Aula 09 PDF

Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs.
Alexandre Lima e Moraes Junior Aula 9 - Questes Comentadas e Resolvidas Varivel Aleatria Bivariada: funo de probabilidade conjunta, funo de probabilidade marginal, funo de probabilidade condicional. Variveis aleatrias independentes. Esperanas envolvendo duas ou mais variveis: correlao e covarincia. Introduo Regresso Linear. 1. (Analista da SUSEP/Aturia/2001/ESAF) Uma loja vende lavadoras e secadoras de roupa. A distribuio conjunta do nmero N1 de secadoras e do nmero N2 de lavadoras vendidas num mesmo dia dada na tabela abaixo. Assinale a opco que d a probabilidade de que a venda, num mesmo dia, de lavadoras seja igual de secadoras. N1 N2 0 1 2 3 (A) 0,54 (B) 0,50 (C) 0,49 (D) 0,44 (E) 0,19 Resoluo 0 0,25 0,15 0,08 0,01 1 0,13 0,11 0,06 0,01 2 0,04 0,02 0,05 0,01 3 0,02 0,01 0,02 0,03
REVISO DA NOO DE FUNO DE PROBABILIDADE CONJUNTA Na aula anterior, estudamos distribuies de probabilidade para uma nica varivel aleatria. Entretanto, em muitas situaes prticas, atribumos a um mesmo ponto amostral os valores de duas ou mais variveis aleatrias ao descrevermos os resultados de um experimento. Nesta aula, nos concentraremos no caso de um par de variveis aleatrias. Exemplo: Considere o lanamento simultneo de duas moedas no viciadas. Os resultados desse experimento aleatrio so cara-cara (CC), cara-coroa (CK), coroa-cara (KC) e coroa-coroa (KK). Logo, o espao amostral CK, KC, KK}. Defina as variveis aleatrias X=0 se pelo menos uma das moedas der cara (X=1 para os demais casos) e Y=-1 se der uma cara e uma coroa (Y=+1 para os demais casos). Ento Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 1
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior P[X=0] = P[CC] + P[CK] + P[KC] = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4, P[X=1] = P[KK] = 1/4 = 1 - P[X=0], P[Y=-1] = P[CK] + P[KC] = 1/2 e P[Y= + 1] = P[CC] + P[KK] = 1/2 = 1 - P[Y=-1]. Considere o evento resultante da interseo dos eventos obter pelo menos uma cara e no obter uma cara e uma coroa, ou seja, {(CC u CK u KC) n (CC u KK)} = {CC}. Esse evento pode ser representado pela notao compacta (X=0,Y= + 1). Como P(CC) = 1/4, temos que P(X=0,Y= + 1) = 1/4. O evento (X=0,Y= + 1) dito conjunto porque envolve as variveis X e Y. Os demais eventos conjuntos so: (X=0,Y=-1), (X=1,Y= + 1) e (X=1,Y=-1). Diz-se que o par (X,Y) uma varivel aleatria bivariada ou bidimensional. Exemplo: A varivel aleatria contnua X representa o comprimento de uma dimenso de uma pea moldada por injeo, enquanto a varivel aleatria contnua Y denota o comprimento de outra dimenso. Estamos interessados em probabilidades que possam ser escritas em termos de X e Y. Suponha que as especificaes para X e Y sejam (3,95 a 4,05) e (8,10 a 8,20) milmetros, respectivamente. Ento podemos estar interessados na probabilidade de uma pea satisfazer as duas especificaes simultaneamente, ou seja, P[(3,95 < X < 4,05) e (8,10 < Y < 8,20)]. Variveis Discretas Sejam X e Y variveis aleatrias discretas, como no primeiro exemplo dado. Ento a funo discreta de probabilidade conjunta (ou distribuio conjunta) de X e Y, denotada por f(x,y), satisfaz
Exemplo 1 : Um total de 15.064.859 alunos est matriculado no ensino superior, divididos entre cursos com durao de 4 anos, de 2 anos e de menos de 2 anos. A matrcula, separada por sexo, mostrada na tabela a seguir.
HILL, R. Carter; GRIFFITHS, William E.; JUDGE, George G. Econometria. 2. ed. So Paulo: Saraiva, 2006. Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 2
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior 4 anos 4.076.416 4.755.790 2 anos 2.437.905 3.310.086
170.
Homens Mulheres
Fonte:
Menos de 2 anos 172.874 311.788
Digest of Educational Statistics 1997, Tabela
Nessa populao, as probabilidades aproximadas de matrcula em um dos tipos de instituio de ensino superior, por sexo, so 4 anos 0,27 0,32 2 anos 0,16 0,22 Menos de 2 anos 0,01 0,02
Homens Mulheres
Considere o experimento de extrair aleatoriamente um estudante matriculado dessa populao. Defina a varivel aleatria X = 0, se um homem selecionado, e X = 1, se uma mulher selecionada. Defina a varivel aleatria Y = 1, se o estudante escolhido de um curso de 4 anos, Y = 2, se o estudante escolhido de um curso de 2 anos e Y = 3, se de um curso de menos de 2 anos. Seja f(x,y) a funo discreta de probabilidade conjunta da populao de homens e mulheres da questo. Sendo assim, temos as seguintes probabilidades conjuntas: P(homens matriculados em cursos de 4 anos) P(homens matriculados em cursos de 2 anos) P(homens matriculados em cursos < 2 anos) P(mulheres matriculadas em cursos de 4 anos) P(mulheres matriculadas em cursos de 2 anos) P(mulheres matriculadas em cursos < 2 anos) Note que
a probabilidade do evento certo. Variveis Contnuas Sejam X e Y duas variveis aleatrias contnuas. Neste caso, a distribuio conjunta das duas variveis caracterizada por uma funo f(x,y) chamada funo de densidade conjunta de X e Y, que satisfaz
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior (2)
(3)
A relao (2) nos diz que o volume sob a superfcie representada por f(x,y) igual a 1. A figura abaixo mostra uma funo de densidade conjunta.
A equao (3) d a probabilidade do par (x,y) estar num retngulo de lados ba e d-c. Exemplo:
e a probabilidade
Exemplo: Suponha que a varivel aleatria distribuda no quadrado da figura abaixo.
(X,Y)
esteja
uniformemente
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contrrio. A figura a seguir ilustra a densidade conjunta uniforme ( a superfcie delimitada pelo permetro azul). Sabemos que o volume do cubo deve ser 1 x 1 x K = 1, pois o volume delimitado por uma densidade de probabilidade conjunta igual a 1 por definio. Logo, K =1 a altura do cubo.
GABARITO: D Julgue os itens a seguir. 2. Seja a distribuio conjunta de X e Y
Ento, a densidade marginal f X (x) dada por
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Como f X (x) uma funo exponencial de x, e no de y, temos que o item est errado. REVISO DA NOO DE FUNO DE PROBABILIDADE MARGINAL Dada uma funo densidade de probabilidade conjunta, pode-se obter a funo densidade de probabilidade de cada uma das variveis aleatrias individuais. Sejam X e Y variveis aleatrias contnuas com densidade conjunta f(x,y). Ento fX(x) e fY(y) so denominadas densidades marginais de X e Y, respectivamente, se so obtidas de f(x,y) por meio das expresses
Note que as funes de densidade de probabilidade marginal fX(x) e fY(y) correspondem s funes de densidade de probabilidade individuais de X e Y, respectivamente. Pode-se obter resultados similares para variveis aleatrias discretas. Dada a funo discreta de probabilidade conjunta f(x i ,y k ), as funes discretas de probabilidade marginal so dadas por
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Exemplo: Considere a tabela abaixo (exemplo visto na resoluo do exerccio 1). 4 anos (Y=1) 0,27 0,32 2 anos (Y=2) 0,16 0,22 de Menos de 2 anos (Y=3) 0,01 0,02 o estudante escolhido
Homens (X=0) Mulheres (X=1) A probabilidade
P[X = 0]
(probabilidade
aleatoriamente ser homem) igual probabilidade marginal fX (x) no ponto x
probabilidade
P[X = 1],
probabilidade
de
estudante
selecionado
aleatoriamente ser mulher, igual probabilidade marginal fX (x) no ponto x =1. Ento
Note que fX(x=0) + fX(x=1) = 0,44 + 0,56 = 1, e isto acontece porque a soma das probabilidades de uma funo discreta de probabilidades unitria, por definio. A probabilidade P[Y = 1], que representa a probabilidade de o estudante escolhido ao acaso estar matriculado em um curso de 4 anos, igual probabilidade marginal fY (y) no ponto y =1, dada por
soma da 1 a coluna da tabela. A probabilidade P[Y = 2] a probabilidade de o estudante estar matriculado em um curso de 2 anos e igual probabilidade marginal fY (y) no ponto y =2:
Finalmente, a probabilidade P[Y = 3] denota a probabilidade de o estudante estar matriculado em um curso com durao menor que 2 anos e corresponde probabilidade marginal fY (y) no ponto y =3:
soma da 3 a coluna da tabela. No por acaso, temos que = 1. Y=1 0,27 0,32 0,59 Y=2 0,16 0,22 0,38 Y=3 0,01 0,02 0,03
fX(x) 0,44
X=0 X=1
fY(y)
0,56 1
A tabela acima mostra que as probabilidades marginais f X (x) e f Y (y) so obtidas somando as linhas e colunas, respectivamente (memorize para a prova!). GABARITO: Errado 3. Sejam X e Y variveis aleatrias discretas com a seguinte distribuio conjunta: Y=1 0,27 0,32 Y=2 0,16 0,22 Y=3 0,01 0,02
X=0 X=1
Ento a tabela abaixo especifica a distribuio condicional de X dado que Y=1: x

