METODOSCUANTITATIVOSPARALOSNEGOCIOS

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CAPIT0L0 2. PR0N0STIC0S BE NEu0CI0S

ObjetivosdelCaptulo.

Conocei los conceptos bsicos ue seiies ue tiempo, y aplicailos en la mouelacion.
Al obseivai la gifica ue una seiie ue tiempo, sabei uetectai los componentes
esenciales ue una seiie ue tiempo.
Apienuei a constiuii mouelos ue seiie ue tiempo, meuiante las componentes:
tenuencia, estacional, ciclo, y un timino ue eiioi aleatoiio.
Iuentificai el mouelo auecuauo paia la seiie que se est analizanuo.
Pionosticai los uatos ue una seiie ue tiempo, utilizanuo ms auecuauo el mouelo.
2.0Introduccin.

En el munuo globalizauo y con meicauos tan competiuos como los que enfientamos hoy,
las empiesas se ven obligauas a buscai mayoi eficiencia en sus piocesos ue negocio. En
este sentiuo, un tema que actualmente inteiesa es como pionosticai con ms ceiteza la
uemanua ue piouuctos o seivicios. Caua vez ms empiesas estn ieuefinienuo y
foimalizanuo el pioceso ue elaboiacion ue pionosticos paia llevai a cabo una mejoi
planeacion ue ventas y opeiacion y, poi lo tanto, un mejoi uesempeo financieio.

Cuanuo se elaboia un mal pionostico, la planeacion se viene abajo y touas las ieas ue la
empiesa se vuelven ineficientes. Esto se pueue obseivai uiiectamente en el bajo
uesempeo financieio ue la empiesa. ventas negauas, excesos ue inventaiios ue piouuctos
que no iequieien los clientes, ieuuccion ue maigen al venuei con uescuentos paia logiai
los objetivos, costos ms altos en las compias, piouuccion yo uistiibucion paia ieaccionai
a emeigencias, etc., estos son los sintomas. Pionosticai la uemanua con buena exactituu
noimalmente no es fcil. No existen iecetas ue como haceilo y caua empiesa tiene que
ueteiminai la mejoi foima ue elaboiai sus pionosticos.

El tema ue pionosticai es extenso y iequieie ue tcnicas ad hoc paia caua situacion. Poi
ejemplo, pionosticai piouuctos ue alta iotacion iequieie uifeientes tcnicas que
pionosticai piouuctos ue bajo movimiento o ue uemanua inteimitente. Pionosticai la
uemanua ue piouuctos nuevos iequieie consiueiaciones uifeientes. Poi otio lauo, en
cieitas ocasiones es conveniente pionosticai agiupanuo piouuctos similaies y en cieitas
ocasiones poi canal ue venta o poi maica.

En cieitas ocasiones el uso ue heiiamientas estauisticas es ue muy buena ayuua y en otias
ocasiones es mejoi elaboiai pionosticos en colaboiacion con los clientes. Si el xito ue la
planeacion uepenue ue pionosticos ceiteios, entonces es conveniente ievisai como se
elaboian los pionosticos en su empiesa y ueteiminai si es posible mejoiai la exactituu. 0n
buen comienzo paia mejoiai la exactituu ue los pionosticos es entenuei los factoies que
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influyen en el compoitamiento ue la uemanua y tenei mejoi iuea ue qu ofiecen las

uifeientes tcnicas ue pionosticos.

QusonlosPronsticos?

El pionostico no es una pieuiccion ue lo que iiiemeuiablemente pasai en el futuio. 0n
pionostico es infoimacion con cieito giauo ue piobabiliuau ue lo que puuieia pasai. La
piobabiliuau ue xito, est en funcion uiiecta ue la elaboiacion ue los pionosticos. Bicho ue
otia foima, el iesultauo ue la planeacion y opeiacion ue la empiesa est uiiectamente
ligaua a la ceiteza ue los pionosticos.

Paia pionosticos ue negocios las mejoies picticas sugieien una combinacion ue tcnicas
cuantitativas y cualitativas, es uecii, pionosticos estauisticos como base paia iniciai el
pioceso ue valiuacion ue los pionosticos uefinitivos. Se ha compiobauo que las tcnicas ue
pionosticos estauisticas son muy tiles, ya que cuantifican ue maneia muy exacta cieitos
componentes ue la uemanua como tenuencia, pationes ue estacionaliuau o ue eventos.

El sei humano tiene la capaciuau ue analizai muchas vaiiables que seiia muy uificil
establecei en un mouelo estauistico, sin embaigo, est limitauo en la cantiuau ue
pionosticos que pueue analizai, es inconsistente y auicionalmente en muchas ocasiones las
estimaciones piesentan sesgos motivauos poi influencias ue estauo ue nimo, optimismo o
incluso influencias ueiivauas poi la piesion.

PronsticosyPlaneacin:Procesoscrticosdelnegocio

El papel ue los uiiectivos y geientes es auministiai los elementos uel negocio que
conuucen al logio ue los objetivos. Be una u otia maneia los uiiectivos piesienten lo que
pasai. Sin embaigo, en la mayoiia ue las ocasiones, sus uecisiones son mucho mejoies si
se apoyan en cifias cuantificauas poi una heiiamienta estauistica ya que ue esta maneia se
paite ue una cifia base ms conseivauoia. Poi otio lauo, caua vez es ms necesaiio
uifeienciai las uemanuas ue los clientes ue un mismo piouucto, lo que iequieie ms tiempo
y aigumentos.

CualeselcostodemalosPronsticos?

Tenemos gaiantia que los pionosticos no van a sei 1uu% exactos y que auems la
uesviacion ue los pionosticos tiene un costo implicito, ya sea que los pionosticos fueion
altos o fueion bajos iespecto a la iealiuau.

El punto funuamental en los pionosticos es sei consistente y logiai la menoi uesviacion
iespecto a los objetivos: Pionosticai poi aiiiba ue la uemanua tiene entie sus
consecuencias exceso ue inventaiio, obsolescencia, ieuuccion ue maigen paia piomovei su
venta. Pionosticai poi uebajo ue la uemanua tiene entie sus consecuencias compiai y
piouucii ms caio algo que no estaba planeauo, incluso piuiua ue venta y maigen si no
ieaccionamos a tiempo.
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Laelaboracindelospronsticosrequiereinformacindelaplaneacin.

Quien elaboia los pionosticos uebe consiueiai las activiuaues planeauas como
piomociones, cambios ue piecios o, incluso, si hubo algn evento extiaoiuinaiio en la
histoiia ieciente que pueua uesviai fueitemente las estimaciones. Bejai esto a la memoiia
seguiamente causai que nuestios pionosticos sean menos exactos. Actualmente las
empiesas estn implantanuo alguna foima ue uocumentai la histoiia paia meuii los
impactos ue los eventos y consiueiailos o no como paite uel pionostico si se iealizaian
nuevamente.

CmoPronosticar?

Nuchas empiesas actualmente estn iecuiiienuo al uso ue paquetes ue pionosticos
estauisticos y establecei un pioceso ms foimal en la planeacion ue ventas y opeiacion.
Antes ue pensai en una heiiamienta o softwaie ue pionosticos estauisticos es conveniente
entenuei aspectos ielativos al pioceso ue los pionosticos:

a. Como funcionan las tcnicas estauisticas.
b. Cuntos uatos se iequieien.
c. Como se pueue meuii el impacto ue la uesviacion ue los pionosticos.
u. Como pionosticai cientos ue piouuctos ue maneia ipiua y ms exacta.
e. Cul es el peifil sugeiiuo ue quien elaboia los pionosticos, etc.

Esto le peimitii evaluai si tiene opoituniuau ue mejoiai su pioceso meuiante el uso ue
alguna heiiamienta o capacitacion. Boy en uia las compaias tienen la posibiliuau ue
iompei paiauigmas cultuiales aceia ue la iealizacion ue los pionosticos. Bacei buenos
pionosticos es un pioceso que agiega valoi ya que est intimamente ielacionauo con la
toma ue uecisiones que impactan en el ienuimiento ue la empiesa.

Exactituddelpronsticocomoindicadordedesempeoclave

Se iequieie mauuiez paia establecei la exactituu ue los pionosticos como un inuicauoi
clave ya que siempie habi uesviaciones. Es necesaiio uocumentai y apienuei ue cuales
fueion las iazones que nos llevaion a tanta uesviacion en una estimacion. Solo meuiante la
meuicion obtenemos una iefeiencia que nos pueua inuicai nuestio uesempeo yo tomai
acciones inmeuiatas paia coiiegii el iumbo.

MejoresprcticasenlaelaboracindePronsticos

Las mejoies picticas sugieien una combinacion ue pionosticos estauisticos con
pionosticos poi expeiiencia. Esta pictica ayuua a ieuucii los efectos ue influencia uel plan,
influencias emocionales y auems a cuanuo son muchos piouuctos los algoiitmos
estauisticos automticos ueteiminai una mejoi estimacion y no solo un simple piomeuio.
0na mejoia en la exactituu ue los pionosticos la poui confiimai cuanuo caua mes se estn
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logianuo los iesultauos ue los objetivos. Esto tambin se confiima cuanuo las uifeientes
ieas estn alineauas a paitii ue un pionostico consensuauo.

Aceica ue heiiamientas estauisticas existe una muy buena vaiieuau ue softwarepaia hacei
pionosticos estauisticos. Los paquetes estauisticos tiabajan ue maneia muy automtica y
son economicos.
2.1TeoradeSeriesTemporales

0na seiie tempoial es un conjunto ue obseivaciones oiuenauas en el tiempo o, tambin, la
evolucion ue un fenomeno o vaiiable a lo laigo ue l. Esta vaiiable pueue sei economica
(ventas ue una empiesa, consumo ue cieito piouucto, evolucion ue los tipos ue inteis,...),
fisica (evolucion uel cauual ue un iio, ue la tempeiatuia ue una iegion, etc.) o social
(nmeio ue habitantes ue un pais, nmeio ue alumnos matiiculauos en cieitos estuuios,
votos a un paitiuo,...).

El objetivo uel anlisis ue una seiie tempoial, ue la que se uispone ue uatos en peiiouos
iegulaies ue tiempo, es el conocimiento ue su pation ue compoitamiento paia pievei la
evolucion futuia, siempie bajo el supuesto ue que las conuiciones no cambiain iespecto a
las actuales y pasauas.

Si al conocei la evolucion ue la seiie en el pasauo se puuiese pieuecii su compoitamiento
futuio sin ningn tipo ue eiioi, estaiiamos fiente a un fenomeno ueteiminista cuyo estuuio
no tenuiia ningn inteis especial. Esto coiiesponueiia a una situacion como la ue la figuia
2.1, que muestia la intensiuau ue coiiiente, I, que ciicula a tiavs ue una iesistencia, R,
sometiua a un voltaje sinusoiual, v(t) = a cos (vt + ); poi tanto I(t) = a cos (vt + )R.


