Proyecto Millennium

Interfaz de archivos SAB

Versin 5.03

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Historial de Revisiones
Fecha

Versin

Descripcin

10/12/2013

1.0

Creacin del documento.

Jorge Snchez

26/03/2014

2.0

Daniel Arias / Jorge

Snchez

23/06/2014

3.0

11/10/2014

4.0

Se actualiz el diagrama de la solucin,

aadindose los datos para la conexin SFTP.
- Se adicionaron columnas en las estructuras:
Operaciones de Renta Variable Contado
Operaciones de Renta Fija Contado
Operaciones de Reporte Renta Variable
Operaciones de Prstamo de Valores Renta
Variable
Operaciones de Reporte Renta Fija
Operaciones de Mercado de Dinero
Operaciones de Divisas
Operaciones de Reporte Secundario
Cotizaciones Renta Variable
Cotizaciones Renta Fija
- Se agreg una seccin explicativa de las
modalidades
- Se adicion la seccin Reglas para el
procesamiento de archivos en la informacin
privada
- Se reemplaz el diccionario de datos por
secciones de tablas explicativas que son
referenciadas en las diferentes estructuras
privadas y pblicas.
- Se aadi la seccin de nomenclatura de
campos como un anexo
- Se corrigi longitud de campo ISIN para el
formato de Operaciones de Reporte Renta
Variable (2.3.3) deba decir 12 en lugar de 26.
- Se modific la precisin de decimales de Monto
Nominal de 2 a 4, en las secciones 2.3.2, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.10.
- Se modific la precisin de decimales de
Inters corrido de 2 a 4, en las secciones 2.2.5.
- Se modific el Tipo de Dato y los Valores en
Tipo de Libro de la seccin 2.2.1
- Se modific la precisin de decimales de
Variacin 2 a 10, en la seccin 2.3.11
- Se agreg codificacin al anexo 3.15
- Se llen la informacin del anexo 3.33
Seccin 2,2,1:

Se modific observaciones en el campo

Fecha de Liquidacin

Se modific nmero de anexo de valores

vlidos, para el campo Tipo de Precio

Se modific observaciones y se cambio

nmero de anexo de valores vlidos, para
el campo Plazo de liquidacin

Autor

Daniel Arias / Hctor

Espinoza

Daniel Arias

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Fecha: 18/12/2014

Seccin 2.3.1:

Se modific la descripcin (observacin),

del campo Var %

Seccin 2.3.2:

Se modific la descripcin (observacin),

de los campos Precio y Tipo Precio

Seccin 2.3.5 y 2.3.6:

Se modific la descripcin (observacin),

del campo Tipo Precio

Se aument la longitud del Indice, en la seccin

2.3.11
Se agregaron las secciones 2.3.12 y 2.3.13
Seccin 3.2, Tipos de libros
Seccin 3.21, Plazo de liquidacin
Seccin 3.39, correccin en nombre del campo
Seccin 3.40, se agreg plazo de liquidacin de
propuestas
Seccin 3.41, se agreg tipo de precio de
propuestas
04/11/2014

5.0

Seccin 2.2.1:

Se agreg el nombre de los campos en

ingls

Se modific la descripcin (observacin),

del campo Fecha de operacin

Daniel Arias

Seccin 3.31, se modificaron los valores de Order

Status para propuestas
11/11/2014

5.01

Seccin 2.3.2, se modific la descripcin

(observacin) del campo Precio

Daniel Arias

01/12/2014

5.02

Seccin 2.3.10, se modific la descripcin

(observacin) del campo Dir Desequilibrio Sub

Daniel Arias

Seccin 2.3.12 y 2.3.13:

Se modific el tipo y la descripcin

(observacin), del campo BaseInstrument

Seccin 3.14, se agreg un valor (espacio en

blanco), como valor posible en Side.
Seccin 3.22, se modificaron los valores de TIF
para propuestas
18/12/2014

5.03

Se agreg un nuevo Estado al anexo 3.8

Se agreg nombre de archivo a 2.3.9 y 2.3.10

Cinthya Rios

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Tabla de Contenido
1.

2.

Introduccin

1.1
1.2
1.3

6
6
6

Propsito
Alcance
Definiciones, acrnimos y abreviaturas

Descripcin General
2.1
2.2

3.

Diagrama de la solucin
Informacin Privada
2.2.1 Propuestas y Operaciones
2.2.2 Reglas para el procesamiento del archivo
2.3
Informacin Pblica
2.3.1 Operaciones de Renta Variable Contado
2.3.2 Operaciones de Renta Fija Contado
2.3.3 Operaciones Reporte Renta Variable
2.3.4 Operaciones de Prstamo Renta Variable
2.3.5 Operaciones de Reporte Renta Fija
2.3.6 Operaciones Money Market
2.3.7 Operaciones Divisas
2.3.8 Operaciones de Reporte Secundario
2.3.9 Cotizaciones Renta Variable
2.3.10 Cotizaciones Renta Fija
2.3.11 ndices
2.3.12 Maestro Acciones
2.3.13 Maestro Bonos

6
7
7
11
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
30
30
33

Anexos

35

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

Mercados
Libro
Sub Libro Repo
Sub Libro Block
Tipo de Oferta
Segmento
Categora
Estado (Exec Type)
Tipo Liquidacin
Tipo Precio
Moneda
Exp VN
Order Type
Side
Mercado Origen
Si/No
Indicador de Propuesta Agresora
Clase
Fuente Apertura
Fuente Cierre
Plazo de liquidacin
TIF
Clase
Estado del Valor
Clase Bono
Tipo Tasa

35
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39

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3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42

Valor ajustado
Estado Usuarios
Trading parameter
Post trade parameter
Order status
Accin
Cdigo de rechazo
Contenedor
Order Sub Type
Request
CouponType
BondType
Marcador ex-derecho
Plazo de liquidacin Propuestas
Tipo de precio Propuestas
Nomenclatura de campos

40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42

Con formato: Espaol (Per)

Cdigo de campo cambiado
Con formato: Espaol (Per)
Con formato: Ingls (Estados Unidos)
Cdigo de campo cambiado
Con formato: Ingls (Estados Unidos)

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Interfaz de archivos con SAB

1.

Introduccin

1.1

Propsito

El propsito del presente documento es explicar la arquitectura de la nueva interfaz de archivos

con las Sociedades Agentes de Bolsa, que ofrece el nuevo Sistema de Negociacin Millennium,
adems de definir las estructuras de los mencionados archivos.
1.2

Alcance

La mencionada interfaz se realiza a travs de archivos planos y ser un servicio que se pondr a
disposicin de las Sociedades Agentes de Bolsa.
1.3

Definiciones, acrnimos y abreviaturas

BVL: Bolsa de Valores de Lima S.A.

SAB: Sociedad Agente de Bolsa.
RV: Mercado de Renta Variable.
RF: Mercado de Renta Fija.
SFTP: Protocolo seguro de transferencia de archivos (Secure File Transfer Protocol).
RPV: Red Privada Virtual.
DMA: Direct Market Access (Acceso Directo al Mercado)
SOR: Smart Order Routing, componente del nuevo sistema de negociacin que permite el
enrutamiento de propuestas.

2.

Descripcin General

2.1

Diagrama de la solucin

La BVL colocar, a disposicin de las SAB, un servidor en alta disponibilidad con el servicio SFTP
habilitado para que stas puedan descargar los archivos planos de informacin privada y
pblica.
El diagrama de esta solucin se puede apreciar en la Figura N1 en donde se observa que el
Sistema Millennium cuenta con dos servicios que permitirn la generacin de los archivos. El
primero de ellos es el servicio que provee la informacin privada, denominado Drop Copy FIX;
conectado a este servicio se tiene un Cliente que ser el encargado de generar los archivos con
la informacin privada de cada SAB en diferentes carpetas, una por cada SAB (Ver 1). El segundo
servicio que provee la Solucin Millennium, es el de Market Data FIX, servicio que nos permitir
generar la informacin pblica (Ver 2) y se generar en una sola carpeta para todos las SAB.

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Finalmente las SAB podrn acceder a estas carpetas a travs de la RPV que la BVL mantiene con
las SAB y con las nuevas estructuras de archivos actualizar sus propios sistemas de back office
(Ver 3).
Solucin
Millennium
Informacin
Privada
(rdenes y
Operaciones)

Gateway FIX
Drop Copy

Informacin
Pblica
(Cotizaciones,
Libros, ndices)

Gateway FIX
Market Data

172.16.200.99:22
3

Cliente Drop
Copy Millennium

Archivos
Informacin
Privada
Archivos
Informacin
Pblica

Red Privada Virtual

SAB

Servidor
Seguro FTP

BackOffice SAB

Aplicacin BVL

Figura N1

Las SAB debern contar un cliente SFTP para poder conectarse nuestro servidor y debern tener
habilitada la direccin IP 172.16.200.99, puerto 22. El usuario y clave para el acceso a la informacin
privada y pblica se les brindar de manera individual a cada SAB.
2.2

Informacin Privada

2.2.1

Propuestas y Operaciones

En la Tabla N1 se detalla la estructura de la informacin privada que consta de un solo archivo.

