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CHAPTER 1

Applications mesurables

Etant donnés deux espaces mesurables (Ω1 , A1 ) et (Ω2 , A2 ), nous pouvons


nous intéresser à des applications
X : (Ω1 , A1 ) 7→ (Ω2 , A2 )
et voir leur compatibilité par rapport aux sigma-algèbres A1 et A2 . En particulier,
est-ce que les images réciproques des parties mesurables de (Ω2 , A2 ) sont mesurables
dans (Ω1 , A1 ) ? Si tel est le cas, nous dirons que l’application X conserve la
structure d’espaces mesurables. Le principe d’une telle exigence se trouve dans le
fait que nous traitons les parties mesurables. Donc nous souhaitons que les objets
mathématiques agissant sur les parties mesurables génèrent donc des parties encore
mesurables. Ce principe doit être gardé à l’esprit dans tout le texte.
En théorie de la mesure, tout comme en probabilité, la notation d’image réciproque
est simplifiée. Voici un échantillon d’exemples

X −1 (B) = (X ∈ B) = {ω ∈ Ω1 , X(ω) ∈ B} ⊂ Ω1 , B ⊂ Ω2 .
Pour Ω2 = R, pour des réels a et b,
X −1 (] − ∞, a]) = (X ≤ a),

X −1 (]a, +∞[) = (X > a),


X −1 (]a, b]) = (a < X ≤ b),
etc. Définissons la mesurabilité d’une application.

1. Définitions et premiers exemples


Definition 1. Une application X : (Ω1 , A1 ) 7→ (Ω2 , A2 ) est mesurable, par
rapport aux sigma-algèbres A1 et A2 notée (A1 , A2 ) − mesurable, ssi l’image
réciproque d’une partie mesurable de (Ω2 , A2 ) est mesurable dans (Ω1 , A1 ), c’est-
à-dire
(1.1) ∀(B ∈ A2 ), (X ∈ B) ∈ A1 ,
ou encore
(1.2) {(X ∈ B), B ∈ A2 } ⊂ A1
ou encore
(1.3) {B ∈ A2 , (X ∈ B) ∈ A1 } = A2

i
ii 1. APPLICATIONS MESURABLES

Comme exemples immédiat, considérons une fonction constante X : (Ω1 , A1 ) 7→


(Ω2 , A2 ), c’est-à-dire qu’il existe un élément a ∈ Ω2 tel que
∀ω ∈ Ω2 , X(ω) = a.
Montons que X est mesurable. En effet, pour tout B ⊂ Ω2 ,
(X ∈ B) = (X ∈ B) ∩ (a ∈ B) + (X ∈ B) ∩ (a ∈
/ B).
Soit a ∈ B,
∀ ω ∈ Ω1 , X(ω) = a ∈ B ⇒ ω ∈ (X ∈ B)
et d’où
Ω1 ⊂ (X ∈ B) ⇒ (X ∈ B) = Ω1 .
Soit a ∈
/ B, on a
∀ ω ∈ Ω1 , X(ω) = a ∈
/B⇒ω∈
/ (X ∈ B)
et d’où
(X ∈ B) = ∅.
En conclusion

Ω1 si a ∈ B
(1.4) (X ∈ B) =
∅ si a ∈/B
Dans les deux cas, (X ∈ B) est mesurable. Donc
Proposition 1. Toute application constante est mesurable.

Considérons maintenant une application prenant des valeurs distinctes et dénombrables


dans Ω2 notées a1 , a2 , ..., c’est-à-dire
X(Ω1 ) = {a1 , a2 , ...}.
Tout ω de Ω1 est donc dans l’un des ensembles
(X = ai ).
De plus les ensembles (X = ai ) sont disjoints car X ne peut prendre à la fois deux
valeurs distincts ai et aj pour i 6= j. Donc ils constituent une partition de Ω1 ,
c’est-à-dire X
Ω1 = (X = ai ).
i≥1
Soit maintenant B une partie quelconque de Ω2 , on a
X
(X ∈ B) = (X ∈ B) ∩ Ω1 = (X ∈ B) ∩ (X = ai )
i≥1
X
= {(X ∈ B) ∩ (X = ai )}
i≥1
Il est clair que (X ∈ B) ∩ (X = ai ) = ∅ si ai ∈
/ B car on ne peut avoir à la fois pour
ω ∈ Ω1 :
X(ω) ∈ B, X(ω) = ai , ai ∈ / B.
D’où X
(X ∈ B) = {(X ∈ B) ∩ (X = ai )} .
ai ∈B
Mais pour ai ∈ B,
X(ω) = ai ∈ B ⇒ X(ω) ∈ B,
2. ALLÈGEMENT DE LA DÉFINITIONS ET APPLICATIONS. iii

i.e.
(X = ai ) ⊂ (X ∈ B).
Ce qui nous permet de conclure
X
(1.5) (X ∈ B) = (X = ai ).
ai ∈B

