MANUAL DE USO DE EVIEWS

ECOMETRIA 1 MODELO CLASICO

ENTREGA 4
HETEROCEDASTICIDAD: DETECCION:

METODO GRAFICO
TEST DE WHITE

TEST DE BREUSCH PAGAN

TEST DE GOLDFEND QUANDT
Para el caso nuestro modelo de ejemplo es:
G=f(PIB,T)
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HETEROCEDASTICIDAD Paso I: Generar Series Click en Quick Click en Generate Series Se escriben las series E = RESID Y OK E2 =E*E GE =G-E

Mtodo grafico: Depende del numero de variables explicativas, en el caso de que sean dos tienen que considerar que cada una la expliquen: La variable a la 1 (X2, X3), La variable al cuadrado (X2^2, X3^2) La combinacin lineal de ellas (YE) Click en Quick 2. Click Graph 3. Se relacionan las variables con E2 Por ejemplo: PIB_ E2 T_E2 PIB*PIB_E2 T*T_E2 GE_E2 Siendo PIB=X2, T=X3 y GE=YE 4. Se elige Scatter Diagram
1.

Paso 3

Paso 4

GRAFICO

TEST WHITE Partiendo del modelo auxiliar (se despeja el error) Por ejemplo: E2t=B1+B2PIBt+B3TCt+B4PIB2t+B5TC2t+B6PIB*TC+Ut 1. Click en View de la ecuacin 2. Click Residual Test 3. Click White Heteroskedasticity (cross term)

Modelo Auxiliar

4. Se observa obs*R-equared 5. Aplica la formula X2(k-1)gl= R2aux * n 6. Se evala la probabilidad para Aceptar o Rechazar hiptesis
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TEST BREUSCH PAGAN 1. Para dar aplicacin a la formula SCR / N 2. En el archivo de la ecuacin se observa Sum Equared Resid (SCR) 3. Se genera la serie P= E2 / resultado de la operacin anterior

Se estima el modelo auxiliar Por Ejemplo: Pt= B1+B2PIB+B3TC+Ut Se estima P_C_PIB_TC

Resultados Modelo Auxiliar

R2
SCR

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De acuerdo a lo anterior Se observa del modelo auxiliar (R2) y (SCR) se aplica las formulas SCT= SCR SCE=SCT - SCR 1-R2 X2(k-1)gl= SCE aux 2 Se compara el X2 calculado con el X2 ctrico, para Aceptar o Rechazar la hiptesis

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TEST DE GOLDFEND QUANDT 1. Para darle aplicacin al test, escoja dos subgrupos, en donde exista observaciones centrales omitidas 2. Aplique el test a cada variable: para este caso escoja el PIB 3. Por el comando del archivo PROCS, escoja SORT SERIES, organice las series ascendentemente con respecto al PIB, o sea escriba PIB

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PASO 3

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TEST DE GOLDFEND QUANDT 4. Estime el modelo que esta verificando, pero lo que debe cambiar es el SAMPLE (parte inferior), escrbale el primer periodo del subgrupo. Por el ej: si la muestra es de 1970 -2000, y su primer subgrupo va de 1970 1979, reemplcelo por su subgrupo. De esa estimacin obtenga la SCR (sum squared resid), que en la prueba F es su denominador.
Cambio del modelo original

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Valor para el TEST

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TEST DE GOLDFEND QUANDT 5. Aplique los mismos pasos para hallar el SCR del segundo grupo, pero el SAMPLE, son los periodos o los datos del segundo grupo. 6. Despus de hallar los valores, aplique la prueba f con el estadstico de prueba y obtenga su f calculado, para poder compararlo con un f critico con n1 (tamao del primer subgrupo) K(No. De betas) y n2 k grados de libertad y un alpha de significanca. Con los resultados, rechace Ho. Si fcal es mayor que el f crit. 7. Repita los mismos pasos para la otra o otras variables explicativas en el modelo, solo lo que cambia es sort series del paso 3

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HETEROCEDASTICIDAD: CORRECCION: METODO DE SUPUESTOS

SUPUESTO 1

SUPUESTO 2
SUPUESTO 3 SUPUESTO 4

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Correccin con el supuesto 1:

Supone que una variable al cuadrado causa Heterocedasticidad: Para esto debe dividir al modelo por la variable perturbarte: 1. Genere las series que simulan la divisin del modelo de la variable perturbarte: Por ejemplo, si llega a ser el PIB^2, genere GPIB =G/PIB CPIB = INTERCEPTO (solo el valor) / PIB TPIB= T/PIB

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Correccin con el supuesto 1:

2. Estime el modelo con las nuevas variables generadas y compare los errores estndar con los del modelo original, si estos errores varan esta solucin es satisfactoria. 3. Considero para todos los dems supuestos esta lgica.

Compare estos errores estndar con los del modelo original

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