‫الؤتر العلمي السادس عشر لنظم العلومات‬

‫وتكنولوجيا الاسبات‬
‫نظم دعم القرار ‪ ...‬وإدارة الزمات‬
‫نوذج مقترح للتنبؤ بالزمات الالية وإدارتا باستخدام تكنولوجيا العلومات‬
‫بالتطبيق علي البنوك التجارية‬

‫د‪ .‬حسي مصيلحي سيد أحد‬
‫‪HusMos@Yahoo.com‬‬

‫مشكلة البحث‬

‫)مشكلة البحث (تابع‬

‫تساؤلت البحث‬

‫أهداف البحث‬

‫منهج البحث وأسلوب الدراسة‬

‫خطة البحث‬
‫طبيعة عمل البنوك التجارية بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة‪1-‬‬
‫وأهيتها علي القتصاد القومي‬
‫ماطر الئتمان الصرف ‪ ،‬والزمات الالية الت يكن إن تنتج عن هذه ‪2-‬‬
‫‪.‬الخاطر ‪ ،‬والثار التوقعة للزمة الالية العالية علي البنوك‬

‫تكنولوجيا العلومات كأداة يكن توظيفها ف مساندة إدارة الزمات ف ‪3-‬‬
‫)‪.‬البنوك التجارية (الواقع النظري والعملي لذا التوظيف‬
‫دور الذكاء الصطناعي بصفة عامة والشبكات العصبية بصفة خاصة ف ‪4-‬‬
‫‪.‬التنبؤ بالزمات الالية لعمل جهاز إنذار مبكر لدعم متخذي القرار‬

‫)خطة البحث(تابع‬
‫اقتراح نوذج للتنبؤ بالزمات الالية ف البنوك التجارية باستخدام الشبكات ‪5-‬‬
‫العصبية وقد ت استخدام برنامج‬
‫‪NeuralBuilder‬‬

‫ف بناء النموذج القترح والتأكد من مدي فاعليته وتدريب وتعليم الشبكة من‬
‫‪.‬خلل مموعة بيانات إخبارية‬
‫التوصل إل النتائج واقتراح مموعة من التوصيات لستخدام تكنولوجيا ‪6-‬‬
‫العلومات بصفة عامة والشبكات العصبية بصفة خاصة ف التنبؤ بالزمات الالية‬
‫‪.‬وإدارتا‬

‫نط الزمات‬

‫علم تليل الزمات‬

‫علم تليل الزمات‬

‫تكنولوجيا العلومات والزمات‬

‫تكنولوجيا العلومات والزمات‬

‫تكنولوجيا العلومات والزمات‬

‫الزمات الالية ف البنوك‬
‫عدم قدرة البنك علي الوفاء بالتزاماته تاه الساهي‪ ،‬بيث ل تكفي أصول ‪1-‬‬
‫البنك لتغطية حقوق الساهي‪ ،‬بالرغم من قدرته علي الوفاء باللتزامات الخري‬
‫‪.‬للغي‬
‫ارتفاع حجم مديونيته‪ ،‬بيث تفوق أصوله‪( ،‬وات تتمثل اغلبها ف قروض ‪2-‬‬
‫وسلفيات ل تدر عوائد‪ ،‬بسبب تعثرها)‪ ،‬المر الذي يترتب عليه ضعف‪ ،‬أو‬
‫‪.‬انعدام السيولة اللزمة لواجهة التزامات البنك قبل الودعي‬
‫عدم توافر السيولة الكافية‪ ،‬لواجهة اللتزامات الارية للبنك تاه عملئه‪3- ،‬‬
‫بالرغم من أن القيمة القيقية للصول با يعن توافر اللئمة الالية للبنك‪ ،‬غي ان‬
‫‪..‬نقص السيولة قد يعرض البنك للتعثر‬

‫أسباب الزمات الالية ف البنوك‬
‫تتمثل الزمات الالية ف البنوك ف نقص السيولة لدي البنك وعدم القدرة علي‬
‫سداد البنك لللتزماته ما قد يتسبب ف عدم القدرة علي تقيق أهدافه وقد يصل‬
‫‪.‬المر إل إشهار إفلسه كما حدث ف بنك مان برازر‬
‫‪:‬وترجع أسباب الزمات الالية ف البنوك ال‬‫‪.‬البيئية القتصادية *‬
‫‪.‬العميل القترض *‬
‫‪.‬البنك القرض *‬

