I

-I-1

2
3

-I- 2

II

-II

-1
III

-II-2

10

12
13

-III - 1

17

- 2

-III

- 3

-III )(Box- Jenkins

18

1
25

:
1





.
:
. )( .


.

.

- /I :
-I/1 :
......

.
2

V
] 1 [1977 .243
] 2 [1982 .97




...

........


-
-
.
-I/ 2 :



:
- ) (:


) (
3

" ".

.T
] 3 [2000 .141
] 4 [1993 .190


- ) (:


.

.S
- ) (:


6
7

8.
.C
- ) (:


: .....

10

) .(......

.I

] 5 [1977 330
] 6 [1998 .14
]7 [1993 .191
] 8 [1977 .246
] 9 [19 .138
] 10 [2000 .141

-04-01: .

: ] -
[1983 276

:
:
H .H=T+S+C+I :


:
.H=T*S*C*I :




.

. )
( .

:
-2 :
-1 :
08-03 : .
Test of Homogeneity of Variances
fsm
Levene Statistic df1 df2 .Sig
11
,
0 000

11,768

: SPSS
Sig = 0.00 0.05
.
-2 :
09-03 :
ANOVA
fsm
F .Sig
,

df Mean Square

47,704 6,24

Sum of Squares
429,338

Between Groups


00
0

3
7,641

11
0

840,530

Within Groups

11
9

1269,868

Total

: SPSS
sig = 0.00 = 0.05
.

:

-21-03 :
FSM
14
12
10
8
6
4
2

04

03

02

01

00

SFSM

99

98

97

96

0
95

MFSM

: EVIEWS 03:
"
" FSM .

-II :


-II/1 :11

- :plot





.
-
...
.
- :



.
-1 :
:

:
-

) (:

:
) (

H0 :

) (
] 11 [1998 16

H1 :


:
-1 .
-2 m
:

T +1
2

T
2

= M

= M

:
Md = y m

) ( y m + y m+1
2

= Md

-3 Md
.Md
-4 R .
:
H 0

:m<20

R Ru R R1

Ru R1

) m (
-

m >20

Z > Z/ 2

R uR
R

= Z

uR = m +1
)m( m + 1
2m 1

= R

: Daniels Test

Rt

.t

6 d t2
t =1

)T ( T + 1

rs = 1

d t2
) d t = ( Rt t

rs

1 rs 1

:
H 0 :

H1 :

H0

T<30
T>30

rs > r / 2

<

Z > Z/ 2

:
rs u rs

rs

=Z

u rs = 0
1
T 1

= rs

rs
= rs T 1
rs

=Z

.12
:

12 23

10

u t N 0, 2

yt = f ( t , ut ) /

) f ( t , u t
.
-2 :



.
:
- :Kruskall-Wallis
.
:

H 0 :

H 1 :

:
-1 .
-2 . Ri
-3 .KW
p
Ri2
12
= KW
) 3( T + 1
T ( T + 1) i =1 ni

) X (2p 1

: Ri .i

: ni ( i ).

: p (12 4 3 2 ).

. KW

11


H 0

)KW > X (2p 1

- :
P

13

- :

.P P .

-I/2 :


) (
:
- :


" 14

13 97
] 14 [1993 .192

12


" 15
.
:
-

" ".
" ":
:

16

)( .
:


:

.
] 15 [1982 .115
] 16 [1977 254

13


- :
:
.....
.
:

)(

:
-

.
1 p
yij
p j =1

= yi

i j .
-

1 m
yi
m i =1

1 m
yij
m i =1

= Y

= yj

j
yj
Y

= Sj

.
y ij
Sj

= X ij

14

/III :






. :

17

18

-1 .
E ( y t ) = u; t = 1..T
VAR ( y t ) = 2 ; t = 1..T

-2 .

-3
.

) COV ( Yt , Yt + k
k > 0; COV = ( Yt , Yt +k ) = Yk
2

= k

k
www.arab-api.org/course4/c4_4.htm .15/03/05 17
] 18 [2000 .614

15

-III/1 :

:
- :
19

20

:
p 1 1-:
p=0
k>0 .
k:
) y )( yt +k y
) ..................................( I
2

) y

( y
t =1

( y
t =1

:
21

- :Barlett

www.arab-api.org/course4/c4_4_1.htm.15/03/05 19
] 20 [1998 .121
www.arab-api.org/course4/c4_4_1.htm.15/03/05 21

16

= p k



k
p

.T/1

1 :
T

.:

: T .
z z
. .

:
:Pierce&Box k
k .

.
:Ljung&Box
. PORTMANTEAU .

17


" ACF

"
- :

22

(First-order autoregressive Model AR (1
y t = ay t 1 + u t

ut :
E ( u t ) = 0, E [ u t E ( u t ) ] = 2 , E ( u i , u j ) = 0.
2

:
H 0 : a =1
H1 : a 1

-1 (tau) a
:

a
a

-2 Dickey
& Fuller ). (DF test
-3
.
.

