EJERCICIOS RESUELTOS

FORMULACION DE MODELOS DE MARKOV DE TIEMPO DISCRETO

Pregunta N 1. Se quiere construir un modelo markoviano para estimar la dinmica de vida de un
cultivo de ovas de salmn en la etapa de Maduracin de la ova. En un estanque con agua dulce,
se ponen N ovas fecundadas. Despus de 8 das, las ovas que han sobrevivido se convierten en
pequeos salmones, los cuales se traspasan a otros estanques para seguir su evolucin. En
este proceso de Maduracin, algunas ovas se mueren. Se sabe que la distribucin de
probabilidades de una ova en esta etapa de desarrollo, es exponencial con media . Sea X n
el nmero de ovas vivas al inicio del da n.
Se pide:
a) Diga cual es el rango de la variable (2 puntos)
b) Obtenga la regla de transicin (2 puntos)
c) Obtenga la matriz P (2 puntos)
Desarrollo
Sea X n : nmero de ovas vivas al inicio del da n. Parten N ovas vivas, pero van muriendo da a
da.
a) X n 0,1,2,..., N
b) Sea p: probabilidad de que una ova que est viva al inicio del da n lo est al inicio de da n+1.
Sea Ti : duracin o vida de la ova i-sima.
T n 1
PT 1 1 e luego si hay j ovas vivas al da siguiente
p P i
i
Ti n

pueden haber j o menos.

Luego X n 1 Binomial X n , p
c) Matriz P:
0
0
1
1
1 p
2
2
1 p 2
0
.
N-1
N 1

1 p N 1
N 1
N

1 pN

N-1

0
0

0
0

0
0

2
p1 p1
1

N 1

p1 p N 2
N 2

.
N 1 2

p 1 p N 3
N 3

p N 1

p1 p N 1
N

N
2

p 1 p N 2
N

1 p

Pregunta N 2. Juan y Pedro tienen 2 monedas cada uno. Se disponen a enfrentar un juego en
que, en cada oportunidad, cada jugador lanza una moneda de sus monedas. Si ambas
coinciden, gana Juan y se queda con la moneda de Pedro. En caso contrario, gana Pedro. El
juego termina cuando uno de los jugadores gana las 4 monedas.
a) Obtenga la distribucin de probabilidades del nmero de jugadas necesarias hasta que
Juan logre tener 3 monedas por primera vez.
b) Explique como obtendra la distribucin de probabilidades del nmero de jugadas hasta
que el juego termina.
Desarrollo:
1.- Sea X n : n de monedas de Juan.
a.- Se debe encontrar Fk 2,3 que corresponde a la probabilidad de que se vaya por primera
vez del estado 2 a estado 3 en un nmero k de etapas. Por lo tanto :
Fk 2,3 ??
Para obtener esta probabilidad se debe construir el modelo detalladamente, es decir encontrar
el rango de X n , la matriz P y opcionalmente el grfico de red.
Rango de la variable de estado X n :
Matriz P
1 0

P= 0

0
1

0
2
0 0

X n 0,1,2,3,4 ,

0
1

Grfico de red de la matriz P

0,5

1
0

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
3

1
4

Entonces volvamos de nuevo con Fk 2,3

F1 2,3

1
111 1
; F2 2,3 0 ; F3 2,3 p 21 p12 p 23
;

2
222 8

F4 2,3 0

F5 2,3 ( p21 p12 ) p23

2

1 1 1

2 2 2

Trmino general:

Fk 2,3 ( p21 p12 )

k 1
2

; k 2,4,6,...( par )

----------------------------------------------------------b.- El juego termina cuando se llega a que Juan tiene 0 4 monedas. Lo que se pregunta
entonces, es la probabilidad de que ocurra alguno de estos dos eventos, que son excluyentes.
Adems Juan tiene al inicio del juego 2 monedas. Luego lo que se pregunta es:

Fk 2,0 Fk 2,4

k 2

Del estado 2 al estado 0 y al estado 4 se puede llegar en etapas mltiplos de 2 solamente. Luego
:
k

1 1 1
Fk 2,0

2 2 4
k

1 1 1
Fk 2,4

2 2 4

k 2
par

; k 2,4,6,...
k

; k 2,4,6,...
2j

2j

1
1
1
1
Fk 2,0 Fk 2,4
j 1 4
j 1 4
j 1 16
j 1 16

2j

1
1
16
16
1 1
1 1
1
1 1 1

1
15
15
j 0 16
16 j 0 16 4 1 1
1
16
16
1 1
2

15 15 15

Pregunta N 3. Considere un cultivo que contiene inicialmente un solo glbulo rojo. Despus de
una cantidad de tiempo el glbulo rojo muere y es reemplazado por dos nuevos glbulos rojos o
bien por dos glbulos blancos. Las probabilidades de estos eventos son 1 y 3
4
4
respectivamente. Subsecuentemente, cada glbulo rojo se reproduce de la misma forma. Por
otra parte, cada glbulo blanco muere despus de una unidad de tiempo sin reproducirse. Se
desea calcular la probabilidad de que el cultivo se extinga en algn momento.

