TEMA I: LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

1. Introduccion
En el desarrollo del tema seguiremos la siguiente estrategia: en primer lugar deniremos la Trans-
formada de Laplace y trabajaremos con ella como una herramienta para resolver ciertos problemas, sin
preocuparnos en exceso del rigor matematico de las demostraciones que se presentan, donde de hecho
se trabajara a nivel formal, suponiendo siempre que se esta en las condicones ideales para efectuar
las manipulaciones matematicas presentadas. A continuacion se ejercitara el uso de las propiedades
introducidas, en la resolucion de problemas: calculo de integrales, ecuaciones diferenciales y sistemas
de ecuaciones diferenciales.
Como parte nal del tema se presentara, como apendice del mismo, un estudio riguroso de la
transformada de Laplace, comenzando por la convergencia (abscisa y semiplano de convergencia) y
pasando por las demostraciones rigurosas de las propiedades estudiadas en las secciones anteriores. En
esta seccion se incluiran una serie de problemas semiteoricos que enriqueceran los conceptos aprendidos.
Por ultimo y debido a que la asignatura se encuadra, dentro del Plan de Estudios, en el primer
cuatrimestre del tercer a no y que por tanto los alumnos no han estudiado a un variable compleja;
en la primera parte del tema trabajaremos sobre valores reales del parametro s, introduciendo en el
apendice su variacion en los complejos.
2. Denicion y resultados basicos
Denicion: Sea F(t) una funcion denida para t > 0. La transformada de Laplace de F(t), denotada
por L{F(t)}(s), se dene como
L{F(t)}(s) = f(s) =
_

0
e
st
F(t)dt
cuando la integral converge para alg un valor de s. Por ahora supondremos que s es real, aunque
tambien puede considerarse complejo.
1
Ejemplos:
L{1}(s) =
_

0
e
st
dt = lim
b+
_
b
0
e
st
dt = lim
b+
{
1
s
e
sb
+
1
s
}
Luego
L{1}(s) =
1
s
(s > 0)
L{t}(s)
_

0
e
st
t dt = lim
b+
_
b
0
e
st
t dt =
_

_
u = t du = dt
dv = e
st
dt v =
1
s
e
st
_

_
= lim
b+
{
b
s
e
sb

1
s
2
e
sb
+
1
s
2
}
Luego
L{t}(s) =
1
s
2
(s > 0)
L{e
at
}(s) =
_

0
e
st
e
at
dt = lim
b+
_
b
0
e
(sa)t
dt = lim
b+
{
1
s a
e
(sa)b
+
1
s a
}
Luego
L{e
at
}(s) =
1
s a
(s > a)
Denicion: Si existen constantes reales M > 0 y tales que t > N
|e
t
F(t)| < M o |F(t)| < Me
t
se dice que F(t) es una funcion de orden exponencial cuando t , o simplemente que es de orden
exponencial.
Teorema 2.1: Si F(t) es continua a trozos en cada intervalo nito 0 t N y de orden exponencial
para t > N, entonces existe la transformada de Laplace f(s) para todo s > .
Demostracion
Partiendo del hecho de que |F(t)| < Me
t
para todo t > N hemos de comprobar que la integral
_

0
e
st
F(t)dt es convergente. Esta claro que
_
N
0
e
st
F(t)dt existe, por lo que bastara con demostrar
que la integral
_

N
e
st
F(t)dt converge.

_
b
N
e
st
F(t)dt

_
b
N
|e
st
F(t)|dt M
_
b
N
e
(s)t
dt =
M
s
_
e
(s)b
e
(s)N
_
Por ultimo, es sencillo ver que
M
s
_
e
(s)b
e
(s)N
_
tiende a
M
s
e
(s)N
cuando b +,
siempre que s > .
Propiedades y reglas operacionales
2
1. Linealidad
L{c
1
F
1
(t) +c
2
F
2
(t)}(s) = c
1
L{F
1
(t)}(s) +c
2
L{F
2
(t)}(s)
Se deduce facilmente del hecho de que la integral es un operador lineal.
Ejemplos:
L{cosh(at)}(s) = L{
e
at
+e
at
2
}(s) =
1
2
_
1
s a
+
1
s +a
_
=
s
s
2
a
2
(s > |a|)
L{senh(at)}(s) = L{
e
at
e
at
2
}(s) =
1
2
_
1
s a

1
s +a
_
=
a
s
2
a
2
(s > |a|)
2. Primera propiedad de traslacion
Si L{F(t)}(s) = f(s), entonces L{e
at
F(t)}(s) = f(s a)
Demostracion L{e
at
F(t)}(s) =
_

0
e
st
e
at
F(t) dt =
_

0
e
(sa)t
F(t) dt = L{F(t)}(s a)
Ejemplos:
L{te
at
}(s) = L{t}(s a) =
1
(s a)
2
L{e
bt
cosh(at)}(s) = L{cosh(at)}(s b) =
s b
(s b)
2
a
2
3. Segunda propiedad de traslacion
Si L{F(t)}(s) = f(s) y G(t) =
_
F(t a) t a
0 0 t < a
, entonces L{G(t)}(s) = e
as
f(s)
Demostracion
_

0
e
st
G(t) dt =
_

a
e
st
F(t a) dt = {x = t a} =
_

0
e
s(x+a)
F(x) dx =
e
as
L{F(t)}(s)
Ejemplo:
G(t) =
_

_
0 0 t < 2
senh[a(t 2)] t 2
L{G(t)}(s) = e
2s
a
s
2
a
2
4. Propiedad de cambio de escala
Si L{F(t)}(s) = f(s), entonces L{F(at)}(s) =
1
a
f(
s
a
) (a > 0)
Demostracion
_

0
e
st
F(at) dt = {x = at} =
_

0
e

s
a
x
F(x)
dx
a
=
1
a
L{F(t)}(
s
a
)
Ejemplo:
L{t e
t
}(s) =
1

L{te
t
}(
s

) =
1

1
(
s

1)
2
=

(s )
2
3
5. Transformada de Laplace de las derivadas
Si L{F(t)}(s) = f(s), entonces L{F

(t)}(s) = sf(s) F(0)

esta formula puede ser generalizada a la derivada de orden n
L{F
(n)
(t)}(s) = s
n
f(s) s
n1
F(0) s
n2
F

(0) ..... sF
(n2)
(0) F
(n1)
(0)
Demostracion Trabajaremos formalmente (ya lo demostraremos rigurosamente en el apendice
del tema). Hemos de suponer que existe F

(t) y que es transformable Laplace. Entonces

L{F

(t)}(s) =
_

0
e
st
F

(t) dt = lim
b+
_
b
0
e
st
F

(t) dt
_
b
0
e
st
F

(t) dt =
_

_
u = e
st
du = se
st
dv = F

(t)dt v = F(t)
_

_
=
_
F(t)e
st
_
b
0
+s
_
b
0
e
st
F(t) dt =
= F(b)e
sb
F(0) +sL{F(t)}(s)
Esta ultima cantidad tiende a sL{F(t)}(s) F(0), cuando b + bajo ciertas condiciones.
A partir de aqu podemos demostrar la formula generalizada usando el metodo de induccion
matematica.
Ejemplo:
L{[cosh(at)]

}(s) = sL{cosh(at)} cosh(0) = s

s
s
2
a
2
1 =
a
2
s
2
a
2
= L{a senh(at)}(s)
6. Transformada de Laplace de la integral
Si L{F(t)}(s) = f(s), entonces L{
_
t
0
F(u) du}(s) =
f(s)
s
Demostracion Nuevamente trabajaremos formalmente. Sea G(t) =
_
t
0
F(u) du, entonces
G

(t) = F(t) y por tanto L{G

(t)}(s) = L{F(t)}(s), pero por otro lado sabemos que L{G

(t)}(s) =
sL{G(t)}(s) G(0). Teniendo en cuenta que G(0) = 0 y despejando se obtiene el resultado de-
seado.
Ejemplo:
L{
_
t
0
cosh(au) du}(s) =
L{cosh(at)}(s)
s
=
s
s
2
a
2
s
=
1
s
2
a
2
= L{
senh(at)
a
}(s)
4
7. Multiplicacion por t
n
Si L{F(t)}(s) = f(s), entonces L{t
n
F(t)}(s) = (1)
n
d
n
ds
n
f(s) = (1)
n
f
(n)
(s)
Demostracion Operando de manera formal, derivaremos bajo el signo de la integral aplicando
la regla de Leibnitz
f

(s) =
d
ds
_

0
e
st
F(t) dt =
_

0
e
st
(t)F(t) dt = L{tF(t)}(s)
Ejemplo:
L{t e
at
}(s) = [L{e
at
}(s)]

=
_
1
s a
_

=
1
(s a)
2
8. Division por t
Si L{F(t)}(s) = f(s), entonces L{
F(t)
t
}(s) =
_

s
f(u) du
siempre que exista lim
t0
F(t)
t
.
Demostracion f(s) =
_

0
e
st
F(t) dt, integrando a ambos lados entre s e obtenemos
_

s
f(u) du =
_

s
_

0
e
ut
F(t) dt du =
_

0
__

s
e
ut
du
_
F(t) dt =
_

0
e
st
F(t)
t
dt
Ejemplo:
L{
sen t
t
}(s) =
_

s
1
u
2
+ 1
du =

2
arctg s
9. Si L{F(t)}(s) = f(s), entonces: lim
s
f(s) = 0
Una demostracion poco rigurosa puede obtenerse intercambiando el lmite y la integral.
Ejemplo:
lim
s+
_

2
arctg s
_
= 0
10. Teorema del valor inicial
lim
t0
F(t) = lim
s
sf(s)
siempre que existan ambos lmites
Demostracion Supongamos que F

(t) es transformable, entonces L{F

(t)}(s) = sf(s) F(0)

y como debe ser lim
s
L{F

(t)}(s) = 0, el teorema queda demostrado.