Figuia 2.1. 0bseivaciones ue la seiie I(t) = cos (u,St + 2)

En geneial, las seiies ue inteis llevan asociauos fenomenos aleatoiios, ue foima que el
estuuio ue su compoitamiento pasauo solo peimite aceicaise a la estiuctuia o mouelo
piobabilistico paia la pieuiccion uel futuio. Estos mouelos se uenominan tambin piocesos
estocsticos. Asi, un pioceso estocstico es una sucesion ue vaiiables aleatoiias {Yt}, con t =
1, 2, ..., n, que evolucionan con el tiempo ( iepiesentauo ste poi el subinuice t).
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1
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0
0.5
1
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I(t)
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Cuanuo se uispone ue n uatos ue un pioceso estocstico, se est fiente a n muestias, ue
tamao uniuau, extiaiuas ue la poblacion (vaiiable aleatoiia), coiiesponuientes al tiempo
en que se iealizo la meuicion, y esto es lo que constituye la seiie tempoial o cionologica.

Como ejemplo pueue seivii la evolucion a lo laigo uel ao 2uu8 uel inuice IuBvL, que
iecoge los S8 valoies ue mayoi cotizacion ue la bolsa ue valoies peiuana, iepiesentaua en
la figuia 2.2.

Logicamente, el valoi uel IuBvL uepenuei uel valoi alcanzauo en los uias pievios, auems
ue iecogei la influencia ue un conjunto ue factoies sociales, politicos, economicos, etc., que
son continuamente cambiantes en el tiempo y cuya conjuncion, en un ueteiminauo
instante, configuiaiia una hipottica uistiibucion ue piobabiliuau uel citauo inuice
economico.

En casos como ste, es eviuente que pueue obteneise un mouelo que explique el
compoitamiento ue la seiie en el peiiouo estuuiauo, peio pueue sei muy aiiiesgaua la
utilizacion ue este mouelo paia hacei pievisiones a meuio o laigo plazo. Asi, en touas las
seiies cionologicas, es necesaiia una gian cautela en la pievision a causa ue la muy
piobable inestabiliuau uel mouelo en un futuio ms o menos alejauo uel ltimo instante uel
que se conocen uatos.


Figuia 2.2. Evolucion uel inuice IuBvL 2uu8

0tio ejemplo pueue sei el constituiuo poi la sucesion ue vaiiables aleatoiias {Y
1
, ...,Y
t
,...},
tales que Y
t
= u,8uY
t1
+
t
, con Y
u
= u y los
t
uistiibuiuos N(u;1), inuepenuientes paia touo t
= 1, 2,...

Esta seiie pueue expiesaise tambin como
t
= u.8
t-
e

t
=1
y la uistiibucion ue
piobabiliuau ue cualquiei Y
t
coiiesponue a una ley Noimal, con espeianza matemtica
E(
t
) = u.8
t- t
=1
=
1-0.8
t
0.2
y vaiianza I(
t
) = u.8
2(t-) t
=1
=
1-0.64
t
0.36
.

4
6
8
10
12
14
16
18
20
e
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jj
asond
IGBVL
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La figuia 2.S muestia la ley ue piobabiliuau ue la vaiiable Y en los instantes t = 1, t = 4 y t =

2u, junto con la seiie cionologica compuesta poi las 2S piimeias obseivaciones ue la
misma.

La paiticulai foima ue la infoimacion uisponible ue una seiie cionologica, n muestias ue
tamao uniuau pioceuente ue otias tantas poblaciones ue uistiibucion y caiacteiisticas
uesconociuas, hacen que las tcnicas ue infeiencia estauistica, usualmente aplicauas en
muestias ue tamao supeiioi a la uniuau, no sean vliuas paia estos casos.

En los capitulos siguientes se pietenue piesentai, ue foima simple, uistintos ciiteiios
metouologicos que peimitan el estuuio ue estos fenomenos, y en paiticulai la pievision ue
su evolucion futuia, paia aplicailos a campos tcnicos y economicos, como poi ejemplo
pievision ue las ventas ue una empiesa, ue los usuaiios ue un meuio ue tianspoite, ue la
caiacteiistica ue inteis ue un pioceso continuo, etc.

Figuia 2.S. Bistiibucion ue Yt y 2S obseivaciones ue la seiie

Touas las foimas ue estuuio ue una seiie cionologica, tal como se ii vienuo, no conllevan
clculos complicauos, peio si ieiteiativos, con gian volumen ue uatos manipulauos y con
abunuancia ue gificos; es poi ello que paia su estuuio se hace muy necesaiio el uisponei
ue un piogiama infoimtico que peimita su coiiecta aplicacion y la obtencion ue cuantos
gificos sean necesaiios.
2.2AnlisisDeUnaSerieTemporal

Antes ue aboiuai cualquiei estuuio analitico ue una seiie tempoial, se impone una
iepiesentacion gifica ue la misma y la obseivacion ueteniua ue su aspecto evolutivo.

Paia estuuiai el compoitamiento ue cualquiei seiie tempoial, y pieuecii los valoies que
pueue tomai en un futuio, pueue hablaise ue uistintas metouologias, que uenominaiemos
mouelizacion poi componentes y enfoque Box}enkins.
2.2.1Modelizacinporcomponentes

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Este mtouo consiste en iuentificai, en la seiie Yt, cuatio componentes teoiicas, que no
tienen poi qu existii touas, y que son:

Tenuencia: Tt.
Estacionaliuau: Et.
Ciclos: Ct.
Resiuuos: Rt.

Caua una ue estas componentes es una funcion uel tiempo y el anlisis consistii en la
sepaiacion y obtencion ue caua una ue ellas, asi como en ueteiminai ue qu foima se
conjugan paia uai lugai a la seiie oiiginal. Estas componentes se pueuen obseivai en la
figuia 2.4, en uonue se ha consiueiauo que actan ue foima auitiva paia uai lugai a la seiie
cionologica.

La tenuencia es la componente geneial a laigo plazo y se suele expiesai como una funcion
uel tiempo ue tipo polinomico o logaiitmico, poi ejemplo Tt = u + 1t + 2t
2
+

Las vaiiaciones estacionales son oscilaciones que se piouucen, y iepiten, en peiiouos ue
tiempo coitos. Pueuen estai asociauas a factoies uinmicos, poi ejemplo la ocupacion
hoteleia, la venta ue pienuas ue vestii, ue juguetes, etc., cuya evolucion est claiamente
ligaua a la estacionaliuau climtica, vacacional, publicitaiia, etc.

Las vaiiaciones ciclicas se piouucen a laigo plazo y suelen ii ligauas a etapas ue
piospeiiuau o iecesion economica. Suelen sei tanto ms uificiles ue iuentificai cuanto ms
laigo sea su peiiouo, uebiuo, funuamentalmente, a que el tiempo ue iecogiua ue
infoimacion no apoita suficientes uatos, poi lo que a veces queuain confunuiuas con las
otias componentes.

TENBENCIA

ESTACI0NALIBAB
CICL0S RESIB00S
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46
300
400
500
600
700
800
900
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46
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SERIE CR0N0L0uICA


Figuia 2.4. Componentes ue una seiie cionologica

La componente iesiuual es la que iecoge la apoitacion aleatoiia ue cualquiei fenomeno
sujeto al azai.

Paia evaluai las uistintas componentes se utilizan tcnicas estauisticas tales como mouelo
lineal, meuias moviles, uifeiencias finitas, etc.

Aumitienuo que el componente aleatoiio (iesiuuo) es auitivo, una vez iuentificauas las
otias componentes suige un nuevo pioblema que es el como conjuntai tenuencia,
estacionaliuau y ciclos paia uai lugai a la seiie uefinitiva.

Asi se pioponen, entie otios, mouelos geniicamente uenominauos auitivos y
multiplicativos.

Nouelo auitivo: Y = T + E + C + R
Nouelo multiplicativo: Y = T x E x C + R

70
80
90
100
110
120
130
140
150
200
400
600
800
1000
1200
1400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46
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Paia una piimeia iuentificacion visual uel caso, se pueue consiueiai que si el pation
estacional se mantiene con amplituu constante se tiatai ue mouelo auitivo (figuias 2.4 y
2.S). Cuanuo uicho pation se vaya amplificanuo con el tiempo, sei multiplicativo (figuia
2.6).


Figuia 2.S. Seiie auitiva


Figuia 2.6 Seiie multiplicativa

0n mouelo auitivo se pueue inteipietai como aquel en que la estacionaliuau acta
mouificanuo la oiuenaua en el oiigen ue la tenuencia.

Supongamos que no hay ciclos, que la tenuencia es ue tipo lineal, T
t
=
u
+
1
t, y que la
estacionaliuau es ue peiiouo p = 4, es uecii, caua 4 uniuaues ue tiempo se iepite el pation
(tal como ocuiie en la figuia 2.2). Repiesentanuo sus valoies poi E
1
, E
2
, E
S
y E
4
,
iespectivamente, el mouelo auitivo se pueue esciibii como

Y
1
=
u
+
1
1 + E
1
+ R
1
=
1
+
1
1 + R
1

Y2 = u + 1 2 + E2 + R2 = 2 + 1 2 + R2
Y
S
=
u
+
1
S + E
S
+ R
S
=
S
+
1
S + R
S

Y4 = u + 1 4 + E4 + R4 = 4 + 1 4 + R4
Y
S
=
u
+
1
S + E
1
+ R
S
=
1
+
1
S + R
S

. .
Y
t
=
u
+
1
t + E
s
+ R
t
=
s
+
1

t
+ R
t
con t = p + s; s = 1, , p
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Asi pue
oiigen
2.7, el m

