2.

Mtodos Numricos Aplicados a

Ecuaciones Diferenciales
2.1 Definicin del Problema de Ecuacin Diferencial
Una ecuacin diferencial (ordinaria) es aquella que involucra una variable independiente, una variable
dependiente y la derivada ( derivadas) de esta ltima. En una ecuacin diferencial, la incgnita es la variable
dependiente y se espera encontrarla como funcin de la variable independiente, de tal forma que si se
sustituye dicha variable dependiente, as como las derivadas que aparecen en la ecuacin diferencial, la
igualdad que resulta es verdadera.
Las ecuaciones diferenciales aparecen naturalmente al modelar situaciones fsicas en las ciencias
naturales, ingeniera, y otras disciplinas, donde hay envueltas razones de cambio de una varias funciones
desconocidas con respecto a una varias variables independientes. Estos modelos varan entre los ms
sencillos que envuelven una sola ecuacin diferencial para una funcin desconocida, hasta otros ms
complejos que envuelven sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas para varias funciones desconocidas.
Por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton y las leyes mecnicas que rigen el movimiento de los cuerpos,
al ponerse en trminos matemticos dan lugar a ecuaciones diferenciales. Usualmente estas ecuaciones estn
acompaadas de una condicin adicional que especifica el estado del sistema en un tiempo o posicin inicial.
Esto se conoce como la condicin inicial y junto con la ecuacin diferencial forman lo que se conoce como el
problema de valor inicial. Por lo general, la solucin exacta de un problema de valor inicial es imposible
difcil de obtener en forma analtica. Por tal razn los mtodos numricos se utilizan para aproximar dichas
soluciones
La forma ms general de una de ecuacin diferencial sobre derivadas ordinarias es:
y (n ) =

dny
= F t , y, y, y,K , y (n 1)
n
dt

(1)

El problema anterior es una ecuacin diferencial ordinaria de orden n1, y la cual se supone la presencia
de condiciones iniciales, en igual nmero, que el orden de la ecuacin; en lo cual se dice que se trata de un
problema de ecuacin diferencial a condiciones iniciales o condiciones de contorno. La solucin de este
problema, que puede ser emprendido por variados mtodos, persigue determinar el valor de la funcin y(x),
que dio origen a la ecuacin diferencial.
El tipo ms simple de ecuacin diferencial ordinaria es la lineal de primer orden, el Problema de Cauchy
de la forma:
1

Se llama ecuacin diferencial ordinaria (E.D.O.) a una ecuacin que liga la variable independiente t, una funcin y = y(t) (que
depende solo de la variable independiente) y sus respectivas derivadas y , y, ... ,y (n) . Es decir, una expresin de la forma:
F(t, y, y, y,..., y(n))= 0
A la funcin y = y(t) se le llama funcin incgnita. http://www.satd.uma.es/matap/jlgalan/analvect/tema5.pdf.

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

Captulo 2-4

Mtodos Numricos Aplicados a la Estabilidad en Sistemas de Potencia

dy (t )

= F (t , y )
y(t ) =
dt

y (t = t0 ) = y0

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

Se supone que la solucin del problema de la ecuacin diferencial ordinaria, a condiciones iniciales, es
nica, continua y diferenciable en una regin finita:
at b

(2)

De igual forma, la funcin F(t,y) es definida y continua en este mismo intervalo (t[a,b]), y que cumple
con el Teorema de Lipschitz2.
Para atacar el Problema de Cauchy,; existe gran cantidad de mtodos. Los mtodos numricos cobran
vigencia en la resolucin de ecuaciones diferenciales cuya solucin no pueden ser obtenidas por los mtodos
tradicionales; de ah la necesidad de implementar mtodos aproximantes para la solucin de ecuaciones
diferenciales. Los mtodos de aproximacin de mayor uso son: el Mtodo de Euler, Mtodo de Heun, RungeKutta, etc.

2.2 Series de Taylor

Las series de Taylor3 tienen un gran valor para el estudio de los mtodos numricos. En esencia, la serie
de Taylor provee un medio para predecir el valor de una funcin en un punto en trminos del valor de la
funcin y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier funcin suave puede
ser aproximada con un polinomio.
Un buen camino para obtener ms conocimiento de la serie de Taylor se obtendr mediante su
construccin trmino por termino. Por ejemplo, el primer trmino de la serie es:
Y t j +1 Y t j
(3)
Esta relacin, conocida como aproximacin de orden cero, indica que el valor de Y en el nuevo punto es
el mismo que el valor en el punto anterior. Este resultado se logra intuitivamente, ya que si tj y tj+1 estn muy
prximas una de la otra, entonces es igualmente posible que el nuevo valor sea quiz similar al anterior.

