MODELARE MATEMATIC N ACTIVITILE COMERCIALE

BIBLIOGRAFIE
1. Introducere n econometrie D. Jula, 200.
2. !tati"tic# $i econometrie %. Andrei, 200.
. Econometric" Franco &eracc'i, 2000.
(. Econometric anal)"i" *+i+t' edition, 200.
-. .odele $i metode econometrice 200/.
0. Bu"ine"" !tati"tic"1 D. F. Groe2ner, &.3. !'annon, &.4. Fr), 5.D. !mit', 200-.
/. .atematic# 6entru modelare economic# 7ol. 2 %. Do"e"cu, Ed. 8ni7er"itar#, "u2
ti6ar, 201(
9. BA: D. Matematici pentru economiti. Teorie i aplicaii, Editura
DO!E!48 %. 4. 4i"on, Bucure$ti, 200.
B8%E!48 ;.
BA: !.
!8R!E DE DA%E
1. <<<.in"nn.ro
2. <<<.2nro.ro
. <<<.in"r.ro
(. Anuarul "tati"tic
-. =a"mi>cict.+r
0. <<<.a<.com?"toc@A<at"on *Introduction to Econometric", 200, !toc@ J., 3at"on
.., Ed. Addi"on 3e"le), Bo"ton,
!8BIE4%E DE EBA.EC
1. &roiect *cel mult nota 9,
2. !u2iect de teorie *6t. notele D 110,
CURSUL 1
PREZENTARE GENERAL
Modelarea matemati! n domeniul comerEului utiliFeaF# metodele $i modelele din
econometrie 6e care o 6reFint n continuare.
Econometria e"te o di"ci6lin# care 7alori+ic# cuno$tinEe $i metode +urniFate de
di"i#li$e eo$omie * cum ar +i G economia 6olitic#, microeconomie, macroeconomie, teoria
+irmei, etc.,, di"i#li$e matematie * cum ar +iG al=e2ra liniar#, analiFa matematic#, teoria
6ro2a2ilit#Eilor, "tati"tica matematic#, "imularea numeric#, teoria m#"urii, etc. , $i
i$%ormati!, n 7ederea a2ord#rii com6leHe a 6ro2lemelor ce a6ar n economia real#.
Denumirea de econometrie 6ro7ine din com2inarea cu7intelor =rece$ti oikonomia1 economie
$i metron m#"ur#.
Econometria are ca o2iecti7 6rinci6al con"truirea unei cate=orii "6eciale de modele
economico1matematice, numite modele eo$ometrie& ce modeleaF# le=#turile economice
care eHi"t# n cadrul unui 6roce" economic, ntre un =ru6 de 7aria2ile 6redeterminate, numite
e'o(e$e "au i$de#e$de$te $i un alt =ru6 de 7aria2ile determinate, numite e$do(e$e "au
de#e$de$te $i care utiliFeaF# cel 6uEin o 7aria2il# aleatoare $iI"au un 6roce" "toc'a"tic.
.odelele econometrice a"t+el con"truite tre2uie "# modeleFe cJt mai adec7at +enomenele $i
6roce"ele economice $i "# 6ermit#, n urma te"t#rilor $i analiFei economice, luarea unor
deciFii +undamentate $tiinEi+ic.
E'em#l)* Kn anul 1D0, economi"tul american Jo'n 5e)ne" * 1991 1D(0 , a 6o"tulat
n lucrarea "a L%'e General %'eor) o+ Em6lo)ment, Intere"t and .one)M *L%eoria =eneral# a
+olo"irii mJinii de lucru, a do2JnFii $i a 2anilorM, traducerea n lim2a romJn# a a6#rut la
Editura NtiinEi+ic#, 1D/0,, c# ntre ni7elul 7enitului V $i c'eltuielile C de con"um,
core"6unF#toare 7enitului, eHi"t# o le=#tur# +uncEional# de ti6 determini"t, a7Jnd +ormaG
( ) V f C
, unde
f
e"te o +uncEie, care 6oate +i $i liniar#. 5e)ne" a con"iderat n 6articular, o
+orm# liniar# a modelului b aV C + , unde coe+icienEii nde6line"c condiEiileG
[ ] a 1 , 0
$i
0 b , numite aFi condiiile lui Keynes. Kn a2ordarea econometric# a le=#turii dintre cei doi
indicatori, "e con"tat# c# ace"t model determini"t al lui 5e)ne" e"te inadec7at realit#Eii,
deoarece modelul nu ca6teaF# in+luenEele cu caracter aleator "au "toc'a"tic, 6e care o are
a"u6ra con"umului un $ir de +actori, cum ar +i G ni7elul de educaEie, o2iceiurile, condiEiile
economico1"ociale $.a. Din ace"t moti7, modelul lui 5e)ne" tre2uie com6letat cu cel 6uEin o
com6onent# aleatoare, notat# 6rin e. A"t+el modelul liniar 6oate a7ea +ormaG e b aV C + + ,
dac# "e Eine "eama de +actorul aleator n mod aditi7.
Deoarece +enomenele $i 6roce"ele economice nu "e 6ot re6roduce n la2orator, 6entru
a "e e+ectua eH6erienEe, modelele econometrice "unt critica2ile, ca de alt+el orice model, +iind
con"truite 6e o 2aF# de date lacunar#, c'iar "#rac# $i uneori "u2iecti7#. 8n remediu al ace"tei
"ituaEii l con"tituie eH6erienEele 6e calculator ale modelelor econometrice, care utiliFeaF#
lim2aOe "6ecialiFate, ca de eHem6lu GA8!!, E;IE3!, EB4EL.
Datele 6e 2aFa c#rora "e con"truie"c modelele econometrice "e m6art n dou#
cate=oriiG
a, datele "tati"tie, o2Einute n urma nre=i"tr#rii reFultatelor +enomenelor "au 6roce"elor
economice, a$a cum au a7ut loc n realitateP
2, datele +i i$%orma,iile a#riori, care au un caracter "u2iecti7, +iind o cuanti+icare a
eH6erienEei umane anterioare.
&relucrarea $i utiliFarea datelor "tati"tice "e +ace n cadrul teoriei "elecEiei din !tati"tica
.atematic#, iar utiliFarea datelor $i in+ormaEiilor a6riori "e +ace n cadrul 2a)e"ian, con"truit
6e 2aFa teoremei lui Ba)e" din teoria 6ro2a2ilit#Eilor.
!tructura cea mai =eneral# a unui model econometric e"teG
1, (r)#)l de i#ote-e . ")#o-i,ii /, cu caracter "im6li+icator, teoria eo$omi!& $i
0a-a de date utiliFat# n con"truirea model)l)i eo$omiP
1/ model)l matemati al model)l)i eo$omi& are e"te )$ o0iet matemati e
#oate %i o e)a,ie "a) )$ (r)# de e)a,ii& ) el #),i$ o om#o$e$t! aleatoare&
al!t)it! di$ 2aria0ile aleatoare m)ltidime$"io$ale +i3"a) #roe"e "to4a"tie*
Pri$i#alele ti#)ri de modele eo$ometrie la"ie ")$t5
a, modele de re=re"ie liniar#P
2, modele econometrice cu ecuaEii *liniare, "imultaneP
c, "erii de tim6 * "erii cronolo=ice,P
d, modele econometrice neliniare.
Du6# con"truirea modelului econometric "e trece la e7aluarea 6er+ormanEelor
modelului, utiliFJndu1"e metodele "tati"ticii matematice, iar n +inal, 6e 2aFa modelului
7alidat, "e con"truie"c 6redicEii 6ri7ind e7oluEia ulterioar# a +enomenului "au 6roce"ului
economic modelat, "6eci+icJndu1"e limitele 6ro2a2ili"te ale ace"tor 6redicEii.
E"te 6o"i2il, ca 6entru acela$i +enomen "au 6roce" economic "# "e con"truia"c# mai
multe modele econometrice di+erite, e+ort care e"te Ou"ti+icat n m#"ura n care "e "6ore$te
=radul de adec7are al modelelor la realitatea modelat# $i "e o2Ein 6redicEii, care de7in realitate
ntr1o 6ro6orEie din ce n ce mai mare.
MODEL& MODELARE& MODEL ECONOMETRIC
Kn ceea ce 6ri7e$te terme$ii de model +i modelare *comunicare 6reFentat# la a BI1a
4on+erinE# InternaEional# de 4i2ernetic# Economic#, 2212( A6rilie 200(,, utiliF#m
urm#toarele de+iniEii ale lui !. .arcu". 4on"iderJnd un o2iect "au un +enomen A, "u6u"
cercet#rii, "e nume$te model al l)i A, un alt o2iect B , a"t+el ncJtG
1, eHi"t# o analo=ie ntre B $i A, n "en"ul c# B nde6line$te o +uncEie iconic# "au
una euri"tic# n ra6ort cu AP
2, o2iectul B 6oate +i in7e"ti=at 6rin cel 6uEin o metod# care nu e"te com6ati2il# cu
natura lui A, +a6t care 6re"u6une o anumit# etero=enitate a lui B n ra6ort cu AP
, eHi"t# cel 6uEin o metod# de ti6ul a+irmat la 2,, n ra6ort cu care in7e"ti=area lui B
conduce la concluFii ne2analeP
(, concluFiile relati7e la B au o anumit# rele7anE# n ra6ort cu AP
!e nume$te modelare 6roce"ul de con"truire a modelului, continuat cu "tudierea
modelului n 7ederea o2Einerii de in+ormaEii a"u6ra o2iectului "au 6roce"ului modelat.
Ace"te de+iniEii o+er# 6o"i2ilitatea de a cla"i+ica imen"a 7arietate de modele. A"t+el,
modelarea * re"6ecti7 modelul , 6oate +iG
1, material! * material ,, n caFul lui B de natur# material#, "au
2, ideal! * ideal ,, n caFul contrar.
Du6# natura analo=iei dintre A $i B eHi"t# oG
a, modelare "imilar!, dac# analo=ia con"t# n natura +iFic# comun# $i n identitatea
+ormelor =eometrice, iar deo"e2irea con"t# n dimen"iuni, n 7iteFa 6roce"elor etc.P
2, modelare a$alo(i!, dac# core"6ondenEa dintre A $i B "e 2aFeaF# 6e a"6ecte
+uncEionale $i nu materiale.
Dintre model#rile analo=ice, una dintre cele mai +ertile, a7Jnd n 7edere multi6lele
a6licaEii, "1a do7edit a +i modelarea matemati!, al c#rei 6rim reFultat e"te un model
matemati. 8n model ideal B "e nume$te matemati, dac# e"te un o2iect matematic "au o
con"trucEie matematic#. De re=ul#, o2Einerea unui model matematic 6re"u6une, 6e lJn=# o
+ormaliFare utiliFJnd lim2aOul matematic $i o eH6rimare cJt mai +idel# a a"6ectelor +uncEionale
ale o2iectului "au 6roce"ului modelat, cu aOutorul =Jndirii matematice $i al reFultatelor
teoretice cuno"cute. &rintre in"trumentele cla"ice utiliFate n modelarea matematic# "e a+l#G
aHiomele, de+iniEiile, teoremele etc. 4a eHem6le de modele matematice "e 6ot citaG =eometria
euclidian#, "tructurile al=e2rice, cJm6ul de 6ro2a2ilitate, inte=rala Riemann, inte=rala
Le2e"Que, lo=ica 2i7alent# etc.
O alt# im6ortant# cate=orie de model#ri analo=ice e"te cea a model!rii eo$omie, al
c#rei 6rim reFultat e"te un model eo$omi. 8n model ideal B "e nume$te eo$omi, dac#
e"te un o2iect "au o con"trucEie o2Einut# 6e 2aFa unor i6oteFe $i teorii economice, mane7rate
de o =Jndire economic#. 8n eHem6lu de model economic l re6reFint# 6iaEa com6etiti7# "au
6iaEa 6er+ect#.
O0"er2a,ii.
a. E"te 6o"i2il ca reFultatele unei cate=orii de modelare "# +ormeFe o2iectul unui alt ti6
de modelare. Kn ace"t "en", "e 6oate 7or2i de o com2inare a dou# "au mai multe ti6uri de
modelare. Kn cadrul unei a"t+el de com2in#ri, ti6urile de modelare "e in+luenEeaF# reci6roc.
b. E"te Ou"ti+icat# "au c'iar recomandat# o a"t+el de com2inare a ti6urilor de modelare,
atunci cJnd, n +inal, "e o2Ein noi reFultate "emni+icati7e +aE# de cele o2Einute 6rin cate=oriile
de modelare 6articulare ce "unt com2inate.
8n eHem6lu im6ortant de com2inare a dou# cate=orii de modelare l con"tituie
com2inarea model#rii economice cu cea matematic# care "e nume$te modelare economico1
matematic#.
&rin modelare eo$omio6matemati! a unui +enomen A "e nEele=e o modelare
care cu6rinde trei eta6eG
1, modelarea eo$omi! a lui A, al c#rui 6rim reFultat e"te un model eo$omi R A
. Kn acea"t# eta6#, o =Jndire economic# utiliFeaF# teorii $i i6oteFe economice cu caracter
"im6li+icator "6re a mic$ora com6leHitatea lui A, realiFJnd modelul economic R A , a"t+el
ncJt "# +ie 6o"i2il# eta6a 2P
2, modelarea matemati! a lui
R
A
, al c#rui 6rim reFultat e"te un model matemati
B al lui R A . Kn acea"t# eta6#, 6e 2aFa reFultatelor model#rii economice, o =Jndire
matematic# utiliFeaF# lim2aOul matematic, di7er"e in"trumente $i teorii matematice "6re a
realiFa modelul matematic B al lui R A .
, din in7e"ti=area modelului B $i din la$,)l de a$alo(ii a lui B cu R A $i a lui R A
cu A "e o2Ein in+ormaEii noi a"u6ra lui A.
ReFultatul 6rim al model#rii economico1matematice, B , "e nume$te model
eo$omio6matemati.
%re2uie remarcat c# de multe ori, eta6a model#rii economice nu e"te e7idenEiat# "au
6ur $i "im6lu trece neo2"er7at#. Ace"t lucru 6oate +a7oriFa e$ecul unor model#ri economico1
matematice.
8n =en "6ecial de modelare economico1matematic# l con"tituie modelarea
eo$ometri!, al c#rei 6rim reFultat e"te model)l eo$ometri. 8n model economico1
matematic B "e nume$te model eo$ometri, dac# are cel 6uEin o com6onent# aleatoare.
&rin modelare econometric# "e nEele=e o modelare economico1matematic# cu
urm#toarele caracteri"ticiG
a. Eta6a de modelare economic# are ca o2iect un miromedi) eo$omi, cum ar +i o
+irm#, un "e=ment de 6o6ulaEie, un 6roce" de 6roducEie, "au un maromedi) eo$omi, cum
ar +i mediul economic al unei E#ri "au =ru6 de "tate, "au c'iar economia mondial#. ReFultatul
model#rii economice e"te
R
A
, modelul economic.
Kn acea"t# eta6#, n caFul unui micromediu economic, ade"ea "e a6eleaF# $i la di7er"e
i6oteFe cu care "e o6ereaF# n 6rima eta6# a model#rii microeconomice 6entru o2Einerea lui
A. De eHem6lu, "e 6re"u6une c# n mediul economic modelat acEioneaF# le=ile =lo2ale care
acEioneaF# ntr1o economie de 6iaE#, cum ar +i le(ea limit!rii re")r"elor, le(ea
ra$dame$telor mar(i$ale de"re"7$de, le(ile ererii. De a"emenea, mediul economic e"te
in+luenEat de com6ortamentul a=enEilor economici, de"6re care "e +ace i6oteFa
om#ortame$t)l)i ra,io$al S 9 T U, de ti6ul com6etiEiei de 6iaE#, de"6re care i6oteFa cea mai
con7ena2il# e"te cea a om#eti,iei #er%ete, de eHi"tenEa ec'ili2rului * eHi"tence eQuili2rum ,
care "e traduce 6rin +a6tul c# cererea e"te e=al# cu o+erta, am2ele e7aluate la acela$i 6reE.
Kn caFul unui macromediu economic "e a6eleaF# la di7er"e i6oteFe cu care "e o6ereaF#
n 6rima eta6# a model#rii macroeconomice. De eHem6lu, i6oteFele lui 5e)ne" "au "tructura
conta2il# a economiei unei E#ri.
O0"er2a,ie. Dimen"iunea mediului economic modelat 6oate "# in+luenEeFe am6loarea
6roce"ului de modelare $i in"trumentele matematice utiliFate n eta6a model#rii matematice,
dar nu e"enEa "a. A"t+el, n caFul unui macromediu "e 6ot utiliFa ca in"trument matematic
"i"temele Leontie7 "au 2alanEa intr#ri1ie$iri * in6ut1ou6ut ,, dar care nu "unt adec7ate n caFul
unui micromediu.
0. Eta6a de modelare matematic# a lui
R
A
ce 6roduce model)l eo$ometri B are
la 2aF# o =Jndire "6eci+ic#, numit# (7$dire eo$ometri!, +iind reFultatul unui +enomen
"iner=etic, ce "e 2aFeaF# 6e (7$direa eo$omi!, cu deo"e2ire cea @e)ne"ian# $i deF7olt#ri
ale ei, 6e (7$direa "tati"ti!, n "6ecial cea a 6relucr#rii $i a analiFei datelor em6irice,
6recum $i a in+erenEei "tati"tico1matematice, 6e (7$direa #ro0a0ili"t!, n "6ecial cea a
6roce"elor "to'a"tice, 6e (7$direa al(oritmi! +i ea i$%ormati!, care au 6ermi", 6e de o
6arte, a#ari,ia "im)l!rii $)merie $i e+ectuarea de e'#erie$,e arti%iiale #e al)lator, iar
6e de alt# 6arte, o mane7rare ra6id# a unui 7olum de in+ormaEie din ce n ce mai mare.
GJndirea econometric# con"ider# c# 7aria2ilele economice, n realitate, au un caracter
aleator 6rin eHcelenE#, ceea ce im6lic# n cadrul model#rii econometrice con"iderarea lor ca
7aria2ile aleatoare "au ca 6roce"e "toc'a"tice. De a"emenea, datorit# im6o"i2ilit#Eii lu#rii n
calcul a tuturor +actorilor care in+luenEeaF# un 6roce" economic, "e con"ider# n cadrul unui
model econometric o 7aria2il# 1 eroare aleatoare, unidimen"ional# "au multidimen"onal# care
6oate +i c'iar un 6roce" "to'a"tic.
4a urmare, model)l eo$ometri B are cel 6uEin o com6onent# aleatoare, al c#rei
rol e"te acela de a com6en"a tratarea eronat# a 7aria2ilelor economice ca +iind de natur#
determini"t#, 6recum $i de a Eine "eama de erorile de m#"urare "au cuanti+icare, de e+ectul
acelor 7aria2ile economice de care modelarea economic# nu a reu$it "# Ein# "eama $i de
in+luenEa unor +actori total necuno"cuEi, numiEi $ocuri.
;alorile o2"er7ate ale indicatorilor economici "unt =enerate de "tructura economic# a
6roce"ului modelat, ceea ce +ace ca, 6e de o 6arte, ace"tea "# conEin# in+ormaEii e"enEiale
a"u6ra 6roce"ului economic care le1a =enerat, iar 6e de alt# 6arte, "# eHi"te 6o"i2ilit#Ei limitate
de a controla ace$ti indicatori $i de a iFola relaEiile dintre ace$tia n 7ederea ca6t#rii lor n
cadrul model#rii econometrice. &rintre ideile e"enEiale ale =Jndirii econometrice, de care
tre2uie "# "e Ein# "eama n modelarea econometric#, e"te cea care "u"Eine %eed0a86)l ce
eHi"t# ntre 7aria2ilele economice $i cea care con"ider# c# e+ectele economice "unt reFultatul
unui "i"tem de relaEii, care n =eneral, "unt "to4a"tie& di$amie +i "im)lta$e. SJ. .ar"'ac@,
1D-0 T
GJndirea econometric# 6are a +i o unealt# mai +in# $i mai 6uternic#, ca6a2il# de a
o6era a"u6ra realit#Eii economice cu un =rad "6orit de 6reciFie $i 6ro+unFime, "# de"ci+reFe
in+ormaEii, a"cun"e altor ti6uri de =Jndire, 6e care, =raEie unor te'nici econometrice, "# le
6oat# utiliFa n ca6tarea realit#Eii n cadrul modelelor econometrice.
O calitate e"enEial# a unui model econometric con"t# n 6o"i2ilitatea de a
"e e+ectua eH6erienEe 6e calculator utiliFJnd acel model, "u6linind a"t+el
inca6acitatea de eH6erimenta direct 6e +enomenul1o2iect A.
MODELE CLASICE DE REGRESIE LINIAR

