Risk

Consecutivo: INF-INV-023 -2009/I
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Autores: SANDRA MIREYA AGUILAR MAYORGA NUBIA ALEJANDRA SEGURA TENJICA Director Unidad Informtica: Tutor Investigacin: Coordinadores: Henry Martnez Sarmiento Juan Felipe Reyes Rodrguez lvaro Schneider Guevara Juan Felipe Reyes Rodrguez Miguel Ibez Alejandro Bolvar Mesas Anacona Obando
Coordinador Servicios Web: Analista de Infraestructura y Comunicaciones: Analista de Sistemas de Informacin:
UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES BOGOT D.C. JUNIO 2009 UNI-FO-13 V 1.0
Consecutivo: INF-INV-023 -2009/I
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Director Unidad Informtica: Tutor Investigacin: Auxiliares de Investigacin: Julie Andrea Padilla Gonzlez Alejandro Nieto Ramos ngel Leonardo Jerez Carvajal Angela Patricia Vega Cabra Benjamin Eduardo Venegas Venegas Cindy Lorena Pabn Gmez David Camilo Snchez Zambrano Diana Marcela Rojas Tllez Diana Patricia Lpez Forero Elian Zulenny Guerra Rubio Ivan Dario Barreto Bernal Juan Carlos Pea Robayo Jennifer Lisel Reina Chivat Jenniffer Navas Muoz Jersson Arnulfo Guerrero Nova Jisseth Tatiana Angel Rodrguez Jorge Alberto Torres Vallejo Jorge Leonardo Lemus Castiblanco Jos Fernando Moreno Gutirrez Juan Sebastin Neiza Mejia Jurley Sosa Camacho Luis Alejandro Pico Silva Luis Fernando Alfonso Muoz Mnica Yolanda Mogolln Plazas Myriam Jazmn Guerra Crdenas Nubia Alejandra Segura Tenjica Nury Bibian Bejarano Crdenas Rodrigo Acosta Sarmiento Sandra Mireya Aguilar Mayorga Sergio Fernando Garzn Rincn Yeimy Katherine Snchez Alonso Henry Martnez Sarmiento Juan Felipe Reyes Rodrguez
Este trabajo es resultado del esfuerzo de todo el equipo perteneciente a la Unidad de Informtica. Se prohbe la reproduccin parcial o total de este documento, por cualquier tipo de mtodo fotomecnico y/o electrnico, sin previa autorizacin de la Universidad Nacional de Colombia. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES BOGOT D.C. JUNIO 2009 UNI-FO-13 V 1.0
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TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................................... 3 1. 2. 3. RESUMEN ....................................................................................................................................... 5 ABSTRACT ..................................................................................................................................... 6 EVALUACIN GENERAL DE @RISK 5.0.............................................................................. 8 BSQUEDA E INSTALACIN DE @ RISK 5.0 ........................................................................ 8 3.1.1. 3.1.1. 3.1.2. Bsqueda y caracterizacin del software ................................................................. 8 Requerimientos e Instalacin ...................................................................................... 9 Limitaciones ................................................................................................................. 19
INSERCIN E INSPECCIN INICIAL DEL PROGRAMA .................................................. 19 3.1.3. 3.1.4. Acceso al Programa ................................................................................................... 19 Vista preliminar ........................................................................................................... 20
FICHA TCNICA Y HERRAMIENTAS DE @RISK 5.0 ......................................................... 21 3.1.5. 3.1.6. 4. Ficha Tcnica ............................................................................................................... 21 Herramientas de @RISK 5.0.................................................................................... 22
DESCRIPCIN DE LAS APLICACIONES DE @RISK ...................................................... 27 CONCEPTUALIZACION ............................................................................................................ 27 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.2. El Riesgo ....................................................................................................................... 27 El Anlisis del Riesgo .................................................................................................. 29 Simulacin..................................................................................................................... 29 Simulacin: Mtodo Monte Carlo ........................................................................... 31 Modelacin ................................................................................................................... 31 Distribuciones de Probabilidad ................................................................................ 32
LISTA SINTTICA DE LOS MDULOS DE @ RISK................................................ 33 UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 3 UNI-FO-02 V 1.0
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5. DESCRIPCION MODULOS @RISK ..................................................................................... 34 5.1.1. 5.1.2. 6. Herramientas y Modelacin .................................................................................... 34 Simulacin..................................................................................................................... 53
CASO PRCTICO..................................................................................................................... 71 Marcador no
7. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESError! definido. 8. 9. 10.
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 83 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 84 ANEXOS.................................................................................................................................. 85
ANEXO I: CUADRO COMPARATIVO DE LAS VERSIONES ............................................ 85 ANEXO II: VENTAJAS Y APLICACIONES DE @ RISK ....................................................... 87
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1. RESUMEN
@RISK es una aplicacin que se puede desarrollar en Excel, que permite realizar modelacin y anlisis de riesgos en diversos escenarios desde reas financieras hasta cientficas, utilizando simulacin de Monte Carlo. Actualmente @RISK cuenta con tres ediciones para satisfacer el mercado, como lo son: @RISK Industrial, @RISK Professional y @RISK Estndar, de aqu la importancia comercial de este. @RISK se encuentra disponible en ingls, espaol, francs, alemn, japons e italiano; y cuenta con 38 funciones de probabilidad disponibles que identifica los elementos crticos y los escenarios en donde acta. @RISK Professional cuenta con los programas RISKview, BestFit, @RISK Goal Seek, Stress Analysis y Advanced Sensitivity Analysis. CARACTERSTICAS GENERALES 1. Los resultados y ventanas del modelo se encuentran integradas a Excel. 2. Tiene acceso directo a los parmetros de simulacin. 3. Las grficas y los resultados tienen estn referenciadas dentro de Excel por medio de sus correspondientes celdas de datos. 4. Los grficos y resultados se actualizan mientras corre la simulacin 5. Las funciones puede editarse desde la ventana modelo 6. Permite incluir en las celdas hasta 37 distribuciones de probabilidad distintas mediante funciones. 7. Se usan grficos de alta resolucin para presentar los resultados. Histogramas, curvas acumulativas, funciones grficas de distribucin, entre otras. Todas ellas pueden ser exportadas a la hoja Excel para cambiar aspectos, colores, formas, tamaos y replicadas o copiadas a otras hojas. 8. El programa admite cualquier nmero de iteraciones por cada simulacin y cualquier nmero de simulaciones en cada anlisis. Permite re clculos de cada hoja, sealar un nmero aleatorio como generador y ver los resultados y estadsticas en tiempo real mientras se van generando en la simulacin. AREAS DE APLICACIN En la empresa: Ambitos comerciales, de mercados, de ventas y tcnicas de marketing. Estrategias de inversin y de rentabilidad para nuevas empresas o nuevas inversiones. Seleccin de proyectos ptimos. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 5 UNI-FO-02 V 1.0
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Planificaciones y presupuestos contables y financieros. Opciones reales de inversin, ampliacin o abandono. Valoracin, fusiones y adquisiciones de empresas. En finanzas: Prstamos, hipotecas, fondos de inversin, fondos de pensiones y jubilacin. Optimizacin de inversiones en acciones y bonos, composicin de carteras. Proteccin frente al riesgo de variacin de tipos de inters: duracin, inmunizacin., convexidad, cash flow matching. Anlisis bancario de activos y pasivos. Oportunidades de arbitraje. Aplicaciones del Value at Risk (VaR). En ciencias e ingeniera: reas de aplicacin muy diversas, desde riesgos en perforacin de pozos hasta problemas de fsica, qumica, electrnica, gentica, entre otros. En general en todos aquellos procesos en que est presente la aleatoriedad y la incertidumbre pueda ser simulada.1 Como se haba mencionado anteriormente @RISK es un programa complemento de Excel, que ayuda a la solucin de interrogantes con respecto al riesgo por medio de la simulacin de Monte Carlo. En esta parte del proyecto se da una contextualizacin de las palabras claves, para entender el lenguaje del programa, al igual que una distribucin del contenido de @RISK, para dar una visin general de lo que es, y su aplicabilidad a conceptos estadsticos y economtricos.
2. ABSTRACT
@RISK is an application that can be developed in Excel, which enables modeling and risk analysis on various scenarios from financial to scientific areas, using Monte Carlo simulation. @RISK currently has three editions to meet the market, such as: @RISK Industrial, Professional @RISK and @RISK Standard, hence the commercial importance of
fcetou.uvigo.es
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this. @RISK is available in English, Spanish, French, German, Italian and Japanese, and has 38 functions available probability that identifies the critical elements and scenarios in which we interact. @RISK Professional programs have RISKview, BestFit, @ RISK Goal Seek, Stress Analysis and Advanced Sensitivity Analysis. GENERAL FEATURES 1. The results of the model and windows are integrated into Excel. 2. Has direct access to the simulation parameters. 3. The graphics and the results are within Excel are referenced by their corresponding data cells. 4. The graphs and results are updated while the simulation runs 5. The functions can be edited from the window model Allows you to include in the cells up to 37 different probability distributions by functions. Use high-resolution graphics to present results. Histograms, cumulative curves, graphs of distribution functions, among others. All of them can be exported to the Excel sheet to change things, colors, shapes, and sizes and replicated or copied to other sheets. The program supports any number of iterations for each simulation and any number of simulations in each analysis. Allows recalculation of each sheet, draw a random number generator and watch as the results and statistics in real time while they are generated in the simulation. AREAS OF APPLICATION In the company: Trade, markets, sales and marketing techniques. Investment Strategies and profitability for new ventures or new investments. Optimal selection of projects. Planning and budgeting and financial accounting. Options actual investment, expansion or abandonment. Valuation, mergers and acquisitions. As mentioned earlier @ RISK is a complement to Excel, which helps to resolve questions regarding the risk by means of Monte Carlo simulation. In this part of the project is a contextualization of the key words to understand the UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 7 UNI-FO-02 V 1.0
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language of the program, like a distribution of the contents of @ RISK, to give an overview of what are, concepts and their applicability to statistical and econometric.
3. EVALUACIN GENERAL DE @RISK 5.0.
BSQUEDA E INSTALACIN DE @ RISK 5.0 3.1.1. Bsqueda y caracterizacin del software @RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite de Palisade Corporation que es fabricante de software libre a nivel mundial de anlisis de riesgo y decisin2. ste software, es un sistema que introduce las tcnicas de anlisis de riesgo en la toma de decisiones y en la solucin de situacin inciertas en las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con @RISK y Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, que se ajusta a las necesidades de anlisis. Los programas que ofrece Palisade Corporation son de carcter privativo y los costos de licencia dependen del programa que se elija, pero cada uno de ellos permite la descarga de una versin de evaluacin o de prueba, que le permite al usuario final tener una interaccin completa con la plataforma con el fin de identificar si ste cumple realmente con sus expectativas y responde a sus necesidades. @RISK tiene tres versiones3: @RISK Estndar @RISK Profesional: Diseado para problemas reales en cualquier industria, perfecto para la mayora de usos comerciales. Provee un balance de anlisis avanzado y facilidad de uso. @RISK Industrial: Diseado para modelos ms grandes y complejos. Para esta investigacin, se utilizar la versin profesional, ya que, su facilidad de uso y su aplicabilidad permiten hacer una aplicacin real que sea sencilla y fcil de modelar, simular y analizar. Palisade Corporation ofrece asistencia tcnica de calidad a sus clientes. Para solicitar
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http://www.palisade-lta.com. La informacin de las versiones se obtuvo de: http://www.palisade-lta.com.