Supposons maintenant que tous les singletons de Ω2 soit mesurables, (X ∈ B) est


mesurables, dès que les ensembles (X = ai ) sont mesurables. Et ils le sont si X est
mesurables. Donc
Proposition 2. Soit X : (Ω1 , A1 ) 7→ (Ω2 , A2 ) une application prenant un
ensemble dénombrable de valeurs Ω2 notée a1 , a2 , ... Supposons en plus que les sin-
gletons de Ω2 , sont mesurables. Alors X est mesurable ssi les ensembles (X = ai )
sont mesurables, c’est-à-dire,
∀(i ≥ 1), (X = ai ) ∈ A1 .

Parmi les espaces mesurables dont les singletons sont séparés, nous avons les
espaces métriques munis de leur sigma-algèbre borélienne, en particulier les espaces
Rk . D’ailleurs les applications mesurables généralement considérées sont à valeurs
dans Rk . Les applications prenant des valeurs distinctes en nombre dénombrable
sont dites discrètes. La proposition ci-dessus caractérise leur mesurabilité.

2. Allègement de la définitions et applications.


Notre slogan, rappelons-le, en mesure est nous sommes économes. Nous cher-
chons toujours à établir les choses sur une petite échelle pour la généraliser à une
grande échelle. Par exemple, pour établir (1.1), peut-on se contenter de la prouver
pour une partie de la sigma-algèbre A2 . En effet, on a
Proposition 3. Soit une application X : (Ω1 , A1 ) 7→ (Ω2 , A2 ). Supposons que
A2 est engendrée par H, i.e., . Alors est mesurable ssi
(2.1) ∀(B ∈ H), (X ∈ B) ∈ A1 ,

Proof. Puisque H⊂ A2, l’implication (1.1)⇒ (2.1) est vraie. Supposons main-
tenant que (2.1) est vraie. Montrons que (1.1) est vraie. Posons
A = {B ∈ A2 , (X ∈ B) ∈ A1 } ⊂ A2 .
Il suffit alors de montrer que {B ∈ A2 , (X ∈ B) ∈ A1 } = A2 . Nous savons déjà
que A est une sigma-algèbre contenue dans A2 (Exercice 3) du chapitre I). Par
l’hypothèse (2.1), A est une sigma-algèbre contenant H, donc contient σ(H) = A2 .
Alors A=A2 et donc (1.1) est vraie. 

Les conséquences de cette proposition sont nombreuses.


iv 1. APPLICATIONS MESURABLES

• Une fonction continue est mesurable.


Soit (E1 , T1 ) et (E2 , T2 ) deux espaces topologiques et X une applica-
tion de E1 dans E2 . On peut considérons X par rapport aux topologies
X : (E1 , T1 ) 7→ (E2 , T2 )
et par rapport aux sigma-algèbres boréliennes B(E1 ) = σ(T1 ) et B(E2 ) =
σ(T2 ) :
X : (E1 , B(E1 )) 7→ (E2 , B(E2 ));
Supposons que X soit continue par rapport aux topologies T1 et
T2 , c’est-à-dire
∀(B ∈ T2 ), X −1 (B) ∈ T1 .
Cela implique, puisque T1 ⊂ σ(T1 ) = B(E1 ),
∀(B ∈ T2 ), X −1 (B) ∈ B(E1 ).
Selon notre proposition, puisque σ(T2 ) = B(E2 ),
∀(B ∈ B(E2 )), X −1 (B) ∈ B(E1 ).
Dès lors, X est mesurable. On retient alors qu’une application continue,
est mesurable par rapport aux sigma-algèbres boréliennes.
• Mesurabilité d’application numériques. Soit une application numérique
X : (Ω, A) 7→ (R, B(R).
Puisque les interavalles [-∞, a] engendrent B(R), alors X est mesurable ssi
∀(a ∈ R), (X ≤ a) ∈ A.
De même, puisque les intervalles ]a, +∞] engendrent B(R), alors X est
mesurable ssi
∀(a ∈ R), (X > a) ∈ A.
Considérons maintenant une suite d’applications numériques mesurables
Xn : (Ω1 , A) 7→ (R, B(R)
pour n≥ 1. On a, pour tout a ∈ R,
\
(sup Xn ≤ a) = (Xn ≤ a)
n≥1
n≥1
et [
( inf Xn > a) = (Xn > a).
n≥1
n≥1
Ainsi supn≥1 Xn et inf n≥1 Xn sont mesurables. Le supremum et l’infinimum
d’une famille dénombrable d’applications numériques mesurables définies
sur le même espace mesurable sont mesurables. Il s’en suit que
limXn = sup( inf Xm )
n≥1 m≥n
et
limXn = inf ( sup Xm )
n≥1 m≥n

