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-I-1
2
3
-I- 2
II
-II
-1
III
-II-2
10
12
13
-III - 1
17
- 2
-III
- 3
18
1
25
:
1
.
:
. )( .
.
.
- /I :
-I/1 :
......
.
2
V
] 1 [1977 .243
] 2 [1982 .97
...
........
-
-
.
-I/ 2 :
:
- ) (:
) (
3
" ".
.T
] 3 [2000 .141
] 4 [1993 .190
- ) (:
.
.S
- ) (:
6
7
8.
.C
- ) (:
: .....
10
) .(......
.I
] 5 [1977 330
] 6 [1998 .14
]7 [1993 .191
] 8 [1977 .246
] 9 [19 .138
] 10 [2000 .141
-04-01: .
: ] -
[1983 276
:
:
H .H=T+S+C+I :
:
.H=T*S*C*I :
.
. )
( .
:
-2 :
-1 :
08-03 : .
Test of Homogeneity of Variances
fsm
Levene Statistic df1 df2 .Sig
11
,
0 000
11,768
: SPSS
Sig = 0.00 0.05
.
-2 :
09-03 :
ANOVA
fsm
F .Sig
,
df Mean Square
47,704 6,24
Sum of Squares
429,338
Between Groups
00
0
3
7,641
11
0
840,530
Within Groups
11
9
1269,868
Total
: SPSS
sig = 0.00 = 0.05
.
:
-21-03 :
FSM
14
12
10
8
6
4
2
04
03
02
01
00
SFSM
99
98
97
96
0
95
MFSM
: EVIEWS 03:
"
" FSM .
-II :
-II/1 :11
- :plot
.
-
...
.
- :
.
-1 :
:
:
-
) (:
:
) (
H0 :
) (
] 11 [1998 16
H1 :
:
-1 .
-2 m
:
T +1
2
T
2
= M
= M
:
Md = y m
) ( y m + y m+1
2
= Md
-3 Md
.Md
-4 R .
:
H 0
:m<20
R Ru R R1
Ru R1
) m (
-
m >20
Z > Z/ 2
R uR
R
= Z
uR = m +1
)m( m + 1
2m 1
= R
: Daniels Test
Rt
.t
6 d t2
t =1
)T ( T + 1
rs = 1
d t2
) d t = ( Rt t
rs
1 rs 1
:
H 0 :
H1 :
H0
T<30
T>30
rs > r / 2
<
Z > Z/ 2
:
rs u rs
rs
=Z
u rs = 0
1
T 1
= rs
rs
= rs T 1
rs
=Z
.12
:
12 23
10
u t N 0, 2
yt = f ( t , ut ) /
) f ( t , u t
.
-2 :
.
:
- :Kruskall-Wallis
.
:
H 0 :
H 1 :
:
-1 .
-2 . Ri
-3 .KW
p
Ri2
12
= KW
) 3( T + 1
T ( T + 1) i =1 ni
) X (2p 1
: Ri .i
: ni ( i ).
: p (12 4 3 2 ).
. KW
11
H 0
- :
P
13
- :
.P P .
-I/2 :
) (
:
- :
" 14
13 97
] 14 [1993 .192
12
" 15
.
:
-
" ".
" ":
:
16
)( .
:
:
.
] 15 [1982 .115
] 16 [1977 254
13
- :
:
.....
.
:
)(
:
-
.
1 p
yij
p j =1
= yi
i j .
-
1 m
yi
m i =1
1 m
yij
m i =1
= Y
= yj
j
yj
Y
= Sj
.
y ij
Sj
= X ij
14
/III :
. :
17
18
-1 .
E ( y t ) = u; t = 1..T
VAR ( y t ) = 2 ; t = 1..T
-2 .
-3
.
) COV ( Yt , Yt + k
k > 0; COV = ( Yt , Yt +k ) = Yk
2
= k
k
www.arab-api.org/course4/c4_4.htm .15/03/05 17
] 18 [2000 .614
15
-III/1 :
:
- :
19
20
:
p 1 1-:
p=0
k>0 .
k:
) y )( yt +k y
) ..................................( I
2
) y
( y
t =1
( y
t =1
:
21
- :Barlett
www.arab-api.org/course4/c4_4_1.htm.15/03/05 19
] 20 [1998 .121
www.arab-api.org/course4/c4_4_1.htm.15/03/05 21
16
= p k
k
p
.T/1
1 :
T
.:
: T .
z z
. .