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asistencia tcnica a travs de la pgina Web, fax, correo electrnico o correo postal, debe tenerse la siguiente informacin: Nombre, nmero de serie y direccin de correo electrnico, nmero de telfono o nmero de fax para la respuesta. El producto de Palisade y el nmero de versin que est utilizando. La versin del sistema operativo de Windows que est utilizando y la versin de Microsoft Excel. Al ser una versin de prueba se dificultara tener una comunicacin para la asistencia tcnica, pues uno de los requisitos es tener el nmero de serie, del mismo modo, para Fax o llamada telefnica solo se cuentan con nmeros para Estados Unidos, Europa y Australia. Sin embargo, a travs de algunos de los medios para solicitar dicha ayuda, cuentan mecanismos que proporcionan soluciones: La pgina Web de Palisade es www.palisade.com, que cuentan con una base de datos en la que se pueden buscar preguntas y respuestas de asistencia tcnica, as como las ltimas actualizaciones y modificaciones del software. Tambin, contiene informacin reciente del producto y noticias. Correo electrnico: La asistencia tcnica de Palisade se puede conseguir a travs del sistema electrnico de asistencia en http://helpdesk.palisade.com. En cuanto a la licencia, si el software es comprado, se debe registrar por medio electrnico en www.palisade.com/html/register.html, con el fin de autorizar la copia del programa antes de transcurridos 30 das desde el momento de la instalacin de @RISK. Por otro lado, si la versin del software es de prueba, a partir de la instalacin se contar solamente con 10 das o 100 sesiones de uso del producto, una vez completado los das o las sesiones no se podr volver a instalar la versin de prueba una segunda vez en el mismo equipo, pues no otorgar tiempo o sesiones adicionales. @Risk cuenta con una serie de ayudas: @RISK5 Ayuda que contiene toda la informacin, desde el proceso de instalacin hasta estudios de caso, contiene adems archivo de ayuda en lnea, manuales en PDF y tutoriales en formato pelcula, que son presentaciones multimedia en la cual se gua a travs de las distintas funciones del programa ste se puede ejecutar seleccionando el men Inicio / Programas / Palisade DecisionTools / Tutorials / @RISK Tutorials y haciendo clic en el archivo RISK5.html. 3.1.1. Requerimientos e Instalacin El programa es fcil de instalar, no necesita grandes requerimientos, no ocupa mucho espacio en disco (100 MB aproximadamente) y su instalacin es rpida (entre 3 y 5 UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 9 UNI-FO-02 V 1.0
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minutos). 3.1.1.1. Requerimientos
Los Requisitos del sistema de @ RISK 5.0 para Microsoft Excel para Windows son: PC Pentium o superior. Microsoft Windows 2000, Windows XP o superior. @RISK no funciona en Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows NT 3.5.1 y Windows 3.1. Microsoft Excel 2000 o superior. @RISK no es compatible con programas de hojas de clculo que no sean de Microsoft, como Lotus 1-2-3. Derechos de acceso: Para ejecutar la instalacin debe tenerse derecho de acceso para escribir nuevos componentes compartidos en la carpeta Windows\System. Adems, para realizar la instalacin, se debe contar con los derechos de acceso para leer, escribir y eliminar elementos del registro del sistema4. Internet Explorer 4.0 o superior o cualquier otro explorador instalado para ver los archivos de ayuda, pues se encuentran en formato HTML-Help. Adobe Acrobat Reader 4.0 o superior para ver los manuales electrnicos. 3.1.1.2. Proceso de descarga
Al ser un software de uso privativo, el proceso de descarga de la versin de prueba se realiza por internet as: La descarga se puede realizar desde la pgina principal de Palisade Corporation http://www.palisade-lta.com/risk/.
Despus de instalar el programa, no es necesario tener derechos de acceso para utilizarlo.
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A continuacin, en la parte inferior izquierda de la pagina seleccionamos @RISK en ingls.
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Luego, en la parte inferior de la barra izquierda, seleccionar DOWNLOAD @RISK 5.0.1 update.
Aqu seleccionamos la opcin de @RISK proffessional.
Para descargar el instalador, es necesario diligenciar los datos que se solicitan y esperar la respuesta en el correo electrnico, una vez hecho este paso, se obtiene el instalador correspondiente. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 12 UNI-FO-02 V 1.0
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3.1.1.3.
Proceso de Instalacin
El proceso de instalacin puede hacerse de dos maneras: si se ha comprado el software, ste se instalar directamente del CD. Por otro lado, si se ha descargado la versin de prueba, la descarga tendr un procedimiento diferente.
Instrucciones de instalacin con CD El programa de instalacin copia los archivos del sistema @RISK en el directorio seleccionado del disco duro. Para ejecutar el programa de instalacin siga los siguientes pasos: 1) Introduzca el CD de @RISK en la unidad de CD-ROM 2) Pulse el botn Inicio, luego Configuracin y luego Panel de control 3) Haga doble clic sobre el cono Agregar o quitar programas 4) En la ficha Instalar o desinstalar, pulse el botn Instalar 5) Siga las instrucciones de instalacin que aparecen en la pantalla UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 13 UNI-FO-02 V 1.0
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Instrucciones de instalacin por Pgina Web 1. Realice el proceso de descarga anteriormente descrito. 2. Abra desde el correo electrnico donde obtuvo la respuesta y de click en el link que all aparece y descargue el archivo adjunto.
3. Espere mientras el archivo es descargado
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4. Encontrara un archivo comprimido en .ZIP, bralo y luego seleccione el ejecutable haciendo de clic sobre la opcin RISK5Pro.EXE
5. Espere mientras se extraen los archivos para el proceso de instalacin.
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6. En este momento comienza el proceso de instalacin de @RISK, que es muy sencillo y consiste principalmente en seguir las instrucciones del asistente de instalacin. De clic en next (siguiente)
7. El asistente muestra el Acuerdo de licencia que establece las indicaciones bajo las cuales se har uso de la versin, de clic en aceptar los trminos de licencia y en next.
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8. Complete la informacin solicitada y de clic en next
9. Seleccione la carpeta de destino y de clic en siguiente.
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10. Cuando el programa ha establecido sus rutas de instalacin esta listo para comenzar la instalacin, de clic en install.
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11. Por ltimo, espere unos minutos mientras se instala @ RISK 5.0
3.1.2. Limitaciones Empleados MSD esta diseado para operar nicamente en Windows, requiere Windows 2000, Windows XP o versiones superiores. Y no funciona en las plataformas OS/2, Macintosh o UNIX. Adems, el uso de la versin de prueba finaliza a los 10 das o 100 sesiones de uso del producto y una segunda instalacin no conceder tiempo o sesiones de uso adicionales, por lo cual, se requiere que la versin sea comprada. La asistencia tcnica gratuita se ofrecer nicamente a los usuarios registrados, el registro se har va electrnica en: www.palisade.com/html/register.html . INSERCIN E INSPECCIN INICIAL DEL PROGRAMA 3.1.3. Acceso al Programa Luego de la instalacin de @RISK, el acceso al programa se puede realizar de dos modos: 1. Por el acceso directo en escritorio
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2. En caso de no tener el acceso directo en el escritorio, se puede acceder por la ruta: Inicio, Todos los Programas, Palisade Decision Tools, y por ltimo @Risk 5.5 para Excel
3.1.4. Vista preliminar Una vez abierto el software, aparecer un aviso que informa que se esta cargando Excel
El programa mostrar una ventana en la que da la Bienvenida y permite que se visualicen ejemplo de simulacin, modelaciones, etc., o que se abra archivos de ejemplos.
La pestaa de Risk aparece en la Barra de Opciones de Microsoft Excel (la ltima), UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 20 UNI-FO-02 V 1.0
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Se presentan 7 botones para la modelacin, 10 para simulacin, 8 para visualizar los resultados y cinco herramientas. FICHA TCNICA Y HERRAMIENTAS DE @RISK 5.0 3.1.5. Ficha Tcnica NOMBRE: DESCRIPCION: @ RISK 5.0 Software de anlisis de riesgo utiliza la simulacin y la modelacin como herramientas, incorporado en Excel, para la toma de decisiones y el anlisis de riesgo. Palisade Corporation. Privativo. La ltima Versin Profesional: 5.0 (en ingls) Ingls, francs, alemn, italiano, espaol y
PROVEEDOR: TIPO SOFTWARE: VERSIONES DISPONIBLES: IDIOMAS DISPONIBLES:
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japons. TAMAO: Versin Industrial: 100 MB. Versin Profesional: 81,4 MB SISTEMA OPERATIVO: COSTOS: Windows 2000, Windows XP o versiones superiores. Versin Industrial: $1,995.00 Versin Estndar: $1,195.00 Versin Profesional: $1,495.00
3.1.6. Herramientas de @RISK 5.0 HERRAMIENTA Definir Distribuciones DESCRIPCION Mediante este icono, se puede elegir la distribucin estadstica pertinente para evaluar el riesgo, desde distribucin normal, t-student, binomial, chi-cuadrado entre otras. Se definen utilizando las funciones RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las funciones RiskOutput tambin permiten de manera opcional nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida.
Aadir Salida
Insertar Funcin
Las funciones estadsticas de @RISK generan los estadsticos deseados de los resultados de una simulacin o distribucin de entrada. En la cual encontramos funciones de UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 22 UNI-FO-02 V 1.0
MODELO
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distribucin, funciones Estadsticas y otras funciones.
Definir Correlaciones
El comando de Definir correlaciones permite que las muestras de las funciones de probabilidad de entrada sean correlacionadas. Cuando se hace clic sobre el cono de Definir correlaciones, se despliega una matriz que incluye una fila y una columna para cada distribucin de probabilidad en las celdas activamente seleccionadas de Excel. Los coeficientes de correlacin entre las funciones de probabilidad pueden ser introducidos utilizando esta matriz. El @RISK le permite ajustar funciones de probabilidad a sus datos (solamente en las versiones Profesional e Industrial). El ajuste se realiza cuando usted posee un conjunto de datos recolectados que usted desea utilizar como base para una variable de entrada de distribucin en su hoja de clculo. Se usa para dibujar una curva de forma libre que se puede usar para crear distribuciones de probabilidad. Esto es til para evaluar grficamente probabilidades y luego crear distribuciones de probabilidad a partir del grfico. Se pueden dibujar distribuciones como curvas de Densidad de Probabilidad (General), histogramas, curvas acumulativas o distribuciones discretas. La ventana de modelo permite observar cada variable de entrada, salida y correlaciones existentes, y mostrar el grafico adecuado de cada MODELO
Ajuste de Distribucin
Artista de Distribucin
Ventana de Modelo
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una de estas o la base toma de referencia.
Configuraciones de Simulacin Re clculo Aleatorio/Esttico Mostrar Grfico Automticamente Mostrar Ventana de resultados Modo demo Actualizacin en Vivo
Son aquellas utilizadas en cada uno de los anlisis avanzados del @RISK. Configuraciones de simulacin: abre la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin. Las listas tipo drop-down de Iteraciones / Simulacin: es donde el nmero de iteraciones a ser ejecutadas puede ser rpidamente cambiado desde la barra de herramientas.
El re clculo Aleatorio/Esttico: invierte el @RISK entre el modo de retornar valores esperados estticos de las distribuciones o retornar muestras Monte Carlo durante el re clculo convencional del Excel. Mostrar grfico, mostrar ventana de resultados: modo de demo controlan lo que se muestra en la pantalla durante y despus de la simulacin. Actualizacin en tiempo real: controla si las ventanas abiertas sern actualizadas durante la ejecucin de la simulacin.
Iniciar Simulacin
SIMULACION
Al hacer clic sobre el cono de iniciar simulacin se inicia la simulacin utilizando las configuraciones actuales.
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Una Ventana de progreso se despliega durante las simulaciones. Los conos en esta ventana le permiten a usted Ejecutar, Pausar o Detener una simulacin, as como tambin apagar y encender las opciones de Actualizar grficos/reportes en tiempo real y de Mostrar re clculos de Excel.
Anlisis Avanzados
Permite determinar los efectos de las variables de entrada sobre variables de salida del @RISK. Una variable de entrada puede ser tanto una distribucin del @RISK o una celda en libro de trabajo de Excel. El anlisis de sensibilidad avanzado le permite a usted seleccionar un nmero de distribuciones del @RISK, o celdas de la hoja de clculo y ejecutar simulaciones de prueba mientras se modifican estas variables de entrada a lo largo de un rango. El anlisis de sensibilidad avanzado ejecuta una simulacin completa en cada uno de los conjuntos de posibles valores para una variable de entrada, rastreando los resultados de simulacin para cada valor. Como su nombre los menciona, cada uno de las simulaciones realizadas en el programa, da como una hoja de resultados en Excel.
Reportes de Excel HERRAMIENTAS
Funciones de Permuta
Son funciones de restablecer valores, con opciones de permuta hacia adentro o hacia afuera segn sea el caso; con el cual se modificaran
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formulas y se generara un nuevo modelo.
Biblioteca Utilitarios Ayuda
despliega la biblioteca de @RISK en donde se pueden definir distribuciones de entrada comunes y se pueden archivar los resultados de simulacin. incluye comandos tales como la Configuracin de la aplicacin, en donde los parmetros por defecto del @RISK pueden ser introducidos. Proporciona un manual con los temas integrados al programa.
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4. DESCRIPCIN DE LAS APLICACIONES DE @RISK CONCEPTUALIZACION5 4.1.1. El Riesgo 4.1.1.1. Definicin
El concepto de riesgo surge cuando se reconoce la incertidumbre que existe en le futuro: la incapacidad para saber lo que ocurrir en el futuro como consecuencia de una accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms de un resultado. Generalmente este trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de posibles resultados de una accin es significativo, de esta manera el riesgo es un factor fundamental a la hora de decidir la accin que se debe realizar. 4.1.1.2. Caractersticas
El riesgo tiene las siguientes caractersticas: El riesgo puede ser objetivo o subjetivo: En primer lugar, el riesgo objetivo se presenta cuando las probabilidades son evidentes, por ejemplo: lanzar una moneda al aire. Aunque el resultado sea incierto, ste tipo de riesgo se puede describir basndose precisamente en teora, experimentacin o sentido comn. En segundo lugar, el riesgo subjetivo se presenta cuando ya las probabilidades que un suceso ocurra no son tan evidentes, por ejemplo: la probabilidad de que llueva el lunes. La descripcin de un riesgo subjetivo puede irse modificando a medida que se obtiene nueva informacin, cuando se estudia mas detenidamente la situacin y/o cuando se escucha la opinin de otros actores que se relacionan con el suceso en cuestin, as que puede mejorarse la decisin que va a ser tomada. Dado que, la mayora de los riesgos son subjetivos, el encargado de tomar las decisiones debe hacerlo basado en un anlisis de riesgo. La definicin de una situacin como arriesgada o no, requiere el uso del juicio personal, aun en el caso de los riesgos objetivos. Las acciones arriesgadas y el riesgo, se pueden normalmente aceptar o evitar. Cada persona es diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que est dispuesta a aceptar, es decir, la percepcin personal del riesgo es distinta.
