Spieltheorie I

Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Beispiele fr Matrixspiele
Gefangenen-Dilemma
D-Strategie dominiert

i=2
C
D
C -1, -1
-100, 0
i=1
D 0, -100 -20, -20

Es wre irrational nicht zu gestehen (C), da D immer besser ist,

aber D ist Pareto-ineffizient individuell rationales Verhalten
muss nicht zu Pareto-Effizienz fhren (gegen 1. Hauptsatz der
Wohlfahrtstheorie)

Chicken Game
i=2
C
D
C 3, 3 2, 4
i=1
D 4, 2 1, 1

keine Strategie dominiert, einmal C besser einmal D besser

Matching Pennies

i=1

i=2
T
B
T 1, -1 -1, 1
B -1, 1 1, -1

T top
B bottom
kein Gleichgewicht : wenn andere wei, was ich tue, verliere ich
nur durch zufllige Wahl Gewinnmglichkeit

Battle of the Sexes

er

sie
K
B
K 1, -1 -1, 1
B -1, 1 1, -1

keine theoretische Mglichkeit ohne weitere Informationen den

Ausgang zu bestimmen

Beispiele fr Differentialspiele
Lady in the Lake
um zu entkommen muss sie in einer Spirale gegen das Ufer
schwimmen und ab einem bestimmten Punkt gerade.

Homicidal Chauffeur
man muss im richtigen Augenblick zur Seite hpfen. Das Auto kann
nicht beliebig scharfe Kurven fahren

-1-

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

1. Spiele in strategischer Form

1.1. Beschreibung des Spiels
Ein n-Personenspiel G ist gegeben durch
(1) die Menge der Spieler

I = {1, 2, ..., n}

und fr jeden Spieler i I:

(2) die Menge der mglichen Strategien fr Spieler i Si
si Si Strategie von Spieler i
n

s = (s1, s2, , sn) S = Si

Strategiekombinationen / Strategieprofile

i=1

(3) eine Auszahlungsfunktion (payoff function) ui von Spieler i:

ui: S R
s = (s1, , sn) # ui(s) = ui(s1, , sn)
ui(s) = ui(s1, , sn)

Auszahlung (Nutzen) von Spieler i, wenn die Strategiekombination

s = (s1, ..., sn) gewhlt/gespielt wird

G = {I, S1, , Sn, u1, , un} = {I, (Si), (ui)}

Spiel in strategischer Form

ABLAUF: Spieler whlen Strategien gleichzeitig (i whlt ein si Si ohne zu wissen, was die anderen
tun) .... Ergebnis (outcome) resultiert - Spieler haben Nutzen davon - dieser hngt letztlich von
der gewhlten Strategie s1, ..., sn ab (weil die Strategie das Ergebnis determiniert) daher ui = ui(s1, ..., sn)
NOTATION (Spieler i hervorheben)
s-i = (s1, s2, ..., si-1, si+1, , sn)

Strategienkombination der anderen

schreibe s = (si, s-1) fr (s1, ...., si, ..., sn)

n

S-i := S j = S1 S2 Si-1 Si+1 ... Sn

j=1
ji

Summe aller mglichen Strategienkombinationen

der anderen

s-i S-i
1.2. Dominante Strategie
Def.: Seien si, si zwei mgliche Strategien von Spieler i.
Strategie si wird strikt dominiert von si, wenn si immer besser ist fr Spieler i als si, egal was
die anderen tun, d.h. wenn gilt:
ui(si, s-i) < ui(si, s-i)

fr alle s-i S-i

Ein rationaler Spieler wird nie eine strickt dominierte Strategie spielen.

-2-

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Beispiel

i=1

i=2
C
1, 2
0, 1

L
T 1, 0
B 0, 3

Gibbons: Fig. 1.1.1.

R
0, 1
8, 0

Notation:
I = {1, 2}
S1 = {T, B}

S2 = {L, C, R}

S = S1 S2 = {TL, TC, TR, BL, BC, BR}

s = (s1, s2) = (T, L)

u1(s) = u1(T, L) = 1

z.B. s = (T, L)

u2(s) = u2(T, L) = 0
s = (B, C)

u1(s) = u1(B, C) = 0
u2(s) = u2(B, C) = 1

i=1

S-1 = S2

(bei drei Spielern: S-1 = S2 S3)

i = 1 hat keine strikt dominierte Strategie

i = 2 R strikt dominiert durch C eliminiere R

i=1

L
T 1, 0
B 0, 3

i=2
C
1, 2
0, 1

R
0, 1
8, 0

danach:
i = 1 B strikt dominiert von T eliminiere B

i=1

L
T 1, 0
B 0, 3

i=2
C
1, 2
0, 1

R
0, 1
8, 0

danach:
i = 2 L strikt dominiert von C eliminiere L

i=1

L
T 1, 0
B 0, 3

i=2
C
1, 2
0, 1

R
0, 1
8, 0

verbleibt: s* = (s1*, s2*) = (T, C)

Dieser Prozess heit iterierte Elimination strikt dominierter Strategien.
Er kann, muss aber nicht zu einer eindeutigen Lsung fhren.
T
M
B

L
0, 4
4, 0
3, 5

C
4, 0
0, 4
3, 5

R
5, 3
5, 3
6, 6

Gibbons: Fig. 1.1.4.

strikt dominierte Strategien

-3-

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

1.3. NASH-Gleichgewicht
Def.: Sei si = (s1, ..., si1, si+1, ..., sn ) Si eine Strategienkombination der anderen. Eine Strategie
si Si von Spieler i heit beste Antwort (best response/reply) von Spieler i auf si , wenn gilt:
si Si

ui (si ', si ) s ui (si , si )

d.h. gegeben si maximiert Spieler i seinen payoff durch Wahl von si:
ui (si ', si ) = max ui (si , si )
si Si

Achtung: die beste Antwort muss nicht eindeutig sein !!

Beispiel

i=1

i=2
L
C
R
T 4, 7 -1, 7 0, 0
B 3, 2 0, 0 4, 1

sei i = 1, s1 = L

=> beste Antwort von i = 1 auf s1 = L ist s1 = T

sei i = 2, s2 = T

=> beste Antwort von i = 2 auf s2 = T ist s2 = L

oder s2 = C (nicht eindeutig)

def.: ri( si ) := {si Si | si ist beste Antwort auf si }

beste-Antwort-Korrespondenz

z.B. r1(L) = {T}, r2(T) = {L, C}

falls die beste Antwort von Spieler i immer eindeutig ist, schreiben wir si = ri( si ) und nennen die
Funktion: ri: S-i Si
s-i # si = ri( si )

die Reaktionsfunktion von Spieler i

Def.: sei G = {I, (Si), (ui)} ein n-Personenspiel in strategischer Form.

Eine Strategienkombination s* = (s1*, ..., sn*) S heit nicht-kooperatives Gleichgewicht oder
NASH-Gleichgewicht des Spiels G, wenn gilt:
fr jeden Spieler i I ist si* eine beste Antwort auf s-i*
d.h. ui(s*) s ui(si, s-1*)

si Si

<=> si* ri(s-i*)

Interpretation: Gleichgewicht s ist stabil (self-enforcing) - kein Spieler hat einen Anreiz von seiner
Strategie si* abzuweichen, solange die anderen bei s-i* bleiben
umgekehrt:

sei s = (s1, ..., sn) kein Gleichgewicht, d.h. mindestens ein Spieler i, dessen
Strategie si nicht beste Antwort auf s-i ist. Dieser knnte sich verbessern durch
abweichen zu einer anderen Strategie si mit ui(si, s-i) > ui(s) i wird abweichen
s nicht stabil

andere Interpreation: NASH-Gleichgewicht als soziale Konvention

-4-

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Beispiel
Fig. 1.1.4
Fr jeden Spieler i und jede Strategie unterstreiche die beste Antwort
des Gegners. Wenn in einem Kstchen zwei Striche sind, ist es ein
NASH-Gleichgewicht

T
M
B

L
0, 4
4, 0
3, 5

C
4, 0
0, 4
3, 5

R
5, 3
5, 3
6, 6

s* = (B, R)
3 Probleme:
1. Ineffizienz (Bsp. Gefangenen-Dilemma)
2. nicht Eindeutigkeit (Bsp. Battle of the Sexes)
3. nicht Existenz (Bsp. Matching Pennies)

1.4. Gemischte (mixed, randomized) Strategien

sei G gegeben
si Si

reine / pure Strategie

Beispiel:

G = Mathing Pennies
I = {1, 2}
S1 = {K, A} = S2

i=2
T
B
T 1, -1 -1, 1
i=1
B -1, 1 1, -1
(= Nullsummenspiel
zero sum ame)

