Theorie de l'integration

Jean JACOD

2001-2002

h. 1 - Mesures

CHAPITRE 1

Introdu tion - La notion de mesure

1 Rappels sur les ensembles

Considerons un ensemble E , 'est-a-dire une olle tion d'objets appeles les \elements", ou
les \points", de E . L'appartenan e d'un point x a l'ensemble E est notee x 2 E , et x 2= E
signie que le point x n'appartient pas a E .
Une partie de E est aussi un ensemble, appele sous-ensemble de E : on e rit F  E
(on dit aussi que F est \in lus" dans E ) lorsque F est un sous-ensemble de E .
Rappelons les operations elementaires sur les parties d'un ensemble:
Interse tion: A \ B est l'interse tion des ensembles A et B , i.e. l'ensemble des points
appartenant a la fois a A et a B .
Reunion: A[B est la reunion des ensembles A et B , i.e. l'ensemble des points appartenant
a au moins l'un de es deux ensembles.
Complementaire: Si A  E , son omplementaire (dans E ) est l'ensemble des points de
E n'appartenant pas a A; on le note A , ou parfois E nA.
Dieren e symetrique: A
B est l'ensemble des points appartenant a l'un des deux
ensembles A ou B , mais pas aux deux; on a don A
B = (An(A \ B )) [ (B n(A \ B )).
Ensemble vide: C'est l'ensemble ne ontenant au un point; on le note ;.
Ensembles disjoints: Les ensembles A et B sont dits disjoints si A \ B = ;.
La reunion et l'interse tion sont des operations ommutatives et asso iatives: on a
A[B = B [A et A\B = B \A, et aussi A[(B [C ) = (A[B )[C et A\(B \C ) = (A\B )\C ,
ensembles qu'on note naturellement A [ B [ C et A \ B \ C . Plus generalement si on a
une famille (Ai )i2I d'ensembles, indexee par un ensemble quel onque I , on note [i2I Ai
(resp. \i2I Ai ) la reunion (resp. l'interse tion) de ette famille, i.e. l'ensemble des points
appartenant a au moins l'un des Ai (resp. appartenant a tous les Ai): l'ordre d'indexation
des Ai n'a pas d'importan e.

 h. 1 - Mesures

Les ensembles suivants seront utilises sans esse:

IN = ensemble des entiers naturels: 0; 1; 2; :::
IN  = ensemble des entiers naturels non nuls: 1; 2; :::
ZZ = ensemble des entiers relatifs: :::; 2; 1; 0; 1; 2; :::
Q = ensemble des rationnels
IR = ensemble des reels = 1; 1[
IRd = espa e eu lidien reel de dimension d (don IR1 = IR)
IR = [ 1; 1
IR+ = [0; 1[
IR + = [0; 1
C = ensemble des nombres omplexes.
L'ensemble des points ai indexes par un ensemble I est note fai : i 2 I g. Si on a un
nombre ni de points a1 ; :::; an , on e rit aussi fa1 ; a2; :::; an g.
On sera amene tres souvent a faire des operations faisant intervenir +1 (qu'on e rit
souvent, de maniere plus simple, 1) ou 1. Pour que es operations aient un sens pre is,
on fera toujours les onventions suivantes:
+1 + 1 = +1; 1 1 = 1; a + 1 = +1; a 1 = 1 si a 2 IR; (1)
0  1 = 0; a 20; 1 ) a  1 = +1; a 2 [ 1; 0[ ) a  1 = 1: (2)
Les ensembles denombrables: on dit qu'un ensemble E

est denombrable s'il est en

bije tion ave IN , 'est-a-dire si on peut enumerer ses points en une suite (xn)n2IN ( e qui
implique notamment que xn 6= xm si n 6= m) : 'est le as de IN lui-m^eme, ou de IN , de
ZZ , de Q , ou en ore des entiers pairs, ou de toute suite stri tement roissante d'entiers.
Ce n'est pas le as ni de IR, ni des intervalles [a; b lorsque a < b.
Voi i quelques proprietes des ensembles denombrables: d'abord, toute partie d'un ensemble denombrable est elle-m^eme nie ou denombrable. La reunion d'une famille nie
ou denombrable d'ensembles eux-m^emes nis ou denombrables est un ensemble ni ou
denombrable. En revan he si A est n'est pas ni ou denombrable, il en est de m^eme de
AnB pour tout B  A qui est ni ou denombrable.

Quelques resultats utiles sur les series: Rappelons enn quelques denitions et
resultats sur les series, notamment sur elles a termes positifs. Soit (un )n1 une suite
numerique, et Sn = u1 + ::: + un la \somme partielle" a l'ordre n.
P
(S1) LaPserie n un est dite onvergente si Sn onverge vers une limite nie S , notee
aussi S = n un ( 'est la \somme" de la serie).

 h. 1 - Mesures

(un )n1 tend vers 0. La re iproque est fausse:

Si la serie Pn un onverge, la suite
on peut avoir un ! 0 sans que la serie Pn un onverge.
P
P
(S3) La serie n un est dite absolument onvergente si la serie n jun j onverge.
(S4) Si on a un  0 pour tout n, la suite
S est roissante, don elle tend toujours vers
P n


une limite S 2 IR+. On e rit en ore S = n un, bien que la serie onverge au sens de (S1)
si et seulement si S < 1. Ave les onventions (1) e i s'applique m^eme si les un sont a
valeurs dans IR+.
En general l'ordre dans lequel on onsidere les termes d'une serie est important. Il existe
en eet de nombreux
exemples dePsuites (un)n1 et de bije tions v de IN  dans lui-m^eme
P
pour lesquels n un onverge et n uv(n) diverge, ou onverge vers une somme dierente.
Cela etant, il existe deux as importants ou l'ordre des termes n'a pas d'importan e:
(S5) Lorsque les un sont des reels de signe quel onque et lorsque la serie est absolument
onvergente, on peut modier de maniere arbitraire l'ordre des termes sans hanger la
propriete d'^etre absolument onvergente, ni la somme de la serie.
P
(S6) Si un 2 IR + pour tout n, la somme n un (nie ou innie: f. (S4) i-dessus) ne
hange pas si on hange l'ordre de sommation. Rappelons rapidement la demonstration
de ette propriete, qui est fondamentale pour les probabilites: soit v une bije tion de IN 
dans lui-m^eme, Sn = u1 + : : : + un et Sn0 = uv(1) + : : : + uv(n) ; les suites (Sn) et (Sn0 ) sont
roissantes, et on note S et S 0 leur limites respe tives (dans IR+). Pour tout n il existe
un entier m(n) tel que v(i)  m(n) des que i  n; omme ui  0, on a don lairement
Sn0  Sm(n)  S , don en passant a la limite on obtient S 0  S . On montre de m^eme que
S  S 0 , don S = S 0 .
(S2)

2 Theorie de la mesure et theorie de l'integration

La notion de mesure va etendre la notion usuelle de longueur pour les ensembles de IR,
ou de volume pour eux de IRd, et e i de deux manieres: premierement on veut pouvoir
onsiderer des espa es de base plus generaux, ou plus \abstraits" (espa es de dimension
innie, espa es sur lesquels on denit les probabilites, et . ..). Deuxiemement et surtout,
on veut englober dans le m^eme adre mathematique d'une part les notions de longueurs,
surfa e, volume, et d'autre part la notion de \masses" ou \ harges pon tuelles" que l'on
ren ontre en me anique ou en ele tri ite, et . ..
Prenons l'exemple de IR3, suppose representer un orps materiel ayant une densite (x)
et une densite de harge ele trique "(x) en haque point x. Pour une partie raisonnable
(on verra e que veut dire \raisonnable" plus loin: pour le moment, on peut penser a une
sphere, ou a un polyedre) A de IR3 on peut denir son volume V (A), sa masse
M (A ) =
R
3 ), sa harge ele trique E (A) = R "(x)dx. Ces

(
x
)
dx
(int
e
grale
de
Riemann
dans
IR
A
A
trois quantites ont a priori des proprietes \physiques" tres dierentes, mais elles partagent
de maniere evidente la propriete mathematique suivante (ou (A) designe V (A), ou M (A),
ou E (A)):
(A) Additivite: On a (A [ B ) = (A) + (B ) des que A et B sont disjoints. 2

h. 1 - Mesures

Ainsi, haque partie raisonnable A de IR3 a sa \mesure" (de volume, de masse, de

harge) (A) et la propriete (A) i-dessus est satisfaite: quitte a rempla er IR3 par une
ensemble E quel onque, on a la le ontenu intuitif essentiel de la notion de mesure.
Malheureusement, la notion mathematique de mesure est un peu plus ompliquee, pour
deux raisons: d'abord, il faut denir e qu'on entend par partie \raisonnable" de IR3 (ou
plus generalement de l'espa e de base E sur lequel on se pla e); par exemple les polyedres,
et bien d'autres parties plus ompliquees, ont des volumes, mais on peut onstruire des
parties dont la \frontiere" est si omplexe que la notion de volume n'existe pas pour elles.
Ensuite, la propriete (A) se revele insusante pour avoir de bonnes proprietes pour les
mesures.
Passons maintenant a l'integration. Supposons que l'espa e de base soit E = [0; 1.
Si f est une fon tion reelle \ onvenable" sur E , on sait qu'on peut denir son integrale
R1
0 f (x)dx au sens de Riemann. Rappelons en deux mots ette onstru tion: pour haque
subdivision  = f0 = t0 < t1 < : : : < tk = 1g de [0; 1 on pose
I+ (f;  )

I (f;  )

k
X
i=1

(ti

k
X
i=1

(ti

ti 1 )sup(f (x) : x 2 [ti 1 ; ti );

ti 1 )inf(f (x) : x 2 [ti 1 ; ti ):

On a bien s^ur I (f;  )  I+(f;  ), et la quantite j j = sup(ti ti 1 : 1  i  k) s'appelle

le pas de la subdivision  . On dit que f est Riemann-integrable si, pour toute suite n de
subdivisions dont les pas jnj tendent vers 0, la dieren e I+(f; n) I (f; n) tend vers
0. Dans e as I+(f; n) et I (f; n) onvergent vers une Rlimite
ommune et independante
1
de la suite n, et ette limite est l'integrale de Riemann 0 f (x)dx de f .
Cette notion d'integrale semble a premiere vue assez naturelle, mais elle soure de
plusieurs in onvenients majeurs: d'abord, il est assez omplique de de rire les fon tions
Riemann-integrables, et ette lasse est plut^ot petite omme on le verra i-dessous; ensuite,
elle s'etend assez fa ilement a IRd, mais pas aux espa es de dimension innie; mais surtout,
elle est liee de maniere intrinseque a une mesure parti uliere sur [0; 1, a savoir la mesure
de longueur, ou de Lebesgue omme elle sera appelee par la suite: en eet, si f est la
fon tion indi atri e du sous-intervalle
A = [a; b de [0; 1 (i.e. f (x) = 1 quand x 2 A et
R1
f (x) = 0 quand x 2= A), alors 0 f (x)dx = b a est la longueur (A) = b a de A.
La theorie de l'integration (au sens de Lebesgue) a pour but de pallier es in onvenients:
on pourra integrer une lasse de fon tions fa iles a de rire, qu'on appellera les fon tions
mesurables, sur un espa e a-priori quel onque E , et par rapport a une mesure quel onque
. Cette onstru tion est en prin ipe tres simple: si f est l'indi atri e d'une partie A de
E (don
f (x) = 1 si x 2 A et f (x) = 0 si x 2= A), l'integrale de f \par rapport a "
est R fd = (A). Puis, on \prolonge" ette integrale a des fon tions plus generales par
linearite et ontinuite.
La onstru tion de l'integrale sera faite au hapitre 2, tandis que le reste de e hapitre
est onsa re a la denition mathematique des mesures.

h. 1 - Mesures

3 La lasse des ensembles mesurables

Dans e paragraphe, l'espa e de base est un ensemble E quel onque. Comme on l'a mentionne i-dessus dans le as de la mesure \volume" sur E = IR3, on ne peut pas en general,
pour des raisons mathematiques, denir la mesure de n'importe quelle partie de E . Notre
obje tif i i est don de denir la lasse des parties de E dont on pourra denir la mesure.
1) Algebres: Commen ons par la notion la plus simple (mais mathematiquement insuf-

sante pour notre obje tif):

Une lasse E de parties de E est appelee algebre (ou algebre de Boole) si

elle verie les trois axiomes suivants:

Denition 1
(T1)

E 2 E,

(T2)

A2E

(T3)

A; B 2 E

) A 2 E (\stabilite par passage au omplementaire"),

) A [ B 2 E (\stabilite par reunion").

Si E est une algebre, les proprietes suivantes sont immediates:

;2E
(par (T1) et (T2)).
(3)
A1 ; :::; An 2 E ) A1 [ ::: [ An 2 E
(\stabilite par reunion nie"). (4)
A1 ; :::; An 2 E ) A1 \ ::: \ An 2 E
(\stabilite par interse tion nie"): (5)
((4) s'obtient par re urren e a partir de (T3), et (5) s'obtient par (T2) et (4) puisque
A1 \ ::: \ An = (A 1 [ ::: [ A n ) ).
Il y a beau oup d'algebres sur E . La plus grosse est l'ensemble P (E ) de toutes les
parties de E . La plus petite est l'ensemble f;; E g onstituee des deux parties ; et E . Si
A  E , la plus petite algebre ontenant A est f;; A; A ; E g. L'interse tion d'une famille
quel onque d'algebres est en ore une algebre.
2) Tribus: On a besoin en fait d'une notion (plus restri tive) de lasse de parties de E :

Une lasse E de parties de E est appelee tribu (ou -algebre de Boole) si

elle verie (T1), (T2) et l'axiome suivant:
(T4) A1 ; A2 ; ::: 2 E ) [n2IN  An 2 E (\stabilite par reunion denombrable"). 2
Denition 2

Un element de la tribu E s'appelle un ensemble mesurable (la terminologie se rapporte au fait que les \mesures" introduites au paragraphe suivant sont denies pour les
elements d'une tribu, qui sont don \mesurables"); si on veut pre iser la tribu, on dit que
l'ensemble est \E -mesurable", ou \mesurable par rapport a E ". Le ouple (E; E ) onstitue
d'un ensemble E et d'une tribu s'appelle un espa e mesurable.

h. 1 - Mesures

On a (T4))(T3) (prendre A1 = A et A2 = A3 = ::: = B ), don toute tribu est une

algebre; en revan he il existe des algebres qui ne sont pas des tribus ( f. i-dessous).
Remarque: L'ensemble des proprietes (T1), (T2), (T3) (resp. (T1), (T2), (T4)) onstitue
e qu'on appelle le systeme d'axiomes des algebres (resp. des tribus). Il y a d'autres
systemes equivalents: si on pose
(T'1)

; 2 E,

(T'3)

A; B 2 E

(T'4)

A1 ; A2 ; ::: 2 E

) A \ B 2 E,
) \n2IN  An 2 E ,

on a les equivalen es
(T 1)+(T 2)+(T 3) , (T 1)+(T 2)+(T 0 3) , (T 0 1)+(T 2)+(T 3) , (T 01)+(T 2)+(T 0 3);
(T 1)+(T 2)+(T 4) , (T 1)+(T 2)+(T 0 4) , (T 0 1)+(T 2)+(T 4) , (T 01)+(T 2)+(T 0 4)
pour les algebres et les tribus respe tivement. 2
L'ensemble P (E ) est une tribu (la plus grosse possible), tandis que f;; E g est la plus
petite. Si A  E , l'algebre f;; A; A ; E g est une tribu. L'interse tion d'une famille quel onque de tribus est en ore une tribu, don la denition suivante a un sens:
Denition 3 La tribu engendree par une lasse de parties A de E est la plus petite tribu
ontenant A (= l'interse tion de toutes les tribus ontenant A; il y en a toujours au moins
une, a savoir P (E )). On la note (A). 2
Exemples: 1) La tribu engendree par A = fAg est f;; A; A ; E g.
2) Soit (Ei )i2I une partition de E (i.e. les ensembles Ei sont deux-a-deux disjoints,
et [i2I Ei = E ), indexee par un ensemble I ni ou denombrable. La tribu engendree par
la lasse fEi : i 2 I g est l'ensemble des parties de la forme A = [2J Ei, ou J de rit
l'ensemble des parties de I (ave la onvention que A = ; si J = ;). Si I = f1; 2g et
E1 = A et E2 = A , on retrouve l'exemple 1. Si I est ni, ette tribu est aussi la plus
petite algebre ontenant les Ai. Si I est denombrable et si les Ei sont tous non vides, ette
tribu ontient stri tement la plus petite algebre ontenant les Ai , qui peut ^etre de rite
ainsi: 'est l'ensemble des parties de la forme A = [i2J Ei , ou J de rit l'ensemble des
parties de I qui sont nies, ou de omplementaire ni: dans e as, ette algebre n'est pas

une tribu.
3) La tribu engendree par la lasse A des singletons de E , i.e. A = ffxg : x 2
E g, est l'ensemble des parties A de E qui sont nies ou denombrables, ou qui sont de
omplementaire A ni ou denombrable. La plus petite algebre ontenant la lasse A est
l'ensemble des parties A de E qui sont nies ou de omplementaire ni. Cet exemple peut
^etre vu omme une extension de l'exemple pre edent. 2
Bien entendu, on peut avoir (A) = (B) pour deux lasses dierentes A et B: dans
l'exemple 1 i-dessus, on a (fAg) = (fA g).

h. 1 - Mesures

3) Quelques operations sur les ensembles: On va introduire i-dessous la notion

de \limite" pour une suite (An )1 de parties de E .

Denition 4 On dit qu'une suite (An )n1 de parties de E onverge (ou tend) vers la
partie A, et on e rit An ! A, si pour tout x 2 A (resp. x 2= A) on a x 2 An (resp. x 2= An)
pour tout n assez grand. En termes de quati ateurs, ela s'e rit:

8x 2 A; 9n0; 8n  n0; x 2 An;

8x 2= A; 9n0; 8n  n0; x 2= An; 2

Il est fa ile de verier que ette denition revient a dire que la suite des fon tions
indi atri es (1An )n onverge simplement vers la fon tion indi atri e 1A (i.e., 1An (x) !
1A (x) pour tout x 2 E .
Si la suite (An)n est roissante (resp. de roissante), i.e. si An  An+1 (resp. An+1  An)
pour tout n, alors elle onverge vers A = [nAn (resp. A = \nAn); on dit aussi dans e as
que (An )n roit (resp. de roit) vers A, et on e rit An " A ou A = limn " An (resp. An # A
ou A = limn # An).
Il existe evidemment des suites (An )n de parties qui ne onvergent pas. Mais dans tous
les as on peut poser:
On appelle limite superieure et limite inferieure de la suite (An)n les ensembles suivants:
9
limsupn An = limn # [mnAm = \n [mnAm =
(6)
liminfn An = limn " \mnAm = [n \mnAm : ;
Denition 5

On a une autre denition equivalente de es ensembles:

x 2 limsup An , x appartient a An pour une innite d'indi es n,
(7)
n
x 2 liminf
An , x appartient a An pour tout n sauf au plus un nombre ni. (8)
n
Dire que la suite (An )n onverge revient a dire que limsupn An = liminfn An, et e
dernier ensemble est alors la limite des An. Le le teur veriera aisement que
limsup
An = (liminf
A n ) ;
liminf
An = (limsup A n ) :
(9)
n
n
n
n
Enn, etant donnes (T4), (T'4) et (6), il est immediat de verier que si E est une tribu,
An 2 E ) limsup An 2 E ; liminf
An 2 E :
(10)
n
n
En parti ulier on a:
An 2 E et An ! A ) A 2 E :
(11)
La notion de tribu borelienne est liee a la stru ture
\topologique" de l'ensemble de base. Comme la topologie n'est peut-^etre pas familiere a

4) La tribu borelienne de

IR:

 h. 1 - Mesures

tous les le teurs nous allons essentiellement traiter le as de IRd, en ommen ant par le
as plus simple (au moins sur le plan des notations) de IR.
Etant donnee la stru ture relativement simple de et ensemble, il existe plusieurs
denitions equivalentes de la tribu borelienne de IR, et nous donnons la plus elementaire:
La tribu borelienne, ou tribu de Borel, de IR est la tribu engendree par
la lasse des intervalles ouverts. On la note R, ou B(IR). Un element de ette tribu est
appele une partie borelienne, ou un borelien. 2

Denition 6

Voi i quelques proprietes simples de ette tribu:

Proposition 7 a) Tout intervalle ouvert, ferme, ou semi-ouvert, appartient a R. Il en est

de m^eme de toute reunion nie ou denombrable d'intervalles (ouverts, fermes, ou semiouverts).

b) La tribu R est aussi la tribu engendree par l'une quel onque des quatre lasses
suivantes d'ensembles:
(i) J = f 1; x : x 2 IRg,
(ii) J 0 = f 1; x : x 2 Q g,
(iii) K = f 1; x[: x 2 IRg,
(iv) K0 = f 1; x[: x 2 Q g.

Preuve. a) On a a; b[2 R par denition de R. Comme [a; b = \na n1 ; b + n1 [ on a

[a; b 2 R par (6). De m^eme [a; b[= \na n1 ; b[ et a; b = \na; b + n1 [, on voit que es

deux intervalles semi-ouverts sont boreliens. La derniere assertion de (a) de oule de (4) et
(T4).
b) Nous ne montrons i i que les egalites (J ) = (J 0 ) = R, les deux autres se
montrant de maniere analogue. On a J 0  J , et J  R d'rapres (a). Il reste a montrer
que R  (J 0), et pour ela il sut de verier que tout intervalle ouvert a; b[ ave
a < b est dans (J 0 ). Il existe deux suites de rationnels (an )n1 et (bn )n1 telles que
a < an < bn < b et que an # a et bn " b. On a an ; bn = 1; bn \ ( 1; an ) , don
an; bn 2 (J 0). On a aussi a; b[= [nan ; bn, don a; b[2 (J 0): le resultat est don
demontre. 2

Remarques: 1) La proposition 7 montre que la tribu R est en fait engendree par une
lasse denombrable d'ensembles. Il est a noter que e n'est pas le as de toutes les tribus.
Considerons par exemple la tribu E de IR engendree par la lasse A des singletons ( f.
Exemple 3 i-dessus). Comme un singleton est un intervalle ferme, il appartient a R, et
par suite E  R. Cependant la lasse A n'est pas denombrable, et on peut d'ailleurs
demontrer que E n'est engendree (en tant que tribu) par au une lasse denombrable, et
e i bien que E soit ontenue dans R.
2) Il n'est pas possible de donner une des ription plus on rete ou \ onstru tive" de R
que i-dessus. Toutes les reunions nies ou denombrables d'intervalles sont des boreliens,
mais ertains boreliens ne sont pas de ette forme. En fait, toutes les parties de IR qu'on

 h. 1 - Mesures

ren ontre dans la pratique sont des boreliens, et il faut un peu se fatiguer pour onstruire
une partie de IR qui n'est pas borelienne: mais il en existe !
Examinons maintenant le as de IR , qui est tout-a-fait analogue a elui de IR, a e i pres
qu'on doit distinguer les intervalles 1; x (semi-ouvert) et [ 1; x (ferme), et 1; x[
(ouvert) et [ 1; x[ (semi-ouvert), et de m^eme en +1. Ave es modi ations triviales,
la denition 6 reste valable, ainsi que la proposition 7 ave la m^eme demonstration, a
ondition de rempla er 1; x par [ 1; x. On notera R) la tribu borelienne de IR .
La n de e paragraphe peut ^etre omise. Elle a ete redigee en vue d'appli ations a
des situations plus generales que elles de e ours, mais qui se ren ontrent parfois. En
eet, la denition 6 de la tribu de Borel R n'est pas la denition \ anonique". Celle- i
repose sur la notion d'ouvert: on dit qu'une partie A de IR est un ouvert (ou une partie
ouverte) si, pour tout x 2 A, il existe un " > 0 tel qu'on ait l'in lusion x "; x + "[ A.
Le omplementaire d'un ouvert est e qu'on appelle un ferme, ou une partie fermee.
Les intervalles ouverts (resp. fermes) sont des ouverts (resp. des fermes); l'ensemble
vide et IR lui-m^eme sont des ouverts, et don aussi des fermes, mais il n'existe pas d'autre
partie de IR qui soit a la fois ouverte et fermee; les intervalles semi-ouverts [a; b[ et a; b
ne sont ni ouverts ni fermes lorsque a; b 2 IR et a < b (toutefois 1; b et [a; 1[ sont
fermes). Une reunion quel onque d'ouverts est un ouvert. Une interse tion nie d'ouverts
est un ouvert, mais une interse tion innie (denombrable ou non) d'ouverts peut ne pas
^etre un ouvert: par exemple l'interse tion des intervalles ouverts n1 ; n1 [ est le ferme f0g.
La stru ture des ouverts de IR est don plut^ot ompliquee, et l'inter^et d'introduire une
telle notion n'est peut-^etre pas evident a-priori. En fait elle ore la possibilite de denir
de maniere simple la onvergen e des suites: une suite de reels (xn)n1 onverge vers une
limite x si et seulement si pour tout ouvert A ontenant x, les xn sont dans A pour tout
n assez grand (en termes \axiomatiques": si et seulement si pour tout ouvert A ontenant
x, il existe un entier N tel que n > N ) xn 2 A); par ailleurs, elle s'etend a des espa es
plus abstraits que IR. On a alors le resultat suivant:
Proposition 8 a) Tout ouvert non vide A de IR est reunion denombrable d'intervalles

ouverts, et aussi reunion denombrable d'intervalles fermes.

b) La tribu borelienne R est la tribu engendree par la lasse des ouverts, et aussi la
tribu engendree par la lasse des fermes.

Preuve. a) Soit A un ouvert non vide. Soit A (resp. B) la famille des intervalles a; b[
(resp. [a; b) qui sont ontenus dans A et qui sont d'extremites a et b dans l'ensemble des
rationnels Q . L'ensemble de es intervalles est denombrable. Si par ailleurs x 2 A il existe
" > 0 ave x "; x+"[ A, don il existe deux rationnels a; b ave x " < a < x < b < x+",
don a; b[ [a; b  A: don x est dans l'un des elements au moins de ha une des lasses
A et B. Il s'ensuit que A est la reunion des intervalles appartenant a A (resp. a B).

b) D'une part tout ouvert est reunion denombrable d'intervalles ouverts, don est dans
R par (T4): don la tribu engendree par les ouverts est ontenue dans R. A l'inverse,
les intervalles ouverts sont des ouverts, don R est ontenue dans la tribu engendree par
les ouverts: ela demontre la premiere partie de (b). Comme un ensemble est ferme si et
seulement si 'est le omplementaire d'un ouvert, (T2) montre que la tribu engendree par

 h. 1 - Mesures

10

la lasse des ouverts et elle engendree par la lasse des fermes sont identiques. 2
C'est en fait la propriete (b) i-dessus qui fournit la denition habituelle de la tribu
borelienne. On dit qu'un ensemble E est un espa e topologique s'il est muni d'une lasse A
d'ensembles (les ouverts) stable par interse tion nie et par reunion quel onque, ontenant
; et E . Les fermes sont par denition les omplementaires des ouverts, et on pose:
Si E est un espa e topologique, la tribu borelienne de E , notee B(E ), est la
tribu engendree par la lasse des parties ouvertes de E ( omme les fermes de E sont les
omplementaires des ouverts, B(E ) est aussi la tribu engendree par la lasse des fermes
de E ). Un element de la tribu borelienne est aussi appele une partie borelienne, ou un
borelien, de E 2
Denition 9

5) La tribu borelienne de IRd : On va maintenant

examiner le as de IRd. Rappelons
Qd
que si les Ai sont des parties de IR, leur \produit" i=1 Ai est la partie de IRd onstituee

des points (ou \ve teurs") x dont les \ oordonnees" xi sont ontenues dans les Ai . Donnons
d'abord la denition \nave" des boreliens de IRd, analogue a la denition 6:

La tribu borelienne
Rd, ou B(IRd), de IRd est la tribu engendree par la
Qd
lasse des \re tangles ouverts" i=1 ai; bi [. Attention a la notation (usuelle) Rd : la tribu
borelienne de IRd n'est pas, omme on le varre plus tard, le deme puissan e artesienne de
la tribu R de IR.
Denition 10

Une demonstration analogue a elle de la proposition 7-b donne:

)
La tribu RdQest la tribu engendree par la lasse des re tangles
de la forme di=1 1; xi , ave les xi rationnels.

(12)

Si on veut maintenant utiliser la denition 9, il onvient d'abord de denir les ouverts
de IRd. Une partie A est dite ouverte si pour tout x 2 A il existe " > 0 tel que tous les
points y situes a une distan e inferieure a " de x sont dans A (la distan e est i i la distan e
eu lidienne usuelle). La en ore, une suite (xn)n1 onverge vers une limite x dans IRd si
et seulement si pour tout ouvert A ontenant x, on a xn 2 A pour tout n assez grand.
Proposition 11 La tribu Rd est la tribu engendree par les ouverts de IRd , et aussi elle
engendree par les boules ouvertes de IRd (on appelle boule ouverte de entre x et de rayon
a > 0 l'ensemble des y 2 IRd qui sont a une distan e stri tement inferieure a a de x).
Preuve.

Soit A et B les tribus engendrees par les ouverts, et par les boules ouvertes,
respe tivement. Toute boule ouverte etant un ouvert, on a B  A.
Exa tement omme dans la proposition 8, un ouvert A est la reunion (denombrable)
de toutes les boules ouvertes ontenues dans A, dont le rayon a est rationnel et dont le
entre x a des oordonnees qui sont rationnelles: ela implique que A  B, don B = A.
Par ailleurs on voit qu'un re tangle ouvert est un ouvert (veri ation immediate), de
sorte que Rd  B. Enn, il est fa ile de verier qu'une boule ouverte B est la reunion

 h. 1 - Mesures

11

(denombrable) de tous les re tangles ouverts Qdi=1ai ; bi[ qui sont ontenus dans B et tels
que les ai et bi sont des rationnels: ela implique que B  Rd , don nalement B = Rd.
2

4 Les mesures

Nous allons maintenant donner un sens mathematique pre is a la notion de mesure. Dans
tout e paragraphe, l'espa e de base E est xe et muni d'une tribu E egalement xee (on
dit parfois que le ouple (E; E ) est un espa e mesurable, e qui exprime bien qu'on a les
ingredients ne essaire a la onstru tion des mesures).
Denition 12 Une mesure sur (E; E ) est une appli ation  de E dans IR + = [0; 1,
veriant \l'axiome de -additivite" suivant:
P
(SA) -additivite: ([n2IN  An ) = n2IN  (An ) pour toute suite (An )n1 d'elements de E qui sont deux-a-deux disjoints (i.e. An \ Am = ; si n 6= m),
ainsi que l'axiome suivant:
(O) (;) = 0.
La mesure  est dite nie, ou de masse totale nie, si (E ) < 1. 2
Une mesure est don une appli ation sur la tribu E ; mais par abus de langage la quantite
s'appelle la \mesure de l'ensemble A" (ou parfois: la \valeur de  sur

(A) pour un A 2 E
A")

Dans l'axiome de -additivite (SA), la reunion [nAn ne dePpend pas de l'ordre par
lequel on numerote les An; gr^a e a la propriete (S6), la somme n (An ) ne depend pas
non plus de l'ordre de sommation !
On verra plus loin que les proprietes (SA) et (O) impliquent la propriete d'additivite
(A), e qui n'est pas ompletement evident a-priori. Une appli ation de E dans IR+ qui
verie seulement (A) s'appelle une mesure additive, bien que e ne soit pas ne essairement
une mesure ! Intuitivement parlant, la notion de mesure additive est plus naturelle que
elle de mesure, que e soit pour les mesures \de volume", \de masse", et ... evoquees plus
haut, ou dans le adre de la theorie des probabilites. Mais elle a un defaut redhibitoire:
la lasse des mesures additives a une stru ture mathematique extr^emement pauvre, ne
permettant en parti ulier pas de denir une notion satisfaisante d'integrale par rapport a
es mesures additives. On est don onduit a utiliser les mesures au sens de la denition
12; et 'est la forme de l'axiome de -additivite (SA) qui nous oblige a onsiderer omme
lasse d'ensembles \mesurables" une tribu au lieu de la notion plus simple d'algebre.
Le fait que (A)  0 pour tout A est une restri tion propre a e ours: il onviendrait
d'appeler la notion denie i-dessus une mesure positive, mais pour des raisons de simpli ite
nous ne le ferons pas en general.
Le fait que (A) puisse ^etre inni pour ertains A est indispensable pour les appli ations. Par exemple si E = IR et si  represente la mesure de longueur, (IR) (qui est la
\longueur totale" de IR) vaut +1.

 h. 1 - Mesures

12

Exemples:

1) La mesure nulle est elle qui vaut (A) = 0 pour tout A 2 E : (0) et la -additivite
(SA) sont evidemment veries.
2) La mesure innie est elle qui vaut (A) = +1 pour tout A 2 E qui n'est pas vide,
et (;) = 0: (SA) et (O) sont evidemment veries.
3) La mesure de Dira en un point x: 'est la mesure notee "x, qui vaut
8
< 1 si x 2 A
"x (A) = :
(13)
0 si x 2= A:
La en ore (SA) et (O) sont evidemment veries. Si E = IR3, la mesure "a peut ^etre
interpretee omme la \mesure de masse" asso iee a la masse \pon tuelle" au point
a, au sens de la me anique rationnelle.
4) La mesure de omptage est elle pour laquelle (A) est le nombre de points de
l'ensemble A. 2
Tous es exemples sont elementaires, dans le sens ou la veri ation de (SA) est evidente.
D'ailleurs, es mesures sont denies sur une tribu quel onque, et en parti ulier sur la tribu
P (E ) de toutes les parties de E (et e i, quel que soit l'espa e E ). Nous enon erons plus
bas des resultats d'existen e de mesures plus omplexes (et plus utiles), notamment pour
la mesure de Lebesgue (mesure de longueur sur IR, ou de volume sur IRd). Mais auparavant
nous donnons quelques proprietes simples des mesures.
Proposition 13 Toute mesure  sur (E; E ) verie l'additivite (A), ainsi que les proprietes
suivantes ( i-dessous on a A; B; A1 ; :::; An dans E ):
(A1 [ : : : [ An ) = (A1 ) + : : : + (An ) si les A1 ; ::; An sont deux-a-deux disjoints,
(A [ B ) + (A \ B ) = (A) + (B );
A  B ) (A)  (B ):

(14)
(15)
(16)

En parti ulier, (14) implique (A). Remarquer l'e riture de (15): on ne peut pas en
general e rire (A [ B ) = (A) + (B ) (A \ B ), puisque dans le se ond membre il se
peut que tous les termes soient innis, et que 1 1 n'a pas de sens; en revan he +1 + 1
\vaut" naturellement +1, de sorte que (15) a bien un sens dans tous les as.
Preuve. (14) se deduit immediatement de (0) et de (SA) applique a la suite B1 = A1 ,...,
Bn = An , Bn+1 = ;, Bn+2 = ;,...
Pour (15) on pose C = A \ B , A0 = AnC at B 0 = B nC . On remarque que A [ B =
A0 [ C [ B 0 , A = A0 [ C et B = B 0 [ C , tandis que les trois ensembles A0 ; C; B 0 sont

deux-a-deux disjoints. Par suite (14) implique

(A [ B ) = (A0 ) + (C ) + (B 0 );

13

h. 1 - Mesures

(A)
(B )

= (A0 ) + (C );
= (B 0) + (C ):
En additionnant es trois egalites membre a membre, on obtient (15).
Enn, si A  B , en posant A0 = B nA on a (B ) = (A) + (A0 ) par (14), et omme
(A0 )  0 on obtient (16). 2
Les mesures possedent egalement des proprietes de \ ontinuite" pour les suites d'ensembles, que nous enon ons i-dessous:
Theoreme 14 Soit  une mesure sur (E; E ).
a) Pour toute suite roissante (An )n1 d'elements de E , (limn " An ) = limn " (An ).
b) Si (An )n1 est une suite d'elements de E onvergeant vers une limite A (au sens de
la denition 4), et s'il existe un B 2 E tel que An  B pour tout n et (B ) < 1, alors
(An ) ! (A).