Los conceptos fueron tomados de: Palisade Corporation. Gua para el uso de @RISK. New York, Estados Unidos. Copyright 2006, Palisade Corporation.
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4.1.1.3. Estimacin y cuantificacin del Riesgo El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es responder si El riesgo es un factor significativo en la situacin que desea analizar? De esta manera, se estara reconociendo la necesidad de este tipo de anlisis. El segundo paso seria cuantificar el riesgo: Cmo se puede cuantificar el riesgo en una situacin incierta? La Cuantificacin del riesgo es la determinacin de todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar, as como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. En ciertas situaciones de incertidumbre como por ejemplo: lanzar una moneda al aire, se puede repetir Puede repetir el procedimiento un gran nmero de veces hasta determinar la probabilidad de que el resultado cara o sea sello, otra manera para obtener dicha informacin es calculando matemticamente desde los fundamentos bsicos de la probabilidad y de la estadstica. Pero, como en la mayora de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un experimento para calcular un riesgo de una manera tan sencilla como si ocurre en el caso de la moneda, y tampoco existe una frmula matemtica que indique el riesgo asociado con posibles resultados. El riesgo deber ser estimado en base a la informacin disponible, donde es posible que la informacin disponible referente a la situacin est incompleta. As, que la mayora de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio del juicio personal. Como ya se haba mencionado, los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe ms informacin sobre una situacin determinada, por lo cual se hace imprescindible que la persona encargada de evaluar una situacin de riesgo subjetivamente, se pregunte s hay informacin adicional que le pueda ayudar a evaluar mejor la situacin. Si existe informacin disponible, debe preguntarse: cunto esfuerzo o cunto dinero puede costar obtenerla? Qu tipo de informacin cambiara la decisin que ya se ha tomado? Qu impacto tendran estos cambios en los resultados finales del modelo qu se est analizando? Luego de cuantificarlo el riesgo (es decir, de determinar los posibles resultados y las probabilidades de que ocurran) se proceder a resumir el riesgo utilizando una distribucin de probabilidad6, que es una forma de presentar el riesgo cuantificado de una variable. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad (mas adelante se describirn), cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor posible.
6 @RISK ofrece ms de 30 tipos de distribuciones para describir distribuciones de valores incierto, el modulo Definir distribucin permite ver grficamente las distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando los grficos, se podr observar el rango de posibles valores de una distribucin.
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4.1.2. El Anlisis del Riesgo 4.1.2.1. Definicin
El anlisis de riesgo es una herramienta de gestin que permite identificar el factor riesgo en situaciones de decisin, por medio del mtodo Cualitativo y de evaluar riesgos por el mtodo cuantitativo. Existen una gran cantidad de mtodos que combinan las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la individuo a elegir la accin que se debe tomar, pero teniendo en cuenta los posibles resultados de cada accin. 4.1.2.2. Procedimiento del Anlisis del Riesgo
El procedimiento del anlisis de riesgo que se describir mas adelante, es el anlisis de Riesgo ofrecido por @RISK, que es un mtodo de anlisis cuantitativo diseado para definir los resultados de una decisin en forma de distribucin de probabilidad, las tcnicas de anlisis de riesgo de @RISK comprenden los siguientes pasos: Desarrollo de un modelo: mediante la definicin del problema o situacin en el formato de la hoja de clculo de Excel Identificacin de la incertidumbre: en las variables de la hoja de clculo de Excel, especificacin de los posibles valores con distribuciones de probabilidad, e identificacin de los resultados inciertos que desea analizar Anlisis del modelo mediante simulacin: para determinar el rango y las probabilidades de todas las conclusiones posibles de los resultados de la hoja de trabajo Toma de decisin: basada en los resultados obtenidos y en las preferencias personales7
4.1.3. Simulacin 4.1.3.1. Definicin
Es el proceso o tcnica por la que un modelo, se calcula repetidas veces con diferentes valores de entrada con la intencin de obtener una representacin completa de todos los escenarios posibles que pudieran darse en una situacin incierta, con el fin de entender el comportamiento del modelo y evaluar las posibles estrategias con las que se pueden aplicar.
sumanual.com
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4.1.3.2. Etapas del Proceso de Simulacin
Lo primero es definir y describir el problema para lo cual se establece un plan de accin. Una vez establecido el problema se formula el modelo. El siguiente paso es la programacin de dicho modelo. Luego, se procede a verificar y validar el modelo. Se disean los experimentos y el plan de corridas con el fin de obtener la representacin de todos los escenarios posibles con distintos valores. Por ltimo se analizan los resultados. 4.1.3.3. Mtodos de Simulacin
Existen muchos mtodos para simular un modelo entre los ms comunes estn: Simulacin estadstica o Monte Carlo : se basa en el muestreo sistemtico de variables aleatorias. Simulacin continua: son simulaciones modeladas generalmente con ecuaciones diferenciales. Simulacin por eventos discretos: define el modelo cuyo comportamiento vara en instantes del tiempo, y los momentos en los que se producen los cambios son los que se identifican como los eventos de la simulacin. Simulacin por autmatas celulares: Se aplica a casos complejos, en los que se divide al comportamiento, en subsistemas ms pequeos denominadas clulas y el resultado de la simulacin est dado por la interaccin de las diversas clulas. 4.1.3.4. Simulaciones en @RISK
En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas: Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin de probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo Re clculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos valores. La seleccin de los valores de las distribuciones de probabilidad se denomina recolectada de muestras, tomas de muestras o muestreo, y cada nuevo clculo de la hoja se denomina iteracin. Cada vez con un grupo diferente de valores posibles recogidos de cada distribucin de entrada. En cada iteracin se calculan los valores seleccionados como muestra, y se obtiene un resultado posible en las celdas de salida. Segn se procesa la simulacin, se van generando una serie de resultados de cada iteracin. @RISK recoge estos valores de salida. Luego, se crea una distribucin de posibles resultados tomando todos los valores generados en la simulacin, analizndolos y haciendo los clculos estadsticos del rango de distribucin del mnimo al mximo. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 30 UNI-FO-02 V 1.0
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4.1.4. Simulacin: Mtodo Monte Carlo 4.1.4.1. Definicin
Es una tcnica de muestreo artificial que mantiene en las entras y en las salidas un grado de incertidumbre. Este mtodo, analiza las distribuciones de variables aleatorias, conllevando a la simulacin de problemas probabilsticos, igualmente, realiza experimentos con muestreos estadsticos @RISK utiliza el mtodo Monte Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. Lo que se hace es llevar a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de suposicin. 4.1.4.2. Toma de muestras Monte Carlo
El mtodo de toma de muestras Monte Carlo es una tcnica tradicional que utiliza nmeros aleatorios o seudo-aleatorios para recolectar las muestras de una distribucin de probabilidad. Las tcnicas Monte Carlo se aplican a una amplia variedad de problemas complejos con un factor aleatorio. Existen una serie de algoritmos que sirven para generar las muestras aleatorias de los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Las tcnicas de toma de muestras del tipo Monte Carlo son totalmente aleatorias; o sea, una muestra puede estar en cualquier punto del rango de la distribucin de entrada. 4.1.5. Modelacin En @RISK la modelacin es la habilidad para esbozar una situacin de riesgo de la empresa, generando una representacin grafica y explicita, del comportamiento del problema en distintos enfoques, en el programa generalmente se expresa mediante grficas y valores, segn la relacin con las distribuciones que se hayan encontrado para la aplicacin de la situacin. Por lo general el modelo que presenta @RISK su modelacin de forma analgica, que muestra un comportamiento representativo. La utilidad de la aplicacin de un modelo en una situacin de riesgo principalmente es: aclarar las posibles soluciones acerca del rea de inters, que ayude a definir una estructura a partir de los resultados del modelo, mostrando la relacin causa-efecto Por supuesto este proceso tecnolgico en el programa, solo se puede llevar a cabo y con total xito, si primero se ha generado una modelacin conceptual de la situacin. En pocas palabras la modelacin es la representacin de la realidad por medio de abstracciones. Los modelos enfocan ciertas partes importantes de un sistema (por lo menos, aquella que le interesan a un tipo de modelo especfico), restndole importancia a UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 31 UNI-FO-02 V 1.0
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otras. 4.1.6. Distribuciones de Probabilidad8 4.1.6.1. Definicin
Una distribucin de probabilidad es el trmino estadstico apropiado para denominar una distribucin de frecuencia construida a partir de un grupo de valores inicialmente grande cuyo tamao de clase es infinitesimalmente pequeo. Las funciones de distribucin de probabilidad se utilizan en @ RISK para incorporar el factor de la incertidumbre en forma de distribuciones de probabilidad a las celdas y ecuaciones de las hojas de clculo de @RISK usa las funciones de distribucin para extraer grupos de muestras de posibles valores durante la ejecucin de una simulacin. 4.1.6.2. Tipos de Distribuciones usadas en @RISK
Los tipos de distribuciones disponibles son: Beta Beta General Beta-Subjective Binomial Chi-cuadrado Cumulative Discrete Discrete Uniform Error Function ErlangExponential Extreme ValueGamma General Geometric Histogram Lognormal2 Negative Binomial Normal Pareto Pareto2 PERT Poisson Rayleigh Student's t Triangular Trigen Uniform Hypergeometric Inverse Gaussian IntUniform Logistic Log-Logistic Lognormal Weibull Pearson V Pearson
Para mayor informacin remitirse al manual de usuario que se obtiene al instalar el software. Para este tema se encuentra un listado de las funciones de distribucin con sus argumentos necesarios, se encuentra la descripcin, las reglas y un ejemplo.
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4.2. LISTA SINTTICA DE LOS MDULOS DE @ RISK
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5. DESCRIPCION MODULOS @RISK 5.1.1. Herramientas y Modelacin DESCRIPCION HERRAMIENTAS @RISK HERRAMIENTAS Y SIMULACIN Comandos de Biblioteca Es una aplicacin separada de bases de datos, para compartir las variables de entrada de las funciones de probabilidad de @RISK y para comparar los resultados de diferentes simulaciones. La herramienta utiliza SQL Server para almacenar los datos obtenidos durante las simulaciones. De esta forma los diferentes usuarios interesados en algn tema en especial puede ingresar a la biblioteca compartida de @RISK y obtener, variables de entrada que han sido predeterminadas para el uso de la modelacin de riesgo en la empresa, al igual que observar los distintos resultados arrogados en simulaciones anteriores Como Aadir Resultados A La Biblioteca Al finalizar la simulacin del riesgo, esta se almacena de la siguiente forma, se selecciona el comando de aadir resultado a la biblioteca en el icono de biblioteca de la barra de herramientas del complemento de Excel. Y le pedir seleccionar cuales variables de salida de los resultados obtenidos son las que desea desplegar en la biblioteca. Una vez que la distribucin es aadida, esta estar disponible para otros usuarios que tengan acceso a la biblioteca. Como Mostar La Biblioteca Al hacer clic en el cono de la barra de herramientas del @RISK de la biblioteca se despliega la ventana de la biblioteca del @RISK. Esto permite la revisin de las distribuciones actuales as como tambin de los resultados de simulacin anteriormente almacenados. Se puede acceder a un variado nmero de bibliotecas desde diferentes servidores de SQL. De esta forma usted podra tener una biblio teca local en donde almacena simulaciones y distribuciones para uso personal. Otra distinta quizs ser utilizada para compartir distribuciones y resultados entre otros usuarios en un grupo de trabajo o divisin. Y tener otra a su vez que sea una biblioteca corporativa UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 34 UNI-FO-02 V 1.0
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que ser del uso y del manejo de toda la organizacin como tasas de inters futuras, precios, entre otras variables institucionales. La Biblioteca @RISK incluye dos tipos de informacin almacenada para los modelos de que se crean en @RISK, las cuales son: Distribuciones y Resultados. Comandos De Reporte De Excel
El comando de Reportes de Excel del @RISK selecciona los reportes que se quieren generar, tomando como punto de partida los resultados activos de simulacin o sobre la definicin actual del modelo. Una serie de distintos reportes de simulacin pre-construidos estn disponibles directamente en Excel al final de una simulacin; entre ellos se encuentra: El Reporte Rpido: el cual contiene los resultados de simulacin diseados para imprimirse en una pgina. Este reporte contiene un reporte de una sola pgina para cada variable de salida en una simulacin. Resumen de resultados de variables de entrada: contienen la misma informacin como su equivalente en la ventana de Resultados Resumen o en otras Ventanas de Reportes. Se pueden definir la localizacin de los reportes utilizando el comando de Configuraciones de Aplicacin, que se encuentra en el men de UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 35 UNI-FO-02 V 1.0
