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IE009 Proc. Adaptativo de Sinais FEEC-UNICAMP Prof. Paulo Cardieri 2o. Sem 2005
Algoritmo LMS
Erro quadrtico mdio em excesso
O algoritmo LMS baseado no uso de uma
estimativa para o vetor gradiente
Esta estimativa do gradiante provoca oscilaes
nos coeficientes do filtro em torno dos seus
valores timos.
O erro de estimao mdio quadrtico de um
filtro empregando o algoritmo LMS ser igual ao
erro quadrtico mnimo J
min
acrescido de um
valor em excesso, devido s oscilaes dos
coeficientes.
) (n J
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Erro quadrtico mdio no
filtro timo
v v J
w w R w w J w J
H
o
H
o
+
+
min
min
) ( ) ( ) (
) ( w w Q v
o
H

onde foi usado:
) (

) (

) (
min
n v n v J n J
H
+
Quando usamos o algoritmo LMS, temos apenas as
estimativas dos coeficientes do filtro, , resultando: ) (

n v
2
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Variaes nos coeficientes
J(n) umprocesso
aleatrio, pois depende
de ) (

n v
{ } { } ) (

) (

) (
min
n v n v E J n J E
H
+
{ }
{ }
{ }
2
1
0
min
) (
) (

) (

) ( ) (
n v E
n v n v E
J n J E n J
k
M
k
k
H
exc

E, portanto:
J(n)
w(n)
w
o
E{J(n)}
n
J
min
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Erro em excesso (1)
Precisamos, agora, determinar
Para tal, partiremos do vetor erro do
coeficiente
Usando a expresso do LMS
{ }
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) ( n v E
k
) (

) (
0
n w w n
o

o
w = vetor dos coeficientes timos
) (

n w
= coeficientes a partir do LMS
[ ] ) (

) ( ) ( ) (

) 1 (

*
n w n u n d n w n w
H
+ +
3
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Erro em excesso (2)
( ) [ ] ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) 1 (
0
*
0 0
n w n u n d n u
n n
o
H



+ +
) (

n w
[ ]
( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) 1 (
*
0
0
*
0
0
*
0 0
n e n u n n u n u I
n n u n u n e n u n
n n u w n u n d n u
n n
o
H
H
o
H
o
H






+
+ +
) (
*
n e
o

( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 (
*
0 0
n e n u n n u n u I n
o
H
+
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Erro em excesso (3)
( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 (
*
0 0
n e n u n n u n u I n
o
H
+
Equao de diferenas de 1a. ordem:
Entrada:
Sada:
) ( ) ( ) (
*
n e n u n f
o o

) (
0
n
Pelo mtodo das mdias diretas:
Se for pequeno, a soluo da equao acima a
mesma da equao
( ) ) ( ) ( ) ( ) 1 (
*
0 0
n e n u n R I n
o
+
4
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Erro em excesso (4)
A anlise facilitada se usarmos as
operaes de rotao sobre o vetor
Pr-multiplicando a expresso de por
) (
0
n
[ ] ) (

) (

n w w Q n v
o
H

) (
0
n
) (
0
n
H
Q
( ) ) ( ) (

) 1 (

n n v I n v + +
) ( ) ( ) (
*
n e n u Q n
o
H
onde:
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Erro em excesso (5)
Note que
) (
) 1 (
) (
) (
) (
) ( ) ( ) (
*
1
0
1
0
*
n e
M n u
n u
q
q
n
n
n e n u Q n
o
H
M
H
M
o
H
1
1
1
]
1

+
1
1
1
]
1


1
1
1
]
1



M M M


e, portanto,
) ( ) ( ) (
*
n e n u q n
o
H
k k

Autovetor de R
normalizado
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Erro em excesso (6)
Portanto:
( )
1 ,..., 1 , 0 para
) ( ) ( 1 ) 1 (

+ +
M k
n n v n v
k k k k

Partindo de n=1, dado
( ) ) 0 ( ) 0 ( ) 1 (
k k k k
v I v +
( ) ( ) ) 1 ( ) 0 ( 1 ) 0 ( ) 2 (
2
k k k k k k
v I v + +
( ) ( ) ) 2 ( ) 0 ( 1 ) 0 ( 1 ) 3 (
2 3
k k k k k k
v v + +
( ) ( )


+
1
0
1
) ( 1 ) 0 ( ) (
n
i
k
i n
k k
n
k k
i v I n v
M
o
H
w Q v ) 0 (

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Erro em excesso (7)
Finalmente, agora, podemos calcular
{ } ( )
( ) ( ) { }
( ) ( ) { }
( ) ( ) { }


+
+ +
+ +
+
1
0
1
*
1
0
*
1
1
0
1
0
*
1 1
2 2 2
) ( 1 ) 0 ( 1
) ( 1 ) 0 ( 1
) ( ) ( 1 1
) 0 ( 1 ) (
n
i
k
i n
k k
n
k
n
i
k
i n
k k
n
k
n
i
n
j
k k
j n
k
i n
k
k
n
k k
i E v
i E v
j i E
v n v E




{ }
2
) ( n v E
k
?
?
6
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Clculo de
{ } { }
k
H H
k k k
q j u j e i e i u E q j i E ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
*
0
*
0
2 *

Relembrando que ) ( ) ( ) (
*
n e n u q n
o
H
k k

Usaremos aqui a propriedade da fatorizao dos
momentos de variveis gaussianas:
Se z
1
, z
2
, z
3
e z
4
so variveis aleatrias
gaussianas, ento
{ } { } { } { } { }
3
*
2
*
4 1
*
4 3
*
2 1
*
4 3
*
2 1
z z E z z E z z E z z E z z z z E +
?
{ } ) ( ) (
*
j i E
k k

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Usando esta propriedade:
{ }
{ } { }
{ } { } ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
*
0
*
0
*
0
*
0
*
0
*
0
j e i e E j u i u E
j u j e E i e i u E
j u j e i e i u E
H
H
H
+
+ +

= 0
Pelo princpio da
ortogonalidade
= 0

'

j i J
j i
se
se 0
min
{ } j i R J j u j e i e i u E
H
para ) ( ) ( ) ( ) (
min
*
0
*
0
Portanto:
{ }

'

j i
j i J q R q J
j i E
k k
H
k
k k
p/ 0
p/
) ( ) (
min
2
min
2
*


Clculo de { } ) ( ) (
*
j i E
k k

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Erro em excesso (8)
{ } { } 0 ) ( ) ( ) (
*
0
i e i u E Q i E
H
k

Pelo princpio da
ortogonalidade
{ } ( )
( )


+
+
1
0
) 1 ( 2
min
2
2
2
2
1
) 0 ( 1 ) (
n
i
i n
k k
k
n
k k
J
v n v E


{ } ( )
1
]
1

k
k
n
k
k
k
J
v
J
n v E

2
) 0 ( 1
2
) (
min
2
2
min
2
Finalmente:
Srie geomtrica
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Erro em excesso (9)
Usando este resultado em
{ }
2
1
0
) ( ) ( n v E n J
k
M
k
k exc


temos
( )

'

1
]
1

1
0
min
2
2
min
2
) 0 ( 1
2
) (
M
k
k
k
n
k
k
k
exc
J
v
J
n J

8
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MSE em excesso
Como, geralmente, estamos interessados no MSE
em excesso aps a convergncia do algoritmo,
tomamos na expresso de J
exc
.
Relembrando que devemos usar ,
temos finalmente uma expresso para o MSE em
excesso
n

1
0
min
2
M
k k
k
exc
J J

1 1 <
k

1
0
min
M
k
k exc
J J ou
se for pequeno

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