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R
= x
R
-
R
En el caso general, considerando la respuesta de todos los
entrevistados en esa medicin (es decir, preguntas) la funcin lineal sera
x = + (2.1)
Esto anterior implica que en un proceso de medicin podemos
considerar dos factores que explican la variacin que se recoge al aplicar
una definicin operativa.
(1) La primera fuente de variacin corresponde con las
diferencias reales que se pretenden medir (
R
). Si se obtiene la
autodefinicin ideolgica de los individuos se apreciarn diferencias entre
ellos, donde unos son ms de izquierdas y otros ms de derechas. Esta
variacin da cuenta de aquello que queremos medir, y constituye lo que es
la medicin en si.
(2) Sin embargo, parte de la variacin que se detecta en las
respuestas que se obtienen es inherente al hecho de emplear una
determinada definicin operativa o un instrumento de medicin y no otro
(
R
). Por ejemplo, la eleccin de aplicar una escala de autoubicacin
ideolgica que recorra de 1 a 7 posiciones o de 1 a 10 puede afectar a las
respuestas. En esta variacin interviene as mismo, la introduccin de
errores de tipo aleatorio o fortuito, que cabe esperar tiendan a
compensarse unos con otros.
Como podemos apreciar, lo que se denomina error de medicin
est constituido por dos fuentes de variacin diferentes. Estos errores
adquieren dos formas: sistemticos y aleatorios.
Un error sistemtico es aquel que introduce un sesgo que se
produce en un mismo sentido. En el caso ya citado de la edad, donde se
menciona siempre el ltimo cumpleaos, aun cuando ste sucediese hace
once meses. Se produce, pues, un error sistemtico que reduce en meses
todas las edades; el sesgo est orientado en la misma direccin. Con
carcter ms general, puede aparecer un aspecto reactivo del instrumento
de medicin. Por ejemplo, en el caso de las entrevistas "cara a cara", se
93
produce un sesgo efecto de la interaccin; pueden aparecer otros, tales
como una pregunta cuya redaccin est sesgada, o que se responda de
acuerdo a lo que es deseable socialmente. Este tipo de error es
sistemtico, dado que los sesgos estn orientados en un mismo sentido.
El error aleatorio es un tipo de error que no est ligado al concepto
que se quiere medir, y que aparece puntualmente sesgando en cualquier
direccin. Por ejemplo, un entrevistado que no presta atencin, o que est
cansado. La redaccin de una pregunta puede generar errores aleatorios
en la medida que sea ambigua y genere diferentes interpretaciones,
especialmente en las preguntas abiertas. Estos tipos de error mantienen
una relacin estrecha con los dos conceptos clave para evaluar un
instrumento de medicin: la fiabilidad y la validez.
Fiabilidad. El concepto de fiabilidad expresa la estabilidad o
consistencia de una definicin operativa, es decir, muestra la consistencia
y reproductibilidad de una medicin. La reproductibilidad viene dado
cuando una misma pregunta repetida en diferentes aplicaciones produce
mediciones semejantes. Consistencia en tanto una pregunta, planteada en
otros trminos dentro de un mismo cuestionario, debe de ofrecer la misma
medicin. La fiabilidad examina, en definitiva, en qu grado la variacin
observada en una medicin se debe a posibles errores. Por ello, la
fiabilidad
34
de X, notaremos como Px, es simplemente la razn entre la
variacin real de la variable (
2
) y la variacin observada
Px =
2
/
2
x
(2.2)
Lgicamente, la fiabilidad de una medicin, expresada en estos
trminos, es un coeficiente que oscila entre 0 y 1, donde 1 es muy fiable
(
2
=
2
x
) y 0 nada fiable. Despejando en (2.2)
2
=
2
x
P
x
(2.3)
es decir, la variacin real de la variable x es igual a la variacin
observada multiplicada por el coeficiente de fiabilidad.
En lo que se refiere a los errores, el error sistemtico es
transparente a los tests de fiabilidad, dado que este error se reproduce en
trminos semejantes en todas las mediciones. Generalmente, la medicin
34
Se puede demostrar, y constituye una formulacin alternativa de la fiablidad, que esta
es as mismo
Px=1-(
2
/
2
x)
94
de la fiabilidad se plantea en dos estrategias principales, mediciones de
estabilidad y mediciones de equivalencia. Las mediciones de fiabilidad
mediante la evaluacin de estabilidad se basan en correlacionar las
mediciones a lo largo del tiempo. El procedimiento ms conocido es el
denominado "test-retest" que traduciremos por "doble test". Se asume que
la medicin que produzca un tem o escala (X) estar correlacionado
consigo mismo en las mediciones que ofrezca en diferentes tiempos (t
1
,t
2
),
debido a que recoge la variacin real de la variable
X
t1
= +
t1
; X
t2
= +
t2
si consideramos que
2
t1
=
2
t2
y que los errores no estn
asociados C(
t1
,
t2
) = 0, entonces
Px
t1
x
t2
= Px
Validez. La validez, considera la congruencia o bondad del ajuste
entre una definicin operativa y el concepto que pretende medir. Se trata,
pues, de analizar si el instrumento de medicin mide realmente lo que
quiere medir. Podemos pensar los procedimientos para comprobar la
validez desde dos perspectivas diferentes: la validez terica y la validez
emprica. La correlacin entre y x, Px, es denominada validez terica y
mide como correlaciona la variacin en las respuestas observadas (x) con
el valor real de la variable (). Si la correlacin es entre (x) y otro tem
observado del mismo concepto (y), Pxy se denomina validez emprica.
Evidentemente la comprobacin de la validez emprica requiere ms de
una variable observada. Lord (1968) relaciona los conceptos de validez y
fiabilidad demostrando que
Pxy Px = Px
es decir, la validez emprica (Pxy) de una medida (x), con relacin
a otra segunda medida (y), no puede exceder la validez terica (Px) o la
raz cuadrada de su fiabilidad ( Px). De ello se deduce que ninguna
medida puede ser vlida sin ser tambin, a la vez, fiable. Sin embargo,
una medida puede ser fiable sin ser vlida. Supongamos un termmetro
de los utilizados para medir la temperatura corporal, que se encuentra
obturado a 37
n
1
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
Altura vs Estimacin1
104
Altura y estimaciones
Altura
1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95
E
s
t
i
m
a
c
i
o
n
e
s
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
Estimacin 1
Estimacin 2
Estimacin 3
Estimacin 4
Estimacin 5
Estimacin 6
Estimacin 7
Estimacin 8
Estimacin 9
Estimacin 10
105
Recta de regresin de Altura vs Estimacion1
Altura
1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95
E
s
t
i
m
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1
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
Altura vs Estimacin 1
Recta de regresin
106
Recta regresin Altura vs Estimaciones
Altura
1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95
E
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t
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m
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s
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
Estimacin 1
Estimacin 2
Estimacin 3
Estimacin 4
Estimacin 5
Estimacin 6
Estimacin 7
Estimacin 8
Estimacin 9
Estimacin 10
Rectas regresin
107
Tenemos, en principio dos mediciones interesantes que efectuar.
En primer lugar, como vara las diferentes mediciones que efecta un
individuo. Sern refinadas, buscando aproximarse o a "grosso modo y
redondeando las mediciones? En ese sentido, podemos apreciar los
esfuerzos por realizar una buena medicin. Es decir, quien, en expresin
popular "tiene ojo de buen cubero. Una segunda informacin que nos
interesa es como se relaciona las mediciones que efectan los diferentes
estudiantes con las alturas reales que indican los sujetos que son
medidos. Para poder responder a estas preguntas necesitamos calcular la
varianza (dispersin interna en las mediciones efectuadas por cada
individuo) y la covarianza (medida de relacin entre las dos mediciones,
estimacin y altura que indica el individuo).
El clculo de la varianza es bastante simple. En primer lugar,
debemos establecer una referencia comn sobre la que establecer la
dispersin. Un "kilometro cero de la distribucin. El valor adoptado para
cada variable es en este caso la media aritmtica. Es conocida la aficin
en la estadstica descriptiva por la media como coeficiente sinttico de
valor central. Tomamos pues, la media como valor de referencia para
determinar la dispersin. Para ello, calculamos la media de la variable.
Despus, determinamos la distancia de los valores a la media. Tomamos
esas diferencias y la elevamos al cuadrado (es decir, las multiplicamos por
si mismas, de modo que eliminamos los signos negativos). Es decir, aqu
todas las diferencias a la media estarn ordenadas en una sola direccin,
partiendo desde cero (cero es el caso en que el valor del caso en la
variable coincida con la media). Despus las sumamos y el sumatorio lo
dividimos, usualmente por el numero de casos menos uno (N-1).
108
Altura Altura - Media (Altura Media)
2
A B C
1,67 (1,67 1,7106) = -0,040625(-0,040625)
2
= 0,00165039
1,63 -0,080625 0,00650039
1,7 -0,010625 0,00011289
1,81 0,099375 0,00987539
1,68 -0,030625 0,00093789
1,74 0,029375 0,00086289
1,87 0,159375 0,02540039
1,6 -0,110625 0,01223789
1,59 -0,120625 0,01455039
1,9 0,189375 0,03586289
1,62 -0,090625 0,00821289
1,78 0,069375 0,00481289
1,7 -0,010625 0,00011289
1,7 -0,010625 0,00011289
1,72 0,009375 8,7891E-05
1,66 -0,050625 0,00256289
M. aritmtica
de $ltura(A) 1,710625
Sumatorio de la columna (C) dividido por N-1 o
Varianza de $ltura 0,00825958
Las varianzas de las diferentes mediciones son las siguientes
Varianza
Altura ,008
Y1 ,007
Y2 ,006
Y3 ,008
Y4 ,006
Y5 ,001
Es importante recordar que segn el procedimiento de clculo de
la varianza (elevando al cuadrado las diferencias) no es esperable obtener
una varianza con valor negativo. La varianza viene expresada en el nivel
de medicin de la variable original. Esto implica que variables con
unidades de medicin de mayor magnitud (kilmetros por ejemplo), tendr
un coeficiente de varianza que numricamente ser posiblemente superior
al coeficiente de la varianza de la edad de un individuo en aos. Por ello,
no cabe comparar directamente las varianzas que proceden de
mediciones de diferente escala. En este caso, todas las mediciones se
109
referan a la altura de los individuos y se expresan en centmetros, lo que
permite comparar las magnitudes de la varianza de las mediciones de
"buen cubero efectuadas por los individuos.
El calculo de la covarianza, es decir, la coordinacin en la variacin
entre dos variables, es simplemente una extensin de la situacin anterior.
Ahora se calcularan las diferencias de cada medicin a su media y el
resultado para cada variable se multiplicara por el de la otra. La lgica es
la misma. No obstante, mientras que la varianza era imposible que
adquiriese valores negativos (al multiplicar cada valor por si mismo), la
covarianza si puede en la medida que los valores de una variable se
multiplica por los de la otra. Si la covarianza tiene valor negativo implica
que cuando las diferencias a su media en una variable son positivas, las
diferencias a su media en la otra son negativas. Es decir, crecen en
direcciones opuestas. Cuando el signo es positivo implica que en la media
de los productos (de las diferencias a la media) predominan los valores
positivos. Es decir, que cuando la diferencia a la media en una variable es
positiva, las diferencias a la media en la otra tambin lo es. Es decir, que
cuando los valores crecen en una de las variables los valores tambin
tienden a crecer en la otra.
Tambin la situacin opuesta dado que signo negativo miltiplicado
por signo negativo da como resultado signo positivo. Es decir, decrecen en
el mismo sentido
Altura Y1 (Altura media) (Y1 media)
A B C D (C*D)
1,67 1,68 -0,040625 -0,03375 0,00137109
1,63 1,63 -0,080625 -0,08375 0,00675234
1,7 1,76 -0,010625 0,04625 -0,00049141
1,81 1,81 0,099375 0,09625 0,00956484
1,68 1,66 -0,030625 -0,05375 0,00164609
1,74 1,74 0,029375 0,02625 0,00077109
1,87 1,83 0,159375 0,11625 0,01852734
1,6 1,62 -0,110625 -0,09375 0,01037109
1,59 1,59 -0,120625 -0,12375 0,01492734
1,9 1,88 0,189375 0,16625 0,03148359
1,62 1,63 -0,090625 -0,08375 0,00758984
1,78 1,77 0,069375 0,05625 0,00390234
1,7 1,69 -0,010625 -0,02375 0,00025234
1,7 1,7 -0,010625 -0,01375 0,00014609
1,72 1,74 0,009375 0,02625 0,00024609
1,66 1,69 -0,050625 -0,02375 0,00120234
Medias 1,710625 1,71375
Media de (C*D) o covarianza (sumatorio del producto de las
diferencias a su media dividido por N-1) 0,0072175
110
La media del producto en la columna final viene dividida por el
tamao muestral menos uno (N-1)
36
, mientras que las medias aritmticas
de las mediciones lo son por N. Hasta el momento hemos considerado
como varan las variables (varianza) y como covaran entre ellas. Pero no
debemos confundir covarianza con explicacin. El coeficiente de
covarianza expresa la coordinacin estadstica entre dos variables, pero
no indica nada sobre que variable explica y en que modo. Explicar una
variable significa introducir el concepto de error.
El diagrama anterior nos muestra el conocido modelo de regresin
simple. En el postulamos que el valor real (es decir aquella que cada
individuo exhibe ante el sujeto que mide la altura subjetivamente) influye
en la estimacin que se efecta (Y
1
). Esta estimacin aparece influida por
un error, que suponemos aleatorio.
Y
1
= a + b Altura +e
1
36
La razn para dividir por N-1 en lugar de por N es de carcter tcnico. Puede
demostrarse que el dividir por N resulta en un coeficiente estadstico que, considerado
como estimacin del correspondiente parmetro poblacional, esta ligeramente sesgado.
La divisin por N-1 rectifica este sesgo en la estimacin.
Altura
Y
1
b
e
1
111
En este modelo explicativo de la estimacin subjetiva efectuada
por el individuo Y
1
, a y b son coeficientes constantes (parmetros).
Corresponden con la interseccin y la pendiente y miden el error
sistemtico que contiene la estimacin de Y
1
. Si la estimacin de altura no
contuviese sesgos, a sera cero y b tomara el valor de uno. e
1
es una
nueva variable aleatoria que representa el error no sistemtico en la
prediccin. En este modelo Y se denomina la variable dependiente y
Altura (X) la variable independiente e implica ciertas previsiones acerca de
la varianza de Y as como de la covarianza entre X e Y. El objetivo del
anlisis es comparar esta expectativa con los valores observados para
poder estimar los valores de a y b. La varianza del error, Var(e), es
tambin un parmetro interesante para estimar. La varianza de e
1
refleja
la precisin de la estimacin (menor varianza corresponde a una mayor
precisin). En este modelo se asume que el valor real (Altura) y el error (e)
no estn correlacionados y que la media de e es cero y varianza
homognea, Var(e).
En este modelo de medicin tenemos una informacin que puede
estar anclada en la realidad o muy prxima a ella, como es la altura que
indica el individuo. No obstante, cabe pensar en la situacin donde solo
podemos apoyarnos en estimaciones subjetivas sobre la que pueda ser el
valor real. Esta es una situacin frecuente en algunas disciplinas como la
psicologa o la sociologa. Continuando con el ejemplo de las estimaciones
de la altura de los compaeros de clase, supongamos que conocemos las
estimaciones que efectan dos alumnos pero no la altura real. El modelo
en este caso, sustituye la variable altura por una variable a estimar, latente
y que dara cuenta de la covariacin entre las mediciones efectuadas por
los estudiantes. Consideramos, asimismo que ambas estimaciones de
altura efectuadas por los dos estudiantes contienen error.
Y
1
= a + b F + e
1
Y
2
= c + d F + e
2
En este modelo postulamos la existencia de una variable latente
que denominamos F. Al igual que suceda en el ejemplo anterior,
poseemos estimados de la media de Y
1
y de Y
2
, as como de sus
varianzas y sus covarianzas. Habitualmente en las ciencias sociales y del
comportamiento las mediciones son, en el mejor de los casos, intervales,
112
donde la posicin del 0 es arbitraria. Esta es una de las razones por la que
la interseccin a y c no son de inters. Si lo son, sin embargo los
parmetros de pendiente b y d. El modelo de medicin especificado por
las dos ecuaciones aparece ilustrado en el diagrama siguiente. En este
modelo los parmetros que deben ser estimados son b, d, Var(F), Var(E
H
)
and Var(E
2
).
F_A_T_A_L E_R_R_O_R: Degrees of freedom is negative.
En este modelo partimos asumiendo que las ,ov?E
H
,E
K
B, ,ov
?D,E
H
B y Cov(F,E
2
) son todas 0. En otras palabras, asumimos que los
errores de medicin no estn correlacionados y que su vez estn
incorrelacionados con la variable latente F. Estas pueden que no sean
presunciones completamente realistas, pero de no plantearse, sera
posible estimar cualquier otro parmetro de inters. En este modelo
tenemos cinco parmetros para estimar, pero slo tres estadsticos nos
aportan informacin relevante, Var(Y
1
), Var(Y
2
) y Cov(Y
1
,Y
2
). Ciertamente,
esto supone un problema importante. Cuando poseemos ms incgnitas
que resolver que informacin, no existe un conjunto de soluciones nicas
para estimar los parmetros.