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utilitarios, aqu hay dos La localizacin de sus reportes se define utilizando el comando de Configuraciones de Aplicacin en el men de Utilitarios. Existen dos opciones para localizar sus reportes en Excel, las cuales son: Nuevo libro de trabajo. Posiciona los reportes de simulacin en un nuevo libro de trabajo cada vez que se generen los reportes. Libro de trabajo activo. Posiciona los reportes de simulacin en nuevas hojas del libro de trabajo activo cada vez que se generen los reportes. Comando de Utilitarios Inicialmente se configurara la aplicacin, y se definen los valores del programa, entre ellos encuentra definicin de los colores para los grficos, los estadsticos a desplegar, el idioma entre otros.
Al realizar estas configuraciones en el programa este realiza las actualizaciones en el programa automticamente, y aplica a todos los grficos y ventanas usados en la sesin. Algunos de los valores que necesitan mayor explicacin son: UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 36 UNI-FO-02 V 1.0
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Percentiles (Ascendentes o Descendentes): La seleccin de percentiles descendentes provoca que el complemento reporte percentiles acumulados o la probabilidad que un valor sea mayor a determinado valor de x; mientras con la seleccin de percentiles ascendentes viene dado por @RISK lo que quiere decir que la probabilidad de un valor ser menor o igual a determinado valor de x. Insertar Valores Estticos: Si se define como verdadero, automticamente se inserta la funcin RiskStatic en las distribuciones de software introducidas cuando se usa la ventana de definir distribucin. En este caso, cuando un valor existente en una formula de celda es reemplazado por una distribucin del @RISK, el valor que fue reemplazado ser incluido en la funcin de propiedad Risk Static. Formateo de Celdas: Si se desea, usted puede seleccionar aplicar al formato a celdas en el libro de Excel en donde se esta trabajando en donde se localicen variables de entrada y de salida. Se puede seleccionar una fuente, borde y fondo de celda. Comandos de Ayuda @RISK presta al usuario una serie de ayudas, para esto proporciona un archivo de ayuda en lnea para comprender todas las funcionalidades y comandos del @RISK, de la siguiente forma: Manual En Lnea: Se abre un manual en lnea para @RISK en formato PDF. Comando de Activacin de Licencia: Este despliega la caja de dialogo de activacin de licencia listando la versin y la informacin de licenciamiento, de igual forma se puede convertir una versin de prueba en una licenciada. Funciones de Permuta (Swap) Permuta desde y hacia libros de trabajo abiertos, de esta forma cuando las funciones son permutadas hacia afuera, la barra de herramientas de @RISK se deshabilita y si se introduce una funcin en este ambiente no ser reconocida. Igualmente al hacer clic sobre el icono de Opciones de Permuta se desplegar la caja de opciones de permuta de @RISK, estas pueden ser de: UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 37 UNI-FO-02 V 1.0
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Permuta hacia afuera: cuando se remueven las funciones de @RISK. Permuta hacia adentro: Cuando se retornan las funciones de vuelta a la plataforma. Por otro lado la caja de dilogo de opciones de Swap le permite especificar como funcionar el software cuando las funciones son permutadas hacia adentro y hacia afuera. Cuando el libro de Excel le reporta como reinsertar las funciones @RISK en su modelo modificado. Generalmente la plataforma genera los cambios automticamente en el libro cuando las funciones son permutadas hacia afuera. IMAGENES Definir Distribucin Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la frmula de la celda activa; sirve para abrir la ventana de definir funcin y por medio de esta asignar distribuciones de probabilidad a los valores de las frmulas de las celdas seleccionadas. La ventana permite editar distribuciones presentes en formulas de celdas, esta de igual forma da ha conocer la serie de funciones que posee el software grficamente. MODELACION
Que son inmediatamente insertadas y representadas por estas, si se encuentra sobre la celda activa. Estas de igual forma describen el rango de valores posibles de entrada inciertos para cualquier modelo, en este caso @RISK mediante el manejo estadstico muestra como son definidas estas variables. La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su definicin de una entrada incierta. Se muestra claramente el rango de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin se puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 38 UNI-FO-02 V 1.0
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La ventana que se despliega, mencionada anteriormente para definir las distribuciones. En el transcurso de hacer clic sobre diferentes celdas en el hoja de calcula, la ventana actualiza la formula para la cual usted la seleccione. para desplazar de libro a libro presione <<TAB>>, cuando se trabaja con varios abiertos. Todos los cambios y ediciones realizados se aaden a la frmula, cuando se hace clic en otra celda teniendo seleccionada la celda de salida, o bien solo cuando se cierre la ventana. La ventana de Definir distribuciones posee una curva primaria y hasta diez curvas sper puestas, representando otras distribuciones, que si se quiere, se pueden desplegar grficamente encima de la curva primaria. Y estas se superponen haciendo clic en el botn Aadir Superposicin que se encuentra en el panel Argumento de Distribucin o en el icono de la parte inferior de la ventana.
Elementos de la ventana para definir funcin.
Nombre: Despliega un nombre que el complemento ha definido para la celda por defecto. Frmula de celda: Muestra la frmula de la celda actual, incluyendo las funciones de distribucin del complemento de Excel, de igual forma esta se puede editar. El texto en rojo y subrayado es la distribucin que est siendo graficada. Seleccionar Distribucin: Aade la distribucin seleccionada en ese momento en la paleta de distribuciones. Un paso ms corto es dar clic sobre el icono de frmulas para seleccionar la deseada. Hacer Favorita: Aade automticamente la distribucin en uso a la lista de favoritos de distribuciones. Barra Divisoria: Para hacer que la caja de frmula de celda sea ms grande o ms pequea, se puede mover la barra divisoria que se encuentra entre la caja de frmula de celda y el grfico. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 39 UNI-FO-02 V 1.0
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Estadsticos: Son los que estn representados en la grfica incluyendo cualquier superposicin, estos se pueden seleccionar en la pestaa de leyenda del cuadro de dilogo opciones de grfico. Para poder desplegarlo, se da clic en el icono de la caja de dilogo de Opciones de Grfico en la parte inferior izquierda de la ventana. De igual forma para asignar una distribucin a un valor especfico en la formula de la celda, se da clic en esta y automticamente el valor se convierte azul, y luego se selecciona la distribucin que se necesita. Panel de argumentos: Se encuentra en la parte izquierda de la ventana de definir distribucin y permite ingresar y alterar argumentos de las grficas o las superposiciones sobre esta.
Panel de Argumentos
Las opciones con las que cuenta el panel de argumentos son: Funciones: Puede ser realizado en la seleccin de la paleta de distribuciones. Parmetros: Selecciona el tipo de argumentos a ser utilizados para la distribucin. Esta puede contener, limites de truncamiento, factor de desplazamiento y parmetros alternativos. Iconos del Panel de Argumentos. Elimina Curva. Despliega el panel de argumento de distribucin. Despliega la paleta de distribuciones. Propiedades de Entrada: pueden ser obligatorias como los datos numricos en las celdas, u opcionales como nombre, truncamiento, correlacin entre otros.
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Aadir variable de salida. Se selecciona una celda o un rango y se da clic en icono de aadir salida, esta opcin genera una distribucin de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada. Estos valores son tomados dependiendo del nmero de iteraciones elegidas para la simulacin. De igual forma se puede generar un grfico de resumen si un rango contiene ms de una celda seleccionada. Funciones RiskOutput: Cuando se aade una celda como salida de simulacin, se coloca en la celda una funcin RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones a copiar, pegar y mover celdas de salida. Tambin estas se pueden introducir como normalmente se hace en la barra de funciones de Excel, sin necesidad de seleccionar el icono. A la par permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin de RiskOutput puede ser: =RiskOutput (utilidades)+ Valor Actual Neto (H1.H10) donde la celda antes de ser seleccionada solo contena la frmula. =Valor Actual Neto(H1.H10) As de esta forma la Funcin RiskOutput selecciona la celda de simulacin y asigna el nombre de salida correspondiente, en este caso Utilidades. Al aadir una salida, se tiene la opcin de asignar un nombre o usar el nombre predeterminado por el complemento. Al hacer clic en la celda se puede introducir una referencia a una celda de Excel que contenga ese nombre. El nombre se aade como argumento a la funcin RiskOutput que se utiliza para identificar la celda de salida. De igual forma se puede cambiar en cualquier momento, al editar el argumento de nombre en la funcin de salida y al hacer clic sobre el icono de aadir variable de salida nuevamente o por ultimo realizar el cambio en la ventana modelo. Otra cualidad que tiene @RISK es aadir un rango de variable de salida, de la siguiente forma: 1. Se selecciona el rango de celda para aadir como rango de salida dentro de la hoja de clculo. 2. Se da clic en el icono aadir salida. 3. Se aade el nombre para el rango de variable de salida y para cada celda individual. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 41 UNI-FO-02 V 1.0
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Propiedades de variables de salida. Estas poseen argumentos opcionales que especifican propiedades, como el nombre y las unidades, que son introducidas cuando se requieran. Los argumentos opcionales se introducen utilizando la funcin de propiedad por medio de una ventana tipo pop-up llamada Propiedades de variable de salida. Al hacer clic sobre el icono fx al final de la ventana de texto de nombre se despliega la ventana propiedades de variables de salida. Insertar Funcin @RISK proporciona diversas funciones personalizadas que se pueden usar en las frmulas de Excel para definir distribuciones de probabilidad, genera estadsticos de simulacin y modelaciones. De igual manera permite insertar rpidamente la funcin en el modelo de la hoja de clculo. Se puede generar y configurar una lista de funciones favoritas a la cual se accede sin complicaciones. Cuando se usa insertar funcin, aparece la caja de dilogo Insertar Argumentos de Funcin de Excel, donde se puede introducir los argumentos de las funciones. Igualmente al insertar la funcin puede mostrar un grfico de la funcin. Adicionalmente se da la opcin de cambiar el grfico al estar situado en la celda.
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El comando de Insertar Funcin cuenta con tres categoras de funciones, las cuales son: Funciones de Distribucin. RiskNormal, RiskLognorm, Risktriang. Funciones Estadsticas. RiskMean, RiskTheoMode, RiskPNC. Otras Funciones. RiskOutput, RiskResultsGraph, RiskConvergenceLevel. Las funciones de @Risk que se seleccionan aparecen como Favoritas, para facilitar el acceso en el men insertar Funcin o en la pestaa favoritos de la paleta de Distribuciones. Por otro lado el comando administrar favoritos muestra una lista de todas las funciones disponibles de @Risk para que pueda las funciones con uso ms frecuente. Como se menciono anteriormente al dar clic en insertar funcin de distribucin al mismo tiempo se puede mostrar un grfico de la misma; de igual forma este siempre tiene la opcin de la aparecer siempre que se introduzca o edite una funcin utilizando la caja de dialogo de Argumentos de Funcin de Excel; as del siguiente modo: se da clic sobre el smbolo pequeo de Fx situado en la barra de frmula de UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 43 UNI-FO-02 V 1.0
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Excel o usando el comando Insertar Funcin de Excel. Si no se quiere mostrar las funciones de distribucin de @Risk grficamente junta a la caja de dilogo Argumentos de Funcin, se elige la opcin No Activa en la Ventana de Grfico de Insertar Funcin del comando Configuraciones de Aplicacin del men Utilitarios de @Risk. Actualmente los grficos de las funciones de RiskCompound no se pueden mostrar en la ventana de grfico de insertar funcin, para lo cual se hace uso de la ventana de definir Distribucin para poder pre visualizarlas.
Botones de la Ventana de Grfico de Insertar Funcin, estos botones se encuentran en la parte inferior de la ventana y permite: Acceder a la caja de dilogo Opciones de Grficos para cambiar el escalamiento, los ttulos, los colores, los marcadores y otras configuraciones del grfico. Crear una tabla de Excel del Grfico. Cambiar el tipo de grfico que se muestra (acumulativo, frecuencia relativa entre otras). Aadir superposiciones al grfico. Cambiar el tipo de funcin de distribucin del grfico. Adicionalmente a lo que se ha mencionado, se puede aadir una superposicin utilizando el botn aadir superposicin que se encuentra en la parte inferior de la ventana y se selecciona la distribucin que se desea superponer en la paleta de distribuciones. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 44 UNI-FO-02 V 1.0
