Are you sure?
This action might not be possible to undo. Are you sure you want to continue?
وتكنولوجيا الاسبات
نظم دعم القرار ...وإدارة الزمات
نوذج مقترح للتنبؤ بالزمات الالية وإدارتا باستخدام تكنولوجيا العلومات
بالتطبيق علي البنوك التجارية
د .حسي مصيلحي سيد أحد
HusMos@Yahoo.com
مشكلة البحث
)مشكلة البحث (تابع
تساؤلت البحث
أهداف البحث
منهج البحث وأسلوب الدراسة
خطة البحث
طبيعة عمل البنوك التجارية بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة1-
وأهيتها علي القتصاد القومي
ماطر الئتمان الصرف ،والزمات الالية الت يكن إن تنتج عن هذه 2-
.الخاطر ،والثار التوقعة للزمة الالية العالية علي البنوك
تكنولوجيا العلومات كأداة يكن توظيفها ف مساندة إدارة الزمات ف 3-
).البنوك التجارية (الواقع النظري والعملي لذا التوظيف
دور الذكاء الصطناعي بصفة عامة والشبكات العصبية بصفة خاصة ف 4-
.التنبؤ بالزمات الالية لعمل جهاز إنذار مبكر لدعم متخذي القرار
)خطة البحث(تابع
اقتراح نوذج للتنبؤ بالزمات الالية ف البنوك التجارية باستخدام الشبكات 5-
العصبية وقد ت استخدام برنامج
NeuralBuilder
ف بناء النموذج القترح والتأكد من مدي فاعليته وتدريب وتعليم الشبكة من
.خلل مموعة بيانات إخبارية
التوصل إل النتائج واقتراح مموعة من التوصيات لستخدام تكنولوجيا 6-
العلومات بصفة عامة والشبكات العصبية بصفة خاصة ف التنبؤ بالزمات الالية
.وإدارتا
نط الزمات
علم تليل الزمات
علم تليل الزمات
تكنولوجيا العلومات والزمات
تكنولوجيا العلومات والزمات
تكنولوجيا العلومات والزمات
الزمات الالية ف البنوك
عدم قدرة البنك علي الوفاء بالتزاماته تاه الساهي ،بيث ل تكفي أصول 1-
البنك لتغطية حقوق الساهي ،بالرغم من قدرته علي الوفاء باللتزامات الخري
.للغي
ارتفاع حجم مديونيته ،بيث تفوق أصوله( ،وات تتمثل اغلبها ف قروض 2-
وسلفيات ل تدر عوائد ،بسبب تعثرها) ،المر الذي يترتب عليه ضعف ،أو
.انعدام السيولة اللزمة لواجهة التزامات البنك قبل الودعي
عدم توافر السيولة الكافية ،لواجهة اللتزامات الارية للبنك تاه عملئه3- ،
بالرغم من أن القيمة القيقية للصول با يعن توافر اللئمة الالية للبنك ،غي ان
..نقص السيولة قد يعرض البنك للتعثر
أسباب الزمات الالية ف البنوك
تتمثل الزمات الالية ف البنوك ف نقص السيولة لدي البنك وعدم القدرة علي
سداد البنك لللتزماته ما قد يتسبب ف عدم القدرة علي تقيق أهدافه وقد يصل
.المر إل إشهار إفلسه كما حدث ف بنك مان برازر
:وترجع أسباب الزمات الالية ف البنوك ال.البيئية القتصادية *
.العميل القترض *
.البنك القرض *
التنبؤ بالزمات الالية ف البنوك
التنبؤ بالزمات الالية ف البنوك
ل ترتبط البيانات الالية بالستقبل بقدر ارتباطها بالاضر ،وبالتال فإن الزمات
الالية ل تقع ف الستقبل بعيدة عنا ،لكنها أزمات تقع ف الاضر ،لذا فإن المر
يتطلب فهم الاضر ويكن ذلك من خلل التعرف علي مموعة من الؤشرات
.الت تساعد ف فهم الاضر والتنبؤ بالزمات الالية الناتة عنه
مؤشرات الزمات الالية الناتة عن العميل القترض
مموعة من الؤشرات تنبع من اليزانيات العمومية للعميل القترض تتمثل ف *
تراجع الركز النقدي ،اختلل اليكل التمويلي ،اللل ف استخدام الموال،
.الراجع الداخلي وكفأته
مموعة من الؤشرات تنبع من قائمت الدخل والتوزيع مثل تزايد ف نسبة *
الصروفات الثابته ال صاف البيعات ،تزايد ف التكاليف البيعية ،تركيز البيعات
......ف عدد مدد من العملء ،تزايد اجال الصول
مموعة من الؤشرات تنبع من قائمة التدفقات النقدية (مصادر الموال *
واستخدمتها) مثل ععجز التدفقات النقدية الداخلة ،عن مواجهة التدفقات
.النقدية الارجة
مؤشرات الزمات الالية الناتة عن البنك القترض
يكن التنبؤ بتعثر الدين من خلل متابعة البنك لستخدام عمليه للتسهيلت•،
وهذه التابعة ذات شقي ،الول :من خلل حسابات العميل بالبنك ،والثان من
:خلل التصال بالعميل وذلك من خلل.كثرة طلبات تعديل التسهيلت وزيادتا-
جود حركة حسابات العميل-
.كثرة طلبات الصول علي تاوزات-
.ارتفاع نسبة الوراق التجارية الرتدة-
تصاعد التزمات العميل قبل الهاز الصرف-
-............................................... .