S = S1 S2 = {KK, KA, AK, AA}

u1(KK) = u1(AA) = 1
u1(KA) = u2(AK) = -1
u2(s) = -u1(s)

sS

hat kein Gleichgewicht in reinen Strategien

Fhren gemischte Strategien ein. Spieler knnen reine Strategien mit bestimmten
Wahrscheinlichkeiten zufllig whlen.
Eine gemischte Strategie von Spieler i = 1 hat die Form:
1 = (1(K), 1(A)) ,

wo 1(K) die Wahrscheinlichkeit ist, dass i = 1 K spielt

1(K) s 0
1(A) s 0
1(K) + 1(A) = 1
1 ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf S1 = {K, A}

1 1
z.B.: 1 = ,
2 2
1 2
1 = ,
3 3
1 = (0, 1)
analog: 2(K) ist die Wahrscheinlichkeit, dass i = 2 K spielt

-5-

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Allgemein: eine gemischte Strategie i von Spieler i ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf der
Menge Si seiner reinen Strategien
(jede reine Strategie si kann auch als gemischte Strategie aufgefasst werden: spielt si mit
Wahrscheinlichkeit 1)
es sei i die Menge aller gemischten Strategien von Spieler i
sei eine Kombination von gemischten Strategien = (1, 2) gegeben, und die Spieler whlen ihre
reinen Strategien zufllig gem i unabhngig voneinander, dann gilt:
die reine Strategienkombination s = KK tritt mit der Wahrscheinlichkeit 1(K) . 2(K) ein
die reine Strategienkombination s = KA tritt mit der Wahrscheinlichkeit 1(K) . 2(A) ein
wenn s = KK eintritt, ist der payoff von i = 1: u1(KK) = 1
wenn s = KA eintritt, ist der payoff von i = 1: u1(KA) = -1
der erwartete payoff v1 von Spieler 1 bei gemischter Strategienkombination = (1, 2) ist:
v1() = v1(1, 2) =

u1(KK) . 1(K) . 2(K) +

+ u1(KA) . 1(K) . 2(A) +
+ u1(AK) . 1(A) . 2(K) +
+ u1(AA) . 1(A) . 2(A) =
=

s =(s1,s2 )S

u1(s) . 1(s1 ) . 2 (s2 )

analog: i = 2
z.B.: = (1, 2)

1 1
1 = ,
2 2
1 1
2 = ,
2 2

v1() =

1
1
1
1
1+
(-1) +
(-1) +
1=0
4
4
4
4

v1() =

1
1
2
2
1+
(-1) +
(-1) +
1=0
6
6
6
6

v1() =

1
1
1+
(-1) + 0 (-1) + 0 1 = 0
2
2

z.B.: = (1, 2)

1 2
1 = ,
3 3
1 1
2 = ,
2 2
z.B.: = (1, 2)
1 = (1, 0 )

1 1
2 = ,
2 2

1 1
Ergebnis: wenn i = 2 die gemischte Strategie mit 2 = , spielt, dann sind die reinen Strategien
2 2
s1 = K und s1 = A beide beste Antwort von Spieler 1 auf 2 und jede Mischung 1 von K
und A ist auch beste Antwort auf 2.

-6-

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

1 1
1 1
Insbesondere ist 1* = , beste Antwort auf 2* = , . Nach einer
2
2

2 2
1 1
1 1
symmetrischen berlegung ist auch 2* = , beste Antwort auf 1* = , . Das
2
2

2 2
Paar * = (1*, 2*) heit NASH-Gleichgewicht in gemischten Strategien vom Spiel G.
NOTATION:
sei Z eine endliche Menge
|Z| = #Z

Anzahl der Elemente von Z

def.: eine Wahrscheinlichkeitsverteilung p auf Z ist eine Funktion:

p: Z R
z # p(z)
mit p(z) s 0 und

p(Z) = 1

zZ

p(z) ist die Wahrscheinlichkeit, dass z gewhlt wird

(Z) Menge aller Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf Z
|Z| = 2
Z = {z1, z2}

pi = p(zi)

p = (p1, p2)
2

(Z) = {p = (p1, p2) R | p1 s 0, p2 s 0 und p1 + p2 = 1}

p2
1

= {(q, 1 - q | 0 c q c 1}
(Z)
p2

p1

p1

Z = {z1, z2, z3}

pi = p(zi)

|Z| = 3
p = (p1, p2, p3)
3

(Z) = {p = (p1, p2, p3) R | pi s 0 i = 1, 2, 3 und pi = 1}

i=1

p3
1

(Z)

1
p2

(simplex)

p1

Allgemein: (Z) ist kompakt und konvex im Rn

-7-

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

sei
I = {1, ..., n}
Si endliche Menge fr alle i I
G = {I, (Si), (ui)} allgemeines endliches n-Personenspiel
def.: i = Si Menge der gemischten Strategien von i
i i von der Form: i = (i(si))

si Si

i(si) s 0 Wahrscheinlichkeit, dass die reine Strategie si gewhlt wird

z.B.: Si = {a, b, c}

1 1 1
i = , ,
2 3 6
fr si = b : i(b) =
n

= (1, ..., n) = i
i=1

1
3

n-tupel (=Liste von n Elementen) von gemischten Strategien

Wenn jeder Spieler i = 1, ..., n seine reine Strategie si zufllig gem der
Wahrscheinlichkeitsverteilung i whlt und die Spieler dies unabhngig voneinander tun, dann ist die
n

Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte reine Strategienkombination s = (s1, ..., sn) S = Si

i=1

gewhlt wird, gegeben durch:

n

Prob(s) = 1(s1) . 2(s2) . ... . n(sn) = i (si )

i=1

die erwartete Auszahlung von Spieler i bei ist gegeben durch:

n

vi() = vi(1, ..., n) = ui (s) Pr ob(s) = ui (s) j (s j )

sS
sS
j=1

vi(1, ..., n) =

ui (s1, ..., sn ) j (s j )
(s1,...,sn )S
j=1

vi ist eine Funktion:

vi: R
= (1, ..., n) # vi()
def.: die gemischte Erweiterung Ggem des ursprnglichen Spiels G, ist das folgende Spiel in
strategischer Form:
Ggem = {I, (i), (vi)}
I alle Spieler
i gemischte Strategien von i
vi erwartete Auszahlung von i

-8-

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Def.: ein NASH-Gleichgewicht * = (1*, ..., n*) von Ggem heit ein Gleichgewicht in gemischten
Strategien von G.
Klar: * = (1*, ..., n*) ist ein Gleichgewicht, wenn fr i I gilt:
vi(*) s vi(i, -i*)

i i

(= Abweichung zu einer anderen gemischten Strategie lohnt sich nicht)

Def.: ein Spiel G = {I, (Si), (ui)} heit endlich, wenn die Spielermenge endlich ist (I = {1, ..., n} mit
n < ) und die Strategienmenge Si endlich ist fr jeden Spieler i I.
THEOREM (NASH)
Jedes endliche Spiel hat mindestens ein Gleichgewicht - mglicherweise in gemischten Strategien.

G = {I, (Si), (ui)}

sei * = (1*, ..., n*) ein Gleichgewicht
betrachte i = 1
S1 = {s1a, s1b, s1c, ..., s1l}

reine Strategien von i

1* = (1*(s1a), 1*(s1b), ..., 1*(s1l)) wo 1*(s1a) s 0 die Wahrscheinlichkeit, dass s1a gewhlt wird, ist
erwarteter payoff:
v1(*) = v1(1*, -1*) = 1*(s1a) . v1(s1a, -1*) + 1*(s1b) . v1(s1b, -1*) + ... + 1*(s1l) . v1(s1a, -1l)
sei * ein Gleichgewicht in gemischten Strategien:
wenn i* (si ) > 0 (Spieler i spielt si Si mit positiver Wahrscheinlichkeit), dann ist diese Strategie si
beste Antwort auf -1*; wenn mehrere reine Strategien si , si Si mit positiver Wahrscheinlichkeit
gespielt werden (d.h. i* (si ) > 0, i* (si ) > 0), dann mssen sie alle den gleichen (maximalen)
erwarteten payoff gegen -i* geben. Deswegen ist Spieler i dann auch bereit zu randomisieren.
i=2
K
A
K 1, -1 -1, 1
A -1, 1 1, -1

i=1

1(K) = r

1(A) = 1 - r

0crc1

2(K) = q

2(A) = 1 - q

0cqc1

r = r1(q) beste-Antwort-Korrespondenz von i = 1

r = r2(r) beste-Antwort-Korrespondenz von i = 2
1
2

Gleichgewicht

1
2

-9-

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Ggem = {I, (i), (vi)}

konvexe

stetige Funktion

kompakte

linear in i

Menge

quasi konkav in i

2. Spiele in extensiver Form mit vollstndiger (complete) Information

bisher: Spiele in strategischer Form: Spieler agieren simultan
nun: explizite Zeitstruktur: Spieler agieren nicht notwendigerweise simultan
2.1. einfachster Fall
i I = {1, 2}
Ai

zwei Spieler

Menge der mglichen Aktionen (Zge) von Spieler i

Ablauf:
-

Spieler i = 1 whlt eine Aktion a1 A1

Spieler i = 2 beobachtet a1 und whlt eine Aktion a2 A2

payoffs: u1(a1, a2), u2(a1, a2), u = (u1, u2) Auszahlungsvektor

Beispiel:
A1 = {T, M, B}
A2 = {L, C, R}
L
i=2
R

T
i=2
M

i=1
B

(5, 3)

u1(T, L) = 5

C (0, 8)

u2(T, L) = 3

(4, 7)
(0, 0)

