RISK SIMULATOR 2012 Simulacin de Monte Carlo

42 distribuciones de probabilidad con una interfase fcil de usar, posee un mdulo de simulacin Super Rpida (miles de iteraciones en pocos segundos) con reporte de estadsticas, distribucin de correlaciones con Cpulas, truncamiento, simulaciones multidimensionales y funciones del Risk Simulator en Excel

Herramientas Analiticas
Bootstrapping, Segmentacin de grupos, Reportes completos, Extraccin e importacin de datos, Diagnstico de datos, Ajuste de Distribuciones , Distribucin de Probabilidades (PDF, CDF , ICDF), Pruebas de Hiptesis, Grficos Superpuestos, Anlisis de Sensibilidad, Anlisis de escenarios, Anlisis Estadstico, Grficos de Tornado y Araa, ROV BIZSTATS (alrededor de 160 estadsticas de negocios y modelos analticos) y El rbol de Decisiones de ROV: Modelos de rbol de Decisiones, Simulacin de Riesgo de Monte Carlo, Anlisis de Sensibilidad, Anlisis de Escenario, Bayesiana (Actualizacin de Probabilidad Conjunta y Probabilidad Posterior), Informacin del Valor Esperado, MINIMAX, MAXIMIN, Perfil de Riesgo

Pronostico
ARIMA Box-Jenkins, ARIMA Automtico , Econometra Bsica, Econometra Automtica, Spline Cbicos, Distribuciones personalizadas, Modelos GARCH, Curvas J y S, Cadenas de Markov, Mxima Verosimilitud, Regresi Mltiple, Extrapolacin No lineal, Procesos Estocsticos, n Descomposicin de Series de Tiempo, Tendencias

Optimizacion
Optimizacin Esttica, Dinmica y Estocstica con Variables De Decisin continuas, discretas y enteras, Frontera Eficiente, Optimizacin Lineal y No Lineal

Real Options Valuation, Inc. 4101-F Dublin Blvd., Suite 425, Dublin, CA 94568 USA +1.925.271.4438 www.realoptionsvaluation.com

QUE ES EL ANALISIS DE RIESGO? Cmo toma decisiones crticas en los negocios? Ud. considera los Riesgos de Sus proyectos y Decisiones o est ms enfocado nicamente a la rentabilidad? Le toma tiempo entender qu es el Riesgo, y cmo cuantificarlo? Pues bien, nuestro Software RISK SIMULATOR le ayudar a identificar, cuantificar y valorar el Riesgo en sus proyectos y Decisiones. RISK SIMULATOR es un poderoso software que funciona como un add-in de Excel para aplicar la Simulacin, Pronstico, Anlisis Estadstico y Optimizacin de sus modelos existentes en hojas de clculo en Excel. El software fu desarrollado especficamente para ser muy fcil de usar. Por ejemplo corriendo una simulacin es tan simple como 1-2-3: coloque una entrada, coloque una salida y crralo. La realizacin del pronstico puede ser tan simple como 2 o 3 clicks con el mouse y el software hace todo por Ud. automticamente, con reportes en detalle, grficos y resultados numricos. Se ha desarrollado en Ingls, Espaol, Chino, y Japons, prximamente en otros lenguajes. Si tenemos la tecnologa para enviar naves espaciales a travs del sistema solar, porqu no podemos gastar un poco ms de tiempo cuantificando el Riesgo? Tal tecnologa ya existe y el RISK SIMULATOR encapsula estas metodologas avanzadas en una herramienta simple y amigable de usar. Tenemos libros, entrenamiento en tiempo real (Certificado en Gestin de Riesgo), seminarios, DVDs de entrenamiento, consultora y muestras gratis de videos para empezar en el anlisis y modelaje del Riesgo en nuestra pgina web. RISK SIMULATOR est tambin integrado con nuestro otro software el cual incluye: Real Options Super Lattice Solver, Employee Stock Options Valuation Toolkit, Modeling Toolkit (800 Funciones y 300 Modelos), ROV Modeler, ROV Optimizer, ROV Valuator, ROV Basel II Modeler, ROV Compiler, ROV Extractor and Evaluator, and ROV Dashboard. Por favor visite nuestra pgina web para ms detalles. SIMULACION DE RIESGO CON MONTECARLO 45 Distribuciones de Probabilidad con una interfase muy fcil de usar, corriendo (miles de iteraciones en pocos segundos) con reporte de estadsticas, distribucin de correlaciones con Cpulas, truncamiento, simulaciones multidimensionales y funciones del Risk Simulator en Excel. HERRAMIENTAS ANALITICAS Bootstrapping, Segmentacin de grupos, Reportes completos, Extraccin e importacin de datos, Diagnstico de datos, Ajuste de Distribuciones , Distribucin de Probabilidades (PDF, CDF , ICDF), Pruebas de Hiptesis, Grficos Superpuestos, Anlisis de Sensibilidad, Anlisis de escenarios, Anlisis Estadstico, Grficos de Tornado y Araa, ROV BIZSTATS (alrededor de 160 estadsticas de negocios y modelos analticos), el rbol de Decisiones de ROV: Modelos de rbol de Decisiones, Simulacin de Riesgo de Monte Carlo, Anlisis de Sensibilidad, Anlisis de Escenario, Bayesiana (Actualizacin de Probabilidad Conjunta y Probabilidad Posterior), Informacin del Valor Esperado, MINIMAX, MAXIMIN, Perfil de Riesgo. PRONOSTICOS ARIMA Box-Jenkins, ARIMA Automtico, Econometra Bsica, Econometra Automtica, Spline Cbicos, Distribuciones personalizadas, Modelos GARCH, Curvas J y S, Cadenas de Markov, Mxima Verosimilitud, Regresi n Mltiple, Extrapolacin No lineal, Procesos Estocsticos, Descomposicin de Series de Tiempo, Tendencias y ms! Estamos trabajando para ofrecer tcnicas ms avanzadas en futuras versiones. OPTIMIZACION Optimizacin Esttica, Dinmica y Estocstica con Variables De Decisin continuas, discretas y enteras, Frontera Eficiente, Optimizacin Lineal y No Lineal con altos niveles de precisin . MATERIAL DE SOPORTE

