P. 1
السلاسل الزمنية

السلاسل الزمنية

2.0

|Views: 892|Likes:
منشور بواسطةsalmail784932

More info:

Published by: salmail784932 on May 03, 2013
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

ةينمزلا لسلسلا

سرهفلا 1
ةمدقملا 2
I موهفم - ةلسلسلا ةينمزلا و هتابكرم 2
I-1 موهفم - ةلسلسلا ةينمزلا 2
I- 2 تابكرم - ةلسلسلا ةينمزلا 3
II ليلت ل!"سلا ةينمزلا #
II -1 - $%&لا '( تابكرم ةلسلسلا ةينمزلا #
II-2 ر)دقت - تابكرم ةلسلسلا ةينمزلا 1*
III ليلت - ل!"سلا ةينمزلا ةي+او%,لا 12
III - 1 -اب./ا- -ارق.!ا ةلسلسلا 13
III - 2 0ر1 - ةلا23 مد( -ارق.!4ا 15
III - 3 ةي6هنم - 7كو8 و زني&ني9 : Box- Jenkins ;
<= ليلت ل!"سلا ةي+او%,لا 1 1>
?9ارملا 2@
:ةمدقم
1
ةينمزلا لسلسلا
دقل AبBC Dا6ت4ا ما,لا <= Eوبلا و تا!ا-دلا وF مادG.!ا 0ر1 سايقلا
ةيم&لا و ل+ا!و HانIJا ةي+اKLJا و MلN د)د.ل O+اKGلا و 2ار83 تاFا6ت4ا ةما,لا
رFاوPلل ةي(ام.94ا و ة)-اQJا و ليلت تاI",لا ة&8ا%.ملا و ةلQاب.ملا 'ي8 رFاوPلا
Rل( سا!C <(وSوم ريT Uزي.م
و رب.,ت ل!"سلا ةينمزلا 'م 'ي8 VFC ل+ا!ولا Wةي+اKLJا MلNو Xاب!Yل Zةيلا.لا
- XايT تاI",لا ةيببسلا 'ي8 تاري[.ملا و ا\ك ة8و,B سايI اه],8 Uر/^ا
- مد( ر=وت تاي_,ملا ةي=ا&لا `وL تاري[.ملا W;ةلق.سملا:ةL-ا%لا اهaوك
bا.ت Rل3 ة(وم6م cريبك 'م UتادFا%ملا
- <= ةلاL d=- bNومa سايقلا eQاK.I4ا اي+اKL3 W fوك D\F bNامنلا ة_يس8
gيكر.لا
و ةله! Wريسف.لا ا\Fو Aمس) 'يلوhسملل ريT 'يK.Gملا <= fاديملا ةaا,.!4ا
Uاه8
- ة=اS3 Rل3 لك Wا\F fi= bNامنلا ة)-ادa4ا و VT- اهلام,.!ا تامول,مل
cرب.,م و اهبل_ت تاQوه6مل ةيمل( و ة)ر%8 Wc-اب9 fi= اه6+ا.a jسيل اموQ
<= kو.سم D\F UتاQوه6ملا
I موهفم - / ةلسلسلا ةينمزلا و اهتابكرم :
I/1 - موهفم ةلسلسلا :ةينمزلا
- ةلسلسلا ةينمزلا c-اب( '( VيI cرFاl 'م رFاوPلا <= ةلسل! m)-اوت
ةبIا,.م اnو! fC jaاك D\F m)-او.لا Wاما)C WارهoC وC UmلاUUUUUتاون!
1
- ةلسلسلا ةينمزلا e^ cرFاl c-اب( '( ة(وم6م 'م تادFا%ملا cNو/pم
Rل( تار.= ةينم2 و MلN ة6ي.a gق,ت D\F cرFاPلا cر.= ةينم2 ةل)و1 ايبسa
و ةفK8 ة,8ا..م و <= gلا[لا D\F cر.فلا ةينمزلا و UةمP.نم <F Mل\8 eو.ت
Rل( W')ري[.م امFدLا لق.سم و وF 'مزلا و ر/^ ?8ات و وF ةميI UcرFاPلا
2
'م `"/ $)-ا,.لا A].) fC ةلسلسلا ةينمزلا <F VيI cرFاPل ام ةلسلس.م
gسL 'مزلا 'يبت -و_ت D\F WcرFاPلا و موقت Rل( ريسفت ري[.ملا ?8ا.لا ة_!او8
'مزلا وC qولس8 7فa ري[.ملا <= W<Sاملا "rم= اN3 jaاك V لrمت V6L تا,يبم
1
،رديح مضان ] 1977 ص [ 243
2
،!"#ا$%& '(")* را+,*] 19-2 ص [ 97
2
ةينمزلا لسلسلا
ة,ل! Wةني,م "= ?ي_.سa Qام.(4ا Rل( ة)رPنلا ة)QاK.I4ا ة=ر,مل تاري[.لا
ةلBالا <= V6L تا,يبملا fsWةIد8 D\F تابلق.لا دI fو&ت ة6تاa '( ري[ت
W-ا,!^ا ل/دلا ةIا_لاWtا.ملا WmلاUUUةي9ا.aJا امك '&م) fC fو&ت ة6تاa '( لماو(
ةي(وSوم kر/C 4 ?ي_.سa اه!ايI W7ق_لاك ري[ت 0وN W'ي&له.سملا ة!اي!
UmلاUUUUUUUcp%نملا
fو&.ت eC ةلسل! ةينم2 'م VيI ةيلا..م ري[.مل <+اKL3 `"/ cدم ةينم2
WةمP.نم WHوب!C WلK= وC uةن! و ?ب.ت ةميI eC ري[.م <+اKL3 <= اFري[ت W'مزلا
و ?]Gت <= اFري[ت cر.فل - ةل)و1 'م jIولا . cد,ل تارvwم اه],8 VP.نم '&م)
اهبيترت و ة=ر,م ة9-Q اFريvpت و اه],8 ريT VP.نم . <+او%( D\F - تارvwملا
Rمست تابكرم ةلسلسلا Uةينمزلا
I/ 2 تابكرم - ةلسلسلا :ةينمزلا
موقت ة!ا-Q ل!"سلا ةينمزلا Rل( اهليلت Rل3 اهتابكرم وC رBان,لا ةaو&ملا
اهل اهلز,ل ة=ر,مو kدم ريvpت لك اهنم Rل( cرFاPلا WcدFا%ملا و Mل\8 fو&)
دKقلا 'م ليل.لا Q- ةميقلا ةيل&لا cرFاPلل Rل3 اFرBان( ةaو&ملا Wاهل R.L AبK)
fا&مJا مايقلا تار)دق.لا8 ةم2"لا و تاwبن.لا Wة)-ور]لا و D\F تابكرملا Z<F
ةبكرم -C Dا6ت4ا ما,لا تاري[.لا: Z;ةيFا6ت4ا
و <F ةي!ا!C <= ةكرL ةلسلسلا Wةينمزلا زيم.تو ومنلا8 <,يب_لا ر_]ملا
وC Oلق.لا <,يب_لا b-د.ملا cرFاPلل WcدFا%ملا و مد,نت ةPL"م D\F تاري[.لا
<= cر.= cريKI تاري[ت: Eدت nxب8 <ه= ; \/pت اهل&o اي6)-دت 0ر[.س.= jIو
ل)و1 اممy اهبس&) ةفB ةموم)دلا و y-ارم.!4ا U
3
Dا6ت4ا ما,لا وF ومنلا <,يب_لا WcرFاPلل وC Oلق.لا و zام&a4ا <,يب_لا b-د.ملا
WcرFاPلل تاري[.لا 4 {L"ت <= تار.فلا cريKقلا امني8 fو&ت ةSاو <= تار.فلا
ةل)و_لا U
|
اN3 ةبكرم Dا6ت4ا ما,لا رب,ت '( -و_ت cرFاPلا رب( 'مزلا و 4 fو&ت ةSاو
43 <= تار.فلا Wةل)و_لا <ه= ASوت انل Dا6تا WcرFاPلا و زمر) D\هل ةبكرملا ا8 زمرل
/ U
3
،012% !31 ] 2444 ص [ 141
4
،567 د")*] 1993 ص [ 194
3
ةينمزلا لسلسلا
ةبكرملا -X ةيم!وملا تاري[.لا: Z;ةيم!وملا
تاري[.لا ةيم!وملا <F تاري[.لا <.لا Eدت ماP.aا8 <= تادLو ةينم2
ةبIا,.م ره%ك 'ي,م 'م Wةنسلا وC مو) W'ي,م وC ة(ا! Wةني,م وC <F c-اب( '(
تابلقت -ر&.ت Rل( 7فa cريتولا لك ةن! U
@
زمر)و اهل زمرلا8 <نيت"لا S .
ةبكرملا -}9 ة)-ودلا تاري[.لا: Z;ة)-ودلا
7&,نت D\F ةبكرملا <= ل!"سلا ةينمزلا ةل)و1 ل9^ا و <.لا 2ربت رvا
`اق.aا `اوL^ا ة)QاK.I4ا "rم 'م Qاس&لا Rل3 Wzا,.a4ا bاورلا= Vv Qوكرلا و ا\&F
MيلاوQ
8
u <F هب%ت تاري[.لا ةيم!وملا 43 اهaC V.ت <= تار.= `و1C ايبسa 'م
تار.فلا ةيم!وملا U
5
و ةa-اقم تاري[.لا8 ةيم!وملا fi= `و1 cر.فلا ةينمزلا c-ودلل ريT مول,م و
امa3 tوار.) 'ي8 ةv"v و cر%( Wتاون! و <لا.لا8 g,K) ة=ر,م تابلق.لا ة)-ودلا و
WاFر)Qاقم اهa^ $ل.Gت ا="./ا اريبك 'م c-وQ kر/^ nاو! 'م ~يL `و1 cر.فلا
ةينمزلا c-ودلل وC Hاستا اهتابلقت و اFادم U
>
و D\F تاري[.لا ه=QاKa <= تا-اوQ
QاK.I4ا <.لا Xوان.) اهي= zا,.a4ا و WQاس&لا و زمر) اهل زمرلا8 <نيت"لا C U
ةبكرملا -Q ةي+او%,لا تاري[.لا: ةي+او%,لا Z;
تاري[.لا ةي+او%,لا <F تاري[ت cNاo و ة+-ا1 Rن,م8 هaC 4 '&م) wبن.لا
اه(وIو8 وC د)دت 0ا_a WاFريvpت ~يL اهaC Eدت ة6ي.a Xاب!^ ةS-ا( Vل '&ت <=
fابسلا W`24زلا Zلrم Wتاaا]يفلا XارS3 mلاUUUU`ام,لا U