L'assertion (b) i-dessus est une version preliminaire d'un theoreme plus general, fondamental dans la theorie de l'integration, qu'on appelle le theoreme de onvergen e dominee
de Lebesgue. Ce resultat est en general faux sans l'hypothese que les An sont ontenus
dans un ensemble de mesure nie, omme le montre le ontre-exemple suivant: soit  la
mesure de omptage sur E =0; 1, et soit An =0; 1=n; on a (An) = 1 puisqu'il y a une
innite de points dans An; ependant, An de ro^t vers l'ensemble vide A = ;, de sorte que
(An ) ne onverge pas vers (A).
Preuve.

a) Posons A0 = ; et Bn = An nAn 1 pour n  1. Les ensembles Bn sont deuxa-deux disjoints, et on a An = B1 [ ::: [ Bn, ainsi que A = [n1Bn si A designe la limite
roissantePdes An. (14) entraine (An) = (B1) + : : : + (Bn), tandis que (SA) entraine
(A) = n1 (Bn ). Par denition de la somme (eventuellement innie) d'une serie a
termes positifs, on en deduit que (A) est la limite (evidemment roissante) des sommes
partielles (An).
b) Supposons maintenant que An ! A et que An  B pour tout n, ave (B ) < 1. Si
la suite (An )n est roissante, le resultat a ete obtenu dans (a). Supposons ensuite que (An)
soit de roissante. Si Cn = A1nAn , la suite (Cn ) est lairement roissante, et sa limite est
C = A1 nA, don (Cn ) " (A1 nA); Mais (An ) = (A1 ) (Cn ) et (A) = (A1 ) (C )
par (14): remarquer que les mesures de An, Cn, A, C sont toutes nies, puisque es
ensembles sont ontenus dans B par hypotheses; on en deduit que (An ) # (A):
Passons au as general. Soit Cn = [m:mnAm and Dn = \m:mnAm. On a Dn  An 
Cn  B , et les suites Cn et Dn sont respe tivement de roissante et roissante, et onvergent
vers les limites C = limsupn An et D = liminfn An ( f. (6)); de plus omme An ! A, on a
C = D = A. Les resultats pre edents impliquent (Cn ) # (A) et (Dn ) " (A). Comme
(Dn )  (An )  (Cn ), il s'ensuit que (An ) ! (A): 2
Proposition 15 Soit  une mesure sur (E; E ) et (An )n1 une suite d'elements de E . On
a alors

14

h. 1 - Mesures

([nAn )

(An ):

(17)

Preuve. Soit Bn = A1 [ ::: [ An , C1 = A1 et Cn = Bn nBn 1 si n  2. Comme Ci  Ai

on a (Ci )  (Ai ). ParPailleurs les Cn sont deux-a-deux disjoints et [nCn = [nAn, don
([n An ) = ([nCn ) = n (Cn ) par (SA), don (17) est immediat. 2

Il existe trois operations simples sur les mesures:

La restri tion d'une mesure: Si  est une mesure sur (E; E ) et si B 2 E , la formule
B (A) = (A \ B ) pour tout A 2 E denit une nouvelle mesure B ( omme B \ ([nAn ) =
[n(B \ An), B verie lairement (SA), et aussi (O)).
L'addition de deux mesures: si  et  sont deux mesures sur (E; E ), la formule (A) =
denit une nouvelle mesure , notee  =  +  .

(A) +  (A) pour tout A 2 E

La multipli ation par un reel positif: si  est une mesure sur (E; E ) et si a 2 IR+ , la
formule  (A) = a(A) pour tout A 2 E denit une nouvelle mesure, notee  = a (ave
la onvention 0  1 = 0, on a le m^eme resultat si a = +1).

L'addition des mesures est evidemment ommutative et asso iative. On a aussi a(b) =
(ab), et la distributivite: a + a = a( +  ).
Proposition 16 Soit (n )n1 une suite de mesures sur (E; E ).
a) Si la suite (n )n est roissante, e qui signie que n(A)  n+1 (A) pour tout n et
tout A 2 E , la formule (A) = limn " n (A) pour tout A 2 E denit une nouvelle mesure
appelee la limite roissante des n .
P
b)PLa formule  (A) = n n(A) pour tout A 2 E denit une nouvelle mesure, notee
 = n n .
Preuve.

a) On a lairement (;) = 0. Il reste don a montrer que  verie (SA). Pour

ela, il sut de prouver
que si An est une suite d'elements deux a deux disjoints de E , si
P
A = [nAn et si a = n (An ), alors (A) = a.
On a n(A)  n(A1 ) + ::: + n(Ap ) pour tout p entier, et en passant a la limite en
n on obtient (A)  (A1 ) + ::: + (Ap ). Comme e i est vrai pour tout p, on a aussi
(A)  a.
Si a = +1, on en deduit que (A) = a. Si maintenant a < 1, pour tout " > 0 il
existe p tel que Pi:i>p (Ai)  ". Comme n(Ai )  (Ai ) on a aussi Pi:i>p n(Ai )  "
pour tout n, e qui entra^ne n(A)  n(A1 )+ ::: + n(Ap )+ " par (SA) applique a n. En
passant a la limite en n dans ette inegalite, on trouve (A)  (A1)+ ::: + (Ap )+ "; don
(A)  a + ", et omme ette inegalite est valide pour tout " > 0 on a en fait (A)  a.
Par suite (A) = a.
b) Si n = 1 + ::: + n (se rappeler l'asso iativite de l'addition des mesures), on obtient
une suite roissante (n)n de mesures, et  (A) = limn " n(A) pour tout A 2 E : il sut
alors d'appliquer (a) pour obtenir le resultat. 2

15

h. 1 - Mesures

Parmi toutes les mesures, les seules qu'on sa he vraiment etudier sont les mesures nies
(i.e. telles que (E ) < 1), et les suivantes:
Denition 17 Une mesure  sur (E; E ) est dite -nie s'il existe une suite roissante
(En )n1 d'elements de E dont la limite est E , et telle que (En) < 1 pour tout n. 2

Ces mesures sont limites roissantes (au sens de la proposition 16-a) de mesures nies,
a savoir des restri tions En de  a haque En. On peut aussi les onsiderer omme des
sommes innies (au sens de la proposition 16-b) de mesures nies, a savoir les restri tions
En0 de  a haque ensemble En0 = En nEn 1 (ave la onvention E0 = ;).
Noter qu'il existe des mesures qui ne sont pas -nies: la mesure innie (exemple 2
i-dessus), ou la mesure de omptage sur E lorsque E n'est pas ni ou denombrable ( ette
derniere mesure est nie si E est ni, et -nie si E est denombrable).
Enn, on peut \normaliser" une mesure nie non nulle  en la multipliant par la
onstante a = 1=(E ). La nouvelle mesure  = a verie  (E ) = 1. Ainsi, l'etude des
mesures -nies se ramene, pour beau oup de leurs proprietes, a elle des mesures de
masse totale 1, qui portent un nom spe ial:
Denition 18 Une probabilite
masse totale (E ) = 1. 2

(ou mesure de probabilite) sur (E; E ) est une mesure de

5 La mesure de Lebesgue

Dans e paragraphe nous denissons la mesure qui est de loin la plus importante en analyse
(et en probabilites), qui est la mesure de Lebesgue (mesurant la \longueur" dans le as de
IR, la \surfa e" dans IR2 , le \volume" dans IR3 , et ...)
Nous ommen ons par le as de IR, qu'on munit de la tribu borelienne R. On onnait
bien-s^ur la longueur des intervalles:
(A) = b a si A = [a; b; ou A = [a; b[; ou A =a; b; ou A =a; b[: (18)
Cette propriete est ompatible ave (SA), au sens ou (A) = P (An) des que les An
sont des intervalles deux-a-deux disjoints dont la reunion A est en ore un intervalle ( ette
propriete est assez fa ile a verier, mais pas ompletement evidente sauf dans le as ou
on peut numeroter les An de sorte que An soit a gau he de An+1 pour tout n, ou bien a
droite de An+1 pour tout n; mais il y a des as ou au une de es deux proprietes n'est
veriee).
La question qui se pose est don la suivante: existe-t-il une (plusieurs) mesure(s) sur
les boreliens de IR qui verie(nt) (18) ? La reponse est donnee par le theoreme suivant:
Theoreme 19 Il existe une mesure  et une seule sur (IR; R) qui verie (18), et qu'on
appelle la mesure de Lebesgue.

Ce resultat est di ile, et pour le moment nous l'admettrons. Il ontient en fait deux
resultats de nature dierente. D'abord il y a l'existen e de  (qu'on appelle le theoreme de

16

h. 1 - Mesures

prolongement): on onna^t  sur la lasse A des intervalles; ette lasse engendre la tribu
borelienne ( f. proposition 7), et on peut \prolonger"  a la tribu R, de fa on a obtenir
une mesure ( 'est la partie la plus di ile du theoreme; la di ulte tient au fait qu'on ne
sait pas de rire de maniere \ on rete" les boreliens). Ensuite, il y a un resultat d'uni ite,
qui sera demontre plus loin et qui est beau oup plus fa ile.
En fait, la tribu R n'est pas tout a fait la plus grande possible sur laquelle on puisse
denir la mesure de Lebesgue: e qui veut dire que le prolongement dont il est question
i-dessus peut se faire sur une tribu R0 plus grande que R (qu'on appellera plus loin la
\ ompletee" de R). Mais il est remarquable que la mesure de Lebesgue ne puisse pas se
prolonger a la tribu P (IR) de toutes les parties de IR: il n'existe pas de mesure sur P (IR)
veriant (18).
Voi i quelques proprietes simples de la mesure de Lebesgue:
a) La mesure (ou \longueur") des singletons est (fag) = 0 (appliquer (18) ave A =
[a; a).
b) Tout ensemble ni ou denombrable A est borelien, de mesure (A) = 0: on peut
e rire en eet A = [n1fang, ou les an sont les points de A (qu'on peut toujours
enumerer en une \suite" nie ou innie). Il sut alors d'appliquer (T4) et (SA) pour
obtenir les resultats.
) Un intervalle A = [a; b peut egalement s'e rire P omme la reunion des singletons
fxg pour x 2 A. Cependant on n'a pas (A) = x2A (fxg) (en d'autres termes,
la propriete (SA) ne s'etend pas a des familles non denombrables d'ensembles): en
eet (A) > 0, tandis que tous les termes de la somme de droite sont nuls, don la
seule valeur qu'on puisse raisonnablement donner a ette somme est 0 (une autre
raison plus fondamentale est en fait que la somme d'une innite non denombrable
de termes n'a a-priori pas de sens).
En parti ulier, la mesure de Lebesgue de l'ensemble Q de tous les rationnels est nulle:
ette propriete manifeste le fait que la mesure de Lebesgue est une extension de la notion
de longueur, mais ne se reduit pas a ette notion; en eet un ensemble de stru ture aussi
ompliquee que Q n'a pas de longueur au sens \physique" du terme, bien qu'il admette
une mesure de Lebesgue. Le fait que que ertaines parties de IR n'admettent pas de
mesure de Lebesgue montre qu'il y a des parties dont la stru ture est en ore beau oup
plus ompliquee que elle de Q .
Passons maintenant au as deQdIRd, qu'on munit de la tribu borelienne Rd. Le volume
d'un re tangle de la forme A = i=1ai; bi [ est
d (A)

et on a l'analogue du theoreme 19:

d
Y

(b i

i=1

ai );

(19)

Theoreme 20 Il existe une mesure d et une seule sur (IRd ; Rd ) qui verie (19), et qu'on
appelle la mesure de Lebesgue.

17

h. 1 - Mesures

(Ce theoreme se reduit au theoreme 19 lorsque d = 1.) Une autre maniere de voir les
hoses onsiste a remarquer que (19) peut s'e rire
d (

d
Y
i=1

Ai )

d
Y
i=1

(Ai )

(20)

lorsque les Ai sont des intervalles. Cette propriete, qui d'une ertaine maniere traduit le
fait que la mesure de Lebesgue d sur IRd est la puissan e deme de la mesure de Lebesgue
 = 1 sur IR, se generalise ainsi:
Theoreme 21 Si les Ai sont des boreliens de IR, le produit A =
de IRd , et on a la propriete (20).

Qd

i=1 Ai

est un borelien

Ce resultat sera demontre dans le hapitre onsa re aux produits de mesures, et il
pregure les resultats de e hapitre.

 h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

18

CHAPITRE 2

L'integration par rapport a une mesure

Ce hapitre est onsa re a la onstru tion de l'integrale des fon tions par rapport a
une mesure. On xe don dans tout le hapitre un espa e E , muni d'une tribu E et d'une
mesure . Le le teur pourra avoir a l'esprit les trois exemples fondamentaux suivants:
elui de E = IR ave E = R (tribu borelienne) et  =  (mesure de Lebesgue); elui de
E = IN  ave E = P (E ) (tribu de toutes les parties de E ) et  la mesure de omptage
((A) = le nombre de points de A); enn elui d'un ensemble E arbitraire, ave E = P (E )
et  = "x la masse de Dira en un point x: voir (1-13). Dans le premier as, la theorie
de l'integration permet d'etendre l'integrale de Riemann; dans le se ond as elle est une
autre maniere de onsiderer la sommation des series; le troisieme as est essentiellement
trivial, mais permet de verier la omprehension des notions et resultats presentes.
Il est important de remarquer que l'integration est une onstru tion abstraite, n'utilisant pas la stru ture parti uliere de tel ou tel ensemble E : la onstru tion de l'integrale
par rapport a la mesure de Lebesgue sur IR n'est absolument pas plus simple que la theorie
generale.
1 Les fon tions mesurables

Lors de l'integration d'une fon tion, deux obsta les peuvent se

presenter: d'une part la fon tion peut ^etre "trop grande"; d'autre part elle peut ne pas
^etre assez "reguliere". Ce paragraphe est onsa re a la notion de "regularite" ne essaire a
la denition de l'integrale.
Rappelons d'abord que si f est une appli ation d'un espa e E dans un espa e F ,
l'image re iproque d'une partie A de F par f est la partie de E notee f 1(A) (ou parfois
ff 2 Ag, e qui est une notation moins " anonique" mais plus parlante) et denie par
f 1 (A) = fx 2 E : f (x) 2 Ag
(1)
(ne pas onfondre ette notation ave elle designant la \fon tion re iproque" ou \fon tion
inverse" de f , lorsque elle- i est bije tive). Les proprietes suivantes, ou A et les Ai sont des
parties quel onques de F et I est une ensemble ni, dnombrable, ou inni non denombrable,
1) Les denitions:

 h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

19

se verient immediatement:

9
=
f 1 (F ) = E;
f 1(;) = ;;
f 1 (A ) = (f 1 (A)) ;
(2)
f 1 ([i2I Ai ) = [i2I f 1 (Ai );
f 1 (\i2I Ai ) = \i2I f 1 (Ai ): ;
On enon e les trois dernieres proprietes i-dessus en disant que l'image re iproque ommute ave le passage au omplementaire, la reunion et l'interse tion. Si A est une lasse
quel onque de parties de F , on note f 1(A) la lasse de parties de E denie ainsi:
f 1 (A) = ff 1 (A) : A 2 Ag. Il de oule immediatement de (2) que:
Si F est une tribu de F , la lasse f 1(F ) est une tribu de E .
(3)
Denition 1
dans F .

Soit (E; E ) et (F; F ) deux espa es mesurables, et f une appli ation de E

a) On dit que f est une appli ation mesurable de (E; E ) dans (F; F ) si la tribu f 1(F )
est ontenue dans E , e qui revient a dire que f 1(A) 2 E pour tout A 2 F . On e rit aussi
parfois: f : (E; E ) 7! (F; F ).
b) Une fon tion sur E (i.e. une appli ation de E dans IR ou dans IR ) est dite mesurable
par rapport a la tribu E , ou "E -mesurable", ou simplement "mesurable" s'il n'y a pas
d'ambigute quant a la tribu E , si elle est mesurable de (E; E ) dans IR ou IR muni de sa
tribu borelienne.
) Lorsque E = IRd et F = IRq (ou plus generalement si E et F sont des espa es
topologiques), ave leurs tribus boreliennes respe tives E et F , une fon tion mesurable de
(E; E ) dans (F; F ) est dite borelienne.
d) Si (fi)i2I est une famille quel onque de fon tions sur E , on appelle tribu engendree
par ette famille, et on note (fi : i 2 I ), la plus petite tribu1 de E rendant mesurables les
fon tions fi (i.e. la plus petite tribu ontenant les tribus fi (F ) pour tout i 2 I ). 2
Le resultat suivant, que le le teur veriera par lui-m^eme, montre la oheren e entre la
mesurabilite d'une fon tion et elle d'un ensemble. On rappelle que si A  E , la fon tion
indi atri e 1A de A est la fon tion de E dans IR qui vaut 1 sur A et 0 sur le omplementaire
A :
si A  E , on a A 2 E si et seulement si 1A est E -mesurable.
(4)
Exemples:

1) Si E est muni de la tribu E = P (E ) de toutes ses parties, toute appli ation de E

dans un ensemble mesurable (F; F ) est mesurable.
2) Si (E; E ) est un espa e mesurable quel onque, toute fon tion onstante (i.e. f (x) = a
pour tout x, ou a est un reel xe) est mesurable. En eet f 1(A) = E si a 2 A et
f 1 (A) = ; sinon.
2) Criteres de mesurabilite:

des trois outils suivants:

Pour verier la mesurabilite d'une fon tion, on dispose

 h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

20

Proposition 2 Soit f une appli ation de E dans F , et soit A une lasse de parties de
F telle que F = (A) (rappelons que ela signie que la tribu engendree par A est F ).
Pour que f soit mesurable de (E; E ) dans (F; F ) il faut et il sut que f 1(A) 2 E pour
tout A 2 A (, f 1(A)  E ).

La ne essite est evidente. Inversement, supposons que f 1(A)  E . Soit aussi
l'ensemble des parties de F telles que f 1(A) 2 E . D'apres (2) il est tres fa ile de
verier que A0 est une tribu de F . Par hypothese on a A  A0. Comme A0 est une tribu
et omme F est la tribu engendree par A, on a don F  A0 . Par suite f 1(F )  E et f
est mesurable. 2
Preuve.

A0

Proposition 3 Soit (E; E ), (F; F ) et (G; G ) trois espa es mesurables. Si f est une appli ation mesurable de (E; E ) dans (F; F ) et si g est une appli ation mesurable de (F; F )
dans (G; G ), l'appli ation omposee h = g f est une appli ation mesurable de (E; E ) dans
(G; G ).
Preuve. Si A 2 G l'image re iproque B = g 1 (A) est dans F et don f 1 (B ) 2 E .
Comme h 1 (A) = f 1(g 1 (A)), on en deduit h 1 (A) 2 E , d'ou le resultat. 2
Proposition 4 Toute appli ation ontinue de E = IRd dans F = IRq est borelienne. Plus
generalement si E et F sont des espa es topologiques, toute appli ation ontinue de E dans
F est borelienne.
Preuve. a) On va d'abord montrer que si E = IRd et F
de E dans F , alors
f

= IRq et si f est une appli ation

est ontinue , l'image re iproque d'un ouvert de F est un ouvert de E . (5)

Supposons d'abord f ontinue. Rappelons que ela signie la hose suivante, en notant

jx x0 jd (resp. jy y0jq ) la distan e eu lidienne de x a x0 dans E (resp. de y a y0 dans F ):

8x 2 E; 8" > 0; 9 > 0; 8x0 ave jx x0jd < ; on a jf (x) f (x0)jq < ": (6)
Soit B un ouvert de F et A = f 1(B ). Soit x 2 A et y = f (x). Comme y 2 B , il existe

un " > 0 tel que la boule de F entree en y et de rayon " soit ontenue dans B . Si  est
asso ie a x et " omme dans (6), ette propriete implique que la boule de E entree en x
et de rayon  est ontenue dans A: ela veut exa tement dire que A est un ouvert.
Supposons inversement que l'image re iproque de tout ouvert de F par f soit un ouvert
de E . Soit x 2 E et " > 0. L'image re iproque de la boule ouverte B de F entree en f (x)
et de rayon " est un ouvert ontenant x, don il existe  > 0 tel que f 1(B ) ontienne
la boule de E entree en x et de rayon : en d'autres termes, on a (6). Par suite f est
ontinue.
b) Passons a la preuve proprement dite. On a verie (5) i-dessus lorsque E = IRd
et F = IRq . Lorsque E et F sont des espa es topologiques quel onques, (5) est en fait la
denition des fon tions ontinues. Si A (resp. B) designe la lasse des ouverts de E (resp.
de F ), (5) implique que pour toute fon tion ontinue on a f 1(B)  A. Comme les tribus

21

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

boreliennes sont les tribus engendrees par les ouverts, le resultat de oule immediatement
de la proposition 2. 2
On va maintenant donner quelques appli ations utiles de es trois resultats.
Proposition 5 Soit (E; E ) un espa e mesurable. Pour qu'une fon tion f sur E soit
mesurable, il faut et il sut qu'elle verie l'une des onditions suivantes:
(i) ff  xg 2 E pour tout x 2 IR (rappelons que ff  xg = f 1([ 1; x)
f (y)  xg).
(ii) ff  xg 2 E pour tout x 2 Q .
(iii) ff < xg 2 E pour tout x 2 IR.
(iv) ff < xg 2 E pour tout x 2 Q .

Preuve.

= fy 2 E :

Il sut de ombiner les propositions 1-7 et 2. 2

Proposition 6 Soit f1,...,fd des fon tions reelles mesurables sur (E; E ). Soit g une fon tion borelienne sur IRd . La fon tion h sur E denie par h(x) = g(f1 (x); f2 (x); :::; fd (x))
est alors mesurable sur (E; E ).
Preuve. On peut onsiderer le d-uplet (f1 ; :::; fd ) omme une appli ation de E dans
IRd , qu'on notera f : si x 2 E , f (x) est le ve teur de IRd dont les omposantes sont
f1 (x); :::; fd (x). Comme h = g f , en vertu de la proposition 3 il sut de demontrer que
f est mesurable de (E; E ) dans (IRd ; Rd ).

Pour ela, en utilisant 1-(12) et la proposition 2, on voit qu'il sut de montrer que
pour tout re tangle A = Qdi=1 1; ai, ou les ai sont des reels, on a f 1(A) 2 E . Mais
omme f 1(A) = \1id ffi  aig ette propriete de oule de la mesurabilite des fi et de
la propriete (T'4) des tribus. 2

Ce resultat s'applique en parti ulier lorsque la fon tion g i-dessus est ontinue. Cela
donne une serie de proprietes d'usage onstant. Par exemple si les fon tions reelles fi sont
mesurables sur (E; E ), il en est de m^eme des fon tions suivantes:
d
X
i=1
d
Y

(fi)ai ; ou

i=1

a i fi ;

ou les ai sont reels.

ai 2 ZZ , et ai > 0

f1 ^ f2 = min(f1 ; f2 );

si

fi peut s'annuler.

f1 _ f2 = max(f1 ; f2 ):

(7)
(8)

(9)
(Pour (7) par exemple, il sut d'appliquer la proposition pre edente ave g(x1 ; :::; xd ) =
Pd
i=1 ai xi , qui est ontinue). On deduit de es proprietes que l'ensemble de toutes les
fon tions reelles mesurables sur (E; E ) est une algebre (i.e. un espa e ve toriel stable par
produit des fon tions), et un espa e reti ule (i.e. stable par les operations "sup" et "inf");
on verra mieux dans la proposition 8 i-dessous.

22

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

En parti ulier g = f1 f2 est une fon tion mesurable, et don les ensembles suivants
ff1 = f2g = fg = 0g; ff1 < f2g = fg < 0g; ff1  f2g = fg  0g (10)
sont mesurables.
3) Les limites de fon tions mesurables: Cha un sait qu'une suite (fn)n1 de
fon tions sur E et a valeurs dans IR ou dans IR onverge simplement vers une limite f si
fn (x) ! f (x) pour tout x. Lorsque la suite de fon tions est quel onque, on peut toujours
introduire les notions suivantes:
Denition 7 On appelle limite superieure et limite inferieure d'une suite (fn )n1
fon tions sur E et a valeurs dans IR les fon tions suivantes:
9
limsupn fn(x) = limn # supmn fm(x) = inf n supmn fm(x); =

liminfn fn(x) = limn " inf mn fm (x) = supn inf mn fm(x):

de

(11)

Noter que les fon tions limsupn fn et liminfn fn denies i-dessus sont a-priori a valeurs
dans IR , m^eme si les fn sont a valeurs dans IR.
Rappelons qu'une suite de fon tion (fn)n onverge simplement vers la limite f si on a
fn (x) ! f (x) pour tout x. Si la suite (fn )n est roissante (resp. de roissante), 'est-a-dire
si fn  fn+1 (resp. fn  fn+1) pour tout n, elle onverge simplement vers une limite f
veriant f = limsupn fn = liminfn fn et aussi f = supn fn (resp. f = inf n fn). Dans le
as general, dire que la suite (fn) onverge simplement revient a dire que limsupn fn =
liminfn fn, et dans e as la valeur ommune de es deux fon tions est la limite de la suite
(fn). La propriete suivante est immediate:
limsup
fn = liminf
( fn);
(12)
n
n

et si les (An )n1 sont des parties de E , en se rappelant la denition 1-5 on a:
limsup
1An = 1limsupn An ; liminf
1An = 1liminfn An :
n
n

(13)

Proposition 8 Soit (fn )n1 une suite de fon tions mesurables sur (E; E ), a valeurs dans
IR ou dans IR .
a) Les fon tions supn fn et inf n fn sont mesurables.
b) Les fon tions limsupn fn et liminf n fn sont mesurables.
) L'ensemble des x 2 E ou la suite numerique (fn(x)) onverge (dit \ensemble de
onvergen e" de la suite (fn)) est dans E .
d) Si la suite (fn) onverge simplement, sa limite est une fon tion mesurable.
Preuve. Pour (a) on utilise le fait que fsupn fn  xg = \nffn  xg et finf n fn <
xg = [nffn < xg et la proposition 5. (b) s'obtient par appli ation repetee de (a). Si

23

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

g = limsupn fn et h = liminf n fn , l'ensemble de onvergen e de la suite (fn ) est l'ensemble

fg = hg, qui est mesurable d'apres (10). Enn si (fn) onverge simplement sa limite est
egale a g = h, don (d) de oule de (b). 2
4) Image d'une mesure par une appli ation: Ci-dessous on onsidere d'une part

une appli ation mesurable de (E; E ) dans (F; F ), et d'autre part une mesure  sur (E; E ).
On peut \transporter" la mesure  sur F par f , selon le s hema suivant:
Theoreme 9 Si pour tout B 2 F on pose

= (f 1(B ));

on denit une mesure  sur (F; F ), appelee la mesure image de  par f .
 (B )

(14)

Preuve. On utilise (2): d'une part,  (;) = (;) = 0. D'autre part si on a une suite
(Bn)n1 de parties deux-a-deux disjointes et appartenant a F , les An = f 1(Bn) sont
aussi deux-a-deux disjointes, tandis que [nAn = f 1([nBn). Par suite
X
X
 (Bn ): 2
(An ) =
 ([n Bn ) = (f 1 ([n Bn)) = ([n An ) =
n

2 L'integrale des fon tions mesurables

Nous xons i-dessous un espa e E muni d'une tribu E et d'une mesure . On appelle F
l'ensemble de toutes les fon tions reelles mesurables sur (E; E ): 'est un espa e ve toriel
d'apres (7).
Nous nous proposons de denir l'integrale d'une fon tion f par rapport a , notee
R
fd, pour une lasse aussi grande que possible de fon tions de F . Cette integrale devra
avoir les proprietes suivantes:
Z

1A d = (A)

si

A 2 E;

(15)

L'appli ation f 7! R fd est \lineaire", i.e. R (af )d = a R fd )

(16)
si a 2 IR, et R (f + g)d = R fd + R gd,
ainsi que des proprietes de \ ontinuite" qui seront pre isees plus loin.
Le prin ipe de la onstru tion, qui se fait en plusieurs etapes, est assez simple:
1) En ombinant (15) et (16), on onstruit R fd pour les fon tions f positives mesurables ne prenant qu'un nombre ni de valeurs.
2) Toute fon tion positive mesurable etant limite roissante d'une suite de fon tions
du type pre edent, on obtient son integrale par passage a la limite.
3) Toute fon tion mesurable etant dieren e de deux fon tions mesurables positives,
on onstruit son integrale par dieren e.

24

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

On dit qu'une fon tion est etagee si elle ne prend qu'un

nombre ni de valeurs dans IR . On note F 0+ l'ensemble de toutes les fon tions etagees
positives mesurables. Cet ensemble n'est pas un espa e ve toriel ( 'est seulement e qu'on
appelle un \ ^one"), mais il est stable par addition, et par multipli ation par les reels
positifs (et par +1: rappelons les onventions 1-(1) et 1-(2)).
Etant donnes les nombres a1; : : : ; an de IR+ et les ensembles mesurables A1 ; : : : ; An,
on obtient une fon tion f 2 F 0+ en posant

1) Les fon tions etagees:

n
X
i=1

ai 1Ai :

(17)

(il est lair que ette fon tion ne peut prendre que les valeurs qui sont des sommes d'un
nombre quel onque de ai, don ne prend qu'un nombre ni de valeurs; d'autre part f est
mesurable par (4) et (7)). Il y a evidemment plusieurs manieres d'e rire la m^eme fon tion
f sous la forme (17).
Inversement, toute f 2 F 0+ s'e rit sous ette forme, et m^eme admet une e riture (17)
\ anonique" qui est unique et qui a la forme suivante: Si U est l'ensemble des valeurs
prises par f , la famille Aa = ff = ag indi ee par l'ensemble ni U (i.e. a par ourt U )
onstitue une partition mesurable de E , et on a
X
f =
a1Aa :
(18)
a2U

Cette e riture est un as parti ulier de (17).

Denition 10 Par denition, on appelle integrale par rapport

a R de la fon tion f 2 F 0+
R
admettant la de omposition anonique (18), et on note fd ou f (x)(dx), le nombre
suivant de [0; 1:
Z

fd

a2U

a(Aa )

a2U

a(ff

= ag): 2

(19)

Exemples:

1) L'integrale de la fon tion nulle (qui appartient a F 0+) est 0.

2) L'integrale de la fon tion onstante egale a a  0 (qui appartient aussi a F 0+) vaut
a(E ) (don vaut +1 si la mesure  est de masse totale innie, ou si a = +1 et 
n'est pas la mesure nulle).
3) Rappelons que f = 1A est dans F 0+ si et seulement si A 2 E . Dans e as son
integrale est (A): on a don (14). 2
Proposition 11 (i) Si f 2 F 0+ est donnee par (17), on a
Z

fd

n
X
i=1

ai (Ai )

(20)

25

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

(ii) Si a  0 et f 2 F 0+ , on a (af )d = a fd.

R
R
R
(iii) Si f; g 2 F 0+ , on a (f + g)d = fd + gd.
R
R
(iv) Si f; g 2 F 0+ et f  g, on a fd  gd.
R

Preuve.

(ii) est evident. Pour montrer (iii), notons U et V les ensembles (nis) de valeurs
prises par f et g respe tivement, ainsi que Aa = ff = ag pour a 2 U et Bb = fg = bg pour
b 2 V . Remarquons que si a 2 U l'ensemble Aa est la reunion des ensembles mesurables
deux-a-deux disjoints (Aa \ Bb )b2V ( ertains de es ensembles peuvent ^etre vides). De
m^eme Bb est la reunion des ensembles mesurables deux-a-deux disjoints (Aa \ Bb)a2U .
D'apres (19) et l'additivite (A) de  on a don
Z

gd

En additionnant, il vient
Z

fd

fd +

a2U
X

b2V
Z

a(Aa )

b(Bb )

gd

a2U;b2V
X

a2U;b2V

a2U;b2V

a(Aa \ Bb );
b(Aa \ Bb ):

(a + b)(Aa \ Bb):

(21)

Par ailleurs notons W l'ensemble des valeurs prises par h = f + g. Tout point de
W s'e rit = a + b pour une ertaines famille (nie) I de ouples (a; b) dans le produit
U  V (noter que I peut ontenir un ou plusieurs ouples). L'ensemble C = fh = g est
alors la reunion des ensembles deux-a-deux disjoints (Aa \ Bb )(a;b)2I , de sorte que
Z

hd

2W

(C )

2W (a;b)2I

(Aa \ Bb ):

(22)

Si le ouple (a; b) 2 U  V n'appartient a au un I on a Aa \ Bb = ;, de sorte que

(Aa \ Bb ) = 0. Comme = a + b lorsque (a; b) 2 I , il est alors fa ile de verier que les
expressions (21) et (22) sont egales: on a don (iii).
Pour obtenir (i), il sut alors d'appliquer (ii), (iii) et (14). Enn
si f;R g 2 F 0+R et si
R
0
f  g, la fon tion h = g f est aussi dans F + . Par (iii) on a gd = fd + hd.
Comme R hd  0 par onstrution ( f. (19)), on obtient (iv). 2
Proposition 12 Soit (fn )n1 une suite roissante (i.e. fn  fn+1 pour tout n) de fon tions de F 0+ et f (x) = limn " fn (x) noter que f n'est pas ne essairement etagee).
R
R
(i) Si g 2 F 0+ verie g  f , on a gd  limn " fn d.
R
R
(ii) Si de plus f 2 F 0+ , on a fd = limn " fn d.
Preuve. D'apres (iv) de la proposition pre edente la suite n = fnd est roissante, et
on note  sa limite.
(i) Soit g 2 F 0+ ave g  f . Soit " 20; 1[ xe. La fon tion g0 = (1 ")g verie g0 2 F 0+,
g0  f , et g0 (x) < f (x) si f (x) > 0.
R

26

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

Soit U l'ensemble des valeurs prises par g0 . Pour tout a 2 U on a a1fg0 =afng 
fn 1fg0 =ag ; don en appliquant les assertions (i) et (iv) de la proposition pre edente, on
obtient
Z
Z
a(fg0 = a  fng) = (a1fg0 =afn g )d  (fn 1fg0 =ag )d:
Comme Pa2U fn1fg0 =ag = fn, en sommant les inegalites i-dessus pour tous les a 2 U et
en utilisant (iii) de la proposition 11, il vient
X

a2U

a(fg0 = a  fng)

Z X

a2U

(fn1fg0 =ag)d =

n :

Rappelons que si f (x) = 0 on a g0(x) = fn(x) = 0 pour tout n, tandis que si f (x) > 0
on a g0 (x) < f (x) et don g0 (x) < fn(x) pour n assez grand (dependant de x). Par suite
fg0 = a  fng " fg0 = ag quand n ro^t vers l'inni. Don en utilisant le theoreme 14, on
obtient en passant a la limite dans l'inegalite pre edente:
Z
X
g0 d =
a(fg0 = ag)  :
a2U

Enn omme g = 1g0" on a R gd = 1 1 " R g0 d  1 " . CommeR " est arbitrairement pro he
de 0 et omme lim"#0 1 " = , on en deduit nalement que gd  .
0+ , (i) applique a g = f montre que R fd  . Par ailleurs
(ii) Si maintenant
f
2
F
R
R
fn  fR , don n  fd pour tout n, et en passant a la limite on obtient   fd. Par
suite fd = . 2
2) Les fon tions positives: Dans la suite on note F + l'ensemble des fon tions mesurables a valeurs dans IR+
Lemme 13 Toute fon tion f de F + est limite simple d'une suite roissante (fn )n1 de
fon tions mesurables positives etagees (i.e. f (x) = limn " fn (x) pour tout x 2 E ).
Preuve.