El modelo se encuentra infraidentificado. Es el problema clsico en
regresin cuando ambas variables estn sujetas a error. La nica
estrategia para encontrar soluciones es imponerse algunas restricciones
en el valor de los parmetros. Por ejemplo, podemos plantear que las
mediciones Y
1
e Y
2
slo pueden ofrecer informacin sobre los sesgos que
cometen los dos estudiantes uno en relacin al otro. Esto supone que
podra estimarse la ratio entre b y d, pero no b y d. El problema tambin
se puede intentar solucionar fijando arbitrariamente b = 1 (de modo
equivalente, d = 1) o fijando la varianza de la variable latente F = 1.
Cualquiera de las opciones anteriores no producira diferencias
113
significativas en la interpretacin de resultados. No obstante, a pesar de
ellas, el modelo contina infraidentificado. Cualquier otra restriccin
implicara prescindir de la estimacin de valores y parmetros en los
cuales estamos especialmente interesados. El problema de la
identificacin del sistema, cuando el modelo de medicin no contiene
suficiente informacin, debera de ser tomado en cuenta en la fase del
diseo de la investigacin. Esto obviamente no es factible cuando los
datos empleados proceden de fuentes secundarias. Una forma de evitar,
desde el diseo de la investigacin este problema, consiste, por ejemplo
en utilizar tres indicadores independientes en lugar de slo dos. Otra
opcin posible podra consistir en repetir el modelo temporalmente.
Con tres indicadores:
Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 0
Minimm Fit Fnction !"i#S$are = 0.0 %& = '.00(
)orma* T"eor+ ,eig"ted Least S$ares !"i#S$are = 0.00
%& = '.00(
T"e Mode* is Satrated- t"e Fit is &erfect .
114
Con cuatro indicadores:
115
*.1. %estado de bondad de a#uste
Como indicbamos, el exceso de informacin supone una
oportunidad especial para testar el modelo estructural. Para ello debemos
considerar que el modelo se ajusta sobre un conjunto de datos y la matriz
relacional que estos datos ofrecen. El modelo, realmente, aspira a
reproducir dicha estructura relacional emprica pero en el contexto de una
estructura terico explicativa. Es decir, el modelo opera aspirando a
traducir una estructura relacional emprica (generada por una definicin
previa y una seleccin de lo que es importante para definir el fenmeno en
estudio) en una estructura relacional de conceptos vinculados por una
argumentacin explicativa. En este contexto, un aspecto muy importante
ligado al concepto de identificacin es la posibilidad de testar el modelo;
testar el modelo consiste en comparar la estructura emprica que ha sido
integrada en el modelo con la estructura emprica original y sobre la que
ste se apoya.
116
Una primera aproximacin consiste en comparar la matriz de
correlaciones observada con la matriz de correlaciones reproducida segn
los diferentes modelos. Una vez que han sido estimados los diferentes
parmetros para un modelo, es factible estimar la matriz de covarianza o
de correlaciones. En ocasiones, la comparacin entre las dos matrices de
correlacin concluye en que son idnticas. Esta igualdad de las dos
matrices, la obtenida directamente desde los datos y la reproducida a
117
partir del modelo, no es incidental. Esto sucede siempre que el modelo es
un "modelo recursivo saturado. En este tipo de modelo se incluyen todos
los efectos posibles (no recprocos). En los modelos saturados el nmero
de grados de libertad es igual a 0, lo que significa que el nmero de
correlaciones es igual al nmero de parmetros que deben ser estimados.
En este tipo de modelos exactamente identificados solamente es posible
hallar una solucin que adems ajustar perfectamente con los datos y
como consecuencia de ello la matriz de correlaciones estimada coincide
exactamente con la observada. Este resultado puede encontrarse
generalmente en cualquier tipo de modelo con 0 grados de libertad
37
Una situacin adecuada para este test de reproducibilidad de la
matriz de relaciones empricas aparece con los sistemas
sobreidentificados. Como se trat previamente, para la solucin los
parmetros se hacen necesarias tantas ecuaciones como nmero de
parmetros. Por ello, cuando tenemos ms ecuaciones que parmetros es
posible emplear el exceso de informacin para testar el modelo.
Evidentemente, este test no es posible cuando el modelo esta
exactamente identificado, dado que no quedan ecuaciones libres para
testar. Veamos seguidamente el procedimiento de testado de los modelos
explicativos sobreidentificados.
En primer lugar debemos distinguir, como es habitual, entre los
coeficientes tericos propuestos y los coeficientes estimados. Partiendo de
los valores de los coeficientes estimados y mediante la relacin que el
modelo propone entre coeficientes y parmetros tericos es posible
reproducir las covariaciones y varianzas. Las varianzas y covarianzas
pueden derivarse de forma nica desde los parmetros estructurales del
modelo (como sabemos, lo contrario no es cierto y de ah el problema de
la identificacin).
El grado en que las varianzas y covarianzas reproducidas desde el
modelo se parezcan a las obtenidas directamente y sobre las que se
apoya el ajuste actuar como test del modelo propuesto. Un mismo
conjunto de varianzas y covarianzas pueden ser el punto de partida para
ajustar diferentes modelos; cada modelo postula un tipo distinto de
relaciones. En la medida que la reconstruccin de varianzas y covarianzas
depende de las relaciones propuestas, cada modelo generar una
reproduccin distinta de la matriz relacional emprica.
En ese sentido, cabe la opcion de testar los diferentes modelos en
la medida que diferentes modelos generarn diferentes varianzas y
37
Con la excepcin de aquellos en los que algn parmetro no puede ser identificado
118
covarianzas reproducidas. De hecho, si el modelo propuesto diese cuenta
completa de las covarianzas y varianzas originalmente obtenidas,
empricamente no existira diferencias entre estas y las covarianzas y
covarianzas reproducidas. Podemos entender que un modelo es correcto
en la medida que las diferencias entre varianzas y covarianzas de partida
se correspondan con las generadas desde el modelo. Por el contrario, si el
modelo propuesto fuse errneo, los dos conjuntos de varianzas y
covarianzas serian muy diferentes, indicando de este modo la poca
bondad del ajuste del modelo sobre los datos. No tratamos aqu de la
realidad, sea la que sea, sino de cmo sta ha sido expresada mediante
datos (hablada) y cmo un modelo puede ajustar mejor o peor sobre esos
datos.
En todo caso, cuando se compara la matriz reproducida de
varianzas y covarianzas con la matriz de datos original, es importante
evaluar si las diferencias se reparten de forma igual entre todas las
coeficientes. La concentracin de diferencias importantes en unos
coeficientes en concreto nos indicaran posibles problemas de
especificacin del modelo en esas variables.
Cuando los grados de libertad son mayores de cero (d% W I), es
decir se trata de un modelo sobreidentificado, la similaridad entre las dos
matrices depender de las restricciones que definamos en el modelo. En
principio, el tamao de las desviaciones entre las dos matrices depender
de la magnitud del error que exista en el modelo especificado. La
informacin que se refiere al determinante de la matriz de covarianzas
observada, nos indican que todo va correctamente cuando su
determinante es > 0. Otro indicador importante se refiere a la matriz de
residuales. Esta matriz de residuales se construye mediante la
comparacin entre la matriz de covarianzas originales y la matriz de
covarianzas estimadas a partir del modelo. El valor de estos residuales
debera de ser relativamente pequeo y distribuido de modo parecido
entre las diferentes variables si el modelo ajustada de modo razonable a
los datos. Unos valores residuales excesivamente grandes asociados a
variables concretas son un indicador de un mal ajuste.
La matriz de residuales estandarizada (basada en las
correlaciones) es ms fcil interpretar que la matriz no estandarizada
(basada en covarianzas) dado que el tamao de los residuales no
depende de la escala con que se midiese las variables observadas.
An cuando la comparacin entre la matriz de covarianza
observada y reproducida ofrece un buen indicador del ajuste del modelo a
los datos, es evidente que la necesidad de un test ms preciso.
119
Especialmente en la medida que es previsible que se produzcan
fluctuaciones aleatorias procedentes de la naturaleza muestral de los
datos. En ese sentido, es necesario algn tipo de test que ayude a decidir
si las desviaciones entre las covarianzas observadas y las reproducida son
fluctuaciones muestrales o consecuencia de que el modelo esta mal
especificado. Este tipo de medidas se denominan tests estadsticos.
Cuando la distribucin de un test estadstico es conocida (indicando para
un modelo correcto que parte de la fluctuacin de la medicin corresponde
al muestreo) es posible efectuar la comparacin entre los valores
observados y el conjunto de valores esperados si modelo es correcto. Es
posible considerar tres tests estadsticos diferentes asociados con los tres
procedimientos de estimacin ms frecuentes. El mejor candidato para los
mnimos cuadrados no ponderados (ULS) es la suma de los residuales al
cuadrado, definidos los residuales como la diferencia entre las covarianzas
observadas y las covarianzas reproducidas. Es evidente que este
estadstico %
5L;
crece cuando las desviaciones entre observadas y
reproducidas se incrementan. Es decir el valor del estadstico es mayor
cuanto mayor en la diferencia entre las matriz observada y la matriz de
covarianza reproducida. Desafortunadamente no es conocida la
distribucin de este estadstico. Para la los otros dos procedimientos de
estimacin si es posible formular estadsticos cuya distribucin es
conocida. %
GL;
tambin depende del tamao de los residuales. Tendr un
valor mayor cuando los residuales son grandes y menor si las diferencias
entre las observadas y las reproducidas son pequeas. Los residuales son
ponderados en el mismo modo que en el procedimiento de estimacin,
introduciendo un factor de ajuste: (N 1). %
7L
, al igual que los dos
estadsticos anteriores, cuanto ms grande es su valor, ms lejos est de
un buen ajuste. Cuando el coeficiente se aproxima a cero el modelo ofrece
un ajuste perfecto.
El coeficiente ,H:8cuadrado para el modelo de independencia nos
ofrece un test de significacin para la hiptesis de que las diferentes
variables observadas consideradas en el modelo son mutuamente
independientes. Si el coeficiente indica que las variables observadas son
realmente independientes no tiene ningn sentido continuar explorando
modelos de dependencias entre ellas. Ya sea porque no existe realmente
una estructura de covarianzas que analizar o que el tamao muestral es
demasiado pequeo para poder demostrar algo.
Otro de los test se refiere a CH-cuadrado basado en un nmero
determinado de grados de libertad. La distribucin de Chi cuadrado ha
resultado ser de gran utilidad en mltiples situaciones, entre ellas el
testado de la bondad de ajuste en modelos estructurales. Bajo ciertas
120
condiciones, el test estadstico para comprobar la adecuacin de un
modelo se distribuir aproximadamente como la distribucin de Chi
cuadrado, con el valor K igual a los grados de libertad de un modelo. Por
ejemplo, con 10 grados de libertad la probabilidad de encontrar un
estadstico prximo a cero es muy baja. Es mucho ms probable que el
valor obtenido se encuentre entre cinco y quince, mientras que valores
mayores que veinte son bastante improbables. As, en general, es posible
esperar, como media, que el valor del estadstico en un buen modelo se
aproximara al valor de los grados de libertad. Dado que la distribucin de
Chi cuadrado es conocida exactamente para cualquier grado de libertad,
es posible efectuar afirmaciones ms precisas an. Si comprobamos la
tabla de valores de Chi cuadrado, podemos apreciar como para un modelo
con diez grados de libertad, en un 95% de las muestras de posibles
estadsticos el valor se espera sea menor que 18.3 o para 1 grado de
libertad el valor se espera que sea menor que 3.84. Gracias a esta
relacin entre el test estadstico y la distribucin Chi cuadrado, podemos
evaluar que valores distintos de cero son esperables debido a las
fluctuaciones muestrales. Por ello, es factible considerar un test
estadstico que indique la bondad del ajuste de un modelo terico sobre
los datos empricos as como tener en cuenta las variaciones debidas a las
oscilaciones muestrales que caracterizan a los datos.
Podemos, por lo tanto, considerar un test estadstico que nos
ofrezca informacin sobre el ajuste del modelo a los datos. La tabla de Chi
cuadrado nos facilita la informacin sobre lo grande debera de ser el valor
de un test estadstico en el 95% de las muestras en el caso que el modelo
sea correcto. Es decir, si al ajustar un modelo sobre una muestra particular
el valor es menor de este valor crtico, el modelo no se rechaza dado que
puede haberse producido debido a fluctuaciones muestrales. Si el valor
del estadstico es mayor que este valor crtico, sabemos que existe un 5%
de probabilidad de que sea debido a fluctuaciones muestrales, asumiendo
que el modelo es el correcto. Por ello, se rechaza la hiptesis de que el
modelo es correcto cuando el valor excede el valor crtico. Lo ms
probables que sea un problema de especificacin del modelo y no de
fluctuaciones muestrales.
En cualquier caso, debemos considerar que cualquier conclusin
referida al modelo puede ser errnea dado que cualquier valor puede ser
debido a fluctuaciones muestrales. De acuerdo al procedimiento descrito,
tambin es factible el caso opuesto. Es decir, la posibilidad de rechazar un
modelo cuando la teora es correcta es del 5%. Una forma de rehuir este
posible error es testando al 0.01 en vez del 0.05. En ese caso, la
probabilidad de rechazar un modelo correcto se reduce al 1%. En general,
121
en ciencias sociales se considera aceptable un riesgo del 5%. Este nivel
de riesgo se denomina nivel de significacin del test.
Vamos a considerar varios indicadores de bondad de ajuste. RMR
es un coeficiente basado directamente sobre los residuales. Esta medida
es prxima a 0 cundo todos los residuales estn prximos a cero. Esto
implica que tiene una utilidad especial para comparar el ajuste de un
modelo con el de modelos alternativos, para un mismo conjunto de datos.
Por otra parte, no est claro cmo debe de ser de grande esta medida de
modo que exprese un mal ajuste del modelo sobre la datos. Esto significa
que este coeficiente es especialmente til para comparar diferentes
modelos alternativos ajustados sobre los mismos datos, dado que sus
valores solamente puede ser comparados en esas condiciones. Para
intentar evitar el problema de la interpretacin de dichos coeficientes, es
posible normalizarlos de forma que su valor posible oscile entre 0 y 1. Es
lo que sucede con los coeficientes denominados ndices de Bondad de
Ajuste (GF). Es evidente que una de las ventajas principales de este
coeficiente de ajuste es que su valor es ms fcil de interpretar que el
anterior. Cuando GF es cero el ajuste es malo, mientras que cuando GFI
est prximo a 1 el ajuste es bueno. Este coeficiente puede ser utilizado
para comparar modelos alternativos ajustados sobre el mismo conjunto de
datos y tambin para comparar modelos ajustados sobre diferentes datos.
Actualmente el problema con estas mediciones es que estn poco
estudiadas y no est muy claro cuando es factible hablar de un ajuste
aceptable o no. Una cuestin importante en estos coeficientes es que la
medicin de la bondad del ajuste debera considerar el nmero de
parmetros empleado en el modelo. En general, es posible obtener un
mejor ajuste con un nmero mayor de parmetros. Por ello, es interesante
considerar una medicin que tambin tenga en cuenta el nmero de
parmetros empleados o, de modo equivalente, el nmero de grados de
libertad. Un coeficiente que tiene en cuenta los grados de libertad es el
denominado AGF. Este coeficiente tambin oscila entre 0 y 1, donde cero
expresa un ajuste deficiente y 1 un ajuste excelente. No obstante, tambin
en este caso es difcil considerar los valores intermedios de la medicin,
en el sentido de los valores que expresan un buen ajuste o un mal ajuste.
Entre las ventajas de estos estadsticos se encuentra la no dependencia
del tamao muestral. Los test estadsticos basados en Chi-cuadrado son
muy sensibles a los errores pequeos en el caso de muestras grandes y
poco sensitivos en el caso de muestras pequeas. Estos coeficientes nos
ofrecen un nivel absoluto de ajuste del modelo a los datos, mientras que
los test basados en Chi cuadrado ofrecen bsicamente una apreciacin
relativa. Esto se hace evidente, por ejemplo, si consideramos que en el
caso de Chi cuadrado la comparacin se efecta con el modelo nulo
(independencia) lo que en definitiva es una eleccin arbitraria. No
122
obstante, poseen por ello la ventaja de una fcil interpretacin: la mejora
proporcional supone el ajuste de un nuevo modelo, comparado con el
modelo nulo.
Degrees of Freedom = 2
Minimum Fit Function Chi-Square = 0.40 (P = 0.82)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.39 (P =
0.82)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0
90 Percent Confidence nterval for NCP = (0.0 ; 2.81)
Minimum Fit Function Value = 0.0025
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0
90 Percent Confidence nterval for F0 = (0.0 ; 0.018)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0
90 Percent Confidence nterval for RMSEA = (0.0 ; 0.094)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.88
Expected Cross-Validation ndex (ECV) = 0.11
90 Percent Confidence nterval for ECV = (0.11 ; 0.13)
ECV for Saturated Model = 0.13
ECV for ndependence Model = 5.45
Chi-Square for ndependence Model with 6 Degrees of Freedom =
858.40
ndependence AC = 866.40
Model AC = 16.39
Saturated AC = 20.00
ndependence CAC = 882.70
Model CAC = 49.00
Saturated CAC = 60.
Normed Fit ndex (NF) = 1.00
Non-Normed Fit ndex (NNF) = 1.00
Parsimony Normed Fit ndex (PNF) = 0.33
Comparative Fit ndex (CF) = 1.00
ncremental Fit ndex (F) = 1.00
Relative Fit ndex (RF) = 1.00
Critical N (CN) = 3681.52
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0044
Standardized RMR = 0.00079
Goodness of Fit ndex (GF) = 1.00
Adjusted Goodness of Fit ndex (AGF) = 0.99
Parsimony Goodness of Fit ndex (PGF) = 0.20
El criterio de informacin de Akaike (A<C) y la versin de Bozdogan
del estadstico =CA<C), toman en cuenta tanto los indicadores de ajuste
123
como el nmero de parmetros a estimar empleados para lograr ese
ajuste. El modelo que produzca el valor ms peque1o en ambos
estadsticos es el que puede considerarse potencialmente el ms til.