( ) ( )

La ecuacin anterior da una estimacin perfecta de s la funcin que se va a aproximar es una constante.
Sin embargo, si la funcin se cambia en todo el intervalo, entonces se requieren los trminos adicionales de
las series de Taylor para obtener una mejor aproximacin. Por ejemplo, la aproximacin de primer orden se
obtiene sumando otro trmino al anterior al anterior para obtener:

( ) ( )

( )(

Y t j +1 Y t j + Y t j t j +1 t j

(4)

El termino adicional de primer orden consiste de una pendiente Y(tj) multiplicada por la distancia entre tj
y tj+1. Por lo tanto, la expresin ahora representa una lnea recta y es capaz de predecir un incremento o un
decremento de la funcin entre tj y tj+1.

2
Rudolf LIPSCHITZ (1832 - 1903): Fue profesor en Bonn durante la mayor parte de su vida. Se le recuerda, primordialmente, por su
papel en la simplificacin y la aclaracin de la teora original de Cauchy sobre la existencia y la singularidad de las soluciones de
ecuaciones diferenciales.
3
Brook TAYLOR (1685 - 1731): Matemtico y fsico britnico, nacido en Edmonton. Amigo ntimo de Halley y de Newton, a quien
defendi en la controversia sobre la prioridad de la invencin del clculo infinitesimal. Introdujo las series que llevan su nombre.

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

Captulo II

Aunque la ecuacin anterior puede predecir un cambio, solo es exacta para una lnea recta o es de
tendencia lineal. Por lo tanto, se le agrega a la serie un trmino de segundo orden para obtener algo de
curvatura, as la funcin pudiera exhibir la forma:

( )(

( ) (t
2!

Y t j

j +1

tj

(5)

De manera similar, se puede agregar trminos adicionales para desarrollar la expansin completa de la
serie de Taylor.

( ) ( )

( )(

Y t j +1 = Y t j + Y t j t j +1 t j +

( ) (t
2!

Y t j

j +1

tj

( ) (t
3!

Y t j

j +1

tj

+ KK +

( ) (t
n!

Y (n ) t j

j +1

tj

+ Rn

(6)

Obsrvese que debido a que la ecuacin anterior es una serie infinita, el signo igual reemplaza a de
aproximacin usada en las ecuaciones anteriores a esta. Se incluye un trmino residual para considerar todos
los trminos desde n+1 hasta el infinito:
Rn =

Y (n+1) ( )
t t
(n + 1)! j +1 j

n +1

(7)

donde el subndice n indica que el residuo es de la aproximacin a ensimo orden y es un valor

cualquiera de x que se encuentra entre tj y tj+1. La inclusin de dentro de la serie es de mucha importancia ya
que da una estimacin exacta del error.
Con frecuencia es conveniente simplificar la serie de Taylor definiendo un
paso h = t j +1 t j .
Y expresando la ecuacin:

( )

( )

Y (xi +1 ) = Y t j + Y t j h +

( )h

Y t j
2!

( )h

Y t j
3!

+K+

( )h

Y (n ) t j
n!

+ Rn

(8)

donde el termino residual es ahora :

Rn =

Y (n+1) ( ) n+1
h
(n + 1)!

(9)

Se puede apreciar un grfico con la aproximacin de f(x) en xi+1 mediante series de expansin de Taylor de
cero, primero y segundo ordenes:

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

( )

Y t j +1 Y (ti ) + Y t j t j +1 t j +

Mtodos Numricos Aplicados a la Estabilidad en Sistemas de Potencia

Y (t )

( )

Y tj

( )

Y t j +1

( ) ( )
Y (t j +1 ) Y (t j ) + Y (t j )h
h2
Y (t j +1 ) Y (t j ) + Y (t j )h + Y (t j )
2

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

Y t j +1 Y t j

Figura 1. Representacin de diferentes aproximaciones de la primera derivada

En general, la expansin en series de Taylor de n-simo orden debe ser exacta para un polinomio de nsimo orden. Para otras funciones continuas diferenciables, como las exponenciales o sinusoidales, no se
obtiene una estimacin exacta mediante un nmero finito de trminos. Cada uno de los trminos adicionales
contribuye al mejoramiento de la aproximacin, aunque sea un poco.
Aunque lo anterior se cumple, el valor prctico de las series de Taylor estriba, en la mayor parte de los
casos, en el uso de un nmero finito de trminos que darn una aproximacin lo suficientemente cercana a la
solucin verdadera para propsitos prcticos. La decisin sobre cuantos trminos se requieren para obtener un
"aproximacin razonable" se basa en el trmino residual de la expansin.

2.2.1.

Mtodo de Euler

El presente mtodo, fue ideado por el gran matemtico Leonhard Gauss4, hace ms de doscientos aos,
este resulta ser el ms fcil de entender y aplicar, y adems es muy adecuado para la programacin rpida,
debido a su sencillez, claro est que no es tan preciso como otros mtodos mas refinados (como Heun, RungeKutta de 4to Orden, etc...)
Para explicar el Mtodo de Euler se considera que y(t) es la funcin desconocida (solucin analtica) del
problema ; y que se desea estimar.
Se supone ahora que la meta de resolver el problema , es determinar el valor numrico de y(t) en el
punto conocido t = b; con la condicin inicial de , dada en el punto t0 = a. (b>a)
Dentese Y(t), a la funcin aproximante de la solucin analtica de la ecuacin diferencial, y(t). Un nuevo
problema puede ser obtenido discretizando la variable independiente t, en una sucesin finita de
n
puntos t j 0 = t0, t1, t2, ... ,tn.