Contiene la totalidad de las propuestas que las SAB, envan ya sea a travs de sus terminales o
provenientes del mecanismo DMA, as como tambin detalla los estados que la propuesta
puede sufrir una vez que ingresa al mercado, estados que permitirn identificar aquellas
propuestas convertidas en operacin (Ver seccin Reglas para el procesamiento de los
archivos).
CAMPO

FORMATO

OBSERVACIONES

Tipo de Libro
(Book Type)

9(2)

Indica el tipo de libro al cual ha sido ingresado la propuesta

(Ver 3.2)

Tipo de Repo
(Repo Type)

9(1)

Tipo de Block
(Block Type)

9(1)

Si el tipo de libro elegido fue Repo, este campo indicara si la

propuesta u operacin fue realizada bajo la modalidad de
Prstamo o Reporte de Valores (Ver 3.3)
Si el tipo de libro elegido es Block Trade, este campo indicara
si la propuesta u operacin fue realizada en la modalidad de
Mercado de Dinero, Divisas o Reporte Secundario (Ver 3.4)

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Segmento
(Segment)

X(15)

Categora
(Category)

X(15)

Id de Propuesta SOR
(Order ID)

X(31)

Client Order ID
(ClOrdID)

X(21)

Original Client Order ID

X(21)
(OrigClOrdID)
Nm. Operacin
9(6)
(Trade ID)
Agencia Responsable
X(12)
(Executing Firm)

Agencia Enrutador
(Entering Firm)

X(12)

Usuario Enrutador
(Entering Trader)

X(12)

Agencia Sponsor
(Sponsoring Firm)

X(12)

ID Ejecucin
(ExecID)

X(13)

ID Referencia Ejecucin
X(13)
(Exec Reference ID)
Tipo de Ejecucin
X(4)
(ExecType)
Estado Propuesta
X(4)
(Order Status)

Segmento del Instrumento (Ver 3.6)

Indica que el instrumento presenta un atributo particular que
se refleja en el proceso de liquidacin y otros procesos afines
(Por el momento no tiene un uso especfico definido)
Identificador nico de propuesta asignado por el componte
enrutador (SOR) del sistema de negociacin BVL.
Hace referencia al nmero que se le ha asignado a la
propuesta en el sistema OMS o el sistema de la bolsa
extranjera
Solo aparece si la propuesta es modificada, hace referencia al
Client Order ID anterior a la modificacin
Nmero de operacin asignado por el SOR
Cdigo SAB asignado por BVL
Si la propuesta es ingresada desde el terminal de negociacin
este campo repite el contenido del campo Agencia
Responsable.
Si la propuesta es ingresa proviene de DMA este campo
contiene el cdigo asignado por BVL para cada proveedor
Si la propuesta proviene de MILA este campo contiene el
cdigo de bolsa extranjera asignado por BCS o BVC segn sea
el caso
Si la propuesta es ingresada desde el terminal de negociacin
este campo contiene el cdigo de usuario dueo de la
propuesta.
Si la propuesta proviene de DMA este campo contiene el
cdigo de usuario asignado por BVL para el ingreso de
propuestas provenientes de DMA
Si la propuesta proviene de MILA este campo contiene
el cdigo de operador remitido por BVC / BCS.
Si la propuesta es ingresada desde el terminal de negociacin
este campo repite el contenido del campo Agencia
Responsable
Si la propuesta proviene de DMA este campo repite el
contenido del campo Agencia Enrutador (Cdigo de
proveedor DMA)
Si la propuesta proviene de MILA este campo repite el
contenido del campo Agencia Responsable
Identificador nico de ejecucin asignado por el sistema
Solamente se enviara en caso para mensajes Trade Cancel y
Trade Correct y hace referencia al campo ID Ejecucin
Tipo de Ejecucin de la propuesta (Ver 3.8)
Estado de la Propuesta (Ver 3.31)

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Motivo Rechazo
(Order Reject Reason)
Fecha de operacin
(TradeDate)
Fecha / Hora ltimo
evento
(Transaction Time)

X(4)
X(10)

Cdigo que indica el motivo por el cual se ha rechazado el

ingreso de una propuesta (Ver 3.33)
Indica la fecha de la operacin. Formato: yyyymmdd
La ausencia de este campo indica la fecha actual

X(21)

Fecha y hora en la que se gener el mensaje de actualizacin

("Execution Report"). Formato YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss

X(10)

Fecha de liquidacin correspondiente a operaciones.

X(25)

Nemnico del instrumento

X(12)

Cdigo ISIN del valor

9(1)

Indica que lo enviado en Security ID es el ISIN, siempre se

enviara 4

X(4)

Mercado al cual pertenece el valor (Ver 3.15)

9(1)

Indica si la propuesta es compra, venta o venta en corto (Ver

3.14).

X(1)

Indica el tipo de propuesta ingresada (Ver 3.13)

9(18)

Cantidad total de la propuesta ingresada

9(18)

Cantidad de acciones o bonos que la propuesta an mantiene

vigente en el sistema

Cantidad acumulada
(Cumulative Qty)

9(18)

Cantidad de acciones o bonos que la propuesta ha negociado

durante el da

Cantidad Operacin
(Last Qty)

9(18)

Cantidad de acciones o bonos negociados del ltimo calce

registrado (Solo cuando se trata de una operacin)

Cantidad Visible
(Max Floor)

9(18)

Cantidad visible de la propuesta. En caso la informacin de

este campo sea diferente a "order quantity", la propuesta
ingresada ser una propuesta iceberg

9(22,10)

Precio de la propuesta

9(22,10)

Precio del ltimo calce registrado (solo cuando se trata de

una operacin)

9(22,10)

Siempre cero

9(2)

Parmetro que indica la duracin de la propuesta en el

sistema (Ver 3.22)

9(22,10)

Precio al cual una propuesta stop ingresa al mercado

Fecha de Liquidacin
(Settlement Date)
Nemnico
(Symbol)
ISIN
(SecurityID)
Tipo de Security ID
(SecurityIDSource)
Bolsa origen del
instrumento
(Security Exchange)
Direccin
(Side)
Tipo Propuesta
(Order Type)
Cantidad de la
propuesta
(Order Quantity)
Cantidad Vigente
(Leaves Qty)

Precio
(Price)
Precio Operacin
(Last Price)
Precio Promedio
(Average Price)
Vigencia de la
propuesta
(Time In Force)
Precio Propuesta Stop
(Stop Price)

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Hora de expiracin
(ExpireTime)

X(21)

Tipo de Precio
(Price Type)

9(1)

Rendimiento
(Yield)

9(8,4)

Texto
(Text)

X(61)

Moneda del
instrumento
(Currency)

X(3)

Moneda de Liquidacin
X(3)
(SettlCurrency)

Hora de expiracin de la propuesta en el sistema (Solo aplica

para propuestas con vigencia GTT y GTD). Formato:
YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss
Si una operacin de subasta se ejecuta utilizando la variable
tasa (Yield) como variable de puja el contenido de "Price
Type" ser "Yield". En tal escenario el contenido del campo
"Yield" debe poblar el campo Precio convertido (Ver 3.41)
Rendimiento al vencimiento expresado como tasa anual (no
ser poblado para instrumentos de Renta Fija que no cuenten
con soporte para clculo de rendimiento en el sistema).
Indica el motivo por el cual se emite el mensaje de
actualizacin Execution Report.
Moneda en la cual est registrado el instrumento, es la
moneda relevante para la negociacin excepto en el caso de
mercado de dinero y operaciones de reporte con
instrumentos de renta fija (Ver 3.11)
Moneda en la cual se instruye a CAVALI efecte liquidacin
de la operacin. Aplica solo para mercado de dinero y
operaciones de reporte con instrumentos de renta fija. Los
montos efectivos no se expresan en esta moneda sino en la
moneda del instrumento (Ver 3.11)
Plazo de liquidacin correspondiente a propuestas de
Reporte, Prstamo, Divisas, Money Market y Reporte
Secundario (Ver 3.40)
Cdigo de SAB a la cual se le permite calzar la propuesta
ingresada (solo para prstamo y reporte)

Plazo Liquidacin
(SettlType)

9(1)

Agencia para Calce 1

(ContraFirm1)

X(10)

Agencia para Calce 2

(ContraFirm2)

X(10)

Cdigo de SAB a la cual se le permite calzar la propuesta

ingresada (solo para prstamo y reporte)

Agencia para Calce 3

(ContraFirm3)

X(10)

Cdigo de SAB a la cual se le permite calzar la propuesta

ingresada (solo para prstamo y reporte)

Agencia para Calce 4

(ContraFirm4)

X(10)

Cdigo de SAB a la cual se le permite calzar la propuesta

ingresada (solo para prstamo y reporte)

Agencia para Calce 5

(ContraFirm5)
Tasa de Inters
(InterestRate)
Plazo
(Term)
Garanta 1
(Collateral1)
Garanta 2
(Collateral2)
Garanta 3
(Collateral3)
Garanta 4
(Collateral4)
Garanta 5

X(10)
9(8,4)
9(3)

Cdigo de SAB a la cual se le permite calzar la propuesta

ingresada (solo para prstamo y reporte)
Tasa de inters anual (solo para propuestas y operaciones de
reporte, prstamo y mercado de dinero).
Plazo de un reporte o un prstamo expresado en das (solo
para propuestas y operaciones de reporte, prstamo y
mercado de dinero).

