EQUIPE:

Carlene Lima Denise Guimares

A classe de fenmenos cujo processo observacional e conseqente quantificao numrica gera uma seqncia de dados distribudos no tempo denominada srie temporal [SOUZA1989].

II SEMINRIO DE MTODOS QUANTITATIVOS

Joseane Salles Keila Silva Marli Santana

DOS CURSOS: Administrao e Cincias Contbeis

TEMA: SRIES TEMPORAIS

Orientador: Adelmo Dias

Capim Grosso, Outubro de 2011.

DEFINIO
Srie temporal o conjunto de observaes {X(t)} X: varivel de interesse, T: conjunto de ndices Tipos de sries temporais: 1. Discreta: T = {t1, t2, . . . , tn} Ex: Exportaes mensais de 1970 a 1980 {01/1970, 02/1970, . . . , 11/1980, 12/1980} . Notao: Xt 2. Contnua: T = {t : t1 < t < t2} Ex: Registro da mar no Rio durante 1 ano T = [0, 24] se unidade de tempo a hora. Notao: X(t) 3. Multivariada: Observaes so X1(t), . . . , Xk(t). Ex: Vendas semanais Y1(t) e gastos com propaganda X2(t). X pode tambm ser discreto ou contnuo. Muitas vezes, X discreto mas pode ser tratado como contnuo. Podemos identificar T com {1, 2, . . . , n} Objetivos de uma anlise de sries temporais Os principais objetivos so: i) Compreender o mecanismo gerador da srie; ii) Predizer o comportamento futuro da srie. Objetivos (i) e (ii) esto ligados. possvel ocorrer bem rotineiramente se o modelo adequado, a no ser nos raros casos de modelos determinsticos.Futuro envolve incerteza. Objetivo reduzir ao mximo os erros de previso.

ROTEIRO DE APRESENTAO Contedo. Introduo. Sries Temporais. COMPONENTES DE SRIES TEMPORAIS Tendncia (T). Variveis Cclicas (C). Variveis Sazonais (S). Mdia mvel. Vriveis Irregurales(I). REFERNCIAS
http://www.eps.ufsc.br/disserta96/mueller/cap3/cap3 .htm Bauwens, L., Lubrano, M. & Richard, J. (1999). Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models. Oxford University Press. Box, G. E. P. & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis, Forecasting and Control. Holden-Day, San Francisco, CalifornBox, G. E. P., Jenkins, G. M. & Reinsel, G. C. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control (Third ed.). Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.Brockwell, P. & Davis, R. (1991). Time Series: Theory and Methods (2nd ed.).