Formule para tal efecto un modelo detallado e indique con precisin como lo utilizara para
obtener la probabilidad pedida.
Desarrollo
Sea X n : numero de glbulos rojos presentes en la etapa n.

8
4
1

i k

X j
i 1 1 1
P n1
; k log j

i
log 2
n

k 4 4
Esta Cadena de Markov es tal que existen dos clases:
k

C1 0 y C 2 2,3,4,... la clase C 2 es infinita.

La clase recurrente C1 es recurrente y la clase C 2 es transiente. La clase C1 est compuesta
por un estado aperiodico. Por lo tanto, por la Proposicin 2 vista en clases, se puede asegurar
que existe distribucin estacionaria. Adems por la misma proposicin se puede asegurar que
j 0 j 1,2,... es decir j 0 j C 2 y j 0 j C1 . Como la clase C1 tiene
un solo elemento 0 1 .
Entonces la probabilidad de que el cultivo se extinga alguna vez es uno.
Modelacin de problemas en Cadenas de Markov de tiempo discreto

Pregunta N 4. En la ciudad de Santiago diariamente se liberan contaminantes a la atmsfera,

provenientes principalmente del uso de vehculos y de plantas industriales. La autoridad
correspondiente monitorea diariamente la calidad del aire en la ciudad y segn la concentracin
de contaminantes distingue 3 estados de alerta ambiental: Normal (N), Preemergencia (P), y
Emergencia (E). Se ha podido determinar que la evolucin del estado de alerta obedece a una
cadena de markov.
Por simplicidad asumiremos que las probabilidades de transicin dependen slo del
nmero de vehculos que circulan por las calles de Stgo. cada da (las plantas industriales
pueden ser modeladas como un conjunto de vehculos).
Si en un da Normal circulan por Santiago y vehculos, entonces la probabilidad de que
el da siguiente sea tambin Normal vale 1 F ( y) , y la probabilidad de que el da siguiente sea
de Preemergencia es F ( y ) . Si en un da de Preemergencia circulan y vehculos, entonces el
da siguiente ser Normal con probabilidad 1 F ( y) o Emergencia con probabilidad F ( y ) . Si
en un da de Emergencia circulan y vehculos entonces el da siguiente puede repetirse el estado
de Emergencia, lo que ocurre con probabilidad F ( y ) , o bien pasar al estado de Preemergencia
con probabilidad 1 F ( y) . La funcin

es continua, estrictamente creciente,

F (0) 0, F () 1.

La autoridad ha tomado las siguientes medidas para combatir la contaminacin: En los

das de Preemergencia se prohbe circular a una fraccin 1- de los vehculos de Santiago. En
los das de Emergencia la medida se hace ms drstica, prohibindose la circulacin de una
fraccin 1- de los vehculos de la ciudad ( < ).
En lo que sigue asuma que en Santiago hay un parque automotriz de X vehculos, y
que cada da salen a circular aquellos que la autoridad no se los prohbe.
Resolver:
a) Modele el sistema como una cadena de markov, indicando clases, espacio de estados,
grfico nodal y matriz P.
b) Suponga que Ud. Posee un automvil. En promedio, qu fraccin de los das del ao
puede usar su automvil para desplazarse por Santiago?. Asuma que cuando la
autoridad prohbe el uso de una parte de los vehculos, lo hace de manera que todos los
vehculos tienen la misma probabilidad de ser afectados por la medida.
c) Suponga que por cada automvil que deja de circular, el ingreso percpita para los
habitantes de Santiago se reduce en A($) (asociado a una cada en la produccin y
tambin a mayores incomodidades y costos de transporte por menor disponibilidad de
vehculos tanto para transporte pblico como privado). Adems, por cada da que respira
el aire de Santiago en estado de Preemergencia o Emergencia una persona percibe un
empeoramiento de su salud que se puede cuantificar en B($) y C($) respectivamente.
Formule el problema que debe resolver el gobierno para escoger y .
5

Solucin
a)
0 Variable de estado: Estado de la calidad del aire en Santiago en un da cualquiera ( X N )
1 Espacio de estados: {Normal(N), Preemergencia(P), Emergencia(E)}
2 Modelamiento
PNN P{ X 1 N / X 0 N } 1 F ( y )
PNP PX 1 P / X 0 N F ( y )
PPN PX 1 N / X 0 P 1 F ( y )
PPE PX 1 E / X 0 P F ( y )
PEE PX 1 E / X 0 E F ( y )
PEP PX 1 P / X 0 E 1 F ( y )

Medida de preemergencia : Se prohibe circular % 1- de vehculos

Medida de emergencia : Se prohbe circular % 1- ( < )
Nmero total de vehculos : X

3 Matriz P
N
1 F ( x)
P = 1 F (x)
0

P
F ( x)

E
0

F (x)

1 F ( x) F ( x)

4 Grfico nodal

Del grfico podemos

concluir que existe una
nica clase Recurrente
Positiva Aperidica

b) Fraccin de das del ao de uso de automvil = N P E

c) Costo percpita por cada vehculos que deja de circular = A($)
Costo percpita por empeoramiento de la salud (en preemergencia) = B($)
Costo percpita por empeoramiento de la salud ( en emergencia) = C($)
Cmo escoger y , de tal manera de minimizar el costo total?
Si C n Costo total da n