وC <F تاري[.لا <.لا Eدت cQا( ة6ي.a لماو,ل Wة=QاKملا <ه= ة+-ا1 ريT
ةل8اI E-اوك:د)د.لل Wةي,يب1 ;UUUUUUتا-وv U
1*
اN3 <F لك تاري[.لا <.لا 4 '&م)
?Iوت اهvودL وC اه!ايI و زمر) اهل زمرلا8 <نيت"لا I .
9
،رديح م:ان ] 1977 ص [ 334
8
،;ا"<ح '(%(*] 199- ص [ 14
7
،567 د")*] 1993 ص [ 191
-
،رديح م:ان] 1977 ص [ 248
9
،=>ي? !"$@ 2A2B%& دC1] 19 ص [ 13-
14
،012% !31] 2444 ص [ 141
4
ةينمزلا لسلسلا
لكلا !"# : $% - $& تابكرم - ةلسلسلا .ةينمزلا

ةبكرملا ةي+او%,لا ةبكرم Dا6ت4ا ما,لا

ةبكرملا ةيم!وملا ةبكرملا ة)-ودلا
'ب(قم :#د)*لا +م د*,م- .,ب/ و01 23لا/ 4ا5د6 د*,م -7و6
%89: ; < =>?
ليلت ل!"سلا ةينمزلا Rل3 اهتابكرم gل_.) د)دت ا9Nومa Wاهل ا\Fو <ن,)
fC Qدa ةI",لا 'ي8 تاaو&م ةلسلسلا Wةينمزلا و qانF fا9Nومa ا,+اo ZمادG.!4ا
bNومنلا `و^ا وF Z bNومa <,يم6ت و €ر.ف) fC ةميقلا ة!اقملا ةلسلسلل ةينمزلا
D c-اب( '( Hوم6م تابكرملا eC ZfC DE/FGFHFI U
9
ةينمزلا لسلسلا
bNومنلا <aاrلا وF Z bNومa <+ادL و €ر.ف) WC ةميقلا ة!اقملا ةلسلسلل ةينمزلا
eواست لBاL XرS تابكرملا eC ZfC DE/IGIHII U
'&م) ة=ر,م ة,يب1 bNومنلا اI"_aا 'م XاسL x!و.ملا <8اسلا و
•ارa4ا We-اي,ملا اNi= fاك ')\F ')ري/^ا 'ي.8اv رب( cدLو 'مزلا fi= ةلسلسلا
fو&ت c-اب( '( bNومa W<,يم6ت و <= ةلاL 7&,لا `وقa '( ةلسلسلا اهaC ل&%ت
ا9Nومa uاي+اد9 و دن( nار93 ت")د,ت Rل( bNومنلا <+اد6لا لKa Rل( bNومa
وC U<,يم6ت مادG.!ا8 Xول!^ا <aايبلا و fو&ت ‚=و D\F Wةق)ر_لا ةلسلسلا
ةينمزلا رBان( ةي,يم6ت امل رKنت اهتا8\8N 'ي8 'ي_/ W'ي)2او.م eC fC D\F تازهلا
ة.8اv امني8 Ucد%لا ةلسلسلا Wةي+اد6لا fو&ت اهتا8\8N ريT ة.8اv ')ابت:cد%لا د)از.م وC
W;OIان.م و <لا.لا8 ?قت 'ي8 'ي_/ U'ي9رفنم
:ل@م
= Aكلا - +6 ةBيبC :ةلسلسلا
1 - -اب./ا 7aا6ت تا_!و.ملا Z
DودEلا :!"# $: - $9 #اب(Fا '5اEت .Gسو(*لا
/esJ oK DoLoMeneiJN oK VOPiOnQes
KsL
Levene Statistic df1 df2 Sig .
11ƒ5#> •
11
*
ƒ
***
HرI(سم:#د)*لا +م Jما5ر0 SPSS
GiM E 444 لIC 'م kو.سم ة)ون,ملا eواسملا }ل *U*@ W d=رa €ر= مد,لا و
لبقa €رفلا ل)دبلا eC مد( 7aا6ت Ux!و.ملا
2 - -اب./ا 7aا6ت ')اب.لا Z
DودEلا :!"# $: - $8 DودK ليل,ت +Lاب(لا
RSTVR
KsL
Sum of Squares df Mean Square F Sig .
Between Groups |2•ƒ33> • |5ƒ5*| #ƒ2| ƒ
8
ةينمزلا لسلسلا
3
**
*
it!in Groups >|*ƒ@3*
11
*
5ƒ#|1
"ota# 12#•ƒ>#>
11