MODELUL I DE REGRESIE LINIAR
.Model)l li$iar )$i%atorial/
%ermenul de re=re"ie a +o"t introdu" de c#tre "tati"ticianul en=leF Franci" Galton, ntr1
un memoriu "cri" n anul 1990, 6entru a de"emna le=#tura "6ecial# care eHi"t# ntre n#lEimea
taEilor $i n#lEimea +iilor, ce eH6rim# tendinEa "6re n#lEimea medie.
Kn lim2a romJn#, cu7Jntul Vre=re"ieV are $i "emni+icaEia de mi$care "au e7oluEie n "en"
contrar celui normal "au +ire"c.
Kn econometrie, termenul de re=re"ie de"emneaF# orice le=#tur# "au de6endenE# dintre
o 7aria2il# de6endent# $i una "au mai multe 7aria2ile inde6endente, numite %atori "au
re(re"ori& dintre care cel 6uEin una e"te aleatoare. Re=re"ia care eH6rim# o de6endenE# liniar#
"e nume$te re(re"ie li$iar!* Din acea"t# cauF# modelele econometrice liniare "unt denumite
modele de re(re"ie li$iar!*
!e con"ider# o 6o6ulaEie "tati"tic#, a c#rei caracteri"tic# "tudiat# e"te o 7aria2il#
aleatoare teoretic# 9 cu o re6artiEie teoretic# "6eci+icat#, a7Jnd media +init# m $i di"6er"ia
2

+init# $i nenul#, a"t+el ncJt m $i
2
"unt 6arametrii, e7entual necuno"cuEi.
Din acea"t# 6o6ulaEie "e eHtra=e, la ntJm6lare, o "elecEie re6etat#
{ }
n
Y Y Y ,..., ,
2 1
de
7olum
2 ,
W
n n N
P 7alorile de "elecEie
i
Y
,
n i , 1
, au o du2l# inter6retareG 6e de o 6arte
"unt con"iderate dre6t 7alori numerice reale ale "elecEiei, iar 6e de alt# 6arte "unt con"iderate
dre6t 7aria2ile aleatoare inde6endente, a7Jnd aceea$i re6artiEie cu cea a 7aria2ilei aleatoare
9 , ceea ce im6lic#G
( ) ( ) n i Y m Y M
i i
, 1 , ,
2
$i
( ) n !" # i" # i pentru Y Y co$
# i
, , 0 ,
.
O0"er2a,ie. I6oteFa c# 7aria2ilele aleatoare de "elecEie
n
Y Y Y ,..., ,
2 1
au aceea$i
re6artiEie cu 9 $) im6lic# inde6endenEa lor.
.odelul I de re=re"ie liniar# e"te reFultatul model#rii econometrice a e7oluEiei lui 9 $i
e"te con"truit 6e 2aFa "elecEiei $i a urm#toarelor i6oteFe eH6liciteG
IPOTEZA :* Fiecare 7aloare de "elecEie
i
Y
e"te alc#tuit# din media "a m $i o
com6onent# aleatoare ino2"er7a2il#
i

,
n i , 1
, adic# are locG
*1,
i
Y
X
i
m +
,
n i , 1
.
Co$"ei$,e.
1,
( ) 0
i
M
,
n i , 1
P
2, ( )
2

i
,
n i , 1
P
, ( )
2 2

i
M ,
n i , 1
.
Demo$"tra,ie* 1,
( ) ( ) ( ) 0 m m m Y M m Y M M
i i i

.
2, ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) .
2 2 2

i i i i i
Y m Y M m Y M m Y
, ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
i i i i
M M M .
IPOTEZA 1*
n
,..., ,
2 1
"unt 7aria2ile aleatoare inde6endente, identic
re6artiFate*i.i.d.,.
Co$"ei$,!.
( ) 0 , co7
# i

,
n i , 1
.
&entru a "e o2Eine modelul I de re=re"ie liniar# "e eH6liciteaF# "i"temul *1,, a"t+elG
* 2 ,

'

+
+
+
n n
m Y
m Y
m Y

........ ..........
2 2
1 1
.
!e +ac notaEiileG
( )
n T
n
Y Y Y Y R ,..., ,
2 1
$i e"te numit $ectorul de selecieP
( )
n T
% R 1 ,..., 1 , 1 P
( )
n T
n
R ,..., ,
2 1
$i e"te numit $ectorul aleator al erorilor, care e"te
ino2"er7a2il.
4u ace"te notaEii "i"temul *2, "e "crieG
*, + m% Y
care re6reFint# model)l I de re(re"ie li$iar!*
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;&'()*&) +*,-)M.&TA/. S C.!.T AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
;ectori aleatori
Fie cJm6ul * 2orelian , de 6ro2a2ilitate
( ) , K, ,
$i +ie n 7aria2ile aleatoare
R G ,..., ,
2 1 n
% % %
.
De%i$i,ie* !e nume$te 2etor aleator $6dime$"io$al $i "e noteaF# 6rin B, "i"temul
ordonat ( ) % % % %
T
n
,..., ,
2 1
, unde
n
% R G $i
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ,..., ,
2 1 n
% % % %
.
De%i$i,ie* Fie 7ectorul aleator n1dimen"ional % X ( )
T
n
% % % ,..., ,
2 1
.
a, !e nume$te media lui % $i "e noteaF# 6rin
( ) % M
7ectorul
coloan# de +ormaG
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
n T
n
% M % M % M % M R ,..., ,
2 1
, dac# eHi"t#
( ) % M
i
+init, n !" i .
2, !e nume$te matriea de o2aria$,! a lui % $i "e noteaF# 6rin
%

matricea 6#tratic# de ordinul nG

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
T
%
% M % % M % M
X
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

,
_

n n n
n
n
% % % % %
% % % % %
% % % % %
... , co7 , co7
....... .......... ... .... .......... ...... ..........
, co7 ... , co7
, co7 ... , co7
2 1
2 2 1 2
1 2 1 1
.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Kn modelul I de re=re"ie liniar#

e"te un 7ector aleator n 1 dimen"ional $i Y de6inde

de

, reFult# c# Y e"te un 7ector aleator n1 dimen"ional.

Pro#o-i,ie* Au loc urm#toarele 6ro6riet#EiG
1,
( ) P
n
n
' M R
2,
n
)
2

P
,
( ) m% Y M
P
(,
n Y
)
2

.
EH. A6licatia 1 din EHcel.
CURSUL II
MODELUL I I DE REGRESIE LINIAR
Pre-e$tare (e$eral!
!e con"ider# o 6o6ulaEie "tati"tic#, a c#rei caracteri"tic# cercetat# e"te o 7aria2il#
aleatoare 9, cu o re6artiEie teoretic# "6eci+icat#, a7Jnd media +init#
1
m
$i di"6er"ia +init# $i
ne7id#
2
P
1
m
$i
2
"unt 6arametrii, e7entual necuno"cuEi.
!e 6re"u6une c# 7alorile lui 9 "unt in+luenEate liniar de un factor cunoscut" care e"te
modelat de o $ariabil0 $ectorial0 nonaleatoare * determini"t# ,, notat# 6rin
2
%
, unde
( )
n T
n
1 1 1 % R
2 22 12 2
,..., , .
Kn ace"te condiEii, din acea"t# 6o6ulaEie "e eHtra=e la ntJm6lare o "elecEie re6etat#
{ }
n
Y Y Y ,..., ,
2 1
de 7olum
2 ,
W
n n N
.
&entru a "e modela econometric le=#tura dintre 9 $i
2
%
6e 2aFa ace"tei "elecEii, "e
utiliFeaF#, 6e lJn=# i6oteFele 0 $i 1 de la modelul I $i i6oteFa urm#toareG
IPOTEZA 1* In+luenEa liniar# a 7aria2ilei 7ectoriale determini"te
2
%
a"u6ra lui 9
"e traduce la ni7elul 7alorilor de "elecEie 6rin relaEiaG
( ) ( ) , , 1 , 1
2 2 1
n i 1 m m Y M
i i
+
unde
1
m
e"te numit parametrul de interceptare $i
2
m
e"te numit parametrul de 2nclinare 3
pant0 ,, am2ii necuno"cuEi.
Kn 2aFa ipote4ei 0 "e 6oate "crieG
( ) ( ) , , 1 , Y 2
i
n i Y M
i i
+
unde
i

e"te com6onenta aleatoare ino2"er7a2il#,

. , 1 n i
'bser$aie. 4on"ecinEele i6oteFelor 0 $i 1, de la modelul I, r#mJn 7ala2ile, adic#G
1,
( ) 0
i
M
,
n i , 1
P 2,
( )
2

i

,
n i , 1
P ,

( )
2 2

i
M
,
n i , 1
.
Kn 6lu" e"te ade7#rat# $i 6ro6rietatea (,
n
)
2

.
Din relaEiile *1, $i *2, "e o2Eine urm#torul "i"temG

( ) . , 1 ,
2 2 1
n i 1 m m Y
i i i
+ +
!e +ac urm#toarele notaEiiG
( )
n T
n
Y Y Y Y R ,..., ,
2 1
P
( ) ( ) R
n,2
M
2 1
, % % %
not
, unde ( )
n T
% R 1 ,..., 1 , 1
1
$i
( )
n T
n
1 1 1 % R
2 22 12 2
,..., , P ( )
2
2 1
, R
T
m m m P ( )
n T
n
R ,..., ,
2 1
.
4u ace"te notaEii "i"temul *, "e 6relucreaF# a"t+elG

