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M
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t
e
m
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t
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1
Leccion 3
Tecnicas analticas para las Ecuaciones
diferenciales de primer orden:
Ecuaciones Exactas y Cambios de
Variables
3.1. Ecuaciones Exactas
Las ecuaciones exactas estan relacionadas con las llamadas diferenciales exactas, o mejor,
con la existencia de campos conservativos. Recordemos este concepto. Sabemos que una
forma de escribir la ecuaciones diferenciales de primer orden es:
M(t, x) dt + N(t, x) dx = 0,
as que con cada ecuacion diferencial de primer orden podemos asociar un campo vectorial:

F(t, x) = (M(t, x), N(t, x)). Por otra parte, dada una funcion escalar f : R
2
R, el gra-
diente de esta funcion

f(t, x) =
_
f
t
(t, x),
f
x
(t, x)
_
es un campo vectorial. La cuestion es
cuando un campo vectorial

F(t, x) = (M(t, x), N(t, x)) es el gradiente de una funcion escalar
f; es decir, cuando
f
t
(t, x) = M(t, x) y
f
x
(t, x) = N(t, x).
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w
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40 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
Los campos vectoriales que son gradientes de alguna funcion escalar f se llaman campos
conservativos y a la funcion f se le llama funcion de potencial del campo vectorial.
Ahora tenemos la siguiente denicion:
Denicion 3.1 La ecuacion
M(t, x) dt + N(t, x) dx = 0
se dice que es exacta si el campo vectorial

F(t, x) = (M(t, x), N(t, x)) es conservativo.
Esta denicion no es muy util a la hora de saber cuando una ecuacion concreta es exacta
o no; necesitamos una caracterizacion de cuando un campo es conservativo en funcion de
las funciones M y N. Tal caracterizacion no es sencilla porque no solo depende de las
funciones componentes M y N sino tambien de la region del plano R
2
donde dichas funciones
esten denidas. Nuestras ecuaciones diferenciales seran lo sucientemente simples como para
que el campo de denicion de las funciones M y N no suponga un problema mayor. El
siguiente teorema, que se da sin demostracion, caracteriza los campos conservativos denidos
en rectangulos de R
2
(debe entenderse que todo el plano R
2
es un caso especial de rectangulo).
Teorema 3.2 .- Sea

F(t, x) = (M(t, x), N(t, x)) un campo vectorial tal que las funciones
M y N son continuas y admiten derivadas continuas en un rectangulo R del plano. Entonces

F(t, x) es conservativo si y solo si

M
x
(t, x) =
N
t
(t, x) para todo (t, x) R
As que podemos dar la siguiente caracterizacion de las ecuaciones diferenciales exactas:
Teorema 3.3 .- La ecuacion diferencial
M(t, x) dt + N(t, x) dx = 0
es exacta en el rectangulo R del plano si y solo si
M
x
(t, x) =
N
t
(t, x) para todo (t, x) R. (3.1)
Ejemplo 3.4 .- Veamos algunos ejemplos
w
w
w
.
.
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3.1 Ecuaciones Exactas 41
1. Veamos si la siguiente ecuacion es o no exacta
(3t
2
+ 6tx
2
) dt + (6t
2
x + 4x
3
) dx = 0
En este caso M(t, x) = 3t
2
+ 6tx
2
y N(t, x) = 6t
2
x + 4x
3
. Ambas son diferenciables
con continuidad en todo R
2
por ser polinomios. Para saber si la ecuacion es exacta
podemos utilizar el criterio de (3.1):
M
x
= 12tx
N
t
= 12tx
as que la ecuacion es exacta.
2. Consideremos la ecuacion:
(sen(xy) + xy cos(xy)) dx + (x
2
cos(xy)) dy = 0
y veamos si es o no exacta.
De nuevo M(x, y) = sen(xy) +xy cos(xy) y N(x, y) = x
2
cos(xy) son funciones diferen-
ciables con continuidad en todo R
2
y podemos utilizar el criterio de (3.1) para saber
si la ecuacion es o no exacta:
M
y
= x cos(xy) + x cos(xy) x
2
y sen(xy) = 2x cos(xy) x
2
y sen(xy), y
N
x
= 2x cos(xy) x
2
y sen(xy)
as que la ecuacion es exacta.
Para obtener la solucion general de una ecuacion diferencial exacta utilizaremos el si-
guiente resultado:
Teorema 3.5 .- Supongamos que la ecuacion diferencial
M(t, x) dt + N(t, x) dx = 0 (3.2)
es exacta en un rectangulo R del plano, y sea f una funcion de potencial del campo vectorial