Il sut de poser:
fn (x)

Denition 14

suivant de [0; 1:
Z

8 k
< 2n
:

si 2kn  f (x) < k2+1n et k = 0; 1; : : : ; n2n 1;

si f (x)  n:
2

On appelle integrale par rapport a  de la fon tion f 2 F + le nombre

fd

f (x)(dx)

= sup(

gd : g 2 F 0+ ; g  f ): 2

(23)

Lemme 15 Si f 2 F + , toute suite roissante (fn )n1 de fon tions

de F 0+ admettant
f
R
R
pour limite (il existe de telles suites d'apres le lemme 13) verie fd = limn " fnd.

27

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

Preuve. La
suite de nombres n = fnd ro^t vers une limite  2 [0; 1. D'apres (23)
on a nR  R fd, don aussi   R fd. A l'inverse, toute
fon tion g 2 F 0+ telle que g  f
R
verie gd   par la proposition 12, de sorte que fd   en vertu de (23): on en
deduit que  = R fd. 2
R

Nous pouvons maintenant enon er l'un des resultats essentiels de la theorie:

Theoreme 16 (i) Si a 2 IR+ et f 2 F + , on a (af )d = a fd.
R
R
R
(ii) Si f; g 2 F + on a (f + g)d = fd + gd.
R
R
(iii) Si f; g 2 F + et si f  g, on a fd  gd.
R

(iv) (THEOREME DE CONVERGENCE MONOTONE) Si la suite (fn )nR1 de fon tions de FR+ ro^t vers une limite f (ne essairement dans F + ), alors la suite ( fn d)n1
ro^t vers fd.
(v) Pour toute suite (fn )n1 de fon tions de F + on a
Z

(infn fn)d  infn

fn d;

(sup
fn)d  sup
n
n

fn d:

(24)

(vi) Pour toute suite (fn )n1 de fon tions de F + on a

Z

(liminf
fn )d  liminf
n
n

fnd:

(25)

Attention: (vi) est une version de e qu'on appelle le lemme de Fatou (on en verra une

forme plus generale plus loin). Contrairement a e que pourrait faire penser (24), dans
lequel "sup" et "inf" jouent des r^oles analogues, on n'a pas dans (vi) l'inegalite en sens
oppose en rempla ant "liminf" par "limsup": si par exemple  est une mesure de masse
totale innie Ret si fn(x) = 1=n,Ron a limsupn fn = liminfn fn R= f , ave f (x) = 0 pour
tout x; don R limsupn fnd = R liminfn fnd = 0; ependant fnd = 1 pour tout n,
don limsupn fnd = liminfn fnd = 1.
Pour (i), (ii) et (iii) On onsidere des suites (fn) et (gn ) de fon tions de F 0+
roissant respe tivement vers f et g. On a fn + gn 2 F 0+ et fn + gn " f + g, don le lemme
15 et les assertions (ii), (iii) et (iv) de la proposition 11 impliquent (i), (ii) et (iii).
R
R
(iv) D'apres (iii),
la
suite

=
f
d
ro^

t
vers
une
limite

et
v
e
rie


fd,
n
n
n
R
de sorte que   fd. Pour haque n il existe une suite roissante (gn;i)i1 de fon tions
de F 0+ telle que limi " gn;i = fn. On pose hi = supn:1ni gn;i. Chaque hi est dans F 0+; on
a gn;i  gn;i+1, don hi  hi+1 et la suite (hi ) ro^t vers une limite h quand i tend vers
l'inni; omme gn;i  f on a hi  f et don h  f ; enn hi  gn;i pour tout i  n, don
h  fn pour tout n, don h  f : on en deduit nalement que (hi ) est une suite roissante
de fon tions de F 0+ admettant la limite h = f .
On a don R hi d " R fd quand
i tend vers l'inni, d'apres le lemme 15. Mais hi 
supn:1nRi fn = fi, de sorte Rque R hid  i. Par suite en passant a la limite en i on
obtient fd  : don  = fd et le resultat est demontre.
Preuve.

28

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

(v) Soit g = infR n fn etRh = supnR fn, qui sont des fon tions de F + Pour
g  fn  h, don gd  fnd  hd par (iii), et (24) est immediat.

tout n on a

(vi) Si gn = inf in fi, onR a R gnd  inf in R fnd d'apres (v). Lorsque
n tend vers
R
l'inni, les nombres inf in fnd roissent vers le nombre liminfn fnRd. Par ailleurs
la suite (gn) ro^t vers la fon tion liminfn fn, don (iv) implique que gnd ro^t vers
R
liminfn fnd. L'inegalite (25) est alors immediate. 2
Lorsque les fn sont des fon tions mesurables positives, en appliquant (iv) i-dessus aux
fon tions gn = f1 + : : : + fn on obtient le
Corollaire
17 Si les (fn )n1 sont des fon tions mesurables positives, on a ( n fn)d =
P R
n fn d (on peut \intervertir" somme d'une serie et integrale, lorsque les termes sont
R P

positifs).

Exemple: Si (un;i )n;i1 est une double suite de nombres positifs, un resultat bien onnu

de la theorie des series arme que

XX

n1 i1

un;i

XX

i1 n1

un;i

(26)

(appele \interversion des sommations", ou en ore \sommation par paquets"). Ce resultat

est aussi une onsequen e du orollaire pre edent: en eet, soit E = IN , muni de la tribu
E de toutes les parties et de la mesure de omptage  (i.e. (A) est le nombre de point de
A). Noter que toute fon tion sur E est E -mesurable. La formule i-dessus provient alors
du orollaire, si on pose fn(i) = un;i. 2
3) Les fon tions de signe quel onque: Il nous reste a denir l'integrale des fon -

tions de signe quel onque. Pour ela, on utilise le fait qu'une fon tion f est toujours la
dieren e f = g h de deux fon tions positives, ette de omposition n'etant bien-s^ur pas
unique. On verra i-dessous que si Rf est mesurable, on peut hoisir
g Ret h mesurables
R
egalement. L'idee onsiste a denir fd omme la dieren e gd hd: mais pour
que ela ait un sens, il ne faut pas que la dieren e i-dessus soit 1 1.
On a don inter^et a hoisir g et h i-dessus aussi petites que possibles ( ar si on
augmente g, on augmente h de la m^eme quantite pour preserver l'egalite g h = f , et
don on augmente les integrales de g et h). Le hoix \minimal" est le suivant:
f + (x) = sup(0; f (x));
f (x) = sup(0; f (x));
(27)
de sorte qu'on a
f = f+ f ;
jf j = f + + f :
(28)
f + et f sont e qu'on appelle les parties positive et negative de f , et toute autre
de omposition f = g h ave g et h positives verie g  f + et h  f . Remarquer
aussi que si f est mesurable, alors f + et f sont mesurables par (9). Ave es notations,
on peut enn donner la denition de l'integrale dans le as general:

 h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

29

a) On dit que la fon tion mesurable f a valeurs dans IRR admet une
intRegrale par rapport a , ou que \son integrale existe", si on n'a pas a la fois f +d = 1
et f d = 1; dans e as l'integrale de f est le nombre
Z
Z
Z
Z
fd = f (x)(dx) = f + d
f d:
(29)
Denition 18

b) On dit que la fon tion mesurable f est integrable par rapport a  (ou: -integrable) si
l'integrale R jf jd est nie. Ce i equivaut a dire que les integrales
de f + et f sont nies
R
(utiliser (28) et le theoreme 16-(ii)), de sorte que l'integrale fd existe et est nie.
) Finalement on note L1(E; E ; ) (ou plus simplement L1) l'ensemble des fon tions a
valeurs dans IR, mesurables et integrables. 2
Cette terminologie est un peu malheureuse, puisqu'une fon tion peut ne pas ^etre
integrable, et ependant avoir une integrale (qui vaut alors ne essairement 1 ou +1).
Si f admet une integrale, elle est integrable si et seulement si son integrale est nie. Avant
de donner les prin ipales proprietes de l'integrale, voi i quelques exemples.
Exemples:

1) Soit (E; E ) un espa e mesurable quel onque, et  = "a la mesure de Dira au point
a (rappelons que (A) vaut 1 ou 0 selon que a est dans A ou non). IlR est fa ile de
verier que toute fon tion mesurable f admet une integrale, qui vaut fd = f (a).
Les fon tions integrables sont elles qui verient f (a) 2 IR (elles peuvent prendre les
valeurs +1 et 1 en dehors de a).
2) Soit E = f1; : : : ; kg, muni de la tribu de toutes les parties et de la mesure de
omptage . On a deja dit que toute fon tion sur E est mesurable, et evidemment
toute fon tion ne prend qu'un nombre ni de valeurs. Ainsi F 0+ = F + est l'ensemble
des fon tions a valeurs dans IR+.
Dans et exemple, une fon tion est integrable si et seulement si elle est a valeurs
dans IR. Une fon tion admet une integrale si et seulement si elle est a valeurs dans
1; 1 ou dans [ 1; 1[. Dans tous es as, on a R fd = Pki=1 f (i)
3) Soit E = IN , muni de la tribu de toutes les parties et de la mesure de omptage .
Une fon tion f sur E peut ^etre identiee a la suite (un = f (n))n1 des valeurs qu'elle
prend, et la en ore toute fon tion sur E est mesurable. Si f est une fon tion positive,
on peut onstruire une suite parti uliere (fn)n1 de fon tions etagees roissant vers
f en posant:
8
< f (i)
si i  n;
fn (i) = :
0
si i > n:
R
Pn
D'apr
es (20) on a fnd = i=1 f (i), et le lemme 15 implique que R fd =
P
i1 f (i): l'integrale de f est ainsi la somme de la serie de terme general f (i).
La denition 18 entraine alors qu'une fon tion f (de signe quel onque) est integrable
si et seulement si la serie de terme general f (i) est absolument onvergente, et dans
e as R fd = Pi1 f (i). Notons qu'on retrouve i i, en parti ulier, la propriete (S5)
du hapitre 1.

30

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

La fon tion f n'est pas integrable, mais admet une integrale, si et seulement si on
est dans l'un des as suivants:
(a) Pi:f (i)<0 jf (i)j < 1 et Pi:f (i)>0 f (i) = 1, auquel as R fd = +1,
(b) Pi:f (i)>0 f (i) < 1 et Pi:f (i)<0 jf (i)j = 1, auquel as R fd = 1. 2
Theoreme 19

(i) L'ensemble L1(E; E ; ) de toutes les fon tions qui sont a valeurs reelles

et qui sont mesurables et integrables, est un espa e ve toriel.

(ii) L'appli ation f 7! R fd de L1(E; E ; ) dans IR est une forme lineaire positive: on
rappelle
que elaR veut dire
que 'est
une appli ation
lineaire de L1(E; E ; ) dans IR, i.e.
R
R
R
R
(f + g)d = fd +R gd et (af )d = a fd si a 2 IR, et qu'elle est en outre
\positive" au sens ou fd  0 si f  0
(iii) Pour toute fon tion f de L1(E; E ; ) on a
Z

j fdj 

(30)

jf jd:

(iv) Enn si f 2 L1 (E; E ; ) et si g est mesurable et verie jgj  jf j, alors g 2 L1(E; E ; d).

Avant de prouver e theoreme on va enon er un lemme de \linearite" qui generalise la
propriete (29) et qui on erne les fon tions admettant une integrale sans ^etre ne essairement integrables.
Lemme 20 SoitR f = g R h la dieren e de deux fon tions g et h de F + . Si l'une des
deux
inteRgrales Rgd ou hd au moins est nie, alors f admet une integrale, qui vaut
R
fd = gd
hd.
R
Preuve. Supposons par exemple que gd < 1. D'une part
f +  gR, d'autre part
R +
+
f + h = f + g. Don le theoreme 16 implique d'une part f d  gd < 1, et

d'autre part

f + d +

= f d + gd:
On en deduit que R fd est bien deni par la formule (29), a valeurs dans [ 1; 1[, et que
Z

hd

f + d +

hd

f d +

gd

fd +

gd;

d'ou le resultat. 2
R
R
Preuve du theoreme 19. Si f  0 on a f = f + et f = 0, don fd = f + d  0.
Si a 2 IR+ on a (af )+ =R af + et (af )R = af . Don le theoreme 16-(i) et la denition
18 impliquent af 2 L1 et (af )d = a fd. Si maintenant a 2 1; 0[, on a (af )+ =
af = jajf Ret (af ) = R af + = jajf + : on en deduit par les m^emes arguments que
af 2 L1 et que (af )d = a fd.
Soit maintenant f; g 2 L1. D'abord jf + gj  jf j + jgj, don le theoreme 16-(ii,iii)
implique f + g 2 L1 : ela termine la preuve du fait que L1 est un espa e ve toriel. Ensuite

31

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

+ g = f + + g+ f g et les fon tions du se ond membre i-dessus sont toutes

d'integrale nie. Le lemme pre edent entraine alors
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
+
+
(f + g)d = f d + g d f d g d = fd + gd:
On a don a heve la preuve de la linearite et de la positivite de f 7! R fd.
Pour tous a; b 2 IR+ on a ja bj  a + b, don en utilisant (28) on obtient
Z
Z
Z
Z
Z
Z
+
+
j fdj = j f d f dj  f d + f d = jf jd;
don on a (30). Enn la derniere assertion de oule du theoreme 16-(iii). 2
f

Nous terminons par des resultats de \ ontinuite" on ernant l'integrale. Il s'agit des
resultats essentiels de la theorie, qui doivent absolument ^etre assimiles. Ils seront en ore
ameliores plus loin, mais vu leur importan e il ne faut pas lesiner sur les repetitions. .. )
Theoreme 21 Soit (fn )n1 une suite de fon tions mesurables.
a) (LEMME DE FATOU) Si g est une fon tion a valeurs dans IR et integrable, on a

les impli ations:

fn  g

8n

fn  g

8n

Z
Z

(liminf
fn)d  liminf
n
n

(limsup
fn)d  limsup
n
n

fn d;

(31)

fnd;

(32)

b) (THEOREME DE CONVERGENCE DOMINEE DE LEBESGUE) S'il existe une

fon tion integrable g telle que jfn j  g pour tout n et si la suite (fn) onverge simplement
vers une limite f on a

f 2 L1 (E; E ; ) et

fnd

fd:

(33)

Preuve. a) Remarquons d'abord que (31) implique (32): en eet si fn0 = fn, on a

limsupn fn = liminfn fn0 ; si de plus fn  g on a fn0  g, tandis que si g et integrable il
en est de m^eme de g: pour obtenir (32) pour la suite (fn) il sut alors d'appliquer (31)
a la suite (fn0 ).
Pour montrer (31), on pose fn0 = fn g, qui par hypothese estR positive. On a fn =
enie
fn0 + g+R g et gR est integrable, don le lemme 20 entraine que fnd est bien d
et vaut fn0 d + gd. RDe m^emeR si f = liminfn fn et f 0 = f g on a f 0  0, don R fd
est bien denie et vaut f 0d + gd. Comme enn f 0 = liminfn fn0 , il sut d'appliquer

(25) pour obtenir (31).

b) On a lairement jf j  g, don f est integrable. On a aussi f = limsupn fn =
liminfn fn et g  fn  g. Par suite (31) et (32) entrainent
Z
Z
Z
Z
fd  liminf
fnd  limsup fn d  fd:
n
n
La propriete R fnd ! R fd en de oule immediatement. 2

 h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

32

Le le teur sera parti ulierement attentif a l'enon e du theoreme de Lebesgue, dans

lequel il y a deux hypotheses: 1) la suite (fn) onverge simplement, e qui signie fn(x) !
f (x) pour tout x, et 2) la suite (fn ) est \dominee" par la fon tion g, e qui signie
jfn(x)j  g(x) pour tout x et tout n, et en plus g est integrable. Sans la premiere hypothese l'enon e n'a pas de sens ar la fon tion f n'est pas denie. Sans la se onde le theoreme
est faux, omme le montre l'exemple ite apres le theoreme 16: on prend fn(x) = 1=n
pour tout x 2 E , qui onverge simplement (et m^eme uniformeRment !) vers la fon tion
nulle f = 0, alors que siR  est une mesure innie les integrales fnd (qui sont innies)
ne onvergent pas vers fd = 0: dans et exemple la plus petite fon tion g dominant la
suite (fn) est g(x) = 1, et elle n'est pas integrable.
Signalons que le theoreme de Lebesgue generalise le theoreme 1-14-(b): ave les notations de e dernier theoreme, et si fn = 1An , on a onvergen e simple de (fn) vers f = 1A,
et domination par la fon tion g = 1B .
3 L'integrale des fon tions a valeurs omplexes

Il est utile (en parti ulier en analyse de Fourier, omme on le verra plus loin) d'integrer
des fon tions omplexes. Nous allons voir que ette operation est tres simple, a ondition
de onsiderer une fon tion omplexe omme un ouple de deux fon tions reelles.
Comme dans la se tion pre edente, on xe un ensemble E muni d'une tribu E et d'une
mesure . Une fon tion omplexe sur E est une appli ation de E dans C . Rappelons
que tout nombre omplexe y peut s'e rire de maniere unique omme y = a + ib ou a et
b sont des reels appeles respe tivement partie reelle et partie imaginaire de y. On e rit
aussi a = R(y) et b = I (y). Inversement si a; b sont des reels on leur asso ie le omplexe
y = a + ib. On peut ainsi identier les ensembles C et IR2 , et ette identi ation est
en ore valable pour les notions de onvergen e (et don pour la topologie): les omplexes
yn = an + ibn onvergent vers le omplexe y = a + ib si et seulement si les deux suites
reelles (an) et (bn) onvergent respe tivement vers a et b. Par suite la tribu borelienne C
de C peut ^etre identiee a la tribu borelienne R2 de IR2.
Toute fon tion omplexe f sur E s'e rit f = R(f ) + iI (f ) ou R(f ) et I (f ) sont les
fon tions reelles sur E denies par R(f )(x) = R(f (x)) et I (f )(x) = I (f (x)). La fon tion
f est mesurable de (E; E ) dans (C ; C ) si et seulement si les deux fon tions R(f ) et I (f )
sont mesurables de (E; E ) dans (IR; R).
Rappelons en ore que le module du omplexe y = a + ib est jyj = pa2 + b2. Si f est
une fon tion omplexe, on a
jf j  jR(f )j + jI (f )j; jR(f )j  jf j; jI (f )j  jf j:
(34)
Si de plus f est mesurable, la fon tion jf j est aussi mesurable par les propositions 6 et 8.
Denition 22 La fon tion omplexe f sur (E; E ) est dite integrable par rapport a la
mesure  si d'une part elle est mesurablen et si d'autre part la fon tion reelle jf j est
integrable. Cela entraine d'apres (34) que les fon tions reelles R(f ) et I (f ) sont integrables,
et l'integrale de f est le nombre omplexe suivant:
Z
Z
Z
Z
fd = f (x)(dx) = R(f )d + i I (f )d:
2
(35)

33

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

Theoreme 23
sur C .

(i) L'ensemble des fon tions omplexes integrables est un espa e ve toriel

(ii) L'appli ation f 7! R fd de et espa e dans C est une forme lineaire.
(iii) On a pour toute fon tion omplexe
integrable:
Z
Z
j fdj 

Preuve.

jf jd:

(36)

Compte tenu du theoreme 19 les deux premieres assertions sont evidentes. Soit

f Rune fon tion omplexe integrable.RIl existe un

z 2 C ave jz j = 1 et tel que le produit
R
z R fd soitR reel, et bien entendu jz fdj = j fdj. Par ailleurs la linearite montre que
z fd
= (zf )d. Comme ette expression est reelle, en omparant a (35) on voit qu'en
fait z R fd = R R(zf )dR. Mais jRR(zf )j  jzf j = jf j par (34), don (30) et le theoreme
16-(iii) entra^nent que jz fdj  jf jd et on obtient ainsi (36). 2

4 L'integrale par rapport a la mesure de Lebesgue

Dans ette derniere se tion nous allons onsiderer le as parti ulier ou E = IR est muni de
sa tribu borelienne et de la mesure de Lebesgue . La theorie de l'integration dans e as
n'est nullement plus simple que dans le as general vu plus haut, mais il est evidemment
important de verier que l'integrale obtenue dans e hapitre (qu'on appelle \integrale de
Lebesgue") on ide ave l'integrale de Riemann lorsque elle- i existe.
Pour montrer en toute generalite qu'une fon tion Riemann-integrable est aussi Lebesgue-integrable il nous manque en ore un outil qui sera developpe dans le hapitre suivant.
Mais nous pouvons des a present montrer que pour une fon tion f qui est ontinue par
mor eaux ( ela veut dire qu'il existe un nombre nil de reels a1 < : : : < ak tels que la
fon tion f soit ontinue en tout point x dierent de tous les ai , et telle qu'en plus elle
admette une limite a droite et une limite a gau he nies en ha un des points ai ), les
deux integrales on ident (dans la pratique, on n'integre jamais au sens de Riemann des
fon tions qui ne sont pas ontinues par mor eaux).
Considerons don une fon tion f sur IR, ontinue par mor eaux, qu'on va integrer sur
un intervalle borne [a; b. On note D l'ensemble ni onstitue des points a et b et des points
de a; b[ ou f n'est pas ontinue, et C = [a; bnD. On va onsiderer pour haque n une
subdivision (n; 0) < : : : < (n; kn ) de [a; b en kn sous-intervalles (don (n; 0) = a et
(n; kn ) = b), de sorte que tous les points de D soient des points de subdivision, et que le
pas de ette subdivision (i.e. supi((n; i) (n; i 1))) tende vers 0 quand n ! 1. Soit
aussi  (n; i) un point quel onque
de (n; i 1); (n; i)[. Ave es notations, on sait que
l'integrale de Riemann Rab f (x)dx est la limite des suites
In

kn
X
i=1

f ( (n; i))((n; i) (n; i

1)):

Soit alors pour haque n la fon tion

8
f ( (n; i))
si x 2 [(n; i 1); (n; i)[\C
>
>
>
<
fn (x) = > f (x)
si x 2 D
>
>
:
0
si x 2= [a; b:

34

h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

Une autre maniere d'e rire fn est la suivante:

fn

kn
X
i=1

f ( (n; i))1[(n;i 1);(n;i)[\C +

u2D

f (u)1fug ;

et sur ette expression on voit immediatement que fn est borelienne et que son integrale
par rapport a la mesure de Lebesgue est
Z

fnd

kn
X
i=1

f ( (n; i))([(n; i

1); (n; i) \ C ) +

u2D

f (u)(fug):

La mesure de Lebesgue
d'un singleton est nulle, et ([(n; i 1); (n; i)[\C ) = (n; i)
R
(n; i 1): don fn d = In .
Par ailleurs, etant donnees les proprietes de f il est tres fa ile de voir que la suite (fn)n
onverge simplement (et m^eme uniformement) vers la fon tion f 0 = f 1[a;b, de sorte que
f est borelienne. De plus jfnj  g pour tout n, si g designe la fon tion egale a 0 sur le
omplementaire de [a; b et a supx2[a;b(jf (x)j) sur [a; b. La fon tion
g etant integrable,
R
on
peut
appliquer
le
th
e
or
e
me
de
Lebesgue,
qui
implique
que
f
d
=
In onverge vers
n
R 0
f d. Par suite on a
Z
Z b
f (x)dx = (f 1[a;b d:
(37)
a

Remarquons au passage que la notation Rab f (x)dx est tres ommode. On va don
l'utiliser aussi pour l'integrale de Lebesgue. Plus pre isement, si  est une mesure quel onque sur un espa e mesurable (E; E ) et si une fon tion f admet une integrale R fd,
pour tout A 2 E la fon tion
f 1A admet egalement une integrale (exer i e: pourquoi ?), et
on utilise les notations RA fd ou RA f (x)(dxR) au lieu de R (f 1A )dR . Lorsque de plus 
est la mesure de Lebesgue
sur IR on e rit aussi A f (x)dx au lieu de A f (x)(dx). Si enn
R
A = [a; b on e rira ab f (x)dx, m^eme si f n'est pas integrable au sens de Riemann.
Noter qu'il existe beau oup de fon tions qui sont integrables au sens de Lebesgue,
mais pas de Riemann; par exemple l'indi atri e f = 1QQ\[0;1 de l'ensemble des rationnels
de [0; 1 est mesurable (et en fait etagee), integrable et d'integrale nulle, mais elle n'est
pas Riemann-integrable.
Passons maintenant aux integrales
\sur IR tout entier": on peut denir sous ertaines
R1
onditions l'integrale impropre
1 f (x)dx au sens de Riemann, omme la limite des
Rb
integrales de Riemann a f (x)dx lorsque a ! 1 et b ! +1. La situation est en fait
analogue a elle des series ( e n'est pas un hasard: on a vu que la somme d'une serie est en
fait l'integrale d'une fon tion sur IN relativement a la mesure de omptage, qui est l'exa t
analogue de la mesure de Lebesgue): la fon tion f (pour le moment ontinue par mor eaux,
mais ela s'appliquera a toutes les fon tions Riemann-integrables sur haque intervalle
borne [a; b) est integrable pour
la mesure de Lebesgue (i.e. appartient a L1(IR; R; ))
R +1
si et seulement si l'integrale 1 f (x)dx est absolument onvergente ( e qui signie que
R +1
1 jf (x)jdx < 1), et dans e as les integrales au sens de Lebesgue et de Riemann
on ident et egalent la limite de R nn f (x)dx quand n ! 1.
Remarque sur la terminologie: Soit A un borelien de IR. On munit A de la tribu RA
des parties de IR qui sont boreliennes et ontenues dans A ( ette lasse de parties est

 h. 2 - Integration par rapport 

a une mesure

35

evidemment une tribu, et 'est aussi l'ensemble des parties de A qui, onsiderees omme
parties de IR sont boreliennes).
Il sera ommode dans la suite d'appeler \mesure de Lebesgue sur A " la mesure sur
(A; RA) denie pour tout B 2 RA par (B ) = (B ) (le le teur omparera ette mesure
ave la restri tion jA de  a A). La mesure ainsi denie seraR notee habituellement
,
R
omme si on etait sur l'espa e IR tout entier. Remarquer que A f (x)dx ou A f (x)(dx)
(notations du debut de la page) signie alors aussi l'integrale de f ( onsideree omme
fon tion sur A) par rapport a la mesure de Lebesgue sur A: toutes es notations et ette
terminologie sont don oherentes.
Le m^eme abus de terminologie s'applique pour la mesure de Lebesgue sur IRd, ou sur
une partie borelienne de IRd.

 h. 3 - Integration: quelques omplements

36

CHAPITRE 3

Integration: quelques omplements

Ce hapitre est onsa re a divers omplements au hapitre 2. Ces omplements tournent autour des ensembles dits \negligeables" et d'une generalisation assez anodine de
l'integration telle qu'elle est exposee au hapitre pre edent, et autour des ertaines appli ations assez fa iles mais importantes du theoreme de onvergen e dominee. Dans le
paragraphe 1 i-dessous, outre la notion importante d'ensemble negligeable, on introduit
elle de tribu ompletee qui est nettement moins importante.
1 Ensembles negligeables et ompletion de tribus

Donnons nous un espa e mesurable quel onque

(E; E ), muni d'une mesure . Un element A de E est dit -negligeable si (A) = 0. A
ertains egards il est naturel de dire aussi que tout sous-ensemble B de A est -negligeable,
qu'il appartienne a E ou non: par exemple sur IR muni de la mesure de Lebesgue, toute
partie d'un borelien de \longueur" nulle est naturellement qualie aussi d'une longueur
nulle. Cela onduit a la denition suivante:
1) Les ensembles negligeables:

Denition 1 Une partie B de E est dite -negligeable (ou negligeable par rapport a
, ou simplement negligeable s'il n'y a pas d'ambigute quant a la mesure ) s'il existe un
ensemble A 2 E tel que B  A et que (A) = 0.
De plus, une propriete P relative aux points de E est dite vraie -presque partout si le
omplementaire de l'ensemble des points x ou elle est realisee est -negligeable; en abrege
on e rit: P est vraie -p.p. 2

Par exemple, si f et g sont deux fon tions sur E , on dit que f = g -p.p. si l'ensemble
et . ..Si A et B sont deux parties de E , on e rit aussi par abus de notation A = B -p.p.
(resp. A  B -p.p.) lorsque l'ensemble A
B est negligeable (resp. l'ensemble A \ B est
negligeable), e qui revient aussi a dire que 1A = 1B -p.p. (resp. 1A  1B -p.p.).

ff 6= gg est negligeable, ou que f < g -p.p. si l'ensemble ff  gg est negligeable,

37

h. 3 - Integration: quelques omplements

Exemples:

1) Supposons que la tribu E ontienne les singletons fxg. Si  est la mesure de Dira
au point a 2 E , un ensemble A est -negligeable si et seulement s'il ne ontient pas
a (en eet le plus grand ensemble de -mesure nulle qui soit ontenu dans E est le
omplementaire fag ). Noter que ette propriete est vraie quelle que soit la tribu E
ontenant les singletons (ou m^eme, quelle que soit la tribu E ontenant le singleton
fag).
2) Si la tribu est engendree par une partition nie ou denombrable (Ai )i2I , une partie
de E est negligeable si et seulement si elle est ontenue dans la reunion [i2J Ai, ou
J est l'ensemble des indi es i pour lesquels (Ai ) = 0.
3) Si  est la mesure nulle, toutes les parties de E sont negligeables; ette mesure est
lairement la seule pour laquelle E lui-m^eme est negligeable.
Voi i quelques proprietes simples de la lasse N des ensembles negligeables:
Proposition 2 La lasse N verie les proprietes suivantes:
; 2 N;
B  A; A 2 N ) B 2 N ;
Ai 2 N 8i 2 I; I ni ou denombrable
) [i2I Ai 2 N ;
Ai 2 N 8i 2 I; I quel onque
) \i2I Ai 2 N :

(1)
(2)
(3)
(4)

Preuve. (1) est evident puisque ; 2 E et (;) = 0. Si A 2 N il existe A0 2 E tel que

A  A0 et (A0 ) = 0 par denition. Si alors B  A on a aussi B  A0 , et on en deduit que
B 2 N : d'ou (2).
Pour les deux autres proprietes, remarquons que pour haque i il existe Bi 2 E ave
(Bi ) = 0 et Ai  Bi . Par suite \i2I Ai  Bj pour n'importe quel j 2 I , de sorte qu'on
a (4). On a aussi [i2I Ai  [i2I Bi ; si I est ni ou denombrable, [i2I Bi est dans E et de

mesure nulle ( f. (1-17)), de sorte qu'on a (3). 2

Il de oule immediatement de (3) i-dessus que

f = f 0  p.p. et g = g0 -p.p. ) f + g = f 0 + g0  p.p.; af = af 0  p.p. (5)
8
>
supn fn = supn gn  p.p.
>
>
<
inf
n fn = inf n gn  p.p.
fn = gn  p.p. 8n 2 IN
) > limsup
(6)
>
n fn = limsupn gn  p.p.
>
:
liminfn fn = liminfn gn  p.p.
2) La tribu ompletee: Par denition, on appelle tribu ompletee de E
 la tribu engendree par la reunion E [ N .

Voi i d'abord une des ription de ette tribu ompletee:

par rapport a

38

h. 3 - Integration: quelques omplements

Proposition 3 La tribu ompletee de E par rapport a  egale ha une des trois lasses
suivantes de parties de E :
a) La lasse des parties A de E pour lesquelles il existe deux elements B et C de E

ave

B  A  C;

(C nB ) = 0:

b) La lasse des parties A de E pour lesquelles il existe B 2 E et N

= B [ N:

(7)
2N

ave

(8)

) La lasse des parties A de E pour lesquelles il existe B 2 E ave

A=B 

p.p. (i.e. A
B 2 N ):

(9)

Preuve.

Soit F la tribu ompletee; notons A, B et C les lasses de parties de rites dans
(a), (b) et ( ). (7) implique que N = AnB est dans N , don on a aussi (8): par suite
A  B. Si on a (8) il vient A
B  N , don on a aussi (9) et B  C . Si on a (9) il
existe D 2 E ave A
B  D et (D) = 0: si alors B 0 = B \ D et C 0 = B [ D il vient
B 0  A  C 0 et B 0 2 E , C 0 2 E et C 0 nB 0  D, don (C 0 nB 0 ) = 0: on a don (7), de sorte
que C  A. Don nalement A = B = C .
Il est lair que B  F , et que E  B (prendre N = ; dans (8)) et N  B (prendre
A = ; dans (8)). Il reste don a prouver que B = C est une tribu.
Que E 2 C est evident. Si A verie (9) ave B 2 E , alors A verie aussi (9) ave B
(puisque A
B = A
B ), tandis que B 2 E : don A 2 C . Si enn les An verient (9)
ave les Bn 2 E , et si A = [nAn et B = [nBn on a B 2 E , et A
B  [n(An
Bn); ette
derniere reunion est dans N en vertu de (3), don egalement A
B en vertu de (2): par
suite A 2 C . Cela a heve de prouver que C est une tribu. 2
Proposition 4 Soit F la tribu ompletee de E . Une fon tion f sur E a valeurs dans
IR ou dans IR est F -mesurable si et seulement si l'une des deux onditions equivalentes
suivantes est satisfaite:
a) Il existe une fon tion E -mesurable f 0 telle que f = f 0 -p.p. (i.e. l'ensemble ff 6=
0
f g est -negligeable).
b) Il existe deux fon tions E -mesurables g et h telles que
g

Preuve.

 f  h;

h 

p.p.

(10)

On a (b))(a): prendre par exemple f 0 = g ou f 0 = h.