sont mesurables dès que les Xn le sont. En particulier si les applications


ont une limite X, on a
X = limXn = sup( inf Xm ) = limXn = inf ( sup Xm ).
n≥1 m≥n n≥1 m≥n
3. COMPOSITION D’APPLICATIONS MESURABLES v

Cela conduit à la proposition suivante.

Proposition 4. Soit une suite d’applications numériques mesurables

Xn : (Ω, A) 7→ (R, B(R)

pour n ≥ 1. Alors l’enveloppe supérieure, l’enveloppe inférieure, la limite supérieure


et la limite inférieure de cette suite sont mesurables. En particulier, si elle admet
une limite X
∀(ω ∈ Ω), Xn (ω) → X(ω),
alors elle est mesurable.

3. Composition d’applications mesurables


3.1. Enoncons le résultat.

Proposition 5. Soit les deux applications mesurables

X : (Ω1 , A1 ) 7→ (Ω2 , A2 )

et
Y : (Ω2 , A2 ) 7→ (Ω3 , A3 ).
Alors l’application composée

Y ◦ X : (Ω1 , A1 ) 7→ (Ω3 , A3 )

définie par
∀(ω ∈ Ω1 ), Y ◦ X(ω) = Y (X(ω))
est mesurable.

Proof. Soit X et Y mesurables. Alors, pour tout B ∈ A3 ,

(Y ◦ X)−1 = X −1 (Y −1 (B)) ∈ A1 .


vi 1. APPLICATIONS MESURABLES

3.2. Applications aux applications à composantes. Soit k espaces mesurés


(Ωi , Ai ) mesurable, i=1,...,k. Soit l’espace produit
Y
Ω= Ωi .
1≤i≤k

Nous avons déju vu que muni de la σ−algèbre produit


Y
S={ Ai , Ai ∈ Ai }
1≤i≤k

Q Nous dirons que les éléments de S sont des pavés mesurables.


définit une semi-algèbre.
S engendre sur Ω = 1≤i≤k Ωi une sigma-algèbre notée
O
A= Ai .
1≤i≤k

appellés sigma-algèbre produit ou sigma-algèbre tensorielle. L’application suivante


Y O
πj : (Ω = Ωi , Ai ) 7→ (Ωj , Aj )
1≤i≤k 1≤i≤k

qui associe à tout ω = (ω1 , ω2 , ..., ωk ) sa j − ième composante:


πj (ω1 , ω2 , ..., ωk ) = ωj
Q
s’appelle la j-ième projection de l’espace produit 1≤i≤k Ωi sur son j-ième facteur
Ωj . Remarquons déjà que pour Bj ⊂ Ωj ,
(3.1) πj−1 (Bj ) = Ω1 × ... × Ωj−1 × Bj × Ωj+1 × ... × Ωk .
Nous avons les faits suivants.
Proposition 6. Les projections sont mesurables, lorsque l’espace produit est
muni de la sigma-akgère produit.

Proof. La preuve facile et se fonde sur (3.1) qui montre que si Bj ∈ Aj, alors
πj−1 (Bj ) ∈ S ⊂ A = 1≤i≤k Ai .
N


Mais, il y a mieux :
N
Proposition 7. La sigma-algèbre produit A = 1≤i≤k Ai , est la sigma-algèbre
Q
minimale sur Ω = 1≤i≤k Ωi pour laquelle les projections sont mesurables.
Q
Proof. En effet, soit B une sigma-algèbre sur Ω = 1≤i≤k Ωi telle ques les k
projections
πj : (Ω, B) 7→ (Ωj , Aj )
soient mesurables. Soit Y
A= Ai
1≤i≤k
un élément quelconque de S, l’ensemble des pavés mesurables, avec , Ai ∈ Ai . Par
(3.1), on pour tout 1 ≤ i ≤ k,
πi−1 (Ai ) = Ω1 × ... × Ωi−1 × Ai × Ωi+1 × ... × Ωk .
3. COMPOSITION D’APPLICATIONS MESURABLES vii

Puisque qu’une intersection de produits cartésiens est le produit cartésien des in-
tersions des facteurs, on obtient
\ Y
πi−1 (Ai ) = Ai ∈ B,
1≤i≤k 1≤i≤k

par mesurabilité des πi . Il s’en suit que


S⊂B
et donc O
A= Ai ⊂ B.
1≤i≤k
Ainsi, toute sigma-algèbre pour laquelle les projections sont mesurables, contient
la sigma-algèbre produit, qui rend elle même mesurables les projections. 

