‫ة‬

‫ر‬‫ه‬‫ق‬
‫الا‬ ‫ة‬
‫ع‬‫م‬
‫ا‬‫ج‬

‫جامعة القاهرة‬
‫كلية التجارة‬
‫قسم الرياضة والتأمين‬

‫تلخيص فصل قياس الخطر من كتاب‬

‫إدارة أخطارالمشروعات الصناعية والتجارية الصول‬
‫العلمية‬

‫إعداد‪ /‬إسلم عبد الحكيم صيام‬

‫معيد بكلية التجارة – جامعة الزقازيق‬
‫قسم الحصاء والتأمين‬
 ‫الفصل السادس‬
‫قياس الخطار‬
‫)‪(Measurement of Risks‬‬

‫* مقدمة ‪-:‬‬
‫هذا العالم ما كان يستمر لول وجود قوانين طبيعية تحكمه وعلى هذا‬
‫الساس فإن الخطر كظاهرة طبيعية فى مجتمعنا له قانون يحكمه هذا‬
‫القانون يمكن الحصول عليه إذا علمنا جميع العوامل المؤثرة على الخطر‬
‫وإتجاه تأثيرها ودرجة تأثيرها ‪.‬‬

‫وبتطبيق هذا على خطر الوفاة أو الممتلكات يتضح إستحالة معرفة العناصر‬
‫السابق ذكرها بدقة ‪.‬‬

‫لذا فإنه فى خطر الوفاة تم العتماد على إحتمال تحقق الخطر بالنسبة لعدد‬
‫كبير من المعرضين للخطر كمقياس لخطر الوفاة على أساس أنه مقياس‬
‫لدرجة سير القوة الساسية للخطر على إفتراض تعادل العوامل اليجابية‬
‫والسلبية فى حالة توفر عدد كبير من المعرضين للخطر ‪.‬‬

‫أما بالنسبة لخطر الممتلكات فإنه نظرا لعدم معرفة الخسارة حيث أنها‬
‫تتراوح ما بين خسارة جزئية صغيرة إلى خسارة كلية للشئ موضوع‬
‫التأمين فإنه يتم إيجاد إحتمال تحقق الخطر بالنسبة لكل خسارة وذلك بهدف‬
‫إيجاد متوسط نصيب الحادث الواحد من الخسارة ‪.‬‬

‫* أهمية قياس الخطر ‪-:‬‬

‫‪ -1‬بالنسبة للمستأمن ‪:‬‬
‫‪ -1‬ترتيب الخطار حسب شدة وقوعها‬
‫‪ -2‬تحديد الساسة المثلى لدارة الخطر‬
‫‪ -3‬تحديد العتمادات الواجب تخصيصها لدارة الخطر‬
‫‪ -4‬تحديد مبلغ التأمين الكافى فى حالة إتباع أسلوب التأمين على‬
‫الخطر‬
‫‪ -5‬تحديد أثر إستخدام سياسة معينة لدارة الخطر ورسم‬
‫إستراتيجية مواجهة الخطر ‪.‬‬
 ‫‪ -2‬بالنسبة للمؤمن ‪:‬‬
‫‪ -1‬صياغة الوثيقة وتحديد النشطة التى سوف يتم رفض التأمين‬
‫عليها ‪.‬‬
‫‪ -2‬تسعير الخطر وتحديد قسط التأمين‬
‫‪ -3‬تطبيق شرط النسبية فى حالة وجوده كشرط فى الوثيقة‬
‫‪ -4‬معالجة تركز الخطر عن طريق إعادة التأمين على جزء منه‬

‫‪ -3‬بالنسبة للمجتمع ككل ‪:‬‬

‫‪ -1‬تحديد أثر الخطر على المجتمع وذلك حتى لوتم تحمل الخطر‬
‫أو نقل الخطر داخليا فإن الخطر ما زال قائما ‪.‬‬
‫‪ -2‬تحديد الخطار التى من الفضل أن تقوم الدولة بإدارتها مثل‬
‫خطر البطالة أو خطر الحرب أو خطر الضطراب الداخلى ‪.‬‬

‫* قياس الخطر نظريا‬

‫تعتمد النقاييس النظرية للخطر على أساس قياس الخطر معنويا دون تحديد‬
‫قيمة كمية أو نسبة معينة للخطر ومن هذه المقاييس‬