X(12)

Garanta 1 usada para reporte o prstamo

X(12)

Garanta 2 usada para reporte o prstamo

X(12)

Garanta 3 usada para reporte o prstamo

X(12)

Garanta 4 usada para reporte o prstamo

X(12)

Garanta 5 usada para reporte o prstamo

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(Collateral5)
Garanta 6
(Collateral6)
Garanta 7
(Collateral7)
Garanta 8
(Collateral8)
Inters Corrido 1
(AccInterest1)
Inters Corrido 2
(AccInterest2)
Liquidacin anticipada
(EarlySettlement)
Tasa de Liquidacin
Anticipada
(EarlySettlementRate)
Operacin de
referencia
(ClOrderLinkID)

X(12)

Garanta 6 usada para reporte o prstamo

X(12)

Garanta 7 usada para reporte o prstamo

X(12)

Garanta 8 usada para reporte o prstamo

9(22,10)
9(22,10)
9(1)
9(8,4)

Inters corrido 1 (solo aplica para reporte con instrumentos

de renta fija).
Inters corrido 2 (solo aplica para reporte con instrumentos
de renta fija).
Indica si las partes han pacto la opcin de liquidacin
anticipada en una operacin de prstamo (Ver 3.16)
Indica la tasa pactada en caso que una de las partes
involucradas de una operacin de prstamo solicite la
liquidacin anticipada

X(15)

Usado para Reporte Secundario. Campo mediante el cual se

identifica la operacin de reporte original

Agencia contra parte

(Contra Broker)

X(10)

Cdigo de Agencia de Bolsa con la cual realizo una operacin.

Este campo se enviara vaco para las operaciones del
Mercado Secundario +de Renta Variable

Referencia
(Reference)

X(15)

Contiene texto de referencia ingresado por el usuario junto

con la propuesta

ID de propuesta
Exchange
(Secondary Order ID)

X(31)

Identificado nico de propuesta asignado por el motor de

calce.
Tabla N1

La informacin privada descrita en la Tabla N1 ser generada en un archivo cuya denominacin

presentar la siguiente estructura: FirmID.ddmmyyyy.csv
En donde FirmID es el ID identificador de la SAB seguido de la fecha de generacin.
El archivo es un texto plano con formato CSV.

2.2.2

Reglas para el procesamiento del archivo

Este archivo contiene el detalle de todos los estados por los que una propuesta puede pasar,
una vez que sta ingres al mercado. La regla a tomar en cuenta es que encontrarn diferentes
registros para una misma propuesta, debiendo considerar el primer de ellos para la creacin de
un registro en los sistemas de las SAB, mientras que los siguientes, debern ser actualizaciones
al mismo registro. Para un mejor entendimiento se plantea el siguiente escenario:
La SAB A (con cdigo de SAB 205) ingresa una propuesta de compra del valor ABC por 1000
acciones a un precio de S/. 2.52. Esta propuesta es calzada en el mercado parcialmente por una
venta de 400 acciones generndose una operacin. Finalmente es calzada nuevamente por una
venta de 600 acciones.

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Este escenario generar tres registros en el archivo, ver debajo los valores que toman algunos
campos de la estructura de acuerdo al escenario mencionado.

Accin
Ingreso

Order ID Trade Entering Sponsoring Exec ID

Exec Order Symbol Security
Side Order Price
Order
Cum
Leaves Last Last
ID
Firm
Firm
Type Status
Exchange
Type
Quantity Qty
Qty
Qty Price
1Ba_001
205
205 10Ba_001 0
0
ABC
XLIM
1
2
2.52
1000
0
1000
-

Calce
Calce

1Ba_001
1Ba_001

1
2

205
205

205 10Ba_002 F
205 10Ba_003 F

1
2

ABC
ABC

XLIM
XLIM

1
1

2
2

2.52
2.52

1000
1000

400
1000

600
0

400
600

2.50
2.52

Si bien son tres registros de propuestas con diferentes estados (Order Status), dos de ellos a su vez representan operaciones, diferencindose stas ltimas por
tener el valor de F en el campo Exec Type. En caso de que la SAB solo est interesada en procesar las operaciones y no sus propuestas, deber hacer un filtro
con la condicin Excec Type=F. Tener en cuenta que, como se trata de un archivo privado, solo contendr informacin de las propuestas/operaciones propias de
la SAB. Ahora veamos este segundo escenario, que es una continuacin del escenario anterior:
El director de mercados anula la operacin (Trade ID=1)
Accin
Cancela
Operacin

Order ID Trade Entering Sponsoring Exec ID

Exec Order Symbol Security
Side Order Price
Order
Cum Leaves Last Last
ID
Firm
Firm
Type Status
Exchange
Type
Quantity Qty
Qty
Qty Price
1Ba_001
1
205
205 10Ba_002 H
1
ABC
XLIM
1
2
2.52
1000
400
600 400 2.50

Finalmente veamos este ltimo escenario de la modificacin de una operacin:

El director de mercados modifica la operacin (Trade ID=2), reducindola la cantidad final a 125 acciones
Accin
Modifica
Operacin

Order ID Trade Entering Sponsoring Exec ID

Exec Order Symbol Security
Side Order Price
Order
Cum Leaves Last Last
ID
Firm
Firm
Type Status
Exchange
Type
Quantity Qty
Qty
Qty Price
1Ba_001
2
205
205 10Ba_003 G
2
ABC
XLIM
1
2
2.52
1000 1000
0 125 2.52

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2.3

Informacin Pblica

En lo referente a la informacin pblica, se manejan diferentes archivos dependiendo de los mercados y el cuadro resumen debajo permite identificar las
modalidades disponibles.
BOOK DEFINITION ID
(BOOK TYPE)

REPO
TYPE

BLOCK TYPE

AUCTION
TYPE

ESTRUCTURA
OPERACIONES

MODALIDAD

EQUITY

NORMAL

---

---

---

RV REGULAR

MODALIDAD 1

EQUITY

EARLY SETTLEMENT

---

---

---

RV REGULAR

MODALIDAD 1

EQUITY

REPO

REPO

---

---

RV REPORTE

MODALIDAD 2

EQUITY

REPO

STOCK
LOAN

---

---

RV PRESTAMO

MODALIDAD 13

EQUITY

BLOCK TRADE

---

BASIC BLOCK

---

RV REGULAR

MODALIDAD 1

---

RV REP
SECUNDARIO

MODALIDAD 7

MARKET

EQUITY

BLOCK TRADE

---

SECONDARY
REPO

EQUITY

AUCTIONS

---

---

OPP

RV REGULAR

MODALIDAD 10

EQUITY

AUCTIONS

---

---

OPV

RV REGULAR

MODALIDAD 1

EQUITY

AUCTIONS

---

---

OPA

RV REGULAR

MODALIDAD 1

EQUITY

AUCTIONS

---

---

OPC

RV REGULAR

MODALIDAD 1

EQUITY

AUCTIONS

---

---

OPI

RV REGULAR

MODALIDAD 1

EQUITY

AUCTIONS

---

---

DEFAULT

RV REGULAR

MODALIDAD 1

EQUITY

ALL OR NONE

---

---

---

RV REGULAR

MODALIDAD 1

EQUITY

ODD LOT

---

---

---

RV REGULAR

MODALIDAD 1

NORMAL

---

---

---

RF REGULAR

MODALIDAD 16

EARLY SETTLEMENT

---

---

---

RF REGULAR

MODALIDAD 16

FIXED
INCOME
FIXED
INCOME

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

FIXED
INCOME
FIXED
INCOME
FIXED
INCOME
FIXED
INCOME
FIXED
INCOME
FIXED
INCOME

REPO

REPO

---

---

RF REPORTE

MODALIDAD 4

BLOCK TRADE

---

MONEY
MARKET

---

RF MONEY
MARKET

MODALIDAD 12

AUCTIONS

---

---

OPP

RF REGULAR

MODALIDAD 10

AUCTIONS

---

---

OPV

RF REGULAR

MODALIDAD 16

AUCTIONS

---

---

DEFAULT

RF REGULAR

MODALIDAD 16

ALL OR NONE

---

---

---

RF REGULAR

MODALIDAD 16

FOREIGN
CURRENCY

BLOCK TRADE

---

FOREIGN
CURRENCY

---

FOREIGN
CURRENCY

MODALIDAD 27

MIENM

BLOCK TRADE

---

MONEY
MARKET

---

RF MONEY
MARKET

MODALIDAD 17

NORMAL

---

---

---

RF REGULAR

MODALIDAD 25

EARLY SETTLEMENT

---

---

---

RF REGULAR

MODALIDAD 25

REPO

REPO

---

---

RF REPORTE

Sin Asignar

AUCTIONS

---

---

OPP

RF REGULAR

MODALIDAD 26

AUCTIONS

---

---

OPV

RF REGULAR

MODALIDAD 25

AUCTIONS

---

---

DEFAULT

RF REGULAR

MODALIDAD 25

ALL OR NONE

---

---

---

RF REGULAR

MODALIDAD 25

MEF FIXED
INCOME
MEF FIXED
INCOME
MEF FIXED
INCOME
MEF FIXED
INCOME
MEF FIXED
INCOME
MEF FIXED
INCOME
MEF FIXED
INCOME

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

2.3.1

Operaciones de Renta Variable Contado

Archivo: oper_realizadas.dat
La Tabla N2 muestra la estructura:
CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Sub Libro Repo
Sub Libro Block
Tipo de Oferta
Segmento
Categora
Trade ID
Fecha
Hora
Hora de Ultimo Evento
Estado
Nemonico
Isin
Precio
Cantidad
Cantidad Previa
Plazo de liquidacin
Tipo Liquidacin
Moneda
Monto Efectivo
Monto Efectivo PEN
Operacin Significativa
Precio Mnimo Venta en Corto
Var %