‫التنبؤ بالزمات الالية ف البنوك‬

‫التنبؤ بالزمات الالية ف البنوك‬
‫ل ترتبط البيانات الالية بالستقبل بقدر ارتباطها بالاضر ‪ ،‬وبالتال فإن الزمات‬
‫الالية ل تقع ف الستقبل بعيدة عنا ‪ ،‬لكنها أزمات تقع ف الاضر ‪ ،‬لذا فإن المر‬
‫يتطلب فهم الاضر ويكن ذلك من خلل التعرف علي مموعة من الؤشرات‬
‫‪.‬الت تساعد ف فهم الاضر والتنبؤ بالزمات الالية الناتة عنه‬

‫مؤشرات الزمات الالية الناتة عن العميل القترض‬
‫مموعة من الؤشرات تنبع من اليزانيات العمومية للعميل القترض تتمثل ف *‬
‫تراجع الركز النقدي ‪ ،‬اختلل اليكل التمويلي ‪ ،‬اللل ف استخدام الموال‪،‬‬
‫‪.‬الراجع الداخلي وكفأته‬
‫مموعة من الؤشرات تنبع من قائمت الدخل والتوزيع مثل تزايد ف نسبة *‬
‫الصروفات الثابته ال صاف البيعات‪ ،‬تزايد ف التكاليف البيعية ‪ ،‬تركيز البيعات‬
‫‪......‬ف عدد مدد من العملء ‪ ،‬تزايد اجال الصول‬
‫مموعة من الؤشرات تنبع من قائمة التدفقات النقدية (مصادر الموال *‬
‫واستخدمتها) مثل ععجز التدفقات النقدية الداخلة‪ ،‬عن مواجهة التدفقات‬
‫‪.‬النقدية الارجة‬

‫مؤشرات الزمات الالية الناتة عن البنك القترض‬
‫يكن التنبؤ بتعثر الدين من خلل متابعة البنك لستخدام عمليه للتسهيلت‪•،‬‬
‫وهذه التابعة ذات شقي‪ ،‬الول ‪ :‬من خلل حسابات العميل بالبنك‪ ،‬والثان من‬
‫‪:‬خلل التصال بالعميل وذلك من خلل‬‫‪.‬كثرة طلبات تعديل التسهيلت وزيادتا‪-‬‬
‫جود حركة حسابات العميل‪-‬‬
‫‪.‬كثرة طلبات الصول علي تاوزات‪-‬‬
‫‪.‬ارتفاع نسبة الوراق التجارية الرتدة‪-‬‬
‫تصاعد التزمات العميل قبل الهاز الصرف‪-‬‬
‫‪-............................................... .‬‬

‫التنبؤ بالزمات الالية ف البنوك‬
‫ل ترتبط البيانات الالية بالستقبل بقدر ارتباطها بالاضر ‪ ،‬وبالتال فإن الزمات‬
‫الالية ل تقع ف الستقبل بعيدة عنا ‪ ،‬لكنها أزمات تقع ف الاضر ‪ ،‬لذا فإن المر‬
‫يتطلب فهم الاضر ويكن ذلك من خلل التعرف علي مموعة من الؤشرات‬
‫‪.‬الت تساعد ف فهم الاضر والتنبؤ بالزمات الالية الناتة عنه‬

‫التنبؤ بالزمات الالية ف البنوك‬
‫ل ترتبط البيانات الالية بالستقبل بقدر ارتباطها بالاضر ‪ ،‬وبالتال فإن الزمات‬
‫الالية ل تقع ف الستقبل بعيدة عنا ‪ ،‬لكنها أزمات تقع ف الاضر ‪ ،‬لذا فإن المر‬
‫يتطلب فهم الاضر ويكن ذلك من خلل التعرف علي مموعة من الؤشرات‬
‫‪.‬الت تساعد ف فهم الاضر والتنبؤ بالزمات الالية الناتة عنه‬

‫النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية‬

‫النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية‬

‫النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية‬

‫النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية‬

‫النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية‬

‫الشبكات العصبية‬
‫الشبكات العصبية واحدة من طرق الذكاء الصطناعي بوجه عام وواحدة من‬
‫طرق التعلم الل بوجه خاص وتعد الشبكات العصبية نوذج تفكي مبن علي‬
‫‪.‬الخ البشري‬
‫وتتشابه هذه الشبكات مع مخ النسان ف عملية تعلم العرفة واستخدامه وتثل‬
‫‪.‬نوذج اللية العصبية اليوية من خلل انتقال الشارة ومعالتها‬

