1.

DEFINA Y CARACTERICE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES TEORAS

ECONMICAS:
I)
i)
ii)
iii)
iv)
v)

PRECIOS FLEXIBLES
PLENO EMPLEO
COORDINACIN DE LOS AGENTES ECONMICOS
COMPETENCIA PERFECTA
SE CUMPLE LA LEY DE SAY (TODA OFERTA CREA SU PROPIA
DEMANDA.
II)

i)
ii)
iii)
iv)

v)

TEORA NEOCLSICA:

AGENTES OPTIMIZADORES
SE CUMPLE LA LEY DE SAY
RENDIMIENTOS POSITIVOS Y DECRECIENTES DE LOS FACTORES
EXPLICAN EL CRECIMIENTO POR EL LADO DE LA OFERTA
(FUNCIN DE PRODUCCIN)
EQUILIBRIO DE L.P.
IV)

i)
ii)
iii)
iv)
v)

TEORA KEYNESIANA:

TASA NATURAL DE DESEMPLEO

RIGIDEZ EN EL MERCADO DE TRABAJO
LA POLTICA ECONMICA INFLUYE EN LA DEMANDA EFECTIVA
EXISTENCIA DE ESPECTATIVAS SOBRE LA FUNCIN DE
PRODUCCIN
III)

i)
ii)
iii)
iv)

TEORA CLSICA:

TOERA NEOKEYNESIANA:

HAY EQUILIBRIO EN COMPETENCIA IMPERFECTA

NEUTRALIDAD DEL DINERO
AGENTES RACIONALES
DINAMIZAN LAS IDEAS KEYNESIANAS
INTRODUCCIN DEL CICLO ECONMICO

2. CUL ES EL PLANTEAMIENTO DE LA SNTESIS NEOCLSICA?

i)
ii)
3.

FUSIONA ASPECTOS DE LOS CLSICOS Y LOS KEYNESIANOS ( (a)

LA TEORA KEYNESIANA FUNCIONA COMO UN CASO
PARTICULAR DE LA TEORA CLSICA (CORTO PLAZO) )
EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO DE L.P., EN EL INTER EXISTEN
FLUCTUACIONES.
PARA LAS TEORA DE LA PREGUNTA 1, CULES SON LOS
PLANTEAMIENTOS DE CORTO PLAZO?

EN EL ANLISIS DE LAS VARIABLES EN PERODOS DE CORTO PLAZO,

ESTAS POSEE COMPONENTES:
i)
ii)
iii)
iv)
4.

CCLICA
ESTACIONAL
TENDENCIA
IRREGULAR (SON LAS CARACTERSTICAS DE LAS SERIES
TEMPORALES)
CUL ES LA CONCEPCIN TRADICIONAL DE CICLO ECONMICO?

LOS CICLOS ECONMICOS SON UN TIPO DE FLUCTUACIN QUE SE

ENCUENTRA EN LA ACTIVIDAD ECONMICA AGREGADA DE LAS
ECONOMAS QUE ORGANIZAN SU TRABAJO PRINCIPALMENTE
MEDIANTE EMPRESAS.
UN
CICLO
CONSTA
DE
EXPANSIONES
QUE
OCURREN
APROXIMADAMENTE AL MISMO TIEMPO EN MUCHAS ACTIVIDADES
ECONMICAS, SEGUIDA DE RECESIONES IGUALMENTE GENERALES,
CONTRACCIONES Y RECUPERACIONES QUE SE MEZCLAN CON LA FASE
DE EXPANSIN DEL SIGUIENTE CICLO.
LA SECUENCIA DE LAS FASES ES RECURRENTE, PERO NO PERIDICA.
EN LA DURACIN, LOS CICLOS VARAN DE MS DE UN AO A DIEZ O
DOCE AOS.
5.

CUL ES LA CONCEPCIN MODERNA DE CICLO ECONMICO?

LAS MODERNAS TEORAS DEL CICLO LO DEFINEN COMO LAS

DESVIACIONES RECURRENTES DEL PRODUCTO AGREGADO REAL
RESPECTO DE SU TENDENCIA.
EN GENERAL UN CICLO ECONMICO ES:
DESVIACIN ALREDEDOR DE UNA TENDENCIA.
6.