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Una vez insertada esta, se puede cambiar los valores de los argumentos de distribucin, que se encuentra ubicado en la parte izquierda del grfico. Y los botones de control permiten cambiar rpidamente un valor de parmetro. Para terminar es importante entender las propiedades de entrada en la ventana de grfico Insertar Funcin, de esta forma para aadir estas propiedades, se har clic en el botn Propiedades de Entrada de la parte inferior de la ventana de grfico y seleccione las propiedades que desea incluir. Se puede editar la configuracin de la propiedad en la ventana de propiedades de Entrada. Cuando haga clic en OK y se introduzca la funcin de propiedad de distribucin, puede hacer clic en la funcin de propiedad de distribucin en la barra de frmula de Excel y aparecer la ventana Argumento de Funcin de Excel de la propia funcin de propiedad. Entonces podr editar los argumentos usando la ventana Argumento de Funcin de Excel. Comando Definir Correlacin Define correlaciones entre funciones de probabilidad en una matriz de correlacin. El comando de Definir correlaciones permite que las muestras de las funciones de probabilidad de entrada sean correlacionadas. Al hacer clic sobre el cono de Definir correlaciones, se despliega una matriz que incluye una fila y una columna para cada distribucin de probabilidad en las celdas activamente seleccionadas de Excel. Los coeficientes de correlacin entre las funciones de probabilidad pueden ser introducidos utilizando esta matriz.
Tomado del manual @RISK 5.5
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Las correlaciones entre variables de entrada de distribucin se introducen en la matriz desplegada. Las filas y columnas de esta matriz se etiquetan con cada una de las variables de entrada de distribucin en las celdas activamente seleccionadas. Cualquier celda en particular de la matriz especifica un coeficiente de correlacin entre las dos variables de entrada de distribucin identificadas por la fila y la columna de la celda. Los coeficientes de correlacin se definen en el rango de valores entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe correlacin entre las dos variables, lo que quiere decir, es que son independientes. Un valor de 1 es una correlacin completamente positiva entre las dos variables, es decir, cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el valor muestreado para la segunda deber tambin ser alto. Un valor de -1 es una correlacin completamente inversa entre las dos variables, es decir, cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el valor muestreado para la segunda deber ser bajo. Los valores de coeficientes entre puntos como desde -0.5 hasta 0.5, especifican correlaciones parciales. As, un coeficiente de 0.5 especifica que cuando el valor de una variable de entrada muestreada es alto, el valor muestreado para la segunda variable tendr una tendencia, pero no siempre ser, alto. Existen dos posibles celda en donde usted puede introducir la correlacin entre cualesquiera dos variables de entrada (la fila de la primera y la columna de la segunda, o bien la columna de la primera y la fila de la segunda). Usted puede utilizar cualquiera de ambas celdas en el momento en que usted introduce un valor de coeficiente en una celda, se introducir automticamente su valor en la segunda celda. Por otra parte la Ventana de Definir correlaciones le permite editar matrices de correlacin y crear nuevas instancias de matrices existentes. Se selecciona 1) una celda en Excel que incluye una distribucin previamente correlacionada o bien, 2) una celda en una matriz de correlacin existente, y luego hace clic sobre el cono de Definir correlaciones, la matriz existente ser desplegada. Una vez desplegada, se puede modificar los coeficientes, aadir nuevas variables de entrada, aadir instancias, relocalizar la matriz o editarla. Y al igual que da la opcin de editar, tambin tiene la opcin de eliminar, se da clic en el botn de Eliminar matriz y este elimina la matriz de correlacin desplegada. Todas las funciones RiskCorrmat sern removidas de las funciones de distribucin utilizadas en la matriz y la matriz de correlacin desplegada en Excel ser removida. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 46 UNI-FO-02 V 1.0
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@Risk en las opciones en la Ventana de Definir correlacin tiene para definir nombre y localizar una matriz en Excel con las siguientes caractersticas: Nombre de matriz. Especifica el nombre de la matriz. Este nombre ser utilizado para 1) nombrar el rango en donde la matriz ser localizada en Excel y 2) identificar la matriz en las funciones RiskCorrmat que son creadas para cada variable de entrada de distribucin incluida en la matriz. Este nombre deber ser un nombre vlido de rango en Excel. Descripcin. Da una descripcin de las correlaciones incluidas en la matriz. Esta entrada es opcional. Localizacin. Especifica el rango en Excel que ocupar la matriz. Aadir encabezado de fila/columna y formato. Opcionalmente despliega un encabezado de fila y columna que incluye los nombres y referencias de celda para las variables de entrada correlacionadas y formatea la matriz con colores y bordes. El complemento permite crear una instancia, que es una nueva copia de una matriz existente que puede ser utilizada para correlacionar un nuevo conjunto de variables de entrada. Cada instancia contiene el mismo conjunto de coeficientes de correlacin, sin embargo, las variables de entrada que estn correlacionadas con cada instancia son diferentes. Esto le permite definir fcilmente grupos de variables similarmente correlacionadas, sin necesidad de repetir la entrada en una misma matriz. Adicionalmente, cuando un coeficiente de correlacin es editado en una instancia de una matriz, ste es automticamente cambiado en todas las instancias. Cada instancia de una matriz tiene un nombre. Las instancias pueden ser eliminadas o renombradas en cualquier momento. La instancia es el tercer argumento opcional a la funcin RiskCorrmat. Esto le permite fcilmente especificar instancias cuando se introducen matrices de correlacin y las funciones RiskCorrmat directamente en Excel. Sin embargo, cuando se muestra una matriz de dispersin de las correlaciones simuladas de la matriz despus de la ejecucin de una simulacin, slo se muestran los diagramas de dispersin de las correlaciones de la primera instancia. Las opciones para Instancias incluyen: Instancia. Selecciona la instancia que ser mostrada en la matriz desplegada. Las variables de entrada pueden ser aadidas a una instancia desplegada al hacer clic en el botn de Aadir variables de entrada. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 47 UNI-FO-02 V 1.0
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Mientras los conos situados junto al nombre de instancia permiten: Renombrar una instancia. Renombra la instancia activa de la matriz de correlacin desplegada. Eliminar Instancia. Elimina la instancia active de de la matriz de correlacin desplegada. Aadir nueva instancia. Aade una nueva instancia a la matriz de correlacin desplegada. Comando Ajuste de Distribucin Ajustar distribuciones a los datos Comando, consiste en ajustar las funciones de probabilidad a los datos en Excel y despliega los resultados. El comando de Modelo de Ajustar distribuciones a los datos ajusta funciones de probabilidad a los datos en un rango seleccionado de Excel. Este comando solamente est disponible en las versiones Profesional e Industrial del @RISK. En algunos casos una variable de entrada de distribucin se selecciona al ajustar funciones de probabilidad a un conjunto de datos. Se puede tener un conjunto de datos mustrales para una variable de entrada y si se quiere encontrar la distribucin de probabilidad que mejor describe a tales datos. La caja de dilogo de Ajustar distribuciones a los datos contiene todos los comandos requeridos para ajustar distribuciones a datos. Despus del ajuste, la distribucin puede ser posicionada en su modelo como una funcin de distribucin @RISK para utilizar durante las simulaciones. Una distribucin para un resultado simulado puede ser tambin utilizado como la fuente de datos a ser ajustada. Para ajustar distribuciones a los resultados simulados, haga clic en el cono de Ajustar distribuciones a los datos en la esquina inferior izquierda de la ventana de grfico que despliega la distribucin simulada cuyos datos desee utilizar en el ajuste. Pestaa Datos: La pestaa de Datos en la caja de dilogo de Ajustar distribuciones a los datos especifica la fuente y el tipo de datos de entrada introducidos, ya sea que represente una distribucin discreta o continua, y ya sea que deba ser filtrada de alguna manera. Dentro de la pestaa de datos encontramos Opciones de Conjunto, que consiste en datos que especifican la fuente de estos a ser ajustados y su tipo, lo cual incluye: Nombre. Especifica un nombre para el conjunto de los datos ajustados. Este ser el nombre mostrada en el Administrador de Ajustes y en cualquiera de las funciones RiskFit que vinculan una funcin de distribucin a los resultados de un ajuste. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 48 UNI-FO-02 V 1.0
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Rango. Especifica el rango en Excel que contiene los datos a ser ajustados. Y los ajustes por tipos son: Datos mustrales continuos. Especfica que los datos se encuentran en la forma de muestras (u observaciones) continuas, los cuales son un conjunto de valores escogidos de una poblacin. Los datos mustrales se utilizan para estimar las propiedades de esa poblacin. Estos datos pueden encontrarse en columna, fila o en un bloque de celdas en Excel. Datos mustrales discretos. . Especifica que los datos se encuentran en la forma de muestras (u observaciones) discretas. Con datos discretos, la distribucin descrita por la variable de entrada datos es discreta y solamente valores entero, sin valores entre los mismos, son posible. Estos datos pueden encontrarse en columna, fila o en un bloque de celdas en Excel. Datos muestrales discretos (Formato contado). Especifica que los datos se encuentran en la forma de datos (u observaciones) de una muestra, que son discretos y en formato Contado. En este caso, la variable de entrada datos puede encontrarse en la forma en donde X es el Conteo de pares, en donde tal Conteo especifica el nmero de puntos que se encuentran en el valor de X. Estos datos deben de mostrarse en dos columnas en Excel, con los valores de X en la primera columna y el valor del Conteo en la correspondiente celda de la segunda columna. Puntos de densidad (X-Y) (No normalizados). Los datos para una curva de densidad se encuentran en la forma de pares [X,Y]. El valor Y especifica la altura relativa (densidad) de la curva de densidad de cada uno de los valores X. Los valores de los datos se utilizan tal y como estn especificados. Tpicamente, esta opcin es utilizada si los datos Y son tomados de una curva que ya ha sido previamente normalizada. Estos datos deben mostrarse en dos columnas en Excel, por lo tanto con el valor de las X en la primera columna y el valor Y en la correspondiente celda de la segunda columna. Puntos de densidad (XY) (Normalizados). Los datos para una curva de densidad se encuentran en la forma de pares [X, Y]. El valor Y especifica la altura relativa (densidad) de la curva de densidad de cada uno de los valores X. Los valores de los datos para la curva de densidad (en la forma de pares [X, Y] ) UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 49 UNI-FO-02 V 1.0
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se encuentran normalizados, de forma tal que el rea debajo de la curva de densidad sea igual a uno. Se recomienda que seleccione esta opcin para mejorar el ajuste de la curva de densidad de los datos. . Estos datos deben mostrarse en dos columnas en Excel con el valor de las X en la primera columna y el valor Y en la correspondiente celda de la segunda columna. Puntos acumulados (X-P). Los datos para una curva acumulada se encuentran en la forma de pares [X, p], en donde cada par posee un valor X y una probabilidad acumulada p que especifica la altura (distribucin) de la curva de probabilidad acumulada en cada valor X. Una probabilidad p representa la probabilidad de un valor ocurriendo que sea igual o menor al correspondiente valor en X. Estos datos deben mostrarse en dos columnas en Excel, as con el valor de las X en la primera columna y el valor Y en la correspondiente celda de la segunda columna. Valores y Fechas. Esta opcin especifica que se ajustar los datos de fechas y los grficos y estadsticos se mostrarn usando fechas. Si @RISK detecta fechas en el grupo de datos referenciado, esta opcin se selecciona predeterminadamente. Comando Artista de Distribucin Muestra la ventana Artista de Distribucin en la que se puede dibujar una curva que se puede usar como distribucin de probabilidad. El comando de Modelo Artista de Distribucin se usa para dibujar una curva de forma libre que se puede usar para crear distribuciones de probabilidad. Esto es til para evaluar grficamente probabilidades y luego crear distribuciones de probabilidad a partir del grfico. Se pueden dibujar distribuciones como curvas de Densidad de Probabilidad (General), histogramas, curvas acumulativas o distribuciones discretas. Despus de abrir la ventana Artista usando el comando Artista de Distribucin, se puede dibujar una curva simplemente arrastrando el ratn a travs de la pantalla. La curva de la ventana Artista de Distribucin se puede ajustar a una distribucin de probabilidad haciendo clic en el icono Ajustar Distribucin a Datos. Esto ajusta los datos representados por la curva a la distribucin de probabilidad. Una curva de la ventana Artista de Distribucin tambin se puede escribir en una celda de Excel como una distribucin RiskGeneral, UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 50 UNI-FO-02 V 1.0
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RiskHistogrm o RiskDiscrete, en las que los puntos reales de la curva se introducen como argumentos de la distribucin. Si selecciona el comando Artista de Distribucin y la celda activa de Excel contiene una funcin de distribucin, la ventana Artista mostrar un grfico de densidad de probabilidad de una funcin con puntos que se pueden ajustar. Tambin se puede usar esta capacidad para revisar curvas dibujadas previamente que escribi en una celda de Excel como distribucin RiskGeneral, RiskHistogrm o RiskDiscrete. El escalamiento y el tipo de grfico que se dibuja en la ventana Artista se establecen usando la caja de dilogo Opciones del Artista de Distribucin. Este se abre haciendo clic en el icono Dibujar Nueva Curva (el segundo desde la izquierda en la parte inferior de la ventana) o haciendo clic con el botn derecho sobre el grfico y seleccionando el comando Dibujar Nueva Curva. Las opciones del Artista de Distribucin incluyen las siguientes: Nombre. Este es el nombre predeterminado que @RISK asigna a la celda seleccionada, o el nombre de la distribucin que se usa para crear la curva tal y como lo asigna su funcin de propiedad RiskName. Formato de Distribucin. Especifica el tipo de curva que se crear, en la que Densidad de Probabilidad (General) es una curva de densidad de probabilidad con puntos x-y, Densidad de probabilidad (Histograma) es una curva de densidad con barras de histograma, Acumulativa Ascendente es una curva acumulativa ascendente, Acumulativa Descendente es una curva acumulativa descendente y Probabilidad Discreta es una curva con probabilidades discretas. Mnimo y Mximo. Especifica el escalamiento del eje X del grfico dibujado. Nmero de Puntos o Barras. Establece el nmero de puntos o barras que se dibujan cuando arrastra el ratn a travs del rango mn-mx del grfico. Puede arrastrar los puntos de la curva o mover las barras de un histograma hacia arriba o hacia abajo para cambiar la forma de una curva. Si est dibujando una distribucin acumulativa ascendente (como se especifica en la opcin Formato de Distribucin), slo podr dibujar una curva con valores Y ascendentes, y viceversa para las curvas acumulativas descendentes. Cuando complete la curva, los puntos finales de la curva se dibujarn automticamente. Despus de dibujar una curva, puede arrastrar uno de los puntos a otro lugar. Simplemente haga clic con el botn izquierdo del ratn UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 51 UNI-FO-02 V 1.0
