Chapitre 5 R esolution d equations di erentielles ordinaires

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

1 / 28

D enition dun probl` eme aux valeurs initiales

Equation di erentielle ordinaire avec condition initiale

Trouver une fonction x (t ) dont la d eriv ee est fonction du temps t et de la fonction x (t ) elle-m eme : x (t ) = f (x (t ), t ) x (t0 ) = x0 Sans condition initiale : d etermin e` a une constante pr` es Avec condition initiale : d etermin e de mani` ere unique

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

2 / 28

Le champ de vecteurs dune equation di erentielle ordinaire

x(t)=cos(x0.5*t) 4

3 x(0)=0 2

2 x(0)=2 3

5 t

10

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

3 / 28

Stabilit e dune equation di erentielle

Quimplique une petite perturbation de la condition initiale pour ma solution ?

Une equation di erentielle instable

x (t ) = x (t ) x (0) = 1
100

90

80

70

60

50

40

30

20 x(0)=0.9

10

x(0)=1

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

4 / 28

Pourquoi une EDO instable est-elle probl ematique ?

On va r esoudre l equation en approximant la fonction x (t ) en des temps discrets t0 , t1 , t2 , . . . et en obtenant x 0 , x 1 , x 2 , . . . En chaque temps ti , une petite erreur va sintroduire. On aura x i = x (ti ) + A lit eration suivante, on r esout
i

x (t ) = f (x (t ), t ) x (ti ) = x (ti ) + i

au lieu de x (t ) = f (x (t ), t ) x (ti ) = x (ti ).

Si l equation est instable, la petite erreur commise va samplier au cours des it erations.

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

5 / 28

Stabilit e dune equation di erentielle

Une equation di erentielle stable
x (t ) = x (t ) x (0) = 1
x(t)=x(t) 2

1.8

1.6

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0.5

1.5

2.5 t

3.5

4.5

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

6 / 28

Stabilit e dune equation di erentielle

Une equation di erentielle parfois stable et parfois instable
x(t)=2tx(t) 60

50

40

30

20

10

0 2

1.5

0.5

0 t

0.5

1.5

x (t ) = 2tx (t ) x (2) = 1
Quentin Louveaux () M ethodes num eriques et projet F evrier-Mars 2010 7 / 28

Comment d eterminer la stabilit e dune EDO ?

D enition
Une equation di erentielle x (t ) = f (x (t ), t ) x (t0 ) = x0 est stable en (x (t ), t ) si son Jacobien J (x (t ), t ) = instable en (x (t ), t ) si son Jacobien J (x (t ), t )
f (x (t ),t ) (x (t ), t ) < 0 x f (x (t ),t ) (x (t ), t ) > = x

0.

Proposition
x (t ) = f (x (t ), t ) x (t0 ) = x0 () x (t ) = f (x (t ), t ) x (t0 ) = x0 ()

et solutions x et x respectivement. On a Z t e (t ) exp J (x (s ), s )ds .

t0

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

8 / 28

M ethodes de r esolution num erique des equations di erentielles ordinaires

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

9 / 28

M ethodes de Taylor

Id ee
x (t ) = f (x (t ), t ) Pour r esoudre, on part de x 0 := x0 et x i 1 = x i + hx (ti ) + o` u h := ti +1 ti . h2 h3 x (ti ) + x [3] (ti ) + , 2 3!

M ethode dEuler explicite

On tronque le d eveloppement de Taylor au premier ordre. Comme x (ti ) = f (x (ti ), ti ), on a x i +1 = x i + hf ( xi , ti )

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

10 / 28

M ethode dEuler explicite

x (t ) = x 2 (t ) + t x (0) = 2.
2

1.8

1.6

1.4

1.2 Solution 1 x

0.8

Euler Explicite

0.6

0.4

0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

1.4

1.6

1.8

2
F evrier-Mars 2010 11 / 28

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet t

Analyse de lerreur de la m ethode dEuler explicite

Proposition
Lerreur globale commise ` a chaque pas peut etre d ecompos ee comme EGi = (1 + hJi )EGi 1 + ELi .

EG = erreur globale, EL = erreur locale Ji =

f (i , ti ) x
2

ELi = h2 x (i ) i est compris entre x i 1 et x (ti 1 ) i [ti 1 , ti ]

R egion de stabilit e de la m ethode dEuler explicite

La m ethode dEuler explicite est stable si lon choisit un pas h tel que 2 < hJi < 0 pour tout i

La m ethode peut etre stable pour une equation stable La m ethode nest jamais stable pour une equation instable
Quentin Louveaux () M ethodes num eriques et projet F evrier-Mars 2010 12 / 28

Analyse de lerreur de la m ethode dEuler explicite

2

1.5

x(t) 1

EL1 = EG1 (1+hJ2)EG1 EL2

0.5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
F evrier-Mars 2010 13 / 28

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques t et projet

M ethodes de Taylor dordre sup erieur

Principe
Utiliser un d eveloppement dordre sup erieur x i +1 = x i + hx (ti ) + h2 h[3] [3] x (ti ) + x (ti ) + 2 3!