QU SON LOS COMOVIMIENTOS DE UNA SERIE ESTADSTICA?

UN COMOVIMIENTO ES LO QUE HACE QUE LAS SERIES SE MUEVAN.

7. QU SON VARIABLES PROCCLICAS Y ANTICCLICAS?

VARIABLES PROCCLICAS:
SON AQUELLAS QUE
POSITIVAMENTE SOBRE EL MOVIMIENTO DE LA SERIE.

INFLUYEN

VARIABLES ANTICCLICAS:
SON AQUELLAS QUE
NEGATIVAMENTE SOBRE EL MOVIMIENTO DE LA SERIE.

INFLUYEN

8. CUL ES EL PLANTEAMIENTO DE LOS MONETARISTAS RESPECTO

TEORA DE LOS CICLOS?
IMPULSOS O PERTURBACIONES
SON ACONTECIMIENTOS NO CCLICOS, ENDGENOS NO, QUE PUEDEN
GENERAR FLUCTUACIONES CCLICAS EN LAS VARIABLES REALES.
MECANISMOS DE PROPAGACIN
LA FORMA EN QUE SE PROPAGAN LOS IMPULSOS O PERTURBACIONES
HACIA OTRAS PERTURBACIONES.
PLANTEAMIENTO DE LOS MONETARISTAS RESPECTO DE LA TEORA DE
LOS CICLOS:
EL IMPULSO O LA PERTURBACIN QUE GENERA LA FLUCTUACIN EN
LAS VARIABLES REALES CORRESPONDE A LA VARIACIN EN LA MASA
MONETARIA (M1), LA CUAL, A SU VEZ, PROPAGAR ESTE EFECTO HACIA
LAS DEMS VARIABLES REALES MEDIANTE LA RIGIDZ DE PRECIOS O
DE LOS SALARIOS.

9. EN EL CICLO ECONMICO EXISTEN DOS MOVIMIENTOS, UNO DE

IMPULSO Y UNO DE PROPAGACIN. CUL ES LA POSTURA DE LAS
CORRIENTES RESPECTO A ESTOS DOS MOVIMIENTOS?

CORRIENTE
ECONMICA

IMPULSO

PROPAGACIN

KEYNES

EFICACIA
MARGINAL
DEL
CAPITAL

TRAMPA DE
LIQUIDEZ O
SIMILAR

SNTESIS
NEOCLSICO-KEYNESIANA

EFICACIA
MARGINAL
DEL
CAPITAL

RIGIDZ DE
PRECIOS
O DE
SALARIOS

MONETARISTAS

CANTIDAD
DE
DINERO

RIGIDZ DE
PRECIOS
O DE
SALARIOS

NUEVOS CLSICOS
(LUCAS)

PRODUCTIVIDAD

SUSTITUCIN
INTERTEMPORAL

NUEVOS KEYNESIANOS

CANTIDAD
DE
DINERO

RIGIDZ DE
PRECIOS

10. EXPLIQUE EL DESEMPEO DEL MODELO DE CICLO Y TENDENCIA.

ESTE MODELO ABORDA LA TEMTICA DE QUE LA TENDENCIA ES
DETERMINISTA, ES DECIR, QUE STA SE MIDE MEDIANTE TASAS DE
CAMBIOS CONSTANTES (O RELATIVAMENTE CONSTANTES), A PARTIR DEL
AJUSTE DE RECTAS O CURVAS SUAVES (EN VALORES ABSOLUTOS O EN
LOGARITMOS), COMO EL CASO CLSICO DE:
Yt = a + bt + et
DONDE: et = Yt - Yt (ESTIMADA) & ES UNA VARIABLE ESTACIONARIA
SUPERPUESTA A LA TENDENCIAL, QUE RECOGE LAS VARIACIONES
CCLICAS (JUNTO CON LAS ESTACION ALES Y ALEATORIAS) & QUE TODAS
LAS PERTURBACIONES FORMAN PARTE DE STE Y, POR LO TANTO, NO
AFECTAN AL VALOR DE Yt A LARGO PLAZO.
ADEMS UNA PARTE MUY IMPORTANTE DEL CICLO DEL PRODUCTO
OBSERVADO PUEDE DEBERSE A LA VARIACIN ESTOCSTICA DE LA
TENDENCIA, QUE NO QUEDA ELIMINADA.

