CLCULO NUMRICO

Profa. Dra. Yara de Souza Tadano

yaratadano@utfpr.edu.br

Aula 22
07/2014

Resoluo Numrica de Equaes Diferenciais Ordinrias

Objetivo: Resolver Equaes

Diferenciais Ordinrias utilizando
mtodos numricos

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Pndulo Oscilante

O movimento de um pndulo oscilante, sob certas hipteses

simplificadoras descrito pela equao diferencial de
segunda ordem:
d 2 g
+ sen = 0
2
dt
L

onde:
L o comprimento do pndulo;
g a constante gravitacional
(g 9,8 m/s2);
o ngulo que o pndulo faz
com a vertical.
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Pndulo Oscilante

O movimento de um pndulo oscilante, sob certas hipteses

simplificadoras descrito pela equao diferencial de
segunda ordem:

d 2 g
+ sen = 0
2
dt
L
Problema de Valor Inicial (PVI):

(t0 ) = 0
' (t0 ) = 0 '
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Pndulo Oscilante

Para valores pequenos de , a aproximao = sen pode ser

utilizada para simplificar o problema, para um problema
linear, que pode ser resolvido analiticamente:

d 2 g
+ =0
2
dt
L

Com condies iniciais:

(t0 ) = 0 ,

' ( t0 ) = '0

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Pndulo Oscilante

Para valores maiores de , a soluo se torna mais complexa

e fogem do contexto de um curso bsico de EDO. Neste
caso, aconselhvel a aplicao de um mtodo numrico.
O valor da funo e suas
derivadas so especificados no mesmo ponto;
O valor da funo e suas
derivadas so dados em pontos distintos.

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Mtodos de Passo
Simples
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So resolvidas equaes diferenciais ordinrias do tipo:

dy
= f ( x, y)
dx
:

yi+1 = yi + i h
onde:

yi+1 o novo valor;

yi o antigo valor;

a inclinao;
h o tamanho do passo.
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A estimativa da inclinao usada para extrapolar de um

valor antigo yi para um valor novo yi+1 em uma distncia h.

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Mtodo de Euler

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Mtodo de Euler

A abordagem mais simples de estimativa da inclinao

usar a equao diferencial para obter uma estimativa na
forma da primeira derivada em xi.

yi+1 = yi + i h

i = f ( xi , yi )

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Exemplo 1

Use o mtodo de Euler para integrar numericamente a

equao:

dy
3
2
= 2x +12x 20x + 8, 5
dx
de x = 0 a x = 4 com um tamanho de passo de 0,5.
A condio inicial em x = 0 y = 1.
Lembre-se de que a soluo exata dada por:

y = 0, 5x 4 + 4x 3 10x 2 + 8, 5x +1
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Resultados do Exemplo 1

ytrue yEuler
Global = t =
ytrue
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Comparao da soluo verdadeira com a soluo numrica

usando o mtodo de Euler para o exemplo.

Observe
Apesar dos clculos
capturarem a tendncia
geral dos dados, o erro
considervel.

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Erro para o Mtodo de Euler

O erro pode ser reduzido diminuindo-se o tamanho do passo.

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Exerccio 1

Repita os clculos do Exemplo 1, mas use um tamanho de

passo de 0,25.

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Mtodo de Heun

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Mtodo de Heun

Neste mtodo, determinamos

para o

intervalo, uma no ponto inicial e outra no ponto final.

A inclinao utilizada ser a mdia das duas inclinaes.

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Mtodo de Heun

Preditor

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Mtodo de Heun

ser:

(k )

yi+1 = yi + f ( xi , yi ) h
que uma previso intermediria.

Esta equao ser usada para estimar a

do intervalo:

(k )

(k )

y'i+1 = f xi+1, yi+1

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)
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Mtodo de Heun

Corretor

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Mtodo de Heun

Combinando as duas inclinaes, temos uma

no intervalo:

(k )

y'i + y'i+1 f ( xi , yi ) + f xi+1, yi+1

y'=
=
2
2
(k )

E assim, teremos:

(k+1)

yi+1 = yi + y 'h
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Etapas do Mtodo de Heun

Inclinao no incio do intervalo:

yi ' = f ( xi , yi )

Equao preditora:

(k )

Inclinao na extremidade final: y' i+1= f xi+1, yi+1

yi+1 = yi + y'i h

(k )

Inclinao mdia:

Equao corretora:

'
i

y +y
y'=
2

(k )

'( k )
i+1

(k+1)

yi+1 = yi + y 'h
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Mtodo de Heun

Por ser um mtodo iterativo, temos que estabelecer um

:

(k+1)

(k )

yi+1 yi+1
t =
100%
k+1
( )
yi+1

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Exemplo 3

Use o mtodo de Heun para integrar y = 4e0,8x 0,5y de

x = 0 a x = 4 com tamanho de passo 1.