{}

t1 t 2 t 3 K
t0 = a

tj K
tn = b

Figura 2. Representacin grafica de la discretizacin del lapso de tiempo

4
Euler, Leonard (1707-1783): Leonhard Euler, nacido en Abr. 15, 1707, muerto en Sept. 18, 1783, fue el matemtico ms prolfico
en la historia. Sus 866 libros y artculos representan aproximadamente una tercera parte del cuerpo entero de la investigacin en la
matemticas, fsica terica, y la ingeniera mecnica todo estos publicado entre 1726 y 1800.

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

Captulo II

Esta sucesin consta de n subintervalos [tj, tj+1] cuya separacin puede ser escrita como:
h j = h( j ) = t j +1 t j

Es importante mencionar que el considerar el paso variable (hj); lejos de facilitar el problema a resolver,
podra complicarlo. De modo que por simplicidad en este caso, se considera un paso constante h, e igual para
cada subintervalo (h0 = h1 = h2 =... = hn).
t1 t 2 t 3 K t j K
[
]
h1 h2 h3
tn = b
t0 = a
Figura 3. Representacin grafica de la discretizacin del lapso de tiempo, mostrando el detalle del
espaciado de los subintervalos
Considerando el espaciamiento homogneo h = h0 = h1 = h2 =... = hn, los n subintervalos, donde se
discretiz el problema, t[a,b], queda definido por:
h=

t n t0
n

(11)

donde se considera que:

t 0 = a

t n = b

{}

En base a lo antes expuesto, la sucesin de puntos discretos t j 0 , pueden ser generados fcilmente por la
siguiente ecuacin:

t j = t0 + hj

(12)

sienndo j = 0, 1, 2, 3, ... ,n.

Existen muchos mecanismos para obtener el Mtodo de Euler, esencialmente estas dependen de la forma
de aproximar la derivada involucrada en la ecuacin diferencial. Si se emplea el concepto de cociente
diferencial para aproximar la derivada, entonces surge tres variantes del mtodo: diferencia hacia delante,
diferencia hacia atrs y diferencia central.

2.2.2.

Mtodo de Euler Hacia Adelante

Prtase del ms simple tipo de ecuacin diferencial ordinaria, que la de tipo lineal de primer orden, el
clsico Problema de Cauchy de la forma:

dy (t )

= F (t , y )
y(t ) =
dt

y (t = t0 ) = y0

Considrese que el problema ha sido discretizado sobre la variable t, donde se cumple:

t j = t0 + hj
donde
Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

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(10)

Mtodos Numricos Aplicados a la Estabilidad en Sistemas de Potencia

h=

t n t0
n

siendo: t 0 = a , t n = b .

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Dentese Y(t), a la funcin aproximante de la solucin analtica de la ecuacin diferencial, y(t). Supngase
que para un instante de tiempo dado tj+1, se desea estimar un valor aproximado de la solucin analtica de la
ecuacin diferencial y(tj+1).
Para encontrar la funcin aproximante Y(tj+1), tmese el desarrollo en series de Taylor de la funcin Y(tj+1)
alrededor de t = tj.

( ) ( )

( )(

Y t j +1 = Y t j + Y t j t j +1 t j +

( ) (t
2!

Y t j

j +1

tj

+ KK +

( ) (t
3!

Y t j

j +1

tj

+K+

( ) (t
n!

Y (n ) t j

j +1

tj

+ Rn (13)

Supngase que la serie se trunca en el segundo trmino:

( ) ( )

( )(

Y t j +1 = Y t j + Y t j t j +1 t j + R1

(14)

h = t j +1 t j

(15)

si se considera que:

entonces:

( ) ( )

( )

Y t j +1 = Y t j + Y t j h + R1

(16)

donde el residuo producto del truncamiento queda dado por:

R1 =

Y ( ) 2
h = O h2
2!

( )

(17)

Ahora, si de la ecuacin (16) se despeja la primera derivada Y(tj):

( ) ( ) ( ) ( )
Y (t ) Y (t ) = Y (t )h + O (h )
Y (t ) Y (t )
= Y (t ) + O(h )
Y t j +1 = Y t j + Y t j h + O h 2

j +1

j +1

(18)

Ntese, que la aproximacin de la derivada por solo tomar los dos primeros trminos de la serie de Taylor
tiene un error por truncamiento O(h), es decir, es proporcional al paso h.
O(h ) =

Y ( )
h
2!

