Manual @risk4.5

Gua para el uso de
@RISK
Programa auxiliar para el anlisis y la simulacin de riesgo en Microsoft Excel
Versin 4.5 June, 2005
Palisade Corporation 798 Cascadilla Street Ithaca, NY 14850 Estados Unidos +1-607-277-8000 +1-607-277-8001 (fax) http://www.palisade.com (World Wide Web) sales@palisade.com (correo electrnico)
Copyright
Copyright 2005, Palisade Corporation.
Marcas comerciales mencionadas

Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft, Inc. IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc. Palisade, TopRank, BestFit y RISKview son marcas comerciales registradas de Palisade Corporation. RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una divisin de Tonka Corporation, y se utiliza bajo licencia.
Introduccin
@RISK para Microsoft Excel
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el anlisis de operaciones econmicas y situaciones tcnicas afectadas por el factor riesgo. Las tcnicas de anlisis de riesgo son consideradas desde hace tiempo tiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar, y porque demandaban una gran cantidad de recursos de computacin. Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en el mundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnologa pareca indicar que estas tcnicas pronto estaran a disposicin de todas las personas encargadas de tomar decisiones. Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK (pronunciado at risk). Se trata de un sistema que introduce estas tcnicas en la industria de las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con @RISK y Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, tanto en los negocios como en la ciencia o en la ingeniera Usted es quien debe decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las funciones de Excel, le permitir disear modelos que se adaptarn a sus necesidades de anlisis. Siempre que deba tomar una decisin o hacer un anlisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener una idea ms concreta de lo que el futuro depara.
Introduccin
La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK
Tradicionalmente, los anlisis han combinado las estimaciones de un solo punto de las variables de un modelo para predecir un solo resultado. ste es el modelo estndar de Excel: una hoja de clculo con una sola estimacin de resultados. El uso de las estimaciones de las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que realmente se obtendrn no se conocen con certeza. Pero en la vida real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que habamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea una veces demasiado conservador y otras demasiado optimista. La combinacin de errores en las estimaciones frecuentemente resultan en la estimacin de un resultado significativamente diferente de lo que finalmente sucede en la realidad. La decisin que tome basndose en los resultados esperados podra estar equivocada, y tal vez nunca la habra tomado si hubiera tenido una idea ms completa de todos los posibles resultados. Las decisiones empresariales, tcnicas, cientficas... todas se basan en estimaciones y presunciones. Con @RISK podr incluir la incertidumbre presente en las estimaciones para generar resultados que mostrarn todos los valores posibles. @RISK utiliza una tcnica denominada simulacin para combinar todos los factores inciertos identificados en la situacin que se desea modelar. De esta forma no se ver obligado a reducir a un solo nmero todo lo que usted conoce de una determinada variable. Ahora podr introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre una variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y ciertas medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza todas esta informacin, junto con el modelo de Excel, para analizar los resultados posibles. Es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios al mismo tiempo. @RISK le permitir ver todo lo que puede pasar en esa situacin. Es como vivir esa situacin una y otra vez, cada vez con una serie diferente de condiciones, obteniendo una serie diferente de resultados. Puede parecer que toda esta informacin complicara aun ms la decisin, pero no es as, ya que uno de los puntos fuertes de la simulacin es su capacidad de comunicar. @RISK le dar resultados que ilustrarn grficamente los riesgos a los que se enfrenta. Estas representaciones grficas sern fciles de comprender para usted y fciles de explicar a otros.
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Cundo se debe utilizar @RISK? Cada vez que tenga que realizar un anlisis con Excel en el que se contemplen factores inciertos, puede y debe utilizar @RISK. Las aplicaciones de este tipo de anlisis en el mundo de los negocios, de la ciencia o de la ingeniera son prcticamente ilimitadas y podr utilizar los modelos de Excel ya creados. Un anlisis de @RISK se puede utilizar independientemente o como fuente de resultados para otros anlisis. Piense en las decisiones que toma y en los anlisis que hace cada da. Si alguna vez le ha preocupado el impacto que el factor riesgo puede tener en estas situaciones, ya sabe para lo que sirve @RISK.
Funciones de modelacin
Como programa incorporado de Microsoft Excel, @RISK enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las herramientas necesarias para configurar, ejecutar y analizar los resultados de los anlisis de riesgo. Adems, @RISK funciona de una forma que le resultar familiar, con mens y funciones similares a las de Excel.
Funciones de @RISK
@RISK incorpora una serie de funciones nuevas a las funciones de Excel, cada una de las cuales permite especificar un tipo de distribucin diferente para los valores de una celda. Las funciones de distribucin se pueden aadir a tantas celdas y frmulas como desee en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para ayudarle a asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK cuenta con una ventana grfica en la que puede ver las distribuciones y aadirlas a las frmulas.
Introduccin
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Tipos de distribuciones disponibles
Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @RISK permiten la especificacin de casi cualquier tipo de incertidumbre en los valores de una celda de la hoja de clculo. Una celda que contenga la funcin de distribucin NORMAL(10;10), por ejemplo, recoger muestras de simulacin extradas de una distribucin normal (media = 10, desviacin estndar = 10). Las funciones de distribucin slo son invocadas durante una simulacin en las operaciones normales de Excel se muestra un solo valor en cada celda lo mismo que ocurre en Excel antes de que se incorpore @RISK. Los tipos de distribuciones disponibles son:
Beta Beta-Subjective Chi-Square Discrete Error Function Exponential Gamma Geometric Hypergeometric IntUniform Log-Logistic Lognormal2 Normal Pareto2 Pearson VI Poisson Student's t Trigen Weibull BetaGeneral Binomial Cumulative Discrete Uniform Erlang Extreme Value General Histogram Inverse Gaussian Logistic Lognormal Negative Binomial Pareto Pearson V PERT Rayleigh Triangular Uniform
Todas las distribuciones se pueden truncar para que slo se contemplen muestras de un rango determinado de valores de esa distribucin. Adems, muchas de las distribuciones tambin pueden usar parmetros de percentil alternativos. Esto permite especificar valores de localizaciones especficos de percentiles de una distribucin de entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la distribucin.
Anlisis de simulacin @RISK
@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificacin y ejecucin de simulaciones de modelos de Excel. Este programa respalda las tcnicas de simulacin Monte Carlo e Hipercubo Latino, y se pueden generar distribuciones de posibles resultados de cualquier celda o rango de celdas del modelo de la hoja de clculo. La
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seleccin de estas opciones de simulacin y de los modelos de salidas se lleva a cabo en mens y cuadros de dilogo similares a los de Windows, con o sin el uso del ratn.
Grficos
Funciones avanzadas de simulacin
Los resultados de las distribuciones de salida de las simulaciones de @RISK se pueden presentar en grficos de alta resolucin. Los histogramas, las curvas acumulativas y los grficos de resumen de rangos de celdas convierten este programa en una poderosa herramienta para la presentacin de resultados. Adems, todos estos grficos se pueden abrir en Excel para modificarlos o imprimirlos. Una sola simulacin puede generar un nmero ilimitado de distribuciones de salida, lo cual permite el anlisis de cualquier hoja de clculo, incluyendo las ms extensas y complicadas. Las opciones disponibles para el control y la ejecucin de simulaciones en @RISK son de las mejores que existen en el mercado. Estos comandos son: Toma de muestras con los mtodos Hipercubo Latino o Monte Carlo Nmero ilimitado de iteraciones por simulacin Nmero ilimitado de simulaciones en cada anlisis Animacin de la toma de muestras y reclculo de hojas de clculo Seleccin del nmero generador aleatorio Resultados y estadsticas en tiempo real durante la simulacin
Grficos de alta resolucin
@RISK puede hacer un grfico de una distribucin de probabilidad de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada en @RISK. Los grficos de @RISK incluyen: Distribuciones de frecuencia relativa y curvas de probabilidad acumulativa Grficos de resumen de mltiples distribuciones de un rango de celdas (por ejemplo, una columna o una fila de la hoja de clculo) Informes estadsticos de las distribuciones generadas Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de una distribucin Exportacin de grficos a Windows para su rediseo
Velocidad de ejecucin
El tiempo de ejecucin es importante cuando las simulaciones requieren un proceso intenso de clculo. @RISK est diseado para que pueda llevar a cabo las simulaciones de la forma ms rpida posible mediante el uso de avanzadas tcnicas de recogida de muestras.
Introduccin
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Captulo 1: Para empezar 1
Introduccin ........................................................................................3 Instrucciones para la instalacin......................................................7 Inicio rpido ......................................................................................11 Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo 15
Introduccin ......................................................................................17 Qu es el riesgo?............................................................................19 Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................25 Creacin de un modelo @RISK.......................................................27 Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................31 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................35 Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................39 Captulo 3: Gua de actualizacin 41
Introduccin ......................................................................................43 La nueva ventana @RISK Modelo...................................................45 Nuevas funciones del complemento @RISK .................................51 La nueva ventana @RISK Resultados ............................................55 Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparacin con @RISK 4.0 ...............................................................................59
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Captulo 4: Introduccin a @RISK
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Breve descripcin de @RISK.......................................................... 71 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK ................. 81 Captulo 5: Tcnicas de modelacin con @RISK 103
Introduccin.................................................................................... 105 Modelacin de tasas de inters y otras tendencias ................... 107 Estimacin en el futuro de valores conocidos ........................... 111 Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios ........................... 113 Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros ........................ 115 Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija........................ 117 Relaciones de dependencia .......................................................... 119 Simulacin de sensibilidad ........................................................... 121 Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de los hipoptamos................................................................................ 125 El valor a riesgo (VAR) de una cartera......................................... 135 Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA...................... 139 Captulo 6: Adaptacin de distribuciones ................................... 143 Introduccin.................................................................................... 145 Definicin de los datos de entrada............................................... 147 Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar............... 151 Ejecucin de la adaptacin ........................................................... 155 Interpretacin de los resultados................................................... 159 Uso de los resultados de una adaptacin ................................... 167
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Captulo 7: Gua de referencia de @RISK
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Introduccin ....................................................................................179 Referencia: Iconos de @RISK .......................................................181 Referencia: Comandos de men del complemento @RISK 191
El men Archivo .............................................................................193 El men Modelo ..............................................................................195 El men Simulacin........................................................................211 El men Resultados .......................................................................225 El men Opciones ..........................................................................229 El men Anlisis avanzados..........................................................231 Bsqueda de objetivo ....................................................................233 Anlisis de tendencia .....................................................................239 Anlisis de sensibilidad avanzado ...............................................249 Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 265
El men Archivo .............................................................................267 El men Edicin..............................................................................269 El men Ver .....................................................................................271 El men Insertar..............................................................................273 El men Simulacin........................................................................281 El men Modelo ..............................................................................283 El men Correlacin.......................................................................295 El men Adaptacin .......................................................................303 El men Grfico ..............................................................................329
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El men Artista ............................................................................... 337 El men Ventana ............................................................................ 343 El men ? ........................................................................................ 345 Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados 347
El men Archivo ............................................................................. 349 El men Edicin ............................................................................. 351 El men Ver..................................................................................... 355 El men Insertar ............................................................................. 357 El men Simulacin ....................................................................... 375 El men Resultados ....................................................................... 377 El men Grfico.............................................................................. 383 El men Ventana ............................................................................ 401 El men ? ........................................................................................ 403 Referencia: Funciones de @RISK 405
Introduccin.................................................................................... 407 Referencia: Funciones de distribucin........................................ 427 Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................ 455 Referencia: Funcin de salida ...................................................... 467 Referencia: Funciones estadsticas ............................................. 469 Referencia: Funciones complementarias .................................... 475 Referencia: Funcin de grficos .................................................. 477 Referencia: Macros de @RISK 479
Introduccin.................................................................................... 481
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Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK e introducir salidas.........................................................................483 Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes .........................................................................485 Uso de VBA para hacer anlisis avanzados ................................487 Apndice A: Mtodos de toma de muestras 489
Qu es una toma (o recogida) de muestras? ............................491 Apndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools
497
DecisionTools Suite .......................................................................499 Estudio realizado con DecisionTools de Palisade......................501 Introduccin a TopRank ...............................................................505 Uso de @RISK con TopRank.........................................................511 Introduccin a PrecisionTree ......................................................515 Uso de @RISK con PrecisionTree ................................................519 Apndice C: Glosario Apndice D: Lecturas recomendadas 523 529
Lecturas por categora ...................................................................529 ndice alfabtico 533
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Captulo 1: Para empezar

Introduccin ........................................................................................3 El contenido del paquete ........................................................................3 Informacin sobre esta versin .............................................................3 El sistema operativo.................................................................................4 Cmo obtener ayuda................................................................................4 Requisitos del sistema para utilizar @RISK........................................6 Instrucciones para la instalacin......................................................7 Instrucciones generales de instalacin.................................................7 El grupo de programas DecisionTools .................................................8 Configuracin de los iconos y de los accesos directos de @RISK ...9 Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el programa ....................................................................................................9 Inicio rpido ......................................................................................11 Programa Tutorial ..................................................................................11 Cmo empezar por su cuenta...............................................................11 Inicio rpido con sus propias hojas de clculo .................................12 Uso de las hojas de clculo de @RISK 4.5 en @RISK 3.5 ................13 Uso de las hojas de clculo de @RISK 4.5 en @RISK 4.0.................13 @RISK 4.5 Help System Palisade Corporation, 1999
@RISK para Microsoft Excel
Introduccin
Esta introduccin describe el contenido del paquete de @RISK y explica cmo instalar @RISK y cmo incorporarlo a Microsoft Excel 97 para Windows o superior.
El contenido del paquete

El paquete de @RISK debe contener lo siguiente: La Gua para el uso de @RISK (este libro) con las siguientes secciones: Para empezar La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK Gua de actualizacin Introduccin a @RISK Tcnicas de modelacin de @RISK Adaptacin de distribuciones Gua de referencia de @RISK Apndices tcnicos El programa @RISK El tutorial de @RISK
El CD de @RISK incluye:
El Acuerdo de licencia de @RISK El archivo INSTALL.LOG, que encontrar en el directorio PROGRAMAS\PALISADE\RISKINTL45 en el disco duro, contiene una lista completa de todos los archivos que hay en el CD de @RISK. Si el paquete que usted recibi no est completo, llame al vendedor o al distribuidor de @RISK, o pngase en contacto con Palisade Corporation directamente llamando al +1-607-277-8000. Si quiere instalar @RISK de los disquetes, pngase en contacto con Palisade Corporation.
Informacin sobre esta versin

Esta versin de @RISK se puede instalar como programa de 32-bit para Microsoft Excel 97 o superior.
El sistema operativo
Esta gua para el uso del programa est diseada para usuarios que tienen un conocimiento general del sistema operativo Windows y de Excel. En particular, el usuario debe: Estar familiarizado con el uso de la computadora y del ratn. Estar familiarizado con trminos como iconos, hacer clic, hacer doble clic, men, ventana, comando y objeto. Comprender los conceptos bsicos de estructura de directorios y archivos.
Cmo obtener ayuda

Se ofrece asistencia tcnica gratuita a todos los usuarios registrados de @RISK con un plan actual de mantenimiento, o tambin se ofrece por un precio por incidente. Para asegurarse de que usted es un usuario registrado de @RISK, regstrese electrnicamente en www.palisade.com/html/register.html. Si se pone en contacto con nosotros por telfono, tenga a mano el nmero de serie y la gua para el uso del programa. Le podremos asistir mejor si se encuentra delante de la computadora en el momento de llamar.
Antes de llamar
Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia tcnica, repase la siguiente lista: Ha consultado la ayuda en pantalla? Ha ledo el archivo README.WRI? Este archivo contiene informacin actual referente a @RISK que puede no estar en la gua del programa. Puede reproducir el problema consistentemente? Puede reproducir el problema en otra computadora o con otro modelo? Ha visitado nuestra pgina del World Wide Web? La direccin es http://www.palisade.com. En nuestra pgina Web tambin podr encontrar las preguntas ms frecuentes (una base de datos de preguntas y respuestas sobre temas tcnicos) y una serie de archivos de reparacin de @RISK en la seccin de Asistencia. Recomendamos que visite nuestra zona del World Wide Web con regularidad para obtener informacin actualizada sobre @RISK y sobre otros programas de Palisade.
Introduccin
Cmo ponerse en contacto con Palisade
Palisade Corporation est abierto a sus preguntas, comentarios y sugerencias referentes a @RISK. Pngase en contacto con nuestro personal de asistencia tcnica siguiendo uno de estos mtodos: Enve correo electrnico a tech-support@palisade.com. Llame al telfono +1-607-277-8000 los das laborables de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estndar del este de Estados Unidos. Para acceder al servicio de asistencia tcnica, pulse el nmero 2 en un telfono de tonos. Enve un fax al +1-607-277-8001 Enve una carta a: Palisade Corporation Technical Support 798 Cascadilla Street Ithaca, NY 14850 EE.UU. Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa. Enve correo electrnico a tech-support@palisade-europe.com. Llame al +44-20 74269950. Enve un fax a +44-20 73751229. Enve una carta a: Palisade Europe Technical Support The Blue House, Unit 1 30 Calvin Street London, E1 6NW Reino Unido Independientemente del mtodo que utilice para ponerse en contacto con nosotros, mencione el nombre del producto, la versin exacta y el nmero de serie. La versin exacta se encuentra seleccionando el comando Acerca de de la Ayuda del men @RISK en Excel.
Versin para estudiantes
La versin para estudiantes de @RISK no incluye asistencia tcnica por telfono. Si necesita ayuda, recomendamos las siguientes alternativas: Consulte a su profesor o asistente tcnico. Visite nuestra pgina del World Wide Web y busque las respuestas a las preguntas ms frecuentes. Pngase en contacto con nuestro departamento de asistencia tcnica enviando un fax o mensajes de correo electrnico.
Requisitos del sistema para utilizar @RISK

Los requisitos del sistema de @RISK 4.5 para Microsoft Excel para Windows son los siguientes: PC Pentium o superior, con un disco duro. Microsoft Windows 2000 o superior. Microsoft Excel 97 o superior.
Introduccin
Instrucciones para la instalacin

Instrucciones generales de instalacin
El programa de instalacin copia los archivos del sistema @RISK en el directorio seleccionado del disco duro. Durante la instalacin el programa le pedir el nombre del directorio en el que se encuentra el programa Excel; averige esta informacin antes de comenzar con la instalacin. Tanto el programa de instalacin como el propio @RISK deben ejecutarse en Microsoft Windows: deber iniciar Windows antes de utilizar estos programas. Para ejecutar el programa de instalacin en Windows 2000 o superior: 1) Introduzca el CD de @RISK en la unidad de CD-ROM 2) Pulse el botn Inicio, luego Configuracin y luego Panel de control 3) Haga doble clic sobre el icono Agregar o quitar programas 4) En la seccin Instalar o desinstalar, pulse el botn Instalar 5) Siga las instrucciones de instalacin que aparecen en la pantalla Si tiene algn problema instalando @RISK, compruebe que hay espacio suficiente en el disco en el que va a instalar el programa. Si falta espacio, libere el espacio de disco que sea necesario e intente instalar el programa de nuevo.
Cmo autorizar su copia de @RISK
Debe autorizar su copia del programa antes de que transcurran 30 das desde el momento de la instalacin de @RISK.
La autorizacin se puede conseguir a travs de Internet haciendo clic en el botn Autorizar ahora y siguiendo las instrucciones en pantalla. Tambin puede ponerse en contacto con Palisade o Palisade Europe durante el horario normal de oficina y autorizar su copia de @RISK por telfono. Una copia autorizada de @RISK permite utilizar el programa en un solo PC. Si quiere poner su copia de @RISK en un PC diferente, pngase en contacto con Palisade para obtener instrucciones.
Cmo quitar @RISK de la computadora
El programa de instalacin crear el archivo INSTALL.LOG en el directorio de @RISK. Este archivo contiene una lista de los nombres y localizaciones de todos los archivos instalados. Si desea quitar @RISK de la computadora, en el caso de Windows 95 o superior, o Windows NT 4 o superior, utilice el programa Agregar o quitar programas del Panel de control, y seleccione @RISK.
El grupo de programas DecisionTools

@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite, un grupo de productos para el anlisis de riesgo y decisin que se describen en el Apndice B: Uso de @RISK con otros programas de DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalacin de @RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio principal Programas\Palisade. Algo similar ocurre con Excel, que normalmente se instala como un subdirectorio del directorio Microsoft Office. Uno de los subdirectorios de Programas\Palisade ser el subdirectorio de @RISK (denominado predeterminadamente RISKINTL45). Este directorio contiene los archivos del programa @RISK (RSKMODELINTL.EXE y RSKRSLTSINTL.EXE) as como modelos de ejemplo y otros archivos necesarios para ejecutar @RISK. Otro de los subdirectorios de Programas\Palisade es SYSTEM, que contiene archivos necesarios para todos los programas de DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de ayuda y libreras de programas.
La barra de herramientas de DecisionTools
Cuando se inicia uno de los componentes del grupo de programas (como puede ser @RISK) desde su icono del escritorio, Excel carga la barra de herramientas de DecisionTools Suite que contiene un icono por cada uno de los programas del grupo. De esta forma podr iniciar cualquiera de los programas directamente desde Excel. Nota: Para que TopRank, programa de anlisis de escenarios potenciales Y si... de DecisionTools Suite, funcione correctamente con @RISK, debe tener la versin de TopRank 1.5e o superior.
Configuracin de los iconos y de los accesos directos de @RISK

Creacin de los accesos directos en la barra de tareas de Windows
En Windows, el programa de instalacin crear automticamente un comando @RISK en el men Programas de la barra de tareas. Pero si tiene algn problema durante la instalacin, o si desea hacerlo manualmente en otro momento, siga estas instrucciones: 1) Haga clic en Inicio y luego en Configuracin. 2) Haga clic en Barra de tareas y luego en la seccin Programas del men Inicio. 3) Haga clic en Agregar y luego en Examinar. 4) Localice el archivo RISK.EXE y haga doble clic. 5) Haga clic en Siguiente y luego doble clic en el men en el que quiere que aparezca el programa. 6) Escriba el nombre @RISK y luego haga clic en Terminar.
Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el programa

Microsoft Office proporciona varias configuraciones de seguridad (en Herramientas>Macro>Seguridad) para evitar que se ejecuten macros no deseados o maliciosos en los programas de Office. Cada vez que intente cargar un archivo con macros aparecer un mensaje de advertencia, a menos que seleccione la configuracin de seguridad ms baja. Para evitar que aparezca este mensaje cada vez que ejecute un programa auxiliar de Palisade, Palisade identifica digitalmente sus archivos de programas auxiliares. Por lo tanto, cuando haya especificado Palisade Corporation como fuente de datos segura, podr abrir cualquier programa auxiliar de Palisade sin que aparezca el mensaje de advertencia. Para llevar a cabo esta operacin: Haga clic en Habilitar macros cuando aparezca el cuadro de dilogo de advertencia de seguridad (como el de abajo) al iniciar @RISK.
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Inicio rpido
Programa Tutorial
En el programa tutorial, los expertos de @RISK le guan a travs de los modelos de ejemplo en formato de pelcula .WMV. Este tutorial es una presentacin multimedia sobre las funciones principales de @RISK. Los requisitos del sistema del tutorial son los siguientes: Programa auxiliar (plug-in) de Windows Media Player Un PC con capacidad de audio
El programa tutorial se puede ejecutar seleccionando el men Inicio / Programas / Palisade DecisionTools / Tutorials / @RISK Tutorials y haciendo clic en el archivo RISK45.html.
Cmo empezar por su cuenta

Si quiere empezar cuanto antes o desea empezar a explorar @RISK por su cuenta, sta es la mejor manera de comenzar rpidamente. Despus de instalar @RISK siguiendo las instrucciones de instalacin explicadas anteriormente en esta seccin: 1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submen Programas del men Inicio de Windows. Si aparece el cuadro de dilogo de Advertencia de seguridad, siga las instrucciones de la seccin "Configuracin de Palisade como una fuente de confianza" de este mismo captulo. 2) Utilice el comando Abrir de Excel para abrir la hoja de clculo de ejemplo titulada Finanzas.xls. La localizacin predeterminada para los ejemplos es C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45\EXAMPLES. 3) Haga clic en el icono de Lista de la barra de herramientas de @RISK (el de la flecha roja y azul). Aparecer la lista Salidas y entradas con las funciones de distribucin de la hoja de clculo Finanzas junto con la celda de salida C10, Valor actual neto del 10%. 4) Haga clic en el icono "Simular" (el icono de la curva de distribucin roja). Acaba de iniciar un anlisis Risk del Valor actual neto de la hoja de clculo Finanzas. El anlisis de simulacin est en marcha. Cuando se complete, aparecern los resultados del anlisis de Risk.
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Para hacer grficos de los resultados de los anlisis de Risk: 1) Cuando aparezcan los resultados, haga clic con el botn derecho del ratn en el nombre de la salida o entrada de la lista del Explorador y seleccione Histograma. Aparecer un grfico de los resultados de simulacin de la entrada o salida seleccionada. 2) Para modificar un grfico haga clic en el botn derecho del ratn cuando el cursor est situado sobre la ventana del grfico que desea modificar. En el men desplegable seleccione Formato de grfico. Independientemente del anlisis que realice, si quiere que @RISK "anime" las operaciones de simulacin, marque la casilla de verificacin Actualizar pantalla del cuadro de dilogo Configuraciones de simulacin o pulse la tecla <Fijar Nm> durante la simulacin. @RISK le mostrar cmo cambia la hoja de clculo en cada iteracin y generar los resultados.
Inicio rpido con sus propias hojas de clculo

La mejor manera de prepararse para utilizar @RISK en sus propias hojas de clculo es ejecutar el programa Tutorial y leer la Gua de referencia de @RISK. Pero si quiere empezar cuanto antes o simplemente no quiere tener que pasar por el programa Tutorial, aqu tiene una gua, paso a paso, para utilizar @RISK con sus propias hojas de clculo. 1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submen Programas del men Inicio de Windows 2) Si es necesario, utilice el comando Abrir de Excel para abrir su propia hoja de clculo 3) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan entradas inciertas. Sustituya estos valores por las funciones de distribucin de @RISK. 4) Introduzca en las entradas inciertas las funciones de distribucin que reflejen el rango de posibles valores y la probabilidad de que realmente se produzcan. Comience con las funciones de distribucin ms simples, como UNIFORM que slo requiere los valores posibles mnimo y mximo o TRIANG que slo requiere los valores posibles mnimo, ms probable y mximo. 5) Una vez introducida la distribucin, seleccione la celda o celdas de la hoja de clculo sobre las cuales desea obtener resultados de simulacin, y haga clic en el icono "Aadir salida" de la barra de herramientas de @RISK (el icono que contiene una sola flecha roja).
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Inicio rpido
Para llevar a cabo una simulacin: 1) Haga clic en el icono "Simulacin" de la barra de herramientas de @RISK (el icono de la curva de distribucin roja). Se llevar a cabo una simulacin de la hoja de clculo y aparecern los resultados.
Uso de las hojas de clculo de @RISK 4.5 en @RISK 3.5 o anterior

Las hojas de clculo de @RISK 4.5 slo se pueden utilizar en @RISK 3.5 o versiones anteriores si se utilizaron las formas simples de las funciones de distribucin. En el formato simple de funcin de distribucin slo se pueden utilizar los parmetros necesarios. No se pueden aadir las nuevas propiedades de funciones de distribucin de @RISK 4.5. Adems, cuando se realice una simulacin con @RISK 3.5 se deben quitar las funciones RiskOutput y se deben seleccionar de nuevo las salidas.
Uso de las hojas de clculo de @RISK 4.5 en @RISK 4.0

Las hojas de clculo de @RISK 4.5 se pueden usar directamente en @RISK 4.0 con las siguientes excepciones: Funciones de parmetros alternativos, como RiskNormalAlt, no funcionarn y generarn un error. Funciones acumulativas descendentes, como RiskCumulD, no funcionarn y generarn un error.
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Inicio rpido
Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Introduccin ......................................................................................17 Qu es el riesgo?............................................................................19 Caractersticas del riesgo ......................................................................19 La necesidad del anlisis de riesgo.....................................................20 Estimacin y cuantificacin del riesgo...............................................22 Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidad............................................................................................23 Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................25 Creacin de un modelo @RISK.......................................................27 Variables ..................................................................................................27 Variables de salida.................................................................................29 Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................31 Simulacin...............................................................................................31 Cmo funcionan las simulaciones ......................................................32 La alternativa a las simulaciones.........................................................33 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................35 Interpretacin de un anlisis tradicional...........................................35 Interpretacin de un anlisis de @RISK ............................................35 Preferencias individuales .....................................................................36 El reparto de una distribucin .........................................................36 Desviacin ...............................................................................................38 Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer..........39531
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Inicio rpido
Introduccin
@RISK incorpora tcnicas avanzadas de modelacin y de anlisis de riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no est seguro de que lo que usted hace en su trabajo pueda considerarse anlisis de modelos o anlisis de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones, planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sera recomendable que considerara hacer anlisis de riesgo. La expresin modelacin en general hace referencia a cualquier tipo de actividad en la que se trata de crear una representacin de la realidad para poder analizarla. Esta representacin, o modelo, se puede utilizar para examinar la situacin y, quizs, para intuir lo que suceder en el futuro. Si alguna vez se ha preguntado qu pasara si... al analizar alguno de sus proyectos y ha cambiado sobre el papel los factores para ver los posibles resultados, seguramente entender la importancia que la incertidumbre tiene en la modelacin de situaciones. Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones. Qu elementos intervienen en estos anlisis y modelos a los que se incorpora explcitamente el factor riesgo? A continuacin trataremos de responder esta cuestin. Pero no se preocupe: no hace falta ser un experto en estadstica o en teora de la decisin para analizar situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas pginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente informacin para poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzar a adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los libros. Otro objetivo de este captulo es ofrecerle una idea general de cmo se integra @RISK con las hojas de clculo para llevar a cabo un anlisis. No es necesario que sepa cmo funciona @RISK para utilizarlo apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones tiles e interesantes. En este captulo se tratan los siguientes temas: Qu es el riesgo y cmo se puede cuantificar. La naturaleza de los anlisis de riesgo y las tcnicas que utiliza @RISK. Realizacin de simulaciones. Interpretacin de los resultados de @RISK. Lo que el anlisis de riesgo puede y no puede hacer.
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Introduccin
Qu es el riesgo?
Todo el mundo sabe que el riesgo afecta al jugador que se dispone a tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de petrleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja. Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad para saber lo que suceder en el futuro como consecuencia de una accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms de un resultado. En este sentido, toda accin es arriesgada, desde el acto de cruzar una calle hasta la construccin de una presa. Pero generalmente este trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de posibles resultados de una accin es significativo. Acciones comunes, como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la construccin de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de riesgo. En algn punto intermedio de estos extremos, las acciones pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distincin, aunque imprecisa, es importante. Si usted decide que una situacin es arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la accin que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el concepto de anlisis de riesgo.
Caractersticas del riesgo

El riesgo se deriva de nuestra incapacidad de predecir el futuro e indica un grado de incertidumbre suficientemente importante como para que lo percibamos. Esta imprecisa definicin se define un poco ms cuando se mencionan algunas de las caractersticas ms importantes del riesgo. En primer lugar, el riesgo puede ser objetivo o subjetivo. Lanzar una moneda al aire representa un riesgo objetivo, porque las probabilidades son evidentes. Aunque el resultado sea incierto, el riesgo objetivo se puede describir basndose precisamente en teora, experimentacin o sentido comn. Todo el mundo est de acuerdo cuando se describe un riesgo objetivo. La descripcin de la probabilidad de que llueva el jueves no resulta tan obvia: se trata de un riesgo subjetivo. Teniendo en cuenta la misma informacin, teora, clculos computerizados, etc., el meteorlogo A puede pensar que la probabilidad de que llueva es del 30%, mientras que el meteorlogo B puede pensar que la probabilidad es del 65%. Ninguno de los dos est equivocado.
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La descripcin de un riesgo subjetivo est abierta a modificaciones porque siempre se puede mejorar la decisin con la llegada de nueva informacin, cuando se estudia ms detenidamente la situacin o si se escucha la opinin de otros. La mayora de los riesgos son subjetivos. Esta afirmacin debe ser contemplada por quien tenga que analizar un riesgo o tomar una decisin basndose en un anlisis de riesgo. En segundo lugar, decidir que algo es arriesgado o no requiere el uso del juicio personal, incluso en el caso de riesgos objetivos. Por ejemplo, supongamos que lanza una moneda al aire: si el resultado es cara, gana un dlar; si el resultado es cruz, pierde un dlar. La diferencia entre 1 dlar y -1 dlar no es demasiado importante para la mayora de las personas. Si los resultados fueran 100.000 o -100.000, la mayora de la gente considerara la situacin altamente arriesgada. Pero siempre habra un pequeo grupo que tampoco considerara significativos estos posibles resultados. En tercer lugar, las acciones arriesgadas y, por lo tanto, el riesgo, son cosas que normalmente podemos aceptar o evitar. Cada persona es diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que est dispuesta a aceptar. Por ejemplo, dos individuos con el mismo capital podra reaccionar de un modo completamente diferente ante la apuesta de 100.000 dlares mencionada: uno podra aceptarla mientras el otro podra considerarla inaceptable. Su percepcin personal del riesgo es diferente.
La necesidad del anlisis de riesgo

El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo: Riesgo en el desarrollo y puesta en el mercado de un nuevo producto El departamento de investigacin y desarrollo podr resolver los problemas tcnicos a los que se enfrenta? La competencia llegar al mercado antes o con un producto mejor? Las normas y regulaciones del gobierno retrasarn la introduccin del producto? Qu impacto tendr la campaa publicitaria a nivel de ventas? Los costos de produccin se mantendrn al nivel previsto? Habr que cambiar el precio de venta propuesto para hacer frente a los imprevistos niveles de demanda del producto?
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Qu es el riesgo?
Riesgo en el anlisis del mercado de valores y en la administracin de valores Cmo afectar una posible compra al valor de un cartera? Un nuevo equipo de administracin afectara el precio de mercado? La adquisicin de una empresa aumentar las ganancias como estaba previsto? Cul ser el impacto que una correccin de mercado puede tener sobre una industria determinada? Riesgo en la administracin de operaciones y en la planificacin El nivel de inventario actual podr satisfacer una demanda imprevista? Aumentarn los costos de mano de obra significativamente con las prximas negociaciones con los sindicatos? Cmo afectar la legislacin medioambiental pendiente los costos de produccin? Cmo afectarn los acontecimientos polticos y del mercado a los distribuidores extranjeros en cuanto a tasas de cambio de moneda, restricciones comerciales y calendarios de entrega? Riesgo en el diseo y construccin de estructuras (edificios, puentes, presas, etc.) Los costos de los materiales de construccin y de la mano de obra se mantendrn al nivel previsto? Una huelga de trabajadores podra afectar el calendario de la construccin? Los lmites de resistencia de una estructura en el momento de carga mxima se mantendrn dentro de lo previsto? En algn momento la estructura ser sometida a presiones que la lleven al punto de fallo? Riesgo en inversiones para exploraciones petrolferas y de minerales Se encontrar el material deseado? Si se encuentra un depsito, se obtendrn los resultados econmicos esperados? Los costos de explotacin del depsito se ajustarn a lo previsto? La viabilidad econmica del proyecto se ver drsticamente afectada por algn evento poltico como un embargo, una reforma fiscal o una nueva regulacin ambiental? Riesgos de planificacin de poltica de empresa Si la poltica de empresa se somete a aprobacin legislativa, ser aprobada? El nivel de cumplimiento de cualquier regulacin sobre polticas ser total o parcial? Los costos de implementacin se ajustarn a lo previsto? El nivel de beneficios ser el previsto?
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Estimacin y cuantificacin del riesgo

El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo. Reconocer que se encuentra ante una situacin de riesgo es slo el primer paso. Cmo se puede cuantificar el riesgo en una situacin incierta concreta? Cuantificacin del riesgo es la determinacin de todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar, as como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Supongamos que la situacin de incertidumbre es el resultado de lanzar una moneda al aire. Puede repetir el lanzamiento de la moneda un gran nmero de veces hasta determinar que la mitad de las veces el resultado es cara y la otra mitad es cruz. Otra forma es calcular matemticamente este resultado a partir de los fundamentos bsicos de la probabilidad y de la estadstica. En la mayora de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un experimento para calcular un riesgo tan fcilmente como ocurre en el caso de la moneda. Cmo se puede calcular el tiempo de aprendizaje de los trabajadores cuando se utilizan nuevas mquinas en una fbrica? Tal vez pueda apoyarse en experiencias pasadas, pero una vez instaladas las mquinas, la incertidumbre deja de ser un factor. No existe una frmula matemtica que indique el riesgo asociado con posibles resultados. El riesgo deber ser estimado en base a la informacin disponible. Si puede calcular los riesgos de una situacin de la misma manera que se calculan los riesgos de lanzar una moneda al aire, el riesgo es objetivo. Esto quiere decir que todo el mundo estara de acuerdo en que usted est cuantificando el riesgo correctamente. Sin embargo, la mayora de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio de su juicio personal. Es posible que la informacin disponible referente a una situacin concreta est incompleta, la situacin no se pueda repetir (tan fcilmente como en el caso de la moneda) o tal vez sea demasiado complicada como para darle una respuesta inequvoca. Este tipo de cuantificacin de riesgo es subjetiva, lo cual significa que alguien puede no estar de acuerdo con su evaluacin de la situacin.
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Qu es el riesgo?
Los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe ms informacin sobre una situacin determinada. Si usted ha evaluado una situacin de riesgo subjetivamente, siempre debe preguntarse si hay informacin adicional que pueda ayudarle a evaluar mejor la situacin. Si hay informacin disponible, cunto esfuerzo o cunto dinero puede costar obtenerla? Qu tipo de informacin le convencera para cambiar la decisin que ya ha tomado? Qu impacto tendran estos cambios en los resultados finales del modelo que usted est analizando?
Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidad

Si ya ha cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los posibles resultados y las probabilidades de que ocurran) podr resumir este riesgo utilizando una distribucin de probabilidad. Una distribucin de probabilidad es una forma de presentar el riesgo cuantificado de una variable. @RISK utiliza distribuciones de probabilidad para describir valores inciertos en las hojas de clculo de Excel y para presentar resultados. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor posible. Tal vez haya odo hablar de la distribucin normal: la tradicional curva de campana. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y la probabilidad de que ocurra cada valor. Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para especificar un rango de valores reales y su distribucin de probabilidad. La distribucin normal, por ejemplo, utiliza como argumentos una media y una desviacin estndar. La media define el valor alrededor del cual se centrar la curva de campana, y la desviacin estndar define el rango de valores alrededor de la media. @RISK ofrece ms de 30 tipos de distribuciones para describir distribuciones de valores inciertos en las hojas de clculo de Excel. La ventana @RISK Definir distribucin permite ver grficamente las distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando estos grficos, podr ver rpidamente el rango de posibles valores de una distribucin.
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Qu es el riesgo?
Qu es el anlisis de riesgo?
En un sentido amplio, anlisis de riesgo es cualquier mtodo cualitativo y/o cuantitativo de estimar el impacto del factor riesgo en situaciones de decisin. Existen miles de mtodos que combinan las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la persona a elegir la accin que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles resultados de cada accin. El anlisis de riesgo de @RISK es un mtodo de anlisis cuantitativo diseado para definir los resultados de una decisin en forma de distribucin de probabilidad. En general, las tcnicas de anlisis de riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos: Desarrollo de un modelo mediante la definicin del problema o situacin en el formato de la hoja de clculo de Excel Identificacin de la incertidumbre en las variables de la hoja de clculo de Excel, especificacin de los posibles valores con distribuciones de probabilidad, e identificacin de los resultados inciertos que desea analizar Anlisis del modelo mediante simulacin para determinar el rango y las probabilidades de todas las conclusiones posibles de los resultados de la hoja de trabajo Toma de decisin basada en los resultados obtenidos y en las preferencias personales
@RISK le puede ayudar en los tres primeros pasos de este proceso ofrecindole una eficaz y flexible herramienta que se incorpora a Excel para facilitar la generacin de modelos y el anlisis de riesgo. Los resultados obtenidos por @RISK se pueden utilizar para orientar la decisin que se va a tomar. Afortunadamente, las tcnicas de anlisis de riesgo que @RISK utiliza son muy intuitivas. Por lo tanto, no tendr que aceptar nuestra metodologa por fe. Y no tendr que encogerse de hombros o decir que @RISK es una especie de bola de cristal cuando sus colegas y supervisores le pregunten cul es su mtodo de anlisis de riesgo. El tema que se trata a continuacin le ayudar a comprender lo que @RISK necesita para construir un modelo y cmo se lleva a cabo un anlisis de riesgo con @RISK.
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Qu es el anlisis de riesgo?
Creacin de un modelo @RISK

Usted es el experto en comprender los problemas y las situaciones que debe analizar. Si tiene un problema que est sujeto al factor riesgo, @RISK y Excel le pueden ayudar a crear un modelo lgico y completo. Uno de los puntos fuertes de @RISK es que permite trabajar en un entorno de generacin de modelos familiar y estndar como es Microsoft Excel. @RISK funciona con los modelos de Excel permitindole hacer anlisis de riesgo y manteniendo al mismo tiempo las funciones tpicas de una hoja de clculo. Probablemente usted sabe cmo crear modelos de hojas de clculo en Excel. @RISK le permite modificar fcilmente estos modelos para llevar a cabo anlisis de riesgo.
Variables
Las variables son los elementos bsicos de las hojas de clculo de Excel que han sido identificados como de importancia para el anlisis. Si est modelando una situacin econmica las variables pueden ser elementos como ventas, costos, ingresos o beneficios; mientras que si lo que modela es una situacin geolgica las variables sern cosas como profundidad del depsito, espesor de la veta de carbn o porosidad del material. Cada situacin tiene sus propias variables que usted deber identificar. En una hoja de clculo tpica, una variable es definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:
Variables ciertas o inciertas
Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarn en el periodo de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son ciertas o, en trminos estadsticos, determinadas. Por otro lado, no conoce los valores que alcanzarn ciertas variables. Estas variables se denominan inciertas o estocsticas. Si las variables son inciertas deber describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango que los valores de una variable pueden alcanzar (del mximo al mnimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas se introducen como funciones de distribucin de probabilidad. Por ejemplo: RiskNormal(100;10) RiskUniform(20;30) RiskExpon(A1+A2) RiskTriang(A3/2,01;A4;A5)
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Estas funciones de distribucin se pueden colocar en las celdas de la hoja de clculo y en las frmulas como se hace con cualquier otras funcin de Excel.
Variables independientes o dependientes
Adems de inciertas o inciertas, las variables de un modelo de anlisis de riesgo pueden ser independientes o dependientes. Una variable independiente no se ve afectada en absoluto por ninguna otra variable del modelo. Por ejemplo, si estamos evaluando un modelo econmico para analizar la viabilidad econmica de una cosecha, se puede introducir una variable incierta denominada Cantidad de lluvia. Las dems variables de este modelo (como el precio del producto o el costo del fertilizante) no afectarn la cantidad de lluvia que caer sobre la cosecha. Por lo tanto, la Cantidad de lluvia es una variable independiente. Por el contrario, una variable dependiente se determina parcial o totalmente dependiendo de una o ms variables del modelo. Por ejemplo, una variable denominada Producto de la cosecha en el modelo anterior, normalmente depender de la variable independiente Cantidad de lluvia. Si no cae suficiente lluvia o llueve en exceso, el producto de la cosecha ser bajo. Si la cantidad de lluvia es ms o menos normal, el producto de la cosecha fluctuar entre el nivel por debajo de la media y el nivel muy por encima de la media. Tal vez existan otras variables que afectan el producto de la cosecha, como puede ser la temperatura, la cantidad de producto perdida por los insectos, etc. Cuando identifique los valores inciertos en las hojas de clculo de Excel, deber decidir si las variables estn relacionadas. Estas variables estaran relacionadas entre ellas. La funcin Corrmat de @RISK se utiliza para identificar variables relacionadas. Es muy importante reconocer correctamente las relaciones entre las variables; de lo contrario un modelo puede dar resultados sin sentido. Por ejemplo, si ignora la relacin entre la variable Cantidad de lluvia y la variable Producto de la cosecha, @RISK podra seleccionar un valor bajo para la Cantidad de lluvia y al mismo tiempo uno alto para el Producto de la cosecha, algo que la naturaleza no permitira.
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Variables de salida
Cualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de anlisis de riesgo. Un anlisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las celdas de las hojas de clculo de Excel. Los resultados son distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que aparecen los resultados de un anlisis normal de Excel; por ejemplo, las celdas de Beneficios, Total y otras similares.
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Anlisis de un modelo mediante simulacin

Una vez colocados los valores inciertos en las celdas e identificadas las salidas del anlisis, @RISK puede analizar esta hoja de clculo de Excel.
Simulacin
@RISK utiliza la simulacin, tambin llamada simulacin Monte Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. La computadora prueba todas las combinaciones vlidas de valores de las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es como si llevara a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de suposicin Y si... al mismo tiempo en una hoja de clculo. Qu quiere decir probar todas las combinaciones vlidas de valores de las variables de entrada? Imaginemos un modelo que slo tiene dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable. Estos dos valores singulares son combinados por las frmulas de las hojas de clculo para generar el resultado correspondiente, que tambin ser un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las variables de entrada ciertas son: Ingresos = 100 Costos = 90 entonces el resultado Beneficios = 10 ser calculado por Excel siguiendo la frmula Ingresos = 100 - 90 Slo hay una posible combinacin de los valores de las variables de entrada, porque slo hay un valor posible para cada variable.
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Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de entrada son inciertas. Por ejemplo: Ingresos = 100 o 120 Costos = 90 u 80 En este ejemplo cada variable de entrada tiene dos valores posibles. En una simulacin, @RISK considerar todas las combinaciones posibles de los valores de estas variables para calcular los posibles valores del resultado, en esta caso Beneficios. Por lo tanto habr cuatro combinaciones posibles: Beneficios = Ingresos - Costos 10 = 100 - 90 20 = 100 - 80 30 = 120 - 90 40 = 120 - 80 El resultado de Beneficios tambin es una variable incierta porque se ha calculado a partir de variables inciertas.
Cmo funcionan las simulaciones

En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas: Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin de probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo Reclculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos valores
La seleccin de los valores de las distribuciones de probabilidad se denomina recogida de muestras, tomas de muestras o muestreo, y cada nuevo clculo de la hoja se denomina iteracin. Los siguientes diagramas muestran cmo cada iteracin utiliza una serie singular de valores recogidos de las funciones de distribucin para llevar a cabo el clculo de los resultados singulares. @RISK genera distribuciones de salida consolidando los resultados singulares de todas las iteraciones realizadas.
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La alternativa a las simulaciones

Se pueden hacer dos tipos de anlisis de riesgo cuantitativos. Ambos tienen el mismo objetivo: generar una distribucin de probabilidad que describa los posibles resultados de una situacin incierta; y ambos generan resultados vlidos. El primer mtodo es el de simulacin, que es el utilizado por @RISK. Este mtodo se basa en la capacidad de la computadora de realizar un gran nmero de clculos rpidamente, resolviendo la hoja de clculo repetidas veces utilizando un gran nmero de combinaciones de los posibles valores de las variables de entrada. El segundo mtodo de anlisis de riesgo es el analtico. Los mtodos analticos requieren que las distribuciones de todas las variables inciertas de un modelo se describan matemticamente. A continuacin, las ecuaciones de estas distribuciones se combinan matemticamente para generar otra ecuacin, que describe la distribucin de los posibles resultados. Este mtodo en muchos casos no resulta prctico y para la mayora de los usuarios es inaccesible. Describir las distribuciones con ecuaciones no es tarea fcil, y resulta todava ms difcil combinar distribuciones analticamente incluso en los modelos de moderada complejidad. Adems, se requieren conocimientos matemticos significativos para poner en prctica las tcnicas analticas.
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Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

Los resultados de los anlisis de @RISK se presentan en forma de distribuciones de probabilidad. Quien vaya a tomar la decisin debe interpretar estas distribuciones de probabilidad y basar su decisin en esa interpretacin. Cmo se interpreta una distribucin de probabilidad?
Interpretacin de un anlisis tradicional

Comencemos por observar cmo se interpretara un resultado de valor singular en un anlisis tradicional; o sea, un valor esperado. Muchas personas comparan el resultado esperado con algn estndar o valor mnimo aceptable. Si el resultado es al menos tan bueno como el estndar, el resultado es aceptable. Pero quienes toman decisiones reconocen que el resultado esperado no muestra el impacto de la incertidumbre. Por lo tanto, tienen que manipular de alguna manera el resultado esperado para hacer una cierta concesin al factor riesgo. Tal vez aumenten arbitrariamente el resultado mnimo aceptable o consideren de modo poco riguroso la posibilidad de que los resultados se queden cortos o sobrepasen el resultado esperado. El anlisis se ampla para incluir otros resultadosalgo conocido como el peor de los casos y el mejor de los casos adems del valor esperado. Entonces, el responsable de la decisin determina si el valor esperado y el valor en el mejor de los casos son lo suficientemente buenos como para imponerse al valor en el peor de los casos.
Interpretacin de un anlisis de @RISK

En un anlisis de riesgo @RISK las distribuciones de probabilidad de salida ofrecen una imagen completa de todos los posibles resultados. Este mtodo es mucho ms elaborado y completo que el de peoresperado-mejor de los casos. Pero las distribuciones de probabilidad, adems de rellenar los huecos que deja el sistema de anlisis de tres posibles resultados, hacen muchas otras cosas: Determinan un rango correcto Como este mtodo define ms rigurosamente la incertidumbre asociada con cada variable de entrada, el rango posible de resultados puede ser muy diferente del rango que presenta un anlisis peor de los casos-mejor de los casos. Puede ser un rango diferente y ms exacto. Muestran la probabilidad de que ocurra cada valor Una distribucin de probabilidad muestra la probabilidad relativa de que se produzca cada uno de los resultados posibles.
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Con este tipo de anlisis no tendr que limitarse a comparar los resultados deseables con los no deseables. Ahora podr observar que ciertos resultados tienen ms probabilidades de producirse que otros, y deben tener ms peso en su evaluacin de la situacin. Este procedimiento es adems mucho ms sencillo de comprender que el anlisis tradicional porque la distribucin de probabilidad se puede mostrar en forma de grfico: las probabilidades se pueden ver y se tiene una mejor idea del riesgo que se corre.
Preferencias individuales
Los resultados que un anlisis de riesgo @RISK ofrece deben ser interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en manos de diferentes individuos pueden dar diferentes interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una debilidad de esta tcnica de anlisis, sino resultado directo de que cada individuo tiene sus preferencias con respecto a las posibles opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma de una distribucin de salida muestra que las posibilidades de obtener un resultado no deseable se sobreponen a las posibilidades de un resultado deseable; mientras que un colega ms atrevido puede llegar a la conclusin opuesta.
El reparto de una distribucin

El rango y la probabilidad de que se produzca un valor estn directamente relacionados con el nivel de riesgo asociado con un evento determinado. Si contempla el reparto (distribucin) y la probabilidad de un resultado posible, podr tomar una decisin consciente basada en el nivel de riesgo que est dispuesto a correr. Las personas que tienden a evitar el riesgo prefieren una distribucin pequea de posibles resultados con la mayora de las probabilidades apuntando a resultados considerados deseables. Pero las personas ms arriesgadas aceptan una distribucin ms amplia o una distribucin resultante con posibles variantes. Adems, los arriesgados tienden a inclinarse por los posibles buenos resultados, aunque las probabilidades de que se produzcan sean ms pequeas.
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Independientemente de su concepcin personal del riesgo, existen ciertas conclusiones generales sobre las situaciones arriesgadas que se deben aplicar en todos los casos. Las siguientes distribuciones de probabilidad ilustran estas conclusiones: La distribucin de probabilidad A representa un riesgo mayor que la distribucin B a pesar de tener formas idnticas, porque el rango de A tiene menos resultados deseables. La distribucin con respecto a la media es mayor en A que en B.
La distribucin de probabilidad C representa un riesgo mayor que la distribucin D porque la probabilidad de que se produzca un valor es uniforme en todo el rango, mientras que en D la probabilidad se concentra entorno a 98.
La distribucin de probabilidad F representa un riesgo mayor que la distribucin E porque el rango es mayor y la probabilidad est ms distribuida que en E.
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Desviacin
Una distribucin resultado de una simulacin tambin puede mostrar cierta desviacin con respecto al eje de simetra de la distribucin de los posibles resultados. Imaginemos que su distribucin tiene una larga cola positiva. Si slo contempla el valor del resultado esperado, no tendr en cuenta las posibilidades de que se produzca un resultado altamente positivo en la cola. Desviaciones como sta son de suma importancia a la hora de tomar una decisin. @RISK ofrece una visin ms completa de todos los posibles resultados, para que su decisin sea ms consciente.
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Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer

En los ltimos aos, las tcnicas de anlisis cuantitativas se han ganado la confianza de los responsables encargados de tomar decisiones. Desafortunadamente, muchos han credo que estas tcnicas son misteriosas bolas de cristal que inequvocamente llegan siempre a la conclusin correcta. Ninguna tcnica de anlisis, incluyendo las que utiliza @RISK, puede hacer eso. Estas tcnicas no son ms que herramientas que sirven de ayuda para tomar decisiones y sacar ciertas conclusiones. Y como cualquier herramienta, pueden ser utilizadas positivamente por manos expertas, o pueden hacer estragos en manos inexpertas. En el contexto del anlisis de riesgo, estas herramientas de anlisis cuantitativo nunca deben sustituir al juicio personal. Por ltimo, debe saber que ningn anlisis de riesgo puede garantizar que la decisin que tome aunque la tome concienzudamente y siguiendo su criterio personal resulte ser la mejor cuando se hace un anlisis retrospectivo. Los anlisis retrospectivos siempre se hacen con la informacin perfecta, algo de lo que nunca se dispone cuando se ha de tomar la decisin. Lo que si se puede garantizar es que habr escogido la mejor estrategia personal posible dada la informacin disponible en el momento de la decisin. Una garanta que no est nada mal!
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Captulo 3: Gua de actualizacin

Introduccin ......................................................................................43 Funciones ms importantes..................................................................43 La nueva ventana @RISK Modelo...................................................45 Definicin de distribuciones de probabilidad en la hoja de clculo.......................................................................................................46 Revise las distribuciones en la ventana @RISK Modelo ................47 Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad.............48 Nuevas funciones del complemento @RISK .................................51 Nuevos mens, iconos y comandos ....................................................51 Nuevas funciones mejoradas de @RISK en Excel ............................51 La nueva ventana @RISK Resultados ............................................55 Nuevas opciones de la ventana Resultados.......................................55 Otras mejoras ..........................................................................................57 Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparacin con @RISK 4.0 ...............................................................................59 Anlisis avanzado ..................................................................................60 Parmetros alternativos para distribuciones de probabilidad.......62 Percentiles acumulativos descendentes .............................................64 Informes rpidos ....................................................................................65 La ventana mejorada de Definir distribucin...................................66 Informe de errores mejorado ...............................................................67
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Introduccin
@RISK 4.5 y su predecesor, @RISK 4.0, son actualizaciones significativas de versiones anteriores de @RISK. @RISK 4.5 rene las funciones de otros programas como BestFit y RISKview para ofrecer un programa de anlisis de riesgo completamente funcional, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con versiones anteriores de @RISK. Tambin ofrece una integracin mejorada con Microsoft Excel para facilitar el acceso a los resultados de la simulaciones directamente en la hoja de clculo. @RISK 4,5 est disponible en tres versiones Standard, Professional e Industrial para que pueda seleccionar la que ms le convenga.
Funciones ms importantes
Las funciones ms importantes de @RISK 4.5 incluyen: RISKview totalmente integrado (para la visin de distribuciones) en todas las versiones. BestFit totalmente integrado (para la adaptacin de distribuciones) en las versiones Professional e Industrial. RISKOptimizer totalmente integrado (para la optimizacin de simulaciones) en la versin Industrial.
Nota: RISKview, BestFit y RISKOptimizer tambin se ofrecen como programas independientes. Nuevas barras de herramientas, grficos e interfaz de Explorador Integracin con Excel mejorada con nuevas funciones y nuevos informes en Excel Funcionamiento mejorado con cargas y simulaciones ms rpidas Compatibilidad total con los modelos y funciones existentes de @RISK
Las mejoras ms importantes de @RISK 4.5 en comparacin con @RISK 4.0 son las siguientes: Tres nuevos anlisis Bsqueda de objetivo, Anlisis de tendencia y Anlisis avanzado de sensibilidad para realizar investigaciones avanzadas de modelos de @RISK (slo en las versiones Professional e Industrial)
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Parmetros alternativos (como percentiles) que se pueden usar para definir muchos tipos de distribucin y las funciones de distribucin de Excel que se hayan aadido que admitan parmetros alternativos Informes rpidos, diseados para imprimir y tener informes rpidos y sencillos de una sola pgina de los resultados de la simulacin Asistencia integrada para mltiples CPU en un solo PC, para poder realizar simulaciones de alta velocidad mediante procesamientos paralelos (slo en la versin Industrial) Ventana Definir distribucin mejorada, incluyendo una ventana desplegable con paleta, parmetros predeterminados inteligentes, fcil introduccin de celdas de referencia de Excel, etc. Otras mejoras, como filtros mejorados, formato de informes, etc.
Nota: La informacin contenida en este captulo est dirigida a usuarios familiarizados con versiones anteriores de @RISK. Los usuarios nuevos deben ignorar este captulo y continuar con el Captulo 4, Introduccin a @RISK, para comprender el funcionamiento y las funciones de @RISK 4.0. @RISK 4.5 consta de tres componentes fundamentales:
Los componentes principales de @RISK 4.0
1) La ventana @RISK Modelo para ver la lista de entradas y salidas, ver distribuciones de entrada, adaptar distribuciones y definir correlaciones. En @RISK Modelo tambin se puede ver la ventana desplegable con la definicin grfica de las distribuciones de los componentes de las frmulas de las celdas. 2) El programa auxiliar @RISK incorporado a Excel, que incluye nuevos mens e iconos, nuevas funciones de distribucin, nuevas funciones estadsticas, nuevas funciones de salida y nuevos informes de simulacin en Excel. 3) La ventana @RISK Resultados para ver grficos interactivos de resultados de distribuciones, estadsticas, datos, sensibilidad e informes de escenario. Cada uno de los tres componentes comparten una misma interfaz de usuario que incluye una lista tipo Explorador de entradas y salidas de distribuciones y barras de herramientas e iconos personalizables.
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Introduccin
La nueva ventana @RISK Modelo

La nueva ventana @RISK Modelo ofrece una serie completa de opciones para asignar y ver distribuciones de probabilidad utilizadas en el modelo de la hoja de clculo, correlacionarlas y adaptar distribuciones a datos. Esta ventana permite realizar todas las tareas necesarias para preparar un modelo de @RISK antes de la simulacin.
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Definicin de distribuciones de probabilidad en la hoja de clculo

Con @RISK 4.5 puede asignar fcilmente distribuciones de probabilidad a valores inciertos de la hoja de clculo utilizando la ventana desplegable. Esta funcin ser fcilmente reconocida por los usuarios del programa RISKview de Palisade.
Ventana desplegable para asignar distribuciones
Utilizando esta ventana puede: Ver y asignar probabilidades a valores de las celdas y frmulas de Excel. De esta forma podr asignar rpida y grficamente distribuciones a cualquier nmero o dato de las frmulas de las celdas de Excel, as como editar las funciones de distribucin previamente introducidas. Introducir automticamente funciones de distribucin a frmulas. Todas las modificaciones realizadas a travs de la ventana desplegable RISKview se realizan directamente en la frmula de la celda de Excel. Adaptar distribuciones de probabilidad a datos de Excel y usar los resultados de la adaptacin como distribucin de probabilidad en una frmula. La ventana desplegable tambin permite editar mltiples distribuciones en una sola celda.
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Evaluacin grfica de probabilidades
Con la ventana Definir distribucin de @RISK 4.5, puede cambiar interactivamente entre las distribuciones de probabilidad disponibles y la definicin grfica de las probabilidades que describen. Mientras ve las distribuciones puede: Establecer y comparar probabilidades utilizando delimitadores ajustables. Superponer mltiples distribuciones para compararlas. Cambiar el tipo y la escala de un grfico utilizando la barra de herramientas y el ratn.
Revise las distribuciones en la ventana @RISK Modelo

La ventana Modelo de @RISK ofrece una completa lista estilo Explorador de todas las distribuciones de probabilidad de entrada y salidas de distribucin que se describen en su modelo. Esta lista sustituye a la lista Salidas y entradas de @RISK 3.5 y versiones anteriores.
Matriz de correlacin y grficos de distribucin de la ventana Modelo
Editar una distribucin de entrada o salida simplemente haciendo clic en la salida o la entrada del Explorador. Hacer rpidamente un grfico de todas las entradas definidas. Editar y ver matrices de correlacin.
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Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad

La ventana @RISK Modelo integra completamente una nueva versin mejorada del programa BestFit de Palisade para que pueda adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos (slo en las versiones Professional e Industrial). Las distribuciones resultado de la adaptacin son automticamente aadidas a la lista de distribuciones de salida de la ventana @RISK Modelo y al modelo de la hoja de clculo.
La funcin de adaptacin de distribuciones de la ventana @RISK Modelo incluye:

Adaptacin de distribuciones en la ventana @RISK Modelo
Adaptacin de datos de muestra (continuos o independientes) y de datos de una curva de densidad o acumulacin. Pantalla de resultados que muestra toda la informacin relevante de una sola adaptacin. Clasificaciones de adaptaciones basadas en estadsticas Chi-Sq., Kolmogorov-Smirnov o Anderson-Darling. Grficos de comparacin, grficos de diferencias y argumentos P-P y Q-Q. Estadsticas y pruebas de adecuacin de adaptacin. Ventana de resumen con los resultados de todas las adaptaciones en un solo informe.
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Control avanzado de adaptacin, que incluye capacidad para controlar exactamente cmo se calculan las estadsticas Chi-Sq. utilizando recogida de datos en intervalos iguales, recogida de datos de probabilidades iguales o recogida de datos personalizada. Capacidad para definir una lista personalizada de distribuciones predefinidas para adaptacin. Capacidad para definir mltiples adaptaciones en un solo proyecto utilizando un formato de secciones similar al de Microsoft Excel.
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Nuevas funciones del complemento @RISK

@RISK 4.5 incluye una serie de nuevas funciones, mens y comandos que facilita la definicin de modelos de simulacin directamente en la hoja de clculo. Esta nueva funcionalidad se ofrece en el nuevo complemento incorporado RISK.XLA que se instala con @RISK.
Nuevos mens, iconos y comandos

El complemento @RISK 4.5 incorporado a Excel incluye los siguientes mens y comandos nuevos: Un men @RISK que se aade a la barra de mens de Excel. Este men contiene todos los comandos necesarios para la preparacin y ejecucin de simulaciones del modelo de la hoja de clculo. Un men desplegable @RISK que aparece al hacer clic con el botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de clculo. Este men permite definir distribuciones de probabilidad para valores de la frmula de la celda y definir salidas de simulacin. Icono Informes para seleccionar los informes de resultados de simulacin que Excel genera.
Nuevas funciones mejoradas de @RISK en Excel

@RISK 4.5 incluye funciones personalizadas nuevas y mejoradas que se pueden incluir en las celdas y frmulas de Excel. Estas funciones incluyen la funcin RiskOutput, las funciones de estadsticas de @RISK, funciones de distribucin mejoradas de @RISK y funciones de informe de @RISK.
Funciones RiskOutput
Las celdas de salida se definen utilizando las nuevas funciones RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las funciones RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin tpica de RiskOutput puede ser: =RiskOutput(Beneficios)+Valor actual neto(0,1;H1H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin, simplemente contena la frmula = Valor actual neto(0,1;H1H10) La funcin RiskOutput aadida aqu selecciona la celda como salida de simulacin y asigna el nombre Beneficios a la salida.
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Funciones estadsticas
Las nuevas funciones estadsticas de @RISK generan las estadsticas deseadas de los resultados de una simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada en la celda A10. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la ejecucin de la simulacin. Las funciones estadsticas de @RISK incluyen todas las estadsticas estndar, as como percentiles y objetivos (por ejemplo, la funcin =RiskPercentile(A10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin simulada). Las funciones estadsticas de @RISK pueden incluir referencias a celdas para argumentos, como ocurre con las funciones estndar de Excel.
Funciones de grficos
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph se colocar automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph(A10) colocar un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar, el formato, la escala y otras opciones. Las opciones adicionales de las funciones de distribucin de probabilidades de @RISK se pueden utilizar para nombrar distribuciones de probabilidad de entrada, truncar la toma de muestras, correlacionarlas y bloquear temporalmente la toma de muestras. Estas opciones se invocan a travs de argumentos opcionales adicionales de las funciones de distribucin. Por ejemplo, la funcin de distribucin: =RiskNormal(10;5;Precio;RiskTruncate(0;15)) especifica una distribucin normal denominada Precio con una media de 10, una desviacin estndar de 5, un valor mnimo posible de 0 y un mximo de 15. Todos los argumentos nuevos de las funciones de distribucin de probabilidades de @RISK son opcionales, ya que todas las funciones se pueden utilizar como se utilizaban en versiones anteriores de @RISK.
Funciones mejoradas de distribucin
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Informes en Excel
Cualquier informe estndar de simulacin se puede colocar directamente en Excel al final de cada simulacin. Puede seleccionar informes de simulacin y grficos preformateados directamente en Excel, sin tener que pasar por el programa @RISK Resultados. Tambin puede crear modelos personalizados que le permitirn generar un informe estndar en Excel despus de cada simulacin. Nota: En @RISK 4.0, un modelo de simulacin se define con los datos @RISK que se encuentran en las frmulas de las celdas (funciones de distribucin, salidas, etc.) y se puede ejecutar totalmente dentro de Excel, sin necesidad de acceder a la ventana @RISK Modelo para definir el modelo o al programa @RISK Resultados para ver los resultados.
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La nueva ventana @RISK Resultados

La ventana @RISK Resultados, que resultar familiar a los usuarios de versiones anteriores de @RISK, ha sido mejorada para generar informes y grficos de resultados de simulacin de forma ms interactiva.
Nuevas opciones de la ventana Resultados

Las nuevas funciones de la ventana @RISK Resultados incluyen: Lista estilo Explorador de salidas y entradas para las que se recogieron resultados de simulacin. Generacin de grficos de distribuciones simuladas simplemente haciendo clic en una salida o entrada del Explorador. Los grficos incluyen informes con secciones de estadsticas, datos, sensibilidades y escenarios de los resultados del grfico, as como cualquier superposicin necesaria. La mayora de los cambios en los grficos se pueden realizar utilizando la barra de herramientas o el ratn, incluyendo el cambio de escala mediante el arrastre de los ejes del grfico y la seleccin del tipo de grfico con los iconos de la barra de herramientas.
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Informes en la ventana Resultados y Excel
Las probabilidades se pueden establecer y comparar utilizando delimitadores ajustables. Ventanas de informe completas con los informes estndar de @RISK (estadsticas, datos, sensibilidades y escenarios). Colocacin de informes y grficos relacionados en secciones separadas.
Los informes de @RISK 4.5 no slo estn disponibles a travs de la ventana @RISK Resultados. Adems de disponer de los informes y grficos interactivos de los resultados de la simulacin en la ventana @RISK Resultados, puede utilizar funciones estadsticas y grficas e informes incorporados para colocar los resultados de la simulacin directamente en Excel.
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Grficos en formato Excel
Todos los grficos de @RISK se pueden crear en formato de grfico estndar de Excel para facilitar su edicin y personalizacin en la hoja de clculo. Se pueden utilizar todas las opciones de edicin estndar de Excel en los nuevos grficos de formato Excel de @RISK 4.5.
Otras mejoras
@RISK 4.5 incluye otras mejoras que facilitan el uso de las simulaciones y los modelos de las hojas de clculo creados con @RISK, como: Actualizacin de los resultados de simulacin en tiempo real Un solo archivo de datos de resultados con la extensin .RSK para facilitar el intercambio de modelos de simulacin entre usuarios La configuracin de la simulacin (salidas, nmero de iteraciones, etc.) est almacenada en la hoja de clculo que se simula, para que un modelo se pueda utilizar y simular sin necesidad de utilizar un archivo .RSK previamente guardado Comando e icono en Excel para seleccionar todas las celdas que contienen funciones o salidas de distribucin de @RISK
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Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparacin con @RISK 4.0

@RISK 4.5 incluye una serie de nuevos anlisis y nuevas opciones que facilitan la modelacin y permite hacer estudios con mayor profundidad en modelos de @RISK 4.0. Las nuevas mejoras incluyen las siguientes: Tres nuevos anlisis avanzados Anlisis avanzado de sensibilidad, Anlisis de tendencia y Bsqueda de objetivo (slo en las versiones Professional e Industrial) Parmetros alternativos para distribuciones de probabilidad, que permiten la introduccin como argumentos de parmetros de percentil en muchas distribuciones de probabilidad de entrada. Estos parmetros alternativos aparecen en la ventana desplegable Definir distribucin y en las funciones de distribucin de Excel. Percentiles acumulativos descendentes, donde las probabilidades de percentil pueden aparecer como valores acumulativos descendentes y como valores acumulativos ascendentes. Tambin se pueden introducir como percentiles acumulativos descendentes los parmetros alternativos de percentil de las distribuciones de probabilidad. Informes rpidos Informes de una sola pgina en Excel que contienen estadsticas y grficos de los resultados de simulacin, con formato para impresin. Ventana mejorada de Definir distribucin, que permite la seleccin de referencias de Excel con un solo clic, una paleta desplegable de distribucin para seleccionar distribuciones, un nuevo men que se activa con el botn derecho del ratn, y otras mejoras. Mejora de los informes de errores de la simulacin, con la opcin Pausar en error que identifica ahora las salidas que tienen errores y las celdas del modelo que causan el error.
El directorio RISKINTL45 de su sistema contiene tutoriales multimedia que ilustran las nuevas funciones de @RISK 4.5. Estos tutoriales requieren un reproductor capaz de ejecutar archivos .WMV y un PC con audio.
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Anlisis avanzado
Los anlisis avanzados son el Anlisis avanzado de sensibilidad, el Anlisis de tendencia y la Bsqueda de objetivo. Cada uno de ellos utiliza las mltiples funciones de simulacin de @RISK para analizar un modelo de simulacin. La bsqueda de objetivo permite buscar una estadstica de simulacin especfica para una celda (por ejemplo, la media o la desviacin estndar) mediante el ajuste del valor de otra celda. El anlisis de tendencia permite analizar los efectos de las tendencias en las distribuciones de @RISK. La aplicacin de tendencias a las distribuciones reduce la recogida de muestras a los valores situados entre un par especfico de percentiles o, lo que es lo mismo, toma muestras de una nueva distribucin con tendencia en lugar de la distribucin original de su modelo. El anlisis de sensibilidad avanzado permite determinar los efectos de las entradas en las salidas de @RISK. Una entrada puede ser una distribucin @RISK o una celda de su libro de trabajo de Excel. Los anlisis avanzados de sensibilidad hacen una simulacin completa de cada uno de una serie de valores posibles de una entrada, haciendo un seguimiento de los resultados de simulacin de cada valor.
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Cada uno de estos anlisis tiene sus propios cuadros de dilogo y genera una serie de informes y grficos pre-formateados en Excel.
Informe de anlisis de sensibilidad avazado en Excel
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Parmetros alternativos para distribuciones de probabilidad

@RISK 4.5 permiten la introduccin como argumentos de parmetros de percentil en distribuciones de probabilidad de entrada. Esto permite especificar valores de localizacin especficos de percentiles de una distribucin de entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la distribucin. Por ejemplo, la distribucin RiskNormal(100;20), que especifica una distribucin Normal con una media de 100 y una desviacin estndar de 20, tambin se puede introducir as: RiskNormalAlt(5%;67,10; 95%;:132,89), que especifica una distribucin Normal con el percentil 5 en el valor 67,10 y el percentil 95 en el valor 132,89. Los percentiles tambin se pueden mezclar con argumentos de la distribucin estndar, de la siguiente forma: RiskNormalAlt("mu"; 100; 95%; 132,89), especifica una distribucin Normal con una media de 100 y el percentil 95 en el valor 132,89. Estas funciones de parmetros alternativos se pueden introducir directamente en la hoja de clculo, como sucede con otras funciones de distribucin de @RISK, o en la ventana de Definir distribucin:
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El icono ALT
Al hacer clic en el icono ALT puede cambiar los argumentos de distribucin estndar por los argumentos alternativos de percentil:
Se puede establecer un grupo de argumentos de percentil como predeterminados para un tipo de distribucin predeterminada, para que toda distribucin Lognormal, por ejemplo, se introduzca usando el valor de percentil 10 y 90. Durante una simulacin, @RISK calcula la distribucin apropiada cuyos valores de percentil sean iguales a aquellos valores de parmetros alternativos introducidos y luego toma muestras de esa distribucin. Como hacen todas las funciones de @RISK, los argumentos introducidos pueden ser referencias a otras celdas o frmulas, y los valores de argumentos pueden cambiar de iteracin a iteracin durante una simulacin. Para obtener ms informacin sobre las distribuciones de @RISK que permiten el uso de parmetros alternativos, consulte el captulo Referencia: Funciones de @RISK de este manual, o lea la lista que aparece cuando la clase de funciones titulada Distribuciones de @RISK (Parmetros alternativos) aparece en el Asistente de funciones de Excel.
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Percentiles acumulativos descendentes

@RISK 4.5 permite que las probabilidades de percentil puedan aparecer como valores acumulativos descendentes y como valores acumulativos ascendentes. Esta opcin hace que los informes muestren percentiles como probabilidad de obtener un valor por encima de un lmite determinado. La aparicin de los percentiles acumulativos descendentes se selecciona con el comando Opciones del men del programa auxiliar de @RISK. Los percentiles acumulativos descendentes tambin se pueden usar para especificar parmetros alternativos de percentiles en las distribuciones de probabilidad. Adems, los argumentos de la distribucin de probabilidad RiskCumul se pueden introducir usando probabilidades descendentes. Un nuevo grupo de funciones de @RISK permite la introduccin de estos valores acumulativos descendentes. Cada una de estas funciones tiene una "D" despus del nombre de la funcin, como RiskCumulD, RiskNormalAltD, etc. Para obtener ms informacin sobre el uso de estas funciones, consulte el captulo Referencia: Funciones de @RISK de este manual.
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Informes rpidos
Los informes rpidos son informes de una sola pgina en Excel que contienen estadsticas y grficos de los resultados de la simulacin. Los informes rpidos se pueden generar simplemente haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre el grfico en la ventana de Resultados de @RISK y seleccionando Informe rpido, o a travs del cuadro de dilogo Configuraciones de informe de @RISK. Utilizando el cuadro de dilogo Configuraciones, tambin puede generar automticamente informes rpidos de todas las salidas de un modelo al final de una simulacin.
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La ventana mejorada de Definir distribucin

La ventana desplegable Definir distribucin incluye nuevas mejoras diseadas para facilitar la definicin grfica de las distribuciones de probabilidad. Estas mejoras incluyen las siguientes: El nuevo icono de Introducir referencia de Excel permite la seleccin con un clic de referencias de celda para argumentos de distribucin La paleta de distribucin desplegable (que aparece cuando se pulsa el botn Dist.) facilita la seleccin de un tipo determinado de distribucin
Tambin se ha incorporado un nuevo men de botn derecho de ratn para facilitar la seleccin de las opciones de la ventana Definir distribucin
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Informe de errores mejorado

La opcin Pausar con error en salidas del cuadro de dilogo Configuraciones de simulacin proporciona ahora una lista detallada de las salidas que generaron los errores durante una simulacin y las celdas de la hoja de clculo que causaron el error.
Cuando se genera un error en una salida de una de las iteraciones de una simulacin, el cuadro de dilogo Pausar con error en salidas muestra cada una de las salidas que han generado los errores y la celda cuya frmula caus el valor errneo de salida. Tambin puede revisar las frmulas y los valores de las celdas precedentes a la celda "causante del error", para examinar los valores que acabaron por introducirse en la frmula afectada.
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Breve descripcin de @RISK ..........................................................71 Cmo funciona el anlisis de riesgo? ...............................................72 Funciones de distribucin ....................................................................72 Salidas de simulaciones ........................................................................74 Lista de todas las salidas y funciones de distribucin ....................74 Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad.............75 Realizacin de simulaciones ................................................................75 Resultados de una simulacin .............................................................76 Funciones avanzadas de anlisis.........................................................78 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK..................81 Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo .................81 Adaptacin de distribuciones a datos ................................................83 Adaptacin de datos para definir distribuciones.............................85 Correlacin de variables de entrada ...................................................86 Configuracin de simulaciones ...........................................................88 Realizacin de simulaciones ................................................................89 Estado de una simulacin .....................................................................92 La ventana Resultados...........................................................................93 Grficos de resultados...........................................................................96 Resultados del anlisis de sensibilidad.............................................99 Resultados del anlisis de escenario ................................................101 Informes en Excel .................................................................................102
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Breve descripcin de @RISK

@RISK aumenta las funciones analticas de Microsoft Excel aadiendo las funciones de anlisis de riesgo y simulacin. Estas tcnicas le permitirn analizar el factor riesgo en las hojas de clculo. El anlisis de riesgo sirve para identificar el rango de posibles resultados que se pueden esperar de una hoja de clculo y la probabilidad de que se d cada uno de esos resultados. Para aadir las funciones de anlisis de riesgo a las hojas de clculo, @RISK utiliza 1) mens, la barra de herramientas y funciones personalizadas en la hoja de clculo, 2) la ventana Modelo para definir las entradas del los modelos y 3) la ventana Resultados para revisar los resultados de la simulacin.
Barras de herramientas de @RISK

Complemento @RISK Complemento @RISK (exp.)
Modelo @RISK Modelo @RISK grfico Modelo @RISK adaptacin Modelo @RISK artista de distribucin Modelo @RISK correlacin
Resultados @RISK Resultados @RISK grfico Resultados @RISK supervisin
Las barras de herramientas se utilizan para hacer selecciones directamente desde @RISK o desde el programa auxiliar de @RISK en la hoja de clculo. Adems, la barra de herramientas de DecisionTools se utiliza para acceder a los dems programas de DecisionTools Suite. Consulte el Apndice B: Uso de @RISK con otras DecisionTools para obtener ms informacin sobre este grupo de programas.
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Nota: El complemento de @RISK en Excel tiene dos barras de herramientas disponibles: la barra de herramientas estndar y la versin expandida que contiene herramientas para los anlisis avanzados disponibles en @RISK Professional e Industrial. Si hace clic en el icono de "expansin" al final de la barra de herramientas, cambia la barra de herramientas de estndar a expandida, y al revs.
Uso del programa Tutorial
Los temas de este captulo se presentan electrnicamente en el tutorial de @RISK. Este tutorial se puede ejecutar seleccionando el men Inicio/ Programas/ Palisade DecisionTools/ Tutorials/ @RISK Tutorials y haciendo clic en el archivo RISK45.html.
Cmo funciona el anlisis de riesgo?