:
:Pierce&Box k
k .
.
:Ljung&Box
. PORTMANTEAU .
17
" ACF
"
- :
22
(First-order autoregressive Model AR (1
y t = ay t 1 + u t
ut :
E ( u t ) = 0, E [ u t E ( u t ) ] = 2 , E ( u i , u j ) = 0.
2
:
H 0 : a =1
H1 : a 1
-1 (tau) a
:
a
a
-2 Dickey
& Fuller ). (DF test
-3
.
.
: ADF
P .
] 22 [2000 .621
18
ADF (
H1 : 1 <1
: 23
p
j =2
Y
=
Y
)j Yt j +1 +c +ut ..............................( 2 ) .............(II
t
t 1
j =2
j =2
p AKAIKE .Schwarz
ADF .DF
- :
24
])
()
([
cov y t y t* , y t +1 yt*+1
) ........................................( III
*var yt y t
*y t
y t*+k
yt
= p kk
y t +k
) { y t +k 1 ,..., y t +2, y t +1 } : :
k 1
k 1
j =1
j =1
y t* = j y t + j y t*+k = `j y t + j +k
(MCO
- :
) (AC ).(ACP
:
.Regis Bourbonnais,2003] p 234] 23
] 24 [1994 .56
19
. . . )(bruit blanc
" ".
-I/2 :
"
":
25
:
.
- :
:
:
:
detrending
.
www.arab-api.org/course4/c4_4_2.htm.15/03/2005 25
20
(IV). :
:
) Z t = Wt Wt 1 = y t y t 1 = ( y t y t 1 ) ( y t y t 2 ) = y t 2 y t 1 y t 2 ........(V
.
- :
SEASONAL DIFFERENCING
:
) Z t = y t y t 4 .............(VI
) Z t = y t y t 12 ..............(VII
:
"
yt
zt
Ft
Ft = z t z t 1
Ft
Wt = Ft Ft 4 :
" .26
] 26 [2000 .631
21
27
* : Auotoregressive Process AR
p yt
p :
=a +
t
1 yt
1 +
=a +
2 yt 2 +t
1 yt
1 +
yt =a +
2 yt 2 +..... +p yt p +t ..........................(IIX
1 yt
1 +
: : 1 , 2 ,...., p t .
D :
AR
:
-05-01:
. AR
22
www.arab-api.org/course4/c4_4_3_1.htm.15/03/05 :
:Moving Average MA
q
q :
MA(1) = b +t 1t 1
MA( 2) = b +t 1t 1 2t 2
1 ,
2 ,.....,
q
MA
:
23
:-06.1- .MA
www.arab-api.org/course4/c4_4_3_2.htm.15/03/05 :
:ARMA
p q
:
ARMA
.((0.1)=MA (1
ARIMA
:SARIMA
24
) ( d
).( d
ARIMA .(ARIMA(p.d.q :
SARIMA
28
) *S yt yt s = (1 D s ) yt ..........................( XII
: .
:
-1-01: .
www.arab-api.org/course4/c4_4_3_3.htm .15/03/05 :
- :Box & Jenkins
Box & Jenkins
ARIMA
:
.ARMA
28
.243
25
)(p d q
..ARMA
.
(AR(p
"" .Yule-Wulker
(MA(q 29 LS
.TSP
( ) :
:
AR .MA
:
).(T/1
Q `Q Box-Pierce
Ljung-Box .
:
-1 :
. .-
29 .248
26
Akaike :
)( p + q
T
) (
AIC = log 2 + 2
:
: 2 .
) : ( p + q .
30
AIC
T
= NAIC
Schwarz :
) ( ) ( p T+ q ) log(T
BIC = log 2 +
-2 :
:
:
. :
H 0 : yF = ya
H1 : yF ya
:
:yF .
: ya .
) (t
)(n-2
ya y F
y
tT > t c
tT < t c
] 30 [1998 .173
27
= tc
:) :(Theile T
:
2
) ....................................( XIII
) ( d Fi d ai
i =1
2
ai
= T
i =1
: dF .
:da .
:n .
:
T 0 dF=da .
> T1 -
.-
28
:
:
- :
.1983
: 1998
: .2000
1 : .2000
: .2000
: .1982
: .
: .2000
:
-
" "
.1994
:
-
27