(19)

Ahora bien, si se toma la versin discretizada del problema , se tiene:

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

Captulo II

() (

Y t j = F t j , Y j

Y (t = t0 ) = Y0

De tal modo que resulta evidente:

(20)

Reacomodando:

( ) ( )

) ( )

Y t j +1 = Y t j + hF t j , Y j + O h 2

( )

(21)

Si por simplicidad se denota: Y j +1 = Y t j +1 y F j = F t j , Y j , resulta:

( )

Y j +1 = Y j + hF j + O h 2

(22)

Y0 = y0

(23)

donde:

Es importante mencionar que el error final del mtodo de Euler hacia delante cumple con O(h2), lo que
indica que el error es funcin del cuadrado.
En definitiva, el mtodo de Euler hacia delante, se basa en determinar aproximaciones sucesivas, punto a
punto, mediante el siguiente juego de ecuaciones:
Y j +1 = Y j + hF j

Y0 = y 0

(22)
(23)

donde el subndice j vara entre 0 hasta n-1.

Aunque el Mtodo de Euler hacia delante es muy sencillo, debe utilizarse cuidadosamente para evitar dos
tipos de errores; el primer tipo lo forman lo errores de truncamiento, el segundo tipo lo constituye la
inestabilidad, que aparece cuando la constante de tiempo es negativa (la solucin tiende a cero si no hay
trmino fuente), a menos que el intervalo de tiempo, h, sea lo suficientemente pequeo.
Para longitudes de paso h, pequeos, el Mtodo de Euler da resultados ms precisos (suponiendo que no
hay error de redondeo apreciable, lo que no es una suposicin necesariamente cierta).
Es tpico en el Mtodo de Euler que la longitud de paso h necesita ser muy pequea para tener un error de
truncamiento razonablemente pequeo. Para evitar la aritmtica y la evaluacin de funciones que consumen
mucho tiempo en un nmero grande de iteraciones, una computadora programable es una necesidad prctica.
Una alternativa es utilizar mejores mtodos que no requieran un paso h, tan pequeo. En cuyo caso se pueden
obtener resultados precisos con la ayuda de una calculadora de mano.

2.2.3.

Mtodo de Euler Modificado

El mtodo de Euler modificado tiene dos motivaciones. La primera es que es ms preciso que el mtodo
de Euler por diferencias hacia delante o hacia atrs. La segunda es que este mtodo es ms estable que su
homologo hacia delante.
Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

( ) ( ) = F (t ,Y ) + O(h)

Y t j +1 Y t j

Mtodos Numricos Aplicados a la Estabilidad en Sistemas de Potencia

El mtodo se obtiene de aplicar la regla del trapecio, para integrar y = F(y,t):

Y j +1 = Y j +

[(

) (

h
F Y j +1 , t j +1 + F Y j , t j
2

)]

(24)

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

Si la funcin F es lineal en Y, la ecuacin anterior se puede resolver fcilmente en trminos de Yj+1.

Si la funcin no es lineal en Y, las ecuaciones una funcin no lineal de Yj+1, por lo que se requiere un
algoritmo para resolver ecuaciones no lineales. Uno de los mtodos ampliamente utilizados para resolver
ecuaciones no lineales es la sustitucin sucesiva.
Y j(+k1) Y j(k ) =

[(

) (

h
F Y j(+k11) , t j +1 + F Y j(k 1) , t j
2

)]

(25)

Donde Y j(+k1) es la k-sima aproximacin iterativa de yj+1. Esta iteracin se detiene si Y j(+k1) Y j(+k11) , es
decir, si la diferencia en la aproximacin entre dos iteraciones sucesivas es menor que una cierta tolerancia
previamente establecida ().
En el caso que solo se utilice un paso ms de iteracin, el esquema se convierte en el mtodo de Runge
Kutta de segundo orden.
Para dar una explicacin sobre la precisin del mtodo de Euler modificado, solo se requiere mencionar
que el error local (generado en cada paso) del mtodo de Euler hacia delante es proporcional a h2, mientras
que el error global es proporcional a h, en tanto que el error local del mtodo de Euler modificado es
proporcional a h3, y su error global es proporcional a h2. El orden del error del mtodo hacia atrs es igual al
del mtodo de Euler hacia delante.
Al aplicar el mtodo de Euler modificado a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, la ecuacin
debe resolverse en forma simultnea o implcita. Sin embargo, la ventaja de la solucin implcita consiste en
el hecho de que el mtodo es ms estable que el mtodo de Euler hacia delante, por lo que permite un mayor
intervalo de tiempo.