fX|Y(x y=1)
0 0,458
1 0,542
Resoluo As probabilidades condicionais especificam a distribuio Da definio de condicional de X dado que Y=1, denotada por probabilidade condicional, obtemos
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Assim, P(X=0|Y=1) = P(X=0,Y=1)/P(Y=1) = 0,27/0,59 = 0,458 e P(X=1|Y=1) = P(X=1,Y=1)/P(Y=1) = 0,32/0,59 = 0,542. Note que P(X=0|Y=1) + P(X=1|Y=1) = 0,458 + 0,542 = 1. O item est certo. COMENTRIOS ADICIONAIS A mdia da distribuio condicional de X, dado que Y=1, E(X|Y=1) = (0 x 0,458) + (1 x 0,542) = 0,542. As probabilidades condicionais P(Y=y|X=1) condicional de Y dado que X=1. Aplicando obtemos especificam a a probabilidade distribuio condicional,
P(Y=1|X=1) = P(Y=1,X = 1)/P(X=1) = 0,32/0,56 = 0,571, P(Y=2|X=1) = P(Y=2,X = 1)/P(X=1) = 0,22/0,56 = 0,393, P(Y=3|X=1) = P(Y=3,X = 1)/P(X=1) = 0,02/0,56 = 0,036. De modo que a distribuio condicional de Y, dado que X=1, denotada por est na tabela abaixo:
A mdia da distribuio condicional de Y, dado que X=1, igual a E(Y|X=1) = (1 x 0,571) + (2 x 0,393) + (3 x 0,036) = 1,465. Formalizemos o que foi visto acima. Sejam X e Y variveis aleatrias discretas com funo de probabilidade conjunta f(x i ,y k ). Ento as funes discretas de probabilidade condicional (ou distribuies condicionais)
so definidas como
De (1) e (2) resulta que (3) A esperana condicional de X, dado que Y = yj, dada por (4)
Uma definio anloga vale para Podemos definir as densidades condicionais associadas a duas variveis aleatrias contnuas X e Y (com densidade conjunta e densidades marginais de forma similar. A densidade condicional de Y dado o resultado X = x definida por (5)
e a densidade condicional de X dado o resultado Y = y como (6)
A frmula (3) tambm vlida para o caso de variveis contnuas. A interpretao de (5) e (6) a seguinte. Seja a densidade conjunta
= 0 caso contrrio representada na figura a seguir. Considere o plano paralelo ao plano xz que passa por Esse plano determina na superfcie a densidade condicional Por exemplo, suponha que X denote o salrio de uma populao e que Y represente o consumo da mesma populao. Ento, fixado o consumo a densidade condicional representa a densidade dos salrios para o nvel de consumo.
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As densidades condicionais tambm caracterizadas por meio de suas mdias, varincias, etc. A esperana condicional de Y, dado que X=x, dada por
podem
ser
(7)
Definio anloga pode ser dada para E(X|y). Observe que E(Y|x) uma funo de x, isto , E(Y|x) = f(x), sendo denominada curva de regresso de Y sobre x. A regresso ser vista em detalhes mais adiante. Exemplo: Seja a densidade condicional
A esperana condicional E(Y|x) dada por
Note que E(Y|x) , de fato, uma funo de x. GABARITO: Certo 4. Considere a funo de distribuio conjunta Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 11
Pode-se afirmar que X e Y so variveis aleatrias independentes. Resoluo Vimos que as densidades marginais da densidade conjunta x>0, y>0 so dadas por
Como independentes.
conclumos
que
so
REVISO DA NOO DE VARIVEIS ALEATRIAS INDEPENDENTES Quando X e Y so variveis aleatrias independentes a funo de probabilidade conjunta igual ao produto das funes marginais de probabilidade, ou seja
Podemos generalizar a frmula acima. Sejam variveis aleatrias independentes com funo de probabilidade conjunta Ento vlida e funes marginais de probabilidade a expresso densidade conjunta igual ao produto das densidades marginais. Se X e Y so independentes; ento a densidade condicional de X, dado que Y = y , distribuio condicional de X dado Y no depende da varivel Y; funo somente de X. e a densidade condicional de Y, dado que X = x ,
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior distribuio condicional de Y dado X no depende da varivel X; funo somente de Y. GABARITO: Certo 5. As variveis aleatrias X e Y so independentes. Ento vlida a expresso
Resoluo Provaremos que E[XY] = E[X]E[Y] supondo que X e Y sejam variveis contnuas. Prova similar pode ser dada se as variveis forem discretas (tente voc mesmo fazer aps estudar a nossa soluo para variveis contnuas). Primeiramente, lembre que pois X e Y so independentes.
Aplicando esse conceito na integral de E[XY], obtemos
Note que variveis independentes so no correlacionadas, uma vez que a covarincia entre X e Y nula:
REVISO DOS CONCEITOS DE CORRELAO E COVARINCIA Introduo muito duas ou funes discretas variveis comum estarmos interessados no comportamento conjunto de mais variveis aleatrias. Apresentamos para voc os conceitos de de probabilidade conjunta, marginal e condicional para variveis e contnuas. Tambm estudamos a noo de independncia entre aleatrias.
Aqui, daremos continuidade ao estudo da associao entre variveis. Frequentemente, estamos interessados em saber se existe uma associao entre duas variveis. Considere, por exemplo, a Economia. Em geral, estamos Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 13
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior interessados em investigar as relaes que possam existir entre variveis econmicas. Por exemplo: quo estreitamente caminham duas variveis preo? Veremos que os conceitos de covarincia e correlao nos ajudam a responder a essa pergunta. Correlao e Covarincia Seja uma amostra de dez altura (cm) e o peso respectivamente. Para cada y). Teremos ento n = 10 ser representadas em um diagrama de disperso. pessoas adultas, do sexo masculino, e sejam a (kg) dessas pessoas denotadas por X e Y, elemento da amostra, temos um par ordenado (x, pares de valores das duas variveis, que podero diagrama cartesiano bidimensional denominado
Pessoa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tabela Altura (cm) 174 161 171 181 182 165 155 168 176 175
Peso (kg) 74 68 63 92 80 73 61 64 90 81
Suponha que tenham sido obtidos os valores apresentados na tabela acima. O diagrama de disperso correspondente o da prxima figura. A vantagem do diagrama de disperso est em que, muitas vezes, sua simples observao j nos d uma boa ideia de como as duas variveis se correlacionam, isto , qual a tendncia de variao conjunta que apresentam.
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Observando o diagrama de disperso acima com ateno, constatamos que existe, para maiores valores de X (altura), uma tendncia a obter maiores valores de Y (peso) e vice-versa. Quando isso ocorre, diz-se que h correlao linear positiva entre X e Y. Entretanto, tambm podemos ter casos em que o diagrama de disperso apresenta o aspecto da figura que se segue, indicando que, para maiores valores de X, a tendncia observarem-se menores valores de Y e vice-versa. Diz-se que nesse caso a correlao negativa. Por exemplo, a renda per capita de pases e o ndice de analfabetismo so variveis negativamente correlacionadas.
claro que tambm pode ocorrer o caso em que as variveis so no correlacionadas. Neste caso, o aspecto do diagrama de disperso o da prxima figura.
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Vimos que o sinal da correlao indica a tendncia da variao conjunta das duas variveis. Alm disso, devemos considerar tambm a intensidade ou o grau da correlao. A correlao linear (em valor absoluto) entre X e Y na figura em que a correlao negativa mais intensa do que a da figura em que a correlao positiva, pois os pontos da primeira apresentam uma tendncia mais acentuada de se colocarem segundo uma reta do que os da ltima. Sejam X e Y variveis aleatrias. Ento a covarincia de X e Y definida por (1) em que Se X e Y so variveis aleatrias discretas e probabilidade conjunta, a covarincia entre X e Y dada por (2) sua funo de
Caso X e Y sejam variveis aleatrias contnuas com funo densidade de probabilidade conjunta f(x,y), a covarincia calculada pela integral (3)
A covarincia mede a intensidade da correlao linear existente entre duas variveis. Alm disso, ela tambm nos d o sinal da correlao, se positivo ou negativo. Suponha que tenhamos uma amostra de n pares ordenados (x,y). Neste caso, a covarincia pode ser estimada pela estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 16
Observe que a covarincia depende das unidades de medida das variveis X e Y. Percebe-se mais claramente o significado da covariao dividindo-se a covarincia entre X e Y por seus respectivos desvios-padro. Define-se a razo resultante como a correlao entre as variveis aleatrias X e Y, denotada pela letra grega (5)