L
C (1, -1)
R

(100, 7)

(3, 10)
C (8, 11)

i=2
R

u2(B, R) = 0

Lsung durch Rckwrtsinduktion (backwards induction)

(2, 0)

Spielbaum
game tree
allg.: Menge der Aktionen von Spieler 2 hngt von a1 ab

- 10 -

A2 = A2(a1)

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

der Spielbaum muss nicht regelmig sein:

L
i=2

C
R

L
C

i=1

M i=2
B
i=2

noch allgemeiner: Spieler knnen fter am Zug sein

(2, 0)

L
i=1

(1, 1)

(dieses Spiel ist sofort aus: i = 1 geht nach links)

R
i=2
R
i=1

(0, 3)

(2, 0)

Allgemein:
n Spieler, jeder kann fter ziehen
die extensive Form eines Spiels gibt an:
1. die Spieler
2.a. wann jeder Spieler am Zug ist
2.b. was er tun kann, wenn er am Zug ist (Menge der mglichen Zge)
2.c. was er wei, wenn er am Zug ist (Informationsmenge)
3.

Auszahlungen

(Spielbaum gibt alles an, auer 2.c.)

Das Spiel hat vollkommene (perfect) Information, wenn in 2.c. jeder Spieler immer die ganze
Vorgeschichte kennt, d.h. die Zge aller Spieler die vorausgegangen sind.
Darstellung des Spielbaums - zunchst mit vollkommener Information
L1
i=2

i=1
A1

R1

L3

0

0
0

2

M3

R2
i = 2 E2

i = 1 C1
l1

r1

0

1
0

0

R3

i=2
F2

B2

L2

i=3
D3

1

0
0

2

l2

2

1
0
1

m2

8

4
3
5

7

2
10
5

r2

0

0
0
0

- 11 -

a2

b2
G4 i = 4

0

0
0
0

L4

2

1
1

0

R4

0

9
8

0

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Knoten (nodes):
Entscheidungsknoten: Xi Knoten, wo i am Zug ist
Enknoten: payoffs
Zweige: die von einem Knoten ausgehenden Zweige, beschreiben die mglichen Zge
Def.: eine Strategie fr Spieler i ist ein vollstndiger Plan fr das Spiel, d.h. die Strategie gibt fr
jeden Entscheidungsknoten Xi an, welchen Zug er whlt.
Def.: ein Teilspiel beginnt bei einem Knoten und enthlt alles Folgende. (das ganze Spiel ist auch ein
Teilspiel von sich selbst.)
Wenn jeder Spieler i eine Strategie (d.h. einen Plan) gewhlt hat, ist der Pfad durch den Spielbaum
eindeutig bestimmt sind die payoffs im ganzen Spiel (und auch in jedem Teilspiel) bestimmt.
z.B.

s1 = (R1, r1)

S1 = {R1r1, R1l1, L1r1, L1l1}

s2 = (R2, m2, b2)

s3 = (M3)
s4 = (L4)
u1(s1, s2, s3, s4) = -7
s
u2(s1, s2, s3, s4) = 2
u3(s1, s2, s3, s4) = 10
u4(s1, s2, s3, s4) = 5
Die Menge aller mglichen Strategien mit zugehrigen payoffs beschreibt ein Spiel in strategischer
Form, dieses heit die Normalform des extensiven Spiels.
Def.: ein NASH-Gleichgewicht eines Spiels in extensiver Form ist ein NASH-Gleichgewicht seiner
Normalform.

Beispiel: G3

i=1
A.1

L1
i=2

i=1

x1
1

2

C.2 i = 2

B.2

L2

R2

D.1
y1

R1

r2

l2

5 7

6 8

3

4

E.1
z1

9

10

- 12 -

i=1
w1

11

12

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Strategien von i = 1:
A.1 D.1 E.1
L1

x1

z1

S1 = {L1x1z1, L1x1w1, L1y1z1, L1y1w1, R1x1z1, R1x1w1, R1y1z1, R1y1w1}

R1

y1

w1

23 = 8 Strategien

Strategien von i = 2:
S2 = {L2l2, L2r2, R2l2, R2r2}
Normalform von G3:
i=2

i=1

(u1, u2)

L2l2

L2r2

R2l2

R2r2

L1x1z1

1, 2

1, 2

5, 6

5, 6

L1x1w1

1, 2

1, 2

5, 6

5, 6

L1y1z1

3, 4

3, 4

5, 6

5, 6

L1y1w1

3, 4

3, 4

5, 6

5, 6

R1x1z1

7, 8

9, 10

7, 8

9, 10

R1x1w1

7, 8

11, 12 *

7, 8

11, 12 *

R1y1z1

7, 8

9, 10

7, 8

9, 10

R1y1w1

7, 8

11, 12 *

7, 8

11, 12 *

4 NASH-Gleichgewicht (NASH-Gleichgewichte nicht payoff, sondern Strategiekombination):

s* = (s1*, s2*) = (R1x1w1, L2r2)

erzeugen alle selben Pfad Gleichgewichtspfad eindeutig

s* = (s1*, s2*) = (R1y1x1, L2r2)

alle mit payoffs:

s* = (s1*, s2*) = (R1x1w1, R2r2)

u1(s*) = 11

s* = (s1*, s2*) = (R1y1w1, R2r2)

u2(s*) = 12

Beispiel: G4
l

i=2
L

i=1

(0, 0)

B.2
r

A.1
R

(10, 8)

(5, 20)

Normalform von G4:

S1 = {L, R}

S2 = {l, r}
i=2

i=1

L
R

l
0, 0
5, 20 *

r
10, 8 **
5, 20

2 Gleichgewicht:
s** = Lr mit payoffs 10, 8
s* = Rl mit payoffs 5, 20

- 13 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

was bedeutet s* = Rl?

Spieler 2 droht mit l bei B.2, aber die Drohung ist unglaubwrdig, weil es irrational wre, daher ist es
in extensiver form ein unbefriedigendes Gleichgewicht. R. SELTEN: solche Gleichgewichte eliminieren
Def.: (R. SELTEN) ein NASH-Gleichgewicht eines extensiven Spiels heit teilspiel-perfekt (subgame
perfect), wenn die Strategien der Spieler auch in jedem Teilspiel ein NASH-Gleichgewicht bilden
G4: in dem Teilspiel , das bei B.2 beginnt, ist s2 = l kein Gleichgewicht mehr einziges
Gleichgewicht: s** = Lr
G3: s* = (s1*, s2*) = (R1x1w1, L2r2)

nicht teilspiel-perfekt (L nicht Gleichgewicht ab B.2)

s* = (s1*, s2*) = (R1y1x1, L2r2)

nicht teilspiel-perfekt (x nicht Gleichgewicht ab D.1)

s* = (s1*, s2*) = (R1x1w1, R2r2)

nicht teilspiel-perfekt (L nicht Gleichgewicht ab B.2)

s* = (s1*, s2*) = (R1y1w1, R2r2)

ist teilspiel-perfekt!