( ) . ,
2
1
2 1 2 2 1 1
+

,
_

+ +
m
m
% % Y % m % m Y
ReFult# c#G

( ) + m % Y (
care e"te modelul II de regresie liniar" n care Y e"te $ectorul aleator de selecie "au
$ectorul efectelor,
m
e"te numit $ectorul parametrilor locali $i e"te necuno"cut,
2
%
e"te
numit $ectorul factor "au re5resor "au $ectorul $ariabilelor de control 3comportament , $i
e"te cuno"cut, % e"te numit# matricea cadru $i e"te cuno"cut#, iar

e"te $ectorul aleator

al erorilor $i e"te necuno"cut.
'bser$aii. 1, Y e"te un 7ector o2"er7a2il, 6e cJnd
m
$i

"unt 7ectori
ino2"er7a2ili.
2, Y e"te con"iderat $ariabila dependent# a modelului, iar matricea % e"te
con"iderat# $ariabila independent0, care determin# 6e . Y
,

eH6rim# eroare modelului II, datorat# +a6tului c# modelul nu 6oate ca6ta toate
in+luenEele care le "u6ort# 9.
(, Ace"t model II, mai ntJi 7a 6ermite e"timarea 6arametrilor necuno"cuEi $i a6oi,
ela2orarea de 6redicEii a"u6ra 7alorilor lui . Y
Pro#o-i,ie* Fie modelul II de re=re"ie liniar# + %m Y . Atunci au locG
a,
( ) P %m Y M
2,
.
2
n Y
)
Demo$"tra,ie* a,
( ) ( ) ( ) ( ) %m M %m M %m M Y M + +
.
2, ( )( ) [ ] ( )
n
T T
Y
) 6 M %m Y %m Y M 6
2


.
E'em#l). Kn 2aFa teoriei economice, le=#tura dintre 7enitul $i con"umul unei +amilii
"e 6oate modela econometric 6rin ecuaEia 7ectorial#G
( ) " %m Y + W
unde ( )
T
n
n
Y Y Y Y Y ,..., , ,
2 1
R e"te $ectorul consumului,
( ) ( ) R
n,2
M
2 1
, % % %
e"te
matricea cadru cu ( )
n T
% R 1 ,..., 1 , 1
1
$i ( )
n T
n
1 1 1 % R
2 22 12 2
,..., , e"te $ectorul
$enituluiP ( )
2
2 1
, R
T
m m m P ( )
n T
n
R ,..., ,
2 1
e"te $ectorul aleator al erorilor.
Deoarece +iecare com6onent#
n i Y
i
, 1 ,
a lui Y e"te alc#tuit# din dou# 6#rEiG
a, com2inaEia liniar#
n i m 1 m
i
, 1 ,
2 2 1
+
, care eH6rim# dependena liniar0 a
con"umului de 7enit, a$a cum a 6o"tulat $i J. 5e)ne",
2, eroarea ino2"er7a2il#
n i
i
, 1 ,
, care re6reFint# componenta aleatore a
modelului,
$i "e con"ider# "ati"+#cute i6oteFele 0,1 $i 2, ecuaEia *W, e"te un eHem6lu de model II.
Comentariu. Kn i6oteFa c#
i
Y
$i
i

,
n i , 1
au re6artiEii normale, reFult# c#
den"itatea de re6artiEie condiEionat#
( )
2 i i
1 Y f
e"te normal# cu media
( )
2 2 1 2
m 1 m 1 Y M
i i i
+
$i di"6er"ia
( ) n i 1 Y
i i
, 1 ,
2
2

, iar =ra+icul ei e"te centrat +aE# de
drea6ta re6reFentat# de medie $i are +ormaG
x
x
venitul
consumul
f(Y/x)
Fi=. 1
E"timarea #arametrilor loali
Fie modelul II de re=re"ie liniar# + m % Y $i "e con"ider# urm#toareaG
Pro0lem!* !# "e e"timeFe 7ectorul 6arametrilor locali
m
, n i6oteFa c#
2
e"te
parametru cunoscut, determinJndu1"e cel mai L2unM e"timator *cea mai L2un#M e"timaEie, al
7ectorului
m
, notat# 6rin ( )
T
b b b
2 1
, , unde
1
b
e"timeaF# 6e
1
m
, iar
2
b
e"timeaF# 6e
2
m
.
ReFol7area ace"tei 6ro2leme "e +ace cu metoda celor mai mici 6#trate * ....&.,.
4on+orm ace"tei metode, e"timaEia b a lui
m
"e determin# din condiEia ca "uma
6#tratelor erorilor "# +ie minim#, adic#G
[ ] ( ) . min
1
2

T
n
i
i
m +
.ai ntJi, "e 6relucreaF#
( ) m +
a"t+elG
( ) ( ) ( ) . %m % m %m Y Y % m Y Y %m Y %m Y m +
T T T T T T T
+
Deoarece
( ) ( ) ( )

+ +

,
_

%m Y Y 1 m m Y % m % m Y
%
%
m m Y % m
T
i i
T T
T
T
T T
2 2 1 2 2 1 1
2
1
2 1
,
,
reFult#G ( ) . 2 %m % m Y % m Y Y m +
T T T T T
+
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASC.!.TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
a, Re=uli de deri7are n ra6ort cu un 7ector.
1,
n
T
C 1 C
1
C 1
R

, , $i 4 nu de6inde de
1
P
2, ( ) 1 A A
1
A1 1
T
T
+

, unde ( ) R
n
M A $i
n
1 R , iar A nu de6inde de
1
.
4aF 6articular. Dac#
T
A A
* A "imetric# ,, atunci G . 2A1
1
A1 1
T

,
C
1
C1

, unde
n
1 R , ( ) R
n
M C $i e"te o matrice "imetric# , care nu de6inde
de
1
.
2, .atrice 6oFiti7 de+init#.
De%i$i,ie* Fie ( ) R
n
M A "imetric#. A e"te #o-iti2 de%i$it!, dac# A1 1
T
> 0, 6entru
orice
n
n
n
1 1 R R 0 ,
.
Pro#rietate* Dac# ( ) R
n
M A e"te 6oFiti7 de+init#, atunci are locG
( ) n A ran5
$i
A
> 0.
Co$di,ia $ee"ar! 6entru a determina minimul lui ! e"teG
*W,
( )
2
0

m
m +
.
2
R
Kn continuare "e 7a utiliFa urm#toarea i6oteF#G
IPOTEZA <*
( ) R
n,2
M %
are ran=ul 2.
Co$"ei$,!.
% %
T
e"te o matrice 6oFiti7 de+init#.
Demo$"tra,ie. Deoarece
( ) 2 % ran5
, reFult# c# cele dou# coloane ale lui % "unt
liniar inde6endente. O2"er7#m c# ( ) % % % %
T
T
T
$i e"te o matrice "imetric#. Fie 7ectorul
nenul
2
R 1 $i con"ider#m 6rodu"ul ( ) 0 %1 %1 %1 % 1
T T T
, +iind o "um# de 6#trate. Dac#
6rodu"ul ar +i c'iar 0, atunci ar tre2uie ca
n
%1 0
, adic# eHi"t# o com2inaEie liniar# a
coloanelor lui % e=al# cu 7ectorul nul $i deci coloanele lui % "unt liniar de6endente, ceea
ce contraFice concluFia de mai "u". ReFult# c# 0 > %1 % 1
T T
$i
% %
T
e"te o matrice 6oFiti7
de+init#.
Kn ace"t caF "e 6oate "crieG
( )
%m % Y %
m
m +
T T
2 2 +

, deoarece
2
0

m
Y Y
T
$i %m %
m
%m % m
T
T T
2

.
&rin urmare b e"te "oluEia ecuaEieiG
Y % m % %
T T
.
Deoarece eHi"t# ( )
1
% %
T
n 2aFa o$"ei$,ei& reFult# c# b e"te dat de relaEiaG
b ( ) Y % % %
T T
1
*
Deoarece
( )
% %
m m
m +
T
T
2
2

,
care e"te 6oFiti7 de+init#, condiEia * W, de7ine $i "u+icient#, n 2aFa ace"tei o$"ei$,e.
&rin urmare b e"te "oluEia o6tim# a 6ro2lemei.
Pro#riet!,i "tati"tie ale l)i 0
Ntim c# ( )
T
b b b
2 1
, e"te e"timatorul *e"timaEia, lui ( )
2
2 1
, R
T
m m m , o2Einut# cu
....&. $i 2 X ( ) Y % % %
T T
1
* 4u notaEia A ( )
T T
% % %
1
( ) R
n 2,
M
& reFult# c# AY b &
adic# b e"te o +uncEie liniar# de 7alorile de "elecEie $i deci e"te un 7ector aleator
2idimen"ional, 6entru care are "en" media $i matricea de co7arianE#.
Pro#o-i,ie* !unt ade7#rate a+irmaEileG
1,
( ) . . m b
2, ( ) .
1
2

% %
T
b

Demo$"tra,ie.
1, ( ) ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) . Y . . 2 .
1 1 1
m %m % % % % % % Y % % %
T T T T T T


2, ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]. 2 . 1 2 2 . 1 2 .
T
b
. &e de alt# 6arteG
m b ( ) Y % % %
T T
1
6
m
( ) ( ) ( ) ( )
T T T T T T
% % % m % % % m m %m % % %
1 1 1
+ + . Knlocuind "e
o2EineG
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ,
1
2
1 1 1 1

1
]
1

% % M % % % % % % % % % % % % M
T T T T T
T
T T T T
b

deoarece
( ) [ ] ( )
1 1
% % % %
T
T
T
.
Co$"ei$,!* b e"te o e"timaEie nede6la"at# a lui
m
.
O0"er2a,ie.
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( )
( ) ( )

,
_

2 1 2
2 1 1
, co7
, co7
2 . 1 2 2 . 1 2 .
b b b
b b b
T
b
.
..............................................................................................................................
CURSUL III
PREDICIA CU A=UTORUL MODELULUI II DE REGRESIE LINIAR
!e con"ider# modelul II de re=re"ie liniar#G
+ %m Y ,
7ala2il n i6oteFele 0, 1 $i 2, unde
n
Y R
e"te 7ectorul aleator de "elecEie "au 7ectorul
e+ectelor,
( ) R
n,2
M %
e"te matricea cadru cuno"cut#, cu ( ) ( ) , 1 ,..., 1 , 1 ,
1 2 1
T
% % % %
( )
T
n
1 1 1 %
2 22 12 2
,..., , e"te 7ectorul 7aria2ilelor de control, ( )
2
2 1
, R
T
m m m e"te 7ectorul
6arametrilor locali necuno"cuEi, iar
n
R e"te 7ectorul aleator n1dimen"ional al erorilor cu
( )
n
n
R 0 .
$i

X
n
)
2

.
8tiliFJnd $i i6oteFa , cu metoda celor mai mici 6#trate "1a determinat e"timaEia
( )
T
b b b
2 1
, a lui
m
, n care
1
b
e"te e"timaEia lui
1
m
, iar
2
b
e"te e"timaEia lui
2
m
n
"en"ul celor mai mici 6#trate.
Pro0lem!* !# "e con"truia"c# 6redicEii, 6e 2aFa modelului II de re=re"ie liniar# $i a
e"timaEiei lui
m
, 6ri7ind e+ectul n 7iitor al +actorului
2
%
a"u6ra 7aria2ilei aleatoare
teoretice 9, cuno"cJnd e+ectul concretiFat 6rin 7alorile de "elecEie
n i Y
i
, 1 ,
.
Dac# le=#tura dintre
i
Y
$i
n i 1
i
, 1 ,
2

, "ta2ilit# de i6oteFa 2 e"te eHact#, atunci "e 6ot
+ace 6redicEii a"u6ra lui
i
Y
6entru o 7aloare dat# a lui
n i 1
i
, 1 ,
2

.
A"t+el, +ie
02
1
o 7aloare L7iitoareM a lui
2 i
1
$i +ie
0
Y
7aloarea L7iitoareM a lui
i
Y
,
core"6unF#toare lui
02
1
. Atunci, con+orm i6oteFei 2 are locG
0 02 2 1 0
+ + 1 m m Y
, unde
0

e"te eroarea aleatoare ino2"er7a2il# L 7iitoare M, core"6unF#toare lui

0
Y
.
DE>INIIE* Se $)me+te ecuaia de predicie pentru valoarea viitoare
0
Y
,
corespunztoare lui
02
1
, )rm!toarea e)a,ie5
2 02 1 0
b 1 b Y +

&
unde

0
Y
"e nume$te #reditor)l l)i
0
Y
& iar

0 0
Y Y
"e nume$te eroarea de #redi,ie
#e$tr)
0
Y
*
O0"er2a,ie* Formal, "e 6oate "crie ecuaEia de 6redicEie 6entru
i
Y
, core"6unF#toare lui
n i 1
i
, 1 ,
2

, o2EinJndu1"eG
n i b 1 b Y
i i
, 1 ,
2 2 1
+

&
unde

i
Y
"e nume$te #reditor)l l)i
n i Y
i
, 1 ,
, core"6unF#toare lui
2 i
1
.
PROPOZIIE* Eroarea de #redi,ie are )rm!toarele #ro#riet!,i "tati"tie5
1*
0
0 0

,
_

Y Y M
*
1*
( ) ( ) ( )
2
2 1 02
2
02 1 0 0
, co7 2 + + +

,
_

b b 1 b 1 b Y Y
7 *
Demo$"tra,ie* 1.
[ ] + +

,
_

2 02 1 0 2 02 1 0 0
b 1 b 8 m 1 m M Y Y M
X ( )
1 1
b m M Z
( )
2 2 02
b m M 1
Z
( )
0
.
. 4on+orm con"ecinEei i6oteFei 0 are loc
( ) 0 .
0

$i "e 6oate "crieG
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
2 2 02 1 1 0 2 2 02 1 1 0 0
+ + +

,
_

m m 1 m m M b M m 1 b M m Y Y M
& EinJndu1"e
"eama $i de +a6tul c#
( ) . . m b
2.
( ) ( ) ( ) [ ]
2
0 2 2 02 1 1
2
0 0 0 0
+
1
1
]
1

,
_

,
_

m b 1 m b M Y Y M Y Y
X
X
( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) [ ] 1 2 . 2 2 . 2 2 .
0 1 1 2 2 1 1 02
2
0
2
2 2
2
02
2
1 1
m m b m 1 m b 1 m + + +
1
( ) [ ]
0 2 2 02
2 m b M 1
X X
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 2 02 0 1 2 1 02
2
0 2
2
02 1
, co7 2 , co7 2 , co7 2 . 2 D 2 D b 1 b b b 1 1 + + +
X
X
( ) ( ) ( )
2
2 1 02 2
2
02 1
, co7 2 2 D 2 D + + + b b 1 1
, deoarece ( )
2 2
0
. con+orm i6oteFei 1, iar
( ) ( ) 0 , co7 , co7
0 2 0 1
b b
, deoarece
1
b
$i
2
b
"unt 7aria2ile aleatoare inde6endente de
0

