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El mtodo de Runge-Kutta es un mtodo genrico de resolucin numrica de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado alrededor del ao 1900 por los matemticos C. Runge y M. W. Kutta.
Descripcin
Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son un conjuntos de mtodos iterativos (implcitos y explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial. Sea
una ecuacin diferencial ordinaria, con donde conjunto abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de sea
es un
, donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el incremento tn entre los sucesivos puntos tn y tn + 1. Los coeficientes ki son trminos de aproximacin intermedios, evaluados en de manera local
con aij,bi,ci coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explcitos o implcitos dependiendo de las constantes aij del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es decir, aij = 0 para j = i,...,s, los esquemas son explcitos.
Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en t = tn y otra en t = tn + tn. (t,y(t)) en la primera etapa es:
Variantes
Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin llamado Runge-Kutta explcito, tales como la versin implcita del procedimiento o las parejas de mtodos Runge-Kutta (o mtodos Runge-Kutta-Fehlberg). Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin mediante dos algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as mantener el error acotado y hacer una buena eleccin de paso.
Mtodos de Runge-Kutta
El mtodo de Runge-Kutta no es slo un nico mtodo, sino una importante familia de mtodos iterativos, tanto implcitos como explcitos, para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.Os); estas tcnicas fueron desarrolladas alrededor de 1900 por los matematicos alemanes Carl David Tolm Runge y Martin Wilhelm Kutta.
Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente ecuacin:
Donde
As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor(yn) ms el producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es un promedio ponderado de pendientes, donde k1 es la pendiente al principio del intervalo, k2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando k1 para determinar el valor de y en el punto usando el mtodo de Euler. k3 es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando k2 para determinar el valor de y k4 es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por k3. Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio:
Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual significa que el error por paso es del orden de O(h5), mientras que el error total acumulado tiene el orden O(h4).
se debe integrar la ecuacin diferencial en el intervalo y evaluar la integral aplicando la frmula de integracin numrica:
(4)
entonces
de donde se obtiene la siguiente expresin aproximada llamada frmula de Euler Yi+1 = Yi + h f(Xi, Yi) (5) METODO DE RUNGE-KUTTA En la introduccin se estableci que el mtodo de Euler para resolver la ecuacin diferencial de primer orden
Y' = f(X, Y) (7) con la condicin inicial Y(X0) = Y0 (8) consiste en aplicar repetidamente la frmula de recurrencia Yn+1 = Yn + h f(Xn, Yn) donde n = 1, 2, 3, ... (9) para determinar la solucin de la ecuacin diferencial en X = X1, X2, X3, ... Sustituyendo la funcin f(X,Y) dada en (7), en (9), se tiene que Yn+1 = Yn + h Y'n (10) expresin que indica que el mtodo de Euler consiste grficamente, en ir de un valor Yn conocido de la solucin de la ecuacin diferencial (7) en un punto, al siguiente por medio de la tangente T1 a la curva integral Y = Y(X) en el mismo punto de la solucin conocida, como se muestra en la siguiente figura.
De este planteamiento grfico puede verse que una mejor aproximacin a la solucin de la ecuacin diferencial se obtendra si en vez de ir por la tangente T1 para determinar la solucin en el siguiente Punto Pivote, se utiliza una secante con pendiente igual al promedio de pendientes de la curva integral en los puntos coordenados (Xn, Yn), (Xn+1, Yn+1) en donde Xn+1 y Yn+1 pueden estimarse con el procedimiento normal de Euler, como se muestra en la siguiente grfica:
Con lo anterior se obtendra un mtodo mejorado de Euler con error del orden de definido por la expresin
(11)
en donde f(Xn+1, Yn+1) es el valor de la funcin f(X, Y) para: X = Xn+1 Y = Yn + h f(Xn, Yn) Observando las expresiones para resolver la ecuacin diferencial, puede decirse que ambas consisten en aplicar la frmula de recurrencia
(12)
(14)
en lo que Y' = f(X, Y) (15) en el mtodo de Euler Mejorado. Como se ve, estos mtodos tienen los siguientes puntos en comn: 1. Son mtodos de un paso; para determinar Yn+1 se necesita conocer nicamente los valores de Xn y Yn del punto anterior. 2. No requieren evaluar ninguna derivada, sino nicamente valores de la funcin f(X, Y). Estas caractersticas dan origen a una gran variedad de mtodos conocidos como de Runge-Kutta. La diferencia entre ellos cosiste en la forma como se define la funcin que aparece en la expresin (12).
METODO DE RUNGE-KUTTA DE 4TO ORDEN Para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con error del orden de , de uso tan frecuente que en la literatura sobre mtodos numricos se le llama el Mtodo de Runge-Kutta de 4to orden, se dar a conocer sin demostrar y consiste en aplicar la ecuacin de recurrencia (12) en donde la funcin est dada por la expresin:
(16)
, ,
La ecuacin (16) se obtiene haciendo un promedio de las cuatro pendientes, K1, K2, K3 y K4 a la curva integral, en forma semejante a como se procedi con las pendientes de las tangentes T1 y T2 que dieron lugar a (11).
EJEMPLO: Determine y (0.5) utilizando el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden, en el intervalo de inters [0, 0.5], en 5 intervalos. PVI { y =4e
0.8x
h =0.5 0 / 5
i =0 ; x0 =0 ; y0 =2
0.8*0)
(0.5 * 2)
0.8*0.05)
(0.5 * 2.15)
(0.5 * 2.154412)
K3 =3.086037
(0.5 * 2.308603)
K4 =3.178846
ITERACIN II
i =1 ; x1 =0.1 ; y1 =2.308790
0.8*0.1)
(0.5 * 2.308790)
(0.5 * 2.467727)
K2 =3.276123
(0.5 * 2.472596)
K3 =3.273689
(0.5 * 2.636158)
K4 =3.375964
y2(0.2) =2.308790 +{0.1 /6 [3.178753 +(2 *3.276123) +(2 *3.273689) +3.375964]} y2(0.2) =2.636362
ITERACIN III
i =2 ; x2 =0.2 ; y2 =2.636362
0.8*0.2)
(0.5 * 2.636362)
(0.5 * 2.805155)
K2 =3.483033
(0.5 * 2.810513)
K3 =3.480354
(0.5 * 2.984397)
K4 =3.592798
y3(0.3) =2.636362 +{0.1 /6 [3.375862 +(2 *3.483033) +(2 *3.480354) +3.592798]} y2(0.3) =2.984619
ITERACIN IV
i =3 ; x3 =0.3 ; y3 =2.984619
0.8*0.3)
(0.5 * 2.984619)
(0.5 * 3.164253)
K2 =3.710392
(0.5 * 3.170138)
K3 =3.707450
(0.5 * 3.355364)
K4 =3.830829
y4(0.4) =2.984619 +{0.1 /6 [3.592687 +(2 *3.710392) +(2 *3.707450) +3.830829]} y2(0.4) =3.355606
ITERACIN V
i =4 ; x4 =0.4 ; y4 =3.355606
0.8*0.4)
(0.5 * 3.355606)
(0.5 * 3.547141)
K2 =3.959747
(0.5 * 3.553593)
K3 =3.956521
(0.5 * 3.751258)
K4 =4.091669
y5(0.5) =3.355606 +{0.1 /6 [3.830708 +(2 *3.959747) +(2 *3.956521) +4.091669]} La solucin requerida es y5(0.5) =3.751521