F(t, x) = (M(t, x), N(t, x)) en R. Entonces, toda solucion x = x(t) de la ecuacion (3.2)
satisface la ecuacion f(t, x(t)) = C para un cierto valor de la constante C. Recprocamente,
cualquiera que sea la constante C, si x es una funcion diferenciable denida implcitamente
por la ecuacion
f(t, x) = C,
entonces x = x(t) es una solucion de la ecuacion (3.2)
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w
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42 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
Demostracion.- Podemos escribir la ecuacion (3.2) como
M(t, x) + N(t, x)x

= 0 (3.3)
Supongamos que x = x(t) es solucion de la ecuacion. Cuando sustitumos x por x(t) en
f(t, x) obtenemos una funcion de la variable t. Es decir, f(t, x(t)) = g(t). La derivada de
esta funcion sera (usando la regla de la cadena):
g

(t) =
f
t
(t, x(t)) +
f
x
(t, x(t))
dx
dt
(t)
y como f es la funcion de potencial de

F = (M, N), resulta que
g

(t) = M(t, x(t)) + N(t, x(t))x(t)

= 0.
Por lo tanto, g(t) = C; es decir, f(t, x(t)) = C para alguna constante C. Recprocamente, si
g(t) = f(t, x(t)) = C, entonces g

(t) = 0 y por lo tanto

0 = g

(t) =
f
t
(t, x(t)) +
f
x
(t, x(t))
dx
dt
(t) = M(t, x(t)) + N(t, x(t))x(t)

con lo que x(t) es solucion de la ecuacion (3.3), tal y como se deseaba demostrar.
El Teorema anterior nos dice que para calcular las soluciones de una ecaucaion exacta
tenemos que hallar la funcion de potencial del campo vectorial determinado por la ecuacion.
Sustituyendo x por x(t) en dicha funcion de potencial e igualando el resultado a una cons-
tante, obtenemos todas las soluciones (en forma implcita) de la ecuacion diferencial. Solo
nos falta saber como calcular la funcion de potencial de una campo conservativo. Es lo que
haremos a continuaci on.
Supongamos que

F(t, x) = (M(t, x), N(t, x)) es un campo conservativo y f(t, x) su
funcion de potencial. Entonces

F(t, x) =

f(t, x) y
f
t
(t, x) = M(t, x) y
f
x
(t, x) = N(t, x)
Como
f
t
(t, x) = M(t, x) tenemos que
f(t, x) =
_
M(t, x) dt + h(x) (3.4)
y si derivamos esta expresion respecto de x tenemos que
f
x
=

x
__
M(t, x) dt
_
+ h

(x)
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w
w
.
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3.1 Ecuaciones Exactas 43
con lo que
h

(x) = N(t, x)
_
M(t, x)
x
dt. (3.5)
Lo que esta en la parte de la izquierda de esta igualdad solo depende de x mientras que lo de
la derecha depende, aparentemente, de las dos variables t y x. Sin embargo no es as porque
derivando respecto de t:

t
_
N(t, x)
_
M(t, x)
x
dt
_
=
N
t

M
x
,
que es cero por ser la ecuacion exacta. Esto signica que
N(t, x)
_
M(t, x)
x
dt
no es funcion de t. Por lo tanto, integrando en (3.5), obtenemos
h(x) =
_ _
N(t, x)
_
M(t, x)
x
dt
_
dx
que sustiuda en (3.4) nos da la funcion de potencial requerida.
Tambien podamos haber empezado calculando
f(t, x) =
_
N(t, x) dx + k(t)
y seguir un procedimiento similar al anterior para hallar k(t).
Ejemplo 3.6 .- Vamos a calcular las soluciones de las ecuaciones del ejemplo 3.4.
1. (3t
2
+ 6tx
2
) dt + (6t
2
x + 4x
3
) dx = 0
Calculamos la funcion de potencial del campo (M(t, x), N(t, x)) con M(t, x) = 3t
2
+
6tx
2
y N(t, x) = 6t
2
x + 4x
3
:
f(t, x) =
_
M(t, x) dt + h(x) =
_
3t
2
+ 6tx
2
dt + h(x) = (t
3
+ 3t
2
x
2
) + h(x) (3.6)
Para calcular h(x) derivamos ambas partes de esta igualdad respecto de x:
f
x
= 6t
2
x + h