em que
denotam os desvios-padro de X e Y, respectivamente. coeficiente coeficiente de de
A correlao estimada pela estatstica denominada correlao linear de Pearson, ou, simplesmente, correlao, definido por (6)
em que s xy a covarincia amostral de X e Y (4), sx o desvio-padro amostral de X
(7)
desvio-padro amostral de Y
(8)
Substituindo (4), (7) e (8) em (6), obtemos
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em que S x y = n.covarincia amostrai
Sxx = n.varincia amostral de X e S yy = n.varincia amostral de Y A representao abreviada dos somatrios de (9) por meio de til e importante para a prova. No difcil mostrar que
(10)
Sxy = "soma dos produtos entre X e Y" ou simplesmente "soma dos produtos"
(11)
Sxx = "soma dos quadrados de X"
(12)
Syy = "soma dos quadrados de Y"
As frmulas (10), (11) e (12) devem ser memorizadas porque so importantes para a prova. O coeficiente de correlao tem as importantes propriedades adimensional e de variar entre -1 e +1 , o que no ocorre covarincia. A vantagem de ser adimensional est no fato de seu valor afetado pelas unidades adotadas. Por outro lado, o fato de se ter com que um dado valor de R seja facilmente interpretado. Note que corresponde ao caso de correlao linear negativa perfeita e R corresponde ao caso de correlao linear positiva perfeita. de ser com a no ser R = -1 = +1
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Ressaltamos que ; i correlao nula, isto , p = 0, significa que no h associao linear entre X e Y. Mesmo que X e Y tenham covarincia zero, elas podem ter uma associao no linear, como em (equao de uma circunferncia centrada em (0,0) e de raio 1). Uma importante consequncia da independncia estatstica a seguinte: - se X e Y so variveis aleatrias independentes, ento a covarincia e a correlao entre elas nula (memorize para a prova!). GABARITO: B 6. (Fiscal de Rendas-MS/2006/FGV) Analise as afirmativas a seguir, a respeito de duas variveis aleatrias X e Y: I. II. III. IV. se se se se X e Y so independentes, ento Cov(X,Y) = 0; Cov(X,Y) = 0, ento X e Y so independentes; X e Y so independentes, ento E(XY) = E(X).E(Y); E(XY) = E(X).E(Y), ento X e Y so independentes.
Assinale: (A) se nenhuma afirmativa estiver correta. (B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. (C) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas. (D) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. (E) se todas as afirmativas estiverem corretas. Resoluo Sejam X e Y variveis aleatrias. Ento a covarincia de X e Y definida como
Se X e Y so variveis aleatrias independentes, ento a covarincia entre elas nula (o que indica que no h associao linear entre elas!), ou seja, Cov(X,Y) = 0 (p/ X e Y independentes) Diz-se que X e Y so no correlacionadas quando Cov(X,Y) = 0. A relao recproca no verdadeira: se X e Y so no correlacionadas no podemos afirmar que X e Y sejam independentes. Porm, a no correlao entre X e Y implica independncia estatstica somente Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 19
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior quando X e Y tm distribuio conjunta normal, ou seja, quando tm distribuio normal bidimensional, a qual ser apresentada mais adiante, aps a anlise das afirmativas. Anlise das afirmativas: I. "se X e Y so independentes, ento Cov(X,Y) definio. Verdadeira, por
II. "se Cov(X,Y) = 0, ento X e Y so independentes" Falsa, pois a relao recproca no verdadeira: se X e Y so no correlacionadas no podemos afirmar que X e Y sejam independentes. III. "se X e Y so independentes, ento E(XY) = E(X).E(Y)" Cov(X,Y) = 0 implica E(XY) = E(X).E(Y). IV. "se E(XY) = E(X).E(Y), ento X e Y so independentes" correlao no implica independncia. COMENTRIOS ADICIONAIS Distribuio Normal Bidimensional A distribuio normal bivariada ou bidimensional um modelo importante para variveis aleatrias contnuas bidimensionais. A varivel (X,Y) tem conjunta for dada por distribuio normal bidimensional se sua densidade Verdadeira, pois Falsa, pois a no
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A normal bidimensional possui as seguintes propriedades: (a) (b) As distribuies unidimensionais: marginais de X e Y so normais
As distribuies condicionais so normais, com
Se X e Y so conjuntamente normais e no correlacionadas (p=0), podemos escrever a densidade conjunta como
ou seja, a densidade conjunta o produto das duas marginais, que so normais. Isto quer dizer que X e Y so independentes no caso em que X e Y tiverem densidade conjunta normal com p=0 (memorize para a prova!) Ateno: a no correlao entre X e Y implica independncia estatstica somente quando X e Y so variveis aleatrias conjuntamente Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 21
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior normais. Isto no verdade quando X e Y tem distribuio conjunta diferente da normal bidimensional. GABARITO: B
Resoluo A mdia condicional
uma funo linear de y, ou seja E(X|y) = g(y). Desta forma, E(X|Y=y) a regresso de X em Y e isso implica que as opes A e B poderiam ser descartadas logo de incio, pois ambas so funes da varivel x. A opo D contm a expresso correta. GABARITO: D 8. (Analista da SUSEP/Aturia/2010/ESAF) A partir de uma amostra foram obtidas as estatsticas:
Qual a reta de regresso estimada de Y em X?
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Resoluo A reta a estimar
em que o parmetro b (estimativa da declividade) dado por
e o parmetro a (estimativa do intercepto) por
Observe que estamos usando uma notao diferente do quantidade S xy definida acima no a covarincia entre X e Y. Vimos que
enunciado:
s xy = S xy / n (covarincia amostral = soma dos produtos - n) e que sx = S xx /n (varincia amostral de X = soma dos quadrados de X - n) Logo, se dividirmos o numerador e o denominador da frmula de b dada acima por n, poderemos reescrev-la da seguinte maneira:
b = covarincia amostral - varincia amostral de X Ou seja, b pode ser calculado, de forma alternativa, pela razo entre a covarincia amostral Sxy (estamos usando uma notao diferente da do Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 23
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior enunciado, mas que est coerente com a vista no texto!) e a varincia . Logo,
Deste modo, a reta de regresso estimada de Y em X REVISO DA NOO DE REGRESSO LINEAR SIMPLES Seja Y a varivel dependente e X a varivel suposta sem erro, ou seja, no aleatria. A regresso linear simples pressupe que seja adotado o modelo (1) em que o intercepto, a declividade e denota a componente aleatria
da variao de Y (
uma varivel aleatria).
razovel supor que a varivel aleatria tenha mdia nula, a fim de que toda a variao explicada de Y fique em torno da reta de regresso. Isso implica que a reta de regresso fornece a mdia de Y para cada valor de x considerado. Uma outra suposio bsica que pode ser adotada a de que a variao residual da varivel Y seja independente de x. Ou seja, usualmente admite-se que a variao de Y em torno da linha terica de regresso pode ser descrita por um desvio padro residual que independe do ponto em considerao. Por fim, admitiremos que a variao de Y em torno da linha terica de regresso se d segundo distribuies normais independentes, para qualquer valor de x; o que implica dizer que as variaes residuais em relao reta de regresso so independentes e normalmente distribudas 2 (vide figura a seguir).
Os professores esto cientes do fato de que os resduos do modelo ajustado nem sempre seguem uma distribuio normal. Contudo, o importante ter em mente que as variaes residuais em relao reta de regresso so independentes e normalmente distribudas por hiptese. Isto no implica dizer que os resduos, de fato, sejam normalmente distribudos. Acredite: h muitos dados empricos que violam a hiptese de normalidade! Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 24
Suponhamos que a reta estimativa de (1) seja (2) em que denota os valores dados pela reta estimativa, a estimativa do