Supposons (a). Pour tout x 2 IR, on a ff < xg
ff 0 < xg  ff 0 6= f g, don ff <
xg
ff 0 < xg 2 N . Comme ff 0 < xg 2 E en vertu de la E -mesurabilite de f 0 , on obtient
ff < xg 2 F par la proposition pre edente. Ce i etant vrai pour tout x 2 IR, il sut
d'appliquer la proposition 2-5 pour obtenir que f est F -mesurable.
Il reste a montrer que si f est F -mesurable on a (b). Pour ela on onsidere la lasse
U de toutes les fon tions f a valeurs dans IR+ et qui verient (b). Cette lasse est stable
par addition: si f; f 0 2 U sont asso iees respe tivement aux ouples (g; h) et (g0 ; h0 ) par

39

h. 3 - Integration: quelques omplements

(10), on peut evidemment supposer que g  0 et g0  0; alors g + g0 et h + h0 sont E mesurables et g + g0  f + f 0  h + h0 et fg + g0 < h + h0g  fg < hg [ fg0 < h0g, don
(fg + g0 < h + h0 g) = 0, de sorte qu'on a bien f + f 0 2 U . La lasse U est egalement
stable par multipli ation par une onstante positive (m^eme demonstration), et aussi par
limite roissante: supposons que les (fn)n1 soient dans U et roissent vers f ; soit (gn; hn )
le ouple asso ie a fn par (10); les fon tions g = supn gn et h = supn hn sont E -mesurables
(proposition 2-8); on a lairement g  f  h; enn fg < hg  [nfgn < hng, qui est
negligeable par (3).
Remarquer que tout A 2 F verie (7): on a don 1B  1A  1C et 1B = 1C -p.p., de
sorte que 1A 2 U . En utilisant les P
propri
etes prouvees i-dessus on en deduit que U ontient
n
toutes les fon tions de la forme i=1 ai 1Ai pour ai  0 et Ai 2 F : en d'autres termes,
U ontient toutes les fon tions F -mesurables etagees positives. A ause de la stabilite
de U par limite roissante, et en utilisant le lemme 2-13, on voit que U ontient toutes
les fon tions F -mesurables a valeurs dans IR+ (d'apres e qui est montre au debut de la
preuve, U est en fait exa tement l'ensemble de es fon tions).
Il reste a examiner le as ou f est F -mesurable de signe quel onque. D'apres e qui
pre ede il existe deux ouples de fon tions E -mesurables (g0 ; h0 ) et (g00 ; h00 ) tels que 0 
g0  f +  h0 et 0  g00  f  h00 et que g0 = f 0 -p.p. et g00 = h00 -p.p.; noter
qu'on peut toujours rempla er h00 par la fon tion E -mesurable h00 1fg0 =0g ( ar si g0 > 0 on
a f + > 0, don f = 0), e qui revient a supposer que h00 = 0 sur fg0 = +1g, et on peut
de m^eme supposer que h0 = 0 sur fg0 = +1g. Les fon tions g = g0 h00 et h = h0 g00
sont E -mesurables et verient g  f  h et g = h -p.p.: don f verie (10), et la preuve
est terminee. 2
On va maintenant etendre la
mesure  a la tribu ompletee F de E par rapport a . On va ommen er par un lemme
qui sera ameliore plus loin.
Lemme 5 a) Si A et B sont deux parties E -mesurables veriant A = B -p.p., on a
(A) = (B ).
b) Si f et g sont deux fon tions E -mesurables veriant f = g -p.p., alors f admet
une integrale (resp. est int
egrable)R si et seulement si g admet une integrale (resp. est
R
integrable), et on a alors fd = gd.
3) Extension de la mesure a la tribu ompletee:

Preuve.

Comme A = B -p.p. equivaut a dire que 1A = 1B -p.p., (a) de oule de (b)
applique a f = 1A et g = 1B .
Comme f = g -pp. implique f + = g+ R -pp. et fR = g -pp., il sut lairement
de montrer que si f et g sont positives, on a fd = gd. Mais si h est la fon tion qui
vaut +1 aux points ou f 6= g et qui vaut 0 la ou f = g, on
a f  g + h, tandis que le fait
que h Rsoit etagRee ave deux valeurs 0 et +1 onduit a R hd = +1  (ff 6= gg) = 0.
Don fd  gd, et l'inegalite inverse se montre de la m^eme maniere. 2
Proposition 6 Pour tout A 2 F la formule
0 (A) = (B ) si A = B [ N

ave

B2E

et

2 N:

(11)

40

h. 3 - Integration: quelques omplements

denit un nombre 0 (A) qui ne depend pas de la de omposition A = B [ N hoisie dans
(11). L'appli ation A 7! 0 (A) de F dans IR + denit une mesure 0 sur (E; F ) qui est une
extension de  au sens ou 0 (A) = (A) si A 2 E . Cette extension est l'unique extension
possible de  a F , et on l'appelle la mesure ompletee.

Preuve. Soit A = B [ N = B 0 [ N 0 deux de ompositions de A 2 F ave B; B 0 2 E et

N; N 0 2 N . Comme B
B 0  N [ N 0 et omme N [ N 0 est negligeable, don ontenu
dans un C 2 E ave (C ) = 0, on a (B
B 0) = 0, e qui implique (B ) = (B 0): ainsi la
formule (11) ne depend pas de la de omposition hoisie pour A.
Il est lair que 0(A) = (A) si A 2 E , et en parti ulier 0(;) = 0. Pour montrer que 0
est une mesure il reste don a prouver la -additivite. Soit une suite (An )n1 d'elements
de F deux-a-deux disjoints, de de ompositions An = Bn [ Nn ave Bn 2 E et Nn 2 N .
On a [nAn = ([nBn) [ ([nNn), et [nBn 2 E , et [nNn 2 N , et enn les Bn sont aussi

deux-a-deux disjoints: on a don

0 ([n An ) = ([nBn ) =

(Bn )

0 (An ):

Soit enn 00 une autre mesure sur F qui etend . Si A = B [ N est dans F , ave
B 2 E et N 2 N , il existe C 2 E ave N  C et (C ) = 0. Comme B  A  B [ C il
vient
(B ) = 00 (B )  00 (A)  00 (B [ C ) = (B [ C )  (B ) + (C ) = (B );
de sorte que 00 (A) = (B ), qui egale 0(A) par (11), don 00 = 0. 2
Voi i maintenant un resultat qui ontient l'amelioration promise du lemme 5:
Proposition 7 a) La lasse des ensembles negligeables pour 0 est la m^eme que la lasse
N des ensembles negligeables pour .
b) Si f est une fon tion F -mesurable, pour toute fon tion E -mesurable g egale -p.p.
a f (il en existe d'apres la proposition 4), on a que f admet une integrale (resp. est
integrable) par rapport a 0 si etR seulement
si g admet une integrale (resp. est integrable)
R
0
par rapport a , et dans e as fd = gd.
Preuve. a) Il est lair que la lasse N est ontenue dans la lasse N 0 des ensembles
0 -negligeables. Inversement si A 2 N 0 il existe B 2 F ave A  B et 0 (B ) = 0; mais
(11) implique alors que B = C [ N ave N 2 N et C 2 E et (C ) = 0: on a don aussi
C 2 N , don B 2 N ; don A 2 N (appliquer la proposition 2): il s'ensuit que N = N 0 .
b) Comme 0 est une extension de , on a lairement qu'une fon tion E -mesurable g
admet une integrale (resp. est integrable)
par rapport a  et et seulement si 'est la as
aussi par rapport a 0, et on a alors R gd0 = R gd. Par ailleurs, (a) implique qu'une
propriete est vraie -p.p. si et seulement si elle est vraie 0-p.p.: la partie (b) de oule alors
du lemme 5 applique a la mesure 0 et a la tribu F . 2

Cette proposition montre qu'il ne sert a rien de \ ompleter" la tribu F par rapport a
la mesure 0: en eet les ensembles 0-negligeables sont ontenus dans F , de sorte que F
est sa propre ompletee.

41

h. 3 - Integration: quelques omplements

Notation: Comme 0

est l'unique extension de  a la tribu F , et omme les integrales

des fon tions E -mesurables sont les m^emes par rapport a  ou a 0, il est habituel de noter
en ore  la mesure pre edemment appelee 0. 2
Exemples:

1) Supposons que  = "a soit la masse de Dira en a, et que la tribu E ontienne le

singleton fag. On a vu qu'une partie de E est negligeable si et seulement si elle
ne ontient pas le point a. La tribu ompletee F est alors la tribu F = P (E ) de
toutes les parties de E , et la mesure ompletee 0 est la masse de Dira en a (mais,
maintenant, sur l'espa e mesurable (E; P (E ))).
2) Supposons que (E; E ) = (IR; R) soit muni de la mesure de Lebesgue . La tribu
ompletee F de R s'appelle la tribu de Lebesgue. Elle est stri tement plus grande
que la tribu borelienne, mais elle est stri tement plus petite que la tribu de toutes
les parties P (IR).
4) Nous allons terminer e paragraphe ave quelques resultats en rapport plus ou moins
pro he ave les ensembles negligeables. Commen ons par un lemme qui, onnu sous le nom
d'inegalite de Bienayme-T hebi he, est utile dans de nombreuses appli ations. Dans e
qui suit on onsidere l'espa e mesure (E; E ; ), mais on pourrait tout aussi bien se pla er
sur l'espa e \ omplete" (E; F ; 0 ).
Lemme 8 Si f est une fon tion mesurable a valeurs dans IR , on a pour tout a 20; 1[:
1 Z jf jd:
(12)
(fjf j  ag) 
a

Preuve. La fon tion g = a1fjf jag verie g  jf j, don gd  jf jd. Comme gd =
a(fjf j  ag), on en deduit immediatement (12). 2
R

Corollaire 9 Si f est une fon tion mesurable a valeurs dans IR , integrable, alors l'ensemble fjf j = +1g est negligeable (i.e. on a jf j < +1 -p.p.).

On a (fjf j = +1g)  (fjf j  ng)  n1 R jf jd par (12). Comme R jf jd <
+1, il sut de faire tendre n vers l'inni pour obtenir le resultat. 2

Preuve.

Pour bien omprendre e resultat, il faut noter que si la fon tion f est integrable, elle
n'est pas ne essairement a valeurs nies: modier f (par exemple rempla er les valeurs de
f par +1) sur un ensemble negligeable n'altere pas son integrabilite.
Corollaire
10 a) Si (fn )Pn1 est une suite de fon tions mesurables a valeurs dans IR + et
P R
fnd < 1, on a

< 1 -p.p.
b) (Lemme de BOREL-CANTELLI)
Si (An )n1 est une suite de parties mesurables
P
de (E; E ) veriant n (An ) < 1, alors (limsupn An ) = 0.

si

n fn

42

h. 3 - Integration: quelques omplements

a) D'apres le orollaire 2-17, la fon tion g = Pn jfnj est integrable, et il sut

don d'appliquer le orollaire 9.
b) L'assertion de oule de (a) appliqu
e a la suite fn = 1An : d'une part on a R fnd =
P
(An ); d'autre part limsupn An = f n fn = +1g. 2
Proposition 11 Si f est une fon tion mesurable a valeurs dans IR , on a l'equivalen e:
Preuve.

f =0 

p.p. ,

jf jd = 0:

(13)

Preuve.

Si f R= 0 -p.p., on a aussi jf j = 0 -p.p., don R jf jd = 0 par le lemme 5.

Si inversement jf jd = 0, le lemme 8 implique (fjf j  n1 g) = 0 pour tout n, et omme
fjf j  n1 g ro^t vers ff 6= 0g on en deduit que (ff 6= 0g) = 0, don f = 0 -p.p. 2
2 Theoreme de onvergen e dominee: la version denitive

Nous allons donner maintenant les versions \denitives" du theoreme de onvergen e dominee de Lebesgue et du lemme de Fatou. On se pla e toujours sur un espa e mesure
(E; E ; ).
Theoreme 12 Soit (fn )n1 une suite de fon tions mesurables a valeurs dans IR .
a) Si g est une fon tion integrable, on a les impli ations:

fn  g 

p.p. 8n )

fn  g 

p.p. 8n )

Z
Z

(liminf
fn )d  liminf
n
n

(limsup
fn )d  limsup
n
n

fnd:

(14)

fnd:

(15)

) S'il existe une fon tion g integrable telle que jfnj  g -p.p. pour tout n, et si la
suite (fn) onverge -p.p. vers une limite f ( e qui veut dire que f est une fon tion telle
que l'ensemble des x veriant fn(x) ! f (x) est de omplementaire negligeable), alors
Z

fnd

fd:

(16)

Il faut remarquer, dans la situation de ( ), que R fd a bien un sens. En eet, si on

pose par exemple h = limsupn fn, la fon tion h est mesurable, et on a f = h -p.p.; don
d'apres la proposition
4 la fon tion f est mesurable par rapport a la tribu ompletee de
E , et don R fd = R hd par la proposition 7 ave l'abus de notation qui onsiste a noter
en ore  l'extension de  a la tribu ompletee.
Preuve. Pour (a), onsiderons N = [nffn < gg, et soit fn0 la fon tion denie par
f 0 (x) = g(x) si x 2 N Ret fn0 (x) = fn (x) sinon. On a fn0  g, don 2-(31) implique
Rn
de Rl'ensembleR negligeable N onR a fn0 = fn et
liminfn fn0 d  liminfn fn0 d. En dehors
R
0
liminfn fn = liminfn fn, de sorte que fnd = fn0 d et liminfn fnd = liminfn fn0 d

par la proposition 7, d'ou (14).

 h. 3 - Integration: quelques omplements

43

(15) se montre de la m^eme maniere. Pour (b) la preuve est du m^eme type: soit h =
limsupn fn et h0 = liminfn fn, puis N = ([nfjfnj > gg) [ fh0 < hg, puis les fon tions
mesurables fn0 et g0 denies par fn0 (x) = g0 (x) = 0 si x 2 N et fn0 (x) = fn(x) et g0 (x) = g(x)
sinon. On a fn0 =R fn et f =R h et g0 =R g en dehors
de l'ensemble negligeable N , don g0
R
0
est integrable et fnd = fnd et fd = hd. Enn jfn0 j  g0 et fn0 ! h, don (16)
de oule de 2-(33) applique a la suite fn0 . 2
Exemples:

1) On a R01 nxe nxdx ! 0 quand n ! 1: ela se verie en al ulant expli itement

ette integrale, mais on peut aussi appliquer le theoreme de Lebesgue a la mesure de
Lebesgue sur (IR; R) et aux fon tions fn(x) = nxe nx1[0;1(x), qui onvergent vers 0
et verient 0  fn  1[0;1, alors que la fon tion 1[0;1 est integrable par rapport a la
mesure de Lebesgue.
2) On a R01 nx2e nx dx ! 0: un al ul dire t n'est pas possible, mais on peut appliquer
le theoreme de Lebesgue a la mesure de Lebesgue sur (IR; R) et aux fon tions fn(x) =
nx2 e nx 1[0;1 , qui onvergent vers 0 et verient 0  fn  1[0;1 .
2

Corollaire 13 Soit (un;i )n  1; i  1 une double suite de reels. Si d'une

part un;i ! vi
P
pour tout i lorsque n !P1, si d'autre part jun;ij  wi pour tout n, P
ave i wP
i < 1, alors
pour haque n la serie i un;i est absolument onvergente, et limn i un;i = i vi .
Preuve.

La premiere assertion est evidente, et pour la se onde il sut d'appliquer le

theoreme de Lebesgue a la mesure de omptage  sur IN  muni de la tribu de toutes les
parties et aux fon tions fn(i) = un;i: es fon tions onvergent simplement vers f (i) = vi
et verient jfnj  g pour la fon tion positive g(i) = wi, qui est integrable par rapport a 
puisque R gd = Pi wi < 1. 2
Ce orollaire est appele theoreme d'inversion de la somme et de la limite pour les series.
Par ailleurs le theoreme de Lebesgue permet de justier dans ertains as le pro ede
de \derivation sous le signe somme" pour les integrales de fon tions dependant d'un
parametre.
Proposition 14 (Continuite et derivation sous le signe somme) Soit une fon tion
f de I  E dans IR, ou I est un intervalle de IR. On suppose que pour haque t 2 I la
fon tion x 7! f (t; x) est E -mesurable.
a) Si d'une part pour tout t 2 I on a jf (t; x)j  g(x) pour tout x en dehors d'un
ensemble negligeable et pour une fon tion integrable g, et si d'autre part la fon tion t 7!
f (t; x) est ontinue
en t = t0 pour tout x en dehors d'un ensemble negligeable, alors la
R
fon tion h(t) = f (t; x)(dx) est ontinue au point t = t0 .
b) Supposons de plus qu'en dehors d'un ensemble negligeable la fon tion t 7! f (t; x)
soit derivable sur I et que j t f (t; x)j  g0 (x) pour une fon tionR integrable g0 , alors la
fon tion h denie i-dessus est derivable sur I , et sa derivee est t f (t; x)(dx).
Preuve.

Noter d'abord que l'hypothese jf (t; :)j  g -p.p. entraine que pour haque t la
fon tion f (t; :) est integrable, don h est bien denie. Pour (a) il sut de montrer que si

 h. 3 - Integration: quelques omplements

44

une suite (sn) de points de I tend vers t0, alors h(sn ) ! h(t0 ): ela provient du theoreme
de Lebesgue applique a la suite fn(x) = f (sn; x).
Pour (b) il sut de montrer que si une suite (sn) de points de I tend vers t, ave sn 6= t
pour tout n, alors h(ssnn) ht (t) onverge vers R t f (t; x)(dx) ( ette derniere integrale etant
bien denie, au vu de la ondition de majoration de la derivee). Pour ela on applique
le theoreme de Lebesgue a la suite fn(x) = f (sn ;xsn) ft (t;x) , qui onverge vers t h(t; x), en
remarquant que d'apres le theoreme des a roissements nis on a jfnj  g0 . 2
1) Soit g borelienne bornee sur IR+. La fon tion h(t) = R01 e tx g(x)dx est
bien denie, et indeniment derivable sur 0; 1[: ela se voit par appli ation repetee de
la proposition pre edente, ave I =a; 1[ pour a > 0 arbitraire (si on montre que h est
indeniment derivable sur tout intervalle I de la forme i-dessus, on aura bien-s^ur la m^eme
propriete sur 0; 1[).
De maninere plus pre ise soit f (t; x) = e txg(x)1[0;1[ (x), qui est indenimentn derivable
en t ave t n f (t; x) = ( x)n e txg(x)1[0;1[ (x); pour tout n 2 IN on a don j t n f (t; x)j 
gn (x) pour t 2 I , ave la fon tion gn (x) = n e ax 1[0;1[ pour une onstante onvenable n
( 'est pour ela qu'on se limite aux intervalles I , et qu'on ne peut pas faire dire tement
la preuve sur 0; 1[ entier); haque fon tion gn est integrable par rapport a la mesure de
Lebesgue sur IR. On montre alors par re urren e surRn1, a l'aide de la proposition 14, que
h est n fois derivable et que sa derivee d'ordre n est 0 ( x)n e tx g(x)dx.
2) Soit (un )n1 des fon tions derivables sur l'intervalle I de IR, ave des derivees
veriant ju0n(x)j  vn ou vn est le terme general d'une serie onvergente. Supposons aussi
la serie dePterme general un(y) absolument onvergente, pour un point y de I . La somme
S (x) = n un (xP) est alors bien denie pour tout x, et la fon tion S est derivable, de
derivee S 0(x) = n u0n(x).
Pour verier e i, on applique la proposition 14 a la mesure de omptage  sur E = IN 
et aux fon tion f (t; n) = un(t). 2
Exemples:

3 Les mesures ave densite

Lorsqu'on dispose d'une mesure  sur un espa e (E; E ), la proposition suivante fournit
une methode permettant de lui asso ier toute une famille d'autres mesures:
Proposition 15 Si g est une fon tion positive mesurable, la formule
 (A)

gd

( e qui veut dire  (A) = R (g1A )d) 8A 2 E

(17)

denit une nouvelle mesure  sur (E; E ) : la fon tion g s'appelle la densite de  par rapport
a , et la mesure  est aussi notee  = g  .

De plus une fon tion mesurable f admet une integrale (resp. est integrable) par rapport
a  si et seulement si le produit fg admet une integrale (resp. est integrable) par rapport
a , et on a alors
Z
Z
fd = (fg)d:
(18)

45

h. 3 - Integration: quelques omplements

Preuve.

On a lairement  (;) = 0, et la -additivite de  de oule du fait que si les An

sont deux-a-deux disjoints on a 1[n An = Pn 1An et du orollaire 2-17.
Quant a la se onde partie de la proposition, elle de oule immediatement de la formule
(18) lorsque f est positive. Il reste don a montrer que la lasse A des fon tions mesurables
positives f veriant (18) ontient toutes les fon tions mesurables positives.
D'abord, lorsque f = 1A , (18) n'est autre que (17): ainsi, A ontient les indi atri es
d'ensembles mesurables. Par \lineP
arit
e" ( f. (i,ii) du theoreme 2-16) on en deduit que A
n
ontient les fon tions de la forme i=1 ai1Ai pour n 2 IN , ai  0 et Ai 2 E , 'est-a-dire
ontient les fon tions mesurables etagees positives. Enn d'apes (iv) du theoreme 2-16
A ontient les limites roissantes de fon tions etagees mesurables positives, 'est-a-dire
toutes les fon tions mesurables positives. 2
En parti ulier si (E; E ) = (IRd ; Rd ) et si  = d est la mesure de Lebesgue, la mesure
 onstruite i-dessus est appelee la mesure sur IRd de densite g.
Exemples:

1) Si I est un intervalle de IR, la restri tion a I de la mesure de densite 1I est e qu'on

a appele la mesure de Lebesgue sur I a la n du hapitre 2.
2) La mesure sur IR de densite g(x) = e x1[0;1[(x) s'appelle la loi de probabilite
exponentielle de parametre : 'estRune
mesure de probabilite, 'est-a-dire une mesure
1 e xdx = 1. Plus generalement, toute mesure
de masse totale egale a 1 puisque
0
sur IR de densite g veriant R +11 g(x)dx = 1 est une mesure de probabilite.
3) Revenons au as d'un espa e mesure quel onque (E; E ; ), et soit g et h deux fon tions mesurables positives sur E . On verie immediatement que h  (g  ) = (gh)  .
4 Les fon tions integrables au sens de Riemann

On va terminer e hapitre en montrant que les fon tions integrables au sens de Riemann,
sur un intervalle borne I = [a; b de IR, sont egalement integrables au sens de Lebesgue.
Ces fon tions ne sont pas ne essairement boreliennes, et il faut don prendre quelques
pre autions. De maniere pre ise, on a le resultat suivant:
Theoreme 16 Soit f une fon tion bornee sur l'intervalle I

= [a; b, integrable au sens

de Riemann. Elle est alors mesurable par rapport a la tribu de Lebesgue (i.e., la tribu
ompletee de la tribu borelienne par rapport a la mesure de Lebesgue), et son integrale de
Riemann est egale a l'integrale de Lebesgue de f 1I par rapport a la mesure ( ompletee de
la mesure) de Lebesgue.

Preuve.

Pour haque n on onsidere la subdivision a = t(n; 0) < t(n; 1) < : : : <

de [a; b denie par t(n; i) = a + (b a)i2 n pour i = 0; 1; : : : ; 2n . On pose
u(n; i) = inf(f (x) : t(n; i 1)  x  t(n; i));
v(n; i) = sup(f (x) : t(n; i 1)  x  t(n; i));

t(n; 2n ) = b

46

h. 3 - Integration: quelques omplements

2
b aX
2n i=1 u(n; i);

2
b aX
I (n) =
I+ (n) = n
2 i=1 v(n; i):
Comme f est Riemann-integrable, on sait
que les deux suites (I (n)n1
Rb
onvergent vers l'integrale de Riemann a f (x)dx.
n

et (I+ (n))n1

Par ailleurs, onsiderons les fon tions boreliennes suivantes:

8
u(n; 1)
si t(n; 0)  x  t(n; 1)
>
>
>
<
si t(n; i 1) < x  t(n; i) et i = 2; 3; : : : ; 2n ;
gn (x) = > u(n; i)
>
>
:
0
si x < a ou x > b
8
v(n; 1)
si t(n; 0)  xt(n; 1)
>
>
>
<
si t(n; i 1) < x  t(n; i) et i = 2; 3; : : : ; 2n :
hn (x) = > v(n; i)
>
>
:
0
si x < a ou x > b
On a bien-s^ur gn  f  hn . Par ailleurs la suite (gn ) est roissante et la suite (hn ) est
de roissante: on note g et h leurs limites respe tives, qui sont boreliennes et verient
g  f  h.
Si M designe la borne superieure de jf j et si k(x) = M 1[a;b(x), on a jgn j  k et
jhn j  k, et k est integrable par rapport a la mesure de Lebesgue. Don
le theRoreme de
R
Lebesgue implique que I (n) et I+(n) onvergent respe tivement
vers
gd
et hd, qui
Rb
sont don toutes deux egales a l'integrale de Riemann a f (x)dx (on ne peut pas appliquer
dire tement le theoreme de onvergen e monotone i i, ar les fon tions gn (resp. hn ) ne
sont pas ne essairement positives (resp. negatives)). Don la fon tion positive h g est
d'integrale nulle, et (13) implique que g = h -p.p. Il sut alors d'utiliser les propositions
4 et 7 pour obtenir le resultat. 2

47

h. 4 - Produits de mesures

CHAPITRE 4

Produits de mesures
Le ur de e hapitre est onsa re a la denition du produit de deux (ou de plusieurs)
mesures, e qui va permettre la denition des integrales \doubles" ou \multiples". Auparavant il nous faut revenir sur les fondements de la theorie de la mesure: plus pre isement,
nous developpons des riteres d'uni ite tres utiles et dont le prototype est le suivant: si
 est une mesure sur (IR; R) telle que (a; b) = b a pour tout intervalle borne a; b,
alors  est la mesure de Lebesgue. La onstru tion proprement dite des mesures est laissee
de ote, et le le teur interesse pourra onsulter l'un des nombreux livres de theorie de
l'integration pour e sujet.
1 Quelques resultats d'uni ite
1) Ci-dessous, (E; E ) designe un espa e mesurable quel onque. Le resultat essentiel de e
paragraphe est le suivant:
Theoreme 1 Soit  et  deux mesures sur (E; E ), et C une lasse de parties de E veriant
les proprietes suivantes:
(i) la tribu engendree par C est E ;
(ii) (A) =  (A) < 1 pour tout A 2 C ;
(iii) la lasse C est stable par interse tion nie (i.e. A; B 2 C ) A \ B 2 C );
(iv) il existe une suite roissante (En )n1 d'elements de C telle que E = limn En .
Les mesures  et  sont alors egales.

Noter que (ii) et (iv) impliquent que les mesures  et  sont -nies. En vue de prouver
e theoreme nous enon ons d'abord un lemme qui sera utilise plusieurs fois dans la suite
et qui on erne la notion suivante: Une lasse D de parties de E est appelee un -systeme
si elle verie les deux proprietes suivantes:
A; B 2 D; A  B ) B nA 2 D;
(1)
(Ap)p1 est une suite roissante d'elements de D ) [p Ap 2 D:
(2)

 h. 4 - Produits de mesures

48

L'interse tion d'un nombre quel onque de -systemes est un -systeme (veri ation
immediate), et le -systeme engendre par une lasse A de parties de E est par denition
le plus petit -systeme ontenant A (= l'interse tion de tous les -systemes ontenant A).
Le lemme suivant est souvent appele Theoreme des lasses monotones, ou plut^ot il s'agit
d'une des versions de e theoreme.
Lemme 2 Si C est une lasse de parties de E stable par interse tion nie et ontenant
E lui-m^eme, le -systeme engendre par C est aussi la tribu engendree par C .
Preuve.

Soit E (resp. F ) la tribu (resp. le -systeme) engendree par C . Comme toute

tribu est un -systeme, on a F  E , et pour montrer l'in lusion inverse il sut de prouver
que F est une tribu.
Pour tout C 2 C on note G C la lasse des A 2 F tels que A \ C 2 F . Comme
(B nA) \ C = (B \ C )n(A \ C ) et ([pAp) \ C = [p(Ap \ C ), il est lair que G C est un
-systeme. C etant stable par interse tion, on a C  G C , don G C = F par denition m^eme
de F .
Pour tout F 2 F on note HF la lasse des A 2 F tels que A \ F 2 F . Exa tement
omme i-dessus on voit que HF est un -systeme. De plus C  HF (en eet si C 2 C , et
omme F 2 F = G C , on a F \ C 2 F ), de sorte que HF = F par denition de F .
Ce qui pre ede implique que pour tous A; B 2 F on a A \ B 2 F . Par ailleurs on
a E 2 C  F , don (1) implique que si A 2 F on a aussi A 2 F : ainsi, F est une
algebre. Pour montrer que 'est une tribu, il reste don a montrer que F est stable par
reunion denombrable. Mais si les Bp sont dans F on a vu (puisque F est une algebre)
que Ap = B1 [ : : : Bp est dans F , de sorte que (2) entraine [p1Bp 2 F , et ela a heve la
preuve que F est une tribu. 2
Preuve du theoreme 1. Notons n et n les restri tions de  et  a En : rappelons
par exemple que n(A) = (A \ En). Vu le theoreme 1-14, on a (A) = limn n(A) et
 (A) = limn n (A) pour tout A 2 E : il sut don de montrer que n = n pour tout n.
Dans la suite, on xe n. Pour tout A 2 C on a A \ En 2 C par (iii), don n(A) =
n (A) < 1. On a aussi n (E ) = n (E ) < 1, puisque E \ En = En 2 C : en d'autres
termes, n(A) = n(A) < 1 pour tout A dans la lasse C 0 = C [fE g. Par ailleurs la lasse
C 0 engendre la tribu E et est stable par interse tion.
Soit D la lasse des A 2 E tels que n(A) = n(A) (rappelons que n est xe). Cette
lasse verie (1) ar on peut e rire n(B ) = n(A) + n(B nA) par additivite, don
n (B nA) = n (B ) n (A) puisque la mesure n est nie, et on a des relations analogues pour n; elle verie (2) ar on a n([pAp) = limp n(Ap ) et une relation analogue
pour n. Par suite D est un -systeme, qui ontient C 0. En vertu du lemme 2, et omme
D  E par onstru tion, on a en fait D = E , e qui veut dire que n(A) = n(A) pour
tout A 2 E , et par suite n = n. 2

Comme premiere appli ation de e resultat on obtient l'uni ite de la mesure de Lebesgue dans les theoremes 1-19 et 1-20: en eet toutes les mesures andidates a ^etre la
mesure de Lebesgue prennent la m^eme valeurs nie pour tout element A de la lasse C
des re tangles bornes, et ette lasse verie (i) (par denition des boreliens), (iii) et (iv)

49

h. 4 - Produits de mesures

i-dessus.
Voi i une autre appli ation:
Corollaire 3 Soit  et  deux mesures -nies sur (E; E ). Si elles on ident sur une
algebre engendrant la tribu E , elles sont egales.

Dans e sous-paragraphe nous introduisons une

notion relative aux mesures sur IR. Elle est parti ulierement utile pour les probabilites, et
nous ommen ons par e as.

2) Les fon tions de repartition:

Denition 4 La fon tion de repartition d'une probabilite 

masse totale (IR) = 1) est la fon tion F sur IR denie par
F (x)

sur IR (i.e. une mesure de

= ( 1; x):

(3)

Proposition 5 La fon tion de repartition F d'une probabilite  sur IR verie les pro-

prietes suivantes:

=
est roissante et ontinue a droite,
(4)
limx"+1 F (x) = 1; limx# 1 F (x) = 0: ;
De plus, en notant F (x ) la limite a gau he de F au point x, et ave les onventions
F ( 1) = 0 et F (+1 ) = 1 (naturelles au vu de (4)), on a:
(a; b) = F (b) F (a)
si 1  a < b < +1 9>>>
>
>
([a; b) = F (b) F (a )
si 1 < a  b < +1 >>=
(5)
(a; b[) = F (b ) F (a)
si 1  a < b  +1 >>>>>
>
>
([a; b[) = F (b ) F (a ) si
1 < a < b  +1: ;

Preuve. Comme 1; x  1; y si x  y, la roissan e de F est evidente, et ma

premiere egalite (5) de oule de e que 1; b = 1; a[a; b si a < b et de e que la
mesure de n'importe quel borelien est nie.
Pour montrer la ontinuite a droite, il sut de verier que si xn de roit vers x on
a F (xn ) ! F (x). Mais la premiere egalite (5) implique F (xn ) = F (x) + (x; xn) et
x; xn # ;, de sorte que le resultat de oule du theoreme 1-14-(b). De m^eme si xn # 1 on
a 1; xn # ;, don F (xn ) # 0, et si xn " +1 on a 1; xn " IR, don F (xn) " 1: ela
a heve de prouver (4).
Enn les trois dernieres egalites de (5) se montrent de la m^eme maniere. Montrons
par exemple la se onde: On a a 1=n; b # [a; b, don d'apres le theoreme 1-14-(b) on a
([a; b) = limn (a 1=n; b) = limn (F (b) F (a 1=n)) = F (b) F (a ). 2

50

h. 4 - Produits de mesures

Exemples:

1) Si  est la masse de Dira au point a, sa fon tion de repartition F est

8
< 0
si x < a;
F (x) = :
1 si x  a:
2) Soit (an )n1 une suite de reels,Pet (bn)n1 une suite de reels positifs de somme
1.P Considerons la mesureP  = n bn"an , qui est une probabilite sur IR puisque
n bn = 1 (on a (A) = n:an 2A bn pour tout borelien A). La fon tion de repartition
F est alors
X
F (x) =
bn :
(6)
n:an x

Noter que ette fon tion F , lairement roissante, est dis ontinue en tout point an
tel que bn > 0, et ontinue partout ailleurs.
3) Soit f une fon tion positive d'integrale R fd = 1 par rapport a la mesure
de
Lebesgue , et onsiderons la mesure  de densite f (rappelons que (A) = RA fd
pour tout borelien A). La fon tion de repartition est alors
F (x)

Z x

f (y)dy:

(7)

Noter que si f est ontinue, alors F est derivable, de derivee f .

Lorsque  est une mesure nie sur IR, sa fon tion de repartition est en ore denie par
(3), et la proposition 5 est en ore vraie: il faut simplement rempla er limx"+1 F (x) = 1
dans (4) par limx"+1 F (x) = (IR).
Pour les mesures innies la situation est un peu dierente, puisque la formule (3) peut
fort bien donner F (x) = 1 pour tout x, de sorte que dans e as la denition 4 n'ore
au un inter^et. Il y a ependant une notion analogue, pour les mesures dites de Radon: e
sont les mesures qui verient ([ n; n) < 1 pour tout entier n.
Denition 6 Soit  une mesure sur IR veriant ([ n; n) < 1 pour tout entier n. Sa
fon tion de repartition generalisee est la fon tion G sur IR denie par:
G(x)

8
<
:

(x; 0[)

([0; x)

si x < 0
si x  0:

(8)

Proposition 7 Soit  une mesure sur IR veriant ([ n; n) < 1 pour tout entier n.
Sa fon tion de repartition generalisee G est une fon tion roissante, ontinue a droite,
veriant G(0 ) = 0  G(0), et on a en ore (5) pour tous a; b nis, ave G au lieu de F .
Preuve. D'abord, le fait que G verie (5) lorsque 1 < a < b < +1 de oule de
l'additivite de  et des proprietes suivantes:
0  a < b ) a; b = [0; bn[0; a; ([0; b) < 1;

 h. 4 - Produits de mesures

51

a<0b
a<b<0

) a; b = [a; 0[[[0; b; [a; 0[\[0; b = ;;

) a; b =a; 0[nb; 0[; (a; 0[) < 1:
Cela montre en parti ulier que G est roissante, et G(0 )  0  G(0) est evident. Mais
1=n; 0[# ; et les ensembles 1=n; 0[ sont tous ontenus dans l'ensemble [ 1; 0, qui
est de mesure nie: don le theoreme 1-14 entraine que G( 1=n) = ( 1=n; 0[) ! 0,

de sorte que G(0 ) = 0. Les autres proprietes se montrent exa tement omme dans la
proposition 5. 2

Exemple:
G(x) = x.

