Mesure Et Integration Lectures Notes 2005

MESURE et INTEGRATION
Thierry Gallouet Raphaèle Herbin

July 26, 2004
Contents
1 Motivation et objectifs 5
1.1 Integrale des fonctions continues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Insusance de lintegrale des fonctions continues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Les probabilites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Tribus et mesures 16
2.1 Introduction... par les probabilites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.1 Cas dun problème discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.2 Exemple continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2 Tribu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Mesure, probabilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4 mesure signee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.5 La mesure de Lebesgue sur la tribu des boreliens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.6 Independance et probabilite conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6.1 Probabilites sur (IR , B(IR )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.7.1 Tribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.7.2 Mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.7.3 Probabilites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3 Fonctions mesurables, variables aleatoires 45
3.1 Introduction, topologie sur IR
+
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2 Fonctions etagees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.3 Fonctions mesurables et variables aleatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.4 Convergence p.p. et convergence en mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4 Fonctions integrables 63
4.1 Integrale dune fonction etagee positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.2 Integrale dune fonction mesurable positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.3 Theorème de convergence monotone et lemme de Fatou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.4 Mesures et probabilites de densite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.4.1 Denitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.4.2 Exemples de probabilites de densite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1
4.5 Lespace L
1
des fonctions integrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.6 Lespace L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.7 Theorèmes de convergence dans L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.7.1 Convergence presque partout et convergence dans L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.7.2 Convergence dune serie absolument convergente et consequences . . . . . . . . . . 79
4.8 Continuite et derivabilite sous le signe
_
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.9 Esperance et moments des variables aleatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.10 Espace L
1
Cl
(E, T, m) et espace L
1
R
N
(E, T, m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.11 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.11.1 Integrale des fonctions mesurables positives et espace L
1
. . . . . . . . . . . . . . . 85
4.11.2 Lespace L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.11.3 Esperance et moments des variables aleatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5 Mesures sur la tribu des boreliens 95
5.1 Lintegrale de Lebesgue et lintegrale des fonctions continues . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.2 Mesures abstraites et mesures de Radon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.3 Changement de variables, densite et continuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.4 Integrales impropres des fonctions de IR dans IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6 Les espaces L
p
110
6.1 Denitions et premières proprietes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.1.1 Les espaces L
p
, avec 1 p < + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.1.2 Lespace L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.1.3 Quelques proprietes des espaces L
p
, 1 p + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.2 Analyse hilbertienne et espace L
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.2.1 Denitions et proprietes elementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.2.2 Projection sur un convexe ferme non vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.2.3 Theorème de Representation de Riesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.2.4 Bases hilbertiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.3 Dualite dans les espaces L
p
, 1 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.3.1 Dualite pour p = 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.3.2 Dualite pour 1 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.3.3 Theorème de Radon-Nikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
6.4 Notion de convergence faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
6.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.5.1 Espaces L
p
, 1 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.5.2 Espaces de Hilbert, Espace L
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.5.3 Dualite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
6.5.4 Convergence faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7 Produits despaces mesures 162
7.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
7.2 Mesure produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
7.3 Theorèmes de Fubini-Tonelli et Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
7.4 Mesure de Lebesgue sur la tribu des boreliens de R
N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.5 Convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
7.6 Formules de changement de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2
7.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
7.7.1 Mesure produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
7.7.2 Fubini-Tonelli et Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
7.7.3 Mesure de Lebesgue sur B(IR
N
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
7.7.4 Convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
7.7.5 Changement de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
8 Densite, separabilite, et compacite dans les espaces L
p
() 186
8.1 Theorèmes de densite pour les espaces L
p
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
8.1.1 Densite des fonctions C
c
(, IR ) dans L
p
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
8.1.2 Regularisation par convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
8.1.3 Densite de C
c
(, IR ) dans L
p
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.2 Separabilite de L
p
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.3 Compacite dans les espaces L
p
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
8.4 Propriete de compacite faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
8.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
9 Vecteurs aleatoires, variables aleatoires independantes 193
9.1 Denitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
9.2 Independance, loi faible des grands nombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
9.3 Somme de variables aleatoires independantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
9.3.1 Convolution des mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
9.3.2 Loi de la somme de variables aleatoires independantes . . . . . . . . . . . . . . . . 197
9.4 Esperance conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
9.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
10 Transformation de Fourier, fonction caracteristique 201
10.1 Introduction et notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
10.2 Transformation de Fourier dans L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
10.2.1 Denitions et premières proprietes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
10.2.2 Theorème dinversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
10.2.3 Regularite et comportement a linni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
10.3.1 Equation dierentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
10.3.2 Equation aux derivees partielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
10.4 Fonction caracteristique dune variable aleatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
10.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11 Corriges dexercices 208
11.1 Exercices du chapitre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
11.2.1 Exercices sur les tribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
11.2.2 Exercices sur les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
11.3.1 Exercices sur les fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
11.4.1 Integrale sur /
+
et sur L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
11.4.2 Espace L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
3
11.6.1 Espaces L
p
, 1 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
11.6.2 Espaces de Hilberts, espace L
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
11.6.3 Dualite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
11.6.4 Convergence faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
11.7.1 Mesure produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
11.7.2 Fubini-Tonelli et Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
N
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
11.7.4 Convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
11.7.5 Changement de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
4
Chapter 1
Motivation et objectifs
Nous commencons par donner ici un aper cu des motivations de la theorie de lintegration, en montrant
dabord les limitations de lintegrale des fonctions continues (sur un intervalle compact de IR). Lintegrale
de Riemann, possède essentiellement les memes limitations.
1.1 Integrale des fonctions continues
Nous presentons ici quelques rappels sur lintegrale des fonctions continues sur un intervalle compact de
IR. Nous montrons pourquoi cette theorie de lintegrale des fonctions continues semble insusante.
Nous nous limitons à letude des fonctions denies sur lintervalle [0, 1] à valeurs dans IR. Nous allons en
fait denir lintegrale des fonctions reglees (on appelle fonction reglee une fonction qui est limite uniforme
dune suite de fonctions en escalier). Ceci nous donnera lintegrale des fonctions continues car toute
fonction continue est reglee (voir lexercice 1.2). La denition de lintegrale des fonctions reglees (comme
celle de lintegrale de Riemann, qui sera rappelee dans lexercice 5.3, et celle de lintegrale de Lebesgue)
peut etre vue en 3 etapes, qui, ici, secrivent :
1. Mesurer les intervalles de [0, 1]. Pour 0 1, on pose m(], [) = .
2. Integrer les fonctions en escalier. Soit f : [0, 1] IR, une fonction en escalier. Ceci signie quil
existe p IN
, une famille (
i
)
i{0,...,p}
, avec :
0
= 0,
i
<
i+1
, pour tout i 0, . . . , p 1,
p
= 1, et une famille (a
i
)
i{0,...,p1}
IR tels que :
f(x) = a
i
, x ]
i
,
i+1
[, i 0, . . . , p 1. (1.1)
On pose alors :
_
1
0
f(x)dx =
p1
i=0
a
i
m(]
i
,
i+1
[). (1.2)
On montre que la denition precedente est bien coherente, cest-à-dire que lintegrale de f ne depend
que du choix de f et non du choix des
i
(voir lexercice 1.2).
5
3. Passer à la limite. Soit f : [0, 1] IR, une fonction reglee, il existe une suite (f
n
)
nIN
de fonctions
en escalier convergeant uniformement vers f. On pose :
I
n
=
_
1
0
f
n
(x)dx. (1.3)
On peut montrer que la suite (I
n
)
nIN
est de Cauchy (dans IR). On pose :
_
1
0
f(x)dx = lim
n
I
n
. (1.4)
On montre que cette denition est coherente car lim
n
I
n
ne depend que de f et non du choix
de la suite (f
n
)
n
1.2 Insusance de lintegrale des fonctions continues
On note E lensemble des fonctions continues de [0, 1] dans IR. On a ainsi deni
_
1
0
f(x)dx pour tout
f E (car lensemble des fonctions continues est contenu dans lensemble des fonctions reglees).
1. Theorèmes de convergence. Un inconvenient important de la theorie de lintegration exposee ci-
dessus est que les theorèmes naturels de convergence pour cette theorie sont peu ecaces. A vrai
dire, le seul theorème simple est le theorème suivant : Soient (f
n
)
nIN
E et f E. On a alors :
f
n
f uniformement quand n
_
1
0
f
n
(x)dx
_
1
0
f(x)dxquand n . (1.5)
On rappelle que (f
n
)
nIN
converge simplement vers f si :
> 0, x [0, 1], N(, x); n N(, x) [f
n
(x) f(x)[
et que (f
n
)
nIN
converge uniformement vers f si :
> 0, N(); n N(), x [0, 1] [f
n
(x) f(x)[ .
Ce theorème est assez faible. Une consequence de la theorie de lintegrale de Lebesgue est le
theorème suivant (beaucoup plus fort que le precedent) : Soient (f
n
)
nIN
E, et f E. On a
alors :
f
n
f simplement quand n , [f
n
(x)[ 1, x [0, 1], n IN
_
1
0
f
n
(x)dx
_
1
0
f(x)dx quand n .
(1.6)
Ce resultat est une consequence immediate du theorème de convergence dominee, il peut etre
demontre sans utiliser la theorie de lintegrale de Lebesgue, mais cela est dicile : cest lobjet de
lexercice 1.11. (Noter aussi quil est facile de voir que lon peut remplacer, dans (1.6), [f
n
(x)[ 1
par [f
n
(x)[ M pourvu que M soit independant de n et x.)
6
2. Espaces non complets. Pour f E on pose (en remarquant que [f[ E et f
2
E) :
N
1
(f) =
_
1
0
[f(x)[dx, (1.7)
N
2
(f) =
_
_
1
0
(f(x))
2
dx
_1
2
, (1.8)
Les applications N
1
et N
2
sont des normes sur E (voir lexercice 1.6). Malheureusement lespace E,
muni de la norme N
1
(ou de la norme N
2
), nest pas vraiment interessant en pratique, en particulier
parce que cet espace nest pas complet (cest-à-dire quune suite de Cauchy nest pas necessairement
convergente). Ce nest pas un espace de Banach (un espace de Banach est un espace vectoriel norme
complet). La norme N
2
sur E est induite par un produit scalaire mais, muni de cette norme, E
nest pas un espace de Hilbert (un espace de Hilbert est un espace de Banach dont la norme est
induite par un produit scalair, pour tous ces resultats, voir lexercice 1.6). En fait Lespace des
fonctions continues de [0, 1] dans IR est interessant lorsquil est muni de la norme de la convergence
uniforme, cest-à-dire |f|
u
= sup
x[0,1]
[f(x)[, avec laquelle il est complet, cest donc alors un espace
de Banach.
Si lon travaille avec lensemble des fonctions reglees plutot que lensemble des fonctions continues, on
nechappe pas vraiment aux inconvenients cites precedemment (N
1
et N
2
sont dailleurs alors des semi-
normes). On peut aussi generaliser la denition de lintegrale ci-dessus en ameliorant un peu letape 3
(passage à la limite), cette generalisation se fait en introduisant les sommes de Darboux (alors que
lintegrale des fonctions continues peut etre denie en utilisant seulement les sommes de Riemann). On
obtient ainsi la denition de lintegrale des fonctions dites Riemann-integrables (voir lexercice 5.3). En
fait cette generalisation est assez peu interessante, et les inconvenients sont les memes que pour lintegrale
des fonctions continues (ou des fonctions reglees).
1.3 Les probabilites
La theorie des probabilites sest developpee dans le but de modeliser les phenomènes aleatoires, cest à
dire de developper un formalisme mathematique pour exprimer les problèmes poses par ces phenomènes.
En particulier, lun des problèmes est de mesurer la chance dun certain evènement de se realiser. Une
partie importante de ces phenomènes est de nature discrète, cest à dire quil existe une injection de
lensemble des cas possiblesdans IN. Lorsque de plus lensemble des cas possiblesou des eventualites
est ni, le calcul des probabilites se ramène à des problèmes de denombrement. Par contre, lorsque
lensemble des eventualites est de nature innie non-denombrable, on aura besoin, pour denir une
probabilite, de la theorie de la mesure. Les liens qui existent entre la theorie des probabilites et la
theorie de la mesure et de lintegration sont nombreux, mais malheureusement, le vocabulaire est souvent
dierent. Nous essaierons ici de montrer clairement les liens entre les deux theories et de donner un
dictionnaire probabilites-integration.
1.4 Objectifs
Lobjectif est de construire une theorie de lintegration donnant des theorèmes de convergence ecaces et
de bons espaces fonctionnels, comme, par exemple, lespace L
2
IR
(E, T, m) qui est un espace de Hilbert.
La demarche pour construire cette theorie va etre très voisine de celle que lon a utilisee pour lintegrale
7
des fonctions reglees (ou pour lintegrale de Riemann, cf. Exercice 5.3). Elle va suivre 3 etapes, que nous
pouvons (dans le cas, par exemple, des fonctions de IR dans IR ) decrire ainsi :
1. Mesurer toutes les parties de IR (et pas seulement les intervalles).
2. Denir lintegrale des fonctions etagees, cest-à-dire des fonctions de IR dans IR ne prenant quun
nombre ni de valeurs (et pas seulement des fonctions en escalier).
3. Par un passage à la limite, denir lintegrale des fonctions limites (en un sens convenable) de
fonctions etagees.
Pour etre plus precis, dans letape 1 ci-dessus, on cherche une application : T(IR) IR
+
, o` u T(IR)
designe lensemble des parties de IR, telle que :
(], [) = , pour tout , IR, . (1.9)
(
nIN
A
n
) =
nIN
(A
n
), pour toute famille (A
n
)
nIN
T(IR) t.q. A
n
A
m
= si n ,= m. (1.10)
Une telle application sur T(IR) nexiste pas, mais elle existe si on se limite à une partie convenable de
T(IR), par exemple, la tribu de Borel denie dans la suite.
Pour letape 2, on integrera les fonctions prenant un nombre ni de valeurs et pour lesquelles chaque
etage est dans la tribu de Borel. De telles fonctions seront dites etagees.
Enn, à letape 3, lidee principale est de denir lintegrale des fonctions positives qui sont limite crois-
sante dune suite de fonctions etagees (on remplace donc la convergence uniforme utilisee pour la deni-
tion de lintegrale des fonctions reglees par une convergence simple, en croissant).
La theorie de lintegration que nous allons ainsi obtenir contient (pour les fonctions dun intervalle compact
de IR dans IR) la theorie de lintegrale de Riemann (cf. Exercice 5.3) qui contient elle-meme la theorie
de lintegrale des fonctions reglees (et la donc la theorie de lintegrale des fonctions continues).
Ce cours est divise en 10 chapitres :
Le chapitre 2 est une introduction à la theorie de la mesure ; on y denit en particulier lapplication
necessaire pour mesurer les parties de IR. On y introduit aussi les premières notions de probabilites.
Dans le chapitre 3, on introduit le concept de fonction mesurable, et son synonyme probabiliste,
i.e. le concept devariable aleatoire, qui est une notion fondamentale pour le calcul des probabilites.
On y denit les notions de convergence presque partout et son synonyme probabiliste presque
s ure, et de convergence en mesure et son synonyme probabiliste convergence stochastique.
On denit au chapitre 4 lintegrale sur un espace mesure (suivant les etapes 1 à 3 denies plus
hauts), et lesperance des variables aleatoires en theorie des probabilites. On denit egalement dans
ce chapitre la notion de convergence en moyenne.
On sinteresse au chapitre 5 aux mesures denies sur les boreliens de IR et aux proprietes particu-
lières de lintegrale denies sur IR. On y etudie les lois probabilites de densite.
On etudie au chapitre 6 les espaces L
p
, ensembles des (classes de) fonctions mesurables de puis-
sance p-ième integrable, et plus particulièrement lespace L
2
, qui est un espace de Hilbert. On
donne des resultats de dualite et on introduit les notions de convergence faible et de convergence
etroite (pour les probabilites).
8
Le chapitre 7 est consacre au produits despaces mesures, à lintegration de fonctions de plusieurs
variables, au produit de convolution
Dans le chapitre 8, on revient sur letude des espaces L
p
dans le cas particulier de la mesure de
Lebesgue sur les boreliens dun ouvert de IR
N
. On donne des resultats de densite, de separabilite
et de compacite.
Le chapitre 9 est consacre à la theorie de probabilites. On etudie, par exemple, les lois de sommes
de variables aleatoires.
Le chapitre 10 est consacre à letude de la transformee de Fourier des fonctions de L
1
(classes
de fonctions mesurables integrables au sens de Lebesgue sur IR
N
) et de L
2
(classes de fonctions
mesurables de carre integrable au sens de Lebesgue sur IR
N
) et des mesures. On introduit la
fonction caracteristique de la theorie des probabilites.
Le chapitre 11 contient des corrigees dexercices.
1.5 Exercices
Exercice 1.1 (Convergences simple et uniforme) Corrige 1 page 208
Construire une suite (f
n
)
nIN
C([0, 1], IR) et f C([0, 1], IR) t.q. f
n
f simplement, quand n ,
et f
n
,f uniformement, quand n .
Exercice 1.2 (Integrale dune fonction continue) Corrige 2 page 208
Une fonction g : [0, 1] IR est dite en escalier sil existe n 1 et x
0
, . . . , x
n
t.q. 0 = x
0
< x
1
< ... <
x
n1
< x
n
= 1 et g constante sur chaque intervalle ]x
i
, x
i+1
[, 0 i n 1.
Pour g en escalier et x
0
, . . . , x
n
comme dans la denition ci dessus, on pose
_
1
0
g(x)dx =
n1
i=0
a
i
(x
i+1
x
i
),
o` u a
i
est la valeur prise par g sur ]x
i
, x
i+1
[.
1. Montrer que la denition precedente est bien coherente, cest-à-dire que lintegrale de g ne depend
que du choix de g et non du choix des x
i
. Montrer que lapplication qui à g associe lintegrale de g
est lineaire de lensemble des fonctions en escalier dans IR.
2. Soit f C([0, 1], IR).
(a) Construire une suite de fonctions en escalier (f
n
)
nIN
telle que f soit limite uniforme de (f
n
)
nIN
lorsque n +.
(b) Soit (f
n
)
nIN
une suite de fonctions en escalier telle que f soit limite uniforme de (f
n
)
nIN
lorsque n +. Montrer que la suite (I
n
)
nIN
IR, o` u I
n
est lintegrale de la fonction en
escalier f
n
, converge. Enn, montrer que la limite I = lim
n
I
n
ne depend que de f, et non
de la suite (f
n
)
nIN
. On pose alors
_
1
0
f(x)dx = I.
3. Montrer que lapplication qui à f associe lintegrale de f est lineaire de C([0, 1], IR) dans IR et que,
pour tout f C([0, 1], IR), on a [
_
1
0
f(x)dx[
_
1
0
[f(x)[dx max
x[0,1]
[f(x)[.
9
Exercice 1.3 (Proprietes de lintegrale des fonctions continues) Corrige 3 page 211
Soit (
n
)
nIN
C([0, 1], IR) et C([0, 1], IR). On suppose que
n
simplement quand n .
1. Montrer que si lim
n
_
1
0
[
n
(x) (x)[ dx 0, alors lim
n
_
1
0
n
(x) dx =
_
1
0
(x) dx.
2. Montrer que si (
n
)
nIN
converge uniformement vers , alors lim
n
_
1
0
n
(x) dx =
_
1
0
(x) dx.
3. Donner un exemple de suite (
n
)
nIN
qui converge vers simplement, mais non uniformement, telle
que lim
n
_
1
0
n
(x) dx =
_
1
0
(x) dx.
n
)
nIN
qui converge simplement vers telle que lim
n
_
1
0
n
(x) dx ,=
_
1
0
(x) dx.
5. Si la suite (
n
)
nIN
satisfait les deux conditions :
(a) Pour tout , 0 < < 1, (
n
)
nIN
converge uniformement vers sur [, 1],
(b) Les
n
sont à valeurs dans [1, +1],
montrer que lim
n
_
1
0
n
(x) dx =
_
1
0
(x) dx.
6. Verier que la suite de fonctions denies par
n
(x) =
x
n
1 +nx
2
satisfait les conditions enoncees à la
question 5. Donner lallure generale du graphe de ces fonctions pour des petites valeurs de n; que
devient le graphe lorsque n ?
7. On suppose maintenant que la suite (
n
)
nIN
verie lhypothèse suivante:
lim
n
_
1
0
[
n
(x) (x)[
2
dx = 0. (1.11)
A-t-on lim
n
_
1
0
[
n
(x)(x)[dxdx = 0 ? [On pourra par exemple utiliser (après lavoir demontree)
linegalite suivante: pour tout > 0, il existe c
0, ne dependant que de , t. q. a +c
a
2
.]
8. Meme question que ci dessus en remplacant lhypothèse (1.11) par : p > 1; lim
n
_
1
0
[
n
(x)
(x)[
p
dx = 0.
9. On suppose quil existe C > 0 tel que
_
1
0
[
n
(x)[
2
dx C, n IN, (1.12)
et que la suite (
n
)
nIN
converge uniformement sur [, 1], pour tout > 0. Montrer que
lim
n
_
1
0
[
n
(x) (x)[dx = 0.
10
10. Construire un exemple de suite (
n
)
nIN
qui satisfasse aux hypothèses de la question precedente et
qui ne soit pas bornee (donc qui ne satisfasse pas aux hypothèses de la question 5).
11. Peut-on remplacer lhypothèse (1.12) par : il existe p > 1 et C > 0 t.q.
_
1
0
[
n
(x)[
p
dx C, pour
tout n IN ?
12. Peut-on remplacer lhypothèse (1.12) par : il existe C > 0 t.q.
_
1
0
[
n
(x)[dx C, pour tout
n IN ?
Exercice 1.4 (Discontinuites dune fonction croissante)
Soit f une fonction croissante de IR dans IR.
1. Montrer que f a une limite à droite et une limite à gauche en tout point. On note f(x
+
) et f(x
)
ces limites aux point x.
2. Montrer que lensemble des points de discontinuite de f est au plus denombrable. [On pourra
considerer, pour n IN, les ensembles A
n
= x [0, 1], f(x
+
) f(x
) (f(1
+
) f(0
))/n.]
Exercice 1.5 (Fonctions reglees)
Une fonction reelle denie sur [a, b] ( < a < b < +) est dite reglee si elle est la limite uniforme
dune suite de fonctions en escalier sur [a, b].
1. Montrer que lensemble des points de discontinuite dune fonction reglee est au plus denombrable.
2. Montrer quune fonction f : [a, b] IR est reglee sur [a, b] si et seulement si elle admet des limites
à droite et à gauche en tout point de ]a, b[, à droite en a, à gauche en b.
Exercice 1.6 (Normes denies par lintegrale) Corrige 4 page 214
Soit E = (([1, 1], IR) lespace des fonctions continues de [1, +1] dans IR. Pour E, on pose
||
1
=
_
+1
1
[(t)[ dt et ||
2
=
_
_
+1
1
[(t)[
2
dt
_1
2
.
1. Montrer que (E, | |
1
) est un espace norme.
2. Pour n IN, on denit
n
E par
n
(x) =
_
_
0 si 1 x 0
nx si 0 x
1
n
1 si
1
n
x 1
(a) Montrer que si (
n
)
nIN
converge vers dans (E, | |
1
), alors (x) = 0 si x < 0 et (x) = 1
si x > 0.
(b) En deduire que (E, | |
1
) nest pas complet.
2
) est un espace prehilbertien (cest-à-dire que sa norme est induite par un
produit scalaire) mais nest pas complet (ce nest donc pas un espace de Hilbert).
11
Exercice 1.7 (Rappels sur la convergence des suites reelles) Corrige 5 page 216
1. Soit u = (u
n
)
nIN
une suite à valeurs dans IR. On rappelle que limsup
n
u
n
= lim
n
sup
pn
u
p
.
Montrer que limsup
n
u
n
est la plus grande valeur dadherence de u.
2. Si u = (u
n
)
nIN
est une suite à valeurs dans IR, on sait (consequence du resultat de la question
precedente) quil existe une suite extraite de u qui converge vers limsup
n
u
n
. Donner un exemple
dune suite de fonctions (f
n
)
nIN
de IR dans IR t.q. aucune sous suite ne converge simplement vers
limsup
n
f
n
(qui est denie par (limsup
n
f
n
)(x) = limsup
n
(f
n
(x)) pour tout x IR).
3. Trouver lensemble des valeurs dadherence dune suite (u
n
)
nIN
telle que liminf
n
u
n
= 0,
limsup
n
u
n
= 1 et lim
n
[u
n+1
u
n
[ = 0. Donner un exemple dune telle suite.
Exercice 1.8 (Fonctions caracteristiques densembles) Corrige 6 page 217
Soit E un ensemble. Lorsque A est une partie de E, on denit 1
A
: E IR par :
1
A
(x) = 1, si x A,
1
A
(x) = 0, si x , A.
(1.13)
1
A
est appelee fonction caracteristique de A (elle est souvent aussi notee
A
).
1. Montrer que si A et B sont deux sous-ensembles disjoints de E, alors 1
AB
= 1
A
+1
B
. En deduire
que si (A
n
)
nIN
est une suite de sous-ensembles de E deux à deux disjoints, on a

nIN
1
A
n
=
1
nIN
A
n
(on precisera aussi le sens donne à
nIN
1
A
n
).
2. Montrer que si B A E, on a 1
A\B
= 1
A
1
B
.
3. Montrer que, pour A et B sous-ensembles de E, on a 1
AB
= 1
A
1
B
.
4. Soit f : E IR une fonction ne prenant quun nombre ni de valeurs. Montrer que f secrit
comme combinaison lineaire de fonctions caracteristiques.
Exercice 1.9 (Integrale impropre de fonctions continues)
Soit f C(IR, IR
+
) (fonction continue de IR dans IR
+
). On suppose que lim
a+
_
a
0
f(x) dx existe dans
IR (on a utilise lintegrale des fonctions continues sur [0, a] pour denir
_
a
0
f(x) dx).
1. A-t-on lim
x+
f(x) = 0 ?
2. Montrer que si f admet une limite en +, alors lim
x+
f(x) = 0.
3. Montrer que si f est uniformement continue, alors f admet une limite en + et donc que :
lim
x+
f(x) = 0.
4. Donner un exemple de fonction f t.q. f(x) , 0 qand x (et qui verie les hypothèses de
lexercice !).
5. On suppose, dans cette question, que f (
1
(IR, IR) et que lim
a+
_
a
0
f
(t) dt existe dans IR.

Montrer que lim
x+
f(x) = 0.
6. Montrer que pour tout h > 0, lim
x+
_
x+h
x
f(t) dt = 0.
12
Exercice 1.10 (Limite uniforme dans IR) Corrige 7 page 218
Soit (f
n
)
nIN
C(IR
+
, IR
+
). On suppose que (f
n
)
nIN
converge uniformement vers f (de sorte que
f C(IR
+
, IR
+
)).
1. On suppose que, pour n IN, lim
a+
_
a
0
f
n
(x) dx existe dans IR. on note
_
+
0
f
n
(x) dx cette
limite.
Montrer, en donnant un exemple, que lim
a+
_
a
0
f(x) dx peut ne pas exister dans IR.
2. On suppose de plus que lim
n
_
+
0
f
n
(x) dx existe dans IR et que lim
a+
_
a
0
f(x) dx existe
dans IR. On note alors
_
+
0
f(x) dx cette dernière limite. A-t-on
lim
n
_
+
0
f
n
(x) dx =
_
+
0
f(x) dx ?
Exercice 1.11 (Convergence dominee et integrale des fonctions continues)
(Cet exercice est extrait de lexamen danalyse du concours dentree à lENSL, 1993)
On note E = C([0, 1], IR) lensemble des fonctions continues sur [0, 1] à valeurs reelles. Pour f E, on
pose |f|
= sup
x[0,1]
[f(x)[. Noter que lapplication f |f|
est bien une norme.

Pour f : [0, 1] IR, on denit f
+
par f
+
(x) = max(f(x), 0) (pour tout x [0, 1]), et f
= (f)
+
(de sorte que f(x) = f
+
(x) f
(x) et [f(x)[ = f
+
(x) + f
(x)). Soient f et g deux applications de IR

dans IR (ou dans IR +), On dit que f g si f(x) g(x) pour tout x [0, 1]. On designe par 0
la fonction (denie sur IR) identiquement nulle. On pose E
+
= f E, f 0. Soit T : E IR une
application lineaire. On dit que T est positive si :
f E, f 0 T(f) 0.
Soit T : E IR une application lineaire positive.
1. Montrer que T est continue de (E, |.|
) dans IR. [Indication : On pourra remarquer que, pour

tout f E, T(f) T(1)|f|
, o` u 1 designe la fonction constante et egale à 1 sur [0, 1].]

2. Soient (f
n
)
nIN
E et f E telles que f
n+1
f
n
, pour tout n IN, et lim
n+
f
n
(x) = f(x), pour
tout x [0, 1]. Montrer que f
n
tend vers f uniformement sur IR.
[Indication : Soit > 0, on pourra introduire, pour n IN, O
n
= x [0, 1] ; f(x) f
n
(x) < et
utiliser la compacite de [0, 1].]
En deduire que T(f
n
) T(f), quand n +.
3. Soient (f
n
)
nIN
E et g E telles que f
n+1
f
n
, pour tout n IN, et g(x) lim
n+
f
n
(x)
( IR +), pour tout x [0, 1].
Montrer que T(g) lim
n+
T(f
n
).
4. Soit f : IR IR +, on dit que f A
+
si il existe (f
n
)
nIN
E telle que f
n+1
f
n
, pour
tout n IN, lim
n+
f
n
(x) = f(x), pour tout x [0, 1] et lim
n+
T(f
n
) < +.
13
5. Soit f A
+
, montrer que sup
gE, gf
(T(g)) < +.
On denit T sur A
+
par T(f) = sup
gE, gf
(T(g)) (noter que ceci est compatible avec la denition de
T sur E.) Noter aussi que si f, g A
+
, alors : f g T(f) T(g)).
6. (Convergence croissante.) Soient (f
n
)
nIN
A
+
et f : IR IR+ telles que f
n+1
f
n
, pour
tout n IN, lim
n+
f
n
(x) = f(x), pour tout x [0, 1] et lim
n+
T(f
n
) < +. Montrer que f A
+
et T(f) = lim
n+
T(f
n
).
[Indication : Considerer g
p
= sup
0np
(f
p,n
), avec, pour tout n IN, (f
p,n
)
pIN
E telle que f
p+1,n

f
p,n
, pour tout p IN, lim
p+
f
p,n
(x) = f
n
(x), pour tout x [0, 1].]
7. (Convergence decroissante.) Soient (f
n
)
nIN
A
+
et f E telles que f
n+1
f
n
, pour tout
n IN, et lim
n+
f
n
(x) = f(x), pour tout x [0, 1]. Montrer que T(f) = lim
n+
T(f
n
).
[Indication : On pourra montrer que, pour tout > 0 et pour tout n IN, il existe h
n
A
+
telle
que h
n
f
n
f
n+1
et T(h
n
) T(f
n
) T(f
n+1
) +

2
n
. Puis, en remarquant que

nIN
h
n
(x)
f
0
(x)f(x), pour tout x [0, 1], et en utilisant la question III 4, montrer que T(f) lim
n+
T(f
n
).]
8. (Convergence dominee.) Soient (g
n
)
nIN
E et g E telles que :
1. g
n
(x) g(x), quand n +, pour tout x [0, 1].
2. [g
n
(x)[ 1, pour tout x [0, 1] et pour tout n IN.
Montrer que T(g) = lim
n+
T(g
n
).
[Indication : On pourra utiliser la question III 5 avec f
n
= sup
pn
g
p
inf
pn
g
p
et remarquer que
g g
n
f
n
et g
n
g f
n
.]
9. (Exemple.) En choisissant convenablement T, montrer le resultat suivant :
Soient (f
n
)
nIN
E et f E telles que :
1. f
n
(x) f(x), quand n +, pour tout x [0, 1].
2. [f
n
(x)[ 1, pour tout x [0, 1] et pour tout n IN.
alors
_
1
0
f
n
(x)dx
_
1
0
f(x)dx, quand n +.
Donner un contre exemple à ce resultat si la deuxième hypothèse nest pas veriee.
Exercice 1.12 (Theorème de Bernstein)
On veut demontrer ici le theorème suivant :
Theorème 1.1 (Bernstein) Soient E et F des ensembles quelconques, alors il existe une bijection de
E dans F si et seulement si il existe une injection de E dans F et une injection de F dans E.
Le sens (i) (ii) est evident, on va donc supposer quil existe une injection f de E dans F et une
injection g de F dans E, et on veut construire une bijection de E dans F. Soit x E donne. On pose
x
0
= x, et on construit par recurrence une suite C
x
= (x
k
)
k=k(x),+
E F, avec k(x) IR de
la manière suivante :
14
pour k 0, on pose x
2k+1
= f(x
2k
), et x
2k+2
= f(x
2k+1
) ; si x
k
na pas dantecedant par g ou
par f (selon que x
k
E ou F, on pose k(x) = k, sinon, on pose x
k1
= g
1
(x
k
) si x
k
E et
x
k1
= f
1
(x
k
) si x
k
F.
On denit ainsi C
x
= x
k
, k = k(x), +. On denit lapplication de E dans F par : (x) = f(x) si
k(x) est pair et (x) = g
1
(x) si k(x) est impair. Montrer que ainsi denie est une bijection de E dans
F.
Exercice 1.13 (Limites sup et inf densembles) Corrige 8 page 219
Soit (A
n
)
nIN
une suite de parties dun ensemble E. On note
liminf
n
A
n
=
_
nIN
pn
A
p
et limsup
n
A
n
=
nIN
_
pn
A
p
.
1. On suppose la suite (A
n
)
nIN
monotone, cest-à-dire que A
n
A
n+1
, pour tout n IN, ou que
A
n+1
A
n
, pour tout n IN. Que sont liminf
n
A
n
et limsup
n
A
n
?
2. Meme question que precedemment si la suite est denie par : A
2p
= A et A
2p+1
= B, p IN, A et
B etant deux parties donnees de E.
3. Montrer que:
1
limsup
n
A
n
= limsup
n
1
A
n
,
liminf
n
A
n
limsup
n
A
n
,
liminf
n
A
n
= x E;
+
n=0
1
A
c
n
(x) < ,
limsup
n
A
n
= x E;
+
n=0
1
A
n
(x) = .
Exercice 1.14 (Caracterisation des ouverts de IR) ()
On va montrer ici que tout ouvert de IR est une union au plus denombrable (cest-à-dire nie ou denom-
brable) dintervalles ouverts disjoints deux à deux (la demonstration de ce resultat est est donnee dans la
demonstration du lemme 2.4 page 30). Soit O un ouvert de IR . On denit, pour x et y IR, la relation:
x y si tx + (1 t)y, t [0, 1] O. Verier que est une relation dequivalence. Pour x O, on
pose: A(x) = y O; x y.
1. Montrer que si A(x) A(y) ,= , alors A(x) = A(y).
2. Montrer que, pour tout x O, A(x) est un intervalle ouvert.
3. Montrer quil existe I O denombrable tel que O =
xI
A(x), avec A(x) A(y) = si x, y I
et x ,= y.
15
Chapter 2
Tribus et mesures
2.1 Introduction... par les probabilites
2.1.1 Cas dun problème discret
Pour introduire la serie de denitions qui suivent, commencons par quelques exemples, tires du calcul
des probabilites. Le calcul des probabilites sinteresse à mesurer la chance qu un certain evenement,
resultat dune experience, a de se produire. Considerons par exemple lexperience qui consiste à lancer
un de. On appelle eventualite associee à cette experience un des resultats possibles de cette experience,
et univers des possibles lensemble E de ces eventualites. Dans notre exemple, les eventualites peuvent
etre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6; on pourrait choisir aussi comme eventualites les resultats correspondant au de
casse. On peut donc tout de suite remarquer que lensemble E des univers du possible depend de la
modelisation, cest à dire de la formalisation mathematique que lon fait du problème. Notons quil est
parfois dicile de denir lensemble E, et que les probabilistes se ramènent alors, grace à une jolie ruse
(que nous verrons plus loin) à mesurer les parties de IR: do` u le lien avec la theorie de la mesure que nous
abordons ici.
A partir des eventualites, qui sont, par denition, les elements de lunivers des possibles E, on denit
les evenements, qui sont les parties de E. Dans lexemple du de, un evenement peut etre: le resultat
du lancer est pair. Cet evenement est la partie 2, 4, 6 de E. On appelle evenement elementaire un
singleton, par exemple 6, evenement certain lensemble E tout entier, et levenement vide lensemble
vide (qui a donc une chance nulle de se realiser). Pour mesurer la chance qua un evenement de se
realiser, on va denir une application p de lensemble T(E) des parties de E dans [0, 1] avec certaines
proprietes (de compatibilite)... La chance (ou probabilite) pour un evenement A E de se realiser sera
donc p(A) [0, 1].
Le problème que nous venons de considerer est un problème discret ni, au sens ou lensemble E est
ni. On peut aussi envisager des problèmes discrets innis, lensemble E est alors inni denombrable
(on rappelle quun ensemble I est denombrable sil existe une bijection de I dans IN, il est au plus
denombrable sil existe une injection de I dans IN), ou des problèmes continus o` u E est inni non
denombrable.
2.1.2 Exemple continu
Considerons maintenant lexperience qui consiste à lancer une balle de ping-pong sur une table de ping-
pong. Soit E lensemble des points de la table de ping-pong, on peut voir E comme un sous-ensemble de
16
IR
2
, un evenement elementaire serait donc un point (x, y) E, et un evenement une partie A T(E).
On suppose quon a eectue le lancer sans viser, cest à dire en supposant que nimporte quel point
de la table a une chance egale detre atteint (les evenements elementaires sont equiprobables), et que
la balle tombe forcement sur la table (on est très optimiste...) on se rend compte facilement que la
probabilite pour chacun des points de E detre atteint doit etre nulle, puisque le nombre des points est
inni. On peut aussi facilement intuiter que la probabilite pour une partie A detre atteinte (dans
le modèle equiprobable) est le rapport entre la surface de A et la surface de E. La notion intuitive
de surface correspond en fait à la notion mathematique de mesure que nous allons denir dans le
prochain paragraphe. Malheureusement, comme on la dit dans le chapitre introductif, il ne nous sera
pas mathematiquement possible de denir une application convenable, i.e. qui verie les proprietes (1.9)-
(1.10) et qui mesure toutes les parties de IR, ou IR
2
, ou meme du sous-ensemble E de IR
2
(voir à ce
sujet lexercice 2.21). On va donc denir un sous-ensemble de T(E) (quon appelle tribu) sur lequel on
pourra denir une telle application. Dans le cas dun ensemble ni, la tribu sera, en general, T(E) tout
entier.
2.2 Tribu
Denition 2.1 (Tribu) Soient E un ensemble, T une famille de parties de E (i.e. T T(E)). La
famille T est une tribu sur E si T verie :
1. T, E T,
2. T est stable par union denombrable, cest-à-dire que :
Pour toute famille denombrable (A
n
)
nIN
T, on a
nIN
A
n
T.
3. T est stable par intersection denombrable, cest-à-dire que :
Pour toute famille denombrable (A
n
)
nIN
T, on a
nIN
A
n
T.
4. T est stable par passage au complementaire, cest-à-dire que pour tout A T, on a A
c
T (On
rappelle que A
c
= E A).
Il est clair que, pour montrer quune partie T de T(E) est une tribu, il est inutile de verier les proprietes
1-4 de la proposition precedente. Il sut de verier par exemple T (ou E T), 2 (ou 3) et 4.
Exemples de tribus sur E :
T = , E,
T(E).
Denition 2.2 (Langage probabiliste) Soient E un ensemble quelconque (lunivers des possibles)
et T une tribu ; on appelle eventualite les elements de E et evenements les elements de T. On appelle
evenement elementaire un singleton de T.
On dit que deux evenements A, B T sont incompatibles si A B = .
Proposition 2.1 (Stabilite par intersection des tribus) Soient E et I deux ensembles. Pour tout
i I, on se donne une tribu, T
i
, sur E. Alors, la famille (de parties de E)
iI
T
i
= A E;
A T
i
, i I est encore une tribu sur E.
17
D emonstration : La demonstration de cette proposition fait lobjet de la première question de lexer-
cice 2.2.
Cette proposition nous permet de denir ci-après la notion de tribu engendree.
Denition 2.3 (Tribu engendree) Soient E un ensemble et ( T(E). On appelle tribu engendree
par ( la plus petite tribu contenant (, cest-à-dire la tribu T(() intersection de toutes les tribus sur E
contenant ( (cette intersection est non vide car T(E) est une tribu contenant ().
Comme cela a dejà ete dit, T(() est bien une tribu (voir lexercice 2.2). Il est important de remarquer
que, contrairement à ce que lon pourrait etre tente de croire, les elements de la tribu engendree par ( ne
sont pas tous obtenus, à partir des elements de (, en utilisant les operations : intersection denombrable,
union denombrable et passage au complementaire. Plus precisement, soient E un ensemble et (
T(E) ; on note T(() la tribu engendree par (, et on pose :
1
1
(() = A E t.q. A =
_
nIN
A
n
, A
n
( ou A
c
n
(,
1
2
(() = A E t.q. A =
nIN
A
n
, A
n
( ou A
c
n
(,
1(() = 1
1
(() 1
2
(().
Prenons E = IR et ( lensemble des ouverts de IR (donc T(() est la tribu borelienne de IR, voir denition
ci-après). Il est facile de voir que 1(() T((), mais que, par contre (et cela est moins facile à voir),
1(() nest pas une tribu. En posant : o
0
= (, et o
n
= 1(o
n1
), pour n 1, on peut aussi montrer que
o =
_
nIN
o
n
nest pas une tribu (et que o T(()).
Remarque 2.1
1. Une tribu est aussi appelee -algèbre,
2. Soit E un ensemble et (
1
(
2
T(c). Il est alors facile de voir que T((
1
) T((
2
) (cf. Exercice2.2).
Denition 2.4 (Tribu borelienne) Soit E un ensemble muni dune topologie (un espace metrique, par
exemple). On appelle tribu borelienne (ou tribu de Borel) la tribu engendree par lensemble des ouverts
de E, cette tribu sera notee B(E). Dans le cas E = IR, cette tribu est donc notee B(IR).
Proposition 2.2 On note (
1
lensemble des ouverts de IR, (
2
= ]a, b[, a, b IR, a < b et (
3
=
]a, [, a IR. Alors T((
1
) = T((
2
) = T((
3
) = B(IR). (Noter que dautres caracterisations de B(IR),
semblables, sont possibles.)
D emonstration : On a, par denition de B(IR), T((
1
) = B(IR). On va demontrer ci-après que T((
1
) =
T((
2
) (le fait que T((
2
) = T((
3
) est laisse au lecteur).
Comme (
2
(
1
, on a T((
2
) T((
1
). Il sut donc de demontrer linclusion inverse.
Soit O un ouvert de IR. On suppose O ,= (on sait dejà que T((
2
)). Le lemme 2.1 (plus simple
que le lemme 2.4 page 30) ci-après nous donne lexistence dune famille (I
n
)
nA
dintervalles ouverts t.q.
A IN et O =
nA
I
n
. Noter quon a aussi O =
nIN
I
n
en posant I
n
= si n IN A. Comme
I
n
(
2
T((
2
) pour tout n A et T((
2
), on en deduit, par stabilite denombrable dune tribu, que
O T((
2
). Donc, (
1
T((
2
) et donc T((
1
) T((
2
). on a bien montre que T((
1
) = T((
2
).
18
Lemme 2.1 Tout ouvert non vide de IR est reunion au plus denombrable dintervalles ouverts bornes.
D emonstration : Soit O un ouvert de IR, O ,= . On pose A = (, ) Ql
2
; < , ], [ 0. On a
donc
(,)A
], [ O. On va montrer que O
(,)A
], [ (et donc que O =
(,)A
], [).
Soit x O, il existe
x
> 0 t.q. ]x
x
, x+
x
[ O. En prenant
x
Ql ]x
x
, x[ et
x
]x, x+
x
[ (de
tels
x
et
x
existent) on a donc x ]
x
,
x
[ O et donc (
x
,
x
) A. Do` u x ]
x
,
x
[
(,)A
], [.
On a bien montre que O
(,)A
], [ et donc que O =
(,)A
], [. Comme Ql
2
est denombrable,
A est au plus denombrable et le lemme est demontre.
Denition 2.5 (Espace mesurable ou probabilisable, partie mesurable ou probabilisable)
Soient E un ensemble, et T une tribu sur E. Le couple (E, T) est appele espace mesurable ou (en
langage probabiliste !) espace probabilisable. Les parties de E qui sont (resp. ne sont pas) des elements
de T sont dites mesurables ou probabilisables (resp. non mesurables, non probabilisables).
Remarque 2.2
1. Lobjectif de la section 2.5 est de construire une application : B(IR) IR
+
t.q. :
(a) (], [) = , pour tout , IR < ,
(b) (
nIN
A
n
) =
nIN
(A
n
), pour toute suite (A
n
)
nIN
B(IR) t.q. A
n
B
n
= si n ,= m.
(Noter que
nIN
A
n
B(IR) gr ace à la stabilite dune tribu par union denombrable.)
2. On peut se demander si B(IR) = T(IR). La reponse est non (voir les exercices 2.21 et 2.22). On
peut meme demontrer que card(B(IR)) = card(IR) (alors que card(T(IR)) > card(IR)). On donne
ci-après un rappel rapide sur les cardinaux (sans entrer dans les aspects diciles de la theorie des
ensembles, et donc de manière peut-etre un peu imprecise).
3. Rappel sur les cardinaux. Soit A et B deux ensembles.
(a) On dit que card(A) = card(B) si il existe une application : A B, bijective.
Pour montrer que 2 ensembles ont meme cardinaux, il est souvent très utile dutiliser le
theorème de Bernstein (voir lexercice 1.1) qui montre que si il existe une injection de A dans B
et une injection de B dans A, alors il existe : A B, bijective (et donc card(A) = card(B)).
Le theorème de Bernstein motive egalement la denition suivante.
(b) On dit que card(A) card(B) si il existe : A B, injective.
(c) Un autre theorème interessant, d u à Cantor, donne que, pour tout ensemble X, on a card(X) <
card(T(X)) (cest-à-dire card(X) card(T(X)) et card(X) ,= card(T(X))). On a donc, en
particulier, card(T(IR)) > card(IR). La demonstration du theorème de Cantor est très simple.
Soit : X T(X). On va montrer que ne peut pas etre surjective. On pose A = x X;
x , (x) (A peut etre lensemble vide). Supposons que A Im(). Soit alors a X t.q.
A = (a).
Si a A = (a), alors a , A par denition de A. . . ,
Si a , A = (a), alors a A par denition de A. . . ,
on a donc montre que A ne peut pas avoir dantecedent (par ) et donc nest pas surjective.
19
2.3 Mesure, probabilite
Denition 2.6 (Mesure) Soit (E, T) un espace mesurable. On appelle mesure une application m : T
IR
+
(avec IR
+
= IR
+
(+)) veriant :
1. m() = 0
2. m est -additive, cest-à-dire que pour toute famille (A
n
)
nIN
T de parties disjointes deux à deux,
(i.e. telle que A
n
A
m
= , si n ,= m), on a :
m(
_
nIN
A
n
) =
nIN
m(A
n
). (2.1)
Remarque 2.3
1. Dans la denition precedente on a etendu à IR
+
laddition dans IR
+
. On a simplement pose x+=
, pour tout x IR
+
. Noter egalement que la somme de la serie dans la denition precedente est à
prendre dans IR
+
et que, bien s ur, a =
nIN
a
n
signie simplement que
n
p=0
a
p
a (dans IR
+
)
quand n .
2. Soient x, y, z IR
+
. Remarquer que x +y = x +z implique y = z si x ,= .
3. Dans la denition precedente, la condition 1. peut etre remplacee par la condition : A T, m(A) <
. La verication de cette armation est laissee au lecteur attentif.
4. Il est interessant de remarquer que, pour une serie à termes positifs, lordre de sommation est sans
importance. Plus precisement, si (a
n
)
nIN
IR
+
et si est une bijection de IN dans IN, on a
nIN
a
n
=
nIN
a
(n
). Cest lobjet du lemme 2.2.
5. Une consequence immediate de la additivite est ladditivite, cest-à-dire que
m(
n
p=0
A
p
) =
n
p=0
m(A
p
)
pour toute famille nie (A
p
)
p=0,...,n
delements de T, disjoints 2 à 2. Ladditivite se demontre avec
la additivite en prenant A
p
= pour p > n dans (2.1).
Lemme 2.2 Soit (a
n
)
nIN
IR
+
et soit : IN IN bijective. Alors

nIN
a
n
=
nIN
a
(n)
.
D emonstration :
On pose A =
nIN
a
n
(= lim
n
n
p=0
a
p
) IR
+
et B =
nIN
a
(n)
(= lim
n
n
p=0
a
(p)
) IR
+
.
On veut montrer que A = B.
On montre dabord que B A. Soit n IN. On pose N = max(0), . . . , (n). comme a
q
0 pour
tout q IN on a
n
p=0
a
(p)

N
p=0
a
p
A. On en deduit, faisant tendre n vers que B A.
En raisonnant avec linverse de on a aussi A B et nalement A = B.
Denition 2.7 (Mesure nie) Soient E un ensemble et T une tribu sur E. On appelle mesure nie
une mesure m sur T telle que m(E) < .
20
Denition 2.8 (Probabilite) Soient E un ensemble et T une tribu sur E. On appelle probabilite une
mesure p sur T telle que p(E) = 1.
Denition 2.9 (Espace mesure, espace probabilise) Soient E un ensemble, T une tribu sur E et
m une mesure (resp. une probabilite) sur T. Le triplet (E, T, m) est appele espace mesure (resp. espace
probabilise).
Denition 2.10 (Mesure -nie) Soit (E, T, m) un espace mesure, on dit que m est -nie (ou que
(E, T, m) est -ni) si :
(A
n
)
nIN
T, m(A
n
) < , n IN, et E =
_
nIN
A
n
. (2.2)
Remarque 2.4 (Langage probabiliste) En langage probabiliste, la propriete de -additivite (2.1) que
lon requiert dans la denition dune mesure (et donc dune probabilite) est souvent appele axiome
complet des probabilites totales.
Exemple 2.1 (Mesure de Dirac) Soient E un ensemble, T une tribu sur E et a E. On denit sur
T la mesure
a
par (pour A T) :
a
(A) = 0, si a / A, (2.3)
a
(A) = 1, si a A. (2.4)
On peut remarquer que la mesure de Dirac est une probabilite.
Remarque 2.5 (Comment choisir la probabilite) Soient (E, T) un espace probabilisable, on peut
evidemment denir plusieurs probabilites sur T. Cest tout lart de la modelisation que de choisir une
probabilite qui rende compte du phenomène aleatoire que lon veut observer. On se base pour cela souvent
sur la notion de frequence, qui est une notion experimentale à lorigine. Soit A T un evenement, dont
on cherche à evaluer la probabilite p(A). On eectue pour cela N fois lexperience dont lunivers des
possibles est E, et on note N
A
le nombre de fois o` u levenement A est realise. A N xe, on denit alors
la frequence f
A
(N) de levenement A par :
f
A
(N) =
N
A
N
.
Experimentalement, il savère que f
N
(A) admet une limite lorsque N +. Cest ce quon appelle la
loi empirique des grands nombres. On peut donc denir experimentalement p(A) = lim
N+
f
N
(A).
Cependant, on na pas ainsi demontre que p est une probabilite: il ne sagit pour linstant que dune
approche intuitive. On demontrera plus loin la loi forte des grands nombres, qui permettra de justier
mathematiquement la loi empirique. On peut remarquer que f
N
(E) =
N
N
= 1. . .
Exemple 2.2 (Le cas equiprobable) Soit (E, T, p) un espace probabilise, o` u les evenements ele-
mentaires sont equiprobables. On suppose que tous les singletons de E appartiennent à la tribu. On a
alors: p(x) =
1
cardE
, x E.
Denition 2.11 (mesure atomique) Soit (E, T, m) un espace mesure tel que : x T pour tout x
de E. On dit que m est portee par S T si m(S
c
) = 0. Soit x E, on dit que x est un atome ponctuel
de m si m(x) ,= 0. On dit que m est purement atomique si elle est portee par la partie de E formee
par lensemble de ses atomes ponctuels.
21
Denition 2.12 (Mesure diuse) Soient (E, T) un espace mesurable et m une mesure sur T . On dit
que m est diuse si x T et m(x) = 0 pour tout x E. (Cette denition est aussi valable pour une
mesure signee sur T, denie dans la section 2.4.)
Denition 2.13 (Partie negligeable) Soient (E, T, m) un espace mesure, A E. On dit que A est
negligeable sil existe un ensemble B T tel que A B et m(B) = 0.
Denition 2.14 (Mesure complète) Soient (E, T, m) un espace mesure, on dit que m est complète
(ou que (E, T, m) est complet) si toutes les parties negligeables sont mesurables, cest-à-dire appartiennent
à T.
La proposition suivante donne les principales proprietes dune mesure.
Proposition 2.3 (Proprietes des mesures) Soit (E, T, m) un espace mesure. La mesure m verie
les quatre proprietes suivantes :
1. Monotonie : Soient A, B T, A B, alors
m(A) m(B) (2.5)
2. -sous-additivite : Soit (A
n
)
nIN
T, alors
m(
_
nIN
A
n
)
nIN
m(A
n
). (2.6)
3. Continuite croissante : Soit (A
n
)
nIN
T, telle que A
n
A
n+1
, pour tout n IN, alors
m(
_
nIN
A
n
) = lim
n
(m(A
n
)) = sup
nIN
(m(A
n
)) (2.7)
4. Continuite decroissante : Soit (A
n
)
nIN
T, telle que A
n+1
A
n
, pour tout n IN, et telle quil
existe n
0
IN, m(A
n
0
) < , alors
m(
nIN
A
n
) = lim
n
(m(A
n
)) = inf
nIN
(m(A
n
)) (2.8)
D emonstration :
La demonstration de ces proprietes est facile: elles decoulent toutes du caractère positif et du caractère
-additif de la mesure. Attention: ces proprietes ne sont pas veriees par les mesures signees que nous
verrons à la section 2.4.
1. Monotonie. Soit A, B T, A B. On a B = A (B A) et A (B A) = . Comme A T et
BA = BA
c
T, ladditivite de m (voir la remarque 2.3) donne m(B) = m(A)+m(BA) m(A),
car m prend ses valeurs dans IR
+
.
Noter aussi que m(B A) = m(B) m(A) si 0 m(A) m(B) < (mais cette relation na pas
de sens si m(A) = m(B) = ).
22
2. sous additivite. Soit (A
n
)
nIN
T. On veut montrer que m(
nIN
A
n
)

nIN
m(A
n
). On
pose B
0
= A
0
et, par recurrence sur n, B
n
= A
n
(
n1
i=0
B
i
) pour n 1. Par recurrence sur n
on montre que B
n
T pour tout n en remarquant que, pour n > 1, B
n
= A
n
(
n1
i=0
B
c
i
). La
construction des B
n
assure que B
n
B
m
= si n ,= m et
nIN
A
n
=
nIN
B
n
. Pour verier
cette dernière propriete, on remarque que B
n
A
n
donc
nIN
B
n

nIN
A
n
. Puis, si x A
n
et
x ,
n1
i=0
B
i
, on a alors x A
n
(
n1
i=0
B
c
i
) = B
n
. Ceci prouve que
nIN
A
n

nIN
B
n
et donc,
nalement,
nIN
A
n
=
nIN
B
n
.
On utilise maintenant la additivite de m et la montonie de m (car B
n
A
n
) pour ecrire
m(
nIN
A
n
) = m(
nIN
B
n
) =
nIN
m(B
n
)
nIN
m(A
n
).
3. Continuite croissante. Soit (A
n
)
nIN
T, telle que A
n
A
n+1
, pour tout n IN. Par monotonie
de m, on a m(A
n+1
) m(A
n
), pour tout n IN, et donc lim
n
m(A
n
) = sup
nIN
m(A
n
) IR
+
.
On a aussi, par monotonie, m(A) m(A
n
), pour tout n IN, avec A =
nIN
A
n
. Pour montrer
que m(A) = lim
n
(m(A
n
)), on va distinguer 2 cas.
Cas 1. On suppose quil existe p IN t.q. m(A
p
) = . On a alors m(A) = = lim
n
(m(A
n
)).
Cas 2. On suppose que m(A
p
) < pour tout p IN. On pose alors B
0
= A
0
et B
n
= A
n
A
n1
pour tout n 1 (noter que A
n1
A
n
). On a A =
nIN
A
n
=
nIN
B
n
, B
n
T pour tout
n IN et B
n
B
m
= si n ,= m.
La additivite de m nous donne
m(A) = m(
nIN
B
n
) =
nIN
m(B
n
) = lim
n
n
p=0
m(B
p
).
Puis, la remarque à la n de la preuve de la monotonie nous donne que m(B
n
) = m(A
n
)
m(A
n1
) pour tout n 1 (cest ici quon utilise le fait que m(A
p
) < pour tout p IN) et,
comme m(B
0
) = m(A
0
), on a
n
p=0
m(B
p
) = m(A
n
) et donc m(A) = lim
n
m(A
n
).
4. Continuite decroissante. Soit (A
n
)
nIN
T, telle que A
n+1
A
n
, pour tout n IN, et telle quil
existe n
0
IN, m(A
n
0
) < .
Par monotonie, on a m(A
n+1
) m(A
n
) pour tout n IN et donc lim
n
m(A
n
) = inf
nIN
m(A
n
)
IR
+
. On a aussi, par monotonie, m(A) m(A
n
), pour tout n IN, avec A =
nIN
A
n
. Comme
m(A
n
0
) < , on a aussi m(A
n
) < pour tout n n
0
et m(A) < . On pose B
n
= A
n
0
A
n
=
A
n
0
A
c
n
T, pour tout n n
0
. La suite (B
n
)
nn
0
est croissante (B
n
B
n+1
pour tout n n
0
)
et B =
n0
B
n
=
nn
0
(A
n
0
A
n
) = A
n
0

nn
0
A
n
= A
n
0
A.
La continuite croissante donne
m(A
n
0
A) = m(B) = lim
n
m(B
n
) = lim
n
m(A
n
0
A
n
). (2.9)
Comme A A
n
0
, on a m(A
n
0
A) = m(A
n
0
) m(A) (car m(A) m(A
n
0
) < , on utilise ici la
remarque à la n de la preuve de la monotonie). De meme, comme A
n
A
n
0
(pour n n
0
), on a
m(A
n
0
A
n
) = m(A
n
0
) m(A
n
) (car m(A
n
) m(A
n
0
) < ). En utilisant une nouvelle fois que
m(A
n
0
) < , on deduit de (2.9) que m(A) = lim
n
m(A
n
).
23
Theorème 2.1 (Mesure completee) Soit (E, T, m) un espace mesure, on note ^
m
lensemble des
parties negligeables. On pose T = A N, A T, N ^
m
. Alors T est une tribu, et il existe une
et une seule mesure, notee m, sur T, egale à m sur T. De plus, une partie de E est negligeable pour
(E, T, m) si et seulement si elle est negligeable pour (E, T, m). la mesure m est complète et lespace
mesure (E, T, m) sappelle le complete de (E, T, m). La mesure m sappelle la mesure completee de la
mesure m.
D emonstration : Cette demonstration est lobjet de lexercice 2.26.
Denition 2.15 (Mesure absolument continue, mesure etrangère)
Soient (E, T) un espace mesurable, et m et des mesures (positives) sur T.
1. On dit que la mesure est absolument continue par rapport à la mesure m (et on note << m) si
pour tout A T tel que m(A) = 0, alors (A) = 0.
2. On dit que la mesure est etrangère à la mesure m (et note m) sil existe A T tel que
m(A) = 0 et (A
c
) = 0.
Proposition 2.4 Soient (E, T) un espace mesurable, et m et des mesures (positives) sur T; on suppose
de plus que la mesure est -nie. Alors il existe une mesure
a
absolument continue par rapport à m
et une mesure
e
etrangère à m (et à
a
) t.q. =
a
+
e
.
D emonstration : On propose cette demonstration sous forme dexercice. suppose dabord que est
une mesure nie. On pose = sup(A); A T, m(A) = 0.
1. Montrer quil existe C T t.q. m(C) = 0 et (C) = .
2. Pour A T , on pose
e
(A) = (A C).Montrer que
e
est etrangère à m.
3. On pose, pour A T,
a
(A) = (A C
c
). Montrer que
a
est une mesure absolument continue
par rapport à m et que =
e
+
a
.
Generaliser au cas o` u est -nie.
2.4 mesure signee
Denition 2.16 (Mesure signee) Soit (E, T) un espace mesurable. On appelle mesure signee (sur T)
une application m : T IR veriant la propriete de -additivite, cest-à-dire telle que pour toute famille
(A
n
)
nIN
T, telle que A
n
A
m
= , si n ,= m,
m(
_
nIN
A
n
) =
nIN
m(A
n
). (2.10)
Dans toute la suite du cours, les mesures considerees seront en general positives, cest-à-dire (cf deni-
tion 2.6) à valeurs dans IR
+
. Dans le cas contraire, on precisera quelles sont signees.
Noter quune mesure signee prend ses valeurs dans IR. En prenant A
n
= pour tout n IN dans (2.10),
on en deduit que m() = 0.
On peut aussi considerer des mesures à valeurs complexes (cest-à-dire dans Cl ). Dans ce cas, les parties
reelles et imaginaires de ces mesures à valeurs complexes sont des mesures signees.
24
Proposition 2.5 (Decomposition dune mesure signee) Soient (E, T) un espace mesurable et m
une mesure signee sur T. Alors, il existe deux mesures (positives), notees m
+
et m
, t.q. :
1. m(A) = m
+
(A) m
(A), pour tout A T.

2. Les mesures m
+
et m
sont etrangères, cest-à-dire quil existe C T tel que m

+
(C) = 0, et
m
(E C) = 0.
Une consequence des proprietes ci-dessus est que m
(A) = m(AC) et m
+
(A) = m(AC
c
) pour tout
A T.
D emonstration :
La demonstration de cette proposition fait lobjet de lexercice 2.27.
Remarque 2.6 Une consequence de la proposition 2.5 est que la serie
nIN
m(A
n
) apparaissant dans
(2.10) est absolument convergente car (pour toute famille (A
n
)
nIN
T t.q. A
n
A
m
= , si n ,= m)
on a
n
p=0
[m(A
p
)[
n
p=0
m
+
(A
p
) +
n
p=0
m
(A
p
) m
+
(E) +m
(E) < .
En fait, la denition 2.16 donne directement que la serie

nIN
m(A
n
) apparaissant dans (2.10) est
commutativement convergente (cest-à-dire quelle est convergente, dans IR, quel que soit lordre dans
lequel on prend les termes de la serie et la somme de la serie ne depend pas de lordre dans lequel les
termes ont ete pris). Elle donc absolument convergente (voir lexercice 2.28). Nous verrons plus loin que
cette equivalence entre les series absolument convergentes et les series commutativement convergentes est
fausse pour des series à valeurs dans un espace de Banach de dimension innie.
2.5 La mesure de Lebesgue sur la tribu des boreliens
Rappelons que lun de nos objectifs est de construire une application de T(IR) dans IR
+
telle que
limage par dun intervalle de IR soit la longueur de cet intervalle, et qui verie les proprietes (1.9) et
(1.10). On peut montrer (voir exercice 2.22) quune telle application nexiste pas sur T(IR) (voir aussi
exercice 2.21). Le theorème suivant donne lexistence dune telle application sur la tribu des boreliens de
IR, notee B(IR) (lexercice 2.22 donne alors que B(IR) ,= T(IR)). Cette application sappelle la mesure de
Lebesgue.
Theorème 2.2 (Caratheodory) Il existe une et une seule mesure sur B(IR), notee et appelee mesure
de Lebesgue sur les boreliens, telle que (], [) = , pour tout (, ) IR
2
t.q. < < < +.
Il y a plusieurs demonstrations possibles de ce theorème. Nous donnons dans cette section une demons-
tration due à Caratheodory. Soit A IR. On denit
(A) = inf
(A
i
)
iIN
E
A
n
i=1
l(A
i
), o` u E
A
est
lensemble des familles denombrables dintervalles ouverts dont lunion contient A, et l(A
i
) represente la
longueur de lintervalle A
i
. On peut montrer (voir lexercice 2.21) que lapplication
ainsi denie de
T(IR) dans IR
+
nest pas - additive (ce nest donc pas une mesure, cest une mesure exterieure).
On montre par contre dans cette section que la restriction de
à B(IR) est une mesure, quon note ,

mesure de Lebesgue. Lexistence de la mesure de Lebesgue peut aussi etre demontree en utilisant un
theorème plus general (de F. Riesz) que nous verrons dans un chapitre ulterieur.
Après la denition de
et la demonstration de proprietes de
, on donne la demonstration de la
partie existence du theorème de Caratheodory (voir page 28). Puis, la partie unicite du theorème de
Caratheodory (voir page 31) decoulera du theorème de regularite sur les mesures sur B(IR) (Theorème
2.3) et dun lemme classique sur les ouverts de IR (lemme 2.4).
25
Denition 2.17 (Denition de
) Soit A T(IR). On pose
(A) = inf
nIN
l(I
n
); (I
n
)
nIN

E
A
, avec E
A
= (I
n
)
nIN
; I
n
=]a
n
, b
n
[, < a
n
b
n
< , n IN, A
nIN
I
n
.
Proposition 2.6 (Proprietes de
) Lapplication
: T(IR) IR
+
(denie dans la denition 2.17)
verie les proprietes suivantes :
1.
() = 0,
2. (Monotonie)
(A)
(B), pour tout A, B T(IR), A B,

3. (sous additivite) Soit (A
n
)
nIN
T(IR) et A =
nIN
A
n
, alors
(A)
nIN

(A
n
),
4.
(]a, b[) = b a pour tout (, ) IR

2
t.q. < < < +.
D emonstration :
La demonstration des 2 premières proprietes est facile. Pour la troisième, soit (A
n
)n IN T(IR) et A =
nIN
A
n
. Il sut de considerer le cas o` u
(A
n
) < pour tout n IN (sinon, linegalite est immediate).
Soit > 0. Pour tout n IN, il existe (I
n,m
)
mIN
) E
A
n
t.q.

mIN
l(I
n,m
)
(A
n
) + /(2
n
). On
remarque alors que (I
n,m
)
(n,m)IN
2 est un recouvrement de A par des intervalles ouverts et donc que
(A)
(n,m)IN
2 l(I
n,m
). Noter que
(n,m)IN
2 l(I
n,m
) =
nIN
l(I
(n)
), o` u est une bijection de IN
dans IN
2
(cette somme ne depend pas de la bijection choisie, voir le lemme 2.2 page 20). Avec le lemme
2.3 ci dessous, on en deduit
(A)
nIN
(
mIN
l(I
n,m
))
nIN

(A
n
) + 2. ce qui donne bien,
quand 0,
(A)
nIN

(A
n
).
Pour montrer la quatrième propriete. on commence par montrer
([a, b]) = b a, a, b IR, a < b. (2.11)

Soit donc a, b IR, a < b. Comme [a, b] ]a, b+[, pour tout > 0, on a
([a, b]) ba+2. On en

deduit
([a, b]) ba. Pour demontrer linegalite inverse, soit (I

n
)
nIN
E
[a,b]
. Par compacite de [a, b],
il existe n IN t.q. [a, b]
n
p=0
I
p
. On peut alors construire (par recurrence) i
0
, i
1
, . . . , i
q
0, . . . , n
t.q. a
i
0
< a, a
i
p+1
< b
i
p
pour tout p 0, . . . , q 1, b < b
i
q
. On en deduit que b a <
q
p=0
b
i
p
a
i
p

nIN
l(I
n
) et donc b a
([a, b]). Ceci donne bien (2.11).

En remarquant que [a + , b ] ]a, b[ [a, b] pour tout a, b IR, a < b, et 0 < < (b a)/2, la
monotonie de
donne (avec (2.11)) que
(]a, b[) = b a pour tout a, b IR, a < b. La monotonie de
donne alors aussi que
([a, b[) =
(]a, b]) =
(]a, b[) = b a pour tout a, b IR, a < b, et enn que
(] , a]) =
(] , a[) =
(]a, ]) =
([a, ]) = pour tout a IR.

Lemme 2.3 (Double serie à termes positifs) Soit (a
n,m
)
(n,m)IN
2 IR
+
. Alors on a :
(n,m)IN
2
a
n,m
=
nIN
(
mIN
a
n,m
).
D emonstration : On pose A =
(n,m)IN
2 a
n,m
et B =
nIN
(
mIN
a
n,m
). Soit une bijection de
IN dans IN
2
. On rappelle que
(n,m)IN
2 a
n,m
=
pIN
a
(p)
.
Pour tout i, j IN, il existe n IN t.q. 0, . . . , i 0, . . . j (0), . . . , (n). Comme a
n,m
0 pour
tout (n, m), on en deduit que A
n
p=0
a
(p)

i
n=0
(
j
m=0
a
n,m
) et donc, en faisant tendre j puis i
vers , que A B. Un raisonnement similaire donne que B A et donc A = B.
On introduit maintenant la tribu de Lebesgue, sur laquelle on montrera que
est une mesure.

26
Denition 2.18 (Tribu de Lebesgue) On pose L = E T(IR);
(A) =
(A E) +
(A E
c
)
A T(IR). On rappelle que
est denie dans la denition 2.17.

Remarque 2.7 On peut avoir une première idee de linteret de la denition 2.18 en remarquant quelle
donne immediatement ladditivite de
sur L. En eet, soit E

1
, E
2
IR t.q. E
1
E
2
= et soit
A IR. On suppose que E
1
L et on utilise la denition de L avec A (E
1
E
2
), on obtient
(A (E
1
E
2
)) =
(A (E
1
E
2
) E
1
) +
(A (E
1
E
2
) E
c
1
) =
(A E
1
) +
(A E
2
) (car
E
1
E
2
= ).
Par recurrence sur n, on a donc aussi
(A (
n
i=1
E
i
)) =
n
i=1
(A E
i
), des que E
1
, . . . , E
n1
L,
A, E
n
IR et E
i
E
j
= si i ,= j, i, j 1, . . . , n.
En particulier, en prenant A = IR, on obtient ladditivite de
sur L, cest-à-dire
(
n
i=1
E
i
) =
n
i=1
(E
i
),
si E
1
, . . . , E
n1
L et E
i
E
j
= si i ,= j, i, j 1, . . . , n.
Remarque 2.8 Pour tout E, A T(IR), on a, par sous additivite de
(A)
(A E) +
(A E
c
). Pour montrer que E L (denie dans la denition 2.18), il sut donc de montrer que
(A)
(A E) +
(A E
c
), pour tout A T(IR).
Proposition 2.7 (Proprietes de L) L est une tribu sur IR et
|L
est une mesure. L et
sont denies
dans les denitions 2.17 et 2.18.
D emonstration :
Il est immediat que L et que L est stable par passage au complementaire. On sait aussi que
() = 0. Il reste donc à demontrer que L est stable par union denombrable et que la restriction de
à L est une mesure. Ceci se fait en deux etapes decrites ci-après.

Etape 1. On montre, dans cette etape, que L est stable par union nie et que, si n 2 et (E
i
)
i=1,...,n
L
est t.q. E
i
E
j
= si i ,= j, alors on a :
(A (
n
i=1
E
i
)) =
n
i=1
(A E
i
), A T(IR). (2.12)
(Cette dernière propriete donne ladditivite de
sur L en prenant A = E, cette propriete dadditivite a

dejà ete signalee dans la remarque 2.7.)
Par une recurrence facile, il sut de montrer que E
1
E
2
L si E
1
, E
2
L et de montrer la propriete
(2.12) pour n = 2. Soit donc E
1
, E
2
L. On pose E = E
1
E
2
. Pour montrer que E L, il sut
de montrer (voir la remarque 2.8) que
(A)
(A E) +
(A E
c
), pour tout A T(IR). Soit
A T(IR). Par sous additivite de
on a
(A (E
1
E
2
)) =
((A E
1
) (A E
c
1
E
2
))
(A E
1
) +
(A E
c
1
E
2
),
et donc
(A (E
1
E
2
)) +
(A (E
1
E
2
)
c
)
(A E
1
) +
(A E
c
1
E
2
) +
(A E
c
1
E
c
2
).
27
Comme E
2
L, on a
(A E
c
1
) =
(A E
c
1
E
2
) +
(A E
c
1
E
c
2
). Puis, comme E
1
L, on a
(A) =
(A E
1
) +
(A E
c
1
). On en deduit
(A (E
1
E
2
)) +
(A (E
1
E
2
)
c
)
(A).
Ce qui prouve que E L.
Pour montrer (2.12) avec n = 2 si E
1
, E
2
L avec E
1
E
2
= , il sut de remarquer que (pour tout
A T(IR))
(A(E
1
E
2
)) =
((AE
1
) (AE
2
)) =
([(AE
1
) (AE
2
)] E
1
) +
([(AE
1
)
(A E
2
)] E
c
1
) =
(A E
1
) +
(A E
2
). (On a utilise le fait que E
1
L.) Ceci termine letape 1.
Une consequence de cette etape (et du fait que L est stable par passage au complementaire) est que L
est stable par intersection nie.
Etape 2. On montre, dans cette etape, que L est stable par union denombrable et la restriction de
à
L est une mesure (ce qui termine la demonstration de la proposition 2.7).
Soit (E
n
)
nIN
L et E =
nIN
E
n
. on veut montrer que E L. On commence par remarquer que
E =
nIN
F
n
avec F
0
= E
0
et, par recurrence, pour n 1, F
n
= E
n

n1
p=0
F
p
. Letape 1 nous donne que
(F
n
)
nIN
L et, comme F
n
F
m
= si n ,= m, on peut utiliser (2.12). Pour tout A T(IR), on a donc :
(A) =
(A (
n
p=0
F
p
)) +
(A (
n
p=0
F
p
)
c
) =
n
p=0
(A F
p
) +
(A (
n
p=0
F
p
)
c
). (2.13)
En utilisant le fait que E
c
(
n
p=0
F
p
)
c
et la monotonie de
, on a
(A (
n
p=0
F
p
)
c
)
(A E
c
).
En faisant tendre n vers dans (2.13) et en utilisant la sous additivite de
, on en deduit alors que
(A)
(A E) +
(A E
c
). Ce qui prouve que E L (voir remarque 2.8) et donc que L est une
tribu.
Il reste à montrer que
est une mesure sur L. Soit (E

n
)
nIN
L t.q. E
i
E
j
= si i ,= j et
E =
nIN
E
n
. Par monotonie de
on a, pour tout n IN,
(
n
p=0
E
p
)
(E) et donc, en utilisant

ladditivite de
sur L (demontree à letape 1, voir (2.12) avec A = E),
n
p=0
(E
p
)
(E). Ce qui
donne, passant à limite quand n ,
p=0
(E
p
)
(E). Dautre part,
(E)
p=0
(E
p
), par
sous additivite de
. On a donc
(E) =
p=0
(E
p
). Ce qui prouve que
|L
est une mesure.
D emonstration de la partie existence du th eor` eme 2.2 :
Pour montrer la partie existence du theorème 2.2, il sut, grace aux propositions 2.6 et 2.7, de montrer
que L (denie dans la denition 2.18) contient B(IR). Pour cela, il sut de montrer que ]a, [ L pour
tout a IR (car ]a, [, a IR engendre B(IR)). Soit donc a IR et E =]a, [. Pour tout A T(IR),
on veut montrer que
(A)
(AE)+
(AE
c
). On peut supposer que
(A) < (sinon linegalite

est immediate).
Soit > 0. Par la denition de
(A), il existe (I
n
)
nIN
E
A
t.q.
(A)

nIN
l(I
n
) . Comme
A E (
nIN
(I
n
E)) et A E
c
(
nIN
(I
n
E
c
)), la sous additivite de
donne
(A E)
nIN
(I
n
E) et
(A E
c
)
nIN
(I
n
E
c
).
Comme I
n
E et I
n
E
c
sont des intervalles, la n de la demonstration de la proposition 2.6 donne
(I
n
E) = l(I
n
E) et
(I
n
E
c
) = l(I
n
E
c
). On en deduit
(AE)+
(AE
c
)
nIN
(l(I
n
E)+
l(I
n
E
c
)) =
nIN
l(I
n
) (car l(I
n
E) +l(I
n
E
c
) = l(I
n
)) et donc
(AE) +
(AE
c
)
(A) +.
Quand 0 on trouve linegalite recherchee. On a bien montre que E L.
28
On va maintenant demontrer un theorème important qui donnera, en particulier, la partie unicite du
theorème 2.2.
Theorème 2.3 (Regularite dune mesure sur B(IR), nie sur les compacts)
Soit m une mesure sur B(IR). On suppose que m est nie sur les compacts, cest à dire que m(K) <
pour tout compact K de IR (noter quun compact est necessairement dans B(IR)). Alors, pour tout A
B(IR) et tout > 0, il existe un ouvert O et un ferme F t.q. F A O et m(OF) . En particulier,
on a donc, pour tout A B(IR), m(A) = infm(O), O ouvert contenant A et m(A) = supm(K), K
compact inclus dans A.
D emonstration :
On appelle T lensemble des A B(IR) t.q. pour tout > 0, il existe O ouvert et F ferme veriant
F A O et m(OF) . On va montrer que T est une tribu contenant ( = ]a, b[, < a < b < .
Comme ( engendre B(IR), ceci donnera T = B(IR).
Le fait que ( T est facile. En eet, soit < a < b < et A =]a, b[. On a, pour tout n t.q. (2/n) <
ba, [a+(1/n), b(1/n)] A ]a, b[ et m(]a, b[[a+(1/n), b(1/n)] = m(]a, a+(1/n)[]b(1/n), b[) 0
quand n , en utilisant la continuite decroissante de m (proposition 2.3, noter quon a utilise ici le
fait que m est nie sur les compacts pour dire que m(]a, a +(1/n)[]b (1/n), b[) m([a, b]) < ). Ceci
prouve que ]a, b[ T.
Pour montrer que T est une tribu, on remarque tout dabord que T (il sut de prendre F = O = )
et que T est stable par passage au complementaire (car, si F A O, on a O
c
A
c
F
c
et
F
c
O
c
= O F). Il reste à montrer que T est stable par union denombrable.
Soit (A
n
)
nIN
T et A =
nIN
A
n
. On veut montrer que A T. On va commencer par traiter le cas
(simple) o` u m(A) < puis le cas (plus dicile) o` u m(A) = .
Premier cas. On suppose que m(A) < . Soit > 0. Pour tout n IN, il existe O
n
ouvert et F
n
ferme
t.q. F
n
A
n
O
n
et m(O
n
F
n
) (/2
n
). On pose O =
nIN
O
n
et

F =
nIN
F
n
. On a

F A O,
m(O

F) 2, car (O

F)
nIN
(O
n
F
n
), et O ouvert mais

F nest pas necessairement ferme. . .
Cependant, puisque m(A) < , on a aussi m(

F) < . Par continuite croissante de m on a m(
n
p=0
F
n
)
m(

F), quand n , do` u (puisque m(

F) < ) m(

F) m(
n
p=0
F
n
) 0. On prend alors F =
n
p=0
F
n
avec n assez grand pour que m(

F)m(F) . On a bien F A O, O ouvert, F ferme et m(OF) 3.
Ceci prouve que A T.
Deuxième cas. On suppose maintenant que m(A) = (et le raisonnement precedent nest plus correct
si m(

F) = ). On raisonne en 3 etapes :
1. Soit p ZZ . On remarque dabord que A
n
[p, p +1[ T pour tout n IN. En eet, soit n IN et
> 0. Il existe O ouvert et F ferme t.q. F A
n
O et m(O F) . Pour k IN
, on a donc :
F
k
= F [p, p + 1
1
k
] A
n
[p, p + 1[ O
k
= O]p
1
k
, p + 1[.
On a F
k
ferme, O
k
ouvert et (O
k
F
k
) (O F)]p
1
k
, p[]p + 1
1
k
, p + 1[. On en deduit :
m(O
k
F
k
) +m(]p
1
k
, p[]p + 1
1
k
, p + 1[).
Or, la continuite decroissante de m donne que m((]p
1
k
, p[]p + 1
1
k
, p + 1[) 0 quand k
(on utilise ici le fait que m([p 1, p + 1]) < car m est nie sur les compacts). Il existe donc
k IN
t.q. m(O
k
F
k
) 2, ce qui donne bien que A
n
[p, p + 1[ T.
29
2. Comme m(A [p, p + 1[) < , on peut maintenant utiliser le premier cas avec A [p, p + 1[=
nIN
(A
n
[p, p + 1[). Il donne que A [p, p + 1[ T pour tout p ZZ .
3. On montre enn que A T. Soit > 0. Pour tout p ZZ , il existe un ouvert O
p
et un ferme F
p
t.q. F
p
A [p, p + 1[ O
p
et m(O
p
F
p
) /(2
|p|
). On prend O =
pZZ
O
p
et F =
pZZ
F
p
.
On obtient F A O, m(O F) 3 et O est ouvert. Il reste à montrer que F est ferme.
Soit (x
n
)
nIN
F t.q. x
n
x (dans IR) quand n . On veut montrer que x F. Il existe
p ZZ t.q. x ]p 1, p +1[. Il existe donc n
0
IN t.q. x
n
]p 1, p +1[ pour tout n n
0
. Comme
x
n

qZZ
F
q
et que F
q
[q, q + 1[ pour tout p, on a donc x
n
F
p
F
p1
pour tout n n
0
.
Comme F
p
F
p1
est ferme, on en deduit que x F
p
F
p1
F et donc que F est ferme.
Ceci montre bien que A T et termine la demonstration du fait que T est une tribu. Comme cela
a dejà ete dit, on en deduit que T = B(IR).
On montre maintenant que m(A) = infm(O), O ouvert contenant A pour tout A B(IR). Ceci est une
consequence facile de la première partie du theorème de regularite. En eet, soit A B(IR). On remarque
dabord que la montonie dune mesure donne m(A) infm(O), O ouvert contenant A. Puis, linegalite
inverse est immediate si m(A) = . Enn, si m(A) < , pour tout > 0 la première partie du theorème
donne quil existe un ouvert 0 contenant A t.q. m(0) m(A) m(0). Comme est arbitraire, on
en deduit que infm(O), O ouvert contenant A m(A) et nalement que m(A) = infm(O), O ouvert
contenant A
De manière semblable, on montre aussi que m(A) = supm(K), K compact inclus dans A pour tout
A B(IR). En eet, soit A B(IR). Ici aussi, on commence par remarquer que la montonie dune mesure
donne m(A) supm(K), K compact inclus dans A. On montre maintenant linegalite inverse. Soit
> 0. Il existe F ferme t.q. F A et m(A F) . Si m(A) = , on en deduit que m(F) = et
donc que m(K
n
)) quand n (par continuite croissante de m) avec K
n
= F [n, n]. Comme
K
n
est compact pour tout n IN, on a donc supm(K), K compact inclus dans A = = m(A). Si
m(A) < , on a m(A) m(F) m(A) et donc, pour n assez grand, m(K
n
) m(F) m(A)2
(toujours par continuite croissante de m) avec K
n
= F [n, n]. Comme K
n
est compact pour tout
n IN et que est arbitarie, on en deduit que supm(K), K compact inclus dans A m(A) et donc,
nalement, m(A) = supm(K), K compact inclus dans A.
Pour demontrer la partie unicite du theorème 2.2 on aura aussi besoin du petit lemme suivant.
Lemme 2.4 (Ouverts de IR) Soit O un ouvert de IR, alors O est une union denombrable dintervalles
ouverts disjoints 2 à 2, cest à dire quil existe (I
n
)
nIN
t.q. I
n
est un intervalle ouvert de IR pour tout
n IN, I
n
I
m
= si n ,= m et O =
nIN
I
n
.
D emonstration :
Pour x O on pose O
x
= y O; I(x, y) O, avec I(x, y) = tx + (1 t)y, t [0, 1] (on a donc
I(x, y) = [x, y] ou [y, x]). On remarque que O =
xO
O
x
et que O
x
est, pour tout x O, un intervalle
ouvert (cest lintervalle ] inf O
x
, supO
x
[, avec inf 0
x
, supO
x
IR). Il est aussi facile de voir que, pour
tout x, y O, O
x
O
y
,= implique que O
x
= O
y
. On peut trouver A O t.q. O =
xA
O
x
et
O
x
y
= si x, y A, x ,= y. Comme O
x
,= pour tout x A, on peut donc construire un application
de A dans Ql en choisissant pour chaque x A un rationnel de O
x
(ce qui est possible car tout ouvert
non vide de IR contient un rationnel). Cette application est injective car O
x
O
y
= si x, y A, x ,= y.
lensemble A est donc au plus denombrable, ce qui termine la demonstration du lemme.
30
Remarque 2.9 Dans la demonstration du lemme 2.4, O
x
est la composante connexe de x. Le lemme
2.4 consiste donc à remarquer quun ouvert est reunion de ses composantes connexes, que celles ci sont
disjointes deux à deux et sont des ouverts connexes et donc des intervalles ouverts (car un connexe dans
IR est necessairement un intervalle).
D emonstration de la partie unicit e du th eor` eme 2.2 :
On a construit une mesure, notee , sur B(IR) t.q. (]a, b[) pour tout a, b IR, a < b. Supposons que m
soit aussi une mesure sur B(IR) t.q. m(]a, b[) pour tout a, b IR, a < b. En utilisant le lemme 2.4 et les
proprietes de additivite de et de m, on en deduit que (O) = m(O) pour tout ouvert O de IR. Puis,
en utilisant la dernière assertion du theorème de regularite (qui sapplique pour m et pour , car m et
sont des mesures sur B(IR), nies sur les compacts), on obtient (A) = m(A) pour tout A B(IR), i.e.
m = .
Remarque 2.10 Nous avons donc, dans cette section, construit une application, notee
, de T(IR)
dans IR
+
. Cette application nest pas une mesure mais nous avons montre que la restriction de
à la
tribu de Lebesgue, notee L, etait une mesure. Puis, nous avons demontre que B(IR) L et obtenu ainsi,
en prenant la restriction de
à B(IR) la mesure que nous cherchions. On peut se demander toutefois

quelle est la dierence entre L et B(IR). Du point de vue des cardinaux, cette dierence est considerable
car card(L) = card(T(IR)) alors que card(B(IR)) = card(IR) mais du point de vue de lintegration, la
dierence est derisoire, comme nous le pourrons le voir avec lexercice 4.17 (plus complet que lexercice
2.26) car lespace mesure (IR, L,
|L
) est simplement le complete de (IR, B(IR),
|B(IR)
).
On donne maintenant une propriete, specique à la mesure de Lebesgue, qui est à la base de toutes les
formules de changement de variables pour lintegrale de Lebesgue.
Proposition 2.8 (Invariance par translation generalisee) Soit IR
et IR. Pour A
T(IR), on note A+ = x +, x A. On a alors :
1. A B(IR) implique A+ B(IR),
2. (A+) = [[(A) pour tout A B(IR).
Pour = 1, cette propriete sappelle invariance par translation de .
D emonstration :
Pour la première partie de la proposition, on pose T = A B(IR); A + B(IR). On montre
facilement que T est une tribu contenant les intervalles ouverts, on en deduit que T = B(IR).
Pour la deuxième partie, on pose, pour tout A B(IR), m
1
(A) = (A +) et m
2
(A) = [[(A). Il est
facile de voir que m
1
et m
2
sont des mesures sur B(IR), nies sur les bornes, et quelles sont egales sur
lensemble des intervalles ouverts. On raisonne alors comme dans la demonstration de la partie unicite
du theorème 2.2 : En utilisant le lemme 2.4 et les proprietes de additivite de m
1
et de m
2
, on en deduit
que m
1
(O) = m
2
(O) pour tout ouvert O de IR. Puis, en utilisant la dernière assertion du theorème de
regularite (qui sapplique pour m
1
et pour m
2
), on obtient m
1
(A) = m
2
(A) pour tout A B(IR). On a
donc (A+) = [[(A) pour tout A B(IR).
31
Remarque 2.11 La mesure de Lebesgue est diuse (c.à.d. que (x) = 0 pour tout x IR). Donc si D
est une partie denombrable de IR, (D) = 0. Ainsi, (IN) = (ZZ ) = (Ql ) = 0. La reciproque est fausse.
On construit par exemple un ensemble (dit ensemble de Cantor, K, qui est une partie compacte non
denombrable de [0,1], veriant (K) = 0, voir exercice 2.25).
Denition 2.19 (Mesure de Lebesgue sur un borelien de IR) Soit I un intervalle de IR (ou, plus
generalement, I B(IR)) et T = B B(IR); B I (on peut montrer que T = B(I), o` u I est muni de
la topologie induite par celle de IR, voir lexercice 2.3 page 35). Il est facile de voir que T est une tribu
sur I et que la restriction de (denie dans le theorème 2.2) à T est une mesure sur T, donc sur les
boreliens de I (voir 2.14 page 38). On note toujours par cette mesure.
2.6 Independance et probabilite conditionnelle
Commen cons par expliquer la notion de probabilite conditionnelle sur lexemple du lancer de de. On se
place dans le modèle equiprobable: soient E = 1, 2, 3, 4, 5, 6, T = T(E) et p la probabilite denie par
p(x) =
1
6
, x E. La probabilite de levenement A obtenir 6 est
1
6
. Supposons maintenant que
lon veuille evaluer la chance dobtenir un 6, alors que lon sait dejà que le resultat est pair (evenement
B = 2, 4, 6). Intuitivement, on a envie de dire que la chance dobtenir un 6 est alors
1
cardB
=
1
3
.
Denition 2.20 (Probabilite conditionnelle) Soient (E, T, p) un espace probabilise et A, B T,
p(B) ,= 0. La probabilite conditionnelle de A par rapport à B (on dit aussi probabilite de A sachant
B), notee p(A[B) est denie par : p(A[B) =
p(AB)
p(B)
.
De cette denition on deduit la formule de Bayes: soient (E, T, p) un espace probabilise et A, B T,
alors:
p(B)p(A[B) = p(A B) (2.14)
Remarque 2.12 Soient (E, T, p) un espace probabilise et A un evenement tel que p(A) ,= 0. Alors
lapplication p
A
: T [0, 1] denie par:
p
A
(B) = p(B[A) =
p(A B)
p(A)
, B T (2.15)
est une probabilite sur T. On dit que la masse de p
A
est concentree en A : on a en eet : p
A
(B) = 0,
pour tout B t.q. A B = . On a aussi p
A
(A) = 1.
Denition 2.21 Soit (E, T, p) un espace probabilise, on appelle système de constituants une famille
(C
n
)
nIN
T densembles disjoints deux à deux telle que
nIN
C
n
= E.
On a comme corollaire immediat de la relation 2.14:
Proposition 2.9 Soient (E, T, p) un espace probabilise, (C
n
)
nIN
T un système de constituants de
probabilites non nulles et A T, alors:
p(A) =
nIN
p(C
n
)p(A[C
n
). (2.16)
Dans le cas o` u p(B) = p(B[A), on a envie de dire que A ninue en rien sur B ; on a dans ce cas:
p(A)p(B) = p(A B).
32
Denition 2.22 (Independance de deux evènements) Soient (E, T, p) on dit que deux evenements
A et B sont (stochastiquement) independants si p(A)p(B) = p(A B).
Remarque 2.13 Attention: il est clair que, lors de la modelisation dun phenomène aleatoire, si on a des
evènements independants a priori, i.e. tels que la realisation de lun na aucune inuence sur la realisa-
tion de lautre, on choisira, pour le modèle probabiliste, une probabilite qui respecte lindependance: on dit
que lindependance a prioriimplique lindependance stochastique. Cependant, la notion dindependance
est liee à la notion de probabilite; ainsi, pour une probabilite p donnee, deux evènements peuvent etre
independants alors quils ne paraissent pas intuitivement independants.
Exemple 2.3 Prenons comme exemple le lancer simultane de deux des: à priori, il parait raisonnable
de supposer que les resultats obtenus pour chacun des deux des ninuent pas lun sur lautre, et on
va donc chercher une probabilite qui respecte cette independance. Lunivers des possibles est ici E =
(i, j), 1 i 6, 1 j 6. Les resultats de chaque lancer simultane des deux des etant equiprobables,
on a donc envie de denir, pour A T(E), p(A) =
cardA
36
. Voyons maintenant si deux evènements à
priori independants sont independants pour cette probabilite. Considerons par exemple levènement A:
obtenir un double 6; on peut ecrire: A = B C, o` u B est levènement obtenir un 6 sur le premier
de et C levènement obtenir un 6 sur le deuxième de. On doit donc verier que: p(A) = p(B)p(C).
Or B = (6, j), 1 j 6 et C = (i, 6), 1 i 6. On a donc p(B) = p(C) =
1
6
, et on a bien
p(A) = p(B)p(C)(=
1
36
).
Pour generaliser lindependance des evènements à plusieurs evènements, on passe par les tribus:
Denition 2.23 (Independance des tribus) Soient (E, T, p) un espace probabilise et (T
k
)
kIN
une
famille de tribus incluses dans T ; on dit que les N tribus T
k
k = 1, . . . , N sont independantes si
pour toute famille (A
1
, . . . , A
N
) devenements tels que A
k
T
k
pour k = 1, . . . , N on a: p(
N
k=1
A
k
) =
p(A
1
)p(A
2
) . . . p(A
N
).
On peut facilement remarquer que si A et B sont deux evènements dun espace probabilise (E, T, p)
sont independants (au sens de la denition 2.22) si et seulement si les tribus T
A
= , E, A, A
c
et
T
B
= , E, B, B
c
sont independantes. On en deduit la generalisation de la denition dindependance à
plusieurs evènements:
Denition 2.24 (Evenements independants) Soient (E, T, p) un espace probabilise et (A
k
)
k=1,N
des
evenements, on dit que les N evenements (A
k
)
k=1,N
sont independants si les N tribus denies par:
T
k
= A
k
, A
c
k
, c, pour k = 1, N sont independantes.
2.6.1 Probabilites sur (IR, B(IR))
Une probabilite est denie sur un espace probabilisable quelconque. Très souvent, on ne connait du
problème aleatoire que lon cherche à modeliser ni lensemble E (univers des possibles) ni la probabilite
p. Par contre, on connait une image de la probabilite p par une application (dite mesurable, voir
chapitre suivant) de E dans IR. On travaille alors avec lespace beaucoup plus sympathique (car mieux
deni...) (IR, B(IR), p), ou p est une probabilite sur B(IR), que les probabilistes appellent souvent loi de
probabilite.
Nous donnons maintenant quelques notions propres aux lois de probabilites (ou probabilites denies sur
(IR, B(IR))), ainsi que quelques exemples concrets utilises dans la representation de phenomènes aleatoires.
33
Denition 2.25 (Fonction de repartition) Soit p une probabilite sur (IR, B(IR)). On appelle fonction
de repartition de la probabilite p la fonction F, denie de IR dans [0, 1] par: F(t) = p(] , t]). Cette
fonction est croissante et continue à droite.
D emonstration : Utiliser les proprietes de monotonie et de continuite croissante de la mesure.
Theorème 2.4 Soit F une fonction croissante et continue à droite telle que lim
t
F(t) = 0 et
lim
t+
F(t) = 1. Alors il existe une unique probabilite p sur B(IR) telle que F soit la fonction de
repartition de p.
Plus generalement, on a le theorème suivant pour les mesures:
Theorème 2.5 (Lebesgue-Stieljes)
1. Pour toute mesure m sur B(IR), nie sur les compacts (on dit localement nie), et pour tout
a IR, la fonction F denie sur IR par : F(t) = m(]a, t]) si t a et F(t) = m(]t, a]) si t a est
continue à droite et croissante.
2. Reciproquement, pour toute fonction F de IR dans IR, croissante et continue à droite, il existe une
unique mesure m sur B(IR) telle que pour tous a, b IR, t.q. a b, on ait m(]a, b] = F(b) F(a).
Cette mesure sappelle la mesure de Lebesgue-Stieljes associee à F.
Pour demontrer ce theorème, on introduit p
, application denie de lensemble des intervalles de IR de la

forme ]a, b] dans IR par: p
(]a, b]) = F(b) F(a). La demonstration du fait quil existe un prolongement

unique de cette application en une mesure sur B(IR) est très voisine à celle du theorème de Caratheodory
(theorème 2.2).
Donnons, pour clore ce chapitre, quelques exemples de lois de probabilites et leurs fonctions de repartition
associees.
Denition 2.26 (Loi discrète) Soit p une probabilite sur (IR, B(IR)). On dit que p est discrète si elle
est purement atomique (lensemble de ses atomes / est denombrable, voir exercice 2.11). La probabilite
p secrit alors p =
aA
p(a)
a
, o` u
a
designe la mesure de Dirac en a. La fonction de repartition de
la probabilite p est denie par: F(t) =
aA,at
p(a)
Exemple 2.4 (Exemples de lois discrètes) Donnons quelques exemples de probabilites discrètes, p,
sur B(IR) et de / lensemble (denombrable) de leurs atomes.
La loi uniforme / = a
1
, . . . , a
N
, p(a
i
) =
1
N
La loi binomiale / = 1, . . . , N, P ]0, 1[, p(k) = C
k
N
P
k
(1 P)
Nk
La loi de Pascal / = IN, P ]0, 1[ p(k) = P(1 P)
k1
La loi de Poisson à paramètre / = IN, > 0, p(k) = e

k
k!
.
Denition 2.27 (Loi discrète) Soit p une probabilite sur (IR, B(IR)). On dit que p est continue si sa
fonction de repartition est continue.
34
Exemple 2.5 (Exemple de loi continue) La plupart des exemples de probabilites continues provient
de ce quon appelle les mesures de densite par rapport à la mesure de Lebesgue, pour lesquelles on a
besoin de la notion dintegrale de Lebesgue quon na pas encore introduite. On peut toutefois dejà citer
lexemple de la loi uniforme sur un intervalle [a, b] de IR: Soient < a < b < +; pour A B(IR), on
pose p(A) =
(A[a,b])
ba
. On verie facilement que p est une probabilite appelee probabilite uniforme sur
[a, b].
2.7 Exercices
2.7.1 Tribus
Exercice 2.1 (Caracterisation dune tribu) Corrige 9 page 221
Soit E un ensemble.
1. Soit T une partie de T(E) stable par union denombrable, stable par passage au complementaire et
t.q. T. Montrer que T est une tribu, cest-à-dire quelle verie aussi E T et quelle est stable
par intersection denombrable.
2. Lensemble des parties nies de E est-il une tribu ?
Exercice 2.2 (Tribu engendree) Corrige 10 page 221
Soit E un ensemble.
1. Montrer quune intersection quelconque de tribus sur E est une tribu sur E.
2. Soit / T(E). On note T
A
lintersection de toutes les tribus sur E contenant / (une partie
de E appartient donc à T
A
si et seulement si elle appartient à toutes les tribus contenant /, on
remarquera quil y a toujours au moins une tribu contenant /, cest la tribu T(E)). Montrer que
T
A
est la plus petite des tribus contenant / (cest la tribu engendree par /).
3. Soient / et B T(E) et T
A
, T
B
les tribus engendrees par / et B. Montrer que si / B alors
T
A
T
B
.
Exercice 2.3 (Exemples de Tribus) Corrige 11 page 222
1. Tribu trace
(a) Soit T une tribu sur un ensemble E et F E. Montrer que T
F
= A F; A T est une
tribu sur F (tribu trace de T sur F).
(b) Si E est un espace topologique et T = B(E) (B(E) est la tribu borelienne de E), montrer
que la tribu trace sur F, notee T
F
, est la tribu engendree par la topologie trace sur F (tribu
borelienne de F, notee B(F)). [Montrer que B(F) T
F
. Pour montrer que T
F
B(F),
considerer ( = A T(E); A F B(F) et montrer que ( est une tribu (sur E) contenant
les ouverts de E.] Si F est un borelien de E, montrer que T
F
est egale à lensemble des
boreliens de E contenus dans F.
2. Soit E un ensemble inni et S = x, x E. Determiner la tribu engendree par S (distinguer les
cas E denombrable et non denombrable).
35
3. Soit E un ensemble et f une application de E dans lui-meme. Montrer que lensemble des parties
A de E t.q. f
1
(f(A)) = A est une tribu sur E.
4. Soit E un ensemble et A un sous-ensemble de E. Trouver la tribu engendree par ( = B E [
A B. A quelle condition obtient-on T(E) ou la tribu grossière ?
5. Soit E un ensemble et f une bijection de E. Montrer que lensemble des parties A de E t.q. (x A
f(x) A et f
1
(x) A) est une tribu sur E.
6. Dans IR
2
, soit ( lensemble des parties de IR
2
contenues dans une reunion denombrable de droites.
Decrire la tribu engendree par (. Est-ce une sous-tribu de B(IR
2
) ?
Exercice 2.4 (Tribus images) Corrige 12 page 224
Soient E et F des ensembles. Pour / T(E) (resp. T(F)) on note T(/) la tribu de E (resp. F)
engendree par /.
Soit f : E F une application.
1. Montrer que si T
est une tribu sur F, alors f

1
(T
) = f
1
(B); B T
est une tribu sur E

(tribu image reciproque).
2. Montrer que si T est une tribu sur E, alors T
= B F; f
1
(B) T est une tribu sur F (tribu
image directe).
3. Montrer que pour tout ensemble ( de parties de F on a : T(f
1
(()) = f
1
(T(()). [Montrer que
T(f
1
(()) f
1
(T(()). Puis, pour montrer que f
1
(T(()) T(f
1
(()), montrer que T = G
F; f
1
(G) T(f
1
(()) est une tribu contenant (.]
Exercice 2.5 (Tribu borelienne de IR
2
) Corrige 13 page 225
On note T la tribu (sur IR
2
) engendree par AB; A, B B(IR). On va montrer ici que T = B(IR
2
).
1. Montrer que tout ouvert de IR
2
est reunion au plus denombrable de produits dintervalles ouverts
de IR. [Sinspirer dune demonstration analogue faite pour IR au lieu de IR
2
.] En deduire que
B(IR
2
) T.
2. Soit A un ouvert de IR et T
1
= B B(IR); A B B(IR
2
). Montrer que T
1
est une tribu (sur
IR) contenant les ouverts (de IR). En deduire que T
1
= B(IR).
3. Soit B B(IR) et T
2
= A B(IR); AB B(IR
2
). Montrer que T
2
= B(IR).
4. Montrer que T B(IR
2
) (et donc que T = B(IR
2
)).
Exercice 2.6 (Tribu borelienne sur IR
N
1. Montrer que la tribu borelienne de IR
N
est egale à celle engendree par lensemble de toutes les boules
ouvertes de IR
N
. [On pourra montrer dabord que tout ouvert de IR
N
est reunion denombrable de
boules ouvertes de IR
N
.]
N
est egale à celle engendree par lensemble des produits
dintervalles ouverts à extremites rationnelles.
3. Montrer que la tribu borelienne de IR est engendree par les intervalles ]a, b] o` u a, b IR, a < b.
36
4. Soit S un sous ensemble dense de IR. Montrer que B(IR
N
) est engendree par la classe des boules
ouvertes (ou bien fermees) telles que les coordonnees du centre et le rayon appartiennent S.
Exercice 2.7 (Une tribu innie est non denombrable) ()
Montrer que toute tribu innie T sur un ensemble (inni) E est non denombrable. [Si T est denombrable,
on pourra introduire, pour tout element x E, lensemble A(x) intersection de tous les elements de T
contenant x. Puis, montrer à laide de ces ensembles quil existe une injection de T(IN) dans T.]
Exercice 2.8 (Algèbre)
Soit E un ensemble. Une algèbre est une classe de parties de E contenant , stable par passage au
complementaire et stable par reunion nie. Toute tribu est une algèbre et une algèbre nie est une tribu.
1. Montrer que pour toute classe ( il existe une plus petite algèbre la contenant.
2. Soit (/
n
)
nIN
une suite croissante de tribus de E. Montrer que / =
nIN
/
n
est une algèbre, mais
nest pas une tribu en general. Donner une suite dalgèbres nies de parties de [0, 1] dont la reunion
engendre B([0, 1]).
Exercice 2.9 (Tribu engendree par une partition)
Soit E un ensemble.
1. Soit (A
i
)
iI
une partition denombrable de E. Decrire la tribu engendree par cette partition, cest à
dire par le sous ensemble de T(E) dont les elements sont les A
i
. Cette tribu est-elle denombrable?
2. Montrer que toute tribu nie de parties de E est la tribu engendree par une partition nie de E.
Quel est le cardinal dune telle tribu?
3. () Montrer que si E est denombrable, toute tribu sur E est engendree par une partition.
Exercice 2.10 Corrige 15 page 228
Soient E un ensemble et / T(E). On dit que / est une algèbre (sur E) si / verie les quatre proprietes
suivantes :
, E /,
/ est stable par union nie, cest-à-dire : A
1
, . . . , A
n
/
n
p=0
A
p
/,
/ est stable par intersection nie, cest-à-dire : A
1
, . . . , A
n
/
n
p=0
A
p
/,
/ est stable par passage au complementaire.
1. Montrer que / est une algèbre si et seulement si / verie les deux proprietes suivantes :
(a) E /,
(b) A, B / A B /.
2. Soit (/
i
)
iI
une famille dalgèbres (sur E). Montrer que
iI
/
i
= A T(E); A /
i
pour tout
i I est encore une algèbre.
Si ( T(E), la deuxième question permet donc de denir lalgèbre engendree par ( comme lintersection
de toutes les algèbres sur E contenant (.
37
Soit E un ensemble et ( un ensemble de parties de E. On suppose que , E (, que ( est stable par
intersection nie et que le complementaire de tout element de ( est une union disjointe de deux elements
de (, cest-à-dire :
C ( il existe C
1
, C
2
( t.q. C
c
= C
1
C
2
et C
1
C
2
= .
1. Montrer que lalgèbre engendree par ( est egale à lensemble des reunions nies disjointes delements
de ( cest-à-dire que, pour tout A T(E), A appartient à lalgèbre engendree par ( si et seulement
si il existe (A
p
)
p=1,...,n
( t.q. A
p
A
q
= si p ,= q et A =
n
p=1
A
p
.
2. Montrer que le resultat de la question precedente reste vrai si on remplace lhypothèse le comple-
mentaire de tout element de ( est une union disjointe de deux elements de (par le complementaire
de tout element de ( est une union nie disjointe delements de (
Soit E un ensemble. Pour T(E), on dit que est une classe monotone (sur E) si verie les
deux proprietes suivantes (de stabilite par union croissante denombrable et par intersection decroissante
denombrable) :
(A
n
)
nIN
, A
n
A
n+1
pour tout n IN
nIN
A
n
,
(A
n
)
nIN
, A
n
A
n+1
pour tout n IN
nIN
A
n
.
1. Soit T(E). Montrer que est une tribu si et seulement si est une classe monotone et une
algèbre (cf. exercice 2.10).
2. Donner un exemple, avec E = IR, de classe monotone qui ne soit pas une tribu.
3. Soit (
i
)
iI
une famille de classes monotones (sur E). Montrer que
iI
i
= A T(E); A
i
pour tout i I est encore une classe monotone.
Si ( T(E), cette question permet donc de denir la classe monotone engendree par ( comme
lintersection de toutes les classes monotones sur E contenant (.
4. (Lemme des classes monotones) Soit / une algèbre sur E. On note la classe monotone engendree
par / et on note T la tribu engendree par /.
(a) Montrer que T.
(b) Soit A E. On pose
A
= B E; A B et B A . Montrer que
A
est une classe
monotone.
(c) (Question plus dicile.) Montrer que est une algèbre. [Utiliser la question (b) et la première
question de lexercice 2.10.] En deduire que T = .
2.7.2 Mesures
Exercice 2.13 (Exemples de mesures) Corrige 18 page 232
Soit E un ensemble inni non denombrable. Pour toute partie A de E, on pose m(A) = 0 si A est au
plus denombrable, et m(A) = + sinon. Lapplication m est-elle une mesure sur T(E) ?
Exercice 2.14 (Mesure trace et restriction dune mesure) Corrige 19 page 232
38
Soit (E, T, m) un espace mesure
1. Soit F T. Montrer que la tribu trace de T sur F, notee T
F
, est incluse dans T (cette tribu est
une tribu sur F). Montrer que la restriction de m à T
F
est une mesure sur T
F
. On lappellera la
trace de m sur F. Si m(F) < , cette mesure est nie.
2. Soit / une tribu incluse dans T. La restriction de m à / est une mesure. Est-elle nie (resp.
-nie) si m est nie (resp. -nie) ?
Soit (E, T, m) un espace mesure ni (ni signie que m(E) < ) et (A
n
)
nIN
, (B
n
)
nIN
des suites
densembles mesurables tels que B
n
A
n
pour tout n IN.
1. Montrer que (
nIN
A
n
)
nIN
B
n

nIN
(A
n
B
n
).
2. Montrer que m(
nIN
A
n
) m(
nIN
B
n
)
nIN
(m(A
n
) m(B
n
)).
Soit (E, T, m) un espace mesure ni et (A
n
)
nIN
T telle que, pour tout n IN, m(A
n
) = m(E).
Montrer que m(
nIN
A
n
) = m(E).
Exercice 2.17 (Contre exemples. . . ) Corrige 22 page 234
1. Soit la mesure de Lebesgue sur B(IR) et A B(IR) t.q. (A) = 0. A-t-on necessairement A
ferme ?
2. Soit (E, T) un espace mesurable et ( T(E) qui engendre T. On considère m
1
et m
2
des mesures
sur T. Montrer que m
1
(A) = m
2
(A) pour tout A ( nimplique pas que m
1
= m
2
sur T. [On
pourra trouver un exemple (facile) avec (E, T) = (IR, B(IR)) et m
1
, m
2
non nies. Un exemple
avec (E, T) = (IR, B(IR)) et m
1
, m
2
nies est aussi possible mais plus dicile à trouver. . . ]
Exercice 2.18 (Mesure atomique, mesure diuse) Corrige 23 page 234
Soit (E, T) un espace mesurable t.q. x T pour tout x E. Une mesure m sur T est diuse si
m(x) = 0 pour tout x E. Une mesure m sur T est purement atomique si il existe S T t.q.
m(S
c
) = 0 et m(x) > 0 si x S.
1. Montrer quune mesure purement atomique et diuse est nulle. Donner, pour (E, T) = (IR, B(IR))
un exemple de mesure purement atomique et un exemple de mesure diuse. [Montrer que la mesure
de Lebesgue sur B(IR) est diuse.]
2. Soit m une mesure diuse sur T. Montrer que tous les ensembles denombrables sont de mesure
nulle.
3. Soit m une mesure sur T. On suppose que m est -nie, cest à dire quil existe (E
n
)
nIN
T t.q.
E =
nIN
E
n
et m(E
n
) < + pour tout n IN.
(a) Montrer que lensemble des x E t.q. m(x) > 0 (de tels x sont appeles atomes de m) est
au plus denombrable. [On pourra introduire lensemble A
n,k
= x E
n
; m(x)
1
k
.]
39
(b) Montrer quil existe une mesure diuse m
d
et une mesure purement atomique m
a
sur T telles
que m = m
d
+m
a
. Montrer que m
d
et m
a
sont etrangères, cest à dire quil existe A T t.q.
m
d
(A) = 0 et m
a
(A
c
) = 0.
(c) Montrer que si m est nie il existe un singleton dont la mesure est superieure ou egale à la
mesure de tous les autres singletons. Montrer que ceci peut-etre inexact si m nest que -nie.
4. Pour (E, T) = (IR, B(IR)), donner un exemple de mesure purement atomique nie dont lensemble
des atomes est inni.
Exercice 2.19 (limites sup et inf densembles) Corrige 24 page 237
Soit (E, T, m) un espace mesure et (A
n
)
nIN
T. On rappelle que limsup
n
A
n
=
nIN

pn
A
p
et
liminf
n
A
n
=
nIN

pn
A
p
.
1. On suppose quil existe n
0
IN t.q. m(
pn
0
A
p
) < . Montrer que m(liminf
n
A
n
)
liminf
n
m(A
n
) limsup
n
m(A
n
) m(limsup
n
A
n
).
2. Donner un exemple (cest-à-dire choisir (E, T, m) et (A
n
)
nIN
T) pour lequel :
limsup
n
m(A
n
) > m(limsup
n
A
n
).
3. Donner un exemple avec m nie (cest-à-dire m(E) < ) pour lequel
m(liminf
n
A
n
) < liminf
n
m(A
n
) < limsup
n
m(A
n
) < m(limsup
n
A
n
).
4. () (Lemme de Borel-Cantelli) On suppose que
nIN
m(A
n
) < .
Montrer que m(limsup
n
A
n
) = 0.
Exercice 2.20 (Petit ouvert dense. . . ) ()Corrige 25 page 238
On considère ici lespace mesure (IR, B(IR), ). Soit > 0, peut-on construire un ouvert dense dans IR
de mesure inferieure à ? [On rappelle quune partie A de R est dense dans IR si A = IR ou encore si,
pour tout x IR et pour tout > 0, il existe a A t.q. [x a[ < .]
Exercice 2.21 (Non existence dune mesure sur T(IR) exprimant la longueur) ()Corrige 26
page 238
On denit la relation dequivalence sur [0, 1[ : xRy si xy Ql . En utilisant laxiome du choix, on construit
un ensemble A [0, 1[ tel que A contienne un element et un seul de chaque classe dequivalence. Pour
q Ql [0, 1[, on denit A
q
= y [0, 1[; y = x +q ou y = x +q 1, x A, cest-à-dire A
q
= y [0, 1[;
y q A ou y q + 1 A.
1. Montrer que
qQl [0,1[
A
q
= [0, 1[.
2. Montrer que si m est une application de T(IR) dans IR
+
, invariante par translation et veriant
m([0, 1[) = 1, m ne peut pas etre - additive. En deduire la non-existence dune mesure m, sur
T(IR), invariante par translation et t.q. m([a, b]) = b a pour tout a, b IR, a < b. En particulier,
montrer que lapplication
, denie en cours, ne peut pas etre une mesure sur T(IR).

Exercice 2.22 (Non existence dune mesure sur T(IR) donnant la longueur des intervalles)
40
Cet exercice est plus general que le precedent car on veut montrer quil nexiste pas de mesure sur T(IR)
t.q. m([a, b]) = b a pour tout a, b IR, a < b, sans lhypothèse dinvariance par translation de lexercice
precedent.
Soit E un ensemble non denombrable, sur lequel on suppose quil existe un ordre total, note , tel que
pour tout x E, lensemble y E; y x est denombrable, cest-à-dire quil existe une application f
x
injective de cet ensemble dans IN. Si E = IR ou E = [0, 1], on peut demontrer lexistence dun tel ordre
(ceci est une consequence de laxiome du continu). Soit m une mesure sur T(E); on suppose que m est
nie, i.e. m(E) < +, et diuse. On se propose de montrer que m est nulle, i.e. m(A) = 0, pour tout
A T(E). On pose, pour x E et n IN, A
x,n
= y E; y x et f
y
(x) = n.
1. Montrer que pour tout x, y E et n IN, A
x,n
A
y,n
= . En deduire que, pour tout n IN,
x E; m(A
x,n
) ,= 0 est au plus denombrable (utiliser le fait que m est nie).
2. Montrer quil existe x E t.q., pour tout n IN, m(A
x,n
) = 0.
3. En deduire que m est nulle (montrer pour cela que m(E) = 0 en utilisant la question precedente et
le fait que m est diuse).
4. Montrer quil nexiste pas de mesure m sur T(IR) t.q. m(]a, b[) = b a pour tout a, b IR, a < b.
Exercice 2.23
Soit m une mesure sur B(IR) telle que pour tout intervalle I et tout x IR on ait m(I) = m(I + x) et
m([0, 1]) = 1. Montrer que pour tout x IR, m(x) = 0 (i.e. m est diuse). [On pourra decouper [0, 1]
en q intervalles de longueur 1/q.] En deduire que m est la mesure de Lebesgue sur B(IR).
Exercice 2.24 (Support dune mesure sur les boreliens de IR
d
)
Soit m une mesure sur B(IR
d
). Montrer quil existe un plus grand ouvert de mesure nulle pour m.
Lensemble ferme complementaire de cet ouvert sappelle le support de m. [On pourra, par exemple,
considerer les paves à extremites rationnelles qui sont de mesure nulle pour m.]
Exercice 2.25 (Ensemble de Cantor) Corrige 27 page 239
On considère lespace mesure ([0, 1], B([0, 1]), ).
On pose C
0
= [0, 1], a
0
1
= 0, b
0
1
= 1, et
0
= 1. Pour n 0, on construit C
n+1
[0, 1] de la
manière suivante : on suppose C
n
=
2
n
p=1
[a
n
p
, b
n
p
] connu, et on denit C
n+1
=
2
n+1
p=1
[a
n+1
p
, b
n+1
p
] o` u, pour
p = 1, . . . , 2
n
, a
n+1
2p1
= a
n
p
, b
n+1
2p1
= a
n
p
+
n+1
, a
n+1
2p
= b
n
p

n+1
et b
n+1
2p
= b
n
p
, avec
n+1
=

n
n
2
, et
0 <
n
< 1. On pose C =
n0
C
n
(C sappelle ensemble de Cantor, lexemple le plus classique est
obtenu avec
n
=
2
3
pour tout n IN).
1. Montrer que C
n+1
C
n
.
2. Montrer que C est compact et

C= .
3. (Question plus dicile.) Montrer que C est non denombrable.
4. Montrer que si
n
ne depend pas de n, alors (C) = 0. En deduire que si A B([0, 1]), (A) = 0
nentrane pas que A est denombrable.
5. Soit 0 < < 1. Montrer quil existe une suite (
n
)
n0
]0, 1[ telle que (C) = .
41
6. Soit f lipschitzienne de IR dans IR. Montrer que si A est un compact de [0, 1] t.q. (A) = 0, alors
f(A) est un compact de IR t.q. (f(A)) = 0.
7. Construire une fonction continue de IR dans IR t.q. si A est un compact de [0, 1] t.q. (A) = 0, on
na pas forcement (f(A)) = 0 (mais f(A) est un compact de IR). [Utiliser un ensemble de Cantor
de mesure nulle (cf question 4) et un ensemble de Cantor de mesure > 0 (cf question 5).]
Exercice 2.26 (Mesure complète) Corrige 28 page 242
Soit (E, T, m) un espace mesure. Une partie B de E est dite negligeable si elle est incluse dans un
element de T de mesure nulle. On note ^
m
lensemble des parties negligeables. On pose T = A N;
A T, N ^
m
.
1. Montrer que T est une tribu et que T ^
m
T.
2. Soit A
1
, A
2
T et N
1
, N
2
^
m
t.q. A
1
N
1
= A
2
N
2
. Montrer que m(A
1
) = m(A
2
).
Pour B T, soit A T et N ^
m
t.q. B = A N, on pose m(B) = m(A). (La question
precedente montre que cette denition est coherente.)
3. Montrer que m est une mesure sur T et m
|
T
= m. Montrer que m est la seule mesure sur T egale
à m sur T.
4. Montrer que ^
m
= ^
m
T.
Lexercice 4.17 page 88 montre la dierence derisoire, du point de vue de lintegration, entre (E, T, m)
et son complete (E, T, m).
Exercice 2.27 (Decomposition dune mesure signee) ()
Soit (E, T) un espace mesurable et m une mesure signee sur T. Pour A T, on pose : m
+
(A) =
supm(B), B T, B A.
1. Montrer que lapplication m
+
denie sur T est à valeurs positives.
2. Soient (A
n
)
nIN
T, t.q. A
n
A
m
= si n ,= m, et A =
_
nIN
A
n
. Montrer que m
+
(A) =
nIN
m
+
(A
n
). En deduire que m
+
est une mesure positive.
3. Soit A T, on pose c
A
= B T, B A, t.q. C T, C B m(C) 0.
(a) Montrer que m
+
(A) = supm(B), B c
A
. [Une methode possible consiste, pour B T,
B A, à construire deux suites B
n
et C
n
veriant :
(i) B
0
= B
(ii) C
k
B
k
, k IN
(iii) m(C
k
)

k
2
, o` u
k
= infm(C), C T, C B
k
, k IN (noter que
k
0)
(iv) B
k+1
= B
k
C
k
, k IN
(2.17)
On montrera ensuite que
n
0 lorsque n +, et on en deduira que B
= B
nIN
C
n

c
A
, avec m(B
) m(B). Distinguer les cas

k
= et
k
> .]
42
(b) Montrer que c
A
est stable par union denombrable.
(c) Soient (B
n
)
nIN
, t.q. B
n
c
A
pour tout n, et lim
n+
m(B
n
) = m
+
(A). Montrer que
m(
_
nIN
B
n
) = m
+
(A).
(d) Deduire des trois questions precedentes que pour tout A T, il existe A
+
T t.q. A
+
A et
m(A
+
) = m
+
(A), et qui verie de plus :
C T, C A
+
m(C) 0,
C T, C A A
+
m(C) 0.
En deduire que m
+
est une mesure positive nie.
4. Pour A T, on pose maintenant : m
(A) = (m)
+
(A) (soit encore m
(A) = infm(B), B
T, B A). Montrer que pour tout A T, il existe A
T t.q. A
A et m(A
) = m
(A), et
qui verie de plus :
C T, C A
, m(C) 0,
C T, C A A
, m(C) 0.
En deduire que m
est une mesure positive nie.