0, si X n = N (con p = N )

p B x 1 A

, si X n P (con p P )

E (C x(1 ) A))

, si X n E (con p E )

Min Costo esperado = P ( B x (1 ) A) E (C x (1 ) A)

Pregunta N 5. Mediante un estudio realizado a la poblacin de un pas X durante los ltimos 36

meses, se obtuvieron los siguientes resultados concernientes al consumo promedio mensual por
grupo familiar, distribuido por grupo econmico:
Grupo A
MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CONSUMO(M$) 2,5 2,8 3,0 2,7 2,4 3,1 3,3 3,8 3,9 4,2 3,6 4,0 4,1 4,4 3,8 4,4 4,6 3,8 3,6 2,6
MES
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CONSUMO(M$) 3,0 3,5 2,4 3,1 3,2 2,9 3,5 4,3 5,0 4,9 4,6 4,1 4,8 3,9 5,0 4,0

Grupo B
MES
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CONSUMO(M$) 0,83 0,92 0,85 0,8 1,2 1,5 1,7 2,0 1,3 0,86 0,8 0,95 1,15 1,55 1,8 2,0 1,1
MES
CONSUMO(M$)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0,9 1,0 0,8 0,95 1,25 1,35 1,05 1,3 1,45 1,5 1,2 1,0 1,4 1,1 1,0 0,8 1,3 1,5 1,5

Grupo C
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
CONSUMO(M$) 0,3 0,45 0,25 0,18 0,16 0,19 0,35 0,47 0,52 0,61 0,48 0,55 0,45 0,38 0,4 0,51
MES
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
CONSUMO(M$) 0,56 0,7 0,62 0,67 0,74 0,78 0,59 0,71 0,73 0,76 0,68 0,62 0,61 0,68 0,52 0,45
MES
33 34 35 36
CONSUMO(M$) 0,5 0,61 0,68 0,63
Asumiendo los siguientes rangos de datos:
Para la clase A:
Para la clase B:
Para la clase C:

2 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3.5 4.0 4.0 4.5 4,5 5,0
0,8 1,1 1,1 1,4 1,4 1,7 1,7 2,0
0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8

Determine:
a) El consumo percpita esperado para el siguiente perido en cada grupo econmico de
inters estudiado, si el nmero de hijos distribuye uniformemente, U 0,4 , para la clase
8

A y, para las clases B y C sigue la siguiente distribucin:

0 hijos (p=0.2), 1 hijo
(p=0.3), 2 hijos (p=0.5). Adems se conoce el vector inicial de probabilidades para cada
caso:
Clase A: Cada estado tiene la misma probabilidad de ocurrencia.
Clase B: La probabilidad de encontrarme en un estado cualquiera es el doble de la de
pertenecer a un nivel inmediatamente inferior.
Clase C: El sistema se encuentra en el estado 4 con absoluta certeza.
Solucin
Clase A
Sea X n : Consumo promedio familiar de consumidores clase A en el mes n
E X n = {1,2,3,4,5,6}
2 2.5
2.5 3
3 3.5
3.5 4
EX 1 PX 1 1
PX 1 2
PX 1 3
PX 1 4

2
2
2
2
4 4.5
4.5 5
PX 1 5
PX 1 6

2
2

f (1)

PX 1 1
PX 2
1

(1)

= P

PX 1 6

f1(0) 1 / 6
(0)

f 2 1 / 6

(0)

f 6 1 / 6

1 Clculo de P:
Agrupando la informacin segn los rangos definidos se tiene lo siguiente:
Estados
Estados Rangos
1
2
3
4
5
6

2 2,5

2,5 3,0
3,0 3,5
3.5 4.0
4.0 4.5
4,5 5,0

1
2 2,5

2
2,5 3,0

3
3,0 3,5

4
3.5 4.0

5
4.0 4.5

0
1
1
0
0
0

1
3
1
1
0
0

2
2
2
0
0
0

0
0
1
3
2
3

0
0
1
3
1
1

6
Total
4,5 5,0
0
0
0
1
3
2

3
6
6
8
6
6

Por lo tanto para la clase A se tiene que la matriz P es:

 0
1 / 6

1 / 6
P
0
0

1/ 3 2 / 3

1/ 2 1/ 3

1/ 6 1/ 3 1/ 6 1/ 6
1/ 8

3/8 3/8

1/ 3 1/ 6

1/ 2 1/ 6

PX 1 1 f i
6

(0)

i 1

0
0
0

1 / 8
1 / 2

1 / 3

Pi1 f1 P11 f 2
(0)

(0)

P21 f 3

(0)

P31 f 4

(0)

P41 f 5

(0)

P51 f 6

(0)