@RISK utiliza la tcnica de simulacin Monte Carlo para llevar a cabo sus anlisis de riesgo. Con esta tcnica, se expresan como distribuciones de probabilidad los valores de entrada inciertos de una hoja de clculo. Un valor de entrada es un valor o frmula de una celda de una hoja de clculo que se utiliza para generar resultados en la hoja de clculo. En @RISK, una distribucin de probabilidad que describe el rango de posibles valores sustituye al tpico valor singular fijo original. Para obtener ms informacin sobre entradas y distribuciones de probabilidad, consulte el captulo 2 de esta gua titulado Introduccin al anlisis de riesgo.
Funciones de distribucin
En @RISK, las distribuciones de probabilidad se introducen directamente en las frmulas de la hoja de clculo utilizando funciones de distribucin personalizadas. Estas nuevas funciones, cada una de las cuales representa un tipo de distribucin de probabilidad (como NORMAL o BETA), son aadidas al conjunto de funciones de la hoja de clculo por @RISK. Cuando se introduce una funcin de distribucin se introduce el nombre de la funcin, como RiskTriang una distribucin triangular , y los argumentos que describen la forma y el rango de la distribucin, como en RiskTriang (10;20;30), donde 10 es el valor mnimo, 20 es el valor ms probable y 30 es el valor mximo. Las funciones de distribucin se pueden utilizar en cualquier lugar de la hoja de clculo donde haya incertidumbre sobre el valor que se va a adoptar. Las funciones de @RISK se pueden usar del mismo modo que las funciones normales de una hoja de clculo; incluyndolas en las expresiones matemticas con argumentos que pueden ser referencias a celdas o frmulas.
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La ventana Definir distribucin
@RISK incluye la ventana desplegable Definir distribucin que permite aadir fcilmente funciones de distribucin de probabilidades a las frmulas de una hoja de clculo. Esta ventana se puede abrir pulsando el botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de clculo (o haciendo clic en el icono Definir distribucin).
La ventana @RISK Definir distribucin muestra grficamente las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por valores en una frmula de una hoja de clculo. Al cambiar la distribucin que se muestra puede ver cmo diferentes distribuciones describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son definidas las entradas inciertas con las distribuciones. La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su definicin de una entrada incierta. Muestra claramente el rango de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de incertidumbre de los expertos.
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Salidas de simulaciones
Una vez introducidas las funciones de distribucin en la hoja de clculo, deber identificar aquellas celdas (o rangos de celdas) sobre las que le interesa obtener resultados de simulacin. Normalmente, estas celdas de salida contienen los resultados del modelo de la hoja de clculo (como, por ejemplo, beneficios), pero en realidad se puede seleccionar cualquier celda de la hoja de clculo. Para seleccionar salidas slo tiene que seleccionar la celda o rango de celdas que desea como salidas de la hoja de clculo y luego hacer clic en el icono Aadir salida (el icono de la flecha roja hacia abajo).
Lista de todas las salidas y funciones de distribucin

La ventana Modelo muestra todas las salidas y funciones de distribucin seleccionadas en el modelo de la hoja de clculo.
Esta lista estilo Explorador situada en la parte izquierda de la ventana Modelo permite:
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Editar una distribucin de entrada o salida simplemente haciendo clic en la salida o la entrada en el Explorador. Hacer rpidamente un grfico de todas las entradas definidas. Introducir correlaciones entre distribuciones de entrada.
Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad

La ventana @RISK Modelo (slo en las versiones Professional e Industrial) permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos . Esta adaptacin se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos. La adaptacin se lleva a cabo utilizando las funciones integradas de BestFit, un programa para la adaptacin de distribuciones que tambin ofrece Palisade.
Adaptacin de distribucin
Si lo desea, las distribuciones resultado de una adaptacin se pueden asignar a un valor incierto del modelo de la hoja de clculo. Adems, si se utilizan datos de Excel en la adaptacin, se puede enlazar para que la adaptacin se actualice automticamente cada vez que cambien los datos.
Realizacin de simulaciones
Cuando se ejecuta un anlisis de riesgo, se lleva a cabo el clculo de la hoja una y otra vez clculos denominados iteraciones, cada vez con un grupo diferente de valores posibles recogidos de cada distribucin de entrada. En cada iteracin se calcula totalmente la hoja de clculo con los valores seleccionados como muestra, y se obtiene un resultado posible en las celdas de salida.
Captulo 4: Introduccin a @RISK 75
Segn se procesa la simulacin, se van generando una serie de resultados de cada iteracin. @RISK recoge estos valores de salida. Luego, se crea una distribucin de posibles resultados tomando todos los valores generados en la simulacin, analizndolos y haciendo los clculos estadsticos del rango de distribucin del mnimo al mximo.
Resultados de una simulacin

Los resultados de una simulacin de @RISK incluyen la distribucin de los posibles resultados de las salidas. Adems, @RISK genera informes de anlisis de sensibilidad y de escenario que identifican las distribuciones de entrada ms significativas de los resultados. Estos resultados se pueden mostrar con ms claridad de forma grfica. Entre los grficos disponibles se encuentran los que muestran las distribuciones de frecuencia de los posibles valores de las variables de salida, las curvas de probabilidad acumulativa y los grficos de resumen que muestran los cambios que experimenta el factor riesgo en el rango de celdas de salida.
Grficos e informes generados en una simulacin de @RISK en la ventana Resultados
Los informes y grficos de simulacin que se generan en la ventana Resultados son interactivos, para que puede modificar fcilmente los grficos e informes para evaluar las probabilidades de que se produzca cada uno de los resultados. Tambin puede cambiar fcilmente los tipos de grfico, superponerlos para compararlos y llevar a cabo otras revisiones interactivas de los resultados de la simulacin.
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Los informes de la ventana Resultados en comparacin con los de Excel
Los grficos e informes de @RISK se pueden mostrar directamente en la hoja de clculo o en la ventana Resultados como se muestra arriba. Si decide obtener los informes de simulacin directamente de Excel, se puede generar una nueva hoja de clculo con los informes seleccionados.
Grficos e informes generados en Excel por una simulacin de @RISK
Los informes y grficos de simulacin generados en la ventana de Excel son menos interactivos que los de la ventana Resultados, pero tiene acceso a todas las funciones de Excel para formatear grficos e informes. Adems, los informes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas prediseadas con formato, ttulos y logotipos personalizados.
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Funciones avanzadas de anlisis

@RISK tiene avanzadas funciones que permiten sofisticados anlisis y simulaciones de datos. @RISK recoge los datos de simulacin por iteraciones, tanto para las distribuciones de entrada como para las variables de salida. Despus de completar la simulacin, el programa analiza este conjunto de datos para determinar:
Anlisis de sensibilidad
Sensibilidades, identificando las distribuciones de entrada que son relevantes para el valor de la variable de salida Escenarios, o la combinacin de distribuciones de entrada que genera los valores objetivo de salida.
El anlisis de sensibilidad que identifica las entradas ms relevantes se lleva a cabo mediante dos tcnicas de anlisis diferentes. La primera tcnica utilizada es una forma de anlisis de regresin. Con este anlisis, los valores de muestra de las variables de entrada se comparan regresivamente con los valores de salida, lo cual resulta en una medida de sensibilidad por cada variable de entrada. La segunda tcnica utilizada es una clasificacin de clculo de correlacin. Con este anlisis, los coeficientes de correlacin se calculan entre los valores de salida y cada uno de los grupos de valores de entrada de muestra. Los resultados de cada forma de los anlisis de sensibilidad se pueden mostrar en una grfica tipo Tornado, con las barras ms largas en la parte superior representando las variables de entrada ms significativas.
78 Breve descripcin de @RISK
Anlisis de escenario
El anlisis de escenario identifica las combinaciones de entradas que dan como resultado los valores objetivo de salida. El anlisis de escenario est diseado para identificar agrupaciones de entradas que dan como resultado ciertos valores de salida. Esto permite que los resultados de la simulacin se puedan describir con afirmaciones como la siguiente: Cuando los Beneficios son 'altos', las entradas relevantes son Costos de operacin bajos, Precio de venta muy alto, Volumen de ventas alto, etc..
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Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK

Ahora que ya sabe en trminos generales cmo funciona @RISK, observemos el proceso de preparacin de un modelo @RISK en la hoja de clculo para llevar a cabo una simulacin. En esta breve introduccin se tratarn los siguientes temas: Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo Correlaciones entre distribuciones Realizacin de simulaciones Resultados de una simulacin Grficos de los resultados de una simulacin
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo

Como se mencion anteriormente, en un modelo de @RISK la incertidumbre se introduce mediante funciones de distribucin. Se pueden seleccionar ms de treinta funciones diferentes a la hora de introducir el factor de incertidumbre en una hoja de clculo. Cada una de estas funciones describe una distribucin de probabilidad diferente. Entre las funciones ms simples se encuentran TRIANG(mn; ms probable; mx) y UNIFORM(mn; mx), cuyos argumentos especifican el valor posible mnimo, ms probable y mximo de una entrada incierta. Las funciones ms complejas tienen argumentos especficos para una distribucin, como la funcin BETA(alfa; beta). Para analizar modelos ms sofisticados @RISK permite configurar funciones de distribucin que utilizan referencias a celdas y frmulas de la hoja de clculo como argumentos de la funcin. Se pueden crear otros muchos mecanismos de modelacin utilizando este tipo de funciones. Por ejemplo, se puede preparar un grupo de funciones de distribucin en una fila de la hoja de trabajo con la media de cada funcin determinada por el valor tomado como muestra en la funcin anterior. Tambin se pueden utilizar expresiones matemticas como argumentos de las funciones de distribucin.
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Distribuciones en la ventana desplegable
Todas las funciones de distribucin se pueden definir y editar utilizando la ventana desplegable Definir distribucin. La ventana Definir distribucin tambin se puede utilizar para introducir mltiples funciones de distribucin en la formula de una celda, introducir nombres que se utilizarn para identificar una distribucin de entrada, truncar una distribucin, adaptar una distribucin a unos datos y utilizar un resultado adaptado como distribucin en una celda. Se pueden asignar y editar mltiples funciones de distribucin en una celda utilizando la ventana Definir distribucin.
La ventana Definir distribucin y las funciones resultantes en Excel
Todas las entradas realizadas en la ventana Definir distribucin se convierten en funciones de distribucin que se colocan en la hoja de clculo. Por ejemplo, la funcin de distribucin creada por las siguientes entradas sera: =RiskNormal(3000;1000;RiskTruncate(1000;5000)) Por lo tanto, todos los argumentos de la distribucin que han sido asignados a travs de la ventana Definir distribucin tambin se pueden introducir directamente en la propia distribucin. Adems, todos los argumentos se pueden introducir como referencias de celda o como frmulas, como sucede con las funciones estndar de Excel. Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a travs de la ventana Definir distribucin para comprender mejor cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego, cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una funcin, puede introducir los argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana Definir distribucin. Nota: Las funciones de distribucin de @RISK tienen argumentos necesarios y opcionales. Los nicos argumentos necesarios son los valores numricos que definen el rango y la forma de la distribucin. Todos los dems argumentos, como nombres, correlaciones y dems, son opcionales y se pueden introducir cuando sea necesario.
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Adaptacin de distribuciones a datos

La ventana @RISK Modelo tambin permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos (slo en las versiones Professional e Industrial). Esta adaptacin se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos. Tambin puede adaptar rpidamente datos y asignar un resultado adaptado a una distribucin de su modelo haciendo clic en el botn Nueva adaptacin de la ventana Definir distribucin.
Adaptacin de distribucin
Las distribuciones resultado de la adaptacin estn en una lista de la ventana Resultados de adaptacin y la comparacin de cada distribucin adaptada con los datos se puede mostrar haciendo clic en la lista.
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Opciones de adaptacin
Existen diferentes opciones para controlar el proceso de adaptacin. Se pueden seleccionar distribuciones especficas para su adaptacin. Adems, los datos de entrada pueden estar en forma de datos de muestra, de densidad o acumulados. Tambin puede filtrar los datos antes de proceder con la adaptacin.
Informes de adaptacin
Dispone de grficos de comparacin , diferencia, P-P y Q-Q que le ayudarn a examinar los resultados de la adaptacin. Los delimitadores de los grficos le permitirn calcular rpidamente las probabilidades asociadas con los valores de la distribucin adaptada.
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Adaptacin de datos para definir distribuciones

La ventana Definir distribucin permite adaptar rpidamente distribuciones a datos en Excel y utilizar las distribuciones de la adaptacin en el modelo. Si hace clic en botn Nueva adaptacin de la ventana desplegable podr identificar rpidamente los datos en Excel, ejecutar una adaptacin y luego asignar la distribucin resultante a un valor incierto del modelo.
Los datos de Excel se pueden enlazar a la adaptacin. Si los datos cambian, la adaptacin cambiar automticamente y la funcin de distribucin del nuevo resultado de la adaptacin ser colocado en el modelo. Para que pueda repasar su modelo ms fcilmente, @RISK detecta todas las funciones de distribucin en la hoja de clculo y las coloca en la lista de Explorador de la ventana @RISK Modelo. Esta lista incluye un resumen de todas las funciones de distribucin que se han introducido, con su localizacin y su nombre, para que pueda ver claramente cmo defini la incertidumbre en su modelo. Si hace clic en el icono Lista de la barra de herramientas de @RISK en Excel el icono con las flechas roja y azul aparecer la ventana Modelo con la lista Entradas y salidas, as como una ventana con un resumen de todas las distribuciones de entrada y salidas que han sido seleccionadas.
El icono Lista
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Las funciones de distribucin de entrada de la hoja de trabajo Finanzas
Utilizando la lista estilo Explorador de salidas y entradas de la ventana Modelo, puede revisar y editar todas las funciones de distribucin introducidas. Es fcil hacer grficos de todas las distribuciones de entrada a la vez para hacer comprobaciones o presentaciones. En la ventana Modelo se pueden editar todas las funciones de distribucin como si estuvieran en la ventana desplegable Definir distribucin. Los cambios realizados en las distribuciones quedan automticamente reflejados en la hoja de clculo.
Correlacin de variables de entrada

En un anlisis de simulacin es importante tener en cuenta la correlacin entre las variables de entrada. La correlacin se produce cuando las muestras de dos o ms distribuciones de entrada estn relacionadas; por ejemplo, cuando la muestra de una distribucin de entrada genera un valor relativamente alto, es posible que una segunda muestra de entrada deba tambin generar un valor relativamente alto. Un buen ejemplo es el de una entrada denominada Tasa de inters y una segunda entrada denominada Compras de vivienda. Puede que haya una distribucin para cada una de estas variables de entrada, pero sus muestras deben estar relacionadas para evitar que se produzcan resultados sin sentido. Por ejemplo, cuando se toma una muestra alta de Tasa de inters, debe generarse una muestra relativamente baja para la variable Compras de vivienda. Por el contrario, es natural que cuando las Tasas de inters estn bajas, la variable Compras de vivienda deba ser relativamente alta.
86 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Matriz de correlacin
Correlaciones en la ventana Modelo
La ventana Modelo permite especificar correlaciones entre las entradas a travs de las matrices de correlacin. La lista estilo Explorador tiene el ttulo Correlaciones (junto a Salidas y Entradas) que se expande para mostrar todas las matrices de correlacin que ha definido. Las matrices se definen en la ventana Modelo seleccionando distribuciones de entrada en la lista de entradas y seleccionando el comando Definir matriz de correlacin del men Modelo. Tambin puede arrastrar entradas de la lista estilo Explorador a una matriz existente. Luego puede asignar el coeficiente de correlacin entre estas entradas en la matriz correspondiente. Los coeficientes de correlacin estn entre -1 y 1, donde 1 define una correlacin totalmente negativa de las muestras de dos entradas y 1 define una correlacin totalmente positiva de las muestras de dos entradas. Como sucede en la ventana Definir distribucin, las matrices de correlacin introducidas en la ventana Modelo hacen que las funciones @RISK sean introducidas en el modelo de la hoja de clculo. Tambin se crea la hoja denominada @RISK Correlaciones en Excel en la que se muestra la matriz introducida. Tambin se aaden funciones RiskCorrmat que contienen toda la informacin de correlacin introducida a travs de la matriz. Cuando vea las entradas RiskCorrmat creadas por la ventana Modelo y comprenda su sintaxis, podr introducir estas funciones directamente usted mismo en la hoja de clculo, sin necesidad de usar la ventana Modelo.
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Configuracin de simulaciones
Se pueden utilizar una serie de controles para determinar el tipo de simulacin que @RISK llevar a cabo. Una simulacin de @RISK puede llevar a cabo un nmero ilimitado de iteraciones y mltiples simulaciones. La posibilidad de realizar mltiples simulaciones permite realizar una simulacin tras otra en el mismo modelo. En cada simulacin puede cambiar los valores de la hoja de clculo para poder comparar los resultados de simulacin bajo diferentes premisas.
Parmetros de simulacin disponibles
Adems, los controles de simulacin permiten elegir entre los mtodos de recogida de muestras denominados Hipercubo Latino y Monte Carlo. Si lo prefiere, la actualizacin visual de la hoja de clculo se puede desactivar. En la seccin Macros puede especificar macros de hoja de clculo Excel para ejecutar 1) antes de una simulacin, 2) despus de una simulacin, 3) antes de la recogida de muestras y reclculo de cada iteracin, o 4) despus de la recogida de muestras y reclculo de cada iteracin. Esto permite que se puedan integrar con @RISK los programas creados con el lenguaje de macros de la hoja de clculo.
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Informes
Los resultados de la simulacin se pueden incluir en un informe en la ventana @RISK Resultados interactiva o directamente en Microsoft Excel. El icono Informes de la barra de herramientas de @RISK en Excel permite seleccionar el tipo de informe que prefiera.
Cuando los informes se colocan directamente en Microsoft Excel, puede utilizar modelos para cada informe generado. Estos modelos pueden contener formatos y ttulos personalizados.
Realizacin de simulaciones
Las simulaciones de @RISK llevan a cabo repetidamente los clculos de una hoja de clculo. Cada uno de estos reclculos se denomina iteracin. En cada iteracin: Se toman muestras para todas las funciones de distribucin. Los valores de muestra se envan a las celdas y frmulas de la hoja de clculo. Se llevan a cabo los clculos de la hoja de clculo. Los valores calculados en las celdas de salida son recogidos de la hoja de clculo y almacenados.
Este proceso repetitivo de reclculo puede ejecutar cientos y miles de iteraciones si es necesario. Si hace clic en el icono Simulacin o selecciona el comando Inicio del men Simulacin, se iniciar una simulacin. Cuando una simulacin est en funcionamiento puede ver como Excel recalcula una y otra vez la hoja de clculo utilizando diferentes valores de muestra de las funciones de distribucin, supervisar la convergencia de las distribuciones de salida y comprobar cmo se generan en tiempo real los grficos de las distribuciones de los resultados de la simulacin.
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El icono Simulacin
Convergencia
@RISK incluye una opcin de supervisin de convergencia para comprobar la estabilidad de las distribuciones de salida creadas en una simulacin. Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, las distribuciones de salida se van estabilizando, ya que las estadsticas que describe cada distribucin cambian cada vez menos en cada iteracin. Es muy importante que lleve a cabo un nmero suficiente de iteraciones para que las estadsticas generadas en las salidas sean fiables. Pero llega un momento en el que el tiempo empleado en cada iteracin adicional es tiempo perdido porque las estadsticas generadas no experimentan cambios significativos.
Opciones de supervisin
En una simulacin, @RISK supervisa una serie de estadsticas de convergencia en cada distribucin de salida. En el proceso de supervisin de una simulacin, @RISK calcula estas estadsticas por cada salida en intervalos determinados que pueden ser establecidos por el usuario, (como, por ejemplo, cada 100 iteraciones). Estas estadsticas se comparan a continuacin con las mismas estadsticas calculadas en el intervalo anterior de la simulacin. Luego se calcula la cantidad de cambio experimentado por las estadsticas debido a las iteraciones adicionales. Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, la cantidad de cambio de las estadsticas es cada vez menor, hasta que convergen o el cambio es menor de un porcentaje lmite seleccionado por el usuario. Las estadsticas supervisadas en cada distribucin de salida son 1) el porcentaje de cambio promedio en valores percentiles (del 0% al 100% en pasos de 5%), 2) la media y 3) la desviacin estndar. Si lo desea, @RISK puede ejecutarse en modo de Parada automtica. En este caso, @RISK seguir ejecutando iteraciones hasta que todas las salidas hayan convergido. El nmero de iteraciones requerido para que las distribuciones de salida converjan depende del modelo que se est simulando y las funciones de distribucin del mismo. Los modelos ms complejos con distribuciones altamente desviadas necesitarn ms iteraciones que los modelos ms simples.
Grficos de resultados en tiempo real durante la simulacin
@RISK tambin permite ver los resultados de la simulacin durante la ejecucin de la misma. Si selecciona la opcin Actualizar en tiempo real para Ventana de resultados de @RISK en el cuadro de dilogo Configuraciones, @RISK comenzar a actualizar los informes y grficos de la simulacin durante la ejecucin de la misma. Haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre una salida o una entrada en la lista tipo Explorador de la ventana Resultados, aparecer un grfico en tiempo real de los resultados de la simulacin. Estos grficos muestran en tiempo real cmo cambia el rango y la forma de la distribucin de probabilidad de los resultados de la simulacin de las entradas y salidas seleccionadas.
Barra de herramientas Resultados en tiempo real
Las opciones de control Resultados en tiempo real estn en la barra de herramientas de la ventana Resultados. Con esta barra de herramientas puede cambiar la frecuencia (en iteraciones) con la que se actualizan los grficos e informes, desactivar la actualizacin y pausar o parar la simulacin. Si selecciona Resultados en tiempo real y vuelve a simular el modelo, @RISK actualizar los informes y grficos de la ventana Resultados. Estas ventanas de la simulacin anterior no se cerrarn cuando comience una nueva ejecucin de la simulacin. De esta forma puede mantener los mismos formatos de grfico e informes.
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Estado de una simulacin

@RISK ofrece la posibilidad de supervisar continuamente el proceso de simulacin. El contador visual actualiza continuamente el nmero de iteracin, el nmero de simulacin y la convergencia de estadsticas.
La ejecucin de una simulacin con supervisin de convergencia y datos de estado en pantalla
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La ventana Resultados
Estadsticas de una simulacin
La ventana interactiva Resultados se puede utilizar para mostrar los resultados de la simulacin. Aparecer tras la ejecucin de la simulacin. Como sucede con la ventana @RISK Modelo, la ventana @RISK Resultados tiene una lista estilo Explorador que muestra todas las salidas y entradas para las que se recogieron resultados de simulacin.
Los resultados de simulacin que @RISK genera incluyen estadsticas e informes de datos para variables tanto de entrada como de salida. Entre las estadsticas generadas estn los valores mnimo y mximo calculados, la media, la desviacin estndar y los percentiles. Los datos de simulacin tambin pueden verse por iteracin, con todas las muestras de los valores de entrada y los valores calculados de salida.
Barras de herramientas de la ventana Resultados Resultados @RISK Resultados @RISK grfico
Las barras de herramientas de la ventana Resultados permite mostrar rpidamente en pantalla informes de simulacin. El icono Estadstica de resumen muestra el resumen de estadsticas por variable de salida y de entrada. El icono Estadsticas detalladas muestra estadsticas detalladas de cada variable. El icono Datos muestra valores de salida calculados y valores de muestra de entrada por iteracin. El icono Sensibilidades muestra los resultados de los anlisis de sensibilidades de cada salida. El icono Anlisis de escenario muestra los resultados de los anlisis de escenario de cada salida.
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Pantalla de estadsticas
Objetivos
Los valores objetivo se pueden calcular en los resultados de la simulacin. Un objetivo muestra la probabilidad de alcanzar un resultado especfico o el valor asociado con un nivel de probabilidad. Con los objetivos usted podr responder a preguntas como las siguientes: Qu posibilidades hay de obtener un resultado superior a un milln? o Qu posibilidades hay de obtener un resultado negativo?. Los objetivos tambin se pueden introducir en la ventana Estadstica de resumen y en Estadsticas detalladas y se pueden establecer directamente utilizando delimitadores en grficos de resultados de simulacin.
Introduciendo el objetivo deseado como puede ser 99% de una salida en la ventana Estadstica de resumen y copindolo en todas las salidas, puede ver rpidamente el clculo del mismo objetivo en todos los resultados de una simulacin.
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Filtros
Los filtros se pueden utilizar para quitar valores no deseados de los clculos de estadsticas y de los grficos. Los filtros sirven, por ejemplo, para ver las estadsticas slo cuando los resultados de un modelo son positivos. Los filtros tambin se puede introducir a travs del cuadro de dilogo Filtro o en la ventana de estadsticas de la simulacin.
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Grficos de resultados
Los resultados de una simulacin se pueden mostrar fcilmente con grficos. Haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre una salida o una entrada en la lista tipo Explorador de la ventana Resultados, puede hacer un grfico de los resultados de la simulacin de la entrada o salida seleccionada. Un grfico de los resultados de una salida muestra el rango de posibles resultados y la probabilidad relativa de que ocurran. Este tipo de grfico se puede generar en un histograma o en una distribucin de frecuencia. Las distribuciones de los posibles resultados se pueden tambin mostrar de forma acumulativa.
Los resultados de una simulacin en formato de histograma o acumulativo
Los grficos creados por @RISK se muestran junto a los resultados de estadsticas, datos, sensibilidad y escenario de la entrada o salida para la que se est generando el grfico. El tipo de grfico se puede cambiar utilizando los iconos de la barra de herramientas Grficos. Adems, si hace clic en el botn derecho del ratn sobre una ventana de grfico aparecer un men con comandos que le permitirn modificar el formato, la escala, los colores, los ttulos y otras caractersticas del grfico. Todos los grficos se pueden copiar en el portapapeles y pegar en una hoja de clculo. Como los grficos se transfieren como archivos de Windows, luego podr cambiarlos de tamao e incluir en ellos anotaciones una vez pegados en la hoja de clculo.
Con el comando Grfico en Excel, los grficos se pueden hacer con el formato original de Excel. Estos grficos se pueden cambiar o personalizar como sucede con cualquier otro grfico de Excel.
Delimitadores
Las probabilidades de los objetivos se pueden calcular arrastrando los delimitadores que aparecen en un histograma o grfico acumulativo. Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas se muestran tanto en la barra del delimitador situada bajo el grfico como en el informe de estadsticas. Esto es til en el caso de respuestas grficas a preguntas como Qu posibilidades hay de obtener un resultado entre 1 milln y 2 millones? o Qu posibilidades hay de que se produzca un resultado negativo?. En muchas ocasiones resulta til comparar grficamente varias distribuciones simuladas. Esta operacin se puede llevar a cabo con grficos superpuestos.
Superposicin de grficos para su comparacin
Las superposiciones se hacen utilizando el comando Superposicin en grfico activo del men desplegable que aparece al pulsar el botn derecho del ratn en la lista estilo Explorador. Una vez realizadas las superposiciones, las estadsticas del delimitador muestran las probabilidades de todas las distribuciones incluidas en el grfico superpuesto. Tambin se muestran los datos, sensibilidades y escenarios de los grficos superpuestos.
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Formateado de grficos
Todas las distribuciones de un grfico superpuesto se pueden formatear independientemente. Se puede establecer el color, estilo y modelo de cada curva del grfico superpuesto utilizando las opciones de la seccin Estilo del cuadro de dilogo Formato de grfico.
Grficos de resumen
Tras una simulacin, se podrn crear grficos de resumen de riesgo all donde se seleccion un rango de celdas como variables de salida; es decir, si seleccion un rango de celdas de la hoja de clculo y luego puls el botn Aadir salida. Un grfico de resumen muestra cmo cambia el factor riesgo en una serie de celdas de salida.
Un grfico de resumen puede resultar especialmente til para mostrar tendencias tales como el cambio del factor riesgo con el paso del tiempo. Si, por ejemplo, un rango de 10 celdas de salida contiene los beneficios obtenidos en los aos del 1 al 10 de un proyecto, el grfico de resumen de este rango mostrar el cambio del factor riesgo en este periodo de 10 aos. Cuanto ms estrecha sea la banda, menor ser la incertidumbre en la estimacin de los beneficios. Por el contrario, cuanto ms ancha sea esta banda, mayor ser la posible variacin de los beneficios y, por lo tanto, el riesgo ser mayor.
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La lnea central del grfico de resumen representa la tendencia del valor de la media en un rango. Las dos bandas exteriores sobre la media son la desviacin estndar 1 sobre la media y el percentil 95. Las dos bandas exteriores bajo la media son una desviacin estndar bajo la media y el percentil 5. La definicin de estas bandas se puede cambiar a travs de la seccin Tipo del cuadro de dilogo Formato de grfico.
Resultados del anlisis de sensibilidad

Los resultados del anlisis de sensibilidad se muestran cuando se pulsa el icono Insertar ventana de sensibilidad. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada una de las variables de salida con respecto a las distribuciones de entrada de la hoja de clculo. De este modo se identifican las entradas vitales de un modelo. Estas son las entradas en las que ms se debe concentrar cuando vaya a hacer planes basndose en su modelo.
Los datos que aparecen en la ventana Anlisis de sensibilidad estn clasificados para la salida seleccionada en la ventana Clasificar entradas y salidas. Tambin se muestra la sensibilidad de todas las salidas de las entradas clasificadas. Para realizar los anlisis de sensibilidad llevados a cabo en las variables de salida y en sus entradas correspondientes se utiliza el mtodo de regresin multivariante por pasos o el de correlacin de clasificacin de orden. El tipo de anlisis deseado se establece mediante la opcin Mostrar entradas significativas usando de la ventana Anlisis de sensibilidad.
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En el anlisis de regresin, el coeficiente calculado por cada variable de entrada mide la sensibilidad de la salida con respecto a esa distribucin de entrada. El ajuste general del anlisis de regresin es medido por el ajuste indicado o R al cuadrado del modelo. Cuanto ms bajo sea el ajuste menos estables sern las estadsticas de sensibilidad indicadas. Si el ajuste es demasiado bajo por debajo de 0,5 una simulacin similar del mismo modelo podra dar un orden diferente de sensibilidades de entrada. El anlisis de sensibilidad realizado mediante correlaciones de clasificacin se basa en los clculos de coeficiente de correlacin de clasificacin de Spearman. En este tipo de anlisis, el coeficiente de correlacin de clasificacin se calcula entre la variable de salida seleccionada y las muestras de cada una de las distribuciones de entrada. Cuanto ms alta sea la correlacin entre la entrada y la salida, ms significativa ser la entrada a la hora de determinar el valor de la salida.
Grfico Tornado
Los resultados de sensibilidad se muestran grficamente en grficos Tornado. Los grficos Tornado se pueden generar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre cualquier salida de la lista del Explorador o seleccionando la seccin Tornado en la ventana del grfico.
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Resultados del anlisis de escenario

El icono Escenarios sirve para mostrar los resultados del anlisis de escenario de las variables de salida. Por cada variable de salida se pueden introducir hasta tres objetivos de escenario.
Cmo se lleva a cabo un anlisis de escenario?
El anlisis de escenario que se lleva a cabo en los objetivos de una variable de salida se basa en un anlisis de media condicional. Al realizar el anlisis de escenario, lo primero que @RISK hace es agrupar las iteraciones de la simulacin cuyas variables de salida alcanzan los objetivos seleccionados. A continuacin, analiza los valores de muestra de cada variable de entrada de esa iteracin. @RISK calcula la media de este subgrupo de valores de muestra por cada entrada y la compara con la media de la entrada de todas las iteraciones. El objetivo de este proceso es hallar aquellas entradas cuyo subgrupo o media condicional difiere de un modo significativo de la media general. Si la media del subgrupo de la variable de entrada est cerca de la media general, la variable de entrada queda marcada como no significativa. La razn de este proceso es que los valores de muestra de la entrada en las iteraciones en las que se alcanza el objetivo no difieren demasiado de aquellas muestras de entrada del resto de la simulacin. Pero si la media del subgrupo de la variable de entrada se desva de un modo significativo de la media general (digamos al menos 1/2 de desviacin estndar) la variable de entrada es significativa. Los escenarios indicados muestran todas las entradas que fueron significativas para alcanzar el objetivo.
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Informes en Excel
Cuando se generan informes y grficos de simulacin en Excel, se tiene acceso a todas las opciones de formateado de Excel. Adems, los informes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas prediseadas de @RISK con formato, ttulos y logotipos personalizados.
Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos se colocan en un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK incorporadas a Excel. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se encuentra en una hoja modelo, las estadsticas y grficos deseados son generados al final de la simulacin en una copia de la hoja modelo. La hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para su uso en la generacin de informes en las prximas simulaciones. Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. @RISK las identifica en el cuadro de dilogo Configuracin de informes. Estos archivos tambin pueden contener cualquier frmula estndar de Excel para poder hacer clculos personalizados con los resultados de la simulacin.
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Captulo 5: Tcnicas de modelacin con @RISK

Introduccin ....................................................................................105 Modelos del libro Financial Models Using Simulation and Optimization.......................................................................................106 Cmo cargar los modelos de ejemplo...............................................106 Modelacin de tasas de inters y otras tendencias....................107 Proyeccin de tendencias....................................................................107 Estimacin en el futuro de valores conocidos ............................111 Aumento de la Incertidumbre con el paso del tiempo ..................111 Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios ............................113 Se producir una inundacin? La competencia se introducir en el mercado? .................................................................113 Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros.........................115 Modelacin de un nmero incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene parmetros inciertos..........................................115 Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija ........................117 Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fo de ellas....................................................................................................117 Relaciones de dependencia...........................................................119 Uso de correlaciones y argumentos variables Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros factores ............119 Simulacin de sensibilidad............................................................121 Qu impacto tienen los cambios de las variables de un modelo en los resultados de una simulacin? ................................121
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Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de los hipoptamos ............................................................................... 125 Grficos Tornado y escenarios.......................................................... 131 El valor a riesgo (VAR) de una cartera......................................... 135 Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA...................... 139 Recuerde................................................................................................ 141
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Introduccin
El captulo Tcnicas de modelacin de @RISK le ensear a traducir situaciones de riesgo tpicas en modelos de @RISK. Estas situaciones de riesgo han sido seleccionadas de los problemas de la vida real que los usuarios de Excel encuentran frecuentemente. Antes de utiliza @RISK para analizar el factor riesgo en sus hojas de clculo de Excel, repase los ejemplos e ilustraciones que se ofrecen en este captulo. Podr obtener valiosa informacin que le ayudar a hacer de sus modelos de @RISK mejores representaciones de las situaciones inciertas. En este captulo se introducen siete tcnicas diferentes de modelacin de @RISK para ilustrar situaciones inciertas que ocurren frecuentemente. Para que comprenda mejor las tcnicas de modelacin utilizadas, @RISK contienen hojas de clculo de ejemplo de Excel y sus simulaciones correspondientes. Las simulaciones ya han sido ejecutadas para que, si lo desea, pueda ver los resultados directamente. Cuando est leyendo el apartado que trata una tcnicas de modelacin especfica, abra la hoja de clculo y la simulacin correspondientes. Le ayudarn a comprender los conceptos y tcnicas que utiliza @RISK para la modelacin de cada situacin. Estas son las siete tcnicas de modelacin que se ilustran: Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias Tendencias aleatorias con el paso del tiempo y ejemplos aleatorios. Estimacin en el futuro de los valores conocidos en el presente Un futuro cada vez ms incierto o la creciente variabilidad Se producir una inundacin? La competencia se introducir en el mercado? Modelacin de sucesos inciertos aleatorios. Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros Modelacin de un nmero incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene parmetros inciertos Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fo de ellas Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija utilizando trminos de error Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros factores Relaciones de dependencia utilizando correlaciones y argumentos variables Simulacin de sensibilidad Cmo afectan los cambios del modelo a los resultados de simulacin.
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Modelos del libro Financial Models Using Simulation and Optimization

Adems de los siete modelos mencionados, este captulo incluye tres ejemplos de @RISK del libro Financial Models Using Simulation and Optimization de Wayne Winston. Estos modelos ilustran cmo se aplica @RISK a la modelacin de negocios en la vida diaria. El libro completo Financial Models incluye 63 ejemplos de cmo @RISK y otros programas auxiliares pueden ser utilizados en una amplia variedad de problemas financieros. Para obtener ms informacin sobre cmo adquirir el libro completo Financial Models, pngase en contacto con Palisade Corporation o visite nuestra pgina en la direccin www.palisade.com.
Cmo cargar los modelos de ejemplo

Todos los modelos de hojas de clculo de ejemplo que tratamos aqu se pueden encontrar en la localizacin predeterminada de instalacin C:\ ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE \RISKINTL45\EXAMPLES.
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Introduccin
Modelacin de tasas de inters y otras tendencias

Proyeccin de tendencias
Modelo de ejemplo: Tasa.xls Las previsiones de las tasas de inters futuras son siempre inciertas, tanto si se trata del inters de una hipoteca como si se est considerando los costos de un prstamo de inters variable. Los cambios que experimentan la tasas de inters normalmente se perciben como aleatorios, con movimientos ascendentes y descendentes sin explicacin, un ao tras otro. Estos cambios pueden ser completamente aleatorios o puede tratarse de una fluctuacin aleatoria alrededor de una tendencia conocida. En cualquier caso, la modelacin de la parte aleatoria de cualquier previsin es una parte importante del anlisis de riesgo.
Esta tcnica de simulacin considera la aleatoriedad de una tendencia en un periodo de tiempo con un mtodo muy fiable: probando repetidamente una serie posible de tasas de inters diferente en cada iteracin de la simulacin. Por ejemplo, se puede configurar una tendencia para estimar las tasas de inters de los prximos diez aos. En cada iteracin, se selecciona un valor nuevo seleccionado aleatoriamente para la tasa de inters de cada ao y luego se calculan los resultados. Este mtodo de simulacin contempla los efectos que todas las tasas de inters posibles en el futuro tendran sobre los resultados, en lugar de considerar solamente una previsin probable.
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Con @RISK , las tendencias aleatorias se pueden incluir fcil y directamente en las hojas de clculo de Excel. Adems, utilizando el comando Copiar de Excel, puede colocar una tendencia aleatoria en cualquier lugar de la hoja de clculo.
Tendencias aleatorias simples
La tendencia aleatoria ms sencilla es una distribucin independiente. El valor aleatoriamente seleccionado en un periodo es independiente del valor seleccionado en cualquier otro periodo: 1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda de la tendencia 2) Copie la distribucin en el rango de celdas En este caso se tomar una muestra para cada periodo: una tendencia completamente aleatoria sin correlacin.
Un ejemplo aleatorio con correlacin entre periodos
Es posible que usted sea de la opinin de que las tasas de inters no son completamente aleatorias. Tal vez la tasa de inters del ao que viene se vea influenciada por la tasa de inters de este ao. En Excel deber existir una correlacin entre una de las celdas del rango y la siguiente. Este tipo de distribucin se puede modelar de la siguiente forma: 1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda del rango. 2) En la segunda celda del rango introduzca una funcin de distribucin que utilice la muestra de la primera celda como argumento (que puede ser su media o su valor ms probable) 3) Copie la frmula de la segunda celda en el resto del rango de celdas. El argumento de referencia de la frmula es una referencia relativa. La tercera celda utilizar el valor de la segunda celda como argumento de referencia, y as sucesivamente con la cuarta, la quinta, etc. Por ejemplo: A1: RiskNormal(100;10) A2: RiskNormal(A1;10) A3: RiskNormal(A2;10) A3: RiskNormal(A3;10) De esta forma existir alguna correlacin entre una celda y la siguiente del rango.
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Ajustes en las tendencias aleatorias
Estos son simples ejemplos de modelacin de procesos con el paso de tiempo. Cuando se familiarice con el programa podr ir incluyendo sus propios trminos aleatorios en las frmulas para poner lmites o topes a los cambios en los sucesos aleatorios, para incrementar la posibilidad de cambio con el tiempo o para contemplar otro tipo de variaciones. Y recuerde que las tasas de inters no son ms que una aplicacin que se le puede dar a las tendencias aleatorias. Si observa detenidamente sus hojas de clculo de Excel y las situaciones inciertas que modelan, sin duda encontrar otras muchas aplicaciones.
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Estimacin en el futuro de valores conocidos

Aumento de la Incertidumbre con el paso del tiempo
Modelo de ejemplo: Variable.xls Usted sabe cules son los valores de las variables ms importantes de su modelo en la actualidad; pero conoce los valores que alcanzarn en el futuro? El paso del tiempo normalmente tiene un impacto muy importante en las estimaciones; cuanto ms hacia el futuro se hacen las estimaciones ms inciertas resultan. En consecuencia, los resultados basados en las mejores estimaciones individuales son ms arriesgados cuanto ms lejano es el futuro que tratan de estimar.
El ensanchamiento alrededor de la tendencia de las mejores estimaciones ilustra este problema. @RISK permite modelar el efecto del tiempo en las estimaciones al poder incrementar fcilmente la variabilidad de un valor aleatorio con el paso del tiempo. El rango de posibles valores de una celda de la hoja de clculo se especifica con las funciones de distribucin. Cuanto ms en el futuro se mire en un rango de celdas de una hoja de trabajo, ms podr aumentar el argumento de la funcin que especifica el rango de valores posibles. Por ejemplo: A1: RiskLognorm(10;10) A2: RiskLognorm(10;15) A3: RiskLognorm(10;20) A4: RiskLognorm(10;25)
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La desviacin estndar de la funcin de distribucin LOGNORM controla la posible variacin del valor. En este ejemplo la desviacin estndar aumenta cuanto ms en el futuro se mire en el rango de celdas. El aumento de la posible variacin del valor en el futuro es una buena regla general que se debe seguir. De esta forma los resultados reflejarn con mayor precisin el aumento de la incertidumbre que existir en el futuro lejano en sus decisiones.
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Estimacin en el futuro de valores conocidos
Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios

Se producir una inundacin? La competencia se introducir en el mercado?
Modelo de ejemplo: Discrete.xls La incertidumbre frecuentemente se presenta en forma de sucesos aleatorios que pueden tener un impacto significativo en los resultados. En una perforacin, el petrleo se encuentra o no se encuentra. En el mercado agrcola, el competidor se introduce en el mercado, o no se introduce. Y esos sucesos se pueden ver afectados de nuevo por otros sucesos aleatorios. En el caso anterior, si se estima que la competencia se introducir en el mercado con sus productos, todava hay que tener en cuenta que hay un 25% de probabilidades de que una tormenta de granizo destruya la cosecha de este ao. La inclusin de la posibilidad de este tipo de sucesos en los modelos es importante para el anlisis de riesgo. Si no incluye estos elementos, los resultados de los mismos no se contemplarn en los resultados finales y los modelos estarn incompletos. Con la funcin DISCRETE de @RISK y con la funcin IF de Excel, la modelacin de este tipo de sucesos es muy sencilla.
Inclusin de un suceso independiente
La funcin DISCRETE es el mtodo que se puede utilizar para incorporar las probabilidades de sucesos aleatorios independientes en los modelos de una hoja de clculo. RiskDiscrete({0;1};{50;50}) Este ejemplo modela las probabilidades de sucesos tpicos, como el lanzamiento de una moneda al aire (el ms sencillo de los sucesos aleatorios). En este caso, el 0 representa la cara de la moneda y el 1 representa la cruz, y ambos sucesos tienen las mismas probabilidades de ocurrir. Un ejemplo ms complejo podra ser la definicin de cuatro posibles escenarios de los daos anuales provocados por las tormentas sobre una cosecha: RiskDiscrete({0;1;2;3};{20;40;30;10}) En este caso, los valores del 0 al 3 representan los cuatro niveles posibles de daos por inundaciones que son: ninguno (0), bajo (1), medio (2) y alto (3). La probabilidad de que no se produzca ningn dao es del 20%; de bajo nivel de daos, 40%; de medio nivel de daos, 30%; y de un nivel alto de daos, 10%.
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La inclusin de los efectos de los sucesos aleatorios en sus hojas de clculo
La funcin DISCRETE genera un valor para cada iteracin que indica el suceso ocurrido. Los modelos de sus hojas de clculo deben reconocer el suceso ocurrido y calcular diferentes resultados apropiados para ese suceso. La funcin IF de Excel permite llevar a cabo este proceso. Considere los siguientes elementos de ejemplo para Excel: La celda C2 describe un suceso: la posible entrada de la competencia en el mercado. Las posibilidades de entrada son del 50%. Si se produce la entrada, el nivel de ventas ser 65; si la entrada no ocurre el nivel de ventas ser 100. C2: RiskDiscrete({0;1};{50;50}) D2: IF(C2=1;100;65) En el ejemplo anterior, la funcin IF de la celda D2 generar un valor de 100 si el resultado de la celda C2 es 1 (la competencia no entra en el mercado), y generar un valor de 65 si el resultado es 0 (la competencia entra en el mercado). Este sencillo ejemplo se puede extender a todos los modelos de @RISK. En cada una de las iteraciones de una simulacin, la funcin DISCRETE generar uno de los valores posibles. Dependiendo de los valores generados, los clculos de la hoja de clculo pueden cambiar.
Atencin
Las personas acostumbradas a trabajar con estimaciones individuales en hojas de clculo a veces utilizan funciones independientes donde realmente se debe utilizar una distribucin continua. Por ejemplo, utilizan una distribucin independiente para introducir tres posibles niveles de precio cuando, en realidad, el precio puede adoptar cualquier valor del rango. Este frecuente error se produce porque muchas personas estn acostumbradas a hacer modelacin manual del tipo Y si que necesariamente limita al usuario a un reducido nmero de estimaciones independientes. Utilice una forma continua de funcin cuando es posible que se produzca cualquier valor del rango, y utilice la funcin DISCRETE slo para la modelacin de sucesos y para variables que realmente son independientes.
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Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros

Modelacin de un nmero incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene parmetros inciertos
Modelo de ejemplo: Reclamaciones.xls Frecuentemente, en la vida real la incertidumbre tiene dos o ms dimensiones. Las situaciones a las que se enfrenta pueden tener un nmero incierto de eventos, cada uno de los cuales tiene un valor incierto. Piense, por ejemplo, en la industria de los seguros. Bajo una nueva pliza se pueden presentar un nmero incierto de reclamaciones. Y cada una de las reclamaciones contiene una cantidad de dinero incierta. Cmo se puede estimar la posible cantidad total de reclamaciones? La industria del petrleo tiene un problema similar. Cuando se hacen perforaciones petrolferas, un nmero incierto de pozos encontrarn petrleo. Pero la cantidad de petrleo descubierta por cada perforacin es un factor incierto. Cmo se puede simular la posible cantidad total de petrleo hallado? El anlisis de riesgo es especialmente til a la hora de simular situaciones como esta. @RISK, en combinacin con la funcin IF de Excel, ofrece un mtodo fcil de aplicar para llevar a cabo este tipo de anlisis. Conviene que, al mismo tiempo que se informa del funcionamiento de esta tcnica de modelacin, repase el ejemplo de simulacin Reclamaciones.xls. Para modelar situaciones en las que hay 2 o ms niveles de incertidumbre, se prepara una hoja de clculo que incluye una columna de clculos por cada uno de los posibles sucesos. Por ejemplo, si el nmero mximo de posibles reclamaciones es 100, se utilizarn 100 columnas, cada una de las cuales sirve para calcular los resultados de cada una de las reclamaciones posibles. En el encabezamiento de cada columna aparecer un nmero de reclamacin (del 1 al 100). Para llevar a cabo el anlisis: 1) Primero, se utiliza una celda para obtener una muestra del nmero de sucesos que ocurren en una iteracin determinada 2) El nmero de eventos se compara con el nmero del encabezamiento de cada columna que hace referencia a los clculos de resultados de un suceso determinado
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El nmero de eventos tomados como muestra se compara con el de la celda nmero de reclamaciones de la parte superior de cada columna. Para hacer la comparacin se utiliza la funcin IF de Excel. Por ejemplo, si la celda A1 contiene el Nmero de reclamaciones (tomadas como muestra de una funcin de distribucin de probabilidad) y la B5 contiene Reclamacin nmero: Nmero de reclamaciones A1: 6 Reclamacin nmero Comparacin B5: 3 B6: IF(B5 <= A1; RiskNormal(100;10); 0)
La frmula de la celda B6 indica que si la Reclamacin nmero es menor o igual que el Nmero de reclamaciones, se generar una muestra de la distribucin normal; de lo contrario, el valor generado ser cero. En el ejemplo anterior, el valor de la celda B5 es menor que el de la celda A1, as que se generar una muestra de la distribucin normal. Utilizando esta estructura ser posible evaluar un nmero cambiante de sucesos en cada iteracin. Y como resulta muy sencillo en Excel copiar los clculos de un suceso en toda la hoja de clculo, slo tiene que preparar una columna de clculos para un suceso individual y luego copiarla. En el ejemplo que se trata aqu, hara falta preparar una columna de clculos para la Reclamacin nmero 1 y luego copiarla en la hoja de clculo para obtener un nmero total de columnas igual al nmero mximo posible de sucesos.
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Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija

Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fo de ellas
Modelo de ejemplo: Error.xls Frecuentemente, los que utilizan Excel para modelar situaciones reciben informacin de otras fuentes para que sean incluidas en las hojas de clculo. El departamento econmico nos ha ofrecido estas estimaciones sobre el crecimiento del producto nacional bruto y debemos incluirlas en los modelos de nuestras hojas de clculo. Pero, con qu frecuencia el futuro se ajusta a las estimaciones, aunque stas sean las mejores? Como se sabe que la incertidumbre es inherente a cualquier estimacin, tal vez usted prefiera permanecer fiel a la direccin bsica proporcionada por los valores de la tendencia. En este caso los trminos de error le permiten poner una cierta cantidad de variacin alrededor de los valores de una tendencia. De esta forma puede examinar el impacto que sobre los resultados tiene la variacin de los valores de una tendencia.
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Con @RISK se puede agregar fcilmente un trmino de error a una tendencia fija que ya haya introducido en la hoja de clculo. Digamos, por ejemplo, que la fila B de la hoja de clculo contiene la tendencia fija de su modelo. Un trmino de error no es ms que un factor por el que se multiplicar el valor de una celda de la hoja de clculo. (Tambin se puede aadir un trmino de error a cada valor de una tendencia). Fila B - Crecimiento del PNB en porcentaje B1: 3,2 * RiskNormal(1;0,05) B2: 3,5 * RiskNormal(1;0,05) B3: 3,4 * RiskNormal(1;0,05) B4: 4,2 * RiskNormal(1;0,05) B5: 4,5 * RiskNormal(1;0,05) B6: 3,5 * RiskNormal(1;0,05) B7: 3,0 * RiskNormal(1;0,05) En este ejemplo tomado de Excel, el trmino de error de todos los valores de la tendencia se extrae de una distribucin normal con una media de 1 y una desviacin estndar de 0,05. En cada iteracin de la simulacin se tomar como muestra un nuevo trmino de error para cada celda, y se utilizar para multiplicar la tendencia fija que se estima en esa celda, permitiendo variaciones alrededor de esa estimacin fija. Otra ventaja de los trminos de error es el valor esperado que se genera en los reclculos normales de Excel. Cmo los valores esperados de los trminos de error del ejemplo son igual a uno, no afectarn el reclculo normal de la hoja de clculo. Por lo tanto puede dejar los trminos de error en las frmulas y slo ver sus efectos cuando ejecute una simulacin. La misma afirmacin es cierta cuando se suma, en lugar de multiplicar, el trmino de error. Si suma el trmino de error a la estimacin fija, la media de la distribucin de probabilidad del trmino de error debe ser cero.
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Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija
Relaciones de dependencia
Uso de correlaciones y argumentos variables Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros factores
Modelos de ejemplo: Dep.xls, Corrmat.xls Muchas veces no sabr con precisin cules son los valores de los argumentos de una funcin de distribucin de la hoja de clculo. Frecuentemente, el rango de una celda de una hoja de clculo depender del valor calculado o de la muestra extrada en otro lugar del modelo. Un ejemplo de esta dependencia es el siguiente: Si el precio es bajo, el rango para el volumen de ventas est entre 1 y 2 millones; pero si el precio es alto, el rango estar entre 500.000 y 750.000. Dos tcnicas de modelacin de @RISK le permiten resolver este tipo de problemas: (1) argumentos variables de funciones de distribucin y (2) correlaciones entre muestras.
Argumentos variables
La primera tcnica -argumentos variables de funciones de distribucin- se basa en las funciones estndar de Excel ms conocidas. @RISK permite hacer referencia a otras celdas en una funcin, como ocurre con Excel. Por ejemplo: Mnimo Mximo Precio final A1: RiskTriang(10;20;30) B1: RiskNormal(80;10) C1: RiskUniform(A1;B1)
Estos ejemplos muestran los cambios que experimentar el rango de la distribucin normal del Precio final dependiendo de los valores Mnimo y Mximo escogidos como muestra. En este caso el rango del Precio final cambiar en cada iteracin de la simulacin. Por lo tanto, el Precio final depende de las variables Mnimo y Mximo.
Correlaciones entre muestras
La segunda tcnica de modelacin, que se puede utilizar para alterar los valores de muestra dependiendo de otros clculo de la hoja, es la de correlacin entre muestras. La funcin CORRMAT de @RISK se utiliza para correlacionar los valores de muestra de diferentes funciones de distribucin. Estas correlaciones le permiten especificar una relacin entre los valores que se extraen como muestra en diferentes celdas de una hoja de clculo, sin dejar de mantener un cierto grado de incertidumbre en cada una.
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Correlacin entre las tasas de inters y las compras de vivienda
Tasa de inters A1: RiskUniform(6;14; RiskCorrmat (D1: E2;1)) Compras de vivienda: B1: RiskUniform(100000;200000; RiskCorrmat (D1: E2;2)) La funcin CORRMAT se utiliza cuando se desea que el valor de muestra de una celda influya en el valor de muestra de otra. La variable Tasa de inters descrita por la distribucin RiskUniform(6;14) es la distribucin que debe estar correlacionada con la distribucin Compras de vivienda RiskUniform(100000;200000). El rango D1:E2 contiene una matriz de 4 celdas y u solo coeficiente de correlacin (-0,75). El -0,75 es el coeficiente que especifica cmo se correlacionan dos valores de muestra. Los coeficientes van del -1 al 1. El valor -0,75 representa una correlacin negativa: cuando sube la Tasa de inters, bajan las Compras de vivienda. Cuando se utilizan muestras de variables inciertas en los modelos de las hojas de clculo es importante que se delimiten las correlaciones entre las distintas muestras. Si no utiliza mtodos como los dos que se acaban de introducir, las muestras de todas las variables inciertas se extraern como si fueran completamente independientes unas de otras en el modelo. Esto puede llevar a resultados errneos. Imagine lo que pasara si la Tasa de inters y las Compras de vivienda del ejemplo anterior fueran completamente independientes. Las muestras de Tasa de inters y de Compras de vivienda se obtendran independientemente una de la otra. Durante la toma de muestras se podra dar un escenario en el que al mismo tiempo hubiera una Tasa de inters alta y un valor de Compras de vivienda tambin alto. Es esto posible en la vida real? Ciertamente no en una economa como la nuestra.
Correlacin de mltiples distribuciones
La correlacin de mltiples funciones de distribucin se puede conseguir utilizando la funcin CORRMAT o seleccionando las celdas que contienen las distribuciones en la ventana Modelo de @RISK y seleccionando el comando Definir matriz de correlacin en el men Modelo. Cualquiera de estos dos mtodos permite introducir una matriz de coeficientes de correlacin. @RISK utiliza estos coeficientes para correlacionar las muestras de las funciones de distribucin. Esto resulta especialmente til cuando se dispone de coeficientes de correlacin previos (calculados a partir de los datos recogidos) y desea que la toma de muestras est sometida a esos coeficientes. Excel puede calcular correlaciones de los grupos de datos existentes usando la funcin CORREL. Para obtener ms informacin sobre correlaciones o sobre la funcin CORRMAT, abra el archivo de simulacin Corrmat.xls.
Relaciones de dependencia
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Simulacin de sensibilidad
Qu impacto tienen los cambios de las variables de un modelo en los resultados de una simulacin?
Modelo de ejemplo: SimulacinSensibilidad.xls @RISK le permite observar el impacto que los parmetros inciertos de un modelo tienen sobre los resultados. Pero qu sucede si algunos de los parmetros inciertos del modelo estn bajo su control? En este caso el valor que tomar una variable no ser aleatorio, y podr ser fijado por usted. Por ejemplo, es posible que pueda elegir entre varios precios posibles para su producto o entre diferentes materias primas que puede utilizar para la produccin. Para analizar el modelo debidamente deber ejecutar una simulacin con cada uno de los valores posibles de las variables controladas por el usuario, y comparar los resultados. Una simulacin de sensibilidad de @RISK le permite llevar a cabo estas operaciones rpida y fcilmente gracias a una eficaz tcnica de anlisis que selecciona entre varias alternativas posibles. Los beneficios de una simulacin de sensibilidad no se limitan a la evaluacin del impacto que las variables controladas por el usuario tienen sobre los resultados. Se puede llevar a cabo un anlisis de sensibilidad en las distribuciones de probabilidad que describen las variables inciertas de un modelo. Se puede ejecutar repetidamente una simulacin cada vez que cambien los parmetros de una (o varias) distribuciones del modelo. Cuando terminen todas las simulaciones podr comparar los resultados de cada una. La clave de una simulacin de sensibilidad es la simulacin repetitiva del mismo modelo con la realizacin de cambios selectivos en el modelo durante cada simulacin. En @RISK se pueden incluir tantas simulaciones como desee en una sola simulacin de sensibilidad. La funcin SIMTABLE se utiliza para introducir en las celdas y frmulas de una hoja de clculo las listas de valores que se utilizarn en cada simulacin. @RISK automticamente procesar cada simulacin y mostrar los resultados juntos, para que pueda compararlos ms fcilmente.
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Para llevar a cabo una simulacin de sensibilidad: 1) Primero, utilizando la funcin SIMTABLE, introduzca en las celdas y frmulas la lista de valores que desea utilizar en cada una de las simulaciones. Por ejemplo, los posibles niveles de precios se pueden introducir en la celda B2: B2: RiskSimtable({100;200;300;400}) De este modo la simulacin nmero 1 utilizar el valor 100 para el precio, la simulacin nmero 2 utilizar el valor 200, la simulacin nmero 3 utilizar el valor 300 y la simulacin nmero 4 utilizar el valor 400. 2) Indique el nmero de simulaciones en el cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones y ejecute la simulacin de sensibilidad seleccionando el comando Iniciar simulacin. Cada simulacin lleva a cabo el mismo nmero de iteraciones y recoge los datos de los mismos rangos de salida especificados. Pero cada simulacin utiliza un valor diferente de la lista de la funcin SIMTABLE. @RISK procesa los datos de la simulacin de sensibilidad como se procesan los datos de una sola simulacin. Cada una de las celdas de salida de las que se recogieron datos tiene una distribucin por cada simulacin. Utilizando las funciones de @RISK se pueden comparar los resultados de las diferentes alternativas o escenarios descritos por cada simulacin individual. El grfico de resumen de distribucin muestra los cambios de los resultados de un rango de salida. Hay un grfico de resumen diferente por cada rango de salida de cada iteracin, y estos grficos se pueden comparar para mostrar las diferencias entre las distribuciones individuales. Adems, el informe de resumen de la simulacin se puede utilizar para comparar los resultados de mltiples simulaciones. Tambin se pueden utilizar las simulaciones de sensibilidad para ver el efecto que diferentes funciones de distribucin tienen sobre los resultados. Los valores que se introducen en la funcin SIMTABLE pueden ser funciones de distribucin. Por ejemplo, se pueden observar los cambios de resultados intercambiando alternativamente las funciones TRIANG, NORMAL o LOGNORM en una celda determinada.
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Atencin
Es importante que comprenda la diferencia entre 1) cambios controlados en cada simulacin (que se llevan a cabo con la funcin SIMTABLE) y 2) variaciones aleatorias en una sola simulacin (que se llevan a cabo con diferentes funciones de distribucin). SIMTABLE no se debe sustituir por DISCRETE cuando est evaluando varios posibles sucesos independientes aleatorios. La mayora de las situaciones de modelacin son una combinacin de variables inciertas y aleatorias con variables inciertas pero controlables. Normalmente, las variables controlables quedarn finalmente fijas en un valor especfico, basndose en las comparaciones llevadas a cabo en la simulacin de sensibilidad. Las versiones Professional e Industrial de @RISK 4.5 incluyen una herramienta de anlisis avanzado denominada Anlisis avanzado de sensibilidad. Este anlisis expande en gran medida la capacidad de simulacin de sensibilidad que se describe aqu. Para obtener ms informacin sobre el anlisis avanzado de sensibilidad, consulte el comando Anlisis avanzado en la seccin Referencia: Men del complemento de @RISK de este manual.
Anlisis avanzado de sensibilidad
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Simulacin de un nuevo producto

El ejemplo de los hipoptamos (Del captulo 28 del libro Financial Models Using Simulation and Optimization)
Cuando una empresa crea un nuevo producto, los beneficios que se pueden conseguir con ese producto son una variable altamente incierta. La simulacin es una herramienta extraordinaria para estimar los beneficios y el riesgo promedio de nuevos productos. El siguiente ejemplo ilustra cmo se puede utilizar la simulacin para evaluar un nuevo producto.
Ejemplo 28.1
ZooCo est pensando en introducir en el mercado un nuevo medicamento para mejorar la salud de los hipoptamos. Al principio del ao actual hay 1000000 de hipoptamos que pueden utilizar el producto. Cada uno de los hipoptamos utilizar el medicamento (o un medicamento de la competencia) al menos una vez al ao. Se estima que el nmero de hipoptamos crecer un promedio del 5% al ao, y tenemos una certeza del 95% de que el nmero de hipoptamos crecer cada ao entre el 3% y el 7%. No sabemos el uso que tendr el medicamento en el ao 1, pero en el peor de los casos estimamos un uso del 20%, el uso ms probable ser del 40% y en el mejor de los casos ser del 70%. En los ltimos aos pensamos que la fraccin de hipoptamos que usarn nuestro medicamento (o uno de la competencia) se mantendr igual, pero el ao siguiente a la entrada en el mercado de una empresa de la competencia, perderemos el 20% de nuestra porcin de mercado por cada empresa que se introduzca en el sector. Haremos una modelacin del ao 1 en el mercado utilizando una variable aleatoria triangular. Consulte la Figura 28.1. Bsicamente, @RISK generar los datos de consumo en el mercado durante el ao 1 haciendo que la probabilidad de un consumo determinado sea proporcional a la altura del tringulo de la Figura 28.1. Por lo tanto un consumo del 40% en el ao 1 es el valor ms probable; un consumo del 30% es la mitad de probable que un consumo del 40% en el ao 1, etc. La altura mxima del tringulo es 4, porque hace que el total del rea bajo el tringulo sea igual a uno. La probabilidad de que un consumo se encuentre en un rango determinado es igual al rea de ese rango bajo el tringulo. Por ejemplo, la probabilidad de un consumo sea como mximo del 40% es 0,5*(4)*(0,04-0,2) =0,4 40%.
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Figura 28.1
Hay tres empresas que potencialmente pueden introducirse en el mercado (adems de ZooCo). Al principio de cada ao cada uno de las empresas que todava no se ha introducido en el mercado tiene un 40% de probabilidades de hacerlo. El ao siguiente a la entrada de una empresa de la competencia, el consumo desciende un 20% por cada empresa introducida. Por lo tanto, si en el ao 1 hay dos empresas que se introducen en el mercado, en el ao 2 el consumo se reducir en un 40%. Para modelar el nmero de empresas que se introducen en el mercado puede utilizar una variable aleatoria binomial (en @RISK es necesario utilizar la funcin =RISKBinomial). La frmula = RISKBinomial(n; p) genera un nmero n de pruebas binomiales independientes (cada una de ellas con un resultado de xito o fracaso) con una probabilidad de xito p y mantiene la cuenta del nmero de xitos. En este caso el xito es la entrada de una empresa de la competencia en el mercado. Luego, la frmula = RISKBinomial(2;0,4) simular el nmero de empresas que se introducen en el mercado durante un ao en el que hay dos empresas que todava no lo han hecho. Asegrese de que cuando las tres empresas candidatas se hayan introducido en el mercado, no se introduce ninguna empresa ms. Cada una de las unidades de este medicamento de vende a $2,20 y tiene un costo variable de $0,40. Los beneficios se descuentan un 10% (ndice de ajuste de riesgo) al ao.
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Estime un 95% de CI de ajuste de riesgo de valor actual neto del proyecto. Por ahora ignoraremos el costo fijo del desarrollo del medicamento. Recuerde que el Valor actual neto con ajuste de riesgo genera descuento del valor de liquidez (descontado con el ndice de ajuste de riesgo).
Solucin Figura 28.2
La hoja de clculo se encuentra en la figura 28.2 (archivo hippo.xls).
Paso a paso
Paso 1: En la fila 8 determinamos el tamao del mercado durante cada uno de los prximos cinco aos. Asumiendo que el crecimiento anual del tamao del mercado tiene una distribucin normal, la informacin indica que el nmero de especimenes crece anualmente un porcentaje representado por un variable aleatoria normal con una media de 0,05 y una desviacin estndar de 0,01. Esto se debe a que el 95% del tiempo, una variable aleatoria normal se encuentra a 2 puntos de desviacin estndar de su media. Por lo tanto podemos concluir que 2 = 0,02 = 0,01. En consecuencia, en C8 se determina el tamao del mercado en el aos 2 con la siguiente frmula =B8*RISKNormal(1,05;0,01). Esencialmente, esta frmula asegura que cada ao hay un 68% de probabilidades de que el crecimiento del mercado de hipoptamos est entre el 4% y el 6%, una probabilidad del 95% de que crezca entre el 3% y el 7%, y una probabilidad del 99,7% de que crezca entre el 2% y el 8%. Si copia esta frmula en D8:F8 generar el tamao del mercado para los aos 3-5.
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Paso 2: En la fila 9 determinamos nuestro consumo anual en el mercado de hipoptamos. El consumo en el mercado de hipoptamos del ao 1 se calcula en B9 con la siguiente frmula =RISKTriang (D4;D5;D6). En C9:F9 tenemos en cuenta el hecho de que el ao siguiente a la introduccin de una empresa de la competencia en el mercado se nos descuenta el 20% de nuestra porcin de mercado por cada empresa. Por lo tanto, en C9 calculamos el consumo en el mercado de hipoptamos en el ao 2 con la siguiente frmula = B9*(1-B11*$D$2). Si copia esta frmula en D9:F9 calcular la porcin de mercado en los aos 3-5. Paso 3: En la fila 11 determinamos el nmero de empresas que se introducen en el mercado cada ao. Si se han introducido menos de tres empresas de la competencia, cada una de las empresas que no se ha introducido tiene una probabilidad del 40% de introducirse durante el ao actual. Si las tres empresas de la competencia se han introducido, nadie ms se introducir en el mercado. En B11 calculamos el nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 1 con la siguiente frmula =If(B10<3; RISKBinomial(3-B10;$B$5);0). Si copia esta frmula en C11:F11 calcular el nmero de empresas que se introducen en el mercado en los aos 2-5. Si no se utiliza el argumento =If, el ao siguiente a la introduccin de las tres empresas de la competencia en el mercado se producir un mensaje de error, ya que =RISKBinomial no puede aceptar 0 pruebas como primer argumento. Paso 4: En la fila 10 calculamos el nmero de empresas de la competencia presentes al principio de cada ao aadiendo el nmero de empresas de nueva introduccin al nmero de empresas ya introducidas en el mercado. En B10 introducimos 0 y en C10 introducimos = B10 + B11. Si copiamos la frmula en D10:F10 se calcular el nmero de empresas de la competencia presentes al principio de cada ao.
128 Simulacin de un nuevo producto
Paso 5: En la fila 12 calculamos la venta de unidades por cada ao = (consumo/hipoptamo)*tamao de mercado copiando la frmula = B8*B9 de B12 a C12:F12. Paso 6: En la fila 13 calculamos los ingresos anuales copiando la frmula =$B$2*B12 de B13 a C13:F13. Paso 7: En la fila 14 calculamos los costos variables anuales copiando la frmula = $B$3*B12 de B14 a C14:F14. Paso 8: En la fila 15 calculamos los beneficios anuales copiando la frmula =B13-B14 de B15 a C15:F15. Paso 9: En B17 calculamos el valor actual neto de nuestros beneficios de cinco aos con la siguiente frmula = Valor actual neto(B4;B15:F15). Paso 10: Ahora ejecutaremos una simulacin con la celda B17 (valor actual neto) como celda de previsin. Se hacen 500 pruebas. Este es el resultado.
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Figura 28.3
El punto de estimacin de Valor actual neto con ajuste de riesgo es la media de la muestra de Valores actuales netos de la simulacin (2.312.372,866). Para hallar un intervalo de confianza del 95% para la media en la simulacin, cuente con el hecho de que tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor actual neto est entre (Media de muestra de Valor actual neto)2*(Desviacin estndar de la muestra)/ n donde n = nmero de iteraciones. Por ejemplo, tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor actual neto (o Valor actual neto con ajuste de riesgo) est entre 2312373 2*(633418)/ 500 o 2.255.718 y 2.369.028 En consecuencia, tenemos bastante seguridad en que el Valor actual neto con ajuste de riesgo del est entre 2,26 y 2,37 millones. Como el 95% de las veces tenemos una precisin dentro de los 50.000 (que supone el 2% de la media de la muestra) podemos confiar en que hemos ejecutado suficientes iteraciones. El valor descontado real (con un ndice del 10%) de liquidez tiene mucha ms variabilidad que lo que indica nuestro intervalo de confianza de Valor actual neto con ajuste de riesgo. Para comprobarlo, observe el siguiente histograma.
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Figura 28.4
Nota: Si va a utilizar una distribucin del Valor actual neto como herramienta para comparar proyectos, debe descontar todas las previsiones de la compaa utilizando el mismo ndice (obtenido probablemente de CAPM). De lo contrario estar contando dos veces el riesgo.
Grficos Tornado y escenarios

Una pregunta natural es qu factores tienen ms influencia en el xito de un proyecto. El crecimiento del mercado es ms importante que el momento de introduccin en el mercado de una empresa de la competencia? Utilizando los grficos Tornado de @RISK y los anlisis de escenario podremos responder fcilmente preguntas como: a. Qu factores parecen tener ms influencia sobre el Valor actual neto del medicamento en venta? b. Qu significado tiene que el Valor actual neto se encuentre en el 10% superior de todos los Valores actuales netos posibles?
Solucin Parte a
Aqu debemos utilizar un grfico Tornado. Asegrese de que en las opciones Configuracin de simulaciones ha marcado la casilla Recoger muestras de distribucin. Luego, haga clic con el botn derecho del ratn sobre Valor actual neto/B17 en la lista explorador y seleccione Grfico Tornado. Tiene dos opciones: Un grfico Tornado de regresin (consulte la Figura 28.5) o un grfico Tornado de correlacin (consulte la Figura 28.6).
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Figura 28.5
Podemos comprobar (ceteris paribus) en el grfico de Tornado de regresin (que se obtiene seleccionando Regresin en la opcin Mostrar entradas significativas usando de la seccin Sens del grfico) que Un aumento de un punto de desviacin estndar en el consumo del ao 1 incrementa el Valor actual neto en 0,879 de desviacin estndar. Un aumento de un punto de desviacin estndar en el nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 1 disminuye el Valor actual neto en 0,485 de desviacin estndar. No hay nada ms que realmente sea importante.
Bsicamente, cuando se genera un grfico Tornado, @RISK ejecuta una regresin en la que cada iteracin representa una observacin. La variable dependiente es la celda de salida (Valor actual neto) y las variables independientes son cada una de las funciones aleatorias de @RISK que hay en la hoja de clculo. El coeficiente de 0, 879 de consumo del ao 1 es el estandarizado, o coeficiente beta del consumo del ao 1 de esta regresin.
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Figura 28.6
Por el grfico Tornado de correlacin de la Figura 28.6 (obtenido por un cambio similar al de arriba, excepto por el uso de Correlacin en lugar de Regresin) sabemos que El consumo del ao 1 es la variable ms correlacionada (0,884) con el Valor actual neto Luego est el nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 1 (-0,364) El resto de las celdas aleatorias de la hoja de clculo no tienen importancia en este sentido.
Estas correlaciones son correlaciones clasificadas; por ejemplo, para todas las iteraciones, los valores de consumo del ao 1 estn clasificados, as como los Valores actuales netos. Estas clasificaciones (no los valores) estn correlacionadas.
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Solucin Parte b
Si selecciona Recoger muestras de distribucin en Configuracin de simulaciones puede hacer un Anlisis de escenario. Para obtener un escenario dado, como aquel en el que todas las iteraciones donde el Valor actual neto est en el 10% superior, el anlisis de escenario identifica las variables aleatorias cuyos valores difieren significativamente de sus valores de media. 1 Sabemos por el anlisis de escenario (ver Figura 28.7) (Haga clic en el icono Insertar ventana de escenarios o en Insertar y luego en Escenarios) que en las iteraciones que obtienen Valores actuales netos en el 10% superior, las siguientes variables difieren significativamente de sus medias: Consumo en el ao 1 (la media es 0,596, es decir 1,66 sigma por encima del promedio) Nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 2 (la media es 0, es decir 1,53 sigma por debajo del promedio)
Para cambiar la configuracin del escenario slo tiene que hacer clic en la fila Escenario= en el cuadro Anlisis de escenario. La Figura 28.7 contiene una lista de tres configuraciones de escenario (los Valores actuales netos del 25% superior, del 25% inferior y del 10% superior) as como las variables aleatorias que difieren significativamente de sus valores medios cuando se produce estos escenarios. Por ejemplo, las iteraciones en las que el Valor actual neto se encuentra en 25% inferior de todas las iteraciones, el consumo de mercado del ao 1 tiene un promedio del 13,9%.
Figura 28.7
@RISK identificar la variable aleatoria cuyo valor de media de las iteraciones que satisfacen el escenario difiere en ms de 0,5 de desviacin estndar del valor de la media de la variable aleatoria de todas las iteraciones.
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El valor a riesgo (VAR) de una cartera

(Del captulo 45 del libro Financial Models Using Simulation and Optimization) VAR
Todos los propietarios de una cartera de inversiones saben que no existe certeza alguna sobre el valor futuro de sus cartera. Recientemente, el concepto de valor a riesgo (VAR) se ha utilizado para describir la incertidumbre que gobierna una cartera. Sencillamente, el valor a riesgo de una cartera en un momento dado del futuro se estima normalmente en el percentil 5 de la prdida de valor de la cartera en ese momento futuro. O ms brevemente, slo se considera una posibilidad entre 20 de que la prdida de la cartera exceda el VAR. Para ilustrar esta idea supongamos que una cartera hoy vale $100. Si simulamos el valor que la cartera tendr dentro de un ao y veremos que hay un 5% de probabilidades de que el valor de la cartera sea de $80 o menos. Por lo tanto, el VAR de la cartera es de $20 20%. El siguiente ejemplo muestra cmo se puede utilizar @RISK para medir VAR. Este ejemplo tambin demuestra que la compra de opciones puede reducir en gran medida (o diluir) el riesgo de poseer un valor.
Ejemplo 45.1
Supongamos que tenemos una accin de Dell Computer el 30 de junio de 1998. El precio actual es $94. Los datos histricos muestran (consulte el Captulo 41) que la estimacin del crecimiento de las acciones de Dell se puede modelar con una variable Lognormal aleatoria con = 57% y = 55,7%. Para reducir el riesgo de poseer acciones de Dell estamos considerando comprar (a $5,25) una opcin europea de Dell con un precio de $80 y una fecha de expiracin del 22 de noviembre de 1998. En este caso: a) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue poseyendo una accin de Dell Computer y no compra una opcin. b) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue poseyendo una accin de Dell Computer y compra una opcin.
Solucin
Lo principal es darse cuenta de que al valorar la opcin permitimos que el precio de Dell crezca a un ndice sin riesgo, pero cuando se hace un clculo de VAR debemos permitir que el precio de Dell crezca al ndice al que esperamos que crezca. Este ejemplo se encuentra en la hoja de clculo var.xls. Consulte la Figura 45.1.
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Figura 45.1
Hemos creado nombres de rangos como se indica en la Figura 45.1.