SATZ (R. SELTEN)

Jedes endliche extensive Spiel mit vollkommener Information hat mindestens 1 teilspiel-perfektes
Gleichgewicht in reinen Strategien
Beweis: backwards induction
i=1
A.1

b
Y.2

i=2
Z.2
z

c
i=2
v

0

0

S1

S2

1 1

0 1

i = 1 E.1

i = 2 V.2

3

3

i = 2 U.2

2

3

2

4

7 1

8 1

i = 1 D.1

i = 2 W.2

X.2

i = 1 C.1

i=1
B.1
d

i=2

1

2

0

2

A.1

B.1

C.1

D.1

E.1

z.B. s1 = acfgj

Z.2

Y.2

X.2

W.2

V.2

U.2

T.2

S.2

- 14 -

4
i = 2 T.2
3
m

i = 2 S.2
l

2 10

0 11

1

4

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

NASH-Gleichgewicht:
s1* = bdehj

s2* = ywvsqonl
s2* = ywusqonl

=> 2 NASH-Gleichgewichte:
s* = (bdehj, ywvsqonl)
s* = (bdehj, ywusqonl)

Beispiel: Tausendfler (centipede)

i=1 w i=2 w i=1 w i=2 w i=1 w i=2 w
A.1
B.2
C.1
D.2
E.1
F.2
a

1

0

0

10

9

20

20

19

10

9

30

29

19

30

30
i = 1 spielt gleich a, obwohl mit Kooperation mglich gewesen wre
29

Extensive Spiele mit vollstndiger (complete) aber unvollkommener (imperfect) Information

die extensive Form ist beschrieben durch:
1. die Spieler
2.a. wann jeder Spieler am Zug ist
2.b. was er tun kann, wenn er am Zug ist (Menge der mglichen Zge)
2.c. was er wei, wenn er am Zug ist (Informationsmenge)
3.

Auszahlungen

aber in 2.c., wenn ein Spieler am Zug ist, kennt er nicht unbedingt die ganze Vorgeschichte

Beispiel
i I = {1, 2}
a1 {L, M, R}

i = 1 whlt Aktion a1 = L, M, oder R

i = 2 kann nur beobachten, ob R gewhlt wurde oder nicht (d.h. wenn nicht, wei er nur, dass
a1 = L oder a1 = M)
wenn a1 = R, dann whlt i = 2: a2 {T, C, B}
wenn a1 {L, M}, dann whlt i = 2: a2 {t, b}

payoffs: u1(a1, a2), u2(a1, a2)

- 15 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

I1
i=1

A.1

L
B.2

i=2

0

10

I2

C.2

10

0

I2

D.2
b

0

8

8

1

i=2
B

0

0

1

1

2

7

i = 1 kann die Knoten B.2 und C.2 nicht unterscheiden (verbunden durch

). Wenn er am Zug ist,

wei er nur, ob er sich in I2 = {B.2, C.2} oder in I2 = {D.2} befindet.

I2 und I2 heien Informationsmengen von Spieler 2 i = 2
allgemein: eine Informationsmenge Ii von Spieler i ist eine Menge von Knoten, bei denen i am Zug ist,
und wenn das Spiel einen Knoten in Ii erreicht, dann wei i nur, dass er in Ii ist, aber nicht
bei welchem Knoten.
klar: bei allen Knoten einer Informationsmenge Ii muss i die selbe Menge Ai(Ii) mglicher Zge
haben (sonst knnte er ja unterscheiden bei welchem Knoten er ist)
z.B.

A2(I2) = {t, b}

A2(I2) = {T, M, B}

klar: Jeder Knoten (auer Endknoten) liegt in genauer einer Informationsmenge irgendeines Spielers
Def.: ein Spiel hat unvollkommene (imperfect) Information, wenn mindestens eine Informationsmenge
eines Spielers mehr als einen Knoten enthlt.
ein Spiel hat vollkommene (perfect) Information, wenn alle Informationsmengen aller Spieler
1-elementig sind. [singletons = Menge mit einem Element]

Beispiel: Fig. 2.4.4.

I1

I2
i=2
I3
D.3

1

2
3

i=1
A.1

B.2

C.2
r

E.3

i=3
b

3

2
1

1

3
2

I2
i=2

I3
i
=
3
G.3

F.3
b

2

3
1

0

0
0

3

3
0

- 16 -

1

0
0

7

4
0

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Informationsmengen und Mengen mglicher Zge:

i = 1: I1 = {A.1}

A1(I1) = {L, R}

i = 2: I2 = {B.2}, I2 = {C.2}

A2(I2) = {l, r}, A2(I2) = {l, r}

i = 3: I3 = {D.3, E.3, F.3}, I3 = {G.3}

A3(I3) = {a, b}, A3(I3) = {c, d}

Beachte: kann gleichzeitige Zge durch Informationsmengen darstellen

z.B. Prisoners Dilemma

C1
D1

i=1

i=2
C2
D2
-1, -1
-100, 0
0, -100 -20, -20
I1
i=1

A.1

I1 = {A.1}

I2 = {B.2, C.2}

I2

i=2

B.2
C

1

1

C.2
C

100 0

0 100

20

20

Def.: eine (reine) Strategie fr Spieler i ist ein vollstndiger Plan, der fr jede Informationsmenge von
Spieler i einen Zug vorsieht.
Si Menge aller solchen Plne
wenn jeder Spieler i eine Strategie si Si gewhlt hat, ist der Pfad durch den Spielbaum, damit
die Endknoten (outcome), damit die payoffs determiniert.
n

=> ui(s1, ..., sn) ... is payoff bei Strategiekombinationen s = (s1, ..., sn) S = S j
j=1

=> Normalform des Spiels (ist ein Spiel in strategischer Form): G = {I, (Si), (ui)}

wissen: hat mindestens 1 NASH-Gleichgewicht in gemischten Strategien

Erinnerung: eine gemischte Strategie i (Si) von Spieler i ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung
auf der Menge Si seiner reinen Strategien

- 17 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Beispiel: Fig. 2.4.4.

I1

I2
i=2

C.2
r

3

2
1

1

2
3

I2
i=2

l
E.3

i=3

B.2

I3
D.3

i=1
A.1

1

3
2

F.3
b

2

3
1

G.3
b

3

3
0

0

0
0

I3
i=3

1

0
0

7

4
0

reine Strategien der 3 Spieler:

s1 gibt einen Zug bei I1 = {A.1} an: s1 S1 = {L, R}
s2 gibt je einen Zug bei I2 und I2 an: z.B. s2 = ll,
s3 gibt je einen Zug bei I3 und I3 an: z.B. s3 = ac,

s2 S2 = {ll, lr, rl, rr}

s3 S3 = {ac, ad, bc, bd}

gemischte Strategie fr z.B. i = 3:

ist von der Form: 3 = (3(ac), 3(ad), 3(bc), 3(bd)) (S3)
z.B.

1 2 3
4
,
,
3 = ,

10 10 10 10

=> wenn er zu I3 kommt, spielt er a mit Wahrscheinlichkeit

4
1
5
+
=
10 10 10

wenn er zu I3 kommt, spielt er b mit Wahrscheinlichkeit

2
3
5
+
=
10 10 10

wenn er zu I3 kommt, spielt er c mit Wahrscheinlichkeit

4
2
6
+
=
10 10 10

wenn er zu I3 kommt, spielt er a mit Wahrscheinlichkeit

1
3
4
+
=
10 10 10

Ergebnis: eine gemischte Strategie 3, bei der Spieler i = 3 einen ganzen Plan zu fllig whlt
(z.B. s3 = ac, a bei I3 und c bei I3 mit Wahrscheinlichkeit 3(ac) =

4
), induziert
10

bestimmte Wahrscheinlichkeiten mit denen der Zge bei Informationsmengen macht (z.B.
bei I3 den Zug d mit Wahrscheinlichkeit
ALSO:

4
)
10

kann das Verhalten eines Spielers, der eine gemischte Strategie spielt, auch so
beschreiben:
fr jede Informationsmenge von ihm, gebe ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ber die
dort mglichen Zge an

- 18 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

so etwas heit Verhaltensstrategie (behavioural strategy) und bedeutet, der Spieler whlt
bei jeder Informationsmenge von ihm seinen Zug zufllig
z.B. bei I3: (

1 1
, ), bei I3: (0,6 , 0,4)
2 2

Def.: ein Spiel hat perfect recall (Erinnerung), wenn ein Spieler nie vergisst, was er schon wusste
(insbesondere nicht seine eigenen frheren Zge)
[im folgenden treffen wir die Annahme von perfect recall]
SATZ von Th. KUHN
bei perfect recall sind Verhaltensstrategien und gemischte Strategien quivalent
Folgerung: Jedes endliche Spiel (mit perfect recall) hat mindestens 1 NASH-Gleichgewicht in
Verhaltensstrategien
Beweis: weil es mindestens 1 NASH-Gleichgewicht in gemischten Strategien gibt

Wiederholung
-

eine reine Strategie si fr Spieler i ist ein Plan, der fr jede Informationsmenge von Spieler i
einen Zug angibt

eine gemischte Strategie i fr Sieler i ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf die Menge
seiner reinen Strategien (d.h. er whlt zufllig eine reine Strategie und spielt diese dann)

eine Verhaltensstrategie i fr Spieler i ist ein Plan, der fr jede Informationsmenge von i eine
Wahrscheinlichkeitsverteilung auf der Menge der dort mglichen Zgen angibt (d.h. heit wenn i
zu dieser Informationsmenge gelangt, whlt er dort seinen Zug zufllig)

Beispiel
(-1, 1)()
L

i=2

I1

I1
R D.1
B.2
i=1

i = 1 A.1
y

C.2
L

I2

(1, -1)

(-1, 1)

(-1, 1)()

(1, -1)()

i=1
R E.1
I1

i=1

(-1, 1)

0
0
0
0
0
0

xac
xad
xbc
xbd
yac
yad
ybc
ybd

i=2
1
0
L
R
-1, 1 1, -1
-1, 1 1, -1
-1, 1 -1, 1
-1, 1 -1, 1
-1, 1 -1, 1
1, -1 -1, 1
-1, 1 -1, 1
1, -1 -1, 1

NASH-Gleichgewicht in reinen Strategien

- 19 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

gemischte Strategien fr Spieler i = 1:

z.B.

