Indice general

7. Estimaci
on por intervalos de confianza
1
7.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
7.2. Metodo de construccion de intervalos de confianza: metodo pivotal . . . . 2
7.3. Intervalos de confianza en poblaciones normales . . . . . . . . . . . . . . 3
7.3.1. Intervalo de confianza para la media si la varianza poblacional es
conocida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
7.3.2. Intervalo de confianza para la media si la varianza poblacional es
desconocida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
7.3.3. Intervalo de confianza para la varianza si la media poblacional es
conocida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7.3.4. Intervalo de confianza para la varianza si la media poblacional es
desconocida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7.3.5. Intervalo de confianza para la diferencia de medias con 1 y 2
conocidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7.3.6. Intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas
desconocidas pero iguales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7.3.7. Intervalo de confianza para el cociente de varianzas poblacionales
6
7.3.8. Intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales no independientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7.4. Intervalos de confianza en poblaciones no necesariamente normales . . . . 7
7.4.1. Aplicacion de la desigualdad de Chebychev para la obtencion de
intervalos de confianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.5. Intervalos de confianza para muestras grandes . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.5.1. Intervalos de confianza para muestras grandes aplicando el Teorema Central del Lmite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.6. Intervalos de confianza de una proporcion y de la diferencia de proporciones 9
7.7. Estimacion del tama
no muestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Captulo 6. Intervalos de confianza

7.8. Problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografa

Grado en Estadstica y Empresa. Tecnicas de Inferencia Estadstica I. Rosa Elvira Lillo

Rodrguez

11
14

Captulo 7
Estimaci
on por intervalos de
confianza
7.1.

Introducci
on

En la practica, interesa no solamente dar una estimacion puntual de un parametro

sino, un intervalo que permita precisar la incertidumbre existente en la estimacion, as como la precision con la que se ha realizado la estimacion puntual.
De una poblacion descrita por una variable aleatoria X, cuya distribucion teorica
F depende del parametro que se desea estimar, se considera una muestra aleatoria
(X1 , X2 , . . . , Xn ). Sea T1 T2 dos estadsticos tales que
P (T1 (X1 , X2 , . . . , Xn ) T2 (X1 , X2 , . . . , Xn )) 1
Entonces para cualquier muestra concreta (x1 , x2 , . . . , xn ), el intervalo
(T1 (x1 , x2 , . . . , xn ) T2 (x1 , x2 , . . . , xn ))
se denomina intervalo de confianza para , de nivel de confianza 1 .
La definicion de la confianza se entiende usualmente desde un punto de vista
frecuentista mas que probabilista en el sentido que los lmites del intervalo se calculan
de tal manera que, si construimos muchos intervalos, cada vez con distintos valores
muestrales el 100(1 ) % de ellos contendran el verdadero valor del parametro.
Observamos que los extremos del intervalo variaran de forma aleatoria de una
muestra a otra, pues dependen de las observaciones de la muestra, luego tanto los extremos del intervalo como la longitud del intervalo seran cantidades aleatorias y, por

Captulo 7. Intervalos de confianza

tanto, no podremos saber con seguridad si el valor del parametro se encuentra dentro
del intervalo obtenido cuando se selecciona una sola muestra.
El objetivo que se pretende con los intervalos de confianza es obtener un intervalo de poca amplitud y con un nivel de confianza 1 alto cuyos valores mas frecuentes
suelen ser 0.90, 0.95 y 0.99. La precision de la estimacion por intervalos vendra caracterizada por estas dos medidas: nivel de confianza y amplitud del intervalo. As pues,
para un nivel de confianza fijo, cuanto mas peque
no sea el intervalo de confianza, mas
precisa sera la estimacion.

7.2.