Paso a paso
Paso 1: En la celda B11 generamos el precio de Dell del 22 de noviembre de 1998 con la frmula =S*EXP((g-0,5*v^2)*d+RISKNormal(0;1)*v*SQRT(d)). Paso 2: En la celda B12 calculamos los pagos de la opcin hasta el vencimiento de la misma con la siguiente frmula =If(B11>x,0,x-B11). Paso 3: El porcentaje de ganancia en nuestra cartera si slo tenemos acciones de Dell se calcula as
Ending DellPrice Beginning Dell Price . Beginning Dell Price
En B14 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, sin comprar opciones, con esta frmula =(B11-S)/S. Paso 4: Si tenemos acciones de Dell y una opcin, el porcentaje de ganancia en nuestra cartera es
Ending Dell Price + Cash Flows from Put Beginning Dell Price Put Price Beginning Dell Price + Put Price
En la celda B15 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, con opcin, con esta frmula =((B12+B11)-(S+p))/(S+p).
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Paso 5: Despus de seleccionar B14 y B15 como celdas de salida, y ejecutar 1600 iteraciones, obtenemos la salida @RISK en la Figura 45.2.
Figura 45.2
Llegamos a la conclusin de que nuestro VAR si no compramos una opcin es del 33,9% de nuestro dinero invertido, mientras que si compramos la opcin el VAR baja a 19,4% del dinero invertido. Esto se debe a que, por supuesto, es que si las acciones de Dell bajan por debajo de los $80, cada dlar que baje es contrarrestado por el dlar que sube el valor de la opcin. Tambin debe saber que si no compra la opcin, Dell (independientemente de su alto ndice de crecimiento) puede perder hasta el 64% de su valor.
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Los siguientes histogramas ofrece la distribucin del porcentaje de ganancia de nuestra cartera con o sin opcin.
Figura 45.3
Figura 45.4
En las figuras 45.3 y 45:4 observamos que hay una probabilidad mucho mayor de una gran prdida si no adquirimos la opcin. Sin embargo, observe que el rendimiento promedio sin la opcin es del 25,4%, mientras que el rendimiento promedio con opcin es del 21,1%. De hecho, la compra de una opcin es una forma de asegurar la cartera, y debemos pagar por este seguro.
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Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA

(Del captulo 62 del libro Financial Models Using Simulation and Optimization) NCAA
El archivo NCAA.xls le permite jugar el torneo de baloncesto de la NCAA tantas veces como desee. Tenemos en cuenta el factor habilidad (a travs de las clasificaciones SAGARIN publicadas en el diario USA Today) de cada equipo. Los datos indican que los equipos juegan segn el promedio de las clasificaciones SAGARIN y rinden a una desviacin estndar de 7 puntos de ese nivel. Por ejemplo, en 1997 SAGARIN clasific al equipo de NC con 94 y al de Fairfield con 70. Por lo tanto, haramos el modelo del juego de NC con una RISKNormal(94;7) y el de Fairfield con una RISKNormal(70;7), y declararamos ganador al equipo con mayor rendimiento. Nuestra simulacin del torneo de la NCAA de 1996 se encuentra en el archivo NCAA96.xls Para empezar, clasificaremos a los equipos del ESTE del 1-16 en el orden en el que aparecen en la tabla de enfrentamientos. Luego, los equipos 17-32 son los del SUDESTE, los equipos 33-48 los del OESTE y los equipos 49-64 los del MEDIO OESTE. Es importante que hagamos listas de las cosas para que el ganador de 1 y 2 se enfrente al ganador de 3 y 4, etc.
Paso a paso
Paso 1: Introducimos las clasificaciones, cdigos numricos y nombres de los equipos en las filas 2-4. Denominamos a este rango A3:BL4 Ratings.
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Paso 2: Modelamos el partido UNC Fairfield en A6:C7. En A7 se genera el rendimiento de UNC con la frmula =RISKNormal(HLOOKUP(A6;Ratings;2);7). Aqu se comprueba la clasificacin de UNC y se genera un rendimiento con esa media y una desviacin estndar de 7. De forma similar, en C7 generamos el rendimiento de Fairfield. En B7 determinamos quin gana el partido con la frmula =If(A7>C7;A6;C6). Despus de jugar el Colorado-Indiana en E6:G7 (consulte la Figura 62.1) celebramos el encuentro entre los ganadores de estos dos partidos en A9:C10.
Figura 62.1
Nos aseguramos de que la entrada de A9 es el ganador del partido UNC-Fairfield y la de C9 el ganador del Indiana-Colorado. Luego, en la fila 10 jugamos este partido. Consulte la Figura 62.2.
Figura 62.2
Puede seguir esta lgica hasta la fila 57. Aqu comienzan las semifinales. Consulte la Figura 62.3.
Figura 62.3
En 1997, el Este jug contra el Oeste y el Medio Oeste contra el Medio Este. Cada ao cambian los emparejamientos de las semifinales y deber ajustar esta parte de la hoja de clculo. En C65 imprimimos el ganador con la frmula =HLOOKUP(C64;A1:BL2;2). Con esta frmula averiguamos el nombre del equipo correspondiente al nmero de cdigo del ganador. Pulse la tecla F9 varias veces para ver lo que pasa.
140 Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA
Hemos utilizado la celda C64 como celda de salida y hemos ejecutado el torneo 5000 veces. Los equipos que al menos tienen un 5% de probabilidades de ganar fueron UNC: 13% Kansas: 26% Kentucky: 27% Duke: 8% Minnesota: 9%
Por supuesto, Arizona gan (le habamos dado una probabilidad de 0,0084). Por eso es tan divertido el baloncesto universitario.
Recuerde
Recuerde que cada ao los enfrentamientos de las semifinales o Final Four cambian. Usted deber reorganizar las filas en las que se encuentran las regiones del Este, Medio Oeste, Medio Este y Oeste.
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Captulo 6: Adaptacin de distribuciones

Introduccin ....................................................................................145 Definicin de los datos de entrada ...............................................147 Datos de muestra..................................................................................147 Datos de densidad................................................................................148 Datos acumulativos..............................................................................148 Filtracin de datos................................................................................149 Introduccin de datos en @RISK para su adaptacin....................149 Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar ...............151 Distribuciones continuas y distribuciones independientes ........151 Parmetros estimados y distribuciones predefinidas ...................152 Lmites de alcance ................................................................................152 Ejecucin de la adaptacin............................................................155 Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators MLE) ......................................155 Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos ......................157 Interpretacin de los resultados ...................................................159 Clasificacin de adaptaciones............................................................159 Grficos ..................................................................................................159 Estadsticas y objetivos .......................................................................162 Estadsticas de adaptacin ..................................................................162 Valores P y valores crticos.................................................................165 Uso de los resultados de una adaptacin....................................167 Exportacin de grficos e informes...................................................167 Especificacin de distribuciones en Excel .......................................168
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Introduccin
@RISK permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos (slo en las versiones Professional e Industrial). Esta adaptacin se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos. La adaptacin se lleva a cabo utilizando el programa integrado BestFit, un programa de Palisade Corporation para la adaptacin de distribuciones. Este programa tambin se puede utilizar sin @RISK. El uso de BestFit sin @RISK es muy similar a la ventana @RISK Modelo, pero sin la seccin Modelo. Para adaptar distribuciones a los datos utilizando @RISK debe considerar cinco pasos: 1. 2. 3. 4. 5. Definicin de los datos de entrada Especificacin de las distribuciones que se van a adaptar Ejecucin de la adaptacin Interpretacin de los resultados Uso de los resultados de una adaptacin
En este captulo se trata cada uno de estos pasos.
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Introduccin
Definicin de los datos de entrada

@RISK permite analizar tres tipos de datos para adaptacin de distribuciones: de muestra, de densidad y acumulativos. @RISK respalda hasta 100.000 puntos de datos para cada uno de estos tipos. Los tipos de datos disponibles aparecen en el cuadro de dilogo Opciones de datos de entrada de la ventana Modelo.
Datos de muestra
Los datos de muestra (u observacin) son un grupo de valores que se extraen aleatoriamente de una gran poblacin. Las distribuciones se adaptan a los datos de muestra para estimar las propiedades de esa poblacin.
Muestras continuas y muestras independientes
Los datos de muestra pueden ser continuos o independientes. Los datos de muestra continuos pueden adquirir cualquier valor de un rango continuo, mientras que los datos independientes slo puede adquirir valores enteros. Los datos independientes se pueden introducir en dos formatos. En el formato estndar, en el que se introduce cada punto de dato individualmente. En el formato contado, los datos se introducen por pares, en los que el primer valor es el valor de muestra y el segundo es el nmero de muestras recogidas con ese valor. Los requisitos de los datos de muestra incluyen los siguientes: Debe tener al menos cinco valores de datos. Los valores de los datos de muestra deben ser enteros. Todos los valores de muestra deben estar en el rango -1E+37 <= x <= +1E+37.
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Requisitos de los datos
Datos de densidad
Los datos de densidad son un grupo de puntos (x;y) que describen la funcin de densidad de probabilidad de una distribucin continua. Las distribuciones se adaptan a los datos de densidad para ofrecer la mejor representacin de los puntos de la curva utilizando una distribucin de probabilidad terica.
Normalizacin de datos de densidad
Como todas las funciones de distribucin de probabilidad deben tener un rea de una unidad, @RISK automticamente hace una escala de los valores-y para que la curva de densidad que describen los datos tenga un rea igual a uno. Como los puntos especificados son puntos aislados de una interpolacin continua y lineal entre estos puntos, se utiliza el factor de normalizacin. En ciertos casos, como la adaptacin de datos generados por una funcin matemtica ya est normalizada, no conviene que @RISK aplique su propia normalizacin. En estos casos, conviene que desactive esta opcin. Los requisitos de los datos de densidad incluyen los siguientes: Debe tener al menos tres pares de datos (x;y). Todos los valores-x deben encontrarse en el rango 1E+37 <= x <= +1E+37. Todos los valores-x deben ser distintos. Todos los valores-y deben encontrarse en el rango 0 <= y <= +1E+37. Al menos uno de los valores-y debe ser distinto de cero.
Datos acumulativos
Los datos acumulativos son un grupo de puntos (x;p) que describen una funcin de distribucin acumulativa continua. El valor-p asociado con el valor-x es la probabilidad de obtener un valor menor o igual a x. Las distribuciones se adaptan a los datos acumulativos para ofrecer la mejor representacin de los puntos de la curva utilizando una distribucin de probabilidad terica.
Interpolacin de puntos finales
Para poder calcular estadsticas y generar grficos de los datos acumulativos, @RISK debe saber dnde se encuentran los puntos mnimo y mximo de entrada (es decir, los puntos p=0 y p=1). Si no suministra explcitamente estos puntos, @RISK los interpolar linealmente de los datos. En general, se recomienda que incluya siempre los puntos p=0 y p=1 en el grupo de datos, si es posible.
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Los requisitos de los datos acumulativos incluyen los siguientes: Debe tener al menos tres pares de datos (x;p). Todos los valores-x deben encontrarse en el rango 1E+37 <= x <= +1E+37. Todos los valores-x tienen que ser distintos. Todos los valores-p deben encontrarse en el rango 0 <= p <= 1. El aumento de valores-x debe corresponderse siempre con el aumento de los valores-p.
Filtracin de datos
Puede refinar an ms los datos de entrada aplicando un filtro de entrada. Estos filtros hacen que @RISK ignore datos extremos siguiendo un criterio especificado, para que no haya que no sea necesario quitarlos del grupo de datos. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los valores-x mayores que cero. O quizs prefiera filtrar los valores que no se encuentran dentro de dos desviaciones estndar de la media.
Introduccin de datos en @RISK para su adaptacin

Existen diferentes mtodos de introducir datos en @RISK. Puede teclearlos directamente en la cuadrcula de datos de entrada, pegarlos de otro programa de Windows, adaptarlos directamente de la ventana @RISK Resultados, o incluso crear un enlace entre @RISK y la hoja de clculo de Excel. El comando Pegar importa los datos del Portapapeles de Windows a la hoja de entrada. Para hacerlo, seleccione los datos que desea copiar y pguelos en la hoja de entrada de @RISK. Para importar datos de un programa que no tiene hojas de clculo, asegrese de que los datos emparejados estn separados por tabulaciones y que cada grupo termina con un retorno de lnea. Los datos resultado de una simulacin @RISK se pueden adaptar fcilmente seleccionando el comando Adaptar del men desplegable con la lista del Explorador de la ventana @RISK Resultados. Tambin puede enlazar datos de una adaptacin a un rango de Microsoft Excel. Para hacerlo, seleccione el rango que quiere enlazar y haga clic en el comando Adaptar distribuciones a datos de Excel. Tambin puede establecer el enlace directamente en el cuadro de dilogo Opciones de datos de entrada de la ventana @RISK Modelo.
Captulo 6: Adaptacin de distribuciones 149
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Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar

Despus de definir el conjunto de datos, debe especificar las distribuciones que quiere que @RISK adapte. para hacerlo, debe responder tres preguntas generales.
Distribuciones continuas y distribuciones independientes

En el caso de los datos de muestra, primero debe decidir si los datos son continuos o independientes. Las distribuciones independientes siempre generan valores enteros. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen el nmero de fallos en una serie grupos de 100 pruebas. Slo debe adaptar distribuciones independientes a este grupo porque los fallos parciales no sern incluidos. Por el contrario, los datos continuos pueden adoptar cualquier valor de un rango. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen la altura, en pulgadas, de 300 personas. Debe adaptar distribuciones continuas a estos datos porque las alturas de las personas no se expresan en valores enteros. Si establece que los datos son independientes, todos los valores de los datos deben ser enteros. Sin embargo, debe recordar que lo contrario no es cierto. El hecho de tener los valores de todos los datos en nmeros enteros no significa que debe adaptar distribuciones independientes. En el ejemplo anterior, el grupo de datos de alturas puede redondearse a la pulgada exacta, pero la adaptacin de distribuciones continuas sigue siendo apropiada. @RISK no respalda la adaptacin de distribuciones independientes a datos de una curva de densidad o acumulativa. Puede establecer si el grupo de datos es continuo o independiente en el cuadro de dilogo Opciones de datos de entrada.
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Parmetros estimados y distribuciones predefinidas

Por lo general, conviene que @RISK estime los parmetros de sus distribuciones. Sin embargo, en algunos casos puede especificar exactamente las distribuciones que se deben utilizar. Por ejemplo, puede hacer que @RISK compare dos hiptesis enfrentadas e indique cul de las dos describe mejor sus datos. Las distribuciones predefinidas se pueden establecer en el cuadro de dilogo Especificar distribuciones a adaptar.
Lmites de alcance
En el caso de datos continuos (datos de curva de muestra o acumulativa) puede especificar cmo quiere que @RISK trate los lmites superior e inferior de las distribuciones. Existen cuatro opciones para ambos lmites: lmite fijo, lmite desconocido, lmite abierto y dudoso. Los lmites de alcance se pueden establecer en el cuadro de dilogo Especificar distribuciones a adaptar.
Lmite fijo
Si establece un lmite fijo, indicar a @RISK que el lmite de la distribucin debe ser el valor especificado. Por ejemplo, si tiene un grupo de datos de los tiempos de llegada de los clientes que estn en cola de espera, puede adaptar distribuciones que tengan un lmite inferior fijo de cero, ya que es imposible que pase un tiempo negativo entre una llegada y la siguiente. Si establece un lmite desconocido, indicar a @RISK que el lmite de la distribucin es finito (es decir, que no se extiende hasta ms o menos infinito). Sin embargo, al contrario que los lmites fijos, usted no sabe cul es el valor real del lmite. @RISK seleccionar el lmite por usted cuando realice la adaptacin.
Lmite desconocido
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Lmite abierto
Si establece un lmite abierto, indicar a @RISK que el lmite de la distribucin se debe extender hasta menos finito (el lmite inferior) y ms infinito (el lmite superior). Este es el valor predeterminado. Es la combinacin de un lmite desconocido y un lmite abierto. Los lmites de las distribuciones no asintticas se tratan como en los casos de lmite desconocido, mientras que las distribuciones asintticas se tratan como en los casos de lmite abierto. Recuerde que no todas las funciones de distribucin son compatibles con todas las opciones posibles. Por ejemplo, no se puede establecer un lmite inferior fijo o desconocido para una distribucin Normal porque se extiende asintticamente hacia menos infinito.
Dudoso
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Ejecucin de la adaptacin
Para iniciar el proceso de adaptacin, haga clic en el icono Ejecutar adaptacin de la barra de herramientas Adaptacin. Para cada una de las distribuciones especificadas en el paso anterior, @RISK tratar de hallar el grupo de parmetros que ms acerquen la funcin de distribucin al grupo de datos. Recuerde que @RISK no genera una respuesta absoluta, sino que identifica la distribucin que ms probablemente dara como resultado esos datos. Evale siempre los resultados de @RISK cuantitativamente, examinando tanto los grficos y estadsticas de comparacin antes de utilizar los resultados. @RISK utiliza dos mtodos para calcular las mejores distribuciones para sus datos. Para los datos de muestra, los parmetros de distribucin se estiman utilizando Estimadores de Mxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators MLE). Para los datos de densidad y acumulativos (llamados colectivamente datos de curva), se utiliza el mtodo de menos cuadrados para minimizar el error de raz cuadrada de la media que hay entre los puntos de la curva y la funcin terica.
Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators MLE)

Los MLE de una distribucin son los parmetros de esa funcin que maximizan la probabilidad de obtener unos datos determinados.
Definicin
Para cualquier distribucin de densidad f(x) con un parmetro , y un grupo correspondiente de n valores de muestra Xi, la expresin denominada probabilidad se puede definir as:
L=
f (X ,)
i i =1
Para calcular el MLE slo tiene que maximizar L con respecto a :

dL =0 d
y resolver . El mtodo descrito arriba se puede generalizar sencillamente para las distribuciones con ms de un parmetro.
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Un simple ejemplo
Una funcin exponencial con un lmite fijo inferior de cero slo tiene un parmetro ajustable, y su MLE se calcula fcilmente. La funcin de densidad de la distribucin es:
f(x) =
e x /
y la funcin de probabilidad es:

L ( ) =
i =1
1 X i / 1 e = n exp(
X )
i i =1
Para simplificarlo, podemos utilizar el logaritmo hiperblico de la funcin de probabilidad:
l ( ) = ln L( ) = n ln( )
X
i =1
Para maximizar el logaritmo de la probabilidad, slo tiene que establecer en cero su derivada con respecto a 'b':
dl n 1 = + 2 d
n
X
i =1
que es igual a cero cuando:
=
i =1
Xi n
Por lo tanto, cuando @RISK trata de adaptar los datos a la mejor funcin Exponential con un lmite fijo inferior de cero, primero halla la media de los datos de entrada y la usa como MLE de .
Modificaciones del mtodo MLE
Para algunas distribuciones, el mtodo MLE que se describe anteriormente no funciona. Por ejemplo, una distribucin Gamma de tres parmetros (una distribucin Gamma cuyo lmite inferior puede variar) no siempre se puede adaptar utilizando los MLE. En estos casos @RISK utiliza un algoritmo hbrido, que combina el mtodo normal de MLE con un procedimiento de coincidencia de momento.
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En ciertas distribuciones, un mtodo MLE estricto produce parmetros con excesiva tendencia hacia las muestras de pequeo tamao. Por ejemplo, el MLE del parmetro de desviacin de una distribucin exponencial y los parmetros mximo y mnimo de una distribucin uniforme tienen una tendencia excesiva hacia muestras de pequeo tamao. Siempre que es posible, @RISK har la correccin hacia la tendencia.
Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos

El error de raz cuadrada de la media (RMSErr) entre grupos de n puntos de curva (Xi, Yi) y una funcin de distribucin terica f(x) con un parmetro es:
RMSErr =
1 n (f(x, ) - y i ) 2 n i =1
El valor de que minimiza este valor se denomina adaptacin de cuadrados mnimos. De alguna forma, este valor minimiza la distancia entre la curva terica y los datos. La frmula de arriba se puede generalizar fcilmente a ms de un parmetro. Este mtodo se utiliza para calcular la mejor distribucin para los datos de la curva de densidad y acumulativa.
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Interpretacin de los resultados

Cuando @RISK ha completado el proceso de adaptacin, debe revisar los resultados. @RISK ofrece una amplia variedad de grficos, estadsticas e informes que le ayudarn a evaluar adaptaciones y a seleccionar la mejor opcin para sus modelos.
Clasificacin de adaptaciones
@RISK clasifica todas las distribuciones adaptadas utilizando una o ms de las estadsticas de adaptacin. Para los datos de muestra continuos, puede clasificar adaptaciones segn sus estadsticas ChiSquare, estadsticas Anderson-Darling o estadsticas KolmogorovSmirnov. Cada una de estas estadsticas se explican ms detalladamente ms adelante en esta misma seccin. Para los datos de muestra independientes, slo se pueden utilizar los datos de las estadsticas Chi-Square. Para los datos de curva de densidad y acumulativa, las adaptaciones se clasifican segn su valor Err RMS.
Grficos
@RISK Proporciona cuatro tipos de grficos para que pueda evaluar visualmente la calidad de las adaptaciones.
Grficos de comparacin
Un grficos de comparacin superpone los datos de entrada y la distribucin adaptada en un mismo grfico, permitindole compararlos visualmente como curvas de densidad o acumulativas. Este grfico permite determinar si la distribucin adaptada coincide con los datos de entrada en reas especficas. Por ejemplo, puede que sea importante que haya una buena coincidencia alrededor de la media o en los extremos.
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Grficos de diferencias
Un grfico de diferencias muestra el error absoluto entre la distribucin adaptada y los datos de entrada.
Grficos P-P
Los grficos de Probabilidad-Probabilidad (P-P) muestran la distribucin de los datos de entrada (Pi) en comparacin con la distribucin del resultado (F(xi)). Si la adaptacin es buena, la grfica ser casi lineal. Los grficos P-P slo se pueden hacer para adaptaciones de datos de muestra.
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Grficos Q-Q
Los grficos de Percentil-Percentil (Quantile-Quantile Q-Q, en ingls) muestran los valores de percentil de la distribucin de entrada (xi) en comparacin con los valores de percentil del resultado (F-1(Pi)). Si la adaptacin es buena, la grfica ser casi lineal. Los grficos QQ slo se pueden hacer para adaptaciones de datos de muestra continuos.
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Estadsticas y objetivos
@RISK genera informes de estadsticas bsica (media, varianza, moda, etc.) de cada distribucin adaptada, que puede compararse fcilmente con las mismas estadsticas de los datos de entrada. @RISK permite comparar valores de percentiles y objetivos entre distribuciones y los datos de entrada. Por ejemplo, tal vez los percentiles 5 y 95 sean especialmente importantes para usted. Esto se puede hacer de dos formas. Primero, todos los grficos de @RISK tienen una serie de delimitadores que permiten establecer visualmente dos objetivos o percentiles diferentes. Segundo, El informe de resumen de @RISK tiene un rea para la introduccin de datos para especificar hasta diez objetivos o percentiles.
Estadsticas de adaptacin
Para cada adaptacin, @RISK genera una o ms estadsticas de adaptacin. Estas estadsticas indican el nivel de coincidencia entre la adaptacin y los datos de entrada, y el nivel de confianza que puede tener en que los datos han sido producidos por la funcin de distribucin. Por cada una de estas estadsticas, cuanto menor sea el valor, mejor es la adaptacin. @RISK utiliza cuatro estadsticas diferentes de adaptacin: Chi-Square, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y error de raz cuadrada de la media. Cuando hay ms de una estadstica de adaptacin disponible, no hay una regla general para decidir la prueba que le dar los mejores resultados. Cada prueba tiene sus ventajas e inconvenientes. A la hora de decidirse por una prueba, debe pensar qu informacin es ms importante para usted.
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Estadstica Chi-Square
La estadstica Chi-Square es la estadstica que mejor muestra la idoneidad de una adaptacin. Se puede utilizar tanto con datos de muestra continuos como independientes. Para calcular la estadstica Chi-Square, primero debe dividir el eje x en varios compartimentos. La estadstica Chi-Square se define entonces como:
=
2 i =1
(N i Ei )2
Ei
donde K = nmero de compartimentos
N i = el nmero observado de muestras en el compartimento i Ei = el nmero esperado de muestras en el compartimento i

Uno de los inconvenientes de la estadstica Chi-Square es que no hay normas claras para seleccionar el nmero y localizacin de los compartimentos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes conclusiones a partir de unos mismos datos dependiendo de cmo se establecieron los compartimentos. Algunas de las arbitrariedades de la seleccin de compartimentos se puede eliminar indicando a @RISK que utilice compartimentos equiprobables. De este modo, @RISK ajusta los tamaos de los compartimentos basndose en la distribucin adaptada, tratando de que cada compartimento contenga una cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones continuas, este proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones independientes @RISK slo puede hacer los compartimentos aproximadamente iguales. @RISK permite controlar totalmente la forma en que se definen los compartimentos para la prueba Chi-Square. Esta configuracin se establece en el cuadro de dilogo Definir compartimentos de Chi-Sq.
Estadstica KolmogorovSmirnov (K-S)
Otra estadstica de adaptacin que se puede usar con datos de muestra continuos es la Kolmogorov-Smirnov, que se define como
( x ) Dn = sup Fn ( x ) F
donde
n = nmero total de puntos de datos

F ( x ) = la funcin de distribucin acumulativa adaptada Fn ( x ) = Nx n
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N x = el nmero de X i ' s menor que x.
La estadstica K-S no requiere el establecimiento de compartimentos, lo cual hace que sea una estadstica menos arbitraria que la ChiSquare. Uno de los inconvenientes de la estadstica K-S es que no detecta muy bien discrepancias en los extremos.
Estadstica Anderson-Darling (A-D)
La ltima estadstica de adaptacin que se puede usar con datos de muestra continuos es la Anderson-Darling, que se define como
( x ) 2 ( x ) f( x )dx An2 = n Fn ( x ) F
donde n = nmero total de puntos de datos
2 =
1 F ( x ) 1 F (x )
f ( x ) = la funcin de densidad de la hiptesis F ( x ) = la funcin de distribucin acumulativa de la hiptesis Fn ( x ) = Nx n
N x = el nmero de menor que x.
Como la estadstica K-S, la A-D no requiere el establecimiento de compartimentos. Pero a diferencia de la estadstica K-S, que se enfoque en el medio de la distribucin, la estadstica A-D destaca las diferencias entre los extremos de la distribucin adaptada y los datos de entrada.
Error de raz cuadrada de la media (RMSErr)
Para los datos de curva de densidad y acumulativa, la nica estadstica de adaptacin que se utiliza es la de error de raz cuadrada de la media. Esta es la misma cantidad que @RISK minimiza para determinar los parmetros de distribucin durante el proceso de adaptacin. Es una medida del error promedio del cuadrado entre la entrada y la curva adaptada.
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Valores P y valores crticos

La estadstica de idoneidad de adaptacin muestra la medida de la desviacin de la distribucin adaptada con respecto a los datos de entrada. Como se dijo anteriormente, cuanto ms pequea sea la estadstica de adaptacin, mejor ser la adaptacin. Pero, cul debe ser el tamao de un valor para que la adaptacin sea buena? Para las adaptaciones de datos de muestra, esta seccin explica cmo se pueden utilizar los valores P y los valores crticos para analizar la idoneidad de una adaptacin. Supongamos que tenemos una distribucin adaptada a un grupo de N valores de muestra y su estadstica de adaptacin correspondiente s.
Valores P
Qu probabilidades hay de que un nuevo grupo N de muestras extradas de la distribucin adaptada generen una estadstica de adaptacin mayor o igual a s? Esta probabilidad se conoce como valor P y a veces tambin se denomina nivel de significancia observado de la prueba. Cuanto ms cerca est el valor P de cero, menor ser la confianza en que la distribucin adaptada pueda generar el grupo de datos original. Por el contrario, cuanto ms cerca est de uno el valor P, menos argumentos tendremos para rechazar la hiptesis de que la distribucin adaptada realmente haya generado nuestro grupo de datos. A veces, conviene invertir la cuestin y establecer un nivel especfico de significancia, normalmente denominado . Este valor es la probabilidad de que rechacemos incorrectamente una distribucin porque gener, debido a fluctuaciones estadsticas, un valor s demasiado grande. Ahora queremos saber, dado este nivel de significancia, cul es el mayor valor de s que aceptaramos como adaptacin vlida. Este valor s se denomina valor crtico de la estadstica adaptada al nivel de significancia . Cualquier adaptacin con un valor s por encima del valor crtico es rechazada, mientras que las adaptaciones con valor s por debajo del valor crtico son aceptadas. Normalmente, los valores crticos dependen del tipo de adaptacin de distribucin, la estadstica de adaptacin utilizada, el nmero de puntos de datos y el nivel de significancia.
Valores crticos
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Mtodos de clculo en @RISK
Para la prueba Chi-Square, los valores P y los valores crticos se pueden calcular hallando los puntos apropiados de una distribucin Chi-Square con k-1 grados de libertad (donde k es el nmero de compartimentos). Aunque este mtodo es correcto cuando se utilizan distribuciones predefinidas, resulta ser slo una aproximacin para distribuciones en las que @RISK estim uno o ms parmetros de distribucin. Sin embargo, esta aproximacin es siempre conservadora. Es decir, los valores crticos y los valores P sern ligeramente superiores que los valores exactos. Se puede encontrar ms informacin a este respecto en Apndice D: Lecturas recomendadas de este manual. La mayora de los valores crticos y valores P de las estadsticas de adaptacin A-D y K-S se han hallado haciendo estudios Monte-Carlo muy detallados (consulte Apndice D: Lecturas recomendadas). Desafortunadamente, no todas las distribuciones han sido analizadas en tanto detalle como para que @RISK pueda generar informes de este tipo. Siempre que sea posible, @RISK generar informes de los valores P y los valores crticos apropiados. Muchas veces, cuando no es posible hacer un clculo exacto del valor P, se genera un rango para ese valor P, indicando que el verdadero valor P se encuentra entre los lmites superior e inferior especificados.
166
Uso de los resultados de una adaptacin

Exportacin de grficos e informes
Una vez analizados los resultados del clculo, puede exportar los resultados a otro programa. Por supuesto, siempre puede copiar y pegar cualquier grfico o informe @RISK en Excel o en otros programas de Windows a travs del Portapapeles. Adems, con el comando Grfico en Excel, @RISK permite crear una copia del grfico actual de @RISK en el formato original de Excel.
167
Especificacin de distribuciones en Excel

Puede utilizar los resultados de una adaptacin para un modelo de @RISK. Si est utilizando @RISK Professional o Industrial con la funcin incorporada de adaptacin de BestFit, ser un proceso fcil. En la ventana Definir distribucin, slo tiene que cambiar la lista fuente a Resultados de adaptacin y seleccionar la distribucin.
Un mtodo rpido para utilizar una adaptacin para definir una distribucin en un modelo @RISK utilizando datos de una hoja de clculo de Excel es hacer clic en el botn Nueva adaptacin de la ventana Definir distribucin. Slo tiene que abrir la ventana Definir distribucin cuando seleccione la celda del valor incierto. Luego, haga clic en Nueva adaptacin y seleccione los datos que quiere adaptar en Excel. La adaptacin se ejecutar automticamente y generar los resultados de adaptacin en la ventana. Luego, puede seleccionar la distribucin en Resultados de adaptacin.
168

Introduccin 179 Referencia: Iconos de @RISK .......................................................181 La barra de herramientas del complemento @RISK ......................181 Barra de herramientas de la ventana @RISK Modelo ...................184 Barra de herramientas de la ventana @RISK Resultados..............187 La barra de herramientas de DecisionTools....................................190 Referencia: Comandos de men del complemento @RISK 191
El men Archivo .............................................................................193 El comando Nuevo ...............................................................................193 El comando Abrir .................................................................................193 El comando Guardar y el comando Guardar como ........................194 El comando Salir...................................................................................194 El men Modelo ..............................................................................195 El comando Definir distribucin ......................................................195 El comando Aadir salida...................................................................204 El comando Seleccionar funciones @RISK......................................206 El comando Adaptar distribuciones a datos....................................206 El comando Lista de salidas y entradas............................................207 Cmo se crea la lista de entradas y salidas? ..................................208 El comando Mostrar ventana Modelo ..............................................209 El men Simulacin........................................................................211 El comando Configuracin de simulaciones...................................211 Seccin Iteraciones comando Configuracin de simulaciones..........................................................................................212 Seccin Muestra comando Configuracin de simulaciones......217 Seccin Macros comando Configuracin de simulaciones .......220 Seccin Monitor comando Configuracin de simulaciones......221 El comando Iniciar simulacin ..........................................................224 El men Resultados .......................................................................225 El comando Configuracin de informes ..........................................225
Captulo 7: Gua de referencia de @RISK 169
El comando Mostrar ventana de resultados ................................... 228 El men Opciones .......................................................................... 229 El comando Mostrar barra de herramientas extendida ................ 229 El comando Pedir nombres de salidas............................................. 229 El comando Mostrar percentiles acumulativos descendentes..... 229 El men Anlisis avanzados ......................................................... 231 Bsqueda de objetivo .................................................................... 233 El comando Bsqueda de objetivo................................................... 233 El cuadro de dilogo Opciones comando Bsqueda de objetivo ......................................................................... 235 Analizar comando Bsqueda de objetivo.................................... 237 Anlisis de tendencia..................................................................... 239 El comando Anlisis de tendencia ................................................... 239 Opciones comando Anlisis de tendencia................................... 243 Analizar comando Anlisis de tendencia .................................... 244 Anlisis de sensibilidad avanzado ............................................... 249 El comando Anlisis avanzado de sensibilidad ............................ 249 El cuadro de dilogo Anlisis avanzado de sensibilidad ............ 250 Definicin de entrada comando Anlisis avanzado de sensibilidad .......................................................................................... 251 Tipo de paso comando Anlisis avanzado de sensibilidad...... 253 Opciones comando Anlisis avanzado de sensibilidad............ 256 Analizar comando Anlisis avanzado de sensibilidad ............. 258 Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 265
El men Archivo ............................................................................. 267 El comando Nuevo .............................................................................. 267 El comando Abrir ................................................................................ 267 El comando Guardar y el comando Guardar como ....................... 267 El comando Imprimir ......................................................................... 267 El comando Salir.................................................................................. 267 El men Edicin ............................................................................. 269 El comando Cortar............................................................................... 269 El comando Copiar.............................................................................. 269 El comando Pegar ................................................................................ 269 El comando Borrar............................................................................... 269 El comando Eliminar seccin ............................................................ 270 El comando Cambiar nombre de seccin........................................ 270 El men Ver..................................................................................... 271
170 Uso de los resultados de una adaptacin
El men Insertar..............................................................................273 El comando Seccin Adaptacin .......................................................273 El comando Ventana Resultados de adaptacin.............................274 El comando Ventana Resumen de adaptacin................................275 El comando Ventana Artista...............................................................276 El comando Ventana Distribucin....................................................277 El comando Ventana Correlacin......................................................278 El comando Ventana Entradas y salidas ..........................................280 El men Simulacin........................................................................281 El comando Configuraciones .............................................................281 El comando Inicio.................................................................................281 El men Modelo ..............................................................................283 El comando Definir distribucin ......................................................283 El comando Propiedades de funcin ................................................284 El comando Quitar funciones ............................................................286 El comando Definir matriz de correlacin.......................................286 Introduccin de coeficientes de correlacin....................................289 El significado de los valores de clasificacin de coeficiente de correlacin .............................................................................................291 El comando Eliminar matriz de correlacin ....................................292 El comando Buscar salidas y entradas..............................................293 El men Correlacin.......................................................................295 El comando Comprobar la consistencia de la matriz.....................295 El comando Insertar fila/columna .....................................................296 El comando Eliminar fila/columna seleccionada ...........................296 El comando Eliminar entradas seleccionadas .................................296 Comandos de instancias......................................................................297 El comando Crear nueva instancia....................................................298 El comando Eliminar instancia actual ..............................................299 El comando Cambiar nombre de instancia actual..........................299 Las opciones de la ventana Correlacin ...........................................300 El men Adaptacin .......................................................................303 El comando Ejecutar adaptacin........................................................303 La ventana Resultados de adaptacin ..............................................304 Resultados de adaptacin Grficos................................................306 Resultados de adaptacin Estadsticas e idoneidad de adaptacin..............................................................................................309 Resultados de adaptacin ventana Resumen de adaptacin ......................................................................312 El comando Especificar distribuciones a adaptar...........................314 El comando Definir compartimentos de Chi-Sq ............................317 El comando Opciones de datos de entrada......................................320
El comando Ordenar datos ................................................................ 324 El comando Generar datos................................................................. 324 El comando Transformar datos......................................................... 326 El comando Actualizar funciones @RISK enlazadas .................... 327 El men Grfico.............................................................................. 329 El comando Formato de grfico ........................................................ 329 Seccin Tipo comando Formato de grfico.................................. 329 Seccin Escala comando Formato de grfico ............................... 331 Seccin Estilo comando Formato de grfico................................ 333 Seccin Ttulos comando Formato de grfico ............................. 334 Seccin Delimitadores comando Formato de grfico ................ 335 El comando Grfico en Excel............................................................. 336 El comando Valores predeterminados de delimitador................. 336 El men Artista ............................................................................... 337 La ventana Artista ............................................................................... 337 El comando Borrar curva.................................................................... 338 El comando Curva uniforme ............................................................. 338 El comando Copiar.............................................................................. 338 El comando Crear distribucin ......................................................... 339 El comando Adaptar curva................................................................. 340 El comando Escribir funcin en Excel ............................................. 341 El men Ventana ............................................................................ 343 El comando Mostrar ventana de Excel............................................. 343 El comando Mostrar ventana de resultados ................................... 343 El comando Cascada y el comando Mosaico .................................. 343 La lista de ventanas disponibles....................................................... 343 El men ? ........................................................................................ 345 Como puedo ......................................................................................... 345 El comando Ayuda de @RISK y el comando Ayuda de distribucin .......................................................................................... 345 El comando Manual electrnico ....................................................... 345 El comando Autorizacin................................................................... 345 El comando Acerca de......................................................................... 346
172
Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados
347
El men Archivo .............................................................................349 El comando Nuevo ...............................................................................349 El comando Abrir .................................................................................349 El comando Guardar y el comando Guardar como ........................349 El comando Imprimir ..........................................................................349 El comando Salir...................................................................................349 El men Edicin..............................................................................351 El comando Copiar...............................................................................351 El comando Pegar .................................................................................351 El comando Llenar hacia abajo ..........................................................351 El comando Llenar hacia la derecha..................................................352 El comando Mover o copiar ventana ................................................352 El comando Eliminar seccin .............................................................353 El comando Cambiar nombre de seccin.........................................353 El men Ver .....................................................................................355 El men Insertar..............................................................................357 El comando Seccin .............................................................................357 El comando Grfico .............................................................................357 Grficos de histograma y acumulativos...........................................358 Grfico Tornado ...................................................................................359 Grficos de resumen............................................................................360 Grficos superpuestos .........................................................................362 El comando Estadstica de resumen..................................................363 El comando Estadsticas detalladas ..................................................364 El comando Datos.................................................................................367 El comando Sensibilidades ................................................................368 Regresin multivariante por pasos ...................................................368 Clasificacin de correlacin ...............................................................369 Comparacin de mtodos ...................................................................370 El comando Escenarios ........................................................................371 Qu es el anlisis de escenario?.......................................................371 Interpretacin de resultados ..............................................................372 El men Simulacin........................................................................375 El comando Configuraciones .............................................................375 El comando Inicio.................................................................................375 El men Resultados .......................................................................377 El comando Resultados en tiempo real ............................................377 El comando Supervisin de convergencia.......................................378
El comando Filtro ................................................................................ 379 El comando Adaptar ........................................................................... 381 El comando Configuraciones de informe ....................................... 381 El comando Informe rpido............................................................... 382 El men Grfico.............................................................................. 383 El comando Formato de grfico ........................................................ 383 Seccin Tipo comando Formato de grfico.................................. 383 Seccin Escala comando Formato de grfico ............................... 387 Seccin Estilo comando Formato de grfico................................ 390 Seccin Ttulos comando Formato de grfico ............................. 392 Seccin Delimitadores comando Formato de grfico ................ 394 Seccin Variables para el grfico comando Formato de grfico............................................................................... 395 El comando Tipo de grfico............................................................... 398 El comando Grfico en Excel............................................................. 399 El comando Valores predeterminados de delimitador................. 399 El men Ventana ............................................................................ 401 El comando Mostrar ventana de Excel............................................. 401 El comando Mostrar ventana de modelo......................................... 401 El comando Cascada y el comando Mosaico .................................. 401 Lista de ventanas disponibles........................................................... 401 El men ? ........................................................................................ 403 El comando Como puedo ................................................................... 403 El comando Ayuda de @RISK y el comando Ayuda de distribucin........................................................................ 403 El comando Manual electrnico ....................................................... 403 El comando Autorizacin................................................................... 403 El comando Acerca de......................................................................... 404 Referencia: Funciones de @RISK 405
Introduccin.................................................................................... 407 Funciones de distribucin ................................................................. 407 Funciones de salida de simulacin .................................................. 415 Funciones de estadsticas de simulacin ........................................ 416 Funcin de grficos ............................................................................. 416 Funciones complementarias .............................................................. 416 Limitacin de la regin de bsqueda de funciones @RISK en libros de trabajo y hojas de clculo.................................................. 417 Tabla de funciones disponibles........................................................ 419
174
Referencia: Funciones de distribucin ........................................427 RiskBeta .................................................................................................427 RiskBetaGeneral...................................................................................427 RiskBetaGeneralAlt.............................................................................428 RiskBetaSubj ........................................................................................428 RiskBinomial ........................................................................................429 RiskChiSq..............................................................................................429 RiskCumul ............................................................................................430 RiskCumulD .........................................................................................431 RiskDiscrete ..........................................................................................432 RiskDuniform.......................................................................................432 RiskErf ...................................................................................................433 RiskErlang .............................................................................................433 RiskExpon..............................................................................................433 RiskExponAlt........................................................................................434 RiskExtValue ........................................................................................434 RiskExtValueAlt...................................................................................434 RiskGamma...........................................................................................435 RiskGammaAlt .....................................................................................435 RiskGeneral ..........................................................................................436 RiskGeomet...........................................................................................437 RiskHistogrm........................................................................................438 RiskHypergeo .......................................................................................439 RiskIntUniform ....................................................................................439 RiskInvgauss.........................................................................................440 RiskInvgaussAlt ...................................................................................440 RiskLogistic...........................................................................................440 RiskLogisticAlt .....................................................................................441 RiskLoglogistic .....................................................................................441 RiskLogLogisticAlt ..............................................................................441 RiskLognorm ........................................................................................442 RiskLognormAlt...................................................................................442 RiskLognorm2 ......................................................................................443 RiskNegbin ...........................................................................................443 RiskNormal ...........................................................................................444 RiskNormalAlt .....................................................................................444 RiskPareto..............................................................................................444 RiskParetoAlt........................................................................................445 RiskPareto2............................................................................................445 RiskPareto2Alt......................................................................................445 RiskPearson5.........................................................................................446 RiskPearson5Alt ...................................................................................446 RiskPearson6.........................................................................................447 RiskPert..................................................................................................447 RiskPertAlt ............................................................................................448
RiskPoisson .......................................................................................... 448 RiskRayleigh........................................................................................ 448 RiskRayleighAlt .................................................................................. 449 RiskSimtable........................................................................................ 449 RiskStudent.......................................................................................... 450 RiskTriang ............................................................................................ 450 RiskTriangAlt ...................................................................................... 451 RiskTrigen ............................................................................................ 451 RiskUniform ........................................................................................ 452 RiskUniformAlt................................................................................... 452 RiskWeibull ......................................................................................... 452 RiskWeibullAlt.................................................................................... 453 Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................ 455 RiskCollect ........................................................................................... 455 RiskCorrmat ......................................................................................... 456 RiskDepC.............................................................................................. 459 RiskFit ................................................................................................... 461 RiskIndepC .......................................................................................... 463 RiskLock ............................................................................................... 464 RiskName ............................................................................................. 464 RiskShift ............................................................................................... 464 RiskTruncate ........................................................................................ 465 Referencia: Funcin de salida ...................................................... 467 RiskOutput........................................................................................... 467 Referencia: Funciones estadsticas ............................................. 469 RiskData................................................................................................ 470 RiskKurtosis......................................................................................... 470 RiskMax ................................................................................................ 471 RiskMean.............................................................................................. 471 RiskMin ................................................................................................ 471 RiskMode.............................................................................................. 472 RiskPercentile ...................................................................................... 472 RiskRange............................................................................................. 472 RiskSkewness ...................................................................................... 473 RiskStdDev .......................................................................................... 473 RiskTarget ............................................................................................ 473 RiskVariance ........................................................................................ 474 Referencia: Funciones complementarias .................................... 475 RiskCurrentIter.................................................................................... 475 RiskCurrentSim................................................................................... 475 Referencia: Funcin de grficos .................................................. 477 RiskResultsGraph ............................................................................... 477
176 Uso de los resultados de una adaptacin
Referencia: Macros de @RISK
479
Introduccin ....................................................................................481 Organizacin.........................................................................................481 Uso de las funciones de VBA.............................................................481 Archivos de ejemplo de macro ..........................................................481 Macros de versiones anteriores de @RISK ......................................482 Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK e introducir salidas.........................................................................483 Tipo de variable pblica utilizada para la configuracin de @RISK ....................................................................................................483 Definicin de la configuracin de @RISK mediante cdigo........483 Cmo aadir salidas y distribuciones desde VBA.........................484 Adaptacin de distribuciones a datos desde VBA .........................484 Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes .........................................................................485 Simulacin con Macros .......................................................................485 Macros de resultados y de informes .................................................486 Uso de VBA para hacer anlisis avanzados ................................487 Uso de las funciones de VBA para anlisis avanzados .................487 533
177
178
Introduccin
En este captulo se describen los iconos, los comandos, las funciones de distribucin de probabilidad y los macros que se utilizan para preparar y llevar a cabo anlisis de riesgo con @RISK. El captulo Gua de referencia de @RISK se divide en seis secciones: 1) Referencia: Iconos de @RISK 2) Referencia: Comandos del men incorporado de @RISK 3) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 4) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados 5) Referencia: Funciones de @RISK 6) Referencia: Macros de @RISK
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Introduccin
Referencia: Iconos de @RISK

Los iconos de @RISK se pueden utilizar para llevar a cabo rpida y fcilmente las operaciones necesarias para configurar y llevar a cabo anlisis de riesgo. Los iconos de @RISK estn en tres lugares: en la barra de herramientas de la hoja de clculo (la barra de herramientas personalizada en Excel), en la ventana @RISK Modelo y en la ventana @RISK Resultados. Algunos de los iconos disponibles se repiten en estos tres lugares. En esta seccin se explica brevemente cada uno de los iconos, sealando las funciones que representan y la equivalencia con los comandos de men. Cuando se instala @RISK para, aparece una segunda barra de herramientas titulada DecisionTools . Esta barra de herramientas contiene iconos que se pueden utilizar para ejecutar @RISK o cualquiera de los otros programas de DecisionTools Suite (si estos programas estn instalados en su sistema). Para obtener ms informacin sobre DecisionTools Suite, consulte el Apndice B: Uso de @RISK con otros programas de DecisionTools.
La barra de herramientas del complemento @RISK

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de @RISK en Excel. Nota: El complemento @RISK en Excel tiene dos barras de herramientas disponibles: la barra de herramientas estndar y la versin expandida que contiene herramientas para los anlisis avanzados disponibles en @RISK Professional e Industrial. Si hace clic en el icono de "expansin" al final de la barra de herramientas, cambia la barra de herramientas de estndar a expandida, y al revs.
Icono
Funcin y comando equivalente

Abre una simulacin guardada de @RISK Comando equivalente: Comando Abrir del men Archivo Guarda la simulacin actual de @RISK, incluyendo resultados y grficos Comando equivalente: Comando Guardar del men Archivo Aade o edita distribuciones de probabilidad de la frmula de la celda actual Comando equivalente: Comando Definir distribucin del men Modelo
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Icono

Adapta una distribucin a los datos de un rango de Excel (slo en la barra de herramientas expandida) Comando equivalente: men Modelo, comando Adaptar distribuciones a datos Establece como salida de simulacin la celda seleccionada (o el rango de celdas) de la hoja de clculo Comando equivalente: Comando Aadir salida del men Modelo Muestra en la lista Entradas y salidas las celdas de salida actuales junto con todas las funciones de distribucin introducidas en la hoja de clculo Comando equivalente: Comando Lista de salidas y entradas del men Modelo Selecciona las celdas de Excel que contienen funciones de distribucin, funciones de salida y funciones estadsticas de @RISK Comando equivalente: Comando Seleccionar funciones @RISK del men Modelo Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin, incluyendo nmero de iteraciones, nmero de simulaciones, tipo de sistema de recogida de muestras, mtodo de reclculo estndar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando Configuraciones del men Simulacin Muestra las opciones de informe Comando equivalente: Comando Configuracin de informes del men Resultados Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual Comando equivalente: Comando Iniciar del men Simulacin Realiza un anlisis de bsqueda de objetivo (slo en la barra de herramientas expandida) Comando equivalente: men Anlisis avanzado, comando Bsqueda de objetivo
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Icono

Realiza un anlisis de tendencia (slo en la barra de herramientas expandida) Comando equivalente: men Anlisis avanzado, comando Tendencia Realiza un anlisis avanzado de sensibilidad (slo en la barra de herramientas expandida) Comando equivalente: men Anlisis avanzado, comando Anlisis avanzado de sensibilidad Muestra la ventana Modelo con los datos de entradas, salidas y adaptacin Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de modelo del men Modelo Muestra los resultados de la simulacin ms reciente en la ventana Resultados. Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de resultados del men Resultados
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Barra de herramientas de la ventana @RISK Modelo

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de @RISK de la ventana @RISK Modelo.
Icono

Abre una simulacin guardada de @RISK Comando equivalente: Comando Abrir del men Archivo Guarda la simulacin actual de @RISK, incluyendo resultados y grficos Comando equivalente: Comando Guardar del men Archivo Aade o edita distribuciones de probabilidad de la frmula de la celda actual Comando equivalente: Comando Definir distribucin del men Modelo Muestra en la lista Entradas y salidas las celdas de salida actuales junto con todas las funciones de distribucin introducidas en la hoja de clculo Comando equivalente: Comando Lista de salidas y entradas del men Modelo Correlaciona distribuciones de probabilidad de las frmulas de las celdas seleccionadas Comando equivalente: Comando Definir matriz de correlacin del men Modelo Muestra las opciones de configuracin de informe Comando equivalente: Comando Configuracin de informes del men Resultados Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin, incluyendo nmero de iteraciones, nmero de simulaciones, tipo de sistema de recogida de muestras, mtodo de reclculo estndar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando Configuraciones del men Simulacin Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual Comando equivalente: Comando Iniciar del men Simulacin
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Icono

Muestra los resultados de la simulacin ms reciente en la ventana Resultados. Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de resultados del men Ventana Abre Excel y el programa integrado @RISK Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de Excel del men Ventana Adapta distribuciones a datos Comando equivalente: Comando Ejecutar adaptacin del men Adaptacin Especifica las distribuciones que se van a adaptar Comando equivalente: Comando Distribuciones del men Adaptacin Define la recogida de datos de la prueba Chi-Sq Comando equivalente: Comando Definir compartimentos de ChiSq del men Adaptacin Muestra las opciones de datos de entrada Comando equivalente: Comando Opciones de datos de entrada del men Adaptacin Ordena los datos de entrada Comando equivalente: Comando Ordenar datos del men Adaptacin Genera datos aleatorios Comando equivalente: Comando Generar datos del men Adaptacin Transforma datos Comando equivalente: Comando Transformar datos del men Adaptacin Inserta una seccin de adaptacin Comando equivalente: men Insertar, comando Seccin de adaptacin
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Icono

Inserta una ventana de Artista Comando equivalente: men Insertar, comando Ventana de artista Inserta una ventana de Distribucin Comando equivalente: men Insertar, comando Ventana de distribucin Inserta una ventana de Resultados de adaptacin Comando equivalente: men Insertar, comando Ventana de resultados de adaptacin Inserta una ventana de Resumen de adaptacin Comando equivalente: men Insertar, comando Ventana de resumen de adaptacin Muestra el grfico actual como grfico de densidad Comando equivalente: Opcin Tipo de grfico Densidad del comando Formato de grfico del men Grfico Muestra el grfico actual como grfico de lnea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Tipo de grfico Acumulativa ascendente del comando Formato de grfico del men Grfico Muestra el grfico actual como grfico de rea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Tipo de grfico Acumulativa ascendente del comando Formato de grfico del men Grfico Muestra las opciones de formato de grfico Comando equivalente: Comando Formato de grfico del men Grfico Genera el grfico actual con el formato de grfico de Excel Comando equivalente: Comando Grfico en Excel del men Grfico
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Barra de herramientas de la ventana @RISK Resultados

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de la ventana @RISK Resultados o cuando se hace clic con el botn derecho del ratn sobre la lista de entradas y salidas del Explorador de la ventana Resultados.
Icono

Abre una simulacin guardada de @RISK Comando equivalente: Comando Abrir del men Archivo Guarda la simulacin actual de @RISK, incluyendo resultados y grficos Comando equivalente: Comando Guardar del men Archivo Muestra las opciones de configuracin de informe Comando equivalente: Comando Configuracin de informes del men Resultados Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin, incluyendo nmero de iteraciones, nmero de simulaciones, tipo de sistema de recogida de muestras, mtodo de reclculo estndar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando Configuraciones del men Simulacin Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual Comando equivalente: Comando Iniciar del men Simulacin Abre Excel y el programa integrado @RISK Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de Excel del men Ventana Muestra la ventana Modelo con los datos de entradas, salidas y adaptacin Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de modelo del men Ventana Genera el grfico de salida o entrada que se selecciona en el Explorador Comando equivalente: men Insertar, comando Grfico
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Icono

Muestra la ventana de resumen de estadsticas Comando equivalente: Comando Estadstica de resumen del men Insertar Muestra la ventana de estadsticas detalladas Comando equivalente: Comando Estadsticas detalladas del men Insertar Muestra la ventana de datos Comando equivalente: Comando Datos del men Insertar Muestra la ventana de anlisis de sensibilidad Comando equivalente: Comando Sensibilidades del men Insertar Muestra la ventana de anlisis de escenario Comando equivalente: Comando Escenarios del men Insertar Genera grficos Tornado de los resultados del anlisis de sensibilidad Comando equivalente: Opcin Grfico Tornado del comando Grfico del men Insertar Genera grficos de resumen de resultados de simulacin para rangos de salida Comando equivalente: Opcin Grfico de resumen del comando Grfico del men Insertar Muestra el grfico actual como un histograma Comando equivalente: Opcin Histograma Barras del comando Tipo de grfico del men Grfico Muestra el grfico actual como grfico de rea Comando equivalente: Opcin Histograma Grfico de rea del comando Tipo de grfico del men Grfico Muestra el grfico actual como curva adaptada Comando equivalente: Opcin Histograma Curva adaptada del comando Tipo de grfico del men Grfico
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Icono

Muestra el grfico actual como grfico de lnea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Acumulativa ascendente Lnea del comando Tipo de grfico del men Grfico Muestra el grfico actual como grfico de lnea descendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Acumulativa descendente Lnea del comando Tipo de grfico del men Grfico Muestra el grfico actual como grfico de rea descendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Acumulativa descendente Slida del comando Tipo de grfico del men Grfico Muestra el grfico actual como grfico de rea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opcin Acumulativa ascendente Slida del comando Tipo de grfico del men Grfico Muestra las opciones de formato de grfico Comando equivalente: Comando Formato de grfico del men Grfico Genera el grfico actual con el formato de grfico de Excel Comando equivalente: Comando Grfico en Excel del men Grfico Genera un informe rpido de una sola pgina de los resultados de simulacin en Excel Comando equivalente: men Insertar, comando Informe rpido
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La barra de herramientas de DecisionTools

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de DecisionTools Suite en Excel solamente.
Icono

Carga el programa incorporado @RISK Equivalente al comando @RISK del men Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado TopRank Equivalente al comando TopRank del men Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado PrecisionTree Equivalente al comando PrecisionTree del men Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado Evolver Equivalente al comando Evolver del men Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado RISKOptimizer Equivalente al comando RISKOptimizer del men Herramientas de Excel. Inicia el programa BestFit Inicia el programa BestFit para la adaptacin de una distribucin. Los usuarios de las versiones Professional e Industrial de @RISK pueden acceder a la adaptacin de distribuciones seleccionando el comando Mostrar ventana de modelo en el men @RISK de Excel, seguido del comando Seccin de adaptacin del men Insertar de la ventana de Modelo de @RISK. Abre la ventana desplegable Definir distribucin Equivalente al comando Definir distribucin del men @RISK de Excel.
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Referencia: Comandos de men del complemento @RISK

En esta seccin de la Gua de referencia de @RISK se describen con detalle los comandos disponibles en el men del complemento @RISK en Excel. Los comandos se tratan en el orden en que aparecen en el men, comenzando con el comando Archivo y siguiendo hacia abajo en el men. Los iconos de @RISK se pueden utilizar para ejecutar muchos de los comandos del programa. En la seccin Referencia: Iconos de @RISK de este captulo se indican los comandos equivalentes a los iconos de @RISK.
Tambin se puede acceder a los comandos de @RISK a travs de un men desplegable flotante que aparece cuando se pulsa el botn derecho del ratn sobre una celda de Excel.
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El men Archivo
El comando Nuevo
Borra todos los datos activos y resultados de simulacin de @RISK
El comando Nuevo borra todos los datos activos de simulacin de @RISK de las ventanas de Resultados y Modelo y restablece la configuracin de @RISK a los valores predeterminados.
El comando Abrir
Abre una simulacin guardada de @RISK
El comando Archivo Abrir sirve para abrir un archivo de datos de una simulacin previamente guardado (archivo .RSK) que incluyen configuraciones de simulacin, todos los datos de entrada y grficos (con los correspondientes grupos de datos adaptados) y los resultados de simulacin, incluyendo cualquier grfico generado.
El cuadro de dilogo Abrir archivo de simulacin
Cuando se selecciona el comando Abrir de men Archivo (o se hace clic sobre el icono Abrir), aparece un cuadro de dilogo de Windows que sirve para abrir archivos. En este cuadro de dilogo se puede cambiar de unidad y de directorio para localizar y abrir el archivo .RSK deseado. Los archivos .SIM de @RISK que se vayan a abrir deben haberse guardado previamente con la versin 3.0 o superior de @RISK. Cuando abra una hoja de clculo, @RISK cargar automticamente las configuraciones de simulacin y las salidas especificadas que se utilizaron anteriormente.
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El comando Guardar y el comando Guardar como

Guarda los datos de simulacin y grficos de @RISK
Los comandos Guardar y Guardar como del men Archivo se utilizan para guardar los datos de @RISK en un archivo .RSK. Entre los datos de @RISK que se pueden guardar estn la informacin actual de entrada de la ventana Modelo, cualquier resultado de simulacin obtenido y cualquier grfico generado en la ventana Resultados. El comando Guardar almacena automticamente el archivo .RSK en la unidad y en el directorio en los que se guard la hoja de clculo que se est simulando.
El cuadro de dilogo Guardar archivo de simulacin
Cuando se selecciona el comando Guardar como del men Archivo, aparece un cuadro de dilogo de Windows que sirve para guardar archivos. Con este cuadro de dilogo se puede guardar cualquier archivo .RSK en la unidad y el directorio deseados. Guardar los datos de @RISK no significa guardar la hoja de clculo con las funciones de distribucin. Esto se debe hacer separadamente utilizando el comando Guardar del men Archivo de Excel. Observe que si cambia el nombre de una hoja de clculo fuera de Excel, los archivos .RSK correspondientes no podrn localizarla.
El comando Salir
Descarga el programa incorporado @RISK de Excel
El comando Salir del men Archivo sirve para descargar el programa incorporado @RISK de Excel y cerrar las ventanas @RISK Modelo y @RISK Resultados. Si cierra @RISK durante una sesin de Excel, puede volver a abrirlo ms tarde haciendo clic en el icono de @RISK en la barra de herramientas de DecisionTools.
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El men Archivo
El men Modelo
El comando Definir distribucin
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la frmula de la celda actual
El comando Definir distribucin del men Modelo sirve para abrir la ventana Definir distribucin. A travs de esta ventana puede asignar distribuciones de probabilidad a los valores de las frmulas de las celdas seleccionadas. Esta ventana desplegable tambin permite editar distribuciones presentes en frmulas de celdas. Todos los cambios y modificaciones realizados en la ventana desplegable se aaden directamente a la frmula de la celda cuando se cierra la ventana.
La ventana Definir distribucin
La ventana Definir distribucin se puede abrir haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la hoja de clculo y seleccionando el comando @RISK Definir distribucin (o haciendo clic en el icono Definir distribucin o seleccionando el comando Modelo Definir distribucin del men @RISK).
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La ventana @RISK Definir distribucin muestra grficamente las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por valores en la frmula de la celda actual. Al cambiar la distribucin que se muestra en pantalla puede ver cmo diferentes distribuciones describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son definidas las entradas inciertas con las distribuciones. La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su definicin de una entrada incierta. Muestra claramente el rango de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas.
Contenido de la ventana Definir distribucin
Estos son los diferentes elementos de la ventana Definir distribucin: Frmula de celda. Muestra la frmula de la celda actual incluyendo las funciones de distribucin de @RISK. Esta frmula se puede editar aqu de la misma forma que se puede editar en Excel. Fuente. Especifica la fuente de la distribucin cuyo grfico se va a generar, y puede ser Funcin, Resultados de adaptacin o Ninguna. 1) Funcin especifica que el tipo de distribucin y los argumentos son introducidos por el usuario directamente en la ventana. 2) Resultados de adaptacin (slo en la versiones Professional e Industrial) indica que la distribucin es el resultado de una adaptacin. Para obtener ms informacin sobre el uso de adaptaciones para seleccionar una distribucin, consulte la seccin Definicin de una distribucin mediante adaptacin que se encuentra ms adelante en esta misma seccin. 3) Ninguna quita cualquier distribucin introducida. Ninguna se utiliza normalmente para quitar una distribucin superpuesta.
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El men Modelo
Cuando la opcin Fuente se establece en Funcin, se puede introducir el tipo de distribucin y los argumentos con los siguientes elementos: Dist. y argumentos. Selecciona un tipo de distribucin de entre todas las distribuciones disponibles. Los argumentos cambiarn dependiendo del tipo de distribucin seleccionado. Para las distribuciones que utilizan un grupo con un nmero variable de valores p x,p, aparece una cuadrcula que permite introducir esos valores. trunc. mn y trunc. mx. Establece los lmites mximo y mnimo de truncado de la distribucin introducida. Cuando se introducen valores de truncado, no se toman valores de muestra fuera de los lmites establecidos.
Los campos Delimitadores y Estadstica se utilizan para mostrar las estadsticas de los grficos de distribucin: Delimitadores (marcados con tringulos invertidos). Permite establecer con el ratn la configuracin de probabilidades objetivo y escala del eje x. Las probabilidades acumulativas se pueden establecer directamente en un grfico de distribucin utilizando los delimitadores de probabilidad. Arrastrando los delimitadores de probabilidad puede cambiar los valores izquierda y derecha de x y p que se muestran en la barra de probabilidad bajo el grfico y en la tabla de estadsticas. Si arrastra los delimitadores hasta cualquiera de los extremos del eje x, cambiar la escala del eje x. Estadstica. Muestra las estadsticas de las distribuciones del grfico, incluyendo cualquiera superpuesta. Adems, tambin se muestran los valores x y p establecidos utilizando los delimitadores de la tabla de estadsticas a la derecha del grfico de distribucin.
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Paleta de distribucin
Paleta de distribucin. Haga clic en el botn Dist para abrir la Paleta de distribucin con imgenes grficas de todos los tipos disponibles de distribucin de probabilidad:
Haga clic en la imagen de una distribucin para seleccionarla.

Iconos de la ventana Definir distribucin
Los siguientes iconos se pueden encontrar en la ventana Definir distribucin (como aparecen en la ventana de izquierda a derecha): Insertar funcin. Inserta la funcin de distribucin en la frmula de la celda, reemplazando el texto seleccionado en la celda. Introducir referencia. Permite que una referencia o frmula de Excel se introduzca como argumento de una distribucin sealando y haciendo clic en Excel. Si hace clic en este icono cuando el cursor se encuentra en un cuadro de texto de introduccin de argumentos, aparecer un selector en Excel. Esto permite hacer clic en una celda o rango de celdas para seleccionarlas como referencia y usarlas como valor de argumento.
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El men Modelo
Propiedades de la funcin. Muestra las propiedades de la funcin de la distribucin seleccionada, incluyendo nombre y estado de recogida y bloqueo. El elemento Usar nombre de celda predeterminado indica que @RISK asignar un nombre a la entrada usando las etiquetas de la celda en la que se encuentra la distribucin. Recoger indica que @RISK recoger las muestras generadas por la entrada durante la simulacin (consulte la funcin RiskCollect para obtener ms informacin al respecto). Bloquear indica que @RISK no recoger las muestras de la entrada durante la simulacin (consulte la funcin RiskLock para obtener ms informacin al respecto).
Cambio de Primaria a Superpuesta. Cambia el grfico de pantalla y la informacin de distribucin correspondiente de la curva primaria a la curva superpuesta. Si no hay ninguna superposicin en el grfico, al hacer clic en Cambio de Primaria a Superposicin se muestra la Paleta de distribucin donde podr seleccionar un tipo de distribucin para superponerla. Parmetros alternativos. Permite la seleccin de parmetros de percentil como argumentos de la distribuciones seleccionada. Formato. Muestra el cuadro de dilogo Formato de grfico para cambiar el tipo, escala, estilo y ttulos del grfico.
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Parmetros alternativos
Los parmetros alternativos permiten especificar valores de localizaciones especficos de percentiles de una distribucin de entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la distribucin. Los percentiles que se van a introducir se especifican en el cuadro de dilogo Parmetros de distribucin alternativos, que se abre haciendo clic en el icono ALT. Dependiendo del tipo de distribucin que se va a introducir, cambia el contenido del cuadro de dilogo Parmetros de distribucin alternativos.
Los parmetros de percentil se pueden mezclar con parmetros estndar haciendo clic en los botones de radio correspondientes. Al seleccionar Guardar como predeterminado puede establecer un grupo de argumentos de percentil como predeterminados para un tipo de distribucin predeterminada, para que toda distribucin Lognormal, por ejemplo, se introduzca en la ventana Definir distribucin usando un valor de percentil 10 y 90. Si selecciona Especificar valores en percentiles descendentes se especifica que los percentiles que se usan como parmetros alternativos se usarn en trminos de probabilidades acumulativas descendentes. Los percentiles introducidos en este caso especifican la probabilidad de que un valor sea mayor que el valor x del argumento introducido.
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El men Modelo
Introduccin y edicin de distribuciones en la ventana Definir distribucin
Para reemplazar un valor de la frmula por una funcin de distribucin: 1) Seleccione el valor que desea reemplazar en el campo Frmula de celda. 2) Seleccione y genere el grfico de la funcin de distribucin deseada. 3) Haga clic en la flecha de reemplazar bajo el cuadro Frmula de celda. La distribucin (en forma de funcin de distribucin de probabilidad) reemplazar el valor seleccionado en la frmula. Para mostrar el grfico de una funcin de distribucin: 1) Haga clic con el botn derecho del ratn en cualquier punto de la entrada de la funcin de distribucin. la funcin aparecer subrayada en rojo y aparecer el grfico de la distribucin. 2) Cualquier cambio que haga en la distribucin se realizar directamente en la distribucin seleccionada en la frmula de la celda.
Adaptacin desde la ventana Definir distribucin (versiones Professional e Industrial)
En algunos casos, la distribucin de entrada se selecciona adaptando distribuciones de probabilidad a un grupo de datos. Puede tener un grupo de datos de muestra para una entrada y querer hallar la distribucin de probabilidad que mejor describa esos datos. La seccin de adaptacin de la ventana @RISK Modelo contiene todos los comandos necesarios para adaptar distribuciones a datos. Estas opciones de adaptacin tambin se pueden acceder directamente desde la ventana Definir distribucin para que pueda hacer adaptaciones rpidamente y luego asignar los resultados de la adaptacin a un modelo de entrada.
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Para llevar a cabo una nueva adaptacin y asignar un resultado adaptado a un modelo de entrada: 1) Haga clic en el botn Nueva adaptacin de la ventana Definir distribucin. Aparecer un cuadro de dilogo que le permitir seleccionar un rango de datos en Excel para su adaptacin, as como el tipo y los lmites de los datos que se van a adaptar.
2) Despus de seleccionar los datos y el tipo, haga clic en OK y las distribuciones de probabilidad se adaptarn a los datos. Luego, el cuadro de dilogo Definir distribucin mostrar una lista de las distribuciones de probabilidad adaptadas, ordenadas de mejor a peor. De esta lista puede seleccionar una distribucin para utilizar como entrada.
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El men Modelo
Puede encontrar ms informacin sobre la adaptacin en la seccin Adaptacin de la ventana @RISK Modelo que aparece cuando la adaptacin se lleva a cabo. Haga clic en Detalles de adaptacin en la ventana Definir distribucin para ir a la seccin de la adaptacin actual y cambiar las opciones de adaptacin. Para obtener ms informacin sobre las opciones de adaptacin de la ventana @RISK Modelo, consulte los comandos del men Adaptacin en la gua de referencia correspondiente: la seccin @RISK Modelo de este manual.
El cuadro de dilogo Adaptar datos de Excel
Las opciones disponibles en el cuadro de dilogo Adaptar datos de Excel son las siguientes: Nombre de seccin de adaptacin. Especifica el nombre de la seccin de la ventana @RISK Modelo en la que se encuentra la informacin detallada de la adaptacin. Rango de datos de Excel. Identifica la localizacin en Excel de los datos que se van a adaptar.
Las opciones adicionales de datos de entrada en el cuadro de dilogo Adaptar datos de Excel son los mismos que aparecen cuando se selecciona el comando Opciones de datos de entrada en el men Adaptacin. Para obtener ms informacin sobre estas opciones, consulte el comando Opciones de datos de entrada del men Adaptacin en la gua de referencia correspondiente: la seccin @RISK Modelo de este manual.
Conexin con la funcin RiskFit
Una vez seleccionada una distribucin de la lista de resultados de adaptacin, la funcin de distribucin seleccionada, incluyendo una funcin de propiedad de distribucin RiskFit, aparece en la frmula superior de la ventana Definir distribucin. La funcin RiskFit mantiene un enlace entre la distribucin de entrada del modelo y los datos adaptados, e indica qu tipo de resultado de adaptacin como Mejor Chi-Sqdebe usar para seleccionar la distribucin. Si actualiza o modifica los datos ms adelante, la adaptacin se calcular de nuevo automticamente y la nueva distribucin adaptada ser colocada en el modelo. Las funciones de distribucin de Excel pueden actualizarse 1) inmediatamente, en cuanto cambia la adaptacin, o 2) cuando se ejecuta la siguiente simulacin o se genera la lista de entradas y salidas. Utilice el comando Actualizar funciones @RISK enlazadas del men Adaptacin de la ventana @RISK Modelo para hacer la seleccin cuando se actualicen las distribuciones. Para obtener informacin sobre la funcin RiskFit, consulte la gua de referencia correspondiente: la seccin Funciones de @RISK de este manual.
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Si no se utiliza la funcin RiskFit en la funcin de distribucin de un resultado de adaptacin, la distribucin ser desenlazada de los datos que se adaptaron para seleccionarla. Si los datos cambian ms adelante, la distribucin quedar como est.
El comando Aadir salida

Aade una celda o rango de celdas como rango de salida o salida de simulacin
Al seleccionar el comando Aadir salida del men Modelo (o cuando se pulsa el icono Aadir salida), el rango de celdas seleccionado se aade como salida de simulacin. Esta opcin genera una distribucin de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada. Estas distribuciones de probabilidad se crean tomado los valores calculados de una celda en cada iteracin de una simulacin. Tambin se puede generar un grfico de resumen si un rango de salida seleccionado contiene ms de una celda. Por ejemplo, como rango de salida se pueden seleccionar todas las celdas de una fila de la hoja de clculo. Las distribuciones de salida de estas celdas quedarn resumidas en un grfico de resumen. Tambin se puede ver una distribucin de probabilidad individual por cada celda del rango. Los resultados de anlisis de sensibilidad y escenario tambin se generan para cada celda de salida. Para obtener ms informacin sobre estos anlisis consulte las descripciones de la seccin correspondiente de la ventana Resultados que se encuentran en este mismo captulo.
Funciones RiskOutput
Cuando se aade una celda como salida de simulacin, se coloca en la celda una funcin RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput tambin se pueden introducir en frmulas de la misma forma en que e introducen las funciones normales de Excel, sin necesidad de usar el comando Aadir salida. Las funciones RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin tpica de RISKOutput puede ser: =RiskOutput(Beneficios)+Valor actual neto(0,1;H1H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin, simplemente contena la frmula = Valor actual neto(0,1;H1H10) La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de simulacin y asigna el nombre Beneficios a la salida. Para obtener
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El men Modelo
informacin sobre las funciones RiskOutput, consulte la seccin Referencia: Funciones de @RISK.
Nombre de la salida
Cuando se aade una salida, se le da la oportunidad de asignar un nombre o usar el nombre predeterminado identificado por @RISK. Haciendo clic en la celda deseada podr introducir una referencia a una celda de Excel que contenga ese nombre. El nombre (si no es el nombre predeterminado de @RISK) se aade como argumento a la funcin RiskOutput que se utiliza para identificar la celda de salida.
Puede cambiar el nombre en cualquier momento editando el argumento del nombre en la funcin RiskOutput o utilizando el comando Propiedades de funciones del men Modelo de la ventana Modelo. Si no quiere asignar un nombre individualmente a las salidas y prefiere usar los nombre predeterminados de @RISK, seleccione No volver a mostrar este cuadro de dilogo. Si lo hace, el cuadro de dilogo Nombre de salida slo puede aparecer de nuevo activando la opcin Pedir nombres de salidas del men Opciones del programa auxiliar de @RISK.
Cmo aadir una salida de simulacin
Para aadir un nuevo rango de salida: 1) Seleccione en la hoja de clculo el rango de celdas que desea aadir como rango de salida. Si va a incluir mltiples celdas en el rango, seleccinelas todas arrastrando el ratn. 2) Haga clic en el icono Aadir salida (el que tiene una sola flecha roja). El rango de celdas seleccionado quedar establecido como salida y se introducirn las funciones RiskOutput. 3) Para ver las salidas en la tabla Entradas y salidas, haga clic en el icono Lista (el icono que tiene una flecha roja y otra azul) o seleccione el comando Lista de salidas y entradas del men @RISK Modelo.
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El comando Seleccionar funciones @RISK

Selecciona en Excel las celdas que contienen funciones de @RISK
El comando Seleccionar funciones @RISK sirve para seleccionar en Excel las celdas que contienen funciones de distribucin, funciones de salida, funciones de estadstica y funciones de grficos de @RISK.
Con el comando Seleccionar funciones @RISK puede identificar rpidamente y cambiar el formato de las celda que contienen funciones de @RISK, para poder identificarlas fcilmente.
El comando Adaptar distribuciones a datos

Sirve para adaptar distribuciones de probabilidad a datos y mostrar los resultados en una seccin de adaptacin de la ventana @RISK Modelo
El comando Adaptar distribuciones a datos del men Modelo (que tambin se activa haciendo clic en el icono Adaptar distribuciones a datos de la barra de herramientas expandida) sirve para adaptar distribuciones de probabilidad a datos en el rango de Excel seleccionado. El cuadro de dilogo Adaptar datos de Excel permite seleccionar en Excel los datos que quiere adaptar y su tipo. Una vez realizada la adaptacin, los datos y resultados seleccionados de la adaptacin aparecen en la seccin de adaptacin de la ventana @RISK Modelo. Para obtener ms informacin sobre el cuadro de dilogo Adaptar datos de Excel, consulte el apartado El cuadro de dilogo Adaptar datos de Excel en la seccin del comando Definir distribucin. Para obtener ms informacin sobre las opciones y resultados de adaptacin de la ventana @RISK Modelo, consulte los comandos del men Adaptacin en la gua de referencia correspondiente: la seccin @RISK Modelo de este manual.
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El men Modelo
El comando Lista de salidas y entradas

Muestra la ventana Entradas y salidas en la ventana Modelo con las celdas de salida y las funciones de distribucin de la hoja de clculo
Con el comando Lista de salidas y entradas del men Modelo (o haciendo clic en el icono Lista) se muestran en la lista del programa @RISK Modelo todas las celdas de salida seleccionadas y todas las funciones de distribucin de entrada identificadas en la hoja de clculo. La tabla Entradas y salidas muestra todas las distribuciones y funciones de salida del modelo.
La lista y tabla muestran los siguientes datos de cada variable de salida: Referencia de la celda de salida seleccionada. Nombre de la celda determinado por @RISK o determinado por usted previamente
Esta la lista y tabla muestra los siguientes datos de las funciones de distribucin de entrada: Referencia de la celda de entrada donde se encuentra la funcin de distribucin. Nombre de la celda determinado por @RISK o determinado por usted
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La tabla Entradas y salidas tambin muestra la referencia de celda de todas las entradas y salidas introducidas y su configuracin actual de Bloquear y Collect. En esta tabla, la informacin de nombre, Collect y Bloquear se puede editar.
Cmo se crea la lista de entradas y salidas?