Enfin, étudions la mesurabilité d’une application à composantes, c’est-à-dire à


valeurs dans un espace produit. Soit une application
Y O
X : (E, B) 7→( Ωi , Ai ),
1≤i≤k 1≤i≤k

où (E, B) est un espace mesurable. Alors pour tout ω ∈ E, X(ω) aura k composantes
X(ω) = (X1 (ω), X2 (ω), ..., Xk (ω)).
On a bien sûr
Xj = πj (X) = πj ◦ X.
Chaque Xj est une application de (E, B) dans (Ωj , Aj ) selon le schéma
X Q πj
(E, B) 7→ 1≤i≤k Ωi 7→ Ωj .
ω ,→ (X1 (ω), X2 (ω), ..., Xk (ω)) ,→ Xj (ω)
Nous avons la caractérisation.
Proposition 8. L’application X est mesurable ssi chaque composante Xi est
mesurable.
Proof. Supposons que X soit mesurable, alors chaque Xj = πj ◦ X est
mesurable en tant que composistion d’applications mesurables.
Supposons maintenant que chaque Xi est mesurable. Soit
Y
A= Ai
1≤i≤k

un élément quelconque de S, l’ensemble des pavés mesurables, avec , Ai ∈ Ai . On


a
(X ∈ A) = (X1 ∈ A1 , ..., Xk ∈ Ak )
\
= (Xi ∈ Ai ) ∈ B,
1≤i≤k
par mesurabilité des Xi . 

La leçon qu’on en tire est la suivante. En étudiant la mesurabilité d’une ap-


plications dans un espace produit, on se contente d’étudier les composantes. Nous
allons maintenant nous concentrer aux applications numériques mesurables, ap-
pelées applications boréliennes.
viii 1. APPLICATIONS MESURABLES

4. Applications numériques réelles


Nous nous concentrons ici sur les applications numériques mesurables, d’un
k
espace (Ω, A) dans R munie de la sigma-algèbre usuelle, engendrées par ses inter-
valles. Mais de telles applications
k k
X: (Ω, A) 7→ (R , B(R )
ω ,→ (X1 (ω), ..., Xk (ω))
sont mesurables ssi leurs composantes le sont, nous nous restreignons aux applica-
tions numériques à valeurs dans R. Lorsqu’on aura affaire aux applications vecto-
rielles, nous les traiterons par composantes.

Xn : (Ω, A) 7→ (R, B(R)


Nous avons déjà étudié en partie les applications numériques
X : (Ω, A) 7→ (R, B(R).
En particulier, X est mesurable ssi
∀(a ∈ R), (X ≤ a) ∈ A
ssi
∀(a ∈ R), (X > a) ∈ A.
De plus, les limites supérieures, inférieures, les enveloppes supérieures et infériences,
et les limites, s’il y a lieu, de suites d’applications numériques mesurables, sont
mesurables.

Nous allons à présent nous prononcer sur les opérations de fonctions mesurables.
Mais au paravent, nous allons exiber une classe de fonctions mesurables, partic-
ulièrement simples, dense dans l’espace des applications numériques mesurables.
4.1. Fonctions étagées. Soit une subdivision finie et mesurable de Ω, c’est-
à-dire, un nombre k de parties mesurables A1 , ..., Ak disjointes entre-elles telles
que X
Ω= Ai .
1≤i≤k
Soit une application X prenant des valeurs constantes αi ∈ R sur chaque partie Ai ,
c’est-à-dire
X(ω) = αi pour ω ∈ Ai
notée aussi
X
(4.1) X= αi 1Ai
1≤i≤k

Une application (4.1) s’appelle une fonction étagée ou simple. Le qualificatif mesurable
est sous-entendu. Les fonctions simples sont finies. Faisons deux remarques. Il peut
arriver que l’on ait X
Ai 6= Ω
1≤i≤k
dans
P (4.1). Dans ce cas, cette application prend la valeur αk+1 = 0 sur Ak+1 =
( 1≤i≤k Ai )c , et qu’on a omis de l’écrire:
X X X
X= αi 1Ai = αi 1Ai + 01Ak+1 = αi 1Ai .
1≤i≤k+1 1≤i≤k 1≤i≤k
4. APPLICATIONS NUMÉRIQUES RÉELLES ix

La deuxième remarque est que l’écriture de (4.1) n’est pas unique. Par exemple,
soit
X = a1A + b1B .
Supposons que A = A1 + A2 . Alors
X = a1A1 + a1A2 + b1B .
Ainsi, en cassant un des paliers Ai , on obtient une autre représentation. Par contre,
il y pour une application simple, une seule représentation pour laquelle les valeurs
αi sont distinctes.

