1 - Sejam X e Y v. a`s com f.d.p. conjunta uniforme na regio x < 1 e 0 < y < 1 . Determine : a) XY (coeficiente de correlao) b) E [ Y | X ] 2- Sejam X e Y v.

. a`s com f.d.p. conjunta uniforme na regio y < 1 e 0 < x < 1 . Determine : a) XY (coeficiente de correlao) b) E [ Y | X ] 3- Seja pXY (xi , yj) = kxiyj nos pontos (1 , 1) ; (1 , 2) ; ( 2 , 2 ) e (1 ,3). Determine : a) O valor de k b) pY|X ( yj| xi ). 4- Seja pXY (xi , yj) = Kxiyj nos pontos (1 , 1) ; (2 , 1) ; ( 2 , 2 ) e (3 ,1). Determine : a) O valor de K ; b) px (xi) e py (yj) ;

a) b)

0 Ache fy/x ( y | x )

; fora

Ache FY/X ( 2 | 1 ) = P { Y 2 | X = 1}

12- Sejam X e Y v. as com f. d. p. conjunta dada por : 4e 2 ( x + y ) ; x > 0 e y > 0 fXY (x,y) = { 0 ; fora a) Ache fx/y ( x | y )

b)

Ache Fx/y ( 1 | 2 ) = P { X 1 | Y = 2}

13- Sejam X e Y v. as com f. d. p. conjunta dada por : e K(x+y) ; x > 0 e y > 0 fXY (x,y) = 0 ; fora a) X e Y so v. as independentes ? Justifique sua resposta. b) Ache fy/x ( y | x )

c)

pY|X ( yj | xi ).

c)

Ache FY/X ( 3 | 1 ) = P { Y 3 | X = 1} ; x < 0 ou y < 0 ; 0x<1e y1 ; x1 e 0y<1 ; 0x<1e0y< ; x1ey1

5- Seja pXY (xi , yj) = (1/k)xiyj nos pontos (1 , 1) ; (1 , 2) ; ( 2 , 2) e (1,3). Determine : a) O valor de k ; b) px (xi) e py (yj) ;

c)

pY|X ( yj | xi ).

6 - Sejam X e Y v. as com f. d. p. conjunta dada por : 16 e 4( x + y ) ; x > 0 e y > 0 fXY (x,y) = 0 ; fora a) X e Y so v. as independentes ? Justifique sua resposta. b) Ache fy/x ( y | x )

14- Dada a F.D.P conjunta de X e Y abaixo: 0 27x/26 ( 1 - x2/27 ) FXY(x,y) = 27y/26 ( 1 - y2/27 ) 27xy/26 ( 1 - x2y2/27 ) 1 1 a ) FX( x ) e FY( y ) b ) P{0 < X 0,5 ; 0 < Y 0,5}

c)

Ache FY/X ( 2 | 1 ) = P { Y 2 | X = 1}

15- Seja X uma varivel aleatria contnua com f. d. p. dada por : fx (x) = k. e - | x | ; - < x < . a) O valor de k ; b) Fx (x) = P{ X x } c) P{ 1< | x | < 2 }. 16 - As v.as X e Y so independentes. X uniformemente distribudas em (0,1) e Y exponencial com parmetro 1. Determine a f.d.p. da v. a Z = X+Y . 17- As v.as X e Y so independentes e uniformemente distribudas em (1,1) e (0,1) respectivamente. Determine a f.d.p. da v. a Z = X+Y 18- Determine a f.d.p. da v. a. Z = X + Y , onde X e Y so v. a.s independentes, e exponencialmente distribudas com parmetros 1 e 2 respectivamente. 19- Dada a v. a Y = 5X + 10 , onde X uma v.a normal N(0;4). Determine a P{0 Y 20} 20- Dada a v. a Y = 2X + 4 , onde X uma v. a com fx (x) = 1/2.e - / x / ; < x < . Determine a P { 0 Y 8 } 21- X e Y so v. as independentes e uniformemente distribudas entre 2 e 3 volts. Ache a f.d.p. de Z = X+Y. 22- Se X uma v.a. normal N ( 2 ; 4 ) e Y = 2X + 1. Determine : a) A funo densidade de probabilidade de Y , fy(y) . b) E [ Y ] e c) V [ Y ] 23- Se X uma v.a. normal N ( 2 ; 9 ) e Y = 3X + 1. Determine : a) A funo densidade de probabilidade de Y , fy(y) . b) E [ Y ] e c) V [ Y ] 24- Se X uma v. a . normal N( 2 ; 4 ) e Y = 2|X| . Determine a funo densidade de probabilidade de Y , fy (y). 25- Seja X uma v. a normal N( 2 ; 4 ) . Seja Y = ( X + 1 )2. Ache E[Y] . 26- Suponha que a v. a. discreta X tome apenas os valores : -1 , 0 e 1 com igual probabilidade. Ache a distribuio de probabilidade , isto , [ yi ; pY (yi) ] de Y = X2 . 27- Suponha que a v. a. discreta X tome apenas os valores : -1 , 0 e 1 com igual probabilidade. Ache a distribuio de probabilidade , isto , [ yi ; pY (yi) ] de Y = | X | +1.