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sobre el punto y, manteniendo el botn pulsado, arrastre el punto a un nuevo lugar. Cuando suelte el botn, la curva se dibuja de nuevo automticamente para incluir el nuevo punto de dato. Se pueden mover puntos de datos a lo largo de los ejes X e Y (excepto con un histograma). Pueden arrastrarse puntos finales fuera de los ejes seleccionando y arrastrando el punto final. Se puede mover una lnea final vertical graduada para re posicionar toda la curva. Haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la curva, se pueden aadir nuevos puntos o barras si fuera necesario. Los iconos de la ventana Artista de Distribucin incluyen los siguientes: Copiar. Formato de Distribucin. Dibujar Nueva Curva. Ajustar Distribuciones a Datos.
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5.1.2. Simulacin
MODULO
DESCRIPCION HERRAMIENTAS @RISK SIMULACIN En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas: Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin de probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo (toma de muestra o muestreo) Re clculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos valores (a cada nuevo calculo se le conoce como iteracin) Iteraciones En el momento que se ejecuta una simulacin, se lleva a cabo el clculo de la hoja, a cada uno de estos clculos se le denomina iteraciones. En cada iteracin se calcula totalmente la hoja de clculo con los valores mustrales seleccionados, y se obtiene un nuevo resultado posible en las celdas que contienen sus variables de salida. A medida que progresa la simulacin, se van generando una serie de resultados de cada iteracin. Este icono permite definir el nmero de iteraciones a ejecutar, para realizar la simulacin. El ajuste Automtico le permite a @RISK determinar el nmero de iteraciones a ejecutar, o el usuario puede escoger entre: 100, 500, 1000, 5000 y 10000 iteraciones. Hay que tener en cuenta que el nmero de iteraciones afectar tanto el tiempo de ejecucin de su simulacin como la calidad y precisin de los resultados. As, para obtener una visualizacin rpida de los resultados, ejecute 100 iteraciones, pero para resultados ms precisos se requerir ejecutar entre 300 500 iteraciones.
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Simulaciones El icono permite seleccionar el nmero de simulaciones que se quieren ejecutar en el proceso de anlisis de riesgo. El usuario puede seleccionar por medio de este filtro la cantidad de simulaciones, entre mas simulaciones se realicen con un numero mayor de iteraciones se tendr una mayor precisin en los resultados. Configuracin De Simulacin Este icono, permite cambiar las configuraciones que controlan la forma cmo se lleva a cabo las simulaciones por @RISK OPCION GENERAL: Permite la entrada del nmero de iteraciones y de simulaciones que sern ejecutadas y especifica el tipo de valores retornados por las distribuciones del @RISK durante los re clculos convencionales del Excel.
Las opciones en Tiempo de Ejecucin en Simulacin incluyen: Nmero de iteraciones. Permite introducir o modificar el nmero de iteraciones que se realizarn durante cada simulacin. Se puede introducir cualquier UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 54 UNI-FO-02 V 1.0
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valor entero positivo (hasta 2.147.483.647) en Nmero de Iteraciones. El valor predeterminado es 100. Nmero de Simulaciones. Permite la entrada o modificacin del nmero de Simulaciones que sern ejecutadas en una simulacin del @RISK. Puede introducirse cualquier nmero entero positivo para Nmero de Simulaciones. El valor por defecto es 1. Soporte de mltiples CPUs. Le indica al @RISK que utilice todos los CPUs presentes en su computador para acelerar las simulaciones. Cuando la simulacin no se esta ejecutando: Nmeros aleatorios (Monte Carlo): las funciones de distribucin retornan una muestra Monte Carlo durante un re clculo convencional. Valores estticos. las funciones de distribucin retornan valores estticos introducidos en una funcin de propiedad RiskStatic durante un re clculo convencional. OPCION VISUALIZAR: Especifica lo que se muestra en pantalla durante y despus de una simulacin
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La opcin de Despliegue de Resultados Automtico incluye: Mostrar Grfico de Variable de salida. aparecer automticamente un grfico de los resultados de simulacin para la celda seleccionada. Mostrar Ventana de Resultados Resumen. har aparecer la ventana de Resultados Resumen cuando se inicie la simulacin o cuando termine. Modo Demo. es una visualizacin predeterminada para donde @RISK actualiza el libro de trabajo para cada iteracin. Ninguno. No se despliegan nuevas ventanas al inicio o al final de la simulacin. Los ajustes de Opciones incluyen: Minimice Excel al inicio de la simulacin. Se minimiza la ventana de Excel y todas las ventanas de @RISK al inicio de la simulacin. Actualizar ventanas durante la simulacin cada XXX segundos. Actualiza en tiempo real de las ventanas de @RISK y fija la frecuencia con las que tales ventanas sern actualizadas. Mostrar re clculo de Excel. actualiza la hoja de clculo durante una simulacin. Pausar en errores de salida. Cuando se genera un error, se realiza una pausa en las variables de salida y provee un listado detallado de las variables de salida sobre los cuales se generaron los errores durante la simulacin y las celdas que causaron tal error. Generar reportes automticamente al final de la simulacin. Selecciona los reportes de Excel que sern generados automticamente al final de la simulacin. OPCION MUESTREO: Especifica cmo se generan las muestras y se guardan durante una simulacin
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Las configuraciones de Nmeros aleatorios incluyen: Tipo de muestreo. Define el tipo de muestreo utilizado durante una simulacin. Entre los tipos de muestreo se encuentran: El Latino Hipercbico y el muestreo de Monte Carlo. Generador. selecciona uno de entre ocho diferentes generadores de nmeros aleatorios para utilizarse durante la simulacin. Existen ocho distintos generadores de nmeros aleatorios: RAN3I, MersenneTwister, MRG32k3a, MWC, KISS, LFIB4, SWB, KISS_SWB Semilla inicial. La semilla inicial para el generador de nmeros aleatorios, para realizar la simulacin como un todo se fija de manera automtica, permitiendo que @RISK escoja aleatoriamente una nueva semilla para cada simulacin; o introduciendo un valor fijo que hace que @RISK use la misma semilla para cada simulacin. El valor de la semilla debe ser un nmero entero entre 1 y 2147483647. Mltiples Simulaciones. Especifica la semilla a ser utilizada cuando se lleva a cabo mltiples simulaciones. Las opciones incluyen: UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 57 UNI-FO-02 V 1.0
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Recolecte muestras de distribucin: Hay dos opciones para recolectar las muestras, 1. permitiendo que todos usen la misma asemilla, de esta manera: la misma semilla ser utilizada simulacin tras simulacin y 2. Usando diferentes valores de semillas para cada simulacin. Anlisis de sensibilidad inteligente. Permite activar o desactivar el Anlisis de Sensibilidad Inteligente Actualizar Funciones Estadsticas. Especifica cundo se actualizan las funciones estadsticas de @RISK (como RiskMean, RiskSkewness, etc.) durante una simulacin. OPCION MACROS: Permite la especificacin de que se ejecute una macro de Excel antes o despus de una simulacin.
Las opciones de Ejecutar una macro de Excel permiten que macros de una hoja de clculo se ejecuten durante una simulacin. Las opciones incluyen: Antes de cada simulacin. La macro especificada se ejecuta antes de que inicie la simulacin. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 58 UNI-FO-02 V 1.0
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Antes de cada re clculo de iteracin. La macro especificada se ejecuta despus de que @RISK haya muestreado pero antes de que se recalcule la hoja de clculo. Despus de re calcular cada iteracin. El macro especificado se ejecuta despus de que @RISK realice el muestreo y re clculo de la hoja de trabajo, pero antes de que se guarde los valores de las salidas. Despus de cada simulacin. La macro especificada se ejecuta despus de que finalice la simulacin. OPCION CONVERGENCIA: Define las configuraciones para el monitoreo de Convergencia de los resultados de simulacin.
Las configuraciones de la pestaa de Convergencia especifican cmo @RISK monitorear la Convergencia durante un a simulacin. Monitorear. El monitoreo de la Convergencia muestra cmo los estadsticos por sobre las distribuciones de las variable de salida cambian a medida que las iteraciones adicionales se ejecutan durante una simulacin. Puede seleccionarse si se desea monitorear todas las salidas o solo aquellas que tienes UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 59 UNI-FO-02 V 1.0
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activa la funcin RiskConvergence. Las opciones de convergencia por defecto incluyen: Tolerancia y Convergencia. Especifica la tolerancia permitida para el estadstico que ser probado. Nivel de confianza. Especifica el nivel de confianza para la estimacin. Pruebas sobre valores simulados. Especifica los estadsticos de cada variable de salida que sern probados, que pueden ser media, desviacin estndar o percentil. Re clculo Aleatorio/Esttico Este icono permite realizar un Re clculo en la hoja de clculo utilizando los nuevos valores, que pueden ser alternados entre valores aleatorios seleccionados por el programa o por valores estticos de las distribuciones. Mostrar Grafico De Salida Automticamente Este icono permite controlar el momento en que se generan y se muestran los grficos, para este caso el grafico se generara automticamente durante o despus de la simulacin. Mostrar Ventana De Resultados Resumen Automticamente Este icono permite controlar el momento en que se generan y se muestran los resmenes y reportes de la simulacin que se llevo a cabo, para este caso el resumen se generara automticamente durante o despus de la simulacin, dependiendo del deseo del usuario. Comando Modo Demo El modo de Demo es una visualizacin predefinida en donde @RISK en cada iteracin muestra los valores cambiantes y despliega y actualiza un grfico de la primera variable de salida del modelo.
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Comando Actualizaciones En Vivo Este icono controla en tiempo real si las ventanas abiertas sern actualizadas durante la ejecucin de la simulacin. Comando Iniciar Simulacin Este icono inicia la simulacin que utilizar las configuraciones actuales. Al hacer esto, se despliega una ventana de progreso durante las Simulaciones. Los conos en esta ventana permiten Ejecutar, Pausar o Detener una simulacin, as como tambin activar o desactivar las opciones de Actualizar grficos/reportes en tiempo real y de Mostrar re clculos de Excel.
Si hace clic sobre el botn de la flecha en la parte inferior derecha de la ventana Progreso se muestra el Monitor de Rendimiento de Acelerador de @RISK. Este monitor muestra informacin adicional sobre el estado de cada CPU en uso durante la simulacin.
Tambin muestra mensajes de la simulacin, que ofrecen recomendaciones para aumentar la velocidad de las simulaciones de mayor duracin.
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ANLISIS AVANZADOS Este icono permite realizar anlisis avanzados de la simulacin por medio de tres diferentes anlisis: Anlisis de sensibilidad avanzado, Anlisis de estrs y Bsqueda de objetivo, que se utilizan para disear el modelo, verificarlo y obtener muchos resultados modificando variables, estadsticos, funciones de probabilidad,etc. 1. BUSQUEDA DE OBJETIVO
La Bsqueda de objetivo permite encontrar un estadstico en particular simulado para una celda (Por ejemplo, la media o la desviacin estndar) al ajustar el valor de otra celda. Utiliza mltiples simulaciones para encontrar el valor de una celda ajustable que obtiene el resultado deseado. Se utiliza cuando se conoce el valor deseado de un estadstico para una variable de salida, pero no el valor requerido de la variable de entrada para obtener tal valor. Las opciones de objetivo describen el objetivo que usted est tratando de alcanzar: Celda .Identifica la referencia de celda de la salida cuyo estadstico de simulacin se est tratando de ajustar al valor introducido. Estadstico. permite escoger cual estadstico de la variable de salida deber ser monitoreado con respecto a su convergencia en el objetivo a alcanzar. La lista incluye: mnimo, mximo, curtosis, media, UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 62 UNI-FO-02 V 1.0
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moda, mediana, percentil 5, percentil 95, ndice de sesgo, desviacin estndar y varianza. Valor. Especifica el valor que se quiere que asuma el Estadstico sobre el cual converger la Celda. Este valor es denominado el objetivo. Al cambiar identifica una celda nica que se desea que la bsqueda de objetivo modifique para que el Estadstico de la Celda de las opciones del Objetivo se aproximen al Valor. OPCIONES DE BSQUEDA DE OBJETIVO
Opciones de la Bsqueda de objetivo permiten definir parmetros que puedan afectar el xito y la calidad de la solucin de la bsqueda de objetivo. Las opciones de Cambio de lmites incluyen: Mnimo. permiten definir el valor mnimo a ser utilizado por la celda Al cambiar. Mximo .permiten definir el valor mximo a ser utilizado por la celda Al cambiar. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 63 UNI-FO-02 V 1.0