P61

1 1 1 1 1

6 6 6 6 18
6

PX 1 2 fi ( 0 ) Pi 2
i 1

PX 1 3 fi ( 0 ) Pi 3
i 1

27
144

2
9

PX 1 4 fi(0) Pi 4
i 1

33
144

6
7
PX 1 5 fi(0) Pi5
48
i 1
6

PX 1 6 fi ( 0 ) Pi 6
i 1

23
144

E Consumo _ Pr omedio _ Familiar

1
27
2
33
7
23
2.25
2.75 3.25
3.75
4.25
4.75
18
144
9
144
48
144

= 3,6 (m$)
EN hijos _ x _ hogar

1
1
1
1
1
0 1 2 3 4 2 2 _ hijos
5
5
5
5
5

EConsumo _ percpita

EConsumo _ promedio _ familiar

3,6

0,9 (m$)
EN dehijosxfa milia
22

Clase B
Sea X n : Consumo promedio familiar de consumidores clase B en el mes n
10

E X n = {1,2,3,4}

0.8 1.1
1.1 1.4
1.4 1.7
1.7 2.0
E X 1 PX 1 1
PX 1 2
PX 1 3
PX 1 4

2
2
2
2

f 1 ( 0 ) 1 / 15
PX 1 1
(0)

PX 2
p
1
f 2 2 / 15

2 p

(1)
(0)
(1) T
f
f

= P
4 p

8 p
(0)

p 1/ 5
PX 1 4
f 4 8 / 15

p 1

i 0

1 Clculo de P:
Agrupando la informacin segn los rangos definidos se tiene lo siguiente:
Estados
1
2
3
4
Total
0,8 1,1 1,1 1,4 1,4 1,7 1,7 2,0
Estados Rangos
1
11
6
0
0
17
0,8 1,1
2
4
1
4
0
9
1,1 1,4
3
0
1
3
2
6
1,4 1,7
4
1
1
0
1
3
1,7 2,0
Por lo tanto para la clase B se tiene que la matriz P es:
11 / 7
4/9
P
0

1/ 3

0
1 / 9 4 / 9 0
1 / 6 1 / 2 1 / 3

1/ 3
0 1 / 3
6/7

PX 1 1 f i (0) Pi1 f1(0) P11 f 2 (0) P21 f 3(0) P31 f 4 (0) P41 0,34
i 1
4

PX 1 2 fi(0) Pi 2 0,29
i 1
4

PX 1 3 fi(0) Pi3 0,19

i 1
4

PX 1 4 fi ( 0 ) Pi 5 0,27
i 1

11

E Consumo _ Pr omedio _ Familiar 0,34 0,95 0,29 1,25 0,19 1,55 0,27 1,85

= 1,47 (m$)

EN hijos _ x _ hogar 0,3 1 0,5 2 1 _ hijo

EConsumo _ promedio _ familiar 1,47

0,49 (m$)
EN dehijosxfa milia
1 2

EConsumo _ percpita

Clase C
Sea X n : Consumo promedio familiar de consumidores clase C en el mes n
E X n = {1,2,3,4}
0 0,2
0,2 0,4
0,4 0,6
0,6 0,8
E X 1 PX 1 1
PX 1 2
PX 1 3
PX 1 4

2
2
2
2

f (1)

PX 1 1
PX 2
1

(1)

= P

PX 1 4

f1(0) 0
(0)

f 2 0

(0)

f 4 1

1 Clculo de P:
Agrupando la informacin segn los rangos definidos se tiene lo siguiente:
Estados
Estados Rangos
1
2
3
4

0 0,2

0,2 0,4
0,4 0,6
0,6 0,8

1
0 0,2

2
0,2 0,4

3
0,4 0,6

2
1
0
0

1
1
2
0

0
3
6
3

4
Total
0,6 0,8
0
0
4
12

3
5
12
15

Por lo tanto para la clase C se tiene que la matriz P es:

0
2 / 3 1 / 3 0
1 / 5 1 / 5 3 / 5 0

P
0 1/ 6 1/ 2 1/ 3

0 1 / 5 4 / 5
0

12

PX 1 1 f i
i 1

(0)

Pi1 f1

(0)

P11 f 2

(0)

P21 f 3

(0)

P31 f 4

(0)

P41 f 4

(0)

P41 0

PX 1 2 fi ( 0 ) Pi 2 P42 0
i 1

PX 1 3 fi ( 0 ) Pi 3 P43 1 / 5
i 1
4

PX 1 4 fi ( 0 ) Pi 5 P44 4 / 5
i 1

E Consumo _ Pr omedio _ Familiar 0,5 (1 / 5) 0,7 (4 / 5)

= 0,66 (m$)

EN hijos _ x _ hogar 0,3 1 0,5 2 1 _ hijo

EConsumo _ percpita

EConsumo _ promedio _ familiar 0,66

0,22 _(m$)
EN dehijosxfamilia
1 2

13

Pregunta N 6. Ud. Ha sido contratado por una importante empresa del sector minero como
consultor, para realizar una evaluacin de la rentabilidad y viabilidad para los siguientes dos
peridos de operacin. Para sto, el Gerente de Finanzas, Sr. Pedro Ramrez, le ha entregado
una extracto de los balances de los ltimos 3 aos, en el cual figura la siguiente informacin:
MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESO(MU$) 2,6 2,8 3,5 3,9 4,2 2,9 4,1 5,0 4,3 4,6 3,5 3,1 3,6 2,8 4,1 4,3 4,5 3,6 2,6 3,0
MES
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
INGRESO(MU$) 3,1 4,2 4,4 3,2 3,4 3,6 3,8 3,1 2,7 3,5 3,8 4,0 4,1 4,6 4,9 4,9
MES
COSTO(MU$)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,5 2,5 2,8 3,3 4,3 3,1 3,6 4,5 4,5 4,8 3,6 3,0 3,2 3,0 3,8 4,3 4,2 3,5 2,7 2,9

