Capitulo 2 - Tratamiento Digital de Señales PDF

Senal es y si st emas
di scr et os en el t i empo
En el Capitulo 1hemos presentado una serie de importantes tipos de sefiales y hemos descrito el proceso de
muestreo mediante el que una sefial anal6gica se convierte en una sefial discreta en el tiempo. Adernas, hemos
abordado con cierto detalle las caracterfsticas delas sefiales sinusoidales discretas en el tiempo. La sinusoide es
una sefial elemental importante que sirve como bloque basi co de construcci6n de sefiales mas complejas. Sin
embargo, existen otras sefiales elementales que tambien resultan importantes en nuestro tratamiento de sefiales.
En este capitulo vamos apresentar dichas sefiales discretas en el tiempo y vamos aemplearlas como funciones
basicas para describir sefiales mas complejas.
Este capitulo hace hincapie en la caracterizaci6n de los sistemas discretos en el tiempo en general y de los
sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI, linear time-invariant) en particular. Se definen y desarrollan
una serie de importantes propiedades en el dominio del tiempo de los sistemas LTI y se deduce una f6rmula
fundamental, conocida como f6rmula de la convoluci6n, que nos permitira determinar la salida de un sistema
LTI para cualquier sefial de entrada arbitraria dada. Adernas de laf6rmula de laconvoluci6n, se presentan las
ecuaciones en diferencias como metodo alternativo para describir la relaci6n de entrada/salida de un sistema
LTI, asi como implementaciones recursivas y no recursivas delos sistemas LTI.
Nuestra motivaci6n para centrarnos en el estudio de los sistemas LTI es doble. En primer lugar, existe una
larga lista detecnicas matematicas quepueden apJ icarse al analisis delos sistemas LTI. Ensegundo lugar, muchos
sistemas practices son sistemas LTI 0pueden aproximarse mediante sistemas LTI. Debido asu irnportancia en
las aplicaciones de tratamiento digital de sefiales y a su gran semejanza con la f6rmula de la convoluci6n,
tambien vamos aver la correlaci6n entre dos sefiales. Se definen las sefiales de autocorrelaci6n y correlaci6n
cruzada y sepresentan sus propiedades.
2.1 Sei i al es di scr et as en el t i empo
Como hemos visto e~el Capftulo 1, una sefial discreta en el tiempo x(n) es una funci6n de una variable
independiente que es un entero. En laFigura 2.1.1 semuesta su representaci6n grafica. Es importante observar
que una sefial discreta en el tiempo no estd definida en los instantes entre dos muestras sucesivas. Ademas, no
es correcto pensar quex(n) es igual acero si n no es un entero. Simplemente, lasefial x( n) no esta definida para
val ores no enteros den.
38 Tratamiento digital de sefiales
{
1,
x(n) = 4,
0,
para n =1,3
para n =2
en otro caso
(2.1.1)
x(n)
2 1 . 7
1.5
1.0
1.2
- ) o 5 n
-0.8 -0.8
Figura 2.1.1. Representaci6n grafica de una sefial discreta en el tiempo.
En 10 sucesivo supondremos que una sefial discreta en el tiempo esta definida para todo valor entero n del
intervalo -00 <n <00. Por tradici6n, decimos que x(n) es 1amuestra "n-esima" de la sefial incluso si la sefial
x(n) es inherentemente discreta en el tiempo (es decir, no seha obtenido muestreando una sefial ana16gica ). Si,
por el contrario, x(n) se ha obtenido muestreando una sefial ana16gica xa(t), entonces x(n) == xa(nT), donde T
es el perfodo demuestreo (es decir, el tiempo entre dos muestras sucesivas).
Ademas de la representaci6n grafica de una secuencia 0 sefial discreta en el tiempo mostrada en la Figura
2.1.1, hay disponibles otras representaciones alternativas que suelen ser adecuadas, como son:
1. Representaci6n funcional, como por ejemplo
2. Representaci6n tabular, como
n I -2 -1 0 1 2 3 4 5
x(n) -::-:-.....,.0--0".---0.,-----:4--0".----::-0--
3. Representaci6n como secuencia
Una secuencia 0 sefial de duraci6n infinita con el origen de tiempos (n =0) indicado por el sfrnbolo T se
representa como
x(n) ={...0,0,1,4,1,0,0, ... }
T
(2.1.2)
Una secuencia x(n), que es cero para n. <O,puede representarse como
x(n) ={O,1,4, 1,0,0, ... }
T
(2.1.3)
El origen detiempos para una secuenciax(n), que es cero para ti <0, tiene que ser el primer punto (comenzando
por la izquierda) de lasecuencia.
Una secuencia de duraci6n finita puede representarse como
x(n) ={3,-1,-2,5,0,4,-1}
T
(2.1.4)
rnientras que unasecuencia deduraci6n finitaque satisface lacondici6n x(n) =0para n <0sepuede representar
como
x(n)={O,1,4,1}
i
(2. J .5)
Capitulo 2 Sefiales y sistemas discretos en el tiempo 39
B(n)
-2-101234 n
Figura 2.1.2. Representacion grafica de lamuestra unitaria 0impulso unitario.
La sefial dada en (2.1.4) esta formada por siete muestras 0puntos (en el tiempo), de manera que sedenomina 0
identifica como una secuencia de siete puntos. Del mismo modo, lasecuencia dada por (2.1.5) es una secuencia
decuatro puntos.
2.1.1 Algunas sefiales discretas en el tiempo elementales
En el estudio sobre sistemas y sefiales discretas en el tiempo aparecen a menudo una serie de sefiales basicas
que desempefian un importante papel. Estas sefiales sedefinen acontinuaci6n.
1. La sefial muestra unitaria sedesigna como 8(n) y sedefine como sigue
8(n) = = { ~:
para n = 0,
para n = 1 = 0
(2.1.6)
Dicho con palabras, la serial muestra unitaria es una sefial que es cero siempre, excepto en n. = 0donde
su valor es igual ala unidad. Esta sefial aveces sedenomina impulso unitario, Sin embargo, al contrario
que laserial anal6gica 8(t), que tambien sedenomina impulso unitario y es igual acero siempre, excepto
en t = 0, donde su area es igual ala unidad, la secuencia muestra unitaria es mucho menos complicada. -
matematicamente. La representaci6n grafica de 8(n) semuest: raen laFigura 2.1.2.
2. La sehal escalon unidad sedenota como u(n) y sedefine como
u(n)= = { 1,
0,
para n 2: 0
para n <0
(2.1.7)
La Figura 2.1.3 ilust: rala serial escal6n unidad.
3. La seiial ramp a unidad sedenota como ur(n) y sedefine como
U r(n. ) = = { nO '
,
para n 2: 0
para n <0
(2.1.8)
u(n)
1
...
01234567 n
Figura 2.1.3. Representaci6n grafica del escal6n unidad.
T r
u/n)
n
Figura 2.1.4. Representaci6n grafica de la sefial rampa unidad.
Esta sefial se ilustra en laFigura 2.1.4.
4. La seiial exponencial es una secuencia de laforma
x(n) =all para todo n (2.1.9)
Si el parametro a esreal, entonees x( n) esuna sefial real. LaFigura 2.1.5 ilustra x( n) para distintos val ores
del parametro a.
Si el parametro a es un valor complejo, puede expresarse como sigue
donde rye ahora son los parametres. Por tanto, podemos expresar x(n) como
x(n) =r"e
jfin
=r'(cosen+ jsenen) (2.1.10)
Como x(n) ahora es compleja, puede representarse graficamente dibujando Iaparte real
xR(n) = = r" cos en (2.1.l1)
como una funcion de n, y por separado laparte imaginaria
x,(n) = = r'Sen en (2.1.12)
O<a<1
a> 1 X(Il) 11/ 11
. . . . . . . " , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
/l n
n 11
Figura 2.1.5. Representaci6n grafica de sefiales exponenciales.
1
0.5
~
<::
0 ~o::
> <
-0.5
-1
0 5 10 15 20 25 30 35 40
n
(a)
1
0.5
~
~
0
-0.5
-1
0 5 10 15 20 25 30 35 40
n
(b)
Figura 2.1.6. Grafica delas componentes real eimaginaria deuna sefial exponencial compleja.
como una funcion de n. La Figura 2.1.6 ilustra las graficas dexR(n) Yxl(n) para r =0.9 Y e =n/lO. Observe
que las sefiales XR (n) Y xi (n) son una funcion coseno amortiguada (exponencial descendente) Y una funcion
seno amortiguada. La variable angulo e es simplemente la frecuencia de la sinusoide, previamente indicada
mediante la variable frecuencia (normalizada) w. Evidentemente, si r =1, el amortiguamiento desaparece y
xR(n), xl(n) Yx(n) tienen una amplitud fijaeigual ala unidad.
Alternativamente, la sefial x( n) dada por (2.1.10) puede representarse graficamente mediante lafuncion de
laamplitud
Ix(n)1 =A(n) == r" (2.1.l3)
y lafuncion de lafase
Lx(n) =(n) == en (2.1.14)
La Figura 2.1. 7ilustra A (n) y (n) para r =0.9 y e =tt/10. Observe que lafase es lineal con n. Sin.embargo,
la fase se define solo en el intervalo -n < e : : ; n 0, 10 que es 10 mismo, en el intervalo 0 ::; e < 2n. En
consecuencia, por convenio, (n) sedibuja en el intervalo finito -n < e : : ;tt 00::; e < 2n. En otras palabras,
restamos multiplos de 2n de (n) antes de dibujarla. La sustraccion de multiples de 2n de (n) es equivalente
ainterpretar lafuncion (n) como (n), modulo 2n.
2.1.2 Olaslflcaclon de las sefiales discretas en el tiempo
Los metodos matematicos empleados en el analisis de sefiales y sistemas discretos en el tiempo dependen de
las caracteristicas delas sefiales. En esta seccion vamos aclasificar las sefiales discretas en el tiempo segun una
erie de caracteristicas.
n
A(n)
-3-2-10 I 2
< / l e n)
7T
n
-7T
Figura 2.1.7. Grafica de la amplitud y la fase de una sefial exponencial compleja: (a) grafica deA(n) =r",
r =0.9; (b) grafica de c p (n) =(n /1O)n, m6dulo 2n dibujada en el intervalo (-n, n].
Sefiales de energia y sefiales de potencia. La energia E de una serial x(n) sedefine como
(2.1.15)
12=-00
Hemos empleado los valores al cuadrado dex(n), yaqueesta definici6n seaplica asefiales complejas y asefiales
reales. La energia de una serial puede ser finita 0infinita. Si E es finita (es decir, 0<E <00), entonces sedice
quex(n) es unaserial de energia. En ocasiones, aiiadiremos un subfndice x aE y escribiremos Ex para destacar
que E< es la energfa de lasefial x(n).
Muchas sefiales que poseen energfa infinita tienen potencia media finita. La potencia media de una sefial
discreta en el tiempo x( n) sedefine como
1 N
p = lim -- L Ix(n)12
N.-+oo 2N + l l l =-N
(2.1.16)
Si definimos laenergfa de la sefial x(n) en el intervalo finito -N :s: n :s: Ncomo
N
EN= L Ix(nW
l !=-N
(2.1.17)
podemos expresar la energia de la serial E como
(2.1.18)
y lapotencia media de la sefial x(n) como
, 1
P= lim --EN
N-+oo 2N +1
(2.1.19)
Evidentemente, si E es finita, P =O. Por el contrario, si E es infinita, la potencia media P puede ser finita 0
infinita. Si P es finita (y distinta de cero), se dice que la seiial es una seiial de potencia. El siguiente ejemplo
ilustra este tipo de seiial.
EJEMPLO 2.1.1 _
Determine lapotencia y la energia del escalon unidad. La potencia media del escalon unidad es
I N
P =Ifm -- Lu
2
(n)
N->= 2N+In=O
= lim N+1 =lim 1+liN =~
N->= 2N+1 N->= 2+liN 2
Luego el escalon unidad es una seiial de potencia y su energfa es infinita.
De manera similar, podemos demostrar que la secuencia exponencial compleja x(n) =Ae
iWQI1
tiene una
potencia media A
2
, por 10que es una serial de potencia. Por otro lado, la rampaunidad no es ni una sefial de
potencia ni una sefial de energia.
Sefiales periodicas y aperiodicas. Como se ha definido en la Secci6n 1.3, una serial x(n) es periodica de
periodo N(N >0) si Y s610si
x(n +N) =x(n) para todo n (2.1.20)
El valor mas pequefio de N para el que (2.l.20) se cumple se denomina perfodo (fundamental). Si no existe
ningtin valor de N que satisfaga la expresi6n (2.1.20), se dice que lasefial es no periodica 0aperiodica.
Yahemos mencionado que la sefial sinusoidal de laforma
x(n) =Asen2n.fon (2.1.21)
es peri6dica cuando fa es un mirnero racional, es decir, si fa puede expresarse como
k
fo= -
N
(2.1.22)
donde k y N son entero~ \ : 9 1' \ ~\ : : 05
La energfa de u~~iial peri6dica x(n) en un solo periodo, es decir, en el intervalo 0 : < : =n : < : =N - 1 es finita
ix( n) toma valores ' F..!mito_s en dicho periodo. Sin embargo, laenergfa delasefial peri6dica para -00 : < : =' ) ~oo es ? _
infinita. Por el contrario, lapotencia media de la sefial peri6dica es finita eigual ala potencia media n un solo
periodo. Por tanto, si x(n) es una sefial peri6dica deperiodo fundamental N y toma valores finitos, su potencia
viene dada por
(2.1.23)
En consecueucia, las sefiales peri6dicas son sefiales depotencia.
efiales simetricas (pares) y asimetricas (impares). Una sefial real x(n) se dice que es una sefial simetrica
~
par) si
x( -n) =x(n)
Por el contrario, una sefial x(n) sedice que es asimetrica (irnpar) si
(2.1.24)
x( -n) =-x(n) (2.1.25)
x(n)
-4 -3 -2 -I 0 1 2 3 4 1 1
(a)
x(n)
-5-4-3-2-1
J 2 3 4 5 n
(b)
Figura 2.1.8. Ejemplo de sefiales (a) pares y (b) impares.
x(n) =xe(n) +xo(n) (2.1.28)
Observe que si x(n) esimpar, entonces x(O) =O. En laFigura 2.1.8 semuestran ejemplos desefiales con simetria
par eimpar.
Vamos aver ahora que cualquier sefial arbitraria puede expresarse como la suma de dos componentes de
sefial, una de las cuales es par y la otra impar. La componente de sefial par se define sumando x(n) ax( -n) y
dividiendo entre 2, es decir,
1
xe(n) =2: [x(n) +x( -n)]
(2.1.26)
Evidentemente, Xe (n) satisface lacondici6n de simetna (2.1.24). Delamisma manera, sedefine lacomponente
de sefial impar xo(n) segun larelaci6n siguiente
1
xo(n) =2: [x(n) - x( -n)]
(2.1.27)
De nuevo, es evidente que xo(n) satisface laexpresi6n (2.1.25); por tanto, es impar. Si ahora sumamos las dos
componentes delaseiial definidas por (2.1.26) y (2.1.27), obtenemos x(n), que es
Por tanto, cualquier sefial arbitraria puede expresarse como indica laEcuaci6n (2.1.28).
2.1.3 Manipulaciones simples de las senates discretas en el tiempo
En esta secci6n vamos aabordar algunas modificaciones 0manipulaciones simples que implican alavariable
independiente y laamplitud de lasefial (Iavariable dependiente).
Transformacion de la variable independiente (tiempo). Una sefial x(n) se puede desplazar en el tiempo
reemplazando la variable independiente n por n - k, donde k es un entero. Si k es un entero positivo, el des-
plazamiento de tiempo produce un retardo de la sefial en k unidades de tiempo. Si k es un entero negativo, el
de plazarniento detiempo hace que la sefial se adeJ ante J kJ unidades de tiempo.
EJ EMPLO 2.1.2 _
En laFigura 2.L.9(a) semuestra Larepresentaci6n grafica deuna sefial x(n). Obtenga unarepresentaci6n grafica delas seiiales
-,"111-3) y x(n+2).
olucirin. La sefial x(n - 3) seobtiene retardando x(n) tres unidades de tiempo. EI resultado se ilustra en laFigura 2.1.9(b).
Par otro lado, Lasefial x(n +2) se obtiene adelantando x(n) dos unidades de tiempo. EI resultado se ilustra en LaFigura
_.1.9(c). Observe que el retardo secorresponde con undesplazamiento de lasefial hacia laderecha, rnientras que el adelanto
e un desplazarniento de la sefial hacia laizquierda a10largo del eje de tiempos.
Si la sefial x(n) se almacena en una cinta magnetica 0 en un disco 0, posiblemente, en la memoria de una
omputadora, es relativamente sencillo modificar la base de tiempos introduciendo un retardo 0 un adelanto.
Por el contrario, si la sefial no esta almacenada sino que es generada en tiempo real por algun fen6meno ffsico,
no es posible realizar una operaci6n de adelanto en el tiempo, ya que esta operaci6n implica emplear muestras
de lasefial que todavia no sehan generado. Aunque siempre es posible introducir un retardo en las muestras de
lasefial que ya hayan sido generadas, es ffsicamente imposible ver las futuras muestras de la sefial. Por tanto,
en las operaciones deprocesamiento de sefiales en tiempo real, la operaci6n de adelanto de labase detiempos
de lasefial es ffsicamente irrealizable.
x(n)
4
.... -
-5 T r
1-4-3-2-10
(a)
234 n
x(n-3)
4
I
- 2
1-1 0 I 2 3 4 5 6 7
(b)
n
x(n +2)
4
-7 T I
1-6-5-4-3-2-1 0 I 2
(c)
n
Figura 2.1.9. Representaci6n grafica deuna sefial y de sus versiones adelantada y retardada.
46 Tratamiento digital de senales
Otra iitil modificaci6n de la base de tiempos consiste en reemplazar la variable independiente n por -no EI
resultado de esta operacion es un solapamiento 0refiexi6n de la sefial alrededor del origen de tiempos n =O.
: . .
EJEMPLO 2.1.3 _
Represente graficarnente las sefiales x( -n) y x( -/7+2), donde x(n) es la sefial mostrada en la Figura 2.1.10(a).
Soluci6n. La nueva senaly(n) =x(-n) se muestra en laFigura 2.1.10(b). Observe quey(O) =x(O), y(l) =x(-l), y(2) =
x( -2), etc. Adernas, y( -I) =xU), y( -2) =x(2), etc. Por tanto, y(n) es simplemente la sefial x(n) reflejada respecto del
origen detiernpos n. =O.La sefial y(n) =x( -n +2) es lasefial x( -n) retardada dos unidades de tiempo. La sefial resultante
se ilustra en laFigura 2.1.IO(c). Una forma sencilla de verificar que el resultado mostrado en laFigura 2.1.1O(c) es correcto
es calcular las muestras, tales comoy(O) =x(2), y(l) =x(I), y(2) =x(O),y(-l) =x(3), etc.
Es importante observar que las operaciones de solapamiento y retardo (0avance) temporal de una sefial no
son conmutativas. Si designamos la operaci6n de retardo en el tiempo como TD (time-delay) y la operaci6n de
solaparniento como FD (folding), podemos escribir
x(n)
/
-3-2-1 012 3 4 n
(a)
x(-n)
4
-4-3-2-1 01 2 3 4 n
(b)
y(n) =x(-n +2)
4
-2-1 01 2 3 45 n
(c)
Figura 2.1.10. Ilustraci6n grafica de las operaciones de solapamiento y desplazamiento.
TDk[x(n)]
FD[x(n)]
x(n~k),
x( ~n)
k>O
(2.1.29)
Ahora
TDk{FD[x(n)]} =TDdx( ~n)l =x( ~n+k) (2.1.30)
mientras que
FD{TDdx(n)]} =FD[x(n ~ k)] =x( ~n ~ k) (2.1.31)
Observe que como los signos den y ken x(n ~ k) Yx( ~n +k) son diferentes, el resultado es un desplazamiento
delas sefiales x(n) y x( ~n) hacia laderecha de k muestras, correspondiente al retardo temporal.
Una tercera modificaci6n de la variable independiente consiste en reemplazar n por tin, donde u es un
entero. Esta modificaci6n de labase de tiempos seconoce como escalado temporal 0submuestreo.
EJEMPLO 2.1.4 _
Represente graficamente la serial yen) =x(2n), donde x(n) es la sefial mostrada en laFigura 2.1.11(a).
Solucion. Observe que la serial yen) se obtiene dex(n) tomando una de cada dos muestras dex(n), comenzando con x(O).
Por tanto, yeO) =x(O), y(l) =x(2), y(2) =x(4), ... ey( -1) =x( -2), y( -2) =x( -4), etc. En otras palabras. sehan omitido
las muestras impares dex(n) y se han conservado la muestras pares. La sefial resultante se ilustra en laFigura 2.l.l1(b).
Si la sefial x(n) se obtuvo originaimente muestreando una sefial anal6gica xa(t), entonces x(n) =xa(nT),
donde T es el intervalo de muestreo. Luego, y(n) =x(2n) =xa(2Tn). Por tanto, la operaci6n de escalado
x(n)
o I 2 3 456 n
(a)
yen) =x(2n)
n
(b)
Figura 2.1.11. Ilustraci6n grafica de la operaci6n de submuestreo.
48 Tratamiento digital de seriales
temporal descrita en el Ejemplo 2.1.4 es equivalente amodificar latasa de muestreo de liTa 1nT, es decir, a
disminuir lafrecuencia de muestreo en un factor de 2, y esto es 10 que sedenomina operaci6n desubmuestreo,
Suma, multiplicacion y cambio de escala de secuencias. Las modificaciones delaamplttud incluyen lasuma,
lamultiplicacion y el escalado de sefiales discretas en el tiempo.
El escalado de la amplitud de una sefial en un valor constante A seconsigue multiplicando el valor de cada
muestra de lasefial por A. Luego, obtenemos
y(n) =Ax(n), -00 <n <00
La suma de dos sefiales Xl (n) Y x2 (n) es una serial y(n), cuyo valor en cualquier instante es igual ala suma de
los valores de esas dos sefiales en dicho instante, es decir,
y(n) =XJ (n) +x2(n), -00 <n <00
El producto de dos sefiales sedefine demanera similar en cadainstante de tiempo como
-00 <n <00
2.2 Sistemas discretos en el tiempo
En muchas aplicaciones de tratamiento digital de sefiales es deseable disefiar un dispositivo 0 LInalgoritmo que
realice alguna delas operaciones mencionadas sobre una sefial discreta enel tiempo. Tal dispositivo 0 algoritrno
es 10 que se denomina sistema discreto en el tiempo. Mas exactamente, un sistema discreto en el tiempo es
un dispositivo 0 algoritmo que opera sobre una sefial discreta en el tiempo, que es la entrada 0 excitacion, de
acuerdo con una determinada regla bien definida, para producir una sefial discreta en el tiempo, que es lasalida
o respuesta del sistema. En general, decimos que un sistema es una operaci6n 0 conjunto deoperaciones que se
realizan sobre la sefial de entradax(n) para generar la sefial de salida y(n). Decimos que el sistema transforma
la sefial de entrada x( n) en L1nasefial de salida y( n), y expresaremos larelaci6n ent:rex(n) ey( n) como
y(n) == .9"[x(n)] (2.2.1)
donde el simbolo .9" indica la transformaci6n (tambien Hamada operador) 0 procesamiento realizado por el
sistema sobre la sefial x(n) para generar y(n). La relaci6n maternatica (2.2.1) esta representada graficamente en
laFigura 2.2.1.
Hay disponibles varias formas que permiten describir las caracteristicas del sistema y la operaci6n que
realiza sobre x( n) para generar y( n). En este capitulo vamos atratar lacaracterizaci6n en el dominio del tiempo
de los sistemas. Comenzaremos con una descripci6n entrada-salida del sistema. Esta descripci6n sebasa en el
comportamiento en los terminales del sistema eignora la construcci6n interna detaIl ada 0 implementaci6n del
sistema. Mas adelante, en el Capitulo 9, abordaremos la implementaci6n de los sistemas discretos en el tiempo
y describiremos las diferentes estructuras para su construcci6n.
T I I I
L I
II II11 T
x(n)
Sistema discrete
y(n)
. . . . .
enel tiempo
Serial de entrada
Seiial de salida
o excitaci6n
o respuesta
Figura 2.2.1. Diagrama de bloques de un sistema discreto en el tiempo.
2.2.1 Descrlpclon de entrada-salida de los sistemas
La descripci6n entrada-salida de un sistema discreto en el tiempo consta de una expresi6n rnatematica 0una
regla, que define explicitamente larelaci6n entre las seiiales deentrada y desalida (relaci6n entrada-salida). La
estructura interna exacta del sistema puede desconocerse 0ignorarse par completo. Por tanto, laiinica manera
deinteractuar con el sistema esempleando sus terminales deentrada y desalida (es decir, eI sistema es una"caja
negra" para el usuario). Con eI fin de reflejar esta filosofia, utilizamos Iarepresentaci6n grafica de la Figura
2.2.1 y larelaci6n general de entrada-salida dada por la expresi6n (2.2.1) 0, altemativamente, lanotaci6n
x(n) _ ! ! _ _ . y(n) (2.2.2)
que simplemente indica quey(n) es larespuesta del sistema IiaIaexcitaci6n x(n). El siguieute ejemplo ilustra
varios sistemas.
EJEMPLO 2.2.1 _
Determine 1arespuesta de los siguientes sistemas aJ asefial de entrada
x(n) ={ In l ,
0,
-3:S: n: S : 3
en otro caso
(a) yen) =x(n) (sistema identidad)
(b), yen) =x(n -1) (sistema de retardo unidad)
(c) yen) =x(n +I) (sistema de adelanto unidad)
(d) yen) =Hx(n+ I) +x(n) +x(n- I)J (filtro del valor media)
(e) yen) =mediana{x(n+ I),x(n),x(n-l)} (filtro de la mediana)
n
(f) y(n) =L x(k)=x(n)+x(n-l)+x(n-2)+ (acurnulador)
k=-=
(2.2.3)
Soluci6n. En primer lugar, deterrninamos explicitamente los valores de las muestras de la serial de entrada
x(n) ={... ,0,3,2, 1,0, 1,2,3,0, ... }
r
,-
A continuaci6n, deterrninamos la salida de cada uno de los sistemas utilizando su relaci6n deentrada-salida.
(a) En este caso, lasalida es exactamente igual que laserial deentrada. Un sistema as! seconoce como sistema identidad.
(b) Este sistema simplemente retarda la entrada una muestra. Por tanto, su salida esta dada par
x(n) ={...,0,3,2, 1,0, 1,2,3,0, ... }
r
(c) En este caso, el sistema "adelanta" laentrada una muestra en un instante futuro. Por ejemplo, el valor de la salida en
el instante n = es yeO) =x( I). La respuesta del sistema ala serial de entrada es
x(n) ={...,0,3,2, 1,0, 1,2,3,0, ... }
r
(d) La salida de este sistema en cualquier instante es el valor media de las muestras actual, inrnediatamente anterior e
inmediatamente posterior. Par ejemplo, la salida en el instante n = es
I 1 2
yeO) =3[x(-1)+x(0)+x(I)J =3[1+0+1J =3
Repitiendo este calculo para todos los val ores de n, obtenemos la serial de salida
5 2 5
yen) ={...,0,1, 3,2,1, 3' 1,2, 3,1,0, ... }
r
n 11-1
y(n) = L x(k) = L x(k) +x(n)
k=-= k=-=
y(n-l) +x(n)
(2.2.4)
50 Tratamiento digital de seiiales
(e) Este sistema selecciona como su salida en el instante n la mediana de las tres muestras de entrada x(n - I). x(n) y
x(n+ 1). Luego la respuesta de este sistema ala sefial de entrada x(n) es
y(n) ={0,2,2, 1, 1,1,2,2,0,0,0, ... }
T
(1) Este sistema es basicamente un acumulador que calcula la suma de todos los val ores de la entrada pasados hasta el
instante actual. La respuesta de este sistema a una entrada dada es
y(n) ={...,0,3,5,6,6,7,9, 121 0,.. }
T
Observe que en varios de los sistemas considerados en el Ejemplo 2.2.1 la salida en el instante n. =no no
s610depende del valor delaentrada en n =no [esdecir, x( no)], sino tambien delos valores delaentrada aplicada
al sistema antes y despues de n =no. Consideremos, por ejemplo, el ejemplo del sistema acumulador. En este
caso, vemos que lasalida en el instante n =no no s610depende delaentrada en el instante n =no, sino tarnbien
de x(n) en los instantes n =no -1,no - 2, etc. Haciendo una sencilla manipulaci6n algebraica en la relaci6n
entrada-salida del acumulador podemos escribir
10quejustifica el uso del termino acumulador. Dehecho, el sistema calcula el valor actual delasalida sumando
(acumulando) el valor actual de la entrada al valor anterior dela salida.
Podemos sacar algunas conclusiones interesantes examinando en detalle este aparentemente sencillo sis-
tema. Supongamos que disponemos de una serial de entrada x(n) para n ~ no, y que deseamos determinar la
salida y(n) de este sistema para n ~ no. Para n =no, no +1, ... , laEcuaci6n (2.2.4) nos proporciona
y(no) =y(no - 1) +x(no)
y(no+ 1) =y(no)+x(no+ 1)
y as! sucesivamente. Observe que tenemos unproblema alahora decalcular y(no), yaque depende dey(no -1).
Sin embargo,
110-1
y(no -I)=L x(k)
k=-=
es decir, y(no - 1) "resume" el efecto del sistema de todas las entradas que han sido aplicadas al sistema antes
del instante no. Por tanto, larespuesta del sistema para n ~ no a la entrada x(n) que se aplica en el instante no
es el resultado combinado deesta entrada y todas las entradas que sehan aplicado anteriormente al sistema. En
consecuencia, y(n), n ~ no no esta determinada iinivocamente por la entrada x(n) para n ~ no.
La informaci6n adicional necesaria para determinar y(n) para n ~ no es lacondicion inicial y(no - 1). Este
valor resume el efecto de todas las entradas anteriores al sistema. Por tanto, lacondici6n inicial y(no - 1) junto
con lasecuenciade entradax(n) para n. ~ no determina deforma univoca lasecuencia desaliday(n) para n ~ no.
Si el acumulador no ha side excitado anteriormente al instante no, lacondici6n inicial esy( no - 1) =O. En
tal caso, decimos que el sistema estaba inicialmente en reposo. Dado quey(no - 1) =0, lasecuencia de salida
y(n) s610depende de la secuencia de entrada x(n) para n ~ no.
esuele suponer que todo sistema esta en reposo en n =-00. En este caso, si seaplica una entradax(n) en
=-00. lacorrespondiente salida y(n) queda unica y exclusivamente determinada por laentrada dada.
Capitulo 2 Seriales y sistemas discretos en el tiempo 51
(~.2.3)
EJEMPLO 2.2.2 - - - - - r - _
(
El acumulador descrito por la expresi6n (2.2.30) se excita mediante la secuencia x(n) =nu(n). Determine su salida bajo
cada una de las condiciones siguientes:
(a) Inicialmente esta en reposo [es decir, y ( -1) =OJ .
(b) lnicialmente, y ( -1) =1.
Solucion. La salida del sistema se define como
11 -1 n
yen) =L x(k) =L x(k) +L x(k)
k=-= k=-= k=O
IZ
=y(-I)+ Lx(k)
k=O
=y ( -1) +1 2(1 2 +1)
2
(a) Si el sistema inicialmente esta en reposo, y ( -1) =0 y por tanto
(b) Por el contrario, si la condici6n inicial es y ( -I)=1, entonces
2.2.2 Diagrama de bloques de los sistemas discretos en el tiempo
Resulta iitil enestemomenta presentar undiagrama debloques para los sistemas discretos enel tiempo. Para ello,
necesitamos definir algunos delos bloques basicos quepueden interconectarse para formar sistemas complejos.
Sumador. La Figura 2.2.2 ilustra un sistema (sumador) que realiza la suma de dos secuencias de sefial para
formar otra secuencia (lasuma), que denotamos mediante y (n). Observe que no es necesario almacenar ninguna
de las secuencias para llevar a cabo la suma. En otras palabras, la operacion de suma es una operacion sin
memoria.
Multiplicador por una constante. Esta operacion sedescribe enlaFigura 2.2.3, y 10que hace simplemente es
aplicar unfactor deescala alaentradax(n). Observe que esta operacion tambien es una operacion sin memoria.
Figura 2.2.2. Representacion grafica de un sumador.

