ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

APLICAȚIA 1 - ECONOMETRIE

FETIC GEORGIAN
DOCTORAND ANUL 1
DOMENIUL ECONOMIE 1

BUCUREȘTI
-2010-
 1. Preliminarii
Plecam de la relatia:
PIB(Produs Intern Brut) = C(Consum Privat) + G(Consumul Guvernamental) +
I(Investitii) + Exporturi Nete
Produsul intern brut este un indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata
a tuturor marfurilor si serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei
in interiorul unui stat in decurs de un an. Deoarece PIB-ul combina suma tuturor activitatilor care
se pot evalua in bani si nu a folosintei acestora, este un mijloc conditionat de masurare a
bunastarii si a calitatii vietii.
Componentele PIB sunt:
 Consumul privat - este in mod normal cea mai mare componenta a PIB, reprezentand
cheltuielile gospodariilor in economie. Aceste cheltuieli pot fi clasificate in: bunuri
durabile, bunuri perisabile si servicii. Exemple: hrana, chirie, bijuterii.
 Consumul Guvernamental - sau consumul sectorului public, reprezinta suma tuturor
cheltuielilor guvernamentale pentru bunuri finite si servicii. Include salariile angajatilor
din sectorul public, cumpararea de armament, etc.
 Investitiile - includ investitii in fabrici, echipamente, inventar si nu include schimburile
de active existente. De exemplu: constructia unei mine, cumpararea de software,
cumpararea de masini si echipamente. Cheltuielile gospodariilor pentru noi locuinte fac
parte din investitii.
 Exporturile nete - reprezinta diferenta intre exporturi si importuri. Exporturile -
reprezinta exporturile brute ale unei tari, incluzand bunuri si servicii, destinate
consumului intr-o alta tara iar importurile - reprezinta importurile brute.
Influenta Consumului Guvernamental asupra PIB-ului poate fi explicata astfel: o
modificare a cheltuielilor unei unitati economice (firma, consumatori, guvern) – in sus sau in jos
– afecteaza veniturile unei alte unitati. Aceasta, la randul sau, determina o schimbare in
cheltuielile altei unitati economice care, la randul sau afecteaza venitul urmatoarei si procesul
continua cuprinzand intreaga economie. Rezultatul cumulat al acestor modificari depaseste, de
multe ori, dimensiunile schimbarilor initiale. Pe de alta parte, fluctuatiile activitatii economice
(exprimate prin cresteri si descresteri) influenteaza nivelul de trai al cetatenilor, in sensul
cresterii sau descresterii acestuia. Statul trebuie sa influenteze cheltuielile firmelor si ale
consumatorilor (folosind drept instrumente consumul guvernamental si impozitele) pentru
optimizarea ciclului afacerilor si stimularea cresterii economice.
Unitatea de masura a PIB-ul si a componentelor sale a fost considerata PPS / pe cap de
locuitor. Pentru a elimina efectului cursului de schimb valutar intre monedele luate in
considerare, datele sunt luate in paritate valutara (PPS), iar pentru a elimina diferentele intre
numarul de locuitori a tarilor considerate, valorile PIB-ului si a componentelor sale au fost
impartite la numarul de locuitori.
Datele utilizate pentru acest proiect sunt valorile PIB si ale G(Consumeul guvernamental)
ale Danemarcei incepand cu anul 1960 si pana in anul 2009; datele au fost preluate din baza de
date a Uniunii Europene, AMECO, fiind exprimate in preturile anului 2000
(http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm).
Pentru analizarea datelor am folosit Eviews 5.0. In cadrul programului am definit PIB ca
fiind GDP iar consumul guvernamental ca fiind GOV_EXP. Datele sunt exprimate in miliarde
coroane daneze.

2. Analiza primara a datelor

A. Norul de puncte

GOV_EXP vs. GDP

400

360

320

280
GOV_EXP

240

200

160

120

80
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
GDP
 Asa dupa cum se vede din graficul imprastierii valorilor de mai sus, chletuielile
guvernamentale au o corelatie pozitiva cu evolutia PIB, chiar daca exista unele valori care sunt
mai departe de trend, in general, legatura dintre ele este vizibila.

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

GDP GOV_EXP

Analizand evolutia PIB si a consumului guvernamental, prin prisma graficului de mai

sus, observam ca a existat o corelatie apropae direct proportionala intre cresterea PIB si cresterea
cheltuielilor guvernamentale pana la inceputul anilor ”70, dupa care, corelatia s-a mentinut, dar a
inceput sa isi piarda din intensitate, alti factori incepand sa aibe o influenta mai mare.
Pe baza datelor prezentate am ales modelul liniar de regresie de forma y i = a + bxi + eo, in
care, yi reprezinta variabila endogena PIB(GDP), iar x i reprezinta variabila explicativa consum
guvernamental (GOV_EXP).

