I ntgration Numrique

Algorithmique Numrique
Intgration numrique
I. Introduction
II. Formules de Newton-Cotes
1- Formules de Newton-Cotes lmentaires.
2- Formules de Newton-Cotes composes
III. Etude de lerreur
1- tude de lerreur dans les formules de Newton-Cotes lmentaires.
2- tude de lerreur dans les formules composes
IV. Formules de quadrature de Gauss.
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Algorithmique Numrique --- N. Abdellatif
1
I. Introduction
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2
Un des problmes importants de lanalyse est lintgration.
On trouve souvent des intgrales dont le calcul est trs
difficile ou mme impossible et il arrive parfois quon ne
connaisse la fonction f que par ses valeurs en certains
points .
Dans ces cas, on utilise des mthodes numriques
pour valuer la valeur de lintgrale donne
I. Introduction
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| |
| |
| | b a, intervalle l sur
intgrable soit . fonction la que telle b a, sur dfinie
positive fonction une , b a, sur dfinie fonction une avec
) ( ) ( intgrale l calculer cherche On

=
}
w f
w f
dx x w x f I
b
a
I. Introduction
finie somme la
par intgrale l' remplaant en commise
erreur l' ) ( et n, 0,..., i ], , x
) (
i
0
f
E
b a
f
E
) f(x

a) (b f(x)w(x)dx I
n
n i
i
n
i
b
a
= | e
+ = =

}
=
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On essaie de donner une valeur approche de I
Le principe est de remplacer I par une somme finie
de la forme:
I. Introduction
( )
formule la de poids les sont n, 0,..., i , les
formule, la de noeuds les sont n, 0,..., i , Les
quadrature de formule appele est formule Cette
( ) ( ) (
: crit On
i
i
)
0
=
=
~
}

=

x
x f a b dx x w x f i
b
a
n
i
i
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I. Introduction
On traite ici deux types de formules de quadrature:

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Les formules de Gauss
Les formules de Newton-Cotes
II. Formules de Newton-Cotes
II. 1- Formules de Newton-Cotes lmentaires.
II. 2- Formules de Newton-Cotes composes
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II. 1. Formules de Newton-Cotes lmentaires
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8
Si on remplace ] par son polynme dinterpolation aux
points x
i
, i=0, ,n
alors la formule de quadrature est dite formule de type
interpolation.
Les formules de Newton-Cotes sont des formules de type
interpolation en des points quidistants avec w(x) = 1
II. 1. Formules de Newton-Cotes lmentaires
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On considre (n+1) points quidistants de |a,b]:
) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
: du type formule une construit On
avec
1

n
0 i
n i,
0
] + ] =
] +
}

= ]
=
s s + = = =
=
n n
n
b
a i
j n
E I
E x f b-a dx x
n
b -a
h
n j j h , a b, x a, x x

II. 1. Formules de Newton-Cotes lmentaires

Lemme:
dt
j i
j t
n
n i
n
n
i j
j

1

: a on , ,..., 0 Pour tout
0
0
n i,
}
[

=
=
=
=

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1
0
. ,..., 0 , points aux
de ion interpolat d' polynome le est p avec
) ( ) ( que tels les choisit On
n
n i,
n i x
f
dx x p f I
i
b
a
n n
=
=
}

II. 1. Formules de Newton-Cotes lmentaires

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1
1
s
=
=

=
=

=
=
}
[
entier ,
2
pour poids les que calcule ne On
: Remarque

: a on n, 0,..., i Pour : 2 e Consquenc
) (
)! ( !
(-1)

: a on n, 0,..., i Pour : 1 e Consquenc
n i,
, n i,
0
0
i - n

n i,
i
n
i
dt j t
i n i n
n i n
n
n
i j
j

II. 1. Formules de Newton-Cotes lmentaires

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1
2
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
|
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+
+ ~
}
|
.
|

\
|
+
~
}
|
.
|

\
|
+
~
}
~
}
~
}
b f
b a
f a f b-a dx x f
b f a f
b-a dx x f
b a
f b-a dx x f
b f b-a dx x f
a f b-a dx x f
6
1
2 3
2
6
1

: Simpson de Mthode . 3
2

: du trapze Mthode . 2
2
: milieu point du mthode -
: droite -
: gauche -
: rectangles des Mthodes . 1
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
: Exemples
II. 1. Formules de Newton-Cotes lmentaires
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1
3
( )
( )