Le changment de représentations nous permet de considérer une subdivision


communue pour deux applications simples. En effet, soit deux fonctions simples
X
X= αi 1Ai
1≤i≤k

et X
Y = βj 1Bj .
1≤j≤m
On a donc X X X X
Ω=( Ai )( Bj ) = Ai Bj .
1≤i≤k 1≤j≤m 1≤i≤k 1≤j≤m
Alors, si Ai Bj est non vide, on a
X = αi , Y = βj sur Ai Bj .
Donc
X
(4.2) X= αi 1Ai Bj
i,j

et
X
(4.3) Y = βi 1Ai Bj .
i,j

Dans ces deux formules, les indices i et j décrivent {1, ..., k} × {1, ..., m} lorsque
Ai Bj est vide. Enonçons le premier résultat. Pour cela, notons que la classe E
est munie d’une addition (+), d’une multiplication externe par des réels (·), de la
multiplication internes des fonctions (×) et de la relation d’ordre (≤).

Proposition 9. (E , + , ·, ≤) est un espace de Riesz, c’est-à-dire un espace


vectoriel muni relation d’ordre, contenant le maximum et le minimum finis de ses
éléments. De plus (E , + , ×, ≤) est une algèbre lattice.
Proof. Soit X et Y deux applications simples représentées par (4.2) et (4.3)
et λ un réel queconque. Alors
X
X +Y = (αi + βj )1Ai Bj ,
i,j
X
λX = (λαi )1Ai ,
i
X
XY = (αi βj )1Ai Bj ,
i,j
x 1. APPLICATIONS MESURABLES

X
(αi + βj )1Ai Bj ,
i,j
X
max(X, Y ) = max(αi , βj )1Ai Bj ,
i,j
et X
min(X, Y ) = min(αi , βj )1Ai Bj .
i,j
Alors E est stable par addition, multiplication externe, multiplication interne, max-
imum et minimum finis. 

Notre deuxième résultat concerne la densité de E dans l’espace des applications


mesurables.
Theorem 1. Toute application mesurable positive est limite croissante de fonc-
tions étagées finies et positives. Une fonction mesurable est limite de fonctions
étagées simples.

Proof. Soit X≥ 0 mesurable. Pour n fixé, considérons la subdivision de R+


suivante
22n 22n +1
X k−1 k n
X
R+ = [ n , n [ + [2 , +∞] = Ak .
2 2
k=1 k=1
Pour tout ω ∈ Ω, X(ω) appartient à l’un des Ak . Chaque Ak est un intervalle de
R donc mesurable. Les parties de Ω définies par
(X ∈ Ak )
sont mesurables et forment une partition mesurable de Ω :
2n 2n
2X +1 2
X k−1 k
Ω= (X ∈ Ak ) = ( 2n ≤ X < n ) + (X ≥ 22n ).
2 2
k=1 k=1
Définissons alors la fonction étagée
2n
2
X k−1
(4.4) Xn = 1( k−1 ≤X< k
) + 2n 1(X≥22n ) .
2n 22n 2n
k=1
Autrement dit, Xn (ω) prend la valeur de la borne gauche de l’intervalle dans lequel
tombe X(ω). Nous allons montrer que
• La suite (Xn )n≥0 est croissante, c’est-à-dire que
∀(n ≥ 1), ∀(ω ∈ Ω), Xn (ω) ≤ Xn+1 (ω).
Prenons le répère suivant pour tout k = 1, ..., 22n − 1:
k k
(4.5) X(ω) ≥ n ⇒ Xn (ω) ≥ n
2 2
et pour tout k ≥ 22n + 1,
k
(4.6) X(ω) ≥ n ⇒ Xn (ω) = 2n .
2
Cela tient au fait que si
k
X(ω) ≥ n
2
4. APPLICATIONS NUMÉRIQUES RÉELLES xi