En el m
y sobie


Piescin
estacio

Y
t
= T
t


es uecii

o sea Y

Be esta
en lo qu

El conju

Es evi
multipl
estacio
mouelo
meios

es, caua est
uistinta pa
mouelo es u
mouelo mul
e la penuien
nuienuo ue
naliuau ue
E
s
+ R
t
= (
i Y
t
= (
u
E
t
=
us
+
1s
a foima, ca
ue se iefiei
unto ue las
iuente que
licativo, es
nes cambie
o mixto mu
casos paiti
METOD
tacion (s) c
aia caua cas
un conjunto
ltiplicativo,
nte.
Figuia 2
e los ciclo
peiiouo p,
(
u
+
1
t) E
s
) + (
1
E
s
)
s
t + R
t

ua una ue
ie a la oiue
s p iectas co
e esta ui
s bastante
e solo la p
ucho ms ge
iculaies ue
DOSCUAN
componente
so y penuie
o ue iectas
, el compon
2.7. Inteipiet
os, supuest
, paia cualq
E
s
+ R
t
,
) t + R
t

las p estac
enaua en el
onstituye e
ivision, en
iestiictiva
enuiente, o
eneial que
ste. En la
NTITATIV
e uel peiio
ente comn
s paialelas,
nente estac
tacion ue una
ta una ten
quiei t = p +
ciones uel p
oiigen (
us
el mouelo u
n mouelo
a, ya que
o solo la oi
los piopue
figuia 2.9
VOSPARA
uo confoim
n a touos; e
caua una u
cional acta
seiie con mo
nuencia lin
+ s; con s =
peiiouo con
s
) como a la
ue compoit
estiictam
pueue uai
iuenaua en
estos hasta
se piesenta
ALOSNE
Compilac
ma una iect
es uecii, se
ue ellas aso
a sobie la o

ouelo auitivo
neal tipo T
1, , p, ies
nfiguia una
a penuiente
amiento ue
ente auiti
ise el caso
n el oiigen
a ahoia, los
a una situa
EGOCIOS
cin: Ybnias El
ta con oiue
gn muest
ociaua a una
oiuenaua e
T
t
=
u
+
ulta
a iecta uist
e (
1s
).
e la seiie (f
ivo o est
o ue que e
n. Esto cons
cuales pas
acion ue est
2009
Grijalva Yaur
enaua en el
tia la figuia
a estacion.
en el oiigen

1
t y una
tinta, tanto
figuia 2.8).
tiictamente
en algunas
stituiiia un
saiian a sei
te tipo.

ri
2
.
2

A
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40

Figuia 2.8. Inteipietacion ue una seiie con mouelo multiplicativo


Figuia 2.9. Nouelo geneial
2.2.2EnfoqueBoxJenkins

La foima ue encaiai el anlisis ue las seiies tempoiales a tiavs ue la metouologia ue Box
}enkins es uiiigii el esfueizo a ueteiminai cul es el mouelo piobabilistico que iige el
compoitamiento uel fenomeno a lo laigo uel tiempo. Es uecii, paitienuo ue la piemisa ue
que no siempie va a sei posible iuentificai los componentes ue la seiie, se tiata ue estuuiai
el componente aleatoiio puio, ieflejauo en los iesiuuos.

La metouologia estauistica utilizaua en el estuuio ue una seiie tempoial poi este sistema, se
basa en los siguientes pasos:

Iuentificacion uel mouelo.
Estimacion ue los paimetios.
valiuacion ue los supuestos aumitiuos en el anlisis, tambin llamauo uiagnosis uel
mouelo.

Paia pouei aboiuai esta metouologia es impiescinuible, en piimei lugai, estuuiai un
conjunto ue mouelos ue compoitamiento que cubian el mayoi espectio posible ue los
piocesos estocsticos objeto ue nuestio inteis. Entie ellos se pueuen uestacai los
piocesos ue iuiuo blanco, meuias moviles (NA), autoiiegiesivos (AR), integiauos (I) y sus
conjunciones (ARNA y ARINA). A paitii ue aqui se poui iuentificai la seiie ue uatos con
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41

alguno ue los mouelos estuuiauos, estimai sus paimetios y valiuai la aumisibiliuau uel
mouelo auoptauo.

En geneial, se suele asumii que el componente aleatoiio, el cual se iepiesenta poi Z, sigue
una uistiibucion Noimal ue meuia ceio y vaiiancia
2
. 0n pioceso estocstico en que touos
sus componentes son inuepenuientes y estn constituiuos solo poi componente aleatoiio
se uenomina pioceso ue iuiuo blanco, es uecii, Yt = Zt con Zt NINBEP(u;
2
) paia touo t.

0n pioceso se uenomina ue meuia movil ue oiuen q, y se iepiesenta poi NA(q), si su
estiuctuia es uel tipo Y
t
= Z
t
+
t1
Z
t1
+ +
tq
Z
tq
. En la figuia 2.1u se muestia un NA(4).


Figuia 2.1u. Pioceso ue meuia movil NA(4)

0n pioceso es autoiiegiesivo ue oiuen p, y se iepiesenta poi AR(p), cuanuo caua
componente es funcion ue los anteiioies ms el timino aleatoiio; su estiuctuia
coiiesponue a:

Y
t
= Z
t
+
t1
Y
t1
+ +
tp
Y
tp


En la figuia 2.11 se muestia un AR(2).

Cuanuo a las estiuctuias ue autoiiegiesion y meuia movil se une una uepenuencia con el
tiempo se llega a un ARINA(p, i, q), uonue p es el oiuen uel AR, q el uel NA y i el uel
pioceso integiauo, o, lo que es lo mismo, el giauo uel polinomio que iepiesenta la funcion
uel tiempo. En la figuia 2.12 se piesenta un pioceso ARINA(2,1,S).

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Figuia 2.11. Pioceso autoiiegiesivo AR(2)


Figuia 2.12. Pioceso ARINA(2, 1, S)
2.3DescomposicindeUnaSerieTemporal

Este mtouo, tambin uenominauo sistema clsico, uescompone la seiie en tenuencia,
estacionaliuau, ciclos y iesiuuos 0na vez ueciuiua la conjuncion entie ellos, auitiva o
multiplicativa, se obtiene el mouelo con el que hacei pievisiones.

La tenuencia es la componente ms impoitante ue la seiie, al uefinii lo que se pouiia
inteipietai como compoitamiento a laigo plazo. Caua obseivacion va ligaua a un valoi uel
tiempo, lo que peimite planteai un mouelo uel tipo

Y= (t)+ e

Bonue la funcion (t) pueue sei:

Lineal : (t) =
u
+
1
t

Polinomica : (t) =
u
+
1
t +
2
t
2
+ ...

Exponencial : (t) =
u
t
1

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Si la seiie no piesenta estacionaliuau, el mtouo ue estimacion minimocuauitica y touas
las piuebas ue hipotesis ielativas a la explicacion uel mouelo y a la significacion ue los
coeficientes estimauos, piopios uel mouelo lineal oiuinaiio, peimiten estimai los
coeficientes uel mouelo ue tenuencia sobie los uatos uiiectos.

Caso ue existii componente estacional, paia que sta no enmascaie la tenuencia, es
necesaiio estabilizai pieviamente la seiie.

Paia uesaiiollai la metouologia ue la uescomposicion clsica sobie un ejemplo, se uispone
ue los uatos ielativos a las ventas ue mateiial uepoitivo en una gian supeificie comeicial,
iecogiuos en el cuauio 2.1 y iepiesentauos en la figuia 2.1. En este cuauio el tiempo (t) se
ha meuiuo tomanuo como iefeiencia el inicio uel peiiouo ue iecogiua ue uatos, y, en este
caso, su uniuau es el tiimestie.

La obseivacion ue la figuia 2.1, peimite pensai en una tenuencia lineal cieciente y una
estacionaliuau claia, cuyo pation se iepite anualmente, es uecii, caua 4 valoies uel tiempo
(tiimesties). Esto se pueue inteipietai como una tenuencia sosteniua ue un aumento ue las
ventas en esta supeificie comeicial, uniua a un compoitamiento uistinto paia caua uno ue
los cuatio tiimesties; uebiuo, posiblemente, a que el piecio uel mateiial uepoitivo es muy
uistinto segn sea el auecuauo paia una estacion concieta (mateiial ue esqui fiente a
entietenimiento ue playa, poi ejemplo). Poi otia paite, el pation estacional se mantiene
con una amplituu apioximauamente constante, lo que conuuce a la utilizacion ue un
mouelo auitivo.

Ao Trimestre
Ventas
(Y)
t
2uuu
1 4u.22 1
2 S4.89 2
S 6S.S1 S
4 111.SS 4
2uu1
1 46.9S S
2 S1.62 6
S 61.47 7
4 1u8.S8 8
2uu2
1 41.S8 9
2 6S.Su 1u
S 64.2S 11
4 11S.82 12
2uuS
1 SS.S4 1S
2 S9.S7 14
S 66.1S 1S
4 121.Su 16
2uu4
1 67.S8 17
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2 S6.u9 18
S 7S.11 19
4 124.S9 2u
2uuS
1 SS.9u 21
2 61.2S 22
S 7S.44 2S
4 126.Su 24
Cuauio 2.1. ventas ue mateiial uepoitivo


Figuia 2.1S Evolucion cionologica ue las ventas ue mateiial uepoitivo

En este ejemplo se ha iuentificauo un pation estacional compuesto poi los cuatio
tiimesties y que se iepite ue ao en ao, auems ue una tenuencia apaientemente lineal. Si
se ueciuiese ajustai el mouelo ue tenuencia uiiectamente sobie los uatos, se obtenuiian los
iesultauos uel Cuauio 2.2.

Estauisticas ue la iegiesion
Coeficiente ue coiielacion mltiple u.S29S794
Coeficiente ue ueteiminacion R^2 u.1u849u8
R
2
ajustauo u.u679676
Eiioi tipico 26.648969
0bseivaciones 24

ANALISIS BE vARIANZA

uiauos ue
libeitau
Suma ue
cuauiauos
Piomeuio
ue los
cuauiauos F
valoi ciitico
ue F
Regiesion 1 19u1.2996 19u1.2996 2.6772SS u.116u18S
Resiuuos 22 1S62S.68S7 71u.167SS
Total 2S 17S24.98SS

Coeficientes Eiioi tipico Estauistico t Piobabiliuau
Inteicepcion S7.Suu72S 11.228SSS9 S.12u9S68 S.9SSEuS
vaiiable X 1 1.28S8u87 u.78S8SS22 1.6S62S2 u.116u18S
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
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Cuauio 2.2 Nouelo ue tenuencia ajustauo sobie touos los uatos: Y =

u
+
1
t + e

El mouelo piesenta un coeficiente ue ueteiminacion (R
2
) tan solo uel 1u,8% y no iesulta
estauisticamente significativo, ya que el nivel ue significacion (pval), tanto uel ajuste como
ue la penuiente ue la iecta ue tenuencia, son claiamente supeiioies a un iiesgo ue piimeia
especie uel S%. Asi, se uemuestia que este pioceuimiento no es vliuo ya que incluye en el
iesiuuo touo el componente estacional, lo cual piouuce una inflacion ue la suma ue
cuauiauos iesiuual que uesviita el mouelo y cualquiei piueba ue significacion ue la
iegiesion y ue sus coeficientes.

