MANUAL DE USO DE EVIEWS

ECOMETRIA 1 MODELO CLASICO

ENTREGA 3
ANALISIS DE ESPECIFICACION

ESPECIFICACION FUNCIONAL : Test M. W. D.

ESCOGENCIA DE REGRESORES: Test Reset de mala especificacion

TEST MWD a. Ya teniendo las hiptesis planteadas, estime el modelo lineal (paso 7) b. Posteriormente genere estimacin de la variable: 1. Para esto genere los errores lineales

Por el men PROCS, busque generate series

b. Posteriormente genere estimacin de la variable: 2. En la generacin de una serie, recuerde:

Posteriormente del igual escriba el argumento matemtico que configura la serie Antes del igual escriba el rotulo de la serie o variable a generar

El igual debe siempre estar presente 4

b. Posteriormente genere estimacin de la variable: 3. Como en el ejemplo, genere los errores que temporalmente estn guardados en RESID, en este caso gurdelos en E. 4. Para la variable estimada, partiendo del supuesto del valor estimado, genere con el mismo procedimiento anterior de generar series. Nuestro caso: YE=Y-E c. Estime el modelo Logartmico (paso 7) 1. Recuerde que debe generar todas las variables del modelo logartmico, tanto la dependiente como las independientes. 2. Ej: para la dependiente, nuestro caso: LnY=Log(Y) el argumento para una serie logartmica es Log(Variable)
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c. Estime el modelo Logartmico (paso 7) 3. Puede ya realizar el paso 7 4. Como el modelo lineal genere los errores logartmicos. Nuestro caso ELOG=RESID. 5. Para la variable estimada, partiendo del supuesto del valor estimado, genere con el mismo procedimiento anterior de generar series. Nuestro caso: LnYE=LnY-ELOG d. Generacin de las variables auxiliares: 1. Para el constaste del modelo lineal, genere Z1, Nuestro caso Z1=log(YE)-LnYE 2. Para el constaste del modelo logaritmico, genere Z2, Nuestro caso Z2=Exp(LnYE)-YE. El argumento de antilogaritmito es EXP
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e. Contraste de hiptesis: 1. Estime el modelo lineal adicionando como explicativo a Z1. Si es significativo rechazo linealidad 2. Estime el modelo logartmico adicionando como explicativo a Z2. Si es significativo rechazo modelo logartmico

Modelo lineal

Modelo logartmico

Verifico significanca a las variables auxiliares 7

Test de Mala Especificacin de RESET

1. En el men de la ecuacin hacer click en View 2. Click Stability tests 3. Click Ramsey Reset test

Al salir la ventana del test reset se escribe 1, si los errores de comportan de una forma cuadrtica y 2 si se comportan de una forma cclica

Analizamos la parte superior de la informacin suministrada, ya que la inferior es el modelo auxiliar

F calculado del test

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