alors forcément X(ω) est dans un intervalle [ 2mn , m+1


2n [ avec m ≥ k ou dans
[2n , +∞] avec k ≥ 22n . Dans les deux cas
m k
Xn (ω) = ≥ n ou Xn (ω) = 2n .
2n 2
Maintenant, soit
k
Xn (ω) =
2n
avec k = 1, ..., ou 22n . On a deux cas.
Premier cas : k ≤ 22n − 1, et donc, par définition,
k k+1
≤X<
2n 2n
Dès lors
2k 2k + 2
≤ X < n+1
2n+1 2
Mais
2k ≤ 2(22n − 1) = 22n+1 − 2 ≤ 22(n+1) − 1.
La dernière inégalité est évidente. D’après (4.5), on a
2k k
Xn+1 (ω) ≥ = = Xn (ω).
2n+1 2n
Deuxième cas : k = 22n , c’est-à-dire
X ≥ 2n .
Alors
22n+1 m
X≥ = n+1
2n+1 2
avec m ≤ 22(n+1) − 1. En appliquant (4.5), on a
m
Xn+1 (ω) ≥ n+1 = 2n = Xn (ω).
2
Dans les deux cas,
∀(ω ∈ Ω), Xn+1 (ω) ≥ Xn (ω).
La suite (Xn )≥1 est croissante.
• Xn converge vers X. Pour montrer cela, considérons deux cas pour un ω
fixé.
Premier cas : X(ω) = +∞. Donc pour tout n ≥ 1,
X(ω) ≥ 2n
et donc
Xn (ω) = 2n → +∞ = X(ω).
Deuxième cas. 0 ≤ X(ω) < +∞. Il existe n0 , tel que
X(ω) < 2n0 .
Donc pour tout n ≥ n0 ,
X(ω) < 2n
et il existe un entier k tel que 0 ≤ k < 2n tel que
k k+1
≤ X(ω) ≤
2n 2n
xii 1. APPLICATIONS MESURABLES

avec justement
k
Xn (ω) = .
2n
Alors
1
0 ≤ Xn (ω) − X(ω) ≤
2n
pour tout n ≥ 2n0 . Alors
Xn (ω) → X(ω).
En mettant ensemble les deux parties, on a
Xn → X
• En résumé, la suite de fonction étagées Xn croit vers X :
Xn ↑ X.
Ceci prouve la première assertion du théorème. Pour finir la preuve, considérons
pour une fonction mesurable quelconque
X + = sup(X, 0)
la partie positive de X et
X − = sup(−X, 0)
la partie négative de X. Les applications X+ et X− sont toutes positives et mesurables
en tant que maxima de fonctions mesurables. On établit aisément que
X = X+ − X−
et
|X| = X + + X − .
D’après la première partie, il existe une suite d’applications étagées Xn (1) (resp.
Xn (2)) croissante vers X+ (resp. X− ). Alors
Xn (1) − Xn (2)
est une suite de fonctions étagées qui convergent vers X = X + − X − . 

Ceci nous permet d’étudier les opérations sur les fonctions mesurables.
4.2. Opérations sur les applications mesurables. Soit X et Y deux appli-
cations mesurables, alors il existe, d’après les résultats de la section précédente, il
existe une suite de fonctions étagées Xn convergent vers X et une suite d’application
Yn convergent vers Y. Soit λ un réel quelconque. On a alors
Xn + Yn → X + Y,
λXn → λX,
Xn Yn → XY,
max(Xn , Yn ) → max(X, Y )
et
min(Xn , Yn ) → min(X, Y ).
De même, pour Yn 6= 0,
Xn /Yn → X/Y.
D’après les résultats ci-dessus, les suites des membres de gauche sont mesurables.
Donc les membres de droite sont aussi mesurables. En résumé :
4. APPLICATIONS NUMÉRIQUES RÉELLES xiii

Proposition 10. Nous avons les propriétés suivantes.


• La somme deux applications mesurables dont la somme est définie, est
mesurable.
• Le produit de deux applications mesurables bien défini est mesurable.
• Le produit d’une application mesurable par un réel bien défini est mesurable.
• Le maximun et le minimum de deux applications mesurables sont mesurables.
• Si Y ne prend pas la valeur zéro, alors X/Y est mesurable.
4.3. Fonctions semi-continues.

Proposition 11. Une application numérique définie sur un espace topologique


semi-continue est mesurable par rapport aux sigma-algèbres boréliennes.