(x).
Ahora bien, por ser la ecuacion exacta,
f
x
= N(t, x) = 6t
2
x + 4x
3
w
w
w
.
.
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44 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
por lo que
6t
2
x + 4x
3
= 6t
2
x + h

(x) h

(x) = 4x
3
.
As
h(x) = x
4
.
y sustituyendo en (3.5) tenemos que
f(t, x) = t
3
+ 3t
2
x
2
+ x
4
.
La solucion general de la ecuacion (en forma implcita) sera:
x(t)
4
+ 3t
2
x(t)
2
+ t
3
= C
2. (sen(xy) + xy cos(xy)) dx + (x
2
cos(xy)) dy = 0
En este caso
f(x, y) =
_
(sen(xy) + xy cos(xy)) dx + h(y)
Aunque la integral que aparece en la parte de la derecha de esta ecuacion es sencilla, a
alguno podra no parecerselo. En tal caso siempre podemos intentar la alternativa de
integrar primero respecto de y. Como
f
y
= x
2
cos(xy)
tenemos que
f(x, y) =
_
x
2
cos(xy) dy + k(x) = x sen(xy) + k(x) (3.7)
y derivando respecto de x
sen(xy) + xy cos(xy)) =
f
x
= sen(xy) + xy cos(xy) + k

(x).
Por lo tanto
k

(x) = 0 k(x) = 0
que sustituyendo en (3.7) nos da la funcion de potencial:
f(x, y) = x sen(xy)
La solucion general de la ecuacionen en forma implcita sera:
x sen(xy(x)) = C.
w
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w
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3.1 Ecuaciones Exactas 45
Factores Integrantes
Supongamos ahora que nos dan una ecuacion diferencial
M(t, x) dt + N(t, x) dx = 0 (3.8)
que no es exacta. Existe alguna forma de hacerla exacta?. Con mas precision, existira una
funcion (t, x) de forma que la ecuacion
(t, x)M(t, x) dt + (t, x)N(t, x) dx = 0 (3.9)
sea exacta?. Esta cuestion es facil de responder, en principio: para que la ecuacion (3.9) sea
exacta se debe cumplir que

x
((t, x)M(t, x)) =

t
((t, x)N(t, x))
o equivalentemente
M

x
+
M
x
= N

t
+
N
t
(3.10)
As pues, la ecuacion (3.9) es exacta si y solo si satiface la ecuacion (3.10).
Debe notarse ahora que las ecuaciones (3.8) y (3.9) son equivalentes en el sentido si-
guiente: x(t) es solucion de la ecuacion (3.8) si y solo si lo es de la ecuacion (3.9).
Denicion 3.7 .- Una funcion (t, x) que satisfaga la ecuaci on (3.10) se dice que es un
factor integrante de la ecuacion diferencial (3.8).
Vemos as que para que sea un factor integrante debe satisfacer la ecuacion (3.10), que
es una ecuacion en derivadas parciales, habitualmente muy difcil de integrar salvo en muy
pocos casos. Dos de los casos en los que esta ecuacion se puede integrar es cuando el factor
integrante solo depende de t o solo depende de x. Estudiamos estos dos casos particulares:
Casos Particulares
(a) Factores Integrantes que solo dependen de t.- Si depende solo de t entonces la
ecuacion (3.10) queda reducida a
N
d
dt
=
_
M
x

N
t
_
o
d
dt
=
_
M
x

N
t
_
N

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46 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
Ahora bien, esta ecuacion solo tiene sentido si la expresion
M
x

N
t
N
es una funcion solo de t; esto es,
M
x

N
t
N
= R(t).
En este caso debe ser una solucion de la ecuacion de variables separables:

= R(t).
Es decir, = exp
__
R(t) dt
_
es un factor integrante de la ecuacion (3.8).
Observaciones 3.8 .- La expresion
M
x

N
t
N
es, por lo general, funcion de las dos variables t y x. Solo para muy especiales pares de
funciones M(t, x) y N(t, x) es una funcion solo de la variable t.
Ejemplo 3.9 .- Encuentrese la solucion general de la ecuacion
x
2
2
+ 2xe
t
+ (x + e
t
)x

= 0 (3.11)
En este caso M(t, x) =
x
2
2
+2xe
t
y N(t, x) = x +e
t
. No se trata de una ecuacion exacta
porque
M
x
= x + 2e
t
y
N
t
= e
t
.
Ahora bien
1
N
_
M
x

