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se
conocen
todos
los
resultados
posibles,
bajo
La distribucin normal fue presentada por primera vez por Abraham de Moivre en un
artculo del ao 1733, que fue reimpreso en la segunda edicin de su The Doctrine of
Chances, de 1738, en el contexto de cierta aproximacin de la distribucin
binomial para grandes valores de n. Su resultado fue ampliado por Laplace en su
libro Teora analtica de las probabilidades (1812), y en la actualidad se
llama Teorema de De Moivre-Laplace.
Laplace us la distribucin normal en el anlisis de errores de experimentos. El
importante mtodo
de
mnimos
cuadrados fue
introducido
por Legendre en
1805. Gauss, que afirmaba haber usado el mtodo desde 1794, lo justific
rigurosamente en 1809 asumiendo una distribucin normal de los errores. El nombre
de Gauss se ha asociado a esta distribucin porque la us con profusin cuando
analizaba datos astronmicos y algunos autores le atribuyen un descubrimiento
, se
En trminos de la densidad
son tiles.
Funciones generadoras
Funcin caracterstica
diferencia
est
normalmente
distribuida
con
.
3. Si las varianzas de X e Y son iguales, entonces U y V son independientes entre
s.
4. La divergencia
de
Si
e
normalmente distribuidas, entonces:
1. Su producto
Kullback-Leibler.
donde
es
dada por
una funcin
de
Bessel
cociente
sigue
una distribucin
de
Cauchy con
Si
son
variables
entonces
Si
la media
normales
estndar
independientes,
la varianza
muestral
son
independientes. Esta propiedad caracteriza a las distribuciones normales y
contribuye a explicar por qu el test-F no es robusto respecto a la no-normalidad).
Propiedades
Aplicaciones
Una
funcin
gaussiana
es
la funcin
fundamental del oscilador armnico cuntico.
Los orbitales
moleculares usados
computacional son combinaciones
lineales de
llamados orbitales gaussianos.
de
en qumica
gaussianas
funciones
como filtro de
suavizado
en
Integral de Gauss
En matemticas la integral de Gauss, integral gaussiana o integral de probabilidad, es
la integral impropia de la funcin gaussiana
sobre toda la recta de los reales.
Debe su nombre al matemtico y fsico alemn Carl Friedrich Gauss, y su valor es:
la integral definida
.
Clculo de la integral
La forma ms comn de calcular la integral de Gauss en el plano R2 es mediante
la integracin doble en el sistema cartesiano de coordenadas, para despus hacer
un cambio de coordenadas a coordenadas polares y calcular el valor. Se procede
de la siguiente manera:
Mediante el teorema de Fubini, la integral puede ser escrita como:
por lo tanto
Como
compleja Z es
Distribuciones relacionadas
grados de libertad si
para
y son independientes.
y por encima de
Si
es una variable aleatoria normalmente distribuida e
tiene una distribucin normal doblada.
, entonces
dar
Para representar que una variable aleatoria X sigue una distribucin binomial de
parmetros n y p, se escribe:
Caractersticas analticas
Su funcin de probabilidad es
donde
siendo
de en )
las combinaciones de
en
elementos tomados
Propiedades
Anexos
Distribucin normal
Distribucion binomial
Conclusin