La lista Entradas y salidas se crea automticamente cuando usted decide abrirla. Cuando aparece la lista, el programa examina o reexamina las hojas de clculo en busca de funciones de @RISK. Cuando se encuentran nuevas funciones de distribucin, se aaden a la lista de entradas. Esta lista incluye un resumen de todas las funciones de distribucin: direcciones de celdas y nombre de la celda en la que se encuentran.
Cmo se generan los nombres de las variables?
Si no se introduce un nombre en una funcin RiskOutput o en una funcin de distribucin, @RISK tratar de crear automticamente un nombre. Estos nombre se crean mediante el anlisis de las celdas adyacentes a la celda en la que se encuentra la entrada o salida. Para crear los nombres, el programa comienza a buscar a partir de la celda de entrada o salida por la fila correspondiente de la hoja de clculo hacia la izquierda y hacia arriba por la columna. El programa busca en estos rangos de la hoja de clculo hasta que encuentra un ttulo de celda o una celda sin frmula. A continuacin, toma estos ttulos de fila y de columna y los combina para crear un posible nombre para la entrada o salida. Frecuentemente, en hojas de clculo estndar con ttulos de filas alineados verticalmente a la izquierda, y con ttulos de columnas arriba de izquierda a derecha, este mtodo da como resultado nombres bastante precisos. Sin embargo, en algunas hojas de clculo, la seleccin automtica de nombres dar como resultado ttulos sin sentido. En estos casos usted deber editar estos nombres que aparecen en la lista Entradas y salidas para asignar nombres ms significativos a las variables. Consejo: Si nota un retraso significativo cuando @RISK re-examina la hoja de clculo cada vez que se abre la lista Entradas y salidas, Pruebe a hacer clic en el icono Mostrar ventana de modelo. Si lo hace, @RISK simplemente mostrar la lista Entradas y salidas anterior y no examinar de nuevo la hoja de clculo. Para re-examinar la hoja de clculo, utilice el comando Lista de salidas y entradas del men Modelo o seleccione el icono Lista.
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El men Modelo
El comando Mostrar ventana Modelo

Muestra la ventana @RISK Modelo
El comando Mostrar ventana de modelo del men Modelo sirve para abrir la ventana @RISK Modelo. Este comando simplemente mostrar la lista Entradas y salidas anterior y no examinar de nuevo la hoja de clculo. Para re-examinar la hoja de clculo, utilice el comando Lista de salidas y entradas del men Modelo o seleccione el icono Lista.
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El men Modelo
El men Simulacin
El comando Configuracin de simulaciones
Cambia las configuraciones que sirven para controlar las simulaciones de @RISK
El comando Configuracin de simulaciones sirve para modificar las tareas que se llevan a cabo durante una simulacin. Todas las configuraciones tienen su valores predeterminados que el usuario puede cambiar si lo desea. Las configuraciones de simulacin afectan al mtodo de recogida de muestras que utiliza @RISK, la actualizacin de la hoja de clculo en la pantalla durante la simulacin, los valores generados por Excel durante un reclculo estndar, el valor de inicio del generador de nmero que se utiliza para la generacin o recogida de muestras, el estado de la supervisin de convergencia y los macros que se ejecutarn durante la simulacin. Todas las configuraciones de simulacin se guardan cuando usted guarda una simulacin utilizando el comando Guardar del men Archivo de @RISK. Nota: Si quiere guardar unas configuraciones de simulacin para que sean las predeterminadas cada vez que inicie @RISK, utilice el botn Guardar como predeterminado del cuadro de dilogo Configuraciones.
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Seccin Iteraciones comando Configuracin de simulaciones

Se utiliza para introducir o modificar el nmero de iteraciones y de simulaciones que se ejecutarn, as como las acciones que se deben llevar a cabo en cada iteracin
Nm. iteraciones. Esta opcin permite indicar o modificar el nmero de iteraciones que se llevar a cabo en cada simulacin. En el campo Nm. iteraciones se puede introducir cualquier nmero entero positivo. El valor predeterminado es 100. En cada iteracin: 1) Se toman muestras para todas las funciones de distribucin. 2) Los valores de muestra se envan a las celdas y frmulas de la hoja de clculo. 3) Se llevan a cabo los clculos de la hoja de clculo. 4) Se guardan los nuevos valores calculados en las celdas de los rangos de salida seleccionados para utilizarlos en las distribuciones de salida
El nmero de iteraciones que se ejecuten afectarn tanto al tiempo de ejecucin de la simulacin como a la calidad y la precisin de los resultados. Para hacer una consulta rpida de resultados, ejecute 100 iteraciones o menos. Para obtener resultados ms exactos probablemente necesitar entre 300 y 500 (o ms) iteraciones. Utilice las opciones Supervisin de convergencia (que se describen en esta misma seccin) para ejecutar la cantidad de iteraciones necesarias para obtener resultados precisos y estables.
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El men Simulacin
La opcin Iteraciones del comando Opciones Clculo del men Excel Herramientas se utiliza para resolver hojas de clculo con referencias cclicas. Con @RISK se pueden hacer simulaciones de hojas de clculo que contienen esta opcin ya que @RISK no interfiere con la resolucin de referencias cclicas. @RISK permite que Excel itere para resolver las referencias cclicas en cada iteracin de la simulacin. Nota importante! Un reclculo singular con una toma de muestras llevada a cabo con la opcin Reclculo estndar Monte Carlo, posiblemente no resolver las referencias circulares. Si una funcin de distribucin de @RISK se encuentra en una celda que se recalcula durante una iteracin de Excel, el programa recoger muestras para cada iteracin de cada reclculo singular. Por este motivo, la opcin Reclculo estndar Monte Carlo no se debe utilizar en hojas de clculo que utilizan iteraciones de Excel o para resolver referencias circulares. Nm. simulaciones. Esta opcin permite indicar o modificar el nmero de simulaciones que se llevarn a cabo en una simulacin de @RISK. En este campo se puede introducir cualquier valor entero positivo. El valor predeterminado es 1. En cada iteracin de cada simulacin: 1) Se toman muestras para todas las funciones de distribucin. 2) Las funciones SIMTABLE generan el argumento correspondiente al nmero de simulacin que se est ejecutando 3) Se llevan a cabo los clculos de la hoja de clculo. 4) Se guardan los nuevos valores calculados en las celdas de los rangos de salida seleccionados para utilizarlos en las distribuciones de salida El nmero de simulaciones especificado debe ser menor o igual al nmero de argumentos introducidos en las funciones SIMTABLE. Si el nmero de simulaciones es mayor que el nmero de argumentos introducidos en las funcin SIMTABLE, sta funcin generar un valor errneo en una simulacin cuyo nmero es mayor que el nmero de argumentos.
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Para obtener ms informacin sobre simulaciones de sensibilidad y sobre el uso de la funcin SIMTABLE, consulte el captulo 5 titulado: Tcnicas de modelacin de @RISK Nota importante! Todas las simulaciones que se ejecuten cuando el nmero de simulaciones es mayor que 1, utilizarn el mismo valor de inicio de generacin de nmero. De esta forma la diferencia entre simulaciones se reduce a los cambios en los valores generados por las funciones SIMTABLE. Si desea anular esta configuracin, seleccione la opcin Mltiples simulaciones utilizan diferentes valores generadores en el apartado Nmero de inicio de generador aleatorio de la seccin Muestra antes de ejecutar mltiples simulaciones. Actualizar pantalla. Activa y desactiva la actualizacin de la hoja de clculo en pantalla durante la simulacin. En cada iteracin de una simulacin, se recogen muestras para todas las funciones de distribucin y se recalcula la hoja de clculo. La opcin Actualizar pantalla permite optar por mostrar en pantalla los resultados de cada reclculo de la hoja (cuando la casilla de verificacin est seleccionada) o por no mostrarlos (cuando la casilla de verificacin no est seleccionada). Esta opcin est desactivada inicialmente, ya que actualizar en pantalla los valores de cada iteracin hace que la simulacin se ejecute ms lentamente.
Nota: La opcin Actualizar pantalla tambin se puede cambiar durante la ejecucin de una simulacin pulsando la tecla <Fijar Nm>.
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El men Simulacin
Pausa con error en salidas. Esta opcin sirve para activar o desactivar la funcin de Pausa en error. La opcin Pausa en error sirve para detener una simulacin cuando se genera un valor de Error en cualquiera de las salidas. Cuando se genera un error, el cuadro de dilogo Pausa con error en salidas proporciona una lista detallada de las salidas que generaron los errores durante una simulacin y las celdas de la hoja de clculo que causaron el error.
El cuadro de dilogo Pausa con error en salidas muestra, a la izquierda, una lista que contiene todas las salidas que generaron errores. Cuando seleccione una salida con error en esta lista, a la derecha aparece la celda cuya frmula caus el valor de error de salida. @RISK identifica esta celda buscando en la lista de celdas precedentes a la salida que contiene el error hasta que los valores cambian de error a no-error. La ltima celda precedente que haya generado un error antes de las celdas que no tienen errores se identifica como la celda "causante del error". Tambin puede revisar las frmulas y valores de las celdas precedentes a la celda "causante del error" expandiendo la celda causante del error en el lado derecho de la lista. De esta forma podr examinar los valores que se introdujeron en la frmula problemtica. Por ejemplo, una frmula puede generar #VALOR debido a una combinacin de valores con referencia en la frmula. Si observa las celdas precedentes a la frmula causante del error podr examinar estos valores de referencia Uso de mltiples CPU (slo en @RISK Industrial). Indica a @RISK que utilice todas las CPU presentes en el PC para acelerar las simulaciones. Nota: Esta opcin slo est disponible para los
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usuarios de @RISK Industrial con sistema operativo Windows NT 4.0 o superior. Minimizar @RISK y Excel cuando se inicie la simulacin. Esta opcin permite minimizar la ventana de Excel y todas las ventanas de @RISK cuando comienza la simulacin. Sin embargo, cualquiera de las ventanas se puede abrir durante la simulacin haciendo clic en la barra de tareas de Windows. Parada automtica con porcentaje de convergencia. Cuando las iteraciones tienen seleccionada la opcin Auto @RISK puede parar automticamente una simulacin cuando el cambio de sus estadsticas sea menor que el lmite de convergencia especificado. De esta forma puede ejecutar las simulaciones sin tener que especificar de antemano un nmero de iteraciones. Con la opcin Auto-Parada activada, las iteraciones se seguirn ejecutando hasta que se alcance la convergencia en todas las distribuciones de salida. La funcin Auto-Parada slo se puede utilizar en una simulacin singular (o sea, el Nmero de simulaciones debe ser igual a 1).
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El men Simulacin
Seccin Muestra comando Configuracin de simulaciones

Define las configuraciones de recogida de muestras y de reclculo de una simulacin
Tipo de muestra
Esta opcin sirve para establecer el mtodo de recogida de muestras que se utilizar durante una simulacin. Las muestras varan segn el mtodo de recogida que se utilice para tomar las muestras de un rango de una distribucin. El mtodo Hipercubo Latino reproduce con precisin las distribuciones de probabilidad especificadas por las funciones de distribucin realizando menos iteraciones que las que necesita el mtodo Monte Carlo. Se recomienda el uso del mtodo Hipercubo Latino, valor predeterminado de la opcin de tipo de muestra, a menos que para una situacin especfica se recomiende el mtodo Monte Carlo. Los detalles tcnicos de cada uno de estos mtodos de recogida de muestras se explican en los apndices tcnicos. Hipercubo Latino. Selecciona muestras estratificadas Monte Carlo. Selecciona muestras estndar Monte Carlo
Reclculo estndar
Esta opcin se utiliza para determinar cmo se evalan las funciones de distribucin durante un reclculo estndar de Excel. Cuando se lleva a cabo un reclculo (pulsando el botn Calcular ahora men Opciones de Excel o pulsando la tecla <F9>), las funciones de distribucin generarn un solo valor para que sea utilizado en el reclculo de la hoja de clculo. El tipo de valor que se generar se establece en las opciones Reclculo estndar.
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Valor esperado. Esta opcin hace que las funciones de (excepto las distribuciones independientes) generen el valor esperado o el valor de la media durante un reclculo estndar de Excel. En el caso de las distribuciones independientes, la opcin Valor esperado generar el valor independiente de la distribucin ms cercano al valor esperado verdadero. La opcin Valor esperado permite que los valores de la hoja de clculo sean los mismos que seran si no se utilizara @RISK, con un solo valor esperado que aparecera en cada celda. ste es el valor predeterminado de la opcin Reclculo estndar. Monte Carlo. Esta opcin hace que las funciones de distribucin generen una muestra aleatoria Monte Carlo durante un reclculo normal. Esta opcin permite que los valores de la hoja de clculo sean los mismos que seran durante la ejecucin de una simulacin con nuevas muestras extradas de las funciones de distribucin en cada reclculo. VE verdadero. Esta opcin hace que todas las funciones, incluyendo las distribuciones independientes, generen el valor esperado o el valor de la media durante un reclculo estndar de Excel. Esta configuracin hace que se generen los mismos valores que la opcin Reclculo estndar Valor esperado, excepto en el caso de distribuciones independientes como DISCRETE, POISSON y otras similares. El valor esperado verdadero ser generado para estas distribuciones en un reclculo de Excel, incluso si el valor esperado no pudiera producirse en la distribucin seleccionada porque, por ejemplo, no es uno de los puntos independientes de la distribucin.
Nmero de inicio de generador aleatorio
Esta opcin permite indicar un valor de inicio para el generador de nmero. Las opciones del generador de nmero aleatorio son: Seleccionar aleatoriamente, o sea, que @RISK seleccione aleatoriamente un nuevo generador en cada simulacin. Fijo, o sea, que @RISK utilice el mismo generador en cada simulacin. Cuando se especifique un valor fijo que no sea cero como generador de nmero, se repetir la misma secuencia exacta de nmeros simulacin tras simulacin. Los nmeros aleatorios se utilizan para la recogida de muestras de las funciones de distribucin. El mismo nmero aleatorio generar siempre el mismo valor de muestra de una funcin de distribucin determinada. El valor del generador debe ser un nmero entero entre 1 y 2147483647.
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El men Simulacin
La configuracin de un valor fijo de generador resulta especialmente til cuando se desea controlar el entorno de recogida de muestras. Por ejemplo, es posible que usted quiera simular dos veces el mismo modelo, cambiando solamente los valores de los argumentos de una funcin de distribucin. Al establecer un valor fijo de generador, los valores que se recoger como muestra en cada iteracin para todas las funciones de distribucin sern los mismos, exceptuando los de la funcin que usted cambie. Por lo tanto, las diferencias de resultados entre las dos simulaciones ejecutadas sern causa directa de los valores de argumento que cambiaron en una funcin de distribucin especfica. Mltiples simulaciones utilizan diferentes valores generadores, o sea, que @RISK utilice diferentes generadores en cada simulacin de una operacin de mltiples simulaciones. Si se utiliza la opcin de generador Fijo con la opcin Mltiples simulaciones utilizan diferentes valores generadores, cada simulacin usar un generador diferente, pero se usar la misma secuencia de valores de generador cada vez que se ejecute la operacin. Por lo tanto, los resultados se podrn reproducir operacin tras operacin.
Recoger muestras de distribucin
Las opciones Recoger muestras de distribucin especifican cmo debe @RISK recoger muestras aleatorias sacadas de funciones de distribucin durante una simulacin. Todos. Esta opcin especifica que se recogern muestras para todas las funciones de distribucin. Entradas marcadas con 'Collect'. Esta opcin indica que slo se recogern muestras para aquellas distribuciones que tengan la propiedad Collect seleccionada; o sea, una funcin de propiedad RiskCollect introducida en la distribucin. Los anlisis de sensibilidad y escenario slo incluirn esas las distribuciones marcadas Collect. Ninguna. Esta opcin identifica las funciones para las que se recogern muestras durante una simulacin. Si no se recogen muestras, los anlisis de sensibilidad y de escenario no estarn disponibles en los resultados de simulacin. Adems, no se ofrecern estadsticas de las muestras recogidas para las funciones de distribucin. Pero si deselecciona la opcin de recogida de muestras, las simulaciones se ejecutarn ms rpidamente e incluso podr ejecutar grandes simulaciones con numerosas salidas en sistemas con problemas de memoria.
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Seccin Macros comando Configuracin de simulaciones

Permite especificar el comando de macro de Excel que se ejecutar antes, durante o despus de una simulacin
La opcin Ejecutar un macro de Excel permite ejecutar macros de hoja de clculo durante una simulacin de @RISK.
Cundo se ejecutan los macros?
Un macro se puede ejecutar antes de la simulacin, antes de cada iteracin (o sea, antes de que @RISK haga la toma de muestras y lleve a cabo el reclculo de la hoja de clculo), despus de que @RISK lleve a cabo la toma de muestras y el reclculo de la hoja de clculo de cada iteracin, o despus de terminar la simulacin. Los macros se pueden ejecutar en cualquier momento o en todos los momentos posibles de una simulacin. Esta opcin permite que se lleven a cabo clculos que slo se pueden realizar con un macro durante una simulacin. Algunos ejemplos de este tipo de clculos llevados a cabo con macros son las optimizaciones, los clculos de operaciones repetitivas y los clculos que requieren nuevos datos de fuentes externas. Adems, un macro puede incluir funciones de distribucin de @RISK para las que se recogen muestras durante la ejecucin del macro. Nombre de macro. En este campo se define el macro que se va a ejecutar. Aqu debe aparecer toda la informacin necesaria; es decir, debe aparecer la direccin completa (incluyendo el nombre del archivo) del macro que se ejecutar.
No hay restricciones para las operaciones que puede ejecutar un macro en cada iteracin. Pero el usuario debe evitar comandos de macro que hagan cosas como cerrar la hoja de clculo que se est simulando, salir de Excel u otras operaciones similares.
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El men Simulacin
Ejecucin de @RISK desde un macro
@RISK se puede utilizar a travs de comandos de macros VBA que se hayan aadido a Excel. De esta forma se pueden crear aplicaciones personalizadas que utilizan @RISK. Estos nuevos comandos se describen en la seccin Referencia: Macros de @RISK de este mismo captulo.
Seccin Monitor comando Configuracin de simulaciones

Define la configuracin de actualizacin de a ventana Resultados y de funciones estadsticas durante una simulacin
La seccin Monitor establece cmo se actualizan durante la simulacin los grficos e informes de la ventana @RISK Resultados as como las funciones estadsticas de Excel. Cuando se actualizan, los grficos, informes y estadsticas muestran los resultados actuales de las iteraciones de la simulacin realizadas hasta el momento. La supervisin de convergencia muestra la cantidad de cambio que han experimentado las estadsticas y distribuciones de salida durante la evolucin de las iteraciones de una simulacin.
La ventana @RISK Resultados
Las opciones de la ventana @RISK Resultados especifican cmo se actualizan en la ventana @RISK Resultados los grficos e informes y la ventana Supervisin de convergencia durante la simulacin. Actualizar cada XXXX iteraciones. Indica el intervalo, en iteraciones, que transcurre entre actualizaciones de las ventanas y grficos seleccionados.
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Actualizar en tiempo real. Indica la actualizacin de los informes y grficos de la ventana Resultados durante una simulacin. Los grficos de los resultados de una simulacin y algunas de las ventanas de informe se pueden actualizar durante una simulacin. Con esta opcin seleccionada, la ventana Resultados aparecer automticamente cuando se inicia una simulacin y comenzar la actualizacin de las ventanas abiertas. La barra de herramientas de la ventana Resultados en tiempo real aparecer en la ventana Resultados para que el usuario pueda controlar la actualizacin de grficos e informes. Supervisar convergencia. Durante una simulacin se puede hacer una supervisin de convergencia para comprobar la estabilidad de las distribuciones de salida que se estn generando. Cuantas ms iteraciones se ejecuten en una simulacin ms estables sern las distribuciones de salida que se generen. Las distribuciones se estabilizan cuando las estadsticas que las describen cambian cada vez menos con la ejecucin de cada iteracin. El nmero de iteraciones requerido para generar distribuciones de salida estables depende del modelo que se est simulando y de las funciones de distribucin del mismo. Con la supervisin de convergencia se podr asegurar de que ha realizado un nmero suficiente, pero no excesivo, de iteraciones. Esta opcin resulta especialmente til con modelos complejos que tardan mucho tiempo en recalcularse. Consejo: La supervisin de convergencia hace que el proceso de simulacin sea ms lento. Si desea llevar a cabo la simulacin ms rpida posible para el nmero de iteraciones actual, desactive la opcin de supervisin de convergencia para que se ejecute ms rpidamente.
Cmo se establece la convergencia?
La existencia de convergencia se establece con tres grupos de estadsticas calculados para cada distribucin de salida. Estas estadsticas son: Percentiles (del 0% al 100% en incrementos del 5%) Media Desviacin estndar
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El men Simulacin
La supervisin de convergencia se lleva a cabo calculando las estadsticas mencionadas de los datos generados en cada celda de salida en intervalos regulares a lo largo de una simulacin. El intervalo entre actualizaciones se establece en la opcin Actualizar cada XXXX iteraciones. Cada vez que se calculan nuevas estadsticas, tambin se calcula el porcentaje de cambio de las estadsticas con respecto al clculo anterior. Segn va disminuyendo este porcentaje de cambio, el impacto en las estadsticas de las iteraciones subsiguientes disminuye y las distribuciones de salida son cada vez ms estables.
La ventana de supervisin de convergencia
La ventana de supervisin de convergencia aparece en la ventana @RISK Resultados cuando la simulacin se est ejecutando. Cada vez que una estadstica converge (o sea, el porcentaje de cambio con respecto a la estadstica anterior es menor que el lmite establecido) aparece resaltada en la ventana. Cuando en una distribucin de salida convergen tres estadsticas, el programa las marca con una cara sonriente.
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La opcin Convergencia cuando las estadsticas cambian < de la parte superior de la ventana de supervisin de convergencia sirve para controlar la mxima cantidad de cambio permitida para declarar la convergencia de una distribucin. Cuando el cambio en las estadsticas calculadas sea menor que el valor indicado en esta opcin en dos clculo consecutivos, la estadstica queda marcada como convergente (seleccionada) en la pantalla de supervisin. Es posible que el estado cambie a sin converger o se deseleccione la estadstica de distribucin de salida si el proceso de supervisin observa un cambio superior al lmite establecido en las estadsticas. Es importante recordar que la simulacin, por naturaleza, es un proceso aleatorio y siempre habr cambios en las estadsticas con las subsiguientes iteraciones. En realidad, un 0% de cambio en las estadsticas es inalcanzable, independientemente del nmero de iteraciones que se lleven a cabo. La opcin Parada automtica de simulacin en convergencia indica que la simulacin se debe parar automticamente cuando converjan todas las distribuciones de salida. Esta opcin se establece si la opcin Nm. iteraciones del cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones es Auto.
El comando Iniciar simulacin

Sirve para iniciar una simulacin
El comando Iniciar del men Simulacin (as como el icono Inicio) se utilizan para iniciar una simulacin con las configuraciones actuales. Una simulacin en proceso se puede detener pulsando el botn Cancel o pulsando la tecla <Esc>. La opcin Actualizar pantalla tambin se puede activar y desactivar durante la ejecucin de una simulacin al pulsar la tecla <Fijar Nm >.
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El men Simulacin
El men Resultados
El comando Configuracin de informes
Especifica el lugar (la ventana Resultados y/o Excel) donde se mostrarn los resultados de simulacin y el tipo de informes que se generarn en Excel
El comando Configuracin de informes del men Resultados permite especificar el lugar y el tipo de informes de simulacin que se generarn. Adems, puede utilizar este comando para generar informes inmediatamente en Excel sobre la simulacin ms reciente.
Las opciones Al final de cada simulacin de @RISK determinan dnde se mostrarn los resultados de simulacin al final de una simulacin. las opciones disponibles son: Mostrar ventana interactiva de resultados de @RISK. Hace que la ventana @RISK Resultados aparezca al final de la simulacin. Generar los informes de Excel seleccionados abajo. Genera directamente en Excel los informes o grficos seleccionados.
Se pueden seleccionar ambas opciones si quiere obtener ambos tipos de informe.
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Tipos de informes disponibles en Excel
Al final de una simulacin puede generar directamente en Excel una serie de informes de simulacin predeterminados. Los dos primeros informes de formato rpido son informes de los resultados de la simulacin diseados para su impresin. El informe Resumen rpido resume una simulacin completa. El informe Salida rpida contiene un informe de una sola pgina para cada salida de la simulacin. La segunda seccin de informes disponibles comienza con el Resumen de simulacin, que contiene la misma informacin que el informe equivalente de la ventana Resultados. Para obtener ms informacin sobre el contenido de estos informes, consulte la seccin Referencia: Comando Ventana de resultados de @RISK en este mismo captulo. Para generar informes en Excel existen dos opciones: Nuevo libro de trabajo. Coloca los informes de simulacin en un nuevo libro de trabajo cada vez que se generan informes. Libro activo. Coloca los informes de simulacin en nuevas hojas del libro de trabajo activo cada vez que se generan informes.
Hojas modelo
Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos de simulacin se colocan en un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK (como RiskMean) o la funcin de grficos RiskResultsGraph. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se encuentra en una hoja modelo, las estadsticas y grficos seleccionados son generados al final de la simulacin en una copia de la hoja modelo. La hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para la generacin de informes en las prximas simulaciones. Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. @RISK las identifica en el cuadro de dilogo Configuracin de informes. Estos archivos tambin pueden contener cualquier frmula estndar de Excel para poder hacer clculos personalizados con los resultados de la simulacin.
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El men Resultados
El archivo de ejemplo Plantilla.xls que se muestra arriba contiene una hoja modelo. Puede revisar esta hoja para aprender a configurar sus propios informes personalizados y hojas modelo.
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El comando Mostrar ventana de resultados

Muestra la ventana @RISK Resultados para ver los resultados de simulacin
El comando Mostrar ventana de resultados del men Resultados sirve para abrir la ventana @RISK Resultados. Para ver de nuevo la ventana de Excel y de los programas auxiliares @RISK, seleccione el comando Mostrar ventana de Excel del men de la ventana @RISK Resultados o simplemente haga clic en la ventana de Excel.
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El men Resultados
El men Opciones
El comando Mostrar barra de herramientas extendida
Muestra en Excel la barra de herramientas expandida con las versiones Professional e Industrial de @RISK.
El comando Mostrar barra de herramientas expandida del men Opciones sirve para expandir la barra de herramientas de @RISK. Esta barra de herramientas contiene los iconos de los anlisis avanzados disponibles en las versiones Professional e Industrial de @RISK. Esta barra de herramientas tambin puede aparecer haciendo clic en el icono de expansin situado al final de la barra de herramientas estndar de @RISK.
El comando Pedir nombres de salidas

Activa y desactiva la aparicin del cuadro de dilogo de asignacin de nombres para las salidas de @RISK.
El comando Pedir nombres de salidas del men Opciones activa y desactiva la aparicin automtica del cuadro de dilogo de asignacin de nombres a las salidas cuando se aade una salida. Desactive esta opcin para que los nombres asignados a las salidas que se aaden sean los predeterminados de @RISK.
El comando Mostrar percentiles acumulativos descendentes

Muestra los percentiles acumulativos descendentes en los informes de @RISK y los establece como predeterminados para las distribuciones de probabilidad de parmetros alternativos.
El comando Mostrar percentiles acumulativos descendentes del men Opciones afecta a todos los informes de estadsticas de @RISK, objetivos y valores x y p de los grficos, para que muestren los percentiles acumulativos descendentes. Los valores de percentil de los informes de @RISK muestra predeterminadamente los percentiles acumulativos ascendentes, o la probabilidad de que un valor sea menor o igual a un valor x dado. Si selecciona este comando los informes de @RISK mostrarn los percentiles acumulativos descendentes, o la probabilidad de que un valor sea mayor que un valor x dado.
Referencia: Comandos de men del complemento @RISK 229
Seleccionando la opcin Mostrar percentiles acumulativos descendentes tambin hace que @RISK use como opcin predeterminada en la ventana Definir distribucin la introduccin de percentiles acumulativos descendentes cuando se hacen distribuciones de parmetros alternativos. En este caso, se especifica el porcentaje de probabilidad de que un valor sea mayor que el valor introducido.
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El men Opciones
El men Anlisis avanzados

Las versiones Professional e Industrial de @RISK permiten realizar anlisis avanzados en un modelo. Los anlisis avanzados son el Anlisis avanzado de sensibilidad, el Anlisis de tendencia y la Bsqueda de objetivo. Estos anlisis avanzados se pueden usar para disear un modelo, verificarlo u obtener diferentes tipos de resultados de suposiciones Y si. Cada uno de los anlisis avanzados genera en Excel su propio grupo de informes que muestran los resultados de los anlisis que se estn haciendo. Sin embargo, cada uno de los anlisis utiliza mltiples simulaciones de @RISK para generar sus resultados. Por ello, tambin se puede usar la ventana @RISK Resultados para revisar los resultados de los anlisis. Esto es til para generar un grfico de resultados que no est incluido en los informes de Excel o para revisar los datos de un anlisis con mayor detalle.
Configuraciones de simulacin en los anlisis avanzados

Las configuraciones de simulacin especificadas en el cuadro de dilogo Configuraciones de simulacin de @RISK (excepto Nmero de simulaciones) son aquellas que se usan en cada anlisis avanzado de @RISK. Como muchos de los anlisis avanzados pueden requerir un nmero elevado de simulaciones, debe revisar sus configuraciones de simulacin para asegurarse de que se minimizan los tiempos de ejecucin de los anlisis. Por ejemplo, para comprobar la configuracin de un anlisis avanzado, debe establecer el Nmero de iteraciones en un valor relativamente bajo hasta que haya comprobado que su configuracin es correcta. Luego, establezca de nuevo el Nmero de iteraciones en el nivel necesario para obtener resultados de simulacin estables y ejecutar los anlisis avanzados de sensibilidad, anlisis de tendencia y bsqueda de objetivo.
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El men Anlisis avanzados
Bsqueda de objetivo
El comando Bsqueda de objetivo
Configura y realiza una bsqueda de objetivo de @RISK
La bsqueda de objetivo permite buscar una estadstica de simulacin especfica para una celda (por ejemplo, la media o la desviacin estndar) mediante el ajuste del valor de otra celda. La configuracin de una bsqueda de objetivo de @RISK es muy similar a la bsqueda de objetivo estndar de Excel. Sin embargo, a diferencia de la bsqueda de objetivo de Excel, la bsqueda de objetivo en @RISK utiliza mltiples simulaciones para hallar el valor de celda ajustable que permita obtener sus resultados. Cuando se conoce el valor estadstico deseado de una salida pero no el valor de entrada necesario para obtener ese valor, se puede usar la funcin Bsqueda de objetivo. Una entrada puede ser cualquier celda de su libro de trabajo de Excel. Una salida es cualquier celda que sea salida de simulacin de @RISK (por ejemplo, una celda con la funcin RiskOutput()). La entrada debe ser precedente a la celda de salida objetivo. Cuando se hace una bsqueda de objetivo, @RISK cambia el valor de la celda de entrada y ejecuta una simulacin completa. Este proceso se repite hasta que la estadstica de simulacin deseada para la salida es igual al resultado deseado. La bsqueda de objetivo se activa haciendo clic en el icono de bsqueda de objetivo de la barra de herramientas expandida de @RISK, o a travs del comando Bsqueda de objetivo de Anlisis avanzados del men de @RISK.
Bsqueda de objetivo Nota: Para ver el tutorial completo sobre la bsqueda de objetivo y los dems anlisis avanzados de @RISK 4.5, ejecute el tutorial electrnico que se encuentra en el directorio ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45.
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Cuadro de dilogo Bsqueda de objetivo de @RISK
Las opciones disponibles en el cuadro de dilogo Bsqueda de objetivo de @RISK son las siguientes:
Establecer estadstica Permite seleccionar que estadstica de salida debe supervisar la convergencia sobre el objetivo. La lista incluye: Mnimo, Mximo, Curtosis, Media, Modo, Percentil 5, Percentil 95, Desviacin, Desviacin estndar y Varianza. De la celda Identifica la referencia de celda de la salida cuya estadstica de simulacin trata de ajustar al valor introducido. Esta celda debe ser una celda de salida de @RISK. Si la celda no contiene la funcin RiskOutput(), el programa le pedir que aada una RiskOutput(). Con el valor Especifica el valor en el que desea que converja el valor Establecer estadstica de De la celda. Este valor se denomina objetivo. Cambiando Identifica la celda que quiere que cambie la bsqueda de objetivo para que el valor Establecer estadstica de De la celda se aproxime al valor Con el valor. El valor De la celda debe depender de la celda Cambiando; de lo contrario, la bsqueda de objetivo no podr encontrar una solucin.
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Bsqueda de objetivo
El cuadro de dilogo Opciones comando Bsqueda de objetivo

Establece las opciones de anlisis de la bsqueda de objetivo
El cuadro de dilogo Opciones de bsqueda de objetivo permite establecer parmetros que pueden afectar el xito y la calidad de la solucin de la bsqueda de objetivo. El cuadro de dilogo Opciones se abre haciendo clic en el botn Opciones del cuadro de dilogo Bsqueda de objetivo.
Los elementos del cuadro de dilogo Opciones son los siguientes: Mnimo de la celda Cambiando Permite establecer el valor mnimo que se debe usar en la celda Cambiando. La bsqueda de objetivo trata de delimitar una solucin suponiendo que hay una entre Mnimo de la celda Cambiando y Mximo de la celda Cambiando. Mximo de la celda Cambiando Permite establecer el valor mximo que se debe usar en la celda Cambiando. La bsqueda de objetivo trata de delimitar una solucin suponiendo que hay una entre Mnimo de la celda Cambiando y Mximo de la celda Cambiando. Nmero mximo de simulaciones Especifica cuntas simulaciones tratar de hacer la bsqueda de objetivo mientras intenta cumplir su objetivo. Si se encuentra una solucin antes de terminar todas las simulaciones, la actividad de simulacin se detendr y aparecer el cuadro de dilogo Estado de bsqueda de objetivo.
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Comparar precisin Determina lo cerca que la solucin debe estar del objetivo. Este elemento se puede ver como un rango cercano al valor objetivo deseado aceptable para la estadstica de simulacin. Cualquier resultado situado dentro de este rango se entiende que alcanza el objetivo. 1) Porcentaje de valor objetivo Especifica la precisin como un porcentaje del valor Con el valor. 2) +/- valor real Especifica la precisin como diferencia mxima entre el objetivo y el valor de la estadstica de De la celda hallada por la bsqueda de objetivo.
Generar resultados completos de simulacin para la solucin Si selecciona esta opcin, tras encontrar la solucin, la bsqueda de objetivo realiza una simulacin adicional que utiliza el valor hallado para la celda Cambiando. Las estadsticas de esa simulacin se muestran en la ventana @RISK Resultados. Esta opcin no remplaza el valor original de la celda Cambiando de la hoja de clculo por el valor hallado. Lo que hace es mostrar los efectos que ese reemplazo tendra si se hiciera.
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Bsqueda de objetivo
Analizar comando Bsqueda de objetivo

Ejecuta una bsqueda de objetivo
Cuando se hace clic en Analizar, la bsqueda de objetivo sigue el siguiente proceso hasta conseguir el valor de estadstica objetivo o realiza el mximo nmero de simulaciones: 1) Se coloca un nuevo valor en la celda de entrada que cambia 2) Se ejecuta una simulacin completa de todos los libros de trabajo abiertos usando la configuracin actual del cuadro de dilogo Configuraciones de simulacin 3) @RISK registra las estadsticas de la simulacin seleccionada en el elemento Establecer estadstica de la salida identificada por De la celda. Este valor de la estadstica se compara con el valor de Con el valor para ver si el valor cumple el objetivo (dentro de la gama introducida en Comparar precisin) Si se encuentra una solucin dentro de la precisin solicitada, la bsqueda de objetivo muestra el cuadro de dilogo estado. Esto permite remplazar el contenido de la celda Cambiando por el valor de solucin. Si decide hacer esto, todo el contenido de la celda ser remplazado por el valor de solucin, y la frmula o valores previos se perdern.
Es posible que la bsqueda de objetivo converja en un objetivo, pero que no pueda converger dentro del rango de precisin especificado. En este caso, la bsqueda de objetivo le ofrecer la mejor solucin.
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Seleccin de valores de entrada en una bsqueda de objetivo de @RISK
Una bsqueda de objetivo de @RISK utiliza un mtodo de dos caminos para converger en el objetivo: 1) Si no se establecen lmites con las opciones Mnimo de la celda Cambiando y Mximo de la celda Cambiando, la bsqueda de objetivo tratar de limitar el valor objetivo utilizando una expansin geomtrica alrededor del valor original. 2) Cuando la solucin est delimitada, la bsqueda de objetivo utiliza el mtodo de Ridders de bsqueda de raz. Usando el mtodo de Ridders, la bsqueda de objetivo simula primero el modelo con el valor de entrada establecido en el punto medio del rango delimitador. Luego, elimina esa funcin Exponencial exclusiva que convierte la funcin residual en una lnea recta. Esto tiene varias ventajas importantes para el proceso de bsqueda de objetivo. Asegura que los valores de entrada comprobados nunca se salen de los lmites, y ayuda a asegurar que la bsqueda de objetivo avanza hacia una solucin en el menor nmero posible de ciclos (una ventaja importante teniendo en cuenta que cada "ciclo" es una simulacin completa de su modelo).
Problemas en la bsqueda de objetivo
Es posible que la bsqueda de objetivo pueda tener problemas para converger en una solucin. Es posible que algunas de las soluciones deseadas sean imposibles de alcanzar, o tambin que el modelo se comporte de un modo tan impredecible que el algoritmo de bsqueda de raz no pueda converger en una solucin. A continuacin se explica cmo se puede ayudar a que la bsqueda de objetivo converja en una solucin: Iniciar la bsqueda de objetivo con un valor diferente en la celda cambiando. Como el proceso de iteraciones comienza con suposiciones alrededor del valor de la celda cambiante original, iniciar la bsqueda de objetivo con un valor diferente en la celda que se est cambiando puede ayudar a la convergencia. Cambio de los lmites. El establecimiento de las opciones Mnimo de la celda Cambiando y Mximo de la celda Cambiando del cuadro de dilogo Opciones contribuye a dirigir la bsqueda de objetivo hacia una solucin.
Nota: La bsqueda de objetivo no ha sido diseada para su funcionamiento con mltiples modelos de simulacin. En las funciones RiskSimtable, todas las simulaciones utilizarn el primer valor de la tabla.
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Bsqueda de objetivo
Anlisis de tendencia
El comando Anlisis de tendencia
Configura y ejecuta el anlisis de tendencia
El anlisis de tendencia permite analizar los efectos de tendencias en distribuciones de @RISK. El anlisis de tendencia de una distribucin restringe la recogida de muestras de la distribucin a valores que se encuentren entre un par de percentiles especificados. El anlisis de tendencia tambin se puede hacer especificando una nueva distribucin de tendencia de la que se recogern muestras en lugar de la distribucin original de su modelo. Con el anlisis de tendencia puede seleccionar un nmero de distribuciones de @RISK y ejecutar simulaciones mientras hace el anlisis de tendencia de esas distribuciones conjuntamente en una simulacin o separadamente en mltiples simulaciones. Al hacer el anlisis de tendencia de las distribuciones seleccionadas, puede analizar situaciones sin necesidad de cambiar su modelo. Despus de completar una simulacin, el anlisis de tendencia proporciona una serie de informes y grficos que puede utilizar para analizar los efectos de las tendencias de ciertas distribuciones de una salida seleccionada del modelo. El anlisis de tendencia se activa haciendo clic en el icono de Anlisis de tendencia de la barra de herramientas expandida de @RISK, o a travs del submen Anlisis avanzados del men de @RISK.
Anlisis de tendencia Nota: Para ver el tutorial completo sobre el anlisis de tendencia y los dems anlisis avanzados de @RISK 4.5, ejecute el tutorial electrnico que se encuentra en el directorio ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45.
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Cuadro de dilogo Anlisis de tendencia
Las opciones del cuadro de dilogo Anlisis de tendencia son los siguientes:
Celda a supervisar Esta es la salida de @RISK que quiere supervisar mientras se hace el anlisis de tendencia de las distribuciones especificadas de @RISK. La Celda a supervisar se puede especificar introduciendo una referencia de celda, haciendo clic en la celda deseada, o haciendo clic en el botn ... . Este botn abre un cuadro de dilogo que contiene una lista de todas las salidas de @RISK en los libros de trabajo de Excel actualmente abiertos.
La seccin Entradas para tendencia permite Aadir, Editar y Eliminar las distribuciones de @RISK en las que desea hacer el anlisis de tendencia. Las distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el rango de celdas, el Nombre de @RISK, la Distribucin actual y un Nombre de anlisis que se puede editar. Aadir y Editar Abre el cuadro de dilogo Definicin de entrada. Esto permite especificar una distribucin o un rango de @RISK de las Distribuciones de @RISK en las que se va a hacer el anlisis de tendencia. Luego puede seleccionar rangos de muestras Bajo, Alto o Personalizado, o especificar una distribucin o frmula alternativa de tendencia. Eliminar Elimina completamente las distribuciones de @RISK seleccionadas en la lista de Anlisis de tendencia. Para excluir temporalmente una distribucin de un anlisis sin necesidad de eliminarla, haga clic en la casilla situada a su lado en la lista para quitar la marca.
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Cuadro de dilogo Definicin de entrada
Las opciones del cuadro de dilogo Definicin de entrada son los siguientes:
Tipo En los anlisis de tendencia, slo se pueden seleccionar distribuciones de @RISK como entradas, por lo tanto, la nica opcin para Tipo es Distribuciones. Referencia Selecciona las distribuciones en las que se va a hacer el anlisis de tendencia. Las distribuciones se pueden especificar escribiendo las referencias de celdas correspondientes, seleccionando un rango de celdas en la hoja de clculo, o haciendo clic en el botn ... , mediante el cual se abre el cuadro de dilogo Funciones de distribucin de @RISK que incluye una lista de todas las distribuciones del modelo.
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Las opciones Muestra permiten introducir un rango de la distribucin de probabilidad seleccionada para recoger las muestras, o introducir una distribucin o frmula alternativa de la distribucin de probabilidad seleccionada durante el anlisis. Valores bajos Introduce un rango bajo para recoger las muestras, cuyo lmite mnimo es el mnimo de la distribucin. El Rango bajo predeterminado es de 0% a 5%, con valores de muestra slo situados por debajo del percentil 5 de la distribucin. Se puede introducir cualquier percentil superior en lugar de 5. Valores altos Introduce un rango alto para recoger las muestras, cuyo lmite mximo es el mximo de la distribucin. El Rango alto predeterminado es de 95% a 100%, con valores de muestra slo situados por encima del percentil 95 de la distribucin. Se puede introducir cualquier percentil inferior en lugar de 95%. Rango personalizado Permite especificar cualquier rango de percentil dentro de una distribucin para recoger muestras. Distribucin / Frmula Permite introducir una funcin de distribucin @RISK alternativa (o cualquier frmula vlida de Excel) que ser sustituida por la distribucin seleccionada durante un anlisis de tendencia. Puede usar el Asistente de funcin de Excel para introducir una distribucin alternativa haciendo clic en el icono situado a la derecha del cuadro Distribucin/Frmula.
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Opciones comando Anlisis de tendencia

Establece las opciones de anlisis de tendencia
El cuadro de dilogo Opciones de tendencia se utiliza para determinar cmo se har el anlisis de tendencia y qu informes o grficos se deben generar. El cuadro de dilogo Opciones de tendencia aparece cuando se hace clic en el botn Opciones del cuadro de dilogo Anlisis de tendencia.
La seccin Mltiples entradas permite hacer el anlisis de tendencia de todas las distribuciones especificadas de @RISK durante una simulacin, o ejecutar una simulacin separada para cada distribucin de @RISK. Tendencia de cada entrada en su propia simulacin Indica que se ejecutar una simulacin completa para cada rango de tendencia introducido. El nico cambio realizado en el modelo durante cada simulacin ser el anlisis de tendencia de una sola entrada. El nmero de simulaciones realizadas ser igual al nmero de rangos de tendencia introducidos. Tendencia de todas las entradas en una sola simulacin Indica que se ejecutar una simulacin para todos los rangos de tendencia introducido. Los resultados de la simulacin se combinarn con los efectos de todos los rangos de tendencia.
La seccin Informes permite seleccionar el informe y los grficos que se generarn al final de las simulaciones de anlisis de tendencia. Las opciones incluyen Resumen, Diagrama de cuadro-bigotes, Grficos de comparacin, Histogramas y grficos DAF (funciones de distribucin acumulativa) y Informe rpido. Para obtener ms informacin sobre los informes generados por los anlisis de tendencia, consulte el apartado de Informes de esta seccin.
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La seccin Colocar informes en permite colocar sus resultados en el libro de trabajo activo, o en uno nuevo. Nuevo libro Todos los informes se colocan en un nuevo libro de trabajo Libro activo Todos los informes se colocan en el libro de trabajo activo con su modelo
Analizar comando Anlisis de tendencia

Sirve para hacer un anlisis de tendencia
Cuando haya seleccionado la opcin Celda a supervisar, y al menos una distribucin de @RISK seleccionada para el anlisis de tendencia, haga clic en el botn Analizar para realizar el anlisis. El anlisis ejecuta una o ms simulaciones que reducen la toma de muestras de las distribuciones @RISK seleccionadas a los rangos de anlisis de tendencia seleccionados o sustituye cualquier distribucin o frmula alternativa de tendencia que haya introducido. Los resultados de las simulaciones del anlisis de tendencia se organizan en una hoja de resumen y varios grficos de anlisis de tendencia. Los resultados del anlisis de tendencia tambin estn disponibles en la ventana @RISK Resultados. Esto permite analizar con mayor detenimiento los resultados del anlisis de tendencia de las entradas de @RISK.
Informes
Los informes generados por el anlisis de tendencia incluyen los siguientes: Informe de resumen Diagrama de cuadro-bigotes Grficos de comparacin Histogramas Grficos de funciones de distribucin acumulativa Informe rpido
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Informe de resumen
Los informes de resumen describen las el anlisis de tendencia de las entradas y las estadsticas correspondientes de la entrada supervisada: media, mnimo, mximo, moda, desviacin estndar, varianza, curtosis, desviacin, percentil 5 y percentil 95.
Diagrama de cuadro-bigotes
El diagrama de cuadro-bigotes ofrece una indicacin general de la entrada supervisada, describiendo las medias y los percentiles marginales.
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La parte izquierda y derecha del cuadro son indicadores de los cuartiles primero y tercero. La lnea vertical en el interior del cuadro representa la media, y la X indica la localizacin de la media. El ancho del cuadro representa el rango intercuartil (IQR). El IQR es igual al punto de datos del percentil 75 menos el punto de datos del percentil 25. Las lneas horizontales que se extienden desde ambos lados del cuadro indican el primero punto de datos 1,5 veces menor que el IQR por debajo del borde del cuadro, y el ltimo punto de datos 1,5 veces menor que el IQR por encima del borde superior del cuadro. Los puntos extremos medios, que se muestran como cuadrados vacos, son puntos de datos situados entre 1,5 veces el IQR y 3,0 veces el IQR del exterior del cuadro. Los puntos ms extremos, que se muestran como cuadrados slidos, son puntos de datos situados ms all de 3,0 veces el IQR del exterior del cuadro.
Informe rpido
Un informe rpido proporciona un resumen de una sola pgina del anlisis de tendencia en su conjunto. Estos informes han sido diseados para que quepan en una sola pgina.
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Los cuatro grficos de comparacin comparan medias, desviaciones estndar, percentiles 5 y percentiles 95 de cada una de las entradas de @RISK especificadas (o su combinacin) y la simulacin de base.
Histogramas
Los histogramas son histogramas estndar de @RISK de la salida supervisada de cada una de las entradas de tendencia (o su combinacin) y la simulacin de base.
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CDF (funciones de distribucin acumulativas)
Las CDF (funciones de distribucin acumulativas) son grficos de densidad ascendente acumulativa de @RISK. Tambin se puede generar un Informe CDF para todas las entradas.
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Anlisis de sensibilidad avanzado

El comando Anlisis avanzado de sensibilidad
Configura y ejecuta un anlisis avanzado de sensibilidad
El anlisis de sensibilidad avanzado permite determinar los efectos de las entradas en las salidas de @RISK. Una entrada puede ser una distribucin @RISK o una celda de su libro de trabajo de Excel. El anlisis avanzado de sensibilidad permite seleccionar una serie de distribuciones o celdas de hojas de trabajo de @RISK y hacer simulaciones de prueba mientras vara estas entradas dentro de una gama. Los anlisis de sensibilidad avanzados hacen una simulacin completa en cada uno de una serie de valores posibles de una entrada, haciendo un seguimiento de los resultados de simulacin de cada valor. Los resultados muestran cmo cambian los resultados de la simulacin cuando se cambia el valor de la entrada. Como sucede con el anlisis de sensibilidad estndar de @RISK, el anlisis avanzado de sensibilidad muestra la sensibilidad de una salida de @RISK con respecto a una entrada determinada. El anlisis avanzado de sensibilidad se puede usar para probar la sensibilidad de una salida de @RISK con respecto a las distribuciones de entrada de un modelo. Cuando se comprueba una distribucin de @RISK, @RISK ejecuta una serie de simulaciones para la entrada. En cada simulacin, la distribucin de entrada se fija en un valor diferente del rango mn-mx de la distribucin. Normalmente, los valores de este "paso" son valores de percentil diferentes para la distribucin de entrada. El anlisis avanzado de sensibilidad se activa haciendo clic en el icono de Anlisis avanzado de sensibilidad de la barra de herramientas expandida de @RISK, o a travs del submen Anlisis avanzados del men de @RISK.
Anlisis de sensibilidad avanzado Nota: Para ver el tutorial completo sobre el anlisis avanzado de sensibilidad y los dems anlisis avanzados de @RISK 4.5, ejecute el tutorial electrnico que se encuentra en el directorio ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45.
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El cuadro de dilogo Anlisis avanzado de sensibilidad

Las opciones del cuadro de dilogo Anlisis avanzado de sensibilidad son los siguientes:
Celda a supervisar Esta es la salida de @RISK que quiere supervisar mientras se ejecuta cada simulacin y se estiman diversos valores posibles de entrada. La Celda a supervisar se puede especificar introduciendo una referencia de celda, haciendo clic en la celda deseada, o haciendo clic en el botn ... . Este botn abre un cuadro de dilogo que contiene una lista de todas las salidas de @RISK en los libros de trabajo de Excel actualmente abiertos.
Las opciones Entradas a analizar permite Aadir, Editar y Eliminar las celdas de la hoja de clculo y las distribuciones de @RISK que desea incluir en el anlisis. Las distribuciones y celdas especificadas se mantienen en una lista que contiene el rango de celdas, el Nombre de @RISK, la Distribucin actual y un Nombre de anlisis que se puede editar. Aadir y Editar Abre el cuadro de dilogo Definicin de entrada. Esto permite especificar una sola distribucin o celda de la hoja de clculo de @RISK, o un rango de distribuciones o celdas de @RISK, para analizar. Eliminar Elimina completamente las entradas del anlisis avanzado de sensibilidad. Para excluir temporalmente una entrada o grupo de entradas de un anlisis sin necesidad de eliminarlas, haga clic en la casilla de la lnea correspondiente situada a su lado en la lista para quitar la marca de esa entrada.
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Definicin de entrada comando Anlisis avanzado de sensibilidad

Sirve para definir entradas en un anlisis avanzado de sensibilidad
El cuadro de dilogo Definicin de entrada permite introducir el tipo de una entrada, su nombre, un valor base y los datos que describen los valores posibles de la entrada que desea comprobar en el anlisis de sensibilidad. Se ejecutar una simulacin completa en cada valor introducido como entrada Las opciones del cuadro de dilogo Definicin de entrada se explican en esta seccin:
Tipo
Tipo especifica el tipo de la entrada que est introduciendo (distribucin o celdas de una hoja de clculo). Las entradas de un anlisis avanzado de sensibilidad pueden ser distribuciones de @RISK introducidas en las frmulas de una hoja de clculo o celdas de una hoja de clculo. Referencia especifica la localizacin de las entradas en la hoja de clculo. Si est seleccionando entradas de distribucin, puede hacer clic en el botn ... , y se abrir el cuadro de dilogo Funciones de distribuciones de @RISK con una lista de todas las distribuciones de todas las hojas de trabajo abiertas.
Referencia
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Nombre
Nombre sirve para asignar un nombre a las entradas. Si est seleccionando entradas de distribucin, aparecer el nombre existente de @RISK de cada entrada. Si quiere usar un nombre diferente para una distribucin, slo tiene que cambiar el nombre de @RISK aadiendo la funcin RiskName a la distribucin en Excel o editando el nombre en la ventana @RISK Modelo. Si est seleccionando como entradas las celdas de las hojas de trabajo, el nombre de cada entrada se puede escribir directamente en el campo Nombre. Cuando haya seleccionado un rango de entradas, el campo Nombre muestra los nombres de cada celda, separado por comas.
Estos nombres se pueden editar escribiendo lo que quiera en el cuadro (manteniendo el formato de separacin por comas) o haciendo clic en el botn ... , que sirve para abrir el cuadro de dilogo Nombres de celdas de anlisis de sensibilidad.
Los nombres de las celdas para el anlisis avanzado de sensibilidad se definen en el cuadro de dilogo Definicin de entrada. Estos nombres se usan en la ventana de Resultados de @RISK y en los informes generados por el anlisis avanzado de sensibilidad; sin embargo, estos nombres de celda no forman parte de su modelo de Excel.
Valor base
El Valor base se utiliza para determinar la secuencia de valores que debe pasar una entrada y como punto de referencia en el grfico de informe Cambio de porcentaje. El Valor base es especialmente importante cuando se va a aplicar un Tipo de paso que suponga un cambio de base, como +/- porcentaje de cambio de base. El Valor base predeterminado es el valor evaluado de una distribucin o celda cuando Excel recalcula la hoja de clculo, si bien usted puede cambiarlo a cualquier otro valor. Nota: Si el clculo de la distribucin o celda es 0, y el Valor base se establece en Auto, deber introducir un valor base que no sea cero para usar la opcin +/- porcentaje de cambio de base.
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Fijar distribucin al valor base cuando no hay pasos
Si selecciona la opcin Fijar distribucin al valor base cuando no hay pasos hace que una distribucin de entrada genere su valor base en las simulaciones cuando no es la entrada que se est analizando por pasos. Esto hace que la distribucin no recoja muestras, lo cual significa que queda fijada al Valor base introducido. Si selecciona la opcin Fijar distribucin al valor base cuando no hay pasos, la distribucin funcionar normalmente, es decir, se recogern muestras de ella en las simulaciones que no la analizan por pasos. Nota: Esta opcin no est disponible cuando la entrada es una celda de hoja de clculo.
Tipo de paso comando Anlisis avanzado de sensibilidad

Sirve para definir el valor que se usar en las entradas de un anlisis avanzado de sensibilidad
Las opciones de Tipo de paso describen el tipo de variacin que se usar para seleccionar los valores que se comprobarn en las entradas. Durante un anlisis, las entradas pasan por diferentes "pasos" de un rango de posibles valores y se realiza una simulacin completa con el valor de cada paso. El Tipo de paso define la naturaleza de este rango + / - porcentaje de cambio de base, + / - valor real de valor base, Valores del rango, Percentiles de distribucin, Tabla de valores o Tabla de rango de Excel. Estos diferentes tipos de pasos proporcionan una gran flexibilidad a la hora de describir los valores que se van a probar en una entrada. Dependiendo del tipo de paso seleccionado, cambia la informacin para definir los valores reales del rango y del paso (como se muestra en el lado derecho del cuadro de dilogo Definicin de entrada). Aqu se describen todos los tipos de paso y la correspondiente informacin de rango y valor.
+ / - porcentaje de cambio de base
Con este tipo de paso, el primer y el ltimo valor de la secuencia de los pasos se obtienen aumentando o reduciendo el Valor base de la entrada en un porcentaje especificado en Cambio mn. (%) y Cambio mx. (%). Los valores intermedios se producen en intervalos iguales, con el nmero de valores a comprobar especificado en Nmero de pasos.
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+ / - valor real de valor base
Con este tipo de paso, el primer y el ltimo valor de la secuencia de los pasos se obtienen aadiendo al Valor base los valores especificados en Cambio mnimo y Cambio mximo. Los valores intermedios se producen en intervalos iguales, con el nmero de valores a comprobar especificado en Nmero de pasos.
Valores del rango
Con este tipo de paso, la secuencia de valores de los pasos se inicia en el Mnimo y termina en el Mximo. Los valores intermedios se producen en intervalos iguales, con el nmero de valores a comprobar especificado en Nmero de pasos.
Percentiles de distribucin
Este tipo de paso slo se usa cuando el Tipo de entrada seleccionado es una Distribucin. Los pasos se especifican como percentiles de la distribucin de @RISK seleccionada, y puede definir hasta 20 pasos. Durante el anlisis, la entrada se fijar en los valores de percentil calculados a partir de la distribucin de entrada introducida.
Tabla de valores
Con este tipo de pasos, se introduce la secuencia de valores de los pasos directamente en una tabla en la parte derecha del cuadro de dilogo Definicin de entrada. El Valor base no se utiliza porque los valores especficos introducidos son los valores comprobados.
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Tabla de rango de Excel
Con este tipo de paso, la secuencia de valores de los pasos se encuentra en un rango de las celdas de las hojas de clculo especificadas en Rango de Excel. Este rango puede contener cualquier nmero de valores; sin embargo, es importante recordar que se ejecutar una simulacin completa para cada valor del rango de referencia.
Aadir nombres de anlisis
Haciendo clic en el botn Aadir nombres de anlisis, se puede aadir un nombre descriptivo a cada valor de entrada de un anlisis avanzado de sensibilidad. Este nombre se usar para identificar la ejecucin de la simulacin cuando una entrada se fija en un valor determinado. Estos nombres hacen que los informes sean ms legibles y ayudan a identificar simulaciones individuales cuando se revisan los resultados en la ventana @RISK Resultados.
El cuadro de dilogo Nombres de anlisis de sensibilidad permite introducir un nombre para la simulacin que se va a hacer de cada valor de entrada a travs de los pasos. Inicialmente aparece el nombre predeterminado que @RISK ha creado, si bien se puede cambiar.
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Opciones comando Anlisis avanzado de sensibilidad

Sirve para definir las opciones en un anlisis avanzado de sensibilidad
El cuadro de dilogo Opciones de sensibilidad permite seleccionar la estadstica de salida que desea evaluar durante el anlisis de sensibilidad, identificar los informes que quiere generar y especificar el funcionamiento de las funciones Simtable de @RISK en el anlisis.
El cuadro de dilogo Opciones de sensibilidad se abre haciendo clic en el botn Opciones del cuadro de dilogo principal de Anlisis avanzado de sensibilidad. Las opciones del cuadro de dilogo son las siguientes: Estadstica de seguimiento Permite especificar la estadstica particular que desea para supervisar la salida de @RISK durante cada simulacin. Los grficos de informes de comparacin del anlisis mostrarn el cambio del valor de esta estadstica entre simulaciones. Informes Permite seleccionar que informes de anlisis se generarn al final del anlisis de sensibilidad. Los informes pueden ser Resumen, Diagrama de cuadro-bigotes, Grficos de entrada, Informe rpido, Grfico de percentiles, Grficos de cambio de porcentaje y Grficos Tornado. Para obtener ms informacin sobre estos informes, consulte el apartado de Informes de esta seccin.
La seccin Colocar informes en permite colocar sus resultados en el libro de trabajo activo, o en uno nuevo.
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Nuevo libro Todos los informes se colocan en un nuevo libro de trabajo Libro activo Todos los informes se colocan en el libro de trabajo activo con su modelo
Incluir funciones Simtable como entradas para analizar
Si un anlisis de sensibilidad se hace en hojas de clculo que incluyen funciones RiskSimtable, esta opcin hace que los valores especificados por estas funciones se incluyan en el anlisis. Si selecciona la opcin Incluir funciones Simtable como entradas para analizar, se har una bsqueda de las funciones RiskSimtable de todos los libros de trabajo abiertos. El anlisis avanzado de sensibilidad realizar luego los pasos de los valores especificados en los argumentos de la funcin RiskSimtable, haciendo una simulacin completa con cada valor. Los informes generados despus de la simulacin mostrarn la sensibilidad de la estadstica de salida para: 1) La variacin de la configuracin de las entradas en el cuadro de dilogo Anlisis avanzado de sensibilidad 2) La variacin de los valores de las funciones Simtable. Esta opcin resulta especialmente til si se ejecuta un anlisis avanzado de sensibilidad en un modelo de @RISK configurado para mltiples simulaciones. La funcin Simtable y la capacidad de @RISK para realizar mltiples simulaciones se utilizan con frecuencia para analizar los cambios de los resultados de las simulaciones cuando se cambia un valor de entrada, por simulacin, con la funcin Simtable. Este anlisis es similar al que se realiza en un anlisis avanzado de sensibilidad. Seleccionando la opcin Incluir funciones Simtable como entradas para analizar y haciendo un anlisis avanzado de sensibilidad, mltiples modelos de simulacin pueden aprovechar las ventajas de los informes y grficos de anlisis avanzado de sensibilidad sin necesidad de seleccionar otras opciones. Para obtener informacin adicional sobre la funcin RiskSimtable, consulte el captulo @RISK: Funciones de este manual.
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Analizar comando Anlisis avanzado de sensibilidad

Realiza un anlisis avanzado de sensibilidad
Cuando se hace clic en el botn Analizar, el anlisis avanzado de sensibilidad muestra al usuario el nmero de simulaciones, iteraciones por simulacin y nmero total de iteraciones. En ese momento, el anlisis se puede cancelar.
Si desea hacer un anlisis ms pequeo o rpido, el botn Cancelar ofrece al usuario la oportunidad de cambiar el Nmero de iteraciones por simulacin en el cuadro de dilogo Configuraciones de simulacin, el nmero de Entradas a analizar o el nmero de valores en la secuencia asociada con cada entrada (es decir, Nmero de pasos o elementos de tabla). Cuando se hace un anlisis avanzado de sensibilidad se realizan las siguientes acciones en cada entrada del anlisis: 1) Uno de los pasos de valores de la entrada se sustituye por el valor de la celda existente o distribucin de @RISK en la hoja de clculo. 2) Se realiza una simulacin completa del modelo. 3) Los resultados de simulacin de la salida analizada en Celda a supervisar se recogen y almacenan. 4) Este proceso se repite hasta que se ha realizado una simulacin por cada paso de posible valor para la entrada. Los resultados del anlisis de sensibilidad tambin estn disponibles en la ventana @RISK Resultados. Los puede analizar con mayor detenimiento utilizando las opciones disponibles en esta ventana.
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Informes
Los informes de un anlisis avanzado de sensibilidad son los siguientes: Resumen Diagrama de cuadro-bigotes Grficos de entrada Informe rpido Grficos de percentiles Grficos de cambio de porcentaje Grficos Tornado
Cada uno de estos informes se genera en Excel, en el libro de trabajo del modelo o en un libro de trabajo nuevo. Estos informes se describen en esta seccin.
Resumen
El informe de Resumen describe los valores asignados a las entradas analizadas y las estadsticas correspondientes de la entrada supervisada: media, mnimo, mximo, moda, desviacin estndar, varianza, curtosis, desviacin, percentil 5 y percentil 95.
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Grficos de entrada y diagrama de cuadro-bigotes
El informe Grficos de entrada identifica el cambio de la estadstica de simulacin analizada cuando se hicieron las simulaciones en cada uno de los pasos de valores de una entrada. Estos grficos incluyen los siguientes: Grfico de lnea Dibuja el valor de la estadstica de simulacin analizada de la salida en comparacin con el valor usado para la entrada de cada simulacin. Hay un punto en el grfico de lnea para cada simulacin realizada cuando se hizo el anlisis avanzado de sensibilidad con todos los pasos de una entrada determinada. Distribucin acumulativa superpuesta Muestra la distribucin acumulativa de la salida en cada ejecucin de simulacin de cada paso de valor de la entrada. Hay una distribucin acumulativa para cada simulacin realizada cuando se hizo el anlisis avanzado de sensibilidad con todos los pasos de una entrada determinada. Diagrama de cuadro-bigotes Ofrece una indicacin general de la distribucin de salida en cada simulacin de la entrada, describiendo la media, y los percentiles marginales. Hay un diagrama de cuadro-bigotes por cada distribucin acumulativa de cada simulacin realizada cuando hizo el anlisis avanzado de sensibilidad con todos los pasos de una entrada determinada. Para obtener ms informacin sobre los diagramas de cuadro-bigotes, consulte la seccin Anlisis de tendencia de este manual.
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Informe rpido
Los informes rpidos proporcionan resmenes de una sola pgina del anlisis avanzado de sensibilidad en su conjunto o para una sola entrada de un anlisis avanzado de sensibilidad. Estos informes han sido diseados para que quepan en una sola pgina.
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Grfico de porcentaje de cambio
Los Grficos de porcentaje de cambio dibujan la estadstica de Celda a supervisar en comparacin con cada una de las entradas seleccionadas como Porcentaje de cambio de la base. El valor de entrada del eje X se calcula comparando cada valor de entrada comprobado con el valor base introducido de la entrada.
Grfico de percentiles
El Grfico de percentiles dibuja la estadstica Celda a supervisar en comparacin con los porcentajes de cada una de las distribuciones de @RISK que fueron seleccionadas para el anlisis con el Tipo de paso de Percentiles de distribucin. Nota: Slo las entradas que eran distribuciones de @RISK aparecern en este grfico.
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Grfico de Tornado
El Grfico Tornado muestra una barra por cada una de las entradas definida para anlisis, mostrando los valores mnimo y mximo que adquiere la estadstica de Celda a supervisar, con el cambio de los valores de entrada.
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Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo
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El men Archivo
El comando Nuevo
El comando Abrir
Abre una simulacin guardada
El comando Abrir del men Archivo sirve para abrir un archivo de datos de una simulacin previamente guardado (archivo .RSK) que incluye configuraciones de simulacin, todos los datos de entrada y grficos (con los correspondientes grupos de datos adaptados) y los resultados de simulacin, incluyendo cualquier grfico generado. Para obtener informacin sobre el comando Abrir del men Archivo, consulte la Gua de Referencia: Comandos de men del complemento @RISK.

Guarda los datos de la simulacin actual
Los comandos Guardar y Guardar como del men Archivo se utilizan para guardar los datos de @RISK en un archivo .RSK. Para obtener informacin sobre el comando Guardar y Guardar como del men Archivo, consulte la Gua de Referencia: Comandos de men del complemento @RISK.
El comando Imprimir
Imprime el grfico o informe actual
El comando Imprimir imprime el grfico activo de la ventana Modelo.
El comando Salir
Descarga el programa incorporado @RISK de Excel
El comando Salir del men Archivo sirve para descargar el complemento @RISK de Excel y cerrar las ventanas @RISK Modelo y @RISK Resultados. Si cierra @RISK durante una sesin de Excel, puede volver a abrirlo ms tarde haciendo clic en el icono de @RISK en la barra de herramientas de DecisionTools.
Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 267
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El men Archivo
El men Edicin
El comando Cortar
Corta la seleccin actual
El comando Cortar del men Edicin sirve para cortar la seleccin actual. Estos datos se pueden pegar del Portapapeles en cualquier otro programa.
El comando Copiar
Copia informes y grficos de @RISK en el Portapapeles de Windows
El comando Copiar del men Edicin se utiliza para transferir informes, grficos y datos adaptados de @RISK al Portapapeles, para luego poder pegarlos en hojas de clculo o en programas de procesamiento de texto. Los datos que se copiar son los de la ventana y seleccin que est activa en @RISK. La ventana activa es la ventana cuya barra de ttulo aparece seleccionada o resaltada. Los grficos de @RISK son copiados como metaarchivos de Windows. Cuando el grfico copiado se pega en la hoja de clculo, se puede cambiar de tamao y se le pueden aadir anotaciones.
El comando Pegar
Pega el contenido del Portapapeles en una ventana de @RISK
El comando Pegar del men Edicin se utiliza para transferir el contenido del Portapapeles a la seleccin actual.
El comando Borrar
Elimina datos de la tabla de introduccin de datos
El comando Borrar del men Edicin se utiliza para eliminar datos de la tabla de introduccin de datos de la seccin Adaptacin. Este comando elimina permanentemente los datos de la seleccin actual de la tabla para poder introducir datos nuevos.
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El comando Eliminar seccin

Elimina la seccin actual
El comando Eliminar seccin (que tambin se puede ejecutar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la ventana Modelo y luego seleccionando Eliminar) elimina la seccin actual. Tambin se eliminan todas las ventanas abiertas de la seccin actual. Nota: La seccin Modelo no se puede eliminar.
El comando Cambiar nombre de seccin

Cambia el nombre de la seccin actual
El comando Cambiar nombre de seccin (que tambin se puede ejecutar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la ventana Modelo y luego seleccionando Cambiar nombre) sirve para cambiar el nombre de la seccin actual. Nota: No se puede cambiar el nombre de la seccin Modelo.
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El men Edicin
El men Ver
Activa y desactiva elementos de la pantalla
Las opciones del men Ver permiten mostrar u ocultar las barras de herramientas, las listas y la barra de estado de la ventana de Resultados de @RISK, as como personalizar las barras de herramientas.
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El men Ver
El men Insertar
El comando Seccin Adaptacin
Inserta una seccin de adaptacin en la ventana Modelo
El comando Seccin Adaptacin (o el icono Insertar seccin de adaptacin) sirve para insertar una nueva seccin de adaptacin en la ventana Modelo. Las secciones de adaptacin contienen el grupo de datos y los resultados de la adaptacin de distribucin asociada con ese grupo de datos.
La seccin Adaptacin
Cuando se inserta inicialmente, la seccin de adaptacin contiene una tabla de datos vaca en la parte izquierda en la que se puede introducir el grupo de datos que se quiere adaptar. Cuando se realiza la adaptacin, aparecen las ventanas Resultados de adaptacin y Resumen de adaptacin al otro lado de la seccin de adaptacin. Para obtener ms informacin sobre los comandos que se utilizan para adaptar distribuciones de probabilidad a los grupos de datos de la seccin de adaptacin, consulte Comandos del men Adaptacin en la seccin de referencia correspondiente. Nota: En una seccin de adaptacin slo se puede introducir un grupo de datos. Si quiere adaptar ms grupos de datos, aada ms secciones de adaptacin.
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El comando Ventana Resultados de adaptacin

Inserta una ventana de resultados de adaptacin en la ventana Modelo
El comando Ventana Resultados de adaptacin del men Insertar (o el icono Insertar ventana de resultados de adaptacin) sirve para insertar una ventana de resultados de adaptacin en una seccin de adaptacin en la ventana Modelo.
La ventana Resultados de adaptacin
Cuando se realiza una adaptacin, se crea automticamente una nueva ventana Resultados de adaptacin. Se pueden mostrar mltiples ventanas de los resultados de adaptacin actuales. Esto permite mostrar simultneamente diferentes distribuciones adaptadas y compararlas. Para obtener informacin sobre el contenido de la ventana Resultados de adaptacin y los comandos que se utilizan para adaptar distribucin de probabilidades a grupos de datos, consulte el comando Ejecutar adaptacin del men Adaptacin en esta seccin.
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El men Insertar
El comando Ventana Resumen de adaptacin

Inserta una ventana de resultados de adaptacin en la ventana Modelo
El comando Ventana Resumen de adaptacin del men Insertar (o el icono Insertar ventana de resumen de adaptacin) sirve para insertar una ventana de resumen de adaptacin en una seccin de adaptacin en la ventana Modelo. La ventana Resumen de adaptacin muestra un informe de los resultados de la adaptacin ms reciente del grupo de datos que aparece en la seccin de adaptacin activa.
La ventana Resumen de adaptacin
La ventana Resumen de adaptacin muestra todas las estadsticas significativas de los resultados de adaptacin. Para obtener ms informacin sobre los componentes de la ventana Resumen de adaptacin, consulte el apartado de Resultados de adaptacin en la seccin El comando Realizar adaptacin ahora del men Adaptar.
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El comando Ventana Artista

Inserta una ventana de Artista en la ventana Modelo
El comando Ventana Artista del men Insertar (o el icono Insertar ventana de Artista) sirve para insertar una ventana de Artista en la ventana Modelo. Una ventana de Artista permite dibujar una curva de forma libre, que luego se puede utilizar para definir una distribucin de probabilidad.
La ventana Artista
Para obtener informacin sobre los comandos que se utilizan para dibujar curvas en la ventana Artista, consulte el apartado Los comandos del men Artista en esta misma seccin.
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El men Insertar
El comando Ventana Distribucin

Inserta una ventana de distribucin en la ventana Modelo
El comando Ventana Distribucin del men Insertar (o el icono Insertar ventana Distribucin) sirve para insertar una ventana de distribucin en la ventana Modelo. Las ventanas de distribucin se pueden usar en cualquier momento para ver una distribucin de probabilidad, datos y resultados de adaptacin. Una ventana de distribucin puede mostrar: 1) Un grfico de una distribucin terica cuyos parmetros se introducen en la ventana de distribucin. 2) Un grficos de datos de entrada que se encuentran en una tabla de introduccin de datos en la seccin de adaptacin. 3) Un grfico de una funcin de distribucin generado en una adaptacin. En la ventana Distribucin tambin se puede colocar un grfico superpuesto sobre un grfico de distribucin. Este grfico superpuesto puede provenir de cualquiera de las tres fuentes mencionadas antes.
La ventana Distribucin
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Contenido de la ventana Distribucin
El contenido de la ventana Distribucin es similar al de la ventana Definir distribucin que aparece sobre Excel o se abre cuando se hace un grfico de una entrada de la lista Entradas y salidas. La ventana Definir distribucin tambin contiene informacin de la frmula de la celda de Excel, informacin que la ventana Distribucin no incluye. Exceptuando esta diferencia, estas dos ventanas son prcticamente idnticas. Para obtener informacin sobre el uso de los componentes de la ventana Distribucin (excepto los que se explican ms abajo) consulte el comando Definir distribucin en la seccin Men incorporado de @RISK.
El comando Ventana Correlacin

Inserta una ventana de correlacin en la ventana Modelo
El comando Ventana Correlacin del men Insertar (o el icono Insertar ventana Correlacin) sirve para insertar una ventana de correlacin en blanco en la ventana Modelo. Las ventanas de correlacin permite correlacionar distribuciones de entrada de un modelo mediante la introduccin de coeficientes en una matriz de correlacin. Puede seleccionar las entradas que quiere correlacionar arrastrando las distribuciones de entrada de la lista y colocndolas en una matriz en blanco.
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El men Insertar
En un modelo se pueden establecer mltiples matrices de correlacin. Cada una de la matrices introducidas aparece en la seccin Correlaciones de la seccin Modelo. En cualquier momento se puede editar una matriz existente haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre el nombre de la matriz en la lista y seleccionando el comando Editar matriz de correlacin. Para obtener informacin sobre la configuracin y edicin de matrices de correlacin, consulte la seccin Los comandos del men Correlaciones en esta misma seccin.
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El comando Ventana Entradas y salidas

Abre una ventana de entradas y salidas en la ventana Modelo
El comando Ventana Entradas y salidas del men Insertar (o el icono Insertar ventana de entradas y salidas) sirve para insertar una ventana de entradas y salidas en la ventana Modelo. La ventana Entradas y salidas muestra un resumen de todas las entradas y salidas definidas actualmente en la hoja de clculo abierta en Excel.
La ventana Entradas y salidas muestra la localizacin y la definicin de todas las funciones de distribucin de @RISK en la hoja de clculo abierta. En esta ventana puede cambiar el nombre de cualquier entrada o salida, bloquearla para que no se tomen muestras o recoger muestras para una distribucin (cuando la opcin de Recoger muestras de distribucin de Configuraciones de simulacin est en Entradas marcadas con "Collect").
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El men Insertar
El men Simulacin
El comando Configuraciones
El comando Configuraciones del men Simulacin sirve para modificar las tareas que se llevan a cabo durante una simulacin. Para obtener ms informacin sobre las configuraciones de simulacin disponibles, consulte el comando Configuraciones del men Simulacin en la seccin Comandos del men incorporado de @RISK.
El comando Inicio
Inicia una simulacin
El comando Inicio del men Simulacin (as como el icono Inicio) se utilizan para iniciar una simulacin con las configuraciones actuales.
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El men Simulacin
El men Modelo
Los comandos del men Modelo permiten introducir y editar las funciones de distribucin de entrada, las salidas y las matrices de correlacin introducidas en un modelo de @RISK en Excel. Los comandos del men Modelo tambin aparecen cuando se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una salida, una entrada o una matriz de correlacin en la lista de la seccin Modelo de la ventana Modelo.
El comando Definir distribucin

Muestra la ventana @RISK Definir distribucin con un grfico de la distribucin de entrada seleccionada
El comando Definir distribucin del men Grfico muestra las entradas seleccionadas actualmente en la lista de la seccin Modelo de la ventana Definir distribucin. Una vez abierta, la distribucin de entrada seleccionada se puede editar o eliminar y se pueden aadir nuevas distribuciones a la frmula.
Para obtener ms informacin sobre la ventana @RISK Definir distribucin, consulte el comando Definir distribucin del men Modelo incorporado de @RISK.
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El comando Propiedades de funcin

Muestra las propiedades actuales de una distribucin de entrada o salida de @RISK
El comando Propiedades de funcin del men Modelo muestra la configuracin actual de propiedades de una distribucin de entrada o salida de @RISK. Las propiedades incluyen el nombre (entradas y salidas), configuracin de bloqueo y recogida de muestras (slo entradas) y configuracin de rango de salida (slo salidas). Una vez especificadas, las propiedades de funcin de las distribuciones de probabilidad se aaden a las funciones de distribucin de Excel que tienen distribuciones propiedades de funcin. Para obtener ms informacin sobre funciones de propiedad de distribucin, consulte el apartado Funciones de propiedad de distribucin en la seccin Referencia: Funciones de @RISK.
Propiedades de funcin para salidas
Las propiedades disponibles para las salidas en los modelos de @RISK son: Nombre. Selecciona el nombre que se usa para identificar la salida en grficos e informes. La opcin Usar el nombre de celda predeterminado indica que @RISK genera automticamente un nombre para la salida utilizando el nombre de la fila y columna de la hoja de clculo. La salida forma parte del rango de salida.. Esta opcin indica si una celda de salida se encuentra dentro del rango de salida. Los rangos de salida son grupos de celdas relacionadas (como Beneficios al ao). Nombre del rango. Si la salida pertenece a un rango de salida, indica el nombre del rango. Posicin en rango. Si la salida pertenece a un rango de salida, indica la posicin de la celda en el rango, donde las celdas estn ordenadas del 1 al nmero total de celdas del rango.
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El men Modelo
Cada propiedad se introduce como argumento de la funcin RiskOutput que identifica la celda de salida en Excel. Las propiedades se pueden establecer o modificar aadiendo argumentos directamente a la funcin RiskOutput en lugar de utilizando el cuadro de dilogo Propiedades de la funcin. Para obtener informacin sobre la funcin RiskOutput, consulte la Referencia: Funciones de @RISK.
Propiedades de funcin para entradas
Las propiedades disponibles para las entradas de los modelos de @RISK son: Nombre. Selecciona el nombre que se usa para identificar la entrada en grficos e informes. La opcin Usar el nombre de celda predeterminado indica que @RISK genera automticamente un nombre para la entrada utilizando el nombre de la fila y columna de la hoja de clculo. Recogida. Indica que se deben recoger muestras de la distribucin durante la simulacin cuando las entradas marcadas con la opcin Collect indican Recoger muestras de distribucin en el cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones. Bloquear. Indica si se recogern muestras para la distribucin durante la simulacin. Si la opcin Bloquear est seleccionada, la distribucin generar su valor esperado durante la simulacin. Esto permite quitar temporalmente una distribucin de probabilidad de la simulacin para comprobar el impacto de su eliminacin en los resultados de una simulacin.
Las propiedades se introducen como funciones de propiedad de distribucin que se utilizan como argumentos de la funcin de distribucin en Excel. Las propiedades tambin se pueden establecer o modificar aadiendo funciones de propiedad de distribucin directamente a la funcin de distribucin en lugar de utilizando el cuadro de dilogo Propiedades de la funcin. Para obtener ms informacin sobre funciones de propiedad de distribucin, consulte el apartado Funciones de propiedad de distribucin en la seccin Referencia: Funciones de @RISK.
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El comando Quitar funciones

Elimina las funciones de @RISK de las celdas seleccionadas o de toda la hoja de trabajo de Excel
El comando Quitar funciones quita todas las funciones de @RISK de las celdas seleccionadas en la lista de la ventana Modelo o de toda la hoja de clculo Excel abierta.
El comando Definir matriz de correlacin