HرI(سم:#د)*لا +م Jما5ر0 SPSS
ان)دل 'م `ود6لا siM E 444 لIC 'م „ *U*@ W اN3 لبقa €رفلا ل)دبلا ل+اقلا
}8 مد( 7aا6ت U')اب.لا
OلG.سa 'م D\F تا-اب./4ا fC ةلسلسلا cQو9وملا ان)دل ةلسل! Wةي+اد9 و
ا\F ام Dدكw) ل&%لا <aايبلا Z<لا.لا
لكلا :!"# $: - =% Mن,نم - .5اي0 Gسو(*لل .0اس,لا و Nار,5Oا
P#ايB*لا ةلسلسلل ماIلا FSM
0
2
4
6
8
10
12
14
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
MFSM SFSM
#د)*لا Jما5ر0 : $%I$S ا"لQ5ا +م تا5اي0 R,ل*لا :!"# $:
'م ل&%لا D"(C {L"a fC •ارa4ا e-اي,ملا ريT رق.سم <= cدLو 'مزلا ةلاLy
مد( 7aا6ت اN3 y')اب.لا ةلسلسلا UGV ةلسل! اهل bNومa U<+اد9
II ليل,ت - لسلسلا ةينمزلا :
7
ةينمزلا لسلسلا
II/1 Aكلا - +6 تابكرم ةلسلسلا ةينمزلا
11
:
لبI nدبلا <= ليلت ةلسلسلا ةينمزلا Rل3 اهتابكرم موقa 4وC $%&لا8 '(
Qو9و D\F تابكرملا و `وان.ن! امي= <ل) d,8 0"1 Z$%&لا
'( -C ‚)ر1 ليلت تامول,ملا ايaاي8 WXoJ Z
V.هa <= D\F ةق)ر_لا ة!ا-د8 و ليلت •ورPلا <.لا دلو.ت اهن( ةلسلسلا
Wةينمزلا اNi= fاك ا\F xيملا رق.سم fو&ت ةلسلسلا Mل\ك و 7&,لا WAيB و
ةم.ت ا\هل لم,لا موقa ليrم.8 D\F تامول,ملا ةيمIرلا <= ل&o W<aاي8 7&,)
تابكرم ةلسلسلا ةينمزلا ل&%8 WASوC لrمي= Dا6ت4ا ما,لا <= Mلت ةبكرملا <.لا
?=دت Rننملا8 وa cQا)زلا اN3 fاك اهليم Wاب9وم وC Rل3 لف!^ا اN3 fاك اهليم
امني8Uابلا! 7&,نت ةبكرملا ةيلKفلا و ة)-ودلا <= ل&%لا <aايبلا Rل( ةhيF VمI وC
تاnو.a -تاSافGaا . ل&%8 WVP.نم Aمس) انل د)د.8 cر.= EودL D\F WcرFاPلا
fpك fو&ت <= WلK= رهo WmلاUUU'ي,م امني8 ةبكرملا ةي+او%,لا لrم.ت <= مد(
اهكرت تابكرملا ةمP.نملا fC fو&ت Mل\ك ايaاي8 Uام+اQ
'( -X ‚)ر1 تا-اب./4ا ةي+اKLJا Z
<= ريrك 'م WfايL^ا 4 fو&) -اب./4ا <aايبلا اي=اك DدLول $%&لل '(
تابكرم ةلسلسلا امم مزل.س) `ام,.!ا تاوQC ةي+اKL3 ا\هل u€ر[لا و د9و)
fا(وa 'م Wتا-اب./4ا تا-اب./4ا cرلا وC ريT Wcةيمل,ملا و تا-اب./ا ريT رلا وC
ةيمل,ملا U
1 $%&لا - '( Dا6ت4ا ما,لا Z
• تا-اب./4ا دKقa Zcرلا تا-اب./4ا8 cرلا تا-اب./4ا <.لا 4 ?]Gت
c-ور]لا8 e^ ?)2وت W<+اKL3 <ه= 4 gل_.ت eC ةيSر= `وL ?)2و.لا
<لام.L4ا nا_/Yل امي=و <ل) d,8 D\F Zتا-اب./4ا
- تا-اب./ا <لاو.لا gIا,ت: Z;تا-اoJا
AلK) ا\F -اب./4ا $%&ل kدم ةي+او%( ةلسلسلا ةينمزلا ا\هل R(د) <= gلا[لا
-اب./ا8 ةي+او%,لا
ة[يB Z-اب./4ا
ةلسلسلا 4:ةي+او%( د9و) Dا6تا ;ما(
Y
4
H
ةلسلسلا ريT ةي+او%( د9و): Dا6تا ;ما(
Y
1
H
11
،;ا"<ح '(%(*] 199- ص [ 18
-
ةينمزلا لسلسلا
')و&ت Z-اب./4ا
1 gيترت - تادFا%ملا gيترت Ueد(اKت
2 XاسL - xي!ولا و <F cدFا%ملا ةل8اقملا ةبترلل L D\F cري/^ا gست ةI",لا8
Zةيلا.لا
• Qد( تادFا%ملا / eQر=
2
1 +
=
T
M

• Qد( تادFا%ملا / <9و2
2
T
M =
و <لا.لا8 xي!ولا fو&) <= ةلالا Rلو^ا و ةيaاrلا Rل( Zgيتر.لا
m
y Md =
( )
2
1 +
+
=
m m
y y
Md
3 nا_(3 - c-اo3 ةبلا! Vيقلل ر[B^ا 'م xي!ولا VZ و ةب9وم Vيقلل ربك^ا 'م
VZ U
| XاسL - [ و لrمملا Qد,ل تارم <لاوت c-اoJا 'م g9وم Rل3 gلا! و U7&,لا
NاGتا Z-ارقلا
d=رa 4
H
اN3 Zfاك
- <= ةلاL L\24 Z u
R R ≥
وC
1
R R ≤
~يL u
R
و
1
R
Vيقلا ةلود6ملا ايaدلا و
ايل,لا Rل( <لاو.لا و ةل8اقملا ةبترلل L رPaC: ‚لملا VI- ;
- <= ةلاL : L ]24 2 ^ α
Z Z >
~يL
R
R
u R
Z
δ

=
')C
1 + = m u
R
و
( )
1 2
1

+
=
m
m m
R
δ
- -اب./ا `ايaاQ _OnieX`s /esJ Z
9
ةينمزلا لسلسلا
رب.,) ا\F -اب./4ا kوIC Wري)ا,ملا و وF 'ي,.س) لما,م8 …ابت-4ا fامربيسل دم.,)
ا\F لما,ملا Rل( سايI …ابت-4ا <_Gلا 'ي8 W'ي.بت- ا <بترل t
R
و <نمزلا J U
لما,ملا •ر,) ةI",لا8 Zةيلا.لا
( ) 1
8
1
1
2
+
− =

=
T T
d
r
T
t
t
s
~يL ∑
2
t
d
لrم) Hوم6م تا,8رم 0رفلا 'ي8 gيتر.لا eد(اK.لا و <نمزلا eC
( ) t R d
t t
− =
fوكو s
r
لما,م …ابت-ا <_/ Zfi=
1 1 ≤ ≤ −
s
r
ة[يB Z-اب./4ا
4 د9و) Dا6تا ما(
Y
4
H
د9و) Dا6تا ما(
Y
1
H
NاGتا Z-ارقلا
d=- 4
H
gسL V6L ةني,لا امدن( fو&) Z
• /\34 2 ^ α
r r
s
>
• /]34 † 2 ^ α
Z Z >
~يL ZfC

1
1
1
4
− = =

=
=

=
T r
r
Z
T
u
u r
Z
s
r
s
r
r
r
r s
s
s
s
s
s
δ
δ
δ
ة=اS3 Rل3 ا\F د9وت cد( تا-اب./ا لrم -اب./ا c-اoJا و -اب./ا ة_قa •ا_,a4ا
12
U
 تا-اب./4ا ريT تا-اب./4ا Zcرلا ريT cرلا €ر.فت Qو9و ةبكرم Dا6ت4ا
ما,لا
12
ص abاc%& de0"%& 0fنg 23
14
ةينمزلا لسلسلا
<= ةلسلسلا ة=اS3 Rل3 ةي+او%,لا ?م €ار.=ا ة=ر,م ?)2و.لا <لام.L4ا nا_/Yل
ZeC

( )
2
h 4 δ N u
t


( )
t t
u t f y h =

و د,8 د)دت ل&o ةلادلا
( )
t
u t f h
V.) ر)دقت اهملا,م Vv -اب./ا ة)ون,م ةمل,م
Dا6ت4ا ما,لا مادG.!ا8 ةي+اKL3 UjaQوي.!
2 $%&لا - '( ةبكرملا ةيلKفلا Z
<= ريrك 'م ت4الا '&م) $%ك ةبكرملا ةيلKفلا ل&8 ة1اس8 دن( ة=ر,م
HوSوم ةلسلسلا ةينمزلا W '&مي= اقبسم ?Iوت Qو9و ةبكرم ةيلK= "rمu 'م
•ور,ملا fC q"ه.!ا nا8ره&لا <= ‚1انملا c-الا fو&) <= $يKلا رrكC هنم <=
Unا.%لا
 تا-اب./4ا Zcرلا
-اب./ا -C iPjskOXX-kOXXis لم,.س) Z اKيK/ $%&ل WةيلKفلا د84و 'م ةلا23
Dا6ت4ا ما,لا لبI ةلوام $%&لا '( ةبكرملا UةيلKفلا
ة[يB -اب./4ا Z
4 د9و) ةبكرم ةيلK=
Y
4
H
د9و) ةبكرم ةيلK=
Y
1
H
')و&ت -اب./4ا Z
1 gيترت - تادFا%ملا gيترت eد(اKت و د)دت gترلا Ucد)د6لا
2 ?م9 - gترلا ةل8اقملا ل&ل لK= و Rمست i
R
U
3 XاسL - ةي+اKL3 ik U
( )
( )