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
MODALIDAD 01, MODALIDAD 10
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
9(1)
Ver 3.3
9(1)
Ver 3.4
9(1)
Ver 3.5
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Se enviar en blanco
9(6)
Identificador de Operacin
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(4)
Ver 3.8
X(26)
Nemonico del Instrumento
X(12)
Codigo ISIN
9(22,10)
Precio de la operacin
9(18)
Cantidad negociada
9(18)
Cantidad previa a modificacin
X(4)
Ver 3.21
X(7)
Ver 3.9
X(3)
Ver 3.11
9(16,2)
Precio por cantidad
9(16,2)
Monto Efectivo en Soles
9(1)
Ver 3.16
9(22,10)
Precio Minimo admitido para Venta en corto
9(6,2)
Variacin % Precio de la Operacin vs Cierre Previo
Tabla N2

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

2.3.2

Operaciones de Renta Fija Contado

Dependiendo de la modalidad, el archivo ser:
MODALIDAD 16 = oper_realizadas_deu.dat
MODALIDAD 10 = oper_colocacion_prim.dat
MODALIDAD 25 = oper_realizadas_deu_mef.dat
MODALIDAD 26 = oper_colocacion_prim_mef.dat
La Tabla N3 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Sub Libro Repo
Sub Libro Block
Tipo de Oferta
Segmento
Categora
Trade ID
Fecha
Hora
Hora de Ultimo Evento
Estado
Nemonico
Isin

Precio

Cantidad
Cantidad Previa
Sab Compra
Sab Venta
Plazo de liquidacin

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
MODALIDAD 16, MODALIDAD 10,
X(12)
MODALIDAD 25, MODALIDAD 26
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
9(1)
Ver 3.3
9(1)
Ver 3.4
9(1)
Ver 3.5
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7
9(6)
Identificador de Operacin
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(4)
Ver 3.8
X(26)
Nemonico del Instrumento
X(12)
Codigo ISIN
En el caso de instrumentos que negocian por
Yield (Price Type =2) y adems sin soporte para
conversin de Yield a Precio (Bondtype = 1
Special), este campo se remitira en blanco.
9(22,10)
En el caso de los instrumentos que negocian por
Yield (Price Type =2) y con soporte para
conversin de Yield a Precio (Bondtype = 0
Normal), en este campo se remitira el Precio
Porcentual.
9(18)
Cantidad negociada
9(18)
Cantidad previa a modificacin
X(12)
Se enviar en blanco
X(12)
Se enviar en blanco
X(4)
Ver 3.21

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Tipo Liquidacin
Moneda
Monto Efectivo
Monto Efectivo PEN
Rendimiento
Inters Corrido
Valor Nominal
Monto Nominal

X(7)
X(3)
9(16,2)
9(16,2)
9(22,10)
9(22,10)
9(22,15)
9(16,4)

Tipo Precio

9(1)

Ver 3.9
Ver 3.11
Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad x VN)
Monto Efectivo en Soles
Rendimiento al vencimiento (Yield)
Inters corrido calculado en fecha de liquidacin
Valor Nominal (actual) del instrumento
Valor Nominal x Cantidad negociada
En el caso de los instrumentos que negocian por
Yield (Price Type =2) y con soporte para conversin
de Yield a Precio (Bondtype = 1 Special), este campo
se remitira el valor de Precio Porcentual. Ver 3.10

Tabla N3

2.3.3

Operaciones Reporte Renta Variable

Archivo: oper_realizadas_reporte.dat
La Tabla N4 muestra la estructura:
CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Sub Libro Repo
Sub Libro Block
Tipo de Oferta
Segmento
Categora
Trade ID
Fecha
Hora
Hora de Ultimo Evento
Estado
Nemonico
Isin
Precio
Cantidad
Cantidad Previa
Sab Compra

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
MODALIDAD 02
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
9(1)
Ver 3.3
9(1)
Ver 3.4
9(1)
Ver 3.5
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7
9(6)
Identificador de Operacin
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(4)
Ver 3.8
X(26)
Nemonico del Instrumento
X(12)
Codigo ISIN
9(22,10)
Precio de la operacin
9(18)
Cantidad negociada
9(18)
Cantidad previa a modificacin
X(12)
Cdigo numrico de la SAB

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Sab Venta
Plazo de liquidacin
Tipo Liquidacin
Moneda
Monto Efectivo / Monto Contado
Monto Efectivo PEN
Tipo Liquidacin Plazo
Tasa de Inters (anual)
Tasa de Inters (mensual)
Plazo
Precio Ref Reporte
Garantia adicional 1
Garantia adicional 2
Garantia adicional 3
Garantia adicional 4
Garantia adicional 5
Garantia adicional 6
Garantia adicional 7
Garantia adicional 8

X(12)
X(4)
X(7)
X(3)
9(16,2)
9(16,2)
X(7)
9(8,4)
9(8,4)
9(4)
9(22,10)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)

Monto Plazo

9(16,2)

Precio Plazo

9(22,10)

Cdigo numrico de la SAB

Ver 3.21
Ver 3.9
Ver 3.11
Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad)
Monto Efectivo en Soles
Ver 3.9
Tasa de interes anual, ingresada por usuario
Tasa de Interes expresada en terminos mensuales
Plazo de la Operacin
Precio de referencia para operaciones de Reporte
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Monto Efectivo correspondiente a la segunda
operacin
Precio correspondiente a la segunda operacin

Tabla N4

2.3.4

Operaciones de Prstamo Renta Variable

Archivo : oper_realizadas_prestamo.dat
La Tabla N5 muestra la estructura:
CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Sub Libro Repo
Sub Libro Block
Tipo de Oferta
Segmento
Categora

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
MODALIDAD 13
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
9(1)
Ver 3.3
9(1)
Ver 3.4
9(1)
Ver 3.5
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Trade ID
Fecha
Hora
Hora de Ultimo Evento
Estado
Nemonico
Isin
Precio
Cantidad
Cantidad Previa
Sab Compra
Sab Venta
Plazo de liquidacin
Tipo Liquidacin
Moneda
Monto Efectivo / Monto Contado
Monto Efectivo PEN
Tipo Liquidacin Plazo
Tasa de Inters (anual)
Tasa de Inters (mensual)
Plazo
Precio Ref Prstamo
Garantia adicional 1
Garantia adicional 2
Garantia adicional 3
Garantia adicional 4
Garantia adicional 5
Garantia adicional 6
Garantia adicional 7
Garantia adicional 8
Acepta Liquidacin Anticipada

9(6)
X(10)
X(15)
X(15)
X(4)
X(26)
X(12)
9(22,10)
9(18)
9(18)
X(12)
X(12)
X(4)
X(7)
X(3)
9(16,2)
9(16,2)
X(7)
9(8,4)
9(8,4)
9(4)
9(22,10)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)
X(12)
9(1)

Tasa Liquidacin Anticipada

9(8,4)

Tasa Liq anticipada (mensual)

9(8,4)

Monto Plazo

9(16,2)

Precio Plazo

9(22,10)
Tabla N5

Identificador de Operacin
Formato: dd/mm/yyyy
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
Ver 3.8
Nemonico del Instrumento
Codigo ISIN
Precio de la operacin
Cantidad negociada
Cantidad previa a modificacin
Cdigo numrico de la SAB
Cdigo numrico de la SAB
Ver 3.21
Ver 3.9
Ver 3.11
Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad)
Monto Efectivo en Soles
Ver 3.9
Tasa de interes anual, ingresada por usuario
Tasa de Interes expresada en terminos mensuales
Plazo de la Operacin
Precio de referencia para operaciones de Prstamo
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Activo presentado como garanta adicional (ISIN)
Ver 3.16
Tasa aplicable ante la ocurrencia de liquidacin
anticipada
Tasa de liquidacin anticipada expresada en
trminos mensuales
Monto Efectivo correspondiente a la segunda
operacin
Precio correspondiente a la segunda operacin

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

2.3.5

Operaciones de Reporte Renta Fija

Dependiendo de la modalidad, el archivo ser:
MODALIDAD 04 = oper_realizadas_reporte_deu.dat
MODALIDAD (Por definir codificacin)= oper_realizadas_reporte_deu_mef.dat
La Tabla N6 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Sub Libro Repo
Sub Libro Block
Tipo de Oferta
Segmento
Categora
Trade ID
Fecha
Hora
Hora de Ultimo Evento
Estado
Nemonico
Isin
Precio
Cantidad
Cantidad Previa
Sab Compra
Sab Venta
Plazo de liquidacin
Tipo Liquidacin
Moneda
Monto Efectivo / Monto Contado
Monto Efectivo PEN
Tipo Liquidacin Plazo
Tasa de Inters (anual)
Tasa de Inters (mensual)
Plazo
Moneda de liquidacin

