Processos Estocsticos Ence

5. Aplicaes de Funes Geratrizes a Problemas de Primeira Passagem (visita) e

Retorno Origem.
Consideremos uma sequncia de provas de Bernoulli com probabilidade de sucesso igual a
p, e seja X
k
= 1 se a k-sima prova resultou em sucesso e X
k
= -1, em caso contrrio. Nestas
condies,
n 1 2 n
S X X ... X = + + + o excesso de sucessos sobre fracassos em n provas.
Convenientemente faremos S
0
= 0.

5.1 - Primeira Passagem ou Primeira Visita do Processo a um estado.
Dois jogadores A e B disputam um jogo definido numa sequncia de provas independentes,
onde cada jogador tem probabilidade p e q, respectivamente , de vencer em cada prova, e
ganhar uma unidade de capital (doravante u.c.) do adversrio.
Vamos supor que o jogo termina na prova em que o jogador A conseguir pela primeira vez,
um lucro lquido de uma u.c..
evidente que isto s pode ocorrer nas provas 1,3,5,7... com probabilidades
2 2 3 3 4
p, qp , 2q p , 5q p ,.......... , mas uma regra geral no discernvel.
O valor =
2 2 3 3 4
p qp 2q p 5q p ....... + + + + a probabilidade do jogador A vir a ter um
lucro de uma u.c.
Como as provas so independentes ,
x
a probabilidade de A vir a ter um lucro lquido de
x u.c.
Vamos determinar e a probabilidade
( ) x
n
de que A venha a ter um lucro lquido de x u.c.
pela primeira vez, na n-sima prova.
Particularmente
( ) 1
n
a probabilidade de que A venha a ter um lucro lquido de uma u.c.
pela primeira vez na n-sima prova.
Seja ento
( ) 1
n n
e consideremos a v.a.
k
X tal que,
k
-1 q
X
1 p

'

Se definirmos,
n
n 1 2 n k
k 1
S X X ... X X

+ + +

, obviamente,
( )
n 1 2 n 1 n
= P S 0;S 0;.......;S 0;S 1

(5.1)
Em outras palavras,
n

a probabilidade de primeira passagem (do lucro de A) pelo ponto

x 1 , na n-sima prova, sendo
0
0
.
Com o mesmo raciocnio,
Prof. Frederico Cavalcanti 156059613.doc 28
Processos Estocsticos Ence
( )
{ }
x
n 1 2 n 1 n
P S x;S x;....;S x;S x

< < < (5.2)

a probabilidade de primeira passagem (do lucro de A) pelo ponto x 1, na n-sima prova.
Notemos que o evento "jogador A vir a ter um lucro de uma unidade de capital" , com
probabilidade a unio dos eventos:
"o jogador A vir a ter um lucro de uma unidadade de capital pela 1 vez na prova 1"
ou
"o jogador A vir a ter um lucro de uma unidadade de capital pela 1 vez na prova 3"
ou
"o jogador A vir a ter um lucro de uma unidadade de capital pela 1 vez na prova 5"
ou
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Assim, escrevemos :
n 1 2 3
n=1
= .....

+ + +

Suponhamos que a primeira ocorrncia x = 1 ocorreu na r-sima prova (r < n).As prximas
(n-r) provas produziro um lucro lquido acumulativo em u.c. de
'
1 r 1
'
2 r 1 r 2
'
3 r 1 r 2 r 3
'
n r r 1 r 2 n
S X
S X X
S X X X
...................................
S X X ..... X
+
+ +
+ + +
+ +

+
+ +
+ + +
Observemos ainda que estas (n-r) provas so independentes das r primeiras provas.
A primeira ocorrncia de x = 2 na n-sima prova acontecer, se, e somente se, ocorrer o
evento { }
' ' ' '
1 2 n r 1 n r
S 0;S 0;.........;S 0;S 1
- - -
= , e este evento tem probabilidade
n r
.
Portanto,a probabilidade de A vir a ter um lucro lquido de 2 unidades na etapa n tendo
obtido
x 1
na etapa r < n igual a
r

n-r , r =
1,2,3,4,.,n-1 .
Em consequncia, o evento "x = 2, pela primeira vez na n-sima prova" tem probabilidade
definida por:
( )
n 1
2
n 1 n 1 2 n 2 n 1 1 r n r
r 1
....
-
- - - -
=
l =l l +l l + +l l = l l