‫درجة الخطر)‪(Degree of Risk‬‬

‫تعرف درجة الخطر على أساس أنها مقياس معنوى للحالة النفسية لمتخذ‬
‫القرار ويكون هناك عدم تأكد من ناتج هذا القرار‬

‫على الرغم من أن هذا المقياس مقياس معنوى للخطر بالضافة إلى إنه‬
‫مقياس يتميز بالخصوصية أى أنه يختلف من شخص لخر إل انه مفيد فى‬
‫كثير من الحالت حيث أنه يساعد متخذ القرار على إتخاذ القرار الصحيح‬
‫وذلك بالمتناع عن إتخاذ القرار فى حالة زيادة درجة عدم التأكد والعكس‬
‫فى حالة إنخفاض درجة عدم التأكد ‪.‬‬

‫*علقة الخطر بدرجة تحقق الظاهرة‪:‬‬

‫ينعدم الخطر فى حالة وصول درجة تحقق الظاهرة إلى الصفر أو إلى‬
‫الواحد الصحيح ويزيد الخطر كلما أقتربت درجة عدم التأكد من النصف‬
 ‫حتى يصل الخطر إلى أقصاه عندما تكون درجة عدم التأكد نصف أى‬
‫تتساوى إمكانية تحقق الظاهرة مع إمكانية عدم تحققها ‪.‬‬
‫* تأثير الفرق بين الوضع الحالى والمخصص على سعادة النسان‪:‬‬
‫كلما كانت المدة الفاصلة بين الوضع الحالى والمخطط له صغيرة كلما قل‬
‫عدم التأكد وبالتالى زادت سعادة النسان وكلما زاد هذا الفرق كلما زادت‬
‫درجة عدم التأكد وبالتالى قلت سعادة النسان ‪.‬‬

‫عناصر تكلفة الخطر‪:‬‬

‫‪ -1‬تكلفة عدم التأكد )‪(Cost Of Uncertainty‬‬
‫تتمثل فى تقليل الشباع الخاص بحالة إقتصادية معينة وذلك نتيجة إنخفاض‬
‫المنفعة الحدية مع زيادة الشباع والمغالة فى تقدير إحتمال تحقق الخطر‬
‫والثر النفسى لمتخذ القرار ‪.‬‬
‫‪ -2‬تكلفة الخسارة غير المتوقعة )‪(Cost Of Unexpected Losses‬‬
‫وتتمثل فى التكلفة الناتجة عن تحقق الخطر‬
‫* قياس الخطر علميا )كميا(‬

‫أول‪ :‬قياس الخطر عن طريق إيجاد قانون رياضى له‬

‫قياس الخطر كما يراه د‪ .‬أنيس فرانسيس ‪:‬‬
‫يعرفه على أساس أنه الشعور النسانى لمتخذ القرار عند إتخاذه قرار غير‬
‫متأكد من ناتجه ولقد قسم هذا الشعور إلى قسمين خوف وقلق‬
‫الخوف ‪ :‬هو الشعر نحو الخسارة سواء فى حالتها المادية )القيمة المعرضة‬
‫للخطر( أو فى صورتها المعنوية )إحتمال تحقق الخطر( ويجب معرفة أن‬
‫الخوف ييتناسب طرديا مع عناصره المادية والمعنوية ‪.‬‬
‫أما القلق ‪ :‬فهو ضباب الجهل الذى يغلف الخوف بمعنى أن الضحية التى‬
‫سيختارها الحادث غير متأكد هل سيصيبه الحادث أم ل وإذا أصابه فبأى‬
‫درجة سيفتك به ‪.‬‬

‫وعلى ما تم ذكره قد وضع الدكتور أنيس فرانسيس معادلة لقياس الخطر‬

‫عن طرق وضع مقياس لعناصر الخطر من وجهة نظر الدكتور كما يلى ‪:‬‬

‫‪2‬‬
‫ر‬ ‫الخطر = أ‪ ‬ح ‪ ‬مـــجـــــ قر‪ +‬ب × )ح)‪-1‬ح((‪ 1/2‬مـــجـــــ ق‬
 ‫أ ‪ :‬هى عبارة عن المعامل الشخصى للقائم بقياس الخطر ويقوم بضبط أثر‬
‫الخوف من الخسارة حسب شخصية القائم بقياس الخطر فيختلف هذا‬
‫المعامل بإختلف درجة الحيطة والحظر ودرجة الشعور النسانى والخبرة‬
‫السابقة للقائم بقياس الخطر و يتؤاوح قيمته حول الواحد فيزيد عليه فى حالة‬
‫التشائم ويقل عنه فى حالة التفائل ويتم إفتراض قيمة تحكمية له هى ‪1.2‬‬