x(n) a yen) = ax(n)
Figura 2.2.3. Representaci6n grafica deun multiplicador :or una constante.
Figura 2.2.4. Representaci6n grafica deun multiplicador de seiiales.
Multiplicador de sefiales, La Figura 2.2.4 ilustra la multiplicaci6n de dos secuencias de sefial para formar
otra secuencia (el producto), designada en la figura por y(n). Como en los dos casos anteriores, se trata de una
operaci6n sin memoria.
1 1 1
y(n) =4
y
(n-l) +2x(n) +2x(n-l)
(2.2.5)
Elemento de retardo unitario. El sistema de retardo unitario es un sistema especial que simplemente retarda
en una muestra lasefial que pasa asu traves. La Figura 2.2.5 ilustra este sistema. Si lasefial de entrada es x(n),
lasalida serax( n - I). Dehecho, lamuestra x(n - 1) sealmacena en memoria enel instante n - 1Y selaextrae
de memoria en el instante n para formar
- ,
y(n) =x(n-l)
Por tanto, este bloque requiere memoria. EI uso del simbolo Z- I para indicar launidad deretardo sera evidente
cuando abordemos'la transformada-z en el Capitulo 3.
Elemento de adelanto unitario. En contraste con el retardador unitario, un sistema de adelanto unitario
desplaza la entrada x(n) una muestra hacia adelante en el instante que alcanza x(n +1). La Figura 2.2.6 ilustra
esta operacion, empleando el operador z para designar el bloque de adelanto unitario. Observe que cualquier
avance de este tipo es ffsicamente irnposible en tiempo real, ya que implica conocer el comportamiento futuro
delasefial, Por el contrario, si almacenamos laseiial enlamemoria deunacomputadora, podemos saber el valor
de cualquier muestra en cualquier instante. En aplicaciones que no son en tiempo real, es posible adelantar las
serial x(n) en el tiempo.
EJEMPLO 2.2.3 _
Utilizando los bloques basicos que acabamos de presentar, dibuje el diagrarna de bloques del sistema discreto en el tiernpo
descrito por la relaci6n de entrada-salida
donde x(n) es la entrada ey(n) es la salida del sistema.
Solucion. De acuerdo can (2.2.5), la salida y(n) se obtiene rnultiplicando laentrada x(n) par 0.5, multiplicando la entrada
anterior x(n - 1) par 0.5, sumando los dos productos y sumando acontinuaci6n la salida anterior y(n - 1) multiplicada por
nyen) =x(n-l)
-------10 .
x(n)
Figura 2.2.5. Representaci6n grafica de un elemento deretardo unitario,
_ _ x _ ( n _ ) ;~+ 1)
Figura 2.2.6. Representaci6n grafica del elemento de adelanto unitario.
2" _ LaFigura 2.2.7(a) ilustra esta realizacion del diagrama de bloques del sistema. Una simple reordenacion de laexpresion
2.2.5), nos da
I 1
y(n) =4 y(n - I ) +2" [x(n) +x(n -1)] (2.2.6)
ual nos lI evaalarealizacion del diagrama debloques mostrada enlaFigura 2.2.7(b). Observe que si tratamos " el sistema"
de el " punto de vista" de una descripcion de entrada-salida 0una descripcion externa, no tenemos que preocupamos
rcomo seimplementa el sistema. Por el contrario, si adoptamos unadescripcion interna del sistema, sabremos exactamente
como tienen que configurarse los bloques basicos deconstruccion del sistema. Enesta realizacion podemos ver que unsistema
-til en reposo en el instante ri =no si las salidas detodos los retardos que existen en el sistema son cera en n =no (es decir,
[ada lamemoria esta llena de ceros).
2.2.3 Clasificaci6n de los sistemas discretos en el tiempo
anto en el analisis como en el disefio de sistemas, resulta c6modo clasificar los sistemas de acuerdo con las
piedades generales que satisfacen. De hecho, las tecnicas matematicas que se desarrollan en este capitulo
_ en capftulos posteriores para analizar y disefiar sistemas discretos en el tiempo dependen en extremo de las
caracterfsticas generales de los sistemas que se esten considerando. Por ello, es necesario que desarrollemos
erie de propiedades 0categorfas que podamos emplear para describir las caracterfsticas generales de los
stemas.
Caja negra
x ( n )
. 8 1 ----....,.--; .-----. yen)
t o.~s ~
(a)
Caja negra
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I
,
,
,
0.5
x ( n )
, 1 _________________________________________________________ I
(b)
a 2.2.7. Realizaciones del diagrama debloques del sistema y(n) =0.25y(n - 1 ) +O.5x(n) +O.5x(n - 1 ).
y(n) =ax(n)
y(n) =nx(n) +bx
3
(n)
(2.2.7)
(2.2.8)
Debemos destacar que para queunsistema posea unadeterminada propiedad, espreciso quedicha propiedad
se satisfaga para cualquier posible serial de entrada que se aplique al sistema. Si la propiedad s610se cumple
para algunas sefiales de entrada pero no para otras, quiere decir que el sistema rtoposee dicha propiedad. Por
tanto, un iinico cont:raejemplo es suficiente para demostrar que un sistema no posee una propiedad dada. Sin
embargo, para demostrar que el sistema tiene determinada propiedad, habra que demostrar que sesatisface para
cualquier serial de entrada posible.
Sistemas estaticos y dinamicos, Se dice que un sistema discreto en el tiempo es estdtico 0 sin memoria si su
salida en cualquier instante n depende a10sumo delamuestra deentrada en dicho instante, pero no demuestras
pasadas 0futuras delaentrada. En cualquier otro caso, sedice que el sistema es dindmico 0 que tiene memoria.
Si la salida de un sistema en el instante ti esta completamente determinada por las muestras de entrada en el
intervalo de n - N basta n. (N 2 ': 0), se dice que el sistema tiene memoria de duraci6n N. Si N =0, el sistema
es estatico. Si 0 <N <00, se dice que el sistema tiene memoria finita, mientras que si N =00, se dice que el
sistema tiene memoria infinita.
Los sistemas descritos por las siguientes ecuaciones de entrada-salida
son estaticos y sin memoria. Observe que no hay necesidad de almacenar ninguna de las entradas 0 salidas
anteriores para poder calcular lasalida actual. Por el contrario, los sistemas descritos por las siguientes relaciones
de entrada-salida
y(n) =x(n)+3x(n-l) (2.2.9)
n
y(n) =Lx(n-k)
k=O
(2.2.10)
y(n) =Lx(n-k)
k=O
(2.2.11)
son sistemas dinarnicos 0 sistemas con memoria. Los sistemas descritos por las Ecuaciones (2.2.9) y (2.2.10)
tienen memoria finita, mientras que el sistema descrito por (2.2.11) tiene memoria infinita.
Observe que, engeneral, los sistemas estaticos 0sinmemoria sedescriben mediante ecuaciones deentrada-
salida de laforma
y(n) =g[x(n),n] (2.2.12)
y no incluyen elementos de retardo (memoria).
Sistemas invariantes y variantes en el tiempo. Podemos subdividir la clase general de sistemas en dos
grandes categorias: sistemas invariantes en el tiempo y sistemas variantes en el tiempo. Se dice que un sistema
es invariante en el tiempo si su caracteristica de entrada-salida no cambia con el tiempo. Supongamos que
disponemos de un sistema gen estado de reposo que, cuando seexcita con una sefial de entrada x(n), genera
una sefial de salida y(n), por 10 que podemos escribir
y(n) =g[x(n)] (2.2.13)
Supongamos ahora que la misma sefial de entrada se retarda k unidades de tiempo para proporcionar x(n - k),
y de nuevo se aplica al mismo sistema. Si las caractensticas del sistema no cambian con el tiempo, lasalida del
sistema en reposo sera y( n - k). Es decir, la salida sera la rnisma que larespuesta ax( n), excepto en que estara
retardada k unidades en el tiempo al igual que la entrada. Esto nos lleva a la siguiente definici6n de sistema
invariante en el tiempo 0 invariante adesplazarnientos:
Capitulo 2 Senates y sistemas discretos en el tiempo 55
Definicion. Un sistema en reposo f7 es invariante en el tiempo 0invariante a desplazamientos si y s610si
g
x(n) ------> y(n)
que implica que
g
x(n - k) ------> y(n - k) (2.2.14)
cara cualquier sefial de entrada x(n) y cualquier desplazamiento temporal k.
Para detenninar si cualquier sistema dado es invariante en el tiempo, hay que llevar a cabo la prueba
especificada en la definici6n anterior. Basicamente consiste en excitar el sistema con cualquier secuencia de
entrada arbitraria x(n), que genere una salida y(n). A continuaci6n, tendremos que retardar la secuencia de
entrada cierta cantidad k y volver agenerar lasalida. En general, podemos escribir la salida como sigue
y(n, k) =f7[x(n - k)]
Si ahora esta salida cumple que y ( n, k) =y ( n - k) para todos los valores posibles de k, entonces el sistema es
'ariante en el tiempo. Por el contrario, si lasalida es y(n, k) i=y(n - k), aunque seapara un iinico valor dek,
entonces el sistema es variante en el tiempo.
EJEMPLO 2.2.4 _
Dererrnine si los sistemas mostrados en la Figura 2.2.8 son invariantes 0variantes en el-tiernpo.
x( n)
"Diferenciador"
(a)
____ x_( _n_)~_~
tn
Multiplicador por "tiempo"
(b)
x( n) .1 T
"--------'
(c)
y en) =x( -n)
"Espejo"
0)
y en) =x( n) cos won
------<-1 + .
t
Modulador
cos won
x( n)
(d)
Figura 2.2.8. Ejemplos de (a) un sistema invariante en el tiempo y (b)-(d) varios sistemas variantes en el
tiempo.
y(n) =5[x(n)] =nx(n) (2.2.18)
Solucion,
(a) Este sistema sedescribe mediante las ecuaciones de entrada-salida
y(n) =5[x(n)] =x(n) -x(n - I ) (2.2.15)
Si ahora retrasamos la entrada k unidades en el tiempo y la aplicamos al sistema, esta claro apartir del diagrarna de
bloques que lasalida sera
y(n,k) =x(n- k) -x(n - k -1)
Par otro lado, apartir de (2.2.14) vemos que si retrasamos y(n) en k unidades de tiempo, obtenemos
(2.2.16)
y(n-k) =x(n-k) -x(n-k-l) (2.2.17)
Puestoque los lados deladerecha delasexpresiones (2.2.16) y(2.2.17) son identicos, sededuce quey(n,k) =y(n - k).
Por tanto, el sistema es invariante en el tiempo.
(b) La ecuaci6n de entrada-salida de este sistema es
La respuesta de este sistema ax(n - k) es
y(n,k) =nx(n - k)
Si ahora retardamos y(n) dada por (2.2.18) k unidades de tiempo, obtenemos
(2.2.19)
y(n-k) (n - k)x(n - k)
nx(n -k) -kx(n-k)
(2.2.20)
Este sistema es variante en tiempo, ya que y(n,k) i = y(n - k).
(c) Este sistema se describe mediante larelaci6n de entrada-salida
y(n) =5[x(n)] =x(-n) (2.2.21)
La respuesta de este sistema ax( n - k) es
y(n,k) =5[x(n-k)] =x(-n-k) (2.2.22)
Si ahara retardamos la salida y(n) dada par (2.2.21), k unidades de tiempo, el resultado sera
y(n-k) =x(-n+k) (2.2.23)
Como y(n, k) i = y(n - k), el sistema es variante en el tiempo,
(d) La ecuaci6n de entrada-salida para este sistema es
y(n) =x(n)cos~n (2.2.24)
La respuesta de este sistema ax(n - k) es
y(n,k) =x(n-k)cos~n (2.2.25)
Si retardamos la expresi6n dada por (2.2.24) k unidades y el resultado se compara con (2.2.25), es evidente que el
sistema es variante en el tiempo.
Sistemas lineales y no lineales. La clase general desistemas puede subdividirse en sistemas lineales y sistemas
no lineale . Un istema lineal es aquel que satisface el principia de superposicion. De forma sencilla podemos
de irque el principio de uperposici6n exige que la respuesta del sistema a una suma ponderada de sefiales
eaigual ala correspondiente sumaponderada de las respuestas (salidas) del sistema acada una delas sefiales
individuales de entrada. Par tanto, tenemos lasiguiente definici6n de linealidad.
Definicion. Un sistema es lineal si y s610si
(2.2.26)
para cualesquiera secuencias de entrada arbitrarias Xl ( n ) Y X 2 ( n ) , y cualesquiera constantes arbitrarias a I y a 2 .
La Figura 2.2.9 proporciona una ilustraci6n del principio de superposici6n.
EI principio de superposici6n dado por larelaci6n (2.2.26) puede separarse en dos partes. En primer lugar,
suponemos que a 2 =O.Luego (2.2.26) sereduce a .
(2.2.27)
onde
Yl ( n ) =3'"[xJ ( n ) ]
relaci6n (2.2.27) demuestra la propiedad multiplicativa 0 de escalado de un sistema lineal. Es decir, si la
espuesta del sistema a la entrada xl( n ) es Yl( n ) , la respuesta a a lxl( n ) es simplemente a JY1( n ) . Por tanto,
_.Ia!quier escalado de la entrada da lugar aun escalado identico de lasalida correspondiente.
En segundo lugar, suponga que aJ =a 2 =1en la Ecuaci6n (2.2.26). Entonces
3'"[ X l ( n ) + X 2 ( n ) ] =3'"[Xl ( n ) ] +3 ' " [ X I ( n ) ]
=Yl ( n ) +Y2 ( n )
(2.2.28)
relaci6n demuestra la propiedad aditiva de un sistema lineal. Las propiedades aditiva y multiplicativa
stiruyen el principio de superposici6n tal y como seaplica alos sistemas lineales.
Extrapolando, lacondici6n delinealidad expresada en (2.2.26) puede ampliarse arbitrariamente acualquier
binaci6n lineal ponderada de sefiales. En general, tenemos que
M-l M-l
x( n ) =L a kxk( n ) _!!_. y ( n ) =L a kYk( n )
k=1 k=l
(2.2.29)
y en )
~
1------
zura 2.2.9. Representaci6n grafica del principio de superposici6n. 3'" es lineal si y s610si y ( n ) =Y' ( n ) .
donde
k =1,2, ... ,M - 1 (2.2.30)
Observe en (2.2.27) que si al =0, entonces y(n) =0. En otras palabras, un sistemalineal en reposo con una
entradacero produce unasalidacero. Si un sistemageneraunasalidadistintade cero cuando se aplicauna
entradaigual acero, puede que el sistemano este en reposo 0 que seaun sistemano lineal. Si un sistemaen
reposo no satisface el principio desuperposici6n deacuerdo con ladefinici6n anterior, sedice que es un sistema
no lineal.
EJEMPLO 2.2.5 _
Determine si los sistemas descritos por las siguientes ecuaciones de entrada-salida son lineales 0no l.ineales.
(a) y(n) =nx(n)
(b) y(n) =x(n
2
)
(c) y(n) =x2(n)
(d) y(n) =Ax(n)+B
(e) y(n) =e ' e n)
Solucion.
(a) Parados secuencias deentradaXI (n) y x2(n), las salidas correspondientes son
YI (n) itXl (n)
Y2(n) nX2(n)
(2.2.31)
Unacombinaci6n lineal de las dos secuencias de entradadalugar alasalida
(2.2.32)
Por otro lado, unacombinaci6n lineal de las dos salidas dadas por (2.2.31) generalasalidasiguiente
(2.2.33)
Puesto que los lados de laderechade las expresiones (2.2.32) y (2.2.33) son identicos, el sistemaes lineal.
(b) Como en el apartado (a), hallarnos larespuestadel sistemaalas dos sefiales de entradapor separado XI (n) Yx2(n).
El resultado es:
YI(n) =xl(n
2
)
Y2(n) =x2(n
2
)
(2.2.34)
Lasalidadel sistemaparaunacornbinacion lineal deXl (n) YX2 (n) es
(2.2.35)
Por Ultimo, unacombinacionlineal de las dos salidas dadas en (2.2.34) dacomo resultado
(2.2.36)
Comparando (2.2.35) con (2.2.36), podemos concluir que el sistemaes lineal.
Capftulo 2 Sefiales y sistemas discretos en el tiempo 59
_ _ ida del si tema es el cuadrado de la entrada (los dispositivos eletr6nicos que presentan una caracteristica de
~da asf sedenominan dispositivos cuadraticos). Basandonos en la exposici6n anterior, esta claro que tales
eraas on sistemas sin memoria. Ahora vamos aver que este sistema es no lineal.
~- respuestas del sistema alas dos senales de entrada separadas son
Y l (n)
yz(n)
x i ( n )
x ~ ( n )
(2.2.37)
12 respuesta del sistema auna combinacion lineal de estas dos seiiales de entrada es
Y3(n) =5[alxl(n) +a2x2(n)].
=[alxl (n) +a2x2(n)]2
=aTxT(n) +2al a2Xj (n)x2 (n) +a~x~(n)
(2.2.38)
POTel contrario, si el sistema fuera lineal, produciria una combinaci6n lineal de las dos salidas dadas en (2.2.37),
.uego.
(2.2.39)
Dado que la salida real del sistema dada par (2.2.38) no es igual a(2.2.39), el sistema es no lineal.
uponicndo que el sistema se excita con Xl (n) Y X2(n) por separado, obtenemos las salidas correspondientes
yJ(n)
Y2(n)
AxI(n)+B
AX2(n) +B
(2.2.40)
L'na combinaci6n lineal deXl (n) Y X2(n) genera la salida
Y3(n) =5[alxl (n) +a2x2(n)]
=A[alxl(n)+a2x2(n)] +8
=AajXl (n) +a2Ax2(n) +B
(2.2.41)
,-
Sin embargo, si el sistema fuera lineal, su salida para la combinacion lineal deXl (n) Y Xl (n) sena una combinaci6n
lineal deY I(n) eY2(n), es decir,
(2.2.42)
Evidenremente, (2.2.41) Y (2.2.42) son diferentes y por tanto el sistema no satisface laprueba delinealidad.
La raz6n de que este sistema no satisfaga la prueba de linealidad no es que el sistema sea no lineal (de hecho, el
istema se describe mediante uaa ecuaci6n lineal) sino la presencia de la constante B. En consecuencia, la salida
depende tanto dela excitaci6n deentrada como del parametro B i =0. Sin embargo, para B i =0, el sistema no esta en
reposo. Si hacemos B =0, el sistema estara en reposo y la prueba de linealidad se satisfara,
e) Observe que el sistema descrito por la ecuaci6n de entrada-salida
y(n) =ex(n)
(2.2.43)
esta en reposo. Si x(n) =0, tenemos que y(n) =1. Esto es una indicaci6n de que el sistema no es lineal. De hecho,
esta es laconclusi6n ala que sellega cuando se aplica la prueba de linealidad.
istemas causales y no causales. Comenzamos definiendo los sistemas discretos en el tiempo causales.
Definicion. Se dice que un sistema es causal si la salida del mismo en cualquier instante n [es decir, y(n)]
solo depende de las entradas actuales y pasadas [es decir, x( n), x( n - 1), xi n - 2) ... ], pero no depende de las
entradas futuras [x(n +1), x( n +2), ... ]. En terminos matematicos, la salida de un sistema causal satisface una
ecuaci6n de laforma
y(n) =F[x(n),x(n - I ),x(n - 2), ... ] )..
donde F [ ] es alguna funci6n arbitraria.
Si un sistema no satisface esta definici6n, se dice que es no causal. Un sistema as! tiene una salida que
depende no s610de las entradas actual y pasada, sino tambien de las entradas futuras.
Es evidente que en las aplicaciones de tratamiento de sefiales en tiempo real no es posible observar los
valores futuros de la sefial, por 10que un sistema no causal es fisicamente irrealizable (es decir, no se puede
implementar). Por el contrario, si la sefial se registra de modo que el procesamiento se lleva a cabo fuera de
linea (no en tiempo real), es posible implementar un sistema no causal, dado que todos los valores de la sefial
estan disponibles en el momenta del procesamiento. A menudo, esta es la situaci6n que seda en el tratamiento
de sefiales geoffsicas eimageries.
(2.2.44)
Ix(n) I < ; _ Mx < 00, ly(n)1 < ; _ My < 00
(2.2.45)
EJEMPLO 2.2.6 _
Determine si los sistemas descritos segun las siguientes ecuaciones de entrada-salida son causales a no causales.
a)y(n)=x(n)-x(n-l) b)y(n)=2.k=_=x(k.) c)y(n)=ax(n)
d)y(n) =x(n) +3x(n +4) e)y(n) =x(n
2
) f)y(n) =x(2n) g)y(n) =x(-n)
Solucion, Los sistemas descritos en los apartados (a), (b) y (c) son evidentemente causales, ya que la salida solo depende
de las entradas actual y pasadas. Por el contrario, los sistemas de los apartados (d), (e) y (f) son claramente no causales, ya
que la salida depende de losval ares futuros dela entrada. El sistema del apartado (g) tambien es no causal, ya que podemos
observar al seleccionar, par ejemplo, n =-1,que nos lleva ay( -I ) =x( 1).Par tanto, la salida en n. =-1depende de.la
entrada en 11 =1, la cual se encuentra dos urridades de tiempo mas adelante.
Sistemas estables y inestables. La estabilidad es una propiedad importante que debe tenerse en cuenta en
cualquier aplicaci6n practica deun sistema. Los sistemas inestables normalmente presentan uncomportamiento
erratico y extremo, y producen desbordamiento en cualquier implementaci6n practica. Vamos a definir ahora
que se entiende por sistema estable y, posteriormente, en la Secci6n 2.3.6, exploraremos las implicaciones de
esta definici6n para los sistemas lineales invariantes en el tiempo.
Definicion. Se dice que un sistema en reposo es un sistema estable BI BO (bounded input-bounded output, de
entrada y salida acotadas) si y s610si toda entrada acotada genera una salida acotada.
La condici6n de que la secuencia de entrada x(n) y la secuencia de salida y(n) sean acotadas se expresa
matematicamente estableciendo que existen determinados mimeros finites, como por ejemplo, Mx Y M)', tales
que
para todo n. Si, para determinada secuencia de entrada acotada x(n), la salida no esta acotada (es infi~, el
sistema secI asifica como no estable. \
EJEMPLO 2.2.7 ~ _
Considere el sistema no lineal descrito par laecuacion de entrada-salida
y(n) =i(n - 1) +x(n)
Como secuencia de entrada seleccionamos la sefial acotada
x(n) =C8(n)
C es una constante. Suponemos tambien que y ( -1) =O.Asf, la secuencia de salida es
y(O) =C, y(l) =C
2
, y(2) =("1, ... , y(n) =C
2n
zramente, lasalida no esta acotada cuanct.oI <[q<00. Por tanto, el sistema es unsistema inestable, yaque una secuencia
entrada acotada produce una salida noacotada.
2.2.4 Interconexi6n de sistemas discretos en el tiempo
- istemas discretos enel tiempo pueden interconectarse paraformar sistemas mas grandes. Existen dos formas
.. as enlas que los sistemas pueden interconetarse: en cascada (serie) 0en paralelo. Estas interconexiones se
stran en laFigura 2.2.10. Observe que los dos sistemas interconectados son diferentes.
En lainterconexi6n en cascada, la salida del primer sistema es
Y I ( n) =9j[x( n)] (2.2.46)
_ lasalida del segundo sistema es
y ( n) =52[Y l ( n)]
=52{3i_[x( n)]}
(2.2.47)
o erve que los sistemas 9jy 52 pueden combinarse 0consolidarse en un unico sistema global
(2.2.48)
Enconsecuencia, podemos expresar la salida del sistema combinado como
y ( n) =9;,[x( n)]
Engeneral, el orden en que serealicen las operaciones 9j y 52 es importante. Es decir
x( n)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
: '
91) H91z
y e n )
, ,
1- I
91 c
(a)
x( n)
,
,
,
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
Figura 2.2.10. Interconexi6n de sistemas (a) en cascada y (b) en paralelo.
para sistemas arbitrarios. Sin embargo, si los sistemas 51 y 32 son lineales einvariantes en el tiempo, entone
(a) ~ es invariante en el tiempo y (b) 3251 =5132, es deeir, el orden en el que los sistemas proeesen la sen
no es importante. 3251 y 5132 proporcionan secuencias de salida identicas.
A continuaci6n proporcionarnos lademostraci6n de(a). La demostraci6n correspondiente al apartado (b) _~
incluye enla Secci6n 2.3.4. Para demostrar lainvarianza en el tiempo, supongamos que 51 y 32 son invariant
en el tiempo; luego
x(n-k) ~ Yl(n-k)
e
YJ(n-k)~y(n-k)
Luego
( )
.9c=3? 9'i ( )
xn-k ---+ yn-k
y por tanto, ~ es invariante en el tiempo.
En lainterconexi6n paralelo, lasalida del sistema 51 esY l (n) Y lasalida del sistema 32 esY2(n). Por tam
lasalida de lainterconexion paralelo es
Y3(n) =Y1 (n) +Y2(n)
=51 [x(n)] +32 [x(n)]
=(51 +32) [x(n)]
= 3'j}[x(n)]
donde 3'j} =51 +32.
En general, podemos emplear lainterconexi6n en paralelo y en cascada desistemas para construir sistema,
mas grandes y complejos.lnversamente, podemos tener un sistema grande y dividirlo en subsisternas con fine
de analisis eimplementaci6n. Utilizaremos estas ideas mas adelante en el disefio y laimplementaci6n detil
digitales. .
2.3 Anallsls de sistemas lineales discretos
e invariantes en el tiempo
En la Secci6n 2.2 hemos clasificado los sistemas de aeuerdo con una serie de categorfas 0propiedade
racterfsticas: linealidad, causalidad, estabilidad e invarianza en el tiempo. Una vez hecho esto, ahora vam
tijar nuestra atenci6n en el analisis de la importante categorfa de los sistemas lineales invariantes en eJ tiemp
(sistemas LTI). En concreto, vamos ademostrar que tales sistemas secaracterizan enel dominic del tiempo si
plemente mediante su respuesta auna secuencia de impulsos unitarios. Demostraremos tambien que cualquier
sefial de entrada arbitraria se puede descomponer y representar como una suma ponderada de secuencias ():
impulsos unitarios. Gracias ala linealidad y ala invarianza con el tiempo del sistema, larespuesta del sistema
cualquier sefial deentrada arbitraria sepuede expresar enfunci6n delarespuesta del sistema al impulso unitari
Obtendremos ademas laforma general delaexpresi6n querelaciona larespuesta al impulso unitario del sistema
con las sefiales de entrada y de salida y que se conoce como convoluci6n. Asi, podremos determinar la salida
de cualquier sistema lineal invariante en el tiempo para cualquier serial de entrada arbitraria.
2.3.1 Tecnlcas para el anal isis de los sistemas lineales
Existen dos rnetodos basicos que permiten analizar el comportamiento 0respuesta de un sistema lineal aunz
determinada sefial deentrada. Un metodo esta basado en laresoluci6n directa de laecuaci6n de entrada-salida
del sistema, que, en general, tiene laforma
Capitulo 2 Seiiales y sistemas discretos en el tiempo 63
y(n) =F[y(n - 1),y(n - 2), ... ,y(n - N),x(n),x(n - 1), ... ,x(n - M )]
_ odeF [ ] indica alguna funcion delas magnitudes encerradas entre corchetes. Especificamente, para unsistema
_TI. veremos mas adelante que la forma general de larelacion entrada-salida es
N M
y(n) =- L aky(n - k) +L bkx(n - k)
k=l k=O
(2.3.1)
nde {ak} y {bk} son parametres constantes especificos del sistema y son independientes dex(n) ey(n). La
-eacion deentrada-salida dada por (2.3.1) es unaecuacion endiferencias y representa unaforma decaracterizar
': comportarniento del sistema LTI discreto en el tiempo. La solucion dada por (2.3.1) es el tema de laSeccion
- ,
EI segundo metodo para analizar el comportamiento de un sistema lineal ante una sefial de entrada deter-
...... adaconsiste en descomponer primero lasefial deentrada enuna suma de sefiales elementales. Estas seiiales
: c . mentales se seleccionan de manera que la respuesta del sistema a cada componente de sefial se determine
r. ilmente. A continuacion, utilizando la propiedad de linealidad del sistema, las respuestas del mismo a las
efialeselementales sesuman para obtener larespuesta total del sistema alasefial deentrada dada. Este segundo
itodo es el que hemos descrito en esta seccion.
upongamos que lasefial deentrada x( n) sedescompone en una suma ponderada de componentes elemen-
de lasefial {xk(n)}, de modo que
x(n) =LCkxk(n)
k
nde los {ck}hacen referencia al conjunto de amplitudes (coeficientes de ponderacion) deladescomposicion
Ia efial x(n). Ahora suponemos que la respuesta del sistema alas serial elemental Xk (n) esYk (n). Por tanto,
(2.3.2)
(2.3.3)
niendo que el sistema esta en reposo y que la respuesta a c kxk(n) es c kYk(n), como consecuencia de la -..
piedadde escalado del sistema lineal.
Por ultimo, la respuesta total ala entrada x(n) es
y(n) =.9"[x(n)] =.9" [i> kXk(n)]
=LCk.9"[xk(n)]
k
= LCkYk(n)
k
(2.3.4)
- 2.3.4) hemos utilizado la propiedad aditiva del sistema lineal.
Aunque en principio parece que la eleccion de las sefiales elementales es arbitraria, en realidad dicha
eccion es extremadamente dependiente de la clase de sefiales de entrada que deseemos considerar. Si no
nemos ninguna restriccion a las caracterfsticas delas sefiales de entrada, entonces su descomposicion en
uma ponderada de secuencias de impulsos unitarios es matematicamente conveniente y completamente
era!' Por el contrario, si nos restringimos auna subclase de sefiales de entrada, puede existir otro conjunto
- iiales elementales que seamas adecuado rnaternaticamente para ladeterminacion delasalida. Por ejemplo,
efial de entrada x(n) es periodica con perfodo N, ya hemos visto en la Seccion 1.3.3, que un conjunto
ematicamente conveniente de sefiales elementales es el delas exponenciales.
k=O,l, ... ,N-l (2.3.5)
x(n)
n
(a)
x(k)