3. Aplicarea metodei celor mai mici patrate

Included observations: 50

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 61.15103 22.12168 2.764304 0.0081

GOV_EXP 3.603456 0.087208 41.32040 0.0000

R-squared 0.972655     Mean dependent var 925.6170

Adjusted R-squared 0.972086     S.D. dependent var 304.2476
S.E. of regression 50.83234     Akaike info criterion 10.73412
Sum squared resid 124028.5     Schwarz criterion 10.81060
Log likelihood -266.3530     F-statistic 1707.376
Durbin-Watson stat 0.232329     Prob(F-statistic) 0.000000

Din analiza tebalului de mai sus reiese ca exista o constanta semnificativa pentru acest
model, in urma realizarii testului t. Acest lucru eset argumentat prin faptul ca probabilitatea de a
gresi daca consideram constanta semnificativa din punct de vedere statistic este de 0.81%, care
este mai mica decat limita acceptata de 5 %.
De asemenea tesul F, care testeaza eficienta modelului, raspunde la intrebarea „variabila
independenta prezice bine variabila dependenta?”. Avand in vedere ca valoarea obtinuta pentru F
este 0, se poate aprecia ca modelul este reprezentativ si poate fi folosit pentru estimatii viitoare.
Coeficientul de corelatie, R2 are valoarea de 0.972655 ceea ce indica faptul ca evProdusul
Intern Brut este explicat in masura de 97.26% de catre Consumul guvernamental; redand totodata
si influenta variatiei Consumului guvernamental asupra evolutiei Produsului Intern Brut.
Astfel vom avea functia de regresie: GDP = 61.15103 + 3.603456*GOV_EXP, ceea ce
inseamna ca la o crestere a consumului guvernamental cu 1 mld coroane daneze, PIB-ul
Danemarcei creste cu 3.603456 mld.

Testul Chow
Pentru a testa stabilitatea coeficientului GOV_EXP am utilizat testul Chow

Chow Breakpoint Test: 1980 

F-statistic 20.20972     Probability 0.000001

Log likelihood ratio 31.52857     Probability 0.000000

Nu exista rupturi structurale in punctul specificat (in cazul nostru am considerat punctul
de ruptura = 1980, fiind jumatatea esantionului).
4. Analiza erorilor
Pentru a detetcta daca este covarianta intre erori am utilizat corelograma din Eviews5.