2.3 Mtodo de Heun

El mtodo de Euler posee un serio defecto en su aproximacin para determinar la pendiente usando en
cada paso de la iteracin. El paso de iteracin de tj a tj+1 usa solo la pendiente en el punto tj al final del
intervalo. A menos que la funcin Y(t) sea esencialmente una lnea recta en el plano x-y, el uso de la
pendiente evaluada solamente en un punto terminal del intervalo resulta en el uso de una pendiente que no
necesariamente representa muy bien la pendiente promedio a lo largo del intervalo. Un esquema en el cual sea
deseable hacer la modificacin al mtodo de Euler resulta de la forma:
Y j +1 = Y j +

[(

) (

h
F t j , Y j + F t j +1 , Y j +1
2

)]

(26)

En el cual se usa el promedio de la pendiente a lo largo del intervalo. Por supuesto la dificultad aqu es que
debido a que no se conoce la funcin Y(t), no se conoce el promedio de Yj+1 al final del intervalo, as que el
esquema basado en la pendiente promedio sobre el intervalo no es directamente posible.
De hecho, una va muy usada de ver la dependencia de la solucin Y(tj+1) en el valor de Y(t) sobre el
intervalo [tj, tj+1] viene de escribir la forma integral de la antiderivada:

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

Captulo II

t j +1

tj

( ) ( )

Y (t )dt = Y t j +1 Y t j

(27)

De modo que rearreglando la expresin resulta:

( ) ( )

Y t j +1 = Y t j +

t j +1

tj

F (t , Y (t ))dt

(28)

( ) ( )

Y t j +1 = Y t j + h F (t , Y ) [t

Donde F (t , Y ) [t

j ,t j +1

j ,t j +1

(29)

] , es solo el valor medio de F(t,Y) en el intervalo. Esto resulta hacer ms fcil el

intento de modificar el mtodo de Euler razonablemente, pero tambin hace muy claro la necesidad de
obtener ms informacin acerca de Y(t), en el intervalo para calcular Y(t) al final del intervalo.
El mtodo de Heun5 esta basado en la evaluacin de una estimacin F(tj+1, Yj+1), reemplazando el valor de
Yj+1 con una estimacin de la derivada del mtodo original de Euler, con lo que resulta el siguiente esquema
de iteracin:

~
Y j +1 = Y j + hF t j , Y j
Y j +1 = Y j +

[( ) (

~
h
F t j , Y j + F t j +1 , Y j +1
2

)]

(30)

~
El paso predictor obtiene una estimacin preliminar, Y j +1 , para Y(tj+1) basado en el mtodo de Euler

simple, y entonces el paso corrector usa ese valor in lugar del valor actual de Y(tj+1) parta obtener una mejor
estimacin de la pendiente en el extremo final del intervalo. En la evaluacin del valor medio de la pendiente
sobre el intervalo, el uso del promedio basado en los valores de los dos puntos terminales es equivalente al
uso de la regla de integracin trapezoidal, de tal modo que el error de este valor promedio se simplifica
debido a que la integracin involucrada en el proceso de promedio es del orden de h3. Debido al uso del paso
de tamao h, sobre el mismo intervalo en t, requiere un numero de paso que es proporcional a 1/h, el error
global en este caso ser del orden de h2; de modo que dividiendo h debe lograrse aumentar la precisin global
en un factor de cerca de 4.
Esta variacin significativa en el nombre aplicado a varias modificaciones del Mtodo de Euler. Algunos
textos refieren el mtodo de Heun como simplemente el mtodo de Euler Modificado, mientras que otros
utilizan el trmino de Mtodo de Punto Medio (midpoint method) donde la pendiente es usada en cada paso en
el calculo de la pendiente desde el predictor del paso al punto medio del intervalo; mas que el promedio
basado en el punto medio de la pendiente.

2.3.1.

Mtodos de Runge-Kutta

La convergencia lenta del mtodo de Euler y lo restringido de su regin de estabilidad absoluta lleva a
considerar mtodos de orden de convergencia mayor. Se conoce que en cada paso el mtodo de Euler se
mueve a lo largo de la tangente de una cierta curva que esta "cerca" a la curva desconocida o buscada. Los
mtodos Runge-Kutta extienden esta idea geomtrica al utilizar varias derivadas o tangentes intermedias, en

5
Karl Heun (1859 - 1929): Contemporneo de Carl Runge y de R. Kutta. Contribuy a la mecnica clsica, a la teora de funciones
espaciales y a los mtodos de cuadratura de Gauss.

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

Donde se ha usado la ecuacin diferencial Y(t)=F(t,Y). Se puede escribir de la siguiente forma:

10

Mtodos Numricos Aplicados a la Estabilidad en Sistemas de Potencia

lugar de solo una, para aproximar la funcin desconocida. Los mtodos Runge-Kutta6, ms simples se
obtienen usando dos de estas derivadas intermedias.

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

De modo que una mejora es que para cada intervalo h, se toman varios puntos intermedios y se calculan en
ellos las pendientes o derivadas. Se gana en precisin a cambio de un aumento notable del tiempo de clculo.
El uso de las series de Taylor como elementos de aproximacin posee ciertas caractersticas deseables,
particularmente su habilidad de mantener pequeo el error, pero esto implica una fuerte desventaja, como lo
es requerir de la evolucin de las derivadas de orden superior de la funcin F(t,y). En el mtodo de las series
de Taylor, cada una de estas derivadas de orden superior son evaluadas en el punto tj, al comienzo del
intervalo, en atencin a evaluar Y(tj+1) al final del intervalo. Se sabe que el mtodo de Euler puede ser
mejorado por el calculo de la funcin F(t,y) a un punto predictor lejos al final del paso en t.