‫الشبكات العصبية‬
‫‪.‬تعريف الشبكات العصبية‬

‫‪Out put‬‬

‫‪Su Trans‬‬
‫‪m fer‬‬
‫مجم‬
‫وع‬
‫‪FJ‬‬

‫‪Processing element‬‬

‫‪W0‬‬
‫‪W1‬‬

‫‪W2‬‬
‫‪W3‬‬
‫‪Wn‬‬

‫‪X0‬‬
‫‪X1‬‬
‫‪X2‬‬
‫‪X3‬‬
‫‪Xn‬‬

‫هي نظام اصطناعي مكون من وحدات تشغيل يكنها تزين العرفة كالعقل‬
‫البشري ويقوم بعالة العلومات وذلك عن طريق روابط اتصال لنقل الشارة‬
‫من وحدات الدخل والوصول با علي وحدات الرج وذلك با يساعد متخذي‬
‫‪.‬القرار ف الوصول إل النتائج الرجوة‬

‫الشبكات العصبية‬

‫‪.‬ميزات الشبكات العصبية‬
‫القوة ‪ :‬حيث تتميز الشبكات العصبية بقدرتا علي التعامل مع النماذج الغي خطية وهو ‪1-‬‬
‫‪.‬ما كان يثل عقبة أمام العديد من الطرق التقليدية‬
‫سهولة الستخدام ‪ :‬فالشبكات العصبية تتعلم من خلل المثلة كما يدث مع ‪2-‬‬
‫‪.‬النسان‬
‫‪.‬التنظيم الذات ‪ :‬الشبكات العصبية لديها القدرة علي التعلم من تلقاء نفسها ‪3-‬‬
‫الشبكات العصبية تستطيع التعامل مع كم ضخم من البيانات وليها القدرة عل ‪4-‬‬
‫‪.‬اكتشاف العلقات فيما بينها‬

‫تستخدم الشبكات العصبية للتغلب علي معظم الشكات الت تتمثل ف نقص البة‪5- ،‬‬
‫‪.‬ادخال بيانات عشوائية‪ ،‬وبعض العمال الت تتطلب صياغة ناذج رياضية معقدة‬

‫الشبكات العصبية‬

‫هيكل الشبكة العصبية الصناعية‬.
X0
X1
X2
X3
Xn

W0
W1

W2
W3
Wn

Su Trans
m fer
‫مجم‬
‫وع‬
FJ

Out put

Processing element

‫الشبكات العصبية‬

‫‪.‬هيكل الشبكة العصبية الصناعية‬

‫الشبكات العصبية‬

‫‪.‬هيكل الشبكة العصبية الصناعية‬

‫‪.‬النموذج القترح‬

‫الشبكات العصبية‬
‫‪.‬تعريف الشبكات العصبية‬

‫‪Out put‬‬

‫‪Su Trans‬‬
‫‪m fer‬‬
‫مجم‬
‫وع‬
‫‪FJ‬‬

‫‪Processing element‬‬

‫‪W0‬‬
‫‪W1‬‬

‫‪W2‬‬
‫‪W3‬‬
‫‪Wn‬‬

‫‪X0‬‬
‫‪X1‬‬
‫‪X2‬‬
‫‪X3‬‬
‫‪Xn‬‬

‫هي نظام اصطناعي مكون من وحدات تشغيل يكنها تزين العرفة كالعقل‬
‫البشري ويقوم بعالة العلومات وذلك عن طريق روابط اتصال لنقل الشارة‬
‫من وحدات الدخل والوصول با علي وحدات الرج وذلك با يساعد متخذي‬
‫‪.‬القرار ف الوصول إل النتائج الرجوة‬

‫تطبيق النموذج‬

‫تطبق النموذج‬

‫تطبيق النموذج‬

‫تطبيق النموذج‬

‫نتائج الدراسة‬
‫ت التوصل إل فاعلية النموذج القترح ف التنبؤ بالزمات الالية الت يكن‬
‫أن تواجه البنوك التجارية نتيجة منح الئتمان الصرف وذلك باستخدام‬
‫‪.‬الشبكات العصبية‬