: ADF

P .

] 22 [2000 .621

18


ADF (

H1 : 1 <1

: 23
p

)Yt = Yt 1 j Yt j +1 +ut ...................................(1

j =2

Y
=

Y
)j Yt j +1 +c +ut ..............................( 2 ) .............(II
t
t 1

j =2

)Yt = Yt 1 j Yt j +1 +c +bt +ut .......................(3

j =2

p AKAIKE .Schwarz
ADF .DF
- :

24

])

()

([

cov y t y t* , y t +1 yt*+1
) ........................................( III
*var yt y t

*y t

y t*+k

yt

= p kk

y t +k

) { y t +k 1 ,..., y t +2, y t +1 } : :
k 1

k 1

j =1

j =1

y t* = j y t + j y t*+k = `j y t + j +k

(MCO
- :
) (AC ).(ACP
:
.Regis Bourbonnais,2003] p 234] 23
] 24 [1994 .56

19


. . . )(bruit blanc
" ".
-I/2 :
"


":

25

:
.
- :
:

:

:

detrending
.

www.arab-api.org/course4/c4_4_2.htm.15/03/2005 25

20


(IV). :

:
) Z t = Wt Wt 1 = y t y t 1 = ( y t y t 1 ) ( y t y t 2 ) = y t 2 y t 1 y t 2 ........(V

.
- :

SEASONAL DIFFERENCING
:
) Z t = y t y t 4 .............(VI

) Z t = y t y t 12 ..............(VII

:
"

yt

zt

Ft

Ft = z t z t 1

Ft

Wt = Ft Ft 4 :

" .26

-III/3 ) (Box- Jenkins

:
- : B-J
1970 Box- Jenkins


.

] 26 [2000 .631

21

27

* : Auotoregressive Process AR
p yt
p :
=a +
t
1 yt
1 +

=a +
2 yt 2 +t
1 yt
1 +

yt =a +
2 yt 2 +..... +p yt p +t ..........................(IIX
1 yt
1 +

: : 1 , 2 ,...., p t .
D :

) AR( p ) : 1 1D 2 D 2 ...... p D p yt = t ............................( IX

AR
:

-05-01:
. AR

.Rgis Bourbonnais,2000] p 240] 27

22

www.arab-api.org/course4/c4_4_3_1.htm.15/03/05 :

:Moving Average MA

q
q :

MA(1) = b +t 1t 1

MA( 2) = b +t 1t 1 2t 2

) MA( q ) = b +t 1t 1 2t 2 ...... qt q ............................( X

1 ,
2 ,.....,
q

) MA(q ) : 1 1 D 2 D 2 ...... q D q t = yt ..........................( XI

MA
:

23

:-06.1- .MA

www.arab-api.org/course4/c4_4_3_2.htm.15/03/05 :

:ARMA

p q
:

ARMA( p.q ) : 1 1 D 2 D 2 ..... p D p y t = 1 1 D 2 D 2 .... q D q t

ARMA

ARMA (1.0)=AR (1).

.((0.1)=MA (1

ARIMA
:SARIMA

24



) ( d
).( d
ARIMA .(ARIMA(p.d.q :
SARIMA
28

) *S yt yt s = (1 D s ) yt ..........................( XII

: .

:
-1-01: .

www.arab-api.org/course4/c4_4_3_3.htm .15/03/05 :
- :Box & Jenkins
Box & Jenkins
ARIMA
:

.ARMA
28

.243

25


)(p d q
..ARMA

.
(AR(p
"" .Yule-Wulker
(MA(q 29 LS
.TSP

( ) :

:

AR .MA
:

).(T/1

Q `Q Box-Pierce
Ljung-Box .

:
-1 :
. .-

29 .248

26


Akaike :

)( p + q
T

) (

AIC = log 2 + 2

:
: 2 .
) : ( p + q .

30

AIC
T

= NAIC

Schwarz :

) ( ) ( p T+ q ) log(T

BIC = log 2 +

-2 :
:

:
. :
H 0 : yF = ya
H1 : yF ya

:
:yF .
: ya .
) (t
)(n-2
ya y F
y

tT > t c

tT < t c

] 30 [1998 .173

27

= tc

:) :(Theile T
:
2

) ....................................( XIII

) ( d Fi d ai
i =1

2
ai

= T

i =1

: dF .
:da .
:n .
:

T 0 dF=da .

> T1 -
.-

28

:
:
- :
.1983
: 1998
: .2000
1 : .2000
: .2000
: .1982
: .
: .2000
:
-

" "

.1994

:
-

Rgis Bourbonnais-Michel Terraza, Analyse de sries -

27