5
Ejemplo:
lim
s+
s
_

2
arctg s
_
= 1 = lim
t0
sen t
t
Una generalizacion: Si F(t) G(t) para t 0, entonces f(s) g(s) para s .
11. Teorema del valor nal
lim
t
F(t) = lim
s0
sf(s)
siempre que existan ambos lmites
Demostracion Supongamos nuevamente que F

(t) es transformable, entonces L{F

(t)}(s) =
_

0
e
st
F

(t) dt = sf(s) F(0) trabajando sobre el lado izquierdo de la igualdad

lim
s0
_

0
e
st
F

(t) dt =
_

0
F

(t) dt = lim
b
_
b
0
F

(t) dt = lim
b
[F(b) F(0)]
si lo hacemos ahora sobre el lado derecho
lim
s0
[sf(s) F(0)] = lim
t
[F(t) F(0)]
lo que naliza la demostracion.
Ejemplo:
lim
s0
s
_

2
arctg s
_
= 0 = lim
t+
sen t
t
Una generalizacion: Si F(t) G(t) para t , entonces f(s) g(s) para s 0.
12. La convolucion: Si L{F(t)}(s) = f(s) y L{G(t)}(s) = g(s), entonces
L{
_
t
0
F(u)G(t u)du}(s) = f(s).g(s)
la operacion (FG)(t) =
_
t
0
F(u)G(t u)du se denomina producto de convolucion o simplemente
convolucion.
Demostracion
L{
_
t
0
F(u)G(t u)du}(s) =
_

0
e
st
__
t
0
F(u)G(t u)du
_
dt =
_

0
F(u)
__

u
e
st
G(t u)dt
_
du = (C )
si en la integral de dentro efectuamos el cambio t u = z obtenemos
(C ) =
_

0
F(u)
__

0
e
s(z+u)
G(z)dz
_
du =
_

0
e
su
F(u)
__

0
e
sz
G(z)dz
_
du = f(s).g(s)
6
Nota: Es muy facil comprobar que el producto de convolucion es conmutativo.
Ejemplo: Para calcular la siguiente integral
_
t
0
u
n
(t u)
m
du, aplicaremos la transformada de
Laplace. En primer lugar tengase en cuenta que L{t
k
}(s) =
k!
s
k+1
, Aplicando ahora la transfor-
mada de Laplace a la integral obtenemos
L{
_
t
0
u
n
(t u)
m
du}(s) = L{t
n
}(s).L{t
m
}(s) =
n!m!
s
n+m+2
=
n!m!
(m+n + 1)!
.
(m+n + 1)!
s
n+m+2
y es facil comprobar que
n!m!
(m+n + 1)!
t
m+n+1
es la funcion cuya transformada es la obtenida.
Luego
_
t
0
u
n
(t u)
m
du =
n!m!
(m+n + 1)!
t
m+n+1
Se invita al lector a obtener el resultado de la integral por otra va.
3. Aplicaciones
Evaluacion de integrales
Si L{F(t)}(s) = f(s), entonces
_

0
e
st
F(t)dt = f(s). Tomando lmite cuando s 0
_

0
F(t) dt = f(0)
Ejemplos:

_

0
e
t
sen t
t
dt =

4
ya que:
L{sen t}(s) =
1
s
2
+ 1
,
lo que implica que
L{
sen t
t
}(s) =
_

s
1
u
2
+ 1
du =

2
arctg s
y por ultimo
L{e
t
sen t
t
}(s) =

2
arctg (s + 1) = f(s).
Por lo tanto f(0) =

2


4
=

4
.
Por otro lado tambien podramos haber obtenido el valor de la integral a partir del hecho de que
L{
sen t
t
}(s) =
_

0
e
st
sen t
t
dt =

2
arctg s = f(s),
por lo que
_

0
e
t
sen t
t
dt = f(1) =

2
arctg 1 =

4
7

_

0
t
3
e
t
sen t dt = 0 dado que:
L{sen t}(s) =
1
s
2
+ 1
,
lo que nos lleva a
L{t
3
sen t}(s) = (1)
3
d
3
ds
3
1
s
2
+ 1
=
24 s(s
2
1)
(1 +s
2
)
4
,
luego
L{e
t
t
3
sen t}(s) =
24 (s + 1)[(s + 1)
2
1]
(1 + (s + 1)
2
)
4
= f(s).
Entonces, f(0) = 0.
Al igual que en el ejemplo anterior, podramos hebernos quedado en
L{t
3
sen t}(s) = (1)
3
d
3
ds
3
1
s
2
+ 1
=
24 s(s
2
1)
(1 +s
2
)
4
= f(s)
y haber calculado f(1).
Resolucion de ecuaciones diferenciales
Mediante la utilizacion de la transformada de Laplace podemos resolver ecuaciones diferenciales
lineales de coecientes constantes, transformandolas en ecuaciones algebraicas.
Ejemplos:
Resolver el siguiente problema de valores iniciales
_

_
y

(t) y(t) = e
t
y(0) = y

(0) = y

(0) = 0
Supongamos que la funcion incognita y(t) es transformable Laplace y denotemos por Y (s) a
su transformada. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a la ecuacion diferencial, y
teniendo en cuenta las condiciones iniciales, esta se transforma en:
s
3
Y (s) Y (s) =
1
s 1
con lo que una vez despejada Y (s) obtenemos
Y (s) =
1
(s 1)(s
3
1)
=
1
(s 1)
2
(s
2
+s + 1)
=
A
s 1
+
B
(s 1)
2
+
Cs +D
s
2
+s + 1
de donde obtenemos los siguientes valores A =
1
3
; B = C = D =
1
3
. Por lo tanto
Y (s) =
1
3
1
s 1
+
1
3
1
(s 1)
2
+
1
3
s + 1
s
2
+s + 1
8
analicemos a continuacion cada uno de los sumandos.
1
3
1
s 1
es la transformada de la funcion

1
3
e
t
. Dado que
1
3
1
(s 1)
2
=
d
ds
[
1
3
1
(s 1)
], el segundo sumando es la transformada de la
funcion
1
3
t e
t
. Por ultimo, el tercer sumando requiere de una peque na manipulacion para que
se vea claramente de que funcion proviene.
1
3
s + 1
s
2
+s + 1
=
1
3
s + 1
(s +
1
2
)
2
+
3
4
=
1
3
s +
1
2
(s +
1
2
)
2
+ [
_
3
4
]
2
+
1
3
1
2
(s +
1
2
)
2
+ [
_
3
4
]
2
es facil comprobar que esta expresion es la de la transformada de la funcion
1
3
e

t
2
cos[

3
2
t] +
2
3

3
e

t
2
sen[

3
2
t]. Ya para nalizar y teniendo en cuenta la linealidad de la Transformada de
Laplace, podemos asegurar que la solucion del problema original es la funcion
y(t) =
1
3
e
t
+
1
3
t e
t
+
1
3
e

t
2
cos[

3
2
t] +
1
3

3
e

t
2
sen[

3
2
t]
Resolver el siguiente problema de valores en la frontera
_

_
y

(t) + 9y(t) = 18t

y(0) = 0, y(

2
) = 0
Procedemos de forma analoga al ejemplo anterior L{y(t)}(s) = Y (s). Transformando la ecuacion
s
2
Y (s) y

(0) + 9Y (s) =
18
s
2
despejando Y (s)
Y (s) =
18 +y

(0)s
2
s
2
(s
2
+ 9)
=
A
s
+
B
s
2
+
Cs +D
s
2
+ 9
resolviendo obtenemos A = C = 0; B = 2; D = y

(0) 2, con lo que

Y (s) =
2
s
2
+
y

(0) 2
s
2
+ 9
de lo que se deduce que la solucion original sera
y(t) = 2t +
y

(0) 2
3
sen(3t)
por ultimo aplicando la condicion de que y(

2
) = 0 llegamos a que
y(t) = 2t + sen(3t)
Tambien podremos resolver ciertas ecuaciones diferenciales lineales con coecientes variables.
9
Ejemplo:
_

_
y

+ty

y = 0
y(0) = 0, y

(0) = 1
En este caso debemos tener en cuenta que si L{y(t)}(s) = Y (s), entonces
L{ty

(t)}(s) =
d
ds
L{y

(t)}(s) =
d
ds
{sY (s) y(0)} =
d
ds
{sY (s)} = Y (s) sY

(s)
por lo que transformando la ecuacion obtenemos
s
2
Y (s) 1 Y (s) sY

(s) Y (s) = 0
y tras la correspondientes operaciones nos queda la ecuacion diferencial lineal de primer orden
Y