Probl` eme : trouver les d eriv ees de x dordre sup erieur

D eriv ee dordre 2
d 2x df (t i ) = (x (ti ), ti ) dt 2 dt f f (x (ti ), ti )x (ti ) + (x (ti ), ti ) = x t f f = (x (t i ), t i )f (x (t i ), t i ) + (x (ti ), ti ) x t

M ethode dordre 2
x i +1 = x i + hf ( xi , ti ) +
Quentin Louveaux ()

h2 f f ( ( xi , ti )f ( xi , ti ) + ( xi , ti )) 2 x t
F evrier-Mars 2010 14 / 28

M ethodes num eriques et projet

M ethodes de Taylor dordre sup erieur

D eriv ee dordre 3
d d 3x (t i ) = dt 3 dt = f f (x (ti ), ti )f (x (ti ), ti ) + (x (ti ), ti ) x t

2f f f 2f 2 2f f f +2 f + 2 + + ( )2 f 2 x x t t x t x

M ethode dordre 3
x i +1 = xi + hf ( xi , ti ) + f h2 f ( ( xi , ti )f ( xi , ti ) + ( xi , ti ))+ 2 x t 3 2 2 2 h f f f f f f + ( 2f2 +2 f + 2 + + ( )2 f )( xi , ti ) 3! x x t t x t x

Commentaires sur les m ethodes de Taylor

N ecessit e de conna tre la forme analytique et phase de d erivation symbolique tr` es lourde En pratique, seule la m ethode dordre 1 est utilis ee
Quentin Louveaux () M ethodes num eriques et projet F evrier-Mars 2010 15 / 28

Extension de la m ethode dEuler

Id ee : ecrire le d eveloppement de Taylor en x (ti +1 )

M ethode dEuler implicite

x i +1 = x i + hf (xi +1 , ti +1 ) Il faut r esoudre une equation non lin eaire ` a chaque it eration !

Int er et de la m ethode dEuler implicite : la r egion de stabilit e

La m ethode dEuler implicite est stable pour un choix de pas tel que 1 1 hJi < 1 pour tout i Stable pour tout choix de pas quand l equation est stable Probl` eme : n ecessit e dutiliser une m ethode num erique pour r esoudre l equation non lin eaire

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

16 / 28

M ethodes de Runge-Kutta

Id ee : approximer num eriquement le calcul fastidieux des d eriv ees des m ethodes de Taylor

M ethode de Runge-Kutta dordre 2

x i = x i + Explication : F1 = f (x (t ), t ) F2 = f (x (t ) + hf (x (t ), t ), t + h) x (t + h) x (t ) + w1 hF1 + w2 hF2 h h f ( xi , ti ) + f ( xi + hf ( xi , ti ), ti +1 ) 2 2

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

17 / 28

M ethodes de Runge-Kutta

M ethode de Runge-Kutta classique dordre 4

x i +1 = x i + o` u K1 = hf ( xi , ti ) 1 1 K2 = hf ( xi + K1 , ti + h) 2 2 1 1 K3 = hf ( xi + K2 , ti + h) 2 2 K4 = hf ( xi + K3 , ti + h). Copie tous les termes du d eveloppement de Taylor jusqu` a lordre 4. Le terme derreur est en O(h5 ). 1 (K1 + K2 + K3 + K4 ) 6

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

18 / 28

Choix du pas et m ethodes adaptatives

Question cruciale : comment choisir le pas an dobtenir une pr ecision susante ? Pr edicteur 1 : m ethode de Runge-Kutta dordre 4 avec pas h : x i +1 [2] Pr edicteur 2 : m ethode de Runge-Kutta dordre 4 avec pas h : x i +1 2 [2] [1] Si |x i +1 x i +1 | petit pas h susant [2] [1] Si |x i +1 x i +1 | pas susamment petit r eduire le pas ! Avec m ethode classique dordre 4 : 11 evaluations de fonction M ethodes de Runge-Kutta-Fehlberg : se servir de la exibilit e des m ethodes de Runge-Kutta pour [1] [2] avoir 2 approximations x i +1 , x i +1 et r eduire le nombre d evaluations de fonctions
[1]

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

19 / 28

M ethodes de Runge-Kutta-Fehlberg
K1 = hf ( xi , ti ) 1 1 K2 = hf ( xi + K1 , ti + h) 4 4 3 9 3 K3 = hf ( xi + K1 + K2 , ti + h) 32 32 8 1932 7200 7296 12 K4 = hf ( xi + K1 K2 + K3 , ti + h) 2197 2197 2197 13 439 3680 845 K5 = hf ( xi + K1 8K2 + K3 K4 , t i + h ) 216 513 4104 8 3544 1859 11 1 K6 = hf ( xi K1 + 2K2 K3 + K4 K5 , t i + h ) 27 2565 4104 40 2 On obtient deux approximations de x (t + h), ` a savoir x i +1 = x (t ) + x i +1
[5] [5] [4]