7- Sejam X e Y v. as com f. d. p. conjunta dada por : 16 e 4( x + y) ; x > 0 e y > 0 fXY (x,y) = { 0 ; fora a) X e Y so v. as independentes ? Justifique sua resposta. b) Ache fx/y ( x | y )

c)

Ache Fx/y ( 2 | 1 ) = P { X 2 | Y = 1}

8- Duas v.a`s X e Y tem uma funo densidade de probabilidade conjunta dada por : (5/16)x2y ; 0 < y < x < 2 . fXY (x,y) = 0 ; caso contrrio. a) X e Y so v. a`s independentes ? Justifique sua resposta . b) fx/y (xy)

c)

FX/Y (2 = P{X 2 Y = 1} 1)

9- Duas v.a`s X e Y tem uma funo densidade de probabilidade conjunta dada por : (5/16)x2y ; 0 < x < y < 2 fXY (x,y) = 0 ; caso contrrio. a) X e Y so v. a`s independentes ? Justifique sua resposta . b) fx/y (x y)

c)

FX/Y (0,5 = P{X 0,5 Y = 1} 1)

10- Sejam X e Y v. as com f. d. p. conjunta dada por : 2 e ( x +2 y ) ; x > 0 e y > 0 fXY (x,y) = 0 ; fora a) X e Y so v. as independentes ? Justifique sua resposta. b) Ache fx/y ( x | y )

c)

Ache FX/Y (1| 3 ) = P { X 1 | Y = 3}

11- Sejam X e Y v. as com f. d. p. conjunta dada por : 4e 2 ( x + y ) ; x > 0 e y > 0 fXY (x,y) = {

28- Se X uma v.a. uniforme em [ 1, 3 ] , ache E[ Y ] e V [ Y ] onde Y = ex . 29- Se X uma v.a. uniforme em [-1/2, 1/2] e Y = e . Determine a distribuio de probabilidade de Y, fy (y). 30- X e Y so v.a`s independentes. X U(0,2) e Y Exp(2). Determine a f.d.p. da v. a. Z = X + Y . 31- Sejam X e Y v. a`s com f.d.p. conjunta uniforme na regio hachurada da fig. abaixo. Determine : Y a) COV ( X,Y ) 1 b) E [Y/ X ] X -1 32- Sejam X e Y v. a`s com f.d.p. conjunta uniforme na regio hachurada da fig. abaixo. Determine : Y a) COV ( X,Y ) 1 b) E [ X / Y ] -1 X 33- Sejam X e Y v. a`s com f.d.p. conjunta uniforme na regio -1 < x < 0 e 0 < y < 1 . Determine : a) COV ( X , Y ) b) b) E [ X | Y ] 34- Sejam X e Y v. a`s com f.d.p. conjunta uniforme na regio -2 < x < 2 e 0 < y < 1 . Determine : a) COV ( X , Y ) b) b) E [ Y | X ] 35- Dada a f.d.p conjunta da v. a. bidimensional (X,Y) abaixo: 27/26 ( 1 - x2y2/3 ) ; 0 x < 1 e 0 y < 1 fXY(x,y) = 0 ; fora a ) P{X 0,5} e P{Y 0,5} ; b ) P{0 < X 0,5 ; 0 < Y 0,5} 36- Dada a F.D.P conjunta da v. a. bidimensional (X,Y) abaixo: 0 ; x < 0 ou y < 0 27x/26 ( 1 - x2/27 ) ; 0x<1 e y1 FXY(x,y) = 27y/26 ( 1 - y2/27 ) ; x1 e 0y<1 27xy/26 ( 1 - x2y2/27 ) ; 0 x < 1 e 0 y <1 1 ; x1 e y1 a ) FX ( x ) e FY ( y ) ; b ) P{0 < X 0,5 ; 0 < Y 0,5} 37- Uma v.a. bidimensional (X,Y) tem uma funo densidade de probabilidade conjunta dada por : (5/16)y2x ; 0 <x < y < 2 fXY (x,y) = { 0 ; caso contrrio a) X e Y so v. a`s independentes ? Justifique sua resposta . b) fy/x (y x)
x