‫الجزء المتبقى من الحد الول هو عبارة عن توقع الخسارة )الخوف(‬

‫ب‪ :‬هى عبارة عن ثابت يعكس أثر عدم التأكد وتوقع الخسارة أى أنه يعكس‬
‫القلق والخوف معا كما أنه يقابل عدد الدرجات المعيارية عند مستوى ثقة‬
‫معينة ويفضل أن تكون ثابتة عمليا وليس نظريا كما يستخدم فى تعديل‬
‫مقدار الخوف فى حالة إن شك القائم بقياس الخطر أن إحتمال تحقق‬
‫الخسارة يشوبه بعض الشك فيتم إستخدامه للوصول إلى المستوى المطلوب‬
‫ويتم إفتراض قيمة تحكمية له هى ‪. 3‬‬

‫الجزء المتبقى من الحد الثاني يعبر عن درجة تباين قيم الشياء المعرضة‬
‫للخطر )القلق( ‪.‬‬

‫مزايا هذا المقياس ‪:‬‬

‫‪ -1‬أنه مقياس يتأثر بالحكم الشخصى‬
‫‪ -2‬مقياس لحظى أى يتغير بتغير الظروف المحيطة بمتخذ القرار‬
‫‪ -3‬أنه يتناسب طرديا مع القيمة المعرض للخطر‬
‫‪ -4‬أنه يأخذ فى العتبار تقسيم موضوع الخطر إلى أجزاء مستقلة‬
‫‪ -5‬قيمة المعامل )ب( تصل إلى الصفر فى حلة أن عدد الشياء‬
‫المعرضة للخطر كبير جدا وذلك لنه فى هذه الحالة يجب أن ينعدم‬
‫القلق ‪.‬‬
‫‪ -6‬يأخذ فى العتبار تباين قيم الشياء المعرضة للخطر )القلق(‪.‬‬
 ‫ثانيا ‪ :‬قياس الخطر عن طريق عناصره‬
‫وقد قام كل من الدكتور سلمة عبد ال و الدكتور محمد فكرى شحاتة‬
‫والدكتور على أحمد على شاكر بإتباع هذا النهج كما يلى ‪:‬‬

‫‪ -1‬الدكتور سلمة عبد ال سلمة‬

‫قد حدد الدكتور عناصر الخطر على أنه إحتمال تحقق الخسارة وحجم‬
‫الخسارة المتوقعة‬
‫أما الحتمال فينقسم إلى إحتمال حسابى إحتمال تجريبى ‪ ,‬الحتمال‬
‫الحسابى يعتمد فى حسابه على قانون رياضى ثابت ل يتغير بإختلف‬
‫ملبسات إتخاذ القرار وأى إختلف الزمان أو المكان وعلى العكس فإن‬
‫الحتمال التجريبى يختلف قيمته بإختلف ملبسات إتخاذ القرار ‪,‬‬
‫وينقسم الحتمال التجريبى إلى إحتمال فعلى أو محقق يتم حسابه من‬
‫واقع المشاهدة الفعلية ‪ ,‬وإلى إحتمال تقديرى أو متوقع يعتمد فى حسابه‬
‫على التنبؤ بالمستقبل بطريقة معينة ولكى يتم الحصول على تقدير دقيق‬
‫لهذا الحتمال يجب أن يتوفر قانون العداد الكبيرة والقائل بأن الحتمال‬
‫المتوقع يقترب من التقدير الفعلى فى حالة أن المشاهدات تقترب من الل‬
‫نهاية ‪.‬‬
‫وبالنسبة حجم الخسارة المتوقعة فيعنى بها الخسائر المادية المترتبة على‬
‫حدوث الحادث محل الهتمام‬