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Precisin de la comparacin. Determina qu tan cerca ser la solucin real del objetivo Mximo Nmero de Simulaciones. Especfica cuntas Simulaciones intentar realizar la bsqueda de objetivo mientras intenta de obtener el objetivo. Generar resultados completos de simulacin para la solucin. Si esta opcin se selecciona despus de encontrar una solucin, la bsqueda de objetivo lleva a cabo una simulacin adicional utilizando el valor encontrado para la celda cambiante. ANLISIS DE ESTRS
El anlisis de estrs permite analizar los efectos de estresar distribuciones @RISK. Estresar una distribucin restringe las muestras generadas desde la distribucin a valores especificados entre un par de percentiles. Con el Anlisis de estrs se puede seleccionar un nmero de distribuciones del RISK y ejecutar simulaciones mientras se estresan otras distribuciones conjuntamente en una sola simulacin, o de manera separada en mltiples simulaciones. Al estresar las distribuciones seleccionadas, se puede analizar escenarios sin necesidad de cambiar su modelo. Las opciones son las siguientes: UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 64 UNI-FO-02 V 1.0
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Celda a Monitorear. La Celda a Monitorear se puede especificar introduciendo una referencia de celda, haciendo clic en la celda deseada. Aadir y Editar. Despliega un cuadro de dilogo de Definicin de la variable de entrada. Esto permite especificar una distribucin, o un rango de distribuciones a ser estresadas. Remover. Completamente remueve la(s) distribucin(es) que est(n) marcada(s) en la lista del Anlisis de estrs. AADIR
Las opciones son: Tipo. Para el anlisis de estrs, slo se pueden seleccionar como variables de entrada las distribuciones de @RISK, de forma tal que el nico Tipo seleccionado es Distribuciones. Referencia. Selecciona las distribuciones a estresar. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 65 UNI-FO-02 V 1.0
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Las opciones del Mtodo de Variacin permiten introducir un rango, dentro de la(s) distribucin(es) de probabilidad(s) seleccionada(s). OPCIONES DE ESTRES
Estresar cada variable de entrada en su propia simulacin. Especifica que una simulacin completa ser ejecutada para cada rango de estrs introducido. El nmero de simulaciones a ejecutar equivaldr al nmero de rangos a estresar. Estresar todas las variables de entrada en una sola simulacin. Especifica que se ejecutar una sola simulacin utilizando todos los rangos a estresar. Los resultados de simulacin combinan los efectos de todos los rangos estresados. La seccin de Reportes permite seleccionar cules reportes y grficos se desea que se generen al final del estrs de las simulaciones. Las opciones incluyen un reporte Resumen, un grfico de cajas-bigotes, grficos de comparacin, histogramas, funciones de probabilidad acumuladas y un reporte rpido. La seccin de Posicionar reportes permite posicionar los resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo. Nuevo libro de trabajo. Todos los reportes se UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 66 UNI-FO-02 V 1.0
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posicionan en un nuevo libro de trabajo Libro de trabajo activo. Todos los reportes se posicionan en un el libro de trabajo activo con su modelo.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD AVANZADO
El anlisis de sensibilidad avanzado permite determinar los efectos de las variables de entrada sobre variables de salida de @RISK.. El anlisis de sensibilidad avanzado permite seleccionar un nmero de distribuciones del @RISK, o celdas de la hoja de clculo y ejecutar simulaciones de prueba mientras se modifican estas variables de entrada a lo largo de un rango. El anlisis de sensibilidad avanzado ejecuta una simulacin completa en cada uno de los conjuntos de posibles valores para una variable de entrada, rastreando los resultados de simulacin para cada valor. El anlisis de sensibilidad avanzado puede ser utilizado para probar la sensibilidad de una variable de salida del @RISK con respecto a las variables de entrada de distribucin en un modelo. Celda a monitorear. La celda a monitorear puede ser especificada al introducir una referencia de celda, haciendo clic en la celda deseada. Aadir y editar. Despliega un cuadro de dilogo de Definicin de variables de entrada. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 67 UNI-FO-02 V 1.0
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Remover. Remueve completamente las variables de entrada del anlisis de sensibilidad avanzado.
AADIR
Tipo. especifica el tipo de variable de entrada que usted est introduciendo. Referencia. especifica la localizacin en la hoja de clculo de su(s) variable(s) de entrada. Nombre. le pone nombre a su(s) variable(s) de entrada. Valor Base. es utilizado para determinar la secuencia de valores para ir paso a paso a lo largo de una variable de entrada y como un punto de referencia en el grfico de Porcentaje de Cambio. Las opciones de Variacin describen el tipo de UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 68 UNI-FO-02 V 1.0
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variacin que usted utilizar para seleccionar los valores que sern probados para la(s) variable(s) de entrada. Al hacer clic sobre el botn de Aadir Nombres de Anlisis, se puede aadir un nombre descriptivo a cada valor de variable de entrada que ser evaluada durante un Anlisis de sensibilidad avanzado. OPCIONES DE ANALISIS DE ESTRS AVANZADO
Permite seleccionar el estadstico de la variable de salida que desea evaluar durante un anlisis de sensibilidad, identifica los reportes que se desea generar y especifica el comportamiento de las funciones Simtable del @RISK en el anlisis. Estadstico de rastreo. permite especificar el estadstico en particular que se desea monitorear para la variable de salida durante cada simulacin. Reportes. permite seleccionar cuales reportes de anlisis sern generados al final de la corrida de sensibilidad. Estos incluyen Reporte resumen, grfico cajas-bigotes, grficos de variables de entrada, reporte rpido, grficos de percentil, grficos de porcentaje de cambio y grficos de tornado. UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 69 UNI-FO-02 V 1.0
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La seccin de Posicionar reportes le permite posicionar sus resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo. Nuevo libro de trabajo. Todos los reportes son posicionados en un nuevo libro de trabajo Libro de trabajo activo. Todos los reportes son posicionados en el libro de trabajo con su modelo
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6. CASO PRCTICO
El caso representado por el complemento de Excel es el Flujo de Caja Descontable, en pronstico financiero a 10 aos.
1. Ingresamos los nombres de las variables, simultneamente ingresamos los ingresos del ao, el promedio y la volatilidad (valores constantes).
2. Para hallar la tasa de crecimiento %, insertamos la funcin RiskNormal, involucrando las variables de volatilidad y promedio.
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3. Seleccionamos las variables de volatilidad y promedio.
4. Hallamos los ingresos del ingreso del ao anterior por la tasa de crecimiento hallada.
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5. Ingresamos los datos de Costos fijos, Mnimo, Mximo y Ms Probable como variables porcentuales fijas.
6. Nos hacemos en el ao 1 y utilizamos Insertar Funcin, la funcin RiskPert, para hallar los costos Fijos (2), que los podramos llamar costos variables, por que varan de acuerdo a los ingresos percibidos.
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7. Aparece la ventana de argumento de funcin de RiskPert para ingresar valores.
8. despus de hallar el costo variable %, hallamos los costos fijos (2) que corresponde a los ingresos por el costo variable que encontramos.
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9. Luego hallamos la utilidad o Flujo de Efectivo, que es: Ingresos menos Costos Fijos, Costos Fijos (2).
10. Adicionalmente en este paso damos el porcentaje para el FED y la inversin Inicial y calculamos el FED con la formula de: =VNA(%FED; Rango de Utilidad).
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11. En este paso se adiciona Aadir Salida y automticamente se adiciona a la celda seleccionada adicionalmente a la frmula introducida con anterioridad.
12. Generamos el promedio de las simulaciones para FED e insertamos la frmula de RiskMean.
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13. Ingresamos los datos de la ventana de argumento de la funcin, donde Fuente de Datos (FED neto)
14. En esta parte seleccionamos la probabilidad, que se halla de despus de la simulacin y las iteraciones.
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15. Se ingresan los valores de argumentos a la ventana de funcin, as fuente de datos ser FED neto y los dems valores en este caso sern cero.
16. Nos quedamos en la celda en la cual aadimos salida y damos Iniciar Simulacin.
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17. Ahora vamos al icono de Resumen, y este nos dar como resultado una ventana con las distribuciones aplicadas a variables de entrada y de salida.
18. Maximizamos la ventana de Resumen arrojada y comparamos las simulaciones por aos.
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19. Seleccionamos el Icono de Reportes en Excel, y seleccionamos que queremos obtener, para el caso se eligieron 5 opciones.
20. Los datos arrojados por la herramienta del programa en las hojas de Excel, analizado las variaciones presentadas.
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21. Estas fueron las hojas generadas por el reporte en donde cada una de ellas tiene informacin especfica.
22. Damos Clic al icono de Configuracin de Simulacin, y adecuamos el nmero de iteraciones, el dato a analizar entre otros definidos en esta parte.
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23. Nuevamente damos Clic en Iniciar Simulacin y nuevamente se genera un Resumen para comparar comportamiento
24. Por ultimo cerramos Excel y elegimos guardar archivo si se desea.
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7. CONCLUSIONES
1) @RISK es un complemento (add-in) de Microsoft Excel que se integra completamente a la hoja de clculo. 2) Cuenta con tres ediciones: @RISK Industrial, @RISK Professional y @RISK Estndar, adems, se encuentra disponible en ingls, espaol, francs, alemn, japons e italiano; y cuenta con 38 funciones de probabilidad disponibles que identifica los elementos crticos y los escenarios en donde acta. 3) El software simula el riesgo de una manera grafica que facilita el anlisis y la toma de decisiones. 4) @RISK asimila cambios y los ilustra en tiempo real, mostrando su variacin. 5) El software permite observar resultados y datos con sus correspondientes ventanas dentro de la hoja de clculo. 6) Es de gran importancia que a la hora de trabajar con el software que se tenga una conceptualizacin clara, lo que ameniza el trato a la hora de utilizarlo. 7) Al tener los conceptos es ms prctico y sencillo la utilizacin de las herramientas que el programa brinda para la simulacin de riesgos. 8) Cuando hay conocimiento de los mdulos con los que cuenta el programa, el resultado de la situacin estudiada genera escenarios dependiendo de lo que se quiera llegar hacer. 9) Antes de simular en @RISK, es clave, es que primero se realice una modelacin previa del problema y se tenga claro el riesgo a analizar, para que el resultado sea el esperado. 10) El complemento de Excel @RISK tiene mltiples aplicaciones en distintos campos, lo cual permite que la mayora de la industria lo puede utilizar.
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8. BIBLIOGRAFIA
1) http://www.palisade.com/downloads/pdf/RISKBrochure_SPA4_PE.pdf 2) Palisade Corporation. Leame @RISK for Excel ReadMeVersion 5.5 Beta 3) http://www.palisade.com/risk/5/tips/en/gs/
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9. ANEXOS9 ANEXO I: CUADRO COMPARATIVO DE LAS VERSIONES
FUNCIONES
@RISK INDUSTRIAL X
@RISK PROFESIONAL X
@RISK ESTANDAR X
Generador de Simulacin avanzada 38 Distribuciones de Probabilidad Galera de Distribuciones Integrada Funciones Compuestas y de Six Sigma Variedad de Grficos de Resultados Muestra de corridas en vivo durante la simulacin Sensibilidad y Anlisis de Escenarios Correlacin de Variables de Entrada
X X
X X
X X
Tomado de: http://www.palisade-lta.com/risk/
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Ajuste Integrado a los Datos Librera de @RISK Excel Developer Kit (XDK) Anlisis de Estrs Anlisis Avanzado de Sensibilidad Bsqueda de Objetivos de @RISK Acelerador de @RISK Integrado RISKOptimizer 5.0 X X X X X X X X X X X X
X X
@RISK Profesional: aade una amplia variedad de eficaces funciones analticas a su arsenal: 1 BestFit integrado: Adapta funciones de distribucin a sus datos. 2 @RISK Bsqueda de Objetivo: Encuentre el valor de un factor de entrada que lleve al resultado de simulacin deseado, utiliza mltiples simulaciones para encontrar el valor de entrada que resulta en ese objetivo. Anlisis de Tendencia: Permite controlar el rango de valores extrados como muestras para una distribucin de entrada, podr observar el efecto que tienen las diferentes situaciones en sus resultados, sin necesidad de cambiar su modelo. Anlisis Avanzado de Sensibilidad: Observe cmo los cambios en un factor de entrada distribuciones o valores normales afectan a los resultados de su simulacin.
@RISK Industrial mejora @RISK Profesional al aadir lo siguiente: 1 2 @RISKAccelerator integrado: Podr acelerar simulaciones ms grandes utilizando todas las CPU en una mquina con mltiples CPU. Si su PC tiene dos procesadores, sus simulaciones se harn casi el doble de rpido. RISKOptimizer: Combinando la eficacia de la simulacin Monte Carlo con las tcnicas de optimizacin basadas en algoritmos genticos, RISKOptimizer UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 86 UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
encuentra la mejor combinacin de factores de entrada para maximizar o minimizar los resultados de la simulacin. ANEXO II: VENTAJAS Y APLICACIONES DE @ RISK @Risk tiene mltiples funciones que muestran las distintas ventajas:
@Risk cuentas con varias Aplicaciones en distintas reas: Acciones Aeroespacial Consultora Farmacutica Gobierno Ingeniera Manufacturacin Medicina Medioambiente Militar Petrleo/Gas/Energa Planificacin Financiera Productos de Consumo UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES 87 UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
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Consecutivo: INF-INV-023 -2009/I