, a7Jnd n 7edere +a6tul c#

0

e"te o eroare 7iitoare, 6e cJnd

1
b
$i
2
b
"1au determinat 6e
2aFa unor in+ormaEii din trecut.
Co$"ei$,!*

0
Y
e"te o e"timaEie nede6la"at# a lui
0
Y
*
$ ae"t %el "6a dat r!"#)$" la #ro0lema #)"!*
!e 6oate 6une $i urm#toarea 6ro2lem#.
Pro0lem!. !# "e "ta2ilea"c# le=#tura "tati"tic# ntre

i
Y
$i
n i Y
i
, 1 ,
.
.ai ntJi, "e con"ider# media de "elecEie

n
i
i
Y
n
Y
1
1
$i "e +ace urm#toarea
6relucrareG
( ) 9 n i Y Y Y Y Y Y n i Y Y Y Y Y Y
i i i i i i i i
, 1 , , 1 ,

,
_

,
_

,
_

,
_

*
%ermenul
Y Y
i

re6reFint# a0aterea l)i
i
Y
%a,! de media de "ele,ie&
n i , 1
*
%ermenul


i
not
i i
Y Y
"e nume$te om#o$e$ta eroare "au eroarea #reditor)l)i

i
Y
%a,!
de
n i Y
i
, 1 ,
. %ermenul
Y Y
i

e"te numit om#o$e$ta e'#liati2! $i re6reFint# a2aterea

6redictorului

i
Y
+aE# de media de "elecEie,
n i , 1
.
RidicJnd la 6#trat relaEia *W, $i a6oi n"umJnd du6# indicele i "e o2EineG
( )

,
_

,
_

,
_

,
_

n
i
i i i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
1 1
2
1
2
1
2
2 X
X

,
_

,
_

n
i
i i
n
i
i
Y Y Y Y
1
2
1
2
,
deoarece

,
_

,
_

n
i
i i i
Y Y Y Y
1
X 0, a c#rei demon"traEie e"te la2orioa"# $i utiliFeaF# +a6tul c#
n ecuaEia de 6redicEie
n i b 1 b Y
i i
, 1 ,
2 2 1
+

& coe+icienEii "e determin# cu metoda celor mai

mici 6#trate.*3.[.Green1\E4OCO.E%RI4! ACALY!I!M,.
RelaEia
( )

n
i
i
Y Y
1
2
X

,
_

,
_

n
i
i i
n
i
i
Y Y Y Y
1
2
1
2
"e 6oate m6#rEi cu
( )

n
i
i
Y Y
1
2
>
0, o2EinJndu1"e G
( ) ( )

,
_

,
_

n
i
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
Y Y
Y Y
Y Y
Y Y
1
2
1
2
1
2
1
2
1 .
!e +ace notaEiaG
( )

,
_

n
i
i
n
i
i
Y Y
Y Y
/
1
2
1
2
2
. 4oe+icientul
2
/
"e nume$te oe%iie$t)l de ade2are
. determi$are / $i eH6rim# =radul de adec7are al modelului II de re=re"ie liniar# +aE# de
le=#tura real# dintre 9 $i
2
% . Adec7area e"te dat# de relaEia dintre

i
Y
$i
n i Y
i
, 1 ,
, n
"en"ul unei L 2uneM a6roHim#ri a lui
i
Y
6rin

i
Y
n i , 1 ,
P dac#
2
/
e"te a6ro6iat de 1,
atunci eHi"t# o "trJn"# le=#tur# ntre

i
Y
$i
n i Y
i
, 1 ,
, iar modelul II de re=re"ie liniar# e"te
adec7at.
Formula lui
2
/
"e 6oate 6relucra a"t+el G
( )

,
_

n
i
i
n
i
i i
Y Y
Y Y
/
1
2
1
2
2
1
.
!e +ace notaEiaG
n
T
n
R

,
_

,..., ,
2 1 .

e"te 2etor)l aleator n1dimen"ional al

erorilor #reditorilor* 4u acea"t# notaEie +ormula lui
2
/
ca6#t# +orma urm#toareG
( )

n
i
i
n
i
i
Y Y
n
n
/
1
2
1
2
2
1
1
1

,
adic# =radul de adec7are de6inde de 6onderea momentului iniEial de ordinul doi al erorilor
6redictorilor, n di"6er"ia de "elecEie.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C.!. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FuncEii de 6roducEie
&rin %)$,ie de #rod),ie "e nEele=e eH6re"ia matematic# *analitic#, a le=#turii dintre
+actorii de 6roducEie, care "e com2in# ntr1un 6roce" de 6roducEie $i reFultatele ce "e o2Ein.
Fie Y cantitatea dintr1un 6rodu", o2Einut# ntr1un anumit 6roce" de 6roducEie, 6rin
utiliFarea cantit#Eilor
1 2 1
,..., ,
n
1 1 1
$i re"6ecti7
n
1
din
n
+actori de 6roducEie. Atunci
+orma =eneral# a +uncEiei de 6roducEie core"6unF#toare ace"tui 6roce" de 6roducEie e"te G
( )
n
1 1 1 : Y ,..., ,
2 1

.
Kn teoria =eneral# a +uncEiilor de 6roducEie "e lucreaF# cu urm#toarele trei i6oteFe.
IPOTEZA de DIVIZI?ILITATE* U$ %ator de #rod),ie "a) )$ 0)$ .mar%!/
e"te di2i-i0il& adi! "e #ot o$"idera @$ a$tit!,i ori7t de mii*
E'em#leG ener=ia electric#, +orEa +iFic#, +#ina, uleiul, 2anii, tim6ul, etc..
IPOTEZA de ADAPTA?ILITATE* U$ %ator de #rod),ie e"te ada#ta0il& adi!
i "e #oate a"oia o a$titate mai mi! "a) mai mare di$tr6)$ alt %ator*
E'em#le* &#mJntul e"te un +actor de 6roducEie ada6ta2il, n "en"ul c# 6e o anumit#
"u6ra+aE# dat# 6ot lucra un num#r mai mic "au mai mare de lucr#tori a=ricoli. %im6ul,
ca6italul, munca "unt +actori de 6roducEie ada6ta2ili.
IPOTEZA de SU?STITUIRE* U$ %ator de #rod),ie e"te ")0"tit)i0il& adi! o
a$titate di$ ae"t %ator "e #oate @$lo)i ) o a$titate determi$at! di$tr6)$ alt %ator&
%!r! a 2ol)m)l #rod),iei "! "e modi%ie*
E'em#le* &#mJntul "e 6oate "u2"titui cu munca, tim6ul cu 2anii, munca cu 2anii.
O0"er2a,ie. I6oteFa de "u2"tituire 6oate +uncEiona numai du6# ce "unt ade7#rate
6rimele dou# i6oteFe.
!e con"ider# +uncEia de 6roducEie
( )
n
1 1 1 : Y ,..., ,
2 1

, n care "e admite c# toEi

+actorii de 6roducEie im6licaEi 7eri+ic# cele trei i6oteFe. Kn ace"te condiEii "e 6ot de+ini
urm#toarele noEiuni.
!e nume$te #rod)ti2itatea medie .a#are$t!/ a +actorului de 6roducEie i $i "e
noteaF# 6rin
i
p
, urm#torul ra6ortG
i
i
1
Y
p
.
!e nume$te #rod)ti2itatea mar(i$al! a +actorului de 6roducEie i $i "e noteaF# 6rin
mi
,
, deri7ata 6arEial# a +uncEiei de 6roducEie n ra6ort cu
i
1
, adic#G
i
mi
1
:
,

.
A"u6ra 6roducti7it#Eilor mar=inale "e +ac, de re=ul#, urm#toarele i6oteFeG

n i , 1
,
mi
,
> 0 $i
0
2
2
R
<

i
mi
1
:
,
* i6oteFa randamentelor
de"cre"c#toare ,.
!e nume$te i-ooa$t! totalitatea com2inaEiilor +actorilor de 6roducEie care 6ermit
o2Einerea aceluia$i 7olum al 6roducEiei.
Din 6unct de 7edere =eometric, iFocoanta e"te locul =eometric al tuturor 6unctelor de
6e =ra+icul +uncEiei de 6roducEie, care au aceea$i 7aloare a coordonatei ce re6reFint# 7olumul
6roducEiei.
FuncEia de
n
7aria2ile reale R R
n
: G e"te omo(e$! de (rad)l 8, dac#
nde6line$te condiEiaG
( ) ( )
n
k
n
1 1 1 : a a1 a1 a1 : ,..., , ,..., ,
2 1 2 1
,
( ) , 0 a
.
Fie +uncEia de 6roducEie
( )
n
1 1 1 : Y ,..., ,
2 1

. !e "6une c# ra$dame$t)l de "ar! *

de dime$"i)$e, al 6roce"ului de 6roducEie, modelat de acea"t# +uncEie de 6roducEie, e"te
o$"ta$t& dac# : are =radul de omo=enitate 1 k .Kn ace"t caF, de eHem6lu du2larea
cantit#Eilor utiliFate din cei
n
+actori, im6lic# du2larea lui Y .
Dac# a7em 1 > k , atunci ra$dame$t)l de "ar! e"te cre"c#tor, iar dac# a7em 1 < k ,
atunci ra$dame$t)l de "ar! e"te de"cre"c#tor.
Ca- #arti)lar* >)$,ia Co006Do)(la"
Kn 1D29, 4.3.4o22 $i &.[.Dou=la" au con"truit urm#toarea +uncEie de 6roducEieG

- AK Y
,
unde 6rimul +actor de 6roducEie K re6reFint# 2ol)m)l a#ital)l)i, iar al doilea +actor de
6roducEie - re6reFint# a$titatea de m)$!* &arametrii
, , A
"unt "trict 6oFiti7i.
&roducti7it#Eile mar=inale ale celor doi +actori de 6roducEie "untG
K
Y
- AK ,
mK

1
> 0 $i
-
Y
- AK ,
m-

1
> 0 .
&entru un 7olum oarecare al 6roducEiei
0
Y Y
"e 6oate determina +orma iFocoantelor
a"t+elG

1
]
1

-
A
Y
K Y Y
1
0
0
.
Deoarece
0 <

-
K
-
K

, reFult# c# iFocuantele "unt +uncEii *cur2e, "trict

de"cre"c#toare. Deoarece 0
2 2
2
>

-
K
-
K

, iFocuantele "unt +uncEii *cur2e, con7eHe.

Gradul de omo=enitate al +uncEiei "e determin# a"t+elG
( ) ( )

+
+
k Y a a- aK A .
Atunci randamentul de "car# de6inde de "uma
+
.A"t+elG
1, Dac#
+
]1, randamentul de "car# e"te cre"c#torP
2, Dac#
+
^1, randamentul de "car# e"te de"cre"c#torP
, Dac#
+
X1, randamentul de "car# e"te con"tantP n ace"t caF "e 6oate "crie
1
]0 $i +uncEia de 6roducEie ca6#t# +ormaG

1
- AK Y
, unde 1 0 < < .
O e"tima,ie a l)i
2

E"timarea 6arametrului
m
cu metoda celor mai mici 6#trate "1a +#cut n i6oteFa c#
6arametrul
2
e"te cuno"cut.
Kn cele mai multe caFuri din realitatea economic#, de eHem6lu n caFul e"tim#rii
6arametrilor din +uncEia de con"um "au de cerere, 6recum $i n caFul +uncEiilor de 6roducEie,
6arametrul de "cal#
2
e"te necuno"cut.
Dac#
2
e"te necuno"cut "e 6une 6ro2lema e"tim#rii lui. &entru acea"ta "e 6leac# de
la erorile aleatoare
n i
i
, 1 ,
. De$i ace"tea "unt ino2"er7a2ile, totu$i "e con"tat# c# au o
le=#tur# cu
2
, EinJnd "eama c# ( )
2
i
D
2
,
n i , 1
. &e de alt# 6arte,

e"te calcula2il $i
6are a +i o e"timaEie natural# a lui
i

, mai ale" c#
n i
i
, 1 , 0 .

,
_

, la +el cu
( ) n i , 1 , 0 .
i
.
Acea"ta "u=ereaF# la a con"idera dre6t e"timaEie a lui
2
c'iar di"6er"ia erorilor
6redictorilor, notat# 6rin
2
s a c#rei +ormul# e"teG
2
s

n
i
n
1
2
i
1

"au


T
n
s
1
2
.
In+ormaEii 6ri7ind calit#Eile "tati"tice ale lui
2
s "unt date de urm#toarea a+irmaEieG
PROPOZIIE*
2
s e"te o e"tima,ie de#la"at! a l)i
2
.
O0"er2a,ii* 1* O e"tima,ie $ede#la"at! a l)i
2
, notat# 6rin

are urm#toare
+orm#G

n
i
i
n
1
2
2
1

"au

T
n 2
1
.
1* Kn caFul
2
necuno"cut "e 6oate da $i o e"timaEie a matricei de co7ariaE# 6entru b
, notat# 6rin

b
, care are urm#toarea +orm#G

b
X

( )
1
% %
T
.
........................................................................................................
CURS A
MODELUL III DE REGRESIE LINIAR
Pre-e$tarea (e$eral! a model)l)i III
Deoarece n 6ractica economic# o caracteri"tic# a unei 6o6ulaEii "tati"tice 6oate +i
in+luenEat# de mai mulEi +actori "imultan, a6are ca nece"ar# con"truirea unei =eneraliF#ri
multidimen"ionale a modelului II de re=re"ie liniar#, care "e 7a numi model)l III de re(re"ie
li$iar! $i care e"te ca6a2il "# ca6teFe in+ormaEia conEinut# n mai multe date "tati"tice
re+eritoare la 6roce"ele economice modelate.
EHem6le de a"t+el de +actori "au 7aria2ile economiceG 6roducEia, 6reEul, ca6italul, +orEa de
munc# an=aOat#, co"tul de 6roducEie, etc..
O "ituaEie care eHem6li+ic# nece"itatea con"truirii unui model de re=re"ie liniar#
multidimen"ional, a6are atunci cJnd "e "tudiaF# con"umul lunar 6e ca6 de locuitor dintr1un
6rodu" alimentar, notat 6rin &, n +uncEie de 6reEul lunar al lui &, de 6reEul lunar al 6rodu"elor
care 6ot "# "u2"tituie "au "# L concureFeM 6rodu"ul & $i de 7eniturile lunare 6e ca6 de locuitor.
&rin #rod)"e ")0"tit)i0ile "au ")0"tit)te "e nEele= acele 6rodu"e ale c#ror coe+icienEi de
ela"ticitate ncruci$at# "unt "trict 6oFiti7i.
Fie
i
C
cererea din 2unul i $i "# 6re"u6unem c# ea e"te o +uncEie de 6reEurile a
n

