DISTRIBUIO DE F DE FISHER-SNEDECOR

IC E TH PARA QUOCIENTES DE VARINCIAS

Rafael Carneiro da Costa
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR - UFC
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAO, ATURIA E CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA - DEA

Novembro 2014

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

11/14

1 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
Denomina-se a varivel F com 1 graus de liberdade no numerador e
2 graus de liberdade no denominador, e indica-se por F1 ,2 ou
F (1 , 2 ) a funo denida por:
F ( 1 , 2 ) =

21 /1
2 /2

21 2
.
2 1
2

2i

onde, conforme a prpria notao indica,

distribuio 2 com i graus de liberdade.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

designa uma v.a. com

11/14

2 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
Denomina-se a varivel F com 1 graus de liberdade no numerador e
2 graus de liberdade no denominador, e indica-se por F1 ,2 ou
F (1 , 2 ) a funo denida por:
F ( 1 , 2 ) =

21 /1
2 /2
2

21 2
.
2 1
2

2i

onde, conforme a prpria notao indica,

designa uma v.a. com
2
distribuio com i graus de liberdade.
As distribuies 2 consideradas devem ser independentes.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

11/14

2 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
Denomina-se a varivel F com 1 graus de liberdade no numerador e
2 graus de liberdade no denominador, e indica-se por F1 ,2 ou
F (1 , 2 ) a funo denida por:
F ( 1 , 2 ) =

21 /1
2 /2
2

21 2
.
2 1
2

2i

onde, conforme a prpria notao indica,

designa uma v.a. com
2
distribuio com i graus de liberdade.
As distribuies 2 consideradas devem ser independentes.
Como
n
1
2
s2 =
(xi x )
n 1 i =1
e, de acordo com a unidade anteriormente estudada,
1 n
2=n 1 = 2 (xi x )2 ,
i =1
Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

11/14

2 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
temos
s 2 = 2 2 )

Rafael Costa (CAEN)

2
s2
=
.
2

DISTRIBUIO DE F

11/14

3 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
temos

2
s2
=
.
2

Substituindo este resultado na denio, temos

s 2 = 2 2 )

F ( 1 , 2 ) =

s12 /21
s12 22
=
.
s22 /22
s22 21

onde s12 e s22 so estimativas independentes de 21 e 22 ,

respectivamente.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

11/14

3 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
temos

2
s2
=
.
2

Substituindo este resultado na denio, temos

s 2 = 2 2 )

F ( 1 , 2 ) =

s12 /21
s12 22
=
.
s22 /22
s22 21

onde s12 e s22 so estimativas independentes de 21 e 22 ,

respectivamente.
Como
s 2 2
F (1 , 2 ) = 12 . 22
s2 1
ento
1
F ( 1 , 2 ) = s 2 2 ,
2
. 1
s 2 2
1

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DISTRIBUIO DE F

11/14

3 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
o que resulta em
F ( 1 , 2 ) =

Rafael Costa (CAEN)

1
.
F ( 2 , 1 )

DISTRIBUIO DE F

11/14

4 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
o que resulta em
F ( 1 , 2 ) =

1
.
F ( 2 , 1 )

A FDP de F
f (F ) =

1 + 2
2

1
2

2
2

1
1 ( 2 ) 1
.F 2
2

. 1+ 1F
2

( 1 + 2 )
2

onde F > 0.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

11/14

4 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
o que resulta em
F ( 1 , 2 ) =

1
.
F ( 2 , 1 )

A FDP de F
f (F ) =

1 + 2
2

1
2

2
2

1
1 ( 2 ) 1
.F 2
2

. 1+ 1F
2

( 1 + 2 )
2

onde F > 0.
Demonstra-se que
Fm a x =

Rafael Costa (CAEN)

2 ( 1 2)
.
1 ( 2 + 2)

DISTRIBUIO DE F

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4 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
Gracamente:

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DISTRIBUIO DE F

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DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR

A mdia e a varincia da distribuio F so:

E (F ) = F =
Var (F ) = 2F =

Rafael Costa (CAEN)

2
2

, se n > 2.

222 (1 + 2
1 ( 2

2) ( 2

DISTRIBUIO DE F

2)
4)

, se n > 4.

11/14

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DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
USO DE TABELAS

Para cada nvel , temos uma tabela da distribuio F .

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

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7 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
USO DE TABELAS

Para cada nvel , temos uma tabela da distribuio F .

A entrada na tabela dupla e leva em considerao os graus de
liberdade do numerador (1 ) e do denominador (2 ).

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

11/14

7 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
USO DE TABELAS

Para cada nvel , temos uma tabela da distribuio F .