N
t
_
=
x + e
t
x + e
t
= 1
por lo que un factor integarnte es (t) = e
R
dt
= e
t
. As pues la ecuacion
e
t
_
x
2
2
+ 2xe
t
_
+ e
t
(x + e
t
)x

= 0
w
w
w
.
.
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3.1 Ecuaciones Exactas 47
( que es equivalente a la ecuacion (3.11)) es exacta. Calculamos la funcion de potencial
correspondiente:
f(t, x) =
_ _
x
2
2
e
t
+ 2xe
t
_
dt + h(x) =
x
2
2
e
t
+ xe
2t
+ h(x)
y
xe
t
+ e
2t
=
f
x
= xe
t
+ e
2t
+ h

(x) h

(x) = 0
con lo que h(x) = 0 y una funcion de potencial es
f(t, x) =
x
2
2
e
t
+ xe
2t
y la solucion general de (3.11) ( en forma implcita) es :
1
2
e
t
x(t)
2
+ e
2t
x(t) = C
(b) El Factor Integrante solo depende de x.- Si = (x) solo depende de x la situacion
es parecida a la descrita mas arriba.. Para que tales factores integrantes existan debe suceder
que
N
t

M
x
M
= Q(x)
sea funcion solo de x. En tal caso el factor integrante es (x) = exp
__
Q(x) dx
_
.
Ejemplo 3.10 .- Encuentrese la solucion general de la ecuacion
2tx ln x dt + (t
2
+ x
2

x
2
+ 1) dx = 0 (3.12)
En este caso M(t, x) = 2t ln x y N(t, x) = t
2
+ x
2

x
2
+ 1. Por lo tanto
M
x
= 2t(ln x + 1)
N
t
= 2t
y
N
t

M
x
M
=
2t 2t ln x 2t
2tx ln x
=
1
x
.
Existe entonces un factor integrante, que solo de pende de x. Este factor integrante debe
sersolucion de la ecuacion:

=
1
x
.
w
w
w
.
.
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48 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
As pues
ln = ln x (x) =
1
x
.
y la ecuacion
2t ln x dt + (
t
2
x
+ x

x
2
+ 1) dx = 0
es exacta. Calculamos una funcion de potencial:
f(t, x) =
_
2t ln x dt + h(x) = t
2
ln x + h(x)
y
t
2
x
+ x

x
2
+ 1 =
f
x
=
t
2
x
+ h

(x).
Entonces
h(x)
_
x(x
2
+ 1)
1
2
dx =
1
3
(x
2
+ 1)
3
2
.
La funcion de potencial sera:
f(t, x) = t
2
ln x +
1
3
(x
2
+ 1)
3
2
,
y la solucion general de la ecuacion (3.12) es:
t
2
ln x(t) +
1
3
(x(t)
2
+ 1)
3
2
= C
siendo C una constante arbitraria.
Recordemos para terminar que el termino factor integrante ya aparecio en la Leccion
2 cuando calculamos la forma general de las soluciones de las ecuaciones lineales no ho-
mogeneas. De hecho todos los tipos de ecuaciones que hemos visto hasta ahora son ecuacio-
nes exactas o reducibles a exactas mediante un factor integrante. En efecto, recordemos que
las ecuaciones en variable separables se pueden escribir en la forma:
f(t) dt + g(x) dx = 0.
Por lo tanto, M(t, x) = f(t) y N(t, x) = g(x). Esta ecuacion es exacta cualquiera que sean
las funciones f(t) y g(x) por que
M
x
=
N
t
= 0.
La funcion de potencial del campo (f(t), g(x)) se calcula, en este caso de manera muy sencilla.
Ya que la letra f la hemos utilizado para la funcion f(t), llamemos h(t, x) a la funcion de
potencial de (f(t), g(x)). Entonces
h(t, x) =
_
f(t) dt + k(x) = F(t) + k(x)
w
w
w
.
.
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3.1 Ecuaciones Exactas 49
donde F(t) es una primitiva de f(t); i.e. F(t) =
_
f(t) dt. Ahora
g(x) =
h
x
= k

(x)
porque F no depende de x. As pues, k(x) =
_
g(x) dx = G(x). La funcion de potencial
sera:
h(t, x) = F(t) + G(x)
y la solucion general de la ecuacion
F(t) + G(x(t)) = C
que es la forma general de las soluciones de las ecuaciones separables vista en la Leccion 2.
Por otra parte el factor integrante que usamos en la resolucion de las ecuaciones lineales
no homogeneas es el que hace que una ecuacion de este tipo se convierta en una ecuacion
diferencial exacta. Recordemos que si nos dan la ecuacion lineal:
x

