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'
Se definirmos,
n
n 1 2 n k
k 1
S X X ... X X
+ + +
, obviamente,
( )
n 1 2 n 1 n
= P S 0;S 0;.......;S 0;S 1
(5.1)
Em outras palavras,
n
+ + +
Suponhamos que a primeira ocorrncia x = 1 ocorreu na r-sima prova (r < n).As prximas
(n-r) provas produziro um lucro lquido acumulativo em u.c. de
'
1 r 1
'
2 r 1 r 2
'
3 r 1 r 2 r 3
'
n r r 1 r 2 n
S X
S X X
S X X X
...................................
S X X ..... X
+
+ +
+ + +
+ +
+
+ +
+ + +
Observemos ainda que estas (n-r) provas so independentes das r primeiras provas.
A primeira ocorrncia de x = 2 na n-sima prova acontecer, se, e somente se, ocorrer o
evento { }
' ' ' '
1 2 n r 1 n r
S 0;S 0;.........;S 0;S 1
- - -
= , e este evento tem probabilidade
n r
.
Portanto,a probabilidade de A vir a ter um lucro lquido de 2 unidades na etapa n tendo
obtido
x 1
na etapa r < n igual a
r
n-r , r =
1,2,3,4,.,n-1 .
Em consequncia, o evento "x = 2, pela primeira vez na n-sima prova" tem probabilidade
definida por:
( )
n 1
2
n 1 n 1 2 n 2 n 1 1 r n r
r 1
....
-
- - - -
=
l =l l +l l + +l l = l l
(5.3)
Considerando que
0
0 ,
( ) 2
n
a convoluo de
n
com si mesma, ou seja
( )
{ }
{ } { }
2
n n n
.
Consideremos agora, as seguintes funes geratrizes, definidas para
s 1 <
:
Prof. Frederico Cavalcanti 156059613.doc 29
Processos Estocsticos Ence
( ) ( )
n 1 2 3
n 1 2 3
n 1
S S S S S S ....
+ + +
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) x x x x x n 1 2 3
n 1 2 3
n 1
S S S S S ...
+ + +
Temos aqui
( )
( ) ( )
2 2
S S , e por induo,
( )
( ) ( )
x x
S S , onde x > 0.
Vamos construir agora uma equao de diferenas finitas (e.d.f.) em
n
.
Consideremos realizada a primeira etapa. Se
1
X 1
a primeira passagem ocorreu na
primeira prova e
1
p
. Se
1
X 1
o jogador A necessita de um lucro acumulado de 2 u.c.
em n-1 provas, para vir a ter um lucro de uma u.c. pela primeira vez na etapa n. De forma
que temos a seguinte equao de diferenas finitas:
( )
1
2
n n 1
p
q n >1
(5.4)
Em outras palavras, se A perdeu a primeira prova, para que ele venha a ter um lucro lquido
de 1 unidade, pela primeira vez na n-sima prova, necessrio e suficiente que ele obtenha
exatamente 2 u.c. de lucro nas (n-1) provas restantes, vencendo na n-sima prova.
Para resolver a e.d.f. em questo, usaremos a tcnica das funes geratriz. Para isso
multipliquemos a e.d.f. em ambos os lados por
n
S .
n 2 n n 2 n 1
n n 1 n n 1
n 2 n 2
S q S S qS S
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
1
S S qS S S pS qS S +
( ) ( ) ( )
2
2
1 1 4pqS
qS S S pS 0 S
2qS
t
+
A primeira raiz no definida para S = 0. pois , ( )
s 0
2
lim S
0
(indeterminao)
A outra raiz tal que ( )
0 s
0
lim S
0
o
que nos leva concluso que;
( )
( )
1
2
2
n
n
n 1
1 1 4pqS
S S
2qS
(5.5)
Utilizando-se da frmula Binomial, onde para a R e |t|<1,
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a
a m a a 2 a 3
m 1 2 3
m 0
1 t t 1 t t t ....