Podemos considerar, as mismo, otros tres ndices de ajuste ><,
><, y C><. Todos ellos estn basados en los valores de la funcin de
ajuste y tienen como lmite superior el valor 1. El NNF presenta la ventaja
de funcionar bastante bien independientemente de los tamaos
muestrales. En general, la experiencia demuestra que todos estos ndices
necesitan valores superiores a .G para reflejar un modelo con ajuste
adecuado
124
*.2. La e,plicacin entre latentes
En el mbito del anlisis de senderos se determin la posibilidad
de anlisis estructurales empleando variables latentes
38
. Veamos
seguidamente un modelo simple de efectos entre variables latentes. El
siguiente fu el primer modelo discutido en 1969 y donde se puede
apreciar claramente su relacin con los modelos estructurales construidos
exclusivamente con variables manifiestas. En este modelo podemos
apreciar dos variables latentes F
1
y F
2
, donde F
1
es la variable latente
causa y F
2
la variable latente efecto. El coeficiente que liga ambas
variables estructuralmente es
21.
Podemos apreciar como la variable latente F
1
influencia las
variables indicadoras x
1
, x
2
, x
3
, mientras que la variable latente F
2
influye
en las variables indicadoras y
1
, y
2,
y
3
. Se han notado los errores
ecuacionales como d
1
, d
2
, d
3
el error para las variables x y e
1
, e
2
, e
3
para
las variables y. En este tipo de modelos la notacin de las variables y de
38
Las variables latentes son denominadas factores en el mbito de la psicologa.
125
los errores vara en la medida que se introduce el concepto de variable
latente y variable indicador. En este modelo en particular, el inters esta
centrado en la relacin entre variables latentes y no entre los indicadores.
Sin embargo, la correlacin entre indicadores es la nica informacin que
poseemos empricamente desde los datos. La relacin entre variables
latentes es algo que debemos estimar desde la correlacin entre
indicadores. Precisamente, este fu el descubrimiento importante desde el
anlisis de senderos: que es posible estimar la relacin entre las variables
latentes mediante la correlacin conocida entre las variables indicadoras.
El modo como se deriva el efecto
21
es exactamente igual a como
consideremos en las reglas de descomposicin.
En primer lugar, las correlaciones apreciadas entre las variables
indicadoras se expresan en trminos de los parmetros del modelo y en
segundo lugar, se estiman los parmetros empleando la informacin que
les asocia a las correlaciones.
y2y1
=
s
y22
s
y12
(3.1.1.)
y3y1
=
s
y32
s
y12
(3.1.2.)
x1y1
=
s
x11
s
21
s
y12
(3.1.3.)
x2y1
=
s
x21
s
21
s
y12
(3.1.4.)
x3y1
=
s
x31
s
21
s
y12
(3.1.5.)
y3y2
=
s
y32
s
y22
(3.1.6.)
x1y2
=
s
x11
s
21
s
y22
(3.1.7.)
x2y2
=
s
x21
s
21
s
y22
(3.1.8.)
x3y2
=
s
x31
s
21
s
y22
(3.1.9.)
x1y3
=
s
x11
s
21
s
y32
(3.1.10)
x2y3
=
s
x21
s
21
s
y32
(3.1.11)
x3y3
=
s
x31
s
21
s
y32
(3.1.12)
x2x1
=
s
x21
s
x11
(3.1.13)
x3x1
=
s
x31
s
x11
(3.1.14)
x3x2
=
s
x31
s
x21
(3.1.15)
126
Adems de las ecuaciones anteriores es posible especificar seis
ms correspondientes a las varianzas de las variables indicadoras,
descomponindolas en varianza explicada y varianza no explicada. No nos
ocuparemos de dichas ecuaciones en la medida en que el efecto que nos
ocupa tericamente es el que liga las dos variables latentes F
1
y F
2
(
21
).
En resumen, tenemos 15 ecuaciones especificadas y solo 7 parmetros
desconocidos. En estos trminos podemos concluir que la condicin
necesaria para la identificacin del sistema se cumple.
Es evidente que con la informacin facilitada por los datos (en
forma de correlaciones) y por las ecuaciones (3.1.1) (3.1.2.) (3.1.6) es
posible estimar los coeficientes
s
y12,
s
y22,
s
y32.
Si consideramos la
razn entre
y2y1
y
y3y1
y2y1
/
y3y1
=
s
y22
/
s
y32
luego
s
y22
=
s
y32
(
y2y1
/
y3y1
)
sustituyendo en la ecuacin (3.1.6) obtenemos la solucin para
s
y32
s
y32
= raz (r
y3y1
r
y3y1
)/ r
y2y1
habiendo determinado l
s
y32
los otros coeficiente pueden hallarse
por sustitucin en las ecuaciones anteriores. Aplicando el mismo
procedimiento pueden estimarse los coeficientes
s
x11,
s
x21,
s
y31.
Tras determinar los coeficientes que ligan las variables indicadoras
a las variables latentes, an nos quedan 9 ecuaciones para determinar el
valor de
21
.
De este modo, el parmetro puede resolverse desde 9 ecuaciones
distintas. Podemos apreciar como una vez establecido el mecanismo
127
estructural que da forma a las variables latentes es posible determinar la
influencia de unas sobre otras. En este caso es incluso posible testar el
modelo terico propuesto dado que quedan 8 grados de libertad.
Evidentemente, el modelado con variables latentes se ha desarrollado
implicando modelos ms complejos, donde se combinan variables
latentes, indicadoras y manifiestas.
*.*. 7odelos estructurales con $ariables obser$adas
Los modelos estructurales, en tanto que explicacin
narrativamente compleja de la realidad, aspira a explicar sistemas de
relaciones donde interviene un nmero importante de variables. La
intervencin de diferentes variables contribuye, en la prctica, a clarificar
las relaciones existentes entre ellas. As, por ejemplo ya nos referimos al
caso de la relacin espuria. Se denomina relacin espuria a aquella
covariacin existente entre dos variables que es consecuencia de que
ambas dependen de otra variable que es causa comn de ellas y que da
cuenta de la covariacin. sta es una posibilidad existente que debe ser
evaluada en detalle, y en principio constituye una sospecha que pesa
sobre toda covariacin bivariable. Dado que la determinacin de la
condicin de relacin espuria entre dos variables (donde su covariacin
observada viene inducida por su dependencia comn de una tercera
variable) se afirma tericamente al definir la tercera variable como causa
comn, la introduccin de variables en los modelos incrementa su validez.
"Los hechos son obstinados, dice un proverbio ingl#s. Este
proverbio ingl#s nos viene a menudo a la memoria, especialmente cuando
alg2n escritor se despacha, trinando como un ruise1or, sobre la grande)a
del "principio de la nacionalidad" en sus diversos sentidos y correlaciones,
a tiempo que este "principio" se aplica con tanto acierto como acertadas y
oportunas %ueron las e/clamaciones de un c#lebre h#roe de un cuento
popular que, a la vista de una procesin %2nebre, les deseC "=+al tengis
siempre un muerto que llevar."
Hechos e/actos, hechos indiscutiblesC he aqu lo particularmente
insoportable para esta clase de escritores y lo verdaderamente necesario,
si uno desea orientarse con seriedad en el comple+o y di%cil problema, a
menudo enredado con toda premeditacin. "ero &cmo reunir los
hechos' &,mo establecer su ne/o e interdependencia'
En el terreno de los %enmenos sociales no e/iste procedimiento
ms di%undido y ms inconsistente que tomarse de los peque1os hechos
"aislados", +ugando a los e+emplos. Escoger los e+emplos, en general, es
128
bastante %cil, pero resulta que, o no signi%ican nada o son negativos,
puesto que el %ondo reside en el ambiente histrico concreto de cada
caso. Los hechos, considerados en su con+unto, en su mutua correlacin
intrnseca, no slo son "obstinados" sino absolutamente demostrativos. En
cambio, los peque1os hechos tomados en %orma aislada y sin relacin
intrnseca, %ragmentaria y arbitrariamente se tras%orman en un +uguete o
en algo peor. "or e+emplo, si un escritor con %ama de persona seria,
deseoso de que se lo siga considerando como tal, toma el caso del yugo
monglico y lo e/pone como e+emplo para aclarar ciertos acontecimientos
ocurridos en la Europa del siglo --, &podr considerarse su proceder slo
como un +uego, o ms correctamente como charlatanismo poltico' El
yugo mongol es un hecho histrico indudablemente ligado con el
problema nacional. (ambi#n en la Europa del siglo -- se observa una
serie de hechos cuya cone/in con este problema es asimismo obvia. *in
embargo, pocas personas habr 8del tipo que los %ranceses tildan de
"payasos nacionalistas"8 susceptibles de pretender seriedad y al mismo
tiempo obrar con "hechos" como los del yugo mongol para ilustrar lo que
sucede en la Europa del siglo --.
La conclusin es claraC hay que tratar de establecer una base de
hechos e/actos e indiscutibles sobre la cual apoyarse para comparar
cualesquiera de esas argumentaciones "generales" y "e+emplares" que en
la actualidad se usan en %orma abusiva en algunos pases. "ara que esa
base sea verdadera, es necesario no tratar hechos aislados, sino todo el
con+unto de los hechos que ata1en al problema en discusin, sin una sola
e/cepcin, puesto que de otra manera es inevitable que sur+a la
sospecha, muy legtima, de que los hechos se eligieron o adoptaron
arbitrariamente y que, en lugar de una correlacin ob+etiva y una
interdependencia de los %enmenos histricos en su con+unto, nos sirven
un me+un+e "sub+etivo" para +usti%icar posiblemente un asunto sucio. Eso
ocurre ms a menudo de lo que se cree.
"artiendo de estas premisas, hemos resuelto comen)ar con
estadsticas, conscientes de la gran antipata que suelen provocar en
algunos lectores y escritores, quienes pre%ieren la "noble mentira" a las
"ba+as verdades"> por su a%icin a pasar, ba+o la bandera de meditaciones
"generales", contrabando poltico sobre internacionalismo,
cosmopolitismo, nacionalismo, patriotismo, etc#tera."
V.:. Lenin. Estadstica y sociologa. 0olcheviO, nX K, HGJR
Si bien es interesante determinar relaciones no explicativas, es
evidente que la finalidad ltima de los modelos estructurales es determinar
129
relaciones explicativas. El termino empleado para nombrar la relacin
entre variables es el de efecto dado que se postulan relaciones de causa-
efecto. Segn el tipo de relacin entre variables, es decir, segn su
posicin en el sistema se denominara el efecto (relacin) de un modo u
otro. Debe recordarse que todo efecto responde a la presuncin de una
relacin con contenido terico y que responde a una hiptesis.
Estableceremos dos tipos generales de relacin, la que se produce en los
dos sentidos estableciendo una dinmica de retroalimentacin, y la que se
produce en un sentido nico:
Causacin unidireccional:
efectos directos
efectos indirectos
efectos directos e indirectos
efecto condicional
Causacin bidireccional:
efectos recprocos directo
efecto recproco indirecto
En primer lugar, un efecto directo indica una relacin no mediada
entre dos variables. En ese sentido, expresa que de existir variables que
medien entre ellas dos carecen de entidad o significacin terica para ser
explicitadas. Esto no siempre es as y el recurso a los efectos directos
permite ocultar, incluso de modo no voluntario relaciones importantes. En
ese sentido, recordemos que el entimema es una forma no correcta de
razonamiento donde se da por obvia la segunda premisa. Los efectos
directos deben evaluarse cuidadosamente, dado que muy posiblemente
se den por evidentes variables mediadoras que deberan ser explicitadas
para una mejor compresin del proceso en estudio. Los efectos directos
responden al siguiente esquema.
Un efecto indirecto se produce cuando una variable causa influye
en otra variable a travs de una tercera variable que acta como variable
Variable
Y
1
Variable
Y
2
130
mediadora. Esta tercera variable que convierte lo que sera un efecto
directo en uno indirecto se denomina, como ya se advirti, variable
interviniente. Una de las ventajas de la introduccin de variables
intervinientes es que desvelan con una mayor nitidez la secuencia que
sigue el mecanismo estructural.
Esta secuencia muestra un efecto indirecto de la variable que se
postula como causa, sobre la variable que se postula como efecto.
Pueden presentarse conjuntamente efectos directos e indirectos entre una
variable causa y otra efecto. Esta posibilidad se recoge en el diagrama
siguiente.
Hemos podido apreciar como la variable interviniente convierte una
relacin directa en indirecta. Existe otro tipo de variable que puede mediar
de otra forma sobre el efecto existente entre dos variables. Es la
denominada variable condicional. Las variables condicionales determinan
la intensidad de los efectos estructurales. As, en el diagrama siguiente
podemos apreciar como la variable condicional Y
2
no orienta su grafo
hacia otra variable, sino que lo hace en direccin a otro grafo.
Variable
interviniente
Y
2
Variable
Y
3
Variable
Y
1
Variable
Y
2
Variable
Y
3
Variable
Y
1
Variable
Y
1
Variable
Y
3
Variable
interviniente
Y
2
131
Por ejemplo, podemos afirmar que el grado en que se conozcan
las normas que rigen las interacciones de los miembros de un grupo
tendr como efecto el grado de integracin en dicho grupo. Sin embargo,
an con un alto conocimiento de las normas, la integracin en el grupo se
vera determinada por el inters que tenga el individuo en pertenecer a l.
Un estudioso puede tener un conocimiento completo de las normas de un
grupo de "punkies y no por ello estar integrado en uno de ellos. En cierto
modo, las variables condicionales estn siempre presentes si bien no se
acostumbraba a explicitarlas, excepto cuando su intervencin es
especialmente relevante para la relacin estudiada.
Un tratamiento aparte requiere las relaciones bidireccionales. En
algunos planteamientos tericos no est clara la distincin entre variable
causa y variable efecto, en la medida que ambas se afectan mutuamente.
Este tipo de relacin se denomina relacin recproca y es aquella en la que
dos variables se influencian mutuamente. Es decir, la teora prev que una
variable produce variacin en otra, y sta segunda en la primera.
Un tipo de fenmeno modelado con frecuencia de este modo son
los conflictos sociales, por ejemplo estudiantes y policas, oposicin y
represin, etc. As, las variables se afectan una a la otra secuencialmente
en el tiempo. Esta retroalimentacin esta asociada a sistemas dinmicos,
donde se producen espirales de calentamiento o enfriamiento segn los
signos de relacin. Un efecto reciproco implica la presencia de ecuaciones
simultaneas. Se trata, por lo tanto, de acciones y reacciones entre
variables. Dada la variabilidad en los posibles ritmos de alternancia,
pueden aparecer problemas especficos de medicin, al detectar o no
sincrona. Se trata en definitiva de diagnosticar el posible retardo entre la
evolucin de las dos variables.
En otros casos dicho problema no aparece, como por ejemplo al
considerar el efecto recproco entre URSS y USA de los presupuestos de
defensa durante la guerra fra, dado que la unidad temporal ao detecta
Variable
Y
1
Variable
Y
2
132
bien la variabilidad existente. As, en el modelado de la influencia de los
presupuestos de defensa de USA en la antigua URSS y viceversa, debe
considerarse que el conocimiento de los presupuestos de un ao en USA
influan en el siguiente en URSS y as sucesivamente.
Estos efectos recprocos pueden establecerse directamente, en
cuyo caso trataremos generalmente con dos variables. Otra posibilidad
viene dada por la presencia de efectos recprocos indirectos, donde
pueden estar involucradas ms de dos variables; para el caso de tres
variables se establecera una dinmica circular.
En este caso de efectos recprocos indirectos, las variables se
afectan entre s en una dinmica circular. Este tipo de relacin es
caracterstica, en la medida que refleja claramente dinmicas de
crecimiento o decrecimiento en un sistema. Dan forma por si solas a unas
tipologas especficas de modelos, as como a las tcnicas para
determinar los parmetros
39
Un aspecto distinto al de los efectos es el de la covariacin. Como
sabemos, un efecto es una covariacin expresada en trminos de
causalidad. Cuando nos referimos a la covariacin en los diagramas, estos
son usualmente simbolizados mediante lneas con puntos de flecha
39
Los efectos recprocos se formulan mediante sistemas de ecuaciones simultneas, que
a su vez son el alma de las simulaciones basadas en retroalimentaciones.
Presupuesto
URSS
Presupuesto
USA
Presupuesto
URSS
Presupuesto
USA
Presupuesto
CHINA
133
sealando en ambas direcciones. Dado que no est especificada una
subordinacin entre variables son denominados efectos conjuntos.
Los efectos pueden tomar signos dependiendo de la relacin en
que se mueva la variabilidad entre las variables. Si los valores en una
variable efecto tienden a crecer cuando los valores en la variable causa
tienden a crecer se establece un signo positivo, dado que la coordinacin
estadstica entre ambas variables se mueve en el mismo sentido. Por el
contrario, cuando una de ellas decrece en el caso de que la otra crezca el
signo es negativo, debido a que los valores en las dos variables se
mueven en sentido distinto. Una cuestin interesante es, dado que los
sistemas estructurales concatenan varios efectos estructurales con
diferentes signos, determinar cual es la relacin entre una variable y otra.
Por ejemplo, supongamos una variable causa, 15 variables intervinientes
mediando y una variable final. Cmo podremos saber si la coordinacin
entre ambas es directa o inversa?