(s) (s
2
s
)Y =
1
s
cuya solucion viene dada por la expresion
Y (s) = e
_
(s
2
s
) ds
_
e

_
(s
2
s
) ds
1
s
ds =
1
s
2
luego la solucion buscada sera
y(t) = t
Resolucion de sistemas ecuaciones diferenciales
De forma analoga al caso de las ecuaciones diferenciales lineales, podemos aplicar la transformada
de Laplace en la resolucion de ciertos sistemas de ecuaciones diferenciales
Ejemplos:
Resolver el siguinete sistema de ecuacuiones diferenciales
_

_
y

+ 2z

= t
y

z = e
t
y(0) = 3, y

(0) = 2, z(0) = 0
Si denotamos L{y(t)}(s) = Y (s) y L{z(t)}(s) = Z(s), el sistema se transforma en
_

_
sY (s) 3 + 2[sZ(s) 0] =
1
s
2
s
2
Y (s) 3s + 2 Z(s) =
1
s + 1
es decir
_

_
sY (s) + 2sZ(s) =
1
s
2
+ 3
s
2
Y (s) Z(s) =
1
s + 1
+ 3s 2
utilizando el metodo de Cramer
Y (s) =
6s
5
+ 2s
4
+s
3
+ 3s
2
+s + 1
s
3
(2s
2
+ 1)(s + 1)
; Z(s) =
2s
2
+ 2s + 1
s(s + 1)(2s
2
+ 1)
descomponiendo en fracciones simples
Y (s) =
A
s
+
B
s
2
+
C
s
3
+
D
s + 1
+
Es +F
2s
2
+ 1
10
obteniendose A = C = 1, B = 0, D =
2
3
, E =
8
3
y F =
8
3
, de lo que se deduce que
y(t) = 1 +
t
2
2
+
2
3
e
t
+
4
3
[cos(
t

2
)

2 sen(
t

2
)]
por otro lado si
Z(s) =
A
s
+
B
s + 1
+
Cs +D
2s
2
+ 1
se llega A = 1, B =
1
3
, C =
4
3
y D =
4
3
. Por lo que
z(t) = 1
1
3
e
t

2
3
[cos(
t

2
)

2 sen(
t

2
)]
Idem con
_

_
3y

+ 3z

= te
t
3cos t
ty

= sen t
y(0) = 1 , y

(0) = 2 , z(0) = 4 , z

(0) = 0
aplicando la transformada de Laplace al sistema obtenemos
_

_
3s
2
Y (s) 3s + 6 + 3s
2
Z(s) 12s =
1
(s + 1)
2
3
s
s
2
+ 1

d
ds
[s
2
Y (s) +s 2] sZ(s) + 4 =
1
s
2
+ 1
, es decir
_

_
3s
2
Y (s) + 3s
2
Z(s) =
1
(s + 1)
2
3
s
s
2
+ 1
+ 15s 6
2sY (s) s
2
Y

(s) sZ(s) =
1
s
2
+ 1
3
Despejando Z(s) en la primera ecuacion
Z(s) =
1
3s
2
(s + 1)
2

1
s(s
2
+ 1)
+Y (s) +
5
s

2
s
2
y llevando este resultado a la segunda
Y

(s) +
3
s
Y (s) =
2
s
2

1
3s
3
(s + 1)
2
+
2
s
3
resolviendo la ecuacion diferencial
Y (s) =
1
s
+
1
3
1
s
3
(s + 1)
+
2
s
2
de lo que se deduce, despues de la correspondiente descomposicion en fracciones simples, que
y(t) =
2
3
+
5
3
t +
1
6
t
2

1
3
e
t
Llevando ahora el valor de Y (s) a la exprsion que nos daba Z(s) tenemos
Z(s) =
1
3s
2
(s + 1)
2

1
s(s
2
+ 1)
+
13
3
1
s

1
3
1
s
2
+
1
3
1
s
3

1
3
1
s + 1
que nos conduce a
z(t) =
8
3
+
1
6
t
2
+
1
3
e
t
+
1
3
te
t
+cos t
11
4. Problemas
1. Calcular.
(a)L
1
{
e
5s
(s2)
4
} (b)L
1
{
6s4
s
2
4s+20
} (c)L
1
{
4s+12
s
2
+8s+16
}
(d)L
1
{
1
s
3
(s
2
+1)
} (e)L
1
{
5s
2
15s11
(s+1)(s2)
3
} (f)L
1
{
s
2
+2s+3
(s
2
+2s+2)(s
2
+2s+5)
}
2. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales.
y

+y = t; y(0) = 1, y

(0) = 2.
y

3y

+ 2y = 4e
2t
; y(0) = 3, y

(0) = 5.
y

+ 2y

+ 5y = e
t
sen t; y(0) = 0, y

(0) = 1.
y

3y

+ 3y

y = t
2
e
t
; y(0) = 1, y

(0) = 0, y

(0) = 2
y

+ 9y = cos 2t; y(0) = 1, y(

2
) = 1.
ty

+ (1 2t)y

2y = 0 y(0) = 1, y

(0) = 2.
y

+y = sen t; y(0) = 0, y

(0) = 0.
y

4y

+ 5y = 125t
2
; y(0) = 0, y

(0) = 0.
y

4y

+ 3y = F(t) y(0) = 1, y

(0) = 0.
12
3. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales
_

_
x

= 2x 3y
x(0) = 8, y(0) = 3
y

= y 2x
_

_
x

+y

+ 3x = 15e
t
x(0) = 35, x

(0) = 48, y(0) = 27, y

(0) = 55
y

4x

+ 3y = 15sen 2t
_

_
y

2y + 2z = sen t
y(0) = 0, y

(0) = 0, z(0) = 0
y

+ 2z

+y = 0
4. Calcular el valor de las siguientes integrales:
(a)
_

0
te
2t
cos tdt.
(b)
_

0
x
4
e
x
dx.
(c)
_

0
e
t
e
3t
t
dt.
5. Si F(t) = L
1
{f(s)}, demostrar que
(a) L
1
{sf

(s)} = tF

(t) F(t).
(b) L
1
{sf

(s)} = t
2
F

(t) + 2tF(t).
(c) L
1
{s
2
f

(s)} = t
2
F

(t) + 4tF

(t) + 2F(t).
6. Resolver la ecuacion integral
x(t) = 7

3 sen(

3t) + 4
_
t
0
cos 2(t u)x(u)du
7. Resolver la ecuacion integro-diferencial
_
t
0
y

(u)y(t u)du = 24t

3
, y(0) = 0.
8. La funcion H(t) =
_
0 t < 0
1 t > 0
, se denomina funcion salto de Heaviside. Se pide
(a) Calcular la transformada de Laplace de H(t t
0
), t
0
> 0.
(b) Calcular la transformada de Laplace de H(t t
0
)F(t), t
0
> 0, siendo f(s) la transformada
de F(t).
13
(c) Expresar la funcion G(t) =
_
F(t) t < t
0
0 t > t
0
en terminos de F(t) y H(t).
9. Calcular la transformada de Laplace de la funcion F(t) = t
a
, a > 1.
14
AP

ENDICE
5. introduccion
En este apartado comenzaremos estudiando el comportamiento de la exponencial compleja de-
pendiente de un parametro, cuando dicho parametro tiende a . Para ello recordemos las siguientes
cuestiones:
z = x +iy C, Re(z) = x R ; Im(z) = y R.
e
x+iy
= e
x
e
iy
= e
x
[cos y + i sen y].
para todo R se tiene que |e
i
| = 1.
|e
x+iy
| = e
x
.
|z w| = |z| |w|; z, w C
Pasemos ahora a estudiar el comportamiento de e
sb
para s C y b +
e
sb
= e
[Re(s)+iIm(s)]b
= e
Re(s)b
e
iIm(s)b
El factor e
Re(s)b
es una exponencial real y se verica que
lim
b+
e
Re(s)b
=
_

_
+ Re(s) < 0
1 Re(s) = 0
0 Re(s) > 0
Por otro lado el factor e
iIm(s)b
representa para todo b un n umero complejo de modulo 1, por
lo que cuando b va aumentando nos iremos moviendo siempre sobre la circunferencia unidad. No
alcazaremos lmite alguno pero sabemos que no saldremos de esa curva.
Con lo visto hasta ahora, podemos armar que lim
b+
e
sb
convergera a cero cuando Re(s) > 0
y esta convergencia se producira siguiendo un movimiento sobre una espiral, la cual se recorrera en
sentido contrario, es decir hacia el innito complejo, cuando Re(s) < 0. Por ultimo, cuando Re(s) = 0
el lmite no existira.
15
Introducimos ahora el concepto de funcion derivable y funcion Holomorfa o analtica en variable
compleja.
Denicion: Dada una funcion de variable compleja f(z), diremos que es derivable en un punto z
0
de
su dominio si existe el lmite siguiente
f

(z
0
) = lim
z0
f(z
0
+ z) f(z
0
)
z
Ejemplos:
f(z) = z
2
;
f

(z) = lim
z0
(z + z)
2
z
2
z
= lim
z0
(2z + z) = 2z.
f(z) = |z|
2
;
f

(z) = lim
z0
|z + z|
2
|z|
2
z
= lim
z0
(z + z)(z + z) zz
z
=
=
zz +zz +zz + zz zz
z
= lim
z0
_
z +z
z
z
+ z
_
,
por lo que si z = 0 es claro que f