1 =

1
1
[xac] + [ybd]
2
2

1 =

1
1
[xbd] + [yac]
2
2

spielt mit Wahrscheinlichkeit

1
die reine Strategie xac / ybd
2

Spieler i = 2:
z.B.

2 = 1[L]

erwarteter payoff von Spieler i = 1:

()

1
1
1 ()
1
u1(xac, L) + u1(ybd, L) = (-1) + 1 = 0
2
2
2
2

u1(1, 2) =

()

1
1
1 ()
1
u1(1, 2) = u1(xbd, L) + u1(yac, L) = (-1) + (-1) = -1
2
2
2
2

Verhaltensstrategie so: 1 induziert die folgende Verhaltensstrategie 1

1
1
[x] + [y]
2
2

1 so: bei I1:

bei I1: 1[a]

weil er xac spielt, wenn er berhaupt zu D.1 kommt

bei I1: 1[d]

weil er ybd spielt, wenn er berhaupt zu E.1 kommt

erwarteter payoff bei Verhaltensstrategie:

u1(1, 2 = L) =

1 ()
1 ()
(-1) + 1 = 0
2
2

1 induziert die Verhaltensstrategie 1:

1 so: bei I1:

1
1
[x] + [y]
2
2

bei I1: 1[b]

bei I1: 1[c]
()

u1(1, L) =

()

1
1
(-1) + (-1) = -1
2
2

bei perfect recall sind Verhaltensstrategien und gemischte Strategien quivalent ( SATZ von KUHN)
ohne perfect recall:
gemischte Strategien von Spieler i = 1
z.B.

1 =

1
1
[xa] + [yb]
2
2

1 =

1
1
[xb] + [ya]
2
2

Spieler i = 2
z.B.

2 = L
- 20 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Verhaltensstrategien:
1 :

bei I1:

1
1
[x] + [y]
2
2

bei I1:

1
1
[a] + [b]
2
2

1 = 1 : die gemischten Strategien 1 und 1 erzeugen das

1 :

bei I1:

1
1
[x] + [y]
2
2

bei I1:

1
1
[b] + [a]
2
2

gleiche Verhalten - behavioural equivalent

payoffs:
()

u1(1, L) =

1 ()
1
(-1) + 1 = 0
2
2

u1(1, L) =

1
1
(-1) + (-1) = -1
2
2

()

u1(1 = 1, L) =

()

1
1 1
1
1
(-1) + [ (-1) + 1] = 2
2 2
2
2

y a

Def.: ein Teilspiel eines extensiven Spieles mit unvollkommener Information hat 2 Eigenschaften:
1. beginnt bei einem Knoten K0 und enthlt alles Folgende
2. wenn ein Knoten im Teilspiel liegt, dann auch alle anderen Knoten, die zur selben
Informationsmenge gehren
insbesondere: der Anfangsknoten K0 eines Teilspiels muss in einer Informationsmenge liegen,

die ein singleton ist, d.h. der Spieler der bei K0 zieht, wei, dass er bei K0 ist, d.h.
er kennt die ganze Vorgeschichte bis K0
Bedingung 2 stellt sicher, dass auch jeder andere Spieler, wenn er im Teilspiel
am Zug kommt, wei, dass die Vorgeschichte (der bisherige Spielverlauf) den
Knoten K0 enthlt
=> das Teilspiel kann als unabhngiges extensives Spiel mit Anfangsknoten K0
analysiert werden
Klar: eine Verhaltensstrategie fr das ganze Spiel induziert auch eine Verhaltensstrategie fr jedes
Teilspiel (Zugwahrscheinlichkeiten bei den verschiedenen Informationsmengen)
Def.: ein Gleichgewicht in Verhaltensstrategien heit teilspiel-perfekt, wenn es auch in jedem
Teilspiel ein Gleichgewicht ist
SATZ (SELTEN)
jedes Spiel mit perfect recall hat mindestens 1 teilspiel-perfektes Gleichgewicht
- 21 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Beweis: backwards induction durch alle Teilspiele

Beispiel
I1 0

I2
i=2
I1
D.1

B.2

C.2
d

1

1

1

1

I2
i=2

e
E.1

i=1
h

1

1

i=1
A.1

F.1
h

1

1

i=1

2

1

0

0

G.1
k

I1

3

3

0

2

2 echte Teilspiele, beginnend bei B.2 und C.2

ab B.2:

ab C.2

Normalform:

Normalform:

g
h
c 1, -1 -1, 1
d -1, 1 1, -1

k
l
e 0, 0 -2, 1
f 3, 3* 0, 2

Gleichgewicht: (

1
1
1
1
[c] + [d], [g] + [h] )
2
2
2
2

Gleichgewicht: (k, f)

erwartete payoffs: (0, 0)

erwartete payoffs: (3, 3)

i=1
a
B.2
0

0

Gleichgewicht: b

b
C.2
3

3

teilspiel-prefektes Gleichgewicht des ganzen Spieles so:

bei I10 macht Spieler i = 1 b, danach plant jeder Spieler Gleichgewichtsstrategie fr Teilspiele

- 22 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Wiederholte Spiele (repeated game)

sei G = {I, (Ai), (ui)} ein Spiel in strategischer Form

i I = {1, ..., n}
ai Ai

Spieler

Aktionen (Strategien) von Spieler i

[schreibe Ai statt Si]

a = (a1, ..., an) A

A = Ai
i =1

ui: A R
a # ui(A) = ui(a1, , an)
G heit Basisspiel (stage game, Stufenspiel)
NUN: t = 1, 2, ..., T

Perioden

Das T-mal wiederholte Spiel G(T) (Superspiel) luft so ab:

in jeder Periode t = 1, ..., T:
jeder Spieler i I whlt eine Aktion ai(t) Ai (alle Spieler simultan)
outcome a(t) = (a1(t), ..., an(t)) A
payoffs: i(t) = ui(a(t))
Notation:

a(t) = (a1(t), ..., an(t)) A

outsome in Periode t

h(t) = (a(1), a(2), ..., a(t))

t-history: Geschichte bis Periode t (inkl.)

h(t) A A ... A = A

Menge aller mglichen t-histories (1 t T)

speziell: h(T) = (a(1), ..., a(T))

0

schreibe: h(0) = A := {}

ganzer Spielverlauf
(fiktive) Vorgeschichte vor Beginn des Spieles
(= fix, z.B. mit h(0) = bezeichnet)

T 1

H = At
t =0

Menge aller mglichen t-histories fr t = 0, 1 , ..., T - 1

A i = A1 A 2 A 3

i =1

Def.: eine (reine) Strategie si fr Spieler i im Superspiel G(T) ist eine Abbildung
si: H Ai
h(t - 1) # ai(t) = si(h(t - 1))

1tT

Interpretation: in Periode t kennt jeder Spieler die Vorgeschichte h(t - 1) und kann die Wahl
seiner Aktion ai(t) davon abhngig machen
si ist ein vollstndiger Plan, der fr jede Periode t und fr jede mgliche Vorgeschichte h(t - 1)
festlegt, welche Aktion ai(t) = si(h(t - 1)) der Spieler in Periode t whlt
Si