25 K1 + 216 16 = x (t ) + K1 + 135

1408 2197 1 K3 + K4 K5 2565 4104 5 6656 28561 9 2 K3 + K4 K5 + K6 12825 56430 50 55

Evaluer |x i +1 x i +1 | pour estimer la taille du pas. Impl ement e dans matlab dans ode45 : paire de Dormand-Prince
Quentin Louveaux () M ethodes num eriques et projet F evrier-Mars 2010 20 / 28

[4]

M ethodes ` a pas li es

Une m ethode est ` a pas s epar es si ` a chaque it eration i + 1, on ne se sert que de linformation de x et f dans [ti , ti +1 ]. On recommence ` a chaque it eration le calcul en ignorant le pass e. Exemples : M ethodes dEuler, Runge-Kutta, Runge-Kutta-Fehlberg. Une m ethode est ` a pas li es si on se sert du pass e du probl` eme pour en tirer des informations sur le futur. Avantages des m ethodes ` a pas li es : r eduire la quantit e de travail ` a chaque it eration

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

21 / 28

M ethodes ` a pas li es

Forme g en erique
x i +1 = x i + h
n X j =1

j f ( xi j , ti j ).

Si 1 = 0 m ethode implicite Si 1 = 0 m ethode explicite Les coecients sont obtenus en int egrant Z ti +1 x i +1 = x i + f (x (s ), s )ds .
ti

` a partir du polyn ome interpolant ( xi n , f ( xi n , ti n )), . . . , ( xi , f ( xi , ti ))

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

22 / 28

Principales m ethodes ` a pas li es

Adams-Bashforth dordre 2
x i +1 = x i + h (f ( xi 1 , ti 1 ) + 3f ( xi , ti )) 2

Adams-Bashforth dordre 3
x i +1 = x i + h (5f ( xi 2 , ti 2 ) 16f ( xi 1 , ti 1 ) + 23f ( xi , ti )) 12

Adams-Moulton dordre 2
x i +1 = x i + h (f ( xi , ti ) + f ( xi +1 , ti +1 )) 2

Adams-Moulton dordre 3
x i +1 = x i +
Quentin Louveaux ()

h (f ( xi 1 , ti 1 ) + 8f ( xi , ti ) + 5f ( xi +1 , ti +1 )) 2
M ethodes num eriques et projet F evrier-Mars 2010 23 / 28

M ethodes pr edicteur-correcteur

Se servir dune m ethode explicite pr edicteur Utiliser le pr edicteur dans la formule dune m ethode implicte correcteur Si besoin, it erer lop eration. Permet egalement de d ecider si le pas est ad equat. Exemple : M ethodes dordre 2 Pr edicteur x i +1 = x i +
[1]

Correcteur x i +1

h (f ( xi 1 , ti 1 ) + 3f ( xi , ti )) 2 h [1] =x i + (f ( xi , ti ) + f ( xi +1 , ti +1 )) 2

En g en eral, le plus ecace sav` ere de nutiliser le processus pr edicteur-correcteur quune seule fois avant de passer ` a lit eration i + 1

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

24 / 28

Syst` emes d equations di erentielles ordinaires

Pas de di erence majeure par rapport au cas scalaire Il sut dappliquer les m ethodes vues de mani` ere vectorielle Exemple : M ethode dEuler explicite : x i +1 = x i + hf ( x i , ti )

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

25 / 28

Equations di erentielles dordre sup erieur ` a un

Elles peuvent se ramener ` a un syst` eme du premier ordre. Soit ` a r esoudre x [n] (t ) = f (x (t ), x (t ), . . . , x [n1] (t ), t ) On pose y0 (t ) := x (t ), y1 (t ) := x (t ), y2 (t ) := x (t ), . . . , yn1 (t ) := x [n1] (t ) et on peut transformer l equation 0 y0 B y1 B d B . B . dt B . @ yn2 yn1 Il faut donc n conditions initiales x (t0 ), x (t0 ), x (t0 ), . . . , x [n1] (t0 ) en un syst` eme de 1e ordre 1 0 y1 C B y2 C B C B . . = C B . C B A @ yn1 f (y0 , y1 , . . . , yn1 , t )

1 C C C C. C A

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

26 / 28

Stabilit e et raideur dun syst` eme d equations di erentielles

Stabilit e dun syst` eme d etermin e par les valeurs propres de la matrice Jacobienne f J= xi Si Re (j (J )) < 0 pour tout j syst` eme stable Si Re (j (J )) > 0 pour un j syst` eme instable Probl` eme tr` es crucial : Si Re (j (J )) < 0 mais si certaines valeurs propres ont des modules tr` es elev es probl` eme raide (sti)

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

27 / 28

Probl` emes raides

Les probl` emes raides sont des probl` emes tr` es d elicats pour les m ethodes num eriques. Exemple : x = 20x 19y y = 19x 20y Solution analytique : x (t ) = e 39t + e t y (t ) = e 39t e t . x (0) = 2 y (0) = 0.

Jacobienne =

20 19

19 20

Valeurs propres = 39 et 1 Choix du pas : h < 2/39 et h < 2 h < 2/39 Partie n egigeable qui impose taille tr` es petite du pas

Quentin Louveaux ()

M ethodes num eriques et projet

F evrier-Mars 2010

28 / 28