=
+ −
+
=
p
i i
i
T
n
R
T T
KW
1
2
1 3
1
12
Z~يL
• ( )
2
1 −

p
X KW
U
• i
R
لrمتZ gترلا cد)د6لا و ةل8اقملا لKفلل i U
• i
n
Qد(Z تادFا%ملا ةل8اقملا لKفلل i -ار&ت; لKفلا U:

p
-ودلا Z و eواس) 2 W 3 W | W 12 W<!اد!; W<(ا8- W<v"v :Uرهo
NاGتا Z-ارقلا
11
ةينمزلا لسلسلا
d=رa 4
H
اN3 fاك ( )
2
1 −
>
p
X KW
 تا-اب./4ا ريT Zcرلا
ةق)ر_لا -C و Zة)-ادa4ا لrم.ت <= €ار.=ا Qو9و ةبكرملا ةيلKفلا <= ةلسلسلا }8
l 'م Wتارowملا
و V.) ريب,.لا اهن( 7فن8 Qد,لا 'م تاري[.ملا ةيليrم.لا <.لا V.) ر)دقت اهملا,م Vv
اF-اب./ا اي+اKL3 U
13
ةلاQ -X …ابت-4ا دم.,ت Z<تا\لا Rل( cر&= …ابت-4ا 'ي8 تادFا%ملا و <= تار.=
Wةفل.Gم و رهPت ةيلKفلا <= D\F ةلادلا <= ل&o VمI و تاSافGaا <= تار.=
ةينم2 `Qا,ت l eC U رهPت ةمقلا <= c-وQ `Qا,ت l و Mل\ك U€افGa4ا
I/2 - رLدقت تابكرم ةلسلسلا :ةينمزلا
Rل( nوS ام DانمدI '&م) `وقلا fC QوKقملا 'م ليلت ةلسلسلا ةينمزلا
وF xيسبت ةميقلا ةيل&لا Rل3 رBان,لا ةaو&ملا Wاهل و MلN `ز,8 تابكرملا
WةيFا6ت4ا : WةيلKفلا Wة)-ودلا و ة+-ا_لا لك ; Rل( ادL ة=ر,مل kدم ريvpت لك اهنم
Rل( ةميI WcرFاPلا و 0ر_.a امي= <ل) Rل3 d,8 0ر1 ر)دقت D\F Zتابكرملا
-C ر)دقت Dا6ت4ا Zما,لا
f3 xس8C 0ر_لا 'يي,.ل Dا6ت4ا ما,لا cرFاPل Wام <F دB- VيI D\F
WcرFاPلا <= تادLولا ةينمزلا ةيلا..ملا Rل( V!- W<aاي8 eC ?يIوت xقنلا Wهيل( Vv
V!- ل]=C x/ Vيق.سم
14
وCy <ننم لrم) D\F …اقنلا ل]=C ام '&م) رمي= اهني8
13
ص abاc%& de0"%& 0mن& n&راC+op& qr? s31 t6uv% 97
14
،567 د")*] 1993 ص [ 192
12
ةينمزلا لسلسلا
yfازتا8
1@
W و VT- fC D\F ةق)ر_لا 2ا.مت ة(رسلا8 و ة1اسبلا 43 اهaC $Iو.ت Rل(
ر)دق.لا W<KG%لا امك اهaC 4 دن.ست Rل3 eC سا!C U<مل(
و 'م 'ي8 0ر_لا ةقيIدلا Qا6)J Dا6ت4ا ما,لا ري[.ل ZcرFاPلا
- ةق)ر1 تا,8رملا kر[Kلا U
- Xول!C تا_!و.ملا ةيفKنلا .
- ةق)ر1 تا_!و.ملا ةكر.ملا U
و <ف.&a €ر,8 ةق)ر1 cدLاو و ةق)ر1 y<F تا_!و.ملا Uyةكر.ملا
ر)دقت Dا6ت4ا ما,لا ةق)ر_8y تا_!و.ملا Zyةكر.ملا
D\F ةق)ر_لا موقت Rل( 'يتو_/ 'ي.)-ورS ZامF
1#
- د)دت `و1 cر.فلا <.لا 'ي,.) اFNاGتا ا!ا!C WXاسلل و <[بن) <= ا\F
0ايسلا \/^ا <= fابسلا هaC املك jaاك D\F cر.فلا WرKIC املك fاك x/
Dا6ت4ا ما,لا ˆoانلا '( ا\F Xول!^ا <_,) اقي=وت انسLC '( uتاaايبلا و
املك jaاك cر.فلا W`و1C املك x/ Dا6ت4ا ما,لا لIC ا9ومت ريT هaC <_,)
اقي=وت CQ-C تاaايبلل ;اh)Q-: Ucا_,ملا
- XاسL تا_!و.ملا Zةكر.ملا
د,8 د)دت cر.فلا ةينمزلا <.لا gTرa <= اFNاGتا ا!ا!C <= XاسL تا_!و.ملا
ةكر.ملا موقa cو_Gلا8 ةيaاrلا و ةلrم.ملا <= nدبلا <= ةيلم( uXاسلا "rم= اN3
اa\Gتا `و1 cر.= سا!^ا ةv"v تاون! fi= XاسL تا_!و.ملا ةكر.ملا fو&)
Z<لا.لاك
?م6a VيI ةv"rلا Rلو^ا و Vسقa ‰تانلا Rل( Wةv"v ?]a ة6ي.نلا لK.ملا
اهيل( ل8اقم cدFا%ملا Wةيaاrلا و qر.a ةaاGلا ةل8اقملا cدFا%ملل Rلو^ا uةT-ا=
اFد,a موقa ?م68 Vيقلا ةيaاrلا و ةrلاrلا
و ة,8ارلا و Vسقa ‰تانلا Rل( Wةv"v و ?]a ة6ي.نلا لK.ملا اهيل( ل8اقم cدFا%ملا
uة,8ارلا
و ا\&F MلاوQ R.L لKa Rل3 E"rلا تاون! cري/^ا eC ?Sوت ة6ي.نلا لK.ملا
اهيل( ل8اقم cدFا%ملا لبI cري/^ا Wةلسلسلل اNi= انمI ليrم.8 D\F Vيقلا ايaاي8
لKنس= Rل( x/ Dا6ت4ا ما,لا D\هل Uةلسلسلا
19
،!"#ا$%& '(")* را+,*] 19-2 ص [ 119
18
،رديح م:ان] 1977 ص [ 294
13
ةينمزلا لسلسلا
-X ر)دقت ةبكرملا ZةيلKفلا
qانF cد( 0ر1 ر)دق.ل ةبكرملا ةيلKفلا ةق)ر1 Zاهنم gسنلا Wةيم!وملا
ةق)ر1 تا_!و.ملا ةكر.ملا Wةيبسنلا ةق)ر_لا WUUUUUة)-ادa4ا و <ف.&a 'ييب.8
ةق)ر1 gسنلا Uةيم!وملا
ر)دقت ةبكرملا ةيلKفلا ةق)ر_8 gسنلا Zةيم!وملا
لم,.ست D\F ةق)ر_لا `ود6لا و x!ولا <8اسلا ما,لا Xاسل تارowملا
ةيلKفلا W;ةيم!وملا:
43 اهaC 4 0رفت 'ي8 bNومنلا <,يم6.لا و <+اد6لا nانvC WXاسلا و OGلa D\F
ةق)ر_لا امي= Z<ل)
- XاسL x!و.ملا <8اسلا Vيقل لك ةن! Rل( UادL

=
=
p
j
ij i
y
p
y
1
1
~يL i ليلQ ةنسلا و w ليلQ لKفلا وC Uره%لا
- XاسL x!ولا <8اسلا ما,لا

=
=
m
i
i
y
m
Y
1
1
- XاسL x!ولا <8اسلا <لKفلا ل&ل لK=

=
=
m
i
ij j
y
m
y
1
1
- XاسL رowملا <لKفلا w
Y
y
S
j
j
=
و اN3 اaQ-C wبن.لا ةلسلسلا8 د84 'م ةلا23 ةبكرملا ةيم!وملا u4وC و لKa Rل(
ةلسل! ةيلا/ 'م ةيم!وملا ةمسق8 Vيقلا ةيقيقلا Rل( رowم UةيلKفلا
j
ij
ij
S
y
X =
14
ةينمزلا لسلسلا
III ليل,ت/ لسلسلا ةينمزلا ةيSاوBلا :
Vس.ت bNامa Dا6ت4ا ما,لا و ةيم!وملا ة1اسبلا8 'م ~يL €ار.=4ا و Wةي6هنملا
Vل= <_,ت ةيمFC gaا6لل <+او%,لا <= cري[.ملا HوSوم W~بلا و €ر.فت VP,م
تا!ا-دلا ةيقيب_.لا ة)QاK.I4ا <.لا مدG.ست تاaاي8 ةلسل! ةينم2 fC D\F
ةلسلسلا cرق.سم وC uةنكا! <= 'يL fC gلTا ل!"سلا ةينمزلا ةBاGلا cايلا8
ة)QاK.I4ا $K.ت مد,8 -ارق.!4ا ة6ي.a مد( -ارق.!ا •ورPلا ة_يملا W '&م)و
'م `"/ V!- -ا%.aا ةلسلسلا ةينمزلا V&لا Rل( -ارق.!ا وC مد( -ارق.!ا
امك Uةلسلسلا ?9ر) مد( -ارق.!4ا دL^ Xاب!^ا Zةيلا.لا
15
• Qو9و Dا6تا Uما(
• Qو9و تابلقت Uةيم!وم
• مد( -ارق.!ا U')اب.لا
و R.L `وقa '( ةلسل! ام اهaC ةنكا! 4 د8 fC $K.ت O+اKGلا8 Zةيلا.لا
1>
1 تابv - x!ولا <8اسل رب( U'مزلا
( ) T t u y E
t
1 x = =
2 تابv - ')اب.لا رب( U'مزلا
( ) T t y VAR
t
1 x
2
= =δ
3 fC - fو&) ر)ا[.لا 'ي8 eC 'ي.ميI 7فنل ري[.ملا ادم.,م Rل( cو6فلا ةينمزلا 'ي8
W'ي.مقلا و 7يل Rل( ةميقلا ةيل,فلا 'مزلل e\ل gس) Dدن( eC Uر)ا[.لا ر)ا[.لا
j8اv