~"" -"
1 . . . .
I
l.....

o k n
(b)
x(k) 8(n-k)
k
o
n
(c)
x(k)
Figura 2. 3. 1 . Multiplicacion deuna sefial x( n) por el impulso unitario desplazado.
k =0, I, . . . ,N ~ I (2. 3. 6
donde las frecuencias {Wk} estan armonicamente relacionadas, es decir,
Lafrecuencia 2n/ Nes lafrecuencia fundamental y todas las componentes defrecuencia mas altasonmultiples
delacomponente de lafrecuencia fundamental. Estasubclase de senales de entrada severamas en detalle mas
adelante.
Paradescomponer lasefial de entrada en unasuma pondenrada de impulsos unitarios, debemos en primer
lugar deterrninar la respuesta del sistema aun impulso unitario y luego utilizar las propiedades de cambio
de escala y multiplicativa del sistema lineal para deterrninar laformula para lasalida dada cualquier entrada
arbitraria. Este desarrollo sedescribe mas detail adamente acontinuacion,
2.3.2 Descomposlclon en impulsos de una sefial di.screta en el tiempo
Suponga que disponemos de una serial arbitraria x(n) que deseamos descomponer en una suma de impulsos
unitarios. Paraaplicar lanotacion establecida en laseccion anterior, seleccionarnos las sefiales elementales Xk (11
de modo que
xk(n) =O(n - k) (2. 3. -
donde k representa el retardo de la secuencia de impulses. Para poder manejar una sefial arbitraria x(n) qu
tenga valores distintos de cero de duracion infinta, el conjunto de impulsos unitarios tiene que ser infinito, para
contener el mimero infinito de retardos.
Ahora supongamos que multiplicamos las dos secuencias x(n) y {)(n - k). Puesto que 0 (n - k) es cere
siempre, excepto paran =k, que es igual alaunidad, el resultado de esta multiplieacion es otrasecuencia que
es igual acero siempre excepto en n =k, cuyo valor valor esx(k), como seilustra en laFigura 2. 3. l. Por tant
Capftulo 2 Sefiales y sistemas discretos en el tiempo 65
x(n)8(n-k) =x(k)8(n-k) ( 2 . 3 . 8 )
ecuencia que es cero siempre excepto en n =k, que es igual ax(k). Si repetimos la multiplicacion de
por 8(n - m ), siendo m otro retardo (m i- k), el resultado sena una secuencia que es cero para todos los
-0- excepto en n =m; donde toma el valor x(m ). Luego
x(n)8(n-m ) =x(m )8(n-m ) ( 2 . 3 . 9 )
tras palabras, cada multiplicacion de lasefial x(n) por un impulso unitario desplazado un cierto k, resdecir,
- k)], extrae el valor x(k) dela sefial x(n) en el instante en que el irnpulso unitario es distinto de cero. Por
o. i repetimos esta multiplicacion para todos los posibles desplazamientos, -00<k <00, y sumarnos todos
roductos, el resultado sera una secuencia igual ax(n), es decir, .
x(n) =Lx(k)8(n - k)
k=-=
(2.3.10)
Vamos a fijarnos en el lade derecho de la Ecuacion (2.3.10), que es el surnatorio de un numero infinito
impulsos unitarios desplazados, donde el impulso unitario 8(n - k) tiene una amplitud x(k). Por tanto, el
derecho de dicha ecuacion proporciona ladescomposicion de cualquier sefial arbitraria x( n) en una suma
derada (escalada) de impulsos unitarios desplazados.
:\.1PLO 2.3.1 _
sidere el caso especial de la secuencia de duraci6n finita dada por .
x(n) ={2,4,0,3}
i
~omponga lasecuencia x(n) en una suma de impulsos ponderados.
_ ucion. Puesto que lasecuencia x(n) es distinta decero enlos instantes detiempo n =- 1,0,2, necesitamos tres impulsos
-,=-J ,0. De acuerdo con la expresi6n (2.3.10), tenemos que
x(n) =28(n+ 1) +48(n) +38(n-2)
2.3.3 Respuesta de los sistemas LTI a entradas arbitrarias: la convoluci6n
L-navez descompuesta una sefial de entrada arbitraria x(n) en una surna ponderada de impulsos, estamos
"3reparadospara determinar larespuesta de cualquier sistema lineal en reposo acualquier sefial de entrada. En
orimer lugar, designamos la respuesta y(n,k) del sistema al impulso unitario de entrada en n =k mediante el
imbolo especial h(n, k), -00<k <00. Es decir,
y(n,k) == h(n,k) =3'"[8(n - k)] (2.3.11)
Observe enlaEcuacion (2.3.11) quen esel Indice detiempos y k es unpararnetro quemuestra laposicion del
.mpulso deentrada. Si secambia'Ia escala del impulso que seencuentra alaentrada en una cantidad Ck ==x(k),
e cala de larespuesta del sistema cambiara en la misma magnitud; es decir
Ckh(n,k) =x(k)h(n,k) (2.3.12)
x(n)= L x(k)8(n-k)
k=-=
(2.3.13
Por ultimo, si laentrada es la sefial arbitrariax(n) expresada como una suma de impulsos ponderados
entonces larespuesta del sistema ax(n) sera lacorrespondiente suma de salidas ponderadas, luego
y(n) =5"[x(n)] =5" [k~=X(k)8(n-k)l
= L x(k)5"[8(n - k)]
k=-=
(2.3.1
= L x(k)h(n,k)
k=-=
Evidentemente, laexpresi6n (2.3.14) cumple lapropiedad de superposici6n delos sistemas lineales y seconoc
como sumatorio de superposicion.
Observe que (2.3.14) es una expresi6n para la respuesta de un sistema lineal a cualquier secuencia de
entrada arbitraria x(n). Esta expresi6n es una funci6n tanto dex(n) como de las respuestas hin, k) del sistema
a los impulsos unitarios 8(n - k) para -00 <k <00. Para obtener la Ecuaci6n (2.3.14) hemos utilizado I
propiedad de linealidad del sistema pero no su propiedad de invarianza en el tiempo, ya que dicha expresid
puede aplicarse acualquier sistema lineal (einvariante en el tiempo) en reposo.
Si adernas el sistema esinvariante ell el tiempo, laf6rmula dada por (2.3.14) sesimplifica considerablernente
De hecho, si larespuesta del sistema LTI a! impulso unitario 8(n) sedenota como h(n), es decir,
h(n) = = 5"[8(n)]
(2.3.1:
entonces aplicando lapropiedad deinvarianza en el tiempo, larespuesta del sistema ala secuencia de impul
unitarios desplazados 8(n - k) es
h(n-k) =5"[8(n-k)]
Por tanto, laf6rmula dada por (2.3.14) sereduce a
(2.3.1
y(n) = L x(k)h(n - k)
k=-=
(2.3.1-
Queda claro entonces que el sistema LTI en reposo queda completamente caracterizado por una iinica funci
h(n), es decir, surespuesta al impulso unitario 8(n). Por el contrario, lacaracterizaci6n general de la salida -
un sistema lineal e invariante en el tiempo requiere un mimero infinito de funciones de respuesta al impu .
unitario, h(n,k), una para cada posible desplazarniento.
La f6rmula dada por (2.3.17) que proporciona la respuesta y(n) del sistema LTI como una funci6n de
sefial de entrada x(n) y de la respuesta al impulso h(n) se denornina suma de convolucion. Decimos que'
entrada x(n) seconvoluciona con la respuesta al impulso h(n) para proporcionar la salida y(n). A continuaci -
vamos aexplicar el procedirniento paracalcular larespuesta y(n), tanto por medios matematicos como grafic
conocidas laentradax(n) y larespuesta al impulso h(n) del sistema.
Supongamos quedeseamos calcular lasalida del sistema enundeterrninado instante detiempo, por ejempl
paran =no. De acuerdo con (2.3.17), larespuesta en n =no esta dada por
y(no) = L x(k)h(no - k)
k=-=
(2.3.1
ervaci6n que tenemos que hacer es que el Indice del sumatorio es k, y, en consecuencia, tanto
entrada x(k) como la respuesta al impulso h(no - k) son funciones de k. En segundo lugar, observe
n ias x(k) and h(no - k) se multiplican para formar una secuencia producto. La salida y(no) es
iI::=..i!:C<:~' la uma de todos los val ores de la secuencia producto. La secuencia h(no - k) se obtiene apartir
_-ejando prirnero h(k) respecto dek =0(el origen detiempos), 10que dacomo resultado lasecuencia
~ _ uencia reftejada se desplaza entonces no para proporcionar h(no - k). En resumen, el proceso de
convolucion entre x(k) y h(k) implica los pasos siguientes:
'on. Se refteja h(k) respecto de k =0para obtener h( -k).
azamiento. Se desplaza h( -k) una cantidad no hacia la derecha (0 la izquierda) si no es positivo
"0), para obtener h(no - k).
plicaci6n. Semultiplica.rfz) por h(no - k) paraobtener lasecuencia producto v
1 7 o
(k) ==x(k)h(no - k).
, e uman todos los valores de lasecuencia producto v
1 7 0
(k) para obtener el valor de lasalida en el
cqueeste procedimiento proporciona larespuesta del sistema en undeterminado instante detiempo,
0, en n =no. En general, estaremos interesados en evaluar la respuesta del sistema en todos los
e tiernpo del intervalo -00 <n <00. Por tanto, los pasos 2 hasta 4 deben repetirse para todos los
ore del desplazamiento temporal, -00 <n <00.
:: fin decomprender mejor el procedimiento deevaluaci6n delaconvoluci6n, vamos amostrar el proceso
~iO:::r::::.::nte.Las graficas nos ayudan aexplicar los cuatro pasos necesarios en el calculo dela convoluci6n.
h(n) ={1,2,l,-I}
T
(2.3.19)
re puesta del sistema ala siguiente serial de entrada
x(n) ={I,2,3, I}
T
(2.3.20)
'amos acalcular laconvoluci6n empleando laformula (2.3.17), pero utilizarernos graficas delas secnencias para
en los calculos, En la Figura 2.3.2(a) se ilustra la secuencia de entrada x(k) y la respuesta al impulso h(k) del
:..sandok como el Indice de tiempos para ser coherentes con laexpresi6n (2.3.17).
:mer paso para calcular la convoluci6n eonsiste en retJ ejar h(k). La seeuencia reflejada h( -k) se muestra en la
" _ b). A continuaei6n podemos caleular lasalida en n =0, aplieando la formula (2.3.17), la eual es
y(O) =L, x(k)h( -k)
k=-=
(2.3.21)
=O.utilizamos h( -k) direetamente sin desplazarla. La secuencia producto
v O(k) =x(k)h( -k) (2.3.22)
-3 muestra en laFigura 2.3.2(b). Por ultimo, la suma detodos los terminos de la secuencia produeto es
~
It y(O) =L,h =-oov o(k) =4
:"::==005 el calculo evaluando la respuesta del sistema en n =l.Segun (2.3.17),
y(l) =L, x(k)h(l-k)
h=-oo
(2.3.23)
V I (k) =x(k)h(l - k) (2.3.24)
La secuencia h( 1- k) es simplemente la secuencia reftejada h( -k) desplazada hacia laderecha una unidad de tiempo. Esta
secuencia se ilustra en laFigura 2.3.2(c). La secuencia producto
2 1 h(k)
T _ T 2

j
x(k)
3 ir
_ _ T
3
k
-1 01 I
U
Reflejar
(a)
-1 0 1 2 3 4
k
h(-k)
vo(k)
Secuencia
producto
2
2
2
k
-1 0 1 2
k
(b)
012
k
Oesplazar
= = = >
' I fI )
Secuencia
producto
h(l - k)
Multiplicar
par x(k)

k
01112
k
(c)
h(-I - k)
2
= = = >
k
Secuencia
producto
Multiplicar
par x(k)
(d)
8 8
00
yen) =I :VII (k)
ke c-cc
4
3
n
67
(e)
Figura 2.3.2. Calculo de laconvoluci6n aplicando metodos graficos.
Capitulo 2 Senales y sistemas discretos en el tiempo 69
uestra en la Figura 2.3.2(c). Por ultimo, la suma de todos los valores de la secuencia producto es
y(l)= L vl(k)=8
k=-=
:onna similar, obtenemos y(2) desplazando h( -k) dos unidades de tiempo hacia la derecha, para obtener la secuencia
~ TO V2 (k) =x(k)h(2 - k) Y luego sumamos todos los terminos de la secuencia producto obteniendo y(2) =8. Despla-
h( -k) hacia la derecha sucesivamente, multiplicando la secuencia correspondiente y sumando todos los valores de
ecuencias producto resultantes, obtenemos y(3) =3, y(4) =-2, yeS) =-1. Para n >5, tenemos que yen) = porque
secuencias producto continen iinicamente ceros. Por tanto, hemos obtenido larespuesta yen) para n >0.
A continuaci6n deseamos evaluar yen) para n <0. Comenzamos con n =-:-1, luego
y(-I) =L x(k)h(-I-k)
k=-OQ
(2.3.25)
_ la secuencia h( -1 - k) es simplemente la secuencia reflejada h( -k) desplazada una unidad de tiempo hacia la
erda, La secuencia resultante se muestra en la Figura 2.3.2(d). La secuencia producto correspondiente tambien se
en la Figura 2.3.2(d). Por ultimo, sumando todos los valores de la secuencia producto, obtenemos
y( -1) =1
.amos las graficas de la Figura 2.3.2, es evidente que cualquier desplazarniento ulterior de h( -1 - k) 'bacia la
iempre da como resultado una secuencia producto cuyos valores son todos igual acero, y por tanto
yen) =
para n:::;-2
, nemos larespuesta completa del sistema para -00 <n <00, lacual resuminos como sigue
yen) ={...,0,0, 1'1,8,8,3, -2, -1,0,0, ... } (2.3.26)
-::--el Ejemplo 2.3.2 hemos ilustrado el calculo de la convolucion, empleando graficas de las secuencias
arnos visualizando los pasos del procedimiento decalculo.
de abordar otro ejemplo, vamos ademostrar que la convolucion es una operacion conmutativa en el
de que es irrelevante cual de las dos componentes serefleje y desplace. Si comenzamos con laformula
- y hacemos un cambio de variable en el sumatorio, de k a m, definiendo el nuevo Indice m=n - k,
::BICO::e5- k =n - m y (2.3.17) puede escribirse como sigue
y(n) == L. x(n - m)h(m) (2.3.27)
In=-oo
_ em es un Indice ficticio, podemos simplemente reemplazar m por kde modo que
y(n) =L. x(n - k)h(k)
k=-=
(2.3.28)
srondada por (2.3.28) implica no modificar larespuesta al impulso h(k), mientras que la secuencia de
_ refieja y desplaza. Aunque la salida y(n) en (2.3.28) es identica aladada en (2.3.17), las secuencias
__ ......... _. en las dos formas de la formula de la convolucion no son identicas. De hecho, si definimos las dos
C:::::;:C:1..~!s producto como
vn(k) =x(k)h(n - k)
wn(k) =x(n - k)h(k)
v
l1
(k) =w
l1
(n-k)
es facil demostrar que
y, por tanto,
y(n) = L vl1(k) = L wn(n - k)
k=-= k=-=
l-a"+
1
I-a
Par el contrario, para h <0, las secuencias producto son todo ceros. Por tanto,
y(n) =0, n<O
En la Figura 2.3.3(f) se muestra una grafica de la salida y(n), para el caso 0 <a <1. Observe la subida exponencial en la
salida, que es una funci6n de n. Como lal <1, el valor final de Lasalida cuando n se aproxima ainfinito es
(2.3.29)
ya que ambas secuencias contienen los mismos valores deimpulso en una disposicion diferente. Animamos al
lector arepetir el Ejemplo 2.3.2 utilizando la convolucion dada por (2.3.28).
EJEMPLO 2.3.3 _
Determine la salida y(n) de un sistema lineal invariante en el tiemr~e reposo con una respuesta al impulso.
r \ )
h(n)=a
l1L1
(n),lall -,1'> o..nUCt\~/ 10.\1
cuando la entrada es un escal6n unidad, es decir
x(n.) =u(n)
Solucion, En este caso, tanto h(n) como x(n) son secuencias deduraci6n infinita. Utilizamos la f6rmula de la convoluci6n
dada por (2.3.28) en la que x(k) es la secuencia que serefleja. Las secuencias h(k), x(k) y x( -k) se muestran en la Figura
2.3.3. Las secuencias producto vo(k), V I (k) Y V2 (k) correspondientes ax( -k)h(k), x(1 - k)h(k) y x(2 - k)h(k) se ilustran
en las Figuras 2.3.3(c), (d) y (e), respectivamente. Obtenemos as! las salidas
y (O )
y(l) l+a
y (2) 1+a+a
2
Evidentemente, para n >0, la salida es
y(n) l+a+a
2
++a"
, 1
y(oo) =hmy(n) =--
11.---+00 1-a
(2.3.30)
Resurniendo, laformula delaconvolucion nos proporciona unmedio para calcular larespuesta deunsistema
lineal invariante enel tiempo en estado dereposo acualquier sefial deentrada arbitrariax(n). Puede encontrarse
en dos formas, dadas por las expresiones (2.3.17) y (2.3.28), siendo x( n) la sefial de entrada al sistema, h( n) la
respuesta al impulso del sistema ey ( n) lasalida del sistema enrespuesta alasefial deentradax( n). Laevaluacion
de laformula de laconvolucion implica cuatro operaciones: refiexion delarespuesta al irnpulso cuando seusa
laforma dada por (2.3.17) 0 de lasecuencia deentrada como seespecifica en (2.3.28) para proporcionar h( -k)
ox( -k), respectivamente, desplazamiento delasecuencia refiejada enn unidades detiempo, para proporcionar
h(n - k) 0 x(n - k), multiplicacion de las dos secuencias para obtener la secuencia producto, x(k)h(n - k) 0
x(n - k)h(k), Y por ultimo la suma de todos los valores de la secuencia producto para obtener la salida yin
del sistema en el instante n. La operacion dereflexion se hace solo una vez. Sin embargo, las tres operacione
restantes se repiten para todos los posibles desplazarnientos en el intervalo -00 <n <00con el fin de obtener
y(n) para -00 <n <00.

2 3 4
f" i III
(a)
x(-k)
I

I
o
k
k
o 234 k
I x(l - k)
I. I

(b)

- 1 0 2
k
- 1 0 2 k
(c)
f l '.

- 1 0 k
-I 0 2
k
(d)
r ~ ),
I I
1
I-a
yen)