Define o edita las correlaciones existentes entre distribuciones de probabilidad de las frmulas de las celdas seleccionadas
El comando Definir matriz de correlacin del men Modelo permite correlacionar las muestras de las distribuciones de probabilidad de entrada. Cuando se selecciona el comando Definir matriz de correlacin (o se hace clic en el icono Definir matriz de correlacin), aparece una matriz en la ventana Modelo que incluye una fila y una columna por cada distribucin de probabilidad actualmente seleccionada en la lista. Los coeficientes de correlacin entre las distribuciones de probabilidad se pueden introducir a travs de esta matriz.
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El men Modelo
Dos distribuciones de entrada estn correlacionadas cuando sus muestras deben estar relacionadas; o sea, el valor de muestra de una de ellas debe afectar el valor de muestras de la otra. Esta correlacin es necesaria cuando hay dos variables cuyas variaciones son paralelas. Por ejemplo, imaginemos un modelo con dos distribuciones de entrada: Tasas de inters y Compras de vivienda. Estas dos distribuciones estn relacionadas ya que el valor de muestra de la variable Compras de vivienda depende del valor de muestra de la variable Tasa de inters. Una Tasa de inters alta normalmente provocar un valor bajo de Compras de vivienda, del mismo modo que una Tasa de inters baja provocar un valor alto de Compras de vivienda. Si esta correlacin no se tuviera en cuenta durante la recogida de muestras, algunas iteraciones de la simulacin reflejaran situaciones sin sentido que no se producen en la realidad, como es el caso de una Tasa de inters alta y un valor alto de Compras de vivienda.
Cmo aadir entradas a una matriz existente
Si se selecciona el comando Definir matriz de correlacin y la ventana activa es una matriz de correlacin existente, puede aadir a la matriz las distribuciones de probabilidad seleccionadas actualmente en la lista. Cuando se aaden distribuciones a una matriz existente, aparecen las siguientes opciones:
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Seleccione la opcin Remplazar para reemplazar las entradas comenzando en el punto seleccionado de la matriz, manteniendo al mismo tiempo los coeficientes introducidos. Seleccione Insertar para aadir nuevas filas/columnas en el lugar seleccionado. Seleccione Agregar para aadir las entradas como nuevas filas /columnas tras las ltima fila /columna de la matriz. Haga clic en Ajustar fila/columna para insertar y reemplazar para mover la fila / columna seleccionada a cualquier punto de la matriz. Se puede aadir una sola entrada a la matriz manteniendo pulsado el botn del ratn sobre una entrada de la lista y arrastrndola a la matriz de correlacin. La entrada se aade en el lugar seleccionado de la matriz. Las opciones Remplazar, Insertar y Agregar tambin aparecen cuando se arrastra una entrada a la matriz.
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El men Modelo
Introduccin de coeficientes de correlacin

La correlacin entre distribuciones de entrada se introducen en una matriz que aparece cuando se selecciona el comando Definir matriz de correlacin (o cuando se pulsa el botn Definir matriz de correlacin). Las filas y columnas de esta matriz tienen los ttulos de cada una de las distribuciones de entrada de las celdas seleccionadas. Cada celda de la matriz especifica el coeficiente de correlacin existente entre las distribuciones de entrada de la fila y de la columna correspondientes. Los valores de los coeficientes de correlacin fluctan entre -1 y 1. El valor 0 indica que no hay correlacin entre las dos variables; o sea, que son independientes. El valor 1 indica una correlacin positiva completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de la otra es tambin alto. El valor -1 indica una correlacin inversa completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de la otra es bajo. Los valores de coeficientes intermedios, como -0,5 o 0,5, indican una correlacin parcial. Por ejemplo, un coeficiente de 0,5 indica que cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de la otra tender, aunque no siempre, a ser alto. Se pueden especificar correlaciones entre dos distribuciones de entrada cualquiera. Una distribucin tambin puede estar correlacionada con otras muchas distribuciones de entrada. Frecuentemente, los coeficientes de correlacin se calcularn segn el historial de datos previos en los cuales se basan las funciones de distribucin del modelo.
Introduccin de coeficientes de correlacin
Para introducir correlaciones entre distribuciones de entrada: 1) Seleccione en la lista las entradas que desea correlacionar. Para seleccionar mltiples entradas, haga clic sobre ellas manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>. 2) Haga clic en el icono Definir matriz de correlacin, o seleccione el comando Definir matriz de correlacin cuando haga clic con el botn derecho del ratn sobre una entrada de la lista. 3) Desplcese por la matriz y seleccione la celda que est en la interseccin de la fila de una distribucin y la columna de la otra. 4) Introduzca el valor de coeficiente deseado.
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5) Desplcese a otras celdas e introduzca las correlaciones que considere necesarias. 6) Cuando termine, haga clic en Aplicar para introducir la matriz en Excel y aadir las funciones RiskCorrmat a las funciones de distribucin de entrada de la matriz. Para aadir distribuciones a una matriz existente (o a una matriz en blanco creada con el botn Ventana Correlacin del men Insertar): 1) Arrastre las distribuciones de entrada de la lista a la matriz existente. 2) Modifique los coeficientes de correlacin en la matriz como se describe en la seccin anterior. Nota: La correlacin entre dos entradas se puede introducir tanto en la columna de la primera y la fila de la segunda como en la columna de la segunda y la fila de la primera. Se puede utilizar cualquiera de estas dos celdas, ya que cuando la introduzca en una aparecer automticamente en la otra.
Matriz de correlacin en Excel
Cuando pulse el botn Aplicar en la ventana de la matriz de correlacin, la matriz introducida se aade a la hoja de trabajo de Excel y las funciones RiskCorrmat de referencia de la matriz se aaden a las distribuciones de entrada de la matriz. Los coeficientes de correlacin se pueden cambiar en esta matriz de Excel, as como en la matriz de la ventana Modelo. Sin embargo, para introducir nuevas entradas no se puede utilizar la matriz de Excel. Para aadir nuevas entradas a una matriz, edite la matriz en la ventana Modelo. Para obtener informacin sobre la introduccin y edicin de matrices de correlacin, consulte los comandos del men Correlacin de la ventana Modelo.
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El men Modelo
El significado de los valores de clasificacin de coeficiente de correlacin

La correlacin de distribuciones de entrada en @RISK se basa en la clasificacin de correlaciones. La clasificacin de coeficientes de correlacin fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta clasificacin se elabora utilizando clasificaciones de valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlacin lineal). La clasificacin de un valor se determina por su posicin en un rango mnimo-mximo de valores posibles de una variable. @RISK genera pares con la clasificacin de correlacin y con los valores de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de numeraciones de clasificacin aleatorias para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100 numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de clasificacin no son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un mximo. @RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la funcin inversa de la distribucin normal). Estas numeraciones de clasificacin se reorganizan posteriormente para obtener pares compuestos de una numeracin y un valor que generan la clasificacin de coeficientes de correlacin deseada. En cada iteracin, cada variable tiene su valor emparejado con una numeracin. En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recogida de muestras. Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor. En cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la iteracin de menor numeracin de clasificacin, el siguiente nmero menor se utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de clasificacin, y as sucesivamente. Esta ordenacin basada en la clasificacin contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor numeracin de clasificacin. En @RISK este proceso de reordenacin de nmeros aleatorios se lleva a cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de pares aleatorios que se pueden utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de correlacin de cada iteracin.
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Este mtodo de correlacionar se denomina distribucin libre porque con l se puede correlacionar cualquier tipo de distribucin. Aunque las muestras extradas para dos distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones originales. Las muestras resultantes de cada distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada para la que se extrajeron.
Establecimiento de correlaciones a travs de funciones
Las correlaciones entre distribuciones de entrada tambin pueden establecerse directamente en la hoja de clculo utilizando las funciones CORRMAT. Las correlaciones establecidas utilizando esta funcin son idnticas a aquellas introducidas al pulsar el botn Aplicar en la ventana Correlacin. Para obtener ms informacin sobre el uso de estas funciones para establecer correlaciones, consulte la descripcin de estas funciones en la seccin Referencia: Funciones de @RISK. Para obtener ms informacin sobre el uso de las matrices de correlacin, consulte los comandos del men Correlacin.
El comando Eliminar matriz de correlacin

Elimina la matriz de correlacin seleccionada
El comando Eliminar matriz de correlacin del men Modelo sirve para eliminar la matriz de correlacin seleccionada. Todas las funciones RiskCorrmat se eliminan de las funciones de distribucin de la matriz y la matriz correspondiente de Excel tambin se elimina.
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El men Modelo
El comando Buscar salidas y entradas

Esta opcin permite examinar la hoja de clculo abierta, identificar todas las funciones de @RISK y actualizar la lista de la ventana Modelo
El comando Buscar salidas y entradas del men Modelo encuentra todas las distribuciones de @de todas las hojas de trabajo abiertas en Excel. Utilice este comando para actualizar todas las entradas de la lista de la ventana Modelo. Si est introduciendo distribuciones de probabilidad directamente en las frmulas de Excel, utilice este comando para mantener actualizada la lista. Cuando se edita una entrada o salida con el comando Definir distribucin o Edit Output del men Modelo, @RISK tambin comprueba en la informacin de la ventana Modelo que las celdas estn actualizadas. Nota: Cuando se pulsa el botn Aplicar en la ventana @RISK Definir distribucin, la frmula de la celda (incluyendo las funciones de distribucin @RISK) que aparece en la ventana se coloca en la celda especificada. Esta frmula sustituye a la frmula existente de la celda , incluso si la frmula de la celda ha sido modificada en Excel mientras la ventana @RISK Definir distribucin de la celda estaba abierta.
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El men Modelo
El men Correlacin
Los comandos del men Correlacin permite editar las matrices de correlacin y crear nuevos elementos en matrices existentes. Tambin hay opciones en la propia ventana Correlacin para identificar y describir matrices. Estas opciones se describen en esta seccin.
El comando Comprobar la consistencia de la matriz

Comprueba la consistencia de la matriz de correlacin activa
El comando Comprobar la consistencia de la matriz del men Modelo comprueba si la matriz introducida en la ventana de correlacin es vlida. @RISK puede corregir cualquier matriz no vlida y generar la matriz vlida ms parecida a la introducida.
Matrices de correlacin no vlidas
Una matriz de correlacin no vlida especifica relaciones simultneas inconsistentes entre tres o ms entradas. Es fcil introducir matrices de correlacin no vlidas. Un ejemplo sencillo es: correlacionar la entrada A y la B con un coeficiente de +1, la B y la C con un coeficiente de +1, y la C y la A con un coeficiente de -1. Este ejemplo es claramente invlido, pero las matrices no vlidas no son siempre as de sencillas. En general, una matriz es vlida slo si es positiva semi-definitiva. Una matriz positiva semi-definitiva tiene valores que son mayores o iguales a cero, y al menos un valor mayor que cero. Si @RISK determina que una matriz no es vlida, el programa le dar la opcin de permitir que @RISK genere la matriz vlida ms parecida. Para modificar una matriz, @RISK sigue estos pasos: 1) Halla el valor ms pequeo (E0) 2) Desplaza los valores para que el ms pequeo sea igual a cero aadiendo el producto de -E0 y la identidad de la matriz (I) a la matriz de correlacin (C): C' = C - E0I 3) Divide la nueva matriz entre 1 - E0 para que los trminos diagonales sean: C'' = (1/1-E0)C' Esta nueva matriz es positiva y semi-definitiva y, por lo tanto, vlida. Es importante comprobar la nueva matriz vlida para asegurarse de que sus coeficientes de correlacin reflejan con precisin su conocimiento de la correlacin entre las entradas de la matriz.
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Nota: Cuando se pulsa el botn Aplicar, se comprueba automticamente la consistencia de la matriz de correlacin introducida en la ventana Correlacin, antes de introducirla en Excel y aadir las funciones RiskCorrmat a cada entrada de la matriz.
El comando Insertar fila/columna

Inserta una fila y columna en la matriz de correlacin activa
El comando Insertar fila/columna del men Modelo inserta una nueva fila y columna en la matriz de correlacin activa. En la matriz aparecer una nueva columna en donde se encuentra el cursos, desplazando las columnas existentes a la derecha. Tambin aparecer una nueva fila, desplazando las filas existentes hacia arriba. Una vez aadida la fila /columna a la matriz, se puede aadir una nueva entrada a la matriz arrastrando una entrada de la lista. Seleccione Remplazar en el cuadro de dilogo para asignar la nueva entrada a la nueva fila /columna.
El comando Eliminar fila/columna seleccionada

Elimina una fila y columna en la matriz de correlacin activa
El comando Eliminar fila/columna seleccionada del men Modelo elimina las filas y columnas seleccionadas de la matriz de correlacin. Este comando slo est disponible cuando se selecciona una o ms de las filas y columnas de la matriz haciendo clic en el ttulo de la fila o columna.
El comando Eliminar entradas seleccionadas

Elimina las entradas seleccionadas de la matriz de correlacin activa
El comando Eliminar entradas seleccionadas del men Modelo elimina las entradas seleccionadas de la matriz de correlacin activa. Este comando slo est disponible cuando se selecciona una o ms de las filas y columnas de la matriz haciendo clic en el ttulo de la fila o columna. Cuando se eliminan entradas, slo se eliminan las entradas, y no los coeficientes especificados en la matriz.
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El men Correlacin
Comandos de instancias
Una instancia es una nueva copia de una matriz existente que se puede utilizar para correlacionar una nueva serie de entradas. Cada instancia contiene el mismo grupo de coeficientes de correlacin; sin embargo, las entradas correlacionadas en cada instancia son diferentes. De esta forma puede establecer fcilmente grupos de variables correlacionadas de modo similar sin tener que volver a introducir los datos de la misma matriz una y otra vez. Adems, cuando se edita un coeficiente de correlacin en cualquier instancia de la matriz, se cambia automticamente en todas las instancias. Cada instancia de una matriz tiene su propio nombre. Las instancias se pueden eliminar o cambiar de nombre en cualquier momento. La instancia es un tercer argumento opcional de la funcin RiskCorrmat. De esta forma podr especificar fcilmente instancias cuando introduzca matrices de correlacin y funciones RiskCorrmat directamente en Excel. Para obtener informacin sobre la funcin RiskCorrmat y el argumento de instancia, consulte la Referencia: Funciones de @RISK. Nota: Cuando se crea una matriz de correlacin con mltiples instancias en la ventana Modelo y se muestra en Excel, slo se muestran las entradas de la primera instancia en los ttulos de la matriz que se aade a la hoja @RISK Correlacin.
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El comando Crear nueva instancia

Crea una nueva instancia de la matriz de correlacin activa
El comando Crear nueva instancia del men Modelo crea una nueva instancia de la matriz de correlacin activa. Antes de crear la nueva instancia, debe asignarle un nombre.
Cuando se crea una nueva instancia, se hace una copia de la matriz activa sin entradas en las filas y columnas. Para aadir entradas a la nueva instancia: Arrastre las distribuciones de entrada de la lista a la nueva matriz. Cambie la opcin Instancia activa en la parte inferior de la ventana de correlacin.
Para ver una instancia diferente de la matriz:
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El men Correlacin
El comando Eliminar instancia actual

Elimina la instancia actual de la matriz de correlacin activa
El comando Eliminar instancia actual del men Modelo elimina la instancia actual de la matriz de correlacin activa. Las correlaciones se eliminan de todas las entradas de la instancia.
El comando Cambiar nombre de instancia actual

Cambia el nombre de la instancia actual de la matriz de correlacin activa
El comando Cambiar nombre de instancia actual del men Modelo sirve para cambiar el nombre de la instancia actual de la matriz de correlacin activa. El nuevo nombre se muestra en la opcin Instancia activa en la parte inferior de la ventana de correlacin.
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Las opciones de la ventana Correlacin

La ventana Correlacin contiene los datos Nombre, que identifica la matriz de la ventana, Descripcin, que describe la matriz de la ventana, y Libro de trabajo, que especifica el lugar de Excel en el que se encuentra la matriz introducida. Esta informacin se utiliza cuando la matriz de correlacin introducida se aade a Excel al pulsar el botn Aplicar.
Los datos de la ventana Correlacin son: Nombre. Especifica el nombre de la matriz que se utilizar para identificar la matriz en las funciones RiskCorrmat que se crean para cada distribucin de entrada de la matriz. Este nombre debe ser un nombre de rango vlido de Excel. Descripcin. Ofrece una descripcin de las correlaciones de la matriz. Este entrada es opcional. Libro. Especifica el nombre del libro de trabajo en el que se colocar la hoja @RISK Correlaciones. La hoja se coloca en el mismo libro de trabajo que contiene las entradas.
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El men Correlacin
Cmo se aade una matriz de correlacin a un modelo de Excel
Cuando se introduce una matriz de correlacin en la ventana Modelo y se hace clic en Aplicar, se llevan a cabo las siguientes operaciones: 1) La matriz se aade a una hoja de clculo llamada @RISK Correlaciones que se encuentra en el libro de trabajo especificado en el campo Libro de la ventana Correlacin. Esta matriz de Excel se identifica con un nombre de rango de Excel especificado en el campo Nombre de la ventana Correlacin. La opcin Descripcin aparece en la parte superior de la matriz de Excel.
2) Las funciones RiskCorrmat se aaden a cada una de las funciones de distribucin de entrada de la matriz. La funcin RiskCorrmat se aade como argumento en la propia funcin de distribucin, como la siguiente: =RiskNormal(200000;30000;RiskCorrmat(NuevaMatriz;2)) donde NuevaMatriz es el nombre del rango de esta matriz y 2 es la posicin que ocupa la funcin de distribucin en la matriz. Despus de aadir la matriz y las funciones RiskCorrmat a Excel, puede cambiar los valores de los coeficientes en la matriz sin tener que editar la matriz en la ventana Modelo.
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El men Correlacin
El men Adaptacin
Los comandos del men Adaptacin se utilizan para configurar y adaptar distribuciones de probabilidad a los grupos de datos de la seccin de adaptacin. Estos comandos permiten realizar una adaptacin, especificar los tipos de distribucin que se deben incluir en una adaptacin e introducir el tipo de recogida de datos que se usar en las pruebas Chi-Square de una adaptacin. El men Adaptacin tambin permite filtrar, ordenar o transformar los datos de entrada que aparecen en la tabla de introduccin de datos de la seccin de adaptacin.
El comando Ejecutar adaptacin

Realiza una adaptacin de los datos de entrada que aparecen en la tabla de introduccin de datos, utilizando la configuracin actual
El comando Ejecutar adaptacin adapta distribuciones de probabilidad a los datos de entrada que aparecen en la tabla de introduccin de datos de la seccin de adaptacin. La adaptacin se realiza utilizando la configuracin actual introducida utilizando los comandos Especificar distribuciones a adaptar, Definir compartimentos de Chi-Sq y Opciones de datos de entrada del men Adaptacin. Para obtener ms informacin sobre las tcnicas utilizadas para la adaptacin de distribuciones, consulte el captulo 6: Adaptacin de distribuciones. La adaptacin de distribuciones da como resultado un grupo de distribuciones de probabilidad tericas ordenadas segn la idoneidad de adaptacin de los datos. Estos resultados aparecen en las ventanas Resultados de adaptacin y Resumen de adaptacin.
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La ventana Resultados de adaptacin

La ventana Resultados de adaptacin muestra una lista de distribuciones adaptadas, grficos que ilustran cmo se adapta la distribucin seleccionada a los datos, y estadsticas de la distribucin adaptada y de los datos de entrada, as como los resultados de las pruebas de idoneidad de adaptacin.
Nota: Si el tipo de datos de entrada son de curva acumulativa o de curva de densidad (opcin que se establece con el comando Opciones de datos de entrada del men Adaptacin), no se genera informacin de prueba de idoneidad de adaptacin. Adems, para este tipo de datos slo se ofrecen grficos de comparacin y de diferencia.
Lista Distribuciones adaptadas
La lista Distribuciones adaptadas contiene todas las distribuciones para las que se generaron resultados de adaptacin. Estas distribuciones estn ordenadas segn la prueba de idoneidad de adaptacin seleccionada en la opcin Clasificado por. Slo se prueban los tipos de distribucin seleccionados con el comando Especificar distribuciones a adaptar del men Adaptacin. Si hace clic en una distribucin de la lista Distribuciones adaptadas aparecen los resultados de adaptacin de la distribucin, incluyendo grficos y estadsticas de la adaptacin seleccionada. Si una distribucin genera resultados no vlidos, la distribucin no aparece en la lista Distribuciones adaptadas. bajo la lista aparece el nmero de adaptaciones no vlidas.
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El men Adaptacin
Clasificado por
La opcin Clasificado por ordena las distribuciones segn la prueba de idoneidad de adaptacin seleccionada, que indica la idoneidad de adaptacin entre los datos de muestra y la hipottica funcin de densidad de probabilidad. Existen tres tipos de pruebas: Prueba Chi Sq o Chi-Square. La prueba Chi-Square es la prueba ms comn de idoneidad de adaptacin. se puede utilizar con datos de entrada de muestras y cualquier tipo de funcin de distribucin (independiente o continua). Uno de los inconvenientes de la prueba Chi-Square es que no hay normas claras para seleccionar intervalos o compartimentos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes conclusiones con unos mismos datos, dependiendo de cmo se establecieron los compartimentos. Los compartimentos que se utilizan en la prueba Chi-Square se pueden definir utilizando el comando Definir compartimentos de Chi-Sq del men Adaptacin. Prueba K-S o Kolmogorov-Smirnov. La prueba KolmogorovSmirnov no depende del nmero de compartimentos, lo cual la convierte en una prueba ms potente que la Chi-Square. Esta prueba se puede usar con datos de entrada de muestra, pero no se puede utilizar con funciones de distribucin independientes. Uno de los inconvenientes de la prueba Kolmogorov-Smirnov es que no detecta muy bien discrepancias en los extremos. Prueba A-D o Anderson-Darling. La prueba Anderson-Darling es muy similar a la Kolmogorov-Smirnov, pero pone mayor nfasis en los valores extremos. Esta prueba no depende del nmero de intervalos. Err RMS o error de raz cuadrada de la media. Si el tipo de datos de entrada es de curva acumulativa o de curva de densidad (opcin que se establece con el comando Opciones de datos de entrada del men Adaptacin), slo se utiliza la prueba Err RMS para adaptar las distribuciones. Para obtener informacin sobre la prueba Err RMS, consulte el Captulo 6. Adaptacin de distribuciones.
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Cmo ver resultados de adaptacin de mltiples distribuciones
Para mostrar al mismo tiempo los resultados de adaptacin de diferentes distribuciones de la lista Distribuciones adaptadas: 1) Seleccione el comando Ventana Resultados de adaptacin del men Insertar . Aparecer una nueva ventana Resultados de adaptacin en la seccin de adaptacin actual en la que se puede ver los resultados de otras distribuciones adaptadas.
Resultados de adaptacin Grficos

Cuando los datos de entrada son valores de muestra, puede generar cuatro grficos Comparacin, Diferencia, P-P y Q-Q de cualquier adaptacin seleccionada haciendo clic en la lista Distribuciones adaptadas. Si los datos de entrada son de curva de densidad o de curva acumulativa, slo se pueden generar grficos de comparacin y de diferencia. Todos los tipos de grficos pueden usar delimitadores para establecer grficamente valores X-P en el grfico. Tambin se pueden establecer los valores mnimo y mximo del eje X arrastrando los delimitadores del extremo del eje X. Los delimitadores son los tringulos invertidos que se encuentran en la parte superior del grfico.
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El men Adaptacin
Los grficos de comparacin muestran dos curvas: la distribucin de entrada y la distribucin creada por el anlisis de adaptacin. Los grficos de comparacin tienen dos delimitadores. Estos delimitadores establecen los valores izquierdo de X e izquierdo de P, as como los valores derecho de X y derecho de P. Los valores de estos delimitadores aparecen en la barra de probabilidad situada bajo el grfico y en la tabla de estadsticas situada a la derecha del grfico.
Grficos de diferencias
Los grficos de diferencia muestran una curva: la diferencia entre la distribucin de entrada y la distribucin creada en el anlisis de adaptacin. En el grfico de diferencia se puede utilizar un solo delimitador para generar valores X-Y especficos as como la diferencia entre los datos de entrada y la distribucin adaptada en cualquier valor X del grfico.
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Grficos P-P
Los grficos P-P (o Probabilidad-Probabilidad) muestran el valor p de la distribucin adaptada en comparacin con el valor p de los resultados de adaptacin. Si la adaptacin es buena, la grfica ser casi lineal. En el grfico P-P se puede utilizar un solo delimitador para generar el valor p de los datos de entrada y de la distribucin adaptada en cualquier valor X del grfico.
Grficos Q-Q
Los grficos Q-Q (o grficos Percentil-Percentil) muestran los valores de percentil de la distribucin adaptada en comparacin con los valores de percentil de los datos de entrada. Si la adaptacin es buena, la grfica ser casi lineal. En el grfico Q-Q se puede utilizar un solo delimitador para generar el valor del percentil de los datos de entrada y de la distribucin adaptada en cualquier valor X del grfico.
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El men Adaptacin
Resultados de adaptacin Estadsticas e idoneidad de adaptacin

Las estadsticas de los resultados de adaptacin de la distribucin seleccionada se muestran en la tabla de estadsticas de la ventana Resultados. Los resultados Est. (estadsticas) y IdA (o idoneidad de adaptacin) se muestran en secciones separadas. Las estadsticas y los resultados de idoneidad de adaptacin de todas las distribuciones adaptadas se pueden mostrar en la ventana Resumen de adaptacin utilizando el comando Ventana Resumen de adaptacin del men Insertar.
Estadsticas
La seccin Est. de la ventana Resultados de adaptacin muestra las estadsticas ms significativas de la distribucin adaptada que se encuentra en pantalla y la distribucin de los datos de entrada. Si alguna estadstica no es vlida para la distribucin adaptada o para los datos de entrada de distribucin, aparecer n/a. Las estadsticas incluyen: Frmula, o distribucin y argumentos de la distribucin adaptada. Cuando se utiliza una adaptacin como entrada de un modelo de @RISK, su frmula se corresponde con la funcin de distribucin que se colocar en la hoja de clculo. Entradas de cada valor de parmetro de la frmula. Desplazamiento es cualquier desplazamiento de valor X aplicado si los datos de entrada exceden el rango de la distribucin adaptada. Una distribucin desplazada se expresa en formato Dist(arg1;arg2argn) Desplazamiento, donde la muestra extrada de la distribucin desplazada contiene la cantidad de desplazamiento sumada o restada. Para obtener ms informacin sobre los factores de desplazamiento, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones.
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Valores de delimitadores. Los valores izquierdo y derecho de X y P en los grficos de comparacin, los valores de diferencia en los grficos de diferencia y el valor del delimitador de los grficos PP y Q-Q. Estos elementos muestran el valor actual de los delimitadores de un grfico. Estadstica estndar (mnimo, mximo, media, etc.). Este elemento muestra las estadsticas calculadas para la distribucin adaptada y para la distribucin de los datos de entrada.
Idoneidad de adaptacin
La seccin IdA (o idoneidad de adaptacin) muestra los resultados de las pruebas de idoneidad de adaptacin que se calcularon durante la adaptacin. Esta seccin muestra los resultados de cada una de las tres pruebas disponibles (Chi-Sq, A-D y K-S). La informacin de idoneidad de adaptacin slo est disponible cuando el tipo de datos de entrada son valores de muestra. Las estadsticas de idoneidad de adaptacin indican la probabilidad de que una funcin de distribucin determinada produzca un grupo de datos determinado. Las estadsticas de idoneidad de adaptacin se pueden usar para comparar los valores de idoneidad de adaptacin de otras funciones de distribucin.
Los elementos del informe de idoneidad de adaptacin son: Valor de prueba, o estadsticas de cada una de las tres pruebas de la distribucin de probabilidad adaptada. Valor P, o nivel de significancia observado de la adaptacin. Para obtener ms informacin sobre los valores P, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Clasificacin, o la clasificacin de la distribucin adaptada entre todas las distribuciones en cada una de las tres pruebas. La clasificacin generada es diferente segn la prueba realizada.
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El men Adaptacin
Val C, o valor crtico en diferentes niveles de significancia para cada una de las pruebas. Para obtener ms informacin sobre los valores crticos y sus clculos, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Comp, o estadstica de cada compartimento de la distribucin de entrada y de la distribucin adaptada (slo para la prueba ChiSq). Estos elementos generan el mnimo y el mximo de cada compartimento as como el valor de probabilidad del compartimento de la distribucin de entrada y de la distribucin adaptada. Los tamaos de los compartimentos se pueden establecer con el comando Definir compartimentos de Chi-Sq del men Adaptacin.
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Resultados de adaptacin ventana Resumen de adaptacin

La ventana Resumen de adaptacin muestra un resumen de estadsticas calculadas y de resultados de pruebas de todas las distribuciones adaptadas al grupo de datos seleccionado.
La ventana Resumen de adaptacin
Los siguientes elementos aparecen en la ventana Resumen de adaptacin: Frmula, o distribucin y argumentos de la distribucin adaptada. Cuando se utiliza una adaptacin como entrada de un modelo de @RISK, su frmula se corresponde con la funcin de distribucin que se colocar en la hoja de clculo. Entradas individuales de cada uno de los valores de los parmetros de distribucin de la frmula. Desplazamiento es cualquier desplazamiento de valor X aplicado si los datos de entrada exceden el rango de la distribucin adaptada. Una distribucin desplazada se expresa en formato Dist(arg1;arg2argn) Desplazamiento, donde la muestra extrada de la distribucin desplazada contiene la cantidad de desplazamiento sumada o restada. Para obtener ms informacin sobre los factores de desplazamiento, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Estadstica estndar (mnimo, mximo, media, etc.). Estos elementos muestran las estadsticas calculadas para todas las distribuciones adaptadas y para la distribucin de los datos de entrada.
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El men Adaptacin
Objetivos sirve para identificar la probabilidad de alcanzar un resultado especfico o un valor asociado a un nivel de probabilidad. Estos objetivos tienen valores predeterminados (del 10% al 95%) que usted puede cambiar si lo desea. En el rea de objetivos de la ventana Resumen de adaptacin se pueden introducir valores o probabilidades. Si se introduce un valor, se calcula la probabilidad de que se d ese valor, que es menor o igual a la del valor introducido. Si se introduce una probabilidad, se calcula el valor de la distribucin cuya probabilidad acumulativa asociada es igual a la de la probabilidad introducida. Si selecciona la opcin Mostrar percentiles descendentes acumulativos del men Opciones de programa auxiliar de @RISK, la probabilidad objetivo ser en trminos de la probabilidad de exceder el valor objetivo introducido. Nota: Los objetivos que se introduzcan en la ventana Resumen de adaptacin se aplican automticamente a todas las distribuciones adaptadas y a la distribucin de los datos de entrada.
Por cada una de la tres pruebas realizadas (Chi Sq, A-D y K-S) la ventana Resumen de adaptacin muestra la informacin de la seccin IdA de la ventana Resultados de adaptacin. Para obtener ms informacin sobre estas estadsticas, consulte la seccin Resultados de adaptacin Estadsticas e idoneidad de adaptacin de este mismo captulo.
Clasificado por
La opcin Clasificado por permite cambiar el orden en el que aparecen las distribuciones adaptadas en la ventana Resumen de adaptacin. Seleccione la opcin Nombre para ordenar las distribuciones en orden alfabtico; o Chi-Sq, A-D, o K-S para que se ordenen segn las clasificaciones generadas para cada prueba.
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El comando Especificar distribuciones a adaptar

Selecciona las distribuciones de probabilidad para la adaptacin o especifica una distribucin predefinida para la adaptacin
El comando Especificar distribuciones a adaptar del men Adaptacin selecciona las distribuciones de probabilidad que se incluyen en la adaptacin. Este comando tambin se puede utilizar para especificar distribuciones predefinidas con valores de parmetros preestablecidos para la adaptacin. Las distribuciones de probabilidad que se incluyen en una adaptacin tambin se pueden seleccionar introduciendo informacin en los lmites inferior y superior de las distribuciones permitidas.
Estimacin de parmetro
La opcin Estimacin de parmetro controla si 1) se adaptarn un grupo de tipos de distribucin o 2) se utilizarn un grupo de distribuciones predefinidas. La seleccin de la opcin Estimacin de parmetro determina las otras opciones que aparecen en el cuadro de dilogo Especificar distribuciones a adaptar. Las opciones disponibles para la estimacin de parmetro son: Buscar parmetros de BestFit, que sirve para hallar los parmetros de los tipos de distribucin seleccionados que mejor se adaptan a un grupo especfico de datos. Adaptar a distribuciones predefinidas, que sirve para determinar cmo se adapta a un grupo especfico de datos las distribuciones de probabilidad introducidas (con valores de parmetros predeterminados).
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El men Adaptacin
Las opciones Buscar parmetros de BestFit
Si selecciona Buscar parmetros de BestFit, aparecern las siguientes opciones en el cuadro de dilogo Especificar distribuciones a adaptar: Lista de tipos de distribuciones. Seleccionando o deseleccionando un tipo de distribucin especfica se incluir o excluir ese tipo de la adaptacin que se va a realizar. La lista de tipos de distribuciones cambia dependiendo de las opciones seleccionadas en Lmite inferior y Lmite superior.
Cada tipo de distribucin tiene diferentes caractersticas con respecto al rango y lmites de los datos que describen. Con las opciones Lmite inferior y Lmite superior puede seleccionar los tipos de distribuciones que se incluyen. Las opciones de lmites se establecen basndose en su conocimiento del rango de valores posibles de las muestras que desea describir. Las opciones Lmite inferior y Lmite superior incluyen: Lmite fijo de. Fija los valores del lmite inferior y superior de la distribucin adaptada. Slo ciertos tipos de distribuciones, como la Triangular, tienen lmites superiores e inferiores fijos. Los datos de Lmite fijo restringe la adaptacin a ciertos tipos de distribucin. Limitado, pero desconocido. Indica que la distribucin adaptada tiene un lmite inferior y superior finito, pero usted no conoce el valor de este lmite. Abierto (se extiende a +/- infinito). Indica que los datos descritos por la distribucin adaptada pueden extenderse a cualquier valor positivo o negativo. Dudoso. Indica que usted no conoce los posibles valores que se pueden producir y, por lo tanto, se pueden adaptar todas las distribuciones.
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Opciones Adaptar a distribuciones predefinidas
Cuando se selecciona la opcin Adaptar a distribuciones predefinidas, se introduce un grupo de distribuciones predefinidas y slo stas se utilizarn en la adaptacin.
Las distribuciones predefinidas se establecen con las siguientes opciones: Nombre. Indica el nombre de la distribucin predefinida. Distribucin. Selecciona el tipo de distribucin de una distribucin predefinida en la lista de tipos de distribuciones disponibles. Valores de parmetros. Los valores de los parmetros cambian dependiendo del tipo de distribucin seleccionado. Al introducir los valores de parmetro se completa la especificacin de la distribucin predefinida.
El botn Aadir aade la distribucin especificada a la lista de distribuciones predefinidas. Una vez introducido un grupo de distribuciones predefinidas, cualquiera de las distribuciones introducidas, o todas ellas, se pueden seleccionar para la adaptacin. Seleccionar todos permite seleccionar para la adaptacin todas las distribuciones predefinidas de la lista. Tambin puede seleccionar varias distribuciones predefinidas diferentes haciendo clic en sus nombres (manteniendo pulsada la tecla Ctrl para hacer mltiples selecciones). Eliminar sirve para eliminar de la lista una distribucin predefinida, y Borrar todo deselecciona todas las distribuciones.
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El men Adaptacin
El comando Definir compartimentos de Chi-Sq

Define el compartimento que se utilizar en la pruebas ChiSq de idoneidad de adaptacin
La opcin Definir compartimentos de Chi-Sq del men Adaptacin define el nmero de compartimentos, el tipo y compartimentos personalizados que se usarn en las pruebas Chi-Sq de idoneidad de adaptacin. Los compartimentos son los grupos en que se dividen los datos de entrada, similar a las clases que se utilizan para dibujar un histograma. Los compartimentos pueden afectar a los resultados de las pruebas Chi-Sq y a los resultados de adaptacin que se generan. Usando las opciones Definir compartimentos de Chi-Sq puede asegurarse de que la prueba Chi-Sq utiliza los compartimentos que usted considera apropiados. Para obtener ms informacin sobre cmo se usan diferentes compartimentos en una prueba Chi-Sq, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Nota: Si no est seguro del nmero o tipo de compartimentos que debe usar en las pruebas Chi-Square, establezca la opcin Nmero de compartimentos en Auto y la opcin Estilo de compartimento en Probabilidades iguales.
Para definir los compartimentos de la prueba Chi-Sq se pueden utilizar las siguientes opciones: Nmero de compartimentos. Especifica un nmero fijo de compartimentos o permite que el nmero de compartimentos se calcule automticamente.
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Opciones Estilo de compartimento
Las opciones Estilo de compartimento especifican el estilo de compartimentos que se generarn o permiten la introduccin de compartimentos totalmente personalizados con valores mximos y mnimos especificados por el usuario. Las opciones Estilo de compartimento son: Probabilidades iguales. Indica que los compartimentos se harn a intervalos de probabilidad iguales a lo largo de toda la distribucin adaptada. Normalmente esto resulta en compartimentos de igual longitud. Por ejemplo, si se utilizan diez compartimentos, el primero ir del mnimo al percentil 10, el segundo ir del 10 al 20, etc. De este modo, @RISK ajusta los tamaos de los compartimentos basndose en la distribucin adaptada, tratando de que cada compartimento contenga una cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones continuas, este proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones independientes @RISK slo puede hacer los compartimentos aproximadamente iguales. Intervalos iguales. Especifica que los compartimentos sean de igual longitud a lo largo del grupo de datos de entrada. Para introducir compartimentos a intervalos iguales a todo lo largo del grupo de datos de entrada, existen varias opciones. Se puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones, o todas ellas: 1) Extender el primer compartimento del mnimo a -infinito. Indica que el primer compartimento vaya del mnimo especificado hasta el infinito. Todos los dems compartimentos son de igual longitud. Bajo ciertas circunstancias, este mtodo mejora la adaptacin de grupos de datos cuyos lmites inferiores no se conocen. 2) Extender el ltimo compartimento del mximo a +infinito. Indica que el ltimo compartimento vaya del mximo especificado hasta el infinito. Todos los dems compartimentos son de igual longitud. Bajo ciertas circunstancias, este mtodo mejora la adaptacin de grupos de datos cuyos lmites superiores no se conocen.
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El men Adaptacin
3) Mnimo y mximo automticos basados en datos de entrada. Indica que el mnimo y el mximo del grupo de datos se utilice para calcular el mnimo y el mximo de los compartimentos en intervalos iguales. Se pueden aadir el primer y el ltimo compartimento basndose en las opciones Extender el primer compartimento y Extender el ltimo compartimento descritas anteriormente. Si no se selecciona Mnimo y mximo automticos basados en datos de entrada, puede introducir un valor mnimo y uno mximo para indicar dnde empezarn y acabarn los compartimentos . De esta forma puede especificar un rango especfico en el que los compartimentos se harn sin tener en cuenta los valores mnimo y mximo del grupo de datos.
Compartimentos personalizados
A veces preferir tener control total sobre los compartimentos que se utilizan en las pruebas Chi-Sq. Por ejemplo, se pueden utilizar compartimentos personalizados cuando hay una agrupacin natural de los datos de muestra recogidos y quiere que los compartimentos de la pruebas Chi-Square reflejen ese agrupamiento. La introduccin de compartimentos personalizados permite especificar el mnimo y el mximo especfico de cada compartimento que cree.
Para introducir compartimentos personalizados: 1) Haga clic en la opcin Personalizado de Estilo de compartimento. De esta forma se desactivarn todas las opciones automticas de compartimento. 2) Introduzca un grupo de valores mnimos y mximos para establecer los compartimentos. Con la introduccin de estos valores, el rango de cada compartimento aparecer automticamente.
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El comando Opciones de datos de entrada

Especifica el tipo de datos de entrada que se van a adaptar, su dominio y cualquier filtro que se quiera aplicar a los datos
El comando Opciones de datos de entrada del men sirve para especificar la fuente y el tipo de datos de entrada que se van a introducir , si representan una distribucin continua o independiente y si se deben filtrar.
Fuente de datos
Las opciones Fuente de datos especifican la fuente de los datos que se van a adaptar. El origen de los datos se puede indicar con las siguientes opciones: Cuadrcula de datos de la seccin Adaptacin. Indica que los datos se escribieron, cargaron o copiaron en la tabla de datos situada a la izquierda de la seccin Adaptacin. Enlazar a rango de Excel. Indica un rango de Excel que contiene los datos que se van a adaptar. En la tabla de datos de la seccin Adaptacin puede ver una copia de los datos de el rango especificado.
Tipo de datos
Las opciones Tipo de datos especifican el tipo de datos que se introdujeron en la tabla Datos de entrada de la seccin Adaptacin. Se pueden introducir tres tipos diferentes de datos: Valores de muestra. Indica que los datos estn en formato de datos de muestra (u observacin) que son un grupo de valores extrados de una poblacin. Los datos de muestra se utilizan para estimar las propiedades de esa poblacin.
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El men Adaptacin
Curva de densidad. Los datos de curva de densidad estn en formato de pares [X; Y]. El valor Y indica la altura relativa (densidad) de la curva de densidad en cada valor X. Curva acumulativa. Los datos de curva acumulativa estn en formato de pares [X; p], donde cada par tiene un valor X y una probabilidad acumulada p que especifica la altura (distribucin) de la curva de probabilidad acumulativa en un valor X. Una probabilidad p representa la probabilidad de que se produzca un valor menor o igual al valor X correspondiente.
Dependiendo de las opciones seleccionadas en Tipo de datos, en la tabla Datos de entrada aparecer una columna (valores de muestra) o dos columnas (curva de densidad y curva acumulativa). Para obtener ms informacin sobre cmo se realiza la adaptacin de distribuciones de estos tipos de datos, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones. Normalizar curva en rea de unidad (slo para datos para curvas de densidad). Si selecciona esta opcin, la curva de densidad introducida (en formato de pares [X; Y]) ser normalizada para que el rea bajo la curva de densidad sea igual a uno. Se recomienda que seleccione esta opcin para mejorar la adaptacin de datos de curva de densidad. No utilice esta opcin si los datos Y han sido tomados de una curva que ya ha sido normalizada.
Dominio
Las opciones Dominio especifican el dominio de los datos continuo o independienteque se introdujeron en la tabla Datos de entrada de la seccin Adaptacin. Estas opciones estn disponibles slo para los tipos de datos de muestra. Los datos de curva de densidad y curva acumulativa son continuos automticamente. Las opciones de dominio son: Continuo. Indica que la distribucin descrita por los datos de entrada tiene un rango continuo y cualquier valor del rango es posible. Independiente. Indica que la distribucin descrita por los datos de entrada es independiente y slo los valores enteros ninguno de los intermedios son posibles. Si se selecciona la opcin Independiente, se activar la opcin Datos en formato de cuenta. Esta opcin indica que los datos de entrada estarn en formato de pares X, Cuenta, donde Cuenta indica el nmero de puntos que se encuentran en el valor X.
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La opcin Dominio seleccionada afectar a las distribuciones que se pueden adaptar al grupo de datos seleccionados utilizando el comando Especificar distribuciones a adaptar del men Adaptacin (es decir, slo se adaptarn las distribuciones independientes si se selecciona un dominio independiente).
Opciones de filtracin
Las Opciones de filtracin permite excluir los valores no deseados del grupo de datos de entrada que se encuentren fuera de un rango especificado. Los filtros permiten especificar los datos extremos que no se utilizarn durante una adaptacin. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los valores X mayores que cero. O quizs quiera filtrar valores extremos y analizar slo los datos que se encuentran dentro de una desviacin estndar de la media. Las Opciones de filtracin incluyen: Sin filtrar. Indica que los datos se adaptarn tal y como se introdujeron. Rango fijo. Especifica un valor X mnimo, un valor X mximo o ambos para definir el rango vlido de datos que se deben utilizar en la adaptacin. Los valores que no se encuentren en este rango no sern utilizados. Si slo se introduce un mnimo o un mximo de rango, los datos se filtrarn por debajo del mnimo o por encima del mximo. Rango relativo. Indica que los datos que no se encuentren dentro de un nmero de desviacin estndar de la media especificado se eliminarn antes de hacer la adaptacin.
Ejecutar automticamente adaptacin cuando haya cambios en los datos de entrada
Las adaptaciones se pueden actualizar automticamente cuando cambian los datos de entrada de la tabla o el rango de datos de referencia de Excel. Si selecciona la opcin Ejecutar automticamente adaptacin cuando haya cambios en los datos de entrada, se realizar una nueva adaptacin cuando @RISK detecte que los datos han cambiado.
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El men Adaptacin
Las funciones de distribucin de entrada de Excel tambin se pueden actualizar automticamente cuando cambia una adaptacin debido a un cambio de datos. Las funciones de distribucin de entrada estn enlazadas a la adaptacin de la seccin Adaptacin mediante la funcin RiskFit. Cuando una adaptacin de una funcin RiskFit cambia, @RISK actualiza automticamente la funcin de distribucin de probabilidad para reflejar los nuevos resultados de adaptacin 1) automticamente o 2) cuando se inicia una nueva simulacin y se genera una lista Entradas y salidas. La actualizacin de una funcin de @RISK en Excel puede incluir: Cambiar la funcin de distribucin a un nuevo tipo, como sucede cuando la funcin RiskFit incluye el argumento Mejor Chi-Sq. En este caso, la nueva funcin de distribucin que se introduce en Excel ser la mejor adaptacin generada por la prueba Chi-Sq realizada durante la nueva adaptacin. Cambiar los argumentos de la distribucin, como sucede cuando la funcin RiskFit incluye el argumento Normal. En este caso, la nueva funcin de distribucin que se introduce en Excel ser Normal con los mejores argumentos de adaptacin generados durante la nueva adaptacin.
El comando Actualizar funciones @RISK enlazadas del men Adaptacin controla la forma en que se actualizan las funciones de @RISK del modelo cuando cambia la adaptacin de la que provienen.
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El comando Ordenar datos

Ordena los datos de la tabla de introduccin de datos
El comando Ordenar datos del men Adaptacin ordena el grupo de datos en orden ascendente. En el caso de datos de curva acumulativa o de curva de densidad, los datos se ordenan segn el valor X.
El comando Generar datos

Genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada utilizando muestras aleatorias de la distribucin introducida
El comando Generar datos del men Adaptacin genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada de la seccin Adaptacin sacando muestras de una distribucin de probabilidad introducida. Con el comando Generar datos puede generar rpidamente grupos de datos aleatorios de distribuciones especficas para comprobar la adaptacin de las distribuciones.
Para generar datos de entrada dispone de las siguientes opciones: Nmero de puntos. Especifica el nmero de puntos que se van a generar. Nmero de inicio de muestra aleatorio. Si selecciona Aleatorio se generar un nuevo grupo de muestras aleatorias de una distribucin introducida cada vez que se seleccione el comando Generar datos. Si selecciona la opcin Fijo se generar la misma secuencia de muestras cada vez que utilice el comando Generar datos para una misma distribucin.
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El men Adaptacin
Definicin de distribucin. Indica la distribucin de la que se extraern las muestras para generar el grupo de datos de entrada. Las opciones son: 1) Distribucin. Especifica el tipo de distribucin de una distribucin predefinida en la lista de tipos de distribuciones disponibles. 2) Valores de parmetros. Los valores de los parmetros cambian dependiendo del tipo de distribucin seleccionado.
Si pulsa OK en el cuadro de dilogo Generar datos se generar un nuevo grupo de datos con el nmero especificado de puntos, sustituyendo el grupo de datos actual.
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El comando Transformar datos

Genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada modificando el grupo de datos actuales mediante una transformacin seleccionada
El comando Transformar datos del men Adaptacin modifica el grupo de datos actual segn un tipo de transformacin seleccionado. Los tipos de transformacin disponibles son Lineal, Potencia, Logartmica, Exponencial y Redondear.
Las opciones del cuadro de dilogo Transformar datos son: Variable a transformar. Selecciona la variable que quiere transformar del grupo de datos. Si el tipo de datos de entrada son valores de muestra, slo se pueden transformar los valores X; sin embargo, si los datos de entrada son de curva de densidad o de curva acumulativa, se pueden transformar los valores X e Y. Parmetros. Especifica el valor de parmetro que se debe usar en las transformaciones Lineal y Potencia. Introduzca el valor apropiado como se muestra en las ecuaciones de Tipo de transformacin. Tipo de transformacin. Indica el tipo de transformacin que se realizar en los datos de entrada.
Nota: Cuando se hace una transformacin, el grupo de datos de la tabla queda modificado permanentemente.
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El men Adaptacin
El comando Actualizar funciones @RISK enlazadas

Selecciona el mtodo que se utiliza para actualizar las funciones de distribucin de @RISK basadas en datos adaptados
El comando Actualizar funciones @RISK enlazadas del men Adaptacin permite seleccionar la forma en que se actualizan las distribuciones de @RISK en Excel cuando estn enlazadas a una adaptacin. De esta forma puede asegurarse de que las distribuciones del modelo estn actualizadas cuando cambian los datos adaptados. Las funciones de distribucin de @RISK que se encuentran en Excel se pueden enlazar a un grupo de datos y a la adaptacin de ese grupo de datos. Los datos utilizados en la adaptacin pueden estar en Excel o en la seccin Adaptacin de la ventana @RISK Modelo. El enlace se establece a travs de la funcin RiskFit. Cuando cambian los datos adaptados en cualquiera de estos dos lugares, se producen las siguientes acciones: 1) @RISK realiza de nuevo la adaptacin utilizando la configuracin actual de la seccin Adaptacin en la que se origin esa adaptacin 2) La funcin de distribucin que tiene la funcin RiskFit con referencia a la adaptacin, cambia para reflejar los nuevos resultados de la adaptacin. La funcin cambiada reemplaza a la original de Excel. Si, por ejemplo, el argumento RiskFit de la funcin de distribucin indica Mejor Chi-sq para resultados de adaptacin seleccionados, la nueva distribucin de mejor adaptacin segn la prueba Chi-Sq reemplaza a la original. Esta nueva funcin tambin incluye la misma funcin RiskFit que tena la original.
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El momento en que @RISK realiza estas acciones depende de la configuracin seleccionada en el comando Actualizar funciones @RISK enlazadas. Las opciones disponibles son: Siempre actualiza inmediatamente las funciones de distribucin cuando cambian los datos y la adaptacin. Slo en inicio de simulacin / actualizacin de lista actualiza cuando se inicia una simulacin o se genera una lista Entradas y salidas. Nunca desactiva los enlaces y no actualiza cuando cambia la adaptacin.
El mtodo de actualizacin que se seleccione afecta a todas las distribuciones enlazadas. Puede ser conveniente seleccionar Slo en inicio de simulacin / actualizacin de lista si una re-adaptacin tarda demasiado tiempo en realizarse y se hacen frecuentes cambios en los grupos de datos adaptados.
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El men Adaptacin
El men Grfico
El comando Formato de grfico
Cambia el tipo de formato actual
El comando Formato de grfico del men Grfico se utiliza para cambiar la apariencia de un grfico seleccionado. Utilice este comando para cambiar el tipo, escala, estilo y ttulos de los grficos y para activar y desactivar delimitadores.
Guardar como predeterminado
Si hace clic en Guardar como predeterminado el formato actual se convertir en el predeterminado. Los nuevos grficos que se generen utilizarn este formato.
Seccin Tipo comando Formato de grfico

Cambia el tipo y formato de un grfico
La seccin Tipo del cuadro de dilogo Formato de grfico permite cambiar el tipo del grfico que aparece en pantalla.
Mostrar como. Muestra el grfico en formato de curva de densidad, acumulativa ascendente o acumulativa descendente. La opcin Auto indica que el tipo de grfico depender de los datos de entrada. En este caso, los grficos aparecern en formato de densidad excepto cuando las curvas del grfico se muestren naturalmente en formato acumulativo.
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Nm. compartimentos. Esta opcin establece el nmero de intervalos de histograma que se calculan en el rango de un grfico. El valor introducido debe estar en el rango del 1 al 200. La opcin Auto calcula el nmero ideal de compartimentos que se utilizarn para los datos segn un heurstico interno. Mnimo. Establece el valor mnimo en el que comienzan los compartimentos del histograma. La opcin Auto indica que @RISK comenzar los compartimentos del histograma basndose en el mnimo de los datos del grfico. Mximo. Establece el valor mximo en el que terminan los compartimentos del histograma. La opcin Auto indica que @RISK terminar los compartimentos del histograma basndose en el mximo de los datos del grfico.
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El men Grfico
Seccin Escala comando Formato de grfico

Cambia la escala, las unidades y las marcas de graduacin de los ejes de un grfico
Las opciones Escala permiten cambiar la escala el grfico, establecer el nmero de graduaciones del eje X e Y, establecer el factor de escala en el que se muestran los valores y mostrar cuadrculas en el grfico. Tambin puede dejar que @RISK seleccione automticamente la escala de los ejes X e Y del grfico. Nota: La escala del eje X tambin se puede cambiar arrastrando directamente en el grfico los extremos de los delimitadores del eje X con el ratn.
Escala automtica. Indica que @RISK calcular automticamente los valores mnimo y mximo de los ejes X e Y basndose en el rango y probabilidades de los datos del grfico.
Nota: Haga clic en el botn Escala automtica en el ngulo superior derecho de un grfico para seleccionar la opcin Escala automtica y cambiar la escala del grfico. Eje X Mximo. Esta opcin se utiliza para establecer el valor mximo del eje X de un grfico. Establece el valor mximo que aparece en el eje horizontal X del grfico en pantalla. Los valores deben introducirse en valores reales con todos los dgitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje X se puede ajustar para que abarque una distribucin completa o slo una parte. De esta forma podr ver slo una parte de la distribucin cuando quiera analizarla con detalle. Eje X Mnimo. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mnimo del eje X de un grfico. La informacin del apartado referente a la opcin del mximo del eje X tambin se aplica en el caso del mnimo.
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Eje Y Mximo. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mximo del eje Y de un grfico. Establece el valor mximo de probabilidad que muestra el eje Y. Eje Y Mnimo. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mnimo del eje Y de un grfico. Nm. graduaciones. Define el nmero de graduaciones que aparecern en el eje X o Y entre el origen y los valores extremos. Factor de escala. Esta opcin establece el factor utilizado en las unidades de pantalla en los ejes X e Y en los grficos de @RISK. Los factores se introducen en las unidades de la lista (miles, millones, etc.) o en potencia de 10. Mostrar etiqueta de factor de escala. Indica que el factor de escala tendr la etiqueta en el eje X e Y. Mostrar trama. Permite mostrar las lneas de cuadrcula de los ejes X o Y.
Cuando @RISK aplica inicialmente la escala a un grfico, calcula un factor de escala predeterminado basado en la magnitud de los valores que se muestran en el grfico. Si se introduce un nuevo factor de escala, las unidades de la pantalla cambiarn (de miles a millones, etc.).
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El men Grfico
Seccin Estilo comando Formato de grfico

Cambia el color, el formato y el diseo de los elementos de un grfico
La seccin Estilo del cuadro de dilogo Formato de grfico sirve para cambiar los colores, el formato y los patrones del grfico.
Color de primer plano y Color de fondo
Las opciones Color de primer plano y Color de fondo establecen el color del primer plano y del fondo del grfico. Los colores se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin Color. Las opciones Estilo de curva sirven para cambiar el color, el formato, el patrn y otras opciones del grfico y de los elementos superpuestos. Las opciones de Formato, Diseo y Opciones cambian segn el tipo de grfico seleccionado. Las opciones Formato incluyen: Puntos. Genera una grfica con puntos no conectados en situados cada punto de densidad o de la curva acumulativa. Lnea. genera un grfico de lnea acumulativa o curva de densidad. Barras. Genera un grfico estndar de histograma de barras. Slido. Genera curvas con en el rea situada bajo la curva rellena de color.
Estilo de curva
Las opciones Diseo incluyen una amplia variedad de patrones de lneas, puntos y relleno. Si hay un elemento superpuesto, la opcin Superposicin muestra el color, formato, patrn y opciones del grfico superpuesto.
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Seccin Ttulos comando Formato de grfico

Permite introducir ttulos personalizados en los grficos
La seccin Ttulos permite aadir un ttulo personalizado en la cabecera de cualquier grfico, as como rtulos de los ejes X e Y. Tambin se puede seleccionar el tipo de letra.
Ttulo de grfico principal y Ttulo de eje X/Y. Sirve para cambiar el ttulo seleccionado. Los ttulos tambin se pueden formatear utilizando cualquiera de los tipos de letra de la lista. Mostrar. Aade o elimina las etiquetas generadas por @RISK en los grficos Leyenda de grfico (slo en grficos con elementos superpuestos) y Valores medios de las distribuciones.
Tambin se pueden introducir dibujos y texto en el grfico utilizando las funciones de edicin de texto y de dibujo de la hoja de clculo. Utilizando el comando Copiar del men Edicin de @RISK, se puede copiar el grfico activo en el portapapeles, desde donde se puede pegar en la hoja de clculo como metaarchivo de Windows. Una vez pegado, el grfico se puede cambiar de tamao y se le pueden aadir dibujos y texto.
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El men Grfico
Seccin Delimitadores comando Formato de grfico

Selecciona los delimitadores de un grfico de histograma o de curva acumulativa
Los delimitadores se pueden mostrar en cualquier grfico para 1) establecer probabilidades objetivo directamente en el grfico, y 2) cambiar la escala del eje X. Los delimitadores son los tringulos invertidos que se encuentran en la parte superior del grfico.
Los delimitadores se pueden activar y desactivar y la sombra entre delimitadores se puede mostrar u ocultar. El color de los delimitadores y de las sombras asociadas se pueden especificar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin Color delimitador.
Uso de los delimitadores
Para mover los delimitadores: 1) Haga clic y arrastre al lugar que desee cualquiera de los cuatro tringulos invertidos de los delimitadores situados en la parte superior del grfico. En los grficos de comparacin, cuando se mueven los delimitadores de probabilidad tambin cambian los valores Izquierda X, Izquierda P, Derecha X, Derecha P, Dif. X y Dif. P de la seccin Estadstica. Las estadsticas Dif. muestra los valores y probabilidades que se encuentran entre los delimitadores de probabilidad izquierdo y derecho. En los grficos de diferencia, los delimitadores actualizan los valores X, Y y Diferencia de la seccin Estadstica. En los grficos P-P y QQ, el desplazamiento del nico delimitador actualiza el valor Delimitador de la seccin Estadstica.
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El comando Grfico en Excel

Dibuja el grfico seleccionado en Microsoft Excel en el formato original de la hoja de clculo
El comando Grfico en Excel del men Grfico coloca los puntos de datos del grfico seleccionado en la hoja de trabajo de Excel. Con estos datos de puntos se crea un grfico en el formato original de la hoja de clculo.
Una vez creado, el grfico se puede personalizar y cambiar de escala utilizando las opciones de edicin de Excel. Consulte la documentacin del programa de la hoja de clculo para obtener ms informacin sobre la edicin de grficos. En los histogramas, la altura de las barras se puede cambiar directamente en Excel modificando los datos de serie correspondientes.
El comando Valores predeterminados de delimitador

Indica la posicin del delimitador izquierdo y derecho en los grficos de distribucin
El comando Valores predeterminados de delimitador del men Grfico indica las posiciones iniciales de los delimitadores de los grficos de distribucin nuevos. Esta configuracin afecta a todos los grficos de distribucin de nueva creacin.
336 El men Grfico
El men Artista
La ventana Artista se utiliza para dibujar manualmente curvas que se pueden utilizar para crear distribuciones de probabilidad. Los comandos del men Artista controlan cmo se hace el dibujo en la ventana Artista y cmo se crea la distribucin de probabilidad correspondiente a la curva dibujada. El men Artista slo aparece cuando la ventana Artista es la ventana activa.
La ventana Artista
Dibujo en la ventana Artista
Despus de insertar la ventana Artista con el comando Ventana Artista del men Insertar, puede dibujar una curva simplemente arrastrando el ratn. Las siguientes opciones de la ventana Artista sirven para controlar la escala y el tipo de grfico del dibujo: X Mn y X Mx. Indica una escala del eje X del grfico dibujado. Nm. marcadores. Establece el nmero de marcadores que se dibujarn al arrastrar el ratn del rango mnimo al mximo del grfico. Los marcadores permiten arrastrar los puntos de la curva para cambiar su forma. Tipo de curva. Especifica el tipo de curva que se crear, donde Densidad es una curva de densidad de probabilidad, Acumulativa asc. es una curva acumulativa ascendente y Acumulativa desc. es una curva acumulativa descendente.
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Estilo de arrastre de marcador. Indica si los marcadores estarn conectados con lneas rectas o curvas.
Si est dibujando una distribucin acumulativa ascendente (que se especifica en la opcin Tipo de curva), slo podr dibujar una curva con valores Y ascendentes, si se trata de una curva acumulativa descendente slo podr dibujar una curva con valores Y descendentes. Cuando haya terminado la curva, los puntos de los extremos de la curva se generarn automticamente en el grfico. Despus de dibujar una curva, puede arrastrar cualquiera de sus marcadores a otro lugar. Slo tiene que hacer clic con el botn izquierdo del ratn sobre el marcador y, mantenindolo pulsado, arrastre el punto al lugar que desee. Cuando suelte el botn, la curva se dibujar automticamente con el punto en su nueva posicin. Slo puede mover puntos de datos en el eje Y, y no se pueden sacar puntos fuera de los ejes. Tampoco puede modificar la posicin de los puntos de extremo.
El comando Borrar curva

Borra la curva de la ventana Artista
El comando Borrar curva del men Artista sirve para borrar la curva de la ventana Artista.
El comando Curva uniforme

Uniformiza la curva de la ventana Artista
El comando Curva uniforme del men Artista sirve para uniformizar la curva de la ventana Artista. Si selecciona repetidas veces el comando Curva uniforme la curva se uniformizar (y aplanar) cada vez ms.
El comando Copiar
Copia datos de la ventana Artista en el Portapapeles
El comando Copiar del men Artista se utiliza para copiar los datos o grficos seleccionados de la ventana Artista en el Portapapeles. La opcin Todos los puntos sirve para copiar todos los puntos de datos X e Y que definen la curva dibujada, incluyendo los calculados para las lneas que conectan los marcadores. La opcin Puntos marcados sirve para copiar los puntos de datos X e Y de los marcadores solamente. La opcin Grfico se utiliza para copiar el grfico dibujado en el Portapapeles.
338 El men Artista
El comando Crear distribucin

Crea una distribucin General de la curva dibujada
El comando Crear distribucin del men Artista sirve para crear una distribucin General de la curva dibujada. La distribucin General es una distribucin de @RISK definida por el usuario con un valor mnimo, un mximo y un grupo de puntos de datos X,P que definen la distribucin.
Distribucin General de una curva de la ventana Artista
Cuando se selecciona el comando Crear distribucin del men Artista, aparece en la ventana Distribucin la distribucin General creada a partir de la curva de la ventana Artista. Con el comando Copiar, esta distribucin se puede colocar en la ventana @RISK Definir distribucin donde se puede convertir en una entrada de @RISK.
339
El comando Adaptar curva

Adapta una curva dibujada a una distribucin de probabilidad
El comando Adaptar curva del men Artista sirve para adaptar una distribucin de probabilidad a una curva dibujada. Cuando se adapta una curva dibujada, los valores X e Y asociados con la curva se colocan en la tabla Datos de entrada y se adaptan. Los resultados de la adaptacin se muestran en la ventana Resultados de adaptacin donde se pueden revisar las distribuciones adaptadas.
Distribucin adaptada de una curva de la ventana Artista
La adaptacin de una curva dibujada se hace a travs de las mismas tcnicas que se utilizan con los datos de entrada de curva de densidad (si el tipo de curva dibujada es de Densidad) o con los datos de entrada de curva acumulativa (si el tipo de la curva dibujada es Acumulativa asc. o Acumulativa desc.). Para obtener informacin sobre los tipos de datos de entrada, consulte el comando Opciones de datos de entrada del men Adaptacin. Para obtener ms informacin sobre la adaptacin de datos de entrada de curvas de densidad y curvas acumulativas, consulte el Captulo 6: Adaptacin de distribuciones.
340
El men Artista
El comando Escribir funcin en Excel

Sirve para escribir la distribucin de probabilidad general definida por la curva de la ventana Artista en una celda de Excel
El comando Escribir funcin en Excel del men Artista crea una funcin de distribucin RiskGeneral de la curva dibujada y permite seleccionar una celda de Excel para colocar la funcin. La funcin de distribucin RiskGeneral creada es idntica a la funcin creada cuando se selecciona el comando Crear distribucin del men Artista.
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342
El men Artista
El men Ventana
El comando Mostrar ventana de Excel
Abre Excel y el programa integrado @RISK
El comando Mostrar ventana de Excel del men Ventana se utiliza para abrir la ventana de Excel y el programa integrado @RISK. Para mostrar la ventana de @RISK Modelo de nuevo, haga clic en el icono Mostrar ventana de modelo de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Mostrar ventana de resultados

Muestra la ventana @RISK Resultados
El comando Mostrar ventana de resultados del men Ventana sirve para abrir la ventana @RISK Resultados. Para mostrar la ventana de @RISK Modelo de nuevo, haga clic en el icono Mostrar ventana de modelo de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Cascada y el comando Mosaico

Organiza las ventanas y grficos abiertos en la ventana @RISK Modelo
El comando Cascada y el comando Mosaico del men Ventana se utilizan para organizar las ventanas dentro de la ventana @RISK Modelo.
La lista de ventanas disponibles

Lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Modelo
En la parte inferior del men Ventana aparece una lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Modelo (la ventana activa aparece sealada con una marca a la izquierda). Para activar una ventana, seleccione el nombre en la lista.
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El men Ventana
El men ?
Como puedo
Abre la gua 'Como puedo' de @RISK
El comando Como puedo el men ? abre la gua 'Como puedo' de @RISK. Esta gua contiene instrucciones rpidas para realizar las tareas ms comunes en @RISK.
El comando Ayuda de @RISK y el comando Ayuda de distribucin

Abre los archivos de ayuda en pantalla de @RISK
El comando Ayuda de @RISK del men ? se utiliza para abrir el archivo principal de ayuda de @RISK. Todas las opciones y comandos de @RISK se describen en este archivo. El comando Ayuda de distribucin del men ? sirve para abrir el archivo de ayuda sobre distribuciones de @RISK. Este archivo incluye informacin de todas las funciones de distribucin de @RISK, incluyendo frmulas, estadsticas y grficos.
El comando Manual electrnico

Abre el manual electrnico de @RISK
El comando Manual electrnico del men ? abre el manual electrnico del programa en formato PDF. para abrir el manual debe tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader.
El comando Autorizacin
Muestra la informacin sobre autorizacin de @RISK y permite la autorizacin de versiones de prueba
El comando Autorizacin del men ? abre el cuadro de dilogo Autorizacin que contiene informacin sobre el nmero de la versin y la autorizacin del programa @RISK. Con este cuadro de dilogo tambin puede convertir una versin de prueba de @RISK en una copia autorizada.
345
El comando Acerca de
Muestra el nmero de versin e informacin sobre el copyright de @RISK
El comando Acerca de del men ? abre un cuadro de dilogo que contiene informacin sobre el nmero de versin y sobre el copyright de @RISK.
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El men ?
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348
El men ?
El men Archivo
El comando Nuevo
El comando Abrir
Abre una simulacin guardada de @RISK
El comando Abrir del men Archivo sirve para abrir un archivo de datos de una simulacin previamente guardado (archivo .RSK) que contiene configuraciones de simulacin, todos los datos de entrada y grficos (con los correspondientes grupos de datos adaptados) y los resultados de simulacin, incluyendo cualquier grfico generado. Para obtener informacin sobre el comando Abrir del men Archivo, consulte la Comandos de men del complemento @RISK.