Menge aller mglichen Abbildungen von H nach Ai = Menge aller reinen Strategien von
Spieler i im Superspiel G(T)

si Si
- 23 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004
n

s = (s1, .., sn) S = Si

i=1

alle mglichen Strategienkombinationen

Wenn jeder Spieler i eine Strategie si Si gewhlt hat, ist der Spielverlauf durch die Kombination
s = (s1, ..., sn) bestimmt
in t = 1: ai(1) = si(h(0)) = si() Ai

iI

Anfangszug von i
=> a(1) = (a1(1), ..., an(1)) bestimmt
=> h(1) = (a(1)) bestimmt
in t = 2: ai(2) = si(h(1))

iI

=> a(2) = (a1(2), ..., an(2)) bestimmt

=> h(2) = (a(1), a(2)) bestimmt
in t = 3: ai(3) = si(h(2)) = si(a(1), a(2))

iI

=> a(3) = (a1(3), ..., an(3)) bestimmt

=> h(3) = (a(1), a(2), a(3)) bestimmt
in t = T: ai(T) = si(h(T - 1)) = si(a(1), a(2), ..., a(T - 1))

iI

=> a(T) = (a1(T), ..., an(T)) bestimmt

=> h(T) = (a(1), a(2), ..., a(T)) (der ganze Spielverlauf) bestimmt
Superspiel-payoffs:
in Periode t bekommt Spieler i den payoff i(t) = ui(a(t))
Auszahlungsstrom:

i(1), i(2), ..., i(T)

Gesamt-payoff Ui von Spieler i im Superspiel G(T) kann auf verschiedene Weisen definiert werden:
-

ohne Diskontierung:
T

Ui = i (t)

1 T
Ui = i (t)
T t =1

Summe der Perioden-payoffs

t =1

strategisch quivalent
Durchschnitt der Perioden-payoffs

mit Diskontierung:
-

Ui = t 1 i (t)
t =1

(0 < < 1)

diskontierte Summe

= 0 . i(1) + 1 . i(2) + 2 . i(3) + ... + T-1 . i(T)

-

Ui =

1
1

t =1

t 1

i (t)

strategisch quivalent

diskontierter Durchschnitt

die payoffs Ui sind determiniert durch die Strategien si der Spieler

=> kann schreiben Ui = Ui(s1, ..., sn) = Ui(s)
=> {I, (Si), (Ui)}

Auszahlungsfunktion in G(T)

Normalform von G(T)

=> NACH-Gleichgewicht s* = (s1*, ..., sn*) im Superspiel G(T) definiert

- 24 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

G = {I, (Ai), (ui)}

I = {1, ..., n}

ai Ai

Basisspiel

Spielermenge

Aktionen

ui: A R
a # ui(a) = ui(a1, , an)
t = 1, ..., T

G(T) Superspiel

a(t) = (a1(t), ..., an(t)) A

i(t) = ui(a(t))
h(t) = (a(1), a(2), ..., a(t))
si(h(t-1))
si Si

t-history

Aktion von i in Periode t nach Vorgeschichte h(t - 1) bei Strategie si

reine Strategien
n

s = (s1, ..., sn) S = Si

damit Ablauf des Spiels und payoffs jeder Periode determiniert

i=1

Auszahlungsstrom: i(1), i(2), ..., i(T)

T

Ui(s) = i (t)

z.B.

t =1

oder
T

Ui(s) = t 1 i (t)

(0 < < 1)

t =1

damit: G(T) = {I, (Si), (Ui)} strategische Form

=> NASH-Gleichgewicht s* = (s1*, ..., sn*) des Superspiels definiert
ein wiederholtes Spiel ist ein Spezialfall eines Spieles in extensiver Form (mit unvollkommener
Information)

z.B. Prisoners Dilemma

Basisspiel G:
I = {1, 2}
A1 = A2 = {C, D}

i=1

i=2
C
D
10, 10
0, 20
20, 0
1, 1*

C
D

dies in strategischer Form:

i=1
C

D
i=2

10

10

0 20

20 0

1

1
- 25 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

wiederholt: T = 2

i=1
C

D
i=2

i=1

i=1

i=2
C

D C

20 10

20 30

i=1

D C

30 11 10 0

10 11 30 40

i=1

i=2
D

i=2
D

D C

D
i=2

20 1 30 20 40 21

20 21 10 20 0 1

D C

11 1 21

11 21 1

D
2

2

z.B. ui = i(1) + i(2)

1. Runde

i=1

C
D

i=2
C
D
11, 11
1, 21
21, 1
2, 2*

s1 = (D; D, D, D, D)
s2 = (D; D, D, D, D)

SATZ
Falls das Basisspiel ein eindeutiges NASH-Gleichgewicht a* = (a1*, ..., an*) A hat, dann hat jedes
endlich oft wiederholte Superspiel G(T) auch ein eindeutiges teilspiel-perfektes Gleichgewicht, und
dieses besteht darin, dass in jeder Periode das Gleichgewicht des Basisspiels gespielt wird:
si(h(t - 1)) = si*

fr alle h(t - 1), t = 1, ..., T

(in diesem Fall bringt die Wiederholung nicht Neues)

Beweis: backwards induction
bygones are bygones: Entscheidungen hngen nur von der Zukunft ab, nicht von der Vergangenheit

Unendlich oft wiederholte Spiele

G = {I, (Ai), (ui)}

t = 1, 2, 3, ...

Basisspiel
Perioden
n

a(t) = (a1(t), ..., an(t)) A = A i

i =1

i(t) = ui(a(t))

is payoff in t

h(t) = (a(1), ..., a(t)) At

H

Aktionen n-tupel in t

t-history

Menge aller histories (aller Lngen)

Strategie: si: H Ai

schreibt nach jeder mglichen history h(t - 1) eine Aktion ai = si(h(t - 1)) Ai
vor fr t = 1, 2, ...

Si

Menge aller Strategien fr Spieler i

- 26 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004
n

s = (s1, ..., sn) S = Si

i=1

Strategienkombinatiionen

gegeben s, ist der Spielablauf bestimmt:

a(1) = (s1(h(0)), s2(h(0)), ..., sn(h(0)))

Anfangszge

a(2) = (s1(a(1)), s2(a(1)), ..., sn(a(1)))

a(3) = (s1(a(1), a(2)), s2(a(1), a(2)), ..., sn(a(1), a(2)))
=> Auszahlungsstrme:
i(1) = ui(a(1))
i(2) = ui(a(2))
fr jeden Spieler i Auszahlungsstrom: i(1), i(2), i(3), ...
Superspiel-payoffs Ui:
Annahme: Auszahlungen im Basisspiel G beschrnkt
Durchschnitt:

Ui = lim

1 T
i (t)
T t =1

z.B. (i(1), i(2), i(3), ...) = (10, 20, 30, 10, 20, 30, ...) Ui = 20
konvergiert nicht immer:
z.B. (i(1), i(2), i(3), ...) = (10, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 0, 0, ..., 0, 0, ..., 0, 10, ...)
T

Diskontierung: Ui = t 1 i (t)

konvergiert immer, falls i beschrnkt sind

t =1

diskontierter Durchschnitt: Ui = (1 ) t 1 i (t)

t =1

falls i(t) = c = const.

T

diskontierte Summe:

t 1

t =1

c = c t 1 =
t =1

c
1

(1 ) t 1 c = c

diskontierter Durchschnitt:

t =1

Ui hngt letztendlich von den Strategien si ab

=> Ui = Ui(s) = Ui(s1, ..., sn)
=> Superspiel: G(, ) = {I, (Si), (Ui)} strategische Form
T

wo

Ui = Ui = t 1 i (t)

oder

Ui = (1 ) t 1 i (t)

t =1

t =1

=> NASH-Gleichgewicht im -Superspiel definiert

Extensive Form: unendlicher Spielbaum
in jeder Runde beginnt ein neues Teilspiel, die alle isomorph zum ganzen Superspiel sind
=> teilspiel-perfektes Gleichgewicht definiert
- 27 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Spiele mit unvollstndiger (incomplete) Information (BAYES-Spiele)

Wiederholung: Spiel in strategischer Form mit vollstndiger Information

I = {1, ..., n}

ai Ai

Spieler

Aktionen
n

a = (a1, ..., an) A = A i

i =1

ui: A R
a # ui(a) = ui(a1, , an)

Auszahlungsfunktion von I

G = {I, (Ai), (ui)}

NUN: Spiel mit unvollstndiger Information (HARSANYI)
fr jeden Spieler I = 1, , n
Ti

Menge der mglichen Typen

ti Ti

Typ von i
n

t = (t1, ..., tn) T = Ti

i=1

t = (ti, t-1)

Typenprofil

wo t-1 = (t1, ..., ti-1, ti+1, ..., tn) Typen der anderen

Ablauf:
-

am Anfang (vor Spielbeginn): Natur (Spieler 0) whlt ein Typenprofil t T zufllig gem einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung p (T) (p ist eine a priori Verteilung)
(T) Menge aller Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf T
Z = {z1, z2, z3}

(Z) = {p = (p1, p2, p3) R3 | pi s 0, pi = 1, i = 1, 2, 3}

jeder Spieler i erfhrt eigenen Typ ti (aber nicht t-i)

jeder Spieler i whlt eine Aktion ai Ai (alle Spieler simultan)