Paia evitai esto es necesaiio estabilizai la seiie libeinuola ue la estacionaliuau; esto se
pouiia conseguii tiabajanuo con los valoies meuios anuales, que son los uel Cuauio 2.S. En
el Cuauio 2.4 se uetallan los iesultauos uel clculo uel mouelo ue tenuencia, consiueiauo
tipo iectilineo.

aos
t
(aos)
Y
promedio
2uuu
1 67.492S
2uu1
2 67.1SSu
2uu2
S 71.187S
2uuS
4 7S.u9uu
2uu4
S 8u.742S
2uuS
6 79.772S
Cuauio 2.S. Neuias anuales ue ventas ue mateiial uepoitivo

Estauisticas ue la iegiesion
Coeficiente ue coiielacion mltiple u.9SS6u47
Coeficiente ue ueteiminacion R
2
u.91S18u4
R^2 ajustauo u.89147SS
Eiioi tipico 1.9S444S6
0bseivaciones 6

ANALISIS BE vARIANZA

uiauos ue
libeitau
Suma ue
cuauiauos
Piomeuio
ue los
cuauiauos
F
valoi ciitico
ue F
Regiesion 1 16u.7112 16u.7112 42.u72S6S u.uu29127
Resiuuos 4 1S.2794S S.8198S7S
Total S 17S.99u6S

Coeficientes Eiioi tipico Estauistico t Piobabiliuau
Inteicepcion 62.9668SS 1.8194898 S4.6u6862 4.16Eu6
vaiiable X 1 S.uSu4286 u.4672u19 6.486SS68 u.uu29127
Cuauio 2.4. Nouelo lineal paia las meuias anuales
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46

Ahoia ya se ha obteniuo un mouelo ue tenuencia altamente significativo y con un buen
ajuste (R
2
= 91,S%). En la figuia 2.14 se han iepiesentauo las meuias anuales junto a la
estimacion uel mouelo ue tenuencia; se obseiva la estabilizacion conseguiua en los valoies
ue las meuias anuales, ya que mientias los uatos uiiectos oscilaban entie 4u y 1Su, las
meuias anuales van uesue 67 hasta 81.


Figuia 2.14 Evolucion y tenuencia ue la meuia anual

Bay que uestacai que con esta estabilizacion se ha conseguiuo un mouelo ue tenuencia
significativo; sin embaigo, es aceptable este pioceuimiento. La iespuesta seiia no, ya que
este sistema tiene el inconveniente ue la gian piuiua ue infoimacion, pues ue los 24 uatos
iniciales, se ha acabauo estimanuo el mouelo con solo 6 puntos. Este inconveniente queua
paliauo uesestacionalizanuo la seiie con las meuias moviles.
2.3.1Mediasmviles:tendencia

Con este mtouo se consiguen suavizai tanto las oscilaciones peiiouicas ue una seiie como
las aleatoiias. Su aplicacion iequieie ueciuii, pieviamente, el peiiouo en que se iepite
cieito pation ue compoitamiento, que pueua atiibuiise a vaiiaciones estacionales; la
obseivacion ue la evolucion gifica ue la seiie pueue ayuuai a tomai la uecision.

0na vez fijauo el peiiouo p, se calculan las meuias ue los valoies ue la seiie tomauos ue p en
p, sucesivamente uesue el inicio. Asocianuo caua una ue estas meuias al valoi uel tiempo
uel punto cential uel peiiouo estuuiauo, se obtiene una nueva seiie ue valoies mucho ms
estables, uebiuo, poi una paite, a la ieuuccion ue la vaiiabiliuau ocasionaua al piomeuiai y,
poi otia, a que, si el peiiouo escogiuo es el coiiecto, al pasai ue una meuia movil a la
siguiente, el nuevo uato incoipoiauo es uel mismo compoitamiento que el uato saliente.

Si p es impai la asociacion es uiiecta:

t =
p +1
2
=

(p+1)2
=

p
=1
p
=

1
+
2
+ +
p
p


65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
1 2 3 4 5 6
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t =
p +S
2
=

(p+3)2
=

p+1
=2
p
=

2
+
3
+ +
p+1
p


Si p es pai, el centio uel giupo ue caua p valoies piomeuiauos coiiesponue a un valoi no
obseivauo uel tiempo; paia subsanailo, la nueva seiie queua constituiua poi los piomeuios
ue las meuias moviles tomauas uos a uos. Es uecii:

t =
p +2
2
=

(p+2)2
=

(p+1)2
+

(p+3)2
2


t =
p +4
2
=

(p+4)2
=

(p+3)2
+

(p+5)2
2




La iepiesentacion gifica ue las meuias moviles, o la iegiesion ue uichos valoies fiente al
tiempo, peimiten evaluai la tenuencia ue la seiie libeiaua ue la componente estacional.

0no ue los inconvenientes ue este sistema es la piuiua ue valoies en los uos extiemos ue
la seiie, tanto mayoi cuanto mayoi es p. En ocasiones, se piopone como alteinativa a este
pioblema la sustitucion ue los valoies extiemos ue las meuias moviles poi los iesultantes
ue una extiapolacion lineal ue los obseivauos; sin embaigo, si el nmeio ue uatos
uisponibles es gianue, la piuiua ue infoimacion es insignificante.

En el caso uel ejemplo ue las ventas ue mateiial uepoitivo, ya se ha comentauo que la
estacionaliuau se manifiesta ue foima anual, es uecii, caua cuatio tiimesties; ello conuuce
al clculo ue las meuias moviles tomanuo p = 4.

En el cuauio 2.S se uetalla el clculo ue los piimeios valoies ue la nueva seiie, y el cuauio
2.6 iesume la totaliuau ue los mismos.

t Y Y
prom
t
1 4u.22
2 S4.89
S 6S.S1 67.492Su 68.SSS8 S
4 111.SS 69.17Suu 69.17Suu 68.766S 4
S 46.9S 68.SS7Su 68.SS7Su 68.1u2S S
Cuauio 2.S Betalle uel clculo ue las meuias moviles con p = 4

t Yprom
S 68.SSS8
4 68.766S
S 68.1u2S
6 67.Su1S
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7 66.4S88
8 67.472S
9 69.SSuu
1u 7u.SS2S
11 72.682S
12 7S.4S6S
1S 72.9S2S
14 74.1Suu
1S 76.84Su
16 78.19uu
17 78.9uuu
18 8u.S81S
19 79.Su7S
2u 78.S17S
21 79.2uS8
22 79.Su88
Cuauio 2.6 Neuias moviles con p = 4

Los iesultauos uel mouelo lineal,

= o
0
+ o
1
t + e paia el clculo ue la tenuencia constan
en el cuauio 2.7.

Estauisticas ue la iegiesion
Coeficiente ue coiielacion mltiple u.9S1SS4S
Coeficiente ue ueteiminacion R^2 u.9uS4S6
R^2 ajustauo u.8998946
Eiioi tipico 1.SSSu2S1
0bseivaciones 19

ANALISIS BE vARIANZA

uiauos ue
libeitau
Suma ue
cuauiauos
Piomeuio
ue los
cuauiauos
F
valoi ciitico
ue F
Regiesion 1 S9S.692486 S9S.69249 162.81u46 S.912E1u
Resiuuos 17 41.1u77S2S 2.4181uS1
Total 18 4S4.8uu2S8

Coeficientes Eiioi tipico Estauistico t Piobabiliuau
Inteicepcion 6S.uu646S u.9188117 68.S7S8S8 S.2SE22
vaiiable X 1 u.8S1u768 u.u6S1S28S 12.7S972 S.912E1u
Cuauio 2.7 Nouelo ue tenuencia sobie las meuias moviles

Tiabajanuo sobie 19 puntos, los 19 valoies ue las meuias moviles, se ha obteniuo un buen
ajuste, con un coeficiente ue ueteiminacion uel 9u,S %. En consecuencia, el mouelo ue
tenuencia iesultante es
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T = 6S,uu6S + u,8S11 t

Eviuentemente, la inteipietacion ue la ecuacion ue la tenuencia peimite afiimai que las
ventas se inciementan u,8S11 uniuaues caua tiimestie (ya que el tiempo se ha meuiuo en
tiimesties). En la figuia 2.1S pueue obseivaise el suavizauo conseguiuo con las meuias
moviles junto con el mouelo ue tenuencia estimauo a paitii ue los citauos valoies.


Figuia 2.1S Evolucion ( ), meuias moviles () y tenuencia ( ), paia p = 4
2.3.2Estacionalidad

La componente estacional, que piovoca una oscilacion sistemtica ue peiiouo coito,
geneialmente no supeiioi al ao, pueue enmascaiai la evolucion a laigo plazo, tenuencia, si
no se aisla convenientemente.

Se entienue como componente estacional, en mouelos auitivos, la uifeiencia entie el valoi
ue la estacion y la meuia ue touas las estaciones componentes uel peiiouo.

El anlisis ue la estacionaliuau queua ligauo al mtouo que se ueciua empleai paia
mouelizai la tenuencia; asi, en este punto estuuiaiemos la situacion paia el caso ue tiabajai
con meuias moviles.

Paia calculai los valoies ue los inuices estacionales hay que seguii la siguiente sistemtica:

Calculai las meuias moviles, Y

t
, sobie los uatos,Yt, ue la seiie oiiginal, tomanuo el
peiiouo ue agiupacion, p, que se consiueie opoituno.

Pioponei un mouelo ue agiupacion ue las componentes, auitivo o multiplicativo.

Sepaiai la paite explicaua poi la tenuencia. Supuesto el mouelo auitivo, esto
equivale a calculai W
t
= Y
t
Y

t
. Si fuese multiplicativo, en lugai ue uifeiencias seiian
cocientes, es uecii, Wt =YtY

t
. Bay que uestacai que en Wt estn incluiuas las
componentes asociauas a la estacionaliuau, los ciclos y los iesiuuos.
40
50
60
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1 6 11 16 21
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Compilacin: Ybnias El Grijalva Yauri

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.
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D
e
s
c
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p
o
s
i
c
i

d
e

U
n
a

S
e
r
i
e

T
e
m
p
o
r
a
l

50

Asumienuo que los iesiuuos son vaiiables aleatoiias ue meuia nula y que la
componente ciclica, caso ue existii, es ue peiiouo suficientemente laigo como paia
no sei iecogiua poi los uatos, se pioceue a evaluai la estacionaliuau asociaua a caua
componente uel peiiouo, a caua tiimestie en el caso uel ejemplo. Paia ello se
calculan los piomeuios ue los Wt ue la misma estacion E
s
-
=
W
t t=s+
n
s
, s = t, , p.
uonue s iepiesenta el inuice estacional y ns el nmeio ue valoies asociauos a este
inuice que se piomeuian.