+ p(t)x = r(t) (3.13)

el factor integrante lo denimos como
F(t) = e
R
p(t) dt
.
Ahora bien, la ecuacion (3.13) se puede escribir en la forma:
(p(t)x r(t)) dt + dx = 0
que no es exacta, pero que admite un factor integrante (t) que solo depende de t. En efecto,
como en este caso

x
= 0, la ecuacion (3.10) queda:

M
x
= N
d
dt
+
N
t
con M(t, x) = p(t)x r(t) y N(t, x) = 1. Por lo tanto, debe satisfacer:

(t) = (t)p(t)
que es una ecuacion en variables separables, una de cuyas soluciones es:
(t) = e
R
p(t) dt
= F(t).
En consecuencia la denominacion de factor integrante para F(t) esta perfectamente justi-
cada.
w
w
w
.
.
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50 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
3.2. Cambios de Variables
Hay algunas ecuaciones que no son exactas ni reducibles a exactas mediante factores
integrantes sencillos (recordemos que las ecuaciones en variables separables son exactas y
las lineales son reducibles a exactas mediante un factor integrante que solo depende de
la variable independiente). En algunos casos, sin embargo, se pueden reducir a ecuaciones
exactas mediante un cambio de variable. Consideremos, por ejemplo, la siguiente ecuacion
dx
dt
= x +
x
2
t
+
x
t
(3.14)
Esta ecuacion no es ni exacta ni reducible a exacta mediante un factor integrante que solo
dependa de x o de t. No tenemos, entonces, un metodo para encontrar una expresion analtica
de las soluciones. Desde luego hay una solucion de equilibrio x(t) = 0, pero no sabemos como
encontrar las demas soluciones.
Al igual que se hace en el calculo integral, se puede intentar la sustitucion de la variable
x por otra que parezca adecuada como para que la ecuacion se convierta en una de alguno
de los tipos que ya sabemos resolver. En este caso podemos intentar el cambio de variable:
y =
x
t
o equivalentemente, x = yt. Esto nos permite convertir la ecuacion dada en una nueva
ecuacion en las variables y y t. Ya tenemos la expresion de x en funcion de y y de t;
necesitamos ademas la expresion de
dx
dt
. Como x = yt, derivando (notese que como x es
funcion de t, y tambien lo es):
dx
dt
= y + t
dy
dt
.
Sustituyendo en la ecuacion dada (3.14):
y + t
dy
dt
= ty ty
2
+ y
que es equivalente a
t
dy
dt
= ty + ty
2
.
Observemos que t = 0 no pertenece al intervalo de integraci on de la ecuacion (3.14) porque
aparece dividiendo. As pues podemos dividir por t y obtenemos la ecuacion
dy
dt
= y(1 + y)
que es una ecuacion en variables separables que sabemos integrar. Las soluciones de equilibrio
de esta ecuacion son y(t) = 0, y(t) = 1. Y la solucion general
y(t) =
Ke
t
1 Ke
t
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w
w
.
.
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3.2 Cambios de Variables 51
siendo K una constante arbitraria distinta de cero.
Para hallar la soluciones de la ecuacion dada (3.14), debemos deshacer el cambio x = yt.
Por lo tanto, las soluciones de la ecuacion dada son x(t) = 0, x(t) = t y
x(t) =
Kte
t
1 Ke
t
siendo K una constante arbitraria distinta de cero. Debe observarse que la solucion x(t) = 0
se obtiene de la solucion general haciendo K = 0, pero la solucion x(t) = t no se obtiene
de la solucion general para ning un valor de K.
El problema de encontrar una sustitucion adecuada para poder obtener soluciones de
una ecuacion diferencial dada puede ser muy complicado, se requiere mucha practica y, en
ocasiones, una buena intuici on. Hay, sin embargo, algunos tipos de ecuaciones para las que
se puede dar, de forma general, la sustitucion que es adecuada para reducirlas a ecuaciones
lineales o en variables separables. Tal es el caso de las ecuaciones homogeneas y de Bernoulli
que estudiamos a continuaci on. Estudiaremos en los ejercicios de este tema otros tipos de
ecuaciones para las que un cambio de variables adecuado las reduce a ecuaciones de tipo
conocido.
3.2.1. Ecuaciones Homogeneas
Comenzamos recordando que una funcion f : R
2
R se dice que es homogenea de orden
n si para todo R, = 0, se tiene que f(t, x) =
n
f(t, x). En particular, se dice que f
es homogenea si es homogenea de grado cero; es decir, si
f(t, x) = f(t, x), para todo R, = 0
Por ejemplo
f(t, x) =
t
2
x
2
t
2
+ x
2
es una funcion homogenea porque
f(t, x) =