- 1 0 2
k
1 +a +a
2
l+a
(e)
asfntota
-2 -I 0 2 3 4 5
(f )
k
Figura 2. 3. 3. Cal cul o mediante graf icas de l aconvol uci6n del Ejempl o 2. 3. 3.
ropiedades de la convoluci6n y la interconexi6n de sistemas LTI
6n vamos aver al gunas propiedades importantes de l a convol uci6n y vamos a interpretar estas
.t:::t:::acle'- en f unci6n del ainterconexi6n del os sistemas l ineal es invariantes en el tiempo. Veremos que estas
. . . -c:;:~::i. "'"'- seconservan para cual quier seiial de entrada.
odo simpl if icar l a notaci6n empl eando un simbol o de asterisco para designar l a operaci6n de con-
Par tanto,
y(n) =x(n) * h(n) == L x(k)h(n - k)
k=-<
(2. 3. 31)
notaci6n, l a secuencia que sigue al asterisco [es decir, l a respuesta al impul so h(n)] se ref l eja y se
~. --~ Laentrada al sistema esx(n). Por otro l ado, demostraremos tambien que
y(n) =h(n) u(n) == L h(k)x(n - k)
k=-=
(2.3.32)
x(n)
hen)
yen) hen)
f-----. <==>---
yen)
x(n)
Figura 2.3.4. Interpretacion de lapropiedad conmutativa dela convolucion.
En esta forma de la formula de la convolucion, es la sefial de entrada la que se refleja. Alternativamente,
podemos interpretarla como el resultado de intercambiar los papeles que desernpefian x(n) y h(n). En otras
palabras, podemos ver x(n) como la respuesta al impulso del sistema y h( n) como la excitacion 0sefial de
entrada. La Figura 2.3.4 ilustra esta interpretacion.
Propiedades de identidad y desplazamiento. Podemos ver tambien queel impulso unitario 8(n) esel elemento
identidad de la operacion de convolucion, es decir
y(n) =x(n)*8(n) =x(n)
Si desplazamos 8(n) una cantidad k, la secuencia de convolucion sedesplaza tambien una cantidad k, luego
x(n)*8(n-k)=y(n-k)=x(n-k)
Podemos ver la convolucion de forma mas abstracta como una operacion matematica entre dos sefiales, por
ejemplo, x(n) y h(n), que satisface una serie depropiedades. La propiedad indicada en las expresiones (2.3.31)
y (2.3.32) es laley conmutativa.
Ley conmutativa
x(n) * h(n) =h(n) u(n) (2.3.33)
Desde el punto de vista rnaternatico, la operacion de convolucion tambien satisface la ley asociativa, la cual
puede enunciarse como sigue.
Ley asociativa
[x(n) * hi (n)] * h2(n) =x(n) * [hi (n) * h2(n)]
(2.3.34
Desde el punto de vista ffsico, podemos interpretar x( n) como lasefial deentrada aun sistema lineal invariante
en el tiempo con una respuesta al impulso hI (n). La salida de este sistema, designada por Y I(n), seconvierte en
laentrada aun segundo sistema lineal invariante en el tiempo con una respuesta al impulso h2(n). As), lasalida
y(n) =YI(n)*h2(n)
= [x(n)*h
1
(n)]*h2(n)
esprecisamente ellado izquierdo delaEcuacion (2.3.34), lacual corresponde ados sistemas lineales invariante
enel tiempo conectados encascada. Ellado derecho delaEcuacion (2.3.34) indica quelaentradax(n) seaplica a
unsistema equivalente que tiene unarespuesta al impulso, como por ejemplo, h(n), queesigual ala convolucion
delas dos respuestas al impulso; es decir,
e
y(n) =x(n) *h(n)
x(n) hen) =
hl(n) '" h2(n)
yen)
(a)
(b)
- Implicaciones delas propiedades delaconvoluci6n (a) asociativa y (b) asociativa y comrnutativa.
'~I:!DJ ,;;'IS. puesto quelaoperaci6n deconvoluci6n satisface lapropiedad comrnutativa, esposibleintercambiar
10 dos sistemas con respuestas hl(n) y h2(n) sin alterar la relaci6n global de entrada-salida. La
- ilustra graficamente lapropiedad asociativa.
_~l.O 2.3.4 _
::I:e:=:i;! lare puesta al impulso para la conexi6n en cascada de dos sistemas lineales invariantes en el tiempo que tienen
':S::m::s::!!S aI impuIso
Para determinar la respuesta al impulso global de los dos sistemas conectados en cascada, simplemente convo-
..... 11..&10_...,..", hi (11) con b: (n). Por tanto,
h(n) =L hi (k )h2(n- k )
k=-=
: n) se refleja y se desplaza. Definimos la secuencia producto
v , , (k ) =hi (k )h2 (n - k )
=(~l(~),,-k
2 4
03 crsrinta de cero para k ? C > 0 Y ti - k ? C > 0 a n ? C> k ? C > O. Par otro lado, para n. <0, tenemos que v , , (k ) =0 para todo k , y
h(n)=O , n< O
? C> k ? C > 0, la suma de los valores de la secuencia producto v , , (k ) para todo k es
h(n) =f (~h~),,-k
k=O 2 4
=(~)"f2k
k=O
=(~)"(2,,+1 -1)
4
=(~)"[2- (~)"], n > 0
h(n) =III (II) * 1 1 . 2 ( 1 1 ) * ... * I I L (I I ) (2.3.35)
74 Tratamiento digital de senates
Es posible generalizar la ley asociativa a mas de do sistema conectados en cascada facilmente a partir
de la exposici6n anterior. Asl, si tenemos L sistemas lineales invariantes en el tiernpo conectados en cascada
con respuestas al impulso I I 1(/1). 1 1 2 (n) . . . . , I I L (I I ), existe unsistema lioeal invariante en el tiempo que tiene una
respuesta al impulso igual a ( L - I) convolucione sucesivas de las re pue ta al impul o. E decir,
La ley conrnutativa implica que el orden en que se efecnien las convoluciones es indiferente. A la inversa.
cualquier sistema Lineal invariante en el tiempo puede descomponerse en una interconexi6n en ca cada de
ubsistemas. Mas adelante de cribiremos un metodo para llevar acabo e ta de composici6n.
Otra propiedad que satisface laoperaci6n deconvolucion es laley distributiva, que enunciarnos acontinua-
ci6n.
Ley distributiva.
(2.3.36)
Interpretandola ffsicamente, esta ley implica que si tenemos dos sistemas lineales invariantes en el tiempo con
respuestas al impulso h I(/I) Y 1 7 . 2 (/1) excitados con lamisma seiial deeotrada x( n) , lasuma de las dos respuestas
es identica ala respuesta de un sistema global con 1arespuesta aI impulso
Por tanto, el sistema completo es una cornbinaci6n en paralelo de los dos sistemas lineales invariantes en el
tiernpo, como se ilustra en laFigura 2.3.6.
Lageneralizaci6n delaexpresi6n (2.3.36) amas dedos sistemas lineales invariantes eneltiempo conectado
en paralelo puede obtener e facilmeme por deducci6n matematica. Por tanto. la interconexi6n de L istemas
lineales invariante: en el tiernpo en paralelo con respuestas al impulso 111(11), 112(11) ..... hL {n) y excitados por
lamisma seiial deentrada x(n) es equivalente aun sistema global con una respuesta aI impulso
L
11(11) =L I I j (n)
j=1
(2.3.371
Inversamente, cualquier sistema lineal invariante en el tiempo se puede descomponer en una interconexi6n
paralelo de subsistemas.
2.3.5 Sistemas lineales invariantes en el tiempo causales
En laSecci6n 2.2.3 hemos definido un sistema causal como aquel cuya salida en el in tante I I 610depende de
las entradas actual y pasadas. pero no depende de las entradas futuras. En otras palabras, la.alida del sistema
en un determinado instante I I . por ejemplo /I =1 1 0, s610depende de 10 valores deX(I 1 ) para 1 1 $"0.
1 1 (/1 )=
"1(/1) +"2(/1)
)'(/1)
r---
Figura 2.3.6. Interpretacion de la propiedad distributiva de la convoluci6n: dos sistemas LTI conectados en
paralelo pueden reernplazarse por un iinico sistema con h ( l1 ) =III(/I) +1 1 2 ( 1 1 ) .
Capitulo 2 Seflales y sistemas discretos en el tiempo 75
En el ca 0de un sistema lineal invariante en el tiempo, lacausalidad se puede traducir auna condici6n que
sarisfacer larespuesta al impulso. Para deterrninar esta relacion, consideremos un sistema lineal invariante
_ cempo con una alida en el instante 11=110 dada por laf6rmula de convoluci6n
Y(110) =L II {k)x{lIo - k)
k=-oo
-~a que ubdividirnos la suma en dos conjuntos de terrninos, un conjunto que incluye los valores actual y
de laentrada [e decir, X ( I I ) para 11~ 110] Yotro conjunto que especifica los valores futures de laentrada
ft >1101. Por tanto, tenemo
-I
Y(l1o) =L II (k)x(lIo - k) + L II(k)x{lIo - k)
k=O k=-oo
=[17{O)x{lIo) +h{ I).\'{110 - I) +II (2)x(1I0 - 2) +...J
+[II(-I)x{lIo+)) +II( -2)x{1I0+ 2) +... J
eque los terminos de laprimera suma son X { I I O) , X { I I O - 1)..... que son 10 valores actual y pasados de
. deentrada. Por otro lado, los terminos de la egunda suma son las componentes de la sefial de entrada
oX 110 +2) ..... Ahora, si lasalida en el in tante I I =n o 610depende de las entradas actual y pasadas,
_1:IIII.:l:,~.de manera evidente, la re puesta al irnpulso del sistema debe satisfacer lasiguiente condici6n
h{lI) =O. 11<0 (2.3.38)
-_"~_. ,." II) es larespuesta del sistema lineal invariante en el tiernpo en reposo aun impulso unitario aplicado
_-e deduce que 11( 11) =0 para 11<0 e una condicion necesaria y suficiente para la causalidad. Por
~ si tema LTI es causal si y .1'610si SI I respuesta al impulse es cero para los va/ores n egatives de 11.
o que para un sistema causal. II{I1) =0 para II <O. los limite del sumatorio de la f6rmula de la
epueden modificar para reflejar esta restricci6n. Luego disponemos delas dos formas equivalente:
Y{II) =L II {k)x(II - k)
k=O
(2.3.39)
/I
= L x(k)h(II - k)
k=-oo
(2.3.40)
mencionado anteriormente. lacausalidad es necesaria en cualquier aplicacion de tratamiento
- <"'0. en tiempo real, ya que en cualquier instante de tiempo dado n no tenemos acceso a val ores futuros
- de entrada. S610los valores actual y pasados de la seiial de entrada estan disponibles en el calculo
_ .._._~ a rual.
...,c,lone . es conveniente denominar a una secuencia que es iguaJ a cero para II <0, una secuen cia
~_ ..._ rraque tome valores distintos decero para II <0Y II>0, unasecuencia 110 causal. E taterminologfa
una ecuencia asf podria ser la re puesta al impul 0unitario de un isterna causal 0 un sistema no
,__ ...~~c:tivamente.
enrrada a un sistema lineal invariante en el tiempo causal es una secuencia causal re decir, X ( I I ) =0
.10 lirnites de laformula de laconvoluci6n estan aiin mas restringidos y las dos forrnas equivalentes
oJ . de laconvoluci6n son:
II
Y(II) =Lh(k)x(II-k)
k=O
(2.3.41 )
II
=L x{k)II(II - k)
k=O
(2.3.42)76 Tratarnientodigital de senales
Observe que, en este caso, los lfrnites de los sumarorios para las dos form as alternativas son idenricos, y el lfrnite
superior aumenta con el tiempo. Evidenternenre, la respuesta de un sistema causal a una secuencia de entrada
causal es causal, ya que y(n) =0 para n <O.
EJEMPLO 2.3.5 _
Determine la respuesta al escal6n unidad del sistema lineal invariante en el tiempo con una respuesta al impulso
h(lI) =d' 1/(/1). 101 <I
Solucion. Como lasefial de entrada es unescalon unidad. que es una sefial causal, y el sistema tarnbien es causal. podemos
utilizar una de las formas especiales de laformula deconvoluci6n. bien laexpresi6n (2.3.41) 0 la (2.3.42). Dado que X (I I ) = I
para II ~ 0, es mas sencillo emplear la formula (2.3.41). Gracias ala simplicidad de este problema. podemos saltarnos los
pasos de dibujar las secuencias retlejadas y desplazadas, En su lugar, hacemos la sustitucion directa de las sefiales en la
f6rmula (2.3.41) Y obtenemos
n
. 1 '(1 1 ) =Lci
k=O
1-d
'
+
1
I-a
eY(II) =0 para 11 <O. Observe que este resultado es idernico al obtenido en el Ejemplo 2.3.3. Sin embargo, en este sencillo
caso, hemos calculadola convoluci6n algebraicamente sin recurrir al procedimiento detallado descrito anteriormente.
2.3.6 Estabilidad de los sistemas lineales invariantes en el tiempo
Como hemos dicho anteriorrnente, la estabilidad es una propiedad importante que hay que tener en cuenta en
cualquier irnplernentacion practica de un sistema. Hemos definido que un sistema arbitrario en reposo es un
sistema estable BmO (entrada y salida acotadas) iy 610 si su secuencia de alida y(n) esta acotada para toda
entrada acotada X (I 1 ).
Si X { I 1 ) esta acotada, existe una constante M, tal que
IX { II) 1 : : ; Mx <00
De forma similar, i la salida esta acotada, exi te una constante M y tal que
ly(n)1 <M v <00 para todo 11.
A continuaci6n, para una secuencia de entrada acotada dada x (n) a un sistema lineal invariante en el tiempo,
vamos a invesrigar las implicaciones de la definici6n de la esiabilidad sobre las caracterfsticas del sistema. Con
este fin. vamo a emplear de nuevo la f6rmula de la convoluci6n
Y{ II) = L, h{ k)x(n -k)
k=-~
Si tornarnos el valor absoluto en ambos lados de esta ecuaci6n. obtenemos
~~:lOS que el valor absoluto de la suma de los terrninos siempre es menor 0 igual que la suma de los valores
~(O de los terrninos, Por tanto,
00
I Y ( n . ) 1 :s L I h ( k ) l l x ( n - k ) 1
k=-oo
_ entrada esta acotada, existe un mimero finito M, tal que j x ( n ) 1 :sMx. Sustituyendo esta cota superior para
en la ecuacion anterior, obtenemos
l y ( n ) 1 <Mx L I h ( k ) 1
k=-oo
.1 0 - rnr de esta expresion, vemos que la salida esta acotada si la respuesta al impulso del sistema satisface la
~ ion
SIr = = L I h ( k ) j <00
k=-oo
(2.3.43)
&.air,1 1 1 1 sistema lineal invariante en el tiempo es estable si su respuesta al impulso es absolutamente sumable.
Ot.i. condicion no solo es suficiente sino tambien necesaria para asegurar la estabilidad del sistema. Por tanto,
srraremos que si SIr =00, existe una entrada acotada para 1 aque Ia salida no esta acotada. Elegirnos la
acotada
{
h * ( - n ) , h ( n ) = l 0
x ( n ) = I h ( - 1 1 ) 1
0 , h e n ) =0
:Y "- ( I l } es el complejo conjugado de h e n }. Basta con demostrar que existe un valor de n para el que y e n )
e- - u acotada. Para n =0 tenemos
00 . 00 jh(k)j2
y eO ) = k~O O x ( - k ) h ( k ) = k~" I h ( k ) 1 = S"
:30(0, si S" =00, una entrada acotada produce una salida no acotada ya que y eO ) =00.
Lacondicion dada por (2.3.43) implica que la respuesta al impulso h ( n ) tiende a cero cuando n se aproxima
.; '(0.En consecuencia, la salida del sistema tiende a cero cuando n se aproxima a infinito si la entrada es
para II>110. Para demostrar esto, supongamos que I x ( n ) j <M, para 11 <no y X(II} =0 para n ; : : : n o . Luego,
t:I" =no +N, la salida del sistema es
N- I 00
y ( n o + N) =L h ( k ) x ( l l o + N - k ) +L h ( k ) x ( n o + N - k )
k=-oo k=N
u;nrnersumatorioes cero, ya quex(n) =0 para 1 1 ;::: n o . Para el resto de la expresion, tomamos el valorabsoluto
...1 salida, que es
j y ( n o + N) j = I k ~ h ( k ) X ( n O + N - k )1 :sk~ j h ( k ) l j x ( n o +N - k)j
00
:sMx L I h ( k ) 1
k=N
Pero como N riende a infinite,
11m L111( 11) 1 =0
N-ook=N
por tanto,
11m IY(lIo+N)I =0
N- oo
Este resultado implica que cualquier excitaci6n en la entrada del sistema que tenga una duraci6n finita, produce
una salida de naturaleza "transitoria"; es decir, su amplitud disminuye con el tiempo y de aparececasi total mente
cuando el sistema es estable.
EJ EMPLO 2.3.6 _
Determine el rango de valores del parametro 0para el que el sistema lineal invariante en el tiempo con larespuesta al irnpulso
h ( l I ) =d'I l ( I 1 )
es estable,
Solucion. En primer lugar, observe que el si tema es causal. En consecuencia. el Indice inferior del surnarorio de laexpresi6n
( 2.3.43) se inicia con k =O. Por tanto.
00
L lell =L1 0 1 *=I +lal+laI
2
+ ...
k=O J .=O
Clararnente. esta serie geornetrica converge a
00 I
L1 0 1 J . = I - 1 0 .1
k=O
siernpre que lal <I. En caso contrario, diverge. Por tanto, el sistema es estable si lal <I. En caso conrrario. es inestable.
En efecto, h ( l I ) tiene que disrninuir exponencialmente hacia cero cuando II tiende a infinite para que el sistema sea estable,
EJ EMPLO 2.3.7 _
Determine el rango de valores de a y b para los que el si lema lineal invariante en el tiernpo con la respuesta al impulse
{
o", 11>0
h (n) = b" - 0
. n <
es estable.
Soluci6n. Este sistema es no casual. La condici6n de estabilidad dada por ( 2.3.43) supone
DO 0 0 - I
L Ih (n)1 = L lal"+ L Ih I"
11=-00 1 1 = 0 1 1 = -0 0
En el Ejemplo 2.3.6 ya hernos determinado que el primer surnatorio converge para lal <I. EI segundo surnatorio podemo
manipularlo del modo siguiente:
- t 00 I I ( I I )
II~OO Ibl" = I ~I Ibl" = fbT I + fbT + T bf2 +...
= 13( 1 + 13 + 13
2
+ ... ) = __p_
1 -13
Capitulo 2 Senales y sistemas discretos en eltiempo 79
..=1 Ibl tiene que ser menor que la unidad para que la serie geornetrica converja. En consecuencia, el sistema es
,I <e aiisface tanto lal <I como I b l >I.
2..3.7 Sistemas con respuestas al impulso de duraci6n finita e infinita
"!. momento hemos caracterizado un sistema lineal invariante en el tiempo en funci6n de u respuesta al
~ n). Sin embargo, tarnbien es conveniente subdividir la c1asede sistemas lineales invariante en el
en do tipos: aquellos que tienen una repuesta al impulso deduraci6n finita (FIR,finiTe-duratioll impulse
~aquello que rienen una respuesta al impulso de duraci6n infinita (IIR, infinite-duration impulse
. E decir, unsistema FIR tiene una respuesta al impulso que e cero fuerade undeterminado intervalo
-!l perder generaJ idad, vamos acentrar nuestra atenci6n en los istemas FIR cau ales. de modo que
h e n) =0, 11<0 Y I1 2 : M
..J ade laconvoluci6n para unsistema asf se reduce a
M-I
yen) =L, h(k)x(lI- k)
k=O
-.:::-;-reLlci6n iitil de esta expresi6n se obtiene observando que la.aJ ida en cualquier instante 1 1 es simple-
_ mbinaci6n tineal ponderada delas muestras de lasefial deentrada X { I1 ). X { 1 1 - I) ..... X { II - M+I).
-_.ibras. el sistema simplemente pondera, mediante los valores de larespuesta al impulso l I (k), k =0,
- I. lasM muestras de lasefial mas recientes y suma losM productos resultantes. En efecto, el sistema
una ventana que s610ve las M muestras de la sefial deentrada mas recientes para formar la alida.
,, _ _.o_M '"I -implemente "olvida" todas las mue trasdeentrada anteriores [esdecir,x(n-M ),x(n-M - I).... j.
"r__"decirno que un sistema FIR tiene una memoria finita de Mmuestras.
~ .onrrario. un sistema lineal invariante en el tiempo IlR tiene una respuesta aJ impulso de duracion
__ .... - ~salida, basada en la formula de laconvolucion, es
y(n) =L,h{ k)x(n-k)
k=O
<upue to causaJ idad, aunque esta suposicion no ~s necesaria. Ahora, la salida del isterna es una
n lineal ponderada [por la respuesta al impulso hCk)] de las muestras de la serial de entrada x(n),
,,- 2}..... Dado que lasuma ponderada implica las muestras deentrada actual y todas las pasadas .
m.c;~..eel i tema tiene una memoria infinita.
-aguientes capftulos estudiaremos en detalle las caracterf ticas de los si temas FIR e fTR.
Sistemas discretos en el tiempo descritos mediante
ecuaciones en diferencias
mente hemos tratado los sistemas lineales invariantes en el tiempo caracterizado. por su respuesta
II .A u vez, h(n} nos permite determinar la salida y e n) del si tema para cualquier secuencia de
Tn) por medio de lasuma de convoluci6n,
yen) =L, h(k)x(n- k)
k=-oo
(2.4.1 )
I II
Y(I1) =- Lx(k),
1 1 + l
k
= o
Como implica laexpresion (2.4.2), el calculo deY(I1} requiere el alrnacenamiento de todas las muestras de 1.1
entrada x(k) para ::;k ::; /I. Dado que n es creciente, los requisitos de memoria crecen linealrnente con e
tiempo.
Sin embargo, la intuicion nos dice que )I(I1} puede caJ cularse de forma mas eficiente utilizando el valor
anterior de salida Y(II - I). Por tanto, mediante una sencilla reordenacion algebraica de la expresi6n (2.4.2
obtenernos
/I =0, I, ... (2.4.2
80 Tratamientodigitaldesenales
Figura 2.4.1. Realizacion de un istema recur ivapara el calculo de la media acumulada.
En general, hemos demostrado que cuaJ quier sistema lineal invariante enel tiempo secaracteriza por surelacion
deentrada-salida dada por (2.4.1). Adernas, laformula de laconvolucion dada por (2.4. I) sugiere unmedio para
larealizacion del sistema. Enel caso delos sistemas FIR, una realizacion asf implica sumas, multiplicacione ~
un ruirnero finite de posiciones de memoria. En consecuencia, unsistema FlR se puede implernentar basando e
directamente en laconvolucion.
Sin embargo, si el i tema es ITR, su implementacion practica basada en la convolucion sera imposible.
ya que requiere un mirnero infinito de posiciones de memoria, rnultiplicaciones y sumas. Una cuestion que
natural mente surge es si es 0 no posible irnplernenrar i temas nR deotra manera de lasugerida por laconvolu-
ci6n. Afortunadamente. larespuesta es afirmativa, ya que existen medios practices y de calculo eficientes que
perrniten implementar una familia de sistemas HR, como veremo en esta seccion. Dentro de laclase general
de los sistemas UR, esta familia de sistemas di crete en el tiempo e de cribe mejor mediante ecuacione en
diferencia . Esta familia 0 subclase de. istema IIR es muy uril en una gran cantidad de aplicacione practicas,
incluyendo lairnplementacion de filtros digitales y el model ado de fen6meno y sistemas ffsicos.
2.4.1 Sistemas discretos en el tiempo recursivos y no recursivos
Como hemos dicbo anteriorrnente, laf6rmula deInconvoluci6n expre alasalida del sistema lineal invarianre en
el tiernpo explfcitamente y s610en funci6n de lasefial deentrada. Sin embargo, como vamos adernostrar aqui
este noes el caso. Existen muchos si temas en los que es necesario 0 deseable expresar lasalida del sistema n
s610en funcion de los valores actual y pasados de laentrada. sino tambien en funci6n de los valores de lasalid..
pasados yadisponible . EI siguiente problema ilustra esta cuesti6n.
Supongamosque queremos calcular lamedia acumul ada deuna. enalx(/1) enel intervalo 0::; k::; 11. definida
como
11-1
(1 1 + 1 ). 1 ' (/ 1 )= Lx(k}+ x(n}
k=O
=nY(I1- I)+X(I1)
y por tanto
n 1
y en} =-Y(I1-I)+-X(II)
1 1 + 1 / 1 + 1
(2.4.3
_ poderno calcular la media acumulada y(n) recursivamente multiplicando el valor anterior de salida
-' por 11/(11 +I).multiplicando la entrada actual x (l 1 ) por 1/(/1 +1 ) y sumando los do productos. Luego
_ ....lo de Y (I 1 ) empleando (2.4.3) requiere dos multiplicaciones, una suma y una posicion de memoria. como
C"3 en la Figura 2.4.1. Se trata de un ejemplo de un sistema recursivo. En general, un si tema cuya alida
~ el instante. dependedecualquier mimero de valores pasados desaJ iday(n - I ),y(n - 2) ..... e denomina
recur ivo,
C 'it el fin de determinar el proceso de calculo del .isterna recursivo de acuerdo con (2.4.3) mas detail a-
ze. uponga que iniciarno el proce 0 con /I =0 y avanzarnos en el tiernpo. Entonces. egiin (2.4.3),
"'DO
),(0) =x (O )
I I
y(l) =2y(0)+2x (l )
? I
)'(2) =~)'(I) +3x (2)
e ivarnente. Si alguien ecansa dehacer calculos y de ea pasarle el problema aalguien en un determinado
e. por ejernplo, en /I =no, la unica informacion que e necesario proporcionar a quien continue con los
e el valor pa. ado )/(110 - I) Y las nuevas muestras de entrada x (n), X ( I I +I), .... Por tanto, esa persona
no I
)'(1 1 0) =--)'(110 - I)+--x (I 1 O )
1 1 0+I 110+I
"'uara avanzando en el tiernpo hasta un determinado insiante, por ejemplo /I =1 1 ), momenta en el que e
-_. ~pa ani el problema a otro junto con la informacion acerca del valor de Y (I 1 ) - I). etc .
..onelu i6n de e ta cue ri6n es que si alguien quiere caJ cular la respuesta (en este caso, la media acumula-
-a-iema (2.4.3) a una sefial de entrada x ( n) apl icada en 1 1 =110, s610 necesita conocer el valor de Y (/ I O - I)
ole tras de entrada x( n) para II;:::1 1 0. EI terrnino Y (1 I 0 - I) es la condicion inicial para el sistema descrito
: .;3) y contiene toda la informacion necesaria para determinar la respuesta del sistema para 11;:::110a la
entrada X ( I 1 ) , independientemente de 10que haya ocurrido anteriormente.
E -iguiente ejemplo ilustra el uso de un sistema recursivo (no lineal) para calcular la rafz cuadrada de un
lPLO 2.4.1 _
"~irmo de la raiz cuadrada. Muchas computadoras y calculadoras calculan In rafz cuadrada de un rnirnero positive A.
un algoritrno iterative
S" =~(S"_I +~).
_ S,,_I
11=0.1 ....
e una estimacion inicial de V A . A medida que la iteracion converge. renemo s,,: : : : : : s,,_I' Luego podernos deducir
Ie que s" :::::: V A .
G -oderemos ahora el sistema recursive
I [ x (l l ) ]
Y (I I ) =- Y(II-I)+ -(--)
2 ."11-1
(2.4.4)
... rmplementado en la Figura 2.4.2. Si exciramos este sistema con un escal6n de arnplirud Ales decir. X (I I ) =A I I (I I )]
"como condici6n inicial y( -I). un valor esrirnado de V A, la respuesta Y (I I ) del sistema tenders a V A cuando I I
Ob erve que, en contraste con el isterna dado por (2.4.3), no necesiiarnos especificar de forma exacta la condici6n
B La con un valor estirnado aproximado para que el sistema funcione correctamente. Por ejernplo, si tenemo A =2
y(n) =F[x{n).x(I1-I) ..... x(I1-M )] (2.4.6
82 Tratamiento digital de sei'iales
X ( I I ) fv\_____
-~+
t . 1 ' ( 1 1 ~ I)
1
" 2 . 1 ' ( 1 1 )
Y(TI - I)
Figura 2.4.2. Realizaci6n del istema para el calculo de la raiz cuadrada.
ey( - I) = I, obtendremos y e O ) =~.y( I) = 1.4166667 . . 1 ' ( 2 ) = 1.4142157. Del mismo modo, para )I( -I) =1.5, obtenemo
y e O ) = 1.416667, y( I) = 1.4142157. Compare estos valores con el valor de /2, que es aproxirnadarnente 1.4142136.
Acabamos de presentar dos sistemas recursivos simples, en los que lasalida Y{I1) depende del valor previo
de la salida Y{11- I) Y de laentrada actual X(I1}. Ambos sistemas son causales. En general, podemos formular
sistemas recursivos causales mas complejos, en los que lasalida y ( n) es una funcion devarios valores anteriore
de lasalida y de las entradas actual y pasadas. EI sistema debera tener un ruimero finito de retardos 0, 1 0que e.
1 0 rnismo, necesitara un nurnero finite de posiciones de memoria para poder ser implementado en la practice,
Por tanto, lasalida de unsistema causal y recursivo realizable en lapractica puede expresarse demanera general
como
) I { I 1 ) =Fb'{n- I ).)I{II- 2) ..... ) I { 1 1 - N).x{n),x(11 - I) ..... X ( 1 1 - M }]
(2.4. -)
donde F[ ] indica alguna funcion de sus argumentos. Se trata de una ecuaci6n recursiva que especifica un
procedimiento para calcular lasalida del sistema en funci6n de valores anteriores de la salida y de las entradas
actual y pasadas.
En contraste, i Y(I1) s61 0depende de las entradas actual y pasadas, entonces
Un sistema asf sedenomina no re cursivo. Debemos afiadir que los sistemas FIR causales descritos en laSeccion
2.3.7 de acuerdo con laformula de laconvolucion tienen laforma indicada en (2.4.6). Dehecho,la convoluci6n
para un sistema FlR causal es
M
. 1 ' ( 1 1 ) =L, h(k}.r(n- k}
k=O
=h(O )x(n} +II{ I ) X { 1 1 - I) +...+h { M ) x ( 1 1 - M )
=F[x(n}.x(n- I)..... x(n - M )]
donde la funcion F[ ] es simplemente una suma ponderada lineal delas entradas actual y pasadas y los valores
de la respuesta al impulso 1 1 ( 1 1 ) , 0 :::;n :::;M , constituyen los coeficientes de ponderacion, En consecuencia, 1 0
sistemas causales FIR lineales e invariantes en el tiempo descrito mediante la f6rmula de convoluci6n en 13
Secci6n 2.3.7 son no recursivos. Las diferencias basicas entre los sistema recursivos y no recursivos se ilustran
en la Figura 2.4.3. Una impJ e inspecci6n de esta figura revel a que la diferencia fundamental entre estos do.
sistemas es ellazo de realirnentacion existente en el sistema recur ivo, que realimenta lasalida del sistema a13
entrada. Este lazo de realirnentacion contiene un elemento de retardo. La presencia de este retardo es crucial
para poder implernentar el sistema, yaque laausencia del mismo forzarfa al sistema acalcular y ( n} en funcion
dey { n) , 1 0 que no es posible en los sistemas discretos en el tiempo.
La presencia del lazo de realimentaci6n 0, 1 0 que es 1 0 mismo, la naturaleza recurs ivade (2.4.5) crea otra
