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Frmulas Frmulas de de Derivacin Derivacin Numrica: Numrica: Aproximacin Aproximacin de de la la derivada derivada primera primera de de una una funcin funcin
Prof. Alfredo Lpez Benito Prof. Carlos Conde Lzaro Prof. Arturo Hidalgo Lpez
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Abril, 2007
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OBJETIVOS OBJETIVOS
1. Conocer el concepto de frmula de derivacin numrica 2. Obtener y aplicar frmulas de derivacin numrica de tipo interpolatorio para aproximar primeras derivadas de funciones. 3. Analizar y obtener cotas del error de aproximacin de derivadas primeras mediante frmulas de tipo interpolatorio. 4. Conocer las principales propiedades de las frmulas de derivacin numrica de tipo interpolatorio para aproximar derivadas primeras de funciones. 5. Obtener y aplicar frmulas de tipo interpolatorio para aproximar derivadas de orden superior al primero, y conocer sus propiedades principales.
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Frmulas Frmulas de de derivacin derivacin numrica: numrica: definicin. definicin.

Definicin Se denomina FRMULA DE DERIVACIN NUMRICA para aproximar f(x*) sobre el soporte {x0, x1, ..., xn} a toda expresin de la forma:
f '(x*) ci .f (xi )
i= 0 n

A los nmeros ci se les denomina COEFICIENTES (o PESOS) de la frmula. Si ci = Li(x*), siendo Li(x) (i = 0, 1, ..., n) los (n+1)polinomios de base de Lagrange sobre el soporte {x0, x1, ..., xn} a la frmula se la denomina frmula de derivacin numrica de tipo interpolatorio (en el sentido de Lagrange).
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Frmulas Frmulas de de derivacin derivacin numrica: numrica: error. error.

Definicin Siendo f(x) una funcin derivable en x* y dada la frmula de derivacin numrica para aproximar f(x*) sobre el n soporte {x0, x1, ..., xn}: f '(x*) f '* = ci .f (xi )
i= 0

se denomina ERROR DE TRUNCAMIENTO de la frmula para la funcin f(x) el en punto x*, al valor: Rf(x*) = f(x*) f* NOTA: Para cada funcin f,
Rf : I R

x R f (x ) Se buscar acotar Rf(x) en el intervalo I.

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Frmulas Frmulas de de derivacin derivacin numrica numrica de de tipo tipo interpolatorio interpolatorio
Sea n 1. Siendo pn(x) el polinomio interpolador de Lagrange de una funcin f(x) sobre el soporte {x0, x1, , xn} se tiene que: n f(x) = pn(x) + f(x) = f(xi )Li (x) + f (x)
f '(x*) =
l l f(x )L (x*) + i i f (x*) i =0 n

i =0

ci

Rf(x*)

A las frmulas as obtenidas se las de derivacin numrica de tipo interpolatorio construidas sobre el soporte {x0, x1, , xn}
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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: obtencin. obtencin.

OBSERVACIN En otros trminos, las frmulas de derivacin numrica de tipo interpolatorio que aproximan el valor de f(x*), se obtienen derivando el polinomio interpolador de la funcin f(x) y particularizando la expresin de la derivada en x*. Para ello, puede utilizarse cualquiera de las expresiones que proporcionan el polinomio interpolador (frmula de Lagrange, frmula de Newton, frmulas en diferencias finitas, ...)

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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: ejemplo ejemplo 1. 1.

Ejemplo: Soporte: {x0 , x1} Polinomio interpolador de f(x) en este soporte: f (x) p1 (x) = f (x 0 ) + f [ x 0 ,x1 ](x x 0 ) Aproximacin de f(x*) mediante una frmula de tipo interpolatorio con el soporte {x0 , x1} : f(x1 ) f (x 0 ) f '(x) p1 '(x) = f [ x 0 , x1 ] = x1 x 0 En un punto x*: f (x1 ) f (x 0 ) f '(x*) p1 '(x *) = x1 x 0 x0 x* x1
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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: ejemplo ejemplo 1. 1.