5. Montrer que pour tout A T, m(A) = m
+
(A) m
(A).
Exercice 2.28 (Serie commutativement convergente dans IR)
Soit (a
n
)
nIN
IR. Le but de lexercice est de montrer que si la serie
nIN
a
(n)
est convergente pour
toute bijection : IN IN, alors la serie
nIN
a
n
est absolument convergente.
Pour montrer ce resultat, on suppose, par exemple, que
nIN
a
+
n
= . Montrer quil existe : IN IN,
bijective, t.q.

n
p=0
a
(p)
quand n . Conclure.
Exercice 2.29 (Regularite dune mesure sur B(IR), nie sur les bornes)
Cet exercice redemontre le theorème de regularite (theorème 2.3).
I. Soit m une mesure nie sur B(IR), tribu borelienne sur IR. On pose: T = A B(IR) tel que
> 0, O ouvert de IR, et F ferme de IR, tels que F A O et m(O F) .
1. Soient a et b IR, a < b. Montrer que ]a, b[ T.
2. Montrer que T est une tribu. En deduire que m est regulière.
3. En deduire que, A B(IR), m(A) = infm(O), O A, O ouvert de IR.
II. Soit m une mesure sur B(IR), tribu borelienne sur IR. On suppose que pour toute partie B bornee
de IR telle que B B(IR), on a: m(B) < +.
Pour B B(IR), on pose:
B
(A) = m(A B), A B(IR).
1. Soit B B(IR) une partie bornee de IR; montrer que
B
est une mesure nie.
2. Soient > 0 et A B(IR), montrer que, pour tout n ZZ , il existe un ouvert O
n
de IR tel
que O
n
A]n, n+1] et m(O
n
) m(A]n, n+1]) +

2
|n|
. [Appliquer I.3 avec
B
n
, B
n
ouvert
borne contenant ]n, n + 1], et A]n, n + 1].]
43
3. a) Soient > 0 et A B(IR). Montrer que pour tout n ZZ , il existe O
n
ouvert de IR et F
n
ferme de IR t.q. F
n
A]n, n + 1] O
n
et m(O
n
F
n
)

2
|n|
.
b) Montrer que m est regulière. [On pourra remarquer, en le demontrant, que si F
n
est ferme
et F
n
]n, n + 1]n ZZ , alors

nZZ
F
n
est ferme.]
c) Montrer que m(A) = infm(O), A O, O ouvert de IR, A B(IR).
III. On note la mesure de Lebesgue sur (IR, 1). Soit IR
et IR. Soit A 1. On pose

A + = x + , x A. Montrer que A + 1 et que (A + ) = [[(A). [On
pourra commencer par etudier le cas o` u A est un ouvert de IR.] (Nous appellerons cette propriete :
invariance par translation generalisee pour la mesure de Lebesgue.)
Exercice 2.30 (Mesure sur S
1
)
On considère S
1
= (x, y)
t
IR
2
, [x[
2
+[y[
2
= 1 (S
1
est donc le cercle unite de IR
2
). Pour z = (x, y)
t
S
1
, il existe un unique
z
[0, 2[ t.q. x = cos(
z
) et y = sin(
z
). Pour [0, 2[ et z S
1
on pose
R
(z) = (cos(
z
+), sin(
z
+))
t
. Noter que R
est une bijection de S

1
sur S
1
(cest la rotation dangle
).
Denir une tribu T sur S
1
, t.q. T contienne les parties de la forme (cos(), sin()), ], [ avec
< < < , et une mesure sur T de sorte que (S
1
, T, ) soit un espace mesure avec (S
1
) = 1 et
t.q. soit invariante par rotation (cest à dire que, pour tout A T et [0, 2[, on ait R
(A) = R
(z),
z A T et (R
(A)) = (A)). [On pourra utiliser la tribu borelienne de IR, notee B(IR), et la mesure
de Lebesgue sur B(IR).]
2.7.3 Probabilites
Exercice 2.31 Soient E = x
k
, k IN un ensemble inni denombrable et (p
k
)
kIN
[0, 1]
IN
t.q.
p
k
0 k IN et
kIN
p
k
= 1.
1. Montrer que, pour tout A T(E), A ,= , on peut denir p(A) =
k;x
k
A
p
k
. On pose p() = 0.
2. Montrer que p denie en 1. est une probabilite
Exercice 2.32 (Lemme de Borel-Cantelli) Soient (E, T, p) un espace probabilise et (A
n
)
nIN
T;
on pose: B
n
=
kn
A
k
et A =
nIN
B
n
.
1. Montrer que si
nIN
p(A
n
) < + alors p(A) = 0.
2. Montrer que si les evenements A
n
, n IN sont independants et si

nIN
p(A
n
) = +, alors
p(A) = 1.
Exercice 2.33 Soient E une population, cest-à-dire un ensemble ni,et (C
n
)
nIN
une famille de sous-
populations, cest-à-dire un système de constituants de lespace probabilisable (E, T(E)). Soit P
n
la
probabilite quun individu de la population appartienne à la sous-population C
n
, cest-à-dire p(C
n
), o` u p
est une probabilite sur (E, T(E)). Sachant que dans chaque sous-population la probabilite detre gaucher
est Q
n
, trouver la probabilite quun gaucher appartienne à C
n
.
Exercice 2.34 Soient S
1
(resp. S
2
) un seau contenant n
1
cailloux noirs et b
1
cailloux blancs (resp. n
2
cailloux noirs et b
2
cailloux blancs). On tire au hasard, de manière equiprobable, un des deux seaux,
et on tire ensuite au hasard, de manière equiprobable, un caillou dans ce seau. Sachant quon a tire un
caillou noir, quelle est la probabilite de lavoir tire du seau S
1
?
Exercice 2.35 Soient p une probabilite sur (IR, B(IR)) et F la fonction de repartition de p. Montrer que
F est continue ssi p(a) = 0. En deduire que F est continue si F ne charge pas les points.
44
Chapter 3
Fonctions mesurables, variables
aleatoires
3.1 Introduction, topologie sur IR
+
Nous allons, dans ce chapitre, introduire dierents outils necessaires à la denition de lintegrale de
Lebesgue. De la meme manière que les fonctions en escalier ont ete introduites lors de la denition
de lintegrale des fonctions reglees, nous introduisons maintenant le concept de fonction etagee sur un
espace mesurable (E, T). Nous introduirons ensuite les concepts de fonction mesurable et de variable
aleatoire, ainsi que les premières notions de convergence de ces fonctions. La notion de variable aleatoire
est fondamentale en calcul des probabilites: cest en general par la connaissance de la variable aleatoire
(et par saloi de probabilite) que se construit le modèle probabiliste, lespace probabilise (E, T, p) restant
souvent mal connu.
Remarque 3.1
1. Lobjectif est dintegrer des fonctions de E (espace de depart) dans F (espace darrivee). Pour
construire ainsi une notion dintegrale, il faut un espace mesure au depart et un espace topologique
à larrivee, car nous aurons besoin dans lespace darrivee dune notion de convergence (pour les
procedes de passage à la limite dans la denition de lintegrale). Les espaces darrivee usuels sont
(pour la theorie de lintegration) IR, Cl , IR
N
ou un espace de Banach. Le procede de construction
d u à Lebesgue donne un role fondamental aux fonctions à valeurs dans IR
+
(et à la notion de
convergence croissante) et nous aurons besoin dutiliser la topologie de IR
+
(voir la denition
3.1).
2. On rappelle quun espace topologique est la donnee dun ensemble F muni dune famille de parties
de F, appelees ouverts de F, contenant et F, stable par union (quelconque) et stable par
intersection nie. On rappelle aussi que, dans un espace topologique, x
n
x, quand n ,
signie que, pour tout O ouvert contenant x, il existe n
0
t.q. x
n
O pour tout n n
0
.
3. Soit F un espace topologique et G F. On appelle topologie trace sur G, ou topologie induite sur
G, la topologie denie par lensemble des restrictions à G des ouverts de F. Si O G, O est un
ouvert de G si et seulement si il existe U ouvert de F t.q. O = U G. Noter donc que O peut ne
pas etre un ouvert de F si G nest pas un ouvert de F. Par contre, il est important de remarquer
45
que si G est un borelien de F (cest-à-dire G B(F), B(F) etant la tribu engendree par les ouverts
de F), lensemble des boreliens de G est exactement lensemble des boreliens de F inclus dans G,
cest-à-dire B(G) = B G; B B(F), ceci est demontre dans lexercice 2.3 page 35.
4. Un exemple fondamental de topologie sur lensemble F est celui de la topologie donnee par une
distance sur F. Dans le cas de F = IR, nous considererons toujours IR muni de la topologie donnee
par la structure metrique de IR, cest-à-dire par lapplication distance denie par d(a, b) = [b a[.
Denition 3.1 (Topologie et tribu de Borel sur IR
+
) IR
+
= IR
+

1. Soit O IR
+
. O est un ouvert si pour tout a O on a :
(a) Si 0 < a < , alors il existe IR
+
t.q. ]a , a +[ O,
(b) si a = 0, alors il existe IR
+
t.q. [0, [ O,
(c) si a = , alors il existe IR
+
t.q. ], ] O.
2. B(IR
+
) est la tribu (sur IR
+
) engendree par les ouverts de IR
+
. Soit B IR
+
, on peut montrer
(voir la remarque 3.2 ci après) que B B(IR
+
) si et seulement si B IR B(IR) (B(IR) est la
tribu de Borel sur IR).
Remarque 3.2
1. La topologie sur IR
+
est la topologie induite par celle de IR
+
, cest aussi la topologie induite par celle
de IR. Lensemble des boreliens de IR
+
est donc egal à lensemble des boreliens de IR
+
inclus dans
IR
+
et cest aussi lensemble des boreliens de IR inclus dans IR
+
(voir la remarque 3.1). On remarque
aussi que B(IR
+
) (car est, par exemple, une intersection denombrable douverts de
IR
+
). On en deduit que, si B IR
+
, B B(IR
+
) si et seulement si B IR B(IR) (noter que
B IR = B IR
+
).
2. Soit A IR
+
, A est donc un borelien de IR
+
si et seulement si A B(IR) ou si A = B ,
avec B B(IR).
3. La denition de la topologie sur IR
+
donne bien que, pour (x
n
)
nIN
IR
+
, on a x
n
(dans
IR
+
, quand n ) si et seulement si, pour tout > 0, il existe n
0
t.q. x
n
], ] pour tout
n n
0
(ce qui est la denition usuelle de convergence vers ).
4. On peut aussi montrer (exercice. . . ) que B(IR
+
) est la tribu engendree par (
1
= ]a, ]; a IR
+
.
Cest aussi la tribu engendree par (
2
= ]a, [IR
+
; a IR. Par contre, ce nest pas la tribu
engendree (sur IR
+
) par (
3
= ]a, [; a IR
+
(on a donc T((
3
) B(IR
+
) et T((
3
) ,= B(IR
+
)).
3.2 Fonctions etagees
Denition 3.2 (Fonction caracteristique) Soient (E, T) un espace mesurable et soit A T. On
appelle fonction caracteristique mesurable de lensemble A, et on note 1
A
(ou
A
) la fonction denie
par : 1
A
(x) = 1 si x A et 1
A
(x) = 0 si x A
c
.
Denition 3.3 (Fonction etagee) Soient (E, T) un espace mesurable et f ; E IR.
46
1. On dit que f est etagee (ou T-etagee) si f est une combinaison lineaire (nie) de fonctions carac-
teristiques mesurables, cest-à-dire sil existe une famille nie (A
i
)
i=1,...,n
T et n reels a
1
, ..., a
n
tels que f =
n
i=1
a
i
1
A
i
.
2. On dit que f est etagee positive si f est etagee et prend ses valeurs dans IR
+
.
On note c lensemble des fonctions etagees et c
+
lensemble des fonctions etagees positives.
La notion de fonction etagee positive va nous permettre de denir lintegrale à partir de la notion de
mesure. On se limite pour linstant aux fonctions positives an de donner un sens à laddition de mesures
innies. Notons que, dans la denition dune fonction etagee, les ensembles A
i
peuvent etre dintersection
non vide. On aura besoin, pour introduire facilement la notion dintegrale dune fonction etagee positive,
de considerer une decomposition de la fonction etagee sur des ensembles dintersection vide. Cest lobjet
du lemme suivant:
Lemme 3.1 (Decomposition canonique dune fonction etagee positive)
Soit (E, T) un espace mesurable, et soit f c
+
une fonction etagee positive, non identiquement nulle.
Alors il existe une unique famille nie (a
i
, A
i
)
i=1,...,n
IR
+
T t.q. 0 < a
1
< . . . < a
n
, A
i
,= , pour
tout i, A
i
A
j
= , si i ,= j, et f =
n
i=1
a
i
1
A
i
.
D emonstration : Soient (B
i
)
i=1,...,p
T, (b
i
)
i=1,...,p
IR et f =

p
i=1
b
i
1
B
i
une fonction etagee
positive non nulle. Lensemble Imf des valeurs prises par f est donc ni. Comme Imf IR
+
, on a
donc Imf 0 = a
1
, . . . , a
n
avec 0 < a
1
, . . . < a
n
. En posant A
i
= x E; f(x) = a
i
, on a donc
f =
n
i=1
a
i
1
A
i
avec A
i
,= et A
i
A
j
= . (Noter aussi que x E; f(x) = 0 = (
n
i=1
A
i
)
c
.) Il reste
à montrer que A
i
T. Pour i 1, . . . , n, on pose I
i
= K 1, . . . , p ; a
i
=
kK
b
k
. On a alors,
pour tout i 1, . . . , n, A
i
=
KI
i
C
K
, avec C
K
=
p
j=1
D
j
, D
j
= B
j
si j K et D
j
= B
c
j
si j , K.
Les proprietes de stabilite dune tribu nous donnent alors que A
i
T pour tout i 1, . . . , n. On a
donc trouvee la decomposition voulue de f. Le fait que cette decomposition est unique est immediat car
on a necessairement a
1
, . . . , a
n
= Imf 0 et A
i
= x E; f(x) = a
i
.
On aurait envie à partir de la notion de fonction etagee positive decomposee sous la forme precedente,
de denir lintegrale de f comme
_
fdm =
n
i=1
a
i
m(A
i
).
En fait, on pourra meme (cf denition 4.1) denir lintegrale dune fonction etagee avec une decomposition
plus generale (non unique) grace au lemme suivant :
Lemme 3.2 Soit (E, T, m) un espace mesure et soit f c
+
une fonction etagee positive non nulle, telle
que f =
n
i=1
a
i
1
A
i
et f =
p
i=1
b
i
1
B
i
o` u a
1
, ..., a
n
, b
1
, ..., b
p
sont des reels strictement positifs, (A
i
)
i=1,...,n

T et (B
i
)
i=1,...,p
T sont des familles de parties disjointes deux à deux, i.e. telles que A
i
A
j
= et
B
i
B
j
= si i ,= j. Alors :
n
i=1
a
i
m(A
i
) =
p
j=1
b
j
m(B
j
). (3.1)
D emonstration : On pose, pour i = 1, . . . , n et j = 1, . . . , p, C
ij
= A
i
B
j
. En remarquant que
x; f(x) > 0 =
n
i=1
A
i
=
p
j=1
B
j
, on ecrit A
i
=
p
j=1
C
ij
et B
j
=
n
i=1
C
ij
. On peut donc ecrire
n
i=1
a
i
m(A
i
) =
n
i=1
p
j=1
a
i
m(C
ij
) (3.2)
47
et
p
j=1
b
j
m(B
j
) =
p
j=1
n
i=1
b
j
m(C
ij
) (3.3)
On remarque alors que a
i
= b
j
dès que C
ij
,= , do` u legalite 3.1.
Lemme 3.3 (Decomposition dune fonction etagee avec une partition)
Soit (E, T) un espace mesurable, et soit f c une fonction etagee. Alors il existe une unique famille
nie (a
i
, A
i
)
i=0,...,n
IRT t.q. a
i
,= a
j
si i ,= j, A
i
,= , pour tout i, A
i
A
j
= , si i ,= j, E =
n
i=0
A
i
et f =
n
i=0
a
i
1
A
i
.
D emonstration :
La demonstration est très voisine de celle donnee pour la decomposition dune fonction etagee positive
(lemme 3.1). a
i
, i 0, . . . , n est lensemble de toutes les valeurs prises par f (et pas seulement les
valeurs non nulles) et A
i
= x E; f(x) = a
i
.
Enn, on conclut ce paragraphe en remarquant que c est un espace vectoriel sur IR.
Proposition 3.1 (Structure vectorielle de c) Soit (E, T) un espace mesurable, lensemble des fonc-
tions etagees, c, est un espace vectoriel sur IR. De plus, si f, g c, on a aussi fg c.
D emonstration :
Soit f, g c et soit , IR. On utilise la decomposition de f et g donnee dans le lemme 3.3. Elle donne
f =
n
i=0
a
i
1
A
i
et g =
m
j=0
b
j
1
B
i
. Comme les familles (A
i
)
{i{0,...,n}}
et (B
j
)
{j{0,...,m}}
forment des
partitions de E, on a:
f =
n
i=0
m
j=0
a
i
1
A
i
B
j
et g =
m
j=0
n
i=0
b
j
1
A
i
B
j
,
de sorte que f +g =
n
i=0
m
j=0
(a
i
+b
i
)1
A
i
B
j
, ce qui montre que f +g c, et donc que c est
un espace vectoriel.
Dautre part, on remarque aussi que fg =
n
i=0
m
j=0
a
i
b
i
1
A
i
B
j
, ce qui montre que fg c.
On montrera aussi les proprietes de linearite et de monotonie de lintegrale des fonctions etagees (voir
proposition 4.1).
3.3 Fonctions mesurables et variables aleatoires
An detendre le concept dintegrale à une classe de fonctions plus generale que celle des fonctions etagees
(positives), on introduit les fonctions mesurables (positives). On pourra ensuite utiliser une technique de
passage à la limite pour denir lintegrale de telles fonctions.
On va tout dabord denir la notion de mesurabilite pour une fonction f de E dans F. Lespace de
depart, E, est muni dune tribu et lespace darrivee, F, est, en general, muni dune topologie (et donc
de sa tribu de Borel, les exemples fondamentaux sont F = IR ou F = IR
+
). On peut aussi considerer le
cas o` u F est muni dune tribu (non donnee par une topologie sur F).
Denition 3.4 (Fonction mesurable)
48
1. Soient (E, T) un espace mesurable et F un espace muni dune topologie (par exemple : F = IR ou
IR
+
). Une fonction f, denie de E dans F, est une fonction T-mesurable si f
1
(A) T, pour tout
A B(F). (Ce qui est equivalent à dire que la tribu f
1
(B(F)) = f
1
(B), B B(F) est incluse
dans T ou encore que la tribu T
f
= B T(IR); f
1
(B) T contient B(IR), voir lexercice 2.4 sur
les tribus image directe et image reciproque.) En labsence dambigute possible on dira mesurable
au lieu de T-mesurable.
2. Soient (E, T) et (F, T ) deux espaces mesurables. Une fonction f, denie de E dans F, est une
fonction (T, T )-mesurable si f
1
(A) T, pour tout A T . (Ce qui est equivalent à dire que la
tribu f
1
(T ) = f
1
(B), B T est incluse dans T ou encore que la tribu T
f
= B T(F);
f
1
(B) T contient T .) En labsence dambigute possible on dira mesurable au lieu de (T, T )-
mesurable.
Remarque 3.3 Une fonction etagee est toujours mesurable. En eet, soit (E, T) un espace mesurable.
Soit f c (donc f est une application de E dans IR). Daprès la proposition 3.3, il existe (A
0
, . . . , A
n
),
partition de E, et a
0
, . . . , a
n
IR t.q. f =

n
i=0
a
i
1
A
i
et A
i
T pour tout i 0, . . . , n. Pour tout
A IR, on a donc f
1
(A) =
{i; a
i
A}
A
i
T. Ce qui prouve que f est mesurable de E dans IR.
Noter que si f c
+
, on a donc aussi f mesurable de E dans IR
+
La terminologie probabiliste utilise les termes variable aleatoire ou element aleatoire (au lieu de
fonction mesurable ou application mesurable).
Denition 3.5 (Variable aleatoire, element aleatoire)
1. Soit (E, T) un espace probabilisable, on appelle variable aleatoire une fonction X denie de E dans
IR et T-mesurable, i.e. telle que X
1
(A) T, pour tout A B(IR).
2. Soit (E, T) et (F, T ) deux espaces probabilisables. Une fonction X, denie de E dans F, est un
element aleatoire si cest une fonction (T, T )-mesurable (cest-à-dire si X
1
(A) T, pour tout A
T ). Lorsque F est un espace vectoriel, on dit que X est une variable aleatoire vectorielle ou un
vecteur aleatoire.
Remarque 3.4 Comme cela a ete dit dans la proposition 3.4, on dit, en labsence dambigute, me-
surable au lieu de T-mesurable. On remarque dailleurs que le terme probabiliste variable aleatoire
ne mentionne pas la dependance par rapport à la tribu. Dans la denition 3.5, on a note X la variable
aleatoire plutot que f car cest lusage dans la litterature probabiliste.
Denition 3.6 (Tribu engendree par une fonction mesurable)
Soient (E, T) un espace mesurable (resp. probabilisable) et f (resp. X) une fonction mesurable de E dans
IR (resp. une variable aleatoire) alors lensemble f
1
(A), A B(IR) (resp. X
1
(A), A B(IR)) est
une tribu sur E quon appelle tribu engendree par la fonction mesurable f (resp. la variable aleatoire X).
Cette tribu est aussi la tribu image reciproque de B(IR) par f (resp. X).
On peut remarquer que si f est une fonction mesurable de (E, T) vers (F, T ), o` u (E, T) et (F, T ) sont des
espaces mesurables, et si m est une mesure sur T, alors on peut denir, à partir de f et m, une mesure
sur T de la manière suivante :
Proposition 3.2 (Mesure image) Soient (E, T, m) un espace mesure, (F, T ) un espace mesurable et f
une fonction (T, T )-mesurable. Alors lapplication m
f
denie de T dans IR
+
par : m
f
(A) = m(f
1
(A)),
pour tout A T , est une mesure sur T , appelee mesure image par f.
49
D emonstration : Il sut de remarquer que m
f
est bien denie, que m
f
() = 0 et que m
f
est
additive, ce qui decoule naturellement des proprietes de m.
Denition 3.7 (Loi de probabilite et fonction de repartition dune variable aleatoire )
Soient (E, T, p) un espace probabilise, X une variable aleatoire de (E, T, p) dans (IR, B(IR)), on appelle
loi de probabilite de la variable aleatoire X la probabilite p
X
image de p par X, denie sur B(IR). On
appelle fonction de repartition de la variable aleatoire X la fonction de repartition de la loi de probabilite
p
X
.
Dans de nombreux cas, les modèles probabilistes seront determines par une loi de probabilite dune
variable aleatoire.
Denition 3.8 (Variables aleatoires equidistribuees)
Soient (E, T, p) et (E
, T
, p
) des espaces probabilise, X (resp. X
) une variable aleatoire de (E, T, p)

(resp. (E
, T
, p
)) dans (IR, B(IR)), on dit que les variables aleatoires X et X
sont equidistribuees si
elles ont meme loi de probabilite.
Denition 3.9 (Variable aleatoire discrète, entière, continue) Soient (E, T, p) un espace proba-
bilise, X une variable aleatoire sur (E, T, p), p
X
la loi de la variable aleatoire X et F
X
sa fonction de
repartition;
1. Si X(E) est denombrable, on dit que la variable aleatoire X est discrète.
2. Si X(E) IN, on dit que la variable aleatoire X est entière.
3. Si la fonction de repartition F
X
denie de IR dans [0, 1] est continue, on dit que la variable aleatoire
est continue.
Denition 3.10 (espaces / et /
+
) Soit (E, T) un espace mesurable, on note :
/(E, T) = f : E IR, mesurable ,
/
+
(E, T) = f : E IR
+
, mesurable .
En labsence dambigute, on notera /= /(E, T) et /
+
= /
+
(E, T).
Proposition 3.3 (Première caracterisation de la mesurabilite)
Soient (E, T) un espace mesurable et f : E F, avec F = IR ou IR
+
. Soit ( une partie de T(F)
engendrant la tribu borelienne de F. On a alors : f est mesurable si et seulement f
1
(C) T pour tout
C (. En particulier, f est mesurable si et seulement si f verie lune des deux proprietes suivantes :
1. f
1
(], [) T, pour tout , IR, < ,
2. f
1
(], [) T, pour tout IR.
Dans cette caracterisation, lensemble ], [ (ou ], [) designe, bien s ur, lensemble des elements de F
appartenant à ], [ (ou ], [).
50
La demonstration de cette proposition fait lobjet de lexercice 3.1. Le lecteur pourra trouver lui-meme
dautres caracterisations de la mesurabilite, en utilisant la proposition ci-dessus. Par exemple, soit f de
E (muni de la tribu T) dans IR
+
, la fonction f est mesurable si et seulement si f
1
(], ]) T pour
tout > 0 (par contre, f
1
(], [) T pour tout 0 nimplique pas que f est mesurable).
La proposition suivante nous permettra de denir lintegrale des fonctions appartenant à /
+
(comme
limite dintegrales de fonctions etagees, voir le chapitre suivant). Par contre, on ne pourra pas donner un
sens, dans le cas general, à lintegrale des fonctions appartenant à /.
Proposition 3.4 (Mesurabilite positive) Soient (E, T) un espace mesurable et f : E IR
+
. Alors
f /
+
si et seulement si il existe une suite (f
n
)
nIN
c
+
, telle que :
1. Pour tout x E, f
n
(x) f(x), quand n ,
2. f
n+1
(x) f
n
(x), pour tout x E, et tout n IN.
les 2 conditions precedentes seront denotees dans la suite sous la forme f
n
f quand n .
D emonstration : Soit (f
n
)
nIN
c
+
t.q. f
n
f quand n . On remarque que, pour tout IR,
f
1
(], +]) =
_
nIN
f
1
n
(], +[). (3.4)
Comme f
n
est mesurable, pour tout n IN (voir la remarque 3.3), on a f
1
n
(], +[ T pour tout n IN
et donc, par stabilite de T par union denombrable, f
1
(], +]) T. Ceci etant vrai pour tout IR,
on en deduit, comme ], ], 0 engendre B(IR
+
), que f est mesurable de E dans IR
+
, cest-à-dire
f /
+
.
Reciproquement, on suppose que f /+. On va construire (f
n
)
nIN
c
+
t.q. f
n
f quand n .
Pour n IN
, on denit la fonction f
n
par :
f
n
(x) =
_
p
2
n
si f(x) [
p
2
n
,
p + 1
2
n
[, p 0, . . . , n2
n
1,
n si f(x) n,
(3.5)
de sorte que
f
n
= n1
{xE; f(x)n}
+
n2
n
1
p=0
p
2
n
1
{xE; f(x)[
p
2
n ,
p+1
2
n [}
.
Comme f /
+
, on a x E; f(x) n T et x E; f(x) [
p
2
n
,
p+1
2
n
[ T pour tout n et tout p,
on a donc (f
n
)
nIN
c
+
.
Soit maintenant x E. Si f(x) < , on alors, pour n f(x), [f(x) f
n
(x)[
1
2
n
. Donc, f
n
(x) f(x)
quand n . Si f(x) = on a f
n
(x) = n pour tout n > 0 et donc f
n
(x) f(x) quand n .
Enn, soit n IN
et soit x E. Si f(x) n, on a f
n
(x) = n f
n+1
(x). Si f(x) < n. Soit p
0, . . . , n2
n
1 t.q. f(x) [
p
2
n
,
p+1
2
n
[= [
2p
2
n+1
,
2(p+1)
2
n+1
[. Si f(x) [
2p
2
n+1
,
2p+1
2
n+1
[, on a f
n
(x) =
p
2
n
=
2p
2
n+1
=
f
n+1
(x). Si f(x) [
2p+1
2
n+1
,
2(p+1)
2
n+1
[, on a f
n
(x) =
p
2
n
<
2p+1
2
n+1
= f
n+1
(x). On a toujours f
n
(x) f
n+1
(x).
On a bien construit (f
n
)
nIN
c
+
t.q. f
n
f quand n .
51
Proposition 3.5 (Mesurabilite sans signe) Soient (E, T) un espace mesurable, et f : E IR. On
suppose que f est mesurable. Il existe alors une suite (f
n
)
nIN
c t.q., pour tout x E, f
n
(x) f(x),
quand n .
D emonstration :
On denit la fonction f
+
: E IR
+
par f
+
(x) = max(f(x), 0) pour tout x E. On remarque que
f
+
/
+
(et f
+
/, voir lexercice 3.3). En eet, f
+
prend ses valeurs dans IR
+
et (f
+
)
1
(], ]) =
f
1
(], [) T si > 0. On conclut en remarquant que ], ], > 0 engendre B(IR
+
). On denit
egalement f
= (f)
+
, de sorte que f = f
+
f
. On a donc aussi f
/
+
. La proposition 3.4
donne lexistence de (f
n
)
nIN
c
+
et (g
n
)
nIN
c
+
t.q. f
n
f
+
et g
n
f
quand n . On pose
h
n
= f
n
g
n
, de sorte que h
n
(x) f(x), quand n , pour tout x E. Dautre part, comme c est
un espace vectoriel (voir la proposition 3.1 page 48), on a (h
n
)
nIN
c.
La proposition precedente nous donnera, avec les proprietes de stabilite de / et /
+
(voir la proposition
3.6) une deuxième caracterisation de la mesurabilite, voir la proposition 3.7.
Lensemble des fonctions mesurables est un ensemble très stable, cest-à-dire que des operations usuel-
les (comme addition, multiplication, limite. . . ) sur des fonctions mesurables donnent encore des
fonctions mesurables, ceci est precise dans la proposition suivante. Dans le cas (fondamental) de (E, T)
= (IR, B(IR)), il est dicile de trouver des fonctions non mesurables (comme il est dicile de trouver
des parties non boreliennes, bien que le cardinal de B(IR) soit egal au cardinal de IR et donc strictement
inferieur au cardinal de T(IR)). En pratique, on peut en gros supposer que les fonctions de IR dans IR
sont toutes B(IR)-mesurables (bien quil y ait beaucoup de fonctions non mesurables. . . ).
Proposition 3.6 (Stabilite de / et /
+
) Soit (E, T) un espace mesurable.
1. Soit I IN.
Soit (f
n
)
nI
/
+
, alors sup
nI
f
n
/
+
et inf
nI
f
n
/
+
.
Soit (f
n
)
nI
/. Si sup
nI
f
n
prend ses valeurs dans IR, alors sup
nI
f
n
/. De meme Si
inf
nI
f
n
prend ses valeurs dans IR, alors inf
nI
f
n
/.
2. Soit (f
n
)
nIN
/
+
, alors limsup
n
f
n
/
+
et liminf
n
f
n
/
+
.
Soit (f
n
)
nIN
/. Si limsup
nIN
f
n
prend ses valeurs dans IR, alors limsup
nIN
f
n
/. De
meme Si liminf
nIN
f
n
prend ses valeurs dans IR, alors liminf
nIN
f
n
/.
3. Soit (f
n
)
nIN
/
+
. On suppose que f
n
(x) f(x) dans IR
+
, pour tout x E. Alors f /
+
.
Soit (f
n
)
nIN
/. On suppose que f
n
(x) f(x) dans IR, pour tout x E. Alors f /.
4. / est un espace vectoriel sur IR et si f, g /, alors fg /.
D emonstration :
1. Soit (f
n
)
nIN
/
+
. Il est clair que f = sup
nI
f
n
est bien denie et prend ses valeurs dans IR
+
.
Puis, Pour tout IR, on a f
1
(], ]) =
nI
f
1
n
(], ]). Comme ], ] IR
+
, IR
engendre B(IR
+
), on en deduit que f est mesurable de E dans B(IR
+
), cest-à-dire f /
+
.
52
De meme la fonction f = inf
nI
f
n
est aussi bien denie et prend ses valeurs dans IR
+
(elle prend
meme ses valeurs dans IR
+
si les f
n
prennent leurs valeurs dans IR
+
, ceci nest pas vrai avec la
fonction sup
nI
f
n
). On remarque ensuite que f
1
(] , [) =
nI
f
1
n
(] , [), pour tout
IR. Comme ] , [IR
+
, IR engendre B(IR
+
), on en deduit que f est mesurable de E
dans B(IR
+
), cest-à-dire f /
+
.
Soit maintenant (f
n
)
nIN
/. La fonction f = sup
nI
f
n
est bien denie si on la considère comme
etant à valeurs dans IR car elle peut prendre la valeur + en certains points. On la suppose
maintenant à valeurs dans IR. On peut alors raisonner comme precedemment en remarquant que
f
1
(], [) =
nI
f
1
n
(], [) et que ], [, IR engendre B(IR). De meme, La fonction
f = inf
nI
f
n
est bien denie si on la considère comme etant à valeurs dans IR car elle peut prendre
la valeur en certains points. On la suppose maintenant à valeurs dans IR. On peut alors
raisonner comme precedemment en remarquant que f
1
(] , [) =
nI
f
1
n
(] , [) et que
] , [, IR engendre B(IR).
2. Soit (f
n
)
nIN
/
+
. On pose f = limsup
n
f
n
, la fonction f est bien denie à valeurs dans IR
+
.
Pour tout x E, on a f(x) = limsup
n
f
n
(x) = lim
n
(sup
pn
f
p
(x)) = inf
nIN
(sup
pn
f
p
(x)),
cest-à-dire f = inf
nIN
(sup
pn
f
p
). En utilisant les resultats precedents (avec sup puis inf), on a
donc f /
+
. Un raisonnement similaire donne liminf
n
f
n
= sup
nIN
(inf
pn
f
p
) /
+
.
Soit maintenant (f
n
)
nIN
/. On suppose que f = limsup
n
f
n
= inf
nIN
(sup
pn
f
p
) (qui
est bien denie dans IR ) prend ses valeurs dans IR. Comme les f
n
prennent leurs valeurs
dans IR, on peut alors remarquer que la fonction sup
pn
f
p
prend aussi ses valeurs dans IR, pour
tout n IN. On a donc, avec la propriete demontree en 1, sup
pn
f
p
/ pour tout n IN.
Puis, utilisant encore la propriete demontree en 1, f = inf
nIN
(sup
pn
f
p
) /. Un raisonnement
analogue donne liminf
n
f
n
= sup
nIN
(inf
pn
f
p
) / dès que lon suppose que liminf
n
f
n
prend ses valeurs dans IR.
3. Cette question est immediate grace à la precedente. Il sut de remarquer que dès que la limite de la
suite (f
n
(x))
nIN
existe, elle est necessairement egale à la limite superieure (ou la limite inferieure)
de cette meme suite (f
n
(x))
nIN
, cest-à-dire que lim
n
f
n
(x) = limsup
n
f
n
(x) (pour tout
x E). Ici on remarque donc simplement que f = limsup
n
f
n
et on applique la propriete 2.
4. Soit f, g /et soit , IR On pose h = +g. Daprès la proposition 3.5, il existe (f
n
)
nIN
c
et (g
n
)
nIN
c t.q. f
n
(x) f(x) et g
n
(x) g(x), quand n , pour tout x E. On pose
h
n
= f
n
+ g
n
, de sorte que h
n
(x) h(x), quand n , pour tout x E. La proposition
3.1 donne que c est un espace vectoriel sur IR, on a donc (h
n
)
nIN
c. Comme c / (voir la
remarque 3.3), la propriete 3 ci dessus donne alors que h /. / est donc un espace vectoriel (sur
IR).
Soit f, g /. On pose h = fg. On raisonne comme ci dessus, il existe (f
n
)
nIN
c et (g
n
)
nIN
c
t.q. f
n
(x) f(x) et g
n
(x) g(x), quand n , pour tout x E. On pose h
n
= f
n
g
n
,
de sorte que h
n
(x) h(x), quand n , pour tout x E. La proposition 3.1 donne aussi
(h
n
)
nIN
c /. La propriete 3 ci dessus donne alors que h /.
Proposition 3.7 (Deuxième caracterisation de la mesurabilite)
53
Soient (E, T) un espace mesurable et f : E IR. Alors, f est mesurable si et seulement si il existe une
suite (f
n
)
nIN
c, telle que, pour tout x E, f
n
(x) f(x), quand n .
D emonstration :
Cette caracterisation est donnee par la proposition 3.5 pour le sens seulement si et par la propriete 3
de la proposition 3.6 pour le sens si.
On rappelle aussi quune fontion f de E (muni de la tribu T) dans IR
+
est mesurable (cest-à-dire
appartient à /
+
) si et seulement si il existe (f
n
)
nIN
c
+
t.q. f
n
f (voir la proposition 3.4).
Remarque 3.5 Il est interessant de remarquer que la proposition 3.7 peut etre fausse si on prend pour
F un espace topologique quelconque (elle reste vraie, par exemple, si F est un espace vectoriel norme de
dimension nie) avec une denition immediate de c generalisant celle donnee pour les fonctions à valeurs
dans IR ou IR
+
.
Denition 3.11 Soient E un ensemble et f : E IR. Pour tout x E, on pose :
f
+
(x) = max(f(x), 0),
f
(x) = min(f(x), 0) = (f)

+
(x),
[f[(x) = [f(x)[.
Proposition 3.8 Soient (E, T) un espace mesurable et f /. On a alors f = f
+
f
, [f[ = f
+
+f
et f
+
, f
, [f[ /
+
/.
D emonstration :
Le fait que f = f
+
f
et [f[ = f
+
+ f
est immediat. On a dejà vu, dans la demonstration de la

proposition 3.5, que f
+
, f
/
+
et donc que f
+
, f
/ (voir lexercice 3.3). La proposition 3.6

donne que / est un espace vectoriel sur IR. On a donc [f[ / et donc aussi [f[ /
+
car [f[ 0.
3.4 Convergence p.p. et convergence en mesure
On introduit ici plusieurs notions de convergence de fonctions denies sur un espace mesure à valeurs dans
IR (ou IR
+
) et on donne des liens entre ces dierentes convergences. On introduit les notions equivalentes
pour les variables aleatoires en langage probabiliste.
Denition 3.12 (Egalite presque partout) Soient (E, T, m) un espace mesure, F un ensemble et f
et g des fonctions denies de E dans F (F = IR ou F = IR
+
, par exemple) ; on dit que f = g m-presque
partout (et on note f = g m p.p. , si lensemble x E ; f(x) ,= g(x) est negligeable, cest à dire quil
existe A T t.q. m(A) = 0) et f(x) = g(x) pour tout x A
c
.
On peut remarquer que si f et g sont des fonctions mesurables de E (muni de la tribu T et de la mesure
m) dans IR (ou IR
+
), lensemble x E ; f(x) ,= g(x) (note aussi f ,= g) appartient à T. Le fait
que f = g m p.p. revient donc à dire que m(f ,= g) = 0. Dans la cas o` u f ou g nest pas mesurable,
lensemble f ,= g peut etre negligeable sans appartenir a T (il appartient necessairement à T si la
mesure est complète, voir la denition 2.14).
En labsence de confusion possible, on remplace m p.p. par p.p.. Cette denition se traduit en langage
probabiliste par:
54
Denition 3.13 (Egalite presque s ure) Soient (E, T, p) un espace probabilise, X et Y des variables
aleatoires X et Y de (E, T) dans (IR, B(IR)) ; on dit que X = Y p-presque s urement (et on note X = Y
p.s. ), si lensemble x E ; X(x) ,= Y (x) est negligeable.
Denition 3.14 (Convergence presque partout) Soient (E, T, m) un espace mesure, F un ensem-
ble, (f
n
)
nIN
une suite de fonctions de E dans F et f une fonction de E dans F (F = IR ou F = IR
+
,
par exemple) ; on dit que f
n
converge presque partout vers f (f
n
f p.p. ) si il existe une partie A de
E, negligeable, telle que, pour tout element x de A
c
, la suite (f
n
(x))
nIN
converge vers f(x).
Noter que la convergence simple entrane la convergence presque partout.
La denition 3.14 se traduit en langage probabiliste par:
Denition 3.15 (Convergence presque sure) Soient (E, T, p) un espace probabilise, (X
n
)
nIN
une
suite de variables aleatoires et X une variable aleatoire ; on dit que X
n
converge presque s urement vers
X (X
n
X p.s. ) si il existe une partie A de E, negligeable, telle que, pour tout element x de A
c
, la
suite (X
n
(x))
nIN
converge vers X(x).
Denition 3.16 (Convergence presque uniforme) Soient (E, T, m) un espace mesure, (f
n
)
nIN

/ et f / ; on dit que f
n
converge presque uniformement vers f (f
n
f p.unif. ) si pour tout > 0,,
il existe A T tel que m(A) et f
n
converge uniformement vers f sur A
c
.
La convergence presque uniforme entrane la convergence presque partout (voir exercice 3.14).
Attention, il ne faut pas confondre la notion de convergence presque uniforme denie ci-dessus avec
la convergence essentiellement uniforme, cest-à-dire la convergence pour le sup essentiel ou pour la
norme | |
que nous verrons dans la section 6.1.2.

Denition 3.17 (sup essentiel) Soient (E, T, m) un espace mesure et f /. On dit que f est
essentiellement bornee si il existe C IR
+
tel que [f[ C p.p.. On appelle alors sup essentiel de [f[, et
on le note |f|
, linmum des valeurs C telles que [f[ C p.p.. Si f nest pas essentiellement bornee,
on pose |f|
= .
Remarquons que dans le cas o` u (E, T, m) = (IR, B(IR), ), le sup essentiel dune fonction continue est le
sup de sa valeur absolue.
Denition 3.18 (Convergence essentiellement uniforme) Soient (E, T, m) un espace mesure, f
/ et (f
n
)
nIN
/; on dit que f
n
converge essentiellement uniformement vers f (f
n
f ess. unif. )
si |f
n
f|
0 lorsque n +.
Il est facile de voir que la convergence essentiellement uniforme entrane la convergence presque uniforme,
mais la reciproque est fausse (voir lexercice 3.15). Le theorème suivant donne, dans le cas o` u la mesure
est nie, un resultat très important qui fait le lien entre la convergence presque partout et la convergence
presque uniforme.
Theorème 3.1 (Egorov) Soient (E, T, m) un espace mesure, tel que m(E) < +, (f
n
)
nIN
/ et
f /. On suppose que f
n
f p.p.. Alors, f
n
converge presque uniformement vers f.
La demonstration de ce theorème fait lobjet de lexercice 3.15. Attention, lorsque m(E) = +, on peut
trouver des suites de fonctions qui convergent presque partout et non presque uniformement.
55
Denition 3.19 (Convergence en mesure) Soient (E, T, m) un espace mesure, (f
n
)
nIN
/ et
f /. On dit que f
n
converge en mesure vers f si :
> 0, lim
n+
m(x E ; [f(x) f
n
(x)[ ) = 0. (3.6)
Cette denition se traduit en langage probabiliste par:
Denition 3.20 (Convergence stochastique) Soient (E, T, p) un espace probabilise, (X
n
)
nIN
une
suite de variables aleatoires et X une variable aleatoire . On dit que X
n
converge stochastiquement, ou
en probabilite, vers X si :
> 0, lim
n+
p(x X
n
; [X(x) X
n
(x)[ ) = 0. (3.7)
On peut montrer (cf exercice 3.13) que si (f
n
)
nIN
/ converge en mesure vers f / et (f
n
)
nIN
converge en mesure vers g /, alors f = g p.p.. On montre aussi que si (f
n
)
nIN
/ converge en
mesure vers f / et (g
n
)
nIN
converge en mesure vers g /, alors (f
n
+ g
n
)
nIN
/ converge en
mesure vers f +g /, et, si m est une mesure nie, (f
n
g
n
)
nIN
/ converge en mesure vers f g /.
On montre à laide du theorème dEgorov que si f
n
converge vers f presque partout, et si m(E) < +,
alors f
n
converge vers f en mesure. Reciproquement, si f
n
converge vers f en mesure, alors il existe une
sous-suite de (f
n
)
nIN
qui converge vers f presque uniformement (et donc presque partout). Ce second
resultat est vrai meme si m(E) = + (voir exercice 3.16).
On donne maintenant un resume des dierents types de convergence connus jusquà present avec les
relations existantes entre eux; les relations entre convergence presque partout et convergence en mesure
(resp. convergence presque sure et convergence stochastique) sont etudiees dans lexercice 3.16. (On en
introduira bientot encore quelques-unes. . . )
Terminologie analyste Terminologie probabiliste
convergence simple (cs)
convergence uniforme (cu)
convergence presque partout (cpp) convergence presque sure (cps)
convergence presque uniforme (cpu)
convergence en mesure (cm) convergence stochastique (cst)
On a les implications suivantes :
Terminologie analyste Terminologie probabiliste
(cu) (cs) (cpp)
(cu) (cpu) (cpp)
(cpp) (cpu) si la mesure est nie
(cm) (cpu) (et donc (cpp)) pour une sous-suite (cst) (cps) pour une sous-suite
(cpp) (cm) si la mesure est nie (cps) (cst) si la mesure est nie
(cpu) (cm)
3.5 Exercices
Exercice 3.1 (Caracterisation des fonctions mesurables) ()Corrige 29 page 245
Soient (E, T) un espace mesurable et f une application de E dans IR ;
56
1. Montrer que T
f
= B T(IR) ; f
1
(B) T est une tribu.
2. Soit ( un ensemble qui engendre B(IR), montrer que les deux assertions suivantes sont equivalentes :
(i) f est mesurable,
(ii) f
1
(C) T, pour tout C (.
Exercice 3.2 (Composition de fonctions mesurables) Corrige 30 page 245
Soit (E, T) et (F, S) deux espaces mesurables. Soit f : E F et : F IR (IR est muni, comme
toujours, de la tribu borelienne). On suppose que f et sont mesurables. Montrer que f est mesurable
(de E dans IR).
Exercice 3.3 (IR ou IR
+
. . . ) Corrige 31 page 245
Soit : IR IR, 0. On munit IR (au depart et à larrivee) de la tribu borelienne. Montrer que
est mesurable (on dit aussi borelienne) si et seulement si est mesurable quand on la considère comme
une application de IR dans IR
+
(IR
+
etant aussi muni de la tribu borelienne).
Exercice 3.4 (Stabilite de /) Corrige 32 page 246
1. Soient (E, T), (E
, T
), (E
, T
) des espaces mesurables, f (resp. g) une application de E dans

E
(resp. de E
dans E
). On suppose que f et g sont mesurables. Montrer que g f est une

application mesurable de E dans E
.
2. Soit (E, T) un espace mesurable, on munit IR de la tribu des boreliens B(IR); soient f et g des
fonctions mesurables de E dans IR.
(a) Montrer que f
+
(= sup(f, 0)), f
(= inf(f, 0)) sont des fonctions mesurables de E dans IR.

(b) Montrer que f +g, fg et [f[ sont des fonctions mesurables de E dans IR.
3. Soient (E, T) un espace mesurable, (f
n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR. On sup-
pose que la suite (f
n
(x))
nIN
converge (dans IR) pour tout x E. On pose f(x) = lim
n+
f
n
(x)
(pour tout x E). Montrer que f est une fonction mesurable de E dans IR.
4. Soit (E, T) un espace mesurable, on suppose quil existe A T dont les sous-ensembles ne soient
pas tous mesurables. Il existe donc B A t.q. B / T. Montrer que h = 1
B
1
A\B
nest pas
mesurable (de E dans IR), alors que [h[ lest.
Exercice 3.5 (Mesurabilite des fonctions continues) Corrige 33 page 247
Soit f une application de IR dans IR. On munit IR (au depart et à larrivee) de la tribu borelienne
1. On suppose f continue. Montrer que f est mesurable (on dit aussi que f est borelienne).
2. On suppose f continue à droite (resp. gauche). Montrer que f est mesurable.
3. On suppose f croissante. Montrer que f est mesurable.
Exercice 3.6 (Mesurabilite de 1
Ql
)
On munit IR de sa tribu borelienne. La fonction 1
Ql
est-elle mesurable ?
57
Exercice 3.7
Soit (E, T, p) un espace probabilise et X une variable aleatoire sur (E, T) ;
1. On prend pour X la variable aleatoire nulle, cest-à-dire X : E IR, X(x) = 0, pour tout x E.
Calculer la loi de probabilite p
X
de X. En deduire que la connaissance de p
X
ne permet pas en
general de determiner la probabilite p sur E.
2. Montrer que p
X
determine p de manière unique si la tribu engendree par X (voir la denition 3.6),
notee T
X
, est egale à T. Cette condition est-elle necessaire ?
Exercice 3.8
Soit / une tribu sur un ensemble E et A / tel que : B / et B A implique B = ou B = A.
Montrer que toute fonction mesurable (de E dans IR) est constante sur A. En particulier si / est
engendree par une partition, une fonction mesurable est constante sur chaque element de la partition.
Donner une fonction constante sur tout element dune partition mais qui ne soit pas mesurable. [Prendre
comme partition de IR tous les singletons. . . ]
Exercice 3.9 (Egalite presque partout) Corrige 34 page 248
1. Soient f et g des fonctions continues de IR dans IR et la mesure de Lebesgue ; montrer que f = g
p.p. si et seulement si f = g.
2. Soient f et g des fonctions de IR dans IR et
0
la mesure de Dirac en 0 ; montrer que f = g
0
p.p.
si et seulement si f(0) = g(0).
Soit f : IR
N
IR dans IR. On munit IR
p
de sa tribu borelienne (pour tout p IN
). On suppose que
f est mesurable par rapport à x IR
N
, pour tout y IR, et que f est continue a gauche par rapport a
y IR, pour tout x IR
N
.
Pour n > 1 et p ZZ , on pose : a
n
p
=
p
n
, p ZZ ; on denit la fonction f
n
, n > 1, de IR
N
IR dans IR
par :
f
n
(x, y) = f(x, a
n
p
), si y [a
n
p
, a
n
p+1
[
1. Montrer que f
n
converge simplement vers f lorsque n +.
2. Montrer que f
n
est mesurable. [On pourra utiliser, sans le demontrer, le fait que AB B(IR
N+1
)
si A B(IR
N
) et B B(IR). Ceci est demontre dans lexercice 2.5 page 36 pour N = 1 et dans
lexercice 7.1 pour N > 1.]
3. Montrer que f est mesurable.
[On pourra se contenter du cas N = 1. . . ]
Exercice 3.11 (Tribu de Borel sur IR
+
1. Montrer que [0, [, IR
+
engendre B(IR
+
).
2. Montrer que [0, [, Ql IR
+
engendre B(IR
+
).
58
3. (Question plus dicile.) Montrer que ]0, [, IR
+
nengendre pas B(IR
+
).
Soit f une fonction mesurable de IR dans IR (IR est muni de sa tribu borelienne, notee B(IR)). On se
propose de montrer que le graphe de f est un borelien de IR
2
. On admettra le resultat suivant, vu dans
lexercice 2.5:
A, B B(IR) AB B(IR
2
).
On munit aussi IR
2
de sa tribu borelienne. Pour x, y IR, on pose F(x, y) = f(x) et H(x, y) = y.
1. Montrer que F et H sont mesurables de IR
2
dans IR.
2. On pose G(f) = (x, y)
t
IR
2
; y = f(x) (G(f) est donc le graphe de f). Montrer que G(f)
B(IR
2
).
Exercice 3.13 (Convergence en mesure) ()Corrige 38 page 251
Soient (E, T, m) un espace mesure, (f
n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR.
1. Montrer que si il existe f et g fonctions mesurables de E dans IR telles que (f
n
)
nIN
converge en
mesure vers f et g, alors f = g p.p..
[On pourra commencer par montrer que, pour tout > 0, m(x E ; [f(x) g(x)[ > ) = 0].
2. Montrer que si (f
n
)
nIN
/ converge en mesure vers f / et (g
n
)
nIN
/ converge en mesure
vers g /, alors (f
n
+g
n
)
nIN
/ converge en mesure vers f +g /.
3. On suppose maintenant que m est une mesure nie. Montrer que si (f
n
)
nIN
/ converge en
n
)
nIN
/ converge en mesure vers g, alors (f
n
g
n
)
nIN
/ converge
en mesure vers f g /.
[On pourra commencer par montrer que, si (f
n
)
nIN
/ converge en mesure vers f /, alors,
pour tout > 0, il existe n
0
et k
0
IN tels que, si n n
0
et k k
0
, on a m(x E ; [f
n
(x)[
k) ]. Donner un contre-exemple au resultat precedent lorsque m(E) = .
Exercice 3.14 (Convergence presque uniforme et convergence p.p.) Corrige 39 page 253
n
)
nIN
/ (cest-à-dire une suite de fonctions mesurables de E
dans IR) et f /. On suppose que f
n
f presque uniformement (cest à dire que pour tout > 0 il
existe A T t.q. m(A) et f
n
f uniformement sur A
c
). Montrer que f
n
f p.p., quand n .
Exercice 3.15 (Theorème dEgorov) () Corrige 40 page 253
Soient (E, T, m) un espace mesure ni, (f
n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR, et f
une fonction mesurable de E dans IR. On suppose que f
n
f p.p., lorsque n +.
Pour j IN
et n IN, on denit :
A
n,j
= x; [f(x) f
n
(x)[
1
j
, et B
n,j
=
_
pn
A
p,j
(3.8)
1. Montrer que à j xe, lim
n+
m(B
n,j
) = 0.
59
2. Montrer que, pour tout > 0, il existe A tel que m(A) et f
n
c
lorsque
n +. En deduire le theorème dEgorov (theorème 3.1).
[On cherchera A sous la forme :
_
jIN
B
n
j
,j
, avec un choix judicieux de n
j
.]
3. Montrer, par un contre exemple, quon ne peut pas prendre = 0 dans la question precedente.
4. Montrer, par un contre exemple, que le resultat du theorème dEgorov est faux lorsque m(E) = +.
Exercice 3.16 (Convergence en mesure et convergence p.p.) Corrige 41 page 255
n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR, et f une
fonction mesurable de E dans IR. On rappelle que, par denition, la suite (f
n
)
nIN
converge en mesure
vers f si :
> 0, lim
n+
m(x E; [f
n
(x) f(x)[ > ) = 0. (3.9)
1. On suppose ici que m(E) < +.
(a) Montrer que si (f
n
)
nIN
tend vers f presque partout, alors (f
n
)
nIN
tend vers f en mesure
[Utiliser le theorème dEgorov.]
(b) (Question plus dicile.) Montrer par un contrexemple que la reciproque de la question prece-
dente est fausse.
2. Soit (f
n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR. On dit que (f
n
)
nIN
est de Cauchy
en mesure si :
> 0, > 0, n IN; p, q n m(x E; [f
p
(x) f
q
(x)[ > ) . (3.10)
Montrer que si la suite (f
n
)
nIN
converge en mesure vers f, alors (f
n
)
nIN
est de Cauchy en mesure.
3. Soit (f
n
)
nIN
une suite de Cauchy en mesure ; montrer quil existe une fonction mesurable g et
une sous-suite (f
n
k
)
kIN
, telles que pour tout > 0, il existe A T veriant m(A) et tel que
(f
n
k
)
kIN
converge uniformement vers g sur A
c
. [On pourra construire la sous-suite (f
n
k
)
kIN
de
telle sorte que m(A
k
) 2
k
, avec A
k
= x E; [f
n
k+1
(x) f
n
k
(x)[ > 2
k
, et chercher A sous la
forme
_
kp
A
k
, o` u p est convenablement choisi.]
n
)
nIN
converge en mesure vers f, il existe une sous-suite qui converge vers f
presque partout. [On pourra commencer par montrer que la suite (f
n
k
)
kIN
construite à la question
precedente converge presque partout et en mesure.]
Exercice 3.17
Soient (E, T, m) un espace mesure ni, on pose, pour f et g fonctions mesurables de E dans IR :
d(f, g) =
_
[f g[
1 +[f g[
dm
1. Montrer que d est une semi-distance sur lespace des fonctions mesurables de E dans IR.
60
2. Soient (f
n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR, et f une fonction mesurable
de E dans IR. Montrer que f
n
converge en mesure vers f lorsque n + si et seulement si
lim
n+
d(f
n
, f) = 0. [Il est probablement utile de considerer, pour > 0, les ensembles A
n
= x
E; [f
n
(x) f(x)[ > .]
Exercice 3.18 (Mesurabilite dune limite p.p.)
n
)
nIN
/(E, T) et f : E IR. On suppose que f
n
f p.p..
Montrer que f /(E, T), o` u (E, T, m) est le compete de (E, T, m) (voir le theorème 2.1). En donnant
un exemple (cest-à-dire en choisissant convenablement (E, T, m), (f
n
)
nIN
et f), montrer quon peut
avoir f , /(E, T).
Exercice 3.19 (Convergence essentiellement uniforme et convergence presque uniforme)
Soit (E, T, m) un espace mesure. Pour f /, on pose A
f
= C IR, [f[ C p.p.. Si A
f
,= , on pose
|f|
= inf A
f
. Si A
f
= , on pose |f|
= .
1. Soit f / t.q. A
f
,= . Montrer que |f|
A
f
.
2. Soient (f
n
)
nIN
/ et f /.
(a) On suppose, dans cette question, que |f
n
f|
0 quand n (on dit que f

n
f
essentiellement uniformement). Montrer que f
n
f presque uniformement.
(b) En donnant un exemple (cest-` a-dire en choisissant convenablement (E, T, m), (f
n
)
nIN
et f),
montrer quon peut avoir f
n
f presque uniformement, quand n , et |f
n
f|
,0.
Exercice 3.20
Soit / la classe des sous-ensembles de ZZ tels que
pour n > 0, 2n A 2n + 1 A.
1. Montrer que / est une tribu.
2. Montrer que lapplication : n n + 2 est une bijection de ZZ dans ZZ , mesurable quand ZZ est
muni (au depart et à larrivee) de la tribu / (cest à dire t.q. que
1
(A) / pour tout A /).
Montrer que linverse de nest pas mesurable.
Exercice 3.21
On considère des applications f de E dans IR. On note (f) = f
1
(A), A B(IR) ((f) est la tribu
image reciproque de B(IR) par f).
1. Decrire (f) dans chacun des cas suivants:
(a) E = IR et f(x) = x ou f(x) = x
2
ou f(x) = [x[.
(b) E = IR
2
et f(x, y) = x +y.
2. Montrer que les singletons sont tous dans (f) si et seulement si f est injective.
3. Dans le cas general, montrer quune fonction g de E dans IR est (f)-mesurable si et seulement si
il existe une fonction borelienne de IR dans IR telle que g = f. [On pourra commencer par le
cas o` u g est etagee, puis utiliser un argument de limite].
61
4. Montrer que lon a toujours une fonction bornee g telle que (g) = (f).
Exercice 3.22
Soit (X, T ) un espace mesurable et f une fonction mesurable de X dans IR (IR est muni, comme toujours
quand on ne le precise pas, de la tribu borelienne). Pour a > 0, on denit la fonction tronquee :
f
a
(x) =
_
_
_
a si f(x) > a
f(x) si [f(x)[ a
a si f(x) < a
Montrer que f
a
est mesurable.
Exercice 3.23
Soit (E, T) un espace mesurable (on munit IR de la tribu des boreliens B(IR), comme toujours). Soient
(f
n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR, et A lensemble des points x E tels que
(f
n
(x))
nIN
ne soit pas de Cauchy. Montrer que A est mesurable (i.e. A T).
Exercice 3.24
Soit : IR
2
IR B(IR
2
)-mesurable. Pour x IR, on pose : f
(x) = (x, x).

1. Montrer que f
est B(IR)-mesurable.
2. Soient et : IR
2
IR B(IR
2
)-mesurables. Montrer que =
2
-p.p. , f
= f
-p.p.. (
2
est la mesure de lebesgue sur B(IR
2
) dont on suppose lexistence).
3. Soient et : IR
2
IR B(IR
2
)-mesurables t.q. :
(a) (x, .) et (x, .) sont continues p.p. en x IR
(b) (, .y) et (., y) sont mesurables pour tout y IR
(Ces fonctions sont dites de Caratheodory.)
(a) Montrer que et sont B(IR
2
)-mesurables.
(b) Montrer que =
2
-p.p. (x, .) = (x, .) partout, p.p. en x IR. En deduire que si
=
2
-p.p, alors f
= f
-p.p..
62
Chapter 4
Fonctions integrables
Maintenant quon a construit un espace mesure (E, T, m) (dont un exemple fondamental est (E, T, m) =
(IR, B(IR), ), on voudrait generaliser la notion dintegrale à cet espace, cest-à-dire introduire une ap-
plication qui à f, fonction de E dans IR, associe un reel, dependant de la mesure m, que nous noterons
_
fdm, tel que:
Si f = 1
A
, A T, alors
_
fdm = m(A),
Lapplication ainsi denie soit lineaire, cest-à-dire que pour toutes fonctions f et g denies de E
dans IR,
_
(f +g)dm =
_
fdm+
_
gdm, (, ) IR
2
.
En fait, on ne peut pas denir une telle application sur toutes les fonctions de E dans IR, nous allons la
denir seulement sur les fonctions que nous appellerons integrables.
4.1 Integrale dune fonction etagee positive
Soit (E, T, m) un espace mesure. On rappelle que c
+
est lensemble des fonctions etagees de E dans
IR, ne prenant que des valeurs positives ou nulles. Si f c
+
, f non nulle, le lemme 3.1 nous donne,
en particulier, lexistence de (a
i
, A
i
)
i=1,...,n
IR
+
T t.q. A
i
A
j
= , si i ,= j, i, j 1, . . . , n, et
f =
n
i=1
a
i
1
A
i
. Dautre part, le lemme 3.2 nous permet darmer que, pour une fontion etagee positive
quon ecrit ainsi sous la forme: f =

n
i=1
a
i
1
A
i
, o` u les A
i
sont deux à deux disjoints et les a
i
sont
strictement positifs, la valeur
n
i=1
a
i
m(A
i
) est independante de la decomposition choisie. On peut donc
denir lintegrale sur c
+
de la manière suivante :
Denition 4.1 (Integrale dune fonction de c
+
) Soit (E, T, m) un espace mesure et soit f de E
dans IR une fonction etagee positive non nulle (cest-à-dire f c
+
). Soient (A
i
)
i=1,...,n
T une famille
de parties disjointes deux à deux (i.e. telle que A
i
A
j
= si i ,= j) et n reels a
1
, ..., a
n
strictement positifs
tels que f =

n
i=1
a
i
1
A
i
. On denit lintegrale de f, quon note
_
fdm, par :
_
fdm =

n
i=1
a
i
m(A
i
)
(on a donc
_
fdm IR
+
). Dautre part, si f = 0, on pose
_
fdm = 0.
Remarque 4.1 En adoptant la convention 0 += 0, on peut aussi remarquer que si f =
n
i=1
a
i
1
A
i

c
+
, o` u la famille (A
i
)
i=1,...,n
T est telle que A
i
A
j
= si i ,= j,et o` u les reels a
1
, ..., a
n
sont supposes
63
positifs seulement, on a encore :
_
fdm =
n
i=1
a
i
m(A
i
). (4.1)
Proposition 4.1 (Proprietes de lintegrale sur c
+
) Soient f et g c
+
, et IR
+
, alors :
linearite positive : f +g c
+
, et
_
(f +g)dm =
_
fdm +
_
gdm,
monotonie : f g
_
fdm
_
gdm.
D emonstration :
Il est facile de montrer que si f c
+
et IR
+
on a f c
+
et
_
fdm =
_
fdm. Pour montrer
la linearite positive, il sut donc de considerer le cas = = 1 et f et g non nulles. Soit donc f,
g c
+
, non nulles. Daprès le lemme sur la decomposition canonique des fonctions etagees positives
non nulles (lemme 3.1), on peut ecrire f =

n
i=1
a
i
1
A
i
et g =

m
j=1
b
j
1
B
j
avec 0 < a
1
< . . . < a
n
,
A
i
,= pour tout i, A
i
A
j
= si i ,= j, 0 < b
1
< . . . < b
m
, B
j
,= pour tout j, B
j
B
i
=
si j ,= i. En posant a
0
= b
0
= 0, A
0
= (
n
i=1
A
i
)
c
) et B
0
= (
n
j=1
B
j
)
c
), on a aussi f =

n
i=0
a
i
1
A
i
,
g =
m
j=0
b
j
1
B
j
et on peut ecrire f + g =
n
i=0
m
j=0
(a
i
+ b
j
)1
A
i
B
j
=
(i,j)K
(a
i
+ b
j
)1
A
i
B
j
, avec
K = (i, j) 0, . . . , n 0, . . . , m (0, 0).
On a donc f + g c
+
et
_
(f + g)dm =

(i,j)K
(a
i
+ b
j
)m(A
i
B
j
). On en deduit
_
(f + g)dm =
n
i=1
m
j=0
a
i
m(A
i
B
j
) +
m
j=1
n
i=0
b
j
m(A
i
B
j
) =
n
i=1
a
i
m(A
i
) +
m
j=1
b
j
m(B
j
) (car (A
0
, . . . , A
n
)
et (B
0
, . . . , B
m
) sont des partitions de E). On a donc bien montre
_
(f +g)dm =
_
fdm+
_
gdm.
Il reste à montrer la monotonie. Soit f, g c
+
t.q. f g. On a donc f g c
+
(on rappelle que
c est un espace vectoriel sur IR, voir la proposition 3.1) et donc la linearite positive nous donne que
_
fdm =
_
(f g)dm+
_
gdm
_
gdm car
_
(f g)dm 0.
Remarque 4.2 Une consequence directe de la linearite est que, si f c
+
, pour nimporte quelle decom-
position de f : f =
n
i=1
a
i
1
A
i
c
+
, a
1
, ..., a
n
0 et (A
i
)
i=1,...,n
T (on ne suppose plus A
i
A
j
= si
i ,= j), on a encore, par linearite,
_
fdm =
n
i=1
a
i
_
1
A
i
=
n
i=1
a
i
m(A
i
), (4.2)
en posant a
i
m(A
i
) = 0 si a
i
= 0.
4.2 Integrale dune fonction mesurable positive
On donne maintenant un petit lemme fondamental qui va permettre de denir lintegrale des fonctions
de /
+
.
Lemme 4.1 Soient (E, T, m) un espace mesure, (f
n
)
nIN
c
+
, et g c
+
, tels que :
f
n+1
(x) f
n
(x), pour tout n IN, et tout x E,
64
lim
n
f
n
(x) g(x), pour tout x E,
alors
lim
n
_
f
n
dm
_
g dm. (4.3)
Noter que la suite (
_
f
n
dm)
nIN
est une suite croissante de IR
+
, donc sa limite existe dans IR
+
.
D emonstration : Pour x E, on pose f(x) = lim
n+
f
n
(x) (cette limite existe et appartient à IR
+
).
Il se peut que f , c
+
, mais on a toujours f /
+
et les hypothèses du lemme donne f
n
f quand
n .
Soit ]0, 1[, on denit, pour n IN :
A
n
= x E ; g(x) f
n
(x). (4.4)
On a donc A
n
= (f
n
g)
1
([0, [) T, A
n
A
n+1
(car f
n
f
n+1
) et E =
nIN
A
n
. En eet, si
x E, on distingue 2 cas :
1. Si g(x) = 0, alors x A
n
pour tout n IN donc x
nIN
A
n
,
2. Si g(x) > 0, on a alors g(x) < g(x) lim
n
f
n
(x). Il existe donc n
x
(dependant de x) t.q.
x A
n
pour n n
x
. Donc, x
nIN
A
n
.
On remarque maintenant que g1
A
n
c
+
, f
n
c
+
et g1
A
n
f
n
. La monotonie de lintegrale sur c
+
donne donc
_
g1
A
n
dm
_
f
n
dm. (4.5)
En utilisant la decomposition canonique de g (lemme 3.1) il existe (b
i
, B
i
)
i=1,...,p
t.q. 0 < b
1
< . . . < b
p
,
B
i
,= pour tout i, B
i
B
j
= si i ,= j et g =

p
i=1
b
i
1
B
i
. On a donc g1
A
n
=

p
i=1
b
i
1
B
i
A
n
et
donc
_
g1
A
n
dm =
p
i=1
b
i
m(B
i
A
n
). Comme
nIN
(B
i
A
n
) = B
i
(
nIN
A
n
) = B
i
E = B
i
, La
continuite croissante de m donne m(B
i
A
n
) m(B
i
) quand n , on peut donc passer à la limite
dans (4.5) et obtenir
_
gdm lim
n
_
f
n
dm. Enn, la linearite positive de lintegrale sur c
+
donne
_
gdm =
_
gdm. On conclut la demonstration du lemme en faisant tendre vers 1.
Soient (E, T, m) un espace mesure et f /
+
. Soient deux suites (f
n
)
nIN
et (g
n
)
nIN
delements de c
+
convergeant simplement et en croissant vers f, le lemme 4.1 permet darmer que :
lim
n
_
f
n
dm = lim
n
_
g
n
dm. (4.6)
En eet, il sut dappliquer le lemme 4.1 avec g = g
p
, p xe. On obtient
_
g
p
dm lim
n
_
f
n
dm.
Puis, passant à la limite quand p , lim
p
_
g
p
dm lim
n
_
f
n
dm. On obtient enn (4.6) en
changeant les roles de f
n
et g
p
.
Le lemme 4.1 donc de denir lintegrale sur /
+
de la manière suivante :
Denition 4.2 (Integrale sur /
+
) Soient (E, T, m) un espace mesure, et f /
+
. Daprès la propo-
sition sur la mesurabilite positive, il existe une suite (f
n
)
nIN
c
+
telle que f
n
f quand n ,
cest-à-dire :
65
Pour tout x E, f
n
(x) f(x), quand n ,
f
n+1
(x) f
n
(x), pour tout x E, et tout n IN.
On denit lintegrale de f en posant :
_
fdm = lim
n
_
f
n
dm ( IR
+
). (4.7)
On a aussi la caracterisation suivante, parfois bien utile, de lintegrale dune fonction mesurable positive
à partir dintegrales de fonctions etagees positives:
Lemme 4.2 Soient (E, T, m) un espace mesure et f /
+
; alors
_
fdm = sup
_
gdm, g c
+
, g f.
D emonstration : Soit (f
n
)
nIN
c
+
telle que f
n
f quand n .
Comme
_
f
n
dm sup
_
gdm, g c
+
, g f, la denition de
_
fdm donne
_
fdm sup
_
gdm, g
c
+
, g f.
Puis si g c
+
est t.q. g f. Comme f
n
f, le lemme 4.1 donne
_
gdm lim
n
f
n
dm =
_
fdm. on
a donc sup
_
gdm, g c
+
, g f
_
fdm.
Proposition 4.2 (Proprietes de lintegrale sur /
+
) Soient f et g /
+
, et IR
+
, alors :
linearite positive : f +g /
+
, et
_
(f +g)dm =
_
fdm +
_
gdm,
monotonie : f g
_
fdm
_
gdm.
D emonstration :
La linearite positive se demontre de manière très simple à partir de la linearite positive sur c
+
(proposition
4.1). et de la denition 4.2.
La monotonie est une consequence immediate du lemme 4.2.
Remarque 4.3 (A propos de 0 . . .) Soient (E, T, m) un espace mesure et A T t.q. m(A) = 0.
On note I
A
la fonction indicatrice de lensemble A. Cette fonction est denie de E dans IR
+
par :
I
A
(x) = + si x A et I
A
(x) = 0 si x , A. Cette fonction est souvent notee aussi 1
A
. Il est clair
que I
A
/
+
et que I
A
est la limite croissante de la suite (f
n
)
nIN
c
+
denie par f
n
= n1
A
. On en
deduit, en utilisant la denition de lintegrale sur /
+
, que
_
I
A
dm = 0.
Une consequence de cette remarque est le lemme suivant :
Lemme 4.3 Soit (E, T, m) un espace mesure.
1. Soit f /
+
et A T. On note f1
A
/
+
la fonction denie par f1
A
(x) = f(x) si x A
et f1
A
(x) = 0 si x A
c
. On denit
_
A
fdm par
_
f1
A
dm. On suppose que m(A) = 0. Alors,
_
A
fdm = 0.
2. Soit f, g /
+
t.q. f = g p.p.. Alors,
_
fdm =
_
gdm.
66
3. Soit f /
+
t.q. f = 0 p.p.. Alors
_
fdm = 0.
D emonstration :
1. Soit f /
+
et A T t.q. m(A) = 0. Soit I
A
la fonction indicatrice de lensemble A (denie dans
la remarque 4.3). On a evidemment f1
A
I
A
et donc, par monotonie,
_
f1
A
dm = 0.
2. Soit f, g /
+
t.q. f = g p.p.. Soit A T t.q. m(A) = 0 et f1
A
c = g1
A
c . On a donc f1
A
c ,
g1
A
c /
+
et
_
f1
A
c dm =
_
g1
A
c dm. Dautre part, comme
_
f1
A
dm =
_
g1
A
dm = 0, on a aussi,
par linearite positive
_
fdm =
_
f1
A
c dm +
_
f1
A
dm =
_
f1
A
c dm (et de meme pour g). Donc,
_
fdm =
_
gdm.
3. Soit f /
+
t.q. f = 0 p.p.. Alors
_
fdm =
_
0dm = 0.
Ce lemme nous permet detendre la denition de lintegrale à certaines fonctions non mesurables :
Denition 4.3 Soit (E, T, m) un espace mesure et f denie sur A
c
, à valeurs dans IR (resp. IR
+
), avec
A T, m(A) = 0 (on dit que f est denie p.p.).
1. f est m-mesurable (resp. m-mesurable positive) si il existe g / (resp. g /
+
) t.q. f = g p.p..
2. Soit f m-mesurable positive. On pose
_
fdm =
_
gdm, avec g /
+
t.q. f = g p.p. (noter que
cette integrale ne depend pas du choix de g, grace au lemme 4.3).
Remarque 4.4 Soit (E, T, m) un espace mesure. Il est facile de montrer les resultats suivants :
1. Soit f de E dans IR ou IR
+
. Alors, f c
+
si et seulement si f /
+
, Imf IR
+
et card(Imf) < .
2. Soit A T t.q. m(A) = 0 et f de A
c
dans IR. Alors, f est m-mesurable si et seulement si il existe
(f
n
)
nIN
c t.q. f
n
f p.p. (voir lexercice 4.16).
3. Soit A T t.q. m(A) = 0 et f de A
c
dans IR
+
. Alors, f est m-mesurable positive si et seulement
si il existe (f
n
)
nIN
c
+
t.q. f
n
f p.p..
Le resultat suivant sera souvent utile par la suite. En particulier, les inegalites de Markov et Bienayme-
Tchebichev (voir la section 4.9) en decoulent immediatement.
Lemme 4.4 Soient (E, T, m) un espace mesure, f /
+
et t IR
+
; alors :
m(f t)
1
t
_
fdm. (4.8)
D emonstration : On denit A
t
= f t = x E ; f(x) t. On a A
t
T et f t1
A
t
. Par
monotonie de lintegrale sur /
+
, on en deduit linegalite 4.8.
67
4.3 Theorème de convergence monotone et lemme de Fatou
Theorème 4.1 (Convergence Monotone (1)) Soit (E, T, m) un espace mesure et soit (f
n
)
nIN

/
+
telle que f
n+1
(x) f
n
(x), pour tout n IN et tout x E. On pose, pour tout x E, f(x) =
lim
n+
f
n
(x) IR
+
. Alors f /
+
et :
_
f
n
dm
_
fdm lorsque n +.
D emonstration :
Noter que si (f
n
)
nIN
c
+
, le fait que
_
f
n
dm
_
fdm, lorsque n +, est donne par la denition de
lintegrale sur /
+
. La diculte est donc ici de travailler avec (f
n
)
nIN
/
+
au lieu de (f
n
)
nIN
c
+
.
Comme (f
n
)
nIN
/
+
converge simplement et en croissant vers f, la proposition 3.6 donne f /
+
.
Puis, par monotonie de lintegrale sur /
+
, on a
lim
n+
_
f
n
dm
_
f dm. (4.9)
Il reste donc à montrer que :
lim
n+
_
f
n
dm
_
f dm. (4.10)
Pour tout n IN, f
n
/
+
; il existe une suite de fonctions (f
n,p
)
pIN
c
+
t.q. f
n,p
f
n
lorsque p tend
vers +. On denit alors :
g
p
= sup
np
f
n,p
(4.11)
On note que :
1. g
p
c
+
car g
p
est le sup dun nombre ni delements de c
+
(donc g
p
est mesurable, Im(g
p
) IR
+
et card(Im(g
p
)) < , ce qui donne g
p
c
+
).
2. g
p+1
g
p
, pour tout p IN. En eet, comme f
n,p+1
f
n,p
(pour tout n et p), on a
g
p+1
= supf
p+1,p+1
, sup
np
f
n,p+1
sup
np
f
n,p+1
sup
np
f
n,p
= g
p
.
On peut donc denir, pour x E, g(x) = lim
p
g
p
(x) IR
+
(car la suite (g
p
(x))
pIN
est croissante
dans IR
+
).
3. g = f. En eet, on remarque que g
p
f
n,p
si n p. On xe n et on fait tendre p vers linni,
on obtient g f
n
pour tout n IN. En faisant n on en deduit g f. Dautre part, on a
f
n,p
f
n
f pour tout n et tout p. On a donc g
p
f pour tout p. En faisant p on en
deduit g f. On a bien montre que f = g.
4. g
p
f
p
pour tout p IN. En eet, f
n,p
f
n
f
p
si n p. On a donc g
p
= sup
np
f
n,p
f
p
.
Les points 1-3 ci dessus donnent (g
p
)
pIN
c
+
et g
p
f quand p . Donc, la denition de lintegrale
sur /
+
donne
_
fdm = lim
p
_
g
p
dm.
Le point 4 donne (par monotonie de lintegrale sur /
+
)
_
g
p
dm
_
f
p
dm, on en deduit
_
fdm =
lim
p
_
g
p
dm lim
p
_
f
p
dm.
68
Finalement, on obtient bien
_
fdm = lim
p
_
f
p
dm.
On utilisera souvent une legère extension (facile) du theorème de convergence monotone :
Theorème 4.2 (Convergence Monotone (2)) Soit (E, T, m) un espace mesure et soit (f
n
)
nIN

/
+
. On suppose que f
n
f p.p. (cest-à-dire que il existe A T t.q. m(A) = 0 et f
n
(x) f(x)
pour tout x A
c
). La fonction f (denie p.p.) est alors mmesurable positive (cest-à-dire que il existe
g /
+
t.q. f = g p.p.) et
_
f
n
dm
_
fdm. On rappelle que, par denition (voir la denition 4.3),
_
fdm =
_
gdm avec g /
+
t.q. f = g p.p..
D emonstration :
Soit A T t.q. m(A) = 0 et f
n
f sur A
c
, quand n . On pose g
n
= f
n
1
A
c (cest-à-dire g
n
(x) = f
n
(x)
si x A
c
et g
n
(x) = 0 si x A). On a g
n
/
+
et g
n
g avec g = f1
A
c (cest-à-dire g(x) = f(x) si
x A
c
et g(x) = 0 si x A). Comme g /
+
et f = g p.p., on a donc f mmesurable positive. Puis, le
theorème 4.1 donne
_
g
n
dm
_
gdm quand n . Dautre part, on a
_
g
n
dm =
_
f
n
dm (car f
n
= g
n
p.p.) et
_
gdm =
_
fdm (par denition de
_
fdm), donc
_
f
n
dm
_
fdm.
Corollaire 4.1 [Series à termes positifs ou nuls] Soient (E, T, m) un espace mesure, (f
n
)
nIN
/
+
;
on pose, pour tout x E, f(x) =
+
n=0
f
n
(x)( IR
+
). Alors f /
+
et
_
fdm =
+
n=0
_
f
n
dm.
D emonstration : On applique le theorème de convergence monotone (theorème 4.1) à la suite (g
n
)
nIN
denie par
g
n
=
n
p=0
f
p
.
On a g
n
/
+
et g
n
f. Donc f /
+
et
n
p=0
_
f
p
dm =
_
g
n
dm
_
fdm.
Lemme 4.5 (Fatou) Soient (E, T, m) un espace mesure, (f
n
)
nIN
/
+
. On pose pour tout x E :
f(x) = liminf
n+
f
n
(x) = lim
n+
( inf
pn
f
p
(x)) IR
+
. Alors f /
+
et :
_
fdm liminf
n+
_
f
n
dm = lim
n+
( inf
pn
_
f
p
dm). (4.12)
69
D emonstration : Pour n IN, on pose g
n
(x) = inf
pn
f
p
(x) (pour tout x E), de sorte que g
n
/
+
(cf. proposition 3.6) et g
n
f. Le theorème de convergence monotone (theorème 4.1) donne que f /
+
et
_
g
n
dm
_
fdm.
Or, g
n
f
p
si p n. On a donc
_
g
n
dm
_
f
p
dm si p n et donc (en xant n)
_
g
n
dm inf
pn
_
f
p
dm.
On en deduit
_
fdm = lim
n
_
g
n
dm lim
n
( inf
pn
_
f
p
dm) = liminf
n
_
f
n
dm.
Le lemme de Fatou est souvent utilise avec des suites (f
n
)
nIN
/
+
telles que la suite (
_
f
n
dm)
nIN
est bornee et la suite (f
n
(x))
nIN
est convergente pour presque tout x E. Il permet alors de montrer
que la limite (au sens de la convergence p.p.) de la suite (f
n
)
nIN
est integrable (voir les paragraphes
suivants). On utilise pour cela le corollaire (immediat) suivant :
Corollaire 4.2 Soient (E, T, m) un espace mesure et (f
n
)
nIN
/
+
t.q. f
n
(x) f(x), pour presque
tout x E, lorsque n +. On suppose quil existe C 0 t.q.
_
f
n
dm C, pour tout n IN. Alors,
f est mmesurable positive et
_
f dm C.
D emonstration : Comme (f
n
)
nIN
/
+
et f
n
f p.p., on a bien f mmesurable positive. On pose
g = liminf
n
f
n
(cest-à-dire g(x) = liminf
n
f
n
(x) pour tout x E). On a donc g /
+
et f = g
p.p. donc
_
fdm =
_
gdm par denition de lintegrale des fonctions m-mesurables (denition 4.3).
Le lemme de Fatou donne
_
fdm =
_
gdm liminf
n
_
g
n
dm et donc
_
fdm C car
_
g
n
dm C
pour tout n IN.
4.4 Mesures et probabilites de densite
4.4.1 Denitions
A partir dune mesure et dune fonction mesurable positive, on peut denir une autre mesure de la manière
suivante :
Denition 4.4 (Mesure de densite)
Soient (E, T, m) un espace mesure et f /
+
. Pour A T, on rappelle que f1
A
est la fonction (de E
dans IR
+
) denie par f1
A
(x) = f(x) si x A et f1
A
(x) = 0 si x A
c
(cette fonction appartient à /
+
)
et on denit
_
A
fdm par
_
f1
A
dm.
On denit alors : T IR
+
par :
(A) =
_
f1
A
dm =
_
A
fdm, A T. (4.13)
Lapplication ainsi denie est une mesure sur T (ceci est demontre dans lexercice 4.21), appelee mesure
de densite f par rapport à m, et notee = fm.
Proposition 4.3 Soient (E, T, m) un espace mesure, f /
+
et la mesure de densite f par rapport
à m. Alors, la mesure est absolument continue par rapport à la mesure m, cest-à-dire que si A T
est tel que m(A) = 0, alors (A) = 0.
70
D emonstration : Soit A T t.q. m(A) = 0. On a alors f1
A
= 0 m-p.p. et donc (A) =
_
f1
A
dm = 0
daprès le lemme 4.3.
On deduit de cette proposition que la mesure de Dirac denie sur B(IR) par :
(A) = 1 si 0 A
(A) = 0 si 0 A
c
.
(4.14)
nest pas une mesure de densite par rapport à la mesure de Lebesgue (on peut montrer que ces deux
mesures sont etrangères (voir denition 2.15 et proposition 2.4).
Notons que lon peut aussi denir des mesures signees de densite, voir la denition 6.15.
4.4.2 Exemples de probabilites de densite
Denition 4.5 (Probabilite de densite) Soit p une probabilite sur (IR, B(IR)), on dit que p est une
probabilite de densite (par rapport à Lebesgue) sil existe f /
+
t.q.
_
fd = 1 et p(A) =
_
f1
A
d =
_
A
fd, A B(IR).
Les lois de probabilite de densite suivantes seront souvent utilisees dans le calcul des probabilites (On
rappelle quune loi de probabilite est, par denition, une probabilite sur B(IR)) :
1. Loi uniforme Soient a, b IR, a < b, la loi uniforme sur [a, b] est la loi de densite
1
ba
1
[a,b]
:
p(A) =
1
ba
_
1
[a,b]
1
A
d, A T .
2. Loi exponentielle Soit > 0; la loi exponentielle est denie par la densite f denie par :
f(x) =
_
0 si x < 0
e
x
si x 0
(4.15)
3. Loi de Gauss Soient (, ) IR IR
+
; la loi de Gauss est denie par la densite f denie par :
f(x) =
1
2
exp
_
(x )
2
2
2
_
(4.16)
4.5 Lespace L
1
des fonctions integrables
Soit f /, La proposition 3.8 donne que [f[, f
+
, f
/
+
et la monotonie de lintegrale sur /
+
donne
_
f
+
dm
_
[f[dm et
_
f
dm
_
[f[dm. Ceci va nous permette de denir lespace L
1
et lintegrale sur
L
1
à partir de lintegrale sur /
+
(Denition 4.2 page 65).
Denition 4.6 (Espace L
1
et Integrale de Lebesgue) Soient (E, T, m) un espace mesure et f
/. On dit que f est integrable (ou integrable au sens de Lebesgue) si
_
[f[dm < +. Dans ce cas, on
a aussi
_
f
+
dm < + et
_
f
dm < +. On pose alors :

_
fdm =
_
f
+
dm
_
f
dm ( IR). (4.17)
On note L
1
IR
(E, T, m) (ou plus simplement L
1
) lensemble des fonctions integrables.
71
Soit f /, la linearite positive de lintegrale sur /
+
donne
_
[f[dm =
_
f
+
dm +
_
f
dm. On voit
donc que f L
1
si et seulement si
_
f
+
dm < et
_
f
dm < .
Proposition 4.4 (Proprietes de L
1
et de lintegrale sur L
1
) Soit (E, T, m) un espace mesure. On
a alors :
1. L
1
est un espace vectoriel sur IR.
2. Lapplication f
_
fdm est une application lineaire de L
1
dans IR.
3. Monotonie : soient f et g L
1
telles que f g ; alors
_
fdm
_
gdm
4. Pour tout f L
1
, [
_
fdm[
_
[f[dm.
D emonstration :
1. On sait dejà que / est un espace vectoriel sur IR (proposition 3.6). Pour montrer que L
1
est un
espace vectoriel sur IR, il sut de remarquer, en utilisant la linearite positive et la monotonie de
lintegrale sur /
+
, que
_
[f[dm = [[
_
[f[dm et
_
[f + g[dm
_
[f[dm +
_
[g[dm, pour tout
f, g / et tout IR.
2. (a) Soit IR et f L
1
. On veut montrer que
_
fdm =
_
fdm. (4.18)
Cas 1. Si = 0, (4.18) est bien vraie.
Cas 2. Si > 0, On remarque que (f)
+
= f
+
et (f)
= f
. En utilisant la linearite positive

de lintegrale sur /
+
, on en deduit
_
fdm =
_
(f)
+
dm
_
(f)
dm = (
_
f
+
dm
_
f
dm) =
_
fdm.
Cas 3. Si < 0, On remarque que (f)
+
= ()f
et (f)
= ()f
+
. En utilisant la
linearite positive de lintegrale sur /
+
, on en deduit
_
fdm =
_
(f)
+
dm
_
(f)
dm =
()(
_
f
dm
_
f
+
dm) =
_
fdm.
(b) Soit f, g L
1
. On utilise les deux decompositions de f + g : f + g = (f + g)
+
(f + g)
=
f
+
f
+g
+
g
. On en deduit (f +g)
+
+f
+g
= (f +g)
+f
+
+g
+
. En utilisant la
linearite positive de lintegrale sur /
+
, on en deduit
_
(f +g)
+
dm+
_
f
dm+
_
g
dm =
_
(f +g)
dm+
_
f
+
dm+
_
g
+
dm.
On en deduit (noter que tous les termes de legalite precedente sont dans IR
+
)
_
(f +g)
+
dm
_
(f +g)
dm =
_
f
+
dm
_
f
dm+
_
g
+
dm
_
g
dm,
et donc
_
(f +g)dm =
_
fdm+
_
gdm.
On a bien montre que lapplication f
_
fdm est une application lineaire de L
1
dans IR.
72
3. Soit f, g L
1
t.q. f g. On remarque que f
+
f
g
+
g
, donc f
+
+ g
g
+
+ f
. En
utilisant la linearite positive et la monotonie de lintegrale sur /
+
, on en deduit
_
f
+
dm+
_
g
dm
_
g
+
dm+
_
f
dm et donc
_
fdm =
_
f
+
dm
_
f
dm
_
g
+
dm
_
g
dm =
_
gdm.
4. Soit f L
1
. On a [
_
fdm[ = [
_
f
+
dm
_
f
dm[
_
f
+
dm+
_
f
dm =
_
[f[dm.
On peut denir sur L
1
une semi-norme de la manière suivante :
Denition 4.7 (Semi-norme sur L
1
) Soient (E, T, m) un espace mesure et f L
1
. On pose :
|f|
1
=
_
[f[dm (4.19)
Lapplication de L
1
dans IR
+
denie par f |f|
1
est une semi-norme sur L
1
.
On a bien |f|
1
IR
+
pour tout f L
1
. Le fait que f |f|
1
1
decoule alors
de la partie 1 de la demonstration de la proposition 4.4, cest-à-dire du fait que
_
[f[dm = [[
_
[f[dm
et
_
[f + g[dm
_
[f[dm +
_
[g[dm, pour tout f, g / et tout IR. Par contre, | |
1
nest pas une
norme sur L
1
car |f|
1
= 0 nentrane pas f = 0 mais seulement f = 0 p.p., comme cela est demontre à
la proposition 4.5.
Proposition 4.5 Soit (E, T, m) un espace mesure.
1. Soit f /
+
. Alors
_
fdm = 0 si et seulement si f = 0 p.p..
2. Soit f L
1
. Alors |f|
1
= 0 si et seulement si f = 0 p.p..
3. Soit f, g L
1
t.q. f = g p.p.. Alors
_
fdm =
_
gdm.
D emonstration :
1. Soit f /
+
.
(a) On suppose que f = 0 p.p. . On a alors
_
fdm =
_
0dm = 0 (ceci est donne par le troisième
point du lemme 4.3.)
(b) on suppose que
_
fdm = 0. Soit n IN
, le lemme 4.4 page 67 donne

_
fdm
1
n
m(f
1
n
).
On a donc m(f
1
n
) = 0 et m(f > 0)
nIN
m(f
1
n
= 0 (on a utilise ici la -sous
additivite de m). Comme f = 0
c
= f > 0, on en deduit f = 0 p.p..
2. Soit f L
1
. La propriete demontree ci dessus donne |f|
1
= 0 si et seulement si [f[ = 0 p.p., et
donc |f|
1
= 0 si et seulement si f = 0 p.p.
3. Soit f, g L
1
t.q. f = g p.p.. On a [
_
fdm
_
gdm[ = [
_
(f g)dm[
_
[f g[dm = 0 (On a
utilise le quatrième point de la proposition 4.4 et [f g[ = 0 p.p.). Donc,
_
fdm =
_
gdm.
La dernière assertion de la proposition precedente nous permettra, dans la prochaine section, de denir
lintegrale sur un espace appele L
1
.
On conclut cette section par une proposition preliminaire au theorème de convergence dominee.
73
Proposition 4.6 Soient (E, T, m) un espace mesure. Soient (f
n
)
nIN
L
1
, f / et g L
1
t.q.
f
n
f p.p. et, pour tout n IN, [f
n
[ g p.p.. On a alors f L
1
, |f
n
f|
1
0, quand n et
_
f
n
dm
_
fdm, quand n .
D emonstration :
Il existe A T t.q. m(A) = 0 et f
n
(x) f(x) pour tout x A
c
. Pour tout n IN, Il existe B
n
T
t.q. m(B
n
) = 0 et [f
n
[ g sur B
c
n
. On pose C = A (
nIN
B
n
). Par -sous additivite de m, on a aussi
m(C) = 0. On pose aussi h
n
= f
n
1
C
c , h = f1
C
c G = g1
C
c , de sorte que h
n
= f
n
p.p., h = f p.p. et
G = g p.p.. De plus les fonctions h
n
, h et G sont toujours mesurables et donc h
n
L
1
, h / et G L
1
.
Comme [h
n
(x)[ G(x) pour tout x E (et pour tout n IN) et h
n
(x) h(x) pour tout x E. On a
aussi [h[ G. Ceci montre que h L
1
et donc que f L
1
.
On pose maintenant F
n
= 2G[h
n
h[. Comme [h
n
h[ 2G, on a F
n
/
+
et on peut donc appliquer
le lemme de Fatou (lemme 4.5) à la suite (F
n
)
nIN
. Comme liminf
n
F
n
= 2G, on obtient :
_
2Gdm liminf
n
_
(2G[h
n
h[)dm = lim
n
( inf
pn
_
(2G[h
n
h[)dm). (4.20)
La linearite de lintegrale sur L
1
donne
_
(2G[h
n
h[)dm =
_
2Gdm
_
[h
n
h[dm. Donc :
inf
pn
_
(2G[h
n
h[)dm =
_
2Gdm sup
pn
_
[h
n
h[dm
et
liminf
n
_
(2G[h
n
h[)dm =
_
2Gdmlimsup
n
_
[h
n
h[dm.
Linegalite 4.20 devient alors (en remarquant que
_
2Gdm IR) :
limsup
n
_
[h
n
h[dm 0.
On a donc |h
n
h|
1
0 quand n et, comme h
n
h = f
n
f p.p., on en deduit |f
n
f|
1
0,
quand n , et donc
_
f
n
dm
_
fdm, quand n (grace au quatrième point de la proposition
4.4).
4.6 Lespace L
1
Dans toute cette section, on travaille avec un espace mesure (E, T, m).
On denit maintenant une relation dequivalence, notee (= pp), sur L
1
par :
f (= pp) g si f = g pp (4.21)
Denition 4.8 (L
1
) Lensemble L
1
= L
1
IR
(E, T, m) est lensemble des classes dequivalence de la relation
(= pp) denie sur L
1
, i.e. L
1
= L
1
/(= pp).
Dans la suite, L
1
designe L
1
IR
(E, T, m) et L
1
designe L
1
IR
(E, T, m).
Remarque 4.5
74
1. Un element de L
1
est donc une partie de L
1
.
2. Si f L
1
, on note

f = g L
1
; g = f p.p..

f est donc un element de L
1
, cest lelement de L
1
auquel f appartient (on lappelle la classe de f).
Denition 4.9 (Structure vectorielle sur L
1
) On munit L
1
dune structure vectorielle (faisant de
L
1
un espace vectoriel sur IR)
1. Soient F L
1
et IR. On choisit f F et on pose F = g L
1
; g = f p.p..
2. Soient F, G L
1
. On choisit f F, g G et on pose F +G = h L
1
; h = f +g p.p..
La denition precedente est bien coherente. En eet F (qui est la classe de f) ne depend pas du choix
de f dans F car f = f
1
p.p. implique f = f
1
p.p.. De meme F + G (qui est la classe de f + g) ne
depend pas du choix de f dans F et du choix de g dans G car f = f
1
p.p. et g = g
1
p.p. implique
f +g = f
1
+g
1
p.p..
Denition 4.10 (Integrale sur L
1
) Soit F L
1
et f F (on dit que f est un representant de la
classe F, noter que f L
1
). On pose :
_
Fdm =
_
fdm. (4.22)
Ici aussi cette denition est bien coherente car
_
Fdm ne depend pas du choix de f dans F, grace au
3eme point de la proposition 4.5. Le 3eme point de la proposition 4.5 nous donne aussi |f|
1
= |g|
1
si
f, g L
1
et f = g p.p.. Ceci nous permet de denir une norme sur L
1
:
Denition 4.11 (Norme sur L
1
) Soit F L
1
. On choisit f F et on pose |F|
1
= |f|
1
.
Proposition 4.7 Lapplication F |F|
1
est une norme sur L
1
. Lespace L
1
muni de la norme | |
1
est donc un espace vectoriel norme.
D emonstration : Il est facile de verier que | |
1
est bien une norme sur IR (sachant que cest dejà
une semi-norme sur L
1
). Le seul point delicat est de remarquer que |F|
1
implique que F = 0 (0 est ici
lelement neutre de L
1
, cest-à-dire h L
1
; h = 0 p.p.). Ceci decoule du premier point de la proposition
4.5.
On montrera plus loin que L
1
est complet, cest donc un espace vectoriel norme complet, cest-à-dire un
espace de Banach, voir le theorème 4.6 page 80.
On rappelle que si f L
1
, F L
1
et que f F, on dit que f est un representant de f. On introduit
maintenant plusieurs notions de convergence dans L
1
. Il est facile de verier que ces denitions sont
coherentes, cest-à-dire quelles ne dependent pas des representants choisis pour les elements de L
1
.
La notion de convergence simple na pas de sens dans L
1
, mais la notion de convergence p.p., vue
precedemment, se generalise aux elements de L
1
ainsi que la notion de convergence en mesure.
Denition 4.12 Soit (E, T, m) un espace mesure.
1. Soient (F
n
)
nIN
L
1
et F L
1
. On dit que F
n
F p.p. quand n si f
n
f p.p., quand
n , avec f
n
F
n
et f F.
75
2. Soient (F
n
)
nIN
L
1
et F L
1
. On dit que F
n
F en mesure quand n si f
n
f en
mesure, quand n , avec f
n
F
n
et f F.
3. Soient (F
n
)
nIN
L
1
et F L
1
. On dit que F
n
F dans L
1
quand n si |F
n
F|
1
0
quand n . (Ici aussi, noter que |F
n
F|
1
= |f
n
f|
1
si f
n
F
n
et f F.)
4. Soient F, G L
1
. On dit que F G p.p. si f g p.p. avec f F et g G.
On peut demontrer (sinspirer de la demonstration du theorème 4.7 et voir les exercices du chapitre 3)
que si une suite de fonctions de L
1
converge en mesure, alors on peut en extraire une sous-suite qui
converge presque partout. Dans le cas o` u la mesure m est nie, la convergence presque partout entrane
la convergence en mesure.
Remarque 4.6 Soit (E, T, m) un espace mesure. Soient F, G L
1
. F = G est donc equivalent à f = g
p.p. si f F et g G. En general, on ecrira plutot F = G p.p. au lieu de F = G (voir la remarque 4.8).
Remarque 4.7 Soit (E, T, m) un espace mesure. Soient (F
n
)
nIN
L
1
et f : E IR (ou f : E IR).
On utilisera souvent la notation (legerement incorrecte), F
n
f p.p. quand n . Cette notation
signie f
n
f p.p. quand n en choissisant f
n
F
n
. Ceci est coherent car le fait que f
n
f
p.p. quand n ne depend pas du choix de f
n
dans F
n
(voir aussi la remarque 4.8).
En fait, on ecrira meme souvent F
n
f p.p. quand n (pour une suite (F
n
)
nIN
L
1
) sans
preciser les espaces de depart et darrivee pour f. A vrai dire, en choissisant f
n
F
n
, f est au moins
denie p.p. sur E et le changement du choix de f
n
dans F
n
ne change f que sur un ensemble de mesure
nulle. Dautre part, en labsence de precision, f sera supposee etre à valeurs dans IR.
Proposition 4.8 (proprietes de lintegrale sur L
1
) Soit (E, T, m) un espace mesure. On a alors :
1. Soit F L
1
. Alors [
_
Fdm[ |F|
1
.
2. F
_
Fdm est une application lineaire continue de L
1
dans IR.
3. Soient F, G L
1
t.q. F G p.p., alors
_
Fdm
_
Gdm.
D emonstration :
1. Soit F L
1
et f F, on a [
_
Fdm[ = [
_
fdm[ |f|
1
= |F|
1
.
2. La linearite de lintegrale sur L
1
decoule immediatement de la linearite de lintegrale sur L
1
(propo-
sition 4.4). La continuite est donne par le premier point ci dessus.
3. La monotonie de lintegrale sur L
1
decoule immediatement de la monotonie de lintegrale sur L
1
(proposition 4.4).
Remarque 4.8 soit (E, T, m) un espace mesure.
1. On confondra dans la suite un element F de L
1
avec un representant f de F, cest-à-dire avec un
element f L
1
t.q. f F.
76
2. De manière plus generale, soit A E t.q. A
c
soit negligeable (cest-à-dire A
c
B avec B T et
m(B) = 0) et soit f : A IR (la fonction f est donc denie p.p.). On dira que f est un element de
L
1
si il existe une fonction g L
1
telle que f = g p.p.. On confond donc, en fait, la fonction f avec
la classe dequivalence de g, cest-à-dire avec g = h L
1
; h = g p.p.. Dailleurs, cet ensemble est
aussi egal à h L
1
; h = f p.p.. En confondant ainsi f et g on a donc
_
fdm =
_
gdm. Noter
egalement que f est m-mesurable (voir la denition 4.3 page 67).
3. Avec la confusion decrite ci-dessus, si f et g sont des elements de L
1
, f = g signie en fait f = g
p.p..
Remarque 4.9 Soient (E, T, m) un espace mesure, et (E, T, m) son complete (cf denition 2.14 et exer-
cice 2.14). Lespace L
1
IR
(E, T, m) est identique à lespace L
1
IR
(E, T, m), il existe une bijection evidente
entre ces deux espaces en remarquant que si f L
1
IR
(E, T, m), alors il existe g L
1
IR
(E, T, m) telle que
f = g p.p. (voir à ce propos lexercice 4.8).
Pour montrer quune fonction est dans L
1
on utilise souvent le lemme de Fatou de la manière suivante
(voir lexercice 4.26 pour la demonstration, qui est en fait une consequence facile du lemme de Fatou pour
les fonctions mesurables positives, cf lemme 4.5) :
Lemme 4.6 (Utilisation de Fatou) Soient (E, T, m) un espace mesure, et (f
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m).
On suppose que :
1. f
n
0 p.p., n IN,
2. C,
_
f
n
dm C, n IN,
3. f
n
f p.p., quand n ,
alors f L
1
IR
(E, T, m) (au sens il existe g L
1
IR
(E, T, m) t.q. f = g p.p.) et
_
[f[dm C.
On peut egalement montrer quune fonction est dans L
1
en utilisant le theorème de convergence monotone.
Ceci est precise dans le theorème 4.3 (dit theorème de Beppo-Levi) (qui donne aussi un resultat de
convergence dans L
1
).
4.7 Theorèmes de convergence dans L
1
Nous connaissons à present trois notions de convergence pour les fonctions de L
1
, les notions de con-
vergence presque partout, convergence en mesure et la notion de convergence habituelle dans un espace
norme, cest-à-dire , ici, la convergence pour la norme L
1
. On peut montrer par des contre-exemples que
la convergence presque partout nentrane pas la convergence L
1
, et que la convergence L
1
nentrane pas
la convergence presque partout. Pour montrer que la convergence presque partout nentrane pas la con-
vergence L
1
, on peut considerer lespace mesure (E, T, m) = (IR, B(IR), ) et la suite (f
n
)
nIN
L
1
(IR)
denie par : f
n
(x) = n1
]0,
1
n
]
. On a evidemment f
n
0 pp, alors que |f
n
|
1
= 1. Pour montrer que la
convergence L
1
nentrane pas la convergence presque partout, on considère à nouveau lespace mesure
(E, T, m) = (IR, B(IR), ), et on construit la suite (f
n
)
nIN
L
1
(IR) (dite bosse glissante) denie par :
f
n+k
(x) = 1
]
k1
n
,
k
n
]
, pour n =
p(p1)
2
, p IN et 1 k n. On peut voir facilement que |f
n
|
1
=
1
p
pour n [
p(p1)
2
,
p(p+1)
2
[, alors que f
n
, 0 pp (par contre, on peut noter quil est possible dextraire
de (f
n
)
nIN
une sous-suite qui converge presque partout vers 0). Le theorème de convergence dominee,
77
enonce ci-après, donne une hypothèse susante pour quune suite (de fonctions) convergeant presque
partout converge aussi dans L
1
.
On rappelle (voir la remarque 4.7) que lhypothèse (F
n
)
nIN
L
1
et f : E IR t.q. F
n
f p.p.
signie simplement que f
n
f p.p. en choisissant f
n
F
n
. Cette denition est bien coherente car elle
ne depend pas du choix des f
n
dans F
n
. On rappelle aussi que f
n
f p.p. signie quil existe A T
t.q. m(A) = 0 et f
n
(x) f(x) dans IR pour tout x A
c
.
4.7.1 Convergence presque partout et convergence dans L
1
Le theorème suivant est une consequence du theorème de convergence monotone et permet de montrer la
convergence dans L
1
dune suite monotone de fonctions convergeant presque partout.
Theorème 4.3 (Beppo-Levi) Soient (E, T, m) un espace mesure, et (f
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m). On
suppose que :
1. f
n+1
f
n
p.p., n IN, [ou f
n+1
f
n
p.p., n IN],
2. f
n
f p.p., quand n ,
alors :
1. f L
1
IR
(E, T, m) (au sens il existe g L
1
IR
(E, T, m) t.q. f = g p.p.) si et seulement si
lim
n+
_
f
n
dm IR,
2. Si f L
1
IR
(E, T, m), alors f
n
f dans L
1
.
La demonstration de ce theorème fait lobjet de lexercice 4.27.
Nous allons maintenant voir un resutat fondamental, consequence du lemme de Fatou, qui permet de
prouver la convergence de suites dans L
1
sans hypothèse de convergence monotone.
Theorème 4.4 (Convergence dominee) Soient (f
n
)
nIN
L
1
et f une fonction de E dans IR telles
que :
1. f
n
f p.p.
2. F L
1
t.q., pour tout n IN, [f
n
[ F p.p..
Alors f L
1
(au sens il existe g L
1
IR
(E, T, m) t.q. f = g p.p.) et f
n
f dans L
1
(cest-à-dire
_
[f
n
f[dm 0 lorsque n +). Ceci donne aussi
_
f
n
dm
_
fdm, lorsque n +.
D emonstration :
Pour tout n IN, on choisit un representant de f
n
, encore note f
n
. La première hypothèse du theorème
signie que f
n
f p.p. (voir la remarque 4.7). Il existe donc A T t.q. m(A) = 0 et f
n
(x) f(x),
quand n , pour tout x A
c
. On remplace alors f
n
par f
n
1
A
c , encore note f
n
(cest toujours un
representant de la meme classe dequivalence car m(A) = 0). On denit aussi g par g = f sur A
c
et g = 0
sur A. Enn, on choisit un representant de F, encore note F. On obtient ainsi :
1. (f
n
)
nIN
L
1
,
78
2. f
n
(x) g(x) pour tout x E, quand n ,
3. F L
1
et f
n
F p.p., pour tout n IN.
Les 2 premiers items donnent aussi g /(par la proposition 3.6). On peut donc appliquer la proposition
4.6 page 74. Elle donne : g L
1
, |f
n
g|
1
0, quand n et
_
f
n
dm
_
gdm, quand n .
Comme g = f p.p., on a donc f L
1
1
IR
(E, T, m) t.q. f = g p.p.). Puis
|f
n
f|
1
= |f
n
g|
1
0, quand n , et
_
f
n
dm
_
gdm =
_
fdm, quand n .
4.7.2 Convergence dune serie absolument convergente et consequences
On va maintenant montrer que lespace (L
1
, |.|
1
) est un espace de Banach, en montrant que toute serie
absolument convergente dans L
1
(i.e. telle que la serie des normes converge) est convergente dans L
1
. On
en deduira aussi un resultat très important (le theorème 4.7) qui permet dextraire dune suite convergeant
dans L
1
une sous-suite convergeant presque partout. On aura besoin au cours de la demonstration du
petit resultat (demontre dans lexercice 4.8) suivant :
Lemme 4.7 Soient (E, T, m) un espace mesure et F /
+
. On suppose que
_
Fdm < . Alors
F < + p.p. (cest-à-dire que il existe A T t.q. m(A) = 0 et F(x) < pour tout x A
c
).
Theorème 4.5 (Series absolument convergentes dans L
1
) Soit (E, T, m) un espace mesure. Soit
(f
n
)
nIN
L
1
telle que
nIN
|f
n
|
1
< + ; alors :
1. F L
1
; [
n
p=0
f
p
[ F p.p., pour tout n IN.
2. La serie de terme general f
n
(x) est, pour presque tout x E, convergente (dans IR).
On denit f par f(x) =
nIN
f
n
(x) (de sorte que f est denie p.p.).
3. f L
1
1
IR
(E, T, m) t.q. f = g p.p. et
n
p=0
f
p
f dans L
1
et p.p., quand
n .
D emonstration :
1. On choisit un representant de f
n
, encore note f
n
, et on pose F(x) =

pIN
[f
p
(x)[ IR
+
. On a
donc F /
+
et le corollaire 4.1 du theorème de convergence monotone donne
_
Fdm =
nIN
_
[f
n
[dm =
nIN
|f
n
|
1
< .
Le lemme 4.7 donne alors F < p.p., cest-à-dire il existe A T t.q. m(A) = 0 et F(x) <
pour tout x A
c
. En remplacant F par 0 sur A, on a donc F L
1
. (Donc, F L
1
au sens de la
remarque 4.8).
La denition de F donne immediatement [
n
p=0
f
p
2. Pour tout x A
c
, la serie de terme general f
n
(x) est absolument convergente dans IR, donc
convergente. Comme m(A) = 0, f est donc denie p.p. car elle est denie pour x A
c
par
f(x) = lim
n
n
p=0
f
p
(x).
79
3. On pose s
n
=

n
p=0
f
p
. le premier point donne [s
n
[ F p.p., pour tout n IN et F L
1
. Le
deuxième point donne s
n
f p.p.. On peut donc appliquer le theorème de convergence dominee
(theorème 4.4). Il donne f L
1
et la convergence de la suite (s
n
)
nIN
(vers f) dans L
1
. La
convergence p.p. (vers f) de la suite (s
n
)
nIN
est donne par le deuxième point.
Theorème 4.6 (Riesz-Fisher) Soit (E, T, m) un espace mesure. L
1
est un espace de Banach, cest-à-
dire un espace vectoriel norme complet.
D emonstration : On sait dejà que L
1
est espace vectoriel norme. Une consequence du theorème 4.5 est
que, dans L
1
, toute serie absolument convergente est convergente. Cette propriete est une caracterisation
du fait quun espace vectoriel norme est complet. On en deduit donc que (L
1
, |.|
1
) est complet et donc
que (L
1
, |.|
1
) est un espace de Banach.
Dans la suite L
1
sera toujours muni de la norme | |
1
.
Theorème 4.7 (Reciproque partielle du theorème de CD) Soient (f
n
)
nIN
L
1
et f L
1
telles
que f
n
f dans L
1
, alors il existe une sous-suite (f
n
k
)
kIN
, et F L
1
telles que :
1. f
n
k
f p.p.,
2. [f
n
k
[ F p.p., pour tout k IN.
D emonstration :En utilisant le fait que (f
n
)
nIN
est une suite de Cauchy dans L
1
, on construit par
recurrence une suite (f
n
k
)
kIN
telle que n
k+1
> n
k
et si p, q n
k
, |f
p
f
q
|
1

1
2
k
. On peut alors
appliquer le theorème 4.5 à la serie de terme general g
k
= f
n
k+1
f
n
k
pour conclure.
On donne maintenant le theorème de Vitali, qui donne des conditions necessaires et susantes de con-
vergence dans L
1
pour une suite convergeant p.p.. La demonstration de ce theorème ainsi que des petits
resultats preliminaires quelle necessite font lobjet des exercices 4.28 et 4.29.
Proposition 4.9 Soient (E, T, m) un espace mesure, f L
1
IR
(E, T, m) ; alors :
1. > 0, > 0 t.q. A T, m(A)
_
A
[f[dm .
2. > 0, C T t.q. m(C) < + et
_
C
c
[f[dm .
Theorème 4.8 (Vitali) Soient (E, T, m) un espace mesure et (f
n
)
nIN
L
1
= L
1
IR
(E, T, m) t.q. f
n
f p.p., f prenant ses valeurs dans IR (voir remarque 4.7). Alors, f L
1
et f
n
f dans L
1
si et
seulement si les deux conditions suivantes sont veriees :
1. (Equi-integrabilite) > 0, > 0 ; A T, n IN, m(A)
_
A
[f
n
[dm .
2. (Equi-petitesse à linni) > 0, C T, m(C) < + ; n IN,
_
C
c
[f
n
[dm .
La demonstration de ce theorème fait lobjet de lexercice 4.29 ; elle ne necessite pas le theorème de
convergence dominee : on utilise le theorème dEgorov (cf theorème 3.1 et exercice 3.15). Le theorème
de convergence dominee peut etre vu comme une consequence du theorème de Vitali (cf exercice 4.29).
80
4.8 Continuite et derivabilite sous le signe
_
Soient (E, T, m) un espace mesure, f une fonction de EIR dans IR ; à t IR xe, on denit lapplication
f(., t) : E IR, qui à x associe f(x, t). On suppose que lapplication f(., t) ainsi denie verie lhypothèse
suivante :
f(., t) L
1
= L
1
IR
(E, T, m), t IR, (4.23)
et on note F lapplication denie de IR dans IR par :
F(t) =
_
f(., t)dm =
_
f(x, t)dm(x). (4.24)
Theorème 4.9 (Continuite sous
_
) Soient (E, T, m) un espace mesure, f une fonction de E IR
dans IR veriant lhypothèse (4.23) et t
0
IR ; on suppose de plus que :
1. lapplication f(x, .), denie pour presque tout x E par : t f(x, t), est continue en t
0
, pour
presque tout x E ;
2. > 0 et G L
1
IR
(E, T, m) tels que [f(., t)[ G p.p., pour tout t ]t
0
, t
0
+[.
Alors F, denie de IR dans IR par : F(t) =
_
f(., t)dm =
_
f(x, t)dm(x), est continue en t
0
.
D emonstration : Soit (t
n
)
nIN
]t
0
, t
0
+ [, telle que t
n
t
0
lorsque n +. Soit f
n
denie
par f
n
(x) = f(x, t
n
). Comme f
n
f(, t
0
) p.p. et [f
n
[ G p.p.. On peut appliquer le theorème de
convergence dominee (theorème 4.4) à la suite (f
n
)
nIN
. Il donne F(t
n
) F(t
0
) quand n .
Theorème 4.10 (Derivabilite sous
_
) Soient (E, T, m) un espace mesure, f une fonction de E IR
dans IR veriant lhypothèse (4.23) et t
0
IR . On suppose de plus quil existe > 0, A T et
G L
1
IR
(E, T, m) t.q. m(A) = 0 et :
1. Lapplication t f(x, t) est derivable pour tout t ]t
0
, t
0
+[ et pour tout x A
c
;
2. [
f
t
(x, t)[ G(x) pour tout t ]t
0
, t
0
+[ et pour tout x A
c
.
Alors F, denie de IR dans IR par : F(t) =
_
f(., t)dm =
_
f(x, t)dm(x), est derivable en t
0
et :
F
(t
0
) =
_
f
t
(x, t
0
)dm(x). (4.25)
D emonstration : Soit (t
n
)
nIN
]t
0
, t
0
+ [, telle que t
n
t
0
lorsque n + et t
n
,= t
0
pour
tout n IN
. Soit f
n
denie par
f
n
(x) =
f(x, t
n
) f(x, t
0
)
t
n
t
0
.
La suite (f
n
)
nIN
est dans L
1
et on peut lui appliquer le theorème de convergence dominee (theorème
4.4) car f
n

f
t
(, t
0
) p.p., quand n , et, si x A
c
et n IN, il existe
x,n
]0, 1[ t.q. f
n
(x) =
f
t
(x,
x,n
t
0
+(1
x,n
)t
n
) (grace au theorème des accroissements nis) et donc [f
n
[ G p.p., pour tout
81
n IN. Le theorème 4.4 donne alors
f
t
(, t
0
) L
1
et
_
f
n
dm
_
f
t
(, t
0
)dm. Ceci etant vrai pour
toute suite (t
n
)
nIN
]t
0
, t
0
+[, telle que t
n
t
0
lorsque n + et t
n
,= t
0
pour tout n IN
, on
en deduit bien que F est derivable en t
0
et :
F
(t
0
) =
_
f
t
(x, t
0
)dm(x). (4.26)
.
4.9 Esperance et moments des variables aleatoires
Denition 4.13 (Esperance et moment)
Soient (E, T, p) un espace probabiliseet X une variable aleatoire (E, T, p) dans (IR, B(IR)).
Si X L
1
IR
(E, T, p), on denit lesperance E(X) de la variable aleatoire X par :
E(X) =
_
E
X(x)dp(x).
De manière plus generale, on denit, si X
r
L
1
IR
(E, T, p), avec r [1, +[, le moment dordre r de la
variable aleatoire X par :
E(X
r
) =
_
E
X
r
(x)dp(x).
En fait, on calcule rarement lesperance dune v.a. comme integrale par rapport à la probabilite p; en
eet et p sont souvent mal connus. Le theorème suivant montre quil sut en fait de connatre la loi
de la v.a. X pour calculer son esperance : on se ramène alors au calcul dune integrale sur IR.
Les deux inegalites suivantes decoulent immediatement du lemme 4.4 :
Lemme 4.8 (Inegalite de Markov) Soient (E, T, p) un espace probabilise et X une variable aleatoire
positive sur (E, T), desperance mathematique 0 < E(X) < +, et IR
+
. Alors :
p(X E(X))
1
.
D emonstration : Appliquer le lemme 4.4 avec [f[ =
X
E(X)
et t = .
Lemme 4.9 (Inegalite de Bienayme Tchebichev) Soient (E, T, p) un espace probabilise et X une
variable aleatoire reelle sur (E, T), de variance
2
(X) < +, et IR. Alors :
p([X E(X)[) (X))
1
2
.
D emonstration : Appliquer le lemme 4.4 avec [f [ =
|XE(X)|
2
2
(X)
et t =
2
.
Theorème 4.11 (Loi image) Soit (E, T, p) un espace probabilise, X une variable aleatoire sur (E, T),
et p
X
la loi de la variable aleatoire X (i.e. p
X
(A) = p(X
1
(A)), A B(IR)). Soit /(IR, B(IR))
(fonction mesurable de IR dans IR). Alors:
82
1. X L
1
(E, T, p) ssi L
1
(IR, B(IR), p
X
),
2. Si X L
1
(E, T, m), alors
_
E
X(x)dm(x) =
_
IR
(s)dp
X
(s).
D emonstration : Sous les hypothèses et notations du theorème, montrer que:
1. X L
1
(E, T, p) ssi L
1
(IR, B(IR), p
X
) ()
2. Si X L
1
(E, T, p), alors
_
E
X(x)dp(x) =
_
IR
(s)dp
X
(s) ()
[On pourra dabord montrer que () est verie lorsque X = 1
B
, B T, puis lorsque c
+
ou /
+
.
On en deduit () et on demontre ensuite () en decomposant X = X
+
X
.]
4.10 Espace L
1
Cl
(E, T, m) et espace L
1
R
N
(E, T, m)
Denition 4.14 Soient (E, T, m) un espace mesure et N > 1 (N IN).
1. Soit f : E IR
N
. Pour x E, on pose f(x) = (f
1
(x), . . . , f
N
(x))
t
IR
N
. La fonction f
appartient à L
1
IR
N
(E, T, m) si f
n
L
1
IR
(E, T, m) pour tout n 1, . . . , N.
2. Si f L
1
IR
N
(E, T, m), on note
_
fdm = (
_
f
1
dm, . . . ,
_
f
N
dm)
t
IR
N
.
La caracterisation suivante de mesurabilite et integrabilite est interessante.
Proposition 4.10 Soient (E, T, m) un espace mesure, N > 1 et f : E IR
N
.
1. f
n
est mesurable (de E dans IR) pour tout n 1, . . . , N si et seulement si f est mesurable de E
dans IR
N
, cest-à-dire si et seulement si f
1
(A) E pour tout A B(IR
N
).
2. Si f est mesurable (de E dans IR
N
). On munit IR
N
dune norme, notee | |. Alors, f
L
1
IR
N
(E, T, m) si et seulement si
_
|f|dm < (noter que |f| /
+
).
D emonstration : On donne la demonstration pour N = 2.
1. On suppose dabord f
1
, f
2
/. On veut montrer que f est mesurable de E dans IR
2
. Comme
B(IR
2
) est engendre par AB, A, B B(IR), il sut de montrer que f
1
(AB) T pour tout
A, B B(IR).
Soit donc A, B B(IR). On a f
1
(A B) = f
1
1
(A) f
1
2
(B) T car f
1
et f
2
sont mesurables.
Donc f
1
(AB) T. On a bien montre que f est mesurable de E dans IR
2
Reciproquement, on suppose maintenant que f est mesurable de E dans IR
2
. Soit A B(IR). On
remarque que f
1
1
(A) = f
1
(AIR). Or AIR B(IR
2
), donc f
1
1
(A) = f
1
(AIR) T, ce qui
prouve que f
1
est mesurable. On prouve de manière semblable que f
2
est mesurable.
83
2. Soit f mesurable de E dans IR
N
. On suppose que IR
N
est muni dune norme, notee | |. Comme
y |y| est continue de IR
N
dans IR, lapplication |f| : x |f(x)| est mesurable de E dans IR
(comme composee dapplications mesurables). Comme cette application ne prend que des valeurs
positives ou nulles, on a donc |f| /
+
.
Comme toutes les normes sur IR
N
sont equivalentes, on a donc
_
|f|dm < si et seulement si
_
|f|
1
dm < , avec |f|
1
=
N
n=1
[f
n
[. Il est alors immediat de remarquer que
_
|f|
1
dm < si
et seulement f
n
L
1
IR
(E, T, m) pour tout n 1, . . . , N. On a donc :
_
|f|dm < f L
1
IR
N(E, T, m).
La denition de L
1
IR
N
(E, T, m) donne immediatement que cet espace est un espace vectoriel sur IR. De
plus, si IR
N
est muni dune norme, notee | |, il est aussi immediat que lapplication f
_
|f|dm est
une semi-norme sur L
1
IR
N
(E, T, m). Pour obtenir un espace vectoriel norme, on va considerer, comme
dans le cas N = 1, lespace L
1
IR
N
(E, T, m) quotiente par la relation f = g p.p.. On rappelle que f = g
p.p. si il existe A T t.q. m(A) = 0 et f = g sur A
c
.
1. Lespace L
1
IR
N
(E, T, m) est lespace L
1
IR
N
(E, T, m) quotiente par la relation f = g p.p..
2. On munit IR
N
dune norme notee | |. Soit F L
1
IR
N
(E, T, m). On pose |F|
1
=
_
|f|dm, o` u
f F (cette dention est correcte car independante du choix de f dans F).
Proposition 4.11 Soient (E, T, m) un espace mesure et N > 1. Lespace L
1
IR
N
(E, T, m) est un espace
de Banach (reel) cest-à-dire un espace vectoriel (sur IR) norme complet (avec la norme denie dans la
denition 4.15).
D emonstration :
La demonstration de cette proposition decoule facilement du cas N = 1.
1. Soit f : E Cl . On note 1(f) et (f) les parties reelle et imaginaire de f. On a donc,
pour x E, f(x) = 1(f)(x) + i(f)(x), avec 1(f)(x), (f)(x) IR. La fonction f appartient à
L
1
Cl
(E, T, m) si 1(f), (f) L
1
IR
(E, T, m).
2. Si f L
1
Cl
(E, T, m), on note
_
fdm =
_
1(f)dm+i
_
(f)dm Cl .
Ici aussi, on a une caracterisation de mesurabilite et integrabilite.
Proposition 4.12 Soient (E, T, m) un espace mesure. et f : E Cl .
84
1. 1(f) et (f) sont mesurables (de E dans IR) si et seulement si f est mesurable de E dans Cl ,
cest-à-dire si et seulement f
1
(A) E pour tout A B(Cl ).
2. Si f est mesurable (de E dans Cl ), f L
1
Cl
_
[f[dm < (noter que
[f[ /
+
).
D emonstration :
La demonstration de cette proposition se ramène facilement à la precedente demonstration (cest-à-dire à
la demonstration de la proposition 4.10) en utilisant lapplication : Cl IR
2
denie par (z) = (x, y)
t
si z = x +iy Cl , qui est une bijection continue, dinverse continue.
Ici aussi, la denition de L
1
Cl
(E, T, m) donne immediatement que cet espace est un espace vectoriel sur Cl .
Il est aussi immediat que lapplication f
_
[f[dm est une semi-norme sur L
1
Cl
(E, T, m). Pour obtenir
un espace vectoriel norme, on va considerer lespace L
1
Cl
1. Lespace L
1
Cl
(E, T, m) est lespace L
1
Cl
2. Soit F L
1
Cl
(E, T, m). On pose |F|
1
=
_
[f[dm, o` u f F (cette dention est correcte car
independante du choix de f dans F).
Proposition 4.13 Soit (E, T, m) un espace mesure. Lespace L
1
Cl
(E, T, m) est un espace de Banach
(complexe) cest-à-dire un espace vectoriel (sur Cl ) norme complet (avec la norme denie dans la denition
4.17).
D emonstration :
La demonstration de cette proposition decoule facilement du fait que L
1
IR
(E, T, m) est un espace de
Banach (reel).
4.11 Exercices
4.11.1 Integrale des fonctions mesurables positives et espace L
1
Exercice 4.1 (Sup de mesures) Corrige 42 page 256
Soit (E, T) un espace mesurable et (m
n
)
nIN
une suite de mesures sur T. On suppose que m
n+1
(A)
m
n
(A) pour tout A T et tout n IN. On pose m(A) = supm
n
(A), n IN pour A T.
1. (Lemme preliminaire) Soit (a
n,p
)
n,pIN
IR
+
et (a
p
)
pIN
IR
+
t.q. a
n+1,p
a
n,p
, pour tout
n, p IN, et a
n,p
a
p
quand n , pour tout p IN. Montrer

p=0
a
n,p

p=0
a
p
(dans
IR
+
) quand n . [On pourra utiliser
N
p=0
a
n,p

p=0
a
n,p

p=0
a
p
.]
2. Montrer que m est une mesure.
3. Soit f c
+
(E, T). (On rappelle que c
+
(E, T) est lensemble des fonctions etagees de E dans IR
+
.)
Montrer que
_
fdm = sup
nIN
(
_
fdm
n
).
85
4. Soit f /
+
(E, T). (On rappelle que /
+
(E, T) est lensemble des fonctions mesurables de E dans
IR
+
.)
(a) Montrer que (
_
fdm
n
)
nIN
est une suite croissante majoree par
_
fdm.
(b) Montrer que
_
fdm
n

_
fdm quand n .
5. Soit f L
1
IR
(E, T, m). Montrer que f L
1
IR
(E, T, m
n
) pour tout n IN et que
_
fdm
n