Determine o valor mdio e a varincia da v.a. Z= X + 2Y 40- Se E[X]= 1/2 e E[X2]=3. a) Ache a mdia e a varincia de Y= 3X-1 b) Se X uniforme no intervalo em [-1,3], ache E[Y] onde Y= 10X2 41- Uma fbrica produz peas cada uma das quais podendo ter 0 , 1 ou 2 defeitos, com probabilidades 0,7 ; 0,2 e 0,1 respectivamente. Se, entretanto, uma pea tem dois defeitos , ela recolhida pelos inspetores e substituda por uma perfeita antes da entrega. Represente por X o nmero original de defeitos em uma pea fabricada e por Y o nmero de defeitos em uma pea quando de sua entrega. Pede-se : a)

b)
c)

A distribuio de probabilidade conjunta de ( X,Y ). py(yj) = P{Y = yj} Se se observar que uma pea entregue no tem defeitos, qual a probabilidade de que seja proveniente de uma substituio ?

42- Dois amigos decidem se encontrar em um certo local. Se cada um deles chega a esse local independentemente em um tempo uniformemente distribudo entre 12:00h e 01:00 da tarde, qual a probabilidade de que o primeiro a chegar espere mais do que 10 minutos ? 43- Duas pessoas marcaram um encontro entre 17:00h e 18:00h, com um acordo prvio de que cada uma no esperaria pela outra por mais de 12 min. Qual a probabilidade de que elas se encontrem. Assuma que as v. a`s envolvidas sejam independentes e uniformemente distribudas. 44- Um lote de 10 motores eltricos deve ser ou totalmente rejeitado ou vendido, dependendo do resultado do seguinte experimento: Dois motores so escolhidos ao acaso e inspecionados , se um ou mais forem defeituosos, o lote ser rejeitado; caso contrrio ser aceito. Suponha que cada motor custe R$ 75,00 e seja vendido por R$ 100,00. Se o lote contiver 1 motor defeituoso, qual ser o lucro esperado do fabricante ? 45- Suponha que o tempo de vida, em horas, de um dispositivo seja uma v. a. normal com mdia de 100h. Se um inspetor exige que ao menos 90% dos dispositivos tenham tempo de vida superior a 80h, qual deve ser o maior valor que (desvio padro) pode assumir satisfazendo as exigncias do inspetor ? 46- Um Quantizador ternrio obedece a seguinte lei: 5v se x > 5 Y = { 0v se -5 x 5 onde X uma v.a. U(-10;10) . -5v se x < -5 Esboce o grfico do quantizador e determine a f. m. p. de Y, pY (yj) 47- Um Quantizador ternrio obedece a seguinte lei: 4 se x 2 Y = { 0 se -2 < x < 2 -4 se x -2 onde X uma v.a. com f.d.p. dada por : fx (x) = 1/2.e - / x / ; - < x < . Determine a funo massa de probabilidade ( f. m. p.) de Y. 48- Um sinal ternrio aleatrio X tem nveis : -5v , 0v e 5v com igual probabilidade. Se esse sinal passa atravs de um dispositivo no linear, cuja sada Y = | X-1 | , ache a f.m.p. da sada Y . 49- Um sinal ternrio aleatrio X tem nveis : -1v , 0v e 1v com igual probabilidade. Se esse sinal passa atravs de um dispositivo no linear, cuja sada Y = X2 , ache a f.m.p. da sada Y . 50- Um sinal ternrio aleatrio X tem nveis : -3v , 0v e 3v com igual probabilidade. Se esse sinal passa atravs de um dispositivo no linear, cuja sada Y = | X | , ache a f.m.p. da sada Y .

c)

Fy/x (1 0,5) = P{Y 1 X = 0,5}

38- Uma v.a. bidimensional (X,Y) tem uma funo densidade de probabilidade conjunta dada por : (5/16)x2y ; 0 < y < x < 2 fXY (x,y) = { 0 ; caso contrrio Determine : a)

b) c)

X e Y so v. a`s independentes ? Justifique sua resposta . fx/y (x y) FX/Y (2 = P{X 2 Y = 1} 1)

39- Uma v.a. bidimensional (X,Y) tem uma funo densidade de probabilidade conjunta dada por: y; 0 x < 2 e 0 y < 1 fXY (x,y) = { 0 ; caso contrrio