En los modelos estructurales los senderos tienen signo. Un
sendero es una serie de variables conectadas entre si mediante grafos
(efectos), siempre que el orden de los efectos se desplace en el mismo
sentido. Es decir, no aparezcan mediando efectos recprocos.
Educacin ngresos
" a mayor educacin ms ingresos
Educacin Racismo
" a mayor educacin menor racismo
Variable
Y
1
Variable
Y
2
+
-
134
+ + + signo del sendero
a) y
1
y
2
y
3
y
4
+
+ - -
b) y
1
y
2
y
3
y
4
+
+ - +
c) y
1
y
2
y
3
y
4
-
- - -
d) y
1
y
2
y
3
y
4
-
Como regla para determinar el signo final de un sendero, es decir,
en que direcciones se mueven la primera y la ultima variable del sendero,
se deben multiplicar el signo de sus relaciones. Un sendero ser positivo a
menos que contenga un nmero impar de signos negativos.
Si recordamos la regla de multiplicacin de signos es evidente,
(+ * + = + ; + * - = - ; - * - = +).
Las relaciones que hemos considerado hasta el momento se
establecen para un conjunto de variables, dando forma a sistemas de
variables interconectadas denominados modelos estructurales. La nocin
de sistema es central en la investigacin social actual. Ello viene dado por
su gran utilidad, al permitir y exigir explicitar las variables que se
consideran importantes, as como la forma en que se relacionan entre s.
Para ello debe superarse la idea que afirma "todo est relacionado con
todo", explicitando aquellos nudos de covariacin que son especialmente
significativos para comprender y explicarnos la sociedad en que vivimos.
*.+. La teor)a de gra&os y modelos estructurales
Un aspecto comn en el anlisis de redes y estructuras es el
recurso al enfoque matemtico de la teora de grafos. La teora de grafos
facilita un lenguaje formal con el que analizar las estructuras, precisando
al mximo sus propiedades. Bsicamente, la teora de grafos considera
conjuntos de elementos, as como la relacin que se establece entre ellos.
Los elementos se denominan puntos (variables en modelos estructurales)
y las relaciones arcos (efectos). Consideremos un conjunto de puntos, que
puede ser finito o infinito en nmero, como los puntos, A, B,... F, G,. En el
diagrama estos puntos, que pueden tambin llamarse v#rtices, estn
conectados por lneas que llamaremos arcos. Los grafos pueden ser
usados para representar estructuras de la naturaleza ms diversa. En este
caso los emplearemos para diagnosticar las caractersticas estructurales
135
de las variables dentro de un modelo explicativo. Desde la perspectiva
global de una explicacin, debemos considerar que la posicin de las
variables dentro de esta puede ser fundamental. Por ejemplo, al actuar
como ligazn lgica entre dos argumentos.
Considerando los conceptos introducidos ms arriba, el grafo en
cada caso no debe ser confundido con los conceptos asociados con l; es
simplemente la estructura en la que el uso de vrtices y arcos provee de
una representacin til de ciertas propiedades, que nos interesan. De este
modo, una matriz que describe la relacin entre individuos puede ser
trasformada en un conjunto de puntos conectados mediante lneas.
9ra%os no ordenados. Una estructura est compuesta
esencialmente por elementos y relaciones. En un grafo, son las pautas de
las conexiones lo que importa y no la posicin de los puntos. En ese
sentido, los conceptos usados en la teora de grafos pretenden describir
las pautas de conexin existentes entre los puntos. Por ello, los conceptos
ms simples de la teora de grafos se refieren a las propiedades de los
puntos individuales y las lneas que las relacionan. Ser a partir de ellos se
elaboran estructuras ms complejas.
Entre los conceptos bsicos, destacar los diferentes tipos de
lneas, en la medida que existirn definidas tantas como tipos de
relaciones. As, tendremos lneas direccionadas, que implican una
asimetra en la estructura y que darn lugar a grafos direccionados; lneas
no direccionadas, donde se destaca la existencia de relacin entre dos
puntos sin afirmar nada sobre la naturaleza de la relacin, dando lugar a
grafos no direccionados o relaciones de covariacin. En el caso de los
modelos estructurales, la relacin (efecto) que se expresa mediante una
lnea llevara varios valores asociados. As, las lneas pueden poseer la
propiedad de expresar una intensidad.
Los puntos (variables) que componen la red son origen y destino
de las relaciones o lneas (efectos), poseyendo propiedades especificas
en la medida que la relacin entre ellos est direccionadas o no.
Para un mejor comprensin de el tratamiento matemtico de la
estructura explicativa desde la teora de grafos, vamos a considerar en
primer lugar grafos no direccionados. Cuando dos puntos estn
conectados por una lnea se denominan adyacentes. Aquellos puntos para
los que un punto es adyacente se denominan sus vecinos. Es decir, los
puntos que le son adyacentes constituyen sus vecinos. El nmero de
puntos que son vecinos de otro punto se denomina grado, estrictamente
grado de conexin. As, el grado de un punto expresa el tamao de su
136
vecindad. El grado de un punto se determina por el nmero de entradas
distintas de cero en la fila o la columna de la matriz de adyacencias. [Si los
datos son binarios, es simplemente sumar 1]. Al no estar dirigidos, la suma
de grados de todos los puntos debe de sumar el doble de lneas
existentes. Consideremos el ejemplo siguiente.
Como podemos apreciar, la suma de los grados es 12, lo que al
ser un grafo no orientado indicara la presencia de 12/2=6 lneas
(relaciones). Los puntos pueden estar directamente conectados por una
lnea, o pueden estar indirectamente conectados mediante una secuencia
de lneas. Una secuencia de lneas que conectan dos puntos en un grafo
constituye un paseo; para el caso especifico en que un paseo est
compuesto por lneas y puntos que son distintos se denomina sendero
(path anlisis). La longitud de un sendero se determina por el nmero de
lneas que contiene.
A
B
C
E
D
B
A
C
D E
137
ACE es un sendero que une A y E con una longitud de 2. (Dos
pasos necesarios para ir del punto A al E). Otro concepto importante es el
de distancia. La distancia entre dos puntos vendr dada por la longitud del
sendero ms corto que los conecta.
AD sendero de longitud 1
ABCD sendero de longitud 3
ACD sendero de longitud 2
En el caso del grafo anterior, slo AD indicara la distancia entre
los puntos A y D. Si consideramos la secuencia de lneas ABCAD, no
constituira un sendero al repetir el punto A.
9ra%os dirigidos. En lo referido a los elementos en el caso de
grafos dirigidos u orientados, se utilizan los mismos conceptos que en los
grafos no orientados, si bien es necesario efectuar algunas correcciones.
As, en un grafo orientado las lneas van o viene desde los diferentes
puntos, partiendo de un origen y llegando a un destino. Consecuencia de
ello, la matriz de adyacencias deja de ser simtrica. Dado que la existencia
de una relacin que parte de A y llega a B
A B
no implica que exista otra relacin que partiendo de B llegue hasta A
B A
Por ello el concepto de grado se considera, en grafos dirigidos, de
dos tipos diferentes: grado interno y grado externo. El grado interno
expresa el nmero de lneas que recibe un punto, mientras que grado
externo expresa el nmero de lneas que parten desde un punto. Su
clculo es inmediato, empleando la matriz de adyacencias dirigidas, donde
A
D
C
B
138
el grado interno vendr dado por la suma de las columnas en la matriz de
adyacencia dirigidas. El grado externo se determina mediante la suma de
las filas en la matriz de adyacencia dirigidas.
A B C Grado externo
A - 1 0 1
B 0 - 1 1
C 1 1 - 2
Grado interno 1 2 1
Un sendero en un grafo dirigido lo define una secuencia de lneas
en las que todas ellas estn orientadas en la misma direccin. El criterio
para una conexin es mucho ms estricto. Del mismo modo, la distancia
corresponde con el sendero de menor longitud, en esa secuencia de
lneas orientadas con la misma direccin.
" Dicho esto, det2vose un poco> luego manda dar la se1al y
conduce a un lugar llano la gente puesta en orden. Despu#s haciendo
retirar todos los caballos, a %in de que los soldados, viendo el peligro igual,
se es%or)asen ms, #l mismo a pie escuadrona el e+#rcito, seg2n lo
permitan el lugar y el n2mero, porque con%orme se e/tenda la llanura
entre los montes que tena a su i)quierda y un gran risco que haba a la
derecha, coloc ocho cohortes de %rente, poniendo las dems compa1as
algo ms api1adas en el cuerpo de reserva, del cual entresac a todos los
centuriones, a los veteranos voluntarios y a cuantos entre los soldados
rasos vea bien armados, pasndolos a las primeras %ilas. 7anda,
asimismo, que ,ayo 7anlio cuide del ala derecha y cierto %esulano de la
i)quierda, quedndose #l con sus libertos y colonos cerca del guila o
bandera, que decan ser la misma que tuvo en su e+#rcito ,ayo 7ario en
la guerra de los cimbros.
"or su parte, ,ayo $ntonio, hallndose en%ermo de la gota y no
pudiendo asistir a la batalla, entreg el mando del e+#rcito a 7arco
A B
C
139
"etreyo, su legado. 3ste pone en el %rente las cohortes veteranas, que
haba vuelto a alistar por causa de esta guerra> detrs de ella coloca el
resto del e+#rcito para el socorro y, girando a caballo por las %ilas, nombra
a cada uno de los soldados por su nombre y los e/horta y ruega que
miren que van a pelear con unos ladrones desarmados, por la patria, por
sus hi+os, por sus aras y sus hogares. ,omo era hombre de guerra, que
treinta y ms a1os que militaba con gran cr#dito y haba sido tribuno,
pre%ecto, legado y pretor en el e+#rcito, conoca a los ms de ellos y saba
sus particulares ha)a1as, y con tra#rselas a la memoria in%lamaba los
nimos de los soldados.
"ero despu#s que reconocido todo, mand "etreyo dar la se1al
con las trompetas, dispone que las cohortes se vayan poco a poco
adelantando. Lo mismo hace el e+#rcito enemigo. .a que llegaron a tiro los
%erentarios, trbase la batalla con grandsima vocera, de+an las armas
arro+adi)as y vi#nese a la espada. Los veteranos, acordndose de su valor
antiguo, estrechan de cerca a los enemigos. 3stos resisten con igual valor
y as se pelea con grandsimo empe1o de ambas partes. Entretanto
,atilina con los ms desembara)ados andaba en el primer escuadrn,
socorriendo a los que lo necesitaban, sustituyendo sanos en lugar de
heridos, acudiendo a todo, peleando mucho por s mismo e hiriendo
%recuentemente al enemigo. En suma, haca a un mismo tiempo los o%icios
de buen general y de soldado valeroso. ,uando "etreyo, al rev#s de lo
que tena credo, vio que ,atilina resista con tanto es%uer)o, hace que la
cohorte pretoria rompa por medio de los enemigos, con lo que,
desordenndolos, mata a cuantos le hacan %rente y acomete despu#s por
ambas partes a los de los lados. 7anlio y el %esulano caen peleando entre
los primeros. ,atilina, luego que vio deshecho su e+#rcito y que le haban
de+ado con muy pocos, acordndose de su noble)a y de su antiguo
estado, m#tese por lo ms espeso de los enemigos, donde peleando cay
atravesado de heridas.
$cabada la batalla, se ech de ver cunta determinacin y
es%uer)o haba en el e+#rcito de ,atilina, porque casi el mismo sitio que
cada soldado ocup al darse la batalla, cubra despu#s con su cadver>
slo aquellos pocos a quienes desorden la cohorte pretoria, rompiendo
por medio de ellos, murieron algo separados> pero todos haciendo cara al
enemigo. ,atilina %ue hallado entre los muertos, le+os de los suyos, que
a2n respiraba y mantena en su rostro aquella %iere)a, que haba tenido
vivo. Yltimamente de todo aquel e+#rcito ni en la batalla ni en alcance se
hi)o siquiera un ciudadano prisionero> de tal suerte haban todos mirado
tan poco por sus vidas, como por las de sus enemigos. <i la victoria %ue
para el e+#rcito del pueblo romano alegre o poco costosa, porque los ms
valerosos o haban muerto en la batalla o haban sido gravemente
140
heridos, y muchos que salieron de los reales por curiosidad o por despo+ar
a los enemigos, se encontraban entre los cadveres, unos con el amigo,
otros con el hu#sped o el pariente, y hubo algunos que aun a sus
enemigos conocieron. De esta suerte la alegra y triste)a, el go)o y los
llantos iban alternando por todo el e+#rcito.
,ayo *alustio. La con+uracin de catilina.
(ratamiento de la estructura. El tratamiento que se d a una red o
estructura, como grafo dirigido o no dirigido, depende de lo que prescriba
la teora. Si existe asimetra en la relacin (una variable produce la
variacin en la otra) el tratamiento ser evidentemente orientado. En el
caso que slo interese la presencia o ausencia de canal o relacin, el
grafo ser no orientado. Ambos tipos de relaciones se encuentran
presentes en los modelos estructurales de covarianzas.
Un nivel ms general viene dado por la descripcin de las pautas
de conexin dentro de la red, en una posicin estructuralmente ms
amplia. As, el concepto de densidad describe el nivel general de conexin
entre los puntos de un grafo. En tanto que patrn de referencia respecto al
que posicionar las diferentes relaciones que se pueden encontrar en la red
o grafo, diremos que un grafo es completo, si todos y cada uno de los
puntos que contiene son adyacentes con todos los dems; es decir, todos
los puntos estn conectados entre s. Es difcil que exista ese nivel de
conexin y significa una referencia del mximo de densidad que se pueda
alcanzar.
En general, la densidad de un grafo depende de dos parmetros
en la estructura de la red: la inclusividad del grafo y la suma de los grados
de sus puntos. La inclusividad de un grafo se refiere al nmero de puntos
que estn conectados en el grafo; en forma operativa, la inclusividad
absoluta de un grafo vendr dada por el nmero total de puntos menos
aquellos puntos que estn aislados. En definitiva, la idea es que cuanto
A
B
D
C
141
mayor sea la inclusividad del grafo, menos puntos aislados, mayor ser la
conectividad presente en la estructura.
nclusividad absoluta = total de puntos - puntos aislados
Esta operativizacin de la inclusividad en trminos absolutos posee
la debilidad de que entorpece la comparacin entre grafos, en definitiva
entre redes o estructuras, que posean un nmero de puntos desigual. Una
correccin a este hecho proviene de la determinacin de un coeficiente
relativo, que relacione los puntos conectados con el total de puntos. As,
una medicin de inclusividad relativa (R) para comparar varios grafos
consiste en dividir el nmero de puntos conectados por el nmero total de
puntos.
nmero de puntos conectados
R =
total de puntos en el grafo
La idea principal afirma que cuanto mayor inclusividad, mayor
densidad del grafo. Si pensamos en lo que significa el concepto de grado
de un punto (recordemos, nmero de vecinos), parece evidente que es
susceptible de aportar algo para la medicin de la conectividad.
Especialmente, considerados los grados de los diferentes puntos. En ese
sentido, es importante conjugar ambas referencias. Un lugar de encuentro
entre ellas es la lnea, en la medida que el nmero de lneas recoge tanto
el concepto de inclusividad como el de grado. Recordemos que el nmero
de lneas en un grafo es igual a 1/2 el sumatorio de grados de sus puntos.
Un planteamiento operativo para el clculo de la densidad de un
grafo implica comparar el nmero de lneas presentes en el grafo con el
nmero total de lneas que apareceran si el grafo fuese completo. Esto
nos dara la expresin siguiente.
Nmero de lneas presentes
Densidad =
Nmero total de lneas posibles
Debemos considerar, no obstante, si el grafo est orientado o no,
en la medida que conducirn a diferentes operativizaciones del coeficiente
de densidad al apoyarse ste sobre la nocin de lnea. Dado que cada
punto puede estar conectado con todos los dems, excepto con el mismo,
142
un grafo con n puntos puede contener un mximo de lneas definido por n
=n-1., dado que expresa el nmero total de pares de puntos en el grafo.
La determinacin de la densidad en un gra&o no dirigido sigue
dicha lgica. El nmero total de pares de puntos en el grafo vendr dado
por n(n-1); sin embargo, la lnea que conecta AB es igual a la que conecta
BA, dado que no existe direccin en la relacin. Para que se traten de
lneas diferentes (no contar dos veces la misma relacin) habr que dividir
por dos.
De ello, dado que cada punto puede estar conectado con todos los
dems, excepto con el mismo, y no existe direccin en la relacin, un
grafo no orientado con n puntos puede contener el siguiente mximo de
lneas distintas.
n(n-1)
Lneas distintas=
2
Luego, densidad de un grafo no orientado, segn se ha definido
densidad, vendr dado como el nmero de lneas existentes expresadas
como proporcin del total de lneas distintas posibles.
Densidad en Lneas existentes
grafos no dirigidos =
n(n-1)/2
Ambos coeficientes, para grafos no dirigidos y para grafos
dirigidos, varan entre 0 y 1; indicando un coeficiente de 1 un grafo
completo y 0 un grafo desconectado totalmente. Para evaluar el
comportamiento de los diferentes coeficientes, consideremos como
reflejan las siguientes estructuras.
o o
o o
o o
o o
A
B
C
o o
o o
D
F
o o
o o
E
o o
o o
o o
o o
143
A B C D E F
Nmero de puntos conectados 4 4 4 3 2 0
nclusividad relativa 1 1 1 0,7 0,5 0
Sumatorio de grados 12 8 6 4 2 0
Nmero de lneas 6 4 3 2 1 0
Densidad 1 0,7 0,5 0,3 0,1 0
Podemos apreciar como el coeficiente de densidad es bastante
sensible a los cambios que se producen en la estructura, reflejndolos con
una variacin apreciable y normalizada, lo que permitira la comparacin
de densidades entre diferentes redes. El resto de los coeficientes plantean
problemas al expresar la estructura relacional en trminos absolutos o no
ser especialmente sensibles a la variacin que se produce en la red.