( )
k k t t
Y Y Y COV k = = >
+
h x 4
وC
( )
2
h
σ
ρ
k t t
k
Y Y COV
+
=
7يقتو ةI",لا 'ي8 Vيقلا <= تار.= ةينم2 cQد,.م تاN تار.= nا_83
k W Rمس)و لما,م ر)ا[.لا
17
19^43^49 yyyOPOz-OWioPM^QojPse4^Q4{4|JL
1-
،}ي~1 ر'ا•%& دC1] 2444 ص [ 814
19
ةينمزلا لسلسلا
III/1 #اب(Fا- #ارق(سا :ةلسلسلا
د9وت د)د,لا 'م ري)ا,ملا <.لا مدG.ست <= -اب./ا -ارق.!ا ةلسلسلا رك\a اهنم ام
Z<ل)
ةلاQ -C …ابت-4ا Z<تا\لا
'يبت ةلاQ …ابت-4ا <تا\لا kدم …ابت-ا VيI ةلسلسلا c-وا6.ملا U
1•
eC ASوت
…ابت-4ا Qو9وملا 'ي8 تادFا%ملا تار.فل Wةفل.Gم و <F تاN ةيمFC ة[لا8 <= 2ار83
d,8 O+اKGلا ةماهلا ةلسلسلل ةينمزلا U
2*
و •ر,ت ةلاQ …ابت-4ا <تا\لا ايSا)- ةI",لا8 Zةيلا.لا
و tوار.ت ةميI لما,م …ابت-4ا <تا\لا W 'ي8 -Z'ي.مقلا 1 W 1 epك لما,م
…ابت-ا Wر/C و <= ةلاL -ارق.!4ا fو&ت ه.ميI ة)واسم رفKلل WE4 W وC $ل.Gم هن(
ا)ون,م e^ cو6= k]4 امم <ن,) ماد,aا ت"ما,م …ابت-4ا U<تا\لا
و •ر,ت ةلاQ …ابت-4ا <تا\لا دن( cو6فلا k <ل)امك Z

nار9Jو -اب./ا ة)ون,مل ت"ما,م …ابت-4ا <تا\لا ل&ل ةميI Rل( دL ا مدG.سa
ةي+اKLJا Zةيلا.لا
- ةي+اKL3 ت4-ا8 BOPXeJJ Z
21
19
19^43^49 yyyOPOz-OWioPM^QojPse4^Q4{4{1|JL
24
،;ا"<ح '(%(*] 199- ص [ 121
21
19^43^49 yyyOPOz-OWioPM^QojPse4^Q4{4{1|JL
18
( )( )
( )
€ • ‚
1
2
1
I
y y
y y y y
p
T
t
t
T
t
k t t
k


=
=
+

− −
=
ةينمزلا لسلسلا
ت"ما,م …ابت-4ا <تا\لا ?ب.ت fوaاقلا <,يب_لا x!و8 <8اسL مود,م و ')ابت
eواسم ل } 1 ‡ / و U 3 ةي+اKL ت4-ا8 Zeواست
T
p
k
1

U Yƒيح

/ Qد( Z UتادFا%ملا
اNi= jaاك „ ةبس.ملا ربكC 'م „ ةلود6ملا انai= لبقa ةيSر= مد,لا ةل+اقلا fp8
لما,م …ابت-4ا eواسم امم UرفKلل <ن,) -ارق.!ا Uةلسلسلا
nار9Jو ا-اب./ا ة)ون,مل ت"ما,م …ابت-4ا <تا\لا ة,م.6م مدG.سa دLC تاي+اKLJا
Zةيلا.لا
ةي+اKL3 - liePQe…Box Z
مدG.ست <= تاني,لا Wcريب&لا D\F ةي+اKLJا ?ب.ت fوaاI eاك ?ي8رت ة9-د8 ة)رL k
~يL k Qد( Uتاو6فل
d=رa ةيSر= مد,لا اN3 jaاك ةميقلا ةبس.ملا ربكC 'م Wةلود6ملا eC fC
jسيل لك ت"ما,م …ابت-4ا <تا\لا ة)واسم رفKلل <لا.لا8 fو&ت ةلسلسلا ريT
Wcرق.سم امC اN3 fاك 7&,لا لبقa ةيSر= مد,لا و fو&ت ةسلسلا Ucرق.سم
ةي+اKL3 - †wjnM…Box Z
و <_,ت ‰+ا.a ل]=C ةBا/ ةبسنلا8 تاني,لل Wcري[Kلا ?م اهaوك AلKت تاني,لل
وUcريب&لا Rمس) -اب./ا lT[/VRS/‡Rˆ W D\F ةي+اKLJا ?ب.ت ا])C eاك ت U?ي8ر

17
ةينمزلا لسلسلا
و y ةفK8 ةما( ةلاQ …ابت-4ا <تا\لا RHU ةبسنلا8 ل!"سلل cرق.سملا اهل ل&o
WŠا/ ~يL `2ان.ت املك تQا2 تا9-Q Wnا_8Jا امك اهaC `2ان.ت ة(رس8 و fو&ت ةب)رI
'م yرفKلا
-X -اب./ا -د9 cدLولا Z-ارق.!"ل
22
nار9J ا\F bNومنلا Cدبa bNومنلا8 Rمسملا bNومa -ادa4ا <تا\لا 'م ة9-دلا
Rلو^ا UiPsJ-oPZeP OjJoPeMPessi‰e VoZeX R[ •1 ;
t t t
u y y + =
−1
~يL j
J
دL nا_Gلا <+او%,لا و Z€ر.ف)

( ) ( ) [ ] ( ) 4 h h h 4
2 2
= = − =
j i t t t
u u E u E u E u E δ
و -اب./4 kدم -ارق.!ا ةلسلسلا ?ب.a تاو_Gلا Zةيلا.لا

1 Y
1 Y
1
4

=
H
H
1 XاسL - ةي+اKLJا
τ
: JOj د,8 ; ر)دقت ة[يKلا D"(C ~يL eواست

c-دقملا
ةموسقم Rل( •ارa4ا e-اي,ملا Zاهل



δ
τ =
2 bارG.!ا - ةميقلا ةلود6ملا 'م `واد9 cد,م اKيK/ 'م •ر1 'يrLابلا _iQkeN
… UjXXeP و •ر,) ا\F -اب./4ا :X _U JesJ U ;
3 اN3 - jaاك ةي+اKLJا
τ
ةبس.ملا ربكC 'م ةي+اKLJا ةلود6ملا d=رa ةيSر=
مد,لا و لبقa ةيSرفلا Wةل)دبلا و هنم ةلسلسلا Ucرق.سم
و اN3 jaاك ةبس.ملا لIC 'م ةلود6ملا `وقa fC ةلسلسلا ريT Ucرق.سم
• -اب./ا <&)Q -4و= -و_ملا R_U لم,.سaZ ا\F -اب./4ا 2وا6.ل ةل&%م
…ابت-4ا <تا\لا 'ي8 nا_Gلا Wةي+او%,لا و <لا.لا8 V.) bا-Q3 Qد( 'م
تاIورفلا تاN تاو6فلا ةينمزلا l R.L <ف.Gت ةل&%م …ابت-4ا U<تا\لا
22
،}ي~1 ر'ا•%& دC1] 2444 ص [ 821
1-
ةينمزلا لسلسلا
f3 تا-اب./ا R_U ز&ترت Rل( ةيSرفلا ;
1 Y
1 1
< φ H
و : Rل( ر)دقت ة_!او8
تا,8رملا kر[Kلا
bNامنلل
23
Z
: II UUUUUUUUUUUUU;
( )
( )
( ) 3
2
1
2
1 1
2
1 1
2
1 1