(0) = 0. Sin embargo, si z = 0 podemos comprobar la no

derivabilidad de f, dado que el lmite del cociente
z
z
no existe:
z
z
=
_

_
z = x :
z
z
= 1,
z = iy :
z
z
= 1.
Denicion: Una funcion de variable compleja f(z) se dice Holomorfa o analtica en un punto z
0
de
su dominio, si existe un n umero r > 0 tal que f(z) es derivable en todos los puntos del disco D(z
0
; r).
6. El semiplano de convergencia
En esta seccion demostraremos que cuando una funcion F(t) posee transformada de Laplace
f(s) con s C, esta tiene sentido en un semiplano derecho.
Teorema 6.1
Si la integral de Laplace de un funcion converge absolutamente en un punto s
0
, entonces converge
absolutamente en Re(s) Re(s
0
).
16
Demostracion Usaremos el criterio de convergencia de Cauchy, es decir
_

0
g(t) dt < > 0 b > 0 : ( b
2
> b
1
> b) |
_
b
2
b
1
g(t) dt| <
Sea s C y Re(s) Re(s
0
):
_
b
2
b
1
|e
st
F(t)|dt =
_
b
2
b
1
|e
(ss
0
)t
e
s
0
t
F(t)|dt =
_
b
2
b
1
e
Re(ss
0
)t
|e
s
0
t
F(t)|dt
_
b
2
b
1
|e
s
0
t
F(t)|dt
Pero por hipotesis sabemos que
_

0
|e
s
0
t
F(t)|dt converge, con lo que para todo > 0 existe
un b > 0 tal que para todo b
2
> b
1
> b se verica que
_
b
2
b
1
|e
s
0
t
F(t)|dt < , lo que concluye nuestra
demostracion.
Teorema 6.2
Si la integral f(s) =
_

0
e
st
F(t)dt converge absolutamente en s
0
C, entonces f(s) esta
acotada en el semiplano derecho Re(s) Re(s
0
).
Demostracion Sea s : Re(s) Re(s
0
)
|f(s)| = |
_

0
e
st
F(t)dt|
_

0
|e
st
F(t)|dt =
_

0
e
Re(s)t
|F(t)|dt

_

0
e
Re(s
0
)t
|F(t)|dt =
_

0
|e
s
0
t
F(t)|dt C
Teorema 6.3
El dominio donde la integral de Laplace de un funcion es absolutamente convergente es en un
semiplano derecho abierto (Re(s) > ) o bien un semiplano derecho cerrado (Re(s) ), donde
puede tomar los valores .
Demostracion Estudiaremos los tres casos posibles
1. La integral es absolutamente convergente para todo s C. En este caso la convergencia se
verica para Re(s) > = .
2. La integral no converge en ning un s C, entonces podemos escribir que se da la convergencia
para Re(s) > + = .
3. La integral converge absolutamente en unos valores y diverge absolutamente en otros. De-
notaremos por K
1
y K
2
a los conjuntos compuestos por los puntos de convergencia y diver-
gencia respectivamente. Es claro que se verican las siguientes cuestiones: K
1
K
2
= C,
K
1
K
2
= y K
1
= = K
2
. Ademas podemos armar que s
1
K
1
y s
2
K
2
se da
17
que Re(s
2
) < Re(s
1
). En caso contrario, es decir, que existiesen s
1
K
1
y s
2
K
2
tales que
Re(s
2
) Re(s
1
), aplicando el teorma 6.1 concluiramos que s
2
K
1
lo cual es absurdo. Por
tanto, R : s
1
K
1
, s
2
K
2
: Re(s
2
) < < Re(s
1
) (corte de Dedekin). De hecho
es el supremo del conjunto compuesto por las partes reales de los elementos de K
2
y el nmo
del conjunto compuesto por las partes reales de los elementos de K
1
.
Se tiene entonces que el dominio de convergencia absoluta de la integral de Laplace es Re(s) >
o Re(s) .
(a) s : Re(s) > la integral converge absolutamente:
Re(s) > s
1
K
1
: < Re(s
1
) < Re(s)
y aplicamos el teorema 6.1.
(b) s : Re(s) < la integral diverge absolutamente:
Re(s) < s
2
K
2
: > Re(s
2
) > Re(s)
si convergiera absolutamente en Re(s) aplicaramos el teorema 6.1 y concluiramos la con-
vergencia en s
2
lo que constituira un absurdo.
(c) Para Re(s) = puede ocurrir cualquiera de las dos cosas y habra que comprobarlo en cada
caso.
Ejemplos Est udiese la integral de Laplace de las funciones F(t) =
1
1 +t
2
, F(t) = 1, F(t) = e
t
2
y
F(t) =
_
1 0 t 1
0 t > 1
Al n umero se le denomina abscisa de convergencia absoluta de la integral de
Laplace y al semiplano Re(s) > o Re(s) semiplano de convergencia absoluta.
Teorema 6.4(Teorema fundamental)
Si la integral de Laplace
_

0
e
st
F(t) dt converge para s = s
0
, entonces converge para todo s
en el semiplano abierto Re(s) > Re(s
0
). Ademas se tiene que
_

0
e
st
F(t) dt = (s s
0
)
_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt,
donde G(t) =
_
t
0
e
s
0
y
F(y) dy
18
Demostracion Por denicion de integral impropia tenemos,
_

0
e
st
F(t) dt = lim
b
_
b
0
e
st
F(t) dt
calcularemos primero la integral propia para luego estudiar su lmite
_
b
0
e
st
F(t) dt =
_
b
0
e
(ss
0
)t
e
s
0
t
F(t) dt = ()
usando el metodo de integracion por partes, donde
u = e
(ss
0
)t
du = (s s
0
)e
(ss
0
)t
dt
dv = e
s
0
t
F(t) dt v =
_
t
0
e
s
0
y
F(y) dy = G(t)
obetenemos
() = [e
(ss
0
)t
G(t)]
b
0
+ (s s
0
)
_
b
0
e
(ss
0
)t
G(t) dt = e
(ss
0
)b
G(b) + (s s
0
)
_
b
0
e
(ss
0
)t
G(t) dt
analicemos por separado el lmite de cada sumando
veamos que lim
b
e
(ss
0
)b
G(b) = 0, siempre que (Re(s) > Re(s
0
)).
G(b) =
_
b
0
e
s
0
y
F(y) dy ; lim
b
G(b) =
_

0
e
s
0
y
F(y) dy = f
0
aqu f
0
representa el valor de la integral de Laplace de F(t) en s = s
0
.
De lo anterior se deduce que G(t) es una funcion acotada en [0, ), ya que:
_

_
t > T , |G(t) f
0
| < |G(t)| < |f
0
| + , t > T
t [0, T] , G(t) es continua |G(t)| C , t [0, T]
_

_
|G(t)| M
Luego
|e
(ss
0
)b
G(b)| Me
(Re(s)Re(s
0
))b
0 (b ) (Re(s) > Re(s
0
))
lo que demuestra nuestro objetivo.
Comprobemos ahora que
lim
b
_
b
0
e
(ss
0
)t
G(t) dt =
_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt
existe y es absolutamente convergente para Re(s) > Re(s
0
).
_

0
|e
(ss
0
)t
G(t)| dt M
_

0
e
[Re(s)Re(s
0
)]t
dt =
M
Re(s) Re(s
0
)
19
Por tanto,
_

0
e
st
F(t) dt = (s s
0
)
_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt,
donde la integral del segundo miembro convege absolutamente.
Notas:
a) En este caso no podemos asegurar nada acerca de la convergencia en la lnea Re(s) = Re(s
0
).
b) Observando la demostracion vemos que no es necesario que exista
_

0
e
s
0
t
F(t) dt, bastara con
que la funcion G(t) =
_
t
0
e
s
0
y
F(y) dy estuviese acotada.
Teorema 6.5
El dominio de convergencia simple (absoluta o condicional) de la integral de Laplace es el
semiplano derecho Re(s) > . donde puede ser , y ademas puede ocurrir cualquier cosa respecto
a la convergencia en los puntos de la lnea Re(s) = , es decir, puede converger en todos, algunos o
ning un punto de esta.
Demostracion Analoga a la del teorema 6.3.
Ejemplo: Estudiemos la transformada de Laplace de la funcion F(t) = t
a
, (a > 1)
f(s) =
_

0
e
st
t
a
dt =
_
1
0
e
st
t
a
dt +
_

1
e
st
t
a
dt
analicemos las dos ultimas integrales por separado

_
1
0
e
st
t
a
dt

_
1
0
e
Re(s)t
t
a
dt
esta integral existe independientemente de s para todo a 0 ya que la funcion integrando es
continua.
Para 1 < a < 0 y dado que
lim
t0
e
Re(s)t
t
a
t
a
= 1
podemos garantizar que el caracter de nuestra integral es el mismo que el de la siguiente
_
1
0
t
a
dt =
_
t
a+1
a + 1
_
1
0
=
1
a + 1
por lo que tenemos asegurada la convergencia absoluta, y por tanto la convergencia, para todo
s siempre que a > 1.
20

