ESIAL 2A 2008-09

Graphes et Recherche Operationnelle

M

ETHODE DU SIMPLEXE
(PL) : max
xR
n
_
F(x) = c

Ax = b
x 0
avec la matrice A M
mn
(n variables, m contraintes). On dispose dune base B avec la decomposition
x =
_
x
B
x
H
_
, x
B
R
m
, x
H
R
nm
A = (I
m
| A
H
) (forme simpliciale)
1 Simplexe en phase 2 (sans variable articielle)
Co uts reduits
Soit x une solution de base realisable associee `a la base B (i.e. x
B
= b et x
H
= 0).
F(x) = F(x) +L

H
x
H
L

H
= c

H
c

B
A
H
Variable entrante x
e
x
H
.
x
e
max
j
_
(L
H
)
j
, avec (L
H
)
j
> 0

Remarque : si on cherche min

x
F(x), alors x
e
min
j
_
(L
H
)
j
, avec (L
H
)
j
< 0

Variable sortante x
s
x
B
.
x
s
x
e
= min
j
_
b
j
a
j,e
, avec a
j,e
= (A
H
)
j,e
> 0
_
Retour `a un syst`eme simplicial
changement de base :

B = B +{e} {s}

H = H {e} +{s}
r e ecriture dans la nouvelle base : A = [I
m
| A
H
]
_
A
e
B
| A
e
H

= A

.
Ax = b (I
m
|

A
e
H
)x = A
1
e
B
b =

b avec

A
e
H
= A
1
e
B
A
e
H
A
e
B
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 a
1,e
0
.
.
.
.
.
.
1
a
s,e
1
.
.
.
.
.
.
0 a
m,e
1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, A
1
e
B
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 a
1,e
/a
s,e
0
.
.
.
.
.
.
1
1/a
s,e
1
.
.
.
.
.
.
0 a
m,e
/a
s,e
1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
mise ` a jour des co uts r eduits :

F
opt
= F
opt
+ (L
H
)
e

b
s

e
H
= L

e
H
(L
H
)
e
_

A
e
H
_
s
o` u
_

A
e
H
_
s
designe la ligne s de la matrice

A
e
H
.
1
Tableau du simplexe `a letape k
B
k
= A
1
e
B

etape k + 1
x
B
x
H
I
m
A
H
b
L
B
L
H
F
L
H
F
etape k 1
2 Cas darret du simplexe en phase 2
A chaque etape du simplexe sur (PL) :
Si L
H
< 0 alors optimum unique atteint arret.
Si L
H
0 alors
Si (L
H
)
e
= 0 et x
e
> 0 alors optimum non-unique arret.
Si (L
H
)
e
= 0 et x
e
= 0 alors optimum unique (base degeneree) arret.
Si (L
H
)
e
> 0 et x
e
est non-bornee alors pas doptimum ni arret.
3 Variables articielles (simplexe en phase 1)
Variables articielles a = (a
1
, , a
m
).
Probl`eme auxiliaire :
(PLA) : min
_
F
aux
=
m

i=1
a
i
_
Ax +a = b
x 0, a 0
Cas darret du simplexe en phase 1 :
A chaque etape du simplexe sur (PLA) :
Si F
aux
= 0 et a
j
x
B
alors solution realisable obtenue pour (PL) (n normale) passage `a la phase 2.
Si F
aux
= 0 et a
j
x
B
avec a
j
= 0 alors equations redondantes suppression des lignes et colonnes
associees ` a a
j
et passage `a la phase 2.
Si F
aux
> 0 alors pas de solution realisable pour (PL) arret.
4 Analyse post-optimale
B

base optimale
Conditions doptimalite : L

H
= c

H
L

B
A

H
0 o` u A

est la matrice du dernier tableau du simplexe.

Conditions de faisabilite : x
B
= A
1
B
b 0.
5 Dualite et COPD
Primal Dual COPD (x

et y

sol. optimales)
max
xR
n
_
F(x) = c

Ax b
x 0
min
yR
m
_
G(y) = b

y 0
A

y c
_

_
n

j=1
a
ij
x

j
< b
i
y

i
= 0
m

i=1
a
ij
y

i
> c
j
x

j
= 0
et
_

_
y

i
> 0
n

j=1
a
ij
x

j
= b
i
x

j
> 0
m

i=1
a
ij
y

i
= c
j
2