=
+ − −
=
+ − −
=
+ − −
+ + + ∆ = ∆
+ + ∆ = ∆
+ ∆ = ∆
p
j
t j t j t t
p
j
t j t j t t
p
j
t j t j t t
u !t " Y Y Y
u " Y Y Y
u Y Y Y
φ λ
φ λ
φ λ









?ي_.سaو د)دت ةميقلا ةب!انملا }ل W gسL -اي,م RiRIi‡ وC -اي,م GQ|yOP„ U
f3 -اب./ا R_U لم) 7فa O+اK/ _U U
ةلاQ -X لا …ابت-ا <تا\لا <+ز6لا Z
Qدت لما,م8 …ابت-4ا W<+ز6لا و 7يق) …ابت-4ا 'ي8 Vيقلا ةيلا..م ري[.مل ام `"/
'يتر.= ?م v تاب تار.فلا kر/^ا و Qد) لما,م …ابت-4ا <+ز6لا ZةI",لا8
2|

( ) ( ) [ ]
( )
€ •
‰OP
h Qo‰

I
I
1 1
I
III
y y
y y y y
p
t t
t t t t
kk

− −
=
+ +
~يL fC
I
t
y
و
I
k t
y
+ تاري[.م لKa اهيل( 'م -ادaا t
y
و k t
y
+ لك; Rل(
Rل( :ادL ةلسل! تاري[.ملا Zةيلا.لا
{ }
1 h 2 1
hh
+ + − + t t k t
y y y
و <لا.لا8 Zfi=
j t
k
j
j t
y y
+

=

=
1
1
I
α
و k j t
k
j
j k t
y y
+ +

=
+ ∑
=
1
1
Š I
α
~يL
α
و
Š
α ت"ما,م لK) اهيل( ةق)ر_8 :
VHT ;
Rنم -b ةلاQ …ابت-4ا Z<تا\لا
وF ليrمت <aاي8 ةلادل …ابت-4ا <تا\لا : RH ; و ةلاQ …ابت-4ا <تا\لا <+ز6لا : RHl U;
و ا\F ليrم.لا Aمس) ZX
- $%&لا '( Qو9و ةبكرملا Uةيم!وملا
23
] [eMis BojPzonnOish2443] W 234
24
،مي?&0b‹ !+,b] 1994 ص [ 98
19
ةينمزلا لسلسلا
- $%&لا '( Qو9و …ابت-ا تاري[.ملا Uةيل/ادلا
- -اب./ا -ارق.!ا Uةسلسلا
- د)دت x+ا!و UbNومنلا
و .L R `وقa '( ةلسلسلا اهaC cرق.سم د84 fC <كات ا%)و%ت :ا]ي8C zPjiJ zXOnQ ;
?يم9y …اقنلا ?قت 'مS `ا6م Uyةقrلا
I/2 TرC - ةلاUV مد6 :#ارق(سOا
'م y •ور,ملا fC تاري[.ملا ة)QاK.I4ا رب.,ت

ل!"! ةينم2 ريT cرق.سم
اهaوك ريست ةفK8 ةما( <= Dا6تا ما( <لا.لا8و هai= g,K) ة9\مa Mلت ل!"سلا
Wةينمزلا Mل\ل د84 'م اهل)وت ل!"سل ةينم2 Wcرق.سم 'م 'ي8 gيلا!^ا
ةمدG.سملا <= jيبrت ةلسلسلا yةينمزلا Z
2@
- b"( مد( تابv Z')اب.لا
'م VFC ت4و.لا ةمدG.سملا <= jيبrت ')ابت Wةلسلسلا `وKلا Rل(
V.)-اTوللا <,يب_لا تاaايبل ةلسلسلا وC `وKلا Rل( -\6لا <,ي8ر.لا Uاهل
-X ةلا23 Dا6ت4ا Zما,لا
'م 0ر_لا ةمدG.سملا <= ةلا23 Dا6ت4ا ما,لا رك\a Z<ل)ام
• ةق)ر1 -ادa4ا Z<_Gلا
اN3 fاك Dا6ت4ا ما,لا ةلسلسلل اي_/ انai= لم,.سa ة[يKلا ةيلا.لا ر)دق.ل Dا6ت4ا
Zما,لا
Vv `ز( Dا6ت4ا ما,لا ر)دق.8 <Iاوبلا
و Rمست D\F ةيلم,لا ZeJPenZinM لما,.لاو ?م <Iاوبلا ةلسلسك ةينم2
Ucرق.سم
• ةق)ر1 0ورفلا وC ZلSاف.لا
<].قت D\F ةق)ر_لا tر1 VيI تادFا%ملا 'م اه],8 d,بلا تار.فل nا_83 Wةني,م
"rم= لSاف.لا
29
19^43^2449 yyyOPOz-OWioPM^QojPse4^Q4{4{2|JL
24
ةينمزلا لسلسلا
'م ة9-دلا <لو^ا fو&) :UŒŒŒŒŒŒŒŒ Z<لا.لاك IV ;
~يL fC وF لما,م لSاف.لا U
امC لSاف.لا 'م ة9-دلا Zةيaاrلا
( ) ( ) € • 2
2 1 2 1 1 1
V y y y y y y y y y W W Z
t t t t t t t t t t t t − − − − − −
− − = − − − = ∆ − ∆ = − =
و دI p6ل) ~Lابلا اaايLC Rل3 ‚يب_ت cد( تا9-Q 'م لSاف.لا OلG.ل 'م Dا6ت4ا
Uما,لا
-b ةلا23 تابلق.لا Zةيم!وملا
د)ر6.ل ةلسلسلا 'م رKن,لا <م!وملا مدG.سa ةق)ر1 لSاف.لا <م!وملا
G‡RGTSR† _IUU‡[‡SHISŒ MلNو tر_8 Vيقلا 'م اه],8 d,بلا gسL
تار.= nا_8Jا ةقس.ملا ?م Hوa Wتاaايبلا Z"rم=
لSاف.لا ?8- Zeون!
€ •
4
VI y y Z
t t t −
− =
لSاف.لا Zeره%لا
€ •
12
VII y y Z
t t t −
− =
€ر.فay هaC ان)دل تاaاي8 ?8- ة)ون! t
y
و jيبr.ل ')اب.لا اa\/C -\6لا <,ي8ر.لا اهل
انلK= Rل( t
#
و ةلا2J رvC Dا6ت4ا ما,لا انلKL Rل( t
$
~يL 1 −
− =
t t t
# # $
و ةلا2J تابلق.لا ةيم!وملا لKa Rل( 0ورفلا Rلو^ا cدمل ?8-C تار.= ةلسلسلل
t
$
لKن= ZRل( 4 −
− =
t t t
$ $ W
y
2#
U
III/& - ةيEهنم 'كو0 و زنيكنيK W Bo'( )en*ins X .Y ليل,ت لسلسلا
:ةيSاوBلا
C - bNامنلا ةمدG.سملا <= ةي6هنم B-J Z
ةن! 1•5* لBوت Box- Jenkins <= تا)4ولا cد.ملا ةي&)رم^ا Rل3 ر%a
امهلم( ‚ل,.ملا ة6لا,م ل!"سلا ةينمزلا و ةيفيك اهلام,.!ا <= `ا6م wبن.لا و
MلN Qام.(4ا8 Rل( ةلاQ …ابت-4ا <تا\لا و مادG.!ا Cدبم تا_!و.ملا ةكر.ملا
و Cدبم -ادa4ا W<تا\لا ا\F ليل.لا ?]G) ةلسلسلا ةينمزلا Rل3 وUةي+او%,لا
28
،}ي~1 ر'ا•%& دC1] 2444 ص [ 831
21
ةينمزلا لسلسلا
…ر.%ت D\F ةي6هنملا -ارق.!ا Wةلسلسلا اNi= jaاك ريT ةنكا! 'ي,.) nار93
ت")د,.لا ةم2"لا R.L Wرق.ست و 'م Vت اهفKa kدLi8 bNامنلا Zةيلا.لا
25
bNومa • -ادa4ا <تا\لا RjoJoPeMPessi‰e lPoQess R[ Z
<= bNومa -ادa4ا 'م ةبترلا W W تادFا%ملا ةيلالا N
J
fو&ت ة_بترم تادFا%ملا8
ةق8اسلا R.L cر.فلا W W و ةI",لا fو&ت <لا.لاك Z
( ) IIX y y y y p AR
y y y AR
y y AR
t p t p t t t
t t t t
t t t
Y € •
Y € 2 •
Y € 1 •
2 2 1 1
2 2 1 1
1 1
ε θ θ θ
ε θ θ
ε θ
+ + + + + =
+ + + =
+ + =
− − −
− −

p
θ θ θ hh h Y
2 1 Z ت"ما,م c-دقم ةب9وم وC ةبلا! و t
ε
دلا U<+او%,لا
'&م)و ة8ا.ك ةI",لا D"(C ‚يب_.8 لما,م ري/p.لا _ ل&%لا8 Z<لا.لا