TRIAL Y VERSIONES ACADEMICAS RISK SIMULATOR puede ser descargado inmediatamente desde nuestra pgina web con una licencia para 10 das. Nuestra filosofa es que Ud. lo pruebe antes de comprarlo. Una vez Ud. lo usa Ud. se enamorar con la simpleza de uso y lo poderoso de la herramienta convirtindose en una parte indispensable para Ud. Tenemos tambin licencias acadmicas para profesores de tiempo completo que enseen anlisis de riesgo o para otros cursos asociados usando el RISK SIMULATOR u otro de nuestros de Software. Contctenos en admin@realoptionsvaluation.com para ms detalles. ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA Las herramientas de Anlisis avanzado como el software RISK SIMULATOR fueron construidas para ser fciles de usar pero pueden generar problemas si son usadas de manera inapropiada. La comprensin terica combinada con la experiencia pragmtica es vital, por lo tanto el entrenamiento es crtico. Nuestro curso de Anlisis de Riesgo es un seminario de 2 das que est enfocado en el uso del software con tpicos que cubren la parte bsica del riesgo y la incertidumbre, usando simulacin de Montecarlo y todos los mtodos detallados en pronstico y optimizacin. Tenemos tambin un curso sobre Opciones Reales para Analistas que deseen empezar a aplicar Opciones Reales en su trabajo pero que no tienen la experiencia con la parte analtica de las Opciones Reales ni su modelaje. Este es un curso de 2 das que trata sobre como establecer los modelos de Opciones Reales, solucionando problemas de Opciones reales usando simulacin, redes binomiales y multinomiales usando el software Real Options SLS. El Certificado en Gestin de Riesgo (CRM) es un seminario de 4 das que cubre el material en nuestro curso de Anlisis de Riesgo y el curso de Opciones Reales para analistas orientados hacia la certificacin que otorga el International Institute of Professional Education and Research . Nuestro curso de Anlisis de Riesgo para Gerentes Senior es un seminario de 1 da especialmente diseado para ejecutivos senior donde por medio de anlisis de casos se revisarn experiencias en Gestin de Riesgos en compaas como 3M, Airbus, Boeing, GE entre otras. En l se ofrece a los ejecutivos una visin general de anlisis de Riesgo, Opciones reales, Optimizacin de Portafolio, pronstico y conceptos de Riesgo sin detalles tcnicos. Tambin estn disponibles cursos de anlisis de Riesgo y Valoracin hechos a la medida de su empresa y sus necesidades. Estn disponibles Servicios de consultora incluyendo la formulacin de problemas y anlisis de Riesgo , Simulacin, Pronstico, Opciones Reales, Construccin de modelos y diseo de software hecho a la medida. EXPERIENCIA El creador de este software es el Dr. Johnathan Mun. Profesor de Anlisis de Riesgo y Opciones Reales para Analistas, Anlisis de Riesgo para Gerentes y para el Certificado de Gestin de Riesgos, entre otros cursos. Ha sido consultor para muchas empresas del Fortune 500 (3M, Airbus, Boeing, General Electric, Motorola entre otras) y del Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Defensa, Agencias Estatales y federales) en Anlisis de Riesgo, Valoracin y Opciones Reales. El Dr. Mun ha escrito diversos libros sobre el tema como: Real Options Analysis: Tools and Techniques, 1st and 2nd Edition (Wiley Finance, 2005, 2002); Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003); Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003); Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley Finance, 2004); Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006); Advanced Analytical Models: 800 Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2008); The Bankers Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Academic Press 2008); El Dr. Mun es el fundador y CEO de REAL OPTIONS VALUATION INC. Y es el responsable del desarrollo de productos de Software para anlisis, consultora y entrenamiento. Anteriormente fu Vicepresidente de Anlisis en Decisioneering, Inc (ORACLE), fu Gerente de Consultora de KPMG, tambin fu Jefe de Pronsticos Financieros para Viking, Inc (Compaa de FedEx). El Dr. Mun tambin es Profesor en the U.S. Naval Postgraduate School y the University of Applied Sciences and Swiss School of Management (Zurich y Frankfurt), as como professor adjunto en otras Universidades. Posee un Ph.D. in Finance and Economics, un MBA in business administration, y un M.S. in the area of management science, un BS in applied sciences. Posee el Certified in Financial Risk Management (FRM), Certified in Financial Consulting (CFC), and Certified in Risk Management (CRM).