MES
COSTO(MU$)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2,9 4,1 4,3 3,5 3,6 3,0 4,0 3,0 2,6 3,0 3,3 3,8 4,2 4,5 4,7 4,7

a) Determine el ingreso esperado para los siguientes 2 peridos, si actualmente la empresa

recibe un ingreso de 3,6 (MU$)
b) Determine el costo esperado para los siguientes 2 peridos, si actualmente la empresa
desembolsa 3,2 (MU$) en costos de operacin.
c) Determine si es rentable para el inversionista continuar en este negocio en los siguientes
2 peridos.
Nota : Asuma los siguientes intervalos en ambos casos 2,5 3,0
4.0 4.5 4,5 5,0

3,0 3,5 3.5 4.0

Solucin
a)
Definiremos la variable I n : Ingreso percibido por la empresa en el perido n.
Agrupando la informacin segn los rangos definidos tenemos lo siguiente:

Estados
1
2
3
4

Estados
Rangos

2,5 3,0

3,0 3,5
3.5 4.0
4.0 4.5

Total

2
1
2
1

3
2
1
1

0
4
2
1

2
1
2
3

0
0
0
3

7
8
7
9

2,5 3,0 3,0 3,5 3.5 4.0 4.0 4.5 4,5 5,0

14

4,5 5,0

Por lo tanto para el ingreso se tiene la siguiente matriz P y P ( 2) :

2 / 7
1 / 8

PI 2 / 7

1 / 9
0

3/ 7

2/7

1/ 4 1/ 2 1/ 8
1/ 7 2 / 7 2 / 7
1/ 9 1/ 9
0 1/ 4

1/ 3
1/ 4

0
0
0

1 / 3
1 / 2

P ( 2)

0.17
0.22

0.21

0.11
0.099

0.26 0.25 0.23 0.095

0.20 0.28 0.25 0.042
0.23 0.18 0.28 0.095

0.13 0.21 0.27 0.28

0.06 0.22 0.28 0.33

.75
.25
2
3
2
/ 7
/ 7

2.5 3.0
3.0 3.5
E Ingreso _ Perido _ 1 / X 0 3
PX 1 1 / X 0 3
PX 1 2 / X 0 3
2
2

3.5 4.0
4.0 4.5
4.5 5.0
PX 1 3 / X 0 3
PX 1 4 / X 0 3
PX 1 5 / X 0 3

2
2
2

2/7

3.75

2/7

4.25

4.75

3,54 _(MU $)

EIngreso _ perido _ 2 / X 0 3 2.75 P31( 2) 3.25 P32(2) 3.75 P33(2) 4.25 P34(2) 4.75 P35( 2)
2.75(0.21) 3.25(0.23) 3.75(0.18) 4.25(0.28) 4.75(0.095) 3,64 _(MU $)

b)
Definiremos la variable C n : Costo incurrido en gastos de operacin durante el
perido n.
Agrupando la informacin segn los rangos definidos se tiene lo siguiente:

Estados
1
2
3
4
5

Estados
Rangos

2,5 3,0

3,0 3,5
3.5 4.0
4.0 4.5
4,5 5,0

Total

6
2
3
0
0

3
0
0
3
0

2
3
0
0
1

1
1
3
4
0

0
0
0
2
1

12
6
6
9
2

2,5 3,0 3,0 3,5 3.5 4.0 4.0 4.5 4,5 5,0

15

Por lo tanto para el costo se tiene la siguiente matriz P y P ( 2) :

1 / 2 1 / 4 1 / 6 1 / 12 0
1 / 3 0 1 / 2 1 / 6
0

PI 1 / 2 0
0 1/ 2
0

4 / 9 2 / 9
0 1/ 3 0
0
0 1/ 2
0
1 / 2

P ( 2)

0.42
0.42

0.25

0.11
0.25

0.20 0.019
0.14 0.056 0.35 0.037
0.29 0.083 0.26 0.11

0.15 0.28 0.25 0.21

0
0.25 0.25 0.25
0.15

0.21

.75
.25
2
3
1
/ 3
0

2.5 3.0
3.0 3.5
E Costo _ Perido _ 1 / X 0 2
PX 1 1 / X 0 2
PX 1 2 / X 0 2
2
2

3.5 4.0
4.0 4.5
4.5 5.0
PX 1 3 / X 0 2
PX 1 4 / X 0 2
2

PX 1 5 / X 0

2
2
2

3.75

1/ 2

4.25

1/ 6

4.75

3,5 _(MU $)

EIngreso _ perido _ 2 / X 0 2 2.75 P21( 2) 3.25 P22( 2) 3.75 P23( 2) 4.25 P24(2) 4.75 P25( 2)
2.75(0.42) 3.25(0.14) 3.75(0.056) 4.25(0.35) 4.75(0.037) 3,48 _(MU $)

c) Como I1 C1 y I 2 C2 , el negocio es rentable para el inversionista por lo menos durante

los siguientes 2 peridos de ejercicio.