_
fdm
quand n .
Exercice 4.2 (Somme de mesures) Corrige 43 page 258
Soient m
1
et m
2
deux mesures sur lespace mesurable (E, T).
1. Montrer que m = m
1
+m
2
est une mesure.
2. Montrer quune application f mesurable de E dans IR est integrable pour la mesure msi et seulement
si elle est integrable pour les mesures m
1
et m
2
. Si f est integrable pour la mesure m, montrer que
_
fdm =
_
fdm
1
+
_
fdm
2
.
3. Soit (m
n
)
nIN
une famille de mesures (positives) sur (E, T) et (
n
)
nIN
IR
+
. On pose, pour
A T, m(A) =

nIN

n
m
n
(A). Montrer que m est une mesure sur T ; soit f une application
mesurable de E dans IR et integrable pour la mesure m ; montrer que f est, pour tout n IN,
integrable pour la mesure m
n
et que
_
fdm =
nIN

n
_
fdm
n
.
Exercice 4.3 (Mesure de Dirac) Corrige 44 page 260
Soit
0
la mesure de Dirac en 0, denie sur B(IR). (cf exemple 2.1.) Soit f /
+
, calculer
_
fd
0
.
Exercice 4.4 (Restrictions de la mesure de Lebesgue) Corrige 45 page 260
Soit A et B deux boreliens de IR t.q. A B. On note
A
[resp.
B
] la restriction à B(A) [resp. B(B)]
de la mesure de lebesgue sur B(IR). Soit f L
1
IR
(B, B(B),
B
). Montrer que f
|
A
L
1
IR
(A, B(A),
A
) et
que
_
f
|
A
d
A
=
_
f1
A
d
B
. [Considerer dabord le cas f c
+
puis f /
+
et enn f L
1
.]
Exercice 4.5 (Integrale de Lebesgue et integrale des fonctions continues) Corrige 46 page 261
Soit f C([0, 1], IR). Montrer que f L
1
IR
([0, 1], B([0, 1]), ) et que
_
fd =
_
1
0
f(x)dx (cette dernière
integrale est à prendre au sens de lintegrale des fonctions continues vue au Chapitre 1). On rappelle
que lon note (un peu abusivement. . . ) par la restriction à B([0, 1]) de la mesure le Lebesgue (aussi
notee . . . ) sur B(IR).
Exercice 4.6 (f, g L
1
, fg L
1
)
Soient f, g L
1
IR
([0, 1], B([0, 1]), ). Donner un exemple pour lequel fg , L
1
IR
([0, 1], B([0, 1]), ).
Exercice 4.7 (Rappel du cours. . . )
Soit (E, T, m) un espace mesure et f /
+
. Montrer que si A T est tel que m(A) = 0, alors
_
A
fdm(=
_
f1
A
dm) = 0. (On rappelle que f1
A
= f sur A et f1
A
= 0 sur A
c
.)
Exercice 4.8 (f positive integrable implique f nie p.p.) Corrige 47 page 262
+
. Montrer que si
_
fdm < +, alors f < + p.p..
86
Exercice 4.9 (Caracterisation de lintegrabilite)
Soient (E, T, m) un espace mesure ni, u une fonction mesurable de E dans IR, A
n
= x E, [u(x)[
n, n IN et B
n
= x E, n < [u(x)[ n + 1, n IN.
1. Montrer que :
_
[u[dm < +
+
n=0
nm(B
n
) < +
+
n=0
m(A
n
) < +. (4.27)
2. Soit p [1, +[, montrer que [u[
p
est une fonction mesurable et que :
_
[u[
p
dm < +
+
n=0
n
p
m(B
n
) < +
+
n=0
n
p1
m(A
n
) < +. (4.28)
Exercice 4.10 (Sur la convergence en mesure)
Soit (E, T, m) un espace mesure. Montrer que si (f
n
)
nIN
/converge en mesure vers f L
1
IR
(E, T, m)
et (g
n
)
nIN
/ converge en mesure vers g L
1
IR
(E, T, m), alors (f
n
g
n
)
nIN
vers f g /. [sinspirer de la question 3. de lexercice 3.13.]
Exercice 4.11 (Inegalite de Markov)
Soit (E, T, m) un espace mesure et f L
1
IR
(E, T, m).
1. Montrer que pour tout a > 0, on a a m([f[ > a)
_
{|f|>a}
[f[ dm.
2. Montrer que m([f[ > a) (
_
[f[ dm)/a. (Ceci est linegalite de Markov.)
3. Montrer que
lim
a
a m([f[ > a) = 0. (4.29)
4. Donner des exemples de fonctions non integrables qui verient la propriete (4.29) dans les 2 cas
suivants : (E, T, m) = (IR, B(IR), ) et (E, T, m) = (]0, 1[, B(]0, 1[), ).
Exercice 4.12 (Sur f 0 p.p.) Corrige 48 page 262
1
IR
(E, T, m). Montrer que les 2 conditions suivantes sont
equivalentes :
1. f 0 p.p.,
2.
_
A
f dm 0 pour tout A T.
Soient (E, T, m) un espace mesure et f L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)).
1. Montrer que : > 0, > 0 t.q. A T, m(A)
_
A
[f[dm . [Introduire f
n
= inf([f[, n)].
87
2. Montrer que : > 0, C T t.q. :
(i) m(C) < +,
(ii)
_
C
c
[f[dm ,
(iii) sup
C
[f[ < +,
[Considerer C
n
= x E ;
1
n
[f(x)[ n, et montrer que pour n n
0
o` u n
0
est bien choisi, C
n
verie (i), (ii) et (iii).]
Exercice 4.14
1
IR
(E, T, m). On suppose que 0 f 1 p.p. et que
_
f dm =
_
f
2
dm. Montrer quil existe un ensemble mesurable ni A tel que f = 1
A
p.p..
Exercice 4.15 (Integration par rapport à une mesure image)
Soit (E, T, m) un espace mesure, (F, S) un espace mesurable et f de E dans F. On suppose que f est
mesurable, cest à dire que f
1
(B) T pour tout B S. pour tout B S, on pose (B) = m(f
1
(B))
(On note souvent = f
m).
1. Montrer que est une mesure sur S (on lappelle mesure image de m par f).
2. est-elle nie (resp. -nie, diuse) lorsque m est nie (resp. -nie, diuse) ?
3. Montrer quune fonction mesurable de F dans IR est integrable si et seulement si f est
m-integrable et que dans ce cas
_
E
f dm =
_
F
d.
Exercice 4.16 (mmesurabilite) Corrige 50 page 264
Soit (E, T, m) un espace mesure. Soit A T t.q. m(A) = 0 et f une application de A
c
dans IR. Montrer
que :
il existe g mesurable de E dans IR t.q. f = g p.p. si et seulement si il existe (f
n
)
nIN
, suite de fonctions
etagees, t.q. f
n
f p.p., quand n .
Exercice 4.17 (Mesure complète, suite de lexercice 2.26) Corrige 51 page 264
On reprend les notations de lexercice 2.26 page 42. On note donc (E, T, m) le complete de lespace
mesure (E, T, m).
Montrer que L
1
IR
(E, T, m) L
1
IR
(E, T, m). Soit f L
1
IR
(E, T, m), montrer quil existe g L
1
IR
(E, T, m)
t.q. f = g p.p. et que
_
fdm =
_
gdm.
Exercice 4.18 (Petit lemme dintegration) Corrige 52 page 266
Soit (E, T, m) un espace mesure et f /(E, T). (On rappelle que /(E, T) est lensemble des fonctions
mesurables de E dans IR.)
88
1. On suppose (dans cette question) que f L
1
IR
(E, T, m). Montrer que
(A
n
)
nIN
T, m(A
n
) 0
_
f1
A
n
dm 0. (4.30)
2. On prend (dans cette question) (E, T, m) = (IR, B(IR), ). Donner un exemple de f /(E, T) t.q.
f 0 (de sorte que f /
+
(E, T)), pour lequel (4.30) est faux.
3. On suppose (dans cette question) que m(E) < et que f > 0 (cest à dire f(x) > 0 pour tout
x E). Montrer que
(A
n
)
nIN
T,
_
f1
A
n
dm 0 m(A
n
) 0. (4.31)
On pourra utiliser le fait que, pour p IN
, A
n
f <
1
p
x A
n
; f(x)
1
p
.
4. On prend (dans cette question) (E, T, m) = (IR, B(IR), ) (de sorte que m(E) = ). Montrer que
si f L
1
IR
(E, T, m) et f > 0, alors (4.31) est faux. Donner un exemple de f L
1
IR
(E, T, m) t.q.
f > 0.
Exercice 4.19 (Fatou sans positivite) Corrige 53 page 267
Soit (E, T, m) un espace mesure. Soit (f
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m), f L
1
IR
(E, T, m) et h /(E, T). (On
rappelle que /(E, T) est lensemble des fonctions mesurables de E dans IR.)
1. On suppose que f
n
h p.p. quand n , f
n
f p.p. pour tout n IN, et on suppose quil
existe C IR t.q.
_
f
n
dm C pour tout n IN.
(a) Montrer quil existe (g
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m) et g L
1
IR
(E, T, m) t.q.
f
n
= g
n
p.p., pour tout n IN, f = g p.p.,
g
n
(x) h(x), quand n , pour tout x E,
g
n
g pour tout n IN.
(b) Montrer que h L
1
IR
(E, T, m).
2. (question plus dicile) On reprend les hypothèses de la question precedente sauf f
n
f p.p., pour
tout n IN que lon remplace par lhypothèse (plus faible) il existe D IR t.q.
_
f
n
dm D pour
tout n IN. Donner un exemple pour lequel h / L
1
IR
(E, T, m). [Prendre (E, T, m) = (IR, B(IR), ).]
Soient T > 0 et f L
1
= L
1
([0, T], B([0, T]), ) ( designe donc ici la mesure de Lebesgue sur B([0, T]).
1. Soit n IN. Montrer que la fonction x e
nx
f(x) appartient à L
1
.
On suppose, dans la suite de lexercice, que f 0 p.p. et quil existe M IR
+
t.q. que
_
e
nx
f(x) d(x) M pour tout n IN.
2. Montrer que f = 0 p.p.. [Appliquer le theorème de convergence monotone.]
3. On suppose de plus que f est continue. Montrer que f(x) = 0 pour tout x [0, T].
89
4.11.2 Lespace L
1
Exercice 4.21 (Mesure de densite) Corrige 55 page 268
+
. Pour A T, on pose (A) =
_
A
fdm.
1. Montrer que est une mesure sur T.
2. Soit g /. Montrer que g L
1
IR
(E, T, ) si et seulement si fg L
1
IR
(E, T, m) (on pose fg(x) = 0
si f(x) = et g(x) = 0). Montrer que, pour g L
1
IR
(E, T, ),
_
gd =
_
fgdm.
(On dit que est la mesure de densite f par rapport à m et on pose = fm.)
Exercice 4.22 (Comparaison de convergence dans L
1
)
On considère ici lespace mesurable (IR, B(IR), o` u B(IR) est la tribu des boreliens sur IR. On note la
mesure de Lebesgue et, pour a IR, on note
a
la mesure de Dirac en a. On pose =
1
+
2
+ 3
(noter que est une mesure sur B(IR)). Soit f lapplication de IR dans IR denie par f(x) = x
3
. On
pose f
n
= f1
[n,n]
pour tout n IN. On pose L
1
() = L
1
IR
(IR, B(IR), ).
1. Montrer que, pour tout n IN, f
n
L
1
(), et calculer a
n
=
_
f
n
d.
2. A-t-on convergence simple, convergence uniforme, convergence en mesure, convergence dans L
1
()
de la suite (f
n
)
nIN
?.
Exercice 4.23 (Convergence uniforme et convergence des integrales)
Soient (E, T, m) un espace mesure et (f
n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) ; on suppose que f
n
converge
uniformement vers f quand n (plus precisement : il existe des representants des f
n
, encore notes
f
n
, t.q. f
n
converge uniformement vers f).
1. A-t-on f L
1
(plus precisement : existe-t-il F L
1
t.q. f = g p.p. si g F) ? [distinguer les cas
m(E) < + et m(E) = +.]
2. Si f L
1
et (
_
f
n
dm)
nIN
converge dans IR, a-t-on : lim
n+
_
f
n
dm =
_
fdm ?
n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) et f L
1
; on suppose que f
n
0 pp
n IN, que f
n
f pp et que
_
f
n
dm
_
fdm lorsque n +. Montrer que f
n
f dans L
1
. [on
pourra examiner la suite (f f
n
)
+
.]
Exercice 4.25 (Exemple de convergence)
1. Soit (E, T, m) un espace mesure, (f
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m), f, g L
1
IR
(E, T, m). On suppose que
f
n
f p.p. et que f
n
g dans L
1
IR
(E, T, m). Montrer que f = g p.p.
2. On suppose maintenant (E, T, m) = ([1, 1], B(IR), ). Pour n IN, on denit la fonction : f
n
=
n1
[
1
2n
,
1
2n
]
.
(a) Montrer que la suite (f
n
)
nIN
est bornee dans L
1
, et que la suite (
_
f
n
d)
nIN
converge.
(b) Peut-on appliquer le theorème de Lebesgue de la convergence dominee ?
(c) A-t-on convergence de la suite (f
n
)
nIN
dans L
1
IR
(E, T, m) ?
90
(d) Montrer que pour toute fonction continue de [1, 1] à valeurs dans IR,
_
f
n
d
_
d
0
lorsque n + (on dit que f
n
tend vers
0
dans lensemble des mesures sur les boreliens
de [1, 1] pour la topologie faible ).
Exercice 4.26 (A propos du lemme de Fatou)
n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) t.q. f
n
0 p.p. pour tout n IN.
On pose, pour tout x E, f(x) = liminf
n+
f
n
(x).
1. Construire, pour tout n IN, g
n
/
+
t.q. f
n
= g
n
p.p..
On pose g = liminf
n+
g
n
(o` u g
n
est construite à la question 1).
2. Montrer que f = g pp, que f 0 p.p. et que :
_
gdm liminf
n+
_
f
n
dm (4.32)
3. On suppose de plus quil existe C > 0 t.q.
_
f
n
dm C pour tout n IN. Montrer que f
L
1
IR
(E, T, m) et que f < + p.p..
Exercice 4.27 (Theorème de Beppo-Levi) Corrige 57 page 270
n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) et f: E IR, t.q. :
(i) f
n
f p.p. lorsque n +.
(ii) La suite (f
n
)
nIN
est monotone, cest-à-dire :
f
n+1
f
n
p.p., pour tout n IN,
ou
f
n+1
f
n
p.p., pour tout n IN.
1. Construire (g
n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) et g / t.q. f
n
= g
n
p.p., f = g p.p., g
n
(x) g(x)
pour tout x E, et g
n+1
g
n
pour tout n IN (ou g
n+1
g
n
pour tout n IN).
2. Montrer que f L
1
lim
n+
_
f
n
dm IR.
3. On suppose ici que f L
1
, montrer que f
n
f dans L
1
, lorsque n +.
Exercice 4.28 (Preliminaire pour le theorème de Vitali) Corrige 58 page 272
1
(= L
1
IR
(E, T, m)).
1. Montrer que pour tout > 0, il existe > 0 t.q. :
A T, m(A)
_
A
[f[dm .
[Choisir un representant de f et introduire f
n
= inf([f[, n)].
91
2. Soit > 0, montrer quil existe C T t.q. m(C) < + et
_
C
c
[f[dm . [Choisir un representant
de f et considerer C
n
= x E ;
1
n
[f(x)[.]
Exercice 4.29 (Theorème de Vitali) Corrige 59 page 273
n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) et f: E IR, t.q. f
n
f p.p..
1. On suppose m(E) < +. Montrer que : f L
1
et f
n
f dans L
1
lorsque n +si et seulement
si (f
n
)
nIN
est equi-integrable (i.e. : Pour tout > 0, il existe t.q. (A T, n IN, m(A)
_
A
[f
n
[dm ). [Pour montrer le sens , utiliser la question 1 de lexercice 4.28. Pour le sens ,
remarquer que
_
[f
n
f[dm =
_
A
[f
n
f[dm +
_
A
c
[f
n
f[dm, utiliser le theorème dEgorov et le
lemme de Fatou...]
2. On suppose maintenant m(E) = +. Montrer que : f L
1
et f
n
f dans L
1
lorsque n +
si et seulement si (f
n
)
nIN
est equi-integrable et verie : > 0, C T, m(C) < + et
_
C
c
[f
n
[dm pour tout n. [Pour montrer le sens , utiliser lexercice 4.28. Pour le sens ,
utiliser lexercice 4.28, le lemme de Fatou et le resultat de la question 1.]
3. Montrer que le theorème de convergence dominee de Lebesgue peut etre vu comme une consequence
du theorème de Vitali.
Exercice 4.30 (Continuite de p | |
p
Soient (E, T, m) un espace mesure et f /(E, T).
1. pour p [1, +[, on pose |f|
p
=
_
_
[f[
p
dm
_1
p
(noter que [f[
p
/
+
) et on dit que f L
p
si
|f|
p
< +. On pose I = p [1, +[, f L
p
.
(a) Soient p
1
et p
2
[1, +[, et p [p
1
, p
2
]. Montrer que si f L
p
1
L
p
2
, alors f L
p
. En
deduire que I est un intervalle. [On pourra introduire A = x; [f(x)[ 1.]
(b) On montre sur des exemples que les bornes de I peuvent etre ou ne pas etre dans I. On prend
pour cela: (E, T, m) = ([2, +[, B([2, [), ) ( est ici la restriction à [2, [ de la mesure de
Lebesgue sur B(IR)). Calculer I dans les deux cas suivants:
i. f(x) =
1
x
, x [2, +[.
ii. f(x) =
1
x(ln x)
2
, x [2, +[.
(c) Soit (p
n
)
nIN
I et p I, (I designe ladherence de I dans IR), t.q. p
n
p (ou p
n
p).
Montrer que
_
[f[
p
n
dm
_
[f[
p
dm quand n +. [On pourra encore utiliser lensemble
A].
2. On dit que f L
sil existe C IR t.q. [f[ < C p.p.. On note |f|
= infC IR t.q. [f[ < C

p.p.. Si f , L
, on pose |f|
= +.
(a) Montrer que f |f|
p.p.. A-t-on f < |f|
p.p. ?
On pose J = p [1, +]; f L
p
IR
+
.
(b) Remarquer que J = I ou J = I +. Montrer que si p I et + J, alors [p, +] J.
En deduire que J est un intervalle de IR
+
.
92
(c) Soit (p
n
)
nIN
I t.q. p
n
+. On suppose que |f|
> 0 (noter que f = 0 p.p. |f|
=
0).
i. Soit 0 < c < |f|
. Montrer que : liminf

n+
|f|
p
n
c. [On pourra remarquer que
_
[f[
p
dm
c
p
m(x; [f(x)[ c.]
ii. On suppose que |f|
< +. Montrer que : limsup

n+
|f|
p
n
|f|
. [On pourra considerer

la suite g
n
=
_
[f[
|f|
_
p
n
et noter que g
n
g
0
p.p.. ]
iii. Deduire de (a) et (b) que |f|
p
n
|f|
lorsque n +.
3. Deduire des deux parties precedentes que p |f|
p
est continue de J dans IR
+
, o` u J designe
ladherence de J dans IR (cest-à-dire J = [a, b] si J = [a, b[, avec 1 a b +, et [ designe ]
ou [).
Exercice 4.31 (Exemple de continuite et derivabilite sous le signe
_
)
Soit f : IR R
+
IR
+
donnee par: f(t, x) =ch(t/(1 +x)) 1.
1. Montrer que pour tout t IR, la fonction f(t, .) appartient à L
1
(IR
+
, B(IR), ).
2. On pose: F(t) =
_
IR
+
f(t, x)dx. Montrer que F est continue, derivable. Donner une expression de
F
.
Exercice 4.32 (Contre exemple à la continuite sous le signe
_
)
Soit f : R
+
]0, 1[ IR
+
donnee par: f(t, x) = 1 si x [0,
t
4
] [t, 1], f(
t
2
, t) =
2
t
et f est ane par
morceaux.
1. Montrer que la fonction f(., x) est continue pour tout x ]0, 1[.
2. Montrer que f(t, x) 1 lorsque t 0, pour tout x ]0, 1[.
3. Montrer que
_
f(t, x)dx , 1 lorsque t 0. Pourquoi ne peut on pas appliquer le theorème de
continuite sous le signe
_
?
Exercice 4.33 (Continuite dune application de L
1
dans L
1
Soient (E, T, m) un espace mesure ni et soit g une fonction continue de IR dans IR t.q. :
C IR
+
; [g(s)[ C[s[ +C, s IR. (4.33)
1. Soit u L
1
IR
(E, T, m). Montrer que g u L
1
IR
(E, T, m).
On pose L
1
= L
1
IR
(E, T, m). Pour u L
1
, on pose G(u) = h L
1
IR
(E, T, m); h = g v p.p. L
1
,
avec v u.
2. Montrer que la denition precedente a bien un sens, cest à dire que G(u) ne depend pas du choix
de v dans u.
3. Soit (u
n
)
nIN
L
1
. On suppose que u
n
u p.p. et quil existe F L
1
t.q. [u
n
[ F p.p., pour
tout n IN. Montrer que G(u
n
) G(u) dans L
1
.
93
4. Montrer que G est continue de L
1
dans L
1
. [On pourra utiliser la question 3. et le theorème appele
reciproque partielle de la convergence dominee.]
5. (Question non corrigee.) On considère ici (E, T, m) = ([0, 1], B(IR), ). On suppose que g ne verie
pas (4.33). On va construire u L
1
telle que G(u) , L
1
.
(a) Soit n IN
, montrer quil existe

n
IR tel que : [g(
n
)[ n[
n
[ et [
n
[ n.
(b) On choisit une suite (
n
)
nIN
veriant les conditions donnees à la question precedente. Montrer
quil existe > 0 t.q.
+
n=1
[
n
[n
2
= 1.
(c) Soit (a
n
)
nIN
une suite denie par : a
0
= 1 et a
n+1
= a
n

[
n
[n
2
(o` u
n
et sont denies
dans les 2 questions precedentes). On pose u =

+
n=1
n
1
[a
n+1
,a
n
[
. Montrer que u L
1
et
G(u) , L
1
.
4.11.3 Esperance et moments des variables aleatoires
Exercice 4.34 Soient (E, T) un espace probabilise et X une variable aleatoire de (E, T) dans (IR, B(IR)),
de loi de probabilite p
X
. Calculer lesperance et la variance de la variable aleatoire X dans les cas
suivants :
1. p
X
est la loi uniforme sur [a, b] (a, b IR, a < b ;
2. p
X
est la loi exponentielle ;
3. p
X
est la loi de Gauss.
Exercice 4.35 Dans une ruche, la longevite dune abeille ouvrière nee au printemps est une variable
aleatoire X denie par la densite de probabilite f(t) = t
2
e
t
, o` u et sont des reels positifs.
Sachant que la longevite moyenne dune abeille est de 45 jours, calculer et .
Exercice 4.36 (Problème de Buon) Sur un parquet inni dont les lattes ont une largeur 2d, on
laisse tomber au hasard une aiguille de longueur 2 avec < d, et on veut estimer la probabilite de
levenement A: laiguille rencontre un interstice. On appelle (, T, p) lespace probabilise associe à ce
problème.
On considère:
que la position x du centre de laiguille par rapport à linterstice le plus proche et dans la direction
x
x perpendiculaire aux lattes est une variable aleatoire uniformement distribuee sur [d, d],
que langle oriente que fait laiguille avec linterstice est une variable aleatoire uniformement
distribuee sur [
2
,

2
].
1. Montrer que levenement A correspond (on precisera en quel sens) à la partie P
A
du plan (x, ):
P
A
= (x, ) [d, d] [
2
,

2
]; [x[ < sin. Representer graphiquement P
A
.
2. Montrer que p(A) =
2
d
.
94
Chapter 5
Mesures sur la tribu des boreliens
5.1 Lintegrale de Lebesgue et lintegrale des fonctions continues
Nous commencons par comparer lintegrale de Lebesgue (denie sur (IR, B(IR), )) à lintegraleclassique
des fonctions continues (et plus generalement des fonctions reglees).
Soit I un intervalle de IR (borne ou non). On rappelle que B(I) = A B(IR), A I. On peut donc
considerer la restriction à B(I) de la mesure de Lebesgue denie sur B(IR). On notera en general (un peu
incorrectement) aussi cette mesure sur B(I).
Proposition 5.1 Soit < a < b < +. Soit f C([a, b], IR). Alors, f L
1
IR
([a, b], B([a, b]), )) et
_
fd =
_
b
a
f(x)dx (cette dernière integrale est à prendre au sens de lintegrale des fonctions continues
vue au Chapitre 1).
D emonstration :
La demonstration de cette proposition fait lobjet de lexercice (corrige) 4.5 page 86. En fait lexercice
4.5 sinteresse au cas [0, 1] mais sadapte facilement pour le cas general [a, b].
Remarque 5.1
1. Si I est un intervalle de IR dont les bornes sont a, b IR (I peut etre ferme ou ouvert en a et b) et
si f L
1
(I, B(I), ) ou L
1
(I, B(I), ), on notera souvent :
_
fd =
_
f(x)d(x) =
_
b
a
f(x)dx.
Cette notation est justifee par la proposition precedente (proposition 5.1) car, si I est compact,
lintegrale de Lebesgue contient lintegrale des fonctions continues (et aussi lintegrale des fonctions
reglees et aussi lintegrale de Riemann, voir lexercice 5.3).
2. Soient < a < b < + et f C([a, b], IR).
La proposition 5.1 donne que f L
1
IR
([a, b], B([a, b]), )). En fait, on ecrira souvent que f
L
1
IR
([a, b], B([a, b]), )), cest-à-dire quon confondera f avec sa classe dans L
1
IR
([a, b], B([a, b]), ),
95
qui est g L
1
IR
([a, b], B([a, b]), ); g = f p.p.. On peut dailleurs noter que f est alors le seul
element continu de g L
1
IR
([a, b], B([a, b]), ); g = f p.p. comme le montre la proposition suivante
(proposition 5.2).
Proposition 5.2 Soient a < b + et f, g C(]a, b[, IR). Alors f = g -p.p..
D emonstration :
Cette proposition est demontree à lexercice (corrige) 3.9 page 58 pour a = et b = . La demon-
stration pour a et b quelconques est similaire.
Proposition 5.3 Soit f C
c
(IR, IR) (fonction continue à support compact). Alors f L
1
IR
(IR, B(IR), ).
(Ici aussi, on ecrira souvent f L
1
IR
(IR, B(IR), ).)
De plus, si a, b IR sont t.q. a < b et f = 0 sur [a, b]
c
(de tels a et b existent). Alors,
_
fd =
_
b
a
f(x)dx
(cette dernière integrale etant à prendre au sens de lintegrale des fonctions continues vue au Chapitre
1).
D emonstration: On remarque dabord que f est borelienne car continue. Puis, on se ramène à la
proposition 5.1 :
Comme f est à support compact, il existe a, b IR t.q. a < b et f = 0 sur [a, b]
c
. On a alors, par la
proposition 5.1, f
|
[a,b]
C([a, b], IR) L
1
IR
([a, b], B([a, b]), ) et
_
f
|
[a,b]
d =
_
b
a
f(x)dx.
Do` u lon conclut que f L
1
IR
(IR, B(IR), ) et
_
fd =
_
b
a
f(x)dx
Le resultat precedent se generalise à lintegrale de Riemann des fonctions Riemann-integrables (construite
à partir des sommes de Darboux). Ceci fait lobjet de lexercice 5.3.
5.2 Mesures abstraites et mesures de Radon
Remarque 5.2 Les propositions 5.1 et 5.3 donnent les resultats suivants :
1. Pour f C
c
(IR, IR), on pose L(f) =
_
fd. Lapplication L est une application lineaire (de
C
c
(IR, IR) dans IR) positive, cest-à-dire que f 0 L(f) 0.
Plus generalement, soit m une mesure sur (IR, B(IR)), nie sur les compacts. Il est facile de voir
que C
c
(IR, IR) L
1
IR
(IR, B(IR), m) (en toute rigueur, on a plutot C
c
L
1
IR
(IR, B(IR), m)). Pour
f C
c
_
fdm. Lapplication L est une application lineaire (de C
c
(IR, IR)
dans IR) positive (ou encore une forme lineaire positive).
On peut montrer une reciproque de ce resultat (theorème 5.1).
2. Soit < a < b < . Pour f C([a, b], IR), on pose L(f) =
_
fd. Lapplication L est une
application lineaire (de C([a, b], IR) dans IR) positive.
96
Ici aussi, plus generalement, soit m une mesure nie sur ([a, b], B([a, b])). Il est facile de voir
que C([a, b], IR) L
1
IR
([a, b], B([a, b]), m) (ou plutot C([a, b], IR) L
1
IR
([a, b], B([a, b]), m)). Pour
f C([a, b], IR), on pose L(f) =
_
fdm. Lapplication L est une application lineaire (de C([a, b], IR)
dans IR) positive (ou encore une forme lineaire positive).
Ici aussi, on peut montrer une reciproque de ce resultat (voir la remarque 5.5).
On enonce maintenant des resultats, d us à F. Riesz, qui font le lien entre les applications lineaires
(positives ou continues) sur des espaces de fonctions continues et les mesures abstraites sur B(IR).
Theorème 5.1 (Riesz) Soit L une forme lineaire positive sur C
c
dans IR, alors il existe une unique
mesure m sur (IR, B(IR)) telle que :
f C
c
, L(f) =
_
fdm. (5.1)
De plus, m est nie sur les compacts (cest-à-dire m(K) < pour tout compact K de IR.)
D emonstration : Cette demonstration est dicile, on donne seulement le schema general.
Soit L une forme lineaire positive sur C
c
(IR, IR).
1. Montrer que L est continue, cest-à-dire : pour tout compact K de IR, il existe C
K
IR t.q.
pour toute fonction continue à support dans K, [L(f)[ C
K
|f|
. (Considerer une fonction
K
C
c
(IR, IR) t. q.
K
(x) = 1 si x K, et
K
(x) 0).
2. Montrer le lemme suivant:
Lemme 5.1 (Dini) Soient (f
n
)
nIN
C
c
(IR, IR) et f C
c
(IR, IR) t.q. f
n
f ou f
n
f lorsque
n +. Alors f
n
converge uniformement vers f.
3. Deduire des deux etapes precedentes que si (f
n
)
nIN
C
c
(IR, IR) et f C
c
(IR, IR) t.q. f
n
f ou
f
n
f lorsque n +, alors L(f
n
) L(f).
4. Soient (f
n
)
nIN
et (f
n
)
nIN
C
c
(IR, IR) des suites telles que f
n
f et g
n
g (ou f
n
f et g
n
g), o` u
f et g sont des fonctions de IR dans IR. Montrer que si f g alors lim
n+
L(f
n
) lim
n+
L(g
n
)
(et dans le cas particulier o` u f = g, lim
n+
L(f
n
) = lim
n+
L(g
n
)). [On pourra, par exemple,
considerer, pour n xe, h
p
= inf(g
p
, f
n
) et remarquer que h
p
f
n
.]
5. On denit:
A
+
= f : IR IR; (f
n
)
nIN
C
c
(IR, IR); f
n
f et lim
n+
L(f
n
) < +, (5.2)
A
= f : IR IR; (f
n
)
nIN
C
c
(IR, IR); f
n
f et lim
n+
L(f
n
) > , (5.3)
Si f A
+
, on pose L(f) = lim
n+
L(f
n
), o` u (f
n
)
nIN
C
c
(IR, IR); f
n
f. Si f A
, on
pose L(f) = lim
n+
L(f
n
), o` u (f
n
)
nIN
C
c
(IR, IR); f
n
f. Verier que ces denitions sont
coherentes (cest-à-dire quelles ne dependent pas des suites choisies et que si f A
+
A
, les deux
denitions coincident). Montrer les proprietes suivantes:
(a) Si f A
+
(resp. A
) alors f A
(resp. A
+
)et L(f) = L(f).
(b) Si f, g A
+
(resp. A
) alors f +g A
+
(resp. A
) et L(f +g) = L(f) +L(g).

97
(c) Si f A
+
(resp. A
) et IR
+
alors f A
+
(resp. A
) et L(f) = L(f).
(d) Si f A
+
(resp. A
) et g A
+
alors sup(f, g) A
+
et inf(f, g) A
+
.
(e) Si f, g A
+
(resp. A
) et f g, alors L(f) L(g).

(f) Si (f
n
)
nIN
A
+
(resp. A
) et f
n
f A
+
(resp. f
n
f A
), alors L(f
n
) L(f).
(g) Soit (f
n
)
nIN
A
+
(resp. A
) t.q. f
n
f (resp. f
n
f), o` u f est une fonction de IR dans IR.
Si lim
n+
L(f
n
) < +, alors f A
+
.
Remarquer aussi que A
+
contient toutes les fonctions caracteristiques des ouverts bornes et que A
contient toutes les fonctions caracteristiques des compacts.

6. On pose:
E = f : IR IR; > 0, g A
+
et h A
; h f g et L(g) L(h) (5.4)

et pour f E, on denit:
L(f) = sup
hA
hf
L(h) = inf
gA
gf
L(g). (5.5)
Montrer que cette denition a bien un sens, cest-à-dire que dune part :
sup
hA
hf
L(h) = inf
gA
gf
L(g),
et dautre part la denition de L sur E est compatible avec la denition sur A
+
et A
(après avoir
remarque que A
+
E et A
E). Montrer les proprietes suivantes sur E:

(a) E est un espace vectoriel et L une forme lineaire positive sur E.
(b) E est stable par passage à la limite croissante ou decroissante.
(c) E est stable par inf et sup, i.e. si f E et g E, alors sup(f, g) E et inf(f, g) E.
7. Soit (
n
)
nIN
C
c
t.q. 0
n
1 et
n
1. On pose T = A T(IR); 1
A
n
En IN.
Montrer que T B(IR).
8. Pour A T, on pose: m(A) = lim
n+
L(1
A
n
) IR +. Montrer que m est une mesure
-nie.
9. Montrer que L
1
(IR, T, m) = E et que
_
fdm = L(f), f E.
10. Montrer que si il existe des mesures m et telles que
_
fdm =
_
fd, f C
c
(IR, IR), alors m = .
Remarque 5.3 Le theorème 5.1 donne un autre moyen de construire la mesure de Lebesgue que celui
vu au chapitre 2 :
Pour f C
c
_
b
a
f(x)dx, o` u a, b IR sont choisis pour que f = 0 sur [a, b]
c
(on
utilise ici lintegrale des fonctions continues sur un compact de IR). Lapplication L est clairement lineaire
positive de C
c
(IR, IR) dans IR. Le theorème 5.1 donne donc lexistence dune mesure m sur B(IR) t.q.
_
fdm = L(f) pour tout f C
c
(IR, IR). Cette mesure est justement la mesure de Lebesgue (elle verie
bien m(]a, b[) = b a pour tout a, b IR, a < b).
98
Denition 5.1 On denit les espaces de fonctions continues (de IR dans IR) suivants :
C
b
(IR, IR) = f C(IR, IR); sup
xIR
[f(x)[ < ,
C
0
(IR, IR) = f C(IR, IR); f(x) 0 quand [x[ ,
C
c
(IR, IR) = f C(IR, IR); K IR, K compact, f = 0 sur K
c
.
Pour f C
b
(IR, IR), on pose |f|
u
= sup
xIR
[f(x)[. La norme | |
u
sappelle norme de la convergence
uniforme (elle est aussi parfois appelee norme innie.)
Il est clair que C
c
(IR, IR) C
0
(IR, IR) C
b
(IR, IR) et on rappelle que C
b
(IR, IR) et C
0
(IR, IR) sont des
espaces de Banach (e.v.n. complet) avec la norme | |
u
Remarque 5.4 Soit m une mesure nie sur (IR, B(IR)), alors C
b
(IR, IR) L
1
IR
(IR, B(IR), m) (en toute
rigueur, on a plutot C
b
L
1
IR
(IR, B(IR), m)). Pour f C
b
_
fdm. Lapplication L
est alors une application lineaire C
b
(IR, IR). On munit C
b
(IR, IR) de la norme de la convergence uniforme,
Lapplication L est alors continue (car L(f) m(E)|f|
u
pour tout f C
b
(IR, IR)). Lapplication L est
aussi positive, cest-à-dire que f 0 L(f) 0. On rappelle aussi f 0 signie que f(x) 0, pour
tout x IR. On donne ci-après des reciproques partielles de ces resultats.
Theorème 5.2 (Riesz) Soit L une application lineaire positive de C
0
dans IR, alors il existe une unique
mesure m nie sur (IR, B(IR)) telle que :
f C
0
, L(f) =
_
fdm. (5.6)
D emonstration : Ici aussi, on ne donne quun schema de la demonstration.
Soit L une application lineaire positive de C
0
dans IR.
1. Pour montrer que si m existe, alors m est nie, considerer les fonctions f
n
= 1
[n,n]
+ (x + n +
1)1
[(n+1),n]
+ (n + 1 x)1
[n,n+1]
, et la continuite de L.
2. Montrer que L est continue.[Raisonner par labsurde en supposant que L est positive et non continue :
en utilisant le fait que si L est non continue alors L est non bornee sur la boule unite, construire
une suite g
n
de fonctions positives telles que la serie de terme general g
n
converge absolument. Soit
g la limite de la serie de terme general g
n
, montrer que T(g) > n, n IN.]
3. Montrer que la restriction T de L à C
c
(IR, IR) est lineaire continue, et donc par le theorème 5.1
quil existe une unique mesure m telle que T(f) =
_
fdm, f C
c
(IR, IR).
4. Montrer que L(f) =
_
fdm f C
0
(IR, IR) [approcher f de manière uniforme par f
n
C
c
(IR, IR),
prendre par exemple: f
n
= f
n
o` u
n
C
c
(IR, IR),
n
= 1 sur [n, n] et
n
(x) = 0 sur [(n +
1), n]
c
. Montrer que lim
n+
L(f
n
) = L(f) et que lim
n+
_
f
n
dm =
_
fdm .
Le resultat du theorème 5.2 est faux si on remplace C
0
par C
b
. On peut, par exemple, construire
une application lineaire continue positive sur C
b
non identiquement nulle, et nulle sur C
0
(en utilisant
une technique très similaire à la demonstration du theorème de prolongement des applications lineaires
continues de Hahn-Banach, voir cours et TD dAnalyse Fonctionnelle en matrise).
On peut maintenant faire la remarque suivante:
99
Remarque 5.5 Soit K une partie compacte de IR. On note C(K, IR) = f
|
K
, f C
b
. Si m est une
mesure nie sur (K, B(K)) lespace fonctionnel C(K, IR) est inclus dans L
1
IR
(K, B(K), m), et lapplication
qui à f C(K, IR) associe
_
fdm est lineaire positive (et continue, si C(K, IR) est muni de la norme de
la convergence uniforme). Reciproquement, soit L une application lineaire positive de C(K, IR) dans IR.
Le theorème precedent permet de montrer quil existe une unique mesure nie, notee m, sur (K, B(K))
telle que :
L(f) =
_
fdm, f C(K, IR). (5.7)
Considerons maintenant le cas des mesures signees: si m est une mesure signee sur (IR, B(IR)) (ou sur
(K, B(K))), lapplication qui à f C
0
(ou C(K), K etant une partie compacte de IR) associe
_
fdm
est lineaire continue (pour la norme de la convergence uniforme). Reciproquement, on a aussi existence
et unicite dune mesure (signee) denie à partir dune application lineaire continue de C
0
(ou de C(K))
dans IR:
Theorème 5.3 (Riesz, mesures signees) Soit L une application lineaire continue (pour la norme in-
nie) de C
0
(IR, IR) dans IR (ou de C(K, IR) dans IR). Alors il existe une unique mesure signee, notee
m, sur (R, B(IR)) (ou sur (K, B(K))) telle que :
L(f) =
_
fdm, f C
0
(IR, IR)( ou C(K, IR)). (5.8)
Les elements de (C
0
(IR, IR))
(ou (C(K, IR))
) sont appeles mesures de Radon sur IR (ou K).

D emonstration : Elle consiste à se ramener au theorème de Riesz pour des formes lineaires positives.
Elle nest pas detaillee ici. On rappelle seulement que si m est une mesure signee sur T (tribu sur un
ensemble E). il existe deux mesures nies m
+
et m
sur T, etrangères (cest-à-dire quil existe A T

t.q. m
+
(A) = m
(A
c
) = 0) et t.q. m = m
+
m
. On a alors (par denition) L

1
IR
(E, T, m) =
L
1
IR
(E, T, m
+
) L
1
IR
(E, T, m
) et, si f L
1
IR
(E, T, m),
_
fdm =
_
fdm
+
_
fdm
.
Denition 5.2 (Mesure de Radon) Soit un ouvert borne de IR, alors on appelle mesure de Radon
sur un element de M() = (C(, IR))
, cest-à-dire une application lineaire continue (pour la norme

innie) de C(, IR) dans IR.
Remarque 5.6 Soit T une forme lineaire sur C
c
(, IR) ;
1. Si T est continue pour la norme |.|
, alors il existe une et une seule mesure signee, notee , sur

les boreliens de telle que T(f) =
_
fd, f C
c
(, IR).
2. Si T est continue pour la topologie naturelle de C
c
(, IR), (cest-à-dire pour tout compact K ,
il existe C
K
IR tel que T(f) C
K
|f|
, f C
c
(, IR) avec supp(f) K) alors ce resultat est
faux ; par contre il existe deux mesures (positives)
1
et
2
sur sur les boreliens de telles que
T(f) =
_
fd
1

_
fd
2
, f C
c
(, IR) ; noter que
1
et
2
peuvent prendre toutes les deux la
valeur + (exemple : N = 1, =] 1, 1[, T(f) =
nIN
nf(1
1
n
)
nIN
nf(1 +
1
n
)), et
donc que
1
2
() na pas toujours un sens. . . .
Soit maintenant T une forme lineaire sur C
c
(, IR), continue pour la norme | |
u
, alors il existe une et
une seule mesure signee, notee , sur les boreliens de telle que T(f) =
_
fd, f C
c
(, IR).
100
5.3 Changement de variables, densite et continuite
On montre dans cette section quelques proprietes importantes de lespace L
1
IR
(IR, B(IR), ).
Proposition 5.4 (Changement de variable ane) Soient IR
, IR et f L
1
(IR, B(IR), ).
On denit g : IR IR par g(x) = f(x + ) pour x IR. Alors, g L
1
(IR, B(IR), ) et
_
gd =
1
||
_
fd.
Le meme resultat reste vrai en remplacant L
1
par L
1
.
D emonstration :
1. On pose (x) = x +, pour tout x IR, de sorte que g = f . Comme f et sont boreliennes
(noter qie est meme continue), g est aussi borelienne, cest-à-dire g /.
2. Pour montrer que g L
1
(IR, B(IR), ) et
_
gd =
1
[[
_
fd, (5.9)
on raisonne en plusieurs etapes :
(a) On suppose que f = 1
A
avec A B(IR) t.q. (A) < . On a alors g = 1 1
(avec
1
=
1
, x A). On a donc g L
1
(IR, B(IR), ) et (5.9) est vraie (car on a dejà
vu que (
1
) =
1
||
(A), dans la proposition 2.8).
(b) On suppose que f c
+
L
1
(IR, B(IR), ). Il existe donc a
1
, . . . , a
n
> 0 et A
1
, . . . , A
n
T
t.q. f =

n
i=1
a
i
1
A
i
. Comme f L
1
(IR, B(IR), ), on a aussi (A
i
) < pour tout i. On
conclut alors que g =
n
i=1
a
i
1 1
A
i
, ce qui donne que g c

+
L
1
(IR, B(IR), ) et que (5.9)
est vraie.
(c) On suppose que f /
+
L
1
(IR, B(IR), ). Il existe (f
n
)
nIN
c
+
L
1
(IR, B(IR), ) t.q. f
n
f
quand n . On a donc
_
f
n
d
_
fd quand n . On denit g
n
par g
n
(x) = x + ,
pour tout x IR. On a alors g
n
c
+
L
1
(IR, B(IR), ), g
n
g et
_
g
n
d
_
gd quand n .
Comme (5.9) est vraie pour f = f
n
et g = g
n
, on en deduit que g /
+
L
1
(IR, B(IR), ) et
(5.9) est vraie.
(d) On suppose enn seulement que f L
1
(IR, B(IR), ). Comme f = f
+
f
, avec f

/
+
L
1
(IR, B(IR), ), on peut utiliser letape precedente avec f
et on obtient que g
L
1
(IR, B(IR), ) et que (5.9) est vraie.
3. Le resultat obtenu est encore vrai pour L
1
au lieu de L
1
. Il sut de remarquer que
f
1
= f
2
p.p. g
1
= g
2
p.p. ,
avec g
i
() = f
i
( +), i = 1, 2.
En fait, lorsque f decrit un element de L
1
(qui est un ensemble delements de L
1
), la fonction
g( +) decrit alors un element de L
1
.
101
Le resultat de densite que nous enoncons ` a present permet dapprocher une fonction de L
1
R
(IR, B(IR), )
aussi près que lon veut par une fonction continue à support compact. Ce resultat est souvent utilise
pour demontrer certaines proprietes des fonctions de L
1
: On montre la propriete pour les fonctions
continues, ce qui savère en general plus facile, et on passe à la limite.
Theorème 5.4 (Densite de C
c
(IR, IR) dans L
1
IR
(IR, B(IR), ))
Lensemble C
c
(IR, IR) des fonctions continues de IR dans IR et à supports compacts, est dense dans
L
1
= L
1
IR
(IR, B(IR), ), cest-à-dire :
f L
1
IR
(IR, B(IR), ), > 0, C
c
(IR, IR); |f |
1
< .
D emonstration :
On a dejà vu que C
c
(IR, IR) L
1
. En toute rigueur, on a plutot C
c
(IR, IR) L
1
= L
1
IR
(IR, B(IR), ).
Lobjectif est donc de montrer que pour tout f L
1
et tout > 0, il existe C
c
(IR, IR) t.q. |f|
1
.
On va raisonner une nouvelle fois en plusieurs etapes (fonctions caracteristiques, c
+
, /
+
et enn L
1
).
Etape 1. On suppose ici que f = 1
A
avec A B(IR) et (A) < .
Soit > 0. Comme est une mesure regulière (proposition 2.3), il existe un ouvert O et un ferme F
t.q. F A O et (O F) . Pour n IN
, on pose F
n
= F [n, n], de sorte que F
n
est compact
(pour tout n) et F =
nIN
F
n
. La continuite croissante de donne alors (F
n
) (F), quand n .
Comme (F) (A) < , on a aussi (F F
n
) = (F) (F
n
) 0 quand n . Il existe donc n
0
t.q. (F F
n
0
) .
On pose K = F
n
0
et on obtient donc K F A O. Ce qui donne (OK) (OF)+(F K) 2.
On a donc trouve un compact K et un ouvert O t.q. K A O et (O K) 2. ceci va nous
permettre de construire C
c
(IR, IR) t.q. |f |
1
2.
On pose d = d(K, O
c
) = infd(x, y), x K, y O
c
. On remarque que d > 0. En eet, il existe
(x
n
)
nIN
K et (y
n
)
nIN
O
c
t.q. d(x
n
, y
n
) = [x
n
y
n
[ d quand n . Par compacite de K, on
peut supposer (après extraction eventuelle dune sous suite) que x
n
x, quand n . Si d = 0, on a
alors aussi y
n
x quand n et donc x O
c
K (car K et O
c
sont fermes). Ce qui est impossible
car O
c
K = . On a donc bien montre d > 0.
On pose maintenant , pour tout x IR, (x) =
1
d
(d d(x, K))
+
avec d(x, K) = infd(x, y), y K.
La fonction est continue car x d(x, K) est continue (cette fonction est meme lipschitzienne, on peut
montrer que [d(x, k)d(y, K)[ [xy[). Elle est à support compact car il existe A > 0 t.q. K [A, A]
et on remarque alors que = 0 sur [A d, A + d]
c
. On a donc C
c
(IR, IR). Enn, on remarque
que = 1 sur K, = 0 sur O
c
et 0 1 (partout). On en deduit que f = 0 sur K O
c
et
0 [f [ 1, ce qui donne
|f |
1
(O K) 2,
et termine donc la première (et principale) etape.
Etape 2. On suppose ici que f c
+
L
1
. Il existe donc a
1
, . . . , a
n
> 0 et A
1
, . . . , A
n
T t.q.
f =
n
i=1
a
i
1
A
i
. Comme f L
1
, on a aussi (A
i
) < pour tout i.
Soit > 0, letape 1 donne, pour tout i, lexistence de
i
C
c
(IR, IR) t.q. |1
A
i

i
|
1
. On pose
=
n
i=1
a
i
i
C
c
(IR, IR) et on obtient |f |
1
(
n
i=1
a
i
) (ce qui est bien arbitrairement petit).
Etape 3. On suppose ici que f /
+
L
1
.
102
Soit > 0. Daprès la caracterisation de lintegrale dans /
+
(lemme 4.2), Il existe g c
+
t.q. g f et
_
fd
_
gdm
_
fdm, de sorte que |g f|
1
=
_
(f g)d . Letape 2 donne alors lexistence
de C
c
(IR, IR) t.q. |g |
1
. Do` u lon deduit |f |
1
2. Ce qui termine letape 3.
Etape 4. On suppose enn que f L
1
.
Soit > 0. Comme f
/
+
L
1
, letape 3 donne quil existe
1
,
2
C
c
(IR, IR) t.q. |f
+
1
|
1

et |f

2
|
1
. On pose alors =
1

2
. On a C
c
(IR, IR) et |f |
1
2. Ce qui prouve
bien la densite de C
c
(IR, IR) dans L
1
.
Ce resultat sera utilise pour montrer la densite de C
c
(IR, IR) dans L
1
(IR) Il permet dejà de demontrer
le resultat suivant:
Theorème 5.5 (Continuite en moyenne) Soient f L
1
IR
(IR, B(IR), ) et h IR. On denit f
h
(translatee de f) par : f
h
(x) = f(x +h), pour presque tout x IR. Alors :
|f
h
f|
1
=
_
[f(x +h) f(x)[dx 0 lorsque h 0. (5.10)
D emonstration :
Soient f L
1
IR
(IR, B(IR), ) et h IR. On remarque que f
h
= f( + h) L1
IR
(IR, B(IR), ) (daprès la
proposition 5.4). Dautre part f = g p.p. implique f
h
= g
h
p.p.. On peut donc denir f
h
comme element
de L
1
IR
(IR, B(IR), ) si f L
1
IR
(IR, B(IR), ).
La demonstration de (5.10) fait lobjet de lexercice 5.13.
5.4 Integrales impropres des fonctions de IR dans IR
On considère ici des fonctions de IR dans IR, et lespace mesure (IR, B(IR), ).
Denition 5.3 (Integrabilite à gauche) Soient f : IR IR, IR et a IR +, a > ; on
suppose que ], a[, f1
],[
L
1
(= L
1
IR
(IR, B(IR), )). On dit que f est integrable à gauche en a
(ou encore que
_
a
existe) si
_
f1
],[
d a une limite dans IR lorsque a. Cette limite est notee
_
a
f(t)dt.
Remarque 5.7 Ceci ne veut pas dire que f1
],a[
L
1
. Il sut pour sen convaincre de prendre a = +,
= 0, considerer la fonction f denie par f(0) = 1 et, pour x > 0, f(x) =
sinx
x
.
Par contre, dès que la fonction f consideree est de signe constant, on a equivalence entre les deux notions :
Proposition 5.5 Soient f : IR IR
+
, IR et a IR +, a > ; on suppose que ], a[,
f1
],[
L
1
(= L
1
IR
(IR, B(IR), )). Alors f est integrable à gauche en a si et seulement si f1
],a[
L
1
.
D emonstration : Ce rsultat se deduit du theorème de convergence monotone (construire une suite qui
tend en croissant vers f1
],a[
).
103
5.5 Exercices
Exercice 5.1 (La mesure de Dirac nest pas une fonction. . . )
On note E = C([0, 1], IR) et on munit E de la norme de la convergence uniforme. Soit T lapplication de
E dans IR denie par T() = (0). On note aussi
0
la mesure de Dirac en 0 sur B([0, 1]).
1. Montrer que T E
(on rappelle que E
est le dual topologique de E, cest à dire lensemble des

applications lineaires continues de E dans IR).
2. Soit E. Monter que L
1
([0, 1], B([0, 1]),
0
) et que T() =
_
d
0
, o` u
0
est la mesure de
Dirac en 0.
3. Soient g L
1
IR
([0, 1], B([0, 1]), ) et (
n
)
nIN
E denie par:
n
(x) = (1/n)(n n
2
x)
+
, pour tout
x [0, 1] et tout n IN. Montrer que
_
g
n
d 0 lorsque n +.
En deduire quil nexiste pas g L
1
IR
([0, 1], B([0, 1]), ) t.q. on ait, pour toute fonction E:
T() =
_
gd.
4. Montrer que
0
nest pas une mesure de densite par rapport à .
Exercice 5.2
Soit (f
n
)
nIN
la suite de fonctions de ]0, 1[ dans IR denie par f
n
(x) = (n n
2
x)
+
. On note la mesure
de Lebesgue sur la tribu B(IR) des boreliens de ]0, 1[, et L
1
= L
1
IR
(]0, 1[, B(IR), ).
Soit T lapplication de C([0, 1], IR) dans IR denie par T() = (0).
1. Montrer que T
_
C([0, 1], IR)
_
(on rappelle que

_
C([0, 1], IR)
_
est le dual de C([0, 1], IR), cest à

dire lensemble des formes lineaires continues sur C([0, 1], IR) muni de la norme uniforme).
2. Montrer que T() =
_
d
0
, o` u
0
est la mesure de Dirac en 0.
3. Soient g L
1
(]0, 1[, IR) et (
n
)
nIN

_
C([0, 1], IR)
_
denie par:
n
=
f
n
2n
. Montrer que
_
g
n
d
0 lorsque n +.
En deduire quil nexiste pas g L
1
(]0, 1[, IR) t.q. on ait, pour toute fonction C([0, 1], IR):
T() =
_
gd; montrer que
0
nest pas une mesure de densite.
Exercice 5.3 (Integrale de Riemann) Soient a, b des reels, a < b et f : [a, b] IR une fonction
bornee, i.e. telle quil existe M IR t.q. [f(t)[ M, t [a, b]. Soit une subdivision de [a, b], =
x
0
, x
1
, . . . , x
N+1
avec x
0
= a < x
1
< . . . < x
N+1
= b. On pose S
N
i=0
(sup
x[x
i
,x
i+1
]
f(x)(x
i+1

x
i
), et S
=

N
i=0
(inf
x[x
i
,x
i+1
]
f(x)(x
i+1
x
i
). On note A lensemble des subdivisions de [a, b] et
S
= inf
A
S
, et S
= sup
A
S
. On dit que f est Riemann integrable si S
= S
. On pose alors
R
_
b
a
f(x)dx = S
.
1. Soient
1
et
2
A tels que
1

2
. Montrer que S
1
S
2
S
2
S
1
. En deduire que
S
pour tous ,
A, et donc que S
.
2. Montrer quil existe une suite de subdivisions (
n
)
nIN
telle que S
n
S
et S
n
S
quand
n +.
3. Montrer que si f est continue, f est Riemann-integrable.
104
4. On suppose maintenant que f est Riemann-integrable. Soit (
n
)
nIN
une suite telle que S
n
S
et S
n
S
quand n +. Pour IN, on note

n
= x
(n)
O
, . . . , x
(n)
N
n
+1
, et on pose:
g
n
(x) = inff(y), y [x
(n)
i
, x
(n)
i+1
], x
(n)
i
x < x
(n)
i+1
, i = 0, . . . , N
n
+ 1 (5.11)
h
n
(x) = supf(y), y [x
(n)
i
, x
(n)
i+1
], x
(n)
i
x < x
(n)
i+1
, i = 0, . . . , N
n
+ 1 (5.12)
g
n
(b) = h
n
(b) = 0. (5.13)
(a) Montrer que g
n
et h
n
/ L
1
, o` u / = /([a, b], B(IR), ) et L
1
= L
1
([a, b], B(IR), ),
et que
_
(h
n
g
n
)d 0 quand n +.
(b) Montrer que g
n
g
n+1
f g
n+1
h
n
, n IN.
(c) On pose g = lim
n+
g
n
et h = lim
n+
h
n
; montrer que g = h p.p. . En deduire que
f L
1
et que
_
fd = R
_
b
a
f(x)dx.
(d) Soit f denie par:
f(x) = 1 si x Ql , (5.14)
f(x) = 0 si x , Ql . (5.15)
Montrer que f nest pas Riemann integrable, mais que f L
1
IR
([a, b], B(IR), ).
Soit (f
n
)
nIN
C
1
(]0, 1[, IR) convergeant simplement vers la fonction f :]0, 1[ IR; on suppose que la
suite (f
n
)
nIN
( C(]0, 1[, IR) ) converge simplement vers la fonction constante et egale à 1.
1. A-t-on f C
1
(]0, 1[, IR) et f
= 1 ?
2. On suppose maintenant que la suite (f
n
)
nIN
converge vers la fonction constante et egale à 1 dans
L
1
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), ). A-t-on f C
1
(]0, 1[, IR) et f
= 1 ?
Exercice 5.5
Soit (E, T, m) un espace mesure, (f
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m) et f L
1
IR
(E, T, m) t.q. f
n
f dans
L
1
IR
(E, T, m). On suppose quil existe C 0 tel que [f
n
[ C p.p. et pour tout n IN. Montrer
que
_
[f
n
f[
2
dm 0 lorsque n +.
Soit f L
1
IR
(IR, B(IR), ). On denit F : IR IR par: F(x) =
_
f1
[0,x]
d(=
_
x
0
f(t)dt), pour x 0, et
F(x) =
_
f1
[x,0]
d(=
_
0
x
f(t)dt) pour x < 0. Montrer que F est uniformement continue.
Exercice 5.7 (Integrabilite et limite à linni) Corrige 64 page 285
Soit f L
1
IR
(IR, B(IR), ) = L
1
.
1. On suppose que f(x) admet une limite quand x . Montrer que cette limite est nulle.
2. On suppose que f C(IR, IR) ; a-t-on : lim
x+
f(x) = 0 ?
105
3. On suppose que f est uniformement continue ; a-t-on : lim
x+
f(x) = 0 ? [On pourra commencer
par montrer que, pour > 0 quelconque et (x
n
)
nIN
IR telle que lim
n+
x
n
= +, on a :
lim
n+
_
x
n
+
x
n
[f(x)[d(x) = 0.] (5.16)

4. On suppose que f C
1
(IR, IR) et f
L
1
; a-t-on : lim
x+
f(x) = 0?
Exercice 5.8
1. On considère lespace mesure (E, T, m) = (]0, 1[, B(]0, 1[, ). Soit 0 < < + . On pose, pour
x ]0, 1[, f(x) = (
1
x
)
. Pour quelles valeurs de a-t-on f L

1
IR
(E, T, m) ?
2. On considère lespace mesure (E, T, m) = (IR
+
, B(IR
+
), ). Soit f denie, pour x ]0, +[, par :
f(x) =
sinx
x
. Montrer que f / L
1
IR
(E, T, m). On pose f
n
= f1
]0,n[
. Montrer que f
n
L
1
IR
(E, T, m),
que f
n
f p.p. (et meme uniformement) et que
_
f
n
dm a une limite dans IR lorsque n +.
Exercice 5.9 On munit IR
N
de la tribu borelienne B(IR
N
) et de la mesure de Lebesgue
N
. Soient
f et g C(IR
N
, IR) telles que f = g pp. Montrer que f = g partout. [On dira donc que f
L
1
(IR
N
, B(IR
N
),
n
) est continue si il existe g C(IR
N
, IR) t.q. f = g pp. Dans ce cas on identie
f avec g.]
Exercice 5.10 1. On considère lespace mesure (E, T, m) = (]0, 1[, B(IR), ) ; soit 0 < < + ; on
pose, pour x ]0, 1[, f(x) = (
1
x
)
. Pour quelles valeurs de a-t-on f L

1
IR
(E, T, m) ?
2. On considère lespace mesure (E, T, m) = (IR
+
, B(IR), ) ; soit f denie, pour x ]0, +[, par :
f(x) =
sinx
x
. Montrer que f / L
1
IR
(E, T, m). On pose f
n
= f1
]0,n[
. Montrer que f
n
L
1
IR
(E, T, m),
que f
n
f p.p. (et meme uniformement) et que
_
f
n
dm a une limite dans IR lorsque n +.
Exercice 5.11 Soit et deux mesures nies sur B(IR), tribu borelienne sur IR.
1. Montrer que si, pour toute fonction continue à support compact on a :
_
fd =
_
fd, (E)
alors = . [On rappelle (cf. exercice 2.29) que si m est une mesure nie sur B(IR), alors :
A IR, m(A) = infm(O), O A, O ouvert de IR.]
2. On suppose maintenant que legalite (E) est veriee pour toute fonction f de C
c
(IR, IR). Le
resultat precedent vous parait-il encore vrai ?
Exercice 5.12 (Notation: Soit f une fonction de IR dans IR, on note f
2
la fonction de IR dans IR
denie par: f
2
(x) = (f(x))
2
.) Soit E = f C
1
(IR, IR); f L
1
= L
1
IR
(IR, B(IR), ) et f
2
L
1
. Pour
f E, on denit |f| =
_
[f[d + (
_
[f
[
2
d)
1
2
106
1. Montrer que (E, |.|) est un espace vectoriel norme. E est-il un espace de Banach ?
2. Soient a IR et IR
+
. Montrer que a a
2
+
1
.En deduire que pour f E, (x, y) IR

2
et
IR
+
, on a: [f(x) f(y)[
_
[f
[
2
d +
1
[x y[.
3. Montrer que si f E, alors:
f est uniformement continue.
f est bornee.
f
2
L
1
.
Exercice 5.13 (Continuite en moyenne) Corrige 65 page 287
Pour f L
1
= L
1
IR
(IR, B(IR), ) et h IR, on denit f
h
h
(x) = f(x +h), pour
x IR. (noter que f
h
L
1
).
1. Soit f C
c
= C
c
(IR, IR), montrer que |f
h
f|
1
0 lorsque h 0.
2. Soit f L
1
, montrer que |f
h
f|
1
0 lorsque h 0.
Exercice 5.14 On note L
1
= L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
), et C
b
= C
b
(IR
N
, IR) lensemble des fonctions
continues bornees de IR
N
dans IR.
1. Pour f L
1
, h IR
+
et x IR
N
, on denit
f
h
(x) =
1
N
(B(0, h))
_
B(x,h)
f(y)dy,
o` u B(0, h) designe la boule ouverte de centre 0 et de rayon h. Montrer que f
h
est denie partout,
que f
h
L
1
, et que f
h
f dans L
1
lorsque h 0. En deduire quil existe (h
n
)
nIN
t.q. h
n
0
lorsque n + et f
h
n
f p.p. lorsque n +.
2. On considère maintenant une suite de mesures (
n
)
nIN
nies sur (IR
N
, B(IR
N
)), t.q.
n

0
dans C
b
i.e.
_
d
n

_
d, C
b
. Soit f une fonction mesurable bornee de IR
N
dans IR et
integrable pour la mesure de Lebesgue, et = f. Montrer que
n
est une mesure de densite
f
n
L
1
et montrer que f
n
f dans L
1
.
3. Soit A IR t.q. A [0, 1] ; on dit que A est bien equilibre si pour tout intervalle I de [0, 1], on
a : (I A) = (I A
c
) =
(I)
2
. Montrer quil nexiste pas de borelien A de [0, 1] bien equilibre.
Exercice 5.15 (Non existence de borelien bien equilibre)
Soit N 1. On note L
1
= L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
).
1. Pour f L
1
, h IR
+
et x IR
N
, on denit
f
h
(x) =
1
N
(B(0, h))
_
B(x,h)
f(y)dy,
o` u B(x, h) designe la boule ouverte de centre x et de rayon h. Montrer que f
h
est denie pour tout
x IR
N
. Montrer que f
h
L
1
et que f
h
f dans L
1
lorsque h 0. [On pourra, par exemple,
utiliser le theorème de continuite en moyenne dans L
1
.]
En deduire quil existe (h
n
)
nIN
t.q. h
n
0, lorsque n +, et f
h
n
f p.p. lorsque n +.
107
2. Montrer quil nexiste pas de borelien A inclus dans [0,1] et t.q. (I A) = (I A
c
) =
(I)
2
pour
tout intervalle I de [0, 1]. [On pourra raisonner par labsurde et utiliser la question precedente avec
N = 1 et f convenablement choisi.]
Exercice 5.16 (Points de Lebesgue) Corrige 66 page 288
On designe par la mesure de Lebesgue sur les boreliens de IR, par L
1
lespace L
1
IR
(IR, B(IR), ) et par
L
1
lespace L
1
IR
(IR, B(IR), ). On note dt = d(t).
1. Soit (I
1
, . . . , I
n
) des intervalles ouverts non vides de IR t.q. chaque intervalle nest pas contenu dans
la reunion des autres. On pose I
k
=]a
k
, b
k
[ et on suppose que la suite (a
k
)
k=1,...,n
est croissante.
Montrer que la suite (b
k
)
k=1,...,n
est croissante et que les intervalles dindices impairs [resp. pairs]
sont disjoints 2 à 2.
2. Soit J une famille nie dintervalles ouverts non vide de IR dont la reunion est notee A. Montrer
quil existe une sous-famille nie de J, notee (I
1
, . . . , I
m
), formee dintervalles disjoints 2 à 2 et t.q.
(A) 2
m
k=1
(I
k
). [Utiliser la question 1.]
On se donne maintenant f L
1
et on suppose quil existe a > 0 t.q. f = 0 p.p. sur [a, a]
c
. Le
but de lexercice est de montrer que :
n
2
_ 1
n
1
n
f(x +t)dt f(x), pour presque tout x IR, quand n . (5.17)
Pour > 0, on denit f
de IR dans IR par :
f
(x) = sup
h
1
2h
_
h
h
[f(x +t)[dt. (5.18)
3. (a) Montrer que f
est bornee.
(b) Montrer que f
est borelienne. [On pourra montrer que f
est le sup de fonctions continues.]

(c) Montrer que f
(x) 0 quand [x[ .

4. Pour y > 0, on pose B
y,
= x IR, f
(x) > y.
(a) Montrer que tout x B
y,
est le centre dun intervalle ouvert I(x) t.q.
i. (I(x)) 2,
ii.
1
(I(x))
_
I(x)
[f[d > y.
Montrer que parmi les intervalles I(x), x B
y,
, ainsi obtenus, il en existe un nombre ni
I(x
1
), . . . I(x
n
) dont la reunion recouvre B
y,
. [On pourra dabord remarquer que B
y,
est
borne.]
(b) Montrer que (B
y,
)
2
y
|f|
1
. [Utiliser la question 2.]
On denit maintenant f
de IR dans IR
+
par :
f
(x) = sup
h>0
1
2h
_
h
h
[f(x +t)[dt. (5.19)
108
5. Montrer que f
est borelienne et que (f
> y)
2
y
|f|
1
, pour tout y > 0.
6. Montrer (5.17) si f admet un representant continu. [cette question nutilise pas les questions
precedentes.]
7. Montrer (5.17). [Approcher f, dans L
1
et p.p., par une suite delements de C
c
(IR, IR), notee (f
p
)
pIN
.
On pourra utiliser (f f
p
)
.]
109
Chapter 6
Les espaces L
p
6.1 Denitions et premières proprietes
6.1.1 Les espaces L
p
, avec 1 p < +
Soient (E, T, m) un espace mesure, 1 p < et f / = /(E, T) (cest-à-dire f : E IR,
mesurable). On remarque que [f[
p
/
+
, car [f[
p
= f o` u est la fonction continue (donc borelienne)
denie par (s) = [s[
p
pour tout s IR. La quantite
_
[f[
p
dm est donc bien denie et appartient à IR
+
.
Ceci va nous permette de denir les espaces de fontions de puissance p-ième integrable. On retrouve,
pour p = 1, la denition de lespace des fonctions integrables.
Denition 6.1 (Les espaces L
p
) Soient (E, T, m) un espace mesure, 1 p < et f une fonction
denie de E dans IR, mesurable. (On a donc [f[
p
/
+
.)
1. On dit que f L
p
= L
p
IR
(E, T, m) si
_
[f[
p
dm < . On pose alors :
|f|
p
=
_
_
[f[
p
dm
_1
p
. (6.1)
2. On dit que f , L
p
= L
p
IR
(E, T, m) si
_
[f[
p
dm = et on pose alors |f|
p
= +.
De manière analogue au cas p = 1 on quotiente les espaces L
p
par la relation dequivalence = p.p.
an que lapplication f |f|
p
denisse une norme sur lespace vectoriel des classes dequivalence (voir
section 4.5).
Denition 6.2 (Les espaces L
p
) Soient (E, T, m) un espace mesure et 1 p < +.
1. On denit lespace L
p
IR
(E, T, m) comme lensemble des classes dequivalence des fonctions de L
p
pour la relation dequivalence (= pp). En labsence dambigute on notera L
p
lespace L
p
IR
(E, T, m).
2. Soit F L
p
IR
(E, T, m). on pose |F|
p
= |f|
p
si f F. (Cette denition est coherente car ne
depend pas du choix de f dans F. On rappelle aussi que F =

f = g L
p
; g = f p.p..)
Proposition 6.1 Soient (E, T, m) un espace mesure et 1 p < +. Alors :
1. L
p
IR
(E, T, m) est un espace vectoriel sur IR.
110
2. L
p
IR
(E, T, m) est un espace vectoriel sur IR.
D emonstration :
1. Soit IR, f L
p
. On a f / (car / est un espace vectoriel) et
_
[f[
p
dm =
[[
p
_
[f[
p
dm < . Donc, f L
p
.
Soit f, g L
p
. On veut montrer que f +g L
p
. On sait que f +g / (car / est un espace
vectoriel) et on remarque que, pour tout x E,
[f(x) +g(x)[
p
2
p
[f(x)[
p
+ 2
p
[g(x)[
p
,
et donc
_
[f +g[
p
dm
_
[f[
p
dm+
_
[g[
p
dm < ,
ce qui montre que f +g L
p
.
2. La structure vectorielle de L
p
sobtient comme pour p = 1. Soit F, G L
p
et , IR. On choisit
f F et g G et on denit F + G comme etant la classe dequivalence de f + g. Comme
dhabitude, cette denition est coherente car la classe dequivalence de f +g ne depend pas des
choix de f et g dans F et G.
On va montrer maintenant que f |f|
p
est une semi-norme sur
p
et une norme sur L
p
.
Lemme 6.1 (Inegalite de Young) Soient a, b IR
+
et p, q ]1, +[ t.q.
1
p
+
1
q
= 1. Alors :
ab
a
p
p
+
b
q
q
. (6.2)
D emonstration :
La fonction exponentielle exp() est convexe (de IR dans IR). On a donc, pour tout
1
,
2
IR et
tout t [0, 1],
exp(t
1
+ (1 t)
2
) t exp(
1
) + (1 t) exp(
2
).
Soit a, b > 0 (les autres cas sont triviaux). On prend t =
1
p
(de sorte que (1 t) =
1
q
),
1
= p ln(a) et
2
= q ln(b). On obtient bien ab
a
p
p
+
b
q
q
.
Lemme 6.2 (Inegalite de Holder)
Soient (E, T, m) un espace mesure et p, q ]1, +[ t.q.
1
p
+
1
q
= 1. Soient f L
p
IR
(E, T, m) et g
L
q
IR
(E, T, m). Alors, fg L
1
IR
(E, T, m) et
|fg|
1
|f|
p
|g|
q
. (6.3)
Le meme resultat est vrai avec L
p
, L
q
et L
1
au lieu de L
p
, L
q
et L
1
.
111
D emonstration :
On remarque dabord que fg / car f, g / (voir la proposition 3.6).
Linegalite de Young donne [f(x)g(x)[
|f(x)|
p
p
+
|g(x)|
q
q
pour tout x E. On en deduit, en integrant :
_
[fg[dm
1
p
_
[f[
p
dm+
1
q
_
[g[
q
dm < . (6.4)
Donc, fg L
1
.
Pour montrer (6.3), on distingue maintenant 3 cas :
Cas 1. On suppose |f|
p
= 0 ou |g|
q
= 0. On a alors f = 0 p.p. ou g = 0 p.p.. On en deduit fg = 0 p.p.,
donc |fg|
1
= 0 et (6.3) est vraie.
p
= 1 et |g|
q
= 1. On a alors, avec (6.4),
|fg|
1
=
_
[fg[dm
1
p
+
1
q
= 1 = |f|
p
|g|
q
.
Linegalite (6.3) est donc vraie.
p
> 0 et |g|
q
> 0. On pose alors f
1
=
f
f
p
et g
1
=
g
g
q
, de sorte que |f
1
|
p
=
|g
1
|
q
= 1. Le cas 2 donne alors
|fg|
1
|f|
p
|g|
q
= |f
1
g
1
|
1.
Ce qui donne (6.3).
Dans le cas o` u f L
p
et g L
q
. On confond les classes f et g avec des representants, encore notes f et
g. Le resultat precedent donne fg L
1
et (6.3). On a alors fg L
1
au sens de la confusion habituelle,
cest-à-dire il existe h L
1
t.q. fg = h p.p. (et fg ne depend pas des representants choisis), et (6.3)
est veriee.
Lemme 6.3 (Inegalite de Minkowski) Soient (E, T, m) un espace mesure et 1 p < . Soient
f, g L
p
IR
(E, T, m). Alors, f +g L
p
et :
|f +g|
p
|f|
p
+|g|
p
. (6.5)
Le meme resultat est vrai avec L
p
au lieu de L
p
.
D emonstration :
Le cas p = 1 à dejà ete fait. On suppose donc p > 1. On a aussi dejà vu que f + g L
p
(proposition
6.1). Il reste donc à montrer (6.5). On peut supposer que |f +g|
p
,= 0 (sinon (6.5) est trivial).
On remarque que
[f +g[
p
FH +GH, (6.6)
avec F = [f[, G = [g[ et H = [f +g[
p1
.
112
On pose q =
p
p1
, de sorte que
1
p
+
1
q
= 1, F L
p
, G L
p
et H L
q
(car f + g L
p
). On peut donc
appliquer linegalite de Holder (6.3), elle donne
|FH|
1
|F|
p
|H|
q
, |GH|
1
|G|
p
|H|
q
.
On en deduit, avec (6.6),
_
[f +g[
p
dm (|f|
p
+|g|
p
)(
_
[f +g[
p
dm)
1
1
p
,
Do` u lon deduit (6.5).
Il est clair que le lemme est vrai avec L
p
au lieu de L
p
.
On en deduit la propriete suivante:
Proposition 6.2 Soient (E, T, m) un espace mesure et 1 p < .
1. Lapplication f |f|
p
p
.
2. Lapplication f |f|
p
est une norme sur L
p
. L
p
, muni de cette norme, est donc une espace
vectoriel (sur IR) norme.
D emonstration :
On a bien |f|
p
IR
+
pour tout f L
p
.
On a dejà vu que |f|
p
= [[|f|
p
, pour tout IR et tout f L
p
.
Linegalite (6.5) donne |f +g|
p
|f|
p
+|g|
p
pour tout f, g L
p
.
Lapplication f |f|
p
est donc une semi-norme sur L
p
. On remarque que, si f L
p
, on a
|f|
p
= 0 f = 0 p.p..
Cette equivalence donne que lapplication f |f|
p
est une norme sur L
p
.
Remarque 6.1 On reprend ici la remarque 4.8. Soient (E, T, m) un espace mesure et 1 p < . On
confondra dans la suite un element F de L
p
avec un representant f de F, cest-à-dire avec un element
f L
p
t.q. f F. De manière plus generale, soit A E t.q. A
c
soit negligeable (cest-à-dire A
c
B
avec B T et m(B) = 0). On dira quune fonction f, denie de A dans IR, est un element de L
p
si il
existe une fonction g L
p
telle que f = g p.p.. On confond donc, en fait, la fonction f avec la classe
dequivalence de g, cest-à-dire avec g = h L
p
; h = g p.p. . Dailleurs, cet ensemble est aussi egal à
h L
p
; h = f p.p. .
Avec cette confusion, si f et g sont des elements de L
p
, f = g signie en fait f = g p.p..
Theorème 6.1 (Convergence dominee) Soient (E, T, m) un espace mesure, 1 p < , et (f
n
)
nIN
L
p
une suite telle que :
f
n
f pp,
113
F L
p
telle que [f
n
[ F pp, n IN ;
alors f
n
f dans L
p
(c.à.d
_
[f
n
f[
p
dm 0 quand n ).
D emonstration :
On se ramène au cas p = 1.
On peut choisir des representants des f
n
(encore notes f
n
) de manière à ce que la suite (f
n
(x))
nIN
soit
convergente dans IR pour tout x E. On pose g(x) = lim
n
f
n
(x). On a donc g / et g F p.p.,
ce qui montre que g L
p
. On a donc f L
p
(au sens f = g p.p. avec g L
p
).
Puis, on remarque que
0 h
n
= [f
n
f[
p
([f
n
[ +[f[)
p
2
p
F
p
p.p.,
pour tout n IN, et que h
n
0 p.p. quand n . Comme F
p
L
1
, on peut appliquer le theorème de
convergence dominee, il donne h
n
0 dans L
1
, cest-à-dire f
n
f dans L
p
.
Theorème 6.2 (Reciproque partielle) Soient (E, T, m) un espace mesure, 1 p < , (f
n
)
nIN
L
p
et f L
p
. On suppose que f
n
f dans L
p
quand n . Alors il existe une sous-suite (f
n
k
)
kIN
telle
que :
f
n
k
f pp lorsque k +,
F L
p
telle que [f
n
k
[ F p.p., pour tout k IN .
D emonstration :
Comme dans le cas p = 1, Ce theorème est une consequence de la proposition suivante sur les series
absolument convergentes.
Proposition 6.3 (Series absolument convergentes dans L
p
)
Soient (E, T, m) un espace mesure, 1 p < et (f
n
)
nIN
L
p
. On suppose que
nIN
|f
n
|
p
< +.
Alors :
1.

+
n=0
[f
n
(x)[ < + pour presque tout x E. On pose f(x) =
+
n=0
f
n
(x) (la fonction f est donc
denie p.p.).
2. f L
p
p
t.q. f = g p.p.).
3.

n
k=0
f
k
(x) f p.p. et dans L
p
, lorsque n +. De plus, il existe F L
p
t.q. [
n
k=1
f
k
(x)[ F
D emonstration : Pour chaque n IN, on choisit un representant de f
n
, encore note f
n
.
On pose, pour tout x E, g
n
(x) =
n
k=0
[f
k
(x)[. On a (g
n
)
nIN
/
+
. Comme la suite est croissante,
il existe F /
+
t.q. g
n
F, quand n . On a donc aussi g
p
n
F
p
quand n et le theorème de
convergence monotone donne
_
g
p
n
dm
_
F
p
dm, quand n . (6.7)
114
On remarque maintenant que |g
n
|
p

n
k=0
|f
k
|
p

k=0
|f
k
|
p
= A < . Donc |g
n
|
p
p
A
p
pour
tout n IN et (6.7) donne alors
_
F
p
dm A
p
< . (6.8)
Linegalite (6.8) donne que F < p.p.. Il existe donc B T t.q. m(B) = 0 et F(x) < pour tout
x B
c
. Pour tout x B
c
n
(x) est donc absolument convergente dans IR. Elle
est donc convergente dans IR et on peut denir, pour tout x B
c
, f(x) IR par
f(x) =
k=0
f
k
(x) = lim
n
n
k=0
f
k
(x).
La fonction f nest pas forcement dans /, mais elle est m-mesurable (voir la denition 4.3 page 67),
il existe donc g / t.q. f = g p.p.. Puis, comme g F p.p. (car [
n
k=0
f
k
(x)[ g
n
F p.p. et
n
k=0
f
k
(x) g p.p.) on a, grace à (6.7), g L
p
, ce qui donne bien f L
p
p
t.q. f = g p.p.)
Enn, pour montrer le dernier item de la proposition, il sut dappliquer le theorème de convergence
dominee dans L
p
car

n
k=0
f
k
(x) f p.p. et, pour tout n IN, [
n
k=0
f
k
(x)[ g
n
F p.p. avec
_
F
p
dm < . On obtient bien que
n
k=0
f
k
(x) f dans L
p
.
Toute serie absolument convergente de L
p
est donc convergente dans L
p
. On en deduit le resultat suivant:
Theorème 6.3 Soient (E, T, m) un espace mesure, et 1 p < . Lespace vectoriel norme (L
p
, |.|
p
)
est complet.
On peut maintenant se demander si les espaces L
p
sont des espaces de Hilbert. Ceci est vrai pour p = 2,
et, en general, faux pour p ,= 2 (voir à ce propos lexercice 6.23). Le cas de L
2
sera etudie en detail dans
la section 6.2
En general, les espaces L
p
, avec 1 < p < +, autres que L
2
ne sont pas des espaces de Hilbert, mais nous
verrons ulterieurement (section 6.3 que ce sont des espaces de Banach reexifs (cest-à-dire que linjection
canonique entre lespace et son bi-dual est une bijection). Les espaces L
1
et L
(que nous verrons au

paragraphe suivant) sont des espaces de Banach non reexifs (sauf cas particuliers).
Remarque 6.2 Soient (E, T, m) un espace mesure et 1 1) comme on a fait pour p = 1 (voir la section 4.10). On obtient aussi des
espaces de Banach (complexes ou reels). Le cas L
2
Cl
(E, T, m) est particulièrement interessant. Il sera
muni dune structure hilbertienne (voir le theorème 6.4).
6.1.2 Lespace L
Denition 6.3 (Lespace L
) Soient (E, T, m) un espace mesure et f une fonction mesurable (de E

dans IR) ;
1. on dit que f est essentiellement bornee, ou encore que f L
= L
IR
(E, T, m) si il existe C IR
+
tel que [f[ C p.p. ;
2. si f L
, on pose |f|
= infC IR
+
; [f[ C p.p.,
3. si f / L
, on pose |f|
= +.
115
Remarque 6.3 (Rappels sur la denition de linf. . . ) Soit A IR, A ,= . On rappelle que A est
borne inferieurement si il existe un minorant de A, cest-à-dire si il existe IR tel que x pour
tout x A. Si A est borne inferieurement, on denit la borne inferieure de A comme le plus grand des
minorants : x = infA = max; x pour tout x A. Si A nest pas borne inferieurement, on pose
inf A = . Dans les manipulations sur les inf (et sur les sup. . . ) il est utile de connatre le resultat
suivant :
x = inf A (x
n
)
nIN
A; x
n
x quand n +. (6.9)
Ceci se demontre très facilement en ecrivant :
1. Si A est non borne inferieurement, alors, pour tout n IN, il existe y
n
A t.q. y
n
n. En
choisissant x
0
= y
0
et, par recurrence, x
n
= min(x
n1
, y
n
), on a donc x
n
= inf A.
2. Si A est borne inferieurement, soit x = inf A. Alors, x +
1
n
nest pas un minorant de A et donc,
pour n IN
, il existe y
n
A tel que x y
n
x +
1
n
. En choisissant x
0
= y
0
et, par recurrence,
x
n
= min(x
n1
, y
n
), on a clairement: x
n
x lorsque n +.
Le petit lemme suivant (dont la demonstration est immediate en ecrivant la denition de |f|
, voir
lexercice corrige 4.30) est parfois bien utile.
Lemme 6.4 Si f L
, alors [f[ |f|
p.p..
D emonstration :
Voir lexercice corrige 4.30.
On a egalite entre le sup essentiel et le sup pour les fonctions continues:
Proposition 6.4 Si (E, T, m) = (IR, B(IR), ) et f C(IR, IR), alors |f|
u
= sup
xIR
[f(x)[ = |f|
.
D emonstration :
On distingue 2 cas:
Cas 1. On suppose ici que [f[ est non bornee, cest-à-dire |f|
u
= . Soit IR
+
. Comme [f[ est non
bornee, il existe x IR t.q. [f(x)[ > . Par continuite de f, il existe alors > 0 t.q. [f(y)[ > pour
tout y [x , x + ]. On a donc [f[ > [x , x + ] et donc ([f[ > ) 2. Donc, [f[ nest
pas inferieure ou egale à p.p.. On a donc C IR
+
; [f[ C p.p. = , donc |f|
= = |f|
u
.
Cas 2. On suppose maintenant que |f|
u
< . On a [f(x)[ |f|
u
pour tout x IR, donc |f|
|f|
u
.
Dautre part, on sait que [f[ |f|
p.p.. On a donc [f[ > |f|
) = 0. Or [f[ > |f|
est ouvert
(car f est continue), cest donc un ouvert de mesure nulle, on a donc [f[ > |f|
= (la mesure de
lebesgue dun ouvert non vide est toujours strictement positive). Ce qui prouve [f(x)[ |f|
pour tout
x IR et donc |f|
u
|f|
.
On obtient bien nalement |f|
u
= |f|
.
Denition 6.4 Soient (E, T, m) un espace mesure et L
= L
IR
(E, T, m).
1. On denit L
= L
IR
(E, T, m) comme lensemble des classes dequivalence sur L
pour la relation
dequivalence = p.p..
2. Soit F L
. On pose |F|
= |f|
avec f F, de sorte que F = g L
; g = f p.p.. (Cette
denition est coherente car |f|
ne depend pas du choix de f dans F.)

116
Proposition 6.5 Soient (E, T, m) un espace mesure, L
= L
IR
(E, T, m) et L
= L
IR
(E, T, m). Alors :
1. L
est un espace vectoriel sur IR et lapplication denie de L
dans IR par f |f|
est une
semi-norme sur L
.
2. L
est un espace vectoriel sur IR et lapplication denie de L
dans IR par f |f|
est une
norme sur L
. L
est donc un espace e.v.n. (reel).

D emonstration :
1. Si IR et f L
, il est clair que f L
et que |f|
=
[[|f|
.
Soit f, g L
. Comme [f[ |f|
p.p. et [g[ |g|
p.p., on montre facilement que [f +g[

[f[ +[g[ |f|
+|g|
p.p.. Ce qui prouve que (f +g) L
et |f +g|
|f|
+|g|
.
On a bien montre que L
est un espace vectoriel sur IR et comme |f|
IR
+
pour tout f L
,
lapplication f |f|
est bien une semi-norme sur L
.
2. la structure vectorielle de L
sobtient comme celle de L

p
(p < ) et le fait que f |f|
soit
une norme decoule du fait que
f = 0 p.p. |f|
= 0.
Proposition 6.6 Soit (E, T, m) un espace mesure. Lespace L
IR
(E, T, m) est un espace de Banach (reel),
cest-à-dire un e.v.n. complet.
D emonstration :
On sait dejà que L
est un e.v.n.. Le fait quil soit complet est la consequence du fait que toute serie
absolument convergente dans L
est convergente dans L
. Ce qui est une consequence de la proposition

suivante sur les series absolument convergentes.
Proposition 6.7 (Series absolument convergentes dans L
)
n
)
nIN
L
IR
(E, T, m). On suppose que

+
n=0
|f
n
|
< +.
Alors :
1. il existe C IR
+
t.q., pour tout n IN,

n
k=0
[f
k
[ < C p.p..
2. La serie de terme general f
n
(x) est, pour presque tout x E, absolument convergente dans IR. On
denit, pour presque tout x, f(x) =
+
n=0
f
n
(x).
3. On a f L
t.q. f = g p.p.) et |
n
k=0
f
k
f|
0 lorsque n +.
D emonstration : Pour chaque n IN, on choisit un representant de f
n
, encore note f
n
. Comme
[f
n
[ |f
n
|
p.p., il existe A
n
T t.q. m(A
n
) = 0 et [f
n
[ |f
n
|
sur A
c
n
. On pose A =
nIN
A
n
T.
On a m(A) = 0 (par -sous additivite de m) et, pour tout n IN et x A
c
, [f
n
(x)[ |f
n
|
.
Pour tout x A
c
, on a donc
n
k=0
[f
k
(x)[
n
k=0
|f
k
|
k=0
|f
k
|
= C < . (6.10)
117
Comme m(A) = 0, ceci montre le premier item.
Pour tout x A
c
n
(x) est absolument convergente dans IR, donc convergente.
On pose donc
f(x) =
+
k=0
f
k
(x) = lim
n
n
k=0
f
k
(x) IR.
f est donc denie p.p., elle est m-mesurable (voir la denition 4.3) car limite p.p. de fonctions mesurables.
Il existe donc g / t.q. f = g p.p. et (6.10) donne [g[ C p.p.. On a donc g L
et donc f L
t.q. f = g p.p.).
Il reste à montrer que
n
k=0
f
k
f dans L
.
On remarque que, pour tout x A
c
,
[
n
k=0
f
k
(x) f(x)[ = [
k=n+1
f
k
(x)[
k=n+1
[f
k
(x)[
k=n+1
|f
k
|
0, quand n .
Comme m(A) = 0, on en deduit
|
n
k=0
f
k
f|
sup
xA
c
[
n
k=0
f
k
(x) f(x)[
k=n+1
|f
k
|
0, quand n .
et donc
n
k=0
f
k
f dans L
, quand n .
La proposition 6.7 permet de montrer que L
est complet (theorème 6.6). Elle permet aussi de montrer

ce que nous avons appele precedemment (dans le cas p < ) reciproque partielle du theorème de
convergence dominee. Il est important par contre de savoir que le theorème de convergence dominee
peut etre faux dans L
, comme le montre la remarque suivante.

Remarque 6.4 (Sur la convergence dominee. . . ) Attention : le resultat de convergence dominee
quon a demontre pour les suites de fonctions de L
p
, 1 p < +, est faux pour les suites de fonctions
de L
. Il sut pour sen convaincre de considerer lexemple suivant : (E, T, m) = ([0, 1], B([0, 1]), ),
f
n
= 1
[0,
1
n
]
, pour n IN. On a bien (f
n
)
nIN
L
IR
([0, 1], B([0, 1]), ) et
f
n
0 p.p. , quand n ,
f
n
1
[0,1]
p.p., pour tout n IN, 1
[0,1]
L
IR
([0, 1], B([0, 1]), ).
Pourtant, |f
n
|
= 1 ,0, quand n .
Par contre, le resultat de reciproque partielle de la convergence dominee est vrai, comme consequence du
resultat que toute suite absolument convergente dans L
est convergente (dans L
, proposition 6.7). La
demonstration est similaire à la demonstration du theorème 4.7.
Remarque 6.5 Soit (E, T, m) un espace mesure. On peut aussi denir L
Cl
(E, T, m) et L
IR
N
(E, T, m)
(avec N > 1) comme on a fait pour p = 1 (voir la section 4.10). On obtient aussi des espaces de Banach
(complexe ou reels).
118
6.1.3 Quelques proprietes des espaces L
p
, 1 p +
Proposition 6.8 (Comparaison entre les espaces L
p
)
Soit (E, T, m) un espace mesure ni, i.e. m(E) < +. Soient p, q IR
+
tels que 1 p < q +.
Alors, L
q
IR
(E, T, m) L
p
IR
(E, T, m). De plus, il existe C, ne dependant que de p, q et m(E), t.q. |f|
p

C|f|
q
pour tout f L
q
IR
(E, T, m) (ceci montre que linjection de L
q
dans L
p
est continue).
D emonstration :
On distingue les cas q < et q = .
Cas q < . On suppose ici que 1 p < q < +.
Soit f L
q
. On choisit un representant de f, encore note f. Pour tout x E, on a [f(x)[
p
[f(x)[
q
si
[f(x)[ 1. On a donc [f(x)[
p
[f(x)[
q
+1, pour tout x E. Ce qui donne, par monotonie de lintegrale,
_
[f[
p
dm m(E) +
_
[f[
q
dm < , (6.11)
et donc que f L
p
. On a ainsi montre L
q
L
p
.
On veut montrer maintenant quil existe C, ne dependant que de p, q et m(E), t.q., pour tout f
L
q
IR
(E, T, m),
|f|
p
C|f|
q
. (6.12)
En utilisant (6.11), on remarque que (6.12) est vraie avec C = (m(E)+1)
1
p
, si |f|
q
= 1. Ceci est susant
pour dire que (6.12) est vraie avec C = (m(E) + 1)
1
p
pour tout f L
q
. En eet, (6.12) est trivialement
vraie pour |f|
q
= 0 (car on a alors f = 0 p.p. et |f|
p
= 0). Puis, si |f|
q
> 0, on pose f
1
=
f
f
q
de
sorte que |f
1
|
q
= 1. On peut donc utiliser (6.12) avec f
1
. On obtient
1
f
q
|f|
p
= |f
1
|
p
C, ce qui
donne bien |f|
p
C|f|
q
.
On a donc montre (6.12) avec un C ne dependant que p et m(E) (et non de q). Toutefois, le meilleur
C possible dans (6.12) depend de p, q et m(E). Ce meilleur C peut etre obtenu en utilisant linegalite
de Holder generalisee (proposition 6.9). Elle donne |f|
p
C|f|
q
avec C = (m(E))
1
p
1
q
(voir la remar-
que 6.6).
Cas q = . On suppose ici que 1 p < q = +.
Soit f L
. On choisit un representant de f, encore note f. On a [f[ |f|
p.p.. On en deduit
[f[
p
|f|
p
p.p. et donc
_
[f[
p
dm m(E)|f|
p
< .
Ce qui donne f L
p
et |f|
p
C|f|
avec C = (m(E))
1
p
.
On voit ici quon a obtenu le meilleur C possible (si m(E) > 0) car |f|
p
= (m(E))
1
p
= (m(E))
1
p
|f|
si
f = 1
E
.
Proposition 6.9 (Inegalite de Holder generalisee)
Soient (E, T, m) un espace mesure et p, q, r [1, +] tels que
1
p
+
1
q
=
1
r
. Soient f L
p
IR
(E, T, m) et
g L
q
IR
(E, T, m). Alors, fg L
r
IR
(E, T, m) et
|fg|
r
|f|
p
|g|
q
. (6.13)
119
D emonstration : Comme dhabitude, on confond un element de L
s
(s = p, q ou r) avec un de ses
representants. On travaille donc avec L
s
au lieu de L
s
. On suppose donc que f L
p
et g L
q
et on
veut montrer que fg L
r
et que (6.13) est vraie. On remarque dabord que fg /.
Ici encore, on distingue plusieurs cas.
Cas 1. On suppose ici 1 p, q, r < .
On pose f
1
= [f[
r
et g
1
= [g[
r
de sorte que f
1
L
p
r
et g
1
L
q
r
. Comme
r
p
+
r
q
= 1, on peut appliquer le
lemme 6.2 (donnant linegalite de Holder) avec f
1
, g
1
(au lieu de f, g) et
p
r
,
q
r
(au lieu de p, q). Il donne
que f
1
g
1
L
1
et |f
1
g
1
|
1
|f
1
|
p
r
|g
1
|
q
r
. On en deduit que fg L
r
et
_
[fg[
r
dm (
_
[f[
p
dm)
r
p
(
_
[g[
q
dm)
r
q
,
ce qui donne (6.13)
Cas 2. On suppose ici q = et r = p < .
Comme [g[ |g|
p.p., On a [fg[
p
[f[
p
|g|
p
p.p. et donc
_
[fg[
p
dm |g|
p
_
[f[
p
dm,
ce qui donne fg L
p
et (6.13).
Cas 3. On suppose ici p = q = r = .
Comme [f[ |f|
p.p. et [g[ |g|
p.p., on a [fg[ |f|
|g|
p.p., ce qui donne fg L
et
(6.13).
Remarque 6.6
1. Par une recurrence facile sur n IN
, on peut encore generaliser la proposition 6.9. Soient (E, T, m)

un espace mesure, p
1
, . . . , p
n
[1, ] et r [1, ] t.q.
1
r
=
n
i=1
1
p
i
. Pour tout i 1, . . . , n, soit
f
i
L
p
i
IR
(E, T, m). Alors,
n
i=1
f
i
L
r
IR
(E, T, m) et |
n
i=1
f
i
|
r

n
i=1
|f
i
|
p
i
.
2. Linegalite (6.13) permet aussi de trouver le meilleur C possible dans la proposition 6.8 (Inegalite
(6.12)) :
Soit (E, T, m) un espace mesure ni. Soient p, q IR
+
tels que 1 p < q < +. Soit f
L
q
IR
(E, T, m). Comme 1 p < q < , il existe r [1, [ t.q.
1
p
=
1
q
+
1
r
. On peut alors
utiliser la proposition 6.9 avec f L
q
et 1
E
L
r
. Elle donne que f L
p
et |f|
p
C|f|
q
avec
C = (m(E))
1
p
1
q
. Cette valeur de C est la meilleure possible (si m(E) > 0) dans (6.12) car si
f = 1
E
on obtient |f|
p
(m(E))
1
p
1
q
|f|
q
.
Remarque 6.7 Les espaces L
p
, p ]0, 1[ (que lon peut denir comme dans le cas 1 p < ) sont des
espaces vectoriels, mais lapplication f
_
_
[f[
p
dm
_1
p
nest pas une norme sur L
p
si p ]0, 1[ (sauf cas
particulier).
120
Remarque 6.8 Soient (E, T, m) un espace mesure, et f /(E, T). Lensemble J = p [1, +], f
L
p
est un intervalle de [1, +]. Lapplication denie de J dans IR
+
par p |f|
p
est continue, voir à
ce propos lexercice 4.30, et dans le cas particulier des fonctions continues à support compact, lexercice
6.9. En particulier, lorsque p J, p + on a |f|
p
|f|
. On en deduit le resultat suivant : si il

existe p
0
< + tel que f L
p
pour tout p tel que p
0
p < +, et si il existe C telle que |f|
p
C,
pour tout p [p
0
, +[, alors f L
et |f|
C.
6.2 Analyse hilbertienne et espace L
2
6.2.1 Denitions et proprietes elementaires
Denition 6.5 (Produit scalaire)
1. Soit H un espace vectoriel sur IR. On appelle produit scalaire sur H une application de HH
IR, notee (/) (ou (/)
H
) t.q.
ps1 : (u/u) > 0 pour tout u H 0,
ps2 : (u/v) = (v/u) pour tout u, v H,
ps3 : u (u/v) est une application lineaire de H dans IR, pour tout v H.
2. Soit H un espace vectoriel sur Cl . On appelle produit scalaire sur Hune application de HH Cl ,
notee (/) (ou (/)
H
) t.q.
ps1 : (u/u) IR
+
pour tout u H 0,
ps2 : (u/v) = (v/u) pour tout u, v H,
ps3 : u (u/v) est une application lineaire de H dans IR, pour tout v H.
Remarque 6.9 (Exemple fondamental) Soit (E, T, m) un espace mesure.
1. On prend H = L
2
IR
(E, T, m). H est un e.v. sur IR. On rappelle que fg L
1
IR
(E, T, m) si f, g
L
2
IR
(E, T, m) (lemme 6.2 pour p = q = 2). Lapplication (f, g)
_
fgdm est un produit scalaire
sur H.
2. On prend H = L
2
Cl
(E, T, m) (voir le theorème 6.4 ci après). H est un e.v. sur Cl . En utilisant
le lemme 6.2, on montre facilement que fg L
1
Cl
(E, T, m) si f, g L
2
Cl
(E, T, m) (lemme 6.2 pour
p = q = 2). Lapplication (f, g)
_
fgdm est un produit scalaire sur H.
Proposition 6.10 (Inegalite de Cauchy-Schwarz)
1. Soit H un e.v. sur IR muni dun produit scalaire, note (/). Alors :
(u/v)
2
(u/u)(v/v), pour tout u, v H. (6.14)
De plus, (u/v)
2
= (u/u)(v/v) si et seulement si u et v sont colineaires.
2. Soit H un e.v. sur Cl muni dun produit scalaire, note (/). Alors :
[(u/v)[
2
(u/u)(v/v), pour tout u, v H. (6.15)
De plus, [(u/v)[
2
121
D emonstration :
1. On suppose ici K = IR. Soit u, v H. Pour IR on pose p() = (u + v/u + v) = (v/v)
2
+
2(u/v) + (u/u). Comme p() 0 pour tout IR, on doit avoir = (u/v)
2
(v/v)(u/u) 0,
ce qui donne (6.14).
On sinteresse maintenant au cas degalite dans (6.14).
Si u = 0 ou v = 0, on a egalite dans (6.14) (et u et v sont colineaires).
Si u ,= 0 et v ,= 0, on a egalite dans (6.14) (cest-à-dire = 0) si et seulement si il existe IR
t.q. p() = 0. Donc, on a egalite dans (6.14) si et seulement si il existe IR t.q. u = v. On
en deduit bien que (u/v)
2
2. On suppose maintenant K = Cl . Soit u, v H. Pour Cl on pose p() = (u + v/u + v) =
(v/v) +(v/u) +(u/v) +(u/u). On choisit de prendre = (u/v) avec IR. On pose donc,
pour tout IR, () = p((u/v)) =
2
[(u/v)[
2
(v/v) + 2[(u/v)[
2
+ (u/u). Ici encore, comme
() IR
+
pour tout IR, on doit avoir = [(u/v)[
4
[(u/v)[
2
(v/v)(u/u) 0, ce qui donne
(6.15).
On sinteresse maintenant au cas degalite dans (6.15)
Si u = 0 ou v = 0, on a egalite dans (6.15) (et u et v sont colineaires).
On suppose maintenant u ,= 0 et v ,= 0. On remarque dabord que, si (u/v) = 0, on na pas egalite
dans (6.15) et u et v ne sont pas colineaires. On suppose donc maintenant que (u/v) ,= 0. On a
alors egalite dans (6.15) si et seulement si = 0 et donc si et seulement si il existe IR t.q.
() = 0. Donc, on a egalite dans (6.15) si et seulement si il existe IR t.q. u = (u/v)v, et
donc si et seulement si il existe IR t.q. u = v.
Finalement, on en deduit bien que [(u/v)[
2
Proposition 6.11 (Norme induite par un produit scalaire)
Soit H un e.v. sur K, avec K = IR ou K = Cl , muni dun produit scalaire, note (/). Pour tout u H,
on pose |u|
H
=
_
(u/u). Alors, | |
H
est une norme sur H. On lappelle norme induite par le produit
scalaire (/).
D emonstration :
Il est clair que |u|
H
IR
+
pour tout u H et que
|u|
H
= 0 (u/u) = 0 u = 0.
On a bien |u|
H
= [[|u|
H
pour tout K et tout u H.
Enn, pour montrer linegalite triangulaire, soit u, v H. On a |u + v|
2
H
= (u + v/u + v) =
(u/u)+(v/v)+(u/v)+(v/u). Comme, par (6.14) ou (6.15), [(u/v)[
_
(u/u)
_
(v/v) = |u|
H
|v|
H
,
on en deduit |u +v|
2
H
(|u|
H
+|v|
H
)
2
. Donc,
|u +v|
H
|u|
H
+|v|
H
.
122
Denition 6.6 (espace de Hilbert)
1. Un espace prehilbertien (reel ou complexe) est un espace vectoriel (sur IR ou sur Cl ) norme dont la
norme est induite par un produit scalaire.
2. Un espace de Hilbert ((reel ou complexe) est un espace vectoriel (sur IR ou sur Cl ) norme complet
dont la norme est induite par un produit scalaire. Cest donc un espace de Banach dont la norme
est induite par un produit scalaire.
Theorème 6.4 (Lespace L
2
) Soit (E, T, m) un espace mesure.
1. Lespace L
2
IR
(E, T, m), muni de la norme | |
2
, est un espace de Hilbert (reel) et le produit scalaire
associe à la norme est deni par :
(f/g)
2
=
_
fg dm. (6.16)
2. (a) Soit f une application mesurable de E dans Cl (donc [f[ /
+
). On dit que f L
2
Cl
(E, T, m)
si [f[
2
L
1
IR
(E, T, m). Pour f L
2
Cl
(E, T, m), on pose |f|
2
=
_
|[f[
2
|
1
. Alors, L
2
Cl
(E, T, m)
est un espace vectoriel sur Cl et f |f|
2
2
Cl
(E, T, m).
(b) On appelle L
2
Cl
(E, T, m) lespace L
2
Cl
(E, T, m) quotiente par la relation dequivalence = p.p..
Pour F L
2
Cl
(E, T, m), on pose |F|
2
= |f|
2
avec f F (noter que |f|
2
ne depend pas du
choix de f dans F). Alors L
2
Cl
(E, T, m), muni de | |
2
, est un espace de Banach (complexe).
(c) Lespace L
2
Cl
2
, est un espace de Hilbert (complexe) et le produit
scalaire associe à la norme est deni par :
(f/g)
2
=
_
fg dm. (6.17)
D emonstration :
1. On sait dejà que L
2
IR
2
est un espace de Banach (reel). Le lemme
6.2 pour p = q = 2 donne que fg L
1
IR
(E, T, m) si f, g L
2
IR
(E, T, m). On peut donc poser
(f/g)
2
=
_
fgdm. Il est facile de voir que (/)
2
est un produit scalaire et que la norme induite par
ce produit scalaire est bien la norme | |
2
.
2. Soit f : E Cl mesurable. On rappelle (section 4.10) que les fonctions 1(f) et (f) sont
mesurables de E dans IR (i.e. appartiennent a /). On a donc bien [f[ /
+
et [f[
2
= (1(f))
2
+
((f))
2
/
+
.
Comme [f[
2
= (1(f))
2
+((f))
2
/
+
, on remarque aussi que f L
2
Cl
1(f), (f) L
2
IR
(E, T, m). Comme L
2
IR
(E, T, m) est un e.v. (sur IR), il est aors immediat de voir
que L
2
Cl
(E, T, m) est un e.v. sur Cl .
On quotiente maintenant L
2
Cl
(E, T, m) par la relation= p.p.. On obtient ainsi lespace L
2
Cl
(E, T, m)
que lon munit facilement dune structure vectorielle sur Cl . Lespace L
2
Cl
(E, T, m) est donc un e.v.
sur Cl .
123
En utilisant le lemme 6.2, on montre facilement que fg L
1
Cl
(E, T, m) si f, g L
2
Cl
(E, T, m) (on
utilise le fait que les parties reelles et imaginaires de f et g sont dans L
2
IR
(E, T, m)). On peut
donc poser (f/g)
2
=
_
fgdm. Il est aussi facile de voir que (/)
2
est alors un produit scalaire sur
L
2
Cl
(E, T, m) et que la norme induite par ce produit scalaire est justement | |
2
(car [f[
2
= ff et
donc
_
ffdm = |f|
2
2
). On a, en particulier, ainsi montre que f |f|
2
est bien une norme sur
L
2
IR
(E, T, m). On en deduit aussi que f |f|
2
2
IR
(E, T, m).
On a montre que lespace L
2
Cl
2
, est un espace prehilbertien. il reste à
montrer quil est complet (pour la norme | |
2
). Ceci est facile. En eet, |f|
2
2
= |1(f)|
2
2
+|(f)|
2
2
pour tout f L
2
Cl
(E, T, m). Donc, une suite (f
n
)
nIN
L
2
Cl
(E, T, m) est de Cauchy si et seulement
si les suites (1(f
n
))
nIN
et ((f
n
))
nIN
sont de Cauchy dans L
2
IR
(E, T, m) et cette meme suite
converge dans L
2
Cl
(E, T, m) si et seulement si les suites (1(f
n
))
nIN
et ((f
n
))
nIN
convergent dans
L
2
IR
(E, T, m). Le fait que L
2
Cl
(E, T, m) soit complet decoule alors du fait que L
2
IR
(E, T, m) est
complet.
Remarquons que dans le cas p = 2, linegalite de Holder est en fait linegalite de Cauchy-Schwarz.
Proposition 6.12 (Continuite du produit scalaire)
Soit H est un Banach reel ou complexe. Soient (u
n
)
nIN
H, (v
n
)
nIN
H et u, v H t.q. u
n
u et
v
n
v dans H, quand n . Alors, (u
n
/v
n
) (u/v) quand n .
D emonstration : Il sut de remarquer que, grace à linegalite de Cauchy-Schwarz (inegalites (6.14) et
(6.15)), on a :
[(u
n
/v
n
) (u/v)[ [(u
n
/v
n
) (u
n
/v)[ +[(u
n
/v) (u/v)[
|u
n
||v
n
v| +|u
n
u||v|.
On conclut en utilisant le fait que u
n
u, v
n
v et en remarquant que la suite (u
n
)
nIN
est bornee car
convergente.
Denition 6.7 Soit H est un Banach reel ou complexe. On note H
(ou L(H, K)) lensemble des

applications lineaires continues de H dans K (avec K = IR pour un Banach reel et K = Cl pour un
Banach complexe). Si T H
, on pose
|T|
H
= sup
uH\{0}
[T(u)[
|u|
H
.
On rappelle que | |
H
est bien une norme sur H
et que H
, muni de cette norme, est aussi un espace

de Banach (sur K).
Enn, si T H
et u H, on a [T(u)[ |T|
H
|u|
H
.
Remarque 6.10 Soit H un espace de Hilbert (reel ou complexe). Pour v H, on pose
v
(u) = (u/v)
pour tout u H. Grace à linegalite de Cauchy-Schwarz ((6.14) ou (6.15)), on voit que
v
H
et
|
v
|
H
|v|
H
. Il est facile alors de voir que |
v
|
H
= |v|
H
. Ceci montre que v
v
est une
application injective de H dans H
. le theorème de representation de Riesz (theorème 6.8), fondamental,

montrera que cette application est surjective.
Proposition 6.13
124
Soit H un espace de Hilbert (reel ou complexe). Alors, pour tout u, v H On a
|u +v|
2
H
+|u v|
2
H
= |u|
2
H
+|v|
2
H
. (6.18)
Cette identite sappelle identite du parallelogramme.
D emonstration : Il sut decrire |u+v|
2
H
+|uv|
2
H
= (u+v/u+v) +(uv/uv) et de developper
les produits scalaires.
Remarque 6.11
1. On peut se demander si deux produits scalaires (sur un meme espace vectoriel) peuvent induire la
meme norme. La reponse est non. En eet, le produit scalaire est entièrement determine par
la norme quil induit. Par exemple, dans le cas dun e.v. reel, si le produit scalaire (, ) induit la
norme | |, on a, pour tout u, v, (u/v) =
1
4
|u +v|
2
|u v|
2
.
2. On se donne maintenant un e.v.n. note H. Comment savoir si la norme est induite ou non par un
produit scalaire ? On peut montrer que la norme est induite par un produit scalaire si et seulement
si lidentite du parallelogramme (6.18) est vraie pour tout u, v H. Ceci est surtout utile pour
montrer quune norme nest pas induite par un produit scalaire (on cherche u, v H ne veriant
pas (6.18)).
Denition 6.8 (Orthogonal) Soit H un espace de Hilbert (reel ou complexe).
1. Soit u, v H. On dit que u et v sont orthogonaux (et on note uv) si (u/v) = 0.
2. Soit A H. on appelle orthogonal de A lensemble A
= u H; (u/v) = 0 pour tout v A.

Proposition 6.14 Soient H un espace de Hilbert (reel ou complexe) et A H. Alors :
1. A
est un s.e.v. ferme de H,

2. A
= A
,
3. A (A
(que lon note aussi A
).
D emonstration :
1. Soit u
1
, u
2
A
et
1
,
2
K (K = IR ou K = Cl selon que H est un hilbert reel ou complexe).
Pour tout v A, on a (
1
u
1
+
2
u
2
/v) =
1
(u
1
/v) +
2
(u
2
/v) = 0. Donc,
1
u
1
+
2
u
2
A
. Ce
qui montre que A
est un s.e.v. de H.
Soit (u
n
)
nIN
A
t.q. u
n
u dans H, quand n . Lapplication w (w/v) est continue de
H dans K (voir la remarque (6.10)) pour tout v H. Soit v A, de (u
n
/v) = 0 on deduit donc
que (u/v) = 0. Ce qui montre que u A
et donc que A
est ferme.
2. Comme A A, on a A
.
Soit maintenant u A
. On veut montrer que u A
.
Soit v A, il existe (v
n
)
nIN
A t.q. v
n
v dans H quand n . Comme (u/v
n
) = 0
pour tout n IN, on en deduit, par continuite de w (u/w), que (u/v) = 0. Donc u A
.
ce qui donne A
.
Finalement, on a bien montre A
= A
.
125
3. Soit v A. On a (u/v) = 0 pour tout u A
, donc (v/u) = 0 pour tout u A
, ce qui donne
v (A
Remarque 6.12 dans le dernier item de la proposition precedente, on peut se demander si A = A
.
On montrera, dans la section suivante que ceci est vrai si A est s.e.v. ferme (ce qui est aussi une condition
necessaire).
On termine cette section avec le theorème de Pythagore.
Theorème 6.5 (Pythagore)
Soient H un espace de Hilbert (reel ou complexe) et u
1
, . . . , u
n
H t.q. (u
i
/u
j
) = 0 si i ,= j. Alors :
|
n
i=1
u
i
|
2
H
=
n
i=1
|u
i
|
2
H
. (6.19)
D emonstration :
La demonstration de ce resultat est immediate, par recurrence sur n :
Legalite (6.19) est vraie pour n = 1 (et tout u
1
H).
Soit n N. On suppose que (6.19) est vraie (pour tout u
1
, . . . , u
n
H). Soit u
1
, . . . , u
n+1
H. On
pose y =
n
i=1
u
i
, de sorte que
|
n+1
i=1
u
i
|
2
H
= |y +u
n+1
|
2
H
= (y +u
n+1
/y +u
n+1
) = (y/y) + (y/u
n+1
) + (u
n+1
/y) + (u
n+1
/u
n+1
).
Comme (y/u
n+1
) = 0 = (u
n+1
/y), on en deduit, avec lhypothèse de recurrence, que |
n+1
i=1
u
i
|
2
H
=
n+1
i=1
|u
i
|
2
H
.
6.2.2 Projection sur un convexe ferme non vide
Remarque 6.13 Soit E un ensemble muni dune distance, notee d (E est alors un espace metrique).
Soit A E. On pose d(x, A) = inf
yA
d(x, y). Il nexiste pas toujours de x
0
A t.q. d(x, x
0
) = d(x, A)
et, si un tel x
0
existe, il peut etre non unique. Par exemple, dans le cas o` u A est compact (pour la
topologie induite par d), x
0
existence mais peut etre non unique.
Dans le cas o` u il existe un et un seul x
0
A t.q. d(x, x
0
) = d(x, A), x
0
est appele projection de x sur
A.
Lobjectif de cette section est de montrer lexistence et lunicite de x
0
dans le cas o` u A est une partie
convexe fermee non vide dun espace de Hilbert (et d la distance induite par la norme de lespace de
Hilbert).
Denition 6.9 (Partie convexe) Soit E un e.v. sur K, avec K = IR ou K = Cl . Soit C E. On dit
que C est convexe si :
u, v C, t [0, 1] tu + (1 t)v C.
126
Theorème 6.6 (Projection sur un convexe ferme non vide)
Soient H un espace de Hilbert (reel ou complexe) et C H une partie convexe fermee non vide. Soit
x H. Alors, il existe un et un seul x
0
C t.q. d(x, x
0
) = d(x, C) = inf
yC
d(x, y) (avec d(x, y) =
|x y|
H
). On note x
0
= P
C
(x). P
C
est donc une application de H dans H (dont limage est egale à
C). On ecrit souvent P
C
x au lieu de P
C
(x).
D emonstration :
Existence de x
0
.
On pose d = d(x, C) = inf
yC
d(x, y). Comme C ,= , il existe une suite (y
n
)
nIN
C t.q. d(x, y
n
) d
quand n . On va montrer que (y
n
)
nIN
est une suite de Cauchy en utilisant lidentite du parallelo-
gramme (6.18) (ce qui utilise la structure hilbertienne de H) et la convexite de C.
Lidentite du parallelogramme donne
|y
n
y
m
|
2
H
= |(y
n
x) (y
m
x)|
2
H
= |(y
n
x) + (y
m
x)|
2
H
+ 2|y
n
x|
2
H
+ 2|y
m
x|
2
H
,
et donc
|y
n
y
m
|
2
H
= 4|
y
n
+y
m
2
x|
2
H
+ 2|y
n
x|
2
H
+ 2|y
m
x|
2
H
. (6.20)
Comme C est convexe, on a
y
n
+y
m
2
C et donc d |
y
n
+y
m
2
x|
H
. On deduit alors de (6.20) :
|y
n
y
m
|
2
H
4d
2
+ 2|y
n
x|
2
H
+ 2|y
m
x|
2
H
. (6.21)
Comme d(y
n
, x) = |y
n
x|
H
d quand n , on deduit de (6.21) que la suite (y
n
)
nIN
est de Cauchy.
Comme H est complet, il existe donc x
0
H t.q. y
n
x
0
quand n . Comme C est fermee, on
a x
0
C. Enn, comme |x y
n
|
H
d quand n , on a, par continuite (dans H) de z |z|
H
,
d(x, x
0
) = |x x
0
|
H
= d = d(x, C). Ce qui termine la partie existence.
Unicite de x
0
. Soit y
1
, y
2
C t.q. d(x, y
1
) = d(x, y
2
) = d(x, C) = d. On utilise encore Lidentite du
parallelogramme. Elle donne (voir (6.20)) :
|y
1
y
2
|
2
H
= 4|
y
1
+y
2
2
x|
2
H
+ 2|y
1
x|
2
H
+ 2|y
2
x|
2
H
= 4|
y
1
+y
2
2
x|
2
H
+ 4d
2
.
Comme
y
1
+y
2
2
C On a donc d |
y
1
+y
2
2
x|
H
et donc |y
1
y
2
|
2
H
4d
2
+ 4d
2
= 0. Donc y
1
= y
2
.
Ce qui termine la partie unicite.
Remarque 6.14 Le theorème precedent est, en general, faux si on remplace Hilbert par Banach.
Un exemple de non existence est donne à lexercice 6.16 (et il est facile de trouver des exemples de non
unicite).
On donne maintenant deux caracterisations importantes de la projection. La première est valable pour
tout convexe ferme non vide alors que la deuxième ne concerne que les s.e.v. fermes.
Proposition 6.15 (1ere caracterisation de la projection)
Soient H un espace de Hilbert (reel ou complexe) et C H une partie convexe fermee non vide. Soient
x H et x
0
C.
1. On suppose que H est un Hilbert reel. Alors :
x
0
= P
C
x (x x
0
/x
0
y) 0, pour tout y C. (6.22)
127
2. On suppose que H est un Hilbert complexe. Alors :
x
0
= P
C
x 1(x x
0
/x
0
y) 0, pour tout y C. (6.23)
D emonstration :
Cas dun Hilbert reel
Sens ()
On veut montrer que (x x
0
/x
0
y) 0, pour tout y C. Comme x
0
= P
C
x, on a |x x
0
|
2
H

|x z|
2
H
pour tout z C. Soit y C. On prend z = ty + (1 t)x
0
avec t ]0, 1]. Comme C est
convexe, on a z C et donc
|x x
0
|
2
H
|x z|
2
H
= (x x
0
t(y x
0
)/x x
0
t(y x
0
))
= |x x
0
|
2
H
+t
2
|y x
0
|
2
H
2t(x x
0
/y x
0
).
On en deduit
2t(x x
0
/y x
0
) t
2
|y x
0
|
2
H
0.
On divise cette inegalite par t (on rappelle que t > 0) pour obtenir
2(x x
0
/y x
0
) t|y x
0
|
2
H
0,
ce qui donne, en faisant tendre t vers 0 :
(x x
0
/x
0
y) 0.
Sens ()
On veut montrer que x
0
= P
C
x, cest-à-dire |x x
0
|
2
H
|x y|
2
H
pour tout y C.
Soit y C, on a |xy|
2
H
= |xx
0
+x
0
y|
2
H
= |xx
0
|
2
H
+|x
0
y|
2
H
+2(xx
0
/x
0
y) |xx
0
|
2
H
car |x
0
y|
2
H
0 et 2(x x
0
/x
0
y) 0.
Cas dun Hilbert complexe
La demonstration est très voisine.
Sens ()
On veut montrer que 1(x x
0
/x
0
y) 0, pour tout y C.
En reprenant les memes notations que dans le cas Hilbert reel et en suivant la meme demarche,
on obtient :
|x x
0
|
2
H
|x z|
2
H
= (x x
0
t(y x
0
)/x x
0
t(y x
0
))
= |x x
0
|
2
H
+t
2
|y x
0
|
2
H
2t1(x x
0
/y x
0
).
On en deduit
2t1(x x
0
/y x
0
) t
2
|y x
0
|
2
H
0.
On divise cette inegalite par t (on rappelle que t > 0) pour obtenir
21(x x
0
/y x
0
) t|y x
0
|
2
H
0,
ce qui donne, en faisant tendre t vers 0 :
1(x x
0
/x
0
y) 0.
128
Sens ()
0
= P
C
x, cest-à-dire |x x
0
|
2
H
|x y|
2
H
pour tout y C.
Soit y C, on a |xy|
2
H
= |xx
0
+x
0
y|
2
H
= |xx
0
|
2
H
+|x
0
y|
2
H
+21(xx
0
/x
0
y) |xx
0
|
2
H
car |x
0
y|
2
H
0 et 21(x x
0
/x
0
y) 0.
Remarque 6.15 On prend comme espace de Hilbert reel H = L
2
IR
(E, T, m) (avec E ,= ) et on prend
C = f H: f 0 p.p.. On peut montrer que C est une partie convexe fermee non vide et que
P
C
f = f
+
pour tout f H. Ceci est fait dans lexercice 6.15.
Un s.e.v. ferme est, en particulier, un convexe ferme non vide. On peut donc denir la projection sur un
s.e.v. ferme. On donne maintenant une caracterisation de la projection dans ce cas particulier.
Proposition 6.16 (2eme caracterisation de la projection)
Soient H un espace de Hilbert (reel ou complexe) et F un s.e.v. ferme de H. Soient x H et x
0
F.
Alors :
x
0
= P
F
x (x x
0
) F
. (6.24)
D emonstration :
Cas dun Hilbert reel
Sens ()
0
= P
F
x. On utilise la première caracterisation. Soit y F. Comme
(x x
0
) F
, on a (x x
0
/x
0
y) = 0 0 (car x
0
y F). Donc, la proposition 6.15 donne
x
0
= P
F
x.
Sens ()
0
) F
. La première caracterisation (proposition 6.15) donne (x

x
0
/x
0
y) 0 pour tout y F. Soit z F. On choisit y = x
0
+z F (car F est un s.e.v.) pour
obtenir (xx
0
/z) 0 et y = x
0
z F pour obtenir (xx
0
/z) 0. On en deduit (xx
0
/z) = 0.
Ce qui donne que (x x
0
) F
.
Cas dun Hilbert complexe
La demonstration est très voisine.
Sens ()
0
= P
F
x. Soit y F. Comme (x x
0
) F
, on a (x x
0
/x
0
y) = 0 (car
x
0
y F). On a donc 1(x x
0
/x
0
y) = 0. Donc, la proposition 6.15 donne x
0
= P
F
x.
Sens ()
0
) F
. La première caracterisation (proposition 6.15) donne 1(x

x
0
/x
0
y) 0 pour tout y F. Soit z F. On choisit y = x
0
z F (car F est un s.e.v.) avec
= (x x
0
/z) pour obtenir 1(x x
0
/z) 0. Mais (x x
0
/z) = (x x
0
/z) = [(x x
0
/z)[
2
.
Donc, 0 1(x x
0
/z) = [(x x
0
/z)[
2
. On en deduit (x x
0
/z) = 0. Ce qui donne que
(x x
0
) F
.
129
Denition 6.10 (Projection orthogonale et projecteurs algebriques)
1. Soient H un espace de Hilbert (reel ou complexe) et F H un s.e.v. ferme de H. Loperateur P
F
sappelle projecteur orthogonal sur F. Si u H, P
F
u sappelle la projection orthogonale de u sur
F.
2. (Rappel algebrique) Soit E un e.v. sur K (K = IR ou K = Cl ). Soient F, G deux s.e.v. de E t.q.
E = F G. Pour x E, il existe donc un et un seul couple (y, z) F G t.q. x = y + z. On
pose y = Px et donc z = (I P)x (o` u I est lapplication identite). P et I P sont les projecteurs
associes à la decomposition E = F G. Ce sont des applications lineaires de E dans E. Limage
de P est egale à F et Limage de I P est egale à G. Dans le prochain theorème, on va comparer
la projection orthogonale et des projecteurs algebriques particuliers.
Theorème 6.7
Soient H un espace de Hilbert (reel ou complexe) et F un s.e.v. ferme de H. Alors :
1. H = F F
,
2. P
F
(projecteur orthogonal sur F) est egal au projecteur algebrique sur F associe à la decomposition
H = F F
.
3. F = F
.
D emonstration : On rappelle que lon a dejà vu que F
est un s.e.v. ferme.

1. Soit u H. On a u = (u P
F
u) + P
F
u. La 2eme caracterisation (proposition 6.16) donne
(u P
F
u) F
. Comme P
F
u F, on en deduit que H = F +F
.
Soit maintenant u FF
. On doit donc avoir (u/u) = 0, ce qui donne u = 0 et donc FF
= 0.
On a donc H = F F
.
2. Soit u H. Comme u = P
F
u + (u P
F
u), avec P
F
u F et (u P
F
u) F
, on voit que P
F
est egal au projecteur algebrique sur F associe à la decomposition H = F F
. (Noter aussi que

(I P
F
) est egal au projecteur algebrique sur F
associe à la decomposition H = F F
.)
3. Il reste à montrer que F = F
.
On a dejà vu que F F
.
Soit u F
. On a u = (u P
F
u) +P
F
u. La 2eme caracterisation (proposition 6.16) donne
(u P
F
u) F
et on a aussi (u P
F
u) F
car u F
et P
F
u F F
. On a donc
(u P
F
u) F
= 0. Donc u = P
F
u F. On a donc montre que F
F.
Finalement, on a bien montre que F = F
.
Le theorème 6.7 a un corollaire très utile :
130
Corollaire 6.1
Soient H un espace de Hilbert (reel ou complexe) et F un s.e.v. de H. Alors :
F = H F
= 0.
D emonstration : F est un s.e.v. ferme de H. Le theorème 6.7 donne donc H = F (F)
. On a dejà
vu que (F)
= F
, on a donc
H = F F
,
do` u lon deduit
F = H F
= 0.
6.2.3 Theorème de Representation de Riesz
Remarque 6.16 On rappelle ici la denition 6.7 et la remarque 6.10. Soit H est un Banach reel ou
complexe. On note H
(ou L(H, K)) lensemble des applications lineaires continues de H dans K (avec
K = IR pour un Banach reel et K = Cl pour un Banach complexe). On rappelle que H
est lensemble
des applications lineaires de H dans K. On a donc H
. Si H est de dimension nie, on a H
= H
,
mais si H est de dimension innie, on peut montrer que H
,= H
.
1. Si T H
, on rappelle que T est continue si seulement si il existe k IR t.q. [T(u)[ k|u|

H
, pour
tout u H.
2. Si T H
, on pose |T|
H
= sup
uH\{0}
|T(u)|
u
H
. On rappelle que | |
H
est bien une norme sur H
et
que H
, muni de cette norme, est aussi un espace de Banach (sur K). Noter que ceci est aussi vrai
si H est un e.v.n. non complet. Noter aussi que, si T H
et u H, on a [T(u)[ |T|
H
|u|
H
.
3. On suppose maintenant que H un espace de Hilbert (reel ou complexe). Pour v H, on pose
v
(u) = (u/v) pour tout u H. Grace à linegalite de Cauchy-Schwarz ((6.14) ou (6.15)), On a
[
v
(u)[ |u|
H
|v|
H
. On a donc
v
H
et |
v
|
H
|v|
H
. En remarquant que
v
(v) = |v|
2
H
,
on montre alors que |
v
|
H
= |v|
H
.
On considère maintenant lapplication : H H
denie par (v) =

v
pour tout v H.
Si K = IR, est une application lineaire de H dans H
car, pour tout v, w H et tout

, IR,
v+w
(u) = (u/v +w) = (u/v) +(u/w) =
v
(u) +
w
(u), pour tout u H,
ce qui donne
v+w
=
v
+
w
. Lapplication est donc une isometrie (lineaire) de H
sur Im() H
. (En particulier est donc injective.)