6 LIBROS en anlisis de Riesgo, simulacin, pronstico, Optimizacin, Opciones Reales y valoracin de Opciones escritos por el creador del software. DVD de entrenamiento en anlisis de Riesgo (simulacin, pronstico, Optimizacin, Opciones Reales y estadsticas aplicadas a los negocios). Entrenamiento en vivo y certificacin en cursos sobre Manejo General de Riesgo, Simulacin de Riesgo, Pronstico, Optimizacin, y anlisis de Opciones Reales. Manual detallado, archivo de ayuda y una extensa biblioteca de archivos con ejemplos. Consultores de Proyecto con grados acadmicos avanzados y aos de consultora as como experiencia en la industria.

Real Options Valuation, Inc. 4101-F Dublin Blvd., Suite 425, Dublin, CA 94568 USA +1.925.271.4438 www.realoptionsvaluation.com

Arco seno, Bernoulli, Beta, Beta 3, Beta 4, Binomial, Cauchy, Chi.cuadrado, Coseno, Personalizada, Uniforme Discreta, Doble Logaritmo, Erlang, Exponencial, Exponencial 2, Distribucin F, Gamma, Geomtrica, Gumbel mxima, Gumbel Mnima, Hipergeomtrica, Laplace, Logstica, Lognormal (aritmtica) y Lognormal (log), Lognormal 3 (aritmtica) y Lognormal 3 (log), Binomial Negativa, Normal, Parablica, Pareto, Pascal, PearsonV, Pearson VI, PERT, Poisson, Power, Power 3, Rayleigh, T y T2, Triangular, Uniforme, Weibull, Weibull 3 42 distribuciones de probabilidad Evaluar el modelo Corre 100.000 ensayos en pocos segundos Simulador de Sper Velocidad Haga sus propias distribuciones, corra simulaciones histricas y aplique el mtodo Delphi Distribucin Personalizada No Parmetrica Simulaciones correlacionadas, truncamiento, parmetros alternativos, simulacin multidimensional Distribuciones Continuas y Discretas Poner supuestos y pronsticos usando funciones en Excel Distribuciones como Funciones Excel Aplicacin de Cpula normal, Cpula T y Cpula cuasi-normal para simulaciones correlacionadas 3 Correlaciones tipo Cpula Monte Carlo e Hypercubo Latino 2 Mtodos de Muestreo Generador Sustractor Avanzado ROV, generador sustractor aleatorio, generador de produccin aleatoria de largo periodo, generador portable de produccin aleatoria, generador veloz IEEE Hex, generador bsico porttil Anlisis de Distribucin

Encuentra los errores ms comunes en su modelo corre pruebas de heterocedasticidad, micronumerosidad, valores extremos, no linealidad, autocorrelacin, normalidad, esfericidad, no estacionalidad, multicolinealidad y correlaciones Diagnsticos de Datos Extrae datos a Excel o archivos planos y archivos del Simulador de Riesgo, corre reportes estadsticos y pronostica reportes de resultados Extraccin y Exportacin de Datos Simulacin Abrir e Importar Datos Desestacionalidad y Eliminacin de la tendencia Desestacionaliza y le quita la tendencia a sus datos Recupera anteriores resultados de una simulacin ejecutada previamente

Hace cmputo exacto en PDF, CDF, ICDF, de las 42 probabilidades de distribucin y genera tablas de probabilidad Crea sus propias distribuciones Diseador de Distribucin Hace pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Chi-Cuadrado en Distribuciones continuas, con un completo reporte y supuestos de distribucin Ajuste de Distribucin (simple) Corre mltiples variables simultneamente, da cuenta de las correlaciones y de su importancia

6 Generadores de Nmeros Aleatorios

Optimizacin multifase Optimizacin general lineal Resultados detallados que incluyen la matriz Hessiana, las funciones de LaGrange y ms Optimizacin No Lineal Ejecuciones rpidas para nmeros enteros, continuos y las ejecuciones binarias Optimizacin Esttica Optimizacin Simulacin y Optimizacin Optimizacin Dinmica Criterios de convergencia, cuadrtica, tangencial, central, etc. Optimizacin Estocstica Combinaciones de optimizacin estocstica y dinmica con fronteras de eficiencia multivariadas Frontera Eficiente Grficas Sobrepuestas Optimizacin Lineal Ajuste de Distribucin (Mltiple)

Prueba si dos pronsticos son estadsticamente similares o no Prueba de Hiptesis

Herramientas Analticas
Simulacin No Parmetrica por Bootstrapping

Simulacin de estadsticas para obtener precisin y exactitud en los resultados

Grficos totalmente, personalizados de superposicin de supuestos y pronsticos en conjunto (tipos de grfico CDF, PDF, 2D/3D) Prueba la variable que mejor predice y reduce, as gran cantidad de datos Anlisis de Componentes Principales Cientos y Miles de escenarios en dos dimensiones Anlisis de Escenarios Pruebas para varios rezagos en la estacionalidad