A entrada na tabela dupla e leva em considerao os graus de
liberdade do numerador (1 ) e do denominador (2 ).
A tabela nos d F , xados , 1 , 2 na seguinte ordem:
P [F ( 1 , 2 )

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

F ] =

11/14

7 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
USO DE TABELAS

Para cada nvel , temos uma tabela da distribuio F .

A entrada na tabela dupla e leva em considerao os graus de
liberdade do numerador (1 ) e do denominador (2 ).
A tabela nos d F , xados , 1 , 2 na seguinte ordem:
P [F ( 1 , 2 )

F ] =

Os valores de apresentados na tabela so 0,01, 0,025, 0,05 e 0,10,

cando a rea correspondente a na cauda direita da distribuio.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUIO DE F

11/14

7 / 21

DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
USO DE TABELAS

Para cada nvel , temos uma tabela da distribuio F .

A entrada na tabela dupla e leva em considerao os graus de
liberdade do numerador (1 ) e do denominador (2 ).
A tabela nos d F , xados , 1 , 2 na seguinte ordem:
F ] =

P [F ( 1 , 2 )

Os valores de apresentados na tabela so 0,01, 0,025, 0,05 e 0,10,

cando a rea correspondente a na cauda direita da distribuio.
Para valores de em que o valor crtico F se encontre na cauda
esquerda da distribuio, utiliza-se o fato j comprovado que:
F ( 1 , 2 ) =

Rafael Costa (CAEN)

1
.
F ( 2 , 1 )

DISTRIBUIO DE F

11/14

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DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
USO DE TABELAS

Gracamente:

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DISTRIBUIO DE F

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DISTRIBUIO F DE FISHER-SNEDECOR
USO DE TABELAS

Example (1)
Determine F , tal que P [F (6, 20)

F ] = 5%.

Example (2)
Determine F , tal que P [F (6, 15)

F ] = 0, 05.

Example (3)
Determine F , tal que P [F (10, 20) < F ] = 0, 95.

Example (4)
Determine F , tal que P [F (8, 10)
Rafael Costa (CAEN)

F ] = 0, 01.

DISTRIBUIO DE F

11/14

9 / 21

RELAO ENTRE AS DISTRIBUIES

QUIQUADRADO, t, Z E F
Theorem (1)
Sejam x1 , x2 , ..., xn uma A.A.S. da distribuio N , 2 . Ento
p
F = (x )2 / s 2 /n tem distrbuio F com (n 1) g.l. e F tem
distribuio t com (n 1) g.l.

Proof.
Sabe-se que

(x )
p
/ n
(n

1) s 2
2

N (0, 1) ,
2n

e que eles so independentes, de acordo com o corolrio visto na unidade

anterior.
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DISTRIBUIO DE F

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10 / 21

RELAO ENTRE AS DISTRIBUIES

QUIQUADRADO, t, Z E F
Proof.
[Continuao da prova] Por isso, (x

(x )2
F =
(2 /n)

)2 / 2 /n
s2
2

F1,n

21 . Portanto,
1

Isto pode ser simplicado para F = (x )2 / s 2 /n

F1,n 1 . Do
teorema
visto
na
unidade
da
distribuio
t,
tem-se
que
p
p
F = (x ) / s/ n
tn 1 .
Portanto, se t uma t de student com n 1 g.l., ento F = t 2 tem uma
distribuio F com 1 g.l. no numerador e n 1 g.l. no denominador. O
inverso tambm verdadeiro.

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DISTRIBUIO DE F

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RELAO ENTRE AS DISTRIBUIES

QUIQUADRADO, t, Z E F
Theorem (2)
F1 , =

21
1

Proof.
Sabe-se que
F1 ,2 =

21 2
.
.
1 2
2

Adicionalmente, lembre-se que 2 = e, aplicando a Lei dos Grandes

Nmeros (que arma que, em geral, quando n tende ao innito, os valores
de uma estatstica tendem para a sua mdia terica), 22 ! 2 e o
quociente 22 /2 tende a 1. Isto faz com que o resultado do teorema seja
atendido.
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DISTRIBUIO DE F

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12 / 21

RELAO ENTRE AS DISTRIBUIES

QUIQUADRADO, t, Z E F
Em particular, a distribuio de F1, equivale de 21 , ou Z 2 .