16

Pregunta N 6
Una tienda vende un nico producto, del cual mantiene inventarios en una bodega, I.
Al comenzar cada semana, el gerente observa el inventario disponible en bodega. Si I
s, entonces, el gerente pide T-I unidades al proveedor (0<s<I), de manera de quedar
con T unidades en bodega. El pedido es recibido de inmediato.
Si I > s, el gerente no hace el pedido esa semana. Las demandas en cada semana
son v.a.i.i.d. En una semana cualquiera, la demanda es de k unidades con
probabilidad k (k 0). La demanda insatisfecha se pierde.
a.1) Muestre que el nivel de inventario al comienzo de cada semana (antes de
hacer el pedido) se puede modelar como una cadena de markov. Indique
claramente cules son los estados que ha definido y calcule las probabilidades de
transicin. (Todo lo anterior para el caso s=2, T=4).
a.2 Obtenga una relacin de recurrencia entre el inventario al comienzo del da n,
y el inventario al inicio del da n+1.
En lo siguiente considere 0<s<T arbitrarios.
b) Suponga que la llegada de clientes a la tienda queda bien descrita por un
proceso de Poisson de tasa (clientes/semana) y que cada cliente compra 1
unidad. Indique cunto valen los valores k , k 0 para este caso, y defina la
matriz P.
c) Suponga ahora que la demanda es determinstica e igual a 1 en cada semana.
(Note que la bodega puede comenzar con menos de s unidades. Modele esta
situacin.
Solucin
a.1

X (n) : Inventario disponible al comienzo de la semana n, antes de hacer el

pedido.
a: antes de pedir
d: despus que ha llegado el pedido

X n(a)

Qn

X n(d )

Demanda

X n 1(a)

4-0=0

0
1
2
3

4-1=3

4-2

4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0

4
0
1
2
3

4
0
1
2
3

17

0
1
2
3
0
1
2
3

3
2
1
0
4
3
2
1
0

E X n 0,1,2,3,4

PDn

PDn
P PDn

PDn
PD
n

a.2)

4
4
4
3
4

X n 1

1 i
i 0

P Dn 3 PDn 2 PDn 1 PDn 0 1 i

PDn 3 PDn 2 PDn 1 PDn 0 i 30
PDn 3 PDn 2 PDn 1 PDn 0 1 i
i 0
PDn 2 PDn 1 PDn 0
0

2

PDn 3 PD n 2 PDn 1 PDn 0 1 i

i 0
2

i
i 0
Mximo ( 4 Dn ,0 )
, Si X n 2

Mximo ( X n Dn ,0)

3 2 1 0
3 2 1
3 2 1
2 1 0
3 2 1

, Si X n 2

b) Sea X n : cantidad de inventario disponible al comienzo de la semana n,

antes de
hacer el pedido.

X n(a)

Qn

X n(d )

Demanda

X n 1(a)

T-0=0

0
1
2

4
3
2
1
1
0
T
T-1
T-2

T-1=3

T-1
T
0
1
2

T-1
T

1
0

18

s-1

T-s+1

0
1
2

T
T-1
T-2

T-s

s+1

T-1
T
0
1
2

1
0
T
T-1
T-2

s+1

T-1
T
0
1
2

1
0
s+1
s
s-1

s
s+1

1
0

T-1

T-1

0
1

T-1
T-2

T 1
T

S-1

0
1

0
T
T-1

S+1

T-1

19

 T 1
1 i
i 0
T 1
1 1 i
i 0

idem
S
i

s

S+1 1 i

i 0

T 2
T-1 1
i

i
0

T 1

T
1 i
i 0
0

P=

De acuerdo a Poisson:
0

T 1 T s 1
T 1

i
i

i
i

T 2
T 1

PN (t ) j

T 1 e ( ) i
0 1
i!

i 0
T 1 e ( ) i
1
1

i!
i 0

s 1
i

s
i
P

s
s 1
e ( ) i
1

i!
i 0

T 2

e
( ) i
T 1 1

i!
i 0

e ( ) i
T 1
i!
i 0

c) Dn 1

T s

T s 1 T s T s 1 1 0

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
2
1
0
0
0

T s T s 1

0 0

e t (t ) j
j

s -1
T 1

( )
(T 1)!

e ( ) T 1
(T 1)!
i
i
i

e ( ) s
s!

e ( ) T 2
(T 2)!
e ( ) T 1
(T 1)!

T s 1

( )
(T s 1)!

e ( ) T s 1
(T s 1)!
i
i
i
i
i
i

e ( ) 2

2!

e ( ) T s

(T s )!

T s 1 1 0

s
e

s + 1 .......
T s

( )
(T s )!

T s 1

( )
(T s 1)!

e ( ) T s
(T s )!
i
i
i

e ( )
1!

e ( ) T s 1
(T s 1)!

e ( ) T s 1
(T s 1)!
i
i
i

e ( ) 0
0!

T-1
e

( )
1!

i
i
i

e ( )1
1!
i
i
i

e ( ) 0

0!

