EL COLEGIO DE MXICO CENTRO DE ESTUDIOS ECONMICOS

ECONOMETRA I Primer semestre de la Maestra en Economa, Promocin 2011-2013. Prof. Eneas Caldio Garca (eneas@colmex.mx) Laboratorio: Emilio Crdenas Cuilty OBJETIVO: Introducir el estudiante a los fundamentos estadsticos de la econometra y al Modelo Clsico de Regresin Lineal. PREREQUSITO: Estadstica. EVALUACIN: Dos exmenes parciales, un examen final, tareas y laboratorio. La ponderacin es la siguiente: Tareas Primer examen parcial Segundo examen parcial Examen final Laboratorio 3% 25% 30% 30% 12%

Aunque los exmenes en general no son acumulativos, s se traslapan, de modo que cada tema puede aparecer en dos exmenes. Los exmenes consisten en resolver problemas parecidos a los de las tareas y ejemplos o ejercicios vistos en clase. Revolver las tareas y asistir a clases es muy importante para entrenarse en la solucin de problemas. BIBLIOGRAFA: Bierens, H., 2004. Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics. Cambridge University Press. 323 pp. Bierens, H., 1996. Topics in advanced econometrics. Cambridge University Press. 258 pp. Davidson R. & J. G. MacKinnon, 2004. Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. 750 pp. Muirhead, R. J., 1982. Aspects of Multivariate Statistical Theory, John Wiley, New York. 673 pp.
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Goldberger, A., 1991. A Course in Econometrics. Harvard University Press. 405 pp. Rao, C. R., 2002. Linear Statistical Inference and Its Applications. Second Edition. John Wiley & Sons. 625 pp. Spanos, A., 1999. Statistical Foundations of Econometric Modelling. Cambridge University Press. 695 pp. Wooldridge, J., 2009. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western Cencage Learning. o cualquier otro texto que cubra temas del curso al mismo nivel de profundidad que los libros mencionados.

TEMARIO: 1. Estadstica Multivariada Vectores aleatorios Parmetros: Valor esperado, matriz de varianzas, matriz de covarianzas Independencia de vectores aleatorios Distribucin Normal Multivariada del vector aleatorio X o Definiciones o Distribucin de la transformacin lineal AX+b o Independencia y covarianza o Distribucin de la transformacin cuadrtica XAX

2. Esperanza Condicional Funcin de densidad condicional Esperanza Condicional de una variable aleatoria Y dado el vector aleatorio X, E[Y|X] Propiedades de la Esperanza Condicional Funcin de regresin Funcin de scedasticidad El modelo de regresin Y = E[Y|X] + Anlisis de regresin paramtrica Y = g(X|0) + , E[|X] = 0 3. El Modelo de regresin lineal clsico Derivacin vectorial

 El Modelo de regresin lineal clsico Y = Xb + U con k variables explicativas estocsticas o Supuestos del modelo o Estimador de Mnimos Cuadrados Ordinarios (MCO), bMCO o Estimador de Mnimos Cuadrados Ordinarios (MCO) U2MCO o Propiedades del estimador MCO o Pruebas de hiptesis Eficiencia de estimadores o Teorema de Gauss-Markov o Cota de Cramer-Rao o Eficiencia (condicional) del estimador de MCO 4. Problemas y extensiones del Modelo de regresin lineal Multicolinealidad Correlacin serial Heteroscedasticidad Mnimos Cuadrados Generalizados

5. Sistemas de Ecuaciones Simultneas Identificacin Estimacin