( ) € • 1 Y € •
2
2 1
IX y % % % p AR
t t
p
p
ε θ θ θ = − − − −
و ةفK8 ةما( fو&ت ةلاQ …ابت-4ا <تا\لا و ةلاQ …ابت-4ا <+ز6لا bNامنل R[ ل&%لا8
Z<لا.لا
لكلا :!"# $% - $Z ةلا[ - \ابت#Oا .تا]لا و .SزEلا
H^ا*نل +, .
27
] [•Mis BojPzonnOish2444] W 244
22
ةينمزلا لسلسلا
:#د)*لا %Z/$:/$Z . www-ara.(api-org/course//c/0/0&01-!tm
• bNومa تا_!و.ملا ةكر.ملا Vo‰inM R‰ePOMe VR Z
<= bNومa تا_!و.ملا ةكر.ملا 'م ةبترلا Ž W تادFا%ملا ةيلالا fو&ت ة_بترم
nا_/^ا8 ةي+او%,لا R.L cر.فلا Ž W و \/p) ة[يKلا ةيلا.لا Z

€ • € •
€ 2 •
€ 1 •
2 2 1 1
2 2 1 1
1 1
X ! & MA
! MA
! MA
& t & t t t
t t t
t t
− − −
− −

− − − − + =
− − + =
− + =
ε ϑ ε ϑ ε ϑ ε
ε ϑ ε ϑ ε
ε ϑ ε

&
ϑ ϑ ϑ hh h
2 1
ت"ما,م c-دقم ةب9وم وC ةبلا! و t
ε
ري[.م <+او%(
و '&م) ة8ا.ك ةI",لا D"(C ‚يب_.8 لما,م ري/p.لا ل&%لا8 Z<لا.لا
( ) € • 1 Y € •
2
2 1
XI y % % % & MA
t t
&
&
= − − − − ε ϑ ϑ ϑ
و ةفK8 ةما( fو&ت ةلاQ …ابت-4ا <تا\لا و ةلاQ …ابت-4ا <+ز6لا bNامنل VR
ل&%لا8 Z<لا.لا
23
ةينمزلا لسلسلا
-لكلا $?.% ةلا[ :- \ابت#Oا .تا]لا و .SزEلا H^ا*نل M+ .
:#د)*لا %Z/$:/$Z . www-ara.(api-org/course//c/0/0&02-!tm
• bNومa -ادa4ا <تا\لا و تا_!و.ملا ةكر.ملا R[VR Z
ا\F bNومنلا ?م6) 'ي8 'ي9Nومنلا W'يق8اسلا ~يL مدق) bNومa ?م6) 'ي8
تادFا%ملا سلا ا ةق8 و nا_/^ا Wةق8اسلا و $K.) 'ي.بتر8 W و Ž و •ر,) ةلQا,ملا8
Zةيلا.لا

( ) ( )
t
&
& t
p
p
% % % y % % % & p ARMA ε ϑ ϑ ϑ θ θ θ − − − − = − − − − 1 1 Y € •
2
2 1
2
2 1
و ةفK8 Zةما( R[VR •14€ER[ •1€ R[VR
•41€EVR •1 U;
• bNومa -ادa4ا <تا\لا و تا_!و.ملا ةكر.ملا R[IVR و bNامنلا
ةيم!وملا GR[IVR Z
24
ةينمزلا لسلسلا
اN3 jaاك ةلسلسلا ةيلB^ا ريT ةنكا! `وقa اهن( اهaC Wةلما&.م و اN3 fاك `وBولا
Rل3 اF-ارق.!ا gل_.) :Qد( Z 'م ; 0ورفلا `اقي= \+دن( fC ةلسلسلا ةلما&.م 'م
ة9-دلا : Z U;
و $K.) bNومa R[IVR ةv"r8 gت- و Zg.&a R[IVR•WZŽ U;
امC bNومa GR[IVR Aمست لما&.8 'م ةبت- 0ورفلا ةيم!وملا و ل)و.لا fو&)
Z<لا.لاك
2>
( ) € • 1 XII y % y y
t
s
s t t
− = −

G Z • cر.فلا ةيم!وملا U
و `ود6لا <لا.لا OGل) تازيم bNامنلا Zةق8اسلا
DودEلا :!"# $% - % ةBيبC - H^و*نلا اقYو Mن,ن*ل \ابت#Oا ..تا]لا
:#د)*لا %Z/$:/$Z . www-ara.(api-org/course//c/0/0&0&-!tm
X تاو_/ - wبن.لا ‚=و ةي6هنم Box … Jenkins Z
ة8-اقم Box … Jenkins دم.,ت Rل( م ن ةي6ه ة!ا-Q ةيماPa ل!"سلل
ةينمزلا اI"_aا 'م WاهتافBاوم 'م ل9C اFد)دت 'مS ةل+ا( bNامa R[IVR و
د)دت bNومنلا V+"ملا V)دق.ل cرFاPلا رمتوWة!و-دملا ةv"r8 لLارم Z<F
• ةلLرم Z$)ر,.لا
ةلLرم $)ر,.لا د9 ةمهم و رrكC Wة8و,B <ه= لrم.ت <= د)دت bNومنلا V+"ملا <=
ةل+ا( bNامa R[VR U
2-
ص abاc%& de0"%& 243
29
ةينمزلا لسلسلا
و دم.,ت Rل( ة!ا-Q …ابت-4ا <تا\لا xيسبلا و <+ز6لا <= د)دت gترلا : W Z Ž ;
bNومنلل R[VR UU
• ةلLرم ر)دقت ZVلا,ملا
ةق)ر1 ر)دقت Vلا,ملا $ل.Gت gسL Hوa bNومنلا UمدG.سملا
<= ةلاL bNومa R[•W مدG.سa ; ةق)ر1 تا,8رملا Wkر[Kلا وC مادG.!ا ةI",لا
cQو9وملا 'ي8 …ابت-4ا <تا\لا و ت"ما,م bNومنلا . ت4Qا,م yy •jXe-kjXkeP و U
ر)دقت Vلا,م bNومa VR•Ž <F ; رrكC ديق,ت
29
وW مدG.س) رم^ا †G ر)دق.ل Vلا,م
bNومنلا اق=و ماaربل ‰ /Gl U
• ةم+"م ;OيG%.لا bNومنلا و : Zwبن.لا
د,8 ر)دقت bNومنلا د84 'م -اب./ا kدم ةم+"م وC ةيL"B bNومنلا 'م Z`"/
- ت"ما,م bNومنلا د84 fC fو&ت تاN ة)ون,م eC $ل.Gت '( رفKلا Wا)ون,م و
مدG.س) انF -اب./ا ujaQوي.! اNi= jaاك 4 $ل.Gت '( رفKلا ا)ون,م د84
'م Qا,ب.!ا دLC gت- R[ وC VR U
- ليلت <Iاوبلا مادG.!ا8 Z')رKن(
• x!و.ملا g6) fC fو&) Wمود,م eC fC <Iاوبلا ?ب.ت ?)2و.لا <,يب_لا
x!و.م8 مود,م
و ')ابت : 1 ‡ / U;
• <Iاوبلا <كات ا%)و%ت Wا]ي8C و ةي+اKLJا • و • }ل Ž Box-liePQe
و †wjnM-Box fامست -اب./ا8 D\F UةيSرفلا
<= ةلاL `وبI cد( bNامa Wاي+اKL3 د84 'م -اي./ا bNومنلا ل]=^ا 'م 'ي8 D\F
WbNامنلا و انF Zلم,.سa
1 - ري)ا,م ZةلSافملا
- fC fو&) ')ابت bNومنلا N ا ةميI Uةفي,S
- fC fو&) Hوم6م ?8رم <Iاوبلا U"يhS
- fC fو&) 0-افلا 'ي8 ة=اrك bNومنلا و 'ي8 ة=اr&لا ةقيقلا تادFا%ملل ةليhS
وC c-اب,8 kر/C ةhaدت ')ابت bNومنلا ةa-اقم cQا)ز8 Qد( Vلا,ملا Wc-دقملا و
29
ص abاc%& de0"%& 24-
28
ةينمزلا لسلسلا
ا\F لا ,م -اي وF RkOike و وF •ر,م ايSا)- ZةI",لا8
( )
( )
T
& p
AIC
+
+ = 2 XoM
2
δ
Z~يL
2
δ ')ابت Z UbNومنلا
( ) & p +
Qد( Z Vلا,م bNومنلا c-دقملا U
و gبس8 ه+ا_(3 f2و ربكC bNامنلل ةلم,.سملا ربك^ Qد( 'م تادFا%ملا `د( ام8
Z<ل)
3*