As, en gra&os dirigidos el clculo de la densidad vendr dado
directamente por
Densidad en Lneas existentes
grafos dirigidos =
n(n-1)
siendo l el nmero de lneas existentes en el grafo, y n(n-1) el
nmero de lneas posibles en ese grafo. Esto es as en grafos dirigidos
porque la lnea AB
A B
no es igual que la lnea que nota la relacin BA,
A B
luego el nmero mximo de lneas es igual al nmero mximo de
pares de puntos, que es n(n-1).
Continuando con el ejemplo anterior, podemos considerar como se
asocian los coeficientes a las distintas estructuras, mediante efectos. La
aplicacin de este tipo de anlisis en los modelos estructurales de
covarianzas implica abandonar la idea de puntos aislados. La idea es
simple, dado que puntos en este tipo de modelado equivale a variable. En
144
este sentido, las variables estan presentes en la especificacin del modelo
cuando estan asociados con otras variables. En otras palabras, las
variables aisladas estan fuera del modelo estructual.
A B C D E F
Nmero de lneas 12 8 6 5 4 3
Densidad 1 0.66 0.5 0.41 0.3 0.25
Una estructura de covarianzas con densidad 1, expresa una
incapacidad de explicar. En ella todo est relacionado con todo,
prescindiendo de orden terico o temporal.
Para el investigador todo es importante, todo explica y todo es
explicado por todo. Como orientacin, en modelos con 4 o ms variables,
los coeficientes de densidad inferiores a 0.25 indicaran la presencia de
una estructura lgica argumental lineal y poco ligado. Es decir, la
explicacin estara prxima a una cadena argumental.
En el calculo del coeficiente de densidad encontramos una
situacin especial con la presencia de variables exgenas. Como
sabemos las variables exgenas son aquellas que explican y no son
explicadas. Estas variables se introducen en la explicacin como "bordes
con el resto de la realidad. Suponen un anclaje de la estructura en el resto
de las estructuras, que dan forma a la realidad social. Dado que estas
variables exgenas dan lugar a relaciones asimtricas, solamente es
posible la presencia de un grafo orientado. Por ello es preciso corregir el
nmero total de relaciones (lneas direccionadas) posibles. Siendo m el
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
A
B C
F
E
D
145
nmero de variables exgenas y n el de variables endgenas, el nmero
total posible de relaciones es igual a n (n-1) + n*m
La densidad se calcular, por lo tanto, dividiendo las relaciones
existentes por la relaciones posibles.
Densidad en modelos l existentes
estructuales con variables =
exgenas n(n-1)+n*m
En el clculo de la densidad del modelo no consideramos las
covarianzas entre variables exgenas, dado que son un presupuesto de
todo modelo.
Como ya sabemos, una estructura de relaciones puede
representarse tanto grficamente, como mediante una matriz de efectos.
Una matriz de efectos es bsicamente una matriz con valores 0 y 1 segn
exista o no conexin entre los dos elementos que encabezan la fila y la
columna correspondiente. As, una estructura no direccionada
representada grficamente como sigue
tendra asociada la siguiente matriz:
A B C D
A 0 1 0 1
B 1 0 1 0
C 0 1 0 1
D 1 0 1 0
A
B
C D
146
Y el grafo o estructura direccionada:
tendra asociada la matriz:
A B C D E
A 0 1 1 0 1
B 0 0 1 0 0
C 0 0 0 0 0
D 0 0 1 0 0
E 0 1 0 1 0
Como ya sabemos, a cada red o estructura le corresponde una y
slo una matriz estructural. En la matriz hemos podido apreciar las
conexiones directas entre elementos. No obstante es factible analizar las
relaciones indirectas entre individuos. Una relacin indirecta se establece,
por ejemplo, cuando A est en conexin con B y B est en conexin con
C; A posee una relacin indirecta con C a travs de B. B acta como
variable endgena interviniente.
A B C
En general, una cadena de orden n es una cadena de n saltos
entre dos elementos en la estructura. En definitiva, la presencia de
variables intervinientes dentro de la explicacin. El significado de estas
conexiones de escaln doble entre variables es bastante importante. As,
la vinculacin de una variable a la argumentacin no slo se determina por
su relacin directa, sino tambin por cauces indirectos, dependiendo de
que estructura relacional tenga el resto de las variables. Tambin,
podemos determinar que variables estn ms relacionadas indirectamente
entre si, cual es el grado de estas relaciones o cuales son las relaciones
posibles entre diversas variables. En el caso de relaciones asimtricas,
que variable influye sobre el mayor nmero de variables.
A B
C
D
E
147
Este valor de cuantas variables se ven influenciados por una en
concreto es complementarioa a la determinacin del "efecto total de esa
misma variable. El "efecto total nos indicar cual es la influencia "total
que ejerce en la estructura explicativa. Desde el anlisis de redes
estructurales, se puede evaluar la "posicin estructural de cada variable
en el argumento explicativo que se est desarrollando. As, por ejemplo,
una variable puede mostrar un "efecto total explicativo relativamente bajo,
pero ocupar una posicin central en la estructura explicativa al "conectar
dos argumentos lgicos explicativos hasta entonces paralelos. Es decir, la
importancia de una variable puede proceder de su importancia en tanto
que conector terico, y no tanto de su eficacia explicativa emprica
mediante su efecto total.
Ciertamente, si nos ocupamos del concepto de estructura, las
conexiones directas entre variables son inadecuadas para llevar a cabo
una descripcin completa de dicha estructura. El efecto de una variable se
extiende ms all de las variables que le son ms prximas. El modo en
que la influencia o la informacin se extiendan a travs de la estructura
depender, asimismo, de estas conexiones. La determinacin exacta de
estas conexiones indirectas de escaln doble puede determinarse
sencillamente mediante la multiplicacin de matrices.
El mismo significado e importancia que se concede a las
conexiones de escaln doble se atribuye a las cadenas de conexin ms
indirectas, es decir, con ms escalones entre individuos o variables. El
proceso de operacin es el mismo, dado que es posible determinar, sin
margen de error, todas las cadenas de diferentes ordenes.
El procedimiento tcnico para determinar las conexiones de orden
n entre diferentes sujetos es relativamente simple. Por medio de la
multiplicacin de matrices se puede obtener las conexiones indirectas
entre dos sujetos. Basta para ello con multiplicar la matriz por s misma. La
matriz cuadrada nos ofrece las relaciones de segundo grado entre dos
elementos; es decir si existe conexin entre A y C a travs de un tercer
elemento y cuantas conexiones existen.
Como ya se afirm, una cadena de orden n es una cadena de n
saltos entre dos elementos en la estructura. Tal y como hemos
desarrollado a partir de la operacin matricial, si la matriz estructural se
eleva a n, cada valor numrico en la matriz expresa el nmero de cadenas
de orden que conecta a esos dos sujetos que encabezan fila y columna.
Es evidente que estas matrices pueden elevarse a potencias mayores a
fin de obtener conexiones indirectas de tres, cuatro o cinco escalones. El
proceso para determinar las cadenas de orden n existentes entre dos
148
sujetos consiste en la exponenciacin de la matriz estructural, o lo que es
lo mismo, en su multiplicacin por s misma.
*.-. (strategias de construccin de modelos estructurales
No existe, evidentemente, ningn algoritmo que por si solo genere
modelos estructurales. Estos son el resultado de un anlisis de la realidad
y del establecimiento de unas hiptesis sobre ellas. No obstante, desde un
punto de vista instrumental si es posible establecer algunas orientaciones
sobre como organizar la tarea.
1.- En primer lugar es importante determinar la lista de las
variables que son importantes en el proceso estudiado. Este paso es
esencial en la medida que implica una definicin de la realidad que se
desea estudiar. No debe olvidarse que los modelos matemticos requieren
de variables operativizadas, es decir datos. En ese sentido, difcilmente
existe libertad para utilizar todas las variables que podran ser
interesantes. Esto es especialmente cierto en el caso de los datos
provenientes de encuestas o secundarios. Slo en el caso de datos
primarios y cuando el coste o el tema de investigacin lo permite existe
una mayor libertad de diseo.
2.- Determinacin del orden estructural que se postula en las
variables. Una vez listadas las variables que operaran en el modelo
estructural es preciso establecer la secuencia en que se relacionan entre
si. Como se mencion, se postulan relaciones asimtricas entre ellas, en
funcin a que variable explica y que variable es explicada.
3.- Especificacin de las hiptesis estructurales. Es decir,
establecer la cadena argumental explicativa del fenmeno social
estudiado. En esta etapa se establece la potencia descriptiva de nuestro
modelo explicativo.
4.- Elaboracin del diagrama estructural. A efectos prcticos, es til
establecer la secuencia mediante un grafo orientado que permita visualizar
que variables estn conexas entre si y que variables estn inconexas. En
muchas ocasiones el grafo o diagrama estructural permite detectar
incongruencias en la explicacin que se pretende ofrecer. La visin
conjunta el sistema ofrece una potencia importante para evaluar el modelo
que se propone.
En trminos prcticos, se procede escribiendo las variables con
posiciones ordenadas indicando el orden estructural. Tras esta tarea se
149
introducen las hiptesis introduciendo flechas entre las variables de
acuerdo a los efectos directos. Es una convencin que los efectos no
especificados son cero (0). Una vez sobre el diagrama estructural es el
momento de reflexionar si se han planteado todas las variables y
relaciones que son pertinentes.
Resulta evidente que la formulacin terica es un proceso activo
donde la articulacin de los sistemas depende de la fase de la
investigacin, del empleo de datos secundarios o primarios, etc. En ese
sentido, se desarrolla una reflexin sobre la coherencia lgica de las
relaciones que se postulan entre las variables as como de las limitaciones
de la explicacin que se esta ofreciendo. Una vez que se especifica una
teora estructural debe de ser contrastada con los datos para testar su
eficacia emprica.
En la fase de diseo del modelo los principios rectores son
esencialmente tericos, dando cuerpo a las hiptesis estructurales. La
determinacin de las variables y su relacin es una tarea previa al ajuste
sobre los datos. En ese sentido, resulta interesante a la luz de la teora
establecer los modelos y dejar que posteriormente las limitaciones del
acceso a datos restringa el modelo. De ese modo se es ms consciente
de las variables que han podido quedar fuera (influyendo en el modelo
desde fuera) as como de las limitaciones de la potencia explicativa del
modelo.
Los datos simplemente determinan el grado de covariacin. No
obstante sabemos que la covariacin no es una prueba de relacin
estructural, dado que esta puede estar provocada por causas comunes a
las variables de inters. El diagrama estructural esta compuesto por las
variables relacionadas mediante grafos orientados. As, se disponen las
variables y despus se conectan entre si aquellas para las que se
proponga alguna relacin terica. El ejemplo siguiente muestra un grafo
orientado, donde X e Y notan variables y las flechas relaciones.
X
1
X
2
Y
5
Y
4
Y
3
Y
2
Y
1
150
5.- Matriz de efectos. La matriz de efectos es esencialmente una
matriz donde se expresan mediante ceros y unos la existencia o no de
relacin entre las diferentes variables. Normalmente, es una prueba ms
de comprobacin de la completitud del diseo. Su planteamiento destaca
sobre todo la ausencia de relaciones. En ese sentido, el diagrama
estructural es til para expresar lo que se quiere decir, mientras que la
matriz de efectos destaca lo que no estamos diciendo. As, en el diagrama
se da cuerpo a la existencia de relacin mediante el grafo. No es fcil
evaluar que se esta diciendo, a su vez, que no existe relacin entre las
variables donde no lo hay. En la matriz de efectos destaca sobre todo los
efectos que postulamos que no existen.
La matriz se construye listando todas las variables (tanto exgenas
como endgenas) en la cabecera, y las variables efecto (o que son
explicadas) en las filas.
y
5
y
2
y
3
y
4
y
1
x
1
x
2
y
5
- 0 0 0 0 1 0
Variables exgenas
al final
y
2
1 - 0 0 0 0 0
y
3
1 0 - 1 0 0 1
y
4
0 0 0 - 0 0 1
y
1
0 1 1 1 - 0 0
El procedimiento a seguir es que cuando existe efecto directo entre
dos variables se pone un 1. En el caso que no se postule efecto directo
entre dos variables se anota un cero (0). Como hemos destacado, un
aspecto importante es el de las relaciones que postulamos igual a cero, es
decir, que no existen. En esa lnea, el completar la matriz es una labor que
puede ayudar a desarrollar hiptesis interactivamente, dando una mejor
forma al modelo.
Estas orientaciones para el diseo de los modelos estructurales
deben considerar tambin la necesidad de simplificacin de teoras
estructurales. La nocin de sistema es central en la investigacin social
actual. Ello viene dado por su gran utilidad, al permitir y exigir explicitar las
variables que se consideran importantes, as como la forma en que se
relacionan entre s. Para ello debe matizarse la idea que afirma "todo est
relacionado con todo", en la medida que algunas cosas estn
especialmente relacionadas. Hemos avanzado en el sentido de hacer
operativa la nocin de sistema, considerando analticamente las unidades,
variables y relaciones que lo componen.
151
*./. ;istemas supresores o de re&uer9o
Otra clasificacin interesante es la que se establece entre sistemas
consistentes o de refuerzo y sistemas inconsistentes o supresores. Esta
clasificacin se apoya sobre el signo que se establece en los diferentes
senderos y expresa en que medida los efectos entre las variables se
potencian o no entre s. En otras palabras, los efectos o relaciones entre
variables tienen signos positivos o negativos, expresndose en funcin a
la polaridad de las variables. Este es un concepto importante.
Supongamos dos variables con rango entre 1 y 10. El signo de su
covariacin puede ser positivo o negativo. Supongamos que es negativo,
es decir cuando una de ellas crece la otra decrece. Bastara con "girar la
direccin de una de ellas para conseguir un signo positivo en la relacin.
Es importante mantener la significacin en las relaciones y en algunas
circunstancias la direccin de la escala es ciertamente arbitraria, como es
en el caso de la ubicacin ideolgica (1 izquierda y 10 derecha o 10
izquierda y 1 derecha). Esta relacin bivariable es extensible a los
sistemas en su totalidad.
Se denominan sistemas inconsistentes aquellos donde algunos de
los componentes en una relacin tienen signos contrarios o tambin
supresores, en la medida que los efectos que influyen en sentido contrario
reduce el efecto total presente en esa relacin.
1. Sistema inconsistente original
+a
Y
1
X
1
Y
3
Y
2
+e
+d
-c
-b
-f
152
1b. Sistema consistente girando :
2
2. Sistema inconsistente original
Y1
X1
Y3
Y2
+a
-e
+d
-c
-b
+f
Y
1
X
1
Y
3
Y
2
+a
+e
+d
+c
+b
+f
153
2b. Sistema inconsistente girando :
2
2c. Sistema inconsistente girando :
*
Y
1
X
1
Y
3
Y
2
+a
+e
-d
+c
+b
+f
Y
1
X
1
Y
3
Y
2
+a
-e
+d
+c
+b
-f
154
El procedimiento para determinar el carcter supresor o de
refuerzo de un sistema es el siguiente. Un sistema es inconsistente, si al
menos un par de variables presenta simultneamente signos positivos y
negativos considerando tanto los efectos directos como los indirectos. Si
no existe tal par de variables, el sistema es consistente. En un sistema
consistente todos los coeficientes negativos pueden ser positivizados
"girando las variables (es decir, haciendo el mayor menor y el menor
mayor). El procedimiento operativo se basa en esta ultima apreciacin. En
primer lugar se determina cual es la variable que recibe ms efectos
negativos y se gira su polaridad. Se determina cual es la siguiente que
recibe ms signos negativos y se procede igual. Si al proceder as se
eliminan todos los signos negativos el sistema es consistente o de
refuerzo, sino es posible, es un sistema supresor.
Esta caracterstica de efecto supresor o reforzador es importante
tanto en sentido tcnico como en trminos de argumentacin de una
explicacin. En lo que se refiere a la capacidad explicativa los sistemas
reforzadores tienden a expresar situaciones de "status quo al reforzarse
el efecto de las variables entre s dentro del sistema, como es el ejemplo
de clases sociales. As, la clase social de los padres tiene un efecto directo
positivo sobre la clase social de los hijos y los diferentes senderos que
establecen las variables intervinientes refuerzan ese efecto. nversamente,
los sistemas supresores tienden a corresponder con la nocin de
"consecuencias no esperadas de forma que X tiene un efecto directo
positivo sobre Y, pero al mismo tiempo genera una cadena estructural que
tiende a disminuir o reducir el efecto final. Por ejemplo, el nivel educativo
tiende a producir una relacin positiva con respecto a temas sociales
(mayor nivel mayor comprensin). No obstante, el mayor nivel educativo
tambin correlaciona bien con ingresos (ms nivel educativo ms
ingresos), pero ingresos se relaciona negativamente con la aceptacin de
temas sociales (mas ingresos menor aceptacin). En ese sentido,
educacin tiene un efecto directo positivo con respecto a la aceptacin de
polticas sociales (+) y uno indirecto negativo (+ por - = -) mediante la
variable ingresos. De este modo, nivel educativo y aceptacin de polticas
sociales forman un sistema inconsistente.