Si  =  est la mesure de Lebesgue, sa fon tion de repartition generalisee est

Lorsque  est une probabilite, ou une mesure nie, les rapports entre la fon tion de
repartition F et la fon tion de repartition generalisee G sont:
G(x) = F (x) F (0 );
F (x) = G(x) y!lim1 G(y):
(9)
Voi i enn le resultat d'uni ite qui montre qu'une mesure de Radon sur IR est entierement ara terisee par sa fon tion de repartition generalisee:
Theoreme 8 Deux mesures  et  sur (IR; R), nies sur les ensembles [ n; n pour tout
entier n, et qui ont m^eme fon tion de repartition generalisee sont egales. Le m^eme resultat
est vrai si elles sont nies et ont m^eme fon tion de repartition.
Preuve. Il sut d'apliquer le theoreme 1 ave la lasse/C onstituee de tous les intervalles
de la forme x; y pour 1 < x < y < +1: on a evidemment (i), (iii) et (iv), tandis que
(ii) vient de e que (x; y) = G(y) G(x) =  (x; y). 2

Nous terminons e paragraphe en enon ant un resultat, qui ave le theoreme pre edent
implique le theoreme 1-19, et qui sera demontre a la n du ours:
Theoreme 9 Si G est une fon tion de IR dans IR, roissante, ontinue a droite, telle que
G(0 ) = 0, il existe une mesure  (et une seule d'apres le theoreme pre edent) qui admet
G pour fon tion de repartition generalisee.

2 Produit d'espa es mesurables

1) La tribu produit: Nous onsiderons i-dessous une famille d'espa es mesurables
(Ei ; E i)1id , ave un entier d  2. Soit le produit F = Qdi=1 Ei, 'est-a-dire l'ensemble
des suites a d elements (x1 ; : : : ; xd) (on dit aussi les \d-uplets") ou, pour haque i, xi
par ourt l'ensemble Ei. L'exemple le plus ourant est elui ou (Ei; E i) = (IR; R), auquel
as F = IRd.
On appelle jeme appli ation oordonnee l'appli ation
Yj : F ! Ej denie par Yj (x1 ; : : : ; xd ) = xj :
(10)

 h. 4 - Produits de mesures

52

Un pave mesurable est une partie de F la forme A = Qdi=1 Ai, ou Ai 2 E i pour tout i.
La base du pave A est l'ensemble J des indi es i tels que Ai 6= Ei, et sa dimension est le
nombre de points de J .
La tribu produit des E i est la plus petite tribu F de F telle que haque
appli ation oordonnee Yi soit mesurable de (F;1F ) dans (Ei; E i), 'est-a-dire la tribu de
F engendree par la reunion de tribus [di=1 Yi (E i ). On la note aussi F =
di=1 E i =
E 1
: : :
E d.

Denition 10

Lorsque tous les (Ei ; E i) sont egaux a un m^eme espa e (E; E ) on e rit aussi F = E d et
F = E
d.
Proposition 11 La tribu produit F est aussi engendree par ha une des lasses suivantes
de parties de F :
a) la lasse des paves mesurables;
b) la lasse des paves mesurables de dimension 1.

Preuve. Soit A la lasse de tous les paves mesurables, et B elle des paves mesurables
de dimension 1. Si A = Qdi=1 Ai est dans A, on a aussi A = \di=1Yi 1(Ai ) (veri ation
immediate), don A 2 F et nalement A  F . On a aussi B  A, de sorte qu'il reste a
montrer que (B) ontient 1F . Pour ela, il sut lairement de montrer, vu la denition
de F1 , que haque tribu Yi (E i) est ontenue dans B; mais si Ai 2QEdi l'image re iproque
Yi (Ai ) est le pave mesurable B de dimension 1 donne par B = i=1 Bi , ave Bi = Ai
et Bj = Ej si j 6= i: omme B 2 B, ela a heve la demonstration. 2
Corollaire 12 La tribu borelienne Rd de IRd egale la tribu produit R
d .
Preuve. D'apr
es la denition 1-10 la tribu borelienne Rd est engendree par la lasse des
Qd
paves A = i=1 Ai ave des Ai qui sont des ouverts: on a don Rd  R
d .

Pour montrer l'in lusion inverse, vu la denition 10, il sut de verier que haque
appli ation Yi est mesurable de (IRd; Rd ) dans (IR; R), i.e. est borelienne; mais omme Yi
est ontinue, elle est aussi borelienne ( f. la proposition 2-4), d'ou le resultat. 2

Un autre resultat important est l'asso iativite du produit de tribus. Soit k un entier
entre 1 et d 1. Soit le produit F1 = E1  : : :  Ek des k premiers fa teurs, muni de la
tribu produit F 1 = E 1
: : :
E k (si k = 1, ela se reduit a F1 = E1 et E 1 = F 1), et de
m^eme F2 = Ek+1  : : :  Ed ave la tribu F 2 = E k+1
: : :
E d. On a bien-s^ur F = F1  F2
(en identiant le \ ouple" ((x1 ; : : : ; xk ); (xk+1 ; : : : ; xd )) et le \d-uplet" (x1 : : : ; xd )), ainsi
que:
Proposition 13 Les tribus produits F 1
F 2 et F =
di=1 E i sont egales.

A titre d'exemple, on deduit de ette proposition et du orollaire pre edent que Rn+m =

Rn
Rm

53

h. 4 - Produits de mesures

Preuve. Soit A = Qdi=1 Ai ave Ai 2QE i un pave mesurable de F . On peut e rire A =

B1  B2 , ave B1 = ki=1 Ai et B2 = di=k+1 Ai . La proposition 11 entraine B1 2 F 1 et
B2 2 F 2 , don aussi A 2 F 1
F 2 ; une nouvelle appli ation de ette proposition entraine
que F =
di=1E i est ontenue dans F 1
F 2 .
Il reste a montrer que F 1
F 2  F . Pour ela, notons F 0 la lasse de tous les ensembles
A  F1 tels que A  F2 2 F . Il est immediat de verier que F 0 est une tribu. Par ailleurs
si C est un pave mesurable de F1 , le produit C  F2 est un pave mesurable de F , don
C  F2 2 F , don C 2 F 0 : on deduit de la proposition 11 que F 0 ontient la tribu F 1 , e
qui veut dire que A  F2 2 F pour tout A 2 F 1; on montre de m^eme que F1  B 2 F
des que B 2 F 2. Par suite A  B = (A  F2 ) \ (F1  B ) est dans F des que A 2 F 1 et
B 2 F 2 : une derniere appli ation de la proposition 11 entraine alors que F 1
F 2  F , et
Q

la preuve est a hevee. 2

Passons
maintenant a l'etude des appli ations mesuQd
rables. On suppose toujours que F = i=1 Ei est muni de la tribu produit F =
di=1E i . Il
y a deux aspe ts, selon qu'on onsidere une appli ation f d'un espa e G dans le produit
F , ou une appli ation f du produit F dans un espa e G.
Commen ons par le as ou f est une appli ation de G dans F . De maniere equivalente
on peut la onsiderer omme une olle tion (f1 ; : : : ; fd ), ou haque fi est une appli ation
de G dans Ei: fi est appelee la ieme appli ation oordonnee de f (une autre maniere
d'e rire e i est fi = Yi f , ave la notation (10)).

2) Les fon tions mesurables:

Proposition 14 Soit (G; G ) un espa e mesurable. Une appli ation f de G dans F est
mesurable relativement aux tribus G et F si et seulement si haque appli ation oordonnee
fi est mesurable de (G; G ) dans (Ei ; E i ).

Preuve.

Comme fi = Yi f et omme la omposee de deux appli ations mesurables est

mesurable (proposition 2-3), si f est mesurable haque fi est aussi mesurable.
Supposons inversement haque fi mesurable. Pour montrer la mesurabilite de f il sut
( f. proposition 2-2) de montrer que f 1(A) 2 G pour tout A dans une lasse A de parties
de F qui engendre la tribu F . On va prendre pour A la lasse des paves mesurables de
dimension 1 ( f. proposition 11): un tel1 pave s'e rit A = Yi 1(B ) pour un i et un B 2 E i.
Mais fi = Yi f entra^ne f 1(A) = fi (B ), qui appartient a G par la mesurabilite de fi:
on a don le resultat. 2
A l'inverse on onsidere maintenant, dans le as ou d = 2 seulement pour simplier,
une
(2)
appli ation f de F = E1  E2 dans un espa e G. On lui asso ie les familles (fx : x1 2 E1)
et (fx(1) : x2 2 E2 ) d'appli ations de E2 et E1 respe tivement dans G, denies par
fx(2) (x2 ) = f (x1 ; x2 );
fx(1) (x1 ) = f (x1 ; x2 ):
(11)
1

Proposition 15 Si f est une appli ation mesurable de (E1  E2 ; E 1

E 2 ) dans (G; G ),
(1)
pour tout x1 2 E1 (resp. x2 2 E2 ) l'appli ation fx(2)
1 (resp. fx2 ) est mesurable de (E2 ; E 2 )
(resp. (E1 ; E 1 )) dans (G; G ).

54

h. 4 - Produits de mesures

Preuve. On va montrer, par exemple, que g = fx(2)1 pour un x1 2 E1 xe est mesurable
de (E2 ; E 2) dans (G; G ).
Soit B 2 G . Nous devons montrer que g 1 (B ) 2 E 2. Si a toute partie A de E1  E2
on asso ie la partie A0 de E2 denie par A0 = fx2 2 E2 : (x1; x2 ) 2 Ag (rappelons que x1
est xe), on a g 1 (B ) = C 0 si C = f 1(B ), et on sait que C 2 E 1
E 2. Il reste don a
montrer que si A 2 E 1
E 2 , alors A0 2 E 2.
Pour ela, soit C la lasse des parties A du produit E1  E2 telles que A0 2 E 2. Cette
lasse est evidemment une tribu, et elle ontient les ensembles A = A1  A2 ou Ai 2 E i
( ar alors A0 = A2 si x1 2 A1 et A0 = ; sinon), don elle ontient la tribu E 1
E 2 par la

proposition 11: la preuve est a hevee. 2

En ombinant ette proposition et la proposition 13, on voit que si f est une appli ation
mesurable de (Qdi=1 Ei;
di=1E i ) dans (G; G ), si k 2 f1; : : : d 1g et si les xi 2 Ei sont xes
pour i = k + 1; : : : ; d, alors l'appli ation
(x1 ; : : : ; xk ) 7! f (x1; : : : ; xk ; xk+1 ; : : : ; xd )
est mesurable de (Qki=1 Ei ;
ki=1E i ) dans (G; G ). En parti ulier, si f est une fon tion
borelienne sur IRd, la fon tion i-dessus (ave xk+1; : : : ; xd xes) est borelienne sur IRk .
Remarque: La \re iproque" de la proposition pre edente est fausse: les appli ations fx(2)1
et fx(1)2 peuvent ^etre mesurables pour tous x1; x2 sans que l'appli ation f soit mesurable
par rapport a la tribu produit E 1
E 2 . Par exemple si E1 = E2 = IR est muni de la
tribu E engendree par les singletons fxg ( 'est une tribu \beau oup plus petite" que la

tribu borelienne, puisqu'elle ne ontient au un intervalle de longueur nie et non nulle),

la fon tion f = 1
indi atri e de la diagonale
= f(x; x) : x 2 IRg sur IR2 n'est pas
mesurable par rapport a E
E , alors que les fon tions fx(2) et fx(1) sont E -mesurables. 2
1

3 Produit de mesures

Soit (E1 ; E 1; 1 ) et (E2 ; E 2 ; 2 ) deux espa es

mesures. On va onstruire le \produit" des deux mesures 1 et 2 sur l'espa e F = E1  E2
muni de la tribu F = E 1
E 2. Les resultats sont rassembles dans deux theoremes, qu'on
demontrera simultanement:
1) Le produit de deux mesures:

Theoreme 16 Si les deux mesures 1 et 2 sont -nies, il existe une mesure  et une
seule sur (F; F ), qu'on note aussi  = 1
2 et qu'on appelle la mesure produit, qui
verie

(A1  A2 )

1 (A1 )2 (A2 )

8A1 2 E 1; A2 2 E 2 :

(12)

Theoreme 17 (THEOREME DE FUBINI) Supposons que les deux mesures 1 et 2

soient -nies, et soit  = 1
2 .
a) Si f est une fon tion mesurable sur (F; F ) a valeurs dans IR + , les fon tions
f1 (x1 )

f (x1 ; x2 )2 (dx2 );

f2 (x2 )

f (x1 ; x2 )1 (dx1 )

(13)

55

h. 4 - Produits de mesures

(en vertu de la proposition 15 es integrales sont bien denies)

et (E2 ; E 2 ) respe tivement, et on a

Z

fd

1 (dx1 )

Z

f (x1 ; x2 )2 (dx2 )

2 (dx2 )

sont mesurables sur (E1 ; E 1 )

Z

f (x1 ; x2 )1 (dx1 ) :

(14)

b) Si f est une fon tion mesurable f sur (F; F ) a valeurs dans IR , les trois assertions
suivantes sont equivalentes:
(i) f est integrable par rapport a ;
R
(ii) la fon tion x1 7! jf (x1 ; x2 )j2 (dx2 ) est integrable par rapport a 1 ;
R
(iii) la fon tion x2 7! jf (x1 ; x2 )j1 (dx1 ) est integrable par rapport a 2 .
R
Dans e as, l'ensemble B1 = fx1 : jf (x1R; x2 )j2 (dx2 ) < 1g est E 1 -mesurable et verie
1 ((B1 ) ) = 0 et l'ensemble B2 = fx2 : jf (x1 ; x2 )j1 (dx1 ) < 1g est E 2 -mesurable et
verie 2 ((B2 ) ) = 0. La fon tion f1 (resp. f2 ) de (13) est alors bien denie sur B1 (resp.
B2 ), et on a (14).

Il semble utile de faire d'emblee quelques ommentaires. Considerons par exemple la

premiere des formules (14): en toute rigueur, il faudrait l'e rire
Z
Z
fd = f1 d1 ;
ave f1 denie par (13).
(15)
Lorsque f  0 la fon tion f1 est bien denie, mesurable et positive, de sorte que les deux
membres de (14) ont un sens. Lorsque f est de signe quel onque, mais integrable par
rapport a , (13) denit f1(x1) pour x1 2 B1, tandis que f1(x1 ) risque de ne pas avoir de
sens si x 2= B1 ; toutefois la fon tion
f 0 egale a f1 sur B1 et (par exemple) a 0 sur (B1 )
R 0 1
est E 1-mesurable, et l'integrale f1d1 ne depend pas des valeurs de f10R sur l'ensemble
1 -negligeable (B1 ) ( f. la proposition 3-7): il est alors naturel de l'e rire f1 d1 (par un
abus - anodin - de notation), et 'est le sens qu'on donne au se ond membre de (15).
Preuve. 1) Par hypothese il existe des suites (Cn )n1 dans E 1 et (Dn )n1 dans E 2 , telles
que Cn " E1 , Dn " E2 , 1(Cn) < 1 et 2(Dn ) < 1 pour tout n.

2) Nous allons maintenant montrer que si f est une fon tion mesurable positive sur
(F; F ), les fon tions f1 et f2 de (13) sont mesurables. On va traiter, par exemple, le as
de f1.
Par limite roissante ( f. le lemme 2-13 et (iv) du theoreme 2-16), il sut de montrer
le resultat lorsque f est etagee; par linearite ( f. la proposition 2-11) il sut m^eme de le
montrer lorsque f = 1A est l'indi atri e d'un A 2 F .
Soit n2 la restri tion de 2 a Dn (don n2 (B ) = 2 (B \ Dn)). On a (B ) = limn "
n
2 (B ), de sorte que si f = 1A la quantite f1 (x1 ) est la limite roissante des integrales de
la fon tion x2 7! 1A (x1 ; x2) par rapport aux n2 . Il sut don de montrer la mesurabilite
de f1 lorsqu'on rempla e 2 par n2 : en d'autres termes on peut supposer que la mesure
2 est nie.
Notons D la lasse des A 2 F tels que la fon tion f1 asso iee a f = 1A soit E 1mesurable. Comme 2 est supposee nie, il est evident de verier que ette lasse verie
(1) et (2), 'est-a-dire est un -systeme. Par ailleurs si A = A1  A2 est un pave mesurable,

 h. 4 - Produits de mesures

56

on a f1 = 2(A2 )1A , qui est E 1-mesurable, de sorte que D ontient la lasse C des paves
mesurables. Comme la lasse C est stable par interse tion et ontient F lui-m^eme, une
appli ation du lemme 2 montre que D = F , et a prouve le resultat her he.
3) Montrons maintenant l'existen e d'une mesure  sur (F; F ) veriant (12). D'apres
2) on peut poser pour tout A 2 F :

Z
Z
(16)
(A) = 1 (dx1 ) 1A (x1 ; x2 )2 (dx2 ) :
Il est lair que (;) = 0, et la -additivite de  de oule d'une double appli ation du
orollaire 2-17. Le fait que  verie (12) est evident.
4) Passons a l'uni ite. Soit  et 0 deux mesures veriant (12). Elles on ident don
sur les paves mesurables. Pour obtenir que  = 0 il sut alors d'appliquer le theoreme 1
a la lasse C des paves mesurables A = A1  A2 tels que (A) < 1 (i.e. i(Ai ) < 1 pour
i = 1; 2): ette lasse verie evidemment les onditions (ii) et (iii) de e theoreme; elle
verie (iv) ave la suite Fn = Cn  Dn; enn elle verie (i), puisque tout pave mesurable
A est reunion des paves A \ Fn qui appartiennent a C , de sorte que tout pave mesurable
est dans la tribu (C ), et don (C ) = F par la proposition 11.
5) Pour le moment on a prouve le theoreme 16, et la premiere partie de (a) du theoreme
17. Montrons maintenant (14) lorsque f est positive. Quand f = 1A la premiere de es
formules est exa tement (16). Par linearite on en deduit la premiere formule (14) pour
toute fon tion etagee, puis par limite roissante pour toute fon tion mesurable positive.
L'egalite entre les membres extr^emes de (14) se montre de la m^eme maniere.
6) Il reste a montrer la partie (b) du theoreme 17. L'equivalen e de (i), (ii) et (iii)
de oule immediatement
de (14) appliquee a jf j. Le fait que B1 2 E 1 vient de la mesurabilite
de la fon tion x1 7! R jf (x1; x2 )j2 (dx2 ), et 1((B1 ) ) = 0 vient de (ii) et du orollaire
3-9. On a de m^eme les resultats on ernant B2. Enn la validite de (14)R pour fR provient
de
l'appli ation de (14) aux fon tions positives f + et f et du fait que fd = f +d
R
f d. 2
1

Exemples:

1) Lorsque (E1 ; E 1 ) = (E2 ; E 2) = (IR; R), on a vu que (F; F ) = (IR2; R2). Si de plus
1 = 2 =  est la mesure de Lebesgue, le produit 1
2 est alors la mesure de
Lebesgue 2 sur IR2, et les theoremes 1-20 et 1-21 de oulent du theoreme 16 lorsque
d = 2. L'integrale d'une fon tion f sur IR2 par rapport a 2 se note aussi
Z
Z Z
fd2 =
f (x; y)dxdy
et la formule (14) est ainsi une version amelioree du resultat selon lequel une integrale
double se al ule omme une su ession de deux integrales \simples", dans l'ordre
qu'on veut: attention toutefois aux hypotheses sur f pour que ette formule soit
exa te.
2) Lorsque (E1 ; E 1) = (E2 ; E 2) = (IN  ; P (IN )) et lorsque 1 = 2 est la mesure de
omptage sur IN , le produit  = 1
2 est la mesure de omptage sur (IN )2 .

57

h. 4 - Produits de mesures

L'integrale d'une fon tion (positive ou integrable) par rapport a la mesure de omptage etant la somme des valeurs prises par ette fon tion, la formule (14) devient
dans e as:
X

n;m2IN 

un;m

1
X

1
X

n=1 m=1

1
X

un;m

1
X

m=1 n=1

un;m ;

(17)

a ondition que un;m  0 pour tous n; m, ou que que Pn;m2IN  jun;m j < 1 si les
un;m sont de signe quel onque. On retrouve en parti ulier la formule 2-(26).
3) Soit (E1 ; E 1; 1 ) un espa e mesure quel onque ave une mesure 1 -nie, et soit
(E2 ; E 2) = (IN ; P (IN  )) muni de la mesure de omptage 2. Une fon tion f sur
F = E1  E2 peut ^etre onsideree omme une suite (fn )n1 de fon tions sur E1 par
les formules fn(x) = f (x; n), et on verie aisement que f est mesurable par rapport
a F = E 1
E 2 si et seulement si les fon tions fn sont E 1-mesurables. La fon tion
mesurable f est integrable par rapport a  = 1
2 si et seulement si on a
Z X
XZ
( jfn )f1 =
jfnjd1 < 1
(18)
n1

n1

(appliquer
(14) a jf j; la premiere egalte vient du orollaire 2-17). Si on on a (18), la
P
serie n1 fn est don 1-a.s. absolument onvergente, de somme 1 -integrable, et
la formule (14) appliquee a f donne alors
Z

fd

XZ

n1

fnd1

0


n1

fnA d1 :

(19)

Ainsi, sous (18), on peut intervertir somme et integrale: on obtient ainsi une version
un peu dierente du orollaire 2-17, ave des fn de signe quel onque mais veriant
(18).
Remarque 1: La mesurabilite de f par rapport a la tribu produit est essentielle dans le
theoreme 17. On peut trouver des fon tions positives f qui ne sont pas F mesurables mais
qui sont \separement" mesurables en ha une des variables ( f. la remarque de la n du
paragraphe 2), et telles que les fon tions fi de (13) soient egalement mesurables: les deux
derniers membres de (14) sont alors bien denis, mais pas ne essairement egaux, tandis
que le premier n'a pas de sens. 2
Remarque 2: M^eme lorsque f est mesurable, il faut faire tres attention quand on utilise
(14), qui n'est vraie que si f est de signe onstant, ou est integrable.

Illustrons e i dans le adre de l'exemple 1 i-dessus. Soit

8
< x y
si x; y 20; 1
(x+y)
f (x; y) = :
0
sinon:
On a alors

Z
Z 1
Z
Z 1
2x
1  dy =
f (x; y)dy =
dx
dx
0
0 (x + y)3 (x + y)2
3

1 dx = 1 ;
(1 + x)2
2

58

h. 4 - Produits de mesures

et un al ul analogue onduit a R dy (R f (x; y)dx) = 12 . Les deux derniers membres de

(14) sont don dierent (bien-s^ur la fon tion borelienne f sur IR2 n'est pas 2-integrable.
Pire: les deux derniers membres de (14) peuvent ^etre egaux, alors que l'integrale de f
n'a pas de sens. Prenons par exemple la fon tion
g sur 0; 1[ denie par g(x) = x 1=2 si
R
1
x  1 et g(x) = x 2 si x > 1, de sorte que a = 0 g(x)dx est nie. Soit
8
g (x y )
si x > y
>
>
>
<
si x = y
f (x; y) = > 0
>
>
:
g(y x) si x < y:
R
R
Il est lair que f (x; y)dx = f (x; y)dy = a a = 0, don les deux derniers membres
de (14) sont nuls. Cependant f +(x; y) = g(x y)1fx>yg , don (14) applique a la fon tion
positive f + donne
Z +1
Z +1
Z
Z +1
+
ady = + 1;
g(x y)dx =
dy
f d2 =
1
y
1
et de m^eme pour f : don l'integrale de f par rapport a 2 n'a pas de sens.

2) Le produit de plusieurs mesures On onsidere maintenant une famille nie

d'espa es mesures (Ei ; E i ; i), pour i = 1; : : : ; n. On pose F = Qni=1 Ei , muni de la tribu
produit
ni=1E i.
Theoreme 18 Si les mesures i sont toutes -nies, il existe une mesure  et une seule
sur (F; F ), qu'on note aussi  = 1
: : :
n =
ni=1 i et qu'on appelle la mesure produit,

qui verie

(

n
Y
i=1

Ai )

n
Y
i=1

i (Ai )

8Ai 2 E i:

(20)

Preuve. On fait une re urren e sur n (le resultat etant vrai pourQn = 2 d'apres le
theoreme 16).n Supposons
le resultat vrai pour n 1: sur l'espa e F 0 = in=11 Ei muni de la
1
0
tribu F =
i=1 E i on a onstruit la mesure produit 0, qui est l'unique mesure veriant
nY1

0 (

i=1

Ai )

nY1
i=1

i (Ai )

8Ai 2 E i:

On a F = F 0  En et, par la proposition 13, F = F 0

E n. Le theoreme 16 permet
de onstruire sur (F; F ) la mesure produit  = 0
n, qui verie lairement (20). Enn,
l'uni ite de  se montre exa tement omme pour le theoreme 16. 2
Exemple: La mesure de Lebesgue d sur IRd est ainsi la mesure produit - d fois - de la
mesure de Lebesgue sur IR, et les theoremes 1-20 et 1-21 de oulent du theoreme pre edent.

Nous avons vu l'asso iativite du produit des tribus (proposition 13).

La m^eme propriete
Qk
k
est vraie pour les produits de mesure,
en
utilisant
les
notations
F
=
1
i=1 Ei , F 1 =
i=1 E i
Q
et 1 =
ki=1i, ainsi que F2 = ni=k+1, F 2 =
ni=k+1E i et 2 =
ni=k+1i:

59

h. 4 - Produits de mesures

Corollaire 19 Les mesures produits 1

2 et
ni=1 i sont egales.
Preuve. Il sut de remarquer que es deux mesures on ident sur les paves mesurables
de (F; F ), don sont egales d'apres l'uni ite dans le theoreme pre edent. 2

Etant donne e orollaire, le theoreme de Fubini se generalise immediatement au produit ni  =

ni=1i par une re urren e immediate. Plus pre isement, si f est une fon tion
mesurable sur (F; F ), on a
Z

fd

(dx1 )

Z

(dx2 ) : : : f (x1 ; : : : ; xn )(dxn ) : : :



(21)

lorsqu'en plus f est positive ou integrable par rapport a , et de plus f est integrable si
et seulement si le membre de droite de (21) e rit pour jf j est ni.
Lorsque la fon tion f se met sous la forme f (x1; : : : ; xn ) = Qni=1 fi(xi) (on e rit aussi
f =
ni=1 fi, et 'est d'ailleurs la l'origine de la notation
pour les produits de tribus ou
de mesures), (21) prend une forme bien plus agreable:
Proposition 20 Soit fi des fon tions
mesurables sur (Ei ; E i ), et supposons les mesures
Q
i -nies. Soit f (x1 ; : : : ; xn ) = ni=1 fi (xi ) et  =
ni=1 i .
a) La fon tion f est -integrable si et seulement si on a l'une des deux onditions
suivantes:
(i) la fon tion fi est i -integrable pour tout i = 1; : : : ; n;
(ii) il existe un indi e i tel que la fon tion fi soit i -p.p. egale a 0.
b) Si toutes les fon tions fi sont positives, ou si l'une des deux onditions de (a) sont
remplies, on a
Z
n Z
Y
fd =
fi di :
(22)
i=1
Preuve. D'abord, lorsque les fi sont positives la formule (22) de oule immediatement de
(21) (on peut aussi faire une preuve \dire te": (22) n'est autre que (20) lorsque les fi sont
des fon tions indi atri es; par linearite la formule (22) est don vraie lorsque les fi sont
etagees, puis par limite roissante lorsque les fi sont mesurables positives).
L'assertion (a) de oule de la formule (22) appliquee aux valeurs absolues jfij (en se
rappelant que l'integrale d'une fon tion positive est nulle si et seulement si ette fon tion
est presque partout nulle), et (22) pour f integrable+ de signe quel onque se deduit de (22)
applique a toutes les ombinaisons possibles des fi et fi . 2

Voi i une remarque evidente: la masse totale de la mesure produit egale le produit des
masses totales (appliquer (20) ave Ai = Ei). Par exemple, le produit d'un nombre ni de
probabilites est une probabilite.
Mais ette remarque explique pourquoi on ne fait pas en general de produit inni de
mesures, sauf lorsqu'il s'agit de probabilites: si on se donne une suite innie (n)n1 de
mesures -nies ( ha une denie sur un espa e mesurable (En ; E n)), et si on her he a

60

h. 4 - Produits de mesures

denir la mesure produit sur les paves mesurables de F = Qn1 En par la formule (20),
le se ond membre devient un produit inni qui, en general, diverge. Cependant, si les n
sont toutes des probabilites, il est possible de denir le produit inni
n1n par ette
formule (nous nous ontentons de ette remarque un peu informelle; la demonstration du
resultat est en fait di ile).
4 La formule de hangement de variable

Ce paragraphe est essentiellement onsa re a la demonstration de la formule \de hangement de variable" dans les integrales par rapport a la mesure de Lebesgue sur IRn. Cela
permettra d'etudier la mesure image d'une mesure sur IRn ayant une densite.
Le adre est le suivant: soit D et
deux ouverts de IRn, et h un C 1-dieomorphisme
de
dans D, 'est-a-dire une appli ation h de
dans D qui est bije tive et ontinuement
dierentiable et dont l'appli ation re iproque h 1 (de D dans
) est aussi ontinuement
dierentiable. On note hi (x) = hi(x1 ; : : : ; xn) la ieme oordonnee de h(x). On appelle
matri e ja obienne en x 2
la matri e des derivees partielles (hi =xj )1i;j n prise au
point x, et ja obien de h le determinant de ette matri e: e determinant est note Dh(x).
En derivant les deux membres de l'egalite h 1 h(x) = x on verie immediatement
que les matri es ja obiennes de h en x et de h 1 en h(x) sont inverses l'une de l'autre. Par
suite on a
Dh(x)Dh 1 (h(x)) = 1
8x 2
:
(23)
Rappelons enn queR l'integrale d'une fon tion f sur IRn par
rapport a la mesure de
Lebesgue Rest notee f (x)d (dx), notation qu'on abrege en R f (x)dx, ou qu'on rempla e
aussi par
f (x1 ; : : : R; xn )dx1 : : : dxn ; l'integrale de la fon tion f 1A lorsque A 2 Rd est aussi
R
notee A f (x)dx ou A f (x1; : : : ; xn)dx1 : : : dxn .
Theoreme 21 Sous les hypotheses pre edentes, pour toute fon tion borelienne f sur IRd
telle que f 1D soit integrable par rapport a la mesure de Lebesgue, on a
Z

f (x)dx

f h(x)jDh(x)jdx:

(24)

Attention a la valeur absolue du ja obien! Cette formule s'appelle la formule du hangement de variable, ar elle revient a faire dans la se onde integrale le hangement de variable
x = (x1 ; : : : ; xn ) 7! y = (y1 ; : : : ; yn ) = h(x). Souvent Dh(x) est note
D(y1 ; : : : ; yn )
;
(25)
Dh(x) =
D(x1 ; : : : ; xn )
de sorte que (24) devient


Z
Z
 D (y1 ; : : : ; yn ) 
 dx : : : dxn :
f (y1 ; : : : ; yn )dy1 : : : dyn =
f h(x1 ; : : : ; xn ) 
(26)
D(x1 ; : : : ; xn )  1
D


La notation (25), oherente ave (23), permet de se rappeler que dans le hangement
n) 
de variable \l'element dierentiel" dy1 : : : dyn est rempla e par  DD((xy ;:::;y
;:::;xn )  dx1 : : : dxn .
1
1

61

h. 4 - Produits de mesures

Exemples:

1) Supposons que n = 1, et que D =a; b[ et
= ; d[ ave a < b et < d ( es nombres

peuvent ^etre innis). Un C 1-dieomorphisme est don une appli ation derivable h
ayant l'une des deux proprietes suivantes (h0 est la derivee de h):
(i) on a h0(x) > 0 pour tout x 2
, et limx# h(x) = a et limx"d h(x) = b, ou
(ii) on a h0 (x) < 0 pour tout x 2
, et limx# h(x) = b et limx"d h(x) = a.
(24) s'e rit alors:
9
Rb
Rd
0 (x)dx >
h0 > 0 sur ; d[
)
f
(
x
)
dx
=
f

h
(
x
)
h
=
a

:
(27)
Rb
Rd
;
0 (x)dx >
h0 < 0 sur ; d[
)
f
(
x
)
dx
=
f

h
(
x
)
h
a

R
Rb
0
f
(
x
)
dx
=
et la se ondeR formule
s'
e
rit
aussi
souvent
d f h(x)h (x)dx, ave la
a
Rd

onvention d = : on retrouve don la formule bien onnue de hangement de
variable sur IR.
Noter d'ailleurs que lorsque n = 1 la formule (31) ne se ramene pas toujours a (27):
en eet, un ouvert D n'est pas for ement un intervalle ouvert. La forme generale
de (24) lorsque n = 1 est en fait la suivante: soit (ai ; bi )i2I ) et ( i ; di [)i2I deux
familles d'intervalles ouverts respe tivement deux-a-deux disjoints, ave I ni ou
denombrable. Pour haque i soit hi une bije tion derivable de i ; di [ dans ai ; bi[
dont la derivee est toujours soit stri tement positive, soit stri tement negative. On
a alors des que f 1D est integrable, ave D = [iai; bi [:
Z

f (x)dx

X Z di

i2I i

f hi (x)jh0i (x)jdx:

(28)

Cette derniere formule est d'ailleurs vraie des que les ai; bi [ sont deux-a-deux disjoints (m^eme si e n'est pas le as des i; di [).
2) Soit f une fon tion Lebesgue-integrable sur IRn, et y 2 IRn. On a alors
Z

f (x)dx

f (x + y)dx:

(29)

Il sut d'appliquer (24) ave D =
= IRn et h(x) = x + y: ette appli ation est
un C 1-dieomorphisme de IRn dans lui-m^eme qui verie Dh(x) = 1 (sa matri e
ja obienne est en fait la matri e identite)
21.

Nous allons ommen er par un lemme, dans lequel on fait les hypotheses du theoreme

Lemme 22 Pour tout x 2
il existe une boule fermee B de entre x et de rayon "(x) > 0,
ontenue dans
, telle que pour toute fon tion borelienne positive f on ait, si C designe
l'image fh(x) : x 2 B g de B par h:
Z

f (y)dy =

f h(y)jDh(y)jdy:

(30)

62

h. 4 - Produits de mesures

Preuve.