Ya que los inuices estacionales miuen uisciepancias iespecto a la meuia, sta se
necesita como valoi ue iefeiencia; poi tanto es necesaiio calculai la meuia geneial:

E

=
E
s
-
p
s=1
p


Calculai los inuices estacionales en modeloaditivo

Los inuices estacionales son las uifeiencias entie los piomeuios ue las Wt ue caua
estacion y la meuia geneial que se acaba ue uefinii, es uecii

E
s
= E
s
-
- E

Es obvio uestacai que la suma ue estos inuices es ceio: E
s
p
s=1
= u.

Calculai los inuices estacionales en modelomultiplicativo.

En este caso, los inuices estacionales son el cociente entie los piomeuios ue las W
t

ue caua estacion y la meuia geneial, es uecii

E
s
=
E
s
-
E

Ahoia, la suma ue estos inuices es igual al peiiouo, E
s
p
s=1
= p. En mouelo
multiplicativo, no es extiao que los inuices estacionales se iepiesenten en %.

En el cuauio 2.8 se uetallan los clculos uel caso ue mouelo auitivo ue las ventas ue
mateiial uepoitivo.

t Y
t
Y
prom_movil
Y

t
W
t
Estacin:s
1 4u.22 1
2 S4.89 2
S 6S.S1 67.492Su 68.SSS8 4.82S8 S
4 111.SS 69.17Suu 68.766S 42.S8S8 4
METODOSCUANTITATIVOSPARALOSNEGOCIOS
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Compilacin: Ybnias El Grijalva Yauri

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51

S 46.9S 68.SS7Su 68.1u2S 21.1S2S 1

6 S1.62 67.847Su 67.Su1S 1S.881S 2
7 61.47 67.1SSuu 66.4S88 4.9888 S
8 1u8.S8 6S.762Su 67.472S 41.1u7S 4
9 41.S8 69.182Su 69.SSuu 28.1Suu 1
1u 6S.Su 69.877Su 7u.SS2S S.2S2S 2
11 64.2S 71.187Su 72.682S 8.4S2S S
12 11S.82 74.177Su 7S.4S6S 4u.S8S8 4
1S SS.S4 72.69Suu 72.9S2S 19.S92S 1
14 S9.S7 7S.17uuu 74.1Suu 14.76uu 2
1S 66.1S 7S.u9uuu 76.84Su 1u.69Su S
16 121.Su 78.6uuuu 78.19uu 4S.S1uu 4
17 67.S8 77.78uuu 78.9uuu 11.S2uu 1
18 S6.u9 8u.u2uuu 8u.S81S 24.291S 2
19 7S.11 8u.742Su 79.Su7S 4.197S S
2u 124.S9 77.872Su 78.S17S 4S.872S 4
21 SS.9u 79.162Su 79.2uS8 2S.SuS8 1
22 61.2S 79.24Suu 79.Su88 18.2S88 2
2S 7S.44 79.772Su S
24 126.Su 4
Cuauio 2.8 Evaluacion ue la estacionaliuau poi meuias moviles.

Poi ejemplo, paia el teicei tiimestie (s = S), el piomeuio ue las Wt, cuyos valoies uel
tiempo coiiesponuiesen al teicei tiimestie, poi sei mltiplos ue 4 ms S (t = S, 7,11, 1S,
19), seiia:

E
3
-
=
-4.82S7 - 4.9888 - 8.4S2S - 1u.69Su -4.197S
S
= -6.627S

Anlogamente, paia caua tiimestie, se obtiene:

E
1
-
=
-21.1S2S -28.1Suu -19.S92S -11.S2uu -2S.SuS7
S
= -2u.74S8

E
2
-
=
-1S.8812 -S.2S2S -14.76uu -24.2912 -18.2S88
S
= -1S.68477

E
4
-
=
42.S8S8 + 41.1u.7S + 4u.S8S7 + 4S.S1uu + 4S.872S
S
= 42.6S1S

Y la meuia geneial es:

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52

E
3
-
=
-2u.74S8 - 1S.68477 - 6.627S + 42.6S1S
4
= -u.1u112S

y los inuices estacionales, iesultan

E1 = 2u,6426
E
2
= 1S,S8S6
ES = 6,S264
E
4
= 42,7S26

Los valoies ue los inuices estacionales iecin obteniuos se inteipietan ue la siguiente
foima: iespecto a la meuia, el piimei tiimestie tiene una venta infeiioi en 2u,6426
uniuaues; el segunuo est 1S,S8S6 uniuaues poi uebajo ue la meuia; el teiceio 6,S264;
mientias que el cuaito supeia a la meuia en 42,7S26 uniuaues ue venta.

Con el mouelo ue tenuencia uel cuauio 2.7 y la estacionaliuau, se ha obteniuo la
uescomposicion ue la seiie oiiginal, mostiaua en la figuia 2.16.

Eviuentemente, los iesiuuos se calculan como: R = Y T E. La buena mouelizacion
conseguiua queua confiimaua poi los iesiuuos, ya que en su mayoiia estn en el inteivalo
S y solo en S puntos se llega a valoies ue 1u u 11 uniuaues.

Tal como se ha iuo iepitienuo, el objetivo ue la mouelizacion ue la seiie es pouei iealizai
pievisiones paia los pioximos valoies uel tiempo. En el cuauio 2.9 se piesentan las
pievisiones paia los 2 aos inmeuiatos siguientes. Atenuienuo a que el peiiouo estacional
es igual a 4, paia iealizai la pievision hay que iuentificai el tiempo como un mltiplo ue 4
ms s (s = 1, 2, S, 4), paia aauii a la tenuencia el valoi coiiecto ue la estacionaliuau. Asi, la
pievision se calcula como:

Y

t
= 6S.uu6S +u.8S11 t +E
s
con t = 4

+ s

La figuia 2.17 muestia la evolucion ue las pievisiones y su buena concoiuancia con la
evolucion histoiica ue los uatos iecogiuos en el estuuio.

T E
60
65
70
75
80
85
1 5 9 13 17 21
30
20
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0
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53

T+E

R
SERIE CR0N0L0uICA (Yt)

Figuia 2.16 Bescomposicion ue la seiie ue ventas ue mateiial uepoitivo poi meuias moviles

Ao t estacion = s Tenuencia
Estacionaliuau:
E
Pievision:
Yestim
2uu6 2S 1 8S.78S4 2u.6426 6S.14u8
26 2 84.614S 1S.S8S6 69.uSu8
27 S 8S.44SS 6.S264 78.9192
28 4 86.2766 42.7S26 129.u292
2uu7 29 1 87.1u77 2u.6426 66.46S1
Su 2 87.9S88 1S.S8S6 72.SSS1
S1 S 88.7698 6.S264 82.24SS
S2 4 89.6uu9 42.7S26 1S2.SSSS
Cuauio 2.9 Pievisiones paia 2uu6 y 2uu7, segn el mouelo ue uescomposicion clsica

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50
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1 5 9 13 17 21
10
5
0
5
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Figuia 2.17 Evolucion histoiica ( ), mouelo ( ) y pievisiones ( p )
2.3.3DescomposicinAditiva:Casotemperaturas

El cuauio 2.1u piesenta las tempeiatuias meuias mensuales iegistiauas en una ciuuau uel
hemisfeiio sui, en el peiiouo ue tiempo que abaica uesue eneio ue 1996 a uiciembie uel
2uuS. Inteiesa estuuiai el mouelo ue compoitamiento y iealizai una pievision ue las
tempeiatuias ue la ucaua siguiente.

Nes 1996 1997 1998 1999 2uuu 2uu1 2uu2 2uuS 2uu4 2uuS
I 26,8 27,1 26,9 26,8 26,S 27,1 26,8 27,1 26,S 27,u
II 27,2 27,S 26,S 26,9 27,1 27,1 27,1 27,S 26,7 27,4
III 27,1 27,4 2S,7 26,7 26,2 27,4 27,4 26,2 26,6 27,u
IV 26,S 26,4 2S,7 26,1 2S,7 26,8 26,4 28,2 2S,8 26,S
V 2S,4 24,8 24,8 26,2 2S,S 2S,4 2S,S 27,1 2S,2 2S,9
VI 2S,9 24,S 24,u 24,7 24,9 24,8 24,7 2S,4 2S,1 24,6
VII 2S,8 2S,4 2S,4 2S,9 24,2 2S,6 24,S 2S,6 2S,S 24,1
VIII 2S,6 2S,4 2S,S 2S,7 24,6 2S,9 24,4 24,S 2S,8 24,S
IX 2S,S 24,6 24,8 24,7 2S,S 2S,u 24,8 24,7 2S,2 2S,2
X 2S,8 2S,4 2S,6 2S,8 2S,9 2S,9 26,2 26,u 2S,S 26,S
XI 26,4 2S,8 26,2 26,1 26,4 26,S 26,S 26,S 26,4 26,4
XII 26,9 26,7 26,S 26,S 26,9 26,6 27,u 26,8 26,7 26,7
Cuauio 2.1u Registio ue las tempeiatuias mensuales

La evolucion cionologica ue los uatos se muestia en la figuia 2.18, en uonue se pone ue
manifiesto que la tenuencia es picticamente inapieciable, poi la apaiente hoiizontaliuau
uel eje viitual ue la seiie. Poi otia paite se obseiva la existencia ue una componente
estacional claia que se iepite, logicamente, caua ao y mantiene la amplituu, uanuo iuea ue
que es un mouelo auitivo. Al sei los uatos mensuales, la longituu uel peiiouo es igual a 12.

El clculo ue las meuias moviles, con p = 12, y su iepiesentacion gifica (figuia 2.19)
confiiman la estacionaliuau, poi la estabilizacion conseguiua en la seiie, peio ponen en
entieuicho la ausencia ue tenuencia.

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50
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Yt
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La obseivacion uel gifico hace iecomenuable ajustai un mouelo ue tenuencia, que se hai
posteiioimente y que ya se ha iepiesentauo en esta figuia.


Figuia 2.18 Evolucion cionologica ue las tempeiatuias


Figuia 2.19 Tempeiatuias mensuales ( ), meuias moviles ( _ ) y linea ue tenuencia ajustaua ( )

Paia evaluai la estacionaliuau es necesaiio calculai los inuices estacionales, tal como se ha
uetallauo. Los iesultauos obteniuos se encuentian en el cuauio 2.11, y se piesentan
gificamente en la figuia 2.2u.