tambm denominado coeficiente de regresso linear, a parmetro estimativa do parmetro Existem diversos mtodos de estimao da reta de regresso. Podemos at mesmo estimar a reta visualmente. O mtodo de ajuste visual consiste em traar diretamente a reta, com auxlio de uma rgua, no diagrama de disperso, procurando fazer, da melhor forma possvel, com que essa reta passe por entre os pontos. Esse procedimento, por ser subjetivo, somente ser razovel se a correlao linear for muito forte, caso contrrio levar a resultados pobres. Por outro lado, o ajuste quadrados, segundo o qual torna mnima a soma dos experimentais i em que a considerao como ilustrado a reta para a qual se pode ser feito pelo mtodo dos mnimos a reta a ser adotada dever ser aquela que quadrados das distncias da reta aos pontos distncia igual ao erro aleatrio no ponto em pela prxima figura). Ou seja, devemos procurar minimizar A ideia central desse
consiga
procedimento simplesmente a de minimizar a variao residual em torno da reta estimativa.
25
Tendo em vista a expresso (2), devemos, portanto, impor a condio (3)
De acordo com o Clculo, os parmetros a e b que minimizam (3) sero aqueles que anulam as derivadas parciais de (3) (4)
No difcil chegar s expresses (5)
(6)
as quais fornecem o seguinte sistema de duas equaes a duas incgnitas:
(7)
26
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Os pontos (x,y) fornecem os elementos para a montagem de (7), cuja soluo forneceria os coeficientes a e b. Entretanto, mais fcil considerar de uma vez a soluo analtica do sistema, segundo a qual
(8)
GABARITO: C 9. (Tcnico de Defesa Area e Controle de Trfego Areo/Estatstica/2009/CESGRANRIO) Um pesquisador estudou a relao entre o tempo, medido em segundos, que um inspetor leva para reagir a um estmulo visual (Y) e a idade (X), medida em anos completos. Os dados de 25 inspetores foram coletados e obtidas as seguintes informaes:
As estimativas dos mnimos quadrados, para o coeficiente linear e a inclinao da reta, respectivamente, so: (A) 80 e 3,25 (B) 50 e 2,85 (C) 30 e 2,50 (D) 20 e 4,0 (E) 10 e 3,62 Resoluo O modelo de regresso linear simples
Pede-se os valores de a e b, respectivamente.
27
Logo,
em que b a inclinao da reta ajustada. Como a nica opo em que a inclinao 2,50 o item (C), na prova j marcaramos essa opo sem continuar os clculos. No obstante, calcularemos o coeficiente linear (ou intercepto)
Assim, encontramos a reta ajustada y = 30 + 2,5 x . GABARITO: C 10. (ICMS-SP/2009/FCC) O grfico abaixo demonstra a evoluo da receita tributria anual no estado de So Paulo desde 1999, com os valores arrecadados em bilhes de reais.
28
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior dos mnimos quadrados, com base nas observaes de 1999 a 2008, obteve-se para a estimativa de
A previso da receita tributria para 2009, em bilhes de reais, em funo da equao obtida pelo mtodo dos mnimos quadrados igual a
Resoluo
Logo,
GABARITO: B 11. (APOFP-SP/2009/ESAF) Uma amostra aleatria simples (X1,Y0, (X 2 ,Y 2 ), ..., (X n ,Y n ) de duas variveis aleatrias X e Y forneceu as seguintes quantidades:
29
Calcule o valor mais prximo do coeficiente de determinao da regresso linear de Y em X. (A) 0,85 (B) 0,83 (C) 0,80 (D) 0,88 (E) 0,92 Resoluo PRELIMINARES O Coeficiente de Determinao R 2 Considere as equaes reta estimativa da regresso linear simples e estimativas da declividade (b) e do intercepto (a)
Ento podemos escrever que (1) Se considerarmos a mdia entre os valores de todos os valores y i e tomarmos as diferenas
teremos
Usando as frmulas das somas obtemos (2)
e a frmula do coeficiente b,
30
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior em que a soma de quadrados calculada com base nos desvios como ilustrado pela
da reta de mnimos quadrados em relao horizontal figura a seguir.
Considerando as diferenas residuais, podemos escrever
Distribuindo o somatrio acima e usando a frmula de a, chega-se expresso (3)
Substituindo
(4)
31
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior usual escrever (4) usando a notao (5) em que soma dos quadrados total (variao total), soma residual) e soma dos quadrados da regresso (variao explicada). variao total = variao residual +variao explicada A soma de quadrados SQT mede a variao total de Y independentemente de X, a soma de quadrados SQE mede a variao residual e a soma de quadrados SQR mede o desvio da reta de mnimos quadrados em relao mdia ( a variao "explicada" pela reta de regresso). Dividindo ambos os membros da equao (5) por SQT, temos (6) Podemos querer saber quanto representa proporcionalmente a parcela da variao total de Y que explicada pela reta de regresso, ou seja, quanto vale a razo SQR/SQT. Utilizando (2), podemos escrever (7) dos quadrados dos erros (variao SQT = SQE + SQR,
Substituindo
em (7) obtemos
(8)
ou
32
A frmula (8) mostra que o coeficiente R 2 de uma regresso linear simples exprime a porcentagem da variao total de Y (SQT) que explicada pela reta de regresso ajustada. Essa grandeza chamada coeficiente de determinao 1-R 2 o coeficiente de indeterminao). O R 2 quantifica o grau de ajuste de um conjunto de dados reta de regresso estimada. Quanto mais prximo de 1 estiver R 2 melhor ter sido nosso trabalho para explicar a variao em y, com e maior ser a capacidade de previso de nosso modelo sobre todas as observaes amostrais. Observe que o coeficiente de determinao igual ao quadrado do coeficiente de correlao linear de Pearson R. adimensional). No caso de ajuste perfeito, temos R 2 = 1, e no h variao residual, pois todos os pontos esto alinhados. Se, por exemplo, R = 0,7, teremos um coeficiente de determinao igual a 0,49, significando que a reta de regresso no consegue explicar nem mesmo a metade da variao de Y. Para a reta de regresso explicar mais de 80% da variao total de Y. Voltemos resoluo. Apreendemos que
Temos que
Logo,
O valor mais prximo 0,80 (C). Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 33
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior GABARITO: C 12. (ICMS-SP/2006/FCC) Em um determinado pas, deseja-se determinar a relao entre a renda disponvel (Y), em bilhes de dlares, e o consumo (C), tambm em bilhes de dlares. Foi utilizado o modelo linear simples em que Ci o consumo no ano i, Yi o valor da renda disponvel no o erro aleatrio com as respectivas hipteses para a regresso linear o parmetros desconhecidos, cujas estimativas foram obtidas atravs do mtodo dos mnimos quadrados. Para obteno desta relao considerou-se ainda as seguintes informaes colhidas atravs da observao nos ltimos 10 anos:
Para o clculo do coeficiente de correlao de Pearson (R), usou-se a frmula: em que Cov(Y,C) a covarincia de Y e C, DP(Y) o desviopadro de Y e DP(C) o desvio-padro de C. Ento, (A) o coeficiente de explicao (R 2 ) correspondente igual a 64%. (B) utilizando a equao da reta obtida pelo mtodo dos mnimos quadrados, tem-se que, em um ano, caso a renda disponvel seja igual a 15 bilhes de dlares, o consumo ser igual a 13 bilhes de dlares. (C) obtendo para um determinado ano uma previso para o consumo de 10 bilhes de dlares, significa que a renda disponvel considerada foi de 12,5 bilhes de dlares. (D) o valor da estimativa encontrado para o parmetro (E) o valor da estimativa encontrado para o parmetro Resoluo Ateno: a varivel independente dependente C (consumo). Y (renda disponvel) e a
Seja um conjunto de n pares ordenados variveis Y e C. Vimos que
34
Essa quantidade denominada coeficiente de correlao quando Y e C so tratadas como variveis aleatrias. O quadrado da mesma quantidade chamado coeficiente de determinao. No contexto da regresso linear simples, uma das variveis considerada determinstica ou no estocstica (na questo, a varivel independente ou explicativa Y) e a outra (a varivel dependente C) considerada aleatria. O problema da regresso consiste em determinar a relao funcional entre as variveis dependente e explicativa. A funo de regresso C = a + by nos d o valor mdio de uma das variveis ( C ) em funo do valor observado da outra ( y ) , isto , E[C|y] = C. Anlise das alternativas:
Logo, VERDADEIRA (C) FALSA (vide item B). (D) FALSA (vide item B).
35
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior (E) FALSA (vide item B). GABARITO: B 13. (ICMS-RJ/2008/FGV) Sejam X e Y duas variveis aleatrias quaisquer. Ento: A) VAR(X-Y) = VAR(X) - VAR(Y) B) VAR(X-Y) = VAR(X) + VAR(Y) - COV(X,Y) C) VAR(X-Y) = VAR(X) + VAR(Y) - 2COV(X,Y) D) VAR(X-Y) = VAR(X) + VAR(Y) + COV(X,Y) E) VAR(X-Y) = VAR(X) + VAR(Y) + 2COV(X,Y) Resoluo Sejam a e b constantes. Ento VAR(aX + bY) = a 2 VAR(X) + b 2 VAR(Y) + 2abCOV(X,Y). Nesta questo, a =1 e b = -1. Logo, VAR(X-Y) = VAR(X) + VAR(Y) - 2COV(X,Y). Obs.: leia a reviso de conceitos a seguir caso voc no tenha entendido a resoluo deste exerccio. REVISO: MDIA E VARINCIA VARIVEIS ALEATRIAS DE UMA COMBINAO LINEAR DE