Auszahlung von i hngt ab vom Aktionenprofil a = (a1, ..., an) und vom Typenprofil t = (t1, ..., tn):
ui: AT R
(a, t) # ui(a, t) = ui(a1, , an; t1, , tn)

=> G = {I, (Ai), (Ti), (ui), p}

p(t1, t2)
t1 = a
i=1
t1 = b

Normalform des BAYES-Spiels

i=2
t2 = c t2 = d
5
10
2
10

1
10
2
10

6
10
4
10

T1 = {a, b} T2 = {c, d} T = {ac, ad, bc, bd}

prob(a) =

6
10

prob(b) =

4
10

prob(c) =

7
10

prob(d) =

3
10

1 2 2
5
,
,
p= ,

10 10 10 10
- 28 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

i = 1 erfhrt, dass er t1 = a ist, daher glaubt er ber i = 2:

5
5
10
=
prob(t1 = c| t2 = a) = prob(c | a) =
6
6
10

p(d | a) =

p(t1, t2)

1
6

i=2
t2 = c t2 = d
1
6
1
6

t1 = a
i=1
t1 = b
1
3

hier: Typen stochastisch unabhngig => eigener Typ

2
6
2
6

1
2
1
2

gibt keine Information ber anderen Typen

2
3

beliefs

jeder Spieler i wei seinen eigenen Typ ti und bildet beliefs ber das Typenprofil des anderen t-i
gem der Regel von BAYES aus der a priori Verteilung p:
pi(t-i | ti) =

p(t i , ti )
p(ti )

wo p(ti) die a priori Wahrscheinlichkeit von ti ist

= Wahrscheinlichkeit mit der Spieler i, wenn er selbst vom Typ ti ist, erwartete, dass der
andere das Profil t-i hat = beliefs
pi( | ti) (T-i)
Anmerkungen:
1. hufig ist es so, dass die Typen unabhngig sind => die beliefs ber die Typen der anderen sind
immer gleich => a posteriori belief = a priori belief
2. COMMON PRIOR: verschiedene beliefs mssen an unterschiedlichen Informationen liegen
(HARSANYI Theorem)
3. hufig ist es sinnvoll ui nur vom eigenen Typ abhngen zu lassen, trotzdem wird ui im allgemeinen
so ui(a1, a2; t1, t2) geschrieben

Def.: eine reine Strategie si fr Spieler i gibt fr jeden mglichen Typ ti Ti von Spieler i eine Aktion
ai Ai an, d.h. si ist eine Funktion: si: Ti Ai
ti # ai = si(ti)
Die Menge aller mglichen Strategien fr Spieler i Si ist die Menge aller Funktionen von Ti nach
Ai Si = A iTi
- 29 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

ai = si(ti) ist die Aktion, die Spieler I zu tun plant, wenn er ti ist
wenn Ti und Ai beide endliche Mengen sind, dann ist auch Si eine endliche Menge
eine gemischte Strategie ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Si
(Si) Menge aller gemischten Strategien
n

s = (s1, ..., sn) S = Si

s-i S-i

Strategienprofil

i=1

Ablauf:
-

jeder Spieler whlt eine Strategie si Si (bevor er noch seinen Typ kennt)

Natur whlt Typenprofil t = (t1, ..., tn) T gem p

jeder Spieler i erfhrt seinen Typ ti und spielt Aktion ai = si(ti)

Auszahlung ui(s1(t1), ..., sn(tn); t) (ist Auszahlung, die ex post realisiert wird)

wenn ein Spieler i seine Aktion ai whlt, wei er die Strategien s-i der anderen, aber nicht deren Typen
t-i, d.h. er kennt nicht die Auszahlungen, er wei nur die Wahrscheinlichkeitsverteilung pi( | ti) ber die
Typen der anderen
wenn Spieler i vom Typ ti Ti ist und ai Ai whlt und die anderen die Strategien
s-i = (s1, ..., si-1, si+1, ..., sn) spielen, dann ist is erwarteter payoff:
Ui(ai, s-i, ti) = pi (t i | ti ) . ui((s1(t1), ..., si-1(ti-1), ai, si+1(ti+1), ..., sn(tn)), (t-i, ti))
t i T i

a = (a1, ..., an)

Def.: eine Strategie si ist eine beste Antwort von Spieler i auf s-i, wenn fr alle mglichen Typen
ti Ti von Spieler i gilt:

Ui( si (ti ) , s-i, ti) = max Ui(ai, s-i, ti)

ai A i

ai = si (ti ) fr jeden Typen maximiert diese Funktion den erwarteten

payoff
Def.: eine Strategienkombination s* = (s1*, ..., sn*) S ist ein BAYES-NASH-Gleichgewicht (in reinen
Strategien) des BAYES-Spiels G = {I, (Ai), (Ti), (ui), p}, wenn fr jeden Spieler i I gilt:
si* ist beste Antwort auf s-i*
SATZ
in endlichen Spielen existiert immer ein BAYES-NASH-Gleichgewicht (mglicherweise in gemischten
Strategien)

- 30 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Spiel in extensiver Form:

wenn i = 0 (Zufall) am Zug ist, whlt er einen Zug zufllig mit gegebenen Wahrscheinlichkeiten (sind
den anderen Spielern bekannt). i = 0 hat keinen payoff.
i=0
S

2/3

1/3

i = 2 wei nicht, was

i=1

Zufall gewhlt hat,

i=1
L

I2

i = 1 schon
L

i=2
e

i=2
I2

= alternative Art Spiele mit unvollstndiger Information darzustellen

Perfektes BAYES-Gleichgewicht
Beispiel

I1 i = 1
a

I1 = {a}

i=2

b
L

1

3

c I2
L

I2 = {b, c}

S1 = {L, M, R}
S2 = {L, R}

2

1

0

0

0

2

0

3

Normalform:
i=2

i=1

L
M
R

L
R
2, 1** 0, 0
0, 2
0, 3
1, 3 1, 3*

zwei NASH-Gleichgewichte:
s** = (L, L) mit payoff (2, 1)
s* = (R, R) mit payoff (1, 3)

echte Teilspiele => s*, s** teilspielperfekt

R ist eine unglaubwrdige Drohung: gegeben I2, dominiert L strikt R falls i = 2 zum Zug kommt,
wird i = 2 L spielen i = 1 wird L spielen

sei G ein Spiel in extensiver Form (mit unvollkommener Information)

sei s = (s1, ..., sn) ein Strategieprofil: si schreibt fr jede Informationsmenge Ii von i einen Zug vor
ZIEL: Bedingungen an s, damit s ein vernnftiges (perfektes) Gleichgewicht ist
ALSO: sei s* = s1*, ..., sn*) ein NASH-Gleichgewicht (in der Normalform)

- 31 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

vier Bedingungen:
R.1 : Fr jede Informationsmenge Ii von Spieler i hat Spieler i beliefs i darber an welchem Knoten
der Informationsmenge er sich befindet. Diese beliefs i sind eine Wahrscheinlichkeitsverteilung
ber den Knoten von Ii: i (Ii)
R.2 : Gegeben diese beliefs = (1, ..., n), sind die Strategien der Spieler sequentiell rational, d.h.
bei jeder Informationsmenge Ii eines Spielers i ist der durch seine Strategie si vorgeschriebene
Zug - und auch alle folgende Zge des selben Spielers - optimal gegeben seiner beliefs und
gegeben die Strategie s-i aller anderen Spieler
z.B. 1(a) = 1 (weil die Informationsmenge I1 = {a} einen singleton darstellt)
I2 = {b, c}, 2(b) = p (c) = 1 - p

gegeben diese beliefs ist der erwartete payoff von i = 2

bei L so: 1 . p + 2(1 - p) = 2 - p
bei R so: 0 . p + 3(1 - p) = 3 - 3p

R.2

==> spielt L iff 2 - p 3 - 3p <=> p 1/2

Def.: gegeben die Gleichgewichtsstrategie s* = (s1*, ..., sn*) liegt eine Informationsmenge auf dem
Gleichgewichtspfad (on the equilibrium path), wenn sie mit positiver Wahrscheinlichkeit erreicht
wird, falls die anderen Spieler gem s* spielen; sonst liegt sie nicht auf dem
Gleichgewichtspfad (off the equilibirum path)
R.3 : Bei Informationsmengen auf dem Gleichgewichtspfad werden die beliefs gem der Regel von
Bayes aus den Strategien abgelietet (rationale beliefs)
z.B. bei s* = (R, R): I2 ist nicht auf dem Gleichgewichtspfad
bei s* = (L, L): I2 liegt auf dem Gleichgewichtspfad
Knoten b wird mit Wahrscheinlichkeit p = 1 erreicht bei (L, L)
R.3