(con prob=1)

X n : Nmero de unidades de producto disponibles al comienzo de la semana n.

X n(a)

Qn

X n(d )

Dn

X n 1(a)

0
1

T
T-1

T
T

1
1

T-1
T-1

20

( ) 0

0!

0
e ( )

0!

e ( ) 0

0!

T-2

T-1

s-1
s
s+1

T-s+1
T-s
0

T
T
s+1

1
1
1

T-1
T-1
s

T-1
T

0
0

T-1
T

1
1

T-2
T-1

1 2
0
s-1
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1

0 0 0 0 0
2

s 1 0 0 0 0 0

Ps
0 0 0 0 0
s 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

T 1 0 0 0 0 0

T
0 0 0 0 0

s s+1
0 0 0

T-1
0 1

T
0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0

21

Pregynta N7 : Considerar la siguiente poltica (k,Q) de gestin de inventarios. Sean

D1 , D2,........, las demandas en los peridos 1, 2,......, respectivamente. Si la demanda
durante un perido excede el nmero de temes disponibles, la venta del producto se
realiza como si existiera stock suficiente, pero se despacha solo el disponible. El resto
es anotado como pendiente, de manera que se satisface cuando llega el siguiente
pedido de reposicin del inventario. Denotemos por Z n (n=0,1,2,...) la cantidad de
inventario disponible menos el n de unidades pendientes antes de efectuar un pedido
de reposicin de inventario al final del perido n. El sistema parte vaco ( Z 0 0) . Si

Z n es cero o positivo, no se dejan pedidos pendientes. Si Z n es negativo, entonces Z n representa el nmero de unidades de demanda retrasada y no queda inventario
disponible.
El pedido de reposicin en general es Q. Pero, si al principio del perido n, Z n < 1, se
efecta un pedido de reposicin de 2m, donde m es el menor entero tal que
Z n 2m 1 .
a) Obtenga P.
b) Suponga que el costo de efectuar un pedido de reposicin es (3+3m). El
costo de mantenimiento del stock es Cn si Z n 0 , cero en caso contrario.
El costo de ruptura del stock es - Cn , si Z n <0. Encontrar el costo medio
esperado por unidad de tiempo.

Solucin:
Z n Inventario _ disponible _ al _ tr min o _ del _ perido _ n
Zn

2m

Z n + 2m

D n 1

Z n 1

0+2=2

-1

-1+2=1

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

2
1
0
-1
-2
1
0
-1
-2
-3
2
1
0
-1
-2
1
0
-1
-2
-3

-3

-2

-1

2
22

P 1
0

1
2

PD 4
0
PD 4
0
PD 4
0

1 / 5
0

1 / 5
P
0
1 / 5

PD 3
PD 4
PD 3
PD 4
PD 3
PD 4

1/ 5 1/ 5 1/ 5 1/ 5
1/ 5 1/ 5 1/ 5 1/ 5
1/ 5 1/ 5 1/ 5 1/ 5
1/ 5 1/ 5 1/ 5 1/ 5
1/ 5 1/ 5 1/ 5 1/ 5
1/ 5 1/ 5 1/ 5 1/ 5
0

c)

PD 2
PD 3
PD 2
PD 3
PD 2
PD 3

Costo medio esperado = (

PD 1
PD 2
PD 1
PD 2
PD 1
PD 2

PD 0
PD 1
PD 0
PD 1
PD 0
PD 1

0
1 / 5
0

1 / 5
0

i ) (3 3m) 1 z1 2 z 2

i 3

PD 0

PD 0

P D 0

( i ) (4 zi )

i 3

EJERCICIOS PROPUESTOS
1.- El Departamento de Marketing Cuantitativo de un prestigioso banco nacional est
desarrollando un modelo basado en Cadenas de Markov discretas, para estimar el nmero de
clientes en el estrato ABC1. El planteamiento es el siguiente:
Sea X n el nmero de clientes pertenecientes al segmento ABC1 el primer da hbil del mes n.
En el banco existen solamente dos segmentos para clasificar a los clientes ABC1 y C2.
En total hay N clientes en el banco y que la probabilidad de que un cliente pase de ABC1 a C2
es p1 y de C2 a ABC1 es p 2 . Suponga que los clientes no se retiran del banco, ni tampoco
ingresan nuevos clientes. Si se sabe que el primer da hbil de un mes hay n1 personas en el
segmento ABC1 :
Cul es la probabilidad de que en el primer da hbil del mes siguiente hayan n 2 clientes en el
mismo segmento ? N n2 n1 (2 puntos)
2.- Sea X n el nmero de personas hospedadas en un cierto hotel al inicio del da n. Se sabe
que pueden llegar 0,1,2 3 clientes en un da, con igual probabilidad. Adems se sabe que el
tiempo de permanencia de un cliente en el hotel es exponencial con media . El hotel tiene
capacidad solo para 4 personas y las que llegan cuando el hotel est lleno se van sin dejar
reserva.
Obtenga la matriz P. (2 puntos)
Indicacin: Puede usar la siguiente aproximacin e d 1 d
23