Sejam X e Y variveis aleatrias e Z=g(X,Y) uma funo dessas variveis. Vamos admitir que essa funo tenha a forma (1) Z = aX + bY
em que a e b so constantes. Essa expresso uma combinao linear (ou soma ponderada). A esperana de (1) dada por (2) A Eq. (2) nos diz que o valor esperado de uma combinao linear de duas variveis aleatrias a combinao linear de seus respectivos valores esperados. Essa regra pode ser generalizada para um nmero arbitrrio de variveis aleatrias, quer elas sejam discretas ou continuas. As seguintes regras relativas varincia so vlidas: 1. Se X, Y e Z so variveis aleatrias e a, b e c so constantes, ento Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br
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Note que 2. (4) Se fizermos (5) A expresso (5) nos diz que a varincia da soma de variveis aleatrias independentes igual soma das varincias (memorize para a prova!).
W f m m
a
Se X, Y e Z so independentes ou no correlacionadas
obtemos
As regras sobre a varincia de trs generalizadas para n variveis aleatrias. GABARITO: C
variveis
aleatrias
podem
ser
14. (Analista Tcnico da SUSEP/2006/ESAF) Sendo X uma v. a. d. varivel aleatria discreta e sendo Y = aX + b, pode concluir-se que var (aX + b) igual a:
Resoluo
Var(aX + b) = a 2 Var(X) GABARITO: D 15. (AFRF/2005/ESAF) Para uma amostra de dez casais residentes em um mesmo bairro, registram-se os seguintes salrios mensais (em salrios mnimos):
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior 1 2 4 7 Identificao do casal 3 5 6 8 9 10 Salrio do marido (Y) 30 25 18 15 20 20 21 20 25 27 Salrio da esposa (X) 20 25 12 10 10 20 18 15 18 13 Sabe-se que:
Assinale a opo cujo valor corresponda correlao entre os salrios dos homens e os salrios das mulheres. A) 0,72 B) 0,75 C) 0,68 D) 0,81 E) 0,78 Resoluo
Logo,
GABARITO: B 16. (Analista do BACEN/rea 3/2006/FCC) Sejam X e Y duas variveis aleatrias e
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior I. E(X) e E(Y) as expectncias de X e Y, respectivamente; II. III. Var(X) e Var(Y) as varincias de X e Y, respectivamente; Cov(X,Y) a covarincia de X e Y.
Tem-se, em qualquer situao, A) E(X).E(Y) = E(XY) - Cov(X,Y) B) Cov(X,Y) = Var(X).Var(Y) C) E(2X+5) = 4E(X) D) Se E(XY) = E(X).E(Y), ento X e Y so independentes. E) Var(X+10) = Var(X) + 10 Resoluo Sabemos que
em que
Portanto, a alternativa correta a (A).
A alternativa (B) est errada porque no est de acordo com a definio de covarincia. A alternativa (C) no verdadeira, pois E(2X+5) = 2E(X) + 5. A alternativa (D) incorreta porque E(XY) = E(X).E(Y) (variveis X e Y no correlacionadas) no implica independncia (mas a recproca verdadeira, ou seja, independncia implica a no correlao). A alternativa (E) falsa porque Var(X+10) = Var(X). GABARITO: A 17. (AFRF/2009/ESAF) Na anlise de regresso linear simples, as
obtidas pelo mtodo de Mnimos Quadrados. Nesse caso, os valores dessas estimativas so obtidos atravs de uma amostra
Yi com (i =1, 2, ...,n) pode-se estabelecer o desvio ou resduo - aqui denotado por e-t - entre a reta de regresso Y-, e sua estimativa Y i . Sabe-se que o Mtodo de Mnimos Quadrados consiste em adotar como estimativas dos
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior os valores que minimizam a soma dos quadrados dos desvios Desse modo, o Mtodo expresso dada por: de Mnimos Quadrados consiste em minimizar a
Resoluo A questo forneceu todas as informaes necessrias para a resoluo. Pelo Mtodo dos Mnimos Quadrados temos que minimizar a soma dos quadrados das diferenas entre os valores de Y-t e as respectivas estimativas por meio da reta de regresso. Logo teramos:
Logo alternativa correta a "B". alternativa "A", mas est errado. GABARITO: B
gabarito
oficial
preliminar indicou
O enunciado a seguir refere-se s questes de nmeros 18 e 19. A funo densidade de probabilidade conjunta de duas variveis aleatrias discretas dada pela tabela a seguir: Y 3 1/24 1/4 1/24
2 4 6
1 1/8 1/4 1/8
9 1/12 0 1/12
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior 18. A covarincia entre X e Y A) 1 B) 3 C) 4 D) 12 E) 0 Resoluo A covarincia expresso entre as variveis aleatrias discretas X e Y dada pela
Antes, preciso calcular os valores das mdias em que g x (x) a funo de probabilidade marginal de X, dada por
a funo de probabilidade marginal de Y, dada por
Agora j podemos calcular a covarincia, pois temos os valores de Sendo assim, Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 41
Cov(X, Y) = 1/2 + 0 -1 + 0 + 0 + 0 - 1 / 2 + 0 +1 = 0 Logo, X e Y so variveis no correlacionadas. Voc tambm chegaria ao mesmo resultado se usasse a frmula equivalente
Confirme voc mesmo que E[XY ] = 12 . Portanto, Cov(X, Y) = 12 - 4 x 3 = 0 GABARITO: E 19. Assinale a alternativa correta. A) X e Y no so independentes. B) X e Y so independentes. C) X e Y so correlacionadas. D) X e Y tm distribuio conjuntamente normal. E) X e Y tm distribuies marginais normais. Resoluo Anlise das alternativas: (A) Se X e Y so independentes, deve valer f(x i , y d ) = gX (xi) x hY (yd) para quaisquer valores de X e Y. Entretanto, observe que
Logo, X e Y no so independentes, apesar de serem no correlacionadas ^ alternativa CORRETA.
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior (B) Alternativa INCORRETA, haja vista o explicado acima. (C) Alternativa INCORRETA, pois X e Y so no correlacionadas. (D) Nada se pode afirmar sobre a distribuio conjunta de X e Y ^ alternativa INCORRETA. (E) Nada se pode afirmar sobre alternativa INCORRETA. GABARITO: A O enunciado a seguir refere-se s questes de nmeros 20 e 21. Considere as variveis aleatrias independentes X l3 X 2 ,..., X n . Suponha que as distribuies marginais de X e Y ^
essas n variveis possuam a mesma distribuio de probabilidades com mdia ^ e varincia a 2 . Seja
20. Podemos afirmar que o valor esperado de
Resoluo
GABARITO: C 21. Podemos afirmar que a varincia de
43
Resoluo
Observao: os resultados obtidos so conseqncia da Lei (fraca) dos Grandes Nmeros. Por exemplo, assuma que voc tenha registrado o de uma varivel aleatria X com mdia conjunto de observaes (desconhecida) e varincia mdia amostral tambm desconhecida). Suponha que n seja pode ser estimada pela um nmero suficientemente grande. Ento a mdia
As
duas
questes
mostram
que
estimador
no
viesado
desejadas para posterior). GABARITO: B
qualquer
estimador
(este
assunto
ser
visto
em
aula
22. (Analista do BACEN/rea 3/2006/FCC) Uma empresa, com a finalidade de determinar a relao entre os gastos anuais com propaganda (X), em R$ 1 000,00, e o lucro bruto anual (Y), em R$1.000,00, optou por utilizar o
Considerou, para o estudo, as seguintes observaes nos ltimos 10 anos da empresa:
informaes
referentes
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Utilizando a equao da reta obtida pelo mtodo dos mnimos quadrados, temse que, caso haja um gasto anual com propaganda de 80 mil reais, a previso do lucro bruto anual, em mil reais, ser de A) 84 B) 102,5 C) 121 D) 128,4 E) 158 Resoluo
Fazendo os clculos, temos que
Logo,
A equao da reta de mnimos quadrados
Substituindo o valor x = 80 na equao acima obtemos Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 45
GABARITO: B 23. (INDITA) Considere os dados da questo 22. O coeficiente de correlao de A) 0 B) 2,5 C) 1,25 D) 0,88 E) 0,63 Resoluo
GABARITO: D 24. (ICMS-RJ/2008/FGV) Sejam X, Y e Z trs variveis com correlaes de Pearson expressas pela matriz abaixo: X 1,000 0,800 0,000 Y 1,000 -0,500 Z
X Y Z Pode-se, ento, afirmar que: A) X e Z so independentes.
1,000
B) a correlao parcial entre X e Y, aps a correo para Z, negativa. C) o coeficiente de determinao da regresso de Y em X maior do que 60%. D) a correlao entre negativa. Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 46
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior E) a covarincia entre X e Y igual a 0,64. Resoluo Anlise das alternativas: (A) "X e Z so independentes." A tabela indica que X e Z so no correlacionadas, pois RXZ = 0. Contudo, a no correlao no implica independncia ^ alternativa INCORRETA. (B) "a correlao parcial entre X e Y, aps a correo para Z, negativa." A tabela indica que a correlao ente X e Y igual a 0,8 (positiva) ^ alternativa INCORRETA. (C) "o coeficiente de determinao da regresso de 60%." Y em X maior do que
A tabela indica que a correlao ente X e Y R = 0,8. Logo o coeficiente de determinao R 2 = 0,8 2 = 0,64 = 64% (maior do que 60%) ^ alternativa CORRETA.