La importancia de la congruencia del sistema tambin afecta
cuestiones de carcter tcnico, como son la determinacin de los efectos
totales. En un sistema de refuerzo el efecto directo de X
i
sobre Y
j
siempre
ser de una magnitud igual o inferior al efecto total. Por el contrario, en un
sistema supresor el efecto directo entre dos variables puede ser superior
al efecto total de dicha variable. El efecto total se refiere a la suma de
todos los efectos (directos e indirectos) de una variable sobre otra.
155
No obstante debe destacarse que aunque la polaridad (que cifra se
atribuye a lo que es mayor y lo que es menor) en que se expresa una
variable es arbitraria, es muy interesante intentar mantener una
coherencia lgica argumental que no violente la explicacin en
dependencia de la polaridad de la variable. Ambos factores deben de ser
tenidos en consideracin.
*.0. otacin de sistemas estructurales
Un modelo terico, una explicacin en definitiva, puede encontrar
diferentes formas de expresin; ya sea en la apariencia de un diagrama,
adoptando una enunciacin verbal o escrita, en todos los casos se trata
del mismo modelo. Una forma alternativa de representar el mismo modelo
es mediante un sistema de ecuaciones. Deberemos adoptar una serie de
convenciones para poder formular el modelo ecuacionalmente. No existe
una notacin universalmente aceptada, (evidentemente, no existe una
notacin natural) y la que empleamos no deja de ser una ms de las
existentes.
Las variables endgenas (dependientes) las notaremos mediante
una Y con subndice que expresa un nmero que la diferencia. Para el
caso de las variables exgenas (independientes) emplearemos una X con
subndice.
Variable endgena y
i
Variable exgena x
i
En lo que se refiere a las relaciones o efectos, aquel que se
postula entre variables endgenas lo notaremos con dos subndices (ij)
donde se identifican las variables que intervienen en dicha relacin. El
subndice (i) para la variable que recibe el efecto (y por tanto que es
explicada) y el subndice (j) para la variable que explica.
ji
y
j
y
i
156
Para la relacin de una variable exgena sobre una endgena
emplearemos una con la misma intencionalidad en los subndices.
ij
x
j
y
i
Como ya se advirti al hablar del contenido de los errores, estos
sern notadas con el subndice de la variable correspondiente.
Evidentemente, suponemos un error por cada ecuacin. Ya nos es posible
especificar un sistema de ecuaciones lineales, donde habitualmente los
efectos son aditivos. El sistema tendr tantas ecuaciones como variables
endgenas contenga, dado que cada variable endgena posee alguna
previa que explica su variabilidad. En ese sentido, recordemos que la
variacin y covariacin entre variables endgenas estn, de algn modo,
determinadas por la variacin y covariacin entre variables exgenas, lo
que nos lleva a reconocer que la varianza y covarianza de las variables
exgenas son fundamentales en todo modelo.
Necesitamos, por lo tanto, una forma de notacin para las
varianzas de cada variable y las covarianzas entre ellas. La cuanta de la x
i
(la variacin de la variable exgena) se nota
ii.
Cuando se trate de la
covarianza entre dos variables exgenas x
i
e x
j
sern los subndices los
encargados de indicarlo.
ij
La varianza de los errores i se nota como
ii
y nuevamente cuando nos refiramos a la covarianza entre dos
errores i e j
ij
Una vez acordadas las convenciones de notacin, podemos
utilizarlas para construir ecuaciones.
157
*.1. ;istemas de ecuaciones
Antes de comenzar, debemos recordar que un modelo estructural
no es simplemente un sistema de ecuaciones. Lo esencial es que dicho
sistema represente el mecanismo estructural que ha producido los valores
observados en las variables endgenas. En ese sentido, el diagrama
estructural siguiente expresara una secuencia explicativa.
X
1
Y
2
X
2
Y
4
Y
1
Y
3
Y
5
4
158
Sobre la base del sistema de notacin que se ha introducido, las
relaciones entre variables endgenas se expresaran mediante una con
los subndices correspondientes a las variables que esta relacionando.
Recordemos que primero se posiciona el subndice de la variable efecto
(la que recibe el grafo) y seguidamente el subndice correspondiente a la
variable que se propone como causa de ella.
Y
1
= 0y
1
+ 0y
2
+ 0y
3
+ 0y
4
+ 0y
5
+
11
x
1
+
12
x
2
+ a
1
+ z
1
Y
2
=
21
y
1
+ 0y
2
+ 0y
3
+ 0y
4
+ 0y
5
+
21
x
1
+ 0x
2
+ a
2
+ z
2
Y
3
=
31y1
+
32
y
2
+ 0y
3
+ 0y
4
+ 0y
5
+ 0x
1
+
32
x
2
+ a
3
+ z
3
Y
4
=
41
y
1
+ 0y
2
+ 0y
3
+ 0y
4
+ 0y
5
+ 0x
1
+ 0x
2
+ a
4
+ z
4
Y
5
= 0y
1
+
52
y
2
+
53
y
3
+
54
y
4
+ 0y
5
+ 0x
1
+ 0x
2
+ a
5
+ z
5
*.3. Presunciones
En el planteamiento de modelos estructurales son habitualmente
necesarias un conjunto de presunciones que definan el marco de la
especificacin del sistema que se propone. Estas presunciones son
testadas durante la fase de ajuste emprico del sistema de ecuaciones
sobre los datos. Para un modelo expresado con las variables no
trasformadas, es decir tal y como se han registrado, encontraremos
normalmente cuatro presunciones bsicas.
La primera a considerar afirma que la media de los errores es cero
para todas las ecuaciones. Lo que se afirma mediante esta presuncin es
que la ecuacin estructural explica correctamente la variable endgena, en
la medida que el efecto de las variables que no estn en el modelo (y que
son representadas por el error) tienden a cancelarse entre si.
i = 0 para todo i (1)
Una segunda presuncin importante afirma que los errores de las
diferentes ecuaciones no covarian con las variables exgenas. La razn
principal por la que el error y las variables exgenas pueden covariar es
que ambas tengan alguna causa previa que sea comn. La presuncin
indica que no existen causas comunes omitidas a variables endgenas y
exgenas.
Cov(i , xj ) = 0 para todo i , j (2)
La tercera presuncin afirma que los errores no covarian. La
interpretacin de dicha covariacin, en el caso de producirse, es
159
esencialmente que se han olvidado variables que son causa comn a las
endgenas en la fase de especificacin. No debe pensarse que
habitualmente la varianza de un error sea cero, dado que esto implicara
que el error es cero o una constante, cosas bastante improbable. La
media de un error si que puede ser cero, pero no su variacin alrededor
de la media.
ij = 0 para todo i j (3)
Por ltimo, una cuarta presuncin plantea la posibilidad de que las
variables exgenas, es decir, que no son explicadas dentro del modelo,
puedan presentar covariacin entre ellas.
ij0 para todo i,j (4)
Estas cuatro presunciones vienen a plantear las condiciones de
funcionamiento del modelo, orientando a su vez sobre los posibles
problemas que este pueda mostrar en su ajuste a los datos. Sin embargo,
no es habitual que el sistema se formule para las variables expresadas en
trminos "brutos sino que estas sufren una serie de trasformaciones.
Como veremos la finalidad de estas trasformaciones es conseguir una
mayor facilidad de estimacin de parmetros as como mejorar la
comparabilidad entre los coeficientes. A su vez, dichas trasformaciones
dejaran su huella sobre las presunciones.
*.14. %rans&ormaciones
La primera de las trasformaciones produce efectos interesantes en
el sistema de ecuaciones. En primer lugar suprime el coeficiente constante
(a) de la ecuacin. Debemos considerar que el coeficiente constante es un
parmetro a estimar y sin embargo, con frecuencia, es un mero apoyo
matemtico para ajustar la solucin. De hecho, al expresar el valor de la
dependiente para determinadas combinaciones de valores de las que la
explican, puede estar asociada a una situacin sin significado. Eliminarla
no supone ningn problema porque puede recuperarse en caso de que se
necesite. Otro efecto interesante es que las medias de las variables se
hacen igual a 0. (y
d
i
=0 y x
d
i
=0). No obstante, no produce ningn efecto
sobre los coeficientes, que permanecen expresados al igual que en la
ecuacin original. Para trasformar las variables calculamos su desviacin a
la media.
160
y
d
i
= y
i
- y
i
para todos los i
x
d
i
= x
i
- x
i
para todos los i
El impacto sobre la notacin es una d como superndice sobre las
variables.
y
d
1
=
11
x
d
1
+
12
x
d
2
+
1
y
d
2
=
21
y
d
1
+
21
x
d
1
+
2
y
d
3
=
31
y
d
1
+
32
y
d
2
+
32
x
d
2
+
3
y
d
4
=
41
y
d
1
+
4
y
d
5
=
52
y
d
2
+
53
y
d
3
+
54
y
d
4
+
5
Y una modificacin en la primera presuncin donde se indica que
la media de todas las variables en la ecuacin es igual a 0
y
d
i
= x
d
i
=
i
= 0 para todo i (1)
Cov(
i
, x
d
+
) = 0 para todo i (2)
i+
=
0 para todo i + (3)
i+
0 para todo i,+ (4)
Otra transformacin muy frecuente consiste en normalizar las
variables mediante la divisin de stas, expresadas en desviacin a la
media por la desviacin tpica de la variable.
Y
s
i
= y
d
i
/
yi
X
s
i
=
X
d
i
/
xi
Es importante notar que la transformacin mediante la divisin de
las variables por la desviacin tpica afecta a los parmetros y a su
interpretacin. As, para un coeficiente normalizado la interpretacin de
s
i#
es que y
s
i
cambiara
s
i#
desviacines tpicas cuando y
s
#
cambie una
desviacin tpica, con todas las dems variables permaneciendo sin
cambios. Una interpretacin equivalente para el caso de los coeficientes
normalizados que expresan los efectos directos de las variables exgenas
y
s
i#
. As, una variable y
s
i
cambiara y
s
i#
desviacines tpicas cuando ,
s
#
161
cambie una desviacin tpica, con todas las dems variables
permaneciendo constantes.
El sistema de ecuaciones se expresa, con notacin simplificada
para las variables normalizadas introduciendo un superndice s en todas
las variables y parmetros as como un apostrofe en el error.
y
s
1
=
s
11
x
s
1
+
s
12
x
s
2
+ '
1
y
s
2
=
s
21
y
s
1
+
s
21
x
s
1
+ '
2
y
s
3
=
s
31
y
s
1
+
s
32
y
s
2
+
s
32
x
s
2
+ '
3
y
s
4
=
s
41
y
s
1
+ '
4
y
s
5
=
s
52
y
s
2
+
s
53
y
s
3
+
s
54
y
s
4
+ '
5
En lo referido a las presunciones, es necesario aadir una quinta.
Esta presuncin indica que la variabilidad de las variables en el modelo
(normalizadas) es igual a 1.
y
s
i
= x
s
i
=
'i
= 0 para todo i (1)
Cov('
i
, x
s
+
) = 0 para todo i , + (2)
'
i+
=
0 para todo i + (3)
s
i+
0 para todo i,+ (4)
x
s
i
=
y
s
i
= 1 para todo (5)
Consideremos las ventajas y desventajas de las diferentes formas
de expresar los coeficientes, normalizados o no. Una de las ventajas de
emplear coeficientes no normalizados es que en el caso de aplicar el
modelo a diferentes poblaciones, estos tendern a ser los mismos, an
cuando la variabilidad interna de las variables no lo sea. Los coeficientes
normalizados pueden cambiar ms fcilmente (menos robustos al cambio)
cuando se trata con poblaciones diferentes. Esto es debido a que los
coeficientes normalizados son funcin de la desviacin tpica. Si vara la
distribucin tpica de una variable al comparar poblaciones distintas,
provocar cambios en los coeficientes inducidos por dichas diferencias en
la variabilidad. En ese sentido, cabe recomendar el uso de los coeficientes
sin normalizar para ajustar modelos sobre diferentes poblaciones.
162
Por otra parte, si en el modelo se mezclan diferentes tipos de
variables con rangos muy dispares y distintas escalas (tanto en el mismo
modelo o para comparar entre modelos que provienen de diferentes
investigaciones) ser conveniente el empleo de coeficientes normalizados,
dado que ello facilita la comparacin entre modelos.
*.11. Par6metros tericos y estimados emp)ricos
Se han definido los sistemas de notacin de los modelos, as como
los parmetros que los constituyen. Sin embargo, sobre la base de los
datos solo nos es posible obtener coeficientes de covarianza o de
correlacin, varianzas, etc. y desde ellos debemos definir los diferentes
parmetros y efectos. Para ello se definen dos reglas de descomposicin
que nos vinculan tericamente dichos coeficientes y los parmetros del
modelo.
Observemos el siguiente ejemplo. El modelo estructural tiene
asociada un diagrama estructural, la matriz de correlaciones, un sistema
de ecuaciones y sus presunciones estandarizadas.
diagrama estructural
X
1
X
2
Y
1
Y
2
s
12
163
matri9 de correlaciones
x
1
x1x1
x
2
x2x1
x2x2
y
1
y1x1
y1x2
y1y1
y
2
y2x1
y2x2
y2y1
y2y2
x
1
x
2
y
1
y
2
sistema de ecuaciones
y
S
1
=
S
11
x
S
1
+
s
12
x
s
2
+
1
y
S
2
=
S
21
y
S
1
+
S
21
x
S
2
+
S
22
x
S
2
+
2
presunciones estandari9adas
y
s
i
= x
s
i
=
'i
= 0 para todo i (1)
Cov('
i
, x
s
+
) = 0 para todo i , + (2)
'
i+
=
0 para todo i + (3)
s
i+
0 para todo i,+ (4)
x
s
i
=
y
s
i
= 1 para todo i (5)
*.12. Primera regla de descomposicin
Es denominada as, dado que descompone la correlacin
observada entre variables en cuatro componentes de variacin. Definicin:
el coeficiente de correlacin entre dos variables es igual a la suma de los
efectos directos, los efectos indirectos, las relaciones espurias y los
efectos conjuntos.
La diagonal de la matriz de correlaciones no se ve afectada por
esta primera regla. La correlacin observada entre las variables exgenas
es igual al parmetro que expresa su covariacin.
x
s
1
x
s
2
=
s
12
164
Correlacin entre x
s
1
e y
s
1
(ry
s
1
x
s
1
) es igual a un efecto directo
(
s
11
) ms un efecto conjunto entre x
s
1
e x
s
2
(
s
12
s
21
) luego
y
s
1
x
s
1
=
s
11
+
s
12
s
21
El ltimo es un efecto conjunto dado que no sabemos si es un
efecto indirecto a travs de x
s
2
o espurio debido a x
s
2
y
s
1
x
s
2
=
s
12
+
s
11
s
21
y
s
2
x
s
1
=
s
21
+
s
21
s
11
+
s
22
s
21
+
s
21
s
12
s
21
y
s
2
x
s
2
=
s
22
+
s
21
s
12
+
s
21
s
21
+
s
21
s
11
s
21
y
s
2
y
s
1
=
s
21
+
s
21
s
11
+
s
22
s
12
+
s
22
s
21
s
11
+
s
21
s
21
s
12
*.1*. ;egunda regla de descomposicin
La segunda regla de descomposicin responde de la variabilidad
apreciada en la diagonal de la matriz de correlacin. Definicin: la varianza
total de una variable endgena es igual a la cantidad de varianza
explicada, ms una cantidad de varianza no explicada. En definitiva lo que
se viene a afirmar es que la varianza de la variable endgena
estandarizada es igual a la varianza explicada por las variables
estructurales y a la varianza no explicada por estas. Dado que las
variables estn estandarizadas su varianza es igual a 1. Debemos
recordar que la varianza de las variables predeterminadas no se explica
desde otras variables contenidas en el modelo, Por lo tanto, la varianza
observada en las variables predeterminadas es igual a la varianza del
modelo. As,
x
s
1
x
s
1
=
s
11
x
s
2
x
s
2
=
s
22
Por otra parte tenemos la varianza de las variables endgenas. La
proporcin de varianza explicada mediante un grupo de variables se
denota
R
2
y
1
.x
1
, x
2
165
siendo R
2
el coeficiente de determinacin, la primera variable
aquella endgena que se desea explicar y separada de las dems por un
punto.
y
1
y
1
= 1 = R
2
y1.x1,x2
+
11
y
2
y
2
= 1 = R
2
y2.y1,x1,x2
+
22
El coeficiente de determinacin es una funcin de los parmetros
del modelo estructural y no un nuevo parmetro del modelo. Se puede
demostrar que "para cualquier variable endgena, la proporcin de
varianza explicada puede obtenerse sumando los productos de los efectos
directos y los coeficientes de correlacin entre la variable endgena y cada
una de las variables causales que les afecta directamente".
R
2
y1.x1,x2
=
s
11
y1x1
+
s
12
y1x2
R
2
y2.y1,x1,x2
=
s
21
y2y1
+
s
21
y2x1
+
s
22
y2x2
La proporcin de varianza no explicada es igual a la varianza del
error estandarizado
ii
*.1+. Los modelos recursi$os y no recursi$os
Las diferentes tipologas de sistemas estructurales se establecen
sobre la base de diferentes criterios que dan pie a conjuntos especficos
de terminologas. No obstante tal y como advirtiera Bentler (1994), todas
las tipologas se apoyan sobre la nocin bsica de un conjunto de
ecuaciones estructurales lineales. Las variantes simplemente expresan las
diferentes formas que este conjunto de ecuaciones adquiere en funcin a
la finalidad de su utilizacin. As, se diferenciaran entre sistemas
recursivos o no recursivos en funcin a la direccionalidad del sistema
segn este totalmente ordenado o no. Uno de los aspectos principales de
esta diferencia es el problemas de la identificacin. Es decir, de la
complejidad que puede suponer la resolucin matemtica del sistema.