Ajuste de distribucin por percentiles Distribuciones de probabilidad Anlisis Estadstico: Estadstica descriptiva, ajuste de distribucin, histograma, grficas, extrapolacin no lineal, prueba de normalidad, estimacin de parmetros estocsticos, pronstico de series de tiempo, proyecciones con lneas de tendencia, etc. ROV BIZSTATS-alrededor de 130 estadsticas de negocios y modelos analticos: juste de Distribucin de Datos, Anlisis de Componentes Principales, Anlisis de Segmentacin de Grupo - Conglomerados, Anlsis de Series de Tiempo (Aditivo Estacional), Anlsis de Series de Tiempo (Auto), Anlsis de Series de Tiempo (Holt-Winter Aditivo), Anlsis de Series de Tiempo (Holt-Winter Multiplicativo), Anlsis de Series de Tiempo (Multiplicativo Estacional), Anlsis de Series de Tiempo (Promedio Movil Doble), Anlsis de Series de Tiempo (Promedio Movil Simple), Anlsis de Series de Tiempo (Suavizamiento Exponencial Doble), Anlsis de Series de Tiempo (Suavizamiento Exponencial Simple), ANOVA: Anlisis de Dos Caminos, ANOVA: Tratamiento de Bloques Mltimes Aleatorizados, ANOVA: Tratamiento Simple de Factores Mltiples, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelacin y Autocorrelacin Parcial, Autoeconometra (Detallada), Autoeconometra (Rpida), Cadenas de Markov, Cambio Estructural, Conteo, Correlacin, Covarianza, Curva de Rendimientos (Bliss), Curva de Rendimientos (Nelson-Siegel), Curva Esponencial J, Curva S logstica, Desestacionalizacin, Desviacin Estndar (Muestral), Desviacin Estndar (Poblacional), Desviacin Semi-estndar (Inferior), Desviacin Semi-estndar (Superior), Diferencia, Estacionalidad, Estadstica Descriptiva de Datos, Estadstica Noparamtrica: Independencia Chi-Square, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Bondad de Ajuste Chi-Square, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Friedman, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Kruskal-Wallis, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Lilliefors, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Runs, Estadstica Noparamtrica: Varianza Poblacional Chi-Square, Estadstica Noparamtrica: Wilcoxon Signed-Rank (Una variable), Estadstica Noparamtrica: Wilcoxon Signed-Rank (Dos variables), Estadstica Paramtrica: Media para Una Variable (t), Estadstica Paramtrica: Media para Una Variable (Z), Estadstica Paramtrica: Medias para Dos Variables Dependientes (t), Estadstica Paramtrica: Medias para Dos Variables Independientes (Z), Estadstica Paramtrica: Proporcin de Dos Variables Independientes (Z), Estadstica Paramtrica: Proporcin para Una Variable (Z), Estadstica Paramtrica: Varianza para Dos Variables (F), Estadstica Paramtrica: Varianzas Diferentes para Dos Variables Independientes (t), Estadstica Paramtrica: Varianzas Iguales para Dos Variables Independientes (t), GARCH, Grfica de Control de Calidad: C, Grfica de Control de Calidad: NP, Grfica de Control de Calidad: P, Grfica de Control de Calidad: R, Grfica de Control de Calidad: U, Grfica de Control de Calidad: X, Grfica de Control de Calidad: XMR, Grfico de rea Estndar 2D, Grfico de rea Estndar 3D, Grfico de Barras Estndar 2D, Grfico de Barras Estndar 3D, Grfico de Linea Estndar 2D, Grfico de Linea Estndar 3D, Grfico de Puntos Estndar 2D, Grfico de Puntos Estndar 3D, Grfico de Scatter 2D, Grfico de Scatter 3D, Heterocedasticidad, Interpolacin Lineal, Jerarqua Ascendente, Jerarqua Descendente, Lnea de Tendencia (Difference Detrended, Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Lineal), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Logaritmica), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Polinomial), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Media Esttica), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Por Mediana Esttica), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Potencias), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Promedios Mviles), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Tasas), Lnea de Tendencia (Exponential Detrended), Lnea de Tendencia (Exponencial), Lnea de Tendencia (Lineal), Lnea de Tendencia (Logaritmica), Lnea de Tendencia (Polinomial), Lnea de Tendencia (Potencia), Lnea de Tendencia (Promedio Mvil), Logaritmo base 10, logaritmo Natural, Mximo, Mediana, Mnimo, Moda, Modelo Economtrico Personalizado, Modelos No Lineales, Potencia, Procesos Estocsticos (Movimiento Browniano Geomtrico), Procesos Estocsticos (Movimiento Browniano Exponencial), Procesos Estocsticos (Reversin a la Media con Salto de Difusin), Procesos Estocsticos (Reversin a la Media), Procesos Estocsticos (Salto de Difusin), Promedio, Pronstico de Combinatoria Lgica Difusa, Redes Neuronales, Regresin Lineal, Regresin No Lineal, Regresin Stepwise (Backward), Regresin Stepwise (Correlacin), Regresin Stepwise (Forward), Regresin Stepwise (Forward-Backward), Retornos Relativos, Retornos Relativos en LN, Rezagos, Spline Cbico, Suma, Variables Dependientes Limitadas (Logit), Variables Dependientes Limitadas (Probit), Variables Dependientes Limitadas (Tobit), Varianza (Muestral), Varianza (Poblacional), Volatilidad: Aproximacin por Retornos Logaritmicos, Volatilidad: EGARCH, Volatilidad: EGARCH-T, Volatilidad: GARCH, Volatilidad: GARCH-M, Volatilidad: GJR GARCH, Volatilidad: GJR TGARCH, Volatilidad: TGARCH y Volatilidad: TGARCH-M

Prueba de Estacionalidad Datos en grupos estadsticos, para la segmentacin de datos Segmentacin de Conglomerados Sensibilidad dinmica (anlisis simultneo) Anlisis de Sensibilidad Estadstica descriptiva, ajuste de distribucin, histograma, grficas, extrapolacin no lineal, prueba de normalidad, estimacin de parmetros estocsticos, pronstico de series de tiempo, proyecciones con lneas de tendencia, etc. Anlisis Estadstico Prueba si las series de tiempo han tenido cambios estructurales Prueba de Quiebres Estructurales Sensibilidad de perturbaciones estticas, el anlisis tornado y araa, y las tablas de escenario Anlisis Tornado