‫وقد قام الدكتور بقياس الخطر عن طريق توقع الخسارة‬

‫توقع الخسارة = إحتمال تحقق الحادث × حجم الخسارة المتوقعة‬
‫ويسمى فى هذه الحالة توقع الخسارة الحالى وعند ضربه فى القيمة الحالية‬
‫للجنيه يمكن الحصول على التوقع الجل للخسارة )القسط الصافى(‬

‫‪ -2‬الدكتور محمد فكرى شحاتة‬

‫ويذكر عناصر الخطر على أنها‬
‫‪ -1‬القيمة المعرضة للخطر)ق( )‪(Valua At Risk‬‬
‫ويعنى بها أقصى خسارة ممكن أن تلحق بالشئ المعرض للخطر ويجب‬
‫ملحظة أنه ليس من الضرورى تساوى هذه القيمة مع قيمة الصل لنه قد‬
‫يوجد جزء من الصل ل يتأثر بتاتا بالخطر مثل تأثير الحريق على الرض‬
‫‪ ,‬ومن الطبيعى إدراك أن الخطر يزداد مع زيادة هذا العنصر ‪.‬‬
 ‫‪ -2‬معدل الخسارة )ع()‪(Loss Ratio‬‬
‫ويساةى هذا المعدل خارج قسمة مجموع الخسائر الفعلية على مجموع القيم‬
‫المعرضة للخطر وفى حالة عدم توفر بيانات لحساب هذا المعدل يمكن‬
‫الستعانة ببيانات شركات التأمين وحساب تقريب له بقسمة مجموع‬
‫التعويضات على مجموع مبالغ التأمين ويرجع هذا التقريب إلى أن الخسارة‬
‫التى يغطيها التأمين أقل من الخسارة الفعلية حيث أن التأمين ل يغطى‬
‫الخسائر الناتجة عن مسببات خطر مستثناه ‪ ,‬ومن الواضح أيضا أن الخطر‬
‫يزداد بزيادة هذا العنصر أيضا ‪.‬‬

‫‪ -3‬عدد الوحدات المعرضة للخطر)ن( )‪(Exposures‬‬

‫ويقصد هنا عدد الوحدات المستقلة المعرضة للخطر أى أن إصابة إحداهما‬
‫بالخطر ل يعنى بالضرورة إصابة الخرى به وعلى ذلك يتم إعتبار‬
‫الوحدات غير المستقلة كأنها وحدة واحدة ‪ ,‬وهنا يقل الخطر بزيادة‬
‫الوحدات المعرضة للخطر طبقا لقانون العداد الكبيرة السابق ذكره ‪.‬‬

‫ننتقل هنا إلى الجزء العملى لقياس الخطر‬

‫عند قياس الخطر من وجهة نظر الدكتور محمد فكرى فرق الدكتور بين‬
‫حجم الخطر من وجهة نظر الفرد المعرض للخطر وحجم الخطر من وجهة‬
‫نظر المؤمن وذلك لختلف مفهوم الخطر عند كل خطر كما يلى ‪-:‬‬

‫قياس الخطر من وجهة نظر الفرد المعلرض للخطر ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫يذكر الدكتور أن الخطر هو عبارة عن أقصى خسارة مادية محتملة وعلى‬
‫ذلك يصيغ الدكتور المعادلة التى تستخدم فى قياس الخطر كما يلى‬
‫)أ خ م( = ∞ ق ) معادلة رقم ‪(1‬‬
‫∞ هى عبارة عن نسبة تعبر عن مدى الخسارة المادية للجنيه الواحد‬
‫وتتراوح هذه القيمة بين الواحد الصحيح وبين متوسط معدل الخسارة فى‬
‫ع ) ≥ ∞ ≥ ‪ , (1‬وتساوى الواحد فى حالة أن عدد الوحدات‬ ‫الجل الطويل‬
‫المعرضة للخطر أقل من أو تساوى الخمسة ‪ ,‬وتساوى ع فى حالة تساوى‬
‫الخسارة المتوقعة مع الخسارة الفعلية ‪.‬‬
‫ق هى عبارة عن مجموع القيم المعرضة للخطر للوحدات أى تساوى‬
‫)مـجــ قر( فى حالة زيادة عدد الوحدات المعرضة للخطر عن وحدة واحدة‪.‬‬
‫وبما أن‬
 ‫‪σ‬‬
‫)معادلة رقم ‪(2‬‬ ‫×‬
‫نننن‬ ‫∞ =ع‪ +‬ك‬
‫‪1‬ع ‪-‬‬
‫)معادلة رقم ‪(3‬‬ ‫‪s‬‬
‫فإن ك =‬
‫عند ن=‪ 1‬ويجب ملحظة أن ∞ = ‪ 1‬فى هذه الحالة‬
‫بالتعويض عن قيمة ك فى المعادلة رقم ‪ 2‬ثم أخذ الناتج والتعويض عن قيمة‬
‫∞ فى المعادلة رقم ‪ 1‬نحصل على قيمة الخطر )أ خ م( كما يلى‬