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
MODALIDAD 04, MODALIDAD (Por definir
X(12)
codificacin)
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
9(1)
Ver 3.3
9(1)
Ver 3.4
9(1)
Ver 3.5
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7
9(6)
Identificador de Operacin
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(4)
Ver 3.8
X(26)
Nemonico del Instrumento
X(12)
Codigo ISIN
9(22,10)
Precio de la operacin
9(18)
Cantidad negociada
9(18)
Cantidad previa a modificacin
X(12)
Cdigo numrico de la SAB
X(12)
Cdigo numrico de la SAB
X(4)
Ver 3.21
X(7)
Ver 3.9
X(3)
Ver 3.11
9(16,2)
Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad)
9(16,2)
Monto Efectivo en Soles
X(7)
Ver 3.9
9(8,4)
Tasa de interes anual, ingresada por usuario
9(8,4)
Tasa de Interes expresada en terminos mensuales
9(4)
Plazo de la Operacin
X(3)
Ver 3.11

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Valor Nominal
Monto Nominal
Inters corrido FL1
Inters corrido FL2

9(22,15)
9(16,4)
9(16,4)
9(16,4)

Monto Plazo

9(16,2)

Precio Plazo

9(22,10)

Tipo Precio

9(1)

Valor Nominal (actual) del instrumento

Valor Nominal x Cantidad negociada
Inters corrido de la operacin contado
Inters corrido de la operacin contado
Monto Efectivo correspondiente a la segunda
operacin
Precio correspondiente a la segunda operacin
En el caso de los instrumentos que negocian por
Yield (Price Type =2) y con soporte para
conversin de Yield a Precio (Bondtype = 1
Special), este campo se remitira el valor de Precio
Porcentual. Ver 3.10

Tabla N6

2.3.6

Operaciones Money Market

Archivo : oper_din.dat
La Tabla N7 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Sub Libro Repo
Sub Libro Block
Tipo de Oferta
Segmento
Categora
Trade ID
Fecha
Hora
Hora de Ultimo Evento
Estado
Nemonico
Isin
Precio
Cantidad
Cantidad Previa

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
MODALIDAD 12, MODALIDAD 17
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
9(1)
Ver 3.3
9(1)
Ver 3.4
9(1)
Ver 3.5
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7
9(6)
Identificador de Operacin
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(4)
Ver 3.8
X(26)
Nemonico del Instrumento
X(12)
Codigo ISIN
9(22,10)
Precio de la operacin
9(18)
Cantidad negociada
9(18)
Cantidad previa a modificacin

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Sab Compra
Sab Venta
Plazo de liquidacin
Tipo Liquidacin
Moneda
Monto Efectivo
Monto Efectivo PEN
Tipo Liquidacin Plazo
Tasa de Inters
Plazo
Moneda de liquidacin
Rendimiento
Inters Corrido
Valor Nominal
Monto Nominal

X(12)
X(12)
X(4)
X(7)
X(3)
9(16,2)
9(16,2)
X(7)
9(8,4)
9(4)
X(3)
9(22,10)
9(22,10)
9(22,15)
9(16,4)

Tipo Precio

9(1)

Cdigo numrico de la SAB

Cdigo numrico de la SAB
Ver 3.21
Ver 3.9
Ver 3.11
Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad x VN)
Monto Efectivo en Soles
Ver 3.9
Tasa de rendimiento de la operacin
Plazo de la Operacin
Ver 3.11
Rendimiento al vencimiento (Yield)
Inters corrido calculado en fecha de liquidacin
Valor Nominal (actual) del instrumento
Valor Nominal x Cantidad negociada
En el caso de los instrumentos que negocian por
Yield (Price Type =2) y con soporte para
conversin de Yield a Precio (Bondtype = 1
Special), este campo se remitira el valor de Precio
Porcentual. Ver 3.10

Tabla N7

2.3.7

Operaciones Divisas
Archivo : oper_realizadas_divisas.dat
La Tabla N8 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Sub Libro Repo
Sub Libro Block
Tipo de Oferta
Segmento
Categora
Trade ID
Fecha
Hora

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
MODALIDAD 27
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
9(1)
Ver 3.3
9(1)
Ver 3.4
9(1)
Ver 3.5
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7
9(6)
Identificador de Operacin
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Hora de Ultimo Evento

Estado
Nemonico
Isin
Precio
Cantidad
Cantidad Previa
Sab Compra
Sab Venta
Plazo de liquidacin
Tipo Liquidacin
Moneda
Monto Efectivo

X(15)
X(4)
X(26)
X(12)
9(22,10)
9(18)
9(18)
X(12)
X(12)
X(4)
X(7)
X(3)
9(16,2)

Formato: hh24:mi:ss.ssssss
Ver 3.8
Nemonico del Instrumento
Codigo ISIN
Precio de la operacin
Cantidad negociada
Cantidad previa a modificacin
Cdigo numrico de la SAB
Cdigo numrico de la SAB
Ver 3.21
Ver 3.9
Ver 3.11
Monto Efectivo (Px Q)

Tabla N8

2.3.8

Operaciones de Reporte Secundario

Archivo: oper_realizadas_reporte_sec.dat
La Tabla N9 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Sub Libro Repo
Sub Libro Block
Tipo de Oferta
Segmento
Categora
Trade ID
Fecha
Hora
Hora de Ultimo Evento
Estado
Nemonico
Isin
Precio
Cantidad
Cantidad Previa

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
MODALIDAD 07
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
9(1)
Ver 3.3
9(1)
Ver 3.4
9(1)
Ver 3.5
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7
9(6)
Identificador de Operacin
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(15)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss
X(4)
Ver 3.8
X(26)
Nemonico del Instrumento
X(12)
Codigo ISIN
9(22,10)
Precio de la operacin
9(18)
Cantidad negociada
9(18)
Cantidad previa a modificacin

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Sab Compra
Sab Venta
Plazo de liquidacin
Tipo Liquidacin
Moneda
Monto Efectivo / Monto Contado

X(12)
X(12)
X(4)
X(7)
X(3)
9(16,2)

Operacin original

X(15)

Cdigo numrico de la SAB

Cdigo numrico de la SAB
Ver 3.21
Ver 3.9
Ver 3.11
Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad)
Nmero y fecha de Operacin original (campo no
estructurado)

Tabla N9

2.3.9

Cotizaciones Renta Variable

Archivo: cotizaciones.dat
La Tabla N10 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Segmento
Categora
Isin
Nemonico
Moneda de Instrumento
Tipo de Cambio
Cierre Previo
Fecha Cierre Previo
ltima Sig.
Hora ltima Sig.
Var % Ult Sig
ltima
Q ltima

Hora Ultima
Variacion Ult vs Previo

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
MODALIDAD 01
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7
X(12)
Codigo ISIN del instrument
X(26)
Nemonico del instrument
X(3)
Ver 3.11
9(10,4)
Tipo de Cambio: Moneda del instrumento a Soles
9(22,10)
Precio de Cierre Previo
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
"Secondary last Trade" = Ultima operacin que marca
9(22,10)
cotizacin
X(15)
Secondary Last Traded time. Formato: hh24:mi:ss.ssssss
9(6,2)
(Secondary Last / Previous Close - 1) x 100
"Last Traded Price" = Precio de Ultima Operacin (no
9(22,10)
valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Last Traded Size = Cantidad de Ultima Operacin (no
9(8)
valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss Last Traded Time = Hora
X(15)
de ejecucin de la ltima operacin (no valida monto
mnimo para marcar cotizacin)
9(22,10)
Diferencia absoluta entre "P Ultima" y operacin

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Var % Ult

9(6,2)

P Compra

9(22,10)

P Venta

9(22,10)

Q Compra

9(8)

Q Venta

9(8)

P Compra Max

9(22,10)

P Venta Min

9(22,10)

Dif Compra Ultima

9(22,10)

Dif Venta Ultima

9(22,10)

P Compra Ayer

9(22,10)

P Venta Ayer

9(22,10)

P Apertura

9(22,10)

Q Apertura

9(8)

P Cierre

9(22,10)

P Mximo Sig

9(22,10)

P Mnimo Sig

9(22,10)

P Promedio

9(22,10)

Fuente Apertura

X(1)

Fuente Cierre

X(1)

P Mximo

9(22,10)