_

1
e
st
t
a
dt

_

1
e
Re(s)t
t
a
dt
teniendo en cuenta que
lim
t
e
Re(s)t
t
a
t
2
= 0
para cualquier a siempre que Re(s) > 0, y dado que
_

1
t
2
dt converge, podemos concluir que
nuestra integral converge. En este caso cabe preguntarse que ocurre con la integral sobre la lnea
Re(s) = 0.
s = 0
_

1
t
a
dt =
_
t
a+1
a + 1
_

1
< si a + 1 0
pero en este caso la integral entre 0 y 1 diverge, con lo que nos llevara la divergencia de la
integral inicial.
s = iy, y = 0, y R
_

1
e
iyt
t
a
dt =
_

1
cos(yt)t
a
dt i
_

1
sen(yt)t
a
dt
1. Si 1 < a < 0, aplicamos el ctiterio de Abel para integrales impropias:
Sean f(x) y g(x) dos funciones integrables en cualquier intervalo [a, t) [a, ) y sea
g(x) una funcion monotona. Entonces, para que la integral
_

a
f(x)g(x)dx converja
es suciente que se cumpla cualquiera de los dos siguientes pares de condiciones:
(a)
_

a
f(x)dx converja y g(x) acotada en [a, ).
(b)
_
t
a
f(x)dx este acotada para todo t [a, ) y g(x) converja a cero cuando x .
En nuestro caso g(t) = t
a
, que es monotona decreciente y verica que lim
t
g(t) = 0, y
f(t) = cos(yt), para la que

_
b
1
cos(ty)dt

=
_

sen(yt)
y

_
b
1
=

sen(yb)
y

sen y
y

2
y
Luego
_

1
cos(yt)t
a
dt es convergente. De forma analoga se demuestra para la otra
integral.
2. Si a 0: sen(yt) = 0 yt = n
_

1
sen(yt) t
a
dt =
_
y
1
sen(yt) t
a
dt +

n=1
_ (n+1)
y
n
y
sen(yt) t
a
dt
21
Veamos que la serie diverge, con lo que quedara demostrada la divergencia de la integral.
_ (n+1)
y
n
y
sen(yt) t
a
dt =
_
x = yt n
dx = y dt
_
=
_

0
sen(x +n) (x +n)
a
dx
y
a+1
=
=
1
y
a+1
(1)
n
_

0
sen x(x +n)
a
dx
llamando a
n
=
_

0
sen x (x +n)
a
dx, comprobemos que la serie

n=1
(1)
n
a
n
no con-
verge.
lim
n
a
n
= lim
n
_

0
sen x (x +n)
a
dx lim
n
_

0
sen x (n)
a
dx =
= lim
n
(n)
a
[cos x]

0
= lim
n
2(n)
a
=
Por lo tanto lim
n
a
n
= , es decir lim
n
(1)
n
a
n
no existe, lo que garantiza que la serie
no converge.
Resumiendo: L{t
a
}(s) converge en {Re(s) > 0} cuando a 0 y converge en
{Re(s) > 0} {s = iy, y = 0, y R} cuando 1 < a < 0.
Por ultimo comentar que es facil demostrar, usando propiedades de la funcion gamma de Euler,
que L{t
a
}(s) =
(a + 1)
s
a+1
.
7. Propiedades de la transformacion de Laplace
En realidad repetiremos propiedades ya establecidas, pero las enunciaremos con todo rigor incluyendo
informacion sobre el semiplano de convergencia en cada caso.
1. Linealidad: Si L{F
1
(t)}(s) = f
1
(s), (Re(s) >
1
) y L{F
2
(t)}(s) = f
2
(s), (Re(s) >
2
),
entonces
L{c
1
F
1
(t) +c
2
F
2
(t)}(s) = c
1
f
1
(s) +c
2
f
2
(s), (Re(s) > = max{
1
,
2
})
2. Primera propiedad de traslacion: Si L{F(t)}(s) = f(s), (Res(s) > ), entonces
L{e
at
F(t)}(s) = f(s a), (Re(s) > Re(a) +)
3. Segunda propiedad de traslacion:
Si L{F(t)}(s) = f(s), (Re(s) > ) y G(t) =
_
F(t a) t a
0 0 t < a, (a > 0)
entonces L{G(t)}(s) = e
as
f(s), (Re(s) > )
22
4. Propiedad de cambio de escala: Si L{F(t)}(s) = f(s), (Re(s) > ) entonces
L{F(at)}(s) =
1
a
f(
s
a
) (a > 0), (Re(s) > a)
8. La transformacion de Laplace como funcion analtica
En esta seccion se presenta un teorema que pone de maniesto que cuando una funcion es transformable
Laplace, su transformada es una funcion analtica, es decir admite derivadas de cualquier orden, lo
que permite aplicar a esta toda la teora de las funciones complejas.
Teorema
Si L{F(t)}(s) = f(s), (Re(s) > ), entonces f(s) admite derivadas de cualquier orden y
ademas:
f
(n)
(s) = (1)
n
_

0
e
st
t
n
F(t) dt = (1)
n
L{t
n
F(t)}(s), (Re(s) > )
Demostracion: En primer lugar, lo demostraremos para n = 1, para luego aplicar el metodo de
induccion. Veamos entonces que
f

(s) =
_

0
e
st
tF(t) dt
Sea s C : Re(s) > . Por el teorema 6.4, sabemos que
f(s) = (s s
0
)
_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt; G(t) =
_
t
0
e
s
0
x
F(x) dx
donde s
0
es un n umero complejo tal que existe f(s
0
).
Ademas, tenamos que |G(t)| M, t > 0 y que la nueva integral que dene a f(s) es absoluta-
mente convergente.
Elegimos s
0
de la siguiente forma: como Re(s) > , podemos encontrar un de forma que
Re(s) = 3 y tomamos s
0
= + Re(s) s
0
= 2. En caso de que = , sustituimos
por cualquier n umero real menor que Re(s).
Por la denicion de derivada tenemos que
f

(s) = lim
h0
f(s +h) f(s)
h
si derivamos formalmente bajo el signo de la ultima integral que dene a f(s) se obtiene
(s) =
_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt (s s
0
)
_

0
e
(ss
0
)t
tG(t) dt
comprobemos ahora que
lim
h0
f(s +h) f(s)
h
= (s)
23
Tomamos |h| < , lo cual es posible ya que trabajamos con h 0, y nos aseguramos el que
Re(s +h) > .
D(h) =
f(s +h) f(s)
h
(s) =
=
1
h
_
(s +h s
0
)
_

0
e
(s+hs
0
)t
G(t) dt (s s
0
)
_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt
_

_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt + (s s
0
)
_

0
e
(ss
0
)t
tG(t) dt =
=
_

0
e
(ss
0
)t
[e
ht
1]G(t) dt + (s s
0
)
_

0
e
(ss
0
)t
[
e
ht
1
h
+t]G(t) dt
Acotemos ahora |D(h)|.
|D(h)|
_

0
|e
ht
1||e
(ss
0
)t
G(t)| dt +|s s
0
|
_

0

e
ht
1
h
+t

|e
(ss
0
)t
G(t)| dt
teniendo en cuenta el desarrollo de la funcion exponencial
e
z
=

n=0
z
n
n!
podemos escribir
|e
ht
1| |h|t
_
1 +
|h|t
1!
+
|h|
2
t
2
2!
+
|h|
3
t
3
3!
+
_
= |h|te
|h|t
|h|te
t
|
e
ht
1
h
+t| |h|t
2
_
1 +
|h|t
1!
+
|h|
2
t
2
2!
+
|h|
3
t
3
3!
+
_
= |h|t
2
e
|h|t
|h|t
2
e
t
Por tanto,
|D(h)|
_

0
|h|te
t
e
2t
M dt +|s s
0
|
_

0
|h|t
2
e
t
e
2t
M dt =
= M|h|
_

0
te
t
dt +M|h||s s
0
|
_

0
t
2
e
t
dt = C|h|
donde C es una constante que depende . Luego,
lim
h0
D(h) = 0 f

(s) = (s)
Podemos entonces escribir
f

(s) =
_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt (s s
0
)
_

0
e
(ss
0
)t
tG(t) dt =
=
_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt +
_

0
(s s
0
)e
(ss
0
)t
tG(t) dt
24
resolvamos la integral del segundo sumando usando el metodo de integracion por partes.
u = tG(t) du = [G(t) +te
s
0
t
F(t)] dt
dv = (s s
0
)e
(ss
0
)t
v = e
(ss
0
)t
notese que tG(t) =
_
t
0
d
dx
[xG(x)] dx =
_
t
0
[G(x) +xG

(x)] dx y que G(x) =

_
x
0
e
s
0
u
F(u) du.
Con esto
_

0
(s s
0
)e
(ss
0
)t
tG(t) dt =
_
tG(t)e
(ss
0
)t
_

_

0
[e
(ss
0
)t
G(t) +te
st
F(t)] dt =
=
_

0
[e
(ss
0
)t
G(t) +te
st
F(t)] dt
ya que lim
t
tG(t)e
(ss
0
)t
= 0. Por tanto,
f