‫‪(1 -‬‬ ‫‪n) +‬‬

‫‪1‬ع‬
‫× ق‬ ‫)أ خ م( =‬
‫‪n‬‬

‫حيث ‪ n‬هى عدد الوحدات المعرضة للخطر‬

‫قياس الخطر من وجهة نظر المؤمن ‪:‬‬ ‫‪-2‬‬

‫يتمثل الخطر بالنسبة للمؤمن فى إختلف معدل الخسارة المتوقع عن الفعلى‬
‫وذلك للجنيه الواحد وعلى ذلك فإن فإن الخطر هنا يساوى‬
‫)أ خ م( = ) ∞ ‪-‬ع( ق‬
‫‪σ‬‬
‫وذلك من المعادلة رقم ‪2‬‬ ‫×‬
‫نننن‬ ‫وبما أن ) ∞ ‪-‬ع( = ك‬
‫‪σ‬‬
‫× ق‬ ‫×‬
‫نننن‬ ‫إذا )أ خ م( = ك‬
‫وبالتعويض عن قيمة ك من المعادلة رقم ‪3‬‬
‫‪1‬ع ‪-‬‬
‫×ق‬ ‫نصل إلى أن )أ خ م( =‬
‫ع‬

‫الدكتور على شاكر‬ ‫‪-3‬‬

‫حدد الدكتور عناصر الخطر على أنها حجم الخسارة المتوقعة ‪ ,‬إحتمال‬
‫الخسارة ‪ ,‬الظروف المحيطة بمتخذ القرار وقسم هذه الظروف إلى‬
‫الظروف المفروضة على متخذ القرار مثل الظروف البيئية والعادات‬
‫والتقاليد والقوانين الوضعية ‪ ,‬وإلى ظروف يخلقها متخذ القرار لنفسه‬
‫وتختلف بإختلف النشاط الذى يمارسه الشخص ‪.‬‬
‫وعلى الرغم من ذكره لهذه العناصر كمكونات للخطر إل انه لم يستخدم كل‬
‫العناصرفى قياس الخطر حيث ان حدد مراحل القياس كما يلى‬
 ‫مرحلة حساب إحتمالت الخسارة بدقة‬ ‫‪-1‬‬
‫مرحلة تحديد الخطر المتعلق بكل قرار وذلك لستبعاد الخطر‬ ‫‪-2‬‬
‫إن أمكن‬
‫‪ -3‬مرحلة قياس الخطر عن طريق معامل الختلف للخسائر كمقياس‬
‫نسبى للخطر ‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬قياس الخطر عن طريق أثاره‬

‫‪ -1‬قياس الخطر عن طريق أثره على نفس متخذ القرار ‪:‬‬
‫يرى شاكل يمكن تحديد أثر الخطر على نفس متخذ القرار من خلل‬
‫عنصرين‬
‫الول ‪ :‬هى القيمة السمية ويتم قياسها عن طريق الربح أو الخسارة التى‬
‫ستنتج عن تحقق قرار ما ‪.‬‬
‫الثاني ‪ :‬هى قوة حق الفرض فى أن يعامل كما لو كان صحيحا وهنا على‬
‫متخذ القرار أن يبحث عن مقياس لهذا العنصر والذى يعكس حقيقة عدم‬
‫التأكد ‪.‬‬

‫وأيضا على متخذ القرار أن يبحث عن طريقة لدماج العنصرين السابق‬

‫ذكرهم للحصول على قيمة للخطر من خلل أثره على متخذ القرار ولقد‬
‫أقترح شاكل طريقة هى عبارة عن ضرب القيمة السمية فى عدم التأكد‬
‫للحصول على التوقع الرياضى ‪.‬‬