Si K = Cl , est une application anti-lineaire de H dans H
car, pour tout v, w H et tout

, IR,
v+w
(u) = (u/v +w) = (u/v) +(u/w) =
v
(u) +
w
(u), pour tout u H,
ce qui donne
v+w
=
v
+
w
. Lapplication est donc une isometrie (anti-lineaire) de
H sur Im() H
. (En particulier est donc, ici aussi, injective.)

131
Lobjectif du theorème de representation de Riesz (theorème 6.8) est de montrer que lapplication
est surjective, cest-à-dire que Im() = H
.
Theorème 6.8
Soit H un espace de Hilbert (reel ou complexe). Soit T H
. Alors, il existe un et un seul v H t.q.

T(u) = (u/v), pour tout u H. (6.25)
Lapplication denie dans la remarque 6.16 est donc surjective (le resultat ci dessus donne T =
v
).
D emonstration :
Existence de v
On pose F = Ker(T). Comme T est lineaire et continue, F est un s.e.v. ferme de H. Le theorème 6.7
donne donc H = F F
. On distingue deux cas :

Cas 1. On suppose ici que T = 0. On a alors F = E et il sut de prendre v = 0 pour avoir (6.25).
Cas 2. On suppose maintenant que T ,= 0. On a donc F ,= H et donc F
,= 0 (car H = F F
).
Il existe donc v
0
F
, v
0
,= 0. Comme v
0
, F, on a T(v
0
) ,= 0.
Pour u H, on a alors
u = u
T(u)
T(v
0
)
v
0
+
T(u)
T(v
0
)
v
0
. (6.26)
On remarque que u
T(u)
T(v
0
)
v
0
F car
T(u
T(u)
T(v
0
)
v
0
) = T(u)
T(u)
T(v
0
)
T(v
0
) = 0.
Donc, comme v
0
F
, (u
T(u)
T(v
0
)
v
0
/v
0
) = 0 et (6.26) donne
(u/v
0
) = (
T(u)
T(v
0
)
v
0
/v
0
) =
T(u)
T(v
0
)
(v
0
/v
0
),
do` u lon deduit
T(u) =
T(v
0
)
(v
0
/v
0
)
(u/v
0
).
On pose v =
T(v
0
)
(v
0
/v
0
)
v
0
si K = IR et v =
T(v
0
)
(v
0
/v
0
)
v
0
si K = Cl . On a bien
T(u) = (u/v), pour tout u H,
cest-à-dire T =
v
(avec les notations de la remarque 6.16).
Dans les 2 cas on a bien trouve v H veriant (6.25).
Unicite de v
Soit v
1
, v
2
H t.q. T =
v
1
=
v
2
(avec les notations de la remarque 6.16). Comme est lineaire (si
K = IR) ou anti-lineaire (si K = Cl ), on en deduit
v
1
v
2
=
v
1

v
2
= 0. Comme est une isometrie,
on a donc v
1
= v
2
, ce qui donne la partie unicite du theorème.
132
Remarque 6.17 Soit H un espace de Hilbert (reel ou complexe). Soit T H
. T est donc une

application lineaire de H dans K(= IR ou Cl ), non continue. On pose F = Ker(T). La demonstration du
theorème 6.8 permet alors de montrer que F
= 0 et donc F = H (dans un Hilbert H, le noyau dune

forme lineaire non continue est donc toujours dense dans H). En eet, on raisonne par labsurde :
si F
,= 0, il existe v
0
F
, v
0
,= 0. le raisonnement fait pour demontrer le theorème 6.8 donne alors
T(u) = (u/v) pour tout u H, avec v =
T(v
0
)
(v
0
/v
0
)
v
0
si K = IR et v =
T(v
0
)
(v
0
/v
0
)
v
0
si K = Cl . On en deduit
que T est continu, contrairement à lhypothèse de depart.
On a donc F
= 0 et donc F
= F
= 0. On en deduit, comme H = F F
(par le theorème 6.7,

car F est toujours un s.e.v. ferme), que H = F.
Remarque 6.18 (Structure hilbertienne de H
) Soit H un espace de Hilbert (reel ou complexe).

On sait dejà que H
(avec la norme habituelle, voir la remarque 6.16) est un espace de Banach. Le

theorème 6.8 permet aussi de montrer que H
est un espace de Hilbert. En eet, en prenant les notations

de la remarque 6.16, lapplication est un isometrie bijective, lineaire ou anti-lineaire de H dans H
.
Cela sut pour montrer que lidentite du parallelogramme (identite (6.18)) est vraie sur H
et donc que
H
est une espace de Hilbert (voir la remarque (6.11)). Mais on peut meme construire le produit scalaire
sur H
(induisant la norme usuelle de H
) :
Soient T
1
, T
2
H
. Par le theorème 6.8, il existe v

1
, v
2
H t.q. T
1
=
v
1
et T
2
=
v
2
. On pose
(T
1
/T
2
)
H
= (v
2
/v
1
)
H
(o` u (/)
H
designe ici le produit scalaire dans H). Il est facile de voir que (/)
H
est un produit scalaire sur H
. Il induit bien la norme usuelle de H
car (T
1
/T
1
)
H
= (v
1
/v
1
)
H
= |v
1
|
2
H
=
|
v
1
|
2
H
= |T
1
|
2
H
car est une isometrie.
6.2.4 Bases hilbertiennes
Soient E un e.v. sur K, K = IR ou Cl , et B = e
i
, i I E une famille delements de E (lensemble I
est quelconque, il peut etre ni, denombrable ou non denombrable). On rappelle que B = e
i
, i I E
est une base (algebrique) de E si B verie les deux proprietes suivantes :
1. B est libre, cest-à-dire :
iJ

i
e
i
= 0, avec
J I, card(J) < ,
i
K pour tout i J,
_
_
_
i
= 0 pour tout i J,
2. B est generatrice, cest-à-dire que pour tout u E, il existe J I, card(J) < , et il existe
(
i
)
iJ
K t.q. u =
iJ

i
e
i
.
En notant vecte
i
, i I lespace vectoriel engendre par la famille e
i
, i I, le fait que B soit generatrice
secrit donc : E = vecte
i
, i I.
On rappelle aussi que tout espace vectoriel admet des bases (algebriques). Cette propriete se demontre à
partir de laxiome du choix.
Dans le cas dun espace de Hilbert, on va denir maintenant une nouvelle notion de base : la notion de
base hilbertienne.
Denition 6.11 Soient H un espacede Hilbert sur K, K = IR ou Cl , et B = e
i
, i I H une famille
delements de H (lensemble I est quelconque). La famille B est une base hilbertienne de H si elle verie
les deux proprietes suivantes :
133
1. (e
i
/e
j
) =
i,j
=
_
1 si i = j,
0 si i ,= j,
pour tout i, j I.
2. vecte
i
, i I = H. On rappelle que vecte
i
, i I =
iJ

i
e
i
, J I, card(J) < , (
i
)
iJ

K.
Remarque 6.19 Soit H un espace de Hilbert sur K, K = IR ou Cl .
1. Si H est de dimension nie, il existe des bases hilbertiennes (qui sont alors aussi des bases al-
gebriques). Le cardinal dune base hilbertienne est alors egal à la dimension de H puisque, par
denition, la dimension de H est egal au cardinal dune base algebrique (ce cardinal ne dependant
pas de la base choisie). La demonstration de lexistence de bases hilbertiennes suit celle de la propo-
sition 6.17 (la recurrence dans la construction de la famille des e
n
sarrete pour n = dim(H) 1,
voir la preuve de la proposition 6.17).
2. Si H est de dimension innie et que H est separable (voir la denition 6.12), il existe des bases
hilbertiennes denombrables (voir la proposition 6.17).
3. Si H est de dimension innie et que H est non separable, il existe toujours des bases hilbertiennes
(ceci se demontre avec laxiome du choix), mais elles ne sont plus denombrables.
Denition 6.12 Soit E un e.v.n. sur K, K = IR ou Cl . On dit que E est separable si il existe A E
t.q. A = E et A au plus denombrable.
Proposition 6.17 Soit H un espace de Hilbert sur K, K = IR ou Cl , de dimension innie. On suppose
que H est separable . Alors, il existe B = e
i
, i IN H , base hilbertienne de H.
D emonstration : Comme H est separable, il existe une famille f
n
, n IN H dense dans H,
cest-à-dire t.q. f
n
, n IN = H.
On va construire, par une recurrence sur n, une famille e
n
, n IN t.q. :
1. (e
n
/e
m
) =
n,m
pour tout n, m IN,
2. f
0
, . . . , f
n
vecte
0
, . . . , e
n
pour tout n IN.
On aura alors trouve une base hilbertienne car on aura f
i
vecte
n
, n IN, pour tout i IN, et donc
H = f
n
, n IN e
n
, n IN H, do` u H = e
n
, n IN. Avec la propriete (e
n
/e
m
) =
n,m
pour
tout n, m IN, ceci donne bien que e
n
, n IN est une base hilbertienne de H.
On construit maintenant la famille e
n
, n IN.
Construction de e
0
Soit (0) = mini IN; f
i
,= 0 (les f
i
ne sont pas tous nuls car H ,= 0). On prend e
0
=
f
(0)
f
(0)
, de
sorte que (e
0
/e
0
) = 1 et f
0
vecte
0
(car f
0
= |f
0
|e
0
, meme si (0) ,= 0).
Construction de e
n+1
Soit n IN. On suppose construits e
0
, . . . , e
n
t.q.
(e
p
/e
m
) =
p,m
pour tout p, m 0, . . . , n,
f
0
, . . . , f
p
vecte
0
, . . . , e
p
pour tout p 0, . . . , n.
134
(Ce qui est verie pour n = 0 grace à la construction de e
0
.)
On construit maintenant e
n+1
t.q. les deux assertions precedentes soient encore vraies avec n +1 au lieu
de n.
Un sous espace vectoriel de dimension nie est toujours ferme, donc vecte
0
, . . . , e
n
= vecte
0
, . . . , e
n
.
Si f
i
vecte
0
, . . . , e
n
pour tout i IN, on a alors f
i
, i IN vecte
0
, . . . , e
n
et donc H =
vectf
i
, i IN vecte
0
, . . . , e
n
= vecte
0
, . . . , e
n
. Ce qui prouve que H est de dimension nie (et
dim(H) = n + 1). Comme H est de dimension innie, il existe donc i IN t.q. f
i
, vecte
0
, . . . , e
n
(dans le cas o` u H est dimension nie, la construction de la famille des e

n
sarrete pour n = dim(H) 1
et on obtient une base hilbertienne avec e
0
, . . . , e
n
). On pose alors (n + 1) = mini IN; f
i
,
vecte
0
, . . . , e
n
. On a donc, en particulier, (n+1) n+1. En prenant e
n+1
= f
(n+1)
n
i=0
i
e
i
avec
i
= (f
(n+1)
/e
i
) pour tout i 0, . . . , n, on remarque que e
n+1
,= 0 (car f
(n+1)
, vecte
0
, . . . , e
n
)
et que ( e
n+1
/e
i
) = 0 pour tout i 0, . . . , n. Il sut alors de prendre e
n+1
=
e
n+1
e
n+1
pour avoir
(e
p
/e
m
) =
p,m
pour tout p, m 0, . . . , n + 1. Enn, il est clair que f
n+1
vecte
0
, . . . , e
n+1
car on
a f
n+1
= | e
n+1
|e
n+1
+
n
i=0
i
e
i
vecte
0
, . . . , e
n+1
si (n + 1) = n + 1 et f
n+1
vecte
0
, . . . , e
n
si
(n + 1) > n + 1.
On a donc bien trouve e
n+1
t.q.
(e
p
/e
m
) =
p,m
pour tout p, m 0, . . . , n + 1,
f
0
, . . . , f
p
vecte
0
, . . . , e
p
pour tout p 0, . . . , n + 1.
Ce qui conclut la construction de la famille e
n
, n IN veriant les deux assertions demandees. Comme
cela a dejà ete dit, la famille e
n
, n IN est alors une base hilbertienne de H.
La proposition 6.17 montre donc que tout espace de Hilbert separable, et de dimension innie, admet une
base hilbertienne denombrable. On peut aussi demontrer la reciproque de ce resultat, cest-à-dire que
tout espace de Hilbert admettant une base hilbertienne denombrable est separable et de dimension innie
(cf. exercice 6.14). La proposition suivante sadresse donc uniquement aux espaces de Hilbert separables.
Proposition 6.18 Soient H un espace de Hilbert sur K, K = IR ou Cl . et e
n
, n IN une base
hilbertienne de H (lespace H est donc separable et de dimension innie (cf. exercice 6.14) et, dans ce
cas, une telle base existe daprès la proposition 6.17). Alors :
1. (Identite de Bessel) |u|
2
=
nIN
[(u/e
n
)[
2
, pour tout u H,
2. u =
nIN
(u/e
n
)e
n
, pour tout u H, cest-à-dire

n
i=0
(u/e
i
)e
i
u dans H, quand n ,
3. soient u H et (
n
)
nIN
K t.q. u =

nIN

n
e
n
(cest-à-dire

n
i=0
i
e
i
u dans H quand
n ), alors
i
= (u/e
i
) pour tout i IN,
4. (identite de Parseval) (u/v) =
nIN
(u/e
n
)(v/e
n
), pour tout u, v H.
D emonstration : Pour n IN, on pose F
n
= vecte
0
, . . . , e
n
. F
n
est donc un s.e.v. ferme de H (on a
dim(F
n
) = n + 1 et on rappelle quun espace de dimension nie est toujours complet, F
n
est donc ferme
dans H).
On remarque que F
n
F
n+1
pour tout n IN, que
nIN
F
n
= vecte
i
, i IN et donc que
nIN
F
n
= H
(car e
i
, i IN est une base hilbertienne de H).
Soit u H. La suite (d(u, F
n
)
nIN
est decroissante (car F
n
F
n+1
), on a donc d(u, F
n
) l quand
n , avec l 0. On va montrer que l = 0. En eet, pour tout > 0, il existe v
nIN
F
n
t.q.
135
d(v, u) (car
nIN
F
n
= H). Il existe donc n IN t.q. v F
n
. On a alors d(u, F
n
) , ce qui prouve
que l . Comme > 0 est arbitraire, on a bien montre que l = 0.
On utilise maintenant le theorème dexistence et dunicite de la projection sur un convexe ferme non vide
(theorème 6.6). Il donne lexistence (et lunicite) de u
n
= P
F
n
u F
n
t.q. d(u
n
, u) = d(u, F
n
), pour
tout n IN. On a alors u = (u u
n
) + u
n
et la deuxième caracterisation de la projection (proposition
6.16) donne que (u u
n
) F
n
. Le theorème de Pythagore (theorème 6.5) donne enn que |u|
2
=
|u
n
|
2
+|u u
n
|
2
. Comme |u u
n
| = d(u, u
n
) = d(u, F
n
) 0 quand n , on en deduit que
|u
n
|
2
0, quand n . (6.27)
Soit n IN. Comme u
n
F
n
= vecte
0
, . . . , e
n
, on a u
n
=

n
i=0
i
e
i
avec
i
= (u
n
/e
i
) pour tout
i 0, . . . , n (car (e
i
/e
j
) =
i,j
pour tout i, j). Puis, comme (u u
n
) F
n
, on a (u u
n
/e
i
) = 0 pour
tout i 0, . . . , n, do` u lon deduit que
i
= (u/e
i
) pour tout i 0, . . . , n. On a donc montre que
u
n
=
n
i=0
(u/e
i
)e
i
. Ce qui, avec le theorème de Pythagore, donne |u
n
|
2
=
n
i=0
[(u/e
i
)[
2
. On obtient
donc, avec (6.27) le premier item de la proposition, cest-à-dire lidentite de Bessel.
On montre maintenant le deuxième item de la proposition. En reprenant les notations precedentes, on
a, pour u H, u = (u u
n
) +u
n
et (u u
n
) 0 dans H quand n (car |u u
n
| = d(u, F
n
)). On
a donc u
n
u dans H quand n . Ceci donne bien le deuxième item de la proposition car on a vu
que u
n
=
n
i=0
(u/e
i
)e
i
.
Pour montrer le troisième item de la proposition, on suppose que (
i
)
iIN
K est t.q.

n
i=0
i
e
i
u
dans H quand n . Soit j IN. On remarque que (
n
i=0
i
e
i
/e
j
) =

n
i=0
i
(e
i
/e
j
) =
j
pour
n j. En utilisant la continuite du produit scalaire par rapport à son premier argument (ce qui est une
consequence simple de linegalite de Cauchy-Schwarz), on en deduit (faisant n ) que (u/e
j
) =
j
.
Ce qui prouve bien le troisième item de la proposition.
Enn, pour montrer lidentite de Parseval, on utilise la continuite du produit scalaire par rapport à ses
deux arguments (ce qui est aussi une consequence de linegalite de Cazuchy-Schwarz), cest-à-dire le fait
que
u
n
u dans H, quand n ,
v
n
v dans H, quand n ,
_
(u
n
/v
n
) (u/v) quand n . (6.28)
Pour u, v H, on utilise (6.28) avec u
n
=
n
i=0
(u/e
i
)e
i
et v
n
=
n
i=0
(v/e
i
)e
i
. On a bien u
n
u et v
n

v (daprès le deuxième item) et on conclut en remarquant que (u
n
/v
n
) =
n
i=0
n
j=0
(u/e
i
)(v/e
j
)(e
i
/e
j
) =
n
i=0
(u/e
i
)(v/e
i
).
Remarque 6.20 Soit H un espace de Hilbert sur K, K = IR ou Cl , separable et de dimension innie.
1. Soit e
n
, n IN une base hilbertienne de H et soit : IN IN bijective. On pose e
n
= e
(n)
.
Comme e
n
, n IN = e
n
, n IN, la famille e
n
, n IN est donc aussi une base hilbertienne
de H. On peut donc appliquer la proposition 6.18 avec la famille e
n
, n IN ou avec la famille
e
n
, n IN. Le deuxième item de la proposition 6.18 donne alors, pour tout u H,
u =
nIN
(u/e
n
)e
n
=
nIN
(u/e
(n)
)e
(n)
.
136
Ceci montre que la serie

nIN
(u/e
n
)e
n
est commutativement convergente (cest-à-dire quelle
est convergente, dans H, quel que soit lordre dans lequel on prend les termes de la serie et la
somme de la serie ne depend pas de lordre dans lequel les termes ont ete pris). Noter pourtant
que cette serie peut ne pas etre absolument convergente. On peut remarquer, pour donner un
exemple, que la suite (
n
i=0
1
i+1
e
i
)
nIN
H est de Cauchy, donc converge, dans H, quand n ,
vers un certain u. Pour cet element u de H, on a (u/e
i
) =
1
i+1
pour tout i IN. La serie
nIN
(u/e
n
)e
n
est donc commutativement convergente mais nest pas absolument convergente car
nIN
|(u/e
n
)e
n
| =
nIN
1
n+1
= (voir à ce propos le corrige 72). Lexercice 6.25 complète cet
exemple en construisant une isometrie bijective naturelle entre H et l
2
.
Par contre, on rappelle que, dans IR ou Cl , une serie est commutativement convergente si et seulement
si elle est absolument convergente (voir lexercice 2.28). On peut dailleurs remarquer que la serie
donnee à litem 4 de la proposition 6.18 est commutativement convergente (pour la meme raison
que pour la serie de litem 2, donnee ci dessus) et est aussi absolument convergente. En eet, pour
u, v H, on a [(u/e
i
)(v/e
i
)[ [(u/e
i
)[
2
+ [(v/e
i
)[
2
pour tout i IN, ce qui montre bien (grace à
lidentite de Bessel) que la serie
nIN
(u/e
n
)(v/e
n
) est absolument convergente (dans K).
2. Soit I un ensemble denombrable (un exemple interessant pour la suite est I = ZZ ) et e
i
, i I H.
Soit : IN I bijective. On pose, pour n IN, e
n
= e
(n)
. On a alors e
i
, i I = e
n
, n IN.
La famille e
i
, i I est donc une base hilbertienne si et seulement si la famille e
n
, n IN est
une base hilbertienne.
Si la famille e
i
, i I est une base hilbertienne, on peut donc appliquer la proposition 6.18 avec
la famille e
n
, n IN. On obtient, par exemple, que pour tout u H :
u =
nIN
(u/e
(n)
)e
(n)
.
La somme de la serie
nIN
(u/e
(n)
)e
(n)
ne depend donc pas du choix de la bijection entre IN
et I et il est alors legitime de la noter simplement
iI
(u/e
i
)e
i
. Ceci est detaille dans la denition
6.13 et permet denoncer la proposition 6.19.
Denition 6.13 Soient H un espace de Hilbert (reel ou complexe) et I un ensemble denombrable. Soit
(u
i
)
iI
H. On dit que la serie

iI
u
i
est commutativement convergente si il existe u H t.q., pour
tout : IN I bijective, on ait :
n
p=0
u
(p)
u, quand n .
On note alors u =
iI
u
i
.
Proposition 6.19 Soit H un espace de Hilbert sur K, K = IR ou Cl . Soient I denombrable et e
i
, i I
une base hilbertienne de H (lespace H est donc separable et de dimension innie). Alors :
1. (Identite de Bessel) Pour tout u H, la serie

iI
[(u/e
i
)[
2
est commutativement convergente et
|u|
2
=
iI
[(u/e
i
)[
2
,
2. Pour tout u H, la serie

iI
(u/e
i
)e
i
est commutativement convergente et u =
iI
(u/e
i
)e
i
,
137
3. soient u H et (
n
)
nIN
K t.q. la serie

iI

i
e
i
est commutativement convergente et u =
iI

i
e
i
, alors
i
= (u/e
i
) pour tout i I,
4. (identite de Parseval) Pour tout u, v H, la serie

iI
(u/e
i
)(v/e
i
) est commutativement conver-
gente et (u/v) =
iI
(u/e
i
)(v/e
i
)
D emonstration : La demonstration est immediate à partir de la proposition 6.18 et de la denition des
series commutativement convergentes (denition 6.13). Il sut de remarquer que e
(n)
, n IN est une
base hilbertienne de H pour toute application : IN I bijective (et dappliquer la proposition 6.18),
comme cela est indique dans la remarque 6.20 (deuxième item).
La proposition suivante donne une caracterisation très utile des bases hilbertiennes.
Proposition 6.20 (Caracterisation des bases hilbertiennes)
Soit H un espace de Hilbert reel ou complexe. Soit e
i
, i I H t.q. (e
i
/e
j
) =
i,j
pour tout i, j I.
Alors, e
i
, i I est une base hilbertienne si et seulement si :
u H, (u/e
i
) = 0 i I u = 0.
D emonstration : On pose F = vecte
i
, i I. F est s.e.v. de H.
On sait que e
i
, i I est une base hilbertienne si et seulement si F = H. Or, on a dejà vu (proposition
6.1) que F = H F
= 0. Donc, e
i
, i I est une base hilbertienne si et seulement si
u H, u F
u = 0.
Comme u F
si et seulement si (u/e
i
) = 0 pour tout i I, on en deduit que e
i
, i I est une base
hilbertienne si et seulement si
u H, (u/e
i
) = 0 i I u = 0.
On donne maintenant un exemple de base hilbertienne, cet exemple donne un resultat de convergence de
la serie de Fourier dune fonction periodique de IR dans Cl .
Pour cet exemple, on prend H = L
2
Cl
(]0, 2[, B(]0, 2[), ), o` u designe la mesure de Lebesgue sur
B(]0, 2[). On rappelle que H est un espace de Hilbert complexe et que le produit scalaire sur H est
donne par (f/g)
2
=
_
fgd =
_
2
0
f(x)g(x)dx pour f, g H.
Pour n Z on denit e
n
H par (en confondant e
n
avec son representant continu) :
e
n
(x) =
1
2
exp(inx), x ]0, 2[. (6.29)
La convergence dans H de la serie de Fourier de f H est alors donnee par la proposition suivante
(noter que cette proposition ne donne pas de convergence ponctuelle de la serie de Fourier, meme si f est
continue).
Proposition 6.21 (Series de Fourier) Soit H = L
2
Cl
(]0, 2[, B(]0, 2[), ). Alors :
1. La famille e
n
, n ZZ , o` u e
n
est donnee par (6.29), est une base hilbertienne de H.
138
2. Pour tout f H, la serie

nZZ
(f/e
n
)
2
e
n
est commutativement convergente et
f =
nZZ
(f/e
n
)
2
e
n
.
En particulier, on a
_
2
0
[f(x)
n
p=n
(f/e
p
)
2
e
p
(x)[
2
dx 0, quand n .
D emonstration : Pour demontrer que e
n
, n ZZ est une base hilbertienne, on utilise la proposition
6.20. Il sut donc de montrer :
1. (e
n
/e
m
)
2
=
n,m
pour tout n, m ZZ ,
2. f H, (f/e
n
)
2
= 0 n ZZ f = 0.
Lassertion 1 est immediate car (e
n
/e
m
)
2
=
_
2
0
1
2
exp(i(n m)x)dx. Ce qui donne bien 0 si n ,= m et 1
si n = m.
Pour montrer lassertion 2, soit f H t.q. (f/e
n
)
2
= 0 pour tout n ZZ . On va montrer que f = 0
(cest-à-dire f = 0 p.p.) en raisonnant en plusieurs etapes.
Etape 1. On note P = vecte
n
, n ZZ (P est donc lensemble des polynomes trigonometriques). Par
antilinearite du produit scalaire de H par rapport à son deuxième argument, on a (f/g) = 0 pour tout
g P.
Etape 2. On note C
p
= g C([0, 2], Cl ); g(0) = g(2). On peut montrer que P est dense dans
C
p
pour la norme de la convergence uniforme (denie par |g|
u
= maxg(x), x [0, 2]). On admet
ce resultat ici (cest une consequence du theorème de Stone-Weierstrass). Soit g C
p
, il existe donc
(g
n
)
nIN
P t.q. g
n
g uniformement sur [0, 2]. On a donc |g
n
g|
u
= |g
n
g|
0 quand
n . Comme ([0, 2]) < , on en deduit que |g
n
g|
2
0 quand n . (Plus precisement,
on a ici | |
2

2| |
). Comme (f/g
n
)
2
= 0 pour tout n IN (par letape 1), on en deduit (avec
linegalite de Cauchy-Schwarz) que (f/g)
2
= 0. On a donc (f/g)
2
= 0 pour tout g C
p
.
Etape 3. Soit g C([0, 2], Cl ). Pour n IN
on denit g
n
par :
g
n
(x) = g(x), si x [
1
n
, 2],
g
n
(x) = g(2) + (g(
1
n
) g(2))(nx), si x [0,
1
n
[,
de sorte que g
n
C
p
(noter que g
n
est ane entre 0 et
1
n
et verie g
n
(0) = g(2) et g
n
(
1
n
) = g(
1
n
)).
Par letape 2, on a (f/g
n
)
2
= 0 pour tout n IN
. Dautre part, le theorème de convergence dominee

dans L
p
donne que g
n
g dans H quand n (noter en eet que g
n
g p.p. et que g
n
|g|
H,
pour tout n IN
). On en deduit donc que (f/g)

2
= 0. On a donc (f/g)
2
= 0 pour tout g C([0, 2], Cl ).
Etape 4. On prend maintenant g H = L
2
Cl
(]0, 2[, B(]0, 2[), ). On denit g de IR dans Cl par g = g
sur [0, 2] et g = 0 sur IR [0, 2]. On obtient ainsi g L
2
Cl
(IR, B(IR), ) (On a, comme dhabitude,
confondu un element de L
2
avec lun de ses representants; et designe maintenant la mesure de Lebesgue
sur B(IR)). On montre dans lexercice (corrige) 6.3 que C
c
(IR, IR) est dense dans L
2
IR
(IR, B(IR), ). On
en deduit facilement que C
c
(IR, Cl ) est dense dans L
2
Cl
(IR, B(IR), ). Il existe donc (h
n
)
nIN
C
c
(IR, Cl )
t.q. h
n
g dans L
2
Cl
(IR, B(IR), ), quand n . On en deduit que
_
2
0
[h
n
(x) g(x)[
2
dx
_
IR
[h
n
(x) g(x)[
2
dx 0, quand n .
139
En posant g
n
= (h
n
)
|
[0,2]
, on a donc g
n
C([0, 2], Cl ) et g
n
g dans H, quand n . Comme letape
3 donne (f/g
n
)
2
= 0 pour tout n IN, on en deduit que (f/g)
2
= 0.
Por conclure, il sut maintenant de prendre g = f. On obtient (f/f)
2
= 0 et donc f = 0 p.p..
On a bien ainsi montre (grace à la proposition 6.20) que e
n
, n ZZ est une base hilbertienne de H.
On montre maintenant le deuxième item de la proposition.
Soit f H. La proposition 6.19 donne que la serie

nZZ
(f/e
n
)
2
e
n
est commutativement convergente
et que
f =
nZZ
(f/e
n
)
2
e
n
.
En utilisant la denition 6.13 et la bijection de IN dans ZZ donnee par (0) = 0, et, pour n 1,
(2n 1) = n, (2n) = n, on a donc, en particulier,
m
i=0
(f/e
(m)
)
2
e
(m)
f, dans H, quand m
. en prenant m = 2n, ceci donne exactement
_
2
0
[f(x)
n
p=n
(f/e
p
)e
p
(x)[
2
dx 0, quand n .
6.3 Dualite dans les espaces L
p
, 1 p
6.3.1 Dualite pour p = 2
Soit (E, T, m) un espace mesure. On note H = L
2
K
(E, T, m), avec K = IR ou Cl .
Soit f L
2
K
(E, T, m). On note
f
: H K, lapplication denie par
f
(g) = (g/f)
2
. On a dejà vu
(remarque 6.10) que
f
H
(dual topologique de H). On remarque aussi que |

f
|
H
= |f|
H
= |f|
2
.
En eet [
f
(g)[ |f|
H
|g|
H
(par linegalite de Cauchy-Schwarz) et [
f
(f)[ |f|
2
H
. Donc :
|
f
|
H
= sup
[
f
(g)[
|g|
H
, g H 0 = |f|
H
.
Le theorème de representation de Riesz (theorème 6.8 page 132) applique à lespace de Hilbert H =
L
2
K
(E, T, m) donne que pour tout T H
, il existe un et un seul f H t.q. T(g) = (g/f)

2
pour tout
g H, cest-à-dire un et un seul f H t.q. T =
f
.
Lapplication : f
f
est donc une isometrie bijective de L
2
K
(E, T, m) sur L
2
K
(E, T, m). (Noter que
est lineaire si K = IR et antilineaire si K = Cl .)
Cette situation est specique au cas p = 2. Nous examinons ci-après le cas general 1 p .
6.3.2 Dualite pour 1 p
Soit (E, T, m) un espace mesure. Soit p [1, +], on pose q =
p
p1
[1, +] (de sorte que
1
p
+
1
q
= 1, q
sappelle le conjugue de p). Dans toute cette section, on note L
r
K
= L
r
K
(E, T, m), avec K = IR ou Cl (et
r [1, ]).
On cherche à caracteriser le dual de L
p
K
, de manière semblable à ce qui a ete fait à la section precedente
dans le cas p = 2.
140
Soit f L
q
K
, on considère lapplication :
f
: g
_
_
_
gfdm si K = IR,
_
gfdm si K = Cl .
(6.30)
Linegalite de Holder (proposition 6.9) montre que
f
(g) est bien denie si g L
p
K
et que
f
(L
p
K
)
(dual topologique de L
p
K
). On peut aussi obtenir un majorant de la norme de
f
car Linegalite de Holder
donne
[
f
(g)[ |f|
q
|g|
p
, pour tout g L
p
K
,
do` u lon deduit que
|
f
|
(L
p
K
)
= sup
[
f
(g)[
|g|
p
, g L
p
K
0 |f|
q
. (6.31)
On denit donc une application : f
f
de L
q
K
dans (L
p
K
)
. La denition de
f
(formule (6.30))
montre que cette application est lineaire dans le cas K = IR et antilineaire dans le cas K = Cl . Elle est
toujours continue, grace à (6.31). On montre maintenant que cest, en general, une isometrie.
Proposition 6.22
Soit (E, T, m) un espace mesure. Soient p [1, +] et q =
p
p1
. Si p = 1, la mesure m est supposee
de plus -nie. Lapplication : f
f
, o` u
f
est denie par (6.30) est une application de L
q
K
dans
(L
p
K
)
, lineaire dans le cas K = IR et antilineaire dans le cas K = Cl . De plus , cest une isometrie,
cest-à-dire que |
f
|
(L
p
K
)
= |f|
q
pour tout f L
q
K
. (Lapplication est donc necessairement injective,
mais pas forcement surjective.)
D emonstration : on sait dejà que est une application de L
q
K
dans (L
p
K
)
, lineaire dans le cas K = IR

et antilineaire dans le cas K = Cl . On sait aussi que |
f
|
(L
p
K
)
|f|
q
pour tout f Lq
K
(voir (6.31)).
Pour terminer la demonstration de cette proposition, Il sut donc de montrer que, pour tout f Lq
K
,
|
f
|
(L
p
K
)
|f|
q
. (6.32)
On se limite au cas K = IR (les adaptations pour traiter le cas K = Cl sont faciles à deviner).
Soit f L
q
IR
. On suppose f ,= 0 (sinon (6.32) est immediat). On confond f avec lun de ses representants,
de sorte que f L
q
= L
q
IR
(E, T, m). Pour montrer 6.32, on va chercher g L
p
K
0 t.q.
|
f
(g)|
g
p
= |f|
q
.
On distingue maintenant trois cas.
Cas 1 : 1 0 et (par exemple)
sign(0) = 0. La fonction g est mesurable (comme composee dapplications mesurables) et on a (en notant
que p =
q
q1
) :
_
[g[
p
dm =
_
([f[
q1
)
q
q1
dm =
_
[f[
q
dm < .
Donc, g L
p
IR
(plus precisement, g L
p
IR
) et |g|
p
= |f|
q
p
q
,= 0. Pour ce choix de g, on a donc
[
f
(g)[
|g|
p
=
1
|f|
q
p
q
_
fgdm =
1
|f|
q
p
q
|f|
q
q
= |f|
q
,
141
car q
q
p
= 1.
On en deduit que
|
f
|
(L
p
K
)
= sup
[
f
(h)[
|h|
p
, h L
p
K
0
[
f
(g)[
|g|
p
= |f|
q
,
ce qui donne (6.32).
Cas 2 : p = . On a, dans ce cas, q = 1. On prend, comme pour le premier cas, g = sign(f). On a ici
g L
IR
et |g|
= 1 (car m(E) ,= 0, sinon L

1
IR
= 0 et il ny a pas de f L
1
IR
, f ,= 0). Pour ce choix
de g, on a
f
(g) = |f|
1
, donc
|
f
(g)|
g
= |f|
1
et, comme dans le premier cas, ceci donne (6.32).
Cas 3 : p = 1. On a, dans ce cas, q = . Ce cas est un peu plus delicat que les precedents. On ne peut
pas toujours trouver g L
1
K
0 t.q.
|
f
(g)|
g
1
= |f|
. En utilisant le caractère -ni de m, on va, pour

tout n IN
, trouver g
n
L
1
K
0 t.q.
|
f
(g
n
)|
g
1
|f|
1
n
. Ce qui permet aussi de montrer (6.32).
Soit n IN
. On pose
n
= |f|
1
n
et A
n
= [f[ a
n
. On a m(A
n
) > 0 (car m(A
n
) = 0 donnerait
|f|

n
).
Si m(A
n
) < , on peut prendre g
n
= sign(f)1
A
n
qui est mesurable (car sign(f) et 1
A
n
sont mesurables) et
integrable car m(A
n
) < . On a alors g
n
L
1
IR
0, |g
n
|
1
= m(A
n
) et
f
(g
n
) =
_
A
n
[f[dm
n
m(A
n
).
Donc :
|
f
|
(L
1
K
)

[
f
(g
n
)[
|g
n
|
1

n
= |f|
1
n
.
En faisant tendre n vers linni, on en deduit (6.32).
Si m(A
n
) = , le choix de g
n
= sign(f)1
A
n
ne convient pas car sign(f)1
A
n
, L
1
IR
. On utilise alors le fait
que m est -nie. Comme m est -nie, il existe une suite (E
p
)
pIN
T t.q. m(E
p
) < , E
p
E
p+1
,
pour tout p IN, et E =
pIN
E
p
. Par continuite croissante de m, on a donc m(A
n
E
p
) m(A
n
)
quand p . Comme m(A
n
) > 0 il existe donc p IN (dependant de n, on ne note pas cette
dependance) t.q. m(A
n
E
p
) > 0. On prend alors g
n
= sign(f)1
A
n
E
p
. On a bien alors g
n
L
1
IR
0,
|g
n
|
1
= m(A
n
E
p
) m(E
p
) < et
f
(g
n
) =
_
A
n
E
p
[f[dm
n
m(A
n
E
p
). Donc :
|
f
|
(L
1
K
)

[
f
(g
n
)[
|g
n
|
1

n
= |f|
1
n
.
En faisant tendre n vers linni, on en deduit (6.32). ce qui conclut la preuve de la proposition.
La proposition 6.22 montre que lapplication : f
f
, o` u
f
est denie par (6.30) est une application
de L
q
K
dans (L
p
K
)
, lineaire dans le cas K = IR et antilineaire dans le cas K = Cl . De plus, cest une

isometrie, cest-à-dire que |
f
|
(L
p
K
)
= |f|
q
pour tout f L
q
K
. Comme cela a dejà ete dit, lapplication
est donc necessairement injective car
f
=
h
implique
fh
= 0 et donc |f h|
q
= |
fh
|
(L
p
K
)
= 0,
ce qui donne f = h p.p.. Mais lapplication nest pas forcement surjective. On sait quelle est surjective
si p = 2 (cetait lobjet de la section precedente). Le theorème suivant montre quelle est surjective si m
est -nie et p [1, +[ (de sorte quon identie souvent, dans ce cas, (L
p
K
)
à L
q
K
).
Theorème 6.9 (Dualite L
p
L
q
) Soient (E, T, m) un espace mesure -ni, 1 p < +, q =
p
p1
et
T (L
p
K
)
. Alors, il existe un unique f L

q
K
t.q.
T(g) =
_
_
_
gfdm si K = IR,
_
gfdm si K = Cl ,
142
cest-à-dire t.q. T =
f
donne par (6.30) (on a donc montre la surjectivite de lapplication : L
q
K

(L
p
K
)
denie par (f) =

f
pour f L
q
K
).
Remarque 6.21 (Dual de L
) Noter que le theorème precedent est, en general, faux pour p = .

Lapplication : f
f
, o` u
f
est donnee par (6.30) est donc une isometrie (lineaire ou antilineaire,
selon que K = IR ou Cl ) de L
1
K
dans (L
K
)
mais limage de est, sauf cas très particuliers, dierente de

(L
K
)
. Lapplication ne permet donc pas didentier le dual de L
K
à L
1
K
.
D emonstration du th eor` eme 6.9:
La demonstration de ce theorème est faite dans lexercice 6.29. Elle consiste essentiellement à se ramener
directement à appliquer le theorème de representation de Riesz (theorème 6.8) dans un espace L
2
appro-
prie.
Une autre demonstration, probablement plus classique, consiste à appliquer le theorème de Radon-
Nikodym, qui lui-meme se demontre en se ramenant au theorème de representation de Riesz. Cette
demonstration est donnee, dans un cas particulier, dans lexercice 6.26. Nous verrons le theorème de
Radon-Nikodym dans la section suivante, voir les theorèmes 6.10 et 6.11.
Enn, on propose dans lexercice 6.28 une autre demonstration de ce theorème dans le cas p < 2 (utilisant
toujours le theorème de representation de Riesz).
Une consequence interessante du theorème de dualite (theorème 6.9) est le caractère reexif des espaces
L
p
pour 1 < p < , ce que lon detaille maintenant.
Soit F un espace de Banach reel (mais il est possible de traiter aussi les Banach complexes). On note F
le dual (topologique) de F et F
le dual (topologique) de F
. On dit aussi que F
est le bidual de F.
Pour u F, on denit J
u
: F
IR par
J
u
(T) = T(u) pour tout T F
. (6.33)
Il est facile de voir que J
u
F
et |J
u
|
F
|u|
F
. On peut en fait montrer que |J
u
|
F
= |u|
F
(cest
une consequence du theorème de Hahn-Banach, non demontre ici). Comme lapplication J : u J
u
est
lineaire, cest donc une isometrie lineaire de F dans F
. Il est alors immediat que J est injective. On

lappelle injection canonique de F dans F
. Par contre, J nest pas toujours surjective.

Denition 6.14 Soit F un espace de Banach, F
son dual (topologique) et F
son bidual (cest-à-dire

le dual topologique de F
). Pour u F, on denit J
u
F
par (6.33). On dit que lespace F est reexif

si lapplication J : u J
u
(de F dans F
) est surjective (lapplication J est toujours injective).

Un espace de Hilbert H est toujours reexif car lapplication J est alors simplement la composee des deux
bijections de H dans H
et de H
dans H
donnees par le theorème de representation de Riesz (Theorème

6.8). Ce qui montre que J est surjective. Lespace L
2
R
(E, T, m) est donc reexif. Plus generalement, une
consequence directe du theorème 6.9 est que les espaces L
p
, sont reexifs pour p ]1, +[.
Proposition 6.23 Soient (E, T, m) un espace mesure et 1 < p < +. Alors, lespace L
p
IR
(E, T, m) est
reexif.
D emonstration : On pose q =
p
p1
, L
p
= L
p
IR
(E, T, m) et L
q
= L
q
IR
(E, T, m).
On note lapplication de L
p
dans (L
q
)
denie par (f) =

f
, o` u
f
est donnee par (6.30), et on note
lapplication de L
q
dans (L
p
)
denie par (f) =

f
.
143
Comme p ,= et q ,= , le theorème 6.9 donne que est une bijection de L
p
dans (L
q
)
et est une
bijection de L
q
dans (L
p
)
. On rappelle aussi que et sont des des isometries lineaires.

Soit s (L
p
)
. Pour montrer que L

p
est reexif, il sut de montrer quil existe u L
p
t.q. J
u
= s (o` u
J
u
est deni par 6.33), cest-à-dire t.q. s(T) = T(u) pour tout T (L
p
)
.
On va montrer que u =
1
(s ) convient. En eet, soit T (L
p
)
. On a :
T(u) =
_
u
1
(T)dm,
et :
s(T) = (s )(
1
(T)) = (u)(
1
(T)) =
_
u
1
(T)dm = T(u).
On a donc bien montre que lapplication J : u J
u
(de L
p
dans (L
p
)
) est surjective, cest-à-dire que

L
p
est reexif.
On peut aussi noter que la demonstration de cette proposition donne en fait que J
u
= (u)
1
pour
tout u L
p
.
6.3.3 Theorème de Radon-Nikodym
La denition 4.4 donnait la denition dune mesure de densite. On reprend ici cette denition et on
donne aussi la denition de mesure signee de densite.
Denition 6.15 (Mesure de densite) Soit (E, T, m) un espace mesure.
1. Soit une mesure sur T. On dit que est une mesure de densite par rapport à m si il existe
f /
+
t.q. (A) =
_
A
fdm, pour tout A T. On pose alors = fm (on dit aussi que f est la
densite de par rapport à m).
2. Soit une mesure signee sur T. On dit que est une mesure signee de densite par rapport à m
si il existe f L
1
IR
(E, T, m) t.q. (A) =
_
A
fdm, pour tout A T. On pose alors = fm (on dit
aussi que f est la densite de par rapport à m).
Remarque 6.22 (Sur les mesures de densite) Soient (E, T, m) un espace mesure et une mesure
sur T.
1. (Unicite de la densite) Soit f, g /
+
. On suppose que = fm et = gm. On a alors f = g
m-p.p.. En eet, on doit avoir
_
A
fdm =
_
A
gdm pour tout A T. En choisissant A = f > g
puis A = f < g, on en deduit que
_
{f>g}
(f g)dm +
_
{f<g}
(g f)dm = 0. Ce qui donne
_
[f g[dm = 0 et donc f = g m-p.p..
2. (Espace L
1
pour une mesure de densite) Soit f /
+
t.q. = fm. Soit g /, lexercice (corrige)
4.21 donne alors les assertions suivantes :
(a) g L
1
IR
(E, T, ) fg L
1
IR
(E, T, m),
(b) g L
1
IR
(E, T, )
_
gd =
_
fgdm.
3. (Absolue continuite dune mesure de densite) Soit f /
+
t.q. = fm. Soit A T t.q. m(A) = 0.
On a alors f1
A
= 0 m-p.p. et donc (A) =
_
f1
A
dm = 0. Selon la denition 6.16 ci-après, ceci
montre que la mesure est absolument continue par rapport à la mesure m. Lobjectif du theorème
de Radon-Nikodym (theorème 6.10) sera de demontrer la reciproque de ce resultat (si est nie et
m est -nie).
144
Rappelons la denition dune mesure absolument continue :
Denition 6.16 (Mesure absolument continue) Soient (E, T, m) un espace mesure et une mesure
(positive ou signee) sur T. On dit que est absolument continue par rapport à m, et on note << m,
si :
A T, m(A) = 0 (A) = 0.
Remarque 6.23 On donne ici un exemple de mesure non absolument continue : on prend (E, T, m) =
(IR, B(IR), ) et =
0
(mesure de Dirac en 0 sur B(IR)). Comme (0 = 0 et
0
(0 = 1, la mesure
0
nest pas absolument continue par rapport à .
On donne maintenant le theorème de Radon-Nikodym pour les mesures (positives).
Theorème 6.10 (Radon-Nikodym) Soient (E, T, m) un espace mesure -ni et une mesure nie
sur T. Alors, est absolument continue par rapport à m si et seulement si est une mesure de densite
par rapport ` a m.
D emonstration :
Sens (). Ce sens a ete montre dans le troisième item de la remarque 6.22 (et les hypoth eses nie
et m -nie sont inutiles. (Noter aussi que le premier item de cette meme remarque donne lunicite
m-p.p. de la densite de par rapport à m.)
Sens (). Pour toute mesure sur T et pour tout 1 p , on note L
p
() = L
p
IR
(E, T, ) et
L
p
() = L
p
IR
(E, T, ).
Pour demontrer que est absolument continue par rapport à m, on va appliquer le theorème de represen-
tation de Riesz (theorème 6.8) dans lespace de Hilbert H = L
2
IR
( +m).
On rappelle dabord que lexercice (corrige) 4.2 donne que + m est une mesure sur T (denie par
(+m)(A) = (A)+m(A) pour tout A T) et que les deux proprietes suivantes sont veriees (questions
1 et 2 de lexercice 4.2) :
g L
1
( +m) g L
1
() L
1
(),
g L
1
( +m)
_
gd( +m) =
_
gd +
_
gdm. (6.34)
Il est aussi clair que
_
fd( + m) =
_
fd +
_
fdm pour tout f /
+
(voir le corrige 43 de lexercice
4.2). Pour g /, on a donc
_
g
2
d(+m) =
_
g
2
d+
_
g
2
dm, ce qui donne L
2
(+m) = L
2
() L
2
(m).
Enn, pour A T, on a ( + m)(A) = 0 si et seulement si (A) = m(A) = 0. On a donc, pour
f, g : E IR :
f = g ( +m)-p.p.
_
f = g -p.p.,
f = g m-p.p..
On decompose maintenant la demonstration en 3 etapes.
Etape 1. Utilisation du theorème de Riesz.
On pose H = L
2
( +m) (H est donc un espace de Hilbert). On veut denir T : H IR par :
T(g) =
_
gd pour tout g H. (6.35)
145
On montre tout dabord que cette denition est correcte. Soit g H = L
2
( + m). On choisit un
representant de g, encore note g, de sorte que g L
2
( + m) = L
2
() L
2
(m). Comm est nie, on a
L
2
() L
1
(). Donc g L
1
(),
_
gd existe et appartient à IR. Puis, on remarque que
_
gd ne depend
pas du representant choisi car g
1
= g
2
( + m)-p.p. implique g
1
= g
2
-p.p.. Lapplication T est donc
bien denie de H dans IR par (6.35).
On montre maintenant que T H
. Il est immediat que T est lineaire. On remarque ensuite que, pour tout
g H, on a, en utilisant linegalite de Cauchy-Schwarz avec g et 1
E
, [T(g)[ = [
_
gd[ |g|
L
2
()
_
(E)
|g|
L
2
(+m)
_
(E)) = |g|
H
_
(E). On a donc T H
(et |T|
H

_
(E)).
On peut maintenant appliquer le theorème de representation de Riesz (theorème 6.8). Il donne quil existe
H = L
2
( + m) t.q. T(g) =
_
gd( + m) pour tout g L
2
( + m). On choisit un representant de
, encore note . On a alors L
2
( +m) et
_
gd =
_
gd( +m) pour tout g L
2
( +m). (6.36)
Pour g L
2
( + m), on a g L
1
( + m) et donc
_
gd( + m) =
_
gd +
_
gdm (daprès (6.34)).
On deduit donc de (6.36) :
_
g(1 )d =
_
gdm, pour tout g L
2
( +m). (6.37)
Etape 2. On cherche dans cette etape des bornes sur .
On montre tout dabord que 0 m-p.p. et -p.p. (ce qui est equivalent a dire que 0 (+m)-p.p.).
Comme m est -nie, il existe une suite (A
n
)
nIN
T t.q. m(A
n
) < pour tout n IN et E =
nIN
A
n
.
Pour n IN, on pose B
n
= < 0 A
n
T. Dans (6.37), on prend g = 1
B
n
(on a bien g L
2
( +m)
car ( +m)(B
n
) (E) +m(A
n
) < ). On obtient
_
(1 )1
B
n
d =
_
1
B
n
dm.
Comme (1 ) > 0 et < 0 sur B
n
, on en deduit que (1 )1
B
n
= 0 -p.p. et 1
B
n
= 0 m-p.p. et
donc (B
n
) = m(B
n
) = 0.
Par -additivite dune mesure, comme < 0 =
nIN
B
n
, on en deduit (+m)( < 0)
nIN
(+
m)(B
n
) = 0 et donc 0 ( +m)-p.p..
On montre maintenant que < 1 ( +m)-p.p..
On prend dans (6.37) g = 1
C
n
, avec C
n
= 1 A
n
(on a bien g L
2
( + m) car ( + m)(C
n
)
(E) +m(A
n
) < ). On obtient
_
(1 )1
C
n
d =
_
1
C
n
dm.
Comme (1 ) 0 et > 0 sur C
n
, on en deduit que (1 )1
C
n
= 0 -p.p. et 1
C
n
= 0 m-p.p. et
donc m(C
n
) = 0. Mais on ne peut en deduire (C
n
) = 0 (car on a seulement (1 ) 0 sur C
n
et non
(1 ) < 0). Cest ici (et seulement ici) quon utilise lhypothèse dabsolue continuite de par rapport
à m. Comme m(C
n
) = 0, lhypothèse << m donne (C
n
) = 0. Comme 1 =
nIN
C
n
, on en
deduit ( +m)( 1)
nIN
( +m)(C
n
) = 0 et donc < 1 ( +m)-p.p..
146
On a donc montre que 0 < 1 (+m)-p.p.. En changeant sur un ensemble de mesure (+m) nulle,
on peut donc supposer 0 (x) < 1 pour tout x E. On a toujours L
2
(+m) et (6.37) reste vraie.
Etape 3. On montre maintenant que = fm avec f =

1
.
On montre tout dabord que (6.37) est vraie pour tout g /
+
:
On remarque dabord que (6.37) est vraie si g = 1
A
avec A T t.q. m(A) < car, dans ce cas,
g L
2
( +m).
On suppose maintenant que A T. Comme m est -nie, il existe une suite (E
n
)
nIN
T t.q.
m(E
n
) < , E
n
E
n+1
, pour tout n IN, et E =
nIN
E
n
. On prend g
n
= 1
B
n
avec B
n
= AE
n
,
de sorte que g
n
1
A
et donc (1)g
n
(1)1
A
et g
n
1
A
. Comme (6.37) est vraie pour g = g
n
(car m(B
n
) < ), le theorème de convergence monotone (theorème 4.1) applique aux mesures et
m donne (6.37) pour g = 1
A
.
Si g c
+
, il est alors facile de montrer que (6.37) est vraie. Cest une consequence immediate de
la linearite positive de lintegrale sur /
+
.
On prend enn g /
+
. Il existe (g
n
)
nIN
c
+
t.q. g
n
g. On a donc (1 )g
n
(1 )g et
g
n
g. On ecrit (6.37) pour g
n
au lieu de g. En passant à la limite quand n , le theorème
de convergence monotone (theorème 4.1) applique aux mesures et m donne (6.37) pour g.
On a donc maintenant mesurable, 0 (x) < 1 pour tout x E et (6.37) pour tout g /
+
.
Soit h /
+
. On pose g =
h
1
. On a g /
+
(car 0 (x) < 1 pour tout x E). (6.37) donne alors
_
hd =
_
h

1
dm. (6.38)
En posant f =

1
, on a f /
+
et (6.38) avec h = 1
A
donne (A) =
_
f1
A
dm pour tout A T,
cest-à-dire = fm.
Theorème 6.11 (Radon-Nikodym, mesures signees) Soit (E, T, m) un espace mesure et soit une
mesure signee sur T, alors :
<< m f L
1
IR
(E, T, m) = fm. (6.39)
D emonstration : La demonstration nest pas detaillee ici, elle consiste essentiellement à se ramener au
theorème 6.10 en decomposant sous la forme =
+
come cela est fait dans lexercice 2.27.

6.4 Notion de convergence faible
On limite aussi ce paragraphe au cas des espaces de Banach reels. Lextension au cas des Banach
complexes est simple (!).
Denition 6.17 (Convergence faible dans un espace de Banach)
Soit F un espace de Banach (reel) et F
son dual topologique (i.e. lespace des applications lineaires

continues sur F dans IR). Soit (u
n
)
nIN
F et u F. On dit que la suite (u
n
)
nIN
converge faiblement
vers u si pour tout element T de F
, on a : T(u
n
) T(u) (dans IR) quand n .
147
Par le theorème 6.9, on a donc la proposition suivante sur la convergence faible dans L
p
IR
(E, T, m), pour
1 p < + :
Proposition 6.24 (Convergence faible dans L
p
)
Soit (E, T, m) un espace mesure, p [1, +[ et q le conjugue de p, L
p
= L
p
IR
(E, T, m), (f
n
)
nIN
L
p
et u L
p
. Alors, la suite (f
n
)
nIN
converge faiblement vers f si et seulement si on a, pour tout g
L
q
IR
(E, T, m),
_
f
n
gdm
_
fgdm quand n .
D emonstration :
On note lapplication de L
q
dans (L
p
)
denie par (f) =

f
, o` u
f
est donnee par (6.30), La
demonstration de cette proposition est alors immediate quand on remarque que le theorème 6.9 donne
que est une bijection de L
q
dans (L
p
)
.
Denition 6.18 (Convergence faible dans le dual dun espace de Banach)
Soit F un espace de Banach (reel) et F
son dual topologique ; soit (T

n
)
nIN
F
et T F
. On dit que
la suite (T
n
)
nIN
converge vers T dans F
pour la topologie faible si pour tout element u de F, on a :

T
n
(u) T(u) (dans IR) quand n .
Remarque 6.24 (Convergence forte, faible et faible ) Soit F un un espace de Banach (reel).
1. Soient (T
n
)
nIN
F
et T F
. Les implications suivantes sont alors immediates :

T
n
T dans F
T
n
T faiblement dans F
T
n
T -faiblement dans F
.
La deuxième implication est une consequence de linjection canonique de F dans F
(construite
avec (6.33)).
2. Pour u F, on denit J
u
F
avec (6.33). Soient (u

n
)
nIN
F et u F. On a alors :
u
n
u faiblement dans F J
u
n
J
u
-faiblement dans F
.
Mais, si F nest pas reexif, lapplication J : u J
u
, de F dans F
, nest pas surjective et on

peut avoir une suite (u
n
)
nIN
non faiblement convergente dans F alors que la suite (J
u
n
)
nIN
est
-faiblement convergente dans F
. Dans ce cas, la limite de (J

u
n
)
nIN
pour la topologie faible- de
F
nest pas dans limage de J.

Dans le cas o` u F est un espace de Banach reexif, lapplication J : u J
u
est surjective de F dans F
et on a alors :
1. Soient (T
n
)
nIN
F
et T F
. Alors :
T
n
T faiblement dans F
T
n
T -faiblement dans F
.
2. Soit (u
n
)
nIN
F. La suite (u
n
)
nIN
est faiblement convergente dans F si et seulement si la suite
(J
u
n
)
nIN
est -faiblement convergente dans F
.
Soit 1 < p , donc 1 q =
p
p1
< . On note L
p
= L
p
IR
(E, T, m), L
q
= L
q
IR
(E, T, m) et
lapplication de L
p
dans (L
q
)
denie par (f) =

f
, o` u
f
est donnee par (6.30). Le theorème 6.9
donne que est une bijection de L
p
dans (L
q
)
. On confond (ou on identie) frequemment u L

p
avec
(u) (L
q
)
. On a alors une notion de convergence faible- dans L

p
. Si 1 < p < (on a alors aussi
1 < q < ), les notions de convergente faible et faible- dans L
p
sont equivalentes. Dans le cas de
L
, que lon identie frequemment avec le dual (topologique) de L

1
, les notions de convergente faible
et faible- sont dierentes. La convergence faible est plus forte que la convergence faible-. On donne ci
dessous la denition de convergence faible- quand on considère L
comme le dual de L
1
.
148
Denition 6.19 (Convergence faible dans L
)
Soient (E, T, m) un espace mesure et L
= L
IR
(E, T, m). Soient (f
n
)
nIN
L
et f L
. On dit que
la suite (f
n
)
nIN
converge vers f dans L
pour la topologie faible si pour tout element g de L

1
IR
(E, T, m),
on a :
_
f
n
gdm
_
fgdm.
6.5 Exercices
6.5.1 Espaces L
p
, 1 p
Soit (E, T, m) un espace mesure, p [1, [ et A T. On pose F = f L
p
IR
(E, T, m); f = 0 p.p. sur
A. Montrer que F est ferme (dans L
p
IR
(E, T, m)).
Soit p [1, ] et C = f L
p
(IR, B(IR), ); f 0 p.p.. Montrer que C est dinterieur vide pour p <
et dinterieur non vide pour p = .
Exercice 6.3 (Densite et continuite en moyenne) Corrige 69 page 293
1. Soit p [1, [. Montrer que C
c
p
IR
(IR, B(IR), ). Soit f L
p
IR
(IR, B(IR), ),
montrer que |f f( +h)|
p
0 quand h 0.
2. Les assertions precedentes sont-elles vraies pour p = ?
Exercice 6.4 (Sur la separabilite. . . )
1. Montrer que L
p
IR
(IR, B(IR), ) est separable pour p [1, [ et nest pas separable pour p = .
2. On munit C
0
(IR, IR) et C
b
(IR, IR) de la norme de la convergence uniforme. Montrer que C
0
(IR, IR)
est separable et que C
b
(IR, IR) nest pas separable.
Exercice 6.5 Soient (E, T, m) un espace mesure, et f, g, h des fonctions mesurables de E dans IR.
Soient p, q, r ]1, +[, tels que
1
p
+
1
q
+
1
r
= 1, montrer que :
_
[fgh[dm (
_
[f[
p
dm)
1
p
(
_
[g[
q
dm)
1
q
(
_
[h[
r
dm)
1
r
.
Exercice 6.6 (Produit L
p
L
q
Soient (E, T, m) un espace mesure, p [1, +] et q le conjugue de p (i.e. q =
p
p1
). Soient (f
n
)
nIN

L
p
IR
(E, T, m), (g
n
)
nIN
L
q
IR
(E, T, m), f L
p
IR
(E, T, m) et g L
q
IR
(E, T, m) t.q. f
n
f dans
L
p
IR
(E, T, m) et g
n
g dans L
q
IR
_
f
n
g
n
dm
_
fgdm lorsque n +.
Exercice 6.7 (Caracterisation de L
p
)
Soit (E, T, m) un espace mesure -ni, et 1 p + Montrer que f L
p
fg L
1
(E, T, m) pour tout g L
p
(E, T, m), avec p
=
p
p1
.
149
Exercice 6.8 (un peu de calcul di...)
Soient (E, T, m) un espace mesure ni, et g C
1
(IR, IR) et 1 p < +; pour u L
p
= L
p
(E, T, m), on
note g(u) la (classe de) fonction(s): x g(u(x)), et G la fonction qui à u associe g(u).
1. Soit 1 q < +; montrer que G C(L
p
, L
q
) ssi il existe C IR tel que [g(s)[ C[s[
p
q
+ C pour
tout s IR.
2. Montrer que G C
1
(L
p
, L
p
) ssi il existe a, b IR tel que g(s) = as +b pour tout s IR.
Exercice 6.9 Soit f une fonction de IR dans IR, continue à support compact, montrer que :
|f|
L
p
(IR,B(IR),)
|f|
lorsque p +.
[Pour montrer que liminf
p+
|f|
L
p
(IR,B(IR),)
|f|
, on pourra introduire, pour 0 < < |f|
, un ensemble
A
tel que x A
, [f(x)[ > |f|
. ]
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m), (g
n
)
nIN
L
IR
(E, T, m), f L
1
IR
(E, T, m)
et g L
IR
(E, T, m). On suppose que f
n
f dans L
1
IR
(E, T, m).
1. On suppose que g
n
g dans L
IR
(E, T, m). Montrer que f
n
g
n
fg dans L
1
IR
(E, T, m).
2. On suppose maintenant que g
n
g p.p.. Montrer par un contre exemple quon peut ne pas avoir
f
n
g
n
fg dans L
1
IR
(E, T, m).
n
g p.p. et quil existe M IR t.q. |g
n
|
M. Montrer quon a
alors f
n
g
n
fg dans L
1
IR
(E, T, m).
Exercice 6.11 Soit (E, T, m) un espace mesure et une mesure de densite f /
+
par rapport à m,
montrer que :
(i)
_
gd =
_
f g dm, g /
+
(ii) Soit g /, alors g L
1
() fg L
1
(m),
et si g L
1
(), alors
_
gd =
_
f g dm
(6.40)
6.5.2 Espaces de Hilbert, Espace L
2
Soit (E, T, m) un espace mesure et (f
n
)
nIN
une suite delements de L
2
IR
(E, T, m) deux à deux orthogo-
naux. Montrer que la serie
nIN
f
n
converge (dans L
2
) si et seulement si
nIN
|f
n
|
2
2
est convergente
(dans IR).
Exercice 6.13 (L
p
nest pas un espace de Hilbert si p ,= 2) Corrige 73 page 296
Montrer que L
p
IR
(IR, B(IR), ) (muni de sa norme usuelle) nest pas un espace de Hilbert si 1 p ,
p ,= 2. [Pour p ,= 2, chercher des fonctions f et g mettant en defaut lidentite du parallèlogramme,
cest-à-dire lidentite (6.18) page 125.]
Exercice 6.14 (Caracterisation des espaces de Hilbert separables)
150
Soit E un espace de Hilbert (reel) de dimension innie. Montrer que E est separable si et seulement si il
existe une base hilbertienne denombrable de E [lune des implications a dejà ete vue. . . ].
Exercice 6.15 (projection sur le cone positif de L
2
Soit (X, T, m) un espace mesure et E = L
2
IR
(X, T, m). On pose C = f E, f 0 p.p..
1. Montrer que C est une partie convexe fermee non vide de E.
2. Soit f E. Montrer que P
C
f = f
+
.
Exercice 6.16 (Exemple de non existence de la projection) Corrige 75 page 297
Dans cet exercice, on donne un exemple t.q. :
E est un espace de Banach reel, F est un sous espace vectoriel ferme de E, g E F (et donc d(g, F) =
inf|g f|
E
, f F > 0. . . ) et il nexiste pas delement f E t.q. d(g, F) = |g f|
E
.
On prend E = C([0, 1], IR), on munit E de la norme habituelle, |f|
E
= max[f(x)[, x [0, 1]. On pose
F = f E; f(0) = 0,
_
1
0
f(x)dx = 0. Enn, on prend g E deni par g(x) = x, pour tout x [0, 1].
1. Montrer que E est un espace de Banach (reel).
2. Montrer que F est un sous espace vectoriel ferme de E.
3. Soit f F. Montrer que |g f|
E
1/2. [On pourra remarquer que
_
1
0
[(g f)(x)[dx
_
1
0
(g
f)(x)dx = 1/2.]
4. Montrer quil nexiste pas delement f F t.q. |g f|
E
= 1/2.
5. Montrer que d(g, F) = 1/2. [On pourra, par exemple, montrer que |g f
n
|
E
1/2, avec f
n
deni
par f
n
(x) =
n
x, pour x [0, 1/n], f
n
(x) = (x1/n)
n
/n, pour x [1/n, 1], et
n
choisi pour
que f
n
F.]
Exercice 6.17 (Lemme de Lax-Milgram) Corrige 76 page 299
Soit E est un espace de Hilbert reel et a une application bilineaire de E E dans IR. On note (/) le
produit scalaire dans E et | | la norme dans E. On suppose quil existe C IR et > 0 t.q. :
[a(u, v)[ C|u||v|, u, v E (continuite de a),
a(u, u) |u|
2
, u E (coercivite de a).
Soit T E
. On va montrer, dans cet exercice, quil existe un et un seul u E t.q. T(v) = a(u, v) pour
tout v E (ceci est le lemme de Lax-Milgram).
1. On suppose, dans cette question, que a est symetrique. On denit une application bilineaire, notee
(/)
a
de E E dans IR par (u/v)
a
= a(u, v). Montrer que (/)
a
est un produit scalaire sur E et
que la norme induite par ce produit scalaire est equivalente à la norme | |. En deduire quil existe
un et un seul u E t.q. T(v) = a(u, v) pour tout v E. [Utiliser le theorème de representation de
Riesz.]
2. On ne suppose plus que a est symetrique.
151
(a) Soit u E, Montrer que lapplication v a(u, v) est un element de E
. En deduire quil
existe un et un seul element de E, notee Au, t.q. (Au/v) = a(u, v) pour tout v E.
On note, dans la suite A lapplication qui à u E associe Au E.
(b) Montrer que A est lineaire continue de E dans E.
(c) Montrer que Im(A) est ferme
(d) Montrer que (Im(A))
= 0.
(e) Montrer que A est bijective et en deduire quil existe un et un seul u E t.q. T(v) = a(u, v)
pour tout v E.
Exercice 6.18 (Exemple de projection dans L
2
On designe par la mesure de Lebesgue sur les boreliens de ]0, 1[, par L
p
lespace L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), )
et par L
p
lespace L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), ).
Soit g L
2
.
1. Soit v L
2
et C
c
(]0, 1[, IR) (on rappelle que C
c
(]0, 1[, IR) signie que est une application
de ]0, 1[ dans IR, de classe C
, et quil existe K ]0, 1[, K compact, t.q. (x) = 0 pour tout

x ]0, 1[K) . Montrer que vg
L
1
.
On pose ( = v L
2
; v 1 p.p.,
_
vg
d
_
d, pour tout C
c
(]0, 1[, IR), 0. (On
rappelle que 0 signie (x) 0 pour tout x ]0, 1[.)
2. Montrer que ( est un convexe ferme non vide de L
2
.
3. On designe par 1 la fonction constante et egale à 1 sur ]0, 1[. Soit u (. Montrer que :
(|u 1|
2
|v 1|
2
pour tout v () (
_
(1 u)(u v)d 0 pour tout v ().
4. Soit u ( t.q. |u 1|
2
|v 1|
2
pour tout v (. On suppose que u, g C
1
(]0, 1[, IR).
(a) Montrer que (ug)
(x) 1 pour tout x ]0, 1[.

(b) Soit x ]0, 1[ t.q. u(x) < 1. Montrer que (ug)
(x) = 1.
(c) Montrer que u est solution du problème suivant:
(ug)
(x) 1, pour tout x ]0, 1[,

u(x) 1, pour tout x ]0, 1[,
(1 + (ug)
(x))(u(x) 1) = 0, pour tout x ]0, 1[.

Exercice 6.19 (Approximation dans L
2
p
lespace L
p
IR
L
p
lespace L
p
IR
Pour f L
2
et k IN
, on denit T
k
f de IR dans IR par :
T
k
f(x) = k
_
n(x)+1
k
n(x)
k
f(t)dt, (6.41)
o` u n(x) est lentier de ZZ tel que
n(x)
k
x <
n(x) + 1
k
(lentier n depend donc de x).
152
1. Soit k IN
et f L
2
. Montrer que T
k
f L
2
(plus precisement, T
k
f L
2
et on confond alors,
comme dhabitude, T
k
f avec g L
2
, g = T
k
f p.p.) et que |T
k
f|
2
|f|
2
, pour tout k IN
.
2. Soit f C
c
(IR, IR) (i.e. f continue de IR dans IR et à support compact). Montrer que T
k
f f
dans L
2
quand k .
3. Soit f L
2
. Montrer que T
k
f f dans L
2
quand k .
Exercice 6.20 (Projections orthogonales) Corrige 79 page 306
On pose H = L
2
IR
(] 1, +1[, B(] 1, +1[), ). (On rappelle que B(] 1, +1[) est la tribu borelienne de
] 1, 1[ et la mesure de Lebesgue sur B(] 1, +1[).) Soit F = f H t.q.
_
]1,+1[
f d = 0. soit
G = f H t.q.
_
]1,0[
f d =
_
]0,1[
f d.
1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels fermes de H. Determiner les sous-espaces F
,
G
et F G.
2. Calculer, pour g H, les projections orthogonales P
F
(g) et P
G
(g) de g sur F et G.
Exercice 6.21 (Projection orthogonale dans L
2
On pose L
2
= L
2
IR
(IR, B(IR), ) (muni de sa structure hilbertienne habituelle) et, pour , IR donnes,
< , ( = f L
2
; f p.p..
1. Montrer que ( est vide si et seulement si > 0.
2. On suppose maintenant que 0. Montrer que ( est une partie convexe fermee non vide de L
2
.
Soit f L
2
, montrer que P
C
f(x) = maxminf(x), , pour presque tout x IR. (P
C
f designe
la projection de f sur (.)
n
)
nIN
L
2
= L
2
(E, T, m) et f L
2
t.q. la suite (f
n
)
nIN
tende
faiblement vers f dans L
2
, cest-à-dire :
_
f
n
dm
_
fdm pour toute fonction L
2
.
1. Montrer que |f|
2
liminf
n+
|f
n
|
2
.
2. On suppose de plus que |f
n
|
2
|f|
2
lorsque n +. Montrer que la suite (f
n
)
nIN
tend vers
f dans L
2
.
Exercice 6.23 Soit (E, T, m) un espace mesure, et L
p
= L
p
IR
(E, T, m).
1. On suppose ici qu il existe A et B T t.q. A B = , et 0 < m(A) < +, 0 < m(A) <
+. Montrer que L
p
est un Hilbert si et seulement si p = 2. [On pourra utiliser lidentite du
parallèlogramme avec des fonctions de L
p
bien choisies]
2. Montrer que pour m =
0
(mesure de Dirac en 0), L
p
est un Hilbert pour tout p [1, +].
Exercice 6.24 (Espace l
2
On note m la mesure du denombrement sur T(IN), cest-à-dire m(A) = card(A) si A est ni et m(A) =
si A nest pas ni.
On note l
2
= L
2
IR
(IN, T(IN), m).
153
1. Montrer que chaque element de l
2
ne contient quun seul element de lespace L
2
IR
(IN, T(IN), m).
2. Montrer que linegalite de Cauchy-Schwarz sur l
2
donne :
(
nIN
a
n
b
n
)
2
nIN
a
2
n
nIN
b
2
n
pour toutes suites (a
n
)
nIN
, (b
n
)
nIN
IR
+
t.q.

nIN
a
2
n
< et
nIN
b
2
n
< .
3. Soit : IN
IN
, bijective. Montrer que
nIN
(n)
n
2
= . [On pourra commencer par montrer
que
n
p=1
1
(p)

n
p=1
1
p
pour tout n IN
puis utiliser linegalite de Cauchy-Schwarz.]

Exercice 6.25 (Isometrie dun espace de Hilbert avec l
2
Soit H un espace de Hilbert reel, de dimension innie et separable. Soit e
n
, n IN une base hilbertienne
de H (une telle base existe, cf. proposition 6.17).
Pour u H, on denit a
u
l
2
(l
2
est deni à lexercice 6.24) par a
u
(n) = (u/e
n
)
H
, pour tout n IN.
(On montrera tout dabord que a
u
est bien un element de l
2
.)
Montrer que lapplication A : u a
u
(est lineaire et) est une isometrie de H dans l
2
, cest-à-dire que
|a
u
|
l
2 = |u|
H
pour tout u H.
Montrer que A est bijective (il faut donc montrer que, pour tout a l
2
, il existe u H t.q. a = a
u
).
6.5.3 Dualite
Exercice 6.26 (Dualite L
1
-L
par le theorème de Radon-Nikodym) Corrige 83 page 311

Soit (E, T, m) un espace mesure ni et T (L
1
IR
(E, T, m))
. On suppose que T est positive, cest à dire

que, pour f L
1
IR
(E, T, m), f 0 p.p. implique T(f) 0.
1. Pour A T, on pose (A) = T(1
A
). Montrer que est bien denie et que est une mesure nie
sur T.
2. En utilisant le theorème de Radon-Nikodym, montrer quil existe g /
+
t.q. T(1
A
) =
_
g1
A
dm
pour tout A T.
3. Montrer que g L
IR
(E, T, m) (plus precisement, il existe h L
IR
(E, T, m) t.q. h = g p.p.). [On
pourra montrer que |g|
|T|
(L
1
)
en choissisant bien A dans la formule trouvee à la question
precedente.]
4. Montrer que T(f) =
_
gfdm pour tout f L
1
IR
(E, T, m).
Exercice 6.27 (Une demonstration de la dualite L
p
L
q
pour p < 2) Corrige 84 page 312
Soit (E, T, m) un espace mesure ni et 1 p < 2. On pose q = p/(p 1) et on note L
r
lespace
L
r
IR
(E, T, m) (pour r = p, r = q et r = 2). Soit T (L
p
)
.
1. On considere dabord le cas o` u m(E) < +.
(a) Montrer que L
2
L
p
et que linjection canonique de L
2
dans L
p
est continue.
(b) Montrer quil existe g L
2
telle que T(f) =
_
fgdm pour tout f L
2
.
154
(c) Montrer que la fonction g, trouvee à la question precedente, appartient à L
q
[distinguer les cas
p > 1 et p = 1. Dans le cas p > 1, on pourra considerer les fonctions f
n
= [g[
(q2)
g1
{|g|n}
.
Dans le cas p = 1, prendre f = sgn(g)1
A
o` u A = [g[ > |T|
(L
p
)
.]
(d) Si f L
p
, montrer que f
n
= f1
{|f|n}
L
2
. En deduire que il existe g L
q
telle que
T(f) =
_
fgdm, pour tout f L
p
.
2. On considere maintenant le cas o` u m(E) = +. Comme m est -nie, on peut ecrire E =
nIN
A
n
,
avec An A
n+1
et m(A
n
) < +. On note T
n
= A T, A A
n
, m
n
= m
|
T
n
et L
r
(m
n
) =
L
r
IR
(A
n
, T
n
, m
n
) (r = p ou q).
(a) Soit n IN. Pour f L
p
(m
n
), on pose T
n
(f) = T(

f) avec

f = f p.p. sur A
n
et

f = 0 p.p.
sur (A
n
)
c
. Montrer que T
n
(L
p
(m
n
))
et quil existe g
n
L
q
(m
n
) t.q. :
T
n
(f) =
_
fg
n
dm
n
, f L
p
(m
n
).
On utilise (g
n
)
nIN
dans les questions suivantes.
(b) Montrer que si m n, g
n
= g
m
p.p. sur A
n
.
(c) On denit g : E IR par g = g
n
sur A
n
.
i. Montrer que g L
q
(E). (Distinguer les cas q < + et q = +.)
ii. Montrer que T(f) =
_
fgdm, pour tout f L
p
.
Exercice 6.28 (Dualite L
p
L
q
)
Lorsque p < 2, on propose detudier la demonstration suivante de la dualite L
p
L
q
: soit T (L
p
)
;
1. On considere dabord le cas o` u m(E) < + :
(a) Montrer que L
2
L
p
2
dans L
p
est continue.
(b) En deduire que il existe g L
2
telle que T(f) =
_
fgdm, f L
2
.
(c) Montrer que g L
q
(distinguer les cas p > 1 et p = 1. Dans le cas p > 1, on pourra
considerer les fonctions f
n
= [g[
(q2)
g1
{|g|n}
. Dans le cas p = 1, prendre f = sgn(g)1
A
o` u
A = [g[ > |T|
(L
p
)
.
(d) Si f L
p
, montrer que f
n
= f1
{|f|n}
L
2
q
telle que
T(f) =
_
fgdm, f L
p
.
nIN
A
n
,
avec An A
n+1
et m(A
n
) < +.
(a) A n xe, denir à partir de T une application lineaire continue T
n

_
L
p
(A
n
)
_
telle que :
g
n
L
q
(A
n
) ; T
n
(f) =
_
A
n
fgdm, f L
p
(A
n
).
n
= g
m
pp sur A
n
.
n
sur A
n
.
(i) Montrer que g L
q
(ii) Montrer que T(f) =
_
fgdm, f L
p
.
155
Exercice 6.29 (Demonstration du theorème de dualite L
p
L
q
)
Soient (E, T, m) un espace mesure -ni : il existe une famille denombrable (A
n
)
nIN
densembles A
n
quon peut prendre disjoints deux à deux tels que m(A
n
) < + et E =
_
nN
A
n
. Soient p [1, +[ et
T une forme lineaire continue sur L
p
IR
(E, T, m) = L
p
.
Partie 1. (Rappel du cours.) On considère dabord le cas p = 2, montrer quil existe un unique g L
2
telle que T(f) =
_
fgdm, f L
2
.
Partie 2. On sinteresse maintenant au cas p [1, 2]
1. Soit , une fonction mesurable de E dans IR. Montrer que si L
r
, o` u r =
2p
2 p
, alors, pour
toute fonction f de L
2
, la fonction f est dans L
p
.
Montrer quil existe une fonction L
r
de la forme : =
nIN
n
1
A
n
,
n
> 0.
Dans toute la suite, designera une fonction particulière de la forme precedente.
2. Deduire des questions precedentes lexistence dune unique fonction G L
2
telle que, pour toute
fonction f de L
p
telle que
f
L
2
, on a T(f) =
_
f
G
dm.
3. Soient p ]1, 2[, et q tel que
1
p
+
1
q
= 1 ; on denit les fonctions f
n
, de E dans IR, par :
f
n
= [g[
(q2)
g1
{|g|n}
1
B
n
o` u g =
G
et B
n
=
n
_
p=1
A
p
. (6.42)
(a) Montrer que : n IN,
f
n
L
2
.
(b) En deduire que g =
G
L
q
. [Il est fortement conseille dutiliser la continuite de T de L
p
dans IR.]
4. Soient p = 1 et f L
1
. On denit : f
n
= sgn(g)1
A
1
B
n
o` u A = [g[ > |T|
(L
p
)
.
(a) Montrer que : n IN,
f
n
L
2
.
(b) En deduire que m(A B
n
) = 0, n IN, et que g (=
G
) L
.
5. Soient p [1, 2[ et f L
p
, on denit f
n
= f1
{|f|n}
1
B
n
. Montrer que
f
n
L
2
et que f
n
tend vers
f dans L
p
q
telle que T(f) =
_
fgdm, f L
p
.
156
Partie 3. On sinteresse maintenant au cas p > 2, et on suppose ici que T 0, i.e. T(f) 0 pour toute
fonction f 0 p.p. Soit q tel que
1
p
+
1
q
= 1.
1. On suppose dans cette question que la forme lineaire T est, de plus, continue pour la norme |.|
L
1.
(a) Montrer quil existe g L
telle que T(f) =

_
fgdm pour toute fonction f L
1
L
p
.
(b) Montrer que g L
q
. [On pourra utiliser un raisonnement similaire à celui de la question 3 de
la partie 2].
(c) En deduire quil existe g L
q
telle que T(f) =
_
fgdm pour toute fonction f L
p
et que
|g|
L
q = |T|
(L
p
)
. [On pourra utiliser un raisonnement similaire à celui de la question 5 de la
partie 2].
2. On suppose ici quil existe une suite (T
n
)
nIN
de formes lineaires sur L
p
veriant les quatre proprietes
suivantes :
f L
p
; f 0, 0 T
n
(f) T(f) (6.43)
f L
p
; f 0, T
n
(f) T
n+1
(f) (6.44)
f L
p
; f 0, T
n
(f) n
_
fdm (6.45)
f L
p
; f 0, T
n
(f) converge vers T(f) lorsque n tend vers +. (6.46)
(a) Montrer que, pour tout n IN, il existe g
n
L
q
tel que T
n
(f) =
_
g
n
fdm, pour tout f L
p
.
Montrer que |g
n
|
L
q |T|
(L
p
)
(b) Montrer que, pour tout n IN, 0 g

n
n p.p. et g
n
g
n+1
p.p..
(c) Montrer quil existe g L
q
telle que T(f) =
_
gfdm, pour toute fonction f L
p
.
3. Soit T
n
lapplication de L
p
dans IR denie par :
Si f L
p
et f 0, T
n
(f) = inf
L
p
,0f
_
T() +n
_
(f )dm
_
,
si f L
p
est quelconque, T
n
(f) = T
n
(f
+
) T
n
(f
)
Montrer que T
n
verie les proprietes (1) à (4).
4. Montrer que T
n
est lineaire .
5. En deduire que, pour toute forme lineaire continue positive T sur L
p
, il existe une fonction g de L
q
telle que T(f) =
_
fgdm.
6. Montrer que, pour toute forme lineaire continue T sur L
p
, il existe une fonction g de L
q
telle que
T(f) =
_
fgdm. [Decomposer T en une partie positive et une partie negative].
157
6.5.4 Convergence faible
Exercice 6.30 (Convergence faible) Corrige 86 page 317
Denition 6.20 Soit B un espace de Banach (reel), (f
n
)
nIN
B et f B. On dit que f
n
f
faiblement dans B, quand n , si T(f
n
) T(f), quand n , pour tout T B
.
Soit (E, T, m) un espace mesure ni. Pour 1 r , on note L
r
lespace L
r
IR
(E, T, m). Soit
1 p < et q = p/(p 1). Soit (f
n
)
nIN
L
p
et f L
p
.
1. Montrer que f
n
f faiblement dans L
p
(quand n ) si et seulement si
_
f
n
gdm
_
fgdm, g L
q
. (6.47)
2. Montrer que |f|
p
liminf
n
|f
n
|
p
si f
n
f faiblement dans L
p
, quand n . [Utiliser
(6.47) avec un choix convenable de g.]
On suppose dans les questions suivantes (questions 3 à 7) que:
m(E) < , f
n
f p.p., C t.q. |f
n
|
p
C, n IN. (6.48)
3. On suppose, dans cette question, que p > 1.
(a) Soit N IN et g L
q
t.q. g = 0 p.p. sur E
c
N
avec E
N
=
nN
x E; [f
n
(x) f(x)[ 1.
Montrer que
_
f
n
gdm
_
fgdm, quand n .
(b) Montrer que f
n
f faiblement dans L
p
. [Pour g L
q
, introduire g
N
= g1
E
N
.]
(c) Donner un exemple avec (E, T, m) = (]0, 1[, B(]0, 1[), ) pour lequel f
n
,f dans L
p
.
4. On suppose, dans cette question, que p = 1. Montrer que |f|
1
liminf
n
|f
n
|
1
. Donner un
exemple avec (E, T, m) = (]0, 1[, B(]0, 1[), ) pour lequel f
n
,f faiblement dans L
1
, quand n .
5. On suppose, dans cette question, que p > 1 et on prend 1 r < p. Montrer que f
n
f dans L
r
,
quand n . [On pourra, par exemple, utiliser le theorème de Vitali pour la suite (g
n
)
nIN
avec
g
n
= [f
n
f[
r
.]
6. Pour cette question, on retire dans (6.48) lhypothèse m(E) < et on suppose que p > 1. Montrer
que f
n
f faiblement dans L
p
.
7. Dans cette question, on conserve lhypothèse (6.48) mais on ne suppose plus que f L
p
. Montrer
que f appartient necessairement à L
p
.
8. On prend maintenant (E, T, m) = (]0, 1[, B(]0, 1[), ) et on denit f
n
, pour n IN par f
n
= 1 p.p.
sur ]2k/n, (2k + 1)/n[ pour k IN, (2k + 1)/n 1 et f
n
= 1 p.p. sur ]2k 1/n, 2k/n[ pour
k IN
, 2k/n 1. Montrer que f

n
0 faiblement dans L
p
, pour tout 1 p < . [On pourra,
par exemple, utiliser la densite de C([0, 1], IR) dans L
1
.]
Exercice 6.31 Soit (f
n
)
nIN
la suite de fonctions de ]0, 1[ dans IR denie par f
n
(x) = (n n
2
x)
+
. On
note la mesure de Lebesgue sur la tribu B(IR) des boreliens de ]0, 1[, et L
p
= L
p
IR
(]0, 1[, B(IR), ) pour
p [1, +].
158
1. Montrer que la suite (f
n
)
nIN
est bornee dans L
1
.
2. Montrer que la suite (f
n
)
nIN
nest pas bornee dans L
p
pour p > 1.
3. Y-a-til convergence simple, convergence presque partout, convergence uniforme, convergence en
mesure, convergence dans L
p
(p [1, +]) de la suite (f
n
)
nIN
(justier vos reponses...) ?
4. Montrer que pour toute fonction C([0, 1], IR), on a
_
f
n
d (0). En deduire que la suite
(f
n
)
nIN
ne converge pas faiblement dans L
1
(utiliser le fait que la mesure de Dirac nest pas une
mesure de densite, cf exercice 5.2).
Exercice 6.32 Soient (E, T, m) un espace mesure t.q. m(E) < +, et (f
n
)
nIN
une suite de L
2
=
L
2
(E, T, m) telle que :
(i) la suite (|f
n
|
2
)
nIN
est bornee,
(ii) f
n
f
_
f
n
gdm
_
fgdm quand n +.
1. Montrer que f L
2
et |f|
2
sup
n1
|f
n
|
2
.
2. Soit > 0, on note B
n
= x E; [f(x) f
n
(x)[ > . Montrer que m(B
n
) 0 lorsque n +.
[On pourra introduire A
p
=
_
np
B
n
et montrer que m(A
p
) 0 quand p +.]
3. Montrer que f
n
f dans L
1
quand n +.
[On pourra ecrire
_
[f
n
f[dm =
_
|f
n
f|>
[f
n
f[dm+
_
|f
n
f|
[f
n
f[dm.]
4. Montrer, en donnant un exemple, que f
n
peut ne pas converger dans L
2
, quand n +.
5. Montrer que, pour tout g L
2
, on a :
_
f
n
g dm
_
fg dm quand n + (6.49)
(on dit que f
n
f faiblement dans L
2
). [Decomposer
_
(f f
n
)gdm de manière semblable à la
question 3.]
Exercice 6.33 Soient (E, T, m) un espace mesure t.q. m(E) < + et p [1, +]. Pour r [1, +],
on note L
r
= L
r
IR
(E, T, m) et |.|
r
la norme usuelle sur L
r
. Soit (f
n
)
nIN
L
p
, telle que :
(i) la suite (|f
n
|
p
)
nIN
est bornee,
(ii) f
n
f pp quand n +.
1. Montrer que f L
p
et |f|
p
sup
n1
|f
n
|
p
.
2. On suppose (dans cette question seulement) que p > 1. Soit r [1, p[, montrer que f
n
f dans
L
r
quand n +.
159
3. Soit q le conjugue de p (i.e. tel que
1
p
+
1
q
= 1), montrer que, pour tout g L
q
, on a :
_
f
n
g dm
_
fg dm quand n +.
Peut-on dire que f
n
f faiblement dans L
p
?
Exercice 6.34 (Convergence faible et non linearite) Corrige 87 page 321
p
lespace L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), )
et par L
p
lespace L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), ).
1. (Unicite de la limite faible). Soit (u
n
)
nIN
L
1
et u, v L
1
. On suppose que u
n
u faiblement
dans L
1
, quand n , (cest-à-dire que T(u
n
) T(u) pour toute application T lineaire continue
de L
1
dans IR) et que u
n
v faiblement dans L
1
.
(a) Montrer que
_
(u v)d = 0, pour tout L
.
(b) Montrer que u = v p.p.. [Choisir convenablement dans legalite prececente.]
2. (Convergence forte contre convergence faible) Soit (v
n
)
nIN
L
et v L
. On suppose quil
existe C > 0 t.q. |v
n
|
C pour tout n IN et que v

n
v p.p., quand n .
(a) Montrer que v
n
v dans L
p
, quand n , pour tout 1 p < .
(b) Donner un exemple pour lequel v
n
,v dans L
.
(c) Soit (u
n
)
nIN
L
1
et u L
1
. On suppose que |u
n
|
C pour tout n IN et que u

n
u
faiblement dans L
1
, quand n . Montrer que
_
u
n
v
n
d
_
uvd, quand n . [Ecrire
v
n
= v + (v
n
v).]
On se donne maintenant une fonction C(IR, IR).
3. Soit u L
. Montrer que u L
.
4. Soit u L
et v, w u. Montrer que h L
; h = v p.p. = h L
; h = w p.p..
Grace aux 2 questions precedentes, pour u L
, on pose, si v u :
(u) = h L
; h = v p.p., de sorte que (u) L
.
On se donne maintenant (u
n
)
nIN
L
. On suppose quil existe C > 0 t.q. |u

n
|
C pour tout
n IN et quil existe u L
1
et f : ]0, 1[IR t.q. :
u
n
u faiblement dans L
1
, quand n ,
(u
n
) f p.p., quand n .
Le but de lexercice est de comparer f et (u).
5. Montrer que [
_
u1
A
d[ C(A) pour tout A B(]0, 1[). Montrer que u L
que |u|
C.
6. On suppose, dans cette question, que est ane (cest-à-dire quil existe , IR t.q. (s) = s+
pour tout s IR). Montrer que f = (u) p.p.. [Utiliser, en particulier, la question 1.]
160
7. On suppose, dans cette question, que est injective. Montrer quil existe v L
t.q. u
n
v p.p.
quand n . En deduire que v = u et f = (u) p.p..
8. (Astuce de Minty) On suppose, dans cette question, que est croissante.
(a) Soit v L
. Montrer que
_
(f (v))(uv)d 0. [Utiliser la croissance de et la question
2 (c).]
(b) Soit w L
. Montrer que
_
(f (u))wd 0. [Utiliser la question precedente avec
v = u + (1/n)w.]
(c) Montrer que f = (u) p.p..
9. On denit u
n
, pour n IN, par u
n
= 1 p.p. sur ]2k/2n, (2k + 1)/2n[ pour k 0, . . . , n 1, et
u
n
= 1 p.p. sur ]2k 1/2n, 2k/2n[ pour k 1, . . . , n.
(a) Montrer que
_
u
n
d 0, quand n , pour tout C([0, 1], IR).
(b) Montrer que u
n
0 faiblement dans L
1
, quand n . [On pourra, par exemple, utiliser la
densite de C([0, 1], IR) dans L
1
.] Montrer que u
n
,0 dans L
1
, quand n .
(c) Donner un exemple de fonction C(IR, IR) pour lequel (u
n
) f p.p. et f ,= (0) p.p..
(et donc nest pas croissante et nest pas injective).
(d) Donner un exemple de fonction C(IR, IR) croissante pour lequel (u
n
) f p.p. (et donc
f = (0) p.p., par la question 8, et est non injective, par les questions 7 et 9 (b)).
161
Chapter 7
Produits despaces mesures
7.1 Motivation
Au chapitre 1, on a introduit la mesure de Lebesgue sur la tribu des boreliens de IR (notee B(IR)), ce
qui nous a permis dexprimer la notion de longueur dune partie (borelienne) de IR. On peut se poser
la question de savoir sil existe une mesure sur une tribu convenable de IR
2
qui exprimerait la notion de
surface (et une mesure sur une tribu convenable de IR
3
qui exprimerait la notion de volume. . . ).
La question est donc : existe-t-il une mesure
2
sur une tribu de IR
2
contenant B(IR) B(IR), veriant :
2
(AB) = (A)(B), A, B B(IR) ? (7.1)
La tribu T
2
, sur laquelle on veut denir
2
, doit donc contenir B(IR) B(IR). Il est facile de voir que
B(IR) B(IR) = A B, A B(IR), B B(IR) nest pas une tribu, on denit alors T
2
comme la tribu
engendree par B(IR) B(IR), quon note B(IR) B(IR).
On cherche alors une mesure
2
: T
2
IR
+
telle que
2
(A B) = (A)(B) pour tout A, B B(IR).
On peut montrer lexistence et lunicite de la mesure
2
(voir le theorème 7.1). On peut aussi montrer
que la tribu T
2
est la tribu borelienne sur IR
2
, cest-à-dire la tribu engendree par les ouverts de IR
2
(voir
la proposition 7.1).
Une autre question quon abordera dans ce chapitre concerne lintegration des fonctions à plusieurs
variables. Considerons par exemple une fonction f denie de IR
2
dans IR. Sous quelles hypothèses
(faciles à verier. . . ) peut-on ecrire :
_
_
_
f(x, y)dy
_
dx =
_
_
_
f(x, y)dx
_
dy ? (7.2)
Une reponse à cette question est apportee par le theorème de Fubini, que nous verrons dans ce chapitre.
On introduira aussi le produit de convolution de deux fonctions, qui sera utile, par exemple, pour demon-
trer des theorèmes de densite.
7.2 Mesure produit
On rappelle ici quun espace mesure (E, T, m) est -ni si il existe une famille (A
n
)
nIN
T telle que
E =
nIN
A
n
et m(A
n
) < +, pour tout n IN. Lespace mesure (IR, B(IR), ) est -ni (prendre, par
162
exemple, A
n
= [n, n]).
Denition 7.1 (Tribu produit) Soient (E
1
, T
1
) et (E
2
, T
2
) des espaces mesurables. On pose E =
E
1
E
2
. On appelle tribu produit la tribu sur E engendree par T
1
T
2
= A
1
A
2
, A
1
T
1
, A
2
T
2
.
Cette tribu produit est notee T
1
T
2
.
Un exemple fondamental est (E
1
, T
1
) = (E
2
, T
2
) = (IR, B(IR)). On va montrer que, dans ce cas, B(IR)
B(IR) = B(IR
2
).
Proposition 7.1 (Tribu B(IR
N
))
Pour tout n 2, on a B(R
N1
) B(IR) = B(R
N
).
D emonstration : La demonstration est faite pour n = 2 dans lexercice 2.5 (corrige 13). Elle sadapte
facilement pour traiter aussi le cas n > 2 (exercice 7.1).
Theorème 7.1 (Mesure produit)
Soient (E
1
, T
1
, m
1
) et (E
2
, T
2
, m
2
) deux espaces mesures -nis, E = E
1
E
2
et T = T
1
T
2
. Alors, il
existe une et une seule mesure m sur T veriant :
m(A
1
A
2
) = m
1
(A
1
)m
2
(A
2
) pour tout A
1
T
1
, et A
2
T
2
t.q. m
1
(A
1
) < et m(A
2
) < . (7.3)
Cette mesure est notee m = m
1
m
2
. De plus, m est -nie.
D emonstration :
Existence de m. On a construire une mesure m sur T veriant 7.3.
Soit A T. On va montrer, à letape 1, que, pour tout x
1
E
1
, on a 1
A
(x
1
, ) /
+
(E
2
, T
2
). On pourra
donc poser f
A
(x
1
) =
_
1
A
(x
1
, )dm
2
, pour tout x
1
E
1
. Lapplication f
A
sera donc une application de
E
1
dans IR
+
. On va montrer, à letape 2, que f
A
/
+
(E
1
, T
1
). On posera alors m(A) =
_
f
A
dm
1
.
Enn, il restera à letape 3 à montrer que m est bien une mesure veriant 7.3 et que m est -nie.
Etape 1. Pour A T(E) et x
1
E
1
, on note S(x
1
, A) = x
2
E
2
; (x
1
, x
2
) A E
2
, de sorte que
1
A
(x
1
, ) = 1
S(x
1
,A)
.
Soit x
1
E
1
. On pose = A T(E); S(x
1
, A) T
2
.
On remarque tout dabord que T
1
T
2
. En eet, si A = A
1
A
2
avec A
1
T
1
et A
2
T
2
, on a
S(x
1
, A) = A
2
T
2
si x
1
A
1
et S(x
1
, A) = T
2
si x
1
, A
1
.
On remarque ensuite que est une tribu. En eet :
car S(x
1
, ) = T
2
,
est stable par passage au complementaire. En eet :
S(x
1
, A
c
) = (S(x
1
, A))
c
(cest-à-dire S(x
1
, E A) = E
2
S(x
1
, A)). On a donc S(x
1
, A
c
) T
2
si
A , ce qui prouve que A
c
.
est stable par union denombrable. Il sut de remarquer que :
S(x
1
,
nIN
A
(n)
) =
nIN
S(x
1
, A
(n)
) T
2
si (A
(n)
)
nIN
.
163
est donc une tribu contenant T
1
T
2
, ceci prouve que contient T
1
T
2
= T. On a donc S(x
1
, A) T
2
pour tout A T.
Pour tout A T, on peut donc denir une application f
A
: E
1
IR
+
en posant :
f
A
(x
1
) = m
2
(S(x
1
, A)) =
_
1
S(x
1
,A)
dm
2
=
_
1
A
(x
1
, )dm
2
IR
+
, pour tout x
1
E
1
. (7.4)
Etape 2. Dans cette etape, on demontre que f
A
/
+
(E
1
, T
1
) pour tout A T. Cette etape est plus
dicile que la precedente.
On note = A T; f
A
/
+
(E
1
, T
1
) et on va montrer que T et donc que = T.
On suppose dabord que m
2
est nie.
Il est facile de voir que contient T
1
T
2
. En eet, si A = A
1
A
2
avec A
1
T
1
et A
2
T
2
, on a alors
f
A
= m
2
(A
2
)1
A
1
c
+
(E
1
, T
1
) /
+
(E
1
, T
1
).
On note maintenant / lensemble des reunions nies disjointes delements de T
1
T
2
(/ sappelle lalgèbre
engendree par T
1
T
2
, voir lexercice 7.3). Si A /, il existe donc (A
(p)
)
p=1,...,n
T
1
T
2
t.q.
A
(p)
A
(q)
= si p ,= q et A =
n
p=1
A
(p)
. On a alors f
A
(x
1
) = m
2
(S(x
1
, A)) =
n
p=1
m
2
(S(x
1
, A
(p)
)) =
n
p=1
f
A
(p) /
+
(E
1
, T
1
) car A
(p)
T
1
T
2
. On a donc / .
On montre maintenant que est une classe monotone, cest-à-dire que :
(A
(n)
)
nIN
, A
(n)
A
(n+1)
n IN
nIN
A
(n)
(7.5)
et
(A
(n)
)
nIN
, A
(n)
A
(n+1)
n IN
nIN
A
(n)
. (7.6)
Pour montrer 7.5, soit (A
(n)
)
nIN
t.q. A
(n)
A
(n+1)
pour tout n IN. On pose A =
nIN
A
(n)
.
Soit x
1
E
1
. On a alors (S(x
1
, A
(n)
))
nIN
T
2
(par letape 1, car T), S(x
1
, A
(n)
) S(x
1
, A
(n+1)
)
pour tout n IN et S(x
1
,
nIN
A
(n)
) =
nIN
S(x
1
, A
(n)
). On en deduit, par continuite croissante de
m
2
, que m
2
(S(x
1
, A)) = sup
nIN
m
2
(S(x
1
, A
(n)
)) et donc que f
A
= sup
nIN
f
A
(n) . Ce qui prouve que
f
A
/
+
(E
1
, T
1
) car f
A
(n) /
+
(E
1
, T
1
) pour tout n IN. On a donc A =
nIN
A
(n)
.
La demonstration de 7.6 est similaire, il faut utiliser la continuite decroissante de m
2
au lieu de la
continuite croissante. Cest pour utiliser la continuite decroissante de m
2
quon a besoin de m
2
nie.
On a ainsi montre que est une classe monotone contenant lalgèbre /. On peut en deduire, cela fait
lobjet de lexercice 7.4 que contient la tribu engendree par / et donc aussi la tribu engendree par
T
1
T
2
(car T
1
T
2
/), cest-à-dire que contient T = T
1
T
2
. On a bien montre, nalement, que
= T.
Il reste maintenant à montrer que = T sans lhypothèse m
2
nie. Comme m
2
est -nie, on peut
construire une suite (F
n
)
nIN
T
2
t.q. F
n
F
n+1
et m
2
(F
n
) < pour tout n IN. Pour n IN, on
denit alors la mesure m
(n)
2
par m
(n)
2
(A
2
) = m
2
(A
2
F
n
) pour tout A
2
T
2
. La mesure m
(n)
2
est nie,
letape 1 et la première partie de letape 2 donne donc que, pour tout A T, f
(n)
A
/
+
(E
1
, T
1
) o` u f
(n)
A
est denie par 7.4 avec m
(n)
2
au lieu de m
2
(cest-à-dire f
(n)
A
(x
1
) = m
(n)
2
(S(x
1
, A)) pour tout x
1
E
1
).
On conclut alors en remarquant que f
(n)
A
f
A
quand n , ce qui donne que f
A
/
+
(E
1
, T
1
).
On a donc montre que f
A
/
+
(E
1
, T
1
) pour tout A T. Ceci nous permet de denir m : T IR
+
par :
m(A) =
_
f
A
dm
1
, pour tout A T. (7.7)
164
Etape 3. Dans cette etape, on montre que m, denie par 7.7, est une mesure sur T et que m verie 7.3
et est -nie.
On montre dabord que m est bien une mesure sur T :
1. m() = 0 car f
(x
1
) = m
2
(S(x
1
, )) = m
2
() = 0.
2. (-additivite de m) Soit (A
(n)
)
nIN
T t.q. A
(n)
A
(m)
= si n ,= m. on pose A =
nIN
A
(n)
.
Pour x
1
E
1
, on a S(x
1
, A) =
nIN
S(x
1
, A
(n)
) et S(x
1
, A
(n)
) S(x
1
, A
(m)
) = si n ,= m.
La -additivite de m
2
donne alors m
2
(S(x
1
, A)) =

nIN
m
2
(S(x
1
, A
(n)
)), cest-à-dire f
A
(x
1
) =
nIN
f
A
(n) (x
1
). Le premier corollaire du theorème de convergence monotone (corollaire 4.1) donne
alors m(A) =
_
f
A
dm
1
=
nIN
_
f
A
(n) dm
1
=
nIN
m(A
(n)
), ce qui donne la -additivite de m.
On montre maintenant que m verie 7.3. Soient A
1
T
1
et A
2
T
2
t.q. m
1
(A
1
) < et m(A
2
) < .
On pose A = A
1
A
2
. On a alors f
A
= m
2
(A
2
)1
A
1
et donc m(A) =
_
f
A
dm
1
= m
2
(A
2
)m
1
(A
1
).
Il reste à verier que m est -nie. Comme m
1
et m
2
sont -nies, il existe (B
(n)
1
)
nIN
T
1
et
(B
(n)
2
)
nIN
T
2
t.q. E
1
=
nIN
B
(n)
1
, E
2
=
nIN
B
(n)
2
et, pour tout n IN, m
1
(B
(n)
1
) < et
m
2
(B
(n)
2
) < . Pour (n, m) IN
2
, on pose C
n,m
= B
(n)
1
B
(m)
2
, de sorte que E =
(n,m)IN
2C
n,m
et m(C
n,m
) = m
1
(B
(n)
1
) m
2
(B
(n)
2
) < . Comme IN
2
est denombrable, on en deduit que m est -nie.
Unicite de m.
La partie existence de la demonstration donne une mesure m sur T veriant 7.3. Pour montrer la partie
unicite du theorème, soit une mesure sur T veriant 7.3. On va montrer que m = .
On suppose tout dabord que m
1
et m
2
sont nies. On a alors (par 7.3) m(E) = (E) = m
1
(E
1
)m
2
(E
2
) <
. La condition 7.3 donne egalement que m = sur T
1
T
2
. On a alors aussi m = sur lalgèbre
engendree par T
1
T
2
, notee / (cette algèbre a ete denie dans la partie existencede la demonstration).
En eet, si A /, il existe (A
(p)
)
p=1,...,n
T
1
T
2
t.q. A
(p)
A
(q)
= si p ,= q et A =
n
p=1
A
(p)
. On a
alors, par additivite de m et , m(A) =
nIN
m(A
(n)
) =
nIN
(A
(n)
) = (A).
On pose maintenant = A T; m(A) = (A). On vient de montrer que /. Il est dautre
part facile de voir que est une classe monotone. En eet, les proprietes de continuite croissante et de
continuite decroissante appliquees à m et permettent facilement de verier 7.5 et 7.6 (on utilise ici, pour
montrer 7.6, que m et sont des mesures nies). Comme dans la partie existence de la demonstration,
lexercice 7.4 donne alors que contient la tribu engendree par / et donc que contient T = T
1
T
2
.
Ce qui donne = T et donc m = .
Dans le cas o` u m
1
et m
2
ne sont pas nies, mais -nies, il existe (B
(n)
1
)
nIN
T
1
et (B
(n)
2
)
nIN
T
2
t.q. E
1
=
nIN
B
(n)
1
, E
2
=
nIN
B
(n)
2
et, pour tout n IN, m
1
(B
(n)
1
) < et m
2
(B
(n)
2
) < . On peut
egalement supposer que B
(n)
1
B
(n+1)
1
et B
(n)
2
B
(n+1)
2
pour tout n IN (il sut, par exemple, de
rempla cer B
(n)
i
par
n
p=0
B
(p)
i
). Par un raisonnement analogue à celui fait dans le cas o` u m
1
et m
2
sont
nies, on peut montrer que m = sur A T; A B
(n)
1
B
(n)
2
. On conclut alors, en utilisant la
propriete de continuite croissante, que m = sur T (cf. exercice 7.5).
Remarque 7.1 Dans le theorème precedente (theorème 7.1), on peut aussi remarquer que :
165
1. m(A
1
A
2
) = m
1
(A
1
)m
2
(A
2
) = si A
1
T
1
et A
2
T
2
avec m
1
(A
1
) ,= 0 et m(A
2
) = (ou
avec m
1
(A
1
) = et m
2
(A
2
) ,= 0),
2. m(A
1
A
2
) = 0 si A
1
T
1
et A
2
T
2
avec m
1
(A
1
) = 0 et m(A
2
) = (ou avec m
1
(A
1
) = et
m
2
(A
2
) = 0).
En eet, on suppose par exemple que m
1
(A
1
) = 0 et m(A
2
) = . Comme m
2
est -nie, on peut
construire une suite (F
n
)
nIN
T
2
t.q. F
n
F
n+1
et m
2
(F
n
) < pour tout n IN. On a alors, par
continuite croissante de m, m(A
1
A
2
) = lim
n
m(A
1
(A
2
F
n
)) = lim
n
m
1
(A
1
)m
2
(A
2
F
n
) = 0
(on a dailleurs aussi m
2
(A
2
F
n
) , ce qui permet de conclure si 0 < m
1
(A
1
) < que m(A
1
A
2
) =
). Les autres cas se traitent de manière analogue.
Denition 7.2 (Espace produit)
Lespace (E, T, m), construit dans le theorème 7.1, sappelle lespace (mesure) produit des espaces (E
1
, T
1
,
m
1
) et (E
2
, T
2
, m
2
).
Un exemple fondamental despace produit est lespace (IR
N
, B(IR
N
),
N
) pour N 2 que nous verrons
dans la section 7.4.
7.3 Theorèmes de Fubini-Tonelli et Fubini
Theorème 7.2 (Fubini-Tonelli) Soient (E
1
, T
1
, m
1
) et (E
2
, T
2
, m
2
) des espaces mesures -nis. On
note (E, T, m) lespace produit (donc, T = T
1
T
2
et m = m
1
m
2
). Soit f : E IR
+
une fonction
mesurable positive (i.e. T-mesurable positive). Alors :
1. f(x
1
, ) /
+
(E
2
, T
2
) pour tout x
1
E
1
,
on pose
f
(x
1
) =
_
f(x
1
, )dm
2
=
_
f(x
1
, x
2
)dm
2
(x
2
) pour tout x
1
E
1
,
de sorte que
f
: E
1
IR
+
,
2.
f
/
+
(E
1
, T
1
),
3.
_
fdm =
_

f
dm
1
=
_
_
_
f(x
1
, x
2
)dm
2
(x
2
)
_
dm
1
(x
1
),
4. les memes resultas sont vrais en inversant les roles de m
1
et m
2
, de sorte que :
_
_
_
f(x
1
, x
2
)dm
2
(x
2
)
_
dm
1
(x
1
) =
_
_
_
f(x
1
, x
2
)dm
1
(x
1
)
_
dm
2
(x
2
).
D emonstration : la demonstration se fait en plusieurs etapes.
Etape 1. Soit f = 1
A
, A T. La partie existence de m de la demonstration du theorème 7.1 donne
alors que
_
fdm = m(A) =
_

f
dm
1
.
Plus precisement, on a, pour tout x
1
E
1
, f(x
1
, ) = 1
A
(x
1
, ) = 1
S(x
1
,A)
, avec S(x
1
, A) = x
2
E
2
;
(x
1
, x
2
) A E
2
(comme dans la demonstration du theorème 7.1). Letape 1 de la demonstration
(de la partie existence) du theorème 7.1 donne que S(x
1
, A) T
2
pour tout x
1
E
1
, et donc f(x
1
, )
/
+
(E
2
, T
2
). Ceci donne le premier item (pour f = 1
A
) de la conclusion du theorème 7.2.
166
On pose
f
(x
1
) =
_
f(x
1
, )dm
2
= m
2
(S(x
1
, A)) pour tout x
1
E
1
. (Cette fonction
f
etait notee
f
A
dans la demonstration du theorème 7.1). Letape 2 de la demonstration du theorème 7.1 donne que
f
/
+
(E
1
, T
1
). Ceci donne le deuxième item (pour f = 1
A
On a alors pose, dans la demonstration du theorème 7.1, m(A) =
_

f
dm
1
et letape 3 a montre que m
etait une mesure sur T veriant (7.3) (et la seule mesure sur T veriant (7.3), daprès la partie unicite
de la demonstration du theorème 7.1). Ceci donne le troisième item (pour f = 1
A
) de la conclusion du
theorème 7.2.
Pour avoir le quatrième item (pour f = 1
A
) de la conclusion du theorème 7.2, il sut de remarquer
que lon peut inverser les roles de m
1
et m
2
dans la demonstration du theorème 7.2. On obtient ainsi
que f(, x
2
) /
+
(E
1
, T
1
) pour tout x
2
E
2
. On pose alors
f
(x
2
) =
_
f(, x
2
)dm
1
. On obtient que
f
/
+
(E
2
, T
2
). Enn, on pose m(A) =
_

f
dm
2
et on obtient que m est une mesure sur T veriant
(7.3). La partie unicite de la demonstration du theorème 7.1 donne alors que m = m, ce qui est
exactement le quatrième item (pour f = 1
A
Etape 2. On prend maintenant f c
+
(E, T). Il existe donc a
1
, . . . , a
n
IR
+
et A
1
, . . . , A
n
T t.q.
f =
n
i=1
a
i
1
A
i
.
On a alors, pour tout x
1
E
1
, f(x
1
, ) =
n
i=1
a
i
1
A
i
(x
1
, ) /
+
(E
2
, T
2
) car letape 1 donne 1
A
i
(x
1
, )
/
+
(E
2
, T
2
) pour tout i. Ce qui donne le premier item de la conclusion du theorème 7.2.
On pose
f
(x
1
) =
_
f(x
1
, )dm
2
pour tout x
1
E
1
. On a
f
/
+
(E
1
, T
1
) car
f
=
n
i=1
a
i
1
A
i
et
que
1
A
i
/
+
(E
1
, T
1
) pour tout i (daprès letape 1). Ce qui donne le deuxième item de la conclusion
du theorème 7.2.
Enn, on utilise la linearite de lintegrale et letape 1 pour f = 1
A
i
, on obtient :
_
fdm =
n
i=1
a
i
m(A
i
) =
n
i=1
a
i
_

1
A
i
dm
1
=
_
(
n
i=1
a
i
1
A
i
)dm
1
=
_
_
n
i=1
a
i
_
1
A
i
(x
1
, )dm
2
_
dm
1
(x
1
) =
_
_
_
f(x
1
, )dm
2
_
dm
1
(x
1
) =
_

f
dm
1
.
Ce qui donne le troisième item de la conclusion du theorème 7.2.
Pour avoir le quatrième item item de la conclusion du theorème 7.2, il sut de changer les roles de m
1
et m
2
.
Etape 3. On peut enn prendre f /
+
(E, T). Il existe une suite (f
n
)
nIN
c
+
(E, T) t.q. f
n
f
quand n .
On a donc, pour tout x
1
E
1
, f
n
(x
1
, ) f(x
1
, ) quand n . On en deduit que f(x
1
, ) /
+
(E
2
, T
2
)
car (daprès letape 2) f
n
(x
1
, ) /
+
(E
2
, T
2
) pour tout n IN (ce qui donne le premier item).
Le theorème de convergence monotone (pour m
2
) donne que
f
n
(x
1
) =
_
f
n
(x
1
, )dm
2

_
f(x
1
, )dm
2
=
f
(x
1
) pour tout x
1
E
1
. Donc,
f
n

f
. Comme
f
n
/
+
(E
1
, T
1
) (daprès letape 2), on en deduit
que
f
/
+
(E
1
, T
1
) (ce qui donne le deuxième item).
On applique maintenant le theorème de convergence monotone pour m
1
et pour m, ils donnent :
_

f
n
dm
1

_

f
dm
1
et
_
f
n
dm
_
fdm quand n .
167
Letape 2 donne
_
f
n
dm =
_

f
n
dm
1
, on en deduit donc que
_
fdm =
_

f
dm
1
. Ce qui donne le
troisième item de la conclusion du theorème 7.2.
Enn, ici encore, pour avoir le quatrième item item de la conclusion du theorème 7.2, il sut de changer
les roles de m
1
et m
2
.
Corollaire 7.1 Soient (E
1
, T
1
, m
1
) et (E
2
, T
2
, m
2
) des espaces mesures -nis. On note (E,T,m) les-
pace produit. Soit f : E IR une fonction T-mesurable. Alors :
f L
1
IR
(E, T, m)
_
_
_
[f[dm
2
_
dm
1
< +
_
_
_
[f[dm
1
_
dm
2
< +. (7.8)
D emonstration : Le corollaire decoule immediatement du theorème 7.2 applique à la fonction [f[
/
+
(E, T). Dans (7.8), la notation (
_
[f[dm
2
)dm
1
signie :
_
_
[f(x
1
, x
2
)[dm
2
(x
2
)
_
dm
1
(x
1
).
La notation est similaire en inversant les roles de m
1
et m
2
.
Voici une consequence immediate du theorème 7.2 pour la mesurabilite :
Proposition 7.2 Soient (E
1
, T
1
) et (E
2
, T
2
) deux espaces mesurables. On pose E = E
1
E
2
et T =
T
1
T
2
. Soit f /(E, T) (cest-à-dire f : E IR, T-mesurable). Alors :
1. f(x
1
, ) /(E
2
, T
2
), pour tout x
1
E
1
,
2. f(, x
2
) /(E
1
, T
1
), pour tout x
2
E
2
.
D emonstration : La demonstration est facile, il sut de remarquer que f = f
+
f
et que f
+
, f

/
+
(E, T). Le premier item de la conclusion du theorème 7.2 donne alors, pour tout x
1
E
1
, f
+
(x
1
, )
/
+
(E
2
, T
2
) et f
(x
1
, ) /
+
(E
2
, T
2
). Comme f(x
1
, ) = f
+
(x
1
, ) f
(x
1
, ), on en deduit que
f(x
1
, ) /(E
2
, T
2
). En changeant les roles de (E
1
, T
1
) et (E
2
, T
2
), on montre ausi que f(, x
2
)
/(E
1
, T
1
), pour tout x
2
E
2
.
Remarque 7.2 La reciproque de la proposition precedente est fausse. Soient (E
1
, T
1
) et (E
2
, T
2
) deux
espaces mesurables, E = E
1
E
2
et T = T
1
T
2
. Soit f : E IR t.q.
1. f(x
1
, ) /(E
2
, T
2
), pour tout x
1
E
1
,
2. f(, x
2
) /(E
1
, T
1
), pour tout x
2
E
2
.
Alors, f nest pas forcement T-mesurable. Un cas particulier interessant pour laquelle cette reciproque
est vraie est donne par la proposition 7.3.
Proposition 7.3 Soient (E
1
, T
1
) et (E
2
, T
2
) deux espaces mesurables. On pose E = E
1
E
2
et T =
T
1
T
2
. Soient F
1
/(E
1
, T
1
) et F
2
/(E
2
, T
2
). On denit f : E IR par f(x
1
, x
2
) = F
1
(x
1
)F
2
(x
2
)
pour tout (x
1
, x
2
) E. Alors f est T-mesurable (cest-à-dire f /(E, T)).
168
D emonstration : On procède en 3 etapes.
Etape 1. On prend dabord F
1
= 1
A
1
et F
2
= 1
A
2
avec A
1
T
1
et A
2
T
2
. On a alors f = 1
A
1
A
2

/(E, T) car A
1
A
2
T
1
T
2
T
1
T
2
= T.
Etape 2. On prend maintenant F
1
c(E
1
, T
1
) et F
2
c(E
2
, T
2
). Il existe alors a
(1)
1
, . . . , a
(1)
n
IR,
A
(1)
1
, . . . , A
(1)
n
T
1
, a
(2)
1
, . . . , a
(2)
m
IR et A
(2)
1
, . . . , A
(2)
m
T
2
t.q. :
F
1
=
n
i=1
a
(1)
i
A
(1)
i
et A
(1)
i
A
(1)
k
= si i ,= k,
F
2
=
m
j=1
a
(2)
j
A
(2)
j
et A
(2)
j
A
(1)
k
= si j ,= k.
On a alors f =
n
i=1
m
j=1
a
(1)
i
a
(2)
j
1
A
(1)
i
A
(2)
j
c(E, T) /(E, T).
Etape 3. On prend enn F
1
/(E
1
, T
1
) et F
2
/(E
2
, T
2
). Il existe (F
(1)
n
)
nIN
c(E
1
, T
1
) et
(F
(2)
n
)
nIN
c(E
2
, T
2
) t.q. F
(1)
n
(x
1
) F
1
(x
1
) pour tout x
1
E
1
et F
(2)
n
(x
2
) F
2
(x
2
) pour tout
x
2
E
2
. On en deduit que f
n
(x
1
, x
2
) = F
(1)
n
(x
1
)F
(2)
n
(x
2
) f(x
1
, x
2
) pour tout (x
1
, x
2
) E et donc
que f /(E, T) car f
n
/(E, T) pour tout n IN (etape 2).
Theorème 7.3 (Fubini)
Soient (E
1
, T
1
, m
1
) et (E
2
, T
2
, m
2
) des espaces mesures -nis. On note (E, T, m) lespace produit. Soit
f : E IR une fonction T-mesurable (cest-à-dire f /(E, T)) et integrable pour la mesure m,
cest-à-dire f L
1
IR
(E, T, m). Alors :
1. f(x
1
, ) L
1
IR
(E
2
, T
2
, m
2
) pour presque tout x
1
E
1
,
on pose
f
(x
1
) =
_
f(x
1
, )dm
2
pour x
1
E
1
t.q. f(x
1
, ) L
1
IR
(E
2
, T
2
, m
2
). La fonction
f
est
donc denie p.p. sur E
1
(et à valeurs dans IR).
2.
f
L
1
IR
(E
1
, T
1
, m
1
) (au sens : il existe g L
1
IR
(E
1
, T
1
, m
1
) t.q. f = g p.p.).
3.
_
fdm =
_

f
dm
1
=
_
_
_
f(x
1
, x
2
)dm
2
(x
2
)
_
dm
1
(x
1
),
4. les memes resultas sont vrais en inversant les roles de m
1
et m
2
, de sorte que :
_
_
_
f(x
1
, x
2
)dm
2
(x
2
)
_
dm
1
(x
1
) =
_
_
_
f(x
1
, x
2
)dm
1
(x
1
)
_
dm
2
(x
2
).
D emonstration : Comme f /(E, T), on a f
+
, f
/
+
(E, T). On peut donc appliquer le theorème
de Fubini-Tonelli (theorème 7.2) à f
+
et f
. Il donne :
1. f
+
(x
1
, ), f
(x
1
, ) /
+
(E
2
, T
2
), pour tout x
1
E
1
,
2.
f
+,
f
/
+
(E
1
, T
1
) avec
f
(x
1
) =
_
f
(x
1
, )dm
2
pour tout x
1
E
1
.
3.
_
f
dm =
_

f
dm
1
.
169
Le premier item donne que f(x
1
, ) = f
+
(x
1
, ) f
(x
1
, ) /(E
2
, T
2
) (noter que f, f
+
et f
sont à
valeurs dans IR).
Comme
_
f
+
dm < et
_
f
dm < (car f L
1
IR
(E, T, m)), le troisième item donne que
f
+ <
p.p. (sur E
1
) et que
f
< p.p. (sur E
1
). On a donc f
+
(x
1
, ) L
1
IR
(E
2
, T
2
, m
2
) et f
(x
1
, )
L
1
IR
(E
2
, T
2
, m
2
1
E
1
. On en deduit donc que f(x
1
, ) = f
+
(x
1
, ) f
(x
1
, )
L
1
IR
(E
2
, T
2
, m
2
1
E
1
. Ce qui donne le premier item de la conclusion.
La fonction
f
est donc denie p.p. sur E
1
et on a
f
=
f
+
f
p.p. (on a
f
(x
1
) =
f
+(x
1
)
f
(x
1
)
en tout point x
1
t.q.
f
+(x
1
) < et
f
(x
1
) < ). Comme
f
+ < et
f
< p.p, on peut trouver
A T
1
t.q. m
1
(A) = 0 et
f
+ < et
f
< sur A
c
= E
1
A. En posant g =
f
+
f
sur
A
c
et g = 0 sur A, on a donc g /(E
1
, T
1
), g =
f
p.p. et g L
1
IR
(E
1
, T
1
, m
1
) car
_
[g[dm
1

_

f
+dm
1
+
_

f
dm
1
< . Ceci donne le deuxième item de la conclusion (le fait que
f
appartienne
à L
1
IR
(E
1
, T
1
, m
1
)) et donne aussi le troisième item car :
_

f
dm
1
=
_
gdm
1
=
_

f
+dm
1
_

f
dm
1
=
_
f
+
dm
_
f
dm =
_
fdm.
Enn, comme pour le theorème de Fubini-Tonelli, le quatrième item de la conclusion sobtient en
changeant les roles de m
1
et m
2
.
Le theorème de Fubini est souvent utilise sous la forme du corollaire suivant :
Corollaire 7.2 Soient (E
1
, T
1
, m
1
) et (E
2
, T
2
, m
2
) des espaces mesures -nis, (E,T,m) lespace produit
et f : E IR une fonction T-mesurable telle que :
_
_
_
[f(x
1
, x
2
)[dm
2
(x
2
)
_
dm
1
(x
1
) < +
ou
_
_
_
[f(x
1
, x
2
)[dm
1
(x
1
)
_
dm
2
(x
2
) < +.
Alors :
_
_
_
f(x
1
, x
2
)dm
2
(x
2
)
_
dm
1
(x
1
) =
_
_
_
f(x
1
, x
2
)dm
1
(x
1
)
_
dm
2
(x
2
). (7.9)
(Toutes les integrales ayant bien un sens.)
D emonstration : Le corollaire est une consequence immediate du theorème 7.3 et de lequivalence
(7.8).
Remarque 7.3 (contre-exemple lie au theorème de Fubini) On cherche ici à construire une fonc-
tion pour laquelle la conclusion du theorème de Fubini nest pas veriee : soient a une fonction (continue)
de IR dans IR et f : IR
2
IR denie par f(x, y) = a(x) si x 0 et x y < 2x, f(x, y) = a(x)
si x 0 et 2x y < 3x, f(x, y) = 0 si x < 0 ou x 0 et y / [x, 3x]. On peut montrer que les
hypothèses du theorème de Fubini ne sont veriees que si xa(x) L
1
IR
(IR, B(IR), ). En prenant par
exemple a(x) =
1
(1 +x)
2
, on montre que :
_
_
_
f(x, y)dy
_
dx ,=
_
_
_
f(x, y)dx
_
dy (voir lexercice 7.7).
170
7.4 Mesure de Lebesgue sur la tribu des boreliens de R
N
On a dejà vu que B(IR
N
) = B(IR
N1
) B(IR) pour tout N 1 (exercice 2.5 pour N = 2 et exercice
7.1). Le paragraphe precedent permet alors de denir la mesure de Lebesgue sur les boreliens de IR
N
(cest-à-dire sur la tribu B(IR
N
), engendree par les ouverts de IRN) pour tout N 1.
Denition 7.3 (Mesure de Lebesgue sur B(IR
N
))
1. La mesure de Lebesgue sur B(IR
2
) est la mesure , on la note
2
.
2. Par recurrence sur N, La mesure de Lebesgue sur B(IR
N
), N 3, est la mesure
N1
, on la
note
N
.
On note L
1
(IR
N
) = L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
), et pour f L
1
(IR
N
), on note
_
f(x)d
N
(x) =
_
f(x)dx.
On donne maintenant quelques proprietes de la mesure de Lebesgue sur B(IR
N
). Il sagit de proprietes
elementaires ou de generalisations simples de proprietes vues pour la mesure de Lebesgue sur B(IR). Les
demonstrations seront proposees en exercices.
Proposition 7.4 (Proprietes elementaires de
N
)
Soit N 2. On rappelle que
N
est la mesure de Lebesgue sur B(IR
N
).
1. La mesure
N
est -nie.
2. Soit A
1
, . . . , A
N
B(IR). Alors,