11. EXPLIQUE EL DESEMPEO DEL MODELO DE CICLO REAL.

DOS ALTERNATIVAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS
SERIES ECONMICAS CCLICAS:
I.

FLUCTUACIONES
CCLICAS
(QUE
PROVIENEN)
COMO
CONSECUENCIA DE SHOCKS ECONMICOS (TECNOLOGA,
POLTICAS MONETARIAS, FISCALES, ETC).

II.

FLUCTUACIONES
CCLICAS
PERTURBACIONES REALES.

COMO

CONSECUENCIA

DE

SEA UNA SERIE ECONMICA Yt EXPLICADA:

Yt = A Y t-1 + B T + et
DONDE: et = PERTURBACIN QUE PROVOCA QUE SE MUEVA MEDIANTE
CICLOS, TAMBIN,
et = PERTURBACIN QUE OCASIONA EL CICLO ECONMICO, ES DECIR:
et = C e t-1 + ut
LA
CUAL
SE
PUEDE
ESTACIONARIEDAD.
12.

ESTIMAR

MEDIANTE

PRUEBAS

DE

EXPLIQUE EL MODELO DE LAS PERTURBACIONES REALES.

EL VALOR DE LA VARIABLE, Y, EN EL PERODO t SE PUEDE REPRESENTAR

COMO EL RESULTADO DE UNA COMPONENTE TENDENCIAL, Y nt, Y OTRO
TRANSITORIO CCLICO, et.
Yt = Ynt + et
HASTA LOS AOS OCHENTA, EL COMPONENTE TENDENCIAL SE SOLA
MODELIZAR COMO:
Ynt = Yo + Ct
DONDE , C, ES UNA TENDENCIA DETERMINISTA, DE MODO QUE:
Yt = Yo + Ct + et
LA PERTURBACIN et PUEDE ESTAR SERIALMENTE CORRELACIONADA:
et = A e t-1 + et

, TAL QUE :

- 1 < A< 1

ESTA MODELIZACIN DE LAS PERTURBACIONES SUPONE QUE EL

PRODUCTO SIGUE UNA TENDENCIA CONSTANTE, QUE SE VE
PERTURBADA POR SHOCKS MS O MENOS PERSISTENTES, PERO QUE
FINALMENTE, VUELVE SIEMPRE A LA TENDENCIA.
UN MODO ALTERNATIVO DE MODELIZAR EL PRODUCTO ES HACINDOLO
ESTACIONARIO EN PRIMERAS DIFERENCIAS:
Ynt = Ynt-1 + u + ut
DONDE: VARIACIN Yt = mu + ut & mu = CAMBIO MEDIO DE Yt ;
ut = PERTURBACIN ESTOCSTICA PERMANENTE.
LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS PLANTEAMIENTOS SE APRECIA MEJOR SI
CALCULAMOS EL VALOR DE Yt Yt-1, EN AMBOS CASOS, RESULTANDO:
Yt Yt-1 = C + (A -1)et-1 + et
Yt Yt-1 = C + ut + (A-1)et-1 + et
13. EXPLIQUE LA NATURALEZA Y MEDICIN DE LAS PERTURBACIONES
REALES.
EL CICLO REAL SE INICIA CON UNA PERTURBACIN TECNOLGICA, QUE
PUEDE SER TRANSITORIA (Y EL PRODUCTO VUELVE A SU TENDENCIA) O
PERMANENTE (Y EL PRODUCTO SE MANTIENE EN SU NUEVA
TRAYECTORIA).
EL PRIMER PROBLEMA CON QUE NOS ENFRENTAMOS ES QUE NO
DISPONEMOS DE UNA SERIE DE TECNOLOGA EN LA QUE OBSERVAR
PERTURBACIONES, Y HEMOS DE RECURRIR, PUES, A UNA CONSTRUCCIN
ESTADSTICA, COMO EL RESIDUO DE SOLOW , A UNA FUNCIN DE
PRODUCCIN TIPO COBB-DOUGLAS, ETC.
A PARTIR DEL ANLISIS DE RESIDUALES, MEDIANTE PRUEBAS DE
CAUSALIDAD,
DEFINIENDO
PREVIAMENTE
A
LA
VARIABLE
TECNOLOGA, POR MEDIO DE:
LOG(A) = LOG(Y) ALFA*LOG(K) BETA*LOG(L)
DONDE:
Y = PRODUCTO, K = CAPITAL, L = TRABAJO & JUNTO CON EL MODELO
PROPUESTO HACER LA ESTIMACIN JUNTO CON LAS CAUSALIDADES
ENCONTRADAS MEDIANTE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES.