==> 2(b) = 1, 2(c) = 0

wenn es ein gemischtes Gleichgewicht gbe mit 1* = (qL, qM, qR) qL, qM, qR 0
qL + qM + qR = 1, ist I2 auf dem Gelcihgewichtspfad, wenn qL + qM > 0.
In diesem Fall sind die beliefs von i = 2 so:

2 (b) =

qL
qL + qM

2 (c) =

qM
qL + qM

R.4 : bei Informationsmenge auerhalb des Gleichgewichtpfades werden die beliefs so weit wie
mglich nur noch aus den Gleichgewichtsstrategien nach der Regel von Bayes abgeleitet
(Beliefs auerhalb des Gleichgewichtspfade sind eine schwierige Frage)

- 32 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

Beispiel
i=1

2

0
0

a
D

Teilspiel ab b :
i=2

i=2
b

i=3

1

2
1

3

3
3

L
R

R
3, 3*
1, 1

s* = (L, R)

1-p

c
L

i=1

L
2, 1
1, 2

=> s* = (D, L, R)

beliefs von i = 3 gegeben s*:

0

1
1

0

1
2

3(c) = 1
3(d) = 0

s* = (A, L, L) ist auch ein Gleichgewicht

beliefs von i = 3:
3(c) = p = 0
3(d) = 1 - p = 1
R.1 - R.3 erfllt, aber nicht R.4: 3(d) = 1 ist inkonsistent mit s2 = L
Def.: ein NASH-Gleichgewicht s* = (s1*, ..., sn*) eines Spiels in extensiver Form heit perfektes
BAYES-Gleichgewicht, wenn die beliefs * = (1*, ..., n*) fr die Spieler existieren, sodass
(s*, *) R.1 bis R.4 erfllt

THEORIE VOM ERWARTETEN NUTZEN

1/2
1/2
L
R
T 10, 5 0, 4
B -5, 3 20, -7

1/2

10

1/2

-5

B
1/2

1/2

20

Risiko: objektive Wahrscheinlichkeiten (Roulette Lotterie)

Unsicherheit: keine objektiven Wahrscheinlichkeiten (horse Lotterie) (KNIGHT)
subjektive Wahrscheinlichkeiten (SAVAGE)
1. Entscheidung bei Sicherheit

X Menge von mglichen Alternativen (outcomes)

Prferenzordnung auf X : vollstndige transitive binre Relation auf X

vollstndig:

x, y X gilt: x y oder y x (oder beides)

transitiv: x y und y z

=> x z
- 33 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

x y schwach vorgezogen
x ~ y indifferent <=> [x y und y x]
x y strikt vorgezogen <=> [x y aber nicht y x]
sei gegeben B X Menge tatschlich verfgbarer Alternativen (z.B. Budgetmenge)
(Nebenbedingung, constraint set)
Def.: z B heit grtes (bestes) Elemente von B bezglich , wenn z x
(B, ) := {z B | z x

xB

x B} Auswahlmenge

Prinzip der rationalen Wahl: whle z (B) (Optimierung unter Nebenbedingungen)

Def.: eine Funktion u: X R
x # u(x)

reprsentiert die Prferenzordnung , wenn gilt:

x y <=> u(x) s u(y)

u (ordinale) Nutzenfunktion fr
z (B) <=> u(z) s u(x)

x B und z B

<=> u(z) = max u(x)

x

Nutzenmaximierung

(ist das selbe wie das Prinzip der rationalen Wahl wenn u(x) existiert)

2. Entscheidung bei Unsicherheit

Alternativen a Lotterien (Prospekte) ber der ursprnglichen Menge X

z.B.
a

gibt das Ergebnis (Preis - prize) mit Wahrscheinlichkeit p

und das Ergebnis y mit Wahrscheinlichkeit 1 - p

Notation:
x

p
a
1-p

y
x
a=

p 1 p

allgemein:
x1

p1
a

p2
p3

x2

x x 2 ... xn
a= 1

p1 p2 ... pn

gibt Ergebnis xi X mit Wahrscheinlichkeit pi

(pi s 0 p1 + p2 + ... + pn = 1)

xn

sei A0 die Menge aller solcher (einstufigen) Lotterien

speziell:

x
a=
1

gibt x mit Wahrscheinlichkeit 1 quivalent zum Ergebnis x selbst

X A0

- 34 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

noch allgemeiner:
seien a1, a2, ..., ak A0 Lotterien
a a2 ... an
a= 1

p1 p2 ... pn

gibt ai mit Wahrscheinlichkeit pi

zweistufige Lotterie (eine Lotterie, deren Preise selbst wieder Lotterien sind)
sei A

Menge aller solchen Lotterien

a
a = 1
1

klar: A0 A

a1 A0

Annahme: der Entscheidungstrger hat eine Prferenzordnung auf A.

Anmerkung: insbesondere hat er eine Prferenzordnung auf X (letztlich Konsequenzen)
x y
nmlich: x y <=>
1 1

Beispiel

Prferenzen der Studenten

a

4000

0,8

3000

ab

b
0,2

0,25

3000

0
4000

0,2
d

c
0,75

0,25

cd
0,8

0
a

c~e

0,25

d ~f
0,75

ef
0,75

wenn a b, dann muss auch e f, denn wenn die Sonne nicht scheint sind e und f gleich ( hat
keinen Einflu auf die Entscheidung) und wenn die Sonne scheint, ist die Wahl zwischen e und f
gleich der Wahl zwischen a und b.

Rationalittspostulate fr auf A
x, y, z Xi; a, b A; p, q, r Wahrscheinlichkeiten
y x
y
x
(A.1) sei x y, dann gilt:
<=> p > q

p 1 p q 1 q
- 35 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

y
x
(A.2) sei x y z. Dann p, sodass y ~

p 1 p

[Stetigkeit]

y
x
(A.3) zweistufige Lotterien: sei a =
und b =
p1 1 p1

y
x

, dann gilt:
p2 1 p2

b x
y
a

~
p 1 p r 1 r

wo r = p . p1 + (1 - p)p2
p1

1-p

a
1-p1
p2

y
x

b
1-p2

c b
c
a
(A.4) sei a ~ b, dann gilt:

~
p 1 p p 1 p

[Unabhngigkeit]

U: X R Nutzenfunktion fr , wenn a b <=> ua s ub

es sei u: X R eine Funktion definiert fr Konsequenzen
x x 2 ... xn
sei a = 1
eine Lotterie
p1 p2 ... pn
n

Def.: Eu(a) := pi u(xi ) Erwartungswert von u bei Lotterie a, erwarteter Nutzen von a
i=1

x
speziell: a =
1

Eu(a) = 1 . u(x) = u(x)

y
x
z.B. a =
Eu(a) = p . x + (1 - p)y
p 1 p
k
a a2 ... ak
verallgemeinert: a = 1
(zweistufig) Eu(a) = pi Eu(ai )
i =1
p1 p2 ... pk

beachte: U := Eu ist eine Funktion A R

a # U(a) := Eu
SATZ (vom erwarteten Nutzen [expected utility])
wenn die Prferenzordnung auf A die Axiome A.1 bis A.4 erfllt, dann eine Funktion u: X R
derart, dass der zugehrige erwartete Nutzen U = Eu eine Nutzenfunktion fr auf A darstellt, d.h. fr
alle Lotterien a, b A gilt: a b <=> Eu(a) s Eu(b)
Die Funktion u heit von NEUMANN-MORGENSTERN Nutzenfunktion (vNM) oder
Risikonutzenfunktion.

- 36 -

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

xX

Beweis: sei x x x
u( x ) = 0

def.:

u( x ) = 1
sei x X beliebig
nach A.1, A.2 eine eindeutige Zahl px, 0 c px c 1, sodass
x

px

x~
1 - px

Def.: u(x) := px

xX
x

sei

a
1-p

zurckfhren auf quivalente Extremlotterie (mit Preisen x , x ):

u(x)

u(y)

x~b

y~c
1 - u(x)

1 - u(y)

nach A.4 ist

u(x)
x

p
1-p

a
y

x
x

~
u(y)

Eu(a) = p . u(x) + (1 - p) . u(y)

x

- 37 -

p.u(x)+(1-p).u(y)

Eu(a)

Spieltheorie I
Manfred Nermuth
Sommersemester 2004

sei
p

Eu(a)

~ .......... ~
1-p

nach A.1: a a <=> Eu(a) s Eu(a)

Anmerkung: Eu beliebig transformierbar, u eindeutig bestimmt bis auf Nullpunkt und Einheit ( nicht
beliebig transformierbar -

v(x) = . u(x) + mit > 0 ist erlaubt

konomische Anwendung: Versicherungen, Portfolio - Finanzmrkte

- 38 -