d<0 negativa." Note que V e W so funes lineares de X e Z, respectivamente. Se a correlao entre X e Z nula, ento a correlao entre V e W tambm nula ^ alternativa INCORRETA. (E) "a covarincia entre X e Y igual a 0,64." Aprendemos que R = s xy /(sxsy), em que sxy a covarincia amostral entre X e Y, s x denota o desvio-padro amostral de X e s y denota o desvio-padro amostral de Y. Como no foram dados os valores de s x e de sy, nada se pode afirmar sobre o valor da covarincia entre X e Y ^ alternativa INCORRETA. GABARITO: C
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Assinale: A) se somente a afirmativa I for verdadeira. B) se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras. C) se somente as afirmativas I e III forem verdadeiras. D) se somente as afirmativas II e II forem verdadeiras. E) se todas as afirmativas forem verdadeiras. Resoluo
Anlise das afirmativas: (I) VERDADEIRA, pois a 2 = 10a1, conforme demonstrado acima. (II) FALSA, dado que b 2 = 10b! + 100 . (III) Dados:
- aplicao da transformao linear ^ = 10y + 100 resulta no coeficiente de
Vimos que a correlao amostral R dada por
Ento,
48
Conclui-se que a transformao qualidade da regresso original
linear
Y' = 10Y + 100
no altera
Portanto, a assertiva (III) VERDADEIRA. (*) Esta propriedade vlida para qualquer transformao que seja linear. GABARITO: C
para os demais valores de x. Suponha que X 1 e X 2 sejam variveis aleatrias independentes, cada uma delas com a funo densidade de probabilidade f(x). Ento podemos afirmar que a funo densidade de probabilidade conjunta
f(x1,x2)
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Resoluo
para os demais valores de xj. Logo, caso contrrio. GABARITO: D 27. (Fiscal de Rendas do Municpio do RJ/2010/ESAF) A partir de uma amostra aleatria simples formada por 22 observaes das variveis X e Y calculou-se
Obtenha a reta de regresso linear de Y em X.
Resoluo Modelo de regresso linear simples:
o intercepto, da variao de Y (s uma varivel aleatria).
denota a componente aleatria
denota os valores dados pela reta estimativa, a estimativa do parmetro Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br
a estimativa do
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Dados: - cov. amostral - (desvio padro amostral de X) 2 - mdia de Y = - mdia de X = Logo,
Reta estimativa: GABARITO: E
(opo E).
28. (Fiscal de Rendas do Municpio do RJ/2010/ESAF) Com os dados da questo anterior, calcule o valor mais prximo do coeficiente de determinao R 2 da regresso linear de X em Y. A) 0,65 B) 0,81 C) 0,85 D) 0,91 E) 0,88 Resoluo Nunca podemos esquecer os conceitos fundamentais. Lembre que a correlao entre as variveis aleatrias X e Y, denotada por p(X,Y), dada por:
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior = covarincia/(desvio padro de X . desvio padro de Y)
O mdulo da correlao sempre menor ou igual a A correlao amostral ou coeficiente de correlao linear de Pearson (R) o estimador da correlao p(X,Y), sendo dada por: R = cov. amostral/(desv. padro amostral de X . desv. padro amostral de Y) ou
NOTA: no confunda correlao amostral R com correlao p(X,Y)! A primeira uma estimativa da segunda. A correlao um momento estatstico. S conseguimos calcular a correlao p(X,Y) quando conhecemos a distribuio conjunta de probabilidade de X e Y, ou seja, quando sabemos quem a funo f(X,Y). GABARITO: C 29. (ICMS-RJ/2011/FGV) variveis, X e Y. A tabela abaixo mostra os valores de duas
X 4 4 3 2 Sabe-se que
Y 4,5 5 5 5,5
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O valor de b na regresso simples Y = a + bX A) 11/5 B) -3/8 C) -4/11 D) -4/17 E) -11/65 Resoluo O valor de b na regresso simples dado por
Lembre que
A tabela tem n = 4 pares de dados (X,Y). Agora podemos efetuar as contas:
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior GABARITO: C 30. (ICMS-RJ/2011/FGV) Para duas variveis populacionais, X e Y, o desvio-padro de X 40, o desvio-padro de Y 20 e a covarincia entre Y e X -100. Assim, o coeficiente de correlao entre X e Y A) -0,5. B) 2 C) -0,25 D) -0,125 E) 0,125 Resoluo Questo imediata. Sabemos que
GABARITO: D 31. (Economista-CODEBA/2010/FGV) Sejam
aleatrias para uma amostra de tamanho N. Defina a Mdia amostral
avalie as afirmativas abaixo: I. O valor esperado da mdia amostral II. A varincia da mdia amostral III. O valor esperado de Assinale A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 54
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. D) se todas as afirmativas estiverem corretas. E) se nenhuma das afirmativas estiver correta. Resoluo Apesar de o enunciado ter sido omisso quanto independncia das variveis aleatrias X13 X 2, X 3,..., X N , razovel assumir que elas sejam independentes (*). Vimos que
afirmativa I est correta.
afirmativa II est correta. Alm disso,
afirmativa III est correta. (*) Entendemos que o enunciado no preciso, haja vista que as observaes de uma amostra nem sempre so independentes. Por exemplo, isso ocorre em algumas sries financeiras do mundo real, em que as amostras podem apresentar um alto grau de correlao. GABARITO: D
Exerccios de Reviso
(AFTM-SP/2007/FCC/Adaptada) Instrues: para responder prxima questo, utilize, dentre as informaes abaixo, as que julgar adequadas. Se Z tem distribuio normal padro, ento: P(0< Z < 1) = 0,341, P(0< Z < 1,6) = 0,445, P(0< Z < 2) = 0,477 32. Os depsitos efetuados no Banco B, num determinado ms, tm distribuio normal com mdia R$ 9.000,00 e desvio padro R$ 1.500,00. Um Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 55
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior depsito selecionado ao acaso dentre todos os referentes ao ms em questo. A probabilidade de que o depsito exceda R$ 6.000,00 de A) 97,7% B) 94,5% C) 68,2% D) 47,7% E) 34,1% Resoluo Dados: X uma varivel aleatria normal com Normal padro:
P(Z > -2,0) = P(Z < 2,0) = 0,5 + P(0,0 < Z < 2,0) = 0,5 + 0,477 = 0,977 = 97,7% GABARITO: A 33. (AFTE-RS/2009/Fundatec) Seja X uma varivel aleatria contnua, com
A) 0,5 B) 0 C) 2/3 D) 1 E) 1/3 Resoluo
56
O grfico da figura acima ilustra a forma da funo densidade de probabilidade de X, denotada por f(x). Como f(x) simtrica em relao a zero, temos que a mdia de X zero (opo B). Repare que resolvemos a questo sem fazer nenhuma conta! Bastou saber esboar o grfico de f(x). Por completeza, calculemos o valor da constante "c". Sabemos que a rea sob f(x) unitria. Ento, 2 x (rea do tringulo retngulo delimitado por 0<x<1/c) = 1 2 x (base x altura)/2 = 1 base x altura = 1
A figura a seguir mostra o grfico de f(x).
GABARITO: B 34. (AFTE-RS/2009/Fundatec) Seja Z uma varivel aleatria contnua normalmente distribuda com mdia zero e desvio padro um. Seja Seja X uma varivel aleatria contnua normalmente distribuda P(180<X<240), : A) 0,9772 B) 0,8413 C) 0,3413 D) 0,8185 E) 0,4772 Resoluo Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 57 com mdia 200 e desvio padro 20, ento
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Dados: X1 = 180, X2 = 240, P(Z < - 1 ) = 0,1587 e P(Z > 2) = 0,0228 . Z1 = (180 - 200)/20 = -1 Z2 = (240 - 200)/20 = 2 Pede-se P(180<X<240) = P(-1<Z<2). P(-1<Z<2) = P(-1<Z<0) + P(0<Z<2) Mas P(-1<Z<0) = 0,5 - P(Z<-1) e P(0<Z<2) = 0,5 - P(Z>2). Logo, P(-1<Z<2) = 0,5 - P(Z<-1) + 0,5 - P(Z>2) = 0,5 - 0,1587 + 0,5 - 0,0228 = 0,8185 (opo D). GABARITO: D
Abraos e at a prxima aula. Bons estudos! Moraes Junior moraesjunior@pontodosconcursos.com.br Alexandre Lima ablima@ablima.pro.br
58
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Questes Comentadas e Resolvidas Nesta Aula 1. (Analista da SUSEP/Aturia/2001/ESAF) Uma loja vende lavadoras e secadoras de roupa. A distribuico conjunta do nmero N1 de secadoras e do nmero N2 de lavadoras vendidas num mesmo dia dada na tabela abaixo. Assinale a opco que d a probabilidade de que a venda, num mesmo dia, de lavadoras seja igual de secadoras. N1 N2 0 1 2 3 (A) 0,54 (B) 0,50 (C) 0,49 (D) 0,44 (E) 0,19 Julgue os itens a seguir. 2. Seja a distribuio conjunta de X e Y f(x,y) = e -x-y , x>0, y>0. 0 0,25 0,15 0,08 0,01 1 0,13 0,11 0,06 0,01 2 0,04 0,02 0,05 0,01 3 0,02 0,01 0,02 0,03
Ento, a densidade marginal f X (x) dada por f x (x) = e -y , para x>0. 3. Sejam X e Y variveis aleatrias discretas com a seguinte distribuio conjunta: Y=1 0,27 0,32 Y=2 0,16 0,22 Y=3 0,01 0,02
X=0 X=1
Ento a tabela abaixo especifica a distribuio condicional de X dado que Y=1: x