f (x1 ) f (x 0 ) 1 1 f '(x*) p1 '(x *) = = f (x 0 ) + f (x1 ) x1 x 0 H H c0

c1

p1(x*) = tg () f(x*) = tg ()

x0

x* H h0 h1

x1

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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: ejemplo ejemplo 2 2

a) Obtener una frmula de tipo interpolatorio que aproxime f(x*) sobre el soporte {x0=x*-2h, x1=x*-h, x2=x*} b) Aplicar la frmula a la aproximacin de la primera derivada de la funcin e-x en el punto x* =0 y con pasos h = 10-1, 10-2, , 10-10 Solucin: (x x * + h)(x x*) L0 (x) = 2h2 (x x * +2h)(x x*) L1 (x) = h2

1 L '0 (x*) = 2h 2 L' 1 (x*) = h

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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: ejemplo ejemplo 2 2

(x x * + h)(x x*) L0 (x) = 2h2 (x x * +2h)(x x*) L1 (x) = h2

(x x * +2h)(x x * + h) L2 (x) = 2h2

1 L '0 (x*) = 2h 2 L' 1 (x*) = h 3 L' 2 (x*) = 2h

1 f '(x*) ( f(x * 2 h) 4f(x * h) + 3f(x*) ) 2h

APLIQUMOSLA !
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Ejemplo Ejemplo
f '(x*) h
0.1 0.01 10-3 10-4 10-9 910-10 110-10

x* = 0

1 ( f(x * 2 h) 4f(x * h) + 3f(x*) ) 2h

f = x e-x f(0) =-1 Valor aproximado de f(0)
-0.9964045700 -0.9999664000 -0.9999995000 -1.0000000000 -1.0000000000 -1.1111111111 0.0000000000
Disminuir h por debajo de un cierto umbral empeora el resultado
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El El error error en en las las frmulas frmulas de de tipo tipo interpolatorio interpolatorio
x ( x0 , xn ) f (n +1 ( (x) ) n = (x) / f(x) pn (x) = ( x xi ) (n + 1 ) ! i =0

n (n + 2 Rf (x*) = f ( (x*)) '(x*) (x * xi ) + (n + 1 ) ! i =0

n n 1 f (n +1 ( (x*)) + (x * x ) i (n + 1 ) ! j =0 i =0 i j
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Uso Uso de de desarrollos desarrollos en en serie serie de de Taylor Taylor

x0 x1 h0 x* xn h1

h = sup(h0, h1) = sup(|x*-x0|, |x*-xn| ) xi = x* + ih (i = 0, ..., n) i [ 1,1]

Si fCn+1((a, b)):
ij h j ( j in+1hn+1 (n+1 f (xi ) = f (x * +i h) = f (x*) + i hf '(x*) + f (x*) + f (x * + i h) j! (n + 1)! j= 2
n

n n f '(x*) ci f (xi ) = f (x*) ci + hf '(x *) cii + i= 0 i= 0 i= 0

n

(j hj n hn+1 n j + f (x*) ci i + ( ci in+1f (n+1 (x * + i h) ) j! i=0 j= 2 (n + 1)! i=0

n

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Uso Uso de de desarrollos desarrollos en en serie serie de de Taylor Taylor

n n f '(x*) ci f (xi ) = f (x*) ci + hf '(x *) cii + i= 0 i= 0 i= 0
n

(j hj n hn+1 n j + f (x*) ci i + ( ci in+1f (n+1 (x * + i h) ) j! i=0 j= 2 (n + 1)! i=0

n

Si ci = Li(x*) ......

Propiedad 1 Propiedad 2

c
i= 0 n i= 0

=0

(Ver la demostracin en presentacin n 16)

ci i =
n i= 0

1 (Ver la demostracin en presentacin n 17) h

(j = 2, ..., n) (Ver presentacin n 17)

Propiedad 3 ci ij = 0

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Uso Uso de de desarrollos desarrollos en en serie serie de de Taylor Taylor

hn+1 n + 1 (n+ 1 f '(x*) ci f (xi ) = f '(x*) + ( ci n f (x * +i h) ) i + (n 1)! i= 0 i= 0
n