N
i=1
A
i
B(IR
N
) et
N
(
N
i=1
A
i
) =
N
i=1
(A
i
).
3. Soient
1
, . . . ,
N
IR et
1
, . . . ,
N
IR t.q.
i
 0.
6. Soit f, g C(IR
N
, IR). Alors f = g p.p. (cest-à-dire
N
-p.p.) implique f(x) = g(x) pour tout
x IR
N
.
7. C
c
(IR
N
, IR) L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
). (En confondant f avec sa classe, on ecrira donc souvent
C
c
(IR
N
, IR) L
1
IR
(IR
N
).)
D emonstration : Comme
N
est une mesure produit, le fait que
N
est -nie est (par recurrence sur
N) une consequence du theorème donnant lexistence (et lunicite) de la mesure produit (theorème 7.1)
car ce theorème donne que le produit de mesures -nies est -nie.
La demonstration des autres proprietes fait lobjet de lexercice 7.12.
Une proriete très importante de
N
est sa regularite, cest-à-dire que pour tout element A de B(IR
N
)
et pour tout > 0, il existe O ouvert de IR
N
et F ferme de IR
N
tels que
F A O et
N
(O F) .
Cette propriete est une consequence du fait que toute mesure sur B(IR
N
), nie sur les compacts, est
regulière (proposition 7.5).
171
Proposition 7.5 (Regularite dune mesure sur B(IR
N
), nie sur les compacts)
N
) t.q. m(K) < pour tout compact K de IR
N
. (noter que ceci est vraie
pour m =
N
.) Alors :
1. Pour tout A B(IR
N
) et pour tout > 0, il existe O ouvert de IR
N
et F ferme de IR
N
tels que :
F A O et m(O F) . (7.10)
2. Pour tout A B(IR
N
), on a m(A) = infm(O), O ouvert t.q. A O.
D emonstration : Cette proposition fait lobjet de lexercice 7.13.
On donne maintenant des generalisations au cas de
N
de proprietes dejà vues pour .
Proposition 7.6 (Densite de C
c
dans L
1
(IR
N
)) Pour tout N 1, lespace C
c
(IR
N
, IR) est dense
dans L
1
(IR
N
) (cest-à-dire que, pour tout f L
1
(IR
N
) et tout > 0, il existe C
c
(IR
N
, IR) t.q.
|f |
1
).
D emonstration : La demonstration de cette proposition fait lobjet de lexercice 7.14, elle decoule
essentiellement de la regularite de
N
. Cette demonstration est très voisine de celle faite pour le cas
N = 1, theorème 5.4.
Proposition 7.7 (Invariance par translation)
Soient N 1,
1
, . . . ,
N
IR
et
1
, . . . ,
N
IR. Pour x = (x
1
, . . . , x
N
)
t
IR
N
. On pose (x) =
(
1
x
1
+
1
, . . . ,
N
x
N
+
N
)
t
(de sorte que est une bijection de IR
N
dans IR
N
). Pour tout A B(IR
N
),
on a alors (A) = (x), x A B(IR
N
) et
N
((A)) =
N
i=1
[
i
[
N
(A).
Pour
i
= 1 pour tout i, cette propriete sappelle invariance par translation de
N
.
D emonstration : Cette proposition a dejà ete vue pour N = 1, proposition 2.8. La demonstration de
la proposition 2.8 utilisait le fait que tout ouvert est reunion denombrable dintervalles ouverts disjoints
2 à 2 (et la regularite de ). La demonstration proposee ici pour N 1 utilise une recurrence sur N et
la partie unicite du theorème 7.1 sur la mesure produit. Elle fait lobjet de lexercice 7.15.
On peut aussi noter que la partie unicite du theorème 7.1 utilise essentiellement le lemme des classes
monotones (exercice 7.4). Ce lemme pourrait aussi etre utilise pour demontrer la proposition 2.8 (au
lieu du theorème de regularite et du fait que tout ouvert est reunion denombrable dintervalles ouverts
disjoints 2 à 2).
Proposition 7.8 (Changement de variables simple)
Soient N 1,
1
, . . . ,
N
IR
et
1
, . . . ,
N
IR. Pour x = (x
1
, . . . , x
N
)
t
IR
N
. On pose (x) =
(
1
x
1
+
1
, . . . ,
N
x
N
+
N
)
t
N
dans IR
N
). Alors :
1. Pour tout f /
+
= /
+
(IR
N
, B(IR
N
)), on a f /
+
et :
_
fd
N
=
N
i=1
[
i
[
_
(f )d
N
.
172
2. Pour tout f L
1
= L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
), on a f L
1
et :
_
fd
N
=
N
i=1
[
i
[
_
(f )d
N
.
D emonstration : La demonstration est une consequence simple de la proposition 7.7. Elle fait lobjet
de lexercice 7.16.
Noter aussi que

N
i=1
[
i
[ est la valeur absolue du determinant de la matrice jacobienne de au point
x. Cette matrice est notee D(x), elle ne depend pas de x pour les applications considerees dans cette
proposition. Cette proposition sera generalisee au theorème 7.4.
7.5 Convolution
On rappelle que L
1
(IR
N
) = L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) et que, pour f L
1
(IR
N
),
_
fd
N
=
_
f(x)d
N
(x) =
_
f(x)dx (cest-à-dire que dx signie toujours d
N
(x)).
On note aussi L
1
(IR
N
) = L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
).
Soient f, g L
1
(IR
N
). On souhaite denir la fonction convolee de f et g, cest-à-dire denir f g par :
f g(x) =
_
f(t)g(x t)dt. (7.11)
La denition de cette fonction necessite les deux conditions suivantes :
1. Il faut que la denition ne depende pas des representants choisis pour f et g.
2. Il faut que, ayant choisi des representants pour f et g, encore notes f et g, la fonction g(x )f()
appartienne à L
1
(IR
N
) (au sens il existe h L
1
(IR
N
) t.q. g(x )f() = g p.p.).
La condition 1 est satisfaite, car, pour x IR
N
, si f, f
1
, g et g
1
sont des fonctions de IR
N
dans IR, on
peut montrer que :
f = f
1
p.p. , g = g
1
p.p. f()g(x ) = f
1
()g
1
(x ) p.p.. (7.12)
(p.p. signiant ici
N
-p.p..)
Si f et f
1
[resp. g et g
1
] sont des representants dun meme element de L
1
(IR
N
), on a donc f(.)g(x .)
L
1
(IR
N
) si et seulement si f
1
(.)g
1
(x .) L
1
(IR
N
) et, si f(.)g(x .) L
1
(IR
N
), on a
_
f(t)g(x t)dt =
_
f
1
(t)g
1
(x t)dt.
Pour montrer (7.12), il sut de remarquer que si f = f
1
p.p. et g = g
1
p.p., il existe A, B B(IR
N
) t.q.
N
(A) =
N
(B) = 0, f = f
1
sur A
c
et g = g
1
sur B
c
. Pour x IR
N
, on a alors f()g(x) = f
1
()g
1
(x)
sur A
c
B
c
x
= (A B
x
)
c
avec B
x
= x z, z B. On en deduit bien f()g(x ) = f
1
()g
1
(x ) p.p.
car
N
(A B
x
)
N
(A) +
N
(B
x
) =
N
(A) +
N
(B) = 0 (on utilise ici la propriete dinvariance par
translation donnee dans la proposition 7.7).
On montre dans la proposition suivante que la condition 2 est satisfaite pour presque tout x IR
N
.
Proposition 7.9 (Convolution) Soient f, g L
1
(IR
N
) (que lon confond avec lun de leurs represen-
tants). Alors :
173
Pour presque tout x IR
N
, la fonction g(x )f() appartient à L
1
(IR
N
) (en la confondant avec
sa classe). On pose donc : f g(x) =
_
f(t)g(x t)dt. La fonction f g est donc denie p.p. sur
IR
N
.
f g L
1
(IR
N
) (au sens il existe h L
1
(IR
N
) t.q. f g = h p.p.).
|f g|
1
|f|
1
|g|
1
.
D emonstration : On donne la demonstration pour N = 1 (le cas N > 1 est similaire, en ayant dabord
montre que
2N
=
N

N
).
On choisit des representants de f et g, de sorte que f, g L
1
(IR) = L
1
IR
(IR, B(IR), ). On souhaite
appliquer le theorème de Fubini (theorème 7.3) à H : IR
2
IR, denie par H(x, y) = f(y)g(x y), avec
les espaces mesures (E
i
, T
i
, m
i
) = (IR, B(IR), ) pour i = 1, 2.
Comme est -nie, pour appliquer le theorème de Fubini, il sut de verier que H est B(IR
2
)-mesurable
et que
_
(
_
[H(x, y)[dx)dy < .
On montre dabord que H est B(IR
2
)-mesurable. On a H = H
1
avec :
H
1
: (x, y) f(x)g(y), : (x, y) (y, x y).
H
1
est mesurable de IR
2
dans IR (car f et g sont mesurables de IR dans IR, on applique ici la proposition
7.3) et est mesurable de IR
2
dans IR
2
car continue (IR et IR
2
sont toujours munis de leur tribu
borelienne). H est donc mesurable de IR
2
dans IR comme compose de fonctions mesurables. On peut
maintenant calculer lintegrale de [H[ :
_
(
_
[H(x, y)[dx)dy =
_
(
_
[f(y)g(x y)[dx)dy =
_
[f(y)[(
_
[g(x y)[dx)dy.
La proposition 7.8 donne
_
[g(x y)[dx =
_
[g(x)[dx = |g|
1
, Donc :
_
(
_
[H(x, y)[dx)dy = |g|
1
_
[f(y)[dy = |g|
1
|f|
1
< .
Le theorème de Fubini peut donc sappliquer. Il donne que H(x, ) L
1
(IR) pour presque tout x IR.
Donc, g(x )f() L
1
(IR) pour presque tout x IR. Ceci montre bien que f g est denie p.p.. Le
theorème de Fubini donne alors aussi que f g L
1
(IR) (au sens il existe h L
1
(IR) t.q. f g = h
p.p.).
Enn pour montrer que |f g|
1
|f|
1
|g|
1
, il sut de remarquer que :
|f g|
1
=
_
[
_
f(y)g(x y)dy[dx
_
(
_
[H(x, y)[dx)dy = |g|
1
|f|
1
.
Remarque 7.4 On a vu precedemment que L
1
(IR
N
) muni de laddition (loi de composition interne),
de la multiplication par un scalaire (loi de composition externe) et de la norme | |
1
est un espace de
Banach. Lajout de la convolution (loi de composition interne) confère à L
1
(IR
N
) la structure dalgèbre
de Banach.
On sait aussi que C
b
(IR, IR) muni de laddition, de la multiplication interne, de la multiplication par un
scalaire et de la norme de la convergence uniforme | |
u
est aussi une algèbre de Banach. En fait, nous
174
montrerons par la suite quil existe un isomorphisme dalgèbre, appele transformation de Fourier, entre
L
1
(IR
N
) et son image (par cette transformation) dans C
b
(IR
N
, IR).
Remarque 7.5 On donne ici quelques proprietes supplementaires de la convolution.
Soit N 1. Pour p [1, ], on pose L
p
(IR
N
) = L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
), ).
1. Soit f, g L
1
(IR
N
). On a alors f g = g f p.p.. Ceci decoule de linvariance par translation de
la mesure de Lebesgue (propositions 7.7 et 7.8) et est demontre dans lexercice 7.20.
2. Soit1 < p < . Soient f L
p
(IR
N
) et g L
1
(IR
N
). Alors, f g est denie p.p. sur IR
N
,
f g L
p
(IR
N
) et |f g|
p
|f|
p
|g|
1
. Cette propriete fait lobjet de lexercice 7.22.
3. Soit p, q [1, ] t.q. (1/p) +(1/q) = 1. Soient f L
p
(IR
N
) et g L
q
(IR
N
). Alors, f g est denie
partout sur IR
N
et f g C
b
(IR
N
, IR), voir lexercice 7.23.
4. Soit p [1, ]. Soient f L
p
(IR
N
) et g C
c
(IR
N
, IR). Alors, f g est denie partout sur IR
N
et
f g C
(IR
N
, IR), voir lexercice 7.21.
5. (Regularisation par convolution) Soit f : IR
N
IR. On dit que f L
1
loc
(IR
N
) si f1
K
L
1
(IR
N
)
pour tout compact K de R
N
. On suppose que f L
1
loc
(IR
N
). Soit k IN et g C
k
c
(IR
N
, IR).
Alors, f g est denie partout sur IR
N
et f g C
k
(IR
N
, IR) (voir lexercice 7.21, noter que
L
p
(IR
N
) L
1
loc
(IR
N
)).
6. Soit f, g L
1
(IR
N
). On suppose que f et g sont à support compact (f à support compact signie
quil existe K, compact de IR
N
t.q. f = 0 p.p. sur K
c
). Alors, la fonction f g est aussi à support
compact. Ceci fait partie de lexercice 7.20.
La convolution est un outil très utile pour regulariser des fonctions. Elle est à la base de resultats de
densite fondamentaux que nous verrons dans le chapitre suivant (densite de C
c
(IR
N
, IR) dans L
p
(IR
N
)
pour p < , par exemple).
7.6 Formules de changement de variables
La proposition 7.8 donne un resultat sur les changements de variables simples. On donne maintenant
une generalisation dans le cas o` u les integrales portent sur des ouverts bornes de IR
N
.
Theorème 7.4 (Formules de changement de variables)
Soient N 1, U et V des ouverts bornes de IR
N
et un C
1
-dieomorphisme de U dans V (i.e. est
une bijection de U dans V , C
1
(U, V ) et
1
C
1
(V, U)). On note D(y) la matrice jacobienne de
en y et Det(D) la fonction y Det(D(y)).
1. Soit f /
+
= /
+
(IR
N
, B(IR
N
)). Alors, (f )[Det(D)[1
U
/
+
et :
_
V
f(x)dx =
_
U
f((y))[Det(D(y))[dy.
2. Soit f /(IR
N
, B(IR
N
)) t.q. f1
V
L
1
= L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
)). Alors, (f )[Det(D)[1
U
L
1
et :
_
V
f(x)dx =
_
U
175
D emonstration : Comme est de classe C
1
, il est facile de voir que (f )[Det(D)[1
U
est mesurable si
f est mesurable. La demonstration de litem 1 du theorème nest pas faite ici. Elle consiste à se ramener
par un procede de localisation au cas de changements de variables anes.
Le deuxième item du theorème est une consequence facile du premier. En efet, soit f /(IR
N
, B(IR
N
))
t.q. f1
V
L
1
. En appliquant le premier item à la fonction [f[ /
+
, on obtient que (f)[Det(D)[1
U

L
1
. Puis en appliquant le premier item à f
+
et f
et en faisant la dierence, on obtient bien que

_
V
f(x)dx =
_
U
On conclut ce paragraphe en donnant lexemple des coordonnees polaires pour N = 2.
La fonction f appartient à /
+
(IR
2
, B(IR
2
)) (ou à L
1
IR
(IR
2
, B(IR
2
),
2
) et on veut calculer (par exemple)
_
B
1
f(x)dx, o` u B
1
est la boule unite (ouverte) de IR
2
, en passant en coordonnee polaires.
On a donc B
1
= x IR
2
; [x[ < 1, o` u [ [ est la norme euclidienne dans IR
2
, cest-à-dire [x[
2
= x
2
1
+x
2
2
si x = (x
1
, x
2
)
t
IR
2
.
On pose L = (x
1
, 0)
t
, x
1
[0, 1[ et n remarque que
2
(L) = ([0, 1[) (0) = 0. Donc, en posanty
V = B
1
L, on a :
_
B
1
f(x)dx =
_
B
1
\L
f(x)dx =
_
V
f(x)dx(=
_
V
fd
2
).
On pose aussi U =]0, 1[]0, 2[, de sorte que U et V sont de ouverts bornes de IR
2
. Lapplication
: (r, )
t
(r cos , r sin)
t
est alors une bijection de U dans V . Elle est de classe C
1
et son inverse est
de classe C
1
( et
1
sont memes de classe C
). On peut calculer la matrice jacobienne de et son

determinant :
D(r, ) =
_
cos r sin
sin r cos
_
, [Det(D(r, ))[ = r.
On peut donc appliquer le theorème 7.4, il donne :
_
B
1
f(x)dx =
_
V
f(x)dx =
_
U
f(r cos , r sin)rd
2
(r, ) =
_
]0,1[]0,2[
f(r cos , r sin)rd
2
(r, )
En appliquant maintenant le theorème de Fubini-Tonelli pour evaluer la dernière integrale (si f L
1
au
lieu de f /
+
, on raisonne dabord sur [f[ puis on utilise le theorème de Fubini), on obtient :
_
B
1
f(x)dx =
_
2
0
(
_
1
0
f(r cos , r sin)rdr)d.
Si f(x) ne depend que de [x[, cest-à-dire si il existe t.q. f(x) = ([x[), on obtient alors :
_
B
1
f(x)dx = 2
_
1
0
(r)rdr.
En particulier, on voit que f1
B
1
L
1
(IR
2
) si et seulement si g L
1
IR
(]0, 1[, B(IR), ), avec g denie par
g(r) = r(r) pour r ]0, 1[.
Prenons toujours f /
+
(IR
2
, B(IR
2
)) ou à f L
1
IR
(IR
2
, B(IR
2
),
2
). Le raisonnement que nous venons
de faire pour B
1
peut etre fait pour B
a
= x IR
2
; [x[ < a avec a > 0. On obtient alors, pour tout
a > 0 :
_
B
a
f(x)dx =
_
2
0
(
_
a
0
f(r cos , r sin)rdr)d. (7.13)
176
En prenant a = n, n IN
, dans (7.13), on obtient aussi, quand n (avec le theorème de convergence

monotone si f /
+
et en raisonnement avec f
si f L
1
) :
_
f(x)dx =
_
2
0
(
_

0
f(r cos , r sin)rdr)d. (7.14)
7.7 Exercices
7.7.1 Mesure produit
Montrer que, pour tout n 2, on a B(IR
n
) = B(IR
n1
) B(IR). [Sinspirer de la demonstration faite
pour n = 2 dans lexercice 2.5.]
suivantes :
, E /,
1
, . . . , A
n
/
n
p=0
A
p
/,
1
, . . . , A
n
/
n
p=0
A
p
/,
(a) E /,
(b) A, B / A B /.
2. Soit (/
i
)
iI
iI
/
i
= A T(E); A /
i
pour tout
Soient E
1
, E
2
deux ensembles, T
1
une tribu sur E
1
et T
2
une tribu sur E
2
. On note E = E
1
E
2
et on
rappelle que T
1
T
2
= A
1
A
2
, A
1
T
1
, A
2
T
2
.
Montrer que lalgèbre engendree par T
1
T
2
est egale à lensemble des reunions nies disjointes delements
de T
1
T
2
cest-à-dire que, pour tout A T(E), A appartient à lalgèbre engendree par T
1
T
2
si et
seulement si il existe (A
(p)
)
p=1,...,n
T
1
T
2
t.q. A
(p)
A
(q)
= si p ,= q et A =
n
p=1
A
(p)
.
Exercice 7.4
denombrable) :
177
(A
(n)
)
nIN
, A
(n)
A
(n+1)
pour tout n IN
nIN
A
(n)
,
(A
(n)
)
nIN
, A
(n)
A
(n+1)
pour tout n IN
nIN
A
(n)
.
1. Montrer quune tribu est une classe monotone,
2. Soit T(E). On suppose que est une classe monotone et une algèbre (cf. exercice 7.2).
Montrer que est une tribu.
3. Donner un exemple de classe monotone qui ne soit pas une tribu (avec, par exemple, E = IR).
4. Soit (
i
)
iI
iI
i
= A T(E); A
i
5. (Lemme des classes monotones) Soit / une algèbre sur E et la classe monotone engendree par
/. Montrer que est egale à la tribu engendree par /. [Pour montrer que est une algèbre, on
pourra commencer par introduire, pour A E,
A
= B E; A B et B A et montrer
que
A
est une classe monotone. Puis, utiliser la première question de lexercice 7.2.]
Exercice 7.5
Detailler la demonstration de la partie unicite du theorème 7.1 losque m
1
et m
2
ne sont pas des mesures
nies (mais sont -nies).
Exercice 7.6 (Exemple de mesure produit) Corrige 91 page 330
Soit m
1
et m
2
des mesures nies, non nulles, sur (IR, B(IR)) et t.q. m
1
m
2
(IR
2
D) = 0, o` u
D = (x, x), x IR. Montrer quil existe a, , IR t.q. m
1
=
a
et m
2
=
a
, o` u
a
est la mesure
de Dirac en a.
7.7.2 Fubini-Tonelli et Fubini
Exercice 7.7 (Contre-exemple au theorème de Fubini) Corrige 92 page 331
Soit L
1
= L
1
IR
(IR, B(IR), ). Pour (x, y) IR
2
, on pose :
f(x, y) =
_
_
1
(x+1)
2
si x > 0 et x < y 2x
1
(x+1)
2
si x > 0 et 2x < y 3x
0 si x > 0 et y ,]x, 3x[
0 si x 0.
(7.15)
1. Montrer que f : IR
2
IR est B(IR
2
)- mesurable.
2. Montrer que pour tout y IR, f(., y) L
1
; on pose (y) =
_
f(x, y)d(x). Montrer que L
1
.
3. Montrer que pour tout x IR, f(x, .) L
1
; on pose (x) =
_
f(x, y)d(y). Montrer que L
1
.
4. Montrer que
_
d ,=
_
d ( et sont denies dans les questions precedentes).
5. Pourquoi le theorème de Fubini ne sapplique-t-il pas ici ?
178
Exercice 7.8 (Integrale dune fonction positive) Corrige 93 page 333
Soit (E, T, m) un espace mesure -ni, et f : E IR
+
une application mesurable. On pose F = 1
A
avec A = (t, x) IR E; 0 < t < f(x).
1. Montrer que F est B(IR) T- mesurable
2. Montrer que
_
fdm =
_
+
0
m(x E; f(x) > t)dt et que .
_
fdm =
_
+
0
m(x E; f(x) t)dt.
[Utiliser le theorème de Fubini-Tonelli.]
Exercice 7.9 (Une caracterisation de L
p
On munit IR [resp. IR
2
] de sa tribu borelienne, notee B(IR) [resp. B(IR
2
)].
Soit f une application mesurable de IR dans IR. Pour tout y IR
+
, on pose A
y
= x IR; [f(x)[ > y.
Pour tout y IR
, on pose A
y
= .
1. Montrer que lapplication (x, y)
t
1
A
y
(x) est mesurable de IR
2
dans IR. [On pourra commencer
par montrer que (x, y)
t
IR
2
; [f(x)[ > y est un borelien de IR
2
.]
Soit p [1, [. Pour y IR, on pose g
p
(y) = [y[
p1
(A
y
) (en convenant que g
p
(0) = 0 si
(A
0
) = ).
2. (a) Montrer que lapplication (x, y)
t
[y[
p1
1
A
y
(x) est mesurable positive de IR
2
dans IR.
(b) Montrer que g
p
est integrable sur IR si et seulement si f L
p
IR
(IR, B(IR), ). [On pourra, par
exemple, utiliser le theorème de Fubini-Tonelli.]
Exercice 7.10 (Mesure de boules de IR
2
)
On considère ici lespace mesure (IR
2
, B(IR
2
),
2
). Montrer que
2
(x IR
2
; [x[ < R) = R
2
pour tout
R > 0.
Exercice 7.11 (A propos de Fubini)
Soit, pour n 1, I
n
= [1 1/n, 1 1/(n + 1)[; on pose
n
= n(n + 1)
I
n
et f(x, y) =
n1
(
n
(x)
n+1
(x))
n
(y).
1. Montrer que f : [0, 1]
2
IR est bien denie et mesurable,
2. Montrer que, pour tout x [0, 1], y f(x, y) est integrable sur [0, 1]et que, pour tout y [0, 1],
x f(x, y) est integrable sur [0, 1],
3. Montrer que F : x
_
[0,1]
f(x, y) dy et G : y
_
[0,1]
f(x, y) dx sont integrables sur [0, 1]. Calculer
alors
_
[0,1]
F(x) dx et
_
[0,1]
G(y) dy. Peut on appliquer à f le theorème de Fubini ?
N
)
Exercice 7.12 (Proprietes elementaires de
N
N
N
).
1. Soit A
1
, . . . , A
N
B(IR). Montrer que
N
i=1
A
i
B(IR
N
) et
N
(
N
i=1
A
i
) =
N
i=1
(A
i
).
2. Soient
1
, . . . ,
N
IR et
1
, . . . ,
N
IR t.q.
i
 0.
5. Soit f, g C(IR
N
, IR). Montrer que f = g p.p. (cest-à-dire
N
-p.p.) implique f(x) = g(x) pour
tout x IR
N
.
6. Montrer que C
c
(IR
N
, IR) L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
).
Exercice 7.13 (Regularite de
N
N
N
pour m =
N
.)
1. SoientA B(IR
N
) et > 0. Montrer quil existe O ouvert de IR
N
et F ferme de IR
N
tels que :
F A O et m(O F) .
2. Soit A B(IR
N
). Deduire de la question precedente que m(A) = infm(O), O ouvert t.q. A O.
[On pourra sinspirer de la demonstration de la regularite dune mesure sur B(IR), nie sur les compacts
(theorème 2.3).]
Exercice 7.14 (Densite de C
c
dans L
1
(IR
N
))
Soit N 1. Montrer que lespace C
c
(IR
N
, IR) est dense dans L
1
(IR
N
) (cest-à-dire que, pour tout
f L
1
(IR
N
) et tout > 0, il existe C
c
(IR
N
) t.q. |f |
1
). [Sinspirer de la demonstration faite
pour le cas N = 1, theorème 5.4.]
Exercice 7.15 (Invariance par translation de
N
Soient N 1,
1
, . . . ,
N
IR
et
1
, . . . ,
N
IR. Pour x = (x
1
, . . . , x
N
)
t
IR
N
, on pose (x) =
(
1
x
1
+
1
, . . . ,
N
x
N
+
N
)
t
, de sorte que est une bijection de IR
N
dans IR
N
.
1. Soit A B(IR
N
), montrer que (A) = (x), x A B(IR
N
).
2. Montrer que
N
((A)) =
N
i=1
[
i
[
N
(A) pour tout A B(IR
N
)). [On pourra faire une recurrence
sur N : La proposition 2.8 donne le resultat pour la mesure de Lebesgue sur B(IR), notee . On
suppose que le resultat est vrai pour
N1
(et pour toute famille
1
, . . . ,
N1
IR
,
1
, . . . ,
N1

IR). On le demontre alors pour
N
en posant m(A) = (
N
i=1
[
i
[)
1
N
((A)) et en montrant que
m est mesure sur B(IR
N
) egale à
N
sur B(IR
N1
) B(IR). On utilise pour conclure la partie
unicite du theorème 7.1 sur la mesure produit.]
Exercice 7.16 (Changement de variables simple) Corrige 98 page 340
Soient N 1,
1
, . . . ,
N
IR
et
1
, . . . ,
N
IR. Pour x = (x
1
, . . . , x
N
)
t
IR
N
. On pose (x) =
(
1
x
1
+
1
, . . . ,
N
x
N
+
N
)
t
N
dans IR
N
).
1. Soit f c
+
= c
+
(IR
N
, B(IR
N
)), montrer que f c
+
et que
_
fd
N
=
N
i=1
[
i
[
_
(f )d
N
.
[Utiliser lexercice 7.15.]
2. Soit f /
+
= /
+
(IR
N
, B(IR
N
)), montrer que f /
+
et que
_
fd
N
=
N
i=1
[
i
[
_
(f)d
N
.
180
3. Soit f L
1
= L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
), montrer que f L
1
et que
_
fd
N
=
N
i=1
[
i
[
_
(f)d
N
.
Exercice 7.17 (Primitives de fonctions L
p
Soit p [1, [. On note L
p
= L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), ). Soit f, g L
p
. On denit F et G de [0, 1] dans IR
par :
F(x) =
_
x
0
f(t)dt (=
_
]0,x[
fd), G(x) =
_
x
0
g(t)dt (=
_
]0,x[
gd), pour tout x [0, 1].
1. Montrer que F et G sont des fonctions continues et quil existe C IR t.q. [F(y) F(x)[
C[y x[
1
1
p
et [G(y) G(x)[ C[y x[
1
1
p
, pour tous x, y [0, 1], x < y.
2. On suppose p > 1. Soit n IN
et k 0, . . . , n 1. Montrer que, pour tout x [

k
n
,
k+1
n
], on a
(F(x), G(x)) A
n,k
B
n,k
, o` u A
n,k
et B
n,k
sont des intervalles de IR (independants de x) dont les
longueurs tendent vers 0 quand n . [Utiliser la question 1.]
3. On suppose p > 2. Montrer que E = (F(x), G(x)); x [0, 1] est une partie negligeable de IR
2
(muni de la mesure de lebesgue sur les boreliens de IR
2
). [En utilisant une majoration convenable
des longueurs de A
n,k
et B
n,k
, inclure E (pour tout n IN) dans une partie de IR
2
dont la mesure
de Lebesgue tend vers 0 quand n .]
Exercice 7.18 (Lemme de Comparaison)
Soit une fonction decroissante de IR
+
dans IR
+
, on denit lapplication de B(IR) B(IR) dans IR
+
par:
(A, B) =
_ _
AB
([x y[)dxdy.
Soient A, B B(IR), a = (A), b = (B) ( est la mesure de Lebesgue) et , IR, < b tels que
A [, ] et B [, ]. Montrer que
(A, B) ([, +a], [ b, b]).
Exercice 7.19
Soit : IR
2
IR B(IR
2
)-mesurable. Pour x IR, on pose : f
(x) = (x, x).

1. Montrer que f
est B(IR)-mesurable.
2. Soient et : IR
2
IR B(IR
2
)-mesurables. Montrer que =
2
-p.p. , f
= f
-p.p.. (
2
est la mesure de lebesgue sur B(IR
2
) dont on suppose lexistence).
3. Soient et : IR
2
IR B(IR
2
)-mesurables t.q. :
(a) (x, .) et (x, .) sont continues p.p. en x IR
(b) (, .y) et (., y) sont mesurables pour tout y IR
(Ces fonctions sont dites de Caratheodory.)
(a) Montrer que et sont B(IR
2
)-mesurables.
(b) Montrer que =
2
-p.p. (x, .) = (x, .) partout, p.p. en x IR. En deduire que si
=
2
-p.p, alors f
= f
-p.p..
181
7.7.4 Convolution
Exercice 7.20 (Proprietes elementaires de la convolution) Corrige 100 page 343
Soit f, g L
1
(IR
N
) = L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
).
1. Montrer que f g = g f p.p.. [Utiliser linvariance par translation de la mesure de Lebesgue et sa
consequence pour les changements de variables simples (propositions 7.7 et 7.8).]
2. On suppose que f et g sont à support compact (f à support compact signie quil existe K, compact
de IR
N
, t.q. f = 0 p.p. sur K
c
). Montrer que la fonction f g est alors aussi à support compact.
[On designe par B(0, ) la boule ouverte de centre 0 et de rayon . Comme f et g sont à support
compact, il existe a et b IR
+
tels que f = 0 p.p. sur B(0, a)
c
et g = 0 p.p. sur B(0, b)
c
. Montrer
que f g = 0 p.p. sur B(0, a +b)
c
.]
Exercice 7.21 (Convolution L
p
C
c
Soit 1 p . Soit f L
p
(IR
N
) = L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) (ou f L
1
loc
(IR
N
)) et C
c
(IR
N
, IR). On
pourra se limiter au cas N = 1.
1. Montrer que pour tout x IR
N
, la fonction f()(x ) appartient à L
1
(IR
N
). On pose alors
f (x) =
_
f()(x )d
N
.
2. Montrer que f C
(IR
N
, IR).
3. On suppose maintenant que f est à support compact, cest à dire quil existe un compact de IR,
note K, t.q. f = 0 p.p. sur K
c
, montrer que f est aussi à support compact.
Exercice 7.22 (Inegalite de Young) Corrige 102 page 346
Soient 1 < p < +, f L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) et g L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
). Montrer que f g est
denie p.p., f g L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) et |f g|
p
|f|
1
|g|
p
. [Ecrire
_
(
_
[f(x y)g(y)[dy)
p
dx =
_
(
_
[f(x y)[
1
q
[f(x y)[
1
p
[g(y)[dy)
p
dx, avec q =
p
p1
. Appliquer linegalite de Holder puis le theorème
de Fubini-Tonelli].
Exercice 7.23 (Convolution L
p
L
q
)
Soient 1 < p < +, q =
p
p1
, f L
p
= L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) et g L
q
= L
q
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
).
1. Montrer que pour tout x IR, lapplication f(.)g(x.) est integrable et que f g est denie partout.
Montrer que |f g|
|f|
p
|g|
q
.
2. Montrer que f g est continue.
3. En deduire que lapplication (f, g) f g est bilineaire continue de L
p
L
q
dans C
b
(IR, IR)
(ensemble des fonctions continues bornees de IR dans IR, muni de la norme de la convergence
uniforme).
4. Montrer que f g C
0
(IR, IR) (ensemble des fonctions continues bornees de IR dans IR qui tendent
vers 0 à linni).
5. On prend maintenant p = 1 et q = +, cest-à-dire f L
1
et g L
.
182
(a) f g est-elle denie partout ?
(b) A-t-on f g C
b
(IR, IR) ?
(c) Lapplication (f, g) f g est-elle continue de L
1
L
dans C
b
?
(d) A-t-on f g C
0
?
Exercice 7.24 (Iterations de convolution)
Soient L
1
= L
1
IR
(IR, B(IR), ) et f L
1
t.q. f = 0 p.p. sur IR
. On denit, pour n IN
, f
n
par :
f
1
= f et f
n
= f
(n1)
f pour n 1. Pour 0, on pose : g() =
_
+
0
e
t
[f(t)[dt.
n
est bien denie pour tout n IN
, et que f
n
= 0 sur IR
.
(b) Montrer, par recurrence sur n, que
_
+
0
e
t
[f
n
(t)[dt (g())
n
, pour tout 0 et tout
n 1.
(c) En deduire que
_
x
0
[f
n
(t)[dt e
x
(g())
n
, pour tout 0 tout n 1 et tout x 0.
2. Soit h C
b
(IR, IR). Montrer que h f(x) est denie pour tout x IR et que h f C
b
(IR, IR).
Remarquer de meme que h f
n
C
b
(IR, IR). On suppose maintenant que, h = 0 sur IR
; montrer
que, pour tout x IR, h f
n
(x) 0 quand n +.
Exercice 7.25 Soient et des mesures sur lespace mesurable (IR, B(IR)). On denit par :
(A) =
_
IR
2
1
A
(x +y)d(x)d(y).
1. Montrer que est une mesure.
2. Montrer que si et sont des probabilites, alors est une probabilite.
3. Montrer que si et sont des mesures de densites respectives f et g (par rapport à Lebesgue),
alors est une mesure de densite f g.
7.7.5 Changement de variables
Exercice 7.26 (Fonction Gamma)
Pour tout x > 0, on pose (x) =
_

0
t
x1
e
t
dt.
1. Montrer que (x + 1) = x(x) pour tout x > 0. En deduire que (n) = (n 1)! pour tout entier
n 1.
2. Calculer (
1
2
). On pourra utiliser
_

0
e
x
2
dx =
2
.
3. Montrer que est de classe (
sur ]0, [ et que

(n)
(x) =
_

0
(lnt)
n
t
x1
e
t
dt, pour tout n 1.
Exercice 7.27 (Calcul dun volume)
Calculer le volume de E o` u E = (x, y, z) [0, 1]
3
; z 4xy.
183
1. Verier que si n 1
_
n
0
sinx
x
dx =
_
n
0
(
_

0
e
xt
dt) sinxdx.
2. Calculer F
n
(t) =
_
n
0
e
xt
sinxdx (t 0).
3. Calculer lim
n+
_

0
F
n
(t)dt. (F
n
est denie à la question precedente.)
4. En deduire que lim
n+
_
n
0
sinx
x
dx =

2
.
Exercice 7.29 (Coordonnees polaires) Corrige 104 page 349
1. Calculer
_
(IR
+
)
2
e
(x
2
+y
2
)
dxdy (on rappelle que dxdy designe d
2
(x, y)). [On pourra utiliser le
passage en coordonnees polaires.]
2. Calculer
_
IR
+
e
x
2
dx.
Exercice 7.30
Soient = (x, y) [ 1 < x
2
+ 4y
2
< 4 , x > 0 , y > 0, G = (x, y) [ y < x,
= (x
, y
) [ 1 < x
<
4 , 0 < y
et G
< 1.
1. Montrer quil existe un dieomorphisme T :
tel que T(G) = G
.
2. Soit f(x, y) =
x
2
4y
2
4x
2
si x ,= 0 et f(0, y) = 0. Montrer que f est borelienne sur IR
2
, integrable sur
G et calculer son integrale. f est-elle integrable sur ?
Exercice 7.31 (Sur volume de la boule unite dans IR
N
)
On note C
N
le volume de la boule unite dans IR
N
. Montrer que, si > 0 et B
N
() designe la boule de
centre 0 et de rayon dans IR
N
, on a
N
(B
N
()) =
N
C
N
. En deduire la relation de recurrence suivante:
C
N+1
= C
N
_
1
0
(1 u)
N/2
u
1/2
du.
Exercice 7.32 (Sur volume de la boule unite dans IR
N
, suite)
On appelle fonction eulerienne de première espèce la fonction B :]0, [
2
IR denie par B(p, q) =
_
1
0
t
p1
(1 t)
q1
dt.
1. Montrer que B est bien denie et (
1
sur ]0, [
2
.
2. Montrer que B(p, q) = 2
_
/2
0
sin()
2p1
cos()
2q1
d =
_
0
2u
2p1
(1+u
2
)
p+q
du. En deduire B(1/2, 1/2).
3. Montrer que B(p, q) =
(p)(q)
(p+q)
[on pourra calculer (p)(q) en introduisant le dieomorphisme
(t, v) = (tv, t(1 v))]. En deduire (1/2).
4. Calculer, en fonction de , les constantes C
N
de lexercice precedent.
Exercice 7.33 (Cordonnees polaires dans IR
N
184
On note S
N1
la sphère de centre 0 et rayon 1 dans IR
N
(i.e. S
N1
= x IR
N
[ [x[ = 1, o` u [.[ designe
la norme euclidienne usuelle). Pour A S
N1
, on pose

A = tx, t [0, 1] , x A.
Montrer que si A est un borelien de S
N1
, alors

A est un borelien de IR
N
.
On denit alors, quand A est un borelien de S
N1
, (A) = N
N
(
A). Montrer que denit une mesure

sur les borelien de S
N1
.
Montrer que, pour tout f : IR
N
IR mesurable positive ou integrable on a
_
IR
N
f(x) dx =
_

0
__
S
N1
f() d()
_
N1
d.
Trouver alors les IR tels que x [x[
soit integrable sur IR

N
B
1
ou sur B
1
, avec B
1
= x IR
N
;
[x[ 1.
185
Chapter 8
Densite, separabilite, et compacite
dans les espaces L
p
()
Tout ce chapitre est consacre aux espaces L
p
IR
(, B(),
N
) o` u un ouvert de IR
N
, N 1, B() est la
tribu borelienne de ,
N
designe la restriction à B() de la mesure de Lebesgue sur B(IR
N
) (aussi notee
N
) et 1 p .
On notera toujours L
p
() = L
p
IR
(, B(),
N
).
8.1 Theorèmes de densite pour les espaces L
p
()
8.1.1 Densite des fonctions C
c
(, IR) dans L
p
()
Denition 8.1 Soient N 1, un ouvert de IR
N
et f une fonction denie de dans IR. On dit que
est à support compact (dans ) si il existe un compact K tel que f = 0 sur K.
On note souvent supp(f) ladherence dans de lensemble des x t.q. f(x) ,= 0. On peut montrer
que f est à support compact si et seulement si supp(f) est compact.
Denition 8.2 Soient N 1, un ouvert de IR
N
et f une fonction denie de dans IR. On dit que
f C
c
(, IR) si
1. f est de classe C
(de dans IR).

2. f est à support compact (dans ).
On note aussi T() = C
c
(, IR).
Remarque 8.1 Si N = 1 et =]0, 1[, la fonction f denie par f(x) = x(x 1) est de classe C
sur ,
mais elle nest pas à support compact. En eet, il nexiste pas de compact inclus dans ]0, 1[ telle que f
soit nulle en dehors de ce compact.
Par contre, si f est de classe C
sur ]0, 1[ et si il existe > 0 tel que f(x) = 0 pour x ]0, [ et pour
x ]1 , 1[, alors f C
c
(, IR).
186
Theorème 8.1 (Densite de C
c
(, IR) dans L
p
()) Soient N 1, p [1, +[ et un ouvert de IR
N
(par exemple, = IR
N
). Alors :
C
c
(, IR) est dense dans L
p
() cest-à-dire :
f L
p
(), > 0, C
c
(, IR) t.q. |f |
p
. (8.1)
D emonstration : La demonstration de ce resultat est faite dans lexercice 6.3 pour le cas = IR. La
generalisation donnee ici se demontre de manière très voisine (grace au theorème de regularite, theorème
7.5), voir lexercice 8.1.
Une consequence importante du theorème 8.1 est la continuite en moyenne que lon donne maintenant.
Theorème 8.2 (Continuite en moyenne) Soient N 1, p [1, +[,et f L
p
(IR
N
). Alors, |f( +
h) f|
p
0 quand h 0, cest-à-dire :
_
[f(x +h) f(x)[
p
dx 0, quand h 0.
D emonstration : La demonstration est ici encore très similaire à la demonstration vue pour N = 1
dans lexercice 6.3, elle est proposee dans lexercice 8.2.
Remarque 8.2 (Attention à L
!) Les deux resultats precedents sont faux dans L
. Considerer par
exemple le cas N = 1 et la fonction f = 1
IR
+
(qui appartient à L
(IR), en confondant f avec sa classe).

On peut montrer que (voir lexercice 8.3) :
1. C(IR, IR), |f |

1
2
.
2. h > 0, |f( +h) f|
= 1.
8.1.2 Regularisation par convolution
Si a IR
+
, on note B
a
la boule fermee de centre 0 et de rayon a de IR
N
.
Denition 8.3 (L
1
loc
)
Soient N 1 et un ouvert de IR
N
. Soit f : IR. On denit que f est localement integrable sur
si f1
K
L
1
() (au sens il existe g L
1
() t.q. f = g p.p. sur K) pour tout compact K .
On note L
1
loc
()(= L
1
loc
(, B(),
N
)) lensemble des fonctions localement integrables sur .
Remarque 8.3 Soient N 1 et un ouvert de IR
N
. Pour tout p tel que 1 p +, on a L
p
()
L
1
loc
() (ceci est une consequence immediate du resultat dinclusion entre les espaces L
p
, proposition 6.8).
Denition 8.4 (Famille regularisante) Soit N 1 et soit C
c
(IR
N
, IR) t.q. 0, x IR
N
;
(x) ,= 0 B
1
et
_
(x)dx = 1. On appelle famille regularisante (ou famille de noyaux regularisants)
la famille de fonctions (
n
)
nIN
C
c
(IR
N
, IR) denie par :
n
(x) = n
N
(nx), x IR
N
, n IN
.
Remarque 8.4 Dans la denition precedente, il est facile de verier que x IR
N
;
n
(x) ,= 0 B1
n
et
_

n
(x)dx = 1
Il existe bien des fonctions veriant les proprietes demandees pour dans la denition 8.4. Pour N = 1,
par exemple, il sut de prendre (x) = exp(
1
x
2
1
) pour x ] 1, 1[ et (x) = 0 pour x ,] 1, 1[, avec
> 0 choisi pour avoir
_
(x)dx = 1.
187
Lemme 8.1 Soient N 1, (
n
)
nIN
une famille regularisante et f L
1
loc
(IR
N
). Alors, f
n
est
denie partout sur IR
N
et f
n
C
(IR
N
, IR). De plus, si il existe a > 0 t.q. f = 0 p.p. sur B
c
a
, on a
alors f
n
= 0 sur B
c
a+
1
n
(f
n
est donc à support compact).
D emonstration : La demonstration du fait que f
n
C
(IR
N
, IR) est donnee dans lexercice 7.21.
La seconde partie est donnee dans les exercices 7.21 et 7.20. Lindication de la seconde question de
lexercice 7.20 donne le support indique ici pour f
n
.
Lemme 8.2 Soient N 1, (
n
)
nIN
une famille regularisante. Soient p [1, +[ et f L
p
(IR
N
).
Alors, f
n
f dans L
p
(IR
N
) lorsque n +.
D emonstration : La demonstration est une consequence du theorème de continuite en moyenne (theo
rème 8.2).
On choisit un representant de f, encore note f. Pour n IN
, on pose f
n
= f
n
. Pour x IR
N
, on a :
f
n
(x) f(x) =
_
f(x y)
n
(y)dy f(x)
_

n
(y))dy =
_
(f(x y) f(x))
n
(y)dy,
et donc :
[f
n
(x) f(x)[
p
(
_
[f(x y) f(x)[
n
(y)dy)
p
.
Pour p > 1, on utilise linegalite de Holder en ecrivant
n
=
1
p
n
1
q
n
(avec q = p/(p 1)) et on obtient (ce
qui est aussi immediatement vrai pour p = 1) :
[f
n
(x) f(x)[
p
_
[f(x y) f(x)[
p
n
(y)dy(
_

n
(y)dy)
p
q
=
_
[f(x y) f(x)[
p
n
(y)dy. (8.2)
On remarque maintenant que lapplication (x, y)
t
(f(y)f(x)) est mesurable de IR
2
dans IR (munis de
leur tribu borelienne), ceci est une consequence (par exemple) de la proposition 7.3 et de la mesurabilite
de la somme dapplications mesurables. Lapplication (x, y)
t
(x, x y) est mesurable de IR
2
dans IR
2
(car continue). Par composition, lapplication (x, y)
t
(f(xy) f(x)) est donc mesurable de IR
2
dans
IR. On en deduit, en utilisant une nouvelle fois la mesurabilite de la composee dapplications mesurables
(et du produit dapplications mesurables), que (x, y)
t
[f(x y) f(x)[
p
n
(y) est mesurable (positive)
de IR
2
dans IR.
On peut donc appliquer le theorème de Fubini-Tonelli pour deduire de (8.2) que :
_
[f
n
(x) f(x)[
p
dx
_
(
_
[f(x y) f(x)[
p
n
(y)dy)dx =
_
(
_
[f(x y) f(x)[
p
n
(y)dx)dy =
_
B1
n
|f( y) f|
p
p
n
(y)dy.
(8.3)
On utilise maintenant le theorème 8.2. Soit > 0. Il existe > 0 t.q. :
h IR
N
, [h[ |f( h) f|
p
.
On deduit donc de (8.3) que :
1
n
|f
n
f|
p
.
188
Ce qui termine la demonstration.
Le deux lemmes precedents permettent de demontrer le theorème de densite suivant :
Theorème 8.3 Soient N 1 et p [1, +[, C
c
(IR
N
, IR) est dense dans L
p
(IR
N
).
D emonstration : La demonstration se fait par troncature et regularisation.
Pour f L
p
(IR
N
), on dit que f est à support compact si il existe K compact de IR
N
t.q. f = 0 p.p.
sur K
c
. On note A lensemble des f L
p
(IR
N
) à support compact.
Etape 1. On montre dans cette etape que A est dense dans L
p
(IR
N
). Soit f L
p
(IR
N
). Pour n IN,
on pose f
n
= f1
B
n
. Comme f
n
f p.p. quand n et [f
n
[ [f[ p.p. (pour tout n IN), on peut
appliquer le theorème de convergence dominee dans L
p
(on utilise ici le fait que p < ). Il donne que
f
n
f dans L
p
(IR
N
) quand n . Comme (f
n
)
nIN
A, on a bien montre la densite de A dans
L
p
(IR
N
).
Etape 2. Soit maintenant f A. Pour conclure la demonstration, il sut de montrer quil existe
une suite (f
n
)
nIN
C
c
(IR
N
, IR) t.q. f
n
f dans L
p
(IR
N
) quand n . Or cette suite est
donne avec f
n
= f
n
o` u (
n
)
nIN
est une famille regularisante. En eet, le lemme 8.1 donne que
(f
n
)
nIN
C
c
(IR
N
, IR) et le lemme 8.2 donne que f
n
f dans L
p
(IR
N
) quand n .
On rappelle (remarque 8.2) que C
c
(IR
N
, IR) (et donc aussi C
c
(IR
N
, IR)) nest pas dense dans L
(IR
N
).
8.1.3 Densite de C
c
(, IR) dans L
p
()
On a aussi un resultat de densite pour les fonctions denies sur un ouvert de IR
N
.
Theorème 8.4 (Densite de T() dans L
p
()) Soient N 1, p [1, +[ et un ouvert de IR
N
;
alors T() = C
c
p
().
D emonstration : Pour ,= IR
N
, on pose K
n
= x IR
N
; d(x,
c
)
1
n
B
n
si n IN
.
Soient f L
p
() et > 0. On remarque dabord (en utilisant, comme pour le theorème precedent, le
theorème de convergence dominee dans L
p
) que f1
K
n
f dans L
p
() quand n . On peut donc
choisir n
0
IN
t.q. |f f
n
0
|
p
.
On pose maintenant g = f
n
0
. On peut considerer que g L
p
(IR
N
) et on a g = 0 p.p. sur K
c
avec
K = K
n
0
. En prenant une famille regularisante, (
n
)
nIN
, les lemmes 8.1 et 8.2 donnent que g
n
g
dans L
p
(IR
N
) quand n et (g
n
)
nIN
C
c
(IR
N
, IR). Il sut alors de remarquer que la restriction
de g
n
à est à support compact dans dès que n > n
0
pour conclure la demonstration.
8.2 Separabilite de L
p
()
Proposition 8.1 Soient N 1, un ouvert de IRN et p tel que 1 p < +. Alors, lespace L
p
()
est separable.
D emonstration : La demonstration est lobjet de lexercice 8.4 (et de 6.4 pour le car = IR).
Les espaces du type L
ne sont, en general, pas separables. Lexercice 8.5 montre que, par exemple,
L
IR
(IR, B(IR), ) nest pas separable.
189
8.3 Compacite dans les espaces L
p
()
Soit E un espace vectoriel norme et A une partie de E ; on rappelle que A est (sequentiellement) compact
si de toute suite delements de A on peut extraire une sous-suite qui converge. Notons que cette notion
de compacite sequentielle est equivalente à la notion ce compacite de Borel -Lebesgue (i.e. de tout
recouvrement de A par des ouverts on peut extraire un sous-recouvrement ni) dès que E est un espace
metrique (ce qui est notre cas, car E est un espace vectoriel norme).
Une partie A de E est dite relativement compacte si son adherence est compacte (ou encore si il existe
un compact K de E tel que A K).
Dans le cas o` u E est un espace de dimension nie, A est compacte si et seulement si A est fermee bornee,
et A est relativement compacte si et seulement si A est bornee.
Ces deux caracterisations sont fausses si dim(E) = +. On sait par le theorème de Riesz que la boule
unite fermee dun evn E est compacte si et seulement si la dimension de E est nie.
On sinteresse ici au cas E = L
p
() ( ouvert non vide de IR
N
), espace vectoriel norme de dimension
innie, et on voudrait caracteriser les parties relativement compactes ; en particulier, etant donnee une
suite de fonctions de L
p
(), sous quelles hypothèses peut-on en extraire une sous-suite qui converge ? Une
condition necessaire evidente est que la partie consideree soit bornee (une partie relativement compacte
est toujours bornee). La deuxième condition est, pour 1 p < + et bornee, que la partie soit
equicontinue en moyenne, au sens precise dans le theorème suivant :
Theorème 8.5 (Kolmogorov) Soit B(IR
N
) et 1 p < + ; on considère ici lespace mesure
(E, T, m) = (, B(IR
N
),
N
). Soit A L
p
() ; A est relativement compacte si et seulement si :
1. C IR ; |f|
p
C f A
2. la partie A est equicontinue en moyenne, cest-à-dire : > 0, > 0 ; [h[ |
f(.+h)
f|
p

, f A,
3. la partie A est equimediocre à linni, cest-à-dire : > 0, a IR
+
, tel que
_
B
c
a
[
f[
p
dm ,
f A,
o` u

f est la prolongee de f par 0 en dehors de .
La demonstration de ce theorème se fait en utilisant la densite de lespace de fonctions C
c
(, IR) dans
L
p
(), et le theorème dAscoli, que nous rappelons ici :
Theorème 8.6 (Ascoli) Soient K une partie compacte de IR et A une partie de lespace vectoriel
C(K, IR) muni de la norme uniforme ; A est relativement compacte si et seulement si A est bornee
et uniformement equicontinue, i.e. > 0, > 0 ; x, y K, [x y[ [f(x) f(y)[ ,
f A.
Corollaire 8.1 Soient B(IR
N
), 1 p < + et (f
n
)
nIN
L
p
() ; on peut extraire de (f
n
)
nIN
une
sous-suite convergeant dans L
p
() si la famille A = (f
n
)
nIN
verie les conditions 1, 2 et 3 du theorème
de Kolmogorov.
8.4 Propriete de compacite faible
On a introduit au chapitre 6 la convergence faible dans le dual dun espace de Banach. On a une
propriete de compacite très utile lorsque lespace de Banach considere est separable :
190
Proposition 8.2 (Compacite faible- sequentielle des bornes du dual dun separable)
Soit (F, |.|) un espace de Banach separable, et F
son dual topologique ; soit (T

n
)
nIN
une suite bornee
de F
; alors il existe une sous-suite (T

n
k
)
kIN
et T F
telle que la sous-suite (T

n
k
)
kIN
converge vers
T dans F
pour la topologie faible (i.e. T

n
k
(u) T(u) (dans IR) pour tout element u de F.)
D emonstration : procede diagonal. . .
Cette propriete sapplique donc aux suites bornees de L
; en eet, lespace L
est le dual dun separable

(lespace L
1
) grace au theorème 6.9 et à la proposition 8.1). On a donc elle secrit :
Proposition 8.3 (Compacite faible sequentielle des bornes de L
)
Soit (u
n
)
nIN
une suite bornee de L
IR
(IR, B(IR), ), i.e. telle quil existe M IR
+
t.q. |u
n
|
M pour
tout n IN. Alors, il existe une sous suite, encore notee (u
n
)
nIN
, et il existe u L
IR
(IR, B(IR), ) t.q.
u
n
u dans L
pour la topologie faible de L
IR
(IR, B(IR), ).
Dans le cas p ]1, +[, on peut ecrire une propriete de compacite faible :
Proposition 8.4 (Compacite faible sequentielle des bornes de L
p
)
Soit (u
n
)
nIN
une suite bornee de L
p
IR
(IR, B(IR), ), p ]1, +[, i.e. telle quil existe M IR
+
t.q.
|u
n
|
p
M pour tout n IN. Alors, il existe une sous suite, encore notee (u
n
)
nIN
, et il existe u
L
p
IR
(IR, B(IR), ) t.q. u
n
u dans L
p
pour la topologie faible, cest-à-dire t.q.
_
(u
n
v uv)dm 0 pour
tout v L
q
, o` u q =
p
p1
.
8.5 Exercices
Exercice 8.1 (Densite de C
c
(, IR) dans L
p
())
Soient, N 1, p [1, +[ et un ouvert de IR
N
. Montrer que C
c
p
(), cest-à-
dire que pour tout f L
p
() et pour tout > 0, il existe C
c
(, IR) t.q. |f |
p
. [Reprendre la
demonstration de lexercice 6.3 qui traite le cas = IR. Utiliser le theorème de regularite, theorème 7.5.]
Exercice 8.2 (Continuite en moyenne)
Soient N 1, p [1, +[ et f L
p
(IR
N
). Montrer que |f( + h) f|
p
0 quand h 0. [Reprendre
la demonstration vue pour N = 1 dans lexercice 6.3]
Exercice 8.3 (Non densite de C
c
dans L

On considère f = 1
IR
+
IR
(IR, B(IR), ), en confondant f avec sa classe).
1. Montrer que |f |

1
2
pour tout C(IR, IR).
2. Montrer que |f( +h) f|
= 1 pour tout h IR.

Exercice 8.4 (Separabilite de L
p
(), 1 p < ) Corrige 107 page 353
Soient N 1, un ouvert de IR
N
et p tel que 1 p < +. Montrer que lespace L
p
() est separable.
On pourra se limiter au cas = IR et raisonner ainsi : Soit n IN
, pour q = 0, 1, . . . , 2n
2
1, on note:
I
n
q
= [n +
q
n
, n +
q+1
n
[. On pose : A
n
= f : IR IR; f[
I
n
q
= r, o` u r Ql , et f = 0 sur [n, n[
c
. On
pose A =
nIN
A
n
.
1. Montrer que A est denombrable.
191
2. Montrer que, pour tout f C
c
(IR, IR) et pour tout > 0, il existe g A t.q. |f g|
p
.
3. Conclure par la densite de C
c
(IR, IR) dans L
p
(IR, ) (theorème 8.1).
Exercice 8.5 (Non separabilite de L
IR
(IR, B(IR), )) Corrige 108 page 354
On note B lensemble des f appartenant à L
(IR, B(IR), ) t.q., pour tout n IN, f = 0 p.p. sur ]n, n+1[
ou f = 1 p.p. sur ]n, n + 1[.
1. Montrer que B est non denombrable. [Construire une injection de lensemble des parties de IN dans
B.]
2. Soit A une partie dense de L
IR
(IR, B(IR), ). Montrer que pour tout f B, il existe une unique
fonction g A t.q. |f g|

1
4
.
3. Montrer que L
IR
192
Chapter 9
Vecteurs aleatoires, variables
aleatoires independantes
9.1 Denitions
Denition 9.1 (Vecteur aleatoire) On appelle vecteur aleatoire une fonction mesurable dun espace
probabilisable (E, T) à valeurs dans (IR
N
, B(IR
N
)). Si p est une probabilite sur (E, T), on appelle loi de
probabilite du vecteur aleatoire, quon note p
X
la probabilite sur B(IR
N
) image par X de p.
Remarque 9.1 Soient (E, T) un espace mesurable et (X
k
)
kIN
une famille de variables alatoires de
(E, T) dans (IR, B(IR)). Alors laplication X denie de E dans IR
N
par : (x, . . . , x) X(x) =(X
1
(x),-
. . . ,X
N
(x)) est mesurable (voir exercice 9.1), et cest donc un vecteur aleatoire. On appelle probabilite
conjointe de la famille la loi de probabilite du vecteur aleatoire X.
Denition 9.2 (Loi de probabilite) Soit X un vecteur aleatoire de (E, T, p) dans (IR
N
, B(IR
N
)). On
appelle loi de probabilite p
X
du vecteur X limage par X de la probabilite p, cest-à-dire : p
X
(A) =
p(X
1
(A)). Si X = (X
1
, . . . , X
N
), la probabilite p
X
est appelee loi conjointe de (X
1
, . . . , X
N
).
Denition 9.3 (i-ème projecteur) On appelle i-ème projecteur de IR
N
lapplication
i
, de IR
N
dans
IR, qui a un vecteur de IR
N
fait correspondre sa i-ème composante dans la base canonique de IR
N
.
Denition 9.4 (Probabilite marginale) Soit X un vecteur aleatoire de dun espace probabilise (E,T,-
p) dans (IR
N
, B(IR
N
)), on appelle i-ème probabilite marginale dun vecteur aleatoire X la mesure image
de p
X
par le i-ème projecteur
i
, et on la note p
X
i
.
Remarque 9.2 Soit X = (X
1
, . . . , X
N
) un vecteur aleatoire, de loi de probabilite p
X
; soit B B(IR),
par denition de la loi marginale, on a :
p
X
i
(B) = p
X
(
1
)(B)) = p(X
1
(
1
(B))).
Comme X
i
=
i
X, on a donc :
p
X
i
(B) = p(X
1
i
(B)).
La probabilite p
X
i
est donc aussi la loi de la variable aleatoire X
i
, ce qui justie la notation.
193
Remarque 9.3 La connaissance de p
X
entrane la connaissance des p
X
i
. La reciproque est en general
fausse.
On denit la densite dune loi de manière analogue au cas scalaire.
Denition 9.5 (Loi de densite) Soit p une probabilite sur (IR
N
, B(IR
N
)), on dit que p est une prob-
abilite de densite (par rapport à la mesure de Lebesgue) sil existe f L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) telle que
p = f
N
.
De meme que dans le cas scalaire, on a un theorème qui permet de calculer des integrales par rapport à
la loi image :
Theorème 9.1 (Loi image) Soit (E, T, p) un espace probabilise, X un vecteur aleatoire sur (E, T), et
p
X
la loi du vecteur aleatoire X (i.e. p
X
(A) = p(X
1
(A)), A T. Soit /(IR
N
, IR) (fonction
mesurable de IR
N
dans IR). Alors:
1. X L
1
IR
(E, T, p) ssi L IR
1
(IR
N
, B(IR
N
), p
X
)
2. Si X L
1
(E, T, p), alors
_
E
(x)dp(x) =
_
IR
N
(s)dp
X
(s)
Denition 9.6 (Fonction de repartition) Soient (E, T, p) un espace probabilise et X = (X
1
, . . . , X
N
)
un vecteur aleatoire sur (E, T), de loi p
X
. On appelle fonction de repartition du vecteur aleatoire la
fonction denie de IR
N
dans [0, 1] par : F
X
(t
1
, . . . , t
n
) = p([X
1
t
1
, . . . , X
n
t
n
]).
Proposition 9.1 Soit X un vecteur aleatoire de fonction de repartition F
X
. Alors :
1. 0 F
X
1 ;
2. Si t t
(i.e. t
i
t
i
, i = 1, . . . , N) ;
3. F
X
est continue à droite en tout point ;
4. F
X
(t
1
, . . . , t
N
) 1 lorsque (t
1
, . . . , t
N
) (+, . . . , +) ;
5. F
X
(t
1
, . . . , t
N
) 0 lorsque t
i
(à i xe).
Proposition 9.2 Soit X un vecteur aleatoire de fonction de repartition F
X
. Si F
X
C
N
(IR
N
, [0, 1]),
alors p
X
est une probabilite de densite dont la densite est donnee par :
N
F
dx
1
. . . dx
N
. (9.1)
Denition 9.7 (Esperance) Soient (E, T, p) un espace probabilise et X = (X
1
, . . . , X
N
) un vecteur
aleatoire sur (E, T) tel que
_
[X
k
(x)[dp(x) < +. Soit v un vecteur de IR
N
, lapplication X
v
de E dans
IR denie par : X
v
(x) = X(x).v (produit scalaire de X(x) avec v est une variable aleatoire reelle. Si,
pour tout v IR
N
, X
v
admet une esperance, on denit lesperance du vecteur aleatoire E(X) comme la
forme lineaire de IR
N
dans IR denie par v E(X
v
). Cette forme lineaire est evidemment continue, et
donc, par le theorème de representation de Riesz, il existe un vecteur de IR
N
, encore note E(X), tel que
E(X
v
) = E(X).v pour tout v IR
N
.
Remarque 9.4 Si on decompose le vecteur aleatoire sur une base orthonormee de IR
N
, X =(X
1
,. . . ,-
X
N
), on montre facilement que (E(X))
i
= (E(X
i
)) en prenant pour v le i-ème vecteur de base dans la
denition ci-dessus.
194
Denition 9.8 (Variance, covariance) Soient (E, T, p) un espace probabilise et X = (X
1
, . . . , X
N
)
un vecteur aleatoire sur (E, T) tel que, pour toute forme lineaire continue sur IR
N
, la variable aleatoire
X a une variance nie ; on appelle variance la forme quadratique positive sur le dual de IR
N
denie
par:
V ar
X
: (IR
N
)
IR (9.2)
V ar
X
() =
_
E
( X(x) (E(X)))
2
dp(x). (9.3)
La matrice de V ar
X
dans la base canonique de IR
N
quon appelle matrice des covariances, est donnee
par : C
ij
= C
ji
= E[(X
i
E(X
i
))(X
j
E(X
j
))].On remarque facilement que C
ii
est la variance de la
variable aleatoire reelle X
i
. Pour i ,= j, on appelle le coecient C
ij
la covariance des variables aleatoires
X
i
et X
j
.
Exemple : la variable aleatoire gaussienne Soit X un vecteur aleatoire de (E, T, p) à valeurs dans
(IR
N
, B(IR
N
)). On dit que X suit la loi de Gauss si la loi de probabilite de X, p
X
, est la probabilite de
densite f(x) =
1
2
2
exp
1
2
|x|
2
2
2
, avec x IR
N
et [.[
2
designe la norme euclidienne.
9.2 Independance, loi faible des grands nombres
Denition 9.9 (Independance des variables aleatoires)
Soient X et Y des variables aleatoires dun espace probabilise (E,T,p) dans (IR, B(IR)). On dit que X et
Y sont independantes si les tribus engendees par X et Y sont independantes (cf denition 2.23, p. 33).
(On rappelle que la tribu engendree par X est lensemble T
X
= X
1
(A), A B(IR)).
Theorème 9.2 Soit (E, T, p) un espace probabilise.
1. Soient X et Y deux vecteurs aleatoires independants de (E, T, p) dans (IR
N
, B(IR
N
)), et f et g des
fonctions mesurables de (IR
N
, B(IR
N
)) dans (IR
N
, B(IR
N
)). Alors :
E(f X.g Y ) = E(f X).E(g Y ) ; (9.4)
2. Soient X = (X
1
, . . . , X
n
), un système de variables aleatoires deux à deux independantes, alors :
E(X
i
.X
j
) = E(X
i
).E(X
j
) et cov(X
i
.X
j
) = 0. (9.5)
3. Si X
1
, . . . , X
n
sont des vecteurs aleatoires independants, alors :
2
(X
1
+. . . +X
n
) =
n
i=1
2
(X
i
). (9.6)
D emonstration : Utiliser le theorème de la loi image (theorème 9.1 p. 194).et le theorème de Fubini
(theorème 7.3 p. 169).
Proposition 9.3 (Loi faible des grands nombres) Soit (E, T, p) un espace probabilise et (X
i
)
iIN
une suite de variables aleatoires independantes de meme moyenne m = E(X
i
) et de meme variance
2
=
2
(X
i
). On pose Y
n
=
1
n
n
i=1
X
i
(cest la moyenne de Cesaro des X
i
), alors Y
n
converge
stochastiquement (ou en probabilite), vers la variable aleatoire constante et egale à m, cest-à-dire quon
a :
> 0, p([X
n
m[ > ) 0 lorsque n +.
D emonstration Appliquer linegalite de Bienayme Tchebychev. . .
195
9.3 Somme de variables aleatoires independantes
9.3.1 Convolution des mesures
Commen cons par la propriete suivante :
Lemme 9.1 Soient f, g L
1
loc
, t.q.
_
fd =
_
gd, C
c
(IR, IR). Alors f = g p.p.
D emonstration : par regularisation, on montre que si
_
fd =
_
gd, C
c
(IR, IR), alors
f = g pp ; pour cela, on introduit la famille de noyaux regularisants (
n
)
nIN
(voir denition 8.4), et on
considere la suite de fonctions
n
= f
n
= g
n
qui tend vers f (et g) dans L
1
.
Remarque 9.5 Soient f et g L
1
IR
(IR, B(IR), ) t.q.
_
fd =
_
gd = 1, et soient et des mesures de
densite respectives par rapport à la mesure de Lebesgue. On a vu precedemment (cf 7.5 que f g L
1
;
de plus, on peut facilement demontrer que
_
f gd = 1. Soit C
c
(IR, IR), calculons
_
f gd :
_
f gd =
_ _
f(s)g(t s)ds(t)dt.
Par le changement de variable t s = u, on obtient :
_
f gd =
_ _
f(s)g(u)ds(s +u)du.
En appliquant le theorème de Fubini, on obtient donc :
_
f gd =
_
(
_
(x +y)d(x))(y).
De par la remarque preecedente et le lemme 9.1, on peut donc denir le produit de convolution de deux
probabilites = f et = g comme la probabilite de densite f g par rapport à Lebesgue, et qui
verie donc, pour tout C
c
(IR, IR) :
_
d =
_
f gd =
_
f(s)(
_
g(t)(s +t)dt)ds. (9.7)
De manière plus generale, on peut denir le produit de convolution de mesures par le theoème de Riesz.
Denition 9.10 Soient et des mesures de Radon (i.e. des formes lineaires continues sur C
c
(IR, IR).
On denit, lapplication L de C
c
(IR, IR) dans IR par :
L() =
_ _
(x +y)d(x)d(y), C
c
(IR, IR). (9.8)
Lapplication L est une forme lineaire continue sur C
c
(IR, IR). Par le theorème de Riesz, il existe donc
une mesure de Radon, notee , et appelee mesure convolee de et , telle que :
L() =< , >
M(IR),C
c
(IR,IR)
=
_
(s)d(s). (9.9)
Remarque 9.6 On peut aussi denir directement la convolee de deux mesures abstraites et retrouver
les proprietes ci-dessus, voir à ce sujet lexecice 7.25
Remarque 9.7 Remarquons que si et sont des mesures de densite respectives f et g, alors la convolee
de et est une mesure de densite f g.
196
9.3.2 Loi de la somme de variables aleatoires independantes
Proposition 9.4 Soient X et Y des variables aleatoires independantes dun espace probabilise (E, T, p)
dans (IR, B(IR)), de lois respectives p
X
et p
Y
alors p
X+Y
= p
X
p
Y
.
à suivre. . .
9.4 Esperance conditionnelle
Denition 9.11 Soient (E, T, p) un espace probabilise, A T et X une variable aleatoire de (E, T) dans
(IR, B(IR)), integrable ; on appelle esperance de X conditionnee par A la moyenne de X sur A, cest à
dire la quantite
1
p(A)
_
X1
A
dp.
Soit (E, T, p) un espace probabilise. On va denir maintenant lesperance de X conditionnee par une
tribu incluse dans T, ou esperance condtionnelle. Rappelons que si m est une mesure sur (E, T) et
f L
1
(E, T, m), alors fm designe la mesure de densite f par rapport à m (cf denition 4.4).
Denition 9.12 (Esperance conditionnelle par rapport à une tribu) Soient (E, T, p) un espace
probabilise, T une sous-tribu de T, p
T
la restriction de p à T , et X une variable aleatoire de (E, T)
dans (IR, B(IR)). Il existe un unique element e(X, T ) L
1
R
(E, T , p
T
) telle que e(X, T )p
T
= (Xp)
T
(o` u
e(X, T )p
T
designe la mesure de densite e(X, T ) par rapport à p
T
, et (Xp)
T
la restriction à T de la
mesure de densite X par rapport à p).
D emonstration :
Soit T une sous-tribu de T (cest-à-dire T T et T est une tribu). On denit la restriction p
T
de p à T
par p
T
(A) = p(A) pour tout A T . Noter que (E, T , p
T
) est aussi un espace probabilise.
1
1.a Soit Y une variable aleatoire de (E, T ) dans (IR, B(IR)), montrer que Y est une variable
aleatoire de (E, T) dans (IR, B(IR)) .
1.b Soit p 1 +. Montrer que L
p
IR
(E, T , p
T
) L
p
IR
(E, T, p).
1.c Soient p 1 +, f L
p
IR
(E, T , p
T
) et L
p
IR
(E, T , p
T
) un element de (la classe) f. On
note i
p
(f) lelement de L
p
IR
(E, T, p) auquel appartient . Montrer que i
p
(f) est bien deni,
i.e. ne depend pas du choix de dans f. Montrer que i
p
est une isometrie de L
p
IR
(E, T , p
T
)
sur i
p
(L
p
IR
(E, T , p
T
)) L
p
IR
(E, T, p). Dans la suite, on confond i
p
(f) et f pour tout f
L
p
IR
(E, T , p
T
), de sorte que L
p
IR
(E, T , p
T
) L
p
IR
(E, T, p). . .
1.d Si T est la tribu completee de T , montrer que L
p
IR
(E, T , p
T
) = L
p
IR
(E, T, p), et que, si T nest
pas complète, L
p
IR
(E, T , p
T
) ,= L
p
IR
(E, T, p) .
2 Soit X L
1
IR
(E, T, p), t.q. X 0 p-p.s. ; on rappelle que Xp est la mesure de densite X par rapport
à p, et on note (Xp)
T
la restriction de Xp à T .
2.a Montrer que (Xp)
T
est une mesure nie sur (E, T ), absolument continue par rapport à p
T
.
2.b Montrer quil existe un unique element e(X, T ) L
1
R
(E, T , p
T
T
= (Xp)
T
(o` u e(X, T )p
T
designe la mesure de densite e(X, T ) par rapport à p
T
).
197
3 Soit X L
1
IR
(E, T, p) ; montrer que (Xp)
T
est une mesure signee sur (E, T ) et quil existe un
unique element e(X, T ) L
1
R
(E, T , p
T
T
= (Xp)
T
(avec les memes notations
que la question precedente).
4 Soient X L
1
IR
(E, T, p) et B T ; on pose (dans cette question seulement) : T = , B, B
c
, E.
4.a Soit Y une variable aleatoire de (E, T ) dans (IR, B(IR)), montrer que Y est constante sur B
et sur B
c
.
4.b Montrer que si p(B) > 0 et p(B
c
) > 0, alors
e(X, T ) =
_
1
p(B)
_
B
Xdp
_
1
B
+
_
1
p(B
c
)
_
B
c
Xdp
_
1
B
c
En deduire que si X = 1
A
, o` u A T, alors : e(X, T ) = p(A[B)1
B
+p(A[B
c
)1
B
c .
4.c Montrer que si p(B) = 0 ou p(B
c
) = 0, alors e(X, T ) = E(X)1
E
p
T
-p.s. o` u E(X) est
lesperance de X.
5 On suppose, dans cette question, que cardT est ni. Montrer quil existe n IN
et (A
i
)
i=1,...,n
T,
t.q. A
i
A
j
= si i ,= j, i, j 1, . . . , n et T soit la tribu engendree par (A
i
)
i=1,...,n
. Calculer
e(X, T ).
6 Soient X L
1
IR
(E, T, p) et Y L
1
IR
(E, T , p
T
) ; montrer que
_
XZdp =
_
Y Zdp, Z L
IR
(E, T , p
T
) Y = e(X, T ).
7
7.a Montrer que L
2
IR
(E, T , p
T
) est un sous espace vectoriel ferme de L
2
IR
(E, T, p).
7.b Soit X L
2
IR
(E, T, p) ; montrer que e(X, T) L
2
IR
(E, T , p
T
) et que e(X, T) est la projection
orthogonale dans L
2
IR
(E, T, p) de X sur L
2
IR
(E, T , p
T
).
Theorème 9.3 Soient (E, T, p) un espace probabilise et (T
n
)
nIN
une famille de tribus sur E t.q. T
n
-
T
n+1
, n IN et
nIN
T
n
= T ; soient X L
2
IR
(E, T, p), et e(X, T
n
) lesperance conditionnelle de X
par rapport ` a la tribu T
n
. Alors e(X, T
n
) converge vers X dans L
2
IR
(E, T, p) lorsque n +.
D emonstration :
1. Montrer quil existe e L
2
(E, T, p) t.q. il existe une sous-suite de e(X, T
n
), encore notee e(X, T
n
),
qui converge faiblement vers e dans L
2
(E, T, p).
2. Montrer que
_
XY dp =
_
eY dp, y F =
nIN
L
2
IR
(E, T
n
, p)
3. Montrer que F = L
2
IR
(E, T, p) et en deduire que e = X p p.p.
4. Montrer que |e(X, T
n
)|
2
|X|
2
et en deduire que la suite (e(X, T
n
))
nIN
converge vers X dans
L
2
IR
(E, T, p).
Denition 9.13 Soient (E, T, p) un espace probabilise, X et Y L
1
IR
(E, T, p). On appelle esperance
conditionnelle de X par rapport à Y lesperance conditionnelle de X par rapport à la tribu T
Y
engendree
par Y (i.e. T
Y
= Y
1
(A), A B(IR)).
198
9.5 Exercices
Exercice 9.1 Soient (E, T) un espace mesurable et (f
k
)
k=1,...,N
une famille de fonctions mesurables de
(E, T) dans (IR, B(IR)). Montrer que lapplication f denie de E dans IR
N
par : (x, . . . , x) f(x) =
(f
1
(x), . . . f
N
(x)) est mesurable.
Exercice 9.2 On reprend les hypothèses de lexercice 4.35. Soit Y la longevite moyenne des 1000 ou-
vrières nees le 7 mai. Determiner une valeur x > 0 pour laquelle on a une probabilite inferieure à 10
2
que [Y 45[ > x.
Exercice 9.3 (Problème de Buon) On reprend les hypothèses de lexercice 4.36. On suppose main-
tenant que =
d
2
. On lance n fois laiguille: quelle est la loi de la variable aleatoire Z
n
, qui represente le
nombre de rencontres au cours des n lancers.
Soit F
n
la frequence des rencontres au cours des n lancers; estimer, à laide de linegalite de Bienayme
Tchebiche, le nombre de lancers permettant dobtenir [F
1
[ 0.05 avec une probabilite dau moins

0.99.
Exercice 9.4
On va montrer ici que la connaissance des lois de probabilite marginales ne determine pas forcement la loi
de probabilite. On considère pour cela lespace probabilisable (E, T) = (]0, 1[]0, 1[, B(IR)
2
) et on note
N
la mesure de Lebesgue sur B(IR
N
), et
(a,b)
la mesure de Dirac en (a, b). Soit p une probabilite sur
(E, T), on note p
1
et p
2
ses probabilites marginales.
1. Soit (a, b) E. Montrer que p =
(a,b)
si et seulement si p
1
=
a
et p
2
=
b
.
2. Soit p =
2
sur (E, T). Montrer que p
1
= p
2
=
1
(sur (]0, 1[, B(IR))).
3. On pose D = (t, 1 t), t ]0, 1[, et on denit lapplication f :]0, 1[ dans D par f(t) = (t, 1 t).
(a) Montrer que f est mesurable.
(b) On denit la probabilite p sur (E, T) par : p(D
c
) = 0 et p(A) = (f
1
(A)), A B(IR)
2
, A
D. Montrer que p
1
= p
2
=
1
et conclure.
Exercice 9.5 On considère deux variables aleatoires reelles independantes X et Y qui ont pour loi de
probabilite conjointe la loi dans le plan IR
2
de densite f(x, y) =
1
2
2
exp
_
x
2
+y
2
2
2
_
par rapport à la
mesure de Lebesgue de IR
2
, etant un nombre reel donne. Quelle est la loi de probabilite de la variable
aleatoire Z = max([X[, [Y [) ?
Exercice 9.6 Soient X
1
et X
2
des variables aleatoires dun espace probabilise (E, T, p) dans (IR, B(IR))
suivant des lois de Poisson de paramètre
1
et
2
respectivement, montrer que X
1
+ X
2
suit une loi de
Poisson de paramètre
1
+
2
. (On rappelle que la loi de Poisson est donnee par P =
kIN
e

k
k!

k
,
o` u
k
designe la mesure de Dirac en k).
Exercice 9.7
1. Soient (E, T, m) un espace mesure ni, (f
n
)
nIN
L
2
= L
2
IR
(E, T, m) t.q.:
(H1) la serie de terme general |f
n
|
2
2
converge dans IR.
(H2) (f
n
, f
m
)
L
2 = 0 n, m; n ,= m.
199
(a) Montrer que la serie de terme general f
n
converge dans L
2
vers une fonction F L
2
.
(b) Pour q IN
, on pose A
q
= y E, N IN, m, n, m > n > N et [
m
p=n
f
p
(y)[
1
q
.
Montrer que m(A
q
) = 0. En deduire que la serie de terme general f
n
converge vers F presque
partout.
2. Soient (E, T, p) un espace probabilise et (X
n
)
nIN
une suite de v.a.r. independantes sur (, T). On
note
2
n
la variance de la v.a.r. X
n
, et on suppose que
nIN

2
n
< +. On pose S
n
=
n
k=0
X
k
.
Montrer que la suite de v.a.r. S
n
converge presque s urement vers une v.a.r. S de variance nie, et
que
2
(S
n
S) 0 lorsque n +.
200
Chapter 10
Transformation de Fourier, fonction
caracteristique
10.1 Introduction et notations
La notion de serie de Fourier (cf. cours dAnalyse Hilbertienne) permet danalyser les fonctions denies
dun compact [a, b] de IR dans IR. La notion de transformee de Fourier permet danalyser les fonctions
denies de IR (ou IR
N
) dans IR. La transformee de Fourier est une notion employee par exemple en
theorie du signal et pour lanalyse des equations aux derivees partielles.
Dans toute la suite, on considèrera lespace mesure (IR
N
, B(IR
N
),
N
), et on notera d
N
(x) = dx.
Denition 10.1 (L
p
Cl
(IR
N
, B(IR
N
),
N
)) Soient f une fonction denie de IR
N
dans Cl , Re(f) sa partie
reelle et Im(f) sa partie imaginaire. On dit que f est mesurable si Re(f) et Im(f) sont mesurables. On
dit que f L
p
Cl
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) si Re(f) L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) et Im(f) L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
).
On note L
p
Cl
= L
p
Cl
(IR
N
, B(IR
N
),
N
), et on denit une norme sur L
p
Cl
par :
|f|
L
p
Cl
=
_
_
[f[
p
d
N
_1
p
pour 1 p < +, (10.1)
o` u [f[ =
_
_
Re(f)
_
2
+
_
Im(f)
_
2
On montre facilement que f L
p
Cl
si et seulement si |f|
L
p
Cl
< +.
1
10.2.1 Denitions et premières proprietes
Pour x = (x
1
, . . . , x
N
)
T
IR
N
et t = (t
1
, . . . , t
N
)
T
IR
N
, on note le produit scalaire euclidien de x et
t : x.t =
N
i=1
x
i
t
i
.
Denition 10.2 (Transformee de Fourier dans L
1
) Soient f L
1
Cl
(IR
N
) = L
1
et t IR
N
. Alors
lapplication g denie de IR
N
dans Cl par : g(x) = e
ixt
1
Cl
. On denit la transformee
201
de Fourier de f, quon note

f,par :
f(t) = (2)
N
2
_
f(x)e
ixt
dx, t IR
N
. (10.2)
Proposition 10.1 Soit F lapplication qui à f associe sa transformee de Fourier. F est une application
lineaire continue de L
1
Cl
(IR
N
) dans C
0
(IR
N
, Cl )(= g C(IR
N
, Cl ); g(t) 0 quand [t[ +, muni de
la norme du sup).
D emonstration :
Le theorème de continuite sous le signe somme applique à la fonction (x, t) e
ix.t
f(x) entrane
immediatement que

f est continue.
Montrons maintenant que

f C
0
(IR, IR) ;
Cas N = 1 : montrer que

f(t) = (2)
1
2
_
e
ix.t
(f(y +

t
)dy, et en deduire que

f(t)
1
2
(2)
1
2
|f(.) f(. +

t
)|
1
. Conclure par le theorème de continuite en moyenne.
Cas N > 1 ; soit (t
n
)
nIN
IR
N
t.q. [t
n
[ +. Montrer quil existe k 1, . . . , N et une
sous-suite t
n
k
(l) IR telle que t
n(l)
k
+ lorsque l + et conclure comme pour le cas
N = 1.
Proposition 10.2 Soient f et g L
1
Cl
(IR
N
) = L
1
, alors
f g = (2)
N
2

f g.
10.2.2 Theorème dinversion
On peut se poser les deux questions suivantes :
(i) la transformee de Fourier dune fonction f caracterise-t-elle la fonction f (cest-à-dire si

f = g p.p. ,
a-t-on f = g p.p. )?
(ii) peut-on retrouver la fonction à partir de sa transformee de Fourier ?
Les reponses à ces questions sont fournies par le theorème dinversion de Fourier :
Theorème 10.1 (Inversion de la transformee de Fourier) Soit f L
1
Cl
telle que

f L
1
Cl
alors
f =
f(.) pp., cest-à-dire :

f(t) = (2)
N
2
_

f(x)e
ixt
dx, t IR
N
. (10.3)
D emonstration :
Soit H(t) = e
|t|
, t IR. On pose, pour > 0 :
h
(x) = (2)
1
2
_
IR
H(t)e
itx
dt, x IR. (10.4)
1. Montrer que h
(x) = (
2
)
1
2
2
+x
2
, et
_
IR
h
(x)dx = (2)
1
2
.
202
2. Soit f L
1
Cl
(IR, B(IR), ), montrer que pour tout x IR, on a :
f h
(x) =
_
IR
H(t)

f(t)e
ixt
dt. (10.5)
3. Soit g une fonction bornee de IR dans Cl , continue en 0; montrer que g h
(0)
2g(0) quand
0. [Utiliser 1. et le theorème de convergence dominee.]
4. Soit f L
1
Cl
(IR, B(IR), ), montrer que :
|f h
2f|
1
0 lorsque 0. (10.6)
[Utiliser la continuite en moyenne et la question precedente avec g(y) =
_
[f(x +y) f(x)[dx.]
5. Deduire de ce qui precède le theorème dinversion.
Une consequence de ce theorème est linjectivite de lapplication F, qui fournit donc une reponse positive
à la question (i). En eet, soient f et g L
1
Cl
t.q.

f = g ; alors par linearite,
f g = 0 et donc
f g L
1
Cl
.
En appliquant le theorème dinversion, on a donc f = g p.p..
Ce theorème apporte aussi une reponse partielle à la question (ii) : on peut calculer f à partir de

f dès
que

f L
1
. Il faut remarquer à ce propos que L
1
nest pas stable par transformation de Fourier (voir
exercice 10.1.
10.2.3 Regularite et comportement a linni
Proposition 10.3 (Dierentiabilite, dimension 1) 1. Soit f L
1
Cl
(IR) C
1
(IR, Cl ), et telle que
Df L
1
Cl
(IR). Alors

Df(t) = (it)

f, t IR.
2. Soit f L
1
Cl
(IR) telle que (.)f L
1
Cl
(IR) (o` u (.)f est lapplication qui à x IR associe xf(x). Alors
f C
1
(IR, Cl ) et D

f =
(i.)f.
La transformation de Fourier transforme donc la derivation en multiplication par la fonction (i.), et
la multiplication par (i.) en derivation. Cette propriete est utilisee pour la resolution dequations
dierentielles (qui sont ainsi transformees en equations algebriques).
Cette propriete se generalise au cas de la dimension N et pour un ordre k de derivation quelconque. . . .
On introduit pour ce faire les notations suivantes : soient = (
1
, . . . ,
N
)
t
IN
N
un multi-indice et
f une fonction de IR
N
dans Cl . On denit [[ =
1
+
2
+. . .
N
et :
D
f =
_

1
x
1
1
.

2
x
2
1
. . .

N
x
N
1
_
f. (10.7)
Proposition 10.4 (Dierentiabilite, dimension N)
1. Soit f C
k
(IR
N
, Cl ), (k 1) et telle que D
f L
1
Cl
(IR
N
), tel que [[ k. Alors

D
f(t) =
(it)

f(t), t IR, avec (it)
= (it
1
)
1
(it
2
)
2
. . . (it
N
)
N
.
2. Soit f telle que (.)
f L
1
Cl
(IR
N
) tel que [[ k. Alors

f C
k
(IR
N
, Cl ) et D

f =

(i.)
f.
203
Ces dernières proprietes montrent que la derivabilite de f entrane la decroissance de

f à linni (plus f
est derivable, plus

f decrot vite à linni), et reciproquement. Cette remarque incite à denir lespace
des fonctions à decroissance rapide, quon note:
o = f C
(IR
N
, Cl ) t.q. et IN
N
, sup
xIR
N
[(x)
f(x)[ < + (10.8)

et dont on va montrer linvariance par transformation de Fourier. On commence par remarquer que
o L
1
: en eet, si f o, alors en prenant = 0, = 0, on remarque quil existe des constantes
positives C
1
et C
2
telles que [f(x)[ C
1
, et pour = 2, = 0, x
2
[f(x)[ C
2
; on en deduit que f L
1
.
Remarque 10.1 Soient f o et , IN
N
, on a :
_
(i.)
)f
_
= (i.)
(i.)
)f = (i.)

f (10.9)
(i.)
f = D

D
f = D
[(i.)

f] (10.10)
Proposition 10.5 Lapplication F qui à f associe sa transformee de Fourier est une bijection de o dans
o, et f =
f(.), f o.
D emonstration :
1. En utilisant (10.9) ci-dessus, montrer que F(o) o.
2. Pour montrer que F est bijective de o dans o, utiliser le theorème dinversion dans L
1
.
2
On aimerait ici denir la transformee de Fourier dune application de L
2
= L
2
Cl
(IR
N
, B(IR
N
),
N
). Re-
marquons que lespace L
2
= L
2
Cl
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) est un espace de Hilbert pour la norme induite par le
produit scalaire deni par:
(f, g)
2
=
_
IR
f(t)g(t)dt.
Il est clair que la denition quon a donnee pour les fonctions de L
1
ne sapplique pas pour les fonctions
de L
2
. Pour denir la transformee de Fourier dune application de L
2
, on utilise la densite de o dans L
2
.
On va dabord remarquer que la transformee de Fourier envoie o dans L
2
et que cest une isometrie. On
utilisera ensuite la densite de o dans L
2
pour denir la transformee de Fourier des fonctions de L
2
.
Proposition 10.6 Soient f, g o (donc en particulier f, g L
2
), alors

f et g L
2
, et (f, g)
2
= (

f, g)
2
.
En particulier, |f|
2
= |
f|
2
.
D emonstration : Soient f, g o, appliquer le theorème dinversion sur f (par exemple...) et Fubini
pour montrer que |f|
2
= |
f|
2
.
Theorème 10.2 Il existe une application lineaire continue de L
2
dans L
2
telle que :
1. Si f L
1
L
2
, on a

f = F(f)pp
204
2. f, g L
2
, on a (f, g)
2
= (F(f), F(g))
2
3. f L
2
, on a : f = F(F(f))(.) (egalite de Plancherel)
4. F est une bijection de L
2
dans L
2
.
D emonstration :
Preliminaires : Soient f et (f
n
)
nIN
o telles que f
n
f dans L
2
lorsque n +; montrer en utilisant
la proposition 10.6 que

f
n

f dans L
2
lorsque n +. On pose F(f) = L
2
lim
n+

f
n
.
1. Soit f L
2
; remarquer quil existe une suite (f
n
)
nIN
o telle que f
n
f dans L
2
et L
1
lorsque
n + (revoir la demonstration de la densite de C
c
dans L
p
, cf theorème 8.3); montrer que
f
n

f uniformement lorsque n + et que

f
n
F(f) dans L
2
lorsque n + (donc presque
partout pour une sous-suite) Conclure par unicite de la limite que F(f) =

f p.p. .
2. Montrer en utilisant la proposition 10.6 que : f, g L
2
, on a (f, g)
2
= (F(f), F(g))
2
3. Soient f L
2
, et (f
n
)
nIN
o telle que f
n
f dans L
2
; montrer que

f
n
(.) F(F(f))(.) dans
L
2
lorsque n + et en deduire que f = F(F(f))(.)
4. Montrer que si f, g L
2
et F(f) = F(g), alors f = g p.p. . Montrer que si f L
2
, il existe g L
2
t.q. f = F(g). En deduire que F est bien une bijection de L
2
dans L
2
.
On donne ici deux exemples simples dapplication de la transformation de Fourier pour la resolution des
equations dierentielles et des equations aux derivees partielles.
10.3.1 Equation dierentielle
Soient (a
0
, . . . , a
N
) IR
N+1
et g o donnes. On cherche f o qui verie :
a
N
f
(N)
(x) +. . . +a
1
f
(x) +a
0
f(x) = g(x), x IR. (10.11)
Par transformation de Fourier, on obtient :
a
N
f
(N)
(x) +. . . +a
1

f
(x) +a
0

f(x) = g(x), x IR. (10.12)
cest-à-dire :
a
N
(it)
N

f(t) +. . . +a
1
it
f(t) +a
0
f(t) = g(t), t IR. (10.13)
En posant p(t) = a
N
(it)
N
+. . . +a
1
it +a
0
et en supposant que p e sannule pas, on a alors :
f(t) =
g(t)
p(t)
o, (10.14)
et donc, par le theorème dinversion,
f(t) =

g
p
(t) o, (10.15)
On a donc une solution explicite à lequation dierentielle (10.11).
205
10.3.2 Equation aux derivees partielles
Soit N 1, on cherche u : IR
N
IR t.q.
u(x) = 0, x IR
N
. (10.16)
Cherchons u o (et donc u o) t.q. u = 0. On a donc

u = 0 partout, cest-à-dire [t[
2
u(t) = 0
et donc u(t) = 0, t ,= 0. Comme u est continue, ceci entrane que u = 0, et donc que u = 0 est la
seule solution de (10.16) dans o.
On peut eectuer exactement le meme raisonnement dans L
2
, et donc il existe une unique solution
u = 0 à (10.16) dans L
2
.
Remarquons enn que u 1 est solution de (10.16) dans L
mais pas dans L

2
.
10.4 Fonction caracteristique dune variable aleatoire
à suivre. . .
10.5 Exercices
Exercice 10.1 1. Calculer la transformee de Fourier de 1
[a,a]
, a IR
+
. En deduire que L
1
nest pas
stable par transformation de Fourier.
2. On pose g
n
= 1
[n,n]
. Calculer f g
n
, et montrer quil existe h
n
L
1
telle que

h
n
= f g
n
. Montrer
que la suite f g
n
est bornee dans C
0
(IR, IR) alors que la suite h
n
nest pas bornee dans L
1
. En
deduire que la transformee de Fourier nest pas surjective de L
1
dans C
0
.
Exercice 10.2 Soit f o, on pose L(f)(x) = f(x) +xf(x).
1. Montrer que L(f) = 0 entrane f = 0.
2. Soit k o, montrer que lequation dierentielle h
(t) = k(t) a une solution dans o si et seulement

si
_
k(t)dt = 0.
3. Soit g o, etudier lexistence et lunicite des solutions dans o de lequation L(f) = g. On pourra
remarquer que pour h o, on a :
i
d
dt
(he
i
t
3
3
) t
2
(he
i
t
3
3
) = ih
(t)e
i
t
3
3
.
Exercice 10.3 On note L
p
lespace L
p
Cl
(IR, B(IR), ).
1. Soient f, g L
1
, montrer que f g L
1
, g

f L
1
et
_
f gd =
_
g

fd.
2. Soit B = [
1
2
,
1
2
]. Montrer que 1
B
1
B
(t) = (1 [t[)
+
.
3. On pose
n
= (1
|t|
n
)
+
, n IN
. Deduire de la question precedente que:
n
(y) =
4
2
sin
2
(
ny
2
)
ny
2
, y IR.
[Se ramener à
1
...]
206
4. Soit f L
1
L
t.q.

f(t) IR
+
pour tout t IR. On se propose de montrer que

f L
1
(et donc
que le theorème dinversion sapplique)
(a) On note
n
=
n

f; montrer que
n

f et
_

n
d
_

fd lorsque n +.
(b) Montrer quil existe 0 independant de n tel que
_

n
(y)dy = , n IN
. En deduire que
f L
1
.
Exercice 10.4 On note ici

f la transformee de Fourier, pour f L
1
ou L
2
.
1. Soient f, g o, Montrer que

fg =
1
f g.
2. Soient f, g L
2
, Montrer que

fg =
1
f g.
207
Chapter 11
Corriges dexercices
11.1 Exercices du chapitre 1
Corrige 1 (Convergences simple et uniforme)
Construire une suite (f
n
)
nIN
C([0, 1], IR) et f C([0, 1], IR) t.q. f
n
f simplement, quand n ,
et f
n
,f uniformement, quand n .
corrige
On prend, pour n 2 :
f
n
(x) = nx, pour x [0,
1
n
], f
n
(x) = n(
2
n
x), pour x ]
1
n
,
2
n
], f
n
(x) = 0, pour x ]
2
n
, 1].
On a (f
n
)
nIN
C([0, 1], IR). Pour tout x [0, 1, on a bien f
n
(x) 0 quand n . Enn (f
n
)
nIN
ne
tend pas uniformement vers 0 car |f
n
|
u
= max[f
n
(x)[; x [0, 1] = 1 ,0, quand n .
Corrige 2 (Integrale dune fonction continue)

Une fonction g : [0, 1] IR est dite en escalier sil existe n 1 et x
0
, . . . , x
n
t.q. 0 = x
0
< x
1
< ... <
x
n1
< x
n
i
, x
i+1
[, 0 i n 1.
Pour g en escalier et x
0
, . . . , x
n
comme dans la denition ci dessus, on pose
_
1
0
g(x)dx =
n1
i=0
a
i
(x
i+1
x
i
),
o` u a
i
i
, x
i+1
[.
1. Montrer que la denition precedente est bien coherente, cest-à-dire que lintegrale de g ne depend
que du choix de g et non du choix des x
i
. Montrer que lapplication qui à g associe lintegrale de g
est lineaire de lensemble des fonctions en escalier dans IR.
corrige
Soit n 1 et x
0
, . . . , x
n
t.q. 0 = x
0
< x
1
< ... < x
n1
< x
n
= 1 et g constante sur chaque intervalle
]x
i
, x
i+1
[, 0 i n 1. On note a
i
i
, x
i+1
[.
Soit egalement m 1 et y
0
, . . . , y
m
t.q. 0 = y
0
< y
1
< ... < y
m1
< y
m
= 1 et g constante sur
chaque intervalle ]y
i
, y
i+1
[, 0 i m1. On note b
i
est la valeur prise par g sur ]y
i
, y
i+1
[.
Nous devons montrer que
n1
i=0
a
i
(x
i+1
x
i
) =
m1
i=0
b
i
(y
i+1
y
i
).
208
On considère lunion des points x
i
et des points y
i
, cest-à-dire que z
0
, . . . , z
p
sont t.q. 0 = z
0
<
z
1
< ... < z
p1
< z
p
= 1 et z
i
, i 0, . . . , p = x
i
, i 0, . . . , n y
i
, i 0, . . . , m (on a
donc, en particulier, p maxm, n). On note c
i
est la valeur prise par g sur ]z
i
, z
i+1
[.
Pour tout i 0, . . . , n, il existe k
i
0, . . . , p t.q. x
i
= z
k
i
(en particulier, k
0
= 0 et k
n
= p)
et on a donc x
i+1
x
i
=

k
i+1
1
j=k
i
(z
k+1
z
k
). Comme a
i
= c
k
si k
i
k k
i+1
1 (car
]z
k
, z
k+1
[)x
i
, x
i+1
[), on en deduit :
n1
i=0
a
i
(x
i+1
x
i
) =
n1
i=0
k
i+1
1
j=k
i
c
k
(z
k+1
z
k
) =
p1
i=0
c
i
(z
i+1
z
i
).
De la meme manière, on a
m1
i=0
b
i
(y
i+1
y
i
) =
p1
i=0
c
i
(z
i+1
z
i
), do` u lon conclut
n1
i=0
a
i
(x
i+1
x
i
) =
m1
i=0
b
i
(y
i+1
y
i
).
On a bien montre que lintegrale de g ne depend que du choix de g et non du choix des x
i
.
On montre maintenant que lapplication qui à g associe lintegrale de g est lineaire de lensemble
des fonctions en escalier dans IR (cet ensemble est bien un espace vectoriel sur IR).
Soit g et h deux fontions en escalier et , IR. Soit n 1 et x
0
, . . . , x
n
t.q. 0 = x
0
< x
1
<
... < x
n1
< x
n
i
, x
i+1
[, 0 i n 1. Soit egalement
m 1 et y
0
, . . . , y
m
t.q. 0 = y
0
< y
1
< ... < y
m1
< y
m
= 1 et h constante sur chaque intervalle
]y
i
, y
i+1
[, 0 i m 1. On considère ici encore lunion des points x
i
et des points y
i
, cest-à-
dire que z
0
, . . . , z
p
sont t.q. 0 = z
0
< z
1
< ... < z
p1
< z
p
= 1 et z
i
, i 0, . . . , p = x
i
,
i 0, . . . , ny
i
, i 0, . . . , m. Les fonctions g, h et g +h sont donc constantes sur chaque
intervalle ]z
i
, z
i+1
[ (ceci montre dailleurs que g +h est bien une fonction en escalier et donc que
lensemble des fonctions en escalier est bien un espace vectoriel sur IR). En notant a
i
la valeur de
g sur ]z
i
, z
i+1
[ et b
i
la valeur de h sur ]z
i
, z
i+1
[, on obtient :
_
1
0
g(x)dx =
p1
i=0
a
i
(z
i+1
z
i
),
_
1
0
h(x)dx =
p1
i=0
b
i
(z
i+1
z
i
).
On en deduit que
_
1
0
g(x)dx +
_
1
0
h(x)dx =
p1
i=0
(a
i
+b
i
)(z
i+1
z
i
) =
_
1
0
(g(x) +h(x))dx
car a
i
+b
i
est la velur de g +h sur ]z
i
, z
i+1
[.
Ceci prouve bien que lapplication qui à g associe lintegrale de g est lineaire de lensemble des
fonctions en escalier dans IR.
2. Soit f C([0, 1], IR).

(a) Construire une suite de fonctions en escalier (f
n
)
nIN
telle que f soit limite uniforme de (f
n
)
nIN
lorsque n +.
corrige
Pour n 1, on choisit (par exemple) f
n
ainsi

E:
f
n
(x) = f(
i
n
), si x [
i
n
,
i+1
n
[, i 0, . . . , n 1. Pour bien denir f
n
sur tout [0, 1], on prend
aussi f
n
(1) = f(1).
209
La fonction f
n
est bien en escalier (elle est constante sur chaque intervalle ]
i
n
,
i+1
n
[ pour i
0, . . . , n 1). Elle converge uniformement vers f, quand n , car f est uniformement
continue. Plus precisement, on a |f
n
f|
u
= max[f
n
(x) f(x)[, x [0, 1] max[f(x)
f(y)[, x, y [0, 1]; [x y[
1
n
0, quand n .
Noter que, pour ce choix de f
n
, on a
_
1
0
f
n
(x)dx =
n1
i=0
f(
i
n
)
i
n
. Cette somme est une somme
de riemann asociee à f et on va voir ci-après quelle converge vers
_
1
0
f(x)dx quand n .
(b) Soit (f
n
)
nIN
une suite de fonctions en escalier telle que f soit limite uniforme de (f
n
)
nIN
lorsque n +. Montrer que la suite (I
n
)
nIN
IR, o` u I
n
est lintegrale de la fonction en
escalier f
n
, converge. Enn, montrer que la limite I = lim
n
I
n
ne depend que de f, et non
de la suite (f
n
)
nIN
. On pose alors
_
1
0
f(x)dx = I.
corrige
Si g est une fonction en escalier, il est clair que la fonction [g[ (denie par [g[(x)) = [g(x)[) est
aussi en escalier et que lon a
[
_
1
0
g(x)dx[
_
1
0
[g(x)[dx |g|
u
.
On en deduit que, pour tout n, m IN, [I
n
I
m
[ = [
_
1
0
(f
n
f
m
)dx[ |f
n
f
m
|
u
. Comme
la suite (f
n
)
nIN
converge (vers f) pour la norme | |
u
, cest une suite de Cauchy pour cette
norme. La suite (I
n
)
nIN
est donc de Cauchy dans IR. La suite (I
n
)
nIN
est donc convergente
dans IR.
Soit maintenant une autre suite (g
n
)
nIN
de fonctions en escalier telle que f soit aussi limite
uniforme de (g
n
)
nIN
. Soit J
n
lintegrale de la fonction en escalier g
n
. On remarque que
[I
n
J
n
[ |f
n
g
n
|
u
, do` u lon deduit que lim
n
I
n
= lim
n
J
n
car |f
n
g
n
|
u

|f
n
f|
u
+|g
n
f|
u
0, quand n . La limite de la suite (I
n
)
nIN
ne depend donc que
de f, et non du choix de la suite (f
n
)
nIN
.
3. Montrer que lapplication qui à f associe lintegrale de f est lineaire de C([0, 1], IR) dans IR et que,
pour tout f C([0, 1], IR), on a [
_
1
0
f(x)dx[
_
1
0
[f(x)[dx max
x[0,1]
[f(x)[.
corrige
Soit f, g C([0, 1], IR) et soit , IR. On choisit deux suites de fonctions en escalier, (f
n
)
nIN
et (g
n
)
nIN
, convergeant uniformement vers f et g. La suite (f
n
+g
n
)
nIN
est donc une suite de
fonction en escalier convergeant uniformement vers f +g (qui appartient bien à C([0, 1], IR)). En
passant à la limite, quand n dans legalite
_
1
0
(f
n
+g
n
)(x)dx =
_
1
0
f
n
(x)dx+
_
1
0
g
n
(x)dx
(demontree precedemment), on obtient
_
1
0
(f +g)(x)dx =
_
1
0
f(x)dx +
_
1
0
g(x)dx.
Enn, si f C([0, 1], IR). On choisit (f
n
)
nIN
suite de fonctions en escalier convergeant uniforme-
ment vers f. On a dejà vu que [
_
1
0
f
n
(x)dx[
_
1
0
[f
n
(x)[dx |f
n
|
u
. On obtient les inegalites
210
desirees en passant à la limite sur n, car ([f
n
[)
nIN
est une suite de fonctions en escalier convergeant
uniformement vers [f[ et |f
n
|
u
|f|
u
quand n .
Corrige 3 (Proprietes de lintegrale des fonctions continues)

Soit (
n
)
nIN
C([0, 1], IR) et C([0, 1], IR). On suppose que
n
simplement quand n .
1. Montrer que si lim
n
_
1
0
[
n
(x) (x)[ dx 0, alors lim
n
_
1
0
n
(x) dx =
_
1
0
(x) dx.
corrige
Ceci est une consequence dune inegalite vue dans lexercice denissant lintegrale dune fonction
continue :
[
_
1
0
(
n
(x) (x))dx[
_
1
0
[
n
(x) (x)[dx.
2. Montrer que si (
n
)
nIN
converge uniformement vers , alors lim
n
_
1
0
n
(x) dx =
_
1
0
(x) dx.
corrige
Ceci est aussi une consequence dune inegalite vue dans lexercice denissant lintegrale dune fonc-
tion continue :
[
_
1
0
(
n
(x) (x))dx[ |
n
|
u
.

n
)
nIN
qui converge vers simplement, mais non uniformement, telle
que lim
n
_
1
0
n
(x) dx =
_
1
0
(x) dx.
corrige
n
(x) = nx, pour x [0,
1
n
],
n
(x) = n(
2
n
x), pour x ]
1
n
,
2
n
],
n
(x) = 0, pour x ]
2
n
, 1].
On a (
n
)
nIN
C([0, 1], IR). Pour tout x [0, 1, on a
n
(x) 0 quand n . La suite (
n
)
nIN
converge donc simplement vers 0. Elle ne converge pas uniformement vers 0, car |
n
|
u
= 1 , 0.
On a bien
_
1
0

n
(x)dx =
1
n
0 quand n .

n
)
nIN
qui converge simplement vers telle que lim
n
_
1
0
n
(x) dx ,=
_
1
0
(x) dx.
corrige
211
n
(x) = n
2
x, pour x [0,
1
n
],
n
(x) = n
2
(
2
n
x), pour x ]
1
n
,
2
n
],
n
(x) = 0, pour x ]
2
n
, 1].
On a (
n
)
nIN
C([0, 1], IR). Pour tout x [0, 1, on a
n
(x) 0 quand n . La suite (
n
)
nIN
converge donc simplement vers 0. Pourtant
_
1
0

n
(x)dx = 1 ,0 quand n .
5. Si la suite (
n
)
nIN
satisfait les deux conditions :
(a) Pour tout , 0 < < 1, (
n
)
nIN
converge uniformement vers sur [, 1],
(b) Les
n
sont à valeurs dans [1, +1],
montrer que lim
n
_
1
0
n
(x) dx =
_
1
0
(x) dx.
corrige
Par la condition (a), la suite (
n
)
nIN
converge simplement vers sur ]0, 1]. La condition (b) donne
alors (x) [1, 1] pour tout x ]0, 1] (et donc aussi pour tout x [0, 1] car est continue sur
[0, 1]).
Soit > 0. On utilise maintenant le fait que
_
1
0
f(x)dx =
_
0
f(x)dx +
_
1
f(x)dx, pour tout

f C([0, 1], IR), pour obtenir :
[
_
1
0
(
n
(x) (x))dx[ 2 + max
x[,1]
[
n
(x) (x)[.
Daprès (a), il existe n
0
t.q. max
x[,1]
[
n
(x) (x)[ pour n n
0
. On a donc [
_
1
0
(
n
(x)
(x))dx[ 3 pour n n
0
. Ce qui prouve que
_
1
0

n
(x)
_
1
0
(x)dx quand n .
6. Verier que la suite de fonctions denies par

n
(x) =
x
n
1 +nx
2
satisfait les conditions enoncees à la
question 5. Donner lallure generale du graphe de ces fonctions pour des petites valeurs de n; que
devient le graphe lorsque n ?
corrige
On a bien
n
C([0, 1], IR) pour tout n IN. Soit > 0. Pour tout x [, 1] et tout n IN,
on a 0
n
(x)
n
n
2
0 quand n . La condition (a) de la question 5 est donc veriee.
La condition (b) est egalement veriee en remarquant que 2x
n 1 + nx
2
pour tout x 0 et
n IN (on a donc
n
(x) [0,
1
2
] pour tout x [0, 1] et tout n IN). La question 5 donne donc que
_
1
0

n
(x)dx 0 quand n .
La fonction
n
est croissante pour x [0,
1
n
], elle atteint son maximum en x =
1
n
, ce maximum
vaut
1
2
(
n
ne converge donc pas uniformement vers 0 quand n ). La fonction
n
est ensuite
decroissante pour x [
1
n
, 1] et tends vers 0 pour tout x.
212
7. On suppose maintenant que la suite (
n
)
nIN
verie lhypothèse suivante:
lim
n
_
1
0
[
n
(x) (x)[
2
dx = 0. (11.1)
A-t-on lim
n
_
1
0
[
n
(x)(x)[dxdx = 0 ? [On pourra par exemple utiliser (après lavoir demontree)
linegalite suivante: pour tout > 0, il existe c
0, ne dependant que de , t. q. a +c
a
2
.]
corrige
Soit > 0. On remarque que (pour a 0) a +
a
2
(en fait, on a meme 2a +

a
2
), le plus
facile, pour sen convaincre, est de remarquer que a
a
2
si a (donc a max,
a
2
)). On a
donc
_
1
0
[
n
(x) (x)[dx +
1
_
1
0
(
n
(x) (x))
2
dx.
Par lhypothèse (11.1), Il existe n
0
t.q. le dernier terme de linegalite precedente soit inferieur à si
n n
0
. On a donc
_
1
0
[
n
(x) (x)[dx 2 si n n
0
. On a bien montre que lim
n
_
1
0
[
n
(x)
(x)[dxdx = 0.
8. Meme question que ci dessus en remplacant lhypothèse (11.1) par : p > 1; lim
n
_
1
0
[
n
(x)
(x)[
p
dx = 0.
corrige
la demonstration est identique à la precedente en remarquant que a +
a
p
p1
, pour tout > 0 et
tout a 0.
9. On suppose quil existe C > 0 tel que

_
1
0
[
n
(x)[
2
dx C, n IN, (11.2)
et que la suite (
n
)
nIN
converge uniformement sur [, 1], pour tout > 0. Montrer que
lim
n
_
1
0
[
n
(x) (x)[dx = 0.
corrige
On utilise la meme inegalite quà la question 7 avec =
1
, cest-à-dire a
1
+a
2
. On en deduit,
pour > 0 :
_

0
[
n
(x)[dx

+
_

0
[
n
(x)[
2
dx,
et donc, avec (1.12),
_

0
[
n
(x)[dx

+C.
213
De meme, on a
_

0
[(x)[dx

+
_
1
0
2
(x)dx.
Soit > 0, On choisit > 0 pour avoir C et
_
1
0

2
(x)dx , puis, on choisit > 0 pour
avoir

. Ona alors, pour tout n IN :

_
1
0
[
n
(x) (x)[dx
_
1
[
n
(x) (x)[dx + 4.
Comme (
n
)
nIN
converge uniformement vers sur [, 1], il existe n
0
t.q. [
n
(x) (x)[ pour
tout x [, 1] et tout n n
0
. On en deduit
_
1
0
[
n
(x) (x)[dx 5 pour tout n n
0
. Ce qui
prouve que lim
n
_
1
0
[
n
(x) (x)[dx = 0.
10. Construire un exemple de suite (

n
)
nIN
qui satisfasse aux hypothèses de la question precedente et
qui ne soit pas bornee (donc qui ne satisfasse pas aux hypothèses de la question 5).
corrige
n
(x) = n
nx, pour x [0,

1
n
],
n
(x) = n
n(
2
n
x), pour x ]
1
n
,
2
n
],
n
(x) = 0, pour x ]
2
n
, 1].
On a (
n
)
nIN
C([0, 1], IR). Pour tout > 0,
n
0 uniformement sur [, 1] quand n .
Enn,
_
1
0
[
n
(x)[
2
dx 2 (car [
n
(x)[
n pour x [0,
2
n
]).
11. Peut-on remplacer lhypothèse (11.2) par : il existe p > 1 et C > 0 t.q.
_
1
0
[
n
(x)[
p
dx C, pour
tout n IN ?
corrige
Oui, le raisonnement fait pour p = 2 sadapte ici en remarquant que a
1
+
p1
a
p
(pour > 0 et
a 0).
12. Peut-on remplacer lhypothèse (11.2) par : il existe C > 0 t.q.

_
1
0
[
n
(x)[dx C, pour tout
n IN ?
corrige
Non, il sut de reprendre lexemple de la question 4 :
n
(x) = n
2
x, pour x [0,
1
n
],
n
(x) = n
2
(
2
n
x), pour x ]
1
n
,
2
n
],
n
(x) = 0, pour x ]
2
n
, 1].
Corrige 4 (Normes denies par lintegrale)

214
Soit E = (([1, 1], IR) lespace des fonctions continues de [1, +1] dans IR. Pour E, on pose
||
1
=
_
+1
1
[(t)[ dt et ||
2
=
_
_
+1
1
[(t)[
2
dt
_1
2
.
1
) est un espace norme.
corrige
Il est clair que |f|
1
IR
+
pour tout f E et que |f|
1
= [[|f|
1
, |f +g|
1
|f|
1
+|g|
1
pour
tout IR, f, g E.
Il reste à verier que |f|
1
= 0 implique f = 0. Pour le montrer, il sut de remarquer que si f ,= 0,
il existe t [1, 1] t.q. a = f(t) ,= 0 et donc, par continuite de f, il existe , [1, 1], < et
f > a/2 sur [, ]. Do` u lon deduit |f|
1

a
2
( ) > 0.
2. Pour n IN, on denit

n
E par
n
(x) =
_
_
0 si 1 x 0
nx si 0 x
1
n
1 si
1
n
x 1
(a) Montrer que si (
n
)
nIN
converge vers dans (E, | |
1
), alors (x) = 0 si x < 0 et (x) = 1
si x > 0.
corrige
On a
_
0
1
[(x)[dx |
n
|
1
pour tout n IN. En faisant tendre n vers on en deduit
_
0
1
[(x)[dx = 0 et donc (par continuite de ) que = 0 sur [1, 0].
Soit > 0. On a aussi
_
1
[(x) 1[dx |
n
|
1
pour tout n t.q. 1/n . On en deduit,
en faisant tendre n vers que
_
0
[(x) 1[dx = 0 et donc = 1 sur [, 1]. Comme est

arbitraire, on a nalement = 1 sur ]0, 1]. Noter que ceci est en contradiction avec = 0 sur
[1, 0] et la continuite de en 0. La suite (
n
)
nIN
ne convergedonc pas dans (E, | |
1
).
(b) En deduire que (E, | |

1
) nest pas complet.
corrige
La suite (
n
)
nIN
est de Cauchy dans (E, | |
1
) (il sut de remarquer que |
n

m
|
1

1
n
si m n) et ne converge pas dans (E, | |
1
) . Lespace (E, | |
1
) nest donc pas complet.

2
) est un espace prehilbertien (cest-à-dire que sa norme est induite par un
produit scalaire) mais nest pas complet (ce nest donc pas un espace de Hilbert).
corrige
Pour f, g E, on pose (f/g)
2
=
_
1
1
f(x)g(x)dx. Lapplication (f, g) (f/g)
2
est un produit
scalaire sur E, cest-à-dire que cest une application bilineaire de E E dans IR, symetrique et
215
(f/f)
2
= 0 implique f = 0. Elle induit donc une norme sur E qui est justement le la norme | |
2
,
cest-à-dire |f|
2
=
_
(f/f)
2
. Lespace (E, | |
2
) est donc un espace prehilbertien (voir la partie du
cours sur les espaces de Hilbert pour plus de precisions).
Lespace (E, | |
2
) nest pas complet car la meme suite quà la question precedente, (
n
)
nIN
, est
de Cauchy dans (E, | |
2
) (on a aussi |
n
m
|
2

1
n
si m n) et ne converge pas dans (E, | |
2
)
(un raisonnement analogue à celui de la question precedente montre que si (
n
)
nIN
converge vers
dans (E, | |
2
), alors (x) = 0 si x < 0 et (x) = 1 si x > 0, ce qui est en contradiction avec la
continuite de en 0).
Corrige 5 (Rappels sur la convergence des suites reelles)

1. Soit u = (u
n
)
nIN
une suite à valeurs dans IR. On rappelle que limsup
n
u
n
= lim
n
sup
pn
u
p
.
Montrer que limsup
n
u
n
est la plus grande valeur dadherence de u.
corrige
On note a
n
= sup
pn
u
p
IR+. La suite (a
n
)
nIN
est decroissante donc convergente dans IR, ceci
montre que limsup
n
u
n
est bien denie. on pose a = lim
n
a
n
= limsup
n
u
n
.
On montre tout dabord que a est une valeur dadherence de la suite (u
n
)
nIN
. On distingue 3 cas :
Cas 1 Il existe n IN t.q. a
n
= .
On a alors u
p
= pour tout p n et donc u
n
et a = est bien une valeur
dadherence de la suite (u
n
)
nIN
.
Cas 2 a
n
= pour tout n IN.
pour tout n IN, on a sup
pn
u
p
= , il existe donc (n) n t.q. u
(n)
n. La suite
(u
(n)
)
nIN
est donc une sous suite de la suite (u
n
)
nIN
, elle converge vers a = , donc a est
bien une valeur dadherence de la suite (u
n
)
nIN
.
Cas 3 a
n
> pour tout n IN et il existe q IN t.q. a
q
< .
Dans ce cas, on a a
n
IR pour tout n q. Pour tout n q, il existe (n) n t.q.
a
n
1
n
u
(n)
a
n
(par denition dun sup). La suite (u
(n)
)
nq
est donc une sous suite de
la suite (u
n
)
nIN
, elle converge vers a = lim
n
a
n
, donc a est bien une valeur dadherence
de la suite (u
n
)
nIN
.
Il reste à montrer que a est superieur ou egal à toutes les valeurs dadherence de la suite (u
n
)
nIN
.
Soit b une valeur dadherence de la suite (u
n
)
nIN
. Il existe donc : IN IN t.q. (n) et
u
(n)
b, quand n . Comme a
(n)
u
(n)
pour tout n IN, on a donc, en passant à limite
quand n , a b. a est donc la plus grande valeur dadherence de la suite (u
n
)
nIN
.
2. Si u = (u
n
)
nIN
est une suite à valeurs dans IR, on sait (consequence du resultat de la question
precedente) quil existe une suite extraite de u qui converge vers limsup
n
u
n
. Donner un exemple
dune suite de fonctions (f
n
)
nIN
de IR dans IR t.q. aucune sous suite ne converge simplement vers
limsup
n
f
n
(qui est denie par (limsup
n
f
n
)(x) = limsup
n
(f
n
(x)) pour tout x IR).
216
corrige
Comme card(T(IN)) = card(IR), il existe : IR T(IN) bijective. On denit maintenant f
n
pour
tout n IN.
Soit x IR,
Si le cardinal de (x) est ni, on prend f
n
(x) = 1 pour tout n IN.
Si le cardinal de (x) est inni, on peut ecrire Im() =
x
(p), p IN o` u
x
est strictement
croissante de IN dans IN. on prend alors f
n
(x) = 1 si n , Im(), f
n
(x) = 1 si n =
x
(2q) avec
q IN et f
n
(x) = 0 si n =
x
(2q + 1) avec q IN.
Avec ce choix de (f
n
)
nIN
, limsup
n
f
n
est la fonction constante et egale à 1. On montre main-
tenant que aucune sous suite de (f
n
)
nIN
ne converge simplement vers limsup
n
f
n
. En eet, soit
: IN IN t.q. (n) quand n . Il existe x IR t.q. (x) = Im(). Pour tout p IN,
on peut trouver n p t.q. (n) =
x
(2q + 1) pour un certain q IN (car (0), . . . , (p 1) ne
peut pas contenir
x
(2q + 1), q IN), on a donc f
(n)
(x) = 0, ce qui montre que f
(n)
(x) , 1
quand n . La sous suite (f
(n)
)
nIN
ne converge donc pas simplement vers limsup
n
f
n
.
3. Trouver lensemble des valeurs dadherence dune suite (u

n
)
nIN
telle que liminf
n
u
n
= 0,
limsup
n
u
n
= 1 et lim
n
[u
n+1
u
n
[ = 0. Donner un exemple dune telle suite.
corrige
On note A lensemble des valeurs dadherence de la suite (u
n
)
nIN
. Daprès la question 1 (et son
analogue avec liminf) on a 0, 1 A et A [0, 1]. On montre maintenant que A = [0, 1].
Soit a ]0, 1[. Pour n IN, il existe p n t.q. u
p
> a (car sup
pn
u
p
1). De meme, il existe q > p
t.q. u
q
< a (car inf
qp
u
q
le0) On pose (n) = minq > p; u
q
< a. On a donc u
(n)
< a u
(n)1
(noter que ceci est aussi vrai si q = p+1, grace au choix de p). Comme [u
(n)
u
(n)1
[ 0 quand
n (noter que (n) quand n car (n) > n), on a u
(n)
a quand n et donc
a A. ceci prouve que A = [0, 1].
On obtient un exemple dune telle suite de la manière suivante :
Pour n IN il existe un unique (p, q) avec p IN, 0 q p t.q. n =
p(p+1)
2
+ q, on pose alors
u
n
=
q
p+1
si p = 2k avec k IN, et u
n
=
pq
p+1
si p = 2k + 1 avec k IN.
Corrige 6 (Fonctions caracteristiques densembles)

Soit E un ensemble. Lorsque A est une partie de E, on denit 1
A
: E IR par :
1
A
(x) = 1, si x A,
1
A
(x) = 0, si x , A.
(11.3)
1
A
est appelee fonction caracteristique de A (elle est souvent aussi notee
A
).
1. Montrer que si A et B sont deux sous-ensembles disjoints de E, alors 1
AB
= 1
A
+1
B
. En deduire
que si (A
n
)
nIN
est une suite de sous-ensembles de E deux à deux disjoints, on a

nIN
1
A
n
=
1
nIN
A
n
(on precisera aussi le sens donne à
nIN
1
A
n
).
217
corrige
Si A et B sont 2 parties de E, il est facile de voir que 1
AB
(x) est dierent de 1
A
(x) + 1
B
(x)
seulement si x A B. Si A et B sont deux parties disjointes de E, on a bien 1
AB
= 1
A
+1
B
.
Si (A
n
)
nIN
est une suite de parties de E, on denit, pour x E :
nIN
1
A
n
(x) = lim
n
n
p=0
1
A
n
(x),
cette limite existe toujours dans IR
+
. Si les (A
n
) sont disjoints 2 à 2, cette limite est 0 si x ,
nIN
A
n
et est 1 si x
nIN
A
n
(car x appartient alors à un seul A
n
).
2. Montrer que si B A E, on a 1
A\B
= 1
A
1
B
.
corrige
Si x B, on a 1
A\B
(x) = 1
A
(x) 1
B
(x) = 0,
Si x A B, on a 1
A\B
(x) = 1
A
(x) 1
B
(x) = 1,
Si x A
c
, on a 1
A\B
(x) = 1
A
(x) 1
B
(x) = 0,
ceci donne bien 1
A\B
= 1
A
1
B
.
3. Montrer que, pour A et B sous-ensembles de E, on a 1

AB
= 1
A
1
B
.
corrige
Si x A B, on a 1
AB
(x) = 1
A
(x)1
B
(x) = 1,
Si x (A B)
c
= A
c
B
c
, on a 1
AB
(x) = 1
A
(x)1
B
(x) = 0,
ceci donne bien 1
AB
= 1
A
1
B
.
4. Soit f : E IR une fonction ne prenant quun nombre ni de valeurs. Montrer que f secrit
comme combinaison lineaire de fonctions caracteristiques.
corrige
Soit a
1
,. . . ,a
n
les valeurs prises par f (noter que a
i
,= a
j
si i ,= j). On pose alors A
i
= x E;
f(x) = a
i
. On voit alors que f =
n
i=1
a
i
1
A
i
.
Corrige 7 (Limite uniforme dans IR)

Soit (f
n
)
nIN
C(IR
+
, IR
+
). On suppose que (f
n
)
nIN
converge uniformement vers f (de sorte que
f C(IR
+
, IR
+
)).
218
(a) On suppose que, pour n IN, lim
a+
_
a
0
f
n
(x) dx existe dans IR. on note
_
+
0
f
n
(x) dx
cette limite.
Montrer, en donnant un exemple, que lim
a+
_
a
0
f(x) dx peut ne pas exister dans IR.
corrige
Pour n 1, on denit f
n
par :
f
n
(x) = 1, si 0 x < 1,
f
n
(x) =
1
x
, si 1 x n;
f
n
(x) = n +
1
n
x, si n < x < n +
1
n
,
f
n
(x) = 0, si x n +
1
n
.
La suite (f
n
)
nIN
converge uniformement vers f defnie par :
f(x) = 1, si 0 x < 1, f(x) =
1
x
, si 1 x.
Plus precisement, on a |f
n
f|
u

1
n
0 quand n .
Dautre part, pour a 1,
_
a
0
f(x) dx = 1 + log(a) quand a .
(b) On suppose de plus que lim

n
_
+
0
f
n
(x) dx existe dans IR et que lim
a+
_
a
0
f(x) dx existe
dans IR. On note alors
_
+
0
f(x) dx cette dernière limite. A-t-on
lim
n
_
+
0
f
n
(x) dx =
_
+
0
f(x) dx ?
corrige
n
par :
f
n
(x) =
1
n
, si 0 x < n,
f
n
(x) = n +
1
n
x, si n < x < n +
1
n
,
f
n
(x) = 0, si x n +
1
n
.
La suite (f
n
)
nIN
converge uniformement vers 0 car |f
n
|
u
=
1
n
0 quand n , mais
1
_
+
0
f
n
(x) dx ,0 quand n .
Corrige 8 (Limites sup et inf densembles)

Soit (A
n
)
nIN
une suite de parties dun ensemble E. On note
liminf
n
A
n
=
_
nIN
pn
A
p
et limsup
n
A
n
=
nIN
_
pn
A
p
.
1. On suppose la suite (A
n
)
nIN
monotone, cest-à-dire que A
n
A
n+1
, pour tout n IN, ou que
A
n+1
A
n
, pour tout n IN. Que sont liminf
n
A
n
et limsup
n
A
n
?
corrige
On suppose que A
n
A
n+1
, pour tout n IN, on alors liminf
n
A
n
= limsup
n
A
n
=
nIN
A
n
.
219
On suppose que A
n+1
A
n
, pour tout n IN, on alors liminf
n
A
n
= limsup
n
A
n
=
nIN
A
n
.
2. Meme question que precedemment si la suite est denie par : A

2p
= A et A
2p+1
= B, p IN, A et
B etant deux parties donnees de E.
corrige
Dans ce cas, on a liminf
n
A
n
= A B et limsup
n
A
n
= A B.
3. Montrer que:
1
limsup
n
A
n
= limsup
n
1
A
n
,
liminf
n
A
n
limsup
n
A
n
,
liminf
n
A
n
= x E;
+
n=0
1
A
c
n
(x) < ,
limsup
n
A
n
= x E;
+
n=0
1
A
n
(x) = .
corrige
On remarque dabord que, si (B
n
)
nIN
E, 1
nIN
B
n
= inf
nIN
1
B
n
et 1
nIN
B
n
= sup
nIN
1
B
n
.
Soit x E,
1
limsup
n
A
n
(x) = 1
nIN
pn
A
p
(x) = inf
nIN
1
pn
A
p
(x) = inf
nIN
(sup
pn
1
A
p
(x)) =
lim
n
(sup
pn
1
A
p
(x)) = limsup
n
1
A
p
(x).
Donc 1
limsup
n
A
n
= limsup
n
1
A
n
.
De meme, soit x E,
1
liminf
n
A
n
(x) = 1
nIN
pn
A
p
(x) = sup
nIN
1
pn
A
p
(x) = sup
nIN
( inf
pn
1
A
p
(x)) =
lim
n
( inf
pn
1
A
p
(x)) = liminf
n
1
A
p
(x).
Donc 1
liminf
n
A
n
= liminf
n
1
A
n
.
Si x liminf
n
A
n
, il existe n IN t.q.
pn
A
n
, donc x
pm
pour tout m IN
(on a, par exemple, x A
p
avec p = maxm, n). On en deduit x
mIN

pm
A
p
=
limsup
n
A
n
. Donc liminf
n
A
n
limsup
n
A
n
.
220
Soit x E. On voit que x liminf
n
A
n
si et seulement si il existe n IN t.q. x A
p
pour
tout p n, ce qui est equivalent à dire que x nappartient à A
c
n
que pour un nombre ni de n ou
encore que
+
n=0
1
A
c
n
(x) < . On a donc bien liminf
n
A
n
= x E;
+
n=0
1
A
c
n
(x) < .
Soit x E. On voit que x limsup
n
A
n
si et seulement si, pour tout n IN, il existe p n
t.q. x A
p
, ce qui est equivalent à dire que x nappartient à A
n
que pour un nombre inni de n
ou encore que
+
n=0
1
A
n
(x) = . On a donc bien limsup
n
A
n
= x E;
+
n=0
1
A
n
(x) =
.