2
t
2

2
x
2

2
t
2
+
2
x
2
=

2
(t
2
x
2
)

2
(t
2
+ x
2
)
=
t
2
x
2
t
2
+ x
2
= f(t, x)
Tenemos entonces la siguiente denicion:
Denicion 3.11 .- Una ecuacion diferencial de primer orden
x

= f(t, x) (3.15)
se dice que es homogenea si f es una funcion homogenea.
w
w
w
.
.
c
o
m
M
a
t
e
m
a
t
i
c
a
1
52 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
Debe observarse que una caracterizacion alternativa de las funciones homogeneas es que
f es homogenea si y solo si f se puede escribir en la forma
f(t, x) = g
_
x
t
_
para alguna funcion g. Por ejemplo en el caso de mas arriba
f(t, x) =
t
2
x
2
t
2
+ x
2
=
1
x
2
t
2
1 +
x
2
t
2
= g
_
x
t
_
Por lo tanto si la ecuacion x

= f(t, x) es homogenea, podemos hacer el cambio de variable

dependiente:
v =
x
t
,
de esta forma tendramos que x = tv y si derivamos teniendo en cuenta que v es una funcion
de t, tendramos:
x

= v + tv

.
Sustituyendo en (3.15), y teniendo en cuenta que f(t, x) = g
_
x
t
_
= g(v) por ser f ho-
mogenea, obtenemos la ecuacion diferencial
v + tv

= g(v)
con t como variable independiente y v como variable dependiente. Esta ecuacion es en va-
riables separables. En efecto, la podemos escribir como sigue (siempre que t = 0):
v

=
g(v) v
t
que es una ecuacion en variable separadas. Para integrar esta ecuacion procedemos como es
habitual: Para g(v) v = 0 ponemos
_
1
g(v) v
dv =
_
1
t
dt + C
para obtener la solucion general de la ecuacion. Ademas todas los valores de v que hacen
g(v)v = 0 seran soluciones de equilibrio. Para obtener las soluciones de la ecuacion original
se debe deshacer el cambio de variable.
Ejemplo 3.12 .- Resuelvase la ecuacion
tx

t
2
x
2
+ x (3.16)
w
w
w
.
.
c
o
m
M
a
t
e
m
a
t
i
c
a
1
3.2 Cambios de Variables 53
Solucion.- Podemos escribir la ecuacion en la forma:
x

t
2
x
2
+ x
t
quitando t = 0 del intervalo de integraci on. Se trata de una ecuacion homogenea porque si
f(t, x) =

t
2
x
2
+ x
t
entonces
f(t, x) =

2
t
2

2
x
2
+ x
x
=

_
t
2
x
2
+ x
_
x
=

t
2
x
2
+ x
t
= f(t, x)
Ademas
f(t, x) =

t
2
x
2
+ x
t
=
_
1
x
2
t
2
+
x
t
= g
_
x
t
_
Haciendo la sustitucion x = vt tenemos que x

= v + tv

y la ecuacion queda:
v + tv

1 v
2
+ v
o equivalentemente (recordando que t = 0 no pertenece al intervalo de integracion):
v

1 v
2
t
que es una ecuacion en variables separables. Las funciones v(t) = 1 y v(t) = 1 son soluciones
de equilibrio. Una vez consideradas, separamos las variables:
1

1 v
2
dv =
1
t
dt
de donde podemos obtener la solucion general de forma implcita:
arc sen v(t) = ln |t| + C
o explcitamente:
v(t) = sen (ln |t| + C)
Ahora deshaciendo el cambio
x(t) = t sen (ln |t| + C) .
que es la solucion general de la ecuacion (3.16). No debemos olvidar las soluciones de equi-
librio v(t) = 1 y v(t) = 1.