importante diferencia entre lossistemas recursivos y no recursivos. Por ejemplo. suponga que deseamos calcular
.1'(11)
Y(II)
F[x(II) .1'(11- I),
,., ,X(II-M)]
C a)
X(II) F[y(II-l) .. ,.y(n-N).
X(II), ... ,X(II - M)]
(b)
Figura 2.4.3. Forma basica de un sistema causal y realizable (a) no recursivo y (b) recursivo.
nil de un sistema cuando se excita con una entrada aplicada en el instante n =O. Si el sistema es
_ = - s : o c n para calcular y ( 1 1 0 ) , primero tenemos quecalcular todos los valores anteriores y ( O ) , y ( I),..., y ( l 1 o - I).
C OOIrario.si el sistema es no recursivo, podemos calcular la salida Y(l1o ) de forma inmediata sin teuer
110 - 2), .... En conclusion, la salida de un sistema recursivo se calcula en orden res decir, y(O ),
.', mientras que en unsistema no recursivo, la salida se puede ca1cularen cualquier orden [esdecir.
:5 . y(3), y(300), etc.]. En algunas aplicaciones practicas esta caracterfstica resulta iiril.
Sistemas lineales invariantes en el tiempo caracterizados
par ecuaciones en diferencias de coeficientes constantes
Se-_Z16n2.3 hemos tratado los sistemas lineales e invariantes en el tiempo y los hemos caracterizado
_ ... ,''- de u respuestas al impulso. En esta seccion, vamos a centrar nuestra atencion en una familia de
"mlZ' ...;:nealeeinvarientes enel tiempo descrita mecliantesurelacion deentrada-salida denominada ecuacion
con coeficientes constantes. Los sistemas descritos deeste modo son una subclase delos sistemas
~no recursivos vistos anteriormente. C on el finde destacar las ideas importantes, vamos a cornenzar
, <ema recursivo simple descrito por una ecuaciou en diferencias de primer orden.
liIDega que tenemos un sistema recursivo definido mediante la siguienre ecuacion de entrada-salida
y ( n) =a y ( n -1)+ x ( l 1 ) (2.4.7)
._:.:,~ una constante. La Figura 2.4.4 muestra el diagrama debloques del sistema. C omparando este sistema
-~ma para caJ cuJ ar la media acumulada descrito por la ecuacion de entrada-salida (2.4.3), podemos
.... _ _ .."..~: : .e el sistema dado por (2.4.7) tiene uncoeficiente constante (independiente del tiempo), mientras que
_ _ - = : ... descrito en(2.4.3) tiene coeficientes que varian con el tiempo. C omo veremos, (2.4.7) es una ecuacion
_ :C11I::J i:...... -salida para un sistema linealinvariante en el tiempo, mientras que (2.4.3) describe un sistema lineal
__ ~ea el tiempo.
X(II) Y(II)
Figura 2.4.4. Diagrama de bloques de un sistema recursivo simple.
"
yen) =a,,+ly( -I)+'L akx(n- k ) ,
k=O
n~O (2.4.
Supongamos ahora que apL icamos una sefial de entrada x(n) al sistema para 1 1 ~ O . No vamos a hacer
suposiciones acerca de lasefial deentrada para 1 1 <0, pero supondremos queexiste una condicion inicial y ( - I
Dado que (2.4.7) describe la salida del sistema implicitarnente, debemos resolver esta ecuaci6n para obtener
una expresi6n explfcita para lasalida del sistema. Suponga que caJ culamos valores sucesivos dey(n) para n ~ o.
comenzando por yeO). Por tanto,
yeO) aye -I)+x(o)
y( I) ay(O) +x( I)=a
2
y( -I)+ax(O) +x( I)
y(2) ay ( l) +x(2) =a
3
y( -I)+a
2
.\"( 0) +ax( I)+x(2)
Y ( I 1 ) aY (1 1 - I) +x(n)
= a',+ly( -I)+a"x(O) +a,,-Ix( I)+... +ax(n - I)+x(n)
0, de manera mas compacta,
L a respuesta Y (/ 1 ) del sistema, como se especifica en ellado derecho de laexpresi6n (2.4.8), consta dedo-
partes. L a prirnera, que contiene el terrnino y ( -I)es un resultado delacondicion inicial y ( - J ) del sistema. L a
segunda parte es la respuesta del sistema alaserial deentrada x(n).
Si el sistema esta inicialmente en reposo en el instante II=0, entonces su memoria (es decir, lasalida de
elemento de retardo) debe ser cero. Por tanto, y( -I) =O.L uego un sistema recursivo esta en reposo si se inicia
con condiciones iniciales nulas. Puesto que la memoria del sistema describe, en cierto senti do, su "estado,"
decimos que el sistema esta en el estado cero y susalida correspondiente se denomina respuesta para el estad
cero y sedesigna mediante yzs(n). O bviamente, lare puesta para el estado cero del sistema definido por (2.4.-
esta dada por
"
.vzs(l1 ) ='L
akx
( lI - k ) .
k=O
Es interesante destacar que laexpresi6n (2.4.9) e una operaci6n de convoluci6n que implica a la sefial de
entrada y larespuesta al impulso.
1 1 ~ 0 (2.4.9
h en ) =a"I/(II) (2.4.10
O bserve tarnbien que el sistema descrito por laecuaci6n en diferencias de primer orden de (2.4.7) es cau a: .
Como resultado, ellfmite inferior delaconvoluci6n en (2.4.9) esk =O .Adernas, lacondici6n y( -I) =0 impli _
que laserial deentrada puede suponerse cau al y. por tanto, ellfmite superior de laconvoluci6n especificada e~
(2.4.9) es 1 1 , yaque x(n- k ) =0 para k >n. En efecto, hemos obtenido el resultado deque el sistema recur i\
en reposo descrito por la ecuaci6n en diferencias de primer orden (2.4.7) es un sistema L ineal invariante en e
tiernpo [J R con una respuesta al impulso dada por (2.4.10).
Supongamos ahora que el sistema descrito por (2.4.7) no esta inicialmente en reposo [es decir, y ( - I) = 1 = 0
y que la entrada es X (II) =0 para todo n. Por tanto, la salida del sistema para una entrada igual a cero es I..
respuesta para la entrada nula 0respuesta natural ysedesigna por Y Zi(n). A partir de(2.4.7), conx(n) =0para
-00 <1 1 <00, obtenemos
\I '( I 1 ) =0,,+1v( - I ) .
. ZI
n~O
(2.4.11
O bserve que un sistema recursivo con una condici6n inicial distinta de cero no esta en reposo en el sentido de
que puede generar una salida sin haber sido excitado. O bserve que la respuesta a la entrada nuJ a se debe a b
memoria del sistema.
Cl: re--umen. la respuesta a la entrada nula se obtiene haciendo nula la sefial de entrada, 10que implica
ependiente de la entrada. S610depende de la naruraleza del sistema y de la condicion inicial. Por
__ ,... re pue taa laentrada nula es una caracterfstica del propio sistema y seconoce tarnbien como respuesta
'ibre del sistema. Por otro lado, larespuesta a laentrada nula depende de lanaturaleza del sistema y
~...ude entrada. Dado que esta salida es una respuesta forzada por la sefial de entrada, normalrneme se
_ mo respuesta forzada del sistema. En general. la respuesta total del sistema puede expresar ecomo
= "n-yz(n).
::- ~-terna de crito por laecuaci6n en diferencias deprimer orden (2.4.7) es el sistema recursivo mas simple
centro de lac1asegeneral de sistemas recursivos de critos mediante ecuaciones en diferencias lineales
constantes. La forma general para tal ecuaci6n es
N M
y(n)=- Laky(n-k)+ LbkX(Il-k)
k=1 k=O
(2.4.12)
N M
L a~Y(fI - k) = L bkX(Il- k),
k=O k=O
.v define el orden de laecuaci6n en diferencias del sistema. EI signo negativo del lade derecho de la
- 2A.12) se introduce por conveniencia para permitirnos expresar la ecuaci6n en diferencias (2.4.13)
;-.m<igno negativo.
~ Ecuacion (2.4.12) expresa lasalida del sistema en el instante n directamente como una suma ponderada
pasadas y(n - I), y(n - 2), ... ,y(n - N ), as! como las muestras de las sefiales de entrada pasadas y
.. """"_.~,,,Ob erve que con el fin de determinar y(n) para II~ 0, necesitarnos la entrada x(n) para todo II ~ 0
_ "Xticiones iniciales y( -I), y( -2) .... ,y( -N). En otras palabras, las condiciones iniciale resumen todo
-ece itamos saber sobre la historia pasada de la respuesta del sistema para calcular las alidas actual y
La olucion general de laecuacion en diferencias de orden N y coeficiente constanres se aborda en la
",-=:;0:.-;.,;:0 -eccion.
\ amos aenunciar de nuevo las propiedades de linealidad, invarianza en el tiempo y e. tabilidad en el
. de los sistemas recursivos descritos por ecuaciones en diferencias lineales y coeficientes constantes.
zemo visto, un sistema recursivo puede estar en reposo 0no. dependiendo de las condiciones iniciales .
. las definiciones de estas propiedades tienen que tener en cuenta la pre encia de las condiciones
aO == I
(2.4.13)
- aempezarcon ladefinicion delinealidad, Unsistemaes lineal si satisface lostres requisitos siguientes:
L~ re puesta total es igual a la surna de las respuestas a la entrada nula y en estado cero [es decir,
'I =Y zi(n) +yzs(n)).
_ E principio de superposicion se aplica a la respuesta para el estado nulo (lineal para e/ esrado nulo) .
.!. Eprincipio de superposicion se aplica a1arespuesta a laentrada nula (linea/ para /a entrada fill/a).
terna que no satisfaga los Ires requisitos es por defincion no lineal. Obviamente. para un sistema en
lJ fI) =0, y por tanto el egundo requisito, que secorresponde con ladefinicion de linealidad dada en
5e: ..- -'in2.2.4, es suficiente.
a ilustrar laaplicacion de estos requisitos mediante un ejemplo sencillo.
::Jt:t::::=ke -i el isterna recursivo deli nido por la ecuaci6n eo di ferencias Y (II) =0 )' (11 - I) +X (II) es Ii neal.
w.aaa.. Combinando las expresione (2.4.9) y (2.4.11). obtenemos la (2.4.8). que se puede expresar como
Y (I1) =Y zi (/1) +Y zs (n)
Luego el primer requisito para la linealidad sesatisface,
Paracomprobar el segundo requisito, suponernos que x ( l l ) =CI XI ( 1 1 ) +C2X2 ( n ) . Luego laexpresi6n (2.4.9) proporciona
"
yzs(lI) =I,tf[CJ .';1(fI-k)+c2x2(n-k)]
k=O
II II
='"I I,a
k
xl(n-k)+c2 I,
tfx
2(Tl-k)
k=O k=O
=CIY~)(fI)+C2Y~)(II)
Por tanto, )'ZS(I I ) satisface el principio de superposici6n y el sistema es lineal para el estado nulo.
Supongamos ahora que )I( - I ) =C I Y I ( -I ) +c2)'2 ( - I ). A partir de (2.4.11), obtenemos
Y zj(lI ) = d,-..I [cI Y I (-I )+C2Y 2(-I )]
= cld,+I Y I (-I )+C2d,->.I Y 2(-I )
= CIY~:)(Il)+C2Y~i)(I1)
Luego el sistema es lineal para la entrada nula.
Y aque el isterna satisface las [res condiciones de la linealidad es un sistema lineal.
Aunque resulta algo pesado, el procedimiento utilizado en el Ejemplo 2.4.2 para dernostrar lalinealidad del
sistema descrito por laecuaci6n en diferencias deprimer orden nos I levadirectamente alos sistemas recursive-
generales descritos por la ecuaci6n en diferencias de coeficientes constantes dada por (2.4.13). Por tanto. un
sistema recursive de crito por la ecuaci6n en diferencias lineal (2.4.13) tarnbien satisface la definici6n de
linealidad y, en consecuencia, es lineal.
La siguiente cuesti6n que senos plantea essi el sistema lineal causal descrito por laecuaci6n en diferencias
de coeficiente constantes (2.4.13) es invariante en el tiempo. Este problema es facil de resolver cuando S<!
trata de sistema descrito por relaciones maternaticas de entrada-salida explfcitas. Evidentemente, el sistema
descrito por (2.4.13) es invariante enel tiempo porque loscoeficientes ak Y b; son constantes. Por el contrario.
uno 0mas deestos coeficientes dependen del tiempo, el sistema es variante en el tiempo, yaque sus propiedade-
cambian como una funci6n del tiempo. Luego podemos concluir que eL sistema recursivo descrito por WI;;.
ecuacion en diferencias de coeficientes constantes es Lineal e invariante ell el tiempo.
La ultima cuesti6n es laestabiLidad del sistema recursivo descrito por laecuaci6n en diferencias de coefi-
cientes constantes (2.4.13). En la Secci6n 2.3.6 hemos presentado el concepto de estabilidad BI BO (bounde ..
input-bounded output) para los sistemas en reposo. En sistemas que no estan en reposo y que pueden ser n
lineales, la estabilidad BI BO debe considerarse con mucho cuidado. Sin embargo, en el caso de un sistern,
recursivo lineal e invariante en el tiempo descrito por la ecuaci6n en diferencias de coeficientes constante-
(2.4.13), basta con establcer que tal sistema tiene estabilidad BI BO si y s610si para toda entrada acotada y tod,
condici6n inicial acotada, larespuesta total del sistema esta acotada.
EJEMPLO 2.4.3 _
Determine si el sistema recursive lineal e invariante en el tiempo descrito por laecuaci6n en diferencias dada por (2.4.7) e-
estable.
Soluclon. Supongamos que la sefial de entrada X(II) esta acotada en amplitud, es decir.lx(n)1 ::; M ot <00 para todo II~
A partir de (2.4.8), tenemos
IY(I1)1sId'Tl
y
( -1)1 +I tfX(Il-k)l II~0
k=O
II
sl a I1 l + 1 Iy ( - I) I+ M
x
L l a l
k
, 112:0
k=O
I l a l " +
1
<lal"+1Iy(-1)I+Mx ~ - Ia l =M
y
. 112:0
es frnito. la cota M y es finita y la salida esta acotada independienternente del valor de a. Sin embargo, como II---t 00, la
Jl se mantiene finita s610si l a l <I porque l a i n -+0cuando 11 ~ 00. Luego M y =M . d ( I - Ia l } .
tanto, el sistema esestable s610si l a l <I.
E:: el imple sistema deprimer orden del Ejemplo 2.4.3, hemospodido expresar lacondici6n paraestabilidad
ea funci6n del parametro del sistema a, enconcreto, l a l <J. Sin embargo, tenemos quedecir que esta tarea
~ mas compleja para sistemas deorden mayor. Aforrunadamente, como veremos en capftulos posteriores,
otras recnicas mas simples y eficientes que permiten investigar laestabiLidad de lossistemas recursivos.
Soluci6n de las ecuaciones en diferencias lineales
de coeficientes constantes
"::3 ecuaci6n en diferencias lineal de coeficientes constantes como la relacion de entrada-salida que
eeun istema lineal e invariante en el tiempo, nuestro objetivo enesta secci6n esdeterrninar unaexpresi6n
~ para la salida Y ( I1 ) . EI metoda que vamos a desarrollar se denomina metoda directo. En el Capftulo 3
~-:::J be un metodo alternativo basado en la transforrnada-z. Por razones que seran obvias mas adelante, el
de latransformada-z se conoce como metoda indirecto.
SL carnente, el objetivo esdeterminar lasalida Y ( I1 ) , /'I 2: 0del sistema dada unaentrada especificada x(n),
. para uncojunto decondiciones iniciales. EI metoda de lasoluci6n directa supone que lasoluci6n total
dedos partes:
y ( n ) =y , , ( n ) +y p( n )
:ac.~.' ' ' (11) se conoce como la solucion homogenea 0complementaria, mientras que y p( n ) es la soluci6n
WIIIIIOOn homogenea de una ecuacion en diferencias. Abordemo el problema resolviendo la ecuaci6n
_106I~~cias lineal decoeficientes constantes dada por (2.4.13), obteniendo primero la soluci6n a laecuacion
_~3mmc' ras homogenea
N
Laky(n-k) =0
k=O
para resolver unaecuaci6n endiferencias lineal decoeficientes constantes directamente esmuy
.. procedimiento de resolver una ecuaci6n diferencial lineal de coeficientes constantes. Basicamenre,
"~C:::lC5 que la soluci6n tiene laforma de una exponencial, es decir
(2.4.14)
(2.4.15)
_IR~.snbfndice h dey ( n ) se utiliza para designar ala soluci6n de laecuaci6n en diferencias homogenea. Si
._a::~etasupuesta soluci6n en (2.4.14), obtenemos la ecuaci6n polinomica
N
La kA" -
k
=0
k=O
(2.4.16)
Y(II)+ 01."(11 - I)=X(II)
(2.4.1
88 Tratamiento digital de sehales
EI polinomio entre parentesis esel polinomio caracteristico del i.tema. Engeneral, uene N rafces. que designa-
mo como AI. A2.... ,AN. La rafce pueden ser reales 0 complejas. En lapractica, normalmente, 10 coeficienre-
al. a2..... aN son reales. Larakes complejas aparecen como pares de complejos conjugados. Algunas de la 1\
rakes pueden ser iguales. en cuyo caso tendremos rafces de orden multiple.
Por el memento, supongamos que la rafces son distinta . es decir, no existen rakes de orden multiple
Luego la olucion mas general para laecuacion en diferencia hornogenea dada por (2.4.14) es
(2.4.1
donde C
I
,C2..... CN son coeficientes ponderados.
Estos coeficientes se determinan a partir de las condiciones iniciales especificada para el si tema. Dada t..
entradax(n) =0, puede uti Iizarse (2.4.17) para obtener larespuesta a fa entrada nula del sistema. Los siguiente-
ejernplos ilustran el procedimiento.
EJEMPLO 2.4.4 _
Determine la olucion hornogenea del. isterna discrete por laecuacion en difereneias de primer orden
Soluci6n. Lasoluci6n supuesta obtenida haciendo X(II) =0es
Si susiiruimos e rasolucion en (2.4.18), obienernos [con .1'(11)=01
..1." +(/1..1.,,-1 =0
A,,-I(A+at) =0
A = -(/1
Por tanto. lasolucion a laecuaci6n en diferencias hornogenea es
y ,,(II) =CA" =C( -at)" (2.4.1
La respuesia del sistema a la entrada nul a se puede deterrninar a partir de (2.4.18) y (2.4.19). Con X(II) =O. (2.4.1
proporciona
. 1 ' (0) =-aly (-I)
Por otro lado. apartir de (2.4.19) tenernos
. 1 ' ,,(0) =C
y. por tanto, larespuesta a laentrada nula del sistema e
(2.-1.~
Con 0 =-(/1. este resultado es coherente con (2.4.11) para el sistema de primer orden. el eual seOblUVO arueriorrnerue P'
iteraci6n de laecuacion en diferencias.
EJEMPLO 2.4.S _
Determine la respuesta a laentrada nula del sistema descrito por laecuaci6n en diferencias de segundo orden hornogene,
y (n)-3Y(II-I)-4y (n-2) =0
Capitulo 2 Sefiales y sistemas discretos en elliempo 89
En primer lugar, deierminarnos la soJ uci6n para la ecuaci6n hornogenea. Suponemos que la soluci6n es la
:IDI~'\._ .tI
YI,(I1)=A"
e"'1do e513 soluci6n en (2.4.21). obtenemos la ecuaci6n caractertsrica
A"-3A,,-1 -4A,,-2 =0
A,,-2(A
2
-3A-4) =0
.J ..' rakes son A =-I. 4. Y la forma general de lasoluci6n a laecuaci6n homogenea es
. 1 ' , , ( 1 1 ) = CIA;' +C2A2'
CI (-I)"+C2( 4) "
(2.4.22)
-=;:g:-..l.>a la entrada nula del isterna se puede obtener a panir de la soluci6n homogenea. evaluando las consiante de
condiciones iniciales y( -I) e y(-2). A partir de la ecuaci6n en diferencias (2.4.21). renernos
yeO ) =3."(-1) +4. 1 ' ( -2)
.1'(1)=3)'(0)+4.1'(-1)
=3[3.1'(-1)+4.1'(-2)] +4y( -I)
=13y(-I)+ 12)'(-2)
. a partir de (2.4.22). obtenernos
. 1 ' ( 0) =CI +C1
.1'(1)= -CI +4C2
CI +C2 =3.\'(-1)+4)'(-2)
-CI +4C2 = 13.1'(-1)+ 12y(-2)
I 4
CI =-Sy(-I)+Sv(-2)
16 16
C2 = 5)'(-1)+5.\"(-2)
respuesta a la entrada nula del sistema es
I 4
. 1 ' 7 . ; ( 1 1 ) = [-5.\'(-1)+ 5."(-2)](-1)"
16 16
+[5)'(-1)+ 5.\'(-2)](4)". 11 ~ 0
(2.4.23)
.t:llI:q~'lY -2) =0 ey(-I) =S. entonces CI =-I.C2 =16. Y por tanto
_ mplo ilustran el metodo para obtener la olucion hornogenea y la re pue taa laentrada nula del
do laecuaci6n caracterfstica contiene rakes distinta . Por otro lado, i la ecuaci6n caracterfstica
contiene raices multiples, la forma de Lasoluci6n dada en (2.4.17) tiene que modificarse. Por ejernplo, si AI e
una rafz de multiplicidad m, entonces (2.4. J 7) se transforma como sigue
Y I I ( I 7 ) =CI A,' +C217Af' +C) l1 2 A , +...+C
m
l7
m
-
1
A ,'
+Cm+ IA~:+I+...+CN;\"I I
(2.4.241
La soluclon particular delaecuaclon en diferencias. Lasolucion particular y ,,(17)es necesaria para satisfacer
laecuaci6n en diferencias (2.4.13) para laserial de entrada especificada x ( I 7 ) . 172 : : 0. En otras paJ abras, y,,( n) es
cualquier soluci6n que satisfaga
N M
La k y,,( n - k ) =Lb k X { 1 7 - k ) ,
k=O ~=O
a O =I
(2.4.2.-
yp( n) =KU( lI )
donde K es un factor de escala determinado que hace que se sarisfaga la ecuaci6n (2.4.26). Sustituyendo esta solu
supuesra en (2.4.26), obtenemos
Para resolver (2.4.25), suponemos parayp{n). una forma que dependade laforma delaentradax{n). El siguiente
ejemplo ilustra eJ procedimiento.
EJ EMPLO 2.4.6 _
Determine lasoluci6n particular de la ecuaci6n en diferencias de primer orden
y( lI ) +a I Y ( I I - I ) = ' \ " ( 1 1 ) , J ad <I
(2.4.:-
cuando laentrada x( n) es un escalon unidad, es decir,
X ( I 1 ) =u( n)
Soluci6n. Dado que lasecuencia de entrada x{n) es una constante para n ~ 0, la forma de lasoluci6n que varnos asupoeer
tarnbien es unaconsrante. Yaque lasoluci6n supuesta de laecuacion en diferencias alafunci6n x( n) , denominada lasoluc
pa rticula r de laecuaci6n en diferencias es
Ku( n) +a I KI I ( I l- I ) =u( n)
Para determinar K, tenemos que evaluar esta ecuaci6n para cualquier 11 ~ I , donde ninguno de los terminos seanula. L .
I
K=- -
1+01
Por tanto, la soluci6n particular a laecuaci6n en diferencias es
I
.vp( n) =--u( n)
1+(11
En este ejempJ o, la entrada x { n) , /'I ~ 0, es una constante y J aforma supuesta para la soluci6n n"''',''','''
tarnbien es una constante. Si x ( n) es una exponencial, supondremos que la soluci6n particular tambien es
exponencial. Si x{l1 ) fuera una sinusoide, entonces ) lp( l7 ) tambien serfa una sinusoide. Por tanto, la forma
seleccionemos para la soluci6n particular sera la forma basica de la seiial X ( I I ) . La Tabla 2.1 proporci
forma general de lasoJ uci6n particular para distintos tipos deexcitaci6n.
Capitulo 2 senates y sistemas discretos en el tiempo 91
Sefial deentrada
x(n)
Soluci6n particular
)'p(n)
A (constante)
AM"
An
M
A"n
M
{
Acosroo
n
}
A senroo1 1
K
K M"
Kon
M
+K1"M-1 + +KM
A//(Ko"M +K1"M-1 + +KM)
1.1. Forma general de lasoluci6n particular para varies tipos de seiiales deentrada.
ucion particular de la ecuaci6n en diferencias
5 I
Y(II) =6
Y
(I1- I ) - 6 .1 '(1 1 - 2) +X(II)
11) =2//. II ~ 0y cero en cualquier otro caso.
___ La '"OlI Dade la oluci6n particular es
Yp(ll) =K 2//. 1 1 2:0
en laecuaci6n en diferencias, obtenernos
5 I I}
K 2"u(n) =-K 2"- u(n-I) - -K 2"-u(Il-2)+2"II(n)
6 6
". -= = = : . . : I el valor de K, podemos evaluar esra ecuacion para cualquier II ~ 2, donde ninguno de los terminos seanula,
enerno
5 I
4K =-(2K ) - -K +4
6 6
.=:;.Luego lasolucion particular es
8
Yp(lI) =-:-2", II ~ 0
: >
demo trado c6mo determinar las dos componentes de la soluci6n de una ecuaci6n en diferencia
.. _~ _ ie con tantes. Estas dos componentes son lasoluci6n homogenea y lasoluci6n particular. A partir
~omponentes. construirnos lasoluci6n cornpleta, de laque podemos obtener larespuesta al estado
..... alll rompleta de laecuaci6n en dlferencias. Lapropiedad de I inealidad de laecuaci6n endiferencias
oR _ .en rente constantes nos permite sumar lasoluci6n homogena y lasoluci6n particular con el finde
ucion comp/eta. Luego
y(n) =y,,(I1) +y,,(,,)
tame-"(I I ) contiene losparametres constantes { C ; } delasoluci6n hornogenea y" (/1). Estas constan-
... C Ii : : - determinar epara satisfacer las condiciones iniciales. EI siguiente ejemplo ilustra el procedimiento.
. 1 ' ( 1 1 ) + 0 1 . 1 ' ( 1 1 - 1 ) = X ( I I )
(2.4.28)
92 Tratamiento digital de sei'iales
EJEMPLO 2.4.8 _
Determine la soluci6n completa Y(/1). II ~ O. para laecuaci6n en diferencias
cuando X(II) es un escal6n unidad (X(II) =L1(II)] ey( -I) es lacondici6n inicial.
Solucion. A partir de laexpresi6n (2.4.19) del Ejemplo 2.4.4. tenemos que lasoluci6n homogenea es
y,,(II) =C( -(1)"
y a partir de laexpresi6n (2.4.26) del Ejemplo 2.4.6, tenemos que lasoluci6n particular es
I
Yf I(n ) =1 +al LI(n )
En consecuencia, la soluci6n completa es
Y(II) =C(-01),,+_1_.
1+01
II~O (2.4.29)
donde laconstante C edetermina para satisfacer lacondici6n inicial . 1 ' ( -I).
En concrero, suponga que deseamos obtener la respuesta para el estado nulo del sistema descrito por la ecuaci6n en
diferencias de primer orden dada por (2.4.28). A continuacion, hacemos y( -I) =O. Para evaluar C, evaluamos (2.4.28) en
II =0, obteniendo
y(O)+oly(-I) = I
Luego,
.1' (0 ) =I-oly(-I)
Por otro lado, laexpresi6n (2.4.29) en II =0proporciona
I
y(O)=C+ --
1+(/1
Igualando estas dos relaciones. obtenernos
I
C+-- = -01,,(-1)+ 1
1+01 -
(/1
C = -(/1),(-1)+--
. 1+01
1 (0 ),,+1
Y(II) =(-01)"+1.1'(-1)+ - - I
1+(/1
II~O (2.4.30
Por ultimo, si su tiruirnos e re valor de C en (2.4.29). obtenernos
=Y zi(") +y z s ( l I )
Observe que larespuesta del sistema dada por (2.4.30) es coherente con la respuesta Y ( I 1 ) dada por (2.4.8
para el sistema de primer orden (con a =-(1), 1 0 que se ha obrenido resolviendo la ecuaci6n en diferencias
iterarivamente. Adernas, observe que el valor de la constante C depende tanto de Lacondicion inicial y(-I
como de la funci6n de excitacion. En consecuencia, el valor de C influye en la respuesta para laentrada nula ~
en larespuesta para el estado nulo.
Ffjese tambien en que la solucion particular de la ecuaci6n en diferencias puede obtener e a partir de la
respuesta para el estado cero del sistema. En efecto. si lall <I, que es la condici6n para la estabilidad del
Capftulo 2 Seiiales y sistemas discretos en el tiempo 93
cia,como sedemuestra en laSeccion 2.4.4,el valor limite dey z s ( l I ) cuando n tiende ainfinito es lasolucion
.:.J ar. e decir,
, I
yp(n) =lim y z s ( n ) =--
n -- 1 +a,
-,que e tacomponente de larespuesta del sistema no tiende acero cuando IItiende ainfinito,normal mente
~ mina res pues ta ell regimen perman en te del sistema. Esta respuesta se rnantiene mientras que laentrada se
gao Lacornponente que desaparece cuando n tiende ainfinito es 10que sedenomina res pues ta tran s itoria
E iguiente ejemplo ilustra laevaluacion delasolucion completa deunsistema recursivo desegundo orden.
DDlPLO 2.4.9 _
=ine la respuesta Y(II), II ~ 0,del sistema descrito por laecuacion en diferencias de segundo orden
Y(II)-3)'(II-I)-4)'(1I-2) =.r(n)+2r(II-I) (2.4.31)
3secuencia de entrada es
X ( I 1 ) =4"1/(11)
!ilil1 IKij(jo. Ya hemos determinado la solucion para la ecuacion en diferencias hornogenea de este sistema en el Ejemplo
~ A partir de la expr esi 6n (2.4.22)t t enemos
(2.4.32)
..cIon particular a (2.4.31) se supone que es una secuencia exponencial de la misrna forma que X(II). Normalrnente,
uponer una solucion de la forma
>'/1 (II) =K( 4)"I/(n)
';:-"..:J 3!go.oberve que)'p (n) yaesta contenida en la olucion hornogenea. por 1 0que estasolucion particulares redundanre,
"gar. eleccionarnos la solucion particular para que sea lineal mente independiente de los terminos contenidos en la
. hornogenea. De hecho. vamos a tratar esta siruacion de la rnisrna rnanera que ya hernos tratado las raices multiples
~,uaci6n caracterfstica. Por tanto. suponemo que
yp(lI) =KII(4)"II(n) (2.4.33)
yendo (2.4.33) en (2.4.31). obienemos
Kn{4t II{II) - 3K(n- I )(4)"-' 1/(11- I) -4K(rr - 2)(4),,-21/(11 - 2) =(4)"1/(1I) +2(4)"-'11(11- I)
.:.eRrminar K, evaluamos esta ecuaci6n para cualquier n ~ 2. en laque ninguno de los terminos escal6n seanula. Para
....iflaariunetica, eleccionamos 11=2,Y obtenernos K =~.Por tanto.
6
y,,(I1) =S"(4)"U(II)
(2.4.34)
.... ...-:toncompleta a la ecuacion en diferencias se obtiene sumando (2.4.32) y (2.4.34). Luego,
II~O (2.4.35)
~constantes C, yC2 edeterminan demodo que sesatisfagan lascondiciones iniciales. Paraconseguir esto,volvemos
~ion (2.4.31), de laque obtenemos
y(O) =3)'(-I)+4y(-2)+ I
y{l) =3),(O)+4y(-I)+6
= 13)'{-1)+ 12y(-2)+9
(
)
I ( )" 26 ()" 6 ( )"
Yzs/I =- 25 -I +25 4 +5/1 4 .
/I ~O
(2.4.~
Por otro lado, seevahia (2.4.35) en 1 1 =0 Y II= I Y obtenernos
.~..
24
y(l) =-CI +4C2 +'"7
;)
Ahora podemos igualar estos dos conjuntos de relacionss para obtener CI yC2. De esre modo, renernos larespuesta debic,
a las condiciones in.iciales .1 ' ( -1) ey ( -2) (I a respuesta para laentrada nula), y la respuesta para el estadonulo.
Dado que ya hernos obtenido la respuesta para la entrada nula en el Ejemplo 2.4.5, podemos simplificar los calcul
anteriores haciendo y( -I) =)I(-2). =O.Luego tenemos que
CI +C2 =I
24
-CI +4C2 +'5 =9
Por tanto, CI =-is Y C2 ='~. Por ultimo, tenemo la respuesta para el estado nulo a la funcion x(n) =(4)"11(/1) en
forma
La respuesta cornpleta del sistema, en la que se incluye la respuesta a las condiciones iniciales arbitrarias. es la surna <lC
(2.4.23) y (2.4.36).
2.4.4 Respuesta al impulso de un sistema recursivo,
lineal e invariante en el tiempo
La respuesta al impulso de un sistema lineal invariante en el iiernpo se ha defioido anteriormente como u