P Mnimo

9(22,10)

inmediata anterior
Variacin % "P Ultima" vs "Cierre previo" (no valida
monto mnimo para marcar cotizacin)
Mejor precio de Compra (no valida monto mnimo para
marcar cotizacin)
Mejor precio de venta (no valida monto mnimo para
marcar cotizacin)
Cantidad demandada al mejor precio de Compra (no
valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Cantidad ofertada al mejor precio de Venta (no valida
monto mnimo para marcar cotizacin)
Mayor precio de compra ofrecido en el da (no se refiere
a mejor Compra vigente)
Menor precio de venta ofrecido en el da (no se refiere a
mejor venta vigente)
Diferencia absoluta entre "P Compra" y "P Ultima" (no
valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Diferencia absoluta entre "P venta" y "P Ultima" (no
valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Mejor Precio de Compra vigente al final de la jornada
anterior
Mejor Precio de Venta vigente al final de la jornada
anterior
Precio de aperture
Cantidad asociada a la operacin que estableci precio
de apertura
Precio de cierre (establecido de acuerdo a un criterio
pre-definido)
Precio Mximo Diario (solo considera operaciones que
marcan cotizacin)
Precio Mnimo Diario (solo considera operaciones que
marcan cotizacin)
Precio Promedio de la jornada, ponderado por cantidad
Fuente de donde se obtuvo el precio de apertura
(Subasta, Negociacin Regular etc). Ver 3.19
Fuente de donde se obtuvo el precio de cierre (Subasta,
Negociacin Regular etc) . Ver 3.20
Precio Mximo Diario (no valida monto mnimo para
marcar cotizacin)
Precio Mnimo Diario (no valida monto mnimo para
marcar cotizacin)

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Q Negociada
Monto Efectivo
Monto Efectivo PEN
Num Operaciones
P Referencia BP
P Lmite Mn BP
P Lmite Max BP
P Ref CB Esttico
P Ref CB Dinmico

9(18)
9(18,2)
9(18,2)
9(18)
9(22,10)
9(22,10)
9(22,10)
9(22,10)
9(22,10)

P Ref Reporte

9(22,10)

P Referencia Prestamo
P Indicativo Subasta

9(22,10)
9(22,10)

Q Negociable Subasta

9(18)

Q Desequilibrio Sub

9(22,10)

Dir Desequilibrio Sub

9(1)

Marcador ex - derecho

X(5)

Cantidad Negociada durante la jornada

Monto Efectivo (PxQ)
Monto Efectivo (PxQ) en Soles
Nmero de Operaciones registradas en la jornada
Precio de referencia de banda esttica de precios
Lmite inferior de banda de precios esttica
Lmite superior de banda de precios esttica
Precio de referencia esttico para "Circuit Breakers"
Precio de referencia dinmico para "Circuit Breakers"
Precio de Referencia para Operaciones de Reporte (y
valorizacin de margen)
Precio de Referencia para Operaciones de Prestamo
Precio Indicativo al cual se ejecutaria la Subasta
Cantidad potencial a ser negociada al precio indicativo
de subasta
Diferencial entre oferta y demanda al precio indicativo
de subasta
Indica la punta (Compra o venta) a la cual est asociado
el valor mostrado en "Q Desequilibrio Sub". Ver 3.14
Ver 3.39
Campo puede contener ms de 1 valor concatenado,
ejemplo, D|L|O

Tabla N10

2.3.10 Cotizaciones Renta Fija

Archivo: cotizaciones_deu.dat
La Tabla N11 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Modalidad
Mercado
Libro
Segmento
Categora
Isin
Nemonico
Moneda de Instrumento
Tipo de Cambio

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
MODALIDAD 16
X(30)
Ver 3.1
X(11)
Ver 3.2
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7
X(12)
Codigo ISIN del instrument
X(26)
Nemonico del instrument
X(3)
Ver 3.11
9(10,4)
Tipo de Cambio: Moneda del instrumento a Soles

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

VN Actual
Cierre Previo
TRE Anterior
Fecha Cierre Previo
P Ultima Sig
TRE Ultima Sig
Hora ltima Sig.

9(22,15)
9(22,10)
9(22,10)
X(10)
9(22,10)
9(22,10)
X(15)

P Ultima

9(22,10)

TRE Ultima

9(22,10)

Q ltima

9(8)

Hora Ultima

X(15)

Ult vs Previo

9(22,10)

P Compra

9(22,10)

P Venta

9(22,10)

Q Compra

9(8)

Q Venta

9(8)

MN Compra

9(16,4)

MN Venta

9(16,4)

P Compra Max

9(22,10)

P Venta Min

9(22,10)

Dif Compra Ultima

9(22,10)

Dif Venta Ultima

9(22,10)

P Compra Ayer

9(22,10)

P Venta Ayer

9(22,10)

Valor Nominal vigente

Precio de Cierre Previo
Tasa de rendimiento asociada a "Anterior"
Formato: dd/mm/yyyy
Precio de ltima operacin que marca cotizacin
Tasa de rendimiento asociada a "Ultima"
Secondary Last Traded time. Formato: hh24:mi:ss.ssssss
Precio de Ultima Operacin (no valida monto mnimo
para marcar cotizacin)
Tasa de rendimiento asociada a "P Ultima" (no valida
monto mnimo para marcar cotizacin)
Cantidad de Ultima Operacin (no valida monto mnimo
para marcar cotizacin)
Formato: hh24:mi:ss.ssssss Hora de ejecucin de la
ltima operacin ((no valida monto mnimo para marcar
cotizacin)
Indica la relacin (> < = ) entre "P Ultima" y "Cierre
Previo" (y respecto a operacin inmediata anterior)
Mejor precio de Compra (no valida monto mnimo para
marcar cotizacin)
Mejor precio de venta (no valida monto mnimo para
marcar cotizacin)
Cantidad demandada al mejor precio de Compra (no
valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Cantidad ofertada al mejor precio de Venta (no valida
monto mnimo para marcar cotizacin)
Monto Nominal demandado al mejor precio de Compra
(no valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Monto Nominal ofertado al mejor precio de Venta (no
valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Mayor precio de compra ofrecido en el da (no se refiere
a mejor Compra vigente)
Menor precio de venta ofrecido en el da (no se refiere a
mejor venta vigente)
Diferencia absoluta entre "P Compra" y "P Ultima" (no
valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Diferencia absoluta entre "P venta" y "P Ultima" (no
valida monto mnimo para marcar cotizacin)
Mejor Precio de Compra vigente al final de la jornada
anterior
Mejor Precio de Venta vigente al final de la jornada

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

anterior
P Apertura
TRE Apertura

9(22,10)
9(22,10)

Q Apertura

9(8)

P Cierre

9(22,10)

TRE Cierre

9(22,10)

P Mximo Sig

9(22,10)

P Mnimo Sig

9(22,10)

P Promedio

9(22,10)

Fuente Apertura

X(1)

Fuente Cierre

X(1)

P Mximo

9(22,10)

P Mnimo

9(22,10)

TRE Mximo

9(22,10)

TRE Mnimo

9(22,10)

Q Negociada
MN Negociado
Monto Efectivo
Monto Efectivo PEN
Num Operaciones
P Indicativo Subasta

9(18)
9(18,4)
9(18,2)
9(18,2)
9(18)
9(22,10)

Q Negociable Subasta

9(18)

Q Desequilibrio Sub

9(22,10)

Dir Desequilibrio Sub

9(1)

TRE Indicativa SUB

9(22,10)

Tasa de rendimiento asociada a "P Apertura"

Cantidad asociada a la operacin que estableci precio
de apertura
Precio de cierre (establecido de acuerdo a un criterio
pre-definido)
Tasa de rendimiento asociada a "P Cierre"
Precio Mximo Diario (solo considera operaciones que
marcan cotizacin)
Precio Mnimo Diario (solo considera operaciones que
marcan cotizacin)
Precio Promedio de la jornada, ponderado por cantidad
Fuente de donde se obtuvo el precio de apertura
(Subasta, Negociacin Regular etc). Ver 3.19
Fuente de donde se obtuvo el precio de cierre (Subasta,
Negociacin Regular etc) . Ver 3.20
Precio Mximo Diario (no valida monto mnimo para
marcar cotizacin)
Precio Mnimo Diario (no valida monto mnimo para
marcar cotizacin)
Tasa de rendimiento asociada a "P Mximo" (no valida
monto mnimo para marcar cotizacin)
Tasa de rendimiento asociada a "P Mnimo" (no valida
monto mnimo para marcar cotizacin)
Cantidad Negociada durante la jornada
Monto Nominal Negociado durante la jornada
Monto Efectivo (PxQxVN)
Monto Efectivo (PxQxVN) en Soles
Nmero de Operaciones registradas en la jornada
Precio Indicativo al cual se ejecutaria la Subasta
Cantidad potencial a ser negociada al precio indicativo
de subasta
Diferencial entre oferta y demanda al precio indicativo
de subasta
Indica la punta (Compra o venta) a la cual est asociado
el valor mostrado en "Q Desequilibrio Sub". Ver 3.14
Tasa de rendimiento asociada a "P Indicativo Subasta"

Tabla N11

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

2.3.11 ndices
Archivo : indices.dat
La Tabla N18 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Indice
Clase
Descripcin
Ultima
EXP Indicative Index Value

Cierre

Mxima
Mnima
Anterior
Variacin
Variacin %
Index Divisor
Fecha/Hora de Proceso
Motivo