Estas producen las soluciones x(t) = t y x(t) = t, respectiva-
mente, de la ecuacion (3.16).
w
w
w
.
.
c
o
m
M
a
t
e
m
a
t
i
c
a
1
54 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
3.2.2. Ecuaciones de Bernoulli
Las ecuaciones de Bernoulli son las de la forma
dx
dt
+ p(t)x = r(t)x

(3.17)
donde = 0, 1 ( si = 0 o = 1 entonces la ecuacion sera lineal, no homogenea en el
primer caso y homogenea en el segundo).
En primer lugar x(t) = 0 es una solucion de equilibrio y, por lo tanto, en lo sucesivo
supondremos que x = 0.
Estas ecuaciones no son lineales pero se pueden reducir a lineales mediante un cambio de
variable sencillo. Como x = 0 podemos dividir ambas partes de la ecuacion (3.17) por x

:
1
x

dx
dt
+ p(t)
1
x
1
= r(t)
e intentamos el cambio u =
1
x
1
. Derivando
u

=
( 1)x
2
x

x
22
=
( 1)x

y por lo tanto
1
x

dx
dt
=
1
1
du
dt
.
Sustituyendo en la ecuacion:
1
1
du
dt
+ p(t)u = t(t)
y de aqu obtenemos la ecuacion
du
dt
+ (1 )p(t)u = (1 )r(t)
que es una ecuacion lineal no homogenea.
Ejemplo 3.13 .- Resuelvase la ecuacion:
tx

+ x = x
2
ln t (3.18)
Solucion.- Dividiendo por t (notese que debe ser t > 0 porque en caso contrario no
tendra sentido ln t) obtenemos una ecuacion de Bernoulli:
x

+
1
t
x = x
2
ln t
t
(3.19)
w
w
w
.
.
c
o
m
M
a
t
e
m
a
t
i
c
a
1
3.2 Cambios de Variables 55
Dividimos por x
2
:
x

x
2
+
1
t
1
x
=
ln t
t
Hacemos el cambio u =
1
x
. As u

=
x

x
2
; i. e.
x

x
2
= u

. Sustituyendo en la ecuacion (3.19):

u

+
1
t
u =
ln t
t
y multiplicando por 1 conseguimos la ecuacion lineal no homogenea:
u

1
t
u =
ln t
t
que se resuelve como es habitual. El factor integrante es:
F(t) = e
R

1
t
dt
= e
ln t
=
1
t
(recuerdese que t > 0)
Y la solucion se obtiene de
u(t)F(t) =
_
1
t
ln t
t
dt + C =
_
ln t
t
2
dt + C =
ln t + 1
t
+ C
de donde
u(t) = 1 + ln t + Ct
Deshaciendo el cambio u =
1
x
, tenemos que la solucion general de la ecuacion (3.18):
x(t) =
1
1 + ln t + Ct
A esta solucion hay que a nadir la solucion de equilibrio x(t) = 0 que, tal y como ya hemos
visto, siempre es solucion de cualquier ecuacion de Bernoulli.
3.2.3. Ecuaciones de Riccati
Las ecuaciones de Riccati aparecen con frecuencia en las aplicaciones; especialmente en
Teora de Control. Son las de la siguiente forma:
dx
dt
+ p(t)x = s(t) + r(t)x
2
(3.20)
donde las funciones p,r y s son continuas en un cierto intervalo (a, b).
Aparentemente las ecuaciones de Riccati son una ligera generalizacion de las ecuaciones
de Bernoulli porque se reducen a estas cuando s(t) = 0. Sin embargo, a diferencia de las
w
w
w
.
.
c
o
m
M
a
t
e
m
a
t
i
c
a
1
56 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
ecuaciones de Bernoulli, no hay un metodo directo para resolverlas en forma de integrales.
La razon es que la sustitucion
x(t) =
y

(t)
r(t)y(t)
convierte la ecuacion (3.20) en
y

_
r

(t)
r(t)
p(t)
_
y

+ s(t)r(t)y = 0
que es una ecuacion lineal de segundo orden de coecientes no constantes. Estudiaremos
estas ecuaciones mas adelante en este curso, pero, en general, estas ecuaciones no pueden ser
resueltas por integrales. Hay otros metodos, como los desarrollos en series de potencias, que
permiten resolverlas.
A pesar de todo ello, hay muchas ecuaciones de Riccati para las que se pueden obtener so-
luciones. Para ello se necesita, en primer lugar, un poco de experiencia porque todo depende
de la capacidad o habilidad para conseguir una solucion particular de la ecuacion. Suponga-
mos que hemos sido capaces de conseguirlo, y sea x
1
(t) tal solucion particular. Entonces, la
solucion general de la ecuacion (3.20) es x(t) = x
1
(t) + y(t) donde y(t) es la solucion de la
siguiente ecuacion de Bernoulli:
y

+ (p(t) 2x
1
(t)r(t))y = r(t)y
2
.
En efecto, si y(t) es solucion de esta ecuacion y x(t) = x
1
(t) + y(t) tenemos que
x