+ + + + +
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a m
a m a a 2 a 3
m 1 2 3
m 0
1 t 1 t 1 t t t ....
+ +
_
' ;
,
( ) ( ) ( )
m m
2m 1
m 1
1 2
1
S 1 4pq S
m 2q
_
' ;
,
( )
( )
( )
m 1
m
2m 1
m 1
1 2 1
S 4pq S
m 2q
+
_
,
Finalmente,
Para m = 1,2,3, ...
( )
( )
n
m 1
1 2 1
m
4pq n 2m 1
m 2q
0 n 2m
+
'
,
(5.6)
Exemplo 5.1
Para ilustrao, calculemos
n
= = l = =
2.
( )
( )
3
2
2 2 2
n
1
1 1 1 1 1
2
m 2 n 3 4pq 4 p q p q
2q 2 2 2 2
2
-
= = l = = =
3.
( )
( )
4
3
3 3 2 3 2
5
1
1 1 1 1 3 1
2
m 3 n 5 4pq 4 p q 2p q
2q 2 2 2 2 2 3
3
-
= = l = = =
4.
( )
( )
5
4
4 4 3 4 3
7
1
1 1 1 1 3 5 1
2
m 4 n 7 4pq 4 p q 5p q
2q 2 2 2 2 2 2 3 4
4
-
= = l = = =
5.
( )
( )
6
5
5 5 4 5 4
7
1
1 1 1 1 3 5 7 1
2
m 5 n 9 4pq 4 p q 14p q
2q 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
5
-
= = l = = =
.............................................................................................................................................
....
.............................................................................................................................................
....
Analisemos agora , a probabilidade =
n
n 1
(1)
, fazendo s = 1 em (5.5),
Observemos que,
Prof. Frederico Cavalcanti 156059613.doc 31
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2
1 1 4pq 1 (2p 1)
(1)
2q 2q
2
1 p q 1 (p q)
(1)
2q 2q
e finalmente,
1 se p q
(1)
p q se p<q
'
Observemos que para todo n = 1,3,5,7,... ,
2n 1
f 0
, e
2
2 2
4
3 3
6
4 4
8
f 2pq
f 2p q
f 4p q
f 10p q
................
................
Chamemos de
( ) 1
n
.
Construiremos agora uma equao de diferenas finitas em
n
f . O evento "x = 0 pela
primeira vez na n-sima etapa" equivalente a "o jogador A perder a primeira etapa" e "
obter x 1 ,pela primeira vez, em (n-1) etapas" ou "o jogador A ganhar a primeira etapa" e
"obter x 1 , pela primeira vez, em (n-1) etapas".
Assim, temos:
( ) 1
n n 1 n 1
f q p
+
( )
2 1 2
1
1 (1 4pqS )
S
2ps
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( ) 1 n n n
n n-1 n 1
n 1 n=1 n 1
2 1 2 2 1 2
n
s
n=1
f S q S p S
1-(1-4pqS ) 1 -(1-4qpS )
f S = qS + pS
2qs 2ps
( )
( )
1 2
2
F S 1 1 4pqS
Fazendo-se S = 1,
( ) ( ) ( )
1
2
F 1 1 1 4pq F 1 1 p q
2q se p q
2p se p q
'
<
( ) ( ) ( )
k k
2k
k 0
1 2
F S 1 1 4pq S
k
_
,
F(S) = ( ) ( )
k 1 k
2k
k 1
1 2
1 4pq S
k
( ) ( )
k 1 k
n
1 2
1 4pq n = 2k
k
f
0 n = 2k-1
+
_
'
Exemplo 5.2
Ilustrando, calculemos
n
f
, para n = 2,4,6...
( )
2
1 2
f 4pq 2pq
1
_
,
( ) ( )
2
2 2
4
1 2
f 1 4pq 2p q
2
_
,
( )
3
3 3
6
1 2
f 4pq 4p q
3
_
,
( ) ( )
4
4 4
8
1
2
f 1 4pq 10p q
4
_
,
...............................................
...............................................
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