Guarda los datos de la simulacin actual de @RISK
Los comandos Guardar y Guardar como del men Archivo se utilizan para guardar los datos de @RISK en un archivo .RSK. Para obtener informacin sobre los comandos Guardar y Guardar como del men Archivo, consulte Comandos de men del complemento @RISK.
El comando Imprimir
Imprime el grfico o informe actual
El comando Imprimir imprime el grfico activo de la ventana Resultados.
El comando Salir
Descarga el complemento @RISK de Excel
El comando Salir del men Archivo sirve para descargar el complemento @RISK de Excel y cerrar las ventanas @RISK Modelo y @RISK Resultados. Si cierra @RISK durante una sesin de Excel, puede volver a abrirlo ms tarde haciendo clic en el icono de @RISK en la barra de herramientas de DecisionTools.
Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados 349
350
El men Archivo
El men Edicin
El comando Copiar
Copia informes y grficos de @RISK en el Portapapeles de Windows
El comando Copiar del men Edicin se utiliza para transferir informes y grficos de @RISK al Portapapeles, para luego poder pegarlos en hojas de clculo o en programas de procesamiento de texto. El grfico o informe que se copiar depende de la ventana que est activa en @RISK. La ventana activa es la ventana cuya barra de ttulo aparece seleccionada o resaltada. Los grficos de @RISK son copiados como metaarchivos de Windows. Cuando el grfico copiado se pega en la hoja de clculo, se puede cambiar de tamao y se le pueden aadir anotaciones.
El comando Pegar
Pega el contenido del Portapapeles en un informe de estadsticas de @RISK
El comando Pegar del men Edicin se utiliza para transferir el contenido del Portapapeles a una zona editable de un informe de estadsticas de @RISK. La zona editable de un informe es la parte del informe donde se introducen los escenarios, filtros y objetivos.
El comando Llenar hacia abajo

Copia un objetivo en un grupo de resultados de simulacin
El comando Llenar hacia abajo del men Edicin ase usa para copiar un objetivo introducido en la ventana Estadstica de resumen. para utilizar el comando Llenar hacia abajo: 1) Introduzca el valor deseado en una celda de la columna x1=, x2=, p1= o p2=. 2) Seleccione con el ratn el rango de celdas en las que desea copiar el valor, con la celda que contiene el valor original como primera celda del rango 3) Seleccione el comando Llenar hacia abajo del men Edicin. El valor llenar todas las celdas del rango y se calcularn los valores objetivo o probabilidades correspondientes
351
El comando Llenar hacia la derecha

Copia un objetivo, escenario o filtro en un rango de salidas de simulacin
El comando Llenar hacia la derecha del men Edicin se utiliza para copiar un objetivo, escenario o filtro en una fila de la ventana Estadsticas detalladas. Para utilizar el comando Llenar hacia la derecha: 1) Introduzca el valor deseado en una celda del informe. 2) Seleccione con el ratn el rango de celdas en las que desea copiar el valor, con la celda que contiene el valor original como primera celda del rango 3) Seleccione el comando Llenar hacia la derecha del men Edicin. El valor llenar todas las celdas del rango
El comando Mover o copiar ventana

Copia o mueve la ventana activa a una seccin diferente
El comando Mover o copiar ventana del men Edicin sirve para copiar o mover ventanas entre secciones.
Con el comando Mover o copiar ventana puede organizar las ventanas para que las ventanas se agrupen lgicamente en una misma seccin.
352
El men Edicin
El comando Eliminar seccin

Elimina la seccin actual
El comando Eliminar seccin (que tambin se puede activar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la ventana Resultados y luego seleccionando Eliminar) elimina la seccin actual. Tambin se eliminan todas las ventanas abiertas de la seccin actual.
El comando Cambiar nombre de seccin

Cambia el nombre de la seccin actual
El comando Cambiar nombre de seccin (que tambin se puede activar haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la ventana Resultados y luego seleccionando Cambiar nombre) sirve para cambiar el nombre de la seccin actual.
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El men Edicin
El men Ver
Activa y desactiva elementos de la pantalla
Las opciones del men Ver permite mostrar u ocultar las barras de herramientas, las listas y la barra de estado de la ventana @RISK Resultados, as como personalizar las barras de herramientas.
355
356
El men Ver
El men Insertar
Los comandos del men Insertar sirven para insertar nuevas ventanas en la seccin actual o insertar secciones nuevas. Se pueden insertar mltiples copias de una misma ventana en cualquier seccin.
El comando Seccin
Inserta una seccin delante de la seccin seleccionada
El comando Seccin del men Insertar se utiliza para insertar una seccin delante de la seccin seleccionada. Estos comandos tambin se pueden seleccionar haciendo clic con el botn derecho del ratn en la parte inferior de la seccin de la ventana @RISK Resultados.
El comando Grfico
Inserta una nueva ventana de grfico en la seccin seleccionada
El comando Grfico del men Insertar permite insertar una o ms ventanas de grfico en la seccin seleccionada. El tipo de grfico insertado depende del elemento del men seleccionado con el comando Grfico.
357
El comando Grfico del men Insertar muestra un grfico de cada elemento seleccionado en la lista de la ventana Resultados. Manteniendo pulsada la tecla <Ctrl> o <Mays> puede seleccionar mltiples variables de la lista y generar un grfico con mltiples resultados. En la ventana Resultados se pueden generar diversos grficos de resultados de simulacin:
Grficos de histograma y acumulativos
Los grficos de los resultados de simulacin se generan cuando 1) se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una entrada o salida de la lista y se selecciona el comando Grfico, o cuando 2) se selecciona el comando Grfico del men Insertar. Se pueden generar grficos para: Celdas de salida El grfico muestra los valores de distribucin calculados durante la simulacin para la celda de salida seleccionada. Funciones de distribucin de entrada El grfico muestra la distribucin de los valores de muestra de la simulacin de la funcin de distribucin seleccionada.
Los grficos aparecen con los valores predeterminados de diseo y tipo de grfico. Los diseos y tipos de grfico disponibles se describen en la seccin Comando Formato de grfico del men Grfico que se encuentra ms adelante en este captulo. Se pueden crear mltiples grficos para cualquier resultado de simulacin. Para crear grficos adicionales slo tiene que seleccionar el elemento apropiado de la lista y hacer clic con el botn derecho del ratn.
358
El men Insertar
Las estadsticas, datos, sensibilidades y escenarios del grfico de la entrada o salida aparecen en un informe tabulado situado a la derecha del grfico. En el caso de los grficos de salidas de simulacin, si hace clic en la seccin Grfico, el tipo de grfico generado ser un grfico Tornado de la salida o un grfico de resumen del rango de salidas en el que se incluye la salida seleccionada. Nota: El espacio de la ventana dedicado al grfico o al informe se puede modificar desplazando la barra que separa ambas partes de la ventana. Si arrastra la barra para aumentar el tamao del rea del grfico, aumentar el tamao del grfico y el tamao del informe permanecer igual. Si mantiene pulsada la tecla de <Ctrl> mientras agranda la ventana del informe, ste aumentar de tamao mientras el tamao del grfico permanecer igual.
Grfico Tornado
Los grficos de los resultados de anlisis de sensibilidad se generan haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre una salida de la lista y se selecciona Grfico Tornado en la ventana desplegable (o se selecciona el comando Grfico Tornado del men Insertar).
Se puede generar un grfico Tornado para los coeficientes de regresin o correlacin. Si cambia la opcin Mostrar entradas significativas usando: el grfico Tornado alterna entre los resultados de sensibilidad de regresin y los de correlacin. La longitud de la barra de cada funcin de distribucin de entrada se basa en el valor del coeficiente calculado para esa entrada. Para obtener ms informacin sobre los valores de coeficiente que se calculan en los anlisis de sensibilidad de simulacin consulte la seccin Comando Sensibilidades del men Insertar ms adelante en este mismo captulo.
Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados 359
Grficos de resumen
Los grficos de resumen se generan cuando se selecciona el comando Grfico de resumen del men Insertar (o cuando se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una salida o rango de salidas de la lista y se selecciona Grfico de resumen en la ventana desplegable). Los grficos de resumen slo estn disponibles para rangos de salidas de mltiples celdas. Este tipo de rango de salida se crea cuando se selecciona una serie de celdas en la hoja de clculo y se hace clic en el icono Aadir salida. Si se han obtenido mltiples salidas, aparecern mltiples grficos de resumen en la misma ventana de grfico para que se puedan comparar los resultados de las simulaciones.
Un grfico de resumen resume los cambios habidos en las distribuciones de probabilidad de un rango de celdas de salida. Cuando un rango de salida contiene mltiples celdas, se obtiene una distribucin de posibles resultados para cada celda del rango. El grfico de resumen toma cinco parmetros de cada distribucin la media, dos valores para la banda superior y dos valores para la banda inferiory genera un grfico con los cambios de los cinco parmetros en el rango de salida. El valor predeterminado de la banda superior es +1 de desviacin estndar y percentil 95, mientras que el de la banda inferior es -1 de desviacin estndar y percentil 5 de cada distribucin. Estos valores se pueden cambiar con las opciones Tipo del cuadro de dilogo Formato de grfico del men Grfico.
360
El men Insertar
Un grfico de resumen puede resultar especialmente til para mostrar los cambios del factor riesgo con el paso del tiempo. Un rango de salida puede constar de una fila completa de celdas de la hoja de clculo (como puede ser la de Beneficios por ao). En este caso, un grfico de resumen mostrar ao a ao la tendencia de la distribucin de la variable Beneficios. Cuanto ms ancha sea la banda alrededor de la media, mayor ser la variacin de los posibles resultados. En los grficos de resumen, se puede cambiar la escala de los ejes X e Y. Para obtener ms informacin sobre el cambio de escala, consulte las opciones Escala del cuadro de dilogo Formato de grfico en este mismo captulo. Cuando se genera un grfico de resumen, @RISK calcula la media y los cuatro valores de las bandas (los percentiles 5 y 95) para cada celda del rango de salida del grfico. Estos puntos se reflejan en el grfico con una lnea de lmite superior y otra inferior. A continuacin se aaden los patrones entre los puntos de cada celda. La media y los dos valores de las bandas de los puntos aadidos se calculan por interpolacin.
Grficos de resumen de mltiples simulaciones
Cuando se ejecutan mltiples simulaciones y se han seleccionado rangos de salida de mltiples celdas, aparecer un grfico de resumen por cada rango de salida de mltiples celdas de cada simulacin. A veces es conveniente comparar los grficos de resumen creados para el mismo rango de salida en diferentes simulaciones. Esta comparacin mostrar los cambios de la tendencia del valor esperado y del riesgo en el rango de salida de cada simulacin.
Grfico de resumen de un rango de salida en tres simulaciones distintas
361
Para crear un grfico de resumen que compare los resultados de un solo rango de salida en mltiples simulaciones: 1) Ejecute mltiples simulaciones estableciendo la opcin Nm. simulaciones del cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones en un valor mayor que uno. Utilice la funcin RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo por cada simulacin. 2) Haga clic con el botn derecho del ratn en el rango de salida para el que quiera generar el grfico y seleccione Grfico de resumen. 3) En el cuadro de dilogo Resumen de rango de salida de grfico seleccione la opcin Sim. 1 a Sim. n (donde n es el nmero de simulaciones ejecutadas) y haga clic en OK.
Grficos superpuestos
Los grficos superpuestos se generan cuando se selecciona el comando Grfico Superposicin en grfico activo del men Insertar (o se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una salida de la lista y luego se selecciona la opcin Superposicin en grfico activo en el men desplegable). Este comando slo est disponible cuando la ventana activa es un histograma o un grfico acumulativo de una salida de simulacin.
Tambin se pueden superponer mltiples salidas al mismo tiempo manteniendo pulsada la tecla <Ctrl> o <Mays> mientras se seleccionan varias salidas en la lista, antes de seleccionar Superposicin en grfico activo en el men desplegable. Los elementos superpuestos se pueden eliminar utilizando la seccin Variables para el grfico el cuadro de dilogo Formato de grfico. Para obtener informacin sobre esta operacin y sobre la propia superposicin de grficos, consulte la seccin Variables para el grfico comando Formato de grfico que se encuentra ms adelante en este mismo captulo.
362 El men Insertar
El comando Estadstica de resumen

Inserta una nueva ventana Estadstica de resumen en la seccin actual
El comando Estadstica de resumen del men Insertar (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Estadstica de resumen) muestra un resumen de los resultados de simulacin de las celdas de salida y de las entradas.
La ventana Estadsticas de resumen muestra los valores mnimo, medio y mximo de todas las celdas de salida y distribuciones de entrada para las que se recogieron muestras. Adems, se muestran dos valores y probabilidades objetivo (x1 y p1, junto a x2 y p2) junto con el nmero de errores calculado.
Objetivos de la ventana Estadstica de resumen
Los valores y probabilidades de las columnas x1, p1, x2 y p2 se pueden editar y se calcular el correspondiente valor o probabilidad. Se puede utilizar el comando Llenar hacia abajo del men Edicin para copiar rpidamente un objetivo de un grupo de salidas y/o entradas. De esta forma puede calcular rpidamente estadsticas como el percentil 99 de todos los resultados.
363
El comando Estadsticas detalladas

Inserta una nueva ventana Estadsticas detalladas en la seccin actual
El comando Estadsticas detalladas del men Insertar (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Estadsticas detalladas) muestra estadsticas detalladas de los resultados de simulacin de las celdas de salida y de las entradas.
La ventana Estadsticas detalladas muestra las estadsticas relevantes calculadas para todas las celdas de salida y distribuciones de entrada para las que se recogieron muestras. Tambin se muestran valores de percentiles (en incrementos de 5), as como informacin de filtros y hasta 10 valores y probabilidades objetivo.
364
El men Insertar
Introduccin de valores objetivo en la ventana Estadsticas detalladas
Los objetivos en @RISK se pueden establecer para cualquier resultado de simulacin, tanto si se trata de una distribucin de probabilidad de una celda de salida como si es una distribucin de entrada. Estos objetivos sirven para identificar la probabilidad de alcanzar un resultado especfico o un valor asociado a un nivel de probabilidad. Tanto los valores como las probabilidades se pueden indicar en la zona de especificacin de objetivos, en la parte inferior de la ventana Estadsticas detalladas.
Se puede acceder a la zona de especificacin de objetivos desplazndose en la ventana Estadsticas detalladas hasta llegar a las filas que contienen los valores y las probabilidades. Si se introduce un valor, @RISK calcula la probabilidad de que se d ese valor, que es menor o igual a la del valor introducido. Si selecciona la opcin Mostrar percentiles descendentes acumulativos del men Opciones de programa auxiliar de @RISK, la probabilidad objetivo ser en trminos de la probabilidad de exceder el valor objetivo introducido. Si se introduce una probabilidad, @RISK calcula el valor de la distribucin cuya probabilidad acumulativa asociada es igual a la de la probabilidad introducida.
365
Cmo copiar objetivos en los resultados de simulacin
Una vez introducido un valor o una probabilidad de objetivo, se puede copiar rpidamente en un rango de resultados de simulacin simplemente arrastrando con el ratn el valor sobre el rango de celdas en las que desea copiarlo. Un ejemplo de esta operacin se muestra ms arriba, con el objetivo 99% introducido en cada una de las celdas de salida de la ventana Estadsticas detalladas. Para copiar objetivos: 1) Introduzca el valor o probabilidad objetivo deseado en una sola celda de la fila objetivo de la ventana Estadsticas detalladas. 2) Seleccione un rango de celdas de la fila adyacente a la del valor introducido arrastrando el ratn sobre el rango 3) Seleccione el comando Llenar hacia la derecha del men Edicin y se establecer el mismo objetivo en cada uno de los resultados de simulacin del rango seleccionado
366
El men Insertar
El comando Datos
Inserta una nueva ventana Datos en la seccin actual
El comando Datos del men Insertar (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Datos) muestra valores de datos calculados en una simulacin de las celdas de salida y de las entradas. Una simulacin genera una nueva serie de datos por cada iteracin de la simulacin. En cada iteracin se toma como muestra un valor por cada distribucin de entrada y se calcula un valor por cada celda de salida. Seleccionando el comando Datos aparecen los datos de simulacin en una hoja de clculo donde se pueden analizar ms detenidamente o exportar (con el comando Copiar del men Edicin de @RISK) a otro programa.
Los datos aparecen ordenados por iteracin y por cada celda de salida y distribucin de entrada. Desplazndose hacia la derecha en una fila determinada de la ventana Datos podr ver la combinacin exacta de muestras de entrada que produjeron el valor de salida de cualquier iteracin.
367
El comando Sensibilidades
Inserta una nueva ventana Anlisis de sensibilidad en la seccin actual
El comando Sensibilidades del men Insertar (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Sensibilidades) muestra resultados de anlisis de sensibilidad de las celdas de salida. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada una de las variables de salida con respecto a las variables de entrada.
Para realizar los anlisis de sensibilidad de las variables de salida y de sus entradas correspondientes se utiliza el anlisis de regresin multivariante por pasos o el de correlacin de clasificacin de orden. Las distribuciones de entrada del modelo se clasifican segn su impacto en las salidas seleccionadas en la lista desplegable Clasificar entradas y salidas. Los tipos de datos que se muestran en la tabla Regresin, Correlacin o ambos se seleccionan en la lista desplegable Mostrar entradas significativas usando. Se utilizan dos mtodos para calcular los resultados de anlisis de sensibilidad:
Regresin multivariante por pasos

Qu es una regresin lineal?
Regresin es simplemente un trmino que define el suministro de datos a una ecuacin terica. En el caso de la regresin lineal, los datos de entrada son suministrados a una lnea o ecuacin lineal. Tal vez le resulte familiar el mtodo cuadrados mnimos, que es un tipo de regresin lineal. La regresin mltiple trata de introducir grupos de mltiples datos de entrada en una ecuacin que calcula el grupo de datos de salida. Los valores de sensibilidad generados por @RISK son variaciones normalizadas de los coeficientes de regresin.
368
El men Insertar
Qu es una regresin multivariante por pasos?
La regresin por pasos es una tcnica que sirve para calcular los valores de la regresin a partir de mltiples valores de entrada. Existen otras tcnicas para calcular mltiples regresiones, pero la tcnica de regresin por pasos es recomendable cuando se usan un gran nmero de entradas, ya que elimina todas las variables cuya contribucin al modelo no es significativa. Los coeficientes del informe de sensibilidad de @RISK son coeficientes de regresin normalizados asociados con cada entrada. Un valor de regresin de 0 indica que no hay una relacin significativa entre la entrada y la salida, mientras que un valor de regresin de 1 o -1 indica un cambio de 1 o -1 en la desviacin estndar en la salida por cada unidad (1) de cambio de desviacin estndar de la entrada. El valor R cuadrado que aparece en la parte inferior de la columna es simplemente una medida del porcentaje de variacin que se explica en la relacin lineal. Si este nmero es menor de ~ 60% la regresin lineal no explica suficientemente la relacin entre las entradas y las salidas y se debe utilizar otro mtodo de anlisis. Incluso si los anlisis de sensibilidad establecen una relacin con un valor grande de R cuadrado, analice los resultados para comprobar que son razonables. Pregntese si algunos de los coeficientes tienen un signo o una magnitud inesperada.
Clasificacin de correlacin
Qu es una correlacin?
La correlacin es una medida cuantitativa de la importancia de una relacin entre dos variables. El tipo ms comn de correlacin es la correlacin lineal, que mide la relacin lineal entre dos variables. El valor de clasificacin de correlacin generado por @RISK puede variar entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no hay correlacin entre variables; o sea, que estas variables son independientes. El valor 1 indica una correlacin positiva completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de salida ser tambin alto. El valor -1 indica una correlacin inversa completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de salida ser bajo. Otros valores de correlacin indican una correlacin parcial; es decir, la salida se ve afectada por los cambios de la entrada seleccionada, pero tambin depende de otras variables.
369
Qu es una clasificacin de correlacin ?
Las clasificaciones de correlacin sirven para calcular la relacin entre dos grupos de datos comparando la clasificacin de cada valor del grupo de datos. Para calcular la clasificacin, los datos se ordenan de menor a mayor y se les asigna un nmero (la clasificacin) que se corresponde con su posicin en el orden total. Este mtodo es preferible al de correlacin lineal cuando no se conocen las funciones de distribucin de probabilidad de las que se extrajeron los datos. Por ejemplo, si el grupo de datos A se obtuvo de una distribucin NORMAL y el grupo de datos B se obtuvo de una distribucin LOGNORMAL, la clasificacin de correlacin ofrecer una mejor representacin de la relacin entre ambos grupos de datos.
Comparacin de mtodos
Qu mtodo de medida de sensibilidad se debe utilizar? Si el valor R cuadrado generado por la regresin por pasos es bajo, se puede deducir que la relacin entre las variables de entrada y de salida no es lineal. En ese caso deber utilizar el anlisis de clasificacin de correlacin para determinar la sensibilidad del modelo. Si el valor R cuadrado generado por la regresin por pasos es alto, se puede deducir que la relacin es lineal. Pero, como se mencion anteriormente, siempre debe comprobar que las variables de la regresin son razonables. Por ejemplo, @RISK puede indicar que existe una relacin positiva significativa entre dos variables en el anlisis de regresin y una relacin negativa significativa en el anlisis de clasificacin de correlacin. Este efecto se denomina multicolinealidad. La multicolinealidad se produce cuando dos variables independientes de un modelo se correlacionan la una con la otra y ambas a su vez con la salida. Desafortunadamente, el impacto de la multicolinealidad es un problema difcil de resolver y tal vez le convenga eliminar del anlisis de sensibilidad la variable que causa la multicolinealidad.
370
El men Insertar
El comando Escenarios
Inserta una nueva ventana Anlisis de escenario en la seccin actual
El comando Escenarios del men Insertar (que tambin se puede activar haciendo clic en el icono Escenarios) muestra resultados de anlisis de escenarios de las celdas de salida. Se pueden introducir hasta 3 objetivos por cada variable de salida. Los objetivos se introducen en la fila superior de la ventana Anlisis de escenario (con el ttulo Escenario=) o en la seccin Escenarios de la ventana Estadsticas detalladas. Los objetivos estn precedidos por los signos operadores >, <, >=, <= y se pueden especificar en trminos de percentiles o valores reales.
Qu es el anlisis de escenario?
Los anlisis de escenario se utilizan para determinar qu variables de entrada contribuyen de modo significativo a la consecucin del objetivo. Por ejemplo, qu variables contribuyen ms cuando se alcanza un nivel excepcionalmente alto de ventas? O qu variables contribuyen a un resultado de Beneficios inferior al milln? @RISK permite definir objetivos de escenarios para cada salida. Es posible que a usted le interese analizar los valores ms altos de la salida Ventas totales, o los valores menores de un milln de la salida Beneficios netos. Introduzca estos valores directamente en la fila Escenarios de la ventana @RISK Anlisis de escenario para estudiar estas situaciones.
371
Cuando se abre una ventana de escenarios, @RISK analiza los datos creados por la simulacin de @RISK. Para cada salida se dan los siguientes pasos: 1) Se calcula la media y la desviacin estndar de las muestras de cada distribucin de entrada de toda la simulacin. 2) Se crea un subgrupo que slo contiene las iteraciones en las que la salida alcanza el objetivo establecido. 3) La media de todas las entradas se calcula para los datos del subgrupo. 4) Se calcula la diferencia entre la media de la simulacin (paso 1) y la media del subgrupo (paso 3) de todas las entradas, y se compara con la desviacin estndar de los datos de entrada (paso 1). Si el valor absoluto de la diferencia de las medias es mayor de 1/2 unidad de desviacin estndar, la entrada se clasifica como significativa; de lo contrario, la entrada es ignorada en el anlisis de escenario. 5) Todas las entradas significativas del paso 4 aparecen en el informe de escenario.
Interpretacin de resultados
En la explicacin anterior se indica que el informe de escenario incluye todas las variables de entrada que son significativas para alcanzar el objetivo establecido para una variable de salida. Pero, para qu sirve exactamente la media? Por ejemplo, es posible que @RISK indique que la entrada del Precio de venta es significativa cuando analiza los resultados ms altos de Ventas totales. De esta forma, usted sabe que cuando las Ventas totales son altas, la media del Precio de venta es significativamente diferente que la media del Precio de venta total de la simulacin. @RISK calcula tres estadsticas para cada distribucin de entrada significativa de un escenario: Media de las muestras de las iteraciones que alcanzan el objetivo. La media del subgrupo de iteraciones de la entrada seleccionada (calculada anteriormente en el paso 3). Se puede comparar este dato con la media de la salida seleccionada en toda la simulacin (el 50% de percentil que aparece en el informe de estadsticas).
372
El men Insertar
Media del percentil de las muestras de las iteraciones que alcanzan el objetivo. El valor del percentil de la media del subgrupo de la distribucin que se gener para toda la simulacin (equivalente a introducir la media del subgrupo como Valor de objetivo en el informe de estadsticas de @RISK). Si este valor es menor del 50%, la media del subgrupo ser menor que la media de toda la simulacin; si es mayor del 50%, la media del subgrupo ser mayor que la media de toda la simulacin. Es posible que la media del subgrupo del Precio de venta sea menor que la media de toda la simulacin (y por lo tanto el percentil ser menor del 50%). Esto quiere decir que un Precio de venta bajo le puede ayudar a alcanzar el objetivo de un Total de ventas alto.
El ndice entre la media y la desviacin estndar original. La diferencia entre la media del subgrupo y la media de toda la simulacin, dividida por la desviacin estndar de la entrada de toda la simulacin. Un nmero negativo indica que la media del subgrupo ser menor que la media de toda la simulacin; Un nmero positivo indicara que la media del subgrupo ser mayor que la media de toda la simulacin. Cuanto ms grande sea la magnitud de este ndice, ms significativa ser la variable para alcanzar el objetivo establecido. Quizs otra variable de entrada, como la de Nmero de vendedores, es tambin significativa para alcanzar un objetivo alto de Ventas totales. Pero el ndice entre media y desviacin estndar es slo la mitad del ndice de la variable de entrada Precio de venta. Entonces se puede deducir que, aunque el Nmero de vendedores afecta un objetivo alto de Ventas totales, la variable Precio de venta es ms significativa y tal vez requiera ms atencin.
Atencin: El mayor peligro al realizar anlisis de escenario es que los resultados del anlisis pueden ser engaosos si el subgrupo contiene una pequea cantidad de datos de puntos. Por ejemplo, en una simulacin de 100 iteraciones y un objetivo de escenario de >90%, el subgrupo slo contiene 10 datos de puntos.
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El men Insertar
El men Simulacin
El comando Configuraciones
El comando Configuraciones del men Simulacin sirve para modificar las tareas que se llevan a cabo durante una simulacin. Para obtener ms informacin sobre las configuraciones de simulacin disponibles, consulte el comando Configuraciones del men Simulacin en la seccin Comandos del men incorporado de @RISK.
El comando Inicio
Inicia una simulacin
El comando Inicio del men Inicio (as como el icono Inicio) se utilizan para iniciar una simulacin con las configuraciones actuales.
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El men Simulacin
El men Resultados
El comando Resultados en tiempo real
Indica si los resultados de la simulacin se actualizan en tiempo real durante la simulacin y los intervalos de actualizacin
Los resultados de simulacin se pueden actualizar en la ventana Resultados durante una simulacin. Los grficos de los resultados de una simulacin y algunas de las ventanas de informe se pueden actualizar durante una simulacin. Si se selecciona la opcin Actualizar en tiempo real de la ventana @RISK Resultados en la seccin Monitor del cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones, la ventana Resultados aparecer automticamente cuando se inicie una simulacin y comenzar la actualizacin de la ventana abierta. Aparecer la barra de herramientas Resultados en tiempo real que le permitir controlar la actualizacin de los informes y grficos de la pantalla y pausar o detener la simulacin.
La barra de herramientas Resultados en tiempo real
La barra de herramientas Resultados en tiempo real aparece en la ventana Resultados cada vez que se realiza una simulacin. Con las opciones de esta barra de herramientas puede controlar si se actualizan los informes y grficos durante la simulacin, el intervalo (en iteraciones) entre actualizaciones, si se realiza supervisin de convergencia, y se puede pausar o detener la simulacin. Los iconos y opciones de la barra de herramientas Resultados en tiempo real son: Ejecutar, Pausar y Parar. Permiten pausar o parar una simulacin o reanudar una simulacin pausada. Activar/desactivar supervisin de convergencia. Activa y desactiva la supervisin de convergencia. Esta opcin slo est disponible cuando la opcin Supervisar convergencia se selecciona en la seccin Monitor del cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones. Activar/desactivar actualizacin en tiempo real. Activa o desactiva la actualizacin en tiempo real de una simulacin. Esta opcin se puede seleccionar independientemente de la opcin Actualizar en tiempo real seleccionada en el cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones de la ventana @RISK Resultados.
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Actualizar cada XXX iteraciones. Indica el intervalo entre actualizaciones de grficos, informes y supervisiones de convergencia. Como la actualizacin prolonga el tiempo de ejecucin de una simulacin, si se actualizan en tiempo real muchos grficos e informes conviene que seleccione un intervalo de un nmero alto de iteraciones.
Qu se puede hacer durante la ejecucin de una simulacin?
Mientras se ejecuta una simulacin, se pueden manipular grficos, mover delimitadores y crear nuevos grficos e informes, exactamente igual que se hace cuando la simulacin ha terminado. Algunos informes, como los de anlisis de sensibilidad y escenario (que aparecen cuando se seleccionan los comandos Sensibilidades o Escenarios del men Insertar), no se actualizan en tiempo real ya que normalmente tardan ms en generarse y ralentizaran en exceso una simulacin. Si un mismo modelo se simula de nuevo, @RISK mantiene las ventanas de grficos e informes abiertas de una simulacin a otra. Al hacerlo, puede mantener los mismos grficos, con el mismo formato y escala, entre una simulacin y la siguiente, y slo cambian los datos de las mismos. Sin embargo, si aade nuevas distribuciones al modelo o aade nuevas salidas, @RISK cerrar todos los informes y grficos abiertos. Entonces, deber recrear los grficos e informes durante la simulacin o al acabar la misma.
Actualizacin de grficos e informes de simulacin a simulacin
El comando Supervisin de convergencia

Activa o desactiva la supervisin de convergencia
El comando Supervisin de convergencia del men Resultados sirve para activar y desactivar la supervisin de convergencia. Esta opcin slo est disponible cuando la opcin Supervisar convergencia se selecciona en el cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones. Para obtener ms informacin sobre la supervisin de convergencia, consulte la opcin Supervisin de convergencia del comando Configuracin de simulaciones del men Modelo incorporado de @RISK.
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El men Resultados
El comando Filtro
Filtra valores de los clculos y grficos de las estadsticas de simulacin
Se pueden establecer filtros para las celdas de salida o distribuciones de salida. Los filtros permiten eliminar valores no deseados de los clculo de las estadsticas y de los grficos generados por @RISK. Los filtros se establecen en el cuadro de dilogo Filtro o en las filas de introduccin de filtros de la ventana Estadsticas detalladas.
El cuadro de dilogo Filtro
Se puede definir un filtro para cualquier salida de simulacin o en las muestras de la distribucin de entrada, segn se seleccione en la columna Nombre de la tabla de Configuraciones de filtro. Cuando introduzca un filtro se puede introducir un tipo, un valor mnimo permitido, un valor mximo permitido o un rango mnimo-mximo. Si se deja en blanco el campo Filtro mnimo o Filtro mximo, el rango del filtro no tendr lmite en uno de sus extremos, dando como resultado un filtro con slo un mnimo o slo un mximo que indicara, por ejemplo, lo siguiente: procesar slo valores iguales o por encima del mnimo de 0.
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Opciones en el cuadro de dilogo Filtro
Mostrar slo salidas o entradas con filtros En el cuadro de dilogo Filtro aparecen slo las salidas o entradas para las que se han introducido los filtros. El mismo filtro para todas las simulaciones Si se han ejecutado mltiples simulaciones, la opcin El mismo filtro para todas las simulaciones copia el primer filtro introducido para una entrada o salida en los resultados de la misma entrada o salida de todas las dems distribuciones. Aplicar Los filtros se aplican en el momento en que se pulsa el botn Aplicar del cuadro de dilogo Filtro. Borrar filtros Para eliminar todos los filtros actuales, haga clic en el botn Borrar filtros para quitar los filtros de la tabla, y luego haga clic en Aplicar. Para desactivar un filtro dejando el rango del filtro introducido, ponga la opcin Tipo en Desactivado. Filtro estndar (Std) Este tipo de filtro se aplica solamente a la celda de salida o distribucin de probabilidad de entrada para la que se establece el filtro. Los valores situados por debajo del mnimo o por encima del mximo establecido son eliminados de las estadsticas y de los clculos de sensibilidad y escenario de los resultados, y no se incluyen en los grficos que se generen de los resultados de la simulacin. Filtro de iteracin (Iter) este tipo de filtro afecta a todos los resultados de la simulacin. Para procesar un filtro global de iteracin , @RISK inicialmente aplica el filtro a la celda de salida o a la distribucin de probabilidad de entrada para la que se establece el filtro. Los valores situados por debajo del mnimo o por encima del mximo establecido son eliminados de las estadsticas y de los clculos de sensibilidad y escenario de los resultados, y no se incluyen en los grficos que se generen de los resultados de la simulacin. Las entradas o salidas de las iteraciones que cumplan las condiciones del filtro son marcadas, y todas las dems celdas de salida o distribuciones de probabilidad de entrada son filtradas para que slo incluyan valores generados por estas iteraciones. Este tipo de filtro resulta especialmente til cuando es necesario repasar resultados de simulacin (de todas las entradas y salidas) slo de aquellas iteraciones que cumplen una condicin especfica del filtro, como puede ser "Beneficios > 0". Nota: Los filtros de iteracin slo se pueden introducir de uno en uno, pero un filtro de iteracin se puede combinar con filtros estndar.
El men Resultados
Tipos de filtro
Los tipos de filtro disponibles son los siguientes:
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El comando Adaptar
Adapta distribuciones de probabilidad a los datos de simulacin recogidos para la salida o las muestras de entrada.
El comando Adaptar del men Resultados utiliza las funciones de adaptacin de la ventana @RISK Modelo para adaptar distribuciones de probabilidad a los datos de simulacin recogidos para una salida o muestra de entrada. Esto permite comparar resultados de simulacin con distribuciones de probabilidad tericas. Cuando se selecciona el comando Adaptar del men Resultados (o se hace clic con el botn derecho del ratn sobre una salida o muestra de entrada de la lista y luego se selecciona Adaptar en el men desplegable) los datos recogidos para la salida o entrada se transfieren a la seccin Adaptacin de la ventana Modelo y se realiza una adaptacin utilizando la configuracin predeterminada de adaptacin de distribuciones. Los resultados de la adaptacin se muestran en la ventana Resultados de adaptacin.
El comando Configuraciones de informe

Especifica el lugar (la ventana Resultados o Excel) donde se mostrarn los resultados de simulacin y el tipo de informes que se generarn en Excel
El comando Configuraciones del informe de resultados permite especificar el lugar y el tipo de informes de simulacin que se generarn. Para obtener ms informacin, consulte el comando Configuraciones del informe de resultados de la seccin Los comandos del men del programa auxiliar de @RISK.
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El comando Informe rpido

Genera un informe de una sola pgina de los resultados de simulacin en Excel
El comando Informe rpido del men Resultados genera un informe de una sola pgina en Excel con estadsticas y grficos de la entrada o salida seleccionada en la lista del Explorador. Este informe ha sido diseado para su impresin. Si se selecciona el comando Informe rpido haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre un grfico, el informe incluir el grfico seleccionado.
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El men Resultados
El men Grfico
El comando Formato de grfico
Cambia la apariencia del grfico seleccionado
El comando Formato de grfico del men Grfico se utiliza para cambiar la apariencia de un grfico seleccionado. Utilice este comando para cambiar el tipo, escala, estilo y ttulos de los grficos, activar y desactivar delimitadores y aadir elementos superpuestos.
Guardar como predeterminado
Haga clic en Guardar como predeterminado para establecer la configuracin actual de formato del grfico como valor predeterminado para el tipo de grfico (de distribucin de probabilidad o de resumen). Todos los grficos nuevos de ese tipo que se generen utilizarn estos valores predeterminados.
Seccin Tipo comando Formato de grfico

Cambia el tipo y formato de un grfico de @RISK
La seccin Tipo del cuadro de dilogo Formato de grfico permite cambiar el tipo del grfico que aparece en pantalla. Las opciones disponibles cuando se selecciona el comando Tipo dependen del grfico que se va a editar, que puede ser un grfico normal de distribucin de probabilidad o un grfico de resumen. La opcin Tipo no est disponible para los grficos Tornado.
La seccin Tipo de los grficos de distribucin de probabilidad
Mostrar como. Cambia el grfico de la distribucin que est en pantalla del formato de histograma al formato acumulativo ascendente o descendente. Esta opcin slo aparece con los grficos de distribucin de probabilidad (tanto con los resultados de simulacin de las celdas de salida como con las distribuciones de entrada).
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Formato. Selecciona la Densidad o la Frecuencia relativa como unidad de medida del eje Y. Frecuencia relativa es la probabilidad de que se produzca un valor del rango de un compartimento (observaciones de un compartimento/observaciones totales). Densidad es el valor de frecuencia relativa dividido por el ancho del compartimento, asegurando que los valores del eje Y permanecen constantes con el cambio del nmero de compartimentos. Nmero de compartimentos. Esta opcin establece el nmero de intervalos de histograma que se calculan en el rango de un grfico. El valor introducido debe estar en el rango del 1 al 200. La opcin Auto calcula el nmero ideal de compartimentos que se utilizarn para los datos segn un heurstico interno. Mnimo. Establece el valor mnimo en el que comienzan los compartimentos del histograma. La opcin Auto indica que @RISK comenzar los compartimentos del histograma basndose en el mnimo de los datos del grfico. Auto (Eje de grfico) especifica que los compartimentos comenzarn con el valor mnimo establecido en el eje de X, (excepto cuando el valor mnimo de datos es mayor que el valor mnimo del eje de X; en este caso los compartimentos comienzan con el valor mnimo). Mximo. Establece el valor mximo en el que terminan los compartimentos del histograma. Auto especifica que @RISK terminar los compartimentos de histograma basndose en el mximo de los datos del grfico. Auto (Eje de grfico) especifica que los compartimentos comenzarn con el valor mximo establecido en el eje de X, (excepto cuando el valor mximo es menor que el valor mximo del eje de X; en este caso, los compartimentos comienzan con el valor mximo).
Nota: La configuracin Auto (Eje de grfico) hace que los compartimentos del histograma acten (predeterminadamente) como lo hacan los compartimentos en las versiones de @RISK anteriores a la 4.5. Esta configuracin hace que el histograma cambie los compartimentos automticamente para adaptarlos al rango de escala del grfico cuando ste cambia de escala, "aumentando el tamao" de los datos. La configuracin Auto de @RISK 4.5 no cambia de tamao los compartimentos cuando se cambia de escala, sino que preserva los compartimentos de los grficos independientemente de la escala del eje X.
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El men Grfico
La seccin Tipo de los grficos de resumen
Las opciones de los grficos de resumen permiten ver y cambiar las configuraciones de las bandas que aparecen en el grfico de resumen. Se pueden ajustar los valores tanto de la banda interior como de la banda exterior.
Unidades y Lmites
Un grfico de resumen muestra, rodeada por una banda superior y otra inferior, la tendencia de los valores de la media de las distribuciones de un rango de salidas. La anchura de la banda est establecida por los valores introducidos en los campos Banda interior y Banda exterior en las opciones Tipo. Cada una de las bandas se puede especificar en: Percentiles (Perc%) o Desviaciones estndar (SDev).
Se pueden establecer los valores tanto para los percentiles como para la desviacin estndar de la banda superior (+, o por encima de la media) e inferior (-, o por debajo de la media). El valor predeterminado de la banda interior es +1 de desviacin estndar por encima de la media y -1 de desviacin estndar por debajo de la media. Los valores predeterminados de percentiles de la banda exterior son 95 y 5, con el percentil 95 por encima de la media y con el percentil 5 por debajo.
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Introduccin de los valores de la banda del grfico de resumen
Para establecer los valores de una banda en percentiles: 1) Haga clic en el botn Percentiles. 2) Introduzca un valor entre 50 y 100 para el lmite superior, y entre 0 y 50 para el lmite inferior Para introducir los valores de una banda en trminos de desviacin estndar: 1) Haga clic en el botn de radio Desviaciones estndar 2) Introduzca un valor entre 0 y 50 para las opciones Superior + y Inferior -. Los valores Superior + y Inferior - no tienen que ser iguales Se pueden utilizar diferentes tipos de valores de percentiles o de desviacin estndar para cada banda. Cuando se genera un grfico de resumen, @RISK calcula la media y los cuatro valores de las bandas (como +/-1 de desviacin estndar y percentiles 5 y 95) para cada celda del rango de salida del grfico. Estos puntos se introducen en la grfica con lneas de lmite superior e inferior y con puntos interpolados entre cada una de las celdas del rango.
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El men Grfico
Seccin Escala comando Formato de grfico

Cambia la escala, las unidades y las marcas de graduacin de los ejes de un grfico
Las opciones Escala disponibles dependen de si el grfico que est en pantalla es de distribucin de probabilidad (resultados de simulacin de celdas de salida o de distribuciones de entrada) o es un grfico de resumen. Nota: La escala del eje X de un grfico de distribucin de probabilidades tambin se puede cambiar arrastrando los extremos de los delimitadores del eje X con el ratn directamente en el grfico.
Escala automtica. Indica que @RISK calcular automticamente los valores mnimo y mximo de los ejes X e Y basndose en el rango y probabilidades de los datos del grfico.
Nota: Haga clic en el botn Escala automtica en el ngulo superior derecho de un grfico para seleccionar la opcin Escala automtica y cambiar la escala del grfico.
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Eje X Mximo. Esta opcin se utiliza para establecer el valor mximo del eje X de un grfico. 1) Para un grfico de distribucin de probabilidad Establece el valor mximo que aparece en el eje horizontal X del grfico en pantalla. Los valores deben introducirse en valores reales con todos los dgitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje X se puede ajustar para que abarque una distribucin completa o slo una parte. De esta forma podr ver slo una parte de la distribucin cuando quiera analizarla con detalle. 2) Para un grfico de resumen Establece la primera celda de un rango de salida que aparecer en el grfico de resumen. Por ejemplo, si hay 10 celdas en un rango de salida, un grfico de resumen que las incluya todas tendr un valor X mnimo de 1 y un valor X mximo de 10. Si cambia el valor mnimo de X a 5 har que slo aparezcan en el grfico de resumen las cinco ltimas celdas del rango de salida.
Eje X Mnimo. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mnimo del eje X de un grfico. La informacin del apartado referente a la opcin del mximo del eje X tambin se aplica en el caso del mnimo. Eje Y Mximo. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mximo del eje Y de un grfico. 1) Para un histograma o grfico acumulativo Establece el valor mximo de probabilidad que muestra el eje Y. Este valor debe ser mayor que cero y menor o igual a uno. 2) Para un grfico de resumen Establece el valor mximo del eje Y del grfico actual. La informacin en el apartado de la opcin del mnimo del eje Y del grfico de resumen tambin se aplica en este caso.
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El men Grfico
Eje Y Mnimo. Esta opcin se utiliza para introducir el valor mnimo del eje Y de un grfico. 1) Para un histograma o grfico acumulativo No se puede introducir ningn valor. El valor mnimo del eje Y siempre se establece en cero. 2) Para un grfico de resumen Establece el valor mnimo del eje Y de un grfico. Los valores deben introducirse en valores reales con todos los dgitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje Y se puede ajustar para que aparezca un grfico de resumen completo o slo una parte. De esta forma podr ver slo una parte del grfico de resumen cuando quiera analizarlo con detalle.
Nm. graduaciones. Define el nmero de graduaciones que aparecern en el eje X o Y entre el origen y los valores extremos. Factor de escala. Esta opcin establece el factor utilizado en las unidades de pantalla en los ejes X e Y en los grficos de @RISK. Los factores se introducen con las unidades de la lista. Los valores del factor de escala afectan a la escala de los ejes X e Y de los histogramas y de las curvas acumulativas, y a la escala del eje Y de los grficos de resumen. Cuando @RISK aplica inicialmente la escala a un grfico, calcula un factor de escala predeterminado basado en la magnitud de los valores que se muestran en el grfico. Si se introduce un nuevo factor de escala, las unidades de la pantalla cambiarn (de miles a millones, etc.).
Mostrar etiqueta de factor de escala. Indica que el factor de escala tendr la etiqueta en el eje X e Y.
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Seccin Estilo comando Formato de grfico

Cambia el color, formato y diseo de los elementos que aparecen en un grfico
La seccin Estilo del cuadro de dilogo Formato de grfico sirve para cambiar los colores, el formato y los patrones del grfico.
Color de primer plano y Color de fondo
Las opciones Color de primer plano y Color de fondo establecen el color del primer plano y del fondo del grfico. Los colores se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin Color. Las opciones Estilo de curva sirven para cambiar el color, el formato, el patrn y otras opciones del grfico y de los elementos superpuestos. Las opciones de Formato, Diseo y Opciones cambian segn el tipo de grfico seleccionado. Las configuraciones Formato y Opciones incluyen: Puntos. Genera una grfica con puntos no conectados situados en el punto medio de la parte superior de las barras del histograma o en cada punto de la curva acumulativa. No hay opciones disponibles. Lnea. Grficos de histograma de barras (Tipo de grfico Histograma; opcin Ninguna), grfico de lnea acumulativa (Tipo de grfico Acumulativo; opcin Ninguna), puntos medios conectados (Tipo de grfico Histograma; opcin Puntos medios) o curva adaptada (Tipo de grfico Histograma; opcin Curva adaptada) Barras. Genera un grfico estndar de histograma de barras. (Tipo de grfico Histograma; no hay opciones disponibles).
Estilo de curva
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El men Grfico
Slido. Grficos de histogramas de barras sin separar (Tipo de grfico Histograma; opcin Ninguna), grficos de rea usando los puntos medios de cada clase (Tipo de grfico Histograma; opcin Puntos medios), grficos acumulativos slidos (Tipo de grfico Acumulativo; opcin Ninguna) o curvas adaptadas (Tipo de grfico Histograma; opcin Curva adaptada)
Las opciones Diseo incluyen una amplia variedad de patrones de lneas, puntos y relleno.
Superposicin seleccionada
Si hay un elemento superpuesto, la opcin Superposicin muestra el color, formato, patrn y opciones del grfico superpuesto de la salida de la lista Superposicin seleccionada. Al cambiar la opcin Superposicin seleccionada puede editar indistintamente el estilo de curva de los diferentes elementos superpuestos.
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Seccin Ttulos comando Formato de grfico

Permite introducir ttulos personalizados en los grficos
La seccin Ttulos permite aadir un ttulo personalizado en la cabecera de cualquier grfico, as como rtulos de los ejes X e Y. Tambin se puede seleccionar el tipo de letra.
Ttulo de grfico principal y Ttulo de eje X/Y. Sirve para cambiar el ttulo seleccionado. Los ttulos tambin se pueden formatear utilizando cualquiera de los tipos de letra de la lista. La opcin Auto indica que @RISK generar automticamente un ttulo de grfico. Mostrar. Aade o elimina las etiquetas generadas por @RISK en los grficos Leyenda de grfico (slo en grficos con elementos superpuestos) y Valores medios de las distribuciones.
Tambin se pueden introducir dibujos y texto en el grfico utilizando las funciones de edicin de texto y de dibujo de la hoja de clculo. Utilizando el comando Copiar del men Edicin de @RISK, se puede copiar el grfico activo en el portapapeles, desde donde se puede pegar en la hoja de clculo como metaarchivo de Windows. Una vez pegado, el grfico se puede cambiar de tamao y se le pueden aadir dibujos y texto.
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El men Grfico
La seccin Ttulos del grfico de resumen
Los grficos de resumen tienen opciones adicionales para aadir rtulos a las marcas de graduacin del eje X. La opcin Unidades especifica las unidades de las graduaciones (Celada, Nombre, Aos, Meses o cualquier otro tipo de unidad personalizada que desee introducir). Los rtulos de las unidades aparecen a la izquierda del eje X. Si utiliza la opcin Nombre, @RISK aadir el nombre de la celda de salida asociada a cada marca de graduacin del eje X. Si desea utilizar la opcin Nombre para las unidades deber introducir nombres de salida cortos para que puedan aparecer bien en el grfico. La opcin Principio indica el valor de la primera marca del eje y la opcin Incremento indica los incrementos entre marcas.
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Seccin Delimitadores comando Formato de grfico

Selecciona los delimitadores de un grfico de histograma o de curva acumulativa.
Los delimitadores se pueden mostrar en grficos de histogramas y grficos acumulativos para 1) establecer probabilidades objetivo directamente en el grfico, y 2) cambiar la escala del eje X. Los delimitadores son los tringulos invertidos que se encuentran en la parte superior del grfico.
Los delimitadores se pueden activar y desactivar y la sombra entre delimitadores se puede mostrar u ocultar. El color de los delimitadores y de las sombras asociadas se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin Color delimitador.
Uso de los delimitadores
Para mover los delimitadores: 1) Haga clic y arrastre al lugar que desee cualquiera de los cuatro tringulos invertidos de los delimitadores situados en la parte superior del grfico. Cuando se mueven los delimitadores de probabilidad tambin cambian los valores Izquierda X, Izquierda P, Derecha X, Derecha P, Dif. X y Dif. P de la seccin Estadstica. Las estadsticas Dif. muestra los valores y probabilidades que se encuentran entre los delimitadores de probabilidad izquierdo y derecho. Nota: Si mantiene pulsada la tecla de <Ctrl> mientras arrastra los delimitadores, stos se movern en incrementos mucho menores.
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El men Grfico
Seccin Variables para el grfico comando Formato de grfico

Selecciona las variables de entrada que aparecern en un histograma, grfico acumulativo o grfico Tornado
La seccin Variables para el grfico permite superponer mltiples distribuciones en un histograma o grfico acumulativo. Adems, la seccin Variables para el grfico se utiliza para personalizar los grficos Tornado para mostrar slo aquellas sensibilidades de entradas de distribucin que le interesen. Nota: Un mtodo abreviado para crear grficos superpuestos es utilizar el comando Superposicin en grfico activo que aparece al hacer clic con el botn derecho del ratn sobre la lista.
Grficos superpuestos
Cuando se genera el grfico de una salida de simulacin inicialmente, la distribucin de posibles resultados de esa salida aparece en una nueva ventana de grfico con el tipo de grfico predeterminado. A travs del comando Variables para el grfico se pueden aadir salidas adicionales al grfico o se pueden quitar salidas que ya estn superpuestas en el grfico.
Seleccin de entradas para un histograma o grfico acumulativo
Para seleccionar o deseleccionar variables de salida cuyas distribuciones se superpondrn en un grfico: 1) Cuando un histograma o grfico acumulativo est activo, seleccione el comando Formato de grfico del men Grfico y luego seleccione la seccin Variables para el grfico. 2) Seleccione aquellas entradas que quiera superponer en el grfico manteniendo pulsada la tecla de <Ctrl> y al mismo tiempo haciendo clic con el ratn en los nombres de las variables. Si hace clic sobre una salida ya seleccionada, sta se deseleccionar.
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Superposicin de curvas acumulativas
Los grficos superpuestos aparecen en el mismo formato que el grfico inicial. Sin embargo, el estilo del grfico de cualquier curva se puede cambiar en el cuadro de dilogo Formato de grfico. @RISK inicialmente cambia la escala del grfico cuando se superponen otros grficos, basndose en los valores mximos de los ejes X e Y de todas las distribuciones que aparecen en el grfico. Pero una vez aadidos al grfico, los valores de las escalas se podrn cambiar utilizando las opciones Escala del cuadro de dilogo Formato de grfico.
Comparacin de resultados con grficos superpuestos
Los grficos superpuestos resultan especialmente tiles a la hora de comparar distribuciones de salida en formato acumulativo. Estas comparaciones muestran las salidas que tienen ms probabilidades en los diferentes puntos del rango del eje X. Cuando mueva los delimitadores de los grficos superpuestos, se actualizarn las probabilidades objetivo de cada distribucin. La barra de probabilidad situada en la parte inferior del grfico sigue generando valores para la curva primaria. Tambin se pueden comparar las salidas de diferentes simulaciones cuando se ejecutan mltiples simulaciones. Nota: En un mismo grfico se pueden superponer un mximo de diez salidas.
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El men Grfico
La seccin Variables para el grfico de los grficos Tornado de sensibilidad de simulacin
La seccin Variables para el grfico se utiliza para personalizar los grficos Tornado para mostrar slo aquellas sensibilidades de distribuciones de entrada que le interesen. Inicialmente, @RISK muestra una barra Tornado de cada distribucin de entrada con un valor de coeficiente no igual a cero, hasta un mximo de 15 entradas. A travs de la seccin Variables para el grfico se pueden quitar barras del grfico Tornado.
Seleccin de entradas para un grfico Tornado
Para seleccionar o deseleccionar variables de entrada cuyas barras aparecern en el grfico Tornado: 1) Cuando un grfico Tornado est en pantalla y activo, seleccione la seccin Variables para el grfico en el cuadro de dilogo Formato de grfico. 2) Seleccione aquellas entradas que quiera incluir en el grfico Tornado manteniendo pulsada la tecla de <Ctrl> y al mismo tiempo haciendo clic con el ratn en los nombres de las variables. Si hace clic sobre una entrada ya seleccionada, sta se deseleccionar.
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El comando Tipo de grfico

Cambia el tipo de grfico seleccionado
El comando Tipo de grfico del men Grfico cambia rpidamente el tipo y el estilo de un grfico de histograma o acumulativo. Con los iconos de la barra de herramientas del grfico se puede cambiar el tipo del grfico activo. El tipo de grfico tambin se puede cambiar con el comando Formato de grfico. Los tipos disponibles son: 1) Histograma. Selecciona un histograma o una distribucin de frecuencia relativa para una celda de salida. A travs del comando Tipo de grfico se ofrecen tres formatos de histograma: Grfico de barras. Selecciona el grfico de barras para el grfico actual. En el formato de barras, cada uno de los compartimentos de una distribucin est representado por una barra que tiene una altura correspondiente al valor de densidad de probabilidad de ese compartimento. Grfico de rea. Selecciona un grfico de rea donde los valores de densidad de probabilidad estn conectados por segmentos de lnea y la zona situada bajo la curva es de un color slido. Los puntos que indican la altura de la barra del histograma estn situados en el punto medio de las barras. Curva adaptada. Selecciona una curva adaptada donde se genera una lnea curva adaptada del punto medio de los valores de densidad de probabilidad para las barras del histograma. La curva adaptada se muestra en formato slido.
2) Acumulativa ascendente. Selecciona un grfico de probabilidades acumulativas ascendentes. Un punto de la curva acumulativa ascendente indica la probabilidad de que un valor aleatorio sea menor o igual al valor asociado del eje X horizontal. Por ejemplo, en el mximo de la distribucin, la probabilidad es del 100% ya que hay un 100% de posibilidades de que el valor sea menor o igual al mximo de la distribucin. Los grficos acumulativos se pueden mostrar como lneas o en formato slido. 3) Acumulativo descendente. Selecciona un grfico de probabilidades acumulativas descendentes. Un punto de la curva acumulativa descendente indica la probabilidad de que un valor aleatorio sea mayor o igual al valor que se muestra en el eje X horizontal. Por ejemplo, en el mximo de la distribucin, la probabilidad es del 0% ya que hay un 0% de posibilidades de que el valor sea mayor o igual al mximo de la distribucin. Los grficos acumulativos se pueden mostrar como lneas o en formato slido.
398 El men Grfico
El comando Grfico en Excel

Dibuja el grfico seleccionado en Microsoft Excel en el formato original de la hoja de clculo
El comando Grfico en Excel del men Grfico coloca los puntos de datos del grfico seleccionado en la hoja de trabajo de Excel. Con estos datos de puntos se crea un grfico en el formato original de la hoja de clculo.
Una vez creado, el grfico se puede personalizar y cambiar de escala utilizando las opciones de edicin de Excel. Consulte la documentacin del programa de la hoja de clculo para obtener ms informacin sobre la edicin de grficos. En los histogramas, la altura de las barras se puede cambiar directamente en Excel modificando los datos de serie correspondientes.
El comando Valores predeterminados de delimitador

Indica la posicin del delimitador izquierdo y derecho en los grficos de histograma y acumulativos
El comando Valores predeterminados de delimitador del men Grfico indica las posiciones iniciales de los delimitadores de los grficos de histograma y acumulativos. Esta configuracin afecta a todos los grficos de histograma y acumulativos de nueva creacin de todas las simulaciones.
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400
El men Grfico
El men Ventana
El comando Mostrar ventana de Excel
Abre Excel y el programa integrado @RISK
El comando Mostrar ventana de Excel del men Ventana se utiliza para abrir la ventana de Excel y el programa integrado @RISK. Para mostrar la ventana de @RISK Resultados de nuevo, haga clic en el icono Mostrar ventana de resultados de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Mostrar ventana de modelo

Abre la ventana @RISK Modelo
El comando Mostrar ventana de modelo del men Ventana sirve para abrir la ventana @RISK Modelo. Para mostrar la ventana de @RISK Resultados de nuevo, haga clic en el icono Mostrar ventana de resultados de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Cascada y el comando Mosaico

Organiza las ventanas y grficos abiertos en la ventana @RISK Resultados
El comando Cascada y el comando Mosaico del men Ventana se utilizan para organizar las ventanas dentro de la ventana @RISK Resultados.
Lista de ventanas disponibles

Lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Resultados
En la parte inferior del men Ventana aparece una lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Resultados (la ventana activa aparece sealada con una marca a la izquierda). Para activar una ventana, seleccione el nombre en la lista.
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El men Ventana
El men ?
El comando Como puedo
Abre la gua 'Como puedo' de @RISK
El comando Como puedo el men ? abre la gua 'Como puedo' de @RISK. Esta gua contiene instrucciones rpidas para realizar las tareas ms comunes en @RISK.
El comando Ayuda de @RISK y el comando Ayuda de distribucin

Abre los archivos de ayuda en pantalla de @RISK
El comando Ayuda de @RISK del men ? se utiliza para abrir el archivo principal de ayuda de @RISK. Todas las opciones y comandos de @RISK se describen en este archivo. El comando Ayuda de distribucin del men ? sirve para abrir el archivo de ayuda sobre distribuciones de @RISK. Este archivo incluye informacin de todas las funciones de distribucin de @RISK, incluyendo frmulas, estadsticas y grficos.
El comando Manual electrnico

Abre el manual electrnico de @RISK
El comando Manual electrnico del men ? abre el manual electrnico del programa en formato PDF. Para abrir el manual debe tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader.
El comando Autorizacin
Muestra la informacin sobre autorizacin de @RISK y permite la autorizacin de versiones de prueba
El comando Autorizacin del men ? abre el cuadro de dilogo Autorizacin que contiene informacin sobre el nmero de la versin y la autorizacin del programa @RISK. Con este cuadro de dilogo tambin puede convertir una versin de prueba de @RISK en una copia autorizada.
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El comando Acerca de
Muestra el nmero de versin e informacin sobre el copyright de @RISK
El comando Acerca de del men ? abre un cuadro de dilogo que contiene informacin sobre el nmero de versin y sobre el copyright de @RISK.
404
El men ?
Referencia: Funciones de @RISK
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El men ?
Introduccin
@RISK 4.0 incluye funciones personalizadas que se pueden introducir en las celdas y frmulas de Excel. Estas funciones se utilizan para: 1) Definir distribuciones de probabilidad (funciones de distribucin de @RISK y funciones de propiedad de distribucin). 2) Definir salidas de simulacin (funcin RiskOutput) 3) Generar resultados de simulacin en la hoja de clculo (funciones de estadsticas y grficos de @RISK) Este captulo de referencia describe cada uno de estos tipos de funciones de @RISK y ofrece detalles sobre los argumentos necesarios y opcionales de cada funcin.
Las funciones de distribucin de probabilidad se utilizan para incorporar el factor de la incertidumbre en forma de distribuciones de probabilidad a las celdas y ecuaciones de las hojas de clculo de Excel. Por ejemplo, se puede introducir la funcin RiskUniform(10;20) en una celda de una hoja de clculo. Esta funcin establece que los valores de esa celda sern generados por una distribucin uniforme con un mnimo de 10 y un mximo de 20. Este rango de valores reemplaza al valor fijo singular que se utiliza con las funciones de Excel. @RISK usa las funciones de distribucin para extraer grupos de muestras de posibles valores durante la ejecucin de una simulacin. Cada iteracin de la simulacin incorpora un nuevo grupo de valores de muestra generado por las funciones de distribucin de la hoja de clculo. Estos valores se utilizan para calcular de nuevo la hoja de clculo y generar un nuevo grupo de posibles resultados. Como sucede con las funciones de Excel, las funciones de distribucin contienen dos elementos, un nombre de funcin y los valores de los argumentos de la misma, que aparecen entre parntesis. Una funcin de distribucin tpica sera la siguiente: RiskNormal(100;10) Para cada tipo de distribucin de probabilidad se utiliza una funcin de distribucin diferente. El tipo de distribucin es determinado por el nombre de la funcin. Los parmetros que delimitan la distribucin son los argumentos de la funcin.
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El nmero y tipo de argumentos de una funcin varan segn la funcin. Por ejemplo, RiskNormal(media;desviacin estndar) especifica un nmero fijo de argumentos cada vez que se utiliza la funcin. En otros casos, como en el de la funcin DISCRETE, se especifica el nmero deseado de argumentos, segn la situacin. Por ejemplo, una funcin DISCRETE puede establecer dos, tres o ms resultados posibles, segn sea necesario. Como en el caso de las funciones de Excel, las funciones de distribucin pueden contener referencias a otras celdas o expresiones. Por ejemplo: RiskTriang(B1;B2*1,5;B3) En este caso, el valor de la celda est establecido por una distribucin triangular con un valor mnimo tomado de la celda B1, un valor ms probable calculado al multiplicar el valor de la celda B2 por 1,5 y un valor mximo extrado de la celda B3. Las funciones de distribucin tambin se pueden introducir en las frmulas de las celdas, como sucede con las funciones de Excel. Por ejemplo, la frmula de una celda podra ser as: B2: 100+RiskUniform(10;20)+(1,5*RiskNormal(A1;A2)) Para introducir funciones de distribucin en una hoja de clculo se pueden utilizar todos los comandos de edicin de Excel. Sin embargo, deber tener @RISK abierto para que Excel recoja muestras de las funciones de distribucin. Si @RISK no est incorporado a Excel, el programa generar los valores esperados de la funcin cuando se calcule de nuevo la hoja.
Introduccin de funciones de distribucin de probabilidad
Para introducir funciones de distribucin de probabilidad: 1) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan valores inciertos. Identifique aquellas celdas en las que los valores podran variar con respecto a los que aparecen en la hoja de clculo. Primero localice las variables ms importantes cuyas celdas podran experimentar un cambio mayor. Cuando se familiarice con el anlisis de riesgo podr extender el uso de funciones de distribucin a toda la hoja de clculo. 1) Seleccione funciones de distribucin apropiadas para las celdas que acaba de identificar. En Excel utilice el comando Funcin del men Insertar para introducir la funcin seleccionada en una frmula.
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Introduccin
Existen ms de treinta tipos diferentes de funciones de distribucin. A menos que sepa exactamente cmo se distribuyen los valores inciertos, conviene que empiece con los tipos de distribucin ms sencillos; o sea, las distribuciones Uniform, Triangular y Normal. Si es posible, como punto de partida establezca los valores actuales de la celda como valor de la media o valor ms probable de la funcin de distribucin. El rango de la funcin refleja las posibles variaciones con respecto a la media o al valor ms probable. Las funciones de distribucin ms sencillas pueden ser tambin las ms tiles, ya que el riesgo se puede describir con pocos valores o argumentos. Por ejemplo: RiskUniform(mnimo;mximo) slo necesita dos valores para describir el rango completo de la distribucin y para asignar probabilidades a todos los valores del rango. RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) utiliza tres valores fcilmente identificables para describir una distribucin.
Cuando el modelo se vaya haciendo ms complicado, incorpore funciones de distribucin ms complejas, para poder llevar a cabo anlisis de los modelos. Para seleccionar y comparar funciones de distribucin puede utilizar esta seccin de referencia.
Definicin de distribuciones grficamente
El grfico de una funcin a veces puede ayudar a seleccionar la distribucin ms adecuada para un modelo. Puede utilizar la ventana Definir distribucin de @RISK para ver los grficos de distribuciones y aadir funciones de distribucin a las frmulas de las celdas. Para hacerlo, seleccione la celda a la que desea aadir una funcin de distribucin y haga clic en el icono Definir distribucin o en el comando Definir distribucin del men Modelo de @RISK. El archivo que se abre cuando se selecciona el comando Ayuda de distribuciones del men ? de @RISK contiene ilustraciones de diferentes funciones realizadas con valores de argumentos seleccionados. Para obtener ms informacin sobre la ventana Definir distribucin, consulte el comando Definir distribucin del men Modelo en la seccin Comandos del men del complemento @RISK. Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a travs de la ventana Definir distribucin para comprender mejor cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego, cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una funcin, puede introducir los argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana Definir distribucin.
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Adaptacin de datos a distribuciones
La ventana @RISK Modelo (slo en las versiones Professional e Industrial) permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos . Las distribuciones resultantes de la adaptacin estn disponibles para asignarse a distribuciones de entrada y aadirse al modelo de la hoja de clculo. Si selecciona la opcin Resultados de adaptacin en el campo Fuente: de la ventana Definir distribucin, puede utilizar los resultados de adaptacin de cualquier seccin de adaptacin para asignarlos a las distribuciones de modelacin de entrada. Para obtener ms informacin sobre adaptacin de distribuciones, los comandos del men Adaptacin en la seccin Comandos de la ventana @RISK Modelo. Se pueden introducir funciones de distribucin opcionales utilizando las funciones de propiedad de distribucin. Estos argumentos opcionales se utilizan para nombrar distribuciones de entrada para generar informes y grficos, truncar la recogida de muestras de una distribucin, correlacionar las muestras de una distribucin con otras distribuciones y evitar que se recojan muestras de una distribucin durante una simulacin. Estos argumentos no son necesarios, pero se puede utilizar si es necesario. Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad de distribucin de @RISK se incorporan a las funciones de distribucin. Las funciones de propiedad de distribucin se introducen de la misma forma que se introducen las funciones normales de Excel y pueden incluir argumentos con referencias de celdas y expresiones matemticas. Por ejemplo, la siguiente funcin trunca la funcin normal introducida con un rango de un valor mnimo 0 y uno mximo de 20: =RiskNormal(10;5;RiskTruncate(0;20)) No se recoger ninguna muestra fuera de este rango mnimo-mximo. Las funciones suplementarias RiskTNormal, RiskTExpon o RiskTLognorm, se utilizaban en las versiones de @RISK anteriores a la 4.0 para truncar distribuciones como la Normal, la Exponencial o la Lognormal. Estas distribuciones se pueden seguir usando en versiones ms recientes de @RISK; sin embargo, su funcionalidad ha sido remplazada por la funcin de propiedad de la distribucin RiskTruncate; una herramienta ms flexible que se puede usar con cualquier distribucin de probabilidad.
Funciones de propiedad de distribucin
Truncado en versiones de @RISK anteriores
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Introduccin
Parmetros alternativos
Se pueden introducir muchas funciones de distribucin especificando los valores de percentil que quiera para la distribucin. Por ejemplo, puede introducir una distribucin de perfil normal y con un percentil 10 de 20 y un percentil 90 de 50. Estos percentiles pueden ser los nicos valores que conozca de esta distribucin normal, siendo desconocidas la media y la desviacin estndar necesarias para una distribucin normal tradicional. Los parmetros alternativos se pueden usar como sustitutos (o como complemento) de los argumentos estndar de la distribucin. Cuando introduzca argumentos de percentil, use la forma Alt de la funcin de distribucin, como RiskNormalAlt o RiskGammaAlt. Todos los parmetros alternativos de una funcin de distribucin de parmetro alternativo requiere un par de argumentos en la funcin. Cada par de argumentos especifica lo siguiente: 1) El tipo de parmetro que se introduce 2) El valor del parmetro. Cada argumento del par se introduce directamente en la funcin Alt, como RiskNormalAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2). Por ejemplo: RiskNormalAlt(5%; 67,10; 95%;132,89) Especifica una distribucin normal con el percentil 5 en el valor 67,10 y el percentil 95 en el valor 132,89.
Los parmetros alternativos pueden ser argumentos de percentiles o de distribucin estndar. Si un argumento de tipo de parmetro es una etiqueta entre comillas (como "mu"), el parmetro especificado es el argumento de distribucin estndar que contiene el nombre introducido. Esto permite que los percentiles se mezclen con argumentos de distribucin estndar de la siguiente forma: RiskNormalAlt("mu"; 100; 95%; 132,89) Especifica una distribucin normal con una media de 100 y el percentil 95 en el valor 132,89.
Tipos de parmetros alternativos
Los nombres permitidos para los argumentos estndar de cada distribucin se pueden encontrar en el encabezamiento de cada funcin en este mismo captulo, en el Asistente de funciones de Excel en la seccin Distribucin de @RISK (parmetros alternativos) o utilizando la ventana Definir distribucin. Nota: Si hace clic en el icono Alt de la ventana Definir distribucin y selecciona un argumento estndar y hace clic en Aceptar, @RISK escribir en la funcin el nombre correspondiente para el argumento estndar
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entre comillas en la barra de frmula de la ventana Definir distribucin. Si un argumento de tipo de parmetro tiene un valor entre 0 y 1 (o entre 0% y 100%), el parmetro especificado es el percentil introducido para la distribucin.
Parmetros de localizacin
Algunas distribuciones tienen un parmetro adicional de localizacin cuando se especifican usando parmetros alternativos. Este parmetro est normalmente disponible para las distribuciones que no tienen un valor de localizacin especificado en uno de sus argumentos estndar. La localizacin es equivalente al mnimo p valor de porcentaje 0 de la distribucin. Por ejemplo, la distribucin Gamma no tiene un valor de localizacin especificado a travs de sus argumentos estndar y, por lo tanto, hay un parmetro de localizacin disponible. Por otro lado, la distribucin Normal tiene un parmetro de localizacin entre sus argumentos estndar la media o mu y, por lo tanto, no tiene un parmetro de localizacin adicional cuando se introduce usando parmetros alternativos. La razn de ser de este parmetro "extra" es permitir la especificacin de percentiles para distribuciones desplazadas. (por ejemplo, una distribucin Gamma de tres parmetros con una localizacin de 10 y dos percentiles) Durante una simulacin, @RISK calcula la distribucin apropiada cuyos valores de percentil sean iguales a aquellos valores de parmetros alternativos introducidos y luego toma muestras de esa distribucin. Como hacen todas las funciones de @RISK, los argumentos introducidos pueden ser referencias a otras celdas o frmulas, como sucede con cualquier funcin de Excel, y los valores de argumentos pueden cambiar de iteracin a iteracin durante una simulacin. Los parmetros alternativos de percentiles de las distribuciones de probabilidad se pueden especificar en trminos de percentiles acumulativos descendentes y como percentiles acumulativos ascendentes estndar. Todas las formas Alt de las funciones de distribucin de probabilidad (como RiskNormalAlt) tienen su forma AltD correspondiente (como RiskNormalAltD). Si se usa la forma AltD, cualquiera de los valores de percentil introducidos son percentiles acumulativos descendentes, donde los percentiles especifican la probabilidad de que un valor sea mayor o igual al valor introducido.
Creacin de muestras de distribuciones con parmetros alternativos
Percentiles descendentes acumulativos
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Introduccin
Si selecciona la opcin Mostrar percentiles acumulativos descendentes del comando Opciones del men del programa auxiliar de @RISK, todos los informes de @RISK muestran valores de percentiles acumulativos descendentes. Adems, cuando se hace clic en el icono Alt de la ventana Definir distribucin para introducir distribuciones usando parmetros alternativos, se mostrarn automticamente los percentiles acumulativos descendentes y se introducirn las formas AltD de las funciones de distribucin de probabilidad. Adems de usar percentiles acumulativos descendentes para las distribuciones de parmetros alternativos, tambin se pueden especificar distribuciones de probabilidad acumulativa de @RISK (RiskCumul) usando percentiles acumulativos descendentes. Para hacerlo, use la funcin RiskCumulD.
Introduccin de argumentos en funciones de @RISK
Las instrucciones para introducir datos en las funciones de Excel que se dan en las guas de usuario correspondientes tambin se pueden aplicar en el caso de las funciones de @RISK. Sin embargo, conviene que conozca ciertas normas especficas para utilizar las funciones de @RISK: Si una funcin de distribucin requiere nmeros enteros, los valores de los argumentos expresados en nmeros no enteros quedarn truncados y convertidos en enteros. Los argumentos enteros deben ser mayores o iguales que -32.767 y menores o iguales que 32.767. Los valores enteros de argumentos que se salgan de este rango harn que la funcin genere #VALOR en Excel.
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Las funciones de distribucin con una cantidad variable de argumentos (como HISTOGRM, DISCRETE o CUMUL) requieren que los argumentos de un mismo tipo se introduzcan en series. Las series en Excel se especifican poniendo los valores de la serie entre llaves {} o haciendo referencia a un rango de celdas contiguo, como A1:C1. Si una funcin toma una cantidad variable de valores y pares de probabilidad, los valores estarn en una serie y las probabilidades en otra. El primer valor de la serie de valores se emparejar con la primera probabilidad de la serie de probabilidades, y as sucesivamente.
Argumentos opcionales
Algunas funciones de @RISK tienen argumentos opcionales, o argumentos que se pueden utilizar pero no son necesarios. La funcin RiskOutput, por ejemplo, slo tiene argumentos opcionales. La puede usar con 0, 1 o 3 argumentos, dependiendo de la informacin que desee definir de la celda de salida en la que se utiliza la funcin. Puede: 1) Simplemente identificar la celda como salida, permitiendo que @RISK genere automticamente un nombre (por ejemplo, =RiskOutput()). 2) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted (por ejemplo, =RiskOutput(Beneficios de 1999)). 3) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted e identificarla como parte de un rango de salida (por ejemplo, =RiskOutput(Beneficios de 1999; Beneficios por ao;1)). Cualquiera de estas tres formas de la funcin RiskOutput es vlida porque todos sus argumentos son opcionales. Cuando una funcin @RISK tiene argumentos opcionales puede utilizar cualquiera de ellos e ignorar el resto. Sin embargo, los argumentos necesarios siempre se deben utilizar. Por ejemplo, la funcin RiskNormal tiene dos argumentos necesarios: Media y desviacin estndar. Todos los dems argumentos que se pueden aadir a la funcin RiskNormal a travs de las funciones de propiedad de distribucin son opcionales y se pueden introducir en el orden que desee.
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Introduccin
Nota importante sobre series en Excel
En Excel no se puede hacer una lista de nombres o referencias a celdas en serie del mismo modo que se hace una lista de constantes. Por ejemplo, no se puede utilizar {A1;B1;C1} para representar una serie que contiene los valores de las celdas A1, B1 y C1. En su lugar, se debe usar la referencia al rango de celdas A1:C1 o se deben introducir los valores de las celdas directamente como una serie de constantes; por ejemplo, {10;20;30}. Las funciones de distribucin con la misma cantidad de argumentos generarn un valor errneo si no se introduce un nmero suficiente de argumentos, e ignorar los argumentos que sobren si se introducen en exceso. Las funciones de distribucin generarn un valor errneo si los argumentos utilizados son del tipo incorrecto (nmero, serie o texto)
Ms informacin
Esta seccin describe brevemente cada una de las funciones de distribucin disponibles y los argumentos que se deben utilizar en cada una. Adems, cuando seleccione el comando Ayuda de distribuciones del men ? de @RISK se abrir un archivo que describe las caractersticas tcnicas de cada una de las funciones de distribucin de probabilidad. Los apndices incluyen frmulas para densidad, distribucin, media, moda, parmetros de distribucin y grficos, de las distribuciones de probabilidad generadas.
Funciones de salida de simulacin

Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las funciones RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin tpica de RiskOutput puede ser: =RiskOutput(Beneficios)+Valor actual neto(0,1;H1H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin, simplemente contena la frmula = Valor actual neto(0,1;H1H10) La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de simulacin y asigna el nombre Beneficios a la salida.
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Funciones de estadsticas de simulacin

Las funciones estadsticas de @RISK generan las estadsticas deseadas de los resultados de una simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada en la celda A10. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la ejecucin de la simulacin. Las funciones estadsticas de @RISK incluyen todas las estadsticas estndar, as como percentiles y objetivos (por ejemplo, la funcin =RiskPercentile(A10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin simulada). Las funciones estadsticas de @RISK se pueden utilizar de la misma forma que se utilizara una funcin normal de Excel.
Estadsticas en modelos de informe
Las funciones estadsticas tambin pueden incluir nombres de salidas o entradas de simulacin. De esta forma se pueden incluir en modelos que se utilizan para generar informes preformateados de resultados de simulacin en Excel. Por ejemplo, la funcin =RiskMean(Beneficios) generar la media de la distribucin simulada de la celda de salida llamada Beneficios definida en el modelo. Nota: Un nombre de celda introducido en una funcin estadstica no tiene que ser una salida de simulacin identificada con la funcin RiskOutput.
Funcin de grficos
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph(A10) colocar un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar, el formato, la escala y otras opciones.
Funciones complementarias
Tambin se ofrecen dos funciones adicionales CurrentIter y CurrentSim para su uso en la creacin de aplicaciones basadas en macros diseados para @RISK. Estas funciones generan la iteracin actual y la simulacin actual, respectivamente, de una simulacin en ejecucin.
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Introduccin
Limitacin de la regin de bsqueda de funciones @RISK en libros de trabajo y hojas de clculo

@RISK debe examinar todos los libros de trabajo abiertos en busca de funciones antes de la simulacin y al generar la lista Entradas y salidas en la ventana @RISK Modelo. En la mayora de los modelos, esta operacin se realiza rpidamente, pero puede tardar ms si los modelos e extienden en mltiples libros de trabajo de mayor tamao. Al definir rangos de Excel con la funcin RiskSearchRange puede limitar las regiones de los libros de trabajo abiertos que @RISK examina en busca de funciones, acelerando as el inicio de las simulaciones y la aparicin de las listas. La funcin RiskSearchRange se puede aadir en los niveles de nombre de libro de trabajo y de hoja de clculo. Aadir la funcin RiskSearchRange como nombre de rango de Excel tiene los siguientes efectos: Si se aade un solo nombre de rango RiskSearchRange como nombre de nivel de libro de trabajo, las funciones de @RISK slo buscar en ese rango del libro de trabajo. Si aade nombres de rango RiskSearchRange en el nivel de nombre de hoja de clculo (por ejemplo, Hoja1!RiskSearchRange) en un solo libro de trabajo, @RISK buscar funciones en cada rango de nivel de hoja de clculo RiskSearchRange del libro de trabajo. Si no se encuentra ningn nombre de rango RiskSearchRange en un libro de trabajo, @RISK buscar funciones en todo el contenido del libro de trabajo. ste es el valor predeterminado de la funcin de bsqueda de funciones de @RISK.
Nota: Slo puede haber un nombre RiskSearchRange por cada hoja de clculo de un libro de trabajo si utiliza nombres a nivel de hoja de clculo. Para obtener informacin sobre la diferencia entre los nombres de rango a nivel de libros de trabajo y de hojas de clculo, consulte la documentacin de Excel.
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Cmo aadir un rango RiskSearchRange
Para aadir un rango RiskSearchRange: 1) Haga clic en el men Name Define del men Insertar de Excel 2) Introduzca el nombre RiskSearchRange y la referencia del rango que quiere que @RISK examine. Si quiere que el nombre RiskSearchRange sea un nombre de nivel de hoja de clculo, simplemente introduzca el nombre de la hoja antes del nombre RiskSearchRange, como por ejemplo Hoja1!RiskSearchRange. Nota: Las funciones @RISK que se encuentren fuera del cualquier rango RiskSearchRange introducido sern calculadas; sin embargo, no se aplicarn recogidas de muestras o correlaciones y no aparecern en la listas de la ventana Modelo o Resultados de @RISK.
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Introduccin
Tabla de funciones disponibles

Esta tabla contiene una lista de funciones personalizadas que @RISK aade a Excel.
Funcin de distribucin
RiskBeta(alfa1;alfa2) RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2; mnimo; mximo) RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3; tipo arg 4; valor arg 4) RiskBetaSubj(mnimo; ms probable; media; mximo) RiskBinomial(n;p) RiskChiSq(v) RiskCumul(mnimo;mximo; {X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) RiskCumulD(mnimo;mximo; {X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})
Genera
Distribucin beta con parmetros de perfil alfa1 y alfa2 Distribucin beta con mnimo y mximo y parmetros de perfil alfa1 y alfa2 Distribucin Beta con cuatro parmetros definidos de tipo arg 1 a tipo arg 4 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1, alfa2, mn o mx Distribucin beta con valores definidos de mnimo, mximo, ms probable y media Distribucin binomial con n muestras y p probabilidades de xito en cada muestra Distribucin Chi-Square con v grados de libertad Distribucin acumulativa con n puntos entre el mnimo y el mximo con probabilidad acumulativa p en cada punto Distribucin acumulativa con n puntos entre el mnimo y el mximo con probabilidad acumulativa descendente p en cada punto Distribuciones independientes con n posibles resultados con el valor X y un coeficiente de probabilidad p para cada resultado Distribuciones uniformes independientes con n resultados con valor de X1 a Xn Funcin de distribucin de error con el parmetro h de varianza Distribucin m-Erlang con parmetro de perfil integral m-Erlang m y parmetro de escala beta
RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn}; {p1;p2;...;pn})
RiskDuniform({X1;X2;...Xn}) RiskErf(h) RiskErlang(m;beta)
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RiskExpon(beta) RiskExponAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)
Genera
Distribucin exponencial con constante de declinacin beta Distribucin Exponencial con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc Distribucin de valores extremos (o Gumbel) con parmetro de localizacin a y parmetro de escala b Distribucin de valores extremos (o Gumbel) con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa o beta Distribucin gamma con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta Distribucin Gamma con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc Funcin de densidad general para una distribucin de probabilidad con un rango entre mnimo y mximo con n (x;p) pares de valor X y un coeficiente de probabilidad p para cada punto Distribucin geomtrica con probabilidad p Distribucin de histograma con n clases entre mnimo y mximo con un coeficiente de probabilidad p para cada clase Distribucin hipergeomtrica con tamao de muestra n, nmero de elementos D y tamao de poblacin M Distribucin uniforme que slo genera valores enteros situados entre mnimo y mximo Distribucin de Gauss inversa (o de Wald) con media mu y parmetro de perfil lambda
RiskExtvalue(a; b)
RiskExtvalueAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)
RiskGamma(alfa; beta) RiskGammaAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskGeneral(mnimo; mximo; {X1; X2; ...; Xn}; {p1; p2; ...; pn})
RiskGeometric(p) RiskHistogrm(mnimo; mximo; {p1; p2; ...; pn}) RiskHypergeo(n; D; M)
RiskIntUniform(mnimo; mximo)
RiskInvGauss(mu; lambda)
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Introduccin
RiskInvGaussAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
Genera
Distribucin de Gauss (o Wald) invertida con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3, que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, lambda o loc Distribucin logstica con parmetro de localizacin alfa y parmetro de escala beta Distribucin Logstica con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa o beta Distribucin log-logstica con parmetro de localizacin gamma, parmetro de escala beta y parmetro de perfil alfa. Distribucin Log-logstica con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o , gamma, beta o alfa Distribucin log-normal con media y desviacin estndar especificadas Distribucin Lognormal con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, sigma o loc Distribucin log-normal generada con el log de una distribucin normal y con media y desviacin estndar especificadas Distribucin binomial negativa con s xitos y p probabilidades de xito en cada intento Distribucin normal con media y desviacin estndar especificadas Distribucin normal con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma
RiskLogistic(alfa; beta) RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskLoglogistic(gamma; beta; alfa)
RiskLogLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskLognorm(media; desviacin estndar) RiskLognormAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskLognorm2(media; desviacin estndar) RiskNegbin(s; p)
RiskNormal(media; desviacin estndar) RiskNormalAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)
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RiskPareto(theta; a) RiskParetoAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskPareto2(b; q) RiskPareto2Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskPearson5(alfa; beta)
Genera
Distribucin Pareto Distribucin Pareto con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o theta o alfa Distribucin Pareto Distribucin Pareto con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o b o q Distribucin Pearson tipo V (o gamma inversa) con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta Distribucin Pearson tipo V (o gamma inversa) con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa, beta o loc Distribucin Pearson tipo V con parmetros de perfil alfa1 y alfa2 y parmetro de escala beta Distribucin Pert con valores mnimo, ms probable y mximo especificados Distribucin Pert con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn, mx o ms probable Distribucin Poisson Distribucin Rayleigh con parmetro de escala b Distribucin Rayleigh con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc Lista de los valores que se utilizarn en las simulaciones de una serie Distribucin T de Student con nu grados de libertad
RiskPearson5Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
RiskPearson6(beta; alfa1; alfa2)
RiskPert(mnimo; ms probable; mximo) RiskPertAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskPoisson(lambda) RiskRayleigh(b) RiskRayleighAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskSimtable({X1; X2; ...Xn}) RiskStudent(nu)
422
Introduccin
RiskTriang(mnimo; ms probable; mximo) RiskTriangAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskTrigen(inferior; ms probable; superior; percentil inferior; percentil superior) RiskUniform(mnimo; mximo) RiskUniformAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskWeibull(alfa; beta) RiskWeibullAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
Genera
Distribucin triangular con los valores mnimo, ms probable y mximo definidos Distribucin triangular con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn, mx o ms probable Distribucin triangular con tres puntos que representan el valor del percentil inferior, valor ms probable y valor del percentil superior. Distribucin uniforme entre un mnimo y un mximo Distribucin uniforme con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn o mx Distribucin Weibull con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta Distribucin Weibull con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc
423
Funcin de propiedad de distribucin

RiskCollect()
Efecto
Hace que se recojan muestras durante una simulacin para la distribucin que incluye la funcin Collect (cuando la configuracin de la simulacin indica Entradas marcadas con 'Collect') Identifica la matriz de clasificacin de coeficientes de correlacin y la posicin en la matriz de la distribucin que incluye la funcin Corrmat. El parmetro instancia especifica la instancia de matriz del rango de celda de matriz que se utilizar para correlacionar esta distribucin. Identifica las variables dependientes en un par de muestras correlacionado con un coeficiente de correlacin coeficiente y un identificador ID Enlaza un grupo de datos identificado ProjID y FitID y sus resultados de adaptacin con la distribucin de entrada para que la entrada se pueda actualizar cuando cambien los datos Identifica las distribuciones independientes en pares de muestras correlacionadas con un identificador ID Impide la recogida de muestras para la distribucin que contiene la funcin Lock Nombre de entrada de la distribucin que contiene la funcin Name Desplaza un valor shift el dominio de la distribucin que contiene la funcin Shift Rango mnimo-mximo permitido para la recogida de muestras de la distribucin que contiene la funcin Truncate
RiskCorrmat(rango de celda matriz; posicin; instancia)
RiskDepC(ID; coeficiente)
RiskFit(ProjID; FitID; resultado de adaptacin seleccionado)
RiskIndepC(ID)
RiskLock() RiskName(nombre de entrada) RiskShift(desplazamiento) RiskTruncate(mnimo; mximo)
424
Introduccin
Funcin de salida
RiskOutput(nombre; nombre del rango de salida; posicin en el rango)
Efecto
Celda de salida de simulacin con nombre y nombre de rango de salida al que pertenece la salida, y posicin en el rango (Nota: todos los argumentos de esta funcin son opcionales)
Funcin estadstica
RiskData(referencia de celda o salida/nombre de entrada; iteracin nm.; simulacin nm.) RiskKurtosis(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulacin nm.) RiskMax(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulacin nm.) RiskMean(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulacin nm.) RiskMin(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulacin nm.) RiskMode(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulacin nm.) RiskPercentile(referencia de celda o salida/nombre de entrada; percentil; simulacin nm.) RiskPercentileD(referencia de celda o nombre de salida/entrada; porcentaje; simulacin nm.)
Genera
Valor de dato de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la iteracin nm. y en la simulacin nm. Curtosis de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Valor mximo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Media de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Valor mnimo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Modo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Percentil de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Percentil Porcentaje de la distribucin simulada de la referencia de celda o nombre de salida/entrada introducida en la Simulacin nmero (porcentaje es un percentil acumulativo descendente)
425
Funcin estadstica
RiskRange(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulacin nm.) RiskSkewness(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulacin nm.) RiskStdDev(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulacin nm.) RiskTarget(referencia de celda o salida/nombre de entrada; valor objetivo; simulacin nm.) RiskTargetD(referencia de celda o nombre de salida/entrada; valor objetivo; simulacin nm.)
Genera
Rango de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Desviacin de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Desviacin estndar de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Probabilidad acumulativa ascendente en el valor objetivo de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm. Probabilidad acumulativa descendente en el valor objetivo de la distribucin simulada de la referencia de celda o nombre de salida/entrada introducida en la simulacin nm. Varianza de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulacin nm.
RiskVariance(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulacin nm.)
Funcin complementaria Genera

