Estatstica Computacional e Simulao

Captulo 0. Introduo

MEIO  MSc ESTATSTICA e INVESTIGAO OPERACIONAL

MGI  MSc GESTO DE INFORMAO
MAEG  MSc MATEMTICA APLICADA ECONOMIA E GESTO

DEIO - FCUL
10 Ano - 20 Semestre - 2012/2013
Crditos: 6 ECTS; Carga Horria: 2T + 2P
Maria Isabel Fraga Alves
mailto:mialves@fc.ul.pt
http://docentes.deio.fc.ul.pt/fragaalves/
Gabinete 6.4.8

0. Estatstica Computacional e Simulao

Introduo

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O uso de computadores em matemtica e estatstica abriu um leque

vasto de tcnicas de estudo para problemas que de outro modo
seriam "intratveis".

Estatstica Computacional e Computao Estatstica so duas reas

dentro da Estatstica que podem ser descritas como abordagens

computacionais, grcas e numricas para resolver problemas
estatsticos.
De uma forma ou de outra, ambas involvem directamente ou
indirectamente a aleatoriedade e simulao.

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Introduo

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Tradicionalmente, a Computao Estatstica d mais nfase aos

mtodos numricos e algoritmos, tais como optimizao e gerao
de nmeros aleatrios, enquanto Estatstica Computacional
encarada como mais vasta, podendo envolver tpicos como a
Anlise Exploratria de Dados, mtodos de Monte Carlo, etc.,
mesmo que os mtodos computacionais por si mesmos no
envolvam aleatoriedade; exemplos dessas tcnicas incluem por
exemplo a maximizao de funes na estimao de mxima
versosimilhana.

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Introduo

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No entanto, na literatura no existe um claro consenso acerca da

diferenciao entre estas duas reas; inclusivamente, os termos
chegam mesmo a ser usados de modo indiscriminado, devido ao
facto de existir uma vasta sobreposio de tpicos.
Por outro lado, as revistas cientcas e associaes da especialidade
usam as duas terminlologias para cobrir reas semelhantes, como
so exemplos as
IASC (International Association for Statistical Computing )
seco do ISI (International Statistical Institute )
Statistical Computing, seco da ASA (American Statistical
Association).

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Introduo

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Uma das ideias mais importantes em Estatstica Computacional a

de que muito frequentemente as propriedades de um modelo
estocstico podem ser obtidas experimentalmente, atravs do uso
de um computador que replique ou simule muitas rplicas do
modelo, e analisando estatisticamente a amostra de output.
Este tipo de mtodos so denominados por "mtodos de Monte
Carlo"e esse um dos objectivos ltimos da cadeira de ECS.
A necessidade de anlise de Monte Carlo surge tambm porque em
muitos problemas as aproximaes assintticas so insatisfatrias
ou intratveis. A convergncia para a distribuio limite pode ser
lenta, ou por outro lado existe necessidade de resultados exactos
para amostras de dimenso nita.
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Introduo

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Nesse sentido experincia prvia em programao til, mas no

requerida. o captulo 1 disponibiliza uma introduo aos aspectos
de programao aqui necessrios, no ambiente do software package
R (R Development Core Team, 2011).

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Referncias Principais:

Statistical Computing with R, Maria L. Rizzo, Chapman and Hall/

CRC 2008. ISBN: 9781584885450, ISBN 10: 1584885459.
http://personal.bgsu.edu/~mrizzo/M758/M758.htm

Introducing Monte Carlo Methods with R, 2010, Christian P. Robert

and George Casella Springer-Verlag /ISBN 978-1-4419-1575-7
http://www.ceremade.dauphine.fr/~xian/books.html
Tpicos a serem abordados em ECS:
Introduo linguagem de programao R
Gerao de NPA's (Nmeros Pseudo-Aleatrios)
Mtodos de Monte Carlo em Inferncia Estatstica
Mtodos de Reamostragem Bootstrap, Jackknife
Mtodos MCMC (Markov Chain Monte Carlo)
Estimao MV e o algoritmo EM
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