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prob214.m

This program is a Monte Carlo computer simulation that solves Problem 2 .. 14 ..

Set seed of random number generator to initial value. randn ( , seed' 10) i

Set up values of variance, data record length, and number of realizationst.

var=10j

var=5j %MODIFY THE VARIANCE N=10;

N=50; %MODIFY THE DATA RECORD LENGTH

M=1000i

M=10000i %MODIFY THE NUMBER OF REALIZATIONS Dimension array of realizationst T=zeros(M,l}i

Compute realizations of the sample mean. for i=l:M

x=sqrt{var)*randn{N1l)j

T(i)=mean{x};

T(i}=x1*x!Ni %MODIFY THE TEST STATISTIC end

Set number of values of gamma. ngam=100j

Set up gamma array~ gammamin=min(T) ;

gammamax=max(T)j gamdel=(gammamax~gammamin)/ngam; gamma = [gammamin:gamdel:gammamax] ri

Dimension P (the Monte Carlo estimate) and Ptrue

(the theoretical or true probability) .

P=zeros(length{gamma),l);Ptrue=Pj

Determine for each gamma how many realizations exceeded gamma (Mgam) and use this to estimate the probability. for i=1:1ength(gamma}

clear Mgami Mgam=find{T>gamma(i)) i P(i}=length{Mgam)/Mi

end

Compute the true probability. Ptrue=Q(gamma/{sqrt(var/N})) ;

plot (gamma/P, '-'/gamma,Ptruer r __ 1)

plot (gamma/P) %MODIFY PLOT

xlabel ( r gamma' )

ylabel(rP(T>gamma) r)

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