Nes (s) Inuices Es Nes (s) Inuices Es
I 1 1.u8S2947S vII 7 1.88u1S117
II 2 1.S2S1u9S7 vIII 8 1.79Su9414
III S u.98699846 IX 9 u.771SS488
Iv 4 u.629S91uS X 1u u.u6246142
v S u.1SuSu1S4 XI 11 u.SS7924S8
vI 6 1.u27SSS4 XII 12 u.999uSS49
Cuauio 2.11 nuices estacionales

La inteipietacion ue los inuices es simple: uesue octubie (X) a abiil (Iv), la tempeiatuia
est poi encima ue la meuia anual; mientias que ue mayo (v) a septiembie (IX) est poi
uebajo ue la meuia. No olviuemos que los uatos coiiesponuen a una ciuuau uel hemisfeiio
sui; poi tanto, ue octubie a abiil son los meses cliuos, y los uems son los fiios. Es ue
22
23
24
25
26
27
28
29
1 24 47 70 93 116
22
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temperatura Prommovil
Lineal(temperatura)
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uestacai que la oscilacion timica meuia, uel mes ms cliuo al ms fiio, es ielativamente
pequea (1,S1 + 1,8u = S,u1C). Esto, uniuo a los valoies meuios mensuales, que oscilan
entie 2S y 29C peimite afiimai que el estuuio se est hacienuo sobie una ciuuau ue clima
muy suave y casi peimanentemente piimaveial.


Figuia 2.2u Componente estacional: inuices

La tenuencia, aunque ubil, existe y es ue tipo lineal. Su evaluacion se efectuai meuiante el
mouelo lineal aplicauo a las meuias moviles (cuauio 2.12).

Estadsticasdelaregresin
Coeficiente ue coiielacion mltiple u.S4422S81
Coeficiente ue ueteiminacion R
2
u.2961817S
R
2
ajustauo u.289S4194
Eiioi tipico u.226S4u12
0bseivaciones 1u8

ANALISIS BE vARIANZA

Gradosde
libertad
Sumade
cuadrados
Promediode
loscuadrados F
Valorcrtico
deF
Regiesion 1 2.2892SS19 2.2892SS19 44.6u7uS9S 1.14SEu9
Resiuuos 1u6 S.4S996491 u.uS1S2u42
Total 1u7 7.72921811

Coeficientes Errortpico Estadsticot Probabilidad
Inteicepcion 2S.4S4276S u.uSuu92u8 Su7.7Su41S 2.6S7E181
vaiiable X 1 u.uu467uu4 u.uuu6992S 6.6788S166 1.14SEu9
Cuauio 2.12 Nouelo lineal paia la tenuencia: Yt = u + 1 t + e

A pesai uel valoi uel coeficiente ue ueteiminacion uel ajuste, (29,62 %), la explicacion uel
mouelo es significativa. Asi, se pueue ueuucii que paiece existii una tenuencia muy ligeia a
un inciemento ue la tempeiatuia, que se ha estimauo en un aumento ue u,uu467 giauos
mensuales en piomeuio.

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0.50
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La evolucion uel mouelo, junto con los uatos ieales, se piesenta en la figuia 2.21 Paia su
obtencion, hay que tenei en cuenta que, conociuos los inuices estacionales y el mouelo ue
tenuencia, la suma mes a mes ue los uichos valoies uai lugai al mouelo piopuesto, es
uecii:

t
= 2S.4S4S + u.uu467 t + E
s
, con t = 12

+ s s = 1, , 12


Figuia 2.21 Batos () y mouelo ajustauo ( )

Solamente hay que uestacai la buena concoiuancia entie ambos, a pesai ue que hay
algunos puntos que paiecen piesentai mayoies uisciepancias.

Esto ocuiie, piincipalmente, uesue abiil hasta julio ue 2uuS que como, pueue obseivaise,
ya en los uatos iniciales piesentaion unas tempeiatuias meuias bastante supeiioies a las
ue los uems aos (es uecii hizo un otoo especialmente cliuo).

En la figuia 2.22, se muestian los iesiuuos iesultantes ue la uescomposicion ue esta seiie,
obteniuos como R
t
=
t
-

t
. Bay que uestacai la buena mouelizacion conseguiua, pues en
la mayoiia ue las 12u obseivaciones, el eiioi es infeiioi a un giauo, excepto en los meses
ya comentauos.


Figuia 2.22 Resiuuos uel mouelo

22
23
24
25
26
27
28
29
1 24 47 70 93 116
temperatura
2
2
1
1
0
1
1
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2
1 24 47 70 93 116
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A paitii ue la uescomposicion, y suponienuo que no cambiase el compoitamiento

meteoiologico ue la zona, la pievision ue la tempeiatuia paia los 1u aos siguientes seiia la
uel cuauio 2.1S, que se muestia en la figuia 2.2S junto a los uatos uisponibles. Aqui se
obseiva que, ue manteneise la tenuencia, la tempeiatuia meuia mensual, poco a poco, se va
inciementanuo.

Compaianuo los uatos ieales con las pievisiones, se ve en estas ltimas la ausencia uel
componente aleatoiio. Se est hacienuo una pievision ue tempeiatuias meuias, peio el azai
meteoiologico se unii a la pievision alteinuola en aquellos peiiouos ue tiempo en los que
las tempeiatuias sean uistintas a las ue la tonica geneial: invieinos muy fiios o muy suaves,
veianos ms extiemos, etc.

Nes
Ao
2uu6 2uu7 2uu8 2uu9 2u1u 2u11 2u12 2u1S 2u14 2u1S
I 27.1 27.1 27.2 27.S 27.S 27.4 27.4 27.S 27.S 27.6
II 27.S 27.4 27.4 27.S 27.6 27.6 27.7 27.7 27.8 27.8
III 27.u 27.1 27.1 27.2 27.2 27.S 27.S 27.4 27.4 27.S
Iv 26.6 26.7 26.8 26.8 26.9 26.9 27.u 27.u 27.1 27.1
v 2S.9 2S.9 26.u 26.u 26.1 26.1 26.2 26.S 26.S 26.4
vI 2S.u 2S.1 2S.1 2S.2 2S.2 2S.S 2S.S 2S.4 2S.4 2S.S
vII 24.1 24.2 24.S 24.S 24.4 24.4 24.S 24.S 24.6 24.7
vIII 24.2 24.S 24.4 24.4 24.S 24.S 24.6 24.6 24.7 24.7
IX 2S.S 2S.S 2S.4 2S.4 2S.S 2S.S 2S.6 2S.7 2S.7 2S.8
X 26.1 26.2 26.2 26.S 26.S 26.4 26.4 26.S 26.6 26.6
XI 26.6 26.6 26.7 26.8 26.8 26.9 26.9 27.u 27.u 27.1
XII 27.u 27.1 27.2 27.2 27.S 27.S 27.4 27.4 27.S 27.6
Cuauio 2.1S Tempeiatuia pievista paia los 1u aos siguientes a la iecogiua ue uatos


Figuia 2.2S Batos uesue 1986 a 199S ( ) y pievisiones uesue 1996 a 2uuS ( )
2.3.4DescomposicinMultiplicativa:Casousuariostransportepblico

22
23
24
25
26
27
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1 48 95 142 189 236
temperatura
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En el cuauio 2.14 se iecogen los uatos ielativos al nmeio ue usuaiios ue un ueteiminauo

tianspoite pblico en el peiiouo que abaica uesue 1994 hasta 2uuS, y la figuia 2.24
muestia su evolucion cionologica.

Nes 1994 199S 1996 1997 1998 1999 2uuu 2uu1 2uu2 2uuS 2uu4 2uuS
I 9u 111 127 142 146 164 17S 176 2u8 199 2u7 219
II 88 11S 1u7 1S9 1SS 1S1 161 194 189 19u 198 2u6
III 1u9 129 141 14S 182 18u 179 197 2S2 228 2S1 229
Iv 1uS 121 1SS 162 16S 164 19S 211 226 22u 2S1 22S
v 1uS 112 1SS 144 16S 184 189 191 222 222 2S4 2S1
vI 122 12S 1S4 176 191 2u6 2u8 2SS 24S 2SS 2S1 266
vII 1S4 164 17S 192 19S 198 227 248 2S2 SuS S16 29u
vIII 1S2 1S8 174 19u 2uS 2SS 249 27S 242 2SS 28S 294
IX 11S 1SS 1S8 16u 182 197 224 2u2 229 2SS 2Su 2S8
X 1u1 127 1S9 1S1 16S 16S 19S 189 2u2 22S 2S2 214
XI 91 11u 112 1S4 1S8 148 17u 167 192 191 19u 2u6
XII 112 12u 14u 14u 1SS 16S 166 168 198 18S 2u1 199
Cuauio 2.14 0suaiios ue un tianspoite pblico.

Figuia 2.24 Evolucion cionologica uel nmeio ue usuaiios.

La obseivacion ue la figuia 2.24 peimite iealizai las siguientes consiueiaciones:

Se uetecta una claia tenuencia cieciente en el tiempo.
Bay una estacionaliuau manifiesta que se iepite anualmente. Ya que los uatos son
mensuales, su peiiouo sei igual a 12.
El pation ue estacionaliuau tiene una foima constante peio piesenta una
amplificacion continua en el tiempo. Esta situacion es la que inuica que el mouelo
subyacente es multiplicativo.

Paia obtenei la uescomposicion ue la seiie cionologica, es necesaiio estabilizaila
pieviamente, meuiante meuias moviles ue p = 12; y uespus mouelizai la tenuencia y
calculai los inuices estacionales.
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La evolucion ue las meuias moviles se muestia en la figuia 2.2S, y se apiecia un ciecimiento
que no es piopoicional al tiempo, sino que paiece sufiii un amoitiguamiento al final ue la
seiie; es uecii, piobablemente se tiatai ue un mouelo paiabolico.


Figuia 2.2S Tenuencia a tiavs ue las meuias moviles (p =12)

La estimacion minimocuauitica conuuce al mouelo ue tenuencia, sobie las meuias
moviles, cuya estimacion se muestia en el cuauio 2.1S. En ella se obseiva, auems ue un
muy buen ajuste ieflejauo poi una R
2
uel 99,74%, que el timino cuauitico es altamente
significativo. El signo negativo ue este timino ua iuea ue una especie ue fieno en el
ciecimiento sosteniuo uel nmeio ue usuaiios, iepiesentauo poi el coeficiente positivo uel
tiempo.