= e - -
e = -
+ =
s
+
ordre l' dterminer et erreur l' calculer pour
polynmes des ensemble l' de base une utilise On
: Remarque
0 que tel [X]
] [ , 0
: d c 1 degr de
polynme un moins au pour inexacte et degr
de polynme pour tout exacte est formule la si
ordre d est quadrature de formule une qu' dit On
1
q E IR q
X IR p p E
N
N
N
n N
N n
Dfinition
II. 1. Formules de Newton-Cotes lmentaires
| |
| |
| |. 1,1 - ,
2 2
variable de changement le par 1,1 - sur grale int une
b a, intervalle l' sur intgrale ute ramener to peut On
: que note on rsultat, ce de ion dmonstrat la Pour
: Remarque
e
+
+

=
-
t
a b
t
a b
x
3 est Simpson de formule la de ordre L'
1 est du trapze formule la de ordre L'
:
= -
= -
N
N
Exemples
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( )
pair est si 1 suprieur
impair est si suprieur
est points 1 Cotes - Newton de formule une d' ordre L'
n n
n n
n
+ -
-
+
n Propositio
II. 1. Formules de Newton-Cotes lmentaires
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| | ( )
( )
( ) > > +
-
= -
0 pour tout est points 1
formule une d' ordre l' que montrer pour ,..., ,
Lagrange de polynomes des base la utiliser peut On
0 E alors 1,1 - sur impaire fonction une est
2 1
n
n n n
l l l
g g Si
n
II. 2. Formules de Newton-Cotes composes
Donc
. ,..., 0 , o
: longueur mme de
s intervalle - sous en ] [ intervalle l subdivise On
i
1 0
k i
k
a b
i a
b a
k a,b
k
=

+ =
= =
o
o o o
: formule la
obtient On . 1 ,..., 0 , ] [ intervalle chaque sur
es lmentair Cotes - Newton de formules les applique On
1 i
=
+
k i ,
i
o o
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}

}
=

=
+
b
a
k
i
i
i
dx x f dx x f
1
0
1
) ( ) (
o
o
II. 2. Formules de Newton-Cotes composes
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|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+
+

+ +

}
~
-
|
.
|

\
|

+ +

}
~
-

=
+

=
1
0
1
1
1
1
1
2
4 ) ( 2 ) ( ) (
6
) (
: compose Simpson de Mthode
) ( 2 ) ( ) (
2
) (
: compose du trapze Mthode
k
i
i i
k
i
i
b
a
k
i
i
b
a
f f b f a f
k
a b
dx x f
f b f a f
k
a b
dx x f
o o
o
o
: Exemples
( ) ( ) ( )
s s s s

+ =
= ~
+
=

=
+
}
1 0 , 0 , avec
) (
1
,
,
0
,
1
0
1
k i n j
n
j x
x f f T dx x f
i
i
i i
i i j
i j
n
j
i
n j
k
i
i i k
b
a
i
o o
o
o o
II. 2. Formules de Newton-Cotes composes
( )
| |
( )
( )
}
= =
=
=
+
vers tend quand
vers converge compose formule la par donn T
Alors 1 ,..., 0 et ,..., 0 pour de et
de ts indpendan sont poids les que et
, n subdivisio chaque sur points
de fini nombre un intervenir font es lmentair
quadrature de mthodes les que suppose On
e Convergenc : Thorme
k
, ,
1 i i
k dx x f
f
k i n j k
i
n n
b
a
n j n j
i
i

o o
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III. Etude de lerreur
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| |
( ) ( )
( ) ( )
( )

>
=
=

+
+
+
sinon 0
si 1
convention la avec
0 , max et e lmentair
Cotes - Newton de formule la de ordre l' est o
t
, :
n applicatio l' Peano de noyau appelle On
: Dfinition
0
t x
t x
t x t x
N
t x x E
IR b a k
N
n
N

III.1. Erreur dans les formules de Newton-Cotes lmentaires
III.1. Erreur dans les formules de N-C lmentaires
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

=
}

+
=
f E
dt
N
t x
t f
i
a x
a f x f
f E
n
x
a
N
N
i
N
i
i
n
de linarit la et
! !
: intgral reste avec
Taylor de formule la utilisant en calcule On
: Preuve
1
0
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2
0
| | ( )
( ) ( ) ( )dt t f t k
N
f E
b a C f
N
N
b
a
N n
N
) 1 (
1
!
1