166
El anlisis estructural, puede emplearse combinando variables
latentes, (del mismo modo que el anlisis factorial), junto con otras
variables dentro del modelo explicativo; as mismo, puede referirse a datos
en un solo momento del tiempo o en varios (como en el anlisis de panel)
o en simulaciones mediante ecuaciones simultaneas, etc. En cualquiera
de stas formas de utilizacin, el elemento bsico es la idea de estructura.
En general, podemos considerar una distincin importante entre
dos tipos de sistemas, los sistemas recursivos y los no recursivos. Los
modelos recursivos son aquellos modelos estructurales en los que todos
los efectos estructurales se establecen en una sola direccin; es decir, se
determinan relaciones asimtricas unidireccionales (y donde el error o
perturbaciones est incorrelacionado entre las diferentes ecuaciones). Es
decir, un modelo recursivo ser:
1) jerrquico, donde todas las variables en el modelo pueden ser
ordenadas y etiquetadas en una secuencia y1, y2, y3, y4., yn de
tal modo que para todo yi e yj, donde i<j, yj no se presenta como
causa de yi. Por lo tanto
ij
ser igual a cero. Segn esto, la
primera variable endgena solo podr ser influida por una
variable exgena. La segunda endgena solo podr ser influida
por una exgena o la endgena anterior y as sucesivamente.
Segn este criterio de jerarqua, en un modelo recursivo no
pueden aparecer relaciones reciprocas entre dos variables ni
puede pasar que una variable endgena pueda influir mediante
un efecto indirecto sobre otra anterior.
2) 2) los errores deben de estar incorrelacionados entre si y con las
variables exgenas. Esta caracterstica permite el estimar los
coeficientes mediante Mnimos Cuadrados Ordinarios de forma
insesgada y consistente.
40
En ese sentido, los modelos
estructurales recursivos son fciles de estimar. No obstante, en
muchas ocasiones mbas presunciones son poco realistas. Con
frecuencia, en muchos anlisis es dudoso que las presunciones
sean apropiadas. Por ello, no debe optarse por un modelo
recursivo a la ligera, por comodidad o por conveniencia. A menos
que se este perfectamente convencido de que las relaciones son
estrictamente unidireccionales (jerrquicas) y que los factores (o
variables no incluidas en el anlisis) que estn contribuyendo al
error de cada ecuacin son distintos para cada ecuacin (no hay
40
El termino insesgado se refiere a aquel estimado que, como media, es igual al valor real
del parmetro. Por otra parte, el trmino consistente se refiere a aquel estimado que,
cuando la muestra se aproxima a infinito, la distribucin del estimado se aproxima a una
distribucin con la mayor probabilidad de estar centrada sobre el parmetro.
167
factores que influyan en comn sobre ambas ecuaciones) no
debe optarse por un modelo recursivo. El problema no debe ser
de comodidad sino de acierto en la descripcin completa y
realista de un fenmeno social. Consideremos que si las
presunciones no son ciertas (jerarqua e independencia de los
errores) los estimados de los coeficientes (mediante Mnimos
Cuadrados Ordinarios, OLS) sern inconsistentes y sesgados,
con lo cual no solo no habremos esclarecido nada, sino que lo
habremos oscurecido.
7odelos recursi$os
a) estatus socioeconmico
b) Tolerancia a lo distinto
Generacin (ao
de nacimiento)
Tolerancia
Grado de
conformismo
Nivel
educativo
Carrera
educacional
Status de
los padres
Prestigio
ocupacional
Ingresos
168
Los modelos no recursivos, por el contrario, postulan la posibilidad
de efectos recprocos, o con carcter ms general, que se produzcan
efectos en ambas direcciones dentro del sistema. Un caso lmite de no-
recursividad lo plantea los modelos completamente no recursivos. En un
modelo completamente no recursivo, todas las variables endgenas se
ven afectadas por todas las dems variables endgenas y exgenas
presentes en el modelo. No obstante, independientemente de su utilidad
para la investigacin no es conveniente definir modelos estructurales
completamente no recursivos dado que dichos modelos son siempre
subidentificados. Por el contrario, alguno de los parmetros del modelo no
recursivo se supone que es igual a cero. Recordemos que un parmetro
fijado a cero implica que hemos postulado que no existe un efecto entre
dos variables. Como tendremos ocasin de comprobar cuando se
considere el problema de la identificacin, las presunciones que se
adopten en el modelo recursivo sern de gran importancia para sus
posibilidades de identificacin. En general, las presunciones que
empleemos sern que la media de las variables y los errores sern igual a
cero (transformacin mediante desviacin a la media) y que los errores
estn incorrelacionados de las variables independientes. En un modelo no
recursivo no tiene mucho sentido plantear que todos los errores estn
incorrelacionados entre todas las variables endgenas. Siempre hay algn
error que estar relacionado con alguna variable endgena, por el mismo
planteamiento del modelo. Por el contrario, la presuncin til y que puede
tener sentido terico en un modelo no recursivo, es que los errores estn
incorrelacionados entre si. Veamos los ejemplos siguientes, reflejados
mediante diagramas basados en grafos orientados.
169
7odelos no recursi$os
a) Comportamiento electoral (Page y Jones)
Podemos apreciar que mientras en los modelos recursivos la
explicacin esta ordenada de forma asimtrica en una sola direccin, en
los modelos no recursivos, aparecen relaciones que invierten el orden de
la causalidad, estableciendo relaciones reciprocas. Esta distincin es
especialmente eficaz en trminos de identificacin del sistema, es decir,
esencialmente tcnicos en tanto permite o no tener soluciones. Desde el
punto de vista de la explicacin es evidente que los modelos estructurales
no recursivos son bastante ms realistas que los modelos recursivos. No
obstante, los problemas que plantean en trminos de identificacin los
hace bastante poco frecuentes
*.1-. <denti&icacin en modelos recursi$os y no recursi$os
El concepto de identificacin, est ligado a las operaciones
matemticas que se realizan para efectuar el ajuste del modelo sobre los
datos. En funcin al estado de identificacin del modelo podr o no tener
un conjunto de soluciones que sean operativas para el investigador. De
este modo, podremos afirmar que una ecuacin esta identificada (y un
modelo estructural en general) cuando sus parmetros se pueden
determinar de modo nico a partir del conocimiento que se puede extraer
de un conjunto de observaciones completas y adecuadas. Lo primero que
debe destacarse es que el problema de la identificacin del sistema no es
un problema de inferencia estadstica. Un modelo no tendr problemas de
Distancia a
diferentes
polticas
Proximidad
a
Partidos
Evaluacin
comparativa
de Lderes
Voto
170
identificacin por ms inestable que sea la muestra que facilita la
informacin para ajustar el modelo. El problema de la identificacin se
refiere a la relacin entre informacin y parmetros a estimar. Se trata en
definitiva de poseer ms hiptesis que informacin para testarlas. En
resumen, la identificacin del sistema no es un concepto que este
relacionado con la calidad de los datos o la medicin. ncluso con los
mejores datos, es decir, con indicadores vlidos y fiables procedentes de
una gran muestra puede surgir el problema de la identificacin. La
identificacin esta directamente relacionada con la especificacin del
sistema, es decir, con las relaciones que planteamos que existen a efectos
de explicar un fenmeno social.
Podemos efectuar un planteamiento intuitivo desde el lgebra
mediante el examen de un sistema de ecuaciones. Bsicamente, la
cuestin de la identificacin se refiere a tener la suficiente informacin
para obtener un conjunto de soluciones a un conjunto de incgnitas. As,
por ejemplo:
a) <denti&icacin e,acta. El siguiente sistema de ecuaciones
2x + 3y = 7
x - 4y = -2
Constituye un sistema exactamente identificado, dado que hay
tantas ecuaciones linealmente independientes entre si, como incgnitas.
As, obtenemos una solucin nica donde
x = 2 e y = 1
b. ;ubidenti&icacin
La subidentificacin aparece cuando poseemos ms incgnitas
que ecuaciones linealmente independientes entre si. Por ejemplo, el
sistema de ecuaciones
2x + 3y = 7
4x + 6y = 14
esta subidentificado, dado que an cuando hay dos ecuaciones
con dos incgnitas, la segunda es simplemente la primera multiplicada por
dos (son linealmente dependientes). Es decir, al ser la segunda ecuacin
171
simplemente la primera multiplicada por dos, no aporta ninguna
informacin nueva que ayude a resolver de un modo nico las incgnitas x
e y. De hecho, solo tendremos una ecuacin con dos incgnitas, lo que
lleva a un conjunto infinito de soluciones. Por ejemplo, las siguientes
pueden ser soluciones al sistema anterior.
X = 2 y = 1
x = 3,5 y = 0
x = 5 y = -1
Como nuestra intencin es obtener unos estimados con significado
terico para ese conjunto de incgnitas, la existencia de infinitas
soluciones es una situacin indeseable.
c. ;obreidenti&icacin
Una situacin semejante puede aparecer cuando poseemos un
numero mayor de ecuaciones que de incgnitas. Por ejemplo, el sistema
de ecuaciones linealmente independiente que mostramos a continuacin
posee dos incgnitas y tres ecuaciones.
2x - y = 7 (1)
x + 3y = 0 (2)
3x - 2y = 2 (3)
Si se emplearan las ecuaciones (1) y (2) para resolver el sistema,
obtendremos una solucin nica para ese sistema de dos ecuaciones
x= 3 e y = -1
Las ecuaciones (1) y (3) dan como resultado
x= 12 e y =17
Las ecuaciones (2) y (3) ofrecen como resultado las soluciones
x= 6/11 e y =- 2/11
El trmino identificacin y cada uno de los estados posibles (sub,
exacta y sobre) se refieren tanto a las ecuaciones estructurales por
separado como al conjunto del sistema de ecuaciones. As, diremos que
un modelo estructural, esta identificado si todas y cada una de las
172
ecuaciones que lo componen estn identificadas. Por el contrario diremos
que un sistema no esta identificado, cuando alguna de sus ecuaciones
este subidentificada. Como podemos apreciar, la solucin del sistema
depende de la relacin entre informacin e incgnitas. En el caso de la
subidentificacin, no tendremos solucin posible (cualquier solucin ser
indeterminada), en el caso de identificacin exacta tendremos la
posibilidad de estimar los parmetros mediante una solucin nica. Sin
embargo, la situacin ms interesante se produce en caso de la sobre
identificacin. En este caso, como podremos apreciar, se presenta la
posibilidad de testar la bondad del ajuste del modelo.
Seguidamente vamos a considerar en primer lugar algunos
criterios para identificar el estado del sistema de ecuaciones, para
despus plantear las posibles alternativas de los modelos no identificados.
Evidentemente, en la medida que el problema de la identificacin es un
problema de especificacin, solo una reelaboracin de la explicacin (es
decir del modelo y de la teora) puede ofrecer soluciones.
*.1/. La determinacin del estado
El problema de la identificacin tiene consecuencias diferentes
segn se trate de sistemas recursivos o no recursivos. Como veremos, en
el caso de los sistemas recursivos existe la posibilidad de establecer
restricciones que permitirn siempre identificar (y solucionar) el sistema.
No es ste el caso de los sistemas no recursivos donde en determinadas
situaciones su identificacin requerir necesariamente la modificacin del
modelo (introduciendo nuevas variables o restricciones de coeficientes o
covarianzas). Podemos preguntarnos que es lo que hace a los modelos no
recursivos especiales en trminos de identificacin. En principio, de forma
intuitiva podramos pensar que contando con suficiente datos el sistema
debera tener solucin. Sin embargo consideremos el ejemplo siguiente:
Y
1
Y
2
Y
1
=
12
Y
2
+
1
Y
2
=
21
Y
1
+
2
2
173
Este modelo no esta identificado; pero esto es evidente, en la
medida que es imposible determinar en que sentido se desplaza la
causalidad (cuando solo tenemos datos referidos a un solo punto en el
tiempo). As, solamente con el dato de la covariacin entre ambas
variables no existe ninguna forma matemtica de distribuir cuanta
covarianza corresponde al efecto de y
1
sobre y
2
y cuanta corresponde al
efecto inverso, de y
2
sobre y
1
. Esto puede pasar perfectamente en un
modelo no recursivo ms complejo. Adems, en relacin con los modelos
recursivos, en un modelo no recursivo existen en general ms parmetros
a estimar incluso poseyendo el mismo numero de variables. Otro aspecto
que influye en el problema de la identificacin de modelos no recursivos es
el hecho de no postular que los errores son independientes entre si. Por lo
tanto, los criterios de identificacin que introduciremos seguidamente son
especialmente pertinentes en el caso de los modelos no recursivos.
Vamos a considerar tres criterios de evaluacin del estado del
modelo. El primero de ellos va considerar el sistema en conjunto y por lo
tanto aportara un diagnostico global. En estas condiciones se tiene poca
informacin para intervenir sobre el modelo, si bien es un procedimiento
rpido de diagnostico. Una mayor utilidad a efectos de intervenir en el
caso de no identificacin del sistema son los procedimientos que evalan
el estado de cada una de las ecuaciones del sistema. De este modo,
identificando las ecuaciones problemticas es posible intervenir sobre las
relaciones de forma que se posibilite la identificacin del sistema. En los
modelos no recursivos se emplearan otros dos medios para evaluar las
posibles restricciones de coeficientes, las condiciones de rango y las
condiciones de orden. Como se ha dicho, estos procedimientos operan
evaluando cual es la situacin de cada ecuacin; esto viene dado porque
en un modelo podran existir ecuaciones subidentificadas, junto a otras
identificadas exactamente y otras sobreidentificadas. El poder detectar
cual es la situacin de cada ecuacin dentro del sistema ayuda claramente
en el procedimiento de identificacin global del sistema de ecuaciones. El
procedimiento que evala directamente el sistema de ecuaciones en
conjunto no ofrece una orientacin con respecto al modo como corregir el
sistema de modo que, como mnimo, se determine un conjunto finito de
soluciones para las incgnitas (parmetros) a estimar. Por ultimo recordar
que la identificacin, en la medida que depende de la especificacin, se
vera afectada por las presunciones sobre el error. Aqu consideraremos,
tal como se advirti inicialmente, que las medias de los errores y las
variables es cero (desviaciones o normalizacin) y que los errores son
independientes de las variables exgenas (es decir, no covarian). En los
sistemas donde se planteen otras presunciones la identificacin por los
siguientes procedimientos puede verse afectada. Los dos primeros
174
procedimientos son condiciones
41
necesarias pero no suficiente. El ultimo
procedimiento es condicin suficiente.
*.10. <denti&icacin del sistema
Como sabemos, el problema que queremos solucionar es si los
parmetros estructurales de un modelo pueden ser determinados de
forma nica sobre la base de la informacin que se disponga de varianzas
y covarianzas entre las variables observadas. Una regla general en
lgebra es que una condicin necesaria para resolver las incgnitas en un
sistema de ecuaciones es que el numero de incgnitas debe ser igual o
inferior que el numero de ecuaciones (linealmente independientes entre si,
claro esta). Las incgnitas, en este caso, son los parmetros estructurales.
Es posible determinar el numero de ecuaciones (en trminos de
descomposicin de efectos, es decir las varianzas y las covarianzas por un
lado y por el otro los parmetros). Las ecuaciones, insistimos, se refieren a
las correspondientes a la relacin entre parmetros y varianzas y
covarianzas. En ese sentido, es fcil apreciar que tendremos tantas
ecuaciones como varianzas y covarianzas. As, si en un modelo tenemos
4 variables (tanto exgenas como endgenas) el numero de ecuaciones
ser igual a n(n+1), siendo n el numero de variables, 4(4+1) = 10
ecuaciones. La diferencia entre el numero de ecuaciones y el nmero de
parmetros estructurales a estimar se denomina grados de libertad y se
notan como df . Una vez definidos estos trminos, el criterio para
identificar el sistema puede formularse como sigue:
Una condicin necesaria para la identificacin de un modelo de
ecuaciones estructurales es que los grados de libertad deben ser iguales o
mayores que cero, es decir d% 0. Los grados de libertad resultan de
comparar la informacin de que se dispone (varianzas y covarianzas) con
los parmetros del modelo que deben estimarse.
La forma de contabilizar el numero de ecuaciones (varianzas y
covarianzas) es directo, contabilizando las variables exgenas y
endgenas del modelo, dividiendo por dos y multiplicando por el numero
de variables mas uno
n(n+1).
41
Necesaria pero no suficiente. Quiere decir que si no se cumple esa condicin la
ecuacin no puede ser identificada. Si la condicin se cumple, la ecuacin puede o no
puede ser identificada, pero existe la posibilidad.
175
Sin embargo, el numero de incgnitas puede ocasionar dudas,
dado que depende de la especificacin del modelo. En principio, dado que
consideramos las variables expresadas en desviacin a la media o
normalizadas, la constante desaparece de la ecuacin eliminando una
incgnita a estimar. Sin embargo permanecen como incgnitas los
parmetros , , , .. El numero de parmetros , pueden
determinarse directamente de las ecuaciones o de los diagramas. El
nmero de parmetros (correspondientes a las varianzas y covarianzas de
las variables exgenas) es igual a q(q+1), siendo q el numero de
variables exgenas (x). El numero de parmetros es como mnimo p,
siendo p el numero de varianzas de los errores. El total que resulta de
sumar los parmetros anteriores expresa el numero de incgnitas a
resolver. Es decir, que trabajando con variables expresadas en desviacin
sobre la media se trata de contar los parmetros , , , .