11.2.1 Exercices sur les tribus
Corrige 9 (Caracterisation dune tribu)
Soit E un ensemble.
1. Soit T une partie de T(E) stable par union denombrable, stable par passage au complementaire et
t.q. T. Montrer que T est une tribu, cest-à-dire quelle verie aussi E T et quelle est stable
par intersection denombrable.
corrige
E T car E =
c
et que T est stable par passage au complementaire.
T est stable par intersection denombrable car, si (A
n
) T, on a (
nIN
A
n
)
c
=
nIN
A
c
n
T
(car T est stable par passage au complemetaire et par union denombrable) et donc
nIN
A
n
T
(car T est stable par passage au complemetaire).
2. Lensemble des parties nies de E est-il une tribu ?

corrige
Si E est ni, lensemble des parties nies de E est une tribu, cest la tribu T(E).
Si E est inni, lensemble des parties nies de E nest pas une tribu, car il nest pas stable par
passage au complementaire (le complementaire dune partie nie est innie. . . ).
Corrige 10 (Tribu engendree)

Soit E un ensemble.
1. Montrer quune intersection quelconque de tribus sur E est une tribu sur E.
corrige
Soit (T
i
)
iI
une famille de tribus sur I (I est un ensemble quelconque). On pose T = A E;
A T
i
pour tout i I (T est bien lintersection des tribus T
i
, i I). On montre que T est une
tribu :
221
T car T
i
pour tout i I.
T est stable par complemtaire car, si A T, on a A T
i
pour tout i I, donc A
c
T
i
pour
tout i I (car T
i
est stable par passage au complementaire), donc A
c
T.
T est stable par union denombrable car, si (A
n
)
nIN
T, on a A
n
T
i
pour tout i I et
tout n IN donc
nIN
A
n
T
i
pour tout i I et tout n IN (car T
i
est stable par union
denombrable), donc
nIN
A
n
T,
daprès lexercice precedent, on en deduit que T est une tribu.
2. Soit / T(E). On note T

A
lintersection de toutes les tribus sur E contenant / (une partie
de E appartient donc à T
A
si et seulement si elle appartient à toutes les tribus contenant /, on
remarquera quil y a toujours au moins une tribu contenant /, cest la tribu T(E)). Montrer que
T
A
est la plus petite des tribus contenant / (cest la tribu engendree par /).
corrige
Daprès la question precedente, T
A
est bien tribu. La denition de T
A
donne que toute tribu
contenant / doit contenir T
A
. T
A
est donc la plus petite tribu contenant /.
3. Soient / et B T(E) et T
A
, T
B
les tribus engendrees par / et B. Montrer que si / B alors
T
A
T
B
.
corrige
T
B
est une tribu contenant B, donc contenant /. Donc T
A
T
B
.
Corrige 11 (Exemples de Tribus)

1. Tribu trace
(a) Soit T une tribu sur un ensemble E et F E. Montrer que T
F
= A F, A T est une
tribu sur F (tribu trace de T sur F).
corrige
T
F
car = F et T .
Soit A T
F
. Il existe B T t.q. A = B F. On a donc F A = (E B) F T
F
car
E B T . T
F
est donc stable par passage au complementaire.
Soit (A
n
)n IN T
F
. Pour tout n IN, il existe B
n
T t.q. A
n
= B
n
F. On a
donc
nIN
A
n
= (
nIN
B
n
) F T
F
car
nIN
B
n
T . T
F
est donc stable par union
denombrable.
Ceci est susant pour dire que T
F
est une tribu sur F.
222
(b) Si E est un espace topologique et T = B(E) (B(E) est la tribu borelienne de E), montrer
que la tribu trace sur F, notee T
F
, est la tribu engendree par la topologie trace sur F (tribu
borelienne de F, notee B(F)). [Montrer que B(F) T
F
. Pour montrer que T
F
B(F),
considerer ( = A T(E); A F B(F) et montrer que ( est une tribu (sur E) contenant
les ouverts de E.] Si F est un borelien de E, montrer que T
F
est egale à lensemble des
boreliens de E contenus dans F.
corrige
On note O
F
lensemble des ouverts de F, et O
E
lensemble des ouverts de E. Par denition
de la topologie trace, O
F
= O F, O O
E
.
Comme O
E
B(E), on a O
F
T
F
= B F, B B(E) (Noter que T
F
= B(E)
F
, avec les
notations de la question precedente). On en deduit que B(F) T
F
car T
F
est une tribu sur
F contenant O
F
qui engendre B(F).
On montre maintenant que T
F
B(F). On pose ( = A T(E); A F B(F). (
car F = B(F). ( est stable par passage au complementaire car, si A (, on a
(E A) F = F A = F (A F) B(F), donc (E A) (. Enn, pour montrer que ( est
stable par union denombrable, soit (A
n
)
nIN
(, on a (
nIN
A
n
)F =
nIN
(A
n
F) B(F),
ce qui donne
nIN
A
n
( et la stabilite de ( par union denombrable. ( est donc une tribu.
Il est clair que O
E
( car si O O
E
, on a O F O
F
B(F). La tribu ( contient O
E
,
ce qui prouve que ( contient B(E) et donc que A F B(F) pour tout A B(E). Ceci
donne exactement T
F
B(F). On a bien montre nalement que T
F
= B(F) (on rappelle que
T
F
= B(E)
F
, avec les notations de la question precedente).
On suppose maintenant que F est un borelien de E, cest-à-dire que F B(E). On a alors
T
F
B(E) (car A F B(E) si A B(E)). Puis, soit A F t.q. A B(E), on peut ecrire
A = A F, donc A T
F
. On a bien montre que T
F
= A F; A B(E).
2. Soit E un ensemble inni et S = x, x E. Determiner la tribu engendree par S (distinguer les

cas E denombrable et non denombrable).
corrige
On note T(S) la tribu engendree par S.
On suppose que E est au plus denombrable (cest-à-dire dire ni ou denombrable). Daprès
la stabilite de T(S) par union denombrable, la tribu T(S) doit contenir toutes les parties au
plus denombrables. Comme toutes les parties de E sont au plus denombrables, on en deduit
T(S) = T(E).
On suppose maintenant que E est inni non denombrable. On note / lensemble des parties de
E au plus denombrables et B = A
c
, A /. Daprès la stabilite de T(S) par union denom-
brable, la tribu T(S) doit contenir /. Par stabilite de T(S) par passage au complementaire,
T(S) doit aussi contenir B.
on va montrer maintenant que / B est une tribu (on en deduit que T(S) = / B). On a
/ / B et il est clair que / B est stable par passage au complementaire (car A /
implique A
c
B et A B implique A
c
/). Enn, si (A
n
)
nIN
/ B, on distingue 2 cas :
1er cas. Si A
n
/ pour tout n IN, on a alors
nIN
A
n
/ / B.
223
2eme cas. Si il existe n IN t.q. A
n
B on a alors A
c
n
/, donc A
c
n
est au plus denombrable
et (
pIN
A
p
)
c
=
pIN
A
c
p
A
c
n
est aussi au plus denombrable,ce qui donne (
pIN
A
p
)
c
/
et
pIN
A
p
B / B.
On a bien montre que
nIN
A
n
/B. Ce qui prouve la stabilite par union denombrable de
/ B. Finalement, / B est donc une tribu contenant S et contenu dans T(S), ceci donne
T(S) = / B.
Corrige 12 (Tribu image)

Soient E et F des ensembles. Pour / T(E) (resp. T(F)) on note T(/) la tribu de E (resp. F)
engendree par /.
Soit f : E F une application.
1. Montrer que si T
est une tribu sur F, alors f

1
(T
) = f
1
(B); B T
est une tribu sur E

(tribu image reciproque).
corrige
On demontre que f
1
(T
) est une tribu sur E en remarquant que f

1
() = , Ef
1
(A) = f
1
(F
A) (pour tout A F) et f
1
(
nIN
A
n
) =
nIN
f
1
(A
n
) (pour toute suite (A
n
)
nIN
T(F)).
2. Montrer que si T est une tribu sur E, alors T
= B F; f
1
(B) T est une tribu sur F (tribu
image directe).
corrige
Ici aussi, on montre que T
est une tribu sur F en remarquant que f

1
() = , f
1
(F A) = E
f
1
(A) (pour tout A F) et f
1
(
nIN
A
n
) =
nIN
f
1
(A
n
) (pour toute suite (A
n
)
nIN
T(F)).
Noter que, en general, f(B), B T nest pas une tribu sur F (par exemple, si f est non surjective,
F , f(B), B T ).
3. Montrer que pour tout ensemble ( de parties de F on a : T(f

1
(()) = f
1
(T(()). [Montrer que
T(f
1
(()) f
1
(T(()). Puis, pour montrer que f
1
(T(()) T(f
1
(()), montrer que T = G
F; f
1
(G) T(f
1
(()) est une tribu contenant (.]
corrige
f
1
(T(()) est une tribu sur E (daprès la première question) contenant f
1
(() (car T(() (), elle
contient donc T(f
1
(()), ce qui donne f
1
(T(()) T(f
1
(()).
Pour montrer linclusion inverse, cest-à-dire f
1
(T(()) T(f
1
(()). On pose T = G F;
f
1
(G) T(f
1
(()). On montre dabord que T est une tribu :
T car f
1
() = T(f
1
(())
T est stable par passage au complementaire car, si A T, on a f
1
(A) T(f
1
(()) et
f
1
(F A) = E f
1
(A) T(f
1
(()), donc (F A) T.
224
T est stable par union denombrable car, si (A
n
)
nIN
T, on a f
1
(A
n
) T(f
1
(()) pour
tout n IN et f
1
(
nIN
A
n
) =
nIN
f
1
(A
n
) T(f
1
(()), donc
nIN
A
n
T.
On a bien montre que T est une tribu. Il est immediat que T ( (car f
1
(B) T(f
1
(()) pour
tout B (). On en deduit que T contient T((), cest-à-dire que f
1
(B) T(f
1
(()) pour tout
B T((). Ceci signie exactement que f
1
(T(()) T(f
1
(()).
Les 2 inclusions nous donnent bien f
1
(T(()) = T(f
1
(()).
Corrige 13 (Tribu borelienne de IR

2
)
On note T la tribu (sur IR
2
) engendree par AB; A, B B(IR). On va montrer ici que T = B(IR
2
).
1. Montrer que tout ouvert de IR
2
est reunion au plus denombrable de produits dintervalles ouverts
de IR. [Sinspirer dune demonstration analogue faite pour IR au lieu de IR
2
.] En deduire que
B(IR
2
) T.
corrige
On sinspire ici de la demonstration du lemme 2.1 (on peut reprendre aussi la demonstration de
lexercice 14).
Soit O un ouvert de IR
2
. Pour tout x = (x
1
, x
2
)
t
O, il existe r > 0 t.q. ]x
1
r, x
1
+ r[]x
2

r, x
2
+ r[ O. Comme les rationnels sont denses dans IR, on peut trouver y
1
Ql ]x
1
r, x
1
[,
z
1
Ql ]x
1
, x
1
+r[, y
2
Ql ]x
2
r, x
2
[ et z
2
Ql ]x
2
, x
2
+r[. On a donc x ]y
1
, z
1
[]y
2
, z
2
[ O.
On note alors I = (y
1
, z
1
, y
2
, z
2
) Ql
4
; ]y
1
, z
1
[]y
2
, z
2
[) O. Pour tout x 0, il existe donc
(y
1
, z
1
, y
2
, z
2
) I t.q. x ]y
1
, z
1
[]y
2
, z
2
[. On en deduit que
O =
(y
1
,z
1
,y
2
,z
2
)I
]y
1
, z
1
[]y
2
, z
2
[.
Comme I est au plus denombrable (car Ql
4
est denombrable), on en deduit que O T. On a ainsi
montre que T est une tribu contenant tous les ouverts de IR
2
, et donc contenant la tribu engendree
par les ouverts de IR
2
(cest-à-dire B(IR
2
)). Donc, B(IR
2
) T.
2. Soit A un ouvert de IR et T
1
= B B(IR); A B B(IR
2
). Montrer que T
1
est une tribu (sur
IR) contenant les ouverts (de IR). En deduire que T
1
= B(IR).
corrige
T
1
car A = B(IR
2
).
On montre ici que T
1
est stable par passage au complementaire.
Soit B T
1
, on a donc B
c
B(IR) et AB
c
= A(IRB) = (AIR) (AB). Or, (AIR)
est un ouvert de IR
2
(car A et IR sont des ouverts de IR), on a donc (AIR) B(IR
2
). Dautre
part, (A B) B(IR
2
) (car B T
1
). Donc, A B
c
= (A IR) (A B) B(IR
2
). Ce qui
prouve que B
c
T
1
et donc que T
1
Enn, T
1
est stable par union denombrable. En eet, si (B
n
)
nIN
T
1
, on a A(
nIN
B
n
) =
nIN
AB
n
B(IR
2
) (car AB
n
B(IR
2
) pour tout n IN). Donc,
nIN
B
n
T
1
.
225
On a donc montre que T
1
est une tribu, il reste à montrer que T
1
contient les ouverts de IR.
Soit B un ouvert de IR. On a donc B B(IR) et, comme A B est un ouvert de IR
2
, on a
AB B(IR
2
). On a donc B T
1
.
T
1
est donc une tribu contenant les ouverts de IR, donc contenant B(IR). Donc, T
1
= B(IR).
La consequence de cette question est donc :
A ouvert de IR et B B(IR) AB B(IR
2
). (11.4)
2
= A B(IR); AB B(IR
2
). Montrer que T
2
= B(IR).
corrige
On commence par remarquer que la question precedente donne que T
2
En eet, soit A un ouvert de IR, la propriete (11.4) donne AB B(IR
2
), et donc A T
2
.
2
est une tribu (on en deduira que T
2
= B(IR)).
T
2
car B = B(IR
2
).
On montre ici que T
1
Soit A T
2
, on a A
c
B(IR) et A
c
B = (IR B) (A B). La propriete (11.4) donne
(IR B) B(IR
2
) car IR est un ouvert de IR. Dautre part, (A B) B(IR
2
) (car A T
2
).
Donc, A
c
B B(IR
2
). Ce qui prouve que A
c
T
2
et donc que T
2
est stable par passage au
complementaire.
Enn, T
2
est stable par union denombrable. En eet, si (A
n
)
nIN
T
2
, on a (
nIN
A
n
) B =
nIN
(A
n
B) B(IR
2
) (car A
n
B B(IR
2
) pour tout n IN). Donc,
nIN
A
n
T
2
.
T
2
est donc une tribu (sur IR) contenant les ouverts de IR, ce qui prouve que T
2
B(IR) et donc,
nalement, T
2
= B(IR).
4. Montrer que T B(IR

2
2
)).
corrige
La question precedente donne :
A, B B(IR) AB B(IR
2
).
On a donc A B; A, B B(IR) B(IR
2
). on en deduit T B(IR
2
). Avec la question 1, on a
nalement T = B(IR
2
).
Corrige 14 (Tribu borelienne sur IR

N
)
226
N
est egale à celle engendree par lensemble de toutes les boules
ouvertes de IR
N
. [On pourra montrer dabord que tout ouvert de IR
N
est reunion denombrable de
boules ouvertes de IR
N
.]
corrige
Soit T la tribu engendree par lensemble de toutes les boules ouvertes de IR
N
. Comme les boules
ouvertes sont des ouverts, on a T B(IR
N
).
On montre maintenant linclusion inverse, cest-à-dire B(IR
N
) T. Soit O un ouvert de IR
N
. Pour
tout x O, il existe r > 0 t.q. B(x, r) O (o` u B(x, r) deisgne la boule ouverte de centre x et
rayon r). Comme les rationnels sont denses IR, on peut donc trouver y Ql
N
et s Ql

+
= t Ql ;
t > 0, t.q. x B(y, s) O. On note alors I = (y, s) Ql
N
Ql

+
; B(y, s) O. On a alors
O =
(y,s)I
B(y, s). Comme I est au plus denombrable (car Ql
N+1
est denombrable), on en deduit
que O T et donc que B(IR
N
) T (car T est une tribu contenant tous les ouverts).
Le raisonnement precedent montre meme que B(IR
N
) est aussi la tribu engendree par lensemble
des boules ouvertes à rayons rationnels et centre à coordonnees rationnelles.

N
est egale à celle engendree par lensemble des produits
dintervalles ouverts à extremites rationnelles.
corrige
On reprend le meme raisonnement que dans la question precedente en remplacant B(x, r) par
P(x, r) =
N
i=1
]x
i
r, x
i
+r[, avec x = (x
1
, . . . , x
N
)
t
.
3. Montrer que la tribu borelienne de IR est engendree par les intervalles ]a, b] o` u a, b IR, a < b.
corrige
Soit ( = ]a, b], a, b IR, a 0
]a, b +
1
n
[,
on voit que ]a, b] B(IR) pour tout a, b IR, a < b. Donc, on a ( B(IR) et donc T(() B(IR).
On montre maintenant linclusion inverse, cest-à-dire B(IR) T((). Soit I =]a, b[ avec a, b IR,
a < b. On peut ecrire I =
nn
0
]a, b
1
n
], avec n
0
t.q.
1
n
0
< b a. On en deduit que I T(().
Puis, comme tout ouvert non vide peut secrire comme reunion denombrable dintervalles ouverts
à extremites nies (voir le lemme 2.1 page 19), on obtient que tout ouvert appartient à T((). Ceci
permet de conclure que B(IR) T(() et nalement que B(IR) = T(().
4. Soit S un sous ensemble dense de IR. Montrer que B(IR

N
) est engendree par la classe des boules
ouvertes (ou bien fermees) telles que les coordonnees du centre et le rayon appartiennent S.
corrige
On reprend le meme raisonnement que dans la première question en remplacant Q
N
par S
N
(qui
est dense dans IR
N
) et Ql

+
par S
+
= s S; s > 0 (qui est dense dans IR
+
).
227
Corrige 15
suivantes :
, E /,
1
, . . . , A
n
/
n
p=0
A
p
/,
1
, . . . , A
n
/
n
p=0
A
p
/,
(a) E /,
(b) A, B / A B /.
corrige
On suppose que / est une algèbre. Il est clair que (a) est veriee. Pour montrer (b) il sut
dutiliser la stabilite par intersection nie et par passage au complementaire, cela donne bien
que A B = A B
c
/ si A, B /.
On suppose maintenant que / verie (a) et (b).
On a alors = E E /, et donc , E /.
On remarque ensuite que, grace à (b), A
c
= E A E si A /. On a donc la stabilite de /
par passage au complementaire.
Soit maintenant A
1
, A
2
/. On a A
1
A
2
= A
1
A
c
2
, on en deduit que A
1
A
2
/ par (b)
et la stabilite de / par passage au complementaire. Une recurrence sur n donne alors que /
Enn, la stabilite de / par union nie decoule de la stabilite de / par intersection nie et par
passage au complementaire car (
n
p=0
A
p
)
c
=
n
p=0
A
c
p
.
On a bien montre que / est une algèbre.
2. Soit (/
i
)
iI
iI
/
i
= A T(E); A /
i
pour tout
corrige
On montre que
iI
/
i
verie (a) et (b) :
E
iI
/
i
car E /
i
pour tout i I.
Soit A, B
iI
/
i
. Pour tout i I, on a A, B /
i
. On en deduit A B /
i
(car /
i
est
une algèbre) et donc A B
iI
/
i
.
iI
/
i
est une algèbre.
Corrige 16
228
Soit E un ensemble et ( un ensemble de parties de E. On suppose que , E (, que ( est stable par
intersection nie et que le complementaire de tout element de ( est une union disjointe de deux elements
de (, cest-à-dire :
C ( il existe C
1
, C
2
( t.q. C
c
= C
1
C
2
et C
1
C
2
= .
1. Montrer que lalgèbre engendree par ( est egale à lensemble des reunions nies disjointes delements
de ( cest-à-dire que, pour tout A T(E), A appartient à lalgèbre engendree par ( si et seulement
si il existe (A
p
)
p=1,...,n
( t.q. A
p
A
q
= si p ,= q et A =
n
p=1
A
p
.
corrige
On note / lagèbre engendree par ( et B lensemble des reunions nies disjointes delements de (.
Comme / est stable par union nie et contient (, il est clair que / B. Comme B contient (,
pour montrer linclusion inverse, il sut de montrer que B est une algèbre (car / est lintersection
de toutes les algèbres contenant (). On montre donc maintenant que B est une algèbre.
Pour montrer que B est une algèbre, on montre que B verie les quatre proprietes dune algèbre.
E, B car ( B et E, (.
On montre ici la stabilite de B par intersection nie. Soit A, B B. Il existe A
1
, . . . , A
n
(
et B
1
, . . . , B
m
( t.q. A
i
A
j
= si i ,= j, B
i
B
j
= , si i ,= j, A =
n
i=1
A
i
et B =
m
j=1
B
j
.
On a alors A B = (
n
i=1
A
i
) (
m
j=1
B
j
) =
n
i=1

m
j=1
(A
i
B
j
). Comme A
i
B
j
( (car (
est stable par intersection nie) pour tout i, j et que (A
i
B
j
) (A
k
B
l
) si (i, j) ,= (k, l), on
en deduit que A B B.
Une recurrence sur n donne alors la stabilite de B par intersection nie.
On montre maintenant la stabilite de B par passage au complementaire. Soit A B. Il existe
A
1
, . . . , A
n
( t.q. A
i
A
j
= si i ,= j et A =
n
i=1
A
i
. On a alors A
c
=
n
i=1
A
c
i
. Comme
A
c
i
est une reunion disjointe de deux elements de (, on a bien A
c
i
B. la stabilite de B par
intersection nie donne alors que A
c
B. On a donc bien montre la stabilite de B par passage
au complementaire.
Comme dans lexercice 2.10, la stabilite de B par union nie decoule alors de la stabilite de B
par intersection nie et par passage au complementaire.
On a bien montre que B est une algèbre. Comme B (, on a donc B / et nalement B = /.
2. Montrer que le resultat de la question precedente reste vrai si on remplace lhypothèse le comple-
mentaire de tout element de ( est une union disjointe de deux elements de (par le complementaire
de tout element de ( est une union nie disjointe delements de (
corrige
Le resultat de la question precedente reste vrai si on remplace lhypothèse sur ( par le comple-
mentaire de tout element de ( est une union nie disjointe delements de (. Il sut de remplacer
reunion disjointe de deux elements de ( par reunion nie disjointe delements de ( dans la
demonstration de la stabilite de B par passage au complementaire.
Corrige 17
229
denombrable) :
(A
n
)
nIN
, A
n
A
n+1
pour tout n IN
nIN
A
n
,
(A
n
)
nIN
, A
n
A
n+1
pour tout n IN
nIN
A
n
.
1. Soit T(E). Montrer que est une tribu si et seulement si est une classe monotone et une
algèbre (cf. exercice 2.10).
corrige
Si est une tribu, est stable par union denombrable et intersection denombrable. On en
deduit immediatement que est une algèbre et une classe monotone.
On suppose maintenant que est une algèbre et une classe monotone. Comme est une
algèbre, pour montrer que est une tribu, il sut de montrer que est stable par union
denombrable.
Soit donc (A
n
)
nIN
et A =
nIN
A
n
. On veut montrer que A . On remarque que
A =
nIN
B
n
avec B
n
=
n
p=0
A
n
. Comme est une algèbre, on a B
n
pour tout n IN.
Puis, comme est de stable par union croissante (noter que B
n
B
n+1
) denombrable, on en
deduit que A . On a bien montre que est stable par union denombrable et donc que
est une tribu.
Noter que lhypothèse de stabilite de par intersection decroissante denombrable na pas ete
utilise. Elle sera utile à la question 4.
2. Donner un exemple, avec E = IR, de classe monotone qui ne soit pas une tribu.
corrige
Il y a beaucoup dexemples de classes monotones qui ne sont pas des tribus. En voici un : = IR.
3. Soit (
i
)
iI
iI
i
= A T(E); A
i
corrige
Soit (A
n
)
nIN

iI
i
t.q. A
n
A
n+1
pour tout n IN. On a donc, pour tout i I,
(A
n
)
nIN

i
et donc, puisque
i
est une classe monotone,
nIN
A
n

i
. On en deduit que
nIN
A
n

iI
i
.
Soit (A
n
)
nIN

iI
i
t.q. A
n
A
n+1
pour tout n IN. On a donc, pour tout i I,
(A
n
)
nIN

i
et donc, puisque
i
est une classe monotone,
nIN
A
n

i
. On en deduit que
nIN
A
n

iI
i
.
Ceci montre bien que
iI
i
est une classe monotone.
230
4. (Lemme des classes monotones) Soit / une algèbre sur E. On note la classe monotone engendree
par / et on note T la tribu engendree par /.
(a) Montrer que T.
corrige
est lintersection de toutes les classes monotones sur /. Une tribu etant aussi une classe
monotone, la tribu T (engendree par /) est donc une classe monotone contenant /. On en
deduit que T.
(b) Soit A E. On pose

A
= B E; A B et B A . Montrer que
A
est une classe
monotone.
corrige
Soit (B
n
)
nIN

A
, B
n
B
n+1
pour tout n IN. On pose B =
nIN
B
n
. On va montrer
que B
A
.
On a AB = A
nIN
B
n
=
nIN
(AB
n
). La suite (AB
n
)
nIN
est une suite decroissante
de . Comme est une classe monotone, on en deduit A B =
nIN
(A B
n
) .
On montre aussi que B A . En eet, B A =
nIN
B
n
A =
nIN
(B
n
A) par
la stabilite de par union croissante denombrable.
On a donc bien montre que B
A
. Ce qui donne la stabilite de par union croissante
denombrable.
De manière analogue, on va montrer la stabilite de par intersection decroissante denom-
brable. Soit (B
n
)
nIN

A
, B
n
B
n+1
pour tout n IN. On pose B =
nIN
B
n
.
Comme A B =
nIN
(A B
n
), on obtient A B en utilisant la stabilite de par
union croissante denombrable.
Comme B A =
nIN
(B
n
A), on obtient B A en utilisant la stabilite de par
intersection decroissante denombrable.
On a donc B
A
. Ce qui donne la stabilite de par intersection decroissante denom-
brable.
A
est une classe monotone.
(c) (Question plus dicile.) Montrer que est une algèbre. [Utiliser la question (b) et la première
question de lexercice 2.10.] En deduire que T = .
corrige
Pour montrer que est une algèbre, il sut de montrer que verie les proprietes (a) et (b)
de la première question de lexercice 2.10. Il est immediat que la propriete (a) est veriee car
E / . Pour montrer (b), on utilise la classe monotone
A
denie à la question 4 pour
A E.
Soit A /. Comme / est une algèbre, on a donc /
A
. La classe monotone
A
contient
/, elle contient donc qui est lintersection de toutes les classes monotones contenant /. On
a donc :
A /, B B
A
. (11.5)
On remarque maintenant que, pour tout A, B T(E), on a :
A
B
B
A
.
231
A /, B A
B
.
Si B , la classe monotone
B
contient donc /. Elle contient alors aussi (qui est
lintersection de toutes les classes monotones sur E contenant /). On a donc montre :
B , A A
B
.
On en deduit que A B si A, B .
On a bien montre que verie la propriete (b) de la première question de lexercice 2.10 et
donc que est une algèbre.
Pour conclure, on remarque est une classe monotone et une algèbre. Cest donc une tribu
(par la question 1) contenant /. Elle contient donc T (qui est lintersection de toutes les tribus
contenant /) et on a bien, nalement, = T.
11.2.2 Exercices sur les mesures

Corrige 18 (Exemples de mesures)
Soit E un ensemble inni non denombrable. Pour toute partie A de E, on pose m(A) = 0 si A est au
plus denombrable, et m(A) = + sinon. Lapplication m est-elle une mesure sur T(E) ?
corrige
Oui, lapplication m est une mesure sur T(E). En eet, on a bien m() = 0 et si (A
n
)
nIN
T(E) on
a m(
nIN
A
n
) =

+
n=0
m(A
n
) = 0 si A
n
est au plus denombrable pour tout n IN (car une reunion
densembles au plus denombrables est au plus denombrable) et m(
nIN
A
n
) =

+
n=0
m(A
n
) = si il
existe n IN t.q. A
n
est inni non denombrable. On a donc toujours m(
nIN
A
n
) =
+
n=0
m(A
n
) (noter
dailleurs quil est inutile de supposer les A
n
disjoints 2 à 2).
Corrige 19 (Mesure trace et restriction dune mesure)

Soit (E, T, m) un espace mesure
1. Soit F T. Montrer que la tribu trace de T sur F, notee T
F
, est incluse dans T (cette tribu est
une tribu sur F). Montrer que la restriction de m à T
F
est une mesure sur T
F
. On lappellera la
trace de m sur F. Si m(F) < , cette mesure est nie.
corrige
Soit B T
F
, il existe donc A T t.q. B = A F. Comme F T, on a donc aussi B T.
On note m
F
la restriction de m à T
F
, on a donc m
F
(B) = m(B) pour tout B T
F
. Il est alors
immediat de voir que m
F
() = 0 et que m
F
est -additive sur T
F
, m
F
est donc une mesure sur T
F
.
Si m(F) < , on a m
F
(F) = m(F) < , la mesure m
F
est donc nie (mais la mesure m peut ne
pas etre nie, cest-à-dire que lon peut avoir m(E) = ).
232
2. Soit / une tribu incluse dans T. La restriction de m à / est une mesure. Est-elle nie (resp.
-nie) si m est nie (resp. -nie) ?
corrige
On note m
a
la restriction de m à /, on a donc m
a
(B) = m(B) pour tout B /. Il est clair que
m
a
est une mesure sur /.
Si m est nie, on a m
a
(E) = m(E) < , m
a
est donc aussi une mesure nie.
Si m est -nie, il existe une suite (A
n
)
nIN
T t.q.
nIN
A
n
= E et m(A
n
) < pour tout
n IN. Mais, comme les A
n
ne sont pas necessairement dans /, la mesure m
a
peut ne pas
etre -nie. On peut construire un exemple facilement de la manière suivante :
On suppose que m est -nie mais nest pas nie (on peut prendre, par exemple (E, T, m) =
(IR, B(IR), )) et on prend / = , E. La mesure m
a
nest pas -nie. . .
Corrige 20
Soit (E, T, m) un espace mesure ni (ni signie que m(E) < ) et (A
n
)
nIN
, (B
n
)
nIN
des suites
densembles mesurables tels que B
n
A
n
pour tout n IN.
1. Montrer que (
nIN
A
n
)
nIN
B
n

nIN
(A
n
B
n
).
corrige
Soit x (
nIN
A
n
)
nIN
B
n
, on a donc x
nIN
A
n
et x /
nIN
B
n
, cest-à-dire quil existe
p IN t.q. x A
p
et que, pour tout n IN, x / B
n
. On a donc x A
p
B
p
, ce qui prouve que
x
nIN
(A
n
B
n
) et donc que (
nIN
A
n
)
nIN
B
n

nIN
(A
n
B
n
).
2. Montrer que m(
nIN
A
n
) m(
nIN
B
n
)
nIN
(m(A
n
) m(B
n
)).
corrige
Puisque m(E) < , on a, pour tout A, B T t.q. B A, m(AB) = m(A)m(B). La monotonie
de m, la -sous additivite de m (et la question precedente) nous donne alors :
m(
nIN
A
n
) m(
nIN
B
n
) = m((
nIN
A
n
) (
nIN
B
n
)) m(
nIN
(A
n
B
n
))
+
n=0
m(A
n
B
n
) =
+
n=0
(m(A
n
) m(B
n
)).
Corrige 21
Soit (E, T, m) un espace mesure ni et (A
n
)
nIN
T telle que, pour tout n IN, m(A
n
) = m(E).
Montrer que m(
nIN
A
n
) = m(E).
corrige
Comme m(E) < , on a m(A
c
) = m(E) m(A) pour tout A T. De m(A
n
) = m(E), on deduit
alors m(A
c
n
) = 0 pour tout n IN. Par -sous additivite de m, on a alors m(
nIN
A
c
n
) = 0. Comme
nIN
A
c
n
= (
nIN
A
n
)
c
, on a donc m((
nIN
A
n
)
c
) = 0 et donc m(
nIN
A
n
) = m(E).
233
Corrige 22 (Contre exemples. . . )
1. Soit la mesure de Lebesgue sur B(IR) et A B(IR) t.q. (A) = 0. A-t-on necessairement A
ferme ?
corrige
Non, A nest pas necessairement ferme. On peut prendre, par exemple A =
1
n
, n 1. On a
(A) = 0 et A nest pas ferme (car 0 appartient à ladherence de A sans etre dans A).
2. Soit (E, T) un espace mesurable et ( T(E) qui engendre T. On considère m

1
et m
2
des mesures
sur T. Montrer que m
1
(A) = m
2
(A) pour tout A ( nimplique pas que m
1
= m
2
sur T. [On
pourra trouver un exemple (facile) avec (E, T) = (IR, B(IR)) et m
1
, m
2
non nies. Un exemple
avec (E, T) = (IR, B(IR)) et m
1
, m
2
nies est aussi possible mais plus dicile à trouver. . . ]
corrige
on prend (E, T) = (IR, B(IR)).
Exemple facile (avec m
1
, m
2
non nies).
On prend (
1
= ]a, [, a IR. On a bien T((
1
) = B(IR), cest-à-dire que (
1
engendre B(IR)
(voir la proposition 2.2). On prend alors m
1
= et m
2
= 2 (cest-à-dire m
2
(B) = 2(B)
pour tout B B(IR)). On a bien m
1
(B) = m
2
(B) pour tout B (
1
(car on a alors m
1
(B) =
m
2
(B) = ). Mais m
1
,= m
2
puisque, par exemple, m
1
(]0, 1[) = 1 et m
2
(]0, 1[) = 2.
Exemple dicile (avec m
1
, m
2
nies).
On prend maintenant (
2
= B B(IR); 1, 0, 1 B = 1, 0 1, 0 (un
element de (
2
est donc un borelien ne contenant ni 1 ni 0 ni 1, ou bien la partie 1, 0, ou
bien la partie 0, 1). On montre dabord que T((
2
) = B(IR). Il est clair que T((
2
) B(IR)
car (
2
B(IR). Pour montrer linclusion inverse, cest-à-dire B(IR) T((
2
), on remarque
que 0 = 1, 0 0, 1 T((
2
) et donc que 1 = 1, 0 0 T((
2
), 1 =
0, 1 0 T((
2
). Finalement on voit alors que B(IR) T((
2
) car tout borelien secrit
comme un un borelien ne contenant ni 1 ni 0 ni 1 (qui appartient donc à T((
2
)), auquel on
ajoute eventuellement 1, 2 ou 3 autre(s) element(s) de T((
2
) (qui sont les parties 0, 1
et 1, on conclut alors avec la stabilite par union nie de la tribu T((
2
)).
On rappelle que, pour a IR, on note
a
la mesure de dirac sur B(IR). On a donc, pour
B B(IR),
a
(B) = 1 si a B et
a
(B) = 0 si a / B. On prend alors m
1
=
1
+
0
+
1
et
m
2
= 2
1
+ 2
1
. On a clairement m
1
= m
2
sur (
2
car m
1
(B) = m
2
(B) = 0 si B B(IR) est
t.q. 1, 0, 1 B = et m
1
(1, 0) = m
2
(1, 0) = m
1
(0, 1) = m
2
(0, 1) = 2. Enn,
on a m
1
,= m
2
puisque, par exemple, m
1
(0) = 1 et m
2
(0) = 0.
Corrige 23 (Mesure atomique, mesure diuse)

Soit (E, T) un espace mesurable t.q. x T pour tout x E. Une mesure m sur T est diuse si
m(x) = 0 pour tout x E. Une mesure m sur T est purement atomique si il existe S T t.q.
m(S
c
) = 0 et m(x) > 0 si x S.
234
1. Montrer quune mesure purement atomique et diuse est nulle. Donner, pour (E, T) = (IR, B(IR))
un exemple de mesure purement atomique et un exemple de mesure diuse. [Montrer que la mesure
de Lebesgue sur B(IR) est diuse.]
corrige
Soit m une mesure purement atomique et soit S T t.q. m(S
c
) = 0 et m(x) > 0 si x S. Si m
est diuse, on a m(x) = 0 pour tout x E, donc S = et m = 0.
On rappelle que, pour a IR, on note
a
la mesure de dirac sur B(IR). On a donc, pour B B(IR),
a
(B) = 1 si a B et
a
(B) = 0 si a / B. La mesure
a
est (pour tout a IR) purement atomique,
il sut de prendre S = a, on a bien
a
(S
c
) = 0 et
a
(a) = 1 > 0.
Un exemple de mesure diuse sur (IR, B(IR)) est donne par la mesure de Lebesgue sur B(IR).
2. Soit m une mesure diuse sur T. Montrer que tous les ensembles denombrables sont de mesure
nulle.
corrige
Soit A une partie denombrable de E. Il existe donc une suite (x
n
)
nIN
E t.q. A = x
n
, n IN
=
nIN
x
n
. On a donc A T (car x
n
T pour tout n IN et que T est stable par union
denombrable) et m(A)
+
n=0
m(x
n
) = 0 car m est diuse.
3. Soit m une mesure sur T. On suppose que m est -nie, cest à dire quil existe (E
n
)
nIN
T t.q.
E =
nIN
E
n
et m(E
n
) < + pour tout n IN.
(a) Montrer que lensemble des x E t.q. m(x) > 0 (de tels x sont appeles atomes de m) est
au plus denombrable. [On pourra introduire lensemble A
n,k
= x E
n
; m(x)
1
k
.]
corrige
On pose A = x E; m(x) > 0. Si x A, il existe n IN t.q. x E
n
et il existe
k IN
t.q. m(x)
1
k
. On a donc x A
n,k
. Ceci montre que A =
(n,k)ININ
A
n,k
. Pour
montrer que A est au plus denombrable, il sut de montrer que A
n,k
est au plus denombrable
(car une reunion denombrable densembles au plus denombrables est au plus denombrable).
Soit donc n IN et k IN
. Soit x
1
, . . . , x
p
p elements distincts de A
n,k
. Par monotonie et
additvite de m, on a
p
k

p
n=1
m(x
n
) = m(x
1
, . . . , x
p
) m(E
n
) < . On en deduit que
p km(E
n
) < et donc que A
n,k
a un nombre ni delements (ce nombre est inferieur ou
egal à km(E
n
)). On en deduit donc que A est au plus denombrable.
(b) Montrer quil existe une mesure diuse m

d
et une mesure purement atomique m
a
sur T telles
que m = m
d
+m
a
. Montrer que m
d
et m
a
sont etrangères, cest à dire quil existe A T t.q.
m
d
(A) = 0 et m
a
(A
c
) = 0.
corrige
On considère toujours A = x E; m(x) > 0. On remarque tout dabord que A T (car
A est au plus denombrable, daprès la question precedente, et que les singletons, cest-à-dire
les parties reduites à un seul element, sont dans T). On pose alors, pour tout B T :
235
m
a
(B) = m(B A), m
d
(B) = m(B A
c
).
Il est facile de voir que m
d
et m
a
sont des mesures sur T et que, par additivite de m, on a bien
m = m
a
+m
d
.
La mesure m
d
est diuse car, si x E, on a m
d
(x) = m(x) = 0 si x A
c
(car A contient
tous les points t.q. m(x) > 0) et m
d
(x) = m() = 0 si x A (car x A
c
= ).
La mesure m
a
est purement atomique. Il sut de prendre S = A, on a bien m
a
(S
c
) =
m(A
c
A) = 0 et m
a
(x) = m(x) > 0 si x S = A.
Enn, m
a
et m
d
sont etrangères car m
d
(A) = 0 et m
a
(A
c
) = 0.
(c) Montrer que si m est nie il existe un singleton dont la mesure est superieure ou egale à la
mesure de tous les autres singletons. Montrer que ceci peut-etre inexact si m nest que -nie.
corrige
On suppose que m est nie. Soit M = supm(x), x E. On veut montrer quil existe x E
t.q. M = m(x). On suppose M > 0 (sinon, il sut de prendre nimporte quel x E pour
avoir m(x) = M). On va raisonner par labsurde, on suppose donc que m(x) < M pour
tout x E. Par denition de M, Il existe une suite (x
n
)
nIN
E t.q. m(x
n
) M quand
n . Comme m(x
n
) < M pour tout n IN, on peut meme supposer (quitte à extraire une
sous suite) que m(x
n
) < m(x
n+1
) < M pour tout n IN et que m(x
0
) >
M
2
. Les points
x
n
sont alors tous distincts, ce qui donne

+
n=0
m(x
n
) = m(x
n
, n IN) m(E). Ceci
est impossible car m(E) < et m(x
n
) >
M
2
pour tout n IN (donc
+
n=0
m(x
n
) = ).
Exemple de mesure -nie pour laquelle M nest pas atteint.
Sur (IR, B(IR) on denit m par m(B) =
n=2
(1
1
n
)
n
(B) (o` u
n
est le mesure de Dirac au
point n IN).
Pour montrer que m est une mesure, on peut remarquer, en posant IN
2
= n IN; n 2, que
m(B) =
nIN
2
;nB
(1
1
n
). Si B =
pIN
B
p
avec B
p
B
q
= si p ,= q, on a
pIN
m(B
p
) =
pIN
nIN
2
;nB
p
(1
1
n
) =
(n,p)IN
2
IN;nB
p
(1
1
n
) (on utilise ici le lemme 2.3 page 26).
Comme les B
p
sont disjoints 2 à 2, n appartient à B
p
pour au plus 1 p, et comme B =
pIN
B
p
,
on obtient

(n,p)IN
2
IN;nB
p
(1
1
n
) =

nIN
2
IN;nB
(1
1
n
) = m(B). Ceci prouve la -
additivite de m. Le fait que m() = 0 est immediat. On a donc bien montre que m est une
mesure.
La mesure m est bien -nie, il sut de remarquer que m([n, n]) < pour tout n IN et
que IR =
nIN
[n, n]. enn, pour cette mesure m, on a M = supm(x), x E = 1 et il
nexiste pas de x IR t.q. m(x) = 1. En fait, m est purement atomique car m((IN
2
)
c
) = 0
et on a 0 < m(x), pour tout x IN
2
.
4. Pour (E, T) = (IR, B(IR)), donner un exemple de mesure purement atomique nie dont lensemble
des atomes est inni.
corrige
236
Un tel exemple est obtenu en modiant legerement la mesure construite à la question precedente.
Sur (IR, B(IR) on denit m par m(B) =

n=1
1
n
2
n
(B). Une demonstration analogue à celle
faite à la question precedente montre que m est bien une mesure sur B(IR), m est nie (on a
m(IR) =

2
6
< ), m est atomique car m((IN
)
c
) = 0 et 0 < m(x) < 1, pour tout x IN
.
Lensemble des atomes de m est inni, cest IN
Corrige 24 (limites sup et inf densembles)

Soit (E, T, m) un espace mesure et (A
n
)
nIN
T. On rappelle que limsup
n
A
n
=
nIN

pn
A
p
et
liminf
n
A
n
=
nIN

pn
A
p
.
1. On suppose quil existe n
0
IN t.q. m(
pn
0
A
p
) < . Montrer que m(liminf
n
A
n
)
liminf
n
m(A
n
) limsup
n
m(A
n
) m(limsup
n
A
n
).
corrige
La propriete de continuite croissante dune mesure (voir la proposition 2.3) donne :
m(liminf
n
A
n
) = lim
n
m(
pn
A
p
).
La monotonie de m donne m(
pn
A
p
) m(A
q
) pour tout q n. On a donc m(
pn
A
p
)
inf
pn
m(A
p
) et donc lim
n
m(
pn
A
p
) lim
n
(inf
pn
m(A
p
)), cest-à-dire :
m(liminf
n
A
n
) liminf
n
m(A
n
).
De inf
pn
m(A
p
) sup
pn
m(A
p
), on deduit liminf
n
m(A
n
) limsup
n
m(A
n
).
Comme il existe n
0
IN t.q. m(
pn
0
A
p
) < , la propriete de continuite decroissante
dune mesure (voir 2.3) donne m(limsup
n
A
n
) = lim
n
m(
pn
A
p
). La monotonie de
m donne m(
pn
A
p
) m(A
q
) pour tout q n. On a donc m(
pn
A
p
) sup
pn
m(A
p
) et
donc lim
n
m(
pn
A
p
) lim
n
(sup
pn
m(A
p
)), cest-à-dire :
m(limsup
n
A
n
) limsup
n
m(A
n
).
2. Donner un exemple (cest-à-dire choisir (E, T, m) et (A

n
)
nIN
T) pour lequel :
limsup
n
m(A
n
) > m(limsup
n
A
n
).
corrige
On prend (E, T, m) = (IR, B(IR), ) et A
n
= [n, n + 1[, pour tout n IN. On obtient alors :
limsup
n
m(A
n
) = 1 > 0 = m() = m(limsup
n
A
n
).
237
3. Donner un exemple avec m nie (cest-à-dire m(E) < ) pour lequel
m(liminf
n
A
n
) < liminf
n
m(A
n
) < limsup
n
m(A
n
) < m(limsup
n
A
n
).
corrige
On prend (E, T, m)=([0, 4], B([0, 4]), ) (plus precisement, est ici la restriction à B([0, 4]) de
qui est une mesure sur B(IR)) et A
2n
= [0, 2], A2n + 1 = [1, 4] pour tout n IN. On obtient
limsup
n
A
n
= [0, 4] et liminf
n
A
n
= [1, 2]. On a ainsi :
m(liminf
n
A
n
) = 1, liminf
n
m(A
n
) = 2, limsup
n
m(A
n
) = 3 et m(limsup
n
A
n
) = 4.
4. () (Lemme de Borel-Cantelli) On suppose que
nIN
m(A
n
) < .
Montrer que m(limsup
n
A
n
) = 0.
corrige
De
nIN
m(A
n
) < on deduit que
p=n
m(A
p
) 0 quand n et donc que m(
pn
A
p
) 0
quand n (car, par -sous additivte de m, on a m(
pn
A
p
)
p=n
m(A
p
)). Par continuite
decroissante de m, on en deduit alors m(limsup
n
A
n
) = 0.
Corrige 25 (Petit ouvert dense. . . ) ()

On considère ici lespace mesure (IR, B(IR), ). Soit > 0, peut-on construire un ouvert dense dans IR
de mesure inferieure à ? [On rappelle quune partie A de R est dense dans IR si A = IR ou encore si,
pour tout x IR et pour tout > 0, il existe a A t.q. [x a[ < .]
corrige
La reponse est oui. . . . Soit > 0. Comme Ql est denombrable, il existe : IN Ql , bijective. On
considère alors O =
nIN
](n)

2
n+2
, (n) +

2
n+2
[. O est bien un ouvert (comme reunion douverts),
dense dans IR (car O Ql et Ql est dense dans IR) et, par -sous additivite dune mesure, on a (O)
+
n=0
1
2
n+1
= .
Corrige 26 (Non existence dune mesure sur T(IR) exprimant la longueur) ()

On denit la relation dequivalence sur [0, 1[ : xRy si xy Ql . En utilisant laxiome du choix, on construit
un ensemble A [0, 1[ tel que A contienne un element et un seul de chaque classe dequivalence. Pour
q Ql [0, 1[, on denit A
q
= y [0, 1[; y = x +q ou y = x +q 1, x A, cest-à-dire A
q
= y [0, 1[;
y q A ou y q + 1 A.
1. Montrer que
qQl [0,1[
A
q
= [0, 1[.
corrige
Soit y [0, 1[, il existe x A t.q. yRx (car A contient un element dans chaque classe dequivalence),
cest-à-dire y x Ql . comme y x ] 1, 1[ (car x, y [0, 1[), on a donc y x = q Ql [0, 1[ ou
y x + 1 = q Ql ]0, 1[. Ceci donne y A
q
. On a donc [0, 1[
qQl [0,1[
A
q
. Comme A
q
[0, 1[
pour tout q Ql [0, 1[, on a nalement [0, 1[=
qQl [0,1[
A
q
.
238
Il est important aussi de remarquer que les A
q
sont disjoints 2 à 2. En eet, si y A
q
A
q
, il
existe x, x
A t.q. y x = q ou (q 1) et y x
= q
ou (q
1). On en deduit xx
Ql et donc
x = x
(car A contient un seul element de chaque classe dequivalence). Ceci donne q = q
= y x
(si y x [0, 1[) ou q = q
= y x + 1 (si y x ] 1, 0[).
2. Montrer que si m est une application de T(IR) dans IR

+
, invariante par translation et veriant
m([0, 1[) = 1, m ne peut pas etre - additive. En deduire la non-existence dune mesure m, sur
T(IR), invariante par translation et t.q. m([a, b]) = b a pour tout a, b IR, a < b. En particulier,
montrer que lapplication
, denie en cours, ne peut pas etre une mesure sur T(IR).

corrige
On suppose que m est une mesure sur T(IR) veriant m([0, 1[) = 1. La - additivite de m donne
alors, avec la première question,
1 =
qQl [0,1[
m(A
q
). (11.6)
Pour x IR et B T(IR), on note B +x = y +x, y B. On suppose que m est invariante par
translation, on a donc m(B +x) = m(B) pour tout B T(IR) et tout x IR.
On remarque maintenant que A
q
= ((A+q)[0, 1[)((A+q 1)[0, 1[) pour tout q Ql [0, 1[. De
plus, si y ((A+q) [0, 1[) ((A+q 1) [0, 1[), il existe x, x
A t.q. y = x+q = x
+q 1, donc
x
x = 1, ce qui est impossible. Ceci montre que ((A+q) [0, 1[) ((A+q 1) [0, 1[) = . On
a donc, en utilisant ladditivite de m, linvariance par translation de m et le fait que A+q [0, 2[,
m(A
q
) = m((A + q) [0, 1[) + m((A + q 1) [0, 1[) = m((A + q) [0, 1[) + m((A + q) [1, 2[) =
m(A + q) = m(A), pour tout q Ql [0, 1[. On en deduit

qQl [0,1[
m(A
q
) = 0 si m(A) = 0 et
qQl [0,1[
m(A
q
) = si m(A) > 0, et donc

qQl [0,1[
m(A
q
) ,= 1, en contradiction avec (11.6).
Il nexiste donc pas de mesure sur T(IR), invariante par translation et t.q. m([0, 1[) = 1.
Si m est une mesure sur T(IR), invariante par translation et t.q. m([a, b]) = b a pour tout
a, b IR, a < b. On montre que m[0, 1[= 1 en utilisant la continuite croissante de m et le fait que
[0, 1[=
n1
[0, 1
1
n
]. Il est donc impossible de trouver une telle mesure.
Lapplication
denie en cours sur T(IR) (à valeurs dans IR

+
) est invariante par translation et
verie
([a, b]) = b a pour tout a, b IR, a < b. Elle nest donc pas -additive sur T(IR).
Corrige 27 (Ensemble de Cantor)

On considère lespace mesure ([0, 1], B([0, 1]), ).
On pose C
0
= [0, 1], a
0
1
= 0, b
0
1
= 1, et
0
= 1. Pour n 0, on construit C
n+1
[0, 1] de la
manière suivante : on suppose C
n
=
2
n
p=1
[a
n
p
, b
n
p
] connu, et on denit C
n+1
=
2
n+1
p=1
[a
n+1
p
, b
n+1
p
] o` u, pour
p = 1, . . . , 2
n
, a
n+1
2p1
= a
n
p
, b
n+1
2p1
= a
n
p
+
n+1
, a
n+1
2p
= b
n
p

n+1
et b
n+1
2p
= b
n
p
, avec
n+1
=

n
n
2
, et
0 <
n
< 1. On pose C =
n0
C
n
(C sappelle ensemble de Cantor, lexemple le plus classique est
obtenu avec
n
=
2
3
pour tout n IN).
1. Montrer que C
n+1
C
n
.
239
corrige
Pour tout n IN et p 1, . . . , 2
n
, la longueur de lintervalle [a
n
p
, b
n
p
] est
n
. Comme
n+1
<

n
2
et que a
n+1
2p1
= a
n
p
et b
n+1
2p
= b
n
p
, on a [a
n+1
2p1
, b
n+1
2p1
] [a
n+1
2p
, b
n+1
2p
] [a
n
p
, b
n
p
], pour tout n IN et
p 1, . . . , 2
n
. En prenant lunion sur p 1, . . . , 2
n
, on en deduit C
n+1
C
n
.
2. Montrer que C est compact et

C= .
corrige
Lensemble C est ferme (dans IR) car cest une intersection de fermes (chaque C
n
est ferme). Dautre
part C [0, 1], C est donc compact (car ferme et borne dans IR).
Comme
n+1
<

n
2
, On a toujours b
n
p
< a
n
p+1
(pour tout n IN et p 1, . . . , 2
n
1). Les
intervalles composant C
n
sont donc disjoints 2 à 2 et de longueur
n
. Ceci montre que x, y [0, 1],
(y x) >
n
implique ]x, y[, C
n
. Comme
n
0 quand n (noter que
n

1
2
n
), on en
deduit que C =
nIN
C
n
ne contient aucun intervalle ouvert (non vide) et donc que

C= .
3. Montrer que C est non denombrable.

corrige
On commence par denir, par recurrence sur n IN
, des points x
c
pour c 1, 2
n
.
Pour n = 1, x
(1)
= a
0
1
et x
(2)
= b
0
1
.
Soit n 1. Supposons que x
c
est construit pour tout c 1, 2
n
et que pour chaque c 1, 2
n
,
x
c
b
n1
p
, p = 1, . . . , 2
n1
a
n1
p
, p = 1, . . . , 2
n1
. On construit maintenant x
c
pour c
1, 2
n+1
. Soit donc c 1, 2
n+1
, on pose c = c, b avec c 1, 2
n
et d 1, 2 et on distingue
4 cas :
(a) x
c
= b
n1
p
, avec p 1, . . . , 2
n1
, d = 1. On pose alors x
c
= a
n
2p
,
(b) x
c
= b
n1
p
, avec p 1, . . . , 2
n1
c
= b
n
2p
,
(c) x
c
= a
n1
p
, avec p 1, . . . , 2
n1
c
= a
n
2p1
,
(d) x
c
= a
n1
p
, avec p 1, . . . , 2
n1
c
= b
n
2p1
.
Il est interessant de noter, avec ces formules, que [x
c
x
c
[
n

1
2
n
et que x
c
C.
On note S lensemble des suites indexees par IN
, prenant leurs valeurs dans 1, 2. Si c S, on

note c
n
lelement de 1, 2
n
forme par les n premiers termes de la suite et on note x
n
= x
c
n
. La
suite (x
n
)
nIN
est de Cauchy (car [x
n+1
x
n
[
1
2
n
) et incluse dans C, elle converge donc vers un
point x
c
C. On remarque que si c et c
sont deux suites dierentes, alors x

c
,= x
c
. En eet soit
n IN t.q. c
n
= c
n
et c
n+1
,= c
n+1
, on alors [x
c
m
x
c
m
[ (1
n
)
n
pour tout m > n et donc,
en passant à la limite quand m , [x
c
x
c
[ (1
n
)
n
, ce qui donne x
c
,= x
c
. Lapplication
c x
c
est donc une injection de S dans C. Ceci montre que C est inni non denombrable (car S
est inni non denombrable).
240
4. Montrer que si
n
ne depend pas de n, alors (C) = 0. En deduire que si A B([0, 1]), (A) = 0
nentrane pas que A est denombrable.
corrige
La construction des points a
n
p
et b
n
p
donne ([a
n+1
2p1
, b
n+1
2p1
] [a
n+1
2p
, b
n+1
2p
]) = 2
n+1
=
n
n
=
n
([a
n
p
, b
n
p
]). En prenant lunion sur p 1, . . . , 2
n
, on en deduit (C
n+1
) =
n
(C
n
).
Si
n
ne depend pas de n, cest-à-dire
n
= pour tout n IN et 0 < < 1, on a donc (C
n+1
) =
(C
n
). Ceci donne, comme (C
0
) = 1, (C
n
) =
n
pour tout n IN. Par continuite decroissante
de , on en deduit (C) = lim
n
(C
n
) = 0.
5. Soit 0 < < 1. Montrer quil existe une suite (

n
)
n0
]0, 1[ telle que (C) = .
corrige
Soit (
n
)
nIN
], 1] t.q.
0
= 1,
n+1
<
n
pour tout n IN et
n
quand n (on peut
prendre, par exemple,
n
=
1
n+1
).
On prend
n
=

n+1
n
pour tout n IN. On a bien 0 <
n
< 1 et, comme (C
n+1
) =
n
(C
n
) (ceci
a ete demontre à la question precedente), on adonc (C
n
) =
n
pour tout n IN. Par continuite
decroissante de , on en deduit (C) = lim
n
(C
n
) = .
6. Soit f lipschitzienne de IR dans IR. Montrer que si A est un compact de [0, 1] t.q. (A) = 0, alors
f(A) est un compact de IR t.q. (f(A)) = 0.
corrige
Comme f est continue, f transforme les compacts en compacts. Donc, f(A) est bien un compact
de IR (et donc appartient à B(IR)).
On montre maintenant que (f(A)) = 0.
Soit L IR t.q. [f(y) f(x)[ L[y x[ pour tout x, y IR. On commence par montrer
un petit resultat preliminaire. Soit I = [a, b] un intervalle ferme de [0, 1] (I est donc compact).
Comme f est continue sur [a, b], il existe x, y [a, b] t.q. f(x) = m = minf(z), z [a, b] et
f(y) = M = maxf(z), z [a, b]. On a donc f(I) [m, M] (en fait, f(I) = [m, M]), do` u :
(f(I)) M m = f(y) f(x) L[y x[ = L(I). (11.7)
Soit > 0. Comme A B(IR), daprès la regularite de (voir le theorème 2.3), il existe O, ouvert de
IR, t.q. A O et (0) . Daprès le lemme 2.4 page 30, O est une union denombrable dintervalles
ouverts disjoints 2 à 2. En prenant eventuellement la restriction à [0, 1] de ces intervalles, on obtient
donc une famille denombrable, notee (I
n
)
nIN
, dintervalles inclus dans [0, 1], disjoints 2 à 2 t.q. A
nIN
I
n
0. On en deduit

+
n=0
(I
n
) = (
nIN
I
n
) et f(A)
nIN
f(I
n
)
nIN
f(I
n
).
On a donc (f(A))
+
n=0
(f(I
n
)). En utilisant (11.7), on a donc (f(A)) L
+
n=0
(I
n
) =
L
+
n=0
(I
n
) L. Comme est arbitrairement petit, on a donc (f(A)) = 0.
241
7. Construire une fonction continue de IR dans IR t.q. si A est un compact de [0, 1] t.q. (A) = 0, on
na pas forcement (f(A)) = 0 (mais f(A) est un compact de IR). [Utiliser un ensemble de Cantor
de mesure nulle (cf question 4) et un ensemble de Cantor de mesure > 0 (cf question 5).]
corrige
On note C lensemble obtenu dans la question 4, cest-à-dire avec
n
= pour tout n IN et
0 < < 1 (par exemple, =
2
3
). On note a
p
n
, b
p
n
, C
n
les points et ensembles utilises pour construire
C et on note aussi D = a
p
n
, n IN, p 1, . . . , 2
n
b
p
n
, n IN, p 1, . . . , 2
n
. (Noter que
D C.)
Soit > 0. On note

C lensemble C obtenu à la question 5. On a donc (C) = . On note
a
p
n
,

b
p
n
,

C
n
les points et ensembles utilises pour construire

C et on note aussi

D = a
p
n
, n IN,
p 1, . . . , 2
n

b
p
n
, n IN, p 1, . . . , 2
n
. (Noter que

D

C.)
Soit n IN et p 1, . . . , 2
n
. On construit f sur lintervalle [b
n+1
2p1
, a
n+1
2p
] en prenant f ane et
t.q. f(b
n+1
2p1
) =

b
n+1
2p1
et f(a
n+1
2p1
) = a
n+1
2p1
. On remarque que f est ainsi contruit de (
nIN
C
c
n
) D
dans (
nIN

C
c
n
)

D et est strictement croissante. Comme (
nIN
C
c
n
)
c
= C et que C est dinterieur
vide, f est denie sur une partie dense de [0, 1] et, comme (
nIN

C
c
n
)
c
=

C et que

C est dinterieur
vide, limage de f est dense dans [0, 1].
Il est maintenant facile de denir f par densite sur tout [0, 1]. En eet, soit x [0, 1](
nIN
C
c
n
)D,
il existe une suite de points de (
nIN
C
c
n
) D, notee (y
n
)
nIN
) convergeant en croissant vers x et
une suite de points de (
nIN
C
c
n
) D, notee (z
n
)
nIN
convergeant en decroissant vers x (en fait, ces
points peuvent meme etre pris dans D). Comme f et croissante, la suite (f(y
n
))
nIN
converge donc
en croissant vers un certain [0, 1] et la suite (f(z
n
))
nIN
converge en decroissant vers un certain
[0, 1] (la croissance de f donne aussi que ces limites ne dependent que du choix de x et non du
choix des suites (y
n
)
nIN
et (z
n
)
nIN
). Comme f est croissante, on a et comme limage de
f (denie pour linstant seulement sur (
nIN
C
c
n
) D) est dense dans [0, 1], on a necessairement
= (lintervalle , ne rencontre pas limage de f). On peut donc poser f(x) = = .
La fonction f est donc maintenant denie sur tout [0, 1] à valeurs dans [0, 1]. Ellle est strictement
croissante et son image est dense dans [0, 1], elle est donc continue (par le meme raisonnement
que celui fait pour denir f(x) en tout point x [0, 1] (
nIN
C
c
n
) D). Comme une application
continue transforme un compact en compact, on a donc f([0, 1]) = [0, 1] et ceci prouve en particulier
que f([0, 1] (
nIN
C
c
n
) D) = [0, 1] (
nIN

C
c
n
)

D. Comme f(D) =

D, on a aussi f(C) =

C.
Pour que f soit denie sur IR et continue, on ajoute f(x) = 0 pour x < 0 et f(x) = 1 pour x > 1.
On a toujours f(C) =

C. Ceci donne bien le resultat desire car (C) = 0 et (

C) = > 0.
Corrige 28 (Mesure complète)

Soit (E, T, m) un espace mesure. Une partie B de E est dite negligeable si elle est incluse dans un
element de T de mesure nulle. On note ^
m
lensemble des parties negligeables. On pose T = A N;
A T, N ^
m
.
1. Montrer que T est une tribu et que T ^
m
T.
corrige
(a) On montre dabord que T est une tribu.
242
T car = et appartient à T et ^
m
(car il est de mesure nulle).
T est stable par passage au complementaire :
Soit C T. Il existe A T et N ^
m
t.q. C = AN. Comme N ^
m
, il existe B T
t.q. N B et m(B) = 0.
On remarque alors que C
c
= (A N)
c
= A
c
N
c
= (A
c
B
c
) (A
c
N
c
B). Comme
A
c
B
c
T (par les proprietes de stabilite de T) et (A
c
N
c
B) ^
m
(car inclus dans
B), on en deduit que C
c
T. Donc, T est stable par passage au complementaire.
T est stable par union denombrable :
Soit (C
n
)
nIN
T. Il existe (A
n
)
nIN
T et (N
n
)
nIN
^
m
t.q. C
n
= A
n
N
n
pour
tout n IN. Comme, pour tout n IN, N
n
^
m
, il existe B
n
T t.q. N
n
B
n
et
m(B
n
) = 0.
On a alors
nIN
C
n
= (
nIN
A
n
) (
nIN
N
n
). On remarque que
nIN
N
n
B =
nIN
B
n
T et m(B) = 0 par -sous additivite de m. Donc,
nIN
N
n
^
m
. comme
nIN
A
n
T, on a nalement
nIN
C
n
T. Ce qui prouve bien que T est stable par
union denombrable.
On a bien montre que T est une tribu sur E.
(b) On montre maintenant que T ^
m
T.
Si A T, on a A = A . Comme ^
m
, on en deduit A T. Donc, T T.
Si N ^
m
, on a N = N. Comme T, on en deduit N T. Donc, ^
m
T.
Finalement, on a bien T ^
m
T.
2. Soit A
1
, A
2
T et N
1
, N
2
^
m
t.q. A
1
N
1
= A
2
N
2
. Montrer que m(A
1
) = m(A
2
).
corrige
Soit B
2
T t.q. N
2
B
2
et m(B
2
) = 0. On a :
A
1
A
1
N
1
= A
2
N
2
A
2
B
2
.
Donc, par monotonie et sous additivite de m, m(A
1
) m(A
2
B
2
) m(A
2
) + m(B
2
) = m(A
2
).
En changeant les roles de A
1
et A
2
, on a aussi m(A
2
) m(A
1
). On a donc m(A
1
) = m(A
2
).
Pour B T, soit A T et N ^
m
t.q. B = A N, on pose m(B) = m(A). (La question
precedente montre que cette denition est coherente.)
3. Montrer que m est une mesure sur T et m
|
T
= m. Montrer que m est la seule mesure sur T egale
à m sur T.
corrige
(a) On montre dabord que m est une mesure sur T.
Comme = et T ^
m
, on a m() = m() = 0.
243
Soit maintenant (C
n
)
nIN
T t.q. C
n
C
m
= si n ,= m. Il existe (A
n
)
nIN
T et
(N
n
)
nIN
^
m
t.q. C
n
= A
n
N
n
pour tout n IN. Comme, pour tout n IN, N
n
^
m
, il
existe B
n
T t.q. N
n
B
n
et m(B
n
) = 0.
On a donc
nIN
C
n
= (
nIN
A
n
) (
nIN
N
n
). On a dejà vu que
nIN
N
n
^
m
. Par
denition de m, on a donc m(
nIN
C
n
) = m(
nIN
A
n
). Comme C
n
C
m
= si n ,= m, on a
aussi A
n
A
m
= si n ,= m (car A
p
C
p
pour tout p). La -additivite de m (et la denition
de m(C
n
)) donne(nt) alors :
m(
nIN
C
n
) = m(
nIN
A
n
) =
nIN
m(A
n
) =
nIN
m(C
n
).
Ce qui prouve la -additivite de m.
(b) On montre maintenant que m
|
T
= m.
Si A T, on a A = A . Comme ^
m
, on a donc (A T, on le savait dejà, et)
m(A) = m(A). Donc, m
|
T
= m.
(c) Enn, on montre que m est la seule mesure sur T egale à m sur T.
Soit m une mesure sur T egale à m sur T.
Soit C T. Il existe A T et N ^
m
t.q. C = A N. Comme N ^
m
, il existe B T
t.q. N B et m(B) = 0. On a alors A C A B. La monotonie de m, le fait que m = m
sur T et la sous additivite de m donnent :
m(A) = m(A) m(C) m(A B) = m(A B) m(A) +m(B) = m(A).
On a donc m(C) = m(A) = m(C). Ce qui prouve que m = m.
4. Montrer que ^
m
= ^
m
T.
corrige
On a dejà vu (à la question 1) que ^
m
T.
Il est facile de voir que ^
m
^
m
. En eet, soit N ^
m
. Il existe B T t.q. N B et
m(B) = 0. Comme T T et que m = m sur T, on a donc aussi B T et m(B) = 0. Ce qui
prouve que N ^
m
.
Soit maintenant N ^
m
. Il existe C T t.q. N C et m(C) = 0. Comme C T, il existe
A T, M ^
m
et B T t.q. m(B) = 0 et C = A M A B. la denition de m donne
que m(C) = m(A), on a donc m(A) = 0. On en deduit m(A B) m(A) + m(B) = 0, et
donc, comme C A B, on a bien C ^
m
.
On a bien montre que ^
m
= ^
m
T.
Lexercice 4.17 page 88 montre la dierence derisoire, du point de vue de lintegration, entre (E, T, m)
et son complete (E, T, m).
244
11.3.1 Exercices sur les fonctions mesurables
Corrige 29 (Caracterisation des fonctions mesurables) ()
Soient (E, T) un espace mesurable et f une application de E dans IR ;
1. Montrer que T
f
= B T(IR) ; f
1
(B) T est une tribu.
corrige
Cette question est un cas particulier (avec F = IR) de la question 2 de lexercice 2.4, voir le corrige
12 page 224.
2. Soit ( un ensemble qui engendre B(IR), montrer que les deux assertions suivantes sont equivalentes :
(i) f est mesurable,
(ii) f
1
(C) T, pour tout C (.
corrige
On remarque que f mesurable signie simplement que T
f
(denie à la question precedente)
contient B(IR).
Le sens (i) (ii) est immediat car ( B(IR).
Pour le sens (ii) (i), on remarque que T
f
est une tribu. Donc, si T
f
contient (, on a aussi
T
f
contient T(() = B(IR). Ceci donne f mesurable. Donc, on a bien (ii) (i)
Corrige 30 (Composition de fonctions mesurables)

Soit (E, T) et (F, S) deux espaces mesurables. Soit f : E F et : F IR (IR est muni, comme
toujours, de la tribu borelienne). On suppose que f et sont mesurables. Montrer que f est mesurable
(de E dans IR).
corrige
E est muni de la tribu T, F est muni de la tribu S et IR est muni de la tribu borelienne.
Soit B B(IR), on remarque que (f)
1
(B) = f
1
(
1
(B)). Comme
1
(B) S car est mesurable
(de F dans IR), on a donc f
1
(
1
(B)) T car f est mesurable (de E dans F). Ceci montre bien que
f est mesurable (de E dans IR).
Corrige 31 (IR ou IR
+
. . . )
Soit : IR IR, 0. On munit IR (au depart et à larrivee) de la tribu borelienne. Montrer que
est mesurable (on dit aussi borelienne) si et seulement si est mesurable quand on la considère comme
une application de IR dans IR
+
(IR
+
etant aussi muni de la tribu borelienne).
corrige
245
On suppose mesurable de IR dans IR. Soit B un borelien de IR
+
, On a donc B IR B(IR) (voir la
denition 3.1 page 46). Comme prend ses valeurs dans IR et que est mesurable de IR dans IR, on a
donc
1
(B) =
1
(B IR) B(IR). Ceci donne donc que est mesurable de IR dans IR
+
.
Reciproquement, on suppose maintenant mesurable de IR dans IR
+
(mais ne prend jamais la valeur
, on peut donc la considerer comme etant de IR dans IR). Soit B B(IR). On a donc aussi B B(IR
+
)
et donc
1
(B) B(IR) car est mesurable de IR dans IR
+
. Ceci prouve que est mesurable de IR
dans IR.
Corrige 32 (Stabilite de /)
1. Soient (E, T), (E
, T
), (E
, T
) des espaces mesurables, f (resp. g) une application de E dans

E
(resp. de E
dans E
). On suppose que f et g sont mesurables. Montrer que g f est une

application mesurable de E dans E
.
corrige
Cette question est identique à celle de lexercice 3.2 (voir le corrige 30) avec E
au lieu de IR. La
demonstration est semblable :
Soit B T
, on remarque que (g f)
1
(B) = f
1
(g
1
(B)). Comme g
1
(B) T
car g est
mesurable (de E
dans E
), on a donc f
1
(g
1
(B)) T car f est mesurable (de E dans E
). Ceci
montre bien que g f est mesurable (de E dans E).
2. Soit (E, T) un espace mesurable, on munit IR de la tribu des boreliens B(IR); soient f et g des
fonctions mesurables de E dans IR.
(a) Montrer que f
+
(= sup(f, 0)), f
(= inf(f, 0)) sont des fonctions mesurables de E dans IR.

corrige
Cette question est demontree dans la proposition 3.8 page 54.
(b) Montrer que f +g, fg et [f[ sont des fonctions mesurables de E dans IR.
corrige
Le fait que f + g, fg / est demontre dans la proposition 3.6 et le fait que [f[ / est
demontre dans la proposition 3.8 (car [f[ prend ses valeurs dans IR et [f[ /
+
, on conclut
avec lexercice 3.3, corrige 31).
3. Soient (E, T) un espace mesurable, (f

n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR. On sup-
pose que la suite (f
n
(x))
nIN
converge (dans IR) pour tout x E. On pose f(x) = lim
n+
f
n
(x)
(pour tout x E). Montrer que f est une fonction mesurable de E dans IR.
corrige
La demonstration de cette question est donnee dans la proposition 3.6 page 52 (propriete 3).
246
4. Soit (E, T) un espace mesurable, on suppose quil existe A T dont les sous-ensembles ne soient
pas tous mesurables. Il existe donc B A t.q. B / T. Montrer que h = 1
B
1
A\B
nest pas
mesurable (de E dans IR), alors que [h[ lest.
corrige
1 B(IR) alors que h
1
(1) = B / T, donc h nest pas mesurable. Par contre [h[ = 1
A
est
mesurable car A T.
Corrige 33 (Mesurabilite des fonctions continues)

Soit f une application de IR dans IR. On munit IR (au depart et à larrivee) de la tribu borelienne
1. On suppose f continue. Montrer que f est mesurable (on dit aussi que f est borelienne).
corrige
Soit O un ouvert de IR. Comme f est continue, f
1
(O) est aussi un ouvert de IR, donc f
1
(O)
B(IR). Comme lensemble des ouverts des ouverts engendre B(IR), on en deduit que f est mesurable
(on utilise ici le caracterisation de la mesurabilite donnee à la proposition 3.3 page 50).
2. On suppose f continue à droite (resp. gauche). Montrer que f est mesurable.

corrige
On suppose f continue à droite. Pour n IN
, on denit f
n
par :
f
n
(x) =
_
_
_
0 si x n,
f(
p
n
) si
p1
n
< x
p
n
, p n
2
+ 1, . . . , n
2
0 si x > n,
de sorte que
f
n
=
n
2
p=n
2
+1
f(
p
n
)1
]
p1
n
,
p
n
]
.
On a f
n
c car ]
p1
n
,
p
n
] B(IR) pour tout n et p. Soit x IR. Pour n > [x[, on a f
n
(x) = f(
p
n
)
avec
p
n

1
n
x
p
n
(p depend de n, x est xe). Comme f est continue à droite en x, on a
donc f
n
(x) f(x) quand n (car
p
n
x, avec
p
n
x). La deuxième caracterisation de la
mesurabilite (proposition 3.7 page 53) donne alors f /.
3. On suppose f croissante. Montrer que f est mesurable.

corrige
Soit IR. On pose A = f
1
([, [). On suppose A ,= (si A = , on a bien A B(IR)). Si
x A, on a f(x) et, comme f est croissante, on a aussi f(y) pour tout y x. Donc,
[x, [ A. En posant a = inf A IR , on en deduit que ]a, [ A [a, [. A est donc
247
necessairement un intervalle (dont la borne superieure est ), ce qui prouve que A B(IR). Comme
[, [, IR engendre B(IR), on en deduit que f est mesurable. (On a utilise ici de nouveau la
caracterisation de la mesurabilite donnee à la proposition 3.3 page 50).
Corrige 34 (Egalite presque partout)

1. Soient f et g des fonctions continues de IR dans IR et la mesure de Lebesgue ; montrer que f = g
p.p. si et seulement si f = g.
corrige
Si f = g (cest-à-dire f(x) = g(x) pour tout x IR), on a bien f = g p.p. car f = g sur
c
et
() = 0.
Pour la reciproque, on va utiliser le fait quun ouvert non vide est toujours de mesure de Lebesgue
strictement positive. Eneet, si O est un ouvert non vide, il existe , IR t.q. < et ], [ O,
On a donc 0 < = (], [) (O).
On suppose maintenant que f = g p.p., il existe A B(IR) t.q. (A) = 0 et f = g sur A
c
. On
a alors f(x) ,= g(x) A. Or, f(x) ,= g(x) = (f g)
1
(IR
) est un ouvert car (f g) est

continue (de IR dans IR) et IR
est un ouvert de IR. Donc f(x) ,= g(x) B(IR) et la monotonie

de donne (f(x) ,= g(x)) (A) = 0. On en deduit que f(x) ,= g(x) = (car un ouvert non
vide est toujours de mesure de Lebesgue strictement positive) et donc f = g.
2. Soient f et g des fonctions de IR dans IR et

0
la mesure de Dirac en 0 ; montrer que f = g
0
p.p.
si et seulement si f(0) = g(0).
corrige
Si f(0) = g(0), On prend A = 0
c
. On a bien A B(IR),
0
(A) = 0 et f = g sur A
c
car A
c
= 0.
Donc, f = g
0
p.p..
Reciproquement, on suppose maintenant que f = g
0
p.p., il existe donc A B(IR) t.q. f = g sur
A
c
et
0
(A) = 0. Comme
0
(A) = 0, on a donc 0 / A, cest-à-dire 0 A
c
et donc f(0) = g(0).
Corrige 35
Soit f : IR
N
IR dans IR. On munit IR
p
de sa tribu borelienne (pour tout p IN
). on suppose que f
est mesurable par rapport à x IR
N
, pour tout y IR, et que f est continue a gauche par rapport a
y IR, pour tout x IR
N
.
Pour n > 1 et p ZZ , on pose : a
n
p
=
p
n
, p ZZ ; on denit la fonction f
n
, n > 1, de IR
N
IR dans IR
par :
f
n
(x, y) = f(x, a
n
p
), si y [a
n
p
, a
n
p+1
[
On se limite à N = 1.
248
1. Montrer que f
n
converge simplement vers f lorsque n +.
corrige
Soit (x, y)
t
IR
2
. Pour tout n IN
, on a donc f
n
(x, y) = f(x,
p
n
) avec
p
n
y
p
n
+
1
n
[. Noter
que x et y sont xes et que p depend de n. Quand n , on a donc
p
n
y avec
p
n
y.
Comme f(x, ) est continue à gauche en y, on a donc f(x,
p
n
) f(x, y) quand n , cest-à-dire
f
n
(x, y) f(x, y) quand n .
2. Montrer que f
n
est mesurable. [On pourra utiliser, sans le demontrer, le fait que A B B(IR
2
)
si A, B B(IR). Ceci est demontre dans lexercice 2.5 page 36.]
corrige
Soit n IN
. Pour p ZZ , on pose g
p
= f(,
p
n
). On a donc, par hypothèse, g
p
mesurable de IR
dans IR.
Soit C B(IR). Soit (x, y)
t
IR
2
. Il existe donc p ZZ t.q. y [
p
n
,
p+1
n
[. On a alors f
n
(x, y) =
g
p
(x) et donc f
n
(x, y) C si et seulement g
p
(x) C. On en deduit que :
f
1
n
(C) =
pZZ
(g
1
p
(C) [
p
n
,
p + 1
n
[).
Comme g
p
est mesurable, on a g
1
p
(C) B(IR). On a aussi [
p
n
,
p+1
n
[ B(IR) et donc g
1
p
(C)
[
p
n
,
p+1
n
[ B(IR
2
) (ceci est demontre dans lexercice 2.5 page 36). Comme B(IR
2
) est stable par
union denombrable, on en deduit f
1
n
(C) B(IR
2
) et donc f
n
mesurable de IR
2
dans IR.
3. Montrer que f est mesurable.

corrige
Comme f
n
mesurable pour tout n IN
et que f
n
(x, y) f(x, y), quand n , pour tout
(x, y)
t
IR
2
, la propriete 3 de la proposition 3.6 donne que f est mesurable (de IR
2
dans IR).
Corrige 36 (Tribu de Borel sur B(IR

+
))
1. Montrer que [0, [, IR
+
engendre B(IR
+
).
corrige
On note (
1
= [0, [, IR
+
.
Comme [0, [ est un ouvert de IR
+
pour tout IR
+
, on a (
1
B(IR
+
) et donc T((
1
)
B(IR
+
).
249
Par stabilite dune tribu par passage au complementaire, on a [, ], IR
+
T((
1
).
Comme [0, ] = [0, 1[[1, ] T((
1
), on a aussi [, ], IR
+
T((
1
).
Par stabilite dune tribu par intersection, on a alors [, [, , IR
+
, < T((
1
).
Par stabilite dune tribu par union denombrable, on montre alors que ], [, , IR
+
,
< T((
1
) et ], ], IR
+
T((
1
).
Comme tout ouvert de IR
+
est une reunion au plus denombrable dintervalles du type ], [
(avec , IR
+
Ql ), [0, [ (avec IR
+
Ql ) et ], ] (avec IR
+
Ql ), on en deduit que
tout ouvert de IR
+
est dans T((
1
) et donc B(IR
+
) T((
1
).
On a bien montre que B(IR
+
) = T((
1
).
2. Montrer que [0, [, Ql IR
+
engendre B(IR
+
).
corrige
On note (
2
= [0, [, Ql IR
+
. Si IR
+
, on remarque que [0, [=
Ql IR
+
,<
[0, [. On
en deduit que [0, [ T((
2
). On a donc (
1
T((
2
) et T((
1
) T((
2
).
Comme T((
1
) = B(IR
+
), on a aussi T((
2
) = B(IR
+
).
3. Montrer que ]0, [, IR
+
nengendre pas B(IR
+
).
corrige
On prend un ensemble E (ayant au moins 2 elements) et une tribu T sur E dierente de T(E)
(par exemple, T = , E). Soit alors A E, A / T. On denit f de E dans IR
+
par f(x) =
si x A et f(x) = 0 si x / A. Comme A / T, la function f est non mesurable. On a pourtant
f
1
(]0, [) = T pour tout IR
+
. Ceci montre que ]0, [, IR
+
nengendre pas B(IR
+
).
Corrige 37
Soit f une fonction mesurable de IR dans IR (IR est muni de sa tribu borelienne, notee B(IR)). On se
propose de montrer que le graphe de f est un borelien de IR
2
. On admettra le resultat suivant, vu en
TD :
A, B B(IR) AB B(IR
2
). (11.8)
On munit aussi IR
2
de sa tribu borelienne. Pour x, y IR, on pose F(x, y) = f(x) et H(x, y) = y.
1. Montrer que F et H sont mesurables de IR
2
dans IR.
corrige
Soit A B(IR). On a F
1
(A) = f
1
(A) IR. Comme f est mesurable, f
1
(A) B(IR). Comme
IR B(IR), (11.8) donne f
1
(A) IR B(IR
2
) et donc F
1
(A) B(IR
2
). On a donc F mesurable
de IR
2
dans IR.
Le fait que H est mesurable se demontre de manière semblable en remarquant que H
1
(A) = IRA
(ou en utilisant la continuite de H).
250
2. On pose G(f) = (x, y)
t
IR
2
; y = f(x) (G(f) est donc le graphe de f). Montrer que G(f)
B(IR
2
).
corrige
Lensemble de fonctions mesurables est un espace vectoriel, on a donc F H mesurable. On en
deduit que G(f) B(IR
2
) en remarquant que G(f) = (F H)
1
(0) et 0 B(IR).
Corrige 38 (Convergence en mesure) ()

n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR.
1. Montrer que si il existe f et g fonctions mesurables de E dans IR telles que (f
n
)
nIN
converge en
mesure vers f et g, alors f = g p.p..
[On pourra commencer par montrer que, pour tout > 0, m(x E ; [f(x) g(x)[ > ) = 0].
corrige
Pour h : E IR et > 0, on note toujours h > = x E; h(x) > , h = x E;
h(x) , h < = x E; h(x) < et h = x E; h(x) .
Soit > 0. Pour tout x E et tout n IN, on a [f(x) g(x)[ [f(x) f
n
(x)[ +[f
n
(x) g(x)[. On
en deduit [f f
n
[

2
[f
n
g[

2
[f g[ et donc, en passant au complementaire,
[f g[ > [f f
n
[ >

2
[f
n
g[ >

2
. (11.9)
Par sous additivite de m, on a donc m([f g[ > ) m([f f
n
[ >

2
) + m([f
n
g[ >

2
).
En passant à la limite quand n , on en deduit m([f g[ > ) = 0.
On remarque maintenant que x E; f(x) ,= g(x) = [f g[ > 0 =
nIN
[f g[ >
1
n
et donc,
par -sous additivite de m, on obtient m(x E; f(x) ,= g(x))
n=1
m([f g[ >
1
n
) = 0 et
donc f = g p.p..
n
)
nIN
/ converge en mesure vers f / et (g
n
)
nIN
vers g /, alors (f
n
+g
n
)
nIN
/ converge en mesure vers f +g /.
corrige
Soit > 0. En reprenant la demonstration de (11.9), on montre que
[f +g (f
n
+g
n
)[ > [f f
n
[ >

2
[g g
n
[ >

2
.
Par sous additivite de m, ceci donne m([f +g(f
n
+g
n
)[ > ) m([f f
n
[ >

2
)+m([gg
n
[ >
2
) et donc que m([f+g(f
n
+g
n
)[ > ) 0 quand n . On a bien montre que f
n
+g
n
f+g
en mesure quand n .
251
3. On suppose maintenant que m est une mesure nie. Montrer que si (f
n
)
nIN
/ converge en
n
)
nIN
/ converge en mesure vers g, alors (f
n
g
n
)
nIN
/ converge
en mesure vers f g /.
[On pourra commencer par montrer que, si (f
n
)
nIN
/ converge en mesure vers f /, alors,
pour tout > 0, il existe n
0
et k
0
IN tels que, si n n
0
et k k
0
, on a m(x E ; [f
n
(x)[
k) ]. Donner un contre-exemple au resultat precedent lorsque m(E) = .
corrige
Pour k IN et n IN, la demonstration de (11.9) donne ici [f
n
[ > k [f[ >
k
2
[f
n
f[ >
k
2
et donc
m([f
n
[ > k) m([f[ >
k
2
) +m([f
n
f[ >
k
2
. (11.10)
On pose A
k
= [f[ >
k
2
. On a (A
k
)
kIN
T, A
k+1
A
k
pour tout k IN et
kIN
A
k
= (car
f prend ses valeurs dans IR). Comme E est de mesure nie, on a m(A
k
) < (pour tout k) et on
peut appliquer la continuite decroissante de m. Elle donne :
m(A
k
) 0, quand n . (11.11)
Soit > 0. Par (11.11), il existe k
0
IN t.q. m(A
k
0
)

2
. Par la convergence en mesure de f
n
vers f, il existe alors n
0
t.q. m([f
n
f[ >
k
0
2

2
pour tout n n
0
et linegalite (11.10) donne
m([f
n
[ > k
0
) si n n
0
. On en deduit (comme [f
n
[ > k [f
n
[ > k
0
si k k
0
) :
n n
0
, k k
0
m([f
n
[ > k) . (11.12)
On montre maintenant que f
n
g
n
fg en mesure.
Soit > 0, On veut montrer que m([f
n
g
n
fg[ > 0 quand n . Pour cela, on remarque
que [f
n
g
n
fg[ [f
n
[[g
n
g[ +[g[[f
n
f[. Pour k IN
, on a donc
[f
n
[ k [g
n
g[

2k
[g[ k [g
n
g[

2k
[f
n
g
n
fg[
et, en passant au complementaire,
[f
n
g
n
fg[ > [f
n
[ > k [g
n
g[ >

2k
[g[ > k [g
n
g[ >

2k
,
ce qui donne
m([f
n
g
n
fg[ > ) m([f
n
[ > k) +m([g
n
g[ >

2k
)
+m([g[ > k) +m([g
n
g[ >

2k
).
(11.13)
Soit > 0. Il existe k
0
et n
0
de manière à avoir (11.12). En utilisant (11.11) avec g au lieu de f, il
existe aussi k
1
t.q. m([g[ > k) pour k k
1
. On choisit alors k = maxk
0
, k
1
. En utilisant
252
la convergence en mesure de f
n
vers f et de g
n
vers g, il existe n
1
t.q. m([g
n
g[ >

2k
) et
m([g
n
g[ >

2k
) pour n n
1
. Finalement, avec n
2
= maxn
0
, n
1
on obtient :
n n
2
m([f
n
g
n
fg[ > ) 4.
Ce qui prouve la convergence en mesure de f
n
g
n
vers fg, quand n .
Pour obtenir un contre-exemple à ce resultat si m(E) = , on prend (E, T, m) = (IR, B(IR), ).
Pour n 1 on denit f
n
par f
n
(x) =
1
n
pour tout x IR et on denit g
n
par g
n
(x) = x pour tout
x IR. Il est clair que f
n
0 en mesure, g
n
g en mesure, avec g(x) = x pour tout x IR, et
f
n
g
n
,0 en mesure car m([f
n
g
n
[ > ) = pour tout n IN
et tout > 0.
Corrige 39 (Convergence presque uniforme et convergence p.p.)

n
)
nIN
/ (cest-à-dire une suite de fonctions mesurables de E
dans IR) et f /. On suppose que f
n
f presque uniformement (cest à dire que pour tout > 0 il
existe A T t.q. m(A) et f
n
c
). Montrer que f
n
f p.p., quand n .
corrige
Soit A
n
T t.q. m(A
n
)
1
n
et f
n
c
n
. On pose A =
nIN
A
n
, de sorte que
A T et m(A) = 0 car m(A) m(A
n
)
1
n
pour tout n IN
.
Soit x A
c
, il existe n IN
t.q. x A
n
et on a donc f
n
(x) f(x) quand n . Comme m(A) = 0,
ceci donne bien f
n
f p.p., quand n .
Corrige 40 (Theorème dEgorov) ()

Soient (E, T, m) un espace mesure ni, (f
n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR, et f
une fonction mesurable de E dans IR. On suppose que f
n
f p.p., lorsque n +.
Pour j IN
et n IN, on denit :
A
n,j
= x; [f(x) f
n
(x)[
1
j
, et B
n,j
=
_
pn
A
p,j
(11.14)
1. Montrer que à j xe, lim
n+
m(B
n,j
) = 0.
corrige
On remarque dabord que A
n,j
= ([f f
n
[)
1
([
1
j
, [) T car [f f
n
[ /. On a donc aussi
B
n,j
T.
Dautre part, comme f
n
f p.p., lorsque n +, il existe C T t.q. m(C) = 0 et f
n
(x) f(x),
quand n , pour tout x C
c
.
On va montrer que m(B
n,j
) 0, quand n (on rappelle que j IN
est xe), en utilisant

la continuite decroissante de m. On remarque en eet que m(B
n,j
) < (pour tout n IN) car
m(E) < (et cest seulement ici que cette hypothèse est utile), puis que B
n+1,j
B
n,j
pour tout
n IN. La continuite de decroissante de m donne donc
m(B
n,j
) m(
nIN
B
n,j
).
253
Or, si x
nIN
B
n,j
, on a x B
n,j
pour tout n IN. Donc, pour tout n IN, il existe p n t.q.
x A
n,j
, cest-à-dire [f(x) f
n
(x)[
1
j
. Comme j est xe, ceci montre que f
n
(x) , f(x) quand
n , et donc que x C. On en deduit que
nIN
B
n,j
C et donc que m(
nIN
B
n,j
) = 0 et
nalement que m(B
n,j
) 0, quand n .
2. Montrer que, pour tout > 0, il existe A tel que m(A) et f

n
c
lorsque
n +. En deduire le theorème dEgorov (theorème 3.1).
[On cherchera A sous la forme :
_
jIN
B
n
j
,j
, avec un choix judicieux de n
j
.]
corrige
Soit > 0. pour tout j IN
, la question precedente donne quil existe n(j) IN t.q. m(B

n,j
)

2
j
.
On pose B =
jIN
B
n(j),j
, de sorte que B T et, par -sous additivite de m :
m(B)
j=1
m(B
n(j),j
)
j=1
2
j
= .
On montre maintenant que f
n
f uniformemement sur B
c
(ce qui conclut la question en prenant
A = B).
Comme B =
jIN
(
pn(j)
A
p,j
), on a, en passant au complementaire, B
c
=
jIN
(
pn(j)
A
c
p,j
).
Soit > 0. Il existe j IN
t.q.
1
j
. Soit x B
c
, comme x
pn(j)
A
c
p,j
, on a donc x A
c
p,j
pour tout p n(j), cest-à-dire :
p n(j) [f
n
(x) f(x)[
1
j
.
Comme n(j) ne depend que de j (et donc que de ) et pas de x B
c
, ceci prouve la convergence
uniforme de f
n
vers f sur B
c
.
3. Montrer, par un contre exemple, quon ne peut pas prendre = 0 dans la question precedente.
corrige
On prend, par exemple, (E, T, m) = (]0, 1[, B(]0, 1[, ) (plus precisement, est ici la restriction à
B(]0, 1[) de , qui est une mesure sur B(IR)).
Pour n IN
, on prend f
n
= 1
]0,
1
n
[
, de sorte que f
n
0 p.p., quand n (et meme, f
n
(x) 0
pour tout x ]0, 1[).
Soit maintenant B B(]0, 1[) t.q. (B) = 0. On va montrer que f
n
ne peut pas tendre uniformement
vers 0 sur B
c
(ceci prouve bien quon ne peut pas prendre = 0 dans la question precedente, cest-
à-dire = 0 dans le theorème dEgorov).
254
Soit n IN
, Il est clair que B

c
]0,
1
n
[,= (car sinon, ]0,
1
n
[ B et donc
1
n
= (]0,
1
n
[) (B) = 0).
Il existe donc x B
c
t.q. f
n
(x) = 1. On a donc
sup
xB
c
[f
n
(x)[ = 1,
ce qui prouve bien que f
n
ne tends pas uniformement vers 0 sur B
c
, quand n .
4. Montrer, par un contre exemple, que le resultat du theorème dEgorov est faux lorsque m(E) = +.
corrige
On prend, par exemple, (E, T, m) = (IR, B(IR)).
Pour n IN, on prend f
n
= 1
]n,n+1[
, de sorte que f
n
0 p.p., quand n (et meme, f
n
(x) 0
pour tout x IR).
Soit maintenant 0 < < 1 et B B(IR) t.q. (B) . On va montrer que f
n
ne peut pas tendre
uniformement vers 0 sur B
c
(ceci prouve bien que theorème dEgorov peut etre mis en defaut si
m(E) = ).
Soit n IN, Il est clair que B
c
]n, n + 1[,= (car sinon, ]n, n + 1[ B et donc 1 = (]n, n + 1[)
(B) , en contradiction avec < 1). Il existe donc x B
c
t.q. f
n
(x) = 1. On a donc
sup
xB
c
[f
n
(x)[ = 1,
ce qui prouve bien que f
n
ne tends pas uniformement vers 0 sur B
c
, quand n .
Corrige 41 (Convergence en mesure et convergence p.p.)

n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR, et f une
fonction mesurable de E dans IR. On rappelle que, par denition, la suite (f
n
)
nIN
converge en mesure
vers f si :
> 0, lim
n+
m(x E; [f
n
(x) f(x)[ > = 0. (11.15)
1. On suppose ici que m(E) < +.
(a) Montrer que si (f
n
)
nIN
tend vers f presque partout, alors (f
n
)
nIN
tend vers f en mesure
[Utiliser le theorème dEgorov.]
corrige
Soit > 0, on veut montrer que m([f
n
f[ > ) = m(x E; [f
n
(x) f(x)[ > 0,
quand n , cest-à-dire que
> 0, n
0
, t.q.
n n
0
m([f
n
f[ > ) .
(11.16)
Soit donc > 0. Daprès le theorème dEgorov (theorème 3.1 page 55), il existe A T t.q.
m(A) et f
n
c
. La convergence uniforme sur A
c
nous donne donc
255
lexistence de n
0
t.q., [f
n
(x) f(x)[ pour tout x A
c
, si n n
0
. On a donc, pour n n
0
,
([f
n
f[ > A, et donc m([f
n
f[ > ) m(A) . On a bien montre (11.16) et
donc la convergence en mesure de f
n
vers f, quand n .
(b) Montrer par un contrexemple que la reciproque de la question precedente est fausse.
corrige
On reprend ici un exemple vu au debut de la section 4.7 pour montrer que la convergence dans
L
1
nentrane pas la convergence presque partout.
On prend (E, T, m) = ([0, 1[, B([0, 1[), ) (on a bien m(E) < ) et on construit ainsi la suite
(f
n
)
nIN
:
Soit n IN. Il existe un unique p IN
et
(p1)p
2
n <
p(p+1)
2
. On pose alors k = n
(p1)p
2
et on prend f
n
= 1
[
k
p
,
k+1
p
[
. Il faut noter ici que k + 1
p(p+1)
2

(p1)p
2
= p et donc
k+1
p
1.
Lorsque n , on a p et donc m([f
n
[ > 0) =
1
p
0. Ce qui prouve, en particulier,
que f
n
0 en mesure, quand n .
Enn, on remarque que, pour tout x [0, 1[, f
n
(x) ,0 quand n . En eet, soit x [0, 1[.
Soit n IN. On choisit p IN
t.q.
(p1)p
2
n, il existe alors k IN t.q. 0 k p 1 et
x [
k
p
,
k+1
p
[, de sorte que f
(n)
(x) = 1 en choisissant (n) =
(p1)p
2
+k. On a ainsi construit
(f
(n)
)
nIN
, sous suite de (f
n
)
nIN
(car (n) n pour tout n IN) t.q. f
(n)
(x) , 0 quand
n . ceci montre bien que f
n
(x) ,0 quand n .
2. Soit (f
n
)
nIN
une suite de fonctions mesurables de E dans IR. On dit que (f
n
)
nIN
est de Cauchy
en mesure si :
> 0, > 0, n IN; p, q n m(x E; [f
p
(x) f
q
(x)[ > . (11.17)
Montrer que si la suite (f
n
)
nIN
converge en mesure vers f, alors (f
n
)
nIN
est de Cauchy en mesure.
3. Soit (f
n
)
nIN
une suite de Cauchy en mesure ; montrer quil existe une fonction mesurable g et
une sous-suite (f
n
k
)
kIN
, telles que pour tout > 0, il existe A T veriant m(A) et tel que
(f
n
k
)
kIN
converge uniformement vers g sur A
c
. [On pourra construire la sous-suite (f
n
k
)
kIN
de
telle sorte que m(A
k
) 2
k
, avec A
k
= x E; [f
n
k+1
(x) f
n
k
(x)[ > 2
k
, et chercher A sous la
forme
_
kp
A
k
, o` u p est convenablement choisi.]
4. En deduire que si (f
n
)
nIN
converge en mesure vers f, il existe une sous-suite qui converge vers
f presque partout. [On pourra commencer par montrer que la suite (f
n
k
)
kIN
construite en 4.
converge presque partout et en mesure.]
11.4.1 Integrale sur /
+
et sur L
1
Corrige 42 (Sup de mesures)
256
Soit (E, T) un espace mesurable et (m
n
)
nIN
une suite de mesures sur T. On suppose que m
n+1
(A)
m
n
(A) pour tout A T et tout n IN. On pose m(A) = supm
n
(A), n IN pour A T.
1. (Lemme preliminaire) Soit (a
n,p
)
n,pIN
IR
+
et (a
p
)
pIN
IR
+
t.q. a
n+1,p
a
n,p
, pour tout
n, p IN, et a
n,p
a
p
quand n , pour tout p IN. Montrer

p=0
a
n,p

p=0
a
p
(dans
IR
+
) quand n . [On pourra utiliser
N
p=0
a
n,p

p=0
a
n,p

p=0
a
p
.]
corrige
On remarque tout dabord que la suite (
p=0
a
n,p
)
nIN
est croissante, elle admet donc une limite
dans IR
+
. Pour N IN, on passe à la limite quand n dans les inegalites

N
p=0
a
n,p

p=0
a
n,p

p=0
a
p
.
On obtient
N
p=0
a
p
lim
n
p=0
a
n,p

p=0
a
p
.
On passe maintenant à la limite quand N pour obtenir
p=0
a
p
lim
n
p=0
a
n,p

p=0
a
p
.
On a donc lim
n
p=0
a
n,p
=
p=0
a
p
.
2. Montrer que m est une mesure.

corrige
m() = sup
nIN
m
n
() = 0.
Soit (A
p
)
pIN
T t.q. A
p
A
q
= si p ,= q. On pose A =
nIN
A
n
. On a :
m(A) = sup
nIN
m
n
(A) = lim
n
m
n
(A) = lim
n
p=0
m
n
(A
p
).
En utilisant la question precedente avec a
n,p
= m
n
(A
p
), on en deduit m(A) =
p=0
m(A
p
).
3. Soit f c
+
(E, T). (On rappelle que c
+
(E, T) est lensemble des fonctions etagees de E dans IR
+
.)
Montrer que
_
fdm = sup
nIN
(
_
fdm
n
).
corrige
Soit a
1
, . . . , a
p
IR
+
et A
1
, . . . , A
p
T t.q. f =
p
i=1
a
i
1
A
i
.
On a
_
fdm
n
=

p
i=1
a
i
m
n
(A
i
), la suite (
_
fdm
n
)
nIN
est donc croissante. Puis, en passant à la
limite sur n, on obtient :
lim
n
(
p
i=1
a
i
m
n
(A
i
)) =
p
i=1
a
i
lim
n
(m
n
(A
i
)) =
p
i=1
a
i
m(A
i
) =
_
fdm, et donc
_
fdm = lim
n
(
_
fdm
n
) = sup
nIN
(
_
fdm
n
).
4. Soit f /
+
(E, T). (On rappelle que /
+
(E, T) est lensemble des fonctions mesurables de E dans
IR
+
.)
257
(a) Montrer que (
_
fdm
n
)
nIN
est une suite croissante majoree par
_
fdm.
corrige
Soit f /
+
. Soit (f
p
)
pIN
c
+
t.q. f
p
f quand p . Daprès la question precedente,
on a (pour tout n et tout p)
_
f
p
dm
n

_
f
p
dm
n+1

_
f
p
dm.
En passant à la limite sur p (avec n xe) on en deduit
_
fdm
n

_
fdm
n+1

_
fdm. La suite
(
_
fdm
n
)
nIN
est donc croissante et majoree par
_
fdm.
(b) Montrer que

_
fdm
n

_
fdm quand n .
corrige
On pose A
f
= g c
+
, g f. On sait que
_
fdm = sup
gA
f
_
gdm et que
_
fdm
n
=
sup
gA
f
_
gdm
n
pour tout n IN. La question 2 donne que
_
gdm = sup
nIN
_
gdm
n
pour
tout g c
+
. On en deduit :
_
fdm = sup
gA
f
( sup
nIN
_
gdm
n
) = sup
nIN
( sup
gA
f
_
gdm
n
) = sup
nIN
_
fdm
n
,
ce qui, avec la question prececdente, donne bien
_
fdm
n

_
fdm quand n .
5. Soit f L
1
IR
(E, T, m). Montrer que f L
1
IR
(E, T, m
n
) pour tout n IN et que
_
fdm
n

_
fdm
quand n .
corrige
On a [f[ /
+
L
1
IR
(E, T, m). la question 4 donne
_
[f[dm
n

_
[f[dm, on en deduit que
f L
1
IR
(E, T, m
n
) pour tout n IN.
la question 4 donne aussi que
_
f
+
dm
n

_
f
+
dm et
_
f
dm
n

_
f
dm.
Ces 2 convergences ayant lieu dans IR, on en deduit que
_
fdm
n

_
fdm quand n .
Corrige 43 (Somme de mesures)

Soient m
1
et m
2
deux mesures sur lespace mesurable (E, T).
1. Montrer que m = m
1
+m
2
est une mesure.
corrige
(a) m() = m
1
() +m
2
() = 0,
(b) Soit (A
n
)
nIN
T t.q. A
n
/
m
= si n ,= m. On a :
m(
nIN
A
n
) = m
1
(
nIN
A
n
) +m
2
(
nIN
A
n
).
Comme m
i
(
nIN
A
n
) = lim
n
n
p=0
m
i
(A
p
) pour i = 1, 2, on en deduit
258
m(
nIN
A
n
) = lim
n
n
p=0
(m
1
(A
p
) +m
2
(A
p
)) = lim
n
n
p=0
m(A
p
),
ce qui prouve bien la -additivite de m.
Ceci montre bien que m est une mesure.
2. Montrer quune application f mesurable de E dans IR est integrable pour la mesure msi et seulement
si elle est integrable pour les mesures m
1
et m
2
. Si f est integrable pour la mesure m, montrer que
_
fdm =
_
fdm
1
+
_
fdm
2
.
corrige
Soit A T, on pose = 1
A
. La denition de m donne immediatement
_
dm =
_
dm
1
+
_
dm
2
. (11.18)
Par linerarite de lintegrale, (11.18) est aussi vrai pour c
+
.
Soit maintenant /
+
. Il existe (
n
)
nIN
c
+
t.q.
n
quand . On ecrit (11.18) avec
n
au lieu de et on fait tendre n vers linni. La denition de lintegrale sur /
+
donne alors (11.18).
On a donc montre que (11.18) etait vrai pour tout /
+
.
Soit f /, en ecrivant (11.18) avec = [f[ on obtient bien que f L
1
(E, T, m) si et seulement
si f L
1
(E, T, m
1
) L
1
(E, T, m
2
).
Enn, si f L
1
IR
(E, T, m), on ecrit (11.18) avec = f
+
et = f
, la dierence donne bien

_
fdm =
_
fdm
1
+
_
fdm
2
.
3. Soit (m
n
)
nIN
une famille de mesures (positives) sur (E, T) et (
n
)
nIN
IR
+
. On pose, pour
A T, m(A) =

nIN

n
m
n
(A). Montrer que m est une mesure sur T ; soit f une application
mesurable de E dans IR et integrable pour la mesure m ; montrer que
_
fdm =
nIN

n
_
fdm
n
.
corrige
Soit n IN. n denit m
n
par m
n
(A) =
n
m
n
(A) pour tout A T. Il est facile de voir que m
n
est une mesure sur T, que L
1
IR
(E, T, m
n
) = L
1
IR
(E, T, m
n
) et que
_
fd m
n
=
n
_
fdm
n
pour tout
f L
1
IR
(E, T, m
n
).
On pose maintenant , par recurrence sur n,
0
= m
0
et
n
=
n1
+ m
n
pour n IN
. La question
precedente montre, par recurrence sur n, que
n
est une mesure sur T et donne que f L
1
IR
(E, T,
n
si et seulement si f
pn
L
1
IR
(E, T, m
n
) =
pn
L
1
IR
(E, T, m
n
). Enn, la question precedente
donne aussi, toujours par recurrence sur n :
_
fd
n
=
n
p=0
_
fd m
n
=
n
p=0
n
_
fdm
n
.
259
Pour tout A T, on a m(A) =

nIN

n
m
n
(A) = sup
nIN

n
(A). On peut donc utiliser les
resultats de lexercice precedent. On obtient que m est une mesure sur T et que f L
1
R
(E, T, m)
implique f L
1
R
(E, T,
n
) pour tout n IN et
_
fdm = lim
n
_
fd
n
. Si f L
1
R
(E, T, m)
on a donc f L
1
R
(E, T, m
n
) pour tout n IN et
_
fdm = lim
n
n
p=0
p
_
fdm
p
, cest-à-dire
_
fdm =
nIN

n
_
fdm
n
.
Corrige 44 (Mesure de Dirac)

Soit
0
la mesure de Dirac en 0, denie sur B(IR). (cf exemple 2.1.) Soit f /
+
, calculer
_
fd
0
.
corrige
Comme
0
(0
c
) = 0, on a f = f(0)1
{0}
p.p., on en deduit
_
fd
0
= f(0)
0
(0) = f(0).
Corrige 45 (Restrictions de la mesure de Lebesgue)

Soit A et B deux boreliens de IR t.q. A B. On note
A
[resp.
B
] la restriction à B(A) [resp. B(B)]
de la mesure de lebesgue sur B(IR). Soit f L
1
IR
(B, B(B),
B
). Montrer que f
|
A
L
1
IR
(A, B(A),
A
) et
que
_
f
|
A
d
A
=
_
f1
A
d
B
. [Considerer dabord le cas f c
+
puis f /
+
et enn f L
1
.]
corrige
On rappelle que B(A) = C B(IR); C A et B(B) = C B(IR); C B (voir lexercice 2.3).
1. Soit f c
+
(B, B(B)). Il existe donc a
1
, . . . , a
p
IR
+
et A
1
, . . . , A
p
B(B) B(IR) t.q. f =
p
i=1
a
i
1
A
i
.
La fonction f1
A
appartient donc aussi à c
+
(B, B(B)) (car A
i
A B(B)) et elle secrit f =
p
i=1
a
i
1
A
i
1
A
=
p
i=1
a
i
1
A
i
A
, de sorte que
_
f1
A
d
B
=
p
i=1
a
i
(A
i
A).
La fonction f
|
A
(cest-à-dire la restriction de f à A) est denie sur A, elle secrit f
|
A
=
p
i=1
a
i
1
A
i
A
.
Cette fonction appartient à c
+
(A, B(A)) car A
i
A B(A) pour tout i et on a
_
f
|
A
d
A
=
p
i=1
a
i
(A
i
A).
_
f1
A
d
B
=
_
f
|
A
d
A
, (11.19)
pour tout f c
+
(B, B(B)).
2. Soit f /
+
(B, B(B)). il existe (f
n
)
nIN
c
+
(B, B(B)) t.q. f
n
f, quand n . On a
donc aussi (f
n
1
A
)
nIN
f1
A
et (f
n|
A
)
nIN
f
|
A
, quand n . Comme f
n|
A
c
+
(A, B(A)), la
caracterisation de la meurabilite positive (proposition 3.4) donne f
|
A
/
+
(A, B(A)). On a aussi
f1
A
/
+
(B, B(B)). Puis, en ecrivant (11.19) avec f
n
au lieu de f et en passant à la limite quand
n , la denition de lintegrale sur /
+
(A, B(A)) et sur /
+
(B, B(B)) donne (11.19).
On a donc montre (11.19) pour tout f /
+
(B, B(B)).
260
3. Soit f L
1
IR
(B, B(B),
B
). On remarque dabord que f
|
A
/(A, B(A)). En eet, si C B(IR), on
a (f
|
A
)
1
(C) = f
1
(C)A B(A). Puis, on applique (11.19) à [f[, qui appartient à /
+
(B, B(B)),
pour obtenir
_
[f
|
A
[d
A
=
_
[f[
|
A
d
A
=
_
[f[1
A
d
B
<
_
[f[d
B
< ,
ce qui montre que f
|
A
L
1
IR
(A, B(A)),
A
).
Enn, en appliquant (11.19) avec f
+
et f
au lieu de f, on obtient
_
f
+
1
A
d
B
=
_
f
+
|
A
d
A
=
_
(f
|
A
)
+
d
A
<
et
_
f
1
A
d
B
=
_
f
|
A
d
A
=
_
(f
|
A
)
d
A
< ,
ce qui donne, en faisant la dierence,
_
f1
A
d
B
=
_
f
|
A
d
A
.
Corrige 46 (Integrale de Lebesgue et integrale des fonctions continues)

Soit f C([0, 1], IR). Montrer que f L
1
IR
([0, 1], B([0, 1]), ) et que
_
fd =
_
1
0
f(x)dx (cette dernière
integrale est à prendre au sens de lintegrale des fonctions continues vue au Chapitre 1). On rappelle
que lon note (un peu abusivement. . . ) par la restriction à B([0, 1]) de la mesure le Lebesgue (aussi
notee . . . ) sur B(IR).
corrige
Soit g : [0, 1] IR une fonction en escalier. Il existe donc p IN
, une famille (
i
)
i{0,...,p}
, avec :
0
= 0,
i
<
i+1
, pour tout i 0, . . . , p 1,
p
= 1, et une famille (a
i
)
i{0,...,p1}
IR tels que :
g(x) = a
i
, x ]
i
,
i+1
[, i 0, . . . , p 1.
On sait que
_
1
0
g(x)dx =
p1
i=0
a
i
(
i+1
i
).
Dautre part, cette fonction g est mesurable (cest-à-dire g /([0, 1], B([0, 1])) car, pour tout C IR,
g
1
(C) est une reunion (nie) dintervalles du type ]
i
,
i+1
[ à laquelle on ajoute eventuellement certains
des points
i
. On a donc g
1
(C) B([0, 1]). On a bien montre que g /([0, 1], B([0, 1])). Enn, comme
les singletons sont de mesure nulle, on a [g[ =
p1
i=0
[a
i
[1
]
i
,
i+1
[
p.p., et donc
_
[g[d =
p1
i=0
[a
i
[(
i+1
i
) < .
Donc, g L
1
IR
([0, 1], B([0, 1]), ). Finalement, puisque g =
p1
i=0
a
i
1
]
i
,
i+1
[
p.p., on a aussi
261
_
gd =
p1
i=0
a
i
(
i+1
i
).
On a donc montre que g L
1
IR
([0, 1], B([0, 1]), ) et
_
gd =
_
1
0
g(x)dx. (11.20)
Soit maintenant f C([0, 1], IR). On remarque dabord que f L
1
IR
([0, 1], B([0, 1], ) car f est mesurable
et
_
[f[d |f|
u
= max
x[0,1]
[f(x)[ < .
On compare maintenant
_
fd et
_
1
0
f(x)dx.
Il existe une suite de fonctions en escalier, (f
n
)
nIN
, t.q. f
n
f uniformement sur [0, 1], cest-à-dire
|f
n
f|
u
0, quand n .
La denition de lintegrale des fonctions continues donne que
_
1
0
f
n
(x)dx
_
1
0
f(x)dx quand n .
Dautre part, on a aussi
_
f
n
d
_
fd, quand n , car [
_
f
n
d
_
fd[
_
[f
n
f[d
|f
n
f|
u
0, quand n . En passant à la limite quand n dans (11.20) avec f
n
au lieu de g,
on obtient bien
_
fd =
_
1
0
f(x)dx.
Corrige 47 (f positive integrable implique f nie p.p.)

+
. Montrer que si
_
fdm < +, alors f < + p.p..
corrige
Soit A = f
1
(). On a A T car f est mesurable et B(IR
+
).
Pour tout n IN
, on a f n1
A
, donc, par monotonie de lintegrale,
_
fdm nm(A), ou encore
m(A)
1
n
_
fdm.
En passant à la limite quand n , on en deduit m(A) = 0. On a donc f < p.p. car f(x) < pour
tout x A
c
.
Corrige 48 (Sur f 0 p.p.)

