‫محاضرات‬

‫في القتصاد ا لقياســــــــــــي‬

GRACH‬‬ ‫تقدير نظام من المعادلت باستخدام متجة النحدار الذاتي‬ ‫ونماذج تصحيح الخطأ‬ ‫الخامس عشر تطبيقات على الحاسب اللي باستخدام برنامج ‪E-View‬‬ .‫‪2‬‬ ‫المحتويات‬ ‫العنوان‬ ‫الفصل‬ ‫الول‬ ‫الثاني‬ ‫الثالث‬ ‫الرابع‬ ‫الخامس‬ ‫الســادس‬ ‫الســابع‬ ‫الثامن‬ ‫التاســع‬ ‫العاشر‬ ‫الحادي عشر‬ ‫الثاني عشر‬ ‫ما هو القتصاد القياســـي‬ ‫النحدار البســيط‬ ‫النحدار المتعدد‬ ‫الرتباط الخطي المتعدد‬ ‫اختلف التباين‬ ‫الرتباط الذاتي‬ ‫نماذج المتباطئات الموزعة و النحدار الذاتي‬ ‫المعادلت النية‬ ‫تحليل الســلسل الزمنية‬ ‫تحديد واختبارات فحص النموذج‬ ‫التنبؤ باستخدام معادلة النحدار‬ ‫المتغيرات الصوريه والمتغير التابع الكيفي ونموذج لوجيت‬ ‫الثالث عشر‬ ‫الرابع عشر‬ ‫وبروبيت‬ ‫تحليل متقدم لمعادلة النحدار باستخدام ‪ARCH.

2‬النماذج القتصادية والقياسية‪.1‬ما هو القتصاد القياسي؟‬ ‫‪ 1.‫‪3‬‬ ‫الفصل الول ‪1‬‬ ‫ما هو القتصاد القياســي؟‬ ‫‪ 1.3‬الهدف وطريقة القتصاد القياسي‪.‬‬ ‫‪ 1.4‬مما يتكون اختبار النظرية القتصادية؟‬ ‫ملخص‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ 1.

‬‬ ‫العديد من العلماء نادوا بعملية التبسيط لن النماذج المبسطة تمثل وسيله ابسط لفهم‬ ‫الواقع ولتوصيل المعلومة وكذلك أسهل في عملية اختبار النظرية والتأكد من‬ .‬‬ ‫البداية الحقيقية للقتصاد القياسي هي مع تأسيس جمعية القتصاد لقياسي‬ ‫‪Econometric Society‬‬ ‫في عام ‪ 1930‬ودورية اكنومتريكا‬ ‫‪Journal Econometrica‬‬ ‫في‬ ‫يناير ‪.1933‬‬ ‫‪ 2.‬والنظريات المشتقة‬ ‫ل تســتلزم بالضرورة على بيانات رقميه‪.1‬ما هو القتصاد القياسي؟‬ ‫كلمة القتصاد القياسي تعني حرفيا القياس في القتصاد‪ ،‬هذه معنى واسع يشمل‬ ‫العديد من المفاهيم القتصادية والتي تعتمد في الغالب على القياسات حيث اغلب‬ ‫القتصاديون يهتمون بعملية القياس حيث يتم قياس الناتج المحلي‪ ،‬البطالة‪ ،‬عرض‬ ‫النقود‪ ،‬الصادرات‪ ،‬الواردات‪.‬‬ ‫من هذه التعريف نستطيع أن نفرق بين القتصاد الرياضي والقتصاد القياسي‪ ،‬حيث‬ ‫يعتمد القتصاد الرياضي على تطبيق النظريات الرياضية فقط‪ .‬ماذا ا نقصد بالقتصاد القياسي؟‬ ‫هو تطبيق الطرق الرياضية والحصائيه لتحليل البيانات القتصادية‬ ‫بهدف إعطاء محتوى رقمي للنظريات القتصادية للتأكد من صحة تلك‬ ‫النظريات‪. ،‬الخ‪ .1‬النماذج القتصادية والقياسية‪:‬‬ ‫المهمة الولى للقتصاد القياسي هي تكوين النموذج القياسي‪ .‬ما هو النموذج‬ ‫القياسي؟‬ ‫النموذج‬ ‫‪Model‬‬ ‫هو تمثيل مبسط للواقع الحقيقي‪ .‬على سبيل المثال نقول إن الكميه‬ ‫المطلوبة من البرتقال تعتمد على سعر البرتقال هذه تعتبر تبسيط للواقع لن هناك‬ ‫العديد من العوامل المؤثرة على قرار شراء البرتقال على سبيل المثال الدخل‪ ،‬نوعية‬ ‫الغذاء ‪ ،‬الذوق‪… ،‬سعر التفاح… الخ من السباب التي قد ت يؤثر على قرار شراء‬ ‫كميه من البرتقال‪..‫‪4‬‬ ‫‪ 1.