2unuri
n
p p ,...,
1
, care are +orma =eneral#
( )
n i
p p f C ,...,
1

.
De%i$i,ie* !e nume$te ela"tiitatea @$r)i+at! a ererii 0)$)l)i i @$ ra#ort )
0)$)l
#
$i "e noteaF# 6rin i#
e
, 6onderea 7ariaEiei relati7e a con"umului din 2unul i , din
7ariaEia relati7# a 6reEului 2unului
#
, adic#G
i
#
#
i
i#
C
p
p
C
e

.
Ca- #arti)lar* Dac#
# i
, atunci
i ii
e e
, ela"ticitatea direct# a cererii 2unului i .
De%i$i,ie* Bunurile i $i
#
"e nume"c ")0"tit)i0ile, dac#
0 >
i#
e
$i
0 >
#i
e
*
EHem6le de 6rodu"e "u2"titui2ile "au concurenteG "tiloul e"te concurat de 6iH $i de
creionP uleiul e"te concurat de unt $i mar=arin#, carnea de 6orc e"te concurat# de cea de
6a"#re, de 6e$te, de "oia $i de cea de 7ac#, "alamul e"te concurat de 6ariFer, de cJrnaEi $i de
rulad#, etc..
Dac# n ace"t "tudiu "e decide i=norarea altor 7aria2ile economice, ce 6ot condiEiona
ni7elul con"umului lunar 6e ca6 de locuitor, "im6li+icJnd a"t+el realitatea economic# 6entru a
6utea +i con"truit modelul de re=re"ie, atunci e"te nece"ar "# "e "ta2ilea"c# dac# 7aria2ilele
eH6licati7e luate n con"iderare, condiEioneaF# n realitate con"umul lunar 6e ca6 de locuitor
al 6rodu"ului & $i n caF a+irmati7, "# "e cuanti+ice e+ectul 6e care l are orice modi+icare a
ni7elului +iec#rei 7aria2ile eH6licati7e.
ReFol7area ace"tor 6ro2leme nece"it# in+ormaEii care ar 6utea +i o2Einute con"truind
eH6erimente, care, n"# au ne7oie de un nou cadru teoretic, ce 7a +i o+erit de urm#toarea
=eneraliFare multidimen"ional#.
!e con"ider# o 6o6ulaEie "tati"tic#, a c#rei caracteri"tic# "tudiat# e"te o 7aria2il#
aleatoare teoretic# 9& care e"te in+luenEat# de 1 k +actori cuno"cuEi, care "unt 7aria2ile
7ectoriale, notate 6rin
( ) 2 , , 2 , ,..., ,
2 1
k k # 1 1 1 %
T
n# # # #
*
Din 6o6ulaEia "tati"tic# "e eHtra=e, la ntJm6lare, o "elecEie re6etat#
{ }
n
Y Y ,...,
1
& de
7olum
W
N n & re+eritoare la 7aria2ila aleatoare teoretic# 9*
Kn ace"te condiEii, "e +ac urm#toarele i6oteFe, cu "co6ul de a con"trui un model mai
=eneral decJt modelul II de re=re"ie liniar#.
IPOTEZA :* >ieare 2aloare de "ele,ie
i
Y
e"te al!t)it! di$ media "a ( )
i
Y . &
$)mit! om#o$e$t! "i"temati! . determi$i"t! / "a) "em$al +i o om#o$e$t! aleatoare
i$o0"er2a0il!
i

& $)mit! eroare "a) -(omot&

n i , 1
*
Kn 2aFa ace"tei i6oteFe "e 6oate "crieG
( ) ( )
i
+
i i
Y . Y 1
&
n i , 1
*
IPOTEZA 1* I$%l)e$,a 2aria0ilelor 2etoriale
k # %
#
, 2 ,
& a")#ra l)i 9 e"te
li$iar! +i e"te de"ri"! de rela,ia )rm!toare5
( ) n i m 1 m
k
#
# i#
, 1 , Y .
2
1 i
+

&
)$de
k # n i 1
i#
, 2 , , 1 ,
")$t $)mite 2aria0ile de o$trol "a) e'#liati2e& iar
k
m m ,...,
1
")$t $)mi,i #arametrii loali +i are de+i ")$t $e)$o"),i& "e #re")#)$
o$"ta$,i @$ ra#ort ) "ele,ia*
_inJndu1"e "eama n relaEia *1, de i6oteFa 1 "e o2Eine5
( ) n i m 1 m
k
#
i # i#
, 1 , Y 2
2
1 i
+ +

*
!e +ac urm#toarele notaEiiG
( ) ( ) ( ) R R
k n,
M
k
n T
n
% % % % Y Y Y ... , ,...,
2 1 1
unde ( )
n T
% R 1 ,..., 1
1
$i
( ) 2 , , 2 , ,..., ,
2 1
k k # 1 1 1 %
n T
n# # # #
R
, ( )
k T
k
m m m R ,...,
1
$i
( )
n T
n
R ,...,
1
,
cu aOutorul c#rora "i"temul *2, "e "crieG
; %m Y + , *
$i re6reFint# model)l III de re(re"ie li$iar!& n careG
Y e"te 2etor)l aleator de "ele,ie "au 2etor)l e%etelor, o2"er7a2il $i ale c#rui
com6onente
n i Y
i
, 1 ,
au o den"itate de re6artiEie condiEionat# de +orma
( ) m 1 1 1 Y f
ik i i i
, ,..., ,
2 1
B
% e"te numit# matriea adr),
m
e"te numit 2etor)l #arametrilor loali $i e"te
necuno"cut, iar

e"te 2etor)l aleator al erorilor i$o0"er2a0ile*

O0"er2a,ie* ;ectorul Y di%er! de la o "ele,ie la alta& 6e cJnd % e"te aeea+i
i$di%ere$t de "ele,ia e%et)at!B acea"ta e"te Ou"ti+icarea 6entru denumirea de matrice cadru
a lui % $i 6entru +a6tul c# Y are o re6artiEie condiEionat# de % *
Re+eritor la coloanele matricei % "e +ace urm#toarea i6oteF#.
IPOTEZA 1* Coloa$ele matriei % %ormea-! )$ "i"tem li$iar
i$de#e$de$t @$ ( ) R R ,
n
+i k n *
Co$"ei$,a 1*
k ran5%
*
Demo$"tra,ie*
Co$"ei$,a 1* ( ) R
k
M % %
T
e"te o matrice ne"in=ular#.
Demo$"tra,ie* Deoarece
( ) k % ran5
, reFult# c# cele k coloane ale lui % "unt
liniar inde6endente. Fie 7ectorul nenul
k
1 R $i con"ider#m 6rodu"ul
( ) 0 %1 %1 %1 % 1
T T T
, +iind o "um# de 6#trate. Dac# 6rodu"ul ar +i c'iar 0, atunci ar tre2ui
ca
n
%1 0
, adic# coloanele lui % "unt liniar de6endente, ceea ce contraFice concluFia de
mai "u". ReFult# c#
% %
T
e"te o matrice "imetric# 6oFiti7 de+init# $i deci
0 % %
T
.
IPOTEZA <*
( )
( )
( )
( )
n
n
n
%
%
%
% R
1
1
1
1
1
]
1

0
.
.
.
.
2
1

.
Come$tari). 4on+orm i6oteFei, matricea % nu conEine nici o in+ormaEie re+eritoare
la media erorilor.
666666666666666C N*S* D666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Re#arti,ii o$di,io$ate& medii o$di,io$ate
Fie
( ) , K, ,
un cJm6 2orelian de 6ro2a2ilitate $i 7ectorul aleator 2idimen"ional
( ) Y % < ,
,
2
G R < undeG
( ) ( )

,
_

>

,
_

>
y 5
y
Y
1 f
1
% ` , `
$i
( )
( )
R

,
_

> y 1
y 1 =
y 1
< , ,
,
,
`
.
AtunciG
( ) ( ) ( ) ( ) . , , ,

d1 y 1 = y 5 dy y 1 = 1 f
Au "en" urm#toarele de+iniEii ale den"it#Eilor de re6artiEie condiEionateG
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) y 5 y 1 f y 1 =
y 5
y 1 =
y 1 f ? ,
,
?
$i
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) 1 f 1 y f y 1 =
1 f
y 1 =
1 y f ? ,
,
?
.
4u aOutorul den"it#Eilor de re6artiEie condiEionat# "e 6ot de+ini mediile condiEionate, n
+elul urm#torG
( ) ( )

d1 y 1 1f y Y % M ? ?
$i
( ) ( )

dy 1 y yf 1 % Y M ? ?
.
Teorema mediei iterate* E"te ade2!rat! )rm!toarea rela,ie5
( ) ( ) [ ]. ? 1 % Y M M Y M
%
&
)$de [ ] .
%
M e"te media )$ei %)$,ii de 2aria0ila aleatoare % *
Demo$"tra,ie* Fie o +uncEie R R G u $i +uncEia com6u"# R R G % u , care e"te o
7aria2il# aleatoare cu re6artiEiaG

( )
( )
( )

,
_

>
1 f
1 u
% u `
.
&rin de+iniEie media lui % u "e noteaF# 6rin
( ) [ ] % u M $i e"te dat# de relaEiaG
*W,
( ) [ ] ( ) ( )

d1 1 f 1 u % u M
.
&artea drea6t# a e=alit#Eii, utiliFJnd relaEia *W,, de7ineG
( ) [ ] [ ] ( ) ( ) ( )

,
_

d1 dy 1 f 1 y yf d1 1 f 1 % Y M 1 % Y M M
%
? ? ?
( ) ( ) ( ) Y M dy y y5 dy d1 y 1 = y
1
]
1

,
.
Co$"ei$,a <*
( )
n
0 .
.
Demo$"tra,ie. Are locG
( ) [ ] [ ] [ ] ( )
n % i % i
M n i M % M M M 0 , 1 , 0 0
.
Co$"ei$,a A* ( ) n i % , 1 , 0 , co7
i
.
Demo$"tra,ie. Are locG
( ) [ ] [ ] ( ) n i % % % %
i
, 1 , 0 , 0 co7 , . co7 , co7
i

*
IPOTEZA A*
( )
n
T
) % M
2

.
Come$tari). Acea"t# relaEie "e 6oate eH6licita a"t+elG
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
n
n n n
n
n
T
)
% % %
% % %
% % %
%
2
2
2
2
2
2 1
2
2
2 1 2
1 2 1
2
1
0 0
0 0
0 0
. . .
. . .
. . .
.

,
_

1
1
1
1
1
]
1

.
Co$"ei$,a E*
n
)
2

*
Demo$"tra,ie. Are locG
( ) [ ] [ ] [ ]
n n
T T
) ) %
2 2
B B
. . . .

.
Come$tari). Kn 2aFa con"ecinEei -, reFult# c# ( ) n i , 1 , D
2
i
* Kn ace"t
caF "e "6une c# erorile
n
,...,
1
"unt 4omo"eda"tie* Dea"emeni, deoarece
( ) 0 , co7
# i

6entru
# i
& erorile ")$t $eorelate* 8neori, erorile care "unt
'omo"ceda"tice $i necorelate "e nume"c erori "%erie*
Al#turi de cele - i6oteFe "e con"ider# +rec7ent $i urm#toarea i6oteF#.
IPOTEZA E* Matriea % are toate eleme$tele o$"ta$te +i )$o")te*
$ ele e )rmea-! "e 2or o$"idera toate ele F i#ote-e*
E'em#le*
a/ !e +ace un "tudiu 6e o 6erioad# de 0 luni, 6ri7ind con"umul lunar 6e ca6 de
locuitor al unui 6rodu" &, n +uncEie de 6reEul lunar al lui &, de 6reEul lunar al unui 6rodu" &1
concurent al lui & $i de 7eniturile lunare 6e ca6 de locuitor.
&entru a modela le=#tura dintre cei indicatori "tati"tici "e +ac urm#toarele
notaEiiG
( ) ( ) ( ) R R
36,4
M
( 2 1
0
0 1
, ,..., % % % % % Y Y Y
T
unde
( )
0
1
1 ,..., 1 R
T
% $i
( ) ( , 2 , ,..., ,
0
P 0 2 1
# 1 1 1 %
T
# # # #
R
P
( )
(
( 1
,..., R
T
m m m $i ( )
0
0 1
,..., R
T
,
Y e"te 2etor)l o$")m)l)i l)$arB
% e"te matriea adr) )$o")t! ale !rei oloa$e ")$t5
2
%
2etor)l are o$,i$e #re,)rile l)$are ale l)i P

%
2etor)l are o$,i$e #re,)rile l)$are ale l)i P1
(
%
2etor)l are o$,i$e 2e$it)rile l)$areB
m
e"te 2etor)l #arametrilor loaliB

e"te 2etor)l erorilor*

4u ace"te notaEii "e o2Eine, 6re"u6unJnd c# cele - i6oteFe "unt ade7#rate,
urm#torul model III de re=re"ie liniar#G
+ %m Y *
0/ !e con"ider# de6endenEa con"umului mediu lunar de calorii de indicile
6reEurilor de con"um $i de cJ$ti=ul "alarial mediu lunar net 6e o 6erioad# de 2( luni.
&entru a "e modela acea"t# de6endenE# "e +ac urm#toarele notaEiiG
( ) ( ) ( ) R R
24,3
M
2 1
2(
2( 1
, ,..., % % % % Y Y Y
T
unde ( )
2(
1
1 ,..., 1 R
T
%
$i
( ) , 2 , ,..., ,
2(
P 2( 2 1
# 1 1 1 %
T
# # # #
R
P
( )

1
,..., R
T
m m m $i ( )
2(
2( 1
,..., R
T
,
Y e"te 2etor)l o$")m)l)i medi) l)$ar de aloriiB
% e"te matriea adr) )$o")t! ale !rei oloa$e ")$t5
2
%
2etor)l are o$,i$e i$diele #re,)rile de o$")m

%
2etor)l are o$,i$e 7+ti()l "alarial medi) l)$ar $etB
m
e"te 2etor)l #arametrilor loaliB

e"te 2etor)l erorilor*

4u ace"te notaEii "e o2Eine, 6re"u6unJnd c# cele 0 i6oteFe "unt ade7#rate,
urm#torul model III de re=re"ie liniar#G
+ %m Y *
/ 8n "tudiu econometric 6ri7ind rata in+laEiei, con"ider# de6endenEa ace"teia
de de+icitul 2u=etar, de ma"a monetar# $i de 7enitul mediu trime"trial 6e o 6eriod# de / ani.
&entru a "e modela acea"t# de6endenE# "e +ac urm#toarele notaEiiG
( ) ( ) ( ) R R
( 29 ( 2 1
29
29 1
, ,...,
"
T
% % % % % Y Y Y M unde
( )
29
1
1 ,..., 1 R
T
% $i
( ) ( , 2 , ,..., ,
29
P 29 2 1
# 1 1 1 %
T
# # # #
R
P
( )
(
( 1
,..., R
T
m m m $i ( )
29
29 1
,..., R
T
,
Y e"te 7ectorul ratei in+laEiei 6e trime"tre,
% e"te matricea cadru cuno"cut# ale c#rei coloane "untG
2
%
e"te 7ectorul de+icitului 2u=etar 6e trime"tre,

%
e"te 7ectorul ma"ei monetare 6e trime"tre,
(
%
e"te 7ectorul 7enitului mediu trime"trial,
m
e"te 7ectorul 6arametrilor locali,

e"te 7ectorul erorilor.