1
IR
(E, T, m). Montrer que les 2 conditions suivantes sont
equivalentes :
1. f 0 p.p.,
2.
_
A
f dm 0 pour tout A T.
corrige
262
On suppose dabord que f 0 p.p.. Soit A T, on a alors f1
A
0 p.p. et donc, par monotonie
de lintegrale sur L
1
(proposition 4.4 page 72),
_
A
fdm =
_
f1
A
dm 0.
En fait, pour etre tout à fait precis, la proposition 4.4 est enoncee avec lhypothèse f g et non
seulement f g p.p.. Toutefois il est clair que cette proposition est aussi vraie avec seulement
f g p.p.. Il sut de remarquer que, si f g p.p., il existe B T t.q. m(B) = 0 et f g sur
B
c
. On a donc f1
B
c g1
B
c . Si f, g L
1
, la proposition 4.4 donne alors
_
f1
B
c dm
_
g1
B
c dm.
On en deduit
_
fdm
_
gdm car
_
fdm =
_
f1
B
c dm et
_
gdm =
_
g1
B
c dm (voir la proposition
4.5 page 73).
On suppose maintenant que
_
A
f dm 0 pour tout A T. Soit n IN
, on choisit A = A
n
= f
1
n
= x E: f(x)
1
n
, de sorte que f1
A
n

1
n
1
A
n
. La monotonie de lintegrale sur L
1
(proposition 4.4 page 72) donne alors
_
f1
A
n
dm
1
n
m(A
n
).
Comme
_
f1
A
n
dm 0 par hypothèse, on a donc necessairement m(A
n
) = 0.
Par -sous additivite de m, on en deduit que m(f < 0) = m(
nIN
f
1
n
) = 0, et donc
f 0 p.p..
Corrige 49
1
(= L
1
IR
(E, T, m)).
1. Montrer que : > 0, > 0 t.q. A T, m(A)
_
A
[f[dm . [Introduire f
n
= inf([f[, n)].
corrige
On pose f
n
= inf([f[, n). Comme [f[ f
n
0 p.p. (et meme partout), quand n , et
que 0 [f[ f
n
[f[ L
1
, on peut appliquer le theorème de convergence dominee à la suite
([f[ f
n
)
nIN
(ou la proposition 4.6). Il donne que
_
([f[ f
n
)dm 0 quand n .
Soit > 0, il existe donc n IN t.q.
_
([f[ f
n
)dm . Pour A T, on a donc :
_
A
[f[dm
_
A
([f[ f
n
)dm+
_
A
f
n
dm
_
([f[ f
n
)dm+
_
A
f
n
dm +nm(A).
En prenant =

n
, on en deduit :
A T, m(A)
_
A
[f[dm 2.
NB : Au lieu dappliquer le le theorème de convergence dominee à la suite ([f[ f
n
)
nIN
, on peut
aussi faire cet question en appliquant le theorème de convergence monotone à la suite (f
n
)
nIN
et
en utilisant le fait que f L
1
.
263
2. Montrer que : > 0, C T t.q. :
(i) m(C) < +,
(ii)
_
C
c
[f[dm ,
(iii) sup
C
[f[ < +,
[Considerer C
n
= x E ;
1
n
[f(x)[ n, et montrer que pour n n
0
o` u n
0
est bien choisi, C
n
verie (i), (ii) et (iii).]
corrige
Pour n IN
, on pose C
n
= x E ;
1
n
[f(x)[ n.
Soit n IN
, on a [f[ n sur C
n
et
1
n
m(C
n
)
_
[f[dm < . Les conditions (i) et (iii) sont donc
veriees si on prend C = C
n
.
Soit > 0. On va maintenant montrer quon peut choisir n de manière avoir aussi (ii). Pour cela,
on pose g
n
= f1
C
c
n
, de sorte que g
n
0 p.p. (et meme partout) et [g
n
[ [f[ p.p. (et meme
partout), pour tout n IN
. On peut donc appliquer le theorème de convergence dominee à la suite

(g
n
)
nIN
(ou la proposition 4.6). Il donne que
_
[g
n
[dm 0 quand n . Il existe donc n IN
t.q. (ii) soit veriee. En prenant C = C

n
, on a donc (i), (ii) et (iii).
Corrige 50 (mmesurabilite)
Soit (E, T, m) un espace mesure. Soit A T t.q. m(A) = 0 et f une application de A
c
dans IR. Montrer
que :
il existe g mesurable de E dans IR t.q. f = g p.p. si et seulement si il existe (f
n
)
nIN
, suite de fonctions
etagees, t.q. f
n
f p.p., quand n .
corrige
On suppose dabord quil existe g mesurable de E dans IR t.q. f = g p.p.. Il existe donc B T
t.q. m(B) = 0 et f = g sur B
c
(et B
c
A
c
, i.e. A B).
Comme g /, la deuxième caracterisation de la mesurabilite (proposition 3.7 page 53) donne
lexistence dune suite (f
n
)
nIN
c t.q. f
n
(x) g(x) pour tout x E. On a donc aussi
f
n
(x) f(x) pour tout x B
c
. Comme m(B) = 0, on a bien f
n
f p.p..
On suppose maintenant quil existe (f
n
)
nIN
c t.q. f
n
f p.p.. Il existe donc B T t.q.
m(B) = 0 et f
n
c
(on a donc aussi B
c
A
c
). On pose g
n
= f
n
1
B
c
et on denit g par g(x) = f(x) si x B
c
et g(x) = 0 si x B. Avec ces choix de g
n
et g, on a
(g
n
)
nIN
c et g
n
(x) g(x) pour tout x E. On a donc, par la proposition 3.7, g /. On a
aussi f = g p.p. car f = g sur B
c
et m(B) = 0.
Corrige 51 (Mesure complète, suite de lexercice 2.26)

264
On reprend les notations de lexercice 2.26 page 42. On note donc (E, T, m) le complete de lespace
mesure (E, T, m).
Montrer que L
1
IR
(E, T, m) L
1
IR
(E, T, m). Soit f L
1
IR
(E, T, m), montrer quil existe g L
1
IR
(E, T, m)
t.q. f = g p.p. et que
_
fdm =
_
gdm.
corrige
1. On commence par montrer que L
1
IR
(E, T, m) L
1
IR
(E, T, m).
Comme T T, on a /(E, T) /(E, T), /
+
(E, T) /
+
(E, T), c(E, T) c(E, T) et
c
+
(E, T) c
+
(E, T). Puis, comme m = m sur T, on a
_
fdm =
_
fdm pour tout f c
+
(E, T).
Si f /
+
(E, T), il existe une suite (f
n
)
nIN
c
+
(E, T) t.q. f
n
f quand n , la denition
de lintegrale sur /
+
donne alors :
_
fdm =
_
fdm, pour tout f /
+
(E, T). (11.21)
Soit f L
1
IR
(E, T, m), on a donc f /(E, T) /(E, T) et (11.21) donne
_
[f[dm =
_
[f[dm <
. Donc, f L
1
IR
(E, T, m). En appliquant (11.21) à f
, on montre aussi que

_
fdm =
_
fdm.
2. On va montrer la deuxième partie de la question en raisonnant en 3 etapes :
(a) Soit C T. Il existe donc A T, N ^
m
t.q. C = A N. Il existe B T t.q. N B et
m(B) = 0. On a 1
A
,= 1
C
N B. Donc, 1
A
,= 1
C
^
m
= ^
m
, cest-à-dire 1
A
= 1
C
m-p.p. et m-p.p.. En fait, comme ^
m
= ^
m
, il est identique de dire m-p.p. et m-p.p., on
dira donc simplement p.p..
(b) Soit f c(E, T). Il existe a
1
, . . . , a
n
IR et C
1
, . . . , C
n
T t.q. f =

n
i=1
a
i
1
C
i
. Daprès
(a), on trouve A
1
, . . . , A
n
T t.q. 1
A
i
= 1
C
i
p.p., pour tout i. On pose alors g =
n
i=1
a
i
1
A
i
,
de sorte que g c(E, T) et g = f p.p..
(c) Soit f L
1
IR
(E, T, m). Comme f /(E, T), il existe (daprès la proposition 3.7) (f
n
)
nIN

c(E, T) t.q. f
n
(x) f(x) pour tout x E. Daprès (b), pour tout n IN, il existe g
n

c(E, T) t.q. f
n
= g
n
p.p.. Pour tout n IN, il existe A
n
T t.q. m(A
n
) = 0 et f
n
= g
n
sur
A
c
n
. On pose A =
nIN
A
n
. On a A T, m(A) = 0 et f
n
= g
n
sur A
c
, pour tout n IN. On
denit alors g par g = f sur A
c
et g = 0 sur A. On a g /(E, T) car g est limite simple de
(g
n
1
A
c ) c(E, T) (cf. proposition 3.7) et f = g p.p. (car f = g sur A
c
).
Comme [f[, [g[ /
+
(E, T) et [f[ = [g[ p.p., on a >
_
[f[dm =
_
[g[dm. Puis, comme
[g[ /
+
(E, T), (11.21) donne
_
[g[dm =
_
[g[dm. On en deduit donc que g L
1
IR
(E, T, m).
Enn, en utilisant le fait que f
+
= g
+
p.p., f
= g
p.p. et (11.21) (avec g

+
et g
) on a
aussi :
_
fdm =
_
f
+
dm
_
f
dm =
_
g
+
dm
_
g
dm =
_
g
+
dm
_
g
dm =
_
gdm.
On a bien trouve g L
1
IR
(E, T, m) t.q. f = g p.p. et
_
fdm =
_
gdm.
265
Corrige 52 (Petit lemme dintegration)
Soit (E, T, m) un espace mesure et f /(E, T). (On rappelle que /(E, T) est lensemble des fonctions
mesurables de E dans IR.)
1. On suppose (dans cette question) que f L
1
IR
(A
n
)
nIN
T, m(A
n
) 0
_
f1
A
n
dm 0. (11.22)
corrige
Comme f L
1
IR
(E, T, m), La question 1 de lexercice 4.13 page 87 donne :
> 0, > 0 t.q. (A T, m(A) )
_
f1
A
dm .
Ceci donne (11.22). . .
2. On prend (dans cette question) (E, T, m) = (IR, B(IR), ). Donner un exemple de f /(E, T) t.q.
f 0 (de sorte que f /
+
(E, T)), pour lequel (11.22) est faux.
corrige
On prend f(x) = x1
IR
+
(x) et A
n
=]n, n+1/n[. On a m(A
n
) 0 (quand n ) et
_
f1
A
n
d 1
pour tout n IN. Donc,
_
f1
A
n
d ,0.
3. On suppose (dans cette question) que m(E) < et que f > 0 (cest à dire f(x) > 0 pour tout
x E). Montrer que
(A
n
)
nIN
T,
_
f1
A
n
dm 0 m(A
n
) 0. (11.23)
On pourra utiliser le fait que, pour p IN
, A
n
f <
1
p
x A
n
; f(x)
1
p
.
corrige
On a f <
1
p+1
f <
1
p
,
pIN
f <
1
p
= et m(f <
1
p
) < , pour tout p IN
(car
m(E) < ). La propriete de continuite decroissante de la mesure m donne alors que m(f <
1
p
) 0 quand p .
Soit > 0. Il existe donc p IN
t.q. m(f <

1
p
) . On a alors m(A
n
) +m(x A
n
; f(x)
1
p
) +p
_
f1
A
n
dm. Comme
_
f1
A
n
dm 0, il existe donc n
0
t.q. m(A
n
) 2 pour n n
0
. Ce
qui prouve (11.23).
4. On prend (dans cette question) (E, T, m) = (IR, B(IR), ) (de sorte que m(E) = ). Montrer que
si f L
1
IR
(E, T, m) et f > 0, alors (11.23) est faux. Donner un exemple de f L
1
IR
(E, T, m) t.q.
f > 0.
266
corrige
On prend A
n
=]n, n +1[. En appliquant la proposition 4.6 page 74 (ou le theorème de convergence
dominee) à la suite (f1
A
n
)
nIN
, on obtient que
_
f1
A
n
d 0 (quand n ). Dautre part
(A
n
) = 1 ,0. La propriete (4.31) est donc fausse.
On obtient un exemple de f L
1
IR
(IR, B(IR), ) t.q. f > 0 en prenant f(x) = exp([x[).
Corrige 53 (Fatou sans positivite)

Soit (E, T, m) un espace mesure. Soit (f
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m), f L
1
IR
(E, T, m) et h /(E, T). (On
rappelle que /(E, T) est lensemble des fonctions mesurables de E dans IR.)
1. On suppose que f
n
h p.p. quand n , f
n
f p.p. pour tout n IN, et on suppose quil
existe C IR t.q.
_
f
n
dm C pour tout n IN.
(a) Montrer quil existe (g
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m) et g L
1
IR
(E, T, m) t.q.
f
n
= g
n
p.p., pour tout n IN, f = g p.p.,
g
n
(x) h(x), quand n , pour tout x E,
g
n
g pour tout n IN.
corrige
Soit A T t.q. m(A) = 0 et f
n
(x) h(x) pour tout x A
c
.
Pour tout n IN, soit A
n
T t.q. m(A
n
) = 0 et f
n
(x) f(x) pour tout x (A
n
)
c
.
On pose B = A (
nIN
A
n
). On a B T, m(B) = 0, f
n
(x) h(x) pour tout x B
c
et
f
n
c
.
On pose, pour n IN, g
n
= f
n
1
B
c +h1
B
et g = f1
B
c +h1
B
. On a bien (g
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m),
g L
1
IR
(E, T, m) et les 3 conditions demandees sont veriees.
(b) Montrer que h L

1
IR
(E, T, m).
corrige
On applique le lemme de Fatou à la suite (g
n
g)
nIN
/
+
(noter aussi que (hg) /
+
).
On obtient
_
(h g)dm liminf
n
_
(g
n
g)dm C
_
gdm < .
On en deduit que (h g) L
1
IR
(E, T, m) et donc h = h g +g L
1
IR
(E, T, m).
2. (question plus dicile) On reprend les hypothèses de la question precedente sauf f

n
f p.p., pour
tout n IN que lon remplace par lhypothèse (plus faible) il existe D IR t.q.
_
f
n
dm D pour
tout n IN. Donner un exemple pour lequel h / L
1
IR
(E, T, m). [Prendre (E, T, m) = (IR, B(IR), ).]
corrige
On prend f
n
= 1
[1/n,n+1/n]
n
2
1
[0,1/n[
et h = 1
IR
+
. On a f
n
h p.p.,
_
f
n
dm = 0 et h /
L
1
IR
(E, T, m).
267
Corrige 54
Soient T > 0 et f L
1
= L
1
([0, T], B([0, T]), ) ( designe donc ici la mesure de Lebesgue sur B([0, T]).
1. Soit n IN. Montrer que la fonction x e
nx
1
.
corrige
La fonction x e
nx
est continue donc mesurable (de [0, 1] dans IR, tous deux munis de la tribu
borelienne). La fonction x e
nx
f(x) est donc mesurable comme produit de fonctions mesurables.
On remarque ensuite que
_
[e
nx
f(x)[d(x) e
n
|f|
1
< . On en deduit que la fonction x
e
nx
1
.
On suppose, dans la suite de lexercice, que f 0 p.p. et quil existe M IR

+
t.q. que
_
e
nx
f(x) d(x) M pour tout n IN.
2. Montrer que f = 0 p.p.. [Appliquer le theorème de convergence monotone.]
corrige
On pose A = f > 0 = x E; f(x) > 0 et B = A 0. Comme f est mesurable, on a
A, B B([0, 1]).
Pour n IN, on pose g
n
(x) = e
nx
[f(x)[ pour x [0, 1]. On a g
n
/
+
et g
n
g avec g denie par :
g(x) = , si x B,
g(x) = 0, si x ]0, 1] B,
g(0) = [f(0)[.
Le theorème de convergence monotone donne que g /
+
et
_
g
n
dm
_
gdm quand n .
Comme g
n
= e
n
f p.p., on a
_
g
n
dm =
_
e
nx
f(x) d(x) M et donc, en passant à limite quand
n ,
_
gdm M.
On a aussi h
n
g avec h
n
= n1
B
+ [f(0)[1
{0}
. La denition de lintegrale sur /
+
donne alors
_
gdm = lim
n
n(B) et donc
_
gdm = si (B) > 0. Comme
_
gdm M, on a donc (B) = 0
et donc aussi (A) = 0. Ce qui donne f = 0 p.p..
3. On suppose de plus que f est continue. Montrer que f(x) = 0 pour tout x [0, T].
corrige
On pose toujours A = f > 0 = x E; f(x) > 0. Comme f est continue, lensemble A est un
ouvert de [0, 1]. Si A ,= , il existe un intervalle ouvert non vide inclus dans A et donc (A) > 0
en contradiction avec le resultat de la question precedente qui donne (A) = 0. On a donc A = ,
cest-à-dire f = 0 sur tout [0, 1].
11.4.2 Espace L
1
Corrige 55 (Mesure de densite)
+
. Pour A T, on pose (A) =
_
A
fdm.
268
1. Montrer que est une mesure sur T.
corrige
On rappelle que, par denition, pour tout A T, on a
_
A
fdm =
_
f1
A
dm avec f1
A
= 0 sur A
c
et
f1
A
= f sur A (on a bien f1
A
/
+
et donc
_
A
fdm est bien denie).
On montre maintenant que est une mesure.
Il est clair que () = 0 car f1
A
= 0 (sur tout E) si A = . Pour montrer que est un mesure, il
reste à montrer que est -additive.
Soit (A
n
)
nIN
T t.q. A
n
A
m
= si n ,= m. On pose A =
nIN
A
n
et on remarque que
1
A
(x) =

nIN
1
A
n
(x) pour tout x E et donc f1
A
(x) =

nIN
f1
A
n
(x) pour tout x E. Le
premier corollaire du theorème de convergence monotone (corollaire 4.1) donne alors
_
f1
A
dm =
nIN
_
f1
A
n
dm,
cest-à-dire (A) =
nIN
(A
n
). Ceci prouve que est -additive et donc que est une mesure.
2. Soit g /. Montrer que g L

1
IR
(E, T, ) si et seulement si fg L
1
IR
(E, T, m) (on pose fg(x) = 0
si f(x) = et g(x) = 0). Montrer que, pour g L
1
IR
(E, T, ),
_
gd =
_
fgdm.
corrige
On raisonne en 3 etapes :
(a) Soit g c
+
0. Il existe donc a
1
, . . . , a
p
IR
+
et A
1
, . . . , A
p
T t.q. g =
p
i=1
a
i
1
A
i
. On
a alors (en posant fg(x) = 0 si f(x) = et g(x) = 0) fg =
p
i=1
a
i
f1
A
i
/
+
et :
_
fgdm =
p
i=1
a
i
_
f1
A
i
dm =
p
i=1
a
i
(A
i
) =
_
gd.
(Ce qui, bien s ur, est aussi vrai pour g = 0.)
(b) Soit g /
+
. Il existe alors (g
n
)
nIN
c
+
t.q. g
n
g. Litem precedent donne que
_
fg
n
dm =
_
g
n
d. Avec le theorème de convergence monotone (pour et pour m, puisque
fg
n
fg en posant toujours fg(x) = 0 si f(x) = et g(x) = 0), on en deduit que fg /
+
et :
_
fgdm =
_
gd. (11.24)
(c) Soit maintenant g /. En appliquant (11.24) à [g[ /
+
, on a :
_
[fg[dm =
_
f[g[dm =
_
[g[d,
et donc :
fg L
1
IR
(E, T, m) g L
1
IR
(E, T, ).
En fait, on peut ne pas avoir fg L
1
IR
(E, T, m) car fg peut prendre les valeurs . Lassertion
fg L
1
IR
(E, T, m) est à prendre, comme dhabitude, au sens il existe h L
1
IR
(E, T, m) t.q.
fg = h p.p.. Ceci est verie car si
_
[fg[dm < , on a [fg[ < p.p.. Il sut alors de
269
changer fg sur un ensemble de mesure nulle pour avoir une fonction mesurable prenant ses
valeurs dans IR.
Si g L
1
IR
(E, T, ), en ecrivant (11.24) avec g
+
et g
(qui sont bien des elements de /

+
) et
en faisant la dierence on obtient bien que
_
fgdm =
_
gd.
Corrige 56
n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) et f L
1
; on suppose que f
n
0 pp
n IN, que f
n
f pp et que
_
f
n
dm
_
fdm lorsque n +. Montrer que f
n
f dans L
1
. [on
pourra examiner la suite (f f
n
)
+
.]
corrige
On pose h
n
= (f f
n
)
+
. On a donc (h
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m) et h
n
0 p.p.. De plus, comme f
n
0
p.p., on a 0 h
n
f
+
p.p.. En eet, soit x E t.q. h
n
(x) ,= 0. On a alors, si f
n
(x) 0 (ce qui est vrai
pour presque tout x), 0 < h
n
(x) = f(x) f
n
(x) f(x) = f
+
(x).
Comme f
+
L
1
IR
(E, T, m), on peut appliquer le theorème de convergence dominee à cette suite (h
n
)
nIN
,
il donne que h
n
0 quand n , cest-` a-dire
_
(f f
n
)
+
dm 0, quand n . (11.25)
On remarque ensuite que
_
(f f
n
)
dm =
_
(f f
n
)
+
dm
_
(f f
n
)dm,
et donc, comme
_
f
n
dm
_
fdm lorsque n +,
_
(f f
n
)
dm 0, quand n . (11.26)
De (11.25) et (11.26), on deduit
_
[f f
n
[dm 0, quand n ,
cest-à-dire f
n
f dans L
1
IR
(E, T, m), quand n .
Corrige 57 (Theorème de Beppo-Levi)

n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) et f: E IR, t.q. :
(i) f
n
f p.p. lorsque n +.
(ii) La suite (f
n
)
nIN
est monotone, cest-à-dire :
f
n+1
f
n
p.p., pour tout n IN,
ou
f
n+1
f
n
270
1. Construire (g
n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) et g / t.q. f
n
= g
n
p.p., f = g p.p., g
n
(x) g(x)
pour tout x E, et g
n+1
g
n
pour tout n IN (ou g
n+1
g
n
pour tout n IN).
corrige
Pour tout n IN, on choisit un representant de f
n
, que lon note encore f
n
.
Lhypothèse (i) donne quil existe A T t.q. m(A) = 0 et f
n
(x) f(x) pour tout x A
c
.
Lhypothèse (ii) donne que la suite (f
n
)
nIN
est monotone. On suppose que cette suite est monotone
croissante (le cas monotone decroissante est similaire). Il existe alors, pour tout n IN, A
n
T
t.q. m(A
n
) = 0 et f
n+1
f
n
sur A
c
n
.
On pose B = A(
nIN
A
n
). On a donc B T et m(B) = 0. Puis on pose g
n
= f
n
1
B
c et on denit
g par g(x) = f(x) si x B
c
et g(x) = 0 si x B. On a bien f = g p.p., (g
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m)),
f
n
= g
n
p.p. et g
n+1
g
n
(pour tout n IN). Enn g
n
(x) g(x) pour tout x E, et g / car
g est limite simple delements de / (voir la proposition 3.6 sur la stabilite de /).
On remarque aussi que, pour tout n IN, f
n
et g
n
sont deux representants du meme element de
L
1
IR
(E, T, m) et
_
f
n
dm =
_
g
n
dm.
2. Montrer que f L
1
lim
n+
_
f
n
dm IR.
corrige
On reprend la suite (g
n
)
nIN
et la fonction g constuites à la question precedente et on distingue
maintenant les 2 cas de lhypothèse (ii).
Cas 1 : La suite (g
n
)
nIN
est supposee monotone croissante.
Dans ce cas, on a (g
n
g
0
) (g g
0
) quand n et, comme (g
n
g
0
) /
+
pour tout
n IN, on peut utiliser le theorème de convergence monotone dans /
+
(theorème 4.1). Il
donne ((g g
0
) /
+
et)
_
(g
n
g
0
)dm
_
(g g
0
)dm quand n . (11.27)
On sait dejà que (g g
0
) / et que
_
[g g
0
[dm =
_
(g g
0
)dm car (g g
0
) /
+
. la
propietee (11.27) donne alors que (g g
0
) L
1
IR
(E, T, m) si et seulement si la limite de la suite
(croissante) (
_
(g
n
g
0
)dm)
nIN
est dans IR (cest-à-dire dierente de ).
Comme g
n
, g
0
L
1
IR
(E, T, m), on a
_
(g
n
g
0
)dm =
_
g
n
dm
_
g
0
dm et donc (g g
0
)
L
1
IR
(E, T, m) si et seulement si la limite de la suite (croissante) (
_
g
n
dm)
nIN
est dans IR.
Enn, comme g = (g g
0
) +g
0
et que g
0
L
1
IR
(E, T, m), on a g L
1
IR
(g g
0
) L
1
IR
(E, T, m) et nalement on obtient bien que g L
1
IR
(E, T, m) si et seulement la
limite de la suite (croissante) (
_
g
n
dm)
nIN
est dans IR.
On conclut en remarquant que
_
f
n
dm =
_
g
n
dm pour tout n IN et f = g p.p.. Plus
precisement :
271
Si la limite de la suite (croissante) (
_
f
n
dm)
nIN
est dans IR, on obtient que g L
1
) et
donc que f L
1
IR
(E, T, m) au sens il existe g L
1
IR
(E, T, m) t.q. f = g p.p. (on confond
donc f et la classe de g, cest-à-dire h L
1
IR
(E, T, m); h = g p.p.).
Reciproquement, si f L
1
IR
(E, T, m), cela signie quil existe h L
1
IR
(E, T, m) t.q. f = h
p.p. (on a donc confondu f et la classe de h). Comme f = g p.p., on a aussi h = g p.p..
Comme g /, on obtient donc que g L
1
IR
(E, T, m) et donc (g g
0
) L
1
IR
(E, T, m) ce
qui donne, par (11.27), que la limite de la suite (croissante) (
_
f
n
dm)
nIN
est dans IR.
Cas 2 : La suite (g
n
)
nIN
est supposee monotone decroissante.
La demonstration est très voisine de la prececende. On remarque que (g
0
g
n
) (g
0
g)
quand n et, comme (g
0
g
n
) /
+
pour tout n IN, on peut utiliser le theorème de
convergence monotone dans /
+
(theorème 4.1). Il donne ((g
0
g) /
+
et)
_
(g
0
g
n
)dm
_
(g
0
g)dm quand n . (11.28)
On sait dejà que (g g
0
) / et que
_
[g g
0
[dm =
_
(g
0
g)dm car (g
0
g) /
+
. la
propietee (11.28) donne alors que (g g
0
) L
1
IR
(E, T, m) si et seulement si la limite de la suite
(croissante) (
_
(g
0
g
n
)dm)
nIN
est dans IR (cest-à-dire dierente de ).
Comme g
n
, g
0
L
1
IR
(E, T, m), on a
_
(g
0
g
n
)dm =
_
g
0
dm
_
g
n
dm et donc (g g
0
)
L
1
IR
(E, T, m) si et seulement si la limite de la suite (decroissante) (
_
g
n
dm)
nIN
est dans IR
(cest-à-dire dierente de ).
Enn, comme g = (g g
0
) +g
0
et que g
0
L
1
IR
(E, T, m), on a g L
1
IR
(g g
0
) L
1
IR
(E, T, m) et nalement on obtient bien que g L
1
IR
(E, T, m) si et seulement la
limite de la suite (decroissante) (
_
g
n
dm)
nIN
est dans IR.
On conclut en remarquant que
_
f
n
dm =
_
g
n
dm pour tout n IN et f = g p.p., comme dans
le premier cas.
3. On suppose ici que f L

1
, montrer que f
n
f dans L
1
, lorsque n +.
corrige
On utilise toujours la suite (g
n
)
nIN
et la fonction g constuites à la première question.
Comme f L
1
IR
(E, T, m) on a g L
1
IR
(E, T, m) et la propriete (11.27) (ou la propriete (11.28))
donne
_
g
n
dm
_
gdm quand n et donc
_
[g
n
g[dm 0 quand n .
(On a utilise ici le fait que (g
n
g) a un signe constant et que g L
1
IR
(E, T, m).)
Comme |f
n
f|
1
=
_
[g
n
g[dm, on en deduit que f
n
f dans L
1
IR
(E, T, m), quand n .
Corrige 58 (Preliminaire pour le theorème de Vitali)

272
1
(= L
1
IR
(E, T, m)).
1. Montrer que pour tout > 0, il existe > 0 t.q. :
A T, m(A)
_
A
[f[dm .
[Choisir un representant de f et introduire f
n
= inf([f[, n)].
corrige
En choisissant un representant de f, cette question est demontree à la question 1 de lexsercice 4.13.
2. Soit > 0, montrer quil existe C T t.q. m(C) < + et

_
C
c
[f[dm . [Choisir un representant
de f et considerer C
n
= x E ;
1
n
[f(x)[.]
corrige
On choisit un representant de f, encore note f et pose, pour tout n IN
, C
n
= [f[
1
n
.
Comme [f[
1
n
1
C
n
, on a, par monotonie de lintegrale, m(C
n
) n|f|
1
< pour tout n IN
.
On pose maintenant g
n
= [f[1
C
c
n
. On remarque que g
n
(x) 0 pour tout x E et que [g
n
[ [f[.
On peut donc appliquer le theorème de convergence dominee à la suite (g
n
)
nIN
(ou la proposition
preliminaire 4.6). Il donne que
_
g
n
dm 0 quand n .
Soit > 0, il existe donc n
0
IN
t.q.
_
g
n
dm . On prend alors C = C
n
0
, on a bien m(C) < +
et
_
C
c
[f[dm .
Corrige 59 (Theorème de Vitali)

n
)
nIN
L
1
(= L
1
IR
(E, T, m)) et f: E IR t.q. f
n
f p.p..
1. On suppose m(E) < +. Montrer que : f L
1
et f
n
f dans L
1
lorsque n +si et seulement
si (f
n
)
nIN
est equi-integrable (i.e. : Pour tout > 0, il existe t.q. (A T, n IN, m(A)
_
A
[f
n
[dm ). [Pour montrer le sens , utiliser la question 1 de lexercice 4.28. Pour le sens ,
remarquer que
_
[f
n
f[dm =
_
A
[f
n
f[dm +
_
A
c
[f
n
f[dm, utiliser le theorème dEgorov et le
lemme de Fatou...]
corrige
Sens() Soit > 0. Daprès lexercice 4.28 (première question), il existe, pour tout n IN,
n
> 0
t.q. :
A T, m(A)
n

_
A
[f
n
[dm . (11.29)
On ne peut pas deduire de (11.29) lequi-integrabilite de (f
n
)
nIN
car on peut avoir min
nIN

n
= 0.
Comme f L
1
, il existe aussi > 0 t.q. :
A T, m(A)
_
A
[f[dm . (11.30)
273
On va deduire lequi-integrabilite de la suite (f
n
)
nIN
en utilisant (11.29) et (11.30).
Soit A T, on a :
_
A
[f
n
[dm
_
A
[f
n
f[dm+
_
A
[f[dm
_
[f
n
f[dm+
_
A
[f[dm. (11.31)
Comme f
n
f dans L
1
quand n , il existe n
0
IN t.q. |f
n
f|
1
si n > n
0
. Pour n > n
0
et
m(A) , (11.31) et (11.30) donne donc
_
A
[f
n
[dm 2. On choisit alors = min
0
, . . . ,
n
0
, >
0 et on obtient, avec aussi (11.29) (pour tout n n
0
) :
n IN, A T, m(A)
_
A
[f
n
[dm 2.
Ce qui donne lequi-integrabilite de la suite (f
n
)
nIN
.
Sens ()
on veut montrer ici que f L
1
et |f
n
f|
1
0 quand n .
Soit > 0. Lequi-integrabilite de la suite (f
n
)
nIN
donne lexistence de > 0 t.q. :
n IN, A T, m(A)
_
A
[f
n
[dm 2. (11.32)
Pour tout n IN, on choisit maintenant un representant de f
n
, encore note f
n
. Comme f
n
f
p.p., il existe B T t.q. m(B) = 0 et f
n
f sur B
c
. En remplacant f par f1
B
c (ce qui ne change
f que sur un ensemble de mesure nulle, donc ne change pas les hypothèses du theorème), on a alors
f / car f est limite simple de la suite (f
n
1
B
c )
nIN
/ (noter que f est bien à valeurs dans
IR). Comme m(E) < , on peut utiliser le theorème dEgorov (theorème 3.1), il donne lexistence
de A T t.q. f
n
c
, cest-à-dire sup
xA
c [f
n
(x) f(x)[ 0 quand n .
On a donc aussi, pour ce choix de A,
_
A
c
[f
n
f[dm m(E) sup
xA
c
[f
n
(x) f(x)[ 0, quand n .
Il existe donc n
0
() IN t.q.
_
A
c
[f
n
f[dm pour tout n n
0
(). Avec (11.32), on en deduit,
pour tout n n
0
() :
_
[f
n
f[dm
_
A
c
[f
n
f[dm+
_
A
[f
n
[dm+
_
A
[f[dm 2 +
_
A
[f[dm.
Pour majorer par le dernier terme de linegalite precedente, on utilise le lemme de Fatou sur la
suite ([f
n
[1
A
)
nIN
/
+
. Comme liminf
n
[f
n
[1
A
= [f[1
A
, il donne avec (11.32),
_
A
[f[dm liminf
n
_
[f
n
[1
A
.
On a donc, nalement,
n n
0
()
_
[f
n
f[dm 3. (11.33)
274
En choissisant n = n
0
(1), on deduit de (11.33) que f
n
f L
1
et donc que f = (f f
n
) +f
n
L
1
.
Cette appartenance etant, comme dhabitude à prendre au sens il existe g L
1
t.q. f = g p.p.
(en fait, ici, comme nous avons remplace f par f1
B
c ci dessus, on a meme f L
1
).
Puis, (11.33) etant vraie pour tout > 0, on a bien montre que |f
n
f|
1
0 quand n .
2. On suppose maintenant m(E) = +. Montrer que : f L

1
et f
n
f dans L
1
lorsque n +
si et seulement si (f
n
)
nIN
est equi-integrable et verie : > 0, C T, m(C) < + et
_
C
c
[f
n
[dm pour tout n. [Pour montrer le sens , utiliser lexercice 4.28. Pour le sens ,
utiliser lexercice 4.28, le lemme de Fatou et le resultat de la question 1.]
corrige
Sens ()
(a) Lhypothèse m(E) < na pas ete utilisee à la question precedente. La meme demonstration
donne donc ici lequi-integrabilite de la suite (f
n
)
nIN
(b) On utilise maintenant la deuxième question de lexercice 4.28.
Soit > 0. Pour tout n IN, il existe C
n
T t.q. m(C
n
) < et
_
C
c
n
f
n
dm . Comme
f L
1
, il existe aussi D T t.q. m(D) < et
_
D
c
fdm . Enn, comme f
n
f dans L
1
quand n , il existe n
0
t.q. |f
n
f|
1
pour tout n n
0
.
On choisit maintenant C = D (
n
0
n=0
C
n
), de sorte que m(C) < m(D) +
n
0
n=0
m(C
n
) < ,
C
c
D
c
et C
c
C
c
n
si n n
0
. Ce choix de C nous donne, pour tout n n
0
,
_
C
c
[f
n
[dm
_
D
c
[f[dm+
_
[f
n
f[dm 2,
et, pour tout n n
0
,
_
C
c
[f
n
[dm
_
C
c
n
[f
n
[dm .
On a donc m(C) < et
_
C
c
[f
n
[dm 2 pour tout n IN.
Sens ()
on veut montrer ici que f L
1
et |f
n
f|
1
0 quand n .
Soit > 0. La deuxième hypothèse donne lexistence de C T t.q. m(C) < et
_
C
c
[f
n
[dm pour tout n IN. (11.34)
Comme dans la question precedente, on peut supposer (en changeant eventuellement f sur un
ensemble de mesure nulle) que f /. En appliquant le lemme de Fatou à la suite ([f
n
[1
C
c )
nIN

/
+
, on deduit de (11.34) que
_
C
c
[f[dm . (11.35)
275
La première hypothèse (cest-à-dire lequi-integrabilite de la suite (f
n
)
nIN
) donne lexistence de
> 0 t.q.
n IN, A T, m(A)
_
A
[f
n
[dm . (11.36)
On peut maintenant utiliser le theorème dEgorov sur la suite (f
n|
C
)
nIN
(qui converge p.p. vers
f
|
C
) dans lespace mesurable (C, T
C
) o` u T
C
est la tribu B T; B C. Il donne lexistence de
A C, A T, t.q. m(A) et f
n
c
C. On en deduit que
_
A
c
C
[f
n
f[dm m(C) sup
xA
c
C
[f
n
(x) f(x)[ 0 quand n .
Il existe donc n
0
t.q.
n n
0

_
A
c
C
[f
n
f[dm . (11.37)
Enn, en appliquant le lemme de Fatou à la suite ([f
n
[1
A
)
nIN
/
+
, on deduit de (11.36) que
_
A
[f[dm . (11.38)
Il sut maintenant de remarquer que
_
[f
n
f[dm
_
A
c
C
[f
n
f[dm+
_
A
[f
n
[dm+
_
A
[f[dm+
_
C
c
[f
n
[dm+
_
C
c
[f[dm,
pour deduire de (11.37), (11.36), (11.38), (11.34) et (11.35) que
n n
0

_
[f
n
f[dm 5.
On conclut comme à la question precedente. En prenant dabord = 1, on montre que f L
1
puis,
comme > 0 est arbitraire, on montre que f
n
f dans L
1
quand n .
3. Montrer que le theorème de convergence dominee de Lebesgue peut etre vu comme une consequence
du theorème de Vitali.
corrige
Soient (f
n
)
nIN
L
1
et F L
1
t.q. [f
n
En utilisant lexercice 4.28 sur F, on montre facilement lequi-integrabilite de (f
n
)
nIN
et lexistence,
pour tout > 0, de C T t.q. m(C) < et
_
C
c
[f
n
[dm pour tout n IN (noter que si
m(E) < cette propriete est immediate en prenant C = E). Il est alors facile de montrer le
theorème de convergence dominee à partir du theorème de Vitali.
Corrige 60 (Continuite de p | |
p
)
Soient (E, T, m) un espace mesure et f /(E, T).
276
1. pour p [1, +[, on pose |f|
p
=
_
_
[f[
p
dm
_1
p
(noter que [f[
p
/
+
) et on dit que f L
p
si
|f|
p
< +. On pose I = p [1, +[, f L
p
.
(a) Soient p
1
et p
2
[1, +[, et p [p
1
, p
2
]. Montrer que si f L
p
1
L
p
2
, alors f L
p
. En
deduire que I est un intervalle. [On pourra introduire A = x; [f(x)[ 1.]
corrige
Soit IR
+
. On remarque que
p

p
2
si 1 et
p

p
1
si 1. On en deduit que
[f[
p
[f[
p
1
+[f[
p
2
(en fait, on a [f[
p
[f[
p
1
sur A = [f[ 1 et [f[
p
[f[
p
2
sur A
c
) et donc
que f L
p
si f L
p
1
L
p
2
.
On pose a = inf I et b = supI (si I ,= ). On a donc 1 a b et I [a, b]. On montre
maintenant que ]a, b[ I (ce qui donne que I est bien un intervalle dont les bornes sont a et
b).
Soit p ]a, b[. La dention de a et b permet darmer quil existe p
1
I t.q. p
1
< a et quil
existe p
2
I t.q. p
2
> b. On a donc f L
p
1
L
p
2
et p ]p
1
, p
2
[, do` u lon deduit que p I.
on a donc bien monte que ]a, b[ I et donc que I est un intervalle.
(b) On montre sur des exemples que les bornes de I peuvent etre ou ne pas etre dans I. On prend
pour cela: (E, T, m) = ([2, +[, B([2, [), ) ( est ici la restriction à [2, [ de la mesure de
Lebesgue sur B(IR)). Calculer I dans les deux cas suivants:
i. f(x) =
1
x
, x [2, +[.
ii. f(x) =
1
x(ln x)
2
, x [2, +[.
corrige
i. f(x) =
1
x
, x [2, +[. Soit 1 p < . Pour savoir si f L
p
ou non, on utilise le
theorème de convergence monotone et lintegrale des fonctions continues sur un intervalle
compact de IR.
Pour n IN, on pose f
n
= [f[
p
1
[2,n]
. On a donc (f
n
)
nIN
/
+
et f
n
[f[
p
ce qui donne,
grace au theorème de convergence monotone,
_
f
n
d
_
[f[
p
d, quand n .
Les integrales ci dessus sont des integrales sur lespace mesure ([2, +[, B([2, [), ). La
comparaison entre lintegrale des fonctions continues et lintegrale de Lebesgue (voir les
exercices corriges 45 et 46) donne que
_
f
n
d =
_
n
2
1
x
p
dx.
On distingue maintenant les cas p = 1 et p > 1.
Si p > 1, on a
_
f
n
d =
1
p1
(
1
2
p1

1
n
p1
)
1
p1
1
2
p1
< , quand n . On a donc
f L
p
.
Si p = 1, on a
_
f
n
d = ln(n) ln(2) quand n . On a donc f , L
1
.
On a donc I =]1, [.
277
ii. f(x) =
1
x(ln x)
2
, x [2, +[. Pour 1 < p < , on a clairement f L
p
car la fonction f
est positive et majoree par
1
ln(2)
2
g o` u g est la fonction de lexemple precedent, cest-à-dire
g(x) =
1
x
. Pour p = 1, On utilise la meme methode que pour lexemple precedent :
Pour n IN, on pose f
n
= [f[1
[2,n]
, de sorte que f
n
[f[ = f et donc
_
f
n
d
_
[f[d, quand n .
On a ici
_
f
n
d =
_
n
2
1
x(lnx)
2
dx = ln(2)
1
ln(n)
1
ln(2)
1
< , quand n .
On en deduit que f L
1
, donc I = [1, [.
(c) Soit (p
n
)
nIN
I et p I, (I designe ladherence de I dans IR), t.q. p
n
p (ou p
n
p).
Montrer que
_
[f[
p
n
dm
_
[f[
p
dm quand n +. [On pourra encore utiliser lensemble
A].
corrige
On utilise ici A = [f[ 1 T.
(a) On suppose dabord que p
n
p quand n . On pose g
n
= [f[
p
n
1
A
et h
n
= [f[
p
n
1
A
c , de
sorte que g
n
L
1
, h
n
L
1
et
_
g
n
dm+
_
h
n
dm =
_
[f[
p
n
dm.
On remarque alors que h
n
h = [f[
p
1
A
c , quand n . Comme (h
n
)
nIN
/
+
, le theorème
de convergence monotone donne
_
h
n
dm
_
hdm, quand n . (11.39)
Noter que ceci est vrai meme si p , I (dans ce cas, on a, en fait,
_
hdm = ).
On remarque maintenant que g
n
g = [f[
p
1
A
p.p., quand n , et que 0 g
n
[f[
p
0
car
la suite (g
n
)
nIN
est ici decroissante. Comme p
0
I, on a [f[
p
0
L
1
et on peut appliquer le
theorème de convergence dominee (ou la proposition 4.6). Il donne
_
g
n
dm
_
gdm, quand n . (11.40)
Avec (11.39) et (11.40) on obtient
_
[f[
p
n
dm =
_
g
n
dm+
_
h
n
dm
_
gdm+
_
hdm =
_
[f[
p
dm, quand n .
278
(b) On suppose maintenant que p
n
p quand n et on reprend la meme methode que ci
dessus. On pose g
n
= [f[
p
n
1
A
et h
n
= [f[
p
n
1
A
c , de sorte que g
n
L
1
, h
n
L
1
et
_
g
n
dm+
_
h
n
dm =
_
[f[
p
n
dm.
les roles de g
n
et h
n
sont inverses par rapport au cas prececent : On remarque que g
n
g =
[f[
p
1
A
, quand n . Comme (g
n
)
nIN
/
+
, le theorème de convergence monotone donne
_
g
n
dm
_
gdm, quand n . (11.41)
Ceci est vrai meme si p , I (dans ce cas, on a, en fait,
_
gdm = ).
On remarque que h
n
h = [f[
p
1
A
c p.p., quand n , et que 0 h
n
[f[
p
0
car la suite
(h
n
)
nIN
est ici decroissante. Comme p
0
I, on a [f[
p
0
L
1
et on peut appliquer le theorème
de convergence dominee (ou la proposition 4.6). Il donne
_
h
n
dm
_
hdm, quand n . (11.42)
Avec (11.41) et (11.42) on obtient
_
[f[
p
n
dm =
_
g
n
dm+
_
h
n
dm
_
gdm+
_
hdm =
_
[f[
p
dm, quand n .
La consequence de cette question est que lapplication p |f|
p
est continue de I dans IR
+
, o` u I
est ladherence de I dans IR. Dans la suite de lexercice, on va introduire le cas p = et montrer
la continuite de p |f|
p
sur ladherence de I dans IR
+
.
2. On dit que f L
sil existe C IR t.q. [f[ < C p.p.. On note |f|
= infC IR t.q. [f[ < C

p.p.. Si f , L
, on pose |f|
= +.
(a) Montrer que f |f|
p.p.. A-t-on f < |f|
p.p. ?
corrige
Si |f|
= +, on a, bien s ur, f |f|
p.p.. On suppose donc maintenant que |f|
< +.
Par denition dune borne inferieure, il existe (C
n
)
nIN
C IR t.q. [f[ < C p.p. t.q.
C
n
|f|
quand n . Pour tout n IN, il existe A

n
T t.q. m(A
n
) = 0 et [f[ < C
n
sur
A
c
n
.
On pose A =
nIN
A
n
. On a donc A T, m(A) = 0 et [f(x)[ < C
n
pour tout n IN, si
x A
c
. Comme C
n
|f|
quand n , on en deduit [f[ |f|
sur A
c
et donc que
[f[ |f|
p.p..
En prenant (E, T, m) = (IR, B(IR), ) et f(x) = 1 pour tout x IR. On a |f|
= 1 et
lassertion f < |f|
p.p. est fausse.

Noter aussi que |f|
= infC IR t.q. [f[ C p.p..
On pose J = p [1, +]; f L

p
IR
+
.
279
(b) Remarquer que J = I ou J = I +. Montrer que si p I et + J, alors [p, +] J.
En deduire que J est un intervalle de IR
+
.
corrige
Soit p I et on suppose que J. Soit q ]p, [. Comme [f[ |f|
p.p., On a
[f[
q
|f|
qp
[f[
p
p.p.. On en deduit que f L
q
, cest-à-dire q I. On a ainsi montre que
]p, [ I et donc [p, ] J.
On raisonne maintenant come dans la question 1. On pose a = inf J et b = supJ, de sorte
que J [a, b]. Puis, soit p t.q. a < p < b. On a necessairement a < et il existe p
1
I t.q.
p
1
< p. On b et il existe p
2
J t.q. p < p
2
. Si p
2
I, on utilise la question 1 pour
montrer que p I et si p
2
= la première partie de cette question donne que p I. On, a
bien ainsi montre que ]a, b[ J. J est donc un intervalle dont les bornes sont a et b.
Noter aussi que inf I = inf J et supI = supJ.
(c) Soit (p
n
)
nIN
I t.q. p
n
+. On suppose que |f|
> 0 (noter que f = 0 p.p. |f|
=
0).
i. Soit 0 < c < |f|
. Montrer que : liminf

n+
|f|
p
n
c. [On pourra remarquer que
_
[f[
p
dm
c
p
m(x; [f(x)[ c.]
corrige
Comme [f[
p
c
p
1
{|f|c}
, la monotonie de lintegrale donne bien
_
[f[
p
dm c
p
m([f[ c),
et donc, comme
_
[f[
p
dm ,= 0,
|f|
p
cm([f[ c)
1
p
. (11.43)
Comme c < |f|
, on a m([f[ c) > 0, do` u lon deduit que m([f[ c)

1
p
1 quand
p (p [1, [).
En passant à la limite inferieure quand n dans (11.43) pour p = p
n
, on obtient alors
liminf
n
|f|
p
n
c.
Comme c est arbitrairement proche de |f|
, on en deduit :
liminf
n
|f|
p
n
|f|
. (11.44)
ii. On suppose que |f|
< +. Montrer que : limsup

n+
|f|
p
n
|f|
. [On pourra considerer

la suite g
n
=
_
[f[
|f|
_
p
n
et noter que g
n
g
0
p.p.. ]
corrige
280
Comme
f
f
1 p.p. et que p
n
p
0
(car la suite (p
n
)
nIN
est croissante), on a g
n
g
0
p.p. et donc
_
g
n
dm
_
g
0
dm, do` u lon deduit (en notant que toutes les normes de f
sont non nulles) :
|f
n
|
p
n
|f|
(
_
g
0
dm)
1
p
n
.
On passe à la limite superieure dans cette inegalite et, en remarquant que
_
g
0
dm ,= 0, on
obtient bien :
limsup
n
|f|
p
n
|f|
. (11.45)
iii. Deduire de (a) et (b) que |f|

p
n
|f|
lorsque n +.
corrige
On distingue deux cas :
Cas 1 On suppose ici que |f|
= . (11.44) donne alors que |f|

p
n
et donc |f|
p
n

|f|
quand n .
Cas 2 . On suppose ici que |f|
< , de sorte que 0 < |f|
< . Les assertions (11.44)

et (11.45) donnent alors limsup
n
|f|
p
n
|f|
liminf
n
|f|
p
n
et donc que
|f|
p
n
|f|
quand n .
3. Deduire des deux parties precedentes que p |f|

p
est continue de J dans IR
+
, o` u J designe
ladherence de J dans IR (cest-à-dire J = [a, b] si J = [a, b[, avec 1 a b +, et [ designe ]
ou [).
corrige
Si f = 0 p.p., on a J = J = [1, ] et |f|
p
= 0 pour tout p J. Donc, p |f|
p
est continue de J
dans IR
+
.
On suppose maintenant que f nest pas = 0 p.p.. On a donc |f|
p
> 0 pour tout p [1, ].
On pose J = [a, b] (si J ,= ). On distingue 3 cas :
Cas 1 . Soit p ]a, b[, de sorte que p I.
(a) Soit (p
n
)
nIN
I t.q. p
n
p. La question 1-c donne que |f|
p
n
p
n
|f|
p
p
quand n +.
On en deduit que |f|
p
n
|f|
p
quand n (pour sen convaincre, on peut remarquer
que ln(|f|
p
n
) =
1
p
n
ln(|f|
p
n
p
n
)
1
p
ln(|f|
p
p
) = ln(|f|
p
)). Ceci donne la continuite à
gauche de q |f|
q
au point p.
(b) Soit (p
n
)
nIN
I t.q. p
n
p. La question 1-c donne aussi |f|
p
n
p
n
|f|
p
p
quand n +
et on en deduit, comme precedemment, que |f|
p
n
|f|
p
quand n . Ceci donne la
continuite à droite de q |f|
q
au point p.
Cas 2 . On prend ici p = a et on suppose a ,= (sinon a = b et ce cas est etudie au Cas 3). Soit
(p
n
)
nIN
I t.q. p
n
a.
(a) On suppose dabord que a I. Ici encore, la question 1-c donne |f|
p
n
p
n
|f|
a
a
quand
n + et on en deduit que |f|
p
n
|f|
a
quand n . Ceci donne la continuite à
droite de q |f|
q
au point a.
281
(b) On suppose maintenant que a , I, de sorte que |f|
a
= . La question 1-c donne alors
|f|
p
n
p
n
quand n + et donc |f|
p
n
quand n . Ceci donne la continuite
à droite de q |f|
q
au point a.
Cas 2 . On prend ici p = b. Soit (p
n
)
nIN
I t.q. p
n
a.
(a) On suppose dabord que b I. Ici encore, la question 1-c donne |f|
p
n
p
n
|f|
b
b
quand
n + et on en deduit que |f|
p
n
|f|
b
quand n . Ceci donne la continuite à
gauche de q |f|
q
au point b.
(b) On suppose maintenant que b , I.
Si b ,= , on a donc |f|
b
= . La question 1-c donne alors |f|
p
n
p
n
quand n +
et donc |f|
p
n
quand n . Ceci donne la continuite à gauche de q |f|
q
au
point b.
Si b = , la continuite à gauche de q |f|
q
au point b a ete demontre à la question
2-c-iii.
Corrige 61 (Continuite dune application de L

1
dans L
1
)
Soient (E, T, m) un espace mesure ni et soit g une fonction continue de IR dans IR t.q. :
C IR
+
; [g(s)[ C[s[ +C, s IR. (11.46)
1. Soit u L
1
IR
(E, T, m). Montrer que g u L
1
IR
(E, T, m).
corrige
u est mesurable de E (muni de la tribu T) dans IR (muni de la tribu B(R)) et g est borelienne
(cest-à-dire mesurable de IR dans IR, muni de la tribu B(R)). On en deduit que g u est mesurable
(de E dans IR).
Puis, comme [g u(x)[ = [g(u(x))[ C[u(x)[ +C pour tout x E, on a
_
[g u[dm C|u|
1
+Cm(E).
Donc, g u L
1
IR
(E, T, m).
On pose L
1
= L
1
IR
(E, T, m). Pour u L
1
, on pose G(u) = h L
1
IR
(E, T, m); h = g v p.p. L
1
,
avec v u.
2. Montrer que la denition precedente a bien un sens, cest à dire que G(u) ne depend pas du choix
de v dans u.
corrige
Soient v, w u. Il existe A T t.q. m(A) = 0 et v = w sur A
c
. On a donc aussi g v = g w sur A
c
et donc g v = g w p.p.. On en deduit que h L
1
IR
(E, T, m); h = g v p.p. = h L
1
IR
(E, T, m);
h = g w p.p..
G(u) ne depend donc pas du choix de v dans u.
282
3. Soit (u
n
)
nIN
L
1
. On suppose que u
n
u p.p. et quil existe F L
1
t.q. [u
n
[ F p.p., pour
tout n IN. Montrer que G(u
n
) G(u) dans L
1
.
corrige
Pour tout n IN, on choisit un representant de u
n
, encore notee u
n
. On choisit aussi des represen-
tants de u et F, notes toujours u et F. Comme u
n
u p.p. quand n et que g est continu, il
est facile de voir que g u
n
g u p.p.. On a donc G(u
n
) G(u) p.p..
On remarque aussi que [g u
n
[ C[u
n
[ +C CF +C p.p. et donc [G(u
n
)[ CF +C p.p., pour
tout n IN.
Comme CF +C L
1
, on peut appliquer le theorème de convergence dominee, il donne que G(u
n
)
G(u) dans L
1
quand n .
4. Montrer que G est continue de L

1
dans L
1
. [On pourra utiliser la question 3. et le theorème appele
reciproque partielle de la convergence dominee.]
corrige
On raisonne par labsurde. On suppose que G nest pas continue de L
1
dans L
1
. Il existe donc
u L
1
et (u
n
)
nIN
L
1
t.q. u
n
u dans L
1
et G(u
n
) ,G(u) dans L
1
quand n .
Comme G(u
n
) ,G(u), il existe > 0 et : IN IN t.q. (n) quand n et :
|G(u
(n)
) G(u)|
1
pour tout n IN. (11.47)
(La suite (G(u
(n)
))
nIN
est une sous suite de la suite (G(u
n
))
nIN
.)
Comme u
(n)
u dans L
1
, on peut appliquer le theorème appele reciproque partielle de la
convergence dominee (theorème 4.7). Il donne lexistence de : IN IN et de F L
1
t.q.
(n) quand n , u
(n)
u p.p. et [u
(n)
[ F p.p., pour tout n IN. (La suite
(u
(n)
)
nIN
est une sous suite de la suite (u
(n)
)
nIN
).
On peut maintenant appliquer la question 3 à la suite (u
(n)
)
nIN
. Elle donne que G(u
(n)
)
G(u) dans L
1
quand n . Ce qui est en contradiction avec (11.47).

Corrige 62
Soit (f
n
)
nIN
C
1
(]0, 1[, IR) convergeant simplement vers la fonction f :]0, 1[ IR; on suppose que la
suite (f
n
)
nIN
( C(]0, 1[, IR) ) converge simplement vers la fonction constante et egale à 1.
1. A-t-on f C
1
(]0, 1[, IR) et f
= 1 ?
corrige
La reponse est non. La fonction f peut meme ne pas etre continue, comme le montre lexemple
suivant :
283
Pour n IN, n 4, on denit g
n
de [0, 1] dans IR par
g
n
(x) = 1, si 0 x
1
2
,
g
n
(x) = 1 +n
2
(x
1
2
), si
1
2
< x
1
2
+
1
n
,
g
n
(x) = 1 n
2
(x
1
2

2
n
), si
1
2
+
1
n
< x
1
2
+
2
n
,
g
n
(x) = 1, si
1
2
+
2
n
< x 1.
Il est facile de voir que g
n
C([0, 1], IR) et que g
n
(x) 1 pour tout x [0, 1].
n
par :
f
n
(x) =
_
x
0
g
n
(t)dt, pour tout x ]0, 1[,
de sorte que f
n
C
1
(]0, 1[, IR) et f
n
= g
n
sur ]0, 1[. On a donc bien que (f
n
)
nIN
converge
simplement vers la fonction constante et egale à 1. (On prend nimporte quelles fonctions C
1
pour
f
n
, 0 n 3).
On remarque maintenant que, pour n 4, f
n
(x) = x pour tout x ]0,
1
2
] et que f
n
(x) = x +1 pour
tout x ]
1
2
+
2
n
, 1[. On en deduit que (f
n
)
nIN
converge simplement vers la fonction f :]0, 1[ IR
denie par f(x) = x pour tout x ]0,
1
2
] et f
n
(x) = x + 1 pour tout x ]
1
2
, 1[. Cette fonction nest
pas continue en
1
2
, donc f , C
1
(]0, 1[, IR).
2. On suppose maintenant que la suite (f
n
)
nIN
converge vers la fonction constante et egale à 1 dans
L
1
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), ). A-t-on f C
1
(]0, 1[, IR) et f
= 1 ?
corrige
La reponse maintenant est oui. En eet, soit 0 < x < 1. Comme f
n
C
1
(]0, 1[, IR), on a
f
n
(x) = f
n
(
1
2
) +
_
x
1
2
f
n
(t)dt, cest-à-dire
f
n
(x) = f
n
(
1
2
) +s
x
_
f
n
1
I
x
d, (11.48)
avec s
x
= 1 et I
x
=]
1
2
, x[ si x
1
2
, s
x
= 1 et I
x
=]x,
1
2
[ si x <
1
2
.
Quand n , on a
[
_
f
n
1
I
x
d
_
1
I
x
d[ |f
n
1|
1
0,
et f
n
(x) f(x) (ainsi que f
n
(
1
2
) f(
1
2
). On deduit donc de (11.48), quand n ,
f(x) = f(
1
2
) +s
x
_
1
I
x
d,
cest-à-dire f(x) = f(
1
2
) +x
1
2
.
On a bien montre que f C
1
(]0, 1[, IR) et f
= 1.
284
Corrige 63
Soit f L
1
IR
(IR, B(IR), ). On denit F : IR IR par: F(x) =
_
f1
[0,x]
d(=
_
x
0
f(t)dt), pour x 0, et
F(x) =
_
f1
[x,0]
d(=
_
0
x
f(t)dt) pour x < 0. Montrer que F est uniformement continue.
corrige
On remarque que, pour tout x, y IR, x < y,
F(y) F(x) =
_
f1
]x,y[
d =
_
]x,y[
fd.
Soit > 0, comme f L
1
IR
(IR, B(IR), ), lexercice 4.13 (ou lexercice 4.28) montre quil existe > 0 t.q.
A B(IR), (A)
_
A
[f[d .
Soit x, y IR, x < y. On a donc, comme (]x, y[) = y x,
[y x[ [F(y) F(x)[
_
]x,y[
[f[d ,
ce qui montre bien la continuite uniforme de F.
Corrige 64 (Integrabilite et limite à linni)

Soit f L
1
IR
(IR, B(IR), ) = L
1
.
1. On suppose que f(x) admet une limite quand x . Montrer que cette limite est nulle.
corrige
On pose l = lim
x
f(x) et on suppose l ,= 0. Il existe alors a IR t.q. [f(x)[
|l|
2
pour tout
x > a. On en deduit, par monotonie de lintegrale sur /
+
,
_
[f[d
_
]a,[
[l[
2
d = ,
en contradiction avec lhypothèse f L
1
.
2. On suppose que f C(IR, IR) ; a-t-on : lim

x+
f(x) = 0 ?
corrige
La reponse est non, comme le montre lexemple suivant. On denit, pour n IN, n 2, f
n
par :
f(x) = 0, si x n
1
n
2
,
f(x) = n
2
(x n +
1
n
2
), si n
1
n
2
< x n,
f(x) = n
2
(x n
1
n
2
), si n < x n +
1
n
2
,
f(x) = 0, si x > n +
1
n
2
.
285
Puis, on pose f(x) =
n2
f
n
(x) pour tout x IR. On remarque que, pour tout x IR, la serie
denissant f(x) a au plus 1 terme non nul. Plus precisement, il existe n (dependant de x) t.q.
f = f
n
dans un voisinage de x. On en deduit que f prend ses valeurs dans IR et que f est continue
(car les f
n
sont continues).
Comme f
n
/
+
pour tout n, le premier corollaire du theorème de convergence monotone (corol-
laire 4.1) donne que f /
+
et
_
fdm =
n2
_
f
n
dm =
n2
1
n
2
< .
On a donc f C(IR, IR) L
1
IR
(IR, B(IR), ) et f(x) ,0 quand x car f
n
= 1 pour tout n IN,
n 2.
3. On suppose que f est uniformement continue ; a-t-on : lim

x+
f(x) = 0 ? [On pourra commencer
par montrer que, pour > 0 quelconque et (x
n
)
nIN
IR telle que lim
n+
x
n
= +, on a :
lim
n+
_
x
n
+
x
n
[f(x)[d(x) = 0.] (11.49)

corrige
On commence par montrer le resultat prelimaire suggere. Soient > 0 et (x
n
)
nIN
IR t.q.
lim
n+
x
n
= +.
On pose f
n
= [f[1
]x
n
,x
n
+[
. On a, pour tout x IR, f
n
(x) 0 quand n (on a meme
f
n
(x) = 0 pour n t.q. x
n
> x). On a aussi [f
n
[ [f[ L
1
. On peut donc appliquer le theorème
de convergence dominee (ou la proposition preliminaire 4.6). Il donne que
_
f
n
dm 0, cest-à-dire
:
_
[f[1
]x
n
,x
n
+[
d 0, quand n . (11.50)
On montre maintenant que f(x) 0 quand x .
On raisonne par labsurde. On suppose que f(x) , 0 quand x . Il existe donc > 0 et une
suite (x
n
)
nIN
IR t.q. x
n
quand n et [f(x
n
)[ pour tout n IN.
La continuite uniforme de f donne lexistence de > 0 t.q.
x, y IR, [x y[ [f(x) f(y)[

2
.
On a donc [f(x)[

2
pour x ]x
n
, x
n
+[ et tout n IN. On en deduit que
_
[f[1
]x
n
,x
n
+[
d
> 0 pour tout n IN, ce qui est en contradiction avec (11.50).
On a donc bien nalement montre que f(x) 0 quand x .
286
4. On suppose que f C
1
(IR, IR) et f
L
1
; a-t-on : lim
x+
f(x) = 0?
corrige
Comme f C
1
, on a, pour y > x, f(y) f(x) =
_
y
x
f
(t)dt =
_
]x,y[
f
d. Comme f
L
1
, lexercice
5.6 donne que f est uniformement continue. La question precedente donne alors que f(x) 0
quand x (cest seulement pour ce dernier point quon utilise f L
1
).
Une autre demonstration possible est :
Comme f C
1
, on a f(x) = f(0) +
_
]0,x[
f
d. Comme f
L
1
, on en deduit que f(x) a
une limite (dans IR) quand x . En eet, le theorème de convergence dominee donne que
_
]0,x[
f
d
_
]0,[
f
d (dans IR) quand x . Enn, la première question donne que la limite

de f(x) quand x est necessairement 0 (et ici aussi, cest seulement pour ce dernier point quon
utilise f L
1
).
Corrige 65 (Continuite en moyenne)

Pour f L
1
= L
1
IR
(IR, B(IR), ) et h IR, on denit f
h
h
(x) = f(x +h), pour
x IR. (noter que f
h
L
1
).
1. Soit f C
c
= C
c
(IR, IR), montrer que |f
h
f|
1
0 lorsque h 0.
corrige
Comme f C
c
, f est uniformement continue, ce qui donne
sup
xIR
[f(x +h) f(x)[ 0 quand h 0.
Soit a > 0 t.q. f = 0 sur [a, a]
c
. Pour h IR t.q. [h[ 1, on a donc, comme f(x +h) f(x) = 0
si x , [a 1, a + 1],
_
[f(x +h) f(x)[dx (2a + 2) sup
xIR
[f(x +h) f(x)[ 0, quand h 0,
et donc que |f( +h) f|
1
0 quand h 0.
2. Soit f L
1
, montrer que |f
h
f|
1
0 lorsque h 0.
corrige
Linvariance par translation de la mesure de lebesgue donne que f( + h) L
1
pour tout h IR.
On veut maintenant montrer que |f( +h) f|
1
0 quand h 0.
Soit > 0. Daprès la densite de C
c
dans L
1
(theorème 5.4), il existe C
c
t.q. |f |
1
.
Linvariance par translation de la mesure de lebesgue donne |f( +h) ( +h)|
1
= |f |
1
. On
a donc, pour tout h IR :
|f( +h) f|
1
2|f |
1
+|( +h) |
1
2 +|( +h) |
1
.
287
Daprès la première question, il existe > 0 t.q.
[h[ |( +h) |
1
.
Donc,
[h[ |f( +h) f|
1
3.
Ce qui prouve bien que f( +h) f dans L
1
, quand h 0.
Corrige 66 (Points de Lebesgue)

1
lespace L
1
IR
L
1
lespace L
1
IR
1. Soit (I
1
, . . . , I
n
) des intervalles ouverts non vides de IR t.q. chaque intervalle nest pas contenu dans
la reunion des autres. On pose I
k
=]a
k
, b
k
[ et on suppose que la suite (a
k
)
k=1,...,n
est croissante.
Montrer que la suite (b
k
)
k=1,...,n
est croissante et que les intervalles dindices impairs [resp. pairs]
sont disjoints 2 à 2.
corrige
Soit k 1, . . . , n. Comme a
k
a
k+1
, on a b
k
< b
k+1
(sinon I
k+1
I
k
). La suite (b
k
)
k{1,...,n}
est donc (strictement) croissante.
Soit k 1, . . . , n. On a b
k
a
k+2
(sinon I
k
I
k+2
=]a
k
, b
k+2
[ et donc I
k+1
I
k
I
k+2
car
a
k
a
k+1
< b
k+1
b
k+2
). On a donc I
k
I
k+2
= . ceci prouve (avec la croissance de (a
k
)
k=1,...,n
)
que les intervalles dindices impairs [resp. pairs] sont disjoints 2 à 2.
2. Soit J une famille nie dintervalles ouverts non vide de IR dont la reunion est notee A. Montrer
quil existe une sous-famille nie de J, notee (I
1
, . . . , I
m
), formee dintervalles disjoints 2 à 2 et t.q.
(A) 2
m
k=1
(I
k
). [Utiliser la question 1.]
corrige
On commence par montrer la propriete suivante :
Pour toute famille nie, notee J, dintervalles ouverts non vide de IR,
il existe une sous famille, notee K, t.q. :
1. Chaque element de K nest pas contenu dans la reunion des autres elements de K,
2. La reunion des elements de K est egale à la reunion des elements de J.
(11.51)
La propriete (11.51) se demontre par recurrence sur le nombre delements de J. La propriete (11.51)
est immediate si J a 1 element (on prend K= J). Soit n IN
. On suppose que (11.51) est vraie

pour toutes les familles de n elements. Soit J une famille de (n + 1) elements. Si chaque element
de J nest pas contenu dans la reunion des autres elements de J, on prend K= J. Sinon, on choisit
un element de J, note I, contenu dans la reunion des autres elements de J. On applique alors
lhypothèse de recurrence à la famille J I, on obtient une sous famille de J I (et donc de J),
288
notee K, veriant bien les assertions 1 et 2 de (11.51) (en eet, La reunion des elements de J I
est egale à la reunion des elements de J). Ceci termine la demonstration de (11.51).
Soit maintenant J une famille nie dintervalles ouverts non vide de IR dont la reunion est notee A
(remarquer que A B(IR)). Grace à (11.51), on peut supposer que chaque element de J nest pas
contenu dans la reunion des autres elements de J. On note J
1
, . . . J
n
les elements de J, J
i
=]a
i
, b
i
[,
i = 1, . . . , n. En reordonnant, on peut aussi supposer que la suite (a
k
)
k=1,...,n
est croissante. On peut
alors appliquer la question 1, elle donne, en posant P = i = 1, . . . , n; i pair et I = i = 1, . . . , n;
i impair que les familles (J
i
)
iP
et (J
i
)
iI
sont formees delements disjoints 2 à 2, de sorte que :
(
iP
J
i
) =
iP
(J
i
), (
iI
J
i
) =
iI
(J
i
).
Enn, comme A =
n
i=1
J
i
, la sous-additivite de donne (A)
iP
(J
i
) +
iI
(J
i
).
Une sous-famille de J satisfaisant les conditions demandees est alors (J
i
)
iP
si

iP
(J
i
)
iI
(J
i
) et (J
i
)
iI
si
iI
(J
i
) >
iP
(J
i
).
On se donne maintenant f L
1
et on suppose quil existe a > 0 t.q. f = 0 p.p. sur [a, a]
c
. Le
but de lexercice est de montrer que :
n
2
_ 1
n
1
n
f(x +t)dt f(x), pour presque tout x IR, quand n . (11.52)
Pour > 0, on denit f
de IR dans IR par :
f
(x) = sup
h
1
2h
_
h
h
[f(x +t)[dt. (11.53)
est bornee.
corrige
Soit t x IR. On a, pour h ,
1
2h
_
h
h
[f(x + t)[dt
1
2
|f|
1
donc f
(x) IR et [f
(x)[
1
2
|f|
1
. La fonction f
est donc bornee par

1
2
|f|
1
.
(b) Montrer que f
est borelienne. [On pourra montrer que f
est le sup de fonctions continues.]

corrige
Soit h > 0. On denit f
h
de IR dans IR par f
h
(x) =
_
h
h
[f(x + t)[dt. La fonction f
h
est
continue car
[f
h
(x +) f
h
(x)[ = [
_
h
h
([f(x + +t)[ [f(x +t)[)dt[
_
h
h
[f(x + +t) f(x +t)[dt
_
[f(x + +t) f(x +t)[dt = |f( +) f|
1
0, quand 0,
par le theorème de continuite en moyenne. (Ceci donne meme la continuite uniforme.)
289
On en deduit que f
est borelienne comme sup de fonctions continues (en eet, si IR,

(f
)
1
(], [) =
h
(
1
2h
f
h
)
1
(], [) est un ouvert, et donc aussi un borelien).
(c) Montrer que f
(x) 0 quand [x[ .

corrige
Soit > 0. On a (avec la notation de la question precedente), pour tout x IR,
1
2h
f
h
(x)
si h
f
1
2
. Dautre part, on a f
h
(x) = 0 si h
f
1
2
et [x[ a +
f
1
2
. On en deduit que
0 f
(x) si [x[ a +
f
1
2
. Ceci prouve que f
(x) 0 quand [x[ .
4. Pour y > 0, on pose B

y,
= x IR, f
(x) > y.
(a) Montrer que tout x B
y,
est le centre dun intervalle ouvert I(x) t.q.
i. (I(x)) 2,
ii.
1
(I(x))
_
I(x)
[f[d > y.
Montrer que parmi les intervalles I(x), x B
y,
, ainsi obtenus, il en existe un nombre ni
I(x
1
), . . . I(x
n
) dont la reunion recouvre B
y,
. [On pourra dabord remarquer que B
y,
est
borne.]
corrige
Si x B
y,
, il existe h t.q.
1
2h
_
x+h
xh
[f(t)[dt =
1
2h
_
h
h
[f(x + t)[dt > y. On choisit alors
I(x) =]x h, x +h[. On a bien i. et ii..
B
y,
est borne car f
(x) 0 quand [x[ . B

y,
est donc ferme et borne (donc compact).
De plus, Si z B
y,
, il existe x B
y,
t.q. [x z[ < . On a donc z I(x). Ceci montre
que I(x), x B
y,
forme un recouvrement ouvert de B
y,
. Par compacite, on peut donc en
extraire un sous recouvrement ni. Il existe donc x
1
, . . . , x
n
B
y,
t.q. B
y,

n
i=1
I(x
i
).
(b) Montrer que (B

y,
)
2
y
|f|
1
. [Utiliser la question 2.]
corrige
En appliquant la question 2 à la famille I(x
i
), i 1, . . . , n, il existe E 1, . . . , n
t.q. I(x
i
) I(x
j
) = , si i, j E i ,= j, et t.q. (B
y,
) (
n
i=1
I(x
i
)) 2
iE
(I(x
i
)).
Comme (I(x
i
)) <
1
y
_
I(x
i
)
[f(t)[dt et comme I(x
i
) I(x
j
) = , si i, j E i ,= j, on a aussi
iE
(I(x
i
)) <
1
y
_
[f(t)[dt et donc (B
y,
)
2
y
|f|
1
.
On denit maintenant f
de IR dans IR
+
par :
f
(x) = sup
h>0
1
2h
_
h
h
[f(x +t)[dt. (11.54)
5. Montrer que f
est borelienne et que (f
> y)
2
y
|f|
1
, pour tout y > 0.
corrige
f
est borelienne (de IR dans IR

+
) car cest le sup de fonctions continues de IR dans IR.
290
On remarque ensuite que f
> y = x IR, f
(x) > y =
nIN
B
y,
1
n
et que B
y,
1
n
B
y,
1
n+1
(car
f
1
n
f
1
n+1
). Par continuite croissante de , on a donc (f
> y) = lim
n
(B
y,
1
n
)
2
y
|f|
1
.
6. Montrer (11.52) si f admet un representant continu. [cette question nutilise pas les questions
precedentes.]
corrige
On confond f (qui est dans L
1
) avec ce representant continu. On a alors
n
2
_ 1
n
1
n
f(x +t)dt f(x)
pour tout x IR, quand n . En eet, pour tout x IR et tout n IN
, par continuite de
f, il existe
x,n
]x
1
n
, x +
1
n
[ t.q.
n
2
_ 1
n
1
n
f(x + t)dt = f(
x,n
). Pour tout x IR, on a bien
f(
x,n
) f(x), quand n (par continuite en x de f).
7. Montrer (11.52). [Approcher f, dans L

1
et p.p., par une suite delements de C
c
(IR, IR), notee
(f
p
)
pIN
. On pourra utiliser (f f
p
)
.]
corrige
On confond f (qui est dans L
1
) avec lun de ses representants (de sorte que f L
1
). Par densite de
C
c
(IR, IR) dans L
1
, il existe une suite (f
p
)
pIN
C
c
(IR, IR) t.q. f
p
f dans L
1
. Après extraction
eventuelle dune sous suite, on peut supposer aussi que f
p
f p.p..
Pour x IR, n IN
et p IN, on a :
[f(x)
n
2
_ 1
n
1
n
f(x +t)dt[ [f(x) f
p
(x)[ +[f
p
(x)
n
2
_ 1
n
1
n
f
p
(x +t)dt[ + (f f
p
)
(x). (11.55)
Pour m IN
et p IN, on pose A
m,p
= (f f
p
)
>
1
m
, B
m,p
=
qp
A
m,q
et B =
mIN
(
pIN
B
m,p
). On remarque que, par la question 5, (A
m,p
) 2m|f f
p
|
1
0 quand
p (avec m xe). On a donc (B
m,p
) inf
qp
(A
m,q
) = 0. On en deduit, par -sous-
additivite de , que (B) = 0.
On choisit C B(IR) t.q. (C) = 0 et f
p
(x) f(x) pour tout x C
c
.
On va maintenant montrer (grace à (11.55)) que (f(x)
n
2
_ 1
n
1
n
f(x+t)dt) 0 pour tout x (BC)
c
(ce qui permet de conclure car (B C) = 0).
Soit donc x (B C)
c
et soit > 0. Comme x C
c
, il existe p
1
IN t.q. [f(x) f
p
(x)[
pour p p
1
. Comme x B
c
, x
mIN
(
pIN
B
c
m,p
). On choisit m IN
t.q.
1
m
. On a
x p INB
c
m,p
=
pIN

qp
A
c
m,q

qp
1
A
c
m,q
. Il existe donc p p
1
t.q. x A
c
m,p
, on en
deduit (f f
p
)
(x)
1
m
. Enn, p etant maintenant xe, la question 6 donne lexistence de
n
1
IN t.q. [f
p
(x)
n
2
_ 1
n
1
n
f
p
(x+t)dt[ pour n n
1
. On a donc [f(x)
n
2
_ 1
n
1
n
f(x+t)dt[ 3
pour n n
1
. Ce qui termine la demonstration.
291
11.6.1 Espaces L
p
, 1 p
Corrige 67
Soit (E, T, m) un espace mesure, p [1, [ et A T. On pose F = f L
p
IR
(E, T, m); f = 0 p.p. sur
A. Montrer que F est ferme (dans L
p
IR
(E, T, m)).
corrige
Soient (f
n
)
nIN
F et f L
p
IR
(E, T, m) t.q. f
n
f dans L
p
IR
(E, T, m).
grace à linegalite de Holder (inegalite (6.3) pour 1 0}
1
A
([f[)
p1
1
{f<0}
1
A
L
q
IR
(E, T, m) si p > 1 et on prend g =
1
{f>0}
1
A
1
{f<0}
1
A
L
IR
(E, T, m) si p = 1.
Comme f
n
g = 0 p.p., on deduit de (11.56) que
_
[f[
p
1
A
dm = 0 et donc que f = 0 p.p. sur A.
Un autre demonstration est possible en utilisant la reciproque partielle du theorème de convergence
dominee (theorème 6.2).
Corrige 68
Soit p [1, ] et C = f L
p
(IR, B(IR), ); f 0 p.p.. Montrer que C est dinterieur vide pour p <
et dinterieur non vide pour p = .
corrige
Cas p >
Soit f C et soit > 0. On va construire g L
p
(IR, B(IR), ) t.q. g , C et |f g|
p
. Comme est
arbitraire, ceci montrera bien que f nest pas dans linterieur de C et donc, comme f est arbitraire, que
C est dinterieur vide.
On choisit, comme dhabitude, un representant de f. On pose A
n
= 0 f n B(IR). La suite
(A
n
)
nIN
est croissante et
nIN
A
n
= f 0. Par continuite croissante de , on a donc (A
n
)
(f 0) = quand n . Il existe donc n IN
t.q. (A
n
) > 0. On choisit cette valeur de n et
on pose A = A
n
.
On prend maintenant m > (
n+1
)
p
(ce choix sera bientot comprehensible. . . ) et, pour i ZZ , on pose
B
i
= A [
i
m
,
i+1
m
[. Comme les B
i
sont disjoints 2 à 2 et que
iZZ
B
i
= A, on a (A) =

iZZ
B
i
. Il
existe donc i ZZ t.q. (B
i
) > 0. On choisit cette valeur de i et on pose B = B
i
.
On construit maintenant g en prenant g(x) = f(x) si x B
c
et g(x) = 1 si x B. On a g mesurable et
_
[g[
p
dm
_
[f[
p
dm+(B) < . Donc g L
p
(IR, B(IR), ) (et g L
p
(IR, B(IR), ) en confondant g avec
sa classe dequivalence). g , C car (B) > 0 et g < 0 sur B. Enn |f g|
p
p
(n+1)
p
(B) =
(n+1)
p
m

p
(par le choix de m), donc |f g|
p
.
Ceci montre bien que C est dinterieur vide.
292
Cas p =
On prend f = 1
IR
L
(IR, B(IR), ) (et donc f L
(IR, B(IR), ) en confondant f avec sa classe

dequivalence). On note B(f, 1) la boule (dans L
) de centre f et de rayon 1. Soit g B(f, 1). On a

= [1 g[ = [f g[ |f g|
1 p.p.. On en deduit que g 0 p.p. et donc que g C. La function f

appartient donc à linterieur de C, ce qui prouve que C est dinterieur non vide.
Corrige 69 (Densite et continuite en moyenne)

1. Soit p [1, [. Montrer que C
c
p
IR
(IR, B(IR), ). Soit f L
p
IR
(IR, B(IR), ),
montrer que |f f( +h)|
p
0 quand h 0.
corrige
Densite de C
c
dans L
p
On reprend ici la demonstration faite pour p = 1 (voir le theorème 5.4)
Il est clair que C
c
(IR, IR) L
p
= L
p
IR
(IR, B(IR), ). En confondant un element de L
p
avec sa classe
dequivalence, on a donc aussi C
c
(IR, IR) L
p
= L
p
IR
(IR, B(IR), ) (ceci est aussi vrai pour p = ).
Lobjectif est donc de montrer que pour tout f L
p
et tout > 0, il existe C
c
(IR, IR) t.q.
|f |
p
. On va raisonner en plusieurs etapes (fonctions caracteristiques, c
+
, /
+
et enn L
p
).
(a) On suppose ici que f = 1
A
avec A B(IR) et (A) < .
Soit > 0. On prend la meme fonction que pour p = 1 (demonstration du teorème 5.4).
On a C
c
(IR, IR), = 1 sur K, = 0 sur O
c
et 0 1 (partout). Les ensembles K
et O sont t.q. K A O et (O K) 2. On en deduit que f = 0 sur K O
c
et
0 [f [ 1, ce qui donne
|f |
p
p
(O K) 2,
et donc
|f |
p
(2)
1
p
.
Comme est arbitrairement petit, ceci termine la première etape.
(b) On suppose ici que f c
+
L
p
. Comme f c
+
, Il existe a
1
, . . . , a
n
> 0 et A
1
, . . . , A
n
T
t.q. f =

n
i=1
a
i
1
A
i
. Comme f L
p
, on a, pour tout i, a
p
i
(A
i
)
_
[f[
p
dm < . Donc,
(A
i
) < .
Soit > 0, letape 1 donne, pour tout i, lexistence de
i
C
c
(IR, IR) t.q. |1
A
i

i
|
p
.
On pose =

n
i=1
a
i
i
C
c
(IR, IR) et on obtient |f |
p
(
n
i=1
a
i
) (ce qui est bien
arbitrairement petit).
(c) On suppose ici que f /
+
L
p
.
Soit > 0. Comme f /
+
, il existe une suite (f
n
)
nIN
c
+
t.q. f
n
f quand n .
La suite (f f
n
)
nIN
est donc dominee par f L
p
. Le theorème de convergence dominee
donne alors que (f f
n
) 0 dans L
p
quand n . On peut donc choisir g = f
n
c
+
t.q.
|f g|
p
.
Letape 2 donne alors lexistence de C
c
(IR, IR) t.q. |g |
p
. Do` u lon deduit
|f |
p
2. Ce qui termine letape 3.
293
(d) On suppose enn que f L
p
.
Soit > 0. Comme f
/
+
L
p
, letape 3 donne quil existe
1
,
2
C
c
(IR, IR) t.q.
|f
+

1
|
p
et |f

2
|
p
. On pose alors =
1

2
. On a C
c
(IR, IR) et
|f |
p
2. Ce qui prouve bien la densite de C
c
(IR, IR) dans L
p
.
Continuite en moyenne
On raisonne ici en 2 etapes :
(a) Soit C
c
(IR, IR). La fonction est donc uniformement continue, ce qui donne
sup
xIR
[(x +h) (x)[ 0 quand h 0.
Soit a > 0 t.q. = 0 sur [a, a]
c
. Pour h IR t.q. [h[ 1, on a donc, comme (x+h)(x) =
0 si x , [a 1, a + 1],
_
[(x +h) (x)[
p
dx (2a + 2) sup
xIR
[(x +h) (x)[
p
0, quand h 0.
On en deduit que |( +h) |
p
0 quand h 0.
(b) Soit f L
p
. Linvariance par translation de la mesure de lebesgue donne que f( + h) L
p
pour tout h IR. On veut maintenant montrer que |f( +h) f|
p
0 quand h 0.
Soit > 0. Daprès la densite de C
c
dans L
p
, il existe C
c
t.q. |f |
p
. Linvariance
par translation de la mesure de lebesgue donne |f( +h) ( +h)|
p
= |f |
p
. On a donc,
pour tout h IR:
|f( +h) f|
p
2|f |
p
+|( +h) |
p
2 +|( +h) |
p
.
Daprès la première etape, il existe > 0 t.q.
[h[ |( +h) |
p
.
Donc,
[h[ |f( +h) f|
p
3.
Ce qui prouve bien que f( +h) f dans L
p
, quand h 0.
2. Les assertions precedentes sont-elles vraies pour p = ?

corrige
Les assertions precedentes sont fausses pour p = , comme cela est montre dans lexercice 8.3.
(a) On a bien C
c
(IR, IR) L
IR
(IR, B(IR), ) mais le resultat de densite est faux. On prend, par
exemple, f = 1
]0,1[
. Il est facile de voir que |f |

1
2
, pour tout C
c
(IR, IR).
(b) On prend ici aussi f = 1
]0,1[
. Il est facile de voir que |f( +h) f|
= 1 pour tout h ,= 0.
294
Corrige 70 (Produit L
p
L
q
)
Soient (E, T, m) un espace mesure, p [1, +] et q le conjugue de p (i.e. q =
p
p1
). Soient (f
n
)
nIN

L
p
IR
(E, T, m), (g
n
)
nIN
L
q
IR
(E, T, m), f L
p
IR
(E, T, m) et g L
q
IR
(E, T, m) t.q. f
n
f dans
L
p
IR
(E, T, m) et g
n
g dans L
q
IR
_
f
n
g
n
dm
_
fgdm lorsque n +.
corrige
On remarque dabord que le lemme 6.2 (ou la proposition 6.9 pour avoir aussi le cas p = ou q = )
donne que fg L
1
IR
(E, T, m) et f
n
g
n
L
1
IR
(E, T, m) pour tout n IN. Puis, on utilise linegalite de
Holder (lemme 6.2 et proposition 6.9) pour obtenir
[
_
f
n
g
n
dm
_
fgdm[ [
_
(f
n
f)g
n
dm[ +[
_
f(g
n
g)dm[
|f
n
f|
p
|g
n
|
q
+|f|
p
|g g
n
|
q
0, quand n ,
car |f
n
f|
p
0, |g g
n
|
q
0 (quand n ) et la suite (|g
n
|
q
)
nIN
est bornee car la suite (g
n
)
nIN
q
.
Corrige 71
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m), (g
n
)
nIN
L
IR
(E, T, m), f L
1
IR
(E, T, m)
et g L
IR
(E, T, m). On suppose que f
n
f dans L
1
IR
(E, T, m).
1. On suppose que g
n
g dans L
IR
(E, T, m). Montrer que f
n
g
n
fg dans L
1
IR
(E, T, m).
corrige
Cette question a ete faite dans lexercice 6.6, corrige 70.

n
g p.p.. Montrer par un contre exemple quon peut ne pas avoir
f
n
g
n
fg dans L
1
IR
(E, T, m).
corrige
On prend (E, T, m) = (IR, B(IR), ). On prend f = g = 0 et, pour n IN
,
f
n
= g
n
=
n1
]0,
1
n
[
.
On a bien (f
n
)
nIN
L
1
IR
(E, T, m), (g
n
)
nIN
L
IR
(E, T, m), f L
1
IR
(E, T, m) et g L
IR
(E, T, m)
(comme dhabitude, on confond un element de L
p
avec sa classe dequivalence).
On a aussi f
n
0 dans L
1
IR
(E, T, m) (car |f
n
|
1
=
1
n
), g
n
0 p.p. et f
n
g
n
,0 dans L
1
IR
(E, T, m)
car |f
n
g
n
|
1
= 1 pour tout n IN.

n
g p.p. et quil existe M IR t.q. |g
n
|
M. Montrer quon a
alors f
n
g
n
fg dans L
1
IR
(E, T, m).
corrige
295
On remarque dabord que fg L
1
IR
(E, T, m) et f
n
g
n
L
1
IR
(E, T, m) pour tout n IN (voir la
proposition 6.9). Puis, on ecrit
[
_
f
n
g
n
dm
_
fgdm[
_
[f
n
f[[g
n
[dm+
_
[f[[g
n
g[dm. (11.57)
Le premier terme du membre de droite de cette inegalite tend vers 0 car il est majore par M|f
n
f|
1
qui tend vers 0 quand n .
Pour montrer que le deuxième terme de cette inegalite tend aussi vers 0, on pose h
n
= [f[[g
n
g[.
On a h
n
0 p.p. car g
n
g p.p., quand n . On a aussi 0 h
n
2M[f[ L
1
R
(E, T, m) (en
eet, comme g
n
g p.p. et [g
n
[ M p.p., on a aussi [g[ M p.p.). On peut donc appliquer le
theorème de convergence dominee. Il donne que
_
h
n
dm 0. on en deduit que le deuxième terme
de (11.57) tend vers 0 quand n et donc que f
n
g
n
fg dans L
1
IR
(E, T, m) quand n .
11.6.2 Espaces de Hilberts, espace L

2
Corrige 72
Soit (E, T, m) un espace mesure et (f
n
)
nIN
une suite delements de L
2
IR
(E, T, m) deux à deux orthogo-
naux. Montrer que la serie
nIN
f
n
converge (dans L
2
) si et seulement si
nIN
|f
n
|
2
2
est convergente
(dans IR).
corrige
Comme L
2
IR
(E, T, m) est un espace complet, la serie

nIN
f
n
2
IR
(E, T, m) si et
seulement la suite des sommes partielles, (
n
k=0
f
k
)
nIN
, est de Cauchy (dans L
2
). Cette suite des sommes
partielles partielles est de Cauchy si et seulement si elle verie :
> 0, n
0
t.q. m n n
0
|
m
k=n
f
k
|
2
2
. (11.58)
Le fait que les f
n
soient deux à deux orthogonaux nous donne (theorème de Pythagore) que
|
m
k=n
f
k
|
2
2
=
m
k=n
|f
k
|
2
2
.
Lassertion 11.58 est donc equivalente à dire que la suite (
n
k=0
|f
k
|
2
2
)
nIN
est de Cauchy (dans IR), ce
qui est equivalent à dire que la serie
nIN
|f
n
|
2
2
est convergente (dans IR).
Corrige 73 (L
p
nest pas un espace de Hilbert si p ,= 2)
Montrer que L
p
IR
(IR, B(IR), ) (muni de sa norme usuelle) nest pas un espace de Hilbert si 1 p ,
p ,= 2. [Pour p ,= 2, chercher des fonctions f et g mettant en defaut lidentite du parallèlogramme,
cest-à-dire lidentite (6.18) page 125.]
corrige
On prend f = 1
]0,1[
et g = 1
]1,2[
, de sorte que f L
p
IR
(IR, B(IR), ), g L
p
IR
(IR, B(IR), ) (avec la
confusion habituelle entre une classe et lun de ses representants) et que :
|f|
p
= |g|
p
= 1, |f +g|
p
= |f g|
p
= 2
1
p
.
296
Pour p ,= 2, on a donc |f +g|
2
p
+|f g|
2
p
= 22
2
p
,= 4 = 2|f|
2
p
+ 2|f|
2
p
.
Lidentite du parallèlogramme, cest-à-dire lidentite (6.18) page 125, nest donc pas satisfaite (pour
p ,= 2), ce qui prouve que, pour p ,= 2, la norme | |
p
(sur L
p
IR
(IR, B(IR), )) nest pas induite par un
produit scalaire.
Corrige 74 (projection sur le cone positif de L

2
)
Soit (X, T, m) un espace mesure et E = L
2
IR
(X, T, m). On pose C = f E, f 0 p.p..
1. Montrer que C est une partie convexe fermee non vide de E.
corrige
C ,= car 0 C.
Soit f, g C et t [0, 1]. On a tf + (1 t) L
2
= L
2
IR
(X, T, m), car L
2
est un e.v., et
tf + (1 t)g 0 p.p.. On a donc tf + (1 t)g C, ce qui prouve que C est convexe.
Soit (f
n
)
nIN
C t.q. f
n
f dans L
2
quand n . On veut montrer que f C (pour en
deduire que C est fermee).
Pour tout L
2
, on a
_
f
n
dm
_
fdm (car [
_
f
n
dm
_
fdm[ |f
n
f|
2
||
2
).
On choisit = f
L
2
. Comme f
n
f
0 p.p., on en deduit
_
(f
)
2
dm =
_
ff
dm 0.
Ce qui prouve que f
= 0 p.p. et donc que f 0 p.p.. On a donc montre que f C et donc

que C est fermee.
Pour montrer que C est fermee, il est aussi possible dutiliser la reciproque partielle du theorème
de convergence dominee (theorème 6.2).
2. Soit f E. Montrer que P

C
f = f
+
.
corrige
On a f
+
C. Pour montrer que P
C
f = f
+
, on utilise la première caracterisation de la projection
(proposition 6.15).
Soit g C, on a (f f
+
/f
+
g)
2
= (f
/f
+
g)
2
=
_
f
gdm 0 (on a utilise ici le fait que

f
f
+
= 0 p.p.). La proposition 6.15 donne alors P
C
f = f
+
.
Corrige 75 (Exemple de non existence de la projection sur un s.e.v. ferme)

Dans cet exercice, on donne un exemple t.q. :
E est un espace de Banach reel, F est un sous espace vectoriel ferme de E, g E F (et donc d(g, F) =
inf|g f|
E
, f F > 0. . . ) et il nexiste pas delement f E t.q. d(g, F) = |g f|
E
.
On prend E = C([0, 1], IR), on munit E de la norme habituelle, |f|
E
= max[f(x)[, x [0, 1]. On pose
F = f E; f(0) = 0,
_
1
0
f(x)dx = 0. Enn, on prend g E deni par g(x) = x, pour tout x [0, 1].
297
1. Montrer que E est un espace de Banach (reel).
corrige
Il est clair que E est un e.v. sur IR et que | |
E
est une norme sur E, cest la norme associee à la
convergence uniforme. On montre maintenant que E est complet.
Soit (f
n
)
nIN
une suite de Cauchy de E. Pour tout > 0, il existe donc n() t.q. :
x [0, 1], n, m n() [f
n
(x) f
m
(x)[ . (11.59)
De (11.59) on deduit que, pour tout x [0, 1], la suite (f
n
(x))
nIN
est de Cauchy. Il existe donc
f : [0, 1] IR t.q. f
n
(x) f(x) quand n , pour tout x [0, 1]. Pour montrer que la
convergence de f
n
vers f est uniforme, il sut de reprendre (11.59) avec un x xe et un n xe
(n n()) et de faire tendre m verts , on obtient :
x [0, 1], n n() [f
n
(x) f(x)[ , (11.60)
ce qui donne bien la convergence uniforme de f
n
vers f. Comme les f
n
sont continues, on en deduit
que f est continue (comme limite uniforme de fonctions continues), cest-à-dire f E. Enn,
(11.60) donne |f
n
f|
E
si n n() et donc f
n
f dans E, quand n . Ce qui prouve
que E est complet.
2. Montrer que F est un sous espace vectoriel ferme de E.

corrige
On note T et S les applications de E dans IR denies par T(f) = f(0) et S(f) =
_
1
0
f(x)dx. Il
sagit donc dapplications lineaires de E dans IR. Elles sont egalement continues car [T(f)[ |f|
E
et [S(f)[ |f|
E
pour tout f E.
On en deduit que F est un s.e.v. ferme de E en remarquant que F = KerT KerS.
3. Soit f F. Montrer que |g f|

E
1/2. [On pourra remarquer que
_
1
0
[(g f)(x)[dx
_
1
0
(g
f)(x)dx = 1/2.]
corrige
Comme (g f)(x) [(g f)(x)[ pour tout x [0, 1], on a bien
_
1
0
(g f)(x)dx
_
1
0
[(g f)(x)[dx.
On remarque ensuite que, puisque f F, on a
_
1
0
(g f)(x)dx =
_
1
0
g(x)dx =
_
1
0
xdx =
1
2
. Et
donc :
1
2

_
1
0
[(g f)(x)[dx.
Puis, comme
_
1
0
[(g f)(x)[dx |g f|
E
, on en deduit que |g f|
E
1/2.
298
4. Montrer quil nexiste pas delement f F t.q. |g f|
E
= 1/2.
corrige
Dans la raisonnement de la question precedente, on remarque que les |g f|
E
> 1/2 sauf si
_
1
0
[(g f)(x)[dx = |g f|
E
et
_
1
0
(g f)(x)dx =
_
1
0
[(g f)(x)[dx.
Soit f F t.q. |gf|
E
= 1/2. On a donc
_
1
0
(gf)(x)dx =
_
1
0
[(gf)(x)[dx et
_
1
0
[(gf)(x)[dx =
|g f|
E
. On en deduit que (g f)(x) = [(g f)(x)[ = |g f|
E
= 1/2 pour tout x [0, 1]. En
eet, si il existe, par exemple, x
0
[0, 1] t.q. (g f)(x
0
) < [(g f)(x
0
)[, on peut alors trouver (par
continuite de g f) un intervalle ouvert non vide sur lequel (g f) < [(g f)[ et on en deduit
_
1
0
(g f)(x)dx <
_
1
0
[(g f)(x)[dx (un raisonnement analogue donne [(g f)(x)[ = |g f|
E
pour
tout x [0, 1]).
On a donc montre que f(x) = g(x)
1
2
= x
1
2
pour tout x [0, 1] ce qui est en contradiction avec
f(0) = 0.
5. Montrer que d(g, F) = 1/2. [On pourra, par exemple, montrer que |g f
n
|
E
1/2, avec f
n
deni
par f
n
(x) =
n
x, pour x [0, 1/n], f
n
(x) = (x1/n)
n
/n, pour x [1/n, 1], et
n
choisi pour
que f
n
F.]
corrige
Soit n IN
et f
n
denie par f
n
(x) =
n
x, pour x [0, 1/n], f
n
(x) = (x 1/n)
n
/n, pour
x [1/n, 1]. En prenant
n
= (n1)
2
/(2n1) on a
_
1
0
f
n
(x)dx = 0 et donc f
n
F. On remarque
ensuite que |f
n
g|
E
= 1/n
n
/n 1/2 quand n . On en deduit que d(g, F) = 1/2.
Corrige 76 (Lemme de Lax-Milgram)

Soit E est un espace de Hilbert reel et a une application bilineaire de E E dans IR. On note (/) le
produit scalaire dans E et | | la norme dans E. On suppose quil existe C IR et > 0 t.q. :
[a(u, v)[ C|u||v|, u, v E (continuite de a),
a(u, u) |u|
2
, u E (coercivite de a).
Soit T E
. On va montrer, dans cet exercice, quil existe un et un seul u E t.q. T(v) = a(u, v) pour
tout v E (ceci est le lemme de Lax-Milgram).
1. On suppose, dans cette question, que a est symetrique. On denit une application bilineaire, notee
(/)
a
de E E dans IR par (u/v)
a
= a(u, v). Montrer que (/)
a
est un produit scalaire sur E et
que la norme induite par ce produit scalaire est equivalente à la norme | |. En deduire quil existe
un et un seul u E t.q. T(v) = a(u, v) pour tout v E. [Utiliser le theorème de representation de
Riesz.]
corrige
Lapplication (/)
a
: E E IR est symetrique, lineaire par rapport à son premier argument, et
(u/u)
a
> 0 pour u E 0 (grace à la coercivite de a). Cest donc un produit scalaire sur E.
299
La norme induite par ce produit scalaire est equivalente à la norme sur E, notee | |. En eet, les
hypothèses de continuite et coercivite de a donnent
|u| |u|
a

C|u|, u E.
Comme T est dans E
, cest-à-dire lineaire et continu pour la norme | |, T est aussi lineaire et

continu pour la norme | |
a
. Or, E muni de la norme | |
a
est un espace de Hilbert car la norme
| |
a
est induite par un produit scalaire et E est complet avec cette norme car il est complet
avec la norme | | qui est equivalente. On peut donc appliquer le theorème de representation de
Riesz (theorème 6.8) avec E muni de la norme | |
a
. Il donne quil existe un et seul u E t.q.
T(v) = (u/v)
a
pour tout v E, cest-à-dire quil existe un et un seul u E t.q. :
T(v) = a(u, v) pour tout v E.
2. On ne suppose plus que a est symetrique.

(a) Soit u E, Montrer que lapplication v a(u, v) est un element de E
. En deduire quil
existe un et un seul element de E, notee Au, t.q. (Au/v) = a(u, v) pour tout v E.
corrige
Lapplication
u
: E IR, denie par
u
(v) = a(u, v) pour tout v E, est bien lineaire de
E dans IR. Elle est aussi continue car [
u
(v)[ = [a(u, v)[ C|u||v| pour tout v dans E. On
a donc
u
E
(et |
u
|
E
C|u|).
Comme
u
E
, le theorème de representation de Riesz (theorème 6.8) donne quil existe un

element de E, note Au t.q. (Au/v) =
u
(v) pour tout v E, cest-à-dire :
(Au/v) = a(u, v) pour tout v E.
On note, dans la suite A lapplication qui à u E associe Au E.

(b) Montrer que A est lineaire continue de E dans E.
corrige
Soit u
1
, u
2
E,
1
,
2
IR. On note w =
1
u
1
+
2
u
2
. Comme a est lineaire par rapport à
son premier argument, on a :
a(w, v) =
1
a(u
1
, v) +
2
a(u
2
, v) pour tout v E,
et donc (Aw/v) =
1
(Au
1
/v) +
2
(Au
2
/v) pour tout v E, ou encore
(Aw
1
Au
1
2
Au
2
/v) = 0 pour tout v E.
On en deduit que Aw =
1
Au
1
2
Au
2
(il sut de prendre v = Aw
1
Au
1
2
Au
2
dans
legalite precedente) et donc que A est une application lineaire de E dans E.
Pour montrer la continuite de A, on remarque que (pour tout u E) [(Au/v)[ = [a(u, v)[
C|u||v| pour tout v E. Do` u lon deduit, en prenant v = Au, que |Au| C|u|.
300
Lapplication A est donc lineaire continue de E dans E.
Il est important, pour la suite, de remarquer que la coercivite de a donne :
|u|
2
a(u, u) = (Au/u) |Au||u|, pour tout u E,
et donc :
|u|
1
|Au|, pour tout u E. (11.61)
(c) Montrer que Im(A) est ferme

corrige
Soient (f
n
)
nIN
Im(A) et f E t.q. f
n
f dans E quand n . On veut montrer que
f Im(A).
Comme f
n
Im(A), il existe, pour tout n IN, u
n
E t.q. Au
n
= f
n
. Linegalite (11.61)
donne alors, pour tout n, m IN,
|u
n
u
m
|
1
|f
n
f
m
|.
La suite (f
n
)
nIN
etant de Cauchy (car convergente), on en deduit que la suite (u
n
)
nIN
est de
Cauchy et donc convergente (car E est complet).
Il existe donc u E t.q. u
n
u (dans E) quand n . Do` u lon deduit, comme A est
continue, que f
n
= Au
n
Au (dans E) quand n . On a donc f = Au, ce qui prouve que
f Im(A) et donc que Im(A) est ferme.
(d) Montrer que (Im(A))
= 0.
corrige
Soit u (Im(A))
. On a donc (Av/u) = 0 pour tout v E. On prend v = u, on obtient,

grace à la coercivite de a :
|u|
2
a(u, u) = (Au/u) = 0,
et donc u = 0. Ceci prouve bien que (Im(A))
= 0.
(e) Montrer que A est bijective et en deduire quil existe un et un seul u E t.q. T(v) = a(u, v)
pour tout v E.
corrige
Linegalite (11.61) donne linjectivite de A. Pour montrer la surjectivite de A, on remarque
que Im(A) est un s.e.v. ferme de E, on a donc E = Im(A) (Im(A))
(cf. theorème 6.7).

Comme (Im(A))
= 0, on a donc E = Im(A), cest-à-dire A surjective.

On a bien bien montre que A est bijective.
le theorème de representation de Riesz (theorème 6.8) donne lexistence dun et un seul z E
t.q.
T(v) = (z/v), v E.
301
Dautre part, la denition de A donne :
a(u, v) = (Au/v), v E.
Pour u E, on a donc :
(T(v) = a(u, v), v E) (z = Au).
La bijectivite de A donne lexistence dun et dun seul u E t.q. Au = z. On a donc un et
un seul u E t.q. T(v) = a(u, v) pour tout v E.
Corrige 77 (Exemple de projection dans L

2
)
p
lespace L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), )
et par L
p
lespace L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), ).
Soit g L
2
.
1. Soit v L
2
et C
c
(]0, 1[, IR) (on rappelle que C
c
(]0, 1[, IR) signie que est une application
de ]0, 1[ dans IR, de classe C
, et quil existe K ]0, 1[, K compact, t.q. (x) = 0 pour tout

x ]0, 1[K) . Montrer que vg
L
1
.
corrige
Comme dhabitude, on va confondre un element de L
p
avec lun de ses representants.
Comme g, v L
2
, on a vg L
1
(daprès le lemme 6.2). Puis, comme
c
(]0, 1[, IR), on a
et donc (par la proposition 6.9) vg
L
1
.
On pose ( = v L
2
; v 1 p.p.,
_
vg
d
_
d, pour tout C
c
(]0, 1[, IR), 0. (On
rappelle que 0 signie (x) 0 pour tout x ]0, 1[.)
2. Montrer que ( est un convexe ferme non vide de L
2
.
corrige
( , = car 0 (.
On montre la convexite de (. Soient v, w ( et t [0, 1]. On a tv + (1 t)w L
2
(car L
2
est un e.v.). Du fait que v 1 p.p. et w 1 p.p., on deduit immediatement (comme t 0
et (1 t) 0) que tv + (1 t)w t + (1 t) = 1 p.p.. Enn, soit C
c
(]0, 1[, IR), 0.
Comme t 0 et (1 t) 0, on remarque que
t
_
vg
d t
_
d,
(1 t)
_
wg
d (1 t)
_
d.
Ce qui donne, en additionnant,
_
(tv + (1 t)w)g
d
_
d.
On en deduit que (tv + (1 t)w) ( et donc que ( est convexe.
302
On montre enn que ( est fermee. Soient (v
n
)
nIN
( et v L
2
t.q. v
n
v dans L
2
quand
n . On veut montrer que v (.
On remaque tout dabord que, grace à linegalite de Cauchy-Schwarz (inegalite (6.14)), on a :
_
v
n
wd
_
vwd, quand n , w L
2
. (11.62)
On prend w = v1
v>1
L
2
dans (11.62). Comme v
n
w w p.p., on a
_
v
n
wd
_
wd.
On deduit alors de (11.62) que
_
vwd
_
wd et donc que
_
(v 1)v1
v>1
d 0. Comme
v(v 1)1
v>1
0 p.p., on a donc necessairement v(v 1)1
v>1
= 0 p.p. et donc (v > 1) = 0,
cest-à-dire v 1 p.p..
Soit maintenant C
c
(]0, 1[, IR), 0. Par les inegalites de Cauchy-Schwarz et Holder, on
a :
_
v
n
g
d
_
vg
d, quand n .
En eet, [
_
v
n
g
d
_
vg
d[ |
_
[v
n
v[[g[d |
|v
n
v|
2
|g|
2
0, quand
n .
Du fait que, pour tout n IN,
_
v
n
g
d
_
d, on obtient donc, passant à limite quand
n , que
_
vg
d
_
d. Ce qui montre bien que v (.
On a bien montre que ( est fermee.
3. On designe par 1 la fonction constante et egale à 1 sur ]0, 1[. Soit u (. Montrer que :
(|u 1|
2
|v 1|
2
pour tout v () (
_
(1 u)(u v)d 0 pour tout v ().
corrige
On remarque dabord que
(|u 1|
2
|v 1|
2
pour tout v () u = P
C
1.
On utilise maintenant la première caracterisation de la projection (proposition 6.15), elle donne que
u = P
C
1 ((1 u/u v)
2
0 pour tout v (),
et donc que
u = P
C
1 (
_
(1 u)(u v)d 0 pour tout v (). (11.63)
4. Soit u ( t.q. |u 1|
2
|v 1|
2
pour tout v (. On suppose que u, g C
1
(]0, 1[, IR).
(a) Montrer que (ug)
(x) 1 pour tout x ]0, 1[.

corrige
On raisonne par labsurde. On suppose quil existe c ]0, 1[ t.q. (ug)
(c) < 1. Par continuite

de (ug)
en c, il existe donc a, b t.q. 0 < a < c 0 et = 0 sur ]a, b[
c
. une telle
fonction est obtenue, par exemple, en prenant :
(x) =
0
(
2y (a +b)
b a
), x ]0, 1[, (11.64)
avec :
0
(x) = exp
1
x
2
1
, x ] 1, 1[,
0
(x) = 0, x IR] 1, 1[.
(11.65)
Comme u (, on a, daprès la denition de ( (car est un choix possible pour ) :
_
b
a
u(x)g(x)
(x)dx =
_
ug
d
_
d =
_
b
a
(x)dx.
Comme ug est de classe C
1
sur [a, b], on peut integrer par parties sur [a, b] pour obtenir (noter
que (a) = (b) = 0)
_
b
a
(ug)
(x)(x)dx
_
b
a
(x)dx, ou encore :
_
b
a
((ug)
(x) + 1)(x)dx 0.
Ce qui impossible car ((ug)
+1) est une fonction continue negative, non identiquement nulle

sur [a, b] (car non nulle au point c).
(b) Soit x ]0, 1[ t.q. u(x) < 1. Montrer que (ug)
(x) = 1.
corrige
On raisonne encore par labsurde. On suppose donc quil existe c ]0, 1[ t.q. u(c) < 1 et
(ug)
(c) ,= 1. Comme on sait dejà que (ug)
(x) 1 pour tout x ]0, 1[, on a donc (ug)
(c) >
1.
Par continuite de u et (ug)
en c, il existe donc a, b, avec 0 < a < c 0 t.q.

u(x) 1 et (ug)
(x) > 1 + pour tout x ]a, b[.

On utilise la meme fonction quà la question precedente, cest-à-dire donnee, par exemple,
par (11.64) et (11.65). La propriete importante est que C
c
(]0, 1[, IR) soit t.q. 0,
(c) > 0 et = 0 sur ]a, b[
c
.
On va montrer que pour > 0 assez petit, on a u + (.
On remarque dabord que u+ L
2
(pour tout > 0). Puis, en prenant 0 <
1
=

,
on a u + 1 p.p.. Enn, soit C
c
(]0, 1[, IR), 0. On a, en utilisant une integration
par parties sur un intervalle compact de ]0, 1[ contenant le support de :
_
((u +)g)
d =
_
(ug)
d
_
(g)
d.
En utilisant le fait que (ug)
1 (partout) et (ug)
> 1 + sur ]a, b[, on en deduit

_
((u +)g)
d
_
d
_
b
a
(x)dx
_
b
a
(g)
d
_
d,
304
si 0 <

M
, avec M = max
x[a,b]
[(g)
(x)[ < car (g)
est continue sur [a, b].

En prenant = min(
1
,
2
) > 0, on obtient donc u + (. Comme u = P
C
1, On peut
maintenant prendre v = u + dans la caracterisation de P
C
1, on obtient, comme > 0 :
_
b
a
(1 u(x))(x)dx =
_
(1 u)d 0.
Ce qui est impossible car (1 u) est une fonction continue positive, non identiquement nulle
sur ]a, b[ (car non nulle en c).
(c) Montrer que u est solution du problème suivant:

(ug)
(x) 1, pour tout x ]0, 1[,

u(x) 1, pour tout x ]0, 1[,
(1 + (ug)
(x))(u(x) 1) = 0, pour tout x ]0, 1[.

corrige
Cette question est immediate. On a dejà vu que (ug)
(x) 1, pour tout x ]0, 1[. Comme

u (, on a u 1 p.p.. Mais, comme u est continue sur ]0, 1[, lensemble u > 1 est un ouvert,
cet ensemble est donc vide (car un ouvert de mesure de lebesgue nulle est toujours vide). On a
donc u 1 partout. Enn, le fait que (1+(ug)
(x))(u(x) 1) = 0, pour tout x ]0, 1[, decoule

de la question precedente qui montre justement que (1 + (ug)
(x)) = 0 si u(x) < 1.
Corrige 78 (Approximation dans L

2
)
p
lespace L
p
IR
L
p
lespace L
p
IR
Pour f L
2
et k IN
, on denit T
k
f de IR dans IR par :
T
k
f(x) = k
_
n(x)+1
k
n(x)
k
f(t)dt, (11.66)
o` u n(x) est lentier de ZZ tel que
n(x)
k
x <
n(x) + 1
k
(lentier n depend donc de x).
1. Soit k IN
et f L
2
. Montrer que T
k
f L
2
(plus precisement, T
k
f L
2
et on confond alors,
comme dhabitude, T
k
f avec g L
2
, g = T
k
f p.p.) et que |T
k
f|
2
|f|
2
, pour tout k IN
.
corrige
Comme f1
]
n
k
,
n+1
k
[ L
1
pour tout n ZZ , T
k
(x) est bien denie pour tout x IR. On pose
c
n
= k
_ n+1
k
n
k
f(t)dt, pour n ZZ , de sorte que T
k
(x) = c
n
pour tout x [
n
k
,
n+1
k
[.
T
k
f est mesurable car (T
k
f)
1
(A) =
nZZ ,c
n
A
[
n
k
,
n+1
k
[ B(IR), pour tout A IR.
Pour n ZZ et x [
n
k
,
n+1
k
[, on a (en utilisant linegalite de Cauchy-Schwarz) (T
k
(x))
2
= c
2
n

k
_ n+1
k
n
k
f
2
(t)dt. On deduit (on utilise ici le premier corollaire du theorème de convergence monotone,
corollaire 4.1) :
305
_
(T
k
f)
2
d =
nZ
1
k
c
2
n

nZ
_ n+1
k
n
k
f
2
(t)dt =
_
f
2
d.
On a donc T
k
f L
2
et |T
k
f|
2
|f|
2
.
2. Soit f C
c
(IR, IR) (i.e. f continue de IR dans IR et à support compact). Montrer que T
k
f f
dans L
2
quand k .
corrige
Soit a > 0 t.q. f = 0 sur [a, a]
c
. Comme f est uniformement continue, on a T
k
f f uniformement
(sur IR) quand k . En remarquant que T
k
f = 0 sur [a 1, a + 1]
c
pour tout k IN
, on en
deduit
|T
k
f f|
2
2
=
_
(T
k
f f)
2
d 2(a + 1)|T
k
f f|
2
0, quand k .
3. Soit f L
2
. Montrer que T
k
f f dans L
2
quand k .
corrige
Soit > 0. Par densite de C
c
(IR, IR) dans L
2
, il existe C
c
(IR, IR) t.q. |f |
2
. Comme
T
k
est un operateur lineaire, on a, en utilisant la question 1 :
|T
k
f f|
2
|T
k
f T
k
|
2
+|T
k
|
2
+| f|
2
2| f|
2
+|T
k
|
2
. (11.67)
La question 2 donne lexistence de k
0
IN t.q. le dernier terme de (11.67) soit inferieur à pour
k k
0
. On a donc |T
k
f f|
2
3 pour k k
0
, ce qui prouve que T
k
f f, dans L
2
, quand
k .
Corrige 79 (Projections orthogonales)

On pose H = L
2
IR
(] 1, +1[, B(] 1, +1[), ). (On rappelle que B(] 1, +1[) est la tribu borelienne de
] 1, 1[ et la mesure de Lebesgue sur B(] 1, +1[).) Soit F = f H t.q.
_
]1,+1[
f d = 0. soit
G = f H t.q.
_
]1,0[
f d =
_
]0,1[
f d.
1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels fermes de H. Determiner les sous-espaces F
,
G
et F G.
corrige
Pour f H, on pose T(f) =
_
]1,+1[
f d et S(f) =
_
]1,0[
f d
_
]0,1[
f d.
306
Linegalite de Cauchy Scharwz entre f et 1
]1,+1[
, pour T, et f et (1
]1,0[
1
]0,1[
), pour S, montre
que T(f) et S(f) sont bien denis pour tout f H et que, pour tout f H :
[T(f)[
2|f|
2
, [S(f)[
2|f|
2
.
On en deduit que T et S sont des elements de H
et donc que F = KerT et G = KerS sont des

s.e.v. fermes de H.
De plus, comme T ,= 0 et S ,= 0, on a dim(F
) = dim(G
) = 1. Pour sen convaincre, il sut

de prendre v F
, v ,= 0 (un tel v existe car T ,= 0 et H = F F
). Pour tout w F
, on
a alors w = w
T(w)
T(v)
v +
T(w)
T(v)
v. On en deduit que (w
T(w)
T(v)
v) F F
= 0 et donc que
w IRv = vectv. Ce qui donne F
= IRv et donc dim(F
) = 1. Un raisonnement semblable
donne dim(G
) = 1.
Soit f lelement de H t.q. f = 1 p.p.. On a clairement f F
(car (f/h)
2
= T(h) = 0 pour tout
h F) et donc, comme dimF
= 1, F
= IRf.
Soit g lelement de H t.q. g = 1 p.p. sur ] 1, 0[ et g = 1 sur ]0, 1[. On a clairement g G
(car
(g/h)
2
= S(h) = 0 pour tout h G) et donc, comme dimG
= 1, G
= IRg.
Il reste à determiner F G. Soit h F G. On a donc
_
]1,0[
h d =
_
]0,1[
h d, car h G, et
donc, comme h F, 0 =
_
]1,+1[
f d = 2
_
]1,0[
h d = 2
_
]0,1[
h d. Ce qui donne
_
]1,0[
h d =
_
]0,1[
h d = 0.
Reciproquement, si h H est t.q.
_
]1,0[
h d =
_
]0,1[
h d = 0, on a bien S(h) = T(h) = 0 et donc
h F G. On a donc :
F G = h H;
_
]1,0[
h d =
_
]0,1[
h d = 0.
2. Calculer, pour g H, les projections orthogonales P

F
(g) et P
G
(g) de g sur F et G.
corrige
Soit h H. Comme h P
F
h F
, il existe IR t.q. h P
F
h = p.p.. Comme P
F
h F, on a
T(P
F
h) = 0. On en deduit que 2 =
_
1
1
h(t)dt et donc
p
F
h = h
1
2
_
1
1
h(t)dt p.p..
Comme hP
G
h G
, il existe IR t.q. hP
G
h = p.p. sur ] 1, 0[ et hP
G
h = p.p. sur
]0, 1[. Comme P
G
h G, on a S(P
G
h) = 0. On en deduit que 2 =
_
0
1
h(t)dt
_
1
0
h(t)dt et donc
p
G
h = h
1
2
(
_
0
1
h(t)dt
_
1
0
h(t)dt) p.p. sur ] 1, 0[,
p
G
h = h +
1
2
(
_
0
1
h(t)dt
_
1
0
h(t)dt) p.p. sur ]1, 0[.
307
Corrige 80 (Projection orthogonale dans L
2
)
On pose L
2
= L
2
IR
(IR, B(IR), ) (muni de sa structure hilbertienne habituelle) et, pour , IR donnes,
< , ( = f L
2
; f p.p..
1. Montrer que ( est vide si et seulement si > 0.
corrige
Si > 0 (cest-à-dire et non nuls et de meme signe), on a alors pour tout f (,
f = min([[, [[) > 0 p.p.. Donc,
_
f
2
d
2
(IR) = , en contradiction avec f L
2
.
On a donc ( = .
On suppose maintenant 0. On a alors 0 et donc 0 (. Ce qui prouve que
( , = .
2. On suppose maintenant que 0. Montrer que ( est une partie convexe fermee non vide de L
2
.
Soit f L
2
, montrer que P
C
f(x) = maxminf(x), , pour presque tout x IR. (P
C
f designe
la projection de f sur (.)
corrige
(a) On sait dejà que ( , = . On montre maintenant que ( est convexe. Soient f, g ( et t [0, 1].
On a tf + (1 t)g L
2
car L
2
est un e.v.. Puis, du fait que f p.p. et g
p.p., on deduit immediatement que tf + (1 t)g p.p.. Donc, tf + (1 t)g (.
Pour montrer que ( est fermee, soient (f
n
)
nIN
( et f L
2
t.q. f
n
f dans L
2
, quand
n . On peut montrer que f p.p. comme dans le corrige 77 (question 2) ou (pour
changer de methode. . . ) de la manière suivante :
Daprès le theorème 6.2 (reciproque partielle de la convergence dominee), il existe une sous
suite de la suite (f
n
)
nIN
convergeant p.p. vers f, cest-à-dire il existe : IN IN t.q.
(n) quand n et f
(n)
f p.p. quand n . Comme f
(n)
p.p., on en
deduit f p.p., et donc que f (. ce qui prouve que ( est fermee.
(b) On montre maintenant que P
C
f = maxminf, , .
On confond comme dhabitude f avec lun de ses representants, et on denit g par
g = maxminf, , = 1
{f<}
+f1
{f}
+1
{f>}
.
g est donc une fonction mesurable de IR dans IR. Puis, comme [g[ [f[ p.p., on a bien g L
2
(et donc g L
2
avec la confusion habituelle). Enn, il est immediat que g p.p..
Donc, g (.
Pour montrer que g = P
C
f, on utilise la première caracterisation de la projection (proposition
6.15). Soit h (, on a :
(f g/gh)
2
=
_
(f g)(gh)d =
_
(f )(h)1
{f<}
d+
_
(f )(h)1
{f>}
d 0,
car h p.p.. On en deduit que g = P
C
f.
308
Corrige 81 (Espace l
2
)
On note m la mesure du denombrement sur T(IN), cest-à-dire m(A) = card(A) si A est ni et m(A) =
si A nest pas ni.
On note l
2
= L
2
IR
(IN, T(IN), m).
1. Montrer que chaque element de l
2
ne contient quun seul element de lespace L
2
IR
(IN, T(IN), m).
corrige
(Noter dabord que m est bien une mesure sur T(IN).)
Soient f, g L
2
= L
2
IR
(IN, T(IN), m) t.q. f = g p.p.. Pour tout n IN, on a f(n) = g(n) car
(n) = 1 > 0. On en deduit que f = g. Ceci montre bien que chaque element de l
2
ne contient
quun seul element de lespace L
2
.
2. Montrer que linegalite de Cauchy-Schwarz sur l

2
donne :
(
nIN
a
n
b
n
)
2
nIN
a
2
n
nIN
b
2
n
pour toutes suites (a
n
)
nIN
, (b
n
)
nIN
IR
+
t.q.

nIN
a
2
n
< et
nIN
b
2
n
< .
corrige
Soient (a
n
)
nIN
, (b
n
)
nIN
IR
+
t.q.

nIN
a
2
n
< et

nIN
b
2
n
< (on peut aussi prendre
a
n
, b
n
IR au lieu de IR
+
).
On denit f, g : IN IR par f(n) = a
n
et g(n) = b
n
pour n IN. Les fonctions f et g sont
mesurables (toute fonction de IN dans IR est mesurable car la tribu choisie sur IN est T(IN)) et on
a bien f, g L
2
car :
_
f
2
dm =
nIN
a
2
n
< et
_
g
2
dm =
nIN
b
2
n
< . (11.68)
En eet, pour montrer (11.68), il sut, par exemple, de remarquer que f
2
=
nIN
a
2
n
1
{n}
(et g
2
=
nIN
g
2
n
1
{n}
) et dutiliser le premier corollaire du theorème de convergence monotone (corollaire
4.1).
Linegalite de Cauchy-Schwarz donne alors que fg L
1
IR
(IN, T(IN), m), cest-à-dire :
nIN
[a
n
b
n
[ < ,
et que (f/g)
2
|f|
2
|g|
2
. On en deduit :
(
nIN
a
n
b
n
)
2
nIN
a
2
n
nIN
b
2
n
.
309
3. Soit : IN
IN
, bijective. Montrer que
nIN
(n)
n
2
= . [On pourra commencer par montrer
que
n
p=1
1
(p)

n
p=1
1
p
pour tout n IN
puis utiliser linegalite de Cauchy-Schwarz.]

corrige
Soit n n IN
. On peut ordonner lensemble des (p), p 1, . . . , n, selon lordre croissant,

cest-à-dire : (p), p 1, . . . , n = p
1
, . . . , p
n
avec p
i
< p
i+1
pour tout i 1, . . . , n 1 (on
utilise ici linjectivite de ). Comme prend ses valeurs dans IN
, on a p
1
1. On en deduit (par
recurrence nie sur i) que p
i
i, pour tout i 1, . . . , n, et donc :
n
p=1
1
(p)
=
n
i=1
1
p
i
p=1
1
p
. (11.69)
On utilise maintenant linegalite de Cauchy-Schwarz de la question precedente avec a
p
=
(p)
p
,
b
p
=
1
(p)
pour p = 1, . . . , n et a
p
= b
p
= 0 pour p > n, on obtient :
(
n
p=1
1
p
)
2
= (
n
p=1
a
p
b
p
)
2
p=1
(p)
p
2
n
p=1
1
(p)
.
En utilisant (11.69), on en deduit :
n
p=1
1
p

n
p=1
(p)
p
2
,
et donc lim
nIN
n
p=1
(p)
p
2
lim
nIN
n
p=1
1
p
= .
(Noter que cette deemonstration reste vraie lorsque est seulement injective.)
Corrige 82 (Isometrie dun espace de Hilbert avec l

2
)
Soit H un espace de Hilbert reel, de dimension innie et separable. Soit e
n
, n IN une base hilbertienne
de H (une telle base existe, cf. proposition 6.17).
Pour u H, on denit a
u
l
2
(l
2
est deni à lexercice 6.24) par a
u
(n) = (u/e
n
)
H
, pour tout n IN.
(On montrera tout dabord que a
u
est bien un element de l
2
.)
Montrer que lapplication A : u a
u
(est lineaire et) est une isometrie de H dans l
2
, cest-à-dire que
|a
u
|
l
2 = |u|
H
pour tout u H.
Montrer que A est bijective (il faut donc montrer que, pour tout a l
2
, il existe u H t.q. a = a
u
).
corrige
La fonction a
u
est mesurable de IN dans IR (toute fonction de IN dans IR est mesurable car la tribu choisie
sur IN est T(IN)). En notant m la mesure du denombrement sur T(IN) (voir lexercice 6.24, corrige 81),
on a
_
a
2
u
dm =
nIN
(u/e
n
)
2
H
. Legalite de Bessel (voir la proposition 6.18) donne alors que a
u
l
2
et
|a
u
|
l
2 = |u|
H
.
Il est immediat de voir que lapplication A : u a
u
est lineaire, lapplication A est donc une isometrie
de H dans l
2
(ceci donne, en particulier, que A est injective). Il reste à montrer que A est surjective.
310
Soit a l
2
. On note a
n
= a(n) pour n IN, de sorte que (a
n
)
nIN
IR et
nIN
a
2
n
< . Pour n IN,
on pose f
n
=

n
p=1
a
p
e
p
. La suite (f
n
)
nIN
est de Cauchy dans H car, pour m > n, |f
m
f
n
|
2
H
=
m
p=n+1
a
2
p

p=n+1
a
2
p
0 quand n . Il existe donc u H t.q. f
n
u, dans H, quand n .
Le troisième item de la proposition 6.18 page 135 donne alors que a = a
u
. Ceci montre bien que A est
surjective.
11.6.3 Dualite
Corrige 83 (Dualite L
1
-L
par le theorème de Radon-Nikodym)

Soit (E, T, m) un espace mesure ni et T (L
1
IR
(E, T, m))
. On suppose que T est positive, cest à dire

que, pour f L
1
IR
(E, T, m), f 0 p.p. implique T(f) 0.
1. Pour A T, on pose (A) = T(1
A
). Montrer que est bien denie et que est une mesure nie
sur T.
Attention, il y a toujours cette confusion malheureuse de notations, la meme lettre T designe la
tribu sur E et un e
lement de (L
1
IR
(E, T, m))
.
On note L
r
= L
r
IR
(E, T, m) et L
r
= L
r
IR
(E, T, m) (pour r = 1 et r = ).
corrige
Soit A T (tribu sur E), Comme m est une mesure nie, on a 1
A
L
1
(et donc 1
A
L
1
en
confondant un element de L
1
avec sa classe dans L
1
). On peut denir (A) par T(1
A
).
Pour montrer que est une mesure sur T, on remarque tout dabord que () = T(1
) = T(0) = 0.
Puis, soit (A
n
)
nIN
T t.q. A
n
A
m
= si n ,= m. On pose A =
nIN
A
n
. En utilisant le
theorème de convergence dominee, on remarque que

N
n=0
1
A
n
1
A
dans L
1
quand N
(en eet, on a bien une convergence p.p. et une domination par 1
E
qui est integrable). Comme
T (L
1
)
, on a donc
N
n=0
T(1
A
n
) = T(
N
n=0
1
A
n
) T(1
A
) quand N . Avec la denition de
, on en deduit :
N
n=0
(A
n
) (A) quand N .
Ce qui montre bien que est une mesure sur T.
Pour montrer que est nie, il sut de remarquer que (E) = T(1
E
) IR (noter que 1
E
L
1
).
2. En utilisant le theorème de Radon-Nikodym, montrer quil existe g /

+
t.q. T(1
A
) =
_
g1
A
dm
pour tout A T.
corrige
Soit A T t.q. m(A) = 0. On a donc 1
A
= 0 p.p.. On en deduit que (A) = T(1
A
) = 0 (la
fonction 1
A
est un element de la classe de 0 dans L
p
).
La mesure est donc absolument continue par rapport à la mesure m. On peut appliquer le
theorème de Radon-Nikodym (theorème 6.10), il donne lexistence de g /
+
t.q. :
T(1
A
) = (A) =
_
g1
A
dm pour tout A T. (11.70)
311
3. Montrer que g L
IR
(E, T, m) (plus precisement, il existe h L
IR
(E, T, m) t.q. h = g p.p.). [On
pourra montrer que |g|
|T|
(L
1
)
en choissisant bien A dans la formule trouvee à la question
precedente.]
corrige
On prend A = g > |T|
(L
1
)
. Si m(A) > 0, on a, avec (11.70), en remarquant que |1
A
|
1
= m(A) :
|T|
(L
1
)
m(A) <
_
g1
A
dm = T(1
A
) |T|
(L
1
)
m(A),
ce qui est impossible. On a donc m(A) = 0, ce qui prouve que g = h p.p. avec h denie par h = g
sur A
c
et h = 0 sur A. Comme h L
, on a donc g L
(au sens il existe h L
IR
(E, T, m) t.q.
h = g p.p.).
On a aussi montre que |g|
= |h|
|T|
(L
1
)
.
4. Montrer que T(f) =