14.

EXPLIQUE EL MODELO CON SUSTITUCIN INTERTEMPORAL DE

TRABAJO Y OCIO (UNO Y DOS PERODOS).

ANLISIS CON 2 PERODOS:

A PARTIR DE UN LAGRANGIANO, EL CUAL RELACIONA EL CONSUMO CON EL OCIO:
LAGRANGE = LN(C1) + b LN(1-L1) + EXP( -p(LN(C2) + b LN(1-L2) )
SE LLEGA AL MODELO SIGUIENTE:
(1-L1) / (1-L2) = ( EXP(p) / (1+R) )* (W2 / W1)

L1 = OFERTA DE TRABAJO EN EL PERODO 1

L2 = OFERTA DE TRABAJO EN EL PERODO 2
p = PROPENSIN QUE TIENEN LOS AGENTES ECONMICOS A CONSUMIR
EN EL FUTURO.
R = TASA DE INTERS
W1 = SALARIO POR HORA EN EL PERODO 1
W2 = SALARIO POR HORA EN EL PERODO 2
DE ACUERDO AL MODELO,
CUESTIONES:

SE

PUEDE

HACER

LAS

SIGUIENTES

QU OCURRE CON L1 Y L2 SI W2 BAJA?

SI W2 BAJA ENTONCE, DE ACUERDO A LA IDENTIDAD SE OBSERVA QUE:
DISMINUYE (1-L1) Y POR TANTO:
SE INCREMENTA L1 , DISMINUYE (1-L1) / (1-L2)
TAMBIN SE OBSERVA QUE:
SE INCREMENTA (1-L2) Y POR TANTO:
DISMINUYE L2.
ANLISIS CON UN SOLO PERODO:
A PARTIR DE UN LAGRANGIANO, EL CUAL TAMBIN RELACIONA AL
CONSUMO CON EL OCIO:
LANGRANGE = LN( C ) + b LN (1-L) + LAMBDA( WL C)
SE LLEGA A LA CONCLUSIN:
L = (b + 1) -1

LA OFERTA DE TRABAJO (L) SE ENCUENTRA EN FUNCIN DE b

15. EXPLIQUE LA IMPORTANCIA EMPRICA DE LOS MODELOS DE
CICLOS ECONMICOS.
SIENTO QUE ESTA ES LA PARTE MS INTERESANTE DEL ANLISIS DE LOS
MODELOS DE CICLOS ECONMICOS, YA QUE ES LA QUE PONE DE
MANIFIESTO LA COMPROBACIN DE LO QUE LAS MATEMTICAS NOS
DICEN. ES MUCHO MUY INTERESANTE LA DETERMINACIN DE LA
ESTRUCTURA DE LOS MODELOS A PARTIR DE LA TEORA
MACROECONMICA Y SU CORRESPONDIENTE ANLISIS A PARTIR DE LOS
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE, COMO LO INDICA EL ASPECTO
TERICO, PERO MS MOTIVANTE ES AN VALIDAR EL MODELO A PARTIR
DE LOS CLCULOS EN LA COMPUTADORA, POR MEDIO DEL ESTUDIO DE
LOS RESIDUALES. SIENTO QUE STA ES LA PARTE MAS INTERESANTE,
VALIOSA, ENRIQUECEDORA, MOTIVANTE, ETC, ETC, ETC, DEL CURSO.