(t) = x

1
(t) + y

(t) =
= p(t)x
1
(t) + s(t) + r(t)x
1
(t)
2
(p(t) 2x
1
(t)r(t))y(t) + r(t)y(t)
2
=
= p(t)(x
1
(t) + y(t)) + s(t) + r(t)(x
1
(t)
2
2x
1
(t)y(t) + y(t)
2
) =
= p(t)x(t) + s(t) + r(t)x(t)
2
.
Y de la misma forma se demuestra que si x(t) = x
1
(t)+y(t) es solucion de (3.20) entonces
y(t) = x(t) x
1
(t) es solucion de y

+ (p(t) 2x
1
(t)r(t))y = r(t)y
2
.
Ejemplo 3.14 Compruebese que x
1
(t) =
1
t
es solucion de la ecuacion
x

+ x = tx
2

1
t
2
(3.21)
y hallese la solucion general de la ecuacion.
La comprobacion de que x
1
(t) es solucion de (3.21) es muy sencilla. Por una parte
x

1
+ x
1
=
1
t
2
+
1
t
=
1 + t
2
t
2
.
w
w
w
.
.
c
o
m
M
a
t
e
m
a
t
i
c
a
1
3.3 El Problema de Condiciones Iniciales 57
Y por otra
tx
2
1

1
t
2
=
1
t

1
t
2
=
t
2
1
t
2
.
La solucion general de (3.21) es x(t) = x
1
(t) + y(t) siendo y(t) la solucion general de la
ecuacion y

+ (p(t) 2x
1
(t)r(t))y = r(t)y
2
. En nuestro caso
y

+
_
1 2
1
t
t
_
y = ty
2
.
Es decir
y

y = ty
2
(3.22)
que es, como sabemos, una ecuacion de Bernoulli. Para resolverla, observamos que hay una
solucion de equilibrio y(t) = 0 que nos produce la solucion x(t) = x
1
(t) =
1
t
; i.e. la solucion
particular dada, de (3.21). Para la solucion general de (3.22) hacemos la sustitucion
u(t) =
1
y(t)
.
Con este cambio la ecuacion (3.22) se convierte en
u

+ u = t
que es lineal no homogenea. Su solucion general es
u(t) = 1 t + Ce
t
.
Por lo tanto
y(t) =
1
1 t + Ce
t
,
y la solucion general de la ecuacion (3.21) es
x(t) = x
1
(t) + y(t) =
1
t
+
1
1 t + Ce
t
.
3.3. El Problema de Condiciones Iniciales
Consideremos ahora el problema de condiciones iniciales.
_
x

= f(t, x)
x(t
0
) = x
0
(3.23)
w
w
w
.
.
c
o
m
M
a
t
e
m
a
t
i
c
a
1
58 Tecnicas analticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden
Recordemos que la forma de proceder es encontrar todas las soluciones de la ecuacion
e imponer la condicion inicial x(t
0
) = x
0
. Si esta corresponde a una solucion de equilibrio
entonces la solucion del problema de condiciones iniciales es x(t) = x
0
, y si no se calcula
la constante de integraci on correspondiente que sustituda en la solucion general nos da la
unica solucion del problema.
Claricamos este proceso mediante un ejemplo:
Ejemplo 3.15 Hallese la solucion del siguiente problema de condiciones iniciales:
x

=
t
2
x
t + x
2
, x(0) = 1
(3.24)
Se trata de una ecuacion exacta porque escrita en la forma diferencial:
(x t
2
) dt + (t + x
2
) dx = 0
resulta que M(t, x) = x t
2
, N(t, x) = t + x
2
y
M
x
=
N
t
= 1.
Para calcular la funcion de potencial:
f(t, x) =
_
(x t
2
) dt + h(x) = xt
1
3
t
3
+ h(x).
Por lo tanto
t + x
2
=
f
x
= t + h

(x),
y h(x) =
1
3
x
3
. La solucion general de la ecuacion (3.24) sera:
tx(t)
1
3
t
3
+
1
3
x(t)
3
= C.
Para calcular C sustitumos la condicion inicial: x(0) = 1:
0x(0)
1
3
0
3
+
1
3
x(0)
3
= C.
Es decir, C =
1
3
y la solucion del Problema de condiciones iniciales es
1
3
x(t)
3
+ tx(t)
1
3
t
3
=
1
3
.
O bien
x(t)
3
+ 3tx(t) t
3
= 1.