M
etodo de construcci
on de intervalos de confianza: m
etodo pivotal

Basicamente daremos un u
nico metodo para la obtencion de intervalos de confianza, el m
etodo pivotal basado en la posibilidad de obtener una funcion del parametro
desconocido y cuya distribucion muestral no dependa del parametro.
La descripcion general es la siguiente: supongamos que T (X1 , X2 , . . . , Xn ; ) es
una funcion de la muestra y del parametro, cuya distribucion en el muestreo no depende
de . En tal caso, fijado cualquier nivel de confianza 1 entre 0 y 1, se pueden
determinar constantes, a y b, (que no seran u
nicas) tales que
P (a T (X1 , X2 , . . . , Xn ; ) b) 1
Basta, por ejemplo, que a y b sean los cuantiles de orden 1 y 1 2 , con 1 + 2 = ,
de la distribucion en el muestreo de T (X1 , X2 , . . . , Xn ; ). Si es posible despejar en las
desigualdades
a T (X1 , X2 , . . . , Xn ; )

y T (X1 , X2 , . . . , Xn ; ) b

obtendremos sendos valores T1 (X1 , X2 , . . . , Xn ) y T2 (X1 , X2 , . . . , Xn ) tales que

P (T1 (X1 , X2 , . . . , Xn ) T2 (X1 , X2 , . . . , Xn )) 1
De manera que
(T1 (x1 , x2 , . . . , xn ) T2 (x1 , x2 , . . . , xn ))
sera un intervalo de confianza para , de nivel de confianza 1 , cualquiera que sea la
muestra obtenida. Ello es facil de llevar a cabo en muchas circunstancias. Lo habitual
es que 1 = 2 = /2.
Ejemplo 1. Intervalo para la media poblacional en poblaciones normales.

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Captulo 7. Intervalos de confianza

7.3.

Intervalos de confianza en poblaciones normales

Utilizando los resultados relativos a distribuciones en el muestreo asociados a

poblaciones normales, la construccion de intervalos de confianza para los parametros
poblacionales, bajo la hipotesis de normalidad, es un simple ejercicio.
Adoptemos la siguiente notacion estandar: si Z, Y , t y U son variables aleatorias
que tienen respectivamente distribucion N (0, 1), 2n , tn y Fn,m , Z , 2n, , tn, y Fn,m,
representan los valores reales tales que
P (Z > z ) =


P Y > 2n, =

P (t > tn, ) =
P (U > Fn,m, ) =

En primer lugar consideremos una u

nica poblacion, N (, 2 ) de la cual se dispone de
una muestra aleatoria simple (X1 , X2 , . . . , Xn ).

7.3.1.

Intervalo de confianza para la media si la varianza poblacional es conocida

Puesto que

X

/ n

sera

tiene distribucion en el muestreo N (0, 1)




X
< z/2 = 1
P z/2 <
/ n

de forma que



x z/2 , x + z/2
n
n
es un intervalo de confianza para de nivel de confianza 1 .

7.3.2.

Intervalo de confianza para la media si la varianza poblacional es desconocida

Puede observarse que el intervalo anterior tiene extremos indeterminados si

es desconocida. Convendra utilizar entonces que

X

S/ n

tiene distribucion en el muestreo tn1

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Captulo 7. Intervalos de confianza

para obtener

P

tn1,/2



X
< tn1,/2 = 1
<
S/ n

lo cual proporciona



s
s
x tn1,/2 , x + tn1,/2
n
n
como intervalo de confianza para de nivel de confianza 1 .

7.3.3.

Intervalo de confianza para la varianza si la media poblacional es conocida

A pesar de que esta situacion es poco frecuente en la practica, la solucion teorica

es inmediata:
n
X
(Xi )2
tiene distribucion en el muestreo 2n
2

i=1
de forma que
P

2n,1/2 <

n
X
(Xi )2
i=1

!
< 2n,/2

=1

y por tanto
1
2n,/2

n
X
(xi )2 ,
i=1

n
X

2n,1/2

i=1

!
(xi )2

es un intervalo de confianza para de nivel de confianza 1 .

La asimetra de la distribucion 2 hace que el intervalo anterior, obtenido eliminando colas iguales /2 en los dos extremos de la distribucion, no sea de longitud mnima. Sin embargo, la diferencia no es lo suficientemente importante como para tomarse
la molestia de buscar en la tabla los valores que minimizan la longitud.

7.3.4.