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
Identifica al ndice por su nombre abreviado.
X(1)
Ver 3.18
X(40)
Muestra el nombre completo del ndice.
9(18,2)
Valor actual del ndice expresado en puntos.
Valor Indicativo del ndice. Aplica cuando los
9(18,2)
instrumentos que componen el ndice estn en
sesin de subasta
Valor de cierre del ndice. Resultado del criterio
aplicado al final de la jornada, para determinar los
9(18,2)
precios de cierre de los instrumentos que
conforman el portafolio.
Mximo diario. Temporalmente en blanco hasta
9(18,2)
implementacin solicitada a MIT
Mnimo diario. Temporalmente en blanco hasta
9(18,2)
implementacin solicitada a MIT
9(18,2)
Valor final del ndice la sesin de rueda anterior.
9(26,10)
Variacin del ndice expresado en puntos.
9(14,10)
Variacin porcentual del ndice.
Valor del parmetro divisor empleado para
9(18,8)
configurar el ndice
X(26)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss.ssssss
X(30)
Motivo por el cual se ha actualizado la estadstica
Tabla N18

2.3.12 Maestro Acciones

Archivo : lista_acciones.dat
La Tabla N19 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Isin

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
Codigo ISIN

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Nemonico
Estado
Clase
Emisor
Mercado
Segmento
Categora
Trading parameter
Post trade parameter
First trading date
Last trading date

X(26)
X(1)
X(2)
X(100)
X(30)
X(15)
X(15)
X(30)
X(30)
X(10)
X(10)

BaseDiscount

9(15,4)

AdditionalCollateral

9(1)
X(15)

BaseInstrument
ForeignCurrency
NormalOrderBook
EarlySettlementOrderBook
AuctionOrderBook
BlockTradeOrderBook
RepoOrderBook
AONOrderBook
OddLotOrderBook
BulletinOrderBook
OffBook
MILAallowed
Valor Nominal

9(1)
9(1)
9(1)
9(1)
9(1)
9(1)
9(1)
9(1)
9(1)
9(1)
9(1)
9(22,15)

Monto Mnimo Cotizacin

9(18,2)

Tot Accs Circ

9(18)

Accs Circ Disp

9(18)

Acciones Liberadas

9(22,15)

UDNCD AL

X(10)

Entrega AL

X(10)

Dividendos en Efectivo

9(22,15)

Nemonico del Instrumento

Ver 3.24
Ver 3.23
Razn Social de la Empresa Emisora
Ver 3.1
Ver 3.6
Ver 3.7
Ver 3.29
Ver 3.30
Formato: dd/mm/yyyy
Formato: dd/mm/yyyy
Descuento aplicado para la determinacin de los
precios de referencia para reporte y prstamo
Ver 3.16
Nemonico del Instrumento original, si el valor ha
sido clonado (valor con sufijo)
Ver 3.16
Ver 3.16
Ver 3.16
Ver 3.16
Ver 3.16
Ver 3.16
Ver 3.16
Ver 3.16
Ver 3.16
Ver 3.16
Ver 3.16
Valor Nominal del Valor
Indica el monto mnimo requerido para establecer
cotizacin en la moneda del valor.
Representa la cantidad total de valores emitidos
de una determinada serie.
Representa el nmero total de valores que han
sido puestos a disposicin de los inversionistas por
el emisor.
Fecha lmite en la que el valor se negocia con
derecho a las acciones liberadas (dd/mm/yyyy).
Fecha en que los valores liberados se ponen a
disposicin de los accionistas (dd/mm/yyyy).

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

UDNCD DE

X(10)

Entrega DE

X(10)

Suscripcin

9(22,15)

UDNCD S

X(10)

Entrega S

X(10)

Informacin

X(100)

% PM

X(1)

Fecha lmite en la que el valor se negocia con

derecho al dividendo en efectivo (dd/mm/yyyy).
Fecha en que los dividendos en efectivo se ponen
a disposicin de los accionistas (dd/mm/yyyy).
Fecha lmite en la que el valor se negocia con
derecho a la suscripcin (dd/mm/yyyy).
Fecha en que las acciones suscritas se ponen a
disposicin de los accionistas (dd/mm/yyyy).
Muestra alguna informacin importante sobre los
valores incluidos en la Tabla.
Muestra el porcentaje de valorizacin aplicado al
precio de mercado cuando los valores se utilizan
como mrgenes de garanta en operaciones de
reporte y prstamo de valores u operaciones de
compra a plazo con prima. No se va a enviar el

%, slo se enviar el dato Y/N

Unidad de Negociacin

9(6)

CIIU
Clasificacin de Riesgo
Moneda

X(20)
X(7)
X(3)

Fecha de Registro

X(10)

Das Mnimos

9(3)

% Lmite

X(22,15)

Tabla N19

Indica el nmero de valores que conforman una

unidad de negociacin. La Bolsa usa una unidad
para definir la cantidad mnima negociable de
valores. Una unidad equivale normalmente a uno
de los valores de la empresa emisora. Sin
embargo, si el valor nominal.

Ver 3.11
Es la fecha establecida por el emisor para
determinar a los titulares de los derechos o
beneficios previamente acordados, (dd/mm/yyyy).
Mnimo nmero de das de anticipacin con que el
Agente Promotor debe anunciar a travs de la BVL
la cantidad mnima de sus propuestas (Ver Agente
Promotor).
Es el porcentaje mximo de variacin de precios
que puede registrarse durante la sesin principal
de negociacin con respecto a la cotizacin
anterior o respecto a la propuesta de compra o
venta anterior que mejora el mercado.

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

2.3.13 Maestro Bonos

Archivo : lista_bonos.dat
La Tabla N20 muestra la estructura:

CAMPO
Fecha/Hora
Fecha de Rueda
Isin
Nemonico
Estado
Clase
Emisor
Mercado
Emisin
Serie
Informacin
Segmento
Categora
Trading parameter
Post trade parameter
First trading date
Last trading date
BaseDiscount
AdditionalCollateral
BaseInstrument
FirstCouponDate
PenultimateCouponDate
NormalOrderBook
EarlySettlementOrderBook
AuctionOrderBook
BlockTradeOrderBook
RepoOrderBook
AONOrderBook
OddLotOrderBook
BulletinOrderBook
OffBook
Tasa Anual
Tipo Tasa

FORMATO OBSERVACIONES
Fecha y hora de generacin del archivo
X(19)
Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(12)
Codigo ISIN
X(26)
Nemonico del Instrumento
X(1)
Ver 3.24
X(4)
Ver 3.25
X(100)
Razn Social de la Empresa Emisora
X(30)
Ver 3.1
X(2)
X(10)
X(80)
X(15)
Ver 3.6
X(15)
Ver 3.7
X(30)
Ver 3.29
X(30)
Ver 3.30
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
Descuento aplicado para la determinacin de los
9(15,4)
precios de referencia para reporte y prstamo
9(1)
Ver 3.16
X(15)
Nemonico del Instrumento original, si el valor ha
sido clonado (valor con sufijo)
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
X(10)
Formato: dd/mm/yyyy
9(1)
Ver 3.16
9(1)
Ver 3.16
9(1)
Ver 3.16
9(1)
Ver 3.16
9(1)
Ver 3.16
9(1)
Ver 3.16
9(1)
Ver 3.16
9(1)
Ver 3.16
9(1)
Ver 3.16
9(8,4)
X(2)
Ver 3.26

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Periodo de Pago
Moneda Emision
Moneda de Pago
Expresin del VN
VN Ajustada
Tasa de Inters ajustada

X(2)
X(3)
X(3)
X(2)
X(3)
X(3)

Base Calc

9(3)

Val Cony

9(22,10)

Fecha Emisin
Fecha de Vencimiento
Fecha de Antic.
Disp. Legal
Total Autorizado
Total Emitido
Total Colocado
Representante de Obligaciones
Clasificacin de Riesgo

X(10)
X(10)
X(10)
X(400)
9(18,2)
9(18,2)
9(18,2)
X(100)
X(7)

% PM

X(1)

Fecha de Colocacin

X(10)

Canasta

X(40)

Valor Nominal Inicial

Valor Nominal Actual
Estab Cot
CouponType
BondType

9(22,15)
9(22,15)
9(16,2)
9(1)
9(1)

CAVALI Cupn

X(3)

Ver 3.26
Ver 3.11
Ver 3.11
Ver 3.12
Ver 3.27
Ver 3.27
Base de Clculo (nmero de das en que est
expresada la tasa de inters anual), pudiendo ser:
360
365
Valores de Conversin, para el caso de Bonos
Convertibles en acciones, indicar el precio de
ejercicio de la opcin de conversin de los bonos
en acciones.
Formato: dd/mm/yyyy
Formato: dd/mm/yyyy
Formato: dd/mm/yyyy
Dispositivo Legal que autoriza la emisin del valor.

Muestra el porcentaje de valorizacin aplicado al

precio de mercado cuando los valores se utilizan
como mrgenes de garanta en operaciones de
reporte y prstamo de valores u operaciones de
compra a plazo con prima. No se va a enviar el

%, slo se enviar el dato Y/N

Formato: dd/mm/yyyy
Para bonos estructurados, muestra los valores que
conforman la canasta.

Monto Efectivo mnimo para establecer cotizacin

Ver 3.37
Ver 3.38
Define como se considerar, para efectos del
clculo de precio y tasa, un pago de cupn cuando
la fecha de liquidacin ocurre un da hbil previo a
la fecha de vencimiento de dicho cupn.

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

Indice Base IPC

X(3)

Tabla N20

3.

