1

Ministrio da Educao Universidade Tecnolgica Federal do Paran/Campus Curitiba Departamento Acadmico de Matemtica Probabilidade e Estatstica Prof: Silvana Heidemann Rocha Aluno(a): ___________________________________ Data: ___/___/____

MTODOS DE ESTIMAO PONTUAL DE PARMETROS DE DISTRIBUIES PROBABILSTICAS

Principais mtodos para estimar pontualmente parmetros de distribuies probabilsticas o Mtodo dos Momentos o Mtodo da Mxima Verossimilhana o Mtodo dos Mnimos Quadrados

2 1) MTODO DOS MOMENTOS Definies: Momento populacional: Seja X uma varivel aleatria(v.a.) unidimensional com funo densidade de probabilidade (f.d.p.) ou funo de probabilidade (f.p.) , ), com , , , . Definimos o j-simo momento populacional ao redor de zero por :
, .

Momento amostral: Seja X1, X2, ... , Xn uma amostra aleatria da v.a. unidimensional X que tem f.d.p. ou f.p. , ), sendo , , , . Definimos o j-simo momento amostral ao redor de zero por :
, .

Estimador de momentos (ou estimador obtido pelo mtodo dos momentos): , , , estimador de momentos do vetor Diz-se que o vetor de estimadores for soluo das k seguintes equaes: de parmetros , , , , se cada
, j =1,2,...,k.

Obs.: Ao fazer a igualdade , substitumos por .

Exemplo1: Seja , , , uma amostra aleatria da v.a. X~Exp(. Obter o estimador de momentos para . Soluo: Como h um s parmetro para ser estimado, em geral necessrio apenas o 1 momento. Assim:
.

(1 momento populacional ao redor de zero)

. (1 momento amostral ao redor de zero)

Fazendo , vem:

Logo, o estimador de momentos do parmetro em X~Exp( o inverso da mdia amostral, isto , .

3 Exemplo2: Seja , , , uma amostra aleatria da v.a. X~Po(. Obter o estimador de momentos para .

Exemplo3: Seja , , , uma amostra aleatria da v.a. X~N(, . Obter o estimador de momentos para , .

Exemplo4: Seja , , , uma amostra aleatria da v.a. X~(, . Obter o estimador de momentos para , .

4 2) MTODO DA MXIMA VEROSSIMILHANA Intuitivamente, baseia-se na seguinte idia: Dada a amostra, verificar no espao paramtrico os valores mais provveis (verossmeis) para os parmetros. Ou ainda: Sabendo que diferentes parmetros podem gerar amostras diferentes, ento de acordo com a amostra selecionada, qual o valor do parmetro que o mais indicado (verossmel, provvel)? Exemplo: Seja , , uma amostra aleatria n=3 de uma v.a. X ~ Ber(). Considerando que o espao paramtrico seja , e se for observada uma amostra (1, 0, 0), qual o valor mais

provvel para ? Soluo: 1) Se , vem:

P( (1,0,0) ) = P( 1, 0, 0 1 0 0

. . .

2) Se , vem:

P( (1,0,0) ) = P( 1, 0, 0 1 0 0

. . Como , ento de acordo com a amostra que foi selecionada o valor mais provvel para

. Funo de Verossimilhana (L): Seja , , , uma amostra aleatria da v.a. X~ , ), sendo fX uma f.d.p. ou f.p. e , , , . A funo de verossimilhana associada a X dada por L( / , Obs.: A funo de verossimilhana L , em sua expresso, a funo conjunta das v.a.s componentes da amostra aleatria. No entanto, L no uma f.d.p. ou f.p. pois L no funo da amostra, mas sim uma funo do(s) parmetro(s) dada a amostra. Estimador de Mxima Verossimilhana o que maximiza a funo de verossimilhana. Obs.: Se L no tem mximo, no h estimador de mxima verossimilhana para a distribuio de probabilidades em estudo.

5 Funo Suporte (l) o logaritmo neperiano da funo de mxima verossimilhana. Obs.: s vezes difcil algebricamente encontrar o(s) mximo(s) da funo de verossimilhana. Como os valores que maximizam a funo de verossimilhana so os mesmos que maximizam o logaritmo dela, uma vez que a funo logartmica montona, ento em geral usa-se a funo suporte l, dada por l( / / para encontrar os estimadores de mxima verossimilhana. Funo escore (U) a derivada (total ou parcial, dependendo do caso) da funo suporte, isto , U( / Estimador de mxima verossimilhana (concluso): , tal que U( 0 e U( 0. o
(isto , ponto(s) de mximo(s) da funo l)

0 , troca-se ( amostra observada) por (todas as amostras possveis). Obs.: Quando faz-se U(

Exemplo1: Seja , , , uma amostra aleatria da v.a. X~Po(. Obter o estimador de mxima verossimilhana para .

Exemplo2: Seja , , , uma amostra aleatria da v.a. X~Exp(. Obter o estimador de mxima verossimilhana para .

Exemplo3: Seja , , , uma amostra aleatria da v.a. X~N(, . Obter o estimador de mxima verossimilhana para , .