TD dconomie Julien Grenet cole Normale Suprieure Anne 2007-2008

Vade mecum : Equations diffrentielles du premier ordre

Cette annexe aux TD sur le modle de Solow prsente la mthode de rsolution des quations linaires du premier ordre et dnit la notion dtat stationnaire.

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1.1

Dnitions
Equations direntielles du premier ordre

Une quation direntielle du premier ordre est une expression qui dcrit une relation entre une fonction une variable et sa drive premire : y (t) = f (y (t)) Exemple : y (t) = 2y (t) Cette quation impose pour tre rsolue de trouver une fonction y (t) dont la drive premire est gale deux fois cette fonction. Une solution de cette quation est y (t) = e2t puisque sa drive y (t) est 2e2t = 2y (t). Remarquons, dans ce cas, que pour nimporte quelle constante k, y (t) = ke2t est aussi une solution de cette quation. Une quation direntielle est toujours telle que plusieurs solutions sont possibles en fonction de la valeur dune constante.

1.2

Equations direntielles linaires du premier ordre

Deux catgories dquations linaires du premier ordre sont particulirement utilises en conomie. type 1 : y = ay o a est une constante. La solution gnrale de cette quation est : y (t) = keat La dmonstration consiste simplement direncier keat et regarder si lquation direntielle est satisfaite ; sa drive est en eet k fois elle-mme. La constante k est dtermine par la valeur initiale y (0) de y (t), do : y (t) = y (0)eat type 2 : y = ay + b o a et b sont des constantes non nulles. La solution gnrale de cette quation est : b y (t) = + keat a 1

Pour vrier ce rsultat, remplaons la solution possible dans lquation et regardons si cette dernire est vrie : y (t) = akeat ay (t) + b = (b + akeat ) + b = akeat

Par consquent, y (t) = ay (t) + b, donc notre solution possible constitue vraiment une solution. La constante k est dtermine par la valeur initiale y (0) de y (t), do : b b y (t) = + y (0) + a a eat

1.3

Systme dquations direntielles du premier ordre

Jusqu prsent, on sest intress la dynamique dune seule vairable y dont lvolution est dcrite par lquation direntielle y = f (y ). Cependant, dans de nombreuses applications conomiques, il existe de nombreuses interdpendances entre les variables. Cette constatation nous amne tudier la dynamique des systmes de deux quations direntielles. La dynamique de eux variables y et x est en gnral donne par le systme dquations direntielles du premier ordre suivant : x = f (x, y ) y = g(x, y )

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2.1

Solution stationnaire
Equations direntielles du premier ordre

Soit lquation direntielle du premier ordre y (t) = f (y (t)). Une solution constante y (t) = y de cette quation direntielle est appel solution stationnaire (ou simplement quilibre) de cette quation. Puisque y (t) = 0 pour une solution dtat stationnaire, le point y est une solution stationnaire si et seulement si : f (y ) = 0 Exemple : y = 3y 2 Une solution stationnaire non nulle de cette quation est donn par : y = 0 = 2y 3 y = 2 3

2.2

Systme dquations direntielles du premier ordre

Dans le cas dun systme de deux quations direntielles du premier ordre, un point (x , y ) est un tat stationnaire du systme si et seulement si : = f (x , y ) = 0 x y = g(x , y ) = 0

Stabilit dun tat stationnaire

A quelle condition un tat stationnaire est-il stable ? Autrement dit, si lon scarte un peu de cet quilibre, existe-t-il une force de rappel permettant dy retourner ?

3.1

Equations direntielles du premier ordre

Soit y = f (y ). Lquilibre stationnaire de cette quation direntielle y est stable si et seulement si : dy = f (y ) < 0 dy Application : quations direntielles linaires Dans le cas dune quation direntielle linaire du premier ordre du type y = ay + b, la condition prcdente implique que lquilibre nest stable que si a < 0. Dans ce cas en eet, quelle que soit la valeur initiale y (0), y (t) va converger vers lquilibre stationnaire y lorsque t +. Pour le voir, supposons que y vrie lquation direntielle y = ay + b. Dans ce cas, on sait que la solution de cette quation scrit : b y (t) = + y (0)eat a b Si a < 0, lim y (t) = y = , quelle que soit la valeur initiale y (0). t+ a

3.2

Systme dquations direntielles du premier ordre

On considre le systme deux quations suivant : x = f (x, y ) y = g(x, y ) On suppose que f et g sont des fonctions continment direntiables. Soit (x , y ) un tat stationnaire de ce systme dquations direntielles du premier ordre. On appelle M (x, y ) la matrice des drives premires de f et g au point (x, y ) : M (x, y ) =
f (x,y ) x g (x,y ) x f (x,y ) y g (x,y ) y

Une condition susante pour prouver la stabilit de cet quilibre est que les valeurs propres de la matrice M (x , y ) des drives premires de f et g en (x , y ) soient toutes deux ngatives ou, si elles sont complexes, que leur partie relle soit ngative. Comment savoir si les valeurs propres dune matrice (2, 2) sont ngatives ? Supposons que la matrice M (x , y ) soit de la forme : M (x , y ) = a11 a12 a21 a22

On commence par soustraire un scalaire r chaque lment de la diagonale principale de M : a11 r a12 M (x , y ) rI = a21 a22 r 3

On calcule ensuite le polynme caractristique de cette matrice en calculant son dterminant : det(M (x , y ) rI ) = (a11 r )(a22 r ) a12 a21 = r 2 (a11 + a22 )r + (a11 a22 a12 a21 ). Ce polynme du second degr admet deux racines ngatives (ou a partie relle ngative) si et seulement si : (1) det(M ) = (a11 a22 a12 a21 ) > 0 (2) tr(M ) = (a11 + a22 ) < 0 Ces deux conditions garantissent la stabilit de lquilibre stationnaire (x , y ). Le signe du dterminant de lquation caractristique permet de prciser la nature des trajectoires qui ramnent lquilibre. Ce determinant scrit : = (tr(M ))2 4.det(M ) = (a11 + a22 )2 4(a11 a22 a12 a21 ) (a) Si > 0 (les valeurs propres sont relles), la trajectoire est dite en puits : pour x proche de x et y proche de y , les trajectoires convergent vers lquilibre stationnaire comme leau vers un puits. (b) Si < 0 (les valeurs propres sont complexes), la trajectoire est dite oscillatoire : pour x proche de x et y proche de y , les trajectoires convergent vers lquilibre stationnaire en dcrivant une spirale.