‫كما يرى شاكل أن الحتمالت ل تصلح كمقياس للعنصر الثانى وذلك لنها‬
‫ل تصلح لقياس أعلى درجة من المعقولية ‪.‬ويقترح أنه بدل من قياس درجة‬
‫العتقاد الموجب أى قوة حق الفرض فى أن يعامل كما لو كان صحيحا فإنه‬
‫يمكن إستخدام درجة عدم العتقاد أو المعقولية ويطلق على هذا البديل لفظ‬
‫الندهاش الممكن وبلطبع فإن قيمة الندهاش تساوى صفر عندما يكون‬
‫إمكانية تحقق الظاهرة كبير لنه يكون هناك معقولية كبيرة لتحقق الحادث‬
‫حيث أنه يملك إمكانية كبيرة للحدوث وبلتالى ينعدم الندهاش ‪ ,‬ويزيد قيمة‬
‫الندهاش كلما قلت إمكانية حدوث الحادث ‪.‬‬

‫‪ -2‬طريقة جدول توزيع الخسائر‪:‬‬

 ‫وفى هذه الطريقة يعتبر أن جدول توزيع الخسائر هو مقياس للخطر‬
‫ولتوضيح عناصر هذا الجدول يتم إفتراض المثال التالى ‪-:‬‬
‫نفترض أن عدد الحوادث التى كانت فيها الخسارة تتراوح بين الصفر إلى‬
‫‪ 100‬جنيه هى ‪ 250‬حادثة وأن عدد الحوادث التى كانت فيها الخسارة‬
‫تتراوح بين )الكبر من ‪ ( 100‬إلى ‪ 200‬جنيه هى ‪ 500‬حادثة وأن عدد‬
‫الحوادث التى كانت فيها الخسارة تتراوح بين )الكبر من ‪ ( 200‬إلى ‪300‬‬
‫جنيه هى ‪ 250‬حادثة وعلى ذلك‬
‫جف‬ ‫يف‬ ‫بف‬ ‫خـف‬ ‫خف‬ ‫م‬ ‫ف‬
‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100-‬‬
‫‪87.5‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪.75‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪500 150‬‬ ‫‪200-‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪250 250‬‬ ‫‪300-‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫مجــــ‬

‫حيث‬
‫ف ‪ :‬الحد العلى للفئة‬
‫م ‪ :‬مركز الفئة‬
‫خف ‪ :‬عدد الحوادث التى كانت قيمة خسائرها تقع بين ف والحد الدنى للفئة‬
‫خـف ‪ :‬إحتمال وقوع الحادث‬
‫بف ‪ :‬إحتمال تحقق الحادث إعتبارا من الفئة الحالية حتى الفئة الولى‬
‫يف ‪ :‬متوسط نصيب الحادث الواحد من الخسائر من قيمة الخسائر الواقعة‬
‫فى الفئة ف‬
‫جف ‪ :‬متوسط نصيب الحادث الواحد من الخسائر الواقعة فى الفئة ف‬
‫والفئات السابقة على ف‬

‫تم الحصول على الجدول من العلقات التالية ‪-:‬‬

‫م = ) الحد العلى ‪ +‬الحد الدنى ( ‪2 /‬‬
‫خـف = خف ‪ /‬إجمالى عدد الحوادث‬
‫بف = مجــ خـن )من الواحد حتى ن( ‪) -‬حيث ن هى رقم الفئة(‬
‫يف = م × خـف‬
‫جف = م × بف‬
‫وتعبر مجــ يف عن تكلفة الخطر أما قيمة الخطر نفسه يمكن الحصول‬
‫عليها إما عن طريق إيجاد قيمة التباين للخسارة أو عن طريق قيمة‬
‫معامل الختلف‬
‫ولكى تتمتع هذه التقديرات بدرجة ثقة كبيرة يجب أن يكون عدد‬
‫الوحدات المعرضة للخطر كافية و ولقد حدد‬
‫)‪ (.Greene Mark, R‬هذا الحد كما يلى‬
‫‪ -1‬فى حالة معرفة الحتمال‬
‫‪2‬‬
‫ل)‪-1‬ل( )س(‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عدد الوحدات الكافى =‬
‫‪2‬‬
‫)‪-1‬م(‬