La aproximacin de Runge-Kutta, apunta a las caractersticas deseables del mtodo de la series de Taylor,
pero reemplaza los requerimientos de evaluacin de las derivadas de orden superior con el requerimiento de
evaluar F(t,y) en los mismos puntos dentro del intervalo tj a tj+1. Debido a que inicialmente no es conocido a
que puntos del intervalos las evaluaciones deben ser hechas, es posible elegir esos puntos en tal forma que el
resultado sea consistente con la solucin de la serie de Taylor para algunos en particular, los cuales darn el
nombre al orden del mtodo de Runge-Kutta.
Inicialmente, prtase de la derivacin del hacia adelante, el cual no es particularmente til en la practica,
es muy interesante para entender los mtodos de Runge-Kutta. Prtase de escribir la serie de Taylor de la
solucin Y(t) en la forma:
h2
(31)
Y (t + h ) = Y (t ) + hF (t , Y ) + Y (t ) + O h3
2

( )

Se ha tomado la ecuacin diferencial Y(t)=F(t,y) para evaluar Y(t), pero esta se mantiene para evaluar
Y(t). Usando el resultado inicial de la diferenciacin de la funcin como F(t,y(t)), se tiene:
Y (t ) = Ft (t , Y ) + Fy (t , Y )Y (t )

(32)

Donde los subndices t indica diferenciacin parcial respecto a t, manteniendo y constante; y en forma
similar para el subndice y. Debido a que Y(t)=F(t,y), se puede escribir lo siguiente:
Y (t ) = Ft (t , Y ) + Fy (t , Y )F (t , Y )

(33)

Y el desarrollo en series de Taylor se transforma en:

Y (t + h ) = Y (t ) + hF (t , Y ) +

] ( )

h2
Ft (t , Y ) + Fy (t , Y )F (t , Y ) + O h3
2

(34)

El mtodo de Runge-Kutta asume que el valor correcto de la pendiente sobre el intervalo puede ser escrito
como una combinacin lineal de la funcin F(t,Y) evaluado a ciertos puntos dentro del intervalo.
En el mtodo de segundo orden, esto resulta en escribir el paso de iteracin en la forma:

6
Martin Wilhelm Kutta: Naci el 3 Nov de 1867 en Pitschen, Upper Silesia (ahora Byczyna, Polonia) y muri el 25 Diciembre de
1944 en Frstenfeldbruck, Alemania. Es muy conocido pro el mtodo que junto a Runge, inventaron para resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias. Carle David Tolm Runge: naci el 30 agosto de 1856 in Bremen, Alemania y muri el 3 de enero de 1927 en
Gttingen, Alemania

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

11

Captulo II

Y (t + h ) = Y (t ) + AhF0 + BhF1

(35)

donde:
F0 = F (t , Y )

F1 = F (t + Ph, Y + QhF0 )

Las constantes, A, B, P y Q son quienes deben ser determinadas; y las cuales harn la comparacin de la
ecuacin de Runge-Kutta de Segundo Orden y las series de Taylor dada antes. Mientras que F0 envuelve solo
la informacin ya disponible a la posicin inicial (t,Y), F1 debe ser evaluada por el desarrollo de Taylor de la
expansin de F(t,Y), alrededor del punto t. Debido a que F(t,Y) es una funcin tanto de t como de y, el
desarrollo en series de Taylor de F(t,Y) puede ser escrito como

( )

F1 = F (t , Y ) + Ft (t , Y )Ph + FY (t , Y )QhF0 + O h 2
Esto puede ser entonces usado en la formula de Runge-Kutta por Y(t+h) para obtener:

(37)

( )

(38)

F (t + h ) = Y (t ) + ( A + B )hF (t , Y ) + Bh 2 PFt (t , Y ) + Bh 2QFY (t , Y )F (t , Y ) + O h3

En comparacin directa de este con la serie de Taylor de Y(t), se conoce:

A+ B =1
1
2
1
BQ =
2
BP =

(39)

Entonces hay tres condiciones en las cuatros constantes tales que directamente la serie Taylor y la formula
de Runge-Kutta concuerden con el segundo orden de h.
Hay un nmero interesante de elecciones pueden ser hechas, debido a que se tiene solo tres condiciones
para las constantes A, B, P y Q. Si se selecciona A = 1/2, se obtiene B = 1/2 y P = Q = 1, lo cual deriva en la
ecuacin de Runge-Kutta:
1
Y (t + k ) = Y (t ) + [F (t , Y ) + F (t + h, hF (t , Y ))]
(40)
2
Lo cual es solo el mtodo de Heun encontrado fcilmente.
La eleccin de A = 0, hace que B = 1, y P = Q = , entonces la formula de Runge-Kutta toma la forma de:
h
h

Y (t + k ) = Y (t ) + hF t + , Y + F (t , Y )
(41)
2
2

El cual es un nuevo mtodo relacionado al mtodo de Euler, algunas veces llamada Mtodo de Punto
Medio por razones obvias.