RiskCurrentIter() RiskCurrentSim() Genera la iteracin actual de una simulacin Genera el nmero de simulacin actual
Funcin de grficos
RiskResultsGraph(referencia de celda o salida/nombre de entrada; tipo de grfico; xlFormato; delimitador izquierdo; delimitador derecho; xMn; xMx; xEscala; simulacin nm.)
Genera
Grfico de la distribucin simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en simulacin nm., con tipo de grfico Tipo de grfico en metaarchivo o xlFormato, con delimitadores situados en delimitador izquierdo y delimitador derecho y valores del eje X xMn,xMx,xEscala.
426
Introduccin
Referencia: Funciones de distribucin

Esta es la lista de funciones de distribucin con sus argumentos necesarios. Los argumentos opcionales que se pueden aadir a estos argumentos necesarios se encuentran en la lista Funciones de propiedad de distribucin de @RISK de la siguiente seccin.
RiskBeta
Descripcin RiskBeta(alfa1;alfa2) especifica una distribucin beta con los parmetros de perfil alfa1 y alfa2. Estos dos argumentos generan una distribucin beta con un valor mnimo de 0 y uno mximo de 1. RiskBeta(1;2) especifica una distribucin beta con parmetros de perfil 1 y 2. RiskBeta(C12;C13) especifica una distribucin beta con un parmetro de perfil alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13. Reglas Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero.
Ejemplos
RiskBetaGeneral
Descripci n Ejemplos RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2;mnimo;mximo) especifica una distribucin beta con mnimo y mximo definidos y parmetros de perfil alfa1 y alfa2. RiskBetaGeneral(1;2;0;100) especifica una distribucin beta que utiliza los parmetros de perfil 1 y 2 y un valor mnimo de 0 y uno mximo de 100. RiskBeta(C12;C13;D12;D13) especifica una distribucin beta con un parmetro de perfil alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13, y un valor mnimo de tomado de D12 y uno mximo tomado de D13. Reglas Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero.
427
RiskBetaGeneralAlt
Descripcin RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3; tipo arg 4; valor arg 4) especifica una distribucin beta con cuatro argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 4. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1, alfa2, mn o mx. RiskBetaGeneralAlt("mn";0;10%;1;50%;20;"mx";50) especifica una distribucin beta con un valor mnimo de 0 y un valor mximo de 50, un percentil 10 de 1 y un percentil 50 de 20. Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero y mx > mn.
Ejemplos
Reglas
RiskBetaSubj
Descripcin RiskBetaSubj(mnimo;ms probable; media; mximo) especifica una distribucin beta con valores mnimo y mximo definidos. Los parmetros de perfil se calculan a partir de los valores ms probable y media. RiskBetaSubj(0;1;2;10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un mximo de 10 y un valor ms probable de 1 y una media de 2. RiskBetaSubj(A1;A2;A3;A4) especifica una distribucin beta con un mnimo tomado de la celda A1, un valor mximo tomado de la celda A4, un valor ms probable tomado de la celda A2 y una media tomada de la celda A3. Reglas El mnimo debe ser menor que el mximo. El valor ms probable debe ser mayor que el mnimo y menor que el mximo. La media debe ser mayor que el mnimo y menor que el mximo. Si la media es menor que (mximo + mnimo) / 2 entonces el valor ms probable debe ser menor que la media. Si la media es mayor que (mximo + mnimo) / 2 entonces el valor ms probable debe ser mayor que la media. Si el valor ms probable es igual a (mximo + mnimo) / 2 entonces la media debe ser igual al valor ms probable.
Ejemplos
428
RiskBinomial
Descripcin RiskBinomial(n; p) especifica una distribucin binomial con n nmero de intentos y p probabilidades de xito en cada uno de ellos. El nmero de intentos tambin se denomina nmero de tomas o de recogidas de muestras. La distribucin binomial es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. RiskBinomial(5; 0,25) especifica una distribucin binomial generada a partir de cinco intentos o tomas con un 25% de probabilidades de xito en cada toma. RiskBinomial(C10*3;B10) especifica una distribucin binomial generada a partir de los intentos o tomas dados por el valor de la celda C10 multiplicados por 3. Las probabilidades de xito de cada toma estn determinadas por el valor de la celda B10. Reglas El nmero n de intentos debe ser una valor entero positivo mayor que cero y menor o igual a 32.767. La probabilidad p debe ser mayor o igual a cero y menor o igual a 1.
Ejemplos
RiskChiSq
Descripcin Ejemplos RiskChiSq(v) especifica una distribucin Chi-Square con v grados de libertad. RiskChiSq(5) genera una distribucin Chi-Square de 5 grados de libertad. RiskChiSq(A7) genera una distribucin Chi-Square con el parmetro de grados de libertad tomado de la celda A7. Reglas El nmero de grados de libertad v debe ser entero y positivo.
429
RiskCumul
Descripcin RiskCumul(mnimo;mximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribucin acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con valores y probabilidades cada vez mayores. Se puede especificar un nmero ilimitado de puntos en una curva. RiskCumul(0;10;{1;5;9};{0,1;0,7;0,9}) especifica una curva acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una probabilidad acumulativa de 0,1 (10% de los valores de distribucin son menores o iguales a 1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con una probabilidad acumulativa de 0,7 (70% de los valores de distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa de 0,9 (90% de los valores de distribucin son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores). RiskCumul(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la distribucin. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de celdas como entradas de una funcin. Reglas Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores (X1<X2<X3;...;<Xn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de probabilidad (p1<=p2<=p3;...;<=pn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser menor que X1 y el mximo debe ser mayor que Xn.
Ejemplos
430
RiskCumulD
Descripcin RiskCumuID(mnimo;mximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribucin acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con valores que aumentan y probabilidades que disminuyen. Las probabilidades introducidas son probabilidades acumulativas descendentes, o la probabilidad de que un valor sea mayor que el valor X introducido. Se puede especificar un nmero ilimitado de puntos en una curva. RiskCumulD(0;10;{1;5;9};{0,9;0,3;0,1}) especifica una curva acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,9 (10% de los valores de la distribucin son menores o iguales a 1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,3 (70% de los valores de distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,1 (90% de los valores de distribucin son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores). RiskCumulD(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la distribucin. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de celdas como entradas de una funcin. Reglas Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores (X1<X2<X3;...;<Xn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en orden descendente de probabilidades acumulativas descendentes (p1>=p2>=p3;...;>=pn). Las probabilidades acumulativas descendentes p de los puntos de la curva deben ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser menor que X1 y el mximo debe ser mayor que Xn.
Ejemplos
431
RiskDiscrete
Descripcin RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin independiente con un nmero de resultados igual a n. Se pueden introducir un nmero ilimitado de resultados. Cada uno de los resultados tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la probabilidad de que el resultado ocurra. Como sucede con la funcin RiskHistogrm, la suma de los coeficientes de probabilidad puede dar como resultado cualquier valor, ya que luego van a ser normalizados en probabilidades por @RISK. RiskDiscrete({0;0,5};{1;1}) especifica una distribucin independiente con 2 resultados valorados en 0 y 0,5. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir, ya que el coeficiente de ambos es 1. La probabilidad de que ocurra el 0 es del 50% (1/2) y la probabilidad de que ocurra el 0,5 es del 50% (1/2). RiskDiscrete(A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin independiente con tres resultados. La primera fila de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores de cada resultado, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el coeficiente de probabilidad de que ocurra cada uno. Reglas Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
Ejemplos
RiskDuniform
Descripcin RiskDuniform({X1;X2;...;Xn}) especifica una distribucin uniforme independiente con n posibles resultados y con igual probabilidad de que ocurra cualquiera de ellos. El valor de cada uno de los posibles resultados lo determina el valor X que se introduce para el resultado. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Para generar una distribucin uniforme independiente en la que cualquier nmero entero de un rango es uno de los posibles resultados, utilice la funcin RiskIntUniform. RiskDuniform({1;2,1;4,45;99}) especifica una distribucin independiente uniforme con 4 posibles resultados. Los posibles resultados tienen los valores 1; 2,1; 4,45; y 99. RiskDuniform(A1:A5) especifica una distribucin independiente uniforme con 5 posibles resultados. Los valores de los 5 posibles resultados se toman de las celdas A1 a la A5. Reglas Ninguno.
Ejemplos
432
RiskErf
Descripcin RiskErf(h) especifica una funcin de error con un parmetro de varianza h. La funcin de distribucin de error se deriva de una distribucin normal. RiskErf(5) genera una funcin de error con un parmetro de varianza de 5. RiskErf(A7) genera una funcin de error con un parmetro de varianza tomado de la celda A7. Reglas El parmetro de varianza h debe ser mayor que 0.
Ejemplos
RiskErlang
Descripcin RiskErlang(m;beta) genera una distribucin m-Erlang con los valores m y beta especificados. m es un argumento entero de una distribucin gamma y beta es un parmetro de escala. RiskErlang(5;10) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m de 5 y un parmetro de escala de 10. RiskErlang(A1;A2/6,76) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m tomado de la celda A1 y un parmetro de escala igual al valor de la celda A2 dividido entre 6,76. Reglas El valor m debe ser entero y positivo. El valor beta debe ser mayor que 0.
Ejemplos
RiskExpon
Descripcin Ejemplos RiskExpon(beta) especifica una distribucin exponencial con el valor beta. La media de la distribucin es igual a beta. RiskExpon(5) especifica una distribucin exponencial con un valor beta de 5. RiskExpon(A1) especifica una distribucin exponencial con un valor beta tomado de la celda A1. Reglas El valor beta debe ser mayor que 0.
433
RiskExponAlt
Descripcin RiskExponAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin exponencial con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. tipo arg 1 y tipo arg 2 pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o "loc". RiskExponAlt("beta";1;95%;10) especifica una distribucin exponencial con un valor beta de 1 y un percentil de 95% de 10. beta debe ser mayor que 0.
Ejemplos Reglas
RiskExtValue
Descripcin Ejemplos RiskExtValue(a;b) especifica una distribucin de valor extremo con parmetro de localizacin a y parmetro de perfil b. RiskExtValue(1;2) especifica una distribucin de valor extremo con un valor a de 1 y un valor b de 2. RiskExtValue(A1;B1) especifica una distribucin de valor extremo con una valor a tomado de la celda A1 y un valor b tomado de la celda B1. Reglas El valor b debe ser mayor que 0.
RiskExtValueAlt
Descripcin RiskExtValueAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin de valores extremos con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1 o beta. RiskExtValueAlt(5%;10;95%;100) especifica una distribucin de valor extremo con un percentil 5 de 10 y un percentil 95 de 100. beta debe ser mayor que cero.
Ejemplos Reglas
434
RiskGamma
Descripcin Ejemplos RiskGamma(alfa;beta) especifica una distribucin gamma con el parmetro de perfil alfa y el parmetro de escala beta. RiskGamma(1;1) especifica una distribucin gamma con un parmetro de perfil de valor 1 y un parmetro de escala de valor 1. RiskGamma(C12;C13) especifica una distribucin gamma con un valor de parmetro de perfil tomado de la celda C12 y un valor de parmetro de escala tomado de la celda C13. Reglas Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.
RiskGammaAlt
Descripcin RiskGammaAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin gamma con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1, beta o loc. RiskGammaAlt("alfa";1;"beta";5;95%;10) especifica una distribucin gamma en la que el parmetro de perfil tiene una valor de 1, el parmetro de escala tiene un valor de 5 y el percentil 95 tiene un valor de 10. Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.
Ejemplos
Reglas
435
RiskGeneral
Descripcin RiskGeneral(mnimo;mximo;{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) genera una distribucin de probabilidad general basada en una curva de densidad creada utilizando los pares especificados (X;p). Cada uno de los pares tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la altura relativa de la curva de probabilidad en ese valor X. Los coeficientes de probabilidad p son normalizados por @RISK, que establece las probabilidades que se utilizarn en la toma de muestras. RiskGeneral(0;10;{2;5;7;9};{1;2;3;1}) especifica una funcin de densidad de distribucin de probabilidad general con cuatro puntos. La distribucin tiene un rango de 0 a 10 con cuatro puntos 2,5,7 y 9 especificados en la curva. La altura de la curva en 2 es 1; en 5 es 2; en 7 es 3; y en 9 es 1. La interseccin de la curva con el eje X se produce en 0 y en 10. RiskGeneral(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin de probabilidad general con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La primera fila de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene el valor X de cada uno de los datos de puntos, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el valor p en cada uno de los tres puntos de la distribucin. Observe que no es necesario utilizar llaves cuando los rangos de celdas se utilizan como elementos en serie de la funcin. Reglas El coeficiente de probabilidad p debe ser mayor o igual a cero. La suma de todos los coeficientes de probabilidad debe ser mayor que cero. El valor X debe especificarse en orden ascendente y debe estar en el rango mnimo-mximo de la distribucin. El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
Ejemplos
436
RiskGeomet
Descripcin RiskGeomet(p) genera una distribucin geomtrica de probabilidad p. El valor generado representa el nmero de sucesos inapropiados que se produjeron antes de producirse el xito en una serie de intentos independientes. Hay una probabilidad p de xito en cada intento. La distribucin geomtrica es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. RiskGeomet(0,25) especifica una distribucin geomtrica con un 25% de probabilidad de xito en cada intento. RiskGeomet(A18) especifica una distribucin geomtrica con una probabilidad de xito en cada intento tomada de la celda A18. Reglas La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.
Ejemplos
437
RiskHistogrm
Descripcin RiskHistogrm(mnimo;mximo;{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin de histograma definida por el usuario con un rango definido por los valores mnimo y mximo. Este rango se divide en n clases. Cada una de las clases tiene un coeficiente de probabilidad p que refleja la probabilidad de que ocurra un valor en esa clase. Estos coeficientes de probabilidad pueden adoptar cualquier valor; el nico factor importante es el coeficiente de probabilidad de una clase con respecto a otra. Esto quiere decir que la suma de todos los coeficientes de probabilidad no tienen que ser igual a 100%. @RISK normalizar las probabilidades de las diferentes clases. La normalizacin de estos coeficientes se lleva a cabo sumando todos los coeficientes de probabilidad y dividiendo cada uno de ellos por el total de la suma. RiskHistogrm(10;20;{1;2;3;2;1}) especifica un histograma con un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. Este rango se divide en 5 clases de igual longitud ya que hay 5 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad de las cinco clases son los argumentos 1, 2, 3, 2 y 1. Las probabilidades que se correspondern con estos coeficientes sern 11,1% (1/9), 22,2% (2/9), 33,3% (3/9), 22,2% (2/9) y 11,1% (1/9). Estos valores se normalizan dividindose entre 9 para que la suma de todos ellos sea igual al 100%. RiskHistogrm(A1;A2;B1:B3) especifica un histograma con un valor mnimo tomado de la celda A1 y uno mximo tomado de la celda A2. Este rango se divide en 3 clases de longitudes iguales ya que hay 3 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad se toman de las celdas B1 a B3. Reglas Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
Ejemplos
438
RiskHypergeo
Descripcin RiskHypergeo(n;D;M) especifica una distribucin hipergeomtrica con un tamao de muestra de n, un nmero de elementos de un cierto tipo expresado por la variable D y un tamao de poblacin M. La distribucin hipergeomtrica es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros no negativos. RiskHypergeo(50;10;1000) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una muestra de tamao 50, con 10 elementos del tipo especificado y un tamao de poblacin de 1000. RiskHypergeo(A6;A7;A8) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una muestra de tamao tomada de la celda A6, un nmero de elementos del tipo especificado tomados de la celda A7 y un tamao de poblacin tomado de la celda A8. Reglas Todos los argumentos n, D y M deben ser valores enteros positivos. El valor n del tamao de muestra debe ser menor o igual al tamao de poblacin M. El valor del nmero de elementos D debe ser menor o igual al tamao de poblacin M.
Ejemplos
RiskIntUniform
Descripcin RiskIntUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme con los valores mnimo y mximo. Slo se pueden producir los valores enteros del rango de la distribucin uniforme, y tienen la misma probabilidad de producirse. RiskIntUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. RiskIntUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo igual al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1. Reglas El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo.
Ejemplos
439
RiskInvgauss
Descripcin Ejemplos RiskInvgauss(mu;lambda) especifica una distribucin de Gauss inversa con una media mu y un parmetro de perfil lambda. RiskInvgauss(5;2) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu de 5 y un valor lambda de 2. RiskInvgauss(B5;B6) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu tomado de la celda B5 y un valor lambda tomado de la celda B6. Reglas El valor mu debe ser mayor que 0. El valor lambda debe ser mayor que 0.
RiskInvgaussAlt
Descripcin RiskInvgaussAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin de Gauss invertida con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, lamba o loc. RiskInvgaussAlt("mu";10;5%;1;95%;25) genera una distribucin de Gauss invertida con un valor mu de 1, u percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 25. El valor mu debe ser mayor que 0. El valor de lambda debe ser mayor que 0.
Ejemplos
Reglas
RiskLogistic
Descripcin Ejemplos RiskLogistic(alfa;beta) especifica una distribucin logstica con los valores alfa y beta. RiskLogistic(10;20) genera una distribucin logstica creada utilizando un valor alfa de 10 y un valor beta de 20. RiskLogistic(A6;A7) genera un distribucin logstica utilizando un valor alfa tomado de la celda A6 y un valor beta tomado de la celda A7. Reglas El valor de beta debe ser positivo.
440
RiskLogisticAlt
Descripcin RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin logstica con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa1 o beta. RiskLogisticAlt(5%;1;95%;100) especifica una distribucin logstica con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 100.. Beta debe ser un valor positivo.
Ejemplos Reglas
RiskLoglogistic
Descripcin RiskLoglogistic(gamma;beta;alfa) especifica una distribucin loglogstica con parmetro de localizacin gamma, parmetros de perfil alfa y parmetro de escala beta. RiskLoglogistic(-5;2;3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor gamma de -5, un valor beta de 2 y un valor alfa de 3. RiskLoglogistic(A1;A2;A3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor gamma tomado de la celda A1, un valor beta tomado de la celda A2 y un valor alfa tomado de la celda A3. Reglas El valor de alfa debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0.
Ejemplos
RiskLogLogisticAlt
Descripcin RiskLoglogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin log-logstica con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o gamma, beta o alfa RiskLoglogisticAlt("gamma";5;"beta";2;90%;10) genera una distribucin log-logstica generada con un valor gamma de 5, un valor beta de 2 y un percentil 90 de 10. Alfa debe ser mayor que 0. Beta debe ser mayor que 0.
Ejemplos
Reglas
441
RiskLognorm
Descripcin RiskLognorm(media;desviacin estndar) especifica una distribucin lognormal con los valores asignados de media y desviacin estndar. Los argumentos de esta forma de distribucin log-normal especifican la media y desviacin estndar de la distribucin log-normal de probabilidad generada. RiskLognorm(10;20) especifica una distribucin log-normal con una media de 10 y una desviacin estndar de 20. RiskLognorm(C10*3,14;B10) especifica una distribucin lognormal con una media igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14 y una desviacin estndar igual al valor de la celda B10. Reglas La media y la desviacin estndar deben ser mayor que 0.
Ejemplos
RiskLognormAlt
Descripcin RiskLognormAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin Log-normal con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, sigma o loc. RiskLognormAlt("mu";2;"sigma";5;95%;30) especifica una distribucin Lognormal con una media de 2, una desviacin estndar de 5 y un percentil 95 de 30. Mu y sigma deben ser mayores que 0.
Ejemplos
Reglas
442
RiskLognorm2
Descripcin RiskLognorm2(media de la distribucin normal correspondiente;desviacin estndar de la distribucin normal) especifica una distribucin log-normal en la que la media y la desviacin estndar especificadas son iguales a la media y la desviacin estndar de la distribucin normal correspondiente. Los argumentos especificados son la media y la desviacin estndar de la distribucin normal de la que se tom un exponencial de los valores de la distribucin para generar la funcin log-normal deseada. RiskLognorm2(10;20) especifica una distribucin log-normal generada tomando el exponencial de los valores de una distribucin normal de media 10 y de desviacin estndar 20. RiskLognorm2(C10*3,14;B10) especifica una distribucin lognormal generada tomando el exponencial de los valores de una distribucin normal de media igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14, y de desviacin estndar igual al valor de la celda B10. Reglas La desviacin estndar debe ser mayor que 0.
Ejemplos
RiskNegbin
Descripcin RiskNegbin(s;p) especifica una distribucin binomial negativa con s nmero de xitos y p probabilidades de xito en cada intento. La distribucin binomial negativa es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. RiskNegbin(5;0,25) especifica una distribucin binomial negativa con 5 xitos y con una probabilidad de xito en cada intento del 25%. RiskNegbin(A6;A7) especifica una distribucin binomial negativa con un nmero de xitos tomado de la celda A6 y con una probabilidad de xito en cada intento tomada de la celda A7. Reglas El nmero s de xitos debe ser una valor entero positivo menor o igual a 32.767. La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.
Ejemplos
443
RiskNormal
Descripcin RiskNormal(media;desviacin estndar) especifica una distribucin normal con los valores asignados de media y desviacin estndar. Esta distribucin genera la tradicional curva de campana que se aplica en muchas distribuciones de resultados. RiskNormal(10;2) especifica una distribucin normal con una media de 10 y una desviacin estndar de 2. RiskNormal(RCuad (C101);B10) especifica una distribucin normal con una media igual a la raz cuadrada del valor de la celda C101, y una desviacin estndar tomada de la celda B10. Reglas La desviacin estndar debe ser mayor que 0.
Ejemplos
RiskNormalAlt
Descripcin RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin normal con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma. RiskLogisticAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribucin normal con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 10. "sigma" debe ser mayor que 0.
Ejemplos Reglas
RiskPareto
Descripcin Ejemplos RiskPareto(theta;a) especifica una distribucin Pareto con los valores theta y a. RiskPareto(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor theta de 5 y un valor a de 5. RiskPareto(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor theta tomado de la celda A10 y un valor a resultado de la suma de los valores de las celdas A11 y A12. Reglas El valor theta debe ser mayor que 1. El valor a debe ser mayor que 0.
444
RiskParetoAlt
Descripcin RiskParetoAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o theta o alfa. RiskLogisticAlt(5%;1;95%;4) especifica una distribucin Pareto con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 4. "theta" debe ser mayor que 1. "alfa" debe ser mayor que 0.
Ejemplos Reglas
RiskPareto2
Descripcin Ejemplos RiskPareto2(b;q) especifica una distribucin Pareto con los valores b y q. RiskPareto2(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor b de 5 y un valor q de 5. RiskPareto2(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor b tomado de la celda A10 y un valor q resultado de la suma de los valores de las celdas A11 y A12. Reglas El valor b debe ser mayor que 0. El valor q debe ser mayor que 0.
RiskPareto2Alt
Descripcin RiskPareto2Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o b o q. RiskPareto2Alt(5%;0,05;95%;5) especifica una distribucin Pareto con un percentil 5 de 0,05 y un percentil 95 de 5. b debe ser mayor que 0. "q" debe ser mayor que 0.
Ejemplos Reglas
445
RiskPearson5
Descripcin Ejemplos RiskPearson5(alfa;beta) especifica una distribucin Pearson tipo V con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta. RiskPearson5(1;1) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el parmetro de perfil tiene un valor de 1 y el parmetro de escala tiene un valor de 1. RiskPearson5(C12;C13) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el parmetro de perfil tiene un valor tomado de la celda C12 y el parmetro de escala tiene un valor tomado de la celda C13. Reglas El valor alfa debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0.
RiskPearson5Alt
Descripcin RiskPearson5Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin Pearson tipo V con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa, beta o loc. RiskPearson5Alt("alfa";2;"beta";5;95%;30) especifica una distribucin Pearson tipo V con un valor alfa de 2, un valor beta de 5 y un percentil 95 de 30. alfa debe ser mayor que 0. beta debe ser mayor que 0.
Ejemplos
Reglas
446
RiskPearson6
Descripcin RiskPearson6(beta;alfa1;alfa2) especifica una distribucin Pearson tipo VI con un parmetro de escala beta y parmetros de perfil alfa1 y alfa2. RiskPearson6(2;1;5) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el parmetro beta tiene un valor de 2, alfa1 tiene un valor de 1 y alfa2 tiene un valor de 5. RiskPearson6(D3;E3;F3) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el parmetro beta tiene un valor tomado de la celda D3, alfa1 tiene un valor tomado de la celda E3 y alfa2 tiene un valor tomado de la celda F3. Reglas El valor alfa1 debe ser mayor que 0. El valor alfa2 debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0.
Ejemplos
RiskPert
Descripcin RiskPert(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin PERT (una forma especial de distribucin beta) con valores mnimo y mximo especificados. El parmetro de perfil se calcula a partir del valor ms probable. PERT(0;2;10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un mximo de 10 y un valor ms probable de 2. PERT(A1;A2;A3) especifica una distribucin PERT con un valor mnimo tomado de la celda A1, un valor mximo tomado de la celda A3 y un valor ms probable de la celda A2. Reglas El mnimo debe ser menor que el mximo. El valor ms probable debe ser mayor que el mnimo y menor que el mximo.
Ejemplos
447
RiskPertAlt
Descripcin RiskPertAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin PERT con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn, ms probable o mx. RiskPertAlt("mn";2;"ms probable";5;95%;30) especifica una distribucin PERT con un mnimo de 2, un valor ms probable de 5 y un percentil 95 de 30. "Mn" debe ser menor o igual al valor "ms probable". "Ms probable" debe ser menor o igual al valor "mx". El "mn" debe ser menor que el valor "mx".
Ejemplos
Reglas
RiskPoisson
Descripcin RiskPoisson(lambda) especifica una distribucin Poisson con el valor lambda. El argumento lambda es el mismo de la media de la distribucin Poisson. La distribucin Poisson es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. RiskPoisson(5) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda de 5. RiskPoisson(A6) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda tomado de la celda A6. Reglas El valor lambda debe ser mayor que 0.
Ejemplos
RiskRayleigh
Descripcin Ejemplos RiskRayleigh(b) especifica una distribucin Rayleigh con una moda b. RiskRayleigh(3) especifica una distribucin Rayleigh con una moda de 3. RiskRayleigh(C7) especifica una distribucin Rayleigh con una moda tomado del valor de la celda C7. Reglas El valor b debe ser mayor que 0.
448
RiskRayleighAlt
Descripcin RiskRayleighAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin Rayleigh con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc. RiskRayleighAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribucin normal con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 10. beta debe ser mayor que 0.
Ejemplos Reglas
RiskSimtable
Descripcin RiskSimtable({val1;val2;...;valn}) especifica una lista de valores que se utilizarn secuencialmente en simulaciones individuales ejecutadas durante una simulacin de sensibilidad. En una simulacin de sensibilidad, el nmero de simulaciones, establecido utilizando la seccin Iteraciones del comando Simulacin del men Configuraciones, es mayor que uno. En una simulacin individual o en un reclculo normal, RiskSimtable genera el primer valor de la lista. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un nmero ilimitado de funciones RiskSimtable. Como ocurre con otras funciones, los argumentos de RiskSimtable pueden incluir funciones de distribucin. RiskSimtable({10;20;30;40}) especifica cuatro valores que se utilizarn en cuatro simulaciones. En la simulacin nmero 1 la funcin SIMTABLE generar un valor 10; la simulacin nmero 2, el valor 20; y as sucesivamente. RiskSimtable(A1:A3) especifica una lista de tres valores que se utilizarn en tres simulaciones. En la simulacin nmero 1 se generar el valor de la celda A1. En la simulacin nmero 2 se generar el valor de la celda A2. En la simulacin nmero 3 se generar el valor de la celda A3. Reglas Se puede introducir un nmero ilimitado de argumentos. El nmero de simulaciones ejecutadas debe ser menor o igual al nmero de argumentos. Si el nmero de argumentos es menor que el nmero de la simulacin que se est ejecutando, la funcin generar ERR para esa simulacin.
Ejemplos
449
RiskStudent
Descripcin Ejemplos RiskStudent(nu) especifica una distribucin T de Student con nu grados de libertad. RiskStudent(10) especifica una distribucin T de Student con 10 grados de libertad. RiskStudent(J2) especifica una distribucin T de Student con el valor de grados de libertad tomado de la celda J2. Reglas El valor nu debe ser entero y positivo.
RiskTriang
Descripcin RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin triangular con tres puntos: un mnimo, un valor ms probable y un mximo. La direccin de la desviacin de la distribucin triangular queda establecida por el tamao del valor ms probable con respecto al mnimo y al mximo. RiskTriang(100;200;300) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo de 100, un valor ms probable de 200 y un valor mximo de 300. RiskTriang(A10/90;B10;500) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo igual al valor de la celda A10 dividido por 90, un valor ms probable tomado de la celda B10 y un valor mximo de 500. Reglas El valor mnimo debe ser menor o igual al valor ms probable. El valor ms probable debe ser menor o igual al valor mximo. El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
Ejemplos
450
RiskTriangAlt
Descripcin RiskTriangAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin triangular con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn, ms probable o mx. RiskTriangAlt("mn";2;"ms probable";5;95%;30) especifica una distribucin triangular con un mnimo de 2, un valor ms probable de 5 y un percentil 95 de 30. "Mn" debe ser menor o igual al valor "ms probable". "Ms probable" debe ser menor o igual al valor "mx". El "mn" debe ser menor que el valor "mx".
Ejemplos
Reglas
RiskTrigen
Descripcin RiskTrigen(valor inferior;valor ms probable;valor superior;percentil inferior;percentil superior) especifica una distribucin triangular con tres puntos: uno en el valor ms probable y dos en los percentiles superior e inferior especificados. El percentil inferior y el percentil superior son valores situados entre 0 y 100. Cada uno de los valores de percentil determina el porcentaje del rea total del tringulo que queda a la izquierda del punto especificado. Con el uso de la funcin RiskTrigen se evita el problema de que los valores mnimo y mximo no pertenezcan al grupo de sucesos posibles de la funcin RiskTrigen normal. El problema se evita porque en la funcin RiskTriang estos son los puntos en los que la distribucin interseca con el eje X, o punto de probabilidad cero. RiskTrigen(100;200;300;10;90) especifica una distribucin triangular con un valor de percentil 10 de 100, un valor ms probable de 200 y un valor de percentil 90 de 300. RiskTrigen(A10/90;B10;500;30;70) especifica una distribucin triangular con un valor de percentil 30 igual al valor de la celda A10 dividido entre 90, un valor ms probable tomado de la celda B10 y un valor de percentil 70 de 500. Reglas El valor del percentil inferior debe ser menor o igual al valor ms probable. El valor ms probable debe ser menor o igual al valor del percentil superior. El valor del percentil inferior debe ser menor que el valor del percentil superior.
Ejemplos
451
RiskUniform
Descripcin RiskUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme con los valores mnimo y mximo. Todos los valores del rango de la distribucin uniforme tienen la misma probabilidad de ocurrir. RiskUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. RiskUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo igual al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1. Reglas El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo.
Ejemplos
RiskUniformAlt
Descripcin RiskUniformAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin uniforme con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mn o mx. RiskUniformAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribucin uniforme con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 10. El valor mn especificado debe ser menor que el valor mx.
Ejemplos Reglas
RiskWeibull
Descripcin RiskWeibull(alfa;beta) genera una distribucin Weibull con parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta. La distribucin Weibull es una distribucin continua cuyo perfil y escala varan sustancialmente dependiendo de los valores de argumentos que se utilicen. RiskWeibull(10;20) genera una distribucin Weibull con un parmetro de perfil de 10 y un parmetro de escala de 20. RiskWeibull(D1;D2) genera una distribucin Weibull con un parmetro de perfil tomado de la celda D1 y un parmetro de escala tomado de la celda D2. Reglas Tanto el parmetro de perfil alfa como el parmetro de escala beta deben ser mayores que cero.
Ejemplos
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RiskWeibullAlt
Descripcin RiskWeibullAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribucin Weibull con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alfa, beta o loc. RiskWeibullAlt("alfa";1;"beta";1;95%;3) especifica una distribucin Weibull con un valor alfa de 1, un valor beta de 1 y un percentil 95 de 3. Tanto el parmetro de perfil alfa como el parmetro de escala beta deben ser mayores que cero.
Ejemplos
Reglas
453
454
Referencia: Funciones de propiedad de distribucin

Las siguientes funciones se utilizan para aadir argumentos opcionales a las funciones de distribucin. Los argumentos que se aaden con estas funciones Estos argumentos no son necesarios, pero se puede utilizar si es necesario. Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad de distribucin de @RISK se incorporan a las funciones de distribucin.
RiskCollect
Descripcin RiskCollect() identifica funciones de distribucin especficas para las que se recogern muestras durante la simulacin, y cuyas(os): Estadsticas aparecen en pantalla Puntos de datos estn disponibles Valores de sensibilidad y de escenario son calculados Cuando se utiliza la funcin RiskCollect y se selecciona Entradas marcadas con 'Collect' en la opcin Recoger muestras de distribucin del cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones, slo las funciones RiskCollect aparecen en la lista de la ventana Resultados. En versiones anteriores de @RISK esta funcin se introduca en la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin para la que se recogan muestras. O sea: =RiskCollect()+RiskNormal(10;10) RiskCollect se utiliza normalmente cuando hay un gran nmero de funciones de distribucin en la hoja de clculo que se va a simular y se desean hacer anlisis de sensibilidades y de escenarios solamente en los subgrupos identificados previamente de las distribuciones ms relevantes. Tambin se puede utilizar para evitar las limitaciones de memoria de Windows que podran impedir que se llevaran a cabo ciertos anlisis de sensibilidad y de escenario en todas las funciones de una simulacin extensa. Ejemplos Reglas RiskNormal(10;2;RiskCollect()) recoge muestras de la distribucin de probabilidad RiskNormal(10;2). La casilla Entradas marcadas con 'Collect' del cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones debe estar seleccionada para que las funciones COLLECT sean efectivas.
455
RiskCorrmat
Descripcin RiskCorrmat(rango celda matriz;posicin;instancia) identifica una funcin de distribucin que pertenece a un grupo de funciones de distribucin correlacionadas. La funcin se utiliza para especificar correlaciones multivariante. RiskCorrmat identifica 1) una matriz de coeficientes de clasificacin de correlacin y 2) el lugar de la matriz de los coeficientes utilizados en la correlacin de la funcin de distribucin que sigue a la funcin RiskCorrmat. Las funciones de distribucin correlacionadas normalmente se definen utilizando el comando Definir matriz de correlacin del men Modelo de la ventana Modelo; sin embargo, este mismo tipo de correlacin se puede especificar directamente en la hoja de clculo con la funcin RiskCorrmat. La matriz, identificada por la variable matriz de rango de celda, es una matriz de coeficientes de clasificacin de correlacin. Cada uno de los elementos (o celdas) de la matriz contiene un coeficiente de correlacin. El nmero de funciones de distribucin correlacionadas por la matriz es igual al nmero de filas o columnas de la matriz. El argumento posicin especifica la columna (o fila) de la matriz que se usa para la correlacin de la funcin de distribucin que sigue a la funcin RiskCorrmat. Los coeficientes situados en la columna (o fila) identificados con el parmetro posicin se utilizan para la correlacin de una funcin de distribucin con cada una de las otras funciones de distribucin correlacionadas representadas en la matriz. El valor de cualquier celda de la matriz indica el coeficiente de correlacin entre 1) la funcin de distribucin cuya posicin RiskCorrmat es igual a la coordenada de la columna de la celda, y 2) la funcin de distribucin cuya posicin RiskCorrmat es igual a la coordenada de la fila de la celda. Las posiciones (y coordenadas) van de 1 a N, donde N representa el nmero de columnas o filas de la matriz. El argumento instancia es opcional y se utiliza cuando mltiples grupos de entradas correlacionadas utilizan la misma matriz de coeficientes de correlacin. El argumento instancia es un argumento entero o de secuencia y todas las entradas de un grupo correlacionado de entradas comparten el mismo valor de instancia o secuencia. Los argumentos de secuencia que se utilizan para especificar instancia deben estar entre comillas. La funcin RiskCorrmat genera grupos correlacionados de nmeros aleatorios que se utilizarn en la extraccin de muestras de cada una de las funciones de distribucin correlacionadas. La matriz de muestra de coeficientes de clasificacin de correlacin que se calcul en el grupo de nmeros aleatorios correlacionados se aproxima lo ms posible a la matriz objetivo de coeficiente de correlacin que se introdujo en la hoja de clculo. Los grupos correlacionados de nmeros aleatorios especificados por la funcin RiskCorrmat son generados cuando la primera funcin RiskCorrmat se procesa en una simulacin. Esto 456 Referencia: Funciones de propiedad de distribucin
normalmente ocurre en la primera iteracin de la simulacin. Esta operacin puede causar un cierto retardo debido al proceso de ordenacin y correlacin de valores. La duracin del retardo ser proporcional al nmero de iteraciones y al nmero de variables correlacionadas.
El mtodo que se utiliza para generar mltiples funciones de distribucin de clasificacin de correlacin se basa en el mtodo utilizado por las funciones DEPC e INDEPC. Para obtener ms informacin al respecto, consulte la seccin El significado de los valores de clasificacin de coeficientes de correlacin que se encuentra en el apartado dedicado a la funcin DEPC de esta seccin. La nueva versin de @RISK todava respalda la introduccin de funciones CORRMAT fuera de una funcin de distribucin (RiskCorrmat+funcin de distribucin) que se utilizaba en versiones anteriores del programa. Sin embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin. Ejemplos RiskNormal(10;10; RiskCorrmat(C10:G14;1;Matriz 1)) indica que la toma de muestras de la distribucin Normal(10;10) ser controlada por la primera columna de la matriz de 5 por 5 valores de coeficiente de correlacin situados en el rango de celdas C10:G14. En la matriz hay cinco distribuciones correlacionadas, ya que la matriz tiene cinco columnas. Los coeficientes utilizados para correlacionar Normal(10;10) con las otras cuatro distribuciones correlacionadas se encuentran en la fila 1 de la matriz. Esta distribucin Normal(10;10) ser correlacionada con las otras distribuciones que contienen la instancia Matriz 1 en sus funciones RiskCorrmat incorporadas. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar mltiples matrices de coeficientes de correlacin. La matriz de muestra de coeficientes de correlacin (calculada con los nmeros aleatorios correlacionados generados por @RISK) se aproxima lo ms posible al objetivo de matriz de coeficiente de correlacin situado en rango celda matriz. Es posible que los coeficientes objetivo sean inconsistentes y no se pueda realizar la aproximacin. En este caso @RISK informar al usuario de lo sucedido. Cualquier celda o ttulo que est en blanco en el rango celda matriz indica un coeficiente de correlacin de cero. La variable posicin puede tener un valor entre 1 y N, donde N representa el nmero de columnas de una matriz. El rango celda matriz debe ser cuadrado; o sea, con igual nmero de filas y columnas. En principio, @RISK utiliza los coeficientes de correlacin del rango celda matriz en base a las filas. Por esta razn, slo la Referencia: Funciones de @RISK 457
Reglas
mitad superior de la matriz la parte superior derecha de la matriz cuando est dividida en diagonal debe completarse. Los coeficientes de correlacin deben ser menores o iguales a 1 y mayores o iguales a -1. Los coeficientes de la diagonal de la matriz deben ser igual a 1.
458
RiskDepC
Descripcin RiskDepC(ID;coeficiente) designa una variable dependiente en un par de muestras correlacionadas. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza para identificar la variable independiente con la que se correlaciona. La expresin debe estar entre comillas. sta es la misma variable ID que se utiliza en la funcin RiskIndepC de la variable independiente. El coeficiente especificado es el de clasificacin de coeficiente de correlacin que describe la relacin entre los valores de muestra de las distribuciones identificadas con RiskDepC y RiskIndepC. La funcin RiskDepC se utiliza con la funcin de distribucin que especifica los valores posibles de la variable dependiente. El significado de los valores de clasificacin de coeficiente de correlacin La clasificacin de coeficientes de correlacin fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta clasificacin se elabora utilizando clasificaciones de valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlacin lineal). La clasificacin de un valor se determina por su posicin en un rango mnimo-mximo de valores posibles de una variable. El coeficiente es un valor entre -1 y 1 que representa el grado deseado de correlacin entre las dos variable en una simulacin. Los valores de coeficiente positivos indican una relacin positiva entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es tambin alto. Los valores de coeficiente negativos indican una relacin inversa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es bajo. @RISK genera pares con la clasificacin de correlacin y con los valores de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de numeraciones de clasificacin aleatorias para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100 numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de clasificacin no son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un mximo. @RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la funcin inversa de la distribucin normal). Estas numeraciones de clasificacin se reorganizan posteriormente para obtener pares compuestos de una numeracin y un valor que generan la clasificacin de coeficientes de correlacin deseada. En cada iteracin, cada variable tiene su valor emparejado con una numeracin. En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recogida de muestras. Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor. En cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la iteracin de menor numeracin de clasificacin, el siguiente nmero menor se Referencia: Funciones de @RISK 459
utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de clasificacin, y as sucesivamente. Esta ordenacin basada en la clasificacin contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor numeracin de clasificacin. En @RISK este proceso de reordenacin de nmeros aleatorios se lleva a cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de pares aleatorios que se pueden utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de correlacin de cada iteracin. Este mtodo de correlacionar se denomina distribucin libre porque con l se puede correlacionar cualquier tipo de distribucin. Aunque las muestras extradas para dos distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones originales. Las muestras resultantes de cada distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada para la que se extrajeron. En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskDepC se introduca en la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea: =RiskDepC(Precio 1;0,9)+RiskNormal(10;10) El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin. El coeficiente de correlacin generado utilizando RiskDepC y RiskIndepC es aproximado. Cuantas ms iteraciones se ejecuten, ms se aproximar el coeficiente generado al coeficiente deseado. Es posible que haya un cierto retardo al inicio de una simulacin si hay distribuciones correlacionadas con las funciones RiskDepC y RiskIndepC . La duracin del retardo es proporcional al nmero de funciones RiskDepC de la hoja de clculo y al nmero de iteraciones que se llevarn a cabo. Para obtener ejemplos detallados de relaciones de dependencia, consulte el captulo Tcnicas de modelacin de @RISK. Ejemplos RiskNormal(100;10; RiskDepC(Precio;0,5)) especifica que la toma de muestras de la distribucin RiskNormal(100;10) estar correlacionada con la toma de muestras de la funcin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio). La toma de muestras de RiskNormal(100;10) estar positivamente correlacionada con la toma de muestras de la funcin de distribucin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio) ya que el coeficiente es mayor que 0. El valor del coeficiente debe ser mayor o igual a -1 y menor o igual a 1. La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la funcin RiskIndepC. ID puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificacin.
Reglas
460
RiskFit
Descripcin RiskFit(ProjID;FitID;resultado de adaptacin seleccionado) enlaza el grupo de datos y sus resultados de adaptacin a la distribucin de entrada que contiene la funcin RiskFit. Los argumentos ProjID y FitID son identificaciones internas de @RISK que sirven para identificar la adaptacin de la que se seleccion la distribucin y no debe cambiarse. El argumento resultado de adaptacin seleccionado entre comillas es una secuencia que se utiliza para identificar el tipo de resultado de adaptacin seleccionado. La funcin RiskFit se utiliza para enlazar una entrada con los resultados de adaptacin del grupo de datos, para que cuando cambien los datos se pueda actualizar la distribucin de entrada seleccionada de esa adaptacin. El argumento resultado de adaptacin seleccionado puede ser cualquiera de los siguientes: Best Chi-Sq, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada de la prueba Chi-sq Best A-D, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada de la prueba Anderson-Darling Best K-S, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada de la prueba Kolmogorov-Smirnov Best RMS Err, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada de la prueba Err RMS Un nombre de distribucin, como puede ser Normal, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada del tipo de distribucin introducido. Qu sucede si cambian los datos al usar RiskFit? La funcin RiskFit enlaza la funcin de distribucin a un grupo de datos y a la adaptacin de ese grupo de datos. Los datos utilizados en la adaptacin pueden estar en Excel o en la seccin Adaptacin de la ventana @RISK Modelo. Cuando cambian los datos adaptados en cualquiera de estos dos lugares, se producen las siguientes acciones: @RISK realiza de nuevo la adaptacin utilizando la configuracin actual de la seccin Adaptacin en la que se origin esa adaptacin. La funcin de distribucin que tiene la funcin RiskFit con referencia a la adaptacin, cambia para reflejar los nuevos resultados de la adaptacin. La funcin cambiada reemplaza a la original de Excel. Si, por ejemplo, el argumento RiskFit de la funcin de distribucin indica Best Chi-sq para resultado de adaptacin seleccionado, la nueva distribucin de mejor adaptacin segn la prueba Chi-Sq reemplaza a la original. Esta nueva funcin tambin incluye la misma funcin RiskFit que tena Referencia: Funciones de @RISK 461
la original. @RISK puede realizar las acciones anteriores 1) inmediatamente despus del cambio de datos y de adaptacin o 2) cuando se inicie una simulacin o se genere una nueva lista Entradas y salidas. El mtodo de actualizacin que se utiliza se especifica con el comando Actualizar funciones @RISK enlazadas del men Adaptacin de la ventana @RISK Modelo. Ejemplos RiskNormal(2,5; 1; RiskFit(71367; 59129; "Best A-D")) especifica que la mejor distribucin de adaptacin de la prueba Anderson-Darling de los datos adaptados asociados con los valores ProjID y FitID asociados es una distribucin normal con una media de 2,5 y una desviacin estndar de 1. Ninguno.
Reglas
462
RiskIndepC
Descripcin RiskIndepC(ID) designa una variable independiente en un par de muestras de clasificacin de correlacin. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza para identificar la variable independiente. La funcin RiskIndepC se utiliza con la funcin de distribucin que especifica los valores posibles de la variable independiente. RiskIndepC no es ms que un elemento de identificacin. En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskIndepC se introduca en la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea: =RiskIndepC(Precio 1)+RiskNormal(10;10) El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin. Ejemplos RiskNormal(10;10; RiskIndepC(Precio)) establece que la funcin NORMAL(10;10) es la variable independiente Precio. Esta funcin se utilizar como variable independiente en cualquier momento que se utilice una funcin DEPC en la que la identificacin ID sea Precio. La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable dependiente en la funcin DEPC. La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la funcin INDEPC. ID puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificacin. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un mximo de 64 funciones INDEPC distintas. En cada una de esas funciones INDEPC se puede utilizar un nmero ilimitado de funciones DEPC dependientes. Consulte el captulo titulado Las tcnicas de modelacin de @RISK para obtener informacin detallada sobre las relaciones de dependencia.
Reglas
463
RiskLock
Descripcin RiskLock() impide que se recojan muestra de una distribucin durante la simulacin. Al bloquear la recogida de muestras de una distribucin de entrada se genera el valor establecido con las opciones Reclculo estndar del cuadro de dilogo Configuracin de simulaciones. RiskNormal(10;2;RiskLock()) impide la recogida de muestras de la distribucin de probabilidad RiskNormal(10;2). El argumento opcional Lock_Mode es utilizado internamente por @RISK pero no est disponible para los usuarios de la ventana Definir distribucin de @RISK.
Ejemplos Reglas
RiskName
Descripcin RiskName(Nombre de entrada) nombra la distribucin de entrada en la que se utiliza esta funcin como argumento. Este nombre aparece tanto en la lista Entradas y salidas de la ventana @RISK Modelo como en cualquier informe o grfico que tenga resultados de simulacin de esta entrada. RiskTriang(10;20;30;RiskName(Precio)) asigna el nombre Precio a la entrada descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30). RiskTriang(10;20;30;RiskName(A10)) asigna el nombre de la celda A10 a la entrada descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30). Reglas El nombre debe introducirse entre comillas. Se puede definir el nombre con cualquier referencia de celda vlida.
Ejemplos
RiskShift
Descripcin RiskShift(cantidad de desplazamiento) desplaza el dominio de la distribucin la cantidad expresada por cantidad de desplazamiento. Esta funcin se introduce automticamente cuando un resultado de adaptacin incluye un factor de desplazamiento. RiskBeta(10;2;RiskShift(100)) desplaza el dominio de la distribucin RiskBeta(10;2) en 100 unidades. Ninguno.
Ejemplos Reglas
464
RiskTruncate
Descripcin RiskTruncate(mnimo; mximo) trunca la distribucin de entrada que contiene esta funcin como argumento. Al truncar una distribucin se restringe la recogida de muestras de la distribucin a valores que se encuentren en el rango mnimo-mximo. @RISK todava respalda otras funciones para truncar distribuciones especficas de versiones anteriores del programa (como RiskTnormal o RiskTlognorm). RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(13;27)) restringe la recogida de muestras de la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible de 13 y a un valor mximo posible de 27. RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(D11;D12)) restringe la recogida de muestras de la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible tomado de la celda D11 y a un valor mximo posible tomado de la celda D12. Reglas El mnimo debe ser menor o igual que el mximo.
Ejemplos
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466
Referencia: Funcin de salida

Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las funciones RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida.
RiskOutput
Descripcin La funcin RiskOutput se utiliza para identificar las celdas de salida seleccionadas en la hoja de clculo. Esta funcin tiene tres argumentos, como se muestra a continuacin: =RiskOutput(nombre de celda de salida; nombre de rango de salida; nm. de elemento en rango) Estos argumentos son opcionales, ya que un simple =RiskOutput() es suficiente para introducir un rango de salida de un solo elemento donde @RISK se crea automticamente el nombre de la salida. La funcin RiskOutput utilizada con un solo argumento: =RiskOutput (nombre de celda de salida) especifica un rango de salida de un solo elemento donde usted introduce el nombre. Para identificar un rango de salida de mltiples elementos, se utiliza la forma =RiskOutput (nombre de celda de salida; nombre de rango de salida; nm. de posicin en rango) Sin embargo, el nombre de la celda de salida se puede omitir si lo desea para que @RISK lo genere automticamente para cada celda de salida del rango. Las funciones RiskOutput se generan automticamente cuando se selecciona una salida con el icono Aadir salida de @RISK. Sin embargo, como sucede con cualquier otra funcin de @RISK, RiskOutput se puede escribir directamente en la celda que quiera seleccionar como salida de simulacin. La funcin RiskOutput se introduce aadindola a la frmula existente de la celda que se va a seleccionar como salida de simulacin. Por ejemplo, la frmula de la celda =Valor actual neto(0,1;G1G10) pasa a ser =RiskOutput()+Valor actual neto(0,1;G1G10) cuando la celda se selecciona como salida. Referencia: Funciones de @RISK 467
Ejemplos
=RiskOutput(Beneficios de 1999; Beneficios anuales; 1)+Valor actual neto(0,1;G1G10) identifica una celda en la que la funcin RiskOutput se selecciona como salida de simulacin y que recibe el nombre Beneficios de 1999 y la convierte en la primera celda de un rango de mltiples celdas denominado Beneficios anuales. Si se introducen nombres directamente en la funcin RiskOutput, el nombre de celda de salida introducido y el nombre de rango de salida deben estar entre comillas. Los nombres tambin se pueden introducir con referencias de celdas que tengan ttulo. El argumento #posicin debe ser un nmero positivo >=1.
Reglas
468
Referencia: Funcin de salida
Referencia: Funciones estadsticas

Las funciones estadsticas generan la estadstica deseada de los resultados de simulacin de 1) una celda especfica o 2) de una entrada o salida de simulacin. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la simulacin con una frecuencia que se establece en la opcin Actualizar cada del comando Configuracin de simulaciones de @RISK. Las funciones estadsticas que se encuentran en modelos de hojas de clculo que se usan para generar informes personalizados de resultados de simulacin, slo se actualizan cuando termina la simulacin. Si se introduce una referencia de celda como primer argumento, la celda no tiene que ser una salida de simulacin identificada con la funcin RiskOutput. Si se introduce un nombre en lugar de una referencia de celda, @RISK primero busca una salida con el nombre introducido. Si no hay ninguna, @RISK busca una distribucin de probabilidad de entrada con el nombre introducido, y si tampoco encuentra ninguna, genera la estadstica apropiada de la muestra recogida para esa entrada. El usuario es responsable de que sean exclusivos los nombres que reciben las referencias de salidas y entradas de las funciones estadsticas. El argumento nm. sim. selecciona la simulacin para la que se generar la estadstica cuando se ejecutan mltiples simulaciones. Este argumento es opcional y se puede omitir cuando se ejecuta una sola simulacin.
469
RiskData
Descripcin RiskData(referencia de celda o nombre de salida/entrada; nm. iter.; nm. sim.) genera el punto de datos de una distribucin simulada para el argumento referencia de celda en el nm. iter. especificado del nm. sim. especificado. RiskData tambin se puede introducir como una frmula de matriz, donde nm. iter. es la primera iteracin que se generar en la primera celda en la gama de la frmula de matriz. Los puntos de datos de cada iteracin consiguiente se completarn en las celdas en el rango donde se introduzca la frmula de matriz. RiskData(A10;1) genera el punto de datos de la distribucin simulada para la celda A10 en la iteracin nm.1 de la simulacin. RiskData(Beneficios;100;2) genera el punto de datos de la distribucin simulada de la celda de salida denominada beneficios del modelo actual de la iteracin 100 de la segunda simulacin ejecutada cuando se realizan mltiples simulaciones. Reglas Ninguno.
Ejemplos
RiskKurtosis
Descripcin RiskKurtosis(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la curtosis de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskKurtosis(A10) genera la curtosis de la distribucin simulada para la celda A10. RiskKurtosis(Beneficios;2) genera la curtosis de la distribucin simulada de la celda de salida denominada Beneficios del modelo actual de la segunda simulacin ejecutada cuando se realizan mltiples simulaciones. Reglas Ninguno.
Ejemplos
470
RiskMax
Descripcin RiskMax(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera el valor mximo de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskMax(A10) genera el valor mximo de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMax(Beneficios) genera el valor mximo de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Beneficios. Reglas Ninguno.
Ejemplos
RiskMean
Descripcin RiskMean(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la media de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMean(Precio) genera la media de la distribucin simulada para la celda de salida llamada Precio. Reglas Ninguno.
Ejemplos
RiskMin
Descripcin RiskMin(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera el valor mnimo de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskMin(A10) genera el valor mnimo de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMin(Ventas) genera el valor mnimo de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas. Reglas Ninguno.
Ejemplos
471
RiskMode
Descripcin RiskMode(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la moda de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskMode(A10) genera la moda de la distribucin simulada para la celda A10. RiskMode(genera la moda de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas) genera la moda de la distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas. Reglas Ninguno.
Ejemplos
RiskPercentile
Descripcin RiskPercentile(referencia de celda o nombre salida/entrada; percentil; nm. sim.) genera el valor del percentil de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskPercentile(C10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin simulada para la celda C10. RiskPercentile(C10;A10) genera el valor del percentil de la celda A10 de la distribucin simulada para la celda C10. Reglas El percentil introducido debe tener un valor >=0 y <=1.
Ejemplos
RiskRange
Descripcin RiskRange(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera el rango mnimo-mximo de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskRange(A10) genera el rango de la distribucin simulada para la celda A10. Ninguno.
Ejemplos Reglas
472
RiskSkewness
Descripcin RiskSkewness(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la desviacin de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskSkewness(A10) genera la desviacin de la distribucin simulada para la celda A10. Ninguno.
Ejemplos Reglas
RiskStdDev
Descripcin RiskStdDev(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la desviacin estndar de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskStdDev(A10) genera la desviacin estndar de la distribucin simulada para la celda A10. Ninguno.
Ejemplos Reglas
RiskTarget
Descripcin RiskTarget(referencia de celda o nombre salida/entrada; valor objetivo; nm. sim.) genera la probabilidad acumulada del valor objetivo de la distribucin simulada para referencia de celda. La probabilidad acumulada generada es la probabilidad de que se produzca un valor <= valor objetivo. RiskTarget(C10;100000) genera la probabilidad acumulada del valor 100000 calculada utilizando la distribucin simulada para la celda C10. RiskTarget(C10;A10) genera la probabilidad acumulada del valor de la celda A10 calculada utilizando la distribucin simulada para la celda C10. Reglas El valor objetivo puede ser cualquier valor.
Ejemplos
473
RiskVariance
Descripcin RiskVariance(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera la varianza de la distribucin simulada para referencia de celda. RiskVariance(A10) genera la varianza de la distribucin simulada para la celda A10. Ninguno.
Ejemplos Reglas
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Referencia: Funciones complementarias

Las siguientes funciones se pueden utilizar en aplicaciones de macro basadas en @RISK para determinar el estado de una simulacin que se est ejecutando.
RiskCurrentIter
Descripcin Ejemplos Reglas RiskCurrentIter() genera la iteracin actual de una simulacin en proceso. No es necesario especificar ningn argumento. Ninguno. Ninguno.
RiskCurrentSim
Descripcin Ejemplos Reglas RiskCurrentSim() genera el nmero de simulacin actual. No es necesario especificar ningn argumento. Ninguno. Ninguno.
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476
Referencia: Funciones complementarias
Referencia: Funcin de grficos

La funcin de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph (A10) colocar un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar, el formato, la escala y otras opciones. Esta funcin tambin se puede ejecutar con el lenguaje de macro de @RISK para generar grficos en Excel y en aplicaciones personalizadas con @RISK.
RiskResultsGraph
Descripcin RiskResultsGraph(referencia de celda o nombre de salida/entrada; localizacin de rango de celda; tipo de grfico; xlFormat; delimitador izquierdo; delimitador derecho; xMn; xMx; xEscala; ttulo; nm. sim.) aade un grfico de los resultados de simulacin a la hoja de clculo. Los grficos generados son los mismos que los de la ventana @RISK Resultados. Muchos de los argumentos de esta funcin son opcionales. Si no se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskResultsGraph crea un grfico utilizando la configuracin predeterminada actual de la ventana @RISK Resultados. RiskResultsGraph(A10) genera un grfico de los resultados de simulacin de la celda A10 en formato de grfico de Excel en el lugar donde se encuentra la funcin, utilizando el tipo de grfico predeterminado (histograma, acumulativo ascendente o acumulativo descendente). RiskResultsGraph(A10;C10:M30;1;TRUE;1;99) genera un grfico de resultados de simulacin de la celda A10 en el rango C10:M30 en formato de histograma de Excel, y establece los delimitadores izquierdo y derecho en los valores 1% y 99%, respectivamente. Reglas La referencia de celda debe ser una referencia de celda vlida de Excel. Los argumentos Referencia de celda o nombre de salida/entrada deben incluirse en la funcin RiskResultsGraph. Cuando se introduce el argumento referencia de celda, los resultados que se muestran en el grfico dependen de lo siguiente: Si hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda, el grfico reflejar los resultados de la simulacin de esta salida. Si no hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda pero hay una funcin de distribucin, la funcin RiskResultsGraph Referencia: Funciones de @RISK 477
Ejemplos
mostrar en el grfico las muestras recogidas para esta entrada. Si no hay RiskOutput ni funcin de distribucin en la referencia de celda, se aadir automticamente una funcin RiskOutput y la funcin RiskResultsGraph generar el grfico de esta salida. El parmetro localizacin de rango de celda debe ser una referencia de celda vlida de Excel. El grfico creado se encuentra dentro de este rango de celda y su tamao depende del rango de celda. El argumento tipo de grfico (opcional) es una de las siguientes constantes:
0 para histograma 1 para grfico acumulativo ascendente 2 para grfico acumulativo descendente 3 para grficos Tornado de resultados de sensibilidad de regresin 4 para grficos Tornado de resultados de sensibilidad de correlacin 5 para grfico de resumen del rango de salida que incluye la referencia de celda
El argumento xlFormat (opcional) especifica si el grfico se crear en formato de Excel. Introduzca TRUE para generar un grfico de formato de Excel, o escriba FALSE o deje el argumento en blanco para no usar el formato de Excel. El argumento delimitador izquierdo (opcional) especifica la localizacin del delimitador izquierdo del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento delimitador izquierdo debe ser un valor del 0 al 100. El argumento delimitador derecho (opcional) especifica la localizacin del delimitador derecho del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento delimitador derecho debe ser un valor del 0 al 100. El argumento xMn (opcional) especifica el valor mnimo del eje X en unidades sin escala. El argumento xMx (opcional) especifica el valor mximo del eje X en unidades sin escala. El argumento xEscala (opcional) especifica el factor de escala del eje X. xEscala debe ser un valor entero que represente la potencia de 10 utilizada para convertir los valores del eje x cuando se pone etiqueta al eje. Por ejemplo, una xEscala de 3 especifica que los valores se mostrarn en miles. El argumento Ttulo (opcional) especifica el ttulo del grfico. Se puede introducir un ttulo entre comillas o una referencia de celda que contenga el ttulo. El argumento simulacin nm. (opcional) especifica el nmero de simulacin del que se utilizarn los resultados para el grfico cuando se ejecutan mltiples simulaciones. 478 Referencia: Funcin de grficos
479
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Referencia: Funcin de grficos
Introduccin
Las funciones y tipos de @RISK a los que tienen acceso los programadores de Excel VBA se clasifican en dos categoras generales. La primera permite automatizar mediante cdigo el proceso de edicin de la configuracin de @RISK. Por ejemplo, puede ser til para abrir todos los archivos .RSK de una carpeta, cambiar su configuracin @RISK y guardarlos de nuevo. Tambin puede utilizarse para crear una interfaz de configuracin personalizadas en la que ciertos detalles no se muestran a los usuarios. La segunda categora de funciones y tipos permite iniciar y controlar una simulacin de @RISK y obtener resultados de simulacin. Por ejemplo, puede ser til para ejecutar mltiples simulaciones, una de tras de otras, y comparar los resultados entre ellas.
Organizacin
Esta seccin, Introduccin, explica cmo se utilizan las funciones y variables @RISK VBA, cmo establecer la configuracin de @RISK y cmo ejecutar una simulacin desde VBA. Para obtener informacin ms detallada, se ofrece toda la documentacin sobre las funciones y variables disponibles en el archivo de ayuda RiskMacro.CHM y en formato PDF en el archivo RiskMacro.PDF.
Uso de las funciones de VBA

Para utilizar cualquiera de las funciones, tipos y constantes que se describen aqu, primero debe hacer una referencia al programa auxiliar @RISK desde dentro de la aplicacin VBA. En primer lugar, asegrese de que @RISK est cargado en Excel. Luego, desde dentro del mdulo VBA, seleccione la opcin Referencias del men Herramientas. Se abrir una lista en un cuadro de dilogo de todas las referencias disponibles. Asegrese de que RISK.XLA est seleccionado como referencia.
Archivos de ejemplo de macro

El uso de funciones y tipos @RISK en VBA se ilustra en dos archivos de ejemplo: RiskMacro.XLS y FitMacro.XLS. Se encuentran en la carpeta EXAMPLES del directorio RISKINTL45. RiskMacro.XLS demuestra cmo se utilizan las funciones de macro de @RISK para ejecutar simulaciones y extraer resultados de simulacin. El archivo FitMacro.XLS demuestra el uso de funciones @RISK VBA para adaptar distribuciones de probabilidad a datos.
Referencia: Macros de @RISK 481
Macros de versiones anteriores de @RISK

Las versiones anteriores de @RISK, cuando era necesario colocar comandos en una hoja de macro de Excel, utilizaban comandos de macro basados en el lenguaje de macro de Excel 4. Estos comandos de macro ya no estn disponibles en @RISK 4.5 y los programas de macro que los utilizan deben traducirse a las nuevas funciones de macro VBA que se describen en este captulo. Adems, los programas de control de @RISK para Excel desarrollados con @RISK 3.5 Object Library deben traducirse a las nuevas funciones de macro VBA que se describen en este captulo. La @RISK 3.5 Object Library ya no se utiliza en @RISK 4.5. Pngase en contacto con Palisade para recibir asistencia si quiere traducir las aplicaciones programadas con versiones anteriores de @RISK.
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Introduccin
Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK e introducir salidas

Tipo de variable pblica utilizada para la configuracin de @RISK
El control VBA de la configuracin de @RISK se basa en un tipo de variable de definicin pblica diseada para acoplarse perfectamente con la interfaz de usuario de @RISK. Antes de leer esta gua, debe familiarizarse con la interfaz de @RISK 4.0 para Excel. El tipo de definicin pblica RiskSettingsType contiene todos los datos de configuracin de @RISK (como nmero de iteraciones, tipo de toma de muestras, etc.).
Definicin de la configuracin de @RISK mediante cdigo

Existen varias funciones pblicas que @RISK ofrece para extraer, copiar y almacenar la configuracin de @RISK: La funcin RiskGetSettings lee la configuracin actual de @RISK y la pone en la variable RiskSettingsType. La funcin RiskSetSettings establece una configuracin de @RISK igual a la de la variable RiskSettingsType. La configuracin de @RISK no se guarda en el disco hasta que se guarda el archivo .RSK con RiskSaveSimulation. Recuerde que los cambios realizados en una variable RiskSettingsType no afectarn a una simulacin hasta que se ejecute RiskSetSettings. La funcin RiskGetSettingsDefaults introduce en la variable RiskSettingsType una configuracin predeterminada. Esta configuracin es la misma que vera el usuario al pulsar el botn Configuraciones de la barra de herramientas de @RISK si el modelo no tiene una configuracin de @RISK establecida.
Cada una de estas funciones se trata en profundidad en el archivo de ayuda RiskMacro.CHM y en formato PDF en el archivo RiskMacro.PDF.
483
Cmo aadir salidas y distribuciones desde VBA

Las salidas de simulacin se pueden definir desde VBA con la funcin RiskAddOutput. Con esta funcin se pueden definir celdas de salida individuales o rangos de salida. Tambin se pueden aadir salidas simplemente modificando la frmula de una celda desde VBA incluyendo la funcin RiskOutput deseada. Este mismo mtodo se puede utilizar para definir distribuciones de probabilidad o para aadir funciones estadsticas de @RISK. Como las funciones @RISK son funciones personalizadas de Excel, se pueden aadir directamente a las frmulas de las celdas desde VBA sin usar un comando personalizado de macro @RISK.
Adaptacin de distribuciones a datos desde VBA

Los usuarios de las versiones Professional e Industrial de @RISK pueden adaptar distribuciones de probabilidad a datos utilizando VBA y una serie de funciones para realizar adaptaciones y obtener resultados de las mismas. La variable pblica RiskFitType contiene los datos y la configuracin de la adaptacin que se va a realizar. La funcin RiskFitDistributions realiza una adaptacin utilizando la informacin de la variable RiskFitType. La funcin RiskFitGetFunction genera la distribucin mejor adaptada y los argumentos segn una prueba especfica o segn un tipo de distribucin especfico. Otras funciones, como RiskFitGetStats, RiskFitGetPercentile y RiskFitGetTestResults, generan informacin especfica de los resultados de adaptacin.
484
Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK e introducir salidas
Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes

Simulacin con Macros
Puede empezar una simulacin ejecutando la funcin RiskSimulate. Para obtener informacin detallada, consulte la definicin de RiskSimulate en la Gua de referencia de funciones pblicas. Puede especificar que se ejecuten cuatro macros diferentes durante una simulacin. Los macros que escriba deben ser subrutinas pblicas que no admiten argumentos. El macro BeforeSimMacro se ejecuta cuando se inicia la simulacin . De la misma forma, AfterSimMacro se ejecuta cuando termina la simulacin. Los macros BeforeRecalcMacro y AfterRecalcMacro se ejecutan cada vez que @RISK recalcula una hoja de clculo. El macro BeforeRecalcMacro se ejecuta despus de que @RISK haya colocado los nuevos valores de muestra en el modelo de la hoja de clculo, pero antes de que Excel se calcule de nuevo con estos valores. Este tipo de macro es muy til si quiere modificar estos valores antes de que se realice el clculo. El macro AfterRecalcMacro se ejecuta justo despus de que @RISK calcule la hoja de clculo del modelo, pero antes de que los valores de salida sean almacenados internamente. Este tipo de macro es muy til si quiere modificar el valor de salida antes de que @RISK lo utilice internamente.
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Macros de resultados y de informes

Funciones como RiskGetStats, RiskGetData y RiskGetRegression permiten acceder a las estadsticas, datos y sensibilidades de una simulacin directamente en variables del programa VBA. El tipo de definicin pblica RiskStatsType contiene todas las estadsticas de resultados de simulacin (como la media, la desviacin estndar, etc.). Los informes de simulacin se pueden generar utilizando la funcin RiskGenerateReports. Se puede seleccionar cualquier combinacin de informes disponibles. Adems, la funcin RiskResultsGraph colocar un grfico especfico de resultados de simulacin en el lugar deseado de Excel. Se pueden generar informes de resultados adicionales de simulacin utilizando las funciones estadsticas y modelos de informe de @RISK. Estos informes se generan colocando las funciones @RISK apropiadas en el lugar seleccionado de la hoja de clculo. VBA pueda aadir estas funciones modificando la frmula de una celda desde para incluir la funcin deseada de @RISK. Una hoja de modelo hace que se genere un nuevo informe cada vez que se ejecuta una simulacin. El nombre de la hoja modelo se puede especificar con la variable TemplateSheetName en el macro RiskSettingsType. Para ms informacin, consulte el comando Configuracin de informes en el Captulo 7 Referencia: Comandos de men del complemento @RISK.
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Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes
Uso de VBA para hacer anlisis avanzados

Todos los anlisis de las versiones Professional e Industrial de @RISK se pueden prepara y ejecutar con macros. Por ejemplo, RiskGoalSeekSimulate ejecuta una bsqueda de objetivo de @RISK, mientras que RiskAdvSensitivitySimulate ejecuta un anlisis avanzado de sensibilidad de @RISK. Para obtener ms informacin sobre los anlisis avanzado disponibles, consulte la seccin El men Anlisis avanzados en la seccin Referencia: Comandos del men del programa auxiliar de @RISK de este manual.
Uso de las funciones de VBA para anlisis avanzados

Para utilizar cualquiera de las funciones, tipos y constantes del anlisis avanzado de @RISK, primero debe hacer una referencia al programa auxiliar de herramientas avanzadas de @RISK desde dentro de la aplicacin VBA. En primer lugar, asegrese de que @RISK est cargado en Excel. Luego, desde dentro del mdulo VBA, seleccione la opcin Referencias del men Herramientas. Se abrir una lista en un cuadro de dilogo de todas las referencias disponibles. Asegrese de que ADVTOOLS.XLA est seleccionado como referencia.
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Apndice A: Mtodos de toma de muestras

@RISK utiliza el proceso de toma de muestras para generar posibles valores para las funciones de distribucin de probabilidad. Estos grupos de posibles valores se utilizan luego para resolver la hoja de clculo de Excel. Esta es la razn por la que la toma de muestras es la base de cientos, y miles, de escenarios de suposicin Y si... que @RISK puede calcular para una hoja de clculo. Cada uno de estos grupos de muestras representa una combinacin posible de valores de entrada que podran producirse. La seleccin de un mtodo para la toma de muestras afecta tanto a la calidad de los resultados como a la duracin de las simulaciones.
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Qu es una toma (o recogida) de muestras?