: alors ,
que et ordre d' est formule la que suppose On
: Thorme
+
+
}
=
e
III.1. Erreur dans les formules de N-C lmentaires
| |
( )
| |
| | ( ) ( ) ( ) ( )dt t k f dt t f t k b a
b a
f b a k
b
a
N
N N
b
a
N
N
N
} }
+ +
+
= e
1 ) 1 (
1
: que tel , existe il qu'
dduire pour moyenne la de formule la utilise on , , sur continue
est et , sur constant signe un garde Comme : Preuve
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2
1
| |
| | ( ) | |
( ) ( ) ( )
( ) ( )
1
) 1 (
1
1
1
, plus De
!
1

: que tel , existe il , , pour tout alors
, sur constant signe un garde que suppose On
: Corollaire
+
+
+
+
=
=
e e
}
}
N
n
b
a
N
b
a
N
N
n
N
N
x x E
N
dt t k
dt t k f
N
f E
b a b a C f
b a k

III.1. Erreur dans les formules de N-C lmentaires

( ) n Steffensse de Thorme constant signe
un garde Peano de noyau le Cotes - Newton de
formules des cas le dans que montrer peut On
: Remarque
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2
( )
( )
}

+
s
b
a
N
N
n
dx x k f
N
f E ) (
!
1

a on , hypothses mmes les Sous
: e Consquenc
1
III.1. Erreur dans les formules de N-C lmentaires
| | ( ) ( ) ( ) ( ) | |
| | ( ) ( ) ( )
( )
( ) | | b a f b a f E b a C f
b a f b a f E b a C f
, ,
2880
1
, , Pour tout
: e lmentair Simpson de formule la dans Erreur 2.
, ,
12
1
, , Pour tout
: e lmentair du trapze formule la dans Erreur 1.
: Exemples
4
5
2
4
3
1
2
e = e
e
' '
= e


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3
III.2. Erreur dans les formules de N-C composes

-

-
compose formule la de
celui par e lmentair formule la de Peano de noyau le remplaant
en ais restent vr prcdents corollaire du et e du thorm rsultat le
moins au ordre d' est ante correspond compose
formule la alors ordre d' est e lmentair C - N de formule la si
: que note On
N
N
ordre l' de fonction en e convergenc de vitesse
la de estimation une donne et quadrature de formules des
e convergenc de rsultat un tablit suivant thorme Le
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4
III.2. Erreur dans les formules de N-C composes
| | 1,1 - sur associe e lmentair mthode la de
Peano de noyau le et ordre d' suppose on l' que
compose mthode la de Peano de noyau le Soit
: Preuve
N
N
k N
K
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5
| |
| | ( ) | |
( ) ( ) ( ) ( )
( )
| |
( )

=
|
.
|

\
|
=
e e
+

+
+
+
}
k
a b
h
k f E
f dt t k a b
h
N
f E
b a b a C f
k b a
n c
N
N
N
N
c
N
et 1,1 - sur e lmentair formule la de Peano de noyau
le est compose, formule la dans erreur l' est o

2 !
1

: que tel , existe il , , si et
gaux s intervalle en divis est , Si
: Thorme
) 1 (
1
1
2
1
1

III.2. Erreur dans les formules de N-C composes

| |
( ) ( ) ( )
| | e

=

|
.
|

\
|

=
|
.
|

\
|

=
e
+
+
+ +
+
} }
}
+
1 i i
1 i i
1 i i 1 i i
) 1 (
, ,
2

variable de changement le utilisant en rsultat, le a On
2 2
que alors montre on ,
!
1
que tel existe il qu' sait On
1 i
i
o o
o o
o o o o

o
o
t
h
t
u
dt
h
t
k dt
h
t
k
dt t K f
N
f E
a,b
N
b
a
N
b
a
N
N
c
| |
| | ( )
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
= e +
+
=
+
+