A condio inicial em x = 0 y = 2.

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Resultados Exemplo 3

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Comparao da soluo verdadeira com solues numricas

usando os mtodos de Euler e de Heun para a integrao de:
y = -2x3 + 12x2 - 20x + 8,5.

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Mtodo do Ponto
Mdio
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Mtodo do Ponto Mdio

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Mtodo do Ponto Mdio

xi+1/2
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Etapas do Mtodo do Ponto Mdio

y no ponto mdio do intervalo:

Inclinao no ponto mdio:

Clculo de yi+1:

h
yi+1 2 = yi + f ( xi , yi )
2

y'i+1 2 = f ( xi+1 2 , yi+1 2 )

yi+1 = yi + f ( xi+1 2 , yi+1 2 ) h

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Mtodos de
Runge-Kutta
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Mtodos de Runge-Kutta

A forma geral dos mtodos de Runge-Kutta :

yi+1 = yi + ( xi , yi , h ) h

Em que

( xi , yi , h)

chamada

(1)
, que

representa a inclinao em um intervalo.

De forma geral, ser:

= a1k1 + a2 k2 +!+ an kn
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Mtodos de Runge-Kutta
= a1k1 + a2 k2 +!+ an kn
Em que os as so constantes e os ks so:

k1 = f ( xi , yi )
k2 = f ( xi + p1h, yi + q11k1h )
k3 = f ( xi + p2 h, yi + q21k1h + q22 k2 h )

kn = f ( xi + pn1h, yi + qn1,1k1h + qn1,2 k2 h +!+ qn1,n1kn1h )

com ps e qs constantes.
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Mtodos de Runge-Kutta

O que diferencia cada mtodo de Runge-Kutta

da funo incremento.

Escolhido o valor de n, iguala-se a equao (1) a termos da

expanso em Srie de Taylor e acham-se os as, ps e qs.

O mtodo de Runge-Kutta de

(n = 1) o

.
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Mtodos de R-K de Segunda Ordem

O mtodo de Runge-Kutta de

(n = 2) ser:

yi+1 = yi + ( a1k1 + a2 k2 ) h
onde:

k1 = f ( xi , yi )

k2 = f ( xi + p1h, yi + q11k1h )
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Mtodos de R-K de Segunda Ordem

Para determinar as constantes a1, a2, p1 e q11 temos que

igualar:

yi+1 = yi + ( a1k1 + a2 k2 ) h

Srie de Taylor de segundo grau para yi+1 em termos de yi

e f (xi , yi):

f ' ( xi , yi ) 2
yi+1 = yi + f ( xi , yi ) h +
h
2!
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Mtodos de R-K de Segunda Ordem

Comparando a forma geral do mtodo de Runge-Kutta de

segunda ordem com uma expanso em srie de Taylor,
vemos que:
Soluo
NO nica

a1 + a2 = 1
3 equaes
4 incgnitas

a2 p1 = 1

a2 q11 = 1

Existe uma famlia

de Mtodos de
Runge Kutta de
segunda ordem

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Mtodos de R-K de Segunda Ordem

Comparando a forma geral do mtodo de Runge-Kutta de

segunda ordem com uma expanso em srie de Taylor,
vemos que:

a1 + a2 = 1
3 equaes
4 incgnitas

a2 p1 = 1

Variao de a2

a1 = 1 a2

a2 q11 = 1

p1 = q11 = 1

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2a2

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Mtodos de R-K de Segunda Ordem

Mtodo de Heun com um nico corretor (a2 = ); que o

mtodo de Heun sem iteraes.

!1
1 $
yi+1 = yi + # k1 + k2 & h
"2
2 %

em que:

k1 = f ( xi , yi )
k2 = f ( xi + h, yi + k1h )
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Mtodos de R-K de Segunda Ordem

Mtodo do Ponto Mdio (a2 = 1).

yi+1 = yi + k2 h

em que:

k1 = f ( xi , yi )

1
1

k 2 = f xi + h, yi + k1h
2
2

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Mtodos de R-K de Segunda Ordem

Mtodo de Ralston (a2 = 2/3).