Proof. Consodérons une application.


f : (E, B) 7→ R
définie d’un espace topologique muni de la sigma-algèbre borélienne dans R. X est
continue en tout x ssi
(i) Pour tout x∈ E, pour tout ε > 0, il existe un voisinage V de x tel que
y ∈ V ⇒ f (y) ∈]f (x) − ε, f (x) + ε[.
Dans cette formule, on s’intéresse à tout l’intervalle ]f (x) − ε, f (x) + ε[. Mais on
peut s’intéresser uniquement l’une des bornes de l’intervalle. Cela nous donne
les fonctions semi-continues. Précisément, f est dite semi-continue supérieurement
(noté s.c.s ) ssi
(ii) Pour tout x∈ E, pour tout ε > 0, il existe un voisinage V de x tel que
y ∈ V ⇒ f (y) < f (x) + ε
Elle est dite semi-continue inférieurement (noté s.c.i) ssi
(iii) Pour tout x∈ E, pour tout ε > 0, il existe un voisinage V de x tel que
y ∈ V ⇒ f (y) > f (x) − ε
L’on voit immédiatement qu’une fonction f est continue ssi elle est s.c.i et s.c.s.
De plus une fonction f est s.c.i. ssi son opposée -f est s.c.s. Allons plus loin en
démontrant qu’une fonction f est semi-continue supérieurement ssi
(4.7) ∀c ∈ R, (f ≥ c) est f ermé
Il s’en suit qu’une fonction semi-continue est mesurable.
Montrons que f s.c.s ⇒ (f ≥ c) fermé. Soit f s.c.s. Soit x∈ G = (f ≥ c)c . Donc
f (x) < c. Donc
∀  > 0, f (x) + ε < c.
f étant semi-continue supérieurement, il existe un voisinage V∈ V (x) de x tel que
y ∈ V ⇒ f (y) ≤ f (x) + ε < c
et donc
x ∈ V ⊆ G.
Donc G contient ses points x avec un voisinage. Il est ouvert.
xiv 1. APPLICATIONS MESURABLES

Supposons maintenant que (4.7) est vraie. Soit x∈ E quelquonque. Donc pour
tout ε > 0, G = (f < f (x) + ) ouvert. Mais x appartient à G, donc G le contient
avec un de ses voisinages V∈ V (x) et donc
y ∈ V ⇒ y ∈ (f < f (x) + ε) ⇒ f (y) ≤ f (x) + ε.
Donc f est semi-continue supérieurement. 

4.4. Fonctions partielles. Nous avons déjà étudié les applications à valeurs
dans un espace
Qproduit. Etudions
N à présent les applications définies sur un espace
produit (Ω = 1≤i≤k Ωi , 1≤i≤k Ai ) à valeurs dans R. Nous avons le schéma
Q N
X : ( 1≤i≤k Ωi , 1≤i≤k Ai ) 7→ R
.
(ω1 , ω2,..., ωk ) ,→ X(ω1 , ω2,..., ωk )
Fixons ω0 =(ω1 , ..., ωi−1 , ωi+1 , ..., ωk ), c’est-à-dire toutes les variables à l’exception
de ωi . On définit la i-ème fonction partielle
Xω0 : (Ωi , Ai ) 7→ R
.
ωi ,→ X(ω1 , ω2,..., ωk )
Nous avons le résultat.
Proposition 12. Si X est mesurable, alors les fonctions partielles sont mesurables.

Proof. Nous allons le prouver avec k=2. Supposons que


(ω1 , ω2 ) ,→ X(ω1 , ω2 )
mesurable. Pour ω1 fixé, étudier la mesurabilité de l’application partielle
(4.8) ω2 ,→ Xω1 (ω2 ) = X(ω1 , ω2 ).
Commençons par remarquer que
(αX + βY )ω1 = αXω1 + βYω1
et que
Xn ↑ X ⇒ (Xn )ω1 ↑ Xω1 .
Nous allons démontrer (4.8) en utilisant une méthode qui sera ré-utilisée inlass-
ablement dans ce cours. Nous invoquerons la méthode à travers l’epxression : en
passant par les étapes classiques.
Etape 1: X=1A , où A est une partie mesurable. Remarqez simplement que
1A (ω1 , ω2 ) = 1 ⇔ (ω1 , ω2 ) ∈ A ⇔ ω2 ∈ Aω1 ⇔ 1Aω1 (ω2 ) = 1
D’où, pour ω1 fixé
1A (ω1 , ω2 ) = 1Aω1 (ω2 )
Or les sections Aω1 sont mesurables et donc
ω2 ,→ Xω1 (ω2 ) = 1Aω1 (ω2 )
est mesurable.
Etape 2. X est une fonction étagée
X
X= αi 1Ai .
1≤i≤k
5. EXERCICES xv