Date: 11/23/10 Time: 16:58

Sample: 1960 2009
Included observations: 50

Autocorrelation Partial Correlation AC   PAC  Q-Stat  Prob

      . |*******|       . |*******| 1 0.878 0.878 40.920 0.000

      . |****** |       .*| . | 2 0.755 -0.073 71.762 0.000
      . |***** |       .*| . | 3 0.630 -0.075 93.718 0.000
      . |**** |       . | . | 4 0.520 -0.014 108.98 0.000
      . |*** |       .*| . | 5 0.402 -0.108 118.29 0.000
      . |** |       . | . | 6 0.291 -0.051 123.30 0.000
      . |*. |       .*| . | 7 0.185 -0.062 125.37 0.000
      . |*. |       . | . | 8 0.098 -0.011 125.97 0.000
      . | . |       .*| . | 9 -0.009 -0.170 125.97 0.000
      .*| . |       . | . | 10 -0.105 -0.055 126.69 0.000
      .*| . |       . |*. | 11 -0.160 0.085 128.40 0.000
      **| . |       .*| . | 12 -0.225 -0.144 131.86 0.000
      **| . |       . |*. | 13 -0.250 0.098 136.26 0.000
      **| . |       . | . | 14 -0.263 -0.003 141.26 0.000
      **| . |       . |*. | 15 -0.240 0.086 145.55 0.000
      **| . |       .*| . | 16 -0.234 -0.108 149.76 0.000
      **| . |       . | . | 17 -0.232 -0.049 153.98 0.000
      **| . |       . | . | 18 -0.216 0.048 157.79 0.000
      **| . |       .*| . | 19 -0.203 -0.112 161.24 0.000
      .*| . |       . | . | 20 -0.182 0.061 164.09 0.000
      .*| . |       . | . | 21 -0.144 0.041 165.97 0.000
      .*| . |       . | . | 22 -0.102 0.001 166.92 0.000
      .*| . |       . | . | 23 -0.058 0.027 167.24 0.000
      . | . |       .*| . | 24 -0.029 -0.062 167.33 0.000
      . | . |       . |*. | 25 0.000 0.084 167.33 0.000
      . | . |       **| . | 26 0.000 -0.207 167.33 0.000
      . | . |       . |*. | 27 0.000 0.077 167.33 0.000
      . | . |       . | . | 28 0.000 -0.006 167.33 0.000
      . | . |       .*| . | 29 0.000 -0.069 167.33 0.000
      . | . |       . | . | 30 0.000 0.054 167.33 0.000
      . | . |       . | . | 31 0.000 -0.051 167.33 0.000
      . | . |       . |*. | 32 0.000 0.083 167.33 0.000
      . | . |       .*| . | 33 0.000 -0.074 167.33 0.000
      . | . |       . |*. | 34 0.000 0.073 167.33 0.000
      . | . |       . | . | 35 0.000 0.040 167.33 0.000
      . | . |       .*| . | 36 0.000 -0.136 167.33 0.000
      . | . |       . |*. | 37 0.000 0.134 167.33 0.000
      . | . |       .*| . | 38 0.000 -0.144 167.33 0.000
      . | . |       . |*. | 39 0.000 0.077 167.33 0.000
      . | . |       .*| . | 40 0.000 -0.071 167.33 0.000
      . | . |       . | . | 41 0.000 0.026 167.33 0.000
      . | . |       . |*. | 42 0.000 0.088 167.33 0.000
      . | . |       .*| . | 43 0.000 -0.182 167.33 0.000
      . | . |       . |** | 44 0.000 0.231 167.33 0.000
      . | . |       **| . | 45 0.000 -0.208 167.33 0.000
      . | . |       . |*. | 46 0.000 0.102 167.33 0.000
      . | . |       . | . | 47 0.000 0.006 167.33 0.000
      . | . |       .*| . | 48 0.000 -0.156 167.33 0.000

Testul Jarque-Bera

10
Series: Residuals
Sample 1960 2009
8 Observations 50

Mean 8.38e-14
6 Median 19.20104
Maximum 65.67826
Minimum -131.6000
4 Std. Dev. 50.31097
Skewness -1.089381
Kurtosis 3.431931
2
Jarque-Bera 10.27827
Probability 0.005863
0
-120 -80 -40 0 40

Pentru a vedea daca reziduurile prezinta o distributie normala, vom folosi testul statistic Jarque -
Bera. Coeficientul rezultat in urma testului este semnificativ (0.5% < 5%), ceea ce indica faptul
ca erorile nu urmeaza o distributie normala.
Concluzii

Conform rezultatelor de mai sus, se demonstreaza o relatie de influenta a consumului

guvernamental asupra PIB, in cazul Danemarcei, coeficientul R 2 avand o valoare de 0.972655,
dar datele trebuie mai bine prelucrate, existand o prezenta autocorelarii erorilor si de asemenea o
distributie diferita de normal a erorilor.
Anexa 1Date

Anul GDP GOV_EXP Anul GDP GOV_EXP

1960 407.684 87.9438 1985 932.345 255.059
1961 433.689 92.5632 1986 978.489 257.22
1962 458.265 101.7582 1987 981.326 263.198
1963 461.185 104.6992 1988 979.926 263.559
1964 503.936 112.3009 1989 985.54 261.143
1965 526.892 116.1127 1990 1001.382 259.304
1966 541.334 122.863 1991 1014.404 261.587
1967 571.89 132.469 1992 1034.443 263.824
1968 604.307 140.153 1993 1033.516 274.974
1969 643.454 150.126 1994 1090.622 280.924
1970 653.09 159.777 1995 1124.052 287.686
1971 672.695 169.493 1996 1155.914 297.918
1972 700.78 177.896 1997 1192.886 299.863
1973 727.124 183.55 1998 1218.657 310.454
1974 721.191 189.62 1999 1249.86 317.775
1975 712.382 190.221 2000 1293.964 325.099
1976 755.791 199.001 2001 1303.085 332.233
1977 770.747 204.908 2002 1309.155 339.124
1978 788.278 217.697 2003 1314.179 341.541
1979 819.416 231.053 2004 1344.359 347.698
1980 815.421 240.626 2005 1377.231 352.135
1981 808.189 243.832 2006 1423.984 361.868
1982 838.205 251.529 2007 1448.087 366.664
1983 860.433 251.791 2008 1435.493 372.519
1984 896.275 247.882 2009 1365.296 381.721