Estadsticasdelaregresin
Coeficiente ue coiielacion mltiple u.998664S6
Coeficiente ue ueteiminacion R
2
u.997SSu91
R
2
ajustauo u.997289SS
Eiioi tipico 2.u16u18S
0bseivaciones 1S2

ANALISIS BE vARIANZA

Gradosde
libertad
Sumade
cuadrados
Promediodelos
cuadrados F
Valor
crticodeF
Regiesion 2 19S9u9.S74 979S4.6869 241u1.u67S 1.uu1E166
Resiuuos 129 S24.298S4S 4.u64S2979
Total 1S1 1964SS.672

Coeficientes Errortpico Estadsticot Probabilidad
Inteicepcion 99.79SS224 u.6S76u786 1S6.S1S2u1 S.4SSE149
vaiiable X 1 1.4S266479 u.u2u128u2 71.17764S9 2.126E1uS
vaiiable X 2 u.uu29421 u.uuu1SS1S 21.772u7u8 4.9966E4S
Cuauio 2.1S Estimacion uel mouelo ue tenuencia: Y= au + a1 t + a2 t2 + e

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Asi pues, el mouelo ue tenuencia pueue esciibiise como:

T = 99.79SS + 1.4S26 t u,uu294 t
2


En mouelos multiplicativos, como el uel actual ejemplo, la componente estacional
iepiesenta la ielacion entie caua estacion y la meuia geneial. Recoiuemos que, en estos
casos, el clculo ue la estacionaliuau se iealiza ue acueiuo con los siguientes pasos:

a. Calculai las meuias moviles

t
, a paitii ue los uatos, Yt, ue la seiie.

b. Sepaiai la tenuencia, es uecii, calculai w
t
=

t


c. Asumienuo que los ciclos, caso ue existii, son ue peiiouo suficientemente laigo como
paia no sei iecogiuos poi los uatos, calculai los piomeuios ue las Wt ue caua estacion y la
meuia geneial, s es el inuicauoi ue la estacion (mes, en el ejemplo), y n
s
el nmeio ue
valoies ue W que se piomeuian en la citaua estacion

E
s
-
=
w
t t=s+p
n
s
s = 1, , p y E

=
L
s
-
p
s=1
p


u. Finalmente, los valoies ue las componentes estacionales, geneialmente expiesauos en %
en mouelos multiplicativos, se obtienen como:

E
s
=
E
s
-
E

1uu

En el cuauio 2.16 se muestian los valoies ue las componentes estacionales uel piesente
ejemplo, y se iepiesentan gificamente en la figuia 2.26.

Nes Es Nes Es Nes Es
I 92.4u v 97.u7 IX 1uS.S4
II 88.4S vI 1u9.2S X 94.1S
III 1u1.7S vII 121.94 XI 81.S6
Iv 99.24 vIII 121.S4 XII 87.SS
Cuauio 2.16 Componente estacional.

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Figuia 2.26 nuices estacionales

La inteipietacion ue los inuices pouiia sei en el sentiuo ue que, poi ejemplo, los usuaiios
ue los meses ue julio y agosto son uel oiuen ue un 121% supeiioi a la meuia, mientias que
en noviembie se est en un 81% ue la meuia. Ello pouiia aconsejai una piomocion en los
meses ue noviembie, uiciembie, eneio y febieio, con el fin ue conseguii una mayoi
ocupacion ue las plazas uisponibles.

La figuia 2.26 muestia la concoiuancia entie los uatos y su mouelizacion, a paitii ue la
tenuencia y estacionaliuau calculauas, ue acueiuo con el mouelo multiplicativo:


Figuia 2.26 Seiie cionologica expeiimental ( ) y ajustaua ().

0bseivanuo la figuia 2.26 se pueue uestacai que hay unos uesajustes ms acusauos en
cieitos meses ue julio o agosto, en concieto, los ue los aos 1999, 2uuu, 2uu1, 2uuS y 2uu4,
poi lo que es posible afiimai que en los casos citauos ha habiuo un compoitamiento
sustancialmente uistinto uel espeiauo en los mismos meses ue otios aos; en piincipio,
seiia uiscutible afiimai la piesencia ue un cambio en los hbitos ue utilizacion ue este
tianspoite, ya que ni el ao 2uuS ni el 2uuS, peitenecientes al peiiouo en cuestion,
piesentan semejantes uisciepancias.

A pesai ue touo, en este caso, seiia piuuente tomai con cieitas piecauciones las
pievisiones paia aos veniueios, mientias no se confiime la consoliuacion en el futuio ue
un cambio o ue una peimanencia ue compoitamiento. Tambin pouiia sei inteiesante
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85
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intentai aveiiguai qu ocuiiio en estos meses (quizs una campaa publicitaiia, quizs una
uisminucion ue alteinativas ue la competencia,...).

La figuia 2.27 muestia la evolucion ue los iesiuuos entie los uatos expeiimentales y el
mouelo ajustauo, como R
t
=
t
-

t
. Se obseiva que, en la mayoiia ue los casos, oscilan
entie 16, aunque en algn caso la uisciepancia se apioxima a Su uniuaues.

Asumienuo que se mantiene el mismo mouelo, la pievision ue usuaiios hasta el ao 2u1u
se piesenta en la figuia 2.28. Bay que tenei en cuenta, paia iealizai coiiectamente los
clculos, que el ltimo valoi ue t paia el que se uispone ue uatos, uiciembie ue 2uuS, es
144; poi tanto, paia las pieuicciones, que abaican el peiiouo ue los pioximos 6u meses, los
valoies ue t iin uesue 14S hasta 2u4.


Figuia 2.27 Resiuuos uel mouelo ajustauo

En el gifico ue la pievision se pueue obseivai la ieuuccion ue la velociuau ue ciecimiento
inicial ue la seiie que se ha comentauo en la mouelizacion ue la tenuencia.


Figuia 2.28 Seiie obseivaua y pievisiones hasta el ao 2uuu
2.4ModelizacinconVariablesCategricas

Tal como se ha comentauo en la seccion anteiioi, si hubieia estacionaliuau, estimai el
mouelo ue tenuencia sobie los uatos uiiectos, poi pioceuimientos usuales ue ajuste
32
22
12
2
8
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minimo cuauitico, seiia impioceuente. Ello es uebiuo a que se piouuciiia una inflacion ue
los iesiuuos no atiibuible a la aleatoiieuau sino a la vaiiabiliuau ocasionaua poi el
componente estacional. Paia evitailo, se pueuen mouelizai conjuntamente la tenuencia y la
estacionaliuau con vaiiables categoiicas asociauas a caua estacion, o bien uesestacionalizai
pieviamente la seiie y entonces ajustai el mouelo ue tenuencia, como ya se ha expuesto.

La mouelizacion conjunta, con vaiiables categoiicas, ue la tenuencia y la estacionaliuau
piesenta como piincipal ventaja la geneialiuau uel mtouo. Poi este pioceuimiento no es
necesaiio, a piioii, asumii un mouelo auitivo o multiplicativo, sino que se plantea un
mouelo geneial que incluye touas las posibiliuaues.

Sea p el peiiouo estacional, es uecii, el nmeio ue uniuaues ue tiempo que confoiman el
pation ue compoitamiento que se iepite sistemticamente. Caua uno ue los valoies uel
tiempo conteniuos en p coiiesponue a una estacion, la cual se uesignai poi el subinuice s,
ue foima que s = 1, 2, ..., p.

Caua estacion uebe estai ligaua biunivocamente a una vaiiable categoiica. Bicha vaiiable es
un inuicauoi que toma el valoi 1 en la estacion a la que est asociaua y u en touas las
uems, excepto paia la piimeia estacion, en que touas toman el valoi u. Esta es la iazon poi
la cual con p1 vaiiables categoiicas es suficiente paia estuuiai una seiie ue peiiouo p.

Las vaiiables categoiicas, Q, queuan, pues, uefiniuas como

]
= u ] = s

]
= 1 ] = s
_ con s = 1, 2, , p y ] = 2, , p.

Con estas vaiiables se plantea un mouelo tipo

= (t) + [
]

]
p
]=2
+ y
]
q
]
p
]=2
t + e

uonue f(t) es una funcion polinomica uel tiempo, o sea, (t) = o
0
+ o

k
=1
t

, que viene a
iecogei la tenuencia o evolucion geneial, a laigo plazo, ue los uatos con el tiempo. Los
timinos uel giupo [
]

]
p
]=2
inuican los cambios que las uistintas estaciones,
componentes uel peiiouo estacional, intiouucen en la oiuenaua en el oiigen uel mouelo,
paite auitiva segn el sistema clsico. Nientias que los uel giupo
y
]

]
t
p
]=2
iepiesenta la influencia ue la estacionaliuau sobie la funcion uel tiempo, lo que
en el mtouo clsico se inteipieta como paite multiplicativa.

El estuuio ue la significacion ue caua uno ue los coeficientes , y , y la consiguiente
eliminacion ue los no significativos conuucii el mouelo que uefinitivamente explica el
compoitamiento ue la seiie.

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Paia uesaiiollai la metouologia ue las vaiiables categoiicas sobie un ejemplo, se van a

utilizailos uatos ielativos a las ventas ue mateiial uepoitivo estuuiauos poi el mtouo
clsico, con el fin ue pouei compaiai posteiioimente los iesultauos obteniuos. En el cuauio
2.17 se vuelven a iepiouucii los uatos ue la seiie cionologica, junto a los valoies ue las
vaiiables categoiicas. La iepiesentacion gifica ue los mismos ya se piesento en la figuia
2.1S, cuya obseivacion conuujo a pensai en una tenuencia lineal cieciente y una
estacionaliuau ue peiiouo p = 4.

A fin ue no confunuii los uos efectos, pioceue la cieacion ue vaiiables categoiicas que
iuentifiquen caua una ue las cuatio estaciones, que en este ejemplo constituyen el peiiouo
ue iepeticion uel pation estacional. Poi otia paite, suponienuo que hubiese ciclos, el
inteivalo ue tiempo ue iecogiua ue uatos es totalmente insuficiente paia tomailos, poi lo
que su posible existencia queuai enmascaiaua en los iesiuuos.

En el cuauio 2.17 estn las vaiiables categoiicas Q2, QS y Q4, cuya conjuncion iepiesenta
ue foima univoca caua tiimestie. Se insiste en que no es necesaiia una Q1, puesto que el
piimei tiimestie es el que toma como iefeiencia Q2 = QS = Q4 = u, y son los uems que, a
tiavs uel inuicauoi, apoitain la paite uel efecto estacional coiiesponuiente.

Ao
Trimestre
(s)
Ventas(Y) Q2 Q3 Q4 t
2uuu 1 4u.22 u u u 1
2 S4.89 1 u u 2
S 6S.S1 u 1 u S
4 111.SS u u 1 4
2uu1 1 46.9S u u u S
2 S1.62 1 u u 6
S 61.47 u 1 u 7
4 1u8.S8 u u 1 8
2uu2 1 41.S8 u u u 9
2 6S.Su 1 u u 1u
S 64.2S u 1 u 11
4 11S.82 u u 1 12
2uuS 1 SS.S4 u u u 1S
2 S9.S7 1 u u 14
S 66.1S u 1 u 1S
4 121.Su u u 1 16
2uu4 1 67.S8 u u u 17
2 S6.u9 1 u u 18
S 7S.11 u 1 u 19
4 124.S9 u u 1 2u
2uuS 1 SS.9u u u u 21
2 61.2S 1 u u 22
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S 7S.44 u 1 u 2S
4 126.Su u u 1 24
Cuauio 2.17 ventas ue mateiial uepoitivo

En este caso, al sei la tenuencia iectilinea, se plantea el mouelo

Y =
u
+
1
t +
2
Q
2
+
S
Q
S
+
4
Q
4
+
2
Q
2
t +
S
Q
S
t +
4
Q
4
t +

La estimacion ue sus paimetios conuuce a los iesultauos expuestos en el cuauio 2.18.