التنبؤ بالزمات الالية ف البنوك
ل ترتبط البيانات الالية بالستقبل بقدر ارتباطها بالاضر ،وبالتال فإن الزمات
الالية ل تقع ف الستقبل بعيدة عنا ،لكنها أزمات تقع ف الاضر ،لذا فإن المر
يتطلب فهم الاضر ويكن ذلك من خلل التعرف علي مموعة من الؤشرات
.الت تساعد ف فهم الاضر والتنبؤ بالزمات الالية الناتة عنه
التنبؤ بالزمات الالية ف البنوك
ل ترتبط البيانات الالية بالستقبل بقدر ارتباطها بالاضر ،وبالتال فإن الزمات
الالية ل تقع ف الستقبل بعيدة عنا ،لكنها أزمات تقع ف الاضر ،لذا فإن المر
يتطلب فهم الاضر ويكن ذلك من خلل التعرف علي مموعة من الؤشرات
.الت تساعد ف فهم الاضر والتنبؤ بالزمات الالية الناتة عنه
النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية
النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية
النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية
النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية
النموذج القترح للتنبؤ بالزمات الالية
الشبكات العصبية
الشبكات العصبية واحدة من طرق الذكاء الصطناعي بوجه عام وواحدة من
طرق التعلم الل بوجه خاص وتعد الشبكات العصبية نوذج تفكي مبن علي
.الخ البشري
وتتشابه هذه الشبكات مع مخ النسان ف عملية تعلم العرفة واستخدامه وتثل
.نوذج اللية العصبية اليوية من خلل انتقال الشارة ومعالتها
الشبكات العصبية
.تعريف الشبكات العصبية
Out put
Su Trans
m fer
مجم
وع
FJ
Processing element
W0
W1
W2
W3
Wn
X0
X1
X2
X3
Xn
هي نظام اصطناعي مكون من وحدات تشغيل يكنها تزين العرفة كالعقل
البشري ويقوم بعالة العلومات وذلك عن طريق روابط اتصال لنقل الشارة
من وحدات الدخل والوصول با علي وحدات الرج وذلك با يساعد متخذي
.القرار ف الوصول إل النتائج الرجوة
الشبكات العصبية
.ميزات الشبكات العصبية
القوة :حيث تتميز الشبكات العصبية بقدرتا علي التعامل مع النماذج الغي خطية وهو 1-
.ما كان يثل عقبة أمام العديد من الطرق التقليدية
سهولة الستخدام :فالشبكات العصبية تتعلم من خلل المثلة كما يدث مع 2-
.النسان
.التنظيم الذات :الشبكات العصبية لديها القدرة علي التعلم من تلقاء نفسها 3-
الشبكات العصبية تستطيع التعامل مع كم ضخم من البيانات وليها القدرة عل 4-
.اكتشاف العلقات فيما بينها
تستخدم الشبكات العصبية للتغلب علي معظم الشكات الت تتمثل ف نقص البة5- ،
.ادخال بيانات عشوائية ،وبعض العمال الت تتطلب صياغة ناذج رياضية معقدة
الشبكات العصبية
هيكل الشبكة العصبية الصناعية.
X0
X1
X2
X3
Xn
W0
W1
W2
W3
Wn
Su Trans
m fer
مجم
وع
FJ
Out put
Processing element
الشبكات العصبية
.هيكل الشبكة العصبية الصناعية
الشبكات العصبية
.هيكل الشبكة العصبية الصناعية
.النموذج القترح
الشبكات العصبية
.تعريف الشبكات العصبية
Out put
Su Trans
m fer
مجم
وع
FJ
Processing element
W0
W1
W2
W3
Wn
X0
X1
X2
X3
Xn
هي نظام اصطناعي مكون من وحدات تشغيل يكنها تزين العرفة كالعقل
البشري ويقوم بعالة العلومات وذلك عن طريق روابط اتصال لنقل الشارة
من وحدات الدخل والوصول با علي وحدات الرج وذلك با يساعد متخذي
.القرار ف الوصول إل النتائج الرجوة
تطبيق النموذج
تطبق النموذج
تطبيق النموذج
تطبيق النموذج
نتائج الدراسة
ت التوصل إل فاعلية النموذج القترح ف التنبؤ بالزمات الالية الت يكن
أن تواجه البنوك التجارية نتيجة منح الئتمان الصرف وذلك باستخدام
.الشبكات العصبية
This action might not be possible to undo. Are you sure you want to continue?