Universidad Diego Portales

Facultad de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Industrial

Asignatura: Modelos Estocsticos

Profesor: Fernando Paredes
Ayudante: Ignacio Basulto
Fecha: 23 Marzo - 2011

AYUDANTIA N 1
1.- Supongamos que p ( x, y, z ) es la distribucin de probabilidades conjunta de las
variables aleatorias x, y , z y est dada por:
p(1,1,1) = 1/8
p(1,1,2) = 1/8

p(1,2,1) = 1/16
p(1,2,2) = 0

p(2,1,1) = 1/4
p(2,1,2) = 3/16

p(2,2,1) = 0
p(2,2,2) = 1/4

Calcular las esperanzas condicionales E(X | Y = 2) y E(X | Y = 2, Z = 1)

2.- Describa el siguiente Proceso Estocstico enumerando sus estados y etapas, calcule su
distribucin conjunta y dibuje su rbol asociado.
1. Lanzo un dado
2. a. Si obtengo nmeros impares, lanzo el dado otra vez.
2. b. Si obtengo nmeros pares lanzo una moneda
3. a. Si obtengo cara lanzo el dado,
3. b. Si obtengo nmero lanzo la moneda.
El proceso finaliza una vez cumplidas estas etapas.
3.- Se tiene un dado cargado, en el cual, nmeros que son mltiplos de 3 tienen triple
probabilidad de salir. Encontrar la probabilidad de que salga un nmero mayor que 3.
4.- Se tienen 4 bolas negras y 3 bolas blancas en una caja. Al sacar una bola se vuelve a
introducir (reposicin).
a) Calcular la probabilidad de sacar 3 bolas del mismo color.
b) Calcular la probabilidad de sacar 2 bolas blancas y 1 bola negra.
5.- Sean X e Y variables aleatorias independientes de distribucin Poisson con esperanzas
1 y 2 respectivamente. Calcular la distribucin de X + Y.