Alors X X
ω2 ,→ Xω1 (ω2 ) = ( αi 1Ai )ω1 = αi (1Ai )ω1
1≤i≤k 1≤i≤k
est mesurable.
Etape 3. X≥ 0. Il existe une suite de fonctions étagées Xn telle que
Xn ↑ X.
Donc
(Xn )ω1 ↑ Xω1 .
Puisque les fonctions partielles de fonctions étagées sont mesurables, alors la limite
Xω1 est aussi ω2 −mesurable.
Etape 4. X = X + − X − et
ω2 ,→ Xω1 = (X + − X − )ω1 (ω2 )
est mesurable en vertu de l’étape 3. 

5. Exercices
Exercise 1. Soit f une fonction croissante de R dans R. Soit D(n) le nombre
de points de discontinuité de f dans [-n,n]. Rappelons qu’un réel x est un point de
discontinuité de f ssi
f (x+) − f (x−) > 0
où f (x−) est la limite à gauche et f (x+) est la limite à droite de x. Puisque f est
croissante f (x+) < f (x−) et
f (x+) − f (x−)
s’appelle saut de discontinuité. Pour k ≥ 1, Dk (n) l’ensemble des points de discon-
tinuité de f dans [−n, n] et dont le saut de discontinuité dépasse 1/k, c’est-à-dire
Dk (n) = {x ∈ D(n), f (x+) − f (x−) > 1/k}.
• Soit x1 , ..., xm m éléments de Dk (n).
– Justifier l’inégalité (recourir à un dessin par exemple)
X
f (n) − f (−n) ≤ f (xi +) − f (xi −).
1≤i≤m

– En Déduire que
m ≤ k × (f (n) − f (−n))
et donc que Dk (n) est fini.
• Etablir que le nombre de points de discontinuité de f est
[
D= D(n)
k≥1

et donc que le nombre de points de discontinuité de f est dénombrable. En


déduire de même pour une fonction décroissante.
xvi 1. APPLICATIONS MESURABLES

Exercise 2. Le but de cet exercice est de montrer que toute fonction de R dans
R telle que son nombre de points de discontinuité est au plus dénombrable et qu’elle
admet en tout point une limite à droite et à gauche, est mesurable. Procédons par
étape.
• Etape 1. f ne possède qu’un seul point de discontinuité x0 . Soit

f (x−) si x ≥ x0
f0 (x) =
f (x) si x < x0
et 
f (x) si x > x0
f1 (x) = .
f (x+) si x ≤ x0
Etablir que
f = f0 1]−∞,x0 ] + f(x0 ) 1{x0 } + f1 1]x,+∞0 ]
Etudier la continuité de fi , i = 1, 2 (par un dessin). En déduire que f est
mesurable.
• Etape 2. f possède k points de discontinuité énumérées dans l’ordre x1 <
... < xk+1 . Soit

f (x−) si x ≥ x1
f0 (x) = ,
f (x) si x < x1
et 
f (x) si x > xk+1
fk+1 (x) = .
f (xk+1 +) si x ≤ xk+1
Soit pour 1 ≤ i ≤ k,

 f (xi+1 −) si x ≥ xi+1
fi (x) = f (x) si xi < x < xi+1 .
f (xi +) si x ≤ xi

Etabir que
X
f = f0 1]−∞,x1 [ + + fi 1]xi ,xi+1 [ + fk+1 1]xk+1 ,+∞[
1≤i≤k
X
+ f (xi ) 1{xi }
1≤i≤k+1
Etudier la continuité des fi (par un dessin) et conclure que f est mesurable.
• Enfin f possède une infinité dénombrable de points de discontinuité (xj )j≥1 .

Example 1. Une fonction f de R dans R continue à droite ou à gauche est


mesurable. Soit f continue à gauche et soit
k=+∞
X
fn− (x) = f (k/2n )1[k2−n ,(k+1)2−n [ (x),
k=−∞

c’est-à-dire
k k+1
fn+ (x) = f (k/2n ) pour ≤x< .
2n 2n
Soit x fixé, montrer qu’il existe une suite
kn (x)
xn =
2n
5. EXERCICES xvii

telle que
0 ≤ x − xn ≤ 2−n
et −
fn (x) − f (x) = |f (xn ) − f (x)|
En déduire que
fn− (x) → f (x).
En déduire que f est mesurable. Faites la même démonstration pour f continue à
droite en considérant
k=+∞
X k+1
fn+ (x) = f ( n )1]k2−n ,(k+1)2−n ] (x)
2
k=−∞