3a.

Lista de Exerccios - MAT02250

Suzi Alves Camey 11 de maio de 2005
1. Sejam X e Y com distribuio normal padro, independentes. Obtenha a densidade de 2X + Y . 2. Sejam X e Y com distribuio distribuio exponencial de parmetro 1, independentes. Obtenha a densidade de X Y . 3. As variveis X e Y so independentes e tm distribuio Uniforme contnua em [0,1]. Obtenha as densidades de: (a) X + Y . (b) X Y . (c) |X Y |. (d) X/Y . (e) X/X + Y ). 4. As variveis aleatrias X1 e X2 so independentes e tm densidade comum Exp(). (a) Obtenha a densidade conjunta de Y1 = min(X1 , X2 ) e Y2 = max(X1 , X2 ). (b) Determine a densidade condicional de Y2 Y1 |Y1 . 5. Sejam X e Y independentes com distribuio Uniforme contnua em [0,1]. Dena W =X Y e Z =X +Y. (a) Obtenha a densidade conjunta de W e Z . (b) Determine P (Z > 3W ). 6. As variveis aleatrias contnuas X e Y so independentes, identicamente distribudas e tm densidade Exp(1). Atravs do mtodo Jacobiano, obtenha a conjunta e as marginais de U = 2X + Y e V = 2X Y e verique se so independentes. 7. Considere as variveis X e Y independentes e identicamente distribudas com densidade Normal padro. Dena U = X + Y e V = X/Y . 1

(a) Obtenha a densidade conjunta de U e V . (b) Mostre que V tem densidade Cauchy padro. 8. As variveis aleatrias X1 , X2 e X3 so independentes e identicamente distribudas com densidade Normal padro. Considere as seguintes novas variveis: W1 = X1 , W2 = (X1 + X2 )/2 e W3 = (X1 + X2 + X3 )/3. (a) Determine a densidade de W3 , pelo mtodo direto, isto , sem usar o Mtodo Jacobiano. (b) Obtenha a densidade conjunta de W1 , W2 e W3 . (c) Obtenha a densidade marginal conjunta de W1 e W2 . (d) Conrme a resposta de (a), calculando a densidade de W3 a partir da conjunta obtida em (b). 9. Sejam X1 , X2 e X3 variveis aleatrias independentes e identicamente distribudas com densidade Exponencial de parmetro 1. Dena W1 = X1 /(X1 + X2 ), W2 = (X1 + X2 )/(X1 + X2 + X3 ) e W3 = (X1 + X2 + X3 ). (a) Obtenha a densidade conjunta de W1 , W2 e W3 e verique se so independentes. (b) Mostre que W1 U (0, 1). (c) Verique que W3 Gama(3, 1). 10. Se X1 e X2 tem funo densidade conjunta:

1 fX1 ,X2 (x1 , x2 ) = (x2 x2 )IA (x1 , x2 ) 2 2 1

com A = {(x1 , x2 ) R2 : x1 (0 , 2 ), |x2 | < x1 , |x2 | < 2 x1 }, obtenha a funo densidade conjunta de W1 = 1 (X1 + X2 ) e W1 = 1 (X1 X2 ). 2 2 11. Sejam X1 e X2 variveis independentes com densidade Gama de parmentros (, ) e (, ), respectivamente. Mostre que: (a) W = X1 /(X1 + X2 ) tem densidade Beta de parmetros (, ). (b) T = X1 + X2 tem densidade Gama de parmetros ( + , ). (c) W e T so independentes. 12. Considere X1 , X2 , . . . , Xn variveis independentes com densidade Exp(i ), i = 1, 2, . . . , n. (a) Verique que Y1 = min{X1 , X2 , . . . , Xn } Exp ( 2
n i=1

i ).

(b) Mostre que P (Xk = min{X1 , X2 , . . . , Xn }) = k / ( 13. Seja X Exp(1), obtenha a densidade de Y = cos X .

n i=1

i ).

(c) Calcule a funo de distribuio de Yn = max{X1 , X2 , . . . , Xn }.

Sugesto: Particione o domnio em subconjuntos Di = ((i 1); i] , i 1; para obter as inversas separe os casos de i par ou mpar
14. Sejam X1 e X2 independentes com distribuio N (0, 2 ). Dena as seguintes 2 2 variveis aleatrias U = X1 + X2 e V = X1 /X2 . (a) Obtenha a densidade conjunta de U e V . (b) As variveis U e V so independentes? 15. A densidade conjunta das variveis X e Y dada por

1 fX,Y (x, y) = (6 x y)I(0 ,2 ) (x )I(2 ,4 ) (y). 8

(a) Obtenha as marginais. (b) Determine as densidades condicionais de X dado Y e de Y dado X . 16. A densidade condicional de Y dado X dada por

fY |X (y|x) = I(x ,x +1 ) (y).

Calcule a marginal de Y e a densidade condicional de X dado Y se temos fX (x) = I(0 ,1 ) (x ). 17. A densidade conjunta de X e Y dada por:

1 fX,Y (x, y) = IA (x1 , x2 ) 2

com A = {(x , y) R2 : 1 x 1 , 0 y 1 }. (a) Calcule as marginais e verique se X e Y so independentes. (b) Obtenha a densidade condicional de Y dado que X > 0. 18. A densidade conjunta de X e Y dada por: 1 4 , se 2 x < 0, 0 y 1; 1 , se 0 x 1, 2 y < 0; fX,Y (x, y) = 4 0, c.c. (a) Calcule as densidades marginais e verique se X e Y so independentes. 3

(b) Obtenha a funo de distribuio condicional de Y dado que X = x. 19. A funo de distribuio conjunta de (X, Y ) dada por:

FX,Y (x, y) =

0,
2x2 y 2 x4 , 16 8x2 x4 , 16

1,

se x < 0 ou y < 0 ou x y; se 0 x < y, 0 y < 2; se 0 x < 2, y 2; sex 2, y 2.

(a) Ache as funes de distribuio marginais de X e Y . (b) Calcule a densidade conjunta entre X e Y .