f X |Y(x y=1)
0 0,458
1 0,542
4. Considere a funo de distribuio conjunta f(x,y) = e -x-y , Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior x>0, y>0. 59
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Pode-se afirmar que X e Y so variveis aleatrias independentes. 5. As variveis aleatrias X e Y so independentes. Ento vlida a expresso (A) E[XY] = E[X 2]E[Y2] (B) E[XY] = E[X]E[Y] (C) E[XY ] = E[X]/ E[Y] (D) E[XY] = Cov(X, Y) (E) E[XY] = (E[X]E[Y])2 6. (Fiscal de Rendas-MS/2006/FGV) Analise as afirmativas a seguir, a respeito de duas variveis aleatrias X e Y: I. II. III. IV. se se se se X e Y so independentes, ento Cov(X,Y) = 0; Cov(X,Y) = 0, ento X e Y so independentes; X e Y so independentes, ento E(XY) = E(X).E(Y); E(XY) = E(X).E(Y), ento X e Y so independentes.
Assinale: (A) se nenhuma afirmativa estiver correta. (B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. (C) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas. (D) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. (E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 7. (Analista da SUSEP/Aturia/2010/ESAF). Y e X so variveis aleatrias com distribuio normal conjunta com E(Y) = |jY, E(X) = j X , e Cov(Y,X) = pa Y a X , onde a Y e G x so os desvios padres de Y e X, respectivamente, e p o coeficiente de correlao entre Y e X. Qual a expresso da regresso de X em Y, E(X|Y=y)?
8. (Analista da SUSEP/Aturia/2010/ESAF) A partir de uma amostra aleatria (X 1 ,Y 1 ), (X 2 ,Y 2 ),..., (X 20 ,Y 20 ) foram obtidas as estatsticas:
60
Qual a reta de regresso estimada de Y em X?
9. (Tcnico de Defesa Area e Controle de Trfego Areo/Estatstica/2009/CESGRANRIO) Um pesquisador estudou a relao entre o tempo, medido em segundos, que um inspetor leva para reagir a um estmulo visual (Y) e a idade (X), medida em anos completos. Os dados de 25 inspetores foram coletados e obtidas as seguintes informaes:
As estimativas dos mnimos quadrados, para o coeficiente linear e a inclinao da reta, respectivamente, so: (A) 80 e 3,25 (B) 50 e 2,85 (C) 30 e 2,50 (D) 20 e 4,0 (E) 10 e 3,62 10. (ICMS-SP/2009/FCC) O grfico abaixo demonstra a evoluo da receita tributria anual no estado de So Paulo desde 1999, com os valores arrecadados em bilhes de reais.
61
(Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo - Histrico da receita tributria)
Para
estimar a
receita
tributria
em
um
determinado
ano
com
base no
comportamento sugerido pelo grfico, adotou-se o modelo 1, 2, 3, ..., sendo Yt = ln(RT t ), em que RTt a receita tributria no ano (1998+t) em bilhes de reais e ln o logaritmo neperiano parmetros desconhecidos e o erro aleatrio com as respectivas hipteses consideradas para o modelo de regresso linear simples. Utilizando o mtodo dos mnimos quadrados, com base nas observaes de 1999 a 2008, obteve-se valor de 0,12, sabendo-se que: para a estimativa de
A previso da receita tributria para 2009, em bilhes de reais, em funo da equao obtida pelo mtodo dos mnimos quadrados igual a
(APOFP-SP/2009/ESAF) Uma amostra aleatria simples de duas variveis aleatrias X e Y forneceu as seguintes quantidades:
11.
62
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Calcule o valor mais prximo do coeficiente de determinao da regresso linear de Y em X. (A) 0,85 (B) 0,83 (C) 0,80 (D) 0,88 (E) 0,92 12. (ICMS-SP/2006/FCC) Em um determinado pas, deseja-se determinar a relao entre a renda disponvel (Y), em bilhes de dlares, e o consumo (C), tambm em bilhes de dlares. Foi utilizado o modelo linear simples em que Ci o consumo no ano i, Yi o valor da renda disponvel no o erro aleatrio com as respectivas hipteses para a regresso linear simples. so parmetros desconhecidos, cujas estimativas foram obtidas atravs do mtodo dos mnimos quadrados. Para obteno desta relao considerou-se ainda as seguintes informaes colhidas atravs da observao nos ltimos 10 anos:
Para o clculo do coeficiente de correlao de Pearson (R), usou-se a frmula: em que Cov(Y, C) a covarincia de Y e C, DP(Y) o desviopadro de Y e DP(C) o desvio-padro de C. Ento, (A) o coeficiente de explicao (R 2 ) correspondente igual a 64%. (B) utilizando a equao da reta obtida pelo mtodo dos mnimos quadrados, tem-se que, em um ano, caso a renda disponvel seja igual a 15 bilhes de dlares, o consumo ser igual a 13 bilhes de dlares. (C) obtendo para um determinado ano uma previso para o consumo de 10 bilhes de dlares, significa que a renda disponvel considerada foi de 12,5 bilhes de dlares. (D) o valor da estimativa encontrado para o parmetro (E) o valor da estimativa encontrado para o parmetro
63
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior 13. (ICMS-RJ/2008/FGV) Sejam X e Y duas variveis aleatrias quaisquer. Ento: A) VAR(X-Y) = VAR(X) - VAR(Y) B) VAR(X-Y) = VAR(X) + VAR(Y) - COV(X,Y) C) VAR(X-Y) = VAR(X) + VAR(Y) - 2COV(X,Y) D) VAR(X-Y) = VAR(X) + VAR(Y) + COV(X,Y) E) VAR(X-Y) = VAR(X) + VAR(Y) + 2COV(X,Y) 14. (Analista Tcnico da SUSEP/2006/ESAF) Sendo X uma v. a. d. varivel aleatria discreta e sendo Y = aX + b, pode concluir-se que var (aX + b) igual a: A) = var X. B) = E(X 2 ) - (EX) 2 . C) = E(X - E(X)) 2 . D) = a 2 var X. E) = a 2 var X - b. 15. (AFRF/2005/ESAF) Para uma amostra de dez casais residentes em um mesmo bairro, registram-se os seguintes salrios mensais (em salrios mnimos): Identificao do casal Salrio do marido (Y) Salrio da esposa (X) Sabe-se que: 1 30 20 2 25 25 3 18 12 4 15 10 5 20 10 6 20 20 7 21 18 8 20 15 9 25 18 10 27 13
Assinale a opo cujo valor corresponda correlao entre os salrios dos homens e os salrios das mulheres. A) 0,72 B) 0,75 C) 0,68 D) 0,81 E) 0,78 Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 64
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior 16. (Analista do BACEN/rea 3/2006/FCC) Sejam X e Y duas variveis aleatrias e I. II. III. E(X) e E(Y) as expectncias de X e Y, respectivamente; Var(X) e Var(Y) as varincias de X e Y, respectivamente; Cov(X,Y) a covarincia de X e Y.
Tem-se, em qualquer situao, A) E(X).E(Y) = E(XY) - Cov(X,Y) B) Cov(X,Y) = Var(X).Var(Y) C) E(2X+5) = 4E(X) D) Se E(XY) = E(X).E(Y), ento X e Y so independentes. E) Var(X+10) = Var(X) + 10 17. (AFRF/2009/ESAF) Na anlise de regresso linear simples, as
estimativas
da reta de regresso podem ser
obtidas pelo mtodo de Mnimos Quadrados. Nesse caso, os valores dessas estimativas so obtidos atravs de uma amostra de n pares de valores Xi Y com (i =1, 2, ....,n), obtendo-se: a estimativa de Para cada par de valores Xi Sabe-se que o Yi com (i =1, 2, ...,n) pode-se estabelecer o desvio ou resduo - aqui denotado por ei - entre a reta de regresso Yi e sua estimativa Mtodo de Mnimos Quadrados consiste em adotar como estimativas dos os valores que minimizam a soma dos quadrados dos desvios parmetros
ei.
Desse modo, o Mtodo expresso dada por:
de
Mnimos
Quadrados
consiste
em
minimizar a
O enunciado a seguir refere-se s questes de nmeros 18 e 19. Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 65
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior A funo densidade de probabilidade conjunta de duas variveis aleatrias discretas dada pela tabela a seguir: Y 3 1/24 1/4 1/24
2 4 6
1 1/8 1/4 1/8
9 1/12 0 1/12
18. A covarincia entre X e Y A) 1 B) 3 C) 4 D) 12 E) 0 19. Assinale a alternativa correta. A) X e Y no so independentes. B) X e Y so independentes. C) X e Y so correlacionadas. D) X e Y tm distribuio conjuntamente normal. E) X e Y tm distribuies marginais normais. O enunciado a seguir refere-se s questes de nmeros 20 e 21. Considere as variveis aleatrias independentes Xl,X2,...,Xn. Suponha que
essas n variveis possuam a mesma distribuio de probabilidades com mdia
20. Podemos afirmar que o valor esperado de
66
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior 21. Podemos afirmar que a varincia de
22. (Analista do BACEN/rea 3/2006/FCC) Uma empresa, com a finalidade de determinar a relao entre os gastos anuais com propaganda (X), em R$ 1 000,00, e o lucro bruto anual (Y), em R$1.000,00, optou por utilizar o modelo linear simples o valor do lucro bruto auferido no ano i, X i o valor gasto com propaganda no ano aleatrio com as respectivas hipteses consideradas para a regresso linear simples so parmetros desconhecidos). Considerou, para o estudo, as seguintes observaes nos ltimos 10 anos da empresa: informaes referentes s
Utilizando a equao da reta obtida pelo mtodo dos mnimos quadrados, temse que, caso haja um gasto anual com propaganda de 80 mil reais, a previso do lucro bruto anual, em mil reais, ser de A) 84 B) 102,5 C) 121 D) 128,4 E) 158 23. (INDITA) Considere os dados da questo 22. O coeficiente de correlao de A) 0 B) 2,5 C) 1,25 D) 0,88 Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 67
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior E) 0,63 24. (ICMS-RJ/2008/FGV) Sejam X, Y e Z trs variveis com correlaes de Pearson expressas pela matriz abaixo: X 1,000 0,800 0,000 Y 1,000 -0,500 Z
X Y Z Pode-se, ento, afirmar que: A) X e Z so independentes.
1,000
B) a correlao parcial entre X e Y, aps a correo para Z, negativa. C) o coeficiente de determinao da regresso de Y em X maior do que 60%. D) a correlao entre V = a + b.X e W = c + d.Z, com a ^ 0, c ^ 0, b>0 e d<0 negativa. E) a covarincia entre X e Y igual a 0,64. 25. (ICMS-RJ/2009/FGV) Utilizando uma anlise de regresso linear simples, um pesquisador obteve um ajuste Y = aX + bi e um coeficiente de determinao R 2 . Um segundo pesquisador analisou os mesmos dados, mas antes aplicou a cada observao de Y a transformao Y' = 10 Y + 100, obtendo um outro ajuste Y' = a2x + b2, com um coeficiente de determinao R 2 . Considere as afirmativas abaixo, relativas comparao entre os valores obtidos nas duas anlises:
Assinale: A) se somente a afirmativa I for verdadeira. B) se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras. C) se somente as afirmativas I e III forem verdadeiras. D) se somente as afirmativas II e II forem verdadeiras. E) se todas as afirmativas forem verdadeiras. 26. Seja a funo densidade de probabilidade para os demais valores de x. Suponha que X1 e X2 sejam variveis aleatrias independentes, cada uma delas com a funo densidade de probabilidade f(x).
68
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior Ento podemos afirmar que a funo densidade de probabilidade conjunta
f(x1,x2)
27. (Fiscal de Rendas do Municpio do RJ/2010/ESAF) A partir de uma amostra aleatria simples formada por 22 observaes das variveis X e Y calculou-se
Obtenha a reta de regresso linear de Y em X.
28. (Fiscal de Rendas do Municpio do RJ/2010/ESAF) Com os dados da questo anterior, calcule o valor mais prximo do coeficiente de determinao R 2 da regresso linear de X em Y. A) 0,65 B) 0,81 C) 0,85 D) 0,91 E) 0,88
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Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior 29. (ICMS-RJ/2011/FGV) variveis, X e Y. A tabela abaixo mostra os valores de duas
X 4 4 3 2 Sabe-se que
Y 4,5 5 5 5,5
O valor de b na regresso simples Y = a + bX A) 11/5 B) -3/8 C) -4/11 D) -4/17 E) -11/65 30. (ICMS-RJ/2011/FGV) Para duas variveis populacionais, X e Y, o desvio-padro de X 40, o desvio-padro de Y 20 e a covarincia entre Y e X -100. Assim, o coeficiente de correlao entre X e Y A) -0,5. B) 2 C) -0,25 D) -0,125 E) 0,125 31. (Economista-CODEBA/2010/FGV) Sejam X, X2, X3,..., X N variveis
aleatrias para uma amostra de tamanho N. Defina a Mdia amostral
avalie as afirmativas abaixo: Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior www.pontodosconcursos.com.br 70
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior I. O valor esperado da mdia amostral II. A varincia da mdia amostral III. O valor esperado de Assinale A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. D) se todas as afirmativas estiverem corretas. E) se nenhuma das afirmativas estiver correta.
Exerccios de Reviso
(AFTM-SP/2007/FCC/Adaptada) Instrues: para responder prxima questo, utilize, dentre as informaes abaixo, as que julgar adequadas. Se Z tem distribuio normal padro, ento: P(0< Z < 1) = 0,341, P(0< Z < 1,6) = 0,445, P(0< Z < 2) = 0,477 32. Os depsitos efetuados no Banco B, num determinado ms, tm distribuio normal com mdia R$ 9.000,00 e desvio padro R$ 1.500,00. Um depsito selecionado ao acaso dentre todos os referentes ao ms em questo. A probabilidade de que o depsito exceda R$ 6.000,00 de A) 97,7% B) 94,5% C) 68,2% D) 47,7% E) 34,1% 33. (AFTE-RS/2009/Fundatec) Seja X uma varivel aleatria contnua, com funo densidade de probabilidade dada por O valor da mdia de X A) 0,5 B) 0 C) 2/3 D) 1 E) 1/3 34. (AFTE-RS/2009/Fundatec) Seja Z uma varivel aleatria contnua 71
Curso Online - Raciocnio Lgico-Quantitativo para Traumatizados em Exerccios, incluindo Matemtica, Matemtica Financeira e Estatstica Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior normalmente distribuda com mdia zero e desvio padro um. Seja P(Z < - 1 ) = 0,1587 e P(Z > 2) = 0,0228 . Seja X uma varivel aleatria contnua normalmente distribuda P(180<X<240), : A) 0,9772 B) 0,8413 C) 0,3413 D) 0,8185 E) 0,4772 com mdia 200 e desvio padro 20, ento
72