3.- El ascensor de un edificio con tres pisos realiza viajes entre los pisos regularmente. Sea X n
el piso en que para el ascensor en la etapa n. Se sabe que la mitad de los viajes que parten del
piso 1 se dirigen a uno de los otros pisos con igual probabilidad. Si el ascensor parte en el piso 2
el 25% de las veces termina en el piso 2. Por ultimo si su trayecto empieza en el tercer piso
siempre termina en el primer piso.
a) Obtenga la matriz P y el rango de la variable.
X 2; X 2 1; X 0 3

b) Obtenga P 4

2
1

c) Diga si existe distribucin lmite y si es as, calclela.

d) Diga si existe distribucin estacionaria y si es as calclela.
4.- Un agente comercial realiza su trabajo en tres ciudades A,B,C. Para evitar gastos trabaja
durante un da en cada ciudad y alli se queda en la noche. Despus de estar trabajando en la
ciudad C la probabilidad de tener que seguir trabajando en ella al da siguiente es 0,4; la
probabilidad de viajar a B es 0,4. Si el viajante duerme una noche en B con probabilidad 0,2
deber seguir trabajando en la misma ciudad al da siguiente y en el 60% de los casos viajar a
C. Por ltimo, si el agente trabaja en A un da permanecer en esa ciudad con probabilidad 0,1 o
ir a la ciudad B con probabilidad 0,3.
a) Si hoy el viajante est en la ciudad C Cual es la probabilidad de que tenga que estar en
la misma ciudad en 4 das ms?
b) Cules son los porcentajes de das que el viajante se encuentra en cada ciudad?
c) Cul es la probabilidad de que un viajante vuelva a la ciudad A?
5.- Los consumidores de caf en la VIII Regin usan tres marcas A, B, C. En
Marzo de 2008 se hizo una encuesta en lo que entrevist a las 8450 personas que
compran caf y los resultados fueron:
Compra actual Marca A
Marca A = 1690
507
Marca B = 3380
676
Marca C = 3380
845
TOTALES
2028

Marca B
845
2028
845
3718

Marca C
338
676
1690
2704

Total

1690
3380
3380
8450

a) Si las compras se hacen mensualmente, cul ser la distribucin del mercado de

caf en la VIII Regin en el mes de junio?
b) A la larga, cmo se distribuirn los clientes de caf?
c) En junio, cual es la proporcin de clientes leales a sus marcas de caf?
6.- Una agencia de arriendo de vehculos ha definido la variable aleatoria Xt como el nmero de
automviles disponibles en la agencia al empezar la semana t+1.
Sea Dt una variable aleatoria que representa la demanda por automviles la semana t. La
agencia utiliza una poltica de reorden (s,S) con s=1 y S=3. No se acepta demanda pendiente.
Sea Xo = 3 y suponga que la variable aleatoria Dt tiene distribucin de Poisson con
a) Obtenga los valores de la variable Xt
b) Exprese a travs de una frmula de recurrencia la relacin entre xt y Xt+1
24

c) Encuentre la matriz P (valores nmericos)

d) Suponga ahora que el costo incurrido es un valor fijo de $ 110.000 por orden ms un valor
variable de $ 25.000 por automvil. Encuentre el costo esperado de inventario.
7.- Una empresa de transportes debe contratar un seguro para su flota de vehculos. Existen 4
posibles seguros con valores P1, P2, P3, y P4. De modo que :
P1 > P2 > P3 > P4.
El valor del seguro se paga al principio del ao y depende del tipo de seguro contratado
el ao anterior y de los accidentes cobrados a la compaa de seguros durante el ao. Si durante
el ao, el seguro contratado cost Pi y no se cobraron seguros, el seguro del ao siguiente
costar Pi + 1; en caso contrario (esto es si se cobraron seguros) el seguro costar P 1. Si el ao
anterior el seguro costo P4 y no hubo daos cobrados, el seguro costar este ao tambin P4.
La empresa de transportes debe decidir, al final del ao, si cobrar o no los daos
acumulados por sus vehculos durante el ao. Si la empresa decide cobrar los daos, la
compaa de seguros se hace cargo de stos, con excepcin de un deducible, que vale Ri para
el seguro i.
El dao total de la flota durante un ao cualquiera es una variable aleatoria con funcin
de distribucin F y funcin de densidad f.
Defina Xn como el tipo de seguro contratado en el ao n.
a) Obtenga la matriz de P de este proceso.
b) Obtenga una expresin explcita para el vector distribucin estacionaria de este proceso.
c) Obtenga una expresin para el costo esperado anual de usar esta poltica en el largo plazo.
Cmo podra encontrar la poltica ptima para este caso?
8.- En la etapa inicial un jugador tiene MM$ 2. En las etapas 1,2..... participa en un juego en el
que apuesta MM$ 1. Gana el juego con probabilidad p, y lo pierde con probabilidad (1-p). Su
meta es aumentar su capital a MM$ 4 y tan pronto como lo logre se retira. El juego tambin se
suspende si el capital del jugador se reduce a $0 .
a) Formule la matriz de probabilidades de transicin en una etapa.
Si p=0.4
b) Calcule la probabilidad de que el jugador obtenga su objetivo de juntar MM$ 4 de capital.

25