Los iesultauos uel mouelo lineal geneial eviuencian que touos los timinos uel tipo Q
j
t no
son estauisticamente significativos, (pval < u,uS), poi tanto pioceue iecalculai el mouelo
piescinuienuo ue ellos.

Cabe uestacai que este hecho manifiesta que la estacionaliuau no mouifica la penuiente ue
la iecta uel tiempo, es uecii, el inciemento ue las ventas es el mismo paia caua tiimestie.
Esto simplifica el caso al coiiesponuei a un mouelo auitivo puio, que pueue sei,
alteinativamente, estuuiauo poi la metouologia ue la uescomposicion clsica, tal como se
ha hecho en la seccion anteiioi. Si alguno ue esos timinos hubiese iesultauo significativo,
el sistema clsico piopoicionaiia un mouelo bastante piecaiio.

Estauisticas ue la iegiesion
Coeficiente ue coiielacion mltiple u.9897SS6S
Coeficiente ue ueteiminacion R
2
u.979S7269
R
2
ajustauo u.97u6SS74
Eiioi tipico 4.7Su14481
0bseivaciones 24

ANALISIS BE vARIANZA

uiauos ue
libeitau
Suma ue
cuauiauos
Piomeuio ue
los cuauiauos F
valoi ciitico
ue F
Regiesion 7 17166.997 24S2.4281S 1u9.6u9Su4 2.S717E12
Resiuuos 16 SS7.988S18 22.S742699
Total 2S 17S24.98SS

Coeficientes Errortpico Estadsticot Probabilidad
Inteicepcion S8.946Su9S S.66uS177S 1u.64u144S 1.1Su7Eu8
Q2 1S.77SS S.SS1uSu2 2.9477S912 u.uu94S49
QS 19.19S619 S.SS4S6782 S.4679S264 u.uuS171u6
Q4 6S.6S769uS S.72616449 11.4662S99 S.966Eu9
t 1.u8S21429 u.28268u22 S.8S194228 u.uu147u26
tQ2 u.8u264286 u.S9977u2 2.uu776u6 u.u6186S19
tQS u.SS128S71 u.S9977u2 u.87871911 u.S92SS91S
METODOSCUANTITATIVOSPARALOSNEGOCIOS
2009

Compilacin: Ybnias El Grijalva Yauri

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67

tQ4 u.148S u.S9977u2 u.S7146S4 u.71S16SSS

Cuauio 2.18 Resultauos uel mouelo lineal geneial

El cuauio 2.19 contiene los iesultauos uel ajuste uel mouelo uefinitivo, es uecii, ue

Y = u + 1t + 2Q2 + SQS + 4Q4 +

Estauisticas ue la iegiesion
Coeficiente ue coiielacion mltiple u.9867782S
Coeficiente ue ueteiminacion R
2
u.97S7S128
R
2
ajustauo u.9682u1u2
Eiioi tipico 4.922SS87S
0bseivaciones 24

ANALISIS BE
vARIANZA

uiauos ue
libeitau
Suma ue
cuauiauos
Piomeuio ue
los cuauiauos F
valoi
ciitico ue F
Regiesion 4 17u64.6264 4266.1S6S9 176.u7S42 9.8949E1S
Resiuuos 19 46u.SS89S4 24.2294186
Total 2S 17S24.98SS

Coeficientes Eiioi tipico Estauistico t Piobabiliuau
Inteicepcion 42.S279881 2.S79899uS 16.484S61S 1.uSS2E12
Q2 6.467S9286 2.84S71718 2.27267S9 u.uS484621
QS 1S.278119 2.8S7u97S7 S.S474264S S.68u8EuS
Q4 64.SSSS119 2.87S9648 22.446SS84 S.8699E1S
t u.7S76u714 u.147u8S S.1Su8817 S.682EuS
Cuauio 2.19 Resultauos uel mouelo uefinitivo

Los gificos ue iesiuuos y piobabilistico Noimal se piesentan en la figuia 2.29, y no
piesentan ninguna peculiaiiuau especial.

En consecuencia queua valiuauo el mouelo obteniuo.

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Figuia 2.29 uificos ue los iesiuuos uel mouelo

Como iesumen ue touo lo anteiioi, el mouelo que explica el compoitamiento ue la seiie, y
que va a sei utilizauo paia hacei pievisiones ue las ventas futuias, ha iesultauo sei

t
= 42,S28u + u,7S76 t + 6,4674 Q
2
+ 1S,2781 Q
S
+ 64,SSSS Q
4


La inteipietacion ue los coeficientes uel mouelo peimite iuentificai tenuencia y
estacionaliuau.

En cuanto a la piimeia, se uetecta un inciemento ue las ventas ue u,7S76 uniuaues caua
uniuau ue tiempo (tiimestie); inciemento que se mantiene constante sea cual sea la
estacion.

En consecuencia, la estacionaliuau solo afecta a la oiuenaua en el oiigen ue caua una ue las
cuatio estaciones (tiimesties) que componen el peiiouo.

Tomanuo como iefeiencia el piimei tiimestie, en el que Q
2
= Q
S
= Q
4
= u, se obseiva que en
l las ventas uepenuen uel tiempo, segn la ecuacion

t
= 42,S28u + u,7S76 t con t = 1 + 4

Paia un tiempo coiiesponuiente a un segunuo tiimestie, las vaiiables categoiicas toman
los valoies Q
2
= 1 y Q
S
= Q
4
= u y el mouelo es
10
5
0
5
10
15
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Residuos Yestimado
10
5
0
5
10
15
0 5 10 15 20 25
Residuos tiempo
30
50
70
90
110
130
3 4 3 1 1 2 2 5 8 9 2 2 1 0 3 2 127 3 2 3 4 0 1
%Probabilidad Residuos
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t
= 42,S28u + u,7S76 t + 6,4674 = 48,99S4 + u,7S76 t con t = 2 + 4

Paia un tiempo ue teicei tiimestie, las vaiiables categoiicas toman los valoies QS = 1 y Q2 =
Q
4
= u y el mouelo es

t
= 42,S28u + u,7S76 t + 1S,2781 = S7,8u61 + u,7S76 t con t = S + 4

Y, en el caso uel cuaito tiimestie, las vaiiables categoiicas toman los valoies Q4 = 1 y
Q2 = QS = u; el mouelo es

t
= 42,S28u + u,7S76 t + 64,SSSS = 1u7,u8SS + u,7S76 t con t = 4 + 4

Asi, paia caua tiimestie (estacion uel peiiouo), se obtiene un mouelo uel mismo tipo,
iectilineo con igual penuiente, en este caso, peio con uistinta oiuenaua en el oiigen.

Esto se pueue inteipietai como que, tomanuo siempie como iefeiencia el piimei tiimestie,
en el segunuo el volumen ue ventas aaue a la funcion uel tiempo 6,4674 uniuaues, en el
teiceio el inciemento es ue 1S,2782 y en el cuaito ue 64,SSSS uniuaues. Estos valoies son,
eviuentemente, los coeficientes ue las vaiiables categoiicas.

En consecuencia los coeficientes ue las vaiiables categoiicas iepiesentan la cantiuau en
que una estacion, sistemticamente, supeia (o no alcanza, segn sea el signo) el valoi ue la
piimeia estacion uel peiiouo. Es uecii, estos coeficientes son una foima ue meuii el
componente estacional.

Paia evaluai la bonuau uel mouelo, en la figuia 2.Su se muestia la compaiacion ue los
valoies meuiuos con los estimauos a paitii uel mouelo ajustauo; se obseiva la buena
concoiuancia entie ambos.

La mouelizacion tiene como objetivo piincipal el pouei hacei pievisiones paia un futuio
pioximo. En este caso se pioceue a calculai las pievisiones paia los pioximos 2 aos, a base
ue sustituii los valoies uel tiempo y ue las vaiiables categoiicas en el mouelo obteniuo.

Los iesultauos se muestian en el cuauio 2.2u y en la figuia 2.S1.

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Figuia 2.Su Batos ieales ( ) y mouelo ajustauo ( _ )

Aqui se uetecta la coheiencia ue la pievision con los uatos histoiicos, siempie que no
cambie el mouelo ue compoitamiento ue la seiie en el peiiouo pievisto. Esto pouiia
ocuiiii, poi ejemplo, si hubiese una iecesion economica, la apeituia ue otio comeicio ue
similaies caiacteiisticas en las inmeuiaciones, un cambio ue hbitos en la poblacion, una
campaa piopaganuistica con xito ue la competencia, etc.

t
= 42,S28u + u,7S76 t + 6,4674Q
2
+ 1S,2781Q
S
+ 64,SSSSQ
4


Ao t Q2 Q3 Q4 Yestim
2uu6 2S u u u 61.46817
26 1 u u 68.69S17
27 u 1 u 78.261Su
28 u u 1 128.296Su
2uu7 29 u u u 64.4986u
Su 1 u u 71.72S6u
S1 u 1 u 81.2919S
S2 u u 1 1S1.S269S
Cuauio 2.2u Pievisiones paia 2uu6 y 2uu7

Figuia 2.S1 Batos, mouelo y pievisiones paia los uos aos siguientes
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1 5 9 13 17 21
Ventas(Y)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1 5 9 13 17 21 25 29
Ventas(Y)
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2.5ActividadesparaelAprendizaje.

Luego ue visitai estas uiiecciones ue pginas web, elaboiai un iesumen yo uesaiiollai los
ejeicicios piopuestos paia el tema coiiesponuiente:

http:cibeiconta.unizai.esLECCI0Nseiiestu6u.BTN

http:www.mty.itesm.mxegapmateiiasie4uu4Cap7.ppt

http:www.bcci.fi.cinuieBocumentosBIEu22uu2NT
ASPECT0S%2uC0NCEPT0ALES%2uS0BRE%2uSEATS.puf

http:www.aaep.oig.aiespaanalesiesumenu4u4Tiajtenbeig.puf

Resolvei los ejeicicios al capitulo coiiesponuiente:
Cteuia ue Ntouos Cuantitativos paia los Negocios.
http:www.unsa.euu.aimcnecomcn_tps.html
Piogiamacion Natemtica
http:www.uv.es~salapiogiamacion.htm
Bienveniuos a los cuisos uel Aiea ue 0peiaciones Bescaigai ejeicicios:
http:ucieanop.oiguescaiga_ejeicicios.php