Intervalo de confianza para la varianza si la media poblacional es desconocida

Esta situacion, de mucha mas utilidad que la anterior, se resuelve mediante la

afirmacion del teorema de Fisher:
n
X
2
(n 1)S 2
(Xi X)
=
tiene distribucion en el muestreo 2n1
2
2

i=1
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Captulo 7. Intervalos de confianza

Seg
un ello

P

2n1,1/2

(n 1)S 2
<
< 2n1,/2
2


=1

y resulta
(n 1)s2 (n 1)s2
,
2n1,/2 2n1,1/2

como intervalo de confianza para 2 de nivel de confianza 1 (con la misma consideracion acerca de la longitud mnima que en el caso anterior).
Consideramos ahora la situacion en la cual se dispone de dos muestras aleatorias
simples (X1 , X2 , . . . , Xn ) e (Y1 , Y2 , . . . , Ym ) de dos poblaciones normales N (1 , 1 ) y
N (2 , 2 ), independientes.

7.3.5.

Intervalo de confianza para la diferencia de medias con

1 y 2 conocidas
Como
Y (1 2 )
X
q
12
22
+
n
m

tiene distribucion en el muestreo N (0, 1)

resulta directamente que

r
x y z/2

12 22
+ , x y + z/2
n
m

12 22
+
n
m

es un intervalo de confianza para 1 2 de nivel de confianza 1 .

Analogo resultado se obtiene, reemplazando 12 y 22 por S12 y S22 , en el caso en
que las varianzas poblacionales sean desconocidas pero los tama
nos de ambas muestras
sean los suficientemente grandes (n, m 15). En el caso de tama
nos muestrales grandes,
tambien se puede prescindir de la hipotesis de normalidad y utilizar el Teorema Central
del Lmite, como despues se comentara en mas detalle.

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Captulo 7. Intervalos de confianza

7.3.6.

Intervalo de confianza para la diferencia de medias con

varianzas desconocidas pero iguales
Si 1 y 2 tiene un valor com
un desconocido, el estadstico
q

Y (1 2 )
X
q
(n1)S12 +(m1)S22
1
+
n+m2
n

1
m

tiene distribucion en el muestreo tn+m2 .

De manera que el intervalo

s
x y tn+m2,/2

(n

1)s21

+ (m
n+m2

1)s22

1
1
+
n m

es un intervalo de confianza para 1 2 de nivel de confianza 1 .

Analogo resultado se obtiene, con el estadstico
Y (1 2 )
X
q
s21
s2
+ m2
n
utilizando la aproximacion de Welch, en el caso en que 12 y 22 no pudiesen suponerse
iguales y alguna de las muestras fuese de peque
no tama
no. El intervalo de confianza de
nivel 1 tendra entonces por extremos
!
r
S12 S22
x y tf,/2
+
n
m
siendo f el entero mas proximo a
(S12 /n + S22 /m)2
2
1
2
2 + 1 (S 2 /m)2
(S
/n)
1
2
n+1
m+1

7.3.7.

Intervalo de confianza para el cociente de varianzas poblacionales

Puesto que
S12 /12
S22 /22

tiene distribucion en el muestreo Fn1,m1

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Captulo 7. Intervalos de confianza

sera



S12 /12
P Fn1,m1,1/2 < 2 2 < Fn1,m1,/2 = 1
S2 /2

y por tanto


1
1
s21
s21
,
2
2
s2 Fn1,m1,/2 s2 Fn1,m1,1/2

es un intervalo de confianza para 12 /22 de nivel de confianza 1 .

7.3.8.

Intervalo de confianza para la diferencia de medias de

dos poblaciones normales no independientes

En el caso en que (X1 , Y1 ), (X2 , Y2 ), . . . , (Xn , Yn ) sea una muestra aleatoria simple (de datos apareados) de una poblacion normal bidimensional de medias (1 , 2 ) y
covarianza 11 6= 0, la construccion de intervalos de confianza para 1 2 se basa en
que
Y (1 2 )
X
n
tiene distribucion en el muestreo tn1
SD
Concretamente,


sD
sD
x y tn1,/2 , x y + tn1,/2
n
n
2
representa
es un intervalo de confianza para 1 2 de nivel de confianza 1, donde SD
la cuasi-varianza muestral de las diferencias Di = Xi Yi .