(s) =
_

0
e
(ss
0
)t
G(t) dt
_

0
[e
(ss
0
)t
G(t) +e
st
tF(t)] dt =
=
_

0
e
st
tF(t) dt = L{tF(t)}(s)
Una vez establecido el resultado para n = 1, procedemos por induccion aceptando que la derivada
de orden n 1 de f(s) existe y que vale f
(n1)
(s) = L{(1)
n1
t
n1
F(t)}(s). Veamos el resultado
para n
f
(n)
(s) = [f
(n1)
(s)]

= [L{(1)
n1
t
n1
F(t)}(s)]

= L{t(1)
n1
t
n1
F(t)}(s) = (1)
n
L{t
n
F(t)}(s)
9. Transformada de Laplace de la integracion y las derivadas
Teorema 9.1 (Teorema de integracion)
Si L{F(t)}(s) = f(s) converge para alg un s = x
0
> 0 (x
0
R), entonces
L{H(t)}(s) = L
__
t
0
F(u) du
_
(s) converge para s = x
0
y se tiene
L{H(t)}(s) = L
__
t
0
F(u) du
_
(s) =
L{F(t)}(s)
s
, s = x
0
y Re(s) > x
0
Ademas, H(t) = o
_
e
x
0
t
_
cuando t , es decir,
lim
t
H(t)
e
x
0
t
= 0
y por tanto L{H(t)}(s) converge absolutamente para Re(s) > x
0
.
Demostracion: Veamos primero que L{H(t)}(s) converge para s = x
0
y que
L{H(t)}(s) =
f(x
0
)
x
0
. Para ello utilizaremos la regla de LHopital:
25
1. Sean , funciones diferenciables para x > A (para cierto A).
2. Supongamos ademas que es una funcion real tal que:
lim
x
(x) = + y

(x) = 0
Entonces,
Si lim
x

(x)

(x)
= a lim
x
(x)
(x)
= a
admitiendose incluso los casos a = cuando sea una funcion real.
Si queremos aplicar LHopital y dado que
_

0
e
x
0
t
H(t) dt = lim
x
_
x
0
e
x
0
t
H(t) dt = lim
x
G(x),
tomamos:
(x) = e
x
0
x
G(x) y (x) = e
x
0
x
y son diferenciables (para x > 0): H(t) continua G(t) derivable.
lim
x
(x) = + pues (x
0
> 0),

(x) = x
0
e
x
0
x
= 0 (x
0
= 0).

lim
x+

(x)

(x)
= lim
x+
x
0
e
x
0
x
G(x) +e
x
0
x
e
x
0
x
H(x)
x
0
e
x
0
x
=
= lim
x+
1
x
0
_
x
0
_
x
0
e
x
0
t
H(t) dt +e
x
0
x
H(x)
_
y aplicando el metodo de integracion por partes a la integral obtenemos
lim
x+

(x)

(x)
= lim
x+
1
x
0
__
x
0
e
x
0
t
F(t) dt
_
=
f(x
0
)
x
0
Por la regla de LHopital:
lim
x+
(x)
(x)
=
f(x
0
)
x
0
, es decir, lim
x+
G(x) =
f(x
0
)
x
0
y entonces,
L{H(t)}(x
0
) =
_

0
e
x
0
t
H(t) dt =
f(x
0
)
x
0
Tenemos entonces que L{H(t)}(s) converge para Re(s) > x
0
(Teorema 6.4); veamos que en ese
caso,
h(s) = L{H(t)}(s) =
f(s)
s
26
1. Si s R y s > x
0
razonamos, para cada s jo, de igual manera; por tanto
h(x) = L{H(t)}(x) =
f(x)
x
, x > x
0
2. h(s) es analtica en Re(s) > x
0
,
f(s)
s
es analtica en Re(s) > x
0
y por otro lado h(x) =
f(x)
x
, x R, x > x
0
. Entonces, h(s) =
f(s)
s
, Re(s) > x
0
.
Nota: Hemos utilizado un resultado de variable compleja que nos dice: Si una funcion analtica
en un dominio D, se anula en una sucesion de puntos distintos {z
n
} D, y tal que la sucesion
tiene lmite z
0
, entonces se anula en todo D. En nuestro caso (z) = h(z)
f(z)
z
y la sucesion
es cualquier sucesion convergente extraida de la semirecta x > x
0
.
Por tanto:
L
__
t
0
F(x) dx
_
(s) =
f(s)
s
, s = x
0
y Re(s) > x
0
Comprobemos ahora que H(t) = o(e
x
0
t
) cuando t .
lim
t
H(t)
e
x
0
t
= lim
t
e
x
0
t
H(t) = lim
t
G

(t)
por otro lado
lim
t
G(t) = lim
t
(t)
(t)
= lim
t

(t)

(t)
= lim
t
1
x
0
[x
0
G(t) +G

(t)]
de lo que se deduce que
lim
t
G(t) = lim
t
G(t) +
1
x
0
lim
t
G

(t)
lo que implica que lim
t
G

(t) = 0, ya que lim

t
G(t) = h(x
0
) existe.
Para nalizar comentar que lo anteriormente visto, demuestra que H(t) es de orden exponencial
con lo que queda garantizada la convergencia absoluta de L{H(t)}(s) para Re(s) > x
0
.
Corolario
Supongamos que L{F(t)}(s) converge en s = s
0
C: Re(s
0
) 0, entonces L{H(t)}(s)
converge y es igual a
f(s)
s
para Re(s) > Re(s
0
).
Demostracion Sea s C : Re(s) > Re(s
0
). Sabemos que L{F(t)}(s) converge para s = s
0
C :
Re(s
0
) 0, entonces x
0
> 0 : Re(s
0
) < x
0
< Re(s) y L{F(t)}(s) converge en x
0
> 0 y aplicando
el teorema anterior se obtiene el resultado buscado.
27
Teorema 9.2 (Teorema de derivacion)
Sea F(t) una funcion derivable para t > 0 tal que L{F

(t)}(s) converge para alg un real x

0
> 0.
Entonces existe F(0
+
) y L{F(t)}(s) converge para s = x
0
. Ademas se tiene la relacion:
L{F

(t)}(s) = sL{F(t)}(s) F(0

+
), s = x
0
y Re(s) > x
0
Mas aun, F(t) = o(e
x
0
t
) cuando t y por tanto L{F(t)}(s) converge absolutamente para
Re(s) > x
0
.
Demostracion Si L{F

(t)}(s) converge para x

0
> 0, entonces por el teorema 9.1:
L
__
t
0
F

(x) dx
_
(s) =
L{F

(t)}(s)
s
, Re(s) > x
0
y s = x
0
.

_
t
0
F

(x) dx = o
_
e
x
0
t
_
cuando t .

_
t
0
F

(x) dx converge absolutamente para Re(s) > x

0
.
Por tanto, ya que
_
t
0
F

(x) dx = F(t) F(0

+
), tenemos:

L{F(t) F(0
+
)}(s) =
L{F

(t)}(s)
s
L{F(t)}(s)
F(0
+
)
s
=
L{F

(t)}(s)
s

L{F

(t)}(s) = sL{F(t)}(s) F(0

+
), s = x
0
, Re(s) > x
0
> 0

F(t) F(0
+
) = o(e
x
0
t
) (t ) lim
t
[F(t) F(0
+
)]e
x
0
t
= 0
lim
t
F(t)e
x
0
t
= lim
t
F(0
+
)e
x
0
t
= 0
L{F(t)}(s) converge absolutamente para Re(s) > x
0
(teorema 2.1).
Notas:
1. Si L{F

(t)}(s) converge para x

0
> 0, estamos asegurando entonces la existencia de F(0
+
),
pues para que exista L{F

(t)}(s) ha de exigirse que F

(t) sea absolutamente integrable en cada

intervalo nito de la forma 0 t T. Entonces:
_
1
0
F

(t) dt = A < F(1) lim

0
+
F() = A F(0
+
) = F(1) A <
28
2. Exigimos solo que F sea derivable para t > 0. No importa que ocurre con la derivada en t = 0.
As trataremos con funciones como:
F(t) =
_

_
0 t = 0
1 t > 0
; F(t) = 2

t, t 0
que no son derivables en t = 0.
El teorema 9.2 puede ser generalizado de la siguiente manera:
Teorema 9.3
Si F(t) es derivable n veces para t > 0 y L{F
(n)
(t)}(s) converge para alg un x
0
> 0 entonces,
Existen los lmites F(0
+
), F

(0
+
), ..... ,F
(n1)
(0
+
).
L{F(t)}(s) existe para s = x
0
.
Se tiene la relacion:
L{F
(n)
(t)}(s) = s
n
L{F(t)}(s)s
n1
F(0
+
)s
n2
F

(0
+
) F
(n1)
(0
+
), s = x
0
y Re(s) > x
0
F(t) = o(e
x
0
t
), , F
(n1)
(t) = o(e
x
0
t
) cunado t y por tanto L{F(t)}(s), , L{F
(n1)
(t)}(s)
convergen absolutamente para Re(s) > x
0
.
Notas:
1. Si F(0
+
) = F(0), F

(0
+
) = F

(0), ..... ,F
(n1)
(0
+
) = F
(n1)
(0), entonces F, F

, ...., F
(n1)
son continuas para t 0 y obtendramos:
L{F
(n)
(t)}(s) = s
n
L{F(t)}(s) s
n1
F(0) s
n2
F