&re"u6unJnd cele 0 i6oteFe nde6linite n caFul ace"tui "tudiu econometric, cu ace"te
notaEii "e o2Eine urm#torul modelG
+ %m Y ,
care e"te un eHem6lu de model III de re=re"ie liniar#.
4on"iderarea 7ectorului erorilor

n cadrul modelului e"te Ou"ti+icat# de

+a6tul c#, n ace"t "tudiu au +o"t i=noraEi $i alEi +actori care in+luenEeaF# rata in+laEiei, cum ar
+iG 6oliticile =u7ernamentale, +i"calitatea, ni7elul im6orturilor, cur"ul de "c'im2 al leului, etc..
O a$ali-! riti! a model)l)i III de re(re"ie li$iar!
.odelul III de re=re"ie liniar# a +o"t con"truit 6e 2aFa celor 0 i6oteFe, care
n=u"teaF# a6lica2ilitatea lui $i 6un "u2 "emnul ntre2#rii rele7anEa reFultatelor care "e 6ot
o2Eine cu ace"t model. Acea"ta Ou"ti+ic# enunEarea urm#toarelor o2"er7aEii critice.
O1* I6oteFa 1 determin# caracterul liniar al modelului n ra6ort cu 6arametrii
necuno"cuEi
k
m m ,...,
1
& de$i modelul 6oate "# nu +ie liniar n ra6ort cu 7aria2ilele de control
k # n i 1
i#
, 2 , , 1 ,
* A"t+el eHi"t# $i caFuri n care le=#turile dintre 6arametrii "unt neliniare,
ceea ce 6une n di"cuEie adec7area modelului IIIP totu$i, n anumite caFuri de neliniaritate "e
6oate 7or2i de o li$iaritate @$ lo(aritmi. &entru a eHem6li+ica, "# 6re"u6unem c# 7alorile de
"elecEie
n i Y
i
, 1 ,
"unt de +ormaG
( ) n i 1 e 1 Y
i i i
i
, 1 , 0 , 0 , W
2 1 2 1
2
> >

*
Deoarece
n i Y
i
, 1 , 0 >
"e 6oate lo=aritma n 2aFa e relaEia *W, $i "e o2EineG
n i 1 Y
i i i
, 1 , ln ln ln
2 2 1
+ +
*
8tiliFJnd notaEiileG
( ) ( ) ( ) R R
n,2
M
2 1 1
, ln ,..., ln % % % Y Y Y
n T
n
unde ( )
n T
% R 1 ,..., 1
1
$i
( ) , ln ,..., ln , ln
2 22 12 2
n T
n
1 1 1 % R , ( )
2
2 1
, ln R
T
$i ( )
n T
n
R ,...,
1
,
"e o2Eine modelul econometricG + % Y & care e"te de ti6ul III.
O1* I6oteFele $i ( re+eritoare la erorile aleatore, im6lic# +a6tul c# ele "unt
7aria2ile aleatoare necorelate, cu aceeea$i medie $i di"6er"ie, ceea ce n realitatea economic#
nu e"te ntotdeauna ade7#rat.
O<* I6oteFa - 6o"tuleaF# c# matricea % are toate eleme$tele o$"ta$te @$
ra#ort ) "ele,iile re#etate. Ace"t lucru ar +i "i=ur ade7#rat, numai n caFul eH6erimentelor
de la2orator, unde eH6erimentatorul are controlul a"u6ra 7aria2ilelor $i 6oate "# o2"er7e n
mod re6etat e+ectele de6inFJnd de ace"te 7aria2ile de control, care au o 7aloare +iHat#.
Kn =eneral, ntr1o cercetare a unui +enomen economic, 7aria2ilele de control ale
ecuaEiilor modelului econometric, ade"ea "unt =enerate ca 7aria2ile de6endente de alte ecuaEii
de natur# "toc'a"tic# $i a"t+el ele nu 7or a7ea nici aceea$i 7aloare, e7entual +iHat#, 6entru
"elecEii re6etate $i nici 7alorile 6e care le dore$te cercet#torulP n ace"t caF 7ectorul Y e"te
condiEionat de 7aria2ilele de control, care "unt de natur# "toc'a"tic# , ceea ce +ace ca matricea
% "# nu +ie con"tant# n ra6ort cu "elecEiile re6etate.
OA. .odelul III de re=re"ie liniar# ar tre2ui "# Ein# "eama de mulEimea tuturor
+actorilor care in+luenEeaF# n realitate caracteri"tica cercetat# 9* Kn "ituaEiile economice
reale, rar "au niciodat#, nu "e $tie eHact mulEimea tuturor +actorilor $i ca urmare, anumiEi
+actori rele7anEi 6ot +i eHclu$i din model, iar +actori "tr#ini "# +ie con"ideraEi n model.
OE* De"6re 7alorile de "elecEie
n i Y
i
, 1 ,
& ce alc#tuie"c 7ectorul Y , "e
6re"u6une im#liit c# nu "unt a+ectate de erori de m#"urareP n realitate 6uEine le=#turi
economice "unt +erite de L$ocuriM aleatoare $i "unt nea+ectate de erori de m#"urare.
OF* De"6re 7alorile 6arametrilor locali
k i m
i
, 1 ,
"e ae#t! $ee'#liit
i6oteFa c# "unt con"tante, in7aria2ile n tim6 $i nu de6ind de unitatea de m#"ur#. Kn economie,
"i"temele cu care "e lucreaF# nu "unt ntotdeauna "ta,io$are, ceea ce +ace ca acea"t# i6oteF#
"# nu +ie, uneori, n concordanE# cu realitatea economic#.
OG* Kn =eneral, modelele econometrice "unt con"truite 6e 2aFa unor i6oteFe,
care "im6li+ic# realitatea economic# * a+irmaEia e"te 7ala2il# $i n caFul altor ti6uri de
modele ,. Kn 6articular, modelul III de re=re"ie liniar# 6oate, "# nu +ie "u+icient de adec7at +aE#
de un 6roce" economic modelat, de$i a +o"t con"truit 6e 2aFa datelor de "elecEie, reFultate n
urma 6roce"ului economic $i nu ar +i "ur6rinF#tor dac# modelul nu aco6er# ntrea=a realitate
economic# modelat#.
$ o$l)-ie, acea"t# analiF# critic# are dre6t "co6 con$tientiFarea caracterului
"im6li+icator al i6oteFelor, care "e a+l# la 2aFa con"truirii modelului III de re=re"ie liniar#,
nece"itatea de a ncerca $i de a realiFa, n a6licaEii, concordanEa $i adec7area modelului cu
realitatea economic# modelat#.
%re2uie "u2liniat *nu tre2uie uitat, c# "l#2iciunile "emnalate ale modelului III
6ot a7ea con"ecinEe de"tul de =ra7e, la ni7elul 6er+ormanEei modelului.
..............................................................................................................................
CURS E
E"timarea #arametrilor model)l)i III de re(re"ie li$iar!
Fie modelul III de re=re"ie liniar#G
+ %m Y .
Are loc urm#toare 6ro6rietateG
PROPOZIIE*
( ) . Y . %m
Demo$"tra,ie*
( ) ( ) ( ) , . . Y . %m %m +
deoarece
( )
n
0 .
.
O0"er2a,ie* Deoarece
( )
n
0 .
$i
( ) %m Y .
& "e 6oate "6une c#, n medie,
modelul III de re=re"ie liniar# e"te corect.
Pro0lem!* S! "e e"time-e #arametrii $e)$o"),i
m
+i
2
di$ model)l III de
re(re"ie li$iar!& #e 0a-a 2etor)l)i de "ele,ie Y *
a, E"timarea 2etor)l)i
m
Kn ace"t caF "e 7a utiliFa metoda elor mai mii #!trate *..&,. 4on+orm metodei,
6entru a "e determina e"timaEia lui
m
, mai ntJi, "e calculeaF#
( ) m +
, "uma 6#tratelor
erorilor, undeG
( )
T
m + .
&relucrarea lui
( ) m +
"e +ace a"t+elG
( ) ( ) ( ) %m % m %m Y Y % m Y Y %m Y %m Y m +
T T T T T T T
+ ,
"au
( ) %m % m Y % m Y Y m +
T T T T T
+ 2 ,
deoarece %m Y Y % m
T T T
.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAASC.!.T O6timiFarea +uncEiilor 7ectoriale AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Fie R R
n
f G o +uncEie 7ectorial# cu 7alori reale $i "e con"ider# 6ro2lemaG
*W,
[ ] ( ) ' f optim
.
DE>INIIE. ;ectorul
n
R '
0
e"te "oluEie a 6ro2lemei *W,, dac#G
1,
0
'
"ati"+ace condiEia nece"ar#G
( )
n
f
0
0

'
'
P
2,
0
'
"ati"+ace condiEia "u+icient#G
( ) ( ) ( )
0
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1 2
2
1
2
2 1
2
2
1
2
0
2
0
' '
' '
' H
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

n
n n
n
n
T
1
f
1 1
f
1 1
f
1 1
f
1
f
1 1
f
1 1
f
1 1
f
1
f
f

e"te o matrice 6oFiti7 de+init#, $i atunci
0
'
e"te un 6unct de minim, re"6ecti7 o matrice
ne=ati7 de+init#, $i atunci
0
'
e"te un 6unct de maHim, unde He"te 4e""ia$)l lui
f
, o
matrice +uncEional# 6#tratic#.
Re=uli de calcul
1, Dac# ( ) a ' ' a '
T T
f ,
n
R a ' , , atunci G
( ) ( ) ( )
a
'
a '
'
' a
'
'

T T
f
P
2, Dac#
( ) ' ' A f
,
( )
n
n m
M A R ' R ,
,
, atunci G
( ) ( )
A
A f

'
'
'
'
$i
( ) ( )
T
T T
A
A f

'
'
'
'
P
, Dac# ( ) ' ' ' A f
T
,
( )
n
n
M A R ' R ,
, atunci G
( ) ( )
( )'
'
' '
'
'
T
T
A A
A f
+

$i ( )
( ) ( )
( )
T
T
T
T
A A
A A f
+

'
'
' '
'
' H
2
.
Ca- #arti)lar. A e"te matrice "imetric#. Atunci +ormulele de7inG
( ) ( )
'
'
' '
'
'
A
A f
T
2

$i ( )
( )
A
A f
T T
2
2
2

'
'
' '
'
' H .
Fie
n
b R "oluEia o6tim# a 6ro2lemeiG
[ ] ( ) m + min
.
Atunci b 7eri+ic# condiEia nece"ar#G
( )
( )
n
m
m +
0 1

,
adic#G
n
T T
%b % Y % 0 2 2 +
.
Deoarece
% %
T
e"te ne"in=ular#, n 2aFa con"ecinEei 2 de la i6oteFa 2, reFult# c#G
( ) ( ) Y % % % b
T T
1
2

.
;ectorul b "e nume$te e"timator)l .e"tima,ia/ @$ "e$")l elor mai mii #!trate al
7ectorului 6arametrilor locali
m
.
O0"er2a,ii* 1, b e"te un 7ector aleator, deoarece de6inde de 7ectorul aleator Y P
2, b e"te o +uncEie liniar# de Y . Kntr1ade7#r, dac# "e +ace notaEiaG
( ) ( ) R
n k
T T
M % % % A
,
1


"e o2Eine AY b .
4Jte7a 6ro6riet#Ei "tati"tice ale lui b "unt "ta2ilite de urm#toarele a+irmaEii.
PROPOZIIE* b e"te o e"timaEie nede6la"t# a lui
m
.
Demo$"tra,ie* Are locG
( ) ( ) ( ) ( ) m %m % % % A%m Y M A Y A M b M
T T

1
.
O0"er2a,ii* 1, Dac# "e +ac "elecEii re6etate, atunci n medie b re6reFint# ade7#rata
7aloare a lui
m
.
2, &entru o anumit# "elecEie e+ectuat# * 7aloare a lui Y , e"timatorul b 6oate a7ea o
7aloare core"6unF#toare, e"timaEia lui
m
, di+erit# de 7aloarea ade7#rat# a lui
m
, atJt ca
"emn cJt $i ca m#rime.
4om6onenetele lui b 6ot "# di+ere de la o "elecEie la alta, deoarece b e"te un 7ector
aleator $i atunci e"te util "# "e cunoa"c# #rei-ia e"tim#rii 6unctuale, e7aluJnd m6r#$tierea
+aE# de medie a 7alorilor lui b . Ace"te in+ormaEii "unt date de matriea de o2aria$,! a lui
b , notat# 6rin
b

.
PROPOZIIE* Are lo5 ( )
1
2

% %
T
b
.
Demo$"tra,ie* Are locG
( ) Y % % % b
T T
1
( ) ( ) ( )
T T T T
% % % m %m % % %
1 1
+ +
$i "e 6oate "crie
( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ]
1 1
. 2 . 1 2 2 . 1 2 .

% % % % % %
T T T T T
b
X
X ( ) ( ) ( ) ( )
1
2 %
1 1
.

% % % % % % % %
T T T T
,
n 2aFa con"ecinEei - de la i6oteFa (.
O0"er2a,ie* Deoarece % e"te o matrice cuno"cut#, n 2aFa i6oteFei -, reFult# c#
( )
1
% %
T
e"te o matrice cuno"cut#, iar dac# eHi"t# o e"timaEiea lui
2
, atunci "e 6oate
con"trui o e"timaEie a lui
b

6entru b determinat 6e 2aFa unei "elecEii.