7.4.

Intervalos de confianza en poblaciones no necesariamente normales

Hasta ahora hemos considerado que las poblaciones de partida eran normales
y se han obtenido intervalos de confianza para distintos parametros. Pero en muchas
situaciones nos podemos encontrar con poblaciones cuya distribucion no es conocida, no
siendo de aplicacion los criterios dados anteriormente, siendo necesario buscar alternativas.

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Captulo 7. Intervalos de confianza

7.4.1.

Aplicaci
on de la desigualdad de Chebychev para la obtenci
on de intervalos de confianza

Si no se conoce la distribucion de la poblacion, se puede utilizar la distribucion

de Chebychev para obtener un intervalo de confianza para la media de cualquier
distribucion con 2 conocida.
Aplicando la desigualdad de Chebychev se tiene que,
2




 k 1
P X
nk 2

Luego un intervalo de confianza a nivel (1 ) o superior para sera,




x , x +
n
n

7.5.

Intervalos de confianza para muestras grandes

Es conocido que, a menudo, es difcil conocer la distribucion en el muestreo de

determinados estadsticos y que, en cambio, se puede conocer su distribucion asintotica.
Como ocurre con los cuantiles y los momentos muestrales, frecuentemente, es posible
disponer de una sucesion Tn de estadsticos, correspondientes a sucesivos tama
nos muestrales n, tales que
Tn d
N (0, 1)
n ()
donde representa el parametro que caracteriza la distribucion teorica y n () depende
en general de n y del parametro poblacional.
Esta situacion puede ser utilizada para obtener intervalos de confianza aproximados para el parametro . De hecho, si n es suficientemente grande, sera


Tn
P z/2 <
< z/2
n ()
de manera que si puede invertirse la desigualdad, despejando , se obtendra un intervalo
de confianza para , de nivel de confianza aproximado 1 .
Ejemplo 1. Intervalos basados en el estimador maximo verosmil.

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Captulo 7. Intervalos de confianza

7.5.1.

Intervalos de confianza para muestras grandes aplicando

el Teorema Central del Lmite

Si se quiere obtener un intervalo de confianza para la media de una poblacion

con varianza desconocida se puede utilizar el Teorema Central del Lmite que garantiza
que,

X
N (0, 1)
S/ n
lo cual conduce al intervalo de confianza,


s
s
x z/2 , x + z/2
n
n
La diferencia con los intervalos obtenidos anteriormente es que aquellos eran exactos y
ahora son aproximados y solo son validos para muestras grandes, n > 30.
Ejemplo 2. Intervalo para en una distribucion de Poisson.

7.6.

Intervalos de confianza de una proporci

on y de
la diferencia de proporciones

Supongamos una poblacion B(1, p) y consideremos una muestra aleatoria de

tama
no suficientemente grande, es decir, realizamos un n
umero grande de repeticiones
independientes del experimento de Bernoulli que estamos considerando y queremos
obtener un intervalo de confianza para el parametro p.
Aplicando el Teorema Central del Lmite se tiene que
 r 
pq
p N p,
n
Luego el intervalo de confianza para el parametro p a nivel 1 sera,
r
r !
pq
pq
p z/2
, p + z/2
n
n
donde
p =

n
umero de exitos en n pruebas
n

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Captulo 7. Intervalos de confianza

10

Igualmente se puede obtener un intervalo para la diferencia de proporciones poblacionales en base a dos muestras independientes de tama
no n1 y n2 de cada una de las
poblaciones B(1, p1 ) y B(1, p2 ), respectivamente. El intervalo final sera,
!
r
r
p1 q1 p2 q2
p1 q1 p2 q2
+
, (
p1 p2 ) + z/2
+
(
p1 p2 ) z/2
n
m
n
m

7.7.