(0) F
(n1)
(0) =
= s
n
_
f(s)
F(0)
s

F

(0)
s
2

F
(n1)
(0)
s
n
_
=
= s
n
L
_
F(t)
_
F(0) +
F

(0)
1!
t + +
F
(n1)
(0)
(n 1)!
t
n1
__
Notese que entre parentesis aparecen los n primeros terminos del desarrollo de Taylor de F en
t = 0.
2. Las condiciones para F del teorema 9.2 son, a la hora de la practica, muy restrictivas . De hecho
encontramos funciones que verican el teorema y no verican todas las condiciones.
29
Teorema 9.4
Si tenemos
a) F continua para t > 0 y tal que F(0
+
) exista.
b) F

es continua a trozos o casi continua a trozos.

c) F de orden exponencial
0
.
Entonces, L{F(t)}(s) existe y L{F

(t)}(s) = sf(s) F(0

+
), Re(s) >
0
.
Tambien podemos encontrarnos con funciones que no son continuas en t > 0 y presentan dis-
continuidades de salto nito, es decir, funciones continuas a trozo. En estos casos actuaremos como
sigue: sea F continua a trozos para t 0 y sean T
k
, k = 0, 1, 2, 3, con T
0
= 0 los puntos de
discontinuidad. Si entendemos F

como la funcion que no esta denida en los puntos T

k
y que en el
resto es igual a la derivada de F, podemos denir la funcion F
0
(t) como
F
0
(t) =
_
t
0
F

(x) dx
Esta nueva funcion es continua en todos los puntos y la diferencia D
k
= F(t) F
0
(t), T
k
< t < T
k+1
es constante y nos mide los saltos de F en los puntos de discontinuidad T
k
. Construyamos entonces
la funcion escalonada
D(t) = F(t) F
0
(t) =

k=0
B
k
H(t T
k
), B
0
= D
0
, , B
k
= D
k
D
k1
, k 1
se obtiene entonces
Teorema 9.5
Si F es una funcion continua a trozos, de tipo exponencial y tal que F
0
(t) es tambien de tipo
exponencial, y sea la funcion discontinua:
D(t) = F(t)
_
t
0
F

(x) dx =

k=0
B
k
H(t T
k
)
de orden exponencial
0
, (se entiende F

no denida en los puntos de discontinuidad). Entonces,

L{F

(t)}(s) = sf(s)

k=0
B
k
e
sT
k
, Re(s) >
0
Demostracion:
L
_
F(t)
_
t
0
F

(x) dx
_
(s) = L
_

k=0
B
k
H(t T
k
)
_
30
f(s)
L{F

(t)}(s)
s
=

k=1
B
k
e
sT
k
s
luego
L{F

(t)}(s) = sf(s)

k=1
B
k
e
sT
k
10. La convoluci on
Denicion
Sean F y G dos funciones denidas para t 0. Denimos la convolucion de F y G, y la
denotamos por F G, a la funcion dada por:
(F G)(t) =
_
t
0
F(x)G(t x) dx
si esta integral existe.
As como el producto de series de potencia convergentes tambien es convergente, no ocurre lo
mismo con la integral (F G)(t): sean las funciones F(t) =
1

t
y G(t) =
1
_
|1 t|
. Es facil comprobar
que se trata de funciones integrables en cualquier intervalo [0, t], sin embargo no ocurre lo mismo con
F G
(F G)(1) =
_
1
0
x

1
2
(|1 (1 x)|)

1
2
dx =
_
1
0
x

1
2
x

1
2
dx =
_
1
0
1
x
dx =
Esto nos lleva a introducir una clase de funciones que aseguren la existencia de F G.
Denicion
Denimos la clase L
0
como aquel conjunto formado por funciones F vericando
(a) Son absolutamente integrables en [0, T] para todo T > 0.
(b) Son acotadas en todo intervalo nito [T
1
, T
2
] que no incluya al cero.
Proposicion
Si F y G pertenecen a L
0
, entonces F G existe para todo t 0.
Demostracion:
(F G)(t) =
_
t
0
F(x)G(t x) dx =
_ t
2
0
F(x)G(t x) dx +
_
t
t
2
F(x)G(t x) dx
analicemos las dos integrales por separado
31
0 x
t
2

t
2
t x t |G(t x)| M
1
t

_ t
2
0
F(x)G(t x) dx

M
1
t
_ t
2
0
|F(x)| dx <
En primer lugar hagamos el cambio de variable u = t x y tengamos en cuenta que
0 u
t
2

t
2
t u t |F(t u)| M
2
t

_
t
t
2
F(x)G(t x) dx

_ t
2
0
F(t u)G(u) du

M
2
t
_ t
2
0
|G(u)| du <
Propiedades
1. F G = G F
2. F (G+H) = (F G) +(F H)
3. F (G H) = (F G) H
Teorema
Sean F
1
, F
2
L
0
. Si L{F
1
} = f
1
, L{F
2
} = f
2
convergen absolutamente para s = s
0
, entonces
L{F
1
F
2
} converge absolutamente para s = s
0
y ademas L{F
1
F
2
}(s) = f
1
(s)f
2
(s), Re(s) Re(s
0
).
Demostracion: Extenderemos los valores de F
i
para t < 0 de la siguiente manera: F
i
(t) = 0,
i = 1, 2, t < 0.
Veamos que ocurre en s = s
0
.
f
1
(s
0
) f
2
(s
0
) =
_

e
s
0
x
F
1
(x) dx
_

e
s
0
u
F
2
(u) du =
dado que f
2
(s
0
) es una constante
=
_

e
s
0
x
F
1
(x)
__

e
s
0
u
F
2
(u) du
_
dx =
efectuando el cambio de variable u = t x t = u +x en la integral interna
=
_

e
s
0
x
F
1
(x)
__

e
s
0
(tx)
F
2
(t x) dt
_
dx =
_

F
1
(x)
__

e
s
0
t
F
2
(t x) dt
_
dx =
cambiando el orden de integracion (ya que las integrales convergen absolutamente)
=
_

e
s
0
t
__

F
1
(x)F
2
(t x) dx
_
dt
32
sabemos que para x < 0, F
1
(x) = 0, con lo que la integral interna puede escribirse con los lmites de
integracion entre 0 y , es decir para x (0, ). Por otro lado para t < 0 y x (0, ) ocurre que
t x < 0, luego F
2
(t x) = 0. Por lo tanto
f
1
(s
0
) f
2
(s
0
) =
_

0
e
s
0
t
__

0
F
1
(x)F
2
(t x) dx
_
dt
pero como t x < 0 para todo x > t, ocurre que
_

0
F
1
(x)F
2
(t x) dx =
_
t
0
F
1
(x)F
2
(t x) dx
con lo que obtenemos
f
1
(s
0
) f
2
(s
0
) =
_

0
e
s
0
t
__
t
0
F
1
(x)F
2
(t x) dx
_
dt = L{F
1
F
2
}(s
0
)
Para los s tales que Re(s) Re(s
0
), hay que tener en cuenta que, por el teorema 6.1, f
1
(s) y
f
2
(s) convergen absolutamente, y a partir de aqu actuar como en el caso anterior.
Teorema
Sean F
1
, F
2
L
0
. Entonces (F
1
F
2
)(t) es continua para t > 0.
Demostracion: Sea t > 0, hemos de comprobar que
lim
h0
(F
1
F
2
)(t +h) = (F
1
F
2
)(t) lim
h0
[(F
1
F
2
)(t +h) (F
1
F
2
)(t)] = 0
denotemos
D(t, h) = (F
1
F
2
)(t +h) (F
1
F
2
)(t) =
_
t+h
0
F
1
(x)F
2
(t +h x) dx
_
t
0
F
1
(x)F
2
(t x) dx
Sean 0 < h 1 (podemos asumir que h > 0, en caso de que h < 0, la demostracion es analoga) y
0 < t
0

t
2
.
D(t, h) =
_
t
0
0
F
1
(x)[F
2
(t +h x) F
2
(t x)] dx +
_
t
t
0
F
1
(x)[F
2
(t +h x) F
2
(t x)] dx+
+
_
t+h
t
F
1
(x)F
2
(t +h x) dx = I
1
+I
2
+I
3
veamos que ocurre con I
1
: estudiemos el rango de variacion de la variable de la funcion F
2
.
0 x t
0

_

_
t t
0
t x t
t +h t
0
t x +h t +h
_

t
2
t t
0
; t +h t + 1
t
2
+h t t
0
+h
33
Por tanto, la variable no sale del intervalo (
t
2
, t + 1), en el que podemos garantizar que
|F
2
(u)| M
1
t
, ya que F
2
L
0
. Entonces
|I
1
|
_
t
0
0
|F
1
(x)| |F
2
(t +h x) F
2
(t x)| dx
_
t
0
0
|F
1
(x)| [|F
2
(t +h x)| +|F
2
(t x)|] dx
2M
1
t
_
t
0
0
|F
1
(x)| dx
Veamos ahora I
2
: efectuemos el cambio de variable u = t x
_
t
t
0
F
1
(x)[F
2
(t +h x) F
2
(t x)] dx =
_
0
tt
0
F
1
(t u)[F
2
(u +h) F
2
(u)] du
|I
2
|
_
tt
0
0
|F
1
(t u)| |F
2
(u +h) F
2
(u)| du
analicemos el rango de la variable de F
1
0 u t t
0
t
0
t u t
F
1
L
0
_