Este valor de a2 fornece um limitante mnimo para o erro de

truncamento.

!1
2 $
yi+1 = yi + # k1 + k2 & h
"3
3 %

em que:

k1 = f ( xi , yi )
!
3
3 $
k2 = f # xi + h, yi + k1h &
"
4
4 %
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Exemplo 4

Use o mtodo do ponto mdio e o mtodo de Ralston para

integrar numericamente a equao:
f (x,y) = -2x3 + 12x2 20x + 8,5

de x = 0 a x = 4 usando um tamanho de passo de 0,5.

A condio inicial em x = 0 y = 1.

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Exemplo 4

Comparao da soluo verdadeira com solues numricas

usando trs mtodos de RK de 2a ordem e o mtodo de Euler.

y' = 2x 3 +12x 2 20x + 8, 5

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Mtodos de R-K de Quarta Ordem

So os mtodos de Runge-Kutta

Assim como os de segunda e terceira ordem, existe um

nmero
de verses.
O mtodo de RK de

parecido com

a abordagem de Heun, no fato que so desenvolvidas

para se chegar a uma
inclinao mdia melhorada no intervalo.
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Mtodos de R-K de Quarta Ordem

Inclinaes Estimadas:

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Mtodo de R-K de 4a Ordem Clssico

h
yi+1 = yi + ( k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
em que:

k1 = f ( xi , yi )

!
1
1 $
k2 = f # xi + h, yi + k1h &
"
2
2 %

!
1
1 $
k3 = f # xi + h, yi + k2 h &
"
2
2 %

k4 = f ( xi + h, yi + k3h )

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Exemplo 6

Use o mtodo de Runge-Kutta de quarta ordem clssico para

integrar:

y' ( x, y) = 4e 0,8 x 0, 5y

de x = 0 a 0,5, utilizando um tamanho de passo h = 0,5 e uma

condio inicial de y = 2 em x = 0.

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Exerccio 2

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Sistemas de
Equaes
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Sistemas de Equaes

muito comum termos que resolver problemas envolvendo

um sistema de equaes diferenciais ordinrias ao invs de
uma nica equao.
Para resolv-los, qualquer um dos mtodos apresentados
aqui pode ser aplicado.
Em cada caso, o procedimento para resolver o sistema de
EDOs envolve simplesmente a aplicao da tcnica de passo
nico em todas as equaes para cada passo, antes de
prosseguir para o prximo passo.
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Exemplo 1

Resolva o seguinte conjunto de equaes diferenciais usando

o mtodo de Euler, supondo que, em x = 0, y1 = 4 e y2 = 6.
Integre at x = 2 com um tamanho de passo de 0,5.

dy1
= 0, 5y1
dx

dy2
= 4 0, 3y2 0,1y1
dx

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Mtodo de Euler

A abordagem mais simples de estimativa da inclinao

usar a equao diferencial para obter uma estimativa na
forma da primeira derivada em xi.

yi+1 = yi + h

= f ( xi , yi )

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Exemplo 1

Resultados para todos os passos, at x = 2,0.

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Sistemas de Equaes

preciso tomar cuidado na determinao das inclinaes,

quando aplicar os mtodos de RK de ordem superior, ou
seja, primeiro desenvolvemos inclinaes para todas as
variveis no valor inicial. Essas inclinaes (um conjunto de
ki s) so, ento, usadas para fazer previses da varivel
independente no ponto mdio do intervalo.

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Exemplo 2

Resolva o sistema de equaes do exemplo anterior usando o

mtodo de R-K de quarta ordem, supondo que, em x = 0, y1
= 4 e y2 = 6. Integre at x = 2 com um tamanho de passo de
0,5.

dy1
= 0, 5y1
dx

dy2
= 4 0, 3y2 0,1y1
dx

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Mtodo de R-K de 4a Ordem Clssico

h
yi+1 = yi + ( k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
em que:

k1 = f ( xi , yi )

!
1
1 $
k2 = f # xi + h, yi + k1h &
"
2
2 %

!
1
1 $
k3 = f # xi + h, yi + k2 h &
"
2
2 %

k4 = f ( xi + h, yi + k3h )

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Exemplo 2

Resultado para todos os passos, at x = 2,0.

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