2.4 Mtodo de Runge Kutta de Cuarto Orden

El esquema de Runge-Kutta de segundo orden ha ilustrado la derivacin de un simple, y lo ha relacionado
con los esquemas de integracin. Los esquemas de ms alto orden de Runge-Kutta son ms prcticos para
usarse debido a su ms alta precisin, y la derivacin de sus constantes son similar, pero ms complicado. Si
se considera el esquema de Runge-Kutta de cuarto orden, que puede ser escrito de la siguiente forma:

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

(36)

12

Mtodos Numricos Aplicados a la Estabilidad en Sistemas de Potencia

Y j +1 = Y j + w1 K1 + w2 K 2 + w3 K 3 + w4 K 4

(42)

donde las w1, w2, w3, y w4, son los pesos, y K1, K2, K3, y K4, son h veces las aproximaciones de la
pendientes a los puntos del intervalo y vienen dados por:

( )
= hF (t + a h, Y + b K )
= hF (t + a h, Y + b K + b K )
= hF (t + a h, Y + b K + b K + b K )

K1 = hF t j , Y j

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

K2
K3
K4

(43)

Donde las a1, y las b1, son constantes que hay que ser determinadas. Usando tcnicas similares a las
usadas en el mtodo de Runge-Kutta de Segundo Orden, pero trabajando en cuarto orden h, se puede mostrar
que hay 11 ecuaciones h a ser satisfechas por 13 constantes.
La eleccin mas frecuentemente usada de las constantes para obtener el esquema es:
Y j +1 = Y j +

1
(K1 + 2 K 2 + 2 K3 + K 4 )
6

(44)

donde:

K1 = hF t j , Y j

h
h

K 2 = hF t j + , Y j + K1
2
2

h
h

K 3 = hF t j + , Y j + K 2
2
2

K 3 = hF t j + h, Y j + K 3

(45)

La pendiente efectiva usada es la media de los pesos de la pendiente de cuatro diferentes puntos en el
intervalo, con el valor de Y usado a puntos sucesivamente de dos aproximaciones de medio punto. Los pesos
1 2 2 1
son , , , tales que los valores de los dos puntos intermedios contribuyen dominantemente al valor de
6 6 6 6
la pendiente efectiva.
Formalmente la solucin de la ecuacin diferencial y=F(t,y), puede ser escrita en trminos de la integral
como:
y (t1 ) = y (t0 ) +

F (t , y(t ))dt
t1

(46)

t0

La integral puede ser aproximada por la Regla de 1/3 de Simpson, usando dos intervalos, cada uno de
longitud h/2, entonces:
h
F (t , y(t ))dt 6 (F (t , y(t )) + 4F (t
t1

t0

mid

, ymid ) + F (t1 , y (t1 )))

(47)

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

13

Captulo II

Se puede elegir F(t0, y(t0)) para ser K1, y F(t1, y(t1)) para ser K4, mientras que F(tmid, y(tmid)) puede ser el
promedio de K2 y K3. Con esas identificaciones, se puede entender que la formula de Runge-Kutta puede ser
obtenido aproximadamente como resultado de la integracin por la regla de Simpson.
Una versin del meto de Runge-Kutta de cuarto orden puede ser derivada, empleando la regla de 3/8 de
Simpson, y se expresa como:

h
1

K 2 = hF t j + , Y j + K1
3
3

2h
1
1

K 3 = hF t j +
, Y j + + K1 + K 2
3
3
3

K 4 = hF t j + h, Y j + + K1 + K 2 + K 3

(40)

Y j +1 = Y j +

1
(K1 + 3K 2 + 3K 3 + 4 K 4 )
8

(41)

Un aspecto importante que se ha de considerar es la estabilidad del procedimiento numrico. La

inestabilidad surge cuando cualquier error que se haya producido (por ejemplo debido a redondeo), produce
una solucin no deseada de la ecuacin diferencial; la cual entonces crece ms rpidamente que la solucin
requerida, rebasndola eventualmente.
Los mtodo de Runge-Kutta estn sujetos a dos tipos de errores: el error de truncamiento y el de
estabilidad. El error de truncamiento se debe a la discrepancia entre el desarrollo de Taylor del mtodo
numrico y la solucin exacta. El tamao del error decrece al aumentar el orden del mtodo. Por otro lado, la
inestabilidad es un efecto acumulado del error local, de forma que el error de la solucin crece sin limite al
avanzar los intervalos de tiempo.