‫حيث ل هى )الحتمال( و س )هى عدد وحدات النحراف المعيارى التى‬

‫تعطى مستوى ثقة معين( و م )هى معامل الثقة( أى أن )‪-1‬م( هى النسبة‬
‫المسموح بها للتجاوز(‬

‫‪ -2‬فى حالة عدم معرفة الحتمال ‪:‬‬

‫‪2‬‬
‫)س(‬
‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫عدد الوحدات الكافى =‬
‫‪2‬‬
‫‪) × 4‬م(‬

‫‪ -3‬طريقة الحد العلى لفترة الثقة فى مجتمع يتبع التوزيع الطبيعى ‪:‬‬
‫تعتمد هذه الطريقة فى حساب الخطر على أساس ضرب الحد العلى لفترة‬
‫الثقة الخاصة بنسبة الخسارة فى العينة فى قيمة الشياء المعرضة للخطر‬
‫أى أنه يعتبر أن الخطر هو أقصى خسارة مادية محتملة مع أخذ العوامل‬
‫النفسية فى الحسبان ويمكن وضع هذه الفكرة كما يلى ‪:‬‬
‫‪ +‬س م × خ ل‪× ( ‬‬ ‫‪‬‬
‫الخطر = )ل‬

‫ل ‪ ‬هى نسبة الخسارة فى العينة‬

‫م هى معامل الثقة‬
 ‫س هى عدد وحدات النحراف المعيارى التى تعطى مستوى ثقة م ويتم‬
‫الحصول عليها من جداول التوزيع الطبيعى وهذا إذا كانت عدد مفردات‬
‫العينة أكبر من أو تساوى ‪ 30‬أما إذا كانت عدد مفردات العينة أقل من ‪30‬‬
‫يتم إستخدام جداول توزيع ت )‪ (T‬وذلك بدرجات حرية )ن‪-‬ا( ومستوى ثقة‬
‫)م ‪-1) .5 +‬م( ( ‪ ,‬حيث ن )‪ (n‬هى عدد مفردات العينة‬

‫ل‪- (1‬‬ ‫هى الخطأ المعيارى للنسبة ل‪ ‬وتساوى‬ ‫‪‬‬

‫خل‬
‫ل‪( ‬‬
‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫‪ -1‬إذا كان المجتمع غير محدود جزر هذا المقدار‬
‫ن‪1-‬‬

‫‪ -2‬إذا كان المجتمع محدود ولكن نسبة مفردات المجتمع إلى‬

‫مفردات العينة أقل من ‪ %5‬فإن خ ل‪ ‬تساوى المقدار السابق فى جزر هذا‬
‫المقدار ) )‪N-1)/ (N-n‬‬
‫حيث ‪ N‬هى حجم المجتمع‬

‫‪ -4‬طريقة مقايس التشتت ‪:‬‬

‫ذكر كل من وليامز وهينز أن‬

‫‪ -1‬معامل الختلف يمكن إعتباره مقياسا للخطر‬

‫معامل الختلف = النحراف المعيارى ‪ /‬الوسط الحسابى‬

‫‪ -2‬كما ذكرو أنه يمكن إستخدام مقياس نسب للتشتت وهو عبارة عن‬
‫حاصل قسمة النحراف المعيارى على عدد الوحدات المعرضة للخطر‬

‫إتبع هذا المنهج كل من د‪ .‬على شاكر و د‪ .‬سلمة عبد ال‬

‫*ملحوظة ‪ :‬يتم تطبيق القوانين السابق ذكرها بإستخدام التوزيع ذى الحدين)‬
‫‪ (.Binomial Dist‬وإستخدام التوزيع البواسونى‬
‫)‪ (.Poisson Dist‬كتقريب له فى حالة أن إحتمال تحقق الظاهرة أقل من‬
‫)‪. (.1‬‬
‫ويؤكد المؤلف أنه للقياس المثل للخطر يجب معرفة التوزيع الحتمالى‬
‫للخسائر فى شكل دالة كثافة إحتمال لن هذه الدالة تعتبر بمثابة قانون‬
‫للخطر يمكن عن طريقها التنبؤ بسلوك الخطر وبالتالى الستعداد له ‪.‬‬