Si ci = Li(x*) y se denota por hi = ih = xi x*:

n

n hn (n+ 1 f '(x*) ci f (xi ) = f '(x*) + ( ci n (x * +i h) ) i hi f (n + 1) ! i=0 i= 0 n h f '(x*) ci f (xi ) = f '(x *) + ( i f (n+1(i ) ) (n + 1)! i=0 i= 0 n n

n hn R f ( x *) = ( i f (n+1 (i ) ) (n + 1)! i= 0

n hn R f ( x *) i f (n+1(i ) (n + 1)! i= 0

)
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Uso Uso de de desarrollos desarrollos en en serie serie de de Taylor Taylor

n hn R f ( x *) i f (n+1(i ) (n + 1)! i= 0

Lema Si gC((a,b)), dados (n+1) coeficientes no negativos y no todos nulos {0,1, ...,n} y (n+1) puntos {0,1, ..., n} de (a,b), existe algn punto (a, b) tal que: n n i g(i ) = g() i donde: =

i= 0

i= 0

(Ver demostracin en los apuntes)

Luego: R f ( x *)

( )
i= 0 i

(n + 1)!

hn f (n+1(i ) = hn f (n+1 (i )

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Uso Uso de de desarrollos desarrollos en en serie serie de de Taylor Taylor

(Demostracin de las propiedades usadas en la presentacin n 13)

Propiedad 1 Si ci = Li(x*):
Demostracin: Interpolando la funcin f(x) = 1 (polinomio de grado 0 que se interpolar sin error sea cual sea el valor de n) se tiene 1 = L0(x) + L1(x) + .+Ln(x)

c
i= 0

=0

1=

L (x)
i= 0 i

Derivando la identidad anterior y particularizndola en x = x* se tiene demostrada esta propiedad

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Uso Uso de de desarrollos desarrollos en en serie serie de de Taylor Taylor

Propiedad 2
Demostracin:
(Demostracin de las propiedades usadas en la presentacin n 13)
n

Si ci = Li(x*): ci i = 1
i= 0

Interpolando la funcin f(x) = x (polinomio de grado 1 que se interpolar sin error sea cual sea el valor de n 1) se tiene x = L0(x)x0 + L1(x)x1 + .+Ln(x)xn

x =
n

L (x)x
i= 0 i n

Derivando la identidad anterior en x* resultar que:

1=

cx
i= 0 i

c(x * + h) =
i= 0 i i

x * ci + h c i i
i= 0 i= 0

Se anula por Propiedad 1

de donde se tiene la igualdad que se quera demostrar

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Uso Uso de de desarrollos desarrollos en en serie serie de de Taylor Taylor

Propiedad 3
Demostracin:
(Demostracin de las propiedades usadas en la presentacin n 13)

Si ci = Li(x*) y j < n:

c
i= 0 i

j i

=0

Interpolando la funcin f(x) = (x x*)j (polinomio de grado j que se interpolar sin error con los (n+1) puntos de soporte) se tiene (x-x*)j = L0(x)(x0x*)j + L1(x)(x1x*)j + .+Ln(x)(xnx*)j

( x x *)
n

= h j Li (x)ij
i= 0

Derivando la identidad anterior y particularizando en x* resultar que: de donde se tiene la igualdad que se quera demostrar
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j 0 = h j c i i i= 0

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EJEMPLO EJEMPLO
H

Si fC2((a, b)):
x1
h1

f ( x *)

f (x1 ) f (x 0 ) f (x1 ) f (x 0 ) = x1 x 0 H x1 x* = 1h

x0
h0

x*

Sean 0 y 1 tales que: x0 x* = 0h

h= sup(h0, h1)

Se verifica que: H = x1 x0 = (x1 - x*) - (x0 - x*) = 1h 0h = (1 0)h

2 2 h y: 1 f (x1 ) = f (x * +1h) = f (x*) + 1hf '(x*) + 1 f '(x * +1h) 2 H 2 1 0 h2 f (x 0 ) = f (x * +0 h) = f (x*) + 0 hf '(x*) + f '(x * + 0 h) H 2

f (x1 ) f (x 0 ) f(x*) = H

( 1 0 )hf '(x*)
H

h2 2 2 + ( 1 f "(x * +1h) 0 f "(x * + 0 h) ) 2H

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EJEMPLO EJEMPLO (cont.) (cont.)