La preuve se fait par re urren e sur la dimension n.

a) Soit n = 1 et x 2
. Comme
est ouvert, il existe "(x) > 0 tel que l'intervalle
B = [ ; d = [x "(x); x + "(x) soit ontenu dans
. L'image C est un intervalle [a; b,
de sorte que (30) s'e rit en fait (27): ette formule, onnue lorsque f est ontinue (pour
l'integrale de Riemann), doit ^etre demontree dans le as ou f est seulement borelienne
positive.
Exa tement omme dans l'exemple i-dessus, deux as sont possibles selon que la
derivee h0 est positive ou negative sur [ ; d, et on va par exemple traiter le as ou h0(y) < 0
pour tout y 2 [ ; d (l'autre as est un peu plus simple).
D'abord, par linearite et limite roissante il sut ( omme on l'a deja vu plusieurs
fois) de montrer
(34) lorsque f =R 1A est l'indi atri e d'un borelien A. Mais si on pose
R
(A) = ab 1A (y)dy et  (A) = d 1A (h(y))h0 (y)dy, on denit lairement deux mesures
nies  et  , de sorte qu'il nous faut montrer que es deux mesures sont egales. D'apres
le theoreme 8 il sut don de verier (A) =  (A) pour A = 1;  . Comme on a
aussi de maniere evidente (A) =  (A) = 0 si A \ [a; b = ; il sut de montrer que
( 1;  ) =  ( 1;  ) pour a    b; omme dans e as il existe un unique point
 2 B tel que  = h(), on a alors y 2 [ ; d; h(y)   ,   y  d et don
(A)

a;

 (A)

Z d

h0 (y)dy

= h()

h(d)

(par une propriete bien onnue des integrales de Riemann; i i h0 est ontinue, don
Riemann-integrable sur [a; ): on a don le resultat.
b) Supposons (30) vraie pour n 1. Soit x 2
. D'apres (23) on a Dh(x) 6= 0,
don h1 =xi (x) 6= 0 pour au moins un i. La numerotation des oordonnees n'ayant pas
d'importan e, on peut supposer que e i est vrai pour i = 1. Soit  l'appli ation de

dans IRn, ontinuement dierentiable, denie de la maniere suivante par ses oordonnees:
1 (y) = h1 (y);
j (y1 ; : : : ; yn ) = yj pour j  2:
Comme h1 =x1 (x) 6= 0, le theoreme des fon tions impli ites montre qu'il existe une boule
fermee B de entre x et de rayon "(x) > 0, ontenue dans
, et une fon tion ontinuement
dierentiable  de B dans IR, tels que
1 ((y); y2 ; : : : ; yn ) = y1
8y = (y1 ; : : : ; yn) 2 B:
Notons C et F les images de la boule B par h et . On peut onsiderer aussi h (resp.
) omme une appli ation de B dans C (resp. dans F ): la premiere est bije tive par
hypothese, la se onde l'est egalement puisqu'elle admet lairement omme appli ation
re iproque  1(y) = ((y); y2 ; : : : ; yn), et on pose ' = h  1 qui est bije tive de F dans
C et verie '1 (y1 ; : : : ; yn ) = y1 .
Introduisons quelques notations: si y = (y1; : : : ; yn) on note y0 = (y2; : : : ; yn), de sorte
qu'on peut e rire y = (y1; y0 ). Soit By0 0 = fy1 : (y1; y0) 2 B g et B 0 = fy0 : By0 6= ;g, et
asso ions de m^eme Fy0 0 et F 0 a F . Remarquons que si y 2 B on a (y) = (h1 (y1; y0 ); y0 ),
de sorte que F 0 = B 0 et que Fy0 0 est l'image de By0 0 par l'appli ation y1 7! h1(y1 ; y0). Par
ailleurs par omposition des derivees et par h = '  il vient Dh(y) = D(y)D'((y)),
tandis que d'apres la denition de  on voit que D = h1 =x1 . Par suite, en appliquant

63

h. 4 - Produits de mesures

le theoreme de Fubini, puis (30) pour n = 1, puis de nouveau le theoreme de Fubini, on

obtient:


R
R
R



0
0
0
0
0
0
D'
(
h
(
t;
y
)
;
y
)
h
(
t;
y
)
f

'
(
h
(
t;
y
)
;
y
)
dy
f

h
(
y
)
j
Dh
(
y
)
j
dy
=
 dt

1
1
By0 0
B0
B
x 1
= RF 0 dy0 RFy0 0 f '(z; y0 )jD'(z; y0 )jdz
= RF f '(y)jD'(y)jdy
Maintenant, on note Fy00 = fy0 : (y1; y) 2 F g et F 00 = fy1 : Fy00 6= ;g, et on asso ie de
m^eme Cy00 et C 00 a C . Soit egalement '00y (y0 ) = ('i (y0) : 2  i  n). On a '1 (y1 ; y0) = y1,
de sorte que la premiere ligne de la matri e ja obienne de ' est (1; 0; : : : ; 0): par suite
D'(t; y0 ) = D'00t (y0 ). Enn C 00 = F 00 et Ct00 = Ft00 . Don d'apres le theoreme de Fubini,
puis (30) applique a n 1, puis de nouveau le theoreme de Fubini, il vient
R
R
R
00 0
00 0 0
F f '(y )jD'(y )jdy = F 00 dt Ft00 f (t; 't (y )jD't (y )jdy
= RC 00 dt RCt00 f (t; y0)dy0 = RC f (x)dx:
On a don montre (30) pour n. 2
1

Preuve du theoreme 21. Il sut (par dieren e) de prouver (24) pour f  0. A haque
x 2
on asso ie une boule Bx de entre x et de rayon stri tement positif, tel que si Cx
designe l'image de Bx par h on ait (30). Cette egalite s'e rit aussi
Z

f (y)1Cx (y)dy

f h(y)1Bx (y)jDh(y)jdy:

Soit maintenant (x(i) : i = 1; 2; : : :) une enumeration des points de
qui sont a

oordonnees rationnelles (l'ensemble de es
points est denombrable). Soit A1 = Cx(1) et,
pour i = 2; : : :, Ai = Cx(i) \ ([1ji 1Aj ) : les Ai forment une partition de
, et les images
Gi de Ai par h forment une partition de D, ave Ai  Cx(i) et Gi  Bx(i) . En appliquant
l'egalite i-dessus a x = x(i) et a f 1Gi , et omme 1Gi h = 1Ai , il vient
Z
Z
f (y)1Gi (y)dy =
f h(y)1Ai (y)jDh(y)jdy:
D


Il sut de sommer sur i pour obtenir (24). 2
Corollaire 23 Si  est une mesure sur IRn admettant une densite f (par rapport a la
mesure de Lebesgue), si h est un C 1 -dieomorphisme de IRn dans lui-m^eme, et si  designe
la mesure image de  sur IRn par l'appli ation h, alors la mesure  admet aussi une densite
g, qui est donnee par la formule
g(x) = f h 1 (x)jDh 1 (x)j;
(31)

5 Le produit de onvolution
1) Dans e

paragraphe nous introduisons une \multipli ation" des mesures sur IRd, qui
s'appelle le produit de onvolution. Toutes les mesures dont on parle i-dessous sont des
mesures sur IRd muni de la tribu borelienne Rd .

64

h. 4 - Produits de mesures

Si  et  sont deux mesures -nies sur IRd, on appelle produit de

onvolution de  et  et on note  ?  l'image de la mesure 
 par l'appli ation de
IRd  IRd dans IRd denie par (x; y) 7! x + y. 2
Denition 24

Ainsi,  ?  est une mesure sur IRd, qui d'apres 2-(15) est donnee par
Z
 ?  (A) = 1A (x + y)d(
 )(x; y):
En utilisant le theoreme de Fubini, on peut aussi e rire
Z
Z
Z
Z
 ?  (A) = (dx) 1A (x + y) (dy) =  (dy) 1A (x + y)(dx):

(32)
(33)

On en deduit que le produit de onvolution est ommutatif. D'apres le orollaire 19 il

est aussi asso iatif, i.e. ( ?  ) ?  =  ? ( ? ), a ondition bien entendu que les deux
mesures  ?  et  ?  soient elles-m^emes -nies ( e qui n'est pas toujours vrai, omme
l'exemple 3 i-dessous le montre !).
Exemples.

1) Si  = "0 est la masse de Dira en 0, on a  ?  =  d'apres (33): en d'autres termes,

la masse de Dira en 0 est un element neutre pour le produit de onvolution.
2) La masse totale de  ?  est (IRd) (IRd ). En parti ulier, le produit de onvolution
de deux probabilites est en ore une probabilite.
3) Si  =  = d est la mesure de Lebesgue sur IRd, le produit  =  ?  est la
mesure donnee par (A) = 0 si d(A) = 0 et (A) = +1 si d(A) > 0: ela de oule
immediatement de (33). Noter que ette mesure n'est pas -nie.
Proposition 25 Si f est une fon tion borelienne, positive ou integrable par rapport au
produit de onvolution  ?  , on a
Z

fd( ?  )

(dx) f (x + y) (dy)

 (dy) f (x + y)(dx):

(34)

Preuve.

Lorsque f  0 ette formule se deduit de (33) selon le s hema habituel: par

linearite, puis limite roissante. Lorsque f est de signe quel onque et integrable par rapport
au produit de onvolution, les formules (34) sont vraies pour f + et f , et donnent des
valeurs nies, don on a (34) pour f par dieren e. 2
2) Mesures signees ave densite. En vue de denir le produit de onvolution d'une

fon tion et d'une mesure ou de deux fon tions, nous allons d'abord introduire le on ept
de \mesure signee", e qui veut dire mesure non ne essairement positive. En vue d'eviter
une theorie generale un peu lourde, nous nous ontentons du as des mesures admettant
une densite par rapport a la mesure de Lebesgue sur IRd.
Si f est une fon tion borelienne positive sur IRd, Lebesgue-integrable,R on sait qu'on
peut denir la mesure  = f  d de densite f par la formule (A) = A f (x)dx (pour

65

h. 4 - Produits de mesures

A 2 Rd ). Cette mesure est

de masse totale (IRd) = R f (x)dx nie. Si maintenant f est

Lebesgue-integrable, mais de signe quel onque, on a les deux mesures + = f +  d et
 = f  d . On pose alors
 = + 
(i.e. (A) = +(A)  (A) 8A 2 IRd);
(35)
et on note aussi  = f  d . (lL formule i-dessus a bien un sens, puisque +(A) et
 (A) sont nies). On dit que  est une mesure signee, ar elle verie (;) = 0 et la
-additivite, mais les nombres (nis) (A) sont a priori de signe quel onque. La th
eorie de
R
l'integration
par
rapport
a

de
telles
\mesures"
est
fa ile,
et
bas
e
e
sur
la
formule
gd(f 
R
d ) = f (x)g(x)dx qu'on a vue dans la proposition 3-15 pour f  0. Plus pre isement,
on pose la
Denition 26 Si f est une fon tion borelienne sur IRd , Lebesgue-integrable, et si
 = f  d , la fon tion borelienne g est dite -integrable si et seulement si la fon tion fg
est d -integrable. Dans e as on pose R gd = R f (x)g(x)dx. 2

Notons aussi la propriete immediate suivante: si  = f  d et  = g  d (ave f et

g boreliennes Lebesgue-integrables), la formule (A) = (A)  (A) denit une nouvelle
mesure signee, qui n'est autre que  = (f g)  d .
3) Ave ette denition, on a alors la proposition suivante. On rappelle que
Proposition 27 Soit  une mesure nie sur IRd , et f une fon tion borelienne sur IRd ,
Lebesgue-integrable. La formule

(f ? )(x) =

f (x y)(dy)

(36)

denit d -p.p. une fon tion qui est Lebesgue-integrable. Si  = f  d , ette fon tion est la
densite de la mesure signee  ?  =  ?  +  ?  .

En raisonnant sur f + et sur f et en faisant la dieren e, et ompte tenu de la

remarque suivant la denition 26, on voit qu'il sut de montrer le resultat lorsque f  0.
Dans e as, la fon tion f ?  est denie partout (a valeurs dans IR+). D'apres le
theoreme de Fubini, elle est borelienne et verie
Preuve.

(f ? )(x)1A (x)dx =

(dy) f (x y)1A (x)dx

(dy) f (u)1A (y + u)du

(on fait le hangementR de variable

x 7! h(x) = x y et on applique (29) dans la derniere
integrale). Ce i vaut (dy) R 1A (y + u) (du) par denition de  , et une nouvelle appli ation du theoreme de Fubini entraine que
Z

(f ? )(x)1A (x)dx =

1A(y + u)d(
 )(y; u) = ( ?  )(A)

par (32). Don  ?  admet la densite f ? . Enn  et  etant deux mesures de masse

totale nie, il en est de m^eme de  ?  , don f ?  est Lebesgue-integrable. 2

66

h. 4 - Produits de mesures

Enn, si dans la proposition pre edente la mesure  admet elle aussi une densite, disons

g, la fon tion f ?  est aussi notee f ? g, et elle vaut

f ? g(x)

f (x y)g(y)dy

f (y)g(x y)dy:

(37)

Il n'y a d'ailleurs pas de raison de supposer g  0 i-dessus: si g est de signe quel onque,
ette formule denit la densite de la mesure signee ? = +? + + ? +?  ? +.
Cela onduit a poser la denition suivante:
Si f et g sont deux fon tions boreliennes Lebesgue-integrables sur IRd,
leur produit de onvolution f ? g est la fon tion Lebesgue-integrable denie par (37). 2
Denition 28

Cette denition est un peu restri tive, et dans les livres d'analyse on voit parfois une
denition plus generale du produit de onvolution de deux fon tions: il sut en fait que
la formule (37) ait un sens.
En vertu de e qui suit la denition 24, on voit que le produit de onvolution des
fon tions (Lebesgue-integrables) est ommutatif et asso iatif.

 h. 5 - Les espa es

67

Lp

CHAPITRE 5

Les espa es Lp
1 Les denitions

Dans tout e hapitre, l'espa e mesure (E; E ; ) est xe. Nous avons deja ren ontre l'espa e
L1 = L1 (E; E ; ) de toutes les fon tions mesurables sur (E; E ), a valeurs reelles, qui sont integrables ( f. hapitre 2). Mais, plus generalement, il existe toute une famille Lp d'espa es
de fon tions mesurables, ainsi denis:
Si p 2 [1; 1[, on note Lp = Lp(E; E ; ) l'ensemble de toutes les fon tions
mesurables sur (E; E ), a valeurs reelles, telles que la fon tion jf jp soit -integrable. Si
f 2 Lp , on pose
1=p
Z
p
(1)
jf j d :
jjf jjp =
Denition 1

Proposition 2 Chaque espa e Lp est un espa e ve toriel.

Preuve.

D'abord, si f 2 Lp et a 2 IR, il est evident que le produit af appartient aussi a

Lp. Il nous sut don de montrer que si f; g 2 Lp, alors f + g 2 Lp.
On verie fa ilement que (1 + x)p  2p(1 + xp) pour tout x  0, don aussi (x + y)p 
2p(xp + yp) si x; y  0. Il s'ensuit que jf + gjp  2p(jf jp + jgjp): si f; g 2 Lp, la fon tion
jf + gjp est integrable et f + g 2 Lp. 2
Rappelons que si F designe un espa e ve toriel, on appelle norme sur F une appli ation
dans IR+ qui verie:
9
(i) jjujj = 0 , u = 0;
>
>
>
=
(ii) a 2 IR; u 2 F ) jjaujj = jaj jjujj (homogeneite); >
(2)
>
>
;
(iii) jju + vjj  jjujj + jjvjj (inegalite triangulaire):
Si on pose alors d(u; v) = jju vjj, on denit une distan e sur F , et la topologie asso iee
est ompatible ave la stru ture d'espa e ve toriel, e qui signie que si un ! u et vn ! v
u 7! jjujj de F

 h. 5 - Les espa es

Lp

68

pour ette topologie (i.e. d(un; u) ! 0 et d(vn ; v) ! 0), et si an ! a dans IR, alors
un + vn ! u + v et an un ! au. On dit alors que F , ou plus pre isement (F; jj:jj), est un
espa e ve toriel norme.
Revenons aux espa es Lp. L'appli ation f 7! jjf jjp de Lp dans IR+ verie lairement

(ii) i-dessus, ainsi que jj0jjp = 0, et on verra plus tard que (iii) est aussi verie ( 'est un
resultat non evident, sauf pour p = 1). En revan he, jjf jjp = 0 implique seulement que
f = 0 -p.p., en vertu de 3-(13), de sorte que jj:jjp n'est en general pas une norme sur Lp
(voir ependant l'exemple 2 i-dessous).
Pour pallier e probleme, on opere ainsi: d'abord, si f et g sont deux fon tions reelles
mesurables, on e rit f  g si et seulement si f = g -p.p., e qui denit lairement une
relation d'equivalen e. En vertu du lemme 3-5, si f 2 Lp et si g  f , on a aussi g 2 Lp et
jjgjjp = jjf jjp. On peut don poser la
Denition 3 Si p 2 [1; 1[, on note Lp = Lp (E; E ; ) l'ensemble des lasses d'equivalen e
des fon tions de Lp, pour la relation d'equivalen e \egalite -presque partout" rappelee
i-dessus. Si f 2 Lp, on note jjf jjp la valeur ommune des jjgjjp pour les fon tions g
appartenant a la lasse f .

Une autre maniere d'exprimer ette denition onsiste a dire que Lp est le quotient
de Lp par la relation d'equivalen e \egalite -presque partout". Si f 2 Lp, on appelle
representant de f toute fon tion mesurable f 0 2 Lp qui appartient a la lasse d'equivalen e
f.
Soit alors f; g 2 Lp et a 2 IR. Si f 0 et f 00 (resp. g0 et g00 ) sont deux representants
quel onques de f (resp. g), on a f 0 + g0 = f 00 + g00 -p.p. et af 0 = af 00 -p.p.: on peut
alors denir la somme f + g (resp. le produit af ) omme la lasse d'equivalen e de la
somme f 0 + g0 (resp. du produit af 0) pour des representants quel onques f 0 et g0 de f et
g: ela munit l'ensemble Lp d'une stru ture d'espa e ve toriel, appelee stru ture quotient.
En parti ulier l'element nul (note en ore 0) de Lp est la lasse d'equivalen e de la fon tion
nulle, et une fon tion mesurable f 0 est dans la lasse 0 si et seulement si f 0 = 0 -p.p.
D'apres la proposition 3-11, on voit qu'on a alors l'equivalen e:
jjf jjp = 0 , f = 0 (si f 2 Lp):
(3)
En d'autres termes, jj:jjp verie (2-(i)) sur l'espa e Lp.
Les denitions de L1 et de L1 sont un peu plus deli ates. L'idee est que L1 est
l'ensemble des fon tions mesurables et \presque partout" bornees, proposition dont la
tradu tion rigoureuse est la suivante:
Denition 4 a) On note L1 = L1 (E; E ; ) l'ensemble de toutes les fon tions mesurables f sur (E ; E ), a valeurs reelles, qui sont essentiellement bornees, e qui signie qu'il
existe un reel a 2 IR+ (dependant de f , bien entendu), tel que jf j  a -p.p. Pour une
telle fon tion, on pose
jjf jj1 = inf(a 2 IR+ : jf j  a -p.p.):
(4)
b) On note L1 = L1(E; E ; ) l'ensemble des lasses d'equivalen e des fon tions de
L1, pour la relation d'equivalen e \egalite -presque partout": la en ore, si f 2 L1 et si

 h. 5 - Les espa es

69

Lp

g = f -p.p., alors g 2 L1 , et on a lairement jjf jj1 = jjgjj1 , de sorte que si h 2 L1 on

peut noter jjhjj1 la valeur ommune des jjf jj1 lorsque f par ourt la lasse h. 2

Remarquer que si jf j  A -p.p. et jgj  B -p.p. et si a 2 IR, on a jf + gj  A + B p.p. et jaf j  jajA -p.p.: on en deduit immediatement que L1 est un espa e ve toriel,
et exa tement omme i-dessus on munit L1 de la stru ture ve torielle quotient induite
par la relation d'equivalen e \egalite -presque partout". La propriete (2-(i)) est alors
satisfaite par jj:jj1 , sur l'espa e L1.
Puisque jf j  a -p.p. pour tout a > jjf jj1, on a aussi la propriete suivante:
f 2 L1
) jf j  jjf jj1  p.p.
(5)
Dans toute la suite, on oubliera les Lp et on ne onsiderera en fait que les Lp. Cependant, les elements de Lp seront impli itement onsideres omme des fon tions ( e qui
revient en fait a onfondre une lasse d'equivalen e ave l'un quel onque de ses representants): ette identi ation d'une lasse ave un representant est en fait anodine, dans la
mesure ou les integrales (par rapport a ) sont les m^emes pour tous les representants de la
m^eme lasse. Attention, toutefois: lorsqu'on onsidere simultanement deux mesures  et
 , les lasses d'equivalen e ne sont pas les m^emes relativement a ha une de es mesures,
et l'identi ation d'une lasse a l'un quel onque de ses representants ne peut plus se faire.
Exemples:

1) Si E est ni et si (E ) < 1, tous les espa es Lp (resp. tous les espa es Lp) pour
1  p  +1 sont les m^emes.
2) Si E est ni ou denombrable, si E = P (E ), et si (fxg) > 0 pour tout x 2 E , alors
Lp = Lp pour tout p 2 [1; 1.
3) Soit E = IN ave E = P (E ) et  la mesure de omptage; on note `p l'espa e
Lp (E; E ; ) = Lp(E; E ; ). Cet espa e est l'espa e des suites (un )n2IN telles que:
p 2 [1; 1[

p=1

jun < 1 et jj(un)jjp =

jp

jun

jp

!1=p

sup
jun j < 1 et jj(un )jj1 = sup
junj:
n
n

(6)
(7)

Lemme 5 Si  est une mesure nie et si 1  p  q  +1, on a Lq  Lq .

Preuve.

Si q < 1, on a jf jp  1 + jf jq , don
Z

jf jpd

(1 +

jf jq

)d = (E ) + jf jq d;

qui est ni si f 2 Lq . Si maintenant f 2 L1 et si a = jjf jj1, on a jf jp  apR (on peut

negliger d'e rire \-p.p.", puisqu'on onsidere des lasses d'equivalen e). Don jf jpd 
ap (E ) < 1. 2.

 h. 5 - Les espa es

70

Lp

Remarque. Ce resultat est faux si (E ) = 1: par exemple si (E; E ; ) = (IR; R; ), la
fon tion f (x) = 1 est dans L1, mais pas dans Lp si p < 1. La fon tion f (x) = x a1[1;1[(x)
pour a > 0 est dans Lp si p < 1=a, mais pas si p  1=a.
L'in lusion peut m^eme ^etre en sens inverse: en reprenant l'exemple 3 i-dessus, on voit
que `p  `q si p  q.

2 Les espa es Lp pour 1  p  1

Nous allons ommen er par une inegalite faisant intervenir les fon tions onvexes, et
dont nous deduirons ensuite deux inegalites sur les normes pour les espa es LP .
Rappelons d'abord que si F est un espa e ve toriel, une partie A de F est dite onvexe
si pour tous x; y 2 A on a ax + (1 a)y 2 A pour tout a 2 [0; 1 (en d'autres termes,
le \segment" de F d'extremites x et y est tout entier ontenu dans A). Ensuite, si I est
un intervalle de IR+ (borne ou non), une fon tion de I dans IR est dite on ave (resp.
onvexe) si l'ensemble f(x; y) 2 IR2 : x 2 I; y  (x)g (resp. f(x; y) 2 IR2 : x 2 I; y 
(x)g est un ensemble onvexe de IR2. Remarquer que est onvexe si et seulement si
est on ave. Noter aussi que si est deux fois derivable dans l'interieur de I , elle est
onvexe (resp. on ave) si et seulement si sa derivee se onde est positive (resp. negative).
1)

Lemme 6 (Inegalite de Jensen) Soit  une probabilite sur (E; E ), soit une fon tion
on ave sur un intervalle I de IR, soitR enn f une fon tion reelle  -integrable, telle que
f (x) 2 I pour tout x 2 E . On a alors fd 2 I , et
Z

(f )d 

Z

(8)

fd :

Preuve. Posons m = fd . Soit a l'extremite Rgau he de I . Si a = 1 on a m > a. Si

a > 1 on a f  a par hypothese, don m  ad = a puisque  est une probabilite.
De m^eme si b est l'extremite droite de I , on a m < b si b = 1, et m  b si b < 1: ela
prouve que m 2 I .
Comme est on ave, il existe au moins une droite de IR2 d'equation y = (x m) +
(m) qui est situee entierement au dessus de graphe de , i.e. (x m) + (m)  (x)
pour tout x 2 I . Par suite
R

(f )d 

(  (f

m) +

(m)) d =

 fd

m +

(m) = (m) 2

Lemme 7 (Inegalite de Holder) Soit p; q; r des nombres de [1; 1 veriant p1 + 1q = 1r

(ave la onvention 11 = 0). Si f 2 Lp et g 2 Lq , le produit fg appartient a Lr , et on a

jjfgjjr  jjf jjpjjgjjq :

Preuve.

(9)

Si p = q = r = 1, ou si p = r < 1 et q = 1, le resultat est evident. On

suppose don que p; q; r sont nis. Comme les normes de f , g et fg ne font intervenir que
les valeurs absolues de es fon tions, on peut aussi supposer que f et g sont positives. Par

 h. 5 - Les espa es

71

Lp

ailleurs si jjf jjp = 0 on a f = 0 -p.p., don

aussi fg = 0 -p.p., don jjfgjjr = 0. On peut
don enn supposer que le nombre C = R f pd est stri tement positif.
On pose alors f 0 = f p=C , et on note  = f 0   la mesure qui admet la densite f 0 par
rapport a . Noter que  est une probabilit
e, et que f > 0  -p.p. (puisque f 0 = 0 sur
R 0
l'ensemble ff = 0g, don  (f = 0) = f 1ff =0g d = 0). Etant donnes les rapports entre
 et  , on a
Z
Z
Z  q r=q
gr p
g
f r gr d =
d;
f
d
=
C
p
r
f
fp
puisque p r = pr=q. Comme r < q, la fon tion x 7! jxjq=r est lairement onvexe, et le
lemme pre edent entraine que
 Z q
Z
1 g f pdr=q = C r=p Z gq dr=q
f r gr d  C
fp

(en utilisant que 1 r=q = r=p). Mais R gq d = jjgjjqq et C = jjf jjpp, de sorte que l'inegalite
pre edente est exa tement (9). 2
Lemme 8 (Inegalite de Minkowski) Soit p 2 [1; 1, et f et g dans Lp . On a

jjf + gjjp  jjf jjp + jjgjjp :

(10)

Preuve. Si p = 1 le resultat est tres simple: en eet, en identiant ( omme on l'a souligne
i-dessus) un element f de Lp (i.e. une lasse d'equivalen e) ave l'un quel onque de ses
representants, on a

jjf + gjj1 =

jf + gjd 

(jf j + jgj)d =

jf jd + jgjd = jjf jj1 + jjgjj1 :

Dans le as p = 1, on a jf j  jjf jj1 -p.p. et jgj  jjgjj1 -p.p., don aussi jf + gj 

jjf jj1 + jjgjj1 -p.p., de sorte qu'on a (10).
Passons au as ou 1 < p < 1. Soit q le reel tel que 1p + 1q = 1., et h = jf + g. En
utilisant d'abord que hp  (jf j + jgj)hp 1 , puis l'inegalite (9) ave r = 1, on obtient:
Z

jhjp d

jf jhp

1 d +

jgjhp 1 d  jjf jjpjjhp 1jjq + jjgjjp jjhp 1 jjq

= (jjf jjp + jjgjjp )

Z

1=q
;
h(p 1)q d

e qui donne nalement R hpd  (jjf jjp + jjgjjp )(R hpd)1=q , puisque q(p 1) = pR. Comme
on a deja vu que Lp est un espa e ve toriel, on a Raussi h 2 Lp, de sorte que hpd <
1: on deduit alors de l'inegalite pre edente que ( hpd)1 1=q  jjf jjp + jjgjjp . Comme
1 1=q = 1=p, on en deduit le resultat. 2
2) Nous sommes maintenant pr^et a demontrer les resultats prin ipaux de e paragraphe:
Theoreme 9 Si p 2 [1; 1, l'espa e (Lp ; jj:jjp ) est un espa e ve toriel norme.

 h. 5 - Les espa es

Lp

72

Preuve.

Nous avons deja vu que Lp est un espa e ve toriel, et que sur et espa e
l'appli ation f 7! jjf jjp verie (i) et (ii) de (2). La propriete (iii) de (2) n'est autre que
(10).
Dans la suite, pon dit qu'une suite (fn)n1 de Lp onverge vers une limite f dans Lp,
et on e rit fn !L f , si jjfn f jjp ! 0. Rappelons qu'on a
p
(11)
fn !L f ) jjfn jjp ! jjf jjp :
(C'est en fait fait un resultat general sur la onvergen e asso iee a une norme, qui se
demontre ainsi: on a jjujj  jju vjj + jjvjj par l'inegalite triangulaire, don jjujj jjvjj 
jju vjj et on a de m^eme jjvjj jjujj  jju vjj, de sorte que j jjujj jjvjj j  jju vjj).
Signalons aussi les proprietes evidentes suivantes:
f 2 Lp , jf j 2 Lp ; et alors jj jf j jjp = jjf jjp :
(12)
jf j  g 2 Lp ) f 2 Lp et jjf jjp  jjgjjp :
(13)
Exemples:

1) Si E est un ensemble ni, ave la tribu de toutes ses parties, et si  est une mesure
telle que 0 < (fxg) < 1 pour tout x 2 E , on a deja vu que Lp = Lp ne depend pas
de p, et il est lair que et espa e peut s'identier a IRE : une fon tion
est simplement
P
une famille nie de reels u = (ux : x 2 E ). On a alors jjujjp = ( x2E juxjp(fxg))1=p,
et ette norme on ide ave la norme eu lidienne usuelle si p = 2 et si  est la mesure
de omptage. Sinon, 'est une norme dierente, mais la topologie asso iee est la m^eme
dans tous les as: 'est la topologie usuelle sur IRE .
2) Si on onsidere l'espa e `p de rit dans l'exemple 3 du paragraphe 1, la suite (u(m) =
(un(m) : n 2 IN ))m1 onverge dans `pP(i.e. pour la distan e asso iee a la norme jj:jjp )
vers la limite (un) si et seulement si n jun(m) unjp ! 0 quand m ! 1, lorsque p 2
[1; 1[; si p = 1, il y a onvergen e dans `1 si et seulement si supn jun(m) unj ! 0.
Ces onditions entrainent toutes que un(m) ! un pour tout n.
Le se ond resultat important on erne les rapports entre la onvergen e -presque
partout d'une suite (fn)n1 de fon tions (qui est aussi, omme l'appartenan e a Lp, une
propriete des lasses d'equivalen e), et la onvergen e dans Lp: pour etudier es rapports,
on supposera que p 2 [1; 1[, le as p = 1 etant de nature tres dierente. Supposons
d'abord que fn ! f -p.p. (rappelons que ela veut dire que l'ensemble des x 2 E pour
lesquels fn(x) ne onverge pas vers f (x) est -negligeable). On ne peut evidemment pas
on lure que fn !Lp f , ne serait- e, par exemple, que par e que les fon tions fn ou f
n'appartiennent pas ne essairement a Lp. Cependant, on a:
p 2 [1; 1[; fn ! f  p.p.; jfn j  g 2 Lp 8n
) fn !Lp f (14)
(appliquer le theoreme de onvergen e dominee de Lebesgue a la suite jfn f jp, qui
onverge p.p. vers 0 et verie jfn f jp  (2g)p -p.p.).

 h. 5 - Les espa es

73

Lp

Dans le sens oppose, on a la

Proposition 10 Soit p 2 [1; 1[. Si fn !Lp f , il existe une suite (nk )k1 stri tement
roissante d'entiers telle que fnk ! f -p.p. (on dit aussi: on peut extraire de la suite
(fn) une sous-suite qui onverge p.p. vers f ).
Preuve. On pose n0 = 0, et on denit par re urren e la suite nk ainsi: si on onnait nk 1
pour un k 2 IN , on peut trouver un nk 2 IN tel que nk > nk 1 et que jjfnk f jjp 
2 k . Posons A(k; q) = fjfnk f j > 1q g (pour q 2 IN ). D'apres l'inegalitRe de BienaymeT hebi he 3-(12) appliqu
ee a la fon tion jfnk f jp, on a (A(k; q))  qp jfnk f jpd 
P
p
pk
q 2 . On a don k1 (A(k; q)) < 1, et le lemme de Borel-Cantelli ( orollaire 3-10)
implique que l'ensemble B (q) = limsupk A(k; q) est -negligeable pour tout q. Il en est
don de m^eme de B = [q1B (q).
Soit x 2= B . Pour tout q  1 on a x 2= B (q), e qui veut dire qu'il y a (au plus) un
nombre ni d'entiers k tels que x 2 A(k; q). Notons K (x; q) le plus grand des entiers k
tels que x 2 A(k; q). Pour tout k > K (x; q) on a alors jfnk (x) f (x)j  1q : omme q est
arbitrairement grand, ela veut exa tement dire que fnk (x) ! f (x). On a don montre
que fnk (x) ! f (x) si x 2= B , et le resultat est demontre. 2
Lorsque p = 1, on a un resultat bien plus fort: si fn !L1 f , alors en dehors d'un
ensemble negligeable on a que la suite (fn)n1 onverge uniformement vers f .
Corollaire 11 Soit p 2 [1; 1. Si la suite (fn )n1 onverge dans Lp vers une limite f , et
-p.p. vers une limite g, on a f = g -p.p.
Preuve. Le resultat de oule immediatement de la remarque pre edant l'enon e, lorsque
p = 1. Si maintenant p 2 [1; 1[, on a vu plus haut qu'il existe une suite (nk ) telle que
fnk ! f -p.p., et omme fn ! g -p.p. on a a fortiori fnk ! g -p.p.: la propriete
f = g -p.p. est alors evidente. 2
Remarques: 1) On ne peut pas faire mieux que la proposition 10. Soit par exemple
P
E = [0; 1[, muni de la tribu borelienne E et de la mesure de Lebesgue . Soit un = ni=1 1i .
On note An l'ensemble des x 2 E qui sont de la forme x = y + p, ave p 2 ZZ et
un  y  un+1 R( 'est a dire l'ensemble des points de
[un; un+1 \modulo 1"). Soit aussi
p
1
L
fn = 1An . On a fn d = n+1 , de sorte que fn ! 0 pour tout p 2 [1; 1[. Cependant,
omme un " 1, on voit que les ensembles An \glissent" le long de E une innite de fois,
de sorte que limsupn fn = 1 et liminfn fn = 0: on n'a don pas fn ! 0 -p.p.

2) A l'inverse, si on pa fn ! f -p.p. et si les fon tions fn et f sont dans Lp, il

n'est pas s^ur que fn !L f : Sur le m^eme espa e que dans la Rremarque pre edente, soit
fn (x) = n1[0;1=n (x). La suite fn onverge p.p. vers f = 0, mais fnpd = np 1 ne tend pas
vers 0 (bien-s^ur, l'hypothese de (14) n'est pas satisfaite dans ette situation). 2
P
PropositionP12 Soit p 2 [1; 1 et (fn)n1 des fon tions de Lp telles que n1 jjfn jjp <

1. La serie
Lp , et on a

n fn

est alors presque partout absolument onvergente, et onvergente dans

jj

fn jjp

jjfnjjp :

(15)

 h. 5 - Les espa es

74

Lp

Voi i quelques ommentaires sur la signi ation de et enon e. D'abord, dire que la serie
onvergente signie que pour toutPx en dehors d'un ensemble
n fn est p.p. absolument
P
negligeable N on a n jfn(x)j < 1, don la serie numerique n fn(x) onverge pour es
valeurs de x. La onvergen e dans Lp signie que les fon tions gn = PPni=1 fi onvergent
dans Lp vers une limite g. En vertu du orollaire 11, on a don g(x) = P n fn(x) pour tout
x en dehors d'un ensemble negligeable, et il est alors naturel de noter n fn la fon tion g.
P
P
Preuve. Posons omme i-dessus gn = ni=1 fi , et aussi hn = ni=1 jfi j et h = limn " hn .
Supposons d'abord p = 1. Il existe un ensemble
negligeable N tel que si xP2 N on a
P

jfn(x)j  jjfnjj1. Don si x 2 N on a h(x)  n jjfnjj1 < 1, don Pla serie n fn(x) est
absolument onvergente et sa somme g(x) verie jg(x) gn (x)j  m>n jjfmjj1: toutes
les assertions sont alors evidentes.
Supposons ensuite p < 1. D'apres l'in
egalite triangulaire et (12) on a jjhn jjp 
P
Pn
i=1 jjfi jjp  a, si a designe la somme a = n jjfn jjp , qui est nie par hypothese. D'apres
le theoreme de limite monotone, on a
P

hp d

= lim
"
n

hpn d

= lim
" jjhnjjpp 
n

ap :

On en deduit que hp, etant -integrable, est -p.p.

nie, et il en est evidemment de m^eme
de h. En d'autres termes la serie numerique Pn fn(x) est absolument onvergente, et a
fortiori onvergente, sur l'ensemble fx : h(x) < 1g dont le omplementaire est negligeable.
Posons g(x) = Pn fn(x) pour tout point x tel que la serie soit absolument onvergente,
et (de maniere arbitraire) g(x) = 0 ailleurs. On a bien-s^ur jgj  h, don R jgjpd 
R p
h d  ap d'apres e qui pre de: on en deduit que g 2 Lp et qu'on a (15).
Il reste a montrer que gn !Lp g. Si h(x) < 1, on a g(x) gn (x) = P1i=n+1 fi, de sorte
qu'en appliquant
(15) a la serie ommen ant a l'indi e n + 1 (au lieu de 1), on obtient
jjg gn jjp  P1
i=n+1 jjfi jjp . Cette derniere quantite est le reste d'une serie numerique
onvergente, don tend vers 0: ela a heve la demonstration. 2
Passons enn au troisieme et dernier resultat important. Rappelons qu'un espa e
metrique est omplet si toute suite de Cau hy onverge: ela signie que, ave d designant
la distan e, toute suite (xn) de points veriant d(xn; xm ) ! 0 lorsque n et m tendent
vers l'inni est onvergente (inversement, une suite onvergente est toujours une suite de
Cau hy, que l'espa e soit omplet ou non). Un espa e ve toriel norme omplet est appele
espa e de Bana h.
Theoreme 13 Si p 2 [1; 1, l'espa e (Lp ; jj:jjp ) est un espa e de Bana h.