T
AIC
NAIC =
و •اSC GQ|yOP„ ل)د,.لا Z<لا.لا
( )
( )
( ) T
T
& p
'IC XoM XoM
2
+
+ = δ
2 ةIQ - Zwبن.لا
د9و) cد( ري)ا,م سايقل c-دقم bNومنلا Rل( wبن.لا رك\a Zاهنم
• -اب./ا ة)ون,م مدG.س) Z0رفلا ا\F -اي,ملا <= ةلاL wبن.لا د,8 Wدكp.لا 'م
`"/ ةa-اقم cري[.ملا c-دقملا cري[.ملا8 و Uةيل,فلا مدG.سa -اب./Jا Z<لا.لا

$
$
y y H
y y H

=
Y
Y
1
4
Z~يL
N
U
cري[.ملا Z ة,8ا.لا Uc-دقملا
N
O
cري[.ملا Z ة,8ا.لا Uةيل,فلا
و لم,.سa <= ا\F -اب./4ا ?)2وت :jaQوي.! J دن( ; kو.سم ة)ون,م
α
و ة9-Q
ة)رL : n-2 ;
~يL ةميقلا ةبس.ملا Zeواست
y
$
"
y y
t
δ

=
اN3 fاك " T
t t >
`وقa fC c-دقم bNومنلا Rل( wبن.لا Ucدي9
اN3 fاك " T
t t <
`وقa fC c-دقم bNومنلا Rل( wبن.لا Uةفي,S
34
،;ا"<ح '(%(*] 199- ص [ 173
27
ةينمزلا لسلسلا
• لما,م مد( eواس.لا ليv Z` : /|eiXe ; زمرa Z هل زمرلا8 / و gس) ةI",لا8
Zةيلا.لا
( )
€ •
1
2
2
1
XIII
d
d d
T
n
i
i
n
i
i $i


=
=

=
Z
U
ري[.لا Z ?Iو.ملا <= ةميقلا ري[.ملل U?8ا.لا
Z
O
ري[.لا Z <ل,فلا <= ةميقلا ري[.ملل U?8ا.لا
n Qد( Z تادFا%ملا UcNو/pملا
اN3 Zfاك
• /≥ 4 <ن,) fC Z
U
EZ
O
و ا\F ري%) Rل3 c-دقم bNومنلا Rل( wبن.لا Ucدي9
• • /1 <ن,) c-دقم bNومنلا Rل( wبن.لا املك-ةفي,S تQا2 ةميI لما,م ليv
'( دLاولا املك `N MلN Rل( €افGaا c-دقم bNومنلا Rل( U-wبن.لا
2-
ةينمزلا لسلسلا
:_``Kار``*``لا
_Kار*لا ةaللا0 ةي0رBلا :
دمم - <بB و8C fاaد(-AلاB دمم W€و( ةمدقم <= -اQ ZnاKLJا
fو9 <ل)او
و Wه+ان8C 1•>3 U
Qولوم - Wfام%L bNامa wبن.لا ريKI Wkدملا fاو)Q Zر+از6لا تا(وب_م
Wةي,ما6لا 1••>
دب( - -Qاقلا دمم Wةي_( QاK.I4ا W<!ايقلا -ادلا Zة)-دن&!Jا Wةي,ما6لا
2*** U
دب( - -Qاقلا دمم ةي_( 1 W 0ر_لا سايI تاI",لا Wة)QاK.I4ا
-اQ Zة)-دن&!Jا تا,ما6لا Wة)رKملا 2*** U
- <ل( Wر(زل nاKLJا و ‚ي=وت Wتايننملا fاو)Q Zر+از6لا تا(وب_ملا
Wةي,ما6لا 2*** U
-ا.Gم - Qومم W<مoاهلا ةمدقم 0ر_لا Wةي+اKLJا -اQ Zتوري8 ةPهنلا
Wةي8ر,لا 1•>2 U
دب( - ز)ز,لا <مه= Wل&يF 0ر1 ليل.لا W<+اKLJا -اQ Zتوري8 ةPهنلا
Wةي8ر,لا ةنسلا Uةلوه6م
- <ل( Wر(زل nاKLJا و ‚ي=وت Wتايننملا fاو)Q Zر+از6لا تا(وب_ملا
Wةي,ما6لا 2*** U
• ل+ا!رلا Z<,ما6لا
- VيFار83 W<.}}G8 V}}يPن.لاy <تا}}مول,ملC تا}},يبملل و Wyاه.9\}}مa ةلا}}!-
Wري.س9ام ريT Wc-و}}%نم ة}},ما9 Wر}}+از6لا د}}ه,م مو}}ل,لا Wة)Qا}}K.I4ا
1••| U
_Kار*لا ةaللا0 ةيبنKbا :
- - Régis Bourbonnais-Michel erra!a" #nal$se %e séries
27

‫السللسل الزمنية‬ ‫لقد أصبح التجاه العام في البحوث و الدرالسات هو الستخدام طرق القياس‬ ‫الكمية و ولسائل النقناع الصحصائية و ذلك لتحديد الخصائص و إبراز التجاهات العامة‬ ‫للظواهر الجتماعية و الادارية و تحليل العلنقات المتشابكة و المتباادلة بين الظواهر‬ ‫على ألساس موضوعي غير متحيز‪.‬‬ ‫و تعتبر السللسل الزمنية من بين أهم الولسائل الصحصائية‪ ،‬وذلك لللسباب التالية‪:‬‬ ‫ غياب العلنقات السببية بين المتغيرات و كذا صعوبة نقياس بعضها الخر‪.‬‬‫ عدم توفر المعطيات الكافية صحول المتغيرات الشارصحة)المستقلة(‪ ،‬كونها‬‫تحتاج إلى مجموعة كبيرة من المشاهدات‪.‬‬ ‫ في صحالة رفض نموذج القياس النقتصاادي إصحصائيا ‪ ،‬كون هذه النماذج بسيطة‬‫التركيب‬ ‫و لسهلة التفسير‪ ،‬وهذا يسمح للمسئولين غير المختصين في الميدان اللستعانة‬ ‫بها‪.‬‬ ‫ إضافة إلى كل هذا‪ ،‬فإن النماذج النحدارية و رغم الستعمالها لمعلومات‬‫معتبرة و تطلبها لمجهوادات علمية و بشرية جبارة‪ ،‬فإن نتائجها ليست ادوما‬ ‫في مستوى هذه المجهوادات‪.‬‬

‫‪ - /I‬مفهوم السلسلة الزمنية و مركباتها ‪:‬‬
‫‪ -I/1‬مفهوم السلسلة الزمنية‪:‬‬ ‫ السلسلة الزمنية عبارة عن نقيم ظاهرة من الظواهر في لسلسلة تواريخ‬‫‪1‬‬

‫متعانقبة لسوءا أن كانت هذه التواريخ أياما‪ ،‬أشهرا‪ ،‬أو لسنوات‪.....‬الخ‪.‬‬

‫ السلسلة الزمنية لي ظاهرة عبارة عن مجموعة من المشاهدات مأخوذة‬‫على فترات زمنية و ذلك نتيجة تعقب هذه الظاهرة فترة زمنية طويلة نسبيا‬ ‫و بصفة متتابعة و في الغالب هذه الفترة الزمنية منتظمة‪ .‬و هي بذلك تحتوي‬
‫‪2‬‬

‫على متغيرين‪ ،‬اصحدهما مستقل و هو الزمن و لخر تابع و هو نقيمة الظاهرة‪.‬‬

‫من خلل التعاريف يتضح أن السلسلة الزمنية هي نقيم لظاهرة ما متسلسلة‬ ‫صحسب الزمن تبين تطور هذه الظاهرة‪ ،‬و تقوم على تفسير المتغير التابع بوالسطة‬ ‫الزمن أو بسلوك نفس المتغير في الماضي‪ ،‬فمثل إذا كانت ‪ V‬تمثل صحجم مبيعات‬
‫‪ ] 1‬ناضم حيدر‪ [1977 ،‬ص ‪.243‬‬ ‫‪] 2‬مختار محمود الهاشمي‪ [1982 ،‬ص ‪.97‬‬

‫‪2‬‬

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->