Universidade de Bras lia Mestrado em Economia do Setor P ublico Departamento de Economia Probabilidade e Estat stica - 1/2012 Professor: George

Freitas von Borries

1
1.1

Vari aveis Aleat orias e Distribui co es de Probabilidade

Conceitos

Deni c ao 1 Uma vari avel aleat oria e uma fun c ao que associa um n umero real a cada elemento do espa co amostral. Coment ario 1

Exemplo 1 Considere a situa c ao na qual a presta c ao de contas estaduais s ao avaliadas como aprovadas ou n ao aprovadas. Dena a vari avel aleat oria X por: 1 se o processo e aprovado X= 0 se o processo e reprovado O uso de 1 e 0 para designar os poss veis valores de X e arbitr ario, por em conveniente. Este tipo de vari avel e chamada de vari avel aleat oria de Bernoulli. Deni c ao 2 Se o espa co amostral cont em um n umero nito de possibilidades ou uma sequ encia innita com tantos elementos quanto s ao os n umeros inteiros, ele e chamado de espa co amostral discreto. Exemplo 2 N umero de defeitos em 5 equipamentos. = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Exemplo 3 N umero de opera c oes na bolsa de valores. = {0, 1, 2, . . .}. (Na verdade nito, por em desconhecido). Deni c ao 3 Se um espa co amostral cont em um n umero innito de possibilidades igual ao n umero de pontos em um segmento de linha, ele e chamado de espa co amostral cont nuo. 1

Exemplo 4 Tempo decorrido entre dois atendimentos. = [0, 10]. Exemplo 5 Tempo decorrido at e observar 7 defeitos em 5 equipamentos. = [0, ). Deni c ao 4 Uma fun c ao f (x) e uma fun c ao densidade de probababilidade (fdp ou fp) de uma vari avel aleat oria X se, e somente se, f ( x) 0 e
x

f (x) = 1 (caso discreto, fp) ou

f (x) = 1 (caso cont nuo, fdp).

Coment ario 2

Deni c ao 5 A fun c ao de distribui c ao acumulada, ou fda, de uma vari avel aleat oria X , denotada por F (x), e denida por F (x) = P (X x), para todo x. Teorema 1 Uma fun c ao F (x) e uma fda se, e somente se, forem obedecidas as seguintes condi c oes: 1. limx F (x) = 0 e limx F (x) = 1. 2. F (x) e uma fun c ao n ao decrescente de x. 3. F (x) e cont nua ` a direita, isto e, para cada n umero x0 , limxx0 F (x) = F (x0 ). Exemplo 6 Lan camento de uma moeda at e obter cara. Seja p a probabilidade de obter cara em certo lan camento e X o n umero de lan camentos at e obter a primeira cara. Obter f (x), F (x) e mostrar que F (x) satisfaz as condi c oes do Teorema 1. Exemplo 7 Considere o experimento de lan car tr es moedas equilibradas e seja X = n umero de caras observado. Qual a fda de X ? Deni c ao 6 Uma vari avel alet oria X e cont nua se F (x) for uma fun c ao cont nua n ao decrescente de x. Uma vari avel aleat oria X e discreta se F (x) for uma fun c ao escada de x. Exemplo 8 Seja X uma v.a. com f p X= 0 Encontre k e descreva a fda de X . 2

1 2

se x = 1,2,3 caso contr ario

Coment ario 3

Exemplo 9 Uma v.a. X tem fda da forma X= 0

1 2

x+1

se x = 0,1,2,. . . caso contr ario

Ache a fp de X e calcule P (0 < X < 80). Exemplo 10 Considere a fun c ao

kx 0

0xa c.c.

f (x) =

k (2a x) a x 2a

Ache o valor de k tal que f (x) seja fdp. Exemplo 11 Mostre que a fun c ao F (x) = e uma fda. Coment ario 4 Uma fda cont nua e com saltos. 1 1 + ex

Deni c ao 7 As vari aveis aleat orias X e Y s ao identicamente distribu das se, para cada conjunto A B , P (X A) = P (Y A). A deni ca o n ao indica que X = Y . Exemplo 12 Considere o experimento de lan car uma moeda equilibrada tr es vezes. Dena X como o n umero de caras observado e Y como o n umero de coroas observado. poss E vel vericar que P (X = k ) = P (Y = k ), para cada k = 0, 1, 2, 3. Por em os pontos amostrais de X e Y s ao diferentes.

1.2
n

Distribui co es conjuntas e marginais

Deni c ao 8 Um vetor aleat orio n-dimensional e uma fun c ao de um espa co amostral em , o espa co Euclidiano n-dimensional.

Exemplo 13 Considere o experimento de lan car dois dados equilibrados. O espa co amostral para este experimento tem 36 pontos igualmente prov aveis e foi visto anteriormente. Sejam, X = soma dos resultados Y = | diferen ca dos resultados | (valor absoluto das diferen cas). (X, Y ) dene um vetor aleat orio bivariado. Coment ario 5 Deni c ao 9 A fun c ao f (x, y ) de seguintes propriedades, f (x, y ) 0 (x, y ).
x y 2

em

denida por f (x, y ) = P (X = x, Y = y ) e

chamada de fun c ao de probabilidade (fp) conjunta das v.a. discretas (X, Y ) e atende as

f (x, y ) = 1.

Coment ario 6 Regi ao A no plano (X,Y). P [(X, Y ) A] =

f (x, y ).

Deni c ao 10 Uma fun c ao f (x, y ) de para cada A

2

em

denida por f (x, y ) = P [(X, Y ) A) e

chamada de fun c ao densidade de probabilidade conjunta (fdp) das v.a. cont nuas (X, Y ) se , P [(X, Y ) A] =
A

f (x, y )dxdy

e atende as seguintes propriedades, f (x, y ) 0 (x, y ).

f (x, y )dxdy = 1.

Exemplo 14 Seja a fun c ao conjunta, f (x, y ) =

2 (2x + 3y ),
5

0x1 0y1 c.c.

Vercar que f (x, y ) e fdp e calcular P (0 X 1/2, 1/4 Y 1/2.

Figura 1: f (x, y ) para o Exemplo 14.

Deni c ao 11 As distribui c oes marginais de X somente e Y somente s ao, g ( x) =

y

f (x, y ) e h(y ) =
x

f (x, y )

para o caso discreto, e

g (x) =

f (x, y )dy e h(y ) =

f (x, y )dx

para o caso cont nuo. 5

Exemplo 15 Calcule as fp marginais para o caso do Exemplo 13. Coment ario 7

1.3

Distribui co es condicionais e independ encia

Deni c ao 12 Considere X e Y duas vari aveis aleat orias, cont nuas ou discretas. A distribui c ao condicional da vari avel aleat oria Y , dado que X = x, e f (y |x) = f (x, y ) , g (x) g (x) > 0.

De modo similar, a distribui c ao condicional da vari avel aleat oria X , dado que Y = y , e f (x|y ) = f (x, y ) , h(y ) h(y ) > 0.

Coment ario 8 As fun c oes acima s ao fp (ou fdp)? Justique.

Exemplo 16 Marginais e condicionais no caso discreto. Exemplo 17 Condicionais no caso cont nuo. Deni c ao 13 Considere X e Y duas vari aveis aleat orias, discretas ou cont nuas, com distribui c ao de probabilidade conjunta f (x, y ) e distribui c oes marginais g (x) e h(y ), respectivamente. As vari aveis aleat orias X e Y s ao ditas estatisticamente independentes se, e somente se, f (x, y ) = g (x)h(y ) para todo (x, y ) dentro de seu dom nio. Coment ario 9