La toma de muestras es el proceso por el que se recogen una serie de valores aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad de entrada. Las distribuciones de probabilidad de entrada en @RISK estn establecidas por funciones de distribucin de probabilidad, y el propio programa @RISK es el encargado de llevar a cabo la toma de muestras. La toma de muestras es un proceso continuo en una simulacin. En este proceso se recoge una muestra por cada distribucin de probabilidad de entrada de cada iteracin. Si se llevan a cabo suficientes iteraciones, los valores de muestra de una distribucin de probabilidad se distribuyen siguiendo aproximadamente el patrn terico de la distribucin de probabilidad de entrada. Las estadsticas de las distribuciones para las que se recogen muestras (media, desviacin estndar y puntos altos) se aproximan a las estadsticas tericas de esa distribucin. El grfico de esa distribucin ser incluso similar al grfico terico de la distribucin de entrada. Estadsticos y matemticos han formulado diversas tcnicas para realizar la recogida de muestras. El factor ms importante que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar una tcnica para la toma de muestras es el nmero de iteraciones necesarias para recrear con precisin una distribucin de entrada. La exactitud de los resultados de las distribuciones de salida depende de lo completa que sea la toma de muestras de las distribuciones de entrada. Pero si un mtodo requiere ms iteraciones y simulaciones de mayor duracin para aproximarse a las distribuciones de entrada, tal vez no se trate del mtodo ms eficaz de todos. Los dos mtodos de toma de muestras utilizados en @RISK Monte Carlo y Hipercubo Latino difieren en el nmero de iteraciones necesarias para reproducir las distribuciones de entrada. El mtodo Monte Carlo requiere normalmente un gran nmero de muestras para aproximarse a una distribucin, especialmente si la distribucin de entrada tiene una gran desviacin o algunos de sus resultados son poco probables. El mtodo Hipercubo Latino, una nueva tcnica para la recogida de muestras que se utiliza en @RISK, hace que las muestras recogidas se correspondan ms directamente con las distribuciones de entrada y, por lo tanto, las distribuciones convergen ms rpidamente con las estadsticas tericas de la distribucin de entrada.
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Distribucin acumulativa
Conviene comprender el funcionamiento de una distribucin acumulativa antes de decidir el mtodo de recogida de muestras que se va a utilizar. Cualquier distribucin de probabilidad se puede expresar de forma acumulativa. Una curva acumulativa normalmente tiene una escala de 0 a 1 en el eje Y, con los valores de este eje representando la probabilidad acumulativa hasta el nivel correspondiente indicado por los valores del eje X.
En la curva acumulativa anterior, el valor 0,5 acumulativo se corresponde con el punto de 50% de probabilidad acumulativa (0,5 = 50%). El cincuenta por ciento de los valores de la distribucin estn por debajo de esta mediana, y el 50% estn por encima. El valor acumulativo 0 es el valor mnimo (0% de los valores estarn por debajo de este punto) y el valor acumulativo 1,0 es el valor mximo (100% de los valores estarn por debajo de este punto). Por qu es tan importante saber cmo funciona la curva acumulativa para comprender el funcionamiento de la toma de muestras? La escala de 0 a 1,0 de la curva acumulativa es el rango de posibles nmeros aleatorios generados durante una toma de muestras. En una secuencia tpica del mtodo Monte Carlo, se genera un nmero aleatorio entre 0 y 1, con igual probabilidad de que se tome cualquier valor del rango. Este nmero aleatorio se utiliza entonces para seleccionar un valor de la curva acumulativa. Por ejemplo, en la curva de arriba, si se genera un nmero aleatorio de 0,5 durante la toma de muestras, el valor recogido para la distribucin sera X1. Como la forma de la curva acumulativa se basa en la forma de la distribucin de probabilidad de entrada, es ms probable que se tomen como muestra valores que tienen ms probabilidades de ser resultados. Cuanto ms probable sean los resultados del rango de la curva acumulativa, ms inclinada ser sta.
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Toma de muestras Monte Carlo

El mtodo de toma de muestras Monte Carlo es una tcnica tradicional que utiliza nmeros aleatorios o seudo-aleatorios para recoger las muestras de una distribucin de probabilidad. El trmino Monte Carlo se empez a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial como cdigo para la simulacin de problemas asociados con el desarrollo de la bomba atmica. Hoy en da, las tcnicas Monte Carlo se aplican a una amplia variedad de problemas complejos con un factor aleatorio. Existen una serie de algoritmos que sirven para generar las muestras aleatorias de los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Las tcnicas de toma de muestras del tipo Monte Carlo son totalmente aleatorias; o sea, una muestra puede estar en cualquier punto del rango de la distribucin de entrada. Pero las muestras, por supuesto, tienen ms probabilidades de aparecer en las zonas de la distribucin que tienen una mayor probabilidad. En la distribucin acumulativa anterior, cada una de las muestras Monte Carlo utiliza un nuevo nmero aleatorio entre 0 y 1. Si se realizan suficientes iteraciones, la toma de muestras Monte Carlo recrear la distribucin de entrada. Sin embargo puede aparecer un problema de agrupamiento cuando se lleva a cabo un nmero reducido de iteraciones.
En la ilustracin, las 5 muestras tomadas estn en el medio de la distribucin. Los valores de la parte exterior del rango de la distribucin no aparecen representados en las muestras y, por lo tanto, el impacto de esos resultados no se refleja en la simulacin de salida.
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El agrupamiento se agudiza cuando una distribucin contiene resultados de baja probabilidad que podran tener un impacto importante en los resultados. Es importante tener en cuenta los efectos de estos resultados de baja probabilidad. Para poder incluir estos posibles resultados, es necesario tomar muestras de los mismos. Pero si la probabilidad de que ocurran es baja, un nmero reducido de iteraciones realizadas con el mtodo Monte Carlo podran no recoger suficientes muestras de estos resultados como para representar con exactitud su probabilidad. Este problema ha impulsado el desarrollo de tcnicas de tomas de muestras estratificadas, como la denominada Hipercubo Latino que @RISK tambin utiliza.
Toma de muestras Hipercubo Latino

El mtodo Hipercubo Latino de toma de muestras es un concepto nuevo en el desarrollo de mtodos de recogida de muestras y est diseado para recrear con precisin distribuciones de entrada tomando muestras para un nmero ms reducido de iteraciones en comparacin con las que requiere el mtodo Monte Carlo. La clave del sistema del Hipercubo Latino es la estratificacin de las distribuciones de probabilidad de entrada. La estratificacin divide la curva acumulativa en intervalos iguales de la escala de probabilidad acumulativa (de 0 a 1,0). A continuacin, se toma una muestra aleatoria de cada uno de estos intervalos estratificaciones de la distribucin de entrada. De este modo, las muestras representan necesariamente valores de cada intervalo y, por lo tanto, recrean precisamente la distribucin de probabilidad de entrada.
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En la ilustracin anterior, la curva acumulativa se ha dividido en 5 intervalos. En la toma de muestras se recoge una de cada intervalo. Compare estas muestras con las cinco muestras agrupadas de la distribucin que se realiz con el mtodo Monte Carlo. Con el mtodo Hipercubo Latino, las muestras reflejan con mayor exactitud la distribucin de los valores en la distribucin de probabilidad de entrada. La tcnica que se utiliza con el mtodo Hipercubo Latino es la de toma de muestras sin reemplazo. En esta tcnica el nmero de estratificaciones de la distribucin acumulativa es igual al nmero de iteraciones llevadas a cabo. En el ejemplo anterior haba 5 iteraciones y, por lo tanto, se hicieron 5 estratificaciones en la distribucin acumulativa. Luego, se toma una muestra de cada una de las estratificaciones. Sin embargo, una vez tomada la muestra de una de las estratificaciones, no se vuelve a tomar una muestra de la misma, porque su valor ya est representado en el grupo de muestras. Cmo se lleva a cabo la toma de muestras de una misma estratificacin? @RISK selecciona una estratificacin y luego toma una muestra aleatoria dentro de esa estratificacin. Cuando se utiliza el mtodo Hipercubo Latino para tomar muestras de mltiples variables, es importante mantener la independencia entre las variables. Los valores tomados como muestra para una variable deben ser independientes de los que se toman para otra variable (a menos que se indique expresamente que existe una correlacin). Esta independencia es posible al seleccionarse aleatoriamente el intervalo del que se tomar una muestra para cada variable. En una iteracin determinada, la variable nmero 1 puede recibir la muestra de la estratificacin nmero 4, la variable nmero 2 podra recibirla de la estratificacin 22, etctera. De este modo se mantiene la aleatoriedad y la independencia, y se evitan correlaciones no deseadas entre variables.
El mtodo Hipercubo Latino y los resultados de baja probabilidad
El mtodo Hipercubo Latino es un mtodo eficaz de toma de muestras y ofrece grandes ventajas por lo que respecta a la eficacia y a la duracin del proceso de toma de muestras (debido a la reduccin del nmero de iteraciones). Estas ventajas se perciben especialmente cuando se llevan a cabo simulaciones en un entorno de PC, como ocurre con @RISK. El mtodo Hipercubo Latino tambin facilita el anlisis de situaciones con distribuciones de probabilidad de entrada de resultados de baja probabilidad. Al forzar el proceso de la toma de muestras para que incluya los sucesos ms marginales, el mtodo Hipercubo Latino asegura la precisa representacin de estos resultados en las salidas de las simulaciones.
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Cuando los resultados de baja probabilidad son ms importantes, conviene llevar a cabo un anlisis que slo simule la influencia que estos sucesos de baja probabilidad tienen en la distribucin de salida. En este caso, el modelo simula solamente los sucesos de baja probabilidad, que se configuran con una probabilidad del 100% para llevar a cabo la prueba. De esta forma podr aislar esos posibles resultados y estudiar directamente el efecto que tienen.
Comprobacin de las tcnicas
Para comprobar el funcionamiento de un mtodo de toma de muestras se utiliza el principio de la convergencia. En el punto de convergencia las distribuciones de salida alcanzan su estabilidad (o sea, si se realizan ms iteraciones no se producen cambios notables en el perfil o en las estadsticas de la distribucin). La media de muestra comparada con la media terica es una buena forma de comprobar si existe convergencia, aunque tambin se utilizan otros factores como la desviacin, los percentiles de probabilidad y otras estadsticas. @RISK ofrece un entorno ideal para comparar el tiempo que tarda en converger una distribucin de entrada utilizando ambos mtodos de toma de muestras. Ejecute un nmero igual de iteraciones con cada uno de los mtodos seleccionando una misma funcin de distribucin de entrada como salida de simulacin. Utilizando la opcin de supervisin de convergencia de @RISK, compruebe cuntas iteraciones son necesarias para que se estabilicen los percentiles, la media y la desviacin estndar. Es evidente que la tcnica Hipercubo Latino converger ms rpidamente con los valores tericos de la distribucin que la del mtodo Monte Carlo.
Ms informacin sobre las tcnicas de toma de muestras

Tanto el mtodo Monte Carlo como el Hipercubo Latino se tratan extensamente en publicaciones acadmicas y tcnicas especializadas. Las publicaciones de referencia que se mencionan en la seccin Obras recomendadas incluyen una introduccin al mtodo Monte Carlo. Las obras de referencia que tratan especficamente el mtodo Hipercubo Latino estn en una seccin aparte.
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Apndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools

DecisionTools Suite, de Palisade, es un grupo de programas diseados para el anlisis de situaciones, que funcionan en entorno de Microsoft Windows. Con DecisionTools, Palisade ofrece una herramienta perfecta que le asistir cuando tenga que tomar decisiones. La combinacin de sus componentes potencia la capacidad de los programas de hojas de clculo.
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DecisionTools Suite
El grupo de programas DecisionTools Suite ofrecen una serie de herramientas avanzadas que se pueden utilizar para tomar decisiones de cualquier tipo, desde anlisis de riesgo hasta anlisis de sensibilidad o seleccin de distribuciones. El paquete de software de DecisionTools Suite incluye los siguientes programas: @RISK Anlisis de riesgo con simulaciones Monte-Carlo TopRank Anlisis de sensibilidad BestFit Seleccin de distribuciones PrecisionTree Anlisis del proceso de decisin a travs de rboles de decisin y diagramas de influencia RISKview Programa complementario para la observacin de distribuciones
Nota: Cuando se compra DecisionTools Suite, todas las funciones de BestFit y RISKview se ofrecen totalmente integradas en la copia de @RISK Professional que se ofrece con el grupo de programas. Aunque los programas mencionados pueden adquirirse y utilizarse por separado, resultan de especial utilidad cuando se usan conjuntamente. Con ellos puede analizar datos histricos y de adaptacin en un modelo de @RISK. O utilizar TopRank para determinar las variables que debe definir en un modelo de @RISK. En este captulo se explican las diferentes formas en que pueden interactuar los componentes de DecisionTools para hacer que el proceso de toma de decisin sea ms fcil y eficaz. Nota: Palisade tambin ofrece una versin de @RISK para Microsoft Project. @RISK para Project le permite llevar a cabo anlisis de riesgo sobre calendarios de proyectos creados con Microsoft Project, que en la actualidad es el mejor programa para la administracin de proyectos. Para obtener informacin sobre estos productos complementarios de @RISK pngase en contacto con Palisade.
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Informacin para la compra del producto

Todos los productos de software que se mencionan aqu, incluyendo el grupo de programas DecisionTools Suite, pueden comprarse directamente a Palisade Corporation. Para hacer un pedido o si desea recibir informacin, pngase en contacto con el departamento de ventas de Palisade Corporation de una de estas formas: Llame por telfono al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 (slo en Estados Unidos) cualquier da laborable de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., hora del este de Estados Unidos Enve un fax al +1-607-277-8001 Enve correo electrnico a sales@palisade.com Visite nuestra zona del World Wide Web en la direccin http://www.palisade.com Enve una carta a: Palisade Corporation Technical Sales 798 Cascadilla Street Ithaca, NY 14850 EE.UU. Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa. Llame al +44-20 74269950 Enve un fax a +44-20 73751229 Enve correo electrnico a sales@palisade-europe.com Visite nuestra zona del World Wide Web en la direccin http://www.palisadeeurope.com Enve una carta a: Palisade Europe Technical Support The Blue House, Unit 1 30 Calvin Street London, E1 6NW Reino Unido
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DecisionTools Suite
Estudio realizado con DecisionTools de Palisade

La compaa Excelsior Electronics se dedica a la fabricacin de PC para escritorio. Ahora estn fabricando un PC porttil, el Excelsior 5000, y quieren saber si la empresa obtendr beneficios de esta inversin. Para analizar la situacin crearon un modelo en una hoja de clculo que abarca los prximos dos aos, con cada columna representando un mes. El modelo tiene en cuenta costos de produccin y de puesta en el mercado, transporte, precio por unidad, unidades vendidas, etc. La lnea final de cada mes es la variable Beneficios. Excelsior espera sufrir ciertos retrasos y prdidas inicialmente, pero siempre que no sean excesivos y los beneficios sigan aumentando hacia el final del periodo de dos aos, seguirn respaldando el proyecto E5000.
Primero utilice TopRank y luego @RISK

TopRank se utiliza para averiguar cules son las variables crticas del modelo. En este caso las celdas de Beneficios son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo un anlisis de suposicin Y si... automticamente. Los resultados muestran que hay cinco variables (seleccionadas de entre otras muchas) que tienen un impacto trascendental sobre los beneficios: el precio por unidad, los costos de puesta en el mercado, el tiempo de fabricacin, el precio de la memoria y el precio de los chips de las CPU. Excelsior decide concentrarse en estas variables.
TopRank identifica los factores claves de un proyecto de desarrollo de PC porttil
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A continuacin, evale las probabilidades

Ahora se necesitan funciones de distribucin para reemplazar las cinco variables del modelo. Para las variables de precio por unidad y de tiempo de fabricacin se utilizan distribuciones normales basadas en decisiones tomadas internamente en la empresa y en informacin de la divisin de fabricacin de Excelsior. En una reunin de mercadotecnia, los directores utilizan la ventana Artista de @RISK para generar curvas de distribucin que representan el rango de posibles costos de mercadotecnia. Cuando se llega a un acuerdo sobre la distribucin dibujada a mano, se utiliza el comando Adaptar curva, que proporciona la funcin de distribucin de @RISK que se puede utilizar en el modelo.
Aada adaptacin de distribuciones

Se lleva a cabo un estudio para averiguar los precios que la memoria y los chips de la CPU alcanzan semanalmente desde hace dos aos. Esta informacin se introduce en la funcin de adaptacin de distribuciones de @RISK y las distribuciones se adaptan a los datos suministrados. Informacin confidencial confirma que las distribuciones son apropiadas, tras lo cual se introducen en el modelo las funciones de distribucin correspondientes.
Adaptacin de datos histricos a distribuciones
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Simulacin con @RISK

Una vez colocadas todas las funciones @RISK en su lugar, las celdas de Beneficios son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo la simulacin. En general, los resultados son prometedores. Aunque se sufrirn prdidas inicialmente, hay un 85% de probabilidades de que los beneficios sean aceptables, y un 25% de probabilidades de que la campaa genere ingresos superiores a los inicialmente estimados. El proyecto Excelsior 5000 ser aprobado.
Simulacin de @RISK de los beneficios que se alcanzarn con las ventas de PC porttiles
Tome la decisin con PrecisionTree

Excelsior Electronics haba asumido que la propia compaa se encargara de la distribucin y venta de Excelsior 5000. Sin embargo tambin se podra distribuir con la ayuda de ciertos almacenes informticos y vender a travs de diversos catlogos. Por lo tanto, se prepara un modelo con PrecisionTree, teniendo en cuenta el precio por unidad, el volumen de ventas y otros factores crticos, para hacer una comparacin entre la venta directa y la venta por catlogo. El anlisis de decisin llevado a cabo con PrecisionTree sugiere que se utilicen los catlogos y los almacenes informticos. Excelsior Electronics pone en marcha el plan.
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Introduccin a TopRank
TopRank es la mejor herramienta de Palisade Corporation para hacer anlisis de suposicin Y si... en una hoja de clculo. TopRank mejora sustancialmente los anlisis de suposicin Y si... estndar y la capacidad de tablas de datos de las hojas de clculo. Adems, se puede complementar este programa con una potente herramienta de anlisis de riesgo como es @RISK.
TopRank y los anlisis de suposicin Y si...
TopRank sirve para identificar el valor o la variable que ms afecta a los resultados y para automatizar los anlisis de sensibilidad de suposiciones Y si.... Tambin puede utilizar TopRank para hacer pruebas automticamente con una serie de valores de una variable una lista de datos y averiguar el resultado alcanzado con cada valor. TopRank tambin puede probar todas las combinaciones posibles de valores de una serie de variables (un anlisis de suposicin Y si... multi-direccin), ofrecindole los resultados calculados en cada combinacin.
TopRank para Excel
La ejecucin de anlisis de sensibilidad y de anlisis de suposicin Y si... es una parte fundamental del proceso de toma de decisiones basadas en hojas de clculo. Este anlisis identifica las variables que ms afectan los resultados. De esta forma sabr cules son los factores a los que debe prestar ms atencin a la hora de 1) recoger ms informacin y refinar la capacidad de anlisis del modelo; y 2) administrar e interpretar las situaciones descritas en el modelo.
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TopRank es un programa auxiliar de hojas de clculo para Microsoft Excel para Windows. Se puede utilizar en cualquier hoja de clculo existente o de nueva creacin. Para que pueda configurar los anlisis de suposicin Y si..., TopRank aade nuevas funciones personalizadas de variacin a las hojas de clculo. Con estas funciones se pueden variar los valores de un anlisis de suposicin Y si... de una hoja de clculo; por ejemplo, +10% y -10%, +1000 y -500, o siguiendo una lista de valores. TopRank tambin puede ejecutar un anlisis de suposicin Y si... completamente automtico. Para hacerlo el programa utiliza la tecnologa de las auditorias para hallar todos los valores posibles que podran afectar los resultados. Luego, puede modificar estos posibles valores automticamente para hallar el ms significante a la hora de determinar los resultados.
Aplicaciones de TopRank
Las posibles aplicaciones de TopRank son las mismas que las de las hojas de clculo. Si es posible poner un modelo en una hoja de clculo, TopRank puede analizarlo. Muchas empresas utilizan TopRank para identificar los factores crticos precio, cantidad de la inversin inicial, volumen de ventas y gastos generales que ms influencia podran tener en el xito de sus nuevos productos. Los analistas utilizan TopRank para averiguar las partes del producto cuya calidad afecta decisivamente los ndices de produccin finales. El director de un banco puede utilizar TopRank para simular un modelo con todas las combinaciones posibles de los factores de tasas de inters, cantidad principal del prstamo y cantidad de pago inicial, y analizar los resultados de los diversos escenarios posibles. Tanto si es en el mundo de los negocios como si se trata de la ciencia, la ingeniera o cualquier otro campo, TopRank puede ayudarle a identificar las variables que afectan de un modo fundamental los resultados.
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Por qu TopRank?
Como programa auxiliar incorporado de Microsoft Excel, TopRank enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de suposicin Y si.... TopRank ofrece todas las herramientas necesarias para llevar a cabo anlisis de suposicin Y si... en un modelo. Adems, TopRank funciona de una forma que le resultar familiar: con mens y funciones similares a las de Excel. Los anlisis de suposicin Y si... y las tablas de datos son funciones que pueden llevarse a cabo directamente en una hoja de clculo, pero slo manualmente y sin un formato estructurado. La simple sustitucin de un valor de una celda por otro y el reclculo de la hoja de clculo puede ser considerado como un anlisis de suposicin Y si... bsico. Y tambin se puede incorporar a una hoja de clculo una tabla de datos que suministre un resultado por cada combinacin de dos valores. Sin embargo, TopRank realiza estas tareas automticamente y analiza los resultados. Lleva a cabo anlisis de suposicin Y si... de todos los valores posibles que pueden afectar los resultados, para que usted no tenga que cambiar manualmente los valores y resolver de nuevo la hoja de clculo. Luego, averigua cul es el valor ms significativo de la hoja de clculo a la hora de determinar los resultados.
Anlisis de suposicin Y si... multi-direccionales
TopRank tambin ejecuta automticamente combinaciones de tablas de datos, sin necesidad de que tenga que preparar tablas en la hoja de clculo. Con TopRank podr combinar ms de dos variables con sus anlisis de suposicin Y si... multi-direccionales se pueden generar combinaciones de una cantidad ilimitada de variables y clasificar las combinaciones segn el efecto que tienen en los resultados. Estos sofisticados y automatizados anlisis se pueden realizar rpidamente, ya que TopRank registra en un archivo diferente al de la hoja de clculo todos los valores y combinaciones utilizados, as como sus resultados correspondientes. Al realizar estas operaciones automticamente, TopRank le proporciona los resultados de los anlisis de suposicin Y si... y de los anlisis de suposicin Y si... multi-direccionales casi instantneamente. Hasta el ms inexperto analista de hojas de clculo puede conseguir extraordinarios resultados de anlisis.
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Funciones de TopRank
TopRank define las variaciones de los valores de una hoja de clculo a travs de funciones. Para hacerlo, TopRank incorpora una serie de nuevas funciones a las funciones ya existentes en Excel, cada una de las cuales especifica un tipo de variacin de los valores. Entre estas funciones estn las siguientes: Funciones de Variacin y Auto-variacin que, durante un anlisis de suposicin Y si..., cambian un valor de la hoja de clculo dentro de un rango de + a -. Funciones de Tablas de variacin que, durante un anlisis de suposicin Y si..., sustituyen un valor de una hoja de clculo por cada uno de los valores de una tabla.
TopRank utiliza funciones para cambiar los valores de una hoja de clculo durante los anlisis de suposicin Y si... y registra todos los resultados calculados por cada valor cambiado. Luego, estos valores son clasificados segn la cantidad de cambio con respecto a los resultados esperados originalmente. A continuacin, se identifican como funciones crticas del modelo las funciones que causan los cambios ms significativos. TopRank Pro adems incluye ms de 30 funciones de distribucin de probabilidad que tambin se encuentran en @RISK. Estas funciones se pueden utilizar junto con las funciones de variacin para describir variaciones en los valores de las hojas de clculo.
Cmo se introducen las funciones de TopRank?
Las funciones de TopRank se introducen all donde se quieran probar diferentes valores en un anlisis de suposicin Y si.... Las funciones se pueden aadir a un nmero ilimitado de celdas en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de variaciones extremadamente flexibles. Adems de aadir las funciones de variacin que usted quiera, TopRank tambin puede aadir funciones de distribucin por usted. Utilice esta opcin para analizar rpidamente la hoja de clculo sin tener que identificar manualmente los valores que se deben variar y sin tener que introducir funciones.
Anlisis de suposicin Y si... automatizados
Cuando introduce funciones de variacin automticamente, TopRank analiza la hoja de clculo y selecciona todos los valores posibles que pueden afectar una celda de resultado. Cuando encuentra un posible valor, lo sustituye en una funcin de Auto-variacin que tiene los parmetros de variacin predeterminados por usted (como +10% y 10%). Con una serie de funciones de Auto-variacin introducidas, TopRank puede llevar a cabo el anlisis de suposicin Y si... y clasificar por orden de importancia los valores que pueden afectar los resultados.
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Con TopRank se pueden repasar las funciones de variacin y autovariacin para modificar las variaciones de cada funcin especifica. El valor predeterminado de variacin es -10% y +10%, pero tal vez usted prefiera establecer -20% y +30% para un valor determinado. Tambin puede decidir no variar un valor determinado, ya que en algunos casos un valor es fijo y no se puede modificar.
Realizacin de anlisis de suposicin Y si...
En un anlisis, TopRank cambia individualmente los valores por cada funcin de variacin y calcula de nuevo la hoja de clculo utilizando los nuevos valores. Cada vez que se lleva a cabo un nuevo clculo, se recogen los valores que aparecen en las celdas de resultados. Este proceso de cambio de valor y reclculo se repite por cada funcin de variacin y de auto-variacin. El nmero de reclculos llevados a cabo depende del nmero de funciones de variacin introducidas, el nmero de pasos (es decir, los valores en un rango mnimo-mximo) que quiere que TopRank realice en cada funcin, el nmero de tablas de variacin introducidas y los valores de cada tabla utilizada. TopRank clasifica todos los valores variados segn el impacto que tienen en la celda de resultado o salida seleccionada. El impacto se define como la cantidad de cambio en el valor de salida que se produjo cuando se cambi el valor de entrada. Si, por ejemplo, el resultado de la hoja de clculo era 100 antes de cambiar los valores, y el resultado calculado es 150 despus de modificar una entrada, existe un cambio de resultados de +50% causado por el cambio de la entrada. Los resultados de TopRank se pueden consultar grficamente en grficos Tornado, Araa o de sensibilidad. Estos grficos resumen los resultados para mostrar de un modo sencillo las entradas ms significativas.
Los resultados de TopRank
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Uso de @RISK con TopRank

Los anlisis de suposicin Y si... normalmente son los primeros que se llevan a cabo en una hoja de clculo. Los resultados de estos anlisis ayudan a refinar aun ms un modelo, a realizar nuevos anlisis y, finalmente, a tomar una decisin basada en el mejor modelo posible. Con frecuencia el anlisis de riesgo una tcnica analtica de gran utilidad que se puede aplicar con @RISK, un producto de la familia de TopRank es el anlisis que sigue al anlisis de suposicin Y si....
Del anlisis de suposicin Y si... a la simulacin

Un anlisis de suposicin Y si... identifica inicialmente lo ms importante de un modelo. De esta manera se puede concentrar la atencin en estos importantes componentes y hacer una mejor estimacin de sus valores. Pero normalmente varios de estos importantes componentes son inciertos y, en realidad, todos ellos pueden variar al mismo tiempo. Para analizar un modelo incierto de este tipo es necesario hacer un anlisis de riesgo o una simulacin Monte Carlo. El anlisis de riesgo vara todas las entradas inciertas al mismo tiempo como ocurre en la realidad y crea un rango y una distribucin de los posibles resultados. En un anlisis de riesgo, las entradas se describen con distribuciones de probabilidad como la normal, la lognormal, la beta o la binomial. De esta forma se consigue una descripcin mucho ms detallada de la incertidumbre presente en un valor de entrada que utilizando un simple porcentaje + o - de variacin. Una distribucin de probabilidad muestra tanto el rango de valores posibles de una entrada como la probabilidad de que ocurra cada uno de los valores de ese rango. La simulacin combina estas distribuciones de entrada para generar tanto un rango de posibles resultados del modelo como la probabilidad de que se produzcan esos resultados.
El uso de definiciones de suposicin Y si... en anlisis de riesgo
El simple cambio de + o - descrito por una funcin de variacin en un anlisis de suposicin Y si..., se puede utilizar directamente en un anlisis de riesgo. Lo que @RISK hace en un anlisis de riesgo es tomar muestras de las funciones de variacin directamente.
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Los valores de muestra que @RISK toma durante una simulacin para las funciones de variacin y de tabla de variacin dependen del argumento de distribucin especificado para la funcin o de la configuracin predeterminada de distribucin de TopRank. Por ejemplo, la funcin RiskVary(100;-10;+10) de TopRank, cuando utiliza la configuracin predeterminada de la distribucin uniforme y el tipo de rango de porcentaje +/- predeterminado, genera muestras como la distribucin RiskUniform(90;110) de @RISK. Las funciones de variacin de tabla de TopRank generan muestras como las funciones RiskDuniform de @RISK.
Diferencias entre TopRank y @RISK

TopRank y @RISK comparten muchas funciones, para que resulte ms fcil comprender que realizan funciones similares. De hecho, ambos programas llevan a cabo tareas diferentes, pero complementarias. La pregunta no es Cul debo usar? sino, ms bien, No debera usar los dos?.
Similitudes
Tanto @RISK como TopRank son programas que se incorporan a los programas de hojas de clculo para llevar a cabo anlisis de modelos. Con el uso de frmulas especiales, ambos programa exploran el efecto que la incertidumbre tiene sobre un modelo determinado y, por lo tanto, le ayudan a tomar una decisin. Las similitudes de diseo de los dos programas garantizan una fcil transicin entre ambos productos: as slo tendr que aprender a utilizarlos una sola vez. Existen tres reas en las que @RISK y TopRank son diferentes: Entradas Cmo se define la incertidumbre en un modelo Clculos Qu sucede durante un anlisis Resultados Qu tipo de respuestas ofrece el anlisis
Diferencias
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Entradas
@RISK define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones de distribucin de probabilidad. Estas funciones definen todos los valores posibles que una entrada puede alcanzar as como la probabilidad correspondiente de que ocurran. @RISK ofrece ms de 30 funciones de distribucin de probabilidad. Para definir la incertidumbre en @RISK, debe asignar funciones de distribucin a cada uno de los valores que considere inciertos. El usuario es el que debe determinar las entradas que son inciertas y las funciones de distribucin que describirn esa incertidumbre. TopRank define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones de variacin. Las funciones de variacin son simples: definen los valores posibles que puede tener una entrada sin asignar probabilidades a esos valores. Slo hay dos funciones de variacin bsicas en TopRank: la de variacin y la de tabla de variacin. TopRank puede definir automticamente celdas de variables de un modelo cuando se selecciona una salida. No es necesario que sepa cules son las celdas inciertas o ms importantes, ya que TopRank identifica automticamente esas celdas.
Clculos
@RISK ejecuta simulaciones con los mtodos Monte Carlo o Hipercubo Latino. En cada iteracin (o paso), cada una de las distribuciones de @RISK toma un valor nuevo determinado por la funcin de distribucin de probabilidad. Para hacer un anlisis exhaustivo, @RISK debe llevar a cabo cientos, y a veces miles, de iteraciones. TopRank ejecuta anlisis de sensibilidad singulares o multidireccionales. Durante esos anlisis, slo una celda (o un nmero reducido de celdas) vara al mismo tiempo segn los valores definidos en la funcin de variacin. Con TopRank slo se necesitan unas pocas iteraciones para hacer un estudio de una gran cantidad de celdas inciertas.
Resultados
Por cada salida definida, @RISK produce una distribucin de probabilidad como resultado de anlisis. Esa distribucin describe qu valores puede alcanzar una salida (como puede ser la de Beneficios), as como la probabilidad de que se den ciertos resultados. Por ejemplo, @RISK puede indicar que hay un 30% de probabilidades de que su empresa no tenga beneficios el prximo trimestre.
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Por cada salida definida, TopRank indica la entrada que tiene mayor efecto sobre la salida. Los resultados muestran la cantidad de cambio que se puede esperar en una salida cuando una entrada cambia una cantidad determinada. Por ejemplo, TopRank puede indicar que los beneficios de su compaa son ms sensibles al volumen de ventas, y que cuando el volumen de ventas es de 1000 unidades, habr un milln de prdidas. TopRank tambin puede indicar que para tener beneficios deber concentrarse en mantener el volumen de ventas alto. La diferencia ms importante entre los dos programas es que @RISK estudia el impacto que la combinacin de incertidumbre de todas las variables tiene sobre la salida. Mientras que TopRank slo indica el efecto que una entrada individual (o un pequeo grupo de entradas) tiene sobre una salida. As que, aunque TopRank es ms rpido y fcil de usar, @RISK ofrece una capacidad de anlisis global y detallado. Se recomienda utilizar primero TopRank para determinar las variables que son ms importantes. Luego, se debe utilizar @RISK para efectuar un anlisis global del problema y conseguir el mejor de los posibles resultados.
Resumen
En resumen, TopRank sirve para indicar cules son las variables ms importantes de un modelo. Los resultados de un anlisis de suposicin Y si... de TopRank se pueden utilizar como orientacin para tomar decisiones ms informadas. Pero si lo que quiere es hacer un anlisis ms minucioso, utilice TopRank para localizar las variables ms importantes del modelo y luego utilice @RISK para definir la incertidumbre en esas variables y ejecutar una simulacin. TopRank le puede ayudar a optimizar las simulaciones de @RISK al poder definir la incertidumbre slo en las variables ms importantes, consiguiendo as que la simulacin sea ms rpida y compacta.
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Introduccin a PrecisionTree
El programa PrecisionTree, de Palisade Corporation, es un programa de anlisis de decisin que se incorpora a Microsoft Excel. Ahora podr hacer algo que nunca antes pudo hacer: Definir un rbol de decisin o un diagrama de influencia directamente en la hoja de clculo. PrecisionTree permite ejecutar un anlisis de decisin completo sin necesidad de salir del programa en el que se encuentran los datos
Por qu es necesario hacer anlisis de decisin y tener PrecisionTree
Tal vez se pregunte si se puede utilizar el anlisis de decisin con el tipo de decisiones que usted toma. Si busca la manera de estructurar sus decisiones para tenerlas ms organizadas y poder explicarlas ms fcilmente a otras personas, debera considerar definitivamente el uso formal de anlisis de decisin. Cuando se enfrentan a decisiones complejas, los responsables deben ser capaces de organizar un problema eficazmente. Deben considerar todas las opciones posibles mediante el anlisis de la informacin disponible. Tambin deben presentar esta informacin a otros de forma clara y concisa. PrecisionTree permite llevar a cabo todas estas tareas. Qu es lo que se puede hacer con un anlisis de decisin? Como responsable de las decisiones, usted puede clarificar opciones y ventajas, describir la incertidumbre cuantitativamente, considerar mltiples objetivos simultneamente y definir las preferencias de riesgo. Todo ello en una hoja de clculo de Excel.
PrecisionTree y Microsoft Excel
Como programa incorporado de Microsoft Excel, PrecisionTree enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de decisin. PrecisionTree ofrece todas las herramientas necesarias para configurar y analizar rboles de decisin y diagramas de influencia. Adems, PrecisionTree funciona de una forma que le resultar familiar: con mens y barras de herramientas similares a las de Excel. En PrecisionTree no hay lmite para el tamao del rbol que se puede definir. Puede disear un rbol que se extienda en mltiples hojas de clculo en un libro de trabajo de Excel. PrecisionTree reduce el rbol a un informe fcil de comprender en el propio libro de trabajo.
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rboles de decisin en PrecisionTree y Excel
Nodos de PrecisionTree
PrecisionTree permite definir diagramas de influencia y nodos de rboles en las hojas de clculo de Excel. PrecisionTree incluye los siguientes tipos de nodos: Nodos aleatorios Nodos de decisin Nodos finales Nodos lgicos Nodos de referencia
Los valores y probabilidades de los nodos se colocan directamente en las celdas de la hoja de clculo, para que pueda introducir y editar fcilmente la definicin de los modelos de decisin.
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Diagramas de influencia en PrecisionTree y Excel
Tipos de modelo
Con PrecisionTree se pueden crear tanto rboles de decisin como diagramas de influencia Los diagramas de influencia son ideales para mostrar clara y concisamente la relacin existente entre sucesos y la estructura general de una decisin, mientras que los rboles de decisin sealan los detalles cronolgicos y numricos de la decisin. En PrecisionTree, todos los valores y probabilidades del modelo de decisin se introducen directamente en las celdas de las hojas de clculo, como con otros modelos de Excel. PrecisionTree tambin puede enlazar valores de un modelo de decisin directamente con localizaciones especificadas de un modelo de una hoja de clculo. Los resultados de ese modelo se utilizan luego como resultados para cada ruta del rbol de decisin. Todos los clculos de resultados se producen en tiempo real, es decir, cuando edita el rbol, todos los resultados y valores de nodo se recalculan automticamente.
Valores en modelos
Anlisis de decisin
Los anlisis de decisin de PrecisionTree ofrecen informes claros, como informes estadsticos, perfiles de riesgo y sugerencias* (*slo en PrecisionTree Pro). Los anlisis de decisin pueden producir mejores resultados ya que le ayudan a comprender las desventajas de una decisin, los conflictos de inters y los objetivos importantes. Todos los resultados de anlisis se generan directamente en Excel para facilitar el almacenamiento, la impresin y la personalizacin de los mismos. No es necesario que vuelva a aprenderse los comandos de formato ya que los informes de PrecisionTree se pueden modificar como cualquier otra grfica u hoja de clculo de Excel.
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Anlisis de sensibilidad
Nunca se ha preguntado cules son las variables ms importantes de una decisin? Para conocer esta informacin necesita las opciones de anlisis de sensibilidad de PrecisionTree. Lleve a cabo anlisis de sensibilidad de una y de dos direcciones y genere grficos Tornado, diagramas de Araa, grficos de estrategia de regin (slo PrecisionTree Pro) y mucho ms. Para aquellos que requieran un anlisis de sensibilidad ms sofisticado, PrecisionTree enlaza directamente con TopRank, el programa auxiliar incorporado de Palisade Corporation para anlisis de sensibilidad.
Reduccin de un rbol
Como los rboles de decisin se pueden extender en exceso al aadir ms decisiones posibles y opciones, PrecisionTree ofrece una serie de funciones diseadas para reducir los rboles a un tamao manejable. Todos los nodos se pueden colapsar, ocultando todas las rutas del mismo. Ahora, una rama del rbol puede tener referencias en mltiples nodos de otros rboles, lo cual le ahorrar el tiempo que antes empleaba en introducir la misma estructura una y otra vez. A veces necesitar ayuda para crear una funcin de utilidad que se utiliza para introducir como factor en los clculos de los modelos de decisin su actitud hacia un riesgo determinado. PrecisionTree incluye funciones que le ayudarn a identificar su actitud hacia el riesgo y crear sus propias funciones de utilidad. Entre las opciones de anlisis de PrecisionTree estn las siguientes: Funciones de utilidad Uso de mltiples hojas de clculo para definir rboles de decisin Nodos lgicos
Evaluacin de utilidad
Funciones avanzadas de anlisis
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Uso de @RISK con PrecisionTree

@RISK es el programa complementario perfecto para PrecisionTree. @RISK permite 1) cuantificar la incertidumbre que existe en los valores y probabilidades que definen el rbol de decisin y 2) describir con mayor precisin los sucesos aleatorios como un rango continuo de posibles resultados. Utilizando esta informacin, @RISK lleva a cabo simulaciones Monte-Carlo en los rboles de decisin, analizando todos los resultados posibles e ilustrando grficamente el riesgo al que se enfrenta.
Uso de @RISK para cuantificar incertidumbre
Con @RISK, tambin se pueden definir con funciones de distribucin los valores y probabilidades inciertas de las ramas de un rbol de decisin, as como los modelos de hojas de clculo auxiliares. Cuando una rama de una decisin o nodo aleatorio tiene un valor incierto, por ejemplo, este valor se puede describir con una funcin de distribucin de @RISK. Durante un anlisis normal de decisin, se utiliza como valor de la rama el valor esperado de la funcin de distribucin. El valor esperado de una ruta del rbol se calcula utilizando este valor. Sin embargo, cuando se lleva a cabo una simulacin con @RISK, se recogen muestras de cada funcin de distribucin en cada iteracin de la simulacin. El valor del rbol de decisin y de sus nodos se recalcula de nuevo utilizando las nuevas muestras y los resultados se registran en @RISK. Entonces, @RISK generar un rango de posibles valores del rbol de decisin. En lugar de analizar un perfil de riesgo con un grupo independiente de posibles resultados y probabilidades, @RISK genera una distribucin continua de posibles resultados. As puede analizar las probabilidades de que se produzca cualquier resultado.
Descripcin de sucesos aleatorios como un rango continuo de posibles resultados
En los rboles de decisin, los sucesos aleatorios deben describirse en trminos de resultados independientes (un nodo aleatorio con un nmero finito de ramas de resultados). Pero en la vida real, muchos sucesos aleatorios son continuos, o sea, que se puede producir cualquier valor entre un mnimo y n mximo. Si utiliza @RISK con PrecisionTree podr modelar sucesos continuos fcilmente utilizando funciones de distribucin. Y las funciones de @RISK pueden hacer que su rbol de decisin sea ms manejable y fcil de entender.
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Mtodos de reclculo durante una simulacin

Hay dos opciones disponibles para el reclculo de un modelo de decisin durante una simulacin de @RISK. La primera opcin, Expected Values of the Model, hace que @RISK tome primero muestras para todas las funciones de distribucin del modelo y de las hojas de clculo auxiliares y luego recalcule el modelo utilizando los nuevos valores para generar un nuevo valor esperado. Normalmente la salida de la simulacin es la celda que contiene el valor esperado del modelo. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida que refleja el rango de posibles valores esperados del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan. La segunda opcin, Values of One Sampled Path Through the Model, hace que @RISK tome muestras aleatorias de una ruta del modelo en cada iteracin de una simulacin. La rama que e sigue en cada nodo aleatorio se selecciona aleatoriamente basndose en las probabilidades introducidas en la rama. Este mtodo no requiere que haya funciones de distribucin en el modelo; sin embargo, si se utilizan, se genera una nueva muestra en cada iteracin y se utiliza en el clculo del valor de la ruta. La salida de la simulacin es la celda que contiene el valor del modelo, como es el valor del nodo raz del rbol. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida que refleja el rango de posibles valores del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan.
Uso de distribuciones de probabilidad en nodos

Analicemos este nodo aleatorio de un rbol de decisin de prospecciones petrolferas:
Resultados de prueba abierta de decisin de prospeccin
EV = $22,900 Drill Open Dont Drill -$10,000 Dry -$80,000, 43% Wet $40,000, 34% Soaking $190,000, 23%
Los resultados de la prospeccin se dividen en tres resultados independientes (seco, medio y abundante). Pero en la realidad la cantidad de petrleo hallada debe describirse con una distribucin continua. Supongamos que la cantidad de dinero que se gana tras la prospeccin sigue una distribucin lognormal con una media de $22.900 y una desviacin estndar de $50.000, o lo que en @RISK se expresara como una distribucin =RiskLognorm(22900;50000).
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Para utilizar esta funcin en el modelo de prospeccin petrolfera, cambie el nodo aleatorio para que slo tenga una rama, y el valor de la rama se define con la funcin de @RISK. El nuevo modelo debe ser as:
Decisin de prospeccin con una distribucin de probabilidad
EV = $22,900 Drill Open Dont Drill -$10,000 Results RiskNormal(22900,50000) - $70,000
Durante una simulacin de @RISK, la funcin RiskLognorm genera valores aleatorios del valor resultante del nodo Resultados y PrecisionTree calcula un nuevo valor esperado para el rbol.
Cmo forzar decisiones durante una simulacin
Pero, cul debe ser la decisin, Drill o Not Drill? Si el valor esperado del nodo Drill cambia, la decisin ptima puede cambiar de una iteracin a otra. Eso implicara que conocemos el resultado de la perforacin antes de tomar la decisin. Para evitar esta situacin, PrecisionTree tiene la opcin Decisions Follow Current Optimal Path para forzar una decisin antes de ejecutar una simulacin de @RISK. Todos los nodos de decisin del rbol cambian a un nodo de decisin forzada, que hace que cada nodo de decisin tome una decisin ptima cuando se utiliza el comando. De esta forma se evitan cambios en una decisin debido al cambio de los valores y probabilidades de un rbol durante un anlisis de riesgo.
Uso de @RISK para analizar opciones de decisin

El valor de la informacin perfecta
A veces, preferir conocer el resultado de un suceso aleatorio antes de tomar una decisin. O sea, querr contar con la informacin perfecta. Antes de realizar un anlisis de riesgo, usted sabr cul es el valor esperado de la decisin Drill o Dont Drill gracias al valor del nodo Drill Decision. Si realiza un anlisis de riesgo del modelo sin forzar la decisin, el valor generado para el nodo Drill Decision reflejar el valor esperado de la decisin, si usted pudiera predecir el futuro. La diferencia entre los dos valores es el precio que debe pagar (quizs realizando ms pruebas) para averiguar ms informacin antes de tomar la decisin.
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Seleccin de salidas de @RISK

Un anlisis de riesgo en un rbol de decisin puede producir muchos tipos de resultados, dependiendo de las celdas del modelo que seleccione como salidas. Permite determinar el valor esperado verdadero, el valor de la informacin perfecta y probabilidades de rutas.
Nodo de inicio
Para generar un perfil de riesgo con una simulacin de @RISK, seleccione el valor para el nodo de inicio de un rbol (o al principio de cualquier rama). Como las distribuciones de @RISK generan un rango ms amplio de variables aleatorias, el grfico resultante ser ms uniforme y completo que los tradicionales perfiles de riesgo independientes.
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Apndice C: Glosario
Glosario
@RISK
@RISK (pronunciado at risk en ingls) es el nombre del programa auxiliar para Excel diseado para hacer el tipo de anlisis de riesgo que se describe en el manual. Anlisis de riesgo es un trmino general utilizado para describir cualquier mtodo utilizado para estudiar y comprender el riesgo de una situacin especfica. Los mtodos de anlisis pueden ser cuantitativos y/o cualitativos. @RISK utiliza una tcnica cuantitativa generalmente conocida como simulacin. Vase Simulacin Desviacin es una medida del perfil de una distribucin. La desviacin indica el grado de asimetra de una distribucin. Las distribuciones desviadas tienen ms valores a un lado del punto alto, o valor ms probable, que al otro. Adems, uno de las colas o extremos es ms larga que la otra. Una desviacin de 0 indica una distribucin simtrica, mientras que una desviacin negativa indica que la distribucin est desviada hacia la izquierda. Una desviacin positiva significa una desviacin hacia la derecha. Vase Curtosis La desviacin estndar es una medida que indica la dispersin de valores de una distribucin. Es igual a la raz cuadrada de la varianza. Vase Varianza El trmino determinada referido a una variable indica que no hay incertidumbre asociada con ella. Vase Estocstica y Riesgo Una distribucin acumulativa o funcin de distribucin acumulativa es el conjunto de puntos cada uno de los cuales es igual a la integral de una distribucin de probabilidad, comenzando en un valor mnimo y terminando en el valor asociado de la variable aleatoria. Vase Distribucin de frecuencia acumulativa o Distribucin de probabilidad Distribucin de probabilidad en la que se puede dar cualquier valor entre un mnimo y un mximo (tiene probabilidad finita). Vase Distribucin independiente
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Anlisis de riesgo
Desviacin
Desviacin estndar
Determinada (variable)
Distribucin acumulativa
Distribucin continua
Apndice C: Glosario
Distribucin de frecuencia
Distribucin de frecuencia es el trmino que define las distribuciones de probabilidad de salida y las distribuciones de histograma de entrada (HISTOGRM) de @RISK. La distribucin de frecuencia se construye con datos, mediante la ordenacin de valores en clases, y representando la frecuencia de ocurrencia de cualquier clase con la altura de la barra. La frecuencia de ocurrencia se corresponde con la probabilidad. Distribucin de frecuencia acumulativa es el trmino que define las distribuciones acumulativas de salida y de entrada de @RISK. La distribucin acumulativa se construye acumulando la frecuencia (aadiendo progresivamente la altura de las barras del grfico) en el rango de una distribucin de frecuencia. Una distribucin acumulativa puede tener una curva inclinada hacia arriba en la que se describe la probabilidad de un valor menor o igual al valor de cualquier variable. La distribucin acumulativa tambin puede tener una curva inclinada hacia abajo en la que se describe la probabilidad de un valor mayor o igual al valor de cualquier variable. Vase Distribucin acumulativa Una distribucin de probabilidad o funcin de densidad de probabilidad es el trmino estadstico apropiado para denominar una distribucin de frecuencia construida a partir de un grupo de valores inicialmente grande cuyo tamao de clase es infinitesimalmente pequeo. Vase Distribucin de frecuencia Una distribucin de probabilidad en la que slo se pueden dar un nmero finito de valores independientes entre un mnimo y un mximo. Vase Distribucin continua El trmino estocstica aplicado a una variable es sinnimo de incertidumbre o riesgo. Vase Riesgo o Determinada (variable) El trmino evento (o suceso) hace referencia a un resultado o grupo de resultados que podran ser resultado de una accin. Por ejemplo, si la accin es un penalty en un partido de ftbol, los posibles eventos o sucesos pueden ser el gol, la repeticin del penalty o el fallo (parada del portero, tiro al palo o tiro fuera).
Distribucin de frecuencia acumulativa
Distribucin de probabilidad
Distribucin independiente
Estocstica (variable)
Evento (o suceso)
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Glosario
Generador de nmero aleatorio
El generador de nmero aleatorio es un algoritmo que determina la seleccin de nmeros aleatorios, normalmente en un rango entre 0 y 1. Estos nmeros aleatorios son equivalentes a tomar una muestra de una distribucin uniforme con un mnimo de 0 y un mximo de 1. Estos nmeros aleatorios son la base de otras operaciones que los convierten en muestras tomadas de tipos de distribuciones especficas. Vase Muestra aleatoria Un grfico de resumen es un grfico de salida de @RISK que presenta los resultados de simulacin de un rango de celdas de una hoja de clculo de Excel. El grfico de resumen toma las distribuciones existentes en cada celda y las resume mostrando la tendencia de sus medias as como dos medidas, una a cada lado de la media. El valor predeterminado de estas dos medidas son los percentiles de tendencia 10 y 90. Vase Riesgo Una iteracin es un reclculo del modelo durante una simulacin. Una simulacin consta de mltiples reclculos o iteraciones. En cada iteracin se recogen muestras de todas las variables inciertas una sola vez, siguiendo las respectivas distribuciones de probabilidad, y el modelo se calcula de nuevo utilizando estos nuevos valores. Tambin se denomina prueba o intento (de una simulacin) Curtosis es una medida del perfil de una distribucin. La Curtosis indica lo plana o lo altibaja que es una distribucin. Cuanto ms alto sea el valor de la Curtosis, ms altibaja ser una distribucin. Vase Desviacin El Hipercubo Latino es un mtodo relativamente nuevo de recogida de muestras por estratificacin que se utiliza en la modelacin por simulacin. Las tcnicas de toma de muestras estratificadas, al contrario que las tcnicas del tipo Monte Carlo, tienden a alcanzar la convergencia de una distribucin con menos muestras. Vase Monte Carlo La media de un grupo de valores es la suma de todos los valores del grupo dividida entre el nmero total de valores. Sinnimo de valor esperado Monte Carlo hace referencia a una tcnica tradicional de toma de muestras para variables aleatorias en los procesos de modelacin por simulacin. Las muestras son seleccionadas de forma completamente aleatoria para todo el rango de la distribucin, y por lo tanto se requiere una gran cantidad de muestras para alcanzar la convergencia en distribuciones altamente desviadas o de extremos alargados ( o larga cola).
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Grfico de resumen
Incertidumbre Iteracin
Curtosis
Hipercubo Latino
Media
Monte Carlo
Apndice C: Glosario
Vase Hipercubo Latino

Muestra Muestra aleatoria
Vase Muestra aleatoria Una muestra aleatoria es un valor que se ha seleccionado de una distribucin de probabilidad que describe una variable aleatoria. Esta muestra se recoge aleatoriamente segn un algoritmo de recogida de muestras. La distribucin de frecuencia que se construye con un gran nmero de muestras aleatorias generadas por dicho algoritmo se aproximar a la distribucin de probabilidad para la que se dise el algoritmo. El nmero de inicio es un nmero que inicia la seleccin de nmeros a partir de un generador de nmeros aleatorios. Dado el mismo valor, el generador de nmeros aleatorios generar las mismas series de nmeros aleatorios cada vez que se ejecuta una simulacin. Vase Generador de nmeros aleatorios Un percentil es un incremento de los valores de un grupo de datos. Los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales, cada una de las cuales contiene el uno por ciento de los valores totales. El percentil 60, por ejemplo, es el valor del grupo de datos que tiene el 60% de los valores por debajo y el 40 % por encima. La preferencia hace referencia a las opcin tomada por un individuo en la que se consideran mltiples aspectos de la decisin. El riesgo es una consideracin importante en las preferencias personales. Vase Rechazo al riesgo Probabilidad es una medida de las posibilidades de que ocurra un valor o suceso. Se puede medir como frecuencia, a partir de los datos de una simulacin, calculando el nmero de repeticiones de un valor o suceso dividido entre el nmero total de sucesos. Este clculo genera un valor entre 0 y 1 que luego se puede convertir en un porcentaje multiplicndolo por 100. Vase Distribucin de frecuencia o Distribucin de probabilidad Prueba (o intento) es un sinnimo de iteracin. Vase Iteracin Puntos altos (o momentos altos) son las estadsticas de una distribucin de probabilidad. El trmino por lo general hace referencia a la desviacin y a la curtosis, los puntos (o momentos) tercero y cuarto respectivamente. Los puntos (o momentos) primero y segundo son la media y la desviacin estndar respectivamente. Vase Curtosis, Media y Desviacin estndar El rango es la diferencia absoluta existente entre un valor mximo y uno mnimo de un grupo de valores. El rango es la medida ms simple de dispersin o riesgo de una distribucin.
Glosario
Nmero de inicio (o semilla)
Percentil
Preferencia
Probabilidad
Prueba (o intento)
Puntos altos
Rango
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Rechazo Rechazo al riesgo
Vase Rechazo al riesgo Rechazo al riesgo es una caracterstica general de algunos individuos referente a su capacidad de enfrentarse al riesgo. Con el aumento del riesgo y de la recompensa, se reduce la tendencia del individuo a tomar una medida dirigida a alcanzar la mxima recompensa. Normalmente se supone que las personas ms racionales rechazan el riesgo, si bien el grado de rechazo al riesgo vara de un individuo a otro. Existen otras situaciones o rangos de recompensa en los que otros individuos pueden mostrar la tendencia opuesta, es decir, se convierten en personas arriesgadas. El trmino riesgo hace referencia a la incertidumbre o variabilidad del resultado de un suceso o decisin. En muchos casos, el rango de posibles resultados puede incluir tanto los que son prdidas o resultados no deseados, como los que son ganancia o resultados deseados. El rango de resultados frecuentemente est asociado con niveles de probabilidad de ocurrencia. Riesgo objetivo o probabilidad objetiva hace referencia a un valor o distribucin de probabilidad que se determina con pruebas objetivas o por teora de aceptacin general. Las probabilidades asociadas con un riesgo objetivo se conocen con certeza. Vase Riesgo subjetivo Riesgo subjetivo o probabilidad subjetiva es un valor o distribucin de probabilidad determinado por las estimaciones de un individuo basadas en personalidad, experiencia y conocimientos. La llegada de nueva informacin normalmente provoca la modificacin de dichas estimaciones. Es posible estar razonablemente en desacuerdo con esas estimaciones. Vase Riesgo objetivo Simulacin es una tcnica por la que un modelo, como puede ser una hoja de clculo de Excel, se calcula repetidas veces con diferentes valores de entrada con la intencin de obtener una representacin completa de todos los escenarios posibles que pudieran darse en una situacin incierta. Truncar es delimitar el rango de una variable aleatoria estableciendo un valor mximo y otro mnimo. Este nuevo rango difiere del rango del tipo de distribucin original de la variable. Una distribucin truncada tiene un rango ms pequeo que una distribucin que no est truncada porque el valor mnimo de la distribucin truncada es mayor y/o el valor mximo es menor que el de la distribucin original. Vase Media
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Riesgo
Riesgo objetivo
Riesgo subjetivo
Simulacin
Truncar
Valor esperado
Apndice C: Glosario
Valor ms probable
El valor ms probable o moda es el valor que se produce con ms frecuencia en un grupo de valores. En los histogramas y en las distribuciones de resultados, es el valor central de la clase o barra con mayor probabilidad. Una variable es un elemento bsico de un modelo que puede adoptar ms de un valor. Si el valor que tomar no se conoce con certeza, la variable se considera incierta. Una variable, cierta o incierta, puede ser dependiente o independiente. Vase Variable dependiente y Variable independiente Una variable dependiente es la que depende de algn modo de los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable dependiente incierta se puede calcular con una ecuacin que est en funcin de otras variables inciertas del modelo. La variable dependiente se puede obtener de una distribucin basada en el nmero aleatorio correlacionado con el nmero aleatorio utilizado para extraer una muestra de variable independiente. Vase Variable independiente Una variable independiente es la que no depende en modo alguno de los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable independiente incierta se determina con una toma de muestra de la distribucin de probabilidad correspondiente. Esta muestra se extrae sin considerar ninguna otra muestra aleatoria tomada para cualquier otra variable del modelo. Vase Variable dependiente La varianza es una medida que indica la dispersin de valores de una distribucin y, por lo tanto, es una indicacin del riesgo de una distribucin. Se calcula como el promedio de las desviaciones al cuadrado de la media. La varianza da un ndice de probabilidad desproporcionado a los valores que estn ms alejados de la media. La varianza es el cuadrado de la desviacin estndar.
Variable
Variable dependiente
Variable independiente
Varianza
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Glosario
Apndice D: Lecturas recomendadas

Lecturas por categora
En la Gua del usuario de @RISK se han explicado los conceptos de anlisis de riesgo y simulacin. Si est interesado en obtener ms informacin sobre las tcnicas de anlisis de riesgo y sus teoras, aqu tiene una relacin de libros y artculos que tratan diferentes reas de este tema.
Introduccin al anlisis de riesgo

Si est dando sus primeros pasos en el mundo del anlisis de riesgo, o si desea conseguir ms informacin general sobre las tcnicas, los siguientes libros y artculos sern de utilidad:
* Clemen, Robert T. and Reilly, Terrence. Making Hard Decisions with DecisionTools: Duxbury Thomson Learning, 2000. Hertz, D.B. Risk Analysis in Capital Investment: HBR Classic, Harvard Business Review, septiembre/octubre 1979, pp. 169-182. Hertz, D.B. and Thomas, H. Risk Analysis and Its Applications: John Wiley and Sons, New York, NY, 1983. Megill, R.E. (Editor). Evaluating and Managing Risk: PennWell Books, Tulsa, OK, 1984. Megill, R.E. An Introduction to Risk Analysis, 2nd Ed.: PennWell Books, Tulsa, OK, 1985. Morgan, M. Granger and Henrion, Max, with a chapter by Mitchell Small. Uncertainty: Cambridge University Press, 1990. Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975. Raiffa, H. Decision Analysis: Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968. *Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science, 2nd Ed: Duxbury Thomson Learning, Pacific Grove, CA, 2000.
Apndice D: Lecturas recomendadas
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Adaptacin de distribuciones
Si le interesa obtener ms informacin sobre la adaptacin de distribuciones, consulte las siguientes obras:
* Groebner, David F. and Shannon, Patrick W. Business Statistics: A Decision-Making Approach, 4th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY, 1993. * Law, Averill M. and Kelton, David. Simulation Modeling and Analysis, 2nd ed.: McGraw-Hill, New York, NY, 1991. * Walpole, Ronald E. and Myers, Raymond H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 5th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY, 1993.
Para obtener informacin adicional sobre las funciones de distribucin que utiliza el programa de adaptacin de distribuciones BestFit de @RISK, consulte el siguiente libro:
* Evans, Merran, Nicholas Hastings and Brian Peacock. Statistical Distributions, 2nd ed: John Wiley & Sons, Inc, New York, NY, 1993.
Obras de referencia tcnica sobre la simulacin y las tcnicas Monte Carlo

Si quiere examinar ms en profundidad los principios de la simulacin, las tcnicas de recogida de muestras y la teora estadstica, los siguientes libros sern de utilidad:
Iman, R.L., Conover, W.J. A Distribution-Free Approach To Inducing Rank Correlation Among Input Variables: Commun. Statist.-Simula. Computa.(1982) 11(3), 311-334 * Law, A.M. and Kelton, W.D. Simulation Modeling and Analysis: McGrawHill, New York, NY, 1991,1982, 2000. *Oakshott, Les. Business Modeling and Simulation: Pitman Publishing, London, 1997. *Ragsdale, Cliff T. Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: ITP Thomson Learning, 1998. Rubinstein, R.Y. Simulation and the Monte Carlo Method: John Wiley and Sons, New York, NY, 1981. *Vose, David. Quantitative Risk Analysis: John Wiley and Sons, New York, NY, 2000.
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Obras tcnicas de referencia sobre el mtodo de toma de muestras Hipercubo Latino

Si est interesado en informarse sobre la relativamente nueva tcnica de toma de muestras denominada Hipercubo Latino, las siguientes fuentes sern de utilidad:
Iman, R.L., Davenport, J.M., and Zeigler, D.K. Hipercubo Latino Sampling (A Program Users Guide): Technical Report SAND79-1473, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980). Iman, R.L. and Conover, W.J. Risk Methodology for Geologic Displosal of Radioactive Waste: A Distribution Free Approach to Inducing Correlations Among Input Variables for Simulation Studies: Technical Report NUREG CR 0390, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980). McKay, M.D, Conover, W.J., and Beckman, R.J. A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code: Technometrics (1979) 211, 239-245. Startzman, R.A. and Wattenbarger, R.A. An Improved Computation Procedure for Risk Analysis Problems With Unusual Probability Functions: SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium Proceedings, Dallas (1985).
Ejemplos y estudios de anlisis de riesgo

Si desea consultar estudios que demuestran el uso del anlisis de riesgo en situaciones de la vida real, consulte las siguientes obras:
Hertz, D.B. and Thomas, H. Practical Risk Analysis An Approach Through Case Histories: John Wiley and Sons, New York, NY, 1984. * Murtha, James A. Decisions Involving Uncertainty, An @RISK Tutorial for the Petroleum Industry: James A. Murtha, Houston, Texas, 1993. *Nersesian, Roy L. @RISK Bank Credit: Roy L. Nersesian, 1998. Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975. Pouliquen, L.Y. Risk Analysis in Project Appraisal: World Bank Staff Occasional Papers Number Eleven. John Hopkins Press, Baltimore, MD, 1970. * Trippi, Robert R. and Truban, Efraim. Neural Networks: In Finance and Investing: Probus Publishing Co., 1993. *Winston, Wayne. Financial Models Using Simulation and Optimization: Palisade Corporation, 1998. *Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science: ITP Thomson Learning, 1997. Apndice D: Lecturas recomendadas 531
*Winston, Wayne. Spreadsheet Modeling: ITP Thomson Learning, 1996.
* Estos ttulos pueden ser comprados a travs de Palisade

Corporation. Llame al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 en Estados Unidos; o enve un fax al +1-607-277-8001; para hacer un pedido o solicitar ms informacin sobre estos y otros ttulos relacionados con el anlisis de riesgo. Tambin puede ponerse en contacto con el departamento de Ventas Tcnicas de Palisade a travs del correo electrnico, enviando un mensaje a la siguiente direccin: sales@palisade.com. O accediendo a la zona del World Wide Web en http://www.palisade.com.
532
ndice alfabtico
A Actualizacin en tiempo real ........................................................ 91, 221, 377 Actualizar pantalla...................................................................................... 214 Adaptacin.................................................................................... 83, 143, 530 Adaptar curva ......................................................................................... 340 Algoritmos.............................................................................................. 155 Compartimentos de Chi-Sq..................................................................... 317 Datos acumulativos................................................................................. 148 Datos de densidad................................................................................... 148 Datos de entrada ............................................................................. 147, 320 Datos de muestra .................................................................................... 147 Distribuciones continuas......................................................................... 151 Distribuciones independientes ................................................................ 151 Distribuciones predefinidas ............................................................ 152, 316 Enlazar a Excel ....................................................................................... 327 Estadsticas ............................................................................................. 309 Estimacin de parmetro ........................................................................ 314 Importacin de datos .............................................................................. 149 Lmites.................................................................................................... 315 Lmites de alcance .................................................................................. 152 Parmetros estimados ............................................................................. 152 Pruebas de idoneidad de adaptacin ............................................... 159, 162 Resultados de simulacin ....................................................................... 381 Seleccin de distribuciones..................................................................... 151 Anlisis de escenario .................................................................... 79, 101, 131 Anlisis de sensibilidad Avanzado.......................................................................................... 60, 249 Estndar .............................................................................................. 78, 99 Anlisis de tendencia ............................................................................ 60, 239 Anderson-Darling (A-D) Estadstica....................................................................................... 164, 305 Asistencia tcnica ........................................................................................... 4 Autorizacin ................................................................................................... 7 Ayuda ................................................................................................. 345, 403
ndice alfabtico
533
B Barras de herramientas Complemento @RISK .................................................................... 181, 229 DecisionTools ..................................................................................... 8, 190 Expandida y colapsada............................................................................ 229 Ventana Modelo...................................................................................... 184 Ventana Resultados ................................................................................ 187 BestFit........................................................................................... 43, 145, 499 Bsqueda de objetivo............................................................................ 60, 233 C Chi-Square Estadstica ............................................................................................... 163 Estadsticas ............................................................................................. 305 color ............................................................................................................ 390 Comando Anlisis avanzado de sensibilidad .............................................. 249 Comando Anlisis de tendencia.................................................................. 239 Comando Lista de salidas y entradas .......................................................... 207 Comandos Abrir........................................................................................ 193, 267, 349 Acerca de ........................................................................................ 346, 404 Actualizar funciones @RISK enlazadas ................................................. 327 Adaptar ................................................................................................... 381 Adaptar curva.......................................................................................... 340 Adaptar distribuciones a datos ................................................................ 206 Aadir salida........................................................................................... 204 Autorizacin ................................................................................... 345, 403 Borrar...................................................................................................... 269 Borrar curva ............................................................................................ 338 Buscar salidas y entradas ........................................................................ 293 Bsqueda de objetivo.............................................................................. 233 Cambiar nombre de instancia actual ....................................................... 299 Cambiar nombre de seccin............................................................ 270, 353 Cascada........................................................................................... 343, 401 Comprobar la consistencia de la matriz .................................................. 295 Configuracin de informes ..................................................................... 225 Configuracin de simulaciones............................................................... 211 Configuraciones.............................................................................. 281, 375 Configuraciones de informe.................................................................... 381 Copiar ..................................................................................... 269, 338, 351 Cortar ...................................................................................................... 269 Crear distribucin ................................................................................... 339 Crear nueva instancia.............................................................................. 298 Curva uniforme....................................................................................... 338 Datos....................................................................................................... 367 Definir compartimentos de Chi-Sq ......................................................... 317
534 Lecturas por categora
Definir distribucin......................................................................... 195, 283 Definir matriz de correlacin.................................................................. 286 Ejecutar adaptacin................................................................................. 303 Eliminar entradas seleccionadas ............................................................. 296 Eliminar fila/columna seleccionada........................................................ 296 Eliminar instancia actual......................................................................... 299 Eliminar matriz de correlacin ............................................................... 292 Eliminar seccin ............................................................................. 270, 353 Escenarios............................................................................................... 371 Escribir funcin en Excel........................................................................ 341 Especificar distribuciones a adaptar ....................................................... 314 Estadstica de resumen............................................................................ 363 Estadsticas detalladas ............................................................................ 364 Filtro ....................................................................................................... 379 Formato de grfico.......................................................................... 329, 383 Generar datos.......................................................................................... 324 Grfico.................................................................................................... 357 Grfico en Excel ............................................................................. 336, 399 Guardar ................................................................................... 194, 267, 349 Guardar como ......................................................................... 194, 267, 349 Imprimir.......................................................................................... 267, 349 Informe rpido ........................................................................................ 382 Iniciar simulacin ................................................................................... 224 Inicio............................................................................................... 281, 375 Insertar fila/columna............................................................................... 296 Llenar hacia abajo................................................................................... 351 Llenar hacia la derecha ........................................................................... 352 Mosaico .......................................................................................... 343, 401 Mostrar barra de herramientas expandida............................................... 229 Mostrar ventana de Excel ............................................................... 343, 401 Mostrar ventana de modelo .................................................................... 401 Mostrar ventana de resultados ........................................................ 228, 343 Mostrar ventana Modelo......................................................................... 209 Nuevo ..................................................................................... 193, 267, 349 Opciones de datos de entrada ................................................................. 320 Ordenar datos.......................................................................................... 324 Pedir nombres de salidas ........................................................................ 229 Pegar ............................................................................................... 269, 351 Propiedades de funcin........................................................................... 284 Quitar funciones ..................................................................................... 286 Resultados en tiempo real....................................................................... 377 Salir ........................................................................................ 194, 267, 349 Seccin ................................................................................................... 357 Seccin Adaptacin ................................................................................ 273 Seleccionar funciones @RISK ............................................................... 206 Sensibilidades ......................................................................................... 368 Supervisin de convergencia .................................................................. 378 Tipo de grfico........................................................................................ 398 Transformar datos................................................................................... 326
ndice alfabtico 535
Valores predeterminados de delimitador ........................................ 336, 399 Ventana Artista ....................................................................................... 276 Ventana Correlacin ............................................................................... 278 Ventana Distribucins............................................................................. 277 Ventana Entradas y salidas ..................................................................... 280 Ventana Resultados de adaptacin.......................................................... 274 Ventana Resumen de adaptacin ............................................................ 275 Compatibilidad ............................................................................................. 13 Complemento @RISK Descarga ......................................................................................... 267, 349 Complemento, @RISK................................................................................. 51 Barra de herramientas ............................................................................. 181 Configuracin de simulaciones..................................................................... 88 Configuraciones Informes.................................................................................................. 225 Control VBA de @RISK .................................................................... 221, 480 Convergencia Supervisin ............................................................................................... 90 Correlacin ........................................................................................... 86, 119 Aadir ..................................................................................................... 301 Clasificacin ................................................................................... 291, 369 Coeficientes ............................................................................................ 289 Comprobar la consistencia de la matriz .................................................. 295 Instancias ................................................................................................ 297 Men....................................................................................................... 295 Ventana................................................................................................... 300 Cuadrados mnimos, mtodo ...................................................................... 157 D DecisionTools Barra de herramientas ......................................................................... 8, 190 Grupo de programas ................................................................................... 8 DecisionTools Suite.................................................................................... 499 Definir distribucin, ventana ............................................................ 46, 73, 82 Introduccin de referencias de Excel........................................................ 66 Mostrar............................................................................................ 195, 197 Unin a adaptaciones .............................................................................. 201 Delimitadores....................................................Vase Grficos, Delimitadores Desinstalacin de @RISK .............................................................................. 8 Distribucin Dibujo ..................................................................................................... 337 Funciones........................................................................................ 407, 530 Generacin de datos de entrada de.......................................................... 324 Paleta ........................................................................................................ 66 Truncar.................................................................................................... 197 Distribuciones Paleta ...................................................................................................... 197
E Ejemplos ..................................................................................................... 531 Corrmat.xls ............................................................................................. 119 Dep.xls.................................................................................................... 119 Discrete.xls ............................................................................................. 113 Error.xls .................................................................................................. 117 Hipo.xls .................................................................................................. 125 NCAA.xls ............................................................................................... 139 Reclamaciones.xls .................................................................................. 115 SimulacinSensibilidad.xls..................................................................... 121 Tasa.xls................................................................................................... 107 Var.xls .................................................................................................... 135 Variable.xls............................................................................................. 111 Entradas Aadir ....................................................................................................... 81 Bloquear ................................................................................................. 464 Bloqueo................................................................................................... 284 Bsqueda en Excel.................................................................................. 206 Lista ............................................................................................ 74, 85, 207 Nombre ................................................................................... 199, 208, 284 Propiedades..................................................................................... 199, 285 Quitar...................................................................................................... 286 Recogida de muestras de distribucin .................................... 219, 284, 455 Error de raz cuadrada de la media (RMSErr) .................................... 164, 305 Estadstica Adaptacin.............................................................................................. 162 Estadsticas Anderson-Darling (A-D) ................................................................ 164, 305 Chi-Square...................................................................................... 163, 305 Detalladas ............................................................................................... 364 Error de raz cuadrada de la media (RMSErr) ................................ 164, 305 Kolmogorov-Smirnov (K-S)........................................................... 163, 305 Resumen ................................................................................................. 363 Estadsticas de idoneidad de una adaptacin .............................................. 309 Estimadores de Mxima Probabilidad ........................................................ 155 Excel Grficos ....................................................... Vase Grficos, Formato Excel Informes.....................................................................Vase Informes, Excel Macros .................................................................................................... 220 Mostrar ................................................................................................... 343 Ocultar al iniciar la simulacin............................................................... 216 F Filtros Datos de entrada ..................................................................................... 149 Opciones ................................................................................................. 322
ndice alfabtico 537
Resultado ................................................................................................ 379 Resultados................................................................................................. 95 Funciones Distribucin .............................................................................................. 72 Funciones @RISK Tabla de .................................................................................................. 419 Funciones de riesgo .................................................................................... 406 Argumentos ............................................................................................ 413 Bsqueda en Excel.................................................................................. 206 Funcin de grficos................................................................................. 477 Funcin de salida .................................................................................... 467 Funciones complementarias.................................................................... 475 Funciones de distribucin ....................................................................... 427 Funciones de estadsticas ........................................................................ 416 Funciones de propiedad .................................................... 52, 284, 410, 455 Funciones estadsticas....................................................................... 52, 469 Limitacin del rango de bsqueda .......................................................... 417 Lista en @RISK................................................................................ 85, 207 Quitar ...................................................................................................... 286 RiskCollect ............................................................................................. 455 RISKCollect............................................................................................ 219 RiskCorrmat.................................................................................... 292, 456 RiskCurrentIter ............................................................................... 416, 475 RiskCurrentSim ...................................................................................... 475 RiskData ................................................................................................. 470 RiskDepC................................................................................................ 459 RiskDiscrete............................................................................................ 113 RiskFit .................................................................................... 203, 327, 461 RiskIndepC ............................................................................................. 463 RiskKurtosis ........................................................................................... 470 RiskLock................................................................................................. 464 RiskMax.................................................................................................. 471 RiskMean................................................................................................ 471 RiskMin .................................................................................................. 471 RiskMode................................................................................................ 472 RiskName ............................................................................................... 464 RiskOutput.............................................................................. 204, 415, 467 RISKOutput .............................................................................................. 51 RiskPercentile ......................................................................................... 472 RiskRange............................................................................................... 472 RiskResultsGraph ..................................................................... 52, 416, 477 RISKResultsGraph ................................................................................. 226 RiskSearchRange.................................................................................... 418 RiskShift ................................................................................................. 464 RiskSimtable........................................................................................... 121 RiskSimTable ......................................................................................... 213 RiskSkewness ......................................................................................... 473 RiskStdDev............................................................................................. 473 RiskTarget .............................................................................................. 473
RiskTruncate........................................................................................... 465 RiskVariance .......................................................................................... 474 Series ...................................................................................................... 415 Truncar ................................................................................................... 197 G Grficos ........................................................................................................ 96 Acumulativos.......................................................................................... 358 Crear ....................................................................................................... 357 Cuadro-bigotes ....................................................................................... 245 Delimitadores ....................................................97, 197, 335, 336, 394, 399 Escala de ejes.................................................................................. 331, 387 Formateado ............................................................................................... 98 Formato........................................................................................... 329, 383 Formato Excel ...................................................................57, 167, 336, 399 Grfico de comparacin.......................................................................... 307 Grfico de comparacin de adaptacin................................................... 159 Grfico de diferencia .............................................................................. 307 Grfico de diferencia de adaptacin ....................................................... 160 Grfico de resumen................................................................... 98, 360, 386 Grfico P-P ..................................................................................... 160, 308 Grfico Q-Q.................................................................................... 161, 308 Grfico tornado....................................................................................... 100 Grfico Tornado ..................................................................................... 131 Histograma ............................................................................................. 358 Imprimir.......................................................................................... 267, 349 Sobreposiciones ........................................................................................ 97 Superposicin ................................................................................. 391, 395 Superpuestos........................................................................................... 362 Tornado................................................................................................... 359 H Histogramas........................................................ Vase Grficos, Histogramas Hojas modelo................................................... Vase Informes, Hojas modelo I Iconos ............................................................................................................. 9 @RISK ................................................................................................... 181 Informacin actualizada................................................................................ 41 Informes Configuraciones................................................................................ 89, 381 Excel................................................................53, 56, 77, 89, 102, 225, 382 Hojas modelo.................................................................................. 102, 226
ndice alfabtico 539
Imprimir.......................................................................................... 267, 349 Modelos .................................................................................................. 416 Rpido....................................................................................... 65, 226, 382 Ventana Resultados .................................................................................. 77 INSTALL.LOG .............................................................................................. 3 Instancias, comandos de ............................................................................. 297 Instrucciones para la instalacin ..................................................................... 7 Iteracin ................................................................................................ 75, 212 K Kolmogorov-Smirnov (K-S) Estadstica....................................................................................... 163, 305 M Macros Control de VBA de @RISK ................................................................... 480 Control VBA de @RISK ........................................................................ 221 Ejecucin de macros de Excel durante una simulacin .......................... 220 men Ventana ............................................................................................. 401 Men Ventana............................................................................................. 343 Mens ? (ventana Modelo) ................................................................................. 345 ? (ventana Resultados) ............................................................................ 403 Adaptacin (ventana Modelo) ................................................................ 303 Anlisis avanzado (complemento @RISK) ............................................ 231 Archivo (complemento @RISK) ............................................................ 193 Archivo (ventana Modelo)...................................................................... 267 Archivo (ventana Resultados)................................................................. 349 Artista (ventana Modelo) ........................................................................ 337 Correlacin (ventana Modelo) ................................................................ 295 Edicin (ventana Modelo) ...................................................................... 269 Edicin (ventana Resultados) ................................................................. 351 Grfico (ventana Modelo)....................................................................... 329 Grfico (Ventana Resultados)................................................................. 383 Insertar (ventana Modelo)....................................................................... 273 Insertar (ventana Resultados ................................................................... 357 Modelo (complemento @RISK)............................................................. 195 Modelo (ventana Modelo) ...................................................................... 283 Opciones (complemento @RISK) .......................................................... 229 Resultados (complemento @RISK)........................................................ 225 Simulacin (complemento @RISK) ....................................................... 211 Simulacin (ventana Modelo)................................................................. 281 Simulacin (ventana Resultados)............................................................ 375 Ventana (ventana Modelo)...................................................................... 343 Ventana (ventana Resultados)................................................................. 401
Ver (ventana Modelo)............................................................................. 271 Ver (ventana Resultados ......................................................................... 355 Mens Resultados (ventana Resultados) ............................................................ 377 Modelacin ................................................................................................. 103 Ejemplos aleatorios................................................................................. 108 Incertidumbre en una tendencia fija........................................................ 117 Lanzamiento de un nuevo producto........................................................ 125 Pozos petrolferos ................................................................................... 115 Reclamaciones de seguros ...................................................................... 115 Relaciones de dependencia ..................................................................... 119 Sucesos aleatorios................................................................................... 113 Tasas de inters....................................................................................... 107 Tendencias aleatorias.............................................................................. 108 Torneo de baloncesto de la NCAA ......................................................... 139 Valor a riesgo (VAR) ............................................................................. 135 Variabilidad dependiente del tiempo ...................................................... 111 Modelo, ventana ........................................................................... 45, 265, 283 Barra de herramientas ............................................................................. 184 Modelos de ejemplo.................................................................................... 103 Mover o copiar ventana, copiar .................................................................. 352 Mltiples CPU ............................................................................................ 215 N Nmero de inicio de muestra aleatorio ....................................................... 324 Nmero de inicio, Aleatorio ............................................................... 214, 218 P Palisade Corporation............................................................................... 5, 500 Parada automtica................................................................................. 90, 216 Parmetros Alternativos .............................................................................. 62, 200, 411 Variables................................................................................................. 119 Parmetros alternativos............................................................................... 200 Pausa en error ............................................................................................. 215 Percentiles Acumulativos descendentes.............................................................. 64, 229 Calculacin de objetivos......................................................................... 313 Clculo de objetivos ..........................................................94, 162, 363, 365 Descendentes acumulativos ............................................................ 365, 412 PrecisionTree.............................................................................. 499, 503, 515
ndice alfabtico
541
R Reclculo estndar ...................................................................................... 217 Recoger muestras de distribucin ............................................................... 219 Referencias circulares ................................................................................. 213 Regresin .................................................................................................... 368 Requisitos del sistema..................................................................................... 6 Resultados, ventana ........................................................................ 55, 93, 347 Barra de herramientas ............................................................................. 187 Mostrar............................................................................................ 228, 343 RISKOptimizer ............................................................................................. 43 RISKview ............................................................................................. 43, 499 S Salidas Aadir ............................................................................................... 74, 204 Bsqueda en Excel.................................................................................. 206 Lista ............................................................................................ 74, 85, 207 Nombre ................................................................................... 205, 208, 284 Nombres.................................................................................................. 229 Propiedades............................................................................................. 284 Quitar ...................................................................................................... 286 Secciones Cambiar nombre ..................................................................................... 270 Eliminar .................................................................................................. 270 Modelo.................................................................................................... 270 Seccin Adaptacin ................................................................................ 273 Simulacin Configuracin ........................................................................................... 88 Configuraciones...................................................................................... 375 Iniciar...................................................................................................... 375 Inicio................................................................................................. 89, 224 Mltiple .......................................................................... 121, 213, 219, 361 Parada ....................................................................................................... 90 Parar........................................................................................................ 216 Supervisin de convergencia ...................................................................... 222 T Tipos de archivo .RSK ............................................................................................... 193, 194 .SIM ........................................................................................................ 193 Toma de muestras Latin Hypercube ........................................... 217, 494, 531 Toma de muestras Monte Carlo.................................................. 217, 493, 530 TopRank ..................................................................................... 499, 501, 505 Truncar........................................................................................................ 197
Tutorial ................................................................................................... 11, 72 V Valores crticos ........................................................................................... 165 Valores P .................................................................................................... 165 VAR............................................................................................................ 135 VE verdadero.............................................................................................. 218 Ventana Definir distribucin Unin a adaptaciones.............................................................................. 168 Ventana Modelo Mostrar ................................................................................................... 209 Ventanas Anlisis de escenario .............................................................................. 371 Anlisis de sensibilidad .......................................................................... 368 Artista ............................................................................................. 276, 337 Copiar ..................................................................................................... 352 Correlacin ............................................................................................. 278 Datos....................................................................................................... 367 Definir distribucin................................................................................. 197 Desplazamiento entre secciones ............................................................. 352 Distribucin ............................................................................................ 277 Entradas y salidas ................................................................................... 280 Estadstica de resumen............................................................................ 363 Estadsticas detalladas ............................................................................ 364 Lista de ventanas disponibles ......................................................... 343, 401 Resultados de adaptacin................................................................ 274, 304 Resumen de adaptacin .................................................................. 275, 312 Versin para estudiantes ................................................................................. 6
ndice alfabtico
543
544

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Gua para el uso de

Versin 4.5 June, 2005

Marcas comerciales mencionadas

La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK

Tipos de distribuciones disponibles

Funciones avanzadas de simulacin

Grficos de alta resolucin

Captulo 4: Introduccin a @RISK

Captulo 7: Gua de referencia de @RISK

Lecturas por categora ...................................................................529 ndice alfabtico 533

Captulo 1: Para empezar

Captulo 1: Para empezar

@RISK para Microsoft Excel

El contenido del paquete

Informacin sobre esta versin

Captulo 1: Para empezar

Cmo obtener ayuda

Cmo ponerse en contacto con Palisade

Captulo 1: Para empezar

Versin para estudiantes

Requisitos del sistema para utilizar @RISK

Instrucciones para la instalacin

Captulo 1: Para empezar

El grupo de programas DecisionTools

Instrucciones para la instalacin

Configuracin de los iconos y de los accesos directos de @RISK

Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el programa

Captulo 1: Para empezar

Instrucciones para la instalacin

Cmo empezar por su cuenta

Captulo 1: Para empezar

Inicio rpido con sus propias hojas de clculo

Uso de las hojas de clculo de @RISK 4.5 en @RISK 3.5 o anterior

Uso de las hojas de clculo de @RISK 4.5 en @RISK 4.0

Captulo 1: Para empezar

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Caractersticas del riesgo

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

La necesidad del anlisis de riesgo

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Estimacin y cuantificacin del riesgo

Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidad

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Creacin de un modelo @RISK

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Creacin de un modelo @RISK

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Creacin de un modelo @RISK

Anlisis de un modelo mediante simulacin

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Cmo funcionan las simulaciones

Anlisis de un modelo mediante simulacin

La alternativa a las simulaciones

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

Anlisis de un modelo mediante simulacin

Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

Interpretacin de un anlisis tradicional

Interpretacin de un anlisis de @RISK

Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo

El reparto de una distribucin