Estimaci
on del tama
no muestral

Hasta ahora hemos estudiado metodos para obtener intervalos de confianza de

parametros de una poblacion, basandonos en la informacion contenida en una muestra
dada. Sin embargo, se puede pensar que el intervalo de confianza es demasiado amplio,
reflejando una importante incertidumbre sobre el parametro estimado. La u
nica manera
de obtener un intervalo mas preciso, con un nivel de confianza dado, es aumentando el
tama
no muestral.
En algunas circunstancias, se puede fijar previamente la amplitud del intervalo,
eligiendo un tama
no muestral adecuado. Por ejemplo en el caso de la media de una
poblacion normal con conocido, si se fija la amplitud L y se mantiene el nivel de
confianza en 1 el tama
no muestral optimo es
2
n = 4z/2

2
L2

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Captulo 7. Intervalos de confianza

7.8.

11

Problemas

1. Un fabricante de fibras sinteticas desea estimar la tension de ruptura media de

una fibra. Se dise
na un experimento en el que se observan las tensiones medias
de ruptura, en libras, de 16 hilos del proceso, seleccionados aleatoriamente. Las
tensiones son 20.8, 20.6, 21.0, 19.9, 20.2, 19.6, 19.8, 20.9, 21.1, 20.4, 20.6, 19.7,
19.6, 20.3 y 20.7. Suponga que la tension de ruptura de una fibra se encuentra
modelada por una distribucion normal con desviacion tpica de 0.45. Construir un
intervalo de confianza estimado del 98 % para el valor real de la tension de ruptura
promedio de la fibra.
2. Las peleas semanales en Madrid se distribuyen como una Poisson con parametro
desconocido. En 30 semanas se observan 217 peleas. Determinar un intervalo de
confianza al 90 % para el n
umero medio de peleas semanales.
3. El contenido de celulosa de 7 frutos tomados al azar en una determinada especie es,
en unidades arbitrarias: 10.2, 10.4, 9.8, 10.8, 10.2, 10 y 9.6. Calcular un Intervalo
de Confianza al 95 % para la media de tal contenido, suponiendo que se trata de
una variable con distribucion normal. Cuantas observaciones necesitaremos para
tener una confianza del 95 % de que el error maximo cometido por la estimacion
puntual sea de 0.1?.
4. Se observa la eficiencia de dos departamentos asignandole a cada uno de ellos diez
tareas y midiendo su rendimiento en ellas. Los resultados estan a continuacion:
Departamento1 0,6 1,2 0,9 1,9 2 0,6 0,9 2 0,8 1
Departamento2 0,4 1,3 1,1 2,1 1,9 0,5 1,1 1,7 0,8 1,1
Suponiendo las puntuaciones como variables normales, determinar un intervalo de
confianza de 0.9 para la diferencia media de eficiencia.
5. Observamos 200 Diplomados y 200 Licenciados en Estadstica. De los primeros se
colocaron el 80 % y de los segundos el 85 %. Determinar un intervalo de confianza
al 95 % para la diferencia de proporciones poblacionales.
6. El peso de bolsas de aceitunas de dos marcas se distribuye N (300, i ). Para la
primera marca se obtiene (n1 = 10): 300, 290, 280, 307, 305, 295, 299, 305, 300,
307. Para la segunda (n2 = 12): 280, 300, 307, 290, 285, 295, 300, 260, 290, 300,
304, 298. Hallar un intervalo del 90 % para el cociente de varianzas.
7. Para averiguar si el calor disipado por el funcionamiento de un procesador afecta
a su eficiencia se miden los tiempos de espera para ciertas operaciones al encender
el ordenador y tras dos horas de funcionamiento de este. Se obtiene:

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Captulo 7. Intervalos de confianza