respuesta del sistema a unaexcitacion de una muestra unitaria [es decir, X (II) =8(n)]. En el caso de unsistema
recursivo, h(n) es simplemente igual a larespuesta al estado nulo del sistema cuando laentrada es x(n) =8 "
y el sistema esta inicialrnente en reposo.
Por ejemplo, en el sistema recursivo de primer orden dado por (2.4.7), larespuesta al estado oulo dada po ..
(2.4.8), es
"
y zs( n) =L,okx(ll-k)
k=O
(2.4.r
Si x(n) =8(/I) se sustituye en (2.4.37), obtenemos
/I
y zs( n.) =L, a
k
8(11- k)
k=O
=a", n;:::O
h(lI) =a"LI(II) (2.4.3
Por tanto, larespuesta al impulso del sistema recursivo de primer orden descrito por (2.4.7) es
como se ha indicado en laSecci6n 2.4.2.
En el caso general de unsistema recursivo, lineal e invariante en el tiempo arbitrario, larespue ta al e tad
nulo expresada en funci6n de laconvoluci6n es
n
y zs( n) =L, h( k)x( n- k),
k=O
11;:::0 (2.4.3
4
01_10 laentrada es un impulse [es decir, X ( I I ) =8(11)], laEcuaci6n (2.4.39) se reduce a
yzs(/1) =1 1 ( 1 1 ) (2.4.40)
- acon iderar abora el problema dedeterminar larespuesta al impulse 1 1 ( 1 1 ) cuando el sistema e de cribe
.mteunaecuaci6n endiferencias lineal decoeficientes constantes. En 1$1 secci6n anterior, hemos establecido
.. re puesta cornpleta del sistema a cualquier excitaci6n es la suma de dos soluciones de laecuaci6n en
_ n ias: lasoluci6n a laecuaci6n homogenea rna la olucion particular a la funci6n de excitaci6n. En el
en que laexcitaci6n ea un impulso, la.soluci6n particular es cero, por tanto x ( l 1 ) =0 para /1 >0, luego
y p ( / 1 ) =0
&.. ecuencia,la respuesta del sistema aun impulso essimplernente lasoluci6n alaecuaci6n hornogenea, con
turimetros {C
k
} evaJ uados para satisfacer lal condiciones iniciales establecidas por el impulso. EJ siguiente
-10 ilustra el procedimiento para obtener " ( 1 1 ) dada laecuaci6n en diferencias que define al sistema.
IJDIPLO 2.4.10 _
--==o;::lInelarespuesta al irnpslso 1 I( I1 } para el sistema de crito por laecuaci6n en diferencias de segundo orden
Y( I1 ) -3Y( II- 1)-4.'"(n-2) =x(II)+2\"(II-I) (2.4.41 )
En el Ejemplo 2.4.5 ya hemos determinado que la so!uci6n a la ecuaci6n en diferencias homogenea para este
II~O (2.4.42)
que la olucion particular es cero cuando X ( I I ) =o( n) , la respuesta al impulso del sistema queda determinada por
_ - -:,. donde CI y Cl deben obtenerse para satisfacer (2.4.41).
Para II =0y 11 =I, (2.4.41) proporciona
y e O ) =I
y( I) =3y( 0) +2=5
hemos impue to las condiciones y ( -) =)I(-2) =0, ya que el sistema tiene que estar en reposo. Por otro lado, la
_ 16n(2.4.42) evaluada enII =0 Y II=1 proporciona
)'(0) =CI +C 2
y(l) =-CI +4C2
.... viendo estes dos conjuntos de ecuaciones para CI y C 2. obtenemos
\
:..Ilto. la respuesta al impulso del sistema es
Cuando el sistema edescribe mediante una ecuaci6n en diferencias lineal deorden N-esimo del tipo dado
:'I' 2A.1 3) , lasoluci6n de laecuaci6n hornogenea es
N
y,,( I1 ) =LC kA" k
k=1
N
h(l1) =LCkA
k
'
k=1
(2.4... l3
cuando las rakes {Ad del polinomio caracterfstico son distintas, Por tanto, la respuesta al impulso del isterns
tiene exactamente la misma forma..es decir ..
donde los parametres {Ck} se determinan estableciendo las condiciones iniciales y( -I) =...=y( -N) =O .
Esta forma deh(/ I ) nos permite relacionar facilmenre laestabilidad deunsistema descrito por una ecuacion
en diferencias de orden N-esimo con 10 valores de las rakes del polinornio caracterfstico. En efecto ..dado que
laestabilidad BIBO requiere que larespuesta al impulso ea absolutamente sumable, entonces, para unsistema
causal.. ienemos
Luego, si I A kl <I para todo k .. entonces
Y pO I'tanto
L 1" (/ 1)1 <00
I I =()
Por otro lado, si una 0rna de la rake I A kl; : : : I, h(ll) ya no sera absolutamente sumable y..en consecuencia,
el i terna sera ine table. Por tanto, una condicion necesaria y suficiente para laestabilidad de un sistema fI R
causal de crito mediante unaecuacion endiferencias lineal decoeficientes constante es queel modulo detodi.C-
las rakes del polinornio caracrerfstico tiene que ser menor que Iaunidad. Se puede verificar que esta condicior
seextiende al caso en que el sistema riene rafces de multiplicidad I I I .
Por ultimo, ffjeseenque cualquier sistema recursive descrito mediante una ecuaci6n en diferencias lineal de
coeficiernes constantes esun i lema 1lR. Sinembargo. 10contrario noescieno. Esdecir, notodos lossistemas IIR
lineales einvariantes enel tiempo pueden describir emediante unaecuaci6n endiferencias lineal decoeficierue-
constantes, En otras palabra . los. i temas recur iva descritos mediante una ecuaci6n en diferencias lineal de
coeficientes constante on una ubcla ede los si ternas IfR lineale e invariantes en el tiempo.
2.5 lmplementaclon de sistemas discretos en el tiempo
EI tratamiento que hemos hecho de 10 sistemas discretos en el tiempo se ha cerurado en la caracterizacioc
en el dominio del tiernpo y en el analisi de los sistemas lineales invariantes en el tiempo descrito mediante
ecuacione: en diferencias lineale de coeficientes con tante . En los dos capftulos siguierues se desarrollaz
rnetodos analftico adicionales. donde caracterizarernos y analizaremos los sistemas LTI en el dominic de L
frecuencia. O tros dos temas importantes que abordaremos mas adelante son el disefio y la implementaci6n de
estos sistemas.
En lapractica, el di efioylairnplementacion desistemas sontareas quesetratan deforma conjunta enlugarde
por separado. A menudo, el di efiodel sistema esta dirigido por el metoda de irnplernentacion y Lasrestriccione-
de la misrna, como 10 co tes. las Iimiiaciones del hardware, las limitacione de tamafio y los requisite de
potencia. Todavfa no hemos desarrollado la herrarnientas dedisefio yde analisis necesarias para poder abordar
estas cue tiones tan complejas. Sin embargo. SI hemos proporcionado los conocimientos suficientes como para
poder considerar algunos metodo: de implementaci6n basico para efectuar las realizaciones de sistema LTI
descritos mediante ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes,
2.5.1 Estructuras para la realizaci6n de sistemas
lineales invariantes en el tiempo
En e ua ecci6n varnos a de cribir e trcutura para la realizaci6n de sistema descritos mediante ecuaciones en
J iferencia lineales de coeficientes constante .. En el Capitulo 9 e pre ernan e lructuras adicionales para e to
, ....temas.
Para ernpezar, consideremos el sistema de primer orden
(2.5.1 )
~I cual se irnplementa como se rnuestra en la Figura 2.5.1 (a). Esta realizaci6n utiliza elementos de retardo
memoria) eparados para las rnuestras de las sefiales de entrada y de salida, y esta estructura se conoce como
. rma directa I. Observe que esre isterna puede irnerpretarse corno dos isternas lineales invarianres en el tiernpo
, nectado en ca cada. EI prirnero es un isterna no recursivo descrito por la ecuacion
V(I1)=bo.X(II)+b
1
x(II-I) (2.5.2)
-llentras que el egundo es un sistema recursivo de crito por la ecuaci6n
.'1(11)=-aIY(I1- I)+1'(11) (2.5.3)
Sin embargo. como hemo visto en la Secci6n 2.3.4. i intercarnbiamo el orden de interconexi6n de estos
_ , i terna , la re puesta del i lema completo no varia. Por tanto. i intercambiamos el orden de los istema
b
o
~f.::\
----r-,:..__--V--~---.-I ---
L _SJ
.1 ' ( 1 1 ) Y(II)
(a)
.1 ' ( 1 1 ) f.::\ W ( II) b() ~
--~ ii' .~
L _SJ ~
w( " - I) W ( II - I)
(b)
X ( II)
W(II - I)
(c)
2.5.1. Pa 0 para convertir la implemenraci6n correspondiente a la forma directa r (a) en la irnplemen-
- de la forma direcra n (c).
w(n) =-alw(n-I)+x(n)
Y(II) =bow(n) +blw(n- I)
(2.5.4)
(2.5.5)
recursivo y norecursivo. obtenemos unaestructura alternativa para larealizaci6n del sistema discrete por(2.5.1).
EI sistema resultante semuestra en laFigura 2.5.1(b). A partir deesta figura podemos obtener las dos ecuacione
en diferencias
que proporcionan un algoritmo alternativo para calcular la salida del sistema descrita por laecuaci6n en dife-
rencias dada pOI'(2.5.1). En otras palabras, las dos ecuaciones en diferencias (2.5.4) y (2.5.5) son equivalente
a laecuaci6n en diferencias (2.5.1).
Si se fijadetenidamerue en laFigura 2.5.1 comprobara que los elementos deretardo tienen lamisma entrada
w(n) y por tanto lamisma salida w(n - I). Por tanto. estos dos elementos pueden implementarse como un unico
elemento, como e muestra en la Figura 2.5.1(c). Eo comparaci6n con la forma directa I,esta nueva realizacion
s610requiere un elemento de retardo para la rnagnitud auxiliar w(n). por 10que es mas eficiente en terminos de
requisites de memoria. Esta estructura se denorninajonna directa 1/ y se utiliza ampliamente en aplicacione
practicas.
Estas estructuras pueden generalizarse facilrnente para el sistema recursivo lineal e invariante en el tiempo
descrito por laecuaci6n en diferencias
N M
y(n) =-LQky(n- k) +Lbkx(n- k)
k=1 k=O
(2.5.6)
La Figura 2.5.2 ilustra la estructura de la forma directa I para este sistema. Esta estructura requiere M +j\'
retardos y N +M +Imultiplicaciones, y puede ver ecomo laconexi6n en cascada de un sistema no recursivo
M
v(n) =Lbkx(n -k)
k=O
(2.5.7)
X (II)
1 1 (1 1 ) f:\ Y(II)
~- - - - ~r - - - - - - - - - - - - . - - - -
b,
-1
b
2
~
-2
t
b
M
_
1
8
-ON_I
Figura 2.5.2. Forma directa I del sistema descrito por laEcuaci6n (2.5.6).
Capitulo 2 Seflales y sistemas discretos en el tiempo 99
X(II)_
W(II) b
o
0-)'(11)
+
-1 "1
~
-2
1 " - "
"2 , ,
~
.-1
,
-3
w(n - 3)
"3
t
8'
-(/N-2
IW(II- M)
bAi
,
.
~
(M = N- 2)
-(/N-I
Figura 2 .5.3. Forma directa 11para el sistema descrito por laEcuaci6n (2 .5.6).
N
y(n) =- L.aky(n-k)+ v(n)
k=1
-. invertimos el orden deestos dos sistemas, igual que heme becbo anteriormente para el sistema deprimer
_ obtenemos laforma directa II mostrada en laFigura 2 .5.3 para N>M. Esta estructura e laconexi6n en
............. ci ... de unsistema recursivo dado por
N
w (n.) = - L.akw (l1- k ) +x(n)
k=1
M
y(n) =L.bkw (n-k)
k=O
(2 .5.8)
(2 .5.9)
(2.5.1 0)
_ -erve que si N::::: M, esta estructura requiere una cantidad de elementos de retardo igual al orden Ndel
_ ...... -::...Sin embargo, si M >N, la memoria necesaria viene dada por M. La Figura 2 .5.3 se puede modificar
ate para este caso. Por tanto,la estrucrura de laforma directa II requiere M +N +1multiplicaciones y el
_ _.,.deentre max{ M) N} elementos de retardo. Dado que esta forma requiere el menor mimero posible de
_ "".... "'-de retardo para larealizaci6n del sistema descrito por (2 .5.6), a veces se denorninajormc canonica.
N
y(n) =- ~>ky(n - k) +box(n)
k=1
(2.5.13)
Un caso especial de (2.5.6) se produce si definimos los parametres del istema ak =0, k =I.....N, con 10
que larelaci6n entrada-salida del si terna se reduce a
M
Y(II) =~>kx(n- k)
k=O
(2.5.11)
que es un sistema no recursivo lineal e invariante en el tiempo. Este sistema 610ve las M +Imuestras mas
recientes de la sefial de entrada y, antes de realizar la suma, pondera cada muestra mediante el coeficiente
apropiado bk del conjunto {bk}. En otras palabras, lasalida del sistema es basicarnente una media ponderada
1II6vii de la seiial de entrada. Por esta raz6n, en ocasiones se denornina sistema de media movil (MA, moving
average). Tal sistema es un sistema FIR con una respuesta al impulso h(k) igual a los coeficientes bk, es decir.
h(k) ={b
k
' 0'5: k '5: M
O. en otro caso
(2.5.12)
Si retomamos la expresion (2.5.6) y hacemos M =0, el sistema general lineal invariante en el tiempo se
reduce a un sistema "puramente recursivo" descrito por laecuaci6n en diferencias
Eneste caso, lasalida del sistema es una combinaci6n lineal ponderada deN salidas pasadas y laentrada actual.
Los sistemas lineales invariantes en eltiempo descritos por una ecuaci6n en diferencias de segundo orden
son una irnportante subclase de los sistemas mas generales descritos por (2.5.6). (2.5.10) 0 (2.5.13). Laraz6n
desu importancia laexplicaremos mas adelante al abordar losefectos de lacuantificaci6n. Por el rnornento, basta
con deci.r que los sistemas de segundo orden normal mente se ernplean como bloques basicos en la realizaci6n
de sistemas de orden superior.
EI sistema de egundo orden mas general se describe mediante laecuaci6n en diferencias
Y(II) =-01.\1(11- I) -a2)l(n- 2) +box(n)
+bl.,r(n - I) +b2X(1I - 2)
(2.5.1~
que eobtiene haciendo N =2 Y M =2en laEcuaci6n (2.5.6). Laestructura corre pondiente alaforma directs
II para realizar este sistema se muestra en la Figura 2.5.4(a). Si hacemos al =a2 =0, entonces (2.5.14) e
reduce a
y(n) =box(/I) +blx(n- I) +b2x(n- 2) (2.5.1':
que es uncaso especial del sistema FIR descrito por (2.5.11). Laestructura para realizar este sistema emue tra
en la Figura 2.5.4(b). Por ultimo, si hacemo b, =b2 =0 en la Ecuaci6n (2.5.14), obtenemo el sistema de
segundo orden puramente recursivo descrito por laecuaci6n en diferencia
y(n) =-OIY(II- I) - a2Y(I1- 2) +box(/I) (2.5.16
que es uncaso especial de (2.5.13). Laestructura para realizar este sistema se muestra en laFigura 2.5.4(c).
2.5.2 Realizaci6n de sistemas FIR recursivos y no recursivos
Yahemos establecido ladiferencia entre los sistemas FIR eITR, basandonos en si la respuesta al impulso II r
del sistema tiene duraci6n finita0 infinita. Tarnbien hemos establecido ladiferencia entre lossistemas recur i,
y no recursivos. Basicamente, unsistema recursivo causal edescribe mediante una ecuaci6n deentrada- alic;
de laforma
0 1 ' ( 1 1 )
8
b
o
8
J
. Y(/I)
~.
-1
T
b
l
.~
I
-2
Y
b
1
I
.
(a)
X ( I I )
b
o
. 1 ' ( 1 1 )
(b)
X ( I I )
0--+
b
o
Y(I1)
lo
-2
I
(c)
E tructuras para la realizacion de sistemas de segundo orden: (a) sistema general de segundo
s.-iema FIR; (c) "sistema purarnente recursive".
Y(II) =Flv( l1 - I)..... ) ' ( n - N},X(II} ..... x( n - M }] (2.5.17)
. -ternas lineales invariante en el tiempo e pecfficamente mediante laecuaci6n en diferencias
N M
Y(I1) =-~>I :y( n - k} +~>kX(II- k)
1:=1 1:=0
(2.5.18)
.10 i temas no recursivos causales no dependen de los valores pasados de lasalida y por tanto se
~Clil!e:Woediante una ecuaci6n de entrada-salida de la forma
Y(II} =F[x(II}.x(n - I).....x(n-M)] (2.5.19)
, -iemas lineales invariantes enel tiempo, e pecfficarnente, mediante laecnacion en diferencias dada
~eon Ok =0 para k =1,2..... N.
_ de i temas FIR. yahemos dicho que siempre es posible realizarlos como sistemas no recursivos.
=O.k =1.2..... N. en (2.5.18), tenemos un sistema can una ecuaci6n deentrada-salida
M
Y(II} =LbkX(II- k)
k=O
(2.5.20)
Y(II)
(2.5.2:
X(II)
I
M+ I
Figura 2.5.5. Realizaci6n no recursiva de un sistema FIR de media m6vil.
que es un sistema FIR no recursivo. Como se indica en (2.5.12), larespuesta al impulso del sistema es simple-
mente igual alos coeficientes { b k } . Por tanto, todo sistema FIR puede realizarse deforma norecursiva. Por 01It
lado, cualquier sistema FIR tarnbien se puede realizar recursivamente. Aunque lademostraci6n general dee ~
afirmaci6n se proporciona mas adelante, vamos aver un ejemplo sencillo para ilustrar esta cuestion.
Suponga que tenemos un sistema FIR de la forma
I M
Y(II) =-- L,x(n-k )
M+ Ik=O
para calcular la media movil de una sefial x(/I). Evidentemente. se trata de un sistema FIR con la respuesta ...
impulso
I
h(lI) =--,
M+I
La Figura 2.5.5 ilustra laestructura de larealizacion no recursiva del istema. Suponga ahora que escribimo L
expresi6n (2.5.21) como
I M
Y(II) = -- L,x(Il-1-k )
M+ Ik=O
I
+ M+I[x(II)-x(I1-1-M)]
I
=Y(I1-I)+ M+ I[x(n)-x(II-1-M)]
Luego laEcuaci6n (2.5.22) representa unareal izacion recursiva del sistema FIR. Laestructura deesta realizaci -
recursiva del sistema de media m6vil se ilustra en laFigura 2.5.6.
T
" " ) 0--&~ ~,,-M-J )
_ f:\ f:\ , 1 ' (1 1 )
~--------------------.~~l
+ M~J L9
, \ ' (1 1 - I)
Figura 2.5.6. Realizaci6n recursiva de unsistema FIR de media rnovil.
En re umen, podemos considerar los terminos FIR e1IRcomo caracteristicas generale que diferencian dos
de i temas lineales invariantes en el tiempo, y los terrninos recursivo y 110 recursivo como de cripciones
~ e tructuras para larealizaci6n 0implementaci6n del sistema.
2.6 Correlaci6n de seiiales discretas en el tiempo
operacion matematica muy similar a laconvoluci6n es la correlaci6n. Al igual que en el caso de laconvo-
n,lacorrelaci6n irnplica dos sefiales. Sin embargo, a diferencia de laconvoluci6n, el objetivo al calcular
_ erelacion entre dos sefiales es rnedir el grado de semejanza entre ambas sefiales y, por tanto, extraer alguna
-r.-rr",ci6n que dependa deforma importante de laapLicaci6n. Lacorrelaci6n de enales seencuentra amenudo
a~ de laciencia y la ingenierfa, como el radar, el sonar, las comunicaciones digitales, lageologia y otras
- uponga quedisponemos dedos sefialesx( n) eY (I 1) que deseamos comparar. En las aplicaciones deradar y
- .T Il) puede representar la versi6n muestreada de lasefial transmitida eY (I l) puede representar la versi6n
zreada de la sefial recibida en la salida del convertidor anal6gico-digital (AI D). Si hay un blanco en el
!Oen el que el radar 0 el sonar estan barriendo, la efial recibida Y (I l) estara formada por una ver i6n
.:.:tdade la sefial transmitida, reflejada desde el blanco, y distorsionada por efecto del ruido aditivo. La
2.6.1 de cribe el problema de larecepci6n de la sefial del radar.
Podemos representar lasecuencia recibida como
y(n) =aX(I I - D) +w(n) (2.6.1)
a e un factor de atenuaci6n que representa laperdida de sefial que se produce en la transmisi6n de ida
Itaque igue la sefial x(n), D es el retardo de ida y vuelia, que se supone que es un rmiltiplo entero del
~.J o de muestreo y w(n) representa el ruido aditivo que capta laantena y cualquier ruido generado por los
.. lIIt'ClOentes electr6nicos y arnplificadores contenidos en laentrada del receptor. Por el contrario. si no hay un
en el espacio barrido por el radar 0el sonar. lasenal recibida Y (I I ) es solarnerne ruido.
Di-poniendo de la dos sefiales, x(n), que se conoce como sefial de referencia 0sefial transrnitida ey(n),
_ 13 efial recibida, el problema de la detecci6n por radar 0sonar consiste en comparar )'(11) y X(I I ) para
Figura 2.6.1. Detecci6n de blancos mediante radar.
Y(II) =Xi(n)+W(II). i=O. I. (2.6.~
determinar si hay presente un blanco y. en caso afirrnativo. determinar el tiempo de retardo D y calcular 13
distancia al blanco. En la practice. lasefial x(n - D ) se ve fuert.emente distor ionada a causa del ruido aditivo.
por 10que una inspeccion visual dey(n) no revel alapresencia 0au encia de laseiial reftejada deseada desde el
blanco. Lacorrelaci6n nos proporciona un medio para extraer esta importante informaci6n dey(n) .
Las comunicaciones digitales con tituyen otra importante area en laque amenudo eemplea lacorrelaci6n.
En las comunicaciones digitaJ e . la informaci6n que se va a transmitir de un punto a otro habitualrnente
convierte a formate binario, es decir, una secuencia de ceros y unos, lacual e transmire entonces al receptor
Para transmitir unO. podemos transrnitir lasecuencia de serial xo(n) para 0 :::;11 :::; L - I. Y para transmitir un I
podemo trarnsitir la eiial XI (II) para 0 :::;n :::;L - I, donde L e un entero que designa el mirnero de muestra-
en cada una de las ecuencias. Muy a menudo, XI (n) se elige para que sea el valor negative dexo(n). Lasenal
recibida por el receptor se puede representar como
donde la incertidumbre ahora se encuentra en si xo(n) 0XI (n) es la componente de serial de y(n). y wen
representa el ruido aditivo y otras interferencia inherentes acualquier sistema decomunicaci6n. De nuevo. e te
ruido tiene origen en los componente electronicos de la etapa de entrada del receptor. En cualquier caso. e
receptor conoce la posible ecuencias rransmitidas .\ ' o(n) YXl (n) Y eenfrenta a latarea decomparar la eii.....
recibida yen) con XO(I7) y XI (n) para deterrninar con cual de las dos seiiales se corresponde mejor Y(II). E It'
proceso de comparacion se lIeva a cabo mediante la operacion de correlaci6n que se de cribe en la siguierue
secci6n.
2.6.1 Secuencias de correlaci6n cruzada y autocorrelaci6n
Supongamos que tenernos dos secuencias deseiial reales x(l 7 ) ey(n) . teniendo cadauna de elias energfa finita
Lacorrelacion cruzado dex(n) ey(n) e una secuencia 1 " .1 " )' (1 ). lacual edefine como
1 " ., .\ ' (1 ) =L, X(II)Y(II-I).
11=-00
1 = O.1.2 .... (2.6.:
0, de forma equivalente, como
..
r,:,,(/) =L, x(n + I) ) '(n) . I=O.J.2 .... (2.6.-
,,=-00
EI fndice I es el pararnetro de desplazarniento (tiempo) (0 retardo) y el subfndice xy ernpleado en la ecuenc ,