Theorem (3)
Sejam x1 , x2 , ..., xm uma A.A.S. da distribuio N 1 , 21 e y1 , y2 , ..., yn
uma A.A.S. da distribuio N 2 , 22 , e sejam x e y as mdias amostrais
e s12 e s22 as varincias amostrais. Considere tambm que xi e yj so
independentes para todo i e j. Ento
F =

s12 /21
s22 /22

Fm

1,n 1

Proof.
Sabe-se do corolrio dado na unidade anterior que (m 1) s12 /21
e (n 1) s22 /22 2n 1 . Pela denio da distribuio F, segue o
resultado.
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DISTRIBUIO DE F

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2m

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INTERVALOS DE CONFIANA PARA UM QUOCIENTE

DE VARINCIAS

A relao para a construo do IC para um quociente de varincias

P [ F1

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F ( 1 , 2 )

DISTRIBUIO DE F

F2 ] = 1

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INTERVALOS DE CONFIANA PARA UM QUOCIENTE

DE VARINCIAS

A relao para a construo do IC para um quociente de varincias

P [ F1

F ( 1 , 2 )

F2 ] = 1

onde:

: P [ F ( 1 , 2 ) > F2 ] =
2

F 1 : P [ F ( 1 , 2 ) < F1 ] =
F2

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DISTRIBUIO DE F

11/14

14 / 21

INTERVALOS DE CONFIANA PARA UM QUOCIENTE

DE VARINCIAS
Gracamente:

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DISTRIBUIO DE F

11/14

15 / 21

INTERVALOS DE CONFIANA PARA UM QUOCIENTE

DE VARINCIAS
Da relao anterior obteremos a expresso do IC para 21 /22 :
F1
s22
.F1
s12

Rafael Costa (CAEN)

s12 22
.
s22 21
22
21

DISTRIBUIO DE F

F2
s22
.F2
s12

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16 / 21

INTERVALOS DE CONFIANA PARA UM QUOCIENTE

DE VARINCIAS
Da relao anterior obteremos a expresso do IC para 21 /22 :
F1
s22
.F1
s12

s12 22
.
s22 21
22
21

F2
s22
.F2
s12

Invertendo a relao, temos:

s12 1
.
s22 F2

Rafael Costa (CAEN)

21
22

DISTRIBUIO DE F

s12 1
.
s22 F1

11/14

16 / 21

INTERVALOS DE CONFIANA PARA UM QUOCIENTE

DE VARINCIAS
Logo, a expresso para o IC para
P
com s12

s22 e

s12 1
.
s22 F2

21
22

21
22

:
s12 1
.
s22 F1

=1

1 ! s12
2 ! s22

Example (5)
De duas populaes normais levantaram-se amostras de tamanhos 9 e 11,
respectivamente, obtendo-se s12 = 7, 14 e s22 = 3, 21. Construa um IC para
o quociente das varincias de duas populaes ao nvel de 10%.

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17 / 21

INTERVALOS DE CONFIANA PARA UM QUOCIENTE

DE VARINCIAS

Example (6)
De duas populaes normais, I e II, levantaram-se amostras de tamanhos
10 e 16, respectivamente, obtendo-se s12 = 5, 22 e
s22 = 1, 69,respectivamente. Ao nvel de 5%, construa um IC para o
quociente das varincias populacionais.

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DISTRIBUIO DE F

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TESTES DE HIPTESE PARA QUOCIENTE DE

VARINCIAS
8
< H0 :
onde

: H1 :

21
22
21
22

=k
6= k;
k=

e
Fcalc =

Rafael Costa (CAEN)

21
22

> k ou

21
22
s12
.
s22

21
22

>k

H0

21
22

DISTRIBUIO DE F

H0

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TESTES DE HIPTESE PARA QUOCIENTE DE

VARINCIAS
8
< H0 :
onde

: H1 :

21
22
21
22

=k
6= k;
k=

e
Fcalc =

21
22

> k ou

21
22
s12
.
s22

21
22

>k

H0

21
22

H0

Em particular, quando k=1, estaremos testando a igualdade de

varincias.
H0 : 21 = 22
H1 : 21 6= 22 ; 21 > 22 ou 21 < 22
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DISTRIBUIO DE F

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19 / 21

TESTES DE HIPTESE PARA QUOCIENTE DE

VARINCIAS
Example (7)
De duas populaes normais levantaram-se amostras com as seguintes
caractersticas:
Populao A Populao B
n = 21
n=9
x = 100
x = 45
2 = 496
x

x 2 = 273
Ao
10%, teste as hipteses:
8 nvel de
2

1
< H0 : 2 = 1
: H1 :

2
21
22

6= 1

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DISTRIBUIO DE F

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TESTES DE HIPTESE PARA QUOCIENTE DE

VARINCIAS

Example (8)
Deseja-se testar ao nvel de 5% se duas populaes tm as mesmas
varincias. Os dados obtidos nas amostras so:
n1 = 10 s12 = 5, 22
n2 = 21 s22 = 16, 9
Qual a concluso fornecida pelos dados?

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