Milton Friedman‬أن‬ ‫اختيار نموذج مبسط لشرح العالم الحقيقي يؤدي إلى النتقاد ين التاليين‪-:‬‬ ‫‪ -1‬النموذج يكون مبسط جدا‪.‬للرد على انتقاد التبسيط‬ ‫نستطيع إن نقول انه من الفضل البتداء بنموذج مبسط وبناء نموذج اكثر تعقيدا‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬مثال الطلب على البرتقال‪ ،‬ببناء نموذج الطلب على البرتقال‬ ‫يعتمد فقط على السعر هو تبسيط للواقع‪ ،‬وغير واقعي‪ .‬‬ ‫عمليا‪ ،‬يتضمن النموذج جميع المتغيرات التي تعتبر مهمة في تحديد النموذج ونترك‬ ‫المتغيرات في المتغير العشوائي‪ .‬حتى هذا النموذج ممكن‬ ‫القول انه ل يتسم بالواقعية وذلك لن هناك متغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج‪.‬مثل كارل بوبر ‪ Karl Popper‬و ميلتون فريمان ‪ .‬‬ .‬‬ ‫بالعودة إلي مثالنا السابق‪ ،‬الطلب على البرتقال‪ ،‬إذا قلنا انه فقط يعتمد على سعر‬ ‫البرتقال هذا افتراض وصفي غير واقعي‪ .‬‬ ‫ولكن مسألة آي من النماذج يكون اكثر فائدة في التنبؤ بالطلب على البرتقال هذا‬ ‫يعتمد على البيانات المتوفرة والبيانات التي يمكن الحصول عليها‪.‬ولكن‪ ،‬إذا أضفنا المتغيرات الخرى‪ .‬‬ ‫‪ -2‬الفتراضات غير واقعية‪.‬‬ ‫هذه الفكرة عبر عنها كوبمان‪ .‬وهذا‬ ‫السؤال يمكن أل جابه عنه برؤية ما إذا كانت النظرية تعمل أي هل‬ ‫تعطي تنبؤات صحيحه؟‪.‬وفي الجانب الخر هناك من يقول انه الفضل البتداء‬ ‫بنموذج عام وتبسيطه حسب البيانات الموجودة مثل سرجان‬ ‫‪Sargan‬‬ ‫و ديفيد هنري‬ ‫‪David Hendry‬‬ ‫أما من ناحية الفتراضات غير واقعية فهذا يسري على معظم النظريات حيث يقول‬ ‫فريمان إن الفتراضات لي نظريه ل تتسم بالواقعية يقول‪-:‬‬ ‫السؤال المهم عن الفتراضات ليس ما إذا كانت تصور صورة واقعية‬ ‫بل هو فإذا كانت تعطي صوره تقريبية كافيه للغرض المطلوب‪ .‬هذا ما يفرق بين النموذج القتصادي والنموذج‬ ‫القياسي‪.‬مثل‬ ‫الدخل وسعر التفاح فان هذا ل يضيف واقعية إلي النموذج‪ .‫‪5‬‬ ‫صحتها‪ .

‬‬ ‫مثال‪ :‬دالة الطلب‪ ،‬النموذج القياسي كما يلي‪-:‬‬ ‫‪Q = α + βP + u‬‬ ‫‪ -1‬المعادلة السلوكية‬ ‫حيث ‪ Q‬الكميه المطلوبة‪،‬‬ ‫متغير عشوائي‪ .‫‪6‬‬ ‫النموذج القتصادي هو مجموعه من الفتراضات التي تصف بالتقريب سلوك‬ ‫اقتصاد معين أو قطاع من القتصاد‪ .‬‬ ‫بهذه المحددات نستطيع أن نواصل اختبار صحة النموذج القتصادي ويستخدم‬ ‫للتبوء أو تحليل سياسة اقتصادية معينه‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد توزيع الحتمالت للمتغير العشوائي‪.‬النموذج القياسي يتكون مما يلي‪-:‬‬ ‫‪ .‬هذه المعادلت‬ ‫تتضمن بعض المتغيرات و متغير عشوائي والذي يتضمن جميع المتغيرات والتي‬ ‫تعتبر غير رئيسيه في وصف الغرض المطلوب للنموذج‬ ‫‪ 2‬يفيد ما إذا كان إذا ما كان هناك خطأ في المشاهدات المتحصل عليها‪.‬حيث تمثل المتغيرات المشاهدة و‬ ‫‪u‬‬ ‫معالم النموذج‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد التوزيع الحتمالي للعشوائي حيث يعبر عنه بما يلي‪ E ( u ) = 0 -:‬وقيم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشاهدات المختلفة مستثقله وموزعه توزيع طبيعي بوسط = الصفر وتباين‬ ‫بهذه المحددات يمكن مواصلة اختبار قانون الطلب‪ .‬و‬ ‫‪β‬‬ ‫و‬ ‫‪α‬‬ ‫و‪P‬‬ ‫السعر‪ .1‬الخطوات التي يجب إتباعها في تحليل القياسي لنموذج اقتصادي‪:‬‬ ‫النظرية القتصادية أو‬ ‫النموذج القتصادي‬ ‫البيانات‬ ‫النموذج القياسي أو صيغه‬ ‫للنظرية القتصادية بصوره‬ ‫قابله للختبار‬ ‫معلومات سابقه‬ .1‬مجموعه من المعادلت السلوكية المشتقة من نموذج اقتصادي‪ .‬وكذلك يمكن استخدام الدالة‬ ‫للتنبوء بأي تغير في السعر‪.‬‬ ‫شـــــــــــــكل ‪ :1.