f(x*)

( 1 0 )hf '(x*)
H

h2 2 2 + ( 1 f "(x * +1h) 0 f "(x * + 0 h) ) 2H h 2 2 ( 1 f "( x * +1h) 0 f "(x * + 0 h) ) 2

H = h

f(x*) f '(x*) +

x0
h0

x*
h1

x1

Error de orden h

h= sup(h0, h1)
Casos particulares:

x* = x0 x* = x1

h = H; = 1; 0 = 0; 1 = 1; h = H; = 1; 0 = -1; 1 = 0;

h R f ( x*) = f "( 0 ) 2 h R f ( x *) = f "( 1 ) 2

0(h) 0(h)
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EJEMPLO EJEMPLO (cont.) (cont.)

Casos particulares (cont.):

x* = (x0+x1)/2

H = 2h; = 2; 0 = - ; 1 = ;
R f ( x*) = h1 1 f "( 1 ) f "( 0 ) 44 4

Pero .

En este caso, si f C3((x0, x1)):

1 H 1 H h2 h3 f (x1 ) = f (x * +h) = f (x*) + hf '(x*) + f "(x *) + f '''(1 ) 2 6 2 h h3 f (x 0 ) = f ( x * h) = f (x*) hf '(x*) + f "(x *) f '''( 0 ) 2 6 h f ( x * +h) f (x * h) = f '(x *) + ( f '''(1 ) + f '''( 0 ) ) 6 2h h2 h2 R f ( x*) = ( 2f "'() ) = f "'() 6 3
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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: orden orden de de exactitud. exactitud.
Definicin Se dice que la frmula de derivacin numrica: f '(x*) f '* = ci .f (xi )
i= 0 n

es exacta para la funcin f(x) en el punto x* cuando Rf(x*) =0 Definicin Se dice que la frmula de derivacin numrica: f '(x*) f '* = ci .f (xi )
i= 0 n

es exacta de orden k cuando es exacta para cualquier polinomio de grado menor o igual que k y en cualquier punto x* de la recta real.
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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: orden orden de de exactitud. exactitud.
EJEMPLO: La frmula de derivacin numrica de tipo interpolatorio construida sobre el soporte {x0 , x1}:
f ( x *) f (x1 ) f ( x 0 ) x1 x 0

tiene un error de truncatura verificando: |Rf(x*)| < MH donde:

M = sup ( f "(x) )
x 0 < x < x1

Si f(x) es un polinomio de grado < 1, se verifica que M = 0. En consecuencia, la frmula anterior es exacta de orden 1.
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Teorema Las condicin necesaria y suficiente para que una frmula de derivacin numrica construida sobre un soporte de (n+1) puntos {x0, x1, ..., xn} sea exacta de orden n es que sea una frmula de tipo interpolatorio.
Demostracin: a) Demostremos que si f '(x*) ci .f (xi ) es de tipo interpolatorio
i= 0 n

Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: orden orden de de exactitud. exactitud.

entonces la frmula es exacta de orden n.

Si f(x) es cualquier polinomio de grado < n y denotamos por pn(x) a su polinomio interpolador de Lagrange sobre el soporte {x0, x1, ..., xn} se verifica para cualquier punto x*: f(x) = pn(x) = f (xi )Li (x)
i= 0 n

f '(x*) = f (xi )Li '(x*) = ci .f (xi )

i= 0 i= 0

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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: orden orden de de exactitud. exactitud. b) Demostremos que si f '(x*) c .f (x ) es exacta de orden n, entonces
n i= 0 i i

es de tipo interpolatorio

Si es exacta de orden n, para cualquier polinomio de grado < n y en cualquier x* es exacta. En particular lo ser para cada uno de los polinomios de base de Lagrange Lj(x) (j = 0, 1, ....n) L j '(x*) = ci .L j (xi )
i= 0 n

(j = 0, 1, ..., n)

Recordando que Lj(xi) = i,j se tiene que: L j '(x*) = ci .i, j = c j

i= 0 n

(j = 0, 1, ..., n)

c.q.d.
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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: Propiedad Propiedad