Risk Simulator 2011

Modelo autorregresivo integrado de media mvil ARIMA (P,D,Q) ARIMA Ejecuta las combinaciones ms comunes de ARIMA y escoge la que ms se ajusta Auto ARIMA Corre miles de combinaciones y permutaciones para escoger el modelo que mejor se ajusta a los datos existentes (Lineal, No lineal, relacional, intervalo, lead, tasa, diferencia) Auto Econometra Modelos de regresin lineales, no lineales y de interaccin Econometra Bsica Interpolacin y Extrapolacin no lineal Spline Cbico Proyecciones de volatilidad usando modelos de heterocedasticidad condicional auto regresivos; GARCH, GARCH-M, TGARCH, TGARCH-M, EGARCH, EGARCH-T, GJR-GARCH y GJR-TGARCH GARCH Curvas Exponenciales J y Curva S Logstica Curva J y S

Estadsticas de Negocios

Pronstico
Cadenas de Markov

Dos elementos que compiten sobre el tiempo y el mercado compartiendo pronsticos Logit, Probit, y Tobit, regresiones logsticas basadas para el clculo de la probabilidad de un evento Variables Dependientes Limitadas Regresiones lineales regulares y no lineales con metodologas paso a paso (adelante, atrs, correlacin, adelante-atrs) y reportes Regresin Mltiple Pronstico no lineal de series de tiempo Extrapolacin No lineal Pronsticos usando simulacin y movimientos geomtricos exponenciales, as como reversin a la media, salto de difusin y procesos mixtos Procesos Estocsticos 8 modelos de series de tiempo para niveles de pronstico, tendencias y estacionalidades Anlisis de Series de Tiempo Pronstico y ajuste mediante polinomios, lineales, No lineales, logartmicos, de potencia, exponenciales y de media mvil con bondad de ajuste Lneas de Tendencia

Disponible en 10 idiomas: ingls, francs, alemn, italiano, japons, coreano, portugus, espaol, Chino Simplificado y Chino Tradicional Requerimientos flexibles: El software trabaja con Windows 7, Vista y XP; integrado con Excel 2010, 2007, 2003; compatible con sistemas operativos MAC que corren con esquema virtual Grficos y colores totalmente personalizados: Tipos de grficos manejables, en 3D, en color y mucho ms Manual del Usuario Detallado y un Manual del usuario paso a paso para mltiple idiomas 22 modelos de ejemplo detallados Fusin con o Real Options SLS y Modeling Toolkit Reportes Detallados: Todos los anlisis vienen con reportes detallados Funciones de RS en Excel: Inserta funciones de RS para supuestos y pronsticos con el botn derecho en Excel Integracin del software ROV: Funciona bien con otro software ROV, incluyendo Real Options SLS, Modeling Toolkit, la herramienta de Basilea, el compilador, el extractor, el evaluador, el modelador, el valorador, el optimizador y el panel ROV, incluyendo el ESO Valuation Toolkit, y otros 6 generadores de nmeros aleatorios, 3 correlaciones tipo cpula (Normal, T, Quasi-Normal), y 2 mtodos de simulacin (Monte Carlo e Hiper Cubo Latino)

Capacidades Generales

LO NUEVO EN LA VERSIN 2012

Lista completa de las capacidades del Simulador de Riesgo A continuacin se enumeran las principales capacidades de Risk Simulator, los elementos resaltados en rojo indican las ltimas adiciones en la versin 2012.

Capacidades Generales
1. Disponible en 11 idiomas: Ingls, Francs, Alemn, Italiano, Japons, Coreano, Portugus, Espaol, Chino Simplificado, Ruso, y Chino Tradicional. 2. Libros: Teora analtica, aplicacin y casos de estudio con el apoyo de 10 libros. 3. Celdas comentadas: Control de comentarios con la decisin de visualizar o no, la explicacin de los supuestos de entrada, pronsticos de salida y las variables de decisin. 4. Ejemplos de Modelos Detallados: 24 modelos de ejemplo en Risk Simulator y ms de 300 modelos en Modeling Toolkit. 5. Reportes Detallados: Todos los anlisis vienen con reportes detallados. 6. Manual del Usuario Detallado y un Manual del usuario paso a paso. 7. Licencia Flexible: Capacidad de controlar la activacin o desactivacin de ciertas funciones para permitir al usuario personalizar de acuerdo a su experiencia en anlisis en riesgo. Por ejemplo, si quien lo usa est interesado nicamente en el Mdulo de Pronstico del Simulador de Riesgo, puede obtener una licencia especial que nicamente active esa herramienta, mientras los otros mdulos se desactivan, lo que le permitir ahorros en el costo en la adquisicin del software. 8. Requerimientos flexibles: El software trabaja con Windows 7, Vista y XP; integrado con Excel 2010, 2007, 2003; compatible con sistemas operativos MAC que corren con esquema virtual. 9. Grficos y colores totalmente personalizados: Tipos de grficos manejables, en 3D, en color y mucho ms. 10. Ejercicios prcticos: Con gua paso a paso para su ejecucin con el Simulador de Riesgo, incluyendo la interpretacin de resultados. 11. Mltiple copiado y pegado de celdas: Permite, que los supuestos, las variables de decisin y los pronsticos puedan ser copiados y pegados. 12. Perfiles: Permiten que mltiples perfiles puedan ser creados en un Modelo simple (Diferentes escenarios de Modelos de Simulacin pueden ser creados, duplicados, editados y ejecutados en un Modelo Simple). 13. Iconos Revisados en Excel 2007/2010: Una barra de herramientas completamente revisada, intuitiva y amigable. Habr cuatro conjunto de iconos que se adaptan a las diferentes resoluciones de pantalla (1280 x 720 y superiores). 14. Acceso rpido con el Click Derecho: Acceso a todas las herramientas del Simulador de Riesgo y los respectivos mens usando el Click Derecho del Mouse. 15. Integracin del software ROV: Funciona bien con otro software ROV, incluyendo Real Options SLS, Modeling Toolkit, la herramienta de Basilea, el compilador, el extractor, el

16. 17. 18.