‬‬ .‬هذا يكون الجزء التحد يدي من العمل القياسي‪.‬لذلك انحصر الوضع في طرق تقدير‬ ‫مختلفة في الخمسينات والستينات‪.‬خلل الربعينات قامت مؤسسة‬ ‫‪Cowles‬‬ ‫بتقدم كبير في هذا‬ ‫المضمار‪.‬‬ ‫‪ .1‬بناء نموذج قياسي‪ ،‬أي بناء نموذج اقتصادي مبني على الملحظة بشكل‬ ‫يمكن اختباره‪ .‬‬ ‫ولكن التحليل الحصائي مثل عقبه كبيرة‪ .‬‬ ‫‪ .2‬تقدير واختبار هذه النماذج باستخدام البيانات المشاهدة‪.‬‬ ‫خلل الخمسينات والسينات كان القياسي يقوم على الستنتاج‬ ‫‪Inference‬‬ ‫و لكن‬ ‫تحديد النموذج لم يؤخذ في العتبار كثيرا‪ .‬كان الهتمام موجه للتقدير الحصائي‬ ‫لنموذج قياسي محدد‪ .3‬استخدام تلك النماذج للتنبوء و لغراض التحليل‪.‬هناك العديد من الطرق لبناء النموذج القياسي من النموذج‬ ‫القتصادي لننا يجب أن نختار الشكل المناسب‪ ،‬تحديد البناء العشوائي‬ ‫للمتغيرات‪ ،‬وهكذا‪ .‫‪7‬‬ ‫تقدير النموذج‬ ‫اختبار الفرضيات كما يقترح‬ ‫بالنموذج القتصادي‬ ‫استخدام النموذج لعملية التنبؤ‬ ‫‪ 3.1‬الهدف وطريقة القتصاد القياسي‪:‬‬ ‫الهدف من القتصاد القياسي‪:‬‬ ‫‪ .

1‬هو‪-:‬‬ ‫‪-1‬من النتائج القياسية إلى النظرية القتصادية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اختبار الفرضيات ل يجب أن يرتبط بما تقترحه النظرية فقط‪ .‬بدأ تطوير فــي الســاليب القياســية حيــث وجــه الهتمــام إلــى‬ ‫مجالت أخرى في التحليل‪.1‬سوف نتعامل مع نقطة ‪ 3‬والتي‬ ‫تمثل التطور الذي تم في القتصاد القياسي في فصل قادم‪.1‬الخطــوات الــتي يتــم إتباعهــا فــي تحليــل القياســي لنمــوذج‬ ‫اقتصادي‪:‬‬ ‫النظرية القتصادية‬ ‫النموذج القياسي‬ ‫البيانات‬ ‫التقدير‬ ‫تحديد النموذج‬ ‫نعم‬ ‫هل النموذج‬ ‫صحيح؟‬ ‫ل‬ .‬ولكن مع التقدم في التقنيــة واســتخدام أجهــزة‬ ‫الحاسب اللي السريعة‪ .‬لذلك يجب إضافة قفص جديد لختبار ملئمة‬ ‫وتحديد النموذج‪.‫‪8‬‬ ‫لم يتم توجيه الهتمام لخطأ في التحديد‪ . 1‬‬ ‫هذا التنظيم واجه بعض النتقادات في السبعينات‪ ،‬بعض هذه النتقادات يمكن‬ ‫تلخيصها بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ل يوجد استرجاع من الختبار القياسي للنظرية القتصادية‪ ،‬وكذلك ل يوجد‬ ‫نتائج للختبار يمكن على ضوئها تقييم النظرية القتصادية‪.‬‬ ‫‪ -2‬البيانات يجب أن يكون لها تأثير على النموذج‪.‬‬ ‫التطور الذي نلحظه على شكل ‪ 2.‬‬ ‫‪ -2‬من تحديد النموذج إلى فحص وتقييم النموذج القتصادي‪.‬بل يجب‬ ‫اختبار ملئمة التحديد السابق‪ .‬‬ ‫التطوير الجديد المقترح كما يلي في الشكل ‪ 2.‬‬ ‫شـــــــــــــــكل ‪ : 2.‬‬ ‫نستطيع أن نرتب خطوات التحليل القياسي‪ .‬‬ ‫‪ -3‬من النموذج القياسي إلى البيانات‪.‬كما يتضح في الشكل ‪.