Propiedad En toda frmula de derivacin numrica construida sobre el soporte de (n+1) puntos {x0, x1, ..., xn} y que sea de tipo n interpolatorio f '(x*) ci .f (xi ) se satisface que:
Demostracin:

c
i= 0

i= 0 n

=0

x :
n

L (x) = 1
i= 0 i

n L (x) i ' = 0 i= 0

L '(x) = 0
i= 0 i

L '(x*) = 0
i= 0 i

c
i= 0

=0
c.q.d.
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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: Ejercicios Ejercicios

Ejercicios propuestos: 1) Considrese la frmula de derivacin numrica de tipo interpolatorio: f '(x*) ci .f (xi )
i= 0 n

y sea m un entero tal que 0 < m < n. Demustrese que entonces:

c x
i= 0 i

m i

= m( x

* m 1

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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: Ejercicios Ejercicios

2) Demustrese que para toda funcin fC1((x0,x1)) siempre existe algn punto x* (x0 , x1) para el que es exacta la frmula de derivacin numrica de tipo interpolatorio construida sobre el soporte {x0, x1}:
f '(x*) L0 '(x*)f (x 0 ) + L1 '(x*)f(x1 ) Obsrvese que segn lo anterior, para cualquier valor no negativo del entero k existe algn punto x* para el que la frmula de derivacin numrica de tipo interpolatorio construida sobre el soporte {x0, x1} proporciona el valor exacto de la derivada de cualquier polinomio de grado k en x*. Quiere ello decir que la frmula de derivacin considerada es de orden k para cualquier valor no negativo del entero k? Se contradice el teorema sobre el orden de exactitud de las frmulas de derivacin numrica de tipo interpolatorio?
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a) Soporte con 1 punto {x0} f (x) p0 (x ) = f (x 0 )

Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: frmulas frmulas usuales usuales
f '(x*) p0 '(x *) = 0 f '(x *) p0 '(x *) = f [ x 0 , x1 ]
= f (x1 ) f(x 0 ) H

b) Soporte con 2 puntos {x0, x1} f (x) p1 (x) = f (x 0 ) + f [ x 0 ,x1 ]( x x 0 )

H

x1 f (x 0 + H) f (x 0 ) (Frmula en adelanto o backwind) x* = x0 f '(x 0 ) H f (x1 ) f(x1 H) (Frmula en retroceso o upwind) x* = x1 f '(x1 ) H f ( x * + H 2) f(x * H 2) (Frmula centrada) x* = (x0+x1)/2 f '(x *) H x*
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x0

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c) Soporte con 3 puntos {x0, x1 , x2}

Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: frmulas frmulas usuales usuales

f (x) p1 (x) = f (x 0 ) + f [ x 0 ,x1 ]( x x 0 ) + f [ x 0 ,x1,x 2 ]( x x 0 )( x x1 ) f '(x*) p0 '(x*) = f [ x 0 ,x1 ] + f [ x 0 ,x1 ,x 2 ]( ( x * x 0 ) + ( x * x1 ) ) f (x 2 ) f (x1 ) f (x1 ) f (x 0 ) f (x1 ) f (x 0 ) x 2 x1 x1 x 0 ( ( x * x 0 ) + ( x * x1 ) ) = + x1 x 0 x2 x0 Primer caso particular: soporte equidistante y x* = x0 x* x0
h

x1
h

x2

f '(x *)

f (x * +2h) + 4f (x * +h) 3f (x *) 2h

(Frmula en adelanto con 3 puntos)

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Frmulas Frmulas de de tipo tipo interpolatorio: interpolatorio: frmulas frmulas usuales usuales
Segundo caso particular: soporte equidistante y x* = x1 x* x0
h

x1
h

x2

f ( x * +h) f (x * h) f '(x *) 2h
(Frmula centrada con 3 puntos)

Tercer caso particular: soporte equidistante y x* = x2 x* x0

h

x1
h

x2

f '(x *)

3f (x*) 4f (x * h) + 3f (x * 2h) 2h

(Frmula en retroceso con 3 puntos)

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