2.5 RESUMEN DE MTODOS NUMRICOS PARA EDO 1ER ORDEN

Para emprender la solucin del problema de Cauchy:
dy (t )

= F (t , y )
y(t ) =
con t[a,b]
dt

y (t = t0 ) = y0

Tmese:

t n t0
n
donde: t0 = a, tn = b y j = 1, 2, 3, ..., n
h=

t j = t0 + hj

Mtodo de Euler Simple, hacia Adelante:

Y j +1 = Y j + hF

Y0 = y0
Mtodo de Euler Modificado o de Heun:
Y~j +1 = Y j + hF t j , Y j

~
h

Y j +1 = Y j + F t j , Y j + F t j +1 , Y j +1
2

Y0 = y0

[(

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

(22)
(23)

) (

)]

(30)

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

K1 = hF t j , Y j

14

Mtodos Numricos Aplicados a la Estabilidad en Sistemas de Potencia

Mtodo de Runge-Kutta 2do Orden:

K1 = hF t j , Y j

K 2 = hF t j , Y j + K1

Y j +1 = Y j + 1 [K1 + K 2 ]

2
er
Mtodo de Runge-Kutta de 3 Orden:
K1 = hF t j , Y j

K = hF t + h , Y + K1
j

j
2
2
2

K 3 = hF t j + h, Y j K1 + 2 K 2

Y j +1 = Y j + 1 [K1 + 4 K 2 + K 3 ]

6
er
Mtodo de Runge-Kutta de 4 Orden:
Regla 1/3 Simpson:

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

(
(

(41)

K1 = hF t j , Y j

K = hF t + h , Y + h K
j
j
1
2
2
2

K = hF t + h , Y + h K
j
j
2
3
2
2

K 3 = hF t j + h, Y j + K 3

Y j +1 = Y j +

Regla 3/8 Simpson:

(45)

1
(K1 + 2 K 2 + 2 K3 + K 4 )
6

K1 = hF t j , Y j

K = hF t + h , Y + 1 K
j
j
1
2
3
3

K = hF t + 2h , Y + + 1 K + 1 K
j
j
1
2
3
3
3
3

K 4 = hF t j + h, Y j + + K1 + K 2 + K 3

Y j +1 = Y j +

(44)

(40)

1
(K1 + 3K 2 + 3K 3 + 4K 4 )
8

(41)

2.6 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Orden Superior

Los mtodos numricos estudiados hasta los momentos: Euler, Heun, Runge-Kutta, etc. Son propicios
para emprender la solucin de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Pero estos mtodos
pueden ser elevados para trabajar con ecuaciones diferenciales de ms alto grado; esto es posible escribiendo
la expresin explicita de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con un conjunto
completo de condiciones iniciales.
Considere la siguiente ecuacin:

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

15

Captulo II

(42)

Ahora bien, si se procede a realizar un cambio de variable haciendo:

x0 = y

x1 = dy

dt

d2y

=
x
(43)
2
dt 2

d n 1 y

xn 1 = dt n 1
Entonces se puede expresar el siguiente esto como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias
lineales de primer orden.
x0 = x1

x1 = x2

x2 = x3
(44)

M

xn 2 = xn 1
x = F (t , x , x , x , K , x )
0 1 2
n2
n 1
Este cambio de variables permite partir de una ecuacin diferencial ordinaria de orden n, en un sistema de
n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.
En notacin vectorial se puede rescribir este problema en una forma ms sencilla. Sea:
y
Y0 dy
Y dt
1 2
d y
Y = Y2 = 2

dt
M M
Yn 1 d n 1 y

dt n 1

(43)

entonces:
Y0
Y1

Y
Y
2
1

Y
Y
3
Y = 2 = F(t , Y )

M
M

Yn 1
n2

Yn 1
F (t , Y1 , Y2 , KYn 1 )

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006

(44)

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

dny
dy d 2 y
d n 1 y
= F t , y, , 2 , K , n 1
n
dt
dt dt
dt

Donde en t = t0, donde son conocidos los valores de y, dy/dt, d2y/dt2, ,.., dyn/dtn.

16

Mtodos Numricos Aplicados a la Estabilidad en Sistemas de Potencia

Bajo el esquema anterior, el problema de una ecuacin diferencial de orden superior puede ser reducido a
un problema de Cauchy en forma vectorial:

Y(t ) = F(t , Y )
con t[a,b]

Y(t = t 0 ) = Y0

Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.

donde:
Y0
Y
1
Y = Y2

M
Yn 1

(43)

El problema ,puede ser atacada con cualquiera de los mtodos numricos ya antes mencionados.

2.7 Referencias de Consulta

Charles C. Dyer and Peter S. S (2000). An Elementary Introduction to Scientific Computing 1. University
of Toronto at Scarborough. Division of Physical Sciences.
http://pathfinder.scar.utoronto.ca/~dyer/csca57/book_P/book.html

Francisco M. Gonzalez-Longatt, Febrero, 2006