Anexos

3.1

Mercados
Equity
Fixed Income
Foreign Currency
Mienm
MEF Fixed Income

3.2

Libro
1
3
4
5
6
7
9
10

3.3

NORMAL
ODDLOT
BLOCKTRADE
AON
EARLYSETTL
AUCTION
BULLETIN
Repos

Sub Libro Repo

1 - Repo
2 - Stock Loan

V-1 Se considera que el cupn pertenece al

comprador si la liquidacin ocurre un da hbil
previo a la fecha de vencimiento del cupn o
antes. En caso contrario se considera que el cupn
se paga el vendedor y no se toma en cuenta en el
clculo.
V-2 Se considera que el cupn pertenece al
comprador si la liquidacin ocurre dos das hbiles
previos a la fecha de vencimiento del cupn o
antes. En caso contrario se considera que el cupn
se paga el vendedor y no se toma en cuenta en el
clculo.
Muestra el valor del IPC que ser empleado como
ndice base para efectos de la actualizacin del
valor nominal.
Para el caso de valores representativos de deuda
que no son ajustados por IPC esta columna se
mantendr en blanco.

Proyecto Millennium
Interfaz de archivos con SAB

Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

3.4

Sub Libro Block

1 Basic Block Trade
2 - Secondary Repo
3 - Money Market
4 - Foreing Currency

3.5

Tipo de Oferta
0 - Default Auction
1 - Primary Auction
2 - OPV
3 - OPA
4 - OPI
5 OPC

3.6

Segmento
RV1
RV2
RV3
REP_RV
PO
RF1
REP_RF
AUCT
NM1
NM2
FX
MEF_RF

3.7

Local Equity High Liquidity

Local Equity Low Liquidity
Equity Issued by Foreign Firms
Repo Instrument with different currency
Public Offers
Fixed Income
Repo Instrument with different currency
Primary or Secondary Auctions
Non massive Physical Instruments
Non massive Custody Instruments
Foreign Currency Instruments
MEF Fixed Income Instruments

Categora
Por el momento no se han definido categoras

3.8

Estado (Exec Type)

0
4
5
6
7
8
9
A

New
Canceled
Replace (Amend)
Pending Cancel
Stopped
Rejected
Suspended
Order Pending

C Expired
D Restated
E Order Modification Pending
F Fill (New Trade)
G Trade Correct
H Bust (Trade is cancelled)

When the order is entered to the system and if it is residing in the book.
When the order is cancelled by the user.
When the order is amended by the user.

When the order gets rejected due to some invalid values.

When an order is parked.
Order is awaiting confirmation
When the order is expired by the system at end of the day for orders that
are not carried forward.
Order was modified by market operations or in the case of MTL orders, by
the system.
Order modification is awaiting confirmation.
When the order gets executed, this may be a full execution or partial
execution.
When the trade is corrected.
When the trade is cancelled. During trade cancellation also an execution
report is generated.

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Versin: 5.03
Fecha: 18/12/2014

L Triggered
I
3.9

Order Status

Tipo Liquidacin
Directa
Cavali

3.10

Tipo Precio
1 On Price
2 On Yield
5 On Percent of Par

3.11

Moneda
PEN
USD
EUR
CAD

3.12

Exp VN
TR
TN

3.13

Order Type
1
2
3
4
5

3.14

Trminos Reales
Trminos Nominales

Market
Limit
Stop
Stop Limit
Market-To-Limit

Side
N/A (Espacio en blanco)
1 BUY
2 SELL
5 SELL SHORT

3.15

Mercado Origen
XSGO
XBOG
XLIM

3.16

Si/No
0 NO
1 SI

Chile
Colombia
Per

When the order moves from a parked container (Parked Queue, Order
Queue or Stop Order Queue) to Order Book
When the validity of the order is more than one day. Valid for GTC and
GTD orders.

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Fecha: 18/12/2014

3.17

Indicador de Propuesta Agresora

0 AGG_NONE (Ninguno)
1 AGG_BID (Compra)
2 AGG_OFFER (Venta)

3.18

Clase
G General
S Selectivo
T Sectorial
U Subsectorial
W Capitralizacin

3.19

Fuente Apertura
0 Unavailable
1 Auction
2 Regular Trade
3 Mid-Point
4 Manual

3.20

Fuente Cierre
0 Closing Price Unavailable
1 Closing Auction
2 Last Regular Trade
3 Last Auction
4 Mid Point
5 Manual
6 VWAP
7 Previous Close
8 Reference Price
9 VWAP of n Trades

3.21

Plazo de liquidacin
0 T+0
1 T+1
2 T+2
3 T+3

n T+n

3.22

TIF
0
1
2
3
4
6
7
8
9
A

Day (Default)
GTC
At the open (OPG)
Inmediate or Cancel (IOC)
Fill or Kill (FOK)
Good Till Date (GTD)
At the Close (ATC)
Good for Auction (GFA)
Closing Price Cross (CPX)
GTT

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Fecha: 18/12/2014

3.23

Clase
CA
CB
CD
CG
CI
CM
CP
CS
FI
ID
II
IM

3.24

Estado del Valor

0
1
2
3

3.25

Activo
Suspendido
Inactivo
Detenido

Clase Bono
B
C
CD
E
F
G
H
O
P
S
T
V
R

3.26

Acciones de Capital de AFPs

Acciones de Capital de Bancos y Financieras
Acciones de Capital Diversas
Acciones de Capital Agrarias
Acciones de Capital Industriales
Acciones de Capital Mineras
Acciones de Capital de Servicios Pblicos
Acciones de Capital de Seguros
Cuotas de participacin de Fondos de Inversin
Acciones de Inversin Diversas
Acciones de Inversin Industriales
Acciones de Inversin Mineras

Bono Brady
Bono Corporativo
Certificado de Depsito
Bono Estructurado
Bono de Arrendamiento Financiero
VRD emitido por el Gobierno
Bono Hipotecario
Papel Comercial
Pagar
Bono Subordinado
Bono de Titulizacin
Bono Convertible
Bono de Reconocimiento

Tipo Tasa
01
02
03
04
05
10
11
12
20
30
31
32
50
51
52

Tasa Efectiva
Tasa Nominal Capitalizable
Tasa Nominal
Cupn Cero
No Aplicable
Fija
Variable
No Aplicable
Tasa reajustada por VAC
Valor Nominal reajustado por VAC
Valor Nominal reajustado por IPC
Valor Nominal no reajustado
Mensual
Trimestral
Semestral

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Fecha: 18/12/2014

53
54
55
3.27

Anual
Al vencimiento
No Procede

Valor ajustado
0
No es reajustada Valor
VAC Adquisitivo Constante

3.28

Estado Usuarios
0 Activo
1 Suspendido
3 Inactivo

3.29

Trading parameter
RV1
RV2
RV2_100
RV3
Foreign Currency
RF1
RF2
RV_Illiquid

3.30

Post trade parameter

Equity
Foreign Currency

3.31

Order status
0
1
2
4
6
8
A
C
E
9

3.32

New
Partially Filled
Filled
Canceled
Pending Cancel
Rejected
Pending New
Expired
Pending Replace
Suspended

Accin
0 None

Add the order to the container. Newly added to the container. Order priority
changed.
1 Add
Note: When the order loses priority only an Add action is sent, the remove is
not sent.
2 Remove
Remove the order from the container.
New visible quantity added to the container as a result of an iceberg order
4 Replenish replenishment that took place due to the exhaustion of the orders previous
visible quantity

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8 Update
3.33

Cdigo de rechazo

1
2
3
4
5
6
13
15
99
3.34

Order amended

Unknown symbol
Exchange closed
Order exceeds limit
Too Late to enter
Unknown Order
Duplicate ClOrdID (11)
Incorrect Quantity
Unknown Account
Other (generic error, see tag Text for further information)

Contenedor
0
1
3
4
5

None
Order Book
Market Order Book
Order Queue
Parked Queue

6 Stop Order Queue

3.35

Order Sub Type

0
1
3
5

3.36

Request
1
2
3
4

3.37

Order
Indicative Quote
Quote
Pegged Order

Reinstate
Bust
Amend
Reinstate with priority

CouponType
0 Cero
1 Regular

3.38

BondType
0 Normal
1 Especial

3.39

Marcador ex-derecho
D Dividendos
L Liberadas
O Otros

Rejected order does not have a container.

Standard orders.
Market orders reside in this container.
Used for queuing orders
For parked orders other than Stop Orders
Stop and Stop Limit orders reside in this container till they get
elected.

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3.40

Plazo de liquidacin Propuestas

1 Precio
2 Precio
9 Rendimiento

3.41

Tipo de precio Propuestas

0 Regular (T+3)
1 Cash (T+0)
2 Early Settle (T+1)
3 (T+2)

3.42

Nomenclatura de campos

Los campos para los archivos que contienen informacin pblica son de longitud fija, en el caso de
los campos alfanumricos X se colocarn con espacios en blanco a la derecha hasta completar la
longitud especificada y en el caso de los numricos 9 se completarn con ceros a la izquierda para
los enteros y ceros a la derecha para los decimales sin considerar el punto decimal como parte de la
extensin de campo. Por ejemplo, si se tiene el formato 9(8,4) y se debe dar formato a una cantidad
129.45, se recibir de acuerdo al formato 01294500.