=
+
+
h
t
k
h
t K s
h
s
N
N
k
i
N
1 i i
1
1
0
1 i i
1 i i
2
2
que , 1,1 - ,
2 2
x
, , sur variable de changement le utilisant en montre, On
o o o o
o o
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III.2. Erreur dans les formules de N-C composes
| | ( ) ( ) ( ) ( ) | |
( )
| | ( ) ( ) ( )
( )
( ) | |
( )
e = e

e
' '
= e
4
4
4
4
2
2
2
en converge Simpson de mthode La
, ,
2880
, , Pour tout
: compose Simpson de formule la dans Erreur 2.
en converge trapzes des mthode la que dit On
, ,
12
, , Pour tout
: compose du trapze formule la dans Erreur 1.
: Exemples
h O
b a f b a
h
f E b a C f
h O
b a f b a
h
f E b a C f
c
c


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7
IV. Formules de Gauss
Les mthodes de Gauss concernent le calcul numrique dintgrales faisant
intervenir un poids. Elles constituent une application directe de la thorie des
polynmes orthogonaux.
Position du problme
( ) possible lev plus le . 2 1 0 pour 0 d - - c
possible lev plus le ordre un pour
exacte soit formule cette que tels les et les choisir On veut
) ( ) ( ) ( ) (
: quadrature de formule la considre On
b
a
0
m ,...,m , , k x f(x) E(f)
x
f E x f dx x w x f
k
i i
n
i
i i
= = =
+ =
}

=

| |
| |. b a, sur intgrable est que tel fonction une et -
. non ou born b a, intervalle un sur 0 poids fonction une -
: donn Etant
fw f
w(x) >
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8
Polynmes orthogonaux
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2
9
) , ( ) , (
et ) , ( ) , ( o
). ( ) ( ) ( ) (
et , plus De
. 0 ) , ( : unitaire, , d -
: vrifient qui polynmes de unique suite une existe Il :
2 2 1 1
1 1 1 1
2 1
1
o
1 1
1
1
1
0
w n n w n n n
w n n w n n n
n n n n n
.
w n n- n n
IN n n
Q Q Q Q
Q Q Q xQ
x Q x Q x x Q
Q p [X] IR p Q n Q
) (Q
w
) , (
w
,x) (
x- (x) , Q (x) Q



e
=
=
=
= e =
= =
|
o
| o
Thorme
. ], , [ sur intgrable ) (
et ] , [ , 0 ) ( tq ] , [ : Soit
IN n b a x w x x
b a x x w IR b a w
n
e
e

dx x w x q x p q p
b
a
w
) ( ) ( ) ( ) , (
: scalaire produit le dfinit On
}
=
Polynmes orthogonaux
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3
0
. distinctes relles racines
admet polynme Chaque : Proprit
. poids fonction la
nt relativeme ] [ sur x orthogonau polynmes
appels sont polynmes Les :
n
Q
w
a,b
Q
n
n
Dfinition
Exemples
1 ) ( et ] 1 , 1 [ b] [a, : = = x w Legendre de Polynmes
| |
2
) ( et b a, :
x
e x w IR

= = Hermite d' Polynmes
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3
1
| | | |
x
e x w

= + = ) ( et 0, b a, : Laguerre de Polynmes
2
1
1
) ( et ] 1 , 1 [ b] [a, :
x
x w

= = v Tchebytche de Polynmes
Solution
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2
| |
Lagrange. de base
de polynme le est ) ( avec ) ( ) (
poids les , nt relativeme orthogonal
polynme 1 du racines les sont et Les
. 1 2 ordre d' soit mthode la que sorte de
des et points de seul un et choix un existe il ,
solution) la de unicit et (existence :
i
me
i
b
a
i
me
i
i i
i x l dx x w x l
w
) (n a,b x
n N
x IN n
}
=
+ e
+ >
e

Thorme
Erreur dintgration
| |
| |
}
+
+
+
+
+
= e
e >
b
a
n
n
n
a,b n
dx x w x Q
n
f
f E
C f K
. ) ( ) (
)! 2 2 (
) (
) ( : que tel b a, existe il
, pour et 0 est Peano de noyau Le
:
2
1
) 2 2 (
2 2
1 2

Thorme
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3
3
). 1 (2 ordre d' est points ) 1 ( Gauss de formule La
:
+ + n n
Remarque
Exemple: Formules de Gauss-Legendre
n+1
Ordre N
1 x 0 2 1
2 1 , 1 3
3 5
n
x x x ,...., ,
1 0
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3
4
) (
1
x Q
n+
n
,...., ,
1 0
1
2
x
x x
5
3
3

9
5
,
9
8
,
9
5
3
1
,
3
1
5
3
, 0 ,
5
3