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Menos de 2 anos 172.874 311.788

Digest of Educational Statistics 1997, Tabela

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Exemplo: Suponha que a varivel aleatria distribuda no quadrado da figura abaixo.

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

GABARITO: D Julgue os itens a seguir. 2. Seja a distribuio conjunta de X e Y

Ento, a densidade marginal f X (x) dada por

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Homens (X=0) Mulheres (X=1) A probabilidade

aleatoriamente ser homem) igual probabilidade marginal fX (x) no ponto x

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Ento a tabela abaixo especifica a distribuio condicional de X dado que Y=1: x

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

e a densidade condicional de X dado o resultado Y = y como (6)

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

A esperana condicional E(Y|x) dada por

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Aplicando esse conceito na integral de E[XY], obtemos

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

denotam os desvios-padro de X e Y, respectivamente. coeficiente coeficiente de de

em que s xy a covarincia amostral de X e Y (4), sx o desvio-padro amostral de X

Substituindo (4), (7) e (8) em (6), obtemos

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

em que S x y = n.covarincia amostrai

Sxx = "soma dos quadrados de X"

Syy = "soma dos quadrados de Y"

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

As distribuies condicionais so normais, com

Se X e Y so conjuntamente normais e no correlacionadas (p=0), podemos escrever a densidade conjunta como

Resoluo A mdia condicional

Qual a reta de regresso estimada de Y em X?

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Resoluo A reta a estimar

em que o parmetro b (estimativa da declividade) dado por

e o parmetro a (estimativa do intercepto) por

uma varivel aleatria).

procedimento simplesmente a de minimizar a variao residual em torno da reta estimativa.

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Tendo em vista a expresso (2), devemos, portanto, impor a condio (3)

No difcil chegar s expresses (5)

as quais fornecem o seguinte sistema de duas equaes a duas incgnitas:

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Pede-se os valores de a e b, respectivamente.

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Usando as frmulas das somas obtemos (2)

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

da reta de mnimos quadrados em relao horizontal figura a seguir.

Considerando as diferenas residuais, podemos escrever

Distribuindo o somatrio acima e usando a frmula de a, chega-se expresso (3)

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Seja um conjunto de n pares ordenados variveis Y e C. Vimos que

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior

As regras sobre a varincia de trs generalizadas para n variveis aleatrias. GABARITO: C

Profs. Alexandre Lima e Moraes Junior