12

Xi 169,7 168,5 165,9 177,8 179,6 168,9 169,2 167,9 181,8 163,3
Yi 168,2 165,5 164,4 175,7 176,6 166,1 167,1 166,3 179,7 161,5
Calcular un intervalo de confianza del 95 % para la diferencia media del tiempo de
ejecucion.
8. De una muestra aleatoria de 12 licenciados en Economicas en una Universidad
p
ublica, los sueldos de su primer empleo fueron los siguientes (expresados en miles
de dolares)
26,2 29,3 31,3 28,7 27,4 25,1
26,0 27,2 27,5 29,8 32,6 34,6
De otra muestra aleatoria independiente de 10 licenciados en Economicas en una
Universidad privada los primeros sueldos fueron los siguientes
25,3 28,2 29,2 27,1 26,8
26,5 30,7 31,3 26,3 24,2
Discutir si existen diferencias entre los sueldos de los licenciados de Universidades
p
ublicas y privadas.
9. Un ingeniero esta interesado en la repoblacion de cangrejo autoctono en el cauce
alto del ro de Valdecabras. Para ello es imprescindible determinar las relaciones
geneticas existentes con las tres especies presentes en la actualidad. Tomando una
muestra amplia, determina que estas especies existen con frecuencias: 2 , 2(1)
y (1)2 , donde es la frecuencia (desconocida) de relacion genetica con la especie
autoctona.
a) Supongamos que en una muestra aleatoria de tama
no n de la poblacion se encuentran a, b y c cangrejos de cada una de las tres especies (respectivamente).
Hallar el estimador de maxima verosimilitud para .
b) Las frecuencias observadas en una muestra de tama
no 50 han sido: 17, 23 y
10 respectivamente. Calcular la estimacion correspondiente a estos datos.
c) Calcular un intervalo de confianza para , basado en el EMV, con un nivel
de significacion del 95 %.
10. Una empresa se dispone a comercializar un nuevo producto y estudia la conveniencia de lanzar una campa
na publicitaria previa. Para averiguar si el porcentaje
de personas que compraran el producto aumentara con esta campa
na se llevaron
a cabo dos encuestas distintas. La primera encuesta se realizo sobre 100 personas

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Captulo 7. Intervalos de confianza

13

que no haban visto la campa

na publicitaria, de las cuales 25 se mostraron interesadas en la compra del producto. En la segunda encuesta, las 100 personas
visualizaron previamente la publicidad antes de responder si compraran el producto, resultando que un total de 30 personas afirmaron su intencion de adquirir
el producto.
Resolver las siguientes cuestiones:
a) Construir un intervalo de confianza al 90 % para la verdadera proporcion de
personas que compraran el producto tras haber visto la publicidad.
b) A cuantas personas habra de encuestar la empresa si quiere asegurarse una
longitud del intervalo de confianza para la anterior proporcion inferior a 0.1?.
c) Construir el intervalo de confianza al 90 % para la diferencia de proporciones
de compra entre personas que han visto la publicidad y las que no la han visto.
En base a este intervalo, podemos afirmar que la campa
na es efectiva?.
d ) Si las dos encuestas se hubieran realizado al mismo grupo de personas (antes
y despues de la visualizacion de la publicidad), sera valido el intervalo que
se propone en (c)?, por que?. Razonar sin realizar operaciones.
11. Sea (X1 , . . . , Xn ) e (Y1 , . . . , Ym ) dos muestras aleatorias simple de dos poblaciones
independientes con distribuciones exponenciales de parametros 1 y 2 respectivamente. Determinar un intervalo de confianza para 1 /2 .
12. Sea X una variable aleatoria absolutamente continua con funcion de densidad
2

f (x) = 2xex ,

x>0

siendo > 0. Utilizando una muestra aleatoria simple de tama

no n de X, determinar un intervalo de confianza de colas iguales para , por el metodo de la cantidad
pivotal.

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Bibliografa
[1] Casas, J.M. (1997). Inferencia Estadstica. Centro de Estudios Ramon Areces.
[2] Mukhopadhyay, N. (2000). Probability and Statistical Inference. Marcel Dekker.
[3] Pe
na, D. (1995). Estadsitca, Modelos y metodos. Tomo 1. Alianza Universal.
[4] Rohatgi, V. K. (1976). An introduction to Probability Theory and Mathematical
Statistical. Wiley.
[5] Velez, R.; Garca, A. (1993). Principios de Inferencia Estadstica. UNED.