*.11. Condiciones de orden
Tcnicamente, la condicin de orden es una condicin necesaria,
pero no suficiente, para la identificacin de una ecuacin. Sin embargo, en
muchas de las situaciones que se producen en la practica al analizar
datos, esta condicin funciona como necesaria y suficiente. La condicin
de orden afirma que si tenemos un modelo consistente en K ecuaciones
lineales, para que cualquier ecuacin en el modelo este identificada debe
de excluir como mnimo un nmero de variables igual (o mayor) a K-1, de
entre todas las variables que aparecen en el modelo.
Por ejemplo, en el caso que un sistema posee 12 ecuaciones y 15
variables, para que una ecuacin cualquiera este identificada debe de
excluir 11 variables (12-1) de entre todas las que aparecen en el modelo.
Es decir, las ecuaciones identificadas deben de excluir 11 variables (sus
coeficientes = 0) y retener 4 variables (con coeficientes 0).
*.13. Condiciones de rango
La condicin de rango afirma (Christ,1966) que una ecuacin en
un modelo de K ecuaciones lineales esta identificada si existe un
determinante de cualquier submatriz de coeficientes K-1 dentro de la
matriz que resta despus de omitir todas las columnas donde la ecuacin
a identificar posea coeficientes distintos de 0 y omitiendo la ecuacin a
identificar. El proceso se repetir hasta identificar cada ecuacin.
176
Si no existiese ninguna submatriz de rango K-1 con determinante 0
la ecuacin esta subidentificada.
Si existe solo una submatriz de rango k-1 con determinante 0 la
ecuacin est determinada exactamente.
Si existe ms de una submatriz de rango k-1 con determinante 0 la
ecuacin est sobreidentificada.
La condicin de rango es una condicin necesaria y suficiente para
identificar una ecuacin.
Una vez considerados diferentes procedimientos para comprobar
el estado del sistema de ecuaciones, podemos ofrecer algunas
conclusiones generales que servirn para diagnosticar en que estado se
encuentran en la prctica los modelos.
(1) Los modelos de una sola ecuacin estructural donde el error no
covaria (son independientes) con las variables exgenas estn siempre
identificados. Son conocidos como modelos de regresin. (
ixj
= 0)
(2) Los modelos de ecuaciones sin efectos estructurales recprocos
y con las presunciones
ixj
= 0 para todo i,j y que
ij
= 0 para todos los i
j , siempre estn identificados. Son denominados modelos recursivos.
(3) Los modelos donde existen efectos de xi sobre yj, existiendo
covariacin entre las variables exgenas y el error no, estn identificados.
ixj
0.
(4) Los modelos estructurales con efectos estructurales recprocos
(modelos no recursivos) no estarn identificados en el caso particular en
que un conjunto de variables endgenas se vean afectadas todas ellas
entre si.
Esencialmente, las conclusiones que pueden extraerse de las
observaciones anteriores es que todos los modelos recursivos de
ecuaciones estructurales, (1) y (2), estn identificados siempre que las
variables importantes se encuentren presentes en el modelo. Es decir, que
la especificacin sea la correcta. Es fundamental que todas las variables
importantes estn en el modelo como garantia de que las presunciones se
podrn cumplir; es decir, no covariaran las variables exgenas con el error
y los errores estarn incorrelacionados entre si.
177
La conclusin tercera expresa la importancia de la presuncin
acerca de que las variables exgenas no deben covariar con el error.
Como sabemos, la covariacin entre las variables exgenas y el error
indicara la existencia de causas comunes omitidas. Cuando exgena y
error covarian puede ignorarse tal covariacin, pero la consecuencia ser
que los parmetros y estimados sern errneos. La otra opcin es
introducir la covariacin entre exgena y error en el modelo, entre las
presunciones, pero entonces es probable que el modelo se convierta en
subidentificado. En definitiva, todo apunta al hecho de que la incorporacin
de causas comunes es realmente vital para la consistencia explicativa y
matemtica del modelo. Por ultimo, la cuarta conclusin indica en que
condiciones un modelo no recursivo no puede ser identificado.
Como hemos podido apreciar, la identificacin aparece como un
problema especialmente en los sistemas no recursivos. En todo caso,
podemos plantear algunas orientaciones para atenuar los problemas de
identificacin y sabiendo de antemano que restaran modelos
matemticamente no identificables. Dado que las condiciones de orden y
de rango nos indican si una ecuacin est subidentificada, identificada
exactamente o sobreidentificada, el problema consiste en como actuar
sobre las ecuaciones que plantean problemas.
*.24. Los procedimientos de restriccin
Existen dos procedimientos bsicos para intentar que un sistema
de ecuaciones este identificado, las restricciones de coeficientes y las
restricciones de covarianzas. Un tercer procedimiento consiste en la
introduccin de nuevas variables explicativas en el modelo. Las
restricciones de coeficiente actan imponiendo limitaciones sobre los
coeficientes que unen las variables. Ya sean fijndolos a cero, etc. Por su
parte, las restricciones de covarianza efectan presunciones sobre la
correlacin entre las variables residuales.
En los modelos recursivos la identificacin es ms simple dado
que, por ejemplo, en este caso la mitad de los coeficientes son igual a
cero (dado que no hay efectos recprocos). As, en un modelo recursivo
afirmar que existe una relacin entre Y
1
e Y
2
implica que el efecto inverso
no se va a dar. Adems, sabemos que en los modelos recursivos, se
efectan presunciones sobre el error que si bien no son realistas, s se
corresponden con la estructura terica del modelo que se propone
(asimtrico). En ese sentido, efectuando las presunciones habituales en
un modelo recursivo tendremos garanta de que estar identificado
(Boudon, 1968).
178
Por ejemplo consideremos un sistema no recursivo con tres
variables con efectos recprocos entre ellas. De acuerdo al criterio de
sistema 3(3+1), obtenemos 6 ecuaciones. Por otro lado tenemos 9
incgnitas, compuestas por 6 coeficientes y 3 errores. Tendramos ms
incgnitas que ecuaciones. Este es, como sabemos, un caso evidente de
subidentificacin o falta de informacin. Un procedimiento para solucionar
el sistema es mediante restricciones de coeficientes y de covarianzas. Si
lo convertimos en un modelo recursivo fijaremos tres coeficientes a 0.
Contando con la presuncin recursiva donde la covarianza de las tres
variables residuales estn incorrelacionadas, obtenemos finalmente seis
ecuaciones con seis incgnitas. Tendramos con ello una identificacin
exacta. Como ya sabemos, el planteamiento de un modelo recursivo es
correcto siempre que tengamos seguridad de que las causa comunes han
sido incluidas en el. En ese sentido, la especificacin del modelo es una
fase especialmente ligada a la verosimilitud y fiabilidad de los coeficientes
estimados finalmente. Es decir, de la fiabilidad del modelo.
En los modelos no recursivos, por el contrario, la situacin se
complica en la medida que la inclusin de todas las causa comunes no
garantiza la identificacin del modelo, y por lo tanto su resolucin. Cuando
estamos considerando un modelo no recursivo no es posible efectuar las
restricciones de los modelos recursivos. En este tipo de modelos no son
practicables las presunciones que establecamos en los modelos
recursivos, acerca de las covarianzas entre las variables residuales. Ello
convierte los modelos no recursivos en modelos que se aproximan ms a
la realidad, dado que no presumen el que las variables residuales estn
incorrelacionadas. Sin embargo, al eliminar esa restriccin sobre las
covarianzas de los errores se complica la tarea de la identificacin. En los
modelos no recursivos imponemos menos restricciones sobre los
coeficientes y covarianzas, lo que conlleva un numero mayor de incgnitas
y a una mayor dificultad para obtener soluciones nicas. Adems, el
problema ms frecuente se refiere a la situacin donde las variables que
explican en cada ecuacin a las distintas endgenas tienden a repetirse
en las diferentes ecuaciones.
El modo para intentar identificar (y que por lo tanto tenga solucin)
los modelos no recursivos pasa por aplicar las condiciones de orden y de
rango de forma que se pueda identificar las ecuaciones infraidentificadas.
Cuando una ecuacin esta subidentificada no existe ninguna tcnica de
estimacin que ofrezca estimados validos. Por ello, hay que intentar
transformar una ecuacin subidentificada en otra identificada,
generalmente introduciendo nuevas variables en el modelo. Estas
variables nuevas a introducir en el modelo debern afectar (explicar) solo
a determinadas variables (con ecuacin infraidentificada). En ese sentido,
179
la identificacin mediante la introduccin obligatoria de nuevas variables y
condicionadas a una relacin concreta supone en la mayora de los casos
una cierta violencia y forzamiento terico del modelo. Por ello, an cuando
las modificaciones del modelo vengan impuestas desde la necesidad de
identificacin, la introduccin de nuevas variables debe de estar, en primer
lugar, tericamente orientada. Es la teora la que debera tener la ltima
palabra en el sentido de indicar si es posible introducir nuevas variables,
cuales deban de ser estas, as como su relacin con las variables
endgenas del modelo.
Esto ltimo es una cuestin importante, dado que no por el hecho
de introducir nuevas variables se va a facilitar la identificacin del sistema
de ecuaciones, sino que esto depender de las pautas de asociacin
propuestas para las nuevas variables. Una asociacin u otra facilitara la
identificacin o no.
42
En una segunda instancia, es conveniente que esas nuevas
variables posean determinadas propiedades estadsticas, algunas de las
cuales son consecuencia directa de la sensatez terica. En primer lugar,
es conveniente que las nuevas variables sean variables exgenas, y no
correlacionadas con el error de las variables endgenas. Adems, deben
de estar fuertemente asociadas con aquellas variables a las que estn
afectando tericamente (Fisher,1971). La bsqueda de variables
exgenas (predeterminadas) con dichas caractersticas no siempre es
fcil. Las alternativas son, desfigurar el modelo explicativo o abandonar
cualquier esperanza de solucin. En cualquier caso, la introduccin de
nuevas variables aparece como alternativa a la supresin de efectos
(coeficientes = 0). En principio no deberan suprimirse relaciones entre
variables que supongan una especificacin importante del modelo.
Especialmente porque la supresin de efectos importantes, si realmente
los son, puede sesgar la fiabilidad de los dems parmetros dentro del
modelo.
Como podemos apreciar, las condiciones que la identificacin
impone sobre el modelo explicativo son bastante importantes. En el caso
de los modelos recursivos, porque presume condiciones drsticas de
jerarqua y de completitud de la especificacin (incluyendo todas las
causas comunes importantes). En el caso de los no recursivos,
imponiendo la introduccin de nuevas variables y adems en una funcin
relacional obligada, afectando a determinadas variables y no a otras. Por
42
Muy probablemente, el principio de parsimonia haya establecido tericamente la
conveniencia de simplificar el modelo. Puede ser conveniente a efectos de la
identificacin del sistema de ecuaciones recuperar variables interesantes, pero
descartadas por ese criterio de simplificacin.
180
otro lado, la supresin de coeficientes (mediante la fijacin de los efectos a
cero) que fueron introducidos previamente en la fase de especificacin del
modelo implica la amenaza de sesgar los resultados estimados. Como
puede verse, no son despreciables las consecuencias de la identificacin
(relacin informacin e incgnitas) en la explicacin que se pretende
ofrecer.
El dilema es evidente, mantener una explicacin que no podr ser
testada o degenerar, por imposicin matemtica, el modelo explicativo en
funcin a sus posibilidades de solucin. No se trata de modificaciones
introducidas por el ajuste del modelo, donde las covarianzas encontradas
en la estructura de los datos (entre errores y entre variables) imponen una
revisin de lo que se pensaba, sino modificaciones conducidas por la
mecnica interna del modelo propuesto. No es demasiado atractivo que la
tcnica de modelado de la realidad (explicacin de esta) determine las
caractersticas finales de esta explicacin. Evidentemente, las
trasformaciones del modelo explicativo son un aspecto crucial de la tarea
de investigar. Estas debern desarrollarse siempre que sea tericamente
aceptable en el caso de sistemas subidentificados. No sera aceptable que
algo tan importante como es una explicacin de los fenmenos sociales se
vea sesgada por la necesidad de modificarla a efectos de ser
solucionable. La prioridad debe ser siempre la mejor explicacin, no la
explicacin que el mtodo de anlisis de la realidad ha permitido o ha
obligado a producir.
Este es un fenmeno que supone un riesgo evidente, en la medida
que la dinmica de modelado conduce fuera de la explicacin a un terreno
donde las reglas de juego las imponen las matemticas. No debera actuar
se con timidez o complacencia. Una opcin a plantearse seriamente,
dependiendo de las condiciones tericas que imponga la identificacin del
sistema, sera optar por otra estrategia de modelado que permita vas
alternativas de testar la explicacin. La subidentificacin supone riesgos
tericos importantes, donde una de las principales ventajas es una nueva
oportunidad para repensar el modelo (la explicacin que se ofrece).
Cuando las ecuaciones estructurales presentan una identificacin
exacta o sobreidentificacin no existe problema en trminos de la
especificacin del modelo, de modo que la explicacin que se propone no
se vera modificado, por las condiciones matemticas el sistema (relacin
incgnitas / informacin). En mbas condiciones del sistema, la sobre
identificacin ofrece posibilidades importantes. Un riesgo evidente de un
sistema exactamente identificado es que alguno de los efectos propuestos
sea cero, con lo que la identificacin se ve amenazada. Por el contrario,
en los modelos sobre identificados este riesgo no se da. Por otra parte,
181
para la solucin del sistema se requiere igual numero de ecuaciones
(informacin) que de incgnitas (coeficientes), ello hace que la informacin
(ecuaciones) extras no utilizadas puedan emplearse para testar el modelo.
182
183
+. A(?"
7atrices@conceptos &undamentales.
7atri): es un grupo de nmeros presentado en una distribucin
rectangular.
,olumnas: son las lneas verticales de elementos que forman la
matriz.
Dilas: son las lneas horizontales de elementos que forman la matriz.
Elementos: son los nmeros que forman la matriz. Los elementos de
la matriz se identifican mediante dos subndices, donde el primero
indica la fila y el segundo la columna. Ej:
a
11
a
12
.. a
ij
.. a
1n
a
21
a
22
. a
2j
. a
2n
A
mxn
=
a
i1
a
i2
.. a
ij
.. a
in
a
m1
a
m2
. a
mj
a
mn
=rden de una matri): si llamamos "m" a las filas y "n" a las columnas,
entonces decimos que una matriz tienen orden mxn, donde se indica
de una forma convencional en primer lugar el nmero de filas y
segundo el nmero de columnas.
Vector: es una matriz que tiene una sola fila o una sola columna. La
diferencia de representacin con la matriz es que el vector se
representa con letra minscula y la matriz con mayscula. Para
distinguir a los vectores fila de los vectores columna se pondr una
prima junto a la letra minscula del vector fila. Ej:
2
a = 1 a' = [ 3 2 7 2 ]
6
5
184
a. %ipos de matrices.
- 7atrices cuadradas: son matrices que tienen el mismo nmero de
filas que de columnas. Se puede distinguir dentro de las matrices
cuadradas:
- La matriz cuadrada simtrica: matriz en la que cada elemento a
ij
= a
ji
. Ej:
La diagonal principal est formada por los nmeros 3, 2, 1, 4.
3 5 6 2
A = 5 2 4 2
6 4 1 6
2 2 6 4
- 7atri) diagonal: es una matriz en la que todos los elementos son
ceros, excepto los de la diagonal principal:
4 0 0
B = 0 6 0
0 0 2
- 7atri) identidad o unidad: es una matriz diagonal en la que todos
los elementos que forman la diagonal principal son 1.
- 7atri) transpuesta: es una matriz en la que se intercambian las
filas por las columnas, la matriz que resulta de esta operacin se
representa con una letra mayscula con prima, ej:
4 2 7 4 1 5 1
A = 1 2 3 A' = 2 2 7 2
5 7 8 7 3 8 1
1 2 1
- 7atri) nula: matriz donde todos los elementos son cero.
185
b. "peraciones con matrices.
*uma y resta de matrices.
Una condicin indispensable para que dos matrices puedan
sumarse o restarse es que ambas deben ser del mismo orden.
La suma de dos matrices consiste en la suma de sus elementos
tomando cada elemento de la primera matriz y el correspondiente de la
segunda matriz.
La resta sigue el mismo procedimiento que la suma, a cada
elemento de la primera matriz se le resta el elemento correspondiente de
la segunda.
Si se restan dos matrices iguales, es decir con los mismos
elemetos nos dar como resultado una matriz nula equivalente al 0 en
lgebra escalar.
7ultiplicacin de matrices.
Es importante especificar previamente a la realizacin de la
multiplicacin el orden de las matrices que van a ser operacionalizadas.
Para que dos matrices puedan ser multiplicadas debe ser igual el
nmero de columnas de la primera matriz que el de filas de la segunda
matriz, se dice de estas matrices que son con&ormables.
La forma de procedimiento es de "fila por columna": es decir,
elemento de la primera fila de la primera matriz se multiplica por el
elemento primero de la primera columna de la segunda matriz, despus se
multiplica el segundo elemento de la primera fila por el segundo elemento
de la primera columna y se anota el resultado, despus nuevamente se
realiza el producto de la primera fila pero ahora por la segunda columna, y
as sucesivamente.
186
Ejemplo:
1 2
2 3
3 4
3 4 5
4 5 6
x =
11 14 17
18 23 28
25 32 39
(1x3)+(2x4) (1x4)+(2x5) (1x5)+(2x6)
(2x3)+(3x4) (2x4)+(3x5) (2x5)+(3x6)
(3x3)+(4x4) (3x4)+(4x5) (3x5)+(4x6)
1 2
2 3
3 4
3 4 5
4 5 6
x =
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