_
|F
1
(t u)| M
t
0
|I
2
| M
t
0
_
tt
0
0
|F
2
(u +h) F
2
(u)| du
Estudiamos ahora I
3
:
[t, t +h] [t, t + 1]
F
1
L
0
_

_
|F
1
(x)| M
2
t
, x [t, t + 1]
realicemos el cambio u = t +h x
I
3
=
_
t+h
t
F
1
(x)F
2
(t +h x) dx =
_
0
h
F
1
(t +h u)F
2
(u) du =
_
h
0
F
1
(t +h u)F
2
(u) du
|I
3
| M
2
t
_
h
0
|F
2
(u)| du
Por tanto,
|D(t, h)| |I
1
| +|I
2
| +|I
3
|
2M
1
t
_
t
0
0
|F
1
(x)| dx + M
t
0
_
tt
0
0
|F
2
(u +h) F
2
(u)| du + M
2
t
_
h
0
|F
2
(u)| du
dado > 0, escogemos t
0
sucientemente peque no para que
2M
1
t
_
t
0
0
|F
1
(x)| dx <

3
34
Se sabe que si una funcion f es absolutamente integrable en [0, T], entonces
lim
h0
_
T
0
|f(t +h) f(t)| dt = 0. Por lo que en nuestro caso podemos garantizar que
lim
h0
_
tt
0
0
|F
2
(u +h) F
2
(u)| du = 0
lo que nos permite asegurar que h
1
> 0 : 0 < h < h
1
se verica que
M
t
0
_
tt
0
0
|F
2
(u +h) F
2
(u)| du <

3
Por otro lado h
2
> 0 : 0 < h < h
2
, se tiene
M
2
t
_
h
0
|F
2
(u)| du <

3
Entonces, tomando h
0
= min{1, h
1
, h
2
} ocurre que para todo h (0, h
0
) se cumple que
|D(t, h)| <

3
+

3
+

3
=
Notas:
(a) La convolucion no tiene que ser continua en t = 0. Tomese como ejemplo las funciones
F
1
(t) = F
2
(t) =
1

t
.
(b) En caso de que F
1
, F
2
L
0
y una de las dos funciones este acotada en un entorno de cero,
entonces F
1
F
2
es continua para t 0.
11. Transformada inversa de Laplace
El hecho de que la transformada de Laplace de una cierta funcion F este denida mediante una integral
parametrica, nos hace pensar que el proceso de inversi on no diferencia a cierta clase de funciones. Por
ejemplo:
F(t) =
_
0 t = 0
1 t > 0
y G(t) = 1, t 0
L{F(t)}(s) = L{G(t)}(s) =
1
s
por lo que
L
1
{
1
s
}(t) = F(t), G(t), .....
35
Esto pone de maniesto que la transfomada de Laplace no distingue entre funciones que se diferencian
en un n umero nito de puntos. Pero esta conclusion puede llevarse mas lejos
Denicion
Diremos que una funcion n(t) es una funcion nula si se verica que:
_
t
0
n(u) du = 0 , t 0
Teorema
Sean F
1
, F
2
dos funciones tales que f
1
(s) = L{F
1
(t)}(s) = L{F
2
(t)}(s) = f
2
(s), (Re(s) > ).
Entonces existe una funcion nula n(t) tal que
F
1
(t) = F
2
(t) +n(t) , t 0
Si la funcion nula es continua, entonces n(t) 0, ya que si n(t) es continua
_
t
0
n(u) du = 0 para
alg un t a menos que n(t) 0.
Por tanto, si L
1
{f(s)}(t) = F(t) y F(t) es continua, entonces F(t) es la unica inversa continua
de f(s).
Como conclusion podemos asegurar que las inversas de f(s) solo se diferencian en puntos de
discontinuidad.
Para nalizar presentaremos un teorema donde se expresa la transformada inversa de Laplace
mediante una integral en el campo complejo, aunque en la practica se utilizan metodos como los
trabajados en clase para encontrar las inversas.
Teorema
Supongamos que e
at
F(t) es absolutamente integrable localmente en [0, ). Supongamos
ademas que F(t) es continua y que existen las derivadas laterales en cada t. Si
f(s) =
_

0
e
st
F(t) dt , (Re(s) > ), entonces
F(t) = lim
R
1
2i
_
c+iR
ciR
e
st
f(s) ds , (t > 0)
siendo c > .
El n umero real c se elige de forma que la lnea vertical x = c quede dentro del semiplano de
convergencia, pero salvo esta condicion, c es arbitrario.
36
12. Problemas
1. Haciendo uso de las propiedades para la transformacion de Laplace, calcular L{F} para las
siguientes funciones:
(a) F(t) =
_
_
_
1 e
t
, 0 < t < 1
e 1
e
e
t
, 1 < t
(b) F(t) =
_

_
sen(bt), 0 t < /b
0, /b t < (2)/b
sen(bt), (2)/b t < (3)/b
0, (3)/b t
(c) F(t) =
_
t
2
, 0 t < 2
6, 2 t
2. Evaluar las siguientes transformadas de Laplace:
(a) L{cos
2
(bt)} (b) L{sen(at)cos(bt)} (c) L{t
1/2
cos(at
1/2
)}
3. Se dene la funcion error
erf(x) =
2

_
x
0
e
t
2
dt
y la funcionn error complementario
erfc(x) =
2

_

x
e
t
2
dt
Demostrar que, para a > 0, se tiene que
L{e
at
2
}(s) =
1
2
_

a
e
s
2
/(4a)
_
1 erf(
s
2

a
)
_
.
4. Demostrar que:
(i) L{erfc(t)}(s) =
1
s
L{erf(t)}(s), Res > 0.
(ii) L{e
t
2
/4
}(s) =

e
s
2
erfc(s), Res > 0.
(iii) L{e

1
4
b
2
t
2
}(s) =

b
1
e
s
2
/b
2
erfc(s/b), b > 0.
(iv) L{erf(t)}(s) =
e
s
2
/4
s
erfc(s/2), Res > 0.
(v) L{erf(bt)}(s) =
e
s
2
/(4b
2
)
s
erfc
_
s
2b
_
, b > 0.
37
(vi) L
_
erf
_
t
2a
__
(s) =
e
a
2
s
2
s
erfc(as), a > 0.
(vii) L
_
e
a

t
_
(s) =
_

s
e
a
2
/(4s)
_
1 erf(
a
2

s
)
_
5. La funcion de Bessel J

(t) de primera especie y orden admite el desarrollo en serie

J

(t) =

r=0
(1)
r
(t/2)
2r+
r!( +r + 1)
.
Establecer que L{t

(t)}(s) =
2

( + 1/2)

(1 +s
2
)
1/2
, > 1/2 y Re s > 1.
Nota: (2p)(1/2) = 2
2p1
(p)(p + 1/2); (1/2) =

.
6. Comprobar que L{sen

t}(s) =

2s
3/2
e
1
4s
y hallar L
_
cos

t
_
.
7. Evaluar L{t
2
e
at
} usando la ecuacion diferencial de tercer orden que satisface t
2
e
at
.
8. Calcular L{J
0
(t)} haciendo uso de la ecuacion diferencial que satisface la funcion de Bessel J
0
(t)
(tJ

0
(t) +J

0
(t) +tJ
0
(t) = 0).
9. Sea F(t) una funcion periodica de periodo T > 0. Demostrar que entonces
L{F(t)}(s) =
_
T
0
e
st
F(t)dt
1 e
sT
.
Aplicar este resultado a la funcion 4-periodica tal que
f(t)
_

_
1, 0 t < 2
1, 2 t < 4
10. Calcular L{F(t)} si F(t) = sent, 2k < t < (2k + 1), F(t) = 0, (2k + 1) t (2k + 2),
k = 0, 1, 2, ....
11. Demostrar que L{F(t)} =
s + (s 1)e
s
s
2
+ 1
, donde
F(t) =
_
cost, 0 < t <
sent, t >
.
12. (a) Demostrar que L{sen
5
t} =
120
(s
2
+ 1)(s
2
+ 9)(s
2
+ 25)
.
(b) Calcular tambien L{sen
3
t} podras llegar a un resultado correspondiente para L{sen
2n1
t},
siendo n = 1, 2, ...? Justicar.
38
13. (a) Hallar L{F

(t)}, donde F

(t) es la funcionn denida por

F

=
_
1/, 0 t
0, t >
(b) Demostrar que lim
0
L{F

(t)} = 1.
(c) Es el resultado en (b) el mismo que L
_
lim
0
F

(t)
_
?
14. Si L{F(t)}(s) = f(s) , (Re(s) > ). Demostrar que
(a) L
__
t
d
dt
_
n
F(t)
_
(s) =
_

d
ds
s
_
n
f(s)
(b) L
__
d
dt
t
_
n
F(t)
_
(s) =
_
s
d
ds
_
n
f(s)
(c) L
__
e
t
d
dt
_
n
F(t)
_
(s) = (s 1) (s 2) (s n)f(s n), siempre que F
(k)
(0) = 0, para
k = 0, 1, , n 1
39