Generacin de Variables Aleatorias Nouniformesi

En todo modelo de simulacin estocstico, existen una o varias variables aleatorias interactuando. Generalmente, estas variables siguen distribuciones de probabilidad tericas o empricas diferentes a la distribucin uniforme. Por consiguiente, para simular este tipo de variables, es necesario contar con un generador de nmeros uniformes y una funcin que a travs de un mtodo especfico, transforme estos nmeros en valores de la distribucin de probabilidad deseada. Existen varios procedimientos para lograr este objetivo. Entre los procedimientos ms comunes y ms difundidos se pueden mencionar: 1) El mtodo de la transformada inversa, 2) El mtodo de rechazo, 3) El mtodo de composicin y 4) Procedimientos especiales. En esta clase nos enfocaremos en el mtodo de la transformada inversa.

Mtodo de la transformada inversa

El mtodo de la transformada inversa utiliza la distribucin acumulada F(x) de la distribucin que se va simular. Puesto que F(x) esta definida en el intervalo (0,1), se puede generar un nmero aleatorio uniforme R y tratar de determinar el valor de la variable aleatoria para la cual su distribucin acumulada es igual a R, es decir, el valor simulado de la variable aleatoria que sigue una distribucin de probabilidad f(x), se determina al resolver la siguiente ecuacin (ver figura 1): F(x) = R x = F-1 (R) (1)

La dificultad principal de este mtodo descansa en el hecho de que en algunas ocasiones es difcil encontrar la transformada inversa. Sin embargo, si esta funcin inversa ya ha sido establecida, generando nmeros aleatorios uniformes se podrn obtener valores de la variable aleatorios que siga la distribucin de probabilidad deseada. Recordemos que los nmeros aleatorios siguen una distribucin rectangular (todos tienen igual probabilidad) por lo que se hace necesario convertirlos a la distribucin que muestran los valores del sistema real.

Figura 1

Ejemplo 1 Distribucin exponencial Se desea generar nmeros al azar que sigan la siguiente distribucin de probabilidad. f(x) = e-x 0 si x > 0 si x < 0 (2)

La distribucin acumulada de esta distribucin es: F(x) = 0x e-x dx = 1-e-x

Y utilizando la ecuacin (1), es decir, igualando la distribucin acumulada con el nmero uniforme R, se obtiene: 1-e-x = R e-x = 1-R

Pero si R sigue una distribucin uniforme, entonces 1-R tambin sigue esta distribucin. Por consiguiente: e-x = R x = - 1/ Ln R (3)

Ejemplo 2 Distribucin Uniforme Se desea generar nmeros al azar que sigan la siguiente distribucin de probabilidad:

f(x) =

1 b-a 0

si a < x < b

(4)

si a > x > b

La distribucin acumulada de esta distribucin es:

F(x) = ax 1 / b-a dx F(x) = x a ba e igualando esta expresin con el nmero uniforme R se obtiene:

xa = R ba x = a + (b - a) R (5)

Ejemplo 3 Distribucin emprica Se desea generar nmeros al azar que sigan la siguiente distribucin de probabilidad: f(x) = x si 0 < x < 1 si 1 < x < 2 (6)

La distribucin acumulada de esta distribucin es:

F(x) = 01 xdx = x2/2 F(x) = 01 dx = x/2

si 0 < x < 1 si 1 < x < 2

Puesto que la acumulada de la funcin tiene un valor de cuando x = 1 (ver figura 2), entonces el valor de la variable aleatoria x se determina de acuerdo a la siguiente expresin: X= 2R 2R si R < si R >

Figura 2

Ejemplo 4 Distribucin de Poisson Se desea generar nmeros al azar que sigan la siguiente distribucin: f(x) = e-5 5x x! x = 0, 1, 2,... (8)

Puesto que esta distribucin de probabilidad es discreta, es necesario evaluar f(x) para cada valor de x, y entonces determinar la distribucin acumulada F(x). Tanto la distribucin de probabilidad como la distribucin acumulada de esta variable aparecen en la tabla 1. De acuerdo a esta distribucin acumulada, la tabal 2 muestra el valor que tomar la variable aleatoria x dependiendo del intervalo al cual pertenece el nmero uniforme R. Tabla 1

Tabla 2

Autor: Ral Coss Bu Fuente: Simulacin: Un Enfoque Prctico. Diseo: Itzomara Pinzn de Guevara