‬من المؤشر لنجاح‬ ‫الهدف الساسي‬ ‫للتنبؤ وتحليل‪.1‬مما يتكون اختبار النظرية القتصادية؟‬ ‫استخدام النموذج‬ ‫للقتصاد القياسي هو اختبار النظرية القتصادية‪ .‬‬ ‫‪ 5.‬كان الهتمام في السابق‬ ‫ينصب على التقدير لنموذج محدد‪ .‬‬ ‫سيتم دراسة الساسيات للقتصاد القياسي لنها تمثل الساس الذي بنيت عليه‬ ‫التطورات الحديثة‪ .‬أي انه يستلزم من الباحث مقارنة النموذج الحالي مع النماذج‬ ‫السابقة‪ .‬وسوف يتم النظر‬ ‫بتفصيل في الفصل العاشر‪.‬والختبار‬ ‫الكثر أهميه ماذا كان يعطى تنبؤ اكثر دقه من النظريات القتصادية التي تم‬ ‫اقتراحها مسبقا‪ .‫‪9‬‬ ‫اختبار‬ ‫الفرضيات‬ ‫‪ 4.‬الفصول الخرى تصف التغيرات الحديثة‬ ‫في القتصاد القياسي على سبيل المثال التطورات الحديثة في اختبار الرتباط الذاتي‪.‬‬ ‫النظرية القتصادية توافق إشارة المعاملت المقدرة للنموذج القياسي‪ .1‬ملخص‪-:‬‬ ‫تحدثنا عن التغيرات التي تمت مؤخر في العقد الخير ‪ .‬ولكن الن تم التركيز على اختبارات تحديد‬ ‫النموذج معتمدين على اختبارات للتأكد من ملئمة النموذج لتفسير الظاهرة المراد‬ ‫فهمها‪.‬في الفصل العاشر سيتم التركيز على المستجدات التي تمت في‬ ‫تطوير اختبار النموذج وفحص ملءمته‪ .‬‬ ‫ومتجه النحدار الذاتي‪ ،‬وجذر الوحدة والتكامل المشترك في الفصل الحادي عشر‬ ‫والفصل الثاني عشر‪.‬‬ ‫سيتم مناقشتها في الفصل الخامس‪ .‬ونماذج التوقعات العقلنية في الفصل التاسع‪.‬هذه الطريقة لقت اهتماما كبيرا في السنوات الخيرة‪ .‬‬ .

‫‪10‬‬ ‫الفصل الثاني يتضمن مراجعه للنحدار البسيط‪ ،‬والذي يكون اغلب الطلب قد‬ ‫درسوه خلل دراستهم الجامعية‪ .‬وفي الفصل العاشر يتم التركيز على‬ ‫التطورات الحديثة اللزمة لفحص النموذج واختباره‪ .‬وفي الفصل الرابع والخامس تتم مناقشة اختلف التباين والرتباط‬ ‫الذاتي والفصل السادس يقدم الرتباط المتعدد ثم نناقش المتغيرات الصورية في‬ ‫الفصل السابع واستخداماتها كمتغير مفسر وكذلك كمتغير تابع‪ .‬في الفصل الثالث‪ .‬وكذلك الفصل الحادي عشر‬ ‫والثاني عشر يركز على المستجدات في تحليل السلسل الزمنية من اختبارات جذر‬ ‫الوحدة والتكامل المشترك والتعامل مع متجه النحدار الذاتي‪.‬ويتضمن بعض المواضيع الكثر تعقيدا كالتنبؤ‬ ‫العكسي والنحدار العشوائي‪ .‬يتم مناقشة النحدار المتعدد‬ ‫بتفصيل اكثر‪ .‬آما الفصل الثامن‬ ‫فيقدم المعادلت النيه تعريفها واختباراتها‪ .‬‬ ..

11 .