(5.3)
Considerando que
0
0 ,
( ) 2
n
a convoluo de
n
com si mesma, ou seja
( )
{ }
{ } { }
2
n n n
.
Consideremos agora, as seguintes funes geratrizes, definidas para
s 1 <
:
Prof. Frederico Cavalcanti 156059613.doc 29
Processos Estocsticos Ence
( ) ( )
n 1 2 3
n 1 2 3
n 1
S S S S S S ....

+ + +

( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) x x x x x n 1 2 3
n 1 2 3
n 1
S S S S S ...

+ + +

Temos aqui
( )
( ) ( )
2 2
S S , e por induo,
( )
( ) ( )
x x
S S , onde x > 0.
Vamos construir agora uma equao de diferenas finitas (e.d.f.) em
n
.
Consideremos realizada a primeira etapa. Se
1
X 1
a primeira passagem ocorreu na
primeira prova e
1
p
. Se
1
X 1
o jogador A necessita de um lucro acumulado de 2 u.c.
em n-1 provas, para vir a ter um lucro de uma u.c. pela primeira vez na etapa n. De forma
que temos a seguinte equao de diferenas finitas:
( )
1
2
n n 1
p
q n >1

(5.4)
Em outras palavras, se A perdeu a primeira prova, para que ele venha a ter um lucro lquido
de 1 unidade, pela primeira vez na n-sima prova, necessrio e suficiente que ele obtenha
exatamente 2 u.c. de lucro nas (n-1) provas restantes, vencendo na n-sima prova.
Para resolver a e.d.f. em questo, usaremos a tcnica das funes geratriz. Para isso
multipliquemos a e.d.f. em ambos os lados por
n
S .
n 2 n n 2 n 1
n n 1 n n 1
n 2 n 2
S q S S qS S

( ) ( ) ( ) ( )
2 2
1
S S qS S S pS qS S +
( ) ( ) ( )
2
2
1 1 4pqS
qS S S pS 0 S
2qS
t
+
A primeira raiz no definida para S = 0. pois , ( )
s 0
2
lim S
0

(indeterminao)
A outra raiz tal que ( )
0 s
0
lim S
0

, e, aplicando-se L'Hpital, temos

( )
0 s
lim S 0

o
que nos leva concluso que;

( )
( )
1
2
2
n
n
n 1
1 1 4pqS
S S
2qS

(5.5)
Utilizando-se da frmula Binomial, onde para a R e |t|<1,
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a
a m a a 2 a 3
m 1 2 3
m 0
1 t t 1 t t t ....

+ + + + +

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a m
a m a a 2 a 3
m 1 2 3
m 0
1 t 1 t 1 t t t ....

+ +

Prof. Frederico Cavalcanti 156059613.doc 30

Processos Estocsticos Ence
Obtemos,ento;
( ) ( ) ( )
m m
2m
m 0
1
1
S 1 1 4pq S
2
2qS
m

_



' ;


,

( ) ( ) ( )
m m
2m 1
m 1
1 2
1
S 1 4pq S
m 2q

_

' ;
,

( )
( )
( )
m 1
m
2m 1
m 1
1 2 1
S 4pq S
m 2q
+

_


,

Finalmente,
Para m = 1,2,3, ...
( )
( )
n
m 1
1 2 1
m
4pq n 2m 1
m 2q
0 n 2m
+

'
,

(5.6)
Exemplo 5.1
Para ilustrao, calculemos
n

para alguns valores de n.