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evaluador, el modelador, el valorador, el optimizador y el panel ROV, incluyendo el ESO Valuation Toolkit, y otros. Funciones de RS en Excel: Inserta funciones de RS para supuestos y pronsticos con el botn derecho en Excel. Troubleshooter: Esta herramienta le permite activar de Nuevo el software, verificar los requisitos del sistema, obtener la identificacin del software y otros. Anlisis de Sper Velocidad: Esta nueva velocidad ejecuta pronsticos y otras herramientas de anlisis a una velocidad increble (Mejorada en la versin en la versin 5.2). El anlisis y los resultados permanecen igual pero ahora los clculos y los reportes son generados rpidamente. Recursos Web, Casos de Estudio y Videos: Descarga de modelos gratis, obtener videos, casos de estudio, documentos tcnicos y otros materiales desde nuestro sitio Web.

Mdulo de Simulacin:
20. 6 generadores de nmeros aleatorios: Generador Sustractor Avanzado ROV, generador sustractor aleatorio, generador de produccin aleatoria de largo periodo, generador portable de produccin aleatoria, generador veloz IEEE Hex, generador bsico porttil. 21. 2 mtodos de muestreo: Monte Carlo e Hypercubo Latino 22. 3 Correlaciones tipo Cpula: Aplicacin de Cpula normal, Cpula T y Cpula cuasinormal para simulaciones correlacionadas. 23. 42 distribuciones de probabilidad: Arco seno, Bernoulli, Beta, Beta 3, Beta 4, Binomial, Cauchy, Chi.cuadrado, Coseno, Personalizada, Uniforme Discreta, Doble Logaritmo, Erlang, Exponencial, Exponencial 2, Distribucin F, Gamma, Geomtrica, Gumbel mxima, Gumbel Mnima, Hipergeomtrica, Laplace, Logstica, Lognormal (aritmtica) y Lognormal (log), Lognormal 3 (aritmtica) y Lognormal 3 (log), Binomial Negativa, Normal, Parablica, Pareto, Pascal, PearsonV, Pearson VI, PERT, Poisson, Power, Power 3, Rayleigh, T y T2, Triangular, Uniforme, Weibull, Weibull 3. 24. Parmetros alternativos: Se usan percentiles como una alternativa de introduccin de parmetros. 25. Distribucin Personalizada No Paramtrica: Haga sus propias distribuciones, corra simulaciones histricas y aplique el mtodo Delphi 26. Distribucin Truncada: permite lmites en los datos. 27. Funciones Excel: Poner supuestos y pronsticos usando funciones en Excel 28. Simulacin Multidimensional: Simulacin de parmetros de entrada inciertos. 29. Control de Precisin: Determina si el nmero de ensayos dentro de la simulacin fue suficiente. 30. Simulador de Sper Velocidad: Corre 100.000 ensayos en pocos segundos.

Mdulo de Pronstico
31. ARIMA: Modelo autorregresivo integrado de media mvil ARIMA (P,D,Q) 32. Auto ARIMA: Ejecuta las combinaciones ms comunes de ARIMA y escoge la que ms se ajusta. 33. Auto Econometra: Corre miles de combinaciones y permutaciones para escoger el modelo que mejor se ajusta a los datos existentes (Lineal, No lineal, relacional, intervalo, lead, tasa, diferencia) 34. Econometra Bsica: Modelos de regresin lineales, no lineales y de interaccin 35. Spline Cubico: Interpolacin y Extrapolacin no lineal 36. GARCH: proyecciones de volatilidad usando modelos de heterosticidad condicional auto regresivos; GARCH, GARCH-M, TGARCH, TGARCH-M, EGARCH, EGARCH-T, GJR-GARCH y GJR-TGARCH 37. Curva J: Curvas exponenciales J 38. Variables Dependientes Limitadas: Logit, Probit, y Tobit 39. Cadenas Markov: Dos elementos que compiten sobre el tiempo y el mercado compartiendo pronsticos. 40. Regresin Mltiple: regresiones lineales regulares y no lineales con metodologas paso a paso (adelante, atrs, correlacin, adelante-atrs) 41. Extrapolacin No lineal: Pronstico no lineal de series de tiempo. 42. Curva S: Curva S Logstica 43. Anlisis de Series de Tiempo: 8 modelos de series de tiempo para niveles de pronstico, tendencias y estacionalidades. 44. Pronstico combinatorio de Lgica Difusa 45. Pronstico de Redes Neuronales: lineal, logstica, tangente hiperblica, coseno con tangente hiperbolica 46. Lneas de Tendencia: Pronstico y ajuste mediante polinomios, lineales, No lineales, logartmicos, de potencia, exponenciales y de media mvil con bondad de ajuste.