Compte tenu du theoreme 9, il sut d'appliquer la proposition 12 et le lemme general

suivant:
P

Lemme
14 Soit F un espa e ve toriel norme, de norme jj:jj. Si toute s
erie n un veriP
P
ant n jjun jj < 1 onverge dans F (i.e., les sommes partielles vn = in ui verient
jjvn vjj ! 0 pour un ertain v 2 F ), alors F est un espa e de Bana h.

 h. 5 - Les espa es

75

Lp

Preuve. Soit (un )n1 une suite de Cau hy. Pour tout k 2 IN on note pk le plus petit
entier tel que jjun um jj  2 k pour tous n; m  pk : d'apres la denition des suites de
Cau hy, pk existe, et on a evidemment pk  pk+1.
Posons alors w0 = up et wk = upk upk pour k  1. On a jjw0 jj < 1P, et jjwk jj 
(
k
2 1) pour k  1 par denition de pkP1 et le fait que pk  pk 1. Par suite k0 jjwk jj <
1, et l'hypothese implique que upk = ki=0 wi onverge (en norme) vers une limite w.
Enn, on a
n  pk ) jjun wjj  jjun upk jj + jjupk wjj  2 k + jjupk wjj:
Comme jjupk wjj ! 0 quand k ! 1, on en deduit que jjun wjj ! 0 quand n ! 1,
d'ou le resultat. 2
0

3 L'espa e L2 et les espa es de Hilbert

3-1) Soit H un espa e ve toriel (reel). Un produit s alaire est une appli ation de H  H
dans IR, notee (u; v) 7! hu; vi, qui verie

(i) hu; ui  0 (positivite); 9>>>

=
(ii) hu; vi = hv; vi (symetrie); >
(16)
>
>
(iii) u 7! hu; vi est lineaire: ;
On dit aussi que h:; :i est une forme bilineaire symetrique positive. Elle est dite stri tement
positive si au lieu de (i) on a
(i') u 6= 0 ) hu; ui > 0:
(17)
Lorsque on a (17), on dit que l'espa e H muni du produit s alaire h:; :i est un espa e

pre-hilbertien.

Lemme 15 a) Si h:; :i est un produit s alaire, l'appli ation u 7! jjujj = hu; ui1=2 verie
(ii) et (iii) de (2), et on a l'inegalite de S hwarz: jhu; vij  jjujj jjvjj.
b) Si de plus on a (17), l'appli ation u 7! jjujj est une norme.
Preuve.

(16) implique que pour tout x 2 IR:

0  hu + xv; u + xvi = x2jjvjj2 + 2xhu; vi + jjujj2 :
Le membre de droite est un trin^ome du se ond degre qui est toujours positif, don son
dis riminant hu; vi2 jjujj2 jjvjj2 est negatif ou nul: on en deduit l'inegalite de S hwarz. En
parti ulier si x = 1 on obtient
jju + vjj2 = jjvjj2 + 2hu; vi + jjujj2  jjvjj2 + 2jjujj jjvjj + jjvjj2 = (jjujj + jjvjj)2 ;
de sorte que jj:jj verie l'inegalite triangulaire. L'homogeneite de jj:jj est evidente, ainsi
que la ondition (i) de (2) lorsqu'on a (17). 2

 h. 5 - Les espa es

76

Lp

Denition 16 Un espa e de Hilbert est un espa e ve toriel muni d'un produit s alaire
veriant (17), et qui muni de la norme asso iee omme i-dessus est un espa e omplet.
Exemple: L'espa e IRd muni
du produit s alaire usuel (qui au ouple x = (xi)1id ; y =
Pd
(yi)1id asso ie hx; yi = i=1 xiyi), est un espa e de Hilbert. La norme asso iee est la

norme eu lidienne usuelle.

3-2) Nous en venons maintenant a un theoreme tres important:

Theoreme 17 L'espa e L2 = L2 (E; E ; ) est un espa e de Hilbert pour le produit s alaire

hf; gi =

(fg)d;

(18)

et la norme asso iee est la norme jj:jj2 . En outre, on a l'inegalite de Cau hy-S hwarz:

jjfgjj1  jjf jj2 jjgjj2 :

(19)

Comme jfgj  f 2 + g2 , on voit en premier lieu que si f; g 2 L2 alors fg 2 L1,

de sorte que la formule (18) a un sens. Il est immediat (a ause de la linearite et de la
positivite de l'integrale) que h:; :i verie (16), et aussi que hf; f i = jjf jj22. On a don (17),
gr^a e a (3). On a vu au theoreme 13 que (L2; jj:jj2 ) est omplet, don 'est un espa e de
Hilbert. Enn (19) n'est autre que l'inegalite de S hwarz appliquee aux fon tions jf j et jgj,
pour le produit s alaire i-dessus ( 'est aussi un as parti ulier de l'inegalite de Holder).
Preuve.

Lorsque fn !L f on dit aussi que fn onverge vers f en moyenne quadratique.

2

Corollaire 18 a) Si fn !L2 f et gn !L2 g, on a fn gn !L1 fg.

b) Si  est une mesure nie, on a L2  L1 et l'inje tion anonique de L2 dans L1 est

ontinue, et on a

Preuve.

a) On a fngn

2 L2 ) jjf jj1  (E )jjf jj2 :

fg = (fn f )g + f (gn

(20)

g) + (fn f )(gn g), don

jjfngn fgjj1  jj(fn f )gjj1 + jjf (gn g)jj1 + jj(fn f )(gn g)jj1
 jjfn f jj2jjgjj2 + jjf jj2 jjgn gjj2 + jjfn f jj2 jjgn gjj2
en utilisant (19). On deduit alors jjfngn fgjj2 ! 0 des hypotheses.
b) On a deja vu l'in lusion L2  L1 (lemme 5), et la ontinuite de l'inje tion anonique
de oule de (20), qui elle-m^eme resulte de (19) appliquee a f et a g = 1. 2
3-3) Geometrie des espa es de Hilbert. Dans e sous-paragraphe, on onsidere un
espa e de Hilbert H , muni du produit s alaire h:; :i et de la norme asso iee jj:jj. Nous allons donner quelques elements sur la \geometrie" de H : il faut bien-s^ur penser a l'exemple
fondamental d'espa e de Hilbert H = IRd donne apres la denition 19: les prin ipales

 h. 5 - Les espa es

Lp

77

proprietes de la geometrie eu lidienne se transposent aux espa es de Hilbert sans modi ation.
Un element de H sera appele souvent un \ve teur". Rappelons que un ! u (sousentendu: dans H ) si jjun ujj ! 0; rappelons aussi ( f. apres (11)) que si un ! u on a
jjun jj ! jjujj, 'est a dire que l'appli ation u 7! jjujj de H dans IR+ est ontinue. Plus
generalement l'appli ation (u; v) 7! hu; vi de H  H dans IR est aussi ontinue: si un ! u
et vn ! v, on a hun; vn i ! hu; vi ( ela se demontre exa tement omme la partie (a) du
orollaire 18).
Commen ons par la notion d'orthogonalite:
Denition 19 Deux ve teurs u et v de H sont dits orthogonaux si hu; vi = 0 (on
e rit aussi u ? v). Si K est une partie de H on appelle orthogonal de K , et on note K ?,
l'ensemble des ve teurs u 2 H qui sont orthogonaux a tous les ve teurs de K . Deux parties
K et L de H sont dites orthogonales si K  L? (, L  K ?). 2

Le resultat suivant est tres intuitif en dimension nie (faire, par exemple, un dessin
dans le as de la dimension 2).
Proposition 20 a) L'orthogonal K ? de toute partie K de H est un sous-espa e ve toriel
ferme de H , et est don lui-m^eme un espa e de Hilbert (ferme signie que la limite d'une
suite quel onque de ve teurs de K ? appartient aussi a K ?).
b) (Theoreme de proje tion) Si K est une partie onvexe fermee de H ( f. avant le
lemme 6 pour la denition de la onvexite), et si u 2 H , il existe un ve teur et un seul,
note K u de K et appele proje tion orthogonale de u sur K , qui minimise l'appli ation
v 7! jjv ujj sur K . On a K u = u si u 2 K .
Preuve. a) Pour tous u; v 2 K ? et a 2 IR on a hau; wi = ahu; wi = 0 et hu + v; wi =
hu; wi + hv; wi = 0 si w 2 K : par suite au et u + v sont dans K ?, qui est don un espa e
ve toriel. Si un ! u et un 2 K ? et w 2 K on a hu; wi = limnhun; wi = 0: don u
appartient a K ?, qui est don ferme. Enn la restri tion du produit s alaire a K ? est
en ore un produit s alaire, et si (un )n1 est une suite de Cau hy dans K ?, 'est aussi une
suite de Cau hy dans H , don elle onverge vers une limite u qui appartient a K ? d'apres
e qui pre ede: ela prouve que K ? est aussi un espa e de Hilbert.
b) Soit a = inf v2K jjv ujj. Il existe une suite (vn)n1 dans K telle que jjvn ujj ! a.

Montrons que ette suite est de Cau hy. En eet, il est fa ile de voir a partir de (16) et
de jjwjj2 = hw; wi que jjw + w0 jj2 + jjw w0 jj2 = 2jjwjj2 + 2jjw0 jj2 . Don
jjvn + vm 2ujj2 + jjvn vm jj2 = 2jjvn ujj2 + jjvm ujj2 :
Par ailleurs la onvexite de K implique 12 (vn + vm) 2 K , don jjvn + vm 2ujj2 = 4jj 12 (vn +
vm ) ujj2  4a2 , et il vient
jjvn vmjj2  2jjvn ujj2 + 2jjvm ujj2 4a2 :
Comme jjvn ujj2 ! a2 on en deduit que jjvn vmjj2 ! 0 lorsque n et m tendent vers
1: la suite (vn ) est don de Cau hy, de sorte qu'elle onverge vers une limite v qui verie
jjv ujj = limn jjvn ujj = a, et qui appartient a K puisque K est ferme.

 h. 5 - Les espa es

Lp

78

Il reste a montrer l'uni ite de v. Si v0 2 K verie egalement jjv0 ujj = a, posons

2n0 = v et v20 n+1 = v0 . On a jjvn0 ujj = a pour tout n, don d'apres e qui pre ede la suite
(vn) est une suite de Cau hy, qui onverge; omme elle admet les deux points limite v et
v0 , il faut don que v0 = v. Enn si u 2 K , il est lair que v = u minimise v 7! jjv ujj
sur K . 2
v0

Proposition 21 Soit K un sous-espa e ve toriel ferme de H .

a) K u est l'unique ve teur v de K tel que u v 2 K ?.

b) K est une appli ation lineaire ontinue, ontra tant la norme (i.e. jjK ujj  jjujj).
Son image est K et son noyau est K ?, et on l'appelle l'operateur proje tion (orthogonale)
sur K .
) Tout ve teur u de H se de ompose de maniere unique en une somme u = v + w
ave v 2 K et w 2 K ?, et on a v = K u et w = K ? u (don les sous-espa es K et K ?
sont supplementaires dans H ).
d) On a (K ?)? = K .

Preuve.

a) Soit v = K u. Pour tout w 2 K et tout x 2 IR on a v + xw 2 K , don

jjv + xw ujj2 = jjv ujj2 + 2xhw; v ui + x2 jjwjj2  jjv ujj2
pour tout x 2 IR, e qui n'est possible que si hw; v ui = 0: ela montre que v u 2 K ?.
Si v0 2 K verie aussi v0 u 2 K ?, le ve teur v v0 est a la fois dans K et dans K ?;
etant orthogonal a lui-m^eme, il est nul (par (17)).
b) Le fait que K soit une appli ation lineaire de oule immediatement de la ara terisation (a). Il est lair que l'image de H par K est ontenue dans K , et omme
K u = u si u 2 K , elle est exa tement K . D'apres (a) on a K u = 0 si et seulement si
u 2 K ?, don et ensemble est le noyau de K . Enn, toujurs d'apres (a), on a u = v + w
ave v = K u et w ? v, de sorte que jjujj2 = jjvjj2 + jjwjj2 et jjK ujj2  jjujj2 : ainsi, K
est une ontra tion, et est don en parti ulier ontinue.
) On a vu i-dessus que u = v + w ave v = K u et w 2 K ?. Comme K ? est
aussi un sous-espa e ve toriel ferme, et omme u w 2 K et que tout ve teur de K
est orthogonal a K ? (propriete evidente), la ara terisation (a) pour K ? implique que
w = K ? u. Si u = v0 + w0 est une autre de omposition ave v0 2 K et w0 2 K ?, par
dieren e v v0 = w0 w est dans K \ K ?, et on a deja vu que ela implique v v0 = 0:
on a don a heve de prouver ( ).
(d) On a deja vu que K  (K ?)?, et l'in lusion inverse de oule de ( ). 2
Soit K une partie de H . L'espa e ve toriel engendre par K , et note e(K ), est le
plus petit espa e ve toriel ontenant K (il existe, ar d'une part K  H , d'autre part une
interse tion quel onque d'espa es ve toriels est un espa e ve toriel). Noter que, de maniere
evidente, e(K ) est ausi l'ensemble des ombinaisons lineaires nies de ve teurs de K .
La fermeture de e(K ) (i.e. l'ensemble des limites des suites onvergentes de ve teurs de
e(K )) est en ore lairement un espa e ve toriel, appele l'espa e ve toriel ferme engendre
par K . Enn, on dit que K est total dans H si l'espa e ve toriel ferme engendre par K
egale H .

 h. 5 - Les espa es

79

Lp

Corollaire 22 Une partie K de H est totale si et seulement si K ? = f0g.

Preuve. Soit H 0 l'espa e ve toriel ferme engendre par K . Il est evident que H 0?  K ?.
Si u 2 K ?, alors u est aussi orthogonal a tous les elements de e(K ) (utiliser (16)-(iii)); si
alors v 2 H 0 il existe des vn 2 e(K ) ave vn ! v, et omme hu; vn i = 0 pour tout n on a
aussi hu; vi = 0 et par suite u 2 H 0?: on a don H 0? = K ?. Comme H 0 = H equivaut a
H 0? = f0g par ( ) de la proposition 21, on a le resultat. 2

Le se ond sujet important est elui de la dualite. Rappelons que si (F; jj:jj) est un
espa e vetoriel norme, son dual est l'ensemble F 0 des appli ations lineaires : F 7! IR
telles que j (u)j  C jjujj pour tout u 2 F , pour une ertaine onstante C ( ette derniere
propriete est en fait equivalente a la ontinuite de ). Il est lair que F 0 est un espa e
ve toriel, qu'on munit d'une norme jj:jj0 denie ainsi:
(21)
jj jj0 = sup(j (u)j : u 2 F; jjujj  1) = sup( j (u)j : u 2 F; u 6= 0):
jjujj

Lorsque (F; jj:jj) est un espa e de Bana h, on peut montrer qu'il en est de m^eme de
(F 0 ; jj:jj0 ).
Theoreme 23 Soit H un espa e de Hilbert. On peut identier le dual (H 0 ; jj:jj0 ) ave
(H; jj:jj), en asso iant a tout v 2 H l'appli ation lineaire v denie par v (u) = hu; vi.
Preuve. Si v 2 H l'appli ation v denie i-dessus est lineaire ontinue et verie jj v jj0 
jjvjj d'apres l'inegalite de S hwarz. Comme v (v) = hv; vi = jjvjj2 , (21)) implique jj v jj0 =
jjvjj. Remarquer aussi que si v = v0 , le ve teur v v0 est orthogonal a tout u 2 H , don
orthogonal en parti ulier a lui-m^eme, de sorte que v = v0 .
Il reste a montrer qu'inversement, si 2 H 0 il existe un v 2 H tel que = v . Si
= 0, v = 0 repond a la question. Supposons don que 6= 0. Le noyau K de est un
sous-espa e ve toriel de H , ferme a ause de la ontinuite de , et K ? n'est pas reduit
a f0g (sinon on aurait K = H d'apres le orollaire 22, don = 0). Soit alors w 2 K ?,
w 6= 0, de sorte que (w) 6= 0. Posons v = jj(wwjj) w.
Pour tout u 2 H on pose u0 = u ((wu)) w. On a (u0 ) = 0, don u0 2 K , don hu0 ; vi = 0
et
hu0; vi = hu; vi ((wu)) hw; vi = hu; vi (u)
est don nul: par suite (u) = hu; vi = v (u). 2

Le troisieme sujet important est elui des bases orthonormales. Commen ons par une
denition:
Denition 24 Un systeme orthonormal est une famille (ui )i2I de ve teurs de l'espa e
de Hilbert H qui verie hui; uj i = 0 si i 6= j et hui; ui i = 1. Une base orthonormale est un
systeme orthonormal total dans H . 2

 h. 5 - Les espa es

80

Lp

D'apres le orollaire 22, un systeme orthonormal (ui)i2I est une base si et seulement
hv; ui i = 0 8i 2 I
) v = 0:
(22)
Attention: une base orthonormale n'est pas une base \algebrique", au sens ou tout
ve teur serait une ombinaison lineaire nie de ve teurs de la base, sauf bien-s^ur si H est
de dimension nie.
Soit (ui)1id un systeme orthonormal ni, et K l'espa e ve toriel ferm
e qu'il engendre.
P
K ontient evidemment l'ensemble des ombinaisons lineaires nies u = di=1 ai ui (ai 2 IR)
et, omme
e dernier P
ensemble est a l'eviden e ferme il est en fait egal a K . Noter que si
P
u = di=1 ai ui et v = di=1 bi ui , alors
si

hu; vi =

1id;1j d

ai bj hui ; uj i

d
X
i=1

ai bi :

Ainsi, K peut ^etre identie a l'espa e IRd muni de la norme eu lidienne, par la orrespondan e u $ (ai )1id . Cela se generalise:
Proposition 25 Soit (un )n2IN un systeme orthonormal denombrable, et K l'espa e ve -

toriel ferme engendre par e systeme.

a) K est isomorphe,
en tant qu'espa e de Hilbert, a l'espa e `2 des suites reelles a =
P
(a ) telles que n(an )2 < 1. Plus pre isement si a = (an) est dans `2, la serie
Pn n2IN
n an un onverge dans H et denit un ve teur u(a) de K ; l'appli ation a 7! u(a) est
lineaire bije tive de `2 dans K et preserve le produit s alaire (don la norme, don elle est
ontinue ainsi que son inverse):
X

h anun;

bn un i

(23)

a n bn :

b) Si u 2 H et an = hu; un i, alors a = (an )n2IN appartient a `2 et on a

K u, et en parti ulier
X
hu; u2ni  jjujj2 ;

=
(24)

n an un

ave egalite si et seulement si u 2 K .

Commen ons par un lemme, qui a un inter^et propre:

Lemme 26 Si (vn )n2IN est une suitePde ve teurs deux-a-deux orthogonaux, la serie
onverge dans H si et seulement si n jjvn jj2 < 1, et on a alors
X
X
jj vnjj2 = jjvn jj2 :
n

Preuve.

n vn

(25)

Soit wn = Pni=0 vi et Sn = Pni=0 jjvijj2 . Si n < m on a

jjwm wnjj2 = h

m
X
i=n+1

vi ;

m
X
i=n+1

vi i

hvi; vj i =

n<i;j m

m
X
i=n+1

jjvi jj2 = Sm Sn

 h. 5 - Les espa es

Lp

81

puisque hvi ; vj i = 0 si i 6= j . La suite (wm ) onverge dans H si et seulement si elle est de

Cau hy, don d'apres e quiPpre ede si et seulement si la suite (Sn)n est de Cau hy dans
IR, don si et seulement si i jjvi jj2 < 1. Enn sous es onditions, on note w la limite
de la suite (wn); exa tement omme i-dessus on a jjwn jj2 = Sn, et en passant a la limite
on obtient (25). 2
Preuve de la proposition
25. a) Soit a = (an ) 2 `2 . Comme jjan un jj = an , le lemme
P
26 entraine que la serie n anun onverge, et on note u(a) sa somme. Il est lair que
u(a) 2 K , et que a 7! u(a) est lineaire. (25) implique jju(a)jj = jjajj2 (on note
jj:jj2 et
h:; :i2 la norme et le produit s alaire de `2 ). On a hu; vi = 21 jju + vjj2 + jju vjj2 , et une
relation analogue entre jj:jj2 et h:; :i2 : don l'appli ation lineaire a 7! u(a), qui preserve
la norme, preserve aussi le produit s alaire, et on a (23). Enn, l'image K 0 de `2 est un
espa e ve toriel ontenant les un et ontenu dans K ; si vn 2 K 0 et vn ! v, alors (vn) est
une suite de Cau hy dans H , don les inverses u 1(vn ) forment une suite de Cau hy dans
`2 , onvergeant don vers une limite a, et evidemment v = u(a): ainsi K 0 est ferme, don
K 0 = K et u(:) est bije tive de `2 dans K .
b) SoitPnu 2 H et v = K u. Il existe a = (an) 2 `2 ave v = Pn anun et jjajj2 = jjvjj.
Si vn = i=0 aiui, on a hvn ; um i = am si n  m, et omme vn ! v on en deduit que
am = hv; um i pour tout m. Pour terminer il sut de remarquer que jjujj2 = jjvjj2 + jju vjj2
(\theoreme de Pythagore"), don jjujj  jjvjj, ave egalite si et seulement si u = v, don
si et seulement si u 2 K . 2

Revenons pour terminer a l'espa e L2 = L2(E; E ; ). On peut enon er le theoreme 23

dans e adre, e qui donne:
Theoreme 27 L'espa e L2 est son propre dual, e qui revient a dire qu'a toute appli ation
lineaire ontinue de L2 dans IR on peut asso ier une fon tion g 2 L2 telle que (f ) =
R
fgd pour toute f 2 L2 .

On a aussi le theoreme suivant, que nous enon ons sans demonstration:

Theoreme 28 Si  une mesure -nie sur (E; E ) = (IRd ; Rd ), l'espa e L2 admet une

base orthonormale denombrable.

Un exemple de base orthonormale: Supposons que E = [0; 1 soit muni de la tribu

borelienne E et de la mesure de Lebesgue . La suite de fon tions i-dessous onstitue une
base orthonormale de L2, appelee la base de Haar:
8
< 1
si k2 n  x < (k + 1)2 n pour un k impair
fn (x) = :
1 si k2 n  x < (k + 1)2 n pour un k pair.

4 Le theoreme de Radon-Nikodym

Nous ommen ons e paragraphe par quelques omplements sur les mesures ave densite
par rapport a une mesure donnee. L'espa e (E; E ) est xe. Rappelons que si  est une

 h. 5 - Les espa es

82

Lp

mesure sur (E; E ) et si f et f 0 sont deux fon tions mesurables a valeurs dans [0; 1, les
deux mesures f   et f 0   sont egales des que f = f 0 -p.p. Ce qui suit est une serie de
variations sur la re iproque de e resultat.
Lemme 29 Si  est une mesure -nie et si f est une fon tion mesurable a valeurs dans

[0; 1, la mesure  = f   est -nie si et seulement si f est -presque partout nie (on
a alors aussi  = f 0   ave la fon tion nie f 0 = f 1ff<1g).
Preuve. Si  est R-nie il existe une suite (En )n1 d'ensembles mesurables roissant vers
E et ave  (En ) = (f 1En )d < 1. Par le orollaire 9 on a f 1En < 1 -p.p., et omme
En " E on en deduit que f < 1 -p.p.
Supposons inversement que f < 1 -p.p. On pose F0 = ff = 1g et, pour n  1,
Fn = F0 [ ff  ng. Les Fn sont mesurables et roissent vers E . Par hypothese il existe
aussi une suite (Gn)n2IN d'ensembles mesurables roissant vers E et tels que (Gn) < 1.
La suite En = Fn \ Gn ro^t vers E , et
Z
Z
 (En ) = (f 1F \Gn )d + (f 1ff ng\Gn )d  0 + n(Gn) < 1
puisque (F0 ) = 0: don  est -nie. 2
Lemme 30 Soit  une mesure sur (E; E ) et f et f 0 deux fon tions mesurables.
0

a) Si les fon tions f et f 0 sont positives, et si les mesures f   et f 0   sont egales et

-nies, on a f = f 0 -p.p.
R
R
b) Si les fon tions f et f 0 sont -integrables et si A fd = A f 0 d pour tout A dans
une lasse C de parties mesurables qui est stable par interse tion (A; B 2 C ) A\B 2 C ),
qui ontient une suite (En )n1 roissant vers E , et qui engendre la tribu E . Alors f = f 0 p.p.
R
) Si A fd  0 pour tout A 2 E , on a f  0 -p.p.

Preuve. a) Soit  = f   = f 0  , et (En )n1 Rune suite d'ensembles

mesurables roissant
R
0
0
vers E ave  (En ) < 1. Si A = ff < f g on a A\En fd = A\En f d < 1, de sorte que
R 0
(f f )1A\En d = 0 et omme l'integrand est positif ou nul on deduit de la proposition
3-11 que (f 0 f )1A\En = 0 -p.p. On en deduit que f 0  f -p.p. sur haque En, don
aussi sur E . On montre de m^eme que f  f 0 -p.p., don nalement f = f 0 -p.p.
b) Posons + = f +  ,  = f  , +0 = f 0+   et  0 = f 0  . Ces quatre mesures
sont nies ( ar f et f 0 sont integrables), et l'hypothese implique que +(A) +  0 (A) =
 (A) + +0 (A) pour tout A 2 C : Le theoreme 4-1 entraine alors que + +  0 =  + +0 ,
et (a) implique f + + f 0 = f + f 0+ -p.p., don aussi f = f 0 -p.p.
) Si A = ff < 0g on a R (f 1A)d  0 et f 1A  0, e qui implique f 1A = 0 -p.p.:
par suite f  0 -p.p. 2
Remarque: Le resultat (a) i-dessus est en defaut sans l'hypothese de -nitude. Si par
exemple (A) = 1 si A 6= ; et (;) = 0 la mesure f   egale  lorsque f > 0 partout.

Nous allons maintenant utiliser le theoreme 27 pour montrer un resultat tres utile dans
les appli ations. L'espa e mesurable (E; E ) est toujours xe.

 h. 5 - Les espa es

83

Lp

Denition 31 Soit  et  deux mesures sur (E; E ). On dit que  est absolument ontinue
par rapport a  si tout ensemble -negligeable est aussi  -negligeable.
Theoreme 32 Soit  et  deux mesures -nies sur (E; E ). La mesure  est absolument
ontinue par rapport a  si et seulement si elle est de la forme  = f   pour une fon tion
mesurable f a valeurs dans IR+ .

Ce theoreme est appele THEOREME DE RADON-NIKODYM. La ondition susante

est evidente: si en eet
A 2 E verie (A) = 0, la fon tion f 1A est -presque partout nulle,
et omme  (A) = R (f 1A)d on a aussi  (A) = 0. Pour la re iproque, nous ommen ons
par un lemme:
Lemme 33 Si  et  sont deux mesures -nies telles que  (A)  (A) pour tout A, il
existe une fon tion f mesurable, a valeurs dans [0; 1, telle que  = f  .
Preuve. a) Supposons d'abord que  soit une mesure nie. On noteR L2 = LR 2 (E; E ; ),
ave sa norme jj:jj2 . Remarquons que si g est mesurable positive, on a gd  gd ( 'est
vrai par hypothese pour les indi atri es, don par linearite pour les fon tions etagees,
don
par limite
monotone
pour les fon tions mesurables positives).R Si don g 2 L2 , on a
p
R
R
jgjd  jgjd  (E )jjgjj2 (appliquer (20)). Par suite (g) = gd est une appli ation, lairement lineaire, de L2 dans IR, et j (g)j  p(E )jjgjj2 : parR suite est un eRlement
du dual de L2 , et d'apr
es le theoreme 27 il existe f 2 L2 tel que gd = (g) = fgd:
R
en parti ulier  (A) R= A fd pour A 2 E ; d'apres le lemme 30 on peut hoisir f  0 et on
a  = f  . Enn A(1 f )d = (A)  (A)  0 pour tout A 2 E , et le lemme 30-( )
entraine f  1 -p.p., de sorte qu'on peut hoisir f a valeurs dans [0; 1.
b) Passons au as general. Il existe une partition mesurable (En)n1 de E telle que
(En ) < 1 pour tout n. Notons n et n les restri tions de  et  a En (rappelons par
exemple que n(A) = (A \ En)). On a evidemment n(A)  n(A) pour tout A, don
(a) implique
que n = fn  n pour une fon tion fn a valeurs dans [0; 1: il reste a poser
P
f = n fn 1En pour obtenir le resultat. 2
Preuve du theoreme 32. Soit  =  +  , qui est aussi une mesure -nie. On a (A) 
(A) et  (A)  (A) pour tout A 2 E , don il existe deux fon tions g et h a valeurs dans
[0; 1 telles que  = g   et  = h  , en vertu du lemme i-dessus. Nous allons montrer que
la fon tion f qui vaut h=g sur l'ensemble B = fg > 0g et 0 sur B repond a la question.
D'abord, (B ) = R g1B d = 0, puisque g1B = 0, don  (B ) = 0 puisque  est
absolument ontinue par rapport a . Don si A 2 E , la proposition 3-15 implique:
 (A)

=  (A \ B ) =
et le resultat s'ensuit. 2

(h1A\B )d =

(fg1A )d =

(f 1A)d;

5 La dualite des espa es Lp

La question du dual de L2 a ete reglee au theoreme 27, et i i nous allons de rire elui de
Lp pour les autres valeurs nies de p. En ore une fois, l'espa e mesure (E; E ; ) est xe.

 h. 5 - Les espa es

84

Lp

Si p; q 2 [1; 1 verient p1 + 1q = 1, et si g 2 Lq , en vertu de l'inegalite de Holder on

peut poser pour f 2 Lp:
Z
(fg)d;
(26)
g (f ) =
e qui denit une appli ation lineaire ontinue sur Lp, don un element du dual (Lp)0 dont
la norme verie jj g jj0p  jjgjjq . En fait, on a bien mieux, du moins si p < 1:
Theoreme 34 Soit p 2 [1; 1[ et q 21; 1 tels que p1 + 1q = 1, et supposons  -nie.
On peut identier le dual de (Lp ; jj:jjp ) a l'espa e (Lq ; jj:jjq ), en asso iant a toute g 2 Lq
l'appli ation g denie par (26) (et en parti ulier on a jj g jj0p = jjgjjq ).
Preuve. a) Comme  est -nie, ilPexiste une partition mesurable (En )n1 de E telle que
1 1En est mesurable stri tement positive, et
an = (En ) < 1. La fon tion h = n n2 (1+
an )
R p
P
P
1 p (En )  n1 12p < 1. Don la mesure  = hp   est une mesure
h d = n n2p (1+
an )
n

nie.
b) Soit maintenant un element du dual de Lp, de norme jj jj0p = a. Comme h 2 Lp,
on a a fortiori h1A 2 Lp pour A 2 E , don (h1A ) est bien denie, et il vient
j (h1A )j  ajjh1A jjp = a

Z

hp

1A d

1=p

= a(A)1=p :

(27)

Pour tout A 2 E on note J A la lasse des partitions nies E -mesurables de A. Si A =

(Ai )1in 2 J A, on pose
+ (A; A)
+ (A)

n
X
i=1

(h1Ai )+ ;

(A; A)

n
X
i=1

(h1Ai )

= sup( + (A; A) : A 2 J A);  (A) = sup( (A; A) : A 2 J A):

P
Si P"i n= 1 lorsque (h1Ai ) > 0 et "i = 0Psinon,
on
a
aussi
+ (A; A) = ni=1 "i (h1Ai ) =
( i=1(h"i 1Ai )), don + (A; A)  ajjh ni=1 "i1Ai jjp  ajjh1A jjp, don
+ (A)  a(A)1=p ;
(28)
et de m^eme pour  . Enn, on a +(A; A) (A; A) = Pni=1 (h1Ai ) = (h1A ), don
+ (A; A) = (A; A) + (h1A ) et on en deduit
(A) = +(A)  (A):
(29)
) Montrons maintenant que + est une mesure (ne essairement nie a ause de (28)).
D'abord +(;) = 0 est evident. Ensuite, soit B; C deux ensembles mesurables disjoints;
la reunion d'une partition dans J B et d'une partition dans J C etant une partition dans
J B[C , on a lairement +(B [ C )  +(B )+ +(C ). A l'inverse, si A = (Ai )1in 2 J B[C ,
les (Bi = Ai \ B )1in et (Ci = Ai \ C )1in sont dans J B et J C respe tivement. Comme
(x + y)+  x+ + y+, il vient:
+ (B [ C; A) =

n
X
i=1

( (h1Bi ) + (h1Ci ))+ 

n
X
i=1

(h1Bi )+ + (h1Ci )+
 +(B )+ (C )

 h. 5 - Les espa es

Lp

85

et don +(B [ C )  +(B ) + +(C ): on en deduit que + est additive.