de correlaci6n cruzada r.ty(l) indica las ecuencias que se van acorrelar. EI orden de 10 subindices, cuando
precede ay, indica ladirecci6n en que sedesplaza una secuencia respecto a laotra. En concreto, en laexpresi
(2.6.3), lasecuencia x(n) no sedesplaza e.1 '(1 1 ) sede plaza I unidades de tiempo hacia laderecha para I po iu
y hacia laizquierda si I es negativo. Del mismo modo. en laexpre i6n(2.6.4). lasecuencia y(/1 ) no e desplaz,
y x(n) e desplaza I unidades de tiempo hacia la izquierda para vaJ ores de I positives y hacia la derecha pan
valore deI negativos. Pero desplazar x(n) hacia laizquierda I unidades deriernpo re pecto ay(n) es equivale '-
adesplazar y(n) hacia laderecha I unidades respecto deX(II). Por tanto, las expresiones (2.6.3) y (2.6.4) genersz
ecuencias decorrelaci6n cruzada identicas,
Si invertimo los papele dex(n) e.1 '(1 1 ) en (2.6.3) y (2.6.4), invirtiendo por tanto el orden de los indice-
xy. obtenerno la ecuencia decorrelaci6n cruzada
r.l'x(l) = L, y{n) x{n-/) (2.6":
11=-00
I : v x ( l ) =L. yen +I)x(n)
(2.6.6)
11=-00
:: 6.3) con (2.6.6) 0 (2.6.4) con (2.6.5), podemos concluir que
(2.6.7)
e implernente laversion reflejada de I:ry(l). donde lareftexi6n seefecnia respecto al =O.Por
;:-nporciona exactamente la misrna informaci6n que 1 " .\ , , (1 ), en 10 que respecta a lasimilitud dex(lt)
:<>..uenciade correlaci6n cruzada " x y( l ) de las secuencias
X (II) ={.... 0.0,2.-1.3.7.1.2. -3.0.0 .... }
I
Y (II) ={... ,o,o, 1,-1.2.-211.-2.5.0,0 .... }
1adefiniciondada en (2.6.3) para calcularl:f ." (I). Para 1=0. ienemos
00
(fY(O)= L x(lI)y(n)
"-=-~:::!rrodUClO lIo(n)=x(lI)y(n) es
1I 0(n) ={.... 0,0,2,1.6.-14,4,2.6.0,0, ... }
1
_ suma para todos los val ores de n es
,..\).(0) =7
J. implemente desplazamos yen) hacia la derecha 1 unidades respecto de X (II), calculamos la secuencia
- =X (II ):V (I I -I) y, por ultimo, sumamos para todos los val ores de la . ecuencia producto. Luego obtenemos
1:'"..,(1)=13. ,.'".',(2)=-18. " .\ " y(3 ) =16. " .\ y(4 ) =-7
r.\ " )' (5 ) =5, r.'".1'(6) =-3, /"<),(1) =0, 1~7
o. desplazamos Y (II) hacia la izquierda Illnidade respecto de X (II). caJ culamos Lasecuencia producto V / (11) =
- .: -urnamos para todos los valores de la secuencia producio. Obtenernos entonces los valores de la correlaci6n
rx y( -I ) =0. 1\),(-2)=33, l:f)'(-3) =-14, (\),(-4)=36
I :\)' ( -5) =19, 1:\)'(-6)=-9, " x y( -7) =10, l:f )' (/ ) =0. 1::;-8
ecuencia de correlaci6n cruzada entre X (II) e Y (II) es
rx ) ' ( I ) ={I O,-9.19,36,-14,33.0,7. 13.-18.16.-7.5,-3}
. . I
- militude. entre el calculo de la correlaci6n cruzada de dos ecuencias y la convoluci6n de dos e-
.~.. ~ es evidente, En el calculo de la convoluci6n, una de las secuencias se refleja, luego se desplaza, a
_~~:...:6n e multiplica por la otra secuencia para generar la secuencia producto correspondiente a dicho
r,ry(!) =x(l)*y(-l) (2.6.c
desplazamiento y, por ultimo. se uman los valores de la secuencia producto. Excepto en 10que respecta ..
la operaci6n de reflexion, el calculo de la secuencia de correlaci6n cruzada implica las mismas operacione-
desplazamiento de una delas secuencias, muitipLicaci6n de las dos ecuencias y suma para todo los valore de
lasecuencia producto. En consecuencia, si disponemos de unprograrna para computadora que real ice lacomo-
luci6n, podremos emplearlo para obtener lacorrelaci6n cruzada proporcionando como entradas al prograrna L
secuencia x(n) y la secuencia reflejada y( -n). Asf, laconvoluci6n dex(n) ey( -n) proporciona lacorrelacioc
cruzada r.f.l'(l). es decir,
Observe que la ausencia de reflexi6n hace de lacorrelaci6n cruzada una operaci6n no conmutativa. En e
caso especia.l en que yen) =X (I I ) , tenemos laautocorrelacion dex(n), que edefine como la secuencia
F xx (I ) =~x(n )x(n -!) (2.6.
4
n=-oo
o. de forma equivalente, como
rx.l.(/ ) =~x(n+l)x(lI )
(2.6.1(
/1=-00
Cuando setrabaja consecuencias deduraci6n finita, escostumbre expresar laautocorrelaci6n y lacorrelaci -
cruzada en funci6n de los lirnites finitos del umatorio. En concreto. si X (I I ) eY(I l) son secuencias causale
longitud N [es decir, x(n) =yen) =0 para I I <0 Y 11 ~ N], las secuencias de la correlaci6n cruzada y de '
autocorrelaci6n se pueden expresar del siguiente modo
N-Ikl-I
r.c)' (I ) = Lx(n) Y(I I -/)
2) r
(2.6.1.
y
N-Ikl-I
rxxU) = ~ x(n)x(n -I )
1 1 = ;
(2.6.1':
donde i =I , k =0 para I ~ 0 e i =0, k =1 para 1 <O.
2.6.2 Propiedades de la autocorrelaci6n y de la correlaci6n cruzada
Las secuencias deautocorrelaci6n y correlaci6n cruzada po een unaserie deimportantes propiedades que vam.
aver acontinuaci6n. Para desarrollar esta propiedade, suponemos que disponemos dedo sefiales. X (I I ) e-' II"
de energfa finita apartir de las cuales formamos lacombinaci6n lineal
ax(n) +by(n-I )
dondea y b son constantes arbitrarias y 1 es un cierto desplazamiento de riernpo. Laenergfa de esta seiial e:-
~ ee ee
~ [ax(I I )+by(n-l)]2=a
2
~ ~(n)+b2 ~ y2(n_1)
n=-oo ,,=-00
,,=_00
+2ab ~ x(n)y(n-/ )
(2.6. -
n=-oo
Capitulo 2 Seflales y sistemas discretos en el tJ empo 107
En primer lugar, observamos que (I :t(O) =Ex Y rl'l'(O ) =E\., que on las energfas dex(n) eY (II), respecri-
.. .
ie. E obvio que
(2.6.14)
_ - .... pongamo que b i-0, entonces podemos dividir (2.6.14) entre b
2
para obtener
on iderar esta ecuaci6n como una ecuaci6n cuadratica de coeficientes (I :t(O), 2r.t).(!) y ryy(O ). Dado
ecuaci6n nunca es negativa, sededuce que su discriminante no sera positivo. es decir
. lacorrelaci6n cruzada satisface lasiguiente condici6n
(2.6.15)
_'le pecial en el quey(n) =x(ll) , (2.6.15) e reduce a
Ir.l:r(l) I s(\:t(0) =Ex (2.6.16)
_"lP!ll1c'a que lasecuencia deautocorrelaci6n deuna senal alcanza suvalor maximo para un retardo decero.
_~ ,:!:~.;a(lo es coherente con la idea deque una sefial se corresponde de forma perfecta consigo misrna para
-~ .... _ igual acero. En el caso de lasecuencia de lacorrelaci6n cruzada. lacota superior desus valores esta
. expresion (2.6. 15).
e que si se aplica un factor de escala a una 0ambas eiiales implicadas en la correlaci6n cruzada,
_ . . . . . . . . . . . . : e la ecuencia de la correlaci6n cruzada no varfa, iinicamente se modificaran sus amplitudes en el
tor de escala. Puesto que eJ cambio de escala no es importante, en la practica se suelen norrnalizar
"~.o:~I "~decorrelaci6n cruzada y autocorrelaci6n en el rango comprendido entre -1y I . En el caso de la
-~r--_~16n. irnplernente dividirnos entre l:u(O ). Por tanto, laautocorrelaci6n normalizada sedefine como
(2.6.17)
(2.6.18)
~ 1 Y Ip,\),(I)I ~ I y, por tanto, estas ecuencia son independiente del cambio de escala que se
_..I a la erial.
~. como ya hernos demostrado, lacorrelaci6n cruzada atisface lapropiedad
l:n,(1) =r\'x(-I)
. .
n , e Larelaci6n se convierte en lasiguiente irnportante propiedad para lasecuencia de autocorre-
r.x.r(l) =(u(-I) (2.6.19)
.on de autocorrelaci6n es una funci6n par. En consecuencia, ba facon calcular (a(l) para I ~ O.
X(II)
... -2-I 0 I 2 3
(a)
/I
x(II-/)
1>0
o
II
(b)
1<0
X(II-/)
o II
(c)
I 1 1 1
r.tt(l) = --2a
I-a
...-2-I 0 I 2...
Cd)
Figura 2.6.2. Calculo de laautocorrelaci6n de lasefial x(ll) =all, 0 <a <I .
Calcule In autocorrelacion de la sefial
EJEMPLO 2.6.2 _
X ( I I ) =0"11(1/),0 <a <I
Soluci6n. Puesto que X ( I I ) es una seiial de duraci6n infinita, su autocorrelacion tambien tendra duraci6n infinita. Podemo-
di tinguir dos casos.
Si 1 ; : : : O.a partir de la Figura 2.6.2. podemos ver que
1 1 =1 1 1 =1
co ..
1".0: (1) =Lx(l/)x(1/ -I) =L( /"0"-
1
=( /-1 L(a
2
)"
1 1 =1
Capitulo 2Seiiales y sistemas discretos en el Uempo 109
~uea <I. laserie infinita converge y obtenemos
\ \
. - I III
1 . < . < ( 1 ) - --~a. 1 ~ 0
1-0-
- <O. tenernos
~ ~ I
r....( 1 ) = Lx(n)x(n - I) =( I- I L(a
1
) " =--2 ". 1 <0
,,=() ,,=() I- a
cuando 1 es negative, a- I =all. Luego las dos relaciones para , .\ X (I ) se pueden combinar en lasiguiente expresi6n:
I
r..x(l) =--7 alii.
1-(1-
-00 <1 <00 (2.6.20)
-ecuencia rxx(l) se muestra en la Figura 2.6.2(d). Observe que
ru( - I) =, . < . < ( 1 )
I
~~f(O)=--2
I-a
;..uto. lasecuencia de autocorrelaci6n normalizada es
-00 <1 <00 (2.6.21)
2.6.3 Correlaci6n de secuencias peri6dicas
&3Secci6n 2.6.1 hemos definido las secuencias de correlaci6n cruzada y de autocorrelaci6n de sefiales de
:Ia. En esta secci6n vamos a considerar la correlacion de seiiales de potencia, en concreto, de sefiales
icas.
ean x( n) eY( II) dos sefiales de potencia. Su correlaci6n cruzada se define como
I M
T xv(l) =lim -- L x( n) Y( I1 - l)
- M~ ~ 2M+III=- M
(2.6.22)
Si X{II) =y( n) , obtenemos ladefinici6n de laautocorrelaci6n de una sefial de potencia
I M
T .a(l) = lim -- L x( n) x( n - I)
M_00 2M+III=- M
(2.6.23)
En particular, si X( I1 ) ey( n) son dos sefiales peri6dicas deperfodo N, las medias especificadas por (2.6.22)
:'6.23) en un intervaJ o infinito son identicas a las medias en un iinico perfodo, por 10que las expresiones
:. .. :!_2)y (2.6.23) se reducen a
IN-I
T .n.{l) =- Lx( lI) y( n - I)
. N ,,=()
(2.6.24)
IN-I
T .-.: x(l) =N Lx( n ) x( n - I)
,,=()
(2.6.25)
Y (II) = x(n)+ w (n) (2.6.26
Esta claro que 1 " .1 ) , (1 ) y 1 : " (, 1 " (1 ) son secuencias de correlaci6n peri6dicas de perfodo N. EI factor 1 /N puede
interpretarse como un factor deescaJ a de norrnalizacion.
En aJ gunas aplicaciones practices, la correlaci6n se utiliza para identificar caracterfsticas de periodicidad
en una serial ffsicaque seeste observando ypueda estar distorsionada por causa deinterferencias aleatorias. Por
ejernplo, considere una sefial . ' 1 (1 1 ) de laforma
donde x(n) es una secuencia periodica de perfodo desconocido N y w (n) representa una interferencia aleatoric
aditiva, Suponga que observamos M muestras deyen), es decir 0~II~M - I, iendo M >>N. Por cuestione-
practicas, podemos suponer que Y (II) =0 para II<0 y n ~ M. Abora la secuencia de autocorrelaci6n deY (II
utilizando el factor de normalizaci6n 1 /M, es
1
M
-
I
I : v y(l ) =- L y(n)Y (I1-/)
M 1 1 = 0
(2. 6. T
Si susrituimos y(n) de (2.6.26) en (2.6.27) . obrenernos
1
M
-
I
' : v )' (I ) =M L [x(n) +w (n)J[x(n -I) +W (I 1 - ! )]
1 1 =0
J M-I
- L x(n)x(n-I)
M 1 1 = 0
1 M-J
+ M L [x(n)w (n -I) +w (n)x(n -I)]
1 1 =0
(2.6.: 2
IM-J
+- L w (n )W (1 1 -l)
M /I=()
=(1 " .1 " (1 ) +I" X II' (I) +" " ' . 1 ' (1 ) +" 1 1 ' .. , (1 )
EI primer factor dellado derecho de la Ecuaci6n (2.6.28) es laautocorrelaci6n deX (II). Puesto queX (II J ~
peri6dica, suautocorrelaci6n presentara lamisma periodicidad, por 1 0quecontendra picos relativamente grande-
en 1 =0, N. 2N, etc. Sin embargo. cuando el desplazamiento Iliende a M, los pico disminuyen en ampliru..:
debido al hecho de que tienen un registro de datos finite de M muestras, por 1 0que los productos x(n )X { I I -
on igual acero. Por tanto, deberemos evirar calcular r l ' v (I ) para retardos grandes, es decir, 1 >M /2.
Las correlaciones cruzadas I' .A" , (/) y/" 1 1 ' .1 " (1 ) entre lasefial X { I 1 ) Y las interferencias aleatorias aditivas deberse
er relativarnente pequefias como consecuencia del hecho deque sesupone que las sefiales X (I I ) Y w (n) noestarsa
en ab oluto relacionadas. Finalmente, el ultimo termino del lado derecho de laEcuaci6n (2.6.28) correspon
ala autocorrelacion de la ecuencia aleatoria w (n). Esta correlaci6n contendra un pico en 1 =0, pero graci
a u aleatoriedad, es de esperar que I' M I.(I) tienda rapidamente a cero. Por tanto, es de esperar que s61 0r.n
pre ente picos grandes para 1 >O.Este comportarniento nos permite detectar lapresencia de laseiial periodic,
X (I I ) inmer aen la interferencia W (I 1 ) e identificar Sll perfodo.
En la Figura 2.6.3 se presenta un ejemplo que ilustra el uso de la autocorrelacion para identificar ua,
periodicidad oculta en una sefial ffsica bajo observacion. Esta figura ilustra la autocorrelaci6n (normalizad,
para el nurnero de mancbas solares de Wolfer en un perfodo de 1 00afios, entre 1 770y 1 869, para 0 ~1 ~ :
donde cualquier valor de1 ecorresponde con LID afio.Queda claro eo lafiguraque existe unatendencia periodic.;
cuyo perfodo e de entre lOy J I aries.
Capitulo 2 Seriales y sistemas discretos en eltiempo 111
160
1
I
PO
I ~O
-
00
-
-
-
i
!O
0
1- 70 1790 1810 1830
Ano
(.1)
185 0 1870
0. 8
r... ,.(/)
0.6
O.-l
0.2
10 o
Retardo Afros
(b)
:.6..3. fdentificaci6n de la periodicidad del mirnero de manchas de Wolfer: (a) mimero de manchas
..c Wolfer: (b) autocorrelaci6n normalizada.
2.6.3 _
una erial X ( I I ) =en(n/5)I1, para 0 ~ I I ~99 se ve distorsionada par un ruido adiiivo W ( I I ) , donde l os
'1.l Iio aditivo se el igen de forma independiente de muestra en muestra dentro de una distribuci6n uniforrne en el
~ : ~ 2). iendo t;, un pararnetro de l a distribuci6n. La secuencia observada esY(II) =X(II) +W (II). Determine l a
00 rn.( /} y a continuaci6n obtenga el perfodo de l aserial x(n).
Tenerno que uponer que l a serial X ( I I ) riene un cierto perfodo desconocido que vamos a intentar determinar
, mue tras ob ervadas { Y ( I l ) } distorsionada por el ruido. Aunque X ( I I } es peri6dica con un perfodo igual a
nerno de una .ecuencia de duraci6n finita de l ongitud M =100[es decir. 10perfodos dex(n}l . El nivel de
n..do P " en l asecuencia W (II) queda determinado por el parametro t;,. Establ ecemos que P II =t;,2/ 12. EI nivel
ee ruido es P .r =~. Por tanto, l a rel aci6n sefial -ruido (SNR signal -to-noise ratio) se define como
(b)
SNR= IdB
112 Tralamienlo digital de senates
(a)
(c)
Figura 2.6.4. Uso de laautocorrelaci6n para detectar lapresencia de una sefial peri6dica distorsionada ;'
ruido.
e . ~ 6
Pili =6
2
/12 =6
2
Normalmente, larelaci6n SNR seexpre aen una escala logarftmica en decibelios (dB) como 1010gio (Px/P
w
).
LaFigura 2.6.4 ilustra unamuestra de unasecuencia deruido w(n) y lasecuencia observada y(n) =x(n) +w(n) c
SNR =I dB. Laautocorrelaci6n r ), ), (/) se ilustra en laFigura 2.6.4(c). Observe que lasefial peri6dica x(n), incluida en
dalugar auna funci6n de autocorrelacion peri6dica r . < x(I ) de perfodo N = 10. EIefecto del ruido aditivo es sumarse al ,
de pico en I =0, pero para I #O. lacorrelaci6n r ' V l , (/) tiende acero como resultado del hecho de que los valore de
segeneraron de forma independiente, Este tipo de ruido seconoce como r uido bl anco. Lapresencia de este ruido expli .....
raz6n de laexistencia de un pico grande en I =O. Los picos mas pequefios, aproxirnadamente iguales en I =I 0, :!:2f
se deben alaperiodicidad deX (II).
2.6.4 Secuencias de correlaci6n de entrada-salida
En esta secci6n vamos adeducir dos relaciones de entrada-salida para los sistemas LTI en el "dominic de
correlaci6n ". Supongamos que una sefial x(ll) CQnuna autocorrelacion conocida r xx(l ) se apLicaaun si le::;
LTi con una respuesta al impulso h e n), generando lasefial de salida .
y(n)=h (n)u(Il)= L h (k)x(ll-k)
k=-oo
':':'(11)
SISTEMA
LTI
"(11)
Salida Entrada
Figura 2.6.5. Relaci6n deentrada-salida para lacorrelaci6n cruzada r y x (I I ).
r y x (l ) =y ( l ) *X ( - I ) =1 1 ( 1 ) * [ x (l ) u(- I ) ]
(2.6.29)
mo utilizado (2.6.8) y las propiedades de la convoluci6n. Por tanto, la correlaci6n cruzada entre la
_ la aJ ida del sistema es la convoluci6n de la respuesta aJ impulso con la autocorrelacion de la sefial
~E:l:c.... Altemativamente, "y x (l ) puede interpretarse como la salida del sistema LTI cuando lasecuencia de
e-- r u(l ). Esto se ilustra en la Figura 2.6.5. Si reemplazamos 1 por - I en (2.6.29), obtenerno
(n,(I) =I I ( - I ) * r x x (I )
orrelaci6n de lasenal desalida sepuede obtener aplicando (2.6.8) conx ( 1 I ) =Y ( I 1 ) Ylas propiedades
luci6n. Por tanto, tenerno
ry ',,( l ) =y ( l ) *y ( - I )
=[ 1 1 ( 1 ) *X ( I ) ] * [ I J ( - l ) u(- I ) ]
= [ 1 1 ( 1 ) * I I ( - I ) ] * [ x ( l ) u(- I ) ]
=,. " ,,( 1 ) * ' :1 :.1 (I )
(2.6.30)
___ '.. rrelacion r ",,(I ) de la respuesta aJ impulso I J ( I 1 ) existe si eJ sistema es estable. Ademas, laestabilidad
....e el istema no carnbiara el tipo (energfa 0potencia) de J asefial deentrada. Evaluando (2.6.30) para
00
r y y (O ) = L r ",,(k )r x x (k )
k =-oo
(2.6.31 )
' rriona la energia (0 la potencia) de la senal de salida en terminos de las autocorrelaciones. Estas
_CEli:II::' -e cumplen tanto para sefiales deenergfa como de potencia. Ladeducci6n directa deestas relaciones
.... -fi.3le deenergfa y depotencia, asf como suextension asefiales complejas 10 dejamos como ejercicio
____ - . . :. r - realizar el estudiante.
~.n ipal tratado en este capftulo ha side la caracterizaci6n de las sefiales y sistemas discretos en el
.. _o.:.el riernpo. De particular importancia son los sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTl), cuyo
_l<:Si:l ~J jamente extendido en el disefio y laimplementaci6n desistemas detratamiento digital de sefiales.
__ I:5:::U:,::lerizadolossistemas LTl por surespuesta al impulso unitario 11(11) y hemos obtenido laconvoluci6n,
{
I +!! -3~n ::; -I
x(n) = I. 3 0::; n ::; 3
O. en otro caso
que e una f6rmula que permite determinar larespuesta y(n) del sistema caracterizado por 1 1 ( 1 1 ) para cualquie-
secuencia de entrada dadax(n).
Los sistemas LTI caracterizados por las ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constante
con mucho, los mas importante de los sistemas LTI en la teorfa y aplicaci6n del tratarniento digital de senale-
Se ha deducido la soluci6n general de una ecuaci6n en diferencias lineal con coeficieotes constantes y e c
dernostrado queconsta dedos componentes: lasoluci6n delaecuaci6n homorngenea. que representa larespu .
natural del sistema cuando laentrada es cero y la olucion particular, que representa lare puesta del si terna..
senal de entrada. A partir de laecuaci6n en diferencias, tarnbien hemos demostrado c6mo obtener la re pu .
al impulse unitario del sistema LTT.
Generalrnente, lossistemas LTl sesubdividen ensistemas FIR ( finite-duration impulse response, respue k
impulso deduraci6n finita) e HR ( irfinite-duration impulse response, respue taal impulso de duraci6n infiruta
dependiendo de si 1 7 ( 1 1 ) tiene duracion finita 0infinita, respectivamente. Se han descrito de forma breve
implementaciones de estos sistemas. Adernas, en la implementaci6n de los sistemas HR, hemos diferenciax
entre las realizaciones recursiva y no recursiva. Por el contrario. hemos podido comprobar que los sistemas
solo se puedeo implementar de forma recursiva.
Hay disponibles una serie de libros dedicados a las seiiales y sistemas discretos en el tiempo. Por ejemp
los textos de McGillem y Cooper (1984), Oppenheim y Willsky (1983), y Siebert (1986). Las ecuacione ...~
diferencias lineales de coeficientes constantes se tratan en profundidad eo los libros de Hildebrand (19-::
Levy y Lessman (1961).
EI ultimo tema tratado en el capitulo, lacorrelacion de sefiales discretas en el tiempo, desernpefia un p~--d
importante en el tratamiento digital de sefiales, especialmente en aplicaciones de cornunicaciones digitale-,
detecci6n y esrimacion de sefiales de radar, sonar y geoffsicas. AI abordar la correlacion, hemos evitado
lizar conceptos estadfsticos. La correlacion se define simplemente como una operaci6n matematica entre
secuencias, que genera ot:rasecuencia denominada correlacion cruzado cuaodo J as dos secuencias son di .
o autocorrelacion cuando los dos secuencias son identicas.
En las aplicaciones practicas en las que se emplea Ia correlacion, una 0 ambas secuencias pueden
contaminadas por ruido y. quiza, por otras formas de interferencias. En dicho caso, la secuencia de ruido -e
conoce como secuencia aleaioria y se caracteriza en terrninos estadfsticos. La correlaci6n correspondiente _
una funcion de las caracteristicas estadisticas del ruido y de cualquier otra interferencia.
En el Capitulo 12 se aborda la caracterizaci6n estadfstica de secuencias y su correlacion. En 10 Ii
de Davenport (1970), Helstrom (1990). Peebles (1987) y Starky Wood (1994) puede encontrar informa ..
complementaria sobre conceptos deprobabilidad y estadistica relacionados con lacorrelaci6n.
Problemas
2.1 Una senal discreta en el tiempo x(n) edefine como
(a) Determine sus valores y dibuje la serial x(I 1 ).
(b) Dibuje las sefiale: que se obtienen si:
1. Prirnero reflejamos x(n) y luego desplazarnos lasefial resultante cuatro rnuestra .
2. Primero desplazarnos ,1 ' ( 1 1 ) cuatro muestras y luego reflejamos lasenal resultanre,
(c) Dibuje la eiial . . 1 ' ( -/1+4).
(d) Compare 10 resultados de 10 apartados (b) y (c) ydeduzca unaregia para obtener lasenal x{ -/1 -
a partir de X ( I I ) .
X ( I I )
I
[ [ I I
I I
" 2 " 2
I I .