Mdulo de Optimizacin
47. Optimizacin lineal: Optimizacin multifase y optimizacin general lineal. 48. Optimizacin No Lineal: resultados detallados que incluyen la matriz Hessiana, las funciones de LaGrange y ms. 49. Optimizacin Esttica: Ejecuciones rpidas para nmeros enteros, continuos y las ejecuciones binarias. 50. Optimizacin Dinmica: Simulacin y Optimizacin 51. Optimizacin Estocstica: Criterios de convergencia, cuadrtica, tangencial, central, etc. 52. Frontera Eficiente: Combinaciones de optimizacin estocstica y dinmica con fronteras de eficiencia multivariadas. 53. Algoritmos genticos: usado para una gran variedad de problemas de optimizacin.

54. Optimizacin Multifase: Pruebas locales frente a un ptimo Global lo que permite un mejor control de cmo se ejecuta la optimizacin y aumenta la precisin y la dependencia de los resultados. 55. Percentiles y Media Condicional: Estadsticas adicionales para la optimizacin estocstica, que incluye percentiles y la media condicional fundamentales para calcular el valor condicional en las medidas de riesgo. 56. Algoritmo de bsqueda: simples, rpidos y eficientes algoritmos de bsqueda para las variables de decisin y las aplicaciones de buscar objetivo. 57. Simulacin de sper velocidad en las optimizaciones dinmicas y estocsticas: Corre la simulacin a sper velocidad mientras se integra con la optimizacin.

Mdulo de Herramientas Analticas

58. Evaluar el modelo: Encuentra los errores ms comunes en su modelo. 59. Editor de correlacin: Permite efectuar grandes matrices de correlacin las cuales se introducen directamente y se editan. 60. Crear informe: Genera automticamente los supuestos y los pronsticos en un modelo. 61. Crear reporte de Estadsticas: Genera un reporte comparativo de estadsticas de todos los reportes. 62. Diagnsticos de datos: corre pruebas de heterosticidad, micronumerosidad, valores extremos, no linealidad, autocorrelacin, normalidad, esfericidad, no estacionalidad, multicolinealidad y correlaciones. 63. Extraccin y Exportacin de Datos: Extrae datos a Excel o archivos planos y archivos del Simulador de Riesgo, corre reportes estadsticos y pronostica reportes de resultados. 64. Datos abiertos e importacin: Recupera anteriores resultados de una simulacin. 65. Desestacionalidad y No tendencia: Desestacionaliza y le quita la tendencia a sus datos. 66. Anlisis de Distribucin: Hace cmputo exacto en PDF, CDF, ICDF, de las 42 probabilidades de distribucin y genera tablas de probabilidad. 67. Diseador de Distribucin: Crea sus propias distribuciones. 68. Ajuste de Distribucin Mltiple: Corre mltiples variables simultneamente, da cuenta de las correlaciones y de su importancia. 69. Ajuste de Distribucin simple: Hace pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Chi-Cuadrado en Distribuciones continuas, con un completo reporte y supuestos de distribucin. 70. Prueba de Hiptesis: Prueba si dos pronsticos son estadsticamente similares o no. 71. Simulacin no paramtrica: Simulacin de estadsticas para obtener precisin y exactitud en los resultados. 72. Grficas Sobrepuestas: Grficos totalmente, personalizados de superposicin de supuestos y pronsticos en conjunto (tipos de grfico CDF, PDF, 2D/3D) 73. Anlisis de componentes principales: Prueba la variable que mejor predice y reduce, as gran cantidad de datos. 74. Anlisis de Escenarios: Cientos y Miles de escenarios en dos dimensiones. 75. Prueba de Estacionalidad: Pruebas para varios rezagos en la estacionalidad.

76. Segmentacin de Conglomerados: Datos en grupos estadsticos, para la segmentacin de datos. 77. Anlisis de Sensibilidad: Sensibilidad dinmica (Anlisis simultneo) 78. Prueba de quiebres estructurales: Prueba si las series de tiempo han tenido cambios estructurales. 79. Anlisis Tornado: sensibilidad de perturbaciones estticas, el anlisis tornado y araa, y las tablas de escenario.