Pour montrer la -additivite, soit (Bn )n1 une suite d'ensembles mesurables deux-adeux disjoints. On posePnCn = [ni=1Bi, qui ro^t vers C = [nBn, et soit Cn0 = C nCn. Par
additivite, +(Cn) = i=1 +(Bi ) et +(C ) = +(Cn) + +(Cn0 ). Mais (Cn0 ) ! 0 par e
que  est une mesure nie, don (28) implique
que +(Cn0 ) ! 0 ( 'est i i qu'intervient
P
l'hypothese p < 1): on a don +(C ) = n +(Bn), et + est une mesure. On verierait
de m^eme que  est une mesure.
d) D'apres (28) les mesures nies + et  sont absolument ontinues par rapport a
, don aussi par rapport a . D'apres le theoreme 32 il existe des fon tions `+ et ` ,
-integrables et a valeurs dans IR+ , telles que + = `+   et  = `  . On pose
g = h1 (`+ ` ), et on va montrer que g 2 Lq , que jjgjjq  a et que = g : omme on a
vu avant l'enon e du theoreme que jj g jj0p  jjgjjq , on en deduira que jj g jj0p = jjgjjq , et la
preuve sera a hevee.
e) (29) montre que (h1A ) = R (`+ ` )1A d = R gh1A d. En d'autres termes, on a
Z
(f ) = gfd
(30)
pour toute fon tion f de la forme f = h1A. Par linearite, on a (30) pour f de la forme
f = hk ave k nie etagee: noter que dans e as on a jgf j R K (`+ + ` ) pour une
ertaine onstante K , tandis que `+ et ` sont -integrables, don fgd existe et est ni.
Supposons maintenant k mesurable ave jkj  K pour une onstante K . En onsiderant
les parties positive et negative de k, on voit qu'il existe une suite kn de fon tions etagees
mesurables, ave jkn j  K , qui onvergep simplement vers k; d'une part jhkn j  Kh 2 Lp
part
et hkn ! hk simplement, don hkn !L hk par (14), don (hkn ) !R (hk); d'autre
jghkn j  K jghj qui est -intgrable et ghkn ! ghk simplement, don ghkn d ! R ghkd
par le theoreme de Lebesgue. (30) etant vraie pour haque hkn , elle est vraie aussi pour
hk: on a don montre (30) pour toute fon tion mesurable f = hk ave k bornee.
Supposons
p = 1, don q =R 1, et soit b > a. Soit k = 1fgbg R 1fg bg . (30) implique
R
(hk) = jgjh1fjgjbg d  b h1fjgjbgd; on a aussi jjhkjj1 = h1fjgjbg d, et omme
j (hk)j  ajjhkjj1 on arrive a une ontradi tion, sauf si (fjgj  bg) = 0: par suite on a
jgj  b -p.p. pour tout b > a, e qui entraine que g 2 L1 et jjgjj1  a.
Supposons p > 1, don q < 1. Soit fn la fon tion de m^eme signe que g, Ret dont la
valeur
absolue vaut jgjq 1 1fjgjR nhg. fn=h eRtant bornee, (30) implique (fn) = gfnd =
R
jgjq 1fjgjnhgd; par ailleurs jfnjpd = jgjq 1fjgjnhgd = (fn) puisque p(q 1) = q.
Comme j (fn)j R ajjfnjjp on Ren deduit que j (fn )j  aj (fn )j1=p , d'ou j (fn )j  aq . En
d'autres termes, jfnjpd = jgjq 1fjgnhgd  aq . Comme
fjgj  nhg ro^t vers E ( ar
R
h > 0), le theoreme de limite monotone entra^ne que jgjq d  aq : par suite g 2 Lq , et
jjgjjq  a.
On a don montre dans tous les as que g 2 Lq et que jjgjjq  a, tandis que (30)
implique (f ) = g (f ) si f est mesurable et f=h est bornee. Soit enn f 2 Lp, pet fn =
f 1fjf jnhg. On a fn ! f simplement et jfnj  jf j, don d'apres (14) on a fn !L f , par
suite (fn) ! (f ) et g (fn) ! g (f ). Comme (fn) = g (fn) d'apres e qui pre ede,
on en deduit que (f ) = g (f ), et la preuve est enn a hevee. 2
Remarque: Le resultat est faux pour p = 1: on a vu que L1

peut ^etre identie a une

 h. 5 - Les espa es

Lp

86

partie de (L1)0, via (26), mais e dernier espa e est stri tement plus grand que L1. La
des ription du dual de L1 est omplexe et depasse les obje tifs de e ours.

87

h. 6 - Transformee de Fourier

CHAPITRE 6

La transformee de Fourier
1 Denition et proprietes elementaires

Dans (presque) tout e hapitre l'espa e de base est IRd, muni de la tribu borelienne Rd.
On note en ore d la mesure de Lebesgue sur IRd, et Ron rappelleR que l'integrale (quand elle
existe) d'une fon tion borelienne f sur IRd est notee fdd = f (x1; : : : ; xd )dx1 : : : dxd =
R
f (x)dx. Rappelons aussi que pour integrer une fon tion a valeurs omplexes, on peut
integrer separement la partie reelle et la partie imaginaire.
La theorie des transformees de Fourier presente plusieurs aspe ts omplementaires:
1a) La transformee de Fourier des mesures nies sur IRd.
1b) La transformee de Fourier des fon tions (reelles ou omplexes) sur IRd, qui sont
integrables par rapport a la mesure de Lebesgue: quitte a onsiderer separement la partie
reelle et la partie imaginaire, on se ramene aux fon tions reelles; quitte a e rire une fon tion
reelle omme dieren e de deux fon tions positives, on se ramene aux fon tions positives
(integrables): la transformee de Fourier de f  0 sera alors simplement la transformee de
Fourier de la mesure  = f  d : et aspe t se reduit don essentiellement a (1a).
2) La transformee de Fourier des fon tions omplexes de arre integrable par rapport a
d : nous ne ferons que survoler et aspe t.
3) La theorie des fon tions ara teristiques pour les probabilites: 'est d'une ertaine
maniere un as parti ulier de 1, dont nous ne developperons au unement les aspe ts
spe iques i i.
Denition 1 a) La transformee de Fourier de la mesure  de masse totale nie sur
(IRd; Rd) est la fon tion de IRd dans C denie par
^(u)

e 2ihu;xi (dx);

(1)

ou hu; xi designe le produit s alaire usuel sur IRd (si u = (uj ) et x = (xj ), on a hu; xi =
j =1 uj xj ).
b) Si f est une fon tion a valeurs omplexes, integrable par rapport a la mesure de

Pd

 h. 6 - Transformee de Fourier

88

Lebesgue, sa transformee de Fourier est la fon tion de IRd dans C denie par
Z
f^(u) = e 2ihu;xi f (x)dx;
on e rit aussi parfois F f au lieu de f^.

(2)

Noter que jeihu;xij = 1, de sorte que dans (1) et (2) les integrales sont bien denies. Si
f est une fon tion positive, Lebesgue-integrable, on a f^ = ^ si  = f  d .
Proposition 2 a) La transformee de Fourier d'une mesure nie (resp. d'une fon tion
Lebesgue-integrable) est une fon tion ontinue.
b) Les appli ations  7! ^ et f 7! f^ sont lineaires, et on a

jf^(u)j 

j^(u)j  ( );
IRd

jf (x)jdx:

(3)

) La transformee de Fourier du produit de onvolution de deux mesures nies (resp.

d'une mesure nie et d'une fon tion integrable, resp. de deux fon tions integrables) est le
produit des deux transformees de Fourier.

(b) est evident (pour (3) on utilise je 2ihu;xi j = 1, et 2-(36)). Pour (a) et ( ), il
sut par linearite de onsiderer le as des mesures.
Soit  une mesure nie. Posons aussi u(x) = e 2ihu;xi . Pour haque x 2 IRd la
fon tion u 7! u(x) est ontinue, et j u(x)j  1: la proposition 3-14 entraine alors
immediatement (a).
Soit  = 1 ? 2, ou 1 et 2 sont deux mesures nies. On sait que  est aussi une
mesure nie ( f. l'exemple 2 avant la proposition 4-25), et 4-(34) et 4-(22) impliquent
Preuve.

^(u)

e 2ihu;x+yi 1 (dx)2 (dy)

Z

 Z

e 2ihu;xi 1 (dx)

e 2ihu;yi 2 (dy) ;

de sorte que ^(u) = ^1(u)^2 (u).

Lorsque  est une mesure nie et f est une fon tion integrable, quitte a prendre les
parties positives et negatives des parties reelle et imaginaire de f , et a utiliser la linearite
de la transformee de Fourier et du produit de onvolution, on peut supposer que f  0,
et on sait alors que  ? f est la densite de la mesure  ? (f  d ); d'apres e qu'on vient de
voir, la transformee de Fourier de  ? f est alors le produit ^f^. Le resultat on ernant le
produit de onvolution de deux fon tions se montre de la m^eme maniere. 2
Par exemple, la transformee de Fourier de la mesure de Dira "a en a 2 IRd est
"^a (u) = e 2ihu;ai
(en parti ulier, "^0 (u) = 1 ):
(4)
Cela est oherent ave l'assertion ( ) i-dessus et le fait que "0 ?  =  et "0 ? f = f .
Des hangements de variables elementaires dans (2) permettent de montrer les proprietes
suivantes, ou f est une fon tion omplexe Lebesgue-integrable et ou a designe le omplexe
onjugue de a:
g(x) = f ( x)
) g^(u) = f^( u) = f^ (u):
(5)

89

h. 6 - Transformee de Fourier

g(x) = f (x=a); a 2 IRnf0g

g^(u) = ad f^(au):

(6)

Exemple: les series de Fourier. On sait qu'une serie de Fourier est une
serie de terme
general ane2inu indi ee par n 2 ZZ . Lorsque les an sont reels et que Pn2ZZ janj < 1,

la somme d'une telle serie apparait don omme la transformee de Fourier de la mesure
suivante sur IR:
X
an " n :
 =
n2ZZ

2 Inje tivite et formule d'inversion

Nous nous proposons de demontrer dans e paragraphe le resultat fondamental selon lequel
deux mesures admettant la m^eme transformee de Fourier sont egales, ainsi que quelques
orollaires qui seront enon es plus loin. Nous allons ommen er par un ertain nombre de
resultats auxiliaires. D'abord, soit la fon tion
1
g(x) = p e x =2 :
(7)
2
2

Lemme 3 La fon tion 2 g2 est la densite d'une probabilite sur IRd , et sa transformee de
Fourier est g^(u) = e 2 u .
Preuve. a) La fon tion g est positive, et borelienne puisque ontinue. Pour montrer que
'est la densite d'une probabilite il sut don de prouver que I = R g(x)dx vaut 1. D'apres
la proposition 4-20 on a
Z
Z
1
(x +y )=2 dxdy:
2
I =
g(x)g(y)dxdy =
2 IR e
IR
Passons en oordonnees polaires: si D = IR2nf0g et
=0; 1[[0; 2[, a tout point (; ) 2

on asso ie un point et un seul (x; y) = h(; ) de
de sorte que x =  os  et y =  sin .
h est lairement un C 1 -dieomorphisme de
dans D, dont le ja obien vaut Dh(; ) = .
Don en appliquant le theoreme 4-21 ave h,
et D et la fon tion f (x; y) = e (x +y )=2 ,
et en remarquant que f h(; ) = e  =2 , on obtient (puisque l'ensemble IR2nD = f0g est
de 2 -mesure nulle):
!
Z
Z
Z
Z
1
1
1
2

=
2
I =
2 D f (x; y)dxdy = 2
f h(; )dd = 2 [0;2[ d 0;1[ e d
(la derniere egalite vient du theoreme de Fubini, la fon tion qu'on integre eRtant
mesurable
1
2
et positive). En faisant le hangementR de variable z =  =2 on voit que 0 e  =2d =
R1
1 2
z
2
0 e dz = 1, de sorte que I = 2 0 d = 1: don I = 1.
b) On a g^(u) = p12 R fu(x)dx, ave fu(x) = e 2iux x =2. La fon tion u 7! fu(x)
est lairement derivable, de derivee Fu (x) = 2ixfu(x). Par ailleurs on a jFu (x)j 
2jxje x =2, et la fon tion x 7! 2jxje x =2 est Lebesgue-integrable: on peut don appliquer
2

90

h. 6 - Transformee de Fourier

le theoreme de derivation sous le signe integral (proposition 3-14), d'apres lequel g^ est
derivable, de derivee donnee par
p Z 2iux x =2
0
dx:
g^ (u) = i 2 xe
2

En faisant une integration par parties ave xe x =2 (dont une primitive est e x =2 ) et
e 2iux (dont la derivee en x est 2iue 2iux ), on obtient
Z
p
3=2 e 2iux x =2 dx = 42 ug^(u):
g^0 (u) = i 2e 2iux x =2 j+1
u
(2

)
1
2

La solution generale de l'equation dierentielle a variables

separables f 0(u) = 42uf (u)
R
2

u
, et omme on a g^(0) = g(x)dx = 1 d'apres (a), on voit que
etant f (u) = Ce
ne essairement g^(u) = e 2 u . 2
2 2

2 2

Ensuite, pour tout  > 0 on onsidere la fon tion

1
1
g (u) = p e x =2 = g(x=)

 2
2

(8)

(don g = g1 ). Il est fa ile par un hangement de variable de verier que g est en ore la
densite d'une probabilite sur IR, et d'apres (6) sa transformee de Fourier est
g^ (u) = e 2  u :
(9)
Enn pour  > 0 on denit la fon tion suivante sur IRd, en utilisant la notation
x = (x1 ; : : : ; xd ):
d
Y
1
gd; (x) =
g (xj ) = p d e jxj =2 :
(10)
( 2)
2 2 2

j =1

D'apres la proposition 4-20 et (9) sa transformee de Fourier est

g^d; (u)

d
Y
j =1

g^ (uj )

2 2 2
e 2  juj :

(11)

Lemme 4 Soit  une mesure nie sur (IRd ; Rd ). On a:

R
2 2 2
a) (gd; ? )(x) = IRd ^(u)e2ihu;xi 2  juj du.
d , l'integrale R hd est la limite de
b)
Pour
toute
fon tion
ontinue
born
e
e
h
sur
IR
R
IRd (gd; ? )(x)h(x)dx lorsque  ! 0.

a) Remarquons que gd; (x) = (p12)d g^d;1=2 ( x) par (10) et (11). Don d'apres
4-(36) et (2) et le theoreme de Fubini, il vient
(gd; ? )(x) = R gd; (x y)(dy) = (p12)d R g^d;1=2 (y x)(dy)


= (p12)d R (dy) R gd;1=2 (z)e 2ihy x;zi dz


= R e2ihx;zi 2  jzj =2 dz R e 2ihy;zi (dy) ;
Preuve.

2 2

 h. 6 - Transformee de Fourier

91

d'ou le resultat.
b) Soit I = R (gd; ? )(x)h(x)dx. On a la suite d'egalites:
R
R
R
R
I = h(x)dx ( gd; (x y)(dy)) = (dy)( h(x)gd; (x y)dx) (par Fubini)
= R (dy)(R h(y + z)gd; (z)dz) ( hangement de variable z = x y)


= R (dy) R h(y + z) 1d gd;1 (z=)dz (puisque gd; (z) = 1d gd;1 (z=))
= R (dy)(R h(y + u)gd;1 (u)du) ( hangement de variable u = z=).
Posons alors k (y) = R h(y + u)gd;1 (u)du, et soit C une onstante telle que jh(x)j  C
pour tout x. On a jh(u + u)gd;1 (u)j  Cgd;1 (u), et d'apr
es 4-(22) et le fait que g est
R
d'integrale 1 par rapport a la mesure de Lebesgue, on a IRd gd;1 (u)du = 1 egalement, de
sorte que jk (y)j  C . Comme h est ontinue, on a h(y + u) ! h(y) quand  ! 0. On
peut alors appliquer une premi
ere fois le theoreme de Lebesgue pour obtenir que k (y)
R
onverge quend  ! 0 vers hR(y)gd;1 (u)du = hR (y). En appliquant une se onde fois le
m^eme theoreme, on obtient que k (y)(dy) ! h(y)(dy), et le resultat est prouve. 2
Nous arrivons maintenant au theoreme fondamental d'inje tivite de la transformee de
Fourier:
Theoreme 5 a) La transformee de Fourier ^ ara terise la mesure nie  (i.e. deux
mesures nies ayant m^eme transformee de Fourier sont egales).
b) La transformee de Fourier f^ ara terise la fon tion omplexe Lebesgue-integrable f
a un ensemble d -negligeable pres (i.e. deux fon tions integrables ayant m^eme transformee
de Fourier sont egales d -presque partout).

Preuve. a) Il sut d'appliquer le lemme 4: si on onnait ^, on onnait aussi gd; ? d'apres
le lemme 4-(a), don aussi R hd pour toute fon tion ontinue bornee h d'apr
es le lemme
R
R
0
4-(b): il reste a montrer que si  et  sont deux mesures nies telles que Qhd
=
hd0
d
0
pour toute fon tion ontinue bornee h, on a  =  . Pour tout re tangle A = j=1 1; aj [
il est fa ile de onstruire une suite (hn)n1 de fon tions ontinues telles que 0  hn  1 et
que limn hn = 1A . D'apres le theoreme de Lebesgue on a (A) = limn R hn d, et de m^eme
pour 0. Par suite (A) = 0(A) pour tout re tangle omme i-dessus, et on sait que ela
entraine  = 0.
b) Si on rempla e  par une fon tion positive Lebesgue-integrable f , le lemme pre edent
reste en ore valide (puisque ela revient a prendre pour  la mesure f  d ). Par linearite on
remarque alors que le lemme reste aussi valide pour  rempla e par une fon tion omplexe
integrable f .
Deux fon tions omplexes
f etR f 0 , Lebesgue-integrable, ayant m^eme
transformee de
R
Qd
0
Fourier verient don A f (x)dx = A f (x)dx pour tout re tangle A = j=1 1; aj , par
le m^eme argument que i-dessus: le lemme 5-30-(b) (applique separement pour les parties
reelles et imaginaires de f et f 0) permet alors de on lure. 2

92

h. 6 - Transformee de Fourier

On peut ^etre plus pre is: en ombinant les deux assertions du lemme 4 on voit que si

h est une fon tion ontinue bornee, on a:

Z

hd

= lim
#0

h(x)dx

Z

2 2 2
^(u)e2ihu;xi 2  juj du ;

(12)

e qui est une formule d'inversion des transformees de Fourier des mesures nies. Pour les
fon tions, on peut faire mieux:
Theoreme 6 a) Si  est une mesure nie dont la transformee de Fourier ^ est Lebesgueintegrable, elle admet une densite ontinue et bornee g par rapport a la mesure de Lebesgue,
donnee par la formule

g(x)

e2ihu;xi ^(u)du:

(13)

b) Si f est une fon tion omplexe Lebesgue-integrable, dont la transformee de Fourier

est egalement Lebesgue-integrable, on a

f (x)

e2ihu;xi f^(u)du

pour d-presque tout x.

(14)

Vu le theoreme 5(b), dans (b) i-dessus on ne peut pas faire mieux que l'egalite d-p.p.;
d'ailleurs, le membre de droite de (14) est ontinu borne, e qui n'est pas ne essairement
le as de f .
Preuve. a) Soit g denie par (13). L'integrand du membre de droite est ontinu en x et
majore en module par la fon tion integrable j^j, don g est bornee, et ontinue gr^a e a
la proposition 3-14. Par ailleurs, si h est ontinue a support ompa t dans IRd, on peut
e hanger limite etR integrales
dans le membre de droite de (12) (theoreme de Lebesgue).
On obtient alors hd = R h(x)g(x)dx pour toute fon tion h ontinue a support ompa t.
Soit maintenant C la lasse des re tangles A = Qdj=1aj ; bj ave 1 < aj < bj < 1.
Cette lasse est stable par interse tion, ontient une suite (En)n1 roissant vers IRd, et
engendre la tribu Rd . De plus si A 2 C il est fa ile de onstruire des fon tions hn, h,
ontinues
a support ompa t, telles que hn ! 1A et 0  hn  Rh. On deduit alors de
R
R
hn d = hn (x)g(x)dx et du theoreme de Lebesgue que (A) = A g(x)dx.
Le lemme 5-30-(b) applique aux fon tions 0 et g0 = partie imaginaire de g (qui verie
R
0
0
A g (x)dx = 0 pour tout A 2 C d'apres e qui pre ede) implique g = 0 d -p.p., et la
0
0
ontinuite de g (don de g ) entraine qu'en fait g = 0, de sorte que g est a valeurs reelles.
Soit alors les mesures + = g+  d et  = g  d, qui verient +(A) < 1 et
 (A) < 1 pour A 2 C . On a don en fait (A) +  (A) = + (A) pour tout A 2 C ,
et le theoreme 4-1 implique  +  = +. Si alors N 2 Rd est d -negligeable, il vient
+ (N ) =  (N ) = 0, don (N ) = 0: par suite  est absolument ontinue par rapport a
d , et d'apres le theoreme de Radon-Nikodym il existe une fon tion k positive Lebesgueintegrable, telle que  =R k  d . Si En = Rn; nd les fon tions
k1En et g1En sont Lebesgueintegrables et verient A(k1En )(x)dx = A\En k(x)dx = RA\En g(x)dx = RA(g1En )(x)dx
pour tout A 2 C , don le lemme 5-30-(b) entraine k1En = g1En d -p.p. pour tout n. On
a don aussi k = g d-p.p., e qui a heve la demonstration de (a).

93

h. 6 - Transformee de Fourier

b) Lorsque f  0 le resultat de oule de (a) applique a la mesure  = f  d (puisqu'alors

et que si g est une densite de  par rapport a d on a f = g d -p.p. d'apres le
lemme 5-30). On passe au as general en prenant les parties positives et negatives des
parties reelle et imaginaire de f . 2

^ = f^,

3 Quelques resultats de densite

Nous interrompons un moment l'expose de la theorie de la transformee de Fourier pour

donner les resultats de \densite" qui nous seront ne essaires. Le premier est un resultat
general de theorie de la mesure.
Proposition 7 Soit (E; E ) un espa e mesurable muni d'une mesure nie  et G une
algebre de parties de E , engendrant la tribu E . Pour tout A 2 E il existe une suite (An )n1
d'elements de G telle que (A
An ) ! 0 quand n ! 1.
Preuve. Notons D la lasse des A 2 E pour lesquels il existe une suite An 2 G telle
que (A
An) ! 0. Soit A; B 2 D ave A  B , et deux suites An; Bn 2 G asso iees
omme i-dessus. Comme G est une algebre on a Cn = Bn \ (An) 2 G , tandis que
(B nA)
Cn  (A
An) [ (B
Bn). On a don
((B nA)
Cn )  (A
An ) + (B
Bn ) ! 0;
de sorte que B nA 2 D. De m^eme si An 2 D est une suite roissante, de limite A, pour
tout m 2 IN  il existe n tel que (AnAn )  1=m; pour tout i  n il existe Ci 2 G tel
que (Ai
Ci)  1=nm. Si alors Bm = [ni=1Ci, on a Bm 2 G et A
Bm  (AnAn ) [
([ni=1Ai
Ci), don
n
X
1 + n = 2;
(A
B )  (AnA ) + (A
C ) 
m

i=1

nm

don (A
Bm ) ! 0 quand m ! 1. Par suite D est un -systeme, et le lemme 4-2

implique que D = E : on a don le resultat her he. 2
Le resultat suivant est plus qu'il nous faut pour la suite:
Proposition 8 Soit  une mesure de Radon sur IRd (= une mesure telle que (K ) < 1
pour tout ompa t K ). Si p 2 [1; 1[ et si f 2 Lp = Lp(IRd ; Rd ; ), il existe une suite
(fn)n1 de fon tions indeniment dierentiables a supports ompa ts qui onverge vers f
dans Lp.
Preuve. Quitte a appro her separement f + et f , on peut supposer
que f  0. Si
les (gn ) verient 0  gn  f et roisssent vers f , on a gn !Lp f par 5-(14): il sut
don d'appro her dans Lp haque fon tion gn par une suite
de fon tions C 1 a supports
Pk
ompa ts, don on peut en fait supposer f etagee. Si f = j=1 aj 1Aj , par linearite il sut
d'appro her haque indi atri e 1Aj : par suite on peut supposer que f = 1A ave (A) < 1
(puisque f 2 Lp).

 h. 6 - Transformee de Fourier

94

Soit les ensembles En = n; nd . Si " > 0 il existe m tel que (A \ (Em ) )  " puisque
(A) < 1. Par ailleurs
notons G la lasse des reunions nies de re tangles deux-a-deux
Qd
disjoints de la forme j=1aj ; bj : il est tres simple de verier que G est une algebre, et
on sait que la tribu engendree est Rd. Le lemme pre edent applique a la restri tion de
 a Em (qui est une mesure nie puisque  est de Radon) permet de trouver B 2 G tel
que (Em \ (A
B ))  ", et on peut bien-s^ur supposer que B  Em . On a jj1A 1B jjp =
(A
B )1=p , et (A
B )  (A \ (Em ) ) + (Em \ (A
B ))  2". Comme " est arbitraire,
il sut don de montrer le resultat pour haque B i-dessus, e qui revient a supposer
que A 2 G et A  Em pour un m. Enn, par linearite une nouvelle fois, il sut de
onsiderer le as ou A est un re tangle borne: il est alors tres fa ile de onstruire des
fon tions indeniment dierentiables fn telles que 0  fn  1Em pour un m xe, et
que fnp(x) ! 1A(x) pour tout x. En appliquant une nouvelle fois 5-(14) on obtient que
fn !L 1A , et la preuve est a hevee. 2
Remarque: Ce resultat est faux lorsque p = 1: on ne peut pas appro her une indi atri e
d'ensemble par une suite de fon tions ontinues, au sens de L1: en eet, la onvergen e
dans L1 est \presque" la onvergen e uniforme. De la m^eme maniere, les quelques resultats
qui suivent sont faux pour p = 1.

Voi i maintenant quelques appli ations.

Lemme 9 Soit f une fon tion de Lp = Lp (IRd ; Rd ; d ), pour un p 2 [1; 1[, et notons t f
la \translatee" de f denie par t f (x) = f (x + t) (pour t 2 IRd ). Alors t 7! t f est une
fon tion ontinue de IRd dans Lp.
Preuve. Par un hangement de variable evident, il est lair que t f est dans Lp et
jjt f jjp = jjf jjp. Soit " > 0. La proposition pre edente nous donne une fon tion ontinue a
support ompa t g telle que jjf gjjp  ". On a

jjt f sf jjp  jjt f t gjjp + jjtg sgjjp + jjsg sf jjp:
On a jjt f t gjjp = jjsg sgjjp = jjf gjjp  ". Par ailleurs si s est xe on a tg(x) !
s g(x) pour tout x lorsque t ! s puisque g et ontinue, et jt gj est majore par C 1K pour

une ertaine onstante C et un ompa t onvenable K lorsque t de rit la boule de entre
et de rayon 1: ette fon tion etant dans Lp, 5-(14) implique jjt g sgjjp  " si t est
assez pro he de s. Par suite jjt f sf jjp  3" pour t assez pro he de s, et on a le resultat
puisque " est arbitraire. 2

Corollaire 10 Si f est dans Lp = Lp(IRd ; Rd ; d ) pour un p 2 [1; 1[, les fon tions gd; ?f
onvergent vers f dans Lp lorsque  ! 0.
Preuve. Lorsque p = 1 il n'y a pas de probleme pour denir le produit de onvolution
puisque les deux fon tions sont integrables. Si p > 1, la fon tion y 7! f (x y) est dans Lp
(mais pas for ement dans L1 ), et il est fa ile de verier que si 1=p + 1=q = 1, alors gd;
est dans Lq : d'apres Holder, le produit de es deux fon tions est dans L1, de sorte qu'on
peut denir le produit de onvolution par la formule 4-(37).

95

h. 6 - Transformee de Fourier

Comme R gd; (x)dx = 1, on a

jjgd; ? f

f jjpp

=
dx

Z
Z

Z

dx 

p

dy

gd; (y)(f (x y) f (x))

gd; (y)jf (x y) f (x)

jpdy

en appliquant Holder aux fon tions y 7! f (x y) f (x) et y 7! 1, pour 1=p + 1=q = 1

et relativement a la probabilite de densite gd; par rapport a d . D'apres Fubini, il vient
alors
Z
Z
jjgd; ? f f jjpp  gd; (y)jj y f f jjppdy = gd;1 (z)jj z f jjppdz
par le hangement de variables y = z. Il sut alors d'appliquer le lemme pre edent, le
theoreme de Lebesgue et le fait que jjt f f jjp  2jjf jjp pour obtenir que l'expression
i-dessus tend vers 0 si  ! 0. 2
Terminons par une appli ation aux transformees de Fourier. La transformee de Fourier
d'une fon tion integrable n'est pas ne essairement integrable, mais on a:
Proposition 11 Si f est Lebesgue-integrable sur IRd , alors f^(u) ! 0 quand juj ! 1.
On pose h = gd; ? f f . (3) implique jh^  j  jjh jj1 , qui tend vers 0 d'apres
le orollaire i-dessus. La proposition 2 entra^ne que h^  = (^gd; 1)f^, de sorte que (11)
implique f^(u) = h^  (u)=(e 2  juj 1). Si " > 0 on hoisit alors  de sorte que jjh jj1  ",
puis A de sorte que 1 e 2  A  1=2. Si juj > A on a alors jf^(u)j  2", et omme "
est arbitraire on a le resultat. 2
Preuve.

2 2

2 2 2

4 La transformee de Fourier dans L2

Nous allons voir qu'on peut aussi denir la transformee de Fourier des fon tions sur IRd
qui sont de arre integrable (et pas ne essairement integrables). Dans e as, la formule
(2) peut ne pas avoir de sens, et il faut operer autrement.
Dans e paragraphe, nous notons L2C l'ensemble des ( lasses d'equivalen e pour l'egalite
presque partout des) fon tions omplexes sur IRd, dont le arre du module jf j2 est Lebesgue-integrable. C'estqevidemment
un espa e ve toriel sur le orps C , sur lequel on denit
R
2
pre ise, ette norme est asso iee au
une norme jjf jj2 = jf (x)j dx. De maniere plus
R
produit s alaire - omplexe - deni par hf; gi = f (x)g(x)dx, et on jjf jj22 = hf; f i: tout
mar he omme dans le as reel, sauf que la symetrie du produit s alaire est rempla ee i i
par la propriete hf; gi = hg; f i. On demontre exa tement omme au hapitre pre edent
que L2C est un espa e de Hilbert (sur C ).
Commen ons par un lemme, ou on designe par Cint l'ensemble des fon tions omplexes
sur IRd qui sont ontinues, bornees et Lebesgue-integrables. Une telle fon tion f verie
jf j2  C jf j si C = sup jf (x)j, de sorte qu'elle est aussi de arre integrable.
Lemme 12 Si f 2 Cint , alors f^ 2 L2C et jjf jj2 = jjf^jj2 .

96

h. 6 - Transformee de Fourier

Preuve. Exa tement omme dans la preuve du theoreme 6, le lemme 4 est valable
ave
 rempla ee par la Rfon tion integrable f , a ondition que dans la partie (b) on lise
R
f (x)h(x)dx au lieu de hd. Il vient alors, puisque jf j2 = ff et f est ontinue bornee:


jjf jj22 = R f (x)f (x)dx = lim#0 R f (x)dx R f^(u)e2ihu;xi 22 2 juj2 du

= lim#0 R f^(u)e
= lim#0 R f^(u)e

22 2 juj2 du

R

f (x)e2ihu;xi dx

22 2 juj2 f^(u)du;

ou la se onde egalite vient du theoreme de Fubini (qu'on peut appliquer puisque f^ est
bornee et f est integrable). L'integrand de la derniere expression i-dessus est reel positif et
ro^t vers jf^(u)j2 lorsque  # 0: le resultat provient alors du theoreme de limite monotone.
2

Rappelons qu'on note aussi F f = f^. Ce qui pre ede signie qu'on peut onsiderer F
omme une appli ation du sous-espa e Cint de L2C dans L2C , qui est lairement lineaire, et
que ette appli ation preserve la norme jj:jj2 .
Theoreme 13 L'appli ation F de Cint dans L2C denie i-dessus admet une extension
unique, notee en ore F , de L2C dans lui-m^eme, qui est un isomorphisme d'espa es de

Hilbert (= elle est lineaire bije tive et preserve la norme), et qui on ide ave la transformee de Fourier du (2) pour les fon tions de L2C qui sont Lebesgue-integrables. De plus,
l'inverse de F sur L2C est donnee par

(F

1 f )(u)

= (F f )( u):

(15)

Si f 2 L2C , la fon tion F f est en ore appelee la transformee de Fourier de f , et on l'e rit
m^eme parfois sous la forme (2) bien que l'integrale n'ait pas de sensR en general. Noter toutefois que dans e as, F f est la limite dans IL2 des fon tions u 7! fx:jxjAg e 2ihu;xif (x)dx
lorsque A ! 1. Remarquer aussi que (15) est l'analogue de (14). Enn, F 1 est appelee
la transformee de Fourier inverse.
Preuve. a) l'existen e et l'uni ite de l'extension vont provenir de e que Cint est dense
dans L2C , e qui signie que toute fon tion f de L2C est limite pour la norme jj:jj2 d'une
suite (fn)n1 de fon tions de Cint : ette propriete de oule immediatement de la proposition
8 appliquee aux parties reelle et imaginaire de f , ompte tenu du fait qu'une fon tion
indeniment derivable a support ompa t est dans Cint.
Soit en eet f et fn omme i-dessus. La suite (fn) est de Cau hy dans L2C , don il
en est de m^eme de la suite (F fn) par le lemme 12, don ette derniere suite onverge vers
une limite notee F f . Si (fn0 ) est une autre suite de Cint telle que jjfn0 f jj2 ! 0, on a
aussi jjfn0 fnjj2 ! 0, don jjF fn0 F fnjj2 ! 0: en d'autres termes, F f ne depend pas de
la suite (fn) hoisie, et ela denit une extension de F a L2C qui est evidemment lineaire,
et qui preserve la norme. Si F 0 etait une autre extension, on aurait aussi jjF fn F 0f jj2 =
jjfn f jj2 ! 0, de sorte que ne essairement F 0f = F f : don l'extension est unique.

97

h. 6 - Transformee de Fourier

b) Supposons maintenant que f 2 L2C soit en plus Lebesgue-integrable. Nous pouvons

denir sa transformee de Fourier f^ par (2), et aussi la fon tion F f omme i-dessus. En
examinant la preuve de la proposition 8 on voit fa ilement qu'on peut trouver une suite
(fn) de fon tions indeniment derivables a support ompa t, onvergeant vers f dans
L2C et dans L1C simultanement (L1C designe eRvidemment l'espa e des fon tions omplexes
Lebesgue-integrable, ave la norme jjf jj1 = jf (x)jdx). D'une part la proposition 2 implique que jf^n f^j  jjfn f jj1 ! 0; d'autre part on a vu i-dessus que f^n = F fn ! F f
dans L2C . On en deduit que F f = f^.
) Soit G l'image de L2C par F . Nous allons montrer maintenant que G = L2C : ela
a hevera de prouver que F est un isomorphisme.
D'abord, omme F est lineaire, G est un espa e ve toriel, et on va voir qu'il est ferme:
si fn 2 L2C et si F fn ! g, on a jjfn fmjj2 = jjF fn F fnjj2 ! 0 qund n; m ! 1, don
la suite (fn) onverge vers une limite f dans L2C ; en vertu de e qui pre ede, on a don
g = F f , don g 2 G et G est ferme.
Comme G est un sous-espa e ve toriel ferme de L2C , pour montrer que G = L2C il sut
en vertu de la proposition 5-21 de montrer que si f 2 L2C est orthogonal a G, alors f = 0.
Mais on a vu que gd; est la transformee de Fourier d'une fon tion de Cint ( f. (10) et
(11)), don gd; 2 G. Il en est de m^eme de ses translatees agd; ( ar on a a(F h) = F h0
si h0(x) = h(x)e 2iha;xi ). Don si f 2 L2C est orthogonale a G on a
(gd; ? f )(x) =

gd; (y x)f (y)dy

= h

x gd; ; f i

= 0;

ou i-dessus h:; :i designe le produit s alaire dans L2C . Ce i etant vrai pour tout  > 0, le
orollaire 10 implique que f = 0.
d) Il reste a prouver (15). Lorsque f 2 L2C \ L1C , ette formule n'est autre que (14).
Comme F et F 1 preservent la norme jj:jj2 , et omme L2C \ L1C est dense dans L2C , le
resultat est alors evident. 2