!e con"ider# LC, cla"a tuturor e"timatorilor *e"timaEiilor, liniari $i nede6la"aEi ai lui
m
.
LC
( ) ( ) { } i necunoscut parametrii alti de sau Y de depinde nu B M B m m M BY m m
n k
, , ,
,
R
Atunci o e"timaEie oarecare din acea"t# cla"#, notat# 6rin m , are +orma BY m , unde
( ) R
n k
M B
,

$i e"te o matrice care nu de6inde de Y "au de alEi 6arametrii necuno"cuEiP un

element 6articular al ace"tei cla"e e"te determinat "6eci+icJnd matricea B . De eHem6lu, b
+ace 6arte din acea"t# cla"# deoarece el e"te determinat de matricea A, care e"te un caF
6articular de matrice B .
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASC.!T .atrice 6oFiti7 "au ne=ati7 "emide+init#AAAAAAAAAAA
DE>INIIE* >ie
( ) R
n
M A
o matrie "imetri!* A "e $)me+te #o-iti2 .$e(ati2/
"emide%i$it!& da! 5
( ) 0 0 A1 1 A1 1 1
T T n
R *
PROPOZIIE* >ie
( ) R
n m
M A
,

* At)$i
T
AA
e"te o matrie #o-iti2 "emide%i$it!*
Demo$"tra,ie* Deoarece ( )
T
T
T
AA AA , reFult# c#
T
AA
e"te "imetric#. Fie
m
1 R .
Atunci ( ) 0 1 A 1 A 1 AA 1
T
T
T T T
$i
T
AA
e"te o matrice 6oFiti7 "emide+init#.
Kn cla"a LC e"timatorul b a lui
m
are o calitate deo"e2it#, 6u"# n e7idenE# de
urm#toarea teorem#.
Fie
-& b b
2 1
,
,
1
b
$i
2
b
doi e"timaEii liniare $i nede6la"ate ale lui
m
, ale c#ror
matrice de co7arianE# "unt
1
b

$i re"6ecti7
2
b

.
DE>INIIE* E"tima,ia
2
b
e"te mai I0)$!J de7t e"tima,ia
1
b
& da! matriea

1
b
2
b
e"te #o-iti2 "emide%i$it! "a) matriea
2
b
1
b
e"te $e(ati2 "emide%i$it!*
TEOREMA GAUSS6MARKOV* E"tim,ia b e"te ea mai 0)$! e"tima,ie di$ la"a
LN a l)i
m
.
Demo$"tra,ie* Fie LC
R
b cu BY b
R
.
)deea. !e demon"treaF# c# matricea b
b

R e"te 6oFiti7 "emide+init#.
.ai ntJi, "e con"ider# matriceaG
( ) ( ) R
n k
T T
M % % % B C
,
1
not


.
ReFult# c#G
( )
T T
% % % C B
1
+ $i ( ) [ ]Y % % % C BY b
T T
1
R

+ X ( ) [ ]( ) + +

%m % % % C
T T
1
( ) C % % % C%m m
T T
+ + +
1
.
&e de alt# 6arte,
R
b e"te o e"timaEie nede6la"at#, dac# $i numai dac# ( ) m
R
2 . .
AtunciG
( ) ( ) [ ] + + +

m C % % % C%m m m
T T

1
R
. 2 .
( ) ( ) ( ) ( ) R
k k k
T T
M ' C% C%m m C % % % C%m m + + +

0 . .
1
.
&rin urmareG ( ) ( ) ( ) C % % % C % % % m b
T T T T
+ +
1 1
R
. Atunci matricea de
co7arianE# a lui
R
b de7ineG
( )( ) [ ] ( ) ( ) ( ) ( )
1
]
1

+ +

T
T T T T
T
b
C % % % C % % % m m
1 1
R R
. 2 2 .
R
( ) ( ) ( ) ( ) [ ] + + +

T T T T T T T T T T T T
C C % % % C C % % % % % % % % %
1 1 1 1
.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
% %
1
%
1
%
1
. . . .
T T T T T T
CC % % C% C % % % % % + + +

.
Deoarece ( )
n
)
2 %
. $i
T T
k
C % ' C%
"e o2EineG
( )
T T
b
CC % %
2
1
2
R
+

.
Kn concluFie
T
b
b
CC
2
R

, care e"te o matrice 6oFiti7 "emide+init# $i deci b
e"te cea mai 2un# e"timaEie liniar# $i nede6la"at#.
2, E"timarea #arametr)l)i
2

Deoarece "uma ( )
T
m + nu conEine 6e
2
, nu 6oate +i utiliFat# 6entru e"timarea
lui
2
.
Kn 2aFa con"ecinEei - de la i6oteFa ( are loc ( ) ( ) n i M
7
i i
, 1 ,
2
. Atunci "e
6oate "crieG
( ) ( )
7
n
! i
7
i
n
i
7
i
T
n M M M
,
_

1
.
!e +ac urm#toarele notaEiiG
b % Y

$i

Y Y
.
PROPOZIIE* Are lo5
( ) Y M Y M
,
_

*
Demo$"tra,ie*
( ) ( ) ( ) Y M m % b M % b % M Y M
,
_

*
Co$"ei$,!*

Y
e"te o e"timaEie 6entru ( ) Y . , iar

e"te o e"timaEie a lui

.
Kntr1ade7#r, b e"te o e"timaEie a lui m$i reFult# c# %b e"te o e"timaEie a lui m % ,
adic#

Y
e"te o e"timaEie a lui ( ) Y . , iar n 2aFa 6ro6oFiEiei de mai "u", reFult# c#

Y
e"te o
e"timaEie nede6la"at# a lui ( ) Y . .
&e de alt# 6arte, deoarece

Y
e"te o e"timaEie a lui ( ) Y . , reFult# c#

Y Y
e"te o
e"timaEie a lui
( ) Y M 8 Y
, adic#

e"te o e"timaEie a lui

.
Din de+iniEia lui

reFult#G

+ Y Y
"au

+ %b Y
.
DE>INIIE* Rela,ia5

+ %b Y
"e $)me+te ecuaia de predicie, corespunztoare modelului III de regresie liniar.
!e 6ot +ace urm#toarele 6relucr#riG
( )

Y % % % % b % Y
T T
1
( ) Y % % % % Y Y Y
T T
1


X
X ( ) ( )Y % % % % )
T T
n
1
( ) ( )( ) ( ) ( )
T T
n
T T
n
% % % % ) %m % % % % )
1 1

+
.
Fie
( ) ( ) R
n
T T
n
M % % % % ) B
1
not
. 4u acea"t# notaEie "e o2EineG
B

.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CN*S*D Matrie idem#ote$t!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DE>INIIE* Matriea #!trati!
( ) R
n
M A
"e $)me+te idempotent& da!
A A A *
PROPRIETATE* Da! A e"te "imetri! +i idem#ote$t!& at)$i A are toate
2alorile #ro#rii e(ale ) -ero "a) ) 1*
PROPOZIIE* Matriea B e"te "imetri! +i idem#ote$t!*
Demo$"tra,ie* DeoareceG

T
B ( ) ( ) ( ) B % % % % ) % % % % )
T T
n
T
T T
n

1 1
,
reFult# c# B e"te "imetric#.
DeoareceG

2
B ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
T T T T
n
T T
n
T T
n
% % % % % % % % ) % % % % ) % % % % )
1 1 1 1
+
1
1 ( ) ( ) B % % % % ) % % % %
T T
n
T T

1 1
,
reFult# c# B e"te idem6otent#.
Co$"ei$,!* B are toate 7alorile 6ro6rii e=ale cu Fero "au cu 1.
&entru a e"tima 6arametrul
2
"e 7a utiliFa +uncEionala 6#tratic#G

T
not
+
n locul lui
T
+ . &e de alt# 6arte,

+
"e 6oate eH6rima n +uncEie de B & a"t+elG

+
X ( ) ( ) B B B B B
T T T T
,
adic#

+
e"te o +uncEional# 6#tratic# n com6onentele lui B *
Catura lui

+
e"te 6u"# n e7idenE# de urm#toarea a+irmaEie.
O0"er2a,ie*

+
e"te o 7aria2il# aleatoare unidimen"ional#.
AAAAAAAAAAAAAAAAASC.!.T 8rma unei matrice AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
DE>INIIE* Se $)me+te urma matriei
( ) ( ) C
n i#
M a A
+i "e $otea-! #ri$
( ) A Tr
& $)m!r)l om#le'5
( )

n
i
ii
a A Tr
1
*
Ca- #arti)lar* Dac# ( ) ( ) C
1
M a A , atunci
( ) a A Tr
*
PROPOZIIE* S)$t ade2!rate )rm!toarele #ro#riet!,i5
1/
( ) ( ) ( ) BA Tr AB Tr M B A
n
C ,
*
1/
( ) ( ) ( ) ( ) BCA Tr CAB Tr ABC Tr M C B A
n
C , ,
*
O0"er2a,ie* &ro6rietatea 2 e"te ade7#rat# $i n condiEii mai =enerale, n care cele
matrice nu "unt toate de acela$i ti6, dar eHi"t# cele 6rodu"e.
</
( ) ( ) ( ) ( ). , B Tr A Tr B A Tr M B A
n
+ + C
A/
( ) ( ) ( ) A Tr A Tr M A
n
C C,
*
E/
( ) C
n
M * A ,
+i * i$2er"a0il!& re-)lt! ( ) ( ) A Tr *A* Tr
1
*
F/
( ) C C
n
M Tr G
+i
( ) ( ) C C ,
n
M - Tr
*
PROPOZIIE* S)$t ade2!rate #ro#riet!,ile5
1/ ( ) B B Tr
T T
*
1/
( ) [ ]
T
B Tr M + M

,
_

.
</
( ) k n +

,
_

2
.
.
Demo$"tra,ie* 1, ReFult# din +a6tul c# ( ) C
1
M B
T
.
2,
( ) ( ) [ ] ( ) [ ]
% %
B %r . B %r . . .

,
_

B +
T
.
,
( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] [ ]

,
_

n
B) Tr Tr Tr +
2 % % %
B. B . B %r . .
X ( ) B Tr
2
, deoarece Tr $i . "unt o6eratori liniari 6ermuta2ili. &e de alt# 6arte, are locG
( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) [ ]
1 1 1
% % % % Tr n % % % % Tr ) Tr % % % % ) Tr B Tr
T T T T
n
T T
n
X
( ) k n ) Tr n
k

, n 2aFa o2"er7aEiei de mai "u".
Kn concluFieG
( ) k n +
,
_

2
.
.
!e +ace notaEiaG

T
k n
1
2
. Le=#tura dintre

$i
2
e"te "ta2ilit# de
urm#toarea a+irmaEie.
PROPOZIIE*
2 2
.

,
_

.
Demo$"tra,ie*
( )
2 2 2
1
.
1
@ 1 n
1
. .

,
_

,
_

,
_

k n
k n +
k n
T
.
Co$"ei$,!*

e"te un e"timator nede6la"at al lui

2
.
O alt# +orm# a lui

e"te dat# de urm#toarea a+irmaEie.

PROPOZIIE* [ ] Y % b Y Y
k n
T T T

1
2
.
Demo$"tra,ie* !e 6oate "crie5
( ) ( ) ( ) ( )

,
_

,
_

Y % % % % Y Y % % % % Y Y Y Y Y
T T
T
T T
T
T
1 1

X
( ) ( )
T T T T
% % % % Y Y
1
( ) ( )Y % % % % )
T T
n
1
BY Y BBY Y
T T
( ) ( ) [ ] Y % b Y Y Y % Y % % % Y Y Y % % % % Y Y Y
T T T T
T
T T T T T T T

1 1
.
4u aOutorul e"timaEiei

a lui
2
"e 6oate con"trui o e"timaEie a matricei de
co7arianE#
b

, notat# 6rin

b
, de +ormaG
( )
1
2

% %
T
b

,
ale c#rei elemente de 6e dia=onala 6rinci6al# "unt e"timaEii ale di"6er"iilor elementelor lui b ,
iar celelalte elemente "unt e"timaEii ale co7arianEelor dintre elementele 7ectorului b .
....................................................................................................
CURS F
E9PERIMENT ALEATOR UTILIZLND MODELUL III
DE REGRESIE LINIAR
!e con"ider# modelul III de re=re"ie liniar#, 6entru a +i "u6u" un eH6eriment aleator 6e
calculator, utiliFJnd lim2aOul Gau"".
Fie ecauEia modelului IIIG
+ %m Y ,
unde
W
, N R n Y
n
e"te 7ectorul de "elecEie * al o2"er7aEiilor "au e+ectelor ,, 7ectorul
6arametrilor locali e"te
, 2 , ,
W
k k m
k
N R

( ) ( ) R
k n k
M % % % %
, 2 1
,..., ,

( )
n
1
R 1 ,..., 1 , 1 cu
T
% , iar
n
R e"te 7ectorul aleator al erorilor ino2"er7a2ile, cu
( )
n
0 .
$i
n
)
2

.
Kn ace"t caF, cel care +ace eH6erimentul Ooac# rolul naturii $i 6rin urmare cunoa$te
7ectorul 6arametrilor locali
m
$i 6arametrul
2
. &e 2aFa unei matrice cadru cuno"cute %
$i utiliFJnd un =enerator de numere 6"eudoaleatoare "e 6roduc "elecEii re6etate, care +ormeaF#
7alorile lui Y .
4on+orm reFultatelor teoretice cuno"cute, "e determin# e"timatorul b a lui
m
, n
"en"ul celor mai mici 6#trate, 6entru & * +iHat , "elecEii re6etate $i 6entru
2
dat.
AAAAAAAAAAAAAAAAAASC.!.T Generatori de numere 6"eudoaleatoare AAAAAAAAAAAAAAAAA
DE>INIIE* Se $)me+te +ir de $)mere aleatoare )$ +ir de 2aria0ile aleatoare
i$de#e$de$te& ) aeea+i re#arti,ie& a"t%el @$7t terme$ii $) "e re#et!*
DE>INIIE* Se $)me+te +ir de $)mere #"e)doaleatoare )$ +ir de 2aria0ile
aleatoare M)"i6i$de#e$de$te& ) aea+i re#arti,ie& ai !r)i terme$i "e re#et! de la )$
ra$( ")%iie$t de mare*
DE>INIIE* Se $)me+te (e$erator de $)mere #"e)doaleatoare& )$ #roede)
aritmeti re)re$t de #rod)ere a )$)i +ir
( )
N n n
%
& )tili-7$d o rela,ie de re)re$,! de
%orma5
( ) n m % % % : %
m n n n n
<
+
0 , ,..., ,
1 1
*
U$ e'em#l) de (e$erator e"te generatorul congruenial liniar& $otat #ri$
( ) M c a % , , ,
0
& are #rod)e )$ +ir
( )
N n n
%
de $)mere #"e)doaleatoare& )tili-7$d rela,ia
de re)re$,!5
( )( ) M c a% %
n n
mod
1
+
+
&
)$de
0
%
e"te $)m!r)l i$i,ial . "!m7$,a6"eed / de la are #or$e+te (e$erator)l&
a
e"te )$
%ator de m)lti#liare& M e"te $)m!r)l @$ ra#ort ) are "e al)lea-! la"ele de
re"t)ri& iar
c
e"te o o$"ta$t!*
O0"er2a,ie* Dac# 0 c & atunci "e o2Eine (e$erator)l o$(r)e$,ial li$iar
m)lti#liati2& iar dac# 0 c "e o2Eine (e$erator)l o$(r)e$,ial mi't*
Kn Gau"" eHi"t# im6lementat un =enerator con=ruenEial liniar cu urm#torii 6arametriiG
0
%
e"te 7aloarea cea"ului "au e"te "etat, utiliFJnd comanda r$d"eedB
0 c P
1 2
1
M
B
D/20(0D( a *
DE>INIIE* Se $)me+te #erioada +ir)l)i
( )
N n n
%
de $)mere #"e)doaleatoare +i
"e $otea-! #ri$ & $)m!r)l $at)ral ) #ro#rietatea5
N
+
n % %
n n
,