Mdulo de Etadsticas y BizStats

80. Ajuste de distribucin por percentil: Usa percentiles y optimizacin para encontrar el mejor ajuste de distribucin. 81. Grficos y tablas de Distribucin de probabilidad: corre 45 distribuciones de probabilidad en sus cuatro momentos, CDF, ICDF, PDF, emite grficos, sobrepone mltiples grficos y genera tablas de distribucin de probabilidad. 82. Anlisis estadstico: Estadstica descriptiva, ajuste de distribucin, histogramas, grficos, extrapolacin no lineal, prueba de normalidad, parmetros de estimacin estocsticos, pronstico de series de tiempo, proyecciones de lneas de tendencia, etc. 83. El rbol de Decisiones de ROV es utilizado para crear y evaluar modelos de rbol de estrategia. Metodologas avanzadas adicionales y herramientas de anlisis tambin se encuentran incluidas: a. Modelos de rbol de Decisiones b. Simulacin de Riesgo de Monte Carlo c. Anlisis de Sensibilidad d. Anlisis de Escenario e. Bayesiana (Actualizacin de Probabilidad Conjunta y Probabilidad Posterior) f. Informacin del Valor Esperado g. MINIMAX h. MAXIMIN i. Perfil de Riesgo 84. Estadsticas de negocios ROV: cerca de 130 estadsticas de negocio y modelos analticos:
ROV BIZSTATS-alrededor de 130 estadsticas de negocios y modelos analticos: juste de Distribucin de Datos, Anlisis de Componentes Principales, Anlisis de Segmentacin de Grupo - Conglomerados, Anlsis de Series de Tiempo (Aditivo Estacional), Anlsis de Series de Tiempo (Auto), Anlsis de Series de Tiempo (Holt-Winter Aditivo), Anlsis de Series de Tiempo (Holt-Winter Multiplicativo), Anlsis de Series de Tiempo (Multiplicativo Estacional), Anlsis de Series de Tiempo (Promedio Movil Doble), Anlsis de Series de Tiempo (Promedio Movil Simple), Anlsis de Series de Tiempo (Suavizamiento Exponencial Doble), Anlsis de Series de Tiempo (Suavizamiento Exponencial Simple), ANOVA: Anlisis de Dos Caminos, ANOVA: Tratamiento de Bloques Mltimes Aleatorizados, ANOVA: Tratamiento Simple de Factores Mltiples, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelacin y Autocorrelacin Parcial, Autoeconometra (Detallada), Autoeconometra (Rpida), Cadenas de Markov, Cambio Estructural, Conteo, Correlacin, Covarianza, Curva de Rendimientos (Bliss), Curva de Rendimientos (Nelson-Siegel), Curva Esponencial J, Curva S logstica, Desestacionalizacin, Desviacin Estndar (Muestral), Desviacin Estndar (Poblacional), Desviacin Semi-estndar (Inferior), Desviacin Semi-estndar (Superior), Diferencia, Estacionalidad, Estadstica Descriptiva de Datos, Estadstica Noparamtrica: Independencia

Chi-Square, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Bondad de Ajuste Chi-Square, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Friedman, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Kruskal-Wallis, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Lilliefors, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Runs, Estadstica Noparamtrica: Varianza Poblacional Chi-Square, Estadstica Noparamtrica: Wilcoxon Signed-Rank (Una variable), Estadstica Noparamtrica: Wilcoxon SignedRank (Dos variables), Estadstica Paramtrica: Media para Una Variable (t), Estadstica Paramtrica: Media para Una Variable (Z), Estadstica Paramtrica: Medias para Dos Variables Dependientes (t), Estadstica Paramtrica: Medias para Dos Variables Independientes (Z), Estadstica Paramtrica: Proporcin de Dos Variables Independientes (Z), Estadstica Paramtrica: Proporcin para Una Variable (Z), Estadstica Paramtrica: Varianza para Dos Variables (F), Estadstica Paramtrica: Varianzas Diferentes para Dos Variables Independientes (t), Estadstica Paramtrica: Varianzas Iguales para Dos Variables Independientes (t), GARCH, Grfica de Control de Calidad: C, Grfica de Control de Calidad: NP, Grfica de Control de Calidad: P, Grfica de Control de Calidad: R, Grfica de Control de Calidad: U, Grfica de Control de Calidad: X, Grfica de Control de Calidad: XMR, Grfico de rea Estndar 2D, Grfico de rea Estndar 3D, Grfico de Barras Estndar 2D, Grfico de Barras Estndar 3D, Grfico de Linea Estndar 2D, Grfico de Linea Estndar 3D, Grfico de Puntos Estndar 2D, Grfico de Puntos Estndar 3D, Grfico de Scatter 2D, Grfico de Scatter 3D, Heterocedasticidad, Interpolacin Lineal, Jerarqua Ascendente, Jerarqua Descendente, Lnea de Tendencia (Difference Detrended, Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Lineal), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Logaritmica), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Polinomial), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Media Esttica), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Por Mediana Esttica), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Potencias), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Promedios Mviles), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Tasas), Lnea de Tendencia (Exponential Detrended), Lnea de Tendencia (Exponencial), Lnea de Tendencia (Lineal), Lnea de Tendencia (Logaritmica), Lnea de Tendencia (Polinomial), Lnea de Tendencia (Potencia), Lnea de Tendencia (Promedio Mvil), Logaritmo base 10, logaritmo Natural, Mximo, Mediana, Mnimo, Moda, Modelo Economtrico Personalizado, Modelos No Lineales, Potencia, Procesos Estocsticos (Movimiento Browniano Geomtrico), Procesos Estocsticos (Movimiento Browniano Exponencial), Procesos Estocsticos (Reversin a la Media con Salto de Difusin), Procesos Estocsticos (Reversin a la Media), Procesos Estocsticos (Salto de Difusin), Promedio, Pronstico de Combinatoria Lgica Difusa, Redes Neuronales, Regresin Lineal, Regresin No Lineal, Regresin Stepwise (Backward), Regresin Stepwise (Correlacin), Regresin Stepwise (Forward), Regresin Stepwise (Forward-Backward), Retornos Relativos, Retornos Relativos en LN, Rezagos, Spline Cbico, Suma, Variables Dependientes Limitadas (Logit), Variables Dependientes Limitadas (Probit), Variables Dependientes Limitadas (Tobit), Varianza (Muestral), Varianza (Poblacional), Volatilidad: Aproximacin por Retornos Logaritmicos, Volatilidad: EGARCH, Volatilidad: EGARCH-T, Volatilidad: GARCH, Volatilidad: GARCH-M, Volatilidad: GJR GARCH, Volatilidad: GJR TGARCH, Volatilidad: TGARCH y Volatilidad: TGARCH-M