_
gfdm pour tout f L
1
IR
(E, T, m).
corrige
Grace à (11.70), on a, pour tout f = 1
A
avec A T :
T(f) =
_
gfdm. (11.71)
Par linearite de T (sur L
1
) et par linearite de lintegrale, on en deduit que (11.71) est encore vraie
si f c
+
L
1
(on confond encore f et sa classe).
Puis, si f /
+
L
1
, il existe (f
n
)
nIN
c
+
t.q. f
n
f quand n . Comme f L
1
et
gf L
1
, le theorème de convergence dominee donne f
n
f dans L
1
et gf
n
gf dans L
1
quand
n (noter que (f
n
)
nIN
est dominee par f et (gf
n
)
nIN
est dominee par gf). En ecrivant (11.71)
avec f = f
n
et en faisant n , on en deduit (11.71). Legalite (11.71) est donc vraie pour tout
f /
+
L
1
.
Soit enn f L
1
(on confond f avec lun de ses representants). On ecrit alors (11.71) pour
f = f
+
/
+
L
1
et f = f
/
+
L
1
. En faisant la dierence on en deduit (11.71).
Legalite (11.71) est donc vraie pour tout f L
1
.
Corrige 84 (Une demonstration de la dualite L

p
L
q
pour p < 2)
Soit (E, T, m) un espace mesure ni et 1 p < 2. On pose q = p/(p 1) et on note L
r
lespace
L
r
IR
(E, T, m) (pour r = p, r = q et r = 2). Soit T (L
p
)
. (Attention aux notations maladroites car T

represente à la fois la tribu sur E et la forme lineaire continue sur L
p
. . . , cette confusion de notations
sera corrigee dans une prochaine version !)
1. On considere dabord le cas o` u m(E) < +.
312
(a) Montrer que L
2
L
p
2
dans L
p
est continue.
corrige
Cette question est faite dans la proposition 6.8 page 119. En particulier, linegalite (6.12) donne
|f|
p
C|f|
2
pour tout f L
2
avec C ne dependant que de p et m(E). En fait, si m(E) > 0,
le plus petit C possible dans cette inegalite est C = (m(E))
1
p
1
2
(voir la remarque 6.6).
(b) Montrer quil existe g L

2
telle que T(f) =
_
fgdm pour tout f L
2
.
corrige
On appelle S la restriction de T a L
2
. La question precedente montre que S est bien deni est
que S (L
2
)
. Comme L
2
est un espace de Hilbert, le theorème de representation de Riesz
(theorème 6.8) donne lexistence (et lunicite) de g L
2
telle que S(f) = (f/g)
2
=
_
fgdm
pour tout f L
2
. Comme S = T sur L
2
, on a donc bien :
T(f) =
_
fgdm pour tout f L
2
. (11.72)
(c) Montrer que la fonction g, trouvee à la question precedente, appartient à L

q
[distinguer les cas
p > 1 et p = 1. Dans le cas p > 1, on pourra considerer les fonctions f
n
= [g[
(q2)
g1
{|g|n}
.
Dans le cas p = 1, prendre f = sgn(g)1
A
o` u A = [g[ > |T|
(L
p
)
.]
corrige
Dans toute la suite, on posera aussi L
r
= L
r
IR
(E, T, m) (pour r = p, r = q et r = 2).
Cas p > 1. Dans ce cas, on a 2 < q < . On confond, comme dhabitude, g avec lun de ses
representants, de sorte que g L
2
. On pose alors f
n
= [g[
(q2)
g1
{|g|n}
. La fonction f
n
est
mesurable (comme produit de fonctions mesurables et bornee, on a donc f
n
L
L
2
L
p
.
On peut donc prendre f = f
n
dans (11.72), on obtient
_
f
n
gdm = T(f
n
) et donc, en notant
B
n
= [g[ n :
_
B
n
[g[
q
dm = T(f
n
) |T|
(L
p
)
|f
n
|
p
.
Comme |f
n
|
p
p
=
_
B
n
[g[
p(q1)
dm =
_
B
n
[g[
q
dm, on en deduit :
(
_
B
n
[g[
q
dm)
1
q
|T|
(L
p
)
. (11.73)
On remarque maintenant que [g[
q
1
B
n
[g[
q
quand n . On peut donc appliquer le theorème
de convergence monotone à la suite ([g[
q
1
B
n
)
nIN
, linegalite (11.73) donne alors :
(
_
[g[
q
dm)
1
q
|T|
(L
p
)
.
On a donc g L
q
(et g L
q
en confondant g avec sa classe dequivalence dans L
q
) et
|g|
q
|T|
(L
p
)
.
313
Cas p = 1. Dans ce cas, on a q = . On confond aussi g avec lun de ses representants, de
sorte que g L
2
. On pose maintenant A = [g[ > |T|
(L
1
)
et f = sgn(g)1
A
. La fonction f
est donc etagee et on a f L
L
2
L
1
.
On obtient alors, avec (11.72) :
_
A
[g[dm =
_
fgdm = T(f) |T|
(L
1
)
|f|
1
= |T|
(L
1
)
(m(A)). (11.74)
Or, si m(A) > 0, on a (par la denition de A),
_
A
[g[dm > |T|
(L
1
)
m(A), en contradiction
avec (11.74). On a donc m(A) = 0, ce qui donne g L
(et g L
en confondant g avec sa
classe dequivalence dans L
) et |g|
|T|
(L
1
)
.
(d) Si f L
p
, montrer que f
n
= f1
{|f|n}
L
2
q
telle que
T(f) =
_
fgdm, pour tout f L
p
.
corrige
La fonction g recherchee est, bien s ur, celle trouvee dans les questions precedentes.
Soit f L
p
. On confond f avec lun de ses representants, de sorte que f L
p
. Pour n IN,
on pose f
n
= f1
{|f|n}
. La fonction f
n
est donc mesurable (comme produit de fonctions
mesurables) et bornee, donc f
n
L
L
2
. On peut donc prendre f = f
n
dans (11.72), on
obtient :
T(f
n
) =
_
f
n
gdm pour tout n IN. (11.75)
Le theorème de convergence dominee dans L
p
(theorème 6.1) donne que f
n
f dans L
p
quand n (la suite (f
n
)
nIN
converge bien p.p. vers f et est dominee par [f[ L
p
).
Comme T (L
p
)
, on a donc T(f
n
) T(f) quand n . Dautre part, comme g L
q
, on a
_
f
n
gdm
_
fgdm quand n (en eet, linegalite de Holder donne [
_
f
n
gdm
_
fgdm[
|f
n
f|
p
|g|
q
). On deduit donc de (11.75), quand n , que T(f) =
_
fgdm.

nIN
A
n
,
avec An A
n+1
et m(A
n
) < +. On note T
n
= A T, A A
n
, m
n
= m
|
T
n
et L
r
(m
n
) =
L
r
IR
(A
n
, T
n
, m
n
) (r = p ou q).
(a) Soit n IN. Pour f L
p
(m
n
), on pose T
n
(f) = T(

f) avec

f = f p.p. sur A
n
et

f = 0 p.p.
sur (A
n
)
c
. Montrer que T
n
(L
p
(m
n
))
et quil existe g
n
L
q
(m
n
) t.q. :
T
n
(f) =
_
fg
n
dm
n
, f L
p
(m
n
).
corrige
On a dejà vu que T
n
est une tribu sur A
n
(tribu trace) et que m
n
est mesure sur T
n
(mesure
trace, voir lexercice 2.14 par exemple).
Attention ici aussi à la confusion de notations entre T
n
tribu et T
n
forme lineaire sur L
p
(m
n
).
314
La denition de T
n
est coherente car, si f L
p
(m
n
), on confond f avec lun de ses representants
et la fonction

f est alors p.p. egale à f prolongee par 0 hors de A
n
, qui est bien un element
de L
p
. On a donc

f L
p
(avec la confusion habituelle) et T(

f) est bien deni (il ne depend
du representant choisi dans la classe de f).
On remarque aussi que T
n
est lineaire et que, pour f L
p
(m
n
),
[T
n
(f)[ = [T(

f)[ |T|
(L
p
)
|
f|
L
p = |T|
(L
p
)
|f|
L
p
(m
n
)
.
Donc, T
n
(L
p
(m
n
))
et |T
n
|
(L
p
(m
n
))
|T|
(L
p
)
. Comme m
n
(A
n
) = m(A
n
) < , on peut
alors utiliser la première partie, elle donne quil existe g
n
L
q
(m
n
) t.q. :
T
n
(f) =
_
fg
n
dm
n
, f L
p
(m
n
).
La première partie donne aussi :
|g
n
|
L
q
(m
n
)
|T
n
|
(L
p
(m
n
))
|T|
(L
p
(m))
. (11.76)
On utilise (g
n
)
nIN
dans les questions suivantes.
n
= g
m
p.p. sur A
n
.
corrige
Soit f L
p
= L
p
IR
(E, T, m) t.q. f = 0 p.p. sur A
c
n
. On note f
n
la restriction de f à A
n
et f
m
la restriction de f à A
m
. En confondant, comme dhabitude, un element de L
p
avec lun de
ses representants, on a f
n
L
p
(m
n
), f
m
L
p
(m
m
) et T
n
(f
n
) = T
m
(f
m
) = T(f). Donc,
_
f
n
g
n
dm
n
=
_
f
m
g
m
dm
m
.
Comme f
n
= f
m
= f sur A
n
et que m
n
est aussi la restriction de m
m
sur A
n
, on a donc :
_
f
n
(g
n
g
m
)dm
n
= 0.
En prenant f = sign(g
n
g
m
)1
{g
n
=g
m
}
sur A
n
et f = 0 sur A
c
n
(on a ici choisi des representants
pour g
n
et g
m
), on en deduit g
n
= g
m
m
n
-p.p. sur A
n
, cest-à-dire g
n
= g
m
p.p. sur A
n
, car
m
n
est la restriction de m sur A
n
(p.p. est alors pris au sens m-p.p.).

n
sur A
n
.
i. Montrer que g L
q
corrige
Plus precisement, on peut choisir, pour tout n IN un representant de g
n
de manière à
avoir g
n
= g
m
sur tout A
n
pour m n. On peut alors denir g : E IR par g = g
n
sur
A
n
. La fonction g est mesurable de E dans IR (car g
n
est mesurable de A
n
dans IR).
315
Cas p > 1. (cest-à-dire q < ). Dans ce cas, on remarque que h
n
[g[ quand n
avec h
n
deni par h
n
= [g
n
[ sur A
n
et h
n
= 0 sur A
c
n
. Le theorème de convergence
monotone donne alors :
_
[g[
q
dm = lim
n
_
h
q
n
dm = lim
n
_
[g
n
[
q
dm
n
.
Comme
_
[g
n
[
q
dm
n
|T|
q
(L
p
)
(daprès 11.76), on en deduit que g L

q
(et |g|
q

|T|
(L
p
)
). Donc, g L
q
(en confondant g avec sa classe).
Cas p = 1. (cest-à-dire q = ). Dans ce cas, on a, par (11.76), |g
n
|
L
(m
n
)
|T|
(L
1
)
pour tout n IN. On en deduit que |g|
|T|
(L
1
)
(car g > |T|
(L
1
)
=
nIN
g
n
>
|T|
(L
1
)
). Donc, g L
(en confondant g avec sa classe).
ii. Montrer que T(f) =

_
fgdm, pour tout f L
p
.
corrige
Soit f L
p
, on pose f
n
= f1
A
n
. Daprès theorème de convergence domine dans L
p
(theorème 6.1), on a f
n
f dans L
p
quand n . Donc :
T(f
n
) T(f) quand n . (11.77)
Or, T(f
n
) = T
n
(h
n
), o` u h
n
est la restriction de f
n
à A
n
. On remarque alors que
T
n
(h
n
) =
_
g
n
h
n
dm
n
=
_
gf
n
dm.
Comme g L
q
, linegalite de Holder donne que
_
gf
n
dm.
_
gfdm quand n (car
[
_
gf
n
dm.
_
gfdm[ |g|
q
|f
n
f|
p
0 quand n ).
On a donc T(f
n
) = T
n
(h
n
)
_
gfdm quand n , ce qui, avec (11.77) donne T(f) =
_
fgdm.
11.6.4 Convergence faible

Corrige 85
n
)
nIN
L
2
= L
2
(E, T, m) et f L
2
t.q. la suite (f
n
)
nIN
tende
faiblement vers f dans L
2
, cest-à-dire :
_
f
n
dm
_
fdm pour toute fonction L
2
.
1. Montrer que |f|
2
liminf
n+
|f
n
|
2
.
corrige
Comme f
n
f faiblement vers f dans L
2
(quand n ) et que f L
2
, on a :
_
f
n
fdm
_
f
2
dm = |f|
2
2
quand n .
Linegalite de Cauchy-Schwarz donne
_
f
n
fdm |f
n
|
2
|f|
2
. On en deduit, en faisant tendre n
vers linni :
|f|
2
2
= lim
n
_
f
n
fdm = liminf
n
_
f
n
fdm liminf
n
|f
n
|
2
|f|
2
= |f|
2
liminf
n
|f
n
|
2
,
316
et donc |f|
2
liminf
n
|f
n
|
2
.
2. On suppose de plus que |f

n
|
2
|f|
2
lorsque n +. Montrer que la suite (f
n
)
nIN
tend vers
f dans L
2
.
corrige
On remarque que |f
n
f|
2
2
= (f
n
f/f
n
f)
2
= |f
n
|
2
2
+|f|
2
2
2
_
f
n
fdm. On a |f
n
|
2
2
|f|
2
2
et, comme f
n
f faiblement dans L
2
, on a aussi
_
f
n
fdm
_
f
2
dm = |f|
2
2
, quand n . On
en deduit donc que |f
n
f|
2
0 quand n .
Corrige 86 (Convergence faible)

Denition 11.1 Soit B un espace de Banach (reel), (f
n
)
nIN
B et f B. On dit que f
n
f
faiblement dans B, quand n , si T(f
n
) T(f), quand n , pour tout T B
.
Soit (E, T, m) un espace mesure ni. Pour 1 r , on note L
r
lespace L
r
IR
(E, T, m). Soit
1 p < et q = p/(p 1). Soit (f
n
)
nIN
L
p
et f L
p
.
1. Montrer que f
n
f faiblement dans L
p
(quand n ) si et seulement si
_
f
n
gdm
_
fgdm, g L
q
. (11.78)
corrige
Le cours (theorème de dualite 6.9 page 142) donne que
g
, g L
q
= (L
p
)
, avec
g
deni par
g
(f) =
_
fgdm (pour f L
p
). Ceci donne bien le resultat demande (cest-à-dire : f
n
f
faiblement dans L
p
si et seulement si
g
(f
n
)
g
(f) pour tout g L
q
).
2. Montrer que |f|

p
liminf
n
|f
n
|
p
si f
n
f faiblement dans L
p
, quand n . [Utiliser
(6.47) avec un choix convenable de g.]
corrige
Soient (f
n
)
nIN
L
p
et f L
p
t.q. f
n
f faiblement dans L
p
, quand n . On confond f avec
lun de ses representant et on pose g = [f[
p1
sign(f). La fonction est mesurable (come produit de
fonctions mesurables). On a aussi g L
q
et, comme q(p 1) = p, |g|
q
q
= |f|
p
p
. On en deduit, par
linegalite de Holder :
_
f
n
gdm |f
n
|
p
|g|
q
= |f
n
|
p
(
_
[f[
p
dm)
1
1
p
.
Quand n , on obtient :
_
[f[
p
dm =
_
fgdm = lim
n
_
f
n
gdm liminf
n
|f
n
|
p
(
_
[f[
p
dm)
1
1
p
,
317
et donc |f|
p
liminf
n
|f
n
|
p
.
On suppose dans les questions suivantes (questions 3 à 7) que:

m(E) < , f
n
f p.p., C t.q. |f
n
|
p
C, n IN. (11.79)
3. On suppose, dans cette question, que p > 1.
(a) Soit N IN et g L
q
t.q. g = 0 p.p. sur E
c
N
avec E
N
=
nN
x E; [f
n
(x) f(x)[ 1.
Montrer que
_
f
n
gdm
_
fgdm, quand n .
corrige
Pour denir E
N
, on a, comme dhabitude, confondu les fonctions f
n
et f avec lun de leurs
representants.
On remarque que g(f
n
f) 0 p.p. et que, pour n N, [g(f
n
f)[ [g[ p.p.. Comme
g L
q
L
1
(car m(E) < ), on peut appliquer le theorème de convergence dominee. Il
donne que g(f
n
f) 0 dans L
1
et donc :
_
gf
n
dm
_
gfdm, quand n .
(b) Montrer que f

n
f faiblement dans L
p
. [Pour g L
q
, introduire g
N
= g1
E
N
.]
corrige
Soit g L
q
(on confond g avec lun de ses representants). On pose g
N
= g1
E
N
avec E
N
=
nN
x E; [f
n
(x) f(x)[ 1. On a alors :
_
f
n
gdm
_
fgdm =
_
f
n
(g g
N
)dm+
_
f
n
g
N
dm
_
fg
N
dm+
_
f(g
N
g)dm. (11.80)
Comme g
N
g p.p. quand N (car f
n
f p.p. quand n ), et que [g
N
[ [g[ p.p.
(pour tout N), on peut appliquer le theorème de convergence dominee dans L
q
(theorème 6.1)
car g L
q
et q < (on a besoin ici de lhypothèse p > 1). Il donne :
g
N
g dans L
q
, quand N . (11.81)
Soit > 0. En utilisant linegalite de Holder, lhypothèse |f
n
|
p
C et (11.81), on peut donc
choisir N t.q. :
[
_
f
n
(g
N
g)dm[ |f
n
|
p
|g
N
g|
q
C|g
N
g|
q
, (11.82)
pour tout n IN et :
[
_
f(g
N
g)dm[ |f|
p
|g
N
g|
q
, (11.83)
318
Puis, N etant xe, la question precedente nous donne que
_
f
n
g
N
dm
_
fg
N
dm quand
n . Il existe donc n() t.q. :
n n() [
_
f
n
g
N
dm
_
fg
N
dm[ . (11.84)
Avec (11.82), (11.83) et (11.84), on deduit alors de (11.80) :
n n() [
_
f
n
gdm
_
fgdm[ 3.
Ce qui prouve bien la convergence faible de f
n
vers f dans L
p
.
(c) Donner un exemple avec (E, T, m) = (]0, 1[, B(]0, 1[), ) pour lequel f
n
,f dans L
p
.
corrige
On prend f
n
= n
1
p
1
]0,
1
n
[
. On a |f
n
|
p
= 1, f
n
0 p.p. et f
n
,0 dans L
p
(quand n ).
4. On suppose, dans cette question, que p = 1. Montrer que |f|

1
liminf
n
|f
n
|
1
. Donner un
exemple avec (E, T, m) = (]0, 1[, B(]0, 1[), ) pour lequel f
n
,f faiblement dans L
1
, quand n .
corrige
Le fait que |f|
1
liminf
n
|f
n
|
1
est une consequence immediate du lemme de Fatou, lemme
4.5 (en choisisant des representants pour f
n
et f).
On peut prendre, comme exemple, f
n
= n1
]0,
1
n
[
. On a f
n
0 p.p., |f
n
|
1
= 1 et
_
f
n
dm 1 ,= 0
si = 1
]0,1[
(donc f
n
,0 faiblement dans L
1
, quand n ).
5. On suppose, dans cette question, que p > 1 et on prend 1 r < p. Montrer que f
n
f dans L
r
,
quand n . [On pourra, par exemple, utiliser le theorème de Vitali pour la suite (g
n
)
nIN
avec
g
n
= [f
n
f[
r
.]
corrige
On pose g
n
= [f
n
f[
r
. On a g
n
0 p.p. et, pour tout A T, on obtient en utilisant linegalite
de Holder avec les fonctions g
n
et 1
A
et les exposants
p
r
et son conjugue :
_
A
g
n
dm =
_
A
[f
n
f[
r
(
_
A
[f
n
f[
p
dm)
r
p
(m(A))
1
r
p
|f
n
f|
r
p
(m(A))
1
r
p
.
On en deduit, comme |f
n
|
p
C :
_
A
g
n
dm (C +|f|
p
)
r
(m(A))
1
r
p
,
do` u lon deduit que la suite (g
n
)
nIN
est equiintegrable. Le theorème de Vitali (theorème 4.8, voir
aussi lexercice 4.29) donne alors que g
n
0 dans L
1
, do` u lon conclut que f
n
f dans L
r
, quand
n .
319
6. Pour cette question, on retire dans (6.48) lhypothèse m(E) < et on suppose que p > 1. Montrer
que f
n
f faiblement dans L
p
.
corrige
Il sut ici de reprendre la meme demonstration quà la question 3 avec E
N
remplace par

E
N
=
E
N
A
N
o` u (A
n
)
nIN
T est t.q.
nIN
A
n
= E, A
n+1
A
n
pour tout n IN et m(A
n
) <
pour tout n IN.
7. Dans cette question, on conserve lhypothèse (6.48) mais on ne suppose plus que f L
p
. Montrer
que f appartient necessairement à L
p
.
corrige
Le fait que f L
p
est une consequence immediate du lemme de Fatou (applique à la suite
([f
n
[
p
)
nIN
).
8. On prend maintenant (E, T, m) = (]0, 1[, B(]0, 1[), ) et on denit f

n
, pour n IN par f
n
= 1 p.p.
sur ]2k/n, (2k + 1)/n[ pour k IN, (2k + 1)/n 1 et f
n
= 1 p.p. sur ]2k 1/n, 2k/n[ pour
k IN
, 2k/n 1. Montrer que f

n
0 faiblement dans L
p
, pour tout 1 p < . [On pourra,
par exemple, utiliser la densite de C([0, 1], IR) dans L
1
.]
corrige
On se limite à n pair (la demonstration pour n impair est similaire).
On prend dabord C([0, 1], IR). On a alors :
_
f
n
d =
n
2
1
k=0
_ 2k+1
n
2k
n
((x) (x +
1
n
))dx.
On en deduit :
[
_
f
n
d[
_
1
1
n
0
[(x) (x +
1
n
)[dx 0 quand n . (11.85)
Soit maintenant L
1
. Soit > 0. Il existe C([0, 1], IR) t.q. | |
1
. On a alors :
[
_
f
n
d[ [
_
f
n
d[ +[
_
f
n
( )d[ [
_
1
0
f
n
d[ +.
Comme C([0, 1], IR), on peut utiliser (11.85) (avec au lieu de ). Il existe donc n() t.q.
[
_
1
0
f
n
d[ pour n n(), et donc :
n n() [
_
f
n
d[ 2,
320
ce qui donne bien
_
f
n
d 0, quand n , pour tout L
1
.
On en deduit bien que f
n
0 faiblement dans L
p
pour tout 1 p < en utilisant la question 1
et le fait que L
q
L
1
pour tout q 1.
Corrige 87 (Convergence faible et non linearite)

p
lespace L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), )
et par L
p
lespace L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), ).
1. (Unicite de la limite faible). Soit (u
n
)
nIN
L
1
et u, v L
1
. On suppose que u
n
u faiblement
dans L
1
, quand n , (cest-à-dire que T(u
n
) T(u) pour toute application T lineaire continue
de L
1
dans IR) et que u
n
v faiblement dans L
1
.
(a) Montrer que
_
(u v)d = 0, pour tout L
.
corrige
Soit L
. On sait que lapplication w

_
wd est une application T lineaire continue
de L
1
dans IR (voir la section 6.3). On a donc, quand n :
_
u
n
d
_
ud et
_
u
n
d
_
vd.
On en deduit bien que
_
ud =
_
vd cest-à-dire
_
(u v)d = 0.
(b) Montrer que u = v p.p.. [Choisir convenablement dans legalite prececente.]

corrige
On choisit des representants de u et v et on prend = sign(u v)1u ,= v. La fonction est
mesurable (et meme etagee) et bornee, donc L
(ou L
avec la confusion habituelle).

Ce choix de dans la question precedente donne alors |u v|
1
= 0 et donc u = v p.p..
2. (Convergence forte contre convergence faible) Soit (v

n
)
nIN
L
et v L
. On suppose quil
existe C > 0 t.q. |v
n
|
C pour tout n IN et que v

n
v p.p., quand n .
(a) Montrer que v
n
v dans L
p
, quand n , pour tout 1 p < .
corrige
Ceci est une consequence immediate du theorème de convergence dominee dans L
p
(pour
1 p < , theorème 6.1). En eet, on a v
n
v p.p., [v
n
[ C1
]0,1[
p.p. (pour tout n IN)
et la fonction C1
]0,1[
appartient à L
p
.
(b) Donner un exemple pour lequel v

n
,v dans L
.
corrige
Il sut de prendre v
n
= 1
]0,
1
n
[
(plus precisement, v
n
est lelement de L
donc 1
]0,
1
n
[
est lun
des representants) et v = 0. On a (v
n
)
nIN
L
, |v
n
|
= 1, pour tout n IN, v

n
0 p.p.
et v
n
,0 dans L
(quand n ),
321
(c) Soit (u
n
)
nIN
L
1
et u L
1
. On suppose que |u
n
|
C pour tout n IN et que u

n
u
faiblement dans L
1
, quand n . Montrer que
_
u
n
v
n
d
_
uvd, quand n . [Ecrire
v
n
= v + (v
n
v).]
corrige
On remarque que
_
u
n
v
n
d =
_
u
n
vd +
_
u
n
(v
n
v)d. (11.86)
Comme u
n
u faiblement dans L
1
, on a
_
u
n
vd
_
uvd, quand n .
Le deuxième terme de (11.86) tends vers 0 car [
_
u
n
(v
n
v)d[ |u
n
|
|v
n
v|
1
C|v
n
v|
1
0, quand n , car on a montre precedemment que v
n
v dans L
1
.
On en deduit bien que
_
u
n
v
n
d
_
uvd, quand n .
On se donne maintenant une fonction C(IR, IR).

3. Soit u L
. Montrer que u L
.
corrige
Comme C(IR, IR), est borelienne (cest-à-dire mesurable de IR dans IR, IR etant muni
de la tribu de Borel). On en deduit que u est mesurable comme composee de fonctions
mesurables.
On note M = max[(s)[, [s[ |u|
. On a M < (car est continue sur le compact

[|u|
, |u|
]) et [ u[ M p.p. car [u[ |u|
p.p.. On en deduit que u L
et
| u|
M.
4. Soit u L
et v, w u. Montrer que h L
; h = v p.p. = h L
; h = w p.p..
corrige
On a v = w p.p. et donc v = w p.p., puisque, pour x ]0, 1[. u(x) = v(x) implique
(u(x)) = (v(x)).
Si h : ]0, 1[IR, on a donc :
h = u p.p. h = v p.p. ,
ce qui donne bien h L
; h = v p.p. = h L
; h = w p.p..
Grace aux 2 questions precedentes, pour u L
, on pose, si v u :
(u) = h L
; h = v p.p., de sorte que (u) L
.
On se donne maintenant (u
n
)
nIN
L
. On suppose quil existe C > 0 t.q. |u

n
|
C pour tout
n IN et quil existe u L
1
et f : ]0, 1[IR t.q. :
322
u
n
u faiblement dans L
1
, quand n ,
(u
n
) f p.p., quand n .
Le but de lexercice est de comparer f et (u).
5. Montrer que [
_
u1
A
d[ C(A) pour tout A B(]0, 1[). Montrer que u L
que |u|
C.
corrige
Soit A B(]0, 1[). De lhypothèse |u
n
|
C, on deduit :
[
_
u
n
1
A
d[ |u
n
|
|1
A
|
1
C(A). (11.87)
Comme u
n
u faiblement dans L
1
quand n , on a
_
u
n
1
A
d
_
u1
A
d quand n . On
deduit donc de (11.87), quand n :
[
_
u1
A
d[ C(A). (11.88)
On choisit alors un representant de u et on prend dans (11.88), A = A
+
= u > C. Si (A
+
) > 0,
on a
_
u1
A
+
d > C(A
+
), en contradiction avec (11.88). Ce qui prouve que (A
+
) = 0.
On prend ensuite A = A
= u < C. Si (A
) > 0, on a [
_
u1
A
d[ =
_
(u)1
A
d > C(A
),
en contradiction avec (11.88). Ce qui prouve que (A
) = 0.
On a donc ([u[ > C) = (A
+
) +(A
) = 0. Ce qui donne u L
et |u|
C.
6. On suppose, dans cette question, que est ane (cest-à-dire quil existe , IR t.q. (s) = s+
pour tout s IR). Montrer que f = (u) p.p.. [Utiliser, en particulier, la question 1.]
corrige
On rappelle dabord (voir la section 6.3) que si (w
n
)
nIN
L
1
et w L
1
, la suite (w
n
)
nIN
tends
vers w faiblement dans L
1
(quand n ) si et seulement
_
w
n
d
_
wd pour tout L
.
Soit L
, on a
_
(u
n
)d =
_
(u
n
+)d =
_
u
n
d+
_
d. Comme u
n
u faiblement
dans L
1
, on en deduit que
_
(u
n
)d
_
ud +
_
d =
_
(u)d (quand n ). Ceci
montre que (u
n
) (u) faiblement dans L
1
quand n .
On utilse maintenant le fait que (u
n
) f p.p.. En notant M = max[(s)[, [s[ C, on a M <
et [(u
n
)[ M p.p. (car [u
n
[ C p.p.) pour tout n IN. On peut donc appliquer le theorème de
convergence dominee (car les fonctions constantes sont integrables, sur (]0, 1[, B(]0, 1[), )). Il donne
f L
1
et (u
n
) f dans L
1
quand n . On en deduit alors aussi que (u
n
) f faiblement
dans L
1
quand n (il sut de remarquer que [
_
(u
n
)d
_
fd[ |(u
n
)f|
1
||
0,
quand n , pour tout L
).
Par la question 1 (unicite de la limite faible), on peut donc conclure que f = (u) p.p..
323
7. On suppose, dans cette question, que est injective. Montrer quil existe v L
t.q. u
n
v p.p.
quand n . En deduire que v = u et f = (u) p.p..
corrige
Pour chaque n IN, on choisit un representant de u
n
, encore note u
n
. Comme [u
n
[ C p.p. (pour
tout n IN) et (u
n
) f p.p., il existe A B(]0, 1[) t.q. (A) = 0, [u
n
(x)[ C, pour tout x A
c
et tout n IN, et (u
n
(x)) f(x), quand n , pour tout x A
c
.
Soit x A
c
. La suite (u
n
(x))
nIN
est incluse dans le compact [C, C]. Soit a une valeur dadherence
de cette suite (cest-à-dire la limite dune sous suite convergente). Par continuite de , (a) est
alors une valeur dadherence de de la suite ((u
n
(x)))
nIN
. Or, la suite ((u
n
(x)))
nIN
converge vers
f(x). Donc, (a) = f(x). Comme est injective, ceci montre que la suite (u
n
(x))
nIN
na quune
seule valeur dadherence et donc quelle est convergente (on rappelle quune suite dans un compact,
qui na quune seule valeur dadherence, est convergente). On pose alors v(x) = lim
n
u
n
(x).
On a ainsi deni v p.p. (car (A) = 0), et on a u
n
v p.p.. On a aussi obtenu que (v) = f p.p.
(car (v(x)) = f(x) pour tout x A
c
).
Comme [u
n
[ C p.p. (pour tout n), le theorème de convergence dominee donne que u
n
v dans
L
1
(quand n ). On en deduit, comme à la question precedente, que u
n
v faiblement dans
L
1
. La question 1 (unicite de la limite faible) donne alors u = v p.p..
Enn, on a dejà montre que (v) = f p.p. et donc (u) = f p.p..
8. (Astuce de Minty) On suppose, dans cette question, que est croissante.

(a) Soit v L
. Montrer que
_
(f (v))(uv)d 0. [Utiliser la croissance de et la question
2 (c).]
corrige
Soit v L
. Comme est croissante, on a ((u

n
) (v))(u
n
v) 0 p.p. et donc
_
((u
n
) (v))(u
n
v)d 0.
On remarque maintenant que :
((u
n
) (v)) (f (v)) p.p. (quand n ) et |(u
n
) (v)|
M
1
+M
2
(pour
tout n) avec M
1
= max[(s)[, [s[ C et M
2
= max[(s)[, [s[ |v|
(pour tout n).

(u
n
v) (u v) faiblement dans L
1
(quand n ) et |u
n
v|
C +|v|
.
On peut utiliser la question 2 (c) et en deduire que
_
((u
n
) (v))(u
n
v)d
_
(f
(v))(u v)d quand n et donc :
_
(f (v))(u v)d 0.
(b) Soit w L
. Montrer que
_
(f (u))wd 0. [Utiliser la question precedente avec
v = u + (1/n)w.]
corrige
324
La question precedente avec v = u + (1/n)w donne :
_
(f (u +
1
n
w))wd 0.
Comme est continue, on a (u+
1
n
w) (u) p.p. quand n . On a aussi [(u+
1
n
w)[
M p.p., pour tout n IN, avec M = max[(s)[, [s[ |u|
+ |w|
. Le theorème de
convergence dominee donne alors (f (u +
1
n
w)) (f (u)) dans L
1
, quand n , et
donc, comme w L
:
_
(f (u +
1
n
w))wd
_
(f (u))wd.
On en deduit que
_
(f (u))wd 0.
(c) Montrer que f = (u) p.p..

corrige
On choisit des representants de f et (u) et on pose w = sign(f (u))1
{f=(u)}
. La question
precedente donne alors, avec ce choix de w, |f (u)|
1
= 0 et donc f = (u) p.p..
9. On denit u
n
, pour n IN, par u
n
= 1 p.p. sur ]2k/2n, (2k + 1)/2n[ pour k 0, . . . , n 1, et
u
n
= 1 p.p. sur ]2k 1/2n, 2k/2n[ pour k 1, . . . , n.
(a) Montrer que
_
u
n
d 0, quand n , pour tout C([0, 1], IR).
corrige
Cette question et la suivante ont dejà faites dans le corrige 86. On reprend la meme demon-
stration.
Soit C([0, 1], IR). On a :
_
u
n
d =
n1
k=0
_ k
n
+
1
2n
k
n
((x) (x +
1
2n
))dx.
On en deduit, grace à la continuite uniforme de :
[
_
u
n
d[
_
1
1
2
n
0
[(x) (x +
1
2n
)[dx 0 quand n . (11.89)
(b) Montrer que u

n
0 faiblement dans L
1
, quand n . [On pourra, par exemple, utiliser la
densite de C([0, 1], IR) dans L
1
.] Montrer que u
n
,0 dans L
1
, quand n .
corrige
Soit L
1
. Soit > 0. Il existe C([0, 1], IR) t.q. | |
1
. On a alors :
325
[
_
u
n
d[ [
_
u
n
d[ +[
_
u
n
( )d[ [
_
1
0
u
n
d[ +.
Comme C([0, 1], IR), on peut utiliser la question precedente. Il existe donc n() t.q.
[
_
1
0
u
n
d[ pour n n(), et donc :
n n() [
_
u
n
d[ 2.
Ceci donne que
_
u
n
d 0, quand n , pour tout L
1
.
On en deduit bien que u
n
0 faiblement dans L
1
car L
L
1
.
Dautre part, u
n
,0 dans L
1
, quand n , car |u
n
|
1
= 1 pour tout n IN.
(c) Donner un exemple de fonction C(IR, IR) pour lequel (u

n
) f p.p. et f ,= (0) p.p..
(et donc nest pas croissante et nest pas injective).
corrige
Il sut de prendre (s) = s
2
pour tout s IR. On a alors (u
n
) = 1 p.p. pour tout n IN et
donc (u
n
) f p.p. avec f = 1 p.p. alors que (0) = 0 p.p..
(d) Donner un exemple de fonction C(IR, IR) croissante pour lequel (u

n
) f p.p. (et donc
f = (0) p.p., par la question 8, et est non injective, par les questions 7 et 9 (b)).
corrige
Il sut de prendre (s) = 0 pour tout s IR. On a alors (u
n
) = 0 p.p. pour tout n IN et
donc (u
n
) f p.p. avec f = (0) = 0 p.p..

11.7.1 Mesure produit
Corrige 88
Montrer que, pour tout n 2, on a B(IR
n
) = B(IR
n1
) B(IR). [Sinspirer de la demonstration faite
pour n = 2 dans lexercice 2.5.]
corrige
On note T = B(IR
n1
) B(IR), cest-à-dire la tribu (sur IR
n
) engendree par A B; A B(IR
n1
),
B B(IR). On veut montrer que T = B(IR
n
).
Etape 1, B(IR
n
) T.
Soit O un ouvert de IR
n
. On va montrer que O T. On suppose O ,= (on sait dejà que T). Pour
tout x = (x
1
, . . . , x
n
)
t
O, il existe r > 0 t.q.

n
i=1
]x
i
r, x
i
+r[ O. Comme les rationnels sont denses
dans IR, on peut trouver, pour tout i 1, . . . , n, y
i
Ql ]x
i
r, x
i
[ et z
i
Ql ]x
i
, x
i
+ r[. On a donc
x
n
i=1
]y
i
, z
i
[ O.
326
On note alors I = (y, z) Ql
2n
;
n
i=1
]y
i
, z
i
[ O (avec y = (y
1
, . . . , y
n
)
t
et z = (z
1
, . . . , z
n
)
t
). Pour tout
x O, il existe donc (y, z) I t.q. x
n
i=1
]y
i
, z
i
[. On en deduit que O =
(y,z)I
n
i=1
]y
i
, z
i
[.
Lensemble
n1
i=1
]y
i
, z
i
[ est un ouvert de IR
n1
, il appartient donc à B(IR
n1
) (qui est la tribu engendree
par les ouverts de IR
n1
). Lensemble ]y
n
, z
n
[ appartient à B(IR). Donc,
n
i=1
]y
i
, z
i
[ B(IR
n1
) B(IR).
Comme I est au plus denombrable (car Ql
2n
est denombrable), on en deduit que O T. On a ainsi
montre que T est une tribu contenant tous les ouverts de IR
n
, et donc contenant la tribu engendree par
les ouverts de IR
n
(cest-à-dire B(IR
n
)). Donc, B(IR
n
) T.
Etape 2, B(IR
n
) T.
On reprend ici aussi le meme demarche que dans lexercice 2.5.
1. Soit A un ouvert de IR
n1
et T
1
= B B(IR); A B B(IR
n
). On montre dabord que T
1
est
une tribu (sur IR)
T
1
car A = B(IR
n
).
On montre ici que T
1
est stable par passage au complementaire. Soit B T
1
, on a donc
B
c
B(IR) et A B
c
= A (IR B) = (A IR) (A B). Or, (A IR) est un ouvert de
IR
n
(car A est un ouvert de IR
n1
et IR est un ouvert de IR), on a donc (A IR) B(IR
n
).
Dautre part, (A B) B(IR
n
) (car B T
1
). Donc, A B
c
= (A IR) (A B) B(IR
n
).
Ce qui prouve que B
c
T
1
et donc que T
1
Enn, T
1
est stable par union denombrable. En eet, si (B
p
)
pIN
T
1
, on a A(
pIN
B
p
) =
pIN
AB
p
B(IR
n
) (car AB
p
B(IR
n
) pour tout p IN). Donc,
pIN
B
p
T
1
.
On a donc montre que T
1
est une tribu.
1
Soit B un ouvert de IR. On a donc B B(IR) et, comme A B est un ouvert de IR
n
, on a
AB B(IR
n
). On a donc B T
1
.
T
1
est donc une tribu contenant les ouverts de IR, donc contenant B(IR). Donc, T
1
= B(IR).
La consequence de ce resultat est :
A ouvert de IR
n1
et B B(IR) AB B(IR
n
). (11.90)
2
= A B(IR
n1
); AB B(IR
n
). On va montrer que T
2
= B(IR
n1
).
On commence par remarquer que (11.90) donne que T
2
contient les ouverts de IR
n1
. En eet, soit
A un ouvert de IR
n1
, la propriete (11.90) donne que AB B(IR
n
), et donc A T
2
.
2
est une tribu (on en deduira que T
2
= B(IR
n1
)).
T
2
car B = B(IR
n
).
On montre ici que T
1
est stable par passage au complementaire. Soit A T
2
, on a A
c
B(IR
n1
) et A
c
B = (IR
n1
B)(AB). La propriete (11.90) donne (IR
n1
B) B(IR
n
)
car IR
n1
est un ouvert de IR
n1
. Dautre part, (A B) B(IR
n
) (car A T
2
). Donc,
A
c
B B(IR
n
). Ce qui prouve que A
c
T
2
et donc que T
2
est stable par passage au
complementaire.
327
Enn, T
2
est stable par union denombrable. En eet, si (A
p
)
pIN
T
2
, on a (
pIN
A
p
) B =
pIN
(A
p
B) B(IR
n
) (car A
p
B B(IR
n
) pour tout p IN). Donc,
pIN
A
p
T
2
.
T
2
est donc une tribu (sur IR
n1
) contenant les ouverts de IR
n1
, ce qui prouve que T
2
B(IR
n1
)
et donc, nalement, T
2
= B(IR
n1
).
On a donc obtenu le resultat suivant :
A B(IR
n1
), B B(IR) AB B(IR
n
). (11.91)
3. On montre maintenant que T B(IR
n
n
)).
Grace à (11.91), on a AB; A B(IR
n1
), B B(IR) B(IR
n
). On en deduit que T B(IR
n
).
On a donc bien, avec letape 1, T = B(IR
n
).
Corrige 89
suivantes :
, E /,
1
, . . . , A
n
/
n
p=0
A
p
/,
1
, . . . , A
n
/
n
p=0
A
p
/,
(a) E /,
(b) A, B / A B /.
corrige
Sens . Il sut de remarquer que A B = AB
c
. Si A, B /, la stabilite de / par intersection
nie et par passage au complementaire donne bien que A B
c
/.
Sens . On suppose donc ici que / verie (a) et (b) et on veut montrer que / est une algèbre.
On a bien E /. Puis, en prenant A = B = E, on deduit de (b) que /.
On montre ici la stabilite de / par passage au complementaire. Soit B /. En prenant
A = E dans (b), on obtient B
c
/.
On montre maintenant la stabilite de / par intersection nie. Soit A, B /. On a A B =
A B
c
. La stabilite de / par passage au complementaire donne que B
c
/. La propriete (b)
donne alors que A B /. Une recurrence immediate permet den deduire la la stabilite de
/ par intersection nie.
Enn, la stabilite de / par union nie est une consequence facile de la stabilite de / par
passage au complementaire et de la la stabilite de / par intersection nie, en remarquant que
(
n
p=1
A
p
)
c
=
n
p=1
A
c
p
.
328
2. Soit (/
i
)
iI
iI
/
i
= A T(E); A /
i
pour tout
corrige
Il est clair que pour demontrer quune partie / de T(E) est une algèbre, il sut de montrer que
/, / est stable par passage au complementaire et que / est stable par union nie. On verie
donc ces 3 proprietes sur / =
iI
/
i
:
/ car /
i
pour tout i I.
Soit A /. On a A /
i
pour tout i I et donc A
c
/
i
pour tout i I (car /
i
est stable
par passage au complementaire). Donc, A
c
/, ce qui prouve que / est stable par passage
au complementaire.
Soient n IN et A
1
, . . . , A
n
/. On a, pour tout p 1, . . . , n, A
p
/
i
pour tout i I.
Donc,
n
p=1
A
p
/
i
pour tout i I (car /
i
est stable par union nie). Ce qui prouve que
n
p=1
A
p
/ et donc que / est stable par union nie.
Corrige 90
Soient E
1
, E
2
deux ensembles, T
1
une tribu sur E
1
et T
2
une tribu sur E
2
. On note E = E
1
E
2
et on
rappelle que T
1
T
2
= A
1
A
2
, A
1
T
1
, A
2
T
2
.
Montrer que lalgèbre engendree par T
1
T
2
est egale à lensemble des reunions nies disjointes delements
de T
1
T
2
cest-à-dire que, pour tout A T(E), A appartient à lalgèbre engendree par T
1
T
2
si et
seulement si il existe (A
(p)
)
p=1,...,n
T
1
T
2
t.q. A
(p)
A
(q)
= si p ,= q et A =
n
p=1
A
(p)
.
corrige
On note / lalgèbre engendree par T
1
T
2
et B lensemble des reunions nies disjointes delements de
T
1
T
2
.
Comme / contient T
1
T
2
et que / est stable par union nie, il est immediat que B /. Pour montrer
que B = /, il sut alors de montrer que que B est une algèbre (puisque / est la plus petite algèbre
contenant T
1
T
2
et que B contient T
1
T
2
).
Pour montrer que B est une algèbre, on montre dabord (etape 1) que T
1
T
2
est stable par intersection
nie et que le complementaire dun element de T
1
T
2
est la reunion de 2 elements disjonts de T
1
T
2
(en fait, pour montrer que B est une algèbre, il surait de savoir que le complementaire dun element de
T
1
T
2
est une union nie disjointe delements de T
1
T
2
). Puis, on en deduit (etape 2) que B verie
les proprietes (a) et (b) de la question 1 de lexercice 7.2 (corrige 89), ce qui donne que B est bien une
algèbre.
Etape 1. Propietes de T
1
T
2
.
Soient A
1
, B
1
T
1
et A
2
, B
2
T
2
. On a clairement (A
1
A
2
) (B
1
B
2
) = (A
1
A
2
) (B
1
B
2
).
Comme T
1
et T
2
sont stables par intersection nie, on en deduit que (A
1
A
2
)(B
1
B
2
) T
1
T
2
et donc que T
1
T
2
329
Soient A
1
T
1
et A
2
T
2
. On remarque que (A
1
A
2
)
c
= (E
1
A
c
2
) (A
c
1
A
2
). Comme
(E
1
A
c
2
) T
1
T
2
, (A
c
1
A
2
) T
1
T
2
et que (E
1
A
c
2
) (A
c
1
A
2
) = , on a bien montre que
le complementaire dun element de T
1
T
2
est la reunion de 2 elements disjonts T
1
T
2
.
Etape 2. On montre maintenant que B verie les proprietes (a) et (b) de la question 1 de lexercice 7.2.
La propriete (a) est immediate car E = E
1
E
2
T
1
T
2
B. Pour montrer (b), on montre dabord
que B est stable par passge au complementaire.
Soit B B. Il existe (B
(q)
)
q=1,...,m
T
1
T
2
t.q. B
(p)
B
(q)
= si p ,= q et B =
m
q=1
B
(q)
. On a alors
B
c
=
m
q=1
(B
(q)
)
c
. Le complementaire dun element de T
1
T
2
est la reunion de 2 elements disjonts de
T
1
T
2
. Pout tout q, il existe donc C
q,1
, C
q,2
T
1
T
2
t.q. (B
(q)
)
c
= C
q,1
C
q,2
et C
q,1
C
q,2
= .
On a donc B
c
=
m
q=1
(C
q,1
C
q,2
) =
I
(
m
q=1
C
q,(q)
) o` u I designe lensemble des applications de
1, . . . , m dans 1, 2. Ceci prouve que B
c
B. En eet, on remarque dabord que, pour tout I, on
a
m
q=1
C
q,(q)
T
1
T
2
car T
1
T
2
est stable par intersection nie. Puis, pour , I ,= , il existe
k 1, . . . , m t.q. (k) ,= (k). On a donc (
m
q=1
C
q,(q)
) (
m
q=1
C
q,(q)
) = car
m
q=1
C
q,(q)
C
k,(k)
,
m
q=1
C
q,(q)
C
k,(k)
et C
k,(k)
C
k,(k)
= . On a donc bien montre que B
c
est une union nie disjointe
delements de T
1
T
2
, cest-à-dire que B
c
B.
On montre maintenant que B verie la propriete (b) de la question 1 de lexercice 7.2. Soit A, B B.
Comme on vient de voir que B
c
B, Il existe (A
(p)
)
p=1,...,n
T
1
T
2
et (C
(q)
)
q=1,...,m
T
1
T
2
t.q. A
(p)
A
(q)
= si p ,= q, C
(p)
C
(q)
= si p ,= q, A =
n
p=1
A
(p)
et B
c
=
m
q=1
C
(q)
. On a alors
A B = A B
c
= (
n
p=1
A
(p)
) (
m
q=1
C
(q)
) =
n
p=1

m
q=1
(A
(p)
C
(q)
). On en deduit que A B B.
En eet, A
(p)
C
(q)
T
1
T
2
pour tout p et tout q (car T
1
T
2
est stable par intersection nie) et
(A
(p
1
)
C
(q
1
)
)(A
(p
2
)
C
(q
2
)
) = si (p
1
, q
1
) ,= (p
2
, q
2
) (car A
(p
1
)
A
(p
2
)
= si p
1
,= p
2
et C
(q
1
)
C
(q
2
)
=
si q
1
,= q
2
).
On a donc montre que B verie les proprietes (a) et (b) de la question 1 de lexercice 7.2, ce qui donne
que B est bien une algèbre et donc que B = /.
Corrige 91 (Exemple de mesure produit)

Soit m
1
et m
2
des mesures nies, non nulles, sur (IR, B(IR)) et t.q. m
1
m
2
(IR
2
D) = 0, o` u
D = (x, x), x IR. Montrer quil existe a, , IR t.q. m
1
=
a
et m
2
=
a
, o` u
a
est la mesure
de Dirac en a.
corrige
On remarque dabord que IR
2
D est un ouvert de IR
2
, donc appartient à B(IR
2
). la quantite m
1

m
2
(IR
2
D) est donc bien denie.
La construction de la mesure m
1
m
2
donne (voir la demonstration du theorème 7.1) :
m
1
m
2
(IR
2
D) =
_
m
2
(IR x)dm
1
(x).
Cette egalite est aussi une conclusion du theorème de Fubini-Tonelli (theorème 7.2) avec f = 1
A
, A =
IR
2
D.
De lhypothèse m
1
m
2
(IR
2
D) = 0, on deduit donc que m
2
(IRx) = 0 m
1
-p.p.. Comme m
1
(IR) ,= 0,
il existe donc a IR t.q. m
2
(IRa) = 0. Ceci donne que m
2
=
a
avec = m
2
(a). Comme m
2
,= 0,
on a > 0.
330
dans la construction de la mesure m
1
m
2
(demonstration du theorème 7.1), on aurait pu inverser les
roles de m
1
et m
2
. On aurait obtenu la meme mesure m
1
m
2
(grace à la partie unicite du theorème
7.1). On a donc aussi :
m
1
m
2
(IR
2
D) =
_
m
1
(IR x)dm
2
(x).
(Cette egalite est aussi une conclusion du theorème de Fubini-Tonelli (theorème 7.2) avec f = 1
A
,
A = IR
2
D.)
Comme m
2
=
a
, on a donc m
1
m
2
(IR
2
D) = m
1
(IR a). De lhypothèse m
1
m
2
(IR
2
D) = 0,
on deduit donc m
1
(IR a) = 0, ce qui donne m
1
=
a
avec = m
1
(a). (On peut aussi remarquer
que, comme m
1
,= 0, on a > 0.)
11.7.2 Fubini-Tonelli et Fubini

Corrige 92 (Contre-exemple au theorème de Fubini)
Soit L
1
= L
1
IR
(IR, B(IR), ). Pour (x, y) IR
2
, on pose :
f(x, y) =
_
_
1
(x+1)
2
si x > 0 et x < y 2x
1
(x+1)
2
si x > 0 et 2x < y 3x
0 si x > 0 et y ,]x, 3x[
0 si x 0.
(11.92)
1. Montrer que f : IR
2
IR est B(IR
2
)- mesurable.
corrige
On pose A = (x, y)
t
IR
2
; x > 0, x < y 2x et, pour n IN
, A
n
= (x, y)
t
IR
2
; x > 0,
x < y < 2x +
1
n
. A
n
est, pour tout n IN
, un ouvert de IR
2
, il appartient donc à B(IR
2
). On en
deduit que A =
nIN
A
n
B(IR
2
).
De meme, en posant B = (x, y)
t
IR
2
; x > 0, 2x < y 3x et, pour n IN
, B
n
= (x, y)
t
IR
2
;
x > 0, 2x < y < 3x +
1
n
, on montre que B =
nIN
B
n
B(IR
2
).
On pose maintenant g(x, y) =
1
(|x|+1)
2
pour (x, y)
t
IR
2
. La fonction g est continue de IR
2
dans
IR, elle est donc mesurable (IR
2
et IR etant munis de la tribu borelienne).
On remarque maintenant que f = g1
A
g1
B
. On en deduit que f est mesurable (car f est une
somme de produits de fonctions mesurables).
2. Montrer que pour tout y IR, f(., y) L

1
; on pose (y) =
_
f(x, y)d(x). Montrer que L
1
.
corrige
On note L
1
= L
1
IR
(IR, B(IR), ).
Soit y IR. La fonction f(, y) est mesurable de IR dans IR (voir la proposition 7.2). Elle appartient
aussi à L
1
(et donc à L
1
en confondant f(, y) avec sa classe dans L1) car
_
[f(., y)[d = 0 si y 0
et
_
[f(., y)[d y si y > 0 car f(x, y) = 0 si x , [0, y] et [f(x, y)[ 1 pour tout x, y. On peut
denir (y).
331
Pour y 0, on a (y) = 0 et pour y > 0, on a :
(y) =
_
f(, y)d =
_
y
2
y
3
1
(x+1)
2
dx +
_
y
y
2
1
(x+1)
2
dx
=
3
y+3
+
4
y+2

1
y+1
=
2y
(y+3)(y+2)(y+1)
.
La fonction est continue donc mesurable de IR dans IR. elle prend ses valeurs dans IR
+
, on peut
donc calculer son integrale sur IR :
_
d = lim
n
_
n
0
(
3
y + 3
+
4
y + 2

1
y + 1
)dy = 3 ln 3 + 4 ln(2).
Ceci donne bien, en particulier, L
1
(en confondant avec sa classe dans L
1
).
3. Montrer que pour tout x IR, f(x, .) L

1
; on pose (x) =
_
f(x, y)d(y). Montrer que L
1
.
corrige
Soit x IR. La fonction f(x, ) est mesurable de IR dans IR (voir la proposition 7.2). Elle appartient
aussi à L
1
(et donc à L
1
en confondant f(x, ) avec sa classe dans L1) car
_
[f(x, )[d = 0 si x 0
et
_
[f(x, )[d 3x si x > 0 car f(x, y) = 0 si y , [0, 3x] et [f(x, y)[ 1 pour tout x, y. On peut
donc denir (x).
Pour x 0, on a (x) = 0 et pour x > 0, on a :
(x) =
_
f(x, )d =
_
2x
x
1
(x + 1)
2
dy
_
3x
2x
1
(x + 1)
2
dy = 0
On a donc L
1
et
_
(x)dx = 0.
4. Montrer que
_
d ,=
_
d ( et sont denies dans les questions precedentes).
corrige
On a dejà montre que
_
d = 3 ln 3 + 4 ln(2) ,= 0 =
_
d.
5. Pourquoi le theorème de Fubini ne sapplique-t-il pas ici ?

corrige
Le theorème de Fubini ne sapplique pas ici car la fonction f nest pas integrale pour la mesure
produit, cest-à-dire la mesure de Lebesgue sur IR
2
, notee
2
. On peut dailleurs le verier en
remarquant (par le theorème de Fubini-Tonelli) que :
_
[f[d
2
=
_
(
_
[f(x, y)[d(y))d(x) =
_

0
2x
(x + 1)
2
dx = .
332
Corrige 93 (Integrale dune fonction positive)
Soit (E, T, m) un espace mesure -ni, et f : E IR
+
une application mesurable. On pose F = 1
A
avec A = (t, x) IR E; 0 < t < f(x).
1. Montrer que F est B(IR) T- mesurable
corrige
Comme f /
+
, il existe (f
n
) c
+
t.q. f
n
f quand n . On a alors A =
nIN
A
n
avec
A
n
= (t, x) IR
+
IR; 0 < t < f
n
(x). Pour montrer que F est mesurable (cest-à-dire que
A B(IR) T), il sut donc de montrer que A
n
B(IR) T pour tout n IN.
Soit donc n IN. Il existe a
1
, . . . , a
p
IR
+
et B
1
, . . . , B
p
T t.q. B
i
B
j
= si i ,= j et
f
n
=
p
i=1
a
i
1
B
i
. On a donc A
n
=
p
i=1
]0, a
i
[B
i
B(IR)T car ]0, a
i
[B
i
B(IR)T B(IR)T
pour tout i.
2. Montrer que
_
fdm =
_
+
0
m(x E; f(x) > t)dt et que
_
fdm =
_
+
0
m(x E; f(x) t)dt.
[Utiliser le theorème de Fubini-Tonelli.]
corrige
On peut appliquer le theorème de Fubini-Tonelli (theorème 7.2) à la fonction F, il donne :
_
(
_
F(t, x)d(t))dm(x) =
_
(
_
F(t, x)dm(x))d(t). (11.93)
Pour x E,
_
F(t, x)d(t) = (]0, f(x)[) = f(x).
Pour t IR. Si t 0, on a F(t, ) = 0. Donc,
_
F(t, x)dm(x) = 0. Si t > 0, on a F(t, ) = 1
{f>t}
.
Donc,
_
F(t, x)dm(x) = m(f > t).
_
f(x)dm(x) =
_
IR
+
m(f > t)d(t) =
_

0
m(x E; f(x) > t)dt.
Pour avoir legalite avec m(f t) au lieu de m(f > t), on reprend le meme raisonnement en
rempla cant F par G = 1
B
avec B = (t, x) IR E; 0 < t f(x). On remarque dabord que B
est B(IR) T-mesurable. En eet, on a B =
nIN
B
n
avec B
n
= (t, x) IR E; 0 < t < f
n
(x)
et f
n
= f +
1
n
. Comme f
n
/
+
, la première question donne B
n
B(IR) T. On en deduit que
B B(IR) T. On peut maintenant appliquer le theorème de Fubini-Tonelli à la fonction G, il
donne :
_
(
_
G(t, x)d(t))dm(x) =
_
(
_
G(t, x)dm(x))d(t). (11.94)
Pour x E,
_
G(t, x)d(t) = (]0, f(x)]) = f(x).
Pour t IR. Si t 0, on a G(t, ) = 0. Donc,
_
G(t, x)dm(x) = 0. Si t > 0, on a G(t, ) = 1
{ft}
.
Donc,
_
G(t, x)dm(x) = m(f t).
333
_
f(x)dm(x) =
_

0
m(x E; f(x) t)dt.
Corrige 94 (Une caracterisation de L

p
)
On munit IR [resp. IR
2
] de sa tribu borelienne, notee B(IR) [resp. B(IR
2
)].
Soit f une application mesurable de IR dans IR. Pour tout y IR
+
, on pose A
y
= x IR; [f(x)[ > y.
Pour tout y IR
, on pose A
y
= .
1. Montrer que lapplication (x, y)
t
1
A
y
(x) est mesurable de IR
2
dans IR. [On pourra commencer
par montrer que (x, y)
t
IR
2
; [f(x)[ > y est un borelien de IR
2
.]
corrige
On pose B = (x, y)
t
IR
2
; [f(x)[ > y, de sorte que B = (F G)
1
(]0, [) o` u F et G sont
denies par :
F(x, y) = [f(x)[, G(x, y) = y, (x, y)
t
IR
2
.
La fonction x [f(x)[ est mesurable (de IR dans IR) ainsi que lapplication y 1(application
constante). La proposition 7.3 nous donne alors que F est mesurable de IR
2
dans IR (puisque
B(IR
2
) = B(IR) B(IR)). La fonction G est aussi mesurable de IR
2
dans IR (il sut de remarquer
quelle est continue, ou dutiliser une nouvelle fois la proposition 7.3). La fonction F G est donc
mesurable de IR
2
dans IR, ce qui prouve que B B(IR
2
). La fonction 1
B
est donc mesurable de
IR
2
dans IR.
On remarque maintenant que 1
B
(x, y)1
IRIR
+
(x, y) = 1
A
y
(x) pour tout (x, y)
t
IR
2
. Lapplication
(x, y)
t
1
A
y
(x) est donc mesurable de IR
2
dans IR car elle est egale à un produit de fonctions
mesurables.
Soit p [1, [. Pour y IR, on pose g

p
(y) = [y[
p1
(A
y
) (en convenant que g
p
(0) = 0 si
(A
0
) = ).
2. (a) Montrer que lapplication (x, y)
t
[y[
p1
1
A
y
(x) est mesurable positive de IR
2
dans IR.
corrige
Lapplication (x, y)
t
[y[
p1
1
A
y
(x) est mesurable comme produit de fonctions mesurables.
Cette application est, bien s ur, à valeurs dans IR
+
. Elle est donc mesurable positive de IR
2
dans IR.
(b) Montrer que g

p
est integrable sur IR si et seulement si f L
p
IR
(IR, B(IR), ). [On pourra, par
exemple, utiliser le theorème de Fubini-Tonelli.]
corrige
334
On pose H(x, y) = [y[
p1
1
A
y
(x) pour (x, y)
t
IR
2
. La question precedente donne que H
/
+
(IR
2
, B(IR
2
)). On peut donc appliquer le theorème de Fubini-Tonelli (theorème 7.2) à la
fonction H, il donne :
_
(
_
H(x, y)d(x))d(y) =
_
(
_
H(x, y)d(y))d(x). (11.95)
Pour y IR, on a
_
H(x, y)d(x) = [y[
p1
(A
y
) = g
p
(y) (en convenant que g
p
(0) = 0 si
(A
0
) = ). Ceci donne, en particulier, que g
p
est mesurable de IR dans IR
+
(car lune des
conclusions du theorème 7.2 est que y
_
H(x, y)d(x) est mesurable de IR dans IR
+
).
Pour x IR, on a
_
H(x, y)d(y) =
_
[y[
p1
1
[0,|f(x)|[
(y)d(y) =
_
|f(x)|
0
[y[
p1
dy =
1
p
[f(x)[
p
.
Legalite (11.95) donne alors :
_
g
p
d =
1
p
_
[f[
p
d. (11.96)
Si f L
p
IR
(IR, B(IR), ), on remarque dabord que g
p
prend ses valeurs dans IR
+
car (A
y
)
1
|y|
p
_
[f[
p
d < pour tout y > 0. La fonction g
p
est donc mesurable de IR dans IR
+
et
(11.96) donne alors que g
p
L
1
IR
(IR, B(IR), ).
Reciproquement, si g
p
L
1
IR
(IR, B(IR), ), (11.96) donne que f L
p
IR
(IR, B(IR), ).
On a donc bien montre :
g
p
L
1
IR
(IR, B(IR), ) f L
p
IR
(IR, B(IR), ).

N
)
Corrige 95 (Proprietes elementaires de
N
)
N
N
).
1. Soit A
1
, . . . , A
N
B(IR). Montrer que
N
i=1
A
i
B(IR
N
) et
N
(
N
i=1
A
i
) =
N
i=1
(A
i
).
corrige
On va demontrer cette question en supposant tout dabord que [(A
i
) < pour tout i. Le cas
general sobtient alors en utilisant A
i
[p, p] au lieu de A
i
et en faisant ensuite tendre p vers
linni. On obtient bien la propriete voulue (en convenant que 0 = 0). Cette methode est
decrite dans la remarque 7.1.
On demontre donc, par recurrence sur N, la propriete suivante :
A
1
, . . . , A
N
B(IR), (A
i
) < pour tout i
N
i=1
A
i
B(IR
N
) et
N
(
N
i=1
A
i
) =
N
i=1
(A
i
).
(11.97)
La propriete (11.97) est vraie pour N = 2. En eet, on sait que B(IR
2
) = B(IR)B(IR) (proposition
7.1) et que
2
= (denition 7.3). On a donc bien (avec la dention dune mesure produit,
theorème 7.1) :
A
1
, A
2
B(IR), (A
1
) < , (A
2
) < A
1
A
2
B(IR
2
) et
2
(A
1
A
2
) = (A
1
)(A
2
).
335
On suppose maintenant que la propriete (11.97) est vraie pour un certain N 2, et on la demontre
pour N + 1.
Soit donc A
1
, . . . , A
N+1
B(IR) t.q. (A
i
) < pour tout i. Par (11.97), on a
N
i=1
A
i
B(IR
N
) et
N
(
N
i=1
A
i
) =
N
i=1
(A
i
). On rappelle que B(IR
N+1
) = B(IR
N
) B(IR) (proposition 7.1) et que
N+1
=
N
(denition 7.3). On en deduit que
N+1
i=1
A
i
= (
N
i=1
A
i
)A
N+1
B(IR
N
)B(IR)
B(IR
N
) B(IR) = B(IR
N+1
) et
N+1
(
N+1
i=1
A
i
) =
N
(
N
i=1
A
i
)(A
N+1
) =
N+1
i=1
(A
i
).
ce qui donne bien (11.97) avec N +1 au lieu de N et termine donc la demonstration par recurrence.
2. Soient
1
, . . . ,
N
IR et
1
, . . . ,
N
IR t.q.
i
<
i
pour tout i 1, . . . , N. Montrer que
N
(
N
i=1
]
i
,
i
[) =
N
i=1
(]
i
,
i
[).
corrige
Cette question est une consequence immediate de la precedente en prenant A
i
=]
i
,
i
[.

N
(noter que K B(IR
N
). Montrer que
N
(K) < +.
corrige
Comme K est compact, il est borne. Il existe donc a IR
+
t.q. K
N
i=1
] a, a[. On en deduit
que
N
(K)
N
(
N
i=1
] a, a[) =
N
i=1
(] a, a[) = (2a)
N
< .

N
. Montrer que
N
(O) > 0.
corrige
Soit x = (x
1
, . . . , x
N
)
t
O. Comme O est ouvert, il existe > 0 t.q.

N
i=1
]x
i
, x
i
+[ O. On
a donc
N
(O)
N
(
N
i=1
]x
i
, x
i
+[) =
N
i=1
(]x
i
, x
i
+[) = (2)
N
> 0.
5. Soit f, g C(IR
N
, IR). Montrer que f = g p.p. (cest-à-dire
N
-p.p.) implique f(x) = g(x) pour
tout x IR
N
.
corrige
Soit O = f ,= g = x IR
N
; f(x) ,= g(x). Comme f et g sont continues, O est ouvert. Comme
f = g p.p., on a necessairement
N
(O) = 0. Enn, la question precedente donne alors que O =
et donc que f(x) = g(x) pour tout x IR
N
.
6. Montrer que C
c
(IR
N
, IR) L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
).
corrige
Soit f C
c
(IR
N
, IR). Comme f est continue, on a f mesurable de IR
N
dans IR (IR
N
et IR etant
munis de leur tribu borelienne, on dit aussi que f est borelienne). Comme f est à support compact,
336
il existe a IR
+
t.q. f = 0 sur K
c
avec K =

N
i=1
[a, a]. Enn, f est bornee, il existe donc
M t.q. [f(x)[ M pour tout x IR
N
. On en deduit que
_
[f[d
N
M(2a)
N
< et donc que
f L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
).
Corrige 96 (Regularite de
N
)
N
N
pour m =
N
.)
1. SoientA B(IR
N
) et > 0. Montrer quil existe O ouvert de IR
N
et F ferme de IR
N
tels que :
F A O et m(O F) .
corrige
On reprend ici la demonstration de la regularite dune mesure sur B(IR), nie sur les compacts
(theorème 2.3).
On appelle T lensemble des A B(IR
N
) t.q. pour tout > 0, il existe O ouvert et F ferme veriant
F A O et m(O F) . On va montrer que T est une tribu contenant ( =
N
i=1
]a
i
, b
i
[,
< a
i
< b
i
< pour tout i 1, . . . , N. Comme ( engendre B(IR
N
) (voir lexercice 2.6, ou
le corrige 14, il est meme demontre quon peut, dans la denition de (, se limiter au cas o` u les a
i
et b
i
sont dans Ql ), ceci donnera T = B(IR
N
).
On demontre tout dabord que ( T. Soit < a
i
 0. On veut montrer quil existe O ouvert et F ferme t.q. F A O et
m(O F) .
Soit n
0
IN t.q. (2/n
0
) < b
i
a
i
pour tout i 1, . . . , N. Pour n n
0
, on pose F
n
=
N
i=1
[a
i
+(1/n), b
i
(1/n)] et O = A. On a bien F
n
ferme, O ouvert et F
n
A O. On remarque
ensuite que O F
n
C
n
avec :
C
n
=
N
q=1
C
n,q
, C
n,q
=
N
i=1
I
(n)
i,q
,
I
(n)
i,q
=]a
i
, b
i
[ si i ,= q, I
(n)
q,q
=]a
q
, a
q
+
1
n
[]b
q

1
n
, b
q
[.
Soit q 1, . . . , N. Comme C
n+1,q
C
n,q
(pour tout n n
0
),
nn
0
C
n,q
= et m(C
n,q
)
m(
N
i=1
[a
i
, b
i
]) < (car m est nie sur les compacts), on peut utiliser la propriete de continuite
decroissante dune mesure. On obtient m(C
n,q
) 0 quand n . On a alors aussi m(C
n
)
N
q=1
m(C
n,q
) 0 quand n . Il existe donc n t.q. m(C
n
) < . On prenant F = F
n
, on a bien
alors O ouvert, F ferme et m(O F) . Ce qui montre que A T et donc que ( T.
On montre maintenant que T est une tribu. on remarque tout dabord que T (il sut de
prendre F = O = ) et que T est stable par passage au complementaire (car, si F A O, on a
O
c
A
c
F
c
et F
c
O
c
= O F). Il reste à montrer que T est stable par union denombrable.
Soit (A
n
)
nIN
T et A =
nIN
A
n
. On veut montrer que A T. On va commencer par traiter le
cas (simple) o` u m(A) < puis le cas (plus dicile) o` u m(A) = .
337
Premier cas. On suppose que m(A) < . La demonstration est ici identique à celle faite pour
N = 1. Soit > 0. Pour tout n IN, il existe O
n
ouvert et F
n
ferme t.q. F
n
A
n
O
n
et
m(O
n
F
n
) (/2
n
). On pose O =
nIN
O
n
et

F =
nIN
F
n
. On a

F A O, m(O

F) 2,
car (O

F)
nIN
(O
n
F
n
), et O ouvert mais

F nest pas necessairement ferme. . .
Cependant, puisque m(A) < , on a aussi m(

F) < . Par continuite croissante de m on a
m(
n
p=0
F
n
) m(

F), quand n , do` u (puisque m(

F) < ) m(

F) m(
n
p=0
F
n
) 0. On
prend alors F =
n
p=0
F
n
avec n assez grand pour que m(

F) m(F) . On a bien F A O,
O ouvert, F ferme et m(O F) 3. Ceci prouve que A T.
Deuxième cas. On suppose maintenant que m(A) = (et le raisonnement precedent nest plus
correct si m(

F) = ). On raisonne en 3 etapes, en adaptant la demonstration faite pour N = 1 :
(a) Soit p = (p
1
, . . . , p
N
) ZZ
N
. On remarque dabord que A
n

N
i=1
[p
i
, p
i
+ 1[ T pour tout
n IN. En eet, soit n IN et > 0. Il existe O ouvert et F ferme t.q. F A
n
O et
m(O F) . Pour k IN
, on a donc :
F
k
= F
N
i=1
[p
i
, p
i
+ 1
1
k
] A
n
i=1
[p
i
, p
i
+ 1[ O
k
= O
N
i=1
]p
i
1
k
, p
i
+ 1[.
On a F
k
ferme, O
k
ouvert et (O
k
F
k
) (O F) D
k
, avec :
D
k
=
N
q=1
D
k,q
, D
k,q
=
N
i=1
J
(k)
i,q
,
J
(k)
i,q
=]p
i
1
k
, p
i
+ 1[ si i ,= p, J
(k)
q,q
=]p
q

1
k
, p
q
[]p
q
+ 1
1
k
, p
q
+ 1[.
En utilisant la continuite decroissante de m et le fait que m est nie sur les compacts (ce qui
donne m(D
k
) m(
N
i=1
[p
i
1, p
i
+1]) < ), on demontre (comme pour les C
n
precedemment)
que m(D
k
) 0 quand k . Il existe donc k IN
t.q. m(D
k
) et donc m(O
k
F
k
)
m(O F) +m(D
k
) 2. Ce qui donne bien que A
n
N
i=1
[p
i
, p
i
+ 1[ T.
(b) Soit p = (p
1
, . . . , p
N
) ZZ
N
. Comme m(A
N
i=1
[p
i
, p
i
+ 1[) < , on peut maintenant
utiliser le premier cas avec A
N
i=1
[p
i
, p
i
+ 1[=
nIN
(A
n

N
i=1
[p
i
, p
i
+ 1[). Il donne que
A
N
i=1
[p
i
, p
i
+ 1[ T pour tout p = (p
1
, . . . , p
N
) ZZ
N
.
(c) On montre enn que A T. Soit > 0. Pour tout p = (p
1
, . . . , p
N
) ZZ
N
, il existe un
ouvert O
p
et un ferme F
p
t.q. F
p
A
N
i=1
[p
i
, p
i
+ 1[ O
p
et m(O
p
F
p
) /(2
|p|
), en
posant [p[ =
N
i=1
[p
i
[. On prend O =
pZZ
NO
p
et F =
pZZ
NF
p
. On obtient F A O,
m(O F) 3
N
et O est ouvert. Il reste à montrer que F est ferme.
Soit (x
n
)
nIN
F t.q. x
n
x (dans IR
N
) quand n . On veut montrer que x F.
Il existe p = (p
1
, . . . , p
N
) ZZ
N
t.q. x

N
i=1
]p
i
1, p
i
+ 1[. Il existe donc n
0
IN t.q.
x
n

N
i=1
]p
i
1, p
i
+1[ pour tout n n
0
. Comme x
n

qZZ
NF
q
et que F
q

N
i=1
[q
i
, q
i
+1[
pour tout q = (q
1
, . . . , q
N
)
t
Z
N
, on a donc x
n

qE
p
F
q
, pour tout n n
0
, o` u E
q
= q =
(q
1
, . . . , q
N
)
t
ZZ
N
; q
i
p
i
, p
i
1 pour tout i 1, . . . , N. Comme E
q
est de cardinal
ni et que F
q
est ferme pour tout q, lensemble
qE
p
F
q
est donc aussi ferme, on en deduit
que x
qE
p
F
q
F et donc que F est ferme.
Ceci montre bien que A T et termine la demonstration du fait que T est une tribu. Comme
cela a dejà ete dit, on en deduit que T = B(IR
N
).
338
2. Soit A B(IR
N
). Deduire de la question precedente que m(A) = infm(O), O ouvert t.q. A O.
corrige
Par monotonie de m on a m(A) m(O) si A O, donc m(A) infm(O), O ouvert t.q. A O.
Il reste donc à montrer que m(A) infm(O), O ouvert t.q. A O.
Soit > 0, daprès la question precedente, il existe O ouvert et F ferme t.q F A O et
m(O F) . On a donc aussi m(O A) et donc m(O) = m(A) +m(O A) m(A) +. Ceci
montre bien que infm(O), O ouvert t.q. A O m(A).
Corrige 97 (Invariance par translation de

N
)
Soient N 1,
1
, . . . ,
N
IR
et
1
, . . . ,
N
IR. Pour x = (x
1
, . . . , x
N
)
t
IR
N
, on pose (x) =
(
1
x
1
+
1
, . . . ,
N
x
N
+
N
)
t
, de sorte que est une bijection de IR
N
dans IR
N
.
1. Soit A B(IR
N
), montrer que (A) = (x), x A B(IR
N
).
corrige
On pose T = A B(IR
N
) t.q. (A) B(IR
N
).
Comme est bijective, il est facile de montrer que que T est une tribu. En eet, il sut de
remarquer que (IR
N
) = IR
N
, (A
c
) = ((A))
c
et (
nIN
A
n
) =
nIN
(A
n
).
Comme est continue, transforme les compacts en compacts. On note ( lensemble des compacts
de IR
N
, on a donc ( T (on rappelle que les compacts sont des boreliens). Comme lensemble
des compacts de IR
N
engendre B(IR
N
) (noter que tout ouvert peut secrire come une reunion
denombrable de compacts), on a donc T = B(IR
N
). Ce qui donne bien (A) B(IR
N
) pour tout
A B(IR
N
).
2. Montrer que
N
((A)) =
N
i=1
[
i
[
N
N
)). [On pourra faire une recurrence
sur N : La proposition 2.8 donne le resultat pour la mesure de Lebesgue sur B(IR), notee . On
suppose que le resultat est vrai pour
N1
(et pour toute famille
1
, . . . ,
N1
IR
,
1
, . . . ,
N1

IR). On le demontre alors pour
N
en posant m(A) = (
N
i=1
[
i
[)
1
N
((A)) et en montrant que
m est mesure sur B(IR
N
) egale à
N
sur B(IR
N1
) B(IR). On utilise pour conclure la partie
unicite du theorème 7.1 sur la mesure produit.]
corrige
On procède par recurrence sur N. La proposition 2.8 donne le resultat pour la mesure de Lebesgue
sur B(IR), cest-à-dire pour N = 1 en posant
1
= . On suppose maintenant que le resultat
est vrai pour N 1 avec un certain N 2, cest-à-dire que
N1
((B)) =

N1
i=1
[
i
[
N1
(B)
pour tout B B(IR
N1
),
1
, . . . ,
N1
IR
,
1
, . . . ,
N1
IR et denie par (y) = (
1
y
1
+
1
, . . . ,
N1
y
N1
+
N1
)
t
pour tout y = (y
1
, . . . , y
N1
)
t
IR
N1
, et on demontre le resultat pour
N.
Soit donc
1
, . . . ,
N
IR
,
1
, . . . ,
N
IR et denie par (x) = (
1
x
1
+
1
, . . . ,
N
x
N
+
N
)
t
pour tout x = (x
1
, . . . , x
N
)
t
IR
N
.
339
Pour A B(IR
N
), on pose m(A) = (
N
i=1
[
i
[)
1
N
((A)).
On montre tout dabord que m est une mesure. On a bien m() = 0 car () = . Puis, soit
(A
n
)
nIN
B(IR
N
) avec A
n
A
m
= si n ,= m. On a (
nIN
A
n
) =
nIN
(A
n
) avec (A
n
)
(A
m
) = si n ,= m (car est bijective). Donc,
N
((
nIN
A
n
)) =

nIN

N
((A
n
)) et donc
m(
nIN
A
n
) =

nIN
m(A
n
). Ce qui prouve la -additivite de m et donc le fait que m est une
mesure sur B(IR
N
).
On montre maintenant que m(A
1
A
2
) =
N1
(A
1
)(A
2
) pour tout A
1
B(IR
N1
) et pour tout
A
2
B(IR) t.q.
N1
(A
1
) < et (A
2
) < .
Soit donc A
1
B(IR
N1
) et A
2
B(IR) t.q.
N1
(A
1
) < et (A
2
) < . On a m(A
1
A
2
) =
(
N
i=1
[
i
[)
1
N
((A
1
A
2
)).
On pose (y) = (
1
y
1
+
1
, . . . ,
N1
y
N1
+
N1
)
t
, pour tout y = (y
1
, . . . , y
N1
)
t
IR
N1
,
et (z) =
N
z +
N
, pour tout z IR. On a donc (A
1
A
2
) = (A
1
) (A
2
). Lhypothèse
de recurrence et la proposition 2.8 donne que
N1
((A
1
)) =

N1
i=1
[
i
[
N1
(A
1
) < et que
((A
2
)) =
N
(A
2
) < . Comme
N
=
N1
(car cest la denition de
N
) on en deduit :
N
((A
1
A
2
)) =
N1
((A
1
))((A
2
)) =
N1
i=1
[
i
[
N1
(A
1
)
N
(A
2
),
et donc :
m(A
1
A
2
) = (
N
i=1
[
i
[)
1
N
((A
1
A
2
)) =
N1
(A
1
)(A
2
).
On peut maintenant conclure. Comme m est une mesure sur B(IR
N
) = B(IR
N1
) B(IR)veriant
m(A
1
A
2
) =
N1
(A
1
)(A
2
) pour tout A
1
B(IR
N1
) et pour tout A
2
B(IR) t.q.
N1
(A
1
) <
et (A
2
) < , la partie unicitedu theorème 7.1 donne que m =
N1
, cest-à-dire m =
N
.
On a donc bien
N
((A)) =
N
i=1
[
i
[
N
N
).
Corrige 98 (Changement de variables simple)

Soient N 1,
1
, . . . ,
N
IR
et
1
, . . . ,
N
IR. Pour x = (x
1
, . . . , x
N
)
t
IR
N
. On pose (x) =
(
1
x
1
+
1
, . . . ,
N
x
N
+
N
)
t
N
dans IR
N
).
1. Soit f c
+
= c
+
(IR
N
, B(IR
N
)), montrer que f c
+
et que
_
fd
N
=
N
i=1
[
i
[
_
(f )d
N
.
[Utiliser lexercice 7.15.]
corrige
Soit A B(IR
N
) et f = 1
A
. On a alors f = 1
B
avec B =
1
(A). En appliquant lexercice
7.15 (corrige 97) à linverse de , note , on a donc
N
(B) =
N
((A)) = (
N
i=1
[
i
[)
1
N
(A),
cest-à-dire :
_
fd
N
=
N
(A) = (
N
i=1
[
i
[)
N
(B) = (
N
i=1
[
i
[)
_
f d
N
.
340
Soit maintenant f c
+
0. Il existe donc a
1
, . . . , a
n
IR
+
et A
1
, . . . , A
n
B(IR
N
) t.q. f =
n
i=1
a
i
f
i
, avec f
i
= 1
A
i
. On a alors, par linearite de lintegrale :
_
fd
N
=
n
i=1
a
i
_
f
i
d
N
= (
N
i=1
[
i
[)
n
i=1
a
i
_
f
i
d
N
= (
N
i=1
[
i
[)
_
n
i=1
a
i
f
i
d
N
= (
N
i=1
[
i
[)
_
f d
N
.
(Ce qui est, bien s ur, aussi vrai si f = 0.)
2. Soit f /
+
= /
+
(IR
N
, B(IR
N
)), montrer que f /
+
et que
_
fd
N
=
N
i=1
[
i
[
_
(f)d
N
.
corrige
Il existe (f
n
)
nIN
c
+
t.q. f
n
f quand n . On a donc aussi (f
n
)
nIN
c
+
et f
n
f
quand n (ce qui donne, en particulier que f /
+
). La question precedente donne :
_
f
n
d
N
= (
N
i=1
[
i
[)
_
f
n
d
N
.
La denition de lintegrale sur /
+
donne alors, quand n :
_
fd
N
= (
N
i=1
[
i
[)
_
f d
N
.
3. Soit f L
1
= L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
), montrer que f L
1
et que
_
fd
N
=
N
i=1
[
i
[
_
(f)d
N
.
corrige
Comme f est mesurable de IR
N
dans IR et est mesurable de IR
N
dans IR
N
(IR
N
et IR etant
munis de leur tribu borelienne), on a bien f mesurable de IR
N
dans IR.
En appliquant la question precedente à la fonction [f[ on obtient que
_
[f[d
N
=
_
[f[d
N
<
car
_
[f[d
N
< . On a donc f L
1
.
Enn, en remarquant que (f )
+
= f
+
et (f )
= f
et en utilisant la question precedente

avec f
+
et f
, on obtient :
_
f
+
d
N
= (
N
i=1
[
i
[)
_
f
+
d
N
,
_
f
d
N
= (
N
i=1
[
i
[)
_
f
d
N
.
En faisant la dierence, on en deduit :
_
fd
N
= (
N
i=1
[
i
[)
_
f d
N
.
341
Corrige 99 (Primitives de fonctions L
p
)
Soit p [1, [. On note L
p
= L
p
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), ). Soit f, g L
p
. On denit F et G de [0, 1] dans IR
par :
F(x) =
_
x
0
f(t)dt (=
_
]0,x[
fd), G(x) =
_
x
0
g(t)dt (=
_
]0,x[
gd), pour tout x [0, 1].
1. Montrer que F et G sont des fonctions continues et quil existe C IR t.q. [F(y) F(x)[
C[y x[
1
1
p
et [G(y) G(x)[ C[y x[
1
1
p
, pour tous x, y [0, 1], x < y.
corrige
On note L
1
= L
1
IR
(]0, 1[, B(]0, 1[), ). F (et G) sont bien denies partout qur [0, 1] car f1
[0,x]
L
1
(et g1
[0,x]
L
1
) pour tout x [0, 1] (on confond, comme dhabitude, un element de L
1
ou L
p
avec
lun de ses representants).
Soit x, y [0, 1], x < y. En utilisant linegalite de Holder avec f et 1
[x,y]
, on obtient, avec
q = p/(p 1) :
[F(y) F(x)[ = [
_
f1
[x,y]
d[ |f|
p
|1
[x,y]
|
q
|f|
p
[y x[
1
1
p
. (11.98)
On a de meme :
[G(y) G(x)[ |g|
p
[y x[
1
1
p
. (11.99)
Ce qui donne les inegalites demandees en prenant C = max(|f|
p
, |g|
p
).
Les inegalites (11.98) et (11.99) donnent aussi la continuite (uniforme) de F et G lorsque p > 1 (et
donc 1 (1/p) > 0), mais par pour p = 1.
Pour p = 1, on montre la continuite de F (et de G par un raisonnement semblable) en remarquant
que, pour x, y [0, 1], x < y :
[F(y) F(x)[
_
[f[1
[x,y]
d 0, quand ([x, y]) = y x 0,
ceci decoule de lexercice 4.13 et donne meme la continuite uniforme de F comme cela a ete demontre
dans lexercice 5.6.
2. On suppose p > 1. Soit n IN
et k 0, . . . , n 1. Montrer que, pour tout x [

k
n
,
k+1
n
], on a
(F(x), G(x)) A
n,k
B
n,k
, o` u A
n,k
et B
n,k
sont des intervalles de IR (independants de x) dont les
longueurs tendent vers 0 quand n . [Utiliser la question 1.]
corrige
On pose toujours C = max(|f|
p
, |g|
p
). Pour x [
k
n
,
k+1
n
], on a, avec
1
q
= 1
1
p
> 0 :
[F(x) F(
k
n
)[ C(
1
n
)
1
q
, [G(x) G(
k
n
)[ C(
1
n
)
1
q
.
On en deduit que (F(x), G(x)) A
n,k
B
n,k
avec :
A
n,k
= [F(
k
n
) C(
1
n
)
1
q
, F(
k
n
) +C(
1
n
)
1
q
], B
n,k
= [G(
k
n
) C(
1
n
)
1
q
, G(
k
n
) +C(
1
n
)
1
q
].
342
On a bien (A
n,k
) = (B
n,k
) = 2C(
1
n
)
1
q
0 quand n .
3. On suppose p > 2. Montrer que E = (F(x), G(x)); x [0, 1] est une partie negligeable de IR
2
(muni de la mesure de lebesgue sur les boreliens de IR
2
). [En utilisant une majoration convenable
des longueurs de A
n,k
et B
n,k
, inclure E (pour tout n IN) dans une partie de IR
2
dont la mesure
de Lebesgue tend vers 0 quand n .]
corrige
Pour tout n IN
, on pose H
n
=
n1
k=0
A
n,k
B
n,k
B(IR
2
) = B(IR)B(IR). La question precedente
donne E H
n
. On en deduit que E H avec H =
nIN
H
n
B(IR
2
).
On utilise maintenant lhypothèse p > 2 pour montrer que
2
(H) = 0 (et donc que E est neglige-
able). En eet, on a, pour tout n IN
2
(H)
2
(H
n
)
n1
k=0
2
(A
n,k
B
n,k
) =
n1
k=0
(A
n,k
)(B
n,k
)
n4C
2
(
1
n
)
2
q
= 4C
2
n
1
2
q
,
avec C = max(|f|
p
, |g|
p
) et
1
q
= 1
1
p
. Comme p > 2, on a q < 2 et donc n
1
2
q
0 quand
n . Ceci donne que
2
(H
n
) 0 quand n et donc que
2
(H) = 0.
11.7.4 Convolution
Corrige 100 (Proprietes elementaires de la convolution)
Soit f, g L
1
(IR
N
) = L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
).
1. Montrer que f g = g f p.p.. [Utiliser linvariance par translation de la mesure de Lebesgue et sa
consequence pour les changements de variables simples (propositions 7.7 et 7.8).]
corrige
On confond, comme dhabitude f (et g) avec lun de ses representants, et on choisit comme
representant de f g (qui est denie comme un element de L
1
(IR
N
)) la fonction denie par
f g(x) =
_
f(y)g(x y)d
N
(y) si f()g(x ) L
1
(IR
N
). On sait que cette fonction est denie
p.p. car f()g(x) L
1
(IR
N
) pour presque tout x IR
N
. On choisit de manière analogue comme
representant de gf la fonction denie par gf(x) =
_
g(y)f(xy)d
N
(y) si g()f(x) L
1
(IR
N
).
Soit x IR
N
un point pour lequel f g est denie. On a donc f()g(x ) L
1
(IR
N
). On pose
h() = f()g(x ). On utilise alors la proposition 7.8 (changement de variables simples) avec
denie par (y) = y +x pour tout y IR
N
. Elle donne h L
1
(IR
N
) et :
_
h((y))d
N
(y) =
_
h(y)d
N
(y).
Comme h((y)) = f((y))g(x (y)) = f(x y)g(y), on en deduit que g f est denie au point
x et que g f(x) = f g(x).
Ceci montre bien que f g = g f p.p..
343
2. On suppose que f et g sont à support compact (f à support compact signie quil existe K, compact
de IR
N
, t.q. f = 0 p.p. sur K
c
). Montrer que la fonction f g est alors aussi à support compact.
[On designe par B(0, ) la boule ouverte de centre 0 et de rayon . Comme f et g sont à support
compact, il existe a et b IR
+
tels que f = 0 p.p. sur B(0, a)
c
c
. Montrer
que f g = 0 p.p. sur B(0, a +b)
c
.]
corrige
Comme pour la question precedente, on confond f (et g) avec lun de ses representants, et on
choisit comme representant de f g la fonction denie par f g(x) =
_
f(y)g(x y)d
N
(y) si
f()g(x ) L
1
(IR
N
).
Soit a, b IR
+
t.q. f = 0 p.p. sur B(0, a)
c
c
. (IR
N
est muni dune norme,
notee | |.)
Soit x B(0, a + b)
c
. On va montrer que f()g(x ) = 0 p.p. (et donc que f g(x) = 0, noter
aussi que f()g(x ) est mesurable car f et g le sont).
Comme f = 0 p.p. sur B(0, a)
c
, on a aussi f()g(x ) = 0 p.p. sur B(0, a)
c
. Comme g = 0 p.p.
sur B(0, b)
c
, on a f()g(x ) = 0 p.p. sur B(x, b)
c
(car y B(x, b)
c
(x y) B(0, b)
c
). On a
donc :
f()g(x ) = 0 p.p. sur B(0, a)
c
B(x, b)
c
. (11.100)
Or B(0, a) B(x, b) = car y B(0, a) B(x, b) implique |y| < a et |x y| < b et donc
|x| = |x y +y| < a +b, en contradiction avec x B(0, a +b)
c
. On a donc B(0, a)
c
B(x, b)
c
=
(B(0, a) B(x, b))
c
= IR
N
et (11.100) donne alors f()g(x ) = 0 p.p. et donc f g est denie au
point x et f g(x) = 0.
On a bien montre que f g = 0 p.p. sur B(0, a +b)
c
et donc que f g est à support compact.
Corrige 101 (Convolution L

p
C
c
)
Soit 1 p . Soit f L
p
(IR
N
) = L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) (ou f L
1
loc
(IR
N
)) et C
c
(IR
N
, IR). On
pourra se limiter au cas N = 1.
1. Montrer que pour tout x IR
N
, la fonction f()(x ) appartient à L
1
(IR
N
). On pose alors
f (x) =
_
f()(x )d
N
.
corrige
On rappelle que f L
1
loc
(IR
N
) si f /= /(IR
N
, B(IR
N
)) et f1
K
L
1
(IR
N
) pour tout compact
K de IR
N
. On a donc L
p
(IR
N
) L
1
loc
(IR
N
) (pour tout 1 p ) car si f L
p
(IR
N
), on a
bien f / et, grace à linegalite de Holder, f1
K
L
1
(IR
N
) (et |f1
K
|
1
|f|
p
|1
K
|
q
< ,avec
q = p/(p 1)).
On suppose donc dans la suite de ce corrige que f L
1
loc
(IR
N
) car cette hypothèse est plus generale
que f L
p
(IR
N
). Pour simplier la redaction, on se limite au cas N = 1.
344
Soit x IR. La fonction f()(x ) est mesurable (cest-à-dire ici borelienne car IR est muni de
sa tribu de Borel) car f est mesurable et (x ) est mesurable (car continue). Comme est à
support compact, il existe a IR
+
t.q. = 0 sur [a, a]
c
. On a donc (x ) = 0 sur K
c
x
avec
K
x
= [xa, x+a], ce qui permet de montrer que f()(x) L
1
(IR) car [f()(x)[ [f1
K
x
[||
u
,
avec ||
u
= max[(z)[, z IR < , et f1
K
x
L
1
(IR).
La fonction f est donc denie sur tout IR.
2. Montrer que f C
(IR
N
, IR).
corrige
Comme dans la question precedente, on va utiliser a IR
+
t.q. = 0 sur [a, a]
c
et ||
u
=
max[(z)[, z IR (on va aussi utiliser les normes des derivees de , |
(
k)|
u
). On raisonne
maintenant en 3 etapes.
Etape 1. On commence par montrer que f est continue en tout point de IR. Soit x
0
IR. La
continuite de f en x
0
decoule du theorème de continuite sous le signe
_
, theorème 4.9. En eet,
on pose, pour x, y IR :
F(x, y) = f(y)(x y).
On a F(x, ) L
1
(IR) pour tout x IR et f (x) =
_
F(x, )d. La fonction F verie alors les 2
hypothèses suivantes :
(a) x F(x, y) est continue en x
0
, pour tout y IR,
(b) [F(x, y)[ G(y) pour tout x ]x
0
1, x
0
+ 1[ et pour tout y IR, en prenant G = [f1
K
[||
u
avec K = [x
0
1 a, x
0
+ 1 +a].
Comme K est compact, on a G L
1
(IR) et le theorème 4.9 donne bien la continuite de f en x
0
.
Etape 2. On montre maintenant que f est derivable en tout point et que (f )
= f
.
Soit x
0
IR. Pour montrer la derivabilite de f en x
0
, on utilise le theorème de derivabilite
sous le signe
_
, theorème 4.10. On reprend la meme fonction F que dans letape 1, elle verie les
2 hypothèses suivantes :
(a) x F(x, y) est derivable pour tout x ]x
0
1, x
0
+ 1[ et pour tout y IR,
(b) [
F
x
(x, y)[ = [f(y)
(x y)[ H(y) pour tout x ]x

0
1, x
0
+ 1[ et pour tout y IR, en
prenant H = [f1
K
[|
|
u
avec K = [x
0
1 a, x
0
+ 1 +a].
Comme K est compact, on a H L
1
(IR) et le theorème 4.10 donne bien la derivabilite de f en
x
0
et le fait que (f )
(x
0
) = f
(x
0
).
Etape 3. On montre enn que f C
(IR, IR). Pour cela, on va montrer, par recurrence sur k,

que f C
k
(IR, IR) et (f )
(k)
= f
(k)
pour tout k IN (ce qui donne bien f C
(IR, IR)).
Letape 1 montre que f C
0
(IR, IR) (et on a bien (f )
(0)
= f = f
(0)
). On suppose
maintenant que f C
k
(IR, IR) et (f )
(k)
= f
(k)
pour un certain k IN. Letape 2 appliquee
à
(k)
(qui appartient aussi à C
c
(IR, IR)) au lieu de donne alors que f
(k)
est derivable et que
sa derivee est f
(k+1)
. Letape 1 appliquee à
(k+1)
donne que f
(k+1)
C(IR, IR). On a donc
345
bien nalement montre que f C
k+1
(IR, IR) et (f )
(k+1)
= f
(k+1)
. Ce qui termine la
recurrence.
3. On suppose maintenant que f est à support compact, cest à dire quil existe un compact de IR,
note K, t.q. f = 0 p.p. sur K
c
, montrer que f est aussi à support compact.
corrige
Comme f et sont à support compact, on demontre que f est aussi à support compact, comme
cela a ete fait dans lexercice 7.20 (corrige 100). Plus precisement, si f = 0 p.p. sur B(0, a)
c
et
= 0 sur B(o, b)
c
, on a f = 0 sur B(0, a +b)
c
(voir le corrige 100).
Corrige 102 (Inegalite de Young)

Soient 1 < p < +, f L
1
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) et g L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
). Montrer que f g est
denie p.p., f g L
p
IR
(IR
N
, B(IR
N
),
N
) et |f g|
p
|f|
1
|g|
p
. [Ecrire
_
(
_
[f(x y)g(y)[dy)
p
dx =
_
(
_
[f(x y)[
1
q
[f(x y)[
1
p
[g(y)[dy)
p
dx, avec q =
p
p1
. Appliquer linegalite de Holder puis le theorème
de Fubini-Tonelli].
corrige
Pour simplier les notations, on ne traite ici que le cas N = 1. On suppose aussi que f et g ne sont pas
nulles p.p. (sinon, il est immediat que f g est denie partout et f g(x) = 0 pour tout x IR).
On confond f et g avec lun de leurs representants.
Pour x, y IR, on pose H(x, y) = g(y)f(xy). La première partie de la demonstration de la proposition
sur la convolution (proposition 7.9) montre que H, et donc [H[, est B(IR
2
)-mesurable. On peut alors
utiliser les deux premières conclusions du theorème de Fubini-Tonelli (theorème 7.2) pour armer que
[g()f(x )[ /
+
(IR, B(IR)) pour tout x IR et que /
+
(IR, B(IR)) avec denie par (x) =
_
[g()f(x )[d pour tout x IR. Par composition de fonctions mesurables, on a donc aussi
p
/
+
(IR, B(IR)).
Soit x IR. Les fonctions [f(x )[
1
q
et [f(x )[
1
p
[g() sont aussi mesurables. On peut alors utiliser
linegalite de Holder avec q = p/(p 1). elle donne :
((x))
p
= (
_
[f(x )[
1
q
[f(x )[
1
p
[g()[[d)
p
(
_
[f(x )[d)
p
q
(
_
[f(x )[[g()[
p
d)
|f|
p
q
1
(
_
[f(x )[[g()[
p
d).
(11.101)
Noter que (11.101) est vrai si f(x )[[g()[
p
L
1
(IR) et si f(x )[[g()[
p
, L
1
(IR). Dans ce dernier cas
on obtient seulement (x)
p
. On a aussi utiliser la proposition 7.8 pour dire que
_
[f(x )[d =
_
[f[d = |f|
1
.
On peut maintenant utiliser le theorème de Fubini-Tonelli (theorème 7.2) avec les fonctions [f[ et [g[
p
. Il
donne :
_
(x)
p
d(x) |f|
p
q
1
_
(
_
[f(x )[[g()[
p
d)d(x)
|f|
p
q
1
_
(
_
[f(x y)[[g(y)[
p
d(x))d(y) |f|
p
q
1
|f|
1
|g|
p
p
= |f|
p
1
|g|
p
p
.
(11.102)
346
Ceci donne que L
p
(IR) et, en particulier que (x) < p.p., cest-à-dire (A) = 0 avec A = =
(noter que A B(IR) puisque /
+
). Pour tout x A
c
, on a donc g()f(x ) L
1
(IR) et on peut
denir g f(x) par g f(x) =
_
g(y)f(x y)d(y).
La fonction g f est donc denie p.p.. On remarque maintenant quelle est egale p.p. à une fonction
mesurable. En eet, les fonctions H
+
et H
sont B(IR
2
)-mesurables (daprès la première partie de
la demonstration de la proposition 7.9, on rappelle que H(x, y) = g(y)f(x y)). Les deux premières
conclusions du theorème 7.2) donnent alors (g()f(x )
/
+
(IR, B(IR)) pour tout x IR et que
1
,
2
/
+
(IR, B(IR)) avec
1
denie par
1
(x) =
_
(g()f(x ))
+
d et
2
denie par
2
(x) =
_
(g()f(x ))
d pour tout x IR. On pose alors h =

1
2
sur A
c
et h = 0 sur A. On a bien que h
est mesurable (de IR dans IR) et h = g f p.p..
On remarque enn que h L
p
(IR) car [h[ p.p. et L
p
(IR). On en deduit bien que g f L
p
(IR)
(avec la confusion habituelle entre g f et la classe de h dans L
p
(IR)).
Le fait que |g f|
p
|f|
1
|g|
p
est consequence immediate de (11.102) puisque g f p.p..
Enn, le raisonnement fait dans la première question de lexercice (7.20) montre que, pour tout x IR,
f()g(x ) L
1
(IR
N
) si et seulement f(x )g() L
1
(IR
N
) et que ces deux fonctions ont alors meme
integrale. Ceci permet de montrer que f g est aussi denie p.p. et que f g = g f p.p.
11.7.5 Changement de variables

Corrige 103
1. Verier que si n 1
_
n
0
sinx
x
dx =
_
n
0
(
_

0
e
xt
dt) sinxdx.
corrige
Soit n IN, la fonction x
sin x
x
est continue que [0, n] en posant
sin x
x
= 1 pour x = 0, elle donc
bien integrable pour lespace mesure ([0, n], B([0, n]), ).
Pour tout x > 0, on a e
x
/
+
(IR
+
, B(IR
+
)). Pour calculer
_
0
e
xt
dt, on remarque que, pour
tout p IN, on a
_
p
0
e
xt
dt = [
e
xt
x
]
p
0
=
1
x

e
xp
x
. Quand p , on en deduit, avec le theorème
de convergence monotone, que
_
0
e
xt
dt =
1
x
. On obtient bien :
_
n
0
sinx
x
dx =
_
n
0
(
_

0
e
xt
dt) sinxdx.
2. Calculer F
n
(t) =
_
n
0
e
xt
sinxdx (t 0).
corrige
Pour t = 0, on a
_
n
0
e
xt
sinxdx =
_
n
0
sinxdx = 1 cos n. Donc, F
n
(0) = 1 cos n.
Soit maintenant t > 0. Comme les fonctions x e
xt
et x sinx sont indeniment derivables sur
347
IR, on peut calculer
_
n
0
e
xt
sinxdx en integrant deux fois par parties :
_
n
0
e
xt
sinxdx =
_
n
0
te
xt
cos xdx [e
xt
cos x]
n
0
=
_
n
0
t
2
e
xt
sinxdx [te
xt
sinx]
n
0
[e
xt
cos x]
n
0
.
Ce qui donne :
(t
2
+ 1)
_
n
0
e
xt
sinxdx = 1 te
nt
sinn e
nt
cos n.
et donc :
F
n
(t) =
_
n
0
e
xt
sinxdx =
1 te
nt
sinn e
nt
cos n
t
2
+ 1
.
3. Calculer lim
n+
_

0
F
n
(t)dt. (F
n
est denie à la question precedente.)
corrige
Pour tout n IN, F
n
est continue de IR
+
dans IR, elle est donc mesurable de IR
+
dans IR.
On a, pour tout n IN et tout t 0, te
nt
te
t
1/e. On en deduit :
[F
n
(t)[ (2 +
1
e
)
1
t
2
+ 1
pour tout t IR + et pour tout n IN.
(en fait, on a meme 0 F
n
(t)
1
t
2
+1
.) Comme t
1
t
2
+1
est integrable sur (IR
+
, B(IR
+
), ), ceci
donne que F
n
L
1
(IR
+
, B(IR
+
), ) pour tout n IN.
Enn comme F
n
(t)
1
t
2
+1
quand n , pour tout t > 0, on peut appliquer le theorème de
convergence dominee à la suite (F
n
)
nIN
, il donne :
_

0
F
n
(t)dt
_

0
1
t
2
+ 1
dt =

2
, quand n .
4. En deduire que lim

n+
_
n
0
sinx
x
dx =

2
.
corrige
Soit n IN. On denit H de IR
2
dans IR par H(x, t) = e
xt
sinx1
[0,n]
(x)1
[0,]
(t).
La fonction H est B(IR
2
)-mesurable et elle appartient à L
1
(IR
2
) car, par le theorème de Fubini-
Tonelli :
_
[H(x, t)[d
2
(x, t)
_
n
0
[ sinx[(
_

0
e
xt
dt)dx =
_
n
0
[ sinx[
x
dx < ,
car la fonction x
| sin x|
x
est continue que [0, n] en posant
| sin x|
x
= 1 pour x = 0, elle donc bien
integrable pour lespace mesure ([0, n], B([0, n]), ).
348
On peut donc appliquer le theorème de Fubini à la fonction H, il donne, avec la première question :
_
n
0
sinx
x
dx =
_
n
0
(
_

0
e
xt
dt) sinxdx =
_

0
(
_
n
0
e
xt
sinxdx)dt =
_

0
F
n
(t)dt.
La question 3 donne alors lim
n
_
n
0
sin x
x
dx = lim
n
_
0
F
n
(t)dt =

2
.
Corrige 104 (Coordonnees polaires)

1. Calculer
_
(IR
+
)
2
e
(x
2
+y
2
)
dxdy (on rappelle que dxdy designe d
2
(x, y)). [On pourra utiliser le
passage en coordonnees polaires.]
corrige
Pour x, y IR, on pose f(x, y) = e
(x
2
+y
2
)
1
IR
+
(x)1
IR
+
(y). On a f /
+
(IR
2
, B(IR
2
)) (noter que
f est le produit de fonctions mesurables). On peut donc lui appliquer la formule (7.14) :
_
f(x, y)d
2
(x, y) =
_
2
0
__

0
f(r cos , r sin)rdr
_
d.
On a donc :
_
(IR
+
)
2
e
(x
2
+y
2
)
d
2
(x, y) = 2
_

0
e
r
2
rdr.
Puis, comme
_
n
0
e
r
2
rdr =
1
2
(1e
n
2
) et que, par le theorème de convergence monotone,
_
n
0
e
r
2
rdr
0
e
r
2
rdr quand n , on en deduit
_
0
e
r
2
rdr =
1
2
et donc :
_
(IR
+
)
2
e
(x
2
+y
2
)
d
2
(x, y) = .
2. Calculer
_
IR
+
e
x
2
dx.
corrige
On applique le theorème de Fubini-Tonelli (theorème 7.2) à la fonction f defnie à la question
precedente. Il donne :
_
f(x, y)d
2
(x, y) =
_
IR
__
IR
f(x, y)dy
_
dx,
et donc :
=
_
(IR
+
)
2
e
(x
2
+y
2
)
d
2
(x, y) =
_

0
__

0
e
y
2
dy
_
e
x
2
dx =
__

0
e
x
2
dx
_
2
.
On en deduit que
_
0
e
x
2
dx =
Corrige 105 (Cordonnees polaires dans IR

N
)
349
On note S
N1
la sphère de centre 0 et rayon 1 dans IR
N
(i.e. S
N1
= x IR
N
[ [x[ = 1, o` u [.[ designe
la norme euclidienne usuelle). Pour A S
N1
, on pose

A = tx, t [0, 1] , x A.
Montrer que si A est un borelien de S
N1
, alors

N
.
On denit alors, quand A est un borelien de S
N1
, (A) = N
N
(
A). Montrer que denit une mesure

sur les borelien de S
N1
.
Montrer que, pour tout f : IR
N
IR mesurable positive ou integrable on a
_
IR
N
f(x) dx =
_

0
__
S
N1
f() d()
_
N1
d.
Trouver alors les IR tels que x [x[
soit integrable sur IR

N
B
1
ou sur B
1
, avec B
1
= x IR
N
;
[x[ 1.
corrige
Cet exercice est trop dicile à faire complètement sans indications.
Pour R IR
+
, on note B
R
= x IR
N
; [x[ R.
1. On montre tout dabord que

N
si A est un borelien de S
N1
. Pour cela, on
pose T = A B(S
N1
);

A B(IR
N
).
On montre que T est une tribu. En eet,

A = B(IR
N
) si A = et donc T. Puis, on
remarque que T est stable par complementaire car, pour A T,

S
N1
A = B
1

A B(IR
N
), ce
qui montre que S
N1
A T. Enn, il est facile de voir que T est stable par union denombrable
car, pour (A
n
)
nIN
T, on a

nIN
A
n
=
nIN
A
n
B(IR
N
) et donc
nIN
A
n
T. On a bien
montre que T est une tribu.
Soit ( lensemble des fermes de S
N1
. Si A (, on voit que

A est un ferme de IR
N
. En eet,
si (t
n
, x
n
)
nIN
[0, 1] A est t.q. t
n
x
n
y dans IR
N
, on peut supposer, par compacite de [0, 1]
et de S
N1
, après extraction dune sous suite encore notee (t
n
, x
n
)
nIN
, que t
n
t [0, 1] et
x
n
x S
N1
quand n . on en deduit que y = tx

A, ce qui prouve que

A est ferme.
Comme les fermes sont des boreliens, on a donc ( T.
Pour conclure, il sut de remarquer que la tribu engendree par ( (sur S
N1
) est B(S
N1
). On en
deduit bien que B(S
N1
) = T.
2. Il est facile de montrer que est une mesure. Il sut en eet de remarquer que

= (et donc
() = 0) et que, pour (A
n
)
nIN
T t.q. A
n
A
m
= si n ,= m, on a, avec A =
nIN
A
n
,
A =
nIN
A
n
et

A
n
A
m
= si n ,= m. On deduit alors la -additivite de de la -additivite de
N
.
3. On va montrer maintenant :
_
IR
N
f(x) dx =
_

0
__
S
N1
f() d()
_
N1
d, (11.103)
pour tout f = 1
E
avec E B(IR
N
). Cette demonstration est dicile (le reste de la demonstration
sera plus facile). On raisonne en 3 etapes.
Etape 1. Pour A B(S
N1
) et pour 0 r < R < , on pose A
r,R
= , [r, R[, A.
Dans cette etape, on prend f = 1
E
avec E = A
r,R
et on montre alors que les deux membres de
(11.103) sont bien denis et sont egaux.
350
Pour montrer que A
r,R
B(IR
N
), il sut de remarquer que A
r,R
= A
R
A
r
avec A
a
=
tQl
a
t
A,
Ql
a
= t Ql

+
, t < a si a > 0 (et A
0
= ). Comme

A B(IR
N
), on a t
A B(IR
N
) pour tout t > 0
(voir la proposition 7.7) et donc A
a
B(IR
N
) pour tout a 0. On en deduit que A
r,R
B(IR
N
).
On calcule maintenant
N
(A
r,R
) (cest-à-dire le membre de gauche de (11.103)). Daprès la propo-
sition 7.8, on a
N
(t
A) = t
N
N
(
A) pour tout t > 0. la continuite croissante dune mesure donne

alors
N
(A
a
) = a
N
N
(
A) pour tout a > 0 et donc :
N
(A
r,R
) =
N
(A
R
A
r
) =
N
(A
R
)
N
(A
r
) = (R
N
r
N
)
N
(
A) =
R
N
r
N
N
(A).
Soit > 0. Si , [r, R[, ona f(r) = 0 pour tout S
N1
. On a donc f() = 1

/
+
(S
N1
, B(S
N1
)) et
_
f()d = 0. Si [r, R[, ona f(r) = 1 pour tout A et f(r) = 0
pour tout S
N1
A. Donc, f() = 1
A
/
+
(S
N1
, B(S
N1
)) et
_
f()d = (A). On en de-
duit que la fonction
_
f()d est egale à (A)1
[r,R[
, elle appartient donc à /
+
(R
+
, B(R
+
), )
et on a :
_

0
__
S
N1
f() d()
_
N1
d =
_
IR
+
(A)1
[r,R[
()
N1
d
= (A)
_
R
r
N1
d = (A)
R
N
r
N
N
.
On a bien montre que les deux membres de (11.103) etaient bien denis et etaient egaux.
Etape 2. On pose T = A
r,R
, 0 r < R < , A B(S
N1
). On montre ici que T engendre
B(IR
N
).
On a dejà vu que T B(IR
N
). Donc, T(T) B(IR
N
). Pour montrer linclusion inverse, on va
montrer que tout ouvert de IR
N
peut secrire comme une union au plus denombrable delements de
T.
On commence par remarquer quil existe une partie denombrable de S
N1
, dense dans S
N1
(ceci
decoule de la separabilite de IR
N
). Soit S une telle partie. On peut alors demontrer (on ne detaille
pas ici cette demonstration, assez simple) que si x O, O ouvert de IR
N
, il existe une boule ouverte
de S
N1
dont le centre est dans S et donc le rayon est rationnel, on note A cette boule, et il existe
r, R Ql t.q. x A
r,R
O. On en deduit facilement que O est une union au plus denombrable
delements de T (voir lexercice 2.6 pour des resultats semblables). Ce resultat montre que les
ouverts de IR
N
sont dans T(T) et donc que B(IR
N
) T(T).
On a bien nalement B(IR
N
) = T(T).
Etape 3. On montre dans cette etape que (11.103) est vraie pour tout f = 1
E
avec E B(IR
N
).
En admettant que le deuxième membre de (11.103) est bien deni pour tout E B(IR
N
), on peut
denir m sur B(IR
N
) par m(E) =
_
0
__
S
N1
1
E
() d()
_
N1
d. m est alors une mesure. On a
montre que m =
N
sur T (Etape 1) et que T engendre B(IR
N
) (Etape 2). Le fait que deux mesures
sur une tribu T soient egales sur une famille engendrant T est insusant pour dire quelles sont
egales sur T (voir exercice 2.17), mais cela est susant si cette famille est une semi-algèbre (une
famille ( est une semi-algèbre si ,
c
(, ( est stable par intersection nie, et le complementaire
351
de tout elèment de ( est une reunion nie disjointe delements de (), et si les mesures sont nies.
Cest ainsi que nous allons montrer que (11.103) est vraie pour tout f = 1
E
avec E B(IR
N
).
Soit R > 0. On note T
R
= E T; E B
R
et B
R
= B(B
R
) = A B(IR
N
); A B
R
. Letape 2
donne que la tribu engendree (sur B
R
) par T
R
, notee T(T
R
), est egale à B
R
.
On remarque tout dabord que si C T
R
, (B
R
C) est la reunion disjointe dau plus 3 elements
de T
R
. On en deduit, comme dans lexercice 7.3, que lalgèbre engendree par T
R
sur B
R
(voir
lexercice 7.2 pour la denition dune algèbre), notee /
R
, est lensemble des reunions nies disjointes
delements de T
R
. Soit E /
R
. Il est alors facile de montrer (par linearite de lintegrale et avec
letape 1) que les deux membres de (11.103) sont bien denis et egaux si f = 1
E
.
On note M
R
lensemble des elements E B(B
R
) t.q. les deux membres de (11.103) soient bien
denis et egaux si f = 1
E
. Une application facile du theorème de convergence monotone donne que
M
R
est une classe monotone. (en fait, si (E
n
)
nIN
M
R
est une suite decroissante, on applique le
theorème de convergence monotone ` a la suite 1
B
R
1
E
n
alors que si (E
n
)
nIN
M
R
est une suite
croissante, on applique le theorème de convergence monotone à la suite 1
E
n
). M
R
est donc une
classe monotone qui contient /
R
, M
R
contient donc la classe monotone engendree par /
R
, or, le
lemme sur les classes monotones (exercice 7.4) montre que cette classe monotone est egale à la tribu
engendree par /
R
, elle meme egale à la tribu engendree par T
R
. Ceci montre que M
R
= B(B
R
) et
donc que les deux membres de (11.103) sont bien denis et egaux si f = 1
E
avec E B(B
R
).
En appliquant une nouvelle fois le le theorème de convergence monotone, on montre alors facilement
que les deux membres de (11.103) sont bien denis et egaux si f = 1
E
avec E B(IR
N
).
4. La n de la demonstration est maintenant facile (elle utilise un raisonnement souvent utilise
dans des exercices precedents). Par linearite de lintegrale, on montre que les deux membres de
(11.103) sont bien denis et egaux si f c
+
(IR
N
, B(IR
N
)), puis, par convergence monotone, si
f /
+
(IR
N
, B(IR
N
)). Enn, on traite le cas f L
1
(IR
N
) en decomposant f = f
+
f
.
5. Comme application simple de (11.103) pour f /
+
(IR
N
, B(IR
N
)), on trouve que x [x[
est
integrable sur IR
N
B
1
si et seulement si +N 1 < 1 et est integrable sur B
1
si et seulement si
+N 1 > 1.

Corrige 106 (Non densite de C
c
dans L
)
On considère f = 1
IR
+
IR
(IR, B(IR), ), en confondant f avec sa classe).
1. Montrer que |f |

1
2
pour tout C(IR, IR).
corrige
Soit C(IR, IR). On va montrer que |f |

1
2
pour tout 0 < < 1/2 (ce qui donne bien
nalement |f |

1
2
).
Soit donc 0 < < 1/2.
352
On suppose tout dabord que (0)
1
2
. Il existe alors, par continuite de , > 0 t.q. (x)
1
2

pour tout x [, 0]. On a donc (x) f(x)
1
2
pour presque tout x [, 0], ce qui prouve
que ([ f[
1
2
) ([, 0]) = > 0. On a donc |f |

1
2
.
On suppose maintenant que (0)
1
2
. De manière analogue, il existe > 0 t.q. (x)
1
2
+ pour
tout x [0, ]. On a alors f(x) (x)
1
2
pour presque tout x [0, ], ce qui prouve que
([f [
1
2
) ([0, ]) = > 0. On a donc aussi |f |

1
2
.
Comme > 0 est arbitrairement petit, on a bien montre que |f |

1
2
.
2. Montrer que |f( +h) f|
= 1 pour tout h IR.

corrige
Pour h > 0, on a [f(+h)f()[ = 1 p.p. sur [h, 0] et donc ([f(+h)f()[ 1) ([h, 0]) =
h > 0, ce qui prouve que |f( +h) f|
1. Comme il est clair que [f( +h) f()[ 1 p.p., on

a nalement |f( +h) f|
= 1.
Pour h < 0, on a [f( + h) f()[
= 1 p.p. sur [0, h] et donc ([f( + h) f()[ 1)

([0, h]) = h > 0, ce qui prouve que |f( + h) f|
1. Comme il est clair aussi que

[f( +h) f()[ 1 p.p., on a nalement |f( +h) f|
= 1.
Corrige 107 (Separabilite de L

p
(), 1 p < )
Soient N 1, un ouvert de IR
N
et p tel que 1 p < +. Montrer que lespace L
p
() est separable.
On pourra se limiter au cas = IR et raisonner ainsi : Soit n IN
, pour q = 0, 1, . . . , 2n
2
1, on note:
I
n
q
= [n +
q
n
, n +
q+1
n
[. On pose : A
n
= f : IR IR; f[
I
n
q
= r, o` u r Ql , et f = 0 sur [n, n[
c
. On
pose A =
nIN
A
n
.
1. Montrer que A est denombrable.
corrige
Soit n IN
. A f A
n
, on associe lensemble des valeurs prises par f sur les intervalles I
n
q
,
q = 0, 1, . . . , 2n
2
1. On construit ainsi une bijection de A
n
dans Ql
2n
2
, ce qui prouve que A
n
est
denombrable car Ql
2n
2
est denombrable.
On en deduit que A est denombrable comme union denombrable densembles denombrables.
2. Montrer que, pour tout f C

c
(IR, IR) et pour tout > 0, il existe g A t.q. |f g|
p
.
corrige
Soit f C
c
(IR, IR) et soit > 0.
Comme f est à support compact, il existe a IR
+
t.q. f = 0 sur [a, a]
c
.
Comme f est uniformement continue, il existe > 0 t.q. [x y[ [f(x) f(y)[ .
353
On choisit maintenant n IN
t.q. n a et 1/n . On construit alors g A

n
de la manière
suivante :
g(x) = 0, si x [n, n[
c
,
g(x) = r
q
, si x [n +
q
n
, n +
q+1
n
[, q 0, 1, . . . , 2n
2
1,
avec r
q
Ql t.q. [f(n +
q
n
) r
q
[ et r
q
= 0 si f(n +
q
n
) = 0.
On a g A (car g A
n
), [g(x) f(x)[ 2 pour tout x et [g(x) f(x)[ = 0 si x [a 1, a +1]
c
.
On en deduit :
_
[g(x) f(x)[
p
dx 2(a + 1)2
p
p
.
On peut donc trouver g A arbitraiement proche de f en norme L
p
.
3. Conclure par la densite de C

c
(IR, IR) dans L
p
(IR, ) (theorème 8.1).
corrige
Soit f L
p
(IR) et soit > 0. Par le theorème 8.1, il existe g C
c
(IR, IR) t.q. |g f|
p
. Par
la question precedente, il existe h A t.q. |g h|
p
. On a donc |f h|
p
2. Ce qui prouve
que A est dense dans L
p
(IR). Comme A est denombrable, on en deduit que L
p
(IR) est separable.
Corrige 108 (Non separabilite de L
IR
(IR, B(IR), ))
On note B lensemble des f appartenant à L
(IR, B(IR), ) t.q., pour tout n IN, f = 0 p.p. sur ]n, n+1[
ou f = 1 p.p. sur ]n, n + 1[.
1. Montrer que B est non denombrable. [Construire une injection de lensemble des parties de IN dans
B.]
corrige
Soit P une partie IN. On construit (P) B en prenant (P) = 1 p.p. sur ]n, n + 1[ si n P,
(P) = 0 p.p. sur ]n, n + 1[ si n , P et (P) = 0 p.p. sur IR
.
est bien injective car, si P, Q T(IN), P ,= Q, il existe n P t.q. n , Ql (ou il existe n Q
t.q. n , T). On a alors (P) = 1 p.p. sur ]n, n + 1[ et (Q) = 0 p.p. sur ]n, n + 1[ (ou (P) = 0
p.p. sur ]n, n + 1[ et (Q) = 1 p.p. sur ]n, n + 1[). On en deduit que |(P) (Q)|
1 car
(]n, n + 1[) > 0, et donc (P) ,= (Q).
Comme T(N) est non denombrable (et non ni), lensemble B est aussi non denombrable (et non
ni).
2. Soit A une partie dense de L
IR
(IR, B(IR), ). Montrer que pour tout f B, il existe une unique
fonction g A t.q. |f g|

1
4
.
corrige
Il y a une faute de frappe dans lenonce... la fonction g peut ne pas etre unique !
Soit f B. Par densite de A dans L
IR
(IR, B(IR), ), il existe g A t.q. |f g|

1
4
. On peut
donc construire (grace à laxiome du choix) une application de B dans A t.q. |f (f)|

1
4
pour tout f B.
354
On monte maintenant que est injective. En eet, soit f
1
, f
2
B t.q. (f
1
) = (f
2
). On a alors,
avec g = (f
1
) = (f
2
), |f
1
f
2
|
|f
1
g|
+ |f
2
g|

1
2
. Ceci prouve que f
1
= f
2
car
|f
1
f
2
|
1 si f
1
,= f
2
(il sut de remarquer quil existe n IN t.q. [f
1
f
2
[ = 1 p.p. sur
]n, n + 1[).
3. Montrer que L
IR
corrige
Si L
IR
(IR, B(IR), ) est separable, il existe A (au plus) denombrable, dense dans L
IR
(IR, B(IR), ).
La question precedente permet de construire une injection de B de A. Ce qui est en contradiction
avec le fait que B est non denombrable (et non ni).
355

Mesure Et Integration Lectures Notes 2005

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Mesure Et Integration Lectures Notes 2005

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MESURE et INTEGRATION

Thierry Gallouet Rapha`ele Herbin

(t) dt existe dans IR.

est bien une norme.

(x)). Soient f et g deux applications de IR

) dans IR. [Indication : On pourra remarquer que, pour

, o` u 1 designe la fonction constante et egale `a 1 sur [0, 1].]

(A), pour tout A T.

sont etrang`eres, cest-`a-dire quil existe C T tel que m

`a B(IR) est une mesure, quon note ,

) Soit A T(IR). On pose

(B), pour tout A, B T(IR), A B,

(]a, b[) = b a pour tout (, ) IR

([a, b]) = b a, a, b IR, a < b. (2.11)

([a, b]) ba+2. On en

([a, b]) ba. Pour demontrer linegalite inverse, soit (I

([a, b]). Ceci donne bien (2.11).

donne (avec (2.11)) que

(]a, b[) = b a pour tout a, b IR, a < b. La monotonie de

donne alors aussi que

(]a, b[) = b a pour tout a, b IR, a < b, et enn que

([a, ]) = pour tout a IR.

est une mesure.

est denie dans la denition 2.17.

sur L. En eet, soit E

`a L est une mesure. Ceci se fait en deux etapes decrites ci-apr`es.

sur L en prenant A = E, cette propriete dadditivite a

, on en deduit alors que

est une mesure sur L. Soit (E

on a, pour tout n IN,

(E) et donc, en utilisant

sur L (demontree `a letape 1, voir (2.12) avec A = E),

(E). Dautre part,

(A) < (sinon linegalite

`a B(IR) la mesure que nous cherchions. On peut se demander toutefois

, application denie de lensemble des intervalles de IR de la

(]a, b]) = F(b) F(a). La demonstration du fait quil existe un prolongement

est une tribu sur F, alors f

est une tribu sur E

, denie en cours, ne peut pas etre une mesure sur T(IR).

) m(B). Distinguer les cas

est une mesure positive nie.

et IR. Soit A 1. On pose

est une bijection de S

) des espaces probabilise, X (resp. X

) une variable aleatoire de (E, T, p)

)) dans (IR, B(IR)), on dit que les variables aleatoires X et X

(x) = min(f(x), 0) = (f)

est immediat. On a dej`a vu, dans la demonstration de la

/ (voir lexercice 3.3). La proposition 3.6

que nous verrons dans la section 6.1.2.

) des espaces mesurables, f (resp. g) une application de E dans

). On suppose que f et g sont mesurables. Montrer que g f est une

(= inf(f, 0)) sont des fonctions mesurables de E dans IR.

0 quand n (on dit que f

(x) = (x, x).

dm < +. On pose alors :

. En utilisant la linearite positive

, le lemme 4.4 page 67 donne

sil existe C IR t.q. [f[ < C p.p.. On note |f|

= infC IR t.q. [f[ < C

p.p.. A-t-on f < |f|

> 0 (noter que f = 0 p.p. |f|