1.
1
1
1
2
m 1 n 1 4pq p
2q
1

= = l = =

2.
( )
( )
3
2
2 2 2
n
1
1 1 1 1 1
2
m 2 n 3 4pq 4 p q p q
2q 2 2 2 2
2

-

= = l = = =

3.
( )
( )
4
3
3 3 2 3 2
5
1
1 1 1 1 3 1
2
m 3 n 5 4pq 4 p q 2p q
2q 2 2 2 2 2 3
3

-

= = l = = =

4.
( )
( )
5
4
4 4 3 4 3
7
1
1 1 1 1 3 5 1
2
m 4 n 7 4pq 4 p q 5p q
2q 2 2 2 2 2 2 3 4
4

-

= = l = = =

5.
( )
( )
6
5
5 5 4 5 4
7
1
1 1 1 1 3 5 7 1
2
m 5 n 9 4pq 4 p q 14p q
2q 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
5

-

= = l = = =

.............................................................................................................................................
....
.............................................................................................................................................
....
Analisemos agora , a probabilidade =

n
n 1
(1)

, fazendo s = 1 em (5.5),
Observemos que,
Prof. Frederico Cavalcanti 156059613.doc 31
Processos Estocsticos Ence
2
1 1 4pq 1 (2p 1)
(1)
2q 2q


2
1 p q 1 (p q)
(1)
2q 2q


e finalmente,
1 se p q
(1)
p q se p<q


'

5.2 - Retorno do Processo Origem.

Consideremos agora o evento "o lucro lquido de A se tornar 0 pela primeira vez na n-sima
prova". Este evento equivalente ao evento "o nmero de sucessos se igualar ao nmero de
insucessos, pela primeira vez na n-sima prova", onde sucesso representa o fato de A ganhar
numa determinada prova.
Denominemos por
n
f a probabilidade em estudo. Aproveitando a definio de
n
S , podemos
escrever:
( )
n 1 2 3 n 1 n
f P S 0;S 0;S 0;.......;S 0;S 0

Observemos que para todo n = 1,3,5,7,... ,
2n 1
f 0

, e
2
2 2
4
3 3
6
4 4
8
f 2pq
f 2p q
f 4p q
f 10p q
................
................

Chamemos de
( ) 1
n

a probabilidade de A vir a ter um lucro lquido de x = -1, pela primeira

vez na n-sima etapa. Esta probabilidade pode ser facilmente encontrada, bastando para isso
substituir p por q em
n

.
Construiremos agora uma equao de diferenas finitas em
n
f . O evento "x = 0 pela
primeira vez na n-sima etapa" equivalente a "o jogador A perder a primeira etapa" e "
obter x 1 ,pela primeira vez, em (n-1) etapas" ou "o jogador A ganhar a primeira etapa" e
"obter x 1 , pela primeira vez, em (n-1) etapas".
Assim, temos:
( ) 1
n n 1 n 1
f q p


+
( )
2 1 2
1
1 (1 4pqS )
S
2ps

Prof. Frederico Cavalcanti 156059613.doc 32
Processos Estocsticos Ence
( ) 1 n n n
n n-1 n 1
n 1 n=1 n 1
2 1 2 2 1 2
n
s
n=1
f S q S p S
1-(1-4pqS ) 1 -(1-4qpS )
f S = qS + pS
2qs 2ps

( )
( )
1 2
2
F S 1 1 4pqS
Fazendo-se S = 1,
( ) ( ) ( )
1
2
F 1 1 1 4pq F 1 1 p q
2q se p q

2p se p q

'

<

( ) ( ) ( )
k k
2k
k 0
1 2
F S 1 1 4pq S
k

_


,

F(S) = ( ) ( )
k 1 k
2k
k 1
1 2
1 4pq S
k

( ) ( )
k 1 k
n
1 2
1 4pq n = 2k
k
f
0 n = 2k-1
+
_

'

Exemplo 5.2
Ilustrando, calculemos
n
f
, para n = 2,4,6...
( )
2
1 2
f 4pq 2pq
1
_


,
( ) ( )
2
2 2
4
1 2
f 1 4pq 2p q
2
_


,
( )
3
3 3
6
1 2
f 4pq 4p q
3
_


,
( ) ( )
4
4 4
8
1
2
f 1 4pq 10p q
4
_


,
...............................................
...............................................
Prof. Frederico Cavalcanti 156059613.doc 33