Universidad Diego Portales Facultad de Ingeniera Escuela de Ingeniera Civil Industrial Ayudanta N 10

Curso: Modelos Estocsticos Profesor: Ignacio Vargas Ayudante: Jorge Olivares

1.- Suponga un dado cargado que se comporta del siguiente modo: si en el lanzamiento anterior sali el nmero i (i = 1, 2, 3, 4, 5) es imposible que obtengamos el nmero i+1 en el lanzamiento actual. Adems, cada vez que se lanza el dado existe un 50% de probabilidades que salga en mismo nmero que sali en el lanzamiento anterior y un 50% de probabilidades que salga cualquiera de los otros posibles nmeros (en forma equiprobable). Por ltimo, cuando obtuvimos el nmero 6 en el lanzamiento anterior, es posible obtener solo tres resultados equiprobables en el lanzamiento actual, pudiendo sacar los nmeros 1, 3 y 6. Modelar como CMTD, justificando. 2.- Un alumno de la Universidad Diego Portales ha decidido dedicarse a la msica, y junto a unos amigos form el grupo Pepe y los Markovianos. Actualmente se limitan a tocar los fines de semana en algunos pubs capitalinos, siendo una de las tantas bandas desconocidas que existen en el pas. Cada mes existe una probabilidad q que un empresario de algn sello musical nacional los escuche y decida apoyarlos para grabar y realizar giras para cantar en todo el pas. Si tal cosa ocurre, pasaran a ser una banda conocida a nivel nacional. Una banda que es conocida a nivel nacional corre el riesgo de perder el apoyo del sello nacional que la patrocina, con lo cual volvera a ser una banda desconocida. Cada mes, la probabilidad que esto ocurra es r. Por otro lado, una banda conocida a nivel nacional puede llegar a llamar la atencin del representante de un sello musical internacional, el cual podra decidir patrocinarlos. De ser as, la banda pasara a ser conocida a nivel internacional. Cada mes existe una probabilidad s que esto ocurra, con s + r < 1. Una banda que es conocida internacionalmente nunca dejar de serlo. Sin embargo, podemos distinguir dos categoras entre ellas: las que estn de moda y las que no. Una banda internacionalmente conocida que est de moda en un mes dado seguir estando de moda al mes siguiente con probabilidad t. Una banda internacional que no est de moda en un mes dado pasar a estar de moda al mes siguiente con probabilidad u. El primer mes que una banda se hace conocida a nivel internacional nunca est de moda. Justifique por qu es posible modelar como CMTD y escriba la matriz de probabilidades de transicin. 3.- Una tienda de venta de computadores personales tiene un modelo particular cuyo stock puede reponerse semanalmente. Sea la demanda de este modelo durante la semana i. Suponemos que las demandas son variables aleatorias independientes, que tienen una distribucin de Poisson de parmetro = 2. Sea el nmero de unidades disponibles al final de la semana n. Al final del ltimo da hbil de cada semana la tienda efecta un pedido al almacn central que le es atendido el lunes por la maana a primera ahora. La tienda utiliza la siguiente poltica de gestin de stocks: si el nmero de unidades disponibles al final de la semana es menor o igual a dos unidades, la tienda efecta un pedido de reposicin de tres unidades. En caso contrario, no efecta ningn pedido. Se supone que las ventas se pierden cuando la demanda es superior al inventario disponible. Justifique por qu es posible modelar como una CMTD y calcule la matriz de probabilidades de transicin.

Respuestas: 1.- Sea el nmero obtenido en el lanzamiento i. Es posible modelar como una CMTD porque claramente el nmero obtenido en el lanzamiento i depende nica y exclusivamente del resultado obtenido en el lanzamiento i-1. Por lo tanto, cumple con la propiedad markoviana. Luego, la matriz es: 1/2 1/8 1/8 1/8 1/8 1/3 0 1/2 1/8 1/8 1/8 0 1/8 0 1/2 1/8 1/8 1/3 1/8 1/8 0 1/2 1/8 0 1/8 1/8 1/8 0 1/2 0 1/8 1/8 1/8 1/8 0 1/3

2.- Sea el nivel de fama de la banda en el mes i. Segn la informacin entregada, podemos modelar como una CMTD porque cada mes existe probabilidad de evolucionar de un estado a otro, cumpliendo con la propiedad markoviana. Luego, la matriz de probabilidades de transicin es: 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

3.Claramente la cantidad de stock de una semana depende de la demanda de esa semana y de la cantidad de stock de la semana anterior, por lo que cumple con la propiedad markoviana. Adems, como hablamos de semanas, estamos en presencia de tiempos discretos, por lo que se puede modelar como una CMTD. 2 1 ! 2 1 ! 2 1 ! 1 2 ! 2 1 ! 2 1 !

2 2! 2 3! 2 4! 2 2! 2 3! 2 4!

2 2! 2 3! 2 2! 2 3! 2 1!

2 1!

2 0! 2 2! 2 0! 2 2! 2 1! 2 1!

2 0! 2 1! 0

2 0! 2 1!

0 2 0! 0 0 2 0! 0