*
O0"er2a,ie* Are locG M .
DE>INIIE* Nir)l
( )
N n n
%
de $)mere #"e)doaleatoare are perioada maxim,
da! M .
!e 6une 6ro2lema con"truirii unui =enerator de $iruri 6"eudoaleatoare cu 6erioad#
maHim#. 4ondiEii "u+iciente, 6entru ca un =enerator con=ruenEial liniar "# 6roduc# un $ir cu
6erioada maHim#, "unt date de urm#toarea a+irmaEie.
TEOREM* Ge$erator)l
( ) M c a % , , ,
0
#rod)e )$ +ir ) #erioada ma'im!&
da!5
1/
( ) 1 , M c
B
1/ 1 a b e"te )$ m)lti#l) de
p p ,
di2i-or #rim al l)i M &
</ b e"te di2i-i0il ) A& da! M e"te di2i-i0il ) A*
8tiliFJnd un =enerator de numere 6"eudoaleatoare cu o re6artiEie uni+orm# continu# 6e
( ) b a,
, a7Jnd media 0 $i di"6er"ia
2
, "e =enereaF# & "elecEii de 7olum
n
a"u6ra lui

.
A6oi, "e calculeaF# 7ectorul %m, ce re6reFint# 6artea "i"tematic# $i "e 6roduc & "elecEii de
7olum
n
a"u6ra lui Y , utiliFJnd ecuaEia + %m Y .
Kn +inal, "e com6ar# 7alorile 7ectorului b cu 7alorile lui
m
.
A#lia,ie $)meri!*.e'1(rFO/ ( ) , 0 . 0 , ( . 0 , 10 , 2 , 20 , -00
2
k m n &
T
$i
% are acea"t# +orm#G
1 0.693 0.693
1 1.733 0.693
1 0.693 1.386
1 1.733 1.386
1 0.693 1.792
1 2.340 0.693
1 1.733 1.792
1 2.340 1.386
1 2.340 1.792
1 0.693 0.693
1 0.693 1.386
1 1.733 0.693
1 1.733 1.386
1 0.693 1.792
1 2.340 0.693
1 1.733 1.792
1 2.340 1.386
1 2.340 1.792
1 1.733 1.386
1 0.693 0.693
O APLICAIE A MODELULUI III
DE REGRESIE LINIAR
!# "e con"truia"c# modelul econometric al 6roce"ului de 6roducEie al c#rnii de 6a"#re,
de"+#$urat ntr1un inter7al de 1- "#6t#mJni, tim6 n care un 6ui ie$it din ou "e tran"+orm# ntr1
un eHem6lar matur, a6t 6entru a +i comercialiFat.
Kn ace"t "co6 tre2uie ta2elat# =reutatea medie a unui lot de eHem6lare $i con"umul
mediu core"6unF#tor de nutreEuri n inter7alul de 1- "#6t#mJni.
Fie
t
Y
=reutatea medie "ta2ilit# 6entru un lot de eHem6lare la "+Jr$itul "#6t#mJnii
1- , 1 , t t
$i +ie
2 t
1
con"umul cumulat mediu de nutreEuri 6Jn# la momentul t .
Atunci +uncEia de 6roducEie care modeleaF# ace"t 6roce" de 6roducEie, i=norJnd n
acea"t# +aF# erorile, are +ormaG
( )
2 t t
1 f Y
.
&entru a "e "ta2ili +orma analitic# a +uncEiei
f
tre2uie "# "e Ein# "eama de +a6tul c# o
cre$tere cu o unitate a con"umului de nutreEuri 6roduce o cre$tere din ce n ce mai mic# a
=reut#Eii unui 6ui. Acea"t# caracteri"tic# a 6roce"ului de 6roducEie eH6rim# o relaEie
cre"c#toare ntre
t
Y
$i
2 t
1
, dar cu rata de cre$tere de"cre"c#toare. 4a urmare, =ra+icul lui
f

e"te o 6arte din =ra+icul unei +uncEii 6olinomiale de =radul 2, cu coe+icientul dominant "trict
ne=ati7, *
a
< 0 ,, de +ormaG
&rin urmare +uncEia
f
are urm#toarea +orm# analitic#G
( )
2
2 2 2 1 t
Y W
t t
1 1 + +
,
unde

< 0 $i
1
> 0, deoarece 6roducti7itatea mar=inal# e"te 6oFiti7# $i de"cre"c#toare.
Kn ace"t demer" nu "1a Einut "eama, de toEi +actorii care in+luenEeaF# 6roce"ul de
6roducEie. 4a urmare tre2uie ca n relaEia *W, "# +ie inclu" $i un termen L eroareM, notat 6rin
t

, a"t+el c# +orma +inal# a lui

t
Y
e"teG
( )
t t t
1 1 + + +
2
2 2 2 1 t
Y
,
1- , 1 t
.
&entru a "e con"trui modelul econometric "e +ac urm#toarele notaEiiG
( ) ( ) ( ) R R
1- 2 1
1-
1- 1
, ,...,
"
T
% % % % Y Y Y M unde ( )
1-
1
1 ,..., 1 R
T
% $i
( ) ( )
T

T

1 1 1 % 1 1 1 %
2
2 1-
2
22
2
12
1-
2 1- 22 12 2
,..., , , ,..., , R , ( )

2 1
, , R
T
m $i
( )
1-
1- 1
,..., R
T
.
4u ace"te notaEii, modelul econometric al 6roce"ului de 6roducEie 6entru carnea de
6a"#re are +ormaG
+ %m Y .
Ace"t model e"te liniar n 6arametrii locali
2 1
, ,
, dar nu e"te liniar n 7aria2ila
de control
2 t
1
.
Yt
=
r
e
u
t
a
t
e
4on"um Bt2
con"um B2t
E'em#l) $)meri* !e con"ider# 6roce"ul de 6roducEie al c#rnii de 6a"#re, care e"te
ec'i7alat cu un eH6eriment 6e o durat# de 1- "#6t#mJni ce =enereaF# urm#toarele dateG

Sfritul
s!"t!mnii t
#reut$te$ me%ie Yt
$ unui exem"l$r l$
sf!ritul s!"t!mnii t
&onsumul cumul$t
me%iu xt2 "n! l$
sfritul s!"t!mnii t
1 0.'8 1
2 1(1 2
3 1(2 3
4 1(3 4
' 1(9' '
6 2('' 6
7 2(6 7
8 2(9 8
9 3(4' 9
10 3(' 10
11 3(6 11
12 4(1 12
13 4(3' 13
14 4(4 14
1' 4(' 1'
a, !# "e "crie modelul econometric adec7at 6roce"ului de 6roducEie.
2, !# "e e"timeFe 6arametrii modelului econometric.
c, !# "e determine +uncEia de 6roducEie e"timat#.
d, !# "e determine =reutatea medie o6tim# de 7JnFare a unui eHem6lar matur.
IndicaEie. c,
1- , 1 ,
2
2 2 2 1
+ +

t 1 b 1 b b Y
t t
t
.
d, !e utiliFeaF# relaEiaG
$
n
t
t
p
p
1
Y

2
, unde
n
p
e"te 6reEul unitar al nutreEului, iar
$
p
e"te 6reEul
de 7JnFare al unui eHem6lar.
Prediti0ilitatea model)l)i III de re(re"ie li$iar!
$ a-)l m)ltor dei-ii #ri2i$d #ro0leme eo$omie reale e"te P)"ti%iat ae$t)l
#)" #e e"timarea #arametrilor model)l)i III de re(re"ie li$iar! )tili-at* Tot)+i& e'i"t! +i
a-)ri @$ are "e aord! o mare ate$,ie a#ait!,ii de #rediti0ilitate . #re2i-i)$e / a
model)l)i o$"tr)it& #ri2i$d 2etor)l e%etelor Y & @$ %)$,ie de $)m!r)l di%erit al
2aria0ilelor de o$trol . e'#liati2e / l)ate @$ o$"iderare*
Pe$tr) a a0orda 4e"ti)$ea #rediti0ilit!,ii ) model)l III de re(re"ie li$iar! "e
o$"ider! e)a,ia model)l)i5
+ %m Y
$i "e 6une 6ro2lema ale=erii unei +uncEii de 6redicEie, care "# minimiFeFe 6#tratul erorilor de
6redicEie.
Kn ace"t "co6 "e +ac urm#toarele notaEiiG
0
0
n
Y R e"te 7ectorul +ormat cu 7alorile 7iitoare ale e+ectelor, care "unt con"iderate
ca +iind 7alorile unei "elecEii 7iitoare de 7olum
0
n
P
( ) R
k
%
, 0
0
n
M
e"te matricea cuno"cut# +ormat# cu 7alorile 7iitoare ale 7aria2ilelor de
controlP
4u ace"te notaEii, modelul III de re=re"ie liniar# core"6unF#tor lui
0
n
$i
0
%
are
+ormaG
0 0 0
+ m % Y
,
unde
0
0
n
R e"te 7ectorul aleator al erorilor 7iitoare, cu media
0
0
0
n
n
R $i matricea de
co7arianE#
0
2
n
)
, inde6endent de

.
Deoarece ( ) Y % % % b
T T
1
e"te e"timaEia n "en"ul celor mai mici 6#trate a lui
m
,
%)$,ia de #rediti0ilitate 6entru
0
Y
e"te dat# de urm#toarea relaEieG
b % Y
0
0

,
unde
b %
0
e"te o e"timaEie nede6la"t# a lui
m %
0
& deoaree
( ) m % b %
0 0
.
*
Aea"t! %)$,ie de #rediti0ilitate are la 0a-! )rm!toarea i#ote-!*
IPOTEZA S* Proe")l de "ele,ie are aelea+i arateri"tii #e$tr) Y +i #e$tr)
0
Y
*
&re"u6unJnd ade7#rat# acea"t# i6oteF# are "en" di+erenEa
0
0

Y Y
, numit# eroarea de
6redicEie, care e"te un 7ector aleator $i are urm#toarea 6ro6rietate.
&RO&O:I_IE.
0

Y
e"te o e"timaEie nede6la"at# a lui
( )
0
Y .
.
Demo$"tra,ie* !e 6oate "crieG
[ ] ( ) [ ] ( ) ( )
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 n
b m M % M b m % M b % m % M Y Y M + +

,
_

.
ReFult# c#G
( )
0
0 Y . Y .

,
_

$i deci
0

Y
e"te o e"timaEie nede6la"at# a lui
( )
0
Y .
.
Alte in+ormaEii 6ri7ind eroarea de 6redicEie "unt +urniFate de matricea de co7arianE#
0
0

Y Y

, care "e calculeaF# a"t+elG

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
T
T T
Y Y
m b % m b % M Y Y Y Y M Y Y Y Y M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

1
1
]
1

,
_

,
_

1
1
]
1

,
_

,
_

X ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) [ ]
T T
T
T T
T
m b % m b m b % m b m b
0 0 0 0 0 0 0 0
B . B . B .
( ) [ ] ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] + +
T T T T T T T T
% m b M b8m M % % m b m b M % M % m b M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z ( ) [ ]
0 0
0
1
0
2 2
n
T T
n
) % % % % ) +

, deoarece b $i
0

"unt 7aria2ile aleatoare

inde6endente.
Inter6retarea ace"tui reFultat e"te urm#toareaG a2aterea erorii de 6redicEie de la media
"a are 2 com6onenteP 6rima e"te datorat# erorii care "e +ace 6rin e"timarea 6aremetrului
m
$i
cea de a doua e"te datorat# erorii
0

.
U ....Kn unele "ituaEii intere"eaF# mai mult media 7ectorului
0
Y
& de7t 2etor)l @$")+i*
Kn ace"t caF, $tiind c#
( ) m %
0 0
Y .
$i
0

Y
e"te o e"timaEie nede6la"at# a lui
( )
0
Y .
, "e
6oate calcula matricea de co7arianE# a 7ectorului aleator
m %
0
0 Y

, o2EinJndu1"eG
( ) ( ) [ ]
1
1
]
1

,
_

,
_

T
T
m %
m b m b m % m %
0 0 0 0 0
0
0
0
Y
B B B B . Y Y .
0
0
X ( )( ) [ ] ( )
T T T T
% % % % % m b m b %
0
1
0
2
0 0
.

, deoarece
0
0 Y .
0
0
n
m %

,
_

.
ReFult# c# eroarea, care "e +ace e"timJnd
m %
0
6rin
0

Y
, de6inde de ale=erea matricei
0
%
, care conEine 7alorile 7iitoare ale 7aria2ilelor de control.
In+luenEa cre$terii num#rului de 6arametrii
n cadrul modelului III de re=re"ie liniar#
Kn modelul I de re=re"ie liniar# "e utiliFeaF# un "in=ur 6arametru, n +uncEie de care "e
calculeaF# media 7ectorului aleator Y , n tim6 ce n modelul III de re=re"ie liniar# "e
utiliFeaF# 2 k 6arametrii, iar n matricea % "unt k coloane, dintre care 1 k coloane
conEin 7alorile 7aria2ilelor de control, ce "e utiliFeaF# n calculul mediei lui Y .
Deoarece modelul III utiliFeaF# 1 k 6arametrii n 6lu" +aE# de modelul I $i
core"6unF#tor lor matricea % are n 6lu" 1 k coloane, tre2uie "ta2ilit# 6ro6orEia din totalul
7aria2ilit#Eii lui Y , datorat# con"ider#rii n 6lu" a celor 1 k 7ectori coloan# din % ,
core"6unF#tori 7aria2ilelor de control.
&entru acea"ta "e con"ider# ecuaEia de 6redicEie core"6unF#toare modelului III de
re=re"ie liniar#, care utiliFeaF# e"timaEia b , n "en"ul celor mai mici 6#trate, a lui
m
$i are
+ormaG
( )

+ %b Y 1
,
unde

Y Y
$i
%b Y

, iar

e"te o e"timaEie a lui

, care are dre6t com6onente erorile

neeH6licate $i e"te numit 7ectorul erorilor neeH6licate.
RelaEia *1, "e 6oate "crie $i a"t+elG

+ Y Y
,
unde

Y
re6reFint# 6artea, din 7aria2ilitatea lui Y , eH6licat# 6rin includerea 7aria2ilelor de
control n modelul III de re=re"ie liniar#.
O m#"ur# a 7aria2ilit#Eii lui Y "e o2Eine con"iderJnd "uma 6#tratelor com6onentelor
lui Y , dat# de 6rodu"ul
Y Y
T
$i care "e 6relucreaF# a"t+elG
( )
+ + +
,
_

+
,
_

+
T T
T T T T
T
T
%b % b %b % b %b %b Y Y
1
.
!e $tie c#
B

, unde
( ) ( ) R
n
T T
n
M % % % % ) B
1
not
. Atunci are locG
( ) ( ) ( )
k
k
T T T T
n
T T
% % % % % % ) % % R

0
1

k
T
T
T
% %
, 1
0
,
_

.
8tiliFJnd ace"te reFultate n 6rodu"ul
Y Y
T
"e o2EineG

( )

+
T
T T T
%b % b Y Y 2
"au
( )

+
T T
T
Y Y Y Y
.
Kn 2aFa relaEiei *2,, reFult# c# "uma 6#tratelor com6onentelor lui Y e"te alc#tuit# din
dou# 6#rEiG
a, 6artea care de6inde de 7aria2ilele de controlP
2, 6artea care de6inde de erorile neeH6licate.
...............................................................................................................