Coordinador Servicios Web: Analista de Infraestructura y Comunicaciones: Analista de Sistemas de Informacin:

Consecutivo: INF-INV-023 -2009/I

CASO PRCTICO..................................................................................................................... 71 Marcador no

7. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESError! definido. 8. 9. 10.

3. EVALUACIN GENERAL DE @RISK 5.0.

http://www.palisade-lta.com. La informacin de las versiones se obtuvo de: http://www.palisade-lta.com.

Despus de instalar el programa, no es necesario tener derechos de acceso para utilizarlo.

A continuacin, en la parte inferior izquierda de la pagina seleccionamos @RISK en ingls.

Aqu seleccionamos la opcin de @RISK proffessional.

3. Espere mientras el archivo es descargado

5. Espere mientras se extraen los archivos para el proceso de instalacin.

8. Complete la informacin solicitada y de clic en next

9. Seleccione la carpeta de destino y de clic en siguiente.

PROVEEDOR: TIPO SOFTWARE: VERSIONES DISPONIBLES: IDIOMAS DISPONIBLES:

Reportes de Excel HERRAMIENTAS

Biblioteca Utilitarios Ayuda

4.1.3. Simulacin 4.1.3.1. Definicin

4.1.4. Simulacin: Mtodo Monte Carlo 4.1.4.1. Definicin

Elementos de la ventana para definir funcin.

Tomado del manual @RISK 5.5

ANLISIS DE SENSIBILIDAD AVANZADO

24. Por ultimo cerramos Excel y elegimos guardar archivo si se desea.

9. ANEXOS9 ANEXO I: CUADRO COMPARATIVO DE LAS VERSIONES

Tomado de: http://www.palisade-lta.com/risk/

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