-2 -I () 2 3 4
II
Figura P.2 .2 .
'e) i,Puede expresar la sefial x(n) en funci6n de las sefiales 8( 1 1 ) Y 1 I ( 1 1 ) ?
~
-
Enla Figura P.2 .2 e rnuestra una serial discreta en el tiernpo X (I 1 ). Dibuje y etiquete con detalle cada una
Vi! las enales siguientes:
a) x(I 1 - 2 )
b)x(4- 1 1 )
-c) x(I I + 2 )
o d) x{ / 1 )1 / (2 - I I )
re) X (I 1 - 1 )8 (1 1 - 3)
10 x(/ 1
2
)
'g) la parte par de x( 1 1 )
.h) la parte impar de xf)
~ Dernuestre que
ra) 8 (1 1 ) =1 1 ( 1 1 ) - 1 1 ( 1 1 - I)
fb) 1 1 (1 1 )=L ~ = _ . . 8(k ) =L k = O 8(II - k )
~;a Demue tre que cualquier serial se puede descomponer en una cornponente par y otra impar. l.Es unfvoca
.1de composici6n? I1ustre sus argumentos utilizando la sefial
X ( I I ) ={2 .3.4.5.6}
I
!..5 Demue tre que la energfa (potencia) de una efial de energfa (poiencia) real e igual a la suma de las
energla (potencias) de sus componente par e irnpar,
~ Con idere el sistema
(a) Determine si es invariante en el tiempo.
(b) Clarifique el resultado del apartado (a) suponiendo que se aplica aJ sistema la siguiente serial
{
I. 0 < 1 1 < 3
x /1 - - -
( ) - 0, en otro caso
I. Dibuje la senal X (I I ).
2 . Determine y dibuje la serial yen) =. 9 " [ . \ '" (I I )J .
3. Dibuje la senal yi(lI ) =Y (I I - 2 ).
y(n) =X(I1)-x(n-l)
4. Determine y dibuje laseiial .\'2(11) =x(n - 2).
5. Determine y dibuje laserial Y 2 (n) =. 9 " [ X 2 (I 1 ) J .
6. Compare las senates Y 2 (11) ey(n - 2). i,CuaJ es suconclusi6n?
(c) Repita el apartado (b) para el sistema
i,Puede utilizar este resultado para hacer algun comentario sobre lainvarianza en el tiempo dee
sistema? l,Por que?
(d) Repita los apartados (b) y (c) para el sistema
yen) =. 9 " [ x(n) J =nx(n)
2.7 Un sistema discreto en el tiempo puede ser
1 . Estatico 0dinamico
2. Lineal 0no Lineal
3. Invariante en el tiempo 0variante en el tiempo
4. Causal 0no causal
5. Estable 0inestable
Examine los siguientes sistemas respecto de las propiedades enumeradas.
(a) yen) =cos[ x(n) ]
(b) yen) =I~!~x(k)
(c) yen) =x(n)cos(won)
(d) yen) =x( -/1+2)
(e) y(n) =Trun[x(n)J , donde Trun[x(n)J indica la parte entera deX(II) obtenida por truncamiento
(1 ) yen) =Round[x(n)J , donde Round[x(n)J indica laparte entera dex(n) obtenida por redondeo
Nola: los sistemas de los apartados (e) y (f) son cuantificadores que efecnian truncamiento y red -
deo, respectivamente.
(g) yen) =Ix(n)1
(h) y(n) =x(n )u(n.)
(i) y(n) =x(n) +I lx(n +I)
(j) Y (I l) =x(2 1 1 )
(k) yen) ={ X(I1), s~X(I1) 2:
. 0, SI x(n)<O
(I) y(n) =x( -1 1 )
(m) yen) =sign[x(n)J
(n) EI sistema de muestreo ideal con laentradaxa(t) y la salidax(n) =xa(nT), -00 <11 <00
2.8 Dos sistemas discretos en el tiempo .P i y .9 2 se conectan en cascada para formar un nuevo sistema -
como el mostrado en laFigura P.2.8. Establezca si los siguientes enunciados soo verdaderos 0false .
(a) Si .P i y .9 2 son lineales, entonces .9 " es lineal (es decir, la conexion en cascada de dos sistem.s
lineales es lineal).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, ,
: .\~II)
. 1 ' ( 1 1 ) I
--.;..--- L _S"_I __JI ----.-; S" 2
, ,
, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Figura P.2.S.
tb) Si 9i y $2 son invariantes en el tiempo. enronces ges invariante en el tiempo.
tc) Si 9i y $2 son causales. entonces ges causal.
td) Si 9i y $2 son lineales e invariantes en el tiempo, entonees f7 rarnbien 10 era.
(e) Si 9i y $2 son lineales e invariantes en el tiempo, entonces intercambiar su orden no hace que el
istema gcambie.
10 I gual que el apartado (e) excepto que 9i, . ?i ahora son variantes en el tiempo. tConsejo: utiliee un
ejemplo.)
I g) Si 9i y $2 on no lineales, entonces ge. no lineal.
rb) Si 9i y $2 son e tables. entonces ges estable.
ti) Demuestre mediante un ejemplo que, en general, las afirmaciones eontrarias de 10 apartados (c) y
(h) no secumplen.
~ - 3.Y unsistema L TI enreposo y con estabilidad BI BOcon unaentrada.rfn) y unasaliday(n). Demuestre
_:I e:
'3) Si x(n) es peri6dica de perfodo N res decir. X(II) =x(II+N) para todo II; ::: 0], la salida Y(II) tiende
a una. erial peri6dica del mismo perfodo.
.b) Si x(n) esta acotada y tiende a una consrante, I n salida tambien tendera a una consiante.
rc) Si x(n) es una seiial de energfa, la salida Y(II) tarnbien era una sefial deenergfa.
::>Uranteel funeionamiento de un isterna invariante en el tiempo se han ob .ervado las siguiente pareja
..d! entrada- alida:
xl(n) =q.0.2}"'!!_ .\'1(11) ={?l.2}
X 2 ( 1 I ) ={0.0.3} ~ ) ' 2 ( 1 1 ) ={O.I ,0.2}
1 1
!Y
X 3 ( 1 I ) ={?O.O. I }._. Y3 ( 1 I ) ={I -1- I }
Puede extraer alguna eonclusi6n relativa ala linealidad del istema? l.Cual es lare pue taal impulso del
-r-terna?
1Durante el funcionamiento de un isterna lineal. ehan ob ervado la siguiernes parejas deentrada-salida:
:Y
XI (I I ) ={-I 'f' I }~ YI (I I ) ={1'f-l.O.1}
!Y
X 2 ( 1 I ) ={l. -I .-I } ~ Y2 ( 1 1 ) ={-l.l.0.2}
1 1
.7
x) (II) ={O. 1. I } ;---., )'3(II) ={I . 2. 1}
1 1
Puede extraer alguna eonclusi6n relativa a la invarianza con el tiempo de e tesi. tema?
X ( I I } =0 para I I <110 => y(n} =0 para I I <110
2.12 La unica informaci6n disponible sobre un si terna consi te en N parejas de entrada-salida de sefiale
. " ; ( I I } =. 9 " [ X ; ( I I } ] . i =1.2..... N.
(a) i,Para que clases de efiale de entrada podemo determinar la alida utilizando lainformaci6n dada
si se sabe que el istema e lineal?
(b) Repita lacue ti6n anterior. pero sabiendo ahora que el sistema es invariante en el tiempo.
2.13 Demue. tre que la condici6n necesaria y suficiente para que un sistema LTI en reposo tenga e tabilidad
BIBOe
L III(II}IS :M " <00
11=-00
para cualquier con tame Mil'
2.14 Demuestre que:
(a) un sistema lineal en reposo es causal si y 610si para cualquier entrada X ( I I } se cumple que
(b) un i tema LTI en reposo e causal si y 610si
lI(n} =0 para II <0
2.15 (a) Demue treque para cualquier constante real 0compleja a y cualesquiera mlrnero enteros finito .\/
y N. e cumple
aM -a
N
+
1
I-a
N-M+l.
si a = f : . I
0=1
(b) Demue tre que i lal <l.eruonce
f a l l =_1-
11= 0 1 -a
2.16 (a) Si y(/ I} =X ( I I } * I I ( I I } . demue treque L y =L " I". donde L . r =I;;'=_oox(n).
(b) Calcule la convoluci6n Y ( I I } =X ( I I } * 1 1 ( 1 1 ) de la iguiente senates y compruebe lacorrecci6n ~
10 resultados utilizando la prueba indicada en el apartado (a).
I. X ( I I } ={1.2.4}.1I(1I) ={1.1.1.1.1}
2. x( II}={I.2.- I}.II ( I I ) =x( I I }
3. X ( I I } ={O.I.-2.3. -4}.1I(1I} ={4. !.l.H
4. X ( I 1 } ={1.2.3.4.5}.h(II}={I}
5. X ( I I } ={1.-2.3}.h{T1} ={O.O.I. I. I.I}
I I
6. X ( I 1 } ={O.O. I. I. I. I }.II(II} ={I. -2. 3}
1 I
7 . . \ ' ( I 1 } ={O.1.4.-3}.h(n}= {I.O.-I.-I}
T T
. .\'(11) ={1.1.2}.II(II} =1I(11}
n) ={l.l.O.l.l}.h(n) ={l.-2.-3.4}
1 1
x n) ={1.2.0.2.l}h(n) =x(n)
1
J r I I ) =(t)lIl1(n).h(n) =(!)"lI(n)
we ) dibuje las convoluciones X(II) * h(n) y h(n) * X(II) para las parejas de seiiales mostradas en la
=:.::r:! P.l.17.
O!t-~ine y dibuje laconvoluci6n Y(II) de la seiiales
{ 1 1 1
O~I1~6
X ( I I ) = 3'
O . enotro cas 0
h(lI) ={ ~:
-2 ~II s2
enotro caso
a graficamerue.
b analfticarnente.
-
cule laconvoluci6n Y(II) de las sefiales
X ( I I ) ={
a". -3s1 1 s5
O . enotro caso
h(lI) ={ ~:
O~II~4
enorro ca 0
1" ' "
1" ' ' ' '
.:J lllt... .~III.
o 1 23 II 0123456 II
j " ' "
(a)
1" ' ' ' '
.~J II.. .. I I L I t ....
o 1 23 II -3-2-1 01 23 II
(b)
r' "
j /'1'"
.~_..IIII.. .II.~.
3456 II -4 -3 II
r' "
(e)
j hI' "
.~_.IIII... ..II ..
2345 II -2-1 II
(d)
Figura P.2.17.
X ( I I ) ={1.,4.2.3.5.3.3.4.5,7.6,9}
II I(n) ={I.I}
1 1 2 ( n ) ={J ,2,1}
I I
h3(n)= { 2 ' 2 }
I I I
h.~(n) ={4' 2' 4}
I I 1
1 1 5 ( n ) ={4'-2'4}
2.20 Considere las tres operaciones siguientes:
(a) Multiplicar los rnirneros enteros 131 y 122.
(b) Calcular la convolucion de las sen ale {I, 3. I} * {I.2. 2}.
(c) Multiplicar los polinomios 1+3::+.::
2
y 1+2::+2(;2.
(d) Repita el apartado (a) para los numeros 1.31 y 12.2.
(e) Comente los re ultados.
2.21 Calcule la convoluci6n Y{ II) =X(II) * 1 1 (1 1 )de las siguientes parejas de seiiales.
(a) X(II) =a"II(II), 1 1 (1 1 )=b"Il(II) para a = F b Y para (/ =b
{
I. 11=-2.0.1
(b) X ( I I ) = 2. 11=-1 1 1 (1 ' 1 )= 8 (1 1 )- 8 (1 1 - 1 )+ 8 (1 1 - 4 )+ 8 (1 1 - 5 )
O. en otro ca. 0
(c) X(II) =/'/(11+I) - U(II- 4) - 8 (1 1 - 5 ); 1 7 (1 1 ) =[ 11(11 +2) -11(11- 3)] (3 -1111)
(d) x ( I I ) =1 I ( I I ) - II(II - 5): h (II) =II( I I - 2) - II(II - 8) +U ( I I - I I) - II(II - 17)
2.22 Sea X ( I 1 ) la senal de entrada a un filtro discrete en el tiernpo con una respuesta aJ impulso 1 1 ; (1 1 )Y sea y;( n
la alida corre pondieote.
(a) Ca1cule y dibuje.rjn) eY ;( I I ) para 10 casos siguientes, utilizando la misma escala en todas la figuras
Dibuje X(II), .1'1(/I)..)12(11) en la grafica y X(I1 ), . 1 ' 3 ( 1 1 ) , Y4 (1 I), . 1 ' 5 ( 1 1 ) en otra grafica
(b) i,CuaI es la diferencia entre yj (11) e Y 2 ( n ) ? " Y entre Y 3 ( 1 1 ) e)'4 ( I I ) ?
(c) Comente el suavizado de ) ' 2 ( 1 1 ) e Y - t ( 1 1 ) . i,Que factores afectan al suavizado?
(d) Compare Y - t ( I I ) con . ) 1 5 ( 1 1 ) . " Cmil es la diferencia? (,Puede explicarla?
(e) Sea 1 1 6 (n) ={1' -~}. Calcule ." 6(11). Dibuje x (n), . ) 1 2 ( 1 1 ) e Y 6 ( 1 1 ) obre la misma figura y comec
los resultados.
2.23 Exprese la alida y(n) de un sistema lineal invariante en el tiempo con la respuesta al irnpulso 1 1 ( / 1 ~
funci6n de su re puesta al escal6n S ( I 1 ) =h(n)*II(II) y de la entrada X ( I 1 ) .
2.24 EI isterna discreto en el tiempo
Y ( I I ) =1 1 . ) ' ( 1 1 - I)+ x (n). II ~ 0
esta en reposo lv(-I) =01. Cornpruebe si el sistema es lineal, invariante en el tiempo y estable 8180
~ Considere lasefial y(n) =a" u(n), 0 <a <I.
(a) Demuestre que cuaJ quier secuencia X (I 1 ) puede descomponerse como sigue
00
X(I1) = L ckY(I1-k)
11=-00
y exprese Ck en funcion deX(II).
(b) Utilice las propiedades delinealidad einvarianza enel tiempo paraexpresar lasalida yi) =.9'[x(n)]
en funci6n de laentrada x(n) y de lasefial g (1 ' 1 ) = ,9'[y(n)]. donde .9' [.] es un sistema LTl.
(c) Exprese larespuesta al impulso 1 1 (1 1 ) =.9'[8(11)] en funci6n deg (n).
~ Determine la respuesta a la entrada nula del sistema descrito por laecuaci6n en diferencias de segundo
orden
X (I l ) - 3Y(II- I) - 4Y(11 - 2) =0
:..:- Determine lasoluci6n particular de laecuaci6n en diferencias
5 1
Y(I1) =6)1(11-1)-6."(n-2)+x(l1)
para lafunci6n x(ll) =2"u(n).
~ Enel Ejemplo 2.4.8.la Ecuaci6n (2.4.30) separa lasecuencia de salida )'(11) en la respuesta transitoria y
1arespuesta en regimen permanente. Dibuje estas dos respuestas para (/1 = -0.9.
!.19 Determine larespuesta aJ impulso para laconexion en cascada de dos sistemas lineales invariantes en el
uernpo que tienen las respuestas al impulso:
lit (11) =(/"[u(n) - 1 I (n- N)] y 112(11) =[U(I1) - 1 (1 1 - M )]
Determine larespuesta y(I1). 11 ~ del sistema descrito mediante la ecuaci6n en diferencias de segundo
orden
y(n) - 3Y(11 - 1) - 4Y(11 - 2) =x (l l ) +2x(11 - I)
31aentrada X(I1) =4"I/(n).
!.31Determine la respuesta al irnpulso del siguiente sistema causal:
y(I1)-3Y(I1-I)-4Y(I1-2)=x(I1)+2r(n-l)
!.3: ean x(n), NI :::::11 :::::N2 y 11(11), M I :::::17 ::::: M 2 dos sefiales de duraci6n finita.
a) Determine el rango LI ::::: n ::::: L2 de su convoluci6n en funci6n deN
I
, N2. MI Y M 2.
(b) Determine los Iimites en los casos siguientes: solapamiento parcial por la izquierda, solaparniento
total, solapamiento parcial por laderecha. Por comodidad, suponga que h(n) tiene una duracion mas
corta quex(n).
(c) Ilustre Lavalidez de sus resultados caLculando la convoluci6n delas sefiales
X (I l ) = {
I. -2:::::n::::: 4
O . en otro caso
11(11) ={
2, -I :::::n::::: 2
0, en otro caso
h(/I) ={(~)".
O.
0~11~4
en otro ea 0
2.33 Determine la respuesta al impulso y la respue ta al escalon unidad del istema descrito por laecuaci .
en di ferencias
(a) yen) =0.6y(n - J ) - 0.08Y(/I - 2) +x(n)
(b) Y(I1) =0.7Y(II- I)-O.lY(II- 2)+2.\'(11) -X(II- 2 )
2.34 Considere un sistema COil larespuesta al impulse
Determine laentrada X ( I I ) para 0~II ~8 tal que genere la eeuencia desalida
yen) =q.2.2.5.3.3.3.2.1.0 .... }
2.35 Considere la interconexion desistemas LTl rno trada en la Figura P.2.35.
(a) Exprese larespuesta al irnpulso global en funcion dehi (/I). h2 (1I). h3 (n) y h..(I/).
(b) Determine h(l /) cuando
II I (II)
h2 (1I)
h.. (I/)
{~~.~}
2'4 2
="3(1/) =(I I +I )II{ I/)
=5(11-2)
(c) Determine larespuesta del i terna en el apartado (b) si
x( n) =5{1/ +2) +35( n- I) - 45{1I- 3)
2.36 Considere el sistema de laFigura P.2.36con h(l /) =an L 1(n), -I <a <I . Determine larespuesta y(n
sistema a laexcitaci6n
x( n) =1I{ 1/+5)-1I{ 11-10)
2.37 Calcule y dibuje larespuesta al escalon del sistema
1
M
-
I
Y(II) =M L X(II- k)
k=O
.\~II)
Figura P.2.35.
Capitulo 2 Seiiales Y sistemas discretos en el liempo 123
X(II)
Figura P.2.36.
., .
-
Determine el rango de valores del parametro a para el que el sistema lineal invariante en el tiempo con la
re pue ta al impulso
{
a"
"(11) = o..
II~O. IIpar
en otro caso
es e table.
_" l i l t Determine la re puesta del sistema con la respuesra al impulso
"(11) =a " l I ( n }
.. 13 erial de entrada
x ( I I } = u ( n ) - u ( n - I O )
Consejo: la olucion e puede obtener Iacil y rapidamenre aplieando las propiedades de linealidad e
.nvarianza en el tiernpo al resultado obtenido en el Ejemplo 2.3.5.)
Determine la respuesta del sistema en reposo caracierizado por la respuesta al impulso
13 efial de entrada
{
I. 0<11<10
x II = -
( ) O. en otro caso
UIDetermine la respue ta del isterna en reposo caracterizado por la respue ta al impulso
_ I efiale de entrada
a) X ( I I } =2"11(11)
. b) X ( I I ) =1 I ( - 1 1 )
.:..c .. conectan en cascada tre .istemas con respuestas al impulso hi ( n ) =8(11) - 8( n - I), " 2 ( 1 ' 1 ) =h ( I I ) ,
..nd" 3 ( n ) =l I ( n ) ,
a) i,C uaIes la re puesta aJ impulse. " c ( I I ) . del i lema cornpleto?
b) i. fecta el orden de interconexi6n al si tema completo?
~ (a) Demue tre y explique graficamente la diferencia entre las relaciones
x ( n )8(11 -110) =. \ " ( 1 1 0 ) 8 ( 1 1 - 110) y x(n} * 8(n -no) =X ( I I - 1 1 0 )
X ( I I ) ={1.2.3.4.2.1}
I
124 Tratamiento digital de ser'iales
(b) Demuestre que un sistema discrete en el tiempo descrito mediante una convoluci6n e un si tema
LTI en reposo.
(c) "Cual es larespuesta al impulso del isterna de crito por ) 1( 11) =x( n - no) ?
2.44 Dos sefiales s( n) y v{n) estan relacionadas atrave de las siguiernes ecuaciones en diferencia .
S ( I 1 ) +als{l1- I)+..+aNs( n- N) =bov( l1)
Disefie el diagrarna de bloques de:
(a) EI sistema que genera s( n) cuando se excita con V ( I I ) .
(b) EI sistema que genera V ( I 1) cuando seexcita con s( n) .
(c) "Cual es larespuesta al impulso de la conexi6n en ca cada de los sistemas de (a) y (b)?
2.45 Calcule larespuesta para el estado nuJ o del sistema descrito mediante laecuacion en diferencias
I
Y ( I 1) +2
Y
( I 1- I)=X ( I 1) +2x( I 1- 2)
a laentrada
resolviendo laecuacion en diferencias de forma recursiva.
2.46 Determine larealizaci6n usando laforma directa n decada uno de los siguierues sistemas LTl:
(a) 2) 1( 11) +y( n - I) - 4Y ( I 1- 3) =X ( I I ) +3x( 1 I - 5)
(b) Y ( I I ) =X ( I 1) -x( n- I) +2x( I 1- 2) - 3x( n -4)
2.47 Considere el sistema discreto en el tiernpo rnostrado en la Figura P.2.47.
(a) Calcule las 10primeras muestras de su re puesta al impulso.
(b) Halle la relaci6n entrada-salida.
(c) Aplique laentrada X ( I I ) ={I. I. I.... } Y calcule la 10primeras mue tras de lasalida.
I
(d) Calcule las 10 primeras mue tra de la alida para laentrada dada en el apartado (c) utilizando L
operacion de convolucion.
(e) l,Es el sistema causal? l,Es estable?
1.-'8 Considere el sistema descrito por laecuaci6n en di ferencias .'1( 11)=a) '( 11 - J ) +bX ( I I )
1
2
Figura P.2.47.
ta) Determine b en funcion de a de modo que
L h e n ) =1
11=_00
(b) Calcule larespuesta al escalon en el estado nulo S ( I I ) del sistema y elija b de modo que s( oo) =1.
(e) Compare los valores de b obtenidos en los apartados (a) y (b). i,Que destacarla?
L O o i tema di crete en el tiempo se irnplernenta segun lae tructura mostrada en la Figura P.2.49.
(a) Determine la respuesta al impulso.
rb) Determine una realizacion para el sistema inverse, es decir, el sistema que genera X ( I I ) como salida
cuando e usay(n ) como entrada.
Figura P.2.49.
Con idere el i ierna di creto eo el tiempo mostrado en la Figura P.2.50.
.a) Calcule los seis primeros valores de larespuesia al impulso del sistema.
-b) Calcule los sei primeros val ores de larespuesta al escalon del estado nulo del sistema.
-c) Determine una expresion analftica para L arespuesta al impulso del sistema.
Determine y dibuje larespuesta a1impulso de los siguientes sistemas para II =0, 1 . . 9.
Ia) Figura P.2.51(a).
Ib) Figura P.2.51(b).
Ie) Figura P.2.51(c).
__
X(II) ~+ - - - - - - - - . - - - - - - - 0 - v ,+ Y(II)
0.9 ,I
~8
~
Figura P.2.S0.
I
X ( I I )
2
+ . 1 ' ( 1 1 )
~
I
1
1 1 1 ( 1 1 ) = 8 ( 1 1 ) + 8 ( 1 1 - 1 ) Y
I
8
(b)
X ( I I )
(c)
Figura P.2.SI.
(d) Cia ifique los sistemas anteriore como isterna FIR 0HR.
(e) Halle una expre ion explfcita para la respuesta al impul 0del. i tema del apartado (c).
2.52 Considere 10sistema. mo trade en In Figura P.2.52.
(a) Determine y dibuje sus respuestas 31 impulso III ( 1 1 ) , 1 1 2 ( 1 1 ) Y 1 1 ) ( / 1 ) .
(b) l.Es po ible eleccionar los coeficientes deesto i ternas de manera que 111 (/I) =1 1 2 ( / 1 ) =1 1 3 ( n
2.53 Considere el sistema mostrado en la Figura P.2.53.
(a) Determine su respuesta al impulso 1 1 ( / 1 ) .
(b) Demuestre que 1 1 ( 1 1 ) e igual a laconvolucion de la efiale :
2.5~ Calcule y dibuje laconvolucion . " ; ( 1 1 ) Y lacorrelacion r ; ( I I ) dela siguientes parejas de efiales y com
10 re ultado. obtenidos.
(a) .\" 1(11) ={!.2.4} 1 1
1
( 1 1 ) ={I.I.I.I.I}
1
(b) x 2 ( 1 1 ) = { O . I . - 2 . 3 . - 4 } h2(n)={-21.1.2.1,H
I I -
(c) . \ " 3 ( 1 1 ) ={I. 2.3.4} 1 1 3 ( 1 1 ) ={~.3.2, I}
I
' " ! ' ~ " "
L- ,8 + 1--- .1'(11)
Ls -L8 -~ I ------' . ,' ' ' I
.1'(11)
X(II)
Capftulo 2 Sefiales y s is temas dis cretos en eltiempo 127
0-0--.1'(/1)
+
Figura P.2.S2.
.1'(11)
Figura P.2.S3.
(d) X4 (11) ={1.2.3.4}
r
" 4 (11) ={1.2.3.4}
r
.1'(11)
I
2
~5 La re puesta al e tado nulode un sistema LTl causal alaentrada rfn) ={I ,3.3, I} e S Y ( I 1 ) ={1.4.6.4. I}.
1 I
Determine u respuesta al impulso.
~- Demue tre por medio de la ustituci6n directa la equivalencia de las ecuaciones (2.5.9) y (2.5.10), que
de criben la estructura correspondienre a la forma directa U, con la relaci6n (2.5.6), que describe la
e trucrura de la forma directa I .
~- Determine la re pue ta.\ '(11).11 ; : : : 0 del sistema descrito por la ecuaci6n en diferencias de segundo orden
.\"(/1) - 4 ) ' ( 1 1 - I) +4)'(/1- 2) =x( /I ) - X(11 - I) cuando la entrada es x( n) =(-I)" U (II) Y las condiciones
iniciales son y( -I) =y( -2) =O.
Determine la respuesta al impul 0h ( l 1 ) para el sistema descrito por laecuaci6n en diferencias de segundo
ordenyfn) -4)'(11- I ) +4 Y{II-2) =x(n) - x( n - I )
~~ Demuestre que cualquier efial discreta en el tiempo X ( I 1 ) se puede expre ar como
00
X ( I 1 ) = L [x( k) - .r( k- I ) ]u( n- k)
k=-oo
128 Tratamiento digital de senales
donde lI(11 - k) es un escal6n unidad retardado k unidades de tiernpo, es decir,
{
I, n >k
lI(n-k)= -
O . en otro caso
2.60 Dernuestre que la alida deunsistema LTI . epuede expresar en funci6n desu respuesta al e. cal
S (I1) como sigue.
~ ~
)'(11)= L [s(k)-s(k-I)]x(l/-k)= L [x(k)-x(k-I)]s(l1-k)
k=-~ k=-oo
2.61 Calcule las secuencias de correlaci6n rIAl) Y r.... )'(1) para las siguientes secuencias de sefial.
x(n) ={~:
. 1 ' ( 1 / ) ={1,
O .
110- N ~ 1/ ~ 110 +N
en otro caso
-N s1/ sN
en otro caso
2.62 Determine laautocorrelacion de las sefiale siguiente .
(a) x(l/) =p.2.1.1}
(b) Y (I1) =q. J . 2. I}
l.CuaJ es su conclusi6n?
2.63 Determine laautocorrelaci6n normalizada de lasefial x(n} dada por
{
J . -N <11<N
x(l/) = - -
O . en otro ca 0
2.64 Una serial de audio s ( t ) generada por un altavoz e refteja en dos paredes diferentes con rn"tj,"",,,,,,,,_
reftexi6n rl Y r2. La erial X ( I ) registrada por un micr6fono proximo al altavoz, despues del mu~~
X(II) =S (II) +rls(1I - kl) +rls(n - k2) donde kl y k2 son los retardos de los dos ecos.
(a) Determine laautocorrelacion r.\:;1 ( I ) de la efial X(II).
(b) i,Puede obtener rl,ri. k[ y k2 observando I:':.<(I)?
(c) l.Que ocurre si ri =O ?
2. 65 Es t imacion del tietnpo de ret ardo ell s eiiales de radar: Sea Xa(l) la sefial transrnitida e Ya I
recibida en unsistema deradar igual aYo (I) =(/X
o
( / - f d) +\ 1(1(1). Sea \ Ill (I ) unruidoaleatorio ad~-
sefiales X ( I ( I ) ey ( l( I ) se muestrean en el receptor de acuerdo con el reorema de muestreo y e
digitaJ rnente para determinar el retardo detiempo y. por tanto. Indistancia del objeto. Lasenale-,
en el tiempo re ultante on
X(II) =xa(IIT)
y en) =Y a(IIT) =(/_ ." C
o
(I1T - DT) +\ l
o
(IIT)
a'\ " (I1- D) +\ 1(1'1)
Capitulo 2 Senales y sistemas discretos en eltiempo 129
(a) Explique c6mo podemo medir el retardo D calculando lacorrelaci6n cruzada r.n,(I).
(b) Seax(n) lasecuencia de Barker de 13-punto
x(n) ={+I.+I.+I.+I.+I.-I .-I.+I.+I.-I.+I.-I.+I}
y \ / ( n ) un secuencia aleatoria gaussiana con media igual a cero y varianza 0'2 =0.0I.Escriba un
programa que genere lasecuencia y( n ) . 0:5n :5 199para (/ =0.9 y D =20. Dibuje las efiales X ( I I ) .
Y (II), 0 : 5 1 1 :5 199.
(c) Calcule y dibuje lacorrelaci6n cruzada (ry(l), 0: 5 1 : 5 59. Utilice lagrafica para estimar el valor del
retardo D.
(d) Repita los apartados (b) y (c) para 0'2 =0.1 Y 0'2 =I.
(e) Repita los apartados (b) y (c) para la eeueneia
X (II) ={-I.-L.-I.+I.+I.+I.+I.-I.+I.-I.+I.+I.-I.-I.-I}
que se obtiene apartir del registro dedesplazarniento decuatro etapas mostrado en laFigura P.2.65.
Observe que X (II) es solo un periodo de la ecueneia periodica obtenida del regi tro de de plaza-
miento.
(0 Repita los apartados (b) y (c) para una ecuencia de perfodo N =27- I. laeuaJ se ha obtenido de
un registro de despiazamiento de siete etapa . La Tabla 2.2 proporeiona las etapas coneetadas al
sumador de m6du10-2para eeueneias del regisrro de de plazamiento de longitud N =2
m
- I.
!.66 tmplementacion de sistemas LTl. Considere el sistema di ereto en el tiernpo reeursivo deserito por
la ecuaci6n en diferencia yen) =-aly( n - I) - a2."( 1 1 - 2) +box( lI ) donde (/1 =-0.8, a2 =0.64 y
bo =0.866.
(a) Escriba unprograma para caJ cular y dibujar larespuesta aJ impulso h( lI ) del sistema para 0:5 /I:549.
(b) Escriba un programapara ealeular y dibujar larespue. ta al escal6n deestado nulo S (II) del si. tema
para 0:5n :5 I00.
(c) Defina un isterna FrR con larespuesta al impulso hF1 R ( n ) dada por
h ( n ) ={ I 1 ( n ) . 0:5n:519
FIR O. en otro caso
donde 1 1 (1 1 ) e larespuesta al impulso calculada enel apartado (a). E criba unprogramapara calcular
y dibujar urespuesta al escalon.
(d) Compare los resultados obtenidos en losapartado (b) y (c), y explique sus similitudes y diferencias.
Salida
0--+-1
I~+I
Surnador m6dulo-2
Figura P.2.6S. Regi tro de de plazarniento lineal.
m Etapas conectadas al sumador m6du10-2
I
2 1,2
3 1.3
4 1.4
5 1,4
6 1 6
7 1,7
8 1,5,6,7
9 1,6
10 1,8
11 I. 10
12 1,7,9,12
13 I. 10, 11, 13
14 1,5,9,14
15 1,15
16 1,5,14,16
17 I. 15
Tabla 2.2. Conexiones del registro de desplazamiento para generar secuencias de longitud maxima.
2.67 Escriba unprogramadecomputadora que calcule larespuesta al impulso global h(lI) del sistema mo traa;
en laFigura P.2.67 para 0 :::;II :::;99. Los isternas S'i, . 9 1 , .93 y .0/ 4 se especifican como sigue
=q,i!,~k~}
={I, I, 1,1, I}
r
.93 : ) 1 3 ( 1 1 ) =!x( n) +t X ( I I - I)+* . 1 ' ( 1 1 - 2)
.0/ 4 : y(n) =0.9y(n - I) - 0.8IY(I1- 2) +V ( I 1 ) +11(11- I)
Dibuje h(l1) para 0:::;II:::;99.
Figura P.2.67.
Respuest as a 1 0
pr obl ema
sel ecci onado
Capi t ul o 1
1.1 (a) Unidimensional, mulricanal. discreta en el tiernpo y digital.
(b) Multidimensional, un solo canal. continua en el tiempo. anal6gica.
(c) Unidimensional, un solo canal. continua en el tiempo. anal6giea.
(d) Unidimensional, un solo canal, continua en el tiempo. anal6giea.
(e) Unidimensional, multicanal, discreta en el riempo, digital.
1 .3 (a) Peri6dica con perfodo Tp =.
(c) . f = I J r r =? no.peri6diea.
(e) cos () es peri6dica con perfndoNp =4; sen () esperi6dica con perfodoN" =16: cos (~n - ~ e-t o t e:i::a.:::z:
con per fodo Np =8. Por tanto, X (I I ) es per iodica con perfodo Np =16(16 es el mfnimo comun Illlili:r:
8, 16).
1 .4 (b) N =7;k =0 I 234567: GCD(k,N) =7 I I I I I I I 7; Np =I 77777 I .
1.5 (a) Sf. x( I) =3=3sen (J ~rr) =? 200 muestras/segundo.
1.6 (b) Si x(l1) esperiodica, entonces.f =k] N dondeN es el perfodo. Luego, T. I =UT) =k ("+ ) T =kT ... Pat:
toma k perfodos (kTp) de lasefial analogica para formar I perfodo (T. /) de lasefial discrera.
1.8 (a) FmM =100H" F ;,. ~ 2F
m
(1X =200 Hz.
(b) F.m/al}(lI I liemo =~=125Hz.
1.10 (a) F j =1000 muestras/segundo: Fsolapamiem" =500 Hz.
(b) F
m
,,, =900 Hz; FN =2F mox=1800 Hz.
(c) 11 =0.3; h=0.9. Pero h=0.9> 0.5 =? h=0.1. Por tanto. X (I I ) =3cos[(2n)(0.3)/IJ +2co : 1;:
(d) t1=T l / h .
Capi t ul o 2
2.7 (a) Estatico, no lineal, invariante en el tiernpo. causal. esrable.
Respuestas a
(c) Esuitico. lineal, variante en eJ tiempo. cau al. estable.
(e) Estatico. no lineal, invariante en el tiempo, causal, estable.
(h) Estalico. lineal, invariame en el tiernpo, causal, estable,
(k) Estatico, no lineal, invariante en elliempo. causal. estable.
2.11 Dado que el sistema es l.ineal YXI (n) +X2(1I) =0(11). se deduce que la respue. ta al impulse del sistema e .\ I n -
Y 2(1I) = {0r-
I
,2.1}.
Si el sistema fuera invariante en eltiempo. larespuesta aX J (n) erfa { 1.2. 1.3. I }. Pero e te no es el caso.
2.16 (b) (1) Y (I1) =11(11) *X(II) ={I ,3.7.7.7.6.4}: LIIY (II) =35. Lk lI(k) =5, LkX(k) =7
(4) Y (II) ={1.2.3.4.5}: LnY (II) = 15.LII(n) = I.L"x(n) = 15
(7) Y (II) = {O. 1.4.-4. -5. - I.3}L"Y (II) =-2, L" 11(11) =- I.L"X(II) =2
(10)y(n) = {1.4.4.4. 10.4,4.4. I}: LIIY (II) =36,LII(II) =6. L"X(II) =6
2.19 y(n) =Lt=Oh(k)x(1I - k). x(n) = {a-
3
.a-
2
.a-
I
.I.a ..... a
5
}. 11(11) ={I' I,I.I,I,}; Y (II) =Lk=ox(n - k),
-3 ~ II ~9: Y (II) =O. en oiro caso
2.22 (a) YI(II) =x(II)+x(n-l) ={1.5.6.s.8.8.6.7.9.12.ls.9}
Y4(/I) ={0.25.1.5.2.75.2.75,3.25.4.3.5.3.25.3.75.5.25.6.25.7.6. 2.2s}
2.26 Con X(II) =O. tenemos y(/I- 1) +1.1'(11- I) =O )l ( -1) =-jy( -2): )'(0) =(_j)2)1( -2); y(l) =(- 1)3y( -2)
(
4 k+?
Por tanto, )I(k) = - J ) - Y ( -2) +-- es la respuesta ala entrada nula.
2.32 (a)LI =NI +MI and L2 =N2 +M2
(c)NI =-2,N2 =4. MI =- I,M2 =2
Solaparnienro parcial por laizquierda: 11= -3 n =-I LI =-3: solaparniento complete: II =O/l =3: solapamiento
parcial por laderecha: n =4/I =6L2 =6
2.34 II(n) ={I'!'!' i ~}:.1' (11) ={1
2
.
2
.
s
,3.3.3.2.1.0}
Entonces, x(n) ={I. ~, ~.1.~}
2.38 L;;'=_III(n)1 =L;=O,,, patlal" ; L;;=_l
a
I
2l
,: =I_liD!
Estable si lal <I
2.40 y(n) =2[I - (!)" +I]1/(/1) - 2 [I - (!)0-9] LI(II - 10)
2.41 (a) Y (II) =~[2""1"1- (!),,+I] LI(n)
2.42 (a) 11,,(11)=11
1
(11)*"1(11)*113(11)=10(11)-0(11-1)1*11(11)*11(11) =11(11)
(b) No.
2.45 y(n) =-~Y (II-I)+:(n)+2x(n-2): y(-2) =1.)'(-1) =~.y(9) =.!j.Y (I) == ' t ....
2.48 (a) Y (II) =0Y (1/ - I) +b.x(I1) ~ 11(11)=bd' lI(n) L;=o lI(n) =6=I =? b = I - 0
(b) S(II) =Lk=o"(II-k) =b [II~;'] 11(11)
.1'(00) =6=I~b = I- 0
2.51 (a) Y (II)=1.x(II)+~X(II-3)+Y (II-I) para X (I/) =0(11). luego
11(11)- {I I I 2 2 '1 2 }
- J 'J 'J 'J 'J ,J <'l''''
(b) yen} =!-y(n - I}+ty(n- 2) +!X(II-2). y(- I) =y( -2) =0
can x(n) =8 (1 1 ). h(lI) =[o.o.]. t, k~.fig. -&. ~ ... }
(c) Y(II) =1.4Y(II- I) - 0.48 Y(II- 2) +.I'(n). y( - I) - y( -2) =0
con X(II)8 (n), h (l I) ={l, 1.4, 1.48. 1.4, 1.2496. 1.0774,0.9086, ... }
(d) Los tres sistemas son IIR
2.54 (a) convoluci6n: .1 '1 (n) =L! _ 3 . 7. 7.7.7.4}
correlaci6n: YI(n) ={1,3 ,7,7,2,6.4}
(b) convolucion: )'4 (1 1 ) ={.! ..4, 10,20.25.24, 16}
correlaci6n: Y4 (II) ={4, I I.20.~. 20. I 1.4}
2.58 h (l I) =[ c I2" +C 2n2" ] 1 1 (1 1 ). Con yeO) =I, y( I) =3, tenemos C I =I Y C 2 =!
. {I, /10 - N sn sno +N
2.61 X(II) = .
o en otro caso
{
2N+ I-III. -2N sI ~2N
(u(l) =
0, en 011'0 caso
{
2N+ I-III.
2.63 r .' (.f (/ ) =~;=_ooX(II)X(II-/ ) =
O.
-2N sI s2N
en otro caso
Como 1:U(0) =2N +I. la auiocorrelacion normalizada es
{
vh :r (2N +I -liD. -2N sI ~ 2N
P : r x (l ) =
0, en otro caso
Capitulo 3
3 .1 (a) X(z)=3 ~+6+;:-1_ 4;:-2ROC :O<lzl<oo
3 .2 (a) X(z ) =(I-~-Il'
(d) X(.) = [a: -'-(o: IJ lJ scnll'o I~I
~ [1-(2acoslI'o):-'+a
2
z-
2
]I' ~ < a
(
1_ -I) '0
(b) X C ; : ) =1~_ ! 2~-1 .I:I>!
3 .4 (a) X(z ) =(1~~~' )2. [z] >I
(I) X(z ) =J _ ;:-2 +;:-4 -z -5, z f 0
3 .8 (a) Y(z ) =I~~z~,
3 .12 (a) X(II) =[4(2)"-3 -11]11(11)
3 .14 (a) X(II) =[2( -I)" - (-2)n] II(I1 )
(c) x (n) =- [~(~)"cos ~11+ f a (Ii i )" sen ~n+ (12)11]1 1 (1